长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金（LOF）
2021 年中期报告
2021 年 6 月 30 日
基金管理人：长盛基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2021 年 8 月 28 日
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 8 月 27 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自 2021 年 1月 1日（基金合同生效日）起至 06月 30日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 7
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 13
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 15
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 15
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 16
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 16
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 17
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 18
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6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 19
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 44
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 44
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 44
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 45
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 49
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 51
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 51
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 51
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 51
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 51
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 52
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 52
7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 52
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 54
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 54
8.2 期末上市基金前十名持有人 .................................................................................................... 54
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 54
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 54
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 55
§10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 56
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 56
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 56
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 56
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 56
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 56
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 56
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 56
10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 58
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 61
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11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 61
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 61
§12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 62
12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 62
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 62
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 62
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金（LOF）
基金简称 长盛中证申万一带一路指数（LOF）
场内简称 一带一路
基金主代码 502013
交易代码 502013
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021年 1月 1日
基金管理人 长盛基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 299,759,730.42份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2015-06-09
注：本基金由“长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金”转型而来，上述基金合同生
效日为《长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金（LOF）基金合同》生效日。
2.2 基金产品说明
投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小
化。力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之
间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误
差不超过 4%，实现对中证申万一带一路主题指数的有
效跟踪。
投资策略
本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数成份股
组成及其权重构建股票投资组合，并根据标的指数成
份股及其权重的变动而进行相应的调整。但因特殊情
况（如成份股长期停牌、成份股发生变更、成份股权
重由于自由流通量发生变化、成份股公司行为、市场
流动性不足等）导致本基金管理人无法按照标的指数
构成及权重进行同步调整时，基金管理人将对投资组
合进行优化，尽量降低跟踪误差。
在正常市场情况下，本基金的风险控制目标是追求日
均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超
过 4%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟
踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采
取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
业绩比较基准
中证申万一带一路主题指数收益率×95%+银行活期存
款利率（税后）×5%
风险收益特征
本基金为股票型指数基金，风险和预期收益均高于混
合型基金、债券型基金和货币市场基金。
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2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长盛基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 张利宁 许俊
联系电话 010-86497608 010-66594319
电子邮箱 zhangln@csfunds.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-888-2666、
010-86497888
95566
传真 010-86497999 010-66594942
注册地址
深圳市福田中心区福中三
路诺德金融中心主楼 10D
北京市西城区复兴门内大街 1
号
办公地址
北京市朝阳区安定路 5号
院 3号楼中建财富国际中
心 3-5层
北京市西城区复兴门内大街 1
号
邮政编码 100029 100818
法定代表人 周兵 刘连舸
注：长盛基金管理有限公司法定代表人已于 2021年 7月 21日变更为高民和。
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.csfunds.com.cn
基金中期报告备置地点 基金管理人的办公地址及基金托管人的住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021年 1 月 1日 - 2021年 6月 30 日 )
本期已实现收益 9,698,392.14
本期利润 30,935,395.47
加权平均基金份额本期利润 0.0975
本期加权平均净值利润率 6.48%
本期基金份额净值增长率 5.98%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2021年 6月 30日 )
期末可供分配利润 -385,719,943.31
期末可供分配基金份额利润 -1.2868
期末基金资产净值 451,439,467.78
期末基金份额净值 1.5060
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2021年 6月 30日 )
基金份额累计净值增长率 5.98%
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
表中的“期末”均指本报告期最后一日，即 06月 30日。
4、本基金由长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金转型而来，转型日期为 2021 年 1
月 1 日（即基金合同生效日）。截至本报告期末本基金自合同生效未满一年。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -0.33% 0.83% -1.16% 0.79% 0.83% 0.04%
过去三个月 2.55% 0.94% 1.70% 0.94% 0.85% 0.00%
自基金转型
日起至今
5.98% 1.37% 3.98% 1.38% 2.00% -0.01%
注：本基金业绩比较基准的构建及再平衡过程：
由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合
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同要求，业绩比较基准中中证申万一带一路主题指数、银行活期存款利率每日按照 95%、5%的比
例采取再平衡，再用连锁计算的方式得到基准指数的时间序列。
3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
注：1、本基金由长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金转型而来，转型日期为 2021
年 1月 1日（即基金合同生效日）。截至本报告期末本基金自合同生效未满一年。
2、按照本基金合同规定，本基金基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组
合比例符合基金合同的约定。截至报告日，本基金的各项资产配置比例符合基金合同的有关约定。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为长盛基金管理有限公司（以下简称公司），成立于 1999年 3月 26日，是国内
最早成立的十家基金管理公司之一，公司注册资本为人民币 2.06亿元。长盛基金总部办公地位于
北京，在北京、上海、成都、深圳等地设有分支机构，并拥有全资子公司长盛基金（香港）有限
公司和长盛创富资产管理有限公司。目前，公司股东及其出资比例为：国元证券股份有限公司占
注册资本的 41%，新加坡星展银行有限公司占注册资本的 33%，安徽省信用担保集团有限公司占注
册资本的 13%，安徽省投资集团控股有限公司占注册资本的 13%。公司拥有公募基金、全国社保基
金、私募资产管理、合格境内机构投资者（QDII）、合格境外机构投资者（QFII）、保险资产管理
人等业务资格。截至 2021 年 6 月 30 日，基金管理人共管理六十七只开放式基金，并管理多个全
国社保基金组合和私募资产管理计划。公司同时兼任境外 QFII基金和专户理财产品的投资顾问。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
陈亘斯
本基金基金经理，长
盛中小盘精选混合型
证券投资基金基金经
理，长盛同庆中证
800指数型证券投资
基金(LOF)基金经理，
长盛中证金融地产指
数证券投资基金
（LOF）金经理，长盛
上证 50 指数证券投
资基金（LOF）基金经
理，长盛中证 100指
数证券投资基金基金
经理，长盛沪深 300
指数证券投资基金
（LOF）基金经理，长
盛中证全指证券公司
指数证券投资基金
（LOF）基金经理，长
盛同鑫行业配置混合
型证券投资基金基金
经理。
2021年 1月 1日 - 12年
陈亘斯先生，
硕士。曾任
PineRiver资
产管理公司
量化分析师，
国元期货有
限公司金融
工程部研究
员、部门经
理，北京长安
德瑞威投资
有限责任公
司投资经理。
2017年 2月
加入长盛基
金管理有限
公司，曾任基
金经理助理。
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注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；
2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：本基金本报告期内无基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金的基金
合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基
金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持
有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定，在研究、投资授权与决策、交易
执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、社保组合、私募资产管理计划等。
具体如下：
研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研
究平台上拥有同等权限。
投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理
在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息
隔离墙制度。
交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。
交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场
外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。
投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》
的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问
题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。
公司对过去 4 个季度的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标，
使用双边 90%置信水平对 1日、3日、5日的交易片段进行 T检验，未发现违反公平交易及利益输
送的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发现同日反向交易
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成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2021年上半年 A股市场经历了大幅波动后，整体呈现区间震荡，但依然包含显著的结构性行
情。一季度到二季度，社会融资及 M2前高后低，在国内外经济显著复苏以及疫苗的快速推广的背
景下，央行提出“不急转弯”，但对流动性管理态度趋向中性，持续全面宽松的预期被扭转。春
节前由于大市值的龙头公司的估值提升，核心资产的市值加权后的整体风险溢价率处于历史低位
水平，叠加美国长期利率水平跳升和美元汇率暂时走强，使得海外的具有套利性质的资金出现从
陆股通撤出的迹象，进而缺失了对核心资产交易的足够的流动性支持。核心资产整体发生快速深
幅的回撤。但同时我们看到以红利股为代表的低估值价值股重新受到关注，同时中小市值的高质
量成长股开始活跃。估值和市值两个层面的风格开始发生转换。二季度在美联储的预期管理下，
美债利率水平总体走弱，刺激海外资金通过陆股通回流。而国内利率曲线整体下行且平缓化，为
股票市场的稳定提供了流动性呵护。核心资产的整体风险溢价率经过一季度的调整后处于长期均
衡位置附近，受到机构配置需求驱动和利润增速释放，有一定反弹，但相对于业绩增速仍处于历
史较高位置。而各板块中表现最为突出的是高利润增速的科技成长板块，包括创新药、新能源和
半导体等。同时我们看到以红利股为代表的低估值价值股在碳中和的政策指引下其供给侧效应带
来的业绩提升重新受到关注，估值水平得到一定的修复。
在操作中，我们严格遵守基金合同，在指数权重调整和基金申赎变动时，应用指数复制和数
量化手段降低交易成本和减少跟踪误差。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.5060 元；本报告期基金份额净值增长率为 5.98%，业绩
比较基准收益率为 3.98%。本报告期内日均跟踪误差为 0.0160%，年度化跟踪误差为 1.3287%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2021 年下半年，随着美国以及国内的实体经济持续恢复，PPI 大概率继续修复向上或维持高
位，交易疫情后的经济复苏成为重要的主题。随着美联储逐步引导落实 Taper，可能通过息差水
平的传导制约人民币的利率曲线的下行空间。A股的估值水平可能会受到流动性边际变紧的压制，
业绩增长率及其持续性将扮演更重要的角色。此外随着美国国内生产逐步恢复，我国对外出口对
经济的拉动存在弱化的趋势，而美国的服务业的复苏以及财政开支对于大宗资源品的价格又形成
潜在支撑。投资人需要关注过高估值水平的成长股与其成长性的不匹配带来下行风险，同时需要
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关注低估值的价值股尤其是上游行业的公司在海外的资本开支扩张的背景下存在获得较长时间的
景气向上的可能性，从而显现出超预期的成长性而带来机会。个股选择方面，企业成长性因子、
估值与预期成长率的匹配度、财务质量、市场占有率等在行业内选股始终表现出较稳定的超额收
益，是我们持之以恒的重要判断标准。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及本基金合同约定，本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中国
证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制订
了证券投资基金估值政策与估值程序，设立基金估值小组，参考行业协会估值意见和独立第三方
机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。
本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、
估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。本基金管理人设立了
由公司总经理（担任估值工作小组组长）、公司督察长（担任估值工作小组副组长）、公司相关投
资、研究部门分管领导、公司运营部分管领导、相关研究部门、相关投资部门、监察稽核部、风
险管理部、信息技术部及业务运营部总监或指定人员组成的估值工作小组，负责研究、指导并执
行基金估值业务。小组成员均具有多年证券、基金从业经验，具备基金估值运作、行业研究、风
险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。
基金经理参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执
行。
参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金
估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释，
通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适
当性发表审核意见。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已分别与中债金融估值中心有限公司和中证指数有限公司签署服务协议，由其
分别按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种和在交易所市场交易或挂牌的部分债券品种的
估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金基金合同对基金利润分配原则的约定，本基金本报告期未实施利润分配。
本基金截至 2021 年 6 月 30 日期末可供分配利润为-385,719,943.31 元，其中：未分配利润
已实现部分为-385,719,943.31元，未分配利润未实现部分为 144,561,045.41元。
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4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净
值低于五千万元的情形。
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在长盛中证申万一带一路主题指
数证券投资基金（LOF）（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其
他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完
全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金
融工具风险及管理”、“ 关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、
投资组合报告等数据真实、准确和完整。
长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金（LOF）2021 年中期报告
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金（LOF）
报告截止日： 2021年 6月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2021年 6月 30日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 25,940,045.17
结算备付金
-
存出保证金
54,385.90
交易性金融资产 6.4.7.2 426,145,051.82
其中：股票投资
425,898,397.65
基金投资
-
债券投资
246,654.17
资产支持证券投资
-
贵金属投资
-
衍生金融资产 6.4.7.3 -
买入返售金融资产 6.4.7.4 -
应收证券清算款
633,289.29
应收利息 6.4.7.5 6,499.93
应收股利
120,204.00
应收申购款
51,093.74
递延所得税资产
-
其他资产 6.4.7.6 -
资产总计
452,950,569.85
负债和所有者权益 附注号
本期末
2021年 6月 30日
负 债：
短期借款
-
交易性金融负债
-
衍生金融负债 6.4.7.3 -
卖出回购金融资产款
-
应付证券清算款
-
应付赎回款
551,977.81
应付管理人报酬
366,183.02
应付托管费
80,560.29
应付销售服务费
-
应付交易费用 6.4.7.7 337,611.11
应交税费
436.06
长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金（LOF）2021 年中期报告
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应付利息
-
应付利润
-
递延所得税负债
-
其他负债 6.4.7.8 174,333.78
负债合计
1,511,102.07
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 692,598,365.68
未分配利润 6.4.7.10 -241,158,897.90
所有者权益合计
451,439,467.78
负债和所有者权益总计
452,950,569.85
注：1、报告截止日 2021年 6月 30日，基金份额净值 1.5060元，基金份额总额 299,759,730.42
份。
2、本基金合同于 2021年 1月 1日生效，本报告期自 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30 日。
6.2 利润表
会计主体：长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金（LOF）
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
一、收入
34,834,248.59
1.利息收入
119,305.57
其中：存款利息收入 6.4.7.11 52,108.60
债券利息收入
24.16
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
-
证券出借利息收入
67,172.81
其他利息收入
-
2.投资收益（损失以“-”填列）
13,419,382.01
其中：股票投资收益 6.4.7.12 8,468,332.50
基金投资收益
-
债券投资收益 6.4.7.13 -
资产支持证券投资收益
-
贵金属投资收益 6.4.7.14 -
衍生工具收益 6.4.7.15 -
股利收益 6.4.7.16 4,951,049.51
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 21,237,003.33
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
-
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 58,557.68
减：二、费用
3,898,853.12
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 2,376,023.19
长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金（LOF）2021 年中期报告
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2．托管费 6.4.10.2.2 522,725.14
3．销售服务费
-
4．交易费用 6.4.7.19 775,438.79
5．利息支出
-
其中：卖出回购金融资产支出
-
6．税金及附加
241.90
7．其他费用 6.4.7.20 224,424.10
三、利润总额 （亏损总额以“-”号填列）
30,935,395.47
减：所得税费用
-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
30,935,395.47
注：本基金合同于 2021年 1月 1日生效，本报告期自 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日。
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金（LOF）
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021 年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
809,136,506.36 -311,586,365.78 497,550,140.58
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 30,935,395.47 30,935,395.47
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-116,538,140.68 39,492,072.41 -77,046,068.27
其中：1.基金申购款 32,021,706.95 -10,859,218.09 21,162,488.86
2.基金赎回款 -148,559,847.63 50,351,290.50 -98,208,557.13
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
692,598,365.68 -241,158,897.90 451,439,467.78
注：本基金合同于 2021年 1月 1日生效，本报告期自 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金（LOF）2021 年中期报告
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______周兵______
______刁俊东______
____龚珉____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
根据《长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金基金合同》约定，长盛中证申万一
带一路主题指数分级证券投资基金应根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》等法律
法规规定终止长盛中证申万一带一路 A 份额与长盛中证申万一带一路 B 份额的运作，无需召开
基金份额持有人大会。据此，基金管理人已于 2020 年 12 月 2 日在规定媒介发布《长盛基金管
理有限公司关于长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金之长盛中证申万一带一路 A
份额和长盛中证申万一带一路 B 份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告》，向上海证券
交易所申请长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金的两类子份额退市，并于 2020 年
12 月 31 日（基金折算基准日）进行基金份额折算，《长盛中证申万一带一路主题指数证券投资
基金（LOF）基金合同》于基金折算基准日次日正式生效，《长盛中证申万一带一路主题指数分级
证券投资基金基金合同》同日失效。本基金为上市契约型开放式（LOF），存续期限为不定期。本
基金的管理人为长盛基金管理有限公司，托管人为中国银行股份有限公司。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股及其备选成份股、债
券、债券回购、权证、股指期货、货币市场工具、资产支持证券以及中国证监会允许基金投资的
其它金融工具，（但须符合中国证监会相关规定）。本基金投资于股票的资产占基金资产的比例为
85%以上，其中标的指数成份股及其备选成份股的投资比例不低于非现金基金资产的 80%，现金、
债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产比例为 5%－10%，其中每个交易
日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低
于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，权证投资不
高于基金资产净值的 3%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行
适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准为：中证申万一带一路主题指数收
益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会
计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具
体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会
计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指
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导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》
第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的
编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》及其他中国证监
会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定及参考意见。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2021 年 6 月 30 日的财
务状况以及 2021年 1月 1日（基金合同生效日）至 2021年 6月 30日止期间的经营成果和净值变
动情况。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
6.4.4.1 会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年 1月 1日起至 6月 30日止。
6.4.4.2 记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民
币元为单位表示。
6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权
益工具的合同。
(1)金融资产分类
本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产、贷款和应收款项；
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资、债券投
资和衍生工具等；
(2)金融负债分类
本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和
其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。
6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金（LOF）2021 年中期报告
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划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券等，以及不作为有效
套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入
当期损益；
在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当
确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债
的公允价值变动计入当期损益；
处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，
同时调整公允价值变动收益；
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且
符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认；
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；
保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移
也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资
产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其
继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债；
本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：
(1)股票投资
买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费
用入账；
卖出股票于成交日确认股票投资收益，卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转；
(2)债券投资
买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费
用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本；
买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直
线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算；
卖出债券于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结转；
(3)权证投资
买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用
后入账；
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卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益，卖出权证的成本按移动加权平均法于成交日结转；
(4)分离交易可转债
申购新发行的分离交易可转债于获得日，按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允
价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本，按实际支付
的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本；
上市后，上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算；
(5)回购协议
本基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差
异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。
6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一
项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的
有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产
或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本基金在计量日能够进入的交易市场。本
基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要
意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同
资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负
债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。
每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重
新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
本基金持有的股票投资、债券投资和权证投资等投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整
的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应
采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映
公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。
与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估
值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资
产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量
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持有相关资产或负债所产生的溢价或折价；
(2)不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息
支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有
在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；
(3)如有确凿证据表明按上述估值原则仍不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体
情况与基金托管人商定后，按最能适当反映公允价值的方法估值；
(4)如有新增事项，按国家最新规定估值。
6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，
同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以
相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列
示，不予相互抵销。
6.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变
动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转
入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
6.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回
基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占基金净值比例计算
的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现
利得/（损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入
“未分配利润/（累计亏损）”。
6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按
协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面
已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；
(2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行
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企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；
(3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发
行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；
(4)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的成本及实际利率（当实际利率与合同利率
差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；
(5)股票投资收益/（损失）于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额
入账；
(6)债券投资收益/（损失）于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；
(7)衍生工具收益/（损失）于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额
入账；
(8)股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司
代扣代缴的个人所得税后的净额入账；
(9)公允价值变动收益/（损失）系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损
益的利得或损失；
(10)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量
的时候确认。
6.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费等在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的费率和计算方
法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
6.4.4.11 基金的收益分配政策
(1)在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每份基金份额每年收益分配次数最多为 4 次，
每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 20%，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》
生效不满 3 个月可不进行收益分配；
(2)本基金场外份额收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或
将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金场外份额默认的收益分配方
式是现金分红。本基金场内份额的收益分配方式仅为现金分红，具体权益分配程序等有关事项遵
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循上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定；
(3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去
每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
(4)投资者的现金红利保留到小数点后第 2 位，由此误差产生的收益或损失由基金资产承担；
(5)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则进行
调整，不需召开基金份额持有人大会。
6.4.4.12 分部报告
无
6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
无
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
无
6.4.5.2 会计估计变更的说明
无
6.4.5.3 差错更正的说明
无
6.4.6 税项
6.4.6.1 印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年 4月 24日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变。
6.4.6.2增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股
票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增
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值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券
取得的利息收入属于金融同业往来利息收入免征增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充
通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金
融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入免征增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理
人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规
定，自 2018年 1月 1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简
称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理
人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人
可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018 年 1月 1
日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税
额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政
策的通知》的规定，自 2018年 1月 1日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生
的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018年 1月 1日起产生
的利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、债
券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017年最后一个交易日的
股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、
债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非
货物期货结算价格作为买入价计算销售额；
增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，以实际缴纳的增值税税
额为计税依据，分别按规定的比例缴纳。
6.4.6.3 企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自 2004年 1月 1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运
长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金（LOF）2021 年中期报告
第 27 页 共 62 页
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
6.4.6.4 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得
有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个
人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013年 1月 1 日起，证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；
持股期限超过 1年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得
税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015年 9月 8日起，证券投资基金从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
活期存款 25,940,045.17
定期存款 -
其他存款 -
合计： 25,940,045.17
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 378,096,568.20 425,898,397.65 47,801,829.45
长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金（LOF）2021 年中期报告
第 28 页 共 62 页
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 188,300.00 246,654.17 58,354.17
银行间市场 - - -
合计 188,300.00 246,654.17 58,354.17
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 378,284,868.20 426,145,051.82 47,860,183.62
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：无。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：无。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：无。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应收活期存款利息 2,376.86
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 -
应收债券利息 24.76
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 4,076.35
其他 21.96
合计 6,499.93
6.4.7.6 其他资产
注：无。
长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金（LOF）2021 年中期报告
第 29 页 共 62 页
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 337,611.11
银行间市场应付交易费用 -
合计 337,611.11
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 406.75
应付证券出借违约金 -
其他 4,914.10
预提费用 119,012.93
指数使用费 50,000.00
合计 174,333.78
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 350,198,092.48 809,136,506.36
本期申购 13,859,159.19 32,021,706.95
本期赎回(以"-"号填列) -64,297,521.25 -148,559,847.63
本期末 299,759,730.42 692,598,365.68
注：申购含转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -461,667,789.82 150,081,424.04 -311,586,365.78
本期利润 9,698,392.14 21,237,003.33 30,935,395.47
本期基金份额交易
产生的变动数
66,249,454.37 -26,757,381.96 39,492,072.41
其中：基金申购款 -18,195,256.74 7,336,038.65 -10,859,218.09
基金赎回款 84,444,711.11 -34,093,420.61 50,351,290.50
长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金（LOF）2021 年中期报告
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本期已分配利润 - - -
本期末 -385,719,943.31 144,561,045.41 -241,158,897.90
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
活期存款利息收入 49,528.25
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 2,042.25
其他 538.10
合计 52,108.60
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
卖出股票成交总额 281,750,097.97
减：卖出股票成本总额 273,281,765.47
买卖股票差价收入 8,468,332.50
6.4.7.13 债券投资收益
注：无。
6.4.7.14 贵金属投资收益
注：无。
6.4.7.15 衍生工具收益
注：无。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
股票投资产生的股利收益 4,951,049.51
其中：证券出借权益补偿收入 139,129.00
基金投资产生的股利收益 -
合计 4,951,049.51
长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金（LOF）2021 年中期报告
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6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
1.交易性金融资产 21,237,003.33
——股票投资 21,178,649.16
——债券投资 58,354.17
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减: 应税金融商品公允价值变动产生的预估
增值税
-
合计 21,237,003.33
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金赎回费收入 58,491.08
基金转换费收入 66.60
合计 58,557.68
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
交易所市场交易费用 775,438.79
银行间市场交易费用 -
交易基金产生的费用 -
其中：申购费 -
赎回费 -
合计 775,438.79
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目 本期
长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金（LOF）2021 年中期报告
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2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
审计费用 29,752.78
信息披露费 59,507.37
证券出借违约金 -
上市费 29,752.78
银行汇划费 5,411.17
指数使用费 100,000.00
合计 224,424.10
6.4.7.21 分部报告
无。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
无。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无需要说明的重大资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内，未存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
长盛基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国银行股份有限公司（“中国银行”） 基金托管人、基金销售机构
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
注：无。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金（LOF）2021 年中期报告
第 33 页 共 62 页
当期发生的基金应支付的管理费 2,376,023.19
其中：支付销售机构的客户维护费 842,004.53
注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.00%的年费率计
提。计算方法如下：
H=E×1.00%/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
当期发生的基金应支付的托管费 522,725.14
注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.22%的年费率计
提。计算方法如下：
H=E×0.22%/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：无。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
注：无。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
注：无。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：无。
长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金（LOF）2021 年中期报告
第 34 页 共 62 页
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：无。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
期末余额 当期利息收入
中国银行 25,940,045.17 49,528.25
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计算。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：无。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况
注：无。
6.4.12 期末（2021 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
688689
银河
微电
2021年
1月 15
日
2021
年7月
27日
限售期
锁定
14.01 35.58 3,258 45,644.58 115,919.64 -
688329
艾隆
科技
2021年
3月 16
日
2021
年9月
29日
限售期
锁定
16.81 50.04 1,846 31,031.26 92,373.84 -
300957
贝泰
妮
2021年
3月 18
日
2021
年9月
27日
限售期
锁定
47.33 252.43 341 16,139.53 86,078.63 -
300919
中伟
股份
2020年
12月 15
日
2021
年7月
2日
限售期
锁定
24.60 163.00 521 12,816.60 84,923.00 -
688499 利元 2021年 2021 新股未 38.85 38.85 2,149 83,488.65 83,488.65 -
长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金（LOF）2021 年中期报告
第 35 页 共 62 页
亨 6月 23
日
年7月
1日
上市
301018
申菱
环境
2021年
6月 28
日
2021
年7月
7日
新股未
上市
8.29 8.29 7,029 58,270.41 58,270.41 -
688239
航宇
科技
2021年
6月 25
日
2021
年7月
5日
新股未
上市
11.48 11.48 4,926 56,550.48 56,550.48 -
688087
英科
再生
2021年
6月 30
日
2021
年7月
9日
新股未
上市
21.96 21.96 2,469 54,219.24 54,219.24 -
301017
漱玉
平民
2021年
6月 23
日
2021
年7月
5日
新股未
上市
8.86 8.86 4,995 44,255.70 44,255.70 -
301020
密封
科技
2021年
6月 28
日
2021
年7月
6日
新股未
上市
10.64 10.64 3,789 40,314.96 40,314.96 -
301015
百洋
医药
2021年
6月 22
日
2021
年 12
月 30
日
限售期
锁定
7.64 54.81 462 3,529.68 25,322.22 -
301009
可靠
股份
2021年
6月8日
2021
年 12
月 17
日
限售期
锁定
12.54 31.22 801 10,044.54 25,007.22 -
301021
英诺
激光
2021年
6月 28
日
2021
年7月
6日
新股未
上市
9.46 9.46 2,609 24,681.14 24,681.14 -
300953
震裕
科技
2021年
3月 11
日
2021
年9月
22日
限售期
锁定
28.77 99.89 240 6,904.80 23,973.60 -
688226
威腾
电气
2021年
6月 28
日
2021
年7月
7日
新股未
上市
6.42 6.42 2,693 17,289.06 17,289.06 -
301013
利和
兴
2021年
6月 21
日
2021
年 12
月 29
日
限售期
锁定
8.72 35.33 471 4,107.12 16,640.43 -
300932
三友
联众
2021年
1月 15
日
2021
年7月
22日
限售期
锁定
24.69 31.70 492 12,147.48 15,596.40 -
300940
南极
光
2021年
1月 27
2021
年8月
限售期
锁定
12.76 43.35 307 3,917.32 13,308.45 -
长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金（LOF）2021 年中期报告
第 36 页 共 62 页
日 3日
300937
药易
购
2021年
1月 20
日
2021
年7月
27日
限售期
锁定
12.25 53.66 244 2,989.00 13,093.04 -
300933
中辰
股份
2021年
1月 15
日
2021
年7月
22日
限售期
锁定
3.37 10.44 1,112 3,747.44 11,609.28 -
301016
雷尔
伟
2021年
6月 23
日
2021
年 12
月 30
日
限售期
锁定
13.75 41.07 275 3,781.25 11,294.25 -
605287
德才
股份
2021年
6月 28
日
2021
年7月
6日
新股未
上市
31.56 31.56 349 11,014.44 11,014.44 -
300955
嘉亨
家化
2021年
3月 16
日
2021
年9月
24日
限售期
锁定
16.53 46.05 232 3,834.96 10,683.60 -
300956
英力
股份
2021年
3月 16
日
2021
年9月
27日
限售期
锁定
12.85 25.80 371 4,767.35 9,571.80 -
300952
恒辉
安防
2021年
3月3日
2021
年9月
13日
限售期
锁定
11.72 27.07 340 3,984.80 9,203.80 -
301004
嘉益
股份
2021年
6月 18
日
2021
年 12
月 27
日
限售期
锁定
7.81 28.93 312 2,436.72 9,026.16 -
300945
曼卡
龙
2021年
2月3日
2021
年8月
10日
限售期
锁定
4.56 18.87 474 2,161.44 8,944.38 -
300948
冠中
生态
2021年
2月 18
日
2021
年8月
25日
限售期
锁定
13.00 27.39 324 2,808.00 8,874.36 -
300950
德固
特
2021年
2月 24
日
2021
年9月
3日
限售期
锁定
8.41 39.12 219 1,841.79 8,567.28 -
605162
新中
港
2021年
6月 29
日
2021
年7月
7日
新股未
上市
6.07 6.07 1,377 8,358.39 8,358.39 -
300958
建工
修复
2021年
3月 18
日
2021
年9月
29日
限售期
锁定
8.53 27.22 300 2,559.00 8,166.00 -
300926 博俊 2020年 2021 限售期 10.76 22.16 359 3,862.84 7,955.44 -
长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金（LOF）2021 年中期报告
第 37 页 共 62 页
科技 12月 29
日
年7月
12日
锁定
300930
屹通
新材
2021年
1月 13
日
2021
年7月
21日
限售期
锁定
13.11 24.47 322 4,221.42 7,879.34 -
301011
华立
科技
2021年
6月9日
2021
年 12
月 17
日
限售期
锁定
14.20 44.02 175 2,485.00 7,703.50 -
300927
江天
化学
2020年
12月 29
日
2021
年7月
7日
限售期
锁定
13.39 30.08 217 2,905.63 6,527.36 -
301018
申菱
环境
2021年
6月 28
日
2022
年1月
7日
限售期
锁定
8.29 8.29 782 6,482.78 6,482.78 -
300943
春晖
智控
2021年
2月3日
2021
年8月
10日
限售期
锁定
9.79 23.00 255 2,496.45 5,865.00 -
301012
扬电
科技
2021年
6月 15
日
2021
年 12
月 22
日
限售期
锁定
8.05 32.12 170 1,368.50 5,460.40 -
301010
晶雪
节能
2021年
6月9日
2021
年 12
月 20
日
限售期
锁定
7.83 22.61 218 1,706.94 4,928.98 -
301017
漱玉
平民
2021年
6月 23
日
2022
年1月
5日
限售期
锁定
8.86 8.86 555 4,917.30 4,917.30 -
301020
密封
科技
2021年
6月 28
日
2022
年1月
6日
限售期
锁定
10.64 10.64 421 4,479.44 4,479.44 -
301021
英诺
激光
2021年
6月 28
日
2022
年1月
6日
限售期
锁定
9.46 9.46 290 2,743.40 2,743.40 -
注：1、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平
稳发行行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定
期限为自发行人股票上市之日起 6个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以
向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的
股份，在受让后 6 个月内不得转让。
2、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人
长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金（LOF）2021 年中期报告
第 38 页 共 62 页
和主承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分
创业板股票设置不低于 6个月的限售期。
3、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。
其中基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市
后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上
市日之间不能自由转让。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：无。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
无。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
无。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
金额单位：人民币元
序号 证券代码 证券名称 出借到期日 期末估值单价 数量（单位：张） 期末估值总额
1 002475 立讯精密
2021年 6月
28 日-2021
年 7 月 12
日
46.00 111,500 5,129,000.00
2 600585 海螺水泥
2021年 6月
15 日-2021
年 7 月 13
日
41.05 56,700 2,327,535.00
3 000651 格力电器
2021年 6月
24 日-2021
年 7 月 22
日
52.10 43,400 2,261,140.00
4 000338 潍柴动力
2021年 6月
25 日-2021
年 7 月 23
日
17.87 78,000 1,393,860.00
5 002402 和而泰
2021年 6月
24 日-2021
年 7月 8日
23.97 43,700 1,047,489.00
长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金（LOF）2021 年中期报告
第 39 页 共 62 页
6 002050 三花智控
2021年 6月
25 日-2021
年 7月 9日
23.98 23,700 568,326.00
7 000049 德赛电池
2021年 6月
28 日-2021
年 7 月 12
日
45.90 10,000 459,000.00
8 000034 神州数码
2021年 6月
25 日-2021
年 7月 9日
21.85 11,800 257,830.00
9 002064 华峰化学
2021年 6月
24 日-2021
年 7月 8日
14.20 10,000 142,000.00
10 000932 华菱钢铁
2021年 6月
28 日-2021
年 7 月 12
日
6.60 18,100 119,460.00
合计
406,900 13,705,640.00
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基
金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通
过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了以董事会风险控制委员会为核心的，由董事会风险控制委员会、经营管
理层及各具体业务部门组成的三道风险监控防线；并在后两道监控防线中，由独立于公司管理层
和其他业务部门的督察长和监察稽核部对公司合规风险状况及各部门风险控制措施进行检查、监
督及报告。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好
信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不
超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的
证券，不得超过该证券的 10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，
因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，
长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金（LOF）2021 年中期报告
第 40 页 共 62 页
以控制相应的信用风险。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式
证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内
部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产
的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控流动性受限资产比例、流动性资产比例及
压力测试等方式防范流动性风险，并对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的
可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金
的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制
因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易。因此，除在附
注 6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此
外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金
持有的债券资产的公允价值。除附注 6.4.12.3 中列示的卖出回购金融资产款余额（如有）将在 1
个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年
以内且一般不计息，可赎回基金份额净值（所有者权益）无固定到期日且不计息，因此账面余额
一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的公允价值和未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人
长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金（LOF）2021 年中期报告
第 41 页 共 62 页
定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风
险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021年 6月 30
日
1 年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 25,940,045.17 - - - 25,940,045.17
存出保证金 54,385.90 - - - 54,385.90
交易性金融资产 - - 246,654.17 425,898,397.65 426,145,051.82
应收证券清算款 - - - 633,289.29 633,289.29
应收利息 - - - 6,499.93 6,499.93
应收股利 - - - 120,204.00 120,204.00
应收申购款 - - - 51,093.74 51,093.74
其他资产 - - - - -
资产总计 25,994,431.07 - 246,654.17 426,709,484.61 452,950,569.85
负债
应付赎回款 - - - 551,977.81 551,977.81
应付管理人报酬 - - - 366,183.02 366,183.02
应付托管费 - - - 80,560.29 80,560.29
应付交易费用 - - - 337,611.11 337,611.11
应交税费 - - - 436.06 436.06
其他负债 - - - 174,333.78 174,333.78
负债总计 - - - 1,511,102.07 1,511,102.07
利率敏感度缺口 25,994,431.07 - 246,654.17 425,198,382.54 451,439,467.78
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者进行了分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
注：本基金本报告期末未持有债券投资或持有的债券投资占比并不重大，因而市场利率的变动对
本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金（LOF）2021 年中期报告
第 42 页 共 62 页
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来
现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资
于上市交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要
求进行资产配置，通过投资组合的分散化降低其他价格风险。并且，基金管理人每日对本基金所
持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，动态、及时地跟踪和控
制其他价格风险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
公允价值 占基金资产净值比例（%）
交易性金融资产-股票投资 425,898,397.65 94.34
合计 425,898,397.65 94.34
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
假定本基金的业绩比较基准变化 5%，其他变量不变；
用期末时点比较基准浮动 5%基金资产净值相应变化来估测组合市场价格风险；
Beta系数是根据组合在过去一个年度的基金资产净值和基准指数数据回归得出，
反映了基金和基准的相关性。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2021年 6月 30日 ）
+5% 21,985,765.70
-5% -21,985,765.70
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
6.4.14.1公允价值
本基金非以公允价值计量的金融工具，因其剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。
(1) 各层次金融工具公允价值
本基金本报告期末持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为人民币
425,073,489.03元，属于第二层次的余额为人民币 1,071,562.79元，无属于第三层次的余额。
(2) 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和可转换债券等，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非
长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金（LOF）2021 年中期报告
第 43 页 共 62 页
公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将
相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体
而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层次
或第三层次。本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。本基金
持有的以公允价值计量的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。
6.4.14.2承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
6.4.14.3其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金（LOF）2021 年中期报告
第 44 页 共 62 页
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例(%)
1 权益投资 425,898,397.65 94.03
其中：股票 425,898,397.65 94.03
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 246,654.17 0.05
其中：债券 246,654.17 0.05
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 25,940,045.17 5.73
8 其他各项资产 865,472.86 0.19
9 合计 452,950,569.85 100.00
注：本基金本报告期末参与转融通证券出借业务出借证券的公允价值为 13,705,640.00 元，占期
末资产净值比例为 3.04%。
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 3,897,852.00 0.86
C 制造业 300,289,664.78 66.52
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 19,253,766.47 4.26
F 批发和零售业 3,394,537.33 0.75
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,272,263.36 1.61
J 金融业 86,288,111.94 19.11
K 房地产业 1,323,260.00 0.29
L 租赁和商务服务业 959,493.36 0.21
M 科学研究和技术服务业 1,399,480.00 0.31
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金（LOF）2021 年中期报告
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O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 424,078,429.24 93.94
7.2.2 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 1,654,356.18 0.37
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 13,020.39 0.00
E 建筑业 11,014.44 0.00
F 批发和零售业 96,532.64 0.02
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 28,004.40 0.01
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 17,040.36 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,819,968.41 0.40
7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 601012 隆基股份 300,440 26,691,089.60 5.91
2 002415 海康威视 346,211 22,330,609.50 4.95
3 300760 迈瑞医疗 43,000 20,642,150.00 4.57
长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金（LOF）2021 年中期报告
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4 600036 招商银行 365,526 19,807,853.94 4.39
5 000333 美的集团 271,380 19,368,390.60 4.29
6 600519 贵州茅台 8,800 18,098,960.00 4.01
7 600031 三一重工 516,240 15,007,096.80 3.32
8 600585 海螺水泥 359,114 14,741,629.70 3.27
9 601398 工商银行 2,614,100 13,514,897.00 2.99
10 600030 中信证券 536,100 13,370,334.00 2.96
11 002475 立讯精密 276,400 12,714,400.00 2.82
12 000651 格力电器 238,700 12,436,270.00 2.75
13 600309 万华化学 112,500 12,242,250.00 2.71
14 601668 中国建筑 2,325,687 10,814,444.55 2.40
15 300274 阳光电源 91,419 10,518,670.14 2.33
16 601328 交通银行 2,083,300 10,208,170.00 2.26
17 603501 韦尔股份 20,800 6,697,600.00 1.48
18 002311 海大集团 76,606 6,251,049.60 1.38
19 000338 潍柴动力 323,242 5,776,334.54 1.28
20 601288 农业银行 1,875,000 5,681,250.00 1.26
21 600837 海通证券 489,800 5,632,700.00 1.25
22 600196 复星医药 75,900 5,474,667.00 1.21
23 002841 视源股份 38,560 4,792,622.40 1.06
24 300003 乐普医疗 144,500 4,641,340.00 1.03
25 002821 凯莱英 11,800 4,396,680.00 0.97
26 601818 光大银行 1,147,100 4,336,038.00 0.96
27 002601 龙佰集团 121,100 4,187,638.00 0.93
28 600016 民生银行 938,300 4,137,903.00 0.92
29 601877 正泰电器 121,002 4,039,046.76 0.89
30 601211 国泰君安 235,100 4,029,614.00 0.89
31 600885 宏发股份 58,800 3,686,760.00 0.82
32 300628 亿联网络 43,450 3,641,110.00 0.81
33 600406 国电南瑞 154,200 3,583,608.00 0.79
34 601088 中国神华 182,100 3,554,592.00 0.79
35 601939 建设银行 528,000 3,511,200.00 0.78
36 601390 中国中铁 655,529 3,434,971.96 0.76
37 002236 大华股份 150,328 3,171,920.80 0.70
38 688036 传音控股 14,066 2,946,827.00 0.65
39 603486 科沃斯 12,500 2,851,000.00 0.63
40 002555 三七互娱 117,388 2,819,659.76 0.62
41 600298 安琪酵母 50,683 2,756,141.54 0.61
42 603806 福斯特 25,740 2,706,046.20 0.60
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43 002050 三花智控 109,700 2,630,606.00 0.58
44 002402 和而泰 96,000 2,301,120.00 0.51
45 601186 中国铁建 298,575 2,218,412.25 0.49
46 600346 恒力石化 84,000 2,204,160.00 0.49
47 300677 英科医疗 17,400 2,171,520.00 0.48
48 601607 上海医药 99,441 2,101,188.33 0.47
49 600143 金发科技 97,800 2,040,108.00 0.45
50 601618 中国中冶 528,939 1,576,238.22 0.35
51 600801 华新水泥 89,600 1,574,272.00 0.35
52 601966 玲珑轮胎 35,900 1,570,266.00 0.35
53 002595 豪迈科技 57,900 1,545,930.00 0.34
54 000049 德赛电池 33,185 1,523,191.50 0.34
55 002032 苏泊尔 21,990 1,402,742.10 0.31
56 300676 华大基因 11,800 1,399,480.00 0.31
57 000708 中信特钢 67,000 1,396,280.00 0.31
58 002064 华峰化学 98,300 1,395,860.00 0.31
59 000938 紫光股份 63,200 1,382,816.00 0.31
60 600522 中天科技 137,771 1,377,710.00 0.31
61 600606 绿地控股 242,800 1,323,260.00 0.29
62 002938 鹏鼎控股 35,900 1,288,092.00 0.29
63 688169 石头科技 1,019 1,284,959.00 0.28
64 300088 长信科技 154,200 1,273,692.00 0.28
65 601998 中信银行 249,400 1,271,940.00 0.28
66 300476 胜宏科技 56,800 1,241,080.00 0.27
67 002626 金达威 26,600 1,189,020.00 0.26
68 002925 盈趣科技 28,900 1,124,499.00 0.25
69 002145 中核钛白 85,720 1,110,074.00 0.25
70 600380 健康元 79,600 1,092,908.00 0.24
71 000034 神州数码 46,500 1,016,025.00 0.23
72 300662 科锐国际 15,828 959,493.36 0.21
73 002382 蓝帆医疗 45,600 950,760.00 0.21
74 601216 君正集团 180,000 916,200.00 0.20
75 000513 丽珠集团 17,800 890,356.00 0.20
76 002803 吉宏股份 30,620 868,995.60 0.19
77 002139 拓邦股份 48,000 863,520.00 0.19
78 000932 华菱钢铁 127,100 838,860.00 0.19
79 600170 上海建工 291,900 805,644.00 0.18
80 000739 普洛药业 27,100 796,740.00 0.18
81 000617 中油资本 130,600 786,212.00 0.17
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82 601231 环旭电子 46,200 776,622.00 0.17
83 300638 广和通 16,540 772,418.00 0.17
84 002332 仙琚制药 60,300 756,162.00 0.17
85 601865 福莱特 18,400 727,352.00 0.16
86 002028 思源电气 23,300 717,407.00 0.16
87 002436 兴森科技 62,400 686,400.00 0.15
88 002048 宁波华翔 34,800 678,600.00 0.15
89 603129 春风动力 5,100 632,808.00 0.14
90 300702 天宇股份 15,900 563,178.00 0.12
91 600761 安徽合力 44,400 491,064.00 0.11
92 600820 隧道股份 76,381 404,055.49 0.09
93 002318 久立特材 31,600 379,832.00 0.08
94 000923 河钢资源 18,000 343,260.00 0.08
95 002258 利尔化学 11,800 304,440.00 0.07
96 603301 振德医疗 6,800 298,656.00 0.07
97 000062 深圳华强 16,400 277,324.00 0.06
98 601137 博威合金 22,800 261,516.00 0.06
99 603600 永艺股份 5,600 57,568.00 0.01
7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 688063 派能科技 3,351 659,476.80 0.15
2 688689 银河微电 3,258 115,919.64 0.03
3 688329 艾隆科技 1,846 92,373.84 0.02
4 300957 贝泰妮 341 86,078.63 0.02
5 300919 中伟股份 521 84,923.00 0.02
6 688499 利元亨 2,149 83,488.65 0.02
7 301018 申菱环境 7,811 64,753.19 0.01
8 688239 航宇科技 4,926 56,550.48 0.01
9 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.01
10 301017 漱玉平民 5,550 49,173.00 0.01
11 301020 密封科技 4,210 44,794.40 0.01
12 300894 火星人 628 42,704.00 0.01
13 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.01
14 301015 百洋医药 462 25,322.22 0.01
15 301009 可靠股份 801 25,007.22 0.01
16 300953 震裕科技 240 23,973.60 0.01
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17 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.00
18 301013 利和兴 471 16,640.43 0.00
19 300925 法本信息 600 15,774.00 0.00
20 300932 三友联众 492 15,596.40 0.00
21 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00
22 300940 南极光 307 13,308.45 0.00
23 300937 药易购 244 13,093.04 0.00
24 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00
25 300933 中辰股份 1,112 11,609.28 0.00
26 301016 雷尔伟 275 11,294.25 0.00
27 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00
28 300955 嘉亨家化 232 10,683.60 0.00
29 300956 英力股份 371 9,571.80 0.00
30 300952 恒辉安防 340 9,203.80 0.00
31 301004 嘉益股份 312 9,026.16 0.00
32 300945 曼卡龙 474 8,944.38 0.00
33 300948 冠中生态 324 8,874.36 0.00
34 300950 德固特 219 8,567.28 0.00
35 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00
36 300958 建工修复 300 8,166.00 0.00
37 300926 博俊科技 359 7,955.44 0.00
38 300930 屹通新材 322 7,879.34 0.00
39 301011 华立科技 175 7,703.50 0.00
40 300927 江天化学 217 6,527.36 0.00
41 300943 春晖智控 255 5,865.00 0.00
42 301012 扬电科技 170 5,460.40 0.00
43 301010 晶雪节能 218 4,928.98 0.00
44 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 19,997,524.80 4.02
2 600519 贵州茅台 18,842,322.00 3.79
3 601398 工商银行 13,515,127.00 2.72
4 600030 中信证券 13,230,277.00 2.66
5 002475 立讯精密 11,001,914.00 2.21
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6 601328 交通银行 10,083,737.00 2.03
7 603501 韦尔股份 5,963,650.00 1.20
8 601288 农业银行 5,929,933.00 1.19
9 600837 海通证券 5,720,417.00 1.15
10 002841 视源股份 4,835,360.75 0.97
11 600196 复星医药 4,822,316.00 0.97
12 002821 凯莱英 4,605,164.00 0.93
13 300003 乐普医疗 4,433,358.00 0.89
14 601818 光大银行 4,360,828.00 0.88
15 600016 民生银行 4,348,366.00 0.87
16 002601 龙佰集团 4,276,712.00 0.86
17 601211 国泰君安 3,953,106.00 0.79
18 000333 美的集团 3,823,375.00 0.77
19 601939 建设银行 3,541,298.00 0.71
20 002311 海大集团 2,762,024.00 0.56
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 002311 海大集团 14,761,540.26 2.97
2 601766 中国中车 13,377,331.20 2.69
3 000338 潍柴动力 10,721,119.40 2.15
4 601012 隆基股份 9,819,237.24 1.97
5 300760 迈瑞医疗 9,782,119.00 1.97
6 601899 紫金矿业 9,711,262.00 1.95
7 002415 海康威视 9,702,425.00 1.95
8 601668 中国建筑 8,518,426.00 1.71
9 600031 三一重工 8,141,421.00 1.64
10 600438 通威股份 7,719,489.00 1.55
11 300782 卓胜微 6,841,280.00 1.37
12 601088 中国神华 6,601,946.00 1.33
13 000333 美的集团 5,445,792.47 1.09
14 002236 大华股份 5,427,789.00 1.09
15 002555 三七互娱 4,995,493.67 1.00
16 601669 中国电建 4,980,623.63 1.00
17 601877 正泰电器 4,464,531.27 0.90
18 601800 中国交建 4,054,621.38 0.81
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19 601390 中国中铁 3,954,462.00 0.79
20 002001 新和成 3,873,398.00 0.78
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 208,322,708.49
卖出股票收入（成交）总额 281,750,097.97
注：本项中 7.4.1、7.4.2、7.4.3表中的“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”
（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费
用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 246,654.17 0.05
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 246,654.17 0.05
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 127036 三花转债 1,883 246,654.17 0.05
注：本基金本报告期末仅持有上述一只债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
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7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末无股指期货投资。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期内未投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期内未投资国债期货。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末无国债期货投资。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期内未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚。
7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 54,385.90
2 应收证券清算款 633,289.29
3 应收股利 120,204.00
4 应收利息 6,499.93
5 应收申购款 51,093.74
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 865,472.86
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券（可交换债券）。
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7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例（%）
流通受限情况说明
1 600585 海螺水泥 2,327,535.00 0.52 转融通出借
7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例（%）
流通受限情况说明
1 688689 银河微电 115,919.64 0.03 限售期锁定
2 688329 艾隆科技 92,373.84 0.02 限售期锁定
3 300957 贝泰妮 86,078.63 0.02 限售期锁定
4 300919 中伟股份 84,923.00 0.02 限售期锁定
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金（LOF）2021 年中期报告
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§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
27,470 10,912.26 2,699,521.08 0.90% 297,060,209.34 99.10%
注：以上信息中的上市部分持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司提供。
8.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 张迈 1,274,700.00 2.83%
2 新华人寿保险股份有限公司 964,835.00 2.14%
3 陈启愉 678,802.00 1.51%
4 卢艳侠 566,662.00 1.26%
5 高汉君 559,684.00 1.24%
6 徐亮琼 448,975.00 1.00%
7 陈维根 430,237.00 0.96%
8 胡玉平 416,710.00 0.93%
9 徐伟 406,738.00 0.90%
10 迟吉成 393,885.00 0.88%
注：以上信息中的上市部分持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司提供。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
3.19 0.0000%
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金（LOF）2021 年中期报告
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§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2021 年 1 月 1 日）基金份额总额 350,198,092.48
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 13,859,159.19
减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 64,297,521.25
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份额减少
以"-"填列）
-
本报告期期末基金份额总额 299,759,730.42
长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金（LOF）2021 年中期报告
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§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
10.2.1本基金管理人的高级管理人员重大人事变动情况
我公司第七届董事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，2021年 6月 6
日，我公司召开了 2021 年第一次临时股东会会议。会议选举俞仕新、高民和、毕功兵、杜愚为
新任董事，蔡咏、陈翔、李伟强、朱慈蕴不再担任董事。公司已按规定向相关监管机构报备。
根据公司第八届董事会第二次会议决议，聘任周兵同志担任公司总经理，林培富同志不再担
任公司总经理。公司已按规定向相关监管机构报备。
原董事会秘书孙杰同志退休，根据公司第八届董事会第二次会议决议，聘任刁俊东同志担任
财务负责人兼董事会秘书。
10.2.2 基金经理变动情况
本报告期内本基金基金经理未发生变动。
10.2.3 本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动情况
本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略没有改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任的会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），本报告期内本基金
未更换会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内本基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等
情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
长江证券 2 224,285,418.84 46.22% 208,873.61 48.07% -
长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金（LOF）2021 年中期报告
第 57 页 共 62 页
中泰证券 1 174,128,338.48 35.89% 162,165.75 37.32% -
天风证券 1 64,038,458.45 13.20% 46,828.74 10.78% -
信达证券 1 22,765,366.33 4.69% 16,647.74 3.83% -
新时代证券 1 - - - - -
银河证券 2 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
国元证券 2 - - - - -
光大证券 2 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
中原证券 1 - - - - -
中信证券 2 - - - - -
粤开证券 1 - - - - -
国泰君安 2 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
东北证券 1 - - - - -
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
长江证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
天风证券 - - - - - -
信达证券 - - - - - -
新时代证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
国元证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
中原证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
粤开证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金（LOF）2021 年中期报告
第 58 页 共 62 页
海通证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
注：1、本公司选择证券经营机构的标准
（1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本公司提供高质量的咨询服务，
包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等，并能根据基金投资的特定要求，
提供专门研究报告
（2）资力雄厚，信誉良好
（3）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
（4）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。
（5）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
（6）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本公司基金进行证券交易的
需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。
2、本公司租用券商交易单元的程序
（1）研究机构提出服务意向，并提供相关研究报告；
（2）研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定；
（3）研究发展部、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后，按照研究服务评价规定，对研究
机构进行综合评价；
（4）试用期满后，评价结果符合条件，双方认为有必要继续合作，经公司领导审批后，我司与研
究机构签定《研究服务协议》、《券商交易单元租用协议》，并办理基金专用交易单元租用手续。评
价结果如不符合条件则终止试用；
（5）本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价，若本公司认为签约机构的
服务不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关部门的处罚，本公司有权终止签署的协议，并
撤销租用的交易单元；
（6）交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。
3、本基金租用证券公司交易单元均为共用交易单元。
4、本报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：
（1）本基金报告期内新增租用交易单元情况：无。
（2）本基金报告期内停止租用交易单元情况：无。
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金（LOF）2021 年中期报告
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1
长盛基金管理有限公司关于增加
华西证券为旗下部分开放式基金
代销机构及开通基金定投和转换
业务的公告
证券时报、本公司网
站、中国证监会基金
信息披露网站
2021年 6月 29日
2
长盛基金管理有限公司高级管理
人员总经理变更的公告
证券时报、本公司网
站、中国证监会基金
信息披露网站
2021年 6月 18日
3
长盛基金管理有限公司关于旗下
基金增加销售机构并开通定投和
转换业务及参加费率优惠活动的
公告
证券时报、本公司网
站、中国证监会基金
信息披露网站
2021年 6月 10日
4
长盛基金管理有限公司关于增加
中金财富证券为旗下部分开放式
基金代销机构及开通基金定投和
转换业务的公告
证券时报、本公司网
站、中国证监会基金
信息披露网站
2021年 5月 31日
5
长盛基金管理有限公司旗下全部
基金 2021年 1季度报告提示性公
告
证券时报、本公司网
站、中国证监会基金
信息披露网站
2021年 4月 22日
6
长盛中证申万一带一路主题指数
证券投资基金（LOF）2021年第 1
季度报告
本公司网站、中国证
监会基金信息披露
网站
2021年 4月 22日
7
长盛基金管理有限公司关于旗下
基金增加销售机构并开通定投和
转换业务及参加费率优惠活动的
公告
证券时报、本公司网
站、中国证监会基金
信息披露网站
2021年 4月 6日
8
长盛基金管理有限公司旗下全部
基金 2020年年度报告提示性公告
证券时报、本公司网
站、中国证监会基金
信息披露网站
2021年 3月 31日
9
长盛中证申万一带一路主题指数
分级证券投资基金 2020年年度报
告
本公司网站、中国证
监会基金信息披露
网站
2021年 3月 31日
10
长盛中证申万一带一路主题指数
证券投资基金（LOF）招募说明书
（更新）
本公司网站、中国证
监会基金信息披露
网站
2021年 3月 30日
11
长盛中证申万一带一路主题指数
证券投资基金（LOF）基金合同
本公司网站、中国证
监会基金信息披露
网站
2021年 3月 30日
12
长盛中证申万一带一路主题指数
证券投资基金（LOF）基金产品资
料概要（更新）
本公司网站、中国证
监会基金信息披露
网站
2021年 3月 30日
13
长盛中证申万一带一路主题指数
证券投资基金（LOF）托管协议
本公司网站、中国证
监会基金信息披露
网站
2021年 3月 30日
14 关于旗下指数基金根据《侧袋机制 证券时报、本公司网 2021年 3月 30日
长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金（LOF）2021 年中期报告
第 60 页 共 62 页
指引》及《指数基金指引》修改基
金合同部分条款的公告
站、中国证监会基金
信息披露网站
15
长盛基金管理有限公司关于旗下
部分基金增加兴业银行为代销机
构的公告
证券时报、本公司网
站、中国证监会基金
信息披露网站
2021年 3月 19日
16
长盛基金管理有限公司关于旗下
基金增加销售机构并开通定投和
转换业务及参加费率优惠活动的
公告
证券时报、本公司网
站、中国证监会基金
信息披露网站
2021年 3月 18日
17
长盛中证申万一带一路主题指数
分级证券投资基金 2020年第 4季
度报告
本公司网站、中国证
监会基金信息披露
网站
2021年 1月 22日
18
长盛基金管理有限公司关于长盛
中证申万一带一路主题指数证券
投资基金（LOF）恢复申购赎回（含
转换、定期定额）、场内交易、转
托管业务的公告
证券时报、本公司网
站、中国证监会基金
信息披露网站 2021年 1月 5日
19
关于长盛中证申万一带一路主题
指数分级证券投资基金 基金份额
转换结果的公告
证券时报、本公司网
站、中国证监会基金
信息披露网站
2021年 1月 5日
20
长盛中证申万一带一路主题指数
证券投资基金（LOF）基金产品资
料概要（更新）
本公司网站、中国证
监会基金信息披露
网站
2021年 1月 4日
21
长盛中证申万一带一路主题指数
证券投资基金（LOF）招募说明书
本公司网站、中国证
监会基金信息披露
网站
2021年 1月 4日
长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金（LOF）2021 年中期报告
第 61 页 共 62 页
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。
长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金（LOF）2021 年中期报告
第 62 页 共 62 页
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金（LOF）相关批准文件；
2、《长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金（LOF）基金合同》；
3、《长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金（LOF）托管协议》；
4、《长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金（LOF）招募说明书》；
5、法律意见书；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照；
7、基金托管人业务资格批件、营业执照。
12.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所。
12.3 查阅方式
投资者可到基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所和/或基金管理人互联网站免费查
阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。
客户服务中心电话：400-888-2666、010-86497888。
网址：http://www.csfunds.com.cn。
长盛基金管理有限公司
2021 年 8月 28日
