对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
鹏华研究驱动混合(006230)

鹏华研究驱动混合型证券投资基金2021年中期报告查看PDF公告










鹏华研究驱动混合型证券投资基金 2021 年中期报告


2021 年 6 月 30 日
































基金管理人:鹏华基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 送出日期:2021 年 8 月 30 日 鹏华研究驱动混合 2021年中期报告 第 2页 共 54页


§1 重要提示及目录 1.1 重要提示


基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以 上独立董事签字同意,并由董事长签发。








基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 08月 27日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。


本报告中财务资料未经审计。





本报告期自 2021年 01 月 01日起至 2021 年 06月 30日止。


鹏华研究驱动混合 2021年中期报告 第 3页 共 54页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ............................................................ 2 1.1 重要提示 .................................................................... 2 1.2 目录 ........................................................................ 3 §2 基金简介 .................................................................. 5 2.1 基金基本情况 ................................................................ 5 2.2 基金产品说明 ................................................................ 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 7 2.4 信息披露方式 ................................................................ 7 2.5 其他相关资料 ................................................................ 7 §3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................. 8 3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 8 3.2 基金净值表现 ................................................................ 8 3.3 其他指标 .................................................................... 9 §4 管理人报告 ................................................................ 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................... 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 12 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 12 §5 托管人报告 ............................................................... 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 13 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 13 §6 半年度财务会计报告(未经审计) ............................................ 13 6.1 资产负债表 ................................................................. 13 6.2 利润表 ..................................................................... 14 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................... 16 6.4 报表附注 ................................................................... 17 §7 投资组合报告 ............................................................. 38 7.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 38 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 39 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 40 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................. 43 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 45 鹏华研究驱动混合 2021年中期报告 第 4页 共 54页


7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 45 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 45 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 45 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 45 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................. 45 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 45 7.12 投资组合报告附注 .......................................................... 46 §8 基金份额持有人信息 ........................................................ 46 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 46 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 47 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 47 §9 开放式基金份额变动 ........................................................ 47 §10 重大事件揭示 ............................................................ 47 10.1 基金份额持有人大会决议 .................................................... 47 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 47 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 48 10.4 基金投资策略的改变 ........................................................ 48 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 48 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 48 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 48 10.8 其他重大事件 .............................................................. 50 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................. 53 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ..................... 53 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................. 53 §12 备查文件目录 ............................................................ 54 12.1 备查文件目录 .............................................................. 54 12.2 存放地点 .................................................................. 54 12.3 查阅方式 .................................................................. 54


鹏华研究驱动混合 2021年中期报告 第 5页 共 54页


§2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称


鹏华研究驱动混合型证券投资基金 基金简称


鹏华研究驱动混合 基金主代码


006230 基金运作方式


契约型开放式 基金合同生效日


2018 年 9月 14日 基金管理人


鹏华基金管理有限公司 基金托管人


中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额


23,266,225.77 份


基金合同存续期


不定期 注:无。 2.2 基金产品说明 投资目标


在严格控制风险的前提下,依托基金管理人的研究平台和研究能力, 通过对企业基本面的全面深入研究,挖掘沪深港三地市场中具有持 续发展潜力的企业,力争实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略


1、资产配置策略 本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济变量(包 括 GDP 增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走 势等)以及各项国家政策(包括财政、货币、税收、汇率政策等) 来判断经济周期目前的位置以及未来将发展的方向,在此基础上分 析研判 A股市场以及港股市场、债券市场、货币市场的预期收益与 风险,并据此进行大类资产的配置与组合构建,合理确定本基金在 股票(包括 A 股和港股)、债券、现金等金融工具上的投资比例,并 随着各类资产风险收益特征的相对变化,适时动态地调整各资产投 资比例。 2、股票投资策略 依托基金管理人的研究平台和研究能 力,在对公司持续、深入、全面研究的基础上,本基金通过自上而 下及自下而上相结合的方法挖掘 A股和港股的优质公司,构建股票 投资组合。核心思路在于:1)自上而下地分析行业的增长前景、行 业结构、商业模式、竞争要素等分析把握其投资机会;2)自下而上 地评判企业的核心竞争力、管理层、治理结构等以及其所提供的产 品和服务是否契合未来行业增长的大趋势,对企业基本面和估值水 平进行综合的研判,深度挖掘优质的个股。 (1)自上而下的行业 遴选 本基金将自上而下地进行行业遴选,重点关注行业增长前景、 行业利润前景和行业成功要素。对行业增长前景,主要分析行业的 外部发展环境、行业的生命周期以及行业波动与经济周期的关系等; 对行业利润前景,主要分析行业结构,特别是业内竞争的方式、业 内竞争的激烈程度、以及业内厂商的谈判能力等。基于对行业结构 的分析形成对业内竞争的关键成功要素的判断,为预测企业经营环 境的变化建立起扎实的基础。 (2)自下而上的个股选择 本基金 通过定性和定量相结合的方法进行自下而上的个股选择,对企业基 本面和估值水平进行综合的研判,精选优质个股。 1)定性分析 本 鹏华研究驱动混合 2021年中期报告 第 6页 共 54页


基金通过以下两方面标准对股票的基本面进行研究分析并筛选出优 质的公司: 一方面是竞争力分析,通过对公司竞争策略和核心竞 争力的分析,选择具有可持续竞争优势的公司或未来具有广阔成长 空间的公司。就公司竞争策略,基于行业分析的结果判断策略的有 效性、策略的实施支持和策略的执行成果;就核心竞争力,分析公 司的现有核心竞争力,并判断公司能否利用现有的资源、能力和定 位取得可持续竞争优势。 另一方面是管理层分析,通过着重考察 公司的管理层以及管理制度,选择具有良好治理结构、管理水平较 高的优质公司。 2)定量分析 本基金通过对公司定量的估值分析, 挖掘优质的投资标的。通过对估值方法的选择和估值倍数的比较, 选择股价相对低估的股票。就估值方法而言,基于行业的特点确定 对股价最有影响力的关键估值方法(包括市盈率(PE)、市盈率相对 盈利增长比率(PEG)、市净率(PB)、市销率(PS)、企业价值倍数 (EV/EBITDA)等);就估值倍数而言,通过业内比较、历史比较和 增长性分析,确定具有上升基础的股价水平。 (3)港股通标的股 票投资策略 本基金所投资港股通标的股票除适用上述个股投资策 略外,本基金投资港股通标的股票还将关注: 1)在港股市场上市、 具有行业代表性的优质中资公司; 2)具有行业稀缺性的香港本地 和外资公司; 3)港股市场在行业结构、估值、AH 股折溢价、分 红率等方面具有吸引力的投资标的。 (4)存托凭证投资策略 本 基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投 资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 3、债券投资策略 本基金债券投资将采取久期策略、收益率曲线策略、骑乘策略、息 差策略、个券选择策略、信用策略等积极投资策略,自上而下地管 理组合的久期,灵活地调整组合的券种搭配,同时精选个券,以增 强组合的持有期收益。 (1)久期策略 久期管理是债券投资的重 要考量因素,本基金将采用以“目标久期”为中心、自上而下的组 合久期管理策略。 (2)收益率曲线策略 收益率曲线的形状变化 是判断市场整体走向的一个重要依据,本基金将据此调整组合长、 中、短期债券的搭配,并进行动态调整。 (3)骑乘策略 本基金 将采用基于收益率曲线分析对债券组合进行适时调整的骑乘策略, 以达到增强组合的持有期收益的目的。 (4)息差策略 本基金将 采用息差策略,以达到更好地利用杠杆放大债券投资的收益的目的。 (5)个券选择策略 本基金将根据单个债券到期收益率相对于市场 收益率曲线的偏离程度,结合信用等级、流动性、选择权条款、税 赋特点等因素,确定其投资价值,选择定价合理或价值被低估的债 券进行投资。 (6)信用策略 本基金通过主动承担适度的信用风 险来获取信用溢价,根据内、外部信用评级结果,结合对类似债券 信用利差的分析以及对未来信用利差走势的判断,选择信用利差被 高估、未来信用利差可能下降的信用债进行投资。 4、权证投资策 略 本基金通过对权证标的证券基本面的研究,并结合权证定价模 型及价值挖掘策略、价差策略、双向权证策略等寻求权证的合理估 值水平,追求稳定的当期收益。 5、中小企业私募债投资策略 中 小企业私募债券是在中国境内以非公开方式发行和转让,约定在一 定期限还本付息的公司债券。由于其非公开性及条款可协商性,普 鹏华研究驱动混合 2021年中期报告 第 7页 共 54页


遍具有较高收益。本基金将深入研究发行人资信及公司运营情况, 合理合规合格地进行中小企业私募债券投资。本基金在投资过程中 密切监控债券信用等级或发行人信用等级变化情况,尽力规避风险, 并获取超额收益。 6、股指期货投资策略 本基金将根据风险管理 的原则,以套期保值为目标,选择流动性好、交易活跃的股指期货 合约,充分考虑股指期货的风险收益特征,通过多头或空头的套期 保值策略,以改善投资组合的投资效果,实现股票组合的超额收 益。 7、资产支持证券的投资策略 本基金将综合运用战略资产配 置和战术资产配置进行资产支持证券的投资组合管理,并根据信用 风险、利率风险和流动性风险变化积极调整投资策略,严格遵守法 律法规和基金合同的约定,在保证本金安全和基金资产流动性的基 础上获得稳定收益。 业绩比较基准


沪深 300指数收益率× 40% + 恒生指数收益率(经汇率调整后) ×40%+中证综合债指数收益率×20% 风险收益特征


本基金属于混合型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、 债券基金,低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,会面 临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等 差异带来的特有风险。 注:无。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目


基金管理人


基金托管人


名称


鹏华基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露 负责人


姓名


张戈 许俊 联系电话


0755-82825720 010-66594319 电子邮箱


zhangge@phfund.com.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电话


4006788999 95566 传真


0755-82021126 010-66594942 注册地址


深圳市福田区福华三路 168 号深 圳国际商会中心第 43楼 北京市西城区复兴门内大街 1号 办公地址


深圳市福田区福华三路 168 号深 圳国际商会中心第 43楼 北京市西城区复兴门内大街 1号 邮政编码


518048 100818 法定代表人


何如 刘连舸 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称


《中国证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 址


http://www.phfund.com.cn 基金中期报告备置地点


深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43层鹏华基金管理有限公司 2.5 其他相关资料 项目


名称


办公地址


注册登记机构


鹏华基金管理有限公司 深圳市福田区福华三路 168号 鹏华研究驱动混合 2021年中期报告 第 8页 共 54页


深圳国际商会中心第 43层


§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元


3.1.1 期间数据和指标


报告期(2021年 1月 1日-2021年 6月 30日) 本期已实现收益


4,364,477.12 本期利润


3,314,107.93 加权平均基金份额本期利润


0.1407 本期加权平均净值利润率


7.20%


本期基金份额净值增长率


7.40%


3.1.2 期末数据和指标


报告期末(2021 年 6月 30日) 期末可供分配利润


24,915,826.23 期末可供分配基金份额利润


1.0709 期末基金资产净值


48,182,052.00 期末基金份额净值


2.0709 3.1.3 累计期末指标


报告期末(2021 年 6月 30日) 基金份额累计净值增长率


107.09%


注:(1) 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 (2) 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回 费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 (3) 期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分 的期末余额的孰低数。表中的“期末”均指报告期最后一日,即 6月 30 日,无论该日是否为开放 日或交易所的交易日。


3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段


份额净 值增长 率①


份额净值 增长率标 准差②


业绩比较基 准收益率③


业绩比较基准 收益率标准差 ④


①-③


②-④


过去一个月 3.12% 0.90% -0.64% 0.56% 3.76% 0.34% 过去三个月 11.02% 0.97% 1.71% 0.65% 9.31% 0.32% 鹏华研究驱动混合 2021年中期报告 第 9页 共 54页


过去六个月 7.40% 1.24% 2.67% 0.89% 4.73% 0.35% 过去一年 28.18% 1.30% 14.01% 0.87% 14.17% 0.43% 自基金合同生效起 至今 107.09% 1.25% 27.11% 0.96% 79.98% 0.29% 注:业绩比较基准=沪深 300指数收益率× 40% + 恒生指数收益率(经汇率调整后)×40%+ 中证综合债指数收益率×20%


3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注:1、本基金基金合同于 2018 年 09月 14日生效。2、截至建仓期结束,本基金的各项投资比 例已达到基金合同中规定的各项比例。


3.3 其他指标 注:无。


§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验


鹏华基金管理有限公司成立于 1998 年 12 月 22 日,业务范围包括基金募集、基金销售、 鹏华研究驱动混合 2021年中期报告 第 10页 共 54页


资产管理及中国证监会许可的其他业务。截至本报告期末,公司股东由国信证券股份有限公司、 意大利欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)、深圳市北融信投资发 展有限公司组成,公司性质为中外合资企业,公司注册资本 15,000 万元人民币。截至本报告期 末,公司管理资产总规模达到 9,012.31 亿元,管理 237 只公募基金、13只全国社保投资组合、4 只基本养老保险投资组合。经过 20余年投资管理基金,在基金投资、风险控制等方面积累了丰富 经验。


4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名


职务


任本基金的基金经理 (助理)期限


证券从 业年限


说明


任职日期


离任日期


聂 毅 翔 基金经理 2018-09- 14 - 11年 聂毅翔先生,国籍中国,理学博士,11年 证券从业经验。历任美国风暴通讯咨询公 司高级项目经理,美国罗根斯通资本对冲 基金公司交易员,美国期货交易监管委员 会助理经济学家,鹏华基金国际业务部投 资经理,中银国际证券投资主办人,国海 富兰克林基金国际业务副总监,天弘基金 基金经理;2017 年 1月加盟鹏华基金管理 有限公司,现担任研究部副总经理/基金经 理。2017 年 08 月至今担任鹏华沪深港互 联网股票型证券投资基金基金经理,2018 年 06 月至今担任鹏华创新驱动混合型证 券投资基金基金经理,2018年 09月至今担 任鹏华研究驱动混合型证券投资基金基金 经理,2019年 11月至今担任鹏华港股通中 证香港银行投资指数证券投资基金(LOF) 基金经理,2021年 01月至今担任鹏华汇智 优选混合型证券投资基金基金经理,2021 年 03 月至今担任鹏华创新成长混合型证 券投资基金基金经理,聂毅翔先生具备基 金从业资格。本报告期内本基金基金经理 未发生变动。 包 兵 华 基金经理 2019-04- 20 - 10年 包兵华先生,国籍中国,管理学硕士,10 年证券从业经验。历任长城证券股份责任 公司量化投资部研究员,第一创业证券股 份有限公司衍生产品部研究员;2016年 11 月加盟鹏华基金管理有限公司,担任研究 部高级策略研究员,现任研究部基金经理。 2019 年 04 月至今担任鹏华研究驱动混合 型证券投资基金基金经理,2019年 05月至 今担任鹏华研究智选混合型证券投资基金 鹏华研究驱动混合 2021年中期报告 第 11页 共 54页


基金经理,2020年 10月至今担任鹏华成长 智选混合型证券投资基金基金经理,包兵 华先生具备基金从业资格。本报告期内本 基金基金经理未发生变动。 注:1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日;担任新成立基金基金经理 的,任职日期为基金合同生效日。 2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。


4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注:无。


4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定 以及基金合同的约定,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,在严格控制风险的 基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合规,不存在违反基金合同 和损害基金份额持有人利益的行为。


4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况


报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度,确保不同投资组合在研究、交易、分配等 各环节得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明


报告期内,本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。 本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边 交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易次数为 2 次,主要原因在于指数基金成分股交易不 活跃导致。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析


2021 年上半年,市场波动变大,以农历新年为分界线,节前大盘成长股持续上涨,而中小盘 个股则不断走弱,而春节后机构重仓股出现了一波急速的下跌,经过调整后,市场整体也更加均 衡。进入二季度之后,市场整体比较活跃,上涨较为明显,尤其是新能源车、半导体等板块,走 出了一波较大的行情,而上证 50 为代表的大盘股则相对较弱。虽然近期国内外新冠疫情时有反复, 而随着疫苗普及率的提升,新冠对于人类经济活动的影响也将会逐步降低,国内外整体呈现复苏 趋势,但是疫情带来的长期影响短期内很难消除。 鹏华研究驱动混合 2021年中期报告 第 12页 共 54页


4.4.2 报告期内基金的业绩表现


截至本报告期末,本报告期份额净值增长率为 7.40%,同期业绩比较基准增长率为 2.67%。


4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望


展望未来,延续了近两年的大盘龙头股系统性提升估值的趋势投资机会已经结束,但个股板 块性机会仍旧存在,景气度较好的行业与个股未来将有相对较好机会。操作上,本基金由于持仓 较为分散,行业较为均衡,在热点板块和个股上配置相对有限,没有把握到较大的机会,未来仍 旧是分散持仓,抓个股机会为主,同时适当放开行业和风格的约束,追求收益的弹性。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明


本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引 和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金管理人已制定基金估值 和份额净值计价的业务管理制度,明确基金估值的程序和技术。


本基金管理人使用可靠的估值业务系统,估值人员熟悉各类投资品种的估值原则和具体估值 程序。估值流程中包含风险监测、控制和报告机制。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及 净值计算的复核责任。本基金管理人设有估值委员会,由登记结算部、监察稽核部、各投资部门、 研究部门负责人、基金经理等成员组成,估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验,熟悉 相关法律法规,具备投资、研究、风险管理、法律合规和基金估值运作等方面的专业能力。基金 经理可与估值委员会成员共同商定估值原则和政策,但不参与日常估值的执行。


基金管理人改变估值技术,导致基金资产净值发生重大变化的,对所采用的相关估值技术、 假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的专业意见。


本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。


本基金管理人已与第三方定价服务机构签署服务协议,由其按约定提供相关参考数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明


1、截止本报告期末,本基金期末可供分配利润为 24,915,826.23元,期末基金份额净值 2.0709 元。


2、本基金本报告期内未进行利润分配。


3、根据相关法律法规及本基金基金合同的规定,本基金管理人将会综合考虑各方面因素,在 严格遵守规定前提下,对本报告期内可供分配利润适时作出相应安排。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明


本报告期内,本基金存在连续六十个工作日出现基金资产净值低于五千万元的情形,本基金 管理人及相关机构正在就可行的解决方案进行探讨论证。 鹏华研究驱动混合 2021年中期报告 第 13页 共 54页





本基金自 2020 年 11月 24 日至 2021年 01月 20日期间出现连续二十个(或以上)工作日基 金资产净值低于五千万的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明


本报告期,中国银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、 基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地 履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明


本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议 的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购 赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金 份额持有人利益的行为。


报告期内,本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见


本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金 融工具风险及管理”、“ 关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内)、投 资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:鹏华研究驱动混合型证券投资基金 报告截止日:2021 年 6月 30日 单位:人民币元


资 产


附注号


本期末


2021年 6月 30日 上年度末


2020年 12 月 31日


资 产:








银行存款


6.4.7.1


6,307,703.83 5,259,616.61 结算备付金





99,073.67 103,858.98 存出保证金





5,807.70 14,268.96 交易性金融资产


6.4.7.2


41,941,317.16 42,197,155.81 其中:股票投资





41,941,317.16 42,197,155.81 基金投资





- - 债券投资





- - 鹏华研究驱动混合 2021年中期报告 第 14页 共 54页


资产支持证券投资





- - 贵金属投资





- - 衍生金融资产


6.4.7.3


- - 买入返售金融资产


6.4.7.4


- - 应收证券清算款





- - 应收利息


6.4.7.5


578.52 596.11 应收股利





27,579.38 - 应收申购款





459.32 1,055.41 递延所得税资产





- - 其他资产


6.4.7.6


- - 资产总计





48,382,519.58 47,576,551.88 负债和所有者权益


附注号


本期末


2021年 6月 30日 上年度末


2020年 12 月 31日


负 债:








短期借款





- - 交易性金融负债





- - 衍生金融负债


6.4.7.3


- - 卖出回购金融资产款





- - 应付证券清算款





1.27 0.89 应付赎回款





32,341.39 44,837.96 应付管理人报酬





57,463.91 58,349.42 应付托管费





9,577.34 9,724.93 应付销售服务费





- - 应付交易费用


6.4.7.7


58,858.75 70,696.75 应交税费





- - 应付利息





- - 应付利润





- - 递延所得税负债





- - 其他负债


6.4.7.8


42,224.92 115,018.94 负债合计





200,467.58 298,628.89 所有者权益:








实收基金


6.4.7.9


23,266,225.77 24,517,994.94 未分配利润


6.4.7.10


24,915,826.23 22,759,928.05 所有者权益合计





48,182,052.00 47,277,922.99 负债和所有者权益总计





48,382,519.58 47,576,551.88 注: 报告截止日 2021 年 06 月 30 日,基金份额净值 2.0709 元,基金份额总额 23,266,225.77 份。 6.2 利润表 会计主体:鹏华研究驱动混合型证券投资基金 本报告期:2021 年 1月 1日至 2021年 6月 30日 单位:人民币元


鹏华研究驱动混合 2021年中期报告 第 15页 共 54页


项 目


附注号


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30 日


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30 日


一、收入





3,972,749.53 13,916,857.47 1.利息收入





11,573.27 32,645.06 其中:存款利息收入


6.4.7.11


11,569.03 32,628.17 债券利息收入





4.24 16.89 资产支持证券利息收 入





- - 买入返售金融资产收 入





- - 证券出借利息收入





- - 其他利息收入





- - 2.投资收益(损失以“-”填 列)





4,993,467.92 6,943,977.74 其中:股票投资收益


6.4.7.12


4,709,755.56 6,501,984.68 基金投资收益


-


- - 债券投资收益


6.4.7.13


8,223.81 17,331.44 资产支持证券投资收 益


6.4.7.13.5


- - 贵金属投资收益


6.4.7.14


- - 衍生工具收益


6.4.7.15


- - 股利收益


6.4.7.16


275,488.55 424,661.62 3.公允价值变动收益(损失 以“-”号填列)


6.4.7.17


-1,050,369.19 6,885,143.65 4.汇兑收益(损失以“-”号 填列)





-


-


5.其他收入(损失以“-”号 填列)


6.4.7.18


18,077.53 55,091.02 减:二、费用





658,641.60 1,075,883.21 1.管理人报酬


6.4.10.2.1


343,365.27 496,511.96 2.托管费


6.4.10.2.2


57,227.59 82,752.04 3.销售服务费


6.4.10.2.3


- - 4.交易费用


6.4.7.19


213,335.82 433,611.49 5.利息支出





- - 其中:卖出回购金融资产支 出





- - 6.税金及附加


- 0.05 7.其他费用


6.4.7.20


44,712.92 63,007.67 三、利润总额(亏损总额以“-” 号填列)





3,314,107.93 12,840,974.26 减:所得税费用





- - 四、净利润(净亏损以“-” 号填列)





3,314,107.93 12,840,974.26 鹏华研究驱动混合 2021年中期报告 第 16页 共 54页


6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:鹏华研究驱动混合型证券投资基金 本报告期:2021 年 1月 1日至 2021年 6月 30日 单位:人民币元


项目


本期


2021 年 1月 1日至 2021年 6月 30日 实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者 权益(基金净值) 24,517,994.94 22,759,928.05 47,277,922.99 二、本期经营活 动产生的基金净 值变动数(本期 利润)


- 3,314,107.93


3,314,107.93 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数


(净值减少以 “-”号填列)


-1,251,769.17 -1,158,209.75 -2,409,978.92 其中:1.基金申 购款


6,391,683.51 5,503,123.32 11,894,806.83 2.基金赎 回款


-7,643,452.68 -6,661,333.07 -14,304,785.75 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 净值变动(净值 减少以“-”号填 列)


- - - 五、期末所有者 权益(基金净值)


23,266,225.77 24,915,826.23 48,182,052.00 项目


上年度可比期间


2020 年 1月 1日至 2020年 6月 30日


实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者 权益(基金净值) 43,554,550.57 14,980,496.90 58,535,047.47 二、本期经营活 动产生的基金净 值变动数(本期 利润)


- 12,840,974.26


12,840,974.26 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数


3,839,918.72 1,355,723.86 5,195,642.58 鹏华研究驱动混合 2021年中期报告 第 17页 共 54页


(净值减少以 “-”号填列)


其中:1.基金申 购款


24,515,040.19 8,626,822.92 33,141,863.11 2.基金赎 回款


-20,675,121.47 -7,271,099.06 -27,946,220.53 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 净值变动(净值 减少以“-”号填 列)


- - - 五、期末所有者 权益(基金净值)


47,394,469.29 29,177,195.02 76,571,664.31 报表附注为财务报表的组成部分。


本报告 6.1至 6.4 财务报表由下列负责人签署:


邓召明


邢彪


郝文高


基金管理人负责人


主管会计工作负责人


会计机构负责人


6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 鹏华研究驱动混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简 称“中国证监会”)证监许可[2018]1094 号《关于准予鹏华研究驱动混合型证券投资基金注册的 批复》核准,由鹏华基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华研究驱 动混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次 设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 364,123,034.01 元,业经普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙)普华永道中天验字(2018)第 0616 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《鹏 华研究驱动混合型证券投资基金基金合同》于 2018年 09 月 14日正式生效,基金合同生效日的基 金份额总额为 364,224,483.77 份基金份额,其中认购资金利息折合 101,449.76 份基金份额。本 基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。


根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华研究驱动混合型证券投资基金基金合同》 的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括境内依法发行的股票(包含 中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(含国 债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可 转换债券、可交换债券、中小企业私募债等)、货币市场工具(含同业存单等)、权证、资产支持 鹏华研究驱动混合 2021年中期报告 第 18页 共 54页


证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会 相关规定)。本基金的投资组合中股票(含存托凭证)资产占基金资产的比例为 60%-95%(其中 投资于港股通标的股票占股票资产的比例不超过 50%);每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴 纳的交易保证金后,基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于 基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比 较基准为:沪深 300 指数收益率× 40% + 恒生指数收益率(经汇率调整后)×40%+中证综合 债指数收益率×20%。





6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投 资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中 国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《鹏华研究驱动混合型证券投资基金 基金合同》和在财务报表附注中所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的 基金行业实务操作编制。





根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定,开放式基金在基金合同生效后, 连续 60个工作日出现基金份额持有人数量不满 200人或者基金资产净值低于 5,000 万元情形的, 基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止 基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决。于 2021 年上半年内,本基金出现连续 60 个 工作日基金资产净值低于 5,000 万元的情形,本基金的基金管理人已向中国证监会报告并在评估 后续处理方案,故本财务报表仍以持续经营为基础编制。


6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2021 年上半年财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2021 年 06 月 30日的财务状况以及 2021年上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。


6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。


6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 无。


鹏华研究驱动混合 2021年中期报告 第 19页 共 54页


6.4.5.2 会计估计变更的说明 无。


6.4.5.3 差错更正的说明 无。


6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市 公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81 号《财政部国家税务总局 证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》


、财税[2015]101 号 《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面 推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金 融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财 税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收 政策的通知》


、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政 策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号 《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等 增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品 管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳 增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的, 不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以 及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以 2017 年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入, 债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的 个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1个月以内(含 1 个月)的,其 鹏华研究驱动混合 2021年中期报告 第 20页 共 54页


股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计 入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股, 解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得 的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得 税。 对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市 H股取得的股息红利,H 股公司应向中国证券登记 结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请,由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资 者名册,H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市 的非 H股取得的股息红利,由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。


(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。基金 通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票,按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印 花税。


(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用 比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元


项目


本期末


2021年 6 月 30日 活期存款


6,307,703.83 定期存款


- 其中:存款期限 1个月以内


-


存款期限 1-3 个月


-


存款期限 3个月以上


- 其他存款


- 合计


6,307,703.83 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元


项目


本期末


2021年 6月 30日 成本


公允价值


公允价值变动


股票


38,261,124.50 41,941,317.16 3,680,192.66 贵金属投资-金交 所黄金合约


- - - 债 券


交易所市场


- - - 银行间市场


- - - 鹏华研究驱动混合 2021年中期报告 第 21页 共 54页


合计


- - - 资产支持证券


- - - 基金


- - - 其他


- - - 合计


38,261,124.50 41,941,317.16 3,680,192.66 注:股票投资的成本、公允价值及公允价值变动均包含中国存托凭证的成本、公允价值及公允价 值变动。


6.4.7.3 衍生金融资产/负债 注:无。


6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注:无。


6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注:无。


6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元


项目


本期末


2021年 6月 30日


应收活期存款利息


536.04 应收定期存款利息


- 应收其他存款利息


- 应收结算备付金利息


40.14 应收债券利息


- 应收资产支持证券利息


- 应收买入返售证券利息


- 应收申购款利息


- 应收黄金合约拆借孳息


- 应收出借证券利息


- 其他


2.34 合计


578.52 6.4.7.6 其他资产 注:无。


6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元


项目


本期末


2021年 6月 30日 鹏华研究驱动混合 2021年中期报告 第 22页 共 54页


交易所市场应付交易费用


58,858.75 银行间市场应付交易费用


- 合计


58,858.75 6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元


项目


本期末


2021年 6月 30日


应付券商交易单元保证金


- 应付赎回费


73.64 应付证券出借违约金


- 预提费用 42,151.28 合计


42,224.92 6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021 年 6月 30日


基金份额(份)


账面金额


上年度末 24,517,994.94


24,517,994.94 本期申购


6,391,683.51


6,391,683.51


本期赎回(以“-”号填列)


-7,643,452.68


-7,643,452.68


- 基金拆分/份额折算前


-


-


基金拆分/份额折算调整


-


-


本期申购


-


-


本期赎回(以“-”号填列)


-


-


本期末


23,266,225.77


23,266,225.77


注:申购含红利再投、转换入份额;赎回含转换出份额。


6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元


项目


已实现部分


未实现部分


未分配利润合计


上年度末 26,829,698.76 -4,069,770.71 22,759,928.05 本期利润


4,364,477.12 -1,050,369.19 3,314,107.93


本期基金份额交易 产生的变动数


-1,451,801.46 293,591.71 -1,158,209.75 其中:基金申购款


7,699,565.14 -2,196,441.82 5,503,123.32 基金赎回款


-9,151,366.60 2,490,033.53 -6,661,333.07 本期已分配利润


- - - 本期末


29,742,374.42 -4,826,548.19 24,915,826.23 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021 年 6月 30日


活期存款利息收入


10,276.34 鹏华研究驱动混合 2021年中期报告 第 23页 共 54页


定期存款利息收入


- 其他存款利息收入


- 结算备付金利息收入


1,165.21 其他


127.48 合计


11,569.03 注:其他包含认/申购款利息收入、结算保证金利息收入、风控金利息收入等


6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成 单位:人民币元


项目


本期


2021年1月1日至2021年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收入


4,709,755.56 股票投资收益——赎回差价收入


- 股票投资收益——申购差价收入


- 股票投资收益——证券出借差价收入


- 合计


4,709,755.56 6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元


项目


本期


2021 年 1月 1日至 2021 年 6月 30日


卖出股票成交总额


72,987,099.02


减:卖出股票成本总额


68,277,343.46


买卖股票差价收入


4,709,755.56


6.4.7.12.3 股票投资收益——证券出借差价收入 注:无。


6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位:人民币元


项目


本期


2021年1月1日至2021年6月30日 债券投资收益——买卖债券(、债转股及债 券到期兑付)差价收入


8,223.81 债券投资收益——赎回差价收入


- 鹏华研究驱动混合 2021年中期报告 第 24页 共 54页


债券投资收益——申购差价收入


- 合计


8,223.81 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元


项目


本期


2021年1月1日至2021年6月30日


卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成交 总额


29,728.05 减:卖出债券(、债转股及债券到期兑付) 成本总额


21,500.00 减:应收利息总额


4.24 买卖债券差价收入


8,223.81 6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 注:无。


6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 注:无。


6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 注:无。


6.4.7.14 贵金属投资收益 6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 注:无。


6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注:无。


6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 注:无。


鹏华研究驱动混合 2021年中期报告 第 25页 共 54页


6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入 注:无。 6.4.7.15 衍生工具收益 6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注:无。


6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 注:无。


6.4.7.16 股利收益 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1 日至 2021 年 6月 30日


股票投资产生的股利收益


275,488.55 其中:证券出借权益补偿收 入


- 基金投资产生的股利收益


- 合计


275,488.55 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元


项目名称


本期


2021年 1月 1日至 2021 年 6月 30 日


1.交易性金融资产


-1,050,369.19 股票投资


-1,050,369.19 债券投资


- 资产支持证券投资


- 基金投资


- 贵金属投资


- 其他


- 2.衍生工具


- 权证投资


- 3.其他


- 减:应税金融商品公允价值变动 产生的预估增值税


- 合计


-1,050,369.19 6.4.7.18 其他收入 单位:人民币元


项目


本期


2021 年 1月 1日至 2021 年 6月 30日


鹏华研究驱动混合 2021年中期报告 第 26页 共 54页


基金赎回费收入


18,047.72 基金转换费收入


29.81 合计


18,077.53 6.4.7.19 交易费用 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021 年 6月 30 日 交易所市场交易费用


213,335.82 银行间市场交易费用


- 合计


213,335.82 6.4.7.20 其他费用 单位:人民币元


项目


本期


2021 年 1月 1日至 2021 年 6月 30日 审计费用


17,356.09 信息披露费


24,795.19 证券出借违约金


- 银行汇划费用 2,561.64 合计


44,712.92 6.4.7.21 分部报告 无。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 无。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称


与本基金的关系


鹏华基金管理有限公司(“鹏华基金公 司”) 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构 国信证券股份有限公司(“国信证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


鹏华研究驱动混合 2021年中期报告 第 27页 共 54页


6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位:人民币元


关联方名称


本期


2021年 1月 1日至 2021 年 6月 30 日


上年度可比期间


2020年1月1日至2020年6月30日


成交金额


占当期股票


成交总额的比例 (%)


成交金额


占当期股票


成交总额的比例(%)


国信证券 10,194,209.93 7.21


- -


6.4.10.1.2 债券交易 注:无。 6.4.10.1.3 债券回购交易 注:无。 6.4.10.1.4 权证交易 注:无。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元


关联方名称


本期


2021年1月1日至2021年6月30日 当期


佣金


占当期佣金总量 的比例(%)


期末应付佣金余 额


占期末应付佣金 总额的比例(%)


国信证券 8,270.39 7.00


8,270.39 14.05


关联方名称


上年度可比期间


2020年1月1日至2020年6月30日 当期


佣金


占当期佣金总量 的比例(%)


期末应付佣金余 额


占期末应付佣金 总额的比例(%)


国信证券 - -


- -


注:(1)佣金的计算公式


上海/深圳证券交易所的交易佣金=股票买(卖)成交金额×佣金比率-买(卖)经手费-买(卖) 证管费等由券商承担的费用


(佣金比率按照与一般证券公司签订的协议条款订立。) 鹏华研究驱动混合 2021年中期报告 第 28页 共 54页





(2)本基金与关联方已按同业统一的基金佣金计算方式和约定的佣金比例签订了《证券交易 席位租用协议》。根据协议规定,上述单位定期或不定期地为我公司提供研究服务以及其他研究支 持。


6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费


单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021 年 6 月 30日


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020 年 6月 30 日


当期发生的基金应支付的管理费


343,365.27 496,511.96 其中:支付销售机构的客户维护费


37,705.42


52,240.68


注:1、支付基金管理人鹏华基金公司的管理人报酬年费率为 1.50%,逐日计提,按月支付。日管 理费=前一日基金资产净值×1.50%÷当年天数。 2、根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》,基金管理人依据销售机构销售基金的保有量 提取一定比例的客户维护费,用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用, 客户维护费从基金管理费中列支。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021 年 6 月 30日


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020 年 6月 30 日


当期发生的基金应支付的托管费


57,227.59 82,752.04 注:支付基金托管人中国银行的托管费年费率为 0.25%,逐日计提,按月支付。日托管费=前一 日基金资产净值×0.25%÷当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 注:无。


6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注:无。


鹏华研究驱动混合 2021年中期报告 第 29页 共 54页


6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 注:无。


6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 注:无。


6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注:无。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注:本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方没有投资及持有本基金份额。


6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入


单位:人民币元


关联方名称


本期


2021 年 1月 1日至 2021 年 6月 30 日


上年度可比期间


2020年1月1日至2020年6月30日


期末余额


当期利息收入


期末余额


当期利息收入


中国银行


6,307,703.83


10,276.34


8,525,278.58


27,775.15


6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:本基金在本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 注:无。


6.4.12 期末(2021 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元


6.4.12.1.1 受限证券类别:股票


证券


代码


证券


名称


成功


认购日


可流通 日


流通受限 类型


认购


价格


期末估 值单价


数量


(单 期末


成本总额


期末估值 总额


备注


鹏华研究驱动混合 2021年中期报告 第 30页 共 54页


位:股)


605287 德才股 份 2021 年 6 月 28 日 2021年 7月6日 新股未上 市 31.56 31.56 305 9,625.80 9,625.80 - 注:1、根据中国证监会《关于修改<上市公司证券发行管理办法>的决定》、《关于修改<创业板上 市公司证券发行管理暂行办法>的决定》以及《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决 定》,本基金所认购的 2020年 2月 14 日(含)后发行完毕的非公开发行股份,自发行结束之日起 6 个月内不得转让。此外,本基金通过大宗交易方式受让的原上市公司大股东减持或者特定股东减 持的股份,在受让后 6个月内,不得转让所受让的股份。 2、基金还可作为特定投资者,认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份,所认购的股份自 发行结束之日起约定限售期内不得转让。 3、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导 建议》,本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的,锁定期限为自发行人股票上市之 日起 6 个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方 式减持股份实施细则》,基金通过询价转让受让的科创板股票,在受让后 6个月内不得转让。 4、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》,本基金参与摇号 配售或比例配售方式获配的创业板股票自发行人股票上市之日起在发行人约定的限售期内不得转 让。 5、基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金 参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股,在新股上市后的约定期限内不 能自由转让;基金参与网上申购获配的新股,从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。


6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注:无。


6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。


6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 注:无。


鹏华研究驱动混合 2021年中期报告 第 31页 共 54页


6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为混合型证券投资基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证 投资等。 本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市 场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内, 使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人致力于全面内部控制体系的建设,建立了从董事会层面到各业务部门的风险 管理组织架构。本基金的基金管理人在董事会下设风险控制和合规审计委员会,主要负责制定基 金管理人风险控制战略和控制政策、协调突发重大风险等事项;督察长负责对基金管理人各业务 环节合法合规运作进行监督检查,组织、指导基金管理人内部监察稽核工作,并可向董事会和中 国证监会直接报告;在公司内部设立独立的监察稽核部,专职负责对基金管理人各部门、各业务 的风险控制情况进行督促和检查,并适时提出整改建议。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测 各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损 失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特 征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及 时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券的发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放 在本基金的托管行中国银行股份有限公司,与该银行存款相关的信用风险不重大。 本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项 清算,违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券 交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人 的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 于 2021 年 6月 30 日,本基金未持有信用类债券(2020 年 12月 31日:未持有)。 鹏华研究驱动混合 2021年中期报告 第 32页 共 54页


6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资


注:无。


6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 注:无。


6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 注:无。


6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资


注:无。


6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 注:无。


6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 注:无。


6.4.13.3 流动性风险


流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金 份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃 而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监 控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在 基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回 模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人通过独立的风险管理职能部门设定流动性 比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变 现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本 基金所持大部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,因此除附注中列示的 部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余金融资产均能以合理价格适时变现。 此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基 鹏华研究驱动混合 2021年中期报告 第 33页 共 54页


金持有的债券投资的公允价值。 于 2021 年 6月 30日,本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息, 可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到 期现金流量。 6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析 注:无。


6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10月 1日起施行)等法规的要 求对本基金组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中 度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行 持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的基金 管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金 的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公 司可流通股票的 15%,本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发 行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投 资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基金资产流通暂 时受限制不能自由转让的情况参见附注“期末本基金持有的流通受限证券”。此外,本基金可通过 卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的 公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与 测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。 同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿透原 则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理,以及 对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流 动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度:根据 鹏华研究驱动混合 2021年中期报告 第 34页 共 54页


质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值 计算足额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易 时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施,本基金在本报告期内流动性 情况良好。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率 敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具 还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等,其余大部分金融资产 和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元


本期末


2021 年 6月 30 日


1年以内


1-5 年


5年以上


不计息


合计


资产























银行存款 6,307,703.83 - - - 6,307,703.83 结算备付金 99,073.67 - - - 99,073.67 存出保证金 5,807.70 - - - 5,807.70 交易性金融资产 - - - 41,941,317.16 41,941,317.16 应收利息 - - - 578.52 578.52 应收股利 - - - 27,579.38 27,579.38 应收申购款 - - - 459.32 459.32 资产总计


6,412,585.20 - - 41,969,934.38 48,382,519.58 负债























应付赎回款 - - - 32,341.39 32,341.39 应付管理人报酬 - - - 57,463.91 57,463.91 应付托管费 - - - 9,577.34 9,577.34 应付证券清算款 - - - 1.27 1.27 应付交易费用 - - - 58,858.75 58,858.75 其他负债 - - - 42,224.92 42,224.92 鹏华研究驱动混合 2021年中期报告 第 35页 共 54页


负债总计


- - - 200,467.58 200,467.58 利率敏感度缺口


6,412,585.20 - - 41,769,466.80 48,182,052.00 上年度末


2020 年 12月 31 日


1年以内


1-5 年


5年以上


不计息


合计


资产




















银行存款 5,259,616.61 - - - 5,259,616.61 结算备付金 103,858.98 - - - 103,858.98 存出保证金 14,268.96 - - - 14,268.96 交易性金融资产 - - - 42,197,155.81 42,197,155.81 应收利息 - - - 596.11 596.11 应收申购款 - - - 1,055.41 1,055.41 资产总计


5,377,744.55


-


-


42,198,807.33


47,576,551.88


负债























应付赎回款 - - - 44,837.96 44,837.96 应付管理人报酬 - - - 58,349.42 58,349.42 应付托管费 - - - 9,724.93 9,724.93 应付证券清算款 - - - 0.89 0.89 应付交易费用 - - - 70,696.75 70,696.75 其他负债 - - - 115,018.94 115,018.94 负债总计


- -


-


298,628.89


298,628.89


利率敏感度缺口


5,377,744.55


-


-


41,900,178.44


47,277,922.99


注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。


6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 注:于 2021 年 6 月 30 日,本基金持有的交易性债券投资和资产支持证券公允价值占基金资产净 值的比例为 0.00%。因此当利率发生合理、可能的变动时,对于本基金资产净值无重大影响。


6.4.13.4.2 外汇风险


外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债,因此存在相应的外汇风险。本基金的基金管理 人每日对本基金的外汇风险进行监控。 6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口


单位:人民币元


项目


本期末


2021年 6 月 30日


美元


折合人民 币元


港币


折合人民币元


其他币种


折合人民币元


合计


鹏华研究驱动混合 2021年中期报告 第 36页 共 54页


以外币计价的 资产




















交易性金融资 产


- 5,691,884.84 - 5,691,884.84 资产合计


- 5,691,884.84 - 5,691,884.84 以外币计价的 负债




















负债合计


- - - - 资产负债表外 汇风险敞口净 额


- 5,691,884.84 - 5,691,884.84 项目


上年度末


2020年 12月 31日


美元


折合人民 币元


港币


折合人民币元


其他币种


折合人民币元


合计


以外币计价的 资产




















交易性金融资 产


- 2,094,551.60 - 2,094,551.60 资产合计


- 2,094,551.60 - 2,094,551.60 以外币计价的 负债




















负债合计


- - - - 资产负债表外 汇风险敞口净 额


- 2,094,551.60 - 2,094,551.60 6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析


假设


除汇率以外的其他市场变量保持不变 相关风险变量的变 动


对资产负债表日基金资产净值的


影响金额(单位:人民币元)


本期末 (2021 年 6月 30日)


上年度末 (2020 年 12 月 31 日 )


分析 所有外币相对人民 币升值 5% 284,594.24 104,727.58


所有外币相对人民 币贬值 5% -284,594.24 -104,727.58


注:无。


鹏华研究驱动混合 2021年中期报告 第 37页 共 54页


6.4.13.4.3 其他价格风险


其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场 交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的 影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用“自上而下”的策略,通过对宏观经 济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定;通过对单个证 券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理 人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正,来主动应对可 能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。 本基金对股票资产的投资比例为 0%-95%(投资于境内依法发行上市的股票及投资于港股通标的 股票的总和占基金资产的 0%-95%,且投资于港股通标的股票占股票资产的比例不超过 50%); 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金以及投资于到期日 在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。 此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对 基金进行风险度量,包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险,及 时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元


项目


本期末


2021 年 6月 30 日


上年度末


2020年12月31日


公允价值


占基金资产净值比 例(%)


公允价值


占基金资产净值 比例(%)


交易性金融资产 -股票投资


41,941,317.16


87.05


42,197,155.81


89.25


交易性金融资产 -基金投资


- - - -


交易性金融资产 -贵金属投资


- - - -


衍生金融资产- 权证投资


- - - -


其他


- - - -


合计


41,941,317.16 87.05


42,197,155.81 89.25


鹏华研究驱动混合 2021年中期报告 第 38页 共 54页


注:债券投资为可转换债券、可交换债券投资。


6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析


假设


除业绩比较基准外的其他市场变量保持不变 相关风险变量的变 动


对资产负债表日基金资产净值的


影响金额(单位:人民币元)


本期末 (2021 年 6月 30日)


上年度末 (2020 年 12 月 31 日 )


分析 业绩比较基准上升 5% 2,318,764.02 2,070,358.43


业绩比较基准下降 5% -2,318,764.02 -2,070,358.43


注:无。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。


§7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况


金额单位:人民币元


序号


项目


金额


占基金总资产的比例(%)


1


权益投资


41,941,317.16 86.69


其中:股票


41,941,317.16 86.69 2 基金投资


- - 3


固定收益投资


- -


其中:债券


- -








资产支持证券


- - 4


贵金属投资


- - 5


金融衍生品投资


- - 6


买入返售金融资产


- -


其中:买断式回购的买入返售金融资 产


- - 7


银行存款和结算备付金合计


6,406,777.50 13.24 8 其他各项资产


34,424.92 0.07 9 合计


48,382,519.58 100.00 注:本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 5,691,884.84 元,占净值比 11.81%。


鹏华研究驱动混合 2021年中期报告 第 39页 共 54页


7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元


代码


行业类别


公允价值(元)


占基金资产净值比例(%)


A


农、林、牧、渔业


263,958.80 0.55 B


采矿业


818,510.00 1.70 C


制造业


26,759,472.50 55.54 D


电力、热力、燃气及水生产和 供应业


257,370.72 0.53 E


建筑业


175,630.80 0.36 F


批发和零售业


672,333.00 1.40 G


交通运输、仓储和邮政业


750,692.00 1.56 H


住宿和餐饮业


70,500.00 0.15 I


信息传输、软件和信息技术服 务业


3,553,725.27 7.38 J


金融业


1,516,212.43 3.15 K


房地产业


203,840.00 0.42 L


租赁和商务服务业


297,210.00 0.62 M


科学研究和技术服务业


650,800.80 1.35 N


水利、环境和公共设施管理业


224,437.00 0.47 O


居民服务、修理和其他服务业


- - P


教育


22,979.00 0.05 Q


卫生和社会工作


- - R


文化、体育和娱乐业


11,760.00 0.02 S


综合


- -


合计


36,249,432.32 75.23 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别


公允价值(人民币)


占基金资产净值比例(%)


能源 - - 原材料 - - 工业 1,016,377.39 2.11 非日常生活消费品 1,667,313.59 3.46 日常消费品 195,239.25 0.41 医疗保健 475,575.32 0.99 金融 596,767.78 1.24 信息技术 733,852.96 1.52 通信服务 331,958.31 0.69 公用事业 - - 房地产 674,800.24 1.40 合计


5,691,884.84 11.81 注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。 鹏华研究驱动混合 2021年中期报告 第 40页 共 54页


7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元





序号


股票代码


股票名称


数量(股)


公允价值(元)


占基金资产净值比例 (%)


1 601012 隆基股份 15,820 1,405,448.80 2.92 2 002648 卫星石化 33,880 1,327,757.20 2.76 3 600596 新安股份 57,700 1,022,444.00 2.12 4 600426 华鲁恒升 29,900 925,405.00 1.92 5 600399 抚顺特钢 50,100 908,814.00 1.89 6 300558 贝达药业 8,100 876,744.00 1.82 7 600309 万华化学 7,800 848,796.00 1.76 8 300750 宁德时代 1,500 802,200.00 1.66 9 02333 长城汽车 33,500 699,654.47 1.45 10 300613 富瀚微 4,198 654,384.24 1.36 11 688029 南微医学 2,000 623,380.00 1.29 12 300777 中简科技 13,700 618,966.00 1.28 13 300454 深信服 2,200 570,856.00 1.18 14 300363 博腾股份 6,700 563,604.00 1.17 15 688059 华锐精密 3,300 554,070.00 1.15 16 605369 拱东医疗 4,800 552,096.00 1.15 17 300601 康泰生物 3,400 506,600.00 1.05 18 603259 药明康德 3,120 488,560.80 1.01 19 002851 麦格米特 15,250 476,257.50 0.99 20 09966 康宁杰瑞制药 -B 23,000 475,575.32 0.99 21 603218 日月股份 17,500 473,900.00 0.98 22 300014 亿纬锂能 4,500 467,685.00 0.97 23 603666 亿嘉和 5,100 464,916.00 0.96 24 300115 长盈精密 21,600 444,960.00 0.92 25 002466 天齐锂业 7,100 440,342.00 0.91 26 300630 普利制药 8,300 434,920.00 0.90 27 00981 中芯国际 21,500 427,564.31 0.89 28 000568 泸州老窖 1,800 424,692.00 0.88 29 002624 完美世界 16,950 405,274.50 0.84 30 600882 妙可蓝多 5,800 404,840.00 0.84 31 600031 三一重工 13,800 401,166.00 0.83 32 002049 紫光国微 2,600 400,894.00 0.83 33 300433 蓝思科技 13,400 394,094.00 0.82 34 600456 宝钛股份 8,900 381,810.00 0.79 35 002176 江特电机 49,200 378,348.00 0.79 36 002179 中航光电 4,700 371,394.00 0.77 鹏华研究驱动混合 2021年中期报告 第 41页 共 54页


37 688002 睿创微纳 3,700 369,371.00 0.77 38 600887 伊利股份 10,000 368,300.00 0.76 39 002415 海康威视 5,700 367,650.00 0.76 40 603369 今世缘 6,700 362,872.00 0.75 41 603267 鸿远电子 2,800 358,176.00 0.74 42 000975 银泰黄金 37,400 355,674.00 0.74 43 000807 云铝股份 29,600 352,240.00 0.73 44 002555 三七互娱 14,600 350,692.00 0.73 45 03908 中金公司 20,000 347,809.44 0.72 46 01882 海天国际 16,000 346,810.94 0.72 47 03690 美团-W 1,300 346,577.96 0.72 48 600817 宏盛科技 25,400 345,186.00 0.72 49 600570 恒生电子 3,700 345,025.00 0.72 50 00669 创科实业 3,000 338,490.14 0.70 51 688536 思瑞浦 600 330,600.00 0.69 52 300496 中科创达 2,100 329,826.00 0.68 53 600660 福耀玻璃 5,800 323,930.00 0.67 54 000825 太钢不锈 42,500 318,325.00 0.66 55 603186 华正新材 8,700 317,202.00 0.66 56 300855 图南股份 8,000 307,040.00 0.64 57 02382 舜宇光学科技 1,500 306,288.65 0.64 58 601318 中国平安 4,600 295,688.00 0.61 59 688036 传音控股 1,400 293,300.00 0.61 60 002439 启明星辰 10,100 293,001.00 0.61 61 00700 腾讯控股 600 291,560.83 0.61 62 601601 中国太保 9,700 281,009.00 0.58 63 000932 华菱钢铁 41,100 271,260.00 0.56 64 600019 宝钢股份 35,500 271,220.00 0.56 65 603730 岱美股份 14,875 271,022.50 0.56 66 002714 牧原股份 4,340 263,958.80 0.55 67 300059 东方财富 7,840 257,073.60 0.53 68 600900 长江电力 12,300 253,872.00 0.53 69 688169 石头科技 200 252,200.00 0.52 70 02328 中国财险 44,000 248,958.34 0.52 71 00873 世茂服务 11,000 245,754.83 0.51 72 002311 海大集团 2,900 236,640.00 0.49 73 600183 生益科技 10,000 234,100.00 0.49 74 002541 鸿路钢构 4,000 233,400.00 0.48 75 603686 龙马环卫 15,200 231,192.00 0.48 76 01209 华润万象生活 5,200 229,970.27 0.48 77 600323 瀚蓝环境 10,300 224,437.00 0.47 78 300866 安克创新 1,300 217,711.00 0.45 鹏华研究驱动混合 2021年中期报告 第 42页 共 54页


79 06098 碧桂园服务 3,100 216,415.69 0.45 80 601155 新城控股 4,900 203,840.00 0.42 81 300873 海晨股份 4,700 201,207.00 0.42 82 00960 龙湖集团 5,500 199,075.14 0.41 83 06186 中国飞鹤 14,000 195,239.25 0.41 84 603899 晨光文具 2,300 194,488.00 0.40 85 600350 山东高速 30,900 190,035.00 0.39 86 002928 华夏航空 12,500 188,750.00 0.39 87 002727 一心堂 5,700 188,727.00 0.39 88 002889 东方嘉盛 7,000 177,170.00 0.37 89 000786 北新建材 4,400 172,700.00 0.36 90 603737 三棵树 980 172,480.00 0.36 91 601021 春秋航空 3,000 170,700.00 0.35 92 600036 招商银行 3,100 167,989.00 0.35 93 601668 中国建筑 35,700 166,005.00 0.34 94 002511 中顺洁柔 6,000 165,300.00 0.34 95 000001 平安银行 7,300 165,126.00 0.34 96 002142 宁波银行 4,200 163,674.00 0.34 97 601636 旗滨集团 8,800 163,328.00 0.34 98 00175 吉利汽车 8,000 162,754.85 0.34 99 002949 华阳国际 9,600 162,240.00 0.34 100 300628 亿联网络 1,900 159,220.00 0.33 101 01999 敏华控股 10,000 155,266.13 0.32 102 02020 安踏体育 1,000 152,104.22 0.32 103 000026 飞亚达 10,300 143,376.00 0.30 104 300737 科顺股份 4,500 141,480.00 0.29 105 600556 天下秀 13,300 140,448.00 0.29 106 002791 坚朗五金 700 135,835.00 0.28 107 600859 王府井 4,600 132,848.00 0.28 108 300792 壹网壹创 2,451 125,074.53 0.26 109 000983 山西焦煤 15,000 124,650.00 0.26 110 688526 科前生物 3,343 121,083.46 0.25 111 300871 回盛生物 3,100 120,900.00 0.25 112 688021 奥福环保 2,700 120,852.00 0.25 113 601888 中国中免 400 120,040.00 0.25 114 02331 李宁 1,500 118,321.78 0.25 115 600188 兖州煤业 7,700 118,272.00 0.25 116 03311 中国建筑国际 26,000 114,660.62 0.24 117 600546 山煤国际 15,900 114,162.00 0.24 118 601699 潞安环能 9,400 111,014.00 0.23 119 002402 和而泰 4,600 110,262.00 0.23 120 601001 晋控煤业 15,000 108,900.00 0.23 鹏华研究驱动混合 2021年中期报告 第 43页 共 54页


121 601166 兴业银行 4,700 96,585.00 0.20 122 300394 天孚通信 3,780 95,709.60 0.20 123 300464 星徽股份 7,900 93,220.00 0.19 124 603801 志邦家居 2,700 86,292.00 0.18 125 605336 帅丰电器 3,100 83,390.00 0.17 126 603566 普莱柯 3,500 79,800.00 0.17 127 000333 美的集团 1,100 78,507.00 0.16 128 000651 格力电器 1,500 78,150.00 0.16 129 600690 海尔智家 2,900 75,139.00 0.16 130 601128 常熟银行 10,300 63,860.00 0.13 131 600258 首旅酒店 2,000 47,720.00 0.10 132 002832 比音勒芬 1,700 43,503.00 0.09 133 603877 太平鸟 800 42,704.00 0.09 134 00941 中国移动 1,000 40,397.48 0.08 135 002291 星期六 1,800 33,804.00 0.07 136 02313 申洲国际 200 32,634.18 0.07 137 601528 瑞丰银行 1,619 25,207.83 0.05 138 002607 中公教育 1,100 22,979.00 0.05 139 600754 锦江酒店 400 22,780.00 0.05 140 001207 联科科技 546 18,078.06 0.04 141 603043 广州酒家 560 14,403.20 0.03 142 605077 华康股份 277 12,636.74 0.03 143 300144 宋城演艺 700 11,760.00 0.02 144 001208 华菱线缆 1,461 11,293.53 0.02 145 605060 联德股份 662 10,446.36 0.02 146 605287 德才股份 305 9,625.80 0.02 147 603171 税友股份 445 8,544.00 0.02 148 605389 长龄液压 142 8,332.56 0.02 149 605298 必得科技 317 6,362.19 0.01 150 605122 四方新材 154 4,111.80 0.01 151 605011 杭州热电 394 3,498.72 0.01 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元


序号


股票代码


股票名称


本期累计买入金额


占期初基金资产净值比例(%)


1 600456 宝钛股份 1,176,396.00 2.49 2 688386 泛亚微透 1,045,025.39 2.21 3 002648 卫星石化 976,392.00 2.07 4 300630 普利制药 894,208.00 1.89 5 600596 新安股份 872,545.00 1.85 6 600426 华鲁恒升 871,926.60 1.84 鹏华研究驱动混合 2021年中期报告 第 44页 共 54页


7 600309 万华化学 867,360.00 1.83 8 603639 海利尔 864,197.00 1.83 9 688157 松井股份 862,155.55 1.82 10 002001 新 和 成 839,780.00 1.78 11 600989 宝丰能源 837,786.00 1.77 12 002493 荣盛石化 820,085.00 1.73 13 002601 龙佰集团 785,169.00 1.66 14 002466 天齐锂业 772,146.00 1.63 15 02333 长城汽车 740,736.04 1.57 16 00883 中国海洋石油 714,435.71 1.51 17 300014 亿纬锂能 688,441.00 1.46 18 603520 司太立 666,490.00 1.41 19 000975 银泰黄金 664,115.00 1.40 20 300777 中简科技 652,982.00 1.38 注:买入金额按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元


序号


股票代码


股票名称


本期累计卖出金额


占期初基金资产净值比例(%)


1 300122 智飞生物 1,707,567.00 3.61 2 000301 东方盛虹 1,155,006.00 2.44 3 300558 贝达药业 1,052,518.00 2.23 4 603639 海利尔 1,027,610.00 2.17 5 688157 松井股份 1,002,655.08 2.12 6 603658 安图生物 994,874.00 2.10 7 002601 龙佰集团 948,598.00 2.01 8 002001 新 和 成 855,311.00 1.81 9 600519 贵州茅台 853,400.00 1.81 10 603659 璞泰来 822,221.20 1.74 11 300699 光威复材 795,199.00 1.68 12 002643 万润股份 787,622.00 1.67 13 600219 南山铝业 781,025.00 1.65 14 00883 中国海洋石油 778,280.10 1.65 15 002493 荣盛石化 767,398.00 1.62 16 688386 泛亚微透 745,302.66 1.58 17 600989 宝丰能源 736,640.00 1.56 18 603520 司太立 729,019.00 1.54 19 688122 西部超导 723,084.38 1.53 20 600309 万华化学 698,394.00 1.48 注:卖出金额按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。


鹏华研究驱动混合 2021年中期报告 第 45页 共 54页


7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元


买入股票成本(成交)总额


69,071,874.00 卖出股票收入(成交)总额


72,987,099.02 注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相 关交易费用。


7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 注:无。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注:无。


7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注:无。


7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:无。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:无。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注:无。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目标,选择流动性好、交易活跃的股指期货合 约,充分考虑股指期货的风险收益特征,通过多头或空头的套期保值策略,以改善投资组合的投 资效果,实现股票组合的超额收益。


7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。


7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细


注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。


鹏华研究驱动混合 2021年中期报告 第 46页 共 54页


7.12 投资组合报告附注 7.12.1


基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 山东华鲁恒升化工股份有限公司 2021 年 2月 5日,山东省市场监督管理局针对山东华鲁恒升化工股份有限公司的相关燃煤发电机 组部分时段各项污染物超标仍享受的环保电价款的违法违规行为,对公司没收超标时段环保电价 款 13.3961万元。


















































































































































以上证券的投资已执行内部严格的投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。


7.12.2


基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元


序号


名称


金额


1


存出保证金


5,807.70 2


应收证券清算款


- 3


应收股利


27,579.38 4


应收利息


578.52 5


应收申购款


459.32 6


其他应收款


- 7


待摊费用


- 8 其他


- 9 合计


34,424.92 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:无。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:无。


7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份


持有人户数 (户)


户均持有的 基金份额


持有人结构


机构投资者


个人投资者


鹏华研究驱动混合 2021年中期报告 第 47页 共 54页


持有份额


占总份额比例 (%)


持有份额


占总份额比例 (%)


664 35,039.50 16,556,245.65 71.16


6,709,980.12 28.84


8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目


持有份额总数(份)


占基金总份额比例(%)


基金管理人所有从业人员持有本基金


41,957.16 0.1803


注:截至本报告期末,本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会 规定及相关管理制度的规定。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目


持有基金份额总量的数量区间(万份)


本公司高级管理人员、基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金


- 本基金基金经理持有本开放式基金


0~10 注:1、截至本报告期末,本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金份额。


2、截至本报告期末,本基金的基金经理投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会规 定及相关管理制度的规定。


§9 开放式基金份额变动 单位:份


基金合同生效日(2018 年 9月 14日) 基金份额总额


364,224,483.77 本报告期期初基金份额总额


24,517,994.94 本报告期基金总申购份额


6,391,683.51 减:本报告期基金总赎回份额


7,643,452.68 本报告期基金拆分变动份额(份额减少 以“-”填列)


- 本报告期期末基金份额总额


23,266,225.77


§10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议


本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。


10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动


1、基金管理人的重大人事变动: 报告期内,公司原副总经理高阳先生辞去公司副总经理职务,经公司董事会审议通过,于 2021 年 1 月 16日离任。 鹏华研究驱动混合 2021年中期报告 第 48页 共 54页


报告期内,经公司董事会审议通过,聘任王宗合先生担任公司副总经理,任职日期自 2021年 1 月 28 日起;聘任梁浩先生担任公司副总经理,任职日期自 2021 年 1 月 28 日起。本公司已将 上述变更事项报相关监管部门备案。 报告期内,经公司股东会审议通过,史际春先生不再担任公司独立董事,于 2021 年 4月 22日 离任;聘任蒋毅刚先生担任公司独立董事,任职日期自 2021 年 4月 22 日起。 2、基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动: 无。


10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼


无。


10.4 基金投资策略的改变


本报告期基金投资策略未发生改变。


10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况


本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。


10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况


无。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元


券商名称


交易单 元数量


股票交易


应支付该券商的佣金


备注


成交金额


占当期股票成 交总额的比例


佣金


占当期佣 金


总量的比 例


华创证券


1


22,486,716.56


15.89%


18,243.58


15.44%


-


广发证券


3


20,662,762.67


14.60%


18,830.28


15.94%


-


天风证券


2


17,968,056.46


12.70%


14,577.55


12.34%


-


长江证券


1


15,156,848.74


10.71%


12,575.35


10.65%


-


华西证券


1


11,736,440.84


8.30%


9,521.57


8.06%


本报 告期 新增 1 鹏华研究驱动混合 2021年中期报告 第 49页 共 54页





招商证券


1


11,527,988.56


8.15%


9,352.51


7.92%


-


海通证券


2


11,233,956.46


7.94%


10,110.68


8.56%


-


国信证券


2


10,194,209.93


7.21%


8,270.39


7.00%


本报 告期 新增 2 个


方正证券


1


9,764,369.45


6.90%


7,921.75


6.71%


-


中信证券


1


7,995,656.85


5.65%


6,487.01


5.49%


-


银河证券


1


2,586,605.72


1.83%


2,098.69


1.78%


-


申万宏源


1


166,823.00


0.12%


135.33


0.11%


-


东方证券


1


-


-


-


-


本报 告期 新增 1 个


注:交易单元选择的标准和程序:


1) 基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构,使用其交易单元作为基金的 专用交易单元,选择的标准是:


(1)实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于 3 亿元人民币;


(2)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定;


(3)经营行为规范,最近二年未发生因重大违规行为而受到中国证监会处罚;


(4)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求;


(5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的 需要,并能为本基金提供全面的信息服务;


(6)研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨 询服务。


2) 选择交易单元的程序:


我公司根据上述标准,选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研部门 定期对所选定证券公司的服务进行综合评比,评比内容包括:提供研究报告质量、数量、及时性 及提供研究服务主动性和质量等情况,并依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。我公司在 鹏华研究驱动混合 2021年中期报告 第 50页 共 54页


比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后,向券商租用交易单元作为基金专 用交易单元。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元


券商名称


债券交易


债券回购交易


权证交易


成交金额


占当期债券


成交总额的 比例


成交金额


占当期债券 回购


成交总额的 比例


成交金额


占当期权 证


成交总额 的比例


华创证券 - -


- -


- -


广发证券 29,728.05 100.00%


- -


- -


天风证券 - -


- -


- -


长江证券 - -


- -


- -


华西证券 - -


- -


- -


招商证券 - -


- -


- -


海通证券 - -


- -


- -


国信证券 - -


- -


- -


方正证券 - -


- -


- -


中信证券 - -


- -


- -


银河证券 - -


- -


- -


申万宏源 - -


- -


- -


东方证券 - -


- -


- -


10.8 其他重大事件 序号


公告事项


法定披露方式


法定披露日期


1 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 基金参与东莞农村商业银行股份有限 公司申购(含定期定额申购)费率优 惠活动的公告 《中国证券报》、基金管 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021年 01月 04日 2 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 基金参与中国银行股份有限公司定期 定额申购和网上银行、手机银行申购 费率优惠活动的公告 《中国证券报》、基金管 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021年 01月 04日 3 鹏华基金管理有限公司高级管理人员 变更公告 《中国证券报》、基金管 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021年 01月 16日 4 鹏华研究驱动混合型证券投资基金 2020年第 4季度报告 《中国证券报》、基金管 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021年 01月 22日 5 鹏华基金管理有限公司高级管理人员 《中国证券报》、基金管 2021年 01月 28日 鹏华研究驱动混合 2021年中期报告 第 51页 共 54页


变更公告 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 6 鹏华基金管理有限公司高级管理人员 变更公告 《中国证券报》、基金管 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021年 01月 28日 7 关于鹏华研究驱动混合型证券投资基 金暂停申购、赎回、转换和定期定额 投资业务的公告 《中国证券报》、基金管 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021年 02月 05日 8 鹏华基金管理有限公司澄清公告 《中国证券报》、基金管 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021年 02月 06日 9 鹏华基金管理有限公司关于终止包商 银行股份有限公司办理本公司旗下基 金销售业务的公告 《中国证券报》、基金管 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021年 02月 08日 10 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 持有的股票停牌后估值方法变更的提 示性公告 《中国证券报》、基金管 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021年 03月 06日 11 鹏华基金管理有限公司关于对旗下基 金中基金资产管理计划通过直销渠道 申购、赎回、转换旗下公募基金免除 相关费用的公告 《中国证券报》、基金管 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021年 03月 09日 12 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 持有的股票停牌后估值方法变更的提 示性公告 《中国证券报》、基金管 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021年 03月 10日 13 鹏华基金管理有限公司关于直销渠道 相关业务费率优惠活动的公告 《中国证券报》、基金管 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021年 03月 22日 14 鹏华研究驱动混合型证券投资基金 2020年年度报告 《中国证券报》、基金管 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021年 03月 30日 15 鹏华基金管理有限公司旗下基金 2020 年年度报告提示性公告 《中国证券报》、基金管 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021年 03月 30日 16 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 基金参加珠海盈米基金销售有限公司 基金转换业务申购补差费率优惠活动 的公告 《中国证券报》、基金管 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021年 03月 30日 17 关于鹏华研究驱动混合型证券投资基 金暂停申购、赎回、转换和定期定额 投资业务的公告 《中国证券报》、基金管 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021年 03月 31日 18 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 基金参与中国银行股份有限公司定期 定额申购和网上银行、手机银行申购 费率优惠活动的公告 《中国证券报》、基金管 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021年 04月 01日 鹏华研究驱动混合 2021年中期报告 第 52页 共 54页


19 鹏华基金管理有限公司澄清公告 《中国证券报》、基金管 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021年 04月 10日 20 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 基金参与中泰证券股份有限公司申购 (含定期定额投资)费率优惠活动的 公告 《中国证券报》、基金管 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021年 04月 13日 21 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 基金参与天风证券股份有限公司申购 (含定期定额投资)费率优惠活动的 公告 《中国证券报》、基金管 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021年 04月 16日 22 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 基金参与北京展恒基金销售股份有限 公司申购(含定期定额申购)费率优 惠活动的公告 《中国证券报》、基金管 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021年 04月 19日 23 鹏华基金管理有限公司关于调整旗下 部分基金单笔最低申购(含定期定额 投资)金额、单笔最低转换份额和账 户最低余额限制的公告 《中国证券报》、基金管 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021年 04月 19日 24 鹏华研究驱动混合型证券投资基金 2021年 1季度报告 《中国证券报》、基金管 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021年 04月 21日 25 鹏华基金管理有限公司旗下部分基金 2021年第 1季度报告提示性公告 《中国证券报》、基金管 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021年 04月 21日 26 关于鹏华基金管理有限公司旗下部分 基金申购瑞华泰首次公开发行 A股的 公告 《中国证券报》、基金管 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021年 04月 23日 27 关于鹏华基金管理有限公司旗下部分 基金申购志特新材首次公开发行 A 股 的公告 《中国证券报》、基金管 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021年 04月 23日 28 鹏华基金管理有限公司澄清公告 《中国证券报》、基金管 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021年 04月 26日 29 关于鹏华研究驱动混合型证券投资基 金暂停申购、赎回、转换和定期定额 投资业务的公告 《中国证券报》、基金管 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021年 04月 27日 30 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 基金参与宁波银行股份有限公司申购 (不含定期定额投资)费率优惠活动 的公告 《中国证券报》、基金管 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021年 04月 30日 31 鹏华研究驱动混合型证券投资基金基 金产品资料概要(更新) 《中国证券报》、基金管 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021年 05月 14日 鹏华研究驱动混合 2021年中期报告 第 53页 共 54页


32 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 基金参与珠海盈米基金销售有限公司 相关费率优惠活动的公告 《中国证券报》、基金管 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021年 05月 14日 33 关于鹏华研究驱动混合型证券投资基 金暂停申购、赎回、转换和定期定额 投资业务的公告 《中国证券报》、基金管 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021年 05月 17日 34 鹏华基金管理有限公司澄清公告 《中国证券报》、基金管 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021年 06月 04日 35 关于鹏华研究驱动混合型证券投资基 金暂停申购、赎回、转换和定期定额 投资业务的公告 《中国证券报》、基金管 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021年 06月 29日 注:无。


§11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别


报告期内持有基金份额变化情况


报告期末持有基金情 况


序 号


持有基金份 额比例达到 或者超过 20%的时间 区间


期初


份额


申购


份额


赎回


份额


持有份额


份额 占比 (%)


机构


1


20210101~202 10310


5,520,954.12


-


5,520,954.12


-


-


2


20210311~202 10630


-


5,445,485.24


-


5,445,485.24


23.41


3


20210202~202 10630


7,198,185.88


-


-


7,198,185.88


30.94


产品特有风险


基金份额持有人持有的基金份额所占比例过于集中时,可能会因某单一基金份额持有人大额赎 回而引起基金净值剧烈波动,甚至可能引发基金流动性风险,基金管理人可能无法及时变现基 金资产以应对基金份额持有人的赎回申请,基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金 份额。


注:1、申购份额包含基金申购份额、基金转换入份额、强制调增份额、场内买入份额和红利再投;


2、赎回份额包含基金赎回份额、基金转换出份额、强制调减份额、场内卖出份额。


11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。


鹏华研究驱动混合 2021年中期报告 第 54页 共 54页


§12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 (一)《鹏华研究驱动混合型证券投资基金基金合同》;


(二)《鹏华研究驱动混合型证券投资基金托管协议》; (三)《鹏华研究驱动混合型证券投资基金 2021年中期报告》(原文)。


12.2 存放地点 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43 层鹏华基金管理有限公司。 12.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅,也可按工本费购买复印件,或通过本基金管理 人网站(http://www.phfund.com.cn)查阅。


投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司,本公司已开通客 户服务系统,咨询电话:4006788999。








鹏华基金管理有限公司 2021 年 8 月 30 日