国投瑞银中证 500指数量化增强型证券投资基金 2021年中期报告
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国投瑞银中证 500指数量化增强型证券投资基金
2021年中期报告
2021年 6月 30日
基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二一年八月三十日
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1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报
告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 8月 27日
复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告
等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 1月 1日起至 6月 30日止。
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1.2 目录
1
重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .................................................................................................................................................. 3
2
基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 ............................................................................................................................. 5
2.2基金产品说明 ................................................................................................................................... 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 6
2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................. 7
2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................. 7
3
主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 7
3.1主要会计数据和财务指标 ............................................................................................................... 7
3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 8
4
管理人报告 ............................................................................................................................................. 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 ........................................................................................................ 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 13
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................... 13
5托管人报告 ................................................................................................................................................ 13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 14
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................ 14
6半年度财务会计报告（未经审计） ........................................................................................................ 14
6.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 14
6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 15
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................ 16
6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 18
7投资组合报告 ............................................................................................................................................ 39
7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................ 39
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ....................................................................................... 40
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................... 40
7.4报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................. 48
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 50
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................. 50
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .................... 50
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................... 51
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................ 51
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...................................................................... 51
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 51
7.12 投资组合报告附注 ...................................................................................................................... 51
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8
基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 52
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 52
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 53
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................................... 53
9开放式基金份额变动 ................................................................................................................................ 54
10
重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 54
10.1基金份额持有人大会决议 ........................................................................................................... 54
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 54
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 54
10.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................................. 54
10.5本报告期持有的基金发生的重大影响事件 ............................................................................... 54
10.6为基金进行审计的会计师事务所情况 ....................................................................................... 54
10.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...................................................... 54
10.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 55
10.9 其他重大事件 .............................................................................................................................. 55
11影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................................... 56
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .......................................... 56
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................................................................. 56
12
备查文件目录 ....................................................................................................................................... 56
12.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 56
12.2 存放地点 ...................................................................................................................................... 57
12.3 查阅方式 ...................................................................................................................................... 57
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2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 国投瑞银中证 500指数量化增强型证券投资基金
基金简称 国投瑞银中证 500指数量化增强
基金主代码 005994
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年 8月 1日
基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 141,815,225.81份
下属分级基金的基金简称
国投瑞银中证 500指数
量化增强 A
国投瑞银中证 500指
数量化增强 C
下属分级基金的交易代码 005994 007089
报告期末下属分级基金的份额
总额 103,048,080.69份 38,767,145.12份
2.2基金产品说明
投资目标
本基金为指数增强型股票基金，通过数量化的方法进行积极的组
合管理和严格的风险控制，在对标的指数进行有效跟踪的基础
上，力争获取高于标的指数的超额收益。
投资策略
本基金采用指数增强型投资策略，以中证 500指数为基金的标的
指数，结合深入的宏观和基本面研究、以及量化投资技术，在跟
踪指数的基础上调整投资组合，力争在控制基金净值增长率与业
绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年跟
踪误差不超过 7.75%，以实现高于标的指数的投资收益和基金资
产的长期增值。
（一）类别资产配置
本基金为股票指数增强型证券投资基金，股票资产占基金资产的
比例不低于 80%，其中投资于标的指数成份股或备选成份股的资
产不低于非现金基金资产的 80%。
（二）股票投资管理
1、指数化投资策略
本基金将运用类指数化的投资方法，通过控制对各成份股在标的
指数中权重的偏离，实现跟踪误差控制目标，达到对标的指数的
跟踪目标。
2、量化增强策略
本基金在有效跟踪标的指数的基础上，通过量化投资技术，力争
实现高于标的指数的投资收益。
3、股票组合调整
股票组合调整采用定期调整与不定期调整。
（三）债券投资管理
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本基金采取“自上而下”的债券分析方法，确定债券投资组合，并
管理组合风险。本基金债券投资策略主要包括：久期策略、收益
率曲线策略、类别选择策略和个券选择策略。
（四）股指期货投资策略
为更好地实现投资目标，本基金在注重风险管理的前提下，以套
期保值为目的，适度运用股指期货。本基金利用股指期货流动性
好、交易成本低和杠杆操作等特点，提高投资组合的运作效率。
（五）权证投资策略
1、考量标的股票合理价值、标的股票价格、行权价格、行权时
间、行权方式、股价历史与预期波动率和无风险收益率等要素，
估计权证合理价值。
2、根据权证合理价值与其市场价格间的差幅即“估值差价(Value
Price)”以及权证合理价值对定价参数的敏感性，结合标的股票合
理价值考量，决策买入、持有或沽出权证。
（六）对于资产支持证券，其定价受市场利率、发行条款、标的
资产的构成及质量、提前偿还率等多种因素影响。本基金将在基
本面分析和债券市场宏观分析的基础上，以数量化模型确定其内
在价值。
业绩比较基准 中证 500指数收益率×95%+商业银行活期存款利率（税前）×5%。
风险收益特征
本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基
金、债券型基金和混合型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
国投瑞银基金管理有限公
司
中国农业银行股份有限公
司
信息披露
负责人
姓名 王明辉 秦一楠
联系电话 400-880-6868 010-66060069
电子邮箱 service@ubssdic.com tgxxpl@abchina.com
客户服务电话 400-880-6868 95599
传真 0755-82904048 010-68121816
注册地址
上海市虹口区杨树浦路168
号20层
北京东城区建国门内大街
69号
办公地址 深圳市福田区金田路4028
号荣超经贸中心46层
北京市西城区复兴门内大
街28号凯晨世贸中心东座
F9
邮政编码 518035 100031
法定代表人 叶柏寿 谷澍
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2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《证券日报》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.ubssdic.com
基金中期报告备置地点
深圳市福田区金田路 4028号荣超经贸
中心 46层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 国投瑞银基金管理有限公司
深圳市福田区金田路 4028 号荣超经
贸中心 46层
3
主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标
报告期（2021年 1月 1日至 2021年 6月 30
日）
国投瑞银中证 500指
数量化增强 A
国投瑞银中证500指数
量化增强 C
本期已实现收益 19,249,584.55 6,295,150.27
本期利润
27,207,163.83 11,018,200.11
加权平均基金份额本期利润 0.3506 0.4762
本期加权平均净值利润率 17.38% 23.58%
本期基金份额净值增长率 16.18% 15.95%
3.1.2期末数据和指标
报告期末(2021年 6月 30日)
国投瑞银中证 500指数
量化增强 A
国投瑞银中证 500指数
量化增强 C
期末可供分配利润 125,930,222.11 46,572,258.46
期末可供分配基金份额利润 1.2221 1.2013
期末基金资产净值 228,978,302.80 85,339,403.58
期末基金份额净值 2.2221 2.2013
3.1.3累计期末指标
报告期末(2021年 6月 30日)
国投瑞银中证 500指
数量化增强 A
国投瑞银中证500指数
量化增强 C
基金份额累计净值增长率 122.21% 89.28%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价
值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变
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动收益。
2、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实
现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
3、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申
购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际利润水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
国投瑞银中证 500指数量化增强 A
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 5.12% 0.77% 1.12% 0.69% 4.00% 0.08%
过去三个月 14.27% 0.68% 8.41% 0.65% 5.86% 0.03%
过去六个月 16.18% 0.94% 6.61% 0.94% 9.57% 0.00%
过去一年 42.32% 1.20% 15.35% 1.19% 26.97% 0.01%
自基金合同
生效起至今
122.21% 1.23% 29.99% 1.41% 92.22% -0.18%
国投瑞银中证 500指数量化增强 C
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 5.08% 0.77% 1.12% 0.69% 3.96% 0.08%
过去三个月 14.15% 0.68% 8.41% 0.65% 5.74% 0.03%
过去六个月 15.95% 0.94% 6.61% 0.94% 9.34% 0.00%
过去一年 41.75% 1.20% 15.35% 1.19% 26.40% 0.01%
自基金合同
生效起至今
89.28% 1.31% 24.47% 1.35% 64.81% -0.04%
注：1、本基金的业绩比较基准为：中证 500指数收益率×95%+商业银行活期存款
利率（税前）×5%。由于本基金为指数增强型基金，所跟踪的标的指数为中证 500指数，
因此本基金采用上述业绩比较基准。中证 500指数由全部 A股中剔除沪深 300指数成份
股及总市值排名前 300名的股票后，总市值排名靠前的 500只股票组成，综合反映中国
A股市场中一批中小市值公司的股票价格表现。
2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
国投瑞银中证 500指数量化增强型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2018年 8月 1日至 2021年 6月 30日）
国投瑞银中证 500指数量化增强 A
国投瑞银中证 500指数量化增强 C
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注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6个月。截至建仓期结束，本基金各项
资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
国投瑞银基金管理有限公司（简称"公司"），原中融基金管理有限公司，经中国证
券监督管理委员会批准，于 2002年 6月 13日正式成立，注册资本 1亿元人民币。公司
是中国第一家外方持股比例达到 49%的合资基金管理公司，公司股东为国投泰康信托有
限公司（国家开发投资公司的控股子公司）及瑞士银行股份有限公司（UBS AG）。公
司拥有完善的法人治理结构，建立了有效的风险管理及控制架构，以"诚信、创新、包
容、客户关注"作为公司的企业文化。截止 2021年 6月底，在公募基金方面，公司共管
理 70只基金 ，已建立起覆盖高、中、低风险等级的完整产品线；在专户理财业务方面，
自 2008 年获得特定客户资产管理业务资格以来，已成功运作管理的专户产品涵盖了灵
活配置型、稳健增利型等常规产品，还包括分级、期指套利、商品期货、QDII 等创新
品种；在境外资产管理业务方面，公司自 2006年开始为 QFII信托计划提供投资咨询服
务，具有丰富经验，并于 2007年获得 QDII资格。
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4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
殷瑞飞
本基金基金
经理、量化
投资部副总
经理
2018-08-
01
- 13
中国籍，博士，具有基金从业
资格。2008年 3月至 2011年
6月任汇添富基金管理公司风
险管理分析师。2011 年 6 月
加入国投瑞银基金管理有限
公司。曾任国投瑞银新价值灵
活配置混合型证券投资基金、
国投瑞银新收益灵活配置混
合型证券投资基金及国投瑞
银瑞和沪深 300 指数分级证
券投资基金基金经理。现任国
投瑞银沪深 300 金融地产交
易型开放式指数证券投资基
金、国投瑞银中证上游资源产
业指数证券投资基金（LOF）、
国投瑞银中证 500 指数量化
增强型证券投资基金及国投
瑞银沪深 300 指数量化增强
型证券投资基金基金经理。
注：任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业的含义
遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在报告期内，本基金管理人遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其系列法规和
本基金《基金合同》等有关规定，本着恪守诚信、审慎勤勉，忠实尽职的原则，为基金
份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期内，基金的投资决策规范，基金运作
合法合规，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易相关的系列制度，通过工作制度、
流程和技术手段保证公平交易原则的实现，以确保本基金管理人旗下各投资组合在研究、
决策、交易执行等各方面均得到公平对待，通过对投资交易行为的监控、分析评估和信
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息披露来加强对公平交易过程和结果的监督，形成了有效的公平交易体系。本报告期，
本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平交易
原则的现象。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价同日反
向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的交易情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
受上半年疫情反复的影响，经济恢复遭遇供给受限。从全球范围来看，以原油、铜
为代表的基础商品涨幅最大，远远跑赢贵金属；股票收益同样远超过债券收益；周期性
行业优于消费类行业。中国经济恢复和货币正常化的节奏领先于海外其他经济体，经济
增长也重回此前中枢下移的长期趋势中。相对而言，在国内经济增速放缓、通胀压力缓
解的大背景下，利率的中长期同样呈现出中枢回落的大趋势。
基金投资操作上，作为量化指数增强基金，我们将继续坚持以多因子选股模型为主
体，其它量化投资策略为补充的科学数量化方法，广范围、高效率地寻找市场中错误定
价带来的投资机会，基于系统化、纪律化的投资体系严格控制跟踪误差，争取获得持续
稳健的超额收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截止本报告期末，本基金 A级份额净值为 2.2221元，C级份额净值为 2.2013元。
本报告期 A 级份额净值增长率为 16.18%，同期业绩比较基准收益率为 6.61%；C 级份
额净值增长率为 15.95%，同期业绩比较基准收益率为 6.61%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
下半年需要关注疫情反复对全球经济活动和货币政策正常化的影响。国内方面，预
计在出口韧性、边际消费改善、制造业投资逐渐修复、财政支出加码等因素推动下，经
济增长将平稳回归潜在增长水平。
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4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人从事基金估值业务的组织机构主要包括估值委员会、运营部及相关部
门。
本基金的日常估值程序通常由运营部估值核算岗执行并由业务复核岗复核估值结
果，最终由估值核算员与产品托管人的估值结果核对一致。
本基金的特别估值程序由估值委员会秘书部门运营部在收到启动特殊估值程序的
请求后，应通过估值核算人员及时与基金托管人沟通协商，必要时征求会计师事务所的
专业意见，并将有关信息及材料一并报送全体估值委员会成员；估值委员会应综合考虑
投资部门、研究部和运营部等各方面的意见和建议，并按照有关议事规则讨论审议，决
定批准或不批准使用特殊估值调整；运营部应当根据经估值委员会审议通过的特别估值
调整意见执行估值程序，准备特殊估值调整事项的临时公告，并发起信息披露审批流程；
监察稽核部应当对特殊估值调整事项的相关信息披露进行合规审核。
截止报告期末，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司
建立业务合作关系，由其按约定提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
国投中证 500 指数 A 本期已实现收益为 19,249,584.55 元，期末可供分配利润为
125,930,222.11元；国投中证 500指数 C 本期已实现收益为 6,295,150.27 元，期末可供
分配利润 46,572,258.46元。
本基金本报告期未实施利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
5托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券
投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理
人—国投瑞银基金管理有限公司 2021年 1 月 1 日至 2021年 6月 30日基金的投资运
国投瑞银中证 500指数量化增强型证券投资基金 2021年中期报告
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作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有
从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为,国投瑞银基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计
算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基
金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法
规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，国投瑞银基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信
息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金中期
报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真
实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：国投瑞银中证 500指数量化增强型证券投资基金
报告截止日：2021年 6月 30日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
资产：
- -
银行存款 6.4.7.1
28,208,717.74 13,053,039.50
结算备付金
3,733,152.59 1,985,084.53
存出保证金
1,169,234.28 1,107,989.46
交易性金融资产 6.4.7.2 286,756,544.47 155,599,642.34
其中：股票投资
286,334,003.51 155,464,528.28
基金投资
- -
债券投资
422,540.96 135,114.06
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
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买入返售金融资产 6.4.7.4
- -
应收证券清算款
- 5,048,599.14
应收利息 6.4.7.5 9,451.50 7,739.01
应收股利
- -
应收申购款
3,352,141.98 165,707.45
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
323,229,242.56 176,967,801.43
负债和所有者权益 附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
负债：
- -
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
6,049,398.63 -
应付赎回款
1,711,487.04 1,311,051.95
应付管理人报酬
235,197.34 152,485.53
应付托管费
35,279.60 22,872.85
应付销售服务费
25,958.96 10,024.38
应付交易费用 6.4.7.7 677,341.40 345,087.78
应交税费
37,065.49 227.24
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 139,807.72 232,654.08
负债合计
8,911,536.18 2,074,403.81
所有者权益：
- -
实收基金 6.4.7.9 141,815,225.81 91,553,114.63
未分配利润 6.4.7.10 172,502,480.57 83,340,282.99
所有者权益合计
314,317,706.38 174,893,397.62
负债和所有者权益总计
323,229,242.56 176,967,801.43
注：报告截止日 2021年 6月 30日，本基金 A级基金份额净值人民币 2.2221元，
基金份额总额 103,048,080.69份;本基金 C级基金份额净值人民币 2.2013元，基金份额
总额 38,767,145.12份。
6.2 利润表
会计主体：国投瑞银中证 500指数量化增强型证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
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项目 附注号
本期
2021年 1月 1日至
2021年 6月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至
2020年 6月 30日
一、收入
41,227,674.58 31,133,636.22
1.利息收入
91,222.80 80,034.00
其中：存款利息收入 6.4.7.11 91,125.30 79,867.23
债券利息收入
97.50 166.77
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
28,213,229.05 31,275,155.39
其中：股票投资收益 6.4.7.12 25,062,820.86 29,220,026.52
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 27,690.17 116,207.22
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 6.4.7.14
1,215,417.47 969,902.91
股利收益 6.4.7.15
1,907,300.55 969,018.74
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.16 12,680,629.12 -818,809.82
4.汇兑收益（损失以“－”号填
列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 242,593.61 597,256.65
减：二、费用
3,002,310.64 2,867,409.01
1．管理人报酬
1,001,560.17 906,968.83
2．托管费
150,234.01 136,045.30
3．销售服务费
91,678.13 42,236.12
4．交易费用 6.4.7.18
1,538,356.17 1,564,930.32
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．税金及附加
4,375.78 3,492.30
7．其他费用 6.4.7.19
216,106.38 213,736.14
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
38,225,363.94 28,266,227.21
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
38,225,363.94 28,266,227.21
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：国投瑞银中证 500指数量化增强型证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
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单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值） 91,553,114.63 83,340,282.99 174,893,397.62
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润） - 38,225,363.94 38,225,363.94
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数（净值减少以“-”号填
列） 50,262,111.18 50,936,833.64 101,198,944.82
其中：1.基金申购款 115,658,213.25 116,948,332.08 232,606,545.33
2.基金赎回款 -65,396,102.07 -66,011,498.44 -131,407,600.51
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动（净值减
少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益
（基金净值） 141,815,225.81 172,502,480.57 314,317,706.38
项目
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值） 195,895,104.68 65,710,174.33 261,605,279.01
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润） - 28,266,227.21 28,266,227.21
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数（净值减少以“-”号填
列） -106,596,930.27 -43,926,290.28 -150,523,220.55
其中：1.基金申购款 71,788,857.76 28,726,653.48 100,515,511.24
2.基金赎回款 -178,385,788.03 -72,652,943.76 -251,038,731.79
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动（净值减
少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益
（基金净值） 89,298,174.41 50,050,111.26 139,348,285.67
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
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基金管理人负责人：王彦杰，主管会计工作负责人：王彦杰，会计机构负责人：冯伟
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
国投瑞银中证 500 指数量化增强型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监
督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2018]463 号《关于核准国投瑞银中证
500指数量化增强型证券投资基金注册的批复》核准，由基金管理人国投瑞银基金管理
有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《国投瑞银中证 500指数量化增强
型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，
首次设立募集不包括认购资金利息共募集 612,674,139.95元，业经普华永道中天会计师
事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2018)第 0454号验资报告予以验证。经向中国
证监会备案，《国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金基金合同》于 2018
年 8月 1日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 612,977,736.48份基金份额，
其中认购资金利息折合 303,596.53份基金份额。本基金的基金管理人为国投瑞银基金管
理有限公司，注册登记机构为国投瑞银基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行
股份有限公司(以下简称"中国农业银行")。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《国投瑞银中证 500指数量化增强型证
券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，
包括国内依法上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上
市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转债（含可分
离交易可转换债券）、可交换债券、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、
资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货以及
法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但须符合中国证监会的相关规
定）。
根据国投瑞银基金管理有限公司 2019年 3月 13日发布的《关于国投瑞银中证 500
指数量化增强型基金增加 C类基金份额并修改基金合同的公告》及修改后的《国投瑞银
中证 500 指数量化增强型证券投资基金基金合同》的规定，本基金自 2019 年 3 月 14
日起增设 C类基金份额。本基金根据申购费、销售服务费收取方式的不同，将本基金的
基金份额分为 A 类基金份额、C 类基金份额。在本基金的基金份额分类实施后，本基
金的原有基金份额全部自动划归为本基金 A 类基金份额，A 类基金份额在投资者申购
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时收取申购费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费；本基金新增加的 C 类基
金份额类别，在投资者申购时不收取申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务
费。本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基
金 A类基金份额和 C类基金份额将分别计算并公布基金份额净值和基金份额累计净值。
本基金股票资产占基金资产的比例不低于 80%，其中投资于标的指数成份股或备选
成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴
纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，
其中，上述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机
构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金的标的指数为中证 500 指数。本基金的业绩比较基准为：中证 500 指数收益率
×95%+商业银行活期存款利率（税前）×5%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准
则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监
会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国
证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务
指引》、《国投瑞银中证 500指数量化增强型证券投资基金基金合同》和在财务报表附
注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编
制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2021 年 6 月
30日的财务状况以及 2021年中期的经营成果和净值变动情况。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
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6.4.5.3差错更正的说明
本基金在本报告期无须说明的会计差错和更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收
问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85
号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101
号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号
《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全
面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来
等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助
服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补
充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号
《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操
作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。
资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按
照 3%的征收率缴纳增值税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、
地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提
供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣
代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以
内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1
年(含 1年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所
得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计
算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入
应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印
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花税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值
税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
活期存款 28,208,717.74
定期存款 -
其中：存款期限 1个月以内 -
存款期限 1-3个月 -
存款期限 3个月以上 -
其他存款 -
合计 28,208,717.74
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 271,484,539.98 286,334,003.51 14,849,463.53
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 404,228.83 422,540.96 18,312.13
银行间市场 - - -
合计 404,228.83 422,540.96 18,312.13
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 271,888,768.81 286,756,544.47 14,867,775.66
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
合同/名义
金额
公允价值
备注
资产 负债
利率衍生工具 - - - -
货币衍生工具 - - - -
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权益衍生工具 - - - -
其他衍生工具 7,796,040.00 - - -
合计 7,796,040.00 - - -
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
无。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应收活期存款利息 4,234.25
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 1,500.19
应收债券利息 438.46
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 16.97
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 3,261.63
合计 9,451.50
6.4.7.6 其他资产
无。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 677,341.40
银行间市场应付交易费用 -
合计 677,341.40
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 547.57
国投瑞银中证 500指数量化增强型证券投资基金 2021年中期报告
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指数使用费 50,000.00
审计费用 29,752.78
预提信息披露费 59,507.37
合计 139,807.72
6.4.7.9 实收基金
国投瑞银中证 500指数量化增强 A
金额单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
基金份额 账面金额
上年度末 76,595,038.51 76,595,038.51
本期申购 67,958,882.69 67,958,882.69
本期赎回（以“-”号填列） -41,505,840.51 -41,505,840.51
本期末 103,048,080.69 103,048,080.69
国投瑞银中证 500指数量化增强 C
金额单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
基金份额 账面金额
上年度末 14,958,076.12 14,958,076.12
本期申购 47,699,330.56 47,699,330.56
本期赎回（以“-”号填列） -23,890,261.56 -23,890,261.56
本期末 38,767,145.12 38,767,145.12
注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
国投瑞银中证 500指数量化增强 A
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 79,277,922.44 -9,377,006.78 69,900,915.66
本期利润 19,249,584.55 7,957,579.28 27,207,163.83
本期基金份额交易产生
的变动数 31,269,044.62 -2,446,902.00 28,822,142.62
其中：基金申购款 76,645,122.04 -6,398,927.84 70,246,194.20
国投瑞银中证 500指数量化增强型证券投资基金 2021年中期报告
第 24页，共 57页
基金赎回款 -45,376,077.42 3,952,025.84 -41,424,051.58
本期已分配利润 - - -
本期末 129,796,551.61 -3,866,329.50 125,930,222.11
国投瑞银中证 500指数量化增强 C
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 15,653,886.94 -2,214,519.61 13,439,367.33
本期利润 6,295,150.27 4,723,049.84 11,018,200.11
本期基金份额交易产生
的变动数 27,100,305.23 -4,985,614.21 22,114,691.02
其中：基金申购款 53,957,673.48 -7,255,535.60 46,702,137.88
基金赎回款 -26,857,368.25 2,269,921.39 -24,587,446.86
本期已分配利润 - - -
本期末 49,049,342.44 -2,477,083.98 46,572,258.46
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
活期存款利息收入 67,675.29
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 19,886.73
其他 3,563.28
合计 91,125.30
6.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
卖出股票成交总额 471,783,410.41
减：卖出股票成本总额 446,720,589.55
买卖股票差价收入 25,062,820.86
6.4.7.13债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑
付）成交总额
329,844.08
减：卖出债券（债转股及债券到期
兑付）成本总额
302,048.85
减：应收利息总额 105.06
国投瑞银中证 500指数量化增强型证券投资基金 2021年中期报告
第 25页，共 57页
买卖债券差价收入 27,690.17
6.4.7.14 衍生工具收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
股指期货投资收益 1,215,417.47
6.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
股票投资产生的股利收益 1,907,300.55
基金投资产生的股利收益 -
合计 1,907,300.55
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
1.交易性金融资产 12,703,789.12
——股票投资 12,695,592.52
——债券投资 8,196.60
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
——贵金属投资 -
2.衍生工具 -23,160.00
——权证投资 -
——股指期货 -23,160.00
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产
生的预估增值税 -
合计 12,680,629.12
6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
基金赎回费收入 225,147.12
基金转换费收入 17,446.49
合计 242,593.61
注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。
2.本基金的转换费由转出基金的赎回费和申购补差费两部分构成，其中不低于赎回
国投瑞银中证 500指数量化增强型证券投资基金 2021年中期报告
第 26页，共 57页
费总额的 25%归入转出基金的基金资产。
6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
交易所市场交易费用 1,538,356.17
银行间市场交易费用 -
合计 1,538,356.17
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
审计费用 29,752.78
信息披露费 59,507.37
资金汇划费 6,646.23
银行间账户维护费 19,600.00
指数使用费 100,000.00
其他费用 600.00
合计 216,106.38
注：指数使用费为支付标的指数供应商的标的指数许可使用费，按前一日基金资产
净值的 0.02%的年费率计提，逐日累计，按季支付。标的指数许可使用费的收取下限为
每季(自然季度)人民币 50,000.00元。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
无。
6.4.8.2资产负债表日后事项
无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期无与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
国投瑞银基金管理有限公司
基金管理人、注册登记机构、基金
销售机构
国投瑞银中证 500指数量化增强型证券投资基金 2021年中期报告
第 27页，共 57页
中国农业银行股份有限公司（"中国农业银行"） 基金托管人、基金销售机构
安信证券股份有限公司（“安信证券”）
与基金管理人受同一实际控制的
公司、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.10.1.1 应支付关联方的佣金
无。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年
6月30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年
6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 1,001,560.17 906,968.83
其中：支付销售机构的客户维护
费
355,552.74 325,485.64
注：支付基金管理人国投瑞银的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.00%的年费率
计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.00% / 当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年
6月30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年
6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 150,234.01 136,045.30
注：支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值 0.15%的年费率
计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值× 0.15% / 当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
国投瑞银中证 500指数量化增强型证券投资基金 2021年中期报告
第 28页，共 57页
国投瑞银中证 500
指数量化增强 A
国投瑞银中证 500指
数量化增强 C
合计
国投瑞银基金管
理有限公司
- 53,337.84 53,337.84
安信证券 - 80.58 80.58
合计 - 53,418.42 53,418.42
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
国投瑞银中证500
指数量化增强A
国投瑞银中证500指
数量化增强C
合计
国投瑞银基金管
理有限公司
- 32,002.48 32,002.48
合计 - 32,002.48 32,002.48
注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日国投瑞银中证 500指数量化增强 C基
金份额的基金资产净值 0.40%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给国投瑞
银，再由国投瑞银计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：
日销售服务费＝前一日 C类的基金资产净值 X 0.40%/ 当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金的基金管理人于本基金本报告期内及上年度可比期间未运用固有资金投资
本基金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
于本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年1月1日至2021年6月
30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月
30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行
28,208,717.
74
67,675.29
7,314,031.8
5
50,430.25
注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。
国投瑞银中证 500指数量化增强型证券投资基金 2021年中期报告
第 29页，共 57页
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本期无其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
本基金于本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末（2021年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量(单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额 备注
68862
5
呈和
科技
2021-
05-31
2021-
12-07
新股
锁定
16.48 42.63
2,672.
00
44,03
4.56
113,9
07.36
-
68820
1
信安
世纪
2021-
04-13
2021-
10-21
新股
锁定
26.78 45.41
2,129.
00
57,01
4.62
96,67
7.89
-
68849
9
利元
亨
2021-
06-23
2021-
07-01
新股
未上
市
38.85 38.85
2,149.
00
83,48
8.65
83,48
8.65
-
30101
8
申菱
环境
2021-
06-28
2021-
07-07
新股
未上
市
8.29 8.29
7,811.
00
64,75
3.19
64,75
3.19
-
68866
7
菱电
电控
2021-
03-03
2021-
09-13
新股
锁定
75.42
103.8
8
554.0
0
41,78
2.68
57,54
9.52
-
68823
9
航宇
科技
2021-
06-25
2021-
07-05
新股
未上
市
11.48 11.48
4,926.
00
56,55
0.48
56,55
0.48
-
68808
7
英科
再生
2021-
06-30
2021-
07-09
新股
未上
市
21.96 21.96
2,469.
00
54,21
9.24
54,21
9.24
-
30101
7
漱玉
平民
2021-
06-23
2021-
07-05
新股
未上
市
8.86 8.86
5,550.
00
49,17
3.00
49,17
3.00
-
30102
0
密封
科技
2021-
06-28
2021-
07-06
新股
未上
市
10.64 10.64
4,210.
00
44,79
4.40
44,79
4.40
-
30095 贝泰 2021- 2021- 新股 47.33 251.9 113.0 5,348. 28,47 -
国投瑞银中证 500指数量化增强型证券投资基金 2021年中期报告
第 30页，共 57页
7 妮 03-18 09-27 锁定 6 0 29 1.48
30102
1
英诺
激光
2021-
06-28
2021-
07-06
新股
未上
市
9.46 9.46
2,899.
00
27,42
4.54
27,42
4.54
-
30097
9
华利
集团
2021-
04-15
2021-
10-26
新股
锁定
33.22 87.50
255.0
0
8,471.
10
22,31
2.50
-
30101
5
百洋
医药
2021-
06-22
2021-
12-30
新股
锁定
7.64 38.83
462.0
0
3,529.
68
17,93
9.46
-
68822
6
威腾
电气
2021-
06-28
2021-
07-07
新股
未上
市
6.42 6.42
2,693.
00
17,28
9.06
17,28
9.06
-
30095
3
震裕
科技
2021-
03-11
2021-
09-22
新股
锁定
28.77 99.85
168.0
0
4,833.
36
16,77
4.80
-
30098
2
苏文
电能
2021-
04-19
2021-
10-27
新股
锁定
15.83 45.29
317.0
0
5,018.
11
14,35
6.93
-
30094
0
南极
光
2021-
01-27
2021-
08-03
新股
锁定
12.76 43.38
307.0
0
3,917.
32
13,31
7.66
-
30061
4
百川
畅银
2021-
05-18
2021-
11-25
新股
锁定
9.19 40.38
329.0
0
3,023.
51
13,28
5.02
-
30093
7
药易
购
2021-
01-20
2021-
07-27
新股
锁定
12.25 53.71
244.0
0
2,989.
00
13,10
5.24
-
30094
2
易瑞
生物
2021-
02-02
2021-
08-09
新股
锁定
5.31 28.52
443.0
0
2,352.
33
12,63
4.36
-
30094
1
创识
科技
2021-
02-02
2021-
08-09
新股
锁定
21.31 49.94
252.0
0
5,370.
12
12,58
4.88
-
30099
7
欢乐
家
2021-
05-26
2021-
12-02
新股
锁定
4.94 13.05
928.0
0
4,584.
32
12,11
0.40
-
30093
3
中辰
股份
2021-
01-15
2021-
07-22
新股
锁定
3.37 10.44
1,112.
00
3,747.
44
11,60
9.28
-
30100
2
崧盛
股份
2021-
05-27
2021-
12-07
新股
锁定
18.71 57.62
201.0
0
3,760.
71
11,58
1.62
-
60528
7
德才
股份
2021-
06-28
2021-
07-06
新股
未上
市
31.56 31.56
349.0
0
11,01
4.44
11,01
4.44
-
30096
8
格林
精密
2021-
04-06
2021-
10-15
新股
锁定
6.87 12.07
897.0
0
6,162.
39
10,82
6.79
-
30095
6
英力
股份
2021-
03-16
2021-
09-27
新股
锁定
12.85 25.80
371.0
0
4,767.
35
9,571.
80
-
30096
2
中金
辐照
2021-
03-29
2021-
10-11
新股
锁定
3.40 16.37
576.0
0
1,958.
40
9,429.
12
-
30101
6
雷尔
伟
2021-
06-23
2021-
12-30
新股
锁定
13.75 32.98
275.0
0
3,781.
25
9,069.
50
-
30096
6
共同
药业
2021-
03-31
2021-
10-11
新股
锁定
8.24 31.54
286.0
0
2,356.
64
9,020.
44
-
国投瑞银中证 500指数量化增强型证券投资基金 2021年中期报告
第 31页，共 57页
30094
5
曼卡
龙
2021-
02-03
2021-
08-10
新股
锁定
4.56 18.88
474.0
0
2,161.
44
8,949.
12
-
30094
8
冠中
生态
2021-
02-18
2021-
08-25
新股
锁定
13.00 27.42
324.0
0
2,808.
00
8,884.
08
-
30095
0
德固
特
2021-
02-24
2021-
09-03
新股
锁定
8.41 39.13
219.0
0
1,841.
79
8,569.
47
-
60516
2
新中
港
2021-
06-29
2021-
07-07
新股
未上
市
6.07 6.07
1,377.
00
8,358.
39
8,358.
39
-
30095
8
建工
修复
2021-
03-18
2021-
09-29
新股
锁定
8.53 27.22
300.0
0
2,559.
00
8,166.
00
-
30098
6
志特
新材
2021-
04-21
2021-
11-01
新股
锁定
14.79 30.57
264.0
0
3,904.
56
8,070.
48
-
30098
7
川网
传媒
2021-
04-28
2021-
11-11
新股
锁定
6.79 26.81
301.0
0
2,043.
79
8,069.
81
-
30097
8
东箭
科技
2021-
04-15
2021-
10-26
新股
锁定
8.42 13.60
593.0
0
4,993.
06
8,064.
80
-
30092
6
博俊
科技
2020-
12-29
2021-
07-12
新股
锁定
10.76 22.20
359.0
0
3,862.
84
7,969.
80
-
30097
1
博亚
精工
2021-
04-07
2021-
10-15
新股
锁定
18.24 28.29
245.0
0
4,468.
80
6,931.
05
-
30100
4
嘉益
股份
2021-
06-18
2021-
12-27
新股
锁定
7.81 21.94
312.0
0
2,436.
72
6,845.
28
-
30092
7
江天
化学
2020-
12-29
2021-
07-07
新股
锁定
13.39 30.10
217.0
0
2,905.
63
6,531.
70
-
30097
5
商络
电子
2021-
04-14
2021-
10-21
新股
锁定
5.48 13.03
492.0
0
2,696.
16
6,410.
76
-
30101
1
华立
科技
2021-
06-09
2021-
12-17
新股
锁定
14.20 33.84
175.0
0
2,485.
00
5,922.
00
-
30094
3
春晖
智控
2021-
02-03
2021-
08-10
新股
锁定
9.79 23.01
255.0
0
2,496.
45
5,867.
55
-
30096
7
晓鸣
股份
2021-
04-02
2021-
10-13
新股
锁定
4.54 11.54
507.0
0
2,301.
78
5,850.
78
-
30097
2
万辰
生物
2021-
04-08
2021-
10-19
新股
锁定
7.19 12.65
430.0
0
3,091.
70
5,439.
50
-
30099
5
奇德
新材
2021-
05-17
2021-
11-26
新股
锁定
14.72 23.32
191.0
0
2,811.
52
4,454.
12
-
30100
7
德迈
仕
2021-
06-04
2021-
12-16
新股
锁定
5.29 14.44
303.0
0
1,602.
87
4,375.
32
-
30099
8
宁波
方正
2021-
05-25
2021-
12-02
新股
锁定
6.02 21.32
201.0
0
1,210.
02
4,285.
32
-
30101
2
扬电
科技
2021-
06-15
2021-
12-22
新股
锁定
8.05 24.26
170.0
0
1,368.
50
4,124.
20
-
30099 泰福 2021- 2021- 新股 9.36 20.32 200.0 1,872. 4,064. -
国投瑞银中证 500指数量化增强型证券投资基金 2021年中期报告
第 32页，共 57页
2 泵业 05-17 11-25 锁定 0 00 00
30101
0
晶雪
节能
2021-
06-09
2021-
12-20
新股
锁定
7.83 17.61
218.0
0
1,706.
94
3,838.
98
-
6.4.12.1.2受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量(单
位：张)
期末
成本
总额
期末
估值
总额 备注
11305
0
南银
转债
2021-
06-17
2021-
07-01
新债
流通
受限
100.0
0
100.0
0
790.0
0
78,99
8.96
78,99
8.96
-
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为指数增强型股票基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型
基金和混合型基金。本基金的投资范围为为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法
上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票）、
债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转债（含可分离交易可转换
债券）、可交换债券、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持
证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规
或中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法
律法规或监管机构以后允许基金投资的品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其
纳入投资范围。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信
用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风
险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述
各类风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是通过控制上述风险，使本基
金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。本基
金管理人秉承全面风险控制的理念，将风险管理融入业务中，使风险控制与投资业务紧
密结合，在董事会专业委员会监督管理下，建立了由督察长、合规与风险控制委员会、
监察稽核部、风险管理部、相关职能部门和业务部门构成的立体式风险管理架构体系。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的
国投瑞银中证 500指数量化增强型证券投资基金 2021年中期报告
第 33页，共 57页
银行存款存放在本基金的托管人中国农业银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。
本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券
交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进
行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控
制证券发行人的信用风险，信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。内
部债券信用评级主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的
条款和担保人的情况等。此外，本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级，通过对
单只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资
以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的
标准统计及汇总。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
本基金本报告期末及上年度末未持有按短期信用评级列示的债券投资。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末及上年度末未持有按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末及上年度末未持有按短期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2021年6月30日
上年末
2020年12月31日
AAA 78,998.96 101,998.66
AAA以下 343,542.00 33,115.40
未评级 - -
合计 422,540.96 135,114.06
注：1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
2.未评级债券为债券期限大于一年的国债、政策性金融债和央行票据。
3.债券投资以净价列示。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末及上年度末未持有按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末及上年度末未持有按长期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回
款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人要求赎回的基金资产超
出基金持有的现金类资产规模，另一方面来自于基金持有的投资品种交易不活跃而带来
国投瑞银中证 500指数量化增强型证券投资基金 2021年中期报告
第 34页，共 57页
的变现困难或不能以合理的价格变现。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理
办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立
健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性
制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管
理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、
流动性受限资产比例、基金组合资产中 7个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测
试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投
资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的
匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况
下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持
有人利益。
本基金主要投资于上市交易的证券，除在附注 6.4.12中列示的部分基金资产流通暂
时受限制外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期
资金应对流动性需求。除附注 6.4.12.3 中列示的卖出回购金融资产款余额将在 1 个月内
到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一
年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般
即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的
风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中
浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金
流影响的风险。
本基金的基金管理人执行灵活的利率管理策略，借鉴瑞银全球资产管理公司海外管
理经验，结合自主开发的估值系统管理利率风险，通过收益率利差分析、静态利差分析
和期权调整利差等分析，计算组合证券的修正久期、利差久期、有效久期和有效凸性的
风险控制指标，跟踪调整投资组合的久期和凸性等利率风险衡量指标，控制组合的利率
风险。当预期债券市场利率下降时，加大固定利率证券的配置比例；当预期债券市场利
率上升时，加大浮息证券的配置比例。通过改变浮息和固息证券的配置比例，控制证券
投资组合的久期，防范利率风险。
国投瑞银中证 500指数量化增强型证券投资基金 2021年中期报告
第 35页，共 57页
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021年 6月 30
日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 28,208,717.74 - - -
28,208,717.7
4
结算备付金 3,733,152.59 - - - 3,733,152.59
存出保证金 1,169,234.28 - - - 1,169,234.28
交易性金融资
产
162,806.00 180,736.00 78,998.96 286,334,003.51
286,756,544.
47
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融
资产
- - - - -
应收证券清算
款
- - - - -
应收利息 - - - 9,451.50 9,451.50
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - 3,352,141.98 3,352,141.98
递延所得税资
产
- - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计 33,273,910.61 180,736.00 78,998.96 289,695,596.99 323,229,242.
56
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负
债
- - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融
资产款
- - - - -
应付证券清算
款
- - - 6,253,758.63 6,253,758.63
应付赎回款 - - - 1,711,487.04 1,711,487.04
应付管理人报
酬
- - - 235,197.34 235,197.34
应付托管费 - - - 35,279.60 35,279.60
应付销售服务 - - - 25,958.96 25,958.96
国投瑞银中证 500指数量化增强型证券投资基金 2021年中期报告
第 36页，共 57页
费
应付交易费用 - - - 677,341.40 677,341.40
应交税费 - - - 37,065.49 37,065.49
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
递延所得税负
债
- - - - -
其他负债 - - - 139,807.72 139,807.72
负债总计 - - - 9,115,896.18 9,115,896.
18
利率敏感度缺
口
33,273,910.61 180,736.00 78,998.96 280,579,700.81 314,113,346.
38
上年度末
2020年12月31
日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 13,053,039.50 - - -
13,053,039.5
0
结算备付金 1,985,084.53 - - - 1,985,084.53
存出保证金 1,107,989.46 - - - 1,107,989.46
交易性金融资
产
- 135,114.06 - 155,464,528.28
155,599,642.
34
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融
资产
- - - - -
应收证券清算
款
- - - 5,048,599.14 5,048,599.14
应收利息 - - - 7,739.01 7,739.01
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - 165,707.45 165,707.45
递延所得税资
产
- - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计 16,146,113.49 135,114.06
-
160,686,573.88 176,967,801.
43
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负 - - - - -
国投瑞银中证 500指数量化增强型证券投资基金 2021年中期报告
第 37页，共 57页
债
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融
资产款
- - - - -
应付证券清算
款
- - - 227,520.00 227,520.00
应付赎回款 - - - 1,311,051.95 1,311,051.95
应付管理人报
酬
- - - 152,485.53 152,485.53
应付托管费 - - - 22,872.85 22,872.85
应付销售服务
费
- - - 10,024.38 10,024.38
应付交易费用 - - - 345,087.78 345,087.78
应交税费 - - - 227.24 227.24
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
递延所得税负
债
- - - - -
其他负债 - - - 232,654.08 232,654.08
负债总计 - - - 2,301,923.81 2,301,923.81
利率敏感度缺
口
16,146,113.49
135,114.06 - 158,384,650.07
174,665,877.
62
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日
或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2021年 6月 30日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比
例为 0.13%，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金持有的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上
市或银行间同业市场交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身
经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用"自上而下"的策略，通
国投瑞银中证 500指数量化增强型证券投资基金 2021年中期报告
第 38页，共 57页
过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的
决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种
进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配
置、投资组合进行修正，通过投资组合的分散化等方式，来主动应对可能发生的其他价
格风险。
此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多
种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜
在价格风险，及时对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基
金资
产净
值比
例（%）
交易性金融资产－股票投资 286,334,003.51 91.10 155,464,528.28 88.89
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 422,540.96 0.13 135,114.06 0.08
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 286,756,544.47 91.23 155,599,642.34 88.97
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
本基金管理人运用定量分析方法对本基金的其他价格风险进行分析。下表为
其他价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投资价
格发生合理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。正数表示可能
增加基金资产净值，负数表示可能减少基资产净值。
分析 相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
国投瑞银中证 500指数量化增强型证券投资基金 2021年中期报告
第 39页，共 57页
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
基金业绩比较基准增
加 5％
15,184,055.05 8,392,798.36
基金业绩比较基准减
少 5％
-15,184,055.05 -8,392,798.36
注：本基金的业绩比较基准=中证 500指数收益率×95%+商业银行活期存款利率（税
前）×5%
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
7投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 286,334,003.51 88.59
其中：股票 286,334,003.51 88.59
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 422,540.96 0.13
其中：债券 422,540.96 0.13
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买
入返售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金
合计
31,941,870.33 9.88
8 其他各项资产 4,530,827.76 1.40
9 合计 323,229,242.56 100.00
注：本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。
国投瑞银中证 500指数量化增强型证券投资基金 2021年中期报告
第 40页，共 57页
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例（％）
A 农、林、牧、渔业 509,062.28 0.16
B 采矿业 5,355,026.80 1.70
C 制造业 185,423,415.10 58.99
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
8,124,616.39 2.58
E 建筑业 4,877,971.37 1.55
F 批发和零售业 11,101,245.90 3.53
G 交通运输、仓储和邮政业 5,911,056.68 1.88
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
13,994,959.98 4.45
J 金融业 15,800,168.10 5.03
K 房地产业 10,875,921.06 3.46
L 租赁和商务服务业 8,278,816.00 2.63
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 3,960,101.75 1.26
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 815,433.20 0.26
Q 卫生和社会工作 5,065,743.90 1.61
R 文化、体育和娱乐业 4,232,592.00 1.35
S 综合 2,007,873.00 0.64
合计 286,334,003.51 91.10
7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
国投瑞银中证 500指数量化增强型证券投资基金 2021年中期报告
第 41页，共 57页
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
占基金资产
净值比例(％)
1 600089 特变电工
535,437.0
0
6,880,365.45 2.19
2 002185 华天科技
352,300.0
0
5,421,897.00 1.72
3 300463 迈克生物
118,653.0
0
4,994,104.77 1.59
4 600895 张江高科
262,500.0
0
4,795,875.00 1.53
5 002382 蓝帆医疗
222,500.0
0
4,639,125.00 1.48
6 300002 神州泰岳
935,300.0
0
4,536,205.00 1.44
7 300244 迪安诊断
116,413.0
0
4,458,617.90 1.42
8 600879 航天电子
587,100.0
0
4,414,992.00 1.40
9 600739 辽宁成大
208,600.0
0
4,340,966.00 1.38
10 000930 中粮科技
478,800.0
0
4,313,988.00 1.37
11 601928 凤凰传媒
592,800.0
0
4,232,592.00 1.35
12 000725 京东方 A
667,500.0
0
4,165,200.00 1.33
13 600512 腾达建设
1,357,000.
00
4,125,280.00 1.31
14 601336 新华保险 88,100.00 4,044,671.00 1.29
15 603156 养元饮品
136,300.0
0
3,895,454.00 1.24
16 000039 中集集团
214,200.0
0
3,894,156.00 1.24
17 002966 苏州银行
521,400.0
0
3,832,290.00 1.22
18 002180 纳思达
118,094.0
0
3,802,626.80 1.21
19 000012 南玻 A
369,700.0
0
3,785,728.00 1.20
20 000830 鲁西化工
201,400.0
0
3,772,222.00 1.20
21 600038 中直股份 70,855.00 3,736,892.70 1.19
22 600623 华谊集团 419,400.0 3,694,914.00 1.18
国投瑞银中证 500指数量化增强型证券投资基金 2021年中期报告
第 42页，共 57页
0
23 600729 重庆百货
134,600.0
0
3,694,770.00 1.18
24 000581 威孚高科
177,000.0
0
3,686,910.00 1.17
25 601512 中新集团
360,346.0
0
3,589,046.16 1.14
26 300058 蓝色光标
587,500.0
0
3,554,375.00 1.13
27 000630 铜陵有色
1,277,800.
00
3,475,616.00 1.11
28 600808 马钢股份
797,000.0
0
3,419,130.00 1.09
29 000528 柳工
414,500.0
0
3,398,900.00 1.08
30 600867 通化东宝
281,600.0
0
3,362,304.00 1.07
31 002266 浙富控股
657,800.0
0
3,282,422.00 1.04
32 000063 中兴通讯 93,100.00 3,093,713.00 0.98
33 000100 TCL科技
399,500.0
0
3,056,175.00 0.97
34 600549 厦门钨业
142,800.0
0
2,974,524.00 0.95
35 600460 士兰微 50,900.00 2,868,215.00 0.91
36 002408 齐翔腾达
214,200.0
0
2,660,364.00 0.85
37 600207 安彩高科
329,800.0
0
2,582,334.00 0.82
38 002281 光迅科技 99,300.00 2,442,780.00 0.78
39 600008 首创环保
809,800.0
0
2,437,498.00 0.78
40 000799 酒鬼酒 9,500.00 2,428,200.00 0.77
41 601211 国泰君安
141,000.0
0
2,416,740.00 0.77
42 000046 泛海控股
1,033,600.
00
2,377,280.00 0.76
43 601598 中国外运
469,500.0
0
2,370,975.00 0.75
44 601233 桐昆股份 97,800.00 2,356,002.00 0.75
45 600060 海信视像
139,200.0
0
2,352,480.00 0.75
46 000723 美锦能源
307,700.0
0
2,326,212.00 0.74
国投瑞银中证 500指数量化增强型证券投资基金 2021年中期报告
第 43页，共 57页
47 300168 万达信息
158,300.0
0
2,311,180.00 0.74
48 600418 江淮汽车
180,600.0
0
2,244,858.00 0.71
49 000488 晨鸣纸业
274,600.0
0
2,235,244.00 0.71
50 002183 怡亚通
387,000.0
0
2,217,510.00 0.71
51 601636 旗滨集团
118,800.0
0
2,204,928.00 0.70
52 600201 生物股份
123,600.0
0
2,156,820.00 0.69
53 002649 博彦科技
205,200.0
0
2,154,600.00 0.69
54 002092 中泰化学
207,800.0
0
2,134,106.00 0.68
55 600409 三友化工
207,600.0
0
2,098,836.00 0.67
56 601168 西部矿业
174,700.0
0
2,084,171.00 0.66
57 600642 申能股份
334,400.0
0
2,053,216.00 0.65
58 000807 云铝股份
169,600.0
0
2,018,240.00 0.64
59 000009 中国宝安
109,900.0
0
2,007,873.00 0.64
60 600875 东方电气
183,000.0
0
2,007,510.00 0.64
61 002156 通富微电 81,000.00 1,947,240.00 0.62
62 603260 合盛硅业 24,800.00 1,907,368.00 0.61
63 600699 均胜电子 72,600.00 1,852,752.00 0.59
64 000825 太钢不锈
243,300.0
0
1,822,317.00 0.58
65 002078 太阳纸业
136,200.0
0
1,818,270.00 0.58
66 600649 城投控股
372,300.0
0
1,772,148.00 0.56
67 600271 航天信息
136,000.0
0
1,772,080.00 0.56
68 600779 水井坊 14,000.00 1,768,900.00 0.56
69 600884 杉杉股份 71,700.00 1,672,044.00 0.53
70 601888 中国中免 5,300.00 1,590,530.00 0.51
71 600171 上海贝岭 49,600.00 1,509,328.00 0.48
72 600707 彩虹股份 160,300.0 1,508,423.00 0.48
国投瑞银中证 500指数量化增强型证券投资基金 2021年中期报告
第 44页，共 57页
0
73 600446 金证股份
103,300.0
0
1,491,652.00 0.47
74 002038 双鹭药业
140,200.0
0
1,476,306.00 0.47
75 002064 华峰化学
102,900.0
0
1,461,180.00 0.46
76 002709 天赐材料 13,610.00 1,450,553.80 0.46
77 000898 鞍钢股份
321,700.0
0
1,431,565.00 0.46
78 688099 晶晨股份 12,690.00 1,423,818.00 0.45
79 002701 奥瑞金
268,865.0
0
1,381,966.10 0.44
80 600392 盛和资源 78,900.00 1,369,704.00 0.44
81 600141 兴发集团 72,700.00 1,368,941.00 0.44
82 600260 凯乐科技
144,000.0
0
1,278,720.00 0.41
83 600500 中化国际
161,900.0
0
1,272,534.00 0.40
84 600959 江苏有线
416,600.0
0
1,270,630.00 0.40
85 603486 科沃斯 5,400.00 1,231,632.00 0.39
86 600390 五矿资本
199,500.0
0
1,193,010.00 0.38
87 002606 大连电瓷
163,100.0
0
1,188,999.00 0.38
88 601969 海南矿业
102,100.0
0
1,187,423.00 0.38
89 600166 福田汽车
342,200.0
0
1,180,590.00 0.38
90 002603 以岭药业 39,500.00 1,151,820.00 0.37
91 000501 鄂武商Ａ 98,200.00 1,148,940.00 0.37
92 601005 重庆钢铁
427,100.0
0
1,140,357.00 0.36
93 300677 英科医疗 9,100.00 1,135,680.00 0.36
94 600377 宁沪高速
113,773.0
0
1,110,424.48 0.35
95 300180 华峰超纤
222,500.0
0
1,101,375.00 0.35
96 002745 木林森 81,800.00 1,096,120.00 0.35
97 600582 天地科技
274,700.0
0
1,071,330.00 0.34
98 000407 胜利股份
255,800.0
0
1,038,548.00 0.33
国投瑞银中证 500指数量化增强型证券投资基金 2021年中期报告
第 45页，共 57页
99 002048 宁波华翔 52,600.00 1,025,700.00 0.33
100 002646 青青稞酒 45,700.00 993,518.00 0.32
101 002030 达安基因 46,272.00 982,817.28 0.31
102 002839 张家港行
176,900.0
0
962,336.00 0.31
103 600835 上海机电 59,000.00 958,750.00 0.31
104 601866 中远海发
253,800.0
0
951,750.00 0.30
105 002920 德赛西威 8,600.00 946,688.00 0.30
106 601919 中远海控 30,800.00 940,632.00 0.30
107 600901 江苏租赁
180,600.0
0
939,120.00 0.30
108 000960 锡业股份 58,300.00 934,549.00 0.30
109 300280 紫天科技 25,100.00 916,401.00 0.29
110 000990 诚志股份 67,400.00 858,002.00 0.27
111 603377 东方时尚 76,280.00 815,433.20 0.26
112 601699 潞安环能 67,800.00 800,718.00 0.25
113 600398 海澜之家
110,000.0
0
796,400.00 0.25
114 600967 内蒙一机 75,500.00 764,060.00 0.24
115 002022 科华生物 42,100.00 754,011.00 0.24
116 600039 四川路桥
116,000.0
0
727,320.00 0.23
117 600667 太极实业 78,800.00 717,080.00 0.23
118 600094 大名城
190,200.0
0
717,054.00 0.23
119 600859 王府井 23,500.00 678,680.00 0.22
120 300377 赢时胜 60,800.00 677,312.00 0.22
121 002340 格林美 72,400.00 676,940.00 0.22
122 601717 郑煤机 57,200.00 665,236.00 0.21
123 600176 中国巨石 42,300.00 656,073.00 0.21
124 002056 横店东磁 50,200.00 652,600.00 0.21
125 003022 联泓新科 21,200.00 650,840.00 0.21
126 002636 金安国纪 40,000.00 648,800.00 0.21
127 603568 伟明环保 28,355.00 647,344.65 0.21
128 000983 山西焦煤 77,480.00 643,858.80 0.20
129 002249 大洋电机
122,300.0
0
642,075.00 0.20
130 000959 首钢股份
108,700.0
0
610,894.00 0.19
131 603882 金域医学 3,800.00 607,126.00 0.19
132 002274 华昌化工 59,700.00 601,179.00 0.19
133 000050 深天马 A 39,800.00 564,364.00 0.18
134 600717 天津港 137,060.0 537,275.20 0.17
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0
135 603267 鸿远电子 3,900.00 498,888.00 0.16
136 603477 巨星农牧 41,900.00 497,772.00 0.16
137 300783 三只松鼠 10,100.00 478,336.00 0.15
138 603589 口子窖 6,900.00 467,061.00 0.15
139 600811 东方集团
146,200.0
0
445,910.00 0.14
140 600546 山煤国际 60,000.00 430,800.00 0.14
141 002074 国轩高科 9,500.00 413,820.00 0.13
142 000425 徐工机械 64,400.00 410,228.00 0.13
143 603933 睿能科技 25,100.00 402,102.00 0.13
144 002429 兆驰股份 65,700.00 398,799.00 0.13
145 300285 国瓷材料 8,100.00 394,875.00 0.13
146 603198 迎驾贡酒 8,900.00 394,270.00 0.13
147 300358 楚天科技 20,700.00 387,297.00 0.12
148 603225 新凤鸣 16,900.00 343,070.00 0.11
149 600259 广晟有色 10,000.00 338,100.00 0.11
150 600339 中油工程
105,900.0
0
300,756.00 0.10
151 600022 山东钢铁
168,200.0
0
289,304.00 0.09
152 301015 百洋医药 4,614.00 251,115.78 0.08
153 601177 杭齿前进 30,700.00 247,749.00 0.08
154 688601 力芯微 1,174.00 216,133.40 0.07
155 688161 威高骨科 1,941.00 205,843.05 0.07
156 301016 雷尔伟 2,747.00 115,711.58 0.04
157 688625 呈和科技 2,672.00 113,907.36 0.04
158 688201 信安世纪 2,129.00 96,677.89 0.03
159 688499 利元亨 2,149.00 83,488.65 0.03
160 301018 申菱环境 7,811.00 64,753.19 0.02
161 603529 爱玛科技 1,019.00 59,224.28 0.02
162 688667 菱电电控 554.00 57,549.52 0.02
163 688239 航宇科技 4,926.00 56,550.48 0.02
164 688087 英科再生 2,469.00 54,219.24 0.02
165 301017 漱玉平民 5,550.00 49,173.00 0.02
166 301020 密封科技 4,210.00 44,794.40 0.01
167 688367 工大高科 1,717.00 37,035.69 0.01
168 601528 瑞丰银行 2,230.00 34,721.10 0.01
169 300957 贝泰妮 113.00 28,471.48 0.01
170 301021 英诺激光 2,899.00 27,424.54 0.01
171 001207 联科科技 682.00 22,581.02 0.01
172 300979 华利集团 255.00 22,312.50 0.01
173 688226 威腾电气 2,693.00 17,289.06 0.01
174 300953 震裕科技 168.00 16,774.80 0.01
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175 300982 苏文电能 317.00 14,356.93 0.00
176 001208 华菱线缆 1,754.00 13,558.42 0.00
177 300940 南极光 307.00 13,317.66 0.00
178 300614 百川畅银 329.00 13,285.02 0.00
179 300937 药易购 244.00 13,105.24 0.00
180 300942 易瑞生物 443.00 12,634.36 0.00
181 300941 创识科技 252.00 12,584.88 0.00
182 603171 税友股份 637.00 12,230.40 0.00
183 300997 欢乐家 928.00 12,110.40 0.00
184 300933 中辰股份 1,112.00 11,609.28 0.00
185 301002 崧盛股份 201.00 11,581.62 0.00
186 605287 德才股份 349.00 11,014.44 0.00
187 300968 格林精密 897.00 10,826.79 0.00
188 300956 英力股份
371.00 9,571.80 0.00
189 300962 中金辐照 576.00 9,429.12 0.00
190 300966 共同药业 286.00 9,020.44 0.00
191 300945 曼卡龙 474.00 8,949.12 0.00
192 300948 冠中生态 324.00 8,884.08 0.00
193 300950 德固特 219.00 8,569.47 0.00
194 605162 新中港 1,377.00 8,358.39 0.00
195 300958 建工修复
300.00 8,166.00 0.00
196 300986 志特新材 264.00 8,070.48 0.00
197 300987 川网传媒 301.00 8,069.81 0.00
198 300978 东箭科技 593.00 8,064.80 0.00
199 300926 博俊科技 359.00 7,969.80 0.00
200 300971 博亚精工 245.00 6,931.05 0.00
201 301004 嘉益股份 312.00 6,845.28 0.00
202 300927 江天化学 217.00 6,531.70 0.00
203 300975 商络电子 492.00 6,410.76 0.00
204 301011 华立科技 175.00 5,922.00 0.00
205 300943 春晖智控 255.00 5,867.55 0.00
206 300967 晓鸣股份 507.00 5,850.78 0.00
207 300972 万辰生物 430.00 5,439.50 0.00
208 605011 杭州热电 525.00 4,662.00 0.00
209 300995 奇德新材 191.00 4,454.12 0.00
210 301007 德迈仕 303.00 4,375.32 0.00
211 300998 宁波方正 201.00 4,285.32 0.00
212 301012 扬电科技 170.00 4,124.20 0.00
213 300992 泰福泵业 200.00 4,064.00 0.00
214 301010 晶雪节能 218.00 3,838.98 0.00
215 300917 特发服务 65.00 1,797.90 0.00
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7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 002382 蓝帆医疗 8,601,615.00 4.92
2 600089 特变电工 6,213,427.83 3.55
3 000581 威孚高科 5,466,444.75 3.13
4 002266 浙富控股 5,408,476.13 3.09
5 000063 中兴通讯 5,328,704.00 3.05
6 600426 华鲁恒升 5,284,307.00 3.02
7 600038 中直股份 5,265,700.10 3.01
8 600895 张江高科 5,185,478.00 2.96
9 600739 辽宁成大 5,045,667.42 2.88
10 002649 博彦科技 4,974,786.73 2.84
11 300463 迈克生物 4,711,326.60 2.69
12 300002 神州泰岳 4,626,399.00 2.65
13 000930 中粮科技 4,587,449.00 2.62
14 600879 航天电子 4,579,143.00 2.62
15 000012 南玻 A 4,539,951.99 2.60
16 600699 均胜电子 4,507,174.37 2.58
17 601928 凤凰传媒 4,463,008.00 2.55
18 600642 申能股份 4,402,838.00 2.52
19 002064 华峰化学 4,321,180.00 2.47
20 601336 新华保险 4,297,882.00 2.46
21 002966 苏州银行 4,295,518.00 2.46
22 600512 腾达建设 4,270,857.00 2.44
23 000725 京东方 A 4,153,988.00 2.38
24 603156 养元饮品 4,038,921.00 2.31
25 600729 重庆百货 4,010,551.00 2.29
26 002281 光迅科技 3,975,486.00 2.27
27 603589 口子窖 3,955,198.00 2.26
28 000630 铜陵有色 3,955,066.00 2.26
29 002180 纳思达 3,902,607.34 2.23
30 000528 柳工 3,874,598.28 2.22
31 600207 安彩高科 3,865,923.00 2.21
32 600649 城投控股 3,840,543.00 2.20
33 300244 迪安诊断 3,820,906.13 2.18
34 002185 华天科技 3,787,327.00 2.17
35 600867 通化东宝 3,783,048.42 2.16
36 600623 华谊集团 3,694,588.00 2.11
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37 000100 TCL科技 3,662,383.00 2.09
38 601211 国泰君安 3,642,910.00 2.08
39 601512 中新集团 3,633,898.26 2.08
40 000898 鞍钢股份 3,594,607.00 2.06
41 600171 上海贝岭 3,571,662.00 2.04
42 300017 网宿科技 3,528,980.00 2.02
43 603882 金域医学 3,505,814.94 2.00
注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易
费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 603882 金域医学 6,784,827.61 3.88
2 600171 上海贝岭 6,407,522.00 3.66
3 600426 华鲁恒升 6,183,904.40 3.54
4 002382 蓝帆医疗 6,059,565.00 3.46
5 300274 阳光电源 6,006,958.00 3.43
6 600143 金发科技 4,726,372.06 2.70
7 603589 口子窖 4,075,115.79 2.33
8 002807 江阴银行 3,819,832.20 2.18
9 300017 网宿科技 3,819,752.00 2.18
10 600704 物产中大 3,754,741.90 2.15
11 603806 福斯特 3,722,314.20 2.13
12 000581 威孚高科 3,687,493.00 2.11
13 000009 中国宝安 3,639,298.28 2.08
14 600582 天地科技 3,584,715.00 2.05
15 600699 均胜电子 3,520,747.92 2.01
16 000729 燕京啤酒 3,468,056.00 1.98
17 002926 华西证券 3,385,634.00 1.94
18 600373 中文传媒 3,345,199.00 1.91
19 000800 一汽解放 3,311,178.87 1.89
20 600100 同方股份 3,302,803.00 1.89
注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易
费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 564,894,472.26
卖出股票的收入（成交）总额 471,783,410.41
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注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）
填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值
比例(％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 422,540.96 0.13
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 422,540.96 0.13
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值
占基金资产
净值比例(％)
1 113016 小康转债 200 92,478.00 0.03
2 113050 南银转债 790 78,998.96 0.03
3 113509 新泉转债 200 44,366.00 0.01
4 113534 鼎胜转债 200 40,156.00 0.01
5 113550 常汽转债 200 34,854.00 0.01
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
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7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 名称 持仓量 合约市值 公允价值变
动
风险说明
IC2109
中证 500股
指期货
2109合约
6
8,000,400.0
0
204,360.00 -
公允价值变动总额合计 204,360.00
股指期货投资本期收益 1,215,417.47
股指期货投资本期公允价值变动 -23,160.00
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
为更好地实现投资目标，本基金在注重风险管理的前提下，以套期保值为目的，适
度运用股指期货。本基金利用股指期货流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点，提高
投资组合的运作效率。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券中，持有“神州泰岳”，根据中国证券监督管理委员会北
京监管局 2021年 3月 11日公告，北京神州泰岳软件股份有限公司因以前年度开展的部
分计算机硬件购销业务会计核算依据不充分，业务管理及风险控制存在缺陷，导致公司
相关财务信息披露不准确，被北京监管局采取责令改正的监督管理措施，并将相关违规
行为记入证券期货市场诚信档案。基金管理人认为，上述公司被处罚事项有利于上述公
司加强内部管理，上述公司当前总体生产经营和财务状况保持稳定，事件对上述公司经
营活动未产生实质性影响，不改变上述公司基本面。本基金对上述证券的投资严格执行
了基金管理人规定的投资决策程序。
除上述情况外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的，
在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
7.12.2本基金不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选库的情况。
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7.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,169,234.28
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 9,451.50
5 应收申购款 3,352,141.98
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 4,530,827.76
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产
净值比例(%)
1 113016 小康转债 92,478.00 0.03
2 113509 新泉转债 44,366.00 0.01
3 113534 鼎胜转债 40,156.00 0.01
4 113550 常汽转债 34,854.00 0.01
5 113508 新凤转债 25,962.00 0.01
6 123089 九洲转 2 23,366.00 0.01
7 113609 永安转债 22,714.00 0.01
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末股票投资不存在流通受限情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
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份额级别
持有人户
数(户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
国投瑞银中证
500指数量化
增强 A
13,073 7,882.51
10,179,584.8
5
9.88%
92,868,495.8
4
90.12%
国投瑞银中证
500指数量化
增强 C
5,513 7,031.95
22,919,721.7
9
59.12%
15,847,423.3
3
40.88%
合计
18,586 7,630.22
33,099,306.6
4
23.34%
108,715,919.
17
76.66%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从
业人员持有本基金
国投瑞银中证500指
数量化增强 A
609,327.43 0.59%
国投瑞银中证500指
数量化增强 C
85,844.48 0.22%
合计 695,171.91 0.49%
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、
基金投资和研究部门
负责人持有本开放式
基金
国投瑞银中证 500指
数量化增强 A
10~50
国投瑞银中证 500指
数量化增强 C
0~10
合计 10~50
本基金基金经理持有
本开放式基金
国投瑞银中证 500指
数量化增强 A
10~50
国投瑞银中证 500指
数量化增强 C
0
合计 10~50
国投瑞银中证 500指数量化增强型证券投资基金 2021年中期报告
第 54页，共 57页
9开放式基金份额变动
单位：份
项目
国投瑞银中证 500指数量
化增强 A
国投瑞银中证 500指数量
化增强 C
本报告期期初基金份额总额 76,595,038.51 14,958,076.12
本报告期基金总申购份额 67,958,882.69 47,699,330.56
减：本报告期基金总赎回份额 41,505,840.51 23,890,261.56
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 103,048,080.69 38,767,145.12
10
重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
报告期内，基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动如下：
1、2021年 5月，中国农业银行总行决定谭敦宇任托管业务部总裁。
报告期内，基金管理人的重大人事变动如下：
1、自 2021年 6月 25日起，刘凯先生不再担任公司副总经理。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、
基金财产相关的诉讼，且无涉及本基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金基金投资策略未发生变化。
10.5本报告期持有的基金发生的重大影响事件
本基金本报告期未持有基金。
10.6为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内本基金聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金提供审计服务，
未发生改聘事务所的情况。
10.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内基金管理人、基金托管人的托管业务部门及其高级管理人员未受监管部门
稽查或处罚。
国投瑞银中证 500指数量化增强型证券投资基金 2021年中期报告
第 55页，共 57页
10.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.8.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
国泰君安 1 528,743,630.84 51.25% 492,399.06 51.25% -
招商证券 1 502,960,981.35 48.75% 468,420.74 48.75% -
10.8.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金
额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
国泰君安 574,856.10 83.61% - - - -
招商证券 112,698.82 16.39% - - - -
注：1、本基金管理人在租用证券机构交易单元上符合中国证监会的有关规定。本
基金管理人将证券经营机构的注册资本、研究水平、财务状况、经营状况、经营行为以
及通讯交易条件作为基金专用交易单元的选择标准，由研究部、投资部及交易部对券商
进行考评并提出交易单元租用及更换方案。根据董事会授权，由公司执行委员会批准。
2、本基金本报告期交易单元未发生变化。
10.9 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1
报告期内基金管理人对调整旗下部分基
金单笔最低申购（含定期定额投资）金
额、单笔最低赎回份额及账户最低保留
份额进行公告
上海证券报，中国证券
报，证券日报，证券时
报，中国证监会基金电
子披露网站
2021-03-22
2
报告期内基金管理人对旗下部分基金根
据指数基金指引修改相关条款、投资范
上海证券报，中国证券
报，证券日报，证券时
2021-03-30
国投瑞银中证 500指数量化增强型证券投资基金 2021年中期报告
第 56页，共 57页
围增加存托凭证、增加侧袋机制并修改
法律文件进行公告
报，中国证监会基金电
子披露网站
3
报告期内基金管理人对基金行业高级管
理人员变更进行公告
证券时报，中国证监会
基金电子披露网站
2021-06-26
11影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
产品特有风险
投资者应关注本基金单一投资者持有份额比例过高时，可能出现以下风险：
1、赎回申请延期办理的风险
单一投资者大额赎回时易触发本基金巨额赎回的条件，中小投资者可能面临小额赎回申请
也需要部分延期办理的风险。
2、基金净值大幅波动的风险
单一投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波
动；单一投资者大额赎回时，相应的赎回费归入基金资产以及赎回时的份额净值的精度问
题均可能引起基金份额净值出现较大波动。
3、基金投资策略难以实现的风险
单一投资者大额赎回后，可能使基金资产净值显著降低，从而使基金在拟参与银行间市场
交易等投资时受到限制，导致基金投资策略难以实现。
4、基金财产清算（或转型）的风险
根据本基金基金合同的约定，基金合同生效后的存续期内，若连续60个工作日出现基金份
额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金合同将终止，并根据
基金合同的约定进行基金财产清算。单一投资者大额赎回后，可能造成基金资产净值大幅
缩减而直接导致触发本基金合同约定的终止及清算条款，对本基金的继续存续产生较大影
响。
5、召开基金份额持有人大会及表决时可能存在的风险
由于单一机构投资者所持有的基金份额占比较高，在召开持有人大会并对重大事项进行投
票表决时，单一机构投资者将拥有高的投票权重。
注：本基金本报告期无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
《关于准予国投瑞银中证 500指数量化增强型证券投资基金注册的批复》（证监许
可[2018]463号）
《关于国投瑞银中证 500指数量化增强型证券投资基金备案确认的函》（机构部函
国投瑞银中证 500指数量化增强型证券投资基金 2021年中期报告
第 57页，共 57页
[2018]1795号）
《国投瑞银中证 500指数量化增强型证券投资基金基金合同》
《国投瑞银中证 500指数量化增强型证券投资基金托管协议》
国投瑞银基金管理有限公司营业执照、公司章程及基金管理人业务资格批件
本报告期内在中国证监会规定媒介上披露的信息公告原文
国投瑞银中证 500指数量化增强型证券投资基金 2021年中期报告原文
12.2 存放地点
中国广东省深圳市福田区金田路 4028号荣超经贸中心 46层
存放网址：http://www.ubssdic.com
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅
咨询电话：国投瑞银基金管理有限公司客户服务热线 400-880-6868
国投瑞银基金管理有限公司
二〇二一年八月三十日
