银华大数据灵活配置定期开放混合型发起
式证券投资基金
2021 年中期报告
2021 年 6 月 30 日
基金管理人：银华基金管理股份有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2021 年 8 月 28 日
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 8 月 26 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 1月 1日起至 6月 30日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 14
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 15
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 15
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 15
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 17
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 18
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 18
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 19
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 19
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 19
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 19
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 20
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 20
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 21
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 22
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6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 23
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 48
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 48
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 48
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 49
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 51
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 53
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 53
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 54
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 54
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 54
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 54
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 54
7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 54
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 56
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 56
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 56
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 56
8.4 发起式基金发起资金持有份额情况 ........................................................................................ 56
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 57
§10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 58
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 58
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 58
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 58
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 58
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 58
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 58
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 58
10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 63
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 65
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11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 65
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 65
§12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 66
12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 66
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 66
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 66
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资
基金
基金简称 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式
基金主代码 002269
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年 4月 7日
基金管理人 银华基金管理股份有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 722,141,188.42 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金使用大数据分析技术，从大量多样化的证券相
关数据中，挖掘出有价值的信息以用于投资决策，在
严格控制投资组合风险的前提下，追求超越业绩比较
基准的投资回报，力争实现基金资产的中长期稳健增
值。
投资策略
本基金使用大数据分析技术，从大量多样化的证券相
关数据中，挖掘出有价值的信息用于资产配置和股票
选择，力争实现基金资产的长期稳健增值。
基金的投资组合比例为：在开放期内股票投资比例为
基金资产的 0％-95％，在封闭期内股票投资比例为基
金资产的 0％-100％；权证投资比例为基金资产净值的
0%-3%；开放期内的每个交易日日终，在扣除股指期货
合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资
产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。在
封闭期内，本基金不受上述 5%的限制，但每个交易日
日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应
当保持不低于交易保证金一倍的现金。
业绩比较基准 年化收益率 5%
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期风险收益水平高于债券
型基金及货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 银华基金管理股份有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 杨文辉 许俊
联系电话 (010)58163000 010-66594319
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电子邮箱 yhjj@yhfund.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话
4006783333,(010)85186558 95566
传真 (010)58163027 （010）66594942
注册地址
广东省深圳市深南大道
6008号特区报业大厦 19层
北京西城区复兴门内大街 1 号
办公地址
北京市东城区东长安街 1号
东方广场东方经贸城 C2办
公楼 15层
北京西城区复兴门内大街 1 号
邮政编码 100738 100818
法定代表人 王珠林 刘连舸
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网
址
http://www.yhfund.com.cn
基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 银华基金管理股份有限公司
北京市东城区东长安街 1号东方广
场东方经贸城 C2办公楼 15层
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021年 1月 1 日 - 2021年 6月 30日 )
本期已实现收益 240,346,536.58
本期利润 -5,132,262.42
加权平均基金份额本期利润 -0.0045
本期加权平均净值利润率 -0.36%
本期基金份额净值增长率 0.55%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2021 年 6月 30日 )
期末可供分配利润 45,371,281.94
期末可供分配基金份额利润 0.0628
期末基金资产净值 931,773,516.47
期末基金份额净值 1.290
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2021 年 6月 30日 )
基金份额累计净值增长率 29.00%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3、本报告中所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如：基金的认购、
申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 2.63% 0.93% 0.40% 0.01% 2.23% 0.92%
过去三个月 12.57% 1.14% 1.22% 0.01% 11.35% 1.13%
过去六个月 0.55% 1.58% 2.45% 0.02% -1.90% 1.56%
过去一年 24.52% 1.45% 4.99% 0.01% 19.53% 1.44%
过去三年 55.80% 1.21% 15.51% 0.01% 40.29% 1.20%
自基金合同
生效起至今
29.00% 1.03% 28.41% 0.01% 0.59% 1.02%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：按基金合同的规定，本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各
项投资比例已达到基金合同的规定：在开放期内股票投资比例为基金资产的 0％-95％，在封闭期
内股票投资比例为基金资产的 0％-100％；权证投资比例为基金资产净值的 0%-3%；开放期内的每
个交易日日终，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的
现金或到期日在一年以内的政府债券。在封闭期内，本基金不受上述 5%的限制，但每个交易日日
终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中，
现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
银华基金管理有限公司成立于 2001 年 5 月 28 日，是经中国证监会批准(证监基金字[2001]7
号文)设立的全国性资产管理公司。公司注册资本为 2.222亿元人民币，公司的股东及其出资比例
分别为：西南证券股份有限公司 44.10%，第一创业证券股份有限公司 26.10%，东北证券股份有限
公司 18.90%，山西海鑫实业有限公司 0.90%，珠海银华聚义投资合伙企业（有限合伙）3.57%，珠
海银华致信投资合伙企业（有限合伙）3.20%，珠海银华汇玥投资合伙企业（有限合伙）3.22%。
公司的主要业务是基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。公司注册地为
广东省深圳市。银华基金管理有限公司的法定名称已于 2016年 8月 9日起变更为“银华基金管理
股份有限公司”。
截至 2021 年 6 月 30 日，本基金管理人管理着 149只证券投资基金，具体包括银华优势企业
证券投资基金、银华-道琼斯 88 精选证券投资基金、银华货币市场证券投资基金、银华核心价值
优选混合型证券投资基金、银华优质增长混合型证券投资基金、银华富裕主题混合型证券投资基
金、银华领先策略混合型证券投资基金、银华全球核心优选证券投资基金、银华内需精选混合型
证券投资基金(LOF)、银华增强收益债券型证券投资基金、银华和谐主题灵活配置混合型证券投资
基金、银华沪深 300 指数证券投资基金（LOF）、银华深证 100 指数证券投资基金（LOF）、银华成
长先锋混合型证券投资基金、银华信用双利债券型证券投资基金、银华抗通胀主题证券投资基金
（LOF）、银华中证等权重 90指数证券投资基金（LOF）、银华永祥灵活配置混合型证券投资基金、
银华消费主题混合型证券投资基金、银华中小盘精选混合型证券投资基金、银华纯债信用主题债
券型证券投资基金（LOF）、银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金（LOF）、银华交易型货币市
场基金、银华信用四季红债券型证券投资基金、银华信用季季红债券型证券投资基金、银华恒生
中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF）、银华多利宝货币市场基金、银华活钱宝货币市场基金、
银华安颐中短债双月持有期债券型证券投资基金、银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金、
银华惠增利货币市场基金、银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华泰利灵
活配置混合型证券投资基金、银华中国梦 30股票型证券投资基金、银华恒利灵活配置混合型证券
投资基金、银华聚利灵活配置混合型证券投资基金、银华汇利灵活配置混合型证券投资基金、银
华稳利灵活配置混合型证券投资基金、银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基
金、银华互联网主题灵活配置混合型证券投资基金、银华添益定期开放债券型证券投资基金、银
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华远景债券型证券投资基金、银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华多
元视野灵活配置混合型证券投资基金、银华惠添益货币市场基金、银华鑫锐灵活配置混合型证券
投资基金（LOF）、银华通利灵活配置混合型证券投资基金、银华沪港深增长股票型证券投资基金、
银华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、银华添泽定期开放债券型证券投资基金、银华体
育文化灵活配置混合型证券投资基金、银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华
添润定期开放债券型证券投资基金、银华万物互联灵活配置混合型证券投资基金、银华明择多策
略定期开放混合型证券投资基金、银华信息科技量化优选股票型发起式证券投资基金、银华新能
源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金、银华农业产业股票型发起式证券投资基金、银华
智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华中证全指医药卫生指数增强型发起式证
券投资基金、银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金、银华医疗健康量化优选股票型
发起式证券投资基金、银华估值优势混合型证券投资基金、银华多元动力灵活配置混合型证券投
资基金、银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华多元收益定期开放混合型证券
投资基金、银华瑞泰灵活配置混合型证券投资基金、银华岁丰定期开放债券型发起式证券投资基
金、银华心诚灵活配置混合型证券投资基金、银华积极成长混合型证券投资基金、银华瑞和灵活
配置混合型证券投资基金、银华中小市值量化优选股票型发起式证券投资基金、银华混改红利灵
活配置混合型发起式证券投资基金、银华华茂定期开放债券型证券投资基金、银华国企改革混合
型发起式证券投资基金、银华岁盈定期开放债券型证券投资基金、银华心怡灵活配置混合型证券
投资基金、银华可转债债券型证券投资基金、银华中短期政策性金融债定期开放债券型证券投资
基金、银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金、银华中证央企结构调整交易型开
放式指数证券投资基金联接基金、银华行业轮动混合型证券投资基金、银华信用精选一年定期开
放债券型发起式证券投资基金、银华安丰中短期政策性金融债债券型证券投资基金、银华安盈短
债债券型证券投资基金、银华裕利混合型发起式证券投资基金、银华尊和养老目标日期 2035 三年
持有期混合型基金中基金（FOF）、银华盛利混合型发起式证券投资基金、银华安鑫短债债券型证
券投资基金、银华远见混合型发起式证券投资基金、银华 MSCI中国 A股交易型开放式指数证券投
资基金、银华美元债精选债券型证券投资基金（QDII）、银华 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证
券投资基金发起式联接基金、银华深证 100 交易型开放式指数证券投资基金、银华积极精选混合
型证券投资基金、银华科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金、银华兴盛股票型证
券投资基金、银华尊尚稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金、银华尊和养老目标日
期 2030 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、银华尊和养老目标日期 2040 三年持有期混
合型发起式基金中基金（FOF）、银华丰华三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银华稳晟
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39个月定期开放债券型证券投资基金、银华中证研发创新 100交易型开放式指数证券投资基金、
银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金、银华大盘精选两年定期开放混合型证券投资
基金、银华中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金、银华科技创新混合型证券投资基金、银华
中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金、银华信用精选 18 个月定期开放债券型证券投
资基金、银华永盛债券型证券投资基金、银华汇盈一年持有期混合型证券投资基金、银华中证创
新药产业交易型开放式指数证券投资基金、银华长丰混合型发起式证券投资基金、银华港股通精
选股票型发起式证券投资基金、银华丰享一年持有期混合型证券投资基金、银华沪深股通精选混
合型证券投资基金、银华中债 1-3年农发行债券指数证券投资基金、银华中证 5G通信主题交易型
开放式指数证券投资基金联接基金、银华同力精选混合型证券投资基金、银华富利精选混合型证
券投资基金、银华创业板两年定期开放混合型证券投资基金、银华汇益一年持有期混合型证券投
资基金、银华多元机遇混合型证券投资基金、银华工银南方东英标普中国新经济行业交易型开放
式指数证券投资基金（QDII）、银华品质消费股票型证券投资基金、银华招利一年持有期混合型证
券投资基金、银华信用精选 15个月定期开放债券型证券投资基金、银华乐享混合型证券投资基金、
银华中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金、银华长江经济带主题债券型证券投资基金、
银华心佳两年持有期混合型证券投资基金、银华中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金、
银华远兴一年持有期债券型证券投资基金、银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金发
起式联接基金、银华中证沪港深 500 交易型开放式指数证券投资基金、银华稳健增长一年持有期
混合型证券投资基金、银华中证影视主题交易型开放式指数证券投资基金、银华心享一年持有期
混合型证券投资基金、银华中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金、银华中证有色金
属交易型开放式指数证券投资基金、银华中证 800汽车与零部件交易型开放式指数证券投资基金、
银华瑞祥一年持有期混合型证券投资基金、银华中证基建交易型开放式指数证券投资基金、银华
阿尔法混合型证券投资基金、银华富饶精选三年持有期混合型证券投资基金、银华中证港股通消
费主题交易型开放式指数证券投资基金、银华信用精选两年定期开放债券型证券投资基金、银华
长荣混合型证券投资基金、银华中证科创创业 50交易型开放式指数证券投资基金。同时，本基金
管理人管理着多个全国社保基金、企业年金和特定客户资产管理投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
张凯先
生
本基金
的基金
经理
2016年 4月 7日 -
11.5
年
硕士学位。毕业于清华大学。
2009年 7月加入银华基金，历
任量化投资部金融工程助理分
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析师、基金经理助理、总监助理，
现任量化投资部副总监、基金经
理。自2012年 11月14日至2020
年11月25日担任银华中证等权
重 90指数分级证券投资基金基
金经理，自 2013年 11月 5日至
2019年 9月 26日兼任银华中证
800等权重指数增强分级证券
投资基金基金经理，自 2016年
1月 14日至 2018年 4月 2日兼
任银华全球核心优选证券投资
基金基金经理，自 2016年 4月
7日起兼任银华大数据灵活配
置定期开放混合型发起式证券
投资基金基金经理，自 2016年
4月 25日至 2018年 11月 30日
兼任银华量化智慧动力灵活配
置混合型证券投资基金基金经
理，自 2018年 3月 7日至 2020
年 11月 29日兼任银华沪深 300
指数分级证券投资基金基金经
理，自 2019年 6月 28日至 2021
年 7月 23日兼任银华深证 100
交易型开放式指数证券投资基
金基金经理，自 2019年 8月 29
日至 2020年 12月 31日兼任银
华深证 100指数分级证券投资
基金基金经理，自 2019年 12
月 6日起兼任银华巨潮小盘价
值交易型开放式指数证券投资
基金基金经理，自 2020年 11
月 26日起兼任银华中证等权重
90指数证券投资基金（LOF）基
金经理，自 2020年 11月 30日
起兼任银华沪深 300指数证券
投资基金（LOF）基金经理，自
2021年 1月 1日起兼任银华深
证 100指数证券投资基金（LOF）
基金经理，自 2021年 2月 3日
起兼任银华巨潮小盘价值交易
型开放式指数证券投资基金发
起式联接基金基金经理，自
2021年 5月 13日起兼任银华中
证研发创新 100交易型开放式
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指数证券投资基金基金经理，自
2021年 7月 29日起兼任银华中
证虚拟现实主题交易型开放式
指数证券投资基金基金经理。具
有从业资格。国籍：中国。
孙蓓琳
女士
本基金
的基金
经理
2018年 8月 30
日
-
16.5
年
硕士学位。曾就职于银华基金管
理有限公司、大成基金管理有限
公司，2017年 6月再次加入银
华基金，现任投资管理一部基金
经理。自 2017年 11月 8日起担
任银华聚利灵活配置混合型证
券投资基金基金经理，自 2017
年11月24日起兼任银华万物互
联灵活配置混合型证券投资基
金基金经理，自 2018年 3月 29
日起兼任银华积极成长混合型
证券投资基金基金经理，自
2018年 8月 30日起兼任银华大
数据灵活配置定期开放混合型
发起式证券投资基金基金经理，
自 2019年 7月 5日起兼任银华
积极精选混合型证券投资基金
基金经理。具有从业资格。国籍：
中国。
杨腾先
生
本基金
的基金
经理助
理
2017年 10月 12
日
- 8.5年
硕士学位，曾就职于信达证券股
份有限公司、国泰君安证券股份
有限公司，2015年加入银华基
金，历任量化研究员，现任量化
投资部基金经理助理。具有从业
资格。国籍：中国。
注：1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效之日或公司作出决定之日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资
基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办
法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其各项实施准则、《银华大数据灵活配置定期
开放混合型发起式证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责
的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害
基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合
同的约定。
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 2021 年中期报告
第 15 页 共 66 页
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定
了《公平交易制度》和《公平交易执行制度》等，并建立了健全有效的公平交易执行体系，保证
公平对待旗下的每一个投资组合。
在投资决策环节，本基金管理人构建了统一的研究平台，为旗下所有投资组合公平地提供研
究支持。同时，在投资决策过程中，各基金经理、投资经理严格遵守本基金管理人的各项投资管
理制度和投资授权制度，保证各投资组合的独立投资决策机制。
在交易执行环节，本基金管理人实行集中交易制度，按照“时间优先、价格优先、比例分配、
综合平衡”的原则，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。
在事后监控环节，本基金管理人定期对股票交易情况进行分析，并出具公平交易执行情况分
析报告；另外，本基金管理人还对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和不
定期的检查，并对发现的问题进行及时报告。
综上所述，本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
本报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单
边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 1次，原因是量化投资组合投资策略需要，未导致
不公平交易和利益输送。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内，上证综指上涨 3.40%，深证成指上涨 4.78%，创业板指数上涨 17.22%。2021 年上
半年 A 股整体呈现出结构波动加剧、风格均衡化的特征。在全球经济复苏、流动性环境中性的环
境下，市场演绎着从流动性驱动向基本面驱动的转变。终端需求旺盛的新能源汽车、次高端白酒、
医药 CXO等板块表现较好，非银行金融、军工等板块表现较差。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.290 元；本报告期基金份额净值增长率为 0.55%，业绩
比较基准收益率为 2.45%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
在 1季报对 2021 年的市场进行展望时，我们判断经过 2019与 2020年两年的持续上涨之后，
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 2021 年中期报告
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市场的估值水平已经偏高，因此需要降低未来的收益率目标。在 2019-2020 年流动性宽松的市场
里，一方面优质公司的估值已经达到历史高位，另一方面企业基本面的一些问题也被掩盖，部分
有瑕疵的股票涨幅也很大。然而随着流动性的逐步收缩，市场的整体估值都有下降的压力。未来
预计只有基本面良好、质地优秀、业绩扎实的个股，才有望在无风险收益率上行的过程中走出超
额收益。幸运的是，今天我们的市场容量已经非常大，全市场的股票个数超过 4000个，这当中也
孕育了一些新的行业与新的机会。预计 2021年市场将持续分化，对基金管理人研究的深度与广度
提出了更高的要求。
年初基于对流动性收紧的判断，组合调仓的方向主要是增加了部分低估值成长股的配置，希
望获得确定的业绩增长收益。当时对低估值成长股的筛选标准主要集中在以下几个方面：1、细分
子行业的龙头；2、受益于海外经济复苏带来的业绩拐点；3、PEG小于 1。在我们的筛选结果中，
挑选出来的标的比较多集中在中游高端制造业板块。然而随后的市场情况看来，2 季度中游制造
业的表现并不理想，主要的原因是大宗商品的价格涨幅超出了年初的预期，中游板块整体都面临
比较大的成本压力与估值压力，因此调仓的结果暂时并不理想，预计制造业板块成本上涨的压力
在下半年才会得到缓解。
反思 1 季度的组合调整，除了大宗商品价格涨幅超预期之外，还忽视了一个很重要的因素是
海运价格的大幅上涨与集装箱运输紧张带来的出口受阻。2020年下半年开始，海外生产能力由于
疫情严重受到影响，中国作为疫情率先控制的国家承接了大量的海外制造订单。海外制造需求向
中国集中转移带来集装箱运价的大幅上涨，而这一问题在 2021年依然没有得到缓解。4月份印度
Delta 病毒新一轮爆发导致集装箱运输问题再次恶化，由于港口的装卸能力大幅下降，全球多个
关键枢纽港都出现了拥堵与集装箱无法周转现象，我们在 2 季度看到出口相关的企业都面临集装
箱运价大幅上升和“一箱难求”的困局。以 CCFI 为代表的集装箱运价指数从 2020 年 6 月的 800
点涨到 2021 年 6 月的 2500 点，创下历史最高纪录。运输成本与出口受限对许多中游制造业产生
了非常大的负面影响，疫情带来的蝴蝶效应对各行各业的冲击在持续演绎，而这一影响目前来看
还未结束。投资的过程中往往会出现许多意料之外的黑天鹅与灰犀牛，适当的分散组合能够降低
单一风险暴露。同时这些短期的扰动因素引起的波动往往会带来较好的买入时点，在市场的调整
过程中我们应该重新审视企业的竞争力与长期价值有没有发生变化，在分歧中寻找投资机会。
二季度组合调整的主要方向是减持了医药的创新药板块，增加了新能源的配置。医药行业覆
盖的细分领域众多，新产品与新技术涌现，优秀的公司不胜枚举，一直以来是我们组合主要的超
配方向。但随着医保各项政策的推进，很现实的问题是许多细分领域都在不同程度上受到了影响。
在 2018年仿制药集采过后，市场对创新药板块给予了更高的溢价，因为只有创新才有未来。但在
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 2021 年中期报告
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2020年创新药进医保谈判的降幅来看，我们发现即使在创新的道路上，降价幅度依然无法预测。
这个政策对创新药企业有两方面的冲击：一是随着医保大幅降价，创新药品种的市场空间同步也
大幅的下调，企业盈利的天花板变得更低；二是过去市场给与创新药较高的估值，是因为在海外
市场创新药企业可以用研发管线进行现金流折现来估值，但是如果未来创新药品种进入医保谈判
大幅降价，未来的现金流变得无法预测，现金流折现估值方法不再适用，而过去的高估值也同样
会受到质疑。在这个判断下，我们的组合在 2 季度减持了创新药板块，试图在医药其它子领域寻
找新的机会。
二季度组合另一个调整方向则是增持了新能源板块，包括右侧的电动车与左侧的光伏。电动
车今年以来销量持续超预期，在碳中和的政策推动下，全球都在加大推动电动车的销售。我们判
断电动车的发展已经结束 0-1 的过程，正在迈入 1-100 的阶段。在特斯拉的技术引领下，我们看
到国产新势力确实存在弯道超车的可能性。电动车现在从用户体验来看，已经具备产品吸引力，
不再是政策补贴推动。对于传统燃油车更大的挑战是，电动车的智能化驾驶体验，会颠覆用户的
驾驶习惯，一旦进入电动车市场，可能再也无法回到燃油车的驾驶习惯中，这对传统产业可能带
来巨大的颠覆，因此电动车板块将是未来长期值得关注的方向。关于新能源中的光伏行业，今年
由于硅料价格的大幅上涨，组件价格涨幅较大，对下游需求产生了抑制，行业基本面今年持续低
于预期，但预计随着未来硅料产能的逐步释放，成本压力有望得到缓解，组件价格在 2022年会出
现下降，届时景气度将出现明显拐点，因此光伏行业的基本面虽然还在左侧，但也是我们为明年
布局的一个方向。
坚持做长期正确的事情，预计 2021年市场的波动依然较大，市场持续结构分化，我们需要在
宏观、行业和个股研究上投入更多的时间和精力，争取获得更好的回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以
及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金
份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年
中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值委员会（委员包括估值业务分管领导以及投资部、研究部、监察稽核
部、运作保障部等部门负责人及相关业务骨干），负责研究、指导基金估值业务。估值委员会委员
和负责基金日常估值业务的基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理不介入基金
日常估值业务；估值委员会决议之前会与涉及基金的基金经理进行充分沟通。运作保障部负责执
行估值委员会制定的估值政策及决议。
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参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；本基金管理人未签约与估值相关的任何定
价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内依据基金合同约定和基金运作情况，未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净
值低于五千万元的情形。
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在银华大数据灵活配置定期开放
混合型发起式证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及
其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，
完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金
融工具风险及管理”、“ 关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、
投资组合报告等数据真实、准确和完整。
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金
报告截止日： 2021年 6月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 143,282,874.92 95,495,177.09
结算备付金
940,925.36 2,908,689.50
存出保证金
864,202.81 680,322.68
交易性金融资产 6.4.7.2 788,096,870.80 2,965,223,466.73
其中：股票投资
783,060,370.80 2,765,477,466.73
基金投资
- -
债券投资
5,036,500.00 199,746,000.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
452,751.84 -
应收利息 6.4.7.5 44,430.40 2,947,542.79
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
933,682,056.13 3,067,255,198.79
负债和所有者权益 附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 14,925,549.75
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
742,118.33 2,391,591.32
应付托管费
185,529.61 597,897.83
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 876,753.37 1,678,752.90
应交税费
- 4.17
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 2021 年中期报告
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应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 104,138.35 210,000.00
负债合计
1,908,539.66 19,803,795.97
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 722,141,188.42 2,375,718,041.28
未分配利润 6.4.7.10 209,632,328.05 671,733,361.54
所有者权益合计
931,773,516.47 3,047,451,402.82
负债和所有者权益总计
933,682,056.13 3,067,255,198.79
注：报告截止日 2021 年 6月 30日，基金份额净值 1.290元，基金份额总额 722,141,188.42份。
基金资产净值（暂估附加管理费前）931,773,516.47 元；暂估附加管理费金额 0元，基金资产净
值（暂估附加管理费后）931,773,516.47元。实际计提时的业绩报酬金额可能会与此处暂估业绩
报酬金额有差异，最终各基金份额持有人实际应承担的业绩报酬金额根据其持有期间的实际收益
情况计算确认。
6.2 利润表
会计主体：银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2021年 1月 1日至
2021年 6月 30 日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至
2020年 6月 30 日
一、收入
86,699,474.63 14,224,505.47
1.利息收入
923,161.58 23,403.23
其中：存款利息收入 6.4.7.11 454,100.34 23,318.98
债券利息收入
321,100.09 -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
147,961.15 84.25
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
328,312,927.41 7,328,941.72
其中：股票投资收益 6.4.7.12 322,315,108.50 6,919,296.82
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 2,066,489.45 -
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 3,931,329.46 409,644.90
3.公允价值变动收益（损失以“-” 6.4.7.17 -245,478,799.00 6,853,806.88
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 2021 年中期报告
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号填列）
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 2,942,184.64 18,353.64
减：二、费用
91,831,737.05 609,953.70
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 83,734,216.01 290,986.69
2．托管费 6.4.10.2.2 1,770,418.38 72,746.65
3．销售服务费 6.4.10.2.3 - -
4．交易费用 6.4.7.19 6,192,677.00 173,010.99
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．税金及附加
0.36 -
7．其他费用 6.4.7.20 134,425.30 73,209.37
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
-5,132,262.42 13,614,551.77
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
-5,132,262.42 13,614,551.77
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2021 年 1月 1日至 2021 年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
2,375,718,041.28 671,733,361.54 3,047,451,402.82
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -5,132,262.42 -5,132,262.42
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-1,653,576,852.86 -456,968,771.07 -2,110,545,623.93
其中：1.基金申购款 158,263,287.90 44,417,338.89 202,680,626.79
2.基金赎回款 -1,811,840,140.76 -501,386,109.96 -2,313,226,250.72
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
- - -
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 2021 年中期报告
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金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
五、期末所有者权益（基
金净值）
722,141,188.42 209,632,328.05 931,773,516.47
项目
上年度可比期间
2020 年 1月 1日至 2020 年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
74,627,286.60 -12,869,542.22 61,757,744.38
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 13,614,551.77 13,614,551.77
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-10,570,535.12 1,542,018.80 -9,028,516.32
其中：1.基金申购款 302,575.18 -43,088.47 259,486.71
2.基金赎回款 -10,873,110.30 1,585,107.27 -9,288,003.03
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
64,056,751.48 2,287,028.35 66,343,779.83
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______王立新______
______凌宇翔______
____伍军辉____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国
证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]2681 号《关于准予银华大数据
灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金注册的批复》的注册，由银华基金管理股份有限公
司于 2016年 3月 14日至 2016年 4月 1日向社会公开募集，基金合同于 2016年 4月 7日生效, 首
次设立募集规模为 144,213,005.52份基金份额。本基金为契约型开放式，以定期开放方式运作，
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 2021 年中期报告
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即采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式。存续期限不定。本基金
的基金管理人和注册登记机构均为银华基金管理股份有限公司，基金托管人为中国银行股份有限
公司。
本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投
资的其他金融工具。具体包括：股票（包含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准
上市的股票）、权证、股指期货、债券（国债、金融债、企业（公司）债、次级债、可转换债券（含
分离交易可转债）、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券
回购、银行存款等固定收益类资产以及现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金
融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，
基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：在开放期内股
票投资比例为基金资产的 0％-95％；在封闭期内股票投资比例为基金资产的 0％-100％；权证投
资比例为基金资产净值的 0-3%；开放期内的每个交易日日终，在扣除股指期货合约需缴纳的交易
保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。在封闭期内，
本基金不受上述 5%的限制，但每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当
保持不低于交易保证金一倍的现金。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金的业绩比较基准为：年化收益率 5%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会
计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具
体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会
计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指
导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》
第 3 号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注
的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3号<年度报告和中期报告>》及其他中国证
监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2021 年 6 月 30 日的财
务状况以及 2021年上半年的经营成果和净值变动情况。
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第 25 页 共 66 页
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
无。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
无。
6.4.5.3 差错更正的说明
无。
6.4.6 税项
6.4.6.1 印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年 4 月 24日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变。
6.4.6.2 增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股
票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增
值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券
取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充
通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金
融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理
人为增值税纳税人；
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 2021 年中期报告
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根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规
定，自 2018年 1月 1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简
称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理
人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人
可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018年 1 月 1
日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税
额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政
策的通知》的规定，自 2018年 1月 1日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生
的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018年 1月 1日起产生
的利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、债
券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017年最后一个交易日的
股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、
债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非
货物期货结算价格作为买入价计算销售额；
增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，以实际缴纳的增值税税
额为计税依据，分别按规定的比例缴纳。
6.4.6.3 企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自 2004年 1月 1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
6.4.6.4 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013年 1月 1日起，证券投资基金从公开发行
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 2021 年中期报告
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和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；
持股期限超过 1年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得
税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015年 9月 8日起，证券投资基金从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
活期存款 143,282,874.92
定期存款 -
其中：存款期限 1 个月以内 -
存款期限 1-3个月 -
存款期限 3 个月以上 -
其他存款 -
合计： 143,282,874.92
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 668,206,501.10 783,060,370.80 114,853,869.70
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 5,075,484.93 5,036,500.00 -38,984.93
银行间市场 - - -
合计 5,075,484.93 5,036,500.00 -38,984.93
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 673,281,986.03 788,096,870.80 114,814,884.77
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 2021 年中期报告
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6.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：无。
6.4.7.4 买入返售金融资产
注：无。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应收活期存款利息 14,467.41
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 0
应收结算备付金利息 423.40
应收债券利息 29,150.69
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 0
应收出借证券利息 0.00
其他 388.90
合计 44,430.40
6.4.7.6 其他资产
注：无。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 876,753.37
银行间市场应付交易费用 -
合计 876,753.37
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 2021 年中期报告
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应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
应付证券出借违约金 -
预提费用 104,138.35
合计 104,138.35
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 2,375,718,041.28 2,375,718,041.28
本期申购 158,263,287.90 158,263,287.90
本期赎回(以"-"号填列) -1,811,840,140.76 -1,811,840,140.76
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 722,141,188.42 722,141,188.42
注：如有相应情况，申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -268,439,936.84 940,173,298.38 671,733,361.54
本期利润 240,346,536.58 -245,478,799.00 -5,132,262.42
本期基金份额交易
产生的变动数
73,464,682.20 -530,433,453.27 -456,968,771.07
其中：基金申购款 -8,656,393.32 53,073,732.21 44,417,338.89
基金赎回款 82,121,075.52 -583,507,185.48 -501,386,109.96
本期已分配利润 - - -
本期末 45,371,281.94 164,261,046.11 209,632,328.05
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
活期存款利息收入 433,645.50
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定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 13,956.50
其他 6,498.34
合计 454,100.34
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
股票投资收益——买卖股票差价收入 322,315,108.50
股票投资收益——赎回差价收入 -
股票投资收益——申购差价收入 -
股票投资收益——证券出借差价收入 -
合计 322,315,108.50
6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
卖出股票成交总额 2,722,804,861.29
减：卖出股票成本总额 2,400,489,752.79
买卖股票差价收入 322,315,108.50
6.4.7.12.3 股票投资收益——证券出借差价收入
注：无。
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转股及债
券到期兑付）差价收入
2,066,489.45
债券投资收益——赎回差价收入 -
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债券投资收益——申购差价收入 -
合计 2,066,489.45
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额
202,810,471.84
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
197,576,200.00
减：应收利息总额 3,167,782.39
买卖债券差价收入 2,066,489.45
6.4.7.13.3 资产支持证券投资收益
注：无。
6.4.7.14 贵金属投资收益
注：无。
6.4.7.15 衍生工具收益
注：无。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
股票投资产生的股利收益 3,931,329.46
其中：证券出借权益补偿收入 -
基金投资产生的股利收益 -
合计 3,931,329.46
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
1.交易性金融资产 -245,478,799.00
——股票投资 -243,270,014.07
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——债券投资 -2,208,784.93
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估
增值税
-
合计 -245,478,799.00
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金赎回费收入 2,938,901.73
转换费收入 3,282.91
合计 2,942,184.64
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
交易所市场交易费用 6,191,577.00
银行间市场交易费用 1,100.00
交易基金产生的费用 -
其中：申购费 -
赎回费 -
合计 6,192,677.00
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
审计费用 44,630.98
信息披露费 59,507.37
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证券出借违约金 -
债券账户维护费 18,600.00
银行费用 11,686.95
合计 134,425.30
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
无。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金管理人于 2021 年 6 月 17 日发布《银华基金管理股份有限公司关于银华国际资本管理
有限公司增加注册资本的公告》，银华基金管理股份有限公司（以下简称“母公司”）已完成对银
华国际资本管理有限公司（以下简称“香港子公司”）的增资工作，母公司向香港子公司增加注
册资本金共港币 7,000 万元。增资完成后，母公司维持持股比例 100% ，共持股 1 亿股，香港子
公司注册资本为 1亿元港币。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
西南证券股份有限公司（“西南证券”） 基金管理人股东、基金代销机构
银华基金管理股份有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国银行股份有限公司（“中国银行”） 基金托管人、基金代销机构
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 2021 年中期报告
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西南证券 1,578,221,073.41 46.75% 36,285,387.97 31.52%
第一创业 - - 2,880,980.73 2.50%
6.4.10.1.2 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
西南证券 6,635,195.13 100.00% - -
6.4.10.1.3 债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
回购成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的比例
西南证券 228,200,000.00 100.00% - -
6.4.10.1.4 权证交易
注：无。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
当期佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
西南证券 1,469,802.11 46.75% 404,643.44 46.15%
关联方名称
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
当期佣金
占当期佣金总
量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
西南证券 33,792.41 34.35% 5,388.78 12.94%
第一创业 2,683.14 2.73% - -
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 2021 年中期报告
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6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月
30 日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
当期发生的基金应支付
的管理费
83,734,216.01 290,986.69
其中：支付销售机构的客
户维护费
3,341,374.15 55,219.77
注：基金管理人的管理费为基金管理人的基本管理费和附加管理费之和。
(1) 基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.00%的年费率计
提。计算方法如下：
H=E×1.00%/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
(2) 基金管理人的附加管理费
附加管理费是在每个提取评价日计算并提取。提取评价日为每个封闭期的最后一个工作日。
1）附加管理费提取条件
在每个提取评价日，基金管理人可在同时满足以下条件的前提下，提取附加管理费：
①当期封闭期收益率超过 1.25%
②当个提取评价日提取附加管理费前的基金份额累计净值必须超过以往提取评价日的最高基金份
额累计净值、以往开放期期间最高基金份额累计净值和 1的孰高者
2）提取方法
①计算当期封闭期基金收益率超过 1.25%的部分
②计算当个提取评价日提取附加管理费前的基金份额累计净值超过以往提取评价日的最高基金份
额累计净值、以往开放期期间最高基金份额累计净值和 1的孰高者部分
③取①和②的孰低者，按照 15%的比率提取附加管理费
3）计算公式
附加管理费计算公式如下：
附加管理费=Min{（Pb/Pa-1-1.25%）×Pa，Pb+M-Pmax}×15%×Q
Pa=当期封闭期首日前一工作日的基金份额净值（基金合同生效后的首个封闭期，Pa为 1.000）
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 2021 年中期报告
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Pb=当个提取评价日提取附加管理费前的基金份额净值
M为每份基金份额累计分红金额
Pmax为以往提取评价日的最高基金份额累计净值、以往开放期期间最高基金份额累计净值和 1的
孰高者，其中首次封闭期的 Pmax=1.000
基金份额累计净值为基金份额净值与基金份额历次分红金额之和
Q为当期封闭期首日总份额
附加管理费在每个提取评价日计算并计提。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金管理
人向基金托管人发送基金附加管理费划款指令，由基金托管人于提取评价日起 3 个工作日内从基
金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等致使无法按时支付的，
顺延至最近可支付日支付。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
当期发生的基金应支付
的托管费
1,770,418.38 72,746.65
注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计
提。计算方法如下：
H=E×0.25%/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：无。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
注：无。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 2021 年中期报告
第 37 页 共 66 页
月 30日 日
基金合同生效日（ 2016 年
4月 7日 ）持有的基金份额
- -
报告期初持有的基金份额 31,871,363.34 31,871,363.34
报告期间申购/买入总份额 - -
报告期间因拆分变动份额 - -
减：报告期间赎回/卖出总份
额
- -
报告期末持有的基金份额 31,871,363.34 31,871,363.34
报告期末持有的基金份额
占基金总份额比例
4.41% 49.75%
注：基金管理人持有本基金基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算并支付。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：无。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 143,282,874.92 433,645.50 8,227,364.53 22,567.21
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：无。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况
注：无。
6.4.12 期末（ 2021 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 2021 年中期报告
第 38 页 共 66 页
300614
百川
畅银
2021年
5月 18
日
2021
年 11
月 25
日
新发
流通
受限
9.19 40.38 329 3,023.51 13,285.02 -
300919
中伟
股份
2020年
12月 15
日
2021
年7月
2日
新发
流通
受限
24.60 163.00 610 15,006.00 99,430.00 -
300926
博俊
科技
2020年
12月 29
日
2021
年7月
12日
新发
流通
受限
10.76 22.20 359 3,862.84 7,969.80 -
300927
江天
化学
2020年
12月 29
日
2021
年7月
7日
新发
流通
受限
13.39 30.10 217 2,905.63 6,531.70 -
300930
屹通
新材
2021年
1月 13
日
2021
年7月
21日
新发
流通
受限
13.11 24.48 322 4,221.42 7,882.56 -
300931
通用
电梯
2021年
1月 13
日
2021
年7月
21日
新发
流通
受限
4.31 13.11 672 2,896.32 8,809.92 -
300937
药易
购
2021年
1月 20
日
2021
年7月
27日
新发
流通
受限
12.25 53.71 244 2,989.00 13,105.24 -
300940
南极
光
2021年
1月 27
日
2021
年8月
3日
新发
流通
受限
12.76 43.38 307 3,917.32 13,317.66 -
300943
春晖
智控
2021年
2月 3日
2021
年8月
10日
新发
流通
受限
9.79 23.01 255 2,496.45 5,867.55 -
300945
曼卡
龙
2021年
2月 3日
2021
年8月
10日
新发
流通
受限
4.56 18.88 474 2,161.44 8,949.12 -
300950
德固
特
2021年
2月 24
日
2021
年9月
3日
新发
流通
受限
8.41 39.13 219 1,841.79 8,569.47 -
300956
英力
股份
2021年
3月 16
日
2021
年9月
27日
新发
流通
受限
12.85 25.80 371 4,767.35 9,571.80 -
300957
贝泰
妮
2021年
3月 18
日
2021
年9月
27日
新发
流通
受限
47.33 251.96 814 38,526.62 205,095.44 -
300958
建工
修复
2021年
3月 18
日
2021
年9月
29日
新发
流通
受限
8.53 27.22 300 2,559.00 8,166.00 -
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 2021 年中期报告
第 39 页 共 66 页
300960
通业
科技
2021年
3月 22
日
2021
年9月
29日
新发
流通
受限
12.08 23.06 234 2,826.72 5,396.04 -
300962
中金
辐照
2021年
3月 29
日
2021
年 10
月 11
日
新发
流通
受限
3.40 16.37 576 1,958.40 9,429.12 -
300963
中洲
特材
2021年
3月 30
日
2021
年 10
月 11
日
新发
流通
受限
12.13 22.49 283 3,432.79 6,364.67 -
300966
共同
药业
2021年
3月 31
日
2021
年 10
月 11
日
新发
流通
受限
8.24 31.54 286 2,356.64 9,020.44 -
300967
晓鸣
股份
2021年
4月 2日
2021
年 10
月 13
日
新发
流通
受限
4.54 11.54 507 2,301.78 5,850.78 -
300968
格林
精密
2021年
4月 6日
2021
年 10
月 15
日
新发
流通
受限
6.87 12.07 1,162 7,982.94 14,025.34 -
300972
万辰
生物
2021年
4月 8日
2021
年 10
月 19
日
新发
流通
受限
7.19 12.65 430 3,091.70 5,439.50 -
300973
立高
食品
2021年
4月 8日
2021
年 10
月 15
日
新发
流通
受限
28.28 115.71 360 10,180.80 41,655.60 -
300975
商络
电子
2021年
4月 14
日
2021
年 10
月 21
日
新发
流通
受限
5.48 13.03 492 2,696.16 6,410.76 -
300979
华利
集团
2021年
4月 15
日
2021
年 10
月 26
日
新发
流通
受限
33.22 87.50 925 30,728.50 80,937.50 -
300981
中红
医疗
2021年
4月 19
日
2021
年 10
月 27
日
新发
流通
受限
48.59 90.39 601 29,202.59 54,324.39 -
300982 苏文 2021年 2021 新发 15.83 45.29 317 5,018.11 14,356.93 -
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 2021 年中期报告
第 40 页 共 66 页
电能 4月 19
日
年 10
月 27
日
流通
受限
300985
致远
新能
2021年
4月 21
日
2021
年 10
月 29
日
新发
流通
受限
24.90 24.81 295 7,345.50 7,318.95 -
300986
志特
新材
2021年
4月 21
日
2021
年 11
月1日
新发
流通
受限
14.79 30.57 264 3,904.56 8,070.48 -
300991
创益
通
2021年
5月 12
日
2021
年 11
月 22
日
新发
流通
受限
13.06 26.51 254 3,317.24 6,733.54 -
300993
玉马
遮阳
2021年
5月 17
日
2021
年 11
月 24
日
新发
流通
受限
12.10 19.29 410 4,961.00 7,908.90 -
300995
奇德
新材
2021年
5月 17
日
2021
年 11
月 26
日
新发
流通
受限
14.72 23.32 191 2,811.52 4,454.12 -
300996
普联
软件
2021年
5月 26
日
2021
年 12
月3日
新发
流通
受限
20.81 42.23 241 5,015.21 10,177.43 -
300997
欢乐
家
2021年
5月 26
日
2021
年 12
月2日
新发
流通
受限
4.94 13.05 928 4,584.32 12,110.40 -
300998
宁波
方正
2021年
5月 25
日
2021
年 12
月2日
新发
流通
受限
6.02 21.32 201 1,210.02 4,285.32 -
301002
崧盛
股份
2021年
5月 27
日
2021
年 12
月7日
新发
流通
受限
18.71 57.62 201 3,760.71 11,581.62 -
301004
嘉益
股份
2021年
6月 18
日
2021
年 12
月 27
日
新发
流通
受限
7.81 21.94 312 2,436.72 6,845.28 -
301006
迈拓
股份
2021年
5月 31
日
2021
年 12
月7日
新发
流通
受限
14.42 24.89 5,051 72,835.42 125,719.39 -
301007
德迈
仕
2021年
6月 4日
2021
年 12
新发
流通
5.29 14.44 303 1,602.87 4,375.32 -
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 2021 年中期报告
第 41 页 共 66 页
月 16
日
受限
301009
可靠
股份
2021年
6月 8日
2021
年 12
月 17
日
新发
流通
受限
12.54 27.89 801 10,044.54 22,339.89 -
301012
扬电
科技
2021年
6月 15
日
2021
年 12
月 22
日
新发
流通
受限
8.05 24.26 170 1,368.50 4,124.20 -
301013
利和
兴
2021年
6月 21
日
2021
年 12
月 29
日
新发
流通
受限
8.72 27.11 471 4,107.12 12,768.81 -
301016
雷尔
伟
2021年
6月 23
日
2021
年 12
月 30
日
新发
流通
受限
13.75 32.98 275 3,781.25 9,069.50 -
301020
密封
科技
2021年
6月 28
日
2022
年1月
6日
新发
流通
受限
10.64 10.64 421 4,479.44 4,479.44 -
301020
密封
科技
2021年
6月 28
日
2021
年7月
6日
新股
流通
受限
10.64 10.64 3,789 40,314.96 40,314.96 -
605287
德才
股份
2021年
6月 28
日
2021
年7月
6日
新股
流通
受限
31.56 31.56 349 11,014.44 11,014.44 -
688059
华锐
精密
2021年
2月 1日
2021
年8月
9日
新发
流通
受限
37.09 160.26 1,023 37,943.07 163,945.98 -
688076
诺泰
生物
2021年
5月 12
日
2021
年 11
月 22
日
新发
流通
受限
15.57 48.55 4,984 77,600.88 241,973.20 -
688087
英科
再生
2021年
6月 30
日
2021
年7月
9日
新股
流通
受限
21.96 21.96 2,469 54,219.24 54,219.24 -
688226
威腾
电气
2021年
6月 28
日
2022
年1月
7日
新发
流通
受限
6.42 6.42 2,693 17,289.06 17,289.06 -
688314
康拓
医疗
2021年
5月 11
日
2021
年 11
月 18
新发
流通
受限
17.34 74.48 1,085 18,813.90 80,810.80 -
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 2021 年中期报告
第 42 页 共 66 页
日
688328
深科
达
2021年
3月 1日
2021
年9月
9日
新发
流通
受限
16.49 37.79 1,499 24,718.51 56,647.21 -
688499
利元
亨
2021年
6月 23
日
2021
年7月
1日
新股
流通
受限
38.85 38.85 2,149 83,488.65 83,488.65 -
688616
西力
科技
2021年
3月 10
日
2021
年9月
22日
新发
流通
受限
7.35 13.78 3,918 28,797.30 53,990.04 -
688665
四方
光电
2021年
2月 2日
2021
年8月
9日
新发
流通
受限
29.53 129.46 1,687 49,817.11 218,399.02 -
688685
迈信
林
2021年
4月 30
日
2021
年 11
月 15
日
新发
流通
受限
9.02 19.50 2,612 23,560.24 50,934.00 -
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
无。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
注：无。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基
金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通
过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了以董事会风险控制委员会为核心的，由董事会风险控制委员会、经营管
理层及各具体业务部门组成的三道风险监控防线。在董事会领导下，董事会风险控制委员会定期
听取审阅公司风险管理报告及相关情况，掌握公司的总体风险状况，确保风险控制与业务发展同
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 2021 年中期报告
第 43 页 共 66 页
步进行；公司总经理负责，由公司投资决策委员会和公司总经理及副总经理组成的经营管理层，
通过风险管理部，对各项业务风险状况进行监督并及时制定相应对策和实施控制措施； 由各部门
总监负责，部门全员参与，根据公司经营计划、业务规则及自身具体情况制定本部门的作业流程
及风险控制措施，同时分别在自己的授权范围内对关联部门及岗位进行监督并承担相应职责。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好
信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不
超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的
证券，不得超过该证券的 10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，
因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，
以控制相应的信用风险。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券
投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本
基金的基金管理人采用监控流动性受限资产比例及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日
对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，使得本基
金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨
额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风
险，有效保障基金持有人利益。
本基金主要投资于上市交易的证券，除在附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制外
（如有），在正常市场条件下其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入
短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注 6.4.12.3
中列示的卖出回购金融资产款余额（如有）将在 1 个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 2021 年中期报告
第 44 页 共 66 页
所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固
定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未
发生重大流动性风险事件。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的公允价值和未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人
定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风
险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021年
6月 30
日
1个月以内
1-3
个
月
3个月-1 年 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存
款
143,282,874.92 - - - - - 143,282,874.92
结算备
付金
940,925.36 - - - - - 940,925.36
存出保
证金
864,202.81 - - - - - 864,202.81
交易性
金融资
产
- - 5,036,500.00 - - 783,060,370.80 788,096,870.80
应收证
券清算
款
- - - - - 452,751.84 452,751.84
应收利
息
- - - - - 44,430.40 44,430.40
资产总
计
145,088,003.09 - 5,036,500.00 - - 783,557,553.04 933,682,056.13
负债
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 2021 年中期报告
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应付管
理人报
酬
- - - - - 742,118.33 742,118.33
应付托
管费
- - - - - 185,529.61 185,529.61
应付交
易费用
- - - - - 876,753.37 876,753.37
其他负
债
- - - - - 104,138.35 104,138.35
负债总
计
- - - - - 1,908,539.66 1,908,539.66
利率敏
感度缺
口
145,088,003.09 - 5,036,500.00 - - 781,649,013.38 931,773,516.47
上年度
末
2020年
12月31
日
1 个月以内
1-3
个
月
3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存
款
95,495,177.09 - - - - - 95,495,177.09
结算备
付金
2,908,689.50 - - - - - 2,908,689.50
存出保
证金
680,322.68 - - - - - 680,322.68
交易性
金融资
产
- - - 198,220,000.00 1,526,000.00 2,765,477,466.73 2,965,223,466.73
应收利
息
- - - - - 2,947,542.79 2,947,542.79
资产总
计
99,084,189.27 - - 198,220,000.00 1,526,000.00 2,768,425,009.52 3,067,255,198.79
负债
应付证
券清算
款
- - - - - 14,925,549.75 14,925,549.75
应付管
理人报
酬
- - - - - 2,391,591.32 2,391,591.32
应付托
管费
- - - - - 597,897.83 597,897.83
应付交
易费用
- - - - - 1,678,752.90 1,678,752.90
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 2021 年中期报告
第 46 页 共 66 页
应交税
费
- - - - - 4.17 4.17
其他负
债
- - - - - 210,000.00 210,000.00
负债总
计
- - - - - 19,803,795.97 19,803,795.97
利率敏
感度缺
口
99,084,189.27 - - 198,220,000.00 1,526,000.00 2,748,621,213.55 3,047,451,402.82
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进
行了分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
注：本基金本报告期及上年度末未持有债券投资或持有的债券投资占比并不重大，因而市场利率
的变动对本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2 其他价格风险
其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来
现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资
于上市交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要
求进行资产配置，通过投资组合的分散化降低其他价格风险。并且，基金管理人每日对本基金所
持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，动态、及时地跟踪和控
制其他价格风险。
6.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 783,060,370.80 84.04 2,765,477,466.73 90.75
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 5,036,500.00 0.54 199,746,000.00 6.55
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
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衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 788,096,870.80 84.58 2,965,223,466.73 97.30
6.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
假定本基金的业绩比较基准变化 5%，其他变量不变；
用期末时点比较基准浮动 5%基金资产净值相对应变化带来估测组合市场价格风
险；
Beta系数是根据过去一个年度的基金资产净值和基准指数数据回归得出，反映了
基金和基准的相关性。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2021年 6月
30日 ）
上年度末（ 2020年 12月
31日 ）
业绩比较基准上升 5% 115,819,129.25 -1,222,284,649.43
业绩比较基准下降 5% -115,819,129.25 1,222,284,649.43
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
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§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 783,060,370.80 83.87
其中：股票 783,060,370.80 83.87
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 5,036,500.00 0.54
其中：债券 5,036,500.00 0.54
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 144,223,800.28 15.45
8 其他各项资产 1,361,385.05 0.15
9 合计 933,682,056.13 100.00
注：由于四舍五入的原因，市值占总资产净值比例的分项之和与合计可能有尾差。
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 11,290.28 0.00
B 采矿业 - -
C 制造业 607,051,388.92 65.15
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
4,662.00 0.00
E 建筑业 25,371.37 0.00
F 批发和零售业 44,139.79 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
22,912,463.32 2.46
J 金融业 34,721.10 0.00
K 房地产业 23,273,541.27 2.50
L 租赁和商务服务业 40,066,050.90 4.30
M 科学研究和技术服务业 61,122,870.83 6.56
N 水利、环境和公共设施管理业 21,451.02 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
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P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 28,492,420.00 3.06
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 783,060,370.80 84.04
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通股票投资。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 603259 药明康德 390,337 61,122,870.83 6.56
2 000858 五粮液 184,909 55,082,542.01 5.91
3 000333 美的集团 717,479 51,206,476.23 5.50
4 300750 宁德时代 80,600 43,104,880.00 4.63
5 300896 爱美客 54,469 42,969,504.72 4.61
6 600519 贵州茅台 20,606 42,380,360.20 4.55
7 601888 中国中免 133,509 40,066,050.90 4.30
8 601058 赛轮轮胎 3,394,282 33,908,877.18 3.64
9 603659 璞泰来 242,320 33,100,912.00 3.55
10 603486 科沃斯 144,377 32,929,506.16 3.53
11 002353 杰瑞股份 681,442 30,460,457.40 3.27
12 300347 泰格医药 147,400 28,492,420.00 3.06
13 002475 立讯精密 602,070 27,695,220.00 2.97
14 002960 青鸟消防 1,043,208 27,290,321.28 2.93
15 300529 健帆生物 311,446 26,896,476.56 2.89
16 600690 海尔智家 1,024,466 26,543,914.06 2.85
17 600702 舍得酒业 109,581 23,426,226.18 2.51
18 002624 完美世界 956,199 22,862,718.09 2.45
19 603337 杰克股份 778,958 20,821,547.34 2.23
20 601012 隆基股份 193,200 17,163,888.00 1.84
21 002459 晶澳科技 306,700 15,028,300.00 1.61
22 600048 保利地产 1,119,367 13,477,178.68 1.45
23 300395 菲利华 278,792 13,443,350.24 1.44
24 002810 山东赫达 260,610 12,290,367.60 1.32
25 605499 东鹏饮料 39,832 9,989,865.60 1.07
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第 50 页 共 66 页
26 000002 万科 A 411,439 9,796,362.59 1.05
27 002847 盐津铺子 97,600 9,732,672.00 1.04
28 002756 永兴材料 159,262 9,458,570.18 1.02
29 688076 诺泰生物 4,984 241,973.20 0.03
30 688665 四方光电 1,687 218,399.02 0.02
31 300957 贝泰妮 814 205,095.44 0.02
32 688059 华锐精密 1,023 163,945.98 0.02
33 301006 迈拓股份 5,051 125,719.39 0.01
34 300919 中伟股份 610 99,430.00 0.01
35 688499 利元亨 2,149 83,488.65 0.01
36 300979 华利集团 925 80,937.50 0.01
37 688314 康拓医疗 1,085 80,810.80 0.01
38 688557 兰剑智能 1,812 60,973.80 0.01
39 688328 深科达 1,499 56,647.21 0.01
40 300981 中红医疗 601 54,324.39 0.01
41 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.01
42 688616 西力科技 3,918 53,990.04 0.01
43 688685 迈信林 2,612 50,934.00 0.01
44 300910 瑞丰新材 474 49,556.70 0.01
45 301020 密封科技 4,210 44,794.40 0.00
46 300973 立高食品 360 41,655.60 0.00
47 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.00
48 001207 联科科技 682 22,581.02 0.00
49 301009 可靠股份 801 22,339.89 0.00
50 300911 亿田智能 309 21,407.52 0.00
51 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.00
52 300909 汇创达 386 16,636.60 0.00
53 300925 法本信息 600 15,774.00 0.00
54 300982 苏文电能 317 14,356.93 0.00
55 300968 格林精密 1,162 14,025.34 0.00
56 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00
57 300940 南极光 307 13,317.66 0.00
58 300614 百川畅银 329 13,285.02 0.00
59 300937 药易购 244 13,105.24 0.00
60 300902 国安达 551 12,981.56 0.00
61 301013 利和兴 471 12,768.81 0.00
62 300892 品渥食品 272 12,479.36 0.00
63 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00
64 300997 欢乐家 928 12,110.40 0.00
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 2021 年中期报告
第 51 页 共 66 页
65 301002 崧盛股份 201 11,581.62 0.00
66 300895 铜牛信息 340 11,563.40 0.00
67 300918 南山智尚 1,063 11,065.83 0.00
68 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00
69 300996 普联软件 241 10,177.43 0.00
70 300922 天秦装备 287 9,996.21 0.00
71 300975 商络电子 665 9,606.07 0.00
72 300956 英力股份 371 9,571.80 0.00
73 300962 中金辐照 576 9,429.12 0.00
74 301016 雷尔伟 275 9,069.50 0.00
75 300966 共同药业 286 9,020.44 0.00
76 300945 曼卡龙 474 8,949.12 0.00
77 300931 通用电梯 672 8,809.92 0.00
78 300950 德固特 219 8,569.47 0.00
79 300958 建工修复 300 8,166.00 0.00
80 300986 志特新材 264 8,070.48 0.00
81 300926 博俊科技 359 7,969.80 0.00
82 300993 玉马遮阳 410 7,908.90 0.00
83 300930 屹通新材 322 7,882.56 0.00
84 300985 致远新能 295 7,318.95 0.00
85 301004 嘉益股份 312 6,845.28 0.00
86 300991 创益通 254 6,733.54 0.00
87 300927 江天化学 217 6,531.70 0.00
88 300963 中洲特材 283 6,364.67 0.00
89 300943 春晖智控 255 5,867.55 0.00
90 300967 晓鸣股份 507 5,850.78 0.00
91 300972 万辰生物 430 5,439.50 0.00
92 300960 通业科技 234 5,396.04 0.00
93 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00
94 300995 奇德新材 191 4,454.12 0.00
95 301007 德迈仕 303 4,375.32 0.00
96 300998 宁波方正 201 4,285.32 0.00
97 301012 扬电科技 170 4,124.20 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 2021 年中期报告
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序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 601058 赛轮轮胎 52,653,330.13 1.73
2 002353 杰瑞股份 40,518,588.60 1.33
3 603337 杰克股份 35,600,857.07 1.17
4 300750 宁德时代 34,061,471.00 1.12
5 600690 海尔智家 31,421,081.04 1.03
6 603659 璞泰来 28,918,905.43 0.95
7 600048 保利地产 26,472,799.00 0.87
8 300347 泰格医药 24,789,645.00 0.81
9 600166 福田汽车 23,667,418.00 0.78
10 601717 郑煤机 22,841,833.67 0.75
11 603486 科沃斯 20,852,803.00 0.68
12 002064 华峰化学 18,720,232.14 0.61
13 000002 万科 A 17,510,492.00 0.57
14 600702 舍得酒业 17,468,781.88 0.57
15 603259 药明康德 15,462,612.60 0.51
16 601012 隆基股份 13,635,916.64 0.45
17 002756 永兴材料 13,597,983.00 0.45
18 688196 卓越新能 13,244,483.25 0.43
19 002624 完美世界 12,876,609.24 0.42
20 601398 工商银行 12,718,810.00 0.42
注：“买入金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 601888 中国中免 266,538,284.78 8.75
2 300685 艾德生物 139,450,216.12 4.58
3 600732 爱旭股份 138,561,986.09 4.55
4 601012 隆基股份 125,923,413.26 4.13
5 000858 五粮液 125,197,223.66 4.11
6 000333 美的集团 116,884,034.17 3.84
7 300896 爱美客 111,752,715.82 3.67
8 000538 云南白药 100,662,374.73 3.30
9 300529 健帆生物 86,608,116.85 2.84
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 2021 年中期报告
第 53 页 共 66 页
10 600519 贵州茅台 85,498,946.19 2.81
11 002025 航天电器 74,558,250.79 2.45
12 300395 菲利华 73,503,879.24 2.41
13 688122 西部超导 69,147,232.74 2.27
14 002242 九阳股份 67,970,408.92 2.23
15 300558 贝达药业 67,781,957.81 2.22
16 603259 药明康德 66,949,059.84 2.20
17 000799 酒鬼酒 63,945,166.99 2.10
18 000977 浪潮信息 63,252,616.91 2.08
19 600882 妙可蓝多 60,455,732.48 1.98
20 600276 恒瑞医药 56,142,512.81 1.84
注：“卖出金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 661,342,670.93
卖出股票收入（成交）总额 2,722,804,861.29
注：“买入股票成本总额”和“卖出股票收入总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）
填列，不考虑交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 5,036,500.00 0.54
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 5,036,500.00 0.54
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 2021 年中期报告
第 54 页 共 66 页
1 155358 19华泰 G3 50,000 5,036,500.00 0.54
注：本基金报告期末仅持有上述债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金报告期末未持有资产支证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注：本基金报告期末未持有国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 864,202.81
2 应收证券清算款 452,751.84
3 应收股利 -
4 应收利息 44,430.40
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,361,385.05
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 2021 年中期报告
第 55 页 共 66 页
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，比例的分项之和与合计可能有尾差。
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 2021 年中期报告
第 56 页 共 66 页
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
7,395 97,652.63 31,871,363.34 4.41% 690,269,825.08 95.59%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
27,600.06 0.00%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0~10
8.4 发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总数
持有份额占
基金总份额
比例（%）
发起份额总数
发起份额占
基金总份额
比例（%）
发起份额承
诺持有期限
基金管理人固有
资金
31,871,363.34 4.41 10,002,600.26 1.39 3年
基金管理人高级
管理人员
- - - - -
基金经理等人员 - - - - -
基金管理人股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 31,871,363.34 4.41 10,002,600.26 1.39 3年
注：截至本报告期末，基金管理人持有本基金份额 10,002,600.26份，其中认购份额 10,000,000.00
份，认购期间利息折算份额 2,600.26份。
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 2021 年中期报告
第 57 页 共 66 页
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2016年 4月 7日 ）基金份额总额 144,213,005.52
本报告期期初基金份额总额 2,375,718,041.28
本报告期基金总申购份额 158,263,287.90
减:本报告期基金总赎回份额 1,811,840,140.76
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 722,141,188.42
注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 2021 年中期报告
第 58 页 共 66 页
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内，无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
10.2.1 基金管理人的重大人事变动
本报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。
10.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产以及基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本基金管理人于 2021年 1月 15日披露了《银华基金管理股份有限公司关于修订旗下部分公
募基金基金合同的公告》，本基金自 2021 年 1 月 15 日起在投资范围中增加存托凭证，并在投资
策略中增加存托凭证相关投资策略。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内本基金未变更为其审计的会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等
情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
方正证券股
份有限公司
1 1,797,452,783.50 53.25% 1,673,966.91 53.25% -
西南证券股
份有限公司
2 1,578,221,073.41 46.75% 1,469,802.11 46.75% -
川财证券有
限责任公司
2 - - - - -
大同证券有
限责任公司
1 - - - - -
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 2021 年中期报告
第 59 页 共 66 页
第一创业证
券股份有限
公司
1 - - - - -
东北证券股
份有限公司
1 - - - - -
北京高华证
券有限责任
公司
3 - - - - -
中信证券华
南股份有限
公司
2 - - - - -
国海证券股
份有限公司
1 - - - - -
国金证券股
份有限公司
2 - - - - -
国联证券股
份有限公司
1 - - - - -
国盛证券股
份有限公司
1 - - - - -
国泰君安证
券股份有限
公司
2 - - - - -
国信证券股
份有限公司
2 - - - - -
国元证券股
份有限公司
1 - - - - -
国开证券有
限责任公司
1 - - - - -
恒泰证券股
份有限公司
1 - - - - -
申万宏源证
券有限公司
2 - - - - -
华西证券股
份有限公司
3 - - - - -
华鑫证券有
限责任公司
1 - - - - -
粤开证券股
份有限公司
2 - - - - -
平安证券股
份有限公司
1 - - - - -
山西证券股
份有限公司
2 - - - - -
西部证券股
份有限公司
1 - - - - -
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 2021 年中期报告
第 60 页 共 66 页
信达证券股
份有限公司
2 - - - - -
兴业证券股
份有限公司
1 - - - - -
中国银河证
券股份有限
公司
3 - - - - -
招商证券股
份有限公司
1 - - - - -
中国中投证
券有限责任
公司
2 - - - - -
中天证券有
限责任公司
1 - - - - -
中信建投证
券股份有限
公司
3 - - - - -
中信证券股
份有限公司
4 - - - - -
中银国际证
券股份有限
公司
1 - - - - -
太平洋证券
股份有限公
司
1 - - - - -
新时代证券
股份有限公
司
2 - - - - -
上海华信证
券有限责任
公司
2 - - - - -
渤海证券股
份有限公司
3 - - - - -
财信证券有
限责任公司
1 - - - - -
财达证券有
限责任公司
1 - - - - -
注：1、基金专用交易单元的选择标准为该证券经营机构具有较强的研究服务能力，能及时、全面、
定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、
个股分析报告、市场服务报告以及全面的信息服务。
2、基金专用交易单元的选择程序为根据标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。经公司批准
后与被选择的证券经营机构签订协议。
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 2021 年中期报告
第 61 页 共 66 页
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
方正证券股
份有限公司
- - - - - -
西南证券股
份有限公司
6,635,195.13 100.00% 228,200,000.00 100.00% - -
川财证券有
限责任公司
- - - - - -
大同证券有
限责任公司
- - - - - -
第一创业证
券股份有限
公司
- - - - - -
东北证券股
份有限公司
- - - - - -
北京高华证
券有限责任
公司
- - - - - -
中信证券华
南股份有限
公司
- - - - - -
国海证券股
份有限公司
- - - - - -
国金证券股
份有限公司
- - - - - -
国联证券股
份有限公司
- - - - - -
国盛证券股
份有限公司
- - - - - -
国泰君安证
券股份有限
公司
- - - - - -
国信证券股
份有限公司
- - - - - -
国元证券股
份有限公司
- - - - - -
国开证券有
限责任公司
- - - - - -
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 2021 年中期报告
第 62 页 共 66 页
恒泰证券股
份有限公司
- - - - - -
申万宏源证
券有限公司
- - - - - -
华西证券股
份有限公司
- - - - - -
华鑫证券有
限责任公司
- - - - - -
粤开证券股
份有限公司
- - - - - -
平安证券股
份有限公司
- - - - - -
山西证券股
份有限公司
- - - - - -
西部证券股
份有限公司
- - - - - -
信达证券股
份有限公司
- - - - - -
兴业证券股
份有限公司
- - - - - -
中国银河证
券股份有限
公司
- - - - - -
招商证券股
份有限公司
- - - - - -
中国中投证
券有限责任
公司
- - - - - -
中天证券有
限责任公司
- - - - - -
中信建投证
券股份有限
公司
- - - - - -
中信证券股
份有限公司
- - - - - -
中银国际证
券股份有限
公司
- - - - - -
太平洋证券
股份有限公
司
- - - - - -
新时代证券
股份有限公
司
- - - - - -
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 2021 年中期报告
第 63 页 共 66 页
上海华信证
券有限责任
公司
- - - - - -
渤海证券股
份有限公司
- - - - - -
财信证券有
限责任公司
- - - - - -
财达证券有
限责任公司
- - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
《银华基金管理股份有限公司关
于修订旗下部分公募基金基金合
同的公告》
本基金管理人网站,
四大证券报,中国证
监会基金电子披露
网站
2021年 1月 15日
2
《银华大数据灵活配置定期开放
混合型发起式证券投资基金更新
招募说明书（2021年第 1号）》
本基金管理人网站,
中国证监会基金电
子披露网站
2021年 1月 15日
3
《银华大数据灵活配置定期开放
混合型发起式证券投资基金基金
产品资料概要（更新）》
本基金管理人网站,
中国证监会基金电
子披露网站
2021年 1月 15日
4
《银华大数据灵活配置定期开放
混合型发起式证券投资基金基金
合同（2021 年 1月修订）》
本基金管理人网站,
中国证监会基金电
子披露网站
2021年 1月 15日
5
《银华大数据灵活配置定期开放
混合型发起式证券投资基金托管
协议（2021 年 1月修订）》
本基金管理人网站,
中国证监会基金电
子披露网站
2021年 1月 15日
6
《银华基金管理股份有限公司旗
下部分基金 2020年第 4季度报告
提示性公告》
四大证券报 2021年 1月 20日
7
《银华大数据灵活配置定期开放
混合型发起式证券投资基金2020
年第 4季度报告》
本基金管理人网站,
中国证监会基金电
子披露网站
2021年 1月 20日
8
《银华大数据灵活配置定期开放
混合型发起式证券投资基金开放
及暂停申购、赎回及转换业务的
公告》
本基金管理人网站,
中国证券报,中国证
监会基金电子披露
网站
2021年 1月 21日
9
《银华基金管理股份有限公司关
于银华大数据灵活配置定期开放
混合型发起式证券投资基金暂停
代销机构费率优惠活动的公告》
本基金管理人网站,
中国证券报,中国证
监会基金电子披露
网站
2021年 1月 21日
10 《银华基金管理股份有限公司关 本基金管理人网站, 2021年 1月 22日
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 2021 年中期报告
第 64 页 共 66 页
于银华大数据灵活配置定期开放
混合型发起式证券投资基金增加
大连银行股份有限公司为代销机
构的公告》
中国证券报,中国证
监会基金电子披露
网站
11
《银华基金管理股份有限公司关
于增加宁波银行股份有限公司为
旗下部分基金代销机构的公告》
本基金管理人网站,
四大证券报,中国证
监会基金电子披露
网站
2021年 3月 26日
12
《银华基金管理股份有限公司旗
下部分基金 2020 年年度报告提
示性公告》
四大证券报 2021年 3月 29日
13
《银华大数据灵活配置定期开放
混合型发起式证券投资基金2020
年年度报告》
本基金管理人网站,
中国证监会基金电
子披露网站
2021年 3月 29日
14
《银华基金管理股份有限公司旗
下部分基金 2021年第 1季度报告
提示性公告》
四大证券报 2021年 4月 21日
15
《银华大数据灵活配置定期开放
混合型发起式证券投资基金2021
年第 1季度报告》
本基金管理人网站,
中国证监会基金电
子披露网站
2021年 4月 21日
16
《银华大数据灵活配置定期开放
混合型发起式证券投资基金开放
及暂停申购、赎回及转换业务的
公告》
本基金管理人网站,
中国证券报,中国证
监会基金电子披露
网站
2021年 4月 22日
17
《银华大数据灵活配置定期开放
混合型发起式证券投资基金基金
产品资料概要（更新）》
本基金管理人网站,
中国证监会基金电
子披露网站
2021年 5月 7日
18
《银华大数据灵活配置定期开放
混合型发起式证券投资基金更新
招募说明书（2021年第 2号）》
本基金管理人网站,
中国证监会基金电
子披露网站
2021年 5月 7日
19
《银华基金管理股份有限公司关
于增加腾安基金销售（深圳）有
限公司为旗下部分基金代销机构
并参加费率优惠活动的公告》
本基金管理人网站,
四大证券报,中国证
监会基金电子披露
网站
2021年 5月 11日
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 2021 年中期报告
第 65 页 共 66 页
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：本基金本报告期内不存在持有基金份额比例达到或者超过 20%的单一投资者的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
本基金管理人于 2021年 1月 15日披露了《银华基金管理股份有限公司关于修订旗下部分公
募基金基金合同的公告》，本基金自 2021年 1月 15日起增加侧袋机制，在投资范围中增加存托
凭证，并对基金合同及托管协议的相应条款进行了修订。
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 2021 年中期报告
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§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
12.1.1 银华大数据灵活配置定期开放混合型证券投资基金募集申请获中国证监会注册的文
件
12.1.2《银华大数据灵活配置定期开放混合型证券投资基金基金合同》
12.1.3《银华大数据灵活配置定期开放混合型证券投资基金招募说明书》
12.1.4《银华大数据灵活配置定期开放混合型证券投资基金托管协议》
12.1.5《银华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》
12.1.6 本基金管理人业务资格批件和营业执照
12.1.7 本基金托管人业务资格批件和营业执照
12.1.8 本报告期内本基金管理人在指定媒体上披露的各项公告
12.2 存放地点
上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的住所。本报告存放在本基金管理人及托管
人住所，供公众查阅、复制。
12.3 查阅方式
投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相
关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.yhfund.com.cn）查阅。
银华基金管理股份有限公司
2021 年 8月 28 日
