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银华多利宝A(000604)

银华多利宝货币市场基金2021年中期报告




银华多利宝货币市场基金 2021 年中期报告 2021 年 6 月 30 日 基金管理人:银华基金管理股份有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 送出日期:2021 年 8 月 28 日 银华多利宝货币 2021 年中期报告 第 2 页 共 56 页


§1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以 上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 8 月 26 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 1月 1日起至 6月 30日止。 银华多利宝货币 2021 年中期报告 第 3 页 共 56 页


1.2


目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 6 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 6 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7 2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7 §3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 8 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 8 3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8 §4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 11 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 15 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 15 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 16 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 16 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 17 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 17 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 17 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 18 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 18 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 18 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 18 §6 半年度财务会计报告(未经审计) ................................................................................................. 19 6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 19 6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 20 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 21 银华多利宝货币 2021 年中期报告 第 4 页 共 56 页


6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 22 §7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 42 7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 42 7.2 债券回购融资情况 .................................................................................................................... 42 7.3 基金投资组合平均剩余期限 .................................................................................................... 42 7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 .................................................... 43 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 43 7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 ............................ 44 7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ............................................ 44 7.8 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 ............ 45 7.9 投资组合报告附注 .................................................................................................................... 45 §8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 46 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 46 8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 ............................................................................ 46 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 47 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 47 §9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 47 §10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 48 10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 48 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 48 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 48 10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 48 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 48 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 48 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 48 10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 ............................................................................................. 53 10.9 其他重大事件 .......................................................................................................................... 53 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 55 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 55 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 55 银华多利宝货币 2021 年中期报告 第 5 页 共 56 页


§12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 56 12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 56 12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 56 12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 56 银华多利宝货币 2021 年中期报告 第 6 页 共 56 页


§2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 银华多利宝货币市场基金 基金简称 银华多利宝货币 基金主代码 000604 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年 4月 25日 基金管理人 银华基金管理股份有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 14,108,011,923.10份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称: 银华多利宝货币 A 银华多利宝货币 B 下属分级基金的交易代码: 000604 000605 报告期末下属分级基金的份额总额 109,245,562.60 份 13,998,766,360.50份


2.2 基金产品说明 投资目标 在有效控制风险并保持较高流动性的前提下,力争为基金份额持有人创造 稳定的、高于业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金将基于主要经济指标(包括:GDP增长率、国内外利率水平及市场 预期、市场资金供求、通货膨胀水平、货币供应量等)分析背景下制定投 资策略,力求在满足投资组合对安全性、流动性需要的基础上为投资人创 造稳定的收益率。 业绩比较基准 活期存款利率(税后) 风险收益特征 本基金为货币市场基金,本基金的预期风险和预期收益低于债券型基金、 混合型基金、股票型基金。


2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 银华基金管理股份有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责 人 姓名 杨文辉 许俊 联系电话 (010)58163000 010-66594319 电子邮箱 yhjj@yhfund.com.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电话


4006783333,(010)85186558 95566 传真 (010)58163027 (010)66594942 注册地址 广东省深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 19层 北京西城区复兴门内大街 1 号 办公地址 北京市东城区东长安街 1号 东方广场东方经贸城 C2办公 楼 15层 北京西城区复兴门内大街 1 号 邮政编码 100738 100818 银华多利宝货币 2021 年中期报告 第 7 页 共 56 页


法定代表人 王珠林 刘连舸


2.4 信息披露方式


本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.yhfund.com.cn 基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所


2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 银华基金管理股份有限公司 北京市东城区东长安街 1号东方广 场东方经贸城 C2办公楼 15层


银华多利宝货币 2021 年中期报告 第 8 页 共 56 页


§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基 金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。





2、本基金利润分配方式为按日结转份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 银华多利宝货币 A 阶段 份额净值 收益率① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.1733% 0.0006% 0.0288% 0.0000% 0.1445% 0.0006% 过去三个月 0.5281% 0.0006% 0.0873% 0.0000% 0.4408% 0.0006% 过去六个月 1.0764% 0.0006% 0.1737% 0.0000% 0.9027% 0.0006% 过去一年 2.1596% 0.0009% 0.3506% 0.0000% 1.8090% 0.0009% 过去三年 7.4949% 0.0016% 1.0565% 0.0000% 6.4384% 0.0016% 自基金合同 生效起至今 24.8716% 0.0046% 2.5481% 0.0000% 22.3235% 0.0046% 银华多利宝货币 B 阶段 份额净值 收益率① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.1931% 0.0006% 0.0288% 0.0000% 0.1643% 0.0006% 基金级别 银华多利宝货币 A 银华多利宝货币 B 3.1.1 期间数据和指标 报告期( 2021年 1月 1日 - 2021年 6月 30日 ) 报告期( 2021年 1月 1日 - 2021年 6月 30日) 本期已实现收益 1,308,425.17 181,063,728.48 本期利润 1,308,425.17 181,063,728.48 本期净值收益率 1.0764% 1.1968% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2021年 6月 30日 ) 期末基金资产净值 109,245,562.60 13,998,766,360.50 期末基金份额净值 1.0000 1.0000 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2021年 6月 30日 ) 累计净值收益率 24.8716% 26.9913% 银华多利宝货币 2021 年中期报告 第 9 页 共 56 页


过去三个月 0.5884% 0.0006% 0.0873% 0.0000% 0.5011% 0.0006% 过去六个月 1.1968% 0.0006% 0.1737% 0.0000% 1.0231% 0.0006% 过去一年 2.4050% 0.0009% 0.3506% 0.0000% 2.0544% 0.0009% 过去三年 8.2729% 0.0016% 1.0565% 0.0000% 7.2164% 0.0016% 自基金合同 生效起至今 26.9913% 0.0046% 2.5481% 0.0000% 24.4432% 0.0046%


3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 银华多利宝货币 2021 年中期报告 第 10 页 共 56 页


注:按基金合同的规定,本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期,建仓期结束时本基金的各 项投资比例已达到基金合同的规定。 银华多利宝货币 2021 年中期报告 第 11 页 共 56 页


§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 银华基金管理有限公司成立于 2001 年 5 月 28 日,是经中国证监会批准(证监基金字[2001]7 号文)设立的全国性资产管理公司。公司注册资本为 2.222亿元人民币,公司的股东及其出资比例 分别为:西南证券股份有限公司 44.10%,第一创业证券股份有限公司 26.10%,东北证券股份有限 公司 18.90%,山西海鑫实业有限公司 0.90%,珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙)3.57%,珠 海银华致信投资合伙企业(有限合伙)3.20%,珠海银华汇玥投资合伙企业(有限合伙)3.22%。 公司的主要业务是基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。公司注册地为 广东省深圳市。银华基金管理有限公司的法定名称已于 2016年 8月 9日起变更为“银华基金管理 股份有限公司”。 截至 2021 年 6 月 30 日,本基金管理人管理着 149只证券投资基金,具体包括银华优势企业 证券投资基金、银华-道琼斯 88 精选证券投资基金、银华货币市场证券投资基金、银华核心价值 优选混合型证券投资基金、银华优质增长混合型证券投资基金、银华富裕主题混合型证券投资基 金、银华领先策略混合型证券投资基金、银华全球核心优选证券投资基金、银华内需精选混合型 证券投资基金(LOF)、银华增强收益债券型证券投资基金、银华和谐主题灵活配置混合型证券投资 基金、银华沪深 300 指数证券投资基金(LOF)、银华深证 100 指数证券投资基金(LOF)、银华成 长先锋混合型证券投资基金、银华信用双利债券型证券投资基金、银华抗通胀主题证券投资基金 (LOF)、银华中证等权重 90指数证券投资基金(LOF)、银华永祥灵活配置混合型证券投资基金、 银华消费主题混合型证券投资基金、银华中小盘精选混合型证券投资基金、银华纯债信用主题债 券型证券投资基金(LOF)、银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金(LOF)、银华交易型货币市 场基金、银华信用四季红债券型证券投资基金、银华信用季季红债券型证券投资基金、银华恒生 中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)、银华多利宝货币市场基金、银华活钱宝货币市场基金、 银华安颐中短债双月持有期债券型证券投资基金、银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金、 银华惠增利货币市场基金、银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华泰利灵 活配置混合型证券投资基金、银华中国梦 30股票型证券投资基金、银华恒利灵活配置混合型证券 投资基金、银华聚利灵活配置混合型证券投资基金、银华汇利灵活配置混合型证券投资基金、银 华稳利灵活配置混合型证券投资基金、银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基 金、银华互联网主题灵活配置混合型证券投资基金、银华添益定期开放债券型证券投资基金、银 银华多利宝货币 2021 年中期报告 第 12 页 共 56 页


华远景债券型证券投资基金、银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华多 元视野灵活配置混合型证券投资基金、银华惠添益货币市场基金、银华鑫锐灵活配置混合型证券 投资基金(LOF)、银华通利灵活配置混合型证券投资基金、银华沪港深增长股票型证券投资基金、 银华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、银华添泽定期开放债券型证券投资基金、银华体 育文化灵活配置混合型证券投资基金、银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华 添润定期开放债券型证券投资基金、银华万物互联灵活配置混合型证券投资基金、银华明择多策 略定期开放混合型证券投资基金、银华信息科技量化优选股票型发起式证券投资基金、银华新能 源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金、银华农业产业股票型发起式证券投资基金、银华 智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华中证全指医药卫生指数增强型发起式证 券投资基金、银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金、银华医疗健康量化优选股票型 发起式证券投资基金、银华估值优势混合型证券投资基金、银华多元动力灵活配置混合型证券投 资基金、银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华多元收益定期开放混合型证券 投资基金、银华瑞泰灵活配置混合型证券投资基金、银华岁丰定期开放债券型发起式证券投资基 金、银华心诚灵活配置混合型证券投资基金、银华积极成长混合型证券投资基金、银华瑞和灵活 配置混合型证券投资基金、银华中小市值量化优选股票型发起式证券投资基金、银华混改红利灵 活配置混合型发起式证券投资基金、银华华茂定期开放债券型证券投资基金、银华国企改革混合 型发起式证券投资基金、银华岁盈定期开放债券型证券投资基金、银华心怡灵活配置混合型证券 投资基金、银华可转债债券型证券投资基金、银华中短期政策性金融债定期开放债券型证券投资 基金、银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金、银华中证央企结构调整交易型开 放式指数证券投资基金联接基金、银华行业轮动混合型证券投资基金、银华信用精选一年定期开 放债券型发起式证券投资基金、银华安丰中短期政策性金融债债券型证券投资基金、银华安盈短 债债券型证券投资基金、银华裕利混合型发起式证券投资基金、银华尊和养老目标日期 2035 三年 持有期混合型基金中基金(FOF)、银华盛利混合型发起式证券投资基金、银华安鑫短债债券型证 券投资基金、银华远见混合型发起式证券投资基金、银华 MSCI中国 A股交易型开放式指数证券投 资基金、银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII)、银华 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证 券投资基金发起式联接基金、银华深证 100 交易型开放式指数证券投资基金、银华积极精选混合 型证券投资基金、银华科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金、银华兴盛股票型证 券投资基金、银华尊尚稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金、银华尊和养老目标日 期 2030 三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、银华尊和养老目标日期 2040 三年持有期混 合型发起式基金中基金(FOF)、银华丰华三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银华稳晟 银华多利宝货币 2021 年中期报告 第 13 页 共 56 页


39个月定期开放债券型证券投资基金、银华中证研发创新 100交易型开放式指数证券投资基金、 银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金、银华大盘精选两年定期开放混合型证券投资 基金、银华中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金、银华科技创新混合型证券投资基金、银华 中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金、银华信用精选 18 个月定期开放债券型证券投 资基金、银华永盛债券型证券投资基金、银华汇盈一年持有期混合型证券投资基金、银华中证创 新药产业交易型开放式指数证券投资基金、银华长丰混合型发起式证券投资基金、银华港股通精 选股票型发起式证券投资基金、银华丰享一年持有期混合型证券投资基金、银华沪深股通精选混 合型证券投资基金、银华中债 1-3年农发行债券指数证券投资基金、银华中证 5G通信主题交易型 开放式指数证券投资基金联接基金、银华同力精选混合型证券投资基金、银华富利精选混合型证 券投资基金、银华创业板两年定期开放混合型证券投资基金、银华汇益一年持有期混合型证券投 资基金、银华多元机遇混合型证券投资基金、银华工银南方东英标普中国新经济行业交易型开放 式指数证券投资基金(QDII)、银华品质消费股票型证券投资基金、银华招利一年持有期混合型证 券投资基金、银华信用精选 15个月定期开放债券型证券投资基金、银华乐享混合型证券投资基金、 银华中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金、银华长江经济带主题债券型证券投资基金、 银华心佳两年持有期混合型证券投资基金、银华中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金、 银华远兴一年持有期债券型证券投资基金、银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金发 起式联接基金、银华中证沪港深 500 交易型开放式指数证券投资基金、银华稳健增长一年持有期 混合型证券投资基金、银华中证影视主题交易型开放式指数证券投资基金、银华心享一年持有期 混合型证券投资基金、银华中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金、银华中证有色金 属交易型开放式指数证券投资基金、银华中证 800汽车与零部件交易型开放式指数证券投资基金、 银华瑞祥一年持有期混合型证券投资基金、银华中证基建交易型开放式指数证券投资基金、银华 阿尔法混合型证券投资基金、银华富饶精选三年持有期混合型证券投资基金、银华中证港股通消 费主题交易型开放式指数证券投资基金、银华信用精选两年定期开放债券型证券投资基金、银华 长荣混合型证券投资基金、银华中证科创创业 50交易型开放式指数证券投资基金。同时,本基金 管理人管理着多个全国社保基金、企业年金和特定客户资产管理投资组合。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理) 期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 王树丽 女士 本基金 的基金 2017年 5月 4 日 - 7.5年 硕士学位。2013年 7月加入银 华基金,历任交易管理部助理 银华多利宝货币 2021 年中期报告 第 14 页 共 56 页


经理 交易员、中级交易员、投资管 理三部询价研究员、投资管理 三部基金经理助理。自 2017 年 5 月 4日起担任银华多利宝货 币市场基金基金经理,自 2017 年 5月 4日至 2020年 12月 14 日兼任银华双月定期理财债券 型证券投资基金基金经理,自 2018年 6月 7日起兼任银华交 易型货币市场基金基金经理, 自 2019年 1月 29日至 2020年 2 月 5日兼任银华安鑫短债债 券型证券投资基金基金经理, 自 2019年 3月 14日至 2020年 3月 30日兼任银华安享短债债 券型证券投资基金基金经理, 自 2021年 6月 11日起兼任银 华安鑫短债债券型证券投资基 金、银华安颐中短债双月持有 期债券型证券投资基金基金经 理。具有从业资格。国籍:中 国。 刘谢冰 先生 本基金 的基金 经理 2018年 7月 4 日 - 7年 硕士学位。曾就职于广发证券 股份有限公司,2016年 12月 加入银华基金,曾任基金经理 助理,现任投资管理三部基金 经理。自 2018年 6月 20日起 担任银华惠添益货币市场基金 基金经理,自 2018年 7月 4日 起兼任银华惠增利货币市场基 金、银华多利宝货币市场基金、 银华活钱宝货币市场基金基金 经理,自 2021年 6月 11日起 兼任银华安盈短债债券型证券 投资基金基金经理。具有从业 资格。国籍:中国。 邓舒文 女士 本基金 的基金 经理助 理 2018年 4月 17 日 - 7年 硕士学位,2013年 12月入职 银华基金,历任投资管理三部 助理询价交易员、询价交易员, 现任投资管理三部基金经理助 理。具有从业资格。国籍:中 国。 魏昕宇 先生 本基金 的基金 2018年 12月 20日 - 5年 硕士学位,2015年 12月加入 银华基金,历任助理询价交易 银华多利宝货币 2021 年中期报告 第 15 页 共 56 页


经理助 理 员,现任基金经理助理。具有 从业资格。国籍:中国。 注:1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效之日或公司作出决定之日。


2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 3、自 2021年 7月 14日起冯小莺女士开始担任本基金基金经理助理职务。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资 基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办 法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其各项实施准则、《银华多利宝货币市场基金 基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在 严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本 基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,制定 了《公平交易制度》和《公平交易执行制度》等,并建立了健全有效的公平交易执行体系,保证 公平对待旗下的每一个投资组合。 在投资决策环节,本基金管理人构建了统一的研究平台,为旗下所有投资组合公平地提供研 究支持。同时,在投资决策过程中,各基金经理、投资经理严格遵守本基金管理人的各项投资管 理制度和投资授权制度,保证各投资组合的独立投资决策机制。 在交易执行环节,本基金管理人实行集中交易制度,按照“时间优先、价格优先、比例分配、 综合平衡”的原则,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 在事后监控环节,本基金管理人定期对股票交易情况进行分析,并出具公平交易执行情况分 析报告;另外,本基金管理人还对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和不 定期的检查,并对发现的问题进行及时报告。 综上所述,本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 银华多利宝货币 2021 年中期报告 第 16 页 共 56 页


4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2021年上半年,中国经济整体持续复苏,“疫后修复”和“信用收敛”是宏观运行的主线。 基本面方面,中国宏观经济呈现不均衡修复的特征。受海外刺激政策以及疫情反复等影响,外需 推动出口高位回升。内需方面,顺周期变量如制造业和消费的修复进度慢于预期,逆周期变量如 地产的退出节奏也慢于预期。国内疫情的反复明显抑制内需表现,消费需求恢复速度较慢,疫情 对经济的滞后影响仍未完全消除。制造业投资小幅改善,房地产投资增速韧性较强,基建投资不 温不火。通胀方面,CPI和 PPI走势分化。一季度 CPI低位震荡,二季度 CPI温和回升,6月 CPI 升至 1.1%,核心通胀分项呈现恢复态势。受低基数及部分大宗商品价格上涨影响,上半年我国 PPI 同比涨幅较大。5 月份,PPI 同比冲高至 9.0%,6 月小幅回落至 8.8%,仍处于高位。从 PPI 内部 结构看,工业品价格涨幅从上游到下游不断减小。货币政策方面,央行保持“合理充裕”的基调 不变,整体平稳。其中,在 1 月下旬,货币市场流动性短期有所收紧,资金面波动明显加大。不 过春节后,资金面回归稳定,并一直保持至二季度末。在此背景下,货币基金主要投资的一年以 内资产收益率年初上行后,震荡下行。 本基金在报告期内操作较为稳健,前期维持中低久期,低杠杆运行,1 月资产到期量充足, 有效应对了年初超预期流动性收紧的市场影响。春节后久期回归中性,根据对资金面的预期灵活 控制杠杆水平,增配资产以年内到期品种为主,同时关注收益率曲线凸点,力争赚取骑乘收益。 本基金在操作上始终以流动性安全为第一位。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期银华多利宝货币 A 的基金份额净值收益率为 1.0764%,本报告期银华多利宝货币 B 的基金份额净值收益率为 1.1968%,同期业绩比较基准收益率为 0.1737%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年,基本面方面,经济正在越过高点,下半年经济面临下行压力,但总体韧性较强。 逆周期部门预计逐步回落:考虑到今年稳增长的诉求不高,基建全年表现不可过高期待;地产短 期韧性较强,不过在融资收紧背景下,地产整体或面临回落压力。顺周期部门预计仍有缓慢修复: 消费仍有改善空间,但回升或偏慢,K 型复苏下消费倾向比较高的低收入群体是决定消费走势的 关键;制造业修复方向确定,但成本端上涨、利润持续性存疑等影响投资意愿,继而制约制造业 投资幅度。出口部门方面,总体上已出现一定放缓迹象,短期韧性相对较高,关注四季度的出口 回落幅度,下半年出口可能是最为值得关注的经济影响因素。通胀方面,CPI 预计整体温和,关 注核心 CPI 修复情况。5 月或是 PPI 读数高点,预计下半年 PPI 整体处于高位,考虑到供需错配 银华多利宝货币 2021 年中期报告 第 17 页 共 56 页


的格局尚未根本缓解,不排除 10月二次见顶的可能。PPI向 CPI传导并不通畅,短期通胀对货币 政策影响较为有限。货币政策方面,在经济恢复仍有压力的背景下,下半年货币政策整体收紧的 可能性较低。后续央行或将根据基本面形势相机抉择,对海外的关注度提升,但整体仍以我为主。 资金面方面,下半年 MLF 到期量较大,资金面对央行操作的依赖度将有所上升,市场流动性环境 仍有望维持相对充裕的状态,资金利率保持围绕政策利率波动的状态。基于上述判断,债市收益 率存在下行空间,但全面做多仍需关注后续基本面变化。 在此背景下,组合将采取中性策略,在运作中以流动性安全为首位。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以 及中国证监会相关规定和基金合同的约定,日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行,基金 份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年 中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值委员会(委员包括估值业务分管领导以及投资部、研究部、监察稽核 部、运作保障部等部门负责人及相关业务骨干),负责研究、指导基金估值业务。估值委员会委员 和负责基金日常估值业务的基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理不介入基金 日常估值业务;估值委员会决议之前会与涉及基金的基金经理进行充分沟通。运作保障部负责执 行估值委员会制定的估值政策及决议。


参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突;本基金管理人未签约与估值相关的任何定 价服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金的利润分配方式为按日结转份额。本基金的各级基金份额均采用人民币 1.00元的固定 份额净值交易方式,每日将各级基金份额实现的基金净收益分配给该级基金份额持有人,并以红 利再投资的方式于分配次日按单位面值 1.00元转入持有人权益。本基金本报告期内向 A级份额持 有人分配利润:1,308,425.17 元,向 B级份额持有人分配利润:181,063,728.48 元。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 银华多利宝货币 2021 年中期报告 第 18 页 共 56 页


§5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在银华多利宝货币市场基金(以 下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和 托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义 务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议 的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金净值收益 率的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持 有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金 融工具风险及管理”、“ 关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内)、 投资组合报告等数据真实、准确和完整。 银华多利宝货币 2021 年中期报告 第 19 页 共 56 页


§6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:银华多利宝货币市场基金 报告截止日: 2021年 6月 30日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 资 产:





银行存款 6.4.7.1 3,780,156,735.99 4,118,289,604.97 结算备付金


7,000,000.00 16,571,428.57 存出保证金


- - 交易性金融资产 6.4.7.2 6,225,706,918.57 7,145,693,822.47 其中:股票投资


- - 基金投资


- - 债券投资


6,225,706,918.57 7,145,693,822.47 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 4,846,099,809.14 5,615,271,352.93 应收证券清算款


148,227,229.89 - 应收利息 6.4.7.5 30,600,288.73 39,830,594.15 应收股利


- - 应收申购款


600,357,257.79 53,006,462.17 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 37,314,619.91 37,314,619.91 资产总计


15,675,462,860.02 17,025,977,885.17 负债和所有者权益 附注号 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


1,525,590,337.25 2,014,070,062.54 应付证券清算款


- 300,000,000.00 应付赎回款


125,803.53 68,056.84 应付管理人报酬


1,648,163.31 2,189,612.87 应付托管费


1,098,775.52 1,459,741.93 应付销售服务费


131,921.14 173,128.48 应付交易费用 6.4.7.7 193,868.17 239,823.60 应交税费


41,888.92 168,989.01 银华多利宝货币 2021 年中期报告 第 20 页 共 56 页


应付利息


346,014.11 357,691.36 应付利润


829,675.83 1,145,281.74 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 37,444,489.14 37,563,919.91 负债合计


1,567,450,936.92 2,357,436,308.28 所有者权益:





实收基金 6.4.7.9 14,108,011,923.10 14,668,541,576.89 未分配利润 6.4.7.10 - - 所有者权益合计


14,108,011,923.10 14,668,541,576.89 负债和所有者权益总计


15,675,462,860.02 17,025,977,885.17 注:报告截止日 2021 年 6月 30 日,基金份额总额 14,108,011,923.10 份,其中银华多利宝货币 A基金份额净值 1.0000元,份额总额 109,245,562.60 份;银华多利宝货币 B基金份额净值 1.0000 元,份额总额 13,998,766,360.50 份; 6.2 利润表 会计主体:银华多利宝货币市场基金 本报告期:2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2021年 1月 1日至 2021 年 6月 30日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020 年 6月 30日 一、收入


208,823,493.33 215,074,028.17 1.利息收入


211,515,997.40 218,600,886.24 其中:存款利息收入 6.4.7.11 51,712,357.77 56,809,970.20 债券利息收入


99,560,655.26 108,189,150.37 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


60,242,984.37 53,601,765.67 证券出借利息收入


- - 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


-2,692,504.07 -3,526,858.07 其中:股票投资收益 6.4.7.12 - - 基金投资收益


- - 债券投资收益 6.4.7.13 -2,692,504.07 -3,526,858.07 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.3 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 - - 3.公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) 6.4.7.17 - - 4.汇兑收益(损失以“-”号填 列) - - 银华多利宝货币 2021 年中期报告 第 21 页 共 56 页


5.其他收入(损失以“-”号填 列) 6.4.7.18 - - 减:二、费用


26,451,339.68 30,181,814.76 1.管理人报酬 6.4.10.2.1 11,401,609.75 12,724,717.44 2.托管费 6.4.10.2.2 7,601,073.11 8,483,144.98 3.销售服务费 6.4.10.2.3 905,519.37 1,087,889.30 4.交易费用 6.4.7.19 - - 5.利息支出


6,310,412.14 7,668,497.61 其中:卖出回购金融资产支出


- - 6.税金及附加








41,603.76 21,020.45 7.其他费用 6.4.7.20 191,121.55 196,544.98 三、利润总额(亏损总额以“-” 号填列) 182,372,153.65 184,892,213.41 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号 填列) 182,372,153.65 184,892,213.41


6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:银华多利宝货币市场基金 本报告期:2021年 1月 1日 至 2021年 6月 30日 单位:人民币元 项目 本期 2021 年 1月 1日至 2021 年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 14,668,541,576.89 - 14,668,541,576.89 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 182,372,153.65 182,372,153.65 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) -560,529,653.79 - -560,529,653.79 其中:1.基金申购款 23,990,129,083.43 - 23,990,129,083.43 2.基金赎回款 -24,550,658,737.22 - -24,550,658,737.22 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 - -182,372,153.65 -182,372,153.65 银华多利宝货币 2021 年中期报告 第 22 页 共 56 页


以“-”号填列) 五、期末所有者权益(基 金净值) 14,108,011,923.10 - 14,108,011,923.10 项目 上年度可比期间 2020 年 1月 1日至 2020 年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 13,282,691,217.16 - 13,282,691,217.16 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 184,892,213.41 184,892,213.41 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) -2,931,667,096.05 - -2,931,667,096.05 其中:1.基金申购款 23,917,595,119.35 - 23,917,595,119.35 2.基金赎回款 -26,849,262,215.40 - -26,849,262,215.40 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - -184,892,213.41 -184,892,213.41 五、期末所有者权益(基 金净值) 10,351,024,121.11 - 10,351,024,121.11


报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______王立新______














______凌宇翔______














____伍军辉____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 银华多利宝货币市场基金(以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会(以下简称 “中国证监会”)证监许可[2014]300号文《关于核准银华多利宝货币市场基金募集的批复》的注 册,由银华基金管理股份有限公司于 2014年 4月 10 日至 2014年 4 月 23 日向社会公开募集,基 金合同于 2014年 4月 25日生效,首次设立募集规模为 3,991,658,816.06份基金份额。本基金为 契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人及注册登记机构均为银华基金管理股份有限 公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。 银华多利宝货币 2021 年中期报告 第 23 页 共 56 页


本基金根据基金份额持有人持有本基金的基金份额余额的数量进行基金份额类别划分。 本基金设 A 类基金份额和 B 类基金份额,两类基金份额单独设置基金代码,并单独公布每万 份基金已实现收益和 7 日年化收益率。投资者可自行选择认购、申购的基金份额类别,不同基金 份额类别之间不得互相转换,但依据基金合同、招募说明书约定因认购、申购、赎回、基金转换 等操作发生基金份额自动升级或者降级的除外。当投资人在销售机构保留的 A 类基金份额满足 B 类基金份额类别的最低份额要求时,登记机构自动将投资人在该销售机构保留的 A 类基金份额全 部升级为 B 类基金份额。当投资人在销售机构保留的 B 类基金份额不能满足 B 类基金份额最低份 额要求时,登记机构自动将投资人在该销售机构保留的 B类基金份额全部降级为 A类基金份额。 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括:现金;期限在 1 年以内(含 1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在 397 天以内(含 397 天) 的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;中国证监会、中国人民银行认可的其它具有 良好流动性的货币市场工具。对于法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他金融工 具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准为活期存款 利率(税后)。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会 计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具 体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会 计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指 导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》 第 3 号<半年度报告的内容与格式>》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注 的编制及披露》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 5 号《货币市场基金信息披露特别规定》、 《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》及其他中国证监会及中国证券 投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 银华多利宝货币 2021 年中期报告 第 24 页 共 56 页


6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2021年 06月 30日的财 务状况以及 2021年上半年度的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 无。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 无。 6.4.5.3 差错更正的说明 无。 6.4.6 税项 6.4.6.1 增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》 的规定,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股 票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增 值税;存款利息收入不征收增值税; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业 有关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券 取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充 通知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金 融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服 务等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理 人为增值税纳税人; 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规 银华多利宝货币 2021 年中期报告 第 25 页 共 56 页


定,自 2018年 1月 1日起,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为(以下简 称“资管产品运营业务”),暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税,资管产品管理 人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人 可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税 额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减; 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政 策的通知》的规定,自 2018年 1月 1日起,资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生 的部分金融商品转让业务,按照以下规定确定销售额:提供贷款服务,以 2018年 1月 1日起产生 的利息及利息性质的收入为销售额;转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票(不包括限售股)、债 券、基金、非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以 2017年最后一个交易日的 股票收盘价(2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票,为停牌前最后一个交易日收盘价)、 债券估值(中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值)、基金份额净值、非 货物期货结算价格作为买入价计算销售额; 增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加,以实际缴纳的增值税税 额为计税依据,分别按规定的比例缴纳。





6.4.6.2 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定, 自 2004年 1月 1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运 用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征企业所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规 定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、 红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 6.4.6.3 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息 所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自 2008 年 10 月 9 日起,对储蓄存款利息所得暂免征 收个人所得税。 银华多利宝货币 2021 年中期报告 第 26 页 共 56 页


6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 活期存款 10,156,735.99 定期存款 3,770,000,000.00 其中:存款期限 1 个月以内 620,000,000.00








存款期限 1-3个月 2,250,000,000.00








存款期限 3 个月以上 900,000,000.00 其他存款 - 合计: 3,780,156,735.99


6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度 债 券 交易所市场 - - - - 银行间市场 6,225,706,918.57 6,226,846,000.00 1,139,081.43 0.0081% 合计 6,225,706,918.57 6,226,846,000.00 1,139,081.43 0.0081% 资产支持证券 - - - - 合计 6,225,706,918.57 6,226,846,000.00 1,139,081.43 0.0081% 注:1、偏离金额=影子定价-摊余成本





2、偏离度=偏离金额/基金资产净值 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 注:无。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额


单位: 人民币元 银华多利宝货币 2021 年中期报告 第 27 页 共 56 页


项目 本期末 2021年 6月 30日 账面余额 其中:买断式逆回购 交易所市场 600,000,000.00 - 银行间市场 4,246,099,809.14 - 合计 4,846,099,809.14 -


6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注:无。 6.4.7.5 应收利息


单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 应收活期存款利息 1,153.90 应收定期存款利息 21,213,542.66 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 3,150.00 应收债券利息 6,206,375.71 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 3,176,066.46 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 - 合计 30,600,288.73


6.4.7.6 其他资产








单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 其他应收款 37,314,619.91 待摊费用 - 合计 37,314,619.91


6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 银华多利宝货币 2021 年中期报告 第 28 页 共 56 页


项目 本期末 2021年 6月 30日 交易所市场应付交易费用 - 银行间市场应付交易费用 193,868.17 合计 193,868.17


6.4.7.8 其他负债














单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 1,554.49 应付证券出借违约金 - 预提费用 128,314.74 其他 37,314,619.91 合计 37,444,489.14


6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 银华多利宝货币 A 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 128,590,018.85 128,590,018.85 本期申购 127,002,713.22 127,002,713.22 本期赎回(以"-"号填列) -146,347,169.47 -146,347,169.47 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 109,245,562.60 109,245,562.60 金额单位:人民币元 银华多利宝货币 B 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 14,539,951,558.04 14,539,951,558.04 银华多利宝货币 2021 年中期报告 第 29 页 共 56 页


本期申购 23,863,126,370.21 23,863,126,370.21 本期赎回(以"-"号填列) -24,404,311,567.75 -24,404,311,567.75 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 13,998,766,360.50 13,998,766,360.50 注:如有相应情况,申购含红利再投、转换入份额及金额,赎回含转换出份额及金额。 6.4.7.10 未分配利润


单位:人民币元 银华多利宝货币 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 1,308,425.17 - 1,308,425.17 本期基金份额交易 产生的变动数 - - - 其中:基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -1,308,425.17 - -1,308,425.17 本期末 - - - 单位:人民币元 银华多利宝货币 B 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 181,063,728.48 - 181,063,728.48 本期基金份额交易 产生的变动数 - - - 其中:基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -181,063,728.48 - -181,063,728.48 本期末 - - -


6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 活期存款利息收入 96,104.43 银华多利宝货币 2021 年中期报告 第 30 页 共 56 页


定期存款利息收入 51,475,688.63 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 139,927.76 其他 636.95 合计 51,712,357.77


6.4.7.12 股票投资收益 注:无。 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 债券投资收益——买卖债券(、债转股及债 券到期兑付)差价收入 -2,692,504.07 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 -2,692,504.07


6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成交 总额 25,499,445,697.92 减:卖出债券(、债转股及债券到期兑付) 成本总额 25,423,813,340.16 减:应收利息总额 78,324,861.83 买卖债券差价收入 -2,692,504.07


6.4.7.13.3 资产支持证券投资收益 注:无。 6.4.7.14 贵金属投资收益


注:无。 银华多利宝货币 2021 年中期报告 第 31 页 共 56 页


6.4.7.15 衍生工具收益 注:无。 6.4.7.16 股利收益 注:无。 6.4.7.17 公允价值变动收益 注:无。


6.4.7.18 其他收入 注:无。 6.4.7.19 交易费用 注:无。 6.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 审计费用 59,507.37 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 银行费用 53,506.81 账户维护费 18,600.00 合计 191,121.55


6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 无。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 银华多利宝货币 2021 年中期报告 第 32 页 共 56 页


6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金管理人于 2021 年 6 月 17 日发布《银华基金管理股份有限公司关于银华国际资本管理 有限公司增加注册资本的公告》,银华基金管理股份有限公司(以下简称“母公司”)已完成对银 华国际资本管理有限公司(以下简称“香港子公司”)的增资工作,母公司向香港子公司增加注 册资本金共港币 7,000 万元。增资完成后,母公司维持持股比例 100% ,共持股 1 亿股,香港子 公司注册资本为 1亿元港币。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 银华基金管理股份有限公司(“银华基 金”) 基金管理人、基金销售机构 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构 西南证券股份有限公司(“西南证券”) 基金管理人股东、基金代销机构 注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 注:无。 6.4.10.1.2 债券交易 注:无。 6.4.10.1.3 债券回购交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 回购成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 回购成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 西南证券 11,106,600,000.00 100.00% 27,466,900,000.00 84.86%


6.4.10.1.4 权证交易 注:无。 银华多利宝货币 2021 年中期报告 第 33 页 共 56 页


6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 注:无。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30 日 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30 日 当期发生的基金应支付 的管理费 11,401,609.75 12,724,717.44 其中:支付销售机构的 客户维护费 387,713.37 836,786.67 注:基金管理费每日计提,按月支付。基金管理费按前一日基金资产净值的 0.15%的年费率计提。 计算方法如下: H=E×0.15%/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 6.4.10.2.2 基金托管费


单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30 日 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30 日 当期发生的基金应支付 的托管费 7,601,073.11 8,483,144.98 注:基金托管费每日计提,按月支付。基金托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。 计算方法如下: H=E×0.10%/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 6.4.10.2.3 销售服务费 单位:人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 银华多利宝货币 2021 年中期报告 第 34 页 共 56 页


当期发生的基金应支付的销售服务费 银华多利宝货币 A 银华多利宝货币 B 合计 中国银行 21,255.42 46.87 21,302.29 银华基金 20,946.42 675,421.31 696,367.73 西南证券 476.17 - 476.17 合计 42,678.01 675,468.18 718,146.19 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 银华多利宝货币 A 银华多利宝货币 B 合计 中国银行 32,389.11 19.46 32,408.57 银华基金 32,294.78 674,443.23 706,738.01 西南证券 887.26 - 887.26 合计 65,571.15 674,462.69 740,033.84 注:基金销售服务费每日计提,按月支付。本基金 A 类基金份额的年销售服务费率为 0.25%,B 类基金份额的年销售服务费率为 0.01%。两类基金份额的销售服务费计提的计算公式相同,具体 如下: H=E×年销售服务费率/当年天数 H为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费 E为前一日的该类基金份额的基金资产净值 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易


单位:人民币元 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 银行间市场 交易的 各关联方名 称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买 入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中国银行 - - 451,148,000.00 382,899.36 - - 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 银行间市场 交易的 各关联方名 称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买 入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金 额 利息支出 中国银行 - 99,700,939.13 - - - -


银华多利宝货币 2021 年中期报告 第 35 页 共 56 页


6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 注:无。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入





单位:人民币元 关联方 名称 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 10,156,735.99 96,104.43 1,682,638.84 43,835.55


6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:无。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 金额单位:人民币元 银华多利宝货币A 已按再投资形式转实收基 金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 本期利润分配 合计 备注 1,311,928.57 - -3,503.40 1,308,425.17 - 银华多利宝货币B 已按再投资形式转实收基 金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 本期利润分配合 计 备注 181,375,830.99 - -312,102.51 181,063,728.48 -


6.4.12 期末( 2021 年 6 月 30 日 )本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注:无。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注:无。 银华多利宝货币 2021 年中期报告 第 36 页 共 56 页


6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2021年 6月 30日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额 1,525,590,337.25元,是以如下债券作为质押: 金额单位:人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量(张) 期末估值总额 112085172 20 重庆农 村 商 行 CD176 2021 年 7 月 1 日 99.70 500,000 49,850,000.00 160309 16进出09 2021 年 7 月 2 日 100.06 6,400,000 640,384,000.00 2103678 21 进 出 678 2021 年 7 月 2 日 99.64 1,900,000 189,316,000.00 200309 20进出09 2021 年 7 月 2 日 100.04 900,000 90,036,000.00 112198252 21 广州农 村商业银 行 CD032 2021 年 7 月 1 日 99.85 1,638,000 163,554,300.00 112115090 21 民生银 行 CD090 2021 年 7 月 1 日 99.44 2,150,000 213,796,000.00 112120120 21 广发银 行 CD120 2021 年 7 月 1 日 99.85 1,944,000 194,108,400.00 112109212 21 浦发银 行 CD212 2021 年 7 月 2 日 99.44 3,000,000 298,320,000.00 2103676 21 进 出 676 2021 年 7 月 2 日 99.70 444,000 44,266,800.00 072100104 21 广发证 券 CP002BC 2021 年 7 月 1 日 100.00 540,000 54,000,000.00 合计





19,416,000 1,937,631,500.00


6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基 金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通 银华多利宝货币 2021 年中期报告 第 37 页 共 56 页


过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。


本基金管理人建立了以董事会风险控制委员会为核心的,由董事会风险控制委员会、经营管 理层及各具体业务部门组成的三道风险监控防线。在董事会领导下,董事会风险控制委员会定期 听取审阅公司风险管理报告及相关情况,掌握公司的总体风险状况,确保风险控制与业务发展同 步进行;公司总经理负责,由公司投资决策委员会和公司总经理及副总经理组成的经营管理层, 通过风险管理部,对各项业务风险状况进行监督并及时制定相应对策和实施控制措施; 由各部门 总监负责,部门全员参与,根据公司经营计划、业务规则及自身具体情况制定本部门的作业流程 及风险控制措施,同时分别在自己的授权范围内对关联部门及岗位进行监督并承担相应职责。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好 信用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不 超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的 证券,不得超过该证券的 10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算, 因此违约风险发生的可能性很小;基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估, 以控制相应的信用风险。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金 份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃 而带来的变现困难。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式 证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理。 本基金的基金管理人采用监控流动性受限资产比例、份额持有人集中度、调整平均剩余期限和平 均剩余存续期、压力测试等方式防范流动性风险,并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控, 保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配,使得本基金资产的变现能力与投资者赎回需求 的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回 银华多利宝货币 2021 年中期报告 第 38 页 共 56 页


申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 本基金所持大部分证券为剩余期限较短、具有良好流动性的债券和货币市场工具,除在证券 交易所的债券回购及返售交易,其余均在银行间同业市场交易,因此,除在 6.4.12中列示的部分 基金资产流通暂时受限制外(如有),在正常市场条件下均能够及时变现。本基金可通过卖出回购 金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。 除附注 6.4.12.3 中列示的卖出回购金融资产款余额(如有)将在 1 个月内到期且计息外,本基 金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息,可赎回 基金份额净值无固定到期日且不计息,因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报 告期内,本基金未发生重大流动性风险事件。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金主要投 资于银行间市场交易的固定收益品种,以摊余成本计价,并通过“影子定价”机制使按摊余成本 确认的基金资产净值能近似反映基金资产的公允价值,因此本基金的运作仍然存在相应的利率风 险。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末


2021 年 6月 30日 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年 以 上 不计息 合计 资产











银行存 款 630,156,735.99 2,250,000,000.00 900,000,000.00 - - - 3,780,156,735.99 结算备 付金 7,000,000.00 - - - - - 7,000,000.00 交易性 金融资 产 2,237,092,406.31 3,535,793,851.52 452,820,660.74 - - - 6,225,706,918.57 买入返 4,596,099,034.14 250,000,775.00 - - - - 4,846,099,809.14 银华多利宝货币 2021 年中期报告 第 39 页 共 56 页


售金融 资产 应收证 券清算 款 - - - - - 148,227,229.89 148,227,229.89 应收利 息 - - - - - 30,600,288.73 30,600,288.73 应收申 购款 51,703,045.00 - - - - 548,654,212.79 600,357,257.79 其他资 产 - - - - - 37,314,619.91 37,314,619.91 资产总 计 7,522,051,221.44 6,035,794,626.52 1,352,820,660.74 - - 764,796,351.32 15,675,462,860.02 负债











卖出回 购金融 资产款 1,525,590,337.25 - - - - - 1,525,590,337.25 应付赎 回款 - - - - - 125,803.53 125,803.53 应付管 理人报 酬 - - - - - 1,648,163.31 1,648,163.31 应付托 管费 - - - - - 1,098,775.52 1,098,775.52 应付销 售服务 费 - - - - - 131,921.14 131,921.14 应付交 易费用 - - - - - 193,868.17 193,868.17 应付利 息 - - - - - 346,014.11 346,014.11 应交税 费 - - - - - 41,888.92 41,888.92 应付利 润 - - - - - 829,675.83 829,675.83 其他负 债 - - - - - 37,444,489.14 37,444,489.14 负债总 计 1,525,590,337.25 - - - - 41,860,599.67 1,567,450,936.92 利率敏 感度缺 口 5,996,460,884.19 6,035,794,626.52 1,352,820,660.74 - - 722,935,751.65 14,108,011,923.10 上年度 末 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5 年 5 年 以 不计息 合计 银华多利宝货币 2021 年中期报告 第 40 页 共 56 页


2020 年 12 月 31 日 上 资产











银行存 款 408,289,604.97 2,350,000,000.00 1,360,000,000.00 - - - 4,118,289,604.97 结算备 付金 16,571,428.57 - - - - - 16,571,428.57 交易性 金融资 产 2,586,035,344.25 2,918,128,443.47 1,641,530,034.75 - - - 7,145,693,822.47 买入返 售金融 资产 5,615,271,352.93 - - - - - 5,615,271,352.93 应收利 息 - - - - - 39,830,594.15 39,830,594.15 应收申 购款 - - - - - 53,006,462.17 53,006,462.17 其他资 产 - - - - - 37,314,619.91 37,314,619.91 资产总 计 8,626,167,730.72 5,268,128,443.47 3,001,530,034.75 - - 130,151,676.23 17,025,977,885.17 负债











卖出回 购金融 资产款 2,014,070,062.54 - - - - - 2,014,070,062.54 应付证 券清算 款 - - - - - 300,000,000.00 300,000,000.00 应付赎 回款 - - - - - 68,056.84 68,056.84 应付管 理人报 酬 - - - - - 2,189,612.87 2,189,612.87 应付托 管费 - - - - - 1,459,741.93 1,459,741.93 应付销 售服务 费 - - - - - 173,128.48 173,128.48 应付交 易费用 - - - - - 239,823.60 239,823.60 应付利 息 - - - - - 357,691.36 357,691.36 应交税 - - - - - 168,989.01 168,989.01 银华多利宝货币 2021 年中期报告 第 41 页 共 56 页


费 应付利 润 - - - - - 1,145,281.74 1,145,281.74 其他负 债 - - - - - 37,563,919.91 37,563,919.91 负债总 计 2,014,070,062.54 - - - - 343,366,245.74 2,357,436,308.28 利率敏 感度缺 口 6,612,097,668.18 5,268,128,443.47 3,001,530,034.75 - - -213,214,569.51 14,668,541,576.89 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进 行了分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 注:利率风险的敏感性分析,反映了在其他变量不变的假设下,利率发生合理、可能的变动时, 将对基金资产公允价值产生的影响。本基金于本报告期末及上年度期末在“影子定价”机制有效 的前提下,若市场利率上升或下降 25个基点且其他市场变量保持不变,本基金资产公允价值不会 发生重大变动。 6.4.13.4.2 其他价格风险 其他价格风险主要为市场价格风险,市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来 现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资 于银行间同业市场交易的固定收益品种,且以摊余成本进行后续计量,因此无重大其他价格风险。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 银华多利宝货币 2021 年中期报告 第 42 页 共 56 页


§7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(%) 1 固定收益投资 6,225,706,918.57 39.72 其中:债券 6,225,706,918.57 39.72








资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 4,846,099,809.14 30.92 其中:买断式回购的买入返售金融资 产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 3,787,156,735.99 24.16 4 其他各项资产 816,499,396.32 5.21 5 合计 15,675,462,860.02 100.00


7.2 债券回购融资情况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 3.13 其中:买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金 资产净 值的比 例(%) 2 报告期末债券回购融资余额 1,525,590,337.25 10.81 其中:买断式回购融资 - - 注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净 值比例的简单平均值。


债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 注:本基金本报告期无债券正回购的资金余额超过基金资产净值 20%的情况。 7.3 基金投资组合平均剩余期限 7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 48 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 65 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 37 银华多利宝货币 2021 年中期报告 第 43 页 共 56 页





报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 注:本报告期内投资组合平均剩余期限未有超过 120天的情况。 7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 净值的比例(%) 各期限负债占基金资 产净值的比例(%) 1 30天以内 54.00 10.81 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 - - 2 30天(含)—60天 14.38 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 - - 3 60天(含)—90天 20.20 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 - - 4 90天(含)—120天 9.62 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 - - 5 120 天(含)—397天(含) 8.17 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 - - 合计 106.37 10.81


7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 注:本报告期内投资组合平均剩余期限未有超过 240天的情况。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合


金额单位:人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值 比例(%) 1 国家债券 30,004,584.41 0.21 2 央行票据 - - 3 金融债券 719,383,650.60 5.10 其中:政策性金融债 719,383,650.60 5.10 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 580,135,151.92 4.11 6 中期票据 - - 7 同业存单 4,896,183,531.64 34.70 8 其他 - - 银华多利宝货币 2021 年中期报告 第 44 页 共 56 页


9 合计 6,225,706,918.57 44.13 10 剩余存续期超过 397天的浮动利率债券 - -


7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细





金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值 比例(%) 1 112198116 21 重庆农 村 商 行 CD080 5,000,000 499,274,446.43 3.54 2 160309 16 进出 09 3,500,000 350,225,524.78 2.48 3 072100104 21 广发证 券 CP002BC 3,000,000 300,004,791.82 2.13 4 112106123 21 交通银 行 CD123 3,000,000 299,529,239.54 2.12 5 112120120 21 广发银 行 CD120 3,000,000 299,527,454.63 2.12 6 112009506 20 浦发银 行 CD506 3,000,000 298,757,586.24 2.12 7 112109212 21 浦发银 行 CD212 3,000,000 298,285,178.16 2.11 8 112115090 21 民生银 行 CD090 3,000,000 298,271,869.35 2.11 9 112116114 21 上海银 行 CD114 2,500,000 248,451,463.49 1.76 10 2103678 21 进出 678 2,100,000 209,252,766.02 1.48


7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.0625%


报告期内偏离度的最低值 -0.0477% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0248%


报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 注:本基金本报告期内未有负偏离度绝对值达到 0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 注:本基金本报告期内未有正偏离度绝对值达到 0.5%的情况。 银华多利宝货币 2021 年中期报告 第 45 页 共 56 页


7.8 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9 投资组合报告附注 7.9.1 基金计价方法说明 本基金所持有的债券采用摊余成本法进行估值,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或 商定利率并考虑其买入时的溢价或折价,在其剩余期限内按实际利率法进行摊销,每日计提收益。 7.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券包括 21广发证券 CP002BC(证券代码:072100104)。 根据该公司 2020 年 7 月 20 日披露的公告,该公司收到了广东证监局《关于对广发证券股份 有限公司采取责令改正、限制业务活动、责令限制高级管理人员权利监管措施的决定》。 上述处罚信息公布后,本基金管理人对上述公司进行了进一步了解和分析,认为上述处罚不 会对投资价值构成实质性负面影响,因此本基金管理人对上述公司的投资判断未发生改变。 报告期内,本基金投资的前十名证券的其余证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.9.3 期末其他各项资产构成


单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 148,227,229.89 3 应收利息 30,600,288.73 4 应收申购款 600,357,257.79 5 其他应收款 37,314,619.91 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 816,499,396.32


7.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,各比例的分项之和与合计可能有尾差。 本基金本报告期内无需要说明的证券投资决策程序。 银华多利宝货币 2021 年中期报告 第 46 页 共 56 页


§8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份 额 级 别 持有人 户数 (户) 户均持有的基金 份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份 额比例 银 华 多 利 宝 货 币 A 51,353 2,127.35 8,028,659.48 7.35% 101,216,903.12 92.65% 银 华 多 利 宝 货 币 B 42 333,303,960.96 13,998,766,360.50 100.00% - 0.00% 合 计 51,395 274,501.64 14,006,795,019.98 99.28% 101,216,903.12 0.72% 注:对于分级基金,下属分级份额比例的分母采用各自级别的份额,合计数比例的分母采用期末 基金份额总额。 8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 序号 持有人类别 持有份额(份) 占总份额比例 1 银行类机构 1,511,887,372.12 10.72% 2 银行类机构 1,500,673,440.41 10.64% 3 银行类机构 1,022,463,483.80 7.25% 4 银行类机构 1,019,041,644.08 7.22% 5 银行类机构 900,232,122.67 6.38% 6 银行类机构 815,104,136.22 5.78% 7 银行类机构 600,000,000.00 4.25% 8 银行类机构 529,049,659.54 3.75% 银华多利宝货币 2021 年中期报告 第 47 页 共 56 页


9 银行类机构 505,692,260.58 3.58% 10 银行类机构 500,227,590.64 3.55%


8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 银华多利宝 货币 A 340,702.16 0.31% 银华多利宝 货币 B 0.00 0.00% 合计 340,702.16 0.00% 注:对于分级基金,下属分级份额比例的分母采用各自级别的份额,合计数比例的分母采用期末 基金份额总额。


8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金 投资和研究部门负责人持 有本开放式基金 银华多利宝货币 A 0 银华多利宝货币 B 0 合计 0 本基金基金经理持有本开 放式基金 银华多利宝货币 A 0~10 银华多利宝货币 B 0 合计 0~10


§9 开放式基金份额变动 单位:份 银华多利宝货币 A 银华多利宝货币 B 基金合同生效日(2014 年 4 月 25 日)基金 份额总额 3,052,185,680.43 939,901,670.23 本报告期期初基金份额总额 128,590,018.85 14,539,951,558.04 本报告期基金总申购份额 127,002,713.22 23,863,126,370.21 减:本报告期基金总赎回份额 146,347,169.47 24,404,311,567.75 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-" 填列) - - 本报告期期末基金份额总额 109,245,562.60 13,998,766,360.50 注:总申购份额含转换入、分级调整、红利再投的基金份额,本期总赎回份额含转换出、分级调 整的基金份额。 银华多利宝货币 2021 年中期报告 第 48 页 共 56 页


§10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内,无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 10.2.1 基金管理人的重大人事变动 本报告期内,本基金管理人未发生重大人事变动。 10.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内,本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内,无涉及基金管理人、基金财产以及基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内,基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金本报告期未变更为其审计的会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等 情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金


备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 西南证券股 份有限公司 2 - - - - - 东北证券股 份有限公司 1 - - - - 撤销1个交 易单元 华鑫证券有 限责任公司 1 - - - - - 中信证券华 南股份有限 公司 2 - - - - - 银华多利宝货币 2021 年中期报告 第 49 页 共 56 页


西部证券股 份有限公司 1 - - - - - 中银国际证 券股份有限 公司 1 - - - - - 川财证券有 限责任公司 2 - - - - - 方正证券股 份有限公司 1 - - - - 撤销2个交 易单元 兴业证券股 份有限公司 1 - - - - - 国金证券股 份有限公司 2 - - - - - 第一创业证 券股份有限 公司 1 - - - - - 上海华信证 券有限责任 公司 2 - - - - - 申万宏源证 券有限公司 2 - - - - - 恒泰证券股 份有限公司 1 - - - - - 首创证券有 限责任公司 0 - - - - 撤销1个交 易单元 国联证券股 份有限公司 1 - - - - - 国盛证券股 份有限公司 1 - - - - - 中国银河证 券股份有限 公司 3 - - - - - 粤开证券股 份有限公司 2 - - - - - 国信证券股 份有限公司 2 - - - - - 北京高华证 券有限责任 公司 3 - - - - - 国元证券股 份有限公司 1 - - - - - 国泰君安证 券股份有限 公司 2 - - - - - 银华多利宝货币 2021 年中期报告 第 50 页 共 56 页


渤海证券股 份有限公司 3 - - - - - 中信建投证 券股份有限 公司 3 - - - - - 国海证券股 份有限公司 1 - - - - - 国开证券有 限责任公司 1 - - - - - 平安证券股 份有限公司 1 - - - - - 中信证券股 份有限公司 4 - - - - 新增1个交 易单元 招商证券股 份有限公司 1 - - - - 撤销1个交 易单元 新时代证券 股份有限公 司 2 - - - - - 华西证券股 份有限公司 3 - - - - - 山西证券股 份有限公司 2 - - - - - 信达证券股 份有限公司 2 - - - - - 中国中投证 券有限责任 公司 2 - - - - - 太平洋证券 股份有限公 司 1 - - - - - 大同证券有 限责任公司 1 - - - - - 财信证券有 限责任公司 1 - - - - - 中天证券有 限责任公司 1 - - - - - 财达证券有 限责任公司 1 - - - - - 注:1、基金专用交易单元的选择标准为该证券经营机构具有较强的研究服务能力,能及时、全面、 定期向基金管理人提供高质量的咨询服务,包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、 市场服务报告以及全面的信息服务。


2、基金专用交易单元的选择程序为根据标准进行考察后,确定证券经营机构的选择。经公司批准 银华多利宝货币 2021 年中期报告 第 51 页 共 56 页


后与被选择的证券经营机构签订协议。


3、本基金本报告期内未通过交易单元进行债券交易、权证交易。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权 证 成交总额 的比例 西南证券股 份有限公司 - - 11,106,600,000.00 100.00% - - 东北证券股 份有限公司 - - - - - - 华鑫证券有 限责任公司 - - - - - - 中信证券华 南股份有限 公司 - - - - - - 西部证券股 份有限公司 - - - - - - 中银国际证 券股份有限 公司 - - - - - - 川财证券有 限责任公司 - - - - - - 方正证券股 份有限公司 - - - - - - 兴业证券股 份有限公司 - - - - - - 国金证券股 份有限公司 - - - - - - 第一创业证 券股份有限 公司 - - - - - - 上海华信证 券有限责任 公司 - - - - - - 申万宏源证 券有限公司 - - - - - - 恒泰证券股 份有限公司 - - - - - - 首创证券有 - - - - - - 银华多利宝货币 2021 年中期报告 第 52 页 共 56 页


限责任公司 国联证券股 份有限公司 - - - - - - 国盛证券股 份有限公司 - - - - - - 中国银河证 券股份有限 公司 - - - - - - 粤开证券股 份有限公司 - - - - - - 国信证券股 份有限公司 - - - - - - 北京高华证 券有限责任 公司 - - - - - - 国元证券股 份有限公司 - - - - - - 国泰君安证 券股份有限 公司 - - - - - - 渤海证券股 份有限公司 - - - - - - 中信建投证 券股份有限 公司 - - - - - - 国海证券股 份有限公司 - - - - - - 国开证券有 限责任公司 - - - - - - 平安证券股 份有限公司 - - - - - - 中信证券股 份有限公司 - - - - - - 招商证券股 份有限公司 - - - - - - 新时代证券 股份有限公 司 - - - - - - 华西证券股 份有限公司 - - - - - - 山西证券股 份有限公司 - - - - - - 信达证券股 份有限公司 - - - - - - 银华多利宝货币 2021 年中期报告 第 53 页 共 56 页


中国中投证 券有限责任 公司 - - - - - - 太平洋证券 股份有限公 司 - - - - - - 大同证券有 限责任公司 - - - - - - 财信证券有 限责任公司 - - - - - - 中天证券有 限责任公司 - - - - - - 财达证券有 限责任公司 - - - - - -


10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 注:本基金本报告期内不存在偏离度绝对值超过0.5%的情况。 10.9 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 《银华多利宝货币市场基金暂 停大额申购(含定期定额投资及 转换转入)业务的公告》 本基金管理人网站,中国证 券报,中国证监会基金电子 披露网站 2021年 1月 4 日 2 《银华多利宝货币市场基金调 整大额申购(含定期定额投资及 转换转入)业务限额的公告》 本基金管理人网站,中国证 券报,中国证监会基金电子 披露网站 2021年1月11 日 3 《银华基金管理股份有限公司 旗下部分基金 2020 年第 4 季度 报告提示性公告》 四大证券报 2021年1月20 日 4 《银华多利宝货币市场基金 2020年第 4季度报告》 本基金管理人网站,中国证 监会基金电子披露网站 2021年1月20 日 5 《银华多利宝货币市场基金恢 复大额申购(含定期定额投资及 转换转入)业务的公告》 本基金管理人网站,中国证 券报,中国证监会基金电子 披露网站 2021年 2月 1 日 6 《银华多利宝货币市场基金暂 停大额申购(含定期定额投资及 转换转入)业务的公告》 本基金管理人网站,中国证 券报,中国证监会基金电子 披露网站 2021年 3月 5 日 7 《银华基金管理股份有限公司 旗下部分基金 2020 年年度报告 提示性公告》 四大证券报 2021年3月29 日 8 《银华多利宝货币市场基金 2020年年度报告》 本基金管理人网站,中国证 监会基金电子披露网站 2021年3月29 日 9 《银华基金管理股份有限公司 四大证券报 2021年4月21 银华多利宝货币 2021 年中期报告 第 54 页 共 56 页


旗下部分基金 2021 年第 1 季度 报告提示性公告》 日 10 《银华多利宝货币市场基金 2021年第 1季度报告》 本基金管理人网站,中国证 监会基金电子披露网站 2021年4月21 日 11 《银华多利宝货币市场基金基 金产品资料概要(更新)》 本基金管理人网站,中国证 监会基金电子披露网站 2021年 6月 4 日 12 《银华多利宝货币市场基金更 新招募说明书(2021年第 1号)》 本基金管理人网站,中国证 监会基金电子披露网站 2021年 6月 4 日 13 《银华多利宝货币市场基金恢 复大额申购(含定期定额投资及 转换转入)业务的公告》 本基金管理人网站,中国证 券报,中国证监会基金电子 披露网站 2021年 6月 8 日


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§11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注:本基金本报告期内不存在持有基金份额比例达到或者超过 20%的单一投资者的情况。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 银华多利宝货币 2021 年中期报告 第 56 页 共 56 页


§12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 12.1.1 银华多利宝货币市场基金募集申请获中国证监会注册的文件 12.1.2《银华多利宝货币市场基金招募说明书》 12.1.3《银华多利宝货币市场基金基金合同》 12.1.4《银华多利宝货币市场基金托管协议》 12.1.5 《银华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》 12.1.6 本基金管理人业务资格批件和营业执照 12.1.7 本基金托管人业务资格批件和营业执照 12.1.8 报告期内本基金管理人在指定媒体上披露的各项公告 12.2 存放地点 上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的住所。本报告存放在本基金管理人及托管 人住所,供公众查阅、复制。 12.3 查阅方式 投资者可免费查阅,在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相 关公开披露的法律文件,投资者还可在本基金管理人网站(www.yhfund.com.cn)查阅。 银华基金管理股份有限公司 2021 年 8月 28 日