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银华惠增利(000860)

银华惠增利货币市场基金2021年中期报告查看PDF公告




银华惠增利货币市场基金 2021 年中期报告 2021 年 6 月 30 日 基金管理人:银华基金管理股份有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 送出日期:2021 年 8 月 28 日 银华惠增利货币 2021 年中期报告 第 2 页 共 49 页


§1


重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以 上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 8 月 26 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 1月 1日起至 6月 30日止。 银华惠增利货币 2021 年中期报告 第 3 页 共 49 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 6 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 6 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7 2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7 §3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 8 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 8 3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8 §4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 13 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 14 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 14 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 15 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 15 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 16 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 16 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 17 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 17 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 17 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 17 §6 半年度财务会计报告(未经审计) ................................................................................................. 18 6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 18 6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 19 银华惠增利货币 2021 年中期报告 第 4 页 共 49 页


6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 20 6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 21 §7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 37 7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 37 7.2 债券回购融资情况 .................................................................................................................... 37 7.3 基金投资组合平均剩余期限 .................................................................................................... 37 7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 .................................................... 38 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 38 7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 ............................ 39 7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ............................................ 39 7.8 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 ............ 39 7.9 投资组合报告附注 .................................................................................................................... 40 §8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 41 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 41 8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 ............................................................................ 41 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 41 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 41 §9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 42 §10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 43 10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 43 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 43 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 43 10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 43 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 43 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 43 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 43 10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 ............................................................................................. 45 10.9 其他重大事件 .......................................................................................................................... 46 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 48 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 48 银华惠增利货币 2021 年中期报告 第 5 页 共 49 页


11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 48 §12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 49 12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 49 12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 49 12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 49 银华惠增利货币 2021 年中期报告 第 6 页 共 49 页


§2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 银华惠增利货币市场基金 基金简称 银华惠增利货币 基金主代码 000860



























































































































































































































































基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年 11月 14日 基金管理人 银华基金管理股份有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 10,925,913,236.82份 基金合同存续期 不定期


2.2 基金产品说明 投资目标 本基金在严格控制风险并保持较高流动性的前提下,力 争为基金份额持有人创造稳定的、高于业绩比较基准的 投资收益。 投资策略 本基金将基于主要经济指标(包括:GDP增长率、国内 外利率水平及市场预期、市场资金供求、通货膨胀水平、 货币供应量等)分析背景下制定投资策略,力求在满足 投资组合对安全性、流动性需要的基础上为投资人创造 稳定的收益率。 业绩比较基准 活期存款税后利率。 风险收益特征 本基金为货币市场基金,本基金的预期风险和预期收益 低于债券型基金、混合型基金、股票型基金。


2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 银华基金管理股份有限公司 中国农业银行股份有限公司 信息披露负责 人 姓名 杨文辉 秦一楠 联系电话 (010)58163000 010-66060069 电子邮箱 yhjj@yhfund.com.cn tgxxpl@abchina.com 客户服务电话


4006783333,(010)85186558 95599 传真 (010)58163027 010-68121816 注册地址 广东省深圳市深南大道 6008号特区报业大厦 19层 北京市东城区建国门内大街 69 号 办公地址 北京市东城区东长安街 1号 东方广场东方经贸城 C2办 公楼 15层 北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 F9 邮政编码 100738 100031 法定代表人 王珠林 谷澍 银华惠增利货币 2021 年中期报告 第 7 页 共 49 页





2.4 信息披露方式


本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.yhfund.com.cn 基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所


2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 银华基金管理股份有限公司 北京市东城区东长安街 1号东方广 场东方经贸城 C2办公楼 15层


银华惠增利货币 2021 年中期报告 第 8 页 共 49 页


§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021年 1月 1日 - 2021年 6月 30日 ) 本期已实现收益 215,337,705.34 本期利润 215,337,705.34 本期净值收益率 1.2404% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2021 年 6月 30日 ) 期末基金资产净值 10,925,913,236.82 期末基金份额净值 1.0000 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2021 年 6月 30日 ) 累计净值收益率 22.3528% 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基 金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。 2、本基金利润分配是按日结转份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 收益率① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.1966% 0.0006% 0.0288% 0.0000% 0.1678% 0.0006% 过去三个月 0.5934% 0.0004% 0.0873% 0.0000% 0.5061% 0.0004% 过去六个月 1.2404% 0.0006% 0.1737% 0.0000% 1.0667% 0.0006% 过去一年 2.4775% 0.0009% 0.3506% 0.0000% 2.1269% 0.0009% 过去三年 8.3594% 0.0015% 1.0565% 0.0000% 7.3029% 0.0015% 自基金合同 生效起至今 22.3528% 0.0032% 2.3487% 0.0000% 20.0041% 0.0032%


银华惠增利货币 2021 年中期报告 第 9 页 共 49 页


3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注:按基金合同的规定,本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期,建仓期结束时本基金的各 项投资比例已达到基金合同的规定。 银华惠增利货币 2021 年中期报告 第 10 页 共 49 页


§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 银华基金管理有限公司成立于 2001 年 5 月 28 日,是经中国证监会批准(证监基金字[2001]7 号文)设立的全国性资产管理公司。公司注册资本为 2.222亿元人民币,公司的股东及其出资比例 分别为:西南证券股份有限公司 44.10%,第一创业证券股份有限公司 26.10%,东北证券股份有限 公司 18.90%,山西海鑫实业有限公司 0.90%,珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙)3.57%,珠 海银华致信投资合伙企业(有限合伙)3.20%,珠海银华汇玥投资合伙企业(有限合伙)3.22%。 公司的主要业务是基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。公司注册地为 广东省深圳市。银华基金管理有限公司的法定名称已于 2016年 8月 9日起变更为“银华基金管理 股份有限公司”。 截至 2021 年 6 月 30 日,本基金管理人管理着 149只证券投资基金,具体包括银华优势企业 证券投资基金、银华-道琼斯 88 精选证券投资基金、银华货币市场证券投资基金、银华核心价值 优选混合型证券投资基金、银华优质增长混合型证券投资基金、银华富裕主题混合型证券投资基 金、银华领先策略混合型证券投资基金、银华全球核心优选证券投资基金、银华内需精选混合型 证券投资基金(LOF)、银华增强收益债券型证券投资基金、银华和谐主题灵活配置混合型证券投资 基金、银华沪深 300 指数证券投资基金(LOF)、银华深证 100 指数证券投资基金(LOF)、银华成 长先锋混合型证券投资基金、银华信用双利债券型证券投资基金、银华抗通胀主题证券投资基金 (LOF)、银华中证等权重 90指数证券投资基金(LOF)、银华永祥灵活配置混合型证券投资基金、 银华消费主题混合型证券投资基金、银华中小盘精选混合型证券投资基金、银华纯债信用主题债 券型证券投资基金(LOF)、银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金(LOF)、银华交易型货币市 场基金、银华信用四季红债券型证券投资基金、银华信用季季红债券型证券投资基金、银华恒生 中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)、银华多利宝货币市场基金、银华活钱宝货币市场基金、 银华安颐中短债双月持有期债券型证券投资基金、银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金、 银华惠增利货币市场基金、银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华泰利灵 活配置混合型证券投资基金、银华中国梦 30股票型证券投资基金、银华恒利灵活配置混合型证券 投资基金、银华聚利灵活配置混合型证券投资基金、银华汇利灵活配置混合型证券投资基金、银 华稳利灵活配置混合型证券投资基金、银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基 金、银华互联网主题灵活配置混合型证券投资基金、银华添益定期开放债券型证券投资基金、银 银华惠增利货币 2021 年中期报告 第 11 页 共 49 页


华远景债券型证券投资基金、银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华多 元视野灵活配置混合型证券投资基金、银华惠添益货币市场基金、银华鑫锐灵活配置混合型证券 投资基金(LOF)、银华通利灵活配置混合型证券投资基金、银华沪港深增长股票型证券投资基金、 银华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、银华添泽定期开放债券型证券投资基金、银华体 育文化灵活配置混合型证券投资基金、银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华 添润定期开放债券型证券投资基金、银华万物互联灵活配置混合型证券投资基金、银华明择多策 略定期开放混合型证券投资基金、银华信息科技量化优选股票型发起式证券投资基金、银华新能 源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金、银华农业产业股票型发起式证券投资基金、银华 智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华中证全指医药卫生指数增强型发起式证 券投资基金、银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金、银华医疗健康量化优选股票型 发起式证券投资基金、银华估值优势混合型证券投资基金、银华多元动力灵活配置混合型证券投 资基金、银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华多元收益定期开放混合型证券 投资基金、银华瑞泰灵活配置混合型证券投资基金、银华岁丰定期开放债券型发起式证券投资基 金、银华心诚灵活配置混合型证券投资基金、银华积极成长混合型证券投资基金、银华瑞和灵活 配置混合型证券投资基金、银华中小市值量化优选股票型发起式证券投资基金、银华混改红利灵 活配置混合型发起式证券投资基金、银华华茂定期开放债券型证券投资基金、银华国企改革混合 型发起式证券投资基金、银华岁盈定期开放债券型证券投资基金、银华心怡灵活配置混合型证券 投资基金、银华可转债债券型证券投资基金、银华中短期政策性金融债定期开放债券型证券投资 基金、银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金、银华中证央企结构调整交易型开 放式指数证券投资基金联接基金、银华行业轮动混合型证券投资基金、银华信用精选一年定期开 放债券型发起式证券投资基金、银华安丰中短期政策性金融债债券型证券投资基金、银华安盈短 债债券型证券投资基金、银华裕利混合型发起式证券投资基金、银华尊和养老目标日期 2035 三年 持有期混合型基金中基金(FOF)、银华盛利混合型发起式证券投资基金、银华安鑫短债债券型证 券投资基金、银华远见混合型发起式证券投资基金、银华 MSCI中国 A股交易型开放式指数证券投 资基金、银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII)、银华 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证 券投资基金发起式联接基金、银华深证 100 交易型开放式指数证券投资基金、银华积极精选混合 型证券投资基金、银华科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金、银华兴盛股票型证 券投资基金、银华尊尚稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金、银华尊和养老目标日 期 2030 三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、银华尊和养老目标日期 2040 三年持有期混 合型发起式基金中基金(FOF)、银华丰华三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银华稳晟 银华惠增利货币 2021 年中期报告 第 12 页 共 49 页


39个月定期开放债券型证券投资基金、银华中证研发创新 100交易型开放式指数证券投资基金、 银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金、银华大盘精选两年定期开放混合型证券投资 基金、银华中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金、银华科技创新混合型证券投资基金、银华 中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金、银华信用精选 18 个月定期开放债券型证券投 资基金、银华永盛债券型证券投资基金、银华汇盈一年持有期混合型证券投资基金、银华中证创 新药产业交易型开放式指数证券投资基金、银华长丰混合型发起式证券投资基金、银华港股通精 选股票型发起式证券投资基金、银华丰享一年持有期混合型证券投资基金、银华沪深股通精选混 合型证券投资基金、银华中债 1-3年农发行债券指数证券投资基金、银华中证 5G通信主题交易型 开放式指数证券投资基金联接基金、银华同力精选混合型证券投资基金、银华富利精选混合型证 券投资基金、银华创业板两年定期开放混合型证券投资基金、银华汇益一年持有期混合型证券投 资基金、银华多元机遇混合型证券投资基金、银华工银南方东英标普中国新经济行业交易型开放 式指数证券投资基金(QDII)、银华品质消费股票型证券投资基金、银华招利一年持有期混合型证 券投资基金、银华信用精选 15个月定期开放债券型证券投资基金、银华乐享混合型证券投资基金、 银华中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金、银华长江经济带主题债券型证券投资基金、 银华心佳两年持有期混合型证券投资基金、银华中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金、 银华远兴一年持有期债券型证券投资基金、银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金发 起式联接基金、银华中证沪港深 500 交易型开放式指数证券投资基金、银华稳健增长一年持有期 混合型证券投资基金、银华中证影视主题交易型开放式指数证券投资基金、银华心享一年持有期 混合型证券投资基金、银华中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金、银华中证有色金 属交易型开放式指数证券投资基金、银华中证 800汽车与零部件交易型开放式指数证券投资基金、 银华瑞祥一年持有期混合型证券投资基金、银华中证基建交易型开放式指数证券投资基金、银华 阿尔法混合型证券投资基金、银华富饶精选三年持有期混合型证券投资基金、银华中证港股通消 费主题交易型开放式指数证券投资基金、银华信用精选两年定期开放债券型证券投资基金、银华 长荣混合型证券投资基金、银华中证科创创业 50交易型开放式指数证券投资基金。同时,本基金 管理人管理着多个全国社保基金、企业年金和特定客户资产管理投资组合。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 李晓彬 女士 本基金 的基金 经理 2016年 10月 17日 - 12.5年 学士学位。2008年至 2015 年 4 月任职于泰达宏利基金管理有 限公司;2015年 4月加盟银华基 银华惠增利货币 2021 年中期报告 第 13 页 共 49 页


金管理有限公司,任职基金经理 助理,自 2016年 3月 7日起担 任银华货币市场证券投资基金 基金经理,自 2016年 3月 7日 至 2020年 12月 14日兼任银华 双月定期理财债券型证券投资 基金基金经理,自 2016年 10月 17 日起兼任银华惠增利货币市 场基金基金经理,自 2018年 7 月 16日起兼任银华惠添益货币 市场基金基金经理。具有从业资 格。国籍:中国。 刘谢冰 先生 本基金 的基金 经理 2018年 7月 4 日 - 7年 硕士学位。曾就职于广发证券股 份有限公司,2016年 12月加入 银华基金,曾任基金经理助理, 现任投资管理三部基金经理。自 2018年 6月 20日起担任银华惠 添益货币市场基金基金经理,自 2018年 7月 4日起兼任银华惠增 利货币市场基金、银华多利宝货 币市场基金、银华活钱宝货币市 场基金基金经理,自 2021年 6 月 11日起兼任银华安盈短债债 券型证券投资基金基金经理。具 有从业资格。国籍:中国。 邓舒文 女士 本基金 的基金 经理助 理 2018年 3月 15 日 - 7年 硕士学位,2013年 12月入职银 华基金,历任投资管理三部助理 询价交易员、询价交易员,现任 投资管理三部基金经理助理。具 有从业资格。国籍:中国。 魏昕宇 先生 本基金 的基金 经理助 理 2018年 12月 20日 - 5年 硕士学位,2015年 12月加入银 华基金,历任助理询价交易员, 现任基金经理助理。具有从业资 格。国籍:中国。 注:1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效之日或公司作出决定之日。


2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 3、自 2021年 7月 14日起冯小莺女士开始担任本基金基金经理助理职务。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资 基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办 法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其各项实施准则、《银华惠增利货币市场基金 银华惠增利货币 2021 年中期报告 第 14 页 共 49 页


基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在 严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本 基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,制定 了《公平交易制度》和《公平交易执行制度》等,并建立了健全有效的公平交易执行体系,保证 公平对待旗下的每一个投资组合。 在投资决策环节,本基金管理人构建了统一的研究平台,为旗下所有投资组合公平地提供研 究支持。同时,在投资决策过程中,各基金经理、投资经理严格遵守本基金管理人的各项投资管 理制度和投资授权制度,保证各投资组合的独立投资决策机制。 在交易执行环节,本基金管理人实行集中交易制度,按照“时间优先、价格优先、比例分配、 综合平衡”的原则,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 在事后监控环节,本基金管理人定期对股票交易情况进行分析,并出具公平交易执行情况分 析报告;另外,本基金管理人还对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和不 定期的检查,并对发现的问题进行及时报告。 综上所述,本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2021年上半年,中国经济整体持续复苏,“疫后修复”和“信用收敛”是宏观运行的主线。 基本面方面,中国宏观经济呈现不均衡修复的特征。受海外刺激政策以及疫情反复等支撑,中国 外需表现较好,推动出口高位回升。内需方面,顺周期变量如制造业和消费的修复进度慢于预期, 逆周期变量如地产的退出节奏也慢于预期。国内疫情的反复明显抑制内需表现,消费需求恢复速 度较慢,疫情的对经济的滞后影响仍未完全消除。制造业投资小幅改善,房地产投资增速韧性较 强,基建投资不温不火。通胀方面,CPI 和 PPI 走势分化。一季度 CPI 低位震荡,二季度 CPI 温 和回升,5 月 CPI 回升至 1.3%,核心通胀分项呈现恢复态势。受低基数及部分大宗商品价格上涨 影响,上半年我国 PPI 同比涨幅较大。5 月份,PPI 同比冲高至 9.0%,从 PPI 内部结构看,工业 品价格涨幅从上游到下游不断减小。目前 PPI 向 CPI 传导并不通畅。货币政策方面,政策基调整 银华惠增利货币 2021 年中期报告 第 15 页 共 49 页


体平稳,政策收紧力度温和。央行货币政策整体保持“合理充裕”的基调不变,DR007 围绕政策 利率中枢波动。其中,在 1月份下旬,央行短时间内收紧了货币市场流动性,资金波动明显加大。 不过春节后,资金面回归稳定宽松,并一直保持至二季度末。 组合操作方面,1 月下旬资金超预期收紧,组合采取防御策略,整体配置结构保持中短剩余 期限内的哑铃型配置。随着春节后市场情绪逐步缓和,资金面持续平稳宽松,组合回归中性策略, 在确保流动性安全范围内,逐步增配跨半年末期限资产,适当拉长久期,通过期限利差增厚组合 收益,提高现券占比,同时加入波段操作增厚组合收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期基金份额净值收益率为 1.2404%,业绩比较基准收益率为 0.1737%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年,基本面方面,经济正在越过高点,下半年经济面临下行压力,但总体韧性较强。 逆周期部门预计逐步回落:考虑到今年稳增长的诉求不高,基建全年表现不可过高期待,但受财 政节奏平滑支撑,若下半年经济有托底需求,预计仍有表现空间;地产短期韧性较强,不过在融 资收紧背景下,地产整体或面临回落压力。顺周期部门预计仍有缓慢修复:消费仍有改善空间, 但回升或偏慢,K 型复苏下消费倾向比较高的低收入群体是决定消费走势的关键;制造业修复方 向确定,但成本端上涨、利润持续性存疑等影响投资意愿,继而制约制造业投资幅度。出口部门 方面,出口总体上已出现一定放缓迹象,短期韧性相对较高,关注四季度的出口回落幅度。下半 年出口可能是最为值得关注的经济下行压力。通胀方面,CPI 预计整体温和,关注核心 CPI 修复 情况。二季度或是 PPI 读数高点,但供需错配的格局尚未根本缓解,下半年 PPI 中枢仍有不确定 性。PPI 向 CPI 传导并不通畅,短期通胀对货币政策影响较为有限。货币政策方面,在经济恢复 不全面、不稳固、不均衡的背景下,下半年货币政策整体易松难紧。此次全面降准后,央行强调 稳健货币政策取向没有改变,但实际效果可能稳中略偏宽松。后续央行或将根据基本面形势相机 抉择,对海外的关注度提升,但整体仍以我为主。资金面方面,后续随着 MLF 到期量增大,“结 构性流动性短缺的货币政策操作框架”下的央行贷方地位增强,资金面对央行操作的依赖度将有 所上升,资金利率或回归围绕政策利率波动的状态,而市场流动性环境仍有望维持相对充裕的状 态。基于上述判断,债市收益率仍有一定下行空间,但也不宜过于乐观,杠杆和久期策略可适度 维持,关注做平曲线机会。 基于以上判断,组合整体保持中性策略,并将充分利用流动性的波动窗口适度增加波段操作。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以 银华惠增利货币 2021 年中期报告 第 16 页 共 49 页


及中国证监会相关规定和基金合同的约定,日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行,基金 份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年 中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值委员会(委员包括估值业务分管领导以及投资部、研究部、监察稽核 部、运作保障部等部门负责人及相关业务骨干),负责研究、指导基金估值业务。估值委员会委员 和负责基金日常估值业务的基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理不介入基金 日常估值业务;估值委员会决议之前会与涉及基金的基金经理进行充分沟通。运作保障部负责执 行估值委员会制定的估值政策及决议。


参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突;本基金管理人未签约与估值相关的任何定 价服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金的收益分配方式为按日结转份额。本基金的基金份额均采用人民币 1.00元的固定份额 净值交易方式,每日将基金份额实现的基金净收益分配给该基金份额持有人,并以红利再投资的 方式于分配次日按单位面值 1.00元转入持有人权益。 本基金本报告期内向份额持有人分配利润:215,337,705.34元。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 银华惠增利货币 2021 年中期报告 第 17 页 共 49 页


§5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中,本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金 法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定,对本基金基金管理人—银华基金管理 股份有限公司 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日基金的投资运作,进行了认真、独立的会计核 算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为, 银华基金管理股份有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基 金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人利 益的行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作 严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为,银华基金管理股份有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信 息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的本基金中期报告中的 财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整, 未发现有损害基金持有人利益的行为。 银华惠增利货币 2021 年中期报告 第 18 页 共 49 页


§6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:银华惠增利货币市场基金 报告截止日: 2021年 6月 30日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 资 产:





银行存款 6.4.7.1 1,298,764,664.89 2,307,534,240.02 结算备付金


3,722,222.22 19,608,095.24 存出保证金


- - 交易性金融资产 6.4.7.2 6,077,123,524.37 10,292,856,299.36 其中:股票投资


- - 基金投资


- - 债券投资


6,077,123,524.37 10,292,856,299.36 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 4,307,102,020.63 7,397,866,156.80 应收证券清算款


- - 应收利息 6.4.7.5 13,535,902.92 38,540,749.77 应收股利


- - 应收申购款


100,620,100.00 2,313,800.91 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


11,800,868,435.03 20,058,719,342.10 负债和所有者权益 附注号 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


871,699,364.15 535,699,532.15 应付证券清算款


- - 应付赎回款


- - 应付管理人报酬


1,570,449.76 2,619,911.73 应付托管费


523,483.26 873,303.89 应付销售服务费


- - 应付交易费用 6.4.7.7 193,367.01 221,879.33 应交税费


31,189.78 12,578.81 银华惠增利货币 2021 年中期报告 第 19 页 共 49 页


应付利息


78,969.44 22,719.10 应付利润


738,178.87 1,663,667.00 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 120,195.94 232,300.00 负债合计


874,955,198.21 541,345,892.01 所有者权益:





实收基金 6.4.7.9 10,925,913,236.82 19,517,373,450.09 未分配利润 6.4.7.10 - - 所有者权益合计


10,925,913,236.82 19,517,373,450.09 负债和所有者权益总计


11,800,868,435.03 20,058,719,342.10 注:报告截止日 2021 年 6月 30日,基金份额净值 1.0000元,基金份额总额 10,925,913,236.82 份。


6.2 利润表 会计主体:银华惠增利货币市场基金 本报告期: 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30 日 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30 日 一、收入


236,956,244.48 167,555,572.77 1.利息收入


238,773,609.12 166,542,665.26 其中:存款利息收入 6.4.7.11 32,654,798.41 49,375,028.49 债券利息收入


135,026,231.67 65,422,995.89 资产支持证券利息收入


- 285,016.68 买入返售金融资产收入


71,091,403.24 51,459,624.20 证券出借利息收入


- - 其他利息收入


1,175.80 - 2.投资收益(损失以“-”填列)


-1,817,364.64 1,012,907.51 其中:股票投资收益 6.4.7.12 - - 基金投资收益


- - 债券投资收益 6.4.7.13 -1,817,364.64 1,012,907.51 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.3 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 - - 3.公允价值变动收益(损失以“-” 号填列) 6.4.7.17 - - 4.汇兑收益(损失以“-”号填列)


- - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.18 - - 减:二、费用


21,618,539.14 18,360,536.65 银华惠增利货币 2021 年中期报告 第 20 页 共 49 页


1.管理人报酬 6.4.10.2.1 12,987,489.74 10,223,281.28 2.托管费 6.4.10.2.2 4,329,163.17 3,407,760.48 3.销售服务费


- - 4.交易费用 6.4.7.19 - - 5.利息支出


4,105,034.86 4,535,134.80 其中:卖出回购金融资产支出


4,105,034.86 4,535,134.80 6.税金及附加








17,416.75 13,343.73 7.其他费用 6.4.7.20 179,434.62 181,016.36 三、利润总额(亏损总额以“-” 号填列) 215,337,705.34 149,195,036.12 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号填 列) 215,337,705.34 149,195,036.12


6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:银华惠增利货币市场基金 本报告期:2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021 年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 19,517,373,450.09 - 19,517,373,450.09 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 215,337,705.34 215,337,705.34 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填列) -8,591,460,213.27 - -8,591,460,213.27 其中:1.基金申购款 23,800,488,237.09 - 23,800,488,237.09 2.基金赎回款 -32,391,948,450.36 - -32,391,948,450.36 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-” 号填列) - -215,337,705.34 -215,337,705.34 五、期末所有者权益(基 金净值) 10,925,913,236.82 - 10,925,913,236.82 项目 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020 年 6月 30日 银华惠增利货币 2021 年中期报告 第 21 页 共 49 页


实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 8,861,665,450.59 - 8,861,665,450.59 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 149,195,036.12 149,195,036.12 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填列) -1,236,742,530.86 - -1,236,742,530.86 其中:1.基金申购款 18,880,476,785.15 - 18,880,476,785.15 2.基金赎回款 -20,117,219,316.01 - -20,117,219,316.01 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-” 号填列) - -149,195,036.12 -149,195,036.12 五、期末所有者权益(基 金净值) 7,624,922,919.73 - 7,624,922,919.73


报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______王立新______














______凌宇翔______














____伍军辉____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 银华惠增利货币市场基金(以下简称“本基金”)系由基金管理人银华基金管理股份有限公司 依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《银华惠增利货币市场基金基金合同》(以下简称“基金 合同”)及其他有关法律法规的规定,经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监 基金字[2014]1079号文批准公开发行。本基金为契约型开放式基金,存续期限为不定期,首次设 立募集基金份额为 200,165,123.81 份,经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所验证。 《银华惠增利货币市场基金基金合同》于 2014 年 11月 14日正式生效。本基金的基金管理人和注 册登记机构均为银华基金管理股份有限公司,基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及《银华惠增利货币市场基金招募说明书》 的有关规定,本基金投资于法律法规允许的金融工具包括:现金、通知存款、短期融资券、超级 银华惠增利货币 2021 年中期报告 第 22 页 共 49 页


短期融资券、一年以内(含一年)的银行定期存款和大额存单、期限在一年以内(含一年)的债券回 购、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、剩余期限(或回售期限)在 397 天以内(含 397 天) 的债券、剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的资产支持证券和中期票据以及中国证监会、中国人 民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。本基金的业绩比较基准是活期存款税后利率。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称 “企业会计准则”)及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制,同时在具体会计 核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2021年 06月 30日的财 务状况以及 2021年上半年度的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 无。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 无。 6.4.5.3 差错更正的说明 无。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优 惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56 号《关于资管 产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策 的通知》及其他相关税务法规和实务操作,主要税项列示如下: (1)证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖债券免征 银华惠增利货币 2021 年中期报告 第 23 页 共 49 页


增值税;2018年 1月 1日起,公开募集证券投资基金运营过程中发生的其他增值税应税行为,以 基金管理人为增值税纳税人,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税; (2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖债券的差价收入,债券的利息收入及 其他收入,暂不缴纳企业所得税; (3)本基金分别按实际缴纳的增值税额的 7%、3%、2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地 方教育费附加。 6.4.7 重要财务报表项目的说明


6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 活期存款 8,764,664.89 定期存款 1,290,000,000.00 其中:存款期限 1 个月以内 -








存款期限 1-3个月 430,000,000.00








存款期限 3 个月以上 860,000,000.00 其他存款 - 合计: 1,298,764,664.89


6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度 债 券 交易所市场 - - - - 银行间市场 6,077,123,524.37 6,078,695,000.00 1,571,475.63 0.0144% 合计 6,077,123,524.37 6,078,695,000.00 1,571,475.63 0.0144% 资产支持证券 - - - 0.0000% 合计 6,077,123,524.37 6,078,695,000.00 1,571,475.63 0.0144%


6.4.7.3 衍生金融资产/负债 注:无。 银华惠增利货币 2021 年中期报告 第 24 页 共 49 页


6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额


单位: 人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 账面余额 其中:买断式逆回购 交易所市场 - - 银行间市场 4,307,102,020.63 - 合计 4,307,102,020.63 -


6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注:无。


6.4.7.5 应收利息


单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 应收活期存款利息 1,395.38 应收定期存款利息 4,089,639.13 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 1,675.00 应收债券利息 4,041,982.46 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 5,400,785.01 应收申购款利息 408.80 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 17.14 合计 13,535,902.92


6.4.7.6 其他资产 注:无。 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 银华惠增利货币 2021 年中期报告 第 25 页 共 49 页


交易所市场应付交易费用 - 银行间市场应付交易费用 193,367.01 合计 193,367.01


6.4.7.8 其他负债











单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 应付证券出借违约金 - 预提费用 118,395.94 其他 1,800.00 合计 120,195.94


6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 19,517,373,450.09 19,517,373,450.09 本期申购 23,800,488,237.09 23,800,488,237.09 本期赎回(以"-"号填列) -32,391,948,450.36 -32,391,948,450.36 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 10,925,913,236.82 10,925,913,236.82 注:如有相应情况,申购含红利再投、转换入份额及金额,赎回含转换出份额及金额。 6.4.7.10 未分配利润


单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 215,337,705.34 - 215,337,705.34 本期基金份额交易 产生的变动数 - - - 其中:基金申购款 - - - 银华惠增利货币 2021 年中期报告 第 26 页 共 49 页


基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -215,337,705.34 - -215,337,705.34 本期末 - - -


6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 活期存款利息收入 51,399.98 定期存款利息收入 32,491,243.36 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 112,155.07 其他 - 合计 32,654,798.41


6.4.7.12 股票投资收益


注:无。 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 债券投资收益——买卖债券(、债转股及债 券到期兑付)差价收入 -1,817,364.64 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 -1,817,364.64


6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成交 总额 23,058,883,814.30 减:卖出债券(、债转股及债券到期兑付) 成本总额 23,004,665,612.91 银华惠增利货币 2021 年中期报告 第 27 页 共 49 页


减:应收利息总额 56,035,566.03 买卖债券差价收入 -1,817,364.64


6.4.7.13.3 资产支持证券投资收益 注:无。 6.4.7.14 贵金属投资收益


注:无。 6.4.7.15 衍生工具收益 注:无。 6.4.7.16 股利收益 注:无。 6.4.7.17 公允价值变动收益 注:无。


6.4.7.18 其他收入 注:无。 6.4.7.19 交易费用 注:无。 6.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 审计费用 49,588.57 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 银行费用 51,738.68 账户维护费 18,600.00 合计 179,434.62


银华惠增利货币 2021 年中期报告 第 28 页 共 49 页


6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 无。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金管理人于 2021 年 6 月 17 日发布《银华基金管理股份有限公司关于银华国际资本管理 有限公司增加注册资本的公告》,银华基金管理股份有限公司(以下简称“母公司”)已完成对银 华国际资本管理有限公司(以下简称“香港子公司”)的增资工作,母公司向香港子公司增加注 册资本金共港币 7,000 万元。增资完成后,母公司维持持股比例 100% ,共持股 1 亿股,香港子 公司注册资本为 1亿元港币。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 银华基金管理股份有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国农业银行股份有限公司(“中国农业 银行”) 基金托管人 注:以上关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 注:无。 6.4.10.1.2 债券交易 注:无。 6.4.10.1.3 债券回购交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月30日 回购成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 回购成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 银华惠增利货币 2021 年中期报告 第 29 页 共 49 页


第一创业 - - 2,040,000,000.00 12.75%


6.4.10.1.4 权证交易 注:无。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 注:无。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6 月 30日 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30 日 当期发生的基金应支付 的管理费 12,987,489.74 10,223,281.28 其中:支付销售机构的 客户维护费 838,976.12 478,218.65 注:基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.15%的年费率计提。 计算方法如下: H=E×0.15%/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致 后,由基金托管人于次月首日起 2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6 月 30日 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30 日 当期发生的基金应支付 的托管费 4,329,163.17 3,407,760.48 注:基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.05%的年费率计提。计算方法如下: H=E×0.05%/当年天数 银华惠增利货币 2021 年中期报告 第 30 页 共 49 页


H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致 后,由基金托管人于次月首日起 2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注:无。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 注:无。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行 8,764,664.89 51,399.98 1,145,196.05 42,538.93


6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:无。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 金额单位:人民币元 已按再投资形式转实收 基金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 本期利润分配合 计 备注 216,263,193.47 - -925,488.13 215,337,705.34 -


6.4.12 期末( 2021 年 6 月 30 日 )本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注:无。 银华惠增利货币 2021 年中期报告 第 31 页 共 49 页


6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注:无。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至 2021 年 6 月 30 日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余 额 871,699,364.15 元,是以如下债券作为质押: 金额单位:人民币元 债 券 代 码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量(张) 期末估值总额 219923 21贴现国 债 23 2021年 7月 1日 99.73 1,000,000 99,730,000.00 219916 21贴现国 债 16 2021年 7月 1日 99.97 1,500,000 149,955,000.00 200010 20附息国 债 10 2021年 7月 1日 100.01 500,000 50,005,000.00 219922 21贴现国 债 22 2021年 7月 1日 99.76 2,400,000 239,424,000.00 2103672 21进出 672 2021年 7月 1日 99.94 1,000,000 99,940,000.00 219918 21贴现国 债 18 2021年 7月 1日 99.90 1,900,000 189,810,000.00 217705 21贴现国 开 05 2021年 7月 1日 99.94 500,000 49,970,000.00 合计





8,800,000 878,834,000.00


6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.13 金融工具风险及管理


6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基 金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通 过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。


本基金管理人建立了以董事会风险控制委员会为核心的,由董事会风险控制委员会、经营管 理层及各具体业务部门组成的三道风险监控防线。在董事会领导下,董事会风险控制委员会定期 银华惠增利货币 2021 年中期报告 第 32 页 共 49 页


听取审阅公司风险管理报告及相关情况,掌握公司的总体风险状况,确保风险控制与业务发展同 步进行;公司总经理负责,由公司投资决策委员会和公司总经理及副总经理组成的经营管理层, 通过风险管理部,对各项业务风险状况进行监督并及时制定相应对策和实施控制措施; 由各部门 总监负责,部门全员参与,根据公司经营计划、业务规则及自身具体情况制定本部门的作业流程 及风险控制措施,同时分别在自己的授权范围内对关联部门及岗位进行监督并承担相应职责。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好 信用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不 超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的 证券,不得超过该证券的 10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算, 因此违约风险发生的可能性很小;基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估, 以控制相应的信用风险。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金 份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃 而带来的变现困难。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式 证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理。 本基金的基金管理人采用监控流动性受限资产比例、份额持有人集中度、调整平均剩余期限和平 均剩余存续期、压力测试等方式防范流动性风险,并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控, 保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配,使得本基金资产的变现能力与投资者赎回需求 的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回 申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 本基金所持大部分证券为剩余期限较短、具有良好流动性的债券和货币市场工具,除在证券 交易所的债券回购及返售交易,其余均在银行间同业市场交易,因此,除在 6.4.12中列示的部分 银华惠增利货币 2021 年中期报告 第 33 页 共 49 页


基金资产流通暂时受限制外(如有),在正常市场条件下均能够及时变现。本基金可通过卖出回购 金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。 除附注 6.4.12.3 中列示的卖出回购金融资产款余额(如有)将在 1 个月内到期且计息外,本基 金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息,可赎回 基金份额净值无固定到期日且不计息,因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报 告期内,本基金未发生重大流动性风险事件。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金主要投 资于银行间市场交易的固定收益品种,以摊余成本计价,并通过“影子定价”机制使按摊余成本 确认的基金资产净值能近似反映基金资产的公允价值,因此本基金的运作仍然存在相应的利率风 险。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期 末


2021 年 6月 30日 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年 以 上 不计息 合计 资产











银行存 款 8,764,664.89 1,090,000,000.00 200,000,000.00 - - - 1,298,764,664.89 结算备 付金 3,722,222.22 - - - - - 3,722,222.22 交易性 金融资 产 1,928,098,087.49 2,661,515,423.70 1,487,510,013.18 - - - 6,077,123,524.37 买入返 售金融 资产 4,097,101,305.63 210,000,715.00 - - - - 4,307,102,020.63 应收利 息 - - - - - 13,535,902.92 13,535,902.92 应收申 56,000,000.00 - - - - 44,620,100.00 100,620,100.00 银华惠增利货币 2021 年中期报告 第 34 页 共 49 页


购款 资产总 计 6,093,686,280.23 3,961,516,138.70 1,687,510,013.18 - - 58,156,002.92 11,800,868,435.03 负债











卖出回 购金融 资产款 871,699,364.15 - - - - - 871,699,364.15 应付管 理人报 酬 - - - - - 1,570,449.76 1,570,449.76 应付托 管费 - - - - - 523,483.26 523,483.26 应付交 易费用 - - - - - 193,367.01 193,367.01 应付利 息 - - - - - 78,969.44 78,969.44 应交税 费 - - - - - 31,189.78 31,189.78 应付利 润 - - - - - 738,178.87 738,178.87 其他负 债 - - - - - 120,195.94 120,195.94 负债总 计 871,699,364.15 - - - - 3,255,834.06 874,955,198.21 利率敏 感度缺 口 5,221,986,916.08 3,961,516,138.70 1,687,510,013.18 - - 54,900,168.86 10,925,913,236.82 上年度 末 2020 年 12月 31 日 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年 以 上 不计息 合计 资产











银行存 款 7,534,240.02 1,700,000,000.00 600,000,000.00 - - - 2,307,534,240.02 结算备 付金 19,608,095.24 - - - - - 19,608,095.24 交易性 金融资 产 389,314,034.84 4,642,819,133.96 5,260,723,130.56 - - - 10,292,856,299.36 买入返 售金融 资产 7,262,865,634.30 135,000,522.50 - - - - 7,397,866,156.80 应收利 - - - - - 38,540,749.77 38,540,749.77 银华惠增利货币 2021 年中期报告 第 35 页 共 49 页


息 应收申 购款 - - - - - 2,313,800.91 2,313,800.91 其他资 产 - - - - - - - 资产总 计 7,679,322,004.40 6,477,819,656.46 5,860,723,130.56 - - 40,854,550.68 20,058,719,342.10 负债











卖出回 购金融 资产款 535,699,532.15 - - - - - 535,699,532.15 应付管 理人报 酬 - - - - - 2,619,911.73 2,619,911.73 应付托 管费 - - - - - 873,303.89 873,303.89 应付交 易费用 - - - - - 221,879.33 221,879.33 应付利 息 - - - - - 22,719.10 22,719.10 应交税 费 - - - - - 12,578.81 12,578.81 应付利 润 - - - - - 1,663,667.00 1,663,667.00 其他负 债 - - - - - 232,300.00 232,300.00 负债总 计 535,699,532.15 - - - - 5,646,359.86 541,345,892.01 利率敏 感度缺 口 7,143,622,472.25 6,477,819,656.46 5,860,723,130.56 - - 35,208,190.82 19,517,373,450.09 注:上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 注:利率风险的敏感性分析,反映了在其他变量不变的假设下,利率发生合理、可能的变动时, 将对基金资产公允价值产生的影响。本基金于本报告期末及上年度期末在“影子定价”机制有效 的前提下,若市场利率上升或下降 25个基点且其他市场变量保持不变,本基金资产公允价值不会 发生重大变动。 6.4.13.4.2 其他价格风险 其他价格风险主要为市场价格风险,市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来 银华惠增利货币 2021 年中期报告 第 36 页 共 49 页


现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资 于银行间同业市场交易的固定收益品种,且以摊余成本进行后续计量,因此无重大其他价格风险。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 银华惠增利货币 2021 年中期报告 第 37 页 共 49 页


§7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况


金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (%) 1 固定收益投资 6,077,123,524.37 51.50 其中:债券 6,077,123,524.37 51.50








资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 4,307,102,020.63 36.50 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 1,302,486,887.11 11.04 4 其他各项资产 114,156,002.92 0.97 5 合计 11,800,868,435.03 100.00 注:由于四舍五入的原因,市值占总资产净值比例的分项之和与合计可能有尾差。 7.2 债券回购融资情况





金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 2.15 其中:买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例(%) 2 报告期末债券回购融资余额 871,699,364.15 7.98 其中:买断式回购融资 - - 注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净 值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 注:本基金本报告期内无债券正回购的资金余额超过基金资产净值 20%的情况。 7.3 基金投资组合平均剩余期限 7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限














42 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 56 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 34


报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 银华惠增利货币 2021 年中期报告 第 38 页 共 49 页


注:本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未有超过 120天的情况。 7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 值的比例(%) 各期限负债占基金资产净 值的比例(%) 1 30 天以内 54.80 7.98 其中:剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 2 30 天(含)—60 天 25.39 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 3 60 天(含)—90 天 11.32 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 4 90 天(含)—120 天 7.73 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 5 120 天(含)—397 天(含) 7.72 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 合计 106.96 7.98


7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 注:本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未有超过 240天的情况。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合








金额单位:人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 728,935,161.77 6.67 2 央行票据 - - 3 金融债券 149,905,723.46 1.37 其中:政策性金融债 149,905,723.46 1.37 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 550,483,456.89 5.04 6 中期票据 - - 7 同业存单 4,647,799,182.25 42.54 8 其他 - - 9 合计 6,077,123,524.37 55.62 10 剩余存续期超过 397天的浮动利率债券 - -


银华惠增利货币 2021 年中期报告 第 39 页 共 49 页


7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细


金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值 比例(%) 1 112198072 21北京农商 银行 CD091 4,000,000 396,685,830.86 3.63 2 112009478 20浦发银行 CD478 3,000,000 299,271,627.37 2.74 3 112190329 21杭州银行 CD004 3,000,000 297,728,017.27 2.72 4 112180883 21东莞银行 CD086 3,000,000 296,647,529.61 2.72 5 219922 21贴现国债 22 2,400,000 239,432,556.01 2.19 6 112111116 21平安银行 CD116 2,000,000 199,722,794.40 1.83 7 112111119 21平安银行 CD119 2,000,000 199,707,735.15 1.83 8 112106123 21交通银行 CD123 2,000,000 199,706,331.23 1.83 9 112015346 20民生银行 CD346 2,000,000 199,377,538.23 1.82 10 112012096 20北京银行 CD096 2,000,000 199,275,755.02 1.82


7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.0814% 报告期内偏离度的最低值 -0.0273% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0268%


报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 注:本基金本报告期内无偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 注:本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。 7.8 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末仅持有上述资产支持证券。 银华惠增利货币 2021 年中期报告 第 40 页 共 49 页


7.9 投资组合报告附注 7.9.1 基金计价方法说明 本基金所持有的债券采用摊余成本法进行估值,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或 商定利率并考虑其买入时的溢价或折价,在其剩余期限内按实际利率法进行摊销,每日计提收益。 7.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查,或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.9.3 期末其他各项资产构成


单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 13,535,902.92 4 应收申购款 100,620,100.00 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 114,156,002.92


7.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,各比例的分项之和与合计可能有尾差。 本基金本报告期内无需要说明的证券投资决策程序。 银华惠增利货币 2021 年中期报告 第 41 页 共 49 页


§8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构





份额单位:份 持有人 户数 (户) 户均持有的基 金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份额比例 8,308 1,315,107.52 10,906,496,176.79 99.82% 19,417,060.03 0.18%


8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 序号 持有人类别 持有份额(份) 占总份额比例 1 银行类机构 2,500,995,187.65 22.89% 2 银行类机构 1,024,119,470.43 9.37% 3 银行类机构 1,019,881,848.78 9.33% 4 银行类机构 1,009,968,148.89 9.24% 5 银行类机构 814,768,890.59 7.46% 6 银行类机构 437,044,584.62 4.00% 7 银行类机构 407,640,270.07 3.73% 8 银行类机构 400,221,559.96 3.66% 9 银行类机构 304,873,804.49 2.79% 10 银行类机构 304,714,082.24 2.79%


8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持 有本基金 118.59 0.00%


8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 注:截至本报告期末,本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额 总量的数量区间为 0;本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。 银华惠增利货币 2021 年中期报告 第 42 页 共 49 页


§9 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2014年 11月 14日)基金份额总额 200,165,123.81 本报告期期初基金份额总额 19,517,373,450.09 本报告期基金总申购份额 23,800,488,237.09 减:本报告期基金总赎回份额 32,391,948,450.36 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - 本报告期期末基金份额总额 10,925,913,236.82 注:总申购份额含红利再投的基金份额。 银华惠增利货币 2021 年中期报告 第 43 页 共 49 页


§10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内,无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 10.2.1 基金管理人的重大人事变动 本报告期内,本基金管理人未发生重大人事变动。 10.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2021年 5月,中国农业银行总行决定谭敦宇任托管业务部总裁。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内,无涉及基金管理人、基金财产以及基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内,基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金本报告期内未变更为其审计的会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等 情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金


备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 中国银河证 券股份有限 公司 2 - - - - - 国金证券股 份有限公司 1 - - - - - 中国中金财 富证券有限 公司 2 - - - - - 东北证券股 1 - - - - - 银华惠增利货币 2021 年中期报告 第 44 页 共 49 页


份有限公司 海通证券股 份有限公司 2 - - - - - 国泰君安证 券股份有限 公司 2 - - - - - 西南证券股 份有限公司 1 - - - - - 湘财证券股 份有限公司 1 - - - - - 中信建投证 券股份有限 公司 1 - - - - - 第一创业证 券股份有限 公司 1 - - - - - 广发证券股 份有限公司 1 - - - - - 中国国际金 融股份有限 公司 1 - - - - - 汉唐证券 1 - - - - - 中信证券股 份有限公司 1 - - - - - 申港证券股 份有限公司 2 - - - - - 申万宏源集 团股份有限 公司 2 - - - - - 注:1、基金专用交易单元的选择标准为该证券经营机构具有较强的研究服务能力,能及时、全面、 定期向基金管理人提供高质量的咨询服务,包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、 市场服务报告以及全面的信息服务。 2、基金专用交易单元的选择程序为根据标准进行考察后,确定证券经营机构的选择。经公司批准 后与被选择的证券经营机构签订协议。 3、本基金本报告期未通过交易单元进行债券交易及权证交易。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 成交金额 占当期债 券回购 成交金额 占当期权证 成交总额的 银华惠增利货币 2021 年中期报告 第 45 页 共 49 页


例 成交总额 的比例 比例 中国银河证 券股份有限 公司 - - 2,470,000,000.00 26.94% - - 国金证券股 份有限公司 - - - - - - 中国中金财 富证券有限 公司 - - - - - - 东北证券股 份有限公司 - - - - - - 海通证券股 份有限公司 - - - - - - 国泰君安证 券股份有限 公司 - - - - - - 西南证券股 份有限公司 - - - - - - 湘财证券股 份有限公司 - - - - - - 中信建投证 券股份有限 公司 - - - - - - 第一创业证 券股份有限 公司 - - - - - - 广发证券股 份有限公司 - - - - - - 中国国际金 融股份有限 公司 - - - - - - 汉唐证券 - - - - - - 中信证券股 份有限公司 - - - - - - 申港证券股 份有限公司 - - - - - - 申万宏源集 团股份有限 公司 - - 6,700,000,000.00 73.06% - -


10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 注:本基金本报告期内不存在偏离度绝对值超过 0.5%的情况。 银华惠增利货币 2021 年中期报告 第 46 页 共 49 页


10.9 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 《银华惠增利货币市场基金暂 停大额申购(含转换转入)业务 的公告》 本基金管理人网站,中国证 券报,中国证监会基金电子 披露网站 2021年 1月 4日 2 《银华惠增利货币市场基金调 整大额申购(含转换转入)业务 限额的公告》 本基金管理人网站,中国证 券报,中国证监会基金电子 披露网站 2021年 1月 11日 3 《银华基金管理股份有限公司 旗下部分基金 2020 年第 4季度 报告提示性公告》 四大证券报 2021年 1月 20日 4 《银华惠增利货币市场基金 2020年第 4季度报告》 本基金管理人网站,中国证 监会基金电子披露网站 2021年 1月 20日 5 《银华惠增利货币市场基金恢 复大额申购(含转换转入)业务 的公告》 本基金管理人网站,中国证 券报,中国证监会基金电子 披露网站 2021年 2月 1日 6 《银华基金管理股份有限公司 关于基金经理暂停履行职务的 公告》 本基金管理人网站,中国证 券报,证券时报,证券日报, 中国证监会基金电子披露网 站 2021年 2月 2日 7 《银华惠增利货币市场基金暂 停大额申购(含转换转入)业务 的公告》 本基金管理人网站,中国证 券报,中国证监会基金电子 披露网站 2021年 3月 5日 8 《银华基金管理股份有限公司 旗下部分基金 2020年年度报告 提示性公告》 四大证券报 2021年 3月 29日 9 《银华惠增利货币市场基金 2020年年度报告》 本基金管理人网站,中国证 监会基金电子披露网站 2021年 3月 29日 10 《银华基金管理股份有限公司 关于旗下部分基金增加中国中 金财富证券有限公司为代销机 构的公告》 本基金管理人网站,四大证 券报,中国证监会基金电子 披露网站 2021年 4月 20日 11 《银华基金管理股份有限公司 旗下部分基金 2021 年第 1季度 报告提示性公告》 四大证券报 2021年 4月 21日 12 《银华惠增利货币市场基金 2021年第 1季度报告》 本基金管理人网站,中国证 监会基金电子披露网站 2021年 4月 21日 13 《银华基金管理股份有限公司 关于银华惠增利货币市场基金 增加江海证券有限公司为代销 机构的公告》 本基金管理人网站,中国证 券报,中国证监会基金电子 披露网站 2021年 6月 4日 14 《银华惠增利货币市场基金恢 复大额申购(含转换转入)业务 本基金管理人网站,中国证 券报,中国证监会基金电子 2021年 6月 8日 银华惠增利货币 2021 年中期报告 第 47 页 共 49 页


的公告》 披露网站 15 《银华基金管理股份有限公司 关于银华惠增利货币市场基金 增加恒泰证券股份有限公司为 代销机构的公告》 本基金管理人网站,中国证 券报,中国证监会基金电子 披露网站 2021年 6月 9日 16 《银华惠增利货币市场基金基 金产品资料概要(更新)》 本基金管理人网站,中国证 监会基金电子披露网站 2021年 6月 25日 17 《银华惠增利货币市场基金更 新招募说明书(2021年第 1号)》 本基金管理人网站,中国证 监会基金电子披露网站 2021年 6月 25日


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§11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份 额比例达到 或者超过 20% 的时间区间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机 构 1 2021/06/25- 2021/06/30 2,000,178,041.71 3,510,360,664.46 3,009,543,518.52 2,500,995,187.65 22.89% 产品特有风险 投资人在投资本基金时,将面临本基金的特有风险,具体包括: 1)当基金份额集中度较高时,少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高,其在召开持有人大会并对重大事项进 行投票表决时可能拥有较大话语权; 2)在极端情况下,当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时,可能导致在其赎回后本基金资产规 模长期低于 5000 万元,进而可能导致本基金终止或与其他基金合并或转型为另外的基金,其他基金份额持有人丧失继 续投资本基金的机会; 3)当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时,更容易触发巨额赎回条款,基金份额持有人将可能 无法及时赎回所持有的全部基金份额; 4)当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时,基金为支付赎回款项而卖出所持有的证券,可能造 成证券价格波动,导致本基金的收益水平发生波动。同时,巨额赎回、份额净值小数保留位数是采用四舍五入、管理费 及托管费等费用是按前一日资产计提,会导致基金份额净值出现大幅波动; 5)当某一基金份额持有人所持有的基金份额达到或超过本基金规模的 50%时,本基金管理人将不再接受该持有人对本 基金基金份额提出的申购及转换转入申请。在其他基金份额持有人赎回基金份额导致某一基金份额持有人所持有的基金 份额达到或超过本基金规模 50%的情况下,该基金份额持有人将面临所提出的对本基金基金份额的申购及转换转入申请 被拒绝的风险。如果投资人某笔申购或转换转入申请导致其持有本基金基金份额达到或超过本基金规模的 50%,该笔申 购或转换转入申请可能被确认失败。


11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 银华惠增利货币 2021 年中期报告 第 49 页 共 49 页


§12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 12.1.1 银华惠增利货币市场基金募集申请获中国证监会注册的文件 12.1.2《银华惠增利货币市场基金基金合同》 12.1.3《银华惠增利货币市场基金招募说明书》 12.1.4《银华惠增利货币市场基金托管协议》 12.1.5 《银华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》 12.1.6 本基金管理人业务资格批件和营业执照 12.1.7 本基金托管人业务资格批件和营业执照 12.1.8 本报告期内本基金管理人在指定媒体上披露的各项公告 12.2 存放地点 上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金管理人及 托管人住所,供公众查阅、复制。 12.3 查阅方式 投资者可免费查阅,在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相 关公开披露的法律文件,投资者还可在本基金管理人网站(www.yhfund.com.cn)查阅。 银华基金管理股份有限公司 2021 年 8月 28 日