广发百发大数据策略价值灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
广发百发大数据策略价值灵活配置混合型证券
投资基金
2021年中期报告
2021年 6月 30日
基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：兴业银行股份有限公司
送出日期：二〇二一年八月三十日
广发百发大数据策略价值灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
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1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独
立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 8月 26日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 1月 1日起至 6月 30日止。
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1.2 目录
1
重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .................................................................................................................................................. 3
2
基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 5
2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................. 6
3
主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 7
4
管理人报告 ............................................................................................................................................... 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 .......................................................................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 12
5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 13
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................ 13
6
半年度财务会计报告（未经审计） ..................................................................................................... 13
6.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 13
6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 14
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................ 15
6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 16
7
投资组合报告 ......................................................................................................................................... 35
7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................ 35
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................ 35
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................... 36
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................ 39
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 40
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................ 41
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .................... 41
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................... 41
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................ 41
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...................................................................... 41
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...................................................................... 42
7.12 投资组合报告附注 ...................................................................................................................... 42
8
基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 43
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8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 43
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 43
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 .................................... 44
9
开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 44
10
重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 44
10.1 基金份额持有人大会决议 .......................................................................................................... 44
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 45
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 45
10.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................................. 45
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...................................................................................... 45
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...................................................... 45
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 45
10.8 其他重大事件 .............................................................................................................................. 46
11影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................................... 47
12
备查文件目录 ....................................................................................................................................... 47
12.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 47
12.2 存放地点 ...................................................................................................................................... 48
12.3 查阅方式 ...................................................................................................................................... 48
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2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 广发百发大数据策略价值灵活配置混合型证券投资基
金
基金简称 广发百发大数据价值混合
基金主代码 001731
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年 6月 16日
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 45,968,615.83份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称
广发百发大数据价值混合
A
广发百发大数据价值混合
E
下属分级基金的交易代码 001731 001732
报告期末下属分级基金的份额总额 27,873,758.29份 18,094,857.54份
2.2 基金产品说明
投资目标
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，本基金通过大类资产的灵活
配置，精选具有较高投资价值的股票进行投资，力求实现基金资产的持续
稳定增值。
投资策略
本基金在宏观经济分析基础上，结合政策面、市场资金面，积极把握市场
发展趋势，根据经济周期不同阶段各类资产市场表现变化情况，对股票、
债券和现金等大类资产投资比例进行战略配置和调整，以规避或分散市场
风险，提高基金风险调整后的收益。
业绩比较基准 50%×沪深 300指数收益率＋50%×中证全债指数收益率
风险收益特征
本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型
基金，低于股票型基金，属于中高收益风险特征的基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 广发基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 程才良 龚小武
联系电话 020-83936666 021-52629999-212056
电子邮箱 ccl@gffunds.com.cn gongxiaowu@cib.com.cn
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客户服务电话 95105828 95561
传真 020-89899158 021-62159217
注册地址
广东省珠海市横琴新区宝华路
6号105室-49848（集中办公区） 福州市湖东路154号
办公地址
广州市海珠区琶洲大道东1号
保利国际广场南塔31-33楼
上海市银城路167号兴业大厦4
楼
邮政编码 510308 200120
法定代表人 孙树明 吕家进
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报
登载基金中期报告正文的管理人
互联网网址
http://www.gffunds.com.cn
基金中期报告备置地点 广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 31-33楼
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 广发基金管理有限公司 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广
场南塔 31-33楼
3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标
报告期（2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日）
广发百发大数据价值混
合 A
广发百发大数据价值混
合 E
本期已实现收益 7,616,835.62 13,101,937.03
本期利润 5,395,792.66 4,520,669.45
加权平均基金份额本期利润 0.2013 0.1351
本期加权平均净值利润率 14.29% 9.33%
本期基金份额净值增长率 4.53% 4.51%
3.1.2期末数据和指标
报告期末(2021年 6月 30日)
广发百发大数据价值混合
A
广发百发大数据价值混合
E
期末可供分配利润 12,035,019.42 8,345,575.63
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期末可供分配基金份额利润 0.4318 0.4612
期末基金资产净值 39,908,777.71 26,440,433.17
期末基金份额净值 1.432 1.461
3.1.3累计期末指标
报告期末(2021年 6月 30日)
广发百发大数据价值混
合 A
广发百发大数据价值混
合 E
基金份额累计净值增长率 43.20% 46.10%
注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水
平要低于所列数字。
（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
（为期末余额，不是当期发生数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
广发百发大数据价值混合 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.07% 0.94% -0.91% 0.41% 0.98% 0.53%
过去三个月 7.35% 1.02% 2.46% 0.49% 4.89% 0.53%
过去六个月 4.53% 1.44% 1.53% 0.66% 3.00% 0.78%
过去一年 44.65% 1.41% 14.21% 0.66% 30.44% 0.75%
过去三年 46.57% 1.33% 33.38% 0.68% 13.19% 0.65%
自基金合同生
效起至今
43.20% 1.28% 36.62% 0.63% 6.58% 0.65%
广发百发大数据价值混合 E
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.00% 0.95% -0.91% 0.41% 0.91% 0.54%
过去三个月 7.35% 1.03% 2.46% 0.49% 4.89% 0.54%
过去六个月 4.51% 1.45% 1.53% 0.66% 2.98% 0.79%
过去一年 44.65% 1.41% 14.21% 0.66% 30.44% 0.75%
过去三年 47.72% 1.33% 33.38% 0.68% 14.34% 0.65%
自基金合同生
效起至今
46.10% 1.28% 36.62% 0.63% 9.48% 0.65%
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注：业绩比较基准是根据基金合同关于资产配置比例的规定构建的，由于基金资产配置比例处
于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求，基准指数每日按照
合同规定比例采取再平衡，再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时间序列。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
广发百发大数据策略价值灵活配置混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2017年 6月 16日至 2021年 6月 30日）
广发百发大数据价值混合 A
广发百发大数据价值混合 E
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4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
经中国证监会证监基金字[2003]91号文批准，本基金管理人于 2003年 8月 5日成立，总部设在
广州，在北京、上海、广州、香港等地设有分公司或子公司。本基金管理人拥有公募基金管理、特
定客户资产管理、社保基金境内投资管理人、基本养老保险基金证券投资管理机构、保险资金投资
管理人、保险保障基金委托资产管理投资管理人、QDII等业务资格，旗下产品覆盖主动权益、债券、
货币、海外投资、被动投资、量化对冲、另类投资等不同类别，为境内外客户提供标准化和定制化
的资产管理服务。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
赵杰
本基金的基金经
理；广发沪深 300
指数增强型发起
式证券投资基金
的基金经理；广
2019-08-21 - 13年
赵杰先生，理学硕士，持有
中国证券投资基金业从业证
书。曾任申银万国证券股份
有限公司证券投资部量化研
究员、量化投资经理，太平
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发百发大数据策
略精选灵活配置
混合型证券投资
基金的基金经
理；广发中证 500
指数增强型证券
投资基金的基金
经理
资产管理有限公司量化投资
部量化投资经理，广发基金
管理有限公司权益投资二部
量化研究员、量化投资部量
化研究员、广发对冲套利定
期开放混合型发起式证券投
资基金基金经理(自 2019年 3
月 29日至 2020年 5月 6日)、
广发量化多因子灵活配置混
合型证券投资基金基金经理
(自 2019年 3月 29日至 2020
年 5月 6日)。
胡骏
本基金的基金经
理助理
2021-06-17 - 6年
胡骏先生，理学硕士，持有
中国证券投资基金业从业证
书。曾任广发基金管理有限
公司量化投资部研究员。
注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基
金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用
基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法
合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为
监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。
在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度，投资组合的
投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作
需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合
平衡”的原则，公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易
过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流
程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。
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本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生
任何不公平的交易事项。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少
的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 13次，其中 7次为指数量化投资组合因投资
策略需要和其他组合发生的反向交易，其余 6次为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发
生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。
本报告期内，未发现本组合有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2021年上半年，市场整体呈现震荡走势，国内整体经济呈现非内生性的波动，随着疫苗的陆续
上市，海外经济逐步复苏。整体而言，除去扰动因素影响，一季度经济走势基本平稳，海外大宗商
品价格上涨，市场对通胀的预期较高，导致美国十年期国债利率持续上升，市场风格在春节前后发
生了较大改变。春节前市场单边上涨，全球经济复苏预期较强，消费、医药和新能源板块表现突出；
春节后，由于市场对流动性边际收紧的预期愈发强烈，前期涨幅较大的长久期资产估值受到压制，
同时，随着国家发布“碳中和”相关战略，传统低估值周期板块出现了结构性机会。二季度，A 股市
场震荡上涨，受去年疫情低基数及后疫情时期大部分行业景气度回升的影响，市场聚焦于企业盈利
修复与回升力度，带动了核心资产估值修复，同时，创业板指依旧活跃，新能源车、光伏、医药等
高景气度板块继续发力。
本报告期内，组合在配置上整体维持了较为连贯的投资思路，通过基本面量化的方式自上而下
筛选高景气度行业，进而在行业中配置成长空间较大的优质公司，同时积极参与新股网下申购增厚
收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期内，本基金 A 类基金份额净值增长率为 4.53%，E 类基金份额净值增长率为 4.51%，
同期业绩比较基准收益率为 1.53%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望未来，随着全球经济逐步从疫情中恢复，货币政策或回归常态，但是大幅收紧的概率较小，
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同时由于海外疫情影响逐渐减弱，出口对经济的贡献将边际下滑。组合将沿袭自上而下的投资思路，
精选短期高景气度、兼具长期成长空间的行业，在行业内部布局优质公司。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
公司设有估值委员会，按照相关法律法规和证监会的相关规定，负责制定旗下基金投资品种的
估值原则和估值程序，并选取适当的估值方法，经公司管理层批准后方可实施。估值委员会的成员
包括：公司分管投研、估值的公司领导、督察长、各投资部门负责人、研究发展部负责人、合规稽
核部负责人、金融工程与风险管理部负责人和基金会计部负责人。估值委员会定期对估值政策和程
序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证
其持续适用。基金日常估值由基金会计部具体执行，并确保和托管行核对一致。投资研究人员积极
关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素，向估值委员会提出估值
建议，确保估值的公允性。合规稽核部负责定期对基金估值程序和方法进行核查，确保估值委员会
的各项决策得以有效执行。以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证
基金估值的客观独立，基金经理不参与估值的具体流程，但若存在对相关投资品种估值有失公允的
情况，可向估值委员会提出意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以维护基金持有人利
益为准则。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按
合同约定提供相关债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金合同中“基金收益与分配”之“基金收益分配原则”的相关规定，本基金本报告期内未
进行利润分配，符合合同规定。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金
合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益
的行为。
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5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在本
基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、
复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为；基金管理人在报告期内，严格
遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认真复核了本中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投
资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
6
半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：广发百发大数据策略价值灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2021年 6月 30日
单位：人民币元
资
产 附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
资 产：
- -
银行存款 6.4.7.1 7,460,995.15 7,841,964.11
结算备付金
1,449,337.44 1,679,676.09
存出保证金
196,386.90 248,784.76
交易性金融资产 6.4.7.2 60,931,348.92 136,448,337.54
其中：股票投资
60,788,648.92 136,425,337.54
基金投资
- -
债券投资
142,700.00 23,000.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
1,000,887.28 104,654.93
应收利息 6.4.7.5 1,242.39 1,893.04
应收股利
- -
应收申购款
1,198.44 75,799.97
递延所得税资产
- -
广发百发大数据策略价值灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
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其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
71,041,396.52 146,401,110.44
负债和所有者权益 附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
负 债：
- -
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
4,258,168.07 -
应付赎回款
205,846.36 412,980.47
应付管理人报酬
49,770.17 113,949.10
应付托管费
4,977.01 11,394.93
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 92,436.12 36,529.09
应交税费
- 0.01
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 80,987.91 110,167.03
负债合计
4,692,185.64 685,020.63
所有者权益：
- -
实收基金 6.4.7.9 45,968,615.83 105,036,598.67
未分配利润 6.4.7.10 20,380,595.05 40,679,491.14
所有者权益合计
66,349,210.88 145,716,089.81
负债和所有者权益总计
71,041,396.52 146,401,110.44
注：报告截止日 2021年 6月 30日，广发百发大数据价值混合 A基金份额净值人民币 1.432元，
基金份额总额 27,873,758.29份；广发百发大数据价值混合 E基金份额净值人民币 1.461元，基金份
额总额 18,094,857.54份；总份额总额 45,968,615.83份。
6.2 利润表
会计主体：广发百发大数据策略价值灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2021年 1月 1日至
2021年 6月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至
2020年 6月 30日
一、收入
11,092,227.29 8,332,771.68
1.利息收入
24,396.00 94,639.65
其中：存款利息收入 6.4.7.11 24,345.05 22,629.47
广发百发大数据策略价值灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
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债券利息收入
50.95 72,010.18
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
21,722,177.67 10,801,994.50
其中：股票投资收益 6.4.7.12 21,160,286.53 10,016,096.15
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 62,580.31 17,241.61
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 6.4.7.14 139,222.13 -
股利收益 6.4.7.15 360,088.70 768,656.74
3.公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
6.4.7.16 -10,802,310.54 -2,610,288.17
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 147,964.16 46,425.70
减：二、费用
1,175,765.18 1,627,436.38
1．管理人报酬
441,563.23 796,869.11
2．托管费
44,156.33 48,392.30
3．销售服务费
- -
4．交易费用 6.4.7.18 602,256.88 695,167.33
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．税金及附加
767.73 0.05
7．其他费用 6.4.7.19 87,021.01 87,007.59
三、利润总额（亏损总额以“-”号填
列）
9,916,462.11 6,705,335.30
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
9,916,462.11 6,705,335.30
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：广发百发大数据策略价值灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值） 105,036,598.67 40,679,491.14 145,716,089.81
二、本期经营活动产生的 - 9,916,462.11 9,916,462.11
广发百发大数据策略价值灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
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基金净值变动数（本期利
润）
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列） -59,067,982.84 -30,215,358.20 -89,283,341.04
其中：1.基金申购款 19,486,801.08 7,209,280.32 26,696,081.40
2.基金赎回款 -78,554,783.92 -37,424,638.52 -115,979,422.44
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”号
填列） - - -
五、期末所有者权益（基
金净值） 45,968,615.83 20,380,595.05 66,349,210.88
项目
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值） 124,150,912.73 -9,769,455.35 114,381,457.38
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润） - 6,705,335.30 6,705,335.30
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列） -25,876,666.87 2,885,570.16 -22,991,096.71
其中：1.基金申购款 38,605,941.53 -391,701.51 38,214,240.02
2.基金赎回款 -64,482,608.40 3,277,271.67 -61,205,336.73
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”号
填列） - - -
五、期末所有者权益（基
金净值） 98,274,245.86 -178,549.89 98,095,695.97
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：孙树明，主管会计工作负责人：窦刚，会计机构负责人：张晓章
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
广发百发大数据策略价值灵活配置混合型证券投资基金（“本基金”）经中国证券监督管理委员
会（“中国证监会”） 证监许可[2015]1544号《关于准予广发百发大数据策略价值灵活配置混合型证
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券投资基金注册的批复》和机构部函[2016]2983 号《关于广发百发大数据策略价值灵活配置混合型
证券投资基金延期募集备案的回函》的核准，由广发基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券
投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关规定和《广发百发大数据策略价值灵
活配置混合型证券投资基金基金合同》（“基金合同”）发起，于 2017年 5月 3日向社会公开发行募
集并于 2017年 6月 16日正式成立。本基金的基金管理人为广发基金管理有限公司，基金托管人为
兴业银行股份有限公司。
本基金募集期间为 2017年 5月 3日至 2017年 6月 9日，为契约型开放式基金，存续期限不定，
募集资金总额为人民币 315,756,513.81元，有效认购户数为 8,543户。其中，广发百发大数据价值混
合 A 类基金（“A 类基金”）扣除认购费用后的募集资金净额为人民币 193,412,401.28 元，认购资金
在募集期间的利息为人民币 33,082.11元；广发百发大数据价值混合 E类基金（“E类基金”）扣除认
购费用后的募集资金净额 122,305,067.30 元，认购资金在募集期间的利息为人民币 5,963.12 元。认
购资金在募集期间产生的利息按照基金合同的有关约定计入基金份额持有人的基金账户。本基金募
集资金经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）验资。
本基金的财务报表于 2021年 8月 26日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则 （以下简称“企业会计准则”）和中国证监会
发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国
证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规
定的要求，真实、完整地反映了本基金 2021年 6月 30日的财务状况以及 2021年上半年度的经营成
果和基金净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。
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6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。
6.4.6 税项
（1）印花税
证券（股票）交易印花税税率为 1‰，由出让方缴纳。
（2）增值税、城建税、教育费附加及地方教育费附加
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的
规定，经国务院批准，自 2016年 5月 1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业
纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。金融商品转让，按照卖出价扣除买入价后的余额为
销售额。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、
债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；
存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有
关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得
的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通
知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债
券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等
增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增
值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，
自 2018年 1月 1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资
管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核
算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或
汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中
发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理
人以后月份的增值税应纳税额中抵减；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策
的通知》的规定，自 2018年 1月 1日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部
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分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018年 1月 1日起产生的利息
及利息性质的收入为销售额；转让 2017年 12月 31日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、
非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价
（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中
债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价
格作为买入价计算销售额。
本基金分别按实际缴纳的增值税额的 7%、3%和 2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教
育费附加。
（3）企业所得税
证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
（4）个人所得税
个人所得税税率为 20%。
基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红
利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，减按 50%计入应纳税
所得额；持股期限超过 1年的，减按 25%计入应纳税所得额；自 2015年 9月 8日起，证券投资基金
从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所
得税。
暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
活期存款 7,460,995.15
定期存款 -
其中：存款期限 1个月以内 -
存款期限 1-3个月 -
存款期限 3个月以上 -
其他存款 -
合计 7,460,995.15
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
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项目
本期末
2021年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 56,119,009.58 60,788,648.92 4,669,639.34
贵金属投资-金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 142,700.00 142,700.00 -
银行间市场 - - -
合计 142,700.00 142,700.00 -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 56,261,709.58 60,931,348.92 4,669,639.34
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
合同/名义
金额
公允价值
备注
资产 负债
利率衍生工具 - - - -
货币衍生工具 - - - -
权益衍生工具 1,021,200.00 - - -
其中：股指期货投资 1,021,200.00 - - -
其他衍生工具 - - - -
合计 1,021,200.00 - - -
注：期货投资采用当日无负债结算制度，相关价值已包含在结算备付金中。本基金本报告期末
具体投资情况如下：股指期货 IH2109买入持仓量 1手，合约市值人民币 1,038,060.00元，公允价值
变动人民币 16,860.00元。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末无买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
广发百发大数据策略价值灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
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应收活期存款利息 502.90
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 32.40
应收结算备付金利息 697.02
应收债券利息 10.07
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 -
其他 -
合计 1,242.39
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 92,436.12
银行间市场应付交易费用 -
合计 92,436.12
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 120.39
应付证券出借违约金 -
预提费用 80,867.52
合计 80,987.91
6.4.7.9 实收基金
广发百发大数据价值混合 A
金额单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 41,505,052.60 41,505,052.60
广发百发大数据策略价值灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
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本期申购 14,367,553.90 14,367,553.90
本期赎回（以“-”号填列） -27,998,848.21 -27,998,848.21
本期末 27,873,758.29 27,873,758.29
广发百发大数据价值混合 E
金额单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 63,531,546.07 63,531,546.07
本期申购 5,119,247.18 5,119,247.18
本期赎回（以“-”号填列） -50,555,935.71 -50,555,935.71
本期末 18,094,857.54 18,094,857.54
注：申购含转换转入、红利再投资份（金）额，赎回含转换转出份（金）额。
6.4.7.10 未分配利润
广发百发大数据价值混合 A
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 14,321,592.77 1,047,720.70 15,369,313.47
本期利润 7,616,835.62 -2,221,042.96 5,395,792.66
本期基金份额交易产生的
变动数 -3,567,224.06 -5,162,862.65 -8,730,086.71
其中：基金申购款 8,556,886.05 -3,217,553.52 5,339,332.53
基金赎回款 -12,124,110.11 -1,945,309.13 -14,069,419.24
本期已分配利润 - - -
本期末 18,371,204.33 -6,336,184.91 12,035,019.42
广发百发大数据价值混合 E
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 23,618,919.03 1,691,258.64 25,310,177.67
本期利润 13,101,937.03 -8,581,267.58 4,520,669.45
本期基金份额交易产生的
变动数
-24,192,858.36 2,707,586.87 -21,485,271.49
其中：基金申购款 3,168,034.33 -1,298,086.54 1,869,947.79
基金赎回款 -27,360,892.69 4,005,673.41 -23,355,219.28
本期已分配利润 - - -
本期末 12,527,997.70 -4,182,422.07 8,345,575.63
广发百发大数据策略价值灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
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6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
活期存款利息收入 10,971.85
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 672.82
结算备付金利息收入 12,700.38
其他 -
合计 24,345.05
6.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
卖出股票成交总额 315,819,350.48
减：卖出股票成本总额 294,659,063.95
买卖股票差价收入 21,160,286.53
6.4.7.13债券投资收益
6.4.7.13.1债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
债券投资收益——买卖债券（债转股及
债券到期兑付）差价收入
62,580.31
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 62,580.31
6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成
交总额
352,621.60
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）
成本总额
290,000.00
减：应收利息总额 41.29
买卖债券差价收入 62,580.31
6.4.7.14 衍生工具收益
广发百发大数据策略价值灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 24页共 48页
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
股指期货投资收益 139,222.13
6.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
股票投资产生的股利收益 360,088.70
其中：证券出借权益补偿收入 -
基金投资产生的股利收益 -
合计 360,088.70
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
1.交易性金融资产 -10,785,090.54
——股票投资 -10,785,090.54
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -17,220.00
——权证投资 -
——股指期货投资 -17,220.00
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产生的
预估增值税 -
合计 -10,802,310.54
6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
基金赎回费收入 119,339.69
基金转换费收入 28,624.47
合计 147,964.16
6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
广发百发大数据策略价值灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 25页共 48页
交易所市场交易费用 600,617.34
银行间市场交易费用 -
期货交易费用 1,639.54
合计 602,256.88
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
审计费用 16,860.15
信息披露费 59,507.37
证券出借违约金 -
银行汇划费 1,653.49
账户维护费 9,000.00
合计 87,021.01
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
兴业银行股份有限公司 基金托管人、代销机构
广发基金管理有限公司
基金发起人、基金管理人、注册登记与
过户机构、直销机构
广发证券股份有限公司
基金管理人控股股东、代销机构
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的股票交易。
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
广发百发大数据策略价值灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 26页共 48页
本基金本报告期内及上年度可比期间内无应支付关联方的佣金，本报告期末及上年度可比期间
末无应付关联方佣金余额。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月
30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月
30日
当期发生的基金应支付的管理费 441,563.23 796,869.11
其中：支付销售机构的客户维护费 49,959.85 182,068.34
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.0%（2020年 6月 30日以前：1.65%）年费率计
提。管理费的计算方法如下：
H＝E×1.0%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金
管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月
30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月
30日
当期发生的基金应支付的托管费 44,156.33 48,392.30
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.1%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金
托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节
假日、公休日等，支付日期顺延。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
广发百发大数据策略价值灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 27页共 48页
6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率
的证券出借业务。
6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费
率的证券出借业务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
广发百发大数据价
值混合A
广发百发大数据价
值混合E
广发百发大数据价
值混合A
广发百发大数据价
值混合E
报告期初持有的基
金份额 - - 35,816,044.52 -
报告期间申购/买入
总份额 - - - -
报告期间因拆分变
动份额 - - - -
减：报告期间赎回/
卖出总份额 - - 35,816,044.52 -
报告期末持有的基
金份额 - - - -
报告期末持有的基
金份额占基金总份
额比例 - - - -
注：本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。基金管理人上年度可比期间内
持有本基金份额变动的相关费用按基金合同及更新的招募说明书的有关规定支付。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
广发百发大数据价值混合 A
本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
广发百发大数据价值混合 E
本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
广发百发大数据策略价值灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 28页共 48页
关联方名称
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
兴业银行股份有限公司 7,460,995.15 10,971.85 9,375,293.62 19,462.86
注：本基金的银行存款由基金托管人兴业银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率
计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末（2021年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量(单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额 备注
68869
6
极米
科技
2021-0
2-23
2021-0
9-03
新股
流通
受限
133.73 780.24 143.00
19,123
.39
111,57
4.32
20210
526除
权除
息,派
息比
例
1.6000
(含税)
68867
7
海泰
新光
2021-0
2-18
2021-0
8-26
新股
流通
受限
35.76 103.23 635.00
22,707
.60
65,551
.05
20210
513除
权除
息,派
息比
例
0.4000
(含税)
68861
9
罗普
特
2021-0
2-08
2021-0
8-23
新股
流通
受限
19.31 26.74
1,473.
00
28,443
.63
39,388
.02
-
68868
7
凯因
科技
2021-0
1-29
2021-0
8-09
新股
流通
18.98 27.98
1,033.
00
19,606
.34
28,903
.34
20210
527除
广发百发大数据策略价值灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 29页共 48页
受限 权除
息,派
息比
例
0.1500
(含税)
68866
1
和林
微纳
2021-0
3-19
2021-0
9-29
新股
流通
受限
17.71 84.01 319.00
5,649.
49
26,799
.19
20210
525除
权除
息,派
息比
例
0.0800
(含税)
60528
7
德才
股份
2021-0
6-28
2021-0
7-06
新股
流通
受限
31.56 31.56 349.00
11,014
.44
11,014
.44
-
6.4.12.1.2 受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量(单
位：张)
期末
成本
总额
期末
估值
总额 备注
11305
0
南银
转债
2021-0
6-16
2021-0
7-01
新债
流通
受限
100.00 100.00
1,350.
00
135,00
0.00
135,00
0.00
-
11304
9
长汽
转债
2021-0
6-11
2021-0
7-08
新债
流通
受限
100.00 100.00 50.00
5,000.
00
5,000.
00
-
12311
7
健帆
转债
2021-0
6-23
2021-0
7-12
新债
流通
受限
100.00 100.00 27.00
2,700.
00
2,700.
00
-
注：截至本报告期末 2021年 6月 30日止，本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限权
证。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
截至本报告期末 2021年 6月 30日止，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2021年 6月 30日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款，无抵押债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
广发百发大数据策略价值灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 30页共 48页
截至本报告期末 2021年 6月 30日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回
购证券款，无抵押债券。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
截至本报告期末 2021年 6月 30日止，本基金无参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
本基金在日常经营活动中涉及的风险主要是信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人
制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管
理及信息系统持续监控上述各类风险。
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金管理人奉行全面风险管理的理念，在董事会下设立合规及风险管理委员会，负责制定风
险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和
制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由合规稽核部、
金融工程与风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效
评估。合规稽核部、金融工程与风险管理部对公司总经理负责。本基金管理人建立了以合规及风险
管理委员会为核心的、由总经理和风险控制委员会、督察长、合规稽核部、金融工程与风险管理部
和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
6.4.13.2 信用风险
信用风险指由于在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或所投资证券之发行人出现违约、
无法支付到期本息，或由于债券发行人信用等级降低导致债券价格下降，将对基金资产造成的损失。
为了防范信用风险，本基金主要投资于信用等级较高的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。
但是，随着短期资金市场的发展，本基金的投资范围扩大以后，可能会在一定程度上增加信用风险。
本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，违约
风险较小；银行间同业市场主要通过对交易对手进行风险评估防范相应的信用风险。本基金管理人
认为与应收证券清算款相关的信用风险不重大。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
本基金本报告期末及上年度末均无按短期信用评级列示的债券投资。
6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2021年6月30日
上年度末
2020年12月31日
AAA 140,000.00 -
广发百发大数据策略价值灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 31页共 48页
AAA以下 2,700.00 23,000.00
未评级 - -
合计 142,700.00 23,000.00
注：1、债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
2、以上未评级的债券为期限在一年以上的国债、政策性金融债、央行票据。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险指因市场交易不活跃，基金资产无法以适当价格及时变现的风险或基金无法应付基
金赎回支付的要求所引起的风险。本基金坚持组合持有、分散投资的原则，基金管理人根据市场运
行情况和基金运行情况制订本基金的风险控制目标和方法，具体计算与分析各类风险控制指标，从
而对流动性风险进行监控和防范。
本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，除在附注 6.4.12 中列示的流通暂时受限的证券
外，本基金所持大部分投资品种均可在证券交易所或银行间同业市场进行交易，资产变现能力强。
本基金持有的其他资产主要为银行存款等期限短、流动性强的品种。本基金的负债水平也严格按照
基金合同及中国证监会相关规定进行管理，因此无重大流动性风险。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金投资标的为具有良好流动性的金融工具，主要投资品种均可在证券交易所或银行间同业
市场进行交易，本身具有较好的流动性；在投资限制中采取多种措施保障本基金分散投资；同时，
本基金投资策略成熟，能够支持不同市场情形下的投资者赎回要求。实际投资中，本基金投资组合
的流动性能够与本基金申购和赎回的安排相匹配。
综上所述，本基金的流动性良好，无重大流动性风险。
6.4.13.4 市场风险
基金的市场风险是指由于证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理等各种因素的影响，
导致基金收益水平变化而产生的风险，反映了基金资产中金融工具或证券价值对市场参数变化的敏
感性。一般来讲，市场风险是开放式基金面临的最大风险，也往往是众多风险中最基本和最常见的，
也是最难防范的风险，其他如流动性风险最终是因为市场风险在起作用。市场风险包括利率风险、
外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风
险。本基金管理人通过久期、凸性、风险价值模型（VAR）等方法来评估投资组合中债券的利率风
险。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
广发百发大数据策略价值灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 32页共 48页
单位：人民币元
本期末
2021年 6月 30日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产：
银行存款 7,460,995.15 - - - 7,460,995.15
结算备付金 1,449,337.44 - - - 1,449,337.44
存出保证金 196,386.90 - - - 196,386.90
交易性金融资产 142,700.00 - - 60,788,648.92 60,931,348.92
应收证券清算款 - - - 1,000,887.28 1,000,887.28
应收利息 - - - 1,242.39 1,242.39
应收申购款 - - - 1,198.44 1,198.44
资产总计 9,249,419.49 - - 61,791,977.03 71,041,396.52
负债：
应付证券清算款 - - - 4,258,168.07 4,258,168.07
应付赎回款 - - - 205,846.36 205,846.36
应付管理人报酬 - - - 49,770.17 49,770.17
应付托管费 - - - 4,977.01 4,977.01
应付交易费用 - - - 92,436.12 92,436.12
其他负债 - - - 80,987.91 80,987.91
负债总计 - - - 4,692,185.64 4,692,185.64
利率敏感度缺口 9,249,419.49 - - 57,099,791.39 66,349,210.88
上年度末
2020年 12月 31
日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产：
银行存款 7,841,964.11 - - - 7,841,964.11
结算备付金 1,679,676.09 - - - 1,679,676.09
存出保证金 248,784.76 - - - 248,784.76
交易性金融资产 23,000.00 - - 136,425,337.54
136,448,337.5
4
应收证券清算款 - - - 104,654.93 104,654.93
应收利息 - - - 1,893.04 1,893.04
应收申购款 - - - 75,799.97 75,799.97
资产总计
9,793,424.96 - - 136,607,685.48
146,401,110.4
4
负债：
广发百发大数据策略价值灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 33页共 48页
应付赎回款 - - - 412,980.47 412,980.47
应付管理人报酬 - - - 113,949.10 113,949.10
应付托管费 - - - 11,394.93 11,394.93
应付交易费用 - - - 36,529.09 36,529.09
应交税费 - - - 0.01 0.01
其他负债 - - - 110,167.03 110,167.03
负债总计 - - - 685,020.63 685,020.63
利率敏感度缺口
9,793,424.96 - - 135,922,664.85
145,716,089.8
1
注：上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
本基金本报告期末及上年度末未持有债券资产（不含可转债、可交换债），因此市场利率的变动
对于本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
6.4.13.4.2.1外汇风险的敏感性分析
本基金本报告期末及上年度末未持有外汇资产，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动
发生波动的风险。本基金的金融资产以公允价值计量，所有市场价格因素引起的金融资产公允价值
变动均直接反映在当期损益中。本基金管理人通过采用 Barra 风险管理系统，以及标准差、跟踪误
差、beta值、风险价值模型（VAR）等指标监控投资组合面临的市场价格波动风险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
交易性金融资产－股票投资 60,788,648.92 91.62 136,425,337.54 93.62
交易性金融资产－基金投资 - - - -
广发百发大数据策略价值灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 34页共 48页
交易性金融资产－债券投资 142,700.00 0.22 23,000.00 0.02
交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 60,931,348.92 91.83 136,448,337.54 93.64
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
上升 5% 3,471,566.64 6,478,439.21
下降 5% -3,471,566.64 -6,478,439.21
注：上年度末的假设条件为“除沪深 300指数以外的其他市场变量保持不变”。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
1、公允价值
（1）不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值接近于公
允价值。
（2）以公允价值计量的金融工具
（i）金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低
层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
（ii）各层次金融工具公允价值
于 2021年 6月 30日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为人民
币 60,505,418.56元，属于第二层次的余额为人民币 425,930.36元，无属于第三层次的金额（2020年
12 月 31 日：属于第一层次的余额为人民币 134,203,406.09 元，属于第二层次的余额为人民币
2,244,931.45元，无属于第三层次的金额）。
（iii）公允价值所属层次间的重大变动
广发百发大数据策略价值灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 35页共 48页
对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，
本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列
入第二层次或第三层次，上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层次。
2、除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 60,788,648.92 85.57
其中：股票 60,788,648.92 85.57
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 142,700.00 0.20
其中：债券 142,700.00 0.20
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返
售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合
计
8,910,332.59 12.54
8 其他各项资产 1,199,715.01 1.69
9 合计 71,041,396.52 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 1,298,511.00 1.96
C 制造业 33,406,925.10 50.35
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,969.36 0.01
E 建筑业 231,766.44 0.35
广发百发大数据策略价值灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 36页共 48页
F 批发和零售业 224,016.00 0.34
G 交通运输、仓储和邮政业 460,366.00 0.69
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,653,271.22 2.49
J 金融业 17,078,522.28 25.74
K 房地产业 564,235.00 0.85
L 租赁和商务服务业 2,019,385.00 3.04
M 科学研究和技术服务业 3,117,159.52 4.70
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 483,922.00 0.73
Q 卫生和社会工作 246,600.00 0.37
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 60,788,648.92 91.62
7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(％)
1 600519 贵州茅台 2,800 5,758,760.00 8.68
2 600036 招商银行 101,400 5,494,866.00 8.28
3 601012 隆基股份 32,920 2,924,612.80 4.41
4 603259 药明康德 15,428 2,415,870.52 3.64
5 600600 青岛啤酒 15,500 1,792,575.00 2.70
6 603501 韦尔股份 5,000 1,610,000.00 2.43
7 601318 中国平安 24,672 1,585,916.16 2.39
8 601888 中国中免 5,200 1,560,520.00 2.35
9 600809 山西汾酒 2,700 1,209,600.00 1.82
10 603986 兆易创新 5,560 1,044,724.00 1.57
11 601601 中国太保 35,200 1,019,744.00 1.54
12 601009 南京银行 96,600 1,016,232.00 1.53
13 600919 江苏银行 142,300 1,010,330.00 1.52
广发百发大数据策略价值灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 37页共 48页
14 601233 桐昆股份 37,700 908,193.00 1.37
15 000858 五粮液 2,900 863,881.00 1.30
16 601628 中国人寿 24,700 837,083.00 1.26
17 300059 东方财富 24,800 813,192.00 1.23
18 600459 贵研铂业 31,890 784,494.00 1.18
19 603288 海天味业 5,970 769,831.50 1.16
20 000001 平安银行 33,300 753,246.00 1.14
21 600570 恒生电子 7,800 727,350.00 1.10
22 601838 成都银行 53,900 681,296.00 1.03
23 600196 复星医药 9,000 649,170.00 0.98
24 688029 南微医学 2,000 623,380.00 0.94
25 600030 中信证券 24,900 621,006.00 0.94
26 600031 三一重工 19,700 572,679.00 0.86
27 603799 华友钴业 5,000 571,000.00 0.86
28 601336 新华保险 11,900 546,329.00 0.82
29 603260 合盛硅业 7,000 538,370.00 0.81
30 600141 兴发集团 28,500 536,655.00 0.81
31 600926 杭州银行 36,000 531,000.00 0.80
32 601398 工商银行 102,500 529,925.00 0.80
33 603456 九洲药业 10,800 524,664.00 0.79
34 600438 通威股份 12,000 519,240.00 0.78
35 002648 卫星石化 12,800 501,632.00 0.76
36 605098 行动教育 8,600 483,922.00 0.73
37 601633 长城汽车 11,100 483,849.00 0.73
38 603127 昭衍新药 2,500 459,375.00 0.69
39 603300 华铁应急 40,500 458,865.00 0.69
40 688617 惠泰医疗 1,200 457,188.00 0.69
41 688288 鸿泉物联 9,400 447,346.00 0.67
42 603806 福斯特 4,200 441,546.00 0.67
43 601788 光大证券 23,900 427,571.00 0.64
44 600887 伊利股份 11,600 427,228.00 0.64
45 600588 用友网络 12,700 422,402.00 0.64
46 600426 华鲁恒升 13,600 420,920.00 0.63
47 601995 中金公司 6,700 412,050.00 0.62
48 603915 国茂股份 10,400 410,800.00 0.62
49 601066 中信建投 12,900 405,447.00 0.61
50 600779 水井坊 3,100 391,685.00 0.59
51 601155 新城控股 9,400 391,040.00 0.59
52 603345 安井食品 1,500 381,030.00 0.57
53 688383 新益昌 2,600 366,626.00 0.55
54 688016 心脉医疗 800 363,688.00 0.55
55 601456 国联证券 23,500 361,900.00 0.55
56 603267 鸿远电子 2,800 358,176.00 0.54
57 603517 绝味食品 4,200 354,018.00 0.53
广发百发大数据策略价值灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
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58 601225 陕西煤业 28,100 332,985.00 0.50
59 002371 北方华创 1,100 305,118.00 0.46
60 603369 今世缘 5,300 287,048.00 0.43
61 600176 中国巨石 18,400 285,384.00 0.43
62 688200 华峰测控 600 283,998.00 0.43
63 601636 旗滨集团 15,300 283,968.00 0.43
64 601699 潞安环能 24,000 283,440.00 0.43
65 002812 恩捷股份 1,200 280,920.00 0.42
66 600110 诺德股份 23,000 280,140.00 0.42
67 688696 极米科技 343 277,974.32 0.42
68 600690 海尔智家 10,700 277,237.00 0.42
69 300782 卓胜微 500 268,750.00 0.41
70 605117 德业股份 2,100 267,960.00 0.40
71 600882 妙可蓝多 3,800 265,240.00 0.40
72 688169 石头科技 200 252,200.00 0.38
73 688036 传音控股 1,200 251,400.00 0.38
74 600763 通策医疗 600 246,600.00 0.37
75 688179 阿拉丁 1,725 241,914.00 0.36
76 688111 金山办公 600 236,880.00 0.36
77 601021 春秋航空 4,100 233,290.00 0.35
78 688005 容百科技 1,914 231,976.80 0.35
79 601918 新集能源 46,600 227,874.00 0.34
80 600971 恒源煤电 34,200 227,430.00 0.34
81 600115 中国东航 44,700 227,076.00 0.34
82 600123 兰花科创 29,300 226,782.00 0.34
83 002508 老板电器 4,819 224,083.50 0.34
84 600546 山煤国际 31,200 224,016.00 0.34
85 601117 中国化学 25,200 220,752.00 0.33
86 600050 中国联通 50,400 217,728.00 0.33
87 600132 重庆啤酒 1,000 197,950.00 0.30
88 002459 晶澳科技 3,600 176,400.00 0.27
89 600893 航发动力 3,300 175,527.00 0.26
90 600185 格力地产 23,500 173,195.00 0.26
91 300750 宁德时代 300 160,440.00 0.24
92 603605 珀莱雅 800 157,368.00 0.24
93 605499 东鹏饮料 347 87,027.60 0.13
94 688677 海泰新光 635 65,551.05 0.10
95 688619 罗普特 1,473 39,388.02 0.06
96 601528 瑞丰银行 2,016 31,389.12 0.05
97 688687 凯因科技 1,033 28,903.34 0.04
98 688661 和林微纳 319 26,799.19 0.04
99 605287 德才股份 349 11,014.44 0.02
100 603171 税友股份 496 9,523.20 0.01
101 605011 杭州热电 447 3,969.36 0.01
广发百发大数据策略价值灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 39页共 48页
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 600690 海尔智家 6,022,384.00 4.13
2 601318 中国平安 5,905,158.00 4.05
3 600276 恒瑞医药 5,872,637.45 4.03
4 600036 招商银行 5,258,790.00 3.61
5 600809 山西汾酒 4,714,741.00 3.24
6 601888 中国中免 4,468,383.48 3.07
7 603259 药明康德 4,451,908.00 3.06
8 601601 中国太保 4,298,841.00 2.95
9 600926 杭州银行 4,286,059.60 2.94
10 601658 邮储银行 4,156,129.00 2.85
11 600031 三一重工 4,082,743.00 2.80
12 000568 泸州老窖 4,070,494.00 2.79
13 000858 五粮液 3,716,318.00 2.55
14 603288 海天味业 3,258,888.20 2.24
15 600779 水井坊 3,115,389.00 2.14
16 000333 美的集团 3,101,845.43 2.13
17 600887 伊利股份 3,048,807.90 2.09
18 601009 南京银行 2,978,074.00 2.04
19 600570 恒生电子 2,953,914.00 2.03
20 603369 今世缘 2,919,858.00 2.00
注：本项及下项 7.4.2、7.4.3的买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换
股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权
等减少的股票，此外， “买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买
卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 601318 中国平安 15,176,566.00 10.42
2 600036 招商银行 13,602,040.65 9.33
3 600519 贵州茅台 12,635,405.00 8.67
4 600887 伊利股份 9,338,358.00 6.41
广发百发大数据策略价值灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 40页共 48页
5 601888 中国中免 9,237,924.00 6.34
6 000001 平安银行 8,394,813.12 5.76
7 600031 三一重工 8,371,727.00 5.75
8 601601 中国太保 7,994,583.73 5.49
9 600030 中信证券 7,418,063.00 5.09
10 600276 恒瑞医药 6,892,134.00 4.73
11 600309 万华化学 6,571,856.00 4.51
12 600926 杭州银行 6,468,167.46 4.44
13 600690 海尔智家 6,014,628.00 4.13
14 000858 五粮液 5,868,501.80 4.03
15 601012 隆基股份 5,762,920.84 3.95
16 002142 宁波银行 5,281,869.78 3.62
17 300059 东方财富 4,738,049.76 3.25
18 603259 药明康德 4,359,099.44 2.99
19 603288 海天味业 4,301,815.80 2.95
20 000333 美的集团 4,088,024.00 2.81
21 601658 邮储银行 4,034,260.00 2.77
22 600570 恒生电子 3,923,565.76 2.69
23 000725 京东方 A 3,855,597.44 2.65
24 000568 泸州老窖 3,827,829.00 2.63
25 603501 韦尔股份 3,484,578.40 2.39
26 601336 新华保险 3,475,354.72 2.39
27 600779 水井坊 3,214,395.72 2.21
28 600809 山西汾酒 3,212,935.50 2.20
29 000786 北新建材 3,211,309.00 2.20
30 601668 中国建筑 3,120,916.00 2.14
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
金额单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 229,807,465.87
卖出股票收入（成交）总额 315,819,350.48
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值比
例(％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
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其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 142,700.00 0.22
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 142,700.00 0.22
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值
占基金资产净
值比例(％)
1 113050 南银转债 1,350 135,000.00 0.20
2 113049 长汽转债 50 5,000.00 0.01
3 123117 健帆转债 27 2,700.00 0.00
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 名称 持仓量 合约市值 公允价值变 风险说明
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动
IH2109 IH2109 1.00 1,038,060.00 16,860.00
买入股指期
货多头合约
是为了更有
效地进行流
动性管理。
公允价值变动总额合计 16,860.00
股指期货投资本期收益 139,222.13
股指期货投资本期公允价值变动 -17,220.00
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资于标的指数为基础资产的股指期货，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易
活跃的股指期货合约，旨在配合基金日常投资管理需要，以更有效地跟踪标的指数和进行流动性管
理，实现投资目标。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
（1）本基金本报告期末未持有国债期货。
（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，招商银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受
到中国银行保险监督管理委员会（含原中国银行业监督管理委员会、中国保险监督管理委员会）或
其派出机构的处罚。
本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。除上述主
体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 196,386.90
2 应收证券清算款 1,000,887.28
3 应收股利 -
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4 应收利息 1,242.39
5 应收申购款 1,198.44
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,199,715.01
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级别
持有人户
数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份额比
例
广发百发大数
据价值混合 A
785 35,507.97
18,081,86
7.29
64.87%
9,791,891.
00
35.13%
广发百发大数
据价值混合 E
244 74,159.25
15,843,39
1.85
87.56%
2,251,465.
69
12.44%
合计 1,029 44,673.10
33,925,25
9.14
73.80%
12,043,35
6.69
26.20%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持 广发百发大数据价值混 97,276.62 0.3490%
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有本基金 合 A
广发百发大数据价值混
合 E
40.00 0.0002%
合计 97,316.62 0.2117%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基
金投资和研究部门负责人
持有本开放式基金
广发百发大数据价值混
合 A
0
广发百发大数据价值混
合 E
0
合计 0
本基金基金经理持有本开
放式基金
广发百发大数据价值混
合 A
0
广发百发大数据价值混
合 E
0
合计 0
9
开放式基金份额变动
单位：份
项目 广发百发大数据价值混合 A 广发百发大数据价值混合 E
基金合同生效日（2017年 6月 16
日）基金份额总额
193,445,483.39 122,311,030.42
本报告期期初基金份额总额 41,505,052.60 63,531,546.07
本报告期基金总申购份额 14,367,553.90 5,119,247.18
减：本报告期基金总赎回份额 27,998,848.21 50,555,935.71
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 27,873,758.29 18,094,857.54
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
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10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，本基金管理人、本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金聘请的会计师事务所未发生变更。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等
情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
安信证券 4 544,580,509.42 100.00% 234,872.94 100.00% 新增 2个
中信证券 2 - - - - -
兴业证券 4 - - - - 新增 2个
中金财富证券 2 - - - - -
东北证券 2 - - - - -
中泰证券 1 - - - - 新增 1个
广发证券 2 - - - - -
国泰君安 2 - - - - 新增 2个
东吴证券 2 - - - - 新增 2个
华福证券 2 - - - - -
中信建投 2 - - - - -
注：1、交易单元选择标准：
（1）财务状况良好，在最近一年内无重大违规行为；
（2）经营行为规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
（3）具备投资运作所需的高效、安全、合规的席位资源，满足投资组合进行证券交易的需要；
（4）具有较强的研究和行业分析能力，能及时、全面、准确地向公司提供关于宏观、行业、市
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场及个股的高质量报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
（5）能积极为公司投资业务的开展，提供良好的信息交流和客户服务；
（6）能提供其他基金运作和管理所需的服务。
2、交易单元选择流程：
（1）对交易单元候选券商的研究服务进行评估。本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择
标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。
（2）协议签署及通知托管人。本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基
金托管人。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
安信证券 759,621.60 99.65% - - - -
中信证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
中金财富证券 - - - - - -
东北证券 2,700.00 0.35% - - - -
中泰证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
华福证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1
广发基金管理有限公司关于旗下基金 2020年
第 4季度报告提示性公告
中国证监会规定报刊及
网站
2021-01-21
2
广发基金管理有限公司关于旗下基金 2020年
年度报告提示性公告
中国证监会规定报刊及
网站
2021-03-30
3 广发基金管理有限公司关于旗下基金 2021年 中国证监会规定报刊及 2021-04-21
广发百发大数据策略价值灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
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第 1季度报告提示性公告 网站
4 关于聘任基金经理助理的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2021-06-17
11影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投 资 者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初份
额
申 购 份
额
赎回份
额
持有份额 份额占比
机构
1
20210223-202106
30
12,340,
101.32
14,305,5
48.02
5,500,0
00.00
21,145,649.3
4
46.00%
2
20210222-202105
30,20210604-2021
0629
20,140,
986.91
-
11,350,
000.00
8,790,986.91 19.12%
3
20210101-202102
22
50,227,
378.20
-
50,227,
378.20
- -
产品特有风险
报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险
主要包括：
① 当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现
产生较大影响；
② 在极端情况下，基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请，
可能带来流动性风险；
③ 当个别投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或
暂停接受基金的赎回申请，可能影响投资者赎回业务办理；
④ 在特定情况下，当个别投资者大额赎回，可能导致本基金资产规模和基金份额持有人数量未能
满足合同约定，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形；
⑤ 在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时，持有基金份额占比较高的投资者可能拥有较
大话语权。
本基金管理人将对基金的大额申赎进行审慎评估并合理应对，完善流动性风险管控机制，切实保护
持有人利益。
12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
1.中国证监会注册广发百发大数据策略价值灵活配置混合型证券投资基金募集的文件
2.《广发百发大数据策略价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
3.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》
4.《广发百发大数据策略价值灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
广发百发大数据策略价值灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 48页共 48页
5.法律意见书
12.2 存放地点
广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 31-33楼
12.3 查阅方式
1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件；
2.网站查阅：基金管理人网址 http://www.gffunds.com.cn。
广发基金管理有限公司
二〇二一年八月三十日
