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金鹰持久增利E(004267)

金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)2021年中期报告

金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 
 
 
 
 
金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF) 
2021年中期报告 
2021年 6月 30日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:金鹰基金管理有限公司 
基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司 
送出日期:二〇二一年八月二十八日 
金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 
第 2页共 52页 
§1 重要提示及目录 
1.1 重要提示 
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独
立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 8月 27日复核了 本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书及其更新。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自 2021年 1月 1日起至 6月 30日止。 金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 3页共 52页 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ......................................................................................................................................... 2 1.2 目录 ................................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ................................................................................................................................................. 5 2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ............................................................................................................. 5 2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................. 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................................................................................. 6 3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................. 7 §4 管理人报告 ............................................................................................................................................. 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ......................................................................................................... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................... 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................... 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................... 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................... 12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ....................................................................... 12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................... 13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................... 13 §5 托管人报告 ........................................................................................................................................... 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................... 13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........... 13 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................... 13 §6 半年度财务会计报告(未经审计) ................................................................................................... 14 6.1 资产负债表 ................................................................................................................................... 14 6.2 利润表 ........................................................................................................................................... 15 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................... 16 6.4 报表附注 ....................................................................................................................................... 17 §7 投资组合报告 ....................................................................................................................................... 38 7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................... 38 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ....................................................................................... 39 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................... 40 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................... 41 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ....................................................................................... 42 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................... 43 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................... 43 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................... 43 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................... 43 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ..................................................................... 43 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ..................................................................... 44 金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 4页共 52页 7.12 本报告期投资基金情况 ............................................................................................................. 44 7.13 投资组合报告附注 ..................................................................................................................... 44 §8 基金份额持有人信息 ........................................................................................................................... 45 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................... 45 8.2 期末上市基金前十名持有人 ....................................................................................................... 46 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ....................................................................... 46 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................... 46 8.5 发起式基金发起资金持有份额情况 ........................................................................................... 47 §9 开放式基金份额变动 ..................................................................................................................... 47 §10 重大事件揭示 ..................................................................................................................................... 47 10.1 基金份额持有人大会决议 ......................................................................................................... 47 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......................................... 47 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................. 48 10.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................. 48 10.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 ............................................................................. 48 10.6 为基金进行审计的会计师事务所情况 ..................................................................................... 48 10.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ..................................................... 48 10.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................. 48 10.9 其他重大事件 ............................................................................................................................. 49 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ..................................................................................................... 51 11.1 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................................................................. 51 §12 备查文件目录 ..................................................................................................................................... 51 12.1 备查文件目录 ............................................................................................................................. 51 12.2 存放地点 ..................................................................................................................................... 51 12.3 查阅方式 ..................................................................................................................................... 52 金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 5页共 52页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF) 基金简称 金鹰持久增利债券(LOF) 场内简称 金鹰持久增利 LOF 基金主代码 162105 基金运作方式 契约型 基金合同生效日 2015年 3月 10日 基金管理人 金鹰基金管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 398,327,573.98份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2015年 3月 20日 下属分级基金的基金简称 金鹰持久增利债券(LOF)C 金鹰持久增利债券 (LOF)E 下属分级基金的交易代码 162105 004267 报告期末下属分级基金的份额总额 228,289,590.26份 170,037,983.72份 2.2 基金产品说明 投资目标 在严格控制投资风险的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较 基准的投资回报。 投资策略 本基金借鉴投资时钟的分析框架,结合国内外政治经济环境、政策形势、 未来利率的变化趋势、股票市场估值状况与未来可能的运行区间,确定债 券类、权益类、货币类资产配置比例的目标区间。 本基金对固定收益类品种的投资比例不低于基金资产净值的 80%;对股 票、权证等其它金融工具的投资比例不超过 基金资产净值的 20%, 其中, 权证投资的比例范围占基金资产净值的 0~3%。 业绩比较基准 中国债券综合指数(财富)增长率×95%+沪深 300指数增长率×5%。 风险收益特征 本基金转型为上市开放式基金(LOF),为积极配置的债券型基金,属于 证券投资基金当中风险较低的品种,其长期平均风险与预期收益率低于股 票型基金、混合型基金,但高于货币市场基金。 注:本基金于 2017年 1月 20日增加 E类份额。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 6页共 52页 名称 金鹰基金管理有限公司 中国邮政储蓄银行股份有限公 司 信息披露 负责人 姓名 刘盛 田东辉 联系电话 020-83936180 010-68858113 电子邮箱 csmail@gefund.com.cn tiandonghui@psbc.com.cn 客户服务电话 4006135888 95580 传真 020-83282856 010-68858120 注册地址 广东省广州市南沙区滨海路 171号11楼自编1101之一J79 北京市西城区金融大街3号 办公地址 广州市天河区珠江东路28号越 秀金融大厦30层 北京市西城区金融大街3号A座 邮政编码 510623 100808 法定代表人 王铁 张金良 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.gefund.com.cn 基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京西城区太平大街 17号 注册登记机构 金鹰基金管理有限公司 广州市天河区珠江东路 28号越秀金融大厦 30层 注:本基金 C类份额注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司,E类份额注册登记机构 为金鹰基金管理有限公司。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期(2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日) 金鹰持久增利债券 (LOF)C 金鹰持久增利债券 (LOF)E 金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 7页共 52页 本期已实现收益 11,755,658.93 17,406,943.71 本期利润 6,753,099.14 9,056,654.32 加权平均基金份额本期利润 0.0328 0.0469 本期加权平均净值利润率 2.45% 3.30% 本期基金份额净值增长率 3.13% 3.27% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2021年 6月 30日) 金鹰持久增利债券(LOF)C 金鹰持久增利债券(LOF)E 期末可供分配利润 127,303,467.52 64,479,607.39 期末可供分配基金份额利润 0.5576 0.3792 期末基金资产净值 305,995,547.68 243,269,637.32 期末基金份额净值 1.3404 1.4307 3.1.3累计期末指标 报告期末(2021年 6月 30日) 金鹰持久增利债券 (LOF)C 金鹰持久增利债券 (LOF)E 基金份额累计净值增长率 48.96% 39.82% 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低 于所列数字; 3、期末可供分配利润,指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为 期末余额,不是当期发生数)。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 金鹰持久增利债券(LOF)C 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.27% 0.45% 0.09% 0.06% 0.18% 0.39% 过去三个月 6.76% 0.48% 1.36% 0.06% 5.40% 0.42% 过去六个月 3.13% 0.74% 2.09% 0.08% 1.04% 0.66% 过去一年 19.82% 0.97% 3.91% 0.08% 15.91% 0.89% 过去三年 44.49% 0.77% 16.51% 0.08% 27.98% 0.69% 过去五年 39.14% 0.62% 22.13% 0.08% 17.01% 0.54% 自基金合同生 效起至今 48.96% 0.56% 31.46% 0.10% 17.50% 0.46% 金鹰持久增利债券(LOF)E 金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 8页共 52页 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.30% 0.45% 0.09% 0.06% 0.21% 0.39% 过去三个月 6.86% 0.48% 1.36% 0.06% 5.50% 0.42% 过去六个月 3.27% 0.74% 2.09% 0.08% 1.18% 0.66% 过去一年 20.23% 0.97% 3.91% 0.08% 16.32% 0.89% 过去三年 47.21% 0.77% 16.51% 0.08% 30.70% 0.69% 自基金合同生 效起至今 39.82% 0.69% 20.49% 0.08% 19.33% 0.61% 注:金鹰持久增利 E类份额于 2017年 1月 20日新增,自 2017年 8月 3日起有申购资金进入。 本基金业绩比较基准为:中国债券综合指数(财富)增长率×95%+沪深 300指数增长率×5%。 3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF) 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2015年 3月 10日至 2021年 6月 30日) 金鹰持久增利债券(LOF)C 注:1、截至本报告期末,本基金的各项投资比例已符合基金合同约定。 2、本基金业绩比较基准为:中国债券综合指数(财富)增长率×95%+沪深 300指数增长率×5%。 金鹰持久增利债券(LOF)E 金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 9页共 52页 注:1、金鹰持久增利 E类份额于 2017年 1月 20日新增,自 2017年 8月 3日起有申购资金进 入。 2、截至本报告期末,本基金的各项投资比例已符合基金合同约定。 3、本基金业绩比较基准为:中国债券综合指数(财富)增长率×95%+沪深 300指数增长率×5%。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 经中国证监会证监基字[2002]97号文批准,金鹰基金管理有限公司于 2002年 12月 25日成立。 2011年 12月公司获得特定客户资产管理计划业务资格,2013年 7月子公司——广州金鹰资产管理 有限公司成立。2015年 12月,获得受托管理保险资金投资管理人资格。 “以人为本、互信协作;创新谋变、挑战超越”是金鹰人的核心价值观。公司坚持价值投资为导 向,着力打造高水准的投研团队,努力为投资者创造丰厚回报。金鹰基金拥有一支经验丰富,风格 多元的投资团队。 公司秉承开放、包容、多元的投资文化,采取基金经理负责制,将产品契约与基金经理风格有 机结合,鼓励基金经理个人风格的充分展现,强化产品投资风格的稳定性,逐步形成了风险收益特 征多元,投资研究体系有机互补的整体投研平台和基金产品线。截至报告期末,合计管理公募基金 金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 10页共 52页 50支。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓 名 职务 任本基金的 基金经理(助 理)期限 证券 从业 年限 说明 任职 日期 离任 日期 林 龙 军 本基金的基金经理,公司绝对收益 投资部总监 2018- 05-17 - 13 林龙军先生,曾任兴全基金管理有限 公司产品经理、研究员、基金经理助 理、投资经理兼固收投委会委员等职 务。2018年 3月加入金鹰基金管理有 限公司,现任绝对收益投资部基金经 理。 周 雅 雯 本基金的基金经理助理 2020- 10-15 - 4 周雅雯女士,上海财经大学金融学硕 士研究生,2018年 8月加入金鹰基金 管理有限公司,担任绝对收益投资部 信用研究员职务。 注:1、任职日期和离任日期指公司公告聘任或解聘日期; 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规及其各项实施准 则、基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基 础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作合法合规,无出现重大违法违规或 违反基金合同的行为,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部 公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资建议和实施 投资决策方面享有公平的机会。公司通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流 程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现。同时通过投资交易系统中的公平交易功能执 行交易,以尽可能确保公平对待各投资组合。 报告期,公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下(日内、3日内、5日内)公司管理的不同 金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 11页共 52页 投资组合同向交易的交易价差进行分析,未发现违反公平交易制度的异常行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,未出现同日反向交易成交 较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 我们在去年年报中提到,“2021仍是冒险者的乐园”,这个论断正在疯狂上演。 我们不妨看一个局部统计,截止 7月 27日,偏股型基金今年以来收益率的均值在 4.7%左右, 但峰度 0.9和偏度 4.2几乎是历年之最。只有少部分基金获得了极高的收益,多数基金的投资收益并 不理想。映射到基金投资者层面,这个问题同样现实。 去年我们还探讨过“买基”正确姿势,随着理财净值化和权益市场的持续高光,投资者在 2019、 2020年获得了不菲的投资回报,良好的理财习惯是好的,追求高收益率的惯性是不好的。我们在每 一笔投资之前,我们都不妨试着去问几个问题:我们买基金的核心理由是什么?我们是否已充分了 解这只基金的风格?是否读过这只基金的产品契约?我们追求的目标收益是多少,能承受的最大亏 损是多少? 同样地,所谓“固收+”市场也正在接受资本市场和基金投资者的检验。 这几年“固收+”市场高速发展,以前少有人问津的二级债基、偏债混合重新进入大众的视野。这 既得益于信用债市场快速分层后风险偏好的收缩,也得益于权益市场持续性的火热。很多基金“改头 换面”,摇身一变,祭出“固收+”的招牌,我们需要高度注意的是,“固收+”投资真正的考验才刚刚开 始,投资者同样需要去伪存真,科学地理解、识别、挑选、配置“固收+”基金。 在我们看来,可转债基金、二级债基、偏债混合基金只是单纯的产品类型,是实现“固收+”的载 体之一。换句话说,其他类型甚至偏股型基金都可以成为实现绝对收益、实现“固收+”的载体。“固 收+”应该是从产品设计、资产负债管理、投资策略设计、风险控制等环节构成的综合体,缺一不可。 单就策略而言,也不仅仅局限于股债分仓,还涉及组合管理的方方面面。 从对“固收+”产品的产品评价而言,需要摈弃掉收益、回撤、排名等单一评价指标。而是要纳入 更多的指标形成多维立体的评价体系。年化收益、年化波动、calmar值、创新高次数、不同持有期 获取收益的概率分布等等,都是评价基金产品不错的指标。创新高次数在我们看来,波动(回撤) 不可怕,盈亏同源,我们需要去判断,预期波动是否与实际收益相匹配,是否与投资者的风险偏好 金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 12页共 52页 吻合。简而言之,合理、科学地评价“固收+”基金,适合自己的才是最好的。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2021年 6月 30日,本基金 C份额净值 1.3404元,本报告期份额净值增长 3.13%,同期业 绩比较基准增长率为 2.09%;E份额净值 1.4307元,本报告期份额净值增长 3.27%,同期业绩比较 基准增长率为 2.09%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 总体而言,我们旗下的产品风格、定位都十分鲜明。随着我们团队的不断扩大,能力圈已得到 快速地丰富。我们奉行的是基金经理研究负责制,对每一类策略、每一类资产都尽可能沉下去,不 断反思、不断进步。可以说,我们每一只产品都凝聚着每一位团队成员的研究成果。失败时,多反 思,成功时,多总结。尽可能让研究方法、投资策略变得可以复制。 展望下半年,我们的组合管理会偏重风险控制一些。宏观层面的滞胀风险、债券层面的信用风 险、权益层面的风格再平衡、转债层面的估值收敛风险,都是我们关注的方向。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所 持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会,估值委员会由基金估值业务分管领导、督察长、基金事务部负 责人、基金会计、合规风控部人员及相关投研人员等组成。在特殊情况下,公司召集估值委员会会 议,讨论和决策特殊估值事项,估值委员会集体决策,需到会的三分之二估值委员会成员表决通过。 估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序,指导和监督整个估值流程。以上所有相 关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证基金估值的客观独立,基金经理、投资 经理可参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行,一切 以维护基金持有人利益为准则。 本报告期内,参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。


本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议,由其按 约定分别提供银行间同业市场债券品种的估值数据及交易所交易的债券品种的估值数据、流通受限 股票流动性折扣。 金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 13页共 52页 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内共进行了 1次利润分配。 权益登记日为 2021年 3月 11日,C类每 10份分配 1.40元,E类每 10份分配 0.90元,本次利 润分配总额 49,601,245.55元。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内无应当说明的预警事项。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,中国邮政储蓄银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在金鹰持久增利债券型证 券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、 基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了 应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的 规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回 价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持 有人利益的行为。 本报告期内,本基金共进行利润分配 49,601,245.55元。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告,投资组合报告等数据真实、 准确和完整。 金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 14页共 52页 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF) 报告截止日:2021年 6月 30日 单位:人民币元 资产 附注号 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 资产:





银行存款 6.4.7.1 14,213,030.84 7,749,335.27 结算备付金


9,250,472.06 3,700,608.63 存出保证金


249,960.51 247,545.05 交易性金融资产 6.4.7.2 616,819,045.31 446,417,699.21 其中:股票投资


109,278,402.96 84,328,590.60 基金投资


- - 债券投资


497,483,642.35 362,089,108.61 资产支持证券投资


10,057,000.00 - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款


38,781,230.71 - 应收利息 6.4.7.5 4,118,749.29 2,598,204.64 应收股利


- - 应收申购款


6,390,905.57 1,168,590.00 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


689,823,394.29 461,881,982.80 负债和所有者权益 附注号 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 负债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


81,000,000.00 25,000,000.00 应付证券清算款


33,292,760.07 5,545,393.84 应付赎回款


25,042,130.51 4,417,543.93 应付管理人报酬


308,884.70 245,231.24 应付托管费


88,252.79 70,066.07 应付销售服务费


82,749.96 32,162.97 应付交易费用 6.4.7.7 219,038.65 161,073.32 金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 15页共 52页 应交税费


3,716.53 6,728.98 应付利息


54,092.40 -8,252.06 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 466,583.68 350,992.02 负债合计


140,558,209.29 35,820,940.31 所有者权益:





实收基金 6.4.7.9 336,716,403.59 267,688,734.70 未分配利润 6.4.7.10 212,548,781.41 158,372,307.79 所有者权益合计


549,265,185.00 426,061,042.49 负债和所有者权益总计


689,823,394.29 461,881,982.80 注:截至本报告期末 2021年 6月 30日,本基金 C类基金份额净值为 1.3404元,C类基金份额 为 228,289,590.26份;本基金 E类基金份额净值为 1.4307元,E类基金份额为 170,037,983.72份。 6.2 利润表 会计主体:金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF) 本报告期:2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 单位:人民币元 项目 附注号 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 一、收入


20,835,285.33 10,482,842.00 1.利息收入


5,507,152.41 2,794,759.02 其中:存款利息收入 6.4.7.11 90,846.13 79,084.90 债券利息收入


5,314,164.81 2,429,580.37 资产支持证券利息收入


102,141.47 280,358.06 买入返售金融资产收入


- 5,735.69 证券出借利息收入


- - 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


28,552,039.51 23,062,592.17 其中:股票投资收益 6.4.7.12 8,723,734.84 3,348,319.45 基金投资收益 6.4.7.13 - - 债券投资收益 6.4.7.14 18,770,606.67 19,548,590.79 资产支持证券投资收益 6.4.7.15 - - 贵金属投资收益 6.4.7.16 - - 衍生工具收益 6.4.7.17 - - 股利收益 6.4.7.18 1,057,698.00 165,681.93 3.公允价值变动收益(损失以“-”号 填列) 6.4.7.19 -13,352,849.18 -15,539,226.94 4.汇兑收益(损失以“-”号填列)


- - 金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 16页共 52页 5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.20 128,942.59 164,717.75 减:二、费用


5,025,531.87 4,286,260.39 1.管理人报酬


1,915,825.23 1,682,239.66 2.托管费


547,378.70 480,639.92 3.销售服务费


479,537.15 363,466.30 4.交易费用 6.4.7.21 897,457.85 961,033.73 5.利息支出


1,057,806.53 671,542.36 其中:卖出回购金融资产支出


1,057,806.53 671,542.36 6.税金及附加


2,310.17 6,798.40 7.其他费用 6.4.7.22 125,216.24 120,540.02 三、利润总额(亏损总额以“-”号填 列) 15,809,753.46 6,196,581.61 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号填列)


15,809,753.46 6,196,581.61 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF) 本报告期:2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 267,688,734.70 158,372,307.79 426,061,042.49 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 15,809,753.46 15,809,753.46 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数(净 值减少以“-”号填列) 69,027,668.89 87,967,965.71 156,995,634.60 其中:1.基金申购款 392,548,130.34 299,106,600.20 691,654,730.54 2.基金赎回款 -323,520,461.45 -211,138,634.49 -534,659,095.94 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-”号 填列) - -49,601,245.55 -49,601,245.55 五、期末所有者权益(基 金净值) 336,716,403.59 212,548,781.41 549,265,185.00 项目 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 17页共 52页 一、期初所有者权益(基 金净值) 277,794,183.93 136,179,144.19 413,973,328.12 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 6,196,581.61 6,196,581.61 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数(净 值减少以“-”号填列) -22,410,956.74 -46,206,730.70 -68,617,687.44 其中:1.基金申购款 432,368,186.09 169,855,801.17 602,223,987.26 2.基金赎回款 -454,779,142.83 -216,062,531.87 -670,841,674.70 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-”号 填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 255,383,227.19 96,168,995.10 351,552,222.29 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1至 6.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理人负责人:姚文强,主管会计工作负责人:姚文强,会计机构负责人:董霞 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 金鹰持久增利债券型证券投资基金(原名:金鹰持久回报分级债券型证券投资基金)(以下简 称"本基金")经中国证监会证监许可【2012】111号文核准《关于核准金鹰持久回报分级债券型证券 投资基金募集的批复》批准募集,于 2012年 3月 9日正式成立。本基金为契约型,存续期限不定。 本基金的基金管理人为金鹰基金管理有限公司,基金托管人为中国邮政储蓄银行股份有限公司 。 根 据本基金合同规定,本基金于 3年期届满日 2015年 3月 9日转型为上市开放式基金(LOF)。 根据《金鹰基金管理有限公司关于金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)增加 E类基金份额 并相应修改基金合同及托管协议的公告》,本基金管理人经与托管人协商一致并报中国证监会备案, 决定自 2017年 1月 20日起,增加 E类基金份额,并对《金鹰持久回报分级债券型证券投资基金基 金合同》及《金鹰持久回报分级债券型证券投资基金托管协议》部分条款进行修改。 本基金主要投资于固定收益类证券,包括国债、央行票据、金融债(含商业银行依法发行的次 级债)、企业债、公司债、可转债(含分离交易可转债)、资产支持证券、短期融资券、回购、货 币等固定收益类品种,国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证 监会核准上市的股票)、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合 金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 18页共 52页 中国证监会的相关规定)。本基金对固定收益类品种的投资比例不低于基金资产净值的 80%;对股 票、权证等其它金融工具的投资比例不超过基金资产净值的 20%,其中,权证投资的比例范围占基 金资产净值的 0~3%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则(以下 简称“企业会计准则”)要求,并按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号< 年度报告和中期报告>》以及发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制,同时在会计核算和信息 披露方面亦参考了中国证券投资基金业协会(以下简称“基金业协会”)于 2012年 11月 16日颁布的 《证券投资基金会计核算业务指引》及其发布的若干基金行业实务操作。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会及基金业协会发布的关于基金行业实务 操作的有关规定的要求,真实、完整地反映了本基金 2021年 6月 30日的财务状况以及 2021年 1月 1日起至 2021年 6月 30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策与上年度财务报表一致。


6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。 6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政 策的通知》、2008年 9月 18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工 作的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、 财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教 育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财 税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务 金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 19页共 52页 操作,主要税项列示如下: 1. 证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券 免征增值税;对国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税;同业存 款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。2018年 1月 1日(含)以后,资管产 品管理人(以下称管理人)运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,以管理人为增值税纳税人, 暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日以前运营过程 中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从管理人以后 月份的增值税应纳税额中抵减。 2. 对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、 红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不缴纳企业所得税。 3. 对基金从上市公司取得的股息、红利所得,由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴 20% 的个人所得税。自 2013年 1月 1日起,对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得 税的应纳税所得额:持股期限在 1个月以内(含 1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得 额;持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照 上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入 个人所得税应纳税所得额。 4. 对基金取得的债券利息收入,由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个 人所得税,暂不缴纳企业所得税。 5. 对于基金从事 A股买卖,出让方按 0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税,对受让方不再 缴纳印花税。 6. 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价,暂 免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 7. 对基金在 2018年 1月 1日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税,分别按照证券投资基金管理 人所在地适用的税率,计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 活期存款 14,213,030.84 金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 20页共 52页 定期存款 - 其中:存款期限 1个月以内 - 存款期限 1-3个月 - 存款期限 3个月以上 - 其他存款 - 合计 14,213,030.84 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 105,670,020.94 109,278,402.96 3,608,382.02 贵金属投资-金交所黄 金合约 - - - 债券 交易所市场 389,327,642.13 385,394,592.35 -3,933,049.78 银行间市场 112,291,613.54 112,089,050.00 -202,563.54 合计 501,619,255.67 497,483,642.35 -4,135,613.32 资产支持证券 10,027,449.31 10,057,000.00 29,550.69 基金 - - - 其他 - - - 合计 617,316,725.92 616,819,045.31 -497,680.61 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期内未投资买断式逆回购交易。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 应收活期存款利息 1,380.52 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 3,746.43 应收债券利息 3,956,764.93 金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 21页共 52页 应收资产支持证券利息 156,756.16 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 101.25 合计 4,118,749.29 6.4.7.6 其他资产 本基金本期末无其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 交易所市场应付交易费用 218,863.65 银行间市场应付交易费用 175.00 合计 219,038.65 6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 13,051.56 应付证券出借违约金 - 审计费用 52,356.09 预提信息披露费 369,507.37 应交税金-上交所债券 1,915.88 预提上市年费 29,752.78 合计 466,583.68 6.4.7.9 实收基金 金鹰持久增利债券(LOF)C 金额单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 83,023,791.63 60,617,715.89 本期申购 340,855,184.96 248,864,942.82 本期赎回(以“-”号填列) -195,589,386.33 -142,804,238.84 金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 22页共 52页 本期末 228,289,590.26 166,678,419.87 金鹰持久增利债券(LOF)E 金额单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 207,071,018.81 207,071,018.81 本期申购 143,683,187.52 143,683,187.52 本期赎回(以“-”号填列) -180,716,222.61 -180,716,222.61 本期末 170,037,983.72 170,037,983.72 6.4.7.10 未分配利润 金鹰持久增利债券(LOF)C 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 51,098,115.02 8,207,643.11 59,305,758.13 本期利润 11,755,658.93 -5,002,559.79 6,753,099.14 本期基金份额交易产生的 变动数 97,434,468.33 8,808,576.97 106,243,045.30 其中:基金申购款 211,021,546.05 20,267,126.56 231,288,672.61 基金赎回款 -113,587,077.72 -11,458,549.59 -125,045,627.31 本期已分配利润 -32,984,774.76 - -32,984,774.76 本期末 127,303,467.52 12,013,660.29 139,317,127.81 金鹰持久增利债券(LOF)E 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 79,052,788.30 20,013,761.36 99,066,549.66 本期利润 17,406,943.71 -8,350,289.39 9,056,654.32 本期基金份额交易产生的 变动数 -15,363,653.83 -2,911,425.76 -18,275,079.59 其中:基金申购款 58,418,023.67 9,399,903.92 67,817,927.59 基金赎回款 -73,781,677.50 -12,311,329.68 -86,093,007.18 本期已分配利润 -16,616,470.79 - -16,616,470.79 本期末 64,479,607.39 8,752,046.21 73,231,653.60 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 23页共 52页 活期存款利息收入 34,863.83 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 54,056.03 其他 1,926.27 合计 90,846.13 6.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 卖出股票成交总额 330,397,139.36 减:卖出股票成本总额 321,673,404.52 买卖股票差价收入 8,723,734.84 6.4.7.13基金投资收益 本基金本报告期未投资基金。 6.4.7.14债券投资收益——买卖债券差价收入











单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成 交总额 592,846,096.22 减:卖出债券(、债转股及债券到期兑付) 成本总额 571,650,201.85 减:应收利息总额 2,425,287.70 买卖债券差价收入 18,770,606.67 6.4.7.15 资产支持证券投资收益 本基金报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.16贵金属投资收益 本基金本报告期内未进行贵金属投资。 6.4.7.17 衍生工具收益 本基金本报告期内未进行衍生工具投资。 6.4.7.18 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 股票投资产生的股利收益 1,057,698.00 其中:证券出借权益补偿收入 - 金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 24页共 52页 基金投资产生的股利收益 - 合计 1,057,698.00 6.4.7.19 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 1.交易性金融资产 -13,352,849.18 ——股票投资 -8,659,692.90 ——债券投资 -4,722,706.97 ——资产支持证券投资 29,550.69 ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减:应税金融商品公允价值变动产生的 预估增值税 - 合计 -13,352,849.18 6.4.7.20 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 基金赎回费收入 128,024.21 转换费收入 918.38 合计 128,942.59 6.4.7.21 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 交易所市场交易费用 896,432.85 银行间市场交易费用 1,025.00 合计 897,457.85 6.4.7.21.1 持有基金产生的费用 本基金本报告期未投资基金。 6.4.7.22 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 25页共 52页 2021年1月1日至2021年6月30日 审计费用 17,356.09 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 帐户维护费 18,000.00 其他 600.00 上市费 29,752.78 合计 125,216.24 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日,本基金无需披露的或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 截至本财务报告批准报出日,本基金无需披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 金鹰基金管理有限公司 基金管理人、销售机构 中国邮政储蓄银行股份有限公司 基金托管人 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3 债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.4 债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 上述佣金按市场佣金率计算,以扣除中国证券登记结算公司收取的证管费、经手费和使用期间 内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。 金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 26页共 52页 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务 等。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月 30日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月 30日 当期发生的基金应支付的管理费 1,915,825.23 1,682,239.66 其中:支付销售机构的客户维护费 420,385.85 349,356.84 注:在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值 0.70%的年费率计提。计算方法如下: H=E×年管理费率÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基 金托管人复核后于次月首日起 3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假 日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延至法定节假日、公休日结束之日起 3个 工作日内或不可抗力情形消除之日起 3个工作日内支付。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月 30日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月 30日 当期发生的基金应支付的托管费 547,378.70 480,639.92 注:在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提。计算方法如下: H=E×年托管费率÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日基金资产净值 基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基 金托管人复核后于次月首日起 3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假 日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延至法定节假日、公休日结束之日起 3个 工作日内或不可抗力情形消除之日起 3个工作日内支付。 6.4.10.2.3 销售服务费 金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 27页共 52页 单位:人民币元 获得销售服务费的各关 联方名称 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 金鹰持久增利债券 (LOF)C 金鹰持久增利债券 (LOF)E 合计 中国邮政储蓄银行股 份有限公司 140,421.84 - 140,421.84 金鹰基金管理有限公 司 84,853.73 - 84,853.73 合计 225,275.57 - 225,275.57 获得销售服务费的各关 联方名称 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 金鹰持久增利债券 (LOF)C 金鹰持久增利债券 (LOF)E 合计 中国邮政储蓄银行股 份有限公司 8,657.07 - 8,657.07 金鹰基金管理有限公 司 1,115.07 - 1,115.07 合计 9,772.14 - 9,772.14 注:1、本基金 E类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额销售服务费按前一日的基金资产 净值的 0.35%的年费率逐日计提。基金销售服务费的计算方法如下: H=E×年销售服务费率÷当年天数 H为每日应计提的基金销售服务费 E为 C类基金份额前一日的基金资产净值 2、基金销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划款 指令,经基金托管人复核后于次月首日起 3个工作日内从基金财产中划出,由基金管理人按相关合 同规定支付给基金销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期 顺延至法定节假日、公休日结束之日起 3个工作日内或不可抗力情形消除之日起 3个工作日内支付。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间未参与转融通证券出借业务。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 28页共 52页 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月30日 金鹰持久增利债券 (LOF)C 金鹰持久增利债券 (LOF)E 金鹰持久增利债券 (LOF)C 金鹰持久增利债券 (LOF)E 基金合同生效日 (2015年3月10日) 持有的基金份额 0.00 0.00 0.00 0.00 报告期初持有的基 金份额 0.00 3,058,547.33 0.00 3,058,547.33 报告期间申购/买入 总份额 0.00 0.00 0.00 0.00 报告期间因拆分变 动份额 0.00 0.00 0.00 0.00 减:报告期间赎回/ 卖出总份额 0.00 0.00 0.00 0.00 报告期末持有的基 金份额 0.00 3,058,547.33 0.00 3,058,547.33 报告期末持有的基 金份额占基金总份 额比例 0.00% 1.80% 0.00% 1.59% 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 金鹰持久增利债券(LOF)C 本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 金鹰持久增利债券(LOF)E 本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国邮政储蓄银行股份有 限公司 14,213,030.8 4 34,863.83 4,168,289.30 40,298.08 注:本基金用于证券交易结算的资金通过"中国邮政储蓄银行基金托管结算资金专用存款账户" 转存于中国证券登记结算有限责任公司,按银行同业利率或约定利率计息,在资产负债表中的"结算 备付金"科目中单独列示。2021年 6月 30日余额 9,250,472.06元,利息收入 54,056.03元;2020年 6 月 30日余额 5,425,951.3元,利息收入 36,855.21元 金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 29页共 52页 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间内均无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.10.8.2 当期交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用 本基金本报告期及上年度可比期间均未投资基金。 6.4.11 利润分配情况 金鹰持久增利债券(LOF)C 单位:人民币元 序号 权益登记 日 除息日 每 10份 基金份额 分红数 现金形式 发放总额 再投资形 式发放总 额 利润分配合 计 备注 场 内 场 外 1 2021-03-11 2021- 03-12 2021- 03-11 1.400 30,307,889.3 0 2,676,885.46 32,984,774.7 6 - 合计


1.400 30,307,889.3 0 2,676,885.46 32,984,774.7 6 - 金鹰持久增利债券(LOF)E 单位:人民币元 序号 权益登记 日 除息日 每 10份 基金份额 分红数 现金形式 发放总额 再投资形 式发放总 额 利润分配合 计 备注 场 内 场 外 1 2021-03-11 2021- 03-12 2021- 03-11 0.900 11,073,614.4 7 5,542,856.32 16,616,470.7 9 - 合计


0.900 11,073,614.4 7 5,542,856.32 16,616,470.7 9 - 金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 30页共 52页 6.4.12 期末(2021年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.12.1.1受限证券类别:债券 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通 受 限类 型 认购 价格 期末估 值单价 数量(单 位:张) 期末 成本 总额 期末 估值 总额 备注 11305 0 南银 转债 2021-0 6-17 2021-0 7-01 网下 新债 申购 100.00 100.00 1,480. 00 148,00 0.00 148,00 0.00 网下 新债 待上 市 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本期末无持有暂时停牌等流通受限股票的情况。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末交易所市场债券正回购余额为 81,000,000.00元,以交易所标准券作为质押券。 6.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本期末无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险等。基金成立 以来,本基金管理人坚持一切从规范运作、防范风险、保护基金持有人利益出发,依照公司内部控 制的整体要求,致力于内控机制的建立和完善,公司内部管理制度及业务规范流程的制定和完善, 加强内部风险的控制与有效防范,以保证各项法规和管理制度的落实,保证基金合同得到严格履行。 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 为保证公司规范化运作,有效地防范和化解经营风险,确保基金和公司财务和其他信息真实、 准确、完整、及时,从而最大程度地保护基金持有人的合法权益,本基金管理人奉行全面风险管理 体系的建设,建立了科学合理、控制严密、运行高效的各项管理制度: 1、风险管理控制制度 风险控制制度由总则、风险控制的目标和原则、风险控制的机构设置、风险控制的程序、风险 类型的界定、风险控制的主要措施、风险控制的具体制度、风险控制制度的监督与评价等部分组成。 金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 31页共 52页 风险控制的具体制度主要包括投资风险管理制度、交易风险控制制度、财务风险控制制度、公 司资产管理制度等业务风险控制制度,以及岗位分离制度、业务空间隔离制度、作业规则、岗位职 责、反馈制度、资料保全制度、保密制度、员工行为守则等程序性风险管理制度。 2、投资管理制度


投资管理制度包括研究业务管理制度、投资决策管理制度、基金交易管理制度等。 制订研究业务管理制度的目的是保持研究工作的独立、客观。研究业务管理制度包括:建立严 密的研究工作业务流程,形成科学、有效的研究方法;根据基金合同要求,在充分研究的基础上建 立和维护投资对象备选库;建立研究与投资的业务交流制度,保持通畅的交流渠道;建立研究报告 质量评价体系。 制订投资决策业务管理制度的目的是严格遵守法律法规的有关规定,确保基金的投资符合基金 合同所规定的投资目标、投资范围、投资策略、投资组合和投资限制等要求。投资决策业务管理制 度包括投资决策授权制度;投资决策支持制度,重要投资要有详细的研究报告和风险分析支持;投 资风险评估与管理制度,在设定的风险权限额度内进行投资决策;投资管理业绩评价制度等。 制订基金交易管理制度的目的是保证基金投资交易的安全、有效、公平。基金交易管理制度包 括基金交易的集中交易制度;交易监测、预警、反馈机制;投资指令审核制度;投资指令公平分配 制度;交易记录保管制度;交易绩效评价制度等。 3、监察稽核制度 监察稽核制度包括检查公司各业务部门和工作人员是否遵守法律、法规、规章的有关规定;检 查公司各业务部门和工作人员对公司内部控制制度、各项管理制度、业务规章的执行情况;对公司 各部门作业流程的遵守合规性和有效性的检查、监督、评价及建议等。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出 现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用 等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,因 此违约风险发生的可能性很小;基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估,以 控制相应的信用风险。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评 估控制证券发行人的信用风险,建立了内部评级体系,通过内部评级与外部评级相结合的方法充分 评估证券的风险。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 32页共 52页 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2021年6月30日 上年度末 2020年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 注:本统计数据未包含国债、央行票据、政策性金融债、地方政府债、同业存单。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2021年6月30日 上年度末 2020年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2021年6月30日 上年度末 2020年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 注:以上数据按照最新发行人评级填列。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2021年6月30日 上年度末 2020年12月31日 AAA 184,893,415.00 150,439,276.06 AAA以下 100,311,635.45 142,518,256.55 未评级 0.00 0.00 合计 285,205,050.45 292,957,532.61 注:本统计数据未包含国债、央行票据、政策性金融债、地方政府债、同业存单。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2021年6月30日 上年度末 2020年12月31日 AAA 10,057,000.00 0.00 AAA以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 33页共 52页 合计 10,057,000.00 0.00 6.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2021年6月30日 上年度末 2020年12月31日 AAA 0.00 0.00 AAA以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 注:以上数据按照最新发行人评级填列。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指因金融资产的流动性不足,无法在合理价格变现资产。本基金的流动性风险主 要来自于投资品种流动性不足,导致金融资产不能在合理价格变现。本基金采用分散投资、监控流 通受限证券比例等方式防范流动性风险,同时基金管理人通过分析持有人结构、申购赎回行为分析、 变现比例、压力测试等方法评估组合的流动性风险。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公 开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进 行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限资产投资比例等流动 性指标进行持续的监测和分析。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,所持大部分证券在流动性良好的证券交易所 或者银行间市场进行交易,除本报告所列示的期末本基金持有的流通受限证券暂时不能自由转让外, 本基金持有的其余资产均能及时变现。评估结果显示本基金的组合持仓变现能力较好,流动性风险 可控。


6.4.13.4 市场风险 市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外 的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易 的股票和债券,所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大 部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市 场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。本基金管理人每日对 本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。


金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 34页共 52页 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 2021年 6月 30日 1个月 以内 1-3 个月 6个月 以内 3个月 -1年 6个月 -1年 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产














银行存款 14,213, 030.84 - - - - - - - - 14,213, 030.84 结算备付金 9,250,4 72.06 - - - - - - - - 9,250,4 72.06 存出保证金 249,960 .51 - - - - - - - - 249,960 .51 交易性金融 资产 3,000,0 00.00 - - - - 124,150,5 21.70 262,320 ,043.65 118,070,0 77.00 109,278,4 02.96 616,819 ,045.31 买入返售金 融资产 - - - - - - - - - - 应收证券清 算款 - - - - - - - - 38,781,23 0.71 38,781, 230.71 应收利息 - - - - - - - - 4,118,749. 29 4,118,7 49.29 应收股利 - - - - - - - - - - 应收申购款 - - - - - - - - 6,390,905 .57 6,390,9 05.57 其他资产 - - - - - - - - - - 资产总计 26,713, 463.41 - - - - 124,150,5 21.70 262,320 ,043.65 118,070,0 77.00 158,569,2 88.53 689,823 ,394.29 负债














短期借款 - - - - - - - - - - 交易性金融 负债 - - - - - - - - - - 卖出回购金 融资产款 81,000, 000.00 - - - - - - - - 81,000, 000.00 应付证券清 算款 - - - - - - - - 33,292,76 0.07 33,292, 760.07 应付赎回款 - - - - - - - - 25,042,13 0.51 25,042, 130.51 应付管理人 报酬 - - - - - - - - 308,884.7 0 308,884 .70 应付托管费 - - - - - - - - 88,252.79 88,252. 79 应付销售服 务费 - - - - - - - - 82,749.96 82,749. 96 金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 35页共 52页 应付交易费 用 - - - - - - - - 219,038.6 5 219,038 .65 应交税费 - - - - - - - - 3,716.53 3,716.5 3 应付利息 - - - - - - - - 54,092.40 54,092. 40 应付利润 - - - - - - - - - - 其他负债 - - - - - - - - 466,583.6 8 466,583 .68 负债总计 81,000, 000.00 - - - - - - - 59,558,20 9.29 140,558 ,209.29 利率敏感度 缺口 -54,286, 536.59 - - - - 124,150,5 21.70 262,320 ,043.65 118,070,0 77.00 99,011,07 9.24 549,265 ,185.00 上年度末 2020年 12月 31日 1个月 以内 1-3 个月 6个月 以内 3个月 -1年 6个月 -1年 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产














银行存款 7,749,3 35.27 - - - - - - - - 7,749,3 35.27 结算备付金 3,700,6 08.63 - - - - - - - - 3,700,6 08.63 存出保证金 247,545 .05 - - - - - - - - 247,545 .05 交易性金融 资产 6,463,3 53.60 - - - - 36,131,34 9.20 191,827 ,469.65 127,666,9 36.16 84,328,59 0.60 446,417 ,699.21 买入返售金 融资产 - - - - - - - - - - 应收证券清 算款 - - - - - - - - - - 应收利息 - - - - - - - - 2,598,204 .64 2,598,2 04.64 应收股利 - - - - - - - - - - 应收申购款 - - - - - - - - 1,168,590 .00 1,168,5 90.00 其他资产 - - - - - - - - - - 资产总计 18,160, 842.55 - - - - 36,131,34 9.20 191,827 ,469.65 127,666,9 36.16 88,095,38 5.24 461,881 ,982.80 负债














短期借款 - - - - - - - - - - 交易性金融 负债 - - - - - - - - - - 金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 36页共 52页 卖出回购金 融资产款 25,000, 000.00 - - - - - - - - 25,000, 000.00 应付证券清 算款 - - - - - - - - 5,545,393 .84 5,545,3 93.84 应付赎回款 - - - - - - - - 4,417,543 .93 4,417,5 43.93 应付管理人 报酬 - - - - - - - - 245,231.2 4 245,231 .24 应付托管费 - - - - - - - - 70,066.07 70,066. 07 应付销售服 务费 - - - - - - - - 32,162.97 32,162. 97 应付交易费 用 - - - - - - - - 161,073.3 2 161,073 .32 应交税费 - - - - - - - - 6,728.98 6,728.9 8 应付利息 - - - - - - - - -8,252.06 -8,252.0 6 应付利润 - - - - - - - - - - 其他负债 - - - - - - - - 350,992.0 2 350,992 .02 负债总计 25,000, 000.00 - - - - - - - 10,820,94 0.31 35,820, 940.31 利率敏感度 缺口 -6,839,1 57.45 - - - - 36,131,34 9.20 191,827 ,469.65 127,666,9 36.16 77,274,44 4.93 426,061 ,042.49 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 利率上升 25个基点 -2,364,041.62 -130,080.11 利率下降 25个基点 2,552,421.36 131,307.03 6.4.13.4.2外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外 的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自 身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金通过投资组合的分 金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 37页共 52页 散化降低其他价格风险,并且本基金基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 交易性金融资产-股票投资 109,278,402.96 19.90 84,328,590.60 19.79 交易性金融资产-债券投资 211,364,000.45 38.48 289,455,932.61 67.94 交易性金融资产-贵金属投资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 320,642,403.41 58.38 373,784,523.21 87.73 注:其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率 以外的市场价格因素变动而发生波动的风险,主要涉及股票、可转债、可交换债、权证等交易性金 融资产。 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 金鹰持久增利债券(LOF)C 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 业绩比较基准变动+5% 108,333,686.00 28,072,934.02 业绩比较基准变动-5% -108,333,686.00 -28,072,934.02 金鹰持久增利债券(LOF)E 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 业绩比较基准变动+5% 86,090,423.57 71,706,736.20 业绩比较基准变动-5% -86,090,423.57 -71,706,736.20 金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 38页共 52页 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 1.


公允价值 (1) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值接近于公 允价值。 (2) 以公允价值计量的金融工具 (i) 金融工具公允价值计量的方法 本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最低 层级的输入值确定公允价值计量层级。公允价值计量层次可分为: 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。 (ii)各层级金融工具公允价值


于 2021年 6月 30日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为 320,494,403.41元,第二层级的余额为 296,324,641.90元。无属于第三层级的金额。 (iii) 公允价值所属层级间的重大变动 本基金本报告期内无公允价值所属层级间的重大变动。 对于证券交易所上市的证券,若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况, 本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列 入第二层级或第三层级,上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层级。 2. 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 109,278,402.96 15.84 其中:股票 109,278,402.96 15.84 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 507,540,642.35 73.58 金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 39页共 52页 其中:债券 497,483,642.35 72.12 资产支持证券 10,057,000.00 1.46 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返 售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 23,463,502.90 3.40 8 其他各项资产 49,540,846.08 7.18 9 合计 689,823,394.29 100.00 注:其他各项资产包括:交易保证金、应收利息、应收证券清算款、其他应收款、应收申购款、 待摊费用。 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 13,413,000.00 2.44 C 制造业 78,627,831.96 14.32 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 9,434,330.00 1.72 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 7,802,600.00 1.42 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 641.00 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - 金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 40页共 52页 Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 109,278,402.96 19.90 7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期内未通过港股通投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 601888 中国中免 26,000 7,802,600.00 1.42 2 600188 兖州煤业 500,000 7,680,000.00 1.40 3 002466 天齐锂业 105,000 6,512,100.00 1.19 4 000725 京东方A 1,000,000 6,240,000.00 1.14 5 603179 新泉股份 179,972 5,917,479.36 1.08 6 600426 华鲁恒升 190,000 5,880,500.00 1.07 7 300037 新宙邦 58,000 5,805,800.00 1.06 8 601166 兴业银行 280,000 5,754,000.00 1.05 9 000933 神火股份 600,000 5,670,000.00 1.03 10 002206 海 利 得 850,000 5,278,500.00 0.96 11 300890 翔丰华 90,000 4,914,000.00 0.89 12 002709 天赐材料 44,970 4,792,902.60 0.87 13 300772 运达股份 240,000 4,370,400.00 0.80 14 000902 新洋丰 275,000 4,298,250.00 0.78 15 000422 湖北宜化 440,000 3,854,400.00 0.70 16 002080 中材科技 140,000 3,663,800.00 0.67 17 601066 中信建投 115,000 3,614,450.00 0.66 18 601168 西部矿业 300,000 3,579,000.00 0.65 19 603518 锦泓集团 135,000 3,331,800.00 0.61 20 300014 亿纬锂能 30,000 3,117,900.00 0.57 21 603722 阿科力 50,000 2,600,000.00 0.47 22 000807 云铝股份 200,000 2,380,000.00 0.43 23 601808 中海油服 150,000 2,154,000.00 0.39 24 000783 长江证券 9,000 65,880.00 0.01 25 000888 峨眉山A 100 641.00 0.00 金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 41页共 52页 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资 产净值比例 (%) 1 601888 中国中免 14,562,689.54 3.42 2 601808 中海油服 12,687,535.85 2.98 3 002206 海 利 得 11,745,945.24 2.76 4 300059 东方财富 10,850,610.65 2.55 5 603799 华友钴业 10,485,549.20 2.46 6 600166 福田汽车 9,961,225.00 2.34 7 000933 神火股份 9,598,256.86 2.25 8 600089 特变电工 9,303,033.94 2.18 9 601166 兴业银行 8,897,804.00 2.09 10 002001 新 和 成 8,678,520.44 2.04 11 002709 天赐材料 7,606,044.60 1.79 12 000703 恒逸石化 7,251,601.70 1.70 13 300101 振芯科技 7,187,459.00 1.69 14 600188 兖州煤业 7,176,347.90 1.68 15 600966 博汇纸业 6,911,481.00 1.62 16 601168 西部矿业 6,755,105.00 1.59 17 000100 TCL科技 6,689,736.00 1.57 18 300073 当升科技 6,160,602.76 1.45 19 600426 华鲁恒升 6,138,353.60 1.44 20 600352 浙江龙盛 5,983,503.89 1.40 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资 产净值比例 (%) 1 600966 博汇纸业 17,353,957.00 4.07 2 603799 华友钴业 13,614,506.00 3.20 3 600497 驰宏锌锗 13,029,655.32 3.06 4 300059 东方财富 11,913,051.00 2.80 5 601966 玲珑轮胎 10,909,314.47 2.56 6 600166 福田汽车 10,419,021.00 2.45 7 600089 特变电工 10,290,746.11 2.42 8 601808 中海油服 9,089,260.00 2.13 9 000703 恒逸石化 8,667,262.94 2.03 10 000807 云铝股份 8,172,205.00 1.92 金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 42页共 52页 11 002850 科达利 7,547,930.08 1.77 12 002001 新 和 成 7,461,704.80 1.75 13 603225 新凤鸣 7,431,882.68 1.74 14 601888 中国中免 7,389,871.00 1.73 15 002206 海 利 得 7,254,790.50 1.70 16 000100 TCL科技 6,794,576.16 1.59 17 000923 河钢资源 6,294,317.56 1.48 18 002977 天箭科技 6,221,370.00 1.46 19 300035 中科电气 5,947,117.00 1.40 20 300073 当升科技 5,903,156.00 1.39 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 355,282,909.78 卖出股票收入(成交)总额 330,397,139.36 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比 例(%) 1 国家债券 39,639,861.50 7.22 2 央行票据 - - 3 金融债券 232,714,730.40 42.37 其中:政策性金融债 172,638,730.40 31.43 4 企业债券 13,258,000.00 2.41 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 507,050.00 0.09 7 可转债(可交换债) 211,364,000.45 38.48 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 497,483,642.35 90.57 金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 43页共 52页 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 018006 国开 1702 655,280.00 66,301,230.40 12.07 2 180204 18国开 04 500,000.00 51,565,000.00 9.39 3 019547 16国债 19 420,850.00 39,639,861.50 7.22 4 127005 长证转债 305,720.00 35,812,040.80 6.52 5 113013 国君转债 282,650.00 31,885,746.50 5.81 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 金额单位:人民币元 序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 137667 元熹 8优 1 100,000.00 10,057,000.00 1.83 注:本基金本报告期末仅持有 1只资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期内未投资贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细


本基金本报告期末未投资股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 44页共 52页 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 7.11.2 本期国债期货投资评价 无。 7.12 本报告期投资基金情况 7.12.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的基金投资明细 本基金本报告期内未投资基金。 7.13 投资组合报告附注 7.13.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.13.2 本报告期内基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.13.3期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 249,960.51 2 应收证券清算款 38,781,230.71 3 应收股利 - 4 应收利息 4,118,749.29 5 应收申购款 6,390,905.57 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 49,540,846.08 7.13.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 45页共 52页 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 110059 浦发转债 334,946.10 0.06 2 113009 广汽转债 22,029,741.30 4.01 3 113013 国君转债 31,885,746.50 5.81 4 113563 柳药转债 13,347,990.40 2.43 5 113615 金诚转债 22,387,881.60 4.08 6 123067 斯莱转债 6,570,000.00 1.20 7 123079 运达转债 9,090,200.00 1.65 8 127005 长证转债 35,812,040.80 6.52 9 127011 中鼎转 2 8,534,666.25 1.55 10 128048 张行转债 67,952.00 0.01 11 128081 海亮转债 9,192,316.40 1.67 12 128109 楚江转债 4,236,285.20 0.77 13 128119 龙大转债 4,914,011.60 0.89 14 132021 19中电 EB 7,492,100.00 1.36 7.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 7.13.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额级别 持有人户 数(户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 金鹰持久增利债 券(LOF)C 3,207 71,184.78 38,240,554.60 16.75% 190,049,035.66 83.25% 金鹰持久增利债 券(LOF)E 3,326 51,123.87 98,268,788.88 57.79% 71,769,194.84 42.21% 金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 46页共 52页 合计 6,533 60,971.62 136,509,343.48 34.27% 261,818,230.50 65.73% 8.2 期末上市基金前十名持有人 金鹰持久增利债券(LOF)C 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 1 代苏斌 77,686.00 13.07% 2 中铁工程设计咨询集团有 限公司企业年金计划-中 国工商银行股份有限公司 71,951.00 12.10% 3 钱中明 47,185.00 7.94% 4 中铁二院工程集团有限责 任公司企业年金计划-中 国工商银行股份有限公司 46,931.00 7.89% 5 曾国华 40,700.00 6.85% 6 郭建忠 38,642.00 6.50% 7 肖顺玲 30,000.00 5.05% 8 马威 20,000.00 3.36% 9 魏家先 14,453.00 2.43% 10 曲振茂 14,000.00 2.35% 金鹰持久增利债券(LOF)E 金鹰持久增利债券 E类份额为非上市交易份额。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人 员持有本基金 金鹰持久增利债券 (LOF)C 0.70 0.00% 金鹰持久增利债券 (LOF)E 28,982.52 0.02% 合计 28,983.22 0.01% 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基 金投资和研究部门负责人 持有本开放式基金 金鹰持久增利债券 (LOF)C 0 金鹰持久增利债券 (LOF)E 0 合计 0 金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 47页共 52页 本基金基金经理持有本开 放式基金 金鹰持久增利债券 (LOF)C 0 金鹰持久增利债券 (LOF)E 0 合计 0 8.5 发起式基金发起资金持有份额情况 本基金非发起式基金。 §9 开放式基金份额变动 单位:份 项目 金鹰持久增利债券(LOF)C 金鹰持久增利债券(LOF)E 基金合同生效日(2015年 3月 10 日)基金份额总额 237,844,063.65 - 本报告期期初基金份额总额 83,023,791.63 207,071,018.81 本报告期基金总申购份额 340,855,184.96 143,683,187.52 减:本报告期基金总赎回份额 195,589,386.33 180,716,222.61 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 228,289,590.26 170,037,983.72 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会,无会议决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、本报告期,本基金管理人副总经理、督察长、首席信息官等进行了调整。2021年 2月 8日, 徐娇娇女士离任督察长,由公司总经理姚文强先生代行督察长职务;2021 年 5 月 11 日,周蔚女士 担任公司常务副总经理;2021年 5月 14日,耿源先生担任公司副总经理;2021年 7月 28日,刘盛 先生担任公司督察长,并离任公司副总经理及首席信息官;2021 年 7 月 28 日,总经理姚文强先生 兼任首席信息官,不再代行督察长职务。截至报告日,王铁先生担任公司法定代表人及董事长,姚 文强先生担任公司总经理及首席信息官,周蔚女士担任公司常务副总经理,耿源先生担任公司副总 经理,刘盛先生担任公司督察长职务。 金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 48页共 52页 2、本报告期内,本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本基金于 2021年 6月 3日修改基金投资范围,增加了存托凭证为投资标的,相应增加了存托凭 证投资策略。详情请查阅基金法律文件。 10.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 本基金报告期内未持有基金。 10.6 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期未改聘会计师事务所。 10.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内基金管理人、基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等 情况。 10.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.8.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 国盛证券 2 683,016,369.14 100.00% 485,829.13 100.00% - 华泰证券 2 - - - - - 华融证券 1 - - - - - 长江证券 1 - - - - - 中信证券华南 2 - - - - - 金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 49页共 52页 (广证) 方正证券 1 - - - - - 注:本基金管理人负责选择证券经营机构,租用其交易单位作为本基金的专用交易单位。本基 金专用交易单位的选择标准如下: (1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉;


(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要; (3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析 能力,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全 面的信息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模 型的能力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服 务和支持。 本基金专用交易单位的选择程序如下: (1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单位的证券经营机构。 (2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单位租用协议。 10.8.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 成交金额 占当期债 券回购成 交总额的 比例 成交金额 占当期权 证成交总 额的比例 国盛证券 1,116,845,63 7.60 94.92% 7,398,500, 000.00 100.00% - - 华泰证券 - - - - - - 华融证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 中信证券华南 (广证) 59,781,800.0 0 5.08% - - - - 方正证券 - - - - - - 10.9 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日 金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 50页共 52页 期 1 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参 与信达证券费率优惠活动的公告 证监会规定媒介 2021-01-11 2 金鹰基金管理有限公司关于董事变更的公告 证监会规定媒介 2021-01-14 3 金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF) 2020年四季度报告 证监会规定媒介 2021-01-21 4 金鹰基金管理有限公司基金行业高级管理人 员变更公告 证监会规定媒介 2021-02-08 5 金鹰基金管理有限公司关于金鹰持久增利债 券型证券投资基金(LOF)暂停大额申购(含转 换转入、定期定额投资)业务的公告 证监会规定媒介 2021-03-08 6 金鹰基金管理有限公司旗下部分基金新增玄 元保险代理有限公司为代销机构并开通基金 转换、基金定投业务及费率优惠的公告 证监会规定媒介 2021-03-08 7 金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)分 红公告 证监会规定媒介 2021-03-09 8 金鹰基金管理有限公司旗下全部基金年度报 告提示性公告 证监会规定媒介 2021-03-30 9 金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF) 2020年年度报告 证监会规定媒介 2021-03-30 10 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参 与天风证券费率优惠活动的公告 证监会规定媒介 2021-04-16 11 金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF) 2021年一季度报告 证监会规定媒介 2021-04-21 12 金鹰基金管理有限公司基金行业高级管理人 员变更公告 证监会规定媒介 2021-05-11 13 金鹰基金管理有限公司基金行业高级管理人 员变更公告 证监会规定媒介 2021-05-14 14 金鹰基金管理有限公司旗下部分基金新增中 国人寿为代销机构并开通基金转换、基金定投 业务及费率优惠的公告 证监会规定媒介 2021-05-19 15 金鹰基金管理有限公司新增北京创金启富基 金销售有限公司为金鹰持久增利债券型证券 投资基金(LOF)E类份额代销机构的公告 证监会规定媒介 2021-05-24 16 金鹰基金管理有限公司旗下部分基金新增意 才基金为代销机构并开通基金转换、基金定投 业务及费率优惠的公告 证监会规定媒介 2021-06-02 17 金鹰持久增利 C基金产品资料概要更新 证监会规定媒介 2021-06-03 18 金鹰持久增利 E基金产品资料概要更新 证监会规定媒介 2021-06-03 19 金鹰基金管理有限公司旗下部分基金招募说 明书更新提示性公告 证监会规定媒介 2021-06-03 20 金鹰基金管理有限公司旗下部分基金产品资 料概要提示性公告 证监会规定媒介 2021-06-03 21 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金修 证监会规定媒介 2021-06-03 金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 51页共 52页 订基金合同、托管协议的公告 22 金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)招 募说明书更新 证监会规定媒介 2021-06-03 23 金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)托 管协议更新 证监会规定媒介 2021-06-03 24 金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)基 金合同更新 证监会规定媒介 2021-06-03 25 金鹰基金管理有限公司旗下部分基金新增北 京广源达信基金销售有限公司为代销机构并 开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公 告 证监会规定媒介 2021-06-10 注:相关信息披露文件请登录本基金管理人网站查询。 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 影响投资者决策的其他重要信息 无影响投资者决策的其他重要信息。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准的金鹰持久增利债券型证券投资基金发行及募集的文件。 2、《金鹰持久增利债券型证券投资基金基金合同》。 3、《金鹰持久增利债券型证券投资基金托管协议》。 4、金鹰基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。 5、基金托管人业务资格批件和营业执照。 6、本报告期内在中国证监会指定媒介公开披露的基金份额净值、季度报告、年度报告、更新的 招募说明书、产品资料概要及其他临时公告。 12.2 存放地点 基金管理人及基金托管人住所 金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 52页共 52页 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅或按工本费购买复印件,也可登录本基金管理人网站查阅,本基 金管理人网址:http://www.gefund.com.cn。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人客户服务中心,客户服务中心电话: 4006-135-888或 020-83936180。 金鹰基金管理有限公司 二〇二一年八月二十八日