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鹏华沪深300指数增强(005870)

鹏华沪深300指数增强型证券投资基金2021年中期报告查看PDF公告










鹏华沪深 300 指数增强型证券投资基金 2021 年中期报告


2021 年 6 月 30 日
































基金管理人:鹏华基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 送出日期:2021 年 8 月 30 日 鹏华沪深 300指数增强 2021年中期报告 第 2页 共 60页


§1 重要提示及目录 1.1 重要提示


基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以 上独立董事签字同意,并由董事长签发。








基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 08月 27日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。


本报告中财务资料未经审计。





本报告期自 2021年 01 月 01日起至 2021 年 06月 30日止。


鹏华沪深 300指数增强 2021年中期报告 第 3页 共 60页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ............................................................ 2 1.1 重要提示 .................................................................... 2 1.2 目录 ........................................................................ 3 §2 基金简介 .................................................................. 5 2.1 基金基本情况 ................................................................ 5 2.2 基金产品说明 ................................................................ 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 6 2.4 信息披露方式 ................................................................ 6 2.5 其他相关资料 ................................................................ 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................. 7 3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 7 3.2 基金净值表现 ................................................................ 7 3.3 其他指标 .................................................................... 8 §4 管理人报告 ................................................................ 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................... 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 12 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 12 §5 托管人报告 ............................................................... 12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 12 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 12 §6 半年度财务会计报告(未经审计) ............................................ 13 6.1 资产负债表 ................................................................. 13 6.2 利润表 ..................................................................... 14 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................... 15 6.4 报表附注 ................................................................... 17 §7 投资组合报告 ............................................................. 41 7.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 41 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 41 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 43 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................. 47 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 49 鹏华沪深 300指数增强 2021年中期报告 第 4页 共 60页


7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 49 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 49 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 49 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 49 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................. 49 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 49 7.12 投资组合报告附注 .......................................................... 50 §8 基金份额持有人信息 ........................................................ 51 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 51 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 51 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 51 §9 开放式基金份额变动 ........................................................ 51 §10 重大事件揭示 ............................................................ 52 10.1 基金份额持有人大会决议 .................................................... 52 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 52 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 52 10.4 基金投资策略的改变 ........................................................ 52 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 52 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 52 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 52 10.8 其他重大事件 .............................................................. 55 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................. 59 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ..................... 59 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................. 59 §12 备查文件目录 ............................................................ 59 12.1 备查文件目录 .............................................................. 59 12.2 存放地点 .................................................................. 59 12.3 查阅方式 .................................................................. 59


鹏华沪深 300指数增强 2021年中期报告 第 5页 共 60页


§2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称


鹏华沪深 300 指数增强型证券投资基金 基金简称


鹏华沪深 300 指数增强 基金主代码


005870 基金运作方式


契约型开放式 基金合同生效日


2018 年 5月 25日 基金管理人


鹏华基金管理有限公司 基金托管人


招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额


219,459,614.70 份


基金合同存续期


不定期 注:无。 2.2 基金产品说明 投资目标


本基金为股票指数增强型基金,在力求对沪深 300 指数进行有效跟 踪的基础上,通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控 制,力争实现超越标的指数的业绩表现,谋求基金资产的长期增值。 投资策略


1、股票投资策略 本基金为指数增强型基金,以沪深 300 指数为 标的指数,基金股票投资方面将主要采用指数增强量化投资策略, 在严格控制跟踪误差的基础上,力求获得超越标的指数的超额收益。 指数增强量化投资策略主要借鉴国内外成熟的组合投资策略,在对 标的指数成份股及其他股票基本面的深入研究的基础上,运用多因 子量化选股模型构建投资组合,同时优化组合交易并严格控制组合 风险,力求实现超额收益。 (1)多因子量化选股模型 本基金将 以多因子量化选股模型构建股票组合。多因子模型针对个股构建价 值、质量、动量、成长、一致预期等因子,通过量化方法处理因子 与个股超额回报之间的特征关系,挑选出具有基本面逻辑支撑和统 计意义有效的因子组合,进而得出具有稳定超额回报的股票组合。 本基金对因子的有效性进行持续的跟踪,分析其变化规律,基金经 理根据市场状况结合因子变化趋势,对模型使用的因子结构进行动 态调整。 (2)风险控制与调整 本基金为指数增强型基金。在追 求超额收益的同时,需要控制跟踪偏离过大的风险。基金将根据投 资组合相对标的指数的暴露度等因素的分析,对组合跟踪效果进行 预估,及时调整投资组合,力求将跟踪误差控制在目标范围内。 本 基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%, 年跟踪误差不超过 7.75%。 (3)投资组合优化模型 本基金将综 合考虑预期回报、风险及交易成本进行投资组合优化。选股范围以 标的指数成份股为主,也包括非成份股中与成份股相关性强,流动 性好,基本面信息充足的股票。 (4)存托凭证投资策略 本基金 将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价 值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 2、债券投资策略 本 基金债券投资将采取久期策略、收益率曲线策略、骑乘策略、息差 鹏华沪深 300指数增强 2021年中期报告 第 6页 共 60页


策略、个券选择策略、信用策略等积极投资策略,自上而下地管理 组合的久期,灵活地调整组合的券种搭配,同时精选个券,以增强 组合的持有期收益。 3、权证投资策略 本基金通过对权证标的证 券基本面的研究,并结合权证定价模型及价值挖掘策略、价差策略、 双向权证策略等寻求权证的合理估值水平,追求稳定的当期收 益。 4、股指期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则,以套 期保值为目标,选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,充分考 虑股指期货的风险收益特征,通过多头或空头的套期保值策略,以 改善投资组合的投资效果,实现股票组合的超额收益。 5、资产支 持证券的投资策略 本基金将综合运用战略资产配置和战术资产配 置进行资产支持证券的投资组合管理,并根据信用风险、利率风险 和流动性风险变化积极调整投资策略,严格遵守法律法规和基金合 同的约定,在保证本金安全和基金资产流动性的基础上获得稳定收 益。 业绩比较基准


沪深 300 指数收益率×95%+1.5%(指年收益率,评价时按期间折 算) 风险收益特征


本基金属于股票指数增强型基金,其预期的风险和收益高于货币市 场基金、债券型基金、混合型基金,属于证券投资基金中较高预期 风险、较高预期收益的品种。 注:无。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目


基金管理人


基金托管人


名称


鹏华基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 信息披露 负责人


姓名


张戈 张燕 联系电话


0755-82825720 0755-83199084 电子邮箱


zhangge@phfund.com.cn yan_zhang@cmbchina.com 客户服务电话


4006788999 95555 传真


0755-82021126 0755-83195201 注册地址


深圳市福田区福华三路 168 号深 圳国际商会中心第 43楼 深圳市深南大道 7088号招商银 行大厦 办公地址


深圳市福田区福华三路 168 号深 圳国际商会中心第 43楼 深圳市深南大道 7088号招商银 行大厦 邮政编码


518048 518040 法定代表人


何如 缪建民 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称


《证券时报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 址


http://www.phfund.com.cn 基金中期报告备置地点


深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43层鹏华基金管理有限公司 2.5 其他相关资料 项目


名称


办公地址


鹏华沪深 300指数增强 2021年中期报告 第 7页 共 60页


注册登记机构


中国证券登记结算有限责任公 司 北京市西城区太平桥大街 17号


§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元


3.1.1 期间数据和指标


报告期(2021年 1月 1日-2021年 6月 30日) 本期已实现收益


38,091,468.11 本期利润


29,484,215.03 加权平均基金份额本期利润


0.1964 本期加权平均净值利润率


13.15%


本期基金份额净值增长率


9.81%


3.1.2 期末数据和指标


报告期末(2021 年 6月 30日) 期末可供分配利润


52,521,234.35 期末可供分配基金份额利润


0.2393 期末基金资产净值


344,252,166.49 期末基金份额净值


1.5686 3.1.3 累计期末指标


报告期末(2021 年 6月 30日) 基金份额累计净值增长率


56.86%


注:(1) 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 (2) 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回 费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 (3) 期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分 的期末余额的孰低数。表中的“期末”均指报告期最后一日,即 6月 30 日,无论该日是否为开放 日或交易所的交易日。


3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段


份额净 值增长 率①


份额净值 增长率标 准差②


业绩比较基 准收益率③


业绩比较基准 收益率标准差 ④


①-③


②-④


过去一个月 2.76% 0.76% -1.79% 0.76% 4.55% 0.00% 过去三个月 9.90% 0.90% 3.70% 0.93% 6.20% -0.03% 鹏华沪深 300指数增强 2021年中期报告 第 8页 共 60页


过去六个月 9.81% 1.29% 1.03% 1.25% 8.78% 0.04% 过去一年 40.87% 1.28% 26.05% 1.27% 14.82% 0.01% 过去三年 69.65% 1.29% 53.09% 1.30% 16.56% -0.01% 自基金合同生效起 至今 56.86% 1.28% 41.27% 1.30% 15.59% -0.02% 注:业绩比较基准=沪深 300 指数收益率×95%+1.5%(指年收益率,评价时按期间折算)


3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注:1、本基金基金合同于 2018 年 05月 25日生效。2、截至建仓期结束,本基金的各项投资比 例已达到基金合同中规定的各项比例。


3.3 其他指标 注:无。


鹏华沪深 300指数增强 2021年中期报告 第 9页 共 60页


§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验


鹏华基金管理有限公司成立于 1998 年 12 月 22 日,业务范围包括基金募集、基金销售、 资产管理及中国证监会许可的其他业务。截至本报告期末,公司股东由国信证券股份有限公司、 意大利欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)、深圳市北融信投资发 展有限公司组成,公司性质为中外合资企业,公司注册资本 15,000 万元人民币。截至本报告期 末,公司管理资产总规模达到 9,012.31 亿元,管理 237 只公募基金、13只全国社保投资组合、4 只基本养老保险投资组合。经过 20余年投资管理基金,在基金投资、风险控制等方面积累了丰富 经验。


4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名


职务


任本基金的基金经理 (助理)期限


证券从 业年限


说明


任职日期


离任日期


罗捷 基金经理 2018-08- 03 - 9年 罗捷先生,国籍中国,管理学硕士,9 年 证券从业经验。历任联合证券研究员、万 得资讯产品经理、阿里巴巴(中国)网络 技术有限公司产品经理;2013 年 8月加盟 鹏华基金管理有限公司,历任监察稽核部 高级金融工程师、量化及衍生品投资部资 深量化研究员、投资经理,现担任量化及 衍生品投资部基金经理。2018 年 01 月至 2020 年 06 月担任鹏华深证民营交易型开 放式指数证券投资基金联接基金基金经 理,2018年 01月至 2020年 06月担任深证 民营交易型开放式指数证券投资基金基金 经理,2018年 03月至今担任鹏华量化先锋 混合型证券投资基金基金经理,2018 年 03 月至今担任鹏华中证医药卫生指数证券投 资基金(LOF)基金经理,2018 年 03 月至 2019 年 05 月担任鹏华量化策略灵活配置 混合型证券投资基金基金经理,2018 年 08 月至今担任鹏华沪深 300 指数增强型证券 投资基金基金经理,2019 年 11 月至 2020 年 12 月担任鹏华中证传媒指数分级证券 投资基金基金经理,2020年 03月至今担任 鹏华中证高股息龙头交易型开放式指数证 券投资基金基金经理,2020年 04月至今担 任鹏华国证半导体芯片交易型开放式指数 鹏华沪深 300指数增强 2021年中期报告 第 10页 共 60页


证券投资基金基金经理,2020年 06月至今 担任鹏华中证高股息龙头交易型开放式指 数证券投资基金联接基金基金经理,2021 年 01月至 2021年 01月担任鹏华中证传媒 指数型证券投资基金(LOF)基金经理,罗捷 先生具备基金从业资格。本报告期内本基 金基金经理发生变动,增聘苏俊杰为本基 金基金经理。 苏 俊 杰 基金经理 2021-03- 05 - 9年 苏俊杰先生,国籍中国,理学硕士,9 年 证券从业经验。曾任 MSCIINC.分析师,华 泰柏瑞基金管理有限公司专户投资经理, 财通基金管理有限公司基金经理。2019 年 07 月加盟鹏华基金管理有限公司,现担任 量化及衍生品投资部副总经理。2018年 01 月至 2019 年 07 月担任中证财通中国可持 续发展 100(ECPIESG)指数增强型证券投资 基金基金经理,2018 年 09 月至 2019年 07 月担任财通量化核心优选混合型证券投资 基金基金经理,2019 年 01 月至 2019年 07 月担任财通量化价值优选灵活配置混合型 证券投资基金基金经理,2019 年 04 月至 2019 年 07 月担任财通中证香港红利等权 投资指数型证券投资基金基金经理,2021 年 03月至今担任鹏华沪深300指数增强型 证券投资基金基金经理,2021年 03月至今 担任鹏华量化先锋混合型证券投资基金基 金经理,苏俊杰先生具备基金从业资格。本 报告期内本基金基金经理发生变动,增聘 苏俊杰为本基金基金经理。 注:1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日;担任新成立基金基金经理 的,任职日期为基金合同生效日。


2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。


3.


罗捷 2021年 08月 24日离任本基金基金经理。


4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注:无。


4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定 以及基金合同的约定,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,在严格控制风险的 基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合规,不存在违反基金合同 和损害基金份额持有人利益的行为。


鹏华沪深 300指数增强 2021年中期报告 第 11页 共 60页


4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况


报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度,确保不同投资组合在研究、交易、分配等 各环节得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明


报告期内,本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。 本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边 交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易次数为 2 次,主要原因在于指数基金成分股交易不 活跃导致。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析


报告期内,本基金以稳定增值为主要投资目标。投资策略方面,本基金采用量化方法进行选 股。量化选股模型侧重于长期表现有效的因子类别,并重视短期市场情绪因子的适度把握,从而 将模型的短期与长期有效性进行平衡与提高。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现


截至本报告期末,本报告期份额净值增长率为 9.81%,同期业绩比较基准增长率为 1.03%。


4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望


突发的新冠疫情事件给资本市场从宏观流动性、基本面、资金面方面都带来深刻的影响。2021 年的主基调是经济逐步恢复正常,部分出口受益行业会受到抑制,部分受疫情压制行业会逐渐正 常,同时宽松的政策将部分维持但相对疫情期间明显收紧。目前经济并没有恢复正常的结构,货 币政策虽相对收紧但仍宽松,未来总体上将表现为价格水平上升与市场流动性感受到较大压力。 对于股票市场而言,全面上涨已经结束,但增速高于经济整体的成长股将受益于当前环境。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明


本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引 和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金管理人已制定基金估值 和份额净值计价的业务管理制度,明确基金估值的程序和技术。


本基金管理人使用可靠的估值业务系统,估值人员熟悉各类投资品种的估值原则和具体估值 程序。估值流程中包含风险监测、控制和报告机制。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及 净值计算的复核责任。本基金管理人设有估值委员会,由登记结算部、监察稽核部、各投资部门、 研究部门负责人、基金经理等成员组成,估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验,熟悉 鹏华沪深 300指数增强 2021年中期报告 第 12页 共 60页


相关法律法规,具备投资、研究、风险管理、法律合规和基金估值运作等方面的专业能力。基金 经理可与估值委员会成员共同商定估值原则和政策,但不参与日常估值的执行。


基金管理人改变估值技术,导致基金资产净值发生重大变化的,对所采用的相关估值技术、 假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的专业意见。


本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。


本基金管理人已与第三方定价服务机构签署服务协议,由其按约定提供相关参考数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明


1、截止本报告期末,本基金期末可供分配利润为 52,521,234.35元,期末基金份额净值 1.5686 元。


2、本基金本报告期内未进行利润分配。


3、根据相关法律法规及本基金基金合同的规定,本基金管理人将会综合考虑各方面因素,在 严格遵守规定前提下,对本报告期内可供分配利润适时作出相应安排。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明


无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明


托管人声明:


招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度,我行在履行托管职 责中,严格遵守有关法律法规、托管协议的规定,尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。


5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明


招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款,对托管产品的投资行为进行监督, 并根据监管要求履行报告义务。


招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则,独立地设置、登录和保管本产 品的全套账册,进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。


本年度中期报告中利润分配情况真实、准确。


5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见


本年度中期报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确,不 鹏华沪深 300指数增强 2021年中期报告 第 13页 共 60页


存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:鹏华沪深 300指数增强型证券投资基金 报告截止日:2021 年 6月 30日 单位:人民币元


资 产


附注号


本期末


2021年 6月 30日 上年度末


2020年 12 月 31日


资 产:








银行存款


6.4.7.1


24,205,929.02 21,370,059.92 结算备付金





438,728.48 987,692.11 存出保证金





95,381.52 93,118.31 交易性金融资产


6.4.7.2


319,461,296.80 289,310,950.45 其中:股票投资





319,461,296.80 289,310,950.45 基金投资





- - 债券投资





- - 资产支持证券投资





- - 贵金属投资





- - 衍生金融资产


6.4.7.3


- - 买入返售金融资产


6.4.7.4


- - 应收证券清算款





133,840.42 223,915.24 应收利息


6.4.7.5


2,436.38 3,030.94 应收股利





- - 应收申购款





1,144,414.04 66,021.76 递延所得税资产





- - 其他资产


6.4.7.6


- - 资产总计





345,482,026.66 312,054,788.73 负债和所有者权益


附注号


本期末


2021年 6月 30日 上年度末


2020年 12 月 31日


负 债:








短期借款





- - 交易性金融负债





- - 衍生金融负债


6.4.7.3


- - 卖出回购金融资产款





- - 应付证券清算款





220,567.17 - 应付赎回款





273,350.54 637,371.47 应付管理人报酬





224,504.04 258,922.36 应付托管费





33,675.58 38,838.35 应付销售服务费





- - 应付交易费用


6.4.7.7


345,359.31 393,848.99 鹏华沪深 300指数增强 2021年中期报告 第 14页 共 60页


应交税费





- - 应付利息





- - 应付利润





- - 递延所得税负债





- - 其他负债


6.4.7.8


132,403.53 217,378.37 负债合计





1,229,860.17 1,546,359.54 所有者权益:








实收基金


6.4.7.9


287,749,451.55 285,014,012.59 未分配利润


6.4.7.10


56,502,714.94 25,494,416.60 所有者权益合计





344,252,166.49 310,508,429.19 负债和所有者权益总计





345,482,026.66 312,054,788.73 注: 报告截止日 2021 年 06 月 30 日,基金份额净值 1.5686 元,基金份额总额 219,459,614.70 份。 6.2 利润表 会计主体:鹏华沪深 300指数增强型证券投资基金 本报告期:2021 年 1月 1日至 2021年 6月 30日 单位:人民币元


项 目


附注号


本期


2021年 1月 1 日至 2021年 6月 30 日


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


一、收入





32,326,933.26 2,351,101.41 1.利息收入





49,430.79 7,281.80 其中:存款利息收入


6.4.7.11


49,430.79 7,281.80 债券利息收入





- - 资产支持证券利息收 入





- - 买入返售金融资产收 入





- - 证券出借利息收入





- - 其他利息收入





- - 2.投资收益(损失以“-”填 列)





40,531,919.09 855,864.18 其中:股票投资收益


6.4.7.12


38,067,192.39 536,986.93 基金投资收益


-


- - 债券投资收益


6.4.7.13


- - 资产支持证券投资收 益


6.4.7.13.5


- - 贵金属投资收益


6.4.7.14


- - 衍生工具收益


6.4.7.15


- - 股利收益


6.4.7.16


2,464,726.70 318,877.25 3.公允价值变动收益(损失 6.4.7.17


-8,607,253.08 1,474,505.02 鹏华沪深 300指数增强 2021年中期报告 第 15页 共 60页


以“-”号填列)


4.汇兑收益(损失以“-”号 填列)





-


-


5.其他收入(损失以“-”号 填列)


6.4.7.18


352,836.46 13,450.41 减:二、费用





2,842,718.23 411,664.87 1.管理人报酬


6.4.10.2.1


1,111,412.46 119,284.90 2.托管费


6.4.10.2.2


166,711.80 17,892.74 3.销售服务费


6.4.10.2.3


- - 4.交易费用


6.4.7.19


1,377,184.97 148,764.21 5.利息支出





- - 其中:卖出回购金融资产支 出





- - 6.税金及附加


- - 7.其他费用


6.4.7.20


187,409.00 125,723.02 三、利润总额(亏损总额以“-” 号填列)





29,484,215.03 1,939,436.54 减:所得税费用





- - 四、净利润(净亏损以“-” 号填列)





29,484,215.03 1,939,436.54 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:鹏华沪深 300指数增强型证券投资基金 本报告期:2021 年 1月 1日至 2021年 6月 30日 单位:人民币元


项目


本期


2021 年 1月 1日至 2021年 6月 30日 实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者 权益(基金净值) 285,014,012.59 25,494,416.60 310,508,429.19 二、本期经营活 动产生的基金净 值变动数(本期 利润)


- 29,484,215.03


29,484,215.03 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数


(净值减少以 “-”号填列)


2,735,438.96 1,524,083.31 4,259,522.27 其中:1.基金申 购款


243,134,161.25 35,696,955.25 278,831,116.50 2.基金赎 回款


-240,398,722.29 -34,172,871.94 -274,571,594.23 鹏华沪深 300指数增强 2021年中期报告 第 16页 共 60页


四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 净值变动(净值 减少以“-”号填 列)


- - - 五、期末所有者 权益(基金净值)


287,749,451.55 56,502,714.94 344,252,166.49 项目


上年度可比期间


2020 年 1月 1日至 2020年 6月 30日


实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者 权益(基金净值) 22,343,072.01 -4,643,548.24 17,699,523.77 二、本期经营活 动产生的基金净 值变动数(本期 利润)


- 1,939,436.54


1,939,436.54 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数


(净值减少以 “-”号填列)


9,583,392.74 -2,110,236.81 7,473,155.93 其中:1.基金申 购款


26,111,785.99 -5,703,103.80 20,408,682.19 2.基金赎 回款


-16,528,393.25 3,592,866.99 -12,935,526.26 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 净值变动(净值 减少以“-”号填 列)


- - - 五、期末所有者 权益(基金净值)


31,926,464.75 -4,814,348.51 27,112,116.24 报表附注为财务报表的组成部分。


本报告 6.1至 6.4 财务报表由下列负责人签署:


邓召明


邢彪


郝文高


基金管理人负责人


主管会计工作负责人


会计机构负责人


鹏华沪深 300指数增强 2021年中期报告 第 17页 共 60页


6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 鹏华沪深 300 指数增强型证券投资基金是根据原鹏华新丝路指数分级证券投资基金(以下简 称“鹏华新丝路分级基金”)基金份额持有人大会于 2018 年 4月 2日表决通过的《关于鹏华新丝 路指数分级证券投资基金转型并修改基金合同等相关事项的议案》,经中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”) 证监许可[2017]1621 号《关于准予鹏华新丝路指数分级证券投资基 金变更注册的批复》核准,由鹏华新丝路分级基金转型而来。原鹏华新丝路分级基金存续期限至 2018 年 5 月 24 日止。自 2018 年 5 月 25 日起,原鹏华新丝路分级基金更名为鹏华沪深 300 指数 增强型证券投资基金(以下简称“本基金”),《鹏华新丝路指数分级证券投资基金基金合同》失效 的同时《鹏华沪深 300 指数增强型证券投资基金基金合同》生效。本基金为契约开放式,存续期 限不定。本基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公司,基金托管人为招商银行股份有限公司。


原鹏华新丝路分级基金于基金合同失效前的基金资产净值为 7,510,455.69 元,已于本基金的 基金合同生效日全部转为本基金的基金资产净值。根据《鹏华新丝路指数分级证券投资基金基金 份额折算和变更登记结果暨鹏华沪深 300 指数增强型证券投资基金基金合同生效的公告》的有 关规定,本基金的基金管理人于 2018 年 5月 24日日终折算完成后,对投资者持有的原鹏华新丝 路分级基金的全部基金份额变更登记为本基金基金份额,基金份额总额为 7,509,131.55 份。


根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华沪深 300 指数增强型证券投资基金基金合 同》的有关规定,本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股(含存托凭证)。为更好地实现 投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的 股票、存托凭证)、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、 超短期融资券、公开发行的次级债、可转换债券、可交换债券等)、货币市场工具(含同业存单等)、 权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须 符合中国证监会相关规定)。本基金可以根据国家的有关规定进行融资及转融通。基金的投资组合 比例为:投资于股票(含存托凭证)资产的比例不低于基金资产的 80%,其中投资于标的指数成 份股及其备选成份股(含存托凭证)的比例不低于非现金基金资产的 80%;每个交易日日终在扣 除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债 券的比例合计不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款 等。本基金的业绩比较基准为:沪深 300 指数收益率×95%+1.5%(指年收益率,评价时按期间 折算)。





鹏华沪深 300指数增强 2021年中期报告 第 18页 共 60页


6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投 资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中 国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《鹏华沪深 300指数增强型证券投资 基金基金合同》和在财务报表附注中所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允 许的基金行业实务操作编制。





本财务报表以持续经营为基础编制。


6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2021 年上半年财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2021 年 06 月 30日的财务状况以及 2021年上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。


6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。


6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 无。


6.4.5.2 会计估计变更的说明 无。


6.4.5.3 差错更正的说明 无。


6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市 公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红 利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税 试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、 财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明 确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值 税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税 [2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务 操作,主要税项列示如下: 鹏华沪深 300指数增强 2021年中期报告 第 19页 共 60页


(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品 管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳 增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的, 不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以 及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以 2017 年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入, 债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个 人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股 息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入 应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解 禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的 股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用 比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元


项目


本期末


2021年 6 月 30日 活期存款


24,205,929.02 定期存款


- 其中:存款期限 1个月以内


-


存款期限 1-3 个月


-


存款期限 3个月以上


- 其他存款


- 合计


24,205,929.02 鹏华沪深 300指数增强 2021年中期报告 第 20页 共 60页


6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元


项目


本期末


2021年 6月 30日 成本


公允价值


公允价值变动


股票


305,753,512.34 319,461,296.80 13,707,784.46 贵金属投资-金交 所黄金合约


- - - 债 券


交易所市场


- - - 银行间市场


- - - 合计


- - - 资产支持证券


- - - 基金


- - - 其他


- - - 合计


305,753,512.34 319,461,296.80 13,707,784.46 注:股票投资的成本、公允价值及公允价值变动均包含中国存托凭证的成本、公允价值及公允价 值变动。


6.4.7.3 衍生金融资产/负债 注:无。


6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注:无。


6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注:无。


6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元


项目


本期末


2021年 6月 30日


应收活期存款利息


2,196.08 应收定期存款利息


- 应收其他存款利息


- 应收结算备付金利息


197.40 应收债券利息


- 应收资产支持证券利息


- 应收买入返售证券利息


- 应收申购款利息


- 应收黄金合约拆借孳息


- 鹏华沪深 300指数增强 2021年中期报告 第 21页 共 60页


应收出借证券利息


- 其他


42.90 合计


2,436.38 6.4.7.6 其他资产 注:无。


6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元


项目


本期末


2021年 6月 30日 交易所市场应付交易费用


345,359.31 银行间市场应付交易费用


- 合计


345,359.31 6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元


项目


本期末


2021年 6月 30日


应付券商交易单元保证金


- 应付赎回费


580.67 应付证券出借违约金


- 预提费用 81,822.86 应付指数使用费 50,000.00 合计


132,403.53 6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021 年 6月 30日


基金份额(份)


账面金额


上年度末 217,373,140.18


285,014,012.59 本期申购


185,432,441.58


243,134,161.25


本期赎回(以“-”号填列)


-183,345,967.06


-240,398,722.29


- 基金拆分/份额折算前


-


-


基金拆分/份额折算调整


-


-


本期申购


-


-


本期赎回(以“-”号填列)


-


-


本期末


219,459,614.70


287,749,451.55


注:申购含红利再投、转换入份额;赎回含转换出份额。


6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元


项目


已实现部分


未实现部分


未分配利润合计


上年度末 2,199,014.68 23,295,401.92 25,494,416.60 本期利润


38,091,468.11 -8,607,253.08 29,484,215.03


鹏华沪深 300指数增强 2021年中期报告 第 22页 共 60页


本期基金份额交易 产生的变动数


12,230,751.56 -10,706,668.25 1,524,083.31 其中:基金申购款


30,724,260.81 4,972,694.44 35,696,955.25 基金赎回款


-18,493,509.25 -15,679,362.69 -34,172,871.94 本期已分配利润


- - - 本期末


52,521,234.35 3,981,480.59 56,502,714.94 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021 年 6月 30日


活期存款利息收入


31,947.85 定期存款利息收入


- 其他存款利息收入


- 结算备付金利息收入


4,942.99 其他


12,539.95 合计


49,430.79 注:其他包含认/申购款利息收入、结算保证金利息收入、风控金利息收入等


6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成 单位:人民币元


项目


本期


2021年1月1日至2021年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收入


38,067,192.39 股票投资收益——赎回差价收入


- 股票投资收益——申购差价收入


- 股票投资收益——证券出借差价收入


- 合计


38,067,192.39 6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元


项目


本期


2021 年 1月 1日至 2021 年 6月 30日


卖出股票成交总额


523,906,657.97


减:卖出股票成本总额


485,839,465.58


买卖股票差价收入


38,067,192.39


6.4.7.12.3 股票投资收益——证券出借差价收入 注:无。


鹏华沪深 300指数增强 2021年中期报告 第 23页 共 60页


6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 注:无。


6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 注:无。


6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 注:无。


6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 注:无。


6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 注:无。


6.4.7.14 贵金属投资收益 6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 注:无。


6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注:无。


6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 注:无。


6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入 注:无。 鹏华沪深 300指数增强 2021年中期报告 第 24页 共 60页


6.4.7.15 衍生工具收益 6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注:无。


6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 注:无。


6.4.7.16 股利收益 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1 日至 2021 年 6月 30日


股票投资产生的股利收益


2,464,726.70 其中:证券出借权益补偿收 入


- 基金投资产生的股利收益


- 合计


2,464,726.70 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元


项目名称


本期


2021年 1月 1日至 2021 年 6月 30 日


1.交易性金融资产


-8,607,253.08 股票投资


-8,607,253.08 债券投资


- 资产支持证券投资


- 基金投资


- 贵金属投资


- 其他


- 2.衍生工具


- 权证投资


- 3.其他


- 减:应税金融商品公允价值变动 产生的预估增值税


- 合计


-8,607,253.08 6.4.7.18 其他收入 单位:人民币元


项目


本期


2021 年 1月 1日至 2021 年 6月 30日


基金赎回费收入


351,943.53 基金转换费收入


892.93 合计


352,836.46 鹏华沪深 300指数增强 2021年中期报告 第 25页 共 60页


6.4.7.19 交易费用 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021 年 6月 30 日 交易所市场交易费用


1,377,184.97 银行间市场交易费用


- 合计


1,377,184.97 6.4.7.20 其他费用 单位:人民币元


项目


本期


2021 年 1月 1日至 2021 年 6月 30日 审计费用


22,315.49 信息披露费


59,507.37 证券出借违约金


- 银行汇划费用 5,586.14 指数使用费 100,000.00 合计


187,409.00 6.4.7.21 分部报告 无。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 无。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称


与本基金的关系


鹏华基金管理有限公司(“鹏华基金公 司”) 基金管理人、基金销售机构 招商银行股份有限公司(“招商银行”) 基金托管人、基金代销机构 国信证券股份有限公司(“国信证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


鹏华沪深 300指数增强 2021年中期报告 第 26页 共 60页


6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 注:无。 6.4.10.1.2 债券交易 注:无。 6.4.10.1.3 债券回购交易 注:无。 6.4.10.1.4 权证交易 注:无。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 注:无。


6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费


单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021 年 6 月 30日


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020 年 6月 30 日


当期发生的基金应支付的管理费


1,111,412.46 119,284.90 其中:支付销售机构的客户维护费


91,340.31


18,760.04


注:1、支付基金管理人鹏华基金公司的管理人报酬年费率为 1.00%,逐日计提,按月支付。日管 理费=前一日基金资产净值×1.00%÷当年天数。 2、根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》,基金管理人依据销售机构销售基金的保有量 提取一定比例的客户维护费,用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用, 客户维护费从基金管理费中列支。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元


鹏华沪深 300指数增强 2021年中期报告 第 27页 共 60页


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021 年 6 月 30日


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020 年 6月 30 日


当期发生的基金应支付的托管费


166,711.80 17,892.74 注:支付基金托管人招商银行的托管费年费率为 0.15%,逐日计提,按月支付。日托管费=前一 日基金资产净值×0.15%÷当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 注:无。


6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注:无。


6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 注:无。


6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 注:无。


6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021 年 6 月 30日


上年度可比期间


2020 年 1月 1日至 2020 年 6月 30日


基金合同生效日(2018年 5月 25日)持有的基金份额


- - 报告期初持有的基金份额


13,463,125.53 - 报告期间申购/买入总份额


- 13,463,125.53 报告期间因拆分变动份额


- - 减:报告期间赎回/卖出总份 额


- - 报告期末持有的基金份额


13,463,125.53 13,463,125.53 鹏华沪深 300指数增强 2021年中期报告 第 28页 共 60页


报告期末持有的基金份额


占基金总份额比例


6.1347%


55.2916%


注:本基金管理人投资本基金的费率标准与其他相同条件的投资者适用的费率标准相一致。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注:本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方没有投资及持有本基金份额。


6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入


单位:人民币元


关联方名称


本期


2021 年 1月 1日至 2021 年 6月 30 日


上年度可比期间


2020年1月1日至2020年6月30日


期末余额


当期利息收入


期末余额


当期利息收入


招商银行


24,205,929.02


31,947.85


2,014,095.95


4,721.72


6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位:人民币元


本期


2021 年 1月 1 日至 2021 年 6月 30日 关联方名称


证券代码


证券名称


发行方式


基金在承销期内买入


数量(单位: 张





总金额


国信证券 300957 贝泰妮 网下申购 1,162 54,997.46 国信证券 688323 瑞华泰 网下申购 4,481 26,751.57 上年度可比期间


2020 年 1月 1 日至 2020 年 6月 30日 关联方名称


证券代码


证券名称


发行方式


基金在承销期内买入


数量(单位: 张





总金额


- - - - - - 注:本基金在上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 注:无。


6.4.12 期末(2021 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元


6.4.12.1.1 受限证券类别:股票


证券


证券


成功


可流通流通受 认购


期末估 数量


期末


期末估值总额


备注


鹏华沪深 300指数增强 2021年中期报告 第 29页 共 60页


代码


名称


认购日





限类型


价格


值单价


(单位: 股)


成本总额


300614 百川 畅银 2021 年 5月 18 日 2021 年 11 月 25 日 锁定期 股票 9.19 40.38 329 3,023.51 13,285.02 - 300919 中伟 股份 2020 年 12 月 15 日 2021 年 07 月 02 日 锁定期 股票 24.60 163.00 336 8,265.60 54,768.00 - 300927 江天 化学 2020 年 12 月 29 日 2021 年 7月 7 日 锁定期 股票 13.39 30.10 217 2,905.63 6,531.70 - 300929 华骐 环保 2021 年 1月 12 日 2021 年 07 月 21 日 锁定期 股票 13.87 29.55 183 2,538.21 5,407.65 - 300930 屹通 新材 2021 年 1月 13 日 2021 年 7月 21日 锁定期 股票 13.11 24.48 322 4,221.42 7,882.56 - 300931 通用 电梯 2021 年 1月 13 日 2021 年 7月 21日 锁定期 股票 4.31 13.11 672 2,896.32 8,809.92 - 300932 三友 联众 2021 年 1月 15 日 2021 年 7月 22日 锁定期 股票 24.69 31.71 492 12,147.48 15,601.32 - 300937 药易 购 2021 年 1月 20 日 2021 年 7月 27日 锁定期 股票 12.25 53.71 244 2,989.00 13,105.24 - 300940 南极 光 2021 年 1月 27 日 2021 年 8月 3 日 锁定期 股票 12.76 43.38 307 3,917.32 13,317.66 - 300941 创识 科技 2021 年 2月 2 日 2021 年 8月 9 日 锁定期 股票 21.31 49.94 319 6,797.89 15,930.86 - 300942 易瑞 生物 2021 年 2月 2 日 2021 年 8月 9 日 锁定期 股票 5.31 28.52 443 2,352.33 12,634.36 - 300943 春晖 智控 2021 年 2月 3 日 2021 年 8月 10日 锁定期 股票 9.79 23.01 255 2,496.45 5,867.55 - 300945 曼卡 龙 2021 年 2月 2021 年 8月 锁定期 股票 4.56 18.88 474 2,161.44 8,949.12 - 鹏华沪深 300指数增强 2021年中期报告 第 30页 共 60页


3 日 10日 300948 冠中 生态 2021 年 2月 18 日 2021 年 8月 25日 锁定期 股票 13.00 27.42 324 2,808.00 8,884.08 冠中生 态于 2021年6 月4日实 施权益 分派方 案,每 10 股派人 民币 0.8 元,并转 增 5股。 300950 德固 特 2021 年 2月 24 日 2021 年 9月 3 日 锁定期 股票 8.41 39.13 219 1,841.79 8,569.47 - 300952 恒辉 安防 2021 年 3月 3 日 2021 年 9月 13日 锁定期 股票 11.72 27.08 340 3,984.80 9,207.20 - 300957 贝泰 妮 2021 年 3月 18 日 2021 年 9月 27日 锁定期 股票 47.33 251.96 117 5,537.61 29,479.32 - 300958 建工 修复 2021 年 3月 18 日 2021 年 9月 29日 锁定期 股票 8.53 27.22 300 2,559.00 8,166.00 - 300960 通业 科技 2021 年 3月 22 日 2021 年 9月 29日 锁定期 股票 12.08 23.06 228 2,754.24 5,257.68 - 300961 深水 海纳 2021 年 3月 23 日 2021 年 9月 30日 锁定期 股票 8.48 22.07 336 2,849.28 7,415.52 - 300962 中金 辐照 2021 年 3月 29 日 2021 年 10 月 11 日 锁定期 股票 3.40 16.37 576 1,958.40 9,429.12 - 300963 中洲 特材 2021 年 3月 30 日 2021 年 10 月 11 日 锁定期 股票 12.13 22.49 224 2,717.12 5,037.76 - 300967 晓鸣 股份 2021 年 4月 2 日 2021 年 10 月 13 日 锁定期 股票 4.54 11.54 507 2,301.78 5,850.78 - 300968 格林 精密 2021 年 4月 2021 年 10 锁定期 股票 6.87 12.07 591 4,060.17 7,133.37 - 鹏华沪深 300指数增强 2021年中期报告 第 31页 共 60页


6 日 月 15 日 300971 博亚 精工 2021 年 4月 7 日 2021 年 10 月 15 日 锁定期 股票 18.24 28.29 215 3,921.60 6,082.35 - 300972 万辰 生物 2021 年 4月 8 日 2021 年 10 月 19 日 锁定期 股票 7.19 12.65 373 2,681.87 4,718.45 - 300973 立高 食品 2021 年 4月 8 日 2021 年 10 月 15 日 锁定期 股票 28.28 115.71 126 3,563.28 14,579.46 - 300992 泰福 泵业 2021 年 5月 17 日 2021 年 11 月 25 日 锁定期 股票 9.36 20.32 200 1,872.00 4,064.00 - 300993 玉马 遮阳 2021 年 5月 17 日 2021 年 11 月 24 日 锁定期 股票 12.10 19.29 406 4,912.60 7,831.74 - 300995 奇德 新材 2021 年 5月 17 日 2021 年 11 月 26 日 锁定期 股票 14.72 23.32 191 2,811.52 4,454.12 - 300996 普联 软件 2021 年 5月 26 日 2021 年 12 月 3日 锁定期 股票 20.81 42.23 224 4,661.44 9,459.52 - 300997 欢乐 家 2021 年 5月 26 日 2021 年 12 月 2日 锁定期 股票 4.94 13.05 828 4,090.32 10,805.40 - 300998 宁波 方正 2021 年 5月 25 日 2021 年 12 月 2日 锁定期 股票 6.02 21.32 201 1,210.02 4,285.32 - 301002 崧盛 股份 2021 年 5月 27 日 2021 年 12 月 7日 锁定期 股票 18.71 57.62 201 3,760.71 11,581.62 - 301004 嘉益 股份 2021 年 6月 18 日 2021 年 12 月 27 日 锁定期 股票 7.81 21.94 312 2,436.72 6,845.28 - 301007 德迈 仕 2021 年 6月 2021 年 12 锁定期 股票 5.29 14.44 303 1,602.87 4,375.32 - 鹏华沪深 300指数增强 2021年中期报告 第 32页 共 60页


4 日 月 16 日 301009 可靠 股份 2021 年 6月 8 日 2021 年 12 月 17 日 锁定期 股票 12.54 27.89 605 7,586.70 16,873.45 - 301010 晶雪 节能 2021 年 6月 9 日 2021 年 12 月 20 日 锁定期 股票 7.83 17.61 218 1,706.94 3,838.98 - 301011 华立 科技 2021 年 6月 9 日 2021 年 12 月 17 日 锁定期 股票 14.20 33.84 175 2,485.00 5,922.00 - 301012 扬电 科技 2021 年 6月 15 日 2021 年 12 月 22 日 锁定期 股票 8.05 24.26 170 1,368.50 4,124.20 - 301015 百洋 医药 2021 年 6月 22 日 2021 年 12 月 30 日 锁定期 股票 7.64 38.83 462 3,529.68 17,939.46 - 301016 雷尔 伟 2021 年 6月 23 日 2021 年 12 月 30 日 锁定期 股票 13.75 32.98 275 3,781.25 9,069.50 - 301018 申菱 环境 2021 年 6月 28 日 2021 年 7月 7 日 新股未 上市 8.29 8.29 7,029 58,270.41 58,270.41 - 301018 申菱 环境 2021 年 6月 28 日 2022 年 1月 7 日 锁定期 股票 8.29 8.29 782 6,482.78 6,482.78 - 301020 密封 科技 2021 年 6月 28 日 2021 年 7月 6 日 新股未 上市 10.64 10.64 3,789 40,314.96 40,314.96 - 301020 密封 科技 2021 年 6月 28 日 2022 年 1月 6 日 锁定期 股票 10.64 10.64 421 4,479.44 4,479.44 - 301021 英诺 激光 2021 年 6月 28 日 2021 年 7月 6 日 新股未 上市 9.46 9.46 2,609 24,681.14 24,681.14 - 301021 英诺 激光 2021 年 6月 28 日 2022 年 1月 6 日 锁定期 股票 9.46 9.46 290 2,743.40 2,743.40 - 鹏华沪深 300指数增强 2021年中期报告 第 33页 共 60页


600905 三峡 能源 2021 年 6月 2 日 2021 年 12 月 10 日 锁定期 股票 2.65 5.67 907,763 2,405,571.95 5,147,016.21 - 605162 新中 港 2021 年 6月 29 日 2021 年 7月 7 日 新股未 上市 6.07 6.07 1,377 8,358.39 8,358.39 - 605287 德才 股份 2021 年 6月 28 日 2021 年 7月 6 日 新股未 上市 31.56 31.56 349 11,014.44 11,014.44 - 688059 华锐 精密 2021 年 2月 1 日 2021 年 8月 9 日 锁定期 股票 37.09 160.26 1,023 37,943.07 163,945.98 - 688076 诺泰 生物 2021 年 5月 12 日 2021 年 11 月 22 日 锁定期 股票 15.57 48.55 3,271 50,929.47 158,807.05 - 688087 英科 再生 2021 年 6月 30 日 2021 年 7月 9 日 新股未 上市 21.96 21.96 2,469 54,219.24 54,219.24 - 688161 威高 骨科 2021 年 6月 23 日 2021 年 12 月 30 日 锁定期 股票 36.22 82.27 1,652 59,835.44 135,910.04 - 688226 威腾 电气 2021 年 6月 28 日 2021 年 7月 7 日 新股未 上市 6.42 6.42 2,693 17,289.06 17,289.06 - 688239 航宇 科技 2021 年 6月 25 日 2021 年 7月 5 日 新股未 上市 11.48 11.48 4,926 56,550.48 56,550.48 - 688425 铁建 重工 2021 年 6月 11 日 2021 年 12 月 22 日 锁定期 股票 2.87 4.75 23,926 68,667.62 113,648.50 - 688601 力芯 微 2021 年 6月 18 日 2021 年 12 月 28 日 锁定期 股票 36.48 133.69 1,174 42,827.52 156,952.06 - 688616 西力 科技 2021 年 3月 10 日 2021 年 9月 22日 锁定期 股票 7.35 13.78 3,918 28,797.30 53,990.04 - 688665 四方 光电 2021 年 2月 2 日 2021 年 8月 9 日 锁定期 股票 29.53 129.46 1,687 49,817.11 218,399.02 - 鹏华沪深 300指数增强 2021年中期报告 第 34页 共 60页


688685 迈信 林 2021 年 4月 30 日 2021 年 11 月 15 日 锁定期 股票 9.02 19.50 2,612 23,560.24 50,934.00 - 注:1、根据中国证监会《关于修改<上市公司证券发行管理办法>的决定》、《关于修改<创业板上 市公司证券发行管理暂行办法>的决定》以及《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决 定》,本基金所认购的 2020年 2月 14 日(含)后发行完毕的非公开发行股份,自发行结束之日起 6 个月内不得转让。此外,本基金通过大宗交易方式受让的原上市公司大股东减持或者特定股东减 持的股份,在受让后 6个月内,不得转让所受让的股份。 2、基金还可作为特定投资者,认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份,所认购的股份自 发行结束之日起约定限售期内不得转让。 3、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导 建议》,本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的,锁定期限为自发行人股票上市之 日起 6 个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方 式减持股份实施细则》,基金通过询价转让受让的科创板股票,在受让后 6个月内不得转让。 4、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》,本基金参与摇号 配售或比例配售方式获配的创业板股票自发行人股票上市之日起在发行人约定的限售期内不得转 让。 5、基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金 参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股,在新股上市后的约定期限内不 能自由转让;基金参与网上申购获配的新股,从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。


6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注:无。


6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。


6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 注:无。


鹏华沪深 300指数增强 2021年中期报告 第 35页 共 60页


6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为股票指数增强型基金。本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。 本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市 场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内, 力争实现基金净值增长率与标的指数增长率间的高度正相关,并保持跟踪误差在合同约定的范围 内。 本基金的基金管理人致力于全面内部控制体系的建设,建立了从董事会层面到各业务部门的风险 管理组织架构。本基金的基金管理人在董事会下设风险控制和合规审计委员会,主要负责制定基 金管理人风险控制战略和控制政策、协调突发重大风险等事项;督察长负责对基金管理人各业务 环节合法合规运作进行监督检查,组织、指导基金管理人内部监察稽核工作,并可向董事会和中 国证监会直接报告;在公司内部设立独立的监察稽核部,专职负责对基金管理人各部门、各业务 的风险控制情况进行督促和检查,并适时提出整改建议。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测 各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损 失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特 征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及 时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券的发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放 在本基金的托管行招商银行股份有限公司,与该银行存款相关的信用风险不重大。 本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项 清算,本基金以非约定申报方式参与的转融通证券出借业务为通过证券交易所综合业务平台向中 国证券金融股份有限公司出借证券;以约定申报方式参与的转融通证券出借业务为通过该方式向 证券公司出借证券,本基金的基金管理人对借券证券公司的偿付能力等进行了必要的尽职调查与 严格的准入管理,对不同的借券证券公司实施交易额度管理并进行动态调整,且借券证券公司最 近 1 年的分类结果为 A 类,因此违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对 手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 鹏华沪深 300指数增强 2021年中期报告 第 36页 共 60页


本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人 的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 于 2021 年 6月 30 日,本基金未持有信用类债券(2020 年 12月 31日:未持有)。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资


注:无。


6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 注:无。


6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 注:无。


6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资


注:无。


6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 注:无。


6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 注:无。


6.4.13.3 流动性风险


流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金 份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃 而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监 控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在 基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回 模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人通过独立的风险管理职能部门设定流动性 比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变 鹏华沪深 300指数增强 2021年中期报告 第 37页 共 60页


现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本 基金所持大部分证券均可在证券交易所或银行间同业市场进行交易,因此除附注中列示的部分基 金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余金融资产均能以合理价格适时变现。此外, 本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有 的债券投资的公允价值。 于 2021 年 6月 30 日,本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息, 可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到 期现金流量。 6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析 注:无。


6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10月 1日起施行)等法规的要 求对本基金组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中 度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行 持续的监测和分析。 本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基金资产流通暂 时受限制不能自由转让的情况参见附注“期末本基金持有的流通受限证券”。此外,本基金可通过 卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的 公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与 测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。 同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿透原 则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理,以及 对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流 动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度:根据 质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值 计算足额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易 鹏华沪深 300指数增强 2021年中期报告 第 38页 共 60页


时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率 敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具 还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金持有的利率敏感性资产为银行存款、结算备付金,其余金融资产和金融负债均不计息,因 此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的基金管理人 定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元


本期末


2021 年 6月 30 日


1年以内


1-5 年


5年以上


不计息


合计


资产























银行存款 24,205,929.02 - - - 24,205,929.02 结算备付金 438,728.48 - - - 438,728.48 存出保证金 95,381.52 - - - 95,381.52 交易性金融资产 - - - 319,461,296.80 319,461,296.80 应收利息 - - - 2,436.38 2,436.38 应收申购款 - - - 1,144,414.04 1,144,414.04 应收证券清算款 - - - 133,840.42 133,840.42 资产总计


24,740,039.02 - - 320,741,987.64 345,482,026.66 负债























应付赎回款 - - - 273,350.54 273,350.54 应付管理人报酬 - - - 224,504.04 224,504.04 应付托管费 - - - 33,675.58 33,675.58 应付证券清算款 - - - 220,567.17 220,567.17 应付交易费用 - - - 345,359.31 345,359.31 其他负债 - - - 132,403.53 132,403.53 负债总计


- - - 1,229,860.17 1,229,860.17 利率敏感度缺口


24,740,039.02 - - 319,512,127.47 344,252,166.49 上年度末


2020 年 12月 31 日


1年以内


1-5 年


5年以上


不计息


合计


资产




















银行存款 21,370,059.92 - - - 21,370,059.92 鹏华沪深 300指数增强 2021年中期报告 第 39页 共 60页


结算备付金 987,692.11 - - - 987,692.11 存出保证金 93,118.31 - - - 93,118.31 交易性金融资产 - - - 289,310,950.45 289,310,950.45 应收利息 - - - 3,030.94 3,030.94 应收申购款 - - - 66,021.76 66,021.76 应收证券清算款 - - - 223,915.24 223,915.24 资产总计


22,450,870.34


-


-


289,603,918.39


312,054,788.73


负债























应付赎回款 - - - 637,371.47 637,371.47 应付管理人报酬 - - - 258,922.36 258,922.36 应付托管费 - - - 38,838.35 38,838.35 应付交易费用 - - - 393,848.99 393,848.99 其他负债 - - - 217,378.37 217,378.37 负债总计


- -


-


1,546,359.54


1,546,359.54


利率敏感度缺口


22,450,870.34


-


-


288,057,558.85


310,508,429.19


注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。


6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 注:于 2021 年 6 月 30 日,本基金持有的交易性债券投资和资产支持证券公允价值占基金资产净 值的比例为 0.00%。因此当利率发生合理、可能的变动时,对于本基金资产净值无重大影响。


6.4.13.4.2 外汇风险


外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险


其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于标的指数成分券和备选成分券,所 面临的其他价格风险来源于标的指数成分券和备选成分券证券发行主体自身经营情况或特殊事项 的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金为被动式指数基金,原则上采用完全复制的方法,按照个股在标的指数中的基准权重构建 投资组合。基金所构建的指数化投资组合将根据标的指数成分券及其权重的变动而进行相应调整。 同时,本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况、新股增发等变化,对基 金投资组合进行相应调整,以保证基金份额净值增长率与标的指数间的高度正相关和跟踪误差最 小化。 鹏华沪深 300指数增强 2021年中期报告 第 40页 共 60页


本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。 本基金对股票资产的投资占基金资产的比例不低于 80%,基金持有全部权证的市值不得超过基金 资产净值的 3%。 此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对 基金进行风险度量,包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险,及 时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元


项目


本期末


2021 年 6月 30 日


上年度末


2020年12月31日


公允价值


占基金资产净值比 例(%)


公允价值


占基金资产净值 比例(%)


交易性金融资产 -股票投资


319,461,296.80


92.80


289,310,950.45


93.17


交易性金融资产 -基金投资


- - - -


交易性金融资产 -贵金属投资


- - - -


衍生金融资产- 权证投资


- - - -


其他


- - - -


合计


319,461,296.80 92.80


289,310,950.45 93.17


注:债券投资为可转换债券、可交换债券投资。


6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析


假设


除业绩比较基准外的其他市场变量保持不变 相关风险变量的变 动


对资产负债表日基金资产净值的


影响金额(单位:人民币元)


本期末 (2021 年 6月 30日)


上年度末 (2020 年 12 月 31 日 )


分析 业绩比较基准上升 5% 16,238,869.80 14,587,090.46


业绩比较基准下降 5% -16,238,869.80 -14,587,090.46


注:无。 鹏华沪深 300指数增强 2021年中期报告 第 41页 共 60页


6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。


§7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况


金额单位:人民币元


序号


项目


金额


占基金总资产的比例(%)


1


权益投资


319,461,296.80 92.47


其中:股票


319,461,296.80 92.47 2 基金投资


- - 3


固定收益投资


- -


其中:债券


- -








资产支持证券


- - 4


贵金属投资


- - 5


金融衍生品投资


- - 6


买入返售金融资产


- -


其中:买断式回购的买入返售金融资 产


- - 7


银行存款和结算备付金合计


24,644,657.50 7.13 8 其他各项资产


1,376,072.36 0.40 9 合计


345,482,026.66 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码


行业类别


公允价值(元)


占基金资产净值比例(%)


A


农、林、牧、渔业


1,323,868.94 0.38 B


采矿业


9,310,690.00 2.70 C


制造业


147,996,842.15 42.99 D


电力、热力、燃气 及水生产和供应 业


- - E


建筑业


7,307,386.00 2.12 F


批发和零售业


- - G


交通运输、仓储和 邮政业


6,684,450.00 1.94 H


住宿和餐饮业


- - I


信息传输、软件和 信息技术服务业


5,836,736.80 1.70 J


金融业


75,114,933.08 21.82 K


房地产业


3,633,814.00 1.06 L


租赁和商务服务 业


3,709,458.00 1.08 鹏华沪深 300指数增强 2021年中期报告 第 42页 共 60页


M


科学研究和技术 服务业


3,705,695.80 1.08 N


水利、环境和公共 设施管理业


- - O


居民服务、修理和 其他服务业


- - P


教育


- - Q


卫生和社会工作


11,374,003.44 3.30 R


文化、体育和娱乐 业


- - S


综合


- - 合计


275,997,878.21 80.17 7.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码


行业类别


公允价值(元)


占基金资产净值比例(%)


A


农、林、牧、渔业


10,569.23 0.00 B


采矿业


597,693.00 0.17 C


制造业


29,441,251.35 8.55 D


电力、热力、燃气 及水生产和供应 业


5,160,036.60 1.50 E


建筑业


11,014.44 0.00 F


批发和零售业


39,993.82 0.01 G


交通运输、仓储和 邮政业


3,135,040.00 0.91 H


住宿和餐饮业


- - I


信息传输、软件和 信息技术服务业


4,701,620.78 1.37 J


金融业


323,041.10 0.09 K


房地产业


- - L


租赁和商务服务 业


- - M


科学研究和技术 服务业


- - N


水利、环境和公共 设施管理业


43,158.27 0.01 O


居民服务、修理和 其他服务业


- - P


教育


- - Q


卫生和社会工作


- - R


文化、体育和娱乐 业


- - S


综合


- - 合计


43,463,418.59 12.63 鹏华沪深 300指数增强 2021年中期报告 第 43页 共 60页


7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:无。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 7.3.1


期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元





序号


股票代码


股票名称


数量(股)


公允价值(元)


占基金资产净值比例(%)


1 300059 东方财富 344,954 11,311,041.66 3.29 2 600519 贵州茅台 5,438 11,184,334.60 3.25 3 000725 京东方 A 1,635,000 10,202,400.00 2.96 4 600809 山西汾酒 20,900 9,363,200.00 2.72 5 000858 五 粮 液 29,100 8,668,599.00 2.52 6 002142 宁波银行 175,100 6,823,647.00 1.98 7 002179 中航光电 80,500 6,361,110.00 1.85 8 601668 中国建筑 1,319,500 6,135,675.00 1.78 9 601919 中远海控 195,800 5,979,732.00 1.74 10 600426 华鲁恒升 184,230 5,701,918.50 1.66 11 000568 泸州老窖 22,941 5,412,699.54 1.57 12 603882 金域医学 31,200 4,984,824.00 1.45 13 600919 江苏银行 672,800 4,776,880.00 1.39 14 603986 兆易创新 22,960 4,314,184.00 1.25 15 601601 中国太保 148,750 4,309,287.50 1.25 16 600176 中国巨石 269,432 4,178,890.32 1.21 17 000661 长春高新 10,545 4,080,915.00 1.19 18 601319 中国人保 669,200 3,968,356.00 1.15 19 601328 交通银行 808,500 3,961,650.00 1.15 20 000338 潍柴动力 219,900 3,929,613.00 1.14 21 601857 中国石油 736,500 3,896,085.00 1.13 22 603288 海天味业 29,932 3,859,731.40 1.12 23 600104 上汽集团 171,899 3,776,621.03 1.10 24 601838 成都银行 297,700 3,762,928.00 1.09 25 600030 中信证券 144,200 3,596,348.00 1.04 26 000157 中联重科 386,100 3,567,564.00 1.04 27 600019 宝钢股份 443,156 3,385,711.84 0.98 28 603259 药明康德 21,620 3,385,475.80 0.98 29 000425 徐工机械 507,600 3,233,412.00 0.94 30 300015 爱尔眼科 45,428 3,224,479.44 0.94 31 600926 杭州银行 215,800 3,183,050.00 0.92 32 600887 伊利股份 86,400 3,182,112.00 0.92 33 600763 通策医疗 7,700 3,164,700.00 0.92 34 601318 中国平安 47,369 3,044,879.32 0.88 鹏华沪深 300指数增强 2021年中期报告 第 44页 共 60页


35 600690 海尔智家 110,576 2,865,024.16 0.83 36 000063 中兴通讯 86,000 2,857,780.00 0.83 37 002230 科大讯飞 41,400 2,797,812.00 0.81 38 603392 万泰生物 10,464 2,712,059.52 0.79 39 002129 中环股份 68,900 2,659,540.00 0.77 40 601988 中国银行 860,900 2,651,572.00 0.77 41 000100 TCL科技 343,900 2,630,835.00 0.76 42 601377 兴业证券 271,300 2,620,758.00 0.76 43 600309 万华化学 23,124 2,516,353.68 0.73 44 601288 农业银行 805,000 2,439,150.00 0.71 45 601398 工商银行 461,700 2,386,989.00 0.69 46 300628 亿联网络 27,422 2,297,963.60 0.67 47 600606 绿地控股 405,400 2,209,430.00 0.64 48 601009 南京银行 208,400 2,192,368.00 0.64 49 600989 宝丰能源 154,600 2,114,928.00 0.61 50 601336 新华保险 45,200 2,075,132.00 0.60 51 002027 分众传媒 218,800 2,058,908.00 0.60 52 601899 紫金矿业 210,100 2,035,869.00 0.59 53 002311 海大集团 24,900 2,031,840.00 0.59 54 601211 国泰君安 118,400 2,029,376.00 0.59 55 601628 中国人寿 59,700 2,023,233.00 0.59 56 002415 海康威视 31,300 2,018,850.00 0.59 57 000538 云南白药 17,400 2,013,528.00 0.58 58 300529 健帆生物 22,910 1,978,507.60 0.57 59 002271 东方雨虹 32,864 1,818,036.48 0.53 60 300124 汇川技术 24,119 1,791,076.94 0.52 61 601088 中国神华 90,800 1,772,416.00 0.51 62 600031 三一重工 59,100 1,718,037.00 0.50 63 601658 邮储银行 336,400 1,688,728.00 0.49 64 601888 中国中免 5,500 1,650,550.00 0.48 65 600741 华域汽车 60,200 1,581,454.00 0.46 66 603833 欧派家居 10,900 1,547,364.00 0.45 67 601166 兴业银行 73,900 1,518,645.00 0.44 68 600588 用友网络 45,500 1,513,330.00 0.44 69 603501 韦尔股份 4,600 1,481,200.00 0.43 70 002601 龙佰集团 42,500 1,469,650.00 0.43 71 600383 金地集团 139,100 1,424,384.00 0.41 72 000333 美的集团 19,200 1,370,304.00 0.40 73 002714 牧原股份 21,767 1,323,868.94 0.38 74 600183 生益科技 53,300 1,247,753.00 0.36 75 601186 中国铁建 157,700 1,171,711.00 0.34 76 300433 蓝思科技 39,412 1,159,106.92 0.34 鹏华沪深 300指数增强 2021年中期报告 第 45页 共 60页


77 002812 恩捷股份 4,900 1,147,090.00 0.33 78 601998 中信银行 219,200 1,117,920.00 0.32 79 688363 华熙生物 4,017 1,116,163.62 0.32 80 600837 海通证券 95,500 1,098,250.00 0.32 81 600028 中国石化 201,000 876,360.00 0.25 82 603195 公牛集团 4,200 848,400.00 0.25 83 300033 同花顺 7,400 834,572.00 0.24 84 600660 福耀玻璃 14,300 798,655.00 0.23 85 688036 传音控股 3,800 796,100.00 0.23 86 600438 通威股份 18,200 787,514.00 0.23 87 000776 广发证券 50,900 770,626.00 0.22 88 601225 陕西煤业 61,600 729,960.00 0.21 89 688012 中微公司 4,300 713,456.00 0.21 90 601006 大秦铁路 107,100 704,718.00 0.20 91 002001 新 和 成 22,600 648,168.00 0.19 92 603899 晨光文具 7,600 642,656.00 0.19 93 601688 华泰证券 36,932 583,525.60 0.17 94 600845 宝信软件 11,102 565,091.80 0.16 95 688008 澜起科技 7,200 449,136.00 0.13 96 688111 金山办公 1,000 394,800.00 0.11 97 600132 重庆啤酒 1,900 376,105.00 0.11 98 600015 华夏银行 55,900 346,021.00 0.10 99 600570 恒生电子 3,500 326,375.00 0.09 100 300676 华大基因 2,700 320,220.00 0.09 101 000651 格力电器 5,900 307,390.00 0.09 102 601138 工业富联 20,500 254,405.00 0.07 103 600050 中国联通 55,400 239,328.00 0.07 104 688009 中国通号 38,900 221,341.00 0.06 105 300408 三环集团 5,120 217,190.40 0.06 106 002460 赣锋锂业 1,200 145,308.00 0.04 107 002508 老板电器 2,700 125,550.00 0.04 108 603517 绝味食品 1,400 118,006.00 0.03 7.3.2


期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元





序号


股票代码


股票名称


数量(股)


公允价值(元)


占基金资产净值比 例(%)


1 600905 三峡能源 907,763 5,147,016.21 1.50 2 603444 吉比特 8,800 4,664,000.00 1.35 3 300750 宁德时代 8,700 4,652,760.00 1.35 4 300760 迈瑞医疗 7,800 3,744,390.00 1.09 5 601636 旗滨集团 196,500 3,647,040.00 1.06 鹏华沪深 300指数增强 2021年中期报告 第 46页 共 60页


6 601598 中国外运 620,800 3,135,040.00 0.91 7 300726 宏达电子 36,900 2,601,081.00 0.76 8 300639 凯普生物 77,530 2,559,265.30 0.74 9 300782 卓胜微 4,340 2,332,750.00 0.68 10 603486 科沃斯 7,500 1,710,600.00 0.50 11 300740 水羊股份 71,500 1,492,920.00 0.43 12 000799 酒鬼酒 5,200 1,329,120.00 0.39 13 603678 火炬电子 18,100 1,221,750.00 0.35 14 601168 西部矿业 50,100 597,693.00 0.17 15 688063 派能科技 1,804 355,027.20 0.10 16 300661 圣邦股份 1,400 353,822.00 0.10 17 000932 华菱钢铁 53,400 352,440.00 0.10 18 603337 杰克股份 12,700 339,471.00 0.10 19 300223 北京君正 2,900 292,668.00 0.09 20 002839 张家港行 53,000 288,320.00 0.08 21 603599 广信股份 8,400 252,672.00 0.07 22 688665 四方光电 1,687 218,399.02 0.06 23 002078 太阳纸业 12,600 168,210.00 0.05 24 688059 华锐精密 1,023 163,945.98 0.05 25 688076 诺泰生物 3,271 158,807.05 0.05 26 688601 力芯微 1,174 156,952.06 0.05 27 688161 威高骨科 1,652 135,910.04 0.04 28 000733 振华科技 2,100 128,247.00 0.04 29 301016 雷尔伟 2,747 115,711.58 0.03 30 688425 铁建重工 23,926 113,648.50 0.03 31 002382 蓝帆医疗 4,300 89,655.00 0.03 32 301018 申菱环境 7,811 64,753.19 0.02 33 688239 航宇科技 4,926 56,550.48 0.02 34 300919 中伟股份 336 54,768.00 0.02 35 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.02 36 688616 西力科技 3,918 53,990.04 0.02 37 688685 迈信林 2,612 50,934.00 0.01 38 301020 密封科技 4,210 44,794.40 0.01 39 300894 火星人 628 42,704.00 0.01 40 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.01 41 300957 贝泰妮 117 29,479.32 0.01 42 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.01 43 001207 联科科技 682 22,581.02 0.01 44 301015 百洋医药 462 17,939.46 0.01 45 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.01 46 301009 可靠股份 605 16,873.45 0.00 47 300941 创识科技 319 15,930.86 0.00 48 300932 三友联众 492 15,601.32 0.00 鹏华沪深 300指数增强 2021年中期报告 第 47页 共 60页


49 300973 立高食品 126 14,579.46 0.00 50 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00 51 300940 南极光 307 13,317.66 0.00 52 300614 百川畅银 329 13,285.02 0.00 53 300937 药易购 244 13,105.24 0.00 54 300942 易瑞生物 443 12,634.36 0.00 55 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00 56 301002 崧盛股份 201 11,581.62 0.00 57 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00 58 300997 欢乐家 828 10,805.40 0.00 59 300996 普联软件 224 9,459.52 0.00 60 300962 中金辐照 576 9,429.12 0.00 61 300952 恒辉安防 340 9,207.20 0.00 62 300945 曼卡龙 474 8,949.12 0.00 63 300948 冠中生态 324 8,884.08 0.00 64 300931 通用电梯 672 8,809.92 0.00 65 300950 德固特 219 8,569.47 0.00 66 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00 67 300958 建工修复 300 8,166.00 0.00 68 300930 屹通新材 322 7,882.56 0.00 69 300993 玉马遮阳 406 7,831.74 0.00 70 300961 深水海纳 336 7,415.52 0.00 71 300968 格林精密 591 7,133.37 0.00 72 301004 嘉益股份 312 6,845.28 0.00 73 300927 江天化学 217 6,531.70 0.00 74 300971 博亚精工 215 6,082.35 0.00 75 301011 华立科技 175 5,922.00 0.00 76 300943 春晖智控 255 5,867.55 0.00 77 300967 晓鸣股份 507 5,850.78 0.00 78 300929 华骐环保 183 5,407.65 0.00 79 300960 通业科技 228 5,257.68 0.00 80 300963 中洲特材 224 5,037.76 0.00 81 300972 万辰生物 373 4,718.45 0.00 82 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00 83 300995 奇德新材 191 4,454.12 0.00 84 301007 德迈仕 303 4,375.32 0.00 85 300998 宁波方正 201 4,285.32 0.00 86 301012 扬电科技 170 4,124.20 0.00 87 300992 泰福泵业 200 4,064.00 0.00 88 301010 晶雪节能 218 3,838.98 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元


鹏华沪深 300指数增强 2021年中期报告 第 48页 共 60页


序号


股票代码


股票名称


本期累计买入金额


占期初基金资产净值比例(%)


1 601668 中国建筑 10,709,042.00 3.45 2 000725 京东方 A 9,291,683.00 2.99 3 600309 万华化学 9,278,635.00 2.99 4 002142 宁波银行 8,340,572.00 2.69 5 000858 五 粮 液 7,934,086.00 2.56 6 600809 山西汾酒 7,816,740.00 2.52 7 601328 交通银行 7,660,131.00 2.47 8 600919 江苏银行 7,647,035.00 2.46 9 300059 东方财富 7,423,483.00 2.39 10 000100 TCL 科技 6,777,608.00 2.18 11 600176 中国巨石 6,754,589.40 2.18 12 600519 贵州茅台 6,754,218.00 2.18 13 300782 卓胜微 6,688,073.00 2.15 14 603259 药明康德 6,664,463.00 2.15 15 000661 长春高新 6,627,114.60 2.13 16 603882 金域医学 6,432,919.00 2.07 17 002179 中航光电 6,149,720.00 1.98 18 600426 华鲁恒升 5,734,712.68 1.85 19 002271 东方雨虹 5,644,456.62 1.82 20 300529 健帆生物 5,308,466.80 1.71 注:买入金额按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元


序号


股票代码


股票名称


本期累计卖出金额


占期初基金资产净值比例(%)


1 600000 浦发银行 9,019,130.00 2.90 2 600900 长江电力 8,795,997.60 2.83 3 000725 京东方 A 8,387,726.00 2.70 4 002027 分众传媒 7,987,227.20 2.57 5 300124 汇川技术 7,472,628.50 2.41 6 601328 交通银行 7,463,774.00 2.40 7 601818 光大银行 7,226,783.00 2.33 8 601166 兴业银行 7,198,864.14 2.32 9 600309 万华化学 7,074,157.90 2.28 10 300059 东方财富 6,639,596.00 2.14 11 600809 山西汾酒 6,323,835.18 2.04 12 002714 牧原股份 6,215,876.38 2.00 13 601398 工商银行 6,132,386.00 1.97 14 601211 国泰君安 5,894,228.00 1.90 15 000568 泸州老窖 5,870,584.00 1.89 16 002475 立讯精密 5,803,877.71 1.87 鹏华沪深 300指数增强 2021年中期报告 第 49页 共 60页


17 601318 中国平安 5,578,482.00 1.80 18 002352 顺丰控股 5,336,016.99 1.72 19 601390 中国中铁 5,219,685.00 1.68 20 601012 隆基股份 5,158,760.82 1.66 注:卖出金额按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。


7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元


买入股票成本(成交)总额


524,597,065.01 卖出股票收入(成交)总额


523,906,657.97 注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相 关交易费用。


7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 注:无。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注:无。


7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注:无。


7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:无。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:无。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注:无。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目标,选择流动性好、交易活跃的股指期货合 约,充分考虑股指期货的风险收益特征,通过多头或空头的套期保值策略,以改善投资组合的投 资效果,实现股票组合的超额收益。


7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 鹏华沪深 300指数增强 2021年中期报告 第 50页 共 60页


7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细


注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1


基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 宁波银行 2021 年 6 月 10 日,宁波银保监局针对宁波银行股份有限公司代理销售保险不规范的违法违规行 为,对公司处以罚款人民币 25万元,并责令该行对相关直接责任人员给予纪律处分。 山东华鲁恒升化工股份有限公司 2021 年 2月 5日,山东省市场监督管理局针对山东华鲁恒升化工股份有限公司的相关燃煤发电机 组部分时段各项污染物超标仍享受的环保电价款的违法违规行为,对公司没收超标时段环保电价 款 13.3961 万 元 。







































































































































































































































































以上证券的投资已执行内部严格的投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。


7.12.2


基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元


序号


名称


金额


1


存出保证金


95,381.52 2


应收证券清算款


133,840.42 3


应收股利


- 4


应收利息


2,436.38 5


应收申购款


1,144,414.04 6


其他应收款


- 7


待摊费用


- 8 其他


- 9 合计


1,376,072.36 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:无。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1


期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:无。


鹏华沪深 300指数增强 2021年中期报告 第 51页 共 60页


7.12.5.2


期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元


序号


股票代码


股票名称


流通受限部分的公 允价值


占基金资产净 值比例(%)


流通受限情况说明


1 600905 三峡能源 5,147,016.21 1.50 锁定期股票 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份


持有人户数 (户)


户均持有的 基金份额


持有人结构


机构投资者


个人投资者


持有份额


占总份额比 例(%)


持有份额


占总份额比例 (%)


5,642 38,897.49 183,241,612.74 83.50


36,218,001.96 16.50


8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目


持有份额总数(份)


占基金总份额比例(%)


基金管理人所有从业人员持有本基金


29,842.77 0.0136


注:截至本报告期末,本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会 规定及相关管理制度的规定。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 注:截止本报告期末,本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金的基金经理未 持有本基金份额。


§9 开放式基金份额变动 单位:份


基金合同生效日(2018 年 5月 25日) 基金份额总额


7,509,131.55 本报告期期初基金份额总额


217,373,140.18 本报告期基金总申购份额


185,432,441.58 减:本报告期基金总赎回份额


183,345,967.06 本报告期基金拆分变动份额(份额减少 以“-”填列)


- 本报告期期末基金份额总额


219,459,614.70


鹏华沪深 300指数增强 2021年中期报告 第 52页 共 60页


§10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议


本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。


10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动


基金管理人的重大人事变动: 报告期内,公司原副总经理高阳先生辞去公司副总经理职务,经公司董事会审议通过,于 2021 年 1 月 16日离任。 报告期内,经公司董事会审议通过,聘任王宗合先生担任公司副总经理,任职日期自 2021年 1 月 28 日起;聘任梁浩先生担任公司副总经理,任职日期自 2021年 1月 28日起。 本公司已将上述变更事项报相关监管部门备案。 报告期内,经公司股东会审议通过,史际春先生不再担任公司独立董事,于 2021 年 4月 22日 离任;聘任蒋毅刚先生担任公司独立董事,任职日期自 2021 年 4月 22 日起。 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动:无。


10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼


无。


10.4 基金投资策略的改变


本报告期基金投资策略未发生改变。


10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况


本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。


10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况


无。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元


券商名称


交易单 元数量


股票交易


应支付该券商的佣金


备注


成交金额


占当期股票 成交总额的 比例


佣金


占当期佣 金


总量的比 例


鹏华沪深 300指数增强 2021年中期报告 第 53页 共 60页


天风证券


2


1,010,866,129.38


97.26%


719,011.24


96.52%


-


广发证券


1


16,911,904.21


1.63%


15,411.14


2.07%


-


方正证券


2


6,321,577.07


0.61%


5,760.98


0.77%


本报 告期 新增 1 个


中泰证券


2


5,223,388.76


0.50%


4,760.10


0.64%


-


爱建证券


1


-


-


-


-


-


安信证券


2


-


-


-


-


-


川财证券


1


-


-


-


-


-


东北证券


1


-


-


-


-


-


东方财富 证券


1


-


-


-


-


-


东方证券


2


-


-


-


-


本报 告期 新增 1 个


东吴证券


1


-


-


-


-


本报 告期 新增


光大证券


1


-


-


-


-


本报 告期 新增


国金证券


1


-


-


-


-


-


国盛证券


2


-


-


-


-


-


国信证券


2


-


-


-


-


-


海通证券


1


-


-


-


-


-


华西证券


1


-


-


-


-


-


平安证券


1


-


-


-


-


-


鹏华沪深 300指数增强 2021年中期报告 第 54页 共 60页


山西证券


1


-


-


-


-


-


西南证券


2


-


-


-


-


-


信达证券


1


-


-


-


-


-


兴业证券


1


-


-


-


-


本报 告期 新增


招商证券


1


-


-


-


-


-


浙商证券


1


-


-


-


-


-


中信建投 证券


1


-


-


-


-


-


中原证券


1


-


-


-


-


-


注:交易单元选择的标准和程序:


1) 基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构,使用其交易单元作为基金的 专用交易单元,选择的标准是:


(1)实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于 3 亿元人民币;


(2)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定;


(3)经营行为规范,最近二年未发生因重大违规行为而受到中国证监会处罚;


(4)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求;


(5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的 需要,并能为本基金提供全面的信息服务;


(6)研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨 询服务。


2) 选择交易单元的程序:


我公司根据上述标准,选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研部门 定期对所选定证券公司的服务进行综合评比,评比内容包括:提供研究报告质量、数量、及时性 及提供研究服务主动性和质量等情况,并依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。我公司在 比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后,向券商租用交易单元作为基金专 用交易单元。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元


鹏华沪深 300指数增强 2021年中期报告 第 55页 共 60页


券商名称


债券交易


债券回购交易


权证交易


成交金额


占当期债券


成交总额的 比例


成交金额


占当期债券 回购


成交总额的 比例


成交金额


占当期权 证


成交总额 的比例


天风证券 - -


- -


- -


广发证券 - -


- -


- -


方正证券 - -


- -


- -


中泰证券 - -


- -


- -


爱建证券 - -


- -


- -


安信证券 - -


- -


- -


川财证券 - -


- -


- -


东北证券 - -


- -


- -


东方财富 证券 - -


- -


- -


东方证券 - -


- -


- -


东吴证券 - -


- -


- -


光大证券 - -


- -


- -


国金证券 - -


- -


- -


国盛证券 - -


- -


- -


国信证券 - -


- -


- -


海通证券 - -


- -


- -


华西证券 - -


- -


- -


平安证券 - -


- -


- -


山西证券 - -


- -


- -


西南证券 - -


- -


- -


信达证券 - -


- -


- -


兴业证券 - -


- -


- -


招商证券 - -


- -


- -


浙商证券 - -


- -


- -


中信建投 证券 - -


- -


- -


中原证券 - -


- -


- -


10.8 其他重大事件 序号


公告事项


法定披露方式


法定披露日期


1 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 基金参与东莞农村商业银行股份有限 公司申购(含定期定额申购)费率优 惠活动的公告 《证券时报》、基金管理 人网站及中国证监会基 金电子披露网站 2021年 01月 04日 鹏华沪深 300指数增强 2021年中期报告 第 56页 共 60页


2 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 基金参与中国银行股份有限公司定期 定额申购和网上银行、手机银行申购 费率优惠活动的公告 《证券时报》、基金管理 人网站及中国证监会基 金电子披露网站 2021年 01月 04日 3 鹏华基金管理有限公司高级管理人员 变更公告 《证券时报》、基金管理 人网站及中国证监会基 金电子披露网站 2021年 01月 16日 4 鹏华沪深 300 指数增强型证券投资基 金 2020 年第 4季度报告 《证券时报》、基金管理 人网站及中国证监会基 金电子披露网站 2021年 01月 22日 5 鹏华基金管理有限公司高级管理人员 变更公告 《证券时报》、基金管理 人网站及中国证监会基 金电子披露网站 2021年 01月 28日 6 鹏华基金管理有限公司高级管理人员 变更公告 《证券时报》、基金管理 人网站及中国证监会基 金电子披露网站 2021年 01月 28日 7 鹏华基金管理有限公司澄清公告 《证券时报》、基金管理 人网站及中国证监会基 金电子披露网站 2021年 02月 06日 8 鹏华基金管理有限公司关于终止包商 银行股份有限公司办理本公司旗下基 金销售业务的公告 《证券时报》、基金管理 人网站及中国证监会基 金电子披露网站 2021年 02月 08日 9 鹏华沪深 300 指数增强型证券投资基 金基金经理变更公告 《证券时报》、基金管理 人网站及中国证监会基 金电子披露网站 2021年 03月 05日 10 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 持有的股票停牌后估值方法变更的提 示性公告 《证券时报》、基金管理 人网站及中国证监会基 金电子披露网站 2021年 03月 06日 11 鹏华基金管理有限公司关于对旗下基 金中基金资产管理计划通过直销渠道 申购、赎回、转换旗下公募基金免除 相关费用的公告 《证券时报》、基金管理 人网站及中国证监会基 金电子披露网站 2021年 03月 09日 12 鹏华沪深 300 指数增强型证券投资基 金更新的招募说明书(2021年第 1 号) 《证券时报》、基金管理 人网站及中国证监会基 金电子披露网站 2021年 03月 10日 13 鹏华沪深 300 指数增强型证券投资基 金基金产品资料概要(更新) 《证券时报》、基金管理 人网站及中国证监会基 金电子披露网站 2021年 03月 10日 14 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 持有的股票停牌后估值方法变更的提 示性公告 《证券时报》、基金管理 人网站及中国证监会基 金电子披露网站 2021年 03月 10日 15 关于鹏华基金管理有限公司旗下部分 基金申购贝泰妮首次公开发行 A股的 公告 《证券时报》、基金管理 人网站及中国证监会基 金电子披露网站 2021年 03月 19日 鹏华沪深 300指数增强 2021年中期报告 第 57页 共 60页


16 鹏华基金管理有限公司关于直销渠道 相关业务费率优惠活动的公告 《证券时报》、基金管理 人网站及中国证监会基 金电子披露网站 2021年 03月 22日 17 鹏华沪深 300 指数增强型证券投资基 金基金合同 《证券时报》、基金管理 人网站及中国证监会基 金电子披露网站 2021年 03月 26日 18 鹏华基金管理有限公司关于修改旗下 44只证券投资基金基金合同部分条款 的公告 《证券时报》、基金管理 人网站及中国证监会基 金电子披露网站 2021年 03月 26日 19 鹏华沪深 300 指数增强型证券投资基 金 2020 年年度报告 《证券时报》、基金管理 人网站及中国证监会基 金电子披露网站 2021年 03月 30日 20 鹏华基金管理有限公司旗下基金 2020 年年度报告提示性公告 《证券时报》、基金管理 人网站及中国证监会基 金电子披露网站 2021年 03月 30日 21 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 基金参加珠海盈米基金销售有限公司 基金转换业务申购补差费率优惠活动 的公告 《证券时报》、基金管理 人网站及中国证监会基 金电子披露网站 2021年 03月 30日 22 鹏华沪深 300 指数增强型证券投资基 金基金产品资料概要(更新) 《证券时报》、基金管理 人网站及中国证监会基 金电子披露网站 2021年 03月 31日 23 鹏华沪深 300 指数增强型证券投资基 金更新的招募说明书(2021年第 2 号) 《证券时报》、基金管理 人网站及中国证监会基 金电子披露网站 2021年 03月 31日 24 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 基金参与中国银行股份有限公司定期 定额申购和网上银行、手机银行申购 费率优惠活动的公告 《证券时报》、基金管理 人网站及中国证监会基 金电子披露网站 2021年 04月 01日 25 鹏华基金管理有限公司澄清公告 《证券时报》、基金管理 人网站及中国证监会基 金电子披露网站 2021年 04月 10日 26 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 基金参与中泰证券股份有限公司申购 (含定期定额投资)费率优惠活动的 公告 《证券时报》、基金管理 人网站及中国证监会基 金电子披露网站 2021年 04月 13日 27 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 基金参与天风证券股份有限公司申购 (含定期定额投资)费率优惠活动的 公告 《证券时报》、基金管理 人网站及中国证监会基 金电子披露网站 2021年 04月 16日 28 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 基金参与北京展恒基金销售股份有限 公司申购(含定期定额申购)费率优 惠活动的公告 《证券时报》、基金管理 人网站及中国证监会基 金电子披露网站 2021年 04月 19日 鹏华沪深 300指数增强 2021年中期报告 第 58页 共 60页


29 鹏华基金管理有限公司关于调整旗下 部分基金单笔最低申购(含定期定额 投资)金额、单笔最低转换份额和账 户最低余额限制的公告 《证券时报》、基金管理 人网站及中国证监会基 金电子披露网站 2021年 04月 19日 30 鹏华沪深 300 指数增强型证券投资基 金 2021 年第 1季度报告 《证券时报》、基金管理 人网站及中国证监会基 金电子披露网站 2021年 04月 21日 31 鹏华基金管理有限公司旗下部分基金 2021年第 1季度报告提示性公告 《证券时报》、基金管理 人网站及中国证监会基 金电子披露网站 2021年 04月 21日 32 关于鹏华基金管理有限公司旗下部分 基金申购瑞华泰首次公开发行 A股的 公告 《证券时报》、基金管理 人网站及中国证监会基 金电子披露网站 2021年 04月 23日 33 关于鹏华基金管理有限公司旗下部分 基金申购志特新材首次公开发行 A 股 的公告 《证券时报》、基金管理 人网站及中国证监会基 金电子披露网站 2021年 04月 23日 34 鹏华基金管理有限公司澄清公告 《证券时报》、基金管理 人网站及中国证监会基 金电子披露网站 2021年 04月 26日 35 鹏华基金管理有限公司关于鹏华沪深 300指数增强型证券投资基金在直销 渠道开展赎回费率优惠活动的公告 《证券时报》、基金管理 人网站及中国证监会基 金电子披露网站 2021年 04月 30日 36 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 基金参与宁波银行股份有限公司申购 (不含定期定额投资)费率优惠活动 的公告 《证券时报》、基金管理 人网站及中国证监会基 金电子披露网站 2021年 04月 30日 37 鹏华沪深 300 指数增强型证券投资基 金更新的招募说明书 《证券时报》、基金管理 人网站及中国证监会基 金电子披露网站 2021年 05月 14日 38 鹏华沪深 300 指数增强型证券投资基 金基金产品资料概要(更新) 《证券时报》、基金管理 人网站及中国证监会基 金电子披露网站 2021年 05月 14日 39 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 基金参与珠海盈米基金销售有限公司 相关费率优惠活动的公告 《证券时报》、基金管理 人网站及中国证监会基 金电子披露网站 2021年 05月 14日 40 鹏华基金管理有限公司澄清公告 《证券时报》、基金管理 人网站及中国证监会基 金电子披露网站 2021年 06月 04日 注:无。


鹏华沪深 300指数增强 2021年中期报告 第 59页 共 60页


§11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别


报告期内持有基金份额变化情况


报告期末持有基金情 况


序 号


持有基金份 额比例达到 或者超过 20%的时间 区间


期初


份额


申购


份额


赎回


份额


持有份额


份额 占比 (%)


机构


1


20210101~202 10118


61,996,864.1 6


-


61,996,864.1 6


-


-


产品特有风险


基金份额持有人持有的基金份额所占比例过于集中时,可能会因某单一基金份额持有人大额赎 回而引起基金净值剧烈波动,甚至可能引发基金流动性风险,基金管理人可能无法及时变现基 金资产以应对基金份额持有人的赎回申请,基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金 份额。


注:1、申购份额包含基金申购份额、基金转换入份额、强制调增份额、场内买入份额和红利再投;


2、赎回份额包含基金赎回份额、基金转换出份额、强制调减份额、场内卖出份额。


11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。


§12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 (一)《鹏华沪深 300指数增强型证券投资基金基金合同》;


(二)《鹏华沪深 300指数增强型证券投资基金托管协议》; (三)《鹏华沪深 300指数增强型证券投资基金 2021年中期报告》(原文)。


12.2 存放地点 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43 层鹏华基金管理有限公司。 12.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅,也可按工本费购买复印件,或通过本基金管理 人网站(http://www.phfund.com.cn)查阅。


投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司,本公司已开通客 户服务系统,咨询电话:4006788999。


鹏华沪深 300指数增强 2021年中期报告 第 60页 共 60页








鹏华基金管理有限公司 2021 年 8 月 30 日