鹏华安益增强混合型证券投资基金
2021 年中期报告
2021 年 6 月 30 日
基金管理人：鹏华基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2021 年 8 月 30 日
鹏华安益增强混合 2021年中期报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 08月 27 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 01 月 01日起至 2021 年 06月 30日止。
鹏华安益增强混合 2021年中期报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ............................................................ 2
1.1 重要提示 .................................................................... 2
1.2 目录 ........................................................................ 3
§2 基金简介 .................................................................. 5
2.1 基金基本情况 ................................................................ 5
2.2 基金产品说明 ................................................................ 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 7
2.4 信息披露方式 ................................................................ 7
2.5 其他相关资料 ................................................................ 7
§3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................. 7
3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 7
3.2 基金净值表现 ................................................................ 8
3.3 其他指标 .................................................................... 9
§4 管理人报告 ................................................................ 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................... 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 12
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 13
§5 托管人报告 ............................................................... 13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 13
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 13
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ............................................ 13
6.1 资产负债表 ................................................................. 13
6.2 利润表 ..................................................................... 14
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................... 15
6.4 报表附注 ................................................................... 17
§7 投资组合报告 ............................................................. 41
7.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 41
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 42
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 42
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................. 46
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 47
鹏华安益增强混合 2021年中期报告
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7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 48
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 48
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 48
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 48
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................. 48
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 48
7.12 投资组合报告附注 .......................................................... 49
§8 基金份额持有人信息 ........................................................ 50
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 50
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 50
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 50
§9 开放式基金份额变动 ........................................................ 51
§10 重大事件揭示 ............................................................ 51
10.1 基金份额持有人大会决议 .................................................... 51
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 51
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 52
10.4 基金投资策略的改变 ........................................................ 52
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 52
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 52
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 52
10.8 其他重大事件 .............................................................. 54
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................. 57
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ..................... 57
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................. 57
§12 备查文件目录 ............................................................ 57
12.1 备查文件目录 .............................................................. 57
12.2 存放地点 .................................................................. 57
12.3 查阅方式 .................................................................. 57
鹏华安益增强混合 2021年中期报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
鹏华安益增强混合型证券投资基金
基金简称
鹏华安益增强混合
基金主代码
004100
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2017 年 2月 22日
基金管理人
鹏华基金管理有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
561,070,367.26 份
基金合同存续期
不定期
注：无。
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金在科学严谨的资产配置框架下，严选安全边际较高的股票、
债券等投资标的，力争实现基金资产的稳健增值。
投资策略
1、资产配置策略 本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济变量（包
括 GDP 增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走
势等）以及各项国家政策（包括财政、货币、税收、汇率政策等）
来判断经济周期目前的位置以及未来将发展的方向，在此基础上对
各大类资产的风险和预期收益率进行分析评估，制定股票、债券、
现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。 2、股票
投资策略 本基金通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质
的公司，构建股票投资组合。核心思路在于：1）自上而下地分析行
业的增长前景、行业结构、商业模式、竞争要素等分析把握其投资
机会；2）自下而上地评判企业的核心竞争力、管理层、治理结构等
以及其所提供的产品和服务是否契合未来行业增长的大趋势，对企
业基本面和估值水平进行综合的研判，深度挖掘优质的个股。 （1）
自上而下的行业遴选 本基金将自上而下地进行行业遴选，重点关
注行业增长前景、行业利润前景和行业成功要素。对行业增长前景，
主要分析行业的外部发展环境、行业的生命周期以及行业波动与经
济周期的关系等；对行业利润前景，主要分析行业结构，特别是业
内竞争的方式、业内竞争的激烈程度、以及业内厂商的谈判能力等。
基于对行业结构的分析形成对业内竞争的关键成功要素的判断，为
预测企业经营环境的变化建立起扎实的基础。 （2）自下而上的个
股选择 本基金通过定性和定量相结合的方法进行自下而上的个股
选择，对企业基本面和估值水平进行综合的研判，精选优质个
股。 1）定性分析 本基金通过以下两方面标准对股票的基本面进
行研究分析并筛选出优质的公司： 一方面是竞争力分析，通过对
公司竞争策略和核心竞争力的分析，选择具有可持续竞争优势的公
司或未来具有广阔成长空间的公司。就公司竞争策略，基于行业分
析的结果判断策略的有效性、策略的实施支持和策略的执行成果；
鹏华安益增强混合 2021年中期报告
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就核心竞争力，分析公司的现有核心竞争力，并判断公司能否利用
现有的资源、能力和定位取得可持续竞争优势。 另一方面是管理
层分析，通过着重考察公司的管理层以及管理制度，选择具有良好
治理结构、管理水平较高的优质公司。 2）定量分析 本基金通过
对公司定量的估值分析，挖掘优质的投资标的。通过对估值方法的
选择和估值倍数的比较，选择股价相对低估的股票。就估值方法而
言，基于行业的特点确定对股价最有影响力的关键估值方法（包括
PE、PEG、PB、PS、EV/EBITDA等）；就估值倍数而言，通过业内比
较、历史比较和增长性分析，确定具有上升基础的股价水平。 （3）
存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策
略，基于对基础证券投资价值的深入研究判断，进行存托凭证的投
资。 3、债券投资策略 本基金债券投资将采取久期策略、收益率
曲线策略、骑乘策略、息差策略、个券选择策略、信用策略等积极
投资策略，自上而下地管理组合的久期，灵活地调整组合的券种搭
配，同时精选个券，以增强组合的持有期收益。 （1）久期策略 久
期管理是债券投资的重要考量因素，本基金将采用以“目标久期”
为中心、自上而下的组合久期管理策略。 （2）收益率曲线策略 收
益率曲线的形状变化是判断市场整体走向的一个重要依据，本基金
将据此调整组合长、中、短期债券的搭配，并进行动态调整。 （3）
骑乘策略 本基金将采用基于收益率曲线分析对债券组合进行适时
调整的骑乘策略，以达到增强组合的持有期收益的目的。 （4）息
差策略 本基金将采用息差策略，以达到更好地利用杠杆放大债券
投资的收益的目的。 （5）个券选择策略 本基金将根据单个债券
到期收益率相对于市场收益率曲线的偏离程度，结合信用等级、流
动性、选择权条款、税赋特点等因素，确定其投资价值，选择定价
合理或价值被低估的债券进行投资。 （6）信用策略 本基金通过
主动承担适度的信用风险来获取信用溢价，根据内、外部信用评级
结果，结合对类似债券信用利差的分析以及对未来信用利差走势的
判断，选择信用利差被高估、未来信用利差可能下降的信用债进行
投资。 4、权证投资策略 本基金通过对权证标的证券基本面的研
究，并结合权证定价模型及价值挖掘策略、价差策略、双向权证策
略等寻求权证的合理估值水平，追求稳定的当期收益。 5、中小企
业私募债投资策略 中小企业私募债券是在中国境内以非公开方式
发行和转让，约定在一定期限还本付息的公司债券。由于其非公开
性及条款可协商性，普遍具有较高收益。本基金将深入研究发行人
资信及公司运营情况，合理合规合格地进行中小企业私募债券投资。
本基金在投资过程中密切监控债券信用等级或发行人信用等级变化
情况，尽力规避风险，并获取超额收益。 6、资产支持证券的投资
策略 本基金将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支
持证券的投资组合管理，并根据信用风险、利率风险和流动性风险
变化积极调整投资策略，严格遵守法律法规和基金合同的约定，在
保证本金安全和基金资产流动性的基础上获得稳定收益。
业绩比较基准
30%×沪深 300 指数收益率＋70%×中证全债指数收益率
风险收益特征
本基金属于混合型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、
债券基金，低于股票型基金，属于证券投资基金中中高风险、中高
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预期收益的品种。
注：无。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
鹏华基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名
张戈 郭明
联系电话
0755-82825720 010-66105799
电子邮箱
zhangge@phfund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话
4006788999 95588
传真
0755-82021126 010-66105798
注册地址
深圳市福田区福华三路 168 号深
圳国际商会中心第 43楼
北京市西城区复兴门内大街 55
号
办公地址
深圳市福田区福华三路 168 号深
圳国际商会中心第 43楼
北京市西城区复兴门内大街 55
号
邮政编码
518048 100140
法定代表人
何如 陈四清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
《上海证券报》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网
址
http://www.phfund.com.cn
基金中期报告备置地点
深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第
43层鹏华基金管理有限公司
2.5 其他相关资料
项目
名称
办公地址
注册登记机构
鹏华基金管理有限公司
深圳市福田区福华三路 168号
深圳国际商会中心第 43层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2021年 1月 1日-2021年 6月 30日)
本期已实现收益
22,273,049.62
本期利润
13,449,387.89
加权平均基金份额本期利润
0.0190
本期加权平均净值利润率
1.42%
本期基金份额净值增长率
1.92%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2021 年 6月 30日)
期末可供分配利润
197,576,675.22
期末可供分配基金份额利润
0.3521
期末基金资产净值
758,647,042.48
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期末基金份额净值
1.3521
3.1.3 累计期末指标
报告期末(2021 年 6月 30日)
基金份额累计净值增长率
35.21%
注：(1) 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
(2) 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回
费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
(3) 期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分
的期末余额的孰低数。表中的“期末”均指报告期最后一日，即 6月 30 日，无论该日是否为开放
日或交易所的交易日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③
②－④
过去一个月 0.93% 0.15% -0.47% 0.25% 1.40% -0.10%
过去三个月 2.47% 0.14% 2.02% 0.30% 0.45% -0.16%
过去六个月 1.92% 0.24% 1.90% 0.40% 0.02% -0.16%
过去一年 13.77% 0.30% 9.66% 0.40% 4.11% -0.10%
过去三年 24.62% 0.23% 26.42% 0.40% -1.80% -0.17%
自基金合同生效起
至今
35.21% 0.21% 31.09% 0.36% 4.12% -0.15%
注：业绩比较基准=30%×沪深 300指数收益率＋70%×中证全债指数收益率
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：1、本基金基金合同于 2017 年 02月 22日生效。2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比
例已达到基金合同中规定的各项比例。
3.3 其他指标
注：无。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
鹏华基金管理有限公司成立于 1998 年 12 月 22 日，业务范围包括基金募集、基金销售、
资产管理及中国证监会许可的其他业务。截至本报告期末，公司股东由国信证券股份有限公司、
意大利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）、深圳市北融信投资发
展有限公司组成，公司性质为中外合资企业，公司注册资本 15,000 万元人民币。截至本报告期
末，公司管理资产总规模达到 9,012.31 亿元，管理 237 只公募基金、13只全国社保投资组合、4
只基本养老保险投资组合。经过 20余年投资管理基金，在基金投资、风险控制等方面积累了丰富
经验。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期
离任日期
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方昶 基金经理
2019-03-
22
- 7年
方昶先生，国籍中国，经济学硕士，7 年
证券从业经验。曾任中国工商银行资产管
理部投资经理；2016 年 12 月加盟鹏华基
金管理有限公司，现担任公募债券投资部
基金经理。2018 年 07 月至 2020 年 02 月
担任鹏华丰腾债券型证券投资基金基金经
理,2018年 10月至今担任鹏华信用增利债
券型证券投资基金基金经理,2018年 12月
至 2020 年 02 月担任鹏华丰华债券型证券
投资基金基金经理,2019年 01月至今担任
鹏华丰恒债券型证券投资基金基金经
理,2019年 03月至今担任鹏华安益增强混
合型证券投资基金基金经理,2019年 06月
至今担任鹏华金城灵活配置混合型证券投
资基金基金经理,2019年 09月至今担任鹏
华丰享债券型证券投资基金基金经
理,2019年 09月至 2021年 01月担任鹏华
中短债 3 个月定期开放债券型证券投资基
金基金经理,2020年 12月至今担任鹏华安
润混合型证券投资基金基金经理,2021 年
06月至今担任鹏华弘盛灵活配置混合型证
券投资基金基金经理,方昶先生具备基金
从业资格。本报告期内本基金基金经理未
发生变动。
注：1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理
的，任职日期为基金合同生效日。
2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定
以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的
基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同
和损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等
各环节得到公平对待。
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4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。
本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边
交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易次数为 2 次，主要原因在于指数基金成分股交易不
活跃导致。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2021 年以来，债券市场在资金面、供需错位等多种因素的共同影响之下，收益率整体呈现震
荡向下格局。从具体节奏来看：2020 年 11月-2021年 1月初，为应对信用风险事件的冲击，金融
委定调“维稳”，央行加大流动性投放，资金面维持宽松，收益率小幅回落；1月下旬-2月中旬，
信用市场情绪修复，权益市场、房地产市场价格快速上涨，进而引发监管层警惕，央行阶段性收
紧流动性，市场紧缩预期升温，现券收益率快速上行；2 月中旬-5 月底，资金面持续维持宽松，
政府债发行节奏弱于预期，叠加政策监管收紧的背景之下，信用债净融资缩量，非标融资进一步
压缩，市场形成阶段性“资产荒”，现券收益率震荡回落；6月初，政府债供给担忧增加，叠加资
金中枢小幅抬升，现券收益率小幅上行；6 月中下旬，基本面数据边际趋弱，叠加美联储议息会
议靴子落地，政府债供给边际缩量，现券收益率小幅回落。权益市场方面，2021年上半年呈现出
了较大的市场波动，市场分化严重。春节前，以消费医药为代表的核心资产持续上涨；春节后在
美债收益率上行和货币政策趋紧预期带动下，市场出现巨幅回调；4、5月份，随着流动性收紧预
期边际弱化，市场出现较大幅度反弹；6 月以来，市场在新能源车、光伏发电、半导体等高景气
成长方向带动下，走出了较强的结构性行情。
本组合上半年债券投资方面，整体以高等级优质信用债投资为主；权益投资方面，组合成立之初
规模较小，考虑到参与新股申购需要，组合在在春节前逐步建仓到仓位偏高位置；在春节后市场
大幅回调过程中，尽管组合权益部位做出了防守动作，但净值仍然出现了较大幅度回撤；在 4 到
6 月份市场反弹过程中，组合对于成长方向做出了加仓，结构上仍然均衡配置，努力为投资者创
造持续稳健回报。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末，本报告期份额净值增长率为 1.92%，同期业绩比较基准增长率为 1.90%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2021年下半年，宏观经济层面，在疫情内外部反复的大背景下，宏观经济略有边际下行
压力，但总体仍然维持韧性。外需层面，随着海外财政补贴的退坡、产能的逐步修复，出口端对
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于国内经济拉动作用边际趋缓；内需层面，在地产三条红线背景下投资数据高位回落确定性较高，
叠加消费增速恢复面临一定瓶颈，预计经济可能面临一定的下行压力。在此背景下，货币政策整
体或维持稳健偏宽松的格局。
整体来看，稳货币紧信用是全年宏观经济主题，作用到债券市场，稳健偏松的流动性环境对债券
市场形成支撑，而严防信用风险仍然是债券投资的核心关注点；权益市场方面，考虑到经济基本
面整体仍然维持韧性，叠加市场流动性相对宽松，且市场层面除少数行业外估值整体合理，下半
年权益市场仍然存在较好的结构性机会；但与此同时，也要认识到，基本面和流动性的持续拉锯、
极度分化的市场环境对权益投资带来了更大的挑战。下半年操作上，本组合将更加注重投资的安
全边际和风险收益比、更加敬畏市场，在管控好组合回撤的基础上争取为投资者创造持续稳健回
报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引
和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金管理人已制定基金估值
和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术。
本基金管理人使用可靠的估值业务系统，估值人员熟悉各类投资品种的估值原则和具体估值
程序。估值流程中包含风险监测、控制和报告机制。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及
净值计算的复核责任。本基金管理人设有估值委员会，由登记结算部、监察稽核部、各投资部门、
研究部门负责人、基金经理等成员组成，估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉
相关法律法规，具备投资、研究、风险管理、法律合规和基金估值运作等方面的专业能力。基金
经理可与估值委员会成员共同商定估值原则和政策，但不参与日常估值的执行。
基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值发生重大变化的，对所采用的相关估值技术、
假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的专业意见。
本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
本基金管理人已与第三方定价服务机构签署服务协议，由其按约定提供相关参考数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
1、截止本报告期末，本基金期末可供分配利润为 197,576,675.22 元，期末基金份额净值
1.3521 元。
2、本基金本报告期内未进行利润分配。
3、根据相关法律法规及本基金基金合同的规定，本基金管理人将会综合考虑各方面因素，在
严格遵守规定前提下，对本报告期内可供分配利润适时作出相应安排。
鹏华安益增强混合 2021年中期报告
第 13页 共 57页
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国工商银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：鹏华安益增强混合型证券投资基金
报告截止日：2021 年 6月 30日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12 月 31日
资 产：
银行存款
6.4.7.1
31,598,271.48 12,534,524.82
结算备付金
16,387,301.38 8,336,138.69
存出保证金
213,243.56 191,198.15
交易性金融资产
6.4.7.2
928,403,423.02 1,174,666,797.80
其中：股票投资
142,357,857.72 198,143,502.60
基金投资
- -
债券投资
759,045,565.30 949,523,295.20
资产支持证券投资
27,000,000.00 27,000,000.00
贵金属投资
- -
衍生金融资产
6.4.7.3
- -
鹏华安益增强混合 2021年中期报告
第 14页 共 57页
买入返售金融资产
6.4.7.4
- -
应收证券清算款
6,300,640.43 10,243,081.71
应收利息
6.4.7.5
13,788,947.85 14,846,994.08
应收股利
- -
应收申购款
69,103.45 56,666.45
递延所得税资产
- -
其他资产
6.4.7.6
- -
资产总计
996,760,931.17 1,220,875,401.70
负债和所有者权益
附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12 月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
6.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
215,000,000.00 127,100,000.00
应付证券清算款
21,003,700.18 16,838,427.25
应付赎回款
664,911.43 407,552.73
应付管理人报酬
792,078.00 1,048,284.48
应付托管费
165,016.26 218,392.61
应付销售服务费
- -
应付交易费用
6.4.7.7
333,525.55 610,019.48
应交税费
68,994.49 79,564.63
应付利息
- -35,202.49
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
6.4.7.8
85,662.78 170,130.65
负债合计
238,113,888.69 146,437,169.34
所有者权益：
实收基金
6.4.7.9
561,070,367.26 809,903,893.49
未分配利润
6.4.7.10
197,576,675.22 264,534,338.87
所有者权益合计
758,647,042.48 1,074,438,232.36
负债和所有者权益总计
996,760,931.17 1,220,875,401.70
注： 报告截止日 2021 年 06 月 30 日，基金份额净值 1.3521 元，基金份额总额 561,070,367.26
份。
6.2 利润表
会计主体：鹏华安益增强混合型证券投资基金
本报告期：2021 年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2021年 1月 1日至 2021年
6月 30 日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
6月 30 日
鹏华安益增强混合 2021年中期报告
第 15页 共 57页
一、收入
24,531,600.61 7,648,643.15
1.利息收入
17,475,859.45 6,449,453.64
其中：存款利息收入
6.4.7.11
193,323.25 99,591.02
债券利息收入
16,705,890.67 6,324,280.49
资产支持证券利息收
入
553,475.96 -
买入返售金融资产收
入
23,169.57 25,582.13
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填
列）
15,498,379.32 -1,343,473.51
其中：股票投资收益
6.4.7.12
16,273,518.24 -888,275.75
基金投资收益
-
- -
债券投资收益
6.4.7.13
-1,362,213.43 -1,319,913.16
资产支持证券投资收
益
6.4.7.13.5
- -
贵金属投资收益
6.4.7.14
- -
衍生工具收益
6.4.7.15
- -
股利收益
6.4.7.16
587,074.51 864,715.40
3.公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
6.4.7.17
-8,823,661.73 2,509,944.21
4.汇兑收益（损失以“-”号
填列）
-
-
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
6.4.7.18
381,023.57 32,718.81
减：二、费用
11,082,212.72 3,260,483.07
1．管理人报酬
6.4.10.2.1
5,638,993.21 1,706,762.70
2．托管费
6.4.10.2.2
1,174,790.25 355,575.55
3．销售服务费
6.4.10.2.3
- -
4．交易费用
6.4.7.19
1,898,745.43 524,405.61
5．利息支出
2,209,730.62 550,041.06
其中：卖出回购金融资产支
出
2,209,730.62 550,041.06
6．税金及附加
54,024.50 20,828.48
7．其他费用
6.4.7.20
105,928.71 102,869.67
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
13,449,387.89 4,388,160.08
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
13,449,387.89 4,388,160.08
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：鹏华安益增强混合型证券投资基金
鹏华安益增强混合 2021年中期报告
第 16页 共 57页
本报告期：2021 年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2021 年 1月 1日至 2021年 6月 30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
809,903,893.49 264,534,338.87 1,074,438,232.36
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 13,449,387.89
13,449,387.89
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
-248,833,526.23 -80,407,051.54 -329,240,577.77
其中：1.基金申
购款
172,545,615.29 58,466,517.03 231,012,132.32
2.基金赎
回款
-421,379,141.52 -138,873,568.57 -560,252,710.09
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
561,070,367.26 197,576,675.22 758,647,042.48
项目
上年度可比期间
2020 年 1月 1日至 2020年 6月 30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
266,630,773.95 47,924,942.16 314,555,716.11
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 4,388,160.08
4,388,160.08
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
176,685,048.91 31,225,623.03 207,910,671.94
鹏华安益增强混合 2021年中期报告
第 17页 共 57页
其中：1.基金申
购款
317,560,947.15 55,770,366.51 373,331,313.66
2.基金赎
回款
-140,875,898.24 -24,544,743.48 -165,420,641.72
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
443,315,822.86 83,538,725.27 526,854,548.13
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
邓召明
邢彪
郝文高
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
鹏华安益增强混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简
称“中国证监会”)证监许可[2016]1631 号《关于准予鹏华安益增强混合型证券投资基金注册的
批复》准予，由鹏华基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华安益增
强混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次
设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 240,103,656.12 元，业经普华永道中天会计师事务所
(特殊普通合伙) 普华永道中天验字（2017）第 174号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，
《鹏华安益增强混合型证券投资基金基金合同》于 2017 年 2月 22日正式生效，基金合同生效日
的基金份额总额为 240,287,044.75 份基金份额，其中认购资金利息折合 183,388.63份基金份额。
本基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华安益增强混合型证券投资基金基金合同》
的有关规定，本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票和存
托凭证（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票和存托凭证）、债券（含国债、
金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换
债券、可交换债券、中小企业私募债等）、货币市场工具（含同业存单）、债券回购、权证、资产
支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规
定）。基金的投资组合比例为：股票（含存托凭证）资产占基金资产的比例不超过 30%；债券资产
鹏华安益增强混合 2021年中期报告
第 18页 共 57页
占基金资产的比例不低于 70%；基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例
合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基
金业绩比较基准为：30%×沪深 300 指数收益率＋70%×中证全债指数收益率。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中
国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《鹏华安益增强混合型证券投资基金
基金合同》和在财务报表附注中所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的
基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2021 年上半年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2021
年 06 月 30日的财务状况以及 2021年上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
无。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
无。
6.4.5.3 差错更正的说明
无。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税
试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、
鹏华安益增强混合 2021年中期报告
第 19页 共 57页
财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明
确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值
税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税
[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务
操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品
管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳
增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，
不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以
及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018
年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017
年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017
年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，
债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个
人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股
息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入
应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解
禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的
股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用
比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6 月 30日
活期存款
31,598,271.48
鹏华安益增强混合 2021年中期报告
第 20页 共 57页
定期存款
-
其中：存款期限 1个月以内
-
存款期限 1-3 个月
-
存款期限 3个月以上
-
其他存款
-
合计
31,598,271.48
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
139,025,654.34 142,357,857.72 3,332,203.38
贵金属投资-金交
所黄金合约
- - -
债
券
交易所市场
373,534,260.68 374,007,765.30 473,504.62
银行间市场
386,531,148.02 385,037,800.00 -1,493,348.02
合计
760,065,408.70 759,045,565.30 -1,019,843.40
资产支持证券
27,000,000.00 27,000,000.00 -
基金
- - -
其他
- - -
合计
926,091,063.04 928,403,423.02 2,312,359.98
注：股票投资的成本、公允价值及公允价值变动均包含中国存托凭证的成本、公允价值及公允价
值变动。
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：无。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：无。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：无。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应收活期存款利息
2,010.51
应收定期存款利息
-
鹏华安益增强混合 2021年中期报告
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应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
6,636.87
应收债券利息
13,256,216.26
应收资产支持证券利息
523,997.81
应收买入返售证券利息
-
应收申购款利息
-
应收黄金合约拆借孳息
-
应收出借证券利息
-
其他
86.40
合计
13,788,947.85
6.4.7.6 其他资产
注：无。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
交易所市场应付交易费用
333,198.05
银行间市场应付交易费用
327.50
合计
333,525.55
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应付券商交易单元保证金
-
应付赎回费
1,360.22
应付证券出借违约金
-
预提费用 84,302.56
合计
85,662.78
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021 年 6月 30日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 809,903,893.49
809,903,893.49
本期申购
172,545,615.29
172,545,615.29
本期赎回（以“-”号填列）
-421,379,141.52
-421,379,141.52
- 基金拆分/份额折算前
-
-
基金拆分/份额折算调整
-
-
本期申购
-
-
本期赎回（以“-”号填列）
-
-
本期末
561,070,367.26
561,070,367.26
注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
鹏华安益增强混合 2021年中期报告
第 22页 共 57页
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 279,954,039.32 -15,419,700.45 264,534,338.87
本期利润
22,273,049.62 -8,823,661.73 13,449,387.89
本期基金份额交易
产生的变动数
-88,855,466.89 8,448,415.35 -80,407,051.54
其中：基金申购款
62,720,818.46 -4,254,301.43 58,466,517.03
基金赎回款
-151,576,285.35 12,702,716.78 -138,873,568.57
本期已分配利润
- - -
本期末
213,371,622.05 -15,794,946.83 197,576,675.22
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021 年 6月 30日
活期存款利息收入
48,525.31
定期存款利息收入
-
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
141,009.33
其他
3,788.61
合计
193,323.25
注：其他包含认/申购款利息收入、结算保证金利息收入、风控金利息收入等
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
股票投资收益——买卖股票差价收入
16,273,518.24
股票投资收益——赎回差价收入
-
股票投资收益——申购差价收入
-
股票投资收益——证券出借差价收入
-
合计
16,273,518.24
6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021 年 1月 1日至 2021 年 6月 30日
卖出股票成交总额
655,345,137.59
减：卖出股票成本总额
639,071,619.35
鹏华安益增强混合 2021年中期报告
第 23页 共 57页
买卖股票差价收入
16,273,518.24
6.4.7.12.3 股票投资收益——证券出借差价收入
注：无。
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转股及债
券到期兑付）差价收入
-1,362,213.43
债券投资收益——赎回差价收入
-
债券投资收益——申购差价收入
-
合计
-1,362,213.43
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额
552,562,387.68
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
540,909,900.86
减：应收利息总额
13,014,700.25
买卖债券差价收入
-1,362,213.43
6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
注：无。
6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
注：无。
6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
注：无。
鹏华安益增强混合 2021年中期报告
第 24页 共 57页
6.4.7.14 贵金属投资收益
6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
注：无。
6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
注：无。
6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
注：无。
6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
注：无。
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：无。
6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
注：无。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1 日至 2021 年 6月 30日
股票投资产生的股利收益
587,074.51
其中：证券出借权益补偿收
入
-
基金投资产生的股利收益
-
合计
587,074.51
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年 1月 1日至 2021 年 6月 30 日
1.交易性金融资产
-8,823,661.73
股票投资
-13,371,102.29
债券投资
4,547,440.56
鹏华安益增强混合 2021年中期报告
第 25页 共 57页
资产支持证券投资
-
基金投资
-
贵金属投资
-
其他
-
2.衍生工具
-
权证投资
-
3.其他
-
减：应税金融商品公允价值变动
产生的预估增值税
-
合计
-8,823,661.73
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021 年 1月 1日至 2021 年 6月 30日
基金赎回费收入
253,860.62
基金转换费收入
127,162.95
合计
381,023.57
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021 年 6月 30 日
交易所市场交易费用
1,894,392.93
银行间市场交易费用
4,352.50
合计
1,898,745.43
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021 年 1月 1日至 2021 年 6月 30日
审计费用
24,795.19
信息披露费
59,507.37
证券出借违约金
-
银行汇划费用 3,026.15
账户维护费 18,000.00
其他 600.00
合计
105,928.71
6.4.7.21 分部报告
无。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
无。
鹏华安益增强混合 2021年中期报告
第 26页 共 57页
6.4.8.2 资产负债表日后事项
无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称
与本基金的关系
鹏华基金管理有限公司(“鹏华基金公
司”)
基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(“中国工商
银行”)
基金托管人、基金代销机构
国信证券股份有限公司(“国信证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021 年 1月 1日至 2021 年 6月 30 日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
（%）
成交金额
占当期股票
成交总额的比例（%）
国信证券 107,849,894.22 8.69
31,753,976.42 8.33
6.4.10.1.2 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
（%）
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
（%）
国信证券 30,190,100.00 19.04
190,623,516.17 66.70
6.4.10.1.3 债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021 年 6月 30 日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
鹏华安益增强混合 2021年中期报告
第 27页 共 57页
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
（%）
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
（%）
国信证券 1,305,500,000.00 5.86
1,415,500,000.00 29.83
6.4.10.1.4 权证交易
注：无。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例（%）
国信证券 98,283.67 8.92
73,898.79 22.18
关联方名称
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例（%）
国信证券 28,936.19 8.66
13,889.99 8.17
注：（1）佣金的计算公式
上海/深圳证券交易所的交易佣金=股票买（卖）成交金额×佣金比率-买（卖）经手费-买（卖）
证管费等由券商承担的费用
（佣金比率按照与一般证券公司签订的协议条款订立。）
（2）本基金与关联方已按同业统一的基金佣金计算方式和约定的佣金比例签订了《证券交易
席位租用协议》。根据协议规定，上述单位定期或不定期地为我公司提供研究服务以及其他研究支
持。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021 年 6
月 30日
上年度可比期间
2020 年 1月 1日至 2020 年
6月 30 日
当期发生的基金应支付的管理费
5,638,993.21 1,706,762.70
其中：支付销售机构的客户维护费
488,906.43
436,702.53
注：1、支付基金管理人鹏华基金公司的管理人报酬年费率为 1.20%，逐日计提，按月支付。日管
鹏华安益增强混合 2021年中期报告
第 28页 共 57页
理费=前一日基金资产净值×1.20%÷当年天数。
2、根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》，基金管理人依据销售机构销售基金的保有量
提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，
客户维护费从基金管理费中列支。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021 年 6
月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020 年
6月 30 日
当期发生的基金应支付的托管费
1,174,790.25 355,575.55
注：支付基金托管人中国工商银行的托管费年费率为 0.25%，逐日计提，按月支付。日托管费＝
前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
注：无。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：无。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
注：无。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
注：无。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021 年 6
月 30日
上年度可比期间
2020 年 1月 1日至 2020
年 6月 30日
鹏华安益增强混合 2021年中期报告
第 29页 共 57页
基金合同生效日（2017年 2月
22日）持有的基金份额
- -
报告期初持有的基金份额
12,865,000.93 12,865,000.93
报告期间申购/买入总份额
- -
报告期间因拆分变动份额
- -
减：报告期间赎回/卖出总份
额
- -
报告期末持有的基金份额
12,865,000.93 12,865,000.93
报告期末持有的基金份额
占基金总份额比例
2.2929%
2.9020%
注：本基金管理人投资本基金的费率标准与其他相同条件的投资者适用的费率标准相一致。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方没有投资及持有本基金份额。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2021 年 1月 1日至 2021 年 6月 30
日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
中国工商银行
31,598,271.48
48,525.31
887,603.91
31,539.73
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位：人民币元
本期
2021 年 1月 1 日至 2021 年 6月 30日
关联方名称
证券代码
证券名称
发行方式
基金在承销期内买入
数量（单位：
张
）
总金额
国信证券 300957 贝泰妮 网下申购 7,399 350,194.67
国信证券 688323 瑞华泰 网下申购 4,513 26,942.61
上年度可比期间
2020 年 1月 1 日至 2020 年 6月 30日
关联方名称
证券代码
证券名称
发行方式
基金在承销期内买入
数量（单位：
张
）
总金额
- - - - - -
注：本基金在上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
鹏华安益增强混合 2021年中期报告
第 30页 共 57页
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况
注：无。
6.4.12 期末(2021 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值总额
备注
300614
百川
畅银
2021
年 5月
18 日
2021
年 11
月 25
日
锁定期
股票
9.19 40.38 329 3,023.51 13,285.02 -
300919
中伟
股份
2020
年 12
月 15
日
2021
年 07
月 02
日
锁定期
股票
24.60 163.00 610 15,006.00 99,430.00 -
300929
华骐
环保
2021
年 1月
12 日
2021
年 07
月 21
日
锁定期
股票
13.87 29.55 183 2,538.21 5,407.65 -
300930
屹通
新材
2021
年 1月
13 日
2021
年 7月
21日
锁定期
股票
13.11 24.48 322 4,221.42 7,882.56 -
300931
通用
电梯
2021
年 1月
13 日
2021
年 7月
21日
锁定期
股票
4.31 13.11 672 2,896.32 8,809.92 -
300932
三友
联众
2021
年 1月
15 日
2021
年 7月
22日
锁定期
股票
24.69 31.71 492 12,147.48 15,601.32 -
300937
药易
购
2021
年 1月
20 日
2021
年 7月
27日
锁定期
股票
12.25 53.71 244 2,989.00 13,105.24 -
300940
南极
光
2021
年 1月
27 日
2021
年 8月
3 日
锁定期
股票
12.76 43.38 307 3,917.32 13,317.66 -
300941
创识
科技
2021
年 2月
2 日
2021
年 8月
9 日
锁定期
股票
21.31 49.94 399 8,502.69 19,926.06 -
300942 易瑞 2021 2021 锁定期 5.31 28.52 443 2,352.33 12,634.36 -
鹏华安益增强混合 2021年中期报告
第 31页 共 57页
生物 年 2月
2 日
年 8月
9 日
股票
300943
春晖
智控
2021
年 2月
3 日
2021
年 8月
10日
锁定期
股票
9.79 23.01 255 2,496.45 5,867.55 -
300945
曼卡
龙
2021
年 2月
3 日
2021
年 8月
10日
锁定期
股票
4.56 18.88 474 2,161.44 8,949.12 -
300948
冠中
生态
2021
年 2月
18 日
2021
年 8月
25日
锁定期
股票
13.00 27.42 324 2,808.00 8,884.08
冠中生
态于
2021年6
月4日实
施权益
分派方
案，每 10
股派人
民币 0.8
元，并转
增 5股。
300950
德固
特
2021
年 2月
24 日
2021
年 9月
3 日
锁定期
股票
8.41 39.13 219 1,841.79 8,569.47 -
300952
恒辉
安防
2021
年 3月
3 日
2021
年 9月
13日
锁定期
股票
11.72 27.08 340 3,984.80 9,207.20 -
300957
贝泰
妮
2021
年 3月
18 日
2021
年 9月
27日
锁定期
股票
47.33 251.96 740 35,024.20 186,450.40 -
300958
建工
修复
2021
年 3月
18 日
2021
年 9月
29日
锁定期
股票
8.53 27.22 300 2,559.00 8,166.00 -
300985
致远
新能
2021
年 4月
21 日
2021
年 10
月 29
日
锁定期
股票
24.90 24.81 295 7,345.50 7,318.95 -
300987
川网
传媒
2021
年 4月
28 日
2021
年 11
月 11
日
锁定期
股票
6.79 26.81 301 2,043.79 8,069.81 -
300992
泰福
泵业
2021
年 5月
17 日
2021
年 11
月 25
日
锁定期
股票
9.36 20.32 200 1,872.00 4,064.00 -
300993 玉马 2021 2021 锁定期 12.10 19.29 410 4,961.00 7,908.90 -
鹏华安益增强混合 2021年中期报告
第 32页 共 57页
遮阳 年 5月
17 日
年 11
月 24
日
股票
300995
奇德
新材
2021
年 5月
17 日
2021
年 11
月 26
日
锁定期
股票
14.72 23.32 191 2,811.52 4,454.12 -
300996
普联
软件
2021
年 5月
26 日
2021
年 12
月 3日
锁定期
股票
20.81 42.23 241 5,015.21 10,177.43 -
300997
欢乐
家
2021
年 5月
26 日
2021
年 12
月 2日
锁定期
股票
4.94 13.05 928 4,584.32 12,110.40 -
300998
宁波
方正
2021
年 5月
25 日
2021
年 12
月 2日
锁定期
股票
6.02 21.32 201 1,210.02 4,285.32 -
301002
崧盛
股份
2021
年 5月
27 日
2021
年 12
月 7日
锁定期
股票
18.71 57.62 201 3,760.71 11,581.62 -
600905
三峡
能源
2021
年 6月
2 日
2021
年 12
月 10
日
锁定期
股票
2.65 5.67 907,763 2,405,571.95 5,147,016.21 -
605162
新中
港
2021
年 6月
29 日
2021
年 7月
7 日
新股未
上市
6.07 6.07 1,377 8,358.39 8,358.39 -
605287
德才
股份
2021
年 6月
28 日
2021
年 7月
6 日
新股未
上市
31.56 31.56 349 11,014.44 11,014.44 -
688087
英科
再生
2021
年 6月
30 日
2021
年 7月
9 日
新股未
上市
21.96 21.96 2,469 54,219.24 54,219.24 -
688191
智洋
创新
2021
年 3月
30 日
2021
年 10
月 8日
锁定期
股票
11.38 17.74 3,203 36,450.14 56,821.22 -
688226
威腾
电气
2021
年 6月
28 日
2021
年 7月
7 日
新股未
上市
6.42 6.42 2,693 17,289.06 17,289.06 -
688239
航宇
科技
2021
年 6月
25 日
2021
年 7月
5 日
新股未
上市
11.48 11.48 4,926 56,550.48 56,550.48 -
688315
诺禾
致源
2021
年 4月
2 日
2021
年 10
月 13
锁定期
股票
12.76 39.20 3,711 47,352.36 145,471.20 -
鹏华安益增强混合 2021年中期报告
第 33页 共 57页
日
688345
博力
威
2021
年 6月
3 日
2021
年 12
月 13
日
锁定期
股票
25.91 55.53 2,332 60,422.12 129,495.96 -
688616
西力
科技
2021
年 3月
10 日
2021
年 9月
22日
锁定期
股票
7.35 13.78 3,918 28,797.30 53,990.04 -
688625
呈和
科技
2021
年 5月
31 日
2021
年 12
月 7日
锁定期
股票
16.48 42.63 2,672 44,034.56 113,907.36 -
688677
海泰
新光
2021
年 2月
18 日
2021
年 8月
26日
锁定期
股票
35.76 103.23 1,768 63,223.68 182,510.64 -
688689
银河
微电
2021
年 1月
15 日
2021
年 7月
27日
锁定期
股票
14.01 35.62 3,258 45,644.58 116,049.96 -
注：1、根据中国证监会《关于修改<上市公司证券发行管理办法>的决定》、《关于修改<创业板上
市公司证券发行管理暂行办法>的决定》以及《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决
定》，本基金所认购的 2020年 2月 14 日(含)后发行完毕的非公开发行股份，自发行结束之日起 6
个月内不得转让。此外，本基金通过大宗交易方式受让的原上市公司大股东减持或者特定股东减
持的股份，在受让后 6个月内，不得转让所受让的股份。
2、基金还可作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的股份自
发行结束之日起约定限售期内不得转让。
3、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导
建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市之
日起 6 个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方
式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的科创板股票，在受让后 6个月内不得转让。
4、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，本基金参与摇号
配售或比例配售方式获配的创业板股票自发行人股票上市之日起在发行人约定的限售期内不得转
让。
5、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金
参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不
能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
鹏华安益增强混合 2021年中期报告
第 34页 共 57页
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：无。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
无。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2021年 06 月 30日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额 215,000,000.00 元，于 2021 年 07 月 01日到期。该类交易要求本基金在回购期内持
有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例
折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
注：无。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为混合型证券投资基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证
投资等。
本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市
场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，
使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
本基金的基金管理人致力于全面内部控制体系的建设，建立了从董事会层面到各业务部门的风险
管理组织架构。本基金的基金管理人在董事会下设风险控制和合规审计委员会，主要负责制定基
金管理人风险控制战略和控制政策、协调突发重大风险等事项；督察长负责对基金管理人各业务
环节合法合规运作进行监督检查，组织、指导基金管理人内部监察稽核工作，并可向董事会和中
国证监会直接报告；在公司内部设立独立的监察稽核部，专职负责对基金管理人各部门、各业务
的风险控制情况进行督促和检查，并适时提出整改建议。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测
各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损
失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特
征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及
鹏华安益增强混合 2021年中期报告
第 35页 共 57页
时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放
在本基金的托管行中国工商银行股份有限公司，与该银行存款相关的信用风险不重大。
本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项
清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券
交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人
的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2021 年 6月 30 日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券和资产支持证
券占基金资产净值的比例为 83.53%（2020 年 12月 31日:74.67%）。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2021 年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
A-1
90,457,000.00 69,712,000.00
A-1 以下
20,096,000.00 127,837,500.00
未评级
92,031,595.70 75,541,489.50
合计
202,584,595.70 273,090,989.50
注：未评级债券包括国债、中央银行票据和政策性金融债；A-1以下包含未评级的超短期融资券。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
注：无。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
注：无。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2021 年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
鹏华安益增强混合 2021年中期报告
第 36页 共 57页
AAA
339,733,019.60 379,720,555.70
AAA 以下
156,400,950.00 198,011,750.00
未评级
60,327,000.00 98,700,000.00
合计
556,460,969.60 676,432,305.70
注：未评级债券包括国债、中央银行票据和政策性金融债。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2021 年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
AAA
27,000,000.00 27,000,000.00
AAA 以下
- -
未评级
- -
合计
27,000,000.00 27,000,000.00
注：无。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
注：无。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监
控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在
基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回
模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理职能部门设定流动性
比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变
现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本
基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注中列示的
部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余金融资产均能以合理价格适时变现。
此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基
金持有的债券投资的公允价值。
于 2021年 6月 30日，除卖出回购金融资产款余额 215,000,000.00元将在一个月内到期且计息外，
鹏华安益增强混合 2021年中期报告
第 37页 共 57页
本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值
（所有者权益）无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
注：无。
6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（自 2017 年 10月 1日起施行）等法规的要
求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中
度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行
持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金
管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金
的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公
司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发
行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投
资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂
时受限制不能自由转让的情况参见附注“期末本基金持有的流通受限证券”。此外，本基金可通过
卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的
公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与
测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原
则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及
对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流
动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据
质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值
计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易
鹏华安益增强混合 2021年中期报告
第 38页 共 57页
时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性
情况良好。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率
敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具
还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，此外还持有银行存款、结算备付金
等利率敏感性资产，因此存在相应的利率风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏
感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021 年 6月 30 日
1年以内
1-5 年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 31,598,271.48 - - - 31,598,271.48
结算备付金 16,387,301.38 - - - 16,387,301.38
存出保证金 213,243.56 - - - 213,243.56
交易性金融资产 368,724,545.70 375,978,144.80 41,342,874.80 142,357,857.72 928,403,423.02
应收利息 - - - 13,788,947.85 13,788,947.85
应收申购款 - - - 69,103.45 69,103.45
应收证券清算款 - - - 6,300,640.43 6,300,640.43
资产总计
416,923,362.12 375,978,144.80 41,342,874.80 162,516,549.45 996,760,931.17
负债
应付赎回款 - - - 664,911.43 664,911.43
应付管理人报酬 - - - 792,078.00 792,078.00
应付托管费 - - - 165,016.26 165,016.26
应付证券清算款 - - - 21,003,700.18 21,003,700.18
卖出回购金融资产款 215,000,000.00 - - - 215,000,000.00
应付交易费用 - - - 333,525.55 333,525.55
应交税费 - - - 68,994.49 68,994.49
其他负债 - - - 85,662.78 85,662.78
负债总计
215,000,000.00 - - 23,113,888.69 238,113,888.69
鹏华安益增强混合 2021年中期报告
第 39页 共 57页
利率敏感度缺口
201,923,362.12 375,978,144.80 41,342,874.80 139,402,660.76 758,647,042.48
上年度末
2020 年 12月 31 日
1年以内
1-5 年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 12,534,524.82 - - - 12,534,524.82
结算备付金 8,336,138.69 - - - 8,336,138.69
存出保证金 191,198.15 - - - 191,198.15
交易性金融资产 383,029,439.50 544,394,855.70 49,099,000.00 198,143,502.60 1,174,666,797.80
应收利息 - - - 14,846,994.08 14,846,994.08
应收申购款 - - - 56,666.45 56,666.45
应收证券清算款 - - - 10,243,081.71 10,243,081.71
资产总计
404,091,301.16
544,394,855.70
49,099,000.00
223,290,244.84
1,220,875,401.70
负债
应付赎回款 - - - 407,552.73 407,552.73
应付管理人报酬 - - - 1,048,284.48 1,048,284.48
应付托管费 - - - 218,392.61 218,392.61
应付证券清算款 - - - 16,838,427.25 16,838,427.25
卖出回购金融资产款 127,100,000.00 - - - 127,100,000.00
应付交易费用 - - - 610,019.48 610,019.48
应付利息 - - - -35,202.49 -35,202.49
应交税费 - - - 79,564.63 79,564.63
其他负债 - - - 170,130.65 170,130.65
负债总计
127,100,000.00 -
-
19,337,169.34
146,437,169.34
利率敏感度缺口
276,991,301.16
544,394,855.70
49,099,000.00
203,953,075.50
1,074,438,232.36
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设
该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有债券资产的利率风险
状况测算的理论变动值对基金资产净值的影响金额。
假定所有期限的利率均以相同幅度变动 25 个基点，其他市场变量均不发生变化。
此项影响并未考虑基金经理为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2021 年 6月 30日）
上年度末 （2020 年 12 月
31 日 ）
分析
市场利率下降 25个
基点
2,907,508.73 4,337,618.58
市场利率上升 25个 -2,860,519.47 -4,254,853.22
鹏华安益增强混合 2021年中期报告
第 40页 共 57页
基点
注：无。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经
济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证
券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理
人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可
能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。
本基金对股票资产的投资比例占基金资产不超过 30%，基金对债券资产的投资比例占基金资产不
低于 70%；基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产
净值的 5%。
此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对
基金进行风险度量，包括 VaR（Value at Risk）指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及
时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2021 年 6月 30 日
上年度末
2020年12月31日
公允价值
占基金资产净值比
例（%）
公允价值
占基金资产净值
比例（%）
交易性金融资产
－股票投资
142,357,857.72
18.76
198,143,502.60
18.44
鹏华安益增强混合 2021年中期报告
第 41页 共 57页
交易性金融资产
－基金投资
- - - -
交易性金融资产
－债券投资
30,490,019.60 4.02 37,577,855.70 3.50
交易性金融资产
－贵金属投资
- - - -
衍生金融资产－
权证投资
- - - -
其他
- - - -
合计
172,847,877.32 22.78
235,721,358.30 21.94
注：债券投资为可转换债券、可交换债券投资。
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
除业绩比较基准外的其他市场变量保持不变
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2021 年 6月 30日）
上年度末 （2020 年 12 月
31 日 ）
分析
业绩比较基准上升
5%
7,267,339.55 9,980,773.93
业绩比较基准下降
5%
-7,267,339.55 -9,980,773.93
注：无。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
142,357,857.72 14.28
其中：股票
142,357,857.72 14.28
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
786,045,565.30 78.86
其中：债券
759,045,565.30 76.15
资产支持证券
27,000,000.00 2.71
4
贵金属投资
- -
鹏华安益增强混合 2021年中期报告
第 42页 共 57页
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
47,985,572.86 4.81
8 其他各项资产
20,371,935.29 2.04
9 合计
996,760,931.17 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
A
农、林、牧、渔业
26,856.80 0.00
B
采矿业
76,751.35 0.01
C
制造业
64,130,191.13 8.45
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
12,095,315.50 1.59
E
建筑业
71,929.44 0.01
F
批发和零售业
22,054.36 0.00
G
交通运输、仓储和邮政业
11,862,934.59 1.56
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
12,103,189.24 1.60
J
金融业
35,350,634.10 4.66
K
房地产业
5,278,019.04 0.70
L
租赁和商务服务业
1,144,075.36 0.15
M
科学研究和技术服务业
145,471.20 0.02
N
水利、环境和公共设施管理业
35,742.75 0.00
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
14,692.86 0.00
R
文化、体育和娱乐业
- -
S
综合
- -
合计
142,357,857.72 18.76
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：无。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例
（%）
鹏华安益增强混合 2021年中期报告
第 43页 共 57页
1 600036 招商银行 420,300 22,776,057.00 3.00
2 600900 长江电力 334,300 6,899,952.00 0.91
3 000001 平安银行 296,100 6,697,782.00 0.88
4 600905 三峡能源 907,763 5,147,016.21 0.68
5 000002 万 科 A 188,000 4,476,280.00 0.59
6 688029 南微医学 13,131 4,092,801.39 0.54
7 601012 隆基股份 43,746 3,886,394.64 0.51
8 001965 招商公路 528,000 3,812,160.00 0.50
9 600519 贵州茅台 1,700 3,496,390.00 0.46
10 300014 亿纬锂能 32,900 3,419,297.00 0.45
11 300059 东方财富 99,400 3,259,326.00 0.43
12 688169 石头科技 2,465 3,108,365.00 0.41
13 601816 京沪高铁 585,700 3,098,353.00 0.41
14 002008 大族激光 76,100 3,073,679.00 0.41
15 300888 稳健医疗 24,800 3,065,776.00 0.40
16 002271 东方雨虹 54,900 3,037,068.00 0.40
17 601601 中国太保 85,100 2,465,347.00 0.32
18 300408 三环集团 58,008 2,460,699.36 0.32
19 002352 顺丰控股 36,000 2,437,200.00 0.32
20 601006 大秦铁路 369,200 2,429,336.00 0.32
21 000895 双汇发展 72,200 2,295,960.00 0.30
22 600309 万华化学 21,000 2,285,220.00 0.30
23 300369 绿盟科技 142,060 2,265,857.00 0.30
24 002511 中顺洁柔 82,100 2,261,855.00 0.30
25 002459 晶澳科技 43,600 2,136,400.00 0.28
26 000547 航天发展 101,800 1,920,966.00 0.25
27 002475 立讯精密 41,200 1,895,200.00 0.25
28 003022 联泓新科 61,170 1,877,919.00 0.25
29 600703 三安光电 58,200 1,865,310.00 0.25
30 002555 三七互娱 76,378 1,834,599.56 0.24
31 300866 安克创新 10,500 1,758,435.00 0.23
32 002602 世纪华通 271,900 1,745,598.00 0.23
33 300253 卫宁健康 101,150 1,645,710.50 0.22
34 603185 上机数控 9,000 1,610,550.00 0.21
35 002311 海大集团 18,961 1,547,217.60 0.20
36 000333 美的集团 21,600 1,541,592.00 0.20
37 603444 吉比特 2,900 1,537,000.00 0.20
38 300682 朗新科技 88,000 1,480,160.00 0.20
39 000661 长春高新 3,700 1,431,900.00 0.19
40 002043 兔 宝 宝 140,000 1,380,400.00 0.18
41 603313 梦百合 45,600 1,370,280.00 0.18
42 002624 完美世界 52,466 1,254,462.06 0.17
鹏华安益增强混合 2021年中期报告
第 44页 共 57页
43 002127 南极电商 112,300 1,097,171.00 0.14
44 002568 百润股份 9,200 872,068.00 0.11
45 300910 瑞丰新材 7,474 781,406.70 0.10
46 600383 金地集团 76,296 781,271.04 0.10
47 605089 味知香 8,600 748,372.00 0.10
48 300529 健帆生物 8,400 725,424.00 0.10
49 300776 帝尔激光 4,200 627,312.00 0.08
50 688425 铁建重工 95,857 586,644.84 0.08
51 688660 电气风电 51,238 450,894.40 0.06
52 688601 力芯微 1,174 216,133.40 0.03
53 300957 贝泰妮 740 186,450.40 0.02
54 300525 博思软件 10,340 183,535.00 0.02
55 688677 海泰新光 1,768 182,510.64 0.02
56 000651 格力电器 3,300 171,930.00 0.02
57 688315 诺禾致源 3,711 145,471.20 0.02
58 002241 歌尔股份 3,356 143,435.44 0.02
59 688345 博力威 2,332 129,495.96 0.02
60 688689 银河微电 3,258 116,049.96 0.02
61 688625 呈和科技 2,672 113,907.36 0.02
62 300919 中伟股份 610 99,430.00 0.01
63 600161 天坛生物 2,760 94,530.00 0.01
64 600690 海尔智家 3,324 86,124.84 0.01
65 001203 大中矿业 3,809 76,751.35 0.01
66 600350 山东高速 10,900 67,035.00 0.01
67 600019 宝钢股份 8,600 65,704.00 0.01
68 601166 兴业银行 3,100 63,705.00 0.01
69 601668 中国建筑 13,100 60,915.00 0.01
70 603529 爱玛科技 1,019 59,224.28 0.01
71 603113 金能科技 3,200 57,792.00 0.01
72 300995 奇德新材 1,909 57,368.52 0.01
73 688191 智洋创新 3,203 56,821.22 0.01
74 688239 航宇科技 4,926 56,550.48 0.01
75 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.01
76 688616 西力科技 3,918 53,990.04 0.01
77 002028 思源电气 1,500 46,185.00 0.01
78 300894 火星人 628 42,704.00 0.01
79 605339 南侨食品 864 37,307.52 0.00
80 688367 工大高科 1,717 37,035.69 0.00
81 605090 九丰能源 1,090 35,326.90 0.00
82 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.00
83 300674 宇信科技 1,780 33,268.20 0.00
84 601888 中国中免 103 30,910.30 0.00
鹏华安益增强混合 2021年中期报告
第 45页 共 57页
85 300763 锦浪科技 170 30,702.00 0.00
86 605296 神农集团 569 26,856.80 0.00
87 002142 宁波银行 600 23,382.00 0.00
88 001207 联科科技 682 22,581.02 0.00
89 600567 山鹰国际 6,100 21,045.00 0.00
90 600048 保利地产 1,700 20,468.00 0.00
91 001206 依依股份 321 20,389.92 0.00
92 300941 创识科技 399 19,926.06 0.00
93 300737 科顺股份 600 18,864.00 0.00
94 001205 盛航股份 577 18,850.59 0.00
95 603511 爱慕股份 553 18,249.00 0.00
96 600030 中信证券 700 17,458.00 0.00
97 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.00
98 300908 仲景食品 285 16,983.15 0.00
99 605196 华通线缆 1,172 16,079.84 0.00
100 603836 海程邦达 733 15,994.06 0.00
101 300925 法本信息 600 15,774.00 0.00
102 300932 三友联众 492 15,601.32 0.00
103 300015 爱尔眼科 207 14,692.86 0.00
104 300907 康平科技 473 13,915.66 0.00
105 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00
106 300940 南极光 307 13,317.66 0.00
107 300614 百川畅银 329 13,285.02 0.00
108 300937 药易购 244 13,105.24 0.00
109 601318 中国平安 200 12,856.00 0.00
110 300942 易瑞生物 443 12,634.36 0.00
111 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00
112 300997 欢乐家 928 12,110.40 0.00
113 301002 崧盛股份 201 11,581.62 0.00
114 605228 神通科技 1,217 11,464.14 0.00
115 605488 福莱新材 416 11,103.04 0.00
116 300918 南山智尚 1,063 11,065.83 0.00
117 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00
118 605259 绿田机械 295 10,516.75 0.00
119 300996 普联软件 241 10,177.43 0.00
120 605189 富春染织 422 10,165.98 0.00
121 300922 天秦装备 287 9,996.21 0.00
122 300952 恒辉安防 340 9,207.20 0.00
123 300945 曼卡龙 474 8,949.12 0.00
124 300948 冠中生态 324 8,884.08 0.00
125 300931 通用电梯 672 8,809.92 0.00
126 300950 德固特 219 8,569.47 0.00
鹏华安益增强混合 2021年中期报告
第 46页 共 57页
127 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00
128 300958 建工修复 300 8,166.00 0.00
129 300987 川网传媒 301 8,069.81 0.00
130 300993 玉马遮阳 410 7,908.90 0.00
131 300930 屹通新材 322 7,882.56 0.00
132 300985 致远新能 295 7,318.95 0.00
133 300943 春晖智控 255 5,867.55 0.00
134 300929 华骐环保 183 5,407.65 0.00
135 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00
136 002851 麦格米特 138 4,309.74 0.00
137 300998 宁波方正 201 4,285.32 0.00
138 300992 泰福泵业 200 4,064.00 0.00
139 000012 南 玻 A 281 2,877.44 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 000001 平安银行 35,292,183.44 3.28
2 601318 中国平安 24,211,942.80 2.25
3 600036 招商银行 22,594,726.50 2.10
4 600660 福耀玻璃 19,519,110.70 1.82
5 600519 贵州茅台 19,409,416.76 1.81
6 002624 完美世界 19,287,065.64 1.80
7 000333 美的集团 14,916,569.62 1.39
8 000012 南 玻 A 13,259,583.51 1.23
9 603313 梦百合 13,158,325.25 1.22
10 002493 荣盛石化 13,078,305.00 1.22
11 600399 抚顺特钢 12,896,213.50 1.20
12 000568 泸州老窖 12,874,994.30 1.20
13 300059 东方财富 11,196,450.00 1.04
14 600702 舍得酒业 11,035,827.00 1.03
15 300750 宁德时代 10,881,847.26 1.01
16 600809 山西汾酒 9,937,526.98 0.92
17 000002 万 科 A 9,668,045.98 0.90
18 002044 美年健康 9,492,432.00 0.88
19 300760 迈瑞医疗 8,715,148.37 0.81
20 600031 三一重工 8,672,238.67 0.81
注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
鹏华安益增强混合 2021年中期报告
第 47页 共 57页
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 36,585,670.00 3.41
2 000001 平安银行 31,627,075.82 2.94
3 601601 中国太保 25,636,871.00 2.39
4 002624 完美世界 19,138,337.07 1.78
5 600399 抚顺特钢 18,858,774.50 1.76
6 601166 兴业银行 18,127,435.78 1.69
7 000012 南 玻 A 17,151,304.71 1.60
8 600660 福耀玻璃 16,632,248.00 1.55
9 600519 贵州茅台 15,140,177.62 1.41
10 600031 三一重工 15,018,254.16 1.40
11 600702 舍得酒业 14,841,840.00 1.38
12 601939 建设银行 14,240,282.00 1.33
13 000568 泸州老窖 13,968,286.62 1.30
14 000002 万 科 A 13,244,528.00 1.23
15 000333 美的集团 11,889,707.00 1.11
16 002493 荣盛石化 10,956,815.00 1.02
17 300750 宁德时代 10,751,668.00 1.00
18 603313 梦百合 10,739,120.72 1.00
19 300014 亿纬锂能 10,620,556.69 0.99
20 300253 卫宁健康 10,063,439.00 0.94
注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额
596,657,076.76
卖出股票收入（成交）总额
655,345,137.59
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相
关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号
债券品种
公允价值
占基金资产净值比例（%）
1
国家债券
122,158,595.70 16.10
2
央行票据
- -
3
金融债券
35,218,500.00 4.64
其中：政策性金融债
30,200,000.00 3.98
4
企业债券
259,842,650.00 34.25
5
企业短期融资券
110,553,000.00 14.57
6
中期票据
200,782,800.00 26.47
7
可转债（可交换债）
30,490,019.60 4.02
8
同业存单
- -
鹏华安益增强混合 2021年中期报告
第 48页 共 57页
9 其他
- -
10 合计
759,045,565.30 100.05
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值
占基金资产
净值比例（%）
1 042000351
20 乐清国投
CP001
400,000 40,212,000.00 5.30
2 019654 21国债 06 307,490 30,758,224.70 4.05
3 019640 20国债 10 307,220 30,722,000.00 4.05
4 019649 21国债 01 305,300 30,551,371.00 4.03
5 175754 21浦房 01 300,000 30,171,000.00 3.98
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
金额单位：人民币元
序号
证券代码
证券名称
数量（份）
公允价值
占基金资产净值
比例（%）
1 137104 中借 04A 170,000 17,000,000.00 2.24
2 169041 滇中优 1 100,000 10,000,000.00 1.32
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：无。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：无。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
鹏华安益增强混合 2021年中期报告
第 49页 共 57页
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
招商银行
2021 年 5 月 17 日，中国银行保险监督管理委员会针对招商银行股份有限公司的以下违法违规行
为一、为同业投资提供第三方信用担保、为非保本理财产品出具保本承诺，部分未按规定计提风
险加权资产，二、违规协助无衍生产品交易业务资格的银行发行结构性衍生产品，三、理财产品
之间风险隔离不到位，四、理财资金投资非标准化债权资产认定不准确，实际余额超监管标准，
五、同业投资接受第三方金融机构信用担保，六、理财资金池化运作，七、利用理财产品准备金
调节收益，八、高净值客户认定不审慎，九、并表管理不到位，通过关联非银机构的内部交易，
违规变相降低理财产品销售门槛，十、投资集合资金信托计划的理财产品未执行合格投资者标准，
十一、投资集合资金信托计划人数超限，十二、面向不合格个人投资者销售投资高风险资产或权
益性资产的理财产品，十三、信贷资产非真实转让，十四、全权委托业务不规范，十五、未按要
求向监管机构报告理财投资合作机构，被监管否决后仍未及时停办业务，十六、通过关联机构引
入非合格投资者，受让以本行信用卡债权设立的信托次级受益权，十七、“智能投资受托计划业务”
通过其他方式规避整改，扩大业务规模，且业务数据和材料缺失，十八、票据转贴现假卖断屡查
屡犯，十九、贷款、理财或同业投资资金违规投向土地储备项目，二十、理财资金违规提供棚改
项目资本金融资，向地方政府提供融资并要求地方政府提供担保，二十一、同业投资、理财资金
等违规投向地价款或四证不全的房地产项目，二十二、理财资金认购商业银行增发的股票，二十
三、违规为企业发行短期融资券提供搭桥融资，并用理财产品投资本行主承债券以承接表内类信
贷资产，二十四、为定制公募基金提供投资顾问，二十五、为本行承销债券兑付提供资金支持，
二十六、协助发行人以非市场化的价格发行债券，二十七、瞒报案件信息，对公司处以罚款 7170
万元。 以上证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。
7.12.2
基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
213,243.56
2
应收证券清算款
6,300,640.43
3
应收股利
-
4
应收利息
13,788,947.85
5
应收申购款
69,103.45
鹏华安益增强混合 2021年中期报告
第 50页 共 57页
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
20,371,935.29
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位:人民币元
序号
债券代码
债券名称
公允价值
占基金资产净值比例
（%）
1 132018 G三峡 EB1 29,374,144.80 3.87
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
流通受限部分
的公允价值
占基金资产净
值比例（%）
流通受限情况
说明
1 600905 三峡能源 5,147,016.21 0.68
锁定期股票
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
（户）
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比
例（%）
持有份额
占总份额比例
（%）
6,209 90,364.05 409,648,181.36 73.01
151,422,185.90 26.99
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
持有份额总数（份）
占基金总份额比例（%）
基金管理人所有从业人员持有本基金
11,970.21 0.0021
注：截至本报告期末，本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会
规定及相关管理制度的规定。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目
持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
-
本基金基金经理持有本开放式基金
0~10
注：1、截至本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金份额。
鹏华安益增强混合 2021年中期报告
第 51页 共 57页
2、截至本报告期末，本基金的基金经理投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会规
定及相关管理制度的规定。
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2017 年 2月 22日）
基金份额总额
240,287,044.75
本报告期期初基金份额总额
809,903,893.49
本报告期基金总申购份额
172,545,615.29
减：本报告期基金总赎回份额
421,379,141.52
本报告期基金拆分变动份额（份额减少
以“-”填列）
-
本报告期期末基金份额总额
561,070,367.26
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
基金管理人的重大人事变动：
报告期内，公司原副总经理高阳先生辞去公司副总经理职务，经公司董事会审议通过，于 2021
年 1 月 16日离任。
报告期内，经公司董事会审议通过，聘任王宗合先生担任公司副总经理，任职日期自 2021年 1
月 28 日起；聘任梁浩先生担任公司副总经理，任职日期自 2021年 1月 28日起。
本公司已将上述变更事项报相关监管部门备案。
报告期内，经公司股东会审议通过，史际春先生不再担任公司独立董事，于 2021 年 4月 22日
离任；聘任蒋毅刚先生担任公司独立董事，任职日期自 2021 年 4月 22 日起。
基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动：
中国工商银行股份有限公司（以下简称“本公司”） 根据工作需要，任命刘彤女士担任本公
司资产托管部总经理，全面主持资产托管部相关工作。刘彤女士的托管人高级管理人员任职信
息已经在中国证券投资基金业协会备案。李勇先生不再担任本公司资产托管部总经理职务。
鹏华安益增强混合 2021年中期报告
第 52页 共 57页
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
无。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
无。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
中金公司
1
328,818,559.18
26.50%
299,651.05
27.19%
-
国元证券
1
229,279,301.35
18.48%
186,014.32
16.88%
-
兴业证券
1
225,382,816.08
18.16%
205,391.03
18.64%
-
中泰证券
1
220,023,601.03
17.73%
200,510.70
18.19%
-
国信证券
2
107,849,894.22
8.69%
98,283.67
8.92%
-
招商证券
1
66,833,059.04
5.39%
60,905.10
5.53%
-
国盛证券
1
22,920,627.52
1.85%
18,595.55
1.69%
-
东吴证券
1
22,481,463.00
1.81%
18,239.23
1.65%
-
华西证券
1
11,581,590.59
0.93%
9,396.23
0.85%
-
国泰君安
1
5,620,721.44
0.45%
5,122.20
0.46%
-
申万宏源
2
-
-
-
-
-
世纪证券
1
-
-
-
-
-
注：交易单元选择的标准和程序：
1) 基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其交易单元作为基金的
鹏华安益增强混合 2021年中期报告
第 53页 共 57页
专用交易单元，选择的标准是：
（1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币；
（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
（3）经营行为规范，最近二年未发生因重大违规行为而受到中国证监会处罚；
（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的
需要，并能为本基金提供全面的信息服务；
（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨
询服务。
2) 选择交易单元的程序：
我公司根据上述标准，选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研部门
定期对所选定证券公司的服务进行综合评比，评比内容包括：提供研究报告质量、数量、及时性
及提供研究服务主动性和质量等情况，并依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。我公司在
比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向券商租用交易单元作为基金专
用交易单元。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
中金公司 115,723,363.20 72.96%
11,451,300,000.00 51.37%
- -
国元证券 - -
112,800,000.00 0.51%
- -
兴业证券 - -
155,318,000.00 0.70%
- -
中泰证券 11,170,273.80 7.04%
7,367,400,000.00 33.05%
- -
国信证券 30,190,100.00 19.04%
1,305,500,000.00 5.86%
- -
招商证券 - -
52,684,000.00 0.24%
- -
国盛证券 1,519,244.60 0.96%
1,781,300,000.00 7.99%
- -
东吴证券 - -
24,600,000.00 0.11%
- -
华西证券 - -
- -
- -
国泰君安 - -
39,000,000.00 0.17%
- -
申万宏源 - -
- -
- -
世纪证券 - -
- -
- -
鹏华安益增强混合 2021年中期报告
第 54页 共 57页
10.8 其他重大事件
序号
公告事项
法定披露方式
法定披露日期
1
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与东莞农村商业银行股份有限
公司申购（含定期定额申购）费率优
惠活动的公告
《上海证券报》、基金管
理人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2021年 01月 04日
2
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与中国银行股份有限公司申购
（含定期定额申购）费率优惠活动的
公告
《上海证券报》、基金管
理人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2021年 01月 04日
3
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与中国银行股份有限公司定期
定额申购和网上银行、手机银行申购
费率优惠活动的公告
《上海证券报》、基金管
理人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2021年 01月 04日
4
鹏华基金管理有限公司高级管理人员
变更公告
《上海证券报》、基金管
理人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2021年 01月 16日
5
鹏华安益增强混合型证券投资基金
2020年第 4季度报告
《上海证券报》、基金管
理人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2021年 01月 22日
6
鹏华基金管理有限公司高级管理人员
变更公告
《上海证券报》、基金管
理人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2021年 01月 28日
7
鹏华基金管理有限公司高级管理人员
变更公告
《上海证券报》、基金管
理人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2021年 01月 28日
8 鹏华基金管理有限公司澄清公告
《上海证券报》、基金管
理人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2021年 02月 06日
9
鹏华基金管理有限公司关于终止包商
银行股份有限公司办理本公司旗下基
金销售业务的公告
《上海证券报》、基金管
理人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2021年 02月 08日
10
鹏华安益增强混合型证券投资基金更
新的招募说明书
《上海证券报》、基金管
理人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2021年 02月 10日
11
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金
持有的股票停牌后估值方法变更的提
示性公告
《上海证券报》、基金管
理人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2021年 03月 06日
12
鹏华基金管理有限公司关于对旗下基
金中基金资产管理计划通过直销渠道
申购、赎回、转换旗下公募基金免除
相关费用的公告
《上海证券报》、基金管
理人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2021年 03月 09日
13
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金
持有的股票停牌后估值方法变更的提
《上海证券报》、基金管
理人网站及中国证监会
2021年 03月 10日
鹏华安益增强混合 2021年中期报告
第 55页 共 57页
示性公告 基金电子披露网站
14
鹏华基金管理有限公司关于在直销柜
台渠道开展旗下部分开放式证券投资
基金转换转出费率优惠活动的公告
《上海证券报》、基金管
理人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2021年 03月 11日
15
关于鹏华基金管理有限公司旗下部分
基金申购贝泰妮首次公开发行 A股的
公告
《上海证券报》、基金管
理人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2021年 03月 19日
16
鹏华基金管理有限公司关于直销渠道
相关业务费率优惠活动的公告
《上海证券报》、基金管
理人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2021年 03月 22日
17
鹏华基金管理有限公司旗下基金 2020
年年度报告提示性公告
《上海证券报》、基金管
理人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2021年 03月 30日
18
鹏华安益增强混合型证券投资基金
2020年年度报告
《上海证券报》、基金管
理人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2021年 03月 30日
19
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参加珠海盈米基金销售有限公司
基金转换业务申购补差费率优惠活动
的公告
《上海证券报》、基金管
理人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2021年 03月 30日
20
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与中国银行股份有限公司申购
（含定期定额申购）费率优惠活动的
公告
《上海证券报》、基金管
理人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2021年 04月 01日
21
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与中国银行股份有限公司定期
定额申购和网上银行、手机银行申购
费率优惠活动的公告
《上海证券报》、基金管
理人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2021年 04月 01日
22 鹏华基金管理有限公司澄清公告
《上海证券报》、基金管
理人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2021年 04月 10日
23
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与中泰证券股份有限公司申购
（含定期定额投资）费率优惠活动的
公告
《上海证券报》、基金管
理人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2021年 04月 13日
24
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与天风证券股份有限公司申购
（含定期定额投资）费率优惠活动的
公告
《上海证券报》、基金管
理人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2021年 04月 16日
25
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与北京展恒基金销售股份有限
公司申购（含定期定额申购）费率优
惠活动的公告
《上海证券报》、基金管
理人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2021年 04月 19日
26 鹏华基金管理有限公司关于调整旗下 《上海证券报》、基金管 2021年 04月 19日
鹏华安益增强混合 2021年中期报告
第 56页 共 57页
部分基金单笔最低申购（含定期定额
投资）金额、单笔最低转换份额和账
户最低余额限制的公告
理人网站及中国证监会
基金电子披露网站
27
鹏华安益增强混合型证券投资基金基
金产品资料概要（更新）
《上海证券报》、基金管
理人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2021年 04月 20日
28
鹏华安益增强混合型证券投资基金
2021年第 1季度报告
《上海证券报》、基金管
理人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2021年 04月 21日
29
鹏华基金管理有限公司旗下部分基金
2021年第 1季度报告提示性公告
《上海证券报》、基金管
理人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2021年 04月 21日
30
关于鹏华基金管理有限公司旗下部分
基金申购瑞华泰首次公开发行 A股的
公告
《上海证券报》、基金管
理人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2021年 04月 23日
31 鹏华基金管理有限公司澄清公告
《上海证券报》、基金管
理人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2021年 04月 26日
32
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与宁波银行股份有限公司申购
（不含定期定额投资）费率优惠活动
的公告
《上海证券报》、基金管
理人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2021年 04月 30日
33
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与珠海盈米基金销售有限公司
相关费率优惠活动的公告
《上海证券报》、基金管
理人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2021年 05月 14日
34
鹏华安益增强混合型证券投资基金基
金合同
《上海证券报》、基金管
理人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2021年 05月 25日
35
鹏华基金管理有限公司关于修订旗下
部分公募基金基金合同和托管协议的
公告
《上海证券报》、基金管
理人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2021年 05月 25日
36
鹏华安益增强混合型证券投资基金托
管协议
《上海证券报》、基金管
理人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2021年 05月 25日
37
鹏华安益增强混合型证券投资基金更
新的招募说明书（2021 年第 1号）
《上海证券报》、基金管
理人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2021年 05月 28日
38 鹏华基金管理有限公司澄清公告
《上海证券报》、基金管
理人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2021年 06月 04日
注：无。
鹏华安益增强混合 2021年中期报告
第 57页 共 57页
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：无。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
（一）《鹏华安益增强混合型证券投资基金基金合同》;
（二）《鹏华安益增强混合型证券投资基金托管协议》;
（三）《鹏华安益增强混合型证券投资基金 2021年中期报告》（原文）。
12.2 存放地点
深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43 层鹏华基金管理有限公司。
12.3 查阅方式
投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理
人网站（http://www.phfund.com.cn）查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客
户服务系统，咨询电话：4006788999。
鹏华基金管理有限公司
2021 年 8 月 30 日
