北信瑞丰兴瑞灵活配置混合型证券投资基
金
2021年中期报告
2021年 6月 30日
基金管理人：北信瑞丰基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
送出日期：2021年 8月 28日
北信瑞丰兴瑞灵活配置 2021年中期报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 8月 26日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 1月 1日起至 6月 30日止。
北信瑞丰兴瑞灵活配置 2021年中期报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 13
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 13
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 14
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 14
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 15
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 15
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 16
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 17
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6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 18
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 36
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 36
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 36
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 37
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 38
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 39
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 39
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 39
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 39
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 39
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 40
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 40
7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 40
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 42
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 42
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 42
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 42
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 43
§10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 44
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 44
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 44
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 44
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 44
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 44
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 44
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 44
10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 46
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 48
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 48
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11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 48
§12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 49
12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 49
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 49
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 49
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 北信瑞丰兴瑞灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 北信瑞丰兴瑞灵活配置
基金主代码 004829
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年 9月 7日
基金管理人 北信瑞丰基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 80,585,210.23份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金在合理控制风险的前提下，在深入的基本面研
究的基础上，通过相对灵活的资产配置，追求实现基
金资产的持续稳定增值。
投资策略
本基金通过对宏观经济形势与资产市场环境的分析，
运用合理稳健的资产配置策略，将基金资产在权益类
资产和固定收益类资产之间灵活配置，把握我国经济
增长和资本市场的发展机遇，严格控制下行风险，力
争实现基金资产净值的长期稳定增值。
业绩比较基准
中证 800指数收益率×60% + 中证综合债券指数收益
率×40%
风险收益特征
本基金为混合型基金，具有较高预期风险、较高预期
收益的特征，其预期风险和预期收益低于股票型基金、
高于债券型基金和货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 北信瑞丰基金管理有限公司 交通银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 郭亚 陆志俊
联系电话 010-68619341 95559
电子邮箱 service@bxrfund.com luzj@bankcomm.com
客户服务电话
4000617297 95559
传真 010-68619300 021-62701216
注册地址
北京市怀柔区九渡河镇黄坎
村 735号
中国（上海）自由贸易试验区
银城中路 188号
办公地址
北京市海淀区西三环北路
100号光耀东方中心 A座 6
层、25层
中国（上海）长宁区仙霞路 18
号
邮政编码 100048 200336
法定代表人 李永东 任德奇
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2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.bxrfund.com
基金中期报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公场所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 北信瑞丰基金管理有限公司
北京市海淀区西三环北路 100号光
耀东方中心 A座 6层、25层
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021年 1月 1日 - 2021年 6月 30日 )
本期已实现收益 41,086,415.34
本期利润 5,382,383.55
加权平均基金份额本期利润 0.0405
本期加权平均净值利润率 2.67%
本期基金份额净值增长率 13.52%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2021年 6月 30日 )
期末可供分配利润 53,511,321.55
期末可供分配基金份额利润 0.6640
期末基金资产净值 136,433,880.39
期末基金份额净值 1.6930
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2021年 6月 30日 )
基金份额累计净值增长率 69.30%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2、期末可供分配利润的计算方法：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配利
润的金额为期末未分配利润的已实现部分；如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可
供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分）；
3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 2.40% 1.47% -0.70% 0.46% 3.10% 1.01%
过去三个月 12.16% 1.32% 3.34% 0.53% 8.82% 0.79%
过去六个月 13.52% 1.01% 2.12% 0.73% 11.40% 0.28%
过去一年 33.61% 0.79% 15.12% 0.77% 18.49% 0.02%
过去三年 69.81% 0.61% 33.70% 0.81% 36.11% -0.20%
自基金合同
生效起至今
69.30% 0.56% 25.88% 0.77% 43.42% -0.21%
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注：本基金的业绩比较基准为中证 800指数收益率×60% + 中证综合债券指数收益率×40%。中证
800指数是由中证指数有限公司开发的中国 A股市场统一指数，它的样本选自沪深两个证券市场。
中证 800指数成分股覆盖了中证 500和沪深 300的所有成分股，综合反映沪深证券市场内大中小
市值公司的整体状况，具有一定权威性，适合作为本基金股票投资业绩比较基准。中证综合债券
指数是一个是综合反映银行间和交易所市场国债、金融债、企业债、央票及短融整体走势的跨市
场债券指数，适合作为本基金债券部分的业绩比较基准。
本基金是混合型基金，基金在运作过程中将维持 0%-95%的股票投资，其余资产投资于债券及其他
具有高流动性的短期金融工具。本基金将业绩比较基准中股票指数与债券指数的权重确定 60%和
40%，并用中证综合债券指数收益率代表债券资产收益率。因此，“中证 800指数收益率×60% + 中
证综合债券指数收益率×40%”是衡量本基金投资业绩的理想基准。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：本基金合基金同于 2017年 9月 7日起生效，基金成立当年净值增长率以实际存续期计算。报
告期内基金的各项投资比例符合基金合同的有关规定。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
北信瑞丰基金管理有限公司成立于 2014年 3月 17日，是经中国证监会批准，由北京国际信
托有限公司与莱州瑞海投资有限公司两家股东共同发起设立。公司结合基金行业特点改善公司治
理结构，积极推进股权激励。北信瑞丰基金着力打造具有高水准的投研团队，公司高管和主要投
资管理人员的金融相关从业年限均在 10年以上，拥有丰富的管理经验和证券投资实战经验。
截至报告期末，公司共成立 19只公募产品，保有 62只专户产品，资产管理规模 210.21亿元，
其中公募资产管理规模 78.17亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
黄祥斌
基金经
理、权益
投资二
部总经
理
2017年 9月 18
日
2021年 6月 17
日
14
黄祥斌先生，武汉大学商
学院产业经济学硕士，从
事证券行业 14年。历任中
国经济开发信托投资公司
北京阜成门营业部行业研
究员，中国宋庆龄基金会
主任科员，信达证券首席
策略分析师、投资经理；
益民服务领先基金基金经
理、投资决策委员会委员，
九泰基金基金经理、战略
投资部权益投资总监。
2017年 3月加入北信瑞丰
基金管理有限公司，现任
公司权益投资二部基金经
理、部门总经理。
张文博
基金经
理
2021年 5月 6日 - 6
张文博先生，北京大学金
融学硕士,从事股票研究
相关工作 6年。曾任长盛
基金管理有限公司研究
员,2016年 4月入职北信
瑞丰基金管理有限公司任
研究员,现任北信瑞丰基
金管理有限公司权益投资
部基金经理。
注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为根据
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公司决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期；
2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基
金信息披露管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投
资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规及各项实施准则规定，本着
诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求
最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、
投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法
律规定，严格执行《北信瑞丰基金管理有限公司公平交易管理办法》、《北信瑞丰基金管理有限公
司异常交易监控管理办法》等公平交易制度要求，通过系统和人工等方式在研究、投资授权与决
策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合。在投资决策环节，本基金管理人构建了
统一的研究平台，为旗下所有投资组合公平地提供研究支持。同时，在投资决策过程中，各基金
经理、投资经理严格遵守本基金管理人的各项投资管理制度和投资授权制度，保证各投资组合的
独立投资决策机制。在交易执行环节，本基金管理人实行集中交易制度，按照“时间优先、价格
优先、综合平衡、比例实施、保证各基金间的利益公平”的原则，确保各投资组合享有公平的交
易执行机会。在事后监控环节，本基金管理人对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况
进行定期和不定期的检查，并对发现的问题进行及时报告。综上所述，本基金管理人在本报告期
内严格执行了公平交易制度的相关规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2021年二季度市场整体投资机会较多，无论是成长板块的新能源、新能源汽车、半导体、医
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美还是顺周期化工、有色、煤炭钢铁等。一方面经过了 2月初到 3月底大家担心的美联储 tapper
后美债利率开始转为下行，3月下旬开始市场的风险偏好转好。虽然 4、5月份大宗商品开始加速
上涨，但大家对通胀的预期也逐步出现回落。另一方面，部分行业如新能源汽车、半导体、部分
化工有色、煤炭钢铁行业的盈利在一二季度有着相当亮眼的业绩。回顾整个二季度可谓是单边上
涨行情。在 PE*EPS体系下，流动性担忧减弱导致 PE提升，很多行业盈利超预期导致 EPS偏强，
市场出现了戴维斯双击。在自由现金流折现的估值范式下，市场依然抱团确定性高（折现年数多）
的龙头白马。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.6930 元；本报告期基金份额净值增长率为 13.52%，业
绩比较基准收益率为 2.12%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
本基金以追求稳定收益为主，通过均衡配置追求对风险的控制。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内，本管理人根据中国证监会[2017]13号公告《中国证监会关于证券投资基金估值
业务的指导意见》、[2008]38 号文《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（2017
年 9月 5日废止）等相关规定，继续加强和完善对基金估值的内部控制程序。
公司设有基金估值工作小组，由具备丰富专业知识、两年以上基金行业相关领域工作经历、
熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜任能力的基金经理、研究人员、交
易人员、风险管理人员、监察稽核人员及基金运营人员组成（具体人员由相关部门根据专业胜任
能力和相关工作经历进行指定）。估值工作小组负责日常追踪可能对公司旗下基金持有的证券的发
行人、所属行业、相关市场等产生影响的各类事件，发现估值问题；提议基金估值调整的相关方
案并进行校验；根据需要提出估值政策调整的建议以及提议和校验不适用于现有的估值政策的新
的投资品种的估值方案。
基金运营部根据基金估值工作小组的决定进行相关具体的估值调整或处理，并负责与托管人
进行估值结果的核对。涉及模型定价的，由估值工作小组向基金运营部提供模型定价的结果，基
金运营部业务人员复核后使用。
基金经理作为估值工作小组的成员之一，在基金估值定价过程中，充分表达对相关问题及定
价方案的意见或建议，参与估值方案提议的制定，但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。
本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。
公司与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协
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议》，并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行
估值（适用非货币基金）或影子定价（适用货币基金和理财类基金）。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内本基金未实施利润分配，符合相关法律法规及本基金合同中关于收益分配条款的
规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金自 2021年 3月 30日至 2021年 6月 29日期间资产净值低于伍仟万元，已经连续六十
个工作日以上。从 2021年 3月 5日至 2021年 5月 19日基金持有人数低于 200人。
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，基金托管人在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关
法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持
有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，北信瑞丰基金管理有限公司在本基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额
申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。个别
工作日，托管人发现个别监督指标不符合基金合同的约定，托管人及时通知了基金管理人，基金
管理人根据规定进行了调整。
本报告期内本基金未进行收益分配，符合基金合同的规定。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告期，由北信瑞丰基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关本基金的本中期报
告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、
准确、完整。
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：北信瑞丰兴瑞灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日： 2021年 6月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 1,404,673.95 146,429,953.33
结算备付金
480,282.32 3,849,111.98
存出保证金
61,895.80 89,207.18
交易性金融资产 6.4.7.2 1,635,280.72 147,128,810.93
其中：股票投资
1,635,280.72 147,128,810.93
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - 180,000,000.00
应收证券清算款
- 2,579,966.38
应收利息 6.4.7.5 479.23 -30,516.80
应收股利
- -
应收申购款
132,995,160.87 -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
136,577,772.89 480,046,533.00
负债和所有者权益 附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
2,516.40 -
应付管理人报酬
1,763.62 236,165.24
应付托管费
293.92 39,360.88
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 41,058.10 132,873.58
应交税费
0.31 -
北信瑞丰兴瑞灵活配置 2021年中期报告
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应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 98,260.15 180,000.00
负债合计
143,892.50 588,399.70
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 80,585,210.23 321,491,751.56
未分配利润 6.4.7.10 55,848,670.16 157,966,381.74
所有者权益合计
136,433,880.39 479,458,133.30
负债和所有者权益总计
136,577,772.89 480,046,533.00
注：报告截止日 2021年 6月 30日，基金份额净值 1.6930元，基金份额总额 80,585,210.23份。
6.2 利润表
会计主体：北信瑞丰兴瑞灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2021年 1月 1日至
2021年 6月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至
2020年 6月 30日
一、收入
6,639,538.50 21,999,237.60
1.利息收入
1,126,524.79 3,072,199.26
其中：存款利息收入 6.4.7.11 453,049.54 237,445.90
债券利息收入
8.93 1,748,653.86
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
673,466.32 1,086,099.50
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
40,934,732.14 15,983,150.55
其中：股票投资收益 6.4.7.12 40,973,033.89 15,197,734.79
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 5,324.09 -359,216.96
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.2 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 -43,625.84 1,144,632.72
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 -35,704,031.79 2,943,516.37
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 282,313.36 371.42
减：二、费用
1,257,154.95 1,711,324.81
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 622,745.70 1,023,952.30
2．托管费 6.4.10.2.2 103,790.89 170,658.71
3．销售服务费 6.4.10.2.3 - -
北信瑞丰兴瑞灵活配置 2021年中期报告
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4．交易费用 6.4.7.19 411,099.68 408,016.20
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．税金及附加
0.03 -
7．其他费用 6.4.7.20 119,518.65 108,697.60
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
5,382,383.55 20,287,912.79
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
5,382,383.55 20,287,912.79
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：北信瑞丰兴瑞灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 321,491,751.56 157,966,381.74 479,458,133.30
二、本期经营活动产生的基金净值变动
数（本期利润）
- 5,382,383.55 5,382,383.55
三、本期基金份额交易产生的基金净值
变动数
（净值减少以“-”号填列）
-240,906,541.33 -107,500,095.13 -348,406,636.46
其中：1.基金申购款 102,675,869.21 66,764,480.96 169,440,350.17
2.基金赎回款 -343,582,410.54 -174,264,576.09 -517,846,986.63
四、本期向基金份额持有人分配利润产
生的基金净值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基金净值） 80,585,210.23 55,848,670.16 136,433,880.39
项目
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 282,891,587.39 55,251,560.03 338,143,147.42
二、本期经营活动产生的基金净值变动
数（本期利润）
- 20,287,912.79 20,287,912.79
三、本期基金份额交易产生的基金净值
变动数
（净值减少以“-”号填列）
-454,594.45 -89,974.47 -544,568.92
其中：1.基金申购款 54,833.26 12,175.35 67,008.61
2.基金赎回款 -509,427.71 -102,149.82 -611,577.53
四、本期向基金份额持有人分配利润产 - - -
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生的基金净值变动（净值减少以“-”
号填列）
五、期末所有者权益（基金净值） 282,436,992.94 75,449,498.35 357,886,491.29
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______朱彦______
______朱彦______
____姜晴____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
北信瑞丰兴瑞灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员
会(以下简称“中国证监会”) 证监许可[2017]第 871号《关于准予北信瑞丰兴瑞灵活配置混合型
证券投资基金注册的批复》核准，由北信瑞丰基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资
基金法》和《北信瑞丰兴瑞灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契
约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 400,368,787.80
元，业经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)中喜验字(2017)第 0192号验资报告予以验证。经向中
国证监会备案，《北信瑞丰兴瑞灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2017年 9月 7日正式
生效，基金合同生效日的基金份额总额为 400,478,508.48 份基金份额，其中认购资金利息折合
109,720.68份基金份额。本基金的基金管理人为北信瑞丰基金管理有限公司，基金托管人为交通
银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《北信瑞丰兴瑞灵活配置混合型证券投资基金基
金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市
的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上
市交易的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、
中期票据、短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证以及法律法
规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资组合中股票投资占基金资产的比例为
0%–95%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较
基准为：中证 800指数收益率 X 60% + 中证综合债券指数收益率 X 40%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称
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“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《北信瑞丰兴瑞灵活配置混合型
证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的
有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日止期间的财务报表符合企业会计准则的要求，真
实、完整地反映了本基金 2021年 6月 30日的财务状况以及 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30
日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税
试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、
财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明
确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税
政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税
[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务
操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
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产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率
缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税
的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府
债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018年 1月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售
股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前
取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人
所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的
适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
活期存款 1,404,673.95
定期存款 -
其他存款 -
合计： 1,404,673.95
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
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股票 565,115.74 1,635,280.72 1,070,164.98
贵金属投资-金交所黄金合约 - - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 565,115.74 1,635,280.72 1,070,164.98
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本期末本基金无衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本期末本基金无买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本期末本基金无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应收活期存款利息 235.23
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 216.10
应收债券利息 -
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 27.90
合计 479.23
6.4.7.6 其他资产
本期末本基金无其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
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项目
本期末
2021年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 41,058.10
银行间市场应付交易费用 -
合计 41,058.10
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
预提费用 98,260.15
应付赎回费 -
合计 98,260.15
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 321,491,751.56 321,491,751.56
本期申购 102,675,869.21 102,675,869.21
本期赎回(以"-"号填列) -343,582,410.54 -343,582,410.54
本期末 80,585,210.23 80,585,210.23
注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 114,139,132.39 43,827,249.35 157,966,381.74
本期利润 41,086,415.34 -35,704,031.79 5,382,383.55
本期基金份额交易产生的变动数 -101,714,226.18 -5,785,868.95 -107,500,095.13
其中：基金申购款 62,217,706.81 4,546,774.15 66,764,480.96
基金赎回款 -163,931,932.99 -10,332,643.10 -174,264,576.09
本期已分配利润 - - -
本期末 53,511,321.55 2,337,348.61 55,848,670.16
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
活期存款利息收入 384,756.47
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定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 67,766.26
其他 526.81
合计 453,049.54
6.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
卖出股票成交总额 199,968,413.81
减：卖出股票成本总额 158,995,379.92
买卖股票差价收入 40,973,033.89
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总额 266,833.30
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本总额 261,465.81
减：应收利息总额 43.40
买卖债券差价收入 5,324.09
6.4.7.13.2 资产支持证券投资收益
本基金本报告期无资产支持证券投资。
6.4.7.14 贵金属投资收益
本期本基金无贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍生工具收益
本期本基金无衍生工具收益。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
股票投资产生的股利收益 -43,625.84
基金投资产生的股利收益 -
合计 -43,625.84
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6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
1.交易性金融资产 -35,704,031.79
——股票投资 -35,704,031.79
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估
增值税
-
合计 -35,704,031.79
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金赎回费收入 282,313.36
基金转换费收入 -
合计 282,313.36
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
交易所市场交易费用 411,099.68
银行间市场交易费用 -
合计 411,099.68
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
信息披露费 59,507.37
审计费用 29,752.78
账户维护费 27,000.00
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银行费用 2,658.50
其他 600.00
合计 119,518.65
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
北信瑞丰基金管理有限公司（“北信瑞丰基金”） 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
交通银行股份有限公司（“交通银行”） 基金销售机构、基金托管人
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
本期及上年度可比期间，本基金无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021
年 6月 30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6
月30日
当期发生的基金应支付的管理费 622,745.70 1,023,952.30
其中：支付销售机构的客户维护费 51,838.03 63,252.97
注：1.支付基金管理人北信瑞丰基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.60%的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.60% /
当年天数。
2.客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活
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动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产里列支
的费用项目。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6
月30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30
日
当期发生的基金应支付的托管费 103,790.89 170,658.71
注：支付基金托管人交通银行的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.10% / 当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
本基金无销售服务费。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本期及上年度可比期间，本基金未发生与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6
月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30
日
基金合同生效日（ 2017 年
9月 7日 ）持有的基金份额
- -
报告期初持有的基金份额 - -
报告期间申购/买入总份额 1,154,601.75 -
报告期间因拆分变动份额 - -
减：报告期间赎回/卖出总份
额
- -
报告期末持有的基金份额 1,154,601.75 -
报告期末持有的基金份额
占基金总份额比例
1.43% -
注：上年度可比期间，本基金基金管理人未运用固有资金投资本基金。
北信瑞丰兴瑞灵活配置 2021年中期报告
第 27 页 共 49 页
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本期末及上年度末，其他关联方未持有本基金。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
交通银行 1,404,673.95 384,756.47 23,964,664.67 199,229.40
注：本基金的活期银行存款由基金托管人交通银行保管，按约定利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本期及上年度可比期间，本基金未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本期及上年度可比期间，本基金无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
本期本基金未进行利润分配。
6.4.12 期末（ 2021年 6月 30日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估值
单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备
注
688686
奥普
特
2020年 12
月 24日
2021年 7
月 1日
新股流
通受限
78.49 447.41 2,175 170,715.75 973,116.75 -
688687
凯因
科技
2021年 1
月 29日
2021年 8
月 9日
新股流
通受限
18.98 27.95 5,354 101,618.92 149,644.30 -
688656
浩欧
博
2021年 1
月 6日
2021年 7
月 13日
新股流
通受限
35.26 72.51 1,371 48,341.46 99,411.21 -
688316
青云
科技
2021年 3
月 5日
2021年 9
月 16日
新股流
通受限
63.70 64.98 1,428 90,963.60 92,791.44 -
688616
西力
科技
2021年 3
月 10日
2021年 9
月 20日
新股流
通受限
7.35 13.77 3,918 28,797.30 53,950.86 -
300937
药易
购
2021年 1
月 20日
2021年 7
月 27日
新股流
通受限
12.25 53.66 244 2,989.00 13,093.04 -
300933 中辰 2021年 1 2021年 7 新股流 3.37 10.44 1,112 3,747.44 11,609.28 -
北信瑞丰兴瑞灵活配置 2021年中期报告
第 28 页 共 49 页
股份 月 15日 月 22日 通受限
300952
恒辉
安防
2021年 3
月 3日
2021年 9
月 13日
新股流
通受限
11.72 27.07 340 3,984.80 9,203.80 -
300945
曼卡
龙
2021年 2
月 3日
2021年 8
月 10日
新股流
通受限
4.56 18.87 474 2,161.44 8,944.38 -
300948
冠中
生态
2021年 2
月 18日
2021年 8
月 25日
新股流
通受限
13.00 27.39 216 2,808.00 5,916.24 -
300948
冠中
生态
2021年 6
月 4日
2021年 8
月 25日
新股流
通受限
0.00 27.39 108 0.00 2,958.12
300931
通用
电梯
2021年 1
月 13日
2021年 7
月 21日
新股流
通受限
4.31 13.10 672 2,896.32 8,803.20 -
300950
德固
特
2021年 2
月 24日
2021年 9
月 3日
新股流
通受限
8.41 39.12 219 1,841.79 8,567.28 -
300926
博俊
科技
2020年 12
月 29日
2021年 7
月 7日
新股流
通受限
10.76 22.16 359 3,862.84 7,955.44 -
300927
江天
化学
2020年 12
月 29日
2021年 7
月 7日
新股流
通受限
13.39 30.08 217 2,905.63 6,527.36 -
300929
华骐
环保
2021年 1
月 12日
2021年 7
月 20日
新股流
通受限
13.87 29.53 183 2,538.21 5,403.99 -
注：1、根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》
以及《上市公司非公开发行股票实施细则》，本基金作为特定投资者所认购的 2020年 2月 14日前
发行完毕的非公开发行股份，自发行结束之日起 12个月内不得转让。根据《上市公司股东、董监
高减持股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减
持股份实施细则》，本基金持有的上市公司非公开发行股份，采取集中竞价交易方式的，在任意连
续 90日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1%，且自股份解除限售之日起 12个月内，
通过集中竞价交易减持的数量不得超过本基金持有该次非公开发行股份数量的 50%；采取大宗交
易方式的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%。本基金通过大宗
交易方式受让的原上市公司大股东减持或者特定股东减持的股份，在受让后 6 个月内，不得转让
所受让的股份。
根据中国证监会《关于修改<上市公司证券发行管理办法>的决定》、《关于修改<创业板上市公司证
券发行管理暂行办法>的决定》以及《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决定》，本
基金所认购的 2020年 2月 14日(含)后发行完毕的非公开发行股份，自发行结束之日起 6个月内
不得转让。此外，本基金减持上述非公开发行股份不适用《上市公司股东、董监高减持股份的若
干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》
的有关规定。
2、基金还可作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的股份自
北信瑞丰兴瑞灵活配置 2021年中期报告
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发行结束之日起 12个月内不得转让。
3、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导
建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市之
日起 6个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方
式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后 6个月内不得转让。
4、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金
参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不
能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本期末本基金无暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本期末本基金无银行间市场债券正回购交易余额，故未存在作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本期末本基金无交易所市场债券正回购交易余额，故未存在作为抵押的债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为混合型证券投资基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其风险和预期收益低
于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债
券投资和基金投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用
风险、流动性风险及市场风险。本基金在合理控制风险的前提下，在深入的基本面研究的基础上，
通过相对灵活的资产配置，追求实现基金资产的持续稳定增值。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立风险管理委员会，根据
公司总体战略负责拟订公司风险战略和风险管理政策，并对其实施情况及效果进行监督和评价，
指导公司的风险管理和内控制度建设；对公司经营管理和基金业务运作的合法性、合规性和风险
状况进行检查和评估；监督公司的财务状况，审计公司的财务报表，评估公司的财务表现，保证
公司的财务运作符合法律的要求和通行的会计标准。在业务操作层面，监察稽核部承担其他风险
的管理职责，负责在各业务部门一线风险控制的基础上实施风险再控制。
北信瑞丰兴瑞灵活配置 2021年中期报告
第 30 页 共 49 页
本基金的基金管理人建立了以风险管理委员会为核心的、由督察长、监察稽核部和相关业务
部门构成的风险管理架构体系。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行
存款存放在本基金的托管人交通银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所
进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险
可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限
制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2021年 6月 30日，本基金未持有债券投资(2020年 12月 31日：同)。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于 2021年 6月 30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合
北信瑞丰兴瑞灵活配置 2021年中期报告
第 31 页 共 49 页
约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性
风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品
种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本
基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上
市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公
司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证
券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流
通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式
借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动
投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2021年 6月 30日，本基金
持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例为 1.07%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿
透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，
以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允
价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
北信瑞丰兴瑞灵活配置 2021年中期报告
第 32 页 共 49 页
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算
备付金、存出保证金和买入返售金融资产等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021年 6月 30日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 1,404,673.95 - - - 1,404,673.95
结算备付金 480,282.32 - - - 480,282.32
存出保证金 61,895.80 - - - 61,895.80
交易性金融资产 - - - 1,635,280.72 1,635,280.72
应收利息 - - - 479.23 479.23
应收申购款 - - - 132,995,160.87 132,995,160.87
资产总计 1,946,852.07 - - 134,630,920.82 136,577,772.89
负债
应付赎回款 - - - 2,516.40 2,516.40
应付管理人报酬 - - - 1,763.62 1,763.62
应付托管费 - - - 293.92 293.92
应付交易费用 - - - 41,058.10 41,058.10
应交税费 - - - 0.31 0.31
其他负债 - - - 98,260.15 98,260.15
负债总计 - - - 143,892.50 143,892.50
利率敏感度缺口 1,946,852.07 - - 134,487,028.32 136,433,880.39
上年度末
2020年 12月 31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 146,429,953.33 - - - 146,429,953.33
结算备付金 3,849,111.98 - - - 3,849,111.98
存出保证金 89,207.18 - - - 89,207.18
交易性金融资产 - - - 147,128,810.93 147,128,810.93
北信瑞丰兴瑞灵活配置 2021年中期报告
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买入返售金融资产 180,000,000.00 - - - 180,000,000.00
应收证券清算款 - - - 2,579,966.38 2,579,966.38
应收利息 - - - -30,516.80 -30,516.80
资产总计 330,368,272.49 - - 149,678,260.51 480,046,533.00
负债
应付管理人报酬 - - - 236,165.24 236,165.24
应付托管费 - - - 39,360.88 39,360.88
应付交易费用 - - - 132,873.58 132,873.58
其他负债 - - - 180,000.00 180,000.00
负债总计 - - - 588,399.70 588,399.70
利率敏感度缺口 330,368,272.49 - - 149,089,860.81 479,458,133.30
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
本期末及上年度末，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净
值无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏
观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单
个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金
管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应
对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资比例为基金总
资产的 0%-95%，债券以及中国证监会允许基金投资的其他资产占基金资产的比例不高于 5%；权证
投资比例不得超过基金资产净值的 3%；资产支持证券投资比例不得超过基金资产净值的 20%；每
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个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债
券投资比例不低于基金资产净值的 5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价
格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
公允价值
占基金资产净
值比例（%）
公允价值
占基金资产净
值比例（%）
交易性金融资产-股票投资 1,635,280.72 1.20 147,128,810.93 30.69
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 1,635,280.72 1.20 147,128,810.93 30.69
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准(附注 6.4.1)以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2021年 6
月 30日 ）
上年度末（ 2020年
12月 31日 ）
1. 业绩比较基准(附注 6.4.1)上升 5% 2,224,554.42 8,523,327.24
2. 业绩比较基准(附注 6.4.1)下降 5% -2,224,554.42 -8,523,327.24
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于 2021年 6月 30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
北信瑞丰兴瑞灵活配置 2021年中期报告
第 35 页 共 49 页
于第一层次的余额为 177,384.03元，属于第二层次的余额为 1,457,896.69元，无属于第三层次
的余额(于 2020年 12月 31日：第一层次 143,902,325.50元，第二层次 3,226,485.43元，无第
三层次)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期
间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输
入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2021 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2020 年 12 月 31
日：同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2)其他
除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
北信瑞丰兴瑞灵活配置 2021年中期报告
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§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 1,635,280.72 1.20
其中：股票 1,635,280.72 1.20
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 1,884,956.27 1.38
8 其他各项资产 133,057,535.90 97.42
9 合计 136,577,772.89 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 1,490,399.51 1.09
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 22,037.42 0.02
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
108,565.44 0.08
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 14,278.35 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
北信瑞丰兴瑞灵活配置 2021年中期报告
第 37 页 共 49 页
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,635,280.72 1.20
注：以上行业分类以 2021年 6月 30日的证监会行业分类标准为依据。
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 688686 奥普特 2,175 973,116.75 0.71
2 688687 凯因科技 5,354 149,644.30 0.11
3 688656 浩欧博 1,371 99,411.21 0.07
4 688316 青云科技 1,428 92,791.44 0.07
5 688616 西力科技 3,918 53,950.86 0.04
6 688618 三旺通信 1,117 47,718.24 0.03
7 300894 火星人 628 42,704.00 0.03
8 300908 仲景食品 285 16,983.15 0.01
9 300909 汇创达 386 16,636.60 0.01
10 300913 兆龙互连 630 16,506.00 0.01
11 300925 法本信息 600 15,774.00 0.01
12 300937 药易购 244 13,093.04 0.01
13 300933 中辰股份 1,112 11,609.28 0.01
14 300918 南山智尚 1,063 11,065.83 0.01
15 300922 天秦装备 287 9,996.21 0.01
16 300952 恒辉安防 340 9,203.80 0.01
17 300945 曼卡龙 474 8,944.38 0.01
18 300948 冠中生态 324 8,874.36 0.01
19 300931 通用电梯 672 8,803.20 0.01
20 300950 德固特 219 8,567.28 0.01
21 300926 博俊科技 359 7,955.44 0.01
22 300927 江天化学 217 6,527.36 0.00
23 300929 华骐环保 183 5,403.99 0.00
北信瑞丰兴瑞灵活配置 2021年中期报告
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7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 002460 赣锋锂业 6,492,501.00 1.35
2 300015 爱尔眼科 4,793,197.00 1.00
3 300274 阳光电源 3,221,888.74 0.67
4 002466 天齐锂业 2,276,622.70 0.47
5 002532 天山铝业 2,113,244.00 0.44
6 601012 隆基股份 2,108,977.00 0.44
7 601636 旗滨集团 1,952,400.00 0.41
8 000822 山东海化 1,491,134.00 0.31
9 002475 立讯精密 1,172,672.00 0.24
10 601899 紫金矿业 1,162,000.00 0.24
11 600276 恒瑞医药 1,158,866.00 0.24
12 601952 苏垦农发 1,148,244.00 0.24
13 600989 宝丰能源 932,755.00 0.19
14 600887 伊利股份 862,620.00 0.18
15 002092 中泰化学 860,961.00 0.18
16 603260 合盛硅业 614,982.00 0.13
17 002594 比亚迪 614,013.00 0.13
18 603823 百合花 485,398.00 0.10
19 300073 当升科技 441,254.00 0.09
20 601225 陕西煤业 435,092.00 0.09
注：上述买入金额为买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 600519 贵州茅台 26,345,030.00 5.49
2 600031 三一重工 17,104,538.00 3.57
3 000858 五 粮 液 15,092,046.00 3.15
4 601318 中国平安 13,479,008.56 2.81
5 300379 东方通 10,960,401.00 2.29
北信瑞丰兴瑞灵活配置 2021年中期报告
第 39 页 共 49 页
6 300750 宁德时代 10,199,979.00 2.13
7 000651 格力电器 8,795,121.00 1.83
8 000333 美的集团 7,696,715.80 1.61
9 600276 恒瑞医药 6,785,710.00 1.42
10 300059 东方财富 6,641,596.00 1.39
11 002460 赣锋锂业 6,522,299.00 1.36
12 002475 立讯精密 5,685,134.00 1.19
13 300274 阳光电源 4,525,515.00 0.94
14 601633 长城汽车 4,001,152.00 0.83
15 600765 中航重机 3,900,680.72 0.81
16 300015 爱尔眼科 3,821,349.00 0.80
17 603678 火炬电子 3,180,370.00 0.66
18 002594 比亚迪 2,877,871.00 0.60
19 600036 招商银行 2,555,000.00 0.53
20 601966 玲珑轮胎 2,240,839.00 0.47
注：上述卖出金额为卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 49,205,881.50
卖出股票收入（成交）总额 199,968,413.81
注：上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额（成交单价乘以成交数量），
不包括相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
北信瑞丰兴瑞灵活配置 2021年中期报告
第 40 页 共 49 页
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
（1）本基金本报告期末未持有股指期货。
（2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资范围未包括股指期货，无相关投资政策。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金投资范围未包括国债期货，无相关投资政策。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
（1）本基金本报告期末未持有国债期货。
（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金报告期内未参与国债期货投资，无相关投资评价。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查，或在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金所投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 61,895.80
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 479.23
5 应收申购款 132,995,160.87
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 133,057,535.90
北信瑞丰兴瑞灵活配置 2021年中期报告
第 41 页 共 49 页
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资产净值比
例（%）
流通受限情况说明
1 688686 奥普特 973,116.75 0.71 流通受限
2 688687 凯因科技 149,644.30 0.11 流通受限
3 688656 浩欧博 99,411.21 0.07 流通受限
4 688316 青云科技 92,791.44 0.07 流通受限
5 688616 西力科技 53,950.86 0.04 流通受限
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。
北信瑞丰兴瑞灵活配置 2021年中期报告
第 42 页 共 49 页
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
203 396,971.48 80,435,659.96 99.81% 149,550.27 0.19%
8.2
期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
2,244.13 -
8.3
期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0~10
北信瑞丰兴瑞灵活配置 2021年中期报告
第 43 页 共 49 页
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2017年 9月 7日 ）基金份额总额 400,478,508.48
本报告期期初基金份额总额 321,491,751.56
本报告期基金总申购份额 102,675,869.21
减:本报告期基金总赎回份额 343,582,410.54
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 80,585,210.23
注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
北信瑞丰兴瑞灵活配置 2021年中期报告
第 44 页 共 49 页
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
根据本基金管理人 2021年 1月 28日公告，经北信瑞丰基金管理有限公司第二届董事会第十
五次临时会议审议通过，同意李鑫先生不再担任公司副总经理职务。
本报告期内，交通银行托管部负责人由袁庆伟变更为徐铁。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
有：改为以追求稳定的回报，以买入主要是夕阳产业为主的旧经济大蓝筹股为主，配合打新
股，希望在市场下跌的时候能够使得单日的下跌幅度尽可能可控的投资策略。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金本报告期应支付给普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）的报酬为人民币
29,752.78元。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注 成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
申万宏源 2 246,513,682.91 99.83% 180,275.29 99.83% -
东北证券 2 351,745.80 0.14% 257.24 0.14% -
方正证券 1 61,608.33 0.02% 45.05 0.02% -
恒泰证券 2 - - - - -
中泰证券 1 - - - - -
广州证券 1 - - - - 退租
兴业证券 1 - - - - -
平安证券 1 - - - - -
西南证券 1 - - - - 退租
北信瑞丰兴瑞灵活配置 2021年中期报告
第 45 页 共 49 页
东方证券 1 - - - - -
联储证券 2 - - - - -
中信建投 2 - - - - -
注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即：
ⅰ经营行为规范，在近一年内无重大违规行为。
ⅱ公司财务状况良好。
ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。
ⅳ有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报
告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。
ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。
②券商专用交易单元选择程序：
ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估
本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进
行评估，确定选用交易单元的券商。
ⅱ协议签署及通知托管人
本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。
③本报告期内，广州证券、西南证券各 1个交易单元已退租。本基金与托管在同一托管行的公司
其他基金共用交易单元。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
申万宏源 - - 6,119,000,000.00 100.00% - -
东北证券 528,333.30 100.00% - - - -
方正证券 - - - - - -
恒泰证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
广州证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
北信瑞丰兴瑞灵活配置 2021年中期报告
第 46 页 共 49 页
西南证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
联储证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即：
ⅰ经营行为规范，在近一年内无重大违规行为。
ⅱ公司财务状况良好。
ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。
ⅳ有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报
告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。
ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。
②券商专用交易单元选择程序：
ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估
本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进
行评估，确定选用交易单元的券商。
ⅱ协议签署及通知托管人
本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。
③本报告期内，广州证券、西南证券各 1个交易单元已退租。本基金与托管在同一托管行的公司
其他基金共用交易单元。
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
北信瑞丰基金管理有限公司关于增加喜鹊财富基
金销售有限公司为旗下基金代理销售机构的公告
中国证券报、
公司网站
2021年 1月 12日
2
北信瑞丰兴瑞灵活配置混合型证券投资基金 2020
年第 4季度报告
公司网站 2021年 1月 22日
3
北信瑞丰基金管理有限公司旗下全部基金 2020年
第 4季度报告提示性公告
中国证券报、
公司网站
2021年 1月 22日
4
北信瑞丰基金管理有限公司高级管理人员离任公
告
中国证券报、
公司网站
2021年 1月 28日
5
北信瑞丰兴瑞灵活配置混合型证券投资基金 2020
年年度报告
公司网站 2021年 3月 31日
6
北信瑞丰兴瑞灵活配置混合型证券投资基金 2020
年年度报告摘要
公司网站 2021年 3月 31日
7
北信瑞丰基金管理有限公司旗下全部基金 2020年
年度报告提示性公告
中国证券报、
公司网站
2021年 3月 31日
北信瑞丰兴瑞灵活配置 2021年中期报告
第 47 页 共 49 页
8
北信瑞丰基金管理有限公司旗下全部基金 2021年
第 1季度报告提示性公告
中国证券报、
公司网站
2021年 4月 22日
9
北信瑞丰兴瑞灵活配置混合型证券投资基金 2021
年第 1季度报告
公司网站 2021年 4月 22日
10
北信瑞丰基金管理有限公司关于调整基金经理的
公告
上海证券报、
公司网站
2021年 5月 8日
11
北信瑞丰基金管理有限公司北信瑞丰兴瑞灵活配
置混合型证券投资基金招募说明书(更新)2021 年
第 1号
公司网站 2021年 5月 12日
12
北信瑞丰兴瑞灵活配置混合型证券投资基金更新
招募说明书及基金产品资料概要的提示性公告
上海证券报、
公司网站
2021年 5月 12日
13
北信瑞丰基金管理有限公司北信瑞丰兴瑞灵活配
置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
2021年第 1号
公司网站 2021年 5月 12日
14
北信瑞丰兴瑞灵活配置混合型证券投资基金基金
产品资料概要(更新)
公司网站 2021年 5月 12日
15
北信瑞丰基金管理有限公司关于调整基金经理的
公告
上海证券报、
公司网站
2021年 6月 17日
16
北信瑞丰基金管理有限公司关于旗下部分基金招
募说明书及基金产品资料概要更新的提示性公告
中国证券报、
公司网站
2021年 6月 22日
17
北信瑞丰基金管理有限公司北信瑞丰兴瑞灵活配
置混合型证券投资基金招募说明书(更新)2021 年
第 2号
公司网站 2021年 6月 22日
18
北信瑞丰兴瑞灵活配置混合型证券投资基金基金
产品资料概要(更新)
公司网站 2021年 6月 22日
19
北信瑞丰基金管理有限公司北信瑞丰兴瑞灵活配
置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
2021年第 2号
公司网站 2021年 6月 22日
北信瑞丰兴瑞灵活配置 2021年中期报告
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§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份额比例
达到或者超过 20%
的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机
构
1 20210520-20210629 - 1,154,601.75 - 1,154,601.75 1.43%
2
20210101-20210329
20210331-20210512
200,051,600.00 6,623,608.90 206,675,208.90 - 0.00%
3 20210325-20210629 - 14,606,599.83 13,886,000.00 720,599.83 0.89%
4 20210309-20210318 43,338,631.76 - 43,338,631.76 - 0.00%
5 20210319-20210324 17,407,085.04 - 17,407,085.04 - 0.00%
6 20210630-20210630 - 19,492,586.69 - 19,492,586.69 24.19%
7 20210630-20210630 - 18,901,884.34 - 18,901,884.34 23.46%
个
人
1 20210518-20210519 - 326,847.69 326,847.69 - 0.00%
产品特有风险
无。
注：1、管理人按照基金合同独立进行投资决策，不存在通过投资顾问或其他方式让渡投资决策权
的情况；
2、管理人已制定投资者集中度管理制度，根据该制度管理人将不再接受份额占比已经达到或超过
50%的单一投资者的新增申购；管理人将严格按照相关法规及基金合同审慎确认大额申购与大额
赎，加强流动性管理；
3、因本基金存在单一投资者持有基金份额比例较为集中（超过 20%）的情况，持有基金份额比例
集中的投资者（超过 20%）申请全部或大比例赎回时，会给基金资产变现带来压力，进而造成基
金净值下跌压力。因此，提醒投资者本产品存在单一投资者持有基金份额比较集中（超过 20%）
而特有的流动性风险。但在巨额赎回情况下管理人将采取相应赎回限制等措施，以保障中小投资
者合法权益。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无影响投资者决策的其他重要信息。
北信瑞丰兴瑞灵活配置 2021年中期报告
第 49 页 共 49 页
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立北信瑞丰兴瑞灵活配置混合型证券投资基金的文件。
2、北信瑞丰兴瑞灵活配置混合型证券投资基金基金合同。
3、北信瑞丰兴瑞灵活配置混合型证券投资基金托管协议。
4、中国证监会批准设立北信瑞丰基金管理有限公司的文件。
5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告。
12.2 存放地点
北京市海淀区西三环北路 100号光耀东方中心 A座 6层、25层。
12.3 查阅方式
投资者可以在开放时间内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅，也可登录基金管理人网
站 www.bxrfund.com查阅。
北信瑞丰基金管理有限公司
2021年 8月 28日
