银华安颐中短债双月持有期债券型证券投
资基金
2021 年中期报告
2021 年 6 月 30 日
基金管理人：银华基金管理股份有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：2021 年 8 月 28 日
银华安颐中短债双月持有期债券 2021 年中期报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 8 月 26 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 1月 1日起至 6月 30日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 12
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 12
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 17
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 17
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 18
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 18
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 19
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 19
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 19
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 20
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 20
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 20
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 20
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 21
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 21
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 22
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 23
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6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 24
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 41
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 41
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 41
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 41
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 41
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 42
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 42
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 42
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 42
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 42
7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 42
7.11 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 43
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 44
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 44
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 44
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 45
§9 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 46
§10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 47
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 47
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 47
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 47
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 47
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 47
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 47
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 47
10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 50
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 52
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 52
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 52
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§12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 54
12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 54
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 54
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 54
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 银华安颐中短债双月持有期债券型证券投资基金
基金简称 银华安颐中短债双月持有期债券
基金主代码 004839
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020年 12月 15日
基金管理人 银华基金管理股份有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 200,103,911.48 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称：
银华安颐中短债双月持有
期债券 A
银华安颐中短债双月持有
期债券 C
下属分级基金的交易代码： 004839 000791
报告期末下属分级基金的份额总额 192,423,101.99 份 7,680,809.49份
2.2 基金产品说明
投资目标
通过投资中短期债券，在严格控制风险和保持较高流动性的前提下力争为投资
人获取稳健回报。
投资策略
本基金将在分析和判断国内外宏观经济形势、市场利率走势、信用利差状况和
债券市场供求关系等因素的基础上，动态调整组合久期和债券的结构，并通过
自下而上精选债券，获取优化收益。
本基金的投资组合比例为：债券投资比例不低于基金资产的 80%，其中投资于
中短期债券的比例不低于非现金基金资产的 80%。本基金所指中短期债券为剩
余期限不超过三年的债券资产，包括国债、央行票据、政策性金融债券、金融
债券、企业债券、公司债券、次级债券、地方政府债券、中期票据、可分离交
易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券。每个交易日日终，在扣除
国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金
或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证
金和应收申购款等。
业绩比较基准
中债新综合全价（1-3年）指数收益率×80%+一年期人民币定期存款基准利率
（税后）×20%
风险收益特征
本基金是债券型证券投资基金，其预期风险和预期收益水平低于股票型基金和
混合型基金，高于货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 银华基金管理股份有限公司 中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 杨文辉 秦一楠
联系电话 (010)58163000 010-66060069
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电子邮箱 yhjj@yhfund.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服务电话
4006783333,(010)85186558 95599
传真 (010)58163027 010-68121816
注册地址
广东省深圳市深南大道
6008号特区报业大厦 19层
北京市东城区建国门内大街 69
号
办公地址
北京市东城区东长安街 1号
东方广场东方经贸城 C2办
公楼 15层
北京市西城区复兴门内大街 28
号凯晨世贸中心东座 F9
邮政编码 100738 100031
法定代表人 王珠林 谷澍
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网
址
http://www.yhfund.com.cn
基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 银华基金管理股份有限公司
北京市东城区东长安街 1号东方广
场东方经贸城 C2办公楼 15层
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
基金级别 银华安颐中短债双月持有期债券
A
银华安颐中短债双月持有期债
券 C
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021 年 1月 1日 - 2021
年 6月 30日)
报告期(2021年 1月 1日 -
2021年 6月 30日)
本期已实现收益 3,287,581.30 122,429.84
本期利润 3,404,342.50 132,651.21
加权平均基金份额本期利润 0.0153 0.0142
本期加权平均净值利润率 1.52% 1.41%
本期基金份额净值增长率 1.60% 1.47%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2021年 6月 30日 )
期末可供分配利润 2,893,088.08 104,693.76
期末可供分配基金份额利润 0.0150 0.0136
期末基金资产净值 195,715,750.82 7,801,497.63
期末基金份额净值 1.0171 1.0157
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2021年 6月 30日 )
基金份额累计净值增长率 1.71% 1.57%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润采用期末资产负债表未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如：基金的认购、
申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
银华安颐中短债双月持有期债券 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 0.19% 0.02% -0.04% 0.02% 0.23% 0.00%
过去三个月 0.88% 0.02% 0.26% 0.02% 0.62% 0.00%
过去六个月 1.60% 0.02% 0.42% 0.02% 1.18% 0.00%
自基金合同
生效起至今
1.71% 0.02% 0.76% 0.02% 0.95% 0.00%
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银华安颐中短债双月持有期债券 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 0.17% 0.02% -0.04% 0.02% 0.21% 0.00%
过去三个月 0.82% 0.02% 0.26% 0.02% 0.56% 0.00%
过去六个月 1.47% 0.02% 0.42% 0.02% 1.05% 0.00%
自基金合同
生效起至今
1.57% 0.02% 0.76% 0.02% 0.81% 0.00%
注：本基金的业绩比较基准为：中债新综合全价（1-3 年）指数收益率×80%+一年期人民币定期
存款基准利率（税后）×20%
中债新综合全价（1-3年）指数综合反映中短期债券（1-3年）市场整体价格和投资回报情况。该
指数涵盖了银行间市场和交易所市场，具有广泛的市场代表性，能够反映中短期债券市场总体走
势。一年期人民币定期存款基准利率指中国人民银行发布的金融机构人民币一年期存款基准利率。
本基金债券投资比例不低于基金资产的 80%，其中投资于剩余期限不超过三年的中短期债券资产
的比例不低于非现金基金资产的 80%。基于本基金的投资范围和投资组合比例，选用上述业绩比
较基准能够较好地反映本基金的风险收益特征。
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3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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注：本基金合同生效日期为 2020年 12月 15日，自基金合同生效日起到本报告期末不满一年，按
基金合同的规定，本基金自基金合同生效起六个月为建仓期，建仓期结束时本基金的各项资产配
置比例已达到基金合同的规定：债券投资比例不低于基金资产的 80%，其中投资于中短期债券的
比例不低于非现金基金资产的 80%。本基金所指中短期债券为剩余期限不超过三年的债券资产，
包括国债、央行票据、政策性金融债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、地方政府
债券、中期票据、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券。每个交易日日终，
在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日
在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
银华基金管理有限公司成立于 2001 年 5 月 28 日，是经中国证监会批准(证监基金字[2001]7
号文)设立的全国性资产管理公司。公司注册资本为 2.222亿元人民币，公司的股东及其出资比例
分别为：西南证券股份有限公司 44.10%，第一创业证券股份有限公司 26.10%，东北证券股份有限
公司 18.90%，山西海鑫实业有限公司 0.90%，珠海银华聚义投资合伙企业（有限合伙）3.57%，珠
海银华致信投资合伙企业（有限合伙）3.20%，珠海银华汇玥投资合伙企业（有限合伙）3.22%。
公司的主要业务是基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。公司注册地为
广东省深圳市。银华基金管理有限公司的法定名称已于 2016年 8月 9日起变更为“银华基金管理
股份有限公司”。
截至 2021 年 6 月 30 日，本基金管理人管理着 149只证券投资基金，具体包括银华优势企业
证券投资基金、银华-道琼斯 88 精选证券投资基金、银华货币市场证券投资基金、银华核心价值
优选混合型证券投资基金、银华优质增长混合型证券投资基金、银华富裕主题混合型证券投资基
金、银华领先策略混合型证券投资基金、银华全球核心优选证券投资基金、银华内需精选混合型
证券投资基金(LOF)、银华增强收益债券型证券投资基金、银华和谐主题灵活配置混合型证券投资
基金、银华沪深 300 指数证券投资基金（LOF）、银华深证 100 指数证券投资基金（LOF）、银华成
长先锋混合型证券投资基金、银华信用双利债券型证券投资基金、银华抗通胀主题证券投资基金
（LOF）、银华中证等权重 90指数证券投资基金（LOF）、银华永祥灵活配置混合型证券投资基金、
银华消费主题混合型证券投资基金、银华中小盘精选混合型证券投资基金、银华纯债信用主题债
券型证券投资基金（LOF）、银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金（LOF）、银华交易型货币市
场基金、银华信用四季红债券型证券投资基金、银华信用季季红债券型证券投资基金、银华恒生
中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF）、银华多利宝货币市场基金、银华活钱宝货币市场基金、
银华安颐中短债双月持有期债券型证券投资基金、银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金、
银华惠增利货币市场基金、银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华泰利灵
活配置混合型证券投资基金、银华中国梦 30股票型证券投资基金、银华恒利灵活配置混合型证券
投资基金、银华聚利灵活配置混合型证券投资基金、银华汇利灵活配置混合型证券投资基金、银
华稳利灵活配置混合型证券投资基金、银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基
金、银华互联网主题灵活配置混合型证券投资基金、银华添益定期开放债券型证券投资基金、银
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华远景债券型证券投资基金、银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华多
元视野灵活配置混合型证券投资基金、银华惠添益货币市场基金、银华鑫锐灵活配置混合型证券
投资基金（LOF）、银华通利灵活配置混合型证券投资基金、银华沪港深增长股票型证券投资基金、
银华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、银华添泽定期开放债券型证券投资基金、银华体
育文化灵活配置混合型证券投资基金、银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华
添润定期开放债券型证券投资基金、银华万物互联灵活配置混合型证券投资基金、银华明择多策
略定期开放混合型证券投资基金、银华信息科技量化优选股票型发起式证券投资基金、银华新能
源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金、银华农业产业股票型发起式证券投资基金、银华
智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华中证全指医药卫生指数增强型发起式证
券投资基金、银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金、银华医疗健康量化优选股票型
发起式证券投资基金、银华估值优势混合型证券投资基金、银华多元动力灵活配置混合型证券投
资基金、银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华多元收益定期开放混合型证券
投资基金、银华瑞泰灵活配置混合型证券投资基金、银华岁丰定期开放债券型发起式证券投资基
金、银华心诚灵活配置混合型证券投资基金、银华积极成长混合型证券投资基金、银华瑞和灵活
配置混合型证券投资基金、银华中小市值量化优选股票型发起式证券投资基金、银华混改红利灵
活配置混合型发起式证券投资基金、银华华茂定期开放债券型证券投资基金、银华国企改革混合
型发起式证券投资基金、银华岁盈定期开放债券型证券投资基金、银华心怡灵活配置混合型证券
投资基金、银华可转债债券型证券投资基金、银华中短期政策性金融债定期开放债券型证券投资
基金、银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金、银华中证央企结构调整交易型开
放式指数证券投资基金联接基金、银华行业轮动混合型证券投资基金、银华信用精选一年定期开
放债券型发起式证券投资基金、银华安丰中短期政策性金融债债券型证券投资基金、银华安盈短
债债券型证券投资基金、银华裕利混合型发起式证券投资基金、银华尊和养老目标日期 2035 三年
持有期混合型基金中基金（FOF）、银华盛利混合型发起式证券投资基金、银华安鑫短债债券型证
券投资基金、银华远见混合型发起式证券投资基金、银华 MSCI中国 A股交易型开放式指数证券投
资基金、银华美元债精选债券型证券投资基金（QDII）、银华 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证
券投资基金发起式联接基金、银华深证 100 交易型开放式指数证券投资基金、银华积极精选混合
型证券投资基金、银华科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金、银华兴盛股票型证
券投资基金、银华尊尚稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金、银华尊和养老目标日
期 2030 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、银华尊和养老目标日期 2040 三年持有期混
合型发起式基金中基金（FOF）、银华丰华三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银华稳晟
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39个月定期开放债券型证券投资基金、银华中证研发创新 100交易型开放式指数证券投资基金、
银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金、银华大盘精选两年定期开放混合型证券投资
基金、银华中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金、银华科技创新混合型证券投资基金、银华
中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金、银华信用精选 18 个月定期开放债券型证券投
资基金、银华永盛债券型证券投资基金、银华汇盈一年持有期混合型证券投资基金、银华中证创
新药产业交易型开放式指数证券投资基金、银华长丰混合型发起式证券投资基金、银华港股通精
选股票型发起式证券投资基金、银华丰享一年持有期混合型证券投资基金、银华沪深股通精选混
合型证券投资基金、银华中债 1-3年农发行债券指数证券投资基金、银华中证 5G通信主题交易型
开放式指数证券投资基金联接基金、银华同力精选混合型证券投资基金、银华富利精选混合型证
券投资基金、银华创业板两年定期开放混合型证券投资基金、银华汇益一年持有期混合型证券投
资基金、银华多元机遇混合型证券投资基金、银华工银南方东英标普中国新经济行业交易型开放
式指数证券投资基金（QDII）、银华品质消费股票型证券投资基金、银华招利一年持有期混合型证
券投资基金、银华信用精选 15个月定期开放债券型证券投资基金、银华乐享混合型证券投资基金、
银华中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金、银华长江经济带主题债券型证券投资基金、
银华心佳两年持有期混合型证券投资基金、银华中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金、
银华远兴一年持有期债券型证券投资基金、银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金发
起式联接基金、银华中证沪港深 500 交易型开放式指数证券投资基金、银华稳健增长一年持有期
混合型证券投资基金、银华中证影视主题交易型开放式指数证券投资基金、银华心享一年持有期
混合型证券投资基金、银华中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金、银华中证有色金
属交易型开放式指数证券投资基金、银华中证 800汽车与零部件交易型开放式指数证券投资基金、
银华瑞祥一年持有期混合型证券投资基金、银华中证基建交易型开放式指数证券投资基金、银华
阿尔法混合型证券投资基金、银华富饶精选三年持有期混合型证券投资基金、银华中证港股通消
费主题交易型开放式指数证券投资基金、银华信用精选两年定期开放债券型证券投资基金、银华
长荣混合型证券投资基金、银华中证科创创业 50交易型开放式指数证券投资基金。同时，本基金
管理人管理着多个全国社保基金、企业年金和特定客户资产管理投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）
期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
赵楠楠
女士
本基金
的基金
2020年 12月
15日
- 10.5年
硕士学位。曾就职于世德贝投
资咨询（北京）有限公司、大
银华安颐中短债双月持有期债券 2021 年中期报告
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经理 公国际资信评估有限公司、中
融基金管理有限公司。2017 年
1 月加入银华基金，现任投资
管理三部基金经理兼基金经理
助理。自 2019年 7月 30日起
担任银华安盈短债债券型证券
投资基金基金经理，自 2019 年
9 月 6日至 2020年 5月 30 日
兼任银华稳裕六个月定期开放
债券型证券投资基金基金经
理，自 2019年 9月 6日起兼任
银华泰利灵活配置混合型证券
投资基金基金经理，自 2020 年
1月 17日起兼任银华安鑫短债
债券型证券投资基金基金经
理，自 2020年 7月 16日起兼
任银华通利灵活配置混合型证
券投资基金基金经理，自 2020
年 8月 24日起兼任银华汇益一
年持有期混合型证券投资基金
基金经理，自 2020年 8月 25
日起兼任银华汇利灵活配置混
合型证券投资基金基金经理，
自 2020年 12月 15日起兼任银
华安颐中短债双月持有期债券
型证券投资基金基金经理。具
有从业资格。国籍：中国。
王树丽
女士
本基金
的基金
经理
2021年 6月 11
日
- 7.5年
硕士学位。2013年 7月加入银
华基金，历任交易管理部助理
交易员、中级交易员、投资管
理三部询价研究员、投资管理
三部基金经理助理。自 2017 年
5 月 4日起担任银华多利宝货
币市场基金基金经理，自 2017
年 5月 4日至 2020年 12月 14
日兼任银华双月定期理财债券
型证券投资基金基金经理，自
2018年 6月 7日起兼任银华交
易型货币市场基金基金经理，
自 2019年 1月 29日至 2020年
2 月 5日兼任银华安鑫短债债
券型证券投资基金基金经理，
自 2019年 3月 14日至 2020年
3月 30日兼任银华安享短债债
银华安颐中短债双月持有期债券 2021 年中期报告
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券型证券投资基金基金经理，
自 2021年 6月 11日起兼任银
华安鑫短债债券型证券投资基
金、银华安颐中短债双月持有
期债券型证券投资基金基金经
理。具有从业资格。国籍：中
国。
边慧女
士
本基金
的基金
经理助
理
2020年 12月
23日
- 9.5年
硕士学位。曾就职于中国中投
证券有限责任公司，2016年 12
月加入银华基金，曾任投资管
理三部基金经理助理。现任投
资管理三部基金经理兼基金经
理助理。自 2021年 3月 26 日
起担任银华汇盈一年持有期混
合型证券投资基金基金经理。
具有从业资格。国籍：中国。
龚美若
女士
本基金
的基金
经理助
理
2020年 12月
23日
- 9.5年
硕士学位，曾就职于西南证券
股份有限公司、威海市商业银
行股份有限公司。2019年 2月
加入银华基金，现任投资管理
三部基金经理兼基金经理助
理。自 2021年 7月 22日起担
任银华安丰中短期政策性金融
债债券型证券投资基金、银华
中短期政策性金融债定期开放
债券型证券投资基金、银华丰
华三个月定期开放债券型发起
式证券投资基金基金经理。具
有从业资格。国籍：中国。
魏晟峻
先生
本基金
的基金
经理助
理
2020年 12月
23日
- 7.5年
硕士学位，曾就职于信达创新
有限公司，2016年 5月加入银
华基金，历任投资管理三部固
收交易部助理询价交易员，现
任投资管理三部基金经理助
理。具有从业资格。国籍：中
国。
杨沐阳
先生
本基金
的基金
经理助
理
2020年 12月
23日
- 4年
硕士学位。曾就职于中国工商
银行股份有限公司，2017年 10
月加入银华基金，历任投资管
理三部固收研究部宏观利率研
究员，现任投资管理三部基金
经理助理。具有从业资格。国
籍：中国。
魏昕宇 本基金 2021年 5月 31 - 5年 硕士学位，2015年 12月加入
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先生 的基金
经理助
理
日 银华基金，历任助理询价交易
员，现任基金经理助理。具有
从业资格。国籍：中国。
注：1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效之日或公司作出决定之日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
3、自 2021年 7月 22日起龚美若女士不再担任本基金基金经理助理职务。
4、自 2021年 7月 13 日起边慧女士、魏晟峻先生、杨沐阳先生不再担任本基金基金经理助理职务。
5、自 2021年 7月 14日起冯小莺女士开始担任本基金基金经理助理职务。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资
基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办
法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其各项实施准则、《银华安颐中短债双月持有
期债券型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管
理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额
持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定
了《公平交易制度》和《公平交易执行制度》等，并建立了健全有效的公平交易执行体系，保证
公平对待旗下的每一个投资组合。
在投资决策环节，本基金管理人构建了统一的研究平台，为旗下所有投资组合公平地提供研
究支持。同时，在投资决策过程中，各基金经理、投资经理严格遵守本基金管理人的各项投资管
理制度和投资授权制度，保证各投资组合的独立投资决策机制。
在交易执行环节，本基金管理人实行集中交易制度，按照“时间优先、价格优先、比例分配、
综合平衡”的原则，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。
在事后监控环节，本基金管理人定期对股票交易情况进行分析，并出具公平交易执行情况分
析报告；另外，本基金管理人还对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和不
定期的检查，并对发现的问题进行及时报告。
综上所述，本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
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本报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单
边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 1次，原因是量化投资组合投资策略需要，未导致
不公平交易和利益输送。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2021年上半年，中国经济整体持续复苏，“疫后修复”和“信用收敛”是宏观运行的主线。
基本面方面，中国宏观经济呈现不均衡修复的特征。受海外刺激政策以及疫情反复等影响，外需
推动出口高位回升。内需方面，顺周期变量如制造业和消费的修复进度慢于预期，逆周期变量如
地产的退出节奏也慢于预期。国内疫情的反复明显抑制内需表现，消费需求恢复速度较慢，疫情
对经济的滞后影响仍未完全消除。制造业投资小幅改善，房地产投资增速韧性较强，基建投资不
温不火。通胀方面，CPI和 PPI走势分化。一季度 CPI低位震荡，二季度 CPI温和回升，6月 CPI
升至 1.1%，核心通胀分项呈现恢复态势。受低基数及部分大宗商品价格上涨影响，上半年我国 PPI
同比涨幅较大。5 月份，PPI 同比冲高至 9.0%，6 月小幅回落至 8.8%，仍处于高位。从 PPI 内部
结构看，工业品价格涨幅从上游到下游不断减小。货币政策方面，央行保持“合理充裕”的基调
不变，整体平稳。其中，在 1 月下旬，货币市场流动性短期有所收紧，资金面波动明显加大。不
过春节后，资金面回归稳定，并一直保持至二季度末。在此背景下，债券收益率年初上行后，震
荡下行。
上半年，本基金根据市场及规模变动情况对债券配置做出调整。比较债券各细分品种间的利
差，在不同品种间进行轮动操作，运用骑乘策略增厚收益。在严格控制信用风险的前提下，选择
优质性价比债券进行配置。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金 A级基金份额净值为 1.0171元，本报告期 A级基金份额净值增长率为
1.60%，同期业绩比较基准收益率为 0.42%；截至报告期末，本基金 C 级基金份额净值为 1.0157
元，本报告期 C级基金份额净值增长率为 1.47%，同期业绩比较基准收益率为 0.42%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，基本面方面，经济正在越过高点，下半年经济面临下行压力，但总体韧性较强。
逆周期部门预计逐步回落：考虑到今年稳增长的诉求不高，基建全年表现不可过高期待；地产短
期韧性较强，不过在融资收紧背景下，地产整体或面临回落压力。顺周期部门预计仍有缓慢修复：
消费仍有改善空间，但回升或偏慢，K 型复苏下消费倾向比较高的低收入群体是决定消费走势的
关键；制造业修复方向确定，但成本端上涨、利润持续性存疑等影响投资意愿，继而制约制造业
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投资幅度。出口部门方面，总体上已出现一定放缓迹象，短期韧性相对较高，关注四季度的出口
回落幅度，下半年出口可能是最为值得关注的经济影响因素。通胀方面，CPI 预计整体温和，关
注核心 CPI 修复情况。5 月或是 PPI 读数高点，预计下半年 PPI 整体处于高位，考虑到供需错配
的格局尚未根本缓解，不排除 10月二次见顶的可能。PPI向 CPI传导并不通畅，短期通胀对货币
政策影响较为有限。货币政策方面，在经济恢复仍有压力的背景下，下半年货币政策整体收紧的
可能性较低。后续央行或将根据基本面形势相机抉择，对海外的关注度提升，但整体仍以我为主。
资金面方面，下半年 MLF 到期量较大，资金面对央行操作的依赖度将有所上升，市场流动性环境
仍有望维持相对充裕的状态，资金利率保持围绕政策利率波动的状态。基于上述判断，债市收益
率存在下行空间，但全面做多仍需关注后续基本面变化。
在此背景下，组合将采取中性策略，精选高性价比个券，严控信用风险，并适当运用骑乘策
略增厚组合收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以
及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金
份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年
中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值委员会（委员包括估值业务分管领导以及投资部、研究部、监察稽核
部、运作保障部等部门负责人及相关业务骨干），负责研究、指导基金估值业务。估值委员会委员
和负责基金日常估值业务的基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理不介入基金
日常估值业务；估值委员会决议之前会与涉及基金的基金经理进行充分沟通。运作保障部负责执
行估值委员会制定的估值政策及决议。
参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；本基金管理人未签约与估值相关的任何定
价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净
值低于五千万元的情形。
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金
法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—银华基金管理
股份有限公司 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核
算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为, 银华基金管理股份有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基
金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利
益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作
严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，银华基金管理股份有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管
理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金中期报告中的财务指标、
净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损
害基金持有人利益的行为。
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：银华安颐中短债双月持有期债券型证券投资基金
报告截止日： 2021年 6月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 938,857.95 1,047,887.96
结算备付金
1,753,000.20 -
存出保证金
11,334.19 -
交易性金融资产 6.4.7.2 225,625,800.00 331,225,000.00
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
225,625,800.00 331,225,000.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
99,123.35 -
应收利息 6.4.7.5 3,632,837.04 5,002,887.88
应收股利
- -
应收申购款
- 120.95
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
232,060,952.73 337,275,896.79
负债和所有者权益 附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
28,344,769.93 2,700,000.00
应付证券清算款
- 101,261.15
应付赎回款
23,621.81 -
应付管理人报酬
50,183.66 39,482.21
应付托管费
13,382.31 20,522.41
应付销售服务费
1,661.48 1,284.06
应付交易费用 6.4.7.7 5,160.23 17,250.48
应交税费
3,221.74 3,616.14
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应付利息
1,652.74 -945.86
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 100,050.38 210,171.43
负债合计
28,543,704.28 3,092,642.02
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 200,103,911.48 333,803,708.08
未分配利润 6.4.7.10 3,413,336.97 379,546.69
所有者权益合计
203,517,248.45 334,183,254.77
负债和所有者权益总计
232,060,952.73 337,275,896.79
注：报告截止日 2021 年 6月 30日，银华安颐中短债双月持有期债券 A基金份额净值 1.0171元，
基金份额总额 192,423,101.99 份；银华安颐中短债双月持有期债券 C 基金份额净值 1.0157 元，
基金份额总额 7,680,809.49份。银华安颐中短债双月持有期债券份额总额合计为 200,103,911.48
份。
6.2 利润表
会计主体：银华安颐中短债双月持有期债券型证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项 目
附注号 本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
一、收入
4,286,788.57
1.利息收入
4,088,373.88
其中：存款利息收入 6.4.7.11 25,660.06
债券利息收入
4,062,713.82
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
-
证券出借利息收入
-
其他利息收入
-
2.投资收益（损失以“-”填列）
71,432.12
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -
基金投资收益
-
债券投资收益 6.4.7.13 71,432.12
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.3 -
贵金属投资收益 6.4.7.14 -
衍生工具收益 6.4.7.15 -
股利收益 6.4.7.16 -
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.17
126,982.57
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
-
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5.其他收入（损失以“-”号填
列）
6.4.7.18
-
减：二、费用
749,794.86
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 353,765.98
2．托管费 6.4.10.2.2 94,337.63
3．销售服务费 6.4.10.2.3 11,739.41
4．交易费用 6.4.7.19 9,933.60
5．利息支出
154,434.35
其中：卖出回购金融资产支出
154,434.35
6．税金及附加
6,616.45
7．其他费用 6.4.7.20 118,967.44
三、利润总额 （亏损总额以“-”
号填列）
3,536,993.71
减：所得税费用
-
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
3,536,993.71
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：银华安颐中短债双月持有期债券型证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2021 年 1月 1日至 2021年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
333,803,708.08 379,546.69 334,183,254.77
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 3,536,993.71 3,536,993.71
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数
（净值减少以“-”号
填列）
-133,699,796.60 -503,203.43 -134,203,000.03
其中：1.基金申购款 51,397,089.50 428,788.05 51,825,877.55
2.基金赎回款 -185,096,886.10 -931,991.48 -186,028,877.58
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的
- - -
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基金净值变动（净值减
少以“-”号填列）
五、期末所有者权益
（基金净值）
200,103,911.48 3,413,336.97 203,517,248.45
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______王立新______
______凌宇翔______
____伍军辉____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
银华安颐中短债双月持有期债券型证券投资基金由银华双月定期理财债券型证券投资基金转
型而来。银华双月定期理财债券型证券投资基金经中国证监会《关于准予银华双月定期理财债券
型证券投资基金注册的批复》(证监许可【2014】862 号)准予募集注册。基金管理人为银华基金
管理股份有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。经中国证监会书面确认，《银华双
月定期理财债券型证券投资基金基金合同》于 2014年 9月 5日生效。经与基金托管人协商一致，
银华基金管理股份有限公司于 2017 年 6 月 26 日起对银华双月定期理财债券型证券投资基金增加
C类基金份额。
2020 年 9 月 10 日，中国证监会《关于准予银华双月定期理财债券型证券投资基金变更注册
的批复》(证监许可【2020】2185号)准予银华双月定期理财债券型证券投资基金变更注册。
2020 年 10 月 16 日至 2020 年 11 月 12 日期间，银华双月定期理财债券型证券投资基金以通
讯方式召开基金份额持有人大会，会议审议通过了《关于银华双月定期理财债券型证券投资基金
转型有关事项的议案》，同意银华双月定期理财债券型证券投资基金转型为银华安颐中短债双月持
有期债券型证券投资基金，并相应调整基金运作方式、基金份额类别、基金份额的申购与赎回、
投资范围、投资策略、投资限制、业绩比较基准、风险收益特征、基金资产估值、基金费用、基
金的收益与分配等条款，并基于上述修改，按照相关法律法规及中国证监会的有关规定对基金合
同部分条款进行相应修改。上述基金转型事项已于 2020年 11月 13日经基金份额持有人大会表决
通过生效，自 2020 年 12 月 15 日起，《银华双月定期理财债券型证券投资基金基金合同》失效且
《银华安颐中短债双月持有期债券型证券投资基金基金合同》生效，银华双月定期理财债券型证
券投资基金正式变更为银华安颐中短债双月持有期债券型证券投资基金。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及《银华安颐中短债双月持有期债券型证
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券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围包括国内依法发行的金融工具，包括债
券(国债、央行票据、政策性金融债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、地方政府债
券、中期票据、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债
券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、现金、国债期货以及
法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不
投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换
债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以
将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。本基金的投资组合比例为：
债券投资比例不低于基金资产的 80%，其中投资于中短期债券的比例不低于非现金基金资产的
80%。本基金所指中短期债券为剩余期限不超过三年的债券资产，包括国债、央行票据、政策性金
融债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、地方政府债券、中期票据、可分离交易可
转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券。每个交易日日终，在扣除国债期货合约需缴纳的
交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，
现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。如果法律法规或中国证监会变更投资品种
的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。本基金的
业绩比较基准为：中债新综合全价(1-3年)指数收益率×80%+一年期人民币定期存款基准利率(税
后)×20%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称
“企业会计准则”)及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计
核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2021 年 6 月 30 日的财
务状况以及 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日止期间的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
无。
银华安颐中短债双月持有期债券 2021 年中期报告
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6.4.5.2 会计估计变更的说明
无。
6.4.5.3 差错更正的说明
无。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优
惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140
号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56 号《关于资管
产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策
的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖债券免征
增值税；公开募集证券投资基金运营过程中发生的资管产品运营业务，以基金管理人为增值税纳
税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税；
(2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及
其他收入，暂不缴纳企业所得税；
(3)本基金分别按实际缴纳的增值税额的 7%、3%、2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地
方教育费附加。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
活期存款 938,857.95
定期存款 -
其中：存款期限 1 个月以内 -
存款期限 1-3个月 -
存款期限 3 个月以上 -
其他存款 -
合计： 938,857.95
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
银华安颐中短债双月持有期债券 2021 年中期报告
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项目
本期末
2021年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 - - -
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 44,326,049.92 44,250,800.00 -75,249.92
银行间市场 181,092,770.57 181,375,000.00 282,229.43
合计 225,418,820.49 225,625,800.00 206,979.51
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 225,418,820.49 225,625,800.00 206,979.51
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：无。
6.4.7.4 买入返售金融资产
注：无。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应收活期存款利息 203.04
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 788.90
应收债券利息 3,631,840.00
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 -
其他 5.10
合计 3,632,837.04
6.4.7.6 其他资产
注：无。
银华安颐中短债双月持有期债券 2021 年中期报告
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6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 -
银行间市场应付交易费用 5,160.23
合计 5,160.23
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
应付证券出借违约金 -
预提费用 99,178.95
其他 871.43
合计 100,050.38
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
银华安颐中短债双月持有期债券 A
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 322,022,244.51 322,022,244.51
本期申购 50,486,407.47 50,486,407.47
本期赎回(以"-"号填列) -180,085,549.99 -180,085,549.99
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 192,423,101.99 192,423,101.99
金额单位：人民币元
银华安颐中短债双月持有期债券 C
项目 本期
银华安颐中短债双月持有期债券 2021 年中期报告
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2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 11,781,463.57 11,781,463.57
本期申购 910,682.03 910,682.03
本期赎回(以"-"号填列) -5,011,336.11 -5,011,336.11
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 7,680,809.49 7,680,809.49
注：如有相应情况，申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
银华安颐中短债双月持有期债券 A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 288,676.63 78,846.04 367,522.67
本期利润 3,287,581.30 116,761.20 3,404,342.50
本期基金份额交易
产生的变动数
-683,169.85 203,953.51 -479,216.34
其中：基金申购款 385,850.27 36,937.70 422,787.97
基金赎回款 -1,069,020.12 167,015.81 -902,004.31
本期已分配利润 - - -
本期末 2,893,088.08 399,560.75 3,292,648.83
单位：人民币元
银华安颐中短债双月持有期债券 C
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 9,139.71 2,884.31 12,024.02
本期利润 122,429.84 10,221.37 132,651.21
本期基金份额交易
产生的变动数
-26,875.79 2,888.70 -23,987.09
其中：基金申购款 5,215.01 785.07 6,000.08
基金赎回款 -32,090.80 2,103.63 -29,987.17
本期已分配利润 - - -
本期末 104,693.76 15,994.38 120,688.14
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
银华安颐中短债双月持有期债券 2021 年中期报告
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项目
本期
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 14,489.58
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 10,725.11
其他 445.37
合计 25,660.06
6.4.7.12 股票投资收益
注：无。
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转股及债
券到期兑付）差价收入
71,432.12
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 71,432.12
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额
511,593,241.32
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
505,913,489.64
减：应收利息总额 5,608,319.56
买卖债券差价收入 71,432.12
6.4.7.13.3 资产支持证券投资收益
注：无。
银华安颐中短债双月持有期债券 2021 年中期报告
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6.4.7.14 贵金属投资收益
注：无。
6.4.7.15 衍生工具收益
注：无。
6.4.7.16 股利收益
注：无。
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
1.交易性金融资产 126,982.57
——股票投资 -
——债券投资 126,982.57
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估
增值税
-
合计 126,982.57
6.4.7.18 其他收入
注：无。
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
交易所市场交易费用 158.60
银行间市场交易费用 9,775.00
交易基金产生的费用 -
其中：申购费 -
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赎回费 -
合计 9,933.60
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
审计费用 39,671.58
信息披露费 59,507.37
证券出借违约金 -
银行费用 10,488.49
债券帐户维护费 9,300.00
合计 118,967.44
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
无。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金管理人于 2021 年 6 月 17 日发布《银华基金管理股份有限公司关于银华国际资本管理
有限公司增加注册资本的公告》，银华基金管理股份有限公司（以下简称“母公司”）已完成对银
华国际资本管理有限公司（以下简称“香港子公司”）的增资工作，母公司向香港子公司增加注
册资本金共港币 7,000 万元。增资完成后，母公司维持持股比例 100% ，共持股 1 亿股，香港子
公司注册资本为 1亿元港币。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
银华基金管理股份有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司(“中国农业
银行”)
基金托管人
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
银华安颐中短债双月持有期债券 2021 年中期报告
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6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
注：无。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
当期发生的基金应支付的管理费 353,765.98
其中：支付销售机构的客户维护费 5,911.11
注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.3%的年费率计提。
计算方法如下：
H=E×0.3%/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
当期发生的基金应支付的托管费 94,337.63
注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.08%的年费率计
提。计算方法如下：
H=E×0.08%/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
银华安颐中短债双月持有期债券 2021 年中期报告
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当期发生的基金应支付的销售服务费
银华安颐中短债双
月持有期债券 A
银华安颐中短债双
月持有期债券 C
合计
银华基金管理股份有限
公司
- 707.16 707.16
合计 - 707.16 707.16
注：基金销售服务费每日计提，按月支付。基金销售服务费可用于本基金的市场推广、销售以及
基金份额持有人服务等各项费用。本基金分为不同的类别，适用不同的销售服务费率。其中，本
基金 A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额销售服务费年费率为 0.25%。本基金 C类基金
份额销售服务费计提的计算方法如下：
H=E×0.25%/当年天数
H为 C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为 C类基金份额前一日的基金资产净值
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：无。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
注：无。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
注：无。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
期末余额 当期利息收入
中国农业银行 938,857.95 14,489.58
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：无。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
无。
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6.4.11 利润分配情况
注：无。
6.4.12 期末（2021 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：无。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：无。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2021 年 6 月 30 号止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额 20,044,769.93 元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称
回购到期
日
期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
190407 19农发 07
2021年 7月
2日
100.55 200,000 20,110,000.00
170309 17进出 09
2021年 7月
2日
101.55 11,000 1,117,050.00
合计
211,000 21,227,050.00
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至 2021年 06月 30日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余
额人民币 8,300,000.00 元，于 2021 年 7月 1 日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证
券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为
标准券后，不低于债券回购交易的余额。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
注：无。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基
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金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通
过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了以董事会风险控制委员会为核心的，由董事会风险控制委员会、经营管
理层及各具体业务部门组成的三道风险监控防线。在董事会领导下，董事会风险控制委员会定期
听取审阅公司风险管理报告及相关情况，掌握公司的总体风险状况，确保风险控制与业务发展同
步进行；公司总经理负责，由公司投资决策委员会和公司总经理及副总经理组成的经营管理层，
通过风险管理部，对各项业务风险状况进行监督并及时制定相应对策和实施控制措施； 由各部门
总监负责，部门全员参与，根据公司经营计划、业务规则及自身具体情况制定本部门的作业流程
及风险控制措施，同时分别在自己的授权范围内对关联部门及岗位进行监督并承担相应职责。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好
信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不
超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的
证券，不得超过该证券的 10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，
因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，
以控制相应的信用风险。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式
证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理。
本基金的基金管理人采用监控流动性受限资产比例及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放
日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，使得本
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基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了
巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性
风险，有效保障基金持有人利益。
本基金主要投资于上市交易的证券，除在附注 6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制
外（如有），在正常市场条件下其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借
入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注
6.4.12.3 中列示的卖出回购金融资产款余额（如有）将在 1个月内到期且计息外，本基金于资产
负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额
净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，
本基金未发生重大流动性风险事件。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的公允价值和未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人
定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风
险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021年 6月
30日
1 个月以内
1-3 个
月
3 个月-1 年 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 938,857.95 - - - - - 938,857.95
结算备付金 1,753,000.20 - - - - - 1,753,000.20
存出保证金 11,334.19 - - - - - 11,334.19
交易性金融
资产
- - 74,305,800.00 151,320,000.00 - - 225,625,800.00
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应收证券清
算款
- - - - - 99,123.35 99,123.35
应收利息 - - - - - 3,632,837.04 3,632,837.04
资产总计 2,703,192.34 - 74,305,800.00 151,320,000.00 - 3,731,960.39 232,060,952.73
负债
卖出回购金
融资产款
28,344,769.93 - - - - - 28,344,769.93
应付赎回款 - - - - - 23,621.81 23,621.81
应付管理人
报酬
- - - - - 50,183.66 50,183.66
应付托管费 - - - - - 13,382.31 13,382.31
应付销售服
务费
- - - - - 1,661.48 1,661.48
应付交易费
用
- - - - - 5,160.23 5,160.23
应付利息 - - - - - 1,652.74 1,652.74
应交税费 - - - - - 3,221.74 3,221.74
其他负债 - - - - - 100,050.38 100,050.38
负债总计 28,344,769.93 - - - - 198,934.35 28,543,704.28
利率敏感度
缺口
-25,641,577.59 - 74,305,800.00 151,320,000.00 - 3,533,026.04 203,517,248.45
上年度末
2020年12月
31日
1个月以内
1-3 个
月
3个月-1 年 1-5年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 1,047,887.96 - - - - - 1,047,887.96
交易性金融
资产
15,998,400.00 - 82,565,600.00 232,661,000.00 - - 331,225,000.00
应收利息 - - - - - 5,002,887.88 5,002,887.88
应收申购款 - - - - - 120.95 120.95
资产总计 17,046,287.96 - 82,565,600.00 232,661,000.00 - 5,003,008.83 337,275,896.79
负债
卖出回购金
融资产款
2,700,000.00 - - - - - 2,700,000.00
应付证券清
算款
- - - - - 101,261.15 101,261.15
应付管理人
报酬
- - - - - 39,482.21 39,482.21
应付托管费 - - - - - 20,522.41 20,522.41
应付销售服
务费
- - - - - 1,284.06 1,284.06
应付交易费
用
- - - - - 17,250.48 17,250.48
银华安颐中短债双月持有期债券 2021 年中期报告
第 39 页 共 54 页
应付利息 - - - - - -945.86 -945.86
应交税费 - - - - - 3,616.14 3,616.14
其他负债 - - - - - 210,171.43 210,171.43
负债总计 2,700,000.00 - - - - 392,642.02 3,092,642.02
利率敏感度
缺口
14,346,287.96 - 82,565,600.00 232,661,000.00 - 4,610,366.81 334,183,254.77
注：上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设
该利率敏感性分析基于本基金报表日的利率风险状况；
假定所有期限的利率均以相同幅度变动 25个基点，其他变量不变；
此项影响并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管理活动。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2021年 6月 30日 ）
上年度末（ 2020年 12月 31
日 ）
+25个基准点 -679,386.31 -1,095,327.51
-25个基准点 679,386.31 1,095,327.51
6.4.13.4.2 其他价格风险
其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来
现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资
于上市交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要
求进行资产配置，通过投资组合的分散化降低其他价格风险。并且，基金管理人每日对本基金所
持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，动态、及时地跟踪和控
制其他价格风险。
6.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
银华安颐中短债双月持有期债券 2021 年中期报告
第 40 页 共 54 页
交易性金融资产-股票投资 - - - -
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 225,625,800.00 110.86 331,225,000.00 99.11
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 225,625,800.00 110.86 331,225,000.00 99.11
6.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析
注：本基金主要投资于固定收益类品种，因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动
对本基金资产净值无重大影响。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
银华安颐中短债双月持有期债券 2021 年中期报告
第 41 页 共 54 页
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 225,625,800.00 97.23
其中：债券 225,625,800.00 97.23
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 2,691,858.15 1.16
8 其他各项资产 3,743,294.58 1.61
9 合计 232,060,952.73 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有股票。
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通股票投资。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
注：本基金本报告期末未持有股票。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
注：本基金本报告期内未进行股票投资。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
注：本基金本报告期内未进行股票投资。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
注：本基金本报告期内未进行股票投资。
银华安颐中短债双月持有期债券 2021 年中期报告
第 42 页 共 54 页
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 14,009,800.00 6.88
2 央行票据 - -
3 金融债券 70,683,000.00 34.73
其中：政策性金融债 70,683,000.00 34.73
4 企业债券 80,713,000.00 39.66
5 企业短期融资券 20,028,000.00 9.84
6 中期票据 40,192,000.00 19.75
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 225,625,800.00 110.86
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 170309 17进出 09 200,000 20,310,000.00 9.98
2 190407 19农发 07 200,000 20,110,000.00 9.88
3 012101796
21 陆金开
SCP002
200,000 20,028,000.00 9.84
4 019649 21国债 01 140,000 14,009,800.00 6.88
5 130313 13进出 13 100,000 10,226,000.00 5.02
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
银华安颐中短债双月持有期债券 2021 年中期报告
第 43 页 共 54 页
7.11 投资组合报告附注
7.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金本报告期末未持有股票，因此本基金不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备
选股票库之外的情形。
7.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 11,334.19
2 应收证券清算款 99,123.35
3 应收股利 -
4 应收利息 3,632,837.04
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 3,743,294.58
7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末未持有股票。
7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，比例的分项之和与合计可能有尾差。
银华安颐中短债双月持有期债券 2021 年中期报告
第 44 页 共 54 页
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份
额比例
银 华
安 颐
中 短
债 双
月 持
有 期
债 券
A
14 13,744,507.29 191,760,151.35 99.66% 662,950.64 0.34%
银 华
安 颐
中 短
债 双
月 持
有 期
债 券
C
3,159 2,431.41 345,257.75 4.50% 7,335,551.74 95.50%
合计 3,173 63,064.58 192,105,409.10 96.00% 7,998,502.38 4.00%
注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采
用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总
额）。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
银华安颐
中短债双
月持有期
债券 A
0.00 0.00%
银华安颐
中短债双
月持有期
债券 C
7,666.88 0.10%
合计 7,666.88 0.00%
银华安颐中短债双月持有期债券 2021 年中期报告
第 45 页 共 54 页
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
注：截至本报告期末，本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额
总量的数量区间为 0；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。
银华安颐中短债双月持有期债券 2021 年中期报告
第 46 页 共 54 页
§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目
银华安颐中短债
双月持有期债券
A
银华安颐中短债
双月持有期债券
C
基金合同生效日（2020 年 12 月 15 日）基金
份额总额
248,980,676.90 11,750,750.61
本报告期期初基金份额总额 322,022,244.51 11,781,463.57
本报告期基金总申购份额 50,486,407.47 910,682.03
减:本报告期基金总赎回份额 180,085,549.99 5,011,336.11
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"
填列）
- -
本报告期期末基金份额总额 192,423,101.99 7,680,809.49
注：本期申购中包含转入份额，本期赎回中包含转出份额。
银华安颐中短债双月持有期债券 2021 年中期报告
第 47 页 共 54 页
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内，无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
10.2.1 基金管理人的重大人事变动
本报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。
10.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
2021年 5月，中国农业银行总行决定谭敦宇任托管业务部总裁。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产以及基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内，基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金本报告期未变更为其审计的会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等
情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注 成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
中国银河证
券股份有限
公司
2 - - - - -
第一创业证
券股份有限
公司
1 - - - - -
东北证券股
份有限公司
2 - - - - -
广发证券股 2 - - - - -
银华安颐中短债双月持有期债券 2021 年中期报告
第 48 页 共 54 页
份有限公司
国金证券股
份有限公司
1 - - - - -
国联证券股
份有限公司
2 - - - - -
国泰君安证
券股份有限
公司
2 - - - - -
海通证券股
份有限公司
2 - - - - -
汉唐证券有
限责任公司
1 - - - - -
华安证券股
份有限公司
2 - - - - -
申港证券股
份有限公司
2 - - - - -
西南证券股
份有限公司
3 - - - - -
湘财证券股
份有限公司
1 - - - - -
兴业证券股
份有限公司
2 - - - - -
长江证券股
份有限公司
2 - - - - -
中国国际金
融股份有限
公司
3 - - - - -
申万宏源集
团股份有限
公司
2 - - - - -
中国中投证
券有限责任
公司
1 - - - - -
中信建投证
券股份有限
公司
1 - - - - -
中信证券股
份有限公司
2 - - - - -
注：1、基金专用交易单元的选择标准为该证券经营机构具有较强的研究服务能力，能及时、全面、
定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、
个股分析报告、市场服务报告以及全面的信息服务。
2、基金专用交易单元的选择程序为根据标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。经公司批准
银华安颐中短债双月持有期债券 2021 年中期报告
第 49 页 共 54 页
后与被选择的证券经营机构签订协议。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
中国银河证
券股份有限
公司
66,612,633.93 56.09% 916,500,000.00 80.18% - -
第一创业证
券股份有限
公司
- - - - - -
东北证券股
份有限公司
- - - - - -
广发证券股
份有限公司
- - - - - -
国金证券股
份有限公司
- - - - - -
国联证券股
份有限公司
- - - - - -
国泰君安证
券股份有限
公司
- - - - - -
海通证券股
份有限公司
- - - - - -
汉唐证券有
限责任公司
- - - - - -
华安证券股
份有限公司
- - - - - -
申港证券股
份有限公司
- - - - - -
西南证券股
份有限公司
- - - - - -
湘财证券股
份有限公司
- - - - - -
兴业证券股
份有限公司
- - - - - -
长江证券股
份有限公司
- - - - - -
中国国际金 - - - - - -
银华安颐中短债双月持有期债券 2021 年中期报告
第 50 页 共 54 页
融股份有限
公司
申万宏源集
团股份有限
公司
52,154,882.20 43.91% 226,500,000.00 19.82% - -
中国中投证
券有限责任
公司
- - - - - -
中信建投证
券股份有限
公司
- - - - - -
中信证券股
份有限公司
- - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
《关于银华安颐中短债双月
持有期债券型证券投资基金
修订托管协议的公告》
本基金管理人网站,
证券时报,中国证监
会基金电子披露网
站
2021年 1月 16日
2
《银华安颐中短债双月持有
期债券型证券投资基金托管
协议（2021年 1月修订）》
本基金管理人网站,
中国证监会基金电
子披露网站
2021年 1月 16日
3
《银华基金管理股份有限公
司旗下部分基金 2020 年第 4
季度报告提示性公告》
四大证券报 2021年 1月 20日
4
《银华安颐中短债双月持有
期债券型证券投资基金 2020
年第 4季度报告》
本基金管理人网站,
中国证监会基金电
子披露网站
2021年 1月 20日
5
《银华安颐中短债双月持有
期债券型证券投资基金开放
日常赎回及转换转出业务的
公告》
本基金管理人网站,
证券时报,中国证监
会基金电子披露网
站
2021年 2月 9日
6
《银华基金管理股份有限公
司旗下部分基金 2020 年年度
报告提示性公告》
四大证券报 2021年 3月 29日
7
《银华安颐中短债双月持有
期债券型证券投资基金 2020
年年度报告》
本基金管理人网站,
中国证监会基金电
子披露网站
2021年 3月 29日
8
《银华基金管理股份有限公
司关于调整基金经理助理任
职的公告》
本基金管理人网站,
四大证券报,中国证
监会基金电子披露
网站
2021年 3月 30日
银华安颐中短债双月持有期债券 2021 年中期报告
第 51 页 共 54 页
9
《银华基金管理股份有限公
司旗下部分基金 2021 年第 1
季度报告提示性公告》
四大证券报 2021年 4月 21日
10
《银华安颐中短债双月持有
期债券型证券投资基金 2021
年第 1季度报告》
本基金管理人网站,
中国证监会基金电
子披露网站
2021年 4月 21日
11
《银华基金管理股份有限公
司关于旗下部分基金增加招
商银行股份有限公司为代销
机构的公告》
本基金管理人网站,
三大证券报,中国证
监会基金电子披露
网站
2021年 4月 29日
12
《银华基金管理股份有限公
司关于银华安颐中短债双月
持有期债券型证券投资基金
增聘基金经理的公告》
本基金管理人网站,
证券时报,中国证监
会基金电子披露网
站
2021年 6月 12日
13
《银华安颐中短债双月持有
期债券型证券投资基金基金
产品资料概要（更新）》
本基金管理人网站,
中国证监会基金电
子披露网站
2021年 6月 15日
14
《银华安颐中短债双月持有
期债券型证券投资基金更新
招募说明书（2021年第 1号）》
本基金管理人网站,
中国证监会基金电
子披露网站
2021年 6月 15日
银华安颐中短债双月持有期债券 2021 年中期报告
第 52 页 共 54 页
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份
额比例达到
或者超过 20%
的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机
构
1
2021/01/01-
2021/02/23
99,989,001.09 0.00 99,989,001.09 0.00 0.00%
2
2021/01/01-
2021/06/30
100,032,647.28 0.00 0.00 100,032,647.28 49.99%
3
2021/02/23-
2021/06/30
52,010,473.75 0.00 0.00 52,010,473.75 25.99%
4
2021/04/20-
2021/05/18
0.00 49,582,016.32 9,864,986.00 39,717,030.32 19.85%
产品特有风险
投资人在投资本基金时，将面临本基金的特有风险，具体包括：
1）当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开持有人大会并对
重大事项进行投票表决时可能拥有较大话语权；
2）在极端情况下，当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致在其赎回后本
基金资产规模长期低于 5000 万元，进而可能导致本基金终止或与其他基金合并或转型为另外的基金，其他
基金份额持有人丧失继续投资本基金的机会；
3）当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，更容易触发巨额赎回条款，基金份额持
有人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额；
4）当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，基金为支付赎回款项而卖出所持有的证
券，可能造成证券价格波动，导致本基金的收益水平发生波动。同时，巨额赎回、份额净值小数保留位数是
采用四舍五入、管理费及托管费等费用是按前一日资产计提，会导致基金份额净值出现大幅波动；
5）当某一基金份额持有人所持有的基金份额达到或超过本基金规模的 50%时，本基金管理人将不再接受该持
有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。在其他基金份额持有人赎回基金份额导致某一基金份额
持有人所持有的基金份额达到或超过本基金规模 50%的情况下，该基金份额持有人将面临所提出的对本基金
基金份额的申购及转换转入申请被拒绝的风险。如果投资人某笔申购或转换转入申请导致其持有本基金基金
份额达到或超过本基金规模的 50%，该笔申购或转换转入申请可能被确认失败。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
1、本基金管理人于 2021年 1月 16日发布《关于银华安颐中短债双月持有期债券型证券投
资基金修订托管协议的公告》，经与基金托管人中国农业银行股份有限公司协商一致，并报中国
证监会备案后，决定对《托管协议》的资金清算交收等条款进行修改。修订后的《托管协议》
自公告之日起生效。
2、本基金管理人于 2021 年 2 月 9 日发布《银华安颐中短债双月持有期债券型证券投资基
金开放日常赎回及转换转出业务的公告》，本基金自 2021年 2月 18日起开放赎回及转换转出业
银华安颐中短债双月持有期债券 2021 年中期报告
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务。
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§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
12.1.1 银华双月定期理财债券型证券投资基金募集申请获中国证监会注册的文件及中国证
监会准予银华双月定期理财债券型证券投资基金变更注册为银华安颐中短债双月持有期债券型证
券投资基金的文件
12.1.2《银华安颐中短债双月持有期债券型证券投资基金基金合同》
12.1.3《银华安颐中短债双月持有期债券型证券投资基金招募说明书》
12.1.4《银华安颐中短债双月持有期债券型证券投资基金托管协议》
12.1.5 《银华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》
12.1.6 本基金管理人业务资格批件和营业执照
12.1.7 本基金托管人业务资格批件和营业执照
12.1.8 本报告期内本基金管理人在指定媒体上披露的各项公告
12.2 存放地点
述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金管理人及托
管人住所，供公众查阅、复制。
12.3 查阅方式
投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相
关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.yhfund.com.cn）查阅。
银华基金管理股份有限公司
2021 年 8月 28 日
