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创金合信中证1000A(003646)

创金合信中证1000指数增强型发起式证券投资基金2021年中期报告查看PDF公告




创金合信中证 1000指数增强型发起式 证券投资基金 2021年中期报告 2021年 06月 30日 基金管理人:创金合信基金管理有限公司


基金托管人:中国农业银行股份有限公司


送出日期:2021年 8月 30日


创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 2021年中期报告 第 1 页 共 51 页 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已 经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 8月 26日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一 定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 1月 1日起至 6月 30日止。


创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 2021年中期报告 第 2 页 共 51 页 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ......................................................................................................................... 1 1.1 重要提示 ............................................................................................................................ 1 1.2 目录 .................................................................................................................................... 2 §2 基金简介 ..................................................................................................................................... 4 2.1 基金基本情况 .................................................................................................................... 4 2.2 基金产品说明 .................................................................................................................... 4 2.3 基金管理人和基金托管人 ................................................................................................ 4 2.4 信息披露方式 .................................................................................................................... 5 2.5 其他相关资料 .................................................................................................................... 5 §3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................. 5 3.1 主要会计数据和财务指标 ................................................................................................ 5 3.2 基金净值表现 .................................................................................................................... 6 §4 管理人报告 ................................................................................................................................. 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 ............................................................................................ 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .................................................... 9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ................................................................ 9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .............................................. 10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .............................................. 10 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .......................................................... 10 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .............................................................. 11 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...................... 11 §5 托管人报告 ............................................................................................................................... 11 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .................................................................. 11 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ................................................................................................................................................ 11 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .................. 11 §6 半年度财务会计报告(未经审计) ....................................................................................... 12 6.1 资产负债表 ...................................................................................................................... 12 6.2 利润表 .............................................................................................................................. 13 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 .................................................................................. 15 6.4 报表附注 .......................................................................................................................... 16 §7 投资组合报告 ........................................................................................................................... 34 7.1 期末基金资产组合情况 .................................................................................................. 35 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 .................................................................................. 35 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 .............................. 36 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 .............................................................................. 42 7.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................. 44 7.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .......... 44 7.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................................................................................................................................................ 44 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 44 7.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .......... 45 创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 2021年中期报告 第 3 页 共 51 页 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ........................................................ 45 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ........................................................ 45 7.12 投资组合报告附注 ........................................................................................................ 45 §8 基金份额持有人信息 ............................................................................................................... 46 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...................................................................... 46 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .......................................................... 46 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 .......................... 47 8.4 发起式基金发起资金持有份额情况 .............................................................................. 47 §9 开放式基金份额变动 ............................................................................................................... 47 §10 重大事件揭示 ......................................................................................................................... 48 10.1 基金份额持有人大会决议 ............................................................................................ 48 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ............................ 48 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ................................................ 48 10.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................... 48 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ........................................................................ 48 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ........................................ 48 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................... 48 10.8 其他重大事件 ................................................................................................................ 49 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ......................................................................................... 50 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ............................ 50 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................ 51 §12 备查文件目录 ......................................................................................................................... 51 12.1 备查文件目录 ................................................................................................................ 51 12.2 存放地点 ........................................................................................................................ 51 12.3 查阅方式 ........................................................................................................................ 51


创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 2021年中期报告 第 4 页 共 51 页 §2


基金简介


2.1 基金基本情况 基金名称 创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 基金简称 创金合信中证 1000增强 基金主代码 003646 交易代码 003646 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 12月 22日 基金管理人 创金合信基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 40,293,067.33份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 创金合信中证 1000增强 A 创金合信中证 1000增强 C 下属分级基金的交易代码 003646 003647 报告期末下属分级基金的份 额总额 20,907,516.40份 19,385,550.93份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金为指数增强型股票基金,采取定量方法进行组合管理,力争在控 制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不 超过 0.5%、年跟踪误差不超过 7.5%的基础上,追求获得超越标的指数的 回报。 投资策略 本基金为指数增强型股票基金,采取定量方法进行组合管理,力争在控 制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不 超过 0.5%、年跟踪误差不超过 7.5%的基础上,追求获得超越标的指数的 回报。 业绩比较基准 中证 1000指数收益率×95%+一年期人民币定期存款利率(税后)×5% 风险收益特征 本基金为股票型基金,理论上其预期风险收益水平高于混合型基金、债 券型基金和货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及其备选 成份股,具有与标的指数类似的风险收益特征。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 创金合信基金管理有限 公司 中国农业银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 梁绍锋 秦一楠 联系电话 0755-23838944 010-66060069 电子邮箱 liangshaofeng@cjhxfun d.com tgxxpl@abchina.com 创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 2021年中期报告 第 5 页 共 51 页 客户服务电话 400-868-0666 95599 传真 0755-25832571 010-68121816 注册地址 深圳市前海深港合作区 前湾一路 1号 A栋 201 室(入驻深圳市前海商 务秘书有限公司) 北京市东城区建国门内大街 69 号 办公地址 深圳市福田中心区福华 一路 115号投行大厦 15 层 北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 F9 邮政编码 518000 100031 法定代表人 刘学民 谷澍 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.cjhxfund.com 基金中期报告备置地点 深圳市福田中心区福华一路 115号 投行大厦 15层 2.5


其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 创金合信基金管理有限公司 深圳市福田中心区福华一路 115号 投行大厦 15层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 1、创金合信中证 1000增强 A 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021年 1月 1日 - 2021年 6月 30日) 本期已实现收益 1,810,689.06 本期利润 2,963,565.62 加权平均基金份额本期利润 0.1449 本期加权平均净值利润率 10.21% 本期基金份额净值增长率 10.57% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2021年 6月 30日) 期末可供分配利润 7,519,845.67 期末可供分配基金份额利润 0.3597 创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 2021年中期报告 第 6 页 共 51 页 期末基金资产净值 32,581,831.52 期末基金份额净值 1.5584 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2021年 6月 30日) 基金份额累计净值增长率 55.84% 2、创金合信中证 1000增强 C 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021年 1月 1日 - 2021年 6月 30日) 本期已实现收益 1,017,575.53 本期利润 2,138,451.55 加权平均基金份额本期利润 0.2025 本期加权平均净值利润率 14.30% 本期基金份额净值增长率 10.47% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2021年 6月 30日) 期末可供分配利润 6,671,347.90 期末可供分配基金份额利润 0.3441 期末基金资产净值 29,892,191.94 期末基金份额净值 1.5420 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2021年 6月 30日) 基金份额累计净值增长率 54.20% 注:1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水 平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.期末可供分配利润是采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分 的孰低数。 3.2 基金净值表现


3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较


创金合信中证 1000增强 A 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 3.93% 0.98% 3.76% 0.97% 0.17% 0.01% 创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 2021年中期报告 第 7 页 共 51 页 过去三个月 13.08% 0.88% 11.93% 0.84% 1.15% 0.04% 过去六个月 10.57% 1.09% 6.32% 1.10% 4.25% -0.01% 过去一年 27.85% 1.28% 11.66% 1.32% 16.19% -0.04% 过去三年 82.89% 1.44% 25.67% 1.50% 57.22% -0.06% 自基金合同 生效起至今 55.84% 1.34% -16.15% 1.39% 71.99% -0.05% 创金合信中证 1000增强 C 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 3.91% 0.98% 3.76% 0.97% 0.15% 0.01% 过去三个月 13.03% 0.88% 11.93% 0.84% 1.10% 0.04% 过去六个月 10.47% 1.09% 6.32% 1.10% 4.15% -0.01% 过去一年 27.60% 1.28% 11.66% 1.32% 15.94% -0.04% 过去三年 80.96% 1.44% 25.67% 1.50% 55.29% -0.06% 自基金合同 生效起至今 54.20% 1.34% -16.15% 1.39% 70.35% -0.05% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基 准收益率变动的比较 创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 2021年中期报告 第 8 页 共 51 页 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 创金合信基金管理有限公司于 2014年 7月 3日获得中国证监会批复,2014年 7月 9日 正式注册设立,注册地为深圳市。公司注册资本 2.33亿元人民币。目前公司股东为第一创 业证券股份有限公司,出资比例 51.0729%;深圳市金合信投资合伙企业(有限合伙),出 资比例 21.8884%;深圳市金合中投资合伙企业(有限合伙),出资比例 4.50645%;深圳市 金合华投资合伙企业(有限合伙),出资比例 4.50645%;深圳市金合振投资合伙企业(有 限合伙),出资比例 4.50645%;深圳市金合兴投资合伙企业(有限合伙),出资比例 4.50645%;深圳市金合同投资合伙企业(有限合伙),出资比例 4.50645%;深圳市金合荣 投资合伙企业(有限合伙),出资比例 4.50645%。 公司始终坚持"客户利益至上",致力于为客户实现长期稳定的投资回报,做客户投资 理财的亲密伙伴。 报告期内,本公司共发行 13 只公募基金。截至 2021 年 6 月 30 日,本公司共管理 69 只公募基金,其中混合型产品 19只、指数型产品 4只、债券型产品 23只、股票型产品 22 只、货币型产品 1只;管理的公募基金规模约 559.29亿元。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介


姓名 职务 任本基金的基金经理 (助理)期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 董梁 本基金 2019年 7 - 17 董梁先生,中国香港,美国密歇根大学 创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 2021年中期报告 第 9 页 共 51 页 基金经 理、首 席量化 官兼任 量化指 数与国 际部总 监 月 5日 材料科学博士,2005年 3月加入美国巴 克莱环球投资(Barclays Global Investors) 任高级研究员、基金经理,负责美股量化 模型开发及投资工作。2009年 8月加入 瑞士信贷(Credit-Suisse)任自营交易员,负 责港股量化模型开发和投资,以及环球股 指期货期权的量化投资。2011年 1月加 入信达国际任执行董事、基金经理,进行 港股投资。2012年 8月加入华安基金管 理有限公司,任系统化投资部量化投资总 监、基金经理。2015年加入香港启智资 产管理有限公司(Zentific Investment Management)任投资部基金经理。2017 年 9月加入创金合信基金管理有限公司, 现任首席量化投资官,兼量化指数与国 际部总监、基金经理。 注:1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日,离任日期、后任基金经理的 任职日期指公司作出决定的日期; 2、证券从业年限的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关决定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集 证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开 募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和 其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格 控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规, 未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律 法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见(2011年修订)》, 通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监控及分析手段等 各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有投资组合,切实 防范利益输送。本报告期,公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 2021年中期报告 第 10 页 共 51 页 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2021 年上半年,全球疫情反弹后回落,疫苗接种率逐渐提升,发达国家经济明显修复, 好于发展中国家。多作用因素下,大宗商品价格上行,全球通胀压力升温。随着各国经济 活动逐渐恢复正常,未来将逐渐退出宽松的货币政策,6 月美联储议息会议释放边际转鹰 信号。国内方面,基本面持续复苏,疫情管控情况良好,疫苗接种率达到较高水平,通胀 水平相对稳定,货币政策继续维持稳健。尤其是在其它新兴市场疫情反复的情况下,我国 在全球供应链中的地位进一步加强。大类资产方面,大宗商品上涨后回落,原油价格大幅 提升,美元指数探底回升,黄金宽幅震荡,美股、A股震荡上行。 2021年上半年,中证 1000指数震荡上行,行业间收益率分化比较明显。业绩基准指数 成份股内,表现最好的几个行业是化工 31.49%、电子 19.17%、钢铁 18.45%,表现最差的几 个行业是非银金融-21.81%、国防军工-14.83%、银行-9.47%。风格方面,成份股内 beta、 成长因子表现较好,波动率、杠杆因子表现较差。 本基金以中证 1000指数为基准,管理人严格遵守指数增强的限制,坚持以自下而上选 股为主进行量化投资,严格约束各个维度上的风险暴露,在有限范围内进行超配或低配, 以控制跟踪误差,在此基础上追求超额收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末创金合信中证 1000增强 A基金份额净值为 1.5584元,本报告期内,该类 基金份额净值增长率为 10.57%,同期业绩比较基准收益率为 6.32%;截至本报告期末创金 合信中证 1000增强 C基金份额净值为 1.5420元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为 10.47%,同期业绩比较基准收益率为 6.32%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2021年下半年,新冠疫情带来的影响将越来越弱,全球经济持续修复,各国逐渐 退出宽松货币政策是大概率事件。美联储在本轮操作过程中非常谨慎,市场已逐渐消化缩 减 QE的影响,预计靴子落地后对市场的冲击不大。国内方面,随着经济从疫情中持续修复, 增速将边际放缓,下半年有一定经济下行压力。7 月国务院常务会后,央行宣布降准 0.5%, 加大对小微企业的支持力度。在货币政策稳健的基调下,本次降准不代表下半年将大幅宽 松,但已足够改变市场对于政策收紧的预期,短期对市场情绪有提振作用。长期来看,市 场系统性风险不大,仍然以结构性机会为主。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 2021年中期报告 第 11 页 共 51 页 本基金管理人严格按照企业会计准则、《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导 意见》等中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估 值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议, 由中央国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据,由中证指数有 限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明


本报告期内,本基金未进行利润分配,符合合同约定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 截至本财务报告批准报出日,本基金已出现连续六十个工作日基金资产净值低于五千 万元的情形,根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定,本基金管理人已向 中国证监会报告并提出解决方案。 §5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中,本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《中华人民 共和国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定,对本基金基 金管理人—创金合信基金管理有限公司 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日基金的投资运 作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从 事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况 的说明


本托管人认为,创金合信基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计 算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害基金 份额持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有 关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 2021年中期报告 第 12 页 共 51 页 本托管人认为,创金合信基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基 金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的本基金中期 报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、 准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 报告截止日:2021年 6月 30日 单位:人民币元 资产


本期末 2021年 6月 30 日 上年度末 2020年 12月 31日 资产:





银行存款 6.4.7.1 2,389,329.86 2,147,013.01 结算备付金


252,549.58 2,129,378.39 存出保证金


13,057.98 66,883.97 交易性金融资产 6.4.7.2 60,158,891.93 61,903,474.18 其中:股票投资


58,174,891.93 60,455,359.18








基金投资


- 0.00








债券投资


1,984,000.00 1,448,115.00








资产支持证券投资


- 0.00








贵金属投资


- 0.00 衍生金融资产 6.4.7.3 - 0.00 买入返售金融资产 6.4.7.4 - 0.00 应收证券清算款


- 264,182.05 应收利息 6.4.7.5 41,607.87 16,008.42 应收股利


- 0.00 应收申购款


611,608.25 92,693.60 递延所得税资产


- 0.00 其他资产 6.4.7.6 - 0.00 资产总计


63,467,045.47 66,619,633.62 负债和所有者权益


本期末 2021年 6月 30 上年度末 2020年 12月 创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 2021年中期报告 第 13 页 共 51 页 日 31日 负债:





短期借款


- 0.00 交易性金融负债


- 0.00 衍生金融负债 6.4.7.3 - 0.00 卖出回购金融资产款


- 0.00 应付证券清算款


- 63,654.28 应付赎回款


837,222.87 69,425.96 应付管理人报酬


37,301.24 44,735.03 应付托管费


6,993.98 8,387.83 应付销售服务费


4,199.84 1,525.88 应付交易费用 6.4.7.7 27,753.86 68,623.86 应交税费


- 301.42 应付利息


- 0.00 应付利润


- 0.00 递延所得税负债


- 0.00 其他负债 6.4.7.8 79,550.22 140,032.37 负债合计


993,022.01 396,686.63 所有者权益:





实收基金 6.4.7.9 40,293,067.33 47,047,380.56 未分配利润 6.4.7.10 22,180,956.13 19,175,566.43 所有者权益合计


62,474,023.46 66,222,946.99 负债和所有者权益总计


63,467,045.47 66,619,633.62 注:报告截止日 2021年 6月 30日,创金合信中证 1000增强 A份额净值 1.5584元,基金份 额总额 20,907,516.40 份;创金合信中证 1000 增强 C 份额净值 1.5420 元,基金份额总额 19,385,550.93份;总份额合计 40,293,067.33份。 6.2 利润表 会计主体:创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 本报告期:2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 单位:人民币元 项目 附注号 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 2021年中期报告 第 14 页 共 51 页 30日 一、收入


5,633,866.49 22,706,156.62 1.利息收入


27,796.13 90,417.53 其中:存款利息收入 6.4.7.11 9,739.77 28,947.58








债券利息收入


18,056.36 61,469.95








资产支持证券利息 收入 - 0.00








买入返售金融资产 收入 - 0.00








其他利息收入


- 0.00








证券出借利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-” 填列) 3,230,449.43 18,202,605.58 其中:股票投资收益


2,898,884.59 17,774,190.38








基金投资收益


- 0.00








债券投资收益 6.4.7.13 - 572.99








资产支持证券投资 收益 - 0.00








贵金属投资收益


- 0.00








衍生工具收益 6.4.7.14 - -16,217.86








股利收益 6.4.7.15 331,564.84 444,060.07 3.公允价值变动收益(损 失以“-”号填列) 6.4.7.16 2,273,752.58 4,183,720.78 4.汇兑收益(损失以 “-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-” 号填列) 6.4.7.17 101,868.35 229,412.73 减:二、费用


531,849.32 1,329,421.11 1.管理人报酬 6.4.10.2.1 174,092.89 414,837.50 2.托管费 6.4.10.2.2 32,642.46 77,782.10 3.销售服务费 6.4.10.2.3 14,681.02 59,547.00 4.交易费用 6.4.7.18 225,787.24 677,325.16 5.利息支出


3,644.08 0.00 创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 2021年中期报告 第 15 页 共 51 页 其中:卖出回购金融资产 支出 3,644.08 0.00 6.税金及附加


- 414.95 7.其他费用 6.4.7.19 81,001.63 99,514.40 三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列) 5,102,017.17 21,376,735.51 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以 “-”号填列) 5,102,017.17 21,376,735.51 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 本报告期:2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 47,047,380.56 19,175,566.43 66,222,946.99 二、本期经营活动产 生的基金净值变动数 (本期利润) - 5,102,017.17 5,102,017.17 三、本期基金份额交 易产生的基金净值变 动数(净值减少以 “-”号填列) -6,754,313.23 -2,096,627.47 -8,850,940.70 其中:1.基金申购款 38,782,813.93 16,864,992.22 55,647,806.15








2.基金赎回款 -45,537,127.16 -18,961,619.69 -64,498,746.85 四、本期向基金份额 持有人分配利润产生 的基金净值变动(净 值减少以“-”号填 列) - - - 五、期末所有者权益 40,293,067.33 22,180,956.13 62,474,023.46 创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 2021年中期报告 第 16 页 共 51 页 (基金净值) 项目 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 130,256,604.33 1,613,673.64 131,870,277.97 二、本期经营活动产 生的基金净值变动数 (本期利润) 0.00 21,376,735.51 21,376,735.51 三、本期基金份额交 易产生的基金净值变 动数(净值减少以 “-”号填列) -52,788,660.48 -6,476,468.04 -59,265,128.52 其中:1.基金申购款 66,994,127.26 4,921,283.23 71,915,410.49








2.基金赎回款 -119,782,787.74 -11,397,751.27 -131,180,539.01 四、本期向基金份额 持有人分配利润产生 的基金净值变动(净 值减少以“-”号填 列) 0.00 0.00 0.00 五、期末所有者权益 (基金净值) 77,467,943.85 16,513,941.11 93,981,884.96 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ____苏彦祝___














____奚胜田______














____沈琼____ 基金管理人负责人





主管会计工作负责人











会计机构负责人 6.4 报表附注


6.4.1 基金基本情况 创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监 督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2016]1918 号《关于准予创金合信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金注册的批复》核准,由创金合信基金管理有限公司依 照《中华人民共和国证券投资基金法》和《创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资 基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包 括认购资金利息共募集人民币 10,115,380.08元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普 创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 2021年中期报告 第 17 页 共 51 页 通合伙)普华永道中天验字(2016)第 1553号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《创 金合信中证1000指数增强型发起式证券投资基金基金合同》于2016年12月22日正式生效, 基金合同生效日的基金份额总额为 10,115,717.42 份基金份额,其中认购资金利息折合 337.34 份基金份额。本基金的基金管理人为创金合信基金管理有限公司,基金托管人为中 国农业银行股份有限公司(以下简称"中国农业银行")。 本基金为发起式基金,发起资金认购部分为 10,000,333.36 份基金份额,发起资金认 购方承诺使用发起资金认购的基金份额持有期限不少于 3年。 根据《创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金招募说明书》,本基金根据 认购/申购费用与销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资人认购 /申购时收取认购/申购费用的基金份额,称为 A 类基金份额;从本类别基金资产中计提销 售服务费、不收取认购/申购费用的基金份额,称为 C 类基金份额。本基金 A类、C类基金 份额分别设置代码。由于基金费用的不同,本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算 基金份额净值,计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金 份额总数。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《创金合信中证 1000指数增强型发起式证 券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括 创业板、中小板以及其他经中国证监会允许基金投资的股票)、债券(包括国债、央行票据、 地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、 可交换债券等)、债券回购、银行存款、金融衍生品(包括权证、股指期货等)及法律法规或 中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金的业绩 比较基准为:中证 1000指数收益率×95%+一年期人民币定期存款利率(税后)×5%。 6.4.2


会计报表的编制基础


本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则- 基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布 的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金 业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《创金 合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4所列示 的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3


遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 2021年中期报告 第 18 页 共 51 页 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作 的有关规定的要求,真实、完整地反映了本基金 2021年 6月 30日的财务状况以及自 2021 年 1月 1日至 2021年 6月 30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策,会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明


6.4.5.1 差错更正的说明 本基金本报告期内未发生重大会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题 的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关 于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81 号《财 政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、 财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一 步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同 业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127号《财政部国家税务总局证监会关于深 港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140号《关于明确金 融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值 税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、 财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税 法规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。 资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行 为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份 的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地 方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的 贷款服务,以 2018年 1月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人 创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 2021年中期报告 第 19 页 共 51 页 运营资管产品转让 2017年 12月 31日前取得的非货物期货,可以选择按照实际买入价计算 销售额,或者以 2017年最后一个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、 红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣 代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内 (含 1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。对基 金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股 时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。 上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利,H 股公司应向中 国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请,由中国结算向 H 股公司 提供内地个人投资者名册,H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深 港通投资香港联交所上市的非 H股取得的股息红利,由中国结算按照 20%的税率代扣个人所 得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花 税。基金通过沪港通或深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票,按照香港特别行政区现 行税法规定缴纳印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值 税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明


6.4.7.1


银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 活期存款 2,389,329.86 定期存款 - 其中:存款期限 1个月以内 -








存款期限 1-3个月 - 创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 2021年中期报告 第 20 页 共 51 页








存款期限 3个月以上 - 其他存款 - 合计 2,389,329.86 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 55,357,363.23 58,174,891.93 2,817,528.70 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 1,977,646.00 1,984,000.00 6,354.00 银行间市场 - - - 合计 1,977,646.00 1,984,000.00 6,354.00 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 57,335,009.23 60,158,891.93 2,823,882.70 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4


买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末无各项买入返售金融资产。 6.4.7.4.2


期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5


应收利息


单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 应收活期存款利息 587.73 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 111.23 应收债券利息 40,903.01 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 2021年中期报告 第 21 页 共 51 页 其他 5.90 合计 41,607.87 6.4.7.6


其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 交易所市场应付交易费用 27,753.86 银行间市场应付交易费用 - 合计 27,753.86 6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 42.85 应付证券出借违约金 - 预提费用 79,507.37 合计 79,550.22 6.4.7.9 实收基金


金额单位:人民币元 创金合信中证 1000增强 A 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 40,665,749.72 40,665,749.72 本期申购 13,937,183.01 13,937,183.01 本期赎回(以“-”号填列) -33,695,416.33 -33,695,416.33 基金份额折算变动份额 - - 本期末 20,907,516.40 20,907,516.40 创金合信中证 1000增强 C 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 6,381,630.84 6,381,630.84 本期申购 24,845,630.92 24,845,630.92 本期赎回(以“-”号填列) -11,841,710.83 -11,841,710.83 基金份额折算变动份额 - - 本期末 19,385,550.93 19,385,550.93 注:申购含红利再投、转换入份(金)额,赎回含转换出份(金)额。 创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 2021年中期报告 第 22 页 共 51 页 6.4.7.10


未分配利润 单位:人民币元 创金合信中证 1000增强 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 11,604,586.82 5,044,626.49 16,649,213.31 本期利润 1,810,689.06 1,152,876.56 2,963,565.62 本期基金份额交易产 生的变动数 -5,895,430.21 -2,043,033.60 -7,938,463.81 其中:基金申购款 4,213,142.77 1,817,137.65 6,030,280.42








基金赎回款 -10,108,572.98 -3,860,171.25 -13,968,744.23 本期已分配利润 - - - 本期末 7,519,845.67 4,154,469.45 11,674,315.12 创金合信中证 1000增强 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 1,735,202.57 791,150.55 2,526,353.12 本期利润 1,017,575.53 1,120,876.02 2,138,451.55 本期基金份额交易产 生的变动数 3,918,569.80 1,923,266.54 5,841,836.34 其中:基金申购款 7,384,820.58 3,449,891.22 10,834,711.80








基金赎回款 -3,466,250.78 -1,526,624.68 -4,992,875.46 本期已分配利润 - - - 本期末 6,671,347.90 3,835,293.11 10,506,641.01 6.4.7.11


存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 活期存款利息收入 6,476.85 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 2,972.03 其他 290.89 合计 9,739.77 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1


股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 卖出股票成交总额 142,035,583.70 减:卖出股票成本总额 139,136,699.11 买卖股票差价收入 2,898,884.59 6.4.7.13 债券投资收益 创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 2021年中期报告 第 23 页 共 51 页 6.4.7.13.1 债券投资收益——买卖债券差价收入 本基金本报告期无债券投资收益。 6.4.7.14 衍生工具收益 6.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期无衍生工具买卖权证差价收入。 6.4.7.14.2 衍生工具收益——其他投资收益 本基金本报告期无衍生工具其他投资收益。 6.4.7.15 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 股票投资产生的股利收益 331,564.84 其中:证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 331,564.84 6.4.7.16 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 1.交易性金融资产 2,273,752.58 ——股票投资 2,271,888.58 ——债券投资 1,864.00 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减:应税金融商品公允价值变动产 生的预估增值税 - 合计 2,273,752.58 6.4.7.17 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 基金赎回费收入 97,399.90 转换费收入 4,468.45 合计 101,868.35 6.4.7.18 交易费用 创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 2021年中期报告 第 24 页 共 51 页 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 交易所市场交易费用 225,787.24 银行间市场交易费用 - 交易基金产生的费用 - 其中:申购费 -








赎回费 - 合计 225,787.24 6.4.7.19 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 审计费用 19,835.79 信息披露费 39,671.58 证券出借违约金 - 汇划手续费 1,494.26 指数使用费 20,000.00 合计 81,001.63 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日,本基金无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期不存在重大关联方发生变化的情况。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 创金合信基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售 机构 中国农业银行股份有限公司 基金托管人 第一创业证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 深圳市金合信投资合伙企业(有限合伙) 基金管理人的股东 深圳市金合中投资合伙企业(有限合伙) 基金管理人的股东 深圳市金合华投资合伙企业(有限合伙) 基金管理人的股东 深圳市金合振投资合伙企业(有限合伙) 基金管理人的股东 深圳市金合兴投资合伙企业(有限合伙) 基金管理人的股东 创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 2021年中期报告 第 25 页 共 51 页 深圳市金合同投资合伙企业(有限合伙) 基金管理人的股东 深圳市金合荣投资合伙企业(有限合伙) 基金管理人的股东 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6 月 30日 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 第一创业证券股 份有限公司 - - 631,489,462.04 100.00% 6.4.10.1.2 权证交易 本基金于本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3 债券交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6 月 30日 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 成交金额 占当期债券成交 总额的比例 成交金额 占当期债券成交 总额的比例 第一创业证券股 份有限公司 - - 742,508.10 100.00% 6.4.10.1.4 债券回购交易 本基金于本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 当期佣金 占当期佣金总量 的比例 期末应付佣金余 额 占期末应付佣金 总额的比例 第一创业证券股 份有限公司 - - - - 关联方名称 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 当期佣金 占当期佣金总量 的比例 期末应付佣金余 额 占期末应付佣金 总额的比例 第一创业证券股 份有限公司 265,849.20 100.00% 100,423.12 100.00% 创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 2021年中期报告 第 26 页 共 51 页 1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定,以扣除由中国证券 登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市 场信息服务等。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021 年 6月 30日 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 当期发生的基金应支付的管 理费 174,092.89 414,837.50 其中:支付销售机构的客户 维护费 72,263.53 95,448.17 注:支付基金管理人创金合信基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.8% 的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值×0.8%/当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021 年 6月 30日 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 当期发生的基金应支付的托 管费 32,642.46 77,782.10 注:支付基金托管人中国农业银行股份有限公司的托管费按前一日基金资产净值 0.15%的 年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值×0.15%/当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位:人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 创金合信中证 1000增 强 A 创金合信中证 1000增 强 C 合计 创金合信直销 - 21.99 21.99 第一创业证券 - 27.95 27.95 合计 - 49.94 49.94 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 创金合信中证 1000增 创金合信中证 1000增 合计 创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 2021年中期报告 第 27 页 共 51 页 强 A 强 C 创金合信直销 - 41,375.22 41,375.22 第一创业证券 - 0.31 0.31 合计 - 41,375.53 41,375.53 注:支付基金销售机构的销售服务费按 C 类基金份额前一日基金资产净值 0.2%的年费率计 提,逐日累计至每月月底,按月支付给创金合信基金管理有限公司,再由创金合信基金管 理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为: 日 C类基金份额销售服务费=前一日 C类基金份额基金资产净值×0.2%/当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购) 交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务 的情况 本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限 费率的证券出借业务的情况。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业 务的情况 本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期 限费率的证券出借业务的情况。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 创金合信中证 1000增强 A 创金合信中证 1000增强 C 报告期初持有的基金份额 - - 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减:报告期间赎回/卖出总份 额 - - 报告期末持有的基金份额 - - 报告期末持有的基金份额占 基金总份额比例 - - 项目 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 创金合信中证 1000增强 A 创金合信中证 1000增强 C 创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 2021年中期报告 第 28 页 共 51 页 报告期初持有的基金份额 5,000,166.70 5,000,166.66 报告期间申购/买入总份额 0.00 0.00 报告期间因拆分变动份额 0.00 0.00 减:报告期间赎回/卖出总份 额 5,000,166.70 5,000,166.66 报告期末持有的基金份额 0.00 0.00 报告期末持有的基金份额占 基金总份额比例 0.00% 0.00% 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末无除管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6 月 30日 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行股 份有限公司 2,389,329.86 6,476.85 2,378,883.85 13,582.43 注:本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行股份有限公司保管,按银行同业存款利 率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比区间均未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比区间均无需作说明的其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况——按摊余成本法核算的货币市场基金之外的基金 本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12 期末(2021年 06月 30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。 创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 2021年中期报告 第 29 页 共 51 页 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的金融工具风险主要包括信用风险、流动性风险及市场 风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及 内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,建立了以风控与审计委员会为核 心的、由督察长、风险控制办公会、合规与风险管理部和相关业务部门构成的四级风险管 理架构体系。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之 发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手和债券的资信状况进行了充分的评估。本基 金的活期银行存款存放在本基金的托管行农业银行,因而与银行存款相关的信用风险不重 大。本基金在交易所(场内)进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完 成证券交收和款项清算,违约风险很小;在银行间同业市场或其他场外市场进行交易前均 对交易对手和债券资质进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制 证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准 统计及汇总。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 A-1 - - A-1以下 - - 未评级 1,984,000.00 1,448,115.00 合计 1,984,000.00 1,448,115.00 6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 2021年中期报告 第 30 页 共 51 页 本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的债券投资。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的 流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来 自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧 烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况 进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基 金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方 式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 于 2021年 06月 30日,本基金所承担的金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且 不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额约为未 折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》 及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017年 10月 1日起施行)等法 规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的 组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指 标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本 基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。 本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流 通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%,本基金与由本基金的基金管理人管理的全 部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资 组合不受该比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基金 资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外,本基金可通过卖出回购 金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公 允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2021年 06月 30日,本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例为 0.00%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行 审慎评估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价 创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 2021年中期报告 第 31 页 共 51 页 值。于 2021 年 06 月 30 日,本基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的账面价值为 62,658,592.45元,超过经确认的当日净赎回金额。 同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度; 按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格 的准入管理,以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本 基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆 回购交易质押品管理制度:根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状 况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额;并在与私募类证券资管产品及中国证监 会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同约 定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施,本基金在本报告 期内流动性情况良好。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素 的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利 率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类 金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资 组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活 动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银 行存款、结算备付金、存出保证金及买入返售金融资产投资等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 2021年 6 月 30日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产








银行存款 2,389,329.86 - - - 2,389,329.86 结算备付金 252,549.58 - - - 252,549.58 存出保证金 13,057.98 - - - 13,057.98 交易性金融资产 1,984,000.00 - - 58,174,891.93 60,158,891.93 应收利息 - - - 41,607.87 41,607.87 创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 2021年中期报告 第 32 页 共 51 页 应收申购款 - - - 611,608.25 611,608.25 资产总计 4,638,937.42 - - 58,828,108.05 63,467,045.47 负债








应付赎回款 - - - 837,222.87 837,222.87 应付管理人报酬 - - - 37,301.24 37,301.24 应付托管费 - - - 6,993.98 6,993.98 应付销售服务费 - - - 4,199.84 4,199.84 应付交易费用 - - - 27,753.86 27,753.86 其他负债 - - - 79,550.22 79,550.22 负债总计 - - - 993,022.01 993,022.01 利率敏感度缺口 4,638,937.42 - - 57,835,086.04 62,474,023.46 上年度末 2020年 12月 31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产








银行存款 2,147,013.01 - - - 2,147,013.01 结算备付金 2,129,378.39 - - - 2,129,378.39 存出保证金 66,883.97 - - - 66,883.97 交易性金融资产 1,448,115.00 - - 60,455,359.18 61,903,474.18 应收证券清算款 - - - 264,182.05 264,182.05 应收利息 - - - 16,008.42 16,008.42 应收申购款 - - - 92,693.60 92,693.60 资产总计 5,791,390.37 - - 60,828,243.25 66,619,633.62 负债








应付证券清算款 - - - 63,654.28 63,654.28 应付赎回款 - - - 69,425.96 69,425.96 应付管理人报酬 - - - 44,735.03 44,735.03 应付托管费 - - - 8,387.83 8,387.83 应付销售服务费 - - - 1,525.88 1,525.88 应付交易费用 - - - 68,623.86 68,623.86 应交税费 - - - 301.42 301.42 其他负债 - - - 140,032.37 140,032.37 负债总计 - - - 396,686.63 396,686.63 利率敏感度缺口 5,791,390.37 - - 60,431,556.62 66,222,946.99 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期 日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于 2021年 6月 30日,本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 3.18%(2020 年 6 月 30 日:3.74%),因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响 (2020年 6月 30日:同)。 6.4.13.4.2 外汇风险 创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 2021年中期报告 第 33 页 共 51 页 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。 本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇 汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银 行间同业市场交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经 营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用"自上而下"的策略,通过 对宏观经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定; 通过对单个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。 本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合 进行修正,来主动应对可能发生的市场价格风险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 公允价值 占基金资产 净值比例 (%) 公允价值 占基金资产 净值比例(%) 交易性金融资产- 股票投资 58,174,891.93 93.12 60,455,359.18 91.29 交易性金融资产- 基金投资 - - - - 交易性金融资产- 贵金属投资 - - - - 衍生金融资产-权 证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 58,174,891.93 93.12 60,455,359.18 91.29 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单 位:人民币元) 本期末( 2021年 6月 30日 ) 上年度末( 2020年 12 月 31日 ) 1.业绩比较基准上升 5% 2,902,017.31 3,029,139.55 2.业绩比较基准下降 5% -2,902,017.31 -3,029,139.55 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 2021年中期报告 第 34 页 共 51 页 6.4.14.1 公允价值 (a) 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所 属的最低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于 2021年 6月 30日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 中属于第一层次的余额为 58,174,891.93元,属于第二层次的余额为 1,984,000.00元,无 属于第三层次的余额(2020年 12月 31日:属于第一层次的余额为 58,213,956.12元,属于 第二层次的余额为 3,689,518.06元,无属于第三层次的余额)。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时 的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、 交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整 中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第 二层次还是第三层次。 本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2021 年 6 月 30 日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2020 年 12 月 31日:同)。 (d) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值 与公允价值相差很小。 6.4.14.2 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 2021年中期报告 第 35 页 共 51 页 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 58,174,891.93 91.66 其中:股票 58,174,891.93 91.66 2 固定收益投资 1,984,000.00 3.13 其中:债券 1,984,000.00 3.13








资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融 资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 2,641,879.44 4.16 7 其他资产 666,274.10 1.05 8 合计 63,467,045.47 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 337,797.00 0.54 B 采矿业 512,390.00 0.82 C 制造业 33,826,761.50 54.15 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 479,232.00 0.77 E 建筑业 1,322,503.20 2.12 F 批发和零售业 832,762.00 1.33 G 交通运输、仓储和邮政业 806,257.00 1.29 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 3,932,416.12 6.29 J 金融业 469,416.00 0.75 K 房地产业 1,721,841.00 2.76 L 租赁和商务服务业 1,149,421.00 1.84 M 科学研究和技术服务业 410,952.00 0.66 N 水利、环境和公共设施管理业 969,056.00 1.55 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 206,080.00 0.33 创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 2021年中期报告 第 36 页 共 51 页 R 文化、体育和娱乐业 13,248.00 0.02 S 综合 - - 合计 46,990,132.82 75.22 7.2.2 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 478,618.00 0.77 C 制造业 7,342,621.91 11.75 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 16,813.00 0.03 G 交通运输、仓储和邮政业 39,208.00 0.06 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 1,298,156.00 2.08 J 金融业 738,912.00 1.18 K 房地产业 4,702.20 0.01 L 租赁和商务服务业 280,514.00 0.45 M 科学研究和技术服务业 930,896.00 1.49 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 54,318.00 0.09 S 综合 - - 合计 11,184,759.11 17.90 7.2.3 期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 (元) 占基金资产 净值比例 (%) 1 000733 振华科技 11,100 677,877.00 1.09 2 300724 捷佳伟创 5,800 672,858.00 1.08 创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 2021年中期报告 第 37 页 共 51 页 3 300725 药石科技 4,200 667,422.00 1.07 4 300747 锐科激光 5,762 657,213.72 1.05 5 002402 和而泰 26,900 644,793.00 1.03 6 300685 艾德生物 6,100 634,888.00 1.02 7 300073 当升科技 11,200 629,328.00 1.01 8 300327 中颖电子 7,100 605,133.00 0.97 9 300568 星源材质 14,236 588,943.32 0.94 10 300476 胜宏科技 26,771 584,946.35 0.94 11 300616 尚品宅配 6,500 575,315.00 0.92 12 300567 精测电子 9,300 571,020.00 0.91 13 300679 电连技术 19,400 559,108.00 0.89 14 300226 上海钢联 9,300 553,815.00 0.89 15 002318 久立特材 45,500 546,910.00 0.88 16 000049 德赛电池 11,785 540,931.50 0.87 17 300751 迈为股份 1,180 536,546.00 0.86 18 000933 神火股份 56,500 533,925.00 0.85 19 300662 科锐国际 8,600 521,332.00 0.83 20 002913 奥士康 6,674 520,238.30 0.83 21 300502 新易盛 16,625 519,531.25 0.83 22 002649 博彦科技 48,200 506,100.00 0.81 23 300369 绿盟科技 31,600 504,020.00 0.81 24 002597 金禾实业 14,500 503,150.00 0.81 25 300596 利安隆 11,600 502,628.00 0.80 26 300572 安车检测 15,400 499,576.00 0.80 27 300363 博腾股份 5,900 496,308.00 0.79 28 000550 江铃汽车 21,000 492,030.00 0.79 29 300737 科顺股份 15,600 490,464.00 0.79 30 300394 天孚通信 19,300 488,676.00 0.78 31 000006 深振业A 94,300 472,443.00 0.76 32 000666 经纬纺机 58,600 467,042.00 0.75 33 002061 浙江交科 88,000 466,400.00 0.75 34 000900 现代投资 113,100 462,579.00 0.74 35 000036 华联控股 96,800 451,088.00 0.72 36 002479 富春环保 68,700 444,489.00 0.71 37 300573 兴齐眼药 3,100 437,193.00 0.70 38 300294 博雅生物 12,000 433,800.00 0.69 39 002367 康力电梯 48,300 431,802.00 0.69 40 300119 瑞普生物 12,600 426,132.00 0.68 41 002643 万润股份 23,600 419,608.00 0.67 42 000726 鲁


泰A 68,900 412,022.00 0.66 43 002020 京新药业 48,100 408,850.00 0.65 44 000882 华联股份 226,600 394,284.00 0.63 45 300659 中孚信息 11,600 389,412.00 0.62 创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 2021年中期报告 第 38 页 共 51 页 46 601678 滨化股份 49,000 387,590.00 0.62 47 603127 昭衍新药 2,100 385,875.00 0.62 48 300439 美康生物 19,900 384,070.00 0.61 49 000517 荣安地产 143,300 379,745.00 0.61 50 002376 新北洋 41,200 376,568.00 0.60 51 300406 九强生物 19,000 374,870.00 0.60 52 002484 江海股份 24,200 374,616.00 0.60 53 002047 宝鹰股份 106,400 373,464.00 0.60 54 002541 鸿路钢构 6,400 373,440.00 0.60 55 300037 新宙邦 3,700 370,370.00 0.59 56 002322 理工环科 32,700 367,875.00 0.59 57 002840 华统股份 40,700 366,707.00 0.59 58 300395 菲利华 7,400 356,828.00 0.57 59 002539 云图控股 40,700 355,311.00 0.57 60 002197 证通电子 46,900 344,246.00 0.55 61 002151 北斗星通 7,914 340,855.98 0.55 62 300132 青松股份 16,132 340,385.20 0.54 63 002034 旺能环境 21,100 336,545.00 0.54 64 600894 广日股份 49,400 331,968.00 0.53 65 603678 火炬电子 4,900 330,750.00 0.53 66 000902 新洋丰 21,000 328,230.00 0.53 67 000923 河钢资源 17,200 328,004.00 0.53 68 002565 顺灏股份 82,900 325,797.00 0.52 69 300388 节能国祯 42,100 319,960.00 0.51 70 002695 煌上煌 20,100 318,183.00 0.51 71 300068 南都电源 29,165 309,149.00 0.49 72 000973 佛塑科技 71,400 308,448.00 0.49 73 002727 一心堂 9,300 307,923.00 0.49 74 002657 中科金财 27,100 307,856.00 0.49 75 002258 利尔化学 11,900 307,020.00 0.49 76 002291 星期六 16,300 306,114.00 0.49 77 300298 三诺生物 9,500 297,540.00 0.48 78 600990 四创电子 7,400 294,298.00 0.47 79 300777 中简科技 6,500 293,670.00 0.47 80 002912 中新赛克 7,100 290,887.00 0.47 81 300458 全志科技 3,300 289,278.00 0.46 82 000498 山东路桥 51,612 289,027.20 0.46 83 000951 中国重汽 10,653 288,270.18 0.46 84 002283 天润工业 48,200 267,028.00 0.43 85 002850 科达利 3,000 262,200.00 0.42 86 300755 华致酒行 6,200 253,022.00 0.41 87 000885 城发环境 25,600 244,736.00 0.39 88 603566 普莱柯 10,700 243,960.00 0.39 创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 2021年中期报告 第 39 页 共 51 页 89 000918 嘉凯城 54,700 239,039.00 0.38 90 600694 大商股份 11,200 232,512.00 0.37 91 300604 长川科技 3,400 231,914.00 0.37 92 300633 开立医疗 7,300 230,534.00 0.37 93 000910 大亚圣象 19,000 225,720.00 0.36 94 300233 金城医药 7,900 225,150.00 0.36 95 300203 聚光科技 18,200 219,128.00 0.35 96 300761 立华股份 6,600 218,658.00 0.35 97 300726 宏达电子 3,100 218,519.00 0.35 98 300639 凯普生物 6,562 216,611.62 0.35 99 300673 佩蒂股份 9,600 213,696.00 0.34 100 002344 海宁皮城 51,900 211,233.00 0.34 101 300143 盈康生命 8,000 206,080.00 0.33 102 300653 正海生物 2,600 203,580.00 0.33 103 000546 金圆股份 30,700 199,243.00 0.32 104 603129 春风动力 1,600 198,528.00 0.32 105 300768 迪普科技 5,100 197,013.00 0.32 106 002025 航天电器 3,900 195,663.00 0.31 107 600502 安徽建工 49,900 193,612.00 0.31 108 002106 莱宝高科 14,900 167,625.00 0.27 109 300638 广和通 3,550 165,785.00 0.27 110 002099 海翔药业 20,100 162,207.00 0.26 111 000688 国城矿业 18,400 160,632.00 0.26 112 002706 良信股份 7,032 158,501.28 0.25 113 300114 中航电测 10,300 156,560.00 0.25 114 300674 宇信科技 8,100 151,389.00 0.24 115 300748 金力永磁 4,780 151,191.40 0.24 116 002430 杭氧股份 4,300 148,737.00 0.24 117 300170 汉得信息 19,200 143,424.00 0.23 118 002798 帝欧家居 8,700 135,546.00 0.22 119 002022 科华生物 7,500 134,325.00 0.22 120 300775 三角防务 3,500 133,700.00 0.21 121 300763 锦浪科技 680 122,808.00 0.20 122 000735 罗 牛 山 15,100 119,139.00 0.19 123 600323 瀚蓝环境 5,200 113,308.00 0.18 124 002228 合兴包装 29,500 110,625.00 0.18 125 300613 富瀚微 699 108,960.12 0.17 126 000917 电广传媒 21,700 106,547.00 0.17 127 300548 博创科技 2,900 103,211.00 0.17 128 002182 云海金属 8,200 98,236.00 0.16 129 603803 瑞斯康达 11,200 97,328.00 0.16 130 600612 老凤祥 1,800 95,346.00 0.15 131 600456 宝钛股份 2,200 94,380.00 0.15 创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 2021年中期报告 第 40 页 共 51 页 132 300672 国科微 800 90,824.00 0.15 133 300776 帝尔激光 600 89,616.00 0.14 134 603267 鸿远电子 700 89,544.00 0.14 135 000403 派林生物 2,800 87,136.00 0.14 136 300740 水羊股份 3,900 81,432.00 0.13 137 002851 麦格米特 2,600 81,198.00 0.13 138 000059 华锦股份 9,200 75,072.00 0.12 139 600668 尖峰集团 6,200 74,028.00 0.12 140 603456 九洲药业 1,400 68,012.00 0.11 141 300236 上海新阳 1,400 67,956.00 0.11 142 603043 广州酒家 2,520 64,814.40 0.10 143 002497 雅化集团 2,800 63,784.00 0.10 144 300607 拓斯达 1,800 62,640.00 0.10 145 000905 厦门港务 9,400 62,604.00 0.10 146 300525 博思软件 3,380 59,995.00 0.10 147 601677 明泰铝业 2,900 56,695.00 0.09 148 603612 索通发展 2,900 52,113.00 0.08 149 300031 宝通科技 3,300 52,008.00 0.08 150 002043 兔 宝 宝 4,900 48,314.00 0.08 151 000561 烽火电子 7,100 47,499.00 0.08 152 601588 北辰实业 19,900 46,566.00 0.07 153 603508 思维列控 2,300 45,103.00 0.07 154 002641 永高股份 6,500 44,850.00 0.07 155 300348 长亮科技 2,400 43,920.00 0.07 156 300229 拓尔思 4,700 42,159.00 0.07 157 000667 美好置业 23,600 39,884.00 0.06 158 603108 润达医疗 3,500 39,305.00 0.06 159 002139 拓邦股份 2,100 37,779.00 0.06 160 600565 迪马股份 14,700 37,338.00 0.06 161 002777 久远银海 2,100 37,149.00 0.06 162 300109 新开源 2,200 37,004.00 0.06 163 603180 金牌厨柜 700 33,383.00 0.05 164 000926 福星股份 7,400 32,338.00 0.05 165 000682 东方电子 6,100 29,341.00 0.05 166 603801 志邦家居 900 28,764.00 0.05 167 002726 龙大肉食 2,800 28,336.00 0.05 168 300523 辰安科技 1,100 26,686.00 0.04 169 600548 深高速 3,000 26,160.00 0.04 170 002515 金字火腿 5,300 25,281.00 0.04 171 300149 睿智医药 1,300 25,077.00 0.04 172 002859 洁美科技 800 25,016.00 0.04 173 300145 中金环境 8,000 24,320.00 0.04 174 000968 蓝焰控股 3,700 23,754.00 0.04 创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 2021年中期报告 第 41 页 共 51 页 175 000544 中原环保 3,900 23,751.00 0.04 176 000797 中国武夷 7,500 23,400.00 0.04 177 300510 金冠股份 3,800 22,800.00 0.04 178 000058 深 赛 格 3,800 22,572.00 0.04 179 002847 盐津铺子 200 19,944.00 0.03 180 300127 银河磁体 1,000 17,510.00 0.03 181 300771 智莱科技 600 14,568.00 0.02 182 600986 浙文互联 3,300 13,860.00 0.02 183 603103 横店影视 900 13,248.00 0.02 184 300457 赢合科技 600 11,916.00 0.02 185 002267 陕天然气 1,600 10,992.00 0.02 186 000016 深康佳A 1,600 10,656.00 0.02 187 002301 齐心集团 1,000 10,040.00 0.02 188 300441 鲍斯股份 800 8,304.00 0.01 189 002930 宏川智慧 400 6,548.00 0.01 190 603599 广信股份 200 6,016.00 0.01 191 000507 珠海港 600 3,630.00 0.01 192 002218 拓日新能 400 2,412.00 0.00 193 600783 鲁信创投 200 2,374.00 0.00 7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明 细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 300496 中科创达 6,200 973,772.00 1.56 2 300012 华测检测 29,200 930,896.00 1.49 3 002568 百润股份 6,900 654,051.00 1.05 4 002920 德赛西威 5,900 649,472.00 1.04 5 603799 华友钴业 4,300 491,060.00 0.79 6 300470 中密控股 12,100 467,544.00 0.75 7 000001 平安银行 19,500 441,090.00 0.71 8 002460 赣锋锂业 3,600 435,924.00 0.70 9 002454 松芝股份 80,800 435,512.00 0.70 10 603345 安井食品 1,700 431,834.00 0.69 11 300696 爱乐达 10,130 421,610.60 0.67 12 002812 恩捷股份 1,600 374,560.00 0.60 13 603416 信捷电气 5,600 355,432.00 0.57 14 002230 科大讯飞 4,800 324,384.00 0.52 15 300151 昌红科技 11,000 296,340.00 0.47 16 601168 西部矿业 24,100 287,513.00 0.46 17 002027 分众传媒 27,400 257,834.00 0.41 18 300059 东方财富 7,300 239,367.00 0.38 19 600438 通威股份 4,700 203,369.00 0.33 创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 2021年中期报告 第 42 页 共 51 页 20 002271 东方雨虹 3,600 199,152.00 0.32 21 002722 金轮股份 14,900 187,442.00 0.30 22 300583 赛托生物 8,400 178,500.00 0.29 23 002915 中欣氟材 8,600 164,776.00 0.26 24 688301 奕瑞科技 583 163,240.00 0.26 25 300750 宁德时代 300 160,440.00 0.26 26 300390 天华超净 3,300 158,499.00 0.25 27 000586 汇源通信 20,700 151,731.00 0.24 28 002546 新联电子 40,000 149,200.00 0.24 29 601225 陕西煤业 11,300 133,905.00 0.21 30 300463 迈克生物 2,200 92,598.00 0.15 31 600176 中国巨石 4,400 68,244.00 0.11 32 300681 英搏尔 1,800 64,422.00 0.10 33 300620 光库科技 1,200 59,340.00 0.09 34 002142 宁波银行 1,500 58,455.00 0.09 35 601898 中煤能源 8,000 57,200.00 0.09 36 002905 金逸影视 6,600 54,318.00 0.09 37 002241 歌尔股份 1,000 42,740.00 0.07 38 300896 爱美客 52 41,021.76 0.07 39 000099 中信海直 5,800 39,208.00 0.06 40 601012 隆基股份 420 37,312.80 0.06 41 300142 沃森生物 600 37,020.00 0.06 42 300316 晶盛机电 600 30,300.00 0.05 43 002691 冀凯股份 6,600 27,720.00 0.04 44 002491 通鼎互联 6,800 26,384.00 0.04 45 000056 皇庭国际 8,400 22,680.00 0.04 46 001207 联科科技 580 19,203.80 0.03 47 000757 浩物股份 4,300 16,813.00 0.03 48 300890 翔丰华 286 15,615.60 0.02 49 300698 万马科技 800 15,456.00 0.02 50 001208 华菱线缆 1,613 12,468.49 0.02 51 300910 瑞丰新材 103 10,768.65 0.02 52 300884 狄耐克 292 7,848.96 0.01 53 300917 特发服务 170 4,702.20 0.01 54 300908 仲景食品 75 4,469.25 0.01 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例(%) 1 300132 青松股份 1,196,306.72 1.81 创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 2021年中期报告 第 43 页 共 51 页 2 300596 利安隆 1,181,041.00 1.78 3 000933 神火股份 1,122,029.00 1.69 4 300012 华测检测 957,467.00 1.45 5 300496 中科创达 896,776.00 1.35 6 002641 永高股份 864,527.00 1.31 7 300476 胜宏科技 824,732.00 1.25 8 300119 瑞普生物 815,085.00 1.23 9 002601 龙佰集团 808,870.00 1.22 10 000923 河钢资源 773,026.00 1.17 11 002027 分众传媒 768,500.00 1.16 12 300143 盈康生命 767,710.00 1.16 13 002151 北斗星通 745,581.86 1.13 14 300762 上海瀚讯 724,391.00 1.09 15 002643 万润股份 717,353.00 1.08 16 300751 迈为股份 709,159.00 1.07 17 603127 昭衍新药 705,032.00 1.06 18 002649 博彦科技 696,463.00 1.05 19 000900 现代投资 693,108.00 1.05 20 300572 安车检测 682,449.00 1.03 注:本期累计买入金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金 额 占期初基金资产 净值比例(%) 1 000799 酒鬼酒 1,960,320.00 2.96 2 300762 上海瀚讯 1,348,893.56 2.04 3 300677 英科医疗 1,292,785.00 1.95 4 300379 东方通 1,246,602.60 1.88 5 300767 震安科技 1,244,443.00 1.88 6 002139 拓邦股份 1,221,234.00 1.84 7 300055 万邦达 1,178,564.47 1.78 8 601995 中金公司 1,125,620.96 1.70 9 300596 利安隆 1,043,430.00 1.58 10 002614 奥佳华 1,031,861.15 1.56 11 300119 瑞普生物 994,517.00 1.50 12 300132 青松股份 958,004.00 1.45 13 002216 三全食品 947,802.30 1.43 14 300363 博腾股份 921,424.00 1.39 15 002706 良信股份 897,011.00 1.35 16 300143 盈康生命 884,378.00 1.34 17 002641 永高股份 878,648.00 1.33 18 300533 冰川网络 867,081.00 1.31 创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 2021年中期报告 第 44 页 共 51 页 19 601088 中国神华 858,000.00 1.30 20 002409 雅克科技 849,404.24 1.28 注:本期累计卖出金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 134,584,343.28 卖出股票收入(成交)总额 142,035,583.70 注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额填列,不考虑相关交易费用。 7.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 1,984,000.00 3.18 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,984,000.00 3.18 7.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 019640 20国债 10 19,840 1,984,000.00 3.18 7.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投 资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 2021年中期报告 第 45 页 共 51 页 7.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期未持有股指期货合约。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未持有股指期货合约。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。 7.11.3 本期国债期货投资评价 根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1





本报告期内,未出现基金投资的前十名证券发行主体被监管部门立案调查或编制日前 一年受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2





本报告期内,未出现基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情况。 7.12.3 报告期末其他各项资产构成 金额单位:人民币元 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 13,057.98 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 41,607.87 5 应收申购款 611,608.25 6 其他应收款 - 创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 2021年中期报告 第 46 页 共 51 页 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 666,274.10 7.12.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。 7.12.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额级别 持有人户 数(户) 户均持有 的基金份 额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份额 比例 创金合信 中证 1000 增强 A 3,128 6,683.99 - - 20,907,516. 40 100.00% 创金合信 中证 1000 增强 C 3,187 6,082.70 - - 19,385,550. 93 100.00% 合计 6,202 6,496.79 - - 40,293,067. 33 100.00% 注:机构投资者/个人投资者持有份额占总份额比例计算中,对下属分级基金,比例的分母 采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金 份额总额)。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 份额单位:份 创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 2021年中期报告 第 47 页 共 51 页 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业 人员持有本基金 创金合信中证 1000 增强 A 8,576.82 0.04% 创金合信中证 1000 增强 C 48.03 0.00% 合计 8,624.85 0.02% 注:分级基金机构投资者/个人投资者持有份额占总份额比例计算中,对下属分级基金,比 例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即 期末基金份额总额)。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间(万份) 本公司高级管理人员、基金 投资和研究部门负责人持有 本开放式基金 创金合信中证 1000增强 A 0~10 创金合信中证 1000增强 C 0 合计 0~10 本基金基金经理持有本开放 式基金 创金合信中证 1000增强 A 0 创金合信中证 1000增强 C 0 合计 0 8.4 发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占 基金总份额 比例(%) 发起份额总数 发起份额占 基金总份额 比例(%) 发起份额承 诺持有期限 基金管理人 固有资金 - - - - - 基金管理人 高级管理人 员 3,392.50 0.01 - - - 基金经理等 人员 - - - - - 基金管理人 股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 3,392.50 0.01 0.00 0.00 - §9 开放式基金份额变动 单位:份 项目 创金合信中证 创金合信中证 创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 2021年中期报告 第 48 页 共 51 页 1000增强 A 1000增强 C 基金合同生效日(2016年 12月 22日)基金份额总额 5,023,647.81 5,092,069.61 本报告期期初基金份额总额 40,665,749.72 6,381,630.84 本报告期基金总申购份额 13,937,183.01 24,845,630.92 减:报告期基金总赎回份额 33,695,416.33 11,841,710.83 本报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填 列) - - 本报告期期末基金份额总额 20,907,516.40 19,385,550.93 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2


基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 创金合信基金管理有限公司监事杨健先生辞任监事职务,2021年 3 月 3日,经创金合 信基金管理有限公司股东会 2021年第一次会议审议通过,选举宋明华先生担任公司监事。 2021年 5月,中国农业银行总行决定谭敦宇任托管业务部总裁。 10.3


涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内,未出现涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内基金投资策略无重大改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,未出现管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情 况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 2021年中期报告 第 49 页 共 51 页 金额单位:人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 第一创业 证券 2 - - - - - 金元证券 2 276,519,558.58 100.00% 59,207.90 100.00% - 注:交易单元的选择标准和程序: (1)研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为基金提供高质量 的咨询服务,包括宏观经济报告、行业报告、市场分析、个股分析报告及其它专门报告, 并能根据基金投资的特定要求,提供专门研究报告; (2)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定; (3)经营行为规范,内部管理规范、严格,具备健全的内部控制制度,并能满足基金 运作高度保密的要求; (4)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理基金进行证券交 易的需要,并能为基金提供全面的信息服务。 基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元,并与被选中的证券经 营机构签订交易单元租用协议。 本基金报告期内无租用券商交易单元的变更情况。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 成交金额 占当期债 券回购成 交总额的 比例 成交金额 占当期权 证成交总 额的比例 第一创业 证券 - - - - - - 金元证券 534,021.00 100.00% 8,000,000.00 100.00% - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露 日期 1 创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投 资基金 2020年第四季度报告 公司官网、中国证监 会基金电子披露网站 2021-01-22 2 创金合信基金管理有限公司关于旗下指数基金 编制方法及查询路径的公告 公司官网、上海证券 报、中国证监会基金 2021-01-30 创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 2021年中期报告 第 50 页 共 51 页 电子披露网站 3 创金合信基金管理有限公司关于修订公司旗下 部分公开募集证券投资基金基金合同有关条款 的公告 公司官网、上海证券 报、中国证监会基金 电子披露网站 2021-02-24 4 创金合信基金管理有限公司关于旗下部分开放 式基金增加宁波银行股份有限公司为代销机构 的公告 公司官网、上海证券 报、中国证监会基金 电子披露网站 2021-02-25 5 创金合信基金管理有限公司关于公司旗下部分 基金估值调整情况的公告 公司官网、上海证券 报、中国证监会基金 电子披露网站 2021-03-09 6 创金合信基金管理有限公司关于旗下部分开放 式基金参加招赢通平台费率优惠活动的公告 公司官网、上海证券 报、中国证监会基金 电子披露网站 2021-03-12 7 创金合信基金管理有限公司关于修订公司旗下 部分公开募集证券投资基金基金合同有关条款 的公告 公司官网、上海证券 报、中国证监会基金 电子披露网站 2021-03-24 8 创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投 资基金 2020年年度报告 公司官网、中国证监 会基金电子披露网站 2021-03-30 9 创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投 资基金 2021年第 1季度报告 公司官网、中国证监 会基金电子披露网站 2021-04-22 10 创金合信基金管理有限公司关于旗下部分基金 在腾安基金销售(深圳)有限公司实施费率优 惠的公告 公司官网、上海证券 报、中国证监会基金 电子披露网站 2021-05-20 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金 份额比例 达到或者 超过 20% 的时间区 间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占 比 机构 1 20210101 - 20210112 22,392,210.38 0.00 22,392,210.38 0.00 0.00% 产品特有风险 本基金在报告期内,存在报告期间单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情形,可能会存在以下风险: 1、大额申购风险在发生投资者大额申购时,若本基金所投资的标的资产未及时准备,则可能降低基金净值涨幅。 2、大额赎回风险 (1)若本基金在短时间内难以变现足够的资产予以应对,可能导致流动性风险; (2)若持有基金份额比例达到或超过基金份额总额 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回,将可能对基金管理人的管理造 创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 2021年中期报告 第 51 页 共 51 页 成影响; (3)基金管理人被迫大量卖出基金投资标的以赎回现金,可能使基金资产净值受到不利影响,影响基金的投资运作; (4)因基金净值精度计算问题,可能因赎回费归入基金资产,导致基金净值有较大波动; (5)大额赎回导致基金资产规模过小,不能满足存续条件,可能导致基金合同终止、清算等风险。本基金管理人将建立完善的 风险管理机制,以有效防止上述风险,最大限度的保护基金份额持有人的合法权益。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内,未出现影响投资者决策的其他重要信息。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、《创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金基金合同》; 2、《创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金托管协议》; 3、创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 2021年中期报告原文。 12.2 存放地点 深圳市福田中心区福华一路 115号投行大厦 15楼 12.3 查阅方式 www.cjhxfund.com 创金合信基金管理有限公司 2021年 8月 30日