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西部利得天添富货币A(675061)

西部利得天添富货币市场基金2021年中期报告










西部利得天添富货币市场基金 2021年中期报告


2021年 6月 30日
































基金管理人:西部利得基金管理有限公司 基金托管人:平安银行股份有限公司 送出日期:2021年 8月 30日 西部利得天添富货币市场基金 2021年中期报告 第 2页 共 47页


§1 重要提示及目录


1.1 重要提示


基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 8月 25日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自 2021年 1月 1日起至 6月 30日止。


西部利得天添富货币市场基金 2021年中期报告 第 3页 共 47页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ........................................................................................................................ 2 1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2 1.2 目录.................................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 .................................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 5 2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 .................................................................................................. 6 3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 6 3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 7 3.3 其他指标 .......................................................................................................................................... 9 §4 管理人报告 ............................................................................................................................... 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 .......................................................................................................... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 11 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................... 11 §5 托管人报告 ............................................................................................................................. 12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 12 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................ 12 §6 半年度财务会计报告(未经审计) ......................................................................................... 12 6.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 12 6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 13 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ................................................................................................ 14 6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 16 §7 投资组合报告 ......................................................................................................................... 38 7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................ 38 7.2 债券回购融资情况 ........................................................................................................................ 39 7.3 基金投资组合平均剩余期限 ........................................................................................................ 39 7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 ........................................................ 40 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 40 西部利得天添富货币市场基金 2021年中期报告 第 4页 共 47页


7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 ................................ 40 7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ................................................ 41 7.8 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 ................ 41 7.9 投资组合报告附注 ........................................................................................................................ 41 §8 基金份额持有人信息............................................................................................................... 42 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 42 8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 ................................................................................ 43 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 43 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ........................................ 43 §9 开放式基金份额变动............................................................................................................... 44 §10 重大事件揭示 ........................................................................................................................ 44 10.1 基金份额持有人大会决议 .......................................................................................................... 44 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 44 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 45 10.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................................. 45 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...................................................................................... 45 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...................................................... 45 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 45 10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 ................................................................................................. 46 10.9 其他重大事件 .............................................................................................................................. 46 §11 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 46 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .......................................... 46 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................................................................. 46 §12 备查文件目录 ........................................................................................................................ 46 12.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 46 12.2 存放地点 ...................................................................................................................................... 47 12.3 查阅方式 ...................................................................................................................................... 47


西部利得天添富货币市场基金 2021年中期报告 第 5页 共 47页


§2 基金简介


2.1 基金基本情况 基金名称


西部利得天添富货币市场基金


基金简称


西部利得天添富货币


基金主代码


675061 基金运作方式


契约型开放式 基金合同生效日


2016年 9月 28日 基金管理人


西部利得基金管理有限公司 基金托管人


平安银行股份有限公司 报告期末基金份 额总额


29,940,868,982.00份 基金合同存续期


不定期 下属分级基金的基 金简称


西部利得天添富货币 A


西部利得天添富货币 B


下属分级基金的交 易代码


675061


675062


报告期末下属分级 基金的份额总额


130,343,250.86份


29,810,525,731.14份


2.2


基金产品说明


投资目标


本基金在严格控制风险并保持较高流动性的前提下,力争为基金份 额持有人创造稳定的、高于业绩比较基准的投资收益。 投资策略


本基金主要为投资人提供现金管理工具,通过积极的投资组合管理, 同时充分把握市场短期失衡带来的套利机会,在安全性、流动性和 收益性之间寻求最佳平衡点。投资策略包括:收益率曲线分析策略、 久期配置策略、类属资产配置策略、回购策略、流动性管理策略、 套利策略、资产支持证券投资策略、非金融企业债务融资工具投资 策略。(详见《基金合同》) 业绩比较基准


本基金的业绩比较基准为中国人民银行公布的活期存款基准利率的 税后收益率。 风险收益特征


本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的高流动性、低风险 品种,其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股 票型基金。 2.3


基金管理人和基金托管人


项目


基金管理人


基金托管人


名称


西部利得基金管理有限公司 平安银行股份有限公司 信息披露 负责人


姓名


赵毅 李帅帅 联系电话


021-38572888 0755-25878287 电子邮箱


service@westleadfund.com LISHUAISHUAI130@pingan.com.cn 客户服务电话


4007-007-818 95511-3 传真


021-38572750 0755-82080387 注册地址


中国(上海)自由贸易试验区耀 广东省深圳市罗湖区深南东路 西部利得天添富货币市场基金 2021年中期报告 第 6页 共 47页


体路 276号 901室-908室 5047 号 办公地址


中国(上海)自由贸易试验区耀 体路 276号 901室-908室 广东省深圳市福田区益田路 5023 号平安金融中心 B座 26楼 邮政编码


200126 518001 法定代表人


何方 谢永林 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称


《中国证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 址


www.westleadfund.com 基金中期报告备置地点


基金管理人处——上海市浦东新区耀体路 276号晶 耀商务广场 3号楼 9层 2.5 其他相关资料


项目


名称


办公地址


注册登记机构


西部利得基金管理有限公司 中国(上海)自由贸易试验区耀 体路 276号 901室-908室


§3 主要财务指标和基金净值表现


3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元


3.1.1 期间数据 和指标


报告期(2021年 1月 1日-2021年 6月 30日)





西部利得天添富货币 A


西部利得天添富货币 B


本期已实现收益


1,559,740.61 366,742,357.04 本期利润


1,559,740.61


366,742,357.04


本期净值收益率


1.1603%


1.2808%


3.1.2 期末数据 和指标


报告期末(2021年 6月 30日)


期末基金资产净 值


130,343,250.86


29,810,525,731.14


期末基金份额净 值


1.0000


1.0000


3.1.3 累计期末 指标


报告期末(2021年 6月 30日)


累计净值收益率


15.4433%


16.7798%


注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 西部利得天添富货币市场基金 2021年中期报告 第 7页 共 47页





2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。


3.2 基金净值表现


3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较


西部利得天添富货币 A 阶段


份额净 值收益 率①


份额净值 收益率标 准差②


业绩比较基 准收益率③


业绩比较基准 收益率标准差 ④


①-③


②-④


过去一个月 0.1825%


0.0005%


0.0288%


0.0000%


0.1537 %


0.0005 %


过去三个月 0.5549%


0.0006%


0.0873%


0.0000%


0.4676 %


0.0006 %


过去六个月 1.1603%


0.0008%


0.1737%


0.0000%


0.9866 %


0.0008 %


过去一年 2.3025%


0.0009%


0.3501%


0.0000%


1.9524 %


0.0009 %


过去三年 7.9911%


0.0015%


1.0555%


0.0000%


6.9356 %


0.0015 %


自基金合同生效起 至今 15.4433 %


0.0023%


1.6783%


0.0000%


13.765 0%


0.0023 %


西部利得天添富货币 B 阶段


份额净 值收益 率①


份额净值 收益率标 准差②


业绩比较基 准收益率③


业绩比较基准 收益率标准差 ④


①-③


②-④


过去一个月 0.2024%


0.0005%


0.0288%


0.0000%


0.1736 %


0.0005 %


过去三个月 0.6151%


0.0006%


0.0873%


0.0000%


0.5278 %


0.0006 %


过去六个月 1.2808%


0.0007%


0.1737%


0.0000%


1.1071 %


0.0007 %


西部利得天添富货币市场基金 2021年中期报告 第 8页 共 47页


过去一年 2.5480%


0.0009%


0.3501%


0.0000%


2.1979 %


0.0009 %


过去三年 8.7714%


0.0015%


1.0555%


0.0000%


7.7159 %


0.0015 %


自基金合同生效起 至今 16.7798 %


0.0023%


1.6783%


0.0000%


15.101 5%


0.0023 %


3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较


西部利得天添富货币市场基金 2021年中期报告 第 9页 共 47页


3.3 其他指标





§4 管理人报告


4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验


西部利得基金管理有限公司于 2010年 7月 20日正式成立,公司总部设在上海,在北京、深 圳设有分公司,注册资本人民币 35000.00万元整,是经中国证监会批准设立的第 60家全国规范 性基金管理公司,自成立以来逐步成长为一家以绝对收益产品为特色的资产管理人。目前公司拥 有公募基金、特定客户资产管理业务、受托管理保险资金等资格。


公司在“绝对收益”领域采取稳步推进策略,已发展为一家以固收+和量化指数投资为特色、 以主动管理权益和混合资产投资为驱动的多元化资产管理公司。致力成为行业基础产品供应商。 西部利得基金始终将投资人利益放首位,为投资人提供多样化的资产配置解决方案。


公司一直坚持“专业、诚信”的经营理念,成立至今已发行了货币型、债券型、混合型、指 数型、股票型等多种类型的基金产品共 49只,形成了较为完善的产品线,满足不同风险偏好的投 资者需求。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介


姓名


职务


任本基金的基金经理 (助理)期限


证券从 业年限


说明


任职日期


离任日期


刘 心 峰 公募固定 收益部副 总经理、 基金经理 2017 年 2 月 17日 - 9年 英国曼彻斯特大学理学硕士,曾任中德安 联人寿保险有限公司交易员、华泰柏瑞基 金管理有限公司交易员。2016 年 11 月加 入本公司,具有基金从业资格,中国国籍。 李烨 基金经理 2021 年 4 月 21日 - 5年 本科毕业于上海交通大学工商管理专业, 曾任上海体验企业管理咨询有限公司课程 顾问、法纳通电器(上海)有限公司投资部 银行间固定收益交易员、上海锡科斯人力 资源有限公司猎头顾问。2016年 5月加入 本公司,具有基金从业资格,中国国籍。 李烨 基金经理 助理 2018 年 12 月 19 日 2021 年 4 月 7日 5年 本科毕业于上海交通大学工商管理专业, 曾任上海体验企业管理咨询有限公司课程 顾问、法纳通电器(上海)有限公司投资部 银行间固定收益交易员、上海锡科斯人力 资源有限公司猎头顾问。2016年 5月加入 本公司,具有基金从业资格,中国国籍。 注:1.任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日;若该基金经理自基金合同生效日起 西部利得天添富货币市场基金 2021年中期报告 第 10页 共 47页


即任职,则任职日期为基金合同生效日。


2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。


4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投 资基金法》、本基金《基金合同》等法律文件和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽 责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,力争为基金份额持有人谋求最大利益。 本报告期内本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定,无损害基金份额持有人利益的 行为。


4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明


4.3.1 公平交易制度的执行情况


本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善 相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗 下管理的所有基金和投资组合。公司每季度对旗下组合进行股票和债券的同向交易价差专项分析。


本报告期内,两两组合间单日、3 日、5 日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出溢价率 均值显著不为 0 的情况不存在,并且交易占优比也没有明显异常,未发现不公平对待各组合或 组合间相互利益输送的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明


本报告期内,本基金未参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券 当日成交量 5%的交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析


2021年上半年,我国经济持续复苏,但边际恢复力度有所趋弱。上半年 GDP同比增长 12.7%, 两年平均增长 5.3%。投资方面,在政策调控下主要支撑力量从房地产转向制造业,基建投资保持 稳定;消费方面,社零增速持续恢复,但回升力度趋缓;外贸方面,全球需求逐步恢复,我国出 口数据仍保持高增长。政策方面,重点关注经济发展与防范金融风险之间的平衡,货币政策保持 稳健中性、流动性合理充裕。上半年在地方债供给不及预期叠加流动性相对平稳的环境下,利率 债呈现先上后下走势,收益率曲线趋于陡峭化,10年期国债收益率振幅在 25BP以内。


本基金在报告期内采用稳健的投资策略,在流动性紧张的关键时点适度拉长剩余期限把握配 置机会,并根据市场情况灵活调整资产分布,保持流动性安全以及产品的稳定运行。衷心感谢持 有人的支持,我们将继续以诚实信用、勤勉尽责的原则管理基金,努力为持有人带来优异回报。 西部利得天添富货币市场基金 2021年中期报告 第 11页 共 47页


4.4.2 报告期内基金的业绩表现


报告期内基金业绩表现参见本报告第三部分“主要财务指标和基金净值表现”。


4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望


2021年下半年预计我国经济增速边际放缓。基本面来看外需强内需弱,严肃的财政纪律拖累 投资;政策面来看将继续金融防风险,货币政策保持稳健中性更侧重相机抉择。因此,债券市场 预计维持震荡下行走势,后期可关注地方债的加速供给、政府隐形债务问题可能出现的风险暴露 以及跨境资本流动带来的配置机会。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明


根据相关法律法规的规定,本基金管理人制订了证券投资基金估值政策和程序,并经本基金 管理人总经理办公会议审议通过成立了估值委员会。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评 估、决策、执行和监督,确保基金估值的公允与合理。具体职责包括对本基金管理人估值政策和 程序的制订和解释;在发生影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况,以及在采用新投资策 略或投资新品种时,估值委员会负责对所采用的估值模型、假设及参数的适当性进行重新评估或 修订,必要时聘请会计师事务所进行审核并出具意见。针对个别投资品种的估值方法调整,均须 通过托管银行复核。


估值委员会的成员包括投资管理部、风险控制岗、监察稽核部、基金运营部等有关人员组成。 基金经理如认为持仓品种的估值有被歪曲或有失公允的情况,可向估值委员会报告并提出相关意 见和建议,通过参与对估值问题的讨论和与估值委员会共同商定估值原则和政策等方式,对估值 议案提出反馈意见。作为公司估值委员会委员,基金经理有权投票表决有关议案。


本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议,由其 按约定分别提供银行间同业市场债券品种的估值数据及交易所交易的债券品种的估值数据、流通 受限股票流动性折扣。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明


可参见本报告“6.4.11利润分配情况”。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明


本报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产 净值低于五千万元的情形。


西部利得天添富货币市场基金 2021年中期报告 第 12页 共 47页


§5 托管人报告


5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,平安银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、 基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地 履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明


本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的 基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监 督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见


本报告期,本托管人复核的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合 报告等内容真实、准确、完整。 §6 半年度财务会计报告(未经审计)


6.1 资产负债表 会计主体:西部利得天添富货币市场基金 报告截止日:2021年 6月 30日 单位:人民币元


资 产


附注号


本期末


2021年 6月 30日 上年度末


2020年 12月 31日


资 产:








银行存款


6.4.7.1


13,535,922,916.93 13,846,345,629.83 结算备付金





170,821.32 243,272.67 存出保证金





38,453.42 5,872.64 交易性金融资产


6.4.7.2


9,819,845,932.48 8,475,884,428.00 其中:股票投资





- - 基金投资





- - 债券投资





9,629,492,462.68 8,221,927,642.59 资产支持证券投资





190,353,469.80 253,956,785.41 贵金属投资





- - 衍生金融资产


6.4.7.3


- - 买入返售金融资产


6.4.7.4


7,447,386,093.89 7,235,602,423.57 应收证券清算款





- - 应收利息


6.4.7.5


121,793,503.65 113,893,947.75 应收股利





- - 应收申购款





5,153,790.45 213,121.64 西部利得天添富货币市场基金 2021年中期报告 第 13页 共 47页


递延所得税资产





- - 其他资产


6.4.7.6


- - 资产总计





30,930,311,512.14 29,672,188,696.10 负债和所有者权益


附注号


本期末


2021年 6月 30日 上年度末


2020年 12月 31日


负 债:








短期借款





- - 交易性金融负债





- - 衍生金融负债


6.4.7.3


- - 卖出回购金融资产款





976,558,591.71 1,262,402,960.68 应付证券清算款





- 170,000,000.00 应付赎回款





177,339.90 29,723.92 应付管理人报酬





7,922,017.19 7,664,611.49 应付托管费





1,560,397.34 1,509,696.20 应付销售服务费





267,585.79 257,551.26 应付交易费用


6.4.7.7


466,792.08 529,669.55 应交税费





165,066.01 284,223.84 应付利息





86,477.72 68,235.62 应付利润





2,132,082.75 2,235,822.47 递延所得税负债





- - 其他负债


6.4.7.8


106,179.65 199,000.00 负债合计





989,442,530.14 1,445,181,495.03 所有者权益:








实收基金


6.4.7.9


29,940,868,982.00 28,227,007,201.07 未分配利润


6.4.7.10


- - 所有者权益合计





29,940,868,982.00 28,227,007,201.07 负债和所有者权益总计





30,930,311,512.14 29,672,188,696.10 注: 报告截止日 2021年 6月 30日,西部利得天添富货币 A基金份额净值 1.000元,基金份额总 额 130,343,250.86 份;西部利得天添富货币 B 基金份额净值 1.000 元,基金份额总额 29,810,525,731.14份。西部利得天添富货币份额总额合计为 29,940,868,982.00份。 6.2 利润表


会计主体:西部利得天添富货币市场基金 本报告期:2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 单位:人民币元


项 目


附注号


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


一、收入





434,478,197.83 364,031,357.40 1.利息收入





433,328,686.72 363,438,893.72 其中:存款利息收入


6.4.7.11


226,004,039.06 135,795,190.56 债券利息收入





125,822,323.64 130,037,432.11 西部利得天添富货币市场基金 2021年中期报告 第 14页 共 47页


资产支持证券利息收 入





3,055,877.05 4,299,082.54 买入返售金融资产收 入





78,446,446.97 93,307,188.51 证券出借利息收入





- - 其他利息收入





- - 2.投资收益(损失以“-”填 列)





1,149,511.11 591,044.18 其中:股票投资收益


6.4.7.12


- - 基金投资收益


-


- - 债券投资收益


6.4.7.13


1,149,511.11 591,044.18 资产支持证券投资收 益


6.4.7.13.5


- - 贵金属投资收益


6.4.7.14


- - 衍生工具收益


6.4.7.15


- - 股利收益


6.4.7.16


- - 3.公允价值变动收益(损失 以“-”号填列)


6.4.7.17


- - 4.汇兑收益(损失以“-”号 填列)





-


-


5.其他收入(损失以“-”号 填列)


6.4.7.18


- 1,419.50 减:二、费用





66,176,100.18 65,349,849.24 1.管理人报酬


6.4.10.2.1


47,410,773.59 40,941,578.41 2.托管费


6.4.10.2.2


9,338,485.75 8,064,250.31 3.销售服务费


6.4.10.2.3


1,598,230.66 1,411,985.38 4.交易费用


6.4.7.19


-54,259.26 353.00 5.利息支出





7,676,915.18 14,686,074.17 其中:卖出回购金融资产支 出





7,676,915.18 14,686,074.17 6.税金及附加


97,334.71 132,526.31 7.其他费用


6.4.7.20


108,619.55 113,081.66 三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)





368,302,097.65 298,681,508.16 减:所得税费用





- - 四、净利润(净亏损以“-” 号填列)





368,302,097.65 298,681,508.16 6.3 所有者权益(基金净值)变动表


会计主体:西部利得天添富货币市场基金 本报告期:2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 单位:人民币元


西部利得天添富货币市场基金 2021年中期报告 第 15页 共 47页


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者 权益(基金净值) 28,227,007,201.07 - 28,227,007,201.07 二、本期经营活 动产生的基金净 值变动数(本期 利润)


- 368,302,097.65


368,302,097.65 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数


(净值减少以 “-”号填列)


1,713,861,780.93 - 1,713,861,780.93 其中:1.基金申 购款


19,961,144,320.60 - 19,961,144,320.60 2.基金赎 回款


-18,247,282,539.67 - -18,247,282,539.67 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 净值变动(净值 减少以“-”号填 列)


- -368,302,097.65 -368,302,097.65 五、期末所有者 权益(基金净值)


29,940,868,982.00 - 29,940,868,982.00 项目


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者 权益(基金净值) 23,318,884,645.46 - 23,318,884,645.46 二、本期经营活 动产生的基金净 值变动数(本期 利润)


- 298,681,508.16


298,681,508.16 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数


(净值减少以 “-”号填列)


4,080,743,276.58 - 4,080,743,276.58 其中:1.基金申 购款


17,187,352,337.68 - 17,187,352,337.68 2.基金赎 -13,106,609,061.10 - -13,106,609,061.10 西部利得天添富货币市场基金 2021年中期报告 第 16页 共 47页


回款


四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 净值变动(净值 减少以“-”号填 列)


- -298,681,508.16 -298,681,508.16 五、期末所有者 权益(基金净值)


27,399,627,922.04 - 27,399,627,922.04 报表附注为财务报表的组成部分。


本报告 6.1至 6.4财务报表由下列负责人签署:


贺燕萍


贺燕萍


张皞骏


基金管理人负责人


主管会计工作负责人


会计机构负责人


6.4 报表附注


6.4.1 基金基本情况


西部利得天添富货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中 国证监会”)证监许可[2016]1877号《关于准予西部利得天添富货币市场基金注册的批复》核准, 由西部利得基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《西部利得天添富货币 市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包 括认购资金利息共募集人民币 2,668,062,281.00元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通 合伙)普华永道中天验字(2016)第 1274号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《西部利得天 添富货币市场基金基金合同》于 2016年 9月 28日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 2,668,081,667.51份基金份额,其中认购资金利息折合 19,386.51份基金份额。本基金的基金管 理人为西部利得基金管理有限公司,基金托管人为平安银行股份有限公司。


根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《西部利得天添富货币市场基金基金合同》的有 关规定,本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,期限在一年以内(含 一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在 397天以内(含 397天)的债 券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有 良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在 履行当程序后,可以将其纳入投资范围。


本基金的业绩比较基准为:中国人民银行公布的活期存款基准利率收益率(税后)。


6.4.2 会计报表的编制基础


本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁 西部利得天添富货币市场基金 2021年中期报告 第 17页 共 47页


布的企业会计准则的要求,同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》以及中国证券投资基金业协会于 2012年 11月 16日颁布的《证券投 资基金会计核算业务指引》编制财务报表。


6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明


本基金 2021 年半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2021 年 06月 30日的财务状况以及 2021年半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。


6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期未发生会计政策和会计估计变更。


6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明


本基金本报告期未发生会计政策变更。


6.4.5.2 会计估计变更的说明


本基金本报告期未发生会计估计变更。


6.4.5.3 差错更正的说明


本基金在本报告期间无重大会计差错更正。


6.4.6 税项


根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2012] 85号文《财政部、 国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015]101 号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有 关问题的通知》、《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税 政策的公告》(财政部、税务总局、证监会公告 2019 年第 78 号)、财税[2005]103 号文《关于股 权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字[2008]16 号《关于做好调整证券交易印花 税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于 2008年 9月 18日发布的《深圳证券交易所关于做 好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2008]1号文《财政部、国家税务总局关于企 业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业 税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关 政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税 [2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 西部利得天添富货币市场基金 2021年中期报告 第 18页 共 47页


号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税 有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作,本基金适用的主要税项列示如下:


(a)对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,暂不征收企业所得税。


(b)自 2016年 5月 1日起,在全国范围内全面推开营业税改征增值税(以下称营改增)试点, 建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人,纳入试点范围,由缴纳营业税改 为缴纳增值税。


2018年 1月 1日(含)以后,资管产品管理人(以下称管理人)运营资管产品过程中发生的增值 税应税行为,以管理人为增值税纳税人,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税。对 资管产品在 2018年 1月 1日以前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳; 已缴纳增值税的,已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。


证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入取得的金融商品转让收入免征增值税;对 国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税;同业存款利息收入免 征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。


(c)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价, 暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。


(d)对基金从上市公司取得的股息、红利所得,由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个人所得税。自 2013年 1月 1日起,对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个 人所得税的应纳税所得额:持股期限在 1个月以内(含 1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳 税所得额;持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限 超过 1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收 入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减 按 50%计入个人所得税应纳税所得额。对基金从全国中小企业股份转让系统公开转让股票的非上 市公众公司(“挂牌公司”)取得的股息、红利所得,由挂牌公司代扣代缴 20%的个人所得税。对 所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额:持股期限在 1个月 以内(含 1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的,其股息红利所得暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1年的,暂免征收个人所 得税。


(e)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。


(f)对投资者从证券投资基金分配中取得的收入,暂不征收企业所得税。


(g)对基金在 2018年 1月 1日(含)以后运营过程中缴纳的增值税,分别按照证券投资基金管 西部利得天添富货币市场基金 2021年中期报告 第 19页 共 47页


理人所在地适用的税率,计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 6.4.7 重要财务报表项目的说明


6.4.7.1 银行存款


单位:人民币元


项目


本期末


2021年 6月 30日 活期存款


5,922,916.93 定期存款


13,530,000,000.00 其中:存款期限 1个月以内


-


存款期限 1-3个月


2,900,000,000.00


存款期限 3个月以上


10,630,000,000.00 其他存款


- 合计


13,535,922,916.93 注:定期存款的存款期限指定期存款的票面存期。 6.4.7.2 交易性金融资产


单位:人民币元


项目


本期末


2021年 6月 30日 摊余成本


影子定价


偏离金额


偏离度 (%)


债券


交易所市场


150,602,930.54 150,259,000.00


-343,930.54


-0.0011 银行间市场


9,478,889,532.14 9,484,813,490.00


5,923,957.86


0.0198


合计


9,629,492,462.68 9,635,072,490.00 5,580,027.32 0.0186


资产支持证券


190,353,469.80


190,904,000.00


550,530.20


0.0018


合计


9,819,845,932.48


9,825,976,490.00


6,130,557.52


0.0205


6.4.7.3 衍生金融资产/负债


本基金于本报告期末未持有衍生金融资产/负债。


6.4.7.4 买入返售金融资产


6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额


单位:人民币元


项目


本期末


2021年 6月 30日 账面余额


其中:买断式逆回购


交易所市场


151,500,000.00 - 银行间市场


7,295,886,093.89 - 合计


7,447,386,093.89 - 西部利得天添富货币市场基金 2021年中期报告 第 20页 共 47页


6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券


本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。


6.4.7.5 应收利息


单位:人民币元


项目


本期末


2021年 6月 30日


应收活期存款利息


16,049.24 应收定期存款利息


71,064,718.10 应收其他存款利息


- 应收结算备付金利息


76.90 应收债券利息


42,192,684.55 应收资产支持证券利息


3,887,857.53 应收买入返售证券利息


4,632,100.03 应收申购款利息


- 应收黄金合约拆借孳息


- 应收出借证券利息


- 其他


17.30 合计


121,793,503.65 6.4.7.6 其他资产


本基金本报告期末未持有其他资产。


6.4.7.7 应付交易费用


单位:人民币元


项目


本期末


2021年 6月 30日 交易所市场应付交易费用


- 银行间市场应付交易费用


466,792.08 合计


466,792.08 6.4.7.8 其他负债


单位:人民币元


项目


本期末


2021年 6月 30日


应付券商交易单元保证金


- 应付赎回费


2,660.10 应付证券出借违约金


- 预提费用 103,519.55 合计


106,179.65 6.4.7.9 实收基金


金额单位:人民币元


西部利得天添富货币市场基金 2021年中期报告 第 21页 共 47页


西部利得天添富货币 A 项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


基金份额(份)


账面金额


上年度末 132,314,710.09


132,314,710.09 本期申购


277,291,866.39


277,291,866.39


本期赎回(以“-”号填列)


-279,263,325.62


-279,263,325.62


-基金拆分/份额折算前


-


-


基金拆分/份额折算调整


-


-


本期申购


-


-


本期赎回(以“-”号填列)


-


-


本期末


130,343,250.86


130,343,250.86


西部利得天添富货币 B 项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


基金份额(份)


账面金额


上年度末 28,094,692,490.98


28,094,692,490.98 本期申购


19,683,852,454.21


19,683,852,454.21


本期赎回(以“-”号填列)


-17,968,019,214.05


-17,968,019,214.05


-基金拆分/份额折算前


-


-


基金拆分/份额折算调整


-


-


本期申购


-


-


本期赎回(以“-”号填列)


-


-


本期末


29,810,525,731.14


29,810,525,731.14


注:注:申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额。


6.4.7.10 未分配利润


单位:人民币元


西部利得天添富货币 A 项目


已实现部分


未实现部分


未分配利润合计


上年度末 - - - 本期利润


1,559,740.61 - 1,559,740.61


本期基金份额 交易产生的变 动数


- - - 其中:基金申 购款


- - - 基金赎 回款


- - - 本期已分配利 润


-1,559,740.61 - -1,559,740.61 本期末


- - - 西部利得天添富货币市场基金 2021年中期报告 第 22页 共 47页


西部利得天添富货币 B 项目


已实现部分


未实现部分


未分配利润合计


上年度末 - - - 本期利润


366,742,357.04 - 366,742,357.04


本期基金份额 交易产生的变 动数


- - - 其中:基金申 购款


- - - 基金赎 回款


- - - 本期已分配利 润


-366,742,357.04 - -366,742,357.04 本期末


- - - 6.4.7.11 存款利息收入


单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


活期存款利息收入


236,700.20 定期存款利息收入


225,440,240.94 其他存款利息收入


- 结算备付金利息收入


54,192.89 其他


272,905.03 合计


226,004,039.06 注:其他包括结算保证金利息收入和申购款利息收入。


6.4.7.12 股票投资收益


本基金在本报告期末未持有股票。


6.4.7.13 债券投资收益


6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成


单位:人民币元


项目


本期


2021年1月1日至2021年6月30日 债券投资收益——买卖债券(、债转股及债 券到期兑付)差价收入


1,149,511.11 债券投资收益——赎回差价收入


- 债券投资收益——申购差价收入


- 合计


1,149,511.11 西部利得天添富货币市场基金 2021年中期报告 第 23页 共 47页


6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入


单位:人民币元


项目


本期


2021年1月1日至2021年6月30日


卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成交 总额


16,665,074,925.51 减:卖出债券(、债转股及债券到期兑付) 成本总额


16,555,057,094.99 减:应收利息总额


108,868,319.41 买卖债券差价收入


1,149,511.11 6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入


本基金本报告期未有债券赎回差价收入。


6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入


本基金本报告期未有债券申购差价收入。


6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益


单位:人民币元


项目


本期


2021年1月1日至2021年6月30日 卖出资产支持证券成交总额


219,890,986.31 减:卖出资产支持证券成本总额


214,000,000.00 减:应收利息总额


5,890,986.31 资产支持证券投资收益


- 6.4.7.14 贵金属投资收益


6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成


本基金在本报告期内未持有贵金属。


6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入


本基金在本报告期内未持有贵金属。


6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入


本基金在本报告期内未持有贵金属。


西部利得天添富货币市场基金 2021年中期报告 第 24页 共 47页


6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入


本基金在本报告期内未持有贵金属。 6.4.7.15 衍生工具收益


6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入


本基金于本报告期内未持有衍生工具。


6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益


本基金于本报告期内未持有衍生工具。


6.4.7.16 股利收益


本基金于本报告期未持有股票,未发生股利收益。


6.4.7.17 公允价值变动收益


本基金于本报告期内未产生公允价值变动收益。


6.4.7.18 其他收入


(1)通常情况下,本基金不收取赎回费用。


(2)当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额 1%以上的赎回申请时,征 收 1%的强制赎回费用,并将上述赎回费用全额计入基金财产。


6.4.7.19 交易费用


单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 交易所市场交易费用


- 银行间市场交易费用


-54,259.26 合计


-54,259.26 西部利得天添富货币市场基金 2021年中期报告 第 25页 共 47页


6.4.7.20 其他费用


单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 审计费用


34,712.18 信息披露费


59,507.37 证券出借违约金


- 账户维护费 14,100.00 其他 300.00 合计


108,619.55 6.4.7.21 分部报告


本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础 确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1) 该组 成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部 分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足 一定条件的,则合并为一个经营分部。本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部 信息。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明


6.4.8.1 或有事项


截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项


无。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况


本报告期内,存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 西部利得天添富货币市场基金 2021年中期报告 第 26页 共 47页


6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方


关联方名称


与本基金的关系


西部利得基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构 平安银行股份有限公司 基金托管人 西部证券股份有限公司 基金管理人的股东 利得科技有限公司 基金管理人的股东 西部利得-安盈 1号资产管理计划 基金管理人管理的资产管理计划 西部利得-汇通 3号资产管理计划 基金管理人管理的资产管理计划 西部利得-景信 1号集合资产管理计划 基金管理人管理的资产管理计划 西部利得-远见价值 1 号集合资产管理计 划 基金管理人管理的资产管理计划 西部利得-中铁乾盈一号集合资产管理计 划 基金管理人管理的资产管理计划 注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易


6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易


6.4.10.1.1 股票交易


本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2 债券交易


金额单位:人民币元


关联方名称


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


上年度可比期间


2020年1月1日至2020年6月30日


成交金额


占当期债券


成交总额的比例 (%)


成交金额


占当期债券


成交总额的比例 (%)


西部证券 233,228,800.00 52.58


156,161,000.00 63.28


6.4.10.1.3 债券回购交易


金额单位:人民币元


关联方名称


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


上年度可比期间


2020年1月1日至2020年6月30日


成交金额


占当期债券回购


成交总额的比例 (%)


成交金额


占当期债券回购


成交总额的比例 (%)


西部利得天添富货币市场基金 2021年中期报告 第 27页 共 47页


西部证券 6,558,130,000.00 100.00


3,183,900,000.00 39.04


6.4.10.1.4 权证交易


本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金


本基金本报告期及上年度可比期间未有应支付关联方的佣金。


6.4.10.2 关联方报酬


6.4.10.2.1 基金管理费





单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6 月 30日


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


当期发生的基金应支付的管理费


47,410,773.59 40,941,578.41 其中:支付销售机构的客户维护费


1,351,960.09


1,239,395.75


注:支付基金管理人西部利得基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.33%的年费率计提,逐 日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:


日管理人报酬=前一日基金资产净值×0.33% / 当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费


单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6 月 30日


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


当期发生的基金应支付的托管费


9,338,485.75 8,064,250.31 注:支付基金托管人平安银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值 0.065%的年费率 计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:


日托管费=前一日基金资产净值×0.065% / 当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费


单位:人民币元


获得销售服务费的各关联 本期


西部利得天添富货币市场基金 2021年中期报告 第 28页 共 47页


方名称


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


当期发生的基金应支付的销售服务费


西部利得天添富货币 A


西部利得天添富货币 B


合计


平安银行 81.51


95.90


177.41 西部利得基金 62,756.71


1,315,568.17


1,378,324.88 西部证券 365.99


0.00


365.99 合计


63,204.21 1,315,664.07 1,378,868.28 获得销售服务费的各关联 方名称


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


当期发生的基金应支付的销售服务费


西部利得天添富货币 A 西部利得天添富货币 B 合计


平安银行 47.63 11,367.94 11,415.57 西部利得基金 41,404.20 1,149,452.65 1,190,856.85 西部证券 16.37 0.00 16.37 合计


41,468.20 1,160,820.59 1,202,288.79 注:支付基金销售机构的销售服务费:


1. 按前一日 A 类基金资产净值 0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付给西 部利得基金,再由西部利得基金计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为:


日销售服务费=前一日基金资产净值×0.25%/ 当年天数。


2. 按前一日 B 类基金资产净值 0.01%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付给西 部利得基金,再由西部利得基金计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为:


日销售服务费=前一日基金资产净值×0.01%/ 当年天数。


6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易


单位:人民币元


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 银行间市场交易的


各关联方名称


债券交易金额


基金逆回购


基金正回购


基金买入


基金卖出


交易金额


利息收入


交易金额


利息 支出


平安银行 - - - - 200,000,0 00.00 9,012 .33 上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 银行间市场交易的


债券交易金额


基金逆回购


基金正回购


西部利得天添富货币市场基金 2021年中期报告 第 29页 共 47页


各关联方名称


基金买入


基金卖出


交易金额


利息收入


交易金额


利息 支出


- - - - - - - 注:本基金上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。


6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况


6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况


份额单位:份


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日





西部利得天添富货币 A 西部利得天添富货币 B 基金合同生效日( 2016 年 9月 28日)持有的基金份额


- - 报告期初持有的基金份额


1,715,262.06 0.00 报告期间申购/买入总份额


8,280,751.57 110,871,342.39 报告期间因拆分变动份额


- - 减:报告期间赎回/卖出总 份额


9,226,718.83 110,871,342.39 报告期末持有的基金份额


769,294.80 0.00 报告期末持有的基金份额


占基金总份额比例


0.0026% 0.0000% 项目


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日





西部利得天添富货币 A 西部利得天添富货币 B 基金合同生效日( 2016 年 9月 28日)持有的基金份额


- - 报告期初持有的基金份额


- 5,029,290.44 报告期间申购/买入总份额


7,194,831.86 53,280,545.03 报告期间因拆分变动份额


- - 减:报告期间赎回/卖出总 份额


2,590,933.61 58,309,835.47 报告期末持有的基金份额


4,603,898.25 - 报告期末持有的基金份额


占基金总份额比例


0.0168% - 西部利得天添富货币市场基金 2021年中期报告 第 30页 共 47页


6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况


份额单位:份


西部利得天添富货币 A 关联方名称


本期末


2021年 6月 30日


上年度末


2020年12月31日





持有的


基金份额


持有的基金份额


占基金总份额的比例 (%)


持有的


基金份额


持有的基金份额


占基金总份额的比 例(%)





西部利得-远见价值1号 集合资产管理计划


2,020,779.01


0.0067


-


-





西部利得-中铁乾盈一号 集合资产管理计划


-


-


1,019,832.30


0.0036


份额单位:份


西部利得天添富货币 B 关联方名称


本期末


2021年 6月 30日


上年度末


2020年12月31日





持有的


基金份额


持有的基金份额


占基金总份额的比 例(%)


持有的


基金份额


持有的基金份额


占基金总份额的 比例(%)





平安银行


1,312,581,626.88


4.3839


999,747,256.64


3.5418





西部利得-安盈1号资 产管理计划


15,129,949.15


0.0505


-


-


西部利得-汇通3号资 产管理计划


19,478,848.52


0.0651


15,282,818.42


0.0541


西部利得-景信1号集 合资产管理计划


5,419,724.42


0.0181


-


-


西部利得-中铁乾盈一 号集合资产管理计划


7,034,990.59


0.0235


-


-


6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入





单位:人民币元


关联方名称


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30 日


上年度可比期间


2020年1月1日至2020年6月30日


期末余额


当期利息收入


期末余额


当期利息收入


平安银行股份有 限公司


5,922,916.93


236,700.20


56,894,528.10


625,184.06


注:本基金的银行存款由基金托管人平安银行保管,按银行同业利率计息。 西部利得天添富货币市场基金 2021年中期报告 第 31页 共 47页


6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况


本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明


2021 年 6 月 22 日西部利得天添富货币市场基金自二级市场买入托管行(平安银行股份有限 公司)关联方国信证券股份有限公司发行的资产支持证券,此交易符合基金的投资范围和投资策 略,遵循基金份额持有人利益优先原则,交易价格公允。相关交易信息披露如下:


证券代码


证券简称


交易数量(张)


交易金额(元)


137311.SZ 国链 24A1


300,000











30,000,000.00


6.4.11 利润分配情况


单位:人民币元


西部利得天添富货币 A


已按再投资形式转 实收基金


直接通过应付


赎回款转出金额


应付利润


本年变动


本期利润分配合计


备注


1,560,934.70 - -1,194.09 1,559,740.61 - 西部利得天添富货币 B


已按再投资形式转 实收基金


直接通过应付


赎回款转出金额


应付利润


本年变动


本期利润分配合计


备注


366,844,902.67 - -102,545.63 366,742,357.04 - 6.4.12 期末(2021年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券


6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券


本基金于本报告期末未因认购新发/增发而持有流通受限证券。


6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票


本基金于本报告期末未持暂时停牌股票。


6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券


6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购


截至本报告期末 2021年 06月 30日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回 西部利得天添富货币市场基金 2021年中期报告 第 32页 共 47页


购证券款余额人民币 976,558,591.71元,是以如下债券作为质押:


金额单位:人民币元


债券代码


债券名称


回购到期日


期末估值单 价


数量(张)


期末估值总额


160021 16附息国 债 21 2021年 7月 1 日 100.09 1,000,000 100,089,105.92 160309 16进出 09 2021年 7月 1 日 100.08 500,000 50,041,096.14 160421 16农发 21 2021年 7月 1 日 100.06 450,000 45,025,468.46 180212 18国开 12 2021年 7月 1 日 100.29 570,000 57,165,041.33 200010 20附息国 债 10 2021年 7月 1 日 100.00 1,700,000 170,005,350.31 200314 20进出 14 2021年 7月 1 日 100.19 1,000,000 100,188,600.98 200409 20农发 09 2021年 7月 1 日 100.13 1,460,000 146,185,065.72 2103672 21进出 672 2021年 7月 1 日 99.94 440,000 43,972,376.98 219916 21贴现国 债 16 2021年 7月 1 日 99.97 1,200,000 119,968,784.11 219918 21贴现国 债 18 2021年 7月 1 日 99.90 1,100,000 109,894,727.63 219926 21贴现国 债 26 2021年 7月 1 日 99.65 900,000 89,683,533.55 合计














10,320,000 1,032,219,151.13 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购


本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。


6.4.13 金融工具风险及管理


本基金的投资范围为具有良好流动性的货币市场工具,包括现金、期限在一年以内(含一年) 的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单、剩余期限在 397 天以内(含 397 天) 的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他 货币市场工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、 流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人在力求基金资产安全性和高流动性的基础上,为投 资者提供资金的流动性储备,并追求高于业绩比较基准的稳定收益,对以上风险采取的风险管理 政策如下所述:


西部利得天添富货币市场基金 2021年中期报告 第 33页 共 47页


6.4.13.1 风险管理政策和组织架构


本基金在日常活动中面临各种金融工具的风险,主要包括信用风险、流动性风险、市场风险 等。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制 流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。


本基金管理人实行全员参与的全面风险管理,董事会及其下设合规审核委员会、监事会、经营管 理层及其下设合规及风险管理委员会、督察长、风险管理部、监察稽核部、各业务部门和分支机 构均根据公司制度规定履行各自的风险管理职责。


6.4.13.2 信用风险


信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的基金管理 人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险,且通 过分散化投资以分散信用风险。 本基金均投资于具有良好信用等级的证券;银行存款均存放于信用良好的银行;在交易所进行的 交易均与中国证券等级结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,违约风险发生的可能性很小; 在银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估,以控制相应的信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇 总。


6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资


单位:人民币元


短期信用评级


本期末


2021年 6月 30日


上年度末


2020年 12月 31日


A-1


460,009,742.98 600,007,220.43 A-1以下


- - 未评级


2,360,291,464.91 1,726,714,797.41 合计


2,820,301,207.89 2,326,722,017.84 注:注:未评级债券为国债、央行票据、政策性金融债、超短期融资券等无信用评级的债券。


6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 单位:人民币元


短期信用评级


本期末


上年度末


西部利得天添富货币市场基金 2021年中期报告 第 34页 共 47页


2021年 6月 30日


2020年 12月 31日


A-1


- - A-1以下


- - AAA 140,261,082.10 253,956,785.41 未评级


- - 合计


140,261,082.10 253,956,785.41 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 单位:人民币元


短期信用评级


本期末


2021年 6月 30日


上年度末


2020年 12月 31日


A-1


- - A-1以下


- - 未评级


5,906,639,892.12 5,091,394,698.43 合计


5,906,639,892.12 5,091,394,698.43 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资


单位:人民币元


长期信用评级


本期末


2021年 6月 30日


上年度末


2020年 12月 31日


AAA


362,226,456.56 362,782,556.25 AAA以下


100,502,400.03 20,155,827.20 未评级


489,914,893.78 420,872,542.87 合计


952,643,750.37 803,810,926.32 注:注 1:未评级债券为国债、央行票据、政策性金融债、超短期融资券等无信用评级的债券。


6.4.13.3 流动性风险


本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式 证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内 部控制体系,审慎评估各类资产的流动性,针对性制定流动性风险管理措施,对本基金组合资产 的流动性风险进行管理。 本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的 集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测 试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控,保持基金投资组合中 的可用现金头寸与之相匹配,确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基 金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控 西部利得天添富货币市场基金 2021年中期报告 第 35页 共 47页


制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 本报告期内,本基金未发生重大流动性风险事件。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析


本基金管理人根据法律法规制定了《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理办法》,采 用事前预警、事中控制和事后评估调整的多重分级控制机制,通过运用制度规范、业务流程控制、 实时监控、稽核检查、应急处置等手段对流动性风险进行监督控制。 报告期内本基金严格遵守流动性管理的相关法律法规及管理人内部规定,主要投资于流动性较好 的债券资产,基金 7日可变现资产始终保持较高水平,基金资产整体具备良好流动性,基金资产 的变现能力可有效应对投资者赎回需求。 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》公布后,本基金未出现接受某一投资者申 购申请后导致其份额超过基金总份额 50%以上的情况。基金管理人对本基金的份额持有人集中度 实施严格的监控与管理,根据份额持有人集中度情况对本基金的投资组合实施调整。报告期内本 基金主动投资流动性受限资产的市值合计未超过本基金资产净值的 15%。报告期内本基金未出现 无法以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项及其他流动性风险事件。


6.4.13.4 市场风险


市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。


6.4.13.4.1 利率风险


利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期 等方法对上述利率风险进行管理。


6.4.13.4.1.1 利率风险敞口


单位:人民币元


本期末


6个月以内


6个月-1年


1-5年


不计息


合计


西部利得天添富货币市场基金 2021年中期报告 第 36页 共 47页


2021年 6月 30日


资产























银行存款 12,135,922,916 .93 1,400,000,000. 00 - - 13,535,922,916.93 结算备付金 170,821.32 - - - 170,821.32 存出保证金 38,453.42 - - - 38,453.42 交易性金融资产 8,458,708,795. 16 1,361,137,137. 32 - - 9,819,845,932.48 买入返售金融资产 7,447,386,093. 89 - - - 7,447,386,093.89 应收利息 - - - 121,793,503.65 121,793,503.65 应收申购款 - - - 5,153,790.45 5,153,790.45 资产总计


28,042,227,080 .72 2,761,137,137. 32 - 126,947,294.10 30,930,311,512.14 负债























应付赎回款 - - - 177,339.90 177,339.90 应付管理人报酬 - - - 7,922,017.19 7,922,017.19 应付托管费 - - - 1,560,397.34 1,560,397.34 卖出回购金融资产 款 976,558,591.71 - - - 976,558,591.71 应付销售服务费 - - - 267,585.79 267,585.79 应付交易费用 - - - 466,792.08 466,792.08 应付利息 - - - 86,477.72 86,477.72 应付利润 - - - 2,132,082.75 2,132,082.75 应交税费 - - - 165,066.01 165,066.01 其他负债 - - - 106,179.65 106,179.65 负债总计


976,558,591.71 - - 12,883,938.43 989,442,530.14 利率敏感度缺口


27,065,668,489 .01 2,761,137,137. 32 - 114,063,355.67 29,940,868,982.00 上年度末


2020年 12月 31日


6个月以内


6个月


-1年


1-5年


不计息


合计


资产














银行存款 10,216,345,629 .83 3,630,000,000. 00 - - 13,846,345,629.83 结算备付金 243,272.67 - - - 243,272.67 存出保证金 5,872.64 - - - 5,872.64 交易性金融资产 8,416,000,962. 59 59,883,465.41 - - 8,475,884,428.00 买入返售金融资产 7,235,602,423. 57 - - - 7,235,602,423.57 应收利息 - - - 113,893,947.75 113,893,947.75 应收申购款 - - - 213,121.64 213,121.64 资产总计


25,868,198,161 .30 3,689,883,465. 41 -


114,107,069.39


29,672,188,696.10


西部利得天添富货币市场基金 2021年中期报告 第 37页 共 47页


负债























应付赎回款 - - - 29,723.92 29,723.92 应付管理人报酬 - - - 7,664,611.49 7,664,611.49 应付托管费 - - - 1,509,696.20 1,509,696.20 应付证券清算款 - - - 170,000,000.00 170,000,000.00 卖出回购金融资产 款 1,262,402,960. 68 - - - 1,262,402,960.68 应付销售服务费 - - - 257,551.26 257,551.26 应付交易费用 - - - 529,669.55 529,669.55 应付利息 - - - 68,235.62 68,235.62 应付利润 - - - 2,235,822.47 2,235,822.47 应交税费 - - - 284,223.84 284,223.84 其他负债 - - - 199,000.00 199,000.00 负债总计


1,262,402,960. 68 - -


182,778,534.35


1,445,181,495.03


利率敏感度缺口


24,605,795,200 .62


3,689,883,465. 41 -


-68,671,464.96


28,227,007,201.07


6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析


假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 相关风险变量的变 动


对资产负债表日基金资产净值的


影响金额(单位:人民币元)


本期末 (2021年 6月 30日)


上年度末 (2020 年 12 月 31日 )


分析 市场利率上升 25个 基点 -6,876,000.00 -3,793,000.00


市场利率下降 25个 基点 6,888,000.00 3,798,000.00


6.4.13.4.2 外汇风险


外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。


6.4.13.4.3 其他价格风险


其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 西部利得天添富货币市场基金 2021年中期报告 第 38页 共 47页


外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于固定收益类金融工具,主要风险为利率风险和信用风险,其他的市场因素对本 基金资产净值无重大影响,因此无重大其他价格风险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口


金额单位:人民币元


项目


本期末


2021年 6月 30日


上年度末


2020年12月31日


公允价值


占基金资产净值比 例(%)


公允价值


占基金资产净值 比例(%)


交易性金融资产 -股票投资


-


-


-


-


交易性金融资产 -基金投资


- - - -


交易性金融资产 -债券投资


9,629,492,462.68 32.16 8,221,927,642.59 29.13


交易性金融资产 -贵金属投资


- - - -


衍生金融资产- 权证投资


- - - -


其他


- - - -


合计


9,629,492,462.68 32.16


8,221,927,642.59 29.13


6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项





§7 投资组合报告


7.1 期末基金资产组合情况


金额单位:人民币元


序号


项目


金额


占基金总资产的比例(%)


1


固定收益投资


9,819,845,932.48


31.75





其中:债券


9,629,492,462.68


31.13





资产支持证 券


190,353,469.80


0.62


2


买入返售金融资产


7,447,386,093.89


24.08


其中:买断式回购的 买入返售金融资产


-


-


3


银行存款和结算备 付金合计


13,536,093,738.25


43.76


西部利得天添富货币市场基金 2021年中期报告 第 39页 共 47页


4


其他各项资产


126,985,747.52


0.41


5


合计


30,930,311,512.14


100.00


7.2 债券回购融资情况


金额单位:人民币元


序号


项目


占基金资产净值的比例(%)


1


报告期内债券回购融资余额


2.72 其中:买断式回购融资


- 序号


项目


金额


占基金资产净值 的比例(%)


2


报告期末债券回购融资余额


976,558,591.71 3.26 其中:买断式回购融资


- - 注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例 的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明


本报告期内,本基金债券回购的资金余额未超过资产净值的 20%。


7.3 基金投资组合平均剩余期限


7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况


项目


天数


报告期末投资组合平均剩余期限


77 报告期内投资组合平均剩余期限最高值


83 报告期内投资组合平均剩余期限最低值


38 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明


本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过 120天的情况


7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例


序号


平均剩余期限


各期限资产占基金资产 净值的比例(%)


各期限负债占基金资产 净值的比例(%)


1


30天以内


35.98 3.26


其中:剩余存续期超过 397天的 浮动利率债


- - 2


30天(含)—60天


10.87 -


其中:剩余存续期超过 397天的 浮动利率债


- - 3


60天(含)—90天


24.89 -


其中:剩余存续期超过 397天的 浮动利率债


- - 4


90天(含)—120天


10.01 -


其中:剩余存续期超过 397天的 浮动利率债


- - 5


120天(含)—397天(含)


21.13 - 西部利得天添富货币市场基金 2021年中期报告 第 40页 共 47页





其中:剩余存续期超过 397天的 浮动利率债


- - 合计


102.88 3.26 7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明


本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过 240天的情况。


7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合


金额单位:人民币元





序号


债券品种


摊余成本


占基金资产净值比例(%)


1


国家债券


649,506,984.91 2.17 2


央行票据


- - 3


金融债券


1,020,985,945.76 3.41


其中:政策性 金融债


870,162,473.75 2.91 4


企业债券


150,602,930.54 0.50 5


企业短期融 资券


1,740,454,255.31 5.81 6


中期票据


161,302,454.04 0.54 7


同业存单


5,906,639,892.12 19.73 8 其他


- - 9 合计


9,629,492,462.68 32.16 10 剩余存续期 超过 397天的 浮动利率债 券


- - 7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细


金额单位:人民币元








序号


债券代码


债券名称


债券数量(张)


摊余成本


占基金资产 净值比例 (%)


1 112104019 21中国银行 CD019 3,000,000 296,151,723.17 0.99 2 112109093 21浦发银行 CD093 2,500,000 244,829,208.99 0.82 3 072100088 21财通证券 CP004 2,000,000 200,006,638.34 0.67 4 112109212 21浦发银行 CD212 2,000,000 198,856,192.32 0.66 5 200409 20农发 09 1,700,000 170,215,487.48 0.57 6 200010 20附息国债 10 1,700,000 170,005,350.31 0.57 7 180212 18国开 12 1,600,000 160,463,273.92 0.54 西部利得天添富货币市场基金 2021年中期报告 第 41页 共 47页


8 200314 20进出 14 1,600,000 160,301,761.57 0.54 9 112116110 21上海银行 CD110 1,600,000 159,027,621.17 0.53 10 072100068 21财通证券 CP003 1,500,000 150,000,683.82 0.50 7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离


项目


偏离情况


报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数


0 报告期内偏离度的最高值


0.0302%


报告期内偏离度的最低值


-0.0186%


报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值


0.0206%





报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明


本报告期内本基金不存在负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明


本报告期内本基金不存在正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。 7.8 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细





金额单位:人民币元


序号


证券代码


证券名称


数量(份)


摊余成本


占基金资产净值 比例(%)


1 137107 蚁信 14A 500,000 50,092,387.70 0.17 2 169836 3金易 1A 500,000 49,952,921.92 0.17 3 137311 国链 24A1 300,000 30,158,679.72 0.10 4 137360 永熙优 33 300,000 30,134,281.08 0.10 5 169133 20绿城 A2 100,000 10,017,750.21 0.03 6 138943 鹏程 5A1 100,000 10,001,302.68 0.03 7 137587 链融 38A1 100,000 9,996,146.49 0.03 7.9 投资组合报告附注


7.9.1 基金计价方法说明


本基金计价采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其 买入时的溢价与折价,在其剩余期限内按照实际利率法每日计提损益。本基金通过每日分红使基 金份额净值维持在 1.0000元。 7.9.2 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形


本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年 西部利得天添富货币市场基金 2021年中期报告 第 42页 共 47页


内受到公开谴责、处罚的情形。


7.9.3 期末其他各项资产构成


单位:人民币元


序号


名称


金额


1


存出保证金


38,453.42 2


应收证券清算款


- 3


应收利息


121,793,503.65 4


应收申购款


5,153,790.45 5


其他应收款


-


6


待摊费用


- 7 其他


- 8 合计


126,985,747.52 7.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分


由于四舍五入原因,本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息


8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份


份 额 级 别


持有人 户数 (户)


户均持有的基金 份额


持有人结构


机构投资者


个人投资者


持有份额


占总份额 比例(%)


持有份额


占总份额比 例(%)


西 部 利 得 天 添 富 货 币 A 6,538 19,936.26 66,603,981.68 51.10 63,739,269.18 48.90 西 部 利 得 天 添 富 158 188,674,213.49 29,795,024,900.99 99.95 15,500,830.15 0.05 西部利得天添富货币市场基金 2021年中期报告 第 43页 共 47页


货 币 B 合 计


6,695 4,472,123.82 29,861,628,882.67 99.74 79,240,099.33 0.26 注:1.“持有人户数”合计数小于各份额级别持有人户数的总和,是由于一个持有人同时持有多 个级别基金份额;


2.分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母 采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额 总额)。 8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况


序号


持有人类别


持有份额(份)


占总份额比例(%)


1 银行类机构 1,629,598,905.69 5.44


2 银行类机构 1,256,222,149.81 4.20


3 银行类机构 1,229,570,268.04 4.11


4 其他机构 1,210,344,932.87 4.04


5 其他机构 1,172,091,571.50 3.91


6 其他机构 1,078,673,340.29 3.60


7 其他机构 911,916,180.77 3.05


8 银行类机构 823,041,658.05 2.75


9 银行类机构 812,017,481.96 2.71


10 其他机构 800,000,000.00 2.67


8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况


项目 份额级别


持有份额总数(份)


占基金总份额比例(%)


基金管 理人所 有从业 人员持 有本基 金 西部利得天添富货币 A 4,435,874.72 3.4032


西部利得天添富货币 B - -





合计


4,435,874.72 0.0148 注:分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的 分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金 份额总额)。 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况


项目 份额级别


持有基金份额总量的数量区间(万份)


本公司高级管理人员、 基金投资和研究部门 西部利得天添富货币 A >100 西部利得天添富货币 B - 西部利得天添富货币市场基金 2021年中期报告 第 44页 共 47页


负责人持有本开放式 基金


合计


>100 本基金基金经理持有 本开放式基金 西部利得天添富货币 A -


西部利得天添富货币 B -





合计


- §9 开放式基金份额变动


单位:份


项目


西部利得天添富货币 A


西部利得天添富货币 B


基金合同生效日 (2016年 9月 28日) 基金份额总额


1,752,317.51 2,666,329,350.00 本报告期期初基金份 额总额


132,314,710.09 28,094,692,490.98 本报告期基金总申购 份额


277,291,866.39 19,683,852,454.21 减:本报告期基金总 赎回份额


279,263,325.62 17,968,019,214.05 本报告期基金拆分变 动份额(份额减少以 “-”填列)


- - 本报告期期末基金份 额总额


130,343,250.86


29,810,525,731.14


注:其中“总申购份额”含红利再投、转换入份额;“总赎回份额”含转换出份额。


§10 重大事件揭示


10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开本基金份额持有人大会,无基金份额持有人大会决议。


10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动


基金管理人于 2021 年 1 月 7 日对外发布了公司董事及独立董事变更公告,董事长为何方先 生、股东董事为李兴春先生、曲莉女士,当然董事为贺燕萍女士,独立董事为张成虎先生、吴弘 先生;于 2021年 1月 11日对外发布了公司高级管理人员变更公告,任命王宇、孙威、蔡晨研为 公司副总经理。 2021年 1月 26日,根据工作安排,陈正涛先生不再担任平安银行股份有限公司资产托管事业部 总裁。2021年 2月 26日,平安银行股份有限公司任命黄伟先生担任资产托管事业部副总裁(主 西部利得天添富货币市场基金 2021年中期报告 第 45页 共 47页


持工作)。


10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼


本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。


10.4 基金投资策略的改变


本报告期内本基金投资策略未发生改变。


10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况


本基金聘请毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金进行审计。


10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况


本报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况


金额单位:人民币元


券商名称


交易单 元数量


股票交易


应支付该券商的佣金


备注


成交金额


占当期股票成 交总额的比例


佣金


占当期佣 金


总量的比 例


光大证券


2


-


-


-


-


-


国盛证券


2


-


-


-


-


-


西部证券


2


-


-


-


-


-


信达证券


2


-


-


-


-


-


中信建投


2


-


-


-


-


-


中信证券


2


-


-


-


-


-


中银国际


2


-


-


-


-


-


注:1.基金租用席位的选择标准是: (1)资力雄厚,信誉良好; (2)财务状况良好,各项财务 指标显示公司经营状况稳定; (3)经营行为规范,在最近一年内无重大违规经营行为; (4)内 部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求; (5)公司具有较 强的研究能力,能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济面分析、行业发展趋势及 证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务;能根据基金投资的特定要求,提 供专门研究报告。选择程序是:根据对各券商提供的各项投资、研究服务情况的考评结果,符合 西部利得天添富货币市场基金 2021年中期报告 第 46页 共 47页


席位券商标准的,由公司研究部提出席位券商的调整意见(调整名单及调整原因),并经公司批准。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况


金额单位:人民币元


券商名称


债券交易


债券回购交易


权证交易


成交金额


占当期债券


成交总额的 比例


成交金额


占当期债券 回购


成交总额的 比例


成交金额


占当期权 证


成交总额 的比例


光大证券 - -


- -


- -


国盛证券 - -


- -


- -


西部证券 233,228,800.00 52.58%


6,558,130,000.00 100.00%


- -


信达证券 - -


- -


- -


中信建投 - -


- -


- -


中信证券 210,333,900.00 47.42%


- -


- -


中银国际 - -


- -


- -


10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况


本基金本报告期未发生偏离度绝对值超过 0.5%的情况。


10.9 其他重大事件


序号


公告事项


法定披露方式


法定披露日期


1 基金管理人住所变更公告西部利得基 金管理有限公司 基金管理人公司网站、 中国证监会基金电子披 露网站及本基金选定的 信息披露报纸 2021年 07月 02日 §11 影响投资者决策的其他重要信息


11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 截止本报告期末,本基金未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。


11.2 影响投资者决策的其他重要信息





无。





§12 备查文件目录


12.1 备查文件目录 (1)中国证监会批准本基金设立的相关文件;


(2)本基金《基金合同》;


西部利得天添富货币市场基金 2021年中期报告 第 47页 共 47页


(3)本基金《招募说明书》;


(4)本基金《托管协议》;


(5)基金管理人《基金管理资格证书》及《企业法人营业执照》;


(6)报告期内本基金公告的各项原稿。


12.2 存放地点


本基金管理人处——上海市浦东新区耀体路 276号晶耀商务广场 3号楼 9层 12.3 查阅方式


(1)书面查询:查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资人可免费查阅,也可 按工本费购买复印件。 (2)网站查询:基金管理人网址:http://www.westleadfund.com投资人对本报告如有疑问,可 咨询本基金管理人西部利得基金管理有限公司,咨询电话 4007-007-818(免长途话费)或发电子 邮件,E-mail:service@westleadfund.com。





西部利得基金管理有限公司 2021年 8月 30日