创金合信沪港深研究精选灵活配置混
合型证券投资基金 2021年中期报告
2021年 06月 30日
基金管理人：创金合信基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2021年 8月 30日
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已
经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 8月 26日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，
保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 1月 1日起至 6月 30日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ......................................................................................................................... 1
1.1 重要提示 ............................................................................................................................ 1
1.2 目录 .................................................................................................................................... 2
§2 基金简介 ..................................................................................................................................... 4
2.1 基金基本情况 .................................................................................................................... 4
2.2 基金产品说明 .................................................................................................................... 4
2.3 基金管理人和基金托管人 ................................................................................................ 4
2.4 信息披露方式 .................................................................................................................... 5
2.5 其他相关资料 .................................................................................................................... 5
§3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................. 5
3.1 主要会计数据和财务指标 ................................................................................................ 5
3.2 基金净值表现 .................................................................................................................... 6
§4 管理人报告 ................................................................................................................................. 6
4.1 基金管理人及基金经理情况 ............................................................................................ 7
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .................................................... 8
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ................................................................ 8
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ................................................ 8
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ................................................ 9
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ............................................................ 9
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ................................................................ 9
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ........................ 9
§5 托管人报告 ............................................................................................................................... 10
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .................................................................. 10
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
................................................................................................................................................ 10
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .................. 10
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ....................................................................................... 10
6.1 资产负债表 ...................................................................................................................... 10
6.2 利润表 .............................................................................................................................. 12
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 .................................................................................. 13
6.4 报表附注 .......................................................................................................................... 15
§7 投资组合报告 ........................................................................................................................... 33
7.1 报告期末基金资产组合情况 .......................................................................................... 33
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 .......................................................................... 34
7.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .............. 35
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 .............................................................................. 36
7.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................. 38
7.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .......... 39
7.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
................................................................................................................................................ 39
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 39
7.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .......... 39
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7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ........................................................ 39
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ........................................................ 39
7.12 投资组合报告附注 ........................................................................................................ 40
§8 基金份额持有人信息 ............................................................................................................... 40
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...................................................................... 41
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .......................................................... 41
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 .......................... 41
§9 开放式基金份额变动 ............................................................................................................... 41
§10 重大事件揭示 ......................................................................................................................... 41
10.1 基金份额持有人大会决议 ............................................................................................ 41
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ............................ 42
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ................................................ 42
10.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................... 42
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ........................................................................ 42
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ........................................ 42
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................... 42
10.8 其他重大事件 ................................................................................................................ 44
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ......................................................................................... 45
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ............................ 45
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................ 45
§12 备查文件目录 ......................................................................................................................... 45
12.1 备查文件目录 ................................................................................................................ 45
12.2 存放地点 ........................................................................................................................ 45
12.3 查阅方式 ........................................................................................................................ 45
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投
资基金
基金简称 创金沪港深精选混合
基金主代码 001662
交易代码 001662
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年 8月 24日
基金管理人 创金合信基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 63,113,198.09份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金积极进行资产配置，深入挖掘受益于国家经济增长和转型过程中
涌现出来的持续成长性良好的和业绩稳定增长的优秀企业进行积极投
资，充分分享中国经济增长和优化资产配置的成果，在有效控制风险的
前提下，力争为基金份额持有人提供长期稳定的投资回报。
投资策略
本基金采取灵活的资产配置体系，通过对宏观经济环境、经济增长前景、
通货膨胀水平、各类别资产的风险收益特征水平进行综合分析，并结合
市场趋势、投资期限、预期收益目标，灵活动态地调整固定收益类资产
和权益类资产的比例，以规避或控制市场系统性风险，从而实现长期稳
健增长的投资目标。
业绩比较基准
沪深 300指数收益率×40%+恒生指数收益率×20%+中债总指数（全价）
收益率×40%
风险收益特征
本基金是混合型证券投资基金，属于证券投资基金中的中等风险品种，
本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金，低于股
票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
创金合信基金管理有限
公司
中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 梁绍锋 郭明
联系电话 0755-23838944 010-66105799
电子邮箱
liangshaofeng@cjhxfun
d.com
custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-868-0666 95588
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传真 0755-25832571 010-66105798
注册地址
深圳市前海深港合作区
前湾一路 1号 A栋 201
室（入驻深圳市前海商
务秘书有限公司）
北京市西城区复兴门内大街 55
号
办公地址
深圳市福田中心区福华
一路 115号投行大厦 15
层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
邮政编码 518000 100140
法定代表人 刘学民 陈四清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.cjhxfund.com
基金中期报告备置地点
深圳市福田中心区福华一路 115号
投行大厦 15层
2.5
其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 创金合信基金管理有限公司
深圳市福田中心区福华一路 115号
投行大厦 15层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021年 1月 1日 - 2021年 6月 30日)
本期已实现收益 10,807,491.18
本期利润 7,680,068.06
加权平均基金份额本期利润 0.1123
本期加权平均净值利润率 6.30%
本期基金份额净值增长率 8.25%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2021年 6月 30日)
期末可供分配利润 35,363,224.08
期末可供分配基金份额利润 0.5603
期末基金资产净值 123,480,119.40
期末基金份额净值 1.956
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2021年 6月 30日)
基金份额累计净值增长率 95.60%
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注：1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水
平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)
扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.期末可供分配利润是采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分
的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月 7.24% 1.58% -1.08% 0.43% 8.32% 1.15%
过去三个月 21.26% 1.51% 1.97% 0.52% 19.29% 0.99%
过去六个月 8.25% 1.96% 1.63% 0.70% 6.62% 1.26%
过去一年 38.33% 1.83% 13.55% 0.69% 24.78% 1.14%
过去三年 109.65% 1.43% 21.50% 0.73% 88.15% 0.70%
自基金合同
生效起至今
95.60% 1.25% 28.77% 0.70% 66.83% 0.55%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基
准收益率变动的比较
§4 管理人报告
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4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
创金合信基金管理有限公司于 2014年 7月 3日获得中国证监会批复，2014年 7月 9日
正式注册设立，注册地为深圳市。公司注册资本 2.33亿元人民币。目前公司股东为第一创
业证券股份有限公司，出资比例 51.0729%；深圳市金合信投资合伙企业（有限合伙），出
资比例 21.8884%；深圳市金合中投资合伙企业（有限合伙），出资比例 4.50645%；深圳市
金合华投资合伙企业（有限合伙），出资比例 4.50645%；深圳市金合振投资合伙企业（有
限合伙），出资比例 4.50645%；深圳市金合兴投资合伙企业（有限合伙），出资比例
4.50645%；深圳市金合同投资合伙企业（有限合伙），出资比例 4.50645%；深圳市金合荣
投资合伙企业（有限合伙），出资比例 4.50645%。
公司始终坚持"客户利益至上"，致力于为客户实现长期稳定的投资回报，做客户投资
理财的亲密伙伴。
报告期内，本公司共发行 13 只公募基金。截至 2021 年 6 月 30 日，本公司共管理 69
只公募基金，其中混合型产品 19只、指数型产品 4只、债券型产品 23只、股票型产品 22
只、货币型产品 1只；管理的公募基金规模约 559.29亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
王妍
本基金
基金经
理
2019年12
月 31日
- 11
王妍女士，中国国籍，吉林大学经济学
博士。曾就职于天相投资顾问有限公司
担任总裁业务助理。2009年加入第一创
业证券资产管理部任高级研究员、研究
部总监助理。2014年 8月加入创金合信
基金管理有限公司，现任行业投资研究
部执行总监、基金经理。
胡尧盛
本基金
基金经
理
2017年12
月 12日
- 8
胡尧盛先生，中国国籍，江西财经大学
金融学硕士，2013年 7月加入国元咨询
服务（深圳）有限公司，任研究部研究
员，负责港股市场消费品行业研究分析
工作。2015年 6月加入创金合信基金管
理有限公司任研究部研究员，现任基金
经理。
注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，离任日期、后任基金经理的
任职日期指公司作出决定的日期；
2、证券从业年限的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关决定。
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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集
证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开
募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和
其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格
控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，
未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律
法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》，
通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监控及分析手段等
各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，切实
防范利益输送。本报告期，公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2021 年上半年宏观经济延续恢复节奏，继续向潜在增速靠拢；中国一季度 GDP 同比增
长 18.3%，二季度 GDP同比增 7.9%，上半年 GDP同比增长 12.7%，两年复合增长 5.3%。总体
上，国内经济稳中运行，但结构表现仍保持分化、冷热不均，未有过热的风险，其中房地
产市场和外需产业链保持较高景气度，成为经济恢复的主要力量，而消费则受疫情影响离
完全恢复仍有距离。通胀仍是结构性特征，CPI受猪价大跌带动下行，核心 CPI恢复但总体
低位；国内外需求总体旺盛和供给约束双重作用下，PPI快速上涨，但向 CPI传导尚不显著。
政策方面，基于通胀的结构特征和支持经济继续恢复，上半年央行维持“稳”字当头基调，
货币市场利率维持低位，流动性总体维持偏宽松状态。
权益市场方面，国内外环境依然错综复杂，同时病毒变异使得疫情出现不同程度的反
复，加剧了经济的脆弱性。中短期流动性的边际变化将成为影响权益市场的主导变量，因
此，受国内货币政策正常化以及美联储退出 QE的预期判断影响，市场呈现反复震荡。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
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截至报告期末创金沪港深精选混合基金份额净值为 1.956 元，本报告期内，份额净值
增长率为 8.25%，同期业绩比较基准收益率为 1.63%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，跨周期调节仍然是宏观政策的主基调。货币政策预计将继续维持偏宽松
局面以支持经济向潜在增速恢复，社融增速总体平稳回落和宏观杠杆率稳定，来自防风险
的大幅收紧可能性较低。财政政策有望发力，精准施策，使得经济应对外围不利冲击的能
力增强。经济增长方面，下半年宏观经济维持恢复态势，出现明显的过热风险或下行压力
的概率均不高，通胀结构性压力将有所缓解，PPI 预计从高位回落。尽管基数原因，经济
增速呈现逐季回落，出口对经济拉动亦逐渐减弱，但制造业投资持续回升，消费逐渐改善，
都将提升经济增长的质量，经济的结构性特征日益明显。
对于 A 股市场而言，由于对流动性收缩预期的影响，波动性也将加剧。从中长期角度，
本基金更多聚焦中观研究，从产业链视角，重点关注宏观经济与产业趋势共振的行业；从
景气度视角，重点配置景气度向上且持续，业绩估值匹配度较高的龙头公司，充分把握市
场的结构性投资机会。
对于港股市场而言，对于整体投资机会偏审慎乐观。重点关注中概股回归及部分稀缺
行业及个股的投资机会。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人严格按照企业会计准则、《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导
意见》等中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估
值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，
由中央国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有
限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内，本基金未进行利润分配，符合合同约定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资
产净值低于五千万元的情形。
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§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,本基金托管人在对创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金
的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在
任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况
的说明
本报告期内,创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金的管理人--创金合
信基金管理有限公司在创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、
基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害
基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对创金合信基金管理有限公司编制和披露的创金合信沪港深研究精选灵
活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务
会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2021年 6月 30日
单位：人民币元
资产
本期末 2021年 6月 30
日
上年度末 2020年 12月
31日
资产：
银行存款 6.4.7.1 3,670,487.01 10,524,268.31
结算备付金
97,496.39 155,760.45
存出保证金
177,765.46 28,841.13
交易性金融资产 6.4.7.2 115,729,081.64 113,395,439.86
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其中：股票投资
111,381,081.64 110,178,761.56
基金投资
- 0.00
债券投资
4,348,000.00 3,216,678.30
资产支持证券投资
- 0.00
贵金属投资
- 0.00
衍生金融资产 6.4.7.3 - 0.00
买入返售金融资产 6.4.7.4 - 0.00
应收证券清算款
3,693,305.57 0.00
应收利息 6.4.7.5 89,345.23 71,933.60
应收股利
49,772.15 0.00
应收申购款
362,587.66 138,567.04
递延所得税资产
- 0.00
其他资产 6.4.7.6 - 0.00
资产总计
123,869,841.11 124,314,810.39
负债和所有者权益
本期末 2021年 6月 30
日
上年度末 2020年 12月
31日
负债：
短期借款
- 0.00
交易性金融负债
- 0.00
衍生金融负债 6.4.7.3 - 0.00
卖出回购金融资产款
- 0.00
应付证券清算款
- 3,936,442.91
应付赎回款
67,252.89 426,472.21
应付管理人报酬
147,802.96 141,451.08
应付托管费
24,633.82 23,575.17
应付销售服务费
- 0.00
应付交易费用 6.4.7.7 63,158.91 86,173.61
应交税费
0.22 0.00
应付利息
- 0.00
应付利润
- 0.00
递延所得税负债
- 0.00
其他负债 6.4.7.8 86,872.91 175,841.41
负债合计
389,721.71 4,789,956.39
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所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 63,113,198.09 66,132,528.19
未分配利润 6.4.7.10 60,366,921.31 53,392,325.81
所有者权益合计
123,480,119.40 119,524,854.00
负债和所有者权益总计
123,869,841.11 124,314,810.39
注：报告截止日 2021年 6月 30日，基金份额净值 1.956元，基金份额总额 63,113,198.09
份。
6.2 利润表
会计主体：创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项目 附注号
本期 2021年 1月 1日至
2021年 6月 30日
上年度可比期间 2020年
1月 1日至 2020年 6月
30日
一、收入
9,276,896.14 36,165,779.04
1.利息收入
46,639.70 133,968.73
其中：存款利息收入 6.4.7.11 17,267.91 38,576.25
债券利息收入
29,371.79 94,990.69
资产支持证券利息
收入
- 0.00
买入返售金融资产
收入
- 401.79
其他利息收入
- 0.00
证券出借利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”
填列）
12,262,592.48 36,506,474.03
其中：股票投资收益 6.4.7.12 11,837,673.48 36,159,196.92
基金投资收益
- 0.00
债券投资收益 6.4.7.13 71,875.18 -29,348.27
资产支持证券投资
收益
- 0.00
贵金属投资收益
- 0.00
创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 13 页 共 46 页
衍生工具收益 6.4.7.14 - 0.00
股利收益 6.4.7.15 353,043.82 376,625.38
3.公允价值变动收益（损
失以“-”号填列）
6.4.7.16 -3,127,423.12 -506,056.38
4.汇兑收益（损失以
“－”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”
号填列）
6.4.7.17 95,087.08 31,392.66
减：二、费用
1,596,828.08 2,349,345.73
1.管理人报酬 6.4.10.2.1 913,383.50 1,192,765.41
2.托管费 6.4.10.2.2 152,230.58 198,794.21
3.销售服务费
- 0.00
4.交易费用 6.4.7.18 444,292.46 868,109.53
5.利息支出
- 0.00
其中：卖出回购金融资产
支出
- 0.00
6.税金及附加
0.09 0.00
7.其他费用 6.4.7.19 86,921.45 89,676.58
三、利润总额（亏损总额
以“-”号填列）
7,680,068.06 33,816,433.31
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以
“-”号填列）
7,680,068.06 33,816,433.31
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
66,132,528.19 53,392,325.81 119,524,854.00
二、本期经营活动产 - 7,680,068.06 7,680,068.06
创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
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生的基金净值变动数
（本期利润）
三、本期基金份额交
易产生的基金净值变
动数（净值减少以
“－”号填列）
-3,019,330.10 -705,472.56 -3,724,802.66
其中：1.基金申购款 22,623,097.00 20,475,610.41 43,098,707.41
2.基金赎回款 -25,642,427.10 -21,181,082.97 -46,823,510.07
四、本期向基金份额
持有人分配利润产生
的基金净值变动（净
值减少以“－”号填
列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
63,113,198.09 60,366,921.31 123,480,119.40
项目
上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
222,141,316.30 32,099,015.14 254,240,331.44
二、本期经营活动产
生的基金净值变动数
（本期利润）
0.00 33,816,433.31 33,816,433.31
三、本期基金份额交
易产生的基金净值变
动数（净值减少以
“－”号填列）
-130,240,328.97 -27,881,055.25 -158,121,384.22
其中：1.基金申购款 8,412,822.71 1,934,809.05 10,347,631.76
2.基金赎回款 -138,653,151.68 -29,815,864.30 -168,469,015.98
四、本期向基金份额
持有人分配利润产生
的基金净值变动（净
值减少以“－”号填
列）
0.00 0.00 0.00
创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
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五、期末所有者权益
（基金净值）
91,900,987.33 38,034,393.20 129,935,380.53
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
____苏彦祝___
____奚胜田______
____沈琼____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证
券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2015]第 1477号《关于准予创金合信
沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准，由创金合信基金管理有限
公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型
证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立
募集不包括认购资金利息共募集人民币 303,724,280.18 元，业经普华永道中天会计师事
务所(特殊普通合伙) 普华永道中天验字(2015)第 987号验资报告予以验证。经向中国证监
会备案，《创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2015 年 8
月24日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为303,868,723.06份基金份额，其中认
购资金利息折合 144,442.88份基金份额。本基金的基金管理人为创金合信基金管理有限公
司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司(以下简称"中国工商银行")。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型
证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包
括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、
沪港通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称"港股通标的股票")、权证、
股指期货、债券、中期票据、中小企业私募债券、资产支持证券、货币市场工具、债券回
购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的业绩比
较基准为：沪深 300 指数收益率×40%＋恒生指数收益率×20%＋中债总指数(全价)收益率
×40%。
6.4.2
会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则-
基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布
的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金
业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《创金
创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
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合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4所列
示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3
遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作
的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2021年 6月 30日的财务状况以及自 2021
年 1月 1日至 2021年 6月 30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策，会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 差错更正的说明
本基金本报告期内未发生重大会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题
的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关
于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81 号《财
政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、
财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一
步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同
业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127号《财政部国家税务总局证监会关于深
港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140号《关于明确金
融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值
税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、
财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税
法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。
资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照
3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行
为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份
的增值税应纳税额中抵减。
创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
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对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地
方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的
贷款服务，以 2018年 1月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人
运营资管产品转让 2017年 12月 31日前取得的非货物期货，可以选择按照实际买入价计算
销售额，或者以 2017年最后一个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣
代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内
(含 1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含
1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基
金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股
时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。
上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中
国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司
提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深
港通投资香港联交所上市的非 H股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所
得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花
税。基金通过沪港通或深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现
行税法规定缴纳印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值
税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1
银行存款
单位：人民币元
创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
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项目 本期末 2021年 6月 30日
活期存款 3,670,487.01
定期存款 -
其中：存款期限 1个月以内 -
存款期限 1-3个月 -
存款期限 3个月以上 -
其他存款 -
合计 3,670,487.01
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末 2021年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 86,875,415.02 111,381,081.64 24,505,666.62
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 4,347,632.00 4,348,000.00 368.00
银行间市场 - - -
合计 4,347,632.00 4,348,000.00 368.00
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 91,223,047.02 115,729,081.64 24,506,034.62
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4
买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末无各项买入返售金融资产。
6.4.7.4.2
期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5
应收利息
单位：人民币元
项目 本期末 2021年 6月 30日
应收活期存款利息 513.21
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 101.35
应收债券利息 88,716.67
创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
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应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 -
其他 14.00
合计 89,345.23
6.4.7.6
其他资产
本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目 本期末 2021年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 63,158.91
银行间市场应付交易费用 -
合计 63,158.91
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目 本期末 2021年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 92.46
应付证券出借违约金 -
预提费用 86,780.45
合计 86,872.91
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 66,132,528.19 66,132,528.19
本期申购 22,623,097.00 22,623,097.00
本期赎回（以“-”号填列） -25,642,427.10 -25,642,427.10
基金份额折算变动份额 - -
本期末 63,113,198.09 63,113,198.09
注：申购含红利再投、转换入份（金）额，赎回含转换出份（金）额。
6.4.7.10
未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 26,564,923.23 26,827,402.58 53,392,325.81
本期利润 10,807,491.18 -3,127,423.12 7,680,068.06
创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
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本期基金份额交易产
生的变动数
-2,009,190.33 1,303,717.77 -705,472.56
其中：基金申购款 10,550,630.22 9,924,980.19 20,475,610.41
基金赎回款 -12,559,820.55 -8,621,262.42 -21,181,082.97
本期已分配利润 - - -
本期末 35,363,224.08 25,003,697.23 60,366,921.31
6.4.7.11
存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
活期存款利息收入 13,212.20
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 3,823.91
其他 231.80
合计 17,267.91
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1
股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
卖出股票成交总额 194,675,083.36
减：卖出股票成本总额 182,837,409.88
买卖股票差价收入 11,837,673.48
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑
付）成交总额
3,614,091.82
减：卖出债券（、债转股及债券到
期兑付）成本总额
3,469,812.30
减：应收利息总额 72,404.34
买卖债券差价收入 71,875.18
6.4.7.14 衍生工具收益
6.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期无衍生工具买卖权证差价收入。
6.4.7.14.2 衍生工具收益——其他投资收益
本基金本报告期无衍生工具其他投资收益。
创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
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6.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
股票投资产生的股利收益 353,043.82
其中：证券出借权益补偿收入 -
基金投资产生的股利收益 -
合计 353,043.82
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
1.交易性金融资产 -3,127,423.12
——股票投资 -3,131,825.12
——债券投资 4,402.00
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产
生的预估增值税
-
合计 -3,127,423.12
6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金赎回费收入 89,579.07
转换费收入 5,508.01
合计 95,087.08
6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
交易所市场交易费用 444,292.46
银行间市场交易费用 -
交易基金产生的费用 -
其中：申购费 -
赎回费 -
合计 444,292.46
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
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项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
审计费用 27,273.08
信息披露费 59,507.37
证券出借违约金 -
汇划手续费 141.00
合计 86,921.45
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期不存在重大关联方发生变化的情况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
创金合信基金管理有限公司
基金管理人、注册登记机构、基金销售
机构
中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
第一创业证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构
深圳市金合信投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东
深圳市金合中投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东
深圳市金合华投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东
深圳市金合振投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东
深圳市金合兴投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东
深圳市金合同投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东
深圳市金合荣投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金于本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 债券交易
本基金于本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
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第 23 页 共 46 页
6.4.10.1.3 债券回购交易
本基金于本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.10.1.4 权证交易
本基金于本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
当期佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例
第一创业证券股
份有限公司
- - - -
关联方名称
上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
当期佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例
第一创业证券股
份有限公司
0.00 0.00% - -
1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券
登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市
场信息服务等。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期 2021年 1月 1日至 2021
年 6月 30日
上年度可比期间 2020年 1月
1日至 2020年 6月 30日
当期发生的基金应支付的管
理费
913,383.50 1,192,765.41
其中：支付销售机构的客户
维护费
430,215.12 743,596.25
注：支付基金管理人创金合信基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%
的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期 2021年 1月 1日至 2021
年 6月 30日
上年度可比期间 2020年 1月
1日至 2020年 6月 30日
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当期发生的基金应支付的托
管费
152,230.58 198,794.21
注：支付基金托管人中国工商银行股份有限公司的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的
年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
本基金本报告期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）
交易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务
的情况
本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限
费率的证券出借业务的情况。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业
务的情况
本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期
限费率的证券出借业务的情况。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期及上年度可比期间内无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末无除管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期 2021年 1月 1日至 2021年 6
月 30日
上年度可比期间 2020年 1月 1日至
2020年 6月 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行股
份有限公司
3,670,487.01 13,212.20 4,484,657.43 30,915.39
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按银行同业存款利
率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
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本基金本报告期及上年度可比区间均未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比区间均无需作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券代码 证券名称
成功认
购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末
估值
单价
数量（单
位：股）
期末成本
总额
期末估值
总额
备注
600905 三峡能源
2021年
6月 2
日
2021年
12月10
日
网下申
购限售
2.65 5.67 907,763
2,405,571.9
5
5,147,016.2
1
-
300953 震裕科技
2021年
3月 11
日
2021年
9月 22
日
创业板
打新限
售
28.77 99.85 161 4,631.97 16,075.85 -
605287 德才股份
2021年
6月 28
日
2021年
7月 6
日
新股未
上市
31.56 31.56 349 11,014.44 11,014.44 -
300955 嘉亨家化
2021年
3月 16
日
2021年
9月 24
日
创业板
打新限
售
16.53 46.07 232 3,834.96 10,688.24 -
300956 英力股份
2021年
3月 16
日
2021年
9月 27
日
创业板
打新限
售
12.85 25.80 371 4,767.35 9,571.80 -
300952 恒辉安防
2021年
3月 3
日
2021年
9月 13
日
创业板
打新限
售
11.72 27.08 340 3,984.80 9,207.20 -
300950 德固特
2021年
2月 24
日
2021年
9月 3
日
创业板
打新限
售
8.41 39.13 219 1,841.79 8,569.47 -
6.4.12.1.2 受限证券类别：债券
证券代码 证券名称
成功认
购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末
估值
单价
数量（单
位：张）
期末成本
总额
期末估值
总额
备注
113049 长汽转债
2021年
6月 11
-
新债未
上市
100.0
0
100.0
0
450 45,000.00 45,000.00 -
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日
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的金融工具风险主要包括信用风险、流动性风险及市场
风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及
内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风控与审计委员会为核
心的、由督察长、风险控制办公会、合规与风险管理部和相关业务部门构成的四级风险管
理架构体系。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之
发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手和债券的资信状况进行了充分的评估。本基
金的活期银行存款存放在本基金的托管行工商银行，因而与银行存款相关的信用风险不重
大。本基金在交易所（场内）进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完
成证券交收和款项清算，违约风险很小；在银行间同业市场或其他场外市场进行交易前均
对交易对手和债券资质进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制
证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准
统计及汇总。
创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
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6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日
A-1 - -
A-1以下 - -
未评级 4,303,000.00 3,216,678.30
合计 4,303,000.00 3,216,678.30
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日
AAA 45,000.00 -
AAA以下 - -
未评级 - -
合计 45,000.00 -
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的
流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来
自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧
烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况
进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基
金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方
式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
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于 2021年 06月 30日，本基金所承担的金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且
不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未
折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》
及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017年 10月 1日起施行)等法
规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的
组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指
标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本
基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。
本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流
通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全
部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的
30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资
组合不受该比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金
资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购
金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公
允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于
2021年 06月 30日，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例为 4.26%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行
审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价
值。于 2021 年 06 月 30 日，本基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的账面价值为
115,234,331.92元，超过经确认的当日净赎回金额。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；
按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格
的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本
基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆
回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状
况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监
会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约
定的投资范围保持一致。
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综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告
期内流动性情况良好。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素
的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利
率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类
金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资
组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活
动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银
行存款、结算备付金、存出保证金及买入返售金融资产投资等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末 2021年 6
月 30日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 3,670,487.01 - - - 3,670,487.01
结算备付金 97,496.39 - - - 97,496.39
存出保证金 177,765.46 - - - 177,765.46
交易性金融资产 4,303,000.00 - 45,000.00 111,381,081.64 115,729,081.64
应收证券清算款 - - - 3,693,305.57 3,693,305.57
应收利息 - - - 89,345.23 89,345.23
应收股利 - - - 49,772.15 49,772.15
应收申购款 - - - 362,587.66 362,587.66
资产总计 8,248,748.86 - 45,000.00 115,576,092.25 123,869,841.11
负债
应付赎回款 - - - 67,252.89 67,252.89
应付管理人报酬 - - - 147,802.96 147,802.96
应付托管费 - - - 24,633.82 24,633.82
应付交易费用 - - - 63,158.91 63,158.91
应交税费 - - - 0.22 0.22
其他负债 - - - 86,872.91 86,872.91
负债总计 - - - 389,721.71 389,721.71
利率敏感度缺口 8,248,748.86 - 45,000.00 115,186,370.54 123,480,119.40
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上年度末 2020年
12月 31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 10,524,268.31 - - - 10,524,268.31
结算备付金 155,760.45 - - - 155,760.45
存出保证金 28,841.13 - - - 28,841.13
交易性金融资产 3,216,678.30 - - 110,178,761.56 113,395,439.86
应收利息 - - - 71,933.60 71,933.60
应收申购款 - - - 138,567.04 138,567.04
资产总计 13,925,548.19 - - 110,389,262.20 124,314,810.39
负债
应付证券清算款 - - - 3,936,442.91 3,936,442.91
应付赎回款 - - - 426,472.21 426,472.21
应付管理人报酬 - - - 141,451.08 141,451.08
应付托管费 - - - 23,575.17 23,575.17
应付交易费用 - - - 86,173.61 86,173.61
其他负债 - - - 175,841.41 175,841.41
负债总计 - - - 4,789,956.39 4,789,956.39
利率敏感度缺口 13,925,548.19 - - 105,599,305.81 119,524,854.00
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期
日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2021 年 6 月 30 日本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为
3.52%(2020 年 6 月 30 日：2.73%)，此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响
（2020年 6月 30日：同)）。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。
本基金持有不以记账本位币计价的资产，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对
本基金的外汇头寸进行监控。
6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口
单位：人民币元
项目
本期末 2021年 6月 30日
美元折合
人民币
港币折合
人民币
欧元折合
人民币
日元折合
人民币
其他币种
折合人民
币
合计
以外币计
价的资产
交易性金 - 27,722,102. - - - 27,722,102.
创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
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融资产 49 49
应收股利 - 49,772.15 - - - 49,772.15
应收证券
清算款
-
2,784,887.9
1
- - -
2,784,887.9
1
资产合计 -
30,556,762.
55
- - -
30,556,762.
55
以外币计
价的负债
负债合计 - - - - - -
资产负债
表外汇风
险敞口净
额
-
30,556,762.
55
- - -
30,556,762.
55
项目
上年度末 2020年 12月 31日
美元折合
人民币
港币折合
人民币
欧元折合
人民币
日元折合
人民币
其他币种
折合人民
币
合计
以外币计
价的资产
交易性金
融资产
-
31,628,713.
95
- - -
31,628,713.
95
资产合计 -
31,628,713.
95
- - -
31,628,713.
95
以外币计
价的负债
应付证券
清算款
-
3,936,442.9
1
- - -
3,936,442.9
1
负债合计 -
3,936,442.9
1
- - -
3,936,442.9
1
资产负债
表外汇风
险敞口净
额
-
27,692,271.
04
- - -
27,692,271.
04
6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析
假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单
位：人民币元）
本期末（ 2021年 6月
30日 ）
上年度末（ 2020年 12
月 31日 ）
1. 所有外币相对人民币升值 5% 1,388,593.73 1,581,435.70
2. 所有外币相对人民币贬值 5% -1,388,593.73 -1,581,435.70
创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 32 页 共 46 页
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇
汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银
行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经
营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用"自上而下"的策略，通过
对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；
通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。
本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合
进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日
公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
公允价值
占基金资产
净值比例（%）
交易性金融资产-
股票投资
111,381,081.64 90.20 110,178,761.56 92.18
交易性金融资产-
基金投资
- - - -
交易性金融资产-
贵金属投资
- - - -
衍生金融资产-权
证投资
- - - -
其他 - - - -
合计 111,381,081.64 90.20 110,178,761.56 92.18
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单
位：人民币元）
本期末（ 2021年 6月
30日 ）
上年度末（ 2020年 12
月 31日 ）
1.业绩比较基准上升 5% 416,801.94 324,785.73
2.业绩比较基准下降 5% -416,801.94 -324,785.73
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
6.4.14.1 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
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公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所
属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于 2021年 6月 30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
中属于第一层次的余额为106,168,938.43元，属于第二层次的余额为9,560,143.21元，无
属于第三层次的余额(2020年 12月 31日：属于第一层次的余额为 108,397,953.32元，属
于第二层次的余额为 4,997,486.54元，无属于第三层次的余额)。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时
的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、
交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整
中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第
二层次还是第三层次。
本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2021 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2020 年 12
月 31日：同)。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值
与公允价值相差很小。
6.4.14.2
除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 报告期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
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序号 项目 金额（元）
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 111,381,081.64 89.92
其中：股票 111,381,081.64 89.92
2 固定收益投资 4,348,000.00 3.51
其中：债券 4,348,000.00 3.51
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融
资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 3,767,983.40 3.04
7 其他资产 4,372,776.07 3.53
8 合计 123,869,841.11 100.00
注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 27,722,102.49 元，占
净值比为 22.45%。
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 66,020,474.60 53.47
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,151,678.21 4.17
E 建筑业 11,014.44 0.01
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,276,977.40 1.84
J 金融业 5,787,364.50 4.69
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 4,411,470.00 3.57
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
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S 综合 - -
合计 83,658,979.15 67.75
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
金额单位：人民币元
行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（%）
基础材料 2,136,981.14 1.73
非日常生活消费品 7,314,576.64 5.92
医疗保健 7,556,308.19 6.12
信息技术 3,513,707.42 2.85
电信服务 5,962,227.64 4.83
地产业 1,238,301.46 1.00
合计 27,722,102.49 22.45
以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
7.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股）
公允价值
（元）
占基金资产
净值比例
（％）
1 601012 隆基股份 73,220 6,504,864.80 5.27
2 002460 赣锋锂业 53,400 6,466,206.00 5.24
3 300760 迈瑞医疗 12,500 6,000,625.00 4.86
4 300059 东方财富 162,960 5,343,458.40 4.33
5 600905 三峡能源 907,763 5,147,016.21 4.17
6 300750 宁德时代 9,400 5,027,120.00 4.07
7 H00700 腾讯控股 10,025 4,871,495.57 3.95
8 002371 北方华创 16,900 4,687,722.00 3.80
9 300124 汇川技术 61,800 4,589,268.00 3.72
10 600884 杉杉股份 196,500 4,582,380.00 3.71
11 601888 中国中免 14,700 4,411,470.00 3.57
12 H02359 药明康德 29,160 4,398,963.99 3.56
13 300274 阳光电源 33,400 3,843,004.00 3.11
14 601633 长城汽车 78,000 3,400,020.00 2.75
15 300763 锦浪科技 17,170 3,100,902.00 2.51
16 000568 泸州老窖 13,000 3,067,220.00 2.48
17 H00285 比亚迪电子 72,000 3,055,397.76 2.47
18 600703 三安光电 86,000 2,756,300.00 2.23
19 H03606 福耀玻璃 55,600 2,530,621.55 2.05
20 H06078 海吉亚医疗 29,800 2,529,190.37 2.05
21 300595 欧普康视 23,380 2,420,999.00 1.96
22 688005 容百科技 19,924 2,414,788.80 1.96
创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
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23 300598 诚迈科技 27,100 2,264,747.00 1.83
24 003022 联泓新科 72,540 2,226,978.00 1.80
25 H02899 紫金矿业 246,000 2,136,981.14 1.73
26 000733 振华科技 31,600 1,929,812.00 1.56
27 H02020 安踏体育 10,000 1,521,042.24 1.23
28 000933 神火股份 137,600 1,300,320.00 1.05
29 H01209
华润万象生
活
28,000 1,238,301.46 1.00
30 H06862 海底捞 36,000 1,225,154.59 0.99
31 H00941 中国移动 27,000 1,090,732.07 0.88
32 H03690 美团－Ｗ 3,958 1,055,196.59 0.85
33 H00027 银河娱乐 19,000 982,561.67 0.80
34 H02096 先声药业 54,000 628,153.83 0.51
35 600031 三一重工 20,900 607,563.00 0.49
36 002812 恩捷股份 2,500 585,250.00 0.47
37 H01810
小米集团－
Ｗ
20,400 458,309.66 0.37
38 603737 三棵树 2,380 418,880.00 0.34
39 002142 宁波银行 10,500 409,185.00 0.33
40 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.03
41 001207 联科科技 682 22,581.02 0.02
42 300953 震裕科技 161 16,075.85 0.01
43 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.01
44 603171 税友股份 637 12,230.40 0.01
45 605287 德才股份 349 11,014.44 0.01
46 300955 嘉亨家化 232 10,688.24 0.01
47 300956 英力股份 371 9,571.80 0.01
48 300952 恒辉安防 340 9,207.20 0.01
49 300950 德固特 219 8,569.47 0.01
50 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产
净值比例（％）
1 000661 长春高新 6,215,566.00 5.20
2 300274 阳光电源 5,845,420.00 4.89
3 002371 北方华创 4,589,036.00 3.84
4 601888 中国中免 4,581,865.00 3.83
5 H02382 舜宇光学科技 4,409,832.35 3.69
6 002460 赣锋锂业 4,336,789.00 3.63
创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
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7 300598 诚迈科技 4,141,892.50 3.47
8 H02359 药明康德 4,067,017.90 3.40
9 H01810 小米集团－Ｗ 4,058,437.58 3.40
10 H03606 福耀玻璃 3,976,841.74 3.33
11 000568 泸州老窖 3,598,333.00 3.01
12 600612 老凤祥 3,593,176.00 3.01
13 H02601 中国太保 3,589,257.85 3.00
14 600048 保利地产 3,581,776.00 3.00
15 600884 杉杉股份 3,557,228.00 2.98
16 002129 中环股份 3,541,043.00 2.96
17 000933 神火股份 3,522,529.00 2.95
18 603737 三棵树 3,510,797.00 2.94
19 600905 三峡能源 3,436,527.95 2.88
20 H01888 建滔积层板 3,092,558.03 2.59
21 600703 三安光电 3,046,946.00 2.55
22 300124 汇川技术 2,891,531.00 2.42
23 H03993 洛阳钼业 2,833,416.82 2.37
24 600489 中金黄金 2,803,807.00 2.35
25 000708 中信特钢 2,703,896.00 2.26
26 H00388 香港交易所 2,686,946.58 2.25
27 000338 潍柴动力 2,659,157.00 2.22
28 600019 宝钢股份 2,635,303.00 2.20
29 H01951 锦欣生殖 2,606,181.27 2.18
30 600316 洪都航空 2,600,729.00 2.18
31 603686 龙马环卫 2,598,351.70 2.17
32 H03898 中车时代电气 2,579,370.78 2.16
33 H06098 碧桂园服务 2,548,539.53 2.13
34 000977 浪潮信息 2,473,077.00 2.07
35 688005 容百科技 2,471,915.13 2.07
36 601633 长城汽车 2,471,472.00 2.07
37 H00460 四环医药 2,465,333.62 2.06
38 H01316 耐世特 2,460,757.77 2.06
39 H03690 美团－Ｗ 2,458,757.84 2.06
注：本期累计买入金额按买卖成交金额，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
本期累计卖出金
额
占期初基金资产
净值比例（％）
1 300274 阳光电源 8,314,959.00 6.96
2 H01810 小米集团－Ｗ 7,416,511.30 6.20
3 H02333 长城汽车 7,218,860.45 6.04
4 300750 宁德时代 6,173,639.00 5.17
创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
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5 000661 长春高新 5,093,711.00 4.26
6 H02382 舜宇光学科技 4,831,531.66 4.04
7 600316 洪都航空 4,827,558.00 4.04
8 002812 恩捷股份 4,725,535.00 3.95
9 002601 龙佰集团 4,701,380.39 3.93
10 603737 三棵树 4,157,713.00 3.48
11 H02601 中国太保 3,761,216.74 3.15
12 002142 宁波银行 3,613,444.00 3.02
13 600031 三一重工 3,525,109.00 2.95
14 H03690 美团－Ｗ 3,510,163.32 2.94
15 H01888 建滔积层板 3,504,848.42 2.93
16 H02899 紫金矿业 3,453,851.50 2.89
17 002129 中环股份 3,427,966.00 2.87
18 600612 老凤祥 3,384,238.00 2.83
19 H00460 四环医药 3,332,213.94 2.79
20 601995 中金公司 3,277,232.87 2.74
21 600048 保利地产 3,267,876.00 2.73
22 600438 通威股份 2,939,829.00 2.46
23 600703 三安光电 2,932,746.00 2.45
24 600529 山东药玻 2,882,669.00 2.41
25 H00285 比亚迪电子 2,882,084.65 2.41
26 H06098 碧桂园服务 2,829,076.32 2.37
27 H01951 锦欣生殖 2,817,268.36 2.36
28 300073 当升科技 2,719,950.12 2.28
29 600019 宝钢股份 2,710,686.00 2.27
30 002891 中宠股份 2,612,692.00 2.19
31 300124 汇川技术 2,583,508.90 2.16
32 000338 潍柴动力 2,505,004.00 2.10
33 603686 龙马环卫 2,491,133.33 2.08
34 H00388 香港交易所 2,403,354.71 2.01
注：本期累计卖出金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 187,171,555.08
卖出股票收入（成交）总额 194,675,083.36
注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。
7.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 4,303,000.00 3.48
创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
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2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 45,000.00 0.04
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 4,348,000.00 3.52
7.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 019640 20国债 10 43,030 4,303,000.00 3.48
2 113049 长汽转债 450 45,000.00 0.04
7.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投
资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期未持有股指期货合约。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未持有股指期货合约。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
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7.11.1 本期国债期货投资政策
根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
7.11.3 本期国债期货投资评价
根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
本报告期内，未出现基金投资的前十名证券发行主体被监管部门立案调查或编制日前
一年受到公开谴责、处罚的情况。
7.12.2
本报告期内，未出现基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情况。
7.12.3 报告期末其他各项资产构成
金额单位：人民币元
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 177,765.46
2 应收证券清算款 3,693,305.57
3 应收股利 49,772.15
4 应收利息 89,345.23
5 应收申购款 362,587.66
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 4,372,776.07
7.12.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公
允价值（元）
占基金资产净
值比例（%）
流通受限情况
说明
1 600905 三峡能源 5,147,016.21 4.17 网下申购限售
§8 基金份额持有人信息
创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
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8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有
人户
数
（户
）
户均持有的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
15,1
75
4,159.02 15,460.19 0.02% 63,097,737.90 99.98%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
份额单位：份
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持
有本基金
138,737.87 0.22%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门
负责人持有本开放式基金
0~10
本基金基金经理持有本开放式基金 0~10
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2015年 8月 24日)基金份额
总额
303,868,723.06
本报告期期初基金份额总额 66,132,528.19
本报告期基金总申购份额 22,623,097.00
减：报告期基金总赎回份额 25,642,427.10
本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少
以"-"填列）
-
本报告期期末基金份额总额 63,113,198.09
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
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10.2
基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
创金合信基金管理有限公司监事杨健先生辞任监事职务，2021年 3 月 3日，经创金合
信基金管理有限公司股东会 2021年第一次会议审议通过，选举宋明华先生担任公司监事。
中国工商银行股份有限公司（以下简称“本公司”） 根据工作需要，任命刘彤女士担
任本公司资产托管部总经理，全面主持资产托管部相关工作。刘彤女士的托管人高级管理
人员任职信息已经在中国证券投资基金业协会备案。李勇先生不再担任本公司资产托管部
总经理职务。
10.3
涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，未出现涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内基金投资策略无重大改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未改聘会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，未出现管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情
况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
长江证券 2 - - - - -
第一创业
证券
2 - - - - -
东方证券 2 - - - - -
东吴证券 2 266,989,631.92 70.28% 96,817.59 67.21% -
东兴证券 2 - - - - -
光大证券 2 - - - - -
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国泰君安
证券
2 - - - - -
国信证券 2 - - - - -
恒泰证券 2 - - - - -
华安证券 2 - - - - -
华创证券 2 - - - - -
华泰证券 2 - - - - -
金元证券 2 - - - - -
平安证券 2 - - - - -
申万宏源 2 - - - - -
天风证券 2 - - - - -
西藏东方
财富证券
2 - - - - -
兴业证券 2 - - - - -
银河证券 2 - - - - -
招商证券 2 - - - - -
中金公司 2 112,908,242.38 29.72% 47,226.74 32.78% -
中泰证券 2 - - - - -
中投证券 2 - - - - -
中信建投
证券
2 - - - - -
中银国际
证券
2 - - - - -
安信证券 4 - - - - -
太平洋证
券
4 9,061.50 0.00% 6.63 0.00% -
中信证券 4 - - - - -
注：交易单元的选择标准和程序：
（1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为基金提供高质量
的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场分析、个股分析报告及其它专门报告，
并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；
（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
（3）经营行为规范，内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金
运作高度保密的要求；
（4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交
易的需要，并能为基金提供全面的信息服务。
基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元，并与被选中的证券经
营机构签订交易单元租用协议。
本基金报告期内退租中泰证券 2个交易单元。
创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
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10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
长江证券 - - - - - -
第一创业
证券
- - - - - -
东方证券 - - - - - -
东吴证券 2,506,975.50 54.18% - - - -
东兴证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
国泰君安
证券
- - - - - -
国信证券 - - - - - -
恒泰证券 - - - - - -
华安证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
金元证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
天风证券 - - - - - -
西藏东方
财富证券
- - - - - -
兴业证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
中金公司 2,120,365.82 45.82% - - - -
中泰证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
中信建投
证券
- - - - - -
中银国际
证券
- - - - - -
安信证券 - - - - - -
太平洋证
券
- - - - - -
中信证券 - - - - - -
10.8 其他重大事件
创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
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序号 公告事项 法定披露方式
法定披露
日期
1
创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券
投资基金 2020年第四季度报告
公司官网、中国证监
会基金电子披露网站
2021-01-22
2
创金合信基金管理有限公司关于修订公司旗下
部分公开募集证券投资基金基金合同有关条款
的公告
公司官网、中国证券
报、中国证监会基金
电子披露网站
2021-02-25
3
创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券
投资基金 2020年年度报告
公司官网、中国证监
会基金电子披露网站
2021-03-30
4
创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券
投资基金 2021年第 1季度报告
公司官网、中国证监
会基金电子披露网站
2021-04-22
5
创金合信基金管理有限公司关于旗下部分开放
式基金增加宁波银行股份有限公司为代销机构
的公告
公司官网、中国证券
报、中国证监会基金
电子披露网站
2021-05-17
6
创金合信基金管理有限公司关于旗下部分基金
在腾安基金销售（深圳）有限公司实施费率优
惠的公告
公司官网、中国证券
报、中国证监会基金
电子披露网站
2021-05-20
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
本基金本报告期未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
本报告期内，未出现影响投资者决策的其他重要信息。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、《创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；
2、《创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；
3、创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告原文。
12.2 存放地点
深圳市福田中心区福华一路 115号投行大厦 15楼
12.3 查阅方式
创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 46 页 共 46 页
www.cjhxfund.com
创金合信基金管理有限公司
2021年 8月 30日
