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广发生物(人民币)(001092)

广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金2021年中期报告查看PDF公告

广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2021年中期报告 
 
 
 
 
广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资
基金 
2021年中期报告 
2021年 6月 30日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:广发基金管理有限公司 
基金托管人:中国工商银行股份有限公司 
报告送出日期:二〇二一年八月三十日 
广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2021年中期报告 
第 2页共 63页 
1


重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独 立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 8月 26日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书及其更新。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自 2021年 1月 1日起至 6月 30日止。


广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2021年中期报告 第 3页共 63页 1.2 目录 1


重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .................................................................................................................................................. 3 2


基金简介 ................................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 .................................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 5 2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 .................................................................................................. 6 2.5 信息披露方式 .................................................................................................................................. 6 2.6 其他相关资料 .................................................................................................................................. 6 3


主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 6 3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 7 4


管理人报告 ............................................................................................................................................... 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 .......................................................................................................... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 13 5


托管人报告 ............................................................................................................................................. 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 13 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................ 13 6


半年度财务会计报告(未经审计) ..................................................................................................... 14 6.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 14 6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 15 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ................................................................................................ 16 6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 17 7


投资组合报告 ......................................................................................................................................... 33 7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................ 33 7.2 期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布 ................................................................ 34 7.3 期末按行业分类的权益投资组合 ................................................................................................ 34 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 .................................... 35 7.5 报告期内权益投资组合的重大变动 ............................................................................................ 55 7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 ................................................................................ 57 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ................................ 57 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 .................... 57 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 .................... 57 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 .............................. 57 7.11 投资组合报告附注 ...................................................................................................................... 57 8


基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 58 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2021年中期报告 第 4页共 63页 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 58 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 58 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 .................................... 58 8.4 发起式基金发起资金持有份额情况 ............................................................................................ 59 9


开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 59 10


重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 59 10.1 基金份额持有人大会决议 .......................................................................................................... 59 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 59 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 60 10.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................................. 60 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...................................................................................... 60 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...................................................... 60 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 60 10.8 其他重大事件 .............................................................................................................................. 61 11


影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................... 62 12


备查文件目录 ....................................................................................................................................... 62 12.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 62 12.2 存放地点 ...................................................................................................................................... 62 12.3 查阅方式 ...................................................................................................................................... 62


广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2021年中期报告 第 5页共 63页 2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 基金简称 广发生物科技指数(QDII) 基金主代码 001092 交易代码 001092 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年 3月 30日 基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 85,200,329.52份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金采用被动式指数化投资策略,紧密跟踪纳斯达克生物科技指数,力 求实现对标的指数的跟踪偏离度和跟踪误差最小化,为投资者提供一个投 资美国纳斯达克生物科技市场的有效投资工具。 投资策略 本基金为被动管理的指数型基金,在正常情况下,力争将本基金净值增长 率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.5%以内,年 跟踪误差控制在 5%以内。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟 踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪 偏离度、跟踪误差进一步扩大。本基金对纳斯达克生物科技指数成份股、 备选成份股及以纳斯达克生物科技指数为投资标的的指数基金(包括 ETF)的投资比例不低于基金资产净值的 90%,现金或者到期日在一年以 内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 业绩比较基准 95%×人民币计价的纳斯达克生物科技指数收益率+5%×人民币活期存款 收益率(税后) 风险收益特征 本基金为股票型基金,风险和收益高于货币市场基金、债券型基金和混合 型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。本基金为被动管理的指数 型基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收 益特征。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 广发基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露 姓名 程才良 郭明 联系电话 020-83936666 010-66105799 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2021年中期报告 第 6页共 63页 负责人 电子邮箱 ccl@gffunds.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 95105828 95588 传真 020-89899158 010-66105798 注册地址 广东省珠海市横琴新区宝华路 6号105室-49848(集中办公区) 北京市西城区复兴门内大街55 号 办公地址 广州市海珠区琶洲大道东1号 保利国际广场南塔31-33楼 北京市西城区复兴门内大街55 号 邮政编码 510308 100140 法定代表人 孙树明 陈四清 2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 项目 境外投资顾问 境外资产托管人 名称 英文 - Brown Brothers Harriman & Co. 中文 - 布朗兄弟哈里曼银行 注册地址 - 140 Broadway New York, NY 10005 办公地址 - 140 Broadway New York, NY 10005 邮政编码 - 10005 2.5 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.gffunds.com.cn 基金中期报告备置地点 广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场 南塔 31-33楼 2.6 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 广发基金管理有限公司 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广 场南塔 31-33楼 3


主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标


报告期(2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日) 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2021年中期报告 第 7页共 63页 本期已实现收益 1,843,597.13 本期利润 6,549,422.55 加权平均基金份额本期利润 0.0795 本期加权平均净值利润率 6.34% 本期基金份额净值增长率 6.32% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2021年 6月 30日) 期末可供分配利润 18,496,117.33 期末可供分配基金份额利润 0.2171 期末基金资产净值 111,748,063.58 期末基金份额净值 1.312 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2021年 6月 30日) 基金份额累计净值增长率 31.20% 注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水 平要低于所列数字。 (2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 (3)期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 (为期末余额,不是当期发生数)。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 9.06% 1.09% 9.07% 1.09% -0.01% 0.00% 过去三个月 6.75% 1.18% 6.77% 1.17% -0.02% 0.01% 过去六个月 6.32% 1.51% 6.81% 1.49% -0.49% 0.02% 过去一年 6.32% 1.47% 9.00% 1.48% -2.68% -0.01% 过去三年 33.74% 1.60% 43.65% 1.63% -9.91% -0.03% 自基金合同生效起 至今 31.20% 1.58% 47.65% 1.57% -16.45% 0.01% 注:业绩比较基准是根据基金合同关于资产配置比例的规定构建的,由于基金资产配置比例处 于动态变化的过程中,需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求,基准指数每日按照 合同规定比例采取再平衡,再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时间序列。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2021年中期报告 第 8页共 63页 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2015年 3月 30日至 2021年 6月 30日) 4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 经中国证监会证监基金字[2003]91号文批准,本基金管理人于 2003年 8月 5日成立,总部设在 广州,在北京、上海、广州、香港等地设有分公司或子公司。本基金管理人拥有公募基金管理、特 定客户资产管理、社保基金境内投资管理人、基本养老保险基金证券投资管理机构、保险资金投资 管理人、保险保障基金委托资产管理投资管理人、QDII等业务资格,旗下产品覆盖主动权益、债券、 货币、海外投资、被动投资、量化对冲、另类投资等不同类别,为境内外客户提供标准化和定制化 的资产管理服务。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 (助理)期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2021年中期报告 第 9页共 63页 刘杰 本基金的基金 经理;广发沪 深 300交易型 开放式指数证 券投资基金联 接基金的基金 经理;广发中 证 500交易型 开放式指数证 券投资基金的 基金经理;广 发中证 500交 易型开放式指 数证券投资基 金联接基金 (LOF)的基金 经理;广发沪 深 300交易型 开放式指数证 券投资基金的 基金经理;广 发创业板交易 型开放式指数 证券投资基金 的基金经理; 广发创业板交 易型开放式指 数证券投资基 金发起式联接 基金的基金经 理;广发道琼 斯美国石油开 发与生产指数 证券投资基金 (QDII-LOF) 的基金经理; 广发港股通恒 生综合中型股 指数证券投资 基金(LOF)的 基金经理;广 发美国房地产 指数证券投资 基金的基金经 理;广发纳斯 2018-08-06 - 17年 刘杰先生,工学学士,持 有中国证券投资基金业 从业证书。曾任广发基金 管理有限公司信息技术 部系统开发专员、数量投 资部研究员、广发沪深 300指数证券投资基金基 金经理(自 2014年 4月 1 日至 2016年 1月 17日)、 广发中证环保产业指数 型发起式证券投资基金 基金经理(自 2016年 1月 25日至 2018年 4月 25 日)、广发量化稳健混合型 证券投资基金基金经理 (自 2017年 8月 4日至 2018年 11月 30日)、广 发中小企业 300交易型开 放式指数证券投资基金 联接基金基金经理(自 2016年 1月 25日至 2019 年 11月 14日)、广发中小 企业 300交易型开放式指 数证券投资基金基金经 理(自 2016年 1月 25日至 2019年 11月 14日)、广 发中证养老产业指数型 发起式证券投资基金基 金经理(自 2016年 1月 25 日至 2019年 11月 14日)、 广发中证军工交易型开 放式指数证券投资基金 基金经理(自 2016年 8月 30日至 2019年 11月 14 日)、广发中证军工交易型 开放式指数证券投资基 金发起式联接基金基金 经理(自 2016年 9月 26 日至 2019年 11月 14日)、 广发中证环保产业交易 型开放式指数证券投资 基金基金经理(自 2017年 1月 25日至 2019年 11月 14日)、广发中证环保产 业交易型开放式指数证 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2021年中期报告 第 10页共 63页 达克 100交易 型开放式指数 证券投资基金 的基金经理; 广发纳斯达克 100指数证券 投资基金的基 金经理;广发 全球医疗保健 指数证券投资 基金的基金经 理;广发恒生 中国企业精明 指数型发起式 证券投资基金 (QDII)的基 金经理;广发 中证央企创新 驱动交易型开 放式指数证券 投资基金的基 金经理;广发 中证央企创新 驱动交易型开 放式指数证券 投资基金联接 基金的基金经 理;广发粤港 澳大湾区创新 100交易型开 放式指数证券 投资基金的基 金经理;广发 粤港澳大湾区 创新 100交易 型开放式指数 证券投资基金 联接基金的基 金经理;指数 投资部总经理 助理 券投资基金发起式联接 基金基金经理(自 2018年 4月 26日至 2019年 11月 14日)、广发标普全球农 业指数证券投资基金基 金经理(自 2018年 8月 6 日至 2020年 2月 28日)。 注:1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2021年中期报告 第 11页共 63页 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基 金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用 基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法 合规,无损害基金持有人利益的行为,基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节的内部控制,并通过实时的行为 监控与及时的分析评估,保证公平交易原则的实现。 在投资决策的内部控制方面,公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度,投资组合的 投资标的必须来源于公司备选库,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作 需要经过严格的审批程序。在交易过程中,中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合 平衡”的原则,公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易 过程进行实时监控及预警,实现投资风险的事中风险控制;稽核岗通过对投资、研究及交易等全流 程的独立监察稽核,实现投资风险的事后控制。 本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好,不同的投资组合受到了公平对待,未发生 任何不公平的交易事项。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少 的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 13次,其中 7次为指数量化投资组合因投资 策略需要和其他组合发生的反向交易,其余 6 次为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发 生的反向交易,有关基金经理按规定履行了审批程序。 本报告期内,未发现本组合有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金主要采用完全复制法来跟踪纳斯达克生物科技指数,按照个股在标的指数中的基准权重 构建股票组合,呈现出股票型指数基金的特征。 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2021年中期报告 第 12页共 63页 2021 年上半年,美股呈现震荡上行行情,纳斯达克 100 指数上涨 12.93%,标普 500 指数上涨 14.41%,两个指数点位均在上半年内创出历史新高。 1 季度美股诸多行业,例如汽车、银行、多元金融、零售、科技硬件、能源以及原材料盈利增 速较去年 4季度均大幅抬升,美股大部分板块盈利已经超过疫情前水平。由于去年 2季度是疫情冲 击最严重的时期,存在明显的低基数效应。上半年 QDII基金,尤其是美股 QDII基金整体表现相对 较好,主要受美国后疫情时期经济好转预期影响,尤其是伴随疫苗的逐步供应,市场情绪逐渐好转。 后疫情时代,美国财政刺激相关政策也有利于企业盈利的恢复,相对低的有效税率也对盈利改善起 到了积极作用。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期内,本基金的份额净值增长率为 6.32%,同期业绩比较基准收益率为 6.81%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年,新冠病毒变种或将持续干扰海外经济复苏进程,在没有更强财政刺激的情况下, 美国经济或将由强复苏转为温和复苏。因此,市场普遍预测美联储加息的步伐将进一步放缓,较低 的利率水平将为美股提供支撑。 长期来看,美国在生物和医药技术方面依然拥有引领全球的相对优势,而纳斯达克生物科技指 数涵盖了全球最优质的生物和医药行业龙头企业,值得投资者关注。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 公司设有估值委员会,按照相关法律法规和证监会的相关规定,负责制定旗下基金投资品种的 估值原则和估值程序,并选取适当的估值方法,经公司管理层批准后方可实施。估值委员会的成员 包括:公司分管投研、估值的公司领导、督察长、各投资部门负责人、研究发展部负责人、合规稽 核部负责人、金融工程与风险管理部负责人和基金会计部负责人。估值委员会定期对估值政策和程 序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法,以保证 其持续适用。基金日常估值由基金会计部具体执行,并确保和托管行核对一致。投资研究人员积极 关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素,向估值委员会提出估值 建议,确保估值的公允性。合规稽核部负责定期对基金估值程序和方法进行核查,确保估值委员会 的各项决策得以有效执行。以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证 基金估值的客观独立,基金经理不参与估值的具体流程,但若存在对相关投资品种估值有失公允的 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2021年中期报告 第 13页共 63页 情况,可向估值委员会提出意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突,一切以维护基金持有人利 益为准则。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议,由其按 合同约定提供相关债券品种的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金合同中“基金收益与分配”之“基金收益分配原则”的相关规定,本基金本报告期内未 进行利润分配,符合合同规定。 5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,本基金托管人在对广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金的托管过程 中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份 额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金的管理人——广发基金管理有 限公司在广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金 份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在 各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对广发基金管理有限公司编制和披露的广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券 投资基金 2021年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等 内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2021年中期报告 第 14页共 63页 6


半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 报告截止日:2021年 6月 30日 单位:人民币元 资


产 附注号 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 资


产:


- - 银行存款 6.4.7.1 10,945,024.61 14,260,750.18 结算备付金


- - 存出保证金


- - 交易性金融资产 6.4.7.2 100,731,899.29 90,547,197.45 其中:股票投资


95,137,013.02 85,682,585.40 基金投资


5,594,886.27 4,864,612.05 债券投资


- - 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款


1,241,203.30 - 应收利息 6.4.7.5 328.01 681.02 应收股利


337.86 381.71 应收申购款


790,727.20 583,870.44 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - 25,104.47 资产总计


113,709,520.27 105,417,985.27 负债和所有者权益 附注号 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 负


债:


- - 短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


- 3,482,056.41 应付赎回款


1,773,484.36 1,143,367.78 应付管理人报酬


71,756.30 65,838.86 应付托管费


22,423.88 20,574.66 应付销售服务费


- - 应付交易费用 6.4.7.7 - - 应交税费


11,230.01 3,123.80 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2021年中期报告 第 15页共 63页 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 82,562.14 116,627.77 负债合计


1,961,456.69 4,831,589.28 所有者权益:


- - 实收基金 6.4.7.9 85,200,329.52 81,514,594.67 未分配利润 6.4.7.10 26,547,734.06 19,071,801.32 所有者权益合计


111,748,063.58 100,586,395.99 负债和所有者权益总计


113,709,520.27 105,417,985.27 注:报告截止日 2021年 6月 30日,基金份额净值人民币 1.312元,基金份额总额 85,200,329.52 份。 6.2 利润表 会计主体:广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 本报告期:2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 单位:人民币元 项目 附注号 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 一、收入


7,211,884.60 13,857,686.72 1.利息收入


7,183.62 17,125.71 其中:存款利息收入 6.4.7.11 7,183.62 17,125.71 债券利息收入


- - 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


- - 证券出借利息收入


- - 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


2,518,395.81 7,200,346.74 其中:股票投资收益 6.4.7.12 1,803,624.11 6,565,486.24 基金投资收益 6.4.7.13 453,657.03 145,479.54 债券投资收益 6.4.7.14 - - 资产支持证券投资收益


- - 贵金属投资收益


- - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 261,114.67 489,380.96 3.公允价值变动收益(损失以“-”号 填列) 6.4.7.17 4,705,825.42 6,599,424.00 4.汇兑收益(损失以“-”号填列)


-66,253.76 -11,965.05 5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.18 46,733.51 52,755.32 减:二、费用


662,462.05 844,587.64 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2021年中期报告 第 16页共 63页 1.管理人报酬


410,739.46 561,007.65 2.托管费


128,356.18 175,314.91 3.销售服务费


- - 4.交易费用 6.4.7.19 19,489.55 17,033.90 5.利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产支出


- - 6.税金及附加


1,633.16 493.61 7.其他费用 6.4.7.20 102,243.70 90,737.57 三、利润总额(亏损总额以“-”号填 列) 6,549,422.55 13,013,099.08 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号填列)


6,549,422.55 13,013,099.08 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 本报告期:2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金 净值) 81,514,594.67 19,071,801.32 100,586,395.99 二、本期经营活动产生的基 金净值变动数(本期利润) - 6,549,422.55 6,549,422.55 三、本期基金份额交易产生 的基金净值变动数(净值减 少以“-”号填列) 3,685,734.85 926,510.19 4,612,245.04 其中:1.基金申购款 38,233,495.69 10,083,257.68 48,316,753.37 2.基金赎回款 -34,547,760.84 -9,156,747.49 -43,704,508.33 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值变 动(净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金 净值) 85,200,329.52 26,547,734.06 111,748,063.58 项目 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金 净值) 144,014,710.07 16,618,544.34 160,633,254.41 二、本期经营活动产生的基 金净值变动数(本期利润) - 13,013,099.08 13,013,099.08 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2021年中期报告 第 17页共 63页 三、本期基金份额交易产生 的基金净值变动数(净值减 少以“-”号填列) -46,316,084.40 -6,809,570.89 -53,125,655.29 其中:1.基金申购款 27,427,142.50 2,269,975.29 29,697,117.79 2.基金赎回款 -73,743,226.90 -9,079,546.18 -82,822,773.08 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值变 动(净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金 净值) 97,698,625.67 22,822,072.53 120,520,698.20 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1至 6.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理人负责人:孙树明,主管会计工作负责人:窦刚,会计机构负责人:张晓章 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金(“本基金”)经中国证券监督管理委员会(“中 国证监会”)证监许可[2015]99号文核准,由广发基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资 基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试 行办法》等有关规定和《广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金基金合同》(“基金合同”) 发起,于 2015年 3月 30日募集成立。本基金的基金管理人为广发基金管理有限公司,基金托管人 为中国工商银行股份有限公司,境外资产托管人为布朗兄弟哈里曼银行(Brown Brothers Harriman & Co.)。 本基金募集期为 2015年 3月 6日至 2015年 3月 24日,本基金为契约型开放式基金,存续期限 不定,募集资金总额为人民币 1,051,001,960.92 元,有效认购户数为 19,045 户。其中,认购款项在 基金验资确认日之前产生的利息共计人民币 122,012.43元,折合基金份额 122,012.43份,按照基金 合同的有关约定计入基金份额持有人的基金账户。本基金募集资金经德勤华永会计师事务所(特殊 普通合伙)验资。 本基金的财务报表于 2021年 8月 26日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。


6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则 (以下简称“企业会计准则”)和中国证监会 发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制,同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国 证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2021年中期报告 第 18页共 63页 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规 定的要求,真实、完整地反映了本基金 2021年 6月 30日的财务状况以及 2021年上半年度的经营成 果和基金净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的 规定,经国务院批准,自 2016年 5月 1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点,金融业 纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。金融商品转让,按照卖出价扣除买入价后的余额为 销售额。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、 债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税; 存款利息收入不征收增值税; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有 关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得 的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通 知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债 券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等 增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增 值税纳税人; 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2021年中期报告 第 19页共 63页 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定, 自 2018年 1月 1日起,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为(以下简称“资 管产品运营业务”),暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税,资管产品管理人未分别 核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别 或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程 中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管 理人以后月份的增值税应纳税额中抵减; 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策 的通知》的规定,自 2018年 1月 1日起,资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部 分金融商品转让业务,按照以下规定确定销售额:提供贷款服务,以 2018年 1月 1日起产生的利息 及利息性质的收入为销售额;转让 2017年 12月 31日前取得的股票(不包括限售股)、债券、基金、 非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价 (2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票,为停牌前最后一个交易日收盘价)、债券估值(中 债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值)、基金份额净值、非货物期货结算 价格作为买入价计算销售额。 本基金分别按实际缴纳的增值税额的 7%、3%和 2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教 育费附加。 基金取得的源自境外的差价收入,其涉及的境外所得税税收政策,按照相关国家或地区税收法 律和法规执行,在境内暂免征增值税和企业所得税; 基金取得的源自境外的股利收益,其涉及的境外所得税税收政策,按照相关国家或地区税收法 律和法规执行,在境内暂未征收个人所得税和企业所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 活期存款 10,945,024.61 定期存款 - 其中:存款期限 1个月以内 - 存款期限 1-3个月 - 存款期限 3个月以上 - 其他存款 - 合计 10,945,024.61 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2021年中期报告 第 20页共 63页 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 77,246,166.60 95,137,013.02 17,890,846.42 贵金属投资-金交所黄 金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 4,724,018.60 5,594,886.27 870,867.67 其他 - - - 合计 81,970,185.20 100,731,899.29 18,761,714.09 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末无衍生金融工具。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末无买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 应收活期存款利息 328.01 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 - 合计 328.01 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2021年中期报告 第 21页共 63页 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 本基金本报告期末无应付交易费用。 6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 6,194.62 应付证券出借违约金 - 预提费用 76,367.52 合计 82,562.14 6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 81,514,594.67 81,514,594.67 本期申购 38,233,495.69 38,233,495.69 本期赎回(以“-”号填列) -34,547,760.84 -34,547,760.84 本期末 85,200,329.52 85,200,329.52 注:申购含转换转入、红利再投资份(金)额,赎回含转换转出份(金)额。 6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 15,864,731.36 3,207,069.96


19,071,801.32 本期利润 1,843,597.13 4,705,825.42 6,549,422.55 本期基金份额交易产生的 变动数 787,788.84 138,721.35 926,510.19 其中:基金申购款 8,055,461.35 2,027,796.33 10,083,257.68 基金赎回款 -7,267,672.51 -1,889,074.98 -9,156,747.49 本期已分配利润 - - - 本期末 18,496,117.33 8,051,616.73 26,547,734.06 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2021年中期报告 第 22页共 63页 活期存款利息收入 7,183.33 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 - 其他 0.29 合计 7,183.62 6.4.7.12 股票投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 卖出股票成交总额 14,493,735.77 减:卖出股票成本总额 12,690,111.66 买卖股票差价收入 1,803,624.11 6.4.7.13 基金投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 卖出/赎回基金成交总额 3,902,318.37 减:卖出/赎回基金成本总额 3,448,661.34 基金投资收益 453,657.03 6.4.7.14 债券投资收益 本基金本报告期内无债券投资收益。 6.4.7.15 衍生工具收益 本基金本报告期内无衍生工具收益。 6.4.7.16 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 股票投资产生的股利收益 261,114.67 其中:证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 261,114.67 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 1.交易性金融资产 4,705,825.42 ——股票投资 4,414,040.50 ——债券投资 - 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2021年中期报告 第 23页共 63页 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 291,784.92 ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减:应税金融商品公允价值变动产生的 预估增值税 - 合计 4,705,825.42 6.4.7.18 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 基金赎回费收入 46,598.66 基金转换费收入 134.85 合计 46,733.51 6.4.7.19 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 交易所市场交易费用 19,489.55 银行间市场交易费用 - 合计 19,489.55 6.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 审计费用 16,860.15 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 银行汇划费 150.00 指数使用费 25,104.47 其他 621.71 合计 102,243.70 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无需要披露的或有事项。 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2021年中期报告 第 24页共 63页 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日,本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 中国工商银行股份有限公司 基金托管人、代销机构 广发基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人、注册登记与 过户机构、直销机构 布朗兄弟哈里曼银行 基金境外资产托管人 广发证券股份有限公司


基金管理人控股股东、代销机构 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 本基金本报告期内及上年度可比期间内无应支付关联方的佣金,本报告期末及上年度可比期间 末无应付关联方佣金余额。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月30日 当期发生的基金应支付的管 理费 410,739.46 561,007.65 其中:支付销售机构的客户 维护费 155,390.07 213,960.06 注:基金的管理费包含基金管理人的管理费和境外投资顾问的投资顾问费(如有)两部分,其 中境外投资顾问的投资顾问费在境外投资顾问与基金管理人签订的《顾问协议》中进行约定。 本基金的管理费按前一日基金资产净值 0.80%的年费率计提。计算方法如下: H=E×0.80%÷当年天数 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2021年中期报告 第 25页共 63页 H为每日应计提的基金的管理费 E为前一日的基金资产净值 基金的管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基 金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理 人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月30日 当期发生的基金应支付的托 管费 128,356.18 175,314.91 注:本基金托管费自基金合同生效日起,按如下方法进行计提。本基金的托管费按前一日基金 资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×0.25%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金 托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前 5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节 假日、公休日等,支付日期顺延。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率 的证券出借业务。 6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费 率的证券出借业务。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内及上年度可比期间内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2021年中期报告 第 26页共 63页 本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 股份有限公司 4,621,633.57 7,183.33 4,507,916.26 8,840.59 布朗兄弟哈里 曼银行 6,323,391.04 - 4,346,934.63 8,284.13 注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司和境外资产托管人布朗兄弟哈 里曼银行保管,按银行同业利率或约定利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销的证券。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12 期末(2021年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 截至本报告期末 2021年 6月 30日止,本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估 值单价 复牌 日期 复牌 开 盘单 价 数量 (单位:股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 AKA OQ US ACHA OGEN INC 2021-06 -19 重大事 项 0.16 - - 1,615.00 114,806.61 260.86 - SGYP Q US SYNE RGY PHAR MACE UTICA LS INC 2019-05 -02 重大事 项 0.02 - - 9,201.00 238,281.99 196.13 - INSY Q US INSYS THER APEU TICS 2020-02 -19 重大事 项 0.27 - - 2,656.00 442,882.65 720.62 - 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2021年中期报告 第 27页共 63页 INC PDLI US PDL BIOPH ARMA INC 2020-12 -31 重大事 项 15.96 - - 1,393.00 54,611.56 22,227.33 - 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2021年 6月 30日止,本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回 购证券款,无抵押债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2021年 6月 30日止,本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回 购证券款,无抵押债券。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 截至本报告期末 2021年 6月 30日止,本基金无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 本基金在日常经营活动中涉及的风险主要是信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人 制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通过可靠的管 理及信息系统持续监控上述各类风险。 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金管理人奉行全面风险管理的理念,在董事会下设立合规及风险管理委员会,负责制定风 险管理的宏观政策,审议通过风险控制的总体措施等;在管理层层面设立风险控制委员会,讨论和 制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施;在业务操作层面风险管理职责主要由合规稽核部、 金融工程与风险管理部负责,协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效 评估。合规稽核部、金融工程与风险管理部对公司总经理负责。本基金管理人建立了以合规及风险 管理委员会为核心的、由总经理和风险控制委员会、督察长、合规稽核部、金融工程与风险管理部 和相关业务部门构成的风险管理架构体系。


6.4.13.2 信用风险 信用风险指由于在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或所投资证券之发行人出现违约、 无法支付到期本息,或由于债券发行人信用等级降低导致债券价格下降,将对基金资产造成的损失。 为了防范信用风险,本基金主要投资于信用等级较高的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。 但是,随着短期资金市场的发展,本基金的投资范围扩大以后,可能会在一定程度上增加信用风险。 本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司,违约 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2021年中期报告 第 28页共 63页 风险较小;银行间同业市场主要通过对交易对手进行风险评估防范相应的信用风险。本基金管理人 认为与应收证券清算款相关的信用风险不重大。本基金本报告期末及上年度末未持有债券、资产支 持证券、同业存单,因此无相关重大信用风险。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险指因市场交易不活跃,基金资产无法以适当价格及时变现的风险或基金无法应付基 金赎回支付的要求所引起的风险。本基金坚持组合持有、分散投资的原则,基金管理人根据市场运 行情况和基金运行情况制订本基金的风险控制目标和方法,具体计算与分析各类风险控制指标,从 而对流动性风险进行监控和防范。 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,除在附注 6.4.12 中列示的流通暂时受限的证券 外,本基金所持大部分投资品种均可在证券交易所或银行间同业市场进行交易,资产变现能力强。 本基金持有的其他资产主要为银行存款等期限短、流动性强的品种。本基金的负债水平也严格按照 基金合同及中国证监会相关规定进行管理,因此无重大流动性风险。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金投资标的为具有良好流动性的金融工具,主要投资品种均可在证券交易所或银行间同业 市场进行交易,本身具有较好的流动性;在投资限制中采取多种措施保障本基金分散投资;同时, 本基金投资策略成熟,能够支持不同市场情形下的投资者赎回要求。实际投资中,本基金投资组合 的流动性能够与本基金申购和赎回的安排相匹配。 综上所述,本基金的流动性良好,无重大流动性风险。 6.4.13.4 市场风险 基金的市场风险是指由于证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理等各种因素的影响, 导致基金收益水平变化而产生的风险,反映了基金资产中金融工具或证券价值对市场参数变化的敏 感性。一般来讲,市场风险是开放式基金面临的最大风险,也往往是众多风险中最基本和最常见的, 也是最难防范的风险,其他如流动性风险最终是因为市场风险在起作用。市场风险包括利率风险、 外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风险。 本基金管理人通过久期、凸性、风险价值模型(VAR)等方法来评估投资组合中债券的利率风险。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2021年中期报告 第 29页共 63页 本期末 2021年 6月 30日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产:








银行存款 10,945,024.61 - - - 10,945,024.61 交易性金融资产 - - - 100,731,899.29 100,731,899.2 9 应收证券清算款 - - - 1,241,203.30 1,241,203.30 应收利息 - - - 328.01 328.01 应收股利 - - - 337.86 337.86 应收申购款 17,079.51 - - 773,647.69 790,727.20 资产总计 10,962,104.12 - - 102,747,416.15 113,709,520.2 7 负债:








应付赎回款 - - - 1,773,484.36 1,773,484.36 应付管理人报酬 - - - 71,756.30 71,756.30 应付托管费 - - - 22,423.88 22,423.88 应交税费 - - - 11,230.01 11,230.01 其他负债 - - - 82,562.14 82,562.14 负债总计 - - - 1,961,456.69 1,961,456.69 利率敏感度缺口 10,962,104.12 - - 100,785,959.46 111,748,063.5 8 上年度末 2020年 12月 31 日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产:








银行存款 14,260,750.18 - - - 14,260,750.18 交易性金融资产 - - - 90,547,197.45 90,547,197.45 应收利息 - - - 681.02 681.02 应收股利 - - - 381.71 381.71 应收申购款 8,980.00 - - 574,890.44 583,870.44 其他资产 - - - 25,104.47 25,104.47 资产总计 14,269,730.18 - - 91,148,255.09 105,417,985.2 7 负债:








应付证券清算款 - - - 3,482,056.41 3,482,056.41 应付赎回款 - - - 1,143,367.78 1,143,367.78 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2021年中期报告 第 30页共 63页 应付管理人报酬 - - - 65,838.86 65,838.86 应付托管费 - - - 20,574.66 20,574.66 应交税费 - - - 3,123.80 3,123.80 其他负债 - - - 116,627.77 116,627.77 负债总计 - - - 4,831,589.28 4,831,589.28 利率敏感度缺口 14,269,730.18 - - 86,316,665.81 100,586,395.9 9 注:上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 本基金本报告期末及上年度末未持有债券资产(不含可转债、可交换债),因此市场利率的变 动对于本基金资产净值无重大影响。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金 持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债,因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本 基金的外汇头寸进行监控。 6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 单位:人民币元 项目 本期末 2021年6月30日 美元 折合人民币 港币 折合人民币 其他币种 折合人民币 合计 以外币计价 的资产


银行存款 7,694,584.60 - - 7,694,584.60 交易性金融资 产 100,731,899.29 - - 100,731,899.29 应收证券清算 款 1,241,203.30 - - 1,241,203.30 应收利息 6.07 - - 6.07 应收股利 337.86 - - 337.86 应收申购款 53,303.06 - - 53,303.06 资产合计 109,721,334.18 - - 109,721,334.18 以外币计价





广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2021年中期报告 第 31页共 63页 的负债 应付赎回款 64,637.31 - - 64,637.31 其他负债 30.56 - - 30.56 负债合计 64,667.87 - - 64,667.87 资产负债表 外汇风险敞 口净额 109,656,666.31 - - 109,656,666.31 项目 上年度末 2020年12月31日 美元 折合人民币 港币 折合人民币 其他币种 折合人民币 合计 以外币计价 的资产


银行存款 6,399,941.05 - - 6,399,941.05 交易性金融资 产 90,547,197.45 - - 90,547,197.45 应收利息 11.16 - - 11.16 应收股利 381.71 - - 381.71 应收申购款 192,923.15 - - 192,923.15 资产合计 97,140,454.52 - - 97,140,454.52 以外币计价 的负债





应付证券清算 款 3,482,056.41 - - 3,482,056.41 应付赎回款 211,046.91 - - 211,046.91 其他负债 75.30 - - 75.30 负债合计 3,693,178.62 - - 3,693,178.62 资产负债表 外汇风险敞 口净额 93,447,275.90 - - 93,447,275.90 6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2021年中期报告 第 32页共 63页 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 所有外币相对人民币升值 5% 5,482,833.32 4,672,363.80 所有外币相对人民币贬值 5% -5,482,833.32 -4,672,363.80 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动 发生波动的风险。本基金的金融资产以公允价值计量,所有市场价格因素引起的金融资产公允价值 变动均直接反映在当期损益中。本基金管理人通过采用 Barra 风险管理系统,以及标准差、跟踪误 差、beta值、风险价值模型(VAR)等指标监控投资组合面临的市场价格波动风险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 公允价值 占基金资 产净值比 例(%) 公允价值 占基金资 产净值比 例(%) 交易性金融资产-股票投 资 95,137,013.02 85.14 85,682,585.40 85.18 交易性金融资产—基金投 资 5,594,886.27 5.01 4,864,612.05 4.84 交易性金融资产-债券投 资 - - - - 交易性金融资产-贵金属 投资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 100,731,899.29 90.14 90,547,197.45 90.02 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 上升 5% 5,653,203.68 4,531,906.26 下降 5% -5,653,203.68 -4,531,906.26 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2021年中期报告 第 33页共 63页 1、公允价值 (1)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值接近于公 允价值。 (2)以公允价值计量的金融工具 (i)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低 层次决定:


第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。


第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。


第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (ii)各层次金融工具公允价值 于 2021年 6月 30日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为人民 币 100,708,494.35元,属于第二层次的余额为人民币 23,404.94元,无属于第三层次的金额(2020年 12月 31日:属于第一层次的余额为人民币 90,523,821.21元,属于第二层次的余额为人民币 23,376.24 元,无属于第三层次的金额)。 (iii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的证券,若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况, 本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列 入第二层次或第三层次,上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层次。 2、除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 7


投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 95,137,013.02 83.67 其中:普通股 86,884,411.64 76.41 存托凭证 8,252,601.38 7.26 优先股 - - 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2021年中期报告 第 34页共 63页 房地产信托凭证 - - 2 基金投资 5,594,886.27 4.92 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中:远期 - -








期货 - -








期权 - -








权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融 资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 10,945,024.61 9.63 8 其他各项资产 2,032,596.37 1.79 9 合计 113,709,520.27 100.00 7.2 期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布 金额单位:人民币元 国家(地区) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 美国 95,137,013.02 85.14 合计 95,137,013.02 85.14 注:1、国家(地区)类别根据股票及存托凭证所在的证券交易所确定。 2、ADR、GDR按照存托凭证本身挂牌的证券交易所确定。 7.3 期末按行业分类的权益投资组合 金额单位:人民币元 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) 公用事业 - - 能源 - - 信息技术 - - 日常消费品 - - 非日常生活消费品 - - 房地产 - - 原材料 - - 通信服务 - - 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2021年中期报告 第 35页共 63页 工业 - - 金融 - - 医疗保健 95,137,013.02 85.14 合计 95,137,013.02 85.14 注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 金额单位:人民币元 序号 公司名称 (英文) 公司名称 (中文) 证券代码 所在证 券市场 所属国家 (地区) 数量(股) 公允价值 占基金资 产净值比 例(%) 1 Amgen Inc - AMGN US


纳斯达 克证券 交易所 美国 5,019.00 7,903,165.21 7.07 2 Moderna Inc 莫德纳公 司 MRNA US


纳斯达 克证券 交易所 美国 4,447.00 6,750,520.64 6.04 3 Gilead Sciences Inc 吉利德科 学 GILD US


纳斯达 克证券 交易所 美国 14,289.00 6,356,354.28 5.69 4 Illumina Inc Illumina公 司 ILMN US


纳斯达 克证券 交易所 美国 1,635.00 4,998,168.71 4.47 5 Regenero n Pharmace uticals Inc 再生元制 药股份有 限公司 REGN US


纳斯达 克证券 交易所 美国 1,198.00 4,322,652.66 3.87 6 Vertex Pharmace uticals Inc 福泰制药 VRTX US


纳斯达 克证券 交易所 美国 3,029.00 3,945,423.84 3.53 7 Biogen Inc 百健 BIIB US


纳斯达 克证券 交易所 美国 1,717.00 3,840,823.97 3.44 8 Alexion Pharmace uticals Inc 亚力兄制 药公司 ALXN US


纳斯达 克证券 交易所 美国 2,499.00 2,965,775.64 2.65 9 AstraZene ca PLC 阿斯利康 公共有限 公司 AZN US


纳斯达 克证券 交易所 美国 5,597.00 2,165,815.06 1.94 10 Seagen Inc Seagen股 份有限公 司 SGEN US


纳斯达 克证券 交易所 美国 2,095.00 2,136,733.63 1.91 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2021年中期报告 第 36页共 63页 11 Horizon Therapeut ics Plc Horizon Therapeutic 公共有限 公司 HZNP US


纳斯达 克证券 交易所 美国 2,571.00 1,555,259.00 1.39 12 Alnylam Pharmace uticals Inc Alnylam制 药股份有 限公司 ALNY US


纳斯达 克证券 交易所 美国 1,345.00 1,472,931.22 1.32 13 Incyte Corp 因赛特公 司 INCY US


纳斯达 克证券 交易所 美国 2,516.00 1,367,416.34 1.22 14 BeiGene Ltd 百济神州 BGNE US


纳斯达 克证券 交易所 美国 567.00 1,257,062.65 1.12 15 BioNTech SE BioNTech 公司 BNTX US


纳斯达 克证券 交易所 美国 851.00 1,230,790.40 1.10 16 Royalty Pharma PLC - RPRX US


纳斯达 克证券 交易所 美国 4,440.00 1,175,709.78 1.05 17 Novavax Inc 诺瓦瓦克 斯股份有 限公司 NVAX US


纳斯达 克证券 交易所 美国 819.00 1,123,294.40 1.01 18 BioMarin Pharmace utical Inc 拜玛林制 药 BMRN US


纳斯达 克证券 交易所 美国 2,070.00 1,115,793.64 1.00 19 Bridgebio Pharma Inc - BBIO US


纳斯达 克证券 交易所 美国 2,343.00 922,691.43 0.83 20 Guardant Health Inc - GH US


纳斯达 克证券 交易所 美国 1,149.00 921,819.51 0.82 21 CRISPR Therapeut ics AG CRISPR治 疗股份公 司 CRSP US


纳斯达 克证券 交易所 美国 844.00 882,676.80 0.79 22 Sanofi 赛诺菲 SNY US


纳斯达 克证券 交易所 美国 2,337.00 795,021.38 0.71 23 Zai Lab Ltd 再鼎医药 ZLAB US


纳斯达 克证券 交易所 美国 694.00 793,500.93 0.71 24 Intellia Therapeut ics Inc Intellia Therapeutic s股份有限 公司 NTLA US


纳斯达 克证券 交易所 美国 757.00 791,787.78 0.71 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2021年中期报告 第 37页共 63页 25 Jazz Pharmace uticals PLC 爵士制药 公司 JAZZ US


纳斯达 克证券 交易所 美国 688.00 789,529.65 0.71 26 PRA Health Sciences Inc PRA健康 科学公司 PRAH US


纳斯达 克证券 交易所 美国 733.00 782,311.20 0.70 27 Denali Therapeut ics Inc - DNLI US


纳斯达 克证券 交易所 美国 1,408.00 713,476.18 0.64 28 Syneos Health Inc Syneos健 康公司 SYNH US


纳斯达 克证券 交易所 美国 1,190.00 687,956.08 0.62 29 Neurocrin e Bioscienc es Inc Neurocrine 生物科学 股份有限 公司 NBIX US


纳斯达 克证券 交易所 美国 1,077.00 677,106.60 0.61 30 Arrowhea d Pharmace uticals Inc Arrowhead 制药股份 有限公司 ARWR US


纳斯达 克证券 交易所 美国 1,186.00 634,540.22 0.57 31 Mirati Therapeut ics Inc Mirati治疗 公司 MRTX US


纳斯达 克证券 交易所 美国 587.00 612,534.47 0.55 32 Fate Therapeut ics Inc Fate Therapeutic s股份公司 FATE US


纳斯达 克证券 交易所 美国 1,060.00 594,312.40 0.53 33 United Therapeut ics Corp 联合治疗 公司 UTHR US


纳斯达 克证券 交易所 美国 510.00 591,093.34 0.53 34 Acceleron Pharma Inc Acceleron 制药股份 有限公司 XLRN US


纳斯达 克证券 交易所 美国 706.00 572,338.63 0.51 35 Argenx SE Argenx公 司 ARGX US


纳斯达 克证券 交易所 美国 289.00 562,088.33 0.50 36 Beam Therapeut ics Inc - BEAM US


纳斯达 克证券 交易所 美国 663.00 551,270.89 0.49 37 Ascendis Pharma A/S Ascendis 制药股份 有限公司 ASND US


纳斯达 克证券 交易所 美国 590.00 501,397.43 0.45 38 Pacific Bioscienc 加州太平 洋生物科 PACB US


纳斯达 克证券 美国 2,162.00 488,416.76 0.44 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2021年中期报告 第 38页共 63页 es of California Inc 学股份有 限公司 交易所 39 Twist Bioscienc e Corp - TWST US


纳斯达 克证券 交易所 美国 553.00 476,027.00 0.43 40 Medpace Holdings Inc Medpace 控股股份 有限公司 MEDP US


纳斯达 克证券 交易所 美国 409.00 466,688.41 0.42 41 Ultrageny x Pharmace utical Inc Ultragenyx 制药股份 有限公司 RARE US


纳斯达 克证券 交易所 美国 756.00 465,673.72 0.42 42 Sarepta Therapeut ics Inc Sarepta治 疗股份有 限公司 SRPT US


纳斯达 克证券 交易所 美国 917.00 460,524.90 0.41 43 Vir Biotechno logy Inc - VIR US


纳斯达 克证券 交易所 美国 1,486.00 453,874.22 0.41 44 Halozyme Therapeut ics Inc Halozyme Therapeutic s股份有限 公司 HALO US


纳斯达 克证券 交易所 美国 1,530.00 448,830.31 0.40 45 Exelixis Inc Exelixis股 份有限公 司 EXEL US


纳斯达 克证券 交易所 美国 3,608.00 424,672.50 0.38 46 Adaptive Biotechno logies Corp - ADPT US


纳斯达 克证券 交易所 美国 1,598.00 421,807.58 0.38 47 Ionis Pharmace uticals Inc Ionis制药 股份有限 公司 IONS US


纳斯达 克证券 交易所 美国 1,633.00 420,813.30 0.38 48 Immunity Bio Inc ImmunityB io股份有 限公司 IBRX US


纳斯达 克证券 交易所 美国 4,514.00 416,417.53 0.37 49 Apellis Pharmace uticals Inc Apellis制 药公司 APLS US


纳斯达 克证券 交易所 美国 936.00 382,148.51 0.34 50 Blueprint Medicines Corp Blueprint 医药股份 有限公司 BPMC US


纳斯达 克证券 交易所 美国 666.00 378,441.44 0.34 51 Kodiak Sciences Inc - KOD US


纳斯达 克证券 交易所 美国 582.00 349,659.37 0.31 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2021年中期报告 第 39页共 63页 52 Allakos Inc - ALLK US


纳斯达 克证券 交易所 美国 608.00 335,311.23 0.30 53 Reata Pharmace uticals Inc Reata制药 股份有限 公司 RETA US


纳斯达 克证券 交易所 美国 358.00 327,318.67 0.29 54 SpringWo rks Therapeut ics Inc - SWTX US


纳斯达 克证券 交易所 美国 565.00 300,792.92 0.27 55 Arena Pharmace uticals Inc Arena制药 股份有限 公司 ARNA US


纳斯达 克证券 交易所 美国 682.00 300,474.76 0.27 56 ACADIA Pharmace uticals Inc ACADIA 制药股份 有限公司 ACAD US


纳斯达 克证券 交易所 美国 1,847.00 291,016.72 0.26 57 Alkermes PLC Alkermes 公共有限 公司 ALKS US


纳斯达 克证券 交易所 美国 1,815.00 287,499.00 0.26 58 Iovance Biotherap eutics Inc Iovance生 物医疗股 份有限公 司 IOVA US


纳斯达 克证券 交易所 美国 1,709.00 287,268.89 0.26 59 Turning Point Therapeut ics Inc - TPTX US


纳斯达 克证券 交易所 美国 558.00 281,241.49 0.25 60 Editas Medicine Inc Editas医药 股份有限 公司 EDIT US


纳斯达 克证券 交易所 美国 763.00 279,181.75 0.25 61 Agios Pharmace uticals Inc Agios制药 公司 AGIO US


纳斯达 克证券 交易所 美国 778.00 276,980.53 0.25 62 Arvinas Inc - ARVN US


纳斯达 克证券 交易所 美国 542.00 269,605.81 0.24 63 Allogene Therapeut ics Inc - ALLO US


纳斯达 克证券 交易所 美国 1,593.00 268,387.70 0.24 64 Sage Therapeut ics Inc Sage Therapeutic s公司 SAGE US


纳斯达 克证券 交易所 美国 677.00 248,457.84 0.22 65 Intra-Cell ular Therapies Intra-Cellul ar Therapies ITCI US


纳斯达 克证券 交易所 美国 930.00 245,242.19 0.22 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2021年中期报告 第 40页共 63页 Inc 公司 66 Nektar Therapeut ics 内克塔治 疗公司 NKTR US


纳斯达 克证券 交易所 美国 2,209.00 244,879.39 0.22 67 Relay Therapeut ics Inc - RLAY US


纳斯达 克证券 交易所 美国 1,028.00 242,993.56 0.22 68 Insmed Inc Insmed股 份有限公 司 INSM US


纳斯达 克证券 交易所 美国 1,308.00 240,481.62 0.22 69 Karuna Therapeut ics Inc - KRTX US


纳斯达 克证券 交易所 美国 312.00 229,752.68 0.21 70 PTC Therapeut ics Inc PTC治疗 股份有限 公司 PTCT US


纳斯达 克证券 交易所 美国 785.00 214,358.72 0.19 71 NanoStrin g Technolog ies Inc NanoString 技术公司 NSTG US


纳斯达 克证券 交易所 美国 505.00 211,367.69 0.19 72 Dicerna Pharmace uticals Inc Dicerna制 药公司 DRNA US


纳斯达 克证券 交易所 美国 852.00 205,409.47 0.18 73 BioCryst Pharmace uticals Inc BioCrys制 药股份有 限公司 BCRX US


纳斯达 克证券 交易所 美国 2,009.00 205,187.57 0.18 74 Rocket Pharmace uticals Inc Rocket制 药公司 RCKT US


纳斯达 克证券 交易所 美国 699.00 199,996.36 0.18 75 Veracyte Inc Veracyte股 份有限公 司 VCYT US


纳斯达 克证券 交易所 美国 754.00 194,739.20 0.17 76 Pacira BioScienc es Inc Pacira生物 科学股份 有限公司 PCRX US


纳斯达 克证券 交易所 美国 496.00 194,431.44 0.17 77 OPKO Health Inc Opko健康 公司 OPK US


纳斯达 克证券 交易所 美国 7,349.00 192,274.86 0.17 78 Amicus Therapeut ics Inc Amicus Therapeutic s股份有限 公司 FOLD US


纳斯达 克证券 交易所 美国 3,002.00 186,950.64 0.17 79 Axsome Therapeut Axsome医 疗股份有 AXSM US


纳斯达 克证券 美国 426.00 185,650.10 0.17 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2021年中期报告 第 41页共 63页 ics Inc 限公司 交易所 80 Prothena Corp PLC Prothena公 共有限公 司 PRTA US


纳斯达 克证券 交易所 美国 530.00 176,020.28 0.16 81 FibroGen Inc FibroGen 股份有限 公司 FGEN US


纳斯达 克证券 交易所 美国 1,017.00 174,957.01 0.16 82 REVOLU TION Medicines Inc - RVMD US


纳斯达 克证券 交易所 美国 834.00 171,006.34 0.15 83 NGM Biopharm aceuticals Inc - NGM US


纳斯达 克证券 交易所 美国 1,329.00 169,305.53 0.15 84 Myriad Genetics Inc 米利亚德 基因公司 MYGN US


纳斯达 克证券 交易所 美国 847.00 167,324.73 0.15 85 Rubius Therapeut ics Inc - RUBY US


纳斯达 克证券 交易所 美国 1,056.00 166,521.74 0.15 86 ALX Oncology Holdings Inc - ALXO US


纳斯达 克证券 交易所 美国 456.00 161,076.65 0.14 87 Seres Therapeut ics Inc Seres医疗 股份有限 公司 MCRB US


纳斯达 克证券 交易所 美国 1,045.00 161,006.69 0.14 88 Bluebird Bio Inc Bluebird生 物股份有 限公司 BLUE US


纳斯达 克证券 交易所 美国 779.00 160,936.72 0.14 89 Global Blood Therapeut ics Inc Global Blood治疗 股份有限 公司 GBT US


纳斯达 克证券 交易所 美国 706.00 159,720.29 0.14 90 Zentalis Pharmace uticals Inc - ZNTL US


纳斯达 克证券 交易所 美国 464.00 159,466.28 0.14 91 Ligand Pharmace uticals Inc Ligand制 药股份有 限公司 LGND US


纳斯达 克证券 交易所 美国 187.00 158,482.60 0.14 92 Deciphera Pharmace uticals Inc - DCPH US


纳斯达 克证券 交易所 美国 670.00 158,457.85 0.14 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2021年中期报告 第 42页共 63页 93 Ironwood Pharmace uticals Inc Ironwood 制药股份 有限公司 IRWD US


纳斯达 克证券 交易所 美国 1,861.00 154,726.31 0.14 94 IGM Bioscienc es Inc - IGMS US


纳斯达 克证券 交易所 美国 287.00 154,256.85 0.14 95 Revance Therapeut ics Inc Revance Therapeutic s股份有限 公司 RVNC US


纳斯达 克证券 交易所 美国 805.00 154,139.28 0.14 96 Translate Bio Inc - TBIO US


纳斯达 克证券 交易所 美国 856.00 152,291.95 0.14 97 Hutchmed China Ltd 和黄医药 HCM US


纳斯达 克证券 交易所 美国 594.00 150,690.75 0.13 98 Grifols SA 基立福公 司 GRFS US


纳斯达 克证券 交易所 美国 1,342.00 150,415.03 0.13 99 Xencor Inc Xencor股 份有限公 司 XNCR US


纳斯达 克证券 交易所 美国 656.00 146,162.60 0.13 100 Protagoni st Therapeut ics Inc - PTGX US


纳斯达 克证券 交易所 美国 495.00 143,515.00 0.13 101 Genmab A/S Genmab股 份有限公 司 GMAB US


纳斯达 克证券 交易所 美国 537.00 141,642.28 0.13 102 Inovio Pharmace uticals Inc Inovio制药 股份有限 公司 INO US


纳斯达 克证券 交易所 美国 2,363.00 141,508.56 0.13 103 Replimun e Group Inc - REPL US


纳斯达 克证券 交易所 美国 525.00 130,303.45 0.12 104 Castle Bioscienc es Inc - CSTL US


纳斯达 克证券 交易所 美国 270.00 127,904.17 0.11 105 Sangamo Therapeut ics Inc 桑加莫疗 法股份有 限公司 SGMO US


纳斯达 克证券 交易所 美国 1,621.00 125,347.71 0.11 106 Luminex Corp Luminex公 司 LMNX US


纳斯达 克证券 交易所 美国 523.00 124,333.67 0.11 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2021年中期报告 第 43页共 63页 107 Amarin Corp PLC Amarin公 共有限公 司 AMRN US


纳斯达 克证券 交易所 美国 4,367.00 123,565.30 0.11 108 Alector Inc - ALEC US


纳斯达 克证券 交易所 美国 913.00 122,856.83 0.11 109 REGENX BIO Inc REGENXB IO股份有 限公司 RGNX US


纳斯达 克证券 交易所 美国 487.00 122,224.77 0.11 110 Supernus Pharmace uticals Inc Supernus 制药股份 有限公司 SUPN US


纳斯达 克证券 交易所 美国 608.00 120,935.14 0.11 111 MacroGe nics Inc MacroGeni cs股份有 限公司 MGNX US


纳斯达 克证券 交易所 美国 696.00 120,768.73 0.11 112 Aurinia Pharmace uticals Inc Aurinia制 药股份有 限公司 AUPH US


纳斯达 克证券 交易所 美国 1,429.00 119,640.02 0.11 113 Constellat ion Pharmace uticals Inc - CNST US


纳斯达 克证券 交易所 美国 544.00 118,783.15 0.11 114 Madrigal Pharmace uticals Inc Madrigal 制药有限 公司 MDGL US


纳斯达 克证券 交易所 美国 187.00 117,675.05 0.11 115 Applied Molecular Transport Inc - AMTI US


纳斯达 克证券 交易所 美国 397.00 117,307.53 0.10 116 Cortexym e Inc - CRTX US


纳斯达 克证券 交易所 美国 336.00 115,041.46 0.10 117 I-Mab 天境生物 IMAB US


纳斯达 克证券 交易所 美国 212.00 114,972.98 0.10 118 Krystal Biotech Inc - KRYS US


纳斯达 克证券 交易所 美国 251.00 110,260.99 0.10 119 Y-mAbs Therapeut ics Inc - YMAB US


纳斯达 克证券 交易所 美国 497.00 108,520.64 0.10 120 Generatio n Bio Co - GBIO US


纳斯达 克证券 交易所 美国 616.00 107,046.44 0.10 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2021年中期报告 第 44页共 63页 121 Cytokineti cs Inc Cytokinetic s股份有限 公司 CYTK US


纳斯达 克证券 交易所 美国 837.00 107,006.58 0.10 122 Codexis Inc Codexis股 份有限公 司 CDXS US


纳斯达 克证券 交易所 美国 711.00 104,080.35 0.09 123 Kura Oncology Inc Kura肿瘤 学股份有 限公司 KURA US


纳斯达 克证券 交易所 美国 754.00 101,558.59 0.09 124 uniQure NV uniQure股 份有限公 司 QURE US


纳斯达 克证券 交易所 美国 508.00 101,077.31 0.09 125 Innoviva Inc Innoviva股 份有限公 司 INVA US


纳斯达 克证券 交易所 美国 1,160.00 100,490.73 0.09 126 Arcutis Biotherap eutics Inc - ARQT US


纳斯达 克证券 交易所 美国 570.00 100,488.79 0.09 127 Precigen Inc Precigen股 份有限公 司 PGEN US


纳斯达 克证券 交易所 美国 2,378.00 100,161.01 0.09 128 ImmunoG en Inc 英基股份 有限公司 IMGN US


纳斯达 克证券 交易所 美国 2,341.00 99,661.19 0.09 129 MannKin d Corp 曼恩凯德 公司 MNKD US


纳斯达 克证券 交易所 美国 2,766.00 97,384.07 0.09 130 Atara Biotherap eutics Inc Atara生物 医药股份 有限公司 ATRA US


纳斯达 克证券 交易所 美国 952.00 95,632.74 0.09 131 Allovir Inc - ALVR US


纳斯达 克证券 交易所 美国 744.00 94,876.65 0.08 132 Stoke Therapeut ics Inc - STOK US


纳斯达 克证券 交易所 美国 434.00 94,371.98 0.08 133 Nurix Therapeut ics Inc - NRIX US


纳斯达 克证券 交易所 美国 507.00 86,892.93 0.08 134 Vaxcyte Inc - PCVX US


纳斯达 克证券 交易所 美国 582.00 84,632.61 0.08 135 Repare Therapeut - RPTX US


纳斯达 克证券 美国 420.00 84,598.89 0.08 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2021年中期报告 第 45页共 63页 ics Inc 交易所 136 Vanda Pharmace uticals Inc Vanda制药 股份有限 公司 VNDA US


纳斯达 克证券 交易所 美国 608.00 84,485.70 0.08 137 Forma Therapeut ics Holdings Inc - FMTX US


纳斯达 克证券 交易所 美国 520.00 83,611.78 0.07 138 PetIQ Inc PetIQ股份 有限公司 PETQ US


纳斯达 克证券 交易所 美国 332.00 82,787.47 0.07 139 Personalis Inc - PSNL US


纳斯达 克证券 交易所 美国 491.00 80,249.30 0.07 140 Endo Internatio nal PLC 远藤国际 公司 ENDP US


纳斯达 克证券 交易所 美国 2,563.00 77,487.87 0.07 141 Immunov ant Inc - IMVT US


纳斯达 克证券 交易所 美国 1,120.00 76,477.25 0.07 142 Pliant Therapeut ics Inc - PLRX US


纳斯达 克证券 交易所 美国 405.00 76,187.84 0.07 143 Nkarta Inc - NKTX US


纳斯达 克证券 交易所 美国 372.00 76,156.05 0.07 144 Ocular Therapeut ix Inc Ocular Therapeuti x股份有限 公司 OCUL US


纳斯达 克证券 交易所 美国 816.00 74,749.04 0.07 145 Scholar Rock Holding Corp - SRRK US


纳斯达 克证券 交易所 美国 398.00 74,305.36 0.07 146 Coherus Bioscienc es Inc Coherus生 物科学公 司 CHRS US


纳斯达 克证券 交易所 美国 827.00 73,886.81 0.07 147 Rhythm Pharmace uticals Inc - RYTM US


纳斯达 克证券 交易所 美国 579.00 73,236.99 0.07 148 Legend Biotech Corp 传奇生物 科技公司 LEGN US


纳斯达 克证券 交易所 美国 275.00 72,926.45 0.07 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2021年中期报告 第 46页共 63页 149 Keros Therapeut ics Inc - KROS US


纳斯达 克证券 交易所 美国 264.00 72,431.16 0.06 150 Zogenix Inc Zogenix股 份有限公 司 ZGNX US


纳斯达 克证券 交易所 美国 642.00 71,666.80 0.06 151 Affimed NV Affimed公 司 AFMD US


纳斯达 克证券 交易所 美国 1,300.00 71,384.11 0.06 152 Amphasta r Pharmace uticals Inc Amphastar 制药公司 AMPH US


纳斯达 克证券 交易所 美国 540.00 70,327.23 0.06 153 Theravanc e Biopharm a Inc Theravance 生物制药 股份有限 公司 TBPH US


纳斯达 克证券 交易所 美国 741.00 69,506.28 0.06 154 ChemoCe ntryx Inc ChemoCent ryx股份有 限公司 CCXI US


纳斯达 克证券 交易所 美国 799.00 69,114.09 0.06 155 Mersana Therapeut ics Inc - MRSN US


纳斯达 克证券 交易所 美国 783.00 68,691.15 0.06 156 Avidity Bioscienc es Inc - RNA US


纳斯达 克证券 交易所 美国 429.00 68,480.87 0.06 157 Omeros Corp Omeros公 司 OMER US


纳斯达 克证券 交易所 美国 710.00 68,066.20 0.06 158 iTeos Therapeut ics Inc - ITOS US


纳斯达 克证券 交易所 美国 399.00 66,114.92 0.06 159 G1 Therapeut ics Inc - GTHX US


纳斯达 克证券 交易所 美国 466.00 66,048.32 0.06 160 Arcturus Therapeut ics Holdings Inc - ARCT US


纳斯达 克证券 交易所 美国 301.00 65,801.54 0.06 161 Enanta Pharmace uticals Inc Enanta制 药公司 ENTA US


纳斯达 克证券 交易所 美国 227.00 64,538.14 0.06 162 Annexon Inc - ANNX US


纳斯达 克证券 美国 436.00 63,401.75 0.06 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2021年中期报告 第 47页共 63页 交易所 163 Aerie Pharmace uticals Inc Aerie制药 股份有限 公司 AERI US


纳斯达 克证券 交易所 美国 613.00 63,400.26 0.06 164 Akero Therapeut ics Inc - AKRO US


纳斯达 克证券 交易所 美国 395.00 63,308.66 0.06 165 Sutro Biopharm a Inc - STRO US


纳斯达 克证券 交易所 美国 522.00 62,688.68 0.06 166 Epizyme Inc Epizyme股 份有限公 司 EPZM US


纳斯达 克证券 交易所 美国 1,163.00 62,433.83 0.06 167 Radius Health Inc Radius健 康股份有 限公司 RDUS US


纳斯达 克证券 交易所 美国 529.00 62,333.25 0.06 168 Travere Therapeut ics Inc Travere医 疗股份有 限公司 TVTX US


纳斯达 克证券 交易所 美国 657.00 61,924.13 0.06 169 Collegium Pharmace utical Inc Collegium 制药股份 有限公司 COLL US


纳斯达 克证券 交易所 美国 401.00 61,239.42 0.05 170 Syndax Pharmace uticals Inc Syndax制 药股份有 限公司 SNDX US


纳斯达 克证券 交易所 美国 540.00 59,896.76 0.05 171 RAPT Therapeut ics Inc - RAPT US


纳斯达 克证券 交易所 美国 279.00 57,297.28 0.05 172 Xenon Pharmace uticals Inc Xenon制 药股份有 限公司 XENE US


纳斯达 克证券 交易所 美国 467.00 56,174.06 0.05 173 Karyopha rm Therapeut ics Inc Karyophar m Therapeutic s股份有限 公司 KPTI US


纳斯达 克证券 交易所 美国 820.00 54,667.95 0.05 174 Rigel Pharmace uticals Inc Rigel制药 公司 RIGL US


纳斯达 克证券 交易所 美国 1,932.00 54,167.16 0.05 175 Summit Therapeut ics Inc - SMMT US


纳斯达 克证券 交易所 美国 1,112.00 53,589.89 0.05 176 Precision BioScienc - DTIL US


纳斯达 克证券 美国 658.00 53,219.34 0.05 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2021年中期报告 第 48页共 63页 es Inc 交易所 177 Compuge n Ltd Compugen 有限公司 CGEN US


纳斯达 克证券 交易所 美国 981.00 52,473.33 0.05 178 Crinetics Pharmace uticals Inc - CRNX US


纳斯达 克证券 交易所 美国 429.00 52,240.57 0.05 179 Cara Therapeut ics Inc Cara Therapeutic s公司 CARA US


纳斯达 克证券 交易所 美国 565.00 52,084.88 0.05 180 AnaptysB io Inc AnaptysBio 股份有限 公司 ANAB US


纳斯达 克证券 交易所 美国 305.00 51,090.67 0.05 181 Verastem Inc Verastem 股份有限 公司 VSTM US


纳斯达 克证券 交易所 美国 1,942.00 51,060.24 0.05 182 Poseida Therapeut ics Inc - PSTX US


纳斯达 克证券 交易所 美国 787.00 50,942.67 0.05 183 MeiraGTx Holdings plc - MGTX US


纳斯达 克证券 交易所 美国 507.00 50,766.70 0.05 184 Ideaya Bioscienc es Inc - IDYA US


纳斯达 克证券 交易所 美国 370.00 50,171.07 0.04 185 Ardelyx Inc Ardelyx股 份有限公 司 ARDX US


纳斯达 克证券 交易所 美国 1,022.00 50,044.84 0.04 186 Passage Bio Inc - PASG US


纳斯达 克证券 交易所 美国 578.00 49,437.34 0.04 187 Kadmon Holdings Inc Kadmon控 股股份有 限公司 KDMN US


纳斯达 克证券 交易所 美国 1,961.00 49,026.15 0.04 188 ORIC Pharmace uticals Inc - ORIC US


纳斯达 克证券 交易所 美国 419.00 47,882.97 0.04 189 Akebia Therapeut ics Inc Akebia Therapeutic s股份有限 公司 AKBA US


纳斯达 克证券 交易所 美国 1,941.00 47,523.02 0.04 190 Intercept Pharmace uticals Inc Intercept制 药股份有 限公司 ICPT US


纳斯达 克证券 交易所 美国 366.00 47,217.00 0.04 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2021年中期报告 第 49页共 63页 191 Marinus Pharmace uticals Inc Marinus制 药股份有 限公司 MRNS US


纳斯达 克证券 交易所 美国 398.00 46,125.89 0.04 192 Clovis Oncology Inc Clovis肿瘤 学股份有 限公司 CLVS US


纳斯达 克证券 交易所 美国 1,221.00 45,749.14 0.04 193 TCR2 Therapeut ics Inc - TCRR US


纳斯达 克证券 交易所 美国 430.00 45,584.40 0.04 194 Gossamer Bio Inc - GOSS US


纳斯达 克证券 交易所 美国 848.00 44,482.70 0.04 195 Chinook Therapeut ics Inc Chinook治 疗股份有 限公司 KDNY US


纳斯达 克证券 交易所 美国 482.00 43,966.41 0.04 196 KalVista Pharmace uticals Inc KalVista制 药有限公 司 KALV US


纳斯达 克证券 交易所 美国 281.00 43,494.30 0.04 197 Magenta Therapeut ics Inc - MGTA US


纳斯达 克证券 交易所 美国 685.00 43,278.15 0.04 198 Phibro Animal Health Corp 辉宝动物 保健公司 PAHC US


纳斯达 克证券 交易所 美国 231.00 43,097.14 0.04 199 Adaptim mune Therapeut ics Plc Adaptimmu ne治疗公 共有限公 司 ADAP US


纳斯达 克证券 交易所 美国 1,556.00 42,821.16 0.04 200 Esperion Therapeut ics Inc Esperion Therapeutic s公司 ESPR US


纳斯达 克证券 交易所 美国 311.00 42,492.28 0.04 201 AC Immune SA - ACIU US


纳斯达 克证券 交易所 美国 820.00 42,007.45 0.04 202 ZIOPHA RM Oncology Inc 姿发肿瘤 股份有限 公司 ZIOP US


纳斯达 克证券 交易所 美国 2,451.00 41,800.98 0.04 203 IVERIC bio Inc IVERIC生 物公司 ISEE US


纳斯达 克证券 交易所 美国 1,024.00 41,741.55 0.04 204 Spectrum Pharmace uticals Inc Spectrum 制药股份 有限公司 SPPI US


纳斯达 克证券 交易所 美国 1,673.00 40,529.05 0.04 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2021年中期报告 第 50页共 63页 205 Eagle Pharmace uticals Inc/DE 特拉华 Eagle制药 股份有限 公司 EGRX US


纳斯达 克证券 交易所 美国 146.00 40,367.87 0.04 206 Applied Therapeut ics Inc - APLT US


纳斯达 克证券 交易所 美国 295.00 39,601.06 0.04 207 Relmada Therapeut ics Inc Relmada治 疗股份有 限公司 RLMD US


纳斯达 克证券 交易所 美国 185.00 38,255.74 0.03 208 ANI Pharmace uticals Inc ANI制药 股份有限 公司 ANIP US


纳斯达 克证券 交易所 美国 158.00 35,775.39 0.03 209 Therapeut icsMD Inc Therapeutic sMD股份 有限公司 TXMD US


纳斯达 克证券 交易所 美国 4,646.00 35,716.21 0.03 210 SIGA Technolog ies Inc SIGA科技 股份有限 公司 SIGA US


纳斯达 克证券 交易所 美国 880.00 35,701.10 0.03 211 Proventio n Bio Inc - PRVB US


纳斯达 克证券 交易所 美国 645.00 35,125.82 0.03 212 XBiotech Inc XBiotech 股份有限 公司 XBIT US


纳斯达 克证券 交易所 美国 326.00 34,875.24 0.03 213 Harpoon Therapeut ics Inc - HARP US


纳斯达 克证券 交易所 美国 373.00 33,421.39 0.03 214 Galapagos NV Galapagos 制药公司 GLPG US


纳斯达 克证券 交易所 美国 75.00 33,377.72 0.03 215 Selecta Bioscienc es Inc Selecta生 物科学股 份有限公 司 SELB US


纳斯达 克证券 交易所 美国 1,236.00 33,375.98 0.03 216 Kiniksa Pharmace uticals Ltd - KNSA US


纳斯达 克证券 交易所 美国 362.00 32,576.09 0.03 217 Black Diamond Therapeut ics Inc - BDTX US


纳斯达 克证券 交易所 美国 412.00 32,444.43 0.03 218 Geron Corp 杰龙公司 GERN US


纳斯达 克证券 交易所 美国 3,531.00 32,162.96 0.03 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2021年中期报告 第 51页共 63页 219 Akouos Inc - AKUS US


纳斯达 克证券 交易所 美国 392.00 31,781.11 0.03 220 Athenex Inc Athenex股 份有限公 司 ATNX US


纳斯达 克证券 交易所 美国 1,064.00 31,755.78 0.03 221 Avrobio Inc - AVRO US


纳斯达 克证券 交易所 美国 551.00 31,644.09 0.03 222 Avadel Pharmace uticals PLC Avadel制 药公共有 限公司 AVDL US


纳斯达 克证券 交易所 美国 727.00 31,607.40 0.03 223 Puma Biotechno logy Inc Puma生物 科技股份 有限公司 PBYI US


纳斯达 克证券 交易所 美国 518.00 30,719.33 0.03 224 Flexion Therapeut ics Inc Flexion Therapeutic s公司 FLXN US


纳斯达 克证券 交易所 美国 567.00 30,145.48 0.03 225 CytomX Therapeut ics Inc CytomX医 疗股份有 限公司 CTMX US


纳斯达 克证券 交易所 美国 737.00 30,137.72 0.03 226 Inozyme Pharma Inc - INZY US


纳斯达 克证券 交易所 美国 266.00 29,281.31 0.03 227 Neoleukin Therapeut ics Inc Neoleukin 制药股份 有限公司 NLTX US


纳斯达 克证券 交易所 美国 479.00 28,561.20 0.03 228 Altimmun e Inc Altimmune 股份有限 公司 ALT US


纳斯达 克证券 交易所 美国 445.00 28,316.23 0.03 229 Gamida Cell Ltd - GMDA US


纳斯达 克证券 交易所 美国 681.00 28,199.69 0.03 230 Spero Therapeut ics Inc - SPRO US


纳斯达 克证券 交易所 美国 310.00 27,956.73 0.03 231 Homolog y Medicines Inc - FIXX US


纳斯达 克证券 交易所 美国 585.00 27,474.48 0.02 232 Chiasma Inc Chiasma股 份有限公 司 CHMA US


纳斯达 克证券 交易所 美国 878.00 26,828.41 0.02 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2021年中期报告 第 52页共 63页 233 Aeglea BioThera peutics Inc - AGLE US


纳斯达 克证券 交易所 美国 593.00 26,662.64 0.02 234 BioDelive ry Sciences Internatio nal Inc BioDeliver y Sciences 国际股份 有限公司 BDSI US


纳斯达 克证券 交易所 美国 1,132.00 26,179.94 0.02 235 Orchard Therapeut ics plc - ORTX US


纳斯达 克证券 交易所 美国 915.00 25,949.25 0.02 236 Syros Pharmace uticals Inc Syros制药 股份有限 公司 SYRS US


纳斯达 克证券 交易所 美国 730.00 25,701.51 0.02 237 Jounce Therapeut ics Inc Jounce Therapeutic s股份有限 公司 JNCE US


纳斯达 克证券 交易所 美国 576.00 25,302.92 0.02 238 Fulcrum Therapeut ics Inc - FULC US


纳斯达 克证券 交易所 美国 371.00 25,117.39 0.02 239 Fusion Pharmace uticals Inc - FUSN US


纳斯达 克证券 交易所 美国 477.00 24,898.26 0.02 240 Frequency Therapeut ics Inc - FREQ US


纳斯达 克证券 交易所 美国 385.00 24,771.90 0.02 241 UroGen Pharma Ltd - URGN US


纳斯达 克证券 交易所 美国 251.00 24,760.08 0.02 242 Adverum Biotechno logies Inc Adverum 生物技术 公司 ADVM US


纳斯达 克证券 交易所 美国 1,086.00 24,554.84 0.02 243 WaVe Life Sciences Ltd WaVe生命 科学有限 公司 WVE US


纳斯达 克证券 交易所 美国 547.00 23,534.27 0.02 244 Paratek Pharmace uticals Inc Paratek制 药公司 PRTK US


纳斯达 克证券 交易所 美国 521.00 22,954.16 0.02 245 Adicet Bio Inc - ACET US


纳斯达 克证券 交易所 美国 345.00 22,933.68 0.02 246 Surface - SURF US


纳斯达 美国 465.00 22,409.44 0.02 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2021年中期报告 第 53页共 63页 Oncology Inc 克证券 交易所 247 PDL BioPharm a Inc PDL生物 制药股份 有限公司 PDLI US


纳斯达 克证券 交易所 美国 1,393.00 22,227.33 0.02 248 Atreca Inc - BCEL US


纳斯达 克证券 交易所 美国 401.00 22,071.06 0.02 249 Kala Pharmace uticals Inc Kala制药 股份有限 公司 KALA US


纳斯达 克证券 交易所 美国 641.00 21,946.90 0.02 250 Cymabay Therapeut ics Inc Cymabay 医疗股份 有限公司 CBAY US


纳斯达 克证券 交易所 美国 768.00 21,631.52 0.02 251 Eiger BioPharm aceuticals Inc Eiger生物 制药有限 公司 EIGR US


纳斯达 克证券 交易所 美国 378.00 20,805.14 0.02 252 Autolus Therapeut ics PLC - AUTL US


纳斯达 克证券 交易所 美国 472.00 20,246.47 0.02 253 Kaleido Bioscienc es Inc - KLDO US


纳斯达 克证券 交易所 美国 412.00 19,802.02 0.02 254 Cellectis SA Cellectis公 司 CLLS US


纳斯达 克证券 交易所 美国 197.00 19,687.74 0.02 255 Kamada Ltd Kamada有 限公司 KMDA US


纳斯达 克证券 交易所 美国 510.00 19,174.87 0.02 256 Redhill Biopharm a Ltd Redhill生 物制药有 限公司 RDHL US


纳斯达 克证券 交易所 美国 428.00 19,022.67 0.02 257 Arbutus Biopharm a Corp Arbutus生 物制药公 司 ABUS US


纳斯达 克证券 交易所 美国 970.00 18,986.88 0.02 258 Immunic Inc Immunic股 份有限公 司 IMUX US


纳斯达 克证券 交易所 美国 237.00 18,770.60 0.02 259 VYNE Therapeut ics Inc - VYNE US


纳斯达 克证券 交易所 美国 820.00 18,593.46 0.02 260 Kezar Life - KZR US


纳斯达 克证券 美国 529.00 18,556.44 0.02 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2021年中期报告 第 54页共 63页 Sciences Inc 交易所 261 Xeris Pharmace uticals Inc - XERS US


纳斯达 克证券 交易所 美国 700.00 18,404.82 0.02 262 Ovid therapeuti cs Inc Ovid therapeutic s股份有限 公司 OVID US


纳斯达 克证券 交易所 美国 725.00 18,312.77 0.02 263 UNITY Biotechno logy Inc - UBX US


纳斯达 克证券 交易所 美国 603.00 18,074.84 0.02 264 Osmotica Pharmace uticals PLC - OSMT US


纳斯达 克证券 交易所 美国 872.00 16,955.95 0.02 265 NextCure Inc - NXTC US


纳斯达 克证券 交易所 美国 314.00 16,288.63 0.01 266 Tricida Inc - TCDA US


纳斯达 克证券 交易所 美国 569.00 15,879.44 0.01 267 Cabaletta Bio Inc - CABA US


纳斯达 克证券 交易所 美国 274.00 15,222.58 0.01 268 MediciNo va Inc MediciNov a股份有限 公司 MNOV US


纳斯达 克证券 交易所 美国 513.00 14,084.63 0.01 269 Voyager Therapeut ics Inc Voyager医 疗股份有 限公司 VYGR US


纳斯达 克证券 交易所 美国 499.00 13,313.43 0.01 270 Assembly Bioscienc es Inc Assembly Biosciences 股份有限 公司 ASMB US


纳斯达 克证券 交易所 美国 465.00 11,655.31 0.01 271 Larimar Therapeut ics Inc Larimar治 疗股份有 限公司 LRMR US


纳斯达 克证券 交易所 美国 175.00 11,101.68 0.01 272 Calithera Bioscienc es Inc Calithera 生物科学 公司 CALA US


纳斯达 克证券 交易所 美国 806.00 10,882.30 0.01 273 Odonate Therapeut ics Inc - ODT US


纳斯达 克证券 交易所 美国 440.00 9,920.13 0.01 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2021年中期报告 第 55页共 63页 274 Concert Pharmace uticals Inc Concert制 药股份有 限公司 CNCE US


纳斯达 克证券 交易所 美国 350.00 9,541.57 0.01 275 Aprea Therapeut ics Inc - APRE US


纳斯达 克证券 交易所 美国 242.00 7,629.12 0.01 276 Insys Therapeut ics Inc Insys Therapeutic s股份有限 公司 INSYQ US


美国场 外交易 市场 美国 2,656.00 720.62 0.00 277 Achaogen Inc Achaogen 股份有限 公司 AKAOQ US


美国场 外交易 市场 美国 1,615.00 260.86 0.00 278 Synergy Pharmace uticals LLC Synergy制 药有限责 任公司 SGYPQ US


美国场 外交易 市场 美国 9,201.00 196.13 0.00 279 Sienna Biopharm aceuticals Inc Sienna生 物制药股 份有限公 司 SNNAQ US


美国场 外交易 市场 美国 732.00 109.24 0.00 注:此处所用证券代码的类别是当地市场代码。 7.5 报告期内权益投资组合的重大变动 7.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 金额单位:人民币元 序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计买入金额 占期初基金 资产净值比例 (%) 1 AstraZeneca PLC AZN US 1,820,407.26 1.81 2 Amgen Inc AMGN US 1,786,686.81 1.78 3 Royalty Pharma PLC RPRX US 1,400,088.21 1.39 4 Novavax Inc NVAX US 635,140.38 0.63 5 BioNTech SE BNTX US 549,874.69 0.55 6 ImmunityBio Inc IBRX US 338,927.13 0.34 NK US 100,844.53 0.10 7 Beam Therapeutics Inc BEAM US 360,367.13 0.36 8 Bridgebio Pharma Inc BBIO US 328,212.15 0.33 9 Immunovant Inc IMVT US 324,536.03 0.32 10 Moderna Inc MRNA US 268,712.60 0.27 11 Vir Biotechnology Inc VIR US 262,246.34 0.26 12 SpringWorks Therapeutics SWTX US 256,006.58 0.25 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2021年中期报告 第 56页共 63页 Inc 13 Relay Therapeutics Inc RLAY US 253,106.84 0.25 14 ALX Oncology Holdings Inc ALXO US 238,388.25 0.24 15 Gilead Sciences Inc GILD US 230,485.06 0.23 16 REVOLUTION Medicines Inc RVMD US 202,050.69 0.20 17 Illumina Inc ILMN US 188,010.51 0.19 18 Allovir Inc ALVR US 187,673.21 0.19 19 Biogen Inc BIIB US 170,825.82 0.17 20 Zentalis Pharmaceuticals Inc ZNTL US 160,032.63 0.16 注:本项及下项 7.5.2、7.5.3的买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换 股及行权等获得的股票,卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权 等减少的股票,此外,“买入金额”(或“买入股票成本”)、“卖出金额”(或“卖出股票收入”)均按买 卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 金额单位:人民币元 序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计卖出 金额 占期初基金 资产净值比例 (%) 1 Novocure Ltd NVCR US 1,354,261.64 1.35 2 Bio-Techne Corp TECH US 986,399.97 0.98 3 Gilead Sciences Inc GILD US 789,516.36 0.78 4 Viatris Inc VTRS US 788,350.81 0.78 5 Moderna Inc MRNA US 586,658.12 0.58 6 Vertex Pharmaceuticals Inc VRTX US 525,606.53 0.52 7 GW Pharmaceuticals PLC GWPH US 523,495.55 0.52 8 Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN US 498,328.72 0.50 9 Alexion Pharmaceuticals Inc ALXN US 395,096.93 0.39 10 China Biologic Products Holdings Inc CBPO US 392,196.18 0.39 11 Eidos Therapeutics Inc EIDX US 353,506.87 0.35 12 Illumina Inc ILMN US 279,308.91 0.28 13 Viela Bio Inc VIE US 209,081.76 0.21 14 CRISPR Therapeutics AG CRSP US 177,298.31 0.18 15 Horizon Therapeutics Plc HZNP US 173,071.04 0.17 16 BioMarin Pharmaceutical Inc BMRN US 168,696.76 0.17 17 Incyte Corp INCY US 160,745.78 0.16 18 Axonics Inc AXNX US 159,019.61 0.16 19 Sarepta Therapeutics Inc SRPT US 147,528.59 0.15 20 Amyris Inc AMRS US 144,066.98 0.14 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2021年中期报告 第 57页共 63页 7.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 单位:人民币元 买入成本(成交)总额 17,730,498.78 卖出收入(成交)总额 14,493,735.77 7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 金额单位:人民币元 序号 基金 名称 基金 类型 运作 方式 管理人 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 ProShares Ultra Nasdaq Biotechnol ogy ETF基金 开放式 ProShare Advisors LLC 5,594,886.27 5.01 7.11 投资组合报告附注 7.11.1 报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,报告编制日前一年 内未受到公开谴责、处罚。 7.11.2 本报告期内,基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。 7.11.3 期末其他各项资产构成 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2021年中期报告 第 58页共 63页 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 1,241,203.30 3 应收股利 337.86 4 应收利息 328.01 5 应收申购款 790,727.20 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,032,596.37 7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8


基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户数(户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份额 比例 13,045 6,531.26 0.00 0.00% 85,200,329.52 100.00% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基 金 31,414.40 0.0369% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2021年中期报告 第 59页共 63页 本公司高级管理人员、基金投资和 研究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 8.4 发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总 数 持有份额占 基金总份额 比例 发起份额总 数 发起份额占 基金总份额 比例 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固有资金 - - 10,000,200.0 2 11.74% 三年 基金管理人高级管理人员 - - - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 - - 10,000,200.0 2 11.74% 三年 9


开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2015年 3月 30日)基金份额总额 1,051,001,960.92 本报告期期初基金份额总额 81,514,594.67 本报告期基金总申购份额 38,233,495.69 减:本报告期基金总赎回份额 34,547,760.84 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 85,200,329.52 10


重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内,本基金管理人未发生重大人事变动。 中国工商银行股份有限公司根据工作需要,任命刘彤女士担任资产托管部总经理,全面主持资 产托管部相关工作。刘彤女士的托管人高级管理人员任职信息已经在中国证券投资基金业协会备案。 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2021年中期报告 第 60页共 63页 李勇先生不再担任资产托管部总经理职务。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金聘请的会计师事务所未发生变更。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,本基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等 情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 China International Capital Corporation Limited - 23,782,076.30 78.68% 15,623.87 81.88% - Citigroup - 6,443,644.41 21.32% 3,458.46 18.12% - Credit Suisse - - - - - - State Street Global Markets International Ltd. - - - - - - Goldman Sachs Group Inc. - - - - - - 注:1、为了贯彻中国证监会的有关规定,我公司制定了选择券商的标准,即: i.财务状况良好,经营状况稳定,信誉良好,符合监管标准; ii.研究实力较强,分析报告质量高,准确及时,同时报告覆盖范围广泛; ⅲ.交易执行能力强,交易效率高,能保证较佳成交价格,及时反馈交易结果; iv.清算和交割能力强,能确保流程顺畅以及结果准确; 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2021年中期报告 第 61页共 63页 v.能与服务匹配的合理的佣金和收费标准; vi.经营行为规范,有健全的内部控制制度; vii.具备高效、安全的通讯条件。 2、券商专用交易单元选择程序: i.本基金管理人组织相关部门人员,根据经纪商选择原则与标准对交易单元候选经纪商的服务质 量和研究实力进行评估,确定选用的交易单元经纪商。 ii.本基金管理人与选用的交易单元经纪商签署交易单元租用协议,并通知基金托管人。 iii.本基金管理人定期对经纪商的服务进行评分,可根据结果调整交易分配比例以及更换经纪商。 3、此处股票交易含股票、存托凭证及信托凭证交易,佣金指基金通过单一券商进行股票、基金 等交易而合计支付该券商的佣金合计。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 成交金额 占当 期债 券成 交总 额的 比例 成交金额 占当 期债 券回 购成 交总 额的 比例 成交金额 占当 期权 证成 交总 额的 比例 成交金额 占当 期基 金成 交总 额的 比例 China International Capital Corporation Limited - - - - - - - - Citigroup - - - - - - 7,803,078. 71 100.0 0% Credit Suisse - - - - - - - - State Street Global Markets International Ltd. - - - - - - - - Goldman Sachs Group Inc. - - - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日 期 1 广发基金管理有限公司关于旗下基金 2020年 中国证监会规定报刊及 2021-01-21 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2021年中期报告 第 62页共 63页 第 4季度报告提示性公告 网站 2 广发基金管理有限公司关于旗下基金 2020年 年度报告提示性公告 中国证监会规定报刊及 网站 2021-03-30 3 关于旗下部分基金根据《公开募集证券投资基 金运作指引第 3号——指数基金指引》修改基 金合同等法律文件的公告 中国证监会规定报刊及 网站 2021-03-31 4 广发基金管理有限公司关于旗下基金 2021年 第 1季度报告提示性公告 中国证监会规定报刊及 网站 2021-04-21 11


影响投资者决策的其他重要信息 11.1 影响投资者决策的其他重要信息 根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》和《公开募集证券投资基金运作指引第 3 号 ——指数基金指引》等法律法规的规定和基金合同的约定,经与基金托管人协商一致,并报中国证 监会备案,本公司决定自 2021年 3月 31日起,对旗下部分基金的基金合同、托管协议等法律文件 进行修订。详情可见基金管理人网站(www.gffunds.com.cn)刊登的《关于旗下部分基金根据<公开 募集证券投资基金运作指引第 3号——指数基金指引>修改基金合同等法律文件的公告》。 12


备查文件目录 12.1 备查文件目录 1.中国证监会准予广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金募集注册的文件 2.《广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金基金合同》 3.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》 4.《广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金托管协议》 5.法律意见书 6.基金管理人业务资格批件、营业执照 7.基金托管人业务资格批件、营业执照 12.2 存放地点 广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 31-33楼 12.3 查阅方式 1.书面查阅:投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件; 2.网站查阅:基金管理人网址 http://www.gffunds.com.cn。 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2021年中期报告 第 63页共 63页 广发基金管理有限公司 二〇二一年八月三十日