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金鹰优选(210001)

金鹰成份股优选证券投资基金2021年中期报告查看PDF公告

金鹰成份股优选证券投资基金 2021年中期报告 
 
 
 
 
金鹰成份股优选证券投资基金 
2021年中期报告 
2021年 6月 30日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:金鹰基金管理有限公司 
基金托管人:中国银行股份有限公司 
送出日期:二〇二一年八月二十八日 
金鹰成份股优选证券投资基金 2021年中期报告 
第 2页共 58页 
§1 重要提示及目录 
1.1 重要提示 
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独
立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 8月 27日复核了本报告中 的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书及其更新。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自 2021年 1月 1日起至 6月 30日止。 金鹰成份股优选证券投资基金 2021年中期报告 第 3页共 58页 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ............................................................................................................................................. 2 1.2 目录 ..................................................................................................................................................... 3 §2 基金简介 ................................................................................................................................................. 5 2.1 基金基本情况 ..................................................................................................................................... 5 2.2 基金产品说明 ..................................................................................................................................... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ................................................................................................................. 5 2.4 信息披露方式 ..................................................................................................................................... 6 2.5 其他相关资料 ..................................................................................................................................... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................. 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ................................................................................................................. 6 3.2 基金净值表现 ..................................................................................................................................... 7 §4 管理人报告 ............................................................................................................................................. 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 ............................................................................................................. 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ..................................................................... 9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ................................................................................. 9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................... 10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................... 10 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................... 11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................... 11 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ....................................... 12 §5 托管人报告 ........................................................................................................................................... 12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................... 12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............... 12 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................... 12 §6 半年度财务会计报告(未经审计) ................................................................................................... 12 6.1 资产负债表 ....................................................................................................................................... 12 6.2 利润表 ............................................................................................................................................... 14 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ................................................................................................... 15 6.4 报表附注 ........................................................................................................................................... 16 §7 投资组合报告 ....................................................................................................................................... 39 7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................... 39 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................... 39 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ....................................... 40 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................... 47 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................... 49 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................... 49 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ....................... 50 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ....................... 50 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................... 50 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ......................................................................... 50 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ......................................................................... 50 金鹰成份股优选证券投资基金 2021年中期报告 第 4页共 58页 7.12 本报告期投资基金情况 ................................................................................................................. 51 7.13 投资组合报告附注 ......................................................................................................................... 51 §8 基金份额持有人信息 ........................................................................................................................... 52 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ....................................................................................... 52 8.2 期末上市基金前十名持有人 ........................................................................................................... 53 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................... 53 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ....................................... 53 8.5 发起式基金发起资金持有份额情况 ............................................................................................... 53 §9 开放式基金份额变动 ........................................................................................................................... 53 §10 重大事件揭示 ..................................................................................................................................... 54 10.1 基金份额持有人大会决议 ............................................................................................................. 54 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ............................................. 54 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ................................................................. 54 10.4 基金投资策略的改变 ..................................................................................................................... 54 10.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 ................................................................................. 54 10.6 为基金进行审计的会计师事务所情况 ......................................................................................... 54 10.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......................................................... 55 10.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ..................................................................................... 55 10.9 其他重大事件 ................................................................................................................................. 56 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ..................................................................................................... 58 11.1 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................. 58 §12 备查文件目录 ..................................................................................................................................... 58 12.1 备查文件目录 ................................................................................................................................. 58 12.2 存放地点 ......................................................................................................................................... 58 12.3 查阅方式 ......................................................................................................................................... 58 金鹰成份股优选证券投资基金 2021年中期报告 第 5页共 58页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 金鹰成份股优选证券投资基金 基金简称 金鹰成份优选混合 基金主代码 210001 交易代码 210001 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2003年 6月 16日 基金管理人 金鹰基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 252,527,495.90份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 通过资产配置和对投资组合的动态调整,在控制投资组合风险的前提下, 实现基金的中长期资本增值和获取适当、稳定的现金收益。 投资策略 本基金通过综合分析宏观经济、政策及证券市场的现状和发展趋势的基 础上,合理预期各类别资产收益率和风险水平,并据此构建一个包括主 要投资于上证 180指数成份股和深证 100指数成份股、国债等债券及现 金等资产的投资组合,适时调整组合中各类别资产的比例,在控制投资 组合风险的前提下,实现基金资产的中长期增值和获取适当、稳定的当 前收益。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为(上证 180指数收益率×80%+深证 100指数收 益率×20%)×75%+中证全债指数收益率×25%。 成份股加权指数为上证 180指数、深证 100指数和中证全债指数按其各 自成份股流通市值加权平均值。 风险收益特征 本基金为风险水平中等偏下、收益水平适中的证券投资基金,基金的收 益目标设为 α值大于零,风险目标为 β值的目标区间为[0.75,1.1]。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 金鹰基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露 负责人 姓名 刘盛 许俊 联系电话 020-83936180 010-66594319 电子邮箱 csmail@gefund.com.cn fcid@bankofchina.com 金鹰成份股优选证券投资基金 2021年中期报告 第 6页共 58页 客户服务电话 4006135888 95566 传真 020-83282856 010-66594942 注册地址 广东省广州市南沙区滨海路171 号11楼自编1101之一J79 北京市西城区复兴门内大街1号 办公地址 广州市天河区珠江东路28号越 秀金融大厦30层 北京市西城区复兴门内大街1号 邮政编码 510623 100818 法定代表人 王铁 刘连舸 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.gefund.com.cn 基金中期报告备置地点 广东省广州市天河区珠江新城珠江东路 28 号 越秀金融大厦 30层 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 金鹰基金管理有限公司 广东省广州市天河区珠江新城珠江东 路 28号越秀金融大厦 30层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日) 本期已实现收益 11,906,502.73 本期利润 6,090,558.10 加权平均基金份额本期利润 0.0292 本期加权平均净值利润率 2.87% 本期基金份额净值增长率 2.13% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2021年 6月 30日) 期末可供分配利润 19,130,246.55 期末可供分配基金份额利润 0.0758 期末基金资产净值 184,578,875.26 期末基金份额净值 0.7309 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2021年 6月 30日) 金鹰成份股优选证券投资基金 2021年中期报告 第 7页共 58页 基金份额累计净值增长率 468.14% 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低 于所列数字; 3、期末可供分配利润,指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为 期末余额,不是当期发生数)。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 -0.44% 0.83% -1.62% 0.59% 1.18% 0.24% 过去三个月 2.79% 0.89% 2.64% 0.72% 0.15% 0.17% 过去六个月 2.13% 1.20% 0.82% 0.95% 1.31% 0.25% 过去一年 28.01% 1.24% 19.73% 0.98% 8.28% 0.26% 过去三年 58.50% 1.21% 41.84% 1.00% 16.66% 0.21% 过去五年 54.77% 1.05% 56.71% 0.87% -1.94% 0.18% 自基金合同生 效起至今 468.14% 1.23% 297.57% 1.24% 170.57% -0.01% 注:本基金的业绩比较基准为(上证 180 指数收益率×80%+深证 100 指数收益率×20%)×75% +中证全债指数收益率×25%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动 的比较 金鹰成份股优选证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2003年 6月 16日至 2021年 6月 30日) 金鹰成份股优选证券投资基金 2021年中期报告 第 8页共 58页 注:1、本基金合同 2003年 6月 16日生效。 2、截至报告日本基金的各项投资比例符合本基金基金合同规定的各项比例。 3、本基金的业绩比较基准为(上证 180指数收益率×80%+深证 100指数收益率×20%)×75%+ 中证全债指数收益率×25%。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 经中国证监会证监基字[2002]97号文批准,金鹰基金管理有限公司于 2002年 12月 25日成立。 2011年 12月公司获得特定客户资产管理计划业务资格,2013年 7月子公司——广州金鹰资产管理 有限公司成立。2015年 12月,获得受托管理保险资金投资管理人资格。 “以人为本、互信协作;创新谋变、挑战超越”是金鹰人的核心价值观。公司坚持价值投资为导 向,着力打造高水准的投研团队,努力为投资者创造丰厚回报。金鹰基金拥有一支经验丰富,风格 多元的投资团队。 公司秉承开放、包容、多元的投资文化,采取基金经理负责制,将产品契约与基金经理风格有 机结合,鼓励基金经理个人风格的充分展现,强化产品投资风格的稳定性,逐步形成了风险收益特 征多元,投资研究体系有机互补的整体投研平台和基金产品线。截至报告期末,合计管理公募基金 50支。 金鹰成份股优选证券投资基金 2021年中期报告 第 9页共 58页 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓 名 职务 任本基金的 基金经理(助 理)期限 证券 从业 年限 说明 任职 日期 离任 日期 倪 超 本基金的基金经理,公司权益研究 部副总监 2019- 04-13 - 12 倪超先生,厦门大学硕士研究生。 2009 年 6 月加盟金鹰基金管理有限 公司,先后任行业研究员,消费品研 究小组组长、基金经理助理。现任权 益投资部基金经理。 李 恒 本基金的基金经理助理 2021- 05-24 - 6 李恒先生,北京大学物理专业博士, 2016 年 7 月加入金鹰基金管理有限 公司,担任行业研究员职务。现任基 金经理助理。 崔 晨 本基金的基金经理助理 2019- 03-06 2021- 01-23 10 崔晨女士,金融数学硕士,历任中信 建投证券研究发展部 TMT 行业分析 师,2017年 5月加入金鹰基金管理有 限公司担任行业研究员,基金经理助 理。 吴 德 瑄 本基金的基金经理助理 2016- 05-27 2021- 01-04 9 吴德瑄先生,曾任广州证券股份有限 公司研究员。2015年 1月加入金鹰基 金管理有限公司,任研究部研究员、 基金经理助理、基金经理职务。 注:1、任职日期和离任日期指公司公告聘任或解聘日期; 2、证券从业的含义遵从行业协会颁布的《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规及其各项实施准 则、《金鹰成份股优选证券投资基金基金合同》的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作 合法合规,无出现重大违法违规或违反基金合同的行为,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部 公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资建议和实施 金鹰成份股优选证券投资基金 2021年中期报告 第 10页共 58页 投资决策方面享有公平的机会。公司通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流 程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现。同时通过投资交易系统中的公平交易功能执 行交易,以尽可能确保公平对待各投资组合。 报告期,公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下(日内、3日内、5日内)公司管理的不同 投资组合同向交易的交易价差进行分析,未发现违反公平交易制度的异常行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,未出现同日反向交易成交 较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 回顾 2021年上半年,国内宏观方面,延续经济复苏势头,景气达到相对高位水平;流动性上, 信用收紧,而货币保持平稳。4-5月份,经济复苏和流动性收紧预期背景下,权益市场的焦点在于顺 周期板块,随后确认流动性好于预期且经济前瞻指标转弱后,市场关注点转为成长板块。海外方面, 欧美经济加速复苏,就业情况改善,通胀攀升。流动性方面,美联储保持鸽派导向,流动性保持平 稳,缓解市场悲观情绪。 国内市场综合表现方面,上半年上证综指上涨3.40%,深成指上涨5.36%,中小板指数上涨3.66%, 创业板指数则上涨了 17.22%。市场的焦点在于量价齐升周期板块,以及成长空间广阔、产业政策支 持的高端制造业。行业表现上,钢铁、电新、化工、采掘、医药涨幅居前,非银、家电、农业、军 工、传媒板块则跌幅居前。 二季度本基金主要围绕上证 180和深证 100里的成分股进行配置。行业层面重点配置了银行、 家电、电子和汽车等行业。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2021年 6月 30日,基金份额净值为 0.7309元,本报告期份额净值增长率为 2.13%,同期 业绩比较基准收益率为 0.82%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2021年下半年,全球经济整体复苏的力度和持续性尚需要观察,全球流动性的收缩预计是 金鹰成份股优选证券投资基金 2021年中期报告 第 11页共 58页 有序可控的。随着全球供应链的恢复,我们预计大宗商品价格上涨势头有望收敛,其带来的通胀压 力也将有所减弱。而长期看,由于全球整体尚缺乏强有力的经济增长动能,维持较低增速概率大, 全球中长期或仍将处于低利率环境。中长期而言,随着国内金融市场改革逐步深化,居民资产配置 中金融资产比例仍将稳步提升,而中国经济质量也将持续提高,权益资本市场仍将是未来几年较好 的投资标的,而兼具产业内生动力和国家政策扶持的科技、消费、先进制造等行业仍将可能是最受 益于权益资本市场飞速发展的行业。 政策方面,7月政治局会议已为下半年政策定调,预计流动性保持稳健,若经济下行压力增加, 可能逐渐宽松。工业品价格上行风险会逐步下降。信用风险仍以点状暴露为主,对制造业上市公司 整体影响不大,信用对基建投资、新能源汽车、半导体等高端制造业的支持增加。 本基金将继续寻找长期空间大、短期景气度向上,同时估值和盈利增长匹配度较好的优质个股 来构建本基金的组合,努力为基金持有人获取中长期良好回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所 持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会,估值委员会由基金估值业务分管领导、督察长、基金估值核算 负责人、基金会计、合规风控部人员及相关投研人员等组成。在特殊情况下,公司召集估值委员会 会议,讨论和决策特殊估值事项,估值委员会集体决策,需到会的三分之二估值委员会成员表决通 过。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序,指导和监督整个估值流程。以上所 有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证基金估值的客观独立,基金经理、 投资经理可参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行, 一切以维护基金持有人利益为准则。 本报告期内,参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。


本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中债金融估值中心有限公司及中证指数有 限公司签署服务协议,由其按约定分别提供银行间同业市场债券品种的估值数据及交易所交易的债 券品种的估值数据、流通受限股票流动性折扣。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内共进行了 1次利润分配。 金鹰成份股优选证券投资基金 2021年中期报告 第 12页共 58页 本次利润分配权益登记日为 2021 年 4 月 12 日,每 10 份分配 6.07 元,本次利润分配总额 103,634,689.18元。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内无应当说明的预警事项。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在金鹰成份股优选证券投资基金(以 下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托 管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的 规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回 价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持 有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融 工具风险及管理”、“ 关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内)、投资组 合报告等数据真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:金鹰成份股优选证券投资基金 报告截止日:2021年 6月 30日 金鹰成份股优选证券投资基金 2021年中期报告 第 13页共 58页 单位:人民币元 资产 附注号 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 资产:





银行存款 6.4.7.1 11,718,485.43 18,875,769.33 结算备付金


310,829.95 738,336.84 存出保证金


62,029.05 51,097.55 交易性金融资产 6.4.7.2 174,012,425.38 228,873,467.74 其中:股票投资


136,933,900.38 177,907,613.14 基金投资


- - 债券投资


37,078,525.00 50,965,854.60 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款


- 431,128.72 应收利息 6.4.7.5 731,022.82 803,726.18 应收股利


- - 应收申购款


154,900.00 2,800.00 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


186,989,692.63 249,776,326.36 负债和所有者权益 附注号 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 负债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


748.52 - 应付赎回款


198,333.72 562,784.50 应付管理人报酬


225,519.96 309,272.47 应付托管费


37,586.64 51,545.43 应付销售服务费


- - 应付交易费用 6.4.7.7 147,693.54 184,297.91 应交税费


- - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 1,800,934.99 1,725,122.41 负债合计


2,410,817.37 2,833,022.72 所有者权益:





实收基金 6.4.7.9 165,448,628.71 121,684,432.49 金鹰成份股优选证券投资基金 2021年中期报告 第 14页共 58页 未分配利润 6.4.7.10 19,130,246.55 125,258,871.15 所有者权益合计


184,578,875.26 246,943,303.64 负债和所有者权益总计


186,989,692.63 249,776,326.36 注:截至本报告期末 2021 年 6 月 30 日,本基金份额净值为 0.7309 元,基金份额总额为 252,527,495.90份。 6.2 利润表 会计主体:金鹰成份股优选证券投资基金 本报告期:2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 单位:人民币元 项目 附注号 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 一、收入


8,523,374.42 28,295,106.85 1.利息收入


837,417.94 1,069,443.05 其中:存款利息收入 6.4.7.11 20,414.25 52,332.92 债券利息收入


817,003.69 1,017,110.13 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


- - 证券出借利息收入


- - 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


13,450,016.05 12,886,297.64 其中:股票投资收益 6.4.7.12 11,333,284.22 11,672,335.86 基金投资收益 6.4.7.13 - - 债券投资收益 6.4.7.14 865,636.12 249,604.91 资产支持证券投资收益 6.4.7.15 - - 贵金属投资收益 6.4.7.16 - - 衍生工具收益 6.4.7.17 - - 股利收益 6.4.7.18 1,251,095.71 964,356.87 3.公允价值变动收益(损失以“-”号 填列) 6.4.7.19 -5,815,944.63 14,302,503.19 4.汇兑收益(损失以“-”号填列)


- - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.20 51,885.06 36,862.97 减:二、费用


2,432,816.32 2,955,183.26 1.管理人报酬


1,588,763.53 1,829,176.80 2.托管费


264,793.86 304,862.78 3.销售服务费


- - 4.交易费用 6.4.7.21 469,083.35 721,431.84 5.利息支出


9,539.40 - 其中:卖出回购金融资产支出


9,539.40 - 金鹰成份股优选证券投资基金 2021年中期报告 第 15页共 58页 6.税金及附加


- 1.09 7.其他费用 6.4.7.22 100,636.18 99,710.75 三、利润总额(亏损总额以“-”号填 列) 6,090,558.10 25,339,923.59 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号填列)


6,090,558.10 25,339,923.59 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:金鹰成份股优选证券投资基金 本报告期:2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 121,684,432.49 125,258,871.15 246,943,303.64 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 6,090,558.10 6,090,558.10 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数(净 值减少以“-”号填列) 43,764,196.22 -8,584,493.52 35,179,702.70 其中:1.基金申购款 63,547,776.51 6,242,551.52 69,790,328.03 2.基金赎回款 -19,783,580.29 -14,827,045.04 -34,610,625.33 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-”号 填列) - -103,634,689.18 -103,634,689.18 五、期末所有者权益(基 金净值) 165,448,628.71 19,130,246.55 184,578,875.26 项目 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 173,212,686.53 79,795,999.28 253,008,685.81 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 25,339,923.59 25,339,923.59 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数(净 值减少以“-”号填列) -18,393,767.30 -9,284,274.06 -27,678,041.36 金鹰成份股优选证券投资基金 2021年中期报告 第 16页共 58页 其中:1.基金申购款 1,114,729.59 557,151.31 1,671,880.90 2.基金赎回款 -19,508,496.89 -9,841,425.37 -29,349,922.26 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-”号 填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 154,818,919.23 95,851,648.81 250,670,568.04 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1至 6.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理人负责人:姚文强,主管会计工作负责人:姚文强,会计机构负责人:董霞 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 金鹰成份股优选证券投资基金(简称"本基金"),经中国证券监督管理委员会(简称"中国证监会") 证监基金字[2003]41号文《关于同意金鹰成份股优选证券投资基金设立的批复》批准,于 2003年 6 月 16 日募集成立。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集规模为 1,517,181,953.95 份基金份额。本基金募集期间自 2003 年 4 月 21 日起至 2003 年 6 月 11 日止, 净认购额为 1,516,526,718.11元,认购资金在认购期间的银行利息 655,235.84元折算成基金资产。上述资金已于 2003 年 6 月 16 日全额划入本基金在基金托管人中国银行开立的本基金托管专户。验资机构为安永 华明会计师事务所。本基金的基金管理人为金鹰基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有 限公司(简称:"中国银行" ) 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《金鹰成份股优选证券投资基金基金合同》的有关 规定,本基金的投资对象为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含存托凭 证)、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的股票投资主要投资于上证 180 指 数成份股和深证 100 指数成份股,本基金的其他股票投资还包括新股申购、股票增发申购和有可能 入选成份股的股票等。本基金的债券投资包括国内依法公开发行、上市的国债、金融债、企业(公 司)债(包括可转债)等债券,本基金的债券投资以国债投资为主。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则(以下 简称“企业会计准则”)要求,并按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号< 年度报告和中期报告>》以及发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制,同时在会计核算和信息 金鹰成份股优选证券投资基金 2021年中期报告 第 17页共 58页 披露方面亦参考了中国证券投资基金业协会(以下简称“基金业协会”)于 2012年 11月 16日颁布的 《证券投资基金会计核算业务指引》及其发布的若干基金行业实务操作。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会及基金业协会发布的关于基金行业实务 操作的有关规定的要求,真实、完整地反映了本基金 2021年 6月 30日的财务状况以及 2021年 1月 1日起至 2021年 6月 30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策与上年度财务报表一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。 6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政 策的通知》、2008 年 9 月 18 日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工 作的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、 财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教 育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财 税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务 操作,主要税项列示如下: 1. 证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券 免征增值税;对国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税;同业存 款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。2018年 1月 1日(含)以后,资管产 品管理人(以下称管理人)运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,以管理人为增值税纳税人, 暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日以前运营过程 中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从管理人以后 金鹰成份股优选证券投资基金 2021年中期报告 第 18页共 58页 月份的增值税应纳税额中抵减。 2. 对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、 红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不缴纳企业所得税。 3. 对基金从上市公司取得的股息、红利所得,由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个人所得税。自 2013年 1月 1日起,对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人 所得税的应纳税所得额:持股期限在 1个月以内(含 1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税 所得额;持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超 过 1 年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入, 按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50% 计入个人所得税应纳税所得额。 4. 对基金取得的债券利息收入,由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个 人所得税,暂不缴纳企业所得税。 5. 对于基金从事 A 股买卖,出让方按 0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税,对受让方不再 缴纳印花税。 6. 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价,暂 免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 7. 对基金在 2018年 1月 1日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税,分别按照证券投资基金管理 人所在地适用的税率,计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 活期存款 11,718,485.43 定期存款 - 其中:存款期限 1个月以内 - 存款期限 1-3个月 - 存款期限 3个月以上 - 其他存款 - 合计 11,718,485.43 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 金鹰成份股优选证券投资基金 2021年中期报告 第 19页共 58页 2021年 6月 30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 115,932,336.45 136,933,900.38 21,001,563.93 贵金属投资-金交所黄 金合约 - - - 债券 交易所市场 37,133,957.06 37,078,525.00 -55,432.06 银行间市场 - - - 合计 37,133,957.06 37,078,525.00 -55,432.06 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 153,066,293.51 174,012,425.38 20,946,131.87 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末无买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 应收活期存款利息 446.05 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 125.91 应收债券利息 730,425.75 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 25.11 合计 731,022.82 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 金鹰成份股优选证券投资基金 2021年中期报告 第 20页共 58页 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 交易所市场应付交易费用 147,493.54 银行间市场应付交易费用 200.00 合计 147,693.54 6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 1,107.45 应付证券出借违约金 - 其他应付款 500,000.00 审计费用 52,356.09 预提信息披露费 429,507.37 应付后端申购费 - 应交税金-上交所债券 817,964.08 合计 1,800,934.99 6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 185,731,455.89 121,684,432.49 本期申购 96,992,369.60 63,547,776.51 本期赎回(以“-”号填列) -30,196,329.59 -19,783,580.29 本期末 252,527,495.90 165,448,628.71 6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 153,999,422.01 -28,740,550.86 125,258,871.15 本期利润 11,906,502.73 -5,815,944.63 6,090,558.10 本期基金份额交易产生的 变动数 10,127,743.85 -18,712,237.37 -8,584,493.52 其中:基金申购款 29,572,339.33 -23,329,787.81 6,242,551.52 基金赎回款 -19,444,595.48 4,617,550.44 -14,827,045.04 本期已分配利润 -103,634,689.18 - -103,634,689.18 本期末 72,398,979.41 -53,268,732.86 19,130,246.55 金鹰成份股优选证券投资基金 2021年中期报告 第 21页共 58页 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 活期存款利息收入 17,856.71 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 2,177.61 其他 379.93 合计 20,414.25 6.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 卖出股票成交总额 172,682,950.04 减:卖出股票成本总额 161,349,665.82 买卖股票差价收入 11,333,284.22 6.4.7.13 基金投资收益 本基金本报告期未投资基金。 6.4.7.14债券投资收益——买卖债券差价收入











单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成 交总额 59,983,933.91 减:卖出债券(、债转股及债券到期兑付) 成本总额 58,116,396.94 减:应收利息总额 1,001,900.85 买卖债券差价收入 865,636.12 6.4.7.15 资产支持证券投资收益 本基金本期未投资资产支持证券。 6.4.7.16 贵金属投资收益 本基金本期无贵金属投资收益。 6.4.7.17 衍生工具收益 6.4.7.17.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期内无衍生工具收益。 金鹰成份股优选证券投资基金 2021年中期报告 第 22页共 58页 6.4.7.17.2 衍生工具收益——其他投资收益 本基金本报告期内无衍生工具收益。 6.4.7.18 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 股票投资产生的股利收益 1,251,095.71 其中:证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 1,251,095.71 6.4.7.19 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 1.交易性金融资产 -5,815,944.63 ——股票投资 -4,706,439.52 ——债券投资 -1,109,505.11 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减:应税金融商品公允价值变动产生的 预估增值税 - 合计 -5,815,944.63 6.4.7.20 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 基金赎回费收入 51,885.06 合计 51,885.06 6.4.7.21 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 交易所市场交易费用 469,083.35 金鹰成份股优选证券投资基金 2021年中期报告 第 23页共 58页 银行间市场交易费用 0.00 合计 469,083.35 6.4.7.22 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 审计费用 0.00 信息披露费 0.00 证券出借违约金 - 汇划手续费 5,772.72 信息披露费 59,507.37 审计费用 17,356.09 帐户维护费 18,000.00 合计 100,636.18 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 截至本财务报告批准报出日,本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 金鹰基金管理有限公司 基金管理人、销售机构 中国银行股份有限公司 基金托管人 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内均没有通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内均没有通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3 债券交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内均未通过关联方交易单元进行债券交易。 金鹰成份股优选证券投资基金 2021年中期报告 第 24页共 58页 6.4.10.1.4 债券回购交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内均没有通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期内及上年度可比期间内均没有应付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月 30日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月 30日 当期发生的基金应支付的管理费 1,588,763.53 1,829,176.80 其中:支付销售机构的客户维护费 48,568.90 49,941.08 注:1、基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.5%的年费率计提,计算方法如下: H=E×1.5%/当年天数 H为每日应支付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 2、 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付;由基金托管人于次月前两个工作 日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月 30日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月 30日 当期发生的基金应支付的托管费 264,793.86 304,862.78 注:1、基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法如下: H=E×0.25%/当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 2、 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付;由基金托管人于次月前两个工作 日内从基金资产中一次性支取。 6.4.10.2.3 销售服务费 本基金本报告期及上年度可比期间均没有应支付关联方的销售服务费。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 金鹰成份股优选证券投资基金 2021年中期报告 第 25页共 58页 本基金本报告期及上年度可比期间均没有与各关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的 证券出借业务的情况。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的 证券出借业务的情况。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行股份有限公司 11,718,485.43 17,856.71 18,295,049.8 4 49,752.77 注:1、本基金清算备付金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算公司等结算账户; 2、2021年 6月 30日清算备付金期末余额 310,829.95元,清算备付金利息收入 2,177.61元,2020 年 6月 30日清算备付金期末余额 592,875.93元,清算备付金利息收入 2,023.24元。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间内均无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 单位:人民币元 金鹰成份股优选证券投资基金 2021年中期报告 第 26页共 58页 序号 权益登记 日 除息日 每 10份 基金份额 分红数 现金形式 发放总额 再投资形 式发放总 额 利润分配合 计 备注 场 内 场 外 1 2021-04-12 - 2021- 04-12 6.070 44,444,650.0 9 59,190,039.0 9 103,634,689. 18 - 合计


6.070 44,444,650.0 9 59,190,039.0 9 103,634,689. 18 - 6.4.12 期末(2021年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.12.1.1受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通 受 限类 型 认购 价格 期末估 值单价 数量(单 位:股) 期末 成本 总额 期末 估值 总额 备注 68869 6 极米 科技 2021-0 2-23 2021-0 9-03 网下 配售 锁定 133.73 780.24 429.00 57,370 .17 334,72 2.96 网下 配售 锁定 30097 3 立高 食品 2021-0 4-08 2021-1 0-15 网下 配售 锁定 28.28 115.71 198.00 5,599. 44 22,910 .58 网下 配售 锁定 30095 3 震裕 科技 2021-0 3-11 2021-0 9-22 网下 配售 锁定 28.77 99.85 230.00 6,617. 10 22,965 .50 网下 配售 锁定 30098 1 中红 医疗 2021-0 4-19 2021-1 0-27 网下 配售 锁定 48.59 90.39 133.00 6,462. 47 12,021 .87 网下 配售 锁定 30097 9 华利 集团 2021-0 4-15 2021-1 0-26 网下 配售 锁定 33.22 87.50 218.00 7,241. 96 19,075 .00 网下 配售 锁定 68821 7 睿昂 基因 2021-0 5-07 2021-1 1-17 网下 配售 锁定 18.42 58.40 1,040. 00 19,156 .80 60,736 .00 网下 配售 锁定 30100 2 崧盛 股份 2021-0 5-27 2021-1 2-07 网下 配售 锁定 18.71 57.62 201.00 3,760. 71 11,581 .62 网下 配售 锁定 30093 药易 2021-0 2021-0 网下 12.25 53.71 244.00 2,989. 13,105 网下 金鹰成份股优选证券投资基金 2021年中期报告 第 27页共 58页 7 购 1-20 7-27 配售 锁定 00 .24 配售 锁定 30098 2 苏文 电能 2021-0 4-19 2021-1 0-27 网下 配售 锁定 15.83 45.29 317.00 5,018. 11 14,356 .93 网下 配售 锁定 68860 7 康众 医疗 2021-0 1-25 2021-0 8-02 网下 配售 锁定 23.21 44.50 1,890. 00 43,866 .90 84,105 .00 网下 配售 锁定 30094 0 南极 光 2021-0 1-27 2021-0 8-03 网下 配售 锁定 12.76 43.38 307.00 3,917. 32 13,317 .66 网下 配售 锁定 30099 6 普联 软件 2021-0 5-26 2021-1 2-03 网下 配售 锁定 20.81 42.23 241.00 5,015. 21 10,177 .43 网下 配售 锁定 30061 4 百川 畅银 2021-0 5-18 2021-1 1-25 网下 配售 锁定 9.19 40.38 329.00 3,023. 51 13,285 .02 网下 配售 锁定 30095 0 德固 特 2021-0 2-24 2021-0 9-03 网下 配售 锁定 8.41 39.13 219.00 1,841. 79 8,569. 47 网下 配售 锁定 30101 5 百洋 医药 2021-0 6-22 2021-1 2-30 网下 配售 锁定 7.64 38.83 341.00 2,605. 24 13,241 .03 网下 配售 锁定 30101 1 华立 科技 2021-0 6-09 2021-1 2-17 网下 配售 锁定 14.20 33.84 175.00 2,485. 00 5,922. 00 网下 配售 锁定 68809 2 爱科 科技 2021-0 3-12 2021-0 9-22 网下 配售 锁定 19.11 33.21 1,137. 00 21,728 .07 37,759 .77 网下 配售 锁定 30101 6 雷尔 伟 2021-0 6-23 2021-1 2-30 网下 配售 锁定 13.75 32.98 275.00 3,781. 25 9,069. 50 网下 配售 锁定 68862 8 优利 德 2021-0 1-22 2021-0 8-02 网下 配售 锁定 19.11 32.62 2,789. 00 53,297 .79 90,977 .18 网下 配售 锁定 68857 5 亚辉 龙 2021-0 5-10 2021-1 1-17 网下 配售 锁定 14.80 32.09 2,199. 00 32,545 .20 70,565 .91 网下 配售 锁定 30093 2 三友 联众 2021-0 1-15 2021-0 7-22 网下 配售 锁定 24.69 31.71 438.00 10,814 .22 13,888 .98 网下 配售 锁定 60528 7 德才 股份 2021-0 6-28 2021-0 7-06 网下 新股 申购 31.56 31.56 349.00 11,014 .44 11,014 .44 网下 新股 待上 金鹰成份股优选证券投资基金 2021年中期报告 第 28页共 58页 市 30096 6 共同 药业 2021-0 3-31 2021-1 0-11 网下 配售 锁定 8.24 31.54 286.00 2,356. 64 9,020. 44 网下 配售 锁定 30098 6 志特 新材 2021-0 4-21 2021-1 1-01 网下 配售 锁定 14.79 30.57 206.00 3,046. 74 6,297. 42 网下 配售 锁定 30092 7 江天 化学 2020-1 2-29 2021-0 7-07 网下 配售 锁定 13.39 30.10 217.00 2,905. 63 6,531. 70 网下 配售 锁定 30092 9 华骐 环保 2021-0 1-12 2021-0 7-20 网下 配售 锁定 13.87 29.55 183.00 2,538. 21 5,407. 65 网下 配售 锁定 30097 1 博亚 精工 2021-0 4-07 2021-1 0-15 网下 配售 锁定 18.24 28.29 245.00 4,468. 80 6,931. 05 网下 配售 锁定 30100 9 可靠 股份 2021-0 6-08 2021-1 2-17 网下 配售 锁定 12.54 27.89 357.00 4,476. 78 9,956. 73 网下 配售 锁定 30094 8 冠中 生态 2021-0 2-18 2021-0 8-25 网下 配售 锁定 8.67 27.42 324.00 2,808. 00 8,884. 08 网下 配售 锁定 30095 2 恒辉 安防 2021-0 3-03 2021-0 9-13 网下 配售 锁定 11.72 27.08 340.00 3,984. 80 9,207. 20 网下 配售 锁定 30098 7 川网 传媒 2021-0 4-28 2021-1 1-11 网下 配售 锁定 6.79 26.81 301.00 2,043. 79 8,069. 81 网下 配售 锁定 68861 9 罗普 特 2021-0 2-08 2021-0 8-23 网下 配售 锁定 19.31 26.74 4,155. 00 80,233 .05 111,10 4.70 网下 配售 锁定 30099 1 创益 通 2021-0 5-12 2021-1 1-22 网下 配售 锁定 13.06 26.51 254.00 3,317. 24 6,733. 54 网下 配售 锁定 30095 6 英力 股份 2021-0 3-16 2021-0 9-27 网下 配售 锁定 12.85 25.80 371.00 4,767. 35 9,571. 80 网下 配售 锁定 30099 5 奇德 新材 2021-0 5-17 2021-1 1-26 网下 配售 锁定 14.72 23.32 191.00 2,811. 52 4,454. 12 网下 配售 锁定 30096 0 通业 科技 2021-0 3-22 2021-0 9-29 网下 配售 锁定 12.08 23.06 234.00 2,826. 72 5,396. 04 网下 配售 锁定 30094 春晖 2021-0 2021-0 网下 9.79 23.01 255.00 2,496. 5,867. 网下 金鹰成份股优选证券投资基金 2021年中期报告 第 29页共 58页 3 智控 2-03 8-10 配售 锁定 45 55 配售 锁定 30096 3 中洲 特材 2021-0 3-30 2021-1 0-11 网下 配售 锁定 12.13 22.49 283.00 3,432. 79 6,364. 67 网下 配售 锁定 30092 6 博俊 科技 2020-1 2-29 2021-0 7-07 网下 配售 锁定 10.76 22.20 359.00 3,862. 84 7,969. 80 网下 配售 锁定 68808 7 英科 再生 2021-0 6-30 2021-0 7-09 网下 新股 申购 21.96 21.96 1,555. 00 34,147 .80 34,147 .80 网下 新股 待上 市 30099 8 宁波 方正 2021-0 5-25 2021-1 2-02 网下 配售 锁定 6.02 21.32 201.00 1,210. 02 4,285. 32 网下 配售 锁定 30099 2 泰福 泵业 2021-0 5-17 2021-1 1-25 网下 配售 锁定 9.36 20.32 200.00 1,872. 00 4,064. 00 网下 配售 锁定 30099 3 玉马 遮阳 2021-0 5-17 2021-1 1-24 网下 配售 锁定 12.10 19.29 410.00 4,961. 00 7,908. 90 网下 配售 锁定 68853 3 上声 电子 2021-0 4-09 2021-1 0-19 网下 配售 锁定 7.72 19.11 3,493. 00 26,965 .96 66,751 .23 网下 配售 锁定 30094 5 曼卡 龙 2021-0 2-03 2021-0 8-10 网下 配售 锁定 4.56 18.88 474.00 2,161. 44 8,949. 12 网下 配售 锁定 30101 0 晶雪 节能 2021-0 6-09 2021-1 2-20 网下 配售 锁定 7.83 17.61 218.00 1,706. 94 3,838. 98 网下 配售 锁定 30096 2 中金 辐照 2021-0 3-29 2021-1 0-11 网下 配售 锁定 3.40 16.37 576.00 1,958. 40 9,429. 12 网下 配售 锁定 68860 9 九联 科技 2021-0 3-15 2021-0 9-23 网下 配售 锁定 3.99 15.29 10,372 .00 41,384 .28 158,58 7.88 网下 配售 锁定 30100 7 德迈 仕 2021-0 6-04 2021-1 2-16 网下 配售 锁定 5.29 14.44 303.00 1,602. 87 4,375. 32 网下 配售 锁定 30093 1 通用 电梯 2021-0 1-13 2021-0 7-21 网下 配售 锁定 4.31 13.11 672.00 2,896. 32 8,809. 92 网下 配售 锁定 30099 7 欢乐 家 2021-0 5-26 2021-1 2-02 网下 配售 4.94 13.05 775.00 3,828. 50 10,113 .75 网下 配售 金鹰成份股优选证券投资基金 2021年中期报告 第 30页共 58页 锁定 锁定 30097 5 商络 电子 2021-0 4-14 2021-1 0-21 网下 配售 锁定 5.48 13.03 492.00 2,696. 16 6,410. 76 网下 配售 锁定 30096 8 格林 精密 2021-0 4-06 2021-1 0-15 网下 配售 锁定 6.87 12.07 890.00 6,114. 30 10,742 .30 网下 配售 锁定 30096 7 晓鸣 股份 2021-0 4-02 2021-1 0-13 网下 配售 锁定 4.54 11.54 507.00 2,301. 78 5,850. 78 网下 配售 锁定 30102 0 密封 科技 2021-0 6-28 2022-0 1-06 网下 配售 锁定 10.64 10.64 421.00 4,479. 44 4,479. 44 网下 配售 锁定 30102 0 密封 科技 2021-0 6-28 2021-0 7-06 网下 新股 申购 10.64 10.64 3,789. 00 40,314 .96 40,314 .96 网下 新股 待上 市 30093 3 中辰 股份 2021-0 1-15 2021-0 7-22 网下 配售 锁定 3.37 10.44 1,112. 00 3,747. 44 11,609 .28 网下 配售 锁定 30102 1 英诺 激光 2021-0 6-28 2022-0 1-06 网下 配售 锁定 9.46 9.46 290.00 2,743. 40 2,743. 40 网下 配售 锁定 30102 1 英诺 激光 2021-0 6-28 2021-0 7-06 网下 新股 申购 9.46 9.46 2,609. 00 24,681 .14 24,681 .14 网下 新股 待上 市 30101 7 漱玉 平民 2021-0 6-23 2022-0 1-05 网下 配售 锁定 8.86 8.86 555.00 4,917. 30 4,917. 30 网下 配售 锁定 30101 7 漱玉 平民 2021-0 6-23 2021-0 7-05 网下 新股 申购 8.86 8.86 4,995. 00 44,255 .70 44,255 .70 网下 新股 待上 市 60516 2 新中 港 2021-0 6-29 2021-0 7-07 网下 新股 申购 6.07 6.07 1,377. 00 8,358. 39 8,358. 39 网下 新股 待上 市 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末无持有暂时停牌等流通受限股票的情况。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 金鹰成份股优选证券投资基金 2021年中期报告 第 31页共 58页 截至报告期末 2021年 6月 30日,本基金没有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至报告期末 2021年 6月 30日,本基金没有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期内未参与转融通证券出借业务。 6.4.13 金融工具风险及管理 本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险等。基金成立 以来,本基金管理人坚持一切从规范运作、防范风险、保护基金持有人利益出发,依照公司内部控 制的整体要求,致力于内控机制的建立和完善,公司内部管理制度及业务规范流程的制定和完善, 加强内部风险的控制与有效防范,以保证各项法规和管理制度的落实,保证基金合同得到严格履行。 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 为保证公司规范化运作,有效地防范和化解经营风险,确保基金和公司财务和其他信息真实、 准确、完整、及时,从而最大程度地保护基金持有人的合法权益,本基金管理人奉行全面风险管理 体系的建设,建立了科学合理、控制严密、运行高效的各项管理制度: 1、风险管理控制制度 风险控制制度由总则、风险控制的目标和原则、风险控制的机构设置、风险控制的程序、风险 类型的界定、风险控制的主要措施、风险控制的具体制度、风险控制制度的监督与评价等部分组成。 风险控制的具体制度主要包括投资风险管理制度、交易风险控制制度、财务风险控制制度、公 司资产管理制度等业务风险控制制度,以及岗位分离制度、业务空间隔离制度、作业规则、岗位职 责、反馈制度、资料保全制度、保密制度、员工行为守则等程序性风险管理制度。 2、投资管理制度


投资管理制度包括研究业务管理制度、投资决策管理制度、基金交易管理制度等。 制订研究业务管理制度的目的是保持研究工作的独立、客观。研究业务管理制度包括:建立严 密的研究工作业务流程,形成科学、有效的研究方法;根据基金合同要求,在充分研究的基础上建 立和维护投资对象备选库;建立研究与投资的业务交流制度,保持通畅的交流渠道;建立研究报告 质量评价体系。 制订投资决策业务管理制度的目的是严格遵守法律法规的有关规定,确保基金的投资符合基金 合同所规定的投资目标、投资范围、投资策略、投资组合和投资限制等要求。投资决策业务管理制 度包括投资决策授权制度;投资决策支持制度,重要投资要有详细的研究报告和风险分析支持;投 资风险评估与管理制度,在设定的风险权限额度内进行投资决策;投资管理业绩评价制度等。 金鹰成份股优选证券投资基金 2021年中期报告 第 32页共 58页 制订基金交易管理制度的目的是保证基金投资交易的安全、有效、公平。基金交易管理制度包 括基金交易的集中交易制度;交易监测、预警、反馈机制;投资指令审核制度;投资指令公平分配 制度;交易记录保管制度;交易绩效评价制度等。 3、监察稽核制度 监察稽核制度包括检查公司各业务部门和工作人员是否遵守法律、法规、规章的有关规定;检 查公司各业务部门和工作人员对公司内部控制制度、各项管理制度、业务规章的执行情况;对公司 各部门作业流程的遵守合规性和有效性的检查、监督、评价及建议等。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出 现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用 等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基 金资产净值的 10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,不 得超过该证券的 10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,因 此违约风险发生的可能性很小;基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估,以 控制相应的信用风险。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2021年6月30日 上年度末 2020年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 注:本统计数据未包含国债、央行票据、政策性金融债、地方政府债、同业存单。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2021年6月30日 上年度末 2020年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 单位:人民币元 金鹰成份股优选证券投资基金 2021年中期报告 第 33页共 58页 短期信用评级 本期末 2021年6月30日 上年度末 2020年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 注:以上数据按照最新发行人评级填列。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2021年6月30日 上年度末 2020年12月31日 AAA 0.00 0.00 AAA以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 注:本统计数据未包含国债、央行票据、政策性金融债、地方政府债、同业存单。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2021年6月30日 上年度末 2020年12月31日 AAA 0.00 0.00 AAA以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2021年6月30日 上年度末 2020年12月31日 AAA 0.00 0.00 AAA以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 注:以上数据按照最新发行人评级填列。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指因金融资产的流动性不足,无法在合理价格变现资产。本基金的流动性风险主 要来自于投资品种流动性不足,导致金融资产不能在合理价格变现。本基金采用分散投资、监控流 通受限证券比例等方式防范流动性风险,同时基金管理人通过分析持有人结构、申购赎回行为分析、 变现比例、压力测试等方法评估组合的流动性风险。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 金鹰成份股优选证券投资基金 2021年中期报告 第 34页共 58页 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公 开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进 行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限资产投资比例等流动 性指标进行持续的监测和分析。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,所持大部分证券在流动性良好的证券交易所 或者银行间市场进行交易,除本报告所列示的期末本基金持有的流通受限证券暂时不能自由转让外, 本基金持有的其余资产均能及时变现。评估结果显示本基金的组合持仓变现能力较好,流动性风险 可控。


6.4.13.4 市场风险 市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外 的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易 的股票和债券,所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大 部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市 场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。本基金管理人每日对 本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 2021年 6月 30日 1个月 以内 1-3 个月 6个月 以内 3个月 -1年 6个月 -1年 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产














银行存款 11,718, 485.43 - - - - - - - - 11,718, 485.43 结算备付金 310,829 .95 - - - - - - - - 310,829 .95 存出保证金 62,029. 05 - - - - - - - - 62,029. 05 交易性金融 资产 - - - - - 32,968,12 5.00 - 4,110,400. 00 136,933,9 00.38 174,012 ,425.38 买入返售金 融资产 - - - - - - - - - - 应收证券清 算款 - - - - - - - - - - 金鹰成份股优选证券投资基金 2021年中期报告 第 35页共 58页 应收利息 - - - - - - - - 731,022.8 2 731,022 .82 应收股利 - - - - - - - - - - 应收申购款 - - - - - - - - 154,900.0 0 154,900 .00 其他资产 - - - - - - - - - - 资产总计 12,091, 344.43 - - - - 32,968,12 5.00 - 4,110,400. 00 137,819,8 23.20 186,989 ,692.63 负债














短期借款 - - - - - - - - - - 交易性金融 负债 - - - - - - - - - - 卖出回购金 融资产款 - - - - - - - - - - 应付证券清 算款 - - - - - - - - 748.52 748.52 应付赎回款 - - - - - - - - 198,333.7 2 198,333 .72 应付管理人 报酬 - - - - - - - - 225,519.9 6 225,519 .96 应付托管费 - - - - - - - - 37,586.64 37,586. 64 应付销售服 务费 - - - - - - - - - - 应付交易费 用 - - - - - - - - 147,693.5 4 147,693 .54 应交税费 - - - - - - - - - - 应付利息 - - - - - - - - - - 应付利润 - - - - - - - - - - 其他负债 - - - - - - - - 1,800,934 .99 1,800,9 34.99 负债总计 - - - - - - - - 2,410,817 .37 2,410,8 17.37 利率敏感度 缺口 12,091, 344.43 - - - - 32,968,12 5.00 - 4,110,400. 00 135,409,0 05.83 184,578 ,875.26 上年度末 2020年 12月 31日 1个月 以内 1-3 个月 6个月 以内 3个月 -1年 6个月 -1年 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产














银行存款 18,875, 769.33 - - - - - - - - 18,875, 769.33 金鹰成份股优选证券投资基金 2021年中期报告 第 36页共 58页 结算备付金 738,336 .84 - - - - - - - - 738,336 .84 存出保证金 51,097. 55 - - - - - - - - 51,097. 55 交易性金融 资产 - - - - - - - 50,965,85 4.60 177,907,6 13.14 228,873 ,467.74 买入返售金 融资产 - - - - - - - - - - 应收证券清 算款 - - - - - - - - 431,128.7 2 431,128 .72 应收利息 - - - - - - - - 803,726.1 8 803,726 .18 应收股利 - - - - - - - - - - 应收申购款 - - - - - - - - 2,800.00 2,800.0 0 其他资产 - - - - - - - - - - 资产总计 19,665, 203.72 - - - - - - 50,965,85 4.60 179,145,2 68.04 249,776 ,326.36 负债














短期借款 - - - - - - - - - - 交易性金融 负债 - - - - - - - - - - 卖出回购金 融资产款 - - - - - - - - - - 应付证券清 算款 - - - - - - - - - - 应付赎回款 - - - - - - - - 562,784.5 0 562,784 .50 应付管理人 报酬 - - - - - - - - 309,272.4 7 309,272 .47 应付托管费 - - - - - - - - 51,545.43 51,545. 43 应付销售服 务费 - - - - - - - - - - 应付交易费 用 - - - - - - - - 184,297.9 1 184,297 .91 应交税费 - - - - - - - - - - 应付利息 - - - - - - - - - - 应付利润 - - - - - - - - - - 其他负债 - - - - - - - - 1,725,122 .41 1,725,1 22.41 负债总计 - - - - - - - - 2,833,022 .72 2,833,0 22.72 金鹰成份股优选证券投资基金 2021年中期报告 第 37页共 58页


利率敏感度 缺口 19,665, 203.72 - - - - - - 50,965,85 4.60 176,312,2 45.32 246,943 ,303.64 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 利率上升 25个基点 -173,419.04 -1,665,829.95 利率下降 25个基点 187,134.58 1,827,702.31 6.4.13.4.2外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外 的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自 身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金通过投资组合的分 散化降低其他价格风险,并且本基金基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 交易性金融资产-股票投资 136,933,900.38 74.19 177,907,613.14 72.04 交易性金融资产-贵金属投资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 136,933,900.38 74.19 177,907,613.14 72.04 注:其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率 以外的市场价格因素变动而发生波动的风险,主要涉及股票、可转债、可交换债、权证等交易性金 金鹰成份股优选证券投资基金 2021年中期报告 第 38页共 58页 融资产。 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 业绩比较基准变动+5% 9,867,892.12 14,047,767.88 业绩比较基准变动-5% -9,867,892.12 -14,047,767.88 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 1.


公允价值 (1) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值接近于公 允价值。 (2) 以公允价值计量的金融工具 (i) 金融工具公允价值计量的方法 本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最低 层级的输入值确定公允价值计量层级。公允价值计量层次可分为: 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。 (ii) 各层级金融工具公允价值


于 2021 年 6 月 30 日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为 135,327,138.20 元,第二层级的余额为 38,685,287.18元,无属于第三层级的金额。 (iii) 公允价值所属层级间的重大变动 本基金本报告期内无公允价值所属层级间的重大变动。 对于证券交易所上市的证券,若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况, 本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列 入第二层级或第三层级,上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层级。 2. 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 金鹰成份股优选证券投资基金 2021年中期报告 第 39页共 58页 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 136,933,900.38 73.23 其中:股票 136,933,900.38 73.23 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 37,078,525.00 19.83 其中:债券 37,078,525.00 19.83 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融 资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 12,029,315.38 6.43 8 其他各项资产 947,951.87 0.51 9 合计 186,989,692.63 100.00 注:其他各项资产包括:交易保证金、应收利息、应收证券清算款、其他应收款、应收申购款、 待摊费用。


7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 60,055.50 0.03 B 采矿业 87,243.59 0.05 C 制造业 62,347,940.77 33.78 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 182,243.13 0.10 金鹰成份股优选证券投资基金 2021年中期报告 第 40页共 58页 E 建筑业 61,656.03 0.03 F 批发和零售业 580,652.13 0.31 G 交通运输、仓储和邮政业 90,819.19 0.05 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,148,537.63 0.62 J 金融业 71,638,627.88 38.81 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 65,464.36 0.04 M 科学研究和技术服务业 301,356.66 0.16 N 水利、环境和公共设施管理业 323,305.46 0.18 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 34,691.73 0.02 Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 11,306.32 0.01 S 综合 - - 合计 136,933,900.38 74.19 7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末没有持有港股通股票投资。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 300059 东方财富 491,880 16,128,745.20 8.74 2 600660 福耀玻璃 251,700 14,057,445.00 7.62 3 002142 宁波银行 356,200 13,881,114.00 7.52 4 603799 华友钴业 110,200 12,584,840.00 6.82 5 600036 招商银行 202,700 10,984,313.00 5.95 6 601009 南京银行 1,040,239 10,943,314.28 5.93 7 000001 平安银行 451,700 10,217,454.00 5.54 8 000725 京东方A 1,618,200 10,097,568.00 5.47 9 000100 TCL科技 1,265,400 9,680,310.00 5.24 10 600926 杭州银行 613,560 9,050,010.00 4.90 11 000333 美的集团 82,953 5,920,355.61 3.21 金鹰成份股优选证券投资基金 2021年中期报告 第 41页共 58页 12 688696 极米科技 429 334,722.96 0.18 13 688680 海优新材 1,175 301,975.00 0.16 14 301015 百洋医药 3,068 172,298.88 0.09 15 688059 华锐精密 1,023 171,761.70 0.09 16 688609 九联科技 10,372 158,587.88 0.09 17 688093 世华科技 3,873 153,990.48 0.08 18 688315 诺禾致源 2,968 144,838.40 0.08 19 688056 莱伯泰科 2,010 137,886.00 0.07 20 601012 隆基股份 1,540 136,813.60 0.07 21 688661 和林微纳 1,452 136,705.80 0.07 22 688819 天能股份 2,980 132,580.20 0.07 23 688095 福昕软件 521 131,964.09 0.07 24 300997 欢乐家 6,966 130,682.16 0.07 25 688313 仕佳光子 7,151 129,647.63 0.07 26 600906 财达证券 7,597 128,237.36 0.07 27 600109 国金证券 10,000 126,900.00 0.07 28 300932 三友联众 3,939 126,638.85 0.07 29 300968 格林精密 8,007 126,510.60 0.07 30 300892 品渥食品 2,714 124,518.32 0.07 31 300940 南极光 2,761 123,140.60 0.07 32 300996 普联软件 2,169 122,309.91 0.07 33 688682 霍莱沃 946 121,277.20 0.07 34 688689 银河微电 3,258 121,165.02 0.07 35 300895 铜牛信息 3,395 115,463.95 0.06 36 688314 康拓医疗 1,085 114,619.40 0.06 37 688317 之江生物 1,763 114,506.85 0.06 38 300880 迦南智能 4,478 113,562.08 0.06 39 688136 科兴制药 3,049 113,056.92 0.06 40 688097 博众精工 3,386 112,415.20 0.06 41 688201 信安世纪 2,129 111,240.25 0.06 42 688619 罗普特 4,155 111,104.70 0.06 43 300999 金龙鱼 1,303 110,702.88 0.06 44 003035 南网能源 11,046 109,797.24 0.06 45 605111 新洁能 609 109,784.43 0.06 46 301016 雷尔伟 2,472 106,642.08 0.06 47 300933 中辰股份 10,005 105,852.90 0.06 48 605376 博迁新材 1,421 104,983.48 0.06 49 688221 前沿生物 4,892 103,319.04 0.06 50 688555 泽达易盛 3,004 103,157.36 0.06 51 688639 华恒生物 2,131 102,266.69 0.06 52 688329 艾隆科技 1,846 100,902.36 0.05 53 688668 鼎通科技 3,037 99,461.75 0.05 54 688013 天臣医疗 3,022 96,401.80 0.05 55 688698 伟创电气 4,751 94,972.49 0.05 金鹰成份股优选证券投资基金 2021年中期报告 第 42页共 58页 56 688456 有研粉材 3,396 93,729.60 0.05 57 688113 联测科技 1,415 93,107.00 0.05 58 688658 悦康药业 4,121 92,681.29 0.05 59 688560 明冠新材 3,832 92,351.20 0.05 60 300893 松原股份 4,134 92,270.88 0.05 61 300993 玉马遮阳 3,687 91,990.65 0.05 62 003022 联泓新科 2,995 91,946.50 0.05 63 688686 奥普特 203 91,553.00 0.05 64 688628 优利德 2,789 90,977.18 0.05 65 688468 科美诊断 3,919 87,432.89 0.05 66 688607 康众医疗 1,890 84,105.00 0.05 67 300948 冠中生态 2,906 84,012.46 0.05 68 688633 星球石墨 1,480 82,687.60 0.04 69 300991 创益通 2,281 82,480.96 0.04 70 688335 复洁环保 2,395 82,435.90 0.04 71 300975 商络电子 4,425 81,729.75 0.04 72 601963 重庆银行 7,472 81,220.64 0.04 73 300950 德固特 1,967 80,765.02 0.04 74 688109 品茗股份 1,040 80,745.60 0.04 75 605358 立昂微 693 80,096.94 0.04 76 605117 德业股份 627 80,005.20 0.04 77 688667 菱电电控 720 79,207.20 0.04 78 300920 润阳科技 2,346 79,013.28 0.04 79 688330 宏力达 1,076 78,042.28 0.04 80 688678 福立旺 3,286 77,878.20 0.04 81 300971 博亚精工 2,200 77,572.00 0.04 82 688590 新致软件 4,171 77,163.50 0.04 83 001203 大中矿业 3,808 76,731.20 0.04 84 300986 志特新材 1,847 74,378.69 0.04 85 688571 杭华股份 8,200 73,882.00 0.04 86 301011 华立科技 1,575 73,552.50 0.04 87 300926 博俊科技 3,225 72,885.00 0.04 88 688663 新风光 3,279 71,023.14 0.04 89 688575 亚辉龙 2,199 70,565.91 0.04 90 688685 迈信林 2,612 67,781.40 0.04 91 688533 上声电子 3,493 66,751.23 0.04 92 688611 杭州柯林 1,316 64,602.44 0.03 93 688655 迅捷兴 3,083 62,893.20 0.03 94 601665 齐鲁银行 6,731 62,598.30 0.03 95 300869 康泰医学 862 61,046.84 0.03 96 688217 睿昂基因 1,040 60,736.00 0.03 97 300927 江天化学 1,946 59,100.02 0.03 98 688195 腾景科技 2,693 58,626.61 0.03 99 688350 富淼科技 2,552 58,236.64 0.03 金鹰成份股优选证券投资基金 2021年中期报告 第 43页共 58页 100 301007 德迈仕 2,719 55,929.83 0.03 101 688616 西力科技 3,918 55,870.68 0.03 102 300998 宁波方正 1,802 55,789.92 0.03 103 300943 春晖智控 2,287 54,087.55 0.03 104 605009 豪悦护理 741 53,626.17 0.03 105 300995 奇德新材 1,718 52,914.40 0.03 106 600916 中国黄金 3,371 52,317.92 0.03 107 688585 上纬新材 4,922 52,173.20 0.03 108 688083 中望软件 94 51,916.20 0.03 109 300992 泰福泵业 1,798 51,764.42 0.03 110 300960 通业科技 2,098 51,610.80 0.03 111 300929 华骐环保 1,644 49,484.40 0.03 112 601156 东航物流 2,090 49,470.30 0.03 113 301017 C漱玉 5,550 49,173.00 0.03 114 688659 元琛科技 3,671 48,530.62 0.03 115 603565 中谷物流 1,625 48,441.25 0.03 116 688156 路德环境 2,602 47,928.84 0.03 117 688618 三旺通信 1,117 47,718.24 0.03 118 605337 李子园 788 46,886.00 0.03 119 301010 晶雪节能 1,954 46,641.98 0.03 120 300919 中伟股份 275 44,825.00 0.02 121 301020 C密封 4,210 44,794.40 0.02 122 688395 正弦电气 1,627 44,465.91 0.02 123 688565 力源科技 2,464 44,376.64 0.02 124 003026 中晶科技 461 43,384.71 0.02 125 003039 顺控发展 1,024 42,813.44 0.02 126 003021 兆威机电 680 41,534.40 0.02 127 688679 通源环境 3,139 41,372.02 0.02 128 603529 爱玛科技 702 40,800.24 0.02 129 003012 东鹏控股 2,278 37,905.92 0.02 130 688092 爱科科技 1,137 37,759.77 0.02 131 605339 南侨食品 863 37,264.34 0.02 132 600032 浙江新能 3,045 37,027.20 0.02 133 003009 中天火箭 623 36,183.84 0.02 134 605090 九丰能源 1,090 35,326.90 0.02 135 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.02 136 688087 N英科 1,555 34,147.80 0.02 137 003040 楚天龙 1,101 33,470.40 0.02 138 605338 巴比食品 1,012 32,717.96 0.02 139 605089 味知香 370 32,197.40 0.02 140 300887 谱尼测试 338 30,213.82 0.02 141 003031 中瓷电子 542 29,647.40 0.02 142 605077 华康股份 618 28,193.16 0.02 143 301021 C英诺 2,899 27,424.54 0.01 金鹰成份股优选证券投资基金 2021年中期报告 第 44页共 58页 144 001201 东瑞股份 668 27,347.92 0.01 145 003016 欣贺股份 1,681 26,912.81 0.01 146 605296 神农集团 569 26,856.80 0.01 147 603324 盛剑环境 732 26,630.16 0.01 148 601686 友发集团 2,374 26,493.84 0.01 149 605099 共创草坪 624 26,445.12 0.01 150 605136 丽人丽妆 867 26,382.81 0.01 151 300861 美畅股份 305 25,714.55 0.01 152 605080 浙江自然 374 23,487.20 0.01 153 605068 明新旭腾 641 23,056.77 0.01 154 300953 震裕科技 230 22,965.50 0.01 155 603759 海天股份 1,119 22,939.50 0.01 156 300973 立高食品 198 22,910.58 0.01 157 605268 王力安防 1,642 22,659.60 0.01 158 001207 联科科技 682 22,581.02 0.01 159 003028 振邦智能 432 22,291.20 0.01 160 605378 野马电池 473 21,729.62 0.01 161 605186 健麾信息 626 21,459.28 0.01 162 601279 英利汽车 2,004 20,901.72 0.01 163 605389 长龄液压 356 20,890.08 0.01 164 001206 依依股份 321 20,389.92 0.01 165 300891 惠云钛业 1,143 19,876.77 0.01 166 603931 格林达 604 19,412.56 0.01 167 605305 中际联合 368 19,364.16 0.01 168 300872 天阳科技 532 19,311.60 0.01 169 003020 立方制药 374 19,148.80 0.01 170 300979 华利集团 218 19,075.00 0.01 171 003006 百亚股份 804 19,054.80 0.01 172 605336 帅丰电器 701 18,856.90 0.01 173 001205 盛航股份 577 18,850.59 0.01 174 605122 四方新材 703 18,770.10 0.01 175 605158 华达新材 2,226 18,453.54 0.01 176 003032 传智教育 586 18,429.70 0.01 177 603511 爱慕股份 553 18,249.00 0.01 178 300898 熊猫乳品 496 17,984.96 0.01 179 300900 广联航空 480 17,942.40 0.01 180 605208 永茂泰 801 17,485.83 0.01 181 605368 蓝天燃气 1,204 17,217.20 0.01 182 003029 吉大正元 716 17,069.44 0.01 183 605066 天正电气 1,278 16,856.82 0.01 184 605179 一鸣食品 939 16,836.27 0.01 185 003037 三和管桩 1,274 16,765.84 0.01 186 003013 地铁设计 724 16,507.20 0.01 187 003019 宸展光电 601 16,263.06 0.01 金鹰成份股优选证券投资基金 2021年中期报告 第 45页共 58页 188 605098 行动教育 289 16,262.03 0.01 189 605377 华旺科技 1,050 16,212.00 0.01 190 605003 众望布艺 691 16,148.67 0.01 191 003005 竞业达 412 16,125.68 0.01 192 300877 金春股份 438 16,105.26 0.01 193 605196 华通线缆 1,172 16,079.84 0.01 194 605300 佳禾食品 576 16,012.80 0.01 195 603836 海程邦达 733 15,994.06 0.01 196 605299 舒华体育 738 15,874.38 0.01 197 300871 回盛生物 402 15,678.00 0.01 198 300890 翔丰华 286 15,615.60 0.01 199 300925 法本信息 583 15,327.07 0.01 200 003010 若羽臣 562 15,269.54 0.01 201 300878 维康药业 327 15,261.09 0.01 202 003015 日久光电 1,128 14,551.20 0.01 203 300873 海晨股份 339 14,512.59 0.01 204 002996 顺博合金 849 14,500.92 0.01 205 300982 苏文电能 317 14,356.93 0.01 206 300864 南大环境 260 14,302.60 0.01 207 605177 东亚药业 439 14,254.33 0.01 208 003027 同兴环保 523 14,251.75 0.01 209 605016 百龙创园 445 14,222.20 0.01 210 605180 华生科技 384 14,208.00 0.01 211 003001 中岩大地 560 14,112.00 0.01 212 605060 联德股份 883 13,933.74 0.01 213 605100 华丰股份 349 13,918.12 0.01 214 605169 洪通燃气 950 13,898.50 0.01 215 300932 三友联众 438 13,888.98 0.01 216 002998 优彩资源 1,353 13,719.42 0.01 217 605319 无锡振华 764 13,706.16 0.01 218 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.01 219 003030 祖名股份 480 13,516.80 0.01 220 605500 森林包装 762 13,464.54 0.01 221 605133 嵘泰股份 618 13,398.24 0.01 222 002999 天禾股份 1,726 13,376.50 0.01 223 300909 汇创达 309 13,317.90 0.01 224 300940 南极光 307 13,317.66 0.01 225 300614 百川畅银 329 13,285.02 0.01 226 605151 西上海 722 13,270.36 0.01 227 301015 百洋医药 341 13,241.03 0.01 228 300937 药易购 244 13,105.24 0.01 229 605183 确成股份 741 12,967.50 0.01 230 605058 澳弘电子 548 12,899.92 0.01 231 003025 思进智能 425 12,898.75 0.01 金鹰成份股优选证券投资基金 2021年中期报告 第 46页共 58页 232 603171 税友股份 637 12,230.40 0.01 233 605286 同力日升 597 12,208.65 0.01 234 300884 狄耐克 450 12,096.00 0.01 235 300981 中红医疗 133 12,021.87 0.01 236 003036 泰坦股份 776 11,958.16 0.01 237 605218 伟时电子 837 11,860.29 0.01 238 003042 中农联合 420 11,839.80 0.01 239 003018 金富科技 1,027 11,718.07 0.01 240 300933 中辰股份 1,112 11,609.28 0.01 241 301002 崧盛股份 201 11,581.62 0.01 242 300876 蒙泰高新 350 11,567.50 0.01 243 605228 神通科技 1,217 11,464.14 0.01 244 003002 壶化股份 921 11,365.14 0.01 245 300860 锋尚文化 194 11,306.32 0.01 246 300879 大叶股份 466 11,267.88 0.01 247 605007 五洲特纸 598 11,260.34 0.01 248 605303 园林股份 610 11,242.30 0.01 249 605488 福莱新材 416 11,103.04 0.01 250 605018 长华股份 840 11,096.40 0.01 251 300918 南山智尚 1,063 11,065.83 0.01 252 605287 德才股份 349 11,014.44 0.01 253 605258 协和电子 340 10,931.00 0.01 254 605289 罗曼股份 379 10,930.36 0.01 255 605055 迎丰股份 1,146 10,909.92 0.01 256 003003 天元股份 756 10,765.44 0.01 257 300968 格林精密 890 10,742.30 0.01 258 605277 新亚电子 507 10,662.21 0.01 259 605259 绿田机械 295 10,516.75 0.01 260 605086 龙高股份 443 10,512.39 0.01 261 003038 鑫铂股份 383 10,463.56 0.01 262 605005 合兴股份 634 10,321.52 0.01 263 300996 普联软件 241 10,177.43 0.01 264 605189 富春染织 422 10,165.98 0.01 265 300997 欢乐家 775 10,113.75 0.01 266 603112 华翔股份 920 10,018.80 0.01 267 300922 天秦装备 287 9,996.21 0.01 268 300882 万胜智能 572 9,981.40 0.01 269 301009 可靠股份 357 9,956.73 0.01 270 003041 真爱美家 349 9,876.70 0.01 271 300956 英力股份 371 9,571.80 0.01 272 003033 征和工业 301 9,538.69 0.01 273 300962 中金辐照 576 9,429.12 0.01 274 300868 杰美特 302 9,244.22 0.01 275 300952 恒辉安防 340 9,207.20 0.00 金鹰成份股优选证券投资基金 2021年中期报告 第 47页共 58页 276 003000 劲仔食品 684 9,117.72 0.00 277 301016 雷尔伟 275 9,069.50 0.00 278 300966 共同药业 286 9,020.44 0.00 279 001202 炬申股份 459 9,014.76 0.00 280 605116 奥锐特 642 9,000.84 0.00 281 003023 彩虹集团 296 8,968.80 0.00 282 300881 盛德鑫泰 291 8,959.89 0.00 283 300945 曼卡龙 474 8,949.12 0.00 284 300948 冠中生态 324 8,884.08 0.00 285 300931 通用电梯 672 8,809.92 0.00 286 300889 爱克股份 357 8,675.10 0.00 287 003004 声迅股份 306 8,613.90 0.00 288 300950 德固特 219 8,569.47 0.00 289 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00 290 002991 甘源食品 138 8,325.54 0.00 291 300987 川网传媒 301 8,069.81 0.00 292 300926 博俊科技 359 7,969.80 0.00 293 300993 玉马遮阳 410 7,908.90 0.00 294 605298 必得科技 391 7,847.37 0.00 295 605155 西大门 350 7,696.50 0.00 296 300971 博亚精工 245 6,931.05 0.00 297 300991 创益通 254 6,733.54 0.00 298 300927 江天化学 217 6,531.70 0.00 299 300975 商络电子 492 6,410.76 0.00 300 300963 中洲特材 283 6,364.67 0.00 301 300986 志特新材 206 6,297.42 0.00 302 300886 华业香料 191 6,194.13 0.00 303 301011 华立科技 175 5,922.00 0.00 304 300943 春晖智控 255 5,867.55 0.00 305 300967 晓鸣股份 507 5,850.78 0.00 306 300929 华骐环保 183 5,407.65 0.00 307 300960 通业科技 234 5,396.04 0.00 308 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00 309 300995 奇德新材 191 4,454.12 0.00 310 301007 德迈仕 303 4,375.32 0.00 311 300998 宁波方正 201 4,285.32 0.00 312 300992 泰福泵业 200 4,064.00 0.00 313 301010 晶雪节能 218 3,838.98 0.00 314 300931 通用电梯 41 550.22 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金鹰成份股优选证券投资基金 2021年中期报告 第 48页共 58页 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资 产净值比例 (%) 1 300059 东方财富 18,285,902.14 7.40 2 002739 万达电影 13,497,624.00 5.47 3 601939 建设银行 11,130,496.00 4.51 4 601009 南京银行 10,684,958.24 4.33 5 603799 华友钴业 10,462,020.00 4.24 6 000725 京东方A 9,984,417.00 4.04 7 600926 杭州银行 5,449,236.00 2.21 8 002415 海康威视 4,805,502.24 1.95 9 600597 光明乳业 4,803,856.00 1.95 10 600460 士兰微 4,798,291.80 1.94 11 600036 招商银行 4,158,026.00 1.68 12 601166 兴业银行 4,052,974.00 1.64 13 000776 广发证券 3,697,537.92 1.50 14 002966 苏州银行 3,638,384.00 1.47 15 002142 宁波银行 3,631,112.56 1.47 16 000001 平安银行 3,256,380.00 1.32 17 600660 福耀玻璃 1,779,707.93 0.72 18 000100 TCL科技 1,084,028.00 0.44 19 601012 隆基股份 893,459.00 0.36 20 688819 天能股份 124,534.20 0.05 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资 产净值比例 (%) 1 601166 兴业银行 18,566,611.35 7.52 2 000002 万


科A 14,572,225.56 5.90 3 600176 中国巨石 13,307,127.00 5.39 4 600030 中信证券 13,158,620.91 5.33 5 601318 中国平安 12,241,200.52 4.96 6 002739 万达电影 11,637,460.84 4.71 7 601939 建设银行 10,660,986.14 4.32 8 600926 杭州银行 10,416,076.40 4.22 9 000100 TCL科技 9,073,614.00 3.67 10 600036 招商银行 6,998,221.40 2.83 11 000001 平安银行 6,412,758.01 2.60 12 002142 宁波银行 5,739,985.00 2.32 13 000333 美的集团 5,036,402.89 2.04 14 600597 光明乳业 4,881,215.00 1.98 金鹰成份股优选证券投资基金 2021年中期报告 第 49页共 58页 15 600460 士兰微 4,803,976.96 1.95 16 002415 海康威视 4,773,432.00 1.93 17 002966 苏州银行 3,824,961.00 1.55 18 000776 广发证券 3,533,961.00 1.43 19 300059 东方财富 3,115,021.00 1.26 20 600660 福耀玻璃 1,317,946.00 0.53 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 125,082,392.58 卖出股票收入(成交)总额 172,682,950.04 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比 例(%) 1 国家债券 7,651,625.00 4.15 2 央行票据 - - 3 金融债券 29,426,900.00 15.94 其中:政策性金融债 29,426,900.00 15.94 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 37,078,525.00 20.09 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 金鹰成份股优选证券投资基金 2021年中期报告 第 50页共 58页 1 018006 国开 1702 140,000.00 14,165,200.00 7.67 2 108604 国开 1805 130,000.00 13,035,100.00 7.06 3 019645 20国债 15 57,500.00 5,767,825.00 3.12 4 018009 国开 1803 20,000.00 2,226,600.00 1.21 5 019547 16国债 19 20,000.00 1,883,800.00 1.02 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期内未投资资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期内未投资权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细


本基金本报告期末无股指期货的持仓。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 无。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货的持仓。 7.11.3 本期国债期货投资评价 无。 金鹰成份股优选证券投资基金 2021年中期报告 第 51页共 58页 7.12 本报告期投资基金情况 7.12.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的基金投资明细 本基金本报告期未投资基金。 7.13 投资组合报告附注 7.13.1 本基金投资的前十名证券的发行主体之一的宁波银行股份有限公司因代理销售保险不 规范,于 2021年 6月 11日被中国银行保险监督管理委员会宁波监管局公开处罚,罚款人民币 25万 元,并责令该行对相关直接责任人员给予纪律处分;因授信业务未履行关系人回避制度,未依法履 行其他职责等行为,于 2020年 10月 27日被中国银行保险监督管理委员会宁波监管局公开处罚,罚 款人民币 30万元,并责令该行对贷后管理不到位直接责任人员给予纪律处分。该证券的投资符合本 基金管理人内部投资决策。 本基金投资的前十名证券的发行主体之一的浙江华友钴业股份有限公司因信息披露虚假或严重 误导性陈述,未及时披露公司重大事项,未依法履行其他职责等行为,于 2021年 2月 10日被上海证券 交易所予以监管关注;因未及时披露公司重大事项及未依法履行其他责任等行为,于 2020年 12月 31日被中国证券监督管理委员会浙江监管局出具警示函。该证券的投资符合本基金管理人内部投资 决策。 本基金投资的前十名证券的发行主体之一的招商银行股份有限公司因为同业投资提供第三方信 用担保、为非保本理财产品出具保本承诺,部分未按规定计提风险加权资产,未依法履行其他职责 等行为,于 2021年 5月 21日被中国银行保险监督管理委员会公开处罚,罚款 7170万元。该证券的 投资符合本基金管理人内部投资决策。 本基金投资的前十名证券的发行主体之一的南京银行股份有限公司因未按规定履行客户身份识 别义务、未按照规定保存客户身份资料和交易记录,未依法履行其他职责等行为,于 2020年 12月 31 日被中国人民银行南京分行公开处罚,公开批评,警告并处罚款 736 万元,没收违法所得人民币 208778.02元。该证券的投资符合本基金管理人内部投资决策。 本基金投资的前十名证券的发行主体之一的平安银行股份有限公司因利用来源于本行授信的固 定资产贷款和黄金租赁融资的资金发放委托贷款等未依法履行其他职责行为,于 2021年 6月 8日被 中国银行保险监督管理委员会云南监管局公开处罚,罚款人民币 210 万元;因贷款资金用途管控不 到位等未依法履行其他职责等行为,于 2020年 10月 27日被中国银行保险监督管理委员会宁波监管 局公开处罚,罚款人民币 100万元。该证券的投资符合本基金管理人内部投资决策。 金鹰成份股优选证券投资基金 2021年中期报告 第 52页共 58页 7.13.2 本报告期内基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.13.3期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 62,029.05 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 731,022.82 5 应收申购款 154,900.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 947,951.87 7.13.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期内未投资可转换债券。 7.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 7.13.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户数(户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份额 比例 9,719 25,982.87 7,456,353.27 2.95% 245,071,142.63 97.05% 金鹰成份股优选证券投资基金 2021年中期报告 第 53页共 58页 8.2 期末上市基金前十名持有人 本基金非上市交易型基金。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 5,368.86 0.00% 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和 研究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 8.5 发起式基金发起资金持有份额情况 本基金非发起式基金。 §9 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2003年 6月 16日)基金份额总额 1,517,181,953.95


本报告期期初基金份额总额 185,731,455.89 本报告期基金总申购份额 96,992,369.60 减:本报告期基金总赎回份额 30,196,329.59 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 252,527,495.90 金鹰成份股优选证券投资基金 2021年中期报告 第 54页共 58页 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会,无会议决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、本报告期,本基金管理人副总经理、督察长、首席信息官等进行了调整。2021年 2月 8日, 徐娇娇女士离任督察长,由公司总经理姚文强先生代行督察长职务;2021 年 5 月 11 日,周蔚女士 担任公司常务副总经理;2021年 5月 14日,耿源先生担任公司副总经理;2021年 7月 28日,刘盛 先生担任公司督察长,并离任公司副总经理及首席信息官;2021 年 7 月 28 日,总经理姚文强先生 兼任首席信息官,不再代行督察长职务。截至报告日,王铁先生担任公司法定代表人及董事长,姚 文强先生担任公司总经理及首席信息官,周蔚女士担任公司常务副总经理,耿源先生担任公司副总 经理,刘盛先生担任公司督察长职务。 2、本报告期内,本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本基金于 2021年 6月 3日修改基金投资范围,增加了存托凭证为投资标的,相应增加了存托凭 证投资策略。详情请查阅基金法律文件。 10.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 本基金报告期内未持有基金。 10.6 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期未改聘会计师事务所。 金鹰成份股优选证券投资基金 2021年中期报告 第 55页共 58页 10.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内基金管理人、基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等 情况。 10.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.8.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 安信证券 1 95,610,303.55 32.66% 87,129.48 33.77% - 中信建投证券 2 61,817,907.56 21.11% 56,335.22 21.83% - 光大证券 1 57,721,195.35 19.72% 52,600.87 20.39% - 新时代证券 1 43,988,431.57 15.02% 31,289.33 12.13% - 广发证券 3 27,050,328.25 9.24% 24,651.46 9.55% - 国信证券 1 6,588,696.59 2.25% 6,004.24 2.33% - 注:本基金根据中国证券监督管理委员会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》(证 监基字[1998]29 号)的有关规定要求及金鹰成份股优选证券投资基金基金合同规定的选择券商的标 准, 选择券商租用其席位。 本基金管理人负责选择证券经营机构,租用其交易单元作为本基金的 专用交易单元。本基金专用交易单元的选择标准如下:


(1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉;





(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要;


(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析 能力,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全 面的信息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模 型的能力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服 务和支持。 本基金专用交易单位的选择程序如下:


(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单位的证券经营机构。


(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单位租用协议。 10.8.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金鹰成份股优选证券投资基金 2021年中期报告 第 56页共 58页 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 成交金额 占当期债 券回购成 交总额的 比例 成交金额 占当期权 证成交总 额的比例 安信证券 48,758,242.9 0 46.74% - - - - 中信建投证券 - - 1,980,000. 00 5.95% - - 光大证券 26,138,901.5 0 25.06% 22,300,00 0.00 67.01% - - 新时代证券 6,027,439.86 5.78% - - - - 广发证券 19,185,775.1 5 18.39% - - - - 国信证券 4,210,246.10 4.04% 9,000,000. 00 27.04% - - 注: 本基金专用交易单位的选择程序如下:


(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单位的证券经营机构。


(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单位租用协议。 10.9 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日 期 1 金鹰基金管理有限公司关于变更基金经理助 理的公告 证监会指定媒介 2021-01-04 2 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参 与信达证券费率优惠活动的公告 证监会指定媒介 2021-01-11 3 金鹰基金管理有限公司关于董事变更的公告 证监会指定媒介 2021-01-14 4 金鹰成份股优选证券投资基金 2020年四季度 报告 证监会指定媒介 2021-01-21 5 金鹰基金管理有限公司关于基金经理助理变 更的公告 证监会指定媒介 2021-01-23 6 金鹰基金管理有限公司基金行业高级管理人 员变更公告 证监会指定媒介 2021-02-08 7 金鹰基金管理有限公司旗下部分基金新增玄 元保险代理有限公司为代销机构并开通基金 转换、基金定投业务及费率优惠的公告 证监会指定媒介 2021-03-08 金鹰成份股优选证券投资基金 2021年中期报告 第 57页共 58页 8 金鹰基金管理有限公司旗下全部基金年度报 告提示性公告 证监会指定媒介 2021-03-30 9 金鹰成份股优选证券投资基金 2020年年度报 告 证监会指定媒介 2021-03-30 10 金鹰基金管理有限公司关于金鹰成份股优选 证券投资基金暂停大额申购(含定期定额申 购)及基金转换转入业务的公告 证监会指定媒介 2021-04-07 11 金鹰成份股优选证券投资基金分红公告 证监会指定媒介 2021-04-09 12 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参 与天风证券费率优惠活动的公告 证监会指定媒介 2021-04-16 13 金鹰成份股优选证券投资基金 2021年一季度 报告 证监会指定媒介 2021-04-21 14 金鹰基金管理有限公司旗下全部基金季度报 告提示性公告 证监会指定媒介 2021-04-21 15 金鹰基金管理有限公司基金行业高级管理人 员变更公告 证监会指定媒介 2021-05-11 16 金鹰基金管理有限公司基金行业高级管理人 员变更公告 证监会指定媒介 2021-05-14 17 金鹰基金管理有限公司旗下部分基金新增中 国人寿为代销机构并开通基金转换、基金定投 业务及费率优惠的公告 证监会指定媒介 2021-05-19 18 金鹰基金管理有限公司旗下部分基金新增意 才基金为代销机构并开通基金转换、基金定投 业务及费率优惠的公告 证监会指定媒介 2021-06-02 19 金鹰成份股优选证券投资基金托管协议更新 证监会指定媒介 2021-06-03 20 金鹰成份股优选证券投资基金基金产品资料 概要更新 证监会指定媒介 2021-06-03 21 金鹰基金管理有限公司旗下部分基金招募说 明书更新提示性公告 证监会指定媒介 2021-06-03 22 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金修 订基金合同、托管协议的公告 证监会指定媒介 2021-06-03 23 金鹰基金管理有限公司旗下部分基金产品资 料概要提示性公告 证监会指定媒介 2021-06-03 24 金鹰成份股优选证券投资基金招募说明书更 新 证监会指定媒介 2021-06-03 25 金鹰成份股优选证券投资基金基金合同更新 证监会指定媒介 2021-06-03 26 金鹰基金管理有限公司旗下部分基金新增中 邮证券为代销机构并开通基金转换、基金定投 业务及费率优惠的公告 证监会指定媒介 2021-06-07 27 金鹰基金管理有限公司旗下部分基金新增北 京广源达信基金销售有限公司为代销机构并 开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公 告 证监会指定媒介 2021-06-10 注:相关信息披露文件请登录本基金管理人网站查询。 金鹰成份股优选证券投资基金 2021年中期报告 第 58页共 58页 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 影响投资者决策的其他重要信息 无影响投资者决策的其他重要信息。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准金鹰成份股优选证券投资基金发行及募集的文件。 2、《金鹰成份股优选证券投资基金基金合同》。 3、《金鹰成份股优选证券投资基金托管协议》。 4、金鹰基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。 5、基金托管人业务资格批件和营业执照。 6、本报告期内在中国证监会指定媒介上公开披露的基金份额净值、季度报告、年度报告、更新 的招募说明书、基金产品资料概要及其他临时公告。 12.2 存放地点 广东省广州市天河区珠江新城珠江东路 28号越秀金融大厦 30层 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅或按工本费购买复印件,也可登录本基金管理人网站查阅,本基 金管理人网址:http://www.gefund.com.cn。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人客户服务中心,客户服务中心电话: 4006-135-888或 020-83936180。 金鹰基金管理有限公司 二〇二一年八月二十八日