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工银科技创新3年封闭混合(007353)

工银瑞信科技创新3年封闭运作混合型证券投资基金2021年中期报告










工银瑞信科技创新 3 年封闭运作混合型证 券投资基金 2021 年中期报告


2021 年 6 月 30 日
































基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 送出日期:2021 年 8 月 28 日 工银瑞信科技创新 3 年封闭运作混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 2 页 共 56 页


§1 重要提示及目录 1.1 重要提示


基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以 上独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 8 月 26 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自 2021 年 1月 1 日起至 6月 30 日止。


工银瑞信科技创新 3 年封闭运作混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 3 页 共 56 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...............................................................2 1.1 重要提示 .................................................................... 2 1.2 目录 ........................................................................ 3 §2 基金简介 .....................................................................5 2.1 基金基本情况 ................................................................ 5 2.2 基金产品说明 ................................................................ 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 5 2.4 信息披露方式 ................................................................ 6 2.5 其他相关资料 ................................................................ 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ...................................................6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 6 3.2 基金净值表现 ................................................................ 7 3.3 其他指标 .................................................................... 8 §4 管理人报告 ...................................................................8 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................... 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 12 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 12 §5 托管人报告 .................................................................. 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 13 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 13 §6 半年度财务会计报告(未经审计) .............................................. 13 6.1 资产负债表 ................................................................. 13 6.2 利润表 ..................................................................... 14 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................... 15 6.4 报表附注 ................................................................... 17 §7 投资组合报告 ................................................................ 43 7.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 43 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 43 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 44 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................. 47 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 49 工银瑞信科技创新 3 年封闭运作混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 4 页 共 56 页


7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 49 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 49 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 49 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 49 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................. 49 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 50 7.12 投资组合报告附注 .......................................................... 50 §8 基金份额持有人信息 .......................................................... 51 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 51 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 51 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 51 §9 开放式基金份额变动 .......................................................... 51 §10 重大事件揭示 ............................................................... 51 10.1 基金份额持有人大会决议 .................................................... 51 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 52 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 52 10.4 基金投资策略的改变 ........................................................ 52 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 52 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 52 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 52 10.8 其他重大事件 .............................................................. 54 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................... 55 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ..................... 55 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................. 55 §12 备查文件目录 ............................................................... 55 12.1 备查文件目录 .............................................................. 55 12.2 存放地点 .................................................................. 55 12.3 查阅方式 .................................................................. 55


工银瑞信科技创新 3 年封闭运作混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 5 页 共 56 页


§2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称


工银瑞信科技创新 3年封闭运作混合型证券投资基金 基金简称


工银科技创新 3年封闭混合 基金主代码


007353 基金运作方式


契约型;本基金基金合同生效后,设定一个三年的封闭期,封闭运作期 届满后,本基金转为开放式基金。 基金合同生效日


2019 年 5月 6日 基金管理人


工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人


招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额


989,482,399.73 份


基金合同存续期


不定期 2.2 基金产品说明 投资目标


本基金主要投资受益于科技创新主题的 A股和港股通标的中优质的 上市公司股票,采用积极主动的投资策略,在合理的风险限度内, 追求基金资产长期稳定增值,力争实现超越业绩基准的超额收益。 投资策略


本基金将由投资研究团队及时跟踪市场环境变化,根据宏观经济运 行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情 况等因素的深入研究,判断国内及香港证券市场的发展趋势,结合 行业状况、公司价值性和成长性分析,综合评价各类资产的风险收 益水平。在充足的宏观形势判断和策略分析的基础上,采用动态调 整策略,在市场上涨阶段中,适当增加权益类资产配置比例,在市 场下行周期中,适当降低权益类资产配置比例。本基金所界定的科 技创新企业主要是指坚持面向世界科技前沿、面向经济主战场、面 向国家重大需求,主要服务于符合国家战略、突破关键核心技术、 市场认可度高的科技创新企业。 业绩比较基准


70%×中国战略新兴产业成份指数收益率+5%×恒生指数收益率+25% ×中债综合财富(总值)指数收益率。 风险收益特征


本基金为混合型基金,预期收益和风险水平低于股票型基金,高于 债券型基金与货币市场基金。本基金可投资港股通投资标的股票, 需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规 则等差异带来的特有风险。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目


基金管理人


基金托管人


名称


工银瑞信基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 信息披露 负责人


姓名


朱碧艳 张燕 联系电话


400-811-9999 0755-83199084 电子邮箱


customerservice@icbccs.com.cn yan_zhang@cmbchina.com 工银瑞信科技创新 3 年封闭运作混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 6 页 共 56 页


客户服务电话


400-811-9999 95555 传真


010-66583158 0755-83195201 注册地址


北京市西城区金融大街 5号、甲 5 号 6 层甲 5号 601、甲 5号 7 层甲 5 号 701、甲 5号 8层甲 5号 801、 甲 5号 9 层甲 5号 901 深圳市深南大道 7088 号招商银 行大厦 办公地址


北京市西城区金融大街 5号新盛 大厦 A座 6-9 层 深圳市深南大道 7088 号招商银 行大厦 邮政编码


100033 518040 法定代表人


赵桂才 缪建民 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称


中国证券报


登载基金中期报告正文的管理人互联网网 址


www.icbccs.com.cn 基金中期报告备置地点


基金管理人或基金托管人的住所


2.5 其他相关资料 项目


名称


办公地址


注册登记机构


工银瑞信基金管理有限公司


北京市西城区金融大街 5号新 盛大厦 A座 6-9 层


§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元


3.1.1 期间数据和指标


报告期(2021 年 1 月 1 日-2021 年 6月 30 日) 本期已实现收益


370,930,348.54 本期利润


233,074,627.76 加权平均基金份额本期利润


0.2356 本期加权平均净值利润率


10.74% 本期基金份额净值增长率


10.95% 3.1.2 期末数据和指标


报告期末(2021 年 6月 30 日) 期末可供分配利润


957,981,351.47 期末可供分配基金份额利润


0.9682 期末基金资产净值


2,361,402,848.83 期末基金份额净值


2.3865 3.1.3 累计期末指标


报告期末(2021 年 6月 30 日) 基金份额累计净值增长率


138.65% 注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要 工银瑞信科技创新 3 年封闭运作混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 7 页 共 56 页


低于所列数字。


2、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。


3、期末可供分配利润,为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。


4、所列数据截止到报告期最后一日,无论该日是否为开放日或交易所的交易日。


5、本基金基金合同生效日为 2019 年 5 月 6 日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段


份额净 值增长 率①


份额净值 增长率标 准差②


业绩比较基 准收益率③


业绩比较基准 收益率标准差 ④


①-③


②-④


过去一个月 5.20% 1.16% 3.33% 1.00% 1.87% 0.16% 过去三个月 18.11% 1.33% 14.01% 1.08% 4.10% 0.25% 过去六个月 10.95% 1.76% 9.40% 1.45% 1.55% 0.31% 过去一年 41.69% 1.66% 29.98% 1.31% 11.71% 0.35% 自基金合同生效起 至今 138.65% 1.63% 75.23% 1.23% 63.42% 0.40%


工银瑞信科技创新 3 年封闭运作混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 8 页 共 56 页


3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注:1、本基金基金合同于 2019 年 5 月 6 日生效。 2、根据基金合同规定,本基金建仓期为 6个月。截至报告期末,本基金的投资符合基金合同关于 封闭期内投资范围及投资限制的规定:股票及存托凭证占基金资产的比例为 60%–100%(投资于 港股通投资标的股票的比例占基金股票资产的比例为 0%-50%),其中投资于本基金界定的科技创 新主题范围内的证券比例不低于非现金基金资产的 80%。每个交易日日终在扣除国债期货和股指 期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金,其中现金不包括结算 备付金、存出保证金、应收申购款等。其中,股票投资部分可以以战略配售的方式进行投资。


3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验


本基金管理人为工银瑞信基金管理有限公司,成立于 2005 年 6 月,是我国第一家由银行直接 发起设立并控股的合资基金管理公司。公司目前在北京、上海、深圳设有分公司,在香港和上海 设有全资子公司——工银瑞信资产管理(国际)有限公司、工银瑞信投资管理有限公司。


经过十多年的发展,工银瑞信(含子公司)已拥有公募基金、基金公司资管计划、基金子公司 工银瑞信科技创新 3 年封闭运作混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 9 页 共 56 页


资管计划、社保基金境内外委托投资、基本养老保险基金委托投资、保险资金委托投资、企业年 金、职业年金、养老金产品等多项产品管理人资格和 QDII、QFII、RQFII 等多项业务资格,成为 国内业务资格全面、产品种类丰富、经营业绩优秀、资产管理规模领先、业务发展均衡的基金管 理公司之一。


截至 2021 年 6 月 30 日,公司旗下管理工银瑞信核心价值混合型证券投资基金、工银瑞信货 币市场基金、工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金、工银瑞信文体产业股票型证券投 资基金、工银瑞信添颐债券型证券投资基金、工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金、工银 瑞信金融地产行业混合型证券投资基金、工银瑞信沪港深股票型证券投资基金、深证红利交易型 开放式指数证券投资基金、工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金、工银瑞信沪深 300 交易型开 放式指数证券投资基金、工银瑞信养老目标日期 2035 三年持有期混合型基金中基金(FOF)、工银 瑞信科技创新 6 个月定期开放混合型证券投资基金、工银瑞信粤港澳大湾区创新 100 交易型开放 式指数证券投资基金、工银瑞信 MSCI 中国 A股交易型开放式指数证券投资基金、工银瑞信上证科 创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金、工银瑞信圆丰三年持有期混合型证券投资基金、工 银瑞信战略远见混合型证券投资基金、工银瑞信中证科技龙头 ETF 基金、工银瑞信创业板两年定 期开放混合型证券投资基金等逾 180 只公募基金。


公司始终坚持“以稳健的投资管理,为客户提供卓越的理财服务”为使命,依托强大的股东 背景、稳健的经营理念、科学的投研体系、严密的风控机制和资深的管理团队,立足市场化、专 业化、规范化和国际化,坚持“稳健投资、价值投资、长期投资”,致力于为广大投资者提供一流 的投资管理服务。


4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名


职务


任本基金的基金经理 (助理)期限


证券从 业年限


说明


任职日期


离任日期


袁芳 本基金的基金经理 2019 年 5 月 6 日 - 14 年 曾在嘉实基金担任股票交易员;2011 年加 入工银瑞信,现任研究部基金经理,2015 年 12 月 30 日至今,担任工银瑞信文体产 业股票型证券投资基金基金经理;2018 年 2 月 13 日至 2020 年 12 月 31 日,担任工 银瑞信新生代消费灵活配置混合型证券投 资基金基金经理;2019 年 5 月 6日至今, 担任工银瑞信科技创新 3 年封闭运作混合 型证券投资基金基金经理;2020 年 4月 23 日至今,担任工银瑞信圆兴混合型证券投 资基金基金经理;2020 年 6 月 18 日至今, 担任工银瑞信高质量成长混合型证券投资 工银瑞信科技创新 3 年封闭运作混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 10 页 共 56 页


基金基金经理;2021 年 1 月 13 日至今, 担任工银瑞信圆丰三年持有期混合型证券 投资基金基金经理。 胡 志 利 本基金的 基金经理 2020 年 12 月 30 日 - 9 年 2012 年加入工银瑞信,现任权益投资部基 金经理,2015 年 8 月 18 日至 2017 年 12 月 26 日,担任工银瑞信绝对收益策略混合 型发起式证券投资基金基金经理;2016 年 10 月 10 日至 2018 年 2 月 23 日,担任工 银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基 金基金经理;2017 年 1 月 25 日至今,担 任工银瑞信优质精选混合型证券投资基金 基金经理; 2017 年 4 月 14 日至 2018 年 6 月 12 日,担任工银瑞信新机遇灵活配置 混合型证券投资基金基金经理; 2017 年 4 月 27 日至 2018 年 8 月 28 日,担任工银 瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金 基金经理;2018 年 2 月 27 日至 2019 年 8 月 14 日,担任工银瑞信国家战略主题股票 型证券投资基金基金经理。2019 年 11 月 7 日至今,担任工银瑞信聚焦 30股票型证券 投资基金基金经理;2019 年 11 月 7 日至 今,担任工银瑞信现代服务业灵活配置混 合型证券投资基金基金经理;2020 年 12 月 30 日至今,担任工银瑞信科技创新 3 年 封闭运作混合型证券投资基金基金经理。 张 继 圣 本基金的 基金经理 2019 年 5 月 6 日 2021 年 1 月 14 日 23 年 先后在友邦证券投资信托股份有限公司担 任分析师,在统一证券投资信托股份有限 公司担任分析师、专业副总;2018 年加入 工银瑞信基金管理有限公司,现任权益投 资部基金经理;2018 年 12 月 19 日至 2021 年 1月 14 日,担任工银瑞信互联网加股票 型证券投资基金基金经理;2019 年 5 月 6 日至 2021 年 1 月 14 日,担任工银瑞信科 技创新 3 年封闭运作混合型证券投资基金 基金经理;2020 年 4 月 7 日至 2021 年 1 月 14 日,担任工银瑞信沪港深股票型证券 投资基金基金经理;2020 年 5 月 20 日至 2021 年 1 月 14 日,担任工银瑞信科技创 新 6 个月定期开放混合型证券投资基金基 金经理;2020 年 6 月 18 日至 2021 年 1 月 14 日,担任工银瑞信高质量成长混合型证 券投资基金基金经理。 注:1、任职日期为基金合同生效日或本基金管理人对外披露的任职日期;离职日期为本基金管理 人对外披露的离职日期。 工银瑞信科技创新 3 年封闭运作混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 11 页 共 56 页





2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。





4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本报告期末本基金的基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。


4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募 说明书等有关基金法律文件的规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控 制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。


4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况


本报告期,按照时间优先、价格优先的原则,本基金管理人对满足限价条件且对同一证券有 相同交易需求的基金等投资组合,均采用了系统中的公平交易模块进行操作,实现了公平交易; 未出现清算不到位的情况,且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法 律法规禁止的反向交易及交叉交易。


本基金管理人于每季度和年度对公司管理的不同投资组合进行了同向交易价差分析,采用了 日内、3 日内、5日内的时间窗口,假设不同组合间价差为零,进行了 T分布检验。对于没有通过 检验的交易,公司根据交易价格、交易频率、交易数量、交易时间进行了具体分析。经分析,本 报告期未出现本基金管理人管理的不同投资组合间有同向交易价差异常的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明


本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所 公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 6 次。投资组 合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易,未导致不公平交易和利益输送。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析


一季度春节后,市场在高估值,海外市场波动和担心国内货币政策收紧的三重压力下,出现 了较快的大幅度调整。二季度,随着基本面推动的估值切换,海外市场稳定和国内货币政策维持 宽松的背景下,出现了强力的反弹。反弹中,市场风格也发生了变化,市场在短期高成长,中小 盘的风格标签上形成了合力,并且开始风格泡沫化。 工银瑞信科技创新 3 年封闭运作混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 12 页 共 56 页


4.4.2 报告期内基金的业绩表现


报告期内,本基金净值增长率为 10.95%,业绩比较基准收益率为 9.40%。


4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望


下半年市场还是有很多投资机会可以把握,但是风格上或有变数。相对更加关注因为短期基 本面不景气而明显跑输的板块,尤其是长期空间和趋势确定的板块,如消费、计算机。这些板块 的优质公司已经进入高性价比区间,而且长期趋势确定,短期趋势也在改善中。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明


1、参与估值流程各方及人员(或小组)的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历


(1)职责分工


估值小组成员为 4 人,分别来自公司运作部、固定收益部(或研究部)、风险管理部、法律合 规部,组长由运作部负责人担任。


各部门负责人推荐各部门成员,如需更换,由相应部门负责人提出。小组成员需经运作部分 管副总批准同意。


(2)专业胜任能力及相关工作经历


小组由具有多年从事估值运作、证券行业研究、风险管理及熟悉业内法律法规的专家型人员 组成。


2、投资经理参与或决定估值的程度


投资经理可参与讨论估值原则和方法,但不得参与最终估值决策。


3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突


参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。


4、已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度


定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。本基金所采用的估值流程及估值结果均已经 过会计师事务所鉴证,并经托管银行复核确认。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明


本报告期内,本基金未实施利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明


本基金在报告期内没有触及 2014 年 8 月 8 日生效的《公开募集证券投资基金运作管理办法》 第四十一条规定的条件。 工银瑞信科技创新 3 年封闭运作混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 13 页 共 56 页


§5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明


招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度,我行在履行托管职 责中,严格遵守有关法律法规、托管协议的规定,尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明


招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款,对托管产品的投资行为进行监督, 并根据监管要求履行报告义务。


招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则,独立地设置、登录和保管本产 品的全套账册,进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。


本年度中期报告中利润分配情况真实、准确。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见


本年度中期报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确,不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:工银瑞信科技创新 3年封闭运作混合型证券投资基金 报告截止日:2021 年 6月 30 日 单位:人民币元


资 产


附注号


本期末


2021 年 6 月 30 日 上年度末


2020 年 12 月 31 日


资 产:








银行存款


6.4.7.1


320,111,701.63 274,178,201.85 结算备付金





5,304,274.99 1,038,900.85 存出保证金





357,935.12 334,096.61 交易性金融资产


6.4.7.2


2,043,376,502.79 1,860,021,556.50 其中:股票投资





2,042,736,502.79 1,857,097,798.00 基金投资





- - 债券投资





640,000.00 2,923,758.50 资产支持证券投资





- - 贵金属投资





- - 衍生金融资产


6.4.7.3


- - 买入返售金融资产


6.4.7.4


- - 应收证券清算款





- 148,428.23 工银瑞信科技创新 3 年封闭运作混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 14 页 共 56 页


应收利息


6.4.7.5


31,359.10 28,980.53 应收股利





77,939.72 - 应收申购款





- - 递延所得税资产





- - 其他资产


6.4.7.6


- - 资产总计





2,369,259,713.35 2,135,750,164.57 负债和所有者权益


附注号


本期末


2021 年 6 月 30 日 上年度末


2020 年 12 月 31 日


负 债:








短期借款





- - 交易性金融负债





- - 衍生金融负债


6.4.7.3


- - 卖出回购金融资产款





- - 应付证券清算款





4,508,184.44 4,187,625.28 应付赎回款





- - 应付管理人报酬





2,215,252.59 2,025,922.17 应付托管费





461,510.97 422,067.11 应付销售服务费





- - 应付交易费用


6.4.7.7


560,795.03 566,817.49 应交税费





5.25 11.45 应付利息





- - 应付利润





- - 递延所得税负债





- - 其他负债


6.4.7.8


111,116.24 219,500.00 负债合计





7,856,864.52 7,421,943.50 所有者权益:








实收基金


6.4.7.9


989,482,399.73 989,482,399.73 未分配利润


6.4.7.10


1,371,920,449.10 1,138,845,821.34 所有者权益合计





2,361,402,848.83 2,128,328,221.07 负债和所有者权益总计





2,369,259,713.35 2,135,750,164.57 注: 1、本基金基金合同生效日为 2019 年 5月 6日。 2、报告截止日 2021 年 6 月 30 日,基金份额净值为人民币 2.3865 元,基金份额总额为 989,482,399.73 份。 6.2 利润表 会计主体:工银瑞信科技创新 3年封闭运作混合型证券投资基金 本报告期:2021 年 1 月 1日至 2021 年 6月 30 日 单位:人民币元


项 目


附注号


本期


2021 年 1月 1日至 2021 年 6 月 30 日


上年度可比期间


2020 年 1月 1 日至 2020 年 6 月 30 日


一、收入





253,647,118.14 443,650,520.42 工银瑞信科技创新 3 年封闭运作混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 15 页 共 56 页


1.利息收入





609,599.07 341,809.29 其中:存款利息收入


6.4.7.11


482,665.45 270,507.69 债券利息收入





1,801.88 626.63 资产支持证券利息 收入





- - 买入返售金融资产 收入





125,131.74 70,674.97 证券出借利息收入





- - 其他利息收入





- - 2.投资收益(损失以“-” 填列)





390,893,239.85 155,923,009.83 其中:股票投资收益


6.4.7.12


383,672,714.75 149,335,042.12 基金投资收益


-


- - 债券投资收益


6.4.7.13


2,306,939.06 893,491.38 资产支持证券投资 收益


6.4.7.13.5


- - 贵金属投资收益


6.4.7.14


- - 衍生工具收益


6.4.7.15


- - 股利收益


6.4.7.16


4,913,586.04 5,694,476.33 3.公允价值变动收益(损失 以“-”号填列)


6.4.7.17


-137,855,720.78 287,385,701.30 4.汇兑收益(损失以“-” 号填列)





- - 5.其他收入(损失以“-” 号填列)


6.4.7.18


- - 减:二、费用





20,572,490.38 13,733,415.74 1.管理人报酬


6.4.10.2.1


12,964,743.94 8,296,461.21 2.托管费


6.4.10.2.2


2,700,988.37 1,728,429.32 3.销售服务费


6.4.10.2.3


- - 4.交易费用


6.4.7.19


4,789,202.92 3,600,900.18 5.利息支出





- - 其中:卖出回购金融资产支 出





- - 6.税金及附加


6.46 2.277.其他费用


6.4.7.20


117,548.69 107,622.76 三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)





233,074,627.76 429,917,104.68 减:所得税费用





- - 四、净利润(净亏损以“-” 号填列)





233,074,627.76 429,917,104.68 注:本基金基金合同生效日为 2019 年 5月 6日。


6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:工银瑞信科技创新 3年封闭运作混合型证券投资基金 工银瑞信科技创新 3 年封闭运作混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 16 页 共 56 页


本报告期:2021 年 1 月 1日至 2021 年 6月 30 日 单位:人民币元


项目


本期


2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者 权益(基金净值) 989,482,399.73 1,138,845,821.34 2,128,328,221.07 二、本期经营活 动产生的基金净 值变动数(本期 利润)


- 233,074,627.76 233,074,627.76 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数


(净值减少以 “-”号填列)


- - - 其中:1.基金申 购款


- - - 2.基金赎 回款


- - - 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 净值变动(净值 减少以“-”号填 列)


- - - 五、期末所有者 权益(基金净值) 989,482,399.73 1,371,920,449.10 2,361,402,848.83 项目


上年度可比期间


2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日


实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者 权益(基金净值) 989,482,399.73 247,221,186.36 1,236,703,586.09 二、本期经营活 动产生的基金净 值变动数(本期 利润)


- 429,917,104.68 429,917,104.68 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数


(净值减少以 “-”号填列)


- - - 工银瑞信科技创新 3 年封闭运作混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 17 页 共 56 页


其中:1.基金申 购款


- - - 2.基金赎 回款


- - - 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 净值变动(净值 减少以“-”号填 列)


- - - 五、期末所有者 权益(基金净值) 989,482,399.73 677,138,291.04 1,666,620,690.77 注:本基金基金合同生效日为 2019 年 5月 6日。


报表附注为财务报表的组成部分。


本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:


赵桂才


郝炜


关亚君


基金管理人负责人


主管会计工作负责人


会计机构负责人


6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 工银瑞信科技创新 3 年封闭运作混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督 管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2019]639 号《关于准予工银瑞信科技创新 3 年 封闭运作混合型证券投资基金注册的批复》注册,由工银瑞信基金管理有限公司依照《中华人民 共和国证券投资基金法》和《工银瑞信科技创新 3 年封闭运作混合型证券投资基金基金合同》负 责公开募集。本基金为契约型,存续期限为不定期,首次设立募集共募集人民币 989,482,399.73 元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2019)第 0275 号验资报告 予以验证。经向中国证监会备案,《工银瑞信科技创新 3 年封闭运作混合型证券投资基金基金合同》 于 2019 年 5 月 6 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 989,482,399.73 份基金份额。 本基金的基金管理人为工银瑞信基金管理有限公司,基金托管人为招商银行股份有限公司。


6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投 资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中 国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《工银瑞信科技创新 3年封闭运作混 合型证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业 工银瑞信科技创新 3 年封闭运作混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 18 页 共 56 页


实务操作编制。


本财务报表以持续经营为基础编制。


6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2021 年 6 月 30 日的财 务状况以及 2021 年上半年度的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[1998]55 号《关于证券投资基金税收问题的通知》、财税 [2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红 利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81 号《财政部国家税务总局证监会关于 沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股 息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增 值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通 知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127 号《财 政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税 [2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有 工银瑞信科技创新 3 年封闭运作混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 19 页 共 56 页


关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其 他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:


(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产 品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴 纳增值税。


对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府 债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以 产生的利息及利息性质的收入为销售额。


(2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收 入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。


(3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的, 其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50% 计入应纳税所得额;持股期限超过 1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股, 解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得 的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得 税。


对基金通过沪港通或深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利,H 股公司应向中国证 券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请,由中国结算向 H 股公司提供内地个 人投资者名册,H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通或深港通投资香港联交 所上市的非 H 股取得的股息红利,由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。


(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。基 金通过沪港通或深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票,按照香港特别行政区现行税法规定缴 纳印花税。


(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适 用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元


项目


本期末


2021 年 6月 30 日 工银瑞信科技创新 3 年封闭运作混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 20 页 共 56 页


活期存款


320,111,701.63 定期存款


- 其中:存款期限 1 个月以内


-


存款期限 1-3 个月


-


存款期限 3个月以上


- 其他存款


- 合计


320,111,701.63 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元


项目


本期末


2021 年 6月 30 日 成本


公允价值


公允价值变动


股票


1,628,797,405.16 2,042,736,502.79 413,939,097.63 贵金属投资-金交 所黄金合约


- - - 债 券


交易所市场


640,000.00 640,000.00 - 银行间市场


- - - 合计


640,000.00 640,000.00 - 资产支持证券


- - - 基金


- - - 其他


- - - 合计


1,629,437,405.16 2,043,376,502.79 413,939,097.63 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 无。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 无。


6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。


6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元


项目


本期末


2021 年 6月 30 日


应收活期存款利息


30,593.49 应收定期存款利息


- 应收其他存款利息


- 工银瑞信科技创新 3 年封闭运作混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 21 页 共 56 页


应收结算备付金利息


561.16 应收债券利息


44.89 应收资产支持证券利息


- 应收买入返售证券利息


- 应收申购款利息


- 应收黄金合约拆借孳息


- 应收出借证券利息


- 其他


159.56 合计


31,359.10 6.4.7.6 其他资产 无。


6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元


项目


本期末


2021 年 6月 30 日 交易所市场应付交易费用


560,795.03 银行间市场应付交易费用


- 合计


560,795.03 6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元


项目


本期末


2021 年 6月 30 日


应付券商交易单元保证金


- 应付赎回费


- 应付证券出借违约金


- 预提审计费 47,108.87 预提信息披露费 59,507.37 预提账户维护费 4,500.00 合计


111,116.24 6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元


项目


本期


2021 年 1月 1日至 2021 年 6月 30 日


基金份额(份)


账面金额


上年度末 989,482,399.73 989,482,399.73 本期申购


- - 本期赎回(以“-”号填列) - - - 基金拆分/份额折算前


- - 基金拆分/份额折算调整


- - 本期申购


- - 本期赎回(以“-”号填列) - - 本期末


989,482,399.73 989,482,399.73 工银瑞信科技创新 3 年封闭运作混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 22 页 共 56 页


注:若本基金有分红及转换业务,申购含红利再投、转换入份额;赎回含转换出份额。


6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元


项目


已实现部分


未实现部分


未分配利润合计


上年度末 587,051,002.93 551,794,818.41 1,138,845,821.34 本期利润


370,930,348.54 -137,855,720.78 233,074,627.76 本期基金份额交易 产生的变动数


- - - 其中:基金申购款


- - - 基金赎回款


- - - 本期已分配利润


- - - 本期末


957,981,351.47 413,939,097.63 1,371,920,449.10 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元


项目


本期


2021 年 1月 1日至 2021 年 6月 30 日


活期存款利息收入


415,454.38 定期存款利息收入


- 其他存款利息收入


- 结算备付金利息收入


55,439.20 其他


11,771.87 合计


482,665.45 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成 单位:人民币元


项目


本期


2021年1月1日至2021年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收入


383,672,714.75 股票投资收益——赎回差价收入


- 股票投资收益——申购差价收入


- 股票投资收益——证券出借差价收入


- 合计


383,672,714.75 6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元


项目


本期


2021 年 1月 1日至 2021 年 6月 30 日


卖出股票成交总额


1,752,780,850.26 工银瑞信科技创新 3 年封闭运作混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 23 页 共 56 页


减:卖出股票成本总额


1,369,108,135.51 买卖股票差价收入


383,672,714.75 6.4.7.12.3 股票投资收益——证券出借差价收入 无。 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位:人民币元


项目


本期


2021年1月1日至2021年6月30日 债券投资收益——买卖债券(、债转股及债 券到期兑付)差价收入


2,306,939.06 债券投资收益——赎回差价收入


- 债券投资收益——申购差价收入


- 合计


2,306,939.06 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元


项目


本期


2021年1月1日至2021年6月30日


卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成交 总额


6,309,414.81 减:卖出债券(、债转股及债券到期兑付) 成本总额


3,999,500.00 减:应收利息总额


2,975.75 买卖债券差价收入


2,306,939.06 6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 无。


6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 无。


工银瑞信科技创新 3 年封闭运作混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 24 页 共 56 页


6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 无。


6.4.7.14 贵金属投资收益 6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 无。


6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 无。


6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 无。


6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.15 衍生工具收益 6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。


6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 无。 6.4.7.16 股利收益 单位:人民币元


项目


本期


2021 年 1月 1日至 2021 年 6月 30 日


股票投资产生的股利收益


4,913,586.04 其中:证券出借权益补偿收 入


- 基金投资产生的股利收益


- 合计


4,913,586.04 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元


工银瑞信科技创新 3 年封闭运作混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 25 页 共 56 页


项目名称


本期


2021 年 1月 1日至 2021 年 6月 30 日


1.交易性金融资产


-137,855,720.78 股票投资


-136,733,962.28 债券投资


-1,121,758.50 资产支持证券投资


- 基金投资


- 贵金属投资


- 其他


- 2.衍生工具


- 权证投资


- 3.其他


- 减:应税金融商品公允价值变动 产生的预估增值税


- 合计


-137,855,720.78 6.4.7.18 其他收入 无。


6.4.7.19 交易费用 单位:人民币元


项目


本期


2021 年 1月 1日至 2021 年 6月 30 日 交易所市场交易费用


4,762,407.64 银行间市场交易费用


- 港股通证券组合费 26,795.28 合计


4,789,202.92 6.4.7.20 其他费用 单位:人民币元


项目


本期


2021 年 1月 1日至 2021 年 6月 30 日 审计费用


47,108.87 信息披露费


59,507.37 证券出借违约金


- 账户维护费 9,000.00 银行费用 1,932.45 合计


117,548.69 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。 工银瑞信科技创新 3 年封闭运作混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 26 页 共 56 页


6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日,本基金无须作披露的重大资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期,与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称


与本基金的关系


工银瑞信基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 招商银行股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 基金管理人股东、基金销售机构 注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 无。 6.4.10.1.2 债券交易 无。 6.4.10.1.3 债券回购交易 无。 6.4.10.1.4 权证交易 无。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 无。


6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费


单位:人民币元


工银瑞信科技创新 3 年封闭运作混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 27 页 共 56 页


项目


本期


2021 年 1月 1日至 2021 年 6 月 30 日


上年度可比期间


2020 年 1月 1日至 2020年 6 月 30 日


当期发生的基金应支付的管理费


12,964,743.94 8,296,461.21 其中:支付销售机构的客户维护费 6,201,591.42


5,017,167.60 注:基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.20%的年费率计提。计算方法如下:


H=E×1.20%/当年天数


H 为每日应计提的基金管理费


E 为前一日的基金资产净值


基金管理费每日计提,按月支付。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元


项目


本期


2021 年 1月 1日至 2021 年 6 月 30 日


上年度可比期间


2020 年 1月 1日至 2020 年 6 月 30 日


当期发生的基金应支付的托管费


2,700,988.37 1,728,429.32 注:本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下:


H=E×0.25%÷当年天数


H 为每日应计提的基金托管费


E 为前一日的基金资产净值


基金托管费每日计提,按月支付。 6.4.10.2.3 销售服务费 无。


6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。


6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 无。 工银瑞信科技创新 3 年封闭运作混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 28 页 共 56 页


6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 无。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。


6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入


单位:人民币元


关联方名称


本期


2021 年 1月 1日至 2021 年 6月 30 日


上年度可比期间


2020年1月1日至2020年6月30日


期末余额


当期利息收入


期末余额


当期利息收入


招商银行股份有 限公司


320,111,701.63 415,454.38 83,642,204.16 207,682.01


6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 无。


6.4.12 期末(2021 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元


6.4.12.1.1 受限证券类别:股票


证券


代码


证券 名称 成功


认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购


价格


期末估 值单价 数量


(单位: 股)


期末


成本总额


期末估值总额 备注


300979 华利集团 2021 年 4月 12 日 2022 年4月 26 日 新股 未上 市 33.22 86.94 501,427 16,657,404.94 43,594,063.38 - 工银瑞信科技创新 3 年封闭运作混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 29 页 共 56 页


600745 闻泰科技 2019 年 12 月 18 日 2021 年 12 月 20 日 非公 开流 通受 限 77.93 89.40 24,958 1,944,976.94 2,231,245.20 - 688690 纳微科技 2021 年 6月 16 日 2021 年 12 月 23 日 新股 锁定 8.07 79.89 3,477 28,059.39 277,777.53 - 300957 贝泰妮 2021 年 3月 18 日 2021 年9月 27 日 新股 锁定 47.33 251.96 853 40,372.49 214,921.88 - 688601 力芯微 2021 年 6月 18 日 2021 年 12 月 28 日 新股 锁定 36.48 133.69 1,174 42,827.52 156,952.06 - 688097 博众精工 2021 年 4月 29 日 2021 年 11 月 12 日 新股 锁定 11.27 28.01 3,983 44,888.41 111,563.83 - 688575 亚辉龙 2021 年 5月 10 日 2021 年 11 月 17 日 新股 锁定 14.80 32.09 3,435 50,838.00 110,229.15 - 688316 青云科技 2021 年 3月 5 日 2021 年9月 16 日 新股 锁定 63.70 65.00 1,428 90,963.60 92,820.00 - 688499 利元亨 2021 年 6月 23 日 2021 年7月 1 日 新股 未上 市 38.85 38.85 2,149 83,488.65 83,488.65 - 688087 英科再生 2021 年 6月 30 日 2021 年7月 9 日 新股 未上 市 21.96 21.96 2,469 54,219.24 54,219.24 - 301017 漱玉平民 2021 年 6月 23 日 2021 年7月 5 日 新股 未上 市 8.86 8.86 4,995 44,255.70 44,255.70 - 300973 立高食品 2021 年 4月 8 日 2021 年 10 月 15 日 新股 锁定 28.28 115.71 360 10,180.80 41,655.60 - 688395 正弦电气 2021 年 4月 21 日 2021 年 10 月 29 日 新股 锁定 15.95 22.37 1,627 25,950.65 36,395.99 - 301021 英诺 2021 2021 新股 9.46 9.46 2,609 24,681.14 24,681.14 - 工银瑞信科技创新 3 年封闭运作混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 30 页 共 56 页


激光 年 6月 28 日 年7月 6 日 未上 市 300941 创识科技 2021 年 2月 2 日 2021 年8月 9 日 新股 锁定 21.31 49.94 399 8,502.69 19,926.06 - 301015 百洋医药 2021 年 6月 22 日 2021 年 12 月 30 日 新股 锁定 7.64 38.83 462 3,529.68 17,939.46 - 300932 三友联众 2021 年 1月 15 日 2021 年7月 22 日 新股 锁定 24.69 31.71 492 12,147.48 15,601.32 - 300982 苏文电能 2021 年 4月 19 日 2021 年 10 月 27 日 新股 锁定 15.83 45.29 317 5,018.11 14,356.93 - 300968 格林精密 2021 年 4月 6 日 2021 年 10 月 15 日 新股 锁定 6.87 12.07 1,162 7,982.94 14,025.34 - 300940 南极光 2021 年 1月 27 日 2021 年8月 3 日 新股 锁定 12.76 43.38 307 3,917.32 13,317.66 - 300614 百川畅银 2021 年 5月 18 日 2021 年 11 月 25 日 新股 锁定 9.19 40.38 329 3,023.51 13,285.02 - 300937 药易购 2021 年 1月 20 日 2021 年7月 27 日 新股 锁定 12.25 53.71 244 2,989.00 13,105.24 - 301013 利和兴 2021 年 6月 21 日 2021 年 12 月 29 日 新股 锁定 8.72 27.11 471 4,107.12 12,768.81 - 300942 易瑞生物 2021 年 2月 2 日 2021 年8月 9 日 新股 锁定 5.31 28.52 443 2,352.33 12,634.36 - 300997 欢乐家 2021 年 5月 26 日 2021 年 12 月2日 新股 锁定 4.94 13.05 928 4,584.32 12,110.40 - 300933 中辰股份 2021 年 1月 15 日 2021 年7月 22 日 新股 锁定 3.37 10.44 1,112 3,747.44 11,609.28 - 301002 崧盛 2021 2021 新股 18.71 57.62 201 3,760.71 11,581.62 - 工银瑞信科技创新 3 年封闭运作混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 31 页 共 56 页


股份 年 5月 27 日 年 12 月7日 锁定 605287 德才股份 2021 年 6月 28 日 2021 年7月 6 日 新股 未上 市 31.56 31.56 349 11,014.44 11,014.44 - 300952 恒辉安防 2021 年 3月 3 日 2021 年9月 13 日 新股 锁定 11.72 27.08 340 3,984.80 9,207.20 - 301016 雷尔伟 2021 年 6月 23 日 2021 年 12 月 30 日 新股 锁定 13.75 32.98 275 3,781.25 9,069.50 - 300966 共同药业 2021 年 3月 31 日 2021 年 10 月 11 日 新股 锁定 8.24 31.54 286 2,356.64 9,020.44 - 300945 曼卡龙 2021 年 2月 3 日 2021 年8月 10 日 新股 锁定 4.56 18.88 474 2,161.44 8,949.12 - 300948 冠中生态 2021 年 2月 18 日 2021 年8月 25 日 新股 锁定 8.67 27.42 324 2,808.00 8,884.08 - 300931 通用电梯 2021 年 1月 13 日 2021 年7月 21 日 新股 锁定 4.31 13.11 672 2,896.32 8,809.92 - 300961 深水海纳 2021 年 3月 23 日 2021 年9月 30 日 新股 锁定 8.48 22.07 394 3,341.12 8,695.58 - 300950 德固特 2021 年 2月 24 日 2021 年9月 3 日 新股 锁定 8.41 39.13 219 1,841.79 8,569.47 - 605162 新中港 2021 年 6月 29 日 2021 年7月 7 日 新股 未上 市 6.07 6.07 1,377 8,358.39 8,358.39 - 300958 建工修复 2021 年 3月 18 日 2021 年9月 29 日 新股 锁定 8.53 27.22 300 2,559.00 8,166.00 - 300986 志特新材 2021 年 4月 21 日 2021 年 11 月1日 新股 锁定 14.79 30.57 264 3,904.56 8,070.48 - 300987 川网传媒 2021 年 4月 28 日 2021 年 11 月 11 日 新股 锁定 6.79 26.81 301 2,043.79 8,069.81 - 工银瑞信科技创新 3 年封闭运作混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 32 页 共 56 页


300978 东箭科技 2021 年 4月 15 日 2021 年 10 月 26 日 新股 锁定 8.42 13.60 593 4,993.06 8,064.80 - 300926 博俊科技 2020 年 12 月 29 日 2021 年7月 12 日 新股 锁定 10.76 22.20 359 3,862.84 7,969.80 - 300930 屹通新材 2021 年 1月 13 日 2021 年7月 21 日 新股 锁定 13.11 24.48 322 4,221.42 7,882.56 - 300985 致远新能 2021 年 4月 21 日 2021 年 10 月 29 日 新股 锁定 24.90 24.81 295 7,345.50 7,318.95 - 301004 嘉益股份 2021 年 6月 18 日 2021 年 12 月 27 日 新股 锁定 7.81 21.94 312 2,436.72 6,845.28 - 300991 创益通 2021 年 5月 12 日 2021 年 11 月 22 日 新股 锁定 13.06 26.51 254 3,317.24 6,733.54 - 300927 江天化学 2020 年 12 月 29 日 2021 年7月 7 日 新股 锁定 13.39 30.10 217 2,905.63 6,531.70 - 300975 商络电子 2021 年 4月 14 日 2021 年 10 月 21 日 新股 锁定 5.48 13.03 492 2,696.16 6,410.76 - 300963 中洲特材 2021 年 3月 30 日 2021 年 10 月 11 日 新股 锁定 12.13 22.49 283 3,432.79 6,364.67 - 301011 华立科技 2021 年 6月 9 日 2021 年 12 月 17 日 新股 锁定 14.20 33.84 175 2,485.00 5,922.00 - 300943 春晖智控 2021 年 2月 3 日 2021 年8月 10 日 新股 锁定 9.79 23.01 255 2,496.45 5,867.55 - 300967 晓鸣股份 2021 年 4月 2021 年 10 新股 锁定 4.54 11.54 507 2,301.78 5,850.78 - 工银瑞信科技创新 3 年封闭运作混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 33 页 共 56 页


2 日 月 13 日 300972 万辰生物 2021 年 4月 8 日 2021 年 10 月 19 日 新股 锁定 7.19 12.65 430 3,091.70 5,439.50 - 300929 华骐环保 2021 年 1月 12 日 2021 年7月 21 日 新股 锁定 13.87 29.55 183 2,538.21 5,407.65 - 300960 通业科技 2021 年 3月 22 日 2021 年9月 29 日 新股 锁定 12.08 23.06 234 2,826.72 5,396.04 - 301017 漱玉平民 2021 年 6月 23 日 2022 年1月 5 日 新股 锁定 8.86 8.86 555 4,917.30 4,917.30 - 300995 奇德新材 2021 年 5月 17 日 2021 年 11 月 26 日 新股 锁定 14.72 23.32 191 2,811.52 4,454.12 - 301007 德迈仕 2021 年 6月 4 日 2021 年 12 月 16 日 新股 锁定 5.29 14.44 303 1,602.87 4,375.32 - 300998 宁波方正 2021 年 5月 25 日 2021 年 12 月2日 新股 锁定 6.02 21.32 201 1,210.02 4,285.32 - 300992 泰福泵业 2021 年 5月 17 日 2021 年 11 月 25 日 新股 锁定 9.36 20.32 200 1,872.00 4,064.00 - 301010 晶雪节能 2021 年 6月 9 日 2021 年 12 月 20 日 新股 锁定 7.83 17.61 218 1,706.94 3,838.98 - 301021 英诺激光 2021 年 6月 28 日 2022 年1月 6 日 新股 锁定 9.46 9.46 290 2,743.40 2,743.40 - 300919 中伟股份 2020 年 12 月 15 日 2021 年7月 2 日 新股 锁定 24.60 163.00 610 15,006.00 99,430.00 - 6.4.12.1.2 受限证券类别:债券


证券


代码


证券 名称 成功


认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购


价格


期末估 值单价 数量


(单位: 期末


成本总额


期末估值总额 备注


工银瑞信科技创新 3 年封闭运作混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 34 页 共 56 页


张)


113050 南银转债 2021 年 6月 17 日 2021 年7月 1 日 新债 未上 市 100.00 100.00 6,400 640,000.00 640,000.00 - 注:以上“可流通日”的日期,最终以上市公司公告为准。


6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。


6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。





6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。


6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管 理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通过可 靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。


本基金管理人的风险管理机构由董事会下属的公司治理与风险控制委员会、督察长、公司风 险管理委员会、法律合规部、风险管理部、信用风险管理团队、内控稽核部以及各个业务部门组 成。


公司实行全面、系统的风险管理,风险管理覆盖公司所有战略环节、业务环节和操作环节。 同时,对于每一战略环节、业务环节,公司都制定了系统化的风险管理程序,实现风险识别、风 险评估、风险处理、风险监控和风险报告的程序化管理,并对风险管理的整个流程进行评估和改 进。公司构建了分工明确、相互协作、彼此牵制的风险管理组织结构,形成了由三大防线共同筑 成的风险管理体系。其中: 工银瑞信科技创新 3 年封闭运作混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 35 页 共 56 页





(1)各业务部门是风险管理的第一道防线,将管控好风险作为开展业务的前提和保障,落实 各项风险管理措施,承担风险管理的第一责任。第一道防线按照法律法规的规定,制定本业务条 线的制度和流程,对经营和业务流程中的风险主动识别、评估和控制,收集和报告风险点,针对 薄弱环节及时进行完善。通过对业务和产品相关制度、流程、系统的自我评估、自我检查、自我 完善、自我培训,履行业务经营过程中的自我风险控制职能。


(2)风险管理部、信用风险管理团队、法律合规部和内控稽核部是风险管理的第二道防线。 第二道防线通过制定风险管理政策、标准和要求,为第一道防线提供风险管理的方法、工具、流 程、培训和指导,主动为第一道防线风险管控提供支持,独立监控、评估、报告公司整体及业务 条线的风险状况和风险变化情况。监督和检查第一道防线风险管理措施的执行和有效性,为第三 道防线开展再检查、再监督和内部控制评价提供基础。法律合规部负责合规风险的宣导培训、合 规咨询、审查审核和监督检查等,风险管理部负责对公司的投资风险进行独立评估、监控、检查 和报告,内控稽核部负责操作风险和员工异常行为排查的管理和检查。


(3)稽核团队是风险管理的第三道防线。通过内部独立、客观的监督与评价,采用系统化、 规范化方法,对第一道、第二道防线在风险管理中的履职情况进行审计,对风险管理的效果进行 独立客观的监督、审计、评价和报告,促进公司发展战略和经营管理目标的实现。


同时,公司董事会确定公司风险管理总体目标,制定公司风险管理战略和风险应对策略,对 重大事件、重大决策的风险评估意见和风险管理报告进行审议,审批重大风险的解决方案;公司 管理层根据董事会的风险管理战略,制定并确保公司风险管理制度得以全面、有效执行,在董事 会授权范围内批准重大事件、重大决策的风险评估意见和重大风险的解决方案,组织各业务部门 开展风险管控工作。


本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去 估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风 险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工 具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度, 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金通过分散化投资以 分散信用风险。


本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算, 工银瑞信科技创新 3 年封闭运作混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 36 页 共 56 页


因此违约风险发生的可能性很小;基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估, 以控制相应的信用风险。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资


本基金本报告期末及上年度末未持有按短期信用评级的债券投资。


6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末及上年度末未持有按短期信用评级的资产支持证券投资。


6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末及上年度末未持有按短期信用评级的同业存单投资。


6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资


单位:人民币元


长期信用评级


本期末


2021 年 6月 30 日


上年度末


2020 年 12 月 31 日


AAA


640,000.00 1,796,395.10 AAA 以下


- 1,127,363.40 未评级


- - 合计


640,000.00 2,923,758.50 注:1、表中所列示的债券投资为除短期融资券、同业存单、资产支持证券以外的信用债券。


2、上述评级均取自第三方评级机构的债项评级。


6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末及上年度末未持有按长期信用评级的资产支持证券投资。


6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末及上年度末未持有按长期信用评级的同业存单投资。


6.4.13.3 流动性风险


流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金 份额持有人要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来 的变现困难。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具。此外,本基金可通过卖出回购金 融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。 工银瑞信科技创新 3 年封闭运作混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 37 页 共 56 页


本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息,因 此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本基金管理人每日预测本基金的流动性需求, 并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析。 6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析 无。 6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式 证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内 部控制体系,审慎评估各类资产的流动性,针对性制定流动性风险管理措施,对本基金组合资产 的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交 易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产 的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监 控,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配,确保本基金资产的变现能力与投资者赎回 需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下 赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 本报告期内,本基金未发生重大流动性风险事件。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金 融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每 个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。


本基金的收入及经营活动的现金流量受到市场利率变化的影响。本基金的基金管理人定期对 本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行 管理。 工银瑞信科技创新 3 年封闭运作混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 38 页 共 56 页


6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元


本期末


2021年6月30 日


1 个月以内 1-3 个月


3 个月-1 年 1-5 年


5 年以上


不计息


合计


资产
































银行存款 320,111,701.63 - - - - - 320,111,70 1.63 结算备付金 5,304,274.99 - - - - - 5,304,274. 99 存出保证金 357,935.12 - - - - - 357,935.12 交易性金融资 产 - - - - 640,000.0 0 2,042,736 ,502.79 2,043,376, 502.79 应收利息 - - - - - 31,359.10 31,359.10 应收股利 - - - - - 77,939.72 77,939.72 资产总计


325,773,911.74 - - - 640,000.0 0 2,042,845 ,801.61 2,369,259, 713.35 负债


应付证券清算 款 - - - - - 4,508,184 .44 4,508,184. 44 应付管理人报 酬 - - - - - 2,215,252 .59 2,215,252. 59 应付托管费 - - - - - 461,510.97 461,510.97 应付交易费用 - - - - - 560,795.03 560,795.03 应付税费 - - - - - 5.25 5.25 其他负债 - - - - - 111,116.24 111,116.24 负债总计


- - - - - 7,856,864.52 7,856,864. 52 利率敏感度缺 口


325,773,911 .74 - - - 640,000.0 0 2,034,988 ,937.09 2,361,402, 848.83 上年度末


2020 年 12 月 31 日


1 个月以内 1-3 个月


3 个月-1 年 1-5 年


5 年以上


不计息 合计


资产

















银行存款 274,178,201.85 - - - - - 274,178,20 1.85 结算备付金 1,038,900.85 - - - - - 1,038,900. 85 存出保证金 334,096.61 - - - - - 334,096.61 交易性金融资 产 - - - - 2,923,758 .50 1,857,097 ,798.00 1,860,021, 556.50 工银瑞信科技创新 3 年封闭运作混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 39 页 共 56 页


应收证券清算 款 - - - - - 148,428.2 3 148,428.23 应收利息 - - - - - 28,980.53 28,980.53 资产总计


275,551,199.31 - - - 2,923,758 .50 1,857,275 ,206.76 2,135,750, 164.57 负债


应付证券清算 款 - - - - - 4,187,625 .28 4,187,625. 28 应付管理人报 酬 - - - - - 2,025,922 .17 2,025,922. 17 应付托管费 - - - - - 422,067.11 422,067.11 应付交易费用 - - - - - 566,817.49 566,817.49 应付税费 - - - - - 11.45 11.45 其他负债 - - - - - 219,500.00 219,500.00 负债总计


- - - - - 7,421,943.50 7,421,943. 50 利率敏感度缺 口


275,551,199 .31 - - - 2,923,758 .50 1,849,853 ,263.26 2,128,328, 221.07 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。





6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 该利率敏感性分析基于本基金报表日的利率风险状况; 假定所有期限的利率均以相同幅度变动 25 个基点,其他变量不变; 此项影响并未考虑管理层为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。 相关风险变量的变 动


对资产负债表日基金资产净值的


影响金额(单位:人民币元)


本期末 (2021 年 6 月 30 日)


上年度末 (2020 年 12 月 31 日 )


分析 利率增加25基准点 -9,159.55 -43,728.99


利率减少25基准点 9,316.43 44,516.70


6.4.13.4.2 外汇风险


外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债,因此存在相应的外汇风险。本基金的基金管理 工银瑞信科技创新 3 年封闭运作混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 40 页 共 56 页


人每日对本基金的外汇头寸进行监控。 6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口


单位:人民币元


项目


本期末


2021 年 6月 30 日


美元


折合人民 币元


港币


折合人民币元


其他币种


折合人民币元


合计


以外币计价的 资产




















交易性金融资 产


- 664,237,445.17 - 664,237,445.17 应收股利


- 77,939.72 - 77,939.72 资产合计


- 664,315,384.89 - 664,315,384.89 以外币计价的 负债








负债合计


- - - - 资产负债表外 汇风险敞口净 额


- 664,315,384.89 - 664,315,384.89 项目


上年度末


2020 年 12 月 31 日


美元


折合人民 币元


港币


折合人民币元


其他币种


折合人民币元


合计


以外币计价的 资产




















交易性金融资 产


- 445,631,488.00 - 445,631,488.00 资产合计


- 445,631,488.00 - 445,631,488.00 以外币计价的 负债








负债合计


- - - - 资产负债表外 汇风险敞口净 额


- 445,631,488.00 - 445,631,488.00 6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析


假设


除汇率以外的其他市场变量保持不变,且未考虑基金管理人为降低汇率风险而可 能采取的风险管理活动。 工银瑞信科技创新 3 年封闭运作混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 41 页 共 56 页


相关风险变量的变 动


对资产负债表日基金资产净值的


影响金额(单位:人民币元)


本期末 (2021 年 6 月 30 日)


上年度末 (2020 年 12 月 31 日 )


分析 港币相对人民币升 值 5% 33,215,769.24 22,281,574.40


港币相对人民币贬 值 5% -33,215,769.24 -22,281,574.40


注:表中列示了以外币计价的资产中主要币种的汇率变动对基金资产净值的影响。


6.4.13.4.3 其他价格风险


其他价格风险为除市场利率和外汇汇率以外的市场因素(单个证券发行主体自身经营情况或 证券市场整体波动)发生变动时导致基金资产发生损失的风险。本基金通过投资组合的分散化降 低市场价格风险。此外,本基金管理人对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量 方法进行风险度量和分析,以对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元


项目


本期末


2021 年 6月 30 日


上年度末


2020年12月31日


公允价值


占基金资产净值比例(%)


公允价值


占基金资产净值 比例(%)


交易性金融资产 -股票投资


2,042,736,502.79 86.51 1,857,097,798.00 87.26


交易性金融资产 -基金投资


- - - -


交易性金融资产 -债券投资


640,000.00 0.03 2,923,758.50 0.14


交易性金融资产 -贵金属投资


- - - -


衍生金融资产- 权证投资


- - - -


其他


- - - -


合计


2,043,376,502.79 86.53 1,860,021,556.50 87.39


注:1、本基金的投资组合比例为:封闭运作期内:股票及存托凭证占基金资产的比例为 60%–100% (投资于港股通投资标的股票的比例占基金股票资产的比例为 0%-50%),其中投资于本基金界定 工银瑞信科技创新 3 年封闭运作混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 42 页 共 56 页


的科技创新主题范围内的证券比例不低于非现金基金资产的 80%。每个交易日日终在扣除国债期 货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金,其中现金不 包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。其中,股票投资部分可以以战略配售的方式进行 投资。封闭运作期届满转为开放式运作后:股票及存托凭证占基金资产的比例为 60%–95%(投资 于港股通投资标的股票的比例占基金股票资产的比例为 0%-50%),其中投资于本基金界定的科技 创新主题范围内的证券比例不低于非现金基金资产的 80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约、 国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年 以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或中国 证监会允许,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。


2、由于四舍五入的原因,公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。


6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析


假设


假定本基金的业绩比较基准变化 5%,其他变量不变; 用期末时点比较基准浮动 5%基金资产净值相应变化来估测组合市场价格风险; Beta 系数是根据组合的净值数据和基准指数数据回归得出,反映了基金和基准的 相关性。 相关风险变量的变 动


对资产负债表日基金资产净值的


影响金额(单位:人民币元)


本期末 (2021 年 6 月 30 日)


上年度末 (2020 年 12 月 31 日 )


分析 业绩比较基准增加 5% 132,147,190.53 148,696,735.78


业绩比较基准减少 5% -132,147,190.53 -148,696,735.78


6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险 无。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。


工银瑞信科技创新 3 年封闭运作混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 43 页 共 56 页


§7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况


金额单位:人民币元


序号 项目


金额


占基金总资产的比例(%) 1


权益投资


2,042,736,502.79 86.22


其中:股票


2,042,736,502.79 86.22 2 基金投资


- - 3


固定收益投资


640,000.00 0.03


其中:债券


640,000.00 0.03





资产支持证券


- - 4


贵金属投资


- - 5


金融衍生品投资


- - 6


买入返售金融资产


- -


其中:买断式回购的买入返售金融资产


- - 7


银行存款和结算备付金合计


325,415,976.62 13.73 8 其他各项资产


467,233.94 0.02 9 合计


2,369,259,713.35 100.00 注:1、由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。


2、本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 664,237,445.17 元,占期 末资产净值比例为 28.13%。


7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元


代码


行业类别


公允价值(元)


占基金资产净值比例(%) A


农、林、牧、渔业


11,290.28 0.00 B


采矿业


- - C


制造业


857,317,078.34 36.31 D


电力、热力、燃气及水生产和 供应业


13,020.39 0.00 E


建筑业


25,371.37 0.00 F


批发和零售业


328,753.90 0.01 G


交通运输、仓储和邮政业


- - H


住宿和餐饮业


- - I


信息传输、软件和信息技术服 务业


215,571,813.72 9.13 J


金融业


47,137,330.08 2.00 K


房地产业


- - L


租赁和商务服务业


54,580,681.85 2.31 工银瑞信科技创新 3 年封闭运作混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 44 页 共 56 页


M


科学研究和技术服务业


148,909,710.36 6.31 N


水利、环境和公共设施管理业 44,438.33 0.00 O


居民服务、修理和其他服务业 - - P


教育


- - Q


卫生和社会工作


11,933,930.00 0.51 R


文化、体育和娱乐业


42,625,639.00 1.81 S


综合


- -


合计


1,378,499,057.62 58.38 注:由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别


公允价值(人民币)


占基金资产净值比例(%)


通信服务 Communication Services 143,009,199.00 6.06 非必需消费品 Consumer Discretionary 147,779,076.00 6.26 必需消费品 Consumer Staples 38,654,640.00 1.64 能源 Energy - - 金融 Financials 82,871,368.00 3.51 保健 Health Care 65,652,800.00 2.78 工业 Industrials 28,342,860.00 1.20 信息技术 Information Technology 157,927,502.17 6.69 材料 Materials - - 房地产 Real Estate - - 公用事业 Utilities - - 合计


664,237,445.17 28.13 注:1、以上分类采用全球行业分类标准(GICS);


2、由于四舍五入的原因市值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元





序号


股票代码


股票名称


数量(股)


公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)


1 00700 腾讯控股 294,300 143,009,199.00 6.06 2 02382 舜宇光学科技 655,843 133,916,582.17 5.67 3 300661 圣邦股份 504,184 127,422,422.32 5.40 4 603259 药明康德 758,450 118,765,685.50 5.03 工银瑞信科技创新 3 年封闭运作混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 45 页 共 56 页


5 03690 美团-W 411,800 109,785,880.00 4.65 6 600570 恒生电子 984,637 91,817,400.25 3.89 7 00388 香港交易所 215,200 82,871,368.00 3.51 8 300750 宁德时代 144,645 77,356,146.00 3.28 9 002475 立讯精密 1,595,091 73,374,186.00 3.11 10 02269 药明生物 554,500 65,652,800.00 2.78 11 002415 海康威视 851,400 54,915,300.00 2.33 12 002027 分众传媒 5,800,285 54,580,681.85 2.31 13 603501 韦尔股份 168,114 54,132,708.00 2.29 14 002410 广联达 697,500 47,569,500.00 2.01 15 300059 东方财富 1,437,552 47,137,330.08 2.00 16 300979 华利集团 501,427 43,594,063.38 1.85 17 300413 芒果超媒 621,365 42,625,639.00 1.81 18 603986 兆易创新 226,620 42,581,898.00 1.80 19 600885 宏发股份 666,157 41,768,043.90 1.77 20 600399 抚顺特钢 2,236,450 40,569,203.00 1.72 21 600519 贵州茅台 19,500 40,105,650.00 1.70 22 688111 金山办公 100,482 39,670,293.60 1.68 23 00291 华润啤酒 666,000 38,654,640.00 1.64 24 002555 三七互娱 1,513,980 36,365,799.60 1.54 25 300782 卓胜微 62,620 33,658,250.00 1.43 26 603456 九洲药业 687,960 33,421,096.80 1.42 27 603129 春风动力 261,100 32,397,288.00 1.37 28 06098 碧桂园服务 406,000 28,342,860.00 1.20 29 002179 中航光电 311,599 24,622,552.98 1.04 30 600703 三安光电 751,941 24,099,709.05 1.02 31 300726 宏达电子 338,400 23,853,816.00 1.01 32 603960 克来机电 705,000 23,335,500.00 0.99 33 600183 生益科技 976,600 22,862,206.00 0.97 34 01999 敏华控股 1,355,200 21,046,256.00 0.89 35 688179 阿拉丁 122,944 17,241,666.56 0.73 36 06862 海底捞 498,000 16,946,940.00 0.72 37 00268 金蝶国际 744,000 16,315,920.00 0.69 38 002821 凯莱英 38,403 14,308,957.80 0.61 39 002460 赣锋锂业 115,600 13,998,004.00 0.59 40 688202 美迪西 24,817 12,902,358.30 0.55 41 300347 泰格医药 61,100 11,810,630.00 0.50 42 688002 睿创微纳 107,387 10,720,444.21 0.45 43 02013 微盟集团 540,000 7,695,000.00 0.33 44 600745 闻泰科技 24,958 2,231,245.20 0.09 45 688161 威高骨科 3,069 325,467.45 0.01 46 688690 纳微科技 3,477 277,777.53 0.01 工银瑞信科技创新 3 年封闭运作混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 46 页 共 56 页


47 301015 百洋医药 4,614 251,115.78 0.01 48 300957 贝泰妮 853 214,921.88 0.01 49 688601 力芯微 1,174 156,952.06 0.01 50 600763 通策医疗 300 123,300.00 0.01 51 301016 雷尔伟 2,747 115,711.58 0.00 52 688097 博众精工 3,983 111,563.83 0.00 53 688575 亚辉龙 3,435 110,229.15 0.00 54 300919 中伟股份 610 99,430.00 0.00 55 688316 青云科技 1,428 92,820.00 0.00 56 688499 利元亨 2,149 83,488.65 0.00 57 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.00 58 301017 漱玉平民 5,550 49,173.00 0.00 59 300894 火星人 628 42,704.00 0.00 60 300973 立高食品 360 41,655.60 0.00 61 688395 正弦电气 1,627 36,395.99 0.00 62 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.00 63 001207 联科科技 682 22,581.02 0.00 64 300941 创识科技 399 19,926.06 0.00 65 300925 法本信息 600 15,774.00 0.00 66 300932 三友联众 492 15,601.32 0.00 67 300982 苏文电能 317 14,356.93 0.00 68 300968 格林精密 1,162 14,025.34 0.00 69 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00 70 300940 南极光 307 13,317.66 0.00 71 300614 百川畅银 329 13,285.02 0.00 72 300937 药易购 244 13,105.24 0.00 73 301013 利和兴 471 12,768.81 0.00 74 300942 易瑞生物 443 12,634.36 0.00 75 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00 76 300997 欢乐家 928 12,110.40 0.00 77 300933 中辰股份 1,112 11,609.28 0.00 78 301002 崧盛股份 201 11,581.62 0.00 79 300918 南山智尚 1,063 11,065.83 0.00 80 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00 81 300952 恒辉安防 340 9,207.20 0.00 82 300966 共同药业 286 9,020.44 0.00 83 300945 曼卡龙 474 8,949.12 0.00 84 300948 冠中生态 324 8,884.08 0.00 85 300931 通用电梯 672 8,809.92 0.00 86 300961 深水海纳 394 8,695.58 0.00 87 300950 德固特 219 8,569.47 0.00 88 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00 工银瑞信科技创新 3 年封闭运作混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 47 页 共 56 页


89 300958 建工修复 300 8,166.00 0.00 90 300986 志特新材 264 8,070.48 0.00 91 300987 川网传媒 301 8,069.81 0.00 92 300978 东箭科技 593 8,064.80 0.00 93 300926 博俊科技 359 7,969.80 0.00 94 300930 屹通新材 322 7,882.56 0.00 95 300985 致远新能 295 7,318.95 0.00 96 301004 嘉益股份 312 6,845.28 0.00 97 300991 创益通 254 6,733.54 0.00 98 300927 江天化学 217 6,531.70 0.00 99 300975 商络电子 492 6,410.76 0.00 100 300963 中洲特材 283 6,364.67 0.00 101 301011 华立科技 175 5,922.00 0.00 102 300943 春晖智控 255 5,867.55 0.00 103 300967 晓鸣股份 507 5,850.78 0.00 104 300972 万辰生物 430 5,439.50 0.00 105 300929 华骐环保 183 5,407.65 0.00 106 300960 通业科技 234 5,396.04 0.00 107 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00 108 300995 奇德新材 191 4,454.12 0.00 109 301007 德迈仕 303 4,375.32 0.00 110 300998 宁波方正 201 4,285.32 0.00 111 300992 泰福泵业 200 4,064.00 0.00 112 301010 晶雪节能 218 3,838.98 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元


序号


股票代码


股票名称


本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 03690 美团-W 115,446,951.23 5.42 2 300661 圣邦股份 94,937,069.95 4.46 3 002475 立讯精密 90,488,446.07 4.25 4 600570 恒生电子 70,011,245.17 3.29 5 603259 药明康德 67,457,860.12 3.17 6 600588 用友网络 56,301,970.72 2.65 7 00700 腾讯控股 51,443,604.54 2.42 8 002415 海康威视 50,772,164.30 2.39 9 002410 广联达 48,968,831.00 2.30 10 603501 韦尔股份 45,875,559.19 2.16 11 600519 贵州茅台 39,305,328.15 1.85 12 002555 三七互娱 38,591,234.60 1.81 13 00291 华润啤酒 38,567,853.77 1.81 工银瑞信科技创新 3 年封闭运作混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 48 页 共 56 页


14 603986 兆易创新 35,615,998.44 1.67 15 300059 东方财富 34,204,808.00 1.61 16 300601 康泰生物 33,045,697.70 1.55 17 300274 阳光电源 31,529,957.95 1.48 18 688536 思瑞浦 31,006,836.44 1.46 19 00168 青岛啤酒股份 29,695,114.00 1.40 20 00175 吉利汽车 29,225,453.43 1.37 注:1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票; 2、买入金额按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元


序号


股票代码 股票名称


本期累计卖出金额


占期初基金资产净值比例(%)


1 01772 赣锋锂业 66,963,672.09 3.15 1 002460 赣锋锂业 19,657,551.52 0.92 2 300274 阳光电源 79,964,377.86 3.76 3 601919 中远海控 43,158,727.16 2.03 3 01919 中远海控 31,715,232.19 1.49 4 002241 歌尔股份 57,658,393.41 2.71 5 300122 智飞生物 56,917,641.76 2.67 6 601012 隆基股份 53,922,878.37 2.53 7 600588 用友网络 50,455,737.66 2.37 8 002938 鹏鼎控股 47,430,799.83 2.23 9 300601 康泰生物 46,325,089.67 2.18 10 600276 恒瑞医药 46,087,151.78 2.17 11 600893 航发动力 45,261,380.80 2.13 12 00522 ASM PACIFIC 43,436,272.54 2.04 13 603444 吉比特 39,559,902.00 1.86 14 600563 法拉电子 37,833,976.05 1.78 15 603129 春风动力 37,765,920.16 1.77 16 300750 宁德时代 37,313,094.50 1.75 17 600741 华域汽车 37,224,398.06 1.75 18 002624 完美世界 36,310,786.54 1.71 19 603236 移远通信 34,163,255.80 1.61 20 002008 大族激光 32,965,112.95 1.55 注:1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票; 2、卖出金额按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。


7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元


买入股票成本(成交)总额


1,691,480,802.58 工银瑞信科技创新 3 年封闭运作混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 49 页 共 56 页


卖出股票收入(成交)总额


1,752,780,850.26 注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相 关交易费用。


7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元


序号


债券品种


公允价值


占基金资产净值比例(%) 1


国家债券


- - 2


央行票据


- - 3


金融债券


- -


其中:政策性金融债


- - 4


企业债券


- - 5


企业短期融资券


- - 6


中期票据


- - 7


可转债(可交换债)


640,000.00 0.03 8


同业存单


- - 9 其他


- - 10 合计


640,000.00 0.03 注:由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细


金额单位:人民币元


序号


债券代码


债券名称


数量(张)


公允价值


占基金资产净值比例(%)


1 113050 南银转债 6,400 640,000.00 0.03 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。


7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。


7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。


7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货投资,也无期间损益。


7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本报告期内,本基金未运用股指期货进行投资。 工银瑞信科技创新 3 年封闭运作混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 50 页 共 56 页


7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本报告期内,本基金未运用国债期货进行投资。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细


本基金本报告期末未持有国债期货投资,也无期间损益。


7.11.3 本期国债期货投资评价 本报告期内,本基金未运用国债期货进行投资。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1


基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。


7.12.2


基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元


序号


名称


金额


1


存出保证金


357,935.12 2


应收证券清算款


- 3


应收股利


77,939.72 4


应收利息


31,359.10 5


应收申购款


- 6


其他应收款


- 7


待摊费用


- 8 其他


- 9 合计


467,233.94 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。


工银瑞信科技创新 3 年封闭运作混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 51 页 共 56 页


7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份


持有人户数 (户)


户均持有的 基金份额


持有人结构


机构投资者


个人投资者


持有份额


占总份额比例(%)


持有份额


占总份额比例 (%)


37,474 26,404.50 77,552,079.59 7.84 911,930,320.14 92.16 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目


持有份额总数(份) 占基金总份额比例(%)


基金管理人所有从业人员持有本基金


668,450.80 0.07 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份)


本公司高级管理人员、基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金


0~10 本基金基金经理持有本开放式基金


- §9 开放式基金份额变动 单位:份


基金合同生效日(2019 年 5 月 6日)基 金份额总额


989,482,399.73 本报告期期初基金份额总额


989,482,399.73 本报告期基金总申购份额


- 减:本报告期基金总赎回份额


- 本报告期基金拆分变动份额(份额减少 以“-”填列)


- 本报告期期末基金份额总额


989,482,399.73 注:1、报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额;


2、报告期期间基金总赎回份额含转换出份额。


§10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议


本报告期内,本基金未召开基金份额持有人大会。


工银瑞信科技创新 3 年封闭运作混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 52 页 共 56 页


10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动


1、基金管理人:


基金管理人于2021年1月16日发布《工银瑞信基金管理有限公司高级管理人员变更公告》, 朱碧艳女士自 2021 年 1月 15 日起代任工银瑞信基金管理有限公司董事长、总经理。


基金管理人于2021年 2月 6日发布《工银瑞信基金管理有限公司高级管理人员变更公告》, 赵桂才先生自 2021 年 2 月 5 日起担任工银瑞信基金管理有限公司董事长,并代任总经理、法 定代表人。


2、基金托管人:


本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。


10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼


本报告期内,无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。


10.4 基金投资策略的改变


本报告期内基金投资策略未有改变。


10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况


本基金的审计机构为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙),该审计机构自基金合 同生效日起向本基金提供审计服务,无改聘情况。


10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况


本报告期内,基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受到稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元


券商名称


交易单元数量


股票交易


应支付该券商的佣金


备注


成交金额


占当期股票 成交总额的 比例


佣金


占当期佣 金


总量的比 例


申万宏源


2


1,176,257,778.95 34.41% 729,743.00 33.62%


-


广发证券


2


647,805,896.18 18.95% 440,508.01 20.30%


-


海通证券


3


612,155,258.58 17.91% 374,204.54 17.24%


-


招商证券


1


371,483,563.10 10.87% 227,080.57 10.46%


-


工银瑞信科技创新 3 年封闭运作混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 53 页 共 56 页


安信证券


2


351,321,853.12 10.28% 214,763.76 9.89%


-


方正证券


1


258,897,405.49 7.57% 184,155.57 8.48%


-


长江证券


1


- - - - -


国信证券


1


- - - - -


华泰证券


1


- - - - -


中金公司


2


- - - - -


中信建投


2


- - - - -


中信证券


1


- - - - -


注:1.交易单元的选择标准和程序


基金管理人选择综合实力强、研究能力突出、合规经营的证券公司,向其租用专用交易单元。


(1)选择标准:





a)经营行为规范,在最近一年内无重大违规行为。


b)在证监会最近一期证券公司年度分类结果中,分类级别原则上不得低于 BBB。


c)不符合上述要求的券商、咨询机构,若其特定研究领域有突出优势,可一事一议,报公司 审批通过后纳入。


(2)选择程序


a)新增证券公司的选定:根据以上标准对证券公司进行考察、选择和确定。在合作之前,证 券公司需提供至少两个季度的服务,并在两个季度内与其他已合作证券公司一起参与基金管理人 的研究服务评估。根据对其研究服务评估结果决定是否作为新增合作证券公司。


b)签订协议:与被选择的证券公司签订交易单元租用协议。


2.证券公司的评估、保留和更换程序


(1)交易单元的租用期限为一年,合同到期前,基金管理人将根据各证券公司在服务期间的 综合证券服务质量、费率等情况进行评估。


(2)对于符合标准的证券公司,与其续约;对于不能达到标准的证券公司,不与其续约,并 根据证券公司选择标准和程序,重新选择其他经营稳健、研究能力强、综合服务质量高的证券经 营机构,租用其交易单元。


(3)若证券公司提供的综合证券服务不符合要求,基金管理人有权按照协议约定,提前终止 租用其交易单元。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元


工银瑞信科技创新 3 年封闭运作混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 54 页 共 56 页


券商名称 债券交易


债券回购交易


权证交易


成交金额


占当期债券 成交总额的 比例


成交金额


占当期债券 回购


成交总额的 比例


成交金额


占当期权 证


成交总额 的比例


申万宏源 3,253,747.81 51.57% - - - - 广发证券 - - - - - - 海通证券 - - 330,000,000.00 100.00% - - 招商证券 1,783,250.00 28.26% - - - - 安信证券 - - - - - - 方正证券 1,272,417.00 20.17% - - - - 长江证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号


公告事项


法定披露方式


法定披露日期


1 工银瑞信基金管理有限公司关于在基 金直销电子自助交易系统开展费率优 惠活动的公告 中国证监会规定的媒介 2021 年 1月 1日 2 关于工银瑞信科技创新 3年封闭运作 混合型证券投资基金增聘基金经理的 公告 中国证监会规定的媒介 2021 年 1月 1日 3 工银瑞信基金管理有限公司关于在基 金直销电子自助交易系统开展费率优 惠活动的公告 中国证监会规定的媒介 2021 年 1月 5日 4 工银瑞信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 中国证监会规定的媒介 2021 年 1月 16 日 5 关于工银瑞信科技创新 3年封闭运作 混合型证券投资基金基金经理变更的 公告 中国证监会规定的媒介 2021 年 1月 16 日 6 工银瑞信基金管理有限公司关于在基 金直销电子自助交易系统开展费率优 惠活动的公告 中国证监会规定的媒介 2021 年 1月 29 日 7 工银瑞信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 中国证监会规定的媒介 2021 年 2月 6日 工银瑞信科技创新 3 年封闭运作混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 55 页 共 56 页


§11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。


11.2 影响投资者决策的其他重要信息 自 2021 年 1 月 14 日起,张继圣不再担任工银瑞信科技创新 3年封闭运作混合型证券投资 基金的基金经理,详见基金管理人在规定媒介上发布的公告。


§12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会准予工银瑞信科技创新 3 年封闭运作混合型证券投资基金募集申请的注册文 件;


2、《工银瑞信科技创新 3 年封闭运作混合型证券投资基金基金合同》;


3、《工银瑞信科技创新 3 年封闭运作混合型证券投资基金托管协议》;


4、《工银瑞信科技创新 3 年封闭运作混合型证券投资基金招募说明书》;


5、基金管理人业务资格批件、营业执照;


6、基金托管人业务资格批件、营业执照;


7、报告期内基金管理人在规定媒介上披露的各项公告。


12.2 存放地点 基金管理人或基金托管人的住所。


12.3 查阅方式 投资者可于营业时间免费查阅,或登录基金管理人网站查阅。也可在支付工本费后,在合理 时间内取得上述文件的复印件。


投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人——工银瑞信基金管理有限公司。


客户服务中心电话:400-811-9999


网址:www.icbccs.com.cn





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工银瑞信基金管理有限公司 2021 年 8 月 28 日