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BOCI科创(501095)

中银证券科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金2021年中期报告查看PDF公告

中银证券科技创新 3年封闭运作灵活配置
混合型证券投资基金
2021 年中期报告
2021 年 6 月 30 日
基金管理人:中银国际证券股份有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
送出日期:2021 年 8 月 30 日
中银证券科技创新 3年封闭混合 2021 年中期报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 8 月 29 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录
.................................................................................................................................
2
1.1 重要提示
.........................................................................................................................................
2
1.2 目录
.................................................................................................................................................
3
§2 基金简介
.............................................................................................................................................
5
2.1 基金基本情况
.................................................................................................................................
5
2.2 基金产品说明
.................................................................................................................................
5
2.3 基金管理人和基金托管人
.............................................................................................................
6
2.4 信息披露方式
.................................................................................................................................
6
2.5 其他相关资料
.................................................................................................................................
6
§3 主要财务指标和基金净值表现
.........................................................................................................
6
3.1 主要会计数据和财务指标
.............................................................................................................
6
3.2 基金净值表现
.................................................................................................................................
7
3.3 其他指标
.........................................................................................................................................
8
§4 管理人报告
.........................................................................................................................................
8
4.1 基金管理人及基金经理情况
.........................................................................................................
8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
..............................................................
10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
..........................................................................
11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
..........................................................
11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
..........................................................
12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
......................................................................
12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
..........................................................................
13
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
..................................
13
§5 托管人报告
.......................................................................................................................................
13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
...............................................................................
13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
..........
13
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
..............................
13
§6 半年度财务会计报告(未经审计)
..............................................................................................
13
6.1 资产负债表
...................................................................................................................................
13
6.2 利润表
...........................................................................................................................................
15
6.3 所有者权益(基金净值)变动表
...............................................................................................
16
6.4 报表附注
.......................................................................................................................................
17
§7 投资组合报告
...................................................................................................................................
42
7.1 期末基金资产组合情况
...............................................................................................................
42
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
.......................................................................................
42
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
..................................
43
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
...........................................................................................
46
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
.......................................................................................
48
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7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
..............................
48
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
..................
48
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
..................
48
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
..............................
48
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
....................................................................
48
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
....................................................................
48
7.12 投资组合报告附注
.....................................................................................................................
49
§8 基金份额持有人信息
.......................................................................................................................
50
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
...................................................................................
50
8.2 期末上市基金前十名持有人
.......................................................................................................
50
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
......................................................................
50
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
......................................
51
§9 开放式基金份额变动
.......................................................................................................................
51
§10 重大事件揭示
.................................................................................................................................
51
10.1 基金份额持有人大会决议
.........................................................................................................
51
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
........................................
51
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
............................................................
51
10.4 基金投资策略的改变
.................................................................................................................
54
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
.....................................................................................
54
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
....................................................
54
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
.................................................................................
54
10.8 其他重大事件
.............................................................................................................................
55
§11 影响投资者决策的其他重要信息
................................................................................................
56
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
.........................................
56
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
.............................................................................................
56
§12 备查文件目录
.................................................................................................................................
56
12.1 备查文件目录
.............................................................................................................................
56
12.2 存放地点
.....................................................................................................................................
57
12.3 查阅方式
.....................................................................................................................................
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 中银证券科技创新 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 中银证券科技创新 3年封闭混合
场内简称 BOCI 科创 扩位简称:中银证券科技创新
基金主代码 501095
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 3 月 12 日
基金管理人 中银国际证券股份有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 884,675,264.70 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交
易所
上海证券交易所
上市日期 2020 年 7 月 8 日
2.2 基金产品说明
投资目标 在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力
争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略 本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济变量(包括 GDP 增长率、CPI
走势、M2 的绝对水平和增长率、利率水平与走势等)以及各项国家
政策(包括财政、货币、税收、汇率政策等)来判断经济周期目前
的位置以及未来将发展的方向,在此基础上对各大类资产的风险和
预期收益率进行分析评估,制定股票、债券、现金等大类资产之间
的配置比例、调整原则和调整范围。
封闭运作期内,本基金在投资股票时,将根据市场整体估值水平评
估系统性风险,同时根据个股估值水平(中证800指数的市净率P/B)
决定股票资产的投资比例。
本基金通过自上而下及自下而上相结合的方式,密切关注科技创新
前沿,挖掘优质的上市公司,构建股票投资组合。针对科创板,本
基金将从上市公司的成长性、科技研发能力、公司治理结构、估值
水平等方面对科技创新主题的上市公司进行综合评价。
本基金所指科技创新主题相关证券主要是指坚持面向世界科技前
沿、面向经济主战场、面向国家重大需求的科技创新,主要投资于
包括符合国家战略、突破关键核心技术、市场认可度高,属于新一
代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保以及生物医药
等高新技术产业和战略性新兴产业,属于互联网、大数据、云计算、
人工智能和制造业深度融合等方面的科技创新上市公司。
业绩比较基准 封闭运作期内,本基金的业绩比较基准为:中国战略新兴产业成份
指数收益率*55%+中债综合全价指数收益率*45%
封闭运作期届满转型后,本基金的业绩比较基准为:中国战略新兴
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产业成份指数收益率*80%+中债综合全价指数收益率*20%
风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金,其预期风险和预期收益低于股票型
基金,高于债券型基金和货币市场基金。本基金封闭运作期内将参
与科创板发行人战略配售股票投资,由此产生的投资风险与价格波
动由投资者自行承担。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 中银国际证券股份有限公司 中国农业银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 亓磊 秦一楠
联系电话 021-20328000 010-66060069
电子邮箱 gmkf@bocichina.com tgxxpl@abchina.com
客户服务电话 021-61195566,400-620-8888 95599
传真 021-50372474 010-68121816
注册地址 上海市浦东新区银城中路 200 号
中银大厦 39F
北京市东城区建国门内大街 69
号
办公地址 上海市浦东新区银城中路 200 号
中银大厦 39F
北京市西城区复兴门内大街 28
号凯晨世贸中心东座 F9
邮政编码 200120 100031
法定代表人 宁敏 谷澍
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网
址
www.bocifunds.com
基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人办公地址
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构
中国证券登记结算有限责任公
司
北京市西城区太平桥大街 17 号
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021 年 1 月 1 日-2021 年 6 月 30 日)
本期已实现收益 -64,779,909.14
本期利润 -34,739,496.22
加权平均基金份额本期利润 -0.0393
本期加权平均净值利润率 -3.69%
本期基金份额净值增长率 -3.40%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2021 年 6 月 30 日)
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期末可供分配利润 42,187,048.12
期末可供分配基金份额利润 0.0477
期末基金资产净值 988,090,842.56
期末基金份额净值 1.1169
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2021 年 6 月 30 日)
基金份额累计净值增长率 11.69%
注:1.本基金合同生效日为 2020 年 3 月 12 日;
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要
低于所列数字;
4.期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低
数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月 5.18% 1.18% 2.56% 0.77% 2.62% 0.41%
过去三个月 13.53% 1.12% 10.87% 0.83% 2.66% 0.29%
过去六个月 -3.40% 1.41% 7.21% 1.12%
-10.61
%
0.29%
过去一年 1.99% 1.45% 22.18% 1.01%
-20.19
%
0.44%
自基金合同生效起
至今
11.69% 1.38% 33.43% 0.98%
-21.74
%
0.40%
注:业绩比较基准=中国战略新兴产业成份指数收益率*55%+中债综合全价指数收益率*45%。
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注:1.本基金合同于 2020 年 3 月 12 日生效;
2.按照基金合同约定,自基金成立日起 6 个月为建仓期,截止本报告期末,基金已完成建仓
但报告期末距建仓结束不满一年,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
3.3 其他指标
注:无。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
中银国际证券股份有限公司(以下简称“中银国际证券”)经中国证监会批准于 2002 年 2 月
28 日在上海成立,注册资本 27.78 亿元人民币。前十名股东包括中银国际控股有限公司、中国石
油集团资本有限责任公司、上海金融发展投资基金(有限合伙)、云南省投资控股集团有限公司、
江西铜业股份有限公司、中国通用技术(集团)控股有限责任公司、江苏洋河酒厂股份有限公司、
上海祥众投资合伙企业(有限合伙)、信泰人寿保险股份有限公司-传统产品、井冈山郝乾企业管
理中心(有限合伙)。截至 2021 年 6 月 30 日,本管理人共管理 32 只证券投资基金,包括:中银
证券价值精选灵活配置混合型证券投资基金(原中银证券保本 1 号混合型证券投资基金)、中银证
券健康产业灵活配置混合型证券投资基金、中银证券现金管家货币市场基金、中银证券安进债券
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型证券投资基金、中银证券瑞益灵活配置混合型证券投资基金(原中银证券瑞益定期开放灵活配
置混合型证券投资基金)、中银证券安弘债券型证券投资基金、中银证券汇宇定期开放债券型发起
式证券投资基金、中银证券聚瑞混合型证券投资基金、中银证券祥瑞混合型证券投资基金、中银
证券汇嘉定期开放债券型发起式证券投资基金、中银证券安誉债券型证券投资基金、中银证券汇
享定期开放债券型发起式证券投资基金、中银证券新能源灵活配置混合型证券投资基金、中银证
券安源债券型证券投资基金、中银证券中高等级债券型证券投资基金、中银证券安泽债券型证券
投资基金、中银证券科技创新 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金、中银证券中证 500 交
易型开放式指数证券投资基金、中银证券安沛债券型证券投资基金、中银证券中证 500 交易型开
放式指数证券投资基金联接基金、中银证券汇远一年定期开放债券型发起式证券投资基金、中银
证券汇兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金、中银证券安泰债券型证券投资基金、中银证
券优选行业龙头混合型证券投资基金、中银证券安汇三年定期开放债券型证券投资基金、中银证
券创业板交易型开放式指数证券投资基金、中银证券鑫瑞 6 个月持有期混合型证券投资基金、中
银证券精选行业股票型证券投资基金、中银证券汇福一年定期开放债券型发起式证券投资基金、
中银证券均衡成长混合型证券投资基金、中银证券创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式
联接基金、中银证券盈瑞混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理(助理)
期限
证券
从业
年限
说明
任职日期
离任日
期
张 少
华
本 基 金
的 基 金
经理
2021 年 6 月 8日 - 21 年
张少华,硕士研究生,中国国籍,已
取得证券、基金从业资格。1999 年 7
月至 2003 年 12 月任职于申银万国证
券股份有限公司,历任研究员、研究
员(中级)、经理助理;2004 年 1 月
至 2019 年 10 月任职于申万菱信基金
管理有限公司,历任风险管理部经理、
副总监、总监,投资管理部基金经理、
副总监、总监,公司副总经理;2019
年 10 月加入中银国际证券股份有限
公司,现任资产管理板块副总经理兼
基金管理部总经理及中银证券优选行
业龙头混合型证券投资基金、中银证
券精选行业股票型证券投资基金、中
银证券科技创新 3 年封闭运作灵活配
置混合型证券投资基金基金经理。
阳桦 本 基 金 2020 年 3 月 12 日 2021 年 10 年 阳桦,硕士研究生, 已于 2021 年 6
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基 金 经
理
6月 8日 月离职。2008 年 7 月至 2009 年 6 月
任职于富邦证券(上海代表处),担任
行业研究员;2009 年 7 月至 2010 年 6
月任职于中山证券有限责任公司,担
任行业研究员;2010 年 6 月加入中银
国际证券股份有限公司,担任行业研
究员、投资经理,曾任中银证券价值
精选灵活配置混合型证券投资基金、
中银证券祥瑞混合型证券投资基金、
中银证券科技创新 3 年封闭运作灵活
配置混合型证券投资基金、中银证券
中证 500 交易型开放式指数证券投资
基金、中银证券中证 500 交易型开放
式指数证券投资基金联接基金、中银
证券创业板交易型开放式指数证券投
资基金、中银证券创业板交易型开放
式指数证券投资基金发起式联接基金
基金经理。
吴 文
钊
本 基 金
基 金 经
理
2020 年 3 月 12 日
2021 年
1 月 18
日
12 年
吴文钊,硕士研究生,中国国籍,已
离职。2008 年 2 月至 2010 年 2 月任
职于恒泰证券股份有限公司,担任行
业研究员;2010 年 3 月至 2011 年 1
月任职于东海证券有限责任公司,担
任行业研究员;2011 年 2 月至 2015
年 4 月任职于国金证券股份有限公
司,担任行业研究员;2015 年 5 月加
入中银国际证券股份有限公司,曾任
中银证券安弘债券型证券投资基金、
中银证券健康产业灵活配置混合型证
券投资基金、中银证券科技创新 3 年
封闭运作灵活配置混合型证券投资基
金、中银证券鑫瑞 6 个月持有期混合
型证券投资基金基金经理。
注:1、上述任职日期为根据公司确定的聘任日期,离任日期为根据公司确定的解聘日期;首任基
金经理的任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注:无
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国
证券法》、基金合同以及其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基
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金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益,不存在违法违规或未履行基金
合同承诺的情形。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
为了保证公司管理的不同投资组合得到公平对待,保护投资者合法权益,本基金管理人根据
《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度
指导意见》等法律法规,建立了基金管理业务、资产管理业务公平交易管理办法、研究与交易部
交易室异常交易监控与报告管理办法等公平交易相关制度体系。公司基金管理业务、资产管理业
务公平交易管理办法所规范的范围涵盖境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所
有投资管理活动,同时涵盖包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活
动相关的各个环节。
报告期内,公司一直严格遵循公平交易相关规章制度,执行严格的公平交易行为。在严格方
针指导下,报告期内,公司未出现任何异常关联交易以及与禁止交易对手间的交易行为。
报告期内,公司对连续四个季度期间内、不同时间窗口下(如:1 日内、3 日内、5日内)公
司管理的不同投资组合同向交易开展交易价差分析。分析结果表明,本报告期内公司对各投资组
合公平对待,不存在利益输送的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,未发生同日反向交易成
交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的情况。
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2021 年的上半年,沪深 300 指数冲高、回落、震荡。市场以春节为分界点,之前在以“茅指
数”为代表的各行业龙头股带领下一路高歌猛进,行情至春节戛然而止。春节之后指数快速回落,
一个月跌幅在 20%左右,调整在 3 月中下旬企稳震荡至今。指数如此快速的下跌在历史上也比较
罕见,20%的跌幅在过去指数调整的历史上也属靠前。七月是中国的大日子,市场在之前也出现了
调整,很多博弈的资金认为在此之前市场风险很小,抓紧时间抢跑是很多资金五六月份操作的心
态。而最终展现的行情是结构化的。二季度,成长风格表现突出,如半导体行业、新能源及新能
源车产业链、双创指数、生物医药等表现较好。结构性行情不但表现在不同的行业之间,在部分
行业内也较为明显的存在。比如白酒,茅、五、泸等高端白酒反弹乏力,而次高端白酒股价绝大
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部分在二季度接近或创出年内新高。机构核心持仓股也是如此,在五六月愈发分化,三月以来大
幅反弹的核心资产大多处于高度景气行业,业绩预期上调或稳定。相反,业绩可能存在瑕疵的前
期基金重仓股表现平平。
报告期内,本基金维持相对稳定的权益仓位,并对持仓行业进行了优化调整,及时应对风险
事件,维护持有人利益,努力提升组合投资收益。权益配置方面,坚持围绕科技创新相关主题进
行行业配置,自下而上挖掘具备核心竞争力和长期成长性个股,以把握经济增长和产业升级下的
投资机会。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.1169 元;本报告期基金份额净值增长率为-3.40%,业绩
比较基准收益率为 7.21%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
由于春节后的调整不是由于 A 股上市公司基本面恶化导致的,在一轮跌幅可观的调整之后,
后续维持震荡态势的可能性大,稳中求进,市场有望底部逐步提高。后续再要大跌,可能触发的
原因国外如美联储正式结束宽松货币政策、国内如房价、通胀持续超预期干扰到央行的政策取向
等。基金经理将紧紧围绕科技创新主题进行投资,基金经理战略性看好诸如新能源、新能源汽车、
半导体产业、生物医药、消费电子等方向。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定,确保基金资产估值
的公平、合理,有效维护投资人的利益,设立了中银国际证券股份有限公司估值委员会(以下简
称“估值委员会”),制定了估值政策和估值程序。由公司领导担任主席,成员由资产管理板块负
责人、基金管理部、信评与投资监督部、运营管理总部、内控与法律合规部、风险管理部等部门
负责人组成。估值委员会成员均具有专业工作经历,具备良好的专业经验和专业胜任能力,具有
绝对的独立性。估值委员会的职责主要包括有:保证基金估值的公平、合理;制订健全、有效的
估值政策和程序;确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性;定期对估值政策和程序
进行评价等。
参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基
金估值及净值计算履行复核责任,当存有异议时,托管银行有责任要求基金管理人作出合理解释,
通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适
当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议,由其按约定提供在银行间
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同业市场交易的债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金报告期内不存在连续二十个工作日基金持有人数低于200人或基金资产净值低于5000
万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中,本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和
国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定,对本基金基金管理人—
中银国际证券股份有限公司 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日基金的投资运作,进
行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基
金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为, 中银国际证券股份有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基
金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人利
益的行为;在报告期内,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规,在各
重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为,中银国际证券股份有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信
息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的本基金中期报告中的
财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,
未发现有损害基金持有人利益的行为。
§6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体:中银证券科技创新 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日:2021 年 6 月 30 日
单位:人民币元
资 产 附注号 本期末 上年度末
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2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
资 产:
银行存款
6.4.7.1
163,861,216.05 34,178,578.73
结算备付金 43,475,751.36 12,888,274.47
存出保证金 471,690.51 706,765.14
交易性金融资产 6.4.7.2 777,833,821.88 808,541,666.25
其中:股票投资 777,571,821.88 808,541,666.25
基金投资 - -
债券投资 262,000.00 -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - 160,000,000.00
应收证券清算款 7,523,086.18 32,966,305.42
应收利息 6.4.7.5 38,147.48 -16,433.87
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计 993,203,713.46 1,049,265,156.14
负债和所有者权益 附注号
本期末
2021 年 6 月 30 日
上年度末
2020 年 12 月 31 日
负 债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 3,552,105.73 24,270,113.98
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 927,425.45 1,039,822.33
应付托管费 154,570.92 173,303.73
应付销售服务费 - -
应付交易费用 6.4.7.7 379,589.85 771,577.32
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.8 99,178.95 180,000.00
负债合计 5,112,870.90 26,434,817.36
所有者权益:
实收基金 6.4.7.9 884,675,264.70 884,675,264.70
未分配利润 6.4.7.10 103,415,577.86 138,155,074.08
所有者权益合计 988,090,842.56 1,022,830,338.78
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负债和所有者权益总计 993,203,713.46 1,049,265,156.14
注: 报告截止日 2021 年 06 月 30 日,基金份额净值 1.1169 元,基金份额总额 884,675,264.70
份。
6.2 利润表
会计主体:中银证券科技创新 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金
本报告期:2021 年 1 月 1日至 2021 年 6 月 30 日
单位:人民币元
项 目 附注号
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6
月 30 日
上年度可比期间
2020 年 3 月 12 日(基金合
同生效日)至 2020 年 6 月
30 日
一、收入 -25,664,658.21 90,614,558.06
1.利息收入 1,132,696.15 928,785.66
其中:存款利息收入 6.4.7.11 674,419.17 925,292.51
债券利息收入 1,553.77 -
资产支持证券利息
收入
- -
买入返售金融资产
收入
456,723.21 3,493.15
证券出借利息收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”
填列)
-56,837,767.28 6,309,686.59
其中:股票投资收益 6.4.7.12 -57,481,978.00 3,907,876.21
基金投资收益 - - -
债券投资收益 6.4.7.13 -2,525,660.72 -
资产支持证券投资
收益
6.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 3,169,871.44 2,401,810.38
3.公允价值变动收益(损
失以“-”号填列)
6.4.7.17 30,040,412.92 83,375,435.12
4.汇兑收益(损失以“-”
号填列)
- -
5.其他收入(损失以“-”
号填列)
6.4.7.18 - 650.69
减:二、费用 11,752,263.61 6,472,273.88
1.管理人报酬 6.4.10.2.1 5,601,696.64 3,205,483.48
2.托管费 6.4.10.2.2 933,616.15 534,247.24
3.销售服务费 6.4.10.2.3 - -
4.交易费用 6.4.7.19 5,101,404.30 2,656,359.27
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5.利息支出 - -
其中:卖出回购金融资产支
出
- -
6.税金及附加 5.06 -
7.其他费用 6.4.7.20 115,541.46 76,183.89
三、利润总额(亏损总额以
“-”号填列)
-37,416,921.82 84,142,284.18
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”
号填列)
-37,416,921.82 84,142,284.18
6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:中银证券科技创新 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金
本报告期:2021 年 1 月 1日至 2021 年 6 月 30 日
单位:人民币元
项目
本期
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者
权益(基金净值)
884,675,264.70 138,155,074.08 1,022,830,338.78
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数(本期
利润)
- -34,739,496.22 -34,739,496.22
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
(净值减少以
“-”号填列)
- - -
其中:1.基金申
购款
- - -
2.基金赎
回款
- - -
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动(净值
减少以“-”号填
列)
- - -
五、期末所有者
权益(基金净值)
884,675,264.70 103,415,577.86 988,090,842.56
项目
上年度可比期间
2020 年 3 月 12 日(基金合同生效日)至 2020 年 6 月 30 日
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者
权益(基金净值)
884,675,264.70 - 884,675,264.70
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数(本期
利润)
- 84,142,284.18 84,142,284.18
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
(净值减少以
“-”号填列)
- - -
其中:1.基金申
购款
- - -
2.基金赎
回款
- - -
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动(净值
减少以“-”号填
列)
- - -
五、期末所有者
权益(基金净值)
884,675,264.70 84,142,284.18 968,817,548.88
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:
宁敏 沈锋 戴景义
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
中银证券科技创新 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国
证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2017]1347 号《关于准予中银证券安睿
定期开放债券型证券投资基金注册的批复》和证监许可[2020]73 号《关于准予中银证券安睿定期
开放债券型证券投资基金变更注册的批复》核准,由中银国际证券股份有限公司(原“中银国际证
券有限责任公司”,于 2017 年 12 月 29 日更名)依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《中银
证券科技创新 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契
约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 884,390,443.83
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元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2020)第 152 号验资报告
予以验证。经向中国证监会备案,《中银证券科技创新 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金
基金合同》于 2020 年 3 月 12 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 884,675,264.70
份基金份额,其中认购资金利息折合 284,820.87 份基金份额。本基金的基金管理人为中银国际证
券股份有限公司,基金托管人为中国农业银行股份有限公司(以下简称“中国农业银行”)。
根据《中银证券科技创新 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,
本基金合同生效后的前三年为封闭运作期,具体封闭运作期为基金合同生效日(含基金合同生效
日)起至三年后的年度对日前一日止。在封闭运作期内,本基金不接受基金份额的申购和赎回。
封闭运作期内基金上市交易后,投资者可将其持有的场外基金份额通过办理跨系统转托管业务转
至场内后上市交易。封闭运作期届满后,本基金转为上市开放式基金(LOF),基金名称调整为“中
银证券科技创新混合型证券投资基金(LOF)”,并接受场外、场内的申购、赎回申请。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中银证券科技创新 3 年封闭运作灵活配置混合
型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括
国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股
票)、债券(包括国债、地方政府债券、金融债券、企业债券、公司债券、中央银行票据、中期票
据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、可转换债券、
可分离交易可转债、可交换债券及非金融企业债务融资工具等)、债券回购、资产支持证券、同业
存单、银行存款(包含协议存款、通知存款、定期存款)、货币市场工具、股指期货以及法律法规
或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
封闭运作期内,本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为 0%-100%,封闭运
作期届满转为开放式运作后,本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为 60%-95%。
封闭运作期内,本基金的业绩比较基准为:中国战略新兴产业成份指数收益率*55%+中债综合全价
指数收益率*45%。封闭运作期届满转型后,本基金的业绩比较基准为:中国战略新兴产业成份指
数收益率*80%+中债综合全价指数收益率*20%。
本财务报表由本基金的基金管理人中银国际证券股份有限公司于2021年 8月29日批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中
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国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《中银证券科技创新 3 年封闭运作灵
活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允
许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间的财务报表符合企业会计准则的要求,真
实、完整地反映了本基金 2021 年 6 月 30 日的财务状况以及 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30
日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他
相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开
营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税
[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2
号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有
关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其
他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率
缴纳增值税。
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对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及
金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以产生的
利息及利息性质的收入为销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖债券的差价收入,债券的利息收入及其他收
入,暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按
50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售
股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前
取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人
所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额
的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位:人民币元
项目
本期末
2021 年 6 月 30 日
活期存款 163,861,216.05
定期存款 -
其中:存款期限 1 个月以内 -
存款期限 1-3 个月 -
存款期限 3 个月以上 -
其他存款 -
合计 163,861,216.05
6.4.7.2 交易性金融资产
单位:人民币元
项目
本期末
2021 年 6 月 30 日
成本 公允价值
公允价值变
动
股票 716,343,292.14
777,571,821
.88
61,228,529.
74
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贵金属投资-金交
所黄金合约
- - -
债券
交易
所市
场
262,000.00 262,000.00 -
银行
间市
场
- - -
合计 262,000.00 262,000.00 -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 716,605,292.14
777,833,821
.88
61,228,529.
74
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
注:本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注:本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注:本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位:人民币元
项目
本期末
2021 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 29,456.97
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 8,481.06
应收债券利息 18.38
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 -
其他 191.07
合计 38,147.48
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6.4.7.6 其他资产
注:本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位:人民币元
项目
本期末
2021 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用 379,589.85
银行间市场应付交易费用 -
合计 379,589.85
6.4.7.8 其他负债
单位:人民币元
项目
本期末
2021 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
应付证券出借违约金 -
预提费用 99,178.95
合计 99,178.95
6.4.7.9 实收基金
金额单位:人民币元
项目
本期
2021 年 1 月 1日至 2021 年 6 月 30 日
基金份额(份) 账面金额
上年度末 884,675,264.70 884,675,264.70
本期申购 - -
本期赎回(以“-”号填列) - -
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算调整 - -
本期申购 - -
本期赎回(以“-”号填列) - -
本期末 884,675,264.70 884,675,264.70
注:1.本基金自 2020 年 2 月 27 日至 2020 年 3 月 11 日止期间公开发售,共募集有效净认购资金
人民币 884,390,443.83 元。根据《中银证券科技创新 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金
招募说明书》的规定,本基金设立募集期内认购资金产生的利息收入人民币 284,820.87 元,在本
基金成立后,折算为 284,820.87 份基金份额,划入基金份额持有人账户。
2.. 根据《中银证券科技创新 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的相关
规定,本基金自 2020 年 3 月 12 日基金合同生效后的前三年为封闭运作期,具体封闭运作期为基
金合同生效日(含基金合同生效日)起至三年后的年度对日前一日止。在封闭运作期内,本基金
中银证券科技创新 3年封闭混合 2021 年中期报告
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不接受基金份额的申购和赎回。封闭运作期内基金上市交易后,投资者可将其持有的场外基金份
额通过办理跨系统转托管业务转至场内后上市交易。
6.4.7.10 未分配利润
单位:人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 106,966,957.26 31,188,116.82 138,155,074.08
本期利润 -64,779,909.14 30,040,412.92 -34,739,496.22
本期基金份额交易
产生的变动数
- - -
其中:基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 - - -
本期末 42,187,048.12 61,228,529.74 103,415,577.86
6.4.7.11 存款利息收入
单位:人民币元
项目
本期
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 533,549.71
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 136,443.32
其他 4,426.14
合计 674,419.17
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位:人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
股票投资收益——买卖股票差价收入 -57,481,978.00
股票投资收益——赎回差价收入 -
股票投资收益——申购差价收入 -
股票投资收益——证券出借差价收入 -
合计 -57,481,978.00
6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位:人民币元
中银证券科技创新 3年封闭混合 2021 年中期报告
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项目
本期
2021 年 1 月 1日至 2021 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额 1,929,522,812.17
减:卖出股票成本总额 1,987,004,790.17
买卖股票差价收入 -57,481,978.00
6.4.7.12.3 股票投资收益——证券出借差价收入
注:本基金本报告期内无股票投资收益-证券出借差价收入。
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位:人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
债券投资收益——买卖债券(、债转股及债
券到期兑付)差价收入
-2,525,660.72
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 -2,525,660.72
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位:人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成交
总额
7,057,700.93
减:卖出债券(、债转股及债券到期兑付)
成本总额
9,576,141.20
减:应收利息总额 7,220.45
买卖债券差价收入 -2,525,660.72
6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
注:本基金本报告期内无债券赎回差价收入。
6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
注:本基金本报告期内无债券申购差价收入。
中银证券科技创新 3年封闭混合 2021 年中期报告
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6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
注:报告期内本基金无资产支持证券投资。
6.4.7.14 贵金属投资收益
6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
注:本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
注:本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
注:本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
注:本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注:本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
注:本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.16 股利收益
单位:人民币元
项目
本期
2021 年 1 月 1日至 2021 年 6 月 30 日
股票投资产生的股利收益 3,169,871.44
其中:证券出借权益补偿收
入
-
基金投资产生的股利收益 -
合计 3,169,871.44
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位:人民币元
项目名称 本期
中银证券科技创新 3年封闭混合 2021 年中期报告
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2021 年 1 月 1日至 2021 年 6 月 30 日
1.交易性金融资产 30,040,412.92
股票投资 30,040,412.92
债券投资 -
资产支持证券投资 -
基金投资 -
贵金属投资 -
其他 -
2.衍生工具 -
权证投资 -
3.其他 -
减:应税金融商品公允价值变动
产生的预估增值税
-
合计 30,040,412.92
6.4.7.18 其他收入
注:本基金本报告期无其他收入。
6.4.7.19 交易费用
单位:人民币元
项目
本期
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
交易所市场交易费用 5,101,404.30
银行间市场交易费用 -
合计 5,101,404.30
6.4.7.20 其他费用
单位:人民币元
项目
本期
2021 年 1 月 1日至 2021 年 6 月 30 日
审计费用 39,671.58
信息披露费 59,507.37
证券出借违约金 -
银行费用 7,362.51
账户维护费 9,000.00
合计 115,541.46
6.4.7.21 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1) 该组
成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部
分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、
经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足
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一定条件的,则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表报出日,本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
无。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
中银国际证券股份有限公司(“中银证
券”)
基金管理人、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司(“农业银
行”)
基金托管人、基金销售机构
注:下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位:人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
上年度可比期间
2020年3月12日(基金合同生效日)至
2020年6月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
(%)
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
(%)
中银证券 3,850,125,387.47 100.00 2,304,579,481.48 100.00
6.4.10.1.2 债券交易
金额单位:人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
上年度可比期间
2020年3月12日(基金合同生效日)至
2020年6月30日
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成交金额
占当期债券
成交总额的比例
(%)
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
(%)
中银证券 9,718,658.94 100.00 - -
6.4.10.1.3 债券回购交易
金额单位:人民币元
关联方名称
本期
2021 年 1 月 1日至 2021 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2020年3月12日(基金合同生效日)
至2020年6月30日
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
(%)
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
(%)
中银证券 3,450,000,000.00 100.00 25,000,000.00 100.00
6.4.10.1.4 权证交易
注:本基金本报告期及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位:人民币元
关联方名称
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例(%)
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例(%)
中银证券 2,815,588.55 100.00 379,589.85 100.00
关联方名称
上年度可比期间
2020年3月12日(基金合同生效日)至2020年6月30日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例(%)
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例(%)
中银证券 1,685,338.78 100.00 532,083.90 100.00
注:1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定,以扣除由中国证券登记
结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信
息服务等。
中银证券科技创新 3年封闭混合 2021 年中期报告
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6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位:人民币元
项目
本期
2021 年 1 月 1日至 2021 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2020 年 3 月 12 日(基金合
同生效日)至 2020 年 6 月
30 日
当期发生的基金应支付的管理费 5,601,696.64 3,205,483.48
其中:支付销售机构的客户维护费 2,212,096.57 1,287,186.55
注:支付基金管理人中银证券的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.20%的年费率计提,逐日累
计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日管理人报酬=前一日基金资产净值 X1.20%/当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位:人民币元
项目
本期
2021 年 1 月 1日至 2021 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2020 年 3 月 12 日(基金合
同生效日)至 2020 年 6 月
30 日
当期发生的基金应支付的托管费 933,616.15 534,247.24
注:支付基金托管人农业银行的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提,逐日累计至
每月月底,按月支付。其计算公式为:
日托管费=前一日基金资产净值 X0.20%/当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
注:本基金本报告期及上年度可比期间无销售服务费。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注:本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
注:本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的
证券出借业务。
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6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
注:本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率
的证券出借业务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注:本基金的基金管理人于本基金本报告期内及上年度可比期间内未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注:本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
关联方名称
本期
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30
日
上年度可比期间
2020年3月12日(基金合同生效日)至2020
年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行 163,861,216.05 533,549.71 117,559,796.53 870,204.75
注:本基金的银行存款由基金托管人农业银行保管,按银行同业利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注:本基金本报告期内及上年度可比期间内未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
注:本基金本报告期内无利润分配。
6.4.12 期末(2021 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位:人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别:股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
(单
位:股)
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
300926
博俊
科技
2020 年
12月29
日
2021年
7 月 7
日
新股流
通受限
10.76 22.20 359 3,862.84 7,969.80 -
中银证券科技创新 3年封闭混合 2021 年中期报告
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300931
通用
电梯
2021 年
1 月 13
日
2021年
7 月 21
日
新股流
通受限
4.31 13.11 672 2,896.32 8,809.92 -
300933
中辰
股份
2021 年
1 月 15
日
2021年
7 月 22
日
新股流
通受限
3.37 10.44 1,112 3,747.44 11,609.28 -
300937
药易
购
2021 年
1 月 20
日
2021年
7 月 27
日
新股流
通受限
12.25 53.71 244 2,989.00 13,105.24 -
300940
南极
光
2021 年
1 月 27
日
2021年
8 月 3
日
新股流
通受限
12.76 43.38 307 3,917.32 13,317.66 -
300941
创识
科技
2021 年
2 月 2
日
2021年
8 月 9
日
新股流
通受限
21.31 49.94 399 8,502.69 19,926.06 -
300942
易瑞
生物
2021 年
2 月 2
日
2021年
8 月 9
日
新股流
通受限
5.31 28.52 443 2,352.33 12,634.36 -
300943
春晖
智控
2021 年
2 月 3
日
2021年
8 月 10
日
新股流
通受限
9.79 23.01 255 2,496.45 5,867.55 -
300945
曼卡
龙
2021 年
2 月 3
日
2021年
8 月 10
日
新股流
通受限
4.56 18.88 474 2,161.44 8,949.12 -
300948
冠中
生态
2021 年
2 月 18
日
2021年
8 月 25
日
新股流
通受限
13.00 27.42 324 2,808.00 8,884.08 -
300950
德固
特
2021 年
2 月 24
日
2021年
9 月 3
日
新股流
通受限
8.41 39.13 219 1,841.79 8,569.47 -
300952
恒辉
安防
2021 年
3 月 3
日
2021年
9 月 13
日
新股流
通受限
11.72 27.08 340 3,984.80 9,207.20 -
300953
震裕
科技
2021 年
3 月 11
日
2021年
9 月 22
日
新股流
通受限
28.77 99.85 240 6,904.80 23,964.00 -
300955
嘉亨
家化
2021 年
3 月 16
日
2021年
9 月 24
日
新股流
通受限
16.53 46.07 232 3,834.96 10,688.24 -
300956
英力
股份
2021 年
3 月 16
日
2021年
9 月 27
日
新股流
通受限
12.85 25.80 371 4,767.35 9,571.80 -
300958
建工
修复
2021 年
3 月 18
2021年
9 月 29
新股流
通受限
8.53 27.22 300 2,559.00 8,166.00 -
中银证券科技创新 3年封闭混合 2021 年中期报告
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32
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57
页
日 日
300960
通业
科技
2021 年
3 月 22
日
2021年
9 月 29
日
新股流
通受限
12.08 23.06 234 2,826.72 5,396.04 -
300962
中金
辐照
2021 年
3 月 29
日
2021年
10 月
11 日
新股流
通受限
3.40 16.37 576 1,958.40 9,429.12 -
300963
中洲
特材
2021 年
3 月 30
日
2021年
10 月
11 日
新股流
通受限
12.13 22.49 283 3,432.79 6,364.67 -
300967
晓鸣
股份
2021 年
4 月 2
日
2021年
10 月
13 日
新股流
通受限
4.54 11.54 507 2,301.78 5,850.78 -
300968
格林
精密
2021 年
4 月 6
日
2021年
10 月
15 日
新股流
通受限
6.87 12.07 1,162 7,982.94 14,025.34 -
300971
博亚
精工
2021 年
4 月 7
日
2021年
10 月
15 日
新股流
通受限
18.24 28.29 245 4,468.80 6,931.05 -
300975
商络
电子
2021 年
4 月 14
日
2021年
10 月
21 日
新股流
通受限
5.48 13.03 492 2,696.16 6,410.76 -
300979
华利
集团
2021 年
4 月 15
日
2021年
10 月
26 日
新股流
通受限
33.22 87.50 925 30,728.50 80,937.50 -
300981
中红
医疗
2021 年
4 月 19
日
2021年
10 月
27 日
新股流
通受限
48.59 90.39 601 29,202.59 54,324.39 -
300985
致远
新能
2021 年
4 月 21
日
2021年
10 月
29 日
新股流
通受限
24.90 24.81 295 7,345.50 7,318.95 -
300987
川网
传媒
2021 年
4 月 28
日
2021年
11 月
11 日
新股流
通受限
6.79 26.81 301 2,043.79 8,069.81 -
300992
泰福
泵业
2021 年
5 月 17
日
2021年
11 月
25 日
新股流
通受限
9.36 20.32 200 1,872.00 4,064.00 -
300995
奇德
新材
2021 年
5 月 17
日
2021年
11 月
26 日
新股流
通受限
14.72 23.32 191 2,811.52 4,454.12 -
300996
普联
软件
2021 年
5 月 26
日
2021年
12 月 3
日
新股流
通受限
20.81 42.23 241 5,015.21 10,177.43 -
300998 宁波 2021 年 2021年 新股流 6.02 21.32 201 1,210.02 4,285.32 -
中银证券科技创新 3年封闭混合 2021 年中期报告
第
33
页 共
57
页
方正 5 月 25
日
12 月 2
日
通受限
301002
崧盛
股份
2021 年
5 月 27
日
2021年
12 月 7
日
新股流
通受限
18.71 57.62 201 3,760.71 11,581.62 -
301007
德迈
仕
2021 年
6 月 4
日
2021年
12 月
16 日
新股流
通受限
5.29 14.44 303 1,602.87 4,375.32 -
301010
晶雪
节能
2021 年
6 月 9
日
2021年
12 月
20 日
新股流
通受限
7.83 17.61 218 1,706.94 3,838.98 -
301011
华立
科技
2021 年
6 月 9
日
2021年
12 月
17 日
新股流
通受限
14.20 33.84 175 2,485.00 5,922.00 -
301012
扬电
科技
2021 年
6 月 15
日
2021年
12 月
22 日
新股流
通受限
8.05 24.26 170 1,368.50 4,124.20 -
301015
百洋
医药
2021 年
6 月 22
日
2021年
12 月
30 日
新股流
通受限
7.64 38.83 462 3,529.68 17,939.46 -
301016
雷尔
伟
2021 年
6 月 23
日
2021年
12 月
30 日
新股流
通受限
13.75 32.98 275 3,781.25 9,069.50 -
301017
漱玉
平民
2021 年
6 月 23
日
2021年
7 月 5
日
新股流
通受限
8.86 8.86 4,995 44,255.70 44,255.70 -
301017
漱玉
平民
2021 年
6 月 23
日
2022年
1 月 5
日
新股流
通受限
8.86 8.86 555 4,917.30 4,917.30 -
301018
申菱
环境
2021 年
6 月 28
日
2021年
7 月 7
日
新股流
通受限
8.29 8.29 7,811 64,753.19 64,753.19 -
301020
密封
科技
2021 年
6 月 28
日
2021年
7 月 6
日
新股流
通受限
10.64 10.64 4,210 44,794.40 44,794.40 -
301021
英诺
激光
2021 年
6 月 28
日
2021年
7 月 6
日
新股流
通受限
9.46 9.46 2,899 27,424.54 27,424.54 -
605287
德才
股份
2021 年
6 月 28
日
2021年
7 月 6
日
新股流
通受限
31.56 31.56 349 11,014.44 11,014.44 -
688195
腾景
科技
2021 年
3 月 18
日
2021年
9 月 27
日
新股流
通受限
13.60 19.87 2,693 36,624.80 53,509.91 -
中银证券科技创新 3年封闭混合 2021 年中期报告
第
34
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57
页
688239
航宇
科技
2021 年
6 月 25
日
2021年
7 月 5
日
新股流
通受限
11.48 11.48 4,926 56,550.48 56,550.48 -
688350
富淼
科技
2021 年
1 月 21
日
2021年
7 月 28
日
新股流
通受限
13.58 22.44 2,552 34,656.16 57,266.88 -
688517
金冠
电气
2021 年
6 月 10
日
2021年
12 月
20 日
新股流
通受限
7.71 11.88 2,892 22,297.32 34,356.96 -
6.4.12.1.2 受限证券类别:债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
(单
位:张)
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
113050
南银
转债
2021 年
6 月 17
日
2021年
7 月 1
日
新债未
上市
100.00 100.00 2,620262,000.00262,000.00 -
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注:本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
注:本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
注:本基金本报告期末未有参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
本基金主要投资于股票、债券等具有良好流动性的金融工具。与这些金融工具相关的风险,
以及本基金的基金管理人对于相关风险采取的风险管理政策如下所述。
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为混合型证券投资基金,其预期收益和风险高于货币市场基金、债券型基金,而低于
股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险品种。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融
工具相关的风险主要包括管理风险、技术风险及市场风险。本基金在有效控制投资风险的前提下,
通过积极主动的投资管理,力争获取超越业绩比较基准的投资收益,追求基金资产的长期稳定增
值。
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本基金的基金管理人在公司风险管理体系的基础上构建明晰基金业务的风险管理组织架构和
职能,由董事会及其风险控制委员会、执行委员会、风险管理委员会、风险管理部、基金管理部、
中后线部门等相关业务部门构成多层级风险管理框架体系。董事会决定公司风险偏好,并在风险
控制委员会的协助下监察公司基金业务的总体风险及管理状况。执行委员会领导公司基金业务的
风险管理。风险管理委员会协助执行委员会在董事会授权范围内确定、调整基金业务的业务权限、
讨论重大决策以及检查风险管理状况。风险管理部、信评与投资监督部负责监控和报告公司基金
业务的风险敞口和限额使用情况。业务主管对各自业务的风险管理负有首要责任。财务、业务营
运、稽核、法律及合规等中后线部门在各自职能范围内支持或监督公司风险管理。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管行农业银行,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的
交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险可能性
很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控
制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计
及汇总。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
注:截至 2021 年 6 月 30 日,本基金未持有期限在一年以内(含)的债券。
中银证券科技创新 3年封闭混合 2021 年中期报告
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6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
注:截至 2021 年 6 月 30 日,本基金未持有期限在一年以内(含)的资产支持证券。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
注:截至 2021 年 6 月 30 日,本基金未持有期限在一年以内(含)的同业存单。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位:人民币元
长期信用评级
本期末
2021 年 6 月 30 日
上年度末
2020 年 12 月 31 日
AAA 262,000.00 -
AAA 以下 - -
未评级 - -
合计 262,000.00 -
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
注:截至 2021 年 6 月 30 日,本基金未持有期限大于一年的资产支持证券。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
注:截至 2021 年 6 月 30 日,本基金未持有期限大于一年的同业存单。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。
于 2021 年 6 月 30 日,本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合
约到期现金流量。
中银证券科技创新 3年封闭混合 2021 年中期报告
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6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
注:不适用。
6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要
求对本基金组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中
度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行
持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本
基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上
市公司可流通股票的 15%,本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公
司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证
券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基金资产流
通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短
期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于
流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2021 年 6 月 30 日,本基金主动投资
于流动性受限资产的市值合计未超过基金资产净值的 15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于 2021
年 6 月 30 日,本基金确认的净赎回申请未超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。
同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿
透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理,
以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度:
根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允
价值计算足额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
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6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算
备付金、债券投资、资产支持证券投资及买入返售金融资产等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位:人民币元
本期末
2021 年 6 月 30 日
1年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款
163,861,216.05 - - - 163,861,216.05
结算备付金
43,475,751.36 - - - 43,475,751.36
存出保证金
471,690.51 - - - 471,690.51
交易性金融资产
262,000.00 - -777,571,821.88 777,833,821.88
应收利息
- - - 38,147.48 38,147.48
应收证券清算款
- - - 7,523,086.18 7,523,086.18
资产总计
208,070,657.92 - -785,133,055.54 993,203,713.46
负债
应付管理人报酬
- - - 927,425.45 927,425.45
应付托管费
- - - 154,570.92 154,570.92
应付证券清算款
- - - 3,552,105.73 3,552,105.73
应付交易费用
- - - 379,589.85 379,589.85
其他负债
- - - 99,178.95 99,178.95
负债总计
- - - 5,112,870.90 5,112,870.90
利率敏感度缺口
208,070,657.92 - -780,020,184.64 988,090,842.56
上年度末
2020 年 12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款
34,178,578.73 - - - 34,178,578.73
结算备付金
12,888,274.47 - - - 12,888,274.47
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存出保证金
706,765.14 - - - 706,765.14
交易性金融资产
- - -808,541,666.25 808,541,666.25
买入返售金融资产
160,000,000.00 - - - 160,000,000.00
应收利息
- - - -16,433.87 -16,433.87
应收证券清算款
- - - 32,966,305.42 32,966,305.42
资产总计
207,773,618.34 - -841,491,537.80 1,049,265,156.14
负债
应付管理人报酬
- - - 1,039,822.33 1,039,822.33
应付托管费
- - - 173,303.73 173,303.73
应付证券清算款
- - - 24,270,113.98 24,270,113.98
应付交易费用
- - - 771,577.32 771,577.32
其他负债
- - - 180,000.00 180,000.00
负债总计
- - - 26,434,817.36 26,434,817.36
利率敏感度缺口
207,773,618.34 - -815,056,720.44 1,022,830,338.78
注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
注:于 2021 年 6 月 30 日,本基金持有交易性债券投资占基金资产净值比例为 0.03%(2020 年 12
月 31 日:0.00%),因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2020 年 12 月 31 日:同)。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险,
并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
本基金充分发挥基金管理人的研究优势,在注重风险控制的基础上,将严谨的定性分析和规
范的定量模型相结合,动态调整稳健资产和风险资产的配置比例;在此基础上精选债券和股票,
以实现基金资产的稳健增值。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、
资产配置、投资组合进行修正,来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的 0%-100%,其中投资于本基金界定的科技创新
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主题相关证券占非现金基金资产的比例不低于 80%,投资于同业存单的比例不高于基金资产的
20%。在封闭期,本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不
低于交易保证金一倍的现金;封闭期届满转为开放式运作后,本基金的投资组合比例为:股票资
产占基金资产的比例为 60%-95%,其中投资于本基金界定的科技创新主题相关证券占非现金基金
资产的比例不低于 80%。基金持有的现金以及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值
的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金所指的现金不包括结算
备付金、存出保证金、应收申购款等。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价
格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,包括 VaR(Value at Risk)指标等来
测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位:人民币元
项目
本期末
2021 年 6 月 30 日
上年度末
2020年12月31日
公允价值
占基金资产净值比
例(%)
公允价值
占基金资产净值
比例(%)
交易性金融资产
-股票投资
777,571,821.88 78.69 808,541,666.25 79.05
交易性金融资产
-基金投资
- - - -
交易性金融资产
-债券投资
262,000.00 0.03 - -
交易性金融资产
-贵金属投资
- - - -
衍生金融资产-
权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 777,833,821.88 78.72 808,541,666.25 79.05
注:由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 -
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额(单位:人民币元)
本期末(2021 年 6 月 30 日)
上年度末 (2020 年 12 月
31 日 )
分析 业绩比较基准上升 68,030,054.51 65,747,534.18
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5%
业绩比较基准下降
5%
-68,030,054.51 -65,747,534.18
6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
注:不适用。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定:
第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值于 2021 年 6 月 30 日,本基金持有的以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为 776,706,847.94 元,属于第二层次的余额为
1,126,973.94 元,无属于第三层次的余额(2020 年 6 月 30 日属于第一层次的余额为
879,978,166.67 元,无属于第二层次和第三层次的余额)。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期
间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输
入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2021 年 6 月 30 日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2020 年 6 月 30
日:同)。
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(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允
价值相差很小。
(2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 777,571,821.88 78.29
其中:股票 777,571,821.88 78.29
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 262,000.00 0.03
其中:债券 262,000.00 0.03
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 207,336,967.41 20.88
8 其他各项资产 8,032,924.17 0.81
9 合计 993,203,713.46 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位:人民币元
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 33,198.70 0.00
B 采矿业 398,228.00 0.04
C 制造业 687,936,711.45 69.62
D 电力、热力、燃气及水生产和
供应业 - -
E 建筑业 11,014.44 0.00
F 批发和零售业 95,577.58 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 9,014.76 0.00
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服
务业 15,790,675.70 1.60
J 金融业 34,721.10 0.00
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K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 11,028,675.00 1.12
M 科学研究和技术服务业 31,945,456.13 3.23
N 水利、环境和公共设施管理业 17,050.08 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 30,271,498.94 3.06
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 777,571,821.88 78.69
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:
本基金本报告期无港股通股票投资。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净值比例
(%)
1 000063 中兴通讯 2,101,077 69,818,788.71 7.07
2 300433 蓝思科技 2,150,095 63,234,293.95 6.40
3 603501 韦尔股份 150,000 48,300,000.00 4.89
4 603986 兆易创新 220,036 41,344,764.40 4.18
5 002466 天齐锂业 585,400 36,306,508.00 3.67
6 002475 立讯精密 724,966 33,348,436.00 3.38
7 300750 宁德时代 61,600 32,943,680.00 3.33
8 603259 药明康德 204,007 31,945,456.13 3.23
9 601012 隆基股份 345,500 30,694,220.00 3.11
10 300014 亿纬锂能 274,200 28,497,606.00 2.88
11 600438 通威股份 633,918 27,429,631.86 2.78
12 000725 京东方A 4,305,900 26,868,816.00 2.72
13 600584 长电科技 700,742 26,403,958.56 2.67
14 600031 三一重工 736,600 21,412,962.00 2.17
15 300760 迈瑞医疗 43,600 20,930,180.00 2.12
16 688519 南亚新材 500,312 18,891,781.12 1.91
17 688396 华润微 156,067 14,205,218.34 1.44
18 300073 当升科技 231,500 13,007,985.00 1.32
19 000739 普洛药业 441,400 12,977,160.00 1.31
20 002241 歌尔股份 299,967 12,820,589.58 1.30
21 002230 科大讯飞 186,650 12,613,807.00 1.28
22 300782 卓胜微 23,180 12,459,250.00 1.26
23 300274 阳光电源 102,200 11,759,132.00 1.19
24 300015 爱尔眼科 164,703 11,690,618.94 1.18
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25 688580 伟思医疗 69,659 11,667,882.50 1.18
26 603799 华友钴业 96,900 11,065,980.00 1.12
27 601888 中国中免 36,750 11,028,675.00 1.12
28 300601 康泰生物 70,700 10,534,300.00 1.07
29 002036 联创电子 800,000 10,520,000.00 1.06
30 300347 泰格医药 53,600 10,360,880.00 1.05
31 000938 紫光股份 473,320 10,356,241.60 1.05
32 600763 通策医疗 20,000 8,220,000.00 0.83
33 002821 凯莱英 15,000 5,589,000.00 0.57
34 300633 开立医疗 120,000 3,789,600.00 0.38
35 002459 晶澳科技 45,000 2,205,000.00 0.22
36 688076 诺泰生物 30,000 2,046,300.00 0.21
37 002709 天赐材料 17,000 1,811,860.00 0.18
38 002812 恩捷股份 7,300 1,708,930.00 0.17
39 300496 中科创达 10,000 1,570,600.00 0.16
40 002970 锐明技术 36,100 1,567,101.00 0.16
41 300408 三环集团 32,000 1,357,440.00 0.14
42 000550 江铃汽车 56,800 1,330,824.00 0.13
43 300316 晶盛机电 25,400 1,282,700.00 0.13
44 600104 上汽集团 50,000 1,098,500.00 0.11
45 002541 鸿路钢构 17,400 1,015,290.00 0.10
46 300207 欣旺达 30,000 976,800.00 0.10
47 300124 汇川技术 10,000 742,600.00 0.08
48 688111 金山办公 1,800 710,640.00 0.07
49 300763 锦浪科技 3,400 614,040.00 0.06
50 600570 恒生电子 6,500 606,125.00 0.06
51 300820 英杰电气 10,000 546,900.00 0.06
52 300631 久吾高科 20,000 489,200.00 0.05
53 002386 天原股份 40,000 412,000.00 0.04
54 002192 融捷股份 5,800 398,228.00 0.04
55 002624 完美世界 10,000 239,100.00 0.02
56 688613 奥精医疗 2,617 237,597.43 0.02
57 688006 杭可科技 2,700 229,500.00 0.02
58 603348 文灿股份 3,000 105,000.00 0.01
59 300919 中伟股份 610 99,430.00 0.01
60 300979 华利集团 925 80,937.50 0.01
61 688359 三孚新科 2,213 78,561.50 0.01
62 301018 申菱环境 7,811 64,753.19 0.01
63 688655 迅捷兴 3,083 62,893.20 0.01
64 688350 富淼科技 2,552 57,266.88 0.01
65 688239 航宇科技 4,926 56,550.48 0.01
66 300981 中红医疗 601 54,324.39 0.01
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67 688195 腾景科技 2,693 53,509.91 0.01
68 301017 漱玉平民 5,550 49,173.00 0.00
69 301020 密封科技 4,210 44,794.40 0.00
70 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.00
71 688517 金冠电气 2,892 34,356.96 0.00
72 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.00
73 001201 东瑞股份 668 27,347.92 0.00
74 300953 震裕科技 240 23,964.00 0.00
75 001207 联科科技 682 22,581.02 0.00
76 001206 依依股份 321 20,389.92 0.00
77 300941 创识科技 399 19,926.06 0.00
78 301015 百洋医药 462 17,939.46 0.00
79 300968 格林精密 1,162 14,025.34 0.00
80 300940 南极光 307 13,317.66 0.00
81 300937 药易购 244 13,105.24 0.00
82 300942 易瑞生物 443 12,634.36 0.00
83 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00
84 300933 中辰股份 1,112 11,609.28 0.00
85 301002 崧盛股份 201 11,581.62 0.00
86 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00
87 300955 嘉亨家化 232 10,688.24 0.00
88 300996 普联软件 241 10,177.43 0.00
89 300956 英力股份 371 9,571.80 0.00
90 300962 中金辐照 576 9,429.12 0.00
91 300952 恒辉安防 340 9,207.20 0.00
92 301016 雷尔伟 275 9,069.50 0.00
93 001202 炬申股份 459 9,014.76 0.00
94 300945 曼卡龙 474 8,949.12 0.00
95 300948 冠中生态 324 8,884.08 0.00
96 300931 通用电梯 672 8,809.92 0.00
97 300950 德固特 219 8,569.47 0.00
98 300958 建工修复 300 8,166.00 0.00
99 300987 川网传媒 301 8,069.81 0.00
100 300926 博俊科技 359 7,969.80 0.00
101 300985 致远新能 295 7,318.95 0.00
102 300971 博亚精工 245 6,931.05 0.00
103 300975 商络电子 492 6,410.76 0.00
104 300963 中洲特材 283 6,364.67 0.00
105 301011 华立科技 175 5,922.00 0.00
106 300943 春晖智控 255 5,867.55 0.00
107 300967 晓鸣股份 507 5,850.78 0.00
108 300960 通业科技 234 5,396.04 0.00
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109 300995 奇德新材 191 4,454.12 0.00
110 301007 德迈仕 303 4,375.32 0.00
111 300998 宁波方正 201 4,285.32 0.00
112 301012 扬电科技 170 4,124.20 0.00
113 300992 泰福泵业 200 4,064.00 0.00
114 301010 晶雪节能 218 3,838.98 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 000063 中兴通讯 131,531,981.08 12.86
2 603986 兆易创新 58,286,628.33 5.70
3 002384 东山精密 56,420,809.88 5.52
4 601012 隆基股份 50,596,452.63 4.95
5 300618 寒锐钴业 47,615,404.10 4.66
6 688981 中芯国际 45,976,966.68 4.50
7 002241 歌尔股份 45,513,074.71 4.45
8 601231 环旭电子 44,767,547.10 4.38
9 300433 蓝思科技 44,022,098.32 4.30
10 603501 韦尔股份 43,321,270.00 4.24
11 600584 长电科技 42,413,690.20 4.15
12 002236 大华股份 36,569,483.02 3.58
13 002156 通富微电 36,433,832.26 3.56
14 601908 京运通 36,183,296.96 3.54
15 002475 立讯精密 33,360,583.90 3.26
16 600438 通威股份 32,253,271.79 3.15
17 600031 三一重工 31,121,283.11 3.04
18 300363 博腾股份 31,063,275.00 3.04
19 600111 北方稀土 30,303,615.25 2.96
20 002466 天齐锂业 30,011,967.00 2.93
21 002185 华天科技 28,961,623.00 2.83
22 000786 北新建材 28,775,371.00 2.81
23 300014 亿纬锂能 27,527,182.00 2.69
24 600183 生益科技 27,336,534.27 2.67
25 300750 宁德时代 26,379,162.44 2.58
26 000938 紫光股份 25,741,757.60 2.52
27 603259 药明康德 24,190,286.32 2.37
28 002460 赣锋锂业 21,597,594.90 2.11
29 002636 金安国纪 21,216,793.62 2.07
30 300073 当升科技 20,623,355.00 2.02
31 600309 万华化学 20,585,066.00 2.01
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注:“买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 000063 中兴通讯 106,136,678.14 10.38
2 688981 中芯国际 89,993,015.66 8.80
3 002384 东山精密 69,747,945.25 6.82
4 601231 环旭电子 67,717,038.18 6.62
5 002185 华天科技 64,081,683.44 6.27
6 603986 兆易创新 61,468,321.42 6.01
7 002241 歌尔股份 59,111,774.34 5.78
8 000938 紫光股份 58,860,780.68 5.75
9 600584 长电科技 52,127,458.47 5.10
10 002156 通富微电 52,110,229.57 5.09
11 300476 胜宏科技 49,801,364.14 4.87
12 600703 三安光电 48,174,634.42 4.71
13 601012 隆基股份 45,966,442.24 4.49
14 300618 寒锐钴业 44,394,687.14 4.34
15 300363 博腾股份 36,382,652.00 3.56
16 002236 大华股份 34,278,958.00 3.35
17 300115 长盈精密 33,148,864.74 3.24
18 688599 天合光能 31,657,656.80 3.10
19 600183 生益科技 29,980,000.61 2.93
20 600111 北方稀土 29,432,594.73 2.88
21 601908 京运通 28,113,472.84 2.75
22 000786 北新建材 26,515,036.89 2.59
23 603233 大参林 24,637,949.03 2.41
24 000661 长春高新 22,935,720.97 2.24
25 600276 恒瑞医药 22,625,893.97 2.21
26 300433 蓝思科技 21,642,925.47 2.12
27 002623 亚玛顿 21,199,587.20 2.07
注:“卖出金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本(成交)总额 1,925,994,532.88
卖出股票收入(成交)总额 1,929,522,812.17
注:“买入股票成本”和“卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考
虑相关交易费用。
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7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) 262,000.00 0.03
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 262,000.00 0.03
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值
占基金资产
净值比例(%)
1 113050 南银转债 2,620 262,000.00 0.03
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期末无股指期货投资。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,
参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金投资范围未包括国债期货,无相关投资政策。
中银证券科技创新 3年封闭混合 2021 年中期报告
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7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期末未持有国债期货投资。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金投资范围未包括国债期货,无相关投资政策。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
本报告编制日前一年以内,本基金持有的“韦尔股份” 的发行主体上海韦尔半导体股份有
限公司于 2021 年 4 月 28 日收到中国证券监督管理委员会上海监管局的《关于上海韦尔半导体股
份有限公司采取出具警示函措施的决定》(沪证监决〔2021〕67 号)。上海韦尔半导体股份有限公
司于 2019 年 1 月 17 日完成深圳市芯能投资有限公司(以下简称“芯能投资”)、深圳市芯力投资
有限公司(以下简称“芯力投资”)100%股权的收购,收购价款合计 16.87 亿元。其中,芯能投资、
芯力投资主要资产分别为其持有的北京豪威科技有限公司 6.31%股权、4.24%股权。2019 年 7 月,
上海韦尔半导体股份有限公司与兴业银行签订借款合同,借款金额为 10 亿元,借款期限为 2019
年 7 月 5 日至 2024 年 7 月 4日,借款用途为用于支付(或置换)芯能投资和芯力投资 100%股权
的股权并购款。上海韦尔半导体股份有限公司以持有的芯能投资、芯力投资 100%股权及芯能投资、
芯力投资持有的北京豪威科技有限公司 10.55%股权提供质押担保。上述质押资产的账面值约占最
近一期经审计总资产 37%。上海韦尔半导体股份有限公司对于上述资产质押情况未及时在临时公
告中披露,直至 2020 年 4 月 10 日才在 2019 年年度报告中披露。中国证券监督管理委员会上海监
管局决定对其采取出具警示函的监管措施。
本基金管理人将密切跟踪相关进展,在严格遵守法律法规和基金合同基础上进行投资决策。
本基金投资的前十名证券的其他发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日
前一年以内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2
本基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 471,690.51
2 应收证券清算款 7,523,086.18
3 应收股利 -
4 应收利息 38,147.48
5 应收申购款 -
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6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 8,032,924.17
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例(%)
持有份额
占总份额比例
(%)
14,126 62,627.44 9,576,937.00 1.08 875,098,327.70 98.92
8.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例(%)
1 刘素清 9,045,201.00 1.02
2 魏伟 7,001,835.00 0.79
3 龚顺琴 5,992,818.49 0.68
4 曾丽霞 4,999,225.00 0.57
5 陈建燕 4,383,610.00 0.50
6 潘小彦 4,239,664.00 0.48
7
上海宁泉资产管理有
限公司-宁泉致远 39
号私募证券投资基金
3,235,263.00 0.37
8 杨智雄 2,986,019.63 0.34
9 邓艳芳 2,985,209.63 0.34
10 陈英 2,979,405.00 0.34
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例(%)
基金管理人所有从业人员持有本基金 190,274.29 0.0215
中银证券科技创新 3年封闭混合 2021 年中期报告
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8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 持有基金份额总量的数量区间(万份)
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0~10
§9 开放式基金份额变动
单位:份
基金合同生效日(2020 年 3 月 12 日)
基金份额总额
884,675,264.70
本报告期期初基金份额总额 884,675,264.70
本报告期基金总申购份额 -
减:本报告期基金总赎回份额 -
本报告期基金拆分变动份额(份额减少
以“-”填列)
-
本报告期期末基金份额总额 884,675,264.70
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
2021 年 3 月 8日,王华先生不再担任公司董事与董事会审计委员会委员职务;刘玉珍女士
不再担任公司独立董事与董事会薪酬与提名委员会主任委员、董事会审计委员会委员职务;吴
联生先生不再担任公司独立董事与董事会审计委员会主任委员职务;张静女士不再担任公司非
职工代表监事职务。选举郭旭扬先生担任公司董事与董事会审计委员会委员职务;选举王宇女
士担任公司独立董事与董事会审计委员会委员职务;选举王娴女士担任公司独立董事与董事会
薪酬与提名委员会委员职务;选举张丽娜女士担任公司非职工代表监事职务。2021 年 6 月 28
日,李丹女士辞任公司董事与董事会风险控制委员会委员职务,并选举张静女士担任公司董事
与董事会风险控制委员会委员职务。
2021 年 5 月,中国农业银行总行决定谭敦宇任托管业务部总裁。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
一、本报告期内,涉及基金管理人(以下简称“公司”)的合计占公司案件标的总额 90%
以上的主要诉讼、仲裁事项(含资管计划案件)进展情况如下:
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1、公司诉天津顺航海运有限公司质押式证券回购纠纷案
在股票质押式回购交易中,因被告天津顺航海运有限公司未按约提前购回股票或采取履约风险
管理措施,且未按期支付利息,故公司作为原告起诉请求被告偿还本金 7,000 万元及相应利息,
并支付违约金等。法院于 2018 年 5 月作出民事调解书:被告应偿还公司融资本金,支付截止
至实际给付之日的利息及违约金;如其未按期足额履行上述款项给付义务,则继续承担相关责
任。公司已申请强制执行。2019 年 2 月,法院裁定受理被告破产清算一案,公司申报债权。2021
年 4 月 15 日,天津顺航海运有限公司破产管理人向公司发还款项 71,009,850 元,剩余金额扣
除管理人报酬后由破产管理人代管,至破产程序终结后返还。
2-4、公司诉上海刚泰投资咨询股份有限公司质押式证券回购纠纷案等
在股票质押式回购交易中,因被告一(上海刚泰投资咨询股份有限公司)的履约保证比例已低
于最低限度,而未按约定提前购回股票或采取履约风险管理措施,故公司作为原告起诉请求被
告一刚泰投资向公司支付融资本金 7,660 万元、应付未付融资利息、违约金等,被告二(刚泰
集团有限公司)对相关款项承担连带清偿责任等。2018 年 11 月,公司申请将诉讼请求变更为
判令被告一刚泰投资向公司支付违约金 160.86 万元及律师费,判令被告二刚泰集团承担连带
清偿责任等。法院于 2019 年 3 月作出民事判决书:被告一刚泰投资应向公司支付违约金 160.86
万元、律师费 19 万元等,被告二刚泰集团承担连带清偿责任。公司已申请强制执行。因暂未
发现被执行人有其他可供执行财产,故法院裁定终结本次执行程序。公司发现被执行人有可供
执行财产的,可以再次申请执行。
因上述案件相同原因,刚泰投资出质股票的担保物权实现条件已经具备,公司向法院申请实现
其担保物权。法院于 2018 年 12 月作出民事裁定书:准许拍卖、变卖被告持有的股票,拍卖、
变卖该质押物所得价款优先清偿被告欠付原告的融资本金及逾期利息等。公司已申请强制执
行。因股票处置条件尚不成熟,暂未发现被执行人有其他可供执行财产,故法院裁定终结本次
执行程序。公司发现被执行人有可供执行财产的,可以再次申请执行。
公司另行向法院起诉,请求判令刚泰集团在刚泰投资欠公司融资本金 7,660 万元及相关利息等
范围内对公司承担连带清偿责任。法院于 2019 年 12 月作出民事判决书:刚泰集团应在刚泰投
资拖欠原告融资本金、利息、逾期利息等债权范围内,就刚泰投资持有的质押股票清偿之后的
不足部分承担连带清偿责任,并承担受理费、保全费等费用。公司已申请强制执行。
5-9、公司诉韩宝琴等融资融券交易纠纷案
涉案五人在公司开立普通账户及信用账户,后申请融资并进行证券交易。后因股票持续跌停,
客户信用账户维持担保比例下跌且未采取履约保障措施,公司根据合同采取强制平仓措施未
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果,遂向上海金融法院提起诉讼,并申请财产保全。2021 年 1 月,公司就五项案件分别向法院
提交变更诉讼请求申请,要求被告向公司偿付融资本金、佣金、利息等合计约人民币 39,664
万元。案件在审理过程中。
10、广东省融资再担保有限公司诉宜华健康医疗股份有限公司等及第三人(公司)追偿权纠纷
案
宜华健康医疗股份有限公司发行公司债券,广东省融资再担保有限公司出具《担保函》,为宜
华健康兑付本息义务提供保证担保,公司承销本次债券并作为债券受托管理人。因宜华健康无
力偿还本次债券本息,广东再担保于 2020 年 11 月代偿 2.13 亿元。因宜华健康向广东再担保
提供反担保措施,因此,广东再担保对宜华健康及反担保方起诉追偿。法院于 2021 年 5 月 24
日作出一审判决:被告宜华健康向原告清偿代偿款 2.13 亿元及利息、违约金,其他被告对宜
华健康上述债务承担连带清偿责任。公司列为第三人,不涉及任何不利赔偿或权利损失。
公司代表资管计划提起的诉讼、仲裁事项:
1、公司作为资管计划管理人起诉发行人中国华阳经贸集团有限公司案件(公司已在 2019 年公
司债券报告中披露该诉讼)。法院裁定,被告应向原告偿付本金及相应利息,并承担相应的诉
讼费、财产保全申请费、财产保全保险费、律师费等。法院已裁定中止、终结本次执行。
2、公司作为资管计划管理人申请对发行人上海云峰(集团)有限公司仲裁案件(公司已在 2019
年公司债券报告中披露该仲裁)。仲裁庭裁决被申请人应向申请人偿付债券本金、利息、违约
金,并承担律师费、差旅费、仲裁费等费用。法院已裁定终结本次执行。
3、公司作为资管计划管理人起诉康得新复合材料集团股份有限公司案件(公司已在 2019 年公
司债券报告中披露该诉讼)。法院判决被告向原告偿付本金及相应的利息和违约金等。法院已
裁定终结本次执行。公司作为资管计划管理人另诉康得新一案,法院已受理。
4、公司作为资管计划管理人申请对辅仁药业集团有限公司仲裁案件(公司已在 2019 年公司债
券报告中披露该诉讼)。仲裁庭裁决被申请人应向申请人偿付债券本金、利息、违约金,并承
担律师费、仲裁费。目前处于强制执行阶段。法院已裁定终结本次执行。
5、公司作为资管计划管理人申请起诉江苏宏图高科技股份有限公司案件(公司已在 2020 年公
司债券报告中披露该诉讼)。案件在审理过程中。
二、本报告期内,无涉及基金财产的诉讼事项;
三、本报告期内,无涉及基金托管业务的诉讼事项。
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10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金提
供审计服务。本报告期内基金管理人没有改聘会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
未有管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
中银证券 2 3,850,125,387.47 100.00% 2,815,588.55 100.00% -
注:1、由于交易所系统限制,本基金管理人作为上海和深圳证券交易所的会员单位目前尚不能再
租用其他证券公司的交易单元。
2、今后基金专用交易席位的选择标准如下:
(1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉;
(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要;
(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能
力,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全
面的信息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合
模型的能力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好
的服务和支持。
3、今后基金专用交易席位的选择程序如下:
(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构。
(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。
中银证券科技创新 3年封闭混合 2021 年中期报告
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10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
中银证券 9,718,658.94 100.00% 3,450,000,000.00 100.00% - -
注:1、由于交易所系统限制,本基金管理人作为上海和深圳证券交易所的会员单位目前尚不能再
租用其他证券公司的交易单元。
2、今后基金专用交易席位的选择标准如下:
(1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉;
(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要;
(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能
力,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全
面的信息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合
模型的能力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好
的服务和支持。
3、今后基金专用交易席位的选择程序如下:
(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构。
(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
中银国际证券股份有限公司关于中银
证券科技创新 3 年封闭运作灵活配置
混合型证券投资基金基金经理变更的
公告
公司官网、中国证券报、
上交所
2021 年 1 月 18 日
2
中银证券科技创新 3 年封闭运作灵活
配置混合型证券投资基金基金产品资
料概要更新
公司官网、中国证券报、
上交所
2021 年 1 月 19 日
3
中银证券科技创新 3 年封闭运作灵活
配置混合型证券投资基金更新招募说
明书(2021 年第 1 号)
公司官网、上交所 2021 年 1 月 19 日
4
中银国际证券股份有限公司旗下基金
2020 年第 4季度报告提示性公告
公司官网、中国证券报、
上海证券报、证券时报、
证券日报、上交所、深
交所
2021 年 1 月 22 日
中银证券科技创新 3年封闭混合 2021 年中期报告
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57
页
5
中银证券科技创新 3 年封闭运作灵活
配置混合型证券投资基金 2020 年第 4
季度报告
公司官网、上交所 2021 年 1 月 22 日
6
中银证券科技创新 3 年封闭运作灵活
配置混合型证券投资基金 2020 年年
度报告
公司官网、上交所 2021 年 3 月 31 日
7
中银国际证券股份有限公司旗下基金
2020 年年度报告提示性公告
公司官网、中国证券报、
上海证券报、证券时报、
证券日报、上交所、深
交所
2021 年 3 月 31 日
8
中银证券科技创新 3 年封闭运作灵活
配置混合型证券投资基金 2021 年第 1
季度报告
公司官网、上交所 2021 年 4 月 21 日
9
中银国际证券股份有限公司旗下基金
2021 年第 1季度度报告提示性公告
公司官网、中国证券报、
上海证券报、证券时报、
证券日报、上交所、深
交所
2021 年 4 月 21 日
10
中银国际证券股份有限公司关于中银
证券科技创新 3 年封闭运作灵活配置
混合型证券投资基金基金经理变更的
公告
公司官网、中国证券报、
上交所
2021 年 6 月 8日
11
中银证券科技创新 3 年封闭运作灵活
配置混合型证券投资基金基金产品资
料概要更新
公司官网、中国证券报、
上交所
2021 年 6 月 9日
12
中银证券科技创新 3 年封闭运作灵活
配置混合型证券投资基金更新招募说
明书(2021 年第 2 号)
公司官网、上交所 2021 年 6 月 9日
注:全部公告均在公司网站披露,部分公告在公司网站及报纸披露。
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注:本基金本报告期内单一投资者持有基金份额比例未有达到或者超过 20%的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会准予本基金募集注册的文件
2、基金合同
中银证券科技创新 3年封闭混合 2021 年中期报告
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3、托管协议
4、法律意见书
5、基金管理人业务资格批件和营业执照
6、基金托管人业务资格批件和营业执照
7、中国证监会要求的其他文件
12.2 存放地点
除第 6项在基金托管人处外,其余文件均在基金管理人的住所。
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。
中银国际证券股份有限公司
2021 年 8 月 30 日