银华货币市场证券投资基金
2021 年中期报告
2021 年 6 月 30 日
基金管理人：银华基金管理股份有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
送出日期：2021 年 8 月 28 日
银华货币 2021 年中期报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 8 月 26 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 1月 1日起至 6月 30日止。
银华货币 2021 年中期报告
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1.2
目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 11
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 14
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 14
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 15
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 16
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 16
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 17
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 17
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 18
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 18
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 18
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 18
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 19
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 19
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 20
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 21
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6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 22
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 42
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 42
7.2 债券回购融资情况 .................................................................................................................... 42
7.3 基金投资组合平均剩余期限 .................................................................................................... 42
7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 .................................................... 43
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 43
7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 ............................ 44
7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ............................................ 44
7.8 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 ............ 45
7.9 投资组合报告附注 .................................................................................................................... 45
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 46
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 46
8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 ............................................................................ 46
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 47
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 47
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 47
§10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 48
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 48
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 48
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 48
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 48
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 48
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 48
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 48
10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 ............................................................................................. 49
10.9 其他重大事件 .......................................................................................................................... 49
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 50
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 50
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 50
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§12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 51
12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 51
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 51
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 51
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 银华货币市场证券投资基金
基金简称 银华货币
基金主代码 180008
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2005年 1月 31日
基金管理人 银华基金管理股份有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 57,586,829,956.19份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 银华货币 A 银华货币 B
下属分级基金的交易代码： 180008 180009
报告期末下属分级基金的份额总额 55,810,263,183.38份 1,776,566,772.81份
2.2 基金产品说明
投资目标
在保持本金低风险的前提下，力求实现高流动性和高于业绩比较基准的收
益。
投资策略
本基金以市场价值分析为基础，以主动式的科学投资管理为手段，把握宏
观与微观脉搏，通过以久期为核心的资产配置、品种与类属选择，充分考
虑各类资产的收益性、流动性及风险性特征，追求基金资产稳定的当期收
益。
业绩比较基准
银行一年期定期存款的税后利率：（1－利息税率）×银行一年期定期储
蓄存款利率。
风险收益特征 本基金预期风险和预期收益率都低于股票、债券和混合型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 银华基金管理股份有限公司 交通银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 杨文辉 陆志俊
联系电话 (010)58163000 95559
电子邮箱 yhjj@yhfund.com.cn luzj@bankcomm.com
客户服务电话
4006783333,(010)85186558 95559
传真 (010)58163027 021-62701216
注册地址
广东省深圳市深南大道 6008
号特区报业大厦 19层
中国（上海）自由贸易试验区银
城中路 188号
办公地址
北京市东城区东长安街 1号
东方广场东方经贸城 C2办公
楼 15层
中国（上海）长宁区仙霞路 18
号
邮政编码 100738 200336
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法定代表人 王珠林 任德奇
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《证券日报》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.yhfund.com.cn
基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 银华基金管理股份有限公司
北京市东城区东长安街 1号东方广
场东方经贸城 C2办公楼 15层
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基
金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
2、本基金利润分配方式为按日结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
银华货币 A
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.1656% 0.0002% 0.1234% 0.0000% 0.0422% 0.0002%
过去三个月 0.4985% 0.0002% 0.3747% 0.0000% 0.1238% 0.0002%
过去六个月 1.0676% 0.0009% 0.7466% 0.0000% 0.3210% 0.0009%
过去一年 2.0512% 0.0010% 1.5113% 0.0000% 0.5399% 0.0010%
过去三年 6.9885% 0.0014% 4.6070% 0.0000% 2.3815% 0.0014%
自基金合同
生效起至今
58.0241% 0.0047% 45.5117% 0.0022% 12.5124% 0.0025%
银华货币 B
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.1854% 0.0002% 0.1234% 0.0000% 0.0620% 0.0002%
过去三个月 0.5587% 0.0002% 0.3747% 0.0000% 0.1840% 0.0002%
基金级别 银华货币 A 银华货币 B
3.1.1 期间数据和指标 报告期( 2021年 1月 1日 -
2021年 6月 30日 )
报告期( 2021年 1月 1日 -
2021年 6月 30日)
本期已实现收益 594,154,646.00 26,193,043.74
本期利润 594,154,646.00 26,193,043.74
本期净值收益率 1.0676% 1.1878%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2021年 6月 30日 )
期末基金资产净值 55,810,263,183.38 1,776,566,772.81
期末基金份额净值 1.0000 1.0000
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2021年 6月 30日 )
累计净值收益率 58.0241% 64.3684%
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过去六个月 1.1878% 0.0009% 0.7466% 0.0000% 0.4412% 0.0009%
过去一年 2.2959% 0.0010% 1.5113% 0.0000% 0.7846% 0.0010%
过去三年 7.7588% 0.0014% 4.6070% 0.0000% 3.1518% 0.0014%
自基金合同
生效起至今
64.3684% 0.0047% 45.5117% 0.0022% 18.8567% 0.0025%
注：本基金业绩比较基准为：银行一年期定期存款的税后利率，即（1－利息税率）×银行一年期
定期储蓄存款利率。
本基金选取银行一年期定期储蓄存款的税后利率作为业绩比较基准的理由如下： 1.本基金为货币
市场基金，其自身的特性决定了它的业绩收益与股票型或债券型基金不具有可比性。由于主要投
资品种均为货币市场工具，先天决定了其低风险、高流动性与稳定收益的业绩收益特征。
2.由于存款人能取得的利息是税后收益，所以一年期定期存款的税后利率与本基金的业绩有更好
的可比性。
3.市场同行一般采用一年期定期存款的税后利率作为业绩比较基准。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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注：按基金合同的规定，本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各
项投资比例已达到基金合同的规定。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
银华基金管理有限公司成立于 2001 年 5 月 28 日，是经中国证监会批准(证监基金字[2001]7
号文)设立的全国性资产管理公司。公司注册资本为 2.222亿元人民币，公司的股东及其出资比例
分别为：西南证券股份有限公司 44.10%，第一创业证券股份有限公司 26.10%，东北证券股份有限
公司 18.90%，山西海鑫实业有限公司 0.90%，珠海银华聚义投资合伙企业（有限合伙）3.57%，珠
海银华致信投资合伙企业（有限合伙）3.20%，珠海银华汇玥投资合伙企业（有限合伙）3.22%。
公司的主要业务是基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。公司注册地为
广东省深圳市。银华基金管理有限公司的法定名称已于 2016年 8月 9日起变更为“银华基金管理
股份有限公司”。
截至 2021 年 6 月 30 日，本基金管理人管理着 149只证券投资基金，具体包括银华优势企业
证券投资基金、银华-道琼斯 88 精选证券投资基金、银华货币市场证券投资基金、银华核心价值
优选混合型证券投资基金、银华优质增长混合型证券投资基金、银华富裕主题混合型证券投资基
金、银华领先策略混合型证券投资基金、银华全球核心优选证券投资基金、银华内需精选混合型
证券投资基金(LOF)、银华增强收益债券型证券投资基金、银华和谐主题灵活配置混合型证券投资
基金、银华沪深 300 指数证券投资基金（LOF）、银华深证 100 指数证券投资基金（LOF）、银华成
长先锋混合型证券投资基金、银华信用双利债券型证券投资基金、银华抗通胀主题证券投资基金
（LOF）、银华中证等权重 90指数证券投资基金（LOF）、银华永祥灵活配置混合型证券投资基金、
银华消费主题混合型证券投资基金、银华中小盘精选混合型证券投资基金、银华纯债信用主题债
券型证券投资基金（LOF）、银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金（LOF）、银华交易型货币市
场基金、银华信用四季红债券型证券投资基金、银华信用季季红债券型证券投资基金、银华恒生
中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF）、银华多利宝货币市场基金、银华活钱宝货币市场基金、
银华安颐中短债双月持有期债券型证券投资基金、银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金、
银华惠增利货币市场基金、银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华泰利灵
活配置混合型证券投资基金、银华中国梦 30股票型证券投资基金、银华恒利灵活配置混合型证券
投资基金、银华聚利灵活配置混合型证券投资基金、银华汇利灵活配置混合型证券投资基金、银
华稳利灵活配置混合型证券投资基金、银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基
金、银华互联网主题灵活配置混合型证券投资基金、银华添益定期开放债券型证券投资基金、银
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华远景债券型证券投资基金、银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华多
元视野灵活配置混合型证券投资基金、银华惠添益货币市场基金、银华鑫锐灵活配置混合型证券
投资基金（LOF）、银华通利灵活配置混合型证券投资基金、银华沪港深增长股票型证券投资基金、
银华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、银华添泽定期开放债券型证券投资基金、银华体
育文化灵活配置混合型证券投资基金、银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华
添润定期开放债券型证券投资基金、银华万物互联灵活配置混合型证券投资基金、银华明择多策
略定期开放混合型证券投资基金、银华信息科技量化优选股票型发起式证券投资基金、银华新能
源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金、银华农业产业股票型发起式证券投资基金、银华
智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华中证全指医药卫生指数增强型发起式证
券投资基金、银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金、银华医疗健康量化优选股票型
发起式证券投资基金、银华估值优势混合型证券投资基金、银华多元动力灵活配置混合型证券投
资基金、银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华多元收益定期开放混合型证券
投资基金、银华瑞泰灵活配置混合型证券投资基金、银华岁丰定期开放债券型发起式证券投资基
金、银华心诚灵活配置混合型证券投资基金、银华积极成长混合型证券投资基金、银华瑞和灵活
配置混合型证券投资基金、银华中小市值量化优选股票型发起式证券投资基金、银华混改红利灵
活配置混合型发起式证券投资基金、银华华茂定期开放债券型证券投资基金、银华国企改革混合
型发起式证券投资基金、银华岁盈定期开放债券型证券投资基金、银华心怡灵活配置混合型证券
投资基金、银华可转债债券型证券投资基金、银华中短期政策性金融债定期开放债券型证券投资
基金、银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金、银华中证央企结构调整交易型开
放式指数证券投资基金联接基金、银华行业轮动混合型证券投资基金、银华信用精选一年定期开
放债券型发起式证券投资基金、银华安丰中短期政策性金融债债券型证券投资基金、银华安盈短
债债券型证券投资基金、银华裕利混合型发起式证券投资基金、银华尊和养老目标日期 2035 三年
持有期混合型基金中基金（FOF）、银华盛利混合型发起式证券投资基金、银华安鑫短债债券型证
券投资基金、银华远见混合型发起式证券投资基金、银华 MSCI中国 A股交易型开放式指数证券投
资基金、银华美元债精选债券型证券投资基金（QDII）、银华 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证
券投资基金发起式联接基金、银华深证 100 交易型开放式指数证券投资基金、银华积极精选混合
型证券投资基金、银华科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金、银华兴盛股票型证
券投资基金、银华尊尚稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金、银华尊和养老目标日
期 2030 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、银华尊和养老目标日期 2040 三年持有期混
合型发起式基金中基金（FOF）、银华丰华三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银华稳晟
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39个月定期开放债券型证券投资基金、银华中证研发创新 100交易型开放式指数证券投资基金、
银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金、银华大盘精选两年定期开放混合型证券投资
基金、银华中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金、银华科技创新混合型证券投资基金、银华
中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金、银华信用精选 18 个月定期开放债券型证券投
资基金、银华永盛债券型证券投资基金、银华汇盈一年持有期混合型证券投资基金、银华中证创
新药产业交易型开放式指数证券投资基金、银华长丰混合型发起式证券投资基金、银华港股通精
选股票型发起式证券投资基金、银华丰享一年持有期混合型证券投资基金、银华沪深股通精选混
合型证券投资基金、银华中债 1-3年农发行债券指数证券投资基金、银华中证 5G通信主题交易型
开放式指数证券投资基金联接基金、银华同力精选混合型证券投资基金、银华富利精选混合型证
券投资基金、银华创业板两年定期开放混合型证券投资基金、银华汇益一年持有期混合型证券投
资基金、银华多元机遇混合型证券投资基金、银华工银南方东英标普中国新经济行业交易型开放
式指数证券投资基金（QDII）、银华品质消费股票型证券投资基金、银华招利一年持有期混合型证
券投资基金、银华信用精选 15个月定期开放债券型证券投资基金、银华乐享混合型证券投资基金、
银华中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金、银华长江经济带主题债券型证券投资基金、
银华心佳两年持有期混合型证券投资基金、银华中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金、
银华远兴一年持有期债券型证券投资基金、银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金发
起式联接基金、银华中证沪港深 500 交易型开放式指数证券投资基金、银华稳健增长一年持有期
混合型证券投资基金、银华中证影视主题交易型开放式指数证券投资基金、银华心享一年持有期
混合型证券投资基金、银华中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金、银华中证有色金
属交易型开放式指数证券投资基金、银华中证 800汽车与零部件交易型开放式指数证券投资基金、
银华瑞祥一年持有期混合型证券投资基金、银华中证基建交易型开放式指数证券投资基金、银华
阿尔法混合型证券投资基金、银华富饶精选三年持有期混合型证券投资基金、银华中证港股通消
费主题交易型开放式指数证券投资基金、银华信用精选两年定期开放债券型证券投资基金、银华
长荣混合型证券投资基金、银华中证科创创业 50交易型开放式指数证券投资基金。同时，本基金
管理人管理着多个全国社保基金、企业年金和特定客户资产管理投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）
期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
李晓彬
女士
本基金
的基金
2016年 3月 7
日
- 12.5年
学士学位。2008年至 2015 年 4
月任职于泰达宏利基金管理有
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经理 限公司；2015年 4月加盟银华基
金管理有限公司，任职基金经理
助理，自 2016年 3月 7日起担
任银华货币市场证券投资基金
基金经理，自 2016年 3月 7日
至 2020年 12月 14日兼任银华
双月定期理财债券型证券投资
基金基金经理，自 2016年 10 月
17 日起兼任银华惠增利货币市
场基金基金经理，自 2018年 7
月 16日起兼任银华惠添益货币
市场基金基金经理。具有从业资
格。国籍：中国。
邓舒文
女士
本基金
的基金
经理助
理
2018年 4月 17
日
- 7年
硕士学位，2013年 12月入职银
华基金，历任投资管理三部助理
询价交易员、询价交易员，现任
投资管理三部基金经理助理。具
有从业资格。国籍：中国。
魏昕宇
先生
本基金
的基金
经理助
理
2018年 12月
20日
- 5年
硕士学位，2015年 12月加入银
华基金，历任助理询价交易员，
现任基金经理助理。具有从业资
格。国籍：中国。
注：1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效日或公司作出决定之日。
2、证券从业的含义符合行业普遍认可的计算标准。
3、自 2021年 7月 14日起冯小莺女士开始担任本基金基金经理助理职务。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资
基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办
法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其各项实施准则、《银华货币市场证券投资基
金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,
在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。
本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定
了《公平交易制度》和《公平交易执行制度》等，并建立了健全有效的公平交易执行体系，保证
公平对待旗下的每一个投资组合。
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在投资决策环节，本基金管理人构建了统一的研究平台，为旗下所有投资组合公平地提供研
究支持。同时，在投资决策过程中，各基金经理、投资经理严格遵守本基金管理人的各项投资管
理制度和投资授权制度，保证各投资组合的独立投资决策机制。
在交易执行环节，本基金管理人实行集中交易制度，按照“时间优先、价格优先、比例分配、
综合平衡”的原则，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。
在事后监控环节，本基金管理人定期对股票交易情况进行分析，并出具公平交易执行情况分
析报告；另外，本基金管理人还对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和不
定期的检查，并对发现的问题进行及时报告。
综上所述，本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2021年上半年，中国经济整体持续复苏，“疫后修复”和“信用收敛”是宏观运行的主线。
基本面方面，中国宏观经济呈现不均衡修复的特征。受海外刺激政策以及疫情反复等支撑，中国
外需表现较好，推动出口高位回升。内需方面，顺周期变量如制造业和消费的修复进度慢于预期，
逆周期变量如地产的退出节奏也慢于预期。国内疫情的反复明显抑制内需表现，消费需求恢复速
度较慢，疫情的对经济的滞后影响仍未完全消除。制造业投资小幅改善，房地产投资增速韧性较
强，基建投资不温不火。通胀方面，CPI 和 PPI 走势分化。一季度 CPI 低位震荡，二季度 CPI 温
和回升，5 月 CPI 回升至 1.3%，核心通胀分项呈现恢复态势。受低基数及部分大宗商品价格上涨
影响，上半年我国 PPI 同比涨幅较大。5 月份，PPI 同比冲高至 9.0%，从 PPI 内部结构看，工业
品价格涨幅从上游到下游不断减小。目前 PPI 向 CPI 传导并不通畅。货币政策方面，政策基调整
体平稳，政策收紧力度温和。央行货币政策整体保持“合理充裕”的基调不变，DR007 围绕政策
利率中枢波动。其中，在 1月份下旬，央行短时间内收紧了货币市场流动性，资金波动明显加大。
不过春节后，资金面回归稳定宽松，并一直保持至二季度末。
组合操作方面，春节至 5 月份资金整体平衡宽松，组合维持中性久期水平，整体配置结构保
持中等剩余期限内的哑铃型配置。随着 6 月资金面逐步收紧，组合策略进攻性增强，逐步增配跨
年末期限资产，适当拉长久期，通过期限利差提高组合静态，同时加入波段操作增厚组合收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期银华货币 A 的基金份额净值收益率为 1.0676%，本报告期银华货币 B 的基金份额净
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值收益率为 1.1878%，同期业绩比较基准收益率为 0.7466%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，基本面方面，经济正在越过高点，下半年经济面临下行压力，但总体韧性较强。
逆周期部门预计逐步回落：考虑到今年稳增长的诉求不高，基建全年表现不可过高期待，但受财
政节奏平滑支撑，若下半年经济有托底需求，预计仍有表现空间；地产短期韧性较强，不过在融
资收紧背景下，地产整体或面临回落压力。顺周期部门预计仍有缓慢修复：消费仍有改善空间，
但回升或偏慢，K 型复苏下消费倾向比较高的低收入群体是决定消费走势的关键；制造业修复方
向确定，但成本端上涨、利润持续性存疑等影响投资意愿，继而制约制造业投资幅度。出口部门
方面，出口总体上已出现一定放缓迹象，短期韧性相对较高，关注四季度的出口回落幅度。下半
年出口可能是最为值得关注的经济下行压力。通胀方面，CPI 预计整体温和，关注核心 CPI 修复
情况。二季度或是 PPI 读数高点，但供需错配的格局尚未根本缓解，下半年 PPI 中枢仍有不确定
性。PPI 向 CPI 传导并不通畅，短期通胀对货币政策影响较为有限。货币政策方面，在经济恢复
不全面、不稳固、不均衡的背景下，下半年货币政策整体易松难紧。此次全面降准后，央行强调
稳健货币政策取向没有改变，但实际效果可能稳中略偏宽松。后续央行或将根据基本面形势相机
抉择，对海外的关注度提升，但整体仍以我为主。资金面方面，后续随着 MLF 到期量增大，“结
构性流动性短缺的货币政策操作框架”下的央行贷方地位增强，资金面对央行操作的依赖度将有
所上升，资金利率或回归围绕政策利率波动的状态，而市场流动性环境仍有望维持相对充裕的状
态。基于上述判断，债市收益率仍有一定下行空间，但也不宜过于乐观，杠杆和久期策略可适度
维持，关注做平曲线机会。
基于以上判断，组合整体保持中性策略，并将充分利用流动性的波动窗口适度增加波段操作。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以
及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金
份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年
中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值委员会（委员包括估值业务分管领导以及投资部、研究部、监察稽核
部、运作保障部等部门负责人及相关业务骨干），负责研究、指导基金估值业务。估值委员会委员
和负责基金日常估值业务的基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理不介入基金
日常估值业务；估值委员会决议之前会与涉及基金的基金经理进行充分沟通。运作保障部负责执
行估值委员会制定的估值政策及决议。
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参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；本基金管理人未签约与估值相关的任何定
价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金的利润分配方式为按日结转份额。本基金的各级基金份额均采用人民币 1.00元的固定
份额净值交易方式，每日将各级基金份额实现的基金净收益分配给该级基金份额持有人，并以红
利再投资的方式于分配次日按单位面值 1.00元转入持有人权益。本基金本报告期内向 A级份额持
有人分配利润:594,154,646.00元,向 B级份额持有人分配利润: 26,193,043.74 元。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净
值低于五千万元的情形。
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2021年上半年度，托管人在银华货币市场证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投
资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，
不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2021年上半年度，银华基金管理股份有限公司在银华货币市场证券投资基金投资运作、资产
净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行
为。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
2021年上半年度，由银华基金管理股份有限公司编制并经托管人复核审查的有关银华货币市
场证券投资基金的中期报告中财务指标、收益表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投
资组合报告等内容真实、准确、完整。
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：银华货币市场证券投资基金
报告截止日： 2021年 6月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 22,029,265,237.13 22,246,162,148.39
结算备付金
69,166,666.67 48,114,285.71
存出保证金
- -
交易性金融资产 6.4.7.2 16,913,053,291.53 11,714,666,565.20
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
16,913,053,291.53 11,714,666,565.20
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 22,153,332,972.45 18,169,051,012.54
应收证券清算款
- -
应收利息 6.4.7.5 227,801,611.92 140,452,388.59
应收股利
- -
应收申购款
39,508,591.91 3,452,161.70
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
61,432,128,371.61 52,321,898,562.13
负债和所有者权益 附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
2,809,271,845.40 4,007,420,355.76
应付证券清算款
998,400,000.00 1,700,000,000.00
应付赎回款
599,751.84 100,494.96
应付管理人报酬
15,687,524.54 13,243,369.18
应付托管费
4,753,795.30 4,013,142.17
应付销售服务费
11,530,044.25 9,750,404.57
应付交易费用 6.4.7.7 533,384.35 361,795.70
应交税费
569,078.68 631,996.07
银华货币 2021 年中期报告
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应付利息
429,216.62 670,178.24
应付利润
3,395,545.30 3,242,447.44
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 128,229.14 235,147.57
负债合计
3,845,298,415.42 5,739,669,331.66
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 57,586,829,956.19 46,582,229,230.47
未分配利润 6.4.7.10 - -
所有者权益合计
57,586,829,956.19 46,582,229,230.47
负债和所有者权益总计
61,432,128,371.61 52,321,898,562.13
注：报告截止日 2021 年 6月 30日，基金份额总额 57,586,829,956.19 份，其中银华货币 A 基金
份额净值 1.0000元，份额总额 55,810,263,183.38 份；银华货币 B 基金份额净值 1.0000元，份
额总额 1,776,566,772.81份；
6.2 利润表
会计主体：银华货币市场证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2021年 1月 1日至 2021
年 6月 30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020
年 6月 30日
一、收入
821,582,679.02 624,975,561.53
1.利息收入
814,517,429.24 610,427,554.71
其中：存款利息收入 6.4.7.11 345,765,962.30 306,061,751.96
债券利息收入
235,935,094.42 162,472,202.15
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
232,816,372.52 141,893,600.60
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
7,065,249.78 14,548,006.82
其中：股票投资收益 6.4.7.12 - -
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 7,065,249.78 14,548,006.82
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.3 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 - -
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.17
- -
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
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5.其他收入（损失以“-”号填
列）
6.4.7.18
- -
减：二、费用
201,234,989.28 174,323,933.81
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 95,510,313.60 77,208,769.73
2．托管费 6.4.10.2.2 28,942,519.25 23,396,596.87
3．销售服务费 6.4.10.2.3 69,727,086.88 57,208,853.63
4．交易费用 6.4.7.19 - -
5．利息支出
6,765,293.17 16,218,475.43
其中：卖出回购金融资产支出
6,765,293.17 16,218,475.43
6．税金及附加
80,489.23 78,802.28
7．其他费用 6.4.7.20 209,287.15 212,435.87
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
620,347,689.74 450,651,627.72
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
620,347,689.74 450,651,627.72
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：银华货币市场证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日 至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2021 年 1月 1日至 2021年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
46,582,229,230.47 - 46,582,229,230.47
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 620,347,689.74 620,347,689.74
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数
（净值减少以“-”号
填列）
11,004,600,725.72 - 11,004,600,725.72
其中：1.基金申购款 540,592,257,062.91 - 540,592,257,062.91
2.基金赎回款 -529,587,656,337.19 - -529,587,656,337.19
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的
- -620,347,689.74 -620,347,689.74
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基金净值变动（净值减
少以“-”号填列）
五、期末所有者权益
（基金净值）
57,586,829,956.19 - 57,586,829,956.19
项目
上年度可比期间
2020 年 1月 1日至 2020年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
42,239,054,065.97 - 42,239,054,065.97
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 450,651,627.72 450,651,627.72
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数
（净值减少以“-”号
填列）
3,091,994,945.04 - 3,091,994,945.04
其中：1.基金申购款 447,212,577,164.19 - 447,212,577,164.19
2.基金赎回款 -444,120,582,219.15 - -444,120,582,219.15
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动（净值减
少以“-”号填列）
- -450,651,627.72 -450,651,627.72
五、期末所有者权益
（基金净值）
45,331,049,011.01 - 45,331,049,011.01
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______王立新______
______凌宇翔______
____伍军辉____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
银华货币市场证券投资基金（以下简称“本基金”，系经中国证券监督管理委员会（以下简称
“中国证监会”）证监基金字[2005]4号文《关于同意银华货币市场证券投资基金募集的批复》的
核准，由银华基金管理股份有限公司于 2005 年 1月 17 日至 2005年 1月 25日向社会公开发行募
集，基金合同于 2005 年 1月 31日正式生效，首次设立募集规模为 591,035,712.30份基金份额。
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本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构均为银华基金管理
股份有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。
本基金分设两级基金份额，A级基金份额和 B级基金份额。A级基金份额适用于在单个基金账
户保留份额在 500 万份以下的持有人，B 级基金份额适用于在单个基金账户保留份额在 500 万份
以上（含 500万）的持有人。
根据基金管理人银华基金管理股份有限公司于 2016年 10月 12日起修订的《银华货币市场证
券投资基金基金合同》，本基金的投资范围进行如下变更。变更前，本基金的投资范围为现金；一
年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单；剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券；
期限在一年以内（含一年）的央行票据；期限在一年以内（含一年）的债券回购；中国证监会、
中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。变更后，本基金的投资范围为现金；
期限在 1 年以内（含 1 年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在 397
天以内（含 397 天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；中国证监会、中国人民
银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金的业绩比较基准为银行一年期定期存款
的税后利率：（1－利息税率）×银行一年期定期储蓄存款利率。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会
计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具
体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会
计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指
导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》
第 3 号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注
的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告》及其他中国证
监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2021 年 6 月 30 日的财
务状况以及 2021年上半年度的经营成果和净值变动情况。
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6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
无。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
无。
6.4.5.3 差错更正的说明
无。
6.4.6 税项
6.4.6.1 增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股
票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增
值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券
取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充
通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金
融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理
人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规
定，自 2018年 1月 1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简
称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理
人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人
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可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018年 1 月 1
日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税
额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政
策的通知》的规定，自 2018年 1月 1日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生
的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018年 1月 1日起产生
的利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、债
券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017年最后一个交易日的
股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、
债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非
货物期货结算价格作为买入价计算销售额；
增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，以实际缴纳的增值税税
额为计税依据，分别按规定的比例缴纳。
6.4.6.2 企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自 2004年 1月 1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
6.4.6.3 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
银华货币 2021 年中期报告
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活期存款 9,265,237.13
定期存款 22,020,000,000.00
其中：存款期限 1 个月以内 -
存款期限 1-3个月 -
存款期限 3 个月以上 22,020,000,000.00
其他存款 -
合计： 22,029,265,237.13
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度
债
券
交易所市场 - - - -
银行间市场 16,913,053,291.53 16,919,391,000.00 6,337,708.47 0.0110%
合计 16,913,053,291.53 16,919,391,000.00 6,337,708.47 0.0110%
资产支持证券 - - - -
合计 16,913,053,291.53 16,919,391,000.00 6,337,708.47 0.0110%
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：无。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位: 人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市场 1,398,400,000.00 -
银行间市场 20,754,932,972.45 -
合计 22,153,332,972.45 -
银华货币 2021 年中期报告
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6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：无。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应收活期存款利息 1,932.65
应收定期存款利息 179,896,890.92
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 31,125.00
应收债券利息 25,125,340.68
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 22,746,292.46
应收申购款利息 30.21
应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 -
其他 -
合计 227,801,611.92
6.4.7.6 其他资产
注：无。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 -
银行间市场应付交易费用 533,384.35
合计 533,384.35
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 7,178.50
应付证券出借违约金 -
银华货币 2021 年中期报告
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预提费用 120,875.64
其他 175.00
合计 128,229.14
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
银华货币 A
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 45,711,935,017.28 45,711,935,017.28
本期申购 533,487,138,825.87 533,487,138,825.87
本期赎回(以"-"号填列) -523,388,810,659.77 -523,388,810,659.77
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 55,810,263,183.38 55,810,263,183.38
金额单位：人民币元
银华货币 B
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 870,294,213.19 870,294,213.19
本期申购 7,105,118,237.04 7,105,118,237.04
本期赎回(以"-"号填列) -6,198,845,677.42 -6,198,845,677.42
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 1,776,566,772.81 1,776,566,772.81
注：如有相应情况，申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
银华货币 A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
银华货币 2021 年中期报告
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本期利润 594,154,646.00 - 594,154,646.00
本期基金份额交易
产生的变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -594,154,646.00 - -594,154,646.00
本期末 - - -
单位：人民币元
银华货币 B
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 26,193,043.74 - 26,193,043.74
本期基金份额交易
产生的变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -26,193,043.74 - -26,193,043.74
本期末 - - -
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
活期存款利息收入 146,076.93
定期存款利息收入 344,725,450.54
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 893,825.45
其他 609.38
合计 345,765,962.30
6.4.7.12 股票投资收益
注：无。
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
银华货币 2021 年中期报告
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项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转股及债
券到期兑付）差价收入
7,065,249.78
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 7,065,249.78
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额
37,169,934,273.66
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
36,991,756,248.65
减：应收利息总额 171,112,775.23
买卖债券差价收入 7,065,249.78
6.4.7.13.3 资产支持证券投资收益
注：无。
6.4.7.14 贵金属投资收益
注：无。
6.4.7.15 衍生工具收益
注：无。
6.4.7.16 股利收益
注：无。
6.4.7.17 公允价值变动收益
注：无。
6.4.7.18 其他收入
注：无。
银华货币 2021 年中期报告
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6.4.7.19 交易费用
注：无。
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
审计费用 52,068.27
信息披露费 59,507.37
证券出借违约金 -
银行费用 79,111.51
账户维护费 18,600.00
合计 209,287.15
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
无。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金管理人于 2021 年 6 月 17 日发布《银华基金管理股份有限公司关于银华国际资本管理
有限公司增加注册资本的公告》，银华基金管理股份有限公司（以下简称“母公司”）已完成对银
华国际资本管理有限公司（以下简称“香港子公司”）的增资工作，母公司向香港子公司增加注
册资本金共港币 7,000 万元。增资完成后，母公司维持持股比例 100% ，共持股 1 亿股，香港子
公司注册资本为 1亿元港币。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
西南证券股份有限公司（“西南证券”） 基金管理人股东、基金代销机构
第一创业证券股份有限公司（“第一创
业”）
基金管理人股东、基金代销机构
东北证券股份有限公司（“东北证券”） 基金管理人股东、基金代销机构
银华基金管理股份有限公司 基金管理人、基金销售机构
银华货币 2021 年中期报告
第 32 页 共 51 页
交通银行股份有限公司（“交通银行”） 基金托管人、基金代销机构
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
注：无。
6.4.10.1.2 债券交易
注：无。
6.4.10.1.3 债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
回购成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
回购成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
西南证券 107,475,400,000.00 100.00% 95,535,100,000.00 100.00%
6.4.10.1.4 权证交易
注：无。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
注：无。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月
30 日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30
日
当期发生的基金应支付
的管理费
95,510,313.60 77,208,769.73
其中：支付销售机构的
客户维护费
46,303,369.76 52,675,693.03
注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.33%的年费率计
提。计算方法如下：
银华货币 2021 年中期报告
第 33 页 共 51 页
H=E×0.33%/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月
30 日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30
日
当期发生的基金应支付
的托管费
28,942,519.25 23,396,596.87
注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.10%的年费率计
提。计算方法如下：
H=E×0.10%/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
银华货币 A 银华货币 B 合计
东北证券 3.62 - 3.62
第一创业 304.88 - 304.88
银华基金管理股份有限公
司
41,462.64 53,556.51 95,019.15
西南证券 11.89 - 11.89
交通银行 10,996.39 27.80 11,024.19
合计 52,779.42 53,584.31 106,363.73
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
银华货币 A 银华货币 B 合计
交通银行 13,798.37 8.13 13,806.50
银华基金管理股份有限公
司
57,676.61 34,532.42 92,209.03
银华货币 2021 年中期报告
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东北证券 55.70 - 55.70
第一创业 223.82 - 223.82
合计 71,754.50 34,540.55 106,295.05
注：销售服务费每日计提，按月支付。本基金 A级基金份额的销售服务年费率为 0.25%，B级基金
份额的年费率为 0.01%。各级基金份额的销售服务费计提的计算公式如下：
H=E×R/当年天数
H为各级基金份额每日应计提的销售服务费
E为前一日该级基金份额的基金资产净值
R为该级基金份额的销售服务费率
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：无。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
注：无。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
交通银行 9,265,237.13 146,076.93 8,663,748.67 85,633.49
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：无。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况
金额单位：人民币元
银华货币A
已按再投资形式转实收基
金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配合
计
备注
594,051,475.79 - 103,170.21 594,154,646.00 -
银华货币 2021 年中期报告
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银华货币B
已按再投资形式转实收基
金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配
合计
备注
26,143,116.09 - 49,927.65 26,193,043.74 -
6.4.12 期末（ 2021 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：无。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：无。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2021年 6月 30日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额 2,809,271,845.40元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
217706
21 贴现国
开 06
2021年 7 月 1
日
99.91 500,000 49,955,000.00
2103673
21 进 出
673
2021年 7 月 1
日
99.90 1,000,000 99,900,000.00
219923
21 贴现国
债 23
2021年 7 月 1
日
99.73 500,000 49,865,000.00
180212 18国开12
2021年 7 月 1
日
100.33 800,000 80,264,000.00
219916
21 贴现国
债 16
2021年 7 月 2
日
99.97 6,200,000 619,814,000.00
140221 14国开21
2021年 7 月 1
日
100.30 500,000 50,150,000.00
200010
20 附息国
债 10
2021年 7 月 1
日
100.01 1,100,000 110,011,000.00
160309 16进出09
2021年 7 月 2
日
100.06 5,000,000 500,300,000.00
219922
21 贴现国
债 22
2021年 7 月 2
日
99.76 3,500,000 349,160,000.00
2103678
21 进 出
678
2021年 7 月 1
日
99.64 500,000 49,820,000.00
银华货币 2021 年中期报告
第 36 页 共 51 页
2103672
21 进 出
672
2021年 7 月 1
日
99.94 1,500,000 149,910,000.00
219917
21 贴现国
债 17
2021年 7 月 2
日
99.94 1,800,000 179,892,000.00
219918
21 贴现国
债 18
2021年 7 月 2
日
99.90 1,700,000 169,830,000.00
219901
21 贴现国
债 01
2021年 7 月 1
日
99.94 1,200,000 119,928,000.00
219926
21 贴现国
债 26
2021年 7 月 2
日
99.66 1,478,000 147,297,480.00
190009
19 附息国
债 09
2021年 7 月 1
日
100.01 1,500,000 150,015,000.00
160421 16农发21
2021年 7 月 1
日
100.07 500,000 50,035,000.00
合计
29,278,000 2,926,146,480.00
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
无。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基
金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通
过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了以董事会风险控制委员会为核心的，由董事会风险控制委员会、经营管
理层及各具体业务部门组成的三道风险监控防线。在董事会领导下，董事会风险控制委员会定期
听取审阅公司风险管理报告及相关情况，掌握公司的总体风险状况，确保风险控制与业务发展同
步进行；公司总经理负责，由公司投资决策委员会和公司总经理及副总经理组成的经营管理层，
通过风险管理部，对各项业务风险状况进行监督并及时制定相应对策和实施控制措施； 由各部门
总监负责，部门全员参与，根据公司经营计划、业务规则及自身具体情况制定本部门的作业流程
及风险控制措施，同时分别在自己的授权范围内对关联部门及岗位进行监督并承担相应职责。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好
银华货币 2021 年中期报告
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信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不
超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的
证券，不得超过该证券的 10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，
因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，
以控制相应的信用风险。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式
证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理。
本基金的基金管理人采用监控流动性受限资产比例、份额持有人集中度、调整平均剩余期限和平
均剩余存续期、压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，
保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，使得本基金资产的变现能力与投资者赎回需求
的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回
申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
本基金所持大部分证券为剩余期限较短、具有良好流动性的债券和货币市场工具，除在证券
交易所的债券回购及返售交易，其余均在银行间同业市场交易，因此，除在 6.4.12中列示的部分
基金资产流通暂时受限制外（如有），在正常市场条件下均能够及时变现。本基金可通过卖出回购
金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
除附注 6.4.12.3 中列示的卖出回购金融资产款余额（如有）将在 1 个月内到期且计息外，本基
金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回
基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报
告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
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6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金主要投
资于银行间市场交易的固定收益品种，以摊余成本计价，并通过“影子定价”机制使按摊余成本
确认的基金资产净值能近似反映基金资产的公允价值，因此本基金的运作仍然存在相应的利率风
险。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期
末
2021
年 6
月 30
日
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年
1-5
年
5
年
以
上
不计息 合计
资产
银行
存款
2,509,265,237.13 8,490,000,000.00 11,030,000,000.00 - - - 22,029,265,237.13
结算
备付
金
69,166,666.67 - - - - - 69,166,666.67
交易
性金
融资
产
4,646,982,071.64 3,671,283,083.60 8,594,788,136.29 - - - 16,913,053,291.53
买入
返售
金融
资产
21,623,421,417.58 529,911,554.87 - - - - 22,153,332,972.45
应收
利息
- - - - - 227,801,611.92 227,801,611.92
应收
申购
款
2,353.52 - - - - 39,506,238.39 39,508,591.91
其他
资产
- - - - - - -
资产
总计
28,848,837,746.54 12,691,194,638.47 19,624,788,136.29 - - 267,307,850.31 61,432,128,371.61
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负债
卖出
回购
金融
资产
款
2,809,271,845.40 - - - - - 2,809,271,845.40
应付
证券
清算
款
- - - - - 998,400,000.00 998,400,000.00
应付
赎回
款
- - - - - 599,751.84 599,751.84
应付
管理
人报
酬
- - - - - 15,687,524.54 15,687,524.54
应付
托管
费
- - - - - 4,753,795.30 4,753,795.30
应付
销售
服务
费
- - - - - 11,530,044.25 11,530,044.25
应付
交易
费用
- - - - - 533,384.35 533,384.35
应付
利息
- - - - - 429,216.62 429,216.62
应交
税费
- - - - - 569,078.68 569,078.68
应付
利润
- - - - - 3,395,545.30 3,395,545.30
其他
负债
- - - - - 128,229.14 128,229.14
负债
总计
2,809,271,845.40 - - - - 1,036,026,570.02 3,845,298,415.42
利率
敏感
度缺
口
26,039,565,901.14 12,691,194,638.47 19,624,788,136.29 - - -768,718,719.71 57,586,829,956.19
上年
度末
2020
1个月以内 1-3 个月 3个月-1年
1-5
年
5
年
以
不计息 合计
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年 12
月 31
日
上
资产
银行
存款
1,806,162,148.39 8,380,000,000.00 12,060,000,000.00 - - - 22,246,162,148.39
结算
备付
金
48,114,285.71 - - - - - 48,114,285.71
交易
性金
融资
产
139,894,843.59 3,698,902,091.84 7,875,869,629.77 - - - 11,714,666,565.20
买入
返售
金融
资产
17,373,699,339.51 795,351,673.03 - - - - 18,169,051,012.54
应收
利息
- - - - - 140,452,388.59 140,452,388.59
应收
申购
款
9,613.88 - - - - 3,442,547.82 3,452,161.70
资产
总计
19,367,880,231.08 12,874,253,764.87 19,935,869,629.77 - - 143,894,936.41 52,321,898,562.13
负债
卖出
回购
金融
资产
款
4,007,420,355.76 - - - - - 4,007,420,355.76
应付
证券
清算
款
- - - - - 1,700,000,000.00 1,700,000,000.00
应付
赎回
款
- - - - - 100,494.96 100,494.96
应付
管理
人报
酬
- - - - - 13,243,369.18 13,243,369.18
应付
托管
费
- - - - - 4,013,142.17 4,013,142.17
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应付
销售
服务
费
- - - - - 9,750,404.57 9,750,404.57
应付
交易
费用
- - - - - 361,795.70 361,795.70
应付
利息
- - - - - 670,178.24 670,178.24
应交
税费
- - - - - 631,996.07 631,996.07
应付
利润
- - - - - 3,242,447.44 3,242,447.44
其他
负债
- - - - - 235,147.57 235,147.57
负债
总计
4,007,420,355.76 - - - - 1,732,248,975.90 5,739,669,331.66
利率
敏感
度缺
口
15,360,459,875.32 12,874,253,764.87 19,935,869,629.77 - - -1,588,354,039.49 46,582,229,230.47
注：上表统计了本基金交易的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，
并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
注：利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，
将对基金资产公允价值产生的影响。本基金于本报告期末及上年度期末在“影子定价”机制有效
的前提下，若市场利率上升或下降 25个基点且其他市场变量保持不变，本基金资产公允价值不会
发生重大变动。
6.4.13.4.2 其他价格风险
其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来
现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资
于银行间同业市场交易的固定收益品种，且以摊余成本进行后续计量，因此无重大其他价格风险。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
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§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的
比例（%）
1 固定收益投资 16,913,053,291.53 27.53
其中：债券 16,913,053,291.53 27.53
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 22,153,332,972.45 36.06
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 22,098,431,903.80 35.97
4 其他各项资产 267,310,203.83 0.44
5 合计 61,432,128,371.61 100.00
7.2 债券回购融资情况
金额单位:人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 1.04
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额
占基金
资产净
值的比
例（％）
2 报告期末债券回购融资余额 2,809,271,845.40 4.88
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净
值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
注：本基金本报告期内未有债券正回购的资金余额超过基金资产净值 20%的情况。
7.3 基金投资组合平均剩余期限
7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 87
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 92
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 45
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报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明
注：本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未有超过 120天的情况。
7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产
净值的比例（%）
各期限负债占基金资
产净值的比例（%）
1 30天以内 49.78 6.61
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
2 30天(含)—60天 8.41 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
3 60天(含)—90天 8.73 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
4 90天(含)—120天 11.96 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
5 120 天(含)—397天（含） 27.33 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
合计 106.21 6.61
7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明
注：本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未有超过 240天的情况。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 1,898,009,039.47 3.30
2 央行票据 - -
3 金融债券 1,030,353,407.18 1.79
其中：政策性金融债 1,030,353,407.18 1.79
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 1,169,958,446.33 2.03
6 中期票据 100,710,574.73 0.17
7 同业存单 12,714,021,823.82 22.08
8 其他 - -
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9 合计 16,913,053,291.53 29.37
10 剩余存续期超过 397天的浮动利率债券 - -
7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本
占基金资产净值
比例（％）
1 112197108
21 宁波银
行 CD074
10,000,000 999,472,624.86 1.74
2 219916
21 贴现国
债 16
6,200,000 619,832,877.56 1.08
3 112198072
21 北京农
商 银 行
CD091
6,000,000 594,727,378.89 1.03
4 112108042
21 中信银
行 CD042
6,000,000 592,590,658.95 1.03
5 112108039
21 中信银
行 CD039
5,500,000 543,438,450.96 0.94
6 112104019
21 中国银
行 CD019
5,500,000 542,500,388.56 0.94
7 160309 16 进出 09 5,000,000 500,352,079.09 0.87
8 112116046
21 上海银
行 CD046
5,000,000 499,735,453.28 0.87
9 112190329
21 杭州银
行 CD004
5,000,000 495,918,565.33 0.86
10 112181360
21 宁波银
行 CD135
5,000,000 490,608,279.05 0.85
7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 -
报告期内偏离度的最高值 0.0507%
报告期内偏离度的最低值 -0.0138%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0177%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
注：本基金本报告期内无偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
注：本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。
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7.8 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 基金计价方法说明
本基金所持有的债券采用摊余成本法进行估值，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或
商定利率并考虑其买入时的溢价或折价，在其剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益。
7.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本基金投资的前十名证券包括 21中国银行 CD019（证券代码：112104019）。
根据该公司 2020 年 12 月 7 日披露的公告，中国银行保险监督管理委员会公布了关于该公司
“原油宝”产品风险事件行政处罚决定。
上述处罚信息公布后，本基金管理人对上述公司进行了进一步了解和分析，认为上述处罚不
会对投资价值构成实质性负面影响，因此本基金管理人对上述公司的投资判断未发生改变。
报告期内，本基金投资的前十名证券的其余证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 227,801,611.92
4 应收申购款 39,508,591.91
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 267,310,203.83
7.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
本基金本报告期内无需要说明的证券投资决策程序。
由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。
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§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份
额
级
别
持有人户
数(户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
银
华
货
币
A
8,629,330 6,467.51 9,728,029.05 0.02% 55,800,535,154.33 99.98%
银
华
货
币
B
35 50,759,050.65 1,698,555,706.50 95.61% 78,011,066.31 4.39%
合
计
8,629,365 6,673.36 1,708,283,735.55 2.97% 55,878,546,220.64 97.03%
注：对于分级基金，下属分级份额比例的分母采用各自级别的份额，合计数比例的分母采用期末
基金份额总额。
8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况
序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例
1 银行类机构 758,479,508.27 1.32%
2 银行类机构 101,441,571.62 0.18%
3 其他机构 101,264,219.88 0.18%
4 银行类机构 100,006,490.97 0.17%
5 其他机构 59,026,999.65 0.10%
6 其他机构 50,830,151.82 0.09%
7 其他机构 44,907,206.42 0.08%
8 其他机构 40,392,626.57 0.07%
9 其他机构 37,533,715.92 0.07%
10 其他机构 35,047,646.02 0.06%
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8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
银华货币 A 9,068,860.15 0.02%
银华货币 B 0.00 0.00%
合计 9,068,860.15 0.02%
注：对于分级基金，下属分级份额比例的分母采用各自级别的份额，合计数比例的分母采用期末
基金份额总额。
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
银华货币 A 10~50
银华货币 B 0
合计 10~50
本基金基金经理持有本开
放式基金
银华货币 A 0~10
银华货币 B 0
合计 0~10
§9 开放式基金份额变动
单位：份
银华货币 A 银华货币 B
基金合同生效日（2005 年 1 月 31 日）基金
份额总额
402,974,537.90 188,061,174.40
本报告期期初基金份额总额 45,711,935,017.28 870,294,213.19
本报告期基金总申购份额 533,487,138,825.87 7,105,118,237.04
减:本报告期基金总赎回份额 523,388,810,659.77 6,198,845,677.42
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"
填列）
- -
本报告期期末基金份额总额 55,810,263,183.38 1,776,566,772.81
注：总申购份额含转换入、分级调整、红利再投的基金份额，本期总赎回份额含转换出、分级调
整的基金份额。
银华货币 2021 年中期报告
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§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
10.2.1 基金管理人的重大人事变动
本报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。
10.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，交通银行托管部负责人由袁庆伟变更为徐铁。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本基金投资策略在本报告期内未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金本报告期未变更为其提供审计服务的会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注 成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
西南证券股
份有限公司
1 - - - - -
国金证券股
份有限公司
1 - - - - -
注：1、基金专用交易单元的选择标准为该证券经营机构具有较强的研究服务能力，能及时、全面、
定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、
市场服务报告以及全面的信息服务。
2、基金专用交易单元的选择程序为根据标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。经公司批准
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后与被选择的证券经营机构签订协议。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
西南证券股
份有限公司
- - 107,475,400,000.00 100.00% - -
国金证券股
份有限公司
- - - - - -
注：本基金本报告期内未通过交易单元进行债券交易、权证交易。
10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况
注：本基金本报告期内不存在偏离度绝对值超过0.5%的情况。
10.9 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
《银华基金管理股份有限公司
旗下部分基金 2020 年第 4 季度
报告提示性公告》
四大证券报
2021年1月20
日
2
《银华货币市场证券投资基金
2020年第 4季度报告》
本基金管理人网站,中国证
监会基金电子披露网站
2021年1月20
日
3
《银华基金管理股份有限公司
关于基金经理暂停履行职务的
公告》
本基金管理人网站,中国证
券报，证券时报，证券日报,
中国证监会基金电子披露网
站
2021年 2月 2
日
4
《银华基金管理股份有限公司
旗下部分基金 2020 年年度报告
提示性公告》
四大证券报
2021年3月29
日
5
《银华货币市场证券投资基金
2020年年度报告》
本基金管理人网站,中国证
监会基金电子披露网站
2021年3月29
日
6
《银华基金管理股份有限公司
旗下部分基金 2021 年第 1 季度
报告提示性公告》
四大证券报
2021年4月21
日
7
《银华货币市场证券投资基金
2021年第 1季度报告》
本基金管理人网站,中国证
监会基金电子披露网站
2021年4月21
日
银华货币 2021 年中期报告
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§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：本基金本报告期内不存在持有基金份额比例达到或者超过 20%的单一投资者的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
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§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
12.1.1 中国证监会核准银华货币市场证券投资基金设立的文件
12.1.2《银华货币市场证券投资基金招募说明书》
12.1.3《银华货币市场证券投资基金金基金合同》
12.1.4《银华货币市场证券投资基金托管协议》
12.1.5《银华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》
12.1.6
银华基金管理股份有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程
12.1.7
基金托管人业务资格批件和营业执照
12.1.8
报告期内本基金管理人在指定媒体上披露的各项公告
12.2 存放地点
述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金管理人及托
管人住所，供公众查阅、复制。
12.3 查阅方式
投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相
关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.yhfund.com.cn）查阅。
银华基金管理股份有限公司
2021 年 8月 28 日
