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科创银华(501083)

银华科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金2021年中期报告查看PDF公告

 银华科创主题 3年封闭运作灵活配置混合
型证券投资基金 
2021年中期报告 
 
2021年 6月 30日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:银华基金管理股份有限公司 
基金托管人:招商银行股份有限公司 
送出日期:2021年 8月 28日 
银华科创主题 3年封闭混合 2021年中期报告 
第 2 页 共 61 页


§1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以 上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 8月 26日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 1月 1日起至 6月 30日止。 银华科创主题 3年封闭混合 2021年中期报告 第 3 页 共 61 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 6 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 6 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 7 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7 2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7 §3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 8 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 8 3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8 §4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 11 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 14 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 14 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 15 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 17 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 17 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 18 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 18 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 19 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 19 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 19 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 19 §6 半年度财务会计报告(未经审计) ................................................................................................. 20 6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 20 6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 21 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 22 银华科创主题 3年封闭混合 2021年中期报告 第 4 页 共 61 页


6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 23 §7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 46 7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 46 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 46 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 47 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 49 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 51 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 51 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 51 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 51 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 51 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 51 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 51 7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 51 §8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 53 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 53 8.2 期末上市基金前十名持有人 .................................................................................................... 53 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 53 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 53 §9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 54 §10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 55 10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 55 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 55 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 55 10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 55 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 55 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 55 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 55 10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 58 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 60 银华科创主题 3年封闭混合 2021年中期报告 第 5 页 共 61 页


11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 60 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 60 §12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 61 12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 61 12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 61 12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 61 银华科创主题 3年封闭混合 2021年中期报告 第 6 页 共 61 页


§2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 银华科创主题 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资 基金 基金简称 银华科创主题 3年封闭混合 场内简称 科创银华 基金主代码 501083 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年 7月 5日 基金管理人 银华基金管理股份有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 989,735,564.40份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2020年 1月 7日 注:本基金的扩为证券简称为:科创银华 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金在严格控制投资组合风险的前提下,追求超越 业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期 稳健增值。 投资策略 本基金主要采用自上而下分析的方法进行大类资产配 置,确定股票、债券、现金、金融衍生品的投资比例; 根据国家政治经济政策精神,确定可投资的行业范围。 本基金为混合型基金,长期来看将以权益类资产为主 要配置,同时结合资金面情况、市场情绪面因素,适 当进行短期的战术避险选择。 本基金将采用“自上而下”选择细分行业及“自下而 上”的方式挑选公司。在选择细分行业时,我们遵循 国家政治经济政策精神,选择长期增长前景较好、市 场空间足够大、契合战略性新兴产业定位的行业。在 这些细分行业中,我们针对每一个公司从定性和定量 两个角度对公司进行研究,从定性的角度分析公司的 管理层经营能力、治理结构、经营机制、销售模式等 方面是否符合要求;从定量的角度分析公司的成长性、 财务状况和估值水平等指标是否达到标准;此外重点 考量公司是否具备核心竞争力、自主知识产权、是否 拥有成熟研发体系和商业模式。综合来看,具备真正 成长和科技创新能力、具有良好公司治理结构和优秀 管理团队、在财务质量和价值方面达到要求的公司进 入本基金的基础股票组合。 基金的投资组合比例为:封闭运作期内,股票资产占 基金资产的 0%-100%。其中,股票投资需符合科技创新 银华科创主题 3年封闭混合 2021年中期报告 第 7 页 共 61 页


产业及子行业的定位要求,且投资于科技创新主题的 证券资产合计不低于非现金基金资产的 80%。股票投资 部分可以以战略配售方式进行投资。在封闭运作期内, 每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约 需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金 一倍的现金。前述现金资产不包括结算备付金、存出 保证金和应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例 限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述 投资品种的投资比例。 业绩比较基准 中国战略新兴产业成份指数收益率×60%+中债综合 财富指数收益率×40%。 风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货 币市场基金和债券型基金。


2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 银华基金管理股份有限公司 招商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 杨文辉 张燕 联系电话 (010)58163000 0755-83199084 电子邮箱 yhjj@yhfund.com.cn yan_zhang@cmbchina.com 客户服务电话


4006783333,(010)85186558 95555 传真 (010)58163027 0755-83195201 注册地址 广东省深圳市深南大道 6008号特区报业大厦 19层 深圳市深南大道 7088号招商银 行大厦 办公地址 北京市东城区东长安街 1号 东方广场东方经贸城 C2办 公楼 15层 深圳市深南大道 7088号招商银 行大厦 邮政编码 100738 518040 法定代表人 王珠林 缪建民


2.4 信息披露方式


本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 址 http://www.yhfund.com.cn 基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所


2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17号


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§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021年 1月 1日 - 2021年 6月 30日 ) 本期已实现收益 128,325,129.56 本期利润 103,393,523.25 加权平均基金份额本期利润 0.1045 本期加权平均净值利润率 5.39% 本期基金份额净值增长率 5.36% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2021年 6月 30日 ) 期末可供分配利润 751,187,304.18 期末可供分配基金份额利润 0.7590 期末基金资产净值 2,034,095,048.44 期末基金份额净值 2.0552 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2021年 6月 30日 ) 基金份额累计净值增长率 105.52% 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述本基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,例如:基金的申购、赎回费等,计入 费用后实际收益水平要低于所列数字。


3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 1.75% 0.84% 2.89% 0.84% -1.14% 0.00% 过去三个月 11.84% 1.04% 12.19% 0.91% -0.35% 0.13% 过去六个月 5.36% 1.24% 8.38% 1.22% -3.02% 0.02% 过去一年 28.97% 1.33% 25.76% 1.10% 3.21% 0.23% 自基金合同 生效起至今 105.52% 1.44% 67.17% 1.02% 38.35% 0.42% 注:本基金的业绩比较基准为:中国战略新兴产业成份指数收益率*60%+中债综合财富指数收益率 *40%。 中国战略新兴产业成份指数选取节能环保、新一代信息技术产业、生物产业、高端装备制造、新 能源产业、新材料产业、新能源汽车、数字创意产业、高技术服务业等领域具有代表性的 100家 银华科创主题 3年封闭混合 2021年中期报告 第 9 页 共 61 页


上市公司,采用自由流通股本加权方式,反映了中国战略新兴产业上市公司的走势,与本基金的 股票投资范围比较匹配,因此适合作为本基金股票投资部分的业绩比较基准。中债综合财富指数 为中央国债登记结算有限责任公司编制并发布。该指数的样本券包括了商业银行债券、央行票据、 证券公司债、证券公司短期融资券、政策性银行债券、地方企业债、中期票据、记账式国债、国 际机构债券、非银行金融机构债、短期融资券、中央企业债等债券,综合反映了债券市场整体价 格和回报情况。该指数以债券托管量市值作为样本券的权重因子,每日计算债券市场整体表现, 是目前市场上较为权威的反映债券市场整体走势的基准指数之一,适合作为本基金债券投资部分 的业绩比较基准。综合考虑到本基金大类资产的配置情况和指数的代表性,本基金选择中国战略 新兴产业成份指数收益率和中债综合财富指数收益率的加权平均作为本基金的业绩比较基准。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期,建仓期结束时本基金的各项 投资比例已达到基金合同的规定: 封闭运作期内,股票资产占基金资产的 0%-100%。其中,股票 投资需符合科技创新产业及子行业的定位要求,且投资于科技创新主题的证券资产合计不低于非 银华科创主题 3年封闭混合 2021年中期报告 第 10 页 共 61 页


现金基金资产的 80%。股票投资部分可以以战略配售方式进行投资。在封闭运作期内,每个交易 日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金 一倍的现金。前述现金资产不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。封闭运作期届满转 为上市开放式基金(LOF)后,股票资产占基金资产的 0%-95%,其中投资于港股通标的股票占股 票资产的比例不超过 50%,股票投资需符合科技创新产业及子行业的定位要求,且投资于科技创 新主题的证券资产合计不低于非现金基金资产的 80%。本基金每个交易日日终,在扣除国债期货 和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年 以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 银华科创主题 3年封闭混合 2021年中期报告 第 11 页 共 61 页


§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 银华基金管理有限公司成立于 2001年 5月 28日,是经中国证监会批准(证监基金字[2001]7 号文)设立的全国性资产管理公司。公司注册资本为 2.222亿元人民币,公司的股东及其出资比例 分别为:西南证券股份有限公司 44.10%,第一创业证券股份有限公司 26.10%,东北证券股份有限 公司 18.90%,山西海鑫实业有限公司 0.90%,珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙)3.57%,珠 海银华致信投资合伙企业(有限合伙)3.20%,珠海银华汇玥投资合伙企业(有限合伙)3.22%。 公司的主要业务是基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。公司注册地为 广东省深圳市。银华基金管理有限公司的法定名称已于 2016年 8月 9日起变更为“银华基金管理 股份有限公司”。 截至 2021年 6月 30日,本基金管理人管理着 149只证券投资基金,具体包括银华优势企业 证券投资基金、银华-道琼斯 88精选证券投资基金、银华货币市场证券投资基金、银华核心价值 优选混合型证券投资基金、银华优质增长混合型证券投资基金、银华富裕主题混合型证券投资基 金、银华领先策略混合型证券投资基金、银华全球核心优选证券投资基金、银华内需精选混合型 证券投资基金(LOF)、银华增强收益债券型证券投资基金、银华和谐主题灵活配置混合型证券投资 基金、银华沪深 300指数证券投资基金(LOF)、银华深证 100指数证券投资基金(LOF)、银华成 长先锋混合型证券投资基金、银华信用双利债券型证券投资基金、银华抗通胀主题证券投资基金 (LOF)、银华中证等权重 90指数证券投资基金(LOF)、银华永祥灵活配置混合型证券投资基金、 银华消费主题混合型证券投资基金、银华中小盘精选混合型证券投资基金、银华纯债信用主题债 券型证券投资基金(LOF)、银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金(LOF)、银华交易型货币市 场基金、银华信用四季红债券型证券投资基金、银华信用季季红债券型证券投资基金、银华恒生 中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)、银华多利宝货币市场基金、银华活钱宝货币市场基金、 银华安颐中短债双月持有期债券型证券投资基金、银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金、 银华惠增利货币市场基金、银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华泰利灵 活配置混合型证券投资基金、银华中国梦 30股票型证券投资基金、银华恒利灵活配置混合型证券 投资基金、银华聚利灵活配置混合型证券投资基金、银华汇利灵活配置混合型证券投资基金、银 华稳利灵活配置混合型证券投资基金、银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基 金、银华互联网主题灵活配置混合型证券投资基金、银华添益定期开放债券型证券投资基金、银 银华科创主题 3年封闭混合 2021年中期报告 第 12 页 共 61 页


华远景债券型证券投资基金、银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华多 元视野灵活配置混合型证券投资基金、银华惠添益货币市场基金、银华鑫锐灵活配置混合型证券 投资基金(LOF)、银华通利灵活配置混合型证券投资基金、银华沪港深增长股票型证券投资基金、 银华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、银华添泽定期开放债券型证券投资基金、银华体 育文化灵活配置混合型证券投资基金、银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华 添润定期开放债券型证券投资基金、银华万物互联灵活配置混合型证券投资基金、银华明择多策 略定期开放混合型证券投资基金、银华信息科技量化优选股票型发起式证券投资基金、银华新能 源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金、银华农业产业股票型发起式证券投资基金、银华 智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华中证全指医药卫生指数增强型发起式证 券投资基金、银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金、银华医疗健康量化优选股票型 发起式证券投资基金、银华估值优势混合型证券投资基金、银华多元动力灵活配置混合型证券投 资基金、银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华多元收益定期开放混合型证券 投资基金、银华瑞泰灵活配置混合型证券投资基金、银华岁丰定期开放债券型发起式证券投资基 金、银华心诚灵活配置混合型证券投资基金、银华积极成长混合型证券投资基金、银华瑞和灵活 配置混合型证券投资基金、银华中小市值量化优选股票型发起式证券投资基金、银华混改红利灵 活配置混合型发起式证券投资基金、银华华茂定期开放债券型证券投资基金、银华国企改革混合 型发起式证券投资基金、银华岁盈定期开放债券型证券投资基金、银华心怡灵活配置混合型证券 投资基金、银华可转债债券型证券投资基金、银华中短期政策性金融债定期开放债券型证券投资 基金、银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金、银华中证央企结构调整交易型开 放式指数证券投资基金联接基金、银华行业轮动混合型证券投资基金、银华信用精选一年定期开 放债券型发起式证券投资基金、银华安丰中短期政策性金融债债券型证券投资基金、银华安盈短 债债券型证券投资基金、银华裕利混合型发起式证券投资基金、银华尊和养老目标日期 2035三年 持有期混合型基金中基金(FOF)、银华盛利混合型发起式证券投资基金、银华安鑫短债债券型证 券投资基金、银华远见混合型发起式证券投资基金、银华 MSCI中国 A股交易型开放式指数证券投 资基金、银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII)、银华 MSCI中国 A股交易型开放式指数证 券投资基金发起式联接基金、银华深证 100 交易型开放式指数证券投资基金、银华积极精选混合 型证券投资基金、银华科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金、银华兴盛股票型证 券投资基金、银华尊尚稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金、银华尊和养老目标日 期 2030三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、银华尊和养老目标日期 2040三年持有期混 合型发起式基金中基金(FOF)、银华丰华三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银华稳晟 银华科创主题 3年封闭混合 2021年中期报告 第 13 页 共 61 页


39个月定期开放债券型证券投资基金、银华中证研发创新 100交易型开放式指数证券投资基金、 银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金、银华大盘精选两年定期开放混合型证券投资 基金、银华中债 1-3年国开行债券指数证券投资基金、银华科技创新混合型证券投资基金、银华 中证 5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金、银华信用精选 18个月定期开放债券型证券投 资基金、银华永盛债券型证券投资基金、银华汇盈一年持有期混合型证券投资基金、银华中证创 新药产业交易型开放式指数证券投资基金、银华长丰混合型发起式证券投资基金、银华港股通精 选股票型发起式证券投资基金、银华丰享一年持有期混合型证券投资基金、银华沪深股通精选混 合型证券投资基金、银华中债 1-3年农发行债券指数证券投资基金、银华中证 5G通信主题交易型 开放式指数证券投资基金联接基金、银华同力精选混合型证券投资基金、银华富利精选混合型证 券投资基金、银华创业板两年定期开放混合型证券投资基金、银华汇益一年持有期混合型证券投 资基金、银华多元机遇混合型证券投资基金、银华工银南方东英标普中国新经济行业交易型开放 式指数证券投资基金(QDII)、银华品质消费股票型证券投资基金、银华招利一年持有期混合型证 券投资基金、银华信用精选 15个月定期开放债券型证券投资基金、银华乐享混合型证券投资基金、 银华中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金、银华长江经济带主题债券型证券投资基金、 银华心佳两年持有期混合型证券投资基金、银华中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金、 银华远兴一年持有期债券型证券投资基金、银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金发 起式联接基金、银华中证沪港深 500交易型开放式指数证券投资基金、银华稳健增长一年持有期 混合型证券投资基金、银华中证影视主题交易型开放式指数证券投资基金、银华心享一年持有期 混合型证券投资基金、银华中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金、银华中证有色金 属交易型开放式指数证券投资基金、银华中证 800汽车与零部件交易型开放式指数证券投资基金、 银华瑞祥一年持有期混合型证券投资基金、银华中证基建交易型开放式指数证券投资基金、银华 阿尔法混合型证券投资基金、银华富饶精选三年持有期混合型证券投资基金、银华中证港股通消 费主题交易型开放式指数证券投资基金、银华信用精选两年定期开放债券型证券投资基金、银华 长荣混合型证券投资基金、银华中证科创创业 50交易型开放式指数证券投资基金。同时,本基金 管理人管理着多个全国社保基金、企业年金和特定客户资产管理投资组合。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 唐能先 生 本基金 的基金 经理 2019年 7月 5日 - 11.5年 硕士学位。2009年 9月加 盟银华基金管理有限公 司,曾任行业研究员、基 银华科创主题 3年封闭混合 2021年中期报告 第 14 页 共 61 页


金经理助理职务。自 2015 年 5月25日起担任银华和 谐主题灵活配置混合型证 券投资基金基金经理,自 2018年 12月 27日兼任银 华瑞泰灵活配置混合型证 券投资基金基金经理,自 2019年 7月 5日起兼任银 华科创主题 3年封闭运作 灵活配置混合型证券投资 基金基金经理,自 2020 年 1月16日起兼任银华科 技创新混合型证券投资基 金基金经理,自 2021年 4 月 29日起兼任银华瑞祥 一年持有期混合型证券投 资基金基金经理,自 2021 年 6月11日起兼任银华农 业产业股票型发起式证券 投资基金基金经理,自 2021年 6月 15日起兼任 银华体育文化灵活配置混 合型证券投资基金基金经 理。具有从业资格。国籍: 中国。 注:1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效之日或公司作出决定之日。


2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资 基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办 法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其各项实施准则、《银华科创主题 3年封闭运 作灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责 的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害 基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合 同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,制定 银华科创主题 3年封闭混合 2021年中期报告 第 15 页 共 61 页


了《公平交易制度》和《公平交易执行制度》等,并建立了健全有效的公平交易执行体系,保证 公平对待旗下的每一个投资组合。 在投资决策环节,本基金管理人构建了统一的研究平台,为旗下所有投资组合公平地提供研 究支持。同时,在投资决策过程中,各基金经理、投资经理严格遵守本基金管理人的各项投资管 理制度和投资授权制度,保证各投资组合的独立投资决策机制。 在交易执行环节,本基金管理人实行集中交易制度,按照“时间优先、价格优先、比例分配、 综合平衡”的原则,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 在事后监控环节,本基金管理人定期对股票交易情况进行分析,并出具公平交易执行情况分 析报告;另外,本基金管理人还对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和不 定期的检查,并对发现的问题进行及时报告。 综上所述,本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 本报告期内,本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 1次,原因是量化投资组合投资策略需要,未导致 不公平交易和利益输送。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2021年上半年,市场跌宕起伏,剧烈震荡。茅指数在经历两年的大幅上涨后,估值处在特别 高的水平,对利空相对敏感。春节后,疫情控制好于预期,全球国债收益率快速拉升,市场快速 调整,茅指数出现踩踏行情,市场快速冷淡。2021年二季度,市场从极度悲观中艰难的爬出来, 从犹豫走向坚定,重新回到成长性慢牛的通道中。春节后的回调,大家认为股票市场的好日子很 难再出现了,因为第一前两年涨幅太大,第二,通胀起来了,通胀无牛市。市场开始选择坚定的 防守和控制风险,市场对于宏观的一致预期,很快走向了反面,通胀虽然加强,国债利率反而下 行了,这让自上而下,基于宏观周期理论的粉丝们失望了,其实,自从中国地产波动率下降后, 宏观经济周期已经不明显了,但是净值的大比例回撤、年度的排名压力加大了对中短期投资行为 的权重。虽然我们在市场暴跌,净值大幅回撤后,没有在底部降仓和换仓,但是控回撤的想法已 经很清楚了,在今年的涨幅回到了正值的时候,我们也降到了一些仓位,回头来看,长期肯定是 错的,结果,短期来看,也耽误了净值的上涨。幸好,我们只是适度去降低了些仓位,没有去做 全面防守,也没有消极防守。 银华科创主题 3年封闭混合 2021年中期报告 第 16 页 共 61 页


二季度,市场上涨的板块更加集中,2020年是提估值和涨业绩双轮驱动,只要长期趋势好或 者短期业绩好,股票都能上涨,今年二季度,市场只选择了长期趋势好同时短期业绩好的公司, 二线白酒、医美、CXO、电动车和半导体几个少数板块涨幅较大,而大部分板块都是没怎么涨甚至 下跌的,严重分化。 市场轰轰烈烈,我们表现平淡,经验教训一箩筐。投资是一场马拉松,也是自我对世界认知 方法的不断优化,如果没有认为去年的自己很幼稚,那这一年应该没有进步。我们选择标的的两 个标准:格局好或者增速快,这个方法是我们的根基,从这几年的实践下来,效果很好,也证明 了这是一个有效的方法。二季度我们投资的几个标的来看,发现了几个需要完善和优化的地方。 第一,如何纠错;第二护城河对于投资标的选择的权重;第三,高成长行业卖出的标准。第 一如何纠错,对于我们长期持有公司,换手率不高的打法,对一般的利空不会特别敏感,相比趋 势投资法,可以通过高换手来感知市场,实现有效纠错。那什么样的事情或者利空出现,才改变 我们从持有到卖出,以前我们的思路是强判断,忽视市场的逻辑,但是,有几个风险,1)我们的 判断本身就错了,2)低概率事情发生了。一旦发生对净值影响很大,我们组合就出现了类似情况, 因此我们要重视市场逻辑,在重大分歧面前,要格外小心,市场可选标的很多,宁愿错过,也不 要轻易做错。 第二,护城河对投资标的选择的权重。护城河是一个定性词,需要很多定量的数据来支撑, 比如现金流、利润率、市场份额、对产品对客户的溢价和粘性等。那么,成长性较弱、护城河宽 的公司是否应该买入,护城河很宽但是成长性在下降,是否继续持有?对于第一点,我们可以去 选择成长性高、护城河宽的公司来替代。对于第二点,成长性在下降,如果是渗透率高导致的成 长性下降要高度重视。但是不管如何,一个公司不再进步,护城河成为创新的障碍,被不断的消 耗,这种公司也是很危险的。 第三,高成长板块卖出的标准。我们去年比较早的时候投资了电动车板块,比例很高,但是 在今年二季度上涨过程中,很早的降低了电动车板块的仓位,结果错过了一波大行情。我们认为 电动车是强周期性行业,一方面,电动车是耐用消费品,另一方面,汽车投资是重资产行业,因 此,我们的之前的投资思路是数据好了一段时间后,要进行卖出,也就是左侧卖出。而且卖出之 后,也没有正好合适的板块做承接,还会导致一些亏损。我们在这个问题上进行了一些思考和调 整,认为右侧卖出要好于左侧。以电动车为例,虽然有周期性,但是每一轮都没有标准形态,没 有做预判,因此,有可能数据连续再好一年很有可能,在出现数据不好,股价下跌后进行卖出, 效果会更好。买入可以左侧,也可以右侧,但是卖出右侧为主。 银华科创主题 3年封闭混合 2021年中期报告 第 17 页 共 61 页


4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 2.0552元;本报告期基金份额净值增长率为 5.36%,业绩 比较基准收益率为 8.38%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望未来,我们的观点:1)长期仍然看好市场,经济的主导因素是地产销售,地产销售持续 下滑,经济虽然会阶段性反弹,但是经济中长期仍在下滑通道中,长期看货币政策可能仍将整体 保持在一个偏宽松的货币政策周期中,长端利率中枢也将趋于下行。因此,需要通过改革创新培 育新的经济增长点,拉动经济增长。因此,长期市场仍然看好市场,看好创新成长的长期机会, 特别市场出现大幅调整的时候不能太悲观。2)短期市场涨幅较好,强势板块估值非常贵而且持续 上涨,此外,疫情逐步明朗,过剩流动性会在中短期逐步回收,对估值继续上涨形成一定的压力, 因此,短期市场我们认为以宽幅震荡为主,市场强势上涨,我们保持谨慎乐观的态度。3)国内传 统经济仍然在逐步衰退过程中,经济转型已经在路上,政策对创新的政策支持不断,虽然疫情对 市场有些扰动,但是方向没有变化,科技板块随着 5G和云计算基建的推进,科技板块收入增速和 ROE都处在上升周期,因此,仍然看好两年科技板块的大机会。 我们投资选择的两个标准,第一,市场格局好的行业,具有护城河高,品牌溢价能力强的优 质公司;或者第二,增速较快的成长行业里最优秀的公司。我们主要投资四个方向:大消费、金 融、科技和高端制造。坚持长期业绩增长投资,不做短期博弈,分享优质公司长期业绩增长带来 的收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以 及中国证监会相关规定和基金合同的约定,日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行,基金 份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年 中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值委员会(委员包括估值业务分管领导以及投资部、研究部、监察稽核 部、运作保障部等部门负责人及相关业务骨干),负责研究、指导基金估值业务。估值委员会委员 和负责基金日常估值业务的基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理不介入基金 日常估值业务;估值委员会决议之前会与涉及基金的基金经理进行充分沟通。运作保障部负责执 行估值委员会制定的估值政策及决议。 参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突;本基金管理人未签约与估值相关的任何定 价服务。 银华科创主题 3年封闭混合 2021年中期报告 第 18 页 共 61 页


4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 银华科创主题 3年封闭混合 2021年中期报告 第 19 页 共 61 页


§5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度,我行在履行托管职 责中,严格遵守有关法律法规、托管协议的规定,尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款,对托管产品的投资行为进行监督, 并根据监管要求履行报告义务。 招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则,独立地设置、登录和保管本产 品的全套账册,进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。 本年度中期报告中利润分配情况真实、准确。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本年度中期报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确,不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 银华科创主题 3年封闭混合 2021年中期报告 第 20 页 共 61 页


§6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:银华科创主题 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日: 2021年 6月 30日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 资 产:





银行存款 6.4.7.1 747,751,727.78 946,234,424.57 结算备付金


10,545,485.05 9,954,848.41 存出保证金


488,527.34 720,264.23 交易性金融资产 6.4.7.2 1,278,957,127.12 958,619,336.11 其中:股票投资


1,278,957,127.12 958,280,147.05 基金投资


- - 债券投资


- 339,189.06 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款


- 19,732,128.55 应收利息 6.4.7.5 73,817.01 101,180.63 应收股利


- - 应收申购款


- - 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


2,037,816,684.30 1,935,362,182.50 负债和所有者权益 附注号 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


- - 应付赎回款


- - 应付管理人报酬


2,459,801.69 2,286,093.47 应付托管费


409,966.96 381,015.60 应付销售服务费


- - 应付交易费用 6.4.7.7 742,771.27 1,773,547.55 应交税费


- 0.69 银华科创主题 3年封闭混合 2021年中期报告 第 21 页 共 61 页


应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 109,095.94 220,000.00 负债合计


3,721,635.86 4,660,657.31 所有者权益:





实收基金 6.4.7.9 989,735,564.40 989,735,564.40 未分配利润 6.4.7.10 1,044,359,484.04 940,965,960.79 所有者权益合计


2,034,095,048.44 1,930,701,525.19 负债和所有者权益总计


2,037,816,684.30 1,935,362,182.50 注:报告截止日 2021年 6月 30日,基金份额净值 2.0552元,基金份额总额 989,735,564.40份。 6.2 利润表 会计主体:银华科创主题 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 一、收入


122,778,053.13 482,699,447.58 1.利息收入


2,350,784.76 381,315.95 其中:存款利息收入 6.4.7.11 1,399,899.65 289,207.81 债券利息收入


18.63 - 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


950,866.48 92,108.14 证券出借利息收入


- - 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


145,358,874.68 124,817,090.62 其中:股票投资收益 6.4.7.12 143,440,862.55 121,139,041.89 基金投资收益


- - 债券投资收益 6.4.7.13 64,657.38 - 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.3 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 1,853,354.75 3,678,048.73 3.公允价值变动收益(损失以“-” 号填列) 6.4.7.17 -24,931,606.31 357,501,041.01 4.汇兑收益(损失以“-”号填列)


- - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.18 - - 减:二、费用


19,384,529.88 14,603,350.47 1.管理人报酬 6.4.10.2.1 14,306,029.99 9,378,362.57 2.托管费 6.4.10.2.2 2,384,338.33 1,563,060.40 银华科创主题 3年封闭混合 2021年中期报告 第 22 页 共 61 页


3.销售服务费


- - 4.交易费用 6.4.7.19 2,574,970.84 3,554,063.98 5.利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产支出


- - 6.税金及附加








0.07 - 7.其他费用 6.4.7.20 119,190.65 107,863.52 三、利润总额(亏损总额以“-” 号填列) 103,393,523.25 468,096,097.11 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号填 列) 103,393,523.25 468,096,097.11


6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:银华科创主题 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 989,735,564.40 940,965,960.79 1,930,701,525.19 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 103,393,523.25 103,393,523.25 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) - - - 其中:1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 989,735,564.40 1,044,359,484.04 2,034,095,048.44 项目 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 银华科创主题 3年封闭混合 2021年中期报告 第 23 页 共 61 页


实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 989,735,564.40 119,362,394.50 1,109,097,958.90 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 468,096,097.11 468,096,097.11 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) - - - 其中:1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 989,735,564.40 587,458,491.61 1,577,194,056.01


报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4


财务报表由下列负责人签署: ______王立新______














______凌宇翔______














____伍军辉____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 银华科创主题 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券 监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2019]1011号《关于准予银华科创主题 3年 封闭运作灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准,由银华基金管理股份有限公司依照《中 华人民共和国证券投资基金法》和《银华科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基 金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金 利息共募集人民币 989,485,368.77元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道 中天验字(2019)第 0386号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《银华科创主题 3年封闭运 作灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2019年 7月 5日正式生效,基金合同生效日的基金 份额总额为 989,735,564.40份基金份额,其中认购资金利息折合 250,195.63份基金份额。本基 银华科创主题 3年封闭混合 2021年中期报告 第 24 页 共 61 页


金的基金管理人为银华基金管理股份有限公司,基金托管人为招商银行股份有限公司(以下简称 “招商银行”)。 经上海证券交易所(以下简称“上交所”)自律监管决定书[2020]1 号核准,本基金 254,556,124.00份基金份额于 2020年 1月 7日在上交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管 在场外,基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至上交所场内后即可上市流通。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《银华科创主题 3年封闭运作灵活配置混合型证 券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票(包含科创板股 票、中小板股票、创业板股票、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包 含国债、地方政府债券、金融债、企业(公司)债、公开发行的次级债、可转换债券(含分离交易可 转债的纯债部分)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据以及其他中国 证监会允许投资的债券)、债券回购、资产支持证券、货币市场工具、同业存单、银行存款(包含 定期存款、协议存款及其他银行存款)、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金 投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金的股票投资占基金资产的比例为 0%-100%,其中 80%以上的非现金基金资产投资于科技创新主题的证券资产,股票投资部分可以以 战略配售方式进行投资;在封闭运作期内,每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约 需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。前述现金资产不包括结算备付 金、存出保证金和应收申购款等。本基金的业绩比较基准为:中国战略新兴产业成份指数收益率 ×60%+中债综合财富指数收益率×40%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会 计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下统称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具 体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会 计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指 导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》 第 3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3号《会计报表附注 的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》及其他中国证 监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2021年 6月 30日的财 银华科创主题 3年封闭混合 2021年中期报告 第 25 页 共 61 页


务状况以及 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日止期间的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 无。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 无。 6.4.5.3 差错更正的说明 无。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市 公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》财税[2015]101 号《关于上市公司股息红 利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税 试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、 财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》财税[2016]140 号《关于明 确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税 政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税 [2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务 操作,主要税项列示如下: (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产 品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴 纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的, 不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府 债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以 2018年 1月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收 银华科创主题 3年封闭混合 2021年中期报告 第 26 页 共 61 页


入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1个月以内(含 1个月)的, 其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的,暂减按 50% 计入应纳税所得额;持股期限超过 1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股, 解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得 的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得 税。 (4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适 用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 活期存款 747,751,727.78 定期存款 - 其中:存款期限 1个月以内 - 存款期限 1-3个月 -








存款期限 3个月以上 - 其他存款 - 合计: 747,751,727.78


6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 985,784,947.26 1,278,957,127.12 293,172,179.86 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 银华科创主题 3年封闭混合 2021年中期报告 第 27 页 共 61 页


合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 985,784,947.26 1,278,957,127.12 293,172,179.86


6.4.7.3 衍生金融资产/负债 注:无。 6.4.7.4 买入返售金融资产 注:无。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 应收活期存款利息 68,851.71 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 4,745.40 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 219.90 合计 73,817.01


6.4.7.6 其他资产 注:无。 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 交易所市场应付交易费用 742,771.27 银行间市场应付交易费用 - 银华科创主题 3年封闭混合 2021年中期报告 第 28 页 共 61 页


合计 742,771.27


6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 应付证券出借违约金 - 预提费用 109,095.94 合计 109,095.94


6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 989,735,564.40 989,735,564.40 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 989,735,564.40 989,735,564.40


6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 622,862,174.62 318,103,786.17 940,965,960.79 本期利润 128,325,129.56 -24,931,606.31 103,393,523.25 本期基金份额交易 产生的变动数 - - - 其中:基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 - - - 本期末 751,187,304.18 293,172,179.86 1,044,359,484.04 银华科创主题 3年封闭混合 2021年中期报告 第 29 页 共 61 页





6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 活期存款利息收入 1,315,797.67 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 79,190.86 其他 4,911.12 合计 1,399,899.65


6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 股票投资收益——买卖股票差价收入 143,440,862.55 股票投资收益——赎回差价收入 -








股票投资收益——申购差价收入 -








股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 143,440,862.55














6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 卖出股票成交总额 905,721,756.28 减:卖出股票成本总额 762,280,893.73 买卖股票差价收入 143,440,862.55


6.4.7.12.3 股票投资收益——证券出借差价收入 注:无。 银华科创主题 3年封闭混合 2021年中期报告 第 30 页 共 61 页


6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 债券投资收益——买卖债券(、债转股及债 券到期兑付)差价收入 64,657.38 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 64,657.38


6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成交 总额 331,411.16 减:卖出债券(、债转股及债券到期兑付) 成本总额 266,700.00 减:应收利息总额 53.78 买卖债券差价收入 64,657.38


6.4.7.13.3 资产支持证券投资收益 注:无。 6.4.7.14 贵金属投资收益 注:无。 6.4.7.15 衍生工具收益 注:无。 6.4.7.16 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 股票投资产生的股利收益 1,853,354.75 其中:证券出借权益补偿收入 - 银华科创主题 3年封闭混合 2021年中期报告 第 31 页 共 61 页


基金投资产生的股利收益 - 合计 1,853,354.75


6.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 1.交易性金融资产 -24,931,606.31 ——股票投资 -24,859,117.25 ——债券投资 -72,489.06 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减:应税金融商品公允价值变动产生的预估 增值税 - 合计 -24,931,606.31


6.4.7.18 其他收入 注:无。 6.4.7.19 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 交易所市场交易费用 2,574,970.84 银行间市场交易费用 - 交易基金产生的费用 - 其中:申购费 -








赎回费 - 合计 2,574,970.84


银华科创主题 3年封闭混合 2021年中期报告 第 32 页 共 61 页


6.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 审计费用 49,588.57 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 银行费用 10,094.71 合计 119,190.65


6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 无。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金管理人于 2021年 6月 17日发布《银华基金管理股份有限公司关于银华国际资本管理 有限公司增加注册资本的公告》,银华基金管理股份有限公司(以下简称“母公司”)已完成对银 华国际资本管理有限公司(以下简称“香港子公司”)的增资工作,母公司向香港子公司增加注 册资本金共港币 7,000 万元。增资完成后,母公司维持持股比例 100% ,共持股 1 亿股,香港子 公司注册资本为 1亿元港币。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 西南证券股份有限公司(“西南证券”) 基金管理人股东、基金代销机构 银华基金管理股份有限公司 基金管理人、基金销售机构 招商银行股份有限公司(“招商银行”) 基金托管人、基金代销机构 注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 银华科创主题 3年封闭混合 2021年中期报告 第 33 页 共 61 页


关联方名称 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月30日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 西南证券 116,054,259.38 5.79% 46,675,173.86 1.75%


6.4.10.1.2 债券交易 注:无。 6.4.10.1.3 债券回购交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月30日 回购成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 回购成交金额 占当期债券 回购 成交总额的比例 西南证券 1,248,200,000.00 13.02% - -


6.4.10.1.4 权证交易 注:无。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量 的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总额的比例 西南证券 84,870.72 5.78% - - 关联方名称 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月30日 当期佣金 占当期佣金总 量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总额的比例 西南证券 34,133.10 1.75% 34,133.10 6.42% 注:上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费和经手费 后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和 市场信息服务。 银华科创主题 3年封闭混合 2021年中期报告 第 34 页 共 61 页


6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月30日 当期发生的基金应支付 的管理费 14,306,029.99 9,378,362.57 其中:支付销售机构的客 户维护费 4,040,203.27 2,818,457.51 注:支付基金管理人银华基金管理股份有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年 费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 × 1.50% / 当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月30日 当期发生的基金应支付 的托管费 2,384,338.33 1,563,060.40 注:支付基金托管人招商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提,逐日累计至 每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注:无。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 注:无。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 注:无。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元


关联方 名称 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 银华科创主题 3年封闭混合 2021年中期报告 第 35 页 共 61 页


期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 招商银行 747,751,727.78 1,315,797.67 186,875,228.72 260,421.65 注:本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管,按同业利率或约定利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:无。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 注:无 6.4.12 期末( 2021年 6月 30日 )本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别:股票 证券 代码 证 券 名 称 成功 认购日 可流 通日 流通 受限 类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位:股) 期末 成本总额 期末估值总额 备注 002607 中 公 教 育 2021 年 2月 2日 2021 年 8 月 2 日 大宗 交易 流通 受限 37.10 20.10 810,000 30,051,000.00 16,281,000.00 - 300614 百 川 畅 银 2021 年 5月 18日 2021 年 11 月 25 日 新发 流通 受限 9.19 40.38 329 3,023.51 13,285.02 - 300919 中 伟 股 份 2020 年 12 月 15 日 2021 年 7 月 2 日 新发 流通 受限 24.60 163.00 610 15,006.00 99,430.00 - 300926 博 俊 科 技 2020 年 12 月 29 日 2021 年 7 月 12 日 新发 流通 受限 10.76 22.20 359 3,862.84 7,969.80 - 300927 江 天 化 学 2020 年 12 月 29 日 2021 年 7 月 7 日 新发 流通 受限 13.39 30.10 217 2,905.63 6,531.70 - 银华科创主题 3年封闭混合 2021年中期报告 第 36 页 共 61 页


300930 屹 通 新 材 2021 年 1月 13日 2021 年 7 月 21 日 新发 流通 受限 13.11 24.48 322 4,221.42 7,882.56 - 300931 通 用 电 梯 2021 年 1月 13日 2021 年 7 月 21 日 新发 流通 受限 4.31 13.11 672 2,896.32 8,809.92 - 300937 药 易 购 2021 年 1月 20日 2021 年 7 月 27 日 新发 流通 受限 12.25 53.71 244 2,989.00 13,105.24 - 300940 南 极 光 2021 年 1月 27日 2021 年 8 月 3 日 新发 流通 受限 12.76 43.38 307 3,917.32 13,317.66 - 300943 春 晖 智 控 2021 年 2月 3日 2021 年 8 月 10 日 新发 流通 受限 9.79 23.01 255 2,496.45 5,867.55 - 300945 曼 卡 龙 2021 年 2月 3日 2021 年 8 月 10 日 新发 流通 受限 4.56 18.88 474 2,161.44 8,949.12 - 300948 冠 中 生 态 2021 年 2月 18日 2021 年 8 月 25 日 新发 流通 受限 13.00 27.42 324 2,808.00 8,884.08 - 300950 德 固 特 2021 年 2月 24日 2021 年 9 月 3 日 新发 流通 受限 8.41 39.13 219 1,841.79 8,569.47 - 300952 恒 辉 安 防 2021 年 3月 3日 2021 年 9 月 13 日 新发 流通 受限 11.72 27.08 340 3,984.80 9,207.20 - 300956 英 力 股 份 2021 年 3月 16日 2021 年 9 月 27 日 新发 流通 受限 12.85 25.80 371 4,767.35 9,571.80 - 300957 贝 泰 妮 2021 年 3月 18日 2021 年 9 月 27 日 新发 流通 受限 47.33 251.96 853 40,372.49 214,921.88 - 银华科创主题 3年封闭混合 2021年中期报告 第 37 页 共 61 页


300958 建 工 修 复 2021 年 3月 18日 2021 年 9 月 29 日 新发 流通 受限 8.53 27.22 300 2,559.00 8,166.00 - 300963 中 洲 特 材 2021 年 3月 30日 2021 年 10 月 11 日 新发 流通 受限 12.13 22.49 283 3,432.79 6,364.67 - 300966 共 同 药 业 2021 年 3月 31日 2021 年 10 月 11 日 新发 流通 受限 8.24 31.54 286 2,356.64 9,020.44 - 300967 晓 鸣 股 份 2021 年 4月 2日 2021 年 10 月 13 日 新发 流通 受限 4.54 11.54 507 2,301.78 5,850.78 - 300968 格 林 精 密 2021 年 4月 6日 2021 年 10 月 15 日 新发 流通 受限 6.87 12.07 1,162 7,982.94 14,025.34 - 300971 博 亚 精 工 2021 年 4月 7日 2021 年 10 月 15 日 新发 流通 受限 18.24 28.29 245 4,468.80 6,931.05 - 300981 中 红 医 疗 2021 年 4月 19日 2021 年 10 月 27 日 新发 流通 受限 48.59 90.39 601 29,202.59 54,324.39 - 300982 苏 文 电 能 2021 年 4月 19日 2021 年 10 月 27 日 新发 流通 受限 15.83 45.29 317 5,018.11 14,356.93 - 300985 致 远 新 能 2021 年 4月 21日 2021 年 10 月 29 日 新发 流通 受限 24.90 24.81 295 7,345.50 7,318.95 - 300986 志 特 新 材 2021 年 4月 21日 2021 年 11 月 1 日 新发 流通 受限 14.79 30.57 264 3,904.56 8,070.48 - 300991 创 益 通 2021 年 5月 12日 2021 年 5 月 20 日 新发 流通 受限 13.06 26.51 254 3,317.24 6,733.54 - 银华科创主题 3年封闭混合 2021年中期报告 第 38 页 共 61 页


300993 玉 马 遮 阳 2021 年 5月 17日 2021 年 11 月 24 日 新发 流通 受限 12.10 19.29 410 4,961.00 7,908.90 - 300995 奇 德 新 材 2021 年 5月 17日 2021 年 11 月 26 日 新发 流通 受限 14.72 23.32 191 2,811.52 4,454.12 - 300996 普 联 软 件 2021 年 5月 26日 2021 年 12 月 3 日 新发 流通 受限 20.81 42.23 241 5,015.21 10,177.43 - 300997 欢 乐 家 2021 年 5月 26日 2021 年 12 月 2 日 新发 流通 受限 4.94 13.05 928 4,584.32 12,110.40 - 300998 宁 波 方 正 2021 年 5月 25日 2021 年 12 月 2 日 新发 流通 受限 6.02 21.32 201 1,210.02 4,285.32 - 301002 崧 盛 股 份 2021 年 5月 27日 2021 年 12 月 7 日 新发 流通 受限 18.71 57.62 201 3,760.71 11,581.62 - 301004 嘉 益 股 份 2021 年 6月 18日 2021 年 12 月 27 日 新发 流通 受限 7.81 21.94 312 2,436.72 6,845.28 - 301007 德 迈 仕 2021 年 6月 4日 2021 年 12 月 16 日 新发 流通 受限 5.29 14.44 303 1,602.87 4,375.32 - 301009 可 靠 股 份 2021 年 6月 8日 2021 年 12 月 17 日 新发 流通 受限 12.54 27.89 801 10,044.54 22,339.89 - 301010 晶 雪 节 能 2021 年 6月 9日 2021 年 12 月 20 日 新发 流通 受限 7.83 17.61 218 1,706.94 3,838.98 - 301011 华 立 科 技 2021 年 6月 9日 2021 年 12 月 17 日 新发 流通 受限 14.20 33.84 175 2,485.00 5,922.00 - 银华科创主题 3年封闭混合 2021年中期报告 第 39 页 共 61 页


301012 扬 电 科 技 2021 年 6月 15日 2021 年 12 月 22 日 新发 流通 受限 8.05 24.26 170 1,368.50 4,124.20 - 301013 利 和 兴 2021 年 6月 21日 2021 年 12 月 29 日 新发 流通 受限 8.72 27.11 471 4,107.12 12,768.81 - 301016 雷 尔 伟 2021 年 6月 23日 2021 年 12 月 30 日 新发 流通 受限 13.75 32.98 275 3,781.25 9,069.50 - 301020 密 封 科 技 2021 年 6月 28日 2021 年 7 月 6 日 新股 流通 受限 10.64 10.64 421 4,479.44 4,479.44 - 301020 密 封 科 技 2021 年 6月 28日 2022 年 1 月 6 日 新发 流通 受限 10.64 10.64 3,789 40,314.96 40,314.96 - 600158 中 体 产 业 2020 年 11 月 26 日 2021 年 12 月 8 日 非公 开发 行流 通受 限 11.86 10.60 2,107,926 25,000,002.36 22,344,015.60 - 605162 新 中 港 2021 年 6月 29日 2021 年 7 月 7 日 新股 流通 受限 6.07 6.07 1,377 8,358.39 8,358.39 - 688087 英 科 再 生 2021 年 6月 30日 2021 年 7 月 9 日 新股 流通 受限 21.96 21.96 2,469 54,219.24 54,219.24 - 688161 威 高 骨 科 2021 年 6月 23日 2021 年 12 月 30 日 新发 流通 受限 36.22 82.27 3,069 111,159.18 252,486.63 - 688191 智 洋 创 新 2021 年 3月 30日 2021 年 10 月 8 日 新发 流通 受限 11.38 17.74 3,203 36,450.14 56,821.22 - 688226 威 腾 电 2021 年 6月 28日 2021 年 7 月 7 新股 流通 受限 6.42 6.42 2,693 17,289.06 17,289.06 - 银华科创主题 3年封闭混合 2021年中期报告 第 40 页 共 61 页


气 日 688499 利 元 亨 2021 年 6月 23日 2021 年 7 月 1 日 新股 流通 受限 38.85 38.85 2,149 83,488.65 83,488.65 - 688517 金 冠 电 气 2021 年 6月 10日 2021 年 12 月 20 日 新发 流通 受限 7.71 11.88 2,892 22,297.32 34,356.96 - 688619 罗 普 特 2021 年 2月 8日 2021 年 8 月 23 日 新发 流通 受限 19.31 26.74 5,856 113,079.36 156,589.44 - 688665 四 方 光 电 2021 年 2月 2日 2021 年 8 月 9 日 新发 流通 受限 29.53 129.46 1,687 49,817.11 218,399.02 - 注:1、根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》 以及《上市公司非公开发行股票实施细则》,本基金作为特定投资者所认购的 2020年 2月 14日前 发行完毕的非公开发行股份,自发行结束之日起 12个月内不得转让。根据《上市公司股东、董监 高减持股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减 持股份实施细则》,本基金持有的上市公司非公开发行股份,采取集中竞价交易方式的,在任意连 续 90日内,减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1%,且自股份解除限售之日起 12个月内, 通过集中竞价交易减持的数量不得超过本基金持有该次非公开发行股份数量的 50%;采取大宗交 易方式的,在任意连续 90 日内,减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%。本基金通过大宗 交易方式受让的原上市公司大股东减持或者特定股东减持的股份,在受让后 6 个月内,不得转让 所受让的股份。 根据中国证监会《关于修改<上市公司证券发行管理办法>的决定》、《关于修改<创业板上市公司证 券发行管理暂行办法>的决定》以及《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决定》,本 基金所认购的 2020年 2月 14日(含)后发行完毕的非公开发行股份,自发行结束之日起 6个月内 不得转让。此外,本基金减持上述非公开发行股份不适用《上市公司股东、董监高减持股份的若 干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》 的有关规定。 银华科创主题 3年封闭混合 2021年中期报告 第 41 页 共 61 页


2、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导 建议》,本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的,锁定期限为自发行人股票上市之 日起 6个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方 式减持股份实施细则》,基金通过询价转让受让的股份,在受让后 6个月内不得转让。 3、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》,发行人和主承销 商可以采用摇号限售方式或比例限售方式,安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置不 低于 6 个月的限售期。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注:无。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 注:无。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 注:无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基 金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通 过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。


本基金管理人建立了以董事会风险控制委员会为核心的,由董事会风险控制委员会、经营管 理层及各具体业务部门组成的三道风险监控防线。在董事会领导下,董事会风险控制委员会定期 听取审阅公司风险管理报告及相关情况,掌握公司的总体风险状况,确保风险控制与业务发展同 步进行;公司总经理负责,由公司投资决策委员会和公司总经理及副总经理组成的经营管理层, 通过风险管理部,对各项业务风险状况进行监督并及时制定相应对策和实施控制措施; 由各部门 总监负责,部门全员参与,根据公司经营计划、业务规则及自身具体情况制定本部门的作业流程 及风险控制措施,同时分别在自己的授权范围内对关联部门及岗位进行监督并承担相应职责。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好 银华科创主题 3年封闭混合 2021年中期报告 第 42 页 共 61 页


信用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不 超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的 证券,不得超过该证券的 10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算, 因此违约风险发生的可能性很小;基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估, 以控制相应的信用风险。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金 份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃 而带来的变现困难。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券 投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本 基金的基金管理人采用监控流动性受限资产比例及压力测试等方式防范流动性风险,并于开放日 对本基金的申购赎回情况进行监控,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配,使得本基 金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨 额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风 险,有效保障基金持有人利益。 本基金主要投资于上市交易的证券,除在附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制外 (如有),在正常市场条件下其余均能及时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入 短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注 6.4.12.3 中列示的卖出回购金融资产款余额(如有)将在 1个月内到期且计息外,本基金于资产负债表日 所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息,可赎回基金份额净值无固 定到期日且不计息,因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内,本基金未 发生重大流动性风险事件。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 银华科创主题 3年封闭混合 2021年中期报告 第 43 页 共 61 页


6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的公允价值和未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人 定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风 险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末


2021年 6月 30 日 1个月以内 1-3个 月 3个月 -1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产











银行存款 747,751,727.78 - - - - - 747,751,727.78 结算备付金 10,545,485.05 - - - - - 10,545,485.05 存出保证金 488,527.34 - - - - - 488,527.34 交易性金融资 产 - - - - - 1,278,957,127.12 1,278,957,127.12 应收利息 - - - - - 73,817.01 73,817.01 资产总计 758,785,740.17 - - - - 1,279,030,944.13 2,037,816,684.30 负债











应付管理人报 酬 - - - - - 2,459,801.69 2,459,801.69 应付托管费 - - - - - 409,966.96 409,966.96 应付交易费用 - - - - - 742,771.27 742,771.27 其他负债 - - - - - 109,095.94 109,095.94 负债总计 - - - - - 3,721,635.86 3,721,635.86 利率敏感度缺 口 758,785,740.17 - - - - 1,275,309,308.27 2,034,095,048.44 上年度末 2020年 12月 31日 1个月以内 1-3 个 月 3 个月 -1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产











银行存款 946,234,424.57 - - - - - 946,234,424.57 结算备付金 9,954,848.41 - - - - - 9,954,848.41 存出保证金 720,264.23 - - - - - 720,264.23 交易性金融资 产 - - - - 339,189.06 958,280,147.05 958,619,336.11 应收证券清算 款 - - - - - 19,732,128.55 19,732,128.55 银华科创主题 3年封闭混合 2021年中期报告 第 44 页 共 61 页


应收利息 - - - - - 101,180.63 101,180.63 资产总计 956,909,537.21 - - - 339,189.06 978,113,456.23 1,935,362,182.50 负债











应付管理人报 酬 - - - - - 2,286,093.47 2,286,093.47 应付托管费 - - - - - 381,015.60 381,015.60 应付交易费用 - - - - - 1,773,547.55 1,773,547.55 应交税费 - - - - - 0.69 0.69 其他负债 - - - - - 220,000.00 220,000.00 负债总计 - - - - - 4,660,657.31 4,660,657.31 利率敏感度缺 口 956,909,537.21 - - - 339,189.06 973,452,798.92 1,930,701,525.19 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 注:本基金本报告期及上年度末未持有债券投资或持有的债券投资占比并不重大,因而市场利率 的变动对本基金资产净值无重大影响。 6.4.13.4.2 其他价格风险 其他价格风险主要为市场价格风险,市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来 现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资 于上市交易的证券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的 影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要 求进行资产配置,通过投资组合的分散化降低其他价格风险。并且,基金管理人每日对本基金所 持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,动态、及时地跟踪和控 制其他价格风险。 6.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价值 占基金资 产净值比 例(%) 交易性金融资产-股票投资 1,278,957,127.12 62.88 958,280,147.05 49.63 交易性金融资产-基金投资 - - - - 银华科创主题 3年封闭混合 2021年中期报告 第 45 页 共 61 页


交易性金融资产-债券投资 - - 339,189.06 0.02 交易性金融资产-贵金属投 资 - - - -


衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 1,278,957,127.12 62.88 958,619,336.11 49.65


6.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 假定本基金的业绩比较基准变化 5%,其他变量不变; 用期末时点比较基准浮动 5%基金资产净值相对应变化带来估测组合市场价格风 险; Beta系数是根据过去一个年度的基金资产净值和基准指数数据回归得出,反映了 基金和基准的相关性。 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末( 2021年 6月 30日 ) 上年度末( 2020年 12月 31日 ) 业绩比较基准上升 5% 109,732,331.65 147,142,085.02 业绩比较基准下降 5% -109,732,331.65 -147,142,085.02





6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 银华科创主题 3年封闭混合 2021年中期报告 第 46 页 共 61 页


§7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 1,278,957,127.12 62.76 其中:股票 1,278,957,127.12 62.76 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 758,297,212.83 37.21 8 其他各项资产 562,344.35 0.03 9 合计 2,037,816,684.30 100.00


7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合


金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 5,850.78 0.00 B 采矿业 - - C 制造业 442,048,212.77 21.73 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 11,118,909.03 0.55 E 建筑业 14,356.93 0.00 F 批发和零售业 22,054.36 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 43,102,920.00 2.12 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 350,699,403.91 17.24 J 金融业 34,721.10 0.00 K 房地产业 22,344,015.60 1.10 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 168,921,899.66 8.30 N 水利、环境和公共设施管理业 30,335.10 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - 银华科创主题 3年封闭混合 2021年中期报告 第 47 页 共 61 页


P 教育 25,497,041.30 1.25 Q 卫生和社会工作 181,661,186.58 8.93 R 文化、体育和娱乐业 33,456,220.00 1.64 S 综合 - - 合计 1,278,957,127.12 62.88


7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有港股通股票投资。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 300750 宁德时代 322,572 172,511,505.60 8.48 2 002410 广联达 2,259,918 154,126,407.60 7.58 3 603259 药明康德 980,714 153,570,005.26 7.55 4 600570 恒生电子 1,420,666 132,477,104.50 6.51 5 300347 泰格医药 543,336 105,026,848.80 5.16 6 002241 歌尔股份 2,222,100 94,972,554.00 4.67 7 300015 爱尔眼科 1,079,661 76,634,337.78 3.77 8 688169 石头科技 36,444 45,955,884.00 2.26 9 300496 中科创达 276,500 43,427,090.00 2.13 10 601816 京沪高铁 8,148,000 43,102,920.00 2.12 11 605499 东鹏饮料 141,370 35,455,596.00 1.74 12 300413 芒果超媒 487,700 33,456,220.00 1.64 13 300725 药石科技 171,047 27,181,078.77 1.34 14 002607 中公教育 1,251,170 25,497,041.30 1.25 15 603501 韦尔股份 72,500 23,345,000.00 1.15 16 600158 中体产业 2,107,926 22,344,015.60 1.10 17 603893 瑞芯微 150,700 21,016,622.00 1.03 18 603068 博通集成 237,000 19,505,100.00 0.96 19 688111 金山办公 43,658 17,236,178.40 0.85 20 688315 诺禾致源 314,588 15,351,894.40 0.75 21 600900 长江电力 538,076 11,105,888.64 0.55 22 688109 品茗股份 22,643 1,758,002.52 0.09 23 688039 当虹科技 25,231 1,423,028.40 0.07 24 688690 纳微科技 3,477 408,547.50 0.02 25 688161 威高骨科 3,069 252,486.63 0.01 银华科创主题 3年封闭混合 2021年中期报告 第 48 页 共 61 页


26 688665 四方光电 1,687 218,399.02 0.01 27 300957 贝泰妮 853 214,921.88 0.01 28 300968 格林精密 11,620 179,261.74 0.01 29 688619 罗普特 5,856 156,589.44 0.01 30 301016 雷尔伟 2,747 115,711.58 0.01 31 300919 中伟股份 610 99,430.00 0.00 32 688499 利元亨 2,149 83,488.65 0.00 33 688191 智洋创新 3,203 56,821.22 0.00 34 300981 中红医疗 601 54,324.39 0.00 35 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.00 36 688618 三旺通信 1,117 47,718.24 0.00 37 301020 密封科技 4,210 44,794.40 0.00 38 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.00 39 688517 金冠电气 2,892 34,356.96 0.00 40 001207 联科科技 682 22,581.02 0.00 41 301009 可靠股份 801 22,339.89 0.00 42 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.00 43 300925 法本信息 600 15,774.00 0.00 44 300982 苏文电能 317 14,356.93 0.00 45 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00 46 300940 南极光 307 13,317.66 0.00 47 300614 百川畅银 329 13,285.02 0.00 48 300937 药易购 244 13,105.24 0.00 49 301013 利和兴 471 12,768.81 0.00 50 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00 51 300997 欢乐家 928 12,110.40 0.00 52 301002 崧盛股份 201 11,581.62 0.00 53 300918 南山智尚 1,063 11,065.83 0.00 54 300996 普联软件 241 10,177.43 0.00 55 300922 天秦装备 287 9,996.21 0.00 56 300956 英力股份 371 9,571.80 0.00 57 300952 恒辉安防 340 9,207.20 0.00 58 300966 共同药业 286 9,020.44 0.00 59 300945 曼卡龙 474 8,949.12 0.00 60 300948 冠中生态 324 8,884.08 0.00 61 300931 通用电梯 672 8,809.92 0.00 62 300950 德固特 219 8,569.47 0.00 63 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00 64 300958 建工修复 300 8,166.00 0.00 银华科创主题 3年封闭混合 2021年中期报告 第 49 页 共 61 页


65 300986 志特新材 264 8,070.48 0.00 66 300926 博俊科技 359 7,969.80 0.00 67 300993 玉马遮阳 410 7,908.90 0.00 68 300930 屹通新材 322 7,882.56 0.00 69 300985 致远新能 295 7,318.95 0.00 70 300971 博亚精工 245 6,931.05 0.00 71 301004 嘉益股份 312 6,845.28 0.00 72 300991 创益通 254 6,733.54 0.00 73 300927 江天化学 217 6,531.70 0.00 74 300963 中洲特材 283 6,364.67 0.00 75 301011 华立科技 175 5,922.00 0.00 76 300943 春晖智控 255 5,867.55 0.00 77 300967 晓鸣股份 507 5,850.78 0.00 78 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00 79 300995 奇德新材 191 4,454.12 0.00 80 301007 德迈仕 303 4,375.32 0.00 81 300998 宁波方正 201 4,285.32 0.00 82 301012 扬电科技 170 4,124.20 0.00 83 301010 晶雪节能 218 3,838.98 0.00


7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 002607 中公教育 121,320,088.07 6.28 2 600570 恒生电子 84,823,217.53 4.39 3 002241 歌尔股份 82,668,821.27 4.28 4 300015 爱尔眼科 60,740,370.30 3.15 5 300496 中科创达 54,627,030.74 2.83 6 601816 京沪高铁 48,130,319.00 2.49 7 688169 石头科技 45,149,070.13 2.34 8 603259 药明康德 39,805,190.41 2.06 9 605499 东鹏饮料 32,653,751.34 1.69 10 300413 芒果超媒 32,115,191.50 1.66 11 300014 亿纬锂能 31,773,557.00 1.65 12 688012 中微公司 31,474,402.86 1.63 银华科创主题 3年封闭混合 2021年中期报告 第 50 页 共 61 页


13 603501 韦尔股份 29,781,747.47 1.54 14 002410 广联达 27,502,723.14 1.42 15 688111 金山办公 27,379,013.33 1.42 16 300450 先导智能 26,617,236.00 1.38 17 002920 德赛西威 25,741,636.87 1.33 18 300725 药石科技 23,558,412.28 1.22 19 300347 泰格医药 23,045,490.93 1.19 20 603068 博通集成 21,682,118.65 1.12 注:“买入金额”按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 000661 长春高新 105,526,003.81 5.47 2 002460 赣锋锂业 71,928,209.31 3.73 3 002812 恩捷股份 54,826,989.24 2.84 4 300122 智飞生物 54,180,493.17 2.81 5 300750 宁德时代 52,512,096.07 2.72 6 300014 亿纬锂能 49,967,950.86 2.59 7 002607 中公教育 49,785,574.44 2.58 8 002475 立讯精密 44,823,500.51 2.32 9 300896 爱美客 40,688,150.28 2.11 10 603444 吉比特 39,610,944.25 2.05 11 300601 康泰生物 34,939,035.19 1.81 12 688012 中微公司 33,858,715.04 1.75 13 300450 先导智能 29,558,853.00 1.53 14 002920 德赛西威 26,479,065.06 1.37 15 603799 华友钴业 23,922,562.61 1.24 16 000762 西藏矿业 23,910,366.00 1.24 17 600763 通策医疗 17,529,805.40 0.91 18 002410 广联达 15,946,400.37 0.83 19 300496 中科创达 15,460,407.00 0.80 20 600773 西藏城投 14,641,411.15 0.76 注:“卖出金额”按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 银华科创主题 3年封闭混合 2021年中期报告 第 51 页 共 61 页


买入股票成本(成交)总额 1,107,816,991.05 卖出股票收入(成交)总额 905,721,756.28 注:“买入股票成本总额”和“卖出股票收入总额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量) 填列,不考虑交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 注:本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注:本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注:本基金于本报告期末未持有股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注:本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查,或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 488,527.34 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 73,817.01 5 应收申购款 - 银华科创主题 3年封闭混合 2021年中期报告 第 52 页 共 61 页


6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 562,344.35


7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,各比例的分项之和与合计可能有尾差。 银华科创主题 3年封闭混合 2021年中期报告 第 53 页 共 61 页


§8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 63,787 15,516.26 70,146,344.96 7.09% 919,589,219.44 92.91%


8.2 期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额 比例 1 中信证券信安盈利混合型养 老金产品-中信银行股份有 限公司 18,405,159.00 5.57% 2 中信证券-建设银行-中信 证券星云 28号集合资产管 理计划 6,388,069.00 1.93% 3 郑宪平 6,100,000.00 1.85% 4 潘小彦 5,366,415.00 1.62% 5 黄志霖 5,286,473.00 1.60% 6 渤海证券股份有限公司 5,276,000.00 1.60% 7 谢西就 5,183,802.00 1.57% 8 张勤 5,000,000.00 1.51% 9 杭州恩宝资产管理有限公司 -恩宝芝麻 2号私募基金 4,144,967.00 1.25% 10 罗杰 3,500,000.00 1.06%


8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 184,643.82 0.02%


8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 注:截至本报告期末,本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额 总量的数量区间为 0;本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。 银华科创主题 3年封闭混合 2021年中期报告 第 54 页 共 61 页


§9 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日( 2019年 7月 5日 )基金份额总额 989,735,564.40 本报告期期初基金份额总额 989,735,564.40 本报告期基金总申购份额 - 减:本报告期基金总赎回份额 - 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - 本报告期期末基金份额总额 989,735,564.40 注:总申购份额含转换入份额;总赎回份额含转换出份额。 银华科创主题 3年封闭混合 2021年中期报告 第 55 页 共 61 页


§10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内,无基金份额持有人大会决议。








10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 10.2.1 基金管理人的重大人事变动 本报告期内,本基金管理人未发生重大人事变动。 10.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内,基金托管人无重大人事变动。





10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内,无涉及基金管理人、基金财产以及基金托管业务的诉讼。





10.4 基金投资策略的改变 本基金管理人于 2021年 1月 15日披露了《银华基金管理股份有限公司关于修订旗下部分公 募基金基金合同的公告》,本基金自 2021 年 1 月 15 日起在投资范围中增加存托凭证,并在投资 策略中增加存托凭证相关投资策略。





10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金本报告期内未变更为其审计的会计师事务所。








10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等 情况。





10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金


备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 中信建投证 券股份有限 公司 4 520,352,650.45 25.95% 380,532.86 25.94% - 华泰证券股 份有限公司 4 332,298,421.31 16.57% 243,011.43 16.56% - 华西证券股 份有限公司 4 254,946,972.11 12.71% 186,443.22 12.71% - 长江证券股 份有限公司 4 219,460,798.56 10.94% 160,492.42 10.94% - 银华科创主题 3年封闭混合 2021年中期报告 第 56 页 共 61 页


申港证券股 份有限公司 2 163,085,904.32 8.13% 119,703.66 8.16% - 国信证券股 份有限公司 2 119,393,846.24 5.95% 87,312.57 5.95% - 西南证券股 份有限公司 2 116,054,259.38 5.79% 84,870.72 5.78% - 川财证券有 限责任公司 2 105,247,087.91 5.25% 76,967.43 5.25% - 广发证券股 份有限公司 2 61,587,586.73 3.07% 45,039.72 3.07% - 东吴证券股 份有限公司 2 54,592,989.35 2.72% 39,923.89 2.72% - 天风证券股 份有限公司 2 43,705,628.10 2.18% 31,962.04 2.18% - 东方证券股 份有限公司 2 14,544,170.64 0.73% 10,637.13 0.73% - 兴业证券股 份有限公司 2 286,801.30 0.01% 209.71 0.01% - 开源证券股 份有限公司 2 - - - - - 国盛证券股 份有限公司 2 - - - - - 安信证券股 份有限公司 2 - - - - - 德邦证券股 份有限公司 2 - - - - - 东方财富证 券股份有限 公司 2 - - - - - 光大证券股 份有限公司 2 - - - - - 华创证券有 限责任公司 2 - - - - - 长城证券股 份有限公司 2 - - - - - 中国国际金 融股份有限 公司 2 - - - - - 中泰证券股 份有限公司 2 - - - - - 中信证券股 份有限公司 2 - - - - - 华龙证券股 份有限公司 2 - - - - - 银华科创主题 3年封闭混合 2021年中期报告 第 57 页 共 61 页


注:1、基金专用交易单元的选择标准为该证券经营机构具有较强的研究服务能力,能及时、全面、 定期向基金管理人提供高质量的咨询服务,包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、 个股分析报告、市场服务报告以及全面的信息服务。


2、基金专用交易单元的选择程序为根据标准进行考察后,确定证券经营机构的选择。经公司批准 后与被选择的证券经营机构签订协议。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权 证 成交总额 的比例 中信建投证 券股份有限 公司 - - 2,338,500,000.00 24.40% - - 华泰证券股 份有限公司 - - 2,233,300,000.00 23.30% - - 华西证券股 份有限公司 - - 1,859,200,000.00 19.40% - - 长江证券股 份有限公司 - - - - - - 申港证券股 份有限公司 331,411.16 100.00% 523,200,000.00 5.46% - - 国信证券股 份有限公司 - - - - - - 西南证券股 份有限公司 - - 1,248,200,000.00 13.02% - - 川财证券有 限责任公司 - - - - - - 广发证券股 份有限公司 - - 477,400,000.00 4.98% - - 东吴证券股 份有限公司 - - 740,900,000.00 7.73% - - 天风证券股 份有限公司 - - - - - - 东方证券股 份有限公司 - - 163,900,000.00 1.71% - - 兴业证券股 份有限公司 - - - - - - 开源证券股 - - - - - - 银华科创主题 3年封闭混合 2021年中期报告 第 58 页 共 61 页


份有限公司 国盛证券股 份有限公司 - - - - - - 安信证券股 份有限公司 - - - - - - 德邦证券股 份有限公司 - - - - - - 东方财富证 券股份有限 公司 - - - - - - 光大证券股 份有限公司 - - - - - - 华创证券有 限责任公司 - - - - - - 长城证券股 份有限公司 - - - - - - 中国国际金 融股份有限 公司 - - - - - - 中泰证券股 份有限公司 - - - - - - 中信证券股 份有限公司 - - - - - - 华龙证券股 份有限公司 - - - - - - 注:本基金本报告期未通过交易单元进行权证交易。 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 《银华基金管理股份有限公司关 于修订旗下部分公募基金基金合 同的公告》 本基金管理人网站, 四大证券报,中国证 监会基金电子披露 网站 2021年 1月 15日 2 《银华科创主题 3 年封闭运作灵 活配置混合型证券投资基金更新 招募说明书(2021年第 1号)》 本基金管理人网站, 中国证监会基金电 子披露网站 2021年 1月 15日 3 《银华科创主题 3 年封闭运作灵 活配置混合型证券投资基金基金 产品资料概要(更新)》 本基金管理人网站, 中国证监会基金电 子披露网站 2021年 1月 15日 4 《银华科创主题 3 年封闭运作灵 活配置混合型证券投资基金托管 协议(2021年 1月修订)》 本基金管理人网站, 中国证监会基金电 子披露网站 2021年 1月 15日 5 《银华科创主题 3 年封闭运作灵 活配置混合型证券投资基金基金 本基金管理人网站, 中国证监会基金电 2021年 1月 15日 银华科创主题 3年封闭混合 2021年中期报告 第 59 页 共 61 页


合同(2021年 1月修订)》 子披露网站 6 《银华基金管理股份有限公司旗 下部分基金 2020年第 4季度报告 提示性公告》 四大证券报 2021年 1月 20日 7 《银华科创主题 3 年封闭运作灵 活配置混合型证券投资基金2020 年第 4季度报告》 本基金管理人网站, 中国证监会基金电 子披露网站 2021年 1月 20日 8 《银华基金管理股份有限公司关 于增加度小满基金销售有限公司 为旗下部分基金代销机构并参加 费率优惠活动的公告》 本基金管理人网站, 四大证券报,中国证 监会基金电子披露 网站 2021年 2月 3日 9 《银华基金管理股份有限公司旗 下部分基金 2020 年年度报告提 示性公告》 四大证券报 2021年 3月 29日 10 《银华科创主题 3 年封闭运作灵 活配置混合型证券投资基金2020 年年度报告》 本基金管理人网站, 中国证监会基金电 子披露网站 2021年 3月 29日 11 《银华基金管理股份有限公司旗 下部分基金 2021年第 1季度报告 提示性公告》 四大证券报 2021年 4月 21日 12 《银华科创主题 3 年封闭运作灵 活配置混合型证券投资基金2021 年第 1季度报告》 本基金管理人网站, 中国证监会基金电 子披露网站 2021年 4月 21日 13 《银华科创主题 3 年封闭运作灵 活配置混合型证券投资基金基金 产品资料概要(更新)》 本基金管理人网站, 中国证监会基金电 子披露网站 2021年 6月 17日 14 《银华科创主题 3 年封闭运作灵 活配置混合型证券投资基金更新 招募说明书(2021年第 2号)》 本基金管理人网站, 中国证监会基金电 子披露网站 2021年 6月 17日


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§11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注:本基金本报告期内不存在持有基金份额比例达到或者超过 20%的单一投资者的情况。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金管理人于 2021年 1月 15日披露了《银华基金管理股份有限公司关于修订旗下部分公 募基金基金合同的公告》,本基金自 2021年 1月 15日起增加侧袋机制,在投资范围中增加存托 凭证,并对基金合同及托管协议的相应条款进行了修订。





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§12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 12.1.1 银华科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金募集申请获中国证监会注 册的文件 12.1.2《银华科创主题 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》


12.1.3《银华科创主题 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金合同》


12.1.4《银华科创主题 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金托管协议》


12.1.5《银华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》


12.1.6


银华基金管理股份有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程


12.1.7


基金托管人业务资格批件和营业执照 12.2 存放地点 上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金管理人及 托管人住所,供公众查阅、复制。 12.3 查阅方式 投资者可免费查阅,在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相 关公开披露的法律文件,投资者还可在本基金管理人网站(www.yhfund.com.cn)查阅。 银华基金管理股份有限公司 2021年 8月 28日