永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金
2021年中期报告
2021 年 06 月 30 日
基金管理人:永赢基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
送出日期:2021 年 08 月 28 日
永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
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§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中
期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年8月26日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等
内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2021年01月01日起至2021年06月30日止。
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1.2 目录
§1
重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ........................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ................................................................................................................................................... 3
§2
基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................... 5
2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................... 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ............................................................................................................... 7
2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................... 8
2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................... 8
§3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................................ 8
3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................................................................................... 8
3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 9
§4
管理人报告 ............................................................................................................................................. 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 ......................................................................................................... 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................. 12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................. 12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................. 13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................. 13
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......................................................................... 14
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................. 14
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ..................................... 14
§5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................. 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 15
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................. 15
§6 中期财务会计报告(未经审计) ............................................................................................................... 15
6.1 资产负债表 ..................................................................................................................................... 15
6.2 利润表 ............................................................................................................................................. 17
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................. 18
6.4 报表附注 ......................................................................................................................................... 20
§7
投资组合报告 ......................................................................................................................................... 48
7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................. 48
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......................................................................................... 48
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ..................................... 49
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................. 53
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......................................................................................... 55
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................. 55
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ..................... 55
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ..................... 55
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................. 55
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ....................................................................... 55
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 55
7.12 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 55
§8
基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 56
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ..................................................................................... 56
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......................................................................... 57
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8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......................................... 57
§9
开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 57
§10
重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 57
10.1 基金份额持有人大会决议 ........................................................................................................... 57
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ........................................... 58
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................... 58
10.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................... 58
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ....................................................................................... 58
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 58
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................... 58
10.8 其他重大事件 ............................................................................................................................... 62
§11
影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................... 63
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ........................................... 63
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................................................................... 64
§12
备查文件目录 ....................................................................................................................................... 64
12.1 备查文件目录 ............................................................................................................................... 64
12.2 存放地点 ....................................................................................................................................... 64
12.3 查阅方式 ....................................................................................................................................... 64
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 永赢惠添利灵活配置混合
基金主代码 005711
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年05月31日
基金管理人 永赢基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,163,732,986.04份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
在严格控制风险的前提下，通过合理的资产配置，
综合运用多种投资策略，力争获得超越业绩比较基准
的投资回报。
投资策略
本基金的投资策略分为两方面：一方面体现在采
取"自上而下"的方式对权益类、固定收益类等不同类
别资产进行大类配置；另一方面体现在对单个投资品
种的精选上。
1、资产配置策略
本基金主要通过对宏观经济运行状况、国家财政
和货币政策、国家产业政策以及资本市场资金环境、
证券市场走势的分析，在评价未来一段时间股票、债
券市场相对收益率的基础上，动态优化调整权益类、
固定收益类等大类资产的配置。在严格控制风险的前
提下，力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
2、股票投资策略
在灵活的类别资产配置的基础上，本基金通过自
上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的上市公
司，严选其中安全边际较高的个股构建投资组合：自
上而下地分析行业的增长前景、行业结构、商业模式、
竞争要素等分析把握其投资机会；自下而上地评判企
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业的产品、核心竞争力、管理层、治理结构等；并结
合企业基本面和估值水平进行综合的研判，严选安全
边际较高的个股。
本基金可投资存托凭证，本基金将结合对宏观经
济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、
估值水平等因素的分析判断，选择投资价值高的存托
凭证进行投资。
3、固定收益投资策略
本基金将根据当前宏观经济形势、金融市场环境，
运用基于债券研究的各种投资分析技术，进行个券精
选。
4、中小企业私募债投资策略
本基金对中小企业私募债的投资主要围绕久期、
流动性和信用风险三方面展开。久期控制方面，根据
宏观经济运行状况的分析和预判，灵活调整组合的久
期。信用风险控制方面，对个券信用资质进行详尽的
分析，对企业性质、所处行业、增信措施以及经营情
况进行综合考量，尽可能地缩小信用风险暴露。流动
性控制方面，要根据中小企业私募债整体的流动性情
况来调整持仓规模，在力求获取较高收益的同时确保
整体组合的流动性安全。
5、可转换债券投资策略
本基金在综合分析可转债的股性特征、债性特征、
流动性等因素的基础上，审慎筛选其中安全边际较高、
发行条款相对优惠、流动性良好，以及基础股票基本
面优良的品种，并以合理的价格买入，争取稳健的投
资回报。
6、资产支持证券投资策略
资产支持证券主要包括资产抵押贷款支持证券（A
BS）、住房抵押贷款支持证券（MBS）等证券品种。本
基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成
及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等
影响资产支持证券价值的因素进行分析，并辅助采用
蒙特卡洛方法等数量化定价模型，评估资产支持证券
的相对投资价值并做出相应的投资决策。
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7、权证投资策略
本基金将权证看作是辅助性投资工具，其投资原
则为优化基金资产的风险收益特征。本基金将在权证
理论定价模型的基础上，综合考虑权证标的证券的基
本面趋势、权证的市场供求关系以及交易制度设计等
多种因素，对权证进行合理定价。本基金权证主要投
资策略为低成本避险和合理杠杆操作。
8、股指期货投资策略
基金管理人可运用股指期货，以提高投资效率更
好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资
中将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风
险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投
资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险
收益特性。此外，本基金还将运用股指期货来对冲诸
如预期大额申购赎回、大量分红等特殊情况下的流动
性风险以进行有效的现金管理。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品
种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投
资范围，本基金可以相应调整和更新相关投资策略，
并在招募说明书更新或相关公告中公告。
业绩比较基准
沪深300指数收益率*60%+上证国债指数收益率*4
0%
风险收益特征
本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期
收益高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型
基金，属于证券投资基金中的中风险和中等预期收益
产品。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 永赢基金管理有限公司 交通银行股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名 毛慧 陆志俊
联系电话 021-51690145 95559
电子邮箱 maoh@maxwealthfund.com luzj@bankcomm.com
客户服务电话 400-805-8888 95559
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传真 021-51690177 021-62701216
注册地址
浙江省宁波市鄞州区中山东
路466号
中国（上海）自由贸易试验区
银城中路188号
办公地址
上海市浦东新区世纪大道210
号21世纪大厦21、22、27层
中国（上海）长宁区仙霞路1
8号
邮政编码 200120 200336
法定代表人 马宇晖 任德奇
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披
露报纸名称
证券时报
登载基金中期报告正
文的管理人互联网网
址
www.maxwealthfund.com
基金中期报告备置地
点
上海市浦东新区世纪大道210号21世纪大厦21、22、27层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 永赢基金管理有限公司
上海市浦东新区世纪大道210号21世
纪大厦21、22、27层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期
（2021年01月01日- 2021年06月30日）
本期已实现收益 168,781,066.74
本期利润 -46,033,210.68
加权平均基金份额本期利润 -0.0327
本期加权平均净值利润率 -1.61%
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本期基金份额净值增长率 -2.87%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末
（2021年06月30日）
期末可供分配利润 828,724,007.83
期末可供分配基金份额利润 0.7121
期末基金资产净值 2,250,303,867.15
期末基金份额净值 1.9337
3.1.3 累计期末指标
报告期末
（2021年06月30日）
基金份额累计净值增长率 113.91%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰
低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月 -4.38% 0.80% -1.15% 0.49% -3.23% 0.31%
过去三个月 -3.99% 0.92% 2.49% 0.59% -6.48% 0.33%
过去六个月 -2.87% 1.25% 1.06% 0.79% -3.93% 0.46%
过去一年 25.48% 1.49% 16.29% 0.80% 9.19% 0.69%
过去三年 116.73% 1.54% 34.85% 0.76% 81.88% 0.78%
自基金合同
生效起至今
113.91% 1.52% 31.32% 0.75% 82.59% 0.77%
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注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际
收益水平要低于所列数字；
2、本基金业绩比较基准：沪深300指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40%。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
永赢基金管理有限公司（以下简称"公司"）于2013年10月8日取得了中国证监会《关
于核准设立永赢基金管理有限公司的批复》（证监许可[2013]1280号），随后，公司于
2013年10月11日取得商务部《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（商外资资审字
[2013]008号），并于2013年11月7日在国家工商行政管理总局注册成立，此后，于2013
年11月12日取得中国证监会核发的《基金管理资格证书》（编号A087），并于2017年3
月14日获得中国证监会颁发的信用代码为913302007178854322的《中华人民共和国经营
证券期货业务许可证》。2014年8月18日，公司完成工商变更登记，注册资本由人民币
壹点伍亿元增至人民币贰亿元；2018年1月25日，公司完成增资，注册资本由人民币贰
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亿元增至人民币玖亿元。目前，公司的股权结构为宁波银行股份有限公司持股71.49％，
华侨银行有限公司持股28.51％。
截止2021年6月30日，本基金管理人共管理78只开放式证券投资基金，即永赢货币
市场基金、永赢稳益债券型证券投资基金、永赢双利债券型证券投资基金、永赢丰益债
券型证券投资基金、永赢添益债券型证券投资基金、永赢瑞益债券型证券投资基金、永
赢天天利货币市场基金、永赢永益债券型证券投资基金、永赢丰利债券型证券投资基金、
永赢增益债券型证券投资基金、永赢恒益债券型证券投资基金、永赢惠添利灵活配置混
合型证券投资基金、永赢惠益债券型证券投资基金、永赢润益债券型证券投资基金、永
赢荣益债券型证券投资基金、永赢泰益债券型证券投资基金、永赢盈益债券型证券投资
基金、永赢嘉益债券型证券投资基金、永赢聚益债券型证券投资基金、永赢盛益债券型
证券投资基金、永赢裕益债券型证券投资基金、永赢祥益债券型证券投资基金、永赢通
益债券型证券投资基金、永赢诚益债券型证券投资基金、永赢伟益债券型证券投资基金、
永赢昌益债券型证券投资基金、永赢宏益债券型证券投资基金、永赢合益债券型证券投
资基金、永赢颐利债券型证券投资基金、永赢迅利中高等级短债债券型证券投资基金、
永赢中债-1-3年政策性金融债指数证券投资基金、永赢消费主题灵活配置混合型证券投
资基金、永赢智能领先混合型证券投资基金、永赢泰利债券型证券投资基金、永赢悦利
债券型证券投资基金、永赢卓利债券型证券投资基金、永赢凯利债券型证券投资基金、
永赢智益纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、永赢沪深300指数型发起式
证券投资基金、永赢众利债券型证券投资基金、永赢同利债券型证券投资基金、永赢昌
利债券型证券投资基金、永赢惠泽一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金、
永赢开泰中高等级中短债债券型证券投资基金、永赢久利债券型证券投资基金、永赢淳
利债券型证券投资基金、永赢汇利六个月定期开放债券型证券投资基金、永赢高端制造
混合型证券投资基金、永赢创业板指数型发起式证券投资基金、永赢乾元三年定期开放
混合型证券投资基金、永赢科技驱动混合型证券投资基金、永赢元利债券型证券投资基
金、永赢易弘债券型证券投资基金、永赢股息优选混合型证券投资基金、永赢沪深300
交易型开放式指数证券投资基金、永赢中债-1-5年国开行债券指数证券投资基金、永赢
竞争力精选混合型发起式证券投资基金、永赢医药健康股票型证券投资基金、永赢邦利
债券型证券投资基金、永赢中证500交易型开放式指数证券投资基金、永赢瑞宁87个月
定期开放债券型证券投资基金、永赢成长领航混合型证券投资基金、永赢鼎利债券型证
券投资基金、永赢港股通品质生活慧选混合型证券投资基金、永赢泰宁63个月定期开放
债券型证券投资基金、永赢稳健增长一年持有期混合型证券投资基金、永赢欣益纯债一
年定期开放债券型发起式证券投资基金、永赢鑫享混合型证券投资基金、永赢泽利一年
定期开放债券型证券投资基金、永赢鑫欣混合型证券投资基金、永赢稳健增利18个月持
有期混合型证券投资基金、永赢鑫盛混合型证券投资基金、永赢宏泽一年定期开放灵活
配置混合型证券投资基金、永赢华嘉信用债债券型证券投资基金、永赢惠添益混合型证
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券投资基金、永赢中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金、永赢港股通优质
成长一年持有期混合型证券投资基金、永赢深证创新100交易型开放式指数证券投资基
金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基
金经理（助理）
期限
证
券
从
业
年
限
说明
任职
日期
离任
日期
李永
兴
副总经理/基金经理
2018-
05-31
- 15
李永兴先生，北京大学金
融学硕士，15年证券相关
从业经验。曾任交银施罗
德基金管理有限公司研究
员、基金经理；九泰基金
管理有限公司投资总监；
永赢基金管理有限公司总
经理助理。现任永赢基金
管理有限公司副总经理。
注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司做出决定之日；若该基金经理自基金合
同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其
各项实施细则、《永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律
法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用
基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金
份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以
及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人
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规定了严格的投资授权管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易
执行环节的公平交易措施，以"时间优先、价格优先、比例分配"作为执行指令的基本原
则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。
本基金管理人交易部和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对
各账户公平交易进行事后分析，分别于每季度和每年度对所管理的不同投资组合的整体
收益率差异、分投资类别的收益率差异进行分析，每季度对连续四个季度期间内、不同
时间窗下不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，通过分析评估和信息披露来加强
对公平交易过程和结果的监督。
报告期内本基金管理人严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现
显著违反公平交易的行为。本报告期内，公平交易制度执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2021年上半年A股市场出现大幅震荡,上证指数涨幅约3.40%,创业板指数涨幅约
17.22%。行业方面，新能源、钢铁、化工等行业涨幅较大，而家电、非银金融、房地产
等行业出现了较大幅度下跌。
今年以来多数行业的基本面变化不大、盈利增长较为稳定。为数不多的变化一方面
体现在原材料价格上涨使得上游企业盈利受益、中下游制造业盈利受损，另一方面体现
在消费行业出现一些新品类的变化以及新渠道的变化使得竞争格局重新划分，而这些变
化也都体现在相应行业和公司股价的变化。但是今年以来A股市场却出现大起大落，我
们认为其中很重要的原因来自于估值分母端利率的变化。春节前中美利率均出现明显上
升，因此春节后我们看到高估值行业出现估值较大幅度的下降；3月份以后中美利率见
顶后逐渐回落至年初水平，因此4月份之后高估值行业的估值也见底回升，新能源、半
导体行业甚至创出新高。本基金一季度基于对利率上升的判断，配置的行业多为估值较
低且盈利增长较好的行业，因此一季度业绩表现较好；但二季度利率的下行超出我们的
预期，本基金未能作出及时调整，因此二季度业绩表现不佳。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末永赢惠添利灵活配置混合基金份额净值为1.9337元，本报告期内，基
金份额净值增长率为-2.87%，同期业绩比较基准收益率为1.06%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
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展望下半年，当前较低的利率水平有助于A股市场估值的进一步抬升，且企业盈利
仍保持在较好的水平，因此我们认为当前A股市场仍具备较好的投资机会。但是当前A股
市场估值的结构性分化严重，部分行业的估值处在历史80%以上的分位数，同时部分行
业的估值不足历史5%分位数。一旦货币政策或是中美利率环境出现变化，估值的两级分
化也将出现收敛。
因此，本基金一方面将继续保持较高的股票仓位，另一方面将会基于风险收益比的
考虑选择估值不贵且盈利较好的行业和公司进行配置，争取为投资者获得风险收益比更
好的投资回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值委员会，并制定了相关制度及流程。
估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公
允与合理。报告期内相关基金估值政策由托管人进行复核。本基金管理人估值委员会成
员包括公司总经理、督察长、固定收益投资/研究的分管领导、权益投资的分管领导、
基金运营的分管领导、基金运营部负责人、合规部负责人和风险管理部负责人。以上成
员均具有丰富的行业分析、会计核算等证券基金行业从业经验及专业能力。基金经理如
认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议，但
不参与最终估值决策。参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，一切以投资者
利益最大化为最高准则。
报告期内，本基金依据签署的《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》从
中央国债登记结算有限责任公司取得中债估值服务；本基金与中证指数有限公司根据
《中证债券估值数据服务协议》而取得中证数据估值服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未进行利润分配，符合基金合同的约定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内本基金管理人无应说明的预警信息。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，基金托管人在永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金的托管过程
中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职
尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 15 页，共 64 页
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，永赢基金管理有限公司在永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金投
资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支、基金收
益分配等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告期内，由永赢基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关永赢惠添利
灵活配置混合型证券投资基金的中期报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务
会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
§6 中期财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体：永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2021年06月30日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2021年06月30日
上年度末
2020年12月31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 155,056,289.52 258,105,790.13
结算备付金
70,268.24 2,697,863.96
存出保证金
722,792.53 607,751.41
交易性金融资产 6.4.7.2 2,107,720,603.33 2,997,354,089.13
其中：股票投资
2,107,720,603.33 2,997,354,089.13
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券
投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
239,432.35 -
永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 16 页，共 64 页
应收利息 6.4.7.5 28,843.82 45,677.62
应收股利
- -
应收申购款
2,984,073.78 6,670,197.00
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
2,266,822,303.57 3,265,481,369.25
负债和所有者权益 附注号
本期末
2021年06月30日
上年度末
2020年12月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
3,269,098.55 54,153,695.38
应付赎回款
8,983,002.35 4,276,126.57
应付管理人报酬
2,974,762.21 3,775,615.04
应付托管费
495,793.67 629,269.18
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 621,691.07 880,275.83
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 174,088.57 260,113.00
负债合计
16,518,436.42 63,975,095.00
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 1,163,732,986.04 1,608,140,746.31
未分配利润 6.4.7.10 1,086,570,881.11 1,593,365,527.94
所有者权益合计
2,250,303,867.15 3,201,506,274.25
负债和所有者权益总
计
2,266,822,303.57 3,265,481,369.25
永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 17 页，共 64 页
注：报告截止日2021年6月30日，基金份额净值1.9337元，基金份额总额
1,163,732,986.04份。
6.2 利润表
会计主体：永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2021年01月01日至2021年06月30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2021年01月01日至
2021年06月30日
上年度可比期间
2020年01月01日至202
0年06月30日
一、收入
-16,810,658.12 -45,479,976.55
1.利息收入
728,426.12 1,197,346.20
其中：存款利息收入 6.4.7.11 728,426.12 1,197,346.20
债券利息收入
- -
资产支持证券利息
收入
- -
买入返售金融资产
收入
- -
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”
填列）
192,256,792.15 246,353,349.57
其中：股票投资收益 6.4.7.12 157,320,508.13 223,843,384.12
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.3 - -
资产支持证券投资
收益
6.4.7.13.
2
- -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 34,936,284.02 22,509,965.45
3.公允价值变动收益（损
失以“-”号填列）
6.4.7.17 -214,814,277.42 -299,096,937.04
永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
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4.汇兑收益（损失以“-”
号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”
号填列）
6.4.7.18 5,018,401.03 6,066,264.72
减：二、费用
29,222,552.56 29,364,175.25
1．管理人报酬
6.4.10.2.
1
21,240,666.96 19,810,596.91
2．托管费
6.4.10.2.
2
3,540,111.20 3,301,766.22
3．销售服务费
- -
4．交易费用 6.4.7.19 4,328,636.05 6,125,878.30
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产
支出
- -
6．税金及附加
- -
7．其他费用 6.4.7.20 113,138.35 125,933.82
三、利润总额（亏损总额
以“-”号填列）
-46,033,210.68 -74,844,151.80
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
-46,033,210.68 -74,844,151.80
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2021年01月01日至2021年06月30日
单位：人民币元
项 目
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益
(基金净值)
1,608,140,746.31
1,593,365,527.9
4
3,201,506,274.25
二、本期经营活动产 - -46,033,210.68 -46,033,210.68
永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
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生的基金净值变动
数(本期利润)
三、本期基金份额交
易产生的基金净值
变动数（净值减少以
“-”号填列）
-444,407,760.27 -460,761,436.15 -905,169,196.42
其中：1.基金申购款 611,239,093.56 652,350,076.74 1,263,589,170.30
2.基金赎回
款
-1,055,646,853.83
-1,113,111,512.
89
-2,168,758,366.72
四、本期向基金份额
持有人分配利润产
生的基金净值变动
（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
1,163,732,986.04
1,086,570,881.1
1
2,250,303,867.15
项 目
上年度可比期间
2020年01月01日至2020年06月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益
(基金净值)
1,502,296,807.67 824,550,833.56 2,326,847,641.23
二、本期经营活动产
生的基金净值变动
数(本期利润)
- -74,844,151.80 -74,844,151.80
三、本期基金份额交
易产生的基金净值
变动数（净值减少以
“-”号填列）
-70,270,828.87 24,985,776.31 -45,285,052.56
其中：1.基金申购款 1,326,782,130.23 731,701,428.14 2,058,483,558.37
2.基金赎回
款
-1,397,052,959.10 -706,715,651.83 -2,103,768,610.93
四、本期向基金份额
持有人分配利润产
- - -
永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
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生的基金净值变动
（净值减少以“-”
号填列）
五、期末所有者权益
（基金净值）
1,432,025,978.80 774,692,458.07 2,206,718,436.87
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
芦特尔
—————————
基金管理人负责人
黄庆
—————————
主管会计工作负责人
虞俏依
—————————
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金(以下简称"本基金")，系经中国证券监督
管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可[2018]303号《关于准予永赢惠添利灵
活配置混合型证券投资基金注册的批复》的核准，由永赢基金管理有限公司作为管理人
向社会公开募集，基金合同于2018年5月31日生效，首次设立募集规模为557,461,468.83
份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记
机构为永赢基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票
（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、债券（国债、
金融债、企业/公司债、次级债、中小企业私募债、可转换债券（含分离交易可转债）、
央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银
行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基
金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后
允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为0%-95%，权证投资比例范围
为基金资产净值的0%-3%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，
本基金保留的现金（不含结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者投资于到期日
在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。
本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40%。
6.4.2 会计报表的编制基础
永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 21 页，共 64 页
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》以及其后颁布及修订
的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称"企业会计准则"）编制，
同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并
发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委
员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理
办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》、
《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投
资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》及其他中国证监会及中国证券
投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2021年6月30
日的财务状况以及自2021年1月1日起至2021年6月30日止期间的经营成果和净值变动情
况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
6.4.6.1 印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券
（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出
让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
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根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收
政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价
而发生的股权转让，暂免征收印花税。
6.4.6.2 增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点
的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征
增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封
闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入
免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款
利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试
点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持
有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政
策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同
业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教
育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，
以本基金的基金管理人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通
知》的规定，自2018年1月1日起，本基金的基金管理人运营本基金过程中发生的增值税
应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。
6.4.6.3 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加
根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011年修订）》、《征收教育费
附加的暂行规定（2011年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增
值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按
照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。
6.4.6.4 企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》
的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资
基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收
政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支
付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
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根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通
知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收
入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
6.4.6.5 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收
政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支
付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄
存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款
利息所得暂免征收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股
息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资
基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂
减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述
所得统一适用20%的税率计征个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息
红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基
金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂
免征收个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年06月30日
活期存款 155,056,289.52
定期存款 -
其中：存款期限1个月以内 -
存款期限1-3个月 -
存款期限3个月以上 -
其他存款 -
合计 155,056,289.52
永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
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6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年06月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 2,008,710,613.42 2,107,720,603.33 99,009,989.91
贵金属投资-金
交所黄金合约
- - -
债
券
交易所市
场
- - -
银行间市
场
- - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 2,008,710,613.42 2,107,720,603.33 99,009,989.91
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年06月30日
应收活期存款利息 28,487.02
永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
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应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 31.60
应收债券利息 -
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 -
其他 325.20
合计 28,843.82
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末无其他资产余额。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年06月30日
交易所市场应付交易费用 621,691.07
银行间市场应付交易费用 -
合计 621,691.07
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年06月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 27,950.22
应付证券出借违约金 -
预提费用 146,138.35
合计 174,088.57
永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 26 页，共 64 页
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 1,608,140,746.31 1,608,140,746.31
本期申购 611,239,093.56 611,239,093.56
本期赎回（以“-”号填列） -1,055,646,853.83 -1,055,646,853.83
本期末 1,163,732,986.04 1,163,732,986.04
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 972,514,670.33 620,850,857.61 1,593,365,527.94
本期利润 168,781,066.74 -214,814,277.42 -46,033,210.68
本期基金份额交易产
生的变动数
-312,571,729.24 -148,189,706.91 -460,761,436.15
其中：基金申购款 415,856,823.30 236,493,253.44 652,350,076.74
基金赎回款 -728,428,552.54 -384,682,960.35
-1,113,111,512.8
9
本期已分配利润 - - -
本期末 828,724,007.83 257,846,873.28 1,086,570,881.11
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
活期存款利息收入 704,922.62
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 27 页，共 64 页
结算备付金利息收入 17,767.59
其他 5,735.91
合计 728,426.12
6.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
卖出股票成交总额 1,912,116,779.72
减：卖出股票成本总额 1,754,796,271.59
买卖股票差价收入 157,320,508.13
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
本基金本报告期无债券投资收益。
6.4.7.13.2 资产支持证券投资收益
本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投资收益
6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.14.2 贵金属投资收益--买卖贵金属差价收入
本基金本报告期无贵金属投资收益--买卖贵金属差价收入。
6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期无贵金属投资收益--赎回差价收入。
6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
本基金本报告期无贵金属投资收益--申购差价收入。
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 28 页，共 64 页
本基金本报告期无衍生工具收益--买卖权证差价收入。
6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
本基金本报告期无衍生工具收益--其他投资收益。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
股票投资产生的股利收益 34,936,284.02
其中：证券出借权益补偿收入 -
基金投资产生的股利收益 -
合计 34,936,284.02
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
1.交易性金融资产 -214,814,277.42
——股票投资 -214,814,277.42
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允
价值变动产生的预估增
值税
-
合计 -214,814,277.42
6.4.7.18 其他收入
永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 29 页，共 64 页
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
基金赎回费收入 4,532,927.08
基金转换费收入 485,473.95
合计 5,018,401.03
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
交易所市场交易费用 4,328,636.05
银行间市场交易费用 -
合计 4,328,636.05
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
审计费用 44,630.98
信息披露费 59,507.37
证券出借违约金 -
账户维护费 9,000.00
合计 113,138.35
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 30 页，共 64 页
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内本公司不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
永赢基金管理有限公司（“永赢基金”）
基金管理人、基金销售机构、基金注册登记
机构
交通银行股份有限公司（“交通银行”） 基金托管人、基金销售机构
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 债券交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.4 债券回购交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至202
1年06月30日
上年度可比期间
2020年01月01日至202
0年06月30日
当期发生的基金应支付的管理费 21,240,666.96 19,810,596.91
永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 31 页，共 64 页
其中：支付销售机构的客户维护费 3,652,417.04 3,884,372.57
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×基金管理费年费率/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021
年06月30日
上年度可比期间
2020年01月01日至2020
年06月30日
当期发生的基金应支付的托管费 3,540,111.20 3,301,766.22
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×基金托管费年费率/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回
购）交易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情
况
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用固定
期限费率的证券出借业务。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的
情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用市场
化期限费率的证券出借业务。
永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 32 页，共 64 页
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2021年01月01日至
2021年06月30日
上年度可比期间
2020年01月01日至
2020年06月30日
报告期初持有的基金份额 0.00 19,999,900.00
报告期间申购/买入总份额 0.00 6,818,423.56
报告期间因拆分变动份额 0.00 0.00
减：报告期间赎回/卖出总份额 0.00 0.00
报告期末持有的基金份额 0.00 26,818,323.56
报告期末持有的基金份额占基金总份额比
例
0.00% 1.8728%
注：期间申购/买入总份额含红利再投、转换入份额。期间赎回/卖出总份额含转换出份
额。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名
称
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
上年度可比期间
2020年01月01日至2020年06月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
交通银行 155,056,289.52 704,922.62 132,674,193.65 1,153,292.16
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况——按摊余成本法核算的货币市场基金之外的基金
永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 33 页，共 64 页
本基金本报告期未进行利润分配。
6.4.12 期末（2021年06月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购
日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末
估值
单价
数量
（单
位：股）
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
0009
51
中国
重汽
2021
-03-
12
2021
-09-
15
认购
非公
开发
行证
券
29.8
2
26.2
7
1,676,
727
49,9
99,9
99.1
4
44,0
47,6
18.2
9
-
3006
14
百川
畅银
2021
-05-
18
2021
-11-
25
新股
限售
9.19
40.3
8
329
3,02
3.51
13,2
85.0
2
-
3009
26
博俊
科技
2020
-12-
29
2021
-07-
12
新股
限售
10.7
6
22.2
0
359
3,86
2.84
7,96
9.80
-
3009
27
江天
化学
2020
-12-
29
2021
-07-
07
新股
限售
13.3
9
30.1
0
217
2,90
5.63
6,53
1.70
-
3009
29
华骐
环保
2021
-01-
12
2021
-07-
21
新股
限售
13.8
7
29.5
5
183
2,53
8.21
5,40
7.65
-
3009
30
屹通
新材
2021
-01-
13
2021
-07-
21
新股
限售
13.1
1
24.4
8
322
4,22
1.42
7,88
2.56
-
3009
31
通用
电梯
2021
-01-
13
2021
-07-
21
新股
限售
4.31
13.1
1
672
2,89
6.32
8,80
9.92
-
3009 三友 2021 2021 新股 24.6 31.7 492 12,1 15,6 -
永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 34 页，共 64 页
32 联众 -01-
15
-07-
22
限售 9 1 47.4
8
01.3
2
3009
33
中辰
股份
2021
-01-
15
2021
-07-
22
新股
限售
3.37
10.4
4
1,112
3,74
7.44
11,6
09.2
8
-
3009
37
药易
购
2021
-01-
20
2021
-07-
27
新股
限售
12.2
5
53.7
1
244
2,98
9.00
13,1
05.2
4
-
3009
40
南极
光
2021
-01-
27
2021
-08-
03
新股
限售
12.7
6
43.3
8
307
3,91
7.32
13,3
17.6
6
-
3009
41
创识
科技
2021
-02-
02
2021
-08-
09
新股
限售
21.3
1
49.9
4
399
8,50
2.69
19,9
26.0
6
-
3009
42
易瑞
生物
2021
-02-
02
2021
-08-
09
新股
限售
5.31
28.5
2
443
2,35
2.33
12,6
34.3
6
-
3009
43
春晖
智控
2021
-02-
03
2021
-08-
10
新股
限售
9.79
23.0
1
255
2,49
6.45
5,86
7.55
-
3009
45
曼卡
龙
2021
-02-
03
2021
-08-
10
新股
限售
4.56
18.8
8
474
2,16
1.44
8,94
9.12
-
3009
48
冠中
生态
2021
-06-
04
2021
-08-
25
新股
限售-
送股
-
27.4
2
108 -
2,96
1.36
-
3009
48
冠中
生态
2021
-02-
18
2021
-08-
25
新股
限售
13.0
0
27.4
2
216
2,80
8.00
5,92
2.72
-
3009
50
德固
特
2021
-02-
24
2021
-09-
03
新股
限售
8.41
39.1
3
219
1,84
1.79
8,56
9.47
-
3009 恒辉 2021 2021 新股 11.7 27.0 340 3,98 9,20 -
永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 35 页，共 64 页
52 安防 -03-
03
-09-
13
限售 2 8 4.80 7.20
3009
53
震裕
科技
2021
-03-
11
2021
-09-
22
新股
限售
28.7
7
99.8
5
240
6,90
4.80
23,9
64.0
0
-
3009
55
嘉亨
家化
2021
-03-
16
2021
-09-
24
新股
限售
16.5
3
46.0
7
232
3,83
4.96
10,6
88.2
4
-
3009
56
英力
股份
2021
-03-
16
2021
-09-
27
新股
限售
12.8
5
25.8
0
371
4,76
7.35
9,57
1.80
-
3009
57
贝泰
妮
2021
-03-
18
2021
-09-
27
新股
限售
47.3
3
251.
96
853
40,3
72.4
9
214,
921.
88
-
3009
58
建工
修复
2021
-03-
18
2021
-09-
29
新股
限售
8.53
27.2
2
300
2,55
9.00
8,16
6.00
-
3009
60
通业
科技
2021
-03-
22
2021
-09-
29
新股
限售
12.0
8
23.0
6
234
2,82
6.72
5,39
6.04
-
3009
61
深水
海纳
2021
-03-
23
2021
-09-
30
新股
限售
8.48
22.0
7
394
3,34
1.12
8,69
5.58
-
3009
62
中金
辐照
2021
-03-
29
2021
-10-
11
新股
限售
3.40
16.3
7
576
1,95
8.40
9,42
9.12
-
3009
63
中洲
特材
2021
-03-
30
2021
-10-
11
新股
限售
12.1
3
22.4
9
283
3,43
2.79
6,36
4.67
-
3009
66
共同
药业
2021
-03-
31
2021
-10-
11
新股
限售
8.24
31.5
4
286
2,35
6.64
9,02
0.44
-
3009 晓鸣 2021 2021 新股 4.54 11.5 507 2,30 5,85 -
永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 36 页，共 64 页
67 股份 -04-
02
-10-
13
限售 4 1.78 0.78
3009
72
万辰
生物
2021
-04-
08
2021
-10-
19
新股
限售
7.19
12.6
5
430
3,09
1.70
5,43
9.50
-
3009
73
立高
食品
2021
-04-
08
2021
-10-
15
新股
限售
28.2
8
115.
71
360
10,1
80.8
0
41,6
55.6
0
-
3009
75
商络
电子
2021
-04-
14
2021
-10-
21
新股
限售
5.48
13.0
3
492
2,69
6.16
6,41
0.76
-
3009
78
东箭
科技
2021
-04-
15
2021
-10-
26
新股
限售
8.42
13.6
0
593
4,99
3.06
8,06
4.80
-
3009
79
华利
集团
2021
-04-
15
2021
-10-
26
新股
限售
33.2
2
87.5
0
925
30,7
28.5
0
80,9
37.5
0
-
3009
81
中红
医疗
2021
-04-
19
2021
-10-
27
新股
限售
48.5
9
90.3
9
601
29,2
02.5
9
54,3
24.3
9
-
3009
82
苏文
电能
2021
-04-
19
2021
-10-
27
新股
限售
15.8
3
45.2
9
317
5,01
8.11
14,3
56.9
3
-
3009
85
致远
新能
2021
-04-
21
2021
-10-
29
新股
限售
24.9
0
24.8
1
295
7,34
5.50
7,31
8.95
-
3009
86
志特
新材
2021
-04-
21
2021
-11-
01
新股
限售
14.7
9
30.5
7
264
3,90
4.56
8,07
0.48
-
3009
87
川网
传媒
2021
-04-
28
2021
-11-
11
新股
限售
6.79
26.8
1
301
2,04
3.79
8,06
9.81
-
3009 创益 2021 2021 新股 13.0 26.5 254 3,31 6,73 -
永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 37 页，共 64 页
91 通 -05-
12
-11-
22
限售 6 1 7.24 3.54
3009
92
泰福
泵业
2021
-05-
17
2021
-11-
25
新股
限售
9.36
20.3
2
200
1,87
2.00
4,06
4.00
-
3009
93
玉马
遮阳
2021
-05-
17
2021
-11-
24
新股
限售
12.1
0
19.2
9
410
4,96
1.00
7,90
8.90
-
3009
95
奇德
新材
2021
-05-
17
2021
-11-
26
新股
限售
14.7
2
23.3
2
191
2,81
1.52
4,45
4.12
-
3009
96
普联
软件
2021
-05-
26
2021
-12-
03
新股
限售
20.8
1
42.2
3
241
5,01
5.21
10,1
77.4
3
-
3009
97
欢乐
家
2021
-05-
26
2021
-12-
02
新股
限售
4.94
13.0
5
928
4,58
4.32
12,1
10.4
0
-
3009
98
宁波
方正
2021
-05-
25
2021
-12-
02
新股
限售
6.02
21.3
2
201
1,21
0.02
4,28
5.32
-
3010
02
崧盛
股份
2021
-05-
27
2021
-12-
07
新股
限售
18.7
1
57.6
2
201
3,76
0.71
11,5
81.6
2
-
3010
04
嘉益
股份
2021
-06-
18
2021
-12-
27
新股
限售
7.81
21.9
4
312
2,43
6.72
6,84
5.28
-
3010
07
德迈
仕
2021
-06-
04
2021
-12-
16
新股
限售
5.29
14.4
4
303
1,60
2.87
4,37
5.32
-
3010
09
可靠
股份
2021
-06-
08
2021
-12-
17
新股
限售
12.5
4
27.8
9
801
10,0
44.5
4
22,3
39.8
9
-
3010 晶雪 2021 2021 新股 7.83 17.6 218 1,70 3,83 -
永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 38 页，共 64 页
10 节能 -06-
09
-12-
20
限售 1 6.94 8.98
3010
11
华立
科技
2021
-06-
09
2021
-12-
17
新股
限售
14.2
0
33.8
4
175
2,48
5.00
5,92
2.00
-
3010
12
扬电
科技
2021
-06-
15
2021
-12-
22
新股
限售
8.05
24.2
6
170
1,36
8.50
4,12
4.20
-
3010
15
百洋
医药
2021
-06-
22
2021
-12-
30
新股
限售
7.64
38.8
3
462
3,52
9.68
17,9
39.4
6
-
3010
16
雷尔
伟
2021
-06-
23
2021
-12-
30
新股
限售
13.7
5
32.9
8
275
3,78
1.25
9,06
9.50
-
3010
18
申菱
环境
2021
-06-
28
2021
-07-
07
认购
新发
证券
8.29 8.29 7,029
58,2
70.4
1
58,2
70.4
1
-
3010
18
申菱
环境
2021
-06-
28
2022
-01-
07
新股
限售
8.29 8.29 782
6,48
2.78
6,48
2.78
-
3010
20
密封
科技
2021
-06-
28
2021
-07-
06
认购
新发
证券
10.6
4
10.6
4
3,789
40,3
14.9
6
40,3
14.9
6
-
3010
20
密封
科技
2021
-06-
28
2022
-01-
06
新股
限售
10.6
4
10.6
4
421
4,47
9.44
4,47
9.44
-
3010
21
英诺
激光
2021
-06-
28
2021
-07-
06
认购
新发
证券
9.46 9.46 2,609
24,6
81.1
4
24,6
81.1
4
-
3010
21
英诺
激光
2021
-06-
28
2022
-01-
06
新股
限售
9.46 9.46 290
2,74
3.40
2,74
3.40
-
6009 三峡 2021 2021 新股 2.65 5.67 907,76 2,40 5,14 -
永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 39 页，共 64 页
05 能源 -06-
02
-12-
10
限售 3 5,57
1.95
7,01
6.21
6051
62
新中
港
2021
-06-
29
2021
-07-
07
认购
新发
证券
6.07 6.07 1,377
8,35
8.39
8,35
8.39
-
6052
87
德才
股份
2021
-06-
28
2021
-07-
06
认购
新发
证券
31.5
6
31.5
6
349
11,0
14.4
4
11,0
14.4
4
-
6880
70
纵横
股份
2021
-02-
02
2021
-08-
10
新股
限售
23.1
6
34.4
7
2,407
55,7
46.1
2
82,9
69.2
9
-
6880
87
英科
再生
2021
-06-
30
2021
-07-
09
认购
新发
证券
21.9
6
21.9
6
2,469
54,2
19.2
4
54,2
19.2
4
-
6881
61
威高
骨科
2021
-06-
23
2021
-12-
30
新股
限售
36.2
2
82.2
7
3,069
111,
159.
18
252,
486.
63
-
6882
26
威腾
电气
2021
-06-
28
2021
-07-
07
认购
新发
证券
6.42 6.42 2,693
17,2
89.0
6
17,2
89.0
6
-
6882
39
航宇
科技
2021
-06-
25
2022
-01-
05
新股
限售
11.4
8
11.4
8
4,926
56,5
50.4
8
56,5
50.4
8
-
6882
69
凯立
新材
2021
-06-
01
2021
-12-
09
新股
限售
18.9
4
100.
92
1,941
36,7
62.5
4
195,
885.
72
-
6883
15
诺禾
致源
2021
-04-
02
2021
-10-
13
新股
限售
12.7
6
39.2
0
3,711
47,3
52.3
6
145,
471.
20
-
6883
17
之江
生物
2021
-01-
08
2021
-07-
19
新股
限售
43.2
2
63.8
2
5,740
248,
082.
80
366,
326.
80
-
6883 明志 2021 2021 新股 17.6 23.8 2,710 47,8 64,4 -
永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 40 页，共 64 页
55 科技 -04-
30
-11-
12
限售 5 0 31.5
0
98.0
0
6884
56
有研
粉材
2021
-03-
10
2021
-09-
17
新股
限售
10.6
2
26.5
0
3,396
36,0
65.5
2
89,9
94.0
0
-
6884
99
利元
亨
2021
-06-
23
2021
-07-
01
认购
新发
证券
38.8
5
38.8
5
2,149
83,4
88.6
5
83,4
88.6
5
-
6885
33
上声
电子
2021
-04-
09
2021
-10-
19
新股
限售
7.72
19.1
1
3,493
26,9
65.9
6
66,7
51.2
3
-
6885
97
煜邦
电力
2021
-06-
09
2021
-12-
17
新股
限售
5.88
10.1
6
3,907
22,9
73.1
6
39,6
95.1
2
-
6886
65
四方
光电
2021
-02-
02
2021
-08-
09
新股
限售
29.5
3
129.
46
1,687
49,8
17.1
1
218,
399.
02
-
注1：以上“可流通日”是根据上市公司公告估算的流通日期，最终日期以上市公司公
告为准。 注2：本基金持有的限售股冠中生态，于2021年6月4日实施2020年年度权益分
派方案，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，因转增所获取的股份的可流通日与
原限售股份的可流通日一致。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2021年6月30日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形
成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2021年6月30日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形
成的卖出回购证券款余额。
永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 41 页，共 64 页
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的融出证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流
动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险
控制在限定的范围之内，使本基金在有效控制投资组合风险的前提下，力争为基金份额
持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的基金管理人视风险管理为规范经营的重点，建立以五道防线为框架的风险
控制组织体系。五道防线分别为员工自律、自控和互控的第一道防线，部门内控和部门
之间互相监督的第二道防线，合规管理及风险管理部门监控检查的第三道防线，公司风
险控制委员会监督管理的第四道防线，董事会及其下设的审计及风险管理委员会对公司
风险管理进行监督管理的第五道防线。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分
析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严
重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，
结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，
确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，
并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金在
交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款
项清算，因此违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信
用评估，以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控
制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
本期末及上年度末，本基金均未持有短期债券投资。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
本期末及上年度末，本基金均未持有按短期信用评级列示的资产支持证券。
永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 42 页，共 64 页
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
本期末及上年度末，本基金未持有短期同业存单投资。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
本期末及上年度末，本基金均未持有长期债券投资。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
本期末及上年度末，本基金均未持有长期资产支持证券投资。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
本期末及上年度末，本基金均未持有长期同业存单投资。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回
款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有
的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投
资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募
集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流
动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管
理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情
况进行严密监控并预测流动性需求，并对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变
现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不超过7个工作日可变现资产
的可变现价值，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人
在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开
放申购赎回带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设
定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、
组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受
限制的投资品种比例等。本基金所持证券部分在证券交易所上市，其余亦可在银行间同
业市场交易，因此除附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的
情况外，其余均能以合理价格适时变现。
永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 43 页，共 64 页
本基金本报告期末无重大流动性风险。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。
本基金可以投资于固定收益品种，且持有银行存款等利率敏感性资产，因此存在相
应的利率风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投
资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021年06
月30日
1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
155,056,289.
52
- - - - - 155,056,289.52
结算备付
金
70,268.24 - - - - - 70,268.24
存出保证
金
722,792.53 - - - - - 722,792.53
交易性金
融资产
- - - - -
2,107,720,603.
33
2,107,720,603.
33
衍生金融
资产
- - - - - - -
买入返售
金融资产
- - - - - - -
应收证券
清算款
- - - - - 239,432.35 239,432.35
应收利息 - - - - - 28,843.82 28,843.82
应收股利 - - - - - - -
应收申购
款
- - - - - 2,984,073.78 2,984,073.78
其他资产 - - - - - - -
资产总计
155,849,350.
29
0.00 0.00 0.00 0.00
2,110,972,953.
28
2,266,822,303.
57
永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 44 页，共 64 页
负债
短期借款 - - - - - - -
交易性金
融负债
- - - - - - -
衍生金融
负债
- - - - - - -
卖出回购
金融资产
款
- - - - - - -
应付证券
清算款
- - - - - 3,269,098.55 3,269,098.55
应付赎回
款
- - - - - 8,983,002.35 8,983,002.35
应付管理
人报酬
- - - - - 2,974,762.21 2,974,762.21
应付托管
费
- - - - - 495,793.67 495,793.67
应付销售
服务费
- - - - - - -
应付交易
费用
- - - - - 621,691.07 621,691.07
应付税费 - - - - - - -
应付利息 - - - - - - -
应付利润 - - - - - - -
其他负债 - - - - - 174,088.57 174,088.57
负债总计 - - - - - 16,518,436.42 16,518,436.42
利率敏感
度缺口
155,849,350.
29
0.00 0.00 0.00 0.00
2,094,454,516.
86
2,250,303,867.
15
上年度末
2020年12
月31日
1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
258,105,790.
13
- - - - - 258,105,790.13
结算备付
金
2,697,863.96 - - - - - 2,697,863.96
存出保证
金
607,751.41 - - - - - 607,751.41
交易性金
融资产
- - - - -
2,997,354,089.
13
2,997,354,089.
13
衍生金融
资产
- - - - - - 0.00
买入返售
金融资产
- - - - - - -
应收证券
清算款
- - - - - - 0.00
永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 45 页，共 64 页
应收利息 - - - - - 45,677.62 45,677.62
应收股利 - - - - - - 0.00
应收申购
款
- - - - - 6,670,197.00 6,670,197.00
其他资产 - - - - - - 0.00
资产总计
261,411,405.
50
0.00 0.00 0.00 0.00
3,004,069,963.
75
3,265,481,369.
25
负债
短期借款 - - - - - - 0.00
交易性金
融负债
- - - - - - 0.00
衍生金融
负债
- - - - - - 0.00
卖出回购
金融资产
款
- - - - - - 0.00
应付证券
清算款
- - - - - 54,153,695.38 54,153,695.38
应付赎回
款
- - - - - 4,276,126.57 4,276,126.57
应付管理
人报酬
- - - - - 3,775,615.04 3,775,615.04
应付托管
费
- - - - - 629,269.18 629,269.18
应付销售
服务费
- - - - - - 0.00
应付交易
费用
- - - - - 880,275.83 880,275.83
应付税费 - - - - - - 0.00
应付利息 - - - - - - 0.00
应付利润 - - - - - - 0.00
其他负债 - - - - - 260,113.00 260,113.00
负债总计 0.00 - - - - 63,975,095.00 63,975,095.00
利率敏感
度缺口
261,411,405.
50
0.00 0.00 0.00 0.00
2,940,094,868.
75
3,201,506,274.
25
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
本报告期末及上年度末，本基金均未持有债券，无重大利率风险。
6.4.13.4.2 外汇风险
永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 46 页，共 64 页
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2021年06月30日
上年度末
2020年12月31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
(%)
公允价值
占基金
资产净
值比例
(%)
交易性金融资
产－股票投资
2,107,720,603.33 93.66 2,997,354,089.13 93.62
交易性金融资
产－基金投资
- - - -
交易性金融资
产－债券投资
- - - -
交易性金融资
产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产
－权证投资
- - - -
其他 - - - -
合计 2,107,720,603.33 93.66 2,997,354,089.13 93.62
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
1. 基金的市场价格风险主要源于市场的系统性风险
2. 以下分析，除业绩比较基准发生变动，其他影响基金资产公允价值的风
险变量保持不变。
永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 47 页，共 64 页
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：
人民币元）
本期末
2021年06月30日
上年度末
2020年12月31日
业绩比较基准增加1% 25,527,042.75 58,892,683.19
业绩比较基准减少1% -25,527,042.75 -58,892,683.19
注：本基金管理人运用资产-资本定价模型（CAPM）对本基金的市场价格风险进行分析。
上表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，业绩比较基准所
对应的市场组合的价格发生合理、可能的变动时，将对基金净值产生的影响。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
6.4.14.1 公允价值
6.4.14.1.1 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债，
其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。
6.4.14.1.2 以公允价值计量的金融工具
6.4.14.1.2.1 各层次金融工具公允价值
于2021年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产中属于第一层次的余额为人民币2,055,775,554.21元，属于第二层次的余额为人民币
297,636.29元，属于第三层次的余额为人民币51,647,412.83元。
6.4.14.1.2.2 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和可转换债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或
属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间
及限售期间不将相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采
用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和可转换债券公允价值应
属第二层次或第三层次。
6.4.14.1.2.3 第三层次公允价值余额和本期变动金额
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价
值本期变动情况如下：上年度末余额人民币6,449,670.70元，本期变动人民币
45,197,742.13元，本期末人民币51,647,412.83元。
6.4.14.2 承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
6.4.14.3 其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 48 页，共 64 页
6.4.14.4财务报表的批准
本财务报表已于2021年8月27日经本基金的基金管理人批准。
§7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 2,107,720,603.33 92.98
其中：股票 2,107,720,603.33 92.98
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 155,126,557.76 6.84
8 其他各项资产 3,975,142.48 0.18
9 合计 2,266,822,303.57 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 87,114.38 0.00
B 采矿业 72,239,559.60 3.21
C 制造业 614,020,985.03 27.29
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,160,036.60 0.23
永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
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E 建筑业 25,371.37 0.00
F 批发和零售业 128,134.33 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 66,177.70 0.00
J 金融业 1,409,287,262.89 62.63
K 房地产业 10,095.90 0.00
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 145,471.20 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 6,550,394.33 0.29
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 2,107,720,603.33 93.66
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产
净值比例
(%)
1 600036 招商银行 3,280,314 177,760,215.66 7.90
2 000001 平安银行 7,836,965 177,272,148.30 7.88
3 601166 兴业银行 7,933,058 163,024,341.90 7.24
4 601058 赛轮轮胎 15,156,397 151,412,406.03 6.73
5 600426 华鲁恒升 4,658,410 144,177,789.50 6.41
6 601601 XD中国太 4,718,317 136,689,643.49 6.07
永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
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7 601318 中国平安 2,096,500 134,763,020.00 5.99
8 601336 新华保险 2,910,630 133,627,023.30 5.94
9 600926 杭州银行 7,891,130 116,394,167.50 5.17
10 600989 宝丰能源 7,517,201 102,835,309.68 4.57
11 601939 建设银行 15,191,600 101,024,140.00 4.49
12 601398 工商银行 19,478,058 100,701,559.86 4.48
13 601818 光大银行 22,584,201 85,368,279.78 3.79
14 601808 中海油服 5,030,610 72,239,559.60 3.21
15 000951 中国重汽 2,295,687 60,796,675.89 2.70
16 603833 欧派家居 407,591 57,861,618.36 2.57
17 600919 江苏银行 6,759,830 47,994,793.00 2.13
18 603518 锦泓集团 1,844,634 45,525,567.12 2.02
19 601288 农业银行 9,210,300 27,907,209.00 1.24
20 002572 索菲亚 1,130,996 27,370,103.20 1.22
21 603818 曲美家居 2,337,800 20,759,664.00 0.92
22 600000 浦发银行 672,600 6,726,000.00 0.30
23 300816 艾可蓝 76,200 6,505,956.00 0.29
24 600905 三峡能源 907,763 5,147,016.21 0.23
25 688690 纳微科技 3,477 408,547.50 0.02
26 688317 之江生物 5,740 366,326.80 0.02
27 688161 N威高 3,069 252,486.63 0.01
28 688665 四方光电 1,687 218,399.02 0.01
29 300957 贝泰妮 853 214,921.88 0.01
30 688269 凯立新材 1,941 195,885.72 0.01
31 605499 东鹏饮料 632 158,505.60 0.01
32 688315 诺禾致源 3,711 145,471.20 0.01
33 300919 中伟股份 610 99,430.00 0.00
34 688456 有研粉材 3,396 89,994.00 0.00
35 300975 商络电子 4,917 88,140.51 0.00
36 688499 利元亨 2,149 83,488.65 0.00
37 688070 纵横股份 2,407 82,969.29 0.00
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38 300967 晓鸣股份 5,061 81,674.88 0.00
39 300979 华利集团 925 80,937.50 0.00
40 688533 上声电子 3,493 66,751.23 0.00
41 301018 申菱环境 7,811 64,753.19 0.00
42 688355 明志科技 2,710 64,498.00 0.00
43 688239 航宇科技 4,926 56,550.48 0.00
44 300981 中红医疗 601 54,324.39 0.00
45 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.00
46 301010 晶雪节能 2,172 50,480.96 0.00
47 301020 密封科技 4,210 44,794.40 0.00
48 300894 火星人 628 42,704.00 0.00
49 300973 立高食品 360 41,655.60 0.00
50 688597 煜邦电力 3,907 39,695.12 0.00
51 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.00
52 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.00
53 300953 震裕科技 240 23,964.00 0.00
54 001207 联科科技 682 22,581.02 0.00
55 301009 可靠股份 801 22,339.89 0.00
56 300911 亿田智能 309 21,407.52 0.00
57 300941 创识科技 399 19,926.06 0.00
58 301015 N百洋 462 17,939.46 0.00
59 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.00
60 300913 兆龙互连 630 16,506.00 0.00
61 300925 法本信息 600 15,774.00 0.00
62 300932 三友联众 492 15,601.32 0.00
63 300982 苏文电能 317 14,356.93 0.00
64 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00
65 300940 南极光 307 13,317.66 0.00
66 300614 百川畅银 329 13,285.02 0.00
67 300937 药易购 244 13,105.24 0.00
68 300942 易瑞生物 443 12,634.36 0.00
永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
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69 603171 N税友 637 12,230.40 0.00
70 300997 欢乐家 928 12,110.40 0.00
71 300933 中辰股份 1,112 11,609.28 0.00
72 301002 崧盛股份 201 11,581.62 0.00
73 300918 南山智尚 1,063 11,065.83 0.00
74 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00
75 300955 嘉亨家化 232 10,688.24 0.00
76 300996 普联软件 241 10,177.43 0.00
77 300917 特发服务 365 10,095.90 0.00
78 300922 天秦装备 287 9,996.21 0.00
79 300956 英力股份 371 9,571.80 0.00
80 300962 中金辐照 576 9,429.12 0.00
81 300952 恒辉安防 340 9,207.20 0.00
82 301016 N雷尔伟 275 9,069.50 0.00
83 300966 共同药业 286 9,020.44 0.00
84 300945 曼卡龙 474 8,949.12 0.00
85 300948 冠中生态 324 8,884.08 0.00
86 300931 通用电梯 672 8,809.92 0.00
87 300961 深水海纳 394 8,695.58 0.00
88 300950 德固特 219 8,569.47 0.00
89 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00
90 300958 建工修复 300 8,166.00 0.00
91 300986 志特新材 264 8,070.48 0.00
92 300987 川网传媒 301 8,069.81 0.00
93 300978 东箭科技 593 8,064.80 0.00
94 300926 博俊科技 359 7,969.80 0.00
95 300993 玉马遮阳 410 7,908.90 0.00
96 300930 屹通新材 322 7,882.56 0.00
97 300985 致远新能 295 7,318.95 0.00
98 301004 C嘉益 312 6,845.28 0.00
99 300991 创益通 254 6,733.54 0.00
永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 53 页，共 64 页
100 300927 江天化学 217 6,531.70 0.00
101 300963 中洲特材 283 6,364.67 0.00
102 301011 华立科技 175 5,922.00 0.00
103 300943 春晖智控 255 5,867.55 0.00
104 300972 万辰生物 430 5,439.50 0.00
105 300929 华骐环保 183 5,407.65 0.00
106 300960 通业科技 234 5,396.04 0.00
107 605011 N杭热 525 4,662.00 0.00
108 300995 奇德新材 191 4,454.12 0.00
109 301007 德迈仕 303 4,375.32 0.00
110 300998 宁波方正 201 4,285.32 0.00
111 301012 扬电科技 170 4,124.20 0.00
112 300992 泰福泵业 200 4,064.00 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值比
例(%)
1 601058 赛轮轮胎 124,323,463.70 3.88
2 601808 中海油服 85,081,917.98 2.66
3 000951 中国重汽 74,269,028.94 2.32
4 601398 工商银行 70,528,888.98 2.20
5 603833 欧派家居 63,600,254.77 1.99
6 600989 宝丰能源 51,296,495.00 1.60
7 002419 天虹股份 46,129,369.69 1.44
8 600426 华鲁恒升 45,179,219.53 1.41
9 600919 江苏银行 42,657,940.80 1.33
10 600570 恒生电子 37,960,540.51 1.19
11 002572 索菲亚 35,607,688.78 1.11
12 601939 建设银行 28,377,065.00 0.89
永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 54 页，共 64 页
13 600048 保利地产 28,141,411.80 0.88
14 601688 华泰证券 23,313,134.11 0.73
15 600926 杭州银行 23,282,961.28 0.73
16 601336 新华保险 22,095,023.96 0.69
17 601318 中国平安 21,332,947.20 0.67
18 603818 曲美家居 21,314,560.00 0.67
19 600837 海通证券 21,226,805.00 0.66
20 601288 农业银行 21,183,591.00 0.66
注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比
例(%)
1 000333 美的集团 222,677,205.20 6.96
2 002027 分众传媒 163,055,959.34 5.09
3 600837 海通证券 159,374,062.63 4.98
4 601688 华泰证券 156,733,647.86 4.90
5 600030 中信证券 155,479,601.08 4.86
6 601211 国泰君安 126,106,416.86 3.94
7 601628 中国人寿 92,731,474.82 2.90
8 600426 华鲁恒升 85,098,969.03 2.66
9 601288 农业银行 77,461,979.00 2.42
10 000783 长江证券 74,734,645.87 2.33
11 601818 光大银行 68,995,704.00 2.16
12 600926 杭州银行 65,498,752.20 2.05
13 600690 海尔智家 55,773,013.24 1.74
14 002419 天虹股份 38,680,927.00 1.21
15 600958 东方证券 37,712,194.98 1.18
16 600570 恒生电子 34,913,016.80 1.09
17 601881 中国银河 34,700,770.00 1.08
永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 55 页，共 64 页
18 600036 招商银行 29,722,707.00 0.93
19 600048 保利地产 27,196,869.00 0.85
20 601939 建设银行 25,172,753.00 0.79
注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 1,079,977,063.21
卖出股票收入（成交）总额 1,912,116,779.72
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，
不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期内未投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期内未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 56 页，共 64 页
7.12.1 本报告期内,基金投资的前十名证券的发行主体招商银行、兴业银行、平安银行、
杭州银行在报告编制日前一年受到行政处罚，处罚金额分别合计为7345万元、2979万元、
310万元、275万元。 本基金管理人在严格遵守法律法规、本基金《基金合同》和公司
管理制度的前提下履行了相关的投资决策程序，不存在损害基金份额持有人利益的行
为。
7.12.2 基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的
股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 722,792.53
2 应收证券清算款 239,432.35
3 应收股利 -
4 应收利息 28,843.82
5 应收申购款 2,984,073.78
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 3,975,142.48
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 57 页，共 64 页
份额单位：份
持有
人户
数
(户)
户均持有的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
82,03
5
14,185.81
684,959,752.9
8
58.858
8%
478,773,233.0
6
41.141
2%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 7,515,680.53 0.65%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
>100
本基金基金经理持有本开放式基金 >100
§9
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2018年05月31日)基金份额总额 557,461,468.83
本报告期期初基金份额总额 1,608,140,746.31
本报告期基金总申购份额 611,239,093.56
减：本报告期基金总赎回份额 1,055,646,853.83
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 1,163,732,986.04
§10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 58 页，共 64 页
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金管理人未发生重大人事变动。
本报告期内，交通银行托管部负责人由袁庆伟变更为徐铁。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内，本基金管理人的基金投资策略严格遵循本基金《基金合同》及《招募
说明书》中披露的基本投资策略，未发生显著的改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金自合同生效日起聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金提供
审计服务。报告期内本基金未改聘会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，未发生基金管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商
名称
交
易
单
元
数
量
股票交易 应支付该券商的佣金
备
注 成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
长城
证券
1 - - - - -
申港
证券
1 - - - - -
西南
证券
1 - - - - -
安信 2 - - - - -
永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 59 页，共 64 页
证券
财通
证券
2 - - - - -
长江
证券
2 325,170,048.01 11.10% 236,742.58 11.13% -
东北
证券
2 170,843,846.05 5.83% 123,485.43 5.81% -
东方
财富
2 138,720,502.87 4.74% 98,677.89 4.64% -
东方
证券
2 - - - - -
东吴
证券
2 - - - - -
东兴
证券
2 - - - - -
方正
证券
2 - - - - -
光大
证券
2 - - - - -
广发
证券
2 292,419,165.74 9.99% 213,832.46 10.05% -
国金
证券
2 - - - - -
国盛
证券
2 146,372,894.42 5.00% 105,075.07 4.94% -
国泰
君安
证券
2 - - - - -
国信
证券
2 - - - - -
国元
证券
2 - - - - -
宏信 2 224,063,595.42 7.65% 161,867.00 7.61% -
永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 60 页，共 64 页
证券
华安
证券
2 - - - - -
华创
证券
2 28,173,198.81 0.96% 20,344.22 0.96% -
华西
证券
2 - - - - -
华菁
证券
2 98,550,767.23 3.37% 72,060.46 3.39% -
申万
宏源
证券
2 - - - - -
天风
证券
2 795,453.85 0.03% 580.59 0.03% -
西部
证券
2 673,905,027.02 23.01% 491,557.33 23.11% -
信达
证券
2 460,120,322.98 15.71% 334,916.23 15.75% -
兴业
证券
2 218,650,439.68 7.47% 158,112.90 7.43% -
银河
证券
2 - - - - -
中金
公司
2 - - - - -
中泰
证券
2 - - - - -
中信
建投
2 - - - - -
中信
证券
2 150,730,214.85 5.15% 109,770.66 5.16% -
注：根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、
研究能力的基础上，选择基金专用交易席位，并由本基金管理人董事会授权管理层批准。
永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 61 页，共 64 页
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
成交金额
占当期基
金成交总
额的比例
长城证券 - - - - - - - -
申港证券 - - - - - - - -
西南证券 - - - - - - - -
安信证券 - - - - - - - -
财通证券 - - - - - - - -
长江证券 - - - - - - - -
东北证券 - - - - - - - -
东方财富 - - - - - - - -
东方证券 - - - - - - - -
东吴证券 - - - - - - - -
东兴证券 - - - - - - - -
方正证券 - - - - - - - -
光大证券 - - - - - - - -
广发证券 - - - - - - - -
国金证券 - - - - - - - -
国盛证券 - - - - - - - -
国泰君安证
券
- - - - - - - -
国信证券 - - - - - - - -
国元证券 - - - - - - - -
宏信证券 - - - - - - - -
华安证券 - - - - - - - -
华创证券 - - - - - - - -
华西证券 - - - - - - - -
华菁证券 - - - - - - - -
申万宏源证 - - - - - - - -
永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 62 页，共 64 页
券
天风证券 - - - - - - - -
西部证券 - - - - - - - -
信达证券 - - - - - - - -
兴业证券 - - - - - - - -
银河证券 - - - - - - - -
中金公司 - - - - - - - -
中泰证券 - - - - - - - -
中信建投 - - - - - - - -
中信证券 - - - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
永赢基金管理有限公司关于
旗下部分基金开展直销平台
认购、申购费率优惠活动的
公告
中国证监会规定媒介 2021-01-07
2
永赢惠添利灵活配置混合型
证券投资基金2020年第4季
度报告
中国证监会规定媒介 2021-01-22
3
永赢基金管理有限公司关于
办公地址变更的公告
中国证监会规定媒介 2021-01-26
4
永赢基金管理有限公司关于
新增甬兴证券有限公司为旗
下部分基金代销机构并参加
费率优惠活动的公告
中国证监会规定媒介 2021-01-29
5
永赢基金管理有限公司关于
新增平安证券股份有限公司
为旗下部分基金代销机构并
参与其费率优惠活动的公告
中国证监会规定媒介 2021-02-01
6
永赢基金管理有限公司关于
北京分公司办公地址变更的
公告
中国证监会规定媒介 2021-03-06
永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 63 页，共 64 页
7
永赢基金管理有限公司关于
提醒投资者防范金融诈骗的
声明
中国证监会规定媒介 2021-03-08
8
永赢基金管理有限公司关于
旗下部分基金投资非公开发
行股票的公告
中国证监会规定媒介 2021-03-16
9
永赢基金管理有限公司关于
新增华侨永亨银行（中国）
有限公司为旗下部分基金代
销机构并参加费率优惠活动
的公告
中国证监会规定媒介 2021-03-17
10
永赢惠添利灵活配置混合型
证券投资基金2020年年度报
告
中国证监会规定媒介 2021-03-27
11
永赢基金管理有限公司关于
新增北京汇成基金销售有限
公司为永赢基金旗下部分基
金代销机构的公告
中国证监会规定媒介 2021-03-31
12
永赢惠添利灵活配置混合型
证券投资基金2021年第1季
度报告
中国证监会规定媒介 2021-04-21
13
永赢基金管理有限公司关于
调整部分基金最低赎回（含
转换转出）份额和最低持有
份额数额限制的公告
中国证监会规定媒介 2021-06-17
14
永赢基金管理有限公司关于
新增国信证券股份有限公司
为旗下部分基金代销机构并
参加费率优惠活动的公告
中国证监会规定媒介 2021-06-18
§11
影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 64 页，共 64 页
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
1.中国证监会核准永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金募集的文件；
2.《永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；
3.《永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；
4.《永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》及其更新（如有）；
5.基金管理人业务资格批件、营业执照；
6.基金托管人业务资格批件、营业执照。
12.2 存放地点
地点为管理人地址：上海市浦东新区世纪大道210号21世纪大厦21、22、27层
12.3 查阅方式
投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅，也可在本基金管理人的网站进行
查阅，查询网址:www.maxwealthfund.com.
如有疑问，可以向本基金管理人永赢基金管理有限公司咨询。
客户服务电话：400-805-8888
永赢基金管理有限公司
二〇二一年八月二十八日
