鹏华永盛一年定期开放债券型证券投资基
金
2021 年中期报告
2021 年 6 月 30 日
基金管理人：鹏华基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
送出日期：2021 年 8 月 30 日
鹏华永盛定期开放债券 2021年中期报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 08月 27日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 01 月 01日起至 2021 年 06月 30日止。
鹏华永盛定期开放债券 2021年中期报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ............................................................ 2
1.1 重要提示 .................................................................... 2
1.2 目录 ........................................................................ 3
§2 基金简介 .................................................................. 5
2.1 基金基本情况 ................................................................ 5
2.2 基金产品说明 ................................................................ 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 6
2.4 信息披露方式 ................................................................ 6
2.5 其他相关资料 ................................................................ 7
§3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................. 7
3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 7
3.2 基金净值表现 ................................................................ 7
3.3 其他指标 .................................................................... 8
§4 管理人报告 ................................................................ 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................... 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 13
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 13
§5 托管人报告 ............................................................... 13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 13
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 13
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ............................................ 14
6.1 资产负债表 ................................................................. 14
6.2 利润表 ..................................................................... 15
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................... 16
6.4 报表附注 ................................................................... 17
§7 投资组合报告 ............................................................. 38
7.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 38
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 38
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 38
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................. 38
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 39
鹏华永盛定期开放债券 2021年中期报告
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7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 39
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 40
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 40
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 40
7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 40
7.11 投资组合报告附注 .......................................................... 40
§8 基金份额持有人信息 ........................................................ 43
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 43
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 43
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 43
§9 开放式基金份额变动 ........................................................ 43
§10 重大事件揭示 ............................................................ 44
10.1 基金份额持有人大会决议 .................................................... 44
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 44
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 44
10.4 基金投资策略的改变 ........................................................ 44
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 44
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 44
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 44
10.8 其他重大事件 .............................................................. 47
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................. 50
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ..................... 50
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................. 50
§12 备查文件目录 ............................................................ 51
12.1 备查文件目录 .............................................................. 51
12.2 存放地点 .................................................................. 51
12.3 查阅方式 .................................................................. 51
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
鹏华永盛一年定期开放债券型证券投资基金
基金简称
鹏华永盛定期开放债券
基金主代码
003662
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2016 年 12月 29日
基金管理人
鹏华基金管理有限公司
基金托管人
招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
2,807,244,013.24 份
基金合同存续期
不定期
注：无。
2.2 基金产品说明
投资目标
在有效控制风险的基础上，通过定期开放的形式保持适度流动性，
力求取得超越基金业绩比较基准的收益。
投资策略
本基金债券投资将主要采取久期策略，同时辅之以信用利差策略、
收益率曲线策略、收益率利差策略、息差策略、债券选择策略等积
极投资策略，在有效控制风险的基础上，通过定期开放的形式保持
适度流动性，力求取得超越基金业绩比较基准的收益。 1、资产配
置策略 在资产配置方面，本基金通过对宏观经济形势、经济周期
所处阶段、利率曲线变化趋势和信用利差变化趋势的重点分析，比
较未来一定时间内不同债券品种和债券市场的相对预期收益率，在
基金规定的投资比例范围内对不同久期、信用特征的券种，及债券
与现金类资产之间进行动态调整。 2、久期策略 本基金将主要采
取久期策略，通过自上而下的组合久期管理策略，以实现对组合利
率风险的有效控制。为控制风险，本基金采用以“目标久期”为中
心的资产配置方式。目标久期的设定划分为两个层次：战略性配置
和战术性配置。“目标久期”的战略性配置由投资决策委员会确定，
主要根据对宏观经济和资本市场的预测分析决定组合的目标久期。
“目标久期”的战术性配置由基金经理根据市场短期因素的影响在
战略性配置预先设定的范围内进行调整。如果预期利率下降，本基
金将增加组合的久期，直至接近目标久期上限，以较多地获得债券
价格上升带来的收益；反之，如果预期利率上升，本基金将缩短组
合的久期，直至目标久期下限，以减小债券价格下降带来的风
险。 3、收益率曲线策略 收益率曲线的形状变化是判断市场整体
走向的依据之一， 本基金将据此调整组合长、中、短期债券的搭
配。本基金将通过对收益率曲线变化的预测，适时采用子弹式、杠
铃或梯形策略构造组合，并进行动态调整。 4、骑乘策略 本基金
将采用骑乘策略增强组合的持有期收益。这一策略即通过对收益率
曲线的分析，在可选的目标久期区间买入期限位于收益率曲线较陡
峭处右侧的债券。在收益率曲线不变动的情况下，随着其剩余期限
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的衰减，债券收益率将沿着陡峭的收益率曲线有较大幅的下滑，从
而获得较高的资本收益；即使收益率曲线上升或进一步变陡，这一
策略也能够提供更多的安全边际。 5、息差策略 本基金将利用回
购利率低于债券收益率的情形，通过正回购将所获得的资金投资于
债券，利用杠杆放大债券投资的收益。 6、债券选择策略 根据单
个债券到期收益率相对于市场收益率曲线的偏离程度，结合信用等
级、流动性、选择权条款、税赋特点等因素，确定其投资价值，选
择定价合理或价值被低估的债券进行投资。 7、中小企业私募债投
资策略 本基金将深入研究发行人资信及公司运营情况，与中小企
业私募债券承销券商紧密合作，合理合规合格地进行中小企业私募
债券投资。本基金在投资过程中密切监控债券信用等级或发行人信
用等级变化情况，力求规避可能存在的债券违约，并获取超额收
益。 8、资产支持证券的投资策略 本基金将综合运用战略资产配
置和战术资产配置进行资产支持证券的投资组合管理，并根据信用
风险、利率风险和流动性风险变化积极调整投资策略，严格遵守法
律法规和基金合同的约定，在保证本金安全和基金资产流动性的基
础上获得稳定收益。
业绩比较基准
中债总指数收益率
风险收益特征
本基金属于债券型基金，其预期的收益与风险低于股票型基金、混
合型基金，高于货币市场基金，为证券投资基金中具有较低风险收
益特征的品种。
注：无。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
鹏华基金管理有限公司 招商银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名
张戈 张燕
联系电话
0755-82825720 0755-83199084
电子邮箱
zhangge@phfund.com.cn yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话
4006788999 95555
传真
0755-82021126 0755-83195201
注册地址
深圳市福田区福华三路 168 号深
圳国际商会中心第 43楼
深圳市深南大道 7088号招商银
行大厦
办公地址
深圳市福田区福华三路 168 号深
圳国际商会中心第 43楼
深圳市深南大道 7088号招商银
行大厦
邮政编码
518048 518040
法定代表人
何如 缪建民
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
《证券时报》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网
址
http://www.phfund.com.cn
基金中期报告备置地点
深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第
43层鹏华基金管理有限公司
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2.5 其他相关资料
项目
名称
办公地址
注册登记机构
鹏华基金管理有限公司
深圳市福田区福华三路 168号
深圳国际商会中心第 43层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2021年 1月 1日-2021年 6月 30日)
本期已实现收益
30,892,230.05
本期利润
74,293,398.23
加权平均基金份额本期利润
0.0309
本期加权平均净值利润率
2.47%
本期基金份额净值增长率
2.67%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2021 年 6月 30日)
期末可供分配利润
648,891,900.04
期末可供分配基金份额利润
0.2311
期末基金资产净值
3,556,549,091.03
期末基金份额净值
1.2669
3.1.3 累计期末指标
报告期末(2021 年 6月 30日)
基金份额累计净值增长率
26.69%
注：(1) 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
(2) 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回
费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
(3) 期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分
的期末余额的孰低数。表中的“期末”均指报告期最后一日，即 6月 30 日，无论该日是否为开放
日或交易所的交易日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③
②－④
过去一个月 0.24% 0.02% 0.08% 0.07% 0.16% -0.05%
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过去三个月 1.23% 0.02% 1.39% 0.06% -0.16% -0.04%
过去六个月 2.67% 0.05% 2.09% 0.07% 0.58% -0.02%
过去一年 3.91% 0.07% 2.49% 0.10% 1.42% -0.03%
过去三年 19.25% 0.07% 14.71% 0.11% 4.54% -0.04%
自基金合同生效起
至今
26.69% 0.06% 19.51% 0.11% 7.18% -0.05%
注：业绩比较基准=中债总指数收益率
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：1、本基金基金合同于 2016 年 12月 29日生效。2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比
例已达到基金合同中规定的各项比例。
3.3 其他指标
注：无。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
鹏华基金管理有限公司成立于 1998 年 12 月 22 日，业务范围包括基金募集、基金销售、
资产管理及中国证监会许可的其他业务。截至本报告期末，公司股东由国信证券股份有限公司、
意大利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）、深圳市北融信投资发
展有限公司组成，公司性质为中外合资企业，公司注册资本 15,000 万元人民币。截至本报告期
末，公司管理资产总规模达到 9,012.31 亿元，管理 237 只公募基金、13只全国社保投资组合、4
只基本养老保险投资组合。经过 20余年投资管理基金，在基金投资、风险控制等方面积累了丰富
经验。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期
离任日期
祝松 基金经理
2016-12-
29
- 15年
祝松先生，国籍中国，经济学硕士，15年
证券从业经验。曾任职于中国工商银行深
圳市分行资金营运部，从事债券投资及理
财产品组合投资管理；招商银行总行金融
市场部，担任代客理财投资经理，从事人
民币理财产品组合的投资管理工作。2014
年 1 月加盟鹏华基金管理有限公司，从事
债券投资管理工作；现担任公募债券投资
部副总经理、基金经理。2014 年 02 月至
2019 年 09 月担任鹏华丰润债券型证券投
资基金(LOF)基金经理,2014 年 02 月至
2018 年 04 月担任鹏华普天债券证券投资
基金基金经理,2014年 03月至今担任鹏华
产业债债券型证券投资基金基金经
理,2015年 03月至 2018年 03月担任鹏华
双债加利债券型证券投资基金基金经
理,2015年 12月至 2018年 04月担任鹏华
丰华债券型证券投资基金基金经理,2016
年 02月至 2018年 04月担任鹏华弘泰灵活
配置混合型证券投资基金基金经理,2016
年 06月至 2018年 04月担任鹏华金城保本
混合型证券投资基金基金经理,2016 年 06
月至 2019 年 11 月担任鹏华丰茂债券型证
券投资基金基金经理,2016年 12月至2019
年 11 月担任鹏华丰惠债券型证券投资基
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金基金经理,2016年 12月至今担任鹏华永
盛一年定期开放债券型证券投资基金基金
经理,2016年 12月至 2018年 07月担任鹏
华丰盈债券型证券投资基金基金经
理,2017 年 03 月至今担任鹏华永安 18 个
月定期开放债券型证券投资基金基金经
理,2017 年 05 月至今担任鹏华永泰 18 个
月定期开放债券型证券投资基金基金经
理,2018年 01月至 2019年 09月担任鹏华
永泽 18 个月定期开放债券型证券投资基
金基金经理,2018年 02月至 2019年 11月
担任鹏华丰达债券型证券投资基金基金经
理,2019年 06月至今担任鹏华尊晟 3个月
定期开放债券型发起式证券投资基金基金
经理,2019年 08月至今担任鹏华金利债券
型证券投资基金基金经理,2019年 08月至
今担任鹏华尊信 3 个月定期开放债券型发
起式证券投资基金基金经理,2019年 09月
至今担任鹏华丰泽债券型证券投资基金
(LOF)基金经理,2019 年 10 月至今担任鹏
华尊享 6 个月定期开放债券型发起式证券
投资基金基金经理,2020年 03月至今担任
鹏华丰诚债券型证券投资基金基金经理,
祝松先生具备基金从业资格。本报告期内
本基金基金经理发生变动，增聘杜培俊为
本基金基金经理。
杜 培
俊
基金经理
2021-03-
26
- 7年
杜培俊先生，国籍中国，经济学硕士，7
年证券从业经验。曾任民生银行石材产业
金融事业部、市场业务部客户经理，兴业
基金管理有限公司投资管理部研究员。
2018年 03月加盟鹏华基金管理有限公司，
历任固定收益部信用研究员，固定收益研
究部高级信用研究员。现任职于固定收益
研究部，从事投资管理相关工作。2021 年
03月至今担任鹏华永盛一年定期开放债券
型证券投资基金基金经理,2021年 03月至
今担任鹏华丰惠债券型证券投资基金基金
经理,2021年 03月至今担任鹏华尊信 3个
月定期开放债券型发起式证券投资基金基
金经理,2021年 03月至今担任鹏华丰达债
券型证券投资基金基金经理,2021年 03月
至今担任鹏华丰诚债券型证券投资基金基
金经理,2021年 03月至今担任鹏华丰茂债
券型证券投资基金基金经理,2021年 04月
至今担任鹏华丰腾债券型证券投资基金基
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金经理,2021年 05月至今担任鹏华尊达一
年定期开放债券型发起式证券投资基金基
金经理,杜培俊先生具备基金从业资格。本
报告期内本基金基金经理发生变动，增聘
杜培俊为本基金基金经理。
注：1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理
的，任职日期为基金合同生效日。
2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定
以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的
基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同
和损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等
各环节得到公平对待。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。
本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边
交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易次数为 2 次，主要原因在于指数基金成分股交易不
活跃导致。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2021 年上半年我国债券市场整体小幅震荡上涨，与上年末相比，上证国债指数上涨 1.68%，
银行间中债综合财富指数上涨 2.14%。春节前后，市场资金面趋紧，叠加大宗商品价格上涨，债
券市场出现一波调整；此后市场资金面整体保持充裕，地方债发行进度低于预期，经济复苏出现
“筑顶”迹象，债券市场利率整体震荡下行。信用债方面，机构风险偏好一致，叠加地产、城投
融资收紧，市场出现结构性资产荒，信用利差以及品种利差整体压缩，但市场对弱资质主体和地
域的债券仍保持谨慎。
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权益及可转债市场方面，上半年权益市场整体大幅震荡，结构性机会与风险并存，一季度“抱团
股”整体先涨后跌，二季度核心资产表现分化，半导体、新能源等景气赛道股票不断创出新高，
上半年上证综指上涨 3.4%，创业板指上涨 17.22%；转债方面，转债整体跟随正股波动，结构分化
明显，新能源、化工等领域个券表现较好，而银行等板块个券表现不佳，上半年中证转债指数上
涨 4.04%。
报告期内本基金以买入并持有中高评级信用债为主，二季度组合久期和债券仓位有所提升；此外，
报告期内组合谨慎参与了可转债市场投资，为组合贡献了小幅收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末，本报告期份额净值增长率为 2.67%，同期业绩比较基准增长率为 2.09%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
宏观经济方面，预计消费、基建小幅改善，但出口、房地产可能面临一定隐忧，整体判断下
半年经济增长面临小幅向下压力。货币政策方面，“降准”难言新一轮货币放松周期的开始，但可
能预示着货币政策在稳增长政策中的权重提升，我们判断短期内在经济小幅下行的背景下，货币
政策尚难以显著放松，但如果未来经济下行压力进一步加大，将打开货币政策放松的空间。因此，
我们判断短期债市可能仍处于震荡行情，长期来看，我们认为债券市场仍具备较好的投资配置价
值。
对于权益及转债市场，今年以来市场结构性特征更为显著，市场风格也从追求“稳定性”转为追
求“成长性”，我们认可当前景气赛道的长期投资逻辑，但面对高预期，投资过程中需要更加深入
的研究和缜密的思考。相对而言，我们可能更加侧重在估值合理、风险收益比较高的个券上。
基于以上分析，下半年本基金将以中高评级信用债为主，根据市场走势灵活调整久期，同时谨慎
参与可转债市场投资。本基金将继续坚持稳健投资原则，以获取中长期收益为最主要目标。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引
和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金管理人已制定基金估值
和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术。
本基金管理人使用可靠的估值业务系统，估值人员熟悉各类投资品种的估值原则和具体估值
程序。估值流程中包含风险监测、控制和报告机制。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及
净值计算的复核责任。本基金管理人设有估值委员会，由登记结算部、监察稽核部、各投资部门、
研究部门负责人、基金经理等成员组成，估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉
相关法律法规，具备投资、研究、风险管理、法律合规和基金估值运作等方面的专业能力。基金
鹏华永盛定期开放债券 2021年中期报告
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经理可与估值委员会成员共同商定估值原则和政策，但不参与日常估值的执行。
基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值发生重大变化的，对所采用的相关估值技术、
假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的专业意见。
本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
本基金管理人已与第三方定价服务机构签署服务协议，由其按约定提供相关参考数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
1、截止本报告期末，本基金期末可供分配利润为 648,891,900.04 元，期末基金份额净值
1.2669 元。
2、本基金本报告期内未进行利润分配。
3、根据相关法律法规及本基金基金合同的规定，本基金管理人将会综合考虑各方面因素，在
严格遵守规定前提下，对本报告期内可供分配利润适时作出相应安排。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
托管人声明:
招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职
责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，
并根据监管要求履行报告义务。
招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产
品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。
本年度中期报告中利润分配情况真实、准确。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本年度中期报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鹏华永盛定期开放债券 2021年中期报告
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：鹏华永盛一年定期开放债券型证券投资基金
报告截止日：2021 年 6月 30日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12 月 31日
资 产：
银行存款
6.4.7.1
15,712,429.12 3,409,652.45
结算备付金
2,714,224.99 139,311,169.57
存出保证金
135,788.61 79,983.90
交易性金融资产
6.4.7.2
4,123,282,657.22 3,779,914,169.81
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
4,055,282,657.22 3,665,914,169.81
资产支持证券投资
68,000,000.00 114,000,000.00
贵金属投资
- -
衍生金融资产
6.4.7.3
- -
买入返售金融资产
6.4.7.4
43,000,000.00 -
应收证券清算款
74,357,624.29 -
应收利息
6.4.7.5
65,303,643.69 61,924,089.30
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产
6.4.7.6
- -
资产总计
4,324,506,367.92 3,984,639,065.03
负债和所有者权益
附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12 月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
6.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
723,000,000.00 1,092,000,000.00
应付证券清算款
43,000,000.00 3,419.72
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
1,167,397.21 975,705.30
应付托管费
291,849.30 243,926.35
应付销售服务费
- -
应付交易费用
6.4.7.7
41,170.30 17,413.55
应交税费
363,880.38 378,593.08
应付利息
- -377,564.79
鹏华永盛定期开放债券 2021年中期报告
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应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
6.4.7.8
92,979.70 187,500.00
负债合计
767,957,276.89 1,093,428,993.21
所有者权益：
实收基金
6.4.7.9
2,807,244,013.24 2,342,937,501.29
未分配利润
6.4.7.10
749,305,077.79 548,272,570.53
所有者权益合计
3,556,549,091.03 2,891,210,071.82
负债和所有者权益总计
4,324,506,367.92 3,984,639,065.03
注： 报告截止日 2021 年 06月 30日，基金份额净值 1.2669 元，基金份额总额 2,807,244,013.24
份。
6.2 利润表
会计主体：鹏华永盛一年定期开放债券型证券投资基金
本报告期：2021 年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2021 年 1月 1 日至 2021 年
6月 30 日
上年度可比期间
2020 年 1月 1 日至 2020 年
6月 30 日
一、收入
85,699,947.92 30,079,552.30
1.利息收入
60,002,938.63 47,210,333.87
其中：存款利息收入
6.4.7.11
595,076.73 536,336.37
债券利息收入
56,234,670.49 46,233,149.74
资产支持证券利息收
入
1,227,712.52 307,939.31
买入返售金融资产收
入
1,945,478.89 132,908.45
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填
列）
-17,705,476.35 9,263,997.51
其中：股票投资收益
6.4.7.12
-1,420.69 145,997.30
基金投资收益
-
- -
债券投资收益
6.4.7.13
-17,848,632.06 9,118,000.21
资产支持证券投资收
益
6.4.7.13.5
144,576.40 -
贵金属投资收益
6.4.7.14
- -
衍生工具收益
6.4.7.15
- -
股利收益
6.4.7.16
- -
3.公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
6.4.7.17
43,401,168.18 -26,443,272.92
4.汇兑收益（损失以“-”号
-
-
鹏华永盛定期开放债券 2021年中期报告
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填列）
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
6.4.7.18
1,317.46 48,493.84
减：二、费用
11,406,549.69 12,878,336.56
1．管理人报酬
6.4.10.2.1
5,959,065.00 3,979,937.22
2．托管费
6.4.10.2.2
1,489,766.26 994,984.28
3．销售服务费
6.4.10.2.3
- -
4．交易费用
6.4.7.19
54,641.39 68,072.83
5．利息支出
3,575,283.57 7,553,351.84
其中：卖出回购金融资产支
出
3,575,283.57 7,553,351.84
6．税金及附加
196,272.92 157,931.34
7．其他费用
6.4.7.20
131,520.55 124,059.05
三、利润总额（亏损总额以
“-”号填列）
74,293,398.23 17,201,215.74
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
74,293,398.23 17,201,215.74
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：鹏华永盛一年定期开放债券型证券投资基金
本报告期：2021 年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2021 年 1月 1日至 2021年 6月 30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
2,342,937,501.29 548,272,570.53 2,891,210,071.82
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 74,293,398.23
74,293,398.23
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
464,306,511.95 126,739,109.03 591,045,620.98
其中：1.基金申
购款
2,011,842,646.27 506,255,634.07 2,518,098,280.34
2.基金赎
回款
-1,547,536,134.32 -379,516,525.04 -1,927,052,659.36
四、本期向基金
份额持有人分配
- - -
鹏华永盛定期开放债券 2021年中期报告
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利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
五、期末所有者
权益（基金净值）
2,807,244,013.24 749,305,077.79 3,556,549,091.03
项目
上年度可比期间
2020 年 1月 1日至 2020年 6月 30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
300,236,079.07 57,237,299.34 357,473,378.41
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 17,201,215.74
17,201,215.74
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
2,042,701,422.22 439,020,899.64 2,481,722,321.86
其中：1.基金申
购款
2,047,222,104.21 439,999,214.92 2,487,221,319.13
2.基金赎
回款
-4,520,681.99 -978,315.28 -5,498,997.27
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
2,342,937,501.29 513,459,414.72 2,856,396,916.01
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
邓召明
邢彪
郝文高
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
鹏华永盛一年定期开放债券型证券投资基金 (以下简称“本基金”) 经中国证券监督管理
鹏华永盛定期开放债券 2021年中期报告
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委员会 (以下简称“中国证监会”) 《关于准予鹏华永盛一年定期开放债券型证券投资基金注
册的批复》（证监许可 [2016] 2194 号文）批准，由鹏华基金管理有限公司依照《中华人民共
和国证券投资基金法》及其配套规则和《鹏华永盛一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》
发售，基金合同于 2016 年 12月 29日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募
集规模为 350,657,989.84 份基金份额。本基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公司，基金托管
人为招商银行股份有限公司（以下简称：招商银行）。
本基金于 2016 年 10 月 31 日至 2017
年 1 月 26 日募集，并提前于 2016 年 12 月 28 日募集完毕。募集期间净认购资金人民币
350,450,643.16 元，认购资金在募集期间产生的利息人民币 207,346.68 元，募集的有效认购份
额及利息结转的基金份额合计 350,657,989.84 份。上述募集资金已由毕马威华振会计师事务所
(特殊普通合伙) 验证，并出具了毕马威华振验字第 1600970 号验资报告。
根据《中华人民
共和国证券投资基金法》及其配套规则、《鹏华永盛一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》
和截至报告期末最新公告的《鹏华永盛一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》的有关规
定，本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、企业债、公司债、
央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券（含可分离交易可
转债）、可交换债券、资产支持证券、中小企业私募债、次级债、同业存单、债券回购、银行存款
等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基
金不投资于股票、权证等权益类资产，因所持可转换公司债券转股形成的股票、因投资于分离交
易可转债而产生的权证，在其可上市交易后不超过 10 个交易日的时间内卖出。如法律法规或监
管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基
金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80％，但在每次开放期前一个
月、开放期内及开放期结束后一个月的期间内，基金投资不受上述比例限制；开放期内现金或到
期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5％，其中现金类资产不包括结算
备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：中债总指数收益率。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中
国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《鹏华永盛一年定期开放债券型证券
投资基金基金合同》和在财务报表附注中所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定
及允许的基金行业实务操作编制。
鹏华永盛定期开放债券 2021年中期报告
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本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2021 年上半年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2021
年 06 月 30日的财务状况以及 2021年上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
无。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
无。
6.4.5.3 差错更正的说明
无。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税
试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、
财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明
确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值
税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税
[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务
操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品
管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳
增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，
不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以
及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018
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年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017
年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017
年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，
债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个
人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股
息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入
应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解
禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的
股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用
比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6 月 30日
活期存款
15,712,429.12
定期存款
-
其中：存款期限 1个月以内
-
存款期限 1-3 个月
-
存款期限 3个月以上
-
其他存款
-
合计
15,712,429.12
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
- - -
贵金属投资-金交
所黄金合约
- - -
债
券
交易所市场
1,778,911,001.21 1,779,718,757.22 807,756.01
银行间市场
2,268,868,063.66 2,275,563,900.00 6,695,836.34
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合计
4,047,779,064.87 4,055,282,657.22 7,503,592.35
资产支持证券
68,000,000.00 68,000,000.00 -
基金
- - -
其他
- - -
合计
4,115,779,064.87 4,123,282,657.22 7,503,592.35
注：股票投资的成本、公允价值及公允价值变动均包含中国存托凭证的成本、公允价值及公允价
值变动。
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：无。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6 月 30日
账面余额
其中：买断式逆回购
交易所市场
43,000,000.00 -
银行间市场
- -
合计
43,000,000.00 -
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：无。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应收活期存款利息
2,119.13
应收定期存款利息
-
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
1,221.40
应收债券利息
64,740,803.16
应收资产支持证券利息
559,438.90
应收买入返售证券利息
-
应收申购款利息
-
应收黄金合约拆借孳息
-
应收出借证券利息
-
其他
61.10
合计
65,303,643.69
鹏华永盛定期开放债券 2021年中期报告
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6.4.7.6 其他资产
注：无。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
交易所市场应付交易费用
-
银行间市场应付交易费用
41,170.30
合计
41,170.30
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应付券商交易单元保证金
-
应付赎回费
-
应付证券出借违约金
-
预提费用 92,979.70
合计
92,979.70
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021 年 6月 30日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 2,342,937,501.29
2,342,937,501.29
本期申购
2,011,842,646.27
2,011,842,646.27
本期赎回（以“-”号填列）
-1,547,536,134.32
-1,547,536,134.32
- 基金拆分/份额折算前
-
-
基金拆分/份额折算调整
-
-
本期申购
-
-
本期赎回（以“-”号填列）
-
-
本期末
2,807,244,013.24
2,807,244,013.24
注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 515,320,853.80 32,951,716.73 548,272,570.53
本期利润
30,892,230.05 43,401,168.18 74,293,398.23
本期基金份额交易
产生的变动数
102,678,816.19 24,060,292.84 126,739,109.03
其中：基金申购款
444,192,209.02 62,063,425.05 506,255,634.07
基金赎回款
-341,513,392.83 -38,003,132.21 -379,516,525.04
鹏华永盛定期开放债券 2021年中期报告
第 23页 共 51页
本期已分配利润
- - -
本期末
648,891,900.04 100,413,177.75 749,305,077.79
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021 年 6月 30日
活期存款利息收入
77,970.44
定期存款利息收入
-
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
397,096.22
其他
120,010.07
合计
595,076.73
注：其他包含认/申购款利息收入、结算保证金利息收入、风控金利息收入等
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
股票投资收益——买卖股票差价收入
-1,420.69
股票投资收益——赎回差价收入
-
股票投资收益——申购差价收入
-
股票投资收益——证券出借差价收入
-
合计
-1,420.69
6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021 年 1月 1日至 2021 年 6月 30日
卖出股票成交总额
5,619,545.81
减：卖出股票成本总额
5,620,966.50
买卖股票差价收入
-1,420.69
6.4.7.12.3 股票投资收益——证券出借差价收入
注：无。
鹏华永盛定期开放债券 2021年中期报告
第 24页 共 51页
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转股及债
券到期兑付）差价收入
-17,848,632.06
债券投资收益——赎回差价收入
-
债券投资收益——申购差价收入
-
合计
-17,848,632.06
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额
3,167,532,292.69
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
3,126,367,538.55
减：应收利息总额
59,013,386.20
买卖债券差价收入
-17,848,632.06
6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
注：无。
6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
注：无。
6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
卖出资产支持证券成交总额
76,813,369.97
减：卖出资产支持证券成本总额
76,000,000.00
减：应收利息总额
668,793.57
资产支持证券投资收益
144,576.40
鹏华永盛定期开放债券 2021年中期报告
第 25页 共 51页
6.4.7.14 贵金属投资收益
6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
注：无。
6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
注：无。
6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
注：无。
6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
注：无。
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：无。
6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
注：无。
6.4.7.16 股利收益
注：无。
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年 1月 1日至 2021 年 6月 30 日
1.交易性金融资产
43,401,168.18
股票投资
-
债券投资
43,401,168.18
资产支持证券投资
-
基金投资
-
贵金属投资
-
其他
-
2.衍生工具
-
权证投资
-
鹏华永盛定期开放债券 2021年中期报告
第 26页 共 51页
3.其他
-
减：应税金融商品公允价值变动
产生的预估增值税
-
合计
43,401,168.18
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021 年 1月 1日至 2021 年 6月 30日
基金赎回费收入
1,268.85
其他
48.61
合计
1,317.46
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021 年 6月 30 日
交易所市场交易费用
22,096.39
银行间市场交易费用
32,545.00
合计
54,641.39
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021 年 1月 1日至 2021 年 6月 30日
审计费用
33,472.33
信息披露费
59,507.37
证券出借违约金
-
银行汇划费用 20,840.85
账户维护费 17,100.00
其他 600.00
合计
131,520.55
6.4.7.21 分部报告
无。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
无。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。
鹏华永盛定期开放债券 2021年中期报告
第 27页 共 51页
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称
与本基金的关系
鹏华基金管理有限公司(“鹏华基金公
司”)
基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
招商银行股份有限公司(“招商银行”) 基金托管人
国信证券股份有限公司(“国信证券”) 基金管理人的股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
注：无。
6.4.10.1.2 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
（%）
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
（%）
国信证券 62,871,616.20 2.59
- -
6.4.10.1.3 债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021 年 6月 30 日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
（%）
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
（%）
国信证券 4,343,800,000.00 12.77
- -
6.4.10.1.4 权证交易
注：无。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
注：无。
鹏华永盛定期开放债券 2021年中期报告
第 28页 共 51页
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021 年 6
月 30日
上年度可比期间
2020 年 1月 1日至 2020 年
6月 30 日
当期发生的基金应支付的管理费
5,959,065.00 3,979,937.22
其中：支付销售机构的客户维护费
1,239,995.09
1,061,120.30
注：1、支付基金管理人鹏华基金公司的管理人报酬年费率为 0.40%，逐日计提，按月支付。日管
理费=前一日基金资产净值×0.40%÷当年天数。
2、根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》，基金管理人依据销售机构销售基金的保有量
提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，
客户维护费从基金管理费中列支。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021 年 6
月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020 年
6月 30 日
当期发生的基金应支付的托管费
1,489,766.26 994,984.28
注：支付基金托管人招商银行的托管费年费率为 0.10%，逐日计提，按月支付。日托管费＝前一
日基金资产净值×0.10%÷当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
注：无。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：无。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
注：无。
鹏华永盛定期开放债券 2021年中期报告
第 29页 共 51页
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
注：无。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：无。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方没有投资及持有本基金份额。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2021 年 1月 1日至 2021 年 6月 30
日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
招商银行
15,712,429.12
77,970.44
119,790,435.56
169,969.84
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金在本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况
注：无。
6.4.12 期末(2021 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.2 受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位：张）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
113050
南银
转债
2021 年
6 月 17
日
2021年
7 月 1
日
新债未
上市
100.00 100.00 8,720 872,000.00 872,000.00 -
注：1、根据中国证监会《关于修改<上市公司证券发行管理办法>的决定》、《关于修改<创业板上
市公司证券发行管理暂行办法>的决定》以及《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决
鹏华永盛定期开放债券 2021年中期报告
第 30页 共 51页
定》，本基金所认购的 2020年 2月 14 日(含)后发行完毕的非公开发行股份，自发行结束之日起 6
个月内不得转让。此外，本基金通过大宗交易方式受让的原上市公司大股东减持或者特定股东减
持的股份，在受让后 6个月内，不得转让所受让的股份。
2、基金还可作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的股份自
发行结束之日起约定限售期内不得转让。
3、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导
建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市之
日起 6 个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方
式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的科创板股票，在受让后 6个月内不得转让。
4、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，本基金参与摇号
配售或比例配售方式获配的创业板股票自发行人股票上市之日起在发行人约定的限售期内不得转
让。
5、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金
参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不
能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：无。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
无。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2021年 06 月 30日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额 723,000,000.00 元，于 2021 年 07 月 01日到期。该类交易要求本基金在回购期内持
有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例
折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
注：无。
鹏华永盛定期开放债券 2021年中期报告
第 31页 共 51页
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为债券型证券投资基金。本基金主要投资债券等固定收益类金融工具。
本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市
场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，
使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
本基金的基金管理人致力于全面内部控制体系的建设，建立了从董事会层面到各业务部门的风险
管理组织架构。本基金的基金管理人在董事会下设风险控制和合规审计委员会，主要负责制定基
金管理人风险控制战略和控制政策、协调突发重大风险等事项；督察长负责对基金管理人各业务
环节合法合规运作进行监督检查，组织、指导基金管理人内部监察稽核工作，并可向董事会和中
国证监会直接报告；在公司内部设立独立的监察稽核部，专职负责对基金管理人各部门、各业务
的风险控制情况进行督促和检查，并适时提出整改建议。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测
各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损
失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特
征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及
时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放
在本基金的托管行招商银行股份有限公司，与该银行存款相关的信用风险不重大。
本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项
清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券
交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人
的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇
总。
鹏华永盛定期开放债券 2021年中期报告
第 32页 共 51页
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2021 年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
A-1
136,513,100.00 100,277,500.00
A-1 以下
279,700,500.00 184,650,300.00
未评级
20,400,000.00 -
合计
436,613,600.00 284,927,800.00
注：未评级债券包括国债、中央银行票据和政策性金融债；A-1以下包含未评级的超短期融资券。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2021 年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
A-1
- -
A-1 以下
30,000,000.00 36,000,000.00
未评级
- -
合计
30,000,000.00 36,000,000.00
注：A-1以下包含发行期限小于 1年的资产支持证券。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2021 年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
A-1
- -
A-1 以下
97,130,000.00 -
未评级
- -
合计
97,130,000.00 -
注：A-1以下包含发行期限小于 1年的同业存单。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2021 年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
AAA
1,882,910,601.20 2,014,429,719.28
AAA 以下
1,547,519,456.02 1,366,556,650.53
未评级
91,109,000.00 -
合计
3,521,539,057.22 3,380,986,369.81
注：未评级债券包括国债、中央银行票据和政策性金融债。
鹏华永盛定期开放债券 2021年中期报告
第 33页 共 51页
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2021 年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
AAA
38,000,000.00 40,000,000.00
AAA 以下
- 38,000,000.00
未评级
- -
合计
38,000,000.00 78,000,000.00
注：无。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
注：无。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监
控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在
基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回
模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理职能部门设定流动性
比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变
现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本
基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注中列示的
部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余金融资产均能以合理价格适时变现。
此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基
金持有的债券投资的公允价值。
于 2021年 6月 30日，除卖出回购金融资产款余额 723,000,000.00元将在一个月内到期且计息外，
本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值
（所有者权益）无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
鹏华永盛定期开放债券 2021年中期报告
第 34页 共 51页
6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
注：无。
6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
于基金开放期内按照《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（自 2017 年 10 月 1
日起施行）等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对
本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合
指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金
管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。于开放期内，本基
金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得
超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一
家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比
例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂
时受限制不能自由转让的情况参见附注“期末本基金持有的流通受限证券”。此外，本基金可通过
卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的
公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。
于开放期内，本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进
行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原
则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及
对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流
动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据
质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值
计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易
时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
鹏华永盛定期开放债券 2021年中期报告
第 35页 共 51页
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率
敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具
还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，此外还持有银行存款、结算备付金
等利率敏感性资产，因此存在相应的利率风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏
感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021 年 6月 30日
1年以内
1-5 年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 15,712,429.12 - - - 15,712,429.12
结算备付金 2,714,224.99 - - - 2,714,224.99
存出保证金 135,788.61 - - - 135,788.61
交易性金融资产 1,077,561,811.00 2,935,149,038.92 110,571,807.30 - 4,123,282,657.22
买入返售金融资产 43,000,000.00 - - - 43,000,000.00
应收利息 - - - 65,303,643.69 65,303,643.69
应收证券清算款 - - - 74,357,624.29 74,357,624.29
资产总计
1,139,124,253.72 2,935,149,038.92 110,571,807.30 139,661,267.98 4,324,506,367.92
负债
应付管理人报酬 - - - 1,167,397.21 1,167,397.21
应付托管费 - - - 291,849.30 291,849.30
应付证券清算款 - - - 43,000,000.00 43,000,000.00
卖出回购金融资产
款
723,000,000.00 - - - 723,000,000.00
应付交易费用 - - - 41,170.30 41,170.30
应交税费 - - - 363,880.38 363,880.38
其他负债 - - - 92,979.70 92,979.70
负债总计
723,000,000.00 - - 44,957,276.89 767,957,276.89
利率敏感度缺口
416,124,253.72 2,935,149,038.92 110,571,807.30 94,703,991.09 3,556,549,091.03
上年度末
2020年 12月 31日
1年以内
1-5 年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 3,409,652.45 - - - 3,409,652.45
结算备付金 139,311,169.57 - - - 139,311,169.57
存出保证金 79,983.90 - - - 79,983.90
鹏华永盛定期开放债券 2021年中期报告
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交易性金融资产 919,065,090.00 2,740,396,248.70 120,452,831.11 - 3,779,914,169.81
应收利息 - - - 61,924,089.30 61,924,089.30
资产总计
1,061,865,895.92
2,740,396,248.70
120,452,831.11
61,924,089.30
3,984,639,065.03
负债
应付管理人报酬 - - - 975,705.30 975,705.30
应付托管费 - - - 243,926.35 243,926.35
应付证券清算款 - - - 3,419.72 3,419.72
卖出回购金融资产
款
1,092,000,000.00 - - - 1,092,000,000.00
应付交易费用 - - - 17,413.55 17,413.55
应付利息 - - - -377,564.79 -377,564.79
应交税费 - - - 378,593.08 378,593.08
其他负债 - - - 187,500.00 187,500.00
负债总计
1,092,000,000.00 -
-
1,428,993.21
1,093,428,993.21
利率敏感度缺口
-30,134,104.08
2,740,396,248.70
120,452,831.11
60,495,096.09
2,891,210,071.82
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设
该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有债券资产的利率风险
状况测算的理论变动值对基金资产净值的影响金额。
假定所有期限的利率均以相同幅度变动 25 个基点，其他市场变量均不发生变化。
此项影响并未考虑基金经理为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2021 年 6月 30日）
上年度末 （2020 年 12 月
31 日 ）
分析
市场利率下降 25个
基点
16,839,369.77 13,552,666.77
市场利率上升 25个
基点
-16,690,906.73 -13,454,220.87
注：无。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
鹏华永盛定期开放债券 2021年中期报告
第 37页 共 51页
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经
济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证
券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理
人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可
能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。
本基金对债券等固定收益类品种的投资比例不低于基金资产的 80%，现金或到期日在一年以内的
政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。
此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对
基金进行风险度量，包括 VaR（Value at Risk）指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及
时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2021 年 6月 30 日
上年度末
2020年12月31日
公允价值
占基金资产净值比
例（%）
公允价值
占基金资产净值
比例（%）
交易性金融资产
－股票投资
-
-
-
-
交易性金融资产
－基金投资
- - - -
交易性金融资产
－债券投资
61,115,157.22 1.72 150,516,069.81 5.21
交易性金融资产
－贵金属投资
- - - -
衍生金融资产－
权证投资
- - - -
其他
- - - -
合计
61,115,157.22 1.72
150,516,069.81 5.21
鹏华永盛定期开放债券 2021年中期报告
第 38页 共 51页
注：债券投资为可转换债券、可交换债券投资。
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
注：于 2021年 6月 30日，本基金持有的交易性权益类投资公允价值占基金资产净值比例为 1.72%,
因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
- -
其中：股票
- -
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
4,123,282,657.22 95.35
其中：债券
4,055,282,657.22 93.77
资产支持证券
68,000,000.00 1.57
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
43,000,000.00 0.99
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
18,426,654.11 0.43
8 其他各项资产
139,797,056.59 3.23
9 合计
4,324,506,367.92 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
注：无。
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：无。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
注：无。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
鹏华永盛定期开放债券 2021年中期报告
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1 002241 歌尔股份 5,620,966.50 0.19
注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 002241 歌尔股份 5,619,545.81 0.19
注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额
5,620,966.50
卖出股票收入（成交）总额
5,619,545.81
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相
关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号
债券品种
公允价值
占基金资产净值比例（%）
1
国家债券
20,400,000.00 0.57
2
央行票据
- -
3
金融债券
131,358,000.00 3.69
其中：政策性金融债
81,112,000.00 2.28
4
企业债券
1,856,773,100.00 52.21
5
企业短期融资券
416,213,600.00 11.70
6
中期票据
1,462,295,800.00 41.12
7
可转债（可交换债）
61,115,157.22 1.72
8
同业存单
97,130,000.00 2.73
9 其他
9,997,000.00 0.28
10 合计
4,055,282,657.22 114.02
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值
占基金资产
净值比例（%）
1 188102 21远洋 01 1,500,000 150,570,000.00 4.23
2 175957 21龙盛 03 1,200,000 120,660,000.00 3.39
3 112110146
21 兴业银行
CD146
1,000,000 97,130,000.00 2.73
4 101759018
17 渝江北嘴
MTN001
800,000 81,496,000.00 2.29
5 200215 20国开 15 800,000 81,112,000.00 2.28
鹏华永盛定期开放债券 2021年中期报告
第 40页 共 51页
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
金额单位：人民币元
序号
证券代码
证券名称
数量（份）
公允价值
占基金资产净值
比例（%）
1 137172 世武 01 380,000 38,000,000.00 1.07
2 189000 旭嘉 02优 300,000 30,000,000.00 0.84
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：无。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：无。
7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.10.1 本期国债期货投资政策
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
7.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
7.10.3 本期国债期货投资评价
注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
7.11 投资组合报告附注
7.11.1
基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
国家开发银行
2020 年 12月 25 日，中国银行保险监督管理委员会对国家开发银行的以下违法违规行为一、为违
规的政府购买服务项目提供融资，二、项目资本金管理不到位，棚改贷款项目存在资本金违规抽
回情况，三、违规变相发放土地储备贷款，四、设置不合理存款考核要求，以贷转存，虚增存款，
五、贷款风险分类不准确，六、向资产管理公司以外的主体批量转让不良信贷资产，七、违规进
行信贷资产拆分转让，隐匿信贷资产质量，八、向棚改业务代理结算行强制搭售低收益理财产品，
九、扶贫贷款存贷挂钩，十、易地扶贫搬迁贷款“三查”不尽职，部分贷款资金未真正用于扶贫
搬迁，十一、未落实同业业务交易对手名单制监管要求，十二、以贷款方式向金融租赁公司提供
同业融资，未纳入同业借款业务管理，十三、以协定存款方式吸收同业存款，未纳入同业存款业
务管理，十四、风险隔离不到位，违规开展资金池理财业务，十五、未按规定向投资者充分披露
理财产品投资非标准化债权资产情况，十六、逾期未整改，屡查屡犯，违规新增业务，十七、利
用集团内部交易进行子公司间不良资产非洁净出表，十八、违规收取小微企业贷款承诺费，十九、
鹏华永盛定期开放债券 2021年中期报告
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收取财务顾问费质价不符，二十、利用银团贷款承诺费浮利分费，二十一、向检查组提供虚假整
改说明材料，二十二、未如实提供信贷资产转让台账，二十三、案件信息迟报、瞒报，二十四、
对以往监管检查中发现的国别风险管理问题整改不到位，对公司处以罚款 4880万元。
2020 年 10月 26 日，国家外汇管理局北京外汇管理部对国家开发银行违反银行交易记录管理规定
的违法违规行为，对国家开发银行处以 60万元人民币罚款，要求该行对直接负责的主管人员和其
他直接责任人员给予处分。
兴业银行
2020 年 7 月 17 日，中国人民银行上海分行对兴业银行股份有限公司上海分行 1.未执行金融统计
制度，错报统计数据，2.未按规定报备人民币结算账户开户资料，3.国库经收业务未使用规定科
目核算，4.未按照规定履行客户身份识别义务，5.发布引人误解的营销宣传信息的违法违规行为，
给予警告，并罚款 123.5 万元。
2020 年 9月 4日，中国人民银行福州中心支行对兴业银行股份有限公司 1.为无证机构提供转接清
算服务，且未落实交易信息真实性、完整性、可追溯性及支付全流程中的一致性的规定；2.为支
付机构超范围（超业务、超地域）经营提供支付服务，且未落实交易信息真实性、完整性、可追
溯性及支付全流程中的一致性；3.违规连通上、下游支付机构，提供转接清算服务，且未落实交
易信息真实性、完整性、可追溯性及支付全流程中的一致性；4.违反银行卡收单外包管理规定；
5.未按规定履行客户身份识别义务的违法违规行为，给予警告，没收违法所得 10,875,088.15 元，
并处 13,824,431.23元罚款。
2020 年 9月 4日，中国人民银行福州中心支行对兴业银行股份有限公司福州分行允许外包服务机
构以特约商户名义入网并接收其发送的银行卡交易信息的违法违规行为，给予警告，没收违法所
得 34.38 元，处 50万元罚款。
2020 年 8 月 31 日，中国银保监会福建监管局对兴业银行股份有限公司同业投资用途不合规、授
信管理不尽职、采用不正当手段吸收存款、理财资金间接投资本行信贷资产收益权、非洁净转让
信贷资产、违规接受地方财政部门担保的违法违规行为，没收违法所得 6,361,807.97元，并合计
处以罚款 15,961,807.97 元。 以上证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和
公司制度的规定。
鹏华永盛定期开放债券 2021年中期报告
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7.11.2
基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库
7.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
135,788.61
2
应收证券清算款
74,357,624.29
3
应收股利
-
4
应收利息
65,303,643.69
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
139,797,056.59
7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位:人民币元
序号
债券代码
债券名称
公允价值
占基金资产净值比例
（%）
1 128081 海亮转债 6,959,052.00 0.20
2 132017 19新钢 EB 5,632,611.00 0.16
3 128034 江银转债 4,890,116.80 0.14
4 127020 中金转债 4,388,000.00 0.12
5 123049 维尔转债 3,999,017.36 0.11
6 128075 远东转债 2,953,000.00 0.08
7 123059 银信转债 2,925,394.00 0.08
8 132020 19蓝星 EB 2,514,883.20 0.07
9 128048 张行转债 2,411,200.00 0.07
10 110051 中天转债 2,296,600.00 0.06
11 128107 交科转债 2,172,285.60 0.06
12 113033 利群转债 1,803,600.00 0.05
13 128108 蓝帆转债 1,443,000.00 0.04
14 127019 国城转债 1,366,800.00 0.04
15 123070 鹏辉转债 1,271,740.30 0.04
16 128141 旺能转债 1,100,400.00 0.03
17 128105 长集转债 854,477.58 0.02
18 127013 创维转债 831,475.00 0.02
19 123002 国祯转债 816,905.88 0.02
20 128057 博彦转债 615,800.00 0.02
21 128066 亚泰转债 479,002.10 0.01
22 128035 大族转债 409,220.00 0.01
23 132022 20广版 EB 350,945.00 0.01
24 110064 建工转债 219,158.40 0.01
鹏华永盛定期开放债券 2021年中期报告
第 43页 共 51页
7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：无。
7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
（户）
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比
例（%）
持有份额
占总份额比例
（%）
44,920 62,494.30 2,300,552,677.70 81.95
506,691,335.54 18.05
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
持有份额总数（份）
占基金总份额比例（%）
基金管理人所有从业人员持有本基金
37,148.98 0.0013
注：截至本报告期末，本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会
规定及相关管理制度的规定。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
注：截止本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金的基金经理未
持有本基金份额。
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2016 年 12月 29日）
基金份额总额
350,657,989.84
本报告期期初基金份额总额
2,342,937,501.29
本报告期基金总申购份额
2,011,842,646.27
减：本报告期基金总赎回份额
1,547,536,134.32
本报告期基金拆分变动份额（份额减少
以“-”填列）
-
本报告期期末基金份额总额
2,807,244,013.24
鹏华永盛定期开放债券 2021年中期报告
第 44页 共 51页
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
基金管理人的重大人事变动：
报告期内，公司原副总经理高阳先生辞去公司副总经理职务，经公司董事会审议通过，于 2021
年 1 月 16日离任。
报告期内，经公司董事会审议通过，聘任王宗合先生担任公司副总经理，任职日期自 2021年 1
月 28 日起；聘任梁浩先生担任公司副总经理，任职日期自 2021年 1月 28日起。
本公司已将上述变更事项报相关监管部门备案。
报告期内，经公司股东会审议通过，史际春先生不再担任公司独立董事，于 2021 年 4月 22日
离任；聘任蒋毅刚先生担任公司独立董事，任职日期自 2021 年 4月 22 日起。
基金托管人的重大人事变动：
本报告期内，基金托管人无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
无。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
无。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣
金
鹏华永盛定期开放债券 2021年中期报告
第 45页 共 51页
总量的比
例
国盛证券
2
5,619,545.81
100.00%
4,559.24
100.00%
-
爱建证券
1
-
-
-
-
-
安信证券
2
-
-
-
-
-
川财证券
1
-
-
-
-
-
东北证券
1
-
-
-
-
-
东方财富证
券
1
-
-
-
-
-
东方证券
2
-
-
-
-
本报
告期
新增 1
个
东吴证券
1
-
-
-
-
本报
告期
新增
方正证券
2
-
-
-
-
本报
告期
新增 1
个
光大证券
1
-
-
-
-
本报
告期
新增
广发证券
1
-
-
-
-
-
国金证券
1
-
-
-
-
-
国信证券
2
-
-
-
-
-
海通证券
1
-
-
-
-
-
华西证券
1
-
-
-
-
-
平安证券
1
-
-
-
-
-
山西证券
1
-
-
-
-
-
鹏华永盛定期开放债券 2021年中期报告
第 46页 共 51页
天风证券
2
-
-
-
-
-
西南证券
2
-
-
-
-
-
信达证券
1
-
-
-
-
-
兴业证券
1
-
-
-
-
本报
告期
新增
招商证券
1
-
-
-
-
-
浙商证券
1
-
-
-
-
-
中泰证券
2
-
-
-
-
-
中信建投证
券
1
-
-
-
-
-
中原证券
1
-
-
-
-
-
注：交易单元选择的标准和程序：
1) 基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其交易单元作为基金的
专用交易单元，选择的标准是：
（1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币；
（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
（3）经营行为规范，最近二年未发生因重大违规行为而受到中国证监会处罚；
（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的
需要，并能为本基金提供全面的信息服务；
（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨
询服务。
2) 选择交易单元的程序：
我公司根据上述标准，选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研部门
定期对所选定证券公司的服务进行综合评比，评比内容包括：提供研究报告质量、数量、及时性
及提供研究服务主动性和质量等情况，并依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。我公司在
比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向券商租用交易单元作为基金专
用交易单元。
鹏华永盛定期开放债券 2021年中期报告
第 47页 共 51页
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
国盛证券 102,083,195.08 4.21%
22,775,100,000.00 66.98%
- -
爱建证券 - -
- -
- -
安信证券 27,984,321.60 1.15%
6,883,800,000.00 20.24%
- -
川财证券 - -
- -
- -
东北证券 - -
- -
- -
东方财富
证券
- -
- -
- -
东方证券 - -
- -
- -
东吴证券 - -
- -
- -
方正证券 - -
- -
- -
光大证券 - -
- -
- -
广发证券 - -
- -
- -
国金证券 - -
- -
- -
国信证券 62,871,616.20 2.59%
4,343,800,000.00 12.77%
- -
海通证券 - -
- -
- -
华西证券 - -
- -
- -
平安证券 - -
- -
- -
山西证券 - -
- -
- -
天风证券 - -
- -
- -
西南证券 - -
- -
- -
信达证券 - -
- -
- -
兴业证券 - -
- -
- -
招商证券 1,860,466,121.97 76.73%
- -
- -
浙商证券 - -
- -
- -
中泰证券 371,285,900.00 15.31%
- -
- -
中信建投
证券
- -
- -
- -
中原证券 - -
- -
- -
10.8 其他重大事件
序号
公告事项
法定披露方式
法定披露日期
1
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与东莞农村商业银行股份有限
《证券时报》、基金管理
人网站及中国证监会基
2021年 01月 04日
鹏华永盛定期开放债券 2021年中期报告
第 48页 共 51页
公司申购（含定期定额申购）费率优
惠活动的公告
金电子披露网站
2
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与中国银行股份有限公司定期
定额申购和网上银行、手机银行申购
费率优惠活动的公告
《证券时报》、基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站
2021年 01月 04日
3
鹏华基金管理有限公司高级管理人员
变更公告
《证券时报》、基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站
2021年 01月 16日
4
鹏华永盛一年定期开放债券型证券投
资基金 2020年第 4季度报告
《证券时报》、基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站
2021年 01月 22日
5
鹏华基金管理有限公司高级管理人员
变更公告
《证券时报》、基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站
2021年 01月 28日
6
鹏华基金管理有限公司高级管理人员
变更公告
《证券时报》、基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站
2021年 01月 28日
7 鹏华基金管理有限公司澄清公告
《证券时报》、基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站
2021年 02月 06日
8
鹏华基金管理有限公司关于终止包商
银行股份有限公司办理本公司旗下基
金销售业务的公告
《证券时报》、基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站
2021年 02月 08日
9
鹏华基金管理有限公司关于对旗下基
金中基金资产管理计划通过直销渠道
申购、赎回、转换旗下公募基金免除
相关费用的公告
《证券时报》、基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站
2021年 03月 09日
10
鹏华永盛一年定期开放债券型证券投
资基金开放申购、赎回和转换业务的
公告
《证券时报》、基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站
2021年 03月 11日
11
鹏华基金管理有限公司关于直销渠道
相关业务费率优惠活动的公告
《证券时报》、基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站
2021年 03月 22日
12
鹏华永盛一年定期开放债券型证券投
资基金基金经理变更公告
《证券时报》、基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站
2021年 03月 26日
13
鹏华基金管理有限公司旗下基金 2020
年年度报告提示性公告
《证券时报》、基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站
2021年 03月 30日
14
鹏华永盛一年定期开放债券型证券投
资基金 2020年年度报告
《证券时报》、基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站
2021年 03月 30日
15 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 《证券时报》、基金管理 2021年 03月 30日
鹏华永盛定期开放债券 2021年中期报告
第 49页 共 51页
基金参加珠海盈米基金销售有限公司
基金转换业务申购补差费率优惠活动
的公告
人网站及中国证监会基
金电子披露网站
16
鹏华永盛一年定期开放债券型证券投
资基金基金产品资料概要（更新）
《证券时报》、基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站
2021年 03月 31日
17
鹏华永盛一年定期开放债券型证券投
资基金更新的招募说明书（2021 年第
1号）
《证券时报》、基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站
2021年 03月 31日
18
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与中国银行股份有限公司定期
定额申购和网上银行、手机银行申购
费率优惠活动的公告
《证券时报》、基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站
2021年 04月 01日
19 鹏华基金管理有限公司澄清公告
《证券时报》、基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站
2021年 04月 10日
20
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与北京展恒基金销售股份有限
公司申购（含定期定额申购）费率优
惠活动的公告
《证券时报》、基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站
2021年 04月 19日
21
鹏华基金管理有限公司关于调整旗下
部分基金单笔最低申购（含定期定额
投资）金额、单笔最低转换份额和账
户最低余额限制的公告
《证券时报》、基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站
2021年 04月 19日
22
鹏华永盛一年定期开放债券型证券投
资基金 2021年第 1季度报告
《证券时报》、基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站
2021年 04月 21日
23
鹏华基金管理有限公司旗下部分基金
2021年第 1季度报告提示性公告
《证券时报》、基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站
2021年 04月 21日
24
关于鹏华基金管理有限公司旗下部分
基金申购瑞华泰首次公开发行 A股的
公告
《证券时报》、基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站
2021年 04月 23日
25
关于鹏华基金管理有限公司旗下部分
基金申购志特新材首次公开发行 A 股
的公告
《证券时报》、基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站
2021年 04月 23日
26 鹏华基金管理有限公司澄清公告
《证券时报》、基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站
2021年 04月 26日
27
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与珠海盈米基金销售有限公司
相关费率优惠活动的公告
《证券时报》、基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站
2021年 05月 14日
28
鹏华永盛一年定期开放债券型证券投
资基金基金合同
《证券时报》、基金管理
人网站及中国证监会基
2021年 05月 25日
鹏华永盛定期开放债券 2021年中期报告
第 50页 共 51页
金电子披露网站
29
鹏华永盛一年定期开放债券型证券投
资基金托管协议
《证券时报》、基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站
2021年 05月 25日
30
鹏华基金管理有限公司关于修订旗下
部分公募基金基金合同和托管协议的
公告
《证券时报》、基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站
2021年 05月 25日
31
鹏华永盛一年定期开放债券型证券投
资基金更新的招募说明书（2021 年第
2号）
《证券时报》、基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站
2021年 05月 28日
32 鹏华基金管理有限公司澄清公告
《证券时报》、基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站
2021年 06月 04日
注：无。
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
序
号
持有基金份
额比例达到
或者超过
20%的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
（%）
机构
1
20210401~202
10412
-
399,519,776.
27
-
399,519,776.27
14.23
产品特有风险
基金份额持有人持有的基金份额所占比例过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎
回而引起基金净值剧烈波动，甚至可能引发基金流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基
金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金
份额。
注：1、申购份额包含基金申购份额、基金转换入份额、强制调增份额、场内买入份额和红利再投；
2、赎回份额包含基金赎回份额、基金转换出份额、强制调减份额、场内卖出份额。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
鹏华永盛定期开放债券 2021年中期报告
第 51页 共 51页
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
（一）《鹏华永盛一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》;
（二）《鹏华永盛一年定期开放债券型证券投资基金托管协议》;
（三）《鹏华永盛一年定期开放债券型证券投资基金 2021 年中期报告》（原文）。
12.2 存放地点
深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43 层鹏华基金管理有限公司。
12.3 查阅方式
投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理
人网站（http://www.phfund.com.cn）查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客
户服务系统，咨询电话：4006788999。
鹏华基金管理有限公司
2021 年 8 月 30 日
