长盛研发回报混合型证券投资基金
2021 年中期报告
2021 年 6 月 30 日
基金管理人：长盛基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2021 年 8 月 28 日
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 8 月 27 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自 2021 年 01月 01日起至 06 月 30日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 7
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 11
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 13
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 14
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 14
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 15
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 15
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 16
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 16
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 17
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 18
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6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 19
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 44
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 44
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 44
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 45
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 48
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 50
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 50
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 50
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 50
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 50
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 50
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 50
7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 50
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 52
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 52
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 52
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 52
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 53
§10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 54
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 54
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 54
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 54
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 54
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 54
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 54
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 54
10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 57
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 60
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 60
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11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 60
§12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 61
12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 61
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 61
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 61
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 长盛研发回报混合型证券投资基金
基金简称 长盛研发回报混合
基金主代码 007063
交易代码 007063
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019年 4月 25日
基金管理人 长盛基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 136,049,863.55份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
聚焦持续投入研发资金的上市公司，力争满足投资人
长期稳健的投资收益需求。
投资策略
1、大类资产配置策略
在大类资产配置中，本基金将通过深入分析：宏
观经济指标、微观经济指标、市场指标、政策因素，
从而动态调整基金资产在股票、债券、货币市场工具
等类别资产间的分配比例，控制市场风险，提高配置
效率。
2、股票投资策略
对于 A股，本基金通过对上市公司研发支出绝对
值（研发支出总额）和研发支出相对值（研发支出总
额占营业收入比例）的比较分析，筛选出年度研发支
出总额不低于 3千万元，年度研发支出总额占营业收
入比例不低于 3%，且研发支出高于所在行业平均值的
公司。对于港股，本基金筛选出过去三年任一年内年
度研发支出总额占净营业收入比例不低于 1.5%的公
司。综上可知，研发支出分析是本基金重要的定量选
股逻辑和标准，而非主题投资方向。
在上述研究基础上，本基金将通过定量与定性相结合
的评估方法，对上市公司的增长前景进行分析，力争
所选择的企业具备长期竞争优势。
3、债券投资策略
本基金在实际的投资管理运作中，将运用利率配
置策略、类属配置策略、信用配置策略、相对价值策
略及单个债券选择策略等多种策略，以获取债券市场
的长期稳定收益。
业绩比较基准
中证 500指数收益率×50%+恒生指数收益率×30%+中
证综合债指数收益率×20%
风险收益特征 本基金为混合型基金，具有较高风险、较高预期收益
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的特征，其风险和预期收益低于股票型基金、高于债
券型基金和货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长盛基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 张利宁 许俊
联系电话 010-86497608 010-66594319
电子邮箱 zhangln@csfunds.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-888-2666、
010-86497888
95566
传真 010-86497999 010-66594942
注册地址
深圳市福田中心区福中三
路诺德金融中心主楼 10D
北京市西城区复兴门内大街 1
号
办公地址
北京市朝阳区安定路 5号
院 3号楼中建财富国际中
心 3-5层
北京市西城区复兴门内大街 1
号
邮政编码 100029 100818
法定代表人 周兵 刘连舸
注：长盛基金管理有限公司法定代表人已于 2021年 7月 21日变更为高民和。
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.csfunds.com.cn
基金中期报告备置地点 基金管理人的办公地址及基金托管人的住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 长盛基金管理有限公司
北京市朝阳区安定路 5号院 3号楼
中建财富国际中心 3-5层
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021年 1月 1日 - 2021年 6月 30 日 )
本期已实现收益 21,873,347.99
本期利润 26,158,958.06
加权平均基金份额本期利润 0.2148
本期加权平均净值利润率 9.32%
本期基金份额净值增长率 11.68%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2021年 6月 30日 )
期末可供分配利润 133,164,586.48
期末可供分配基金份额利润 0.9788
期末基金资产净值 336,374,321.68
期末基金份额净值 2.4724
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2021年 6月 30日 )
基金份额累计净值增长率 147.24%
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
表中的“期末”均指本报告期最后一日，即 06月 30日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 3.73% 1.11% 0.31% 0.51% 3.42% 0.60%
过去三个月 13.72% 1.17% 5.14% 0.54% 8.58% 0.63%
过去六个月 11.68% 1.61% 5.86% 0.77% 5.82% 0.84%
过去一年 53.21% 1.60% 14.51% 0.85% 38.70% 0.75%
自基金合同
生效起至今
147.24% 1.46% 12.05% 0.97% 135.19% 0.49%
注：本基金业绩比较基准的构建及再平衡过程：
本基金业绩比较基准：中证 500 指数收益率×50%+恒生指数收益率×30%+中证综合债指数收益率
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×20%
基准指数的构建考虑了三个原则：
1、公允性。本基金为混合型基金，在综合比较目前市场上各主要指数的编制特点并考虑本基金股
票组合的投资标的之后，选定沪深 300 指数作为本基金 A股股票组合的业绩基准；恒生指数作为
本基金港股组合的业绩基准；债券组合的业绩基准则采用中证综合债指数。沪深 300 指数是沪深
证券交易所第一次联合发布的反映 A 股市场整体走势的指数，由上海和深圳证券市场中选取 300
只 A 股作为样本编制而成的成份股指数，具有良好的市场代表性；恒生指数是由恒生指数服务有
限公司编制，以香港股票市场中的 50家上市股票为成份股样本，以其发行量为权数的加权平均股
价指数，是反映香港股市价幅趋势最有影响的一种股价指数；中证综合债券指数由中证指数有限
公司编制，由在沪深证券交易所及银行间市场上市的剩余期限 1 个月以上的国债、金融债、企业
债、央行票据及企业短期融资券构成，全面反映我国债券市场的整体价格变动趋势，为债券投资
者提供更切合的市场基准。
2、可比性。本基金股票投资占基金资产的比例为 60%-95%，其中投资于国内依法发行上市的股票
的比例占基金资产的 60-95%，投资于港股通标的股票的比例不得超过股票资产的 50%；根据本基
金较为灵活的资产配置策略来确定加权计算的权数，可使业绩比较更具有合理性。
3、再平衡。由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例
符合基金合同要求，基准指数每日按照 50%、30%、20%的比例采取再平衡，再用连锁计算的方式
得到基准指数的时间序列。
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：按照本基金合同规定，本基金基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资
组合比例符合基金合同的约定。截至报告日，本基金的各项资产配置比例符合基金合同的有关约
定。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为长盛基金管理有限公司（以下简称公司），成立于 1999年 3月 26日，是国内
最早成立的十家基金管理公司之一，公司注册资本为人民币 2.06亿元。长盛基金总部办公地位于
北京，在北京、上海、成都、深圳等地设有分支机构，并拥有全资子公司长盛基金（香港）有限
公司和长盛创富资产管理有限公司。目前，公司股东及其出资比例为：国元证券股份有限公司占
注册资本的 41%，新加坡星展银行有限公司占注册资本的 33%，安徽省信用担保集团有限公司占注
册资本的 13%，安徽省投资集团控股有限公司占注册资本的 13%。公司拥有公募基金、全国社保基
金、私募资产管理、合格境内机构投资者（QDII）、合格境外机构投资者（QFII）、保险资产管理
人等业务资格。截至 2021 年 6 月 30 日，基金管理人共管理六十七只开放式基金，并管理多个全
国社保基金组合和私募资产管理计划。公司同时兼任境外 QFII基金和专户理财产品的投资顾问。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
吴达
本基金基金经理，
长盛沪港深优势
精选灵活配置混
合型证券投资基
金基金经理，长盛
环球景气行业大
盘精选混合型证
券投资基金基金
经理，长盛转型升
级主题灵活配置
混合型证券投资
基金基金经理，长
盛龙头双核驱动
混合型证券投资
基金基金经理，长
盛成长精选混合
型证券投资基金
基金经理，国际业
务部总监，长盛基
金（香港）有限公
司副总经理。
2019年 4月 25日 - 19年
吴达先生，博士，
CFA（特许金融分析
师）。历任新加坡星
展资产管理有限公
司研究员、星展珊
顿全球收益基金经
理助理、星展增裕
基金经理，专户投
资组合经理；新加
坡毕盛高荣资产管
理公司亚太专户投
资组合经理，资产
配置委员会成员；
华夏基金管理有限
公司国际策略分析
师、固定收益投资
经理；2007 年 8月
起加入长盛基金管
理有限公司。
钱文 本基金基金经理。 2019年 4月 25日 2021年 5月 20 12年 钱文礼先生，硕士。
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礼 日 曾任平安证券，金
元证券，国海证券
研究员。2013 年 12
月加入长盛基金管
理有限公司，曾任
行业研究员，基金
经理助理等职务。
目前已离任。
注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；
2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：本基金本报告期内无基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金的基金
合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基
金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持
有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定，在研究、投资授权与决策、交易
执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、社保组合、私募资产管理计划等。
具体如下：
研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研
究平台上拥有同等权限。
投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理
在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息
隔离墙制度。
交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。
交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场
外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。
投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》
的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问
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题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。
公司对过去 4 个季度的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标，
使用双边 90%置信水平对 1日、3日、5日的交易片段进行 T检验，未发现违反公平交易及利益输
送的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发现同日反向交易
成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内全球资本市场走势在广义流动性和基本面复苏的双重支持下，走势虽有波动但保持
向上态势。农历春节之前国内市场顺欧美宽松政策外溢的周期效应推动加速上行，甚至带动了相
对低估值的港股市场加速上涨。但随着全球市场推动新冠疫苗的接种，经济同环比均开始加速修
复的过程中，部分全球性需求对应的原材料、元器件等商品价格上涨引发市场对通胀压力上行的
担忧，阶段性估值调整带来的振荡相对比较剧烈。美联储对就业率恢复的关注与货币政策导向推
动市场在二季度重拾升势，结构上传统互联网龙头代表的科技成长风格较为占优。国内宏观经济
继续保持了良好的同环比复苏态势，由于全球疫情尚未完全得到控制，生产组织较好的国内出口
行业继续保持良好的收入增长势头，唯人民币汇率上升与芯片等部分上游原料缺乏对中游制造业
利润情况产生一些影响。市场结构化行情依然明显，局部盈利高增的板块估值修复明显。报告期
内本基金对组合进行了景气度与性价比选择的再平衡，适度增配了长期成长品牌消费与制造业龙
头企业的基础配置，增加了电子、新能源等高景气行业的个股，风格上依然偏重各领域研发投入
占比高的龙头企业。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 2.4724 元；本报告期基金份额净值增长率为 11.68%，业
绩比较基准收益率为 5.86%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，随着市场逐步计入上半年盈利增速的预期，商品价格也进入高位盘整期，在上
半年消费恢复较慢的背景下适宜对新冠疫苗完成接种后线下消费复苏的力度持续保持关注，并跟
踪外围环境生产生活的恢复。短期宏观经济与流动性环境无虞，适宜保持定力，在科技、消费、
周期成长等方向甄选盈利改善能够持续，估值性价比较优的标的予以配置。需要关注的风险来自
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于国内经济在出口平稳的背景下，局部债务风险化解过程中的韧性体现，以及美国市场就业率的
恢复情况与美联储的货币政策变化。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及本基金合同约定，本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中国
证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制订
了证券投资基金估值政策与估值程序，设立基金估值小组，参考行业协会估值意见和独立第三方
机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。
本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、
估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。本基金管理人设立了
由公司总经理（担任估值工作小组组长）、公司督察长（担任估值工作小组副组长）、公司相关投
资、研究部门分管领导、公司运营部分管领导、相关研究部门、相关投资部门、监察稽核部、风
险管理部、信息技术部及业务运营部总监或指定人员组成的估值工作小组，负责研究、指导并执
行基金估值业务。小组成员均具有多年证券、基金从业经验，具备基金估值运作、行业研究、风
险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。
基金经理参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执
行。
参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金
估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释，
通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适
当性发表审核意见。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已分别与中债金融估值中心有限公司和中证指数有限公司签署服务协议，由其
分别按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种和在交易所市场交易或挂牌的部分债券品种的
估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金基金合同对基金利润分配原则的约定，本基金本报告期未实施利润分配。
本基金截至 2021 年 6月 30日期末可供分配利润为 133,164,586.48元，其中：未分配利润已
实现部分为 133,164,586.48 元，未分配利润未实现部分为 67,159,871.65 元。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净
值低于五千万元的情形。
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在长盛研发回报混合型证券投资
基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基
金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了
应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金
融工具风险及管理”、“ 关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、
投资组合报告等数据真实、准确和完整。
长盛研发回报混合型证券投资基金 2021 年中期报告
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：长盛研发回报混合型证券投资基金
报告截止日： 2021年 6月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 54,443,603.40 19,384,316.97
结算备付金
2,553,715.57 1,309,463.54
存出保证金
36,895.96 236,168.99
交易性金融资产 6.4.7.2 286,614,418.43 204,588,521.74
其中：股票投资
286,614,418.43 204,588,521.74
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
252,658.95 1,649,745.33
应收利息 6.4.7.5 2,720.80 1,972.76
应收股利
43,229.26 -
应收申购款
368,397.45 1,401,991.38
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
344,315,639.82 228,572,180.71
负债和所有者权益 附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
3,321,077.74 4,069,660.14
应付赎回款
3,894,874.61 1,496,045.40
应付管理人报酬
350,024.31 250,724.27
应付托管费
58,337.40 41,787.39
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 219,071.59 142,108.63
应交税费
- -
长盛研发回报混合型证券投资基金 2021 年中期报告
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应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 97,932.49 133,488.56
负债合计
7,941,318.14 6,133,814.39
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 136,049,863.55 100,479,013.44
未分配利润 6.4.7.10 200,324,458.13 121,959,352.88
所有者权益合计
336,374,321.68 222,438,366.32
负债和所有者权益总计
344,315,639.82 228,572,180.71
注：报告截止日 2021年 6月 30日，基金份额净值 2.4724元，基金份额总额 136,049,863.55份。
6.2 利润表
会计主体：长盛研发回报混合型证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2021年 1月 1日至
2021年 6月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至
2020年 6月 30日
一、收入
29,431,774.95 28,109,050.10
1.利息收入
56,756.50 35,203.61
其中：存款利息收入 6.4.7.11 56,673.34 35,188.54
债券利息收入
83.16 15.07
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
24,636,072.99 19,339,378.17
其中：股票投资收益 6.4.7.12 23,133,007.24 18,837,254.11
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 247,364.14 29,349.95
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 1,255,701.61 472,774.11
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
6.4.7.17
4,285,610.07 8,275,298.32
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 453,335.39 459,170.00
减：二、费用
3,272,816.89 1,474,436.62
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 2,094,825.95 802,299.99
2．托管费 6.4.10.2.2 349,137.76 133,716.67
长盛研发回报混合型证券投资基金 2021 年中期报告
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3．销售服务费
- -
4．交易费用 6.4.7.19 734,559.97 469,358.01
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．税金及附加
0.27 0.04
7．其他费用 6.4.7.20 94,292.94 69,061.91
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
26,158,958.06 26,634,613.48
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
26,158,958.06 26,634,613.48
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：长盛研发回报混合型证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021 年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
100,479,013.44 121,959,352.88 222,438,366.32
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 26,158,958.06 26,158,958.06
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
35,570,850.11 52,206,147.19 87,776,997.30
其中：1.基金申购款 92,779,071.46 126,321,284.59 219,100,356.05
2.基金赎回款 -57,208,221.35 -74,115,137.40 -131,323,358.75
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
136,049,863.55 200,324,458.13 336,374,321.68
项目
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020 年 6月 30日
长盛研发回报混合型证券投资基金 2021 年中期报告
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
70,378,301.76 17,688,559.63 88,066,861.39
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 26,634,613.48 26,634,613.48
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
26,076,940.88 14,876,061.13 40,953,002.01
其中：1.基金申购款 130,484,866.37 54,115,245.64 184,600,112.01
2.基金赎回款 -104,407,925.49 -39,239,184.51 -143,647,110.00
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
96,455,242.64 59,199,234.24 155,654,476.88
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______周兵______
______刁俊东______
____龚珉____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
长盛研发回报混合型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以
下简称“中国证监会”）证监许可[2018]1453 号《关于准予长盛研发回报混合型证券投资基金注
册的批复》的注册，由长盛基金管理有限公司于 2019年 3月 6日至 2019年 4月 19日向社会公开
募集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验资并出具（2019）验字 60468688_A04
号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于 2019 年 4 月 25 日生效。本基金为
契约型开放式，存续期限不定。截至 2019 年 4 月 23 日止，长盛研发回报混合已收到首次募集扣
除认购费后的有效净认购金额为人民币 507,909,767.03 元，折合 507,909,767.03 份长盛研发回
报混合基金份额；有效认购款项在募集期间产生的利息为人民币 254,415.05元，折合 254,415.05
份基金份额；以上收到的实收基金共计人民币 508,164,182.08 元，折合 508,164,182.08 份基金
份额。本基金的基金管理人和注册登记机构为长盛基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股
长盛研发回报混合型证券投资基金 2021 年中期报告
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份有限公司。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、
中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、沪港和深港股票市场交易互联互通机制允
许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（包括
国债、金融债、企业债、公司债（含非公开发行公司债）、央行票据、地方政府债、中期票据、短
期融资券、超短期融资券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、次级债、中小企业私
募债及其他经中国证监会允许基金投资的债券）、债券回购、货币市场工具、同业存单、银行存款、
资产支持证券、股指期货、国债期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融
工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金
管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金将基金资产
的 60-95%投资于股票资产（其中投资于国内依法发行上市的股票的比例占基金资产的 60-95%，投
资于港股通标的股票的比例不得超过股票资产的 50%），权证投资比例不超过基金资产净值的 3%，
每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以
内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购
款等。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，
可以调整上述投资品种的投资比例。本基金业绩比较基准：中证 500 指数收益率×50%+恒生指数
收益率×30%+中证综合债指数收益率×20%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会
计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具
体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会
计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指
导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》
第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的
编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》及其他中国证监
会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定及参考意见。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2021 年 6 月 30 日的财
务状况以及 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日止期间的经营成果和净值变动情况。
长盛研发回报混合型证券投资基金 2021 年中期报告
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6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
无。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
无。
6.4.5.3 差错更正的说明
无。
6.4.6 税项
6.4.6.1 印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年 4月 24日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变。
6.4.6.2增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股
票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增
值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券
取得的利息收入属于金融同业往来利息收入免征增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充
通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金
融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入免征增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理
人为增值税纳税人；
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根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规
定，自 2018年 1月 1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简
称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理
人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人
可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018 年 1月 1
日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税
额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政
策的通知》的规定，自 2018年 1月 1日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生
的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018年 1月 1日起产生
的利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、债
券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017年最后一个交易日的
股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、
债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非
货物期货结算价格作为买入价计算销售额；
增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，以实际缴纳的增值税税
额为计税依据，分别按规定的比例缴纳。
6.4.6.3 企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自 2004年 1月 1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
6.4.6.4 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得
有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个
人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013年 1月 1 日起，证券投资基金从公开发行
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和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；
持股期限超过 1年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得
税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015年 9月 8日起，证券投资基金从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
活期存款 54,443,603.40
定期存款 -
其他存款 -
合计： 54,443,603.40
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 228,711,286.71 286,614,418.43 57,903,131.72
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 228,711,286.71 286,614,418.43 57,903,131.72
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：无。
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6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：无。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：无。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应收活期存款利息 2,587.83
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 118.39
应收债券利息 -
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 -
其他 14.58
合计 2,720.80
6.4.7.6 其他资产
注：无。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 219,071.59
银行间市场应付交易费用 -
合计 219,071.59
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
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应付赎回费 8,672.34
应付证券出借违约金 -
预提费用 89,260.15
合计 97,932.49
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 100,479,013.44 100,479,013.44
本期申购 92,779,071.46 92,779,071.46
本期赎回(以"-"号填列) -57,208,221.35 -57,208,221.35
本期末 136,049,863.55 136,049,863.55
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 80,256,265.80 41,703,087.08 121,959,352.88
本期利润 21,873,347.99 4,285,610.07 26,158,958.06
本期基金份额交易
产生的变动数
31,034,972.69 21,171,174.50 52,206,147.19
其中：基金申购款 81,013,366.56 45,307,918.03 126,321,284.59
基金赎回款 -49,978,393.87 -24,136,743.53 -74,115,137.40
本期已分配利润 - - -
本期末 133,164,586.48 67,159,871.65 200,324,458.13
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
活期存款利息收入 51,355.16
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 4,705.67
其他 612.51
合计 56,673.34
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
长盛研发回报混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 26 页 共 61 页
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
卖出股票成交总额 224,192,715.04
减：卖出股票成本总额 201,059,707.80
买卖股票差价收入 23,133,007.24
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转股及债
券到期兑付）差价收入
247,364.14
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 247,364.14
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额
1,006,649.60
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
759,200.00
减：应收利息总额 85.46
买卖债券差价收入 247,364.14
6.4.7.14 贵金属投资收益
注：无。
6.4.7.15 衍生工具收益
注：无。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
股票投资产生的股利收益 1,255,701.61
其中：证券出借权益补偿收入 -
基金投资产生的股利收益 -
长盛研发回报混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 27 页 共 61 页
合计 1,255,701.61
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
1.交易性金融资产 4,285,610.07
——股票投资 4,285,610.07
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估
增值税
-
合计 4,285,610.07
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金赎回费收入 453,335.39
合计 453,335.39
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
交易所市场交易费用 734,559.97
银行间市场交易费用 -
交易基金产生的费用 -
其中：申购费 -
赎回费 -
合计 734,559.97
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目 本期
长盛研发回报混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 28 页 共 61 页
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
审计费用 29,752.78
信息披露费 59,507.37
证券出借违约金 -
银行费用 5,032.79
合计 94,292.94
6.4.7.21 分部报告
无。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
无。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无需要说明的重大资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内，未存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
长盛基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
国元证券 - - 81,282,754.82 25.31%
6.4.10.1.2 债券交易
注：无。
长盛研发回报混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 29 页 共 61 页
6.4.10.1.3 债券回购交易
注：无。
6.4.10.1.4 权证交易
注：无。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
当期佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
国元证券 - - - -
关联方名称
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
当期佣金
占当期佣金总
量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
国元证券 75,699.18 26.51% 26,196.67 21.32%
注：1、上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手
费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。
2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服
务。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月
30 日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
当期发生的基金应支付
的管理费
2,094,825.95 802,299.99
其中：支付销售机构的客
户维护费
190,567.78 233,051.67
注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.50%年费率计提。
计算方法如下：
H=E×1.50%/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
长盛研发回报混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 30 页 共 61 页
E为前一日的基金资产净值
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
当期发生的基金应支付
的托管费
349,137.76 133,716.67
注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%年费率计提。
计算方法如下：
H=E×0.25%/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：无。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
注：无。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
注：无。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：无。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：无。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
长盛研发回报混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 31 页 共 61 页
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 54,443,603.40 51,355.16 19,508,193.80 32,132.34
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计算。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：无。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况
注：无。
6.4.12 期末（ 2021 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
688696
极米
科技
2021年
2 月 23
日
2021
年9月
3日
限售期
锁定
133.73 779.94 644 86,122.12 502,281.36 -
688383
新益
昌
2021年
4 月 21
日
2021
年 10
月 28
日
限售期
锁定
19.58 128.50 2,701 52,885.58 347,078.50 -
301006
迈拓
股份
2021年
5 月 31
日
2021
年 12
月7日
限售期
锁定
14.42 28.34 5,051 72,835.42 143,145.34 -
688621
阳光
诺和
2021年
6 月 11
日
2021
年 12
月 21
日
限售期
锁定
26.89 83.09 1,485 39,931.65 123,388.65 -
688661
和林
微纳
2021年
3 月 19
日
2021
年9月
29日
限售期
锁定
17.71 84.01 1,452 25,714.92 121,982.52 -
688499
利元
亨
2021年
6 月 23
日
2021
年7月
1日
新股未
上市
38.85 38.85 2,149 83,488.65 83,488.65 -
688685
迈信
林
2021年
4 月 30
2021
年 11
限售期
锁定
9.02 24.17 2,612 23,560.24 63,132.04 -
长盛研发回报混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 32 页 共 61 页
日 月 15
日
688676
金盘
科技
2021年
3月2日
2021
年9月
9日
限售期
锁定
10.10 16.24 3,750 37,875.00 60,900.00 -
301018
申菱
环境
2021年
6 月 28
日
2021
年7月
7日
新股未
上市
8.29 8.29 7,029 58,270.41 58,270.41 -
688239
航宇
科技
2021年
6 月 25
日
2021
年7月
5日
新股未
上市
11.48 11.48 4,926 56,550.48 56,550.48 -
300957
贝泰
妮
2021年
3 月 18
日
2021
年9月
27日
限售期
锁定
47.33 252.43 206 9,749.98 52,000.58 -
301017
漱玉
平民
2021年
6 月 23
日
2021
年7月
5日
新股未
上市
8.86 8.86 4,995 44,255.70 44,255.70 -
688395
正弦
电气
2021年
4 月 21
日
2021
年 10
月 29
日
限售期
锁定
15.95 25.72 1,627 25,950.65 41,846.44 -
301020
密封
科技
2021年
6 月 28
日
2021
年7月
6日
新股未
上市
10.64 10.64 3,789 40,314.96 40,314.96 -
300979
华利
集团
2021年
4 月 15
日
2021
年 10
月 26
日
限售期
锁定
33.22 105.33 347 11,527.34 36,549.51 -
300973
立高
食品
2021年
4月8日
2021
年 10
月 15
日
限售期
锁定
28.28 145.09 243 6,872.04 35,256.87 -
300919
中伟
股份
2020年
12月 15
日
2021
年7月
2日
限售期
锁定
24.60 163.00 195 4,797.00 31,785.00 -
301015
百洋
医药
2021年
6 月 22
日
2021
年 12
月 30
日
限售期
锁定
7.64 54.81 462 3,529.68 25,322.22 -
300953
震裕
科技
2021年
3 月 11
日
2021
年9月
22日
限售期
锁定
28.77 99.89 240 6,904.80 23,973.60 -
301009 可靠 2021年 2021 限售期 12.54 31.22 757 9,492.78 23,633.54 -
长盛研发回报混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 33 页 共 61 页
股份 6月8日 年 12
月 17
日
锁定
300981
中红
医疗
2021年
4 月 19
日
2021
年 10
月 27
日
限售期
锁定
48.59 106.28 202 9,815.18 21,468.56 -
300968
格林
精密
2021年
4月6日
2021
年 10
月 15
日
限售期
锁定
6.87 14.98 1,156 7,941.72 17,316.88 -
301013
利和
兴
2021年
6 月 21
日
2021
年 12
月 29
日
限售期
锁定
8.72 35.33 471 4,107.12 16,640.43 -
300614
百川
畅银
2021年
5 月 18
日
2021
年 11
月 25
日
限售期
锁定
9.19 49.61 329 3,023.51 16,321.69 -
300982
苏文
电能
2021年
4 月 19
日
2021
年 10
月 27
日
限售期
锁定
15.83 50.96 317 5,018.11 16,154.32 -
301002
崧盛
股份
2021年
5 月 27
日
2021
年 12
月7日
限售期
锁定
18.71 76.32 201 3,760.71 15,340.32 -
300940
南极
光
2021年
1 月 27
日
2021
年8月
3日
限售期
锁定
12.76 43.35 307 3,917.32 13,308.45 -
300932
三友
联众
2021年
1 月 15
日
2021
年7月
22日
限售期
锁定
24.69 31.70 418 10,320.42 13,250.60 -
300937
药易
购
2021年
1 月 20
日
2021
年7月
27日
限售期
锁定
12.25 53.66 244 2,989.00 13,093.04 -
300962
中金
辐照
2021年
3 月 29
日
2021
年 10
月 11
日
限售期
锁定
3.40 22.12 576 1,958.40 12,741.12 -
300996
普联
软件
2021年
5 月 26
日
2021
年 12
月3日
限售期
锁定
20.81 50.60 241 5,015.21 12,194.60 -
300933 中辰 2021年 2021 限售期 3.37 10.44 1,112 3,747.44 11,609.28 -
长盛研发回报混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 34 页 共 61 页
股份 1 月 15
日
年7月
22日
锁定
301016
雷尔
伟
2021年
6 月 23
日
2021
年 12
月 30
日
限售期
锁定
13.75 41.07 275 3,781.25 11,294.25 -
605287
德才
股份
2021年
6 月 28
日
2021
年7月
6日
新股未
上市
31.56 31.56 349 11,014.44 11,014.44 -
300955
嘉亨
家化
2021年
3 月 16
日
2021
年9月
24日
限售期
锁定
16.53 46.05 232 3,834.96 10,683.60 -
300987
川网
传媒
2021年
4 月 28
日
2021
年 11
月 11
日
限售期
锁定
6.79 34.76 301 2,043.79 10,462.76 -
300978
东箭
科技
2021年
4 月 15
日
2021
年 10
月 26
日
限售期
锁定
8.42 16.77 593 4,993.06 9,944.61 -
300986
志特
新材
2021年
4 月 21
日
2021
年 11
月1日
限售期
锁定
14.79 37.23 264 3,904.56 9,828.72 -
300956
英力
股份
2021年
3 月 16
日
2021
年9月
27日
限售期
锁定
12.85 25.80 371 4,767.35 9,571.80 -
300993
玉马
遮阳
2021年
5 月 17
日
2021
年 11
月 24
日
限售期
锁定
12.10 23.23 410 4,961.00 9,524.30 -
300952
恒辉
安防
2021年
3月3日
2021
年9月
13日
限售期
锁定
11.72 27.07 340 3,984.80 9,203.80 -
301004
嘉益
股份
2021年
6 月 18
日
2021
年 12
月 27
日
限售期
锁定
7.81 28.93 312 2,436.72 9,026.16 -
300945
曼卡
龙
2021年
2月3日
2021
年8月
10日
限售期
锁定
4.56 18.87 474 2,161.44 8,944.38 -
300948
冠中
生态
2021年
2 月 18
日
2021
年8月
25日
限售期
锁定
13.00 27.39 324 2,808.00 8,874.36 -
长盛研发回报混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 35 页 共 61 页
300961
深水
海纳
2021年
3 月 23
日
2021
年9月
30日
限售期
锁定
8.48 22.07 394 3,341.12 8,695.58 -
300991
创益
通
2021年
5 月 12
日
2021
年 11
月 22
日
限售期
锁定
13.06 34.14 254 3,317.24 8,671.56 -
300950
德固
特
2021年
2 月 24
日
2021
年9月
3日
限售期
锁定
8.41 39.12 219 1,841.79 8,567.28 -
300975
商络
电子
2021年
4 月 14
日
2021
年 10
月 21
日
限售期
锁定
5.48 17.07 492 2,696.16 8,398.44 -
605162
新中
港
2021年
6 月 29
日
2021
年7月
7日
新股未
上市
6.07 6.07 1,377 8,358.39 8,358.39 -
300958
建工
修复
2021年
3 月 18
日
2021
年9月
29日
限售期
锁定
8.53 27.22 300 2,559.00 8,166.00 -
300926
博俊
科技
2020年
12月 29
日
2021
年7月
12日
限售期
锁定
10.76 22.16 359 3,862.84 7,955.44 -
300930
屹通
新材
2021年
1 月 13
日
2021
年7月
21日
限售期
锁定
13.11 24.47 322 4,221.42 7,879.34 -
300963
中洲
特材
2021年
3 月 30
日
2021
年 10
月 11
日
限售期
锁定
12.13 27.73 283 3,432.79 7,847.59 -
300967
晓鸣
股份
2021年
4月2日
2021
年 10
月 13
日
限售期
锁定
4.54 15.34 507 2,301.78 7,777.38 -
300985
致远
新能
2021年
4 月 21
日
2021
年 10
月 29
日
限售期
锁定
24.90 27.29 283 7,046.70 7,723.07 -
301011
华立
科技
2021年
6月9日
2021
年 12
月 17
日
限售期
锁定
14.20 44.02 175 2,485.00 7,703.50 -
300972 万辰 2021年 2021 限售期 7.19 16.20 430 3,091.70 6,966.00 -
长盛研发回报混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 36 页 共 61 页
生物 4月8日 年 10
月 19
日
锁定
300927
江天
化学
2020年
12月 29
日
2021
年7月
7日
限售期
锁定
13.39 30.08 217 2,905.63 6,527.36 -
301018
申菱
环境
2021年
6 月 28
日
2022
年1月
7日
限售期
锁定
8.29 8.29 782 6,482.78 6,482.78 -
300943
春晖
智控
2021年
2月3日
2021
年8月
10日
限售期
锁定
9.79 23.00 255 2,496.45 5,865.00 -
300995
奇德
新材
2021年
5 月 17
日
2021
年 11
月 26
日
限售期
锁定
14.72 28.81 191 2,811.52 5,502.71 -
301012
扬电
科技
2021年
6 月 15
日
2021
年 12
月 22
日
限售期
锁定
8.05 32.12 170 1,368.50 5,460.40 -
300960
通业
科技
2021年
3 月 22
日
2021
年9月
29日
限售期
锁定
12.08 23.06 234 2,826.72 5,396.04 -
300992
泰福
泵业
2021年
5 月 17
日
2021
年 11
月 25
日
限售期
锁定
9.36 26.89 200 1,872.00 5,378.00 -
301010
晶雪
节能
2021年
6月9日
2021
年 12
月 20
日
限售期
锁定
7.83 22.61 218 1,706.94 4,928.98 -
301017
漱玉
平民
2021年
6 月 23
日
2022
年1月
5日
限售期
锁定
8.86 8.86 555 4,917.30 4,917.30 -
301020
密封
科技
2021年
6 月 28
日
2022
年1月
6日
限售期
锁定
10.64 10.64 421 4,479.44 4,479.44 -
注：1、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业
倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上
市之日起 6 个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配
售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后 6个月内不得转让。
长盛研发回报混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 37 页 共 61 页
2、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主承销
商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置不
低于 6个月的限售期。
3、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金
参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不
能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：无。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
无。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
无。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
注：无。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基
金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通
过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了以董事会风险控制委员会为核心的，由董事会风险控制委员会、经营管
理层及各具体业务部门组成的三道风险监控防线；并在后两道监控防线中，由独立于公司管理层
和其他业务部门的督察长和监察稽核部对公司合规风险状况及各部门风险控制措施进行检查、监
督及报告。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好
信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不
长盛研发回报混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 38 页 共 61 页
超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的
证券，不得超过该证券的 10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，
因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，
以控制相应的信用风险。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式
证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内
部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产
的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控流动性受限资产比例、流动性资产比例及
压力测试等方式防范流动性风险，并对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的
可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金
的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制
因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易。因此，除在附
注 6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此
外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金
持有的债券资产的公允价值。除附注 6.4.12.3 中列示的卖出回购金融资产款余额（如有）将在 1
个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年
以内且一般不计息，可赎回基金份额净值（所有者权益）无固定到期日且不计息，因此账面余额
一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
长盛研发回报混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 39 页 共 61 页
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的公允价值和未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人
定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风
险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021年 6月 30日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 54,443,603.40 - - - 54,443,603.40
结算备付金 2,553,715.57 - - - 2,553,715.57
存出保证金 36,895.96 - - - 36,895.96
交易性金融资产 - - - 286,614,418.43 286,614,418.43
应收证券清算款 - - - 252,658.95 252,658.95
应收利息 - - - 2,720.80 2,720.80
应收股利 - - - 43,229.26 43,229.26
应收申购款 - - - 368,397.45 368,397.45
资产总计 57,034,214.93 - - 287,281,424.89 344,315,639.82
负债
应付证券清算款 - - - 3,321,077.74 3,321,077.74
应付赎回款 - - - 3,894,874.61 3,894,874.61
应付管理人报酬 - - - 350,024.31 350,024.31
应付托管费 - - - 58,337.40 58,337.40
应付交易费用 - - - 219,071.59 219,071.59
其他负债 - - - 97,932.49 97,932.49
负债总计 - - - 7,941,318.14 7,941,318.14
利率敏感度缺口 57,034,214.93 - - 279,340,106.75 336,374,321.68
上年度末
2020年 12月 31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 19,384,316.97 - - - 19,384,316.97
结算备付金 1,309,463.54 - - - 1,309,463.54
存出保证金 236,168.99 - - - 236,168.99
交易性金融资产 - - - 204,588,521.74 204,588,521.74
应收证券清算款 - - - 1,649,745.33 1,649,745.33
应收利息 - - - 1,972.76 1,972.76
长盛研发回报混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 40 页 共 61 页
应收申购款 - - - 1,401,991.38 1,401,991.38
资产总计 20,929,949.50 - - 207,642,231.21 228,572,180.71
负债
应付证券清算款 - - - 4,069,660.14 4,069,660.14
应付赎回款 - - - 1,496,045.40 1,496,045.40
应付管理人报酬 - - - 250,724.27 250,724.27
应付托管费 - - - 41,787.39 41,787.39
应付交易费用 - - - 142,108.63 142,108.63
其他负债 - - - 133,488.56 133,488.56
负债总计 - - - 6,133,814.39 6,133,814.39
利率敏感度缺口 20,929,949.50 - - 201,508,416.82 222,438,366.32
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者进行了分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
注：本基金本报告期及上年度末未持有债券投资或持有的债券投资占比并不重大，因而市场利率
的变动对本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金持有不以记账本位币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基
金的外汇头寸进行监控。
6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
美元
折合人民币
港币
折合人民币
其他币种
折合人民币
合计
以外币计价的资产
交易性金融资产 - 48,534,383.92 - 48,534,383.92
资产合计 - 48,534,383.92 - 48,534,383.92
以外币计价的负债
负债合计 - - - -
资产负债表外汇风险敞口净额 - 48,534,383.92 - 48,534,383.92
长盛研发回报混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 41 页 共 61 页
项目
上年度末
2020年 12月 31日
美元
折合人民币
港币
折合人民币
其他币种
折合人民币
合计
以外币计价的资产
交易性金融资产 - 26,859,097.40 - 26,859,097.40
资产合计 - 26,859,097.40 - 26,859,097.40
以外币计价的负债
负债合计 - - - -
资产负债表外汇风险敞口净额 - 26,859,097.40 - 26,859,097.40
6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析
假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2021年 6月 30日 ） 上年度末（ 2020年12月 31日 ）
所有外币相对人民币
升值 5%
2,426,719.20 1,342,954.87
所有外币相对人民币
贬值 5%
-2,426,719.20 -1,342,954.87
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来
现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资
于上市交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要
求进行资产配置，通过投资组合的分散化降低其他价格风险。并且，基金管理人每日对本基金所
持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，动态、及时地跟踪和控
制其他价格风险。
长盛研发回报混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 42 页 共 61 页
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 286,614,418.43 85.21 204,588,521.74 91.98
合计 286,614,418.43 85.21 204,588,521.74 91.98
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
假定本基金的业绩比较基准变化 5%，其他变量不变；
用期末时点比较基准浮动 5%基金资产净值相应变化来估测组合市场价格风险；
Beta系数是根据组合在过去一个年度的基金资产净值和基准指数数据回归得出，
反映了基金和基准的相关性。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2021年 6月 30
日 ）
上年度末（ 2020年 12月 31
日 ）
+5% 26,586,321.68 15,150,635.74
-5% -26,586,321.68 -15,150,635.74
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
6.4.14.1公允价值
本基金非以公允价值计量的金融工具，因其剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。
(1) 各层次金融工具公允价值
本基金本报告期末持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为人民币
284,241,802.01元，属于第二层次的余额为人民币 2,372,616.42元，无属于第三层次的余额(2020
年 12 月 31日：第一层次人民币 202,787,029.20 元，第二层次人民币 1,801,492.54元，无属于
第三层次的余额)。
(2) 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和可转换债券等，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非
公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将
相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体
而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层次
或第三层次。本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。本基金
持有的以公允价值计量的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动（2020年上半年度：无）。
长盛研发回报混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 43 页 共 61 页
6.4.14.2承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
6.4.14.3其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
长盛研发回报混合型证券投资基金 2021 年中期报告
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§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 286,614,418.43 83.24
其中：股票 286,614,418.43 83.24
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 56,997,318.97 16.55
8 其他各项资产 703,902.42 0.20
9 合计 344,315,639.82 100.00
注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 48,534,383.92 元，占期末资
产净值比例为 14.43%。
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 16,838.08 0.01
B 采矿业 4,128,768.00 1.23
C 制造业 211,798,364.79 62.97
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 13,020.39 0.00
E 建筑业 27,168.76 0.01
F 批发和零售业 108,313.15 0.03
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 47,781.58 0.01
J 金融业 21,771,346.20 6.47
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 123,388.65 0.04
N 水利、环境和公共设施管理业 45,044.91 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
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P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 238,080,034.51 70.78
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例(%)
非日常生活消费品 3,848,985.74 1.14
日常消费品 5,958,691.30 1.77
通信服务 17,104,902.14 5.09
能源 0.00 0.00
房地产 0.00 0.00
金融 0.00 0.00
医疗保健 2,908,119.60 0.86
工业 3,132,442.54 0.93
信息技术 15,581,242.60 4.63
公用事业 0.00 0.00
原材料 0.00 0.00
合计 48,534,383.92 14.43
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 00700.HK 腾讯控股 35,200 17,104,902.14 5.09
2 601012.SH 隆基股份 164,620 14,624,840.80 4.35
3 002709.SZ 天赐材料 134,900 14,377,642.00 4.27
4 000858.SZ 五粮液 46,900 13,971,041.00 4.15
5 000739.SZ 普洛药业 448,900 13,197,660.00 3.92
6 300122.SZ 智飞生物 69,400 12,959,062.00 3.85
7 600519.SH 贵州茅台 6,000 12,340,200.00 3.67
8 300408.SZ 三环集团 270,100 11,457,642.00 3.41
9 300059.SZ 东方财富 348,980 11,443,054.20 3.40
10 002402.SZ 和而泰 462,442 11,084,734.74 3.30
11 601636.SH 旗滨集团 563,440 10,457,446.40 3.11
12 002475.SZ 立讯精密 224,978 10,348,988.00 3.08
13 000001.SZ 平安银行 456,600 10,328,292.00 3.07
14 300760.SZ 迈瑞医疗 20,000 9,601,000.00 2.85
15 00285.HK 比亚迪电子 188,500 7,999,201.08 2.38
16 300037.SZ 新宙邦 76,976 7,705,297.60 2.29
17 300316.SZ 晶盛机电 136,700 6,903,350.00 2.05
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18 603369.SH 今世缘 118,800 6,434,208.00 1.91
19 601233.SH 桐昆股份 256,508 6,179,277.72 1.84
20 00291.HK 华润啤酒 100,000 5,803,758.00 1.73
21 300124.SZ 汇川技术 76,050 5,647,473.00 1.68
22 603707.SH 健友股份 131,000 5,469,250.00 1.63
23 300014.SZ 亿纬锂能 51,100 5,310,823.00 1.58
24 03888.HK 金山软件 128,390 4,972,971.47 1.48
25 603690.SH 至纯科技 119,900 4,845,159.00 1.44
26 600188.SH 兖州煤业 268,800 4,128,768.00 1.23
27 06169.HK 宇华教育 658,000 3,848,985.74 1.14
28 002984.SZ 森麒麟 103,200 3,761,640.00 1.12
29 002466.SZ 天齐锂业 60,400 3,746,008.00 1.11
30 600309.SH 万华化学 30,500 3,319,010.00 0.99
31 688680.SH 海优新材 12,779 3,284,203.00 0.98
32 002960.SZ 青鸟消防 124,722 3,262,727.52 0.97
33 002078.SZ 太阳纸业 238,000 3,177,300.00 0.94
34 06098.HK 碧桂园服务 44,870 3,132,442.54 0.93
35 600176.SH 中国巨石 200,000 3,102,000.00 0.92
36 02096.HK 先声药业 250,000 2,908,119.60 0.86
37 603786.SH 科博达 36,600 2,763,300.00 0.82
38 01888.HK 建滔积层板 180,000 2,609,070.05 0.78
39 688696.SH 极米科技 644 502,281.36 0.15
40 688383.SH 新益昌 2,701 347,078.50 0.10
41 688063.SH 派能科技 1,288 253,478.40 0.08
42 01458.HK 周黑鸭 20,000 154,933.30 0.05
43 301006.SZ 迈拓股份 5,051 143,145.34 0.04
44 688621.SH 阳光诺和 1,485 123,388.65 0.04
45 688661.SH 和林微纳 1,452 121,982.52 0.04
46 688560.SH 明冠新材 3,658 88,157.80 0.03
47 688499.SH 利元亨 2,149 83,488.65 0.02
48 301018.SZ 申菱环境 7,811 64,753.19 0.02
49 688685.SH 迈信林 2,612 63,132.04 0.02
50 688676.SH 金盘科技 3,750 60,900.00 0.02
51 688239.SH 航宇科技 4,926 56,550.48 0.02
52 300957.SZ 贝泰妮 206 52,000.58 0.02
53 301017.SZ 漱玉平民 5,550 49,173.00 0.01
54 300973.SZ 立高食品 325 47,966.87 0.01
55 301020.SZ 密封科技 4,210 44,794.40 0.01
56 688395.SH 正弦电气 1,627 41,846.44 0.01
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57 300979.SZ 华利集团 367 38,827.51 0.01
58 300894.SZ 火星人 532 36,176.00 0.01
59 300919.SZ 中伟股份 195 31,785.00 0.01
60 301015.SZ 百洋医药 514 28,242.54 0.01
61 300953.SZ 震裕科技 240 23,973.60 0.01
62 301009.SZ 可靠股份 757 23,633.54 0.01
63 300981.SZ 中红医疗 202 21,468.56 0.01
64 300614.SZ 百川畅银 383 19,308.97 0.01
65 300968.SZ 格林精密 1,253 18,849.48 0.01
66 301013.SZ 利和兴 504 17,858.13 0.01
67 300982.SZ 苏文电能 317 16,154.32 0.00
68 301011.SZ 华立科技 350 15,876.00 0.00
69 301002.SZ 崧盛股份 201 15,340.32 0.00
70 300962.SZ 中金辐照 657 14,685.12 0.00
71 301016.SZ 雷尔伟 347 14,400.33 0.00
72 001208.SZ 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00
73 300940.SZ 南极光 307 13,308.45 0.00
74 300932.SZ 三友联众 418 13,250.60 0.00
75 300937.SZ 药易购 244 13,093.04 0.00
76 300925.SZ 法本信息 486 12,776.94 0.00
77 300986.SZ 志特新材 332 12,567.08 0.00
78 603171.SH 税友股份 637 12,230.40 0.00
79 300996.SZ 普联软件 241 12,194.60 0.00
80 300993.SZ 玉马遮阳 497 11,694.95 0.00
81 300933.SZ 中辰股份 1,112 11,609.28 0.00
82 300991.SZ 创益通 335 11,600.52 0.00
83 605287.SH 德才股份 349 11,014.44 0.00
84 300955.SZ 嘉亨家化 232 10,683.60 0.00
85 300978.SZ 东箭科技 630 10,621.34 0.00
86 300987.SZ 川网传媒 304 10,579.64 0.00
87 300956.SZ 英力股份 371 9,571.80 0.00
88 300963.SZ 中洲特材 330 9,304.59 0.00
89 300952.SZ 恒辉安防 340 9,203.80 0.00
90 301004.SZ 嘉益股份 315 9,115.86 0.00
91 300985.SZ 致远新能 327 8,994.23 0.00
92 300945.SZ 曼卡龙 474 8,944.38 0.00
93 300948.SZ 冠中生态 324 8,874.36 0.00
94 300975.SZ 商络电子 517 8,860.19 0.00
95 300961.SZ 深水海纳 394 8,695.58 0.00
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96 300967.SZ 晓鸣股份 561 8,676.48 0.00
97 300950.SZ 德固特 219 8,567.28 0.00
98 605162.SH 新中港 1,377 8,358.39 0.00
99 300992.SZ 泰福泵业 298 8,199.42 0.00
100 300958.SZ 建工修复 300 8,166.00 0.00
101 300972.SZ 万辰生物 500 8,161.60 0.00
102 300926.SZ 博俊科技 359 7,955.44 0.00
103 300930.SZ 屹通新材 322 7,879.34 0.00
104 300927.SZ 江天化学 217 6,527.36 0.00
105 301012.SZ 扬电科技 191 6,190.36 0.00
106 300995.SZ 奇德新材 209 6,057.11 0.00
107 300943.SZ 春晖智控 255 5,865.00 0.00
108 300960.SZ 通业科技 234 5,396.04 0.00
109 301010.SZ 晶雪节能 218 4,928.98 0.00
110 605011.SH 杭州热电 525 4,662.00 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 300408.SZ 三环集团 13,248,451.00 5.96
2 000001.SZ 平安银行 10,429,382.00 4.69
3 002402.SZ 和而泰 10,216,662.30 4.59
4 601166.SH 兴业银行 8,342,168.48 3.75
5 300760.SZ 迈瑞医疗 7,519,556.00 3.38
6 300037.SZ 新宙邦 7,102,460.16 3.19
7 603369.SH 今世缘 6,814,874.00 3.06
8 000739.SZ 普洛药业 6,793,105.80 3.05
9 000333.SZ 美的集团 6,637,956.90 2.98
10 601138.SH 工业富联 6,540,763.00 2.94
11 300014.SZ 亿纬锂能 6,152,922.83 2.77
12 600519.SH 贵州茅台 6,114,430.00 2.75
13 601636.SH 旗滨集团 6,096,218.16 2.74
14 603707.SH 健友股份 5,948,651.99 2.67
15 300316.SZ 晶盛机电 5,737,721.00 2.58
16 600570.SH 恒生电子 5,736,447.00 2.58
17 00700.HK 腾讯控股 5,598,787.59 2.52
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18 600176.SH 中国巨石 5,464,297.00 2.46
19 601899.SH 紫金矿业 5,402,749.00 2.43
20 00291.HK 华润啤酒 5,285,180.79 2.38
21 000651.SZ 格力电器 5,263,010.00 2.37
22 300124.SZ 汇川技术 4,912,399.30 2.21
23 00285.HK 比亚迪电子 4,868,925.19 2.19
24 000725.SZ 京东方 A 4,820,806.00 2.17
25 603690.SH 至纯科技 4,815,511.71 2.16
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 601318.SH 中国平安 11,446,091.00 5.15
2 600031.SH 三一重工 11,097,678.00 4.99
3 600438.SH 通威股份 10,980,806.00 4.94
4 601166.SH 兴业银行 10,733,152.24 4.83
5 603259.SH 药明康德 9,909,588.98 4.45
6 000725.SZ 京东方 A 8,470,221.00 3.81
7 000651.SZ 格力电器 8,464,175.00 3.81
8 000333.SZ 美的集团 7,478,598.20 3.36
9 002709.SZ 天赐材料 7,101,922.20 3.19
10 600570.SH 恒生电子 7,080,289.10 3.18
11 002156.SZ 通富微电 6,891,324.15 3.10
12 601138.SH 工业富联 6,524,400.83 2.93
13 600176.SH 中国巨石 5,985,291.20 2.69
14 002938.SZ 鹏鼎控股 5,364,281.00 2.41
15 601899.SH 紫金矿业 4,929,263.00 2.22
16 600305.SH 恒顺醋业 4,565,636.65 2.05
17 300702.SZ 天宇股份 4,396,801.00 1.98
18 300316.SZ 晶盛机电 4,293,288.80 1.93
19 600276.SH 恒瑞医药 3,737,180.00 1.68
20 00883.HK 中国海洋石油 3,534,450.58 1.59
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 278,799,994.42
卖出股票收入（成交）总额 224,192,715.04
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注：本项中 7.4.1、7.4.2、7.4.3表中的“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”
（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费
用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末无股指期货投资。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期内未投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期内未投资国债期货。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末无国债期货投资。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期内未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚。
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7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 36,895.96
2 应收证券清算款 252,658.95
3 应收股利 43,229.26
4 应收利息 2,720.80
5 应收申购款 368,397.45
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 703,902.42
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有可转换债券（可交换债券）。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
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§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
5,196 26,183.58 27,624,485.19 20.30% 108,425,378.36 79.70%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
152,491.31 0.1121%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
10~50
本基金基金经理持有本开放式基金 10~50
长盛研发回报混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 53 页 共 61 页
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2019年 4月 25日 ）基金份额总额 508,164,182.08
本报告期期初基金份额总额 100,479,013.44
本报告期基金总申购份额 92,779,071.46
减:本报告期基金总赎回份额 57,208,221.35
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 136,049,863.55
长盛研发回报混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 54 页 共 61 页
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
10.2.1本基金管理人的高级管理人员重大人事变动情况
我公司第七届董事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，2021年 6月 6
日，我公司召开了 2021 年第一次临时股东会会议。会议选举俞仕新、高民和、毕功兵、杜愚为
新任董事，蔡咏、陈翔、李伟强、朱慈蕴不再担任董事。公司已按规定向相关监管机构报备。
根据公司第八届董事会第二次会议决议，聘任周兵同志担任公司总经理，林培富同志不再担
任公司总经理。公司已按规定向相关监管机构报备。
原董事会秘书孙杰同志退休，根据公司第八届董事会第二次会议决议，聘任刁俊东同志担任
财务负责人兼董事会秘书。
10.2.2 基金经理变动情况
报经中国证券投资基金业协会同意，自 2021年 5月 20日起，钱文礼同志不再担任长盛研发
回报混合型证券投资基金基金经理。
10.2.3 本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动情况
本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略没有改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任的会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），本报告期内本基金
未更换会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内本基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等
情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注 成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
长盛研发回报混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 55 页 共 61 页
中金公司 1 139,192,874.82 28.05% 129,630.00 31.41% -
浙商证券 1 55,873,767.79 11.26% 40,860.07 9.90% -
东吴证券 1 55,268,805.64 11.14% 40,418.56 9.79% -
广发证券 1 50,133,214.34 10.10% 46,689.35 11.31% -
申港证券 1 45,285,297.27 9.13% 33,117.29 8.03% -
华安证券 1 44,814,988.94 9.03% 41,735.95 10.11% -
长江证券 1 40,487,969.14 8.16% 32,390.37 7.85% -
兴业证券 1 38,017,711.99 7.66% 27,802.67 6.74% -
银河证券 1 23,991,368.05 4.84% 17,545.15 4.25% -
国信证券 1 3,104,081.11 0.63% 2,483.28 0.60% -
西南证券 1 - - - - -
国元证券 1 - - - - -
上海证券 1 - - - - -
安信证券 2 - - - - -
光大证券 2 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
中信建投 2 - - - - -
中信证券 2 - - - - -
申万宏源 2 - - - - -
天风证券 1 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
国联证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
华融证券 1 - - - - -
方正证券 1 - - - - -
西藏东方财
富证券
2 - - - - -
东北证券 1 - - - - -
德邦证券 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
长盛研发回报混合型证券投资基金 2021 年中期报告
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的比例
中金公司 256,170.20 25.45% - - - -
浙商证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
申港证券 - - - - - -
华安证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
兴业证券 750,479.40 74.55% - - - -
银河证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
国元证券 - - - - - -
上海证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
天风证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
国联证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
华融证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
西藏东方财
富证券
- - - - - -
东北证券 - - - - - -
德邦证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
注：1、本公司选择证券经营机构的标准
（1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本公司提供高质量的咨询服务，
包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等，并能根据基金投资的特定要求，
提供专门研究报告
长盛研发回报混合型证券投资基金 2021 年中期报告
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（2）资力雄厚，信誉良好
（3）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
（4）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。
（5）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
（6）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本公司基金进行证券交易的
需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。
2、本公司租用券商交易单元的程序
（1）研究机构提出服务意向，并提供相关研究报告；
（2）研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定；
（3）研究发展部、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后，按照研究服务评价规定，对研究
机构进行综合评价；
（4）试用期满后，评价结果符合条件，双方认为有必要继续合作，经公司领导审批后，我司与研
究机构签定《研究服务协议》、《券商交易单元租用协议》，并办理基金专用交易单元租用手续。评
价结果如不符合条件则终止试用；
（5）本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价，若本公司认为签约机构的
服务不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关部门的处罚，本公司有权终止签署的协议，并
撤销租用的交易单元；
（6）交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。
3、本基金租用证券公司交易单元均为共用交易单元。
4、本报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：
（1）本基金报告期内新增租用交易单元情况：
序号 证券公司名称 交易单元所属市场 数量
1 浙商证券 深圳 1
（2）本基金报告期内停止租用交易单元情况：无。
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
长盛研发回报混合型证券投资基
金暂停申购、赎回及定期定额投
资业务的公告
上海证券报、本公司
网站、中国证监会基
金信息披露网站
2021年 6月 29日
2
长盛基金管理有限公司关于增加
华西证券为旗下部分开放式基金
代销机构及开通基金定投和转换
上海证券报、本公司
网站、中国证监会基
金信息披露网站
2021年 6月 29日
长盛研发回报混合型证券投资基金 2021 年中期报告
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业务的公告
3
长盛基金管理有限公司高级管理
人员总经理变更的公告
上海证券报、本公司
网站、中国证监会基
金信息披露网站
2021年 6月 18日
4
长盛基金管理有限公司关于旗下
基金增加销售机构并开通定投和
转换业务及参加费率优惠活动的
公告
上海证券报、本公司
网站、中国证监会基
金信息披露网站
2021年 6月 10日
5
长盛研发回报混合型证券投资基
金招募说明书（更新）
本公司网站、中国证
监会基金信息披露
网站
2021年 5月 25日
6
长盛研发回报混合型证券投资基
金基金产品资料概要（更新）
本公司网站、中国证
监会基金信息披露
网站
2021年 5月 25日
7
长盛基金管理有限公司关于调整
长盛研发回报混合型证券投资基
金基金经理的公告
上海证券报、本公司
网站、中国证监会基
金信息披露网站
2021年 5月 22日
8
长盛研发回报混合型证券投资基
金暂停申购、赎回及定期定额投
资业务的公告
上海证券报、本公司
网站、中国证监会基
金信息披露网站
2021年 5月 17日
9
长盛研发回报混合型证券投资基
金暂停申购、赎回及定期定额投
资业务的公告
上海证券报、本公司
网站、中国证监会基
金信息披露网站
2021年 4月 26日
10
长盛基金管理有限公司旗下全部
基金 2021年 1季度报告提示性公
告
上海证券报、本公司
网站、中国证监会基
金信息披露网站
2021年 4月 22日
11
长盛研发回报混合型证券投资基
金 2021年第 1季度报告
本公司网站、中国证
监会基金信息披露
网站
2021年 4月 22日
12
长盛基金管理有限公司关于旗下
部分基金增加江苏江南农村商业
银行为代销机构的公告
上海证券报、本公司
网站、中国证监会基
金信息披露网站
2021年 4月 9日
13
长盛基金管理有限公司关于旗下
基金增加销售机构并开通定投和
转换业务及参加费率优惠活动的
公告
上海证券报、本公司
网站、中国证监会基
金信息披露网站
2021年 4月 6日
14
长盛研发回报混合型证券投资基
金暂停申购、赎回及定期定额投
资业务的公告
上海证券报、本公司
网站、中国证监会基
金信息披露网站
2021年 3月 31日
15
长盛基金管理有限公司旗下全部
基金 2020年年度报告提示性公
告
上海证券报、本公司
网站、中国证监会基
金信息披露网站
2021年 3月 31日
16
长盛研发回报混合型证券投资基
金 2020年年度报告
本公司网站、中国证
监会基金信息披露
2021年 3月 31日
长盛研发回报混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 59 页 共 61 页
网站
17
长盛基金管理有限公司关于旗下
基金增加销售机构并开通定投和
转换业务及参加费率优惠活动的
公告
上海证券报、本公司
网站、中国证监会基
金信息披露网站
2021年 3月 18日
18
长盛研发回报混合型证券投资基
金招募说明书（更新）
本公司网站、中国证
监会基金信息披露
网站
2021年 2月 8日
19
长盛研发回报混合型证券投资基
金基金产品资料概要（更新）
本公司网站、中国证
监会基金信息披露
网站
2021年 2月 8日
20
长盛研发回报混合型证券投资基
金暂停申购、赎回及定期定额投
资业务的公告
上海证券报、本公司
网站、中国证监会基
金信息披露网站
2021年 2月 5日
21
长盛研发回报混合型证券投资基
金 2020年第 4季度报告
本公司网站、中国证
监会基金信息披露
网站
2021年 1月 22日
长盛研发回报混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 60 页 共 61 页
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。
长盛研发回报混合型证券投资基金 2021 年中期报告
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§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、长盛研发回报混合型证券投资基金相关批准文件；
2、《长盛研发回报混合型证券投资基金基金合同》；
3、《长盛研发回报混合型证券投资基金托管协议》；
4、《长盛研发回报混合型证券投资基金招募说明书》；
5、法律意见书；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照；
7、基金托管人业务资格批件、营业执照。
12.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所。
12.3 查阅方式
投资者可到基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所和/或基金管理人互联网站免费查
阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。
客户服务中心电话：400-888-2666、010-86497888。
网址：http://www.csfunds.com.cn。
长盛基金管理有限公司
2021 年 8月 28日
