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长盛同享A(002789)

长盛同享灵活配置混合型证券投资基金2021年中期报告查看PDF公告




长盛同享灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 2021年 6月 30日 基金管理人:长盛基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 送出日期:2021年 8月 28日 长盛同享混合 2021年中期报告 第 2 页 共 62 页


§1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以 上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 8月 27日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计 。 本报告期自 2021年 01月 01日起至 06月 30日止。 长盛同享混合 2021年中期报告 第 3 页 共 62 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 6 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 6 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7 2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7 §3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 8 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 8 3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8 §4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 12 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 12 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 13 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 14 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 14 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 15 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 15 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 16 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 16 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 16 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 16 §6 半年度财务会计报告(未经审计) ................................................................................................. 17 6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 17 6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 18 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 19 长盛同享混合 2021年中期报告 第 4 页 共 62 页


6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 20 §7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 46 7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 46 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 46 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 47 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 50 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 52 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 52 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 52 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 52 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 52 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 52 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 53 7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 53 §8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 55 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 55 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 55 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 55 §9 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 56 §10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 57 10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 57 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 57 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 57 10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 57 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 57 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 57 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 57 10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 59 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 61 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 61 长盛同享混合 2021年中期报告 第 5 页 共 62 页


11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 61 §12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 62 12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 62 12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 62 12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 62 长盛同享混合 2021年中期报告 第 6 页 共 62 页


§2


基金简介 2.1 基金基本情况


基金名称 长盛同享灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 长盛同享混合 基金主代码 002789 交易代码 002789 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年 7月 5日 基金管理人 长盛基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 79,203,670.28份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称: 长盛同享混合 A 长盛同享混合 C 下属分级基金的交易代码: 002789 002790 报告期末下属分级基金的份额总额 37,258,558.31份 41,945,111.97份 2.2 基金产品说明 投资目标 在控制风险和保持资产流动性的基础上,积极主动调整投资组合,追求基金资 产的长期稳定增值,并力争获得超过业绩比较基准的投资业绩。 投资策略 1、大类资产配置策略:本基金将通过深入分析宏观经济指标、微观经济指标、 市场指标、政策因素,确定并动态调整基金资产在股票、债券、货币市场工具 等类别资产间的分配比例,从而实现基金资产的大类资产配置。 2、股票投资策略:本基金将结合定性与定量分析,充分发挥基金管理人研究 团队和投资团队“自下而上”的主动选股能力,通过对上市公司基本面的深入 研究,选择具有长期持续增长能力的公司。 3、债券组合管理策略:本基金在实际的投资管理运作中,将运用利率配置策 略、类属配置策略、信用配置策略、相对价值策略及单个债券选择策略等多种 策略,以获取债券市场的长期稳定收益。 业绩比较基准 50%*沪深 300 指数收益率+50%*中证综合债指数收益率 风险收益特征 本基金为混合型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收 益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 长盛基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 张利宁 许俊 联系电话 010-86497608 010-66594319 电子邮箱 zhangln@csfunds.com.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电话


400-888-2666、 010-86497888 95566 传真 010-86497999 010-66594942 注册地址 深圳市福田中心区福中三 路诺德金融中心主楼 10D 北京市西城区复兴门内大街 1 号 长盛同享混合 2021年中期报告 第 7 页 共 62 页


办公地址 北京市朝阳区安定路 5号 院 3号楼中建财富国际中 心 3-5层 北京市西城区复兴门内大街 1 号 邮政编码 100029 100818 法定代表人 周兵 刘连舸 注:长盛基金管理有限公司法定代表人已于 2021年 7月 21日变更为高民和。 2.4 信息披露方式


本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 址 http://www.csfunds.com.cn 基金中期报告备置地点 基金管理人的办公地址及基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 长盛基金管理有限公司 北京市朝阳区安定路 5号院 3号楼 中建财富国际中心 3-5层


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§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 基金级别 长盛同享混合 A 长盛同享混合 C 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021年 1月 1日 - 2021 年 6月 30日) 报告期(2021年 1月 1日 - 2021年 6月 30日) 本期已实现收益 12,481,382.04 16,706,958.38 本期利润 978,982.95 815,109.26 加权平均基金份额本期利润 0.0246 0.0144 本期加权平均净值利润率 1.20% 0.74% 本期基金份额净值增长率 0.83% 0.73% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2021年 6月 30日 ) 期末可供分配利润 38,949,633.92 39,023,654.53 期末可供分配基金份额利润 1.0454 0.9304 期末基金资产净值 76,754,219.60 81,497,882.56 期末基金份额净值 2.060 1.943 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2021年 6月 30日 ) 基金份额累计净值增长率 92.90% 92.74% 注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相 关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为 期末余额,不是当期发生数)。表中的“期末”均指本报告期最后一日,即 6月 30日。 4、长盛同享灵活配置混合型证券投资基金由长盛同享保本混合型证券投资基金第一个保本周期届 满后转型而来,转型日期为 2018年 7月 5日(即基金合同生效日)。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较


长盛同享混合 A 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.93% 0.71% -0.91% 0.41% 1.84% 0.30% 过去三个月 4.67% 0.92% 2.42% 0.49% 2.25% 0.43% 过去六个月 0.83% 1.34% 1.47% 0.66% -0.64% 0.68% 过去一年 30.30% 1.23% 14.21% 0.66% 16.09% 0.57% 长盛同享混合 2021年中期报告 第 9 页 共 62 页


自基金转型 至今 92.90% 1.22% 35.48% 0.68% 57.42% 0.54%








长盛同享混合 C 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.94% 0.70% -0.91% 0.41% 1.85% 0.29% 过去三个月 4.63% 0.92% 2.42% 0.49% 2.21% 0.43% 过去六个月 0.73% 1.34% 1.47% 0.66% -0.74% 0.68% 过去一年 29.88% 1.23% 14.21% 0.66% 15.67% 0.57% 自基金转型 至今 92.74% 1.22% 35.48% 0.68% 57.26% 0.54% 注:本基金业绩比较基准的构建及再平衡过程: 本基金业绩比较基准:50%*沪深 300指数收益率+50%*中证综合债指数收益率 基准指数的构建考虑了三个原则: 1、公允性。本基金为混合型基金,在综合比较目前市场上各主要指数的编制特点并考虑本基金股 票组合的投资标的之后,选定沪深 300 指数作为本基金股票组合的业绩基准;债券组合的业绩基 准则采用中证综合债指数。沪深 300指数是沪深证券交易所第一次联合发布的反映 A 股市场整体 走势的指数,由上海和深圳证券市场中选取 300只 A股作为样本编制而成的成份股指数,具有良 好的市场代表性;中证综合债券指数是综合反映银行间和交易所市场国债、金融债、企业债、央 票及短融整体走势的跨市场债券指数,该指数可以较为全面地反映我国债券市场的整体价格变动 趋势。 2、可比性。本基金股票投资占基金资产的比例为 0%-95%;根据本基金较为灵活的资产配置策略 来确定加权计算的权数,可使业绩比较更具有合理性。 3、再平衡。由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中,需要通过再平衡来使资产的配置比例 符合基金合同要求,基准指数每日按照 50%、50%的比例采取再平衡,再用连锁计算的方式得到基 准指数的时间序列。 长盛同享混合 2021年中期报告 第 10 页 共 62 页


3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 长盛同享混合 2021年中期报告 第 11 页 共 62 页


注:1、长盛同享灵活配置混合型证券投资基金由长盛同享保本混合型证券投资基金第一个保本周 期届满后转型而来,转型日期为 2018年 7月 5日(即基金合同生效日)。 2、按照本基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例 符合基金合同的约定。截至报告日,本基金的各项资产配置比例符合基金合同的有关约定。 长盛同享混合 2021年中期报告 第 12 页 共 62 页


§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为长盛基金管理有限公司(以下简称公司),成立于 1999年 3月 26日,是国内 最早成立的十家基金管理公司之一,公司注册资本为人民币 2.06亿元。长盛基金总部办公地位于 北京,在北京、上海、成都、深圳等地设有分支机构,并拥有全资子公司长盛基金(香港)有限 公司和长盛创富资产管理有限公司。目前,公司股东及其出资比例为:国元证券股份有限公司占 注册资本的 41%,新加坡星展银行有限公司占注册资本的 33%,安徽省信用担保集团有限公司占注 册资本的 13%,安徽省投资集团控股有限公司占注册资本的 13%。公司拥有公募基金、全国社保基 金、私募资产管理、合格境内机构投资者(QDII)、合格境外机构投资者(QFII)、保险资产管理 人等业务资格。截至 2021年 6月 30日,基金管理人共管理六十七只开放式基金,并管理多个全 国社保基金组合和私募资产管理计划。公司同时兼任境外 QFII基金和专户理财产品的投资顾问。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 张谊然 本基金基金 经理,长盛同 益成长回报 灵活配置混 合型投资基 金(LOF)基 金经理,研究 部副总监。 2019年 8月 12 日 - 13年 张谊然女士,硕 士。曾任中国国 际金融股份有限 公司基础研究组 分析员。2012年 9月加入长盛基 金管理有限公 司。 注:1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期; 2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注:本基金本报告期内无基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金的基金 合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基 金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持 有人利益的行为。 长盛同享混合 2021年中期报告 第 13 页 共 62 页


4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定,在研究、投资授权与决策、交易 执行等各个环节,公平对待旗下所有投资组合,包括公募基金、社保组合、私募资产管理计划等。 具体如下: 研究支持,公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果,所有投资组合经理在公司研 究平台上拥有同等权限。 投资授权与决策,公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制,各投资组合经理 在投资决策委员会的授权范围内,独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息 隔离墙制度。 交易执行,公司实行集中交易制度,所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。 交易部依照《公司公平交易细则》的规定,场内交易,强制开启恒生交易系统公平交易程序;场 外交易,严格遵守相关工作流程,保证交易执行的公平性。 投资管理行为的监控与分析评估,公司风险管理部、监察稽核部,依照《公司公平交易细则》 的规定,持续、动态监督公司投资管理全过程,并进行分析评估,及时向公司管理层报告发现问 题,保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。 公司对过去 4 个季度的同向交易行为进行数量分析,计算溢价率、贡献率、占优比等指标, 使用双边 90%置信水平对 1日、3日、5日的交易片段进行 T检验,未发现违反公平交易及利益输 送的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,未发现同日反向交易 成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易。 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2021年上半年,市场呈现宽幅区间震荡。年初,在基本面向好与新发基金热情较高等因素共 同作用下,市场延续了去年四季度的上行趋势,特别是化工、新能源、医药、食品饮料等机构重 仓行业表现较好,同时,相关行业估值升至历史较高水平。春节之后,海外、国内通胀预期升温 导致国债收益率快速上行,引发市场对机构重仓股高估值可持续的担忧,部分资金调仓布局低估 值板块,机构重仓股出现较大调整。4-5 月,随着宏观流动性改善,市场打开阶段上行窗口,多 长盛同享混合 2021年中期报告 第 14 页 共 62 页


数热门板块轮动修复。二季度以来市场上行主要源于此前主导大势下行的信用快速收缩、通胀快 速上行两大不利条件在 5月边际缓解,体现为 M1-PPI筑底。同时,基本面的惯性复苏仍在继续, 但边际趋缓,利率呈现稳中有松;微观结构上,前期热门板块一定程度上出清,叠加外资恢复布 局,基金仓位调整到位等,市场交易结构优化。从基本面、流动性条件到微观结构,都有利于权 益资产打开向上窗口。 报告期内,本组合主要布局业绩确定性较高的蓝筹股,组合仓位根据市场情况动态调整,整 体维持中高仓位。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末长盛同享混合 A基金份额净值为 2.060元,本报告期基金份额净值增长率为 0.83%;截至本报告期末长盛同享混合 C基金份额净值为 1.943元,本报告期基金份额净值增长率 为 0.73%;同期业绩比较基准收益率为 1.47%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2021年下半年,中国经济放缓的趋势大概率延续,主要源于一方面海外经济随着全民免 疫的实现,对国内出口的拉动将有所减弱,另一方面前期快速上涨的原材料成本也对中下游的生 产形成一定的制约。但考虑地产后周期产业链相对稳定以及财政支出后移,预计经济失速风险也 不大。货币政策保持稳健中性,流动性环境整体比较友好。综合基本面与流动性环境,短期大势 显著下行风险可控,但在紧信用条件没有改变之前估值难扩张,上行幅度同样有限。从股票定价 角度看,将出现“分子端不能向上,分母端来不及支撑”的情景。风格上延续结构轮动,盈利高 增长的板块与个股能够通过业绩的高增长缓解分母端压力,但也需警惕其短期估值过高的回调风 险。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定及本基金合同约定,本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中国 证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制订 了证券投资基金估值政策与估值程序,设立基金估值小组,参考行业协会估值意见和独立第三方 机构估值数据,确保基金估值的公平、合理。 本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、 估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。本基金管理人设立了 由公司总经理(担任估值工作小组组长)、公司督察长(担任估值工作小组副组长)、公司相关投 资、研究部门分管领导、公司运营部分管领导、相关研究部门、相关投资部门、监察稽核部、风 险管理部、信息技术部及业务运营部总监或指定人员组成的估值工作小组,负责研究、指导并执 长盛同享混合 2021年中期报告 第 15 页 共 62 页


行基金估值业务。小组成员均具有多年证券、基金从业经验,具备基金估值运作、行业研究、风 险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。 基金经理参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执 行。 参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金 估值及净值计算履行复核责任,当存有异议时,托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释, 通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适 当性发表审核意见。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已分别与中债金融估值中心有限公司和中证指数有限公司签署服务协议,由其 分别按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种和在交易所市场交易或挂牌的部分债券品种的 估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金基金合同中对基金利润分配原则的约定,本基金本报告期内未实施利润分配。 本基金截至 2021年 6月 30日,期末可供分配利润为 77,973,288.45元,其中,A类份额期 末可供分配利润为 38,949,633.92 元(A 类份额未分配利润已实现部分为 38,949,633.92 元,未 分配利润未实现部分为 546,027.37元),C类份额期末可供分配利润为 39,023,654.53元(C类份 额未分配利润已实现部分为 39,023,654.53元,未分配利润未实现部分为 529,116.06元)。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 长盛同享混合 2021年中期报告 第 16 页 共 62 页


§5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在长盛同享灵活配置混合型证券 投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、 基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行 了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议 的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购 赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金 份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金 融工具风险及管理”、“ 关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内)、 投资组合报告等数据真实、准确和完整。 长盛同享混合 2021年中期报告 第 17 页 共 62 页


§6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:长盛同享灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日: 2021年 6月 30日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 资 产:





银行存款 6.4.7.1 21,771,686.69 29,529,093.71 结算备付金


229,254.38 159,891.18 存出保证金


55,270.20 21,885.06 交易性金融资产 6.4.7.2 136,342,360.98 201,049,017.97 其中:股票投资


135,602,460.98 200,972,709.97 基金投资


- - 债券投资


739,900.00 76,308.00 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款


401,514.88 235,836.74 应收利息 6.4.7.5 2,217.07 2,849.56 应收股利


- - 应收申购款


43,021.88 10,246.92 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


158,845,326.08 231,008,821.14 负债和所有者权益 附注号 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


- - 应付赎回款


138,062.67 875,166.57 应付管理人报酬


153,391.32 224,445.65 应付托管费


25,565.25 37,407.62 应付销售服务费


19,569.25 33,409.99 应付交易费用 6.4.7.7 158,374.91 150,181.35 应交税费


0.09 - 长盛同享混合 2021年中期报告 第 18 页 共 62 页


应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 98,260.43 189,001.63 负债合计


593,223.92 1,509,612.81 所有者权益:





实收基金 6.4.7.9 79,203,670.28 116,312,482.03 未分配利润 6.4.7.10 79,048,431.88 113,186,726.30 所有者权益合计


158,252,102.16 229,499,208.33 负债和所有者权益总计


158,845,326.08 231,008,821.14 注:报告截止日 2021 年 6 月 30 日,长盛同享混合 A 基金份额净值 2.060 元,基金份额总额 37,258,558.31份;长盛同享混合 C基金份额净值 1.943元,基金份额总额 41,945,111.97份。 长盛同享混合份额总额合计为 79,203,670.28份。 6.2 利润表 会计主体:长盛同享灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020 年 6月 30日 一、收入


4,078,356.52 23,344,585.86 1.利息收入


49,633.59 63,322.42 其中:存款利息收入 6.4.7.11 49,579.73 63,241.42 债券利息收入


53.86 81.00 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


- - 证券出借利息收入


- - 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


31,410,717.56 13,137,890.98 其中:股票投资收益 6.4.7.12 30,483,822.37 12,064,940.59 基金投资收益


- - 债券投资收益 6.4.7.13 20,275.48 89,463.26 资产支持证券投资收益


- - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 906,619.71 983,487.13 3.公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) 6.4.7.17 -27,394,248.21 10,118,999.08 4.汇兑收益(损失以“-”号填 列) - - 长盛同享混合 2021年中期报告 第 19 页 共 62 页


5.其他收入(损失以“-”号填 列) 6.4.7.18 12,253.58 24,373.38 减:二、费用


2,284,264.31 1,599,601.60 1.管理人报酬 6.4.10.2.1 1,146,399.12 937,249.11 2.托管费 6.4.10.2.2 191,066.53 156,208.27 3.销售服务费 6.4.10.2.3 164,574.21 96,328.73 4.交易费用 6.4.7.19 668,728.08 297,836.98 5.利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产支出


- - 6.税金及附加








0.01 0.31 7.其他费用 6.4.7.20 113,496.36 111,978.20 三、利润总额 (亏损总额以“-” 号填列) 1,794,092.21 21,744,984.26 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号 填列) 1,794,092.21 21,744,984.26 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:长盛同享灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 116,312,482.03 113,186,726.30 229,499,208.33 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 1,794,092.21 1,794,092.21 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 (净值减少以“-”号 填列) -37,108,811.75 -35,932,386.63 -73,041,198.38 其中:1.基金申购款 2,475,480.80 2,539,216.00 5,014,696.80 2.基金赎回款 -39,584,292.55 -38,471,602.63 -78,055,895.18 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的 基金净值变动(净值减 少以“-”号填列) - - - 长盛同享混合 2021年中期报告 第 20 页 共 62 页


五、期末所有者权益 (基金净值) 79,203,670.28 79,048,431.88 158,252,102.16 项目 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 130,870,859.75 45,149,196.55 176,020,056.30 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 21,744,984.26 21,744,984.26 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 (净值减少以“-”号 填列) -16,777,779.84 -5,445,063.58 -22,222,843.42 其中:1.基金申购款 12,210,538.35 5,392,714.99 17,603,253.34 2.基金赎回款 -28,988,318.19 -10,837,778.57 -39,826,096.76 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的 基金净值变动(净值减 少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益 (基金净值) 114,093,079.91 61,449,117.23 175,542,197.14 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______周兵______














______刁俊东______














____龚珉____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 长盛同享灵活配置混合型证券投资基金(原名为“长盛同享保本混合型证券投资基金”,以下 简称“本基金”)由长盛同享保本混合型证券投资基金转型而来。根据长盛基金管理有限公司于 2018年 6月 6日发布的《关于长盛同享保本混合型证券投资基金第一个保本周期到期后变更为长 盛同享灵活配置混合型证券投资基金及相关业务安排的公告》,原长盛同享保本混合型证券投资基 金第一个保本周期到期时,由于未能符合保本基金存续条件,根据《长盛同享保本混合型证券投 资基金基金合同》的约定转型为本基金。《长盛同享灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于原 长盛同享保本混合型证券投资基金到期操作期间结束日的次日,即 2018年 7月 5日生效,《长盛 长盛同享混合 2021年中期报告 第 21 页 共 62 页


同享保本混合型证券投资基金基金合同》于同一日失效。本基金为契约型开放式,存续期限不定。 原长盛同享保本混合型证券投资基金于基金合同失效前经审计的基金净值为 709,482,080.96元, 已于本基金的基金合同生效日全部转为本基金的基金资产净值。本基金的基金管理人为长盛基金 管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。 根据《长盛同享灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《长盛同享灵活配置混合型证券 投资基金招募说明书》,本基金根据费用收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资者 认购、申购时收取认购、申购费用的,不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为 A 类基金份额;不收取认购、申购费用,而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额, 称为 C类基金份额。本基金 A类、C类两种收费模式并存,各类基金份额分别计算基金份额净值。 投资人可自由选择申购某一类别的基金份额,但各类别基金份额之间不能相互转换。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《长盛同享灵活配置混合型证券投资基金基金合 同》的有关规定,本基金的投资范围为国内依法公开发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经 中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货、债券、货币市场工具、资产支持证券及法律法规 或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。本基金股票投资 占基金资产净值的比例为 0%-95%;债券投资占基金资产的比例为 0%-95%;权证投资占基金资产净 值的比例不高于 3%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或 者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付 金、存出保证金、应收申购款等,股指期货的投资比例遵循国家相关法律法规。本基金的业绩比 较基准为:50%×沪深 300指数收益率+50%×中证综合债指数收益率。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投 资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称 “中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《长盛同享灵活配置混合型证券 投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作 编制。 本财务报表仍以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求,真实、 完整地反映了本基金 2021年 6月 30日的财务状况以及 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日止期 长盛同享混合 2021年中期报告 第 22 页 共 62 页


间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的声明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市 公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红 利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税 试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、 财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明 确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税 政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税 [2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务 操作,主要税项列示如下: (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管 产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率 缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府 债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以 产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收 入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 长盛同享混合 2021年中期报告 第 23 页 共 62 页


(3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1个月以内(含 1个月)的, 其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的,暂减按 50% 计入应纳税所得额;持股期限超过 1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股, 解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得 的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得 税。 (4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适 用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 活期存款 21,771,686.69 定期存款 - 其中:存款期限 1个月以内 -








存款期限 1-3个月 -








存款期限 3个月以上 - 其他存款 - 合计: 21,771,686.69 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 123,965,797.79 135,602,460.98 11,636,663.19 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 739,900.00 739,900.00 - 银行间市场 - - - 合计 739,900.00 739,900.00 - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 长盛同享混合 2021年中期报告 第 24 页 共 62 页


其他 - - - 合计 124,705,697.79 136,342,360.98 11,636,663.19 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 注:无余额。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注:无余额。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注:无。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 应收活期存款利息 2,050.78 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 92.79 应收债券利息 51.18 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 22.32 合计 2,217.07 6.4.7.6 其他资产 注:无余额。 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 交易所市场应付交易费用 158,374.91 银行间市场应付交易费用 - 合计 158,374.91 长盛同享混合 2021年中期报告 第 25 页 共 62 页


6.4.7.8 其他负债











单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 0.28 应付证券出借违约金 - 预提费用 98,260.15 合计 98,260.43 6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 长盛同享混合 A 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 44,901,674.83 44,901,674.83 本期申购 949,883.36 949,883.36 本期赎回(以"-"号填列) -8,592,999.88 -8,592,999.88 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 37,258,558.31 37,258,558.31 金额单位:人民币元 长盛同享混合 C 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 71,410,807.20 71,410,807.20 本期申购 1,525,597.44 1,525,597.44 本期赎回(以"-"号填列) -30,991,292.67 -30,991,292.67 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 41,945,111.97 41,945,111.97 注:申购含转换入,赎回含转换出。 长盛同享混合 2021年中期报告 第 26 页 共 62 页


6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 长盛同享混合 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 32,959,353.19 13,859,050.15 46,818,403.34 本期利润 12,481,382.04 -11,502,399.09 978,982.95 本期基金份额交易 产生的变动数 -6,491,101.31 -1,810,623.69 -8,301,725.00 其中:基金申购款 798,131.43 256,918.25 1,055,049.68 基金赎回款 -7,289,232.74 -2,067,541.94 -9,356,774.68 本期已分配利润 - - - 本期末 38,949,633.92 546,027.37 39,495,661.29 单位:人民币元 长盛同享混合 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 45,651,360.32 20,716,962.64 66,368,322.96 本期利润 16,706,958.38 -15,891,849.12 815,109.26 本期基金份额交易 产生的变动数 -23,334,664.17 -4,295,997.46 -27,630,661.63 其中:基金申购款 1,187,820.88 296,345.44 1,484,166.32 基金赎回款 -24,522,485.05 -4,592,342.90 -29,114,827.95 本期已分配利润 - - - 本期末 39,023,654.53 529,116.06 39,552,770.59 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 活期存款利息收入 47,101.80 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 2,167.89 其他 310.04 合计 49,579.73


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6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 卖出股票成交总额 252,139,788.99 减:卖出股票成本总额 221,655,966.62 买卖股票差价收入 30,483,822.37 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 债券投资收益——买卖债券(、债转股及债 券到期兑付)差价收入 20,275.48 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 20,275.48 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成交 总额 80,286.00 减:卖出债券(、债转股及债券到期兑付) 成本总额 60,000.00 减:应收利息总额 10.52 买卖债券差价收入 20,275.48 6.4.7.14 贵金属投资收益 注:无。 6.4.7.15 衍生工具收益 注:无。 6.4.7.16 股利收益 单位:人民币元 长盛同享混合 2021年中期报告 第 28 页 共 62 页


项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 股票投资产生的股利收益 906,619.71 其中:证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 906,619.71 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 1.交易性金融资产 -27,394,248.21 ——股票投资 -27,377,940.21 ——债券投资 -16,308.00 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减:应税金融商品公允价值变动产生的预估 增值税 - 合计 -27,394,248.21 6.4.7.18 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 基金赎回费收入 12,191.54 基金转换费收入 62.04 合计 12,253.58 注:1、本基金的赎回费按持有期间递减,不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。 2、本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成,其中不低于转出基金的赎回费 的 25%归入转出基金的基金资产。 6.4.7.19 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 交易所市场交易费用 668,728.08 银行间市场交易费用 - 长盛同享混合 2021年中期报告 第 29 页 共 62 页


交易基金产生的费用 - 其中:申购费 -








赎回费 - 合计 668,728.08 6.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 审计费用 29,752.78 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 银行汇划费 5,636.21 其他 600.00 账户维护费 18,000.00 合计 113,496.36 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 无。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内,未存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 长盛基金管理有限公司(“长盛基金公 司”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 注:无。 长盛同享混合 2021年中期报告 第 30 页 共 62 页


6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6 月 30日 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30 日 当期发生的基金应支付 的管理费 1,146,399.12 937,249.11 其中:支付销售机构的客 户维护费 235,811.25 259,947.80 注:支付基金管理人长盛基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.20%的年费率计提,逐 日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.20% / 当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6 月 30日 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30 日 当期发生的基金应支付 的托管费 191,066.53 156,208.27 注:支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提,逐日累计至 每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值×0.20% / 当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位:人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 长盛同享混合 A 长盛同享混合 C 合计 长盛基金公司 - 159,768.80 159,768.80 中国银行 - 28.59 28.59 合计 - 159,797.39 159,797.39 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 长盛同享混合 2021年中期报告 第 31 页 共 62 页


长盛同享混合 A 长盛同享混合 C 合计 长盛基金公司 - 96,223.92 96,223.92 合计 - 96,223.92 96,223.92 注:本基金 A类基金份额不收取销售服务费。支付基金销售机构的 C类基金份额销售服务费按前 一日 C 类基金份额基金资产净值 0.30%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付给长盛基 金公司,再由长盛基金公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为: 日销售服务费=前一日 C类基金资产净值×0.30%/ 当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注:无。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 注:无。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 注:无。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注:无。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注:无。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 21,771,686.69 47,101.80 37,878,766.62 61,612.00 注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息。 长盛同享混合 2021年中期报告 第 32 页 共 62 页


6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:无。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 注:无。 6.4.12 期末(2021年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位:股) 期末 成本总额 期末估值总 额 备注 301018 申菱 环境 2021年 6月 28 日 2021 年7月 7日 新股未 上市 8.29 8.29 6,864 63,227.83 56,902.56 - 688239 航宇 科技 2021年 6月 25 日 2021 年7月 5日 新股未 上市 11.48 11.48 4,926 56,550.48 56,550.48 - 688499 利元 亨 2021年 6月 23 日 2021 年7月 1日 新股未 上市 38.85 38.85 1,191 46,270.35 46,270.35 - 301017 漱玉 平民 2021年 6月 23 日 2021 年7月 5日 新股未 上市 8.86 8.86 4,995 44,255.70 44,255.70 - 301020 密封 科技 2021年 6月 28 日 2021 年7月 6日 新股未 上市 10.64 10.64 3,789 40,314.96 40,314.96 - 688087 英科 再生 2021年 6月 30 日 2021 年7月 9日 新股未 上市 21.96 21.96 1,555 34,147.80 34,147.80 - 301021 英诺 激光 2021年 6月 28 日 2021 年7月 6日 新股未 上市 9.46 9.46 2,609 24,681.14 24,681.14 - 688226 威腾 电气 2021年 6月 28 日 2021 年7月 7日 新股未 上市 6.42 6.42 2,693 17,289.06 17,289.06 - 605287 德才 股份 2021年 6月 28 日 2021 年7月 6日 新股未 上市 31.56 31.56 349 11,014.44 11,014.44 - 长盛同享混合 2021年中期报告 第 33 页 共 62 页


688686 奥普 特 2020年 12月 24 日 2021 年7月 1日 限售期 锁定 78.49 447.41 932 73,152.68 416,986.12 - 688680 海优 新材 2021年 1月 15 日 2021 年7月 22日 限售期 锁定 69.94 243.14 1,216 85,047.04 295,658.24 - 688609 九联 科技 2021年 3月 15 日 2021 年9月 23日 限售期 锁定 3.99 15.28 10,372 41,384.28 158,484.16 - 688314 康拓 医疗 2021年 5月 11 日 2021 年 11 月 18 日 限售期 锁定 17.34 96.65 1,085 18,813.90 104,865.25 - 688456 有研 粉材 2021年 3月 10 日 2021 年9月 17日 限售期 锁定 10.62 26.50 3,396 36,065.52 89,994.00 - 688117 圣诺 生物 2021年 5月 26 日 2021 年 12 月3日 限售期 锁定 17.90 45.87 1,672 29,928.80 76,694.64 - 688359 三孚 新科 2021年 5月 14 日 2021 年 11 月 22 日 限售期 锁定 11.03 32.35 2,213 24,409.39 71,590.55 - 688669 聚石 化学 2021年 1月 15 日 2021 年7月 26日 限售期 锁定 36.65 32.38 2,145 78,614.25 69,455.10 - 688611 杭州 柯林 2021年 4月1日 2021 年 10 月 12 日 限售期 锁定 33.44 45.39 1,344 44,943.36 61,004.16 - 688195 腾景 科技 2021年 3月 18 日 2021 年9月 27日 限售期 锁定 13.60 19.86 2,693 36,624.80 53,482.98 - 688565 力源 科技 2021年 5月6日 2021 年 11 月 15 日 限售期 锁定 9.39 16.52 2,464 23,136.96 40,705.28 - 300957 贝泰 妮 2021年 3月 18 日 2021 年9月 27日 限售期 锁定 47.33 252.43 140 6,626.20 35,340.20 - 300919 中伟 股份 2020年 12月 15 日 2021 年7月 2日 限售期 锁定 24.60 163.00 226 5,559.60 36,838.00 - 长盛同享混合 2021年中期报告 第 34 页 共 62 页


301015 百洋 医药 2021年 6月 22 日 2021 年 12 月 30 日 限售期 锁定 7.64 54.81 462 3,529.68 25,322.22 - 300979 华利 集团 2021年 4月 15 日 2021 年 10 月 26 日 限售期 锁定 33.22 105.33 236 7,839.92 24,857.88 - 300973 立高 食品 2021年 4月8日 2021 年 10 月 15 日 限售期 锁定 28.28 145.09 168 4,751.04 24,375.12 - 300953 震裕 科技 2021年 3月 11 日 2021 年9月 22日 限售期 锁定 28.77 99.89 209 6,012.93 20,877.01 - 301013 利和 兴 2021年 6月 21 日 2021 年 12 月 29 日 限售期 锁定 8.72 35.33 471 4,107.12 16,640.43 - 300614 百川 畅银 2021年 5月 18 日 2021 年 11 月 25 日 限售期 锁定 9.19 49.61 329 3,023.51 16,321.69 - 300982 苏文 电能 2021年 4月 19 日 2021 年 10 月 27 日 限售期 锁定 15.83 50.96 317 5,018.11 16,154.32 - 301002 崧盛 股份 2021年 5月 27 日 2021 年 12 月7日 限售期 锁定 18.71 76.32 198 3,704.58 15,111.36 - 300981 中红 医疗 2021年 4月 19 日 2021 年 10 月 27 日 限售期 锁定 48.59 106.28 138 6,705.42 14,666.64 - 300932 三友 联众 2021年 1月 15 日 2021 年7月 22日 限售期 锁定 24.69 31.70 423 10,443.87 13,409.10 - 300940 南极 光 2021年 1月 27 日 2021 年8月 3日 限售期 锁定 12.76 43.35 307 3,917.32 13,308.45 - 300937 药易 购 2021年 1月 20 日 2021 年7月 27日 限售期 锁定 12.25 53.66 244 2,989.00 13,093.04 - 长盛同享混合 2021年中期报告 第 35 页 共 62 页


301009 可靠 股份 2021年 6月8日 2021 年 12 月 17 日 限售期 锁定 12.54 31.22 417 5,229.18 13,018.74 - 300962 中金 辐照 2021年 3月 29 日 2021 年 10 月 11 日 限售期 锁定 3.40 22.12 576 1,958.40 12,741.12 - 300968 格林 精密 2021年 4月6日 2021 年 10 月 15 日 限售期 锁定 6.87 14.98 804 5,523.48 12,043.92 - 300996 普联 软件 2021年 5月 26 日 2021 年 12 月3日 限售期 锁定 20.81 50.60 235 4,890.35 11,891.00 - 300933 中辰 股份 2021年 1月 15 日 2021 年7月 22日 限售期 锁定 3.37 10.44 1,112 3,747.44 11,609.28 - 301016 雷尔 伟 2021年 6月 23 日 2021 年 12 月 30 日 限售期 锁定 13.75 41.07 275 3,781.25 11,294.25 - 300955 嘉亨 家化 2021年 3月 16 日 2021 年9月 24日 限售期 锁定 16.53 46.05 232 3,834.96 10,683.60 - 300987 川网 传媒 2021年 4月 28 日 2021 年 11 月 11 日 限售期 锁定 6.79 34.76 301 2,043.79 10,462.76 - 300978 东箭 科技 2021年 4月 15 日 2021 年 10 月 26 日 限售期 锁定 8.42 16.77 593 4,993.06 9,944.61 - 300986 志特 新材 2021年 4月 21 日 2021 年 11 月1日 限售期 锁定 14.79 37.23 264 3,904.56 9,828.72 - 300956 英力 股份 2021年 3月 16 日 2021 年9月 27日 限售期 锁定 12.85 25.80 371 4,767.35 9,571.80 - 300993 玉马 遮阳 2021年 5月 17 日 2021 年 11 月 24 日 限售期 锁定 12.10 23.23 410 4,961.00 9,524.30 - 长盛同享混合 2021年中期报告 第 36 页 共 62 页


300952 恒辉 安防 2021年 3月3日 2021 年9月 13日 限售期 锁定 11.72 27.07 340 3,984.80 9,203.80 - 301004 嘉益 股份 2021年 6月 18 日 2021 年 12 月 27 日 限售期 锁定 7.81 28.93 312 2,436.72 9,026.16 - 300945 曼卡 龙 2021年 2月3日 2021 年8月 10日 限售期 锁定 4.56 18.87 474 2,161.44 8,944.38 - 300948 冠中 生态 2021年 2月 18 日 2021 年8月 25日 限售期 锁定 13.00 27.39 324 2,808.00 8,874.36 - 300961 深水 海纳 2021年 3月 23 日 2021 年9月 30日 限售期 锁定 8.48 22.07 394 3,341.12 8,695.58 - 300991 创益 通 2021年 5月 12 日 2021 年 11 月 22 日 限售期 锁定 13.06 34.14 254 3,317.24 8,671.56 - 300950 德固 特 2021年 2月 24 日 2021 年9月 3日 限售期 锁定 8.41 39.12 219 1,841.79 8,567.28 - 300975 商络 电子 2021年 4月 14 日 2021 年 10 月 21 日 限售期 锁定 5.48 17.07 492 2,696.16 8,398.44 - 300958 建工 修复 2021年 3月 18 日 2021 年9月 29日 限售期 锁定 8.53 27.22 300 2,559.00 8,166.00 - 300926 博俊 科技 2020年 12月 29 日 2021 年7月 12日 限售期 锁定 10.76 22.16 359 3,862.84 7,955.44 - 300930 屹通 新材 2021年 1月 13 日 2021 年7月 21日 限售期 锁定 13.11 24.47 322 4,221.42 7,879.34 - 300963 中洲 特材 2021年 3月 30 日 2021 年 10 月 11 日 限售期 锁定 12.13 27.73 283 3,432.79 7,847.59 - 300967 晓鸣 股份 2021年 4月2日 2021 年 10 月 13 限售期 锁定 4.54 15.34 507 2,301.78 7,777.38 - 长盛同享混合 2021年中期报告 第 37 页 共 62 页


日 301011 华立 科技 2021年 6月9日 2021 年 12 月 17 日 限售期 锁定 14.20 44.02 175 2,485.00 7,703.50 - 300972 万辰 生物 2021年 4月8日 2021 年 10 月 19 日 限售期 锁定 7.19 16.20 430 3,091.70 6,966.00 - 300927 江天 化学 2020年 12月 29 日 2021 年7月 7日 限售期 锁定 13.39 30.08 217 2,905.63 6,527.36 - 301018 申菱 环境 2021年 6月 28 日 2022 年1月 7日 限售期 锁定 8.29 8.29 763 6,325.27 6,325.27 - 300943 春晖 智控 2021年 2月3日 2021 年8月 10日 限售期 锁定 9.79 23.00 255 2,496.45 5,865.00 - 300995 奇德 新材 2021年 5月 17 日 2021 年 11 月 26 日 限售期 锁定 14.72 28.81 191 2,811.52 5,502.71 - 301012 扬电 科技 2021年 6月 15 日 2021 年 12 月 22 日 限售期 锁定 8.05 32.12 170 1,368.50 5,460.40 - 300985 致远 新能 2021年 4月 21 日 2021 年 10 月 29 日 限售期 锁定 24.90 27.29 198 4,930.20 5,403.42 - 300960 通业 科技 2021年 3月 22 日 2021 年9月 29日 限售期 锁定 12.08 23.06 234 2,826.72 5,396.04 - 300992 泰福 泵业 2021年 5月 17 日 2021 年 11 月 25 日 限售期 锁定 9.36 26.89 200 1,872.00 5,378.00 - 301010 晶雪 节能 2021年 6月9日 2021 年 12 月 20 日 限售期 锁定 7.83 22.61 218 1,706.94 4,928.98 - 301017 漱玉 平民 2021年 6月 23 2022 年1月 限售期 锁定 8.86 8.86 555 4,917.30 4,917.30 - 长盛同享混合 2021年中期报告 第 38 页 共 62 页


日 5日 301020 密封 科技 2021年 6月 28 日 2022 年1月 6日 限售期 锁定 10.64 10.64 421 4,479.44 4,479.44 - 301021 英诺 激光 2021年 6月 28 日 2022 年1月 6日 限售期 锁定 9.46 9.46 290 2,743.40 2,743.40 - 6.4.12.1.2 受限证券类别:债券 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位: 张) 期末 成本总额 期末估值总 额 备注 113050 南银 转债 2021年 6月 16 日 2021 年7月 1日 新债未 上市 100.00 100.00 6,990 699,000.00 699,000.00 - 123117 健帆 转债 2021年 6月 23 日 2021 年7月 12日 新债未 上市 100.00 100.00 409 40,900.00 40,900.00 - 注:1、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平 稳发行行业倡导建议》,本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的,锁定 期限为自发行人股票上市之日起 6个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以 向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》,基金通过询价转让受让的 股份,在受让后 6个月内不得转让。 2、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》,发行人 和主承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式,安排基金通过网下发行获配的部分 创业板股票设置不低于 6个月的限售期。 3、基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。 其中基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股,在新股上市 后的约定期限内不能自由转让;基金参与网上申购获配的新股,从新股获配日至新股上 市日之间不能自由转让。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注:无。 长盛同享混合 2021年中期报告 第 39 页 共 62 页


6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 注:无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金是一只进行灵活配置的混合型证券投资基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投 资、债券投资、权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包 括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人,通过运用投资组合保险策略,在严 格控制风险和保证本金安全的基础上,力争在本基金保本周期结束时,实现基金资产的收益增长。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,建立了以风险控制管理委员会为核心的、 由风险控制管理委员会、风险控制委员会、监察稽核部与风险管理部、相关业务部门构成的四级 风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制管理委员会,负责制定风险管 理的宏观政策,审议通过风险控制的总体措施等;在管理层层面设立风险控制委员会,讨论和制 定公司日常经营过程中风险防范和控制措施;在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部与 风险管理部负责,协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去 估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风 险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工 具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度, 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款 存放在本基金的托管人中国银行,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行 长盛同享混合 2021年中期报告 第 40 页 共 62 页


的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险可能 性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以 控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发 行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 于 2021年 6月 30日,本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资 产净值的比例为 0.47%(2020年 12月 31日:0.03%)。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种 所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合 理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严 密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理 人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购 赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 于 2021年 6月 30日,本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不 计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息因此账面余额即为未折现的合约 到期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性 风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品 种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本 基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上 市公司可流通股票的 15%,本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公 司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证 长盛同享混合 2021年中期报告 第 41 页 共 62 页


券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基金资产流 通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式 借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动 投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2021年 6月 30日,本基金 持有流动性受限的资产的估值占基金资产净值的比例符合上述要求。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评 估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于 2021 年 6月 30日,本基金组合资产中 7个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。 同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿 透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理, 以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易 的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度: 根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允 价值计算足额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率 敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具 还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现 金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算 备付金、存出保证金和债券投资等。 长盛同享混合 2021年中期报告 第 42 页 共 62 页


6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末


2021年 6月 30日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产








银行存款 21,771,686.69 - - - 21,771,686.69 结算备付金 229,254.38 - - - 229,254.38 存出保证金 55,270.20 - - - 55,270.20 交易性金融资产 - - 739,900.00 135,602,460.98 136,342,360.98 应收证券清算款 - - - 401,514.88 401,514.88 应收利息 - - - 2,217.07 2,217.07 应收申购款 - - - 43,021.88 43,021.88 资产总计 22,056,211.27 - 739,900.00 136,049,214.81 158,845,326.08 负债








应付赎回款 - - - 138,062.67 138,062.67 应付管理人报酬 - - - 153,391.32 153,391.32 应付托管费 - - - 25,565.25 25,565.25 应付销售服务费 - - - 19,569.25 19,569.25 应付交易费用 - - - 158,374.91 158,374.91 应交税费 - - - 0.09 0.09 其他负债 - - - 98,260.43 98,260.43 负债总计 - - - 593,223.92 593,223.92 利率敏感度缺口 22,056,211.27 - 739,900.00 135,455,990.89 158,252,102.16 上年度末 2020年 12月 31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产








银行存款 29,529,093.71 - - - 29,529,093.71 结算备付金 159,891.18 - - - 159,891.18 存出保证金 21,885.06 - - - 21,885.06 交易性金融资产 - - 76,308.00 200,972,709.97 201,049,017.97 应收证券清算款 - - - 235,836.74 235,836.74 应收利息 - - - 2,849.56 2,849.56 应收申购款 - - - 10,246.92 10,246.92 资产总计 29,710,869.95 - 76,308.00 201,221,643.19 231,008,821.14 负债








应付赎回款 - - - 875,166.57 875,166.57 应付管理人报酬 - - - 224,445.65 224,445.65 应付托管费 - - - 37,407.62 37,407.62 应付销售服务费 - - - 33,409.99 33,409.99 应付交易费用 - - - 150,181.35 150,181.35 其他负债 - - - 189,001.63 189,001.63 长盛同享混合 2021年中期报告 第 43 页 共 62 页


负债总计 - - - 1,509,612.81 1,509,612.81 利率敏感度缺口 29,710,869.95 - 76,308.00 199,712,030.38 229,499,208.33 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 注:于 2021年 6月 30日,本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 0.47%(2020年 12月 31日:0.03%),因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2020 年 12月 31日:同)。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场 交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的 影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用“自上而下”的策略,通过对宏 观经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定;通过对单 个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金 管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正,来主动应 对可能发生的市场价格风险。


本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金股票投资占基金资产净值的比例为 0%-95%;债券投资占基金资产的比例为 0%-95%;权证投资占基金资产净值的比例不高于 3%;本基 金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政 府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证 券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量。 长盛同享混合 2021年中期报告 第 44 页 共 62 页


6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价值 占基金资 产净值比 例(%) 交易性金融资产-股票投资 135,602,460.98 85.69 200,972,709.97 87.57 合计 135,602,460.98 85.69 200,972,709.97 87.57 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准(附注 6.4.1)以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末( 2021年 6月 30日 ) 上年度末( 2020年 12月 31日 ) 1.业绩比较基准(附注 6.4.1)上升 5% 13,778,637.06 19,844,273.29 2.业绩比较基准(附注 6.4.1)下降 5% -13,778,637.06 -19,844,273.29


6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最 低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于 2021年 6月 30日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第一层次的余额为 133,225,580.32元,属于第二层次的余额为 3,116,780.66元,无属于第三 层次的余额(2020年 12月 31日:属于第一层次的余额为 199,029,475.26元,属于第二层次的余 额为 2,019,542.7元,无属于第三层次的余额)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 长盛同享混合 2021年中期报告 第 45 页 共 62 页


本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易 不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期 间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输 入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2021 年 6 月 30 日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2020 年 12 月 31 日:同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允 价值相差很小。 (2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 长盛同享混合 2021年中期报告 第 46 页 共 62 页


§7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 135,602,460.98 85.37 其中:股票 135,602,460.98 85.37 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 739,900.00 0.47 其中:债券 739,900.00 0.47








资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 22,000,941.07 13.85 8 其他各项资产 502,024.03 0.32 9 合计 158,845,326.08 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合


金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 14,743.38 0.01 B 采矿业 2,464,167.00 1.56 C 制造业 86,295,412.78 54.53 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 3,465,990.00 2.19 E 建筑业 27,168.76 0.02 F 批发和零售业 104,931.08 0.07 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 1,702,573.57 1.08 J 金融业 27,607,711.00 17.45 K 房地产业 3,412,474.56 2.16 L 租赁和商务服务业 3,301,100.00 2.09 M 科学研究和技术服务业 2,564,944.20 1.62 N 水利、环境和公共设施管理业 161,344.65 0.10 长盛同享混合 2021年中期报告 第 47 页 共 62 页


O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 4,479,900.00 2.83 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 135,602,460.98 85.69 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 000001 平安银行 326,400 7,383,168.00 4.67 2 600036 招商银行 102,200 5,538,218.00 3.50 3 600763 通策医疗 10,900 4,479,900.00 2.83 4 000858 五粮液 15,000 4,468,350.00 2.82 5 601166 兴业银行 206,700 4,247,685.00 2.68 6 603345 安井食品 16,700 4,242,134.00 2.68 7 300122 智飞生物 21,900 4,089,387.00 2.58 8 002475 立讯精密 88,400 4,066,400.00 2.57 9 000661 长春高新 10,000 3,870,000.00 2.45 10 601009 南京银行 350,000 3,682,000.00 2.33 11 002129 中环股份 90,000 3,474,000.00 2.20 12 600900 长江电力 167,700 3,461,328.00 2.19 13 300124 汇川技术 46,500 3,453,090.00 2.18 14 000651 格力电器 65,000 3,386,500.00 2.14 15 600660 福耀玻璃 60,000 3,351,000.00 2.12 16 601888 中国中免 11,000 3,301,100.00 2.09 17 300973 立高食品 20,268 3,139,875.12 1.98 18 002138 顺络电子 75,000 2,907,750.00 1.84 19 002311 海大集团 35,000 2,856,000.00 1.80 20 300529 健帆生物 32,900 2,841,244.00 1.80 21 601799 星宇股份 11,500 2,595,780.00 1.64 22 603517 绝味食品 30,700 2,587,703.00 1.64 23 603259 药明康德 16,380 2,564,944.20 1.62 24 600176 中国巨石 160,020 2,481,910.20 1.57 25 600519 贵州茅台 1,200 2,468,040.00 1.56 26 601899 紫金矿业 254,300 2,464,167.00 1.56 长盛同享混合 2021年中期报告 第 48 页 共 62 页


27 002508 老板电器 52,500 2,441,250.00 1.54 28 002791 坚朗五金 12,300 2,386,815.00 1.51 29 600309 万华化学 21,691 2,360,414.62 1.49 30 002938 鹏鼎控股 65,500 2,350,140.00 1.49 31 002142 宁波银行 60,000 2,338,200.00 1.48 32 002078 太阳纸业 169,600 2,264,160.00 1.43 33 601318 中国平安 35,000 2,249,800.00 1.42 34 600585 海螺水泥 53,800 2,208,490.00 1.40 35 601658 邮储银行 432,000 2,168,640.00 1.37 36 688696 极米科技 2,536 2,109,952.00 1.33 37 603833 欧派家居 14,000 1,987,440.00 1.26 38 003012 东鹏控股 117,600 1,956,864.00 1.24 39 002709 天赐材料 17,900 1,907,782.00 1.21 40 000002 万科 A 80,000 1,904,800.00 1.20 41 002867 周大生 95,100 1,880,127.00 1.19 42 600845 宝信软件 32,600 1,659,340.00 1.05 43 000961 中南建设 254,600 1,507,232.00 0.95 44 000568 泸州老窖 5,600 1,321,264.00 0.83 45 002271 东方雨虹 16,100 890,652.00 0.56 46 605499 东鹏饮料 3,000 752,400.00 0.48 47 002460 赣锋锂业 6,000 726,540.00 0.46 48 688686 奥普特 932 416,986.12 0.26 49 688680 海优新材 1,216 295,658.24 0.19 50 688609 九联科技 10,372 158,484.16 0.10 51 600809 山西汾酒 300 134,400.00 0.08 52 300953 震裕科技 986 105,531.16 0.07 53 688314 康拓医疗 1,085 104,865.25 0.07 54 688456 有研粉材 3,396 89,994.00 0.06 55 300958 建工修复 2,993 86,747.74 0.05 56 688117 圣诺生物 1,672 76,694.64 0.05 57 300896 爱美客 95 74,943.60 0.05 58 688359 三孚新科 2,213 71,590.55 0.05 59 688669 聚石化学 2,145 69,455.10 0.04 60 301018 申菱环境 7,627 63,227.83 0.04 61 688611 杭州柯林 1,344 61,004.16 0.04 62 688239 航宇科技 4,926 56,550.48 0.04 63 688195 腾景科技 2,693 53,482.98 0.03 64 301017 漱玉平民 5,550 49,173.00 0.03 65 688499 利元亨 1,191 46,270.35 0.03 长盛同享混合 2021年中期报告 第 49 页 共 62 页


66 301020 密封科技 4,210 44,794.40 0.03 67 300894 火星人 607 41,276.00 0.03 68 688565 力源科技 2,464 40,705.28 0.03 69 300919 中伟股份 226 36,838.00 0.02 70 300957 贝泰妮 140 35,340.20 0.02 71 688087 英科再生 1,555 34,147.80 0.02 72 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.02 73 301015 百洋医药 462 25,322.22 0.02 74 300979 华利集团 236 24,857.88 0.02 75 001207 联科科技 682 22,581.02 0.01 76 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.01 77 301013 利和兴 471 16,640.43 0.01 78 300614 百川畅银 329 16,321.69 0.01 79 300982 苏文电能 317 16,154.32 0.01 80 301002 崧盛股份 198 15,111.36 0.01 81 300981 中红医疗 138 14,666.64 0.01 82 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.01 83 300932 三友联众 423 13,409.10 0.01 84 300940 南极光 307 13,308.45 0.01 85 300937 药易购 244 13,093.04 0.01 86 301009 可靠股份 417 13,018.74 0.01 87 300962 中金辐照 576 12,741.12 0.01 88 603171 税友股份 637 12,230.40 0.01 89 300968 格林精密 804 12,043.92 0.01 90 300996 普联软件 235 11,891.00 0.01 91 300933 中辰股份 1,112 11,609.28 0.01 92 301016 雷尔伟 275 11,294.25 0.01 93 605287 德才股份 349 11,014.44 0.01 94 300955 嘉亨家化 232 10,683.60 0.01 95 300987 川网传媒 301 10,462.76 0.01 96 300978 东箭科技 593 9,944.61 0.01 97 300986 志特新材 264 9,828.72 0.01 98 300956 英力股份 371 9,571.80 0.01 99 300993 玉马遮阳 410 9,524.30 0.01 100 300952 恒辉安防 340 9,203.80 0.01 101 301004 嘉益股份 312 9,026.16 0.01 102 300945 曼卡龙 474 8,944.38 0.01 103 300948 冠中生态 324 8,874.36 0.01 104 300961 深水海纳 394 8,695.58 0.01 长盛同享混合 2021年中期报告 第 50 页 共 62 页


105 300991 创益通 254 8,671.56 0.01 106 300925 法本信息 329 8,649.41 0.01 107 300950 德固特 219 8,567.28 0.01 108 300975 商络电子 492 8,398.44 0.01 109 300926 博俊科技 359 7,955.44 0.01 110 300930 屹通新材 322 7,879.34 0.00 111 300963 中洲特材 283 7,847.59 0.00 112 300967 晓鸣股份 507 7,777.38 0.00 113 301011 华立科技 175 7,703.50 0.00 114 300972 万辰生物 430 6,966.00 0.00 115 300927 江天化学 217 6,527.36 0.00 116 300943 春晖智控 255 5,865.00 0.00 117 300995 奇德新材 191 5,502.71 0.00 118 301012 扬电科技 170 5,460.40 0.00 119 300985 致远新能 198 5,403.42 0.00 120 300960 通业科技 234 5,396.04 0.00 121 300992 泰福泵业 200 5,378.00 0.00 122 301010 晶雪节能 218 4,928.98 0.00 123 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00 124 300917 特发服务 16 442.56 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 603345 安井食品 6,287,263.00 2.74 2 003012 东鹏控股 5,888,491.00 2.57 3 000661 长春高新 5,068,565.00 2.21 4 600176 中国巨石 4,811,064.45 2.10 5 002311 海大集团 4,415,739.00 1.92 6 002078 太阳纸业 4,394,864.00 1.91 7 600809 山西汾酒 4,340,246.00 1.89 8 603259 药明康德 4,029,562.80 1.76 9 000651 格力电器 3,858,318.00 1.68 10 300122 智飞生物 3,785,346.00 1.65 11 600763 通策医疗 3,756,009.00 1.64 12 601799 星宇股份 3,642,813.00 1.59 长盛同享混合 2021年中期报告 第 51 页 共 62 页


13 600521 华海药业 3,518,679.00 1.53 14 600900 长江电力 3,444,668.00 1.50 15 601939 建设银行 3,409,312.00 1.49 16 601009 南京银行 3,403,256.56 1.48 17 601966 玲珑轮胎 3,102,010.00 1.35 18 601128 常熟银行 3,072,000.00 1.34 19 300413 芒果超媒 3,022,940.00 1.32 20 300973 立高食品 2,949,414.28 1.29 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 000333 美的集团 9,381,986.64 4.09 2 600309 万华化学 7,230,458.00 3.15 3 002271 东方雨虹 6,632,809.00 2.89 4 000858 五粮液 6,325,632.46 2.76 5 603259 药明康德 5,993,400.94 2.61 6 300122 智飞生物 5,924,749.00 2.58 7 601799 星宇股份 5,714,443.00 2.49 8 601939 建设银行 5,510,943.00 2.40 9 600887 伊利股份 5,367,625.00 2.34 10 600031 三一重工 5,223,785.00 2.28 11 002311 海大集团 5,168,551.00 2.25 12 600570 恒生电子 5,035,774.48 2.19 13 002179 中航光电 4,699,628.00 2.05 14 600519 贵州茅台 4,476,886.00 1.95 15 002475 立讯精密 4,417,463.00 1.92 16 600809 山西汾酒 4,214,967.00 1.84 17 601166 兴业银行 3,739,705.00 1.63 18 000895 双汇发展 3,571,949.25 1.56 19 601318 中国平安 3,549,052.00 1.55 20 603345 安井食品 3,444,889.00 1.50 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 183,663,657.84 卖出股票收入(成交)总额 252,139,788.99 长盛同享混合 2021年中期报告 第 52 页 共 62 页


注:本项中 7.4.1、7.4.2、7.4.3表中的“买入金额”(或“买入股票成本”)、“卖出金额” (或“卖出股票收入”)均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费 用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 739,900.00 0.47 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 739,900.00 0.47 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 113050 南银转债 6,990 699,000.00 0.44 2 123117 健帆转债 409 40,900.00 0.03


7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期末无股指期货投资。 长盛同享混合 2021年中期报告 第 53 页 共 62 页


7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期内未投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期内未投资国债期货。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期末无国债期货投资。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 通策医疗 根据 2021年 4月 14日上海证券交易所会发布关于对通策医疗股份有限公司、控股股东浙江 通策控股集团有限公司及有关责任人予以监管关注的决定。本基金做出如下说明: 通策医疗是医疗服务行业的优质公司,基本面良好。基于相关研究,本基金判断,其被上交 所予以监管关注是因为未及时履行披露义务,且相关需披露内容对公司经营基本不会产生影响。 今后,我们将继续加强与该公司的沟通,密切关注其制度建设与执行等公司基础性建设问题的合 规性以及企业的经营状况。 除上述事项外,本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录, 无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 55,270.20 2 应收证券清算款 401,514.88 3 应收股利 - 4 应收利息 2,217.07 5 应收申购款 43,021.88 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 长盛同享混合 2021年中期报告 第 54 页 共 62 页


8 其他 - 9 合计 502,024.03 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券(可交换债券)。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 长盛同享混合 2021年中期报告 第 55 页 共 62 页


§8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额 级别 持有人 户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比 例 持有份额 占总份 额比例 长 盛 同 享 混合 A 1,056 35,282.73 0.00 0.00% 37,258,558.31 100.00% 长 盛 同 享 混合 C 417 100,587.80 40,135,616.56 95.69% 1,809,495.41 4.31% 合计 1,473 53,770.31 40,135,616.56 50.67% 39,068,053.72 49.33% 注:对于分级基金,比例的分母采用各自级别的份额;对于合计数,比例的分母采用下属分级基 金份额的合计数。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额 比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 长盛同享 混合 A 338,438.56 0.9084% 长盛同享 混合 C 0.00 0.0000% 合计 338,438.56 0.4273% 注:对于分级基金,比例的分母采用各自级别的份额;对于合计数,比例的分母采用下属分级基 金份额的合计数。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金 投资和研究部门负责人持 有本开放式基金 长盛同享混合 A 0 长盛同享混合 C 0 合计 0 本基金基金经理持有本开 放式基金 长盛同享混合 A 0 长盛同享混合 C 0 合计 0


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§9 开放式基金份额变动 单位:份 项目 长盛同享混合 A 长盛同享混合 C 基金合同生效日(2018 年 7 月 5 日)基金份 额总额 598,932,447.25 2,087.87 本报告期期初基金份额总额 44,901,674.83 71,410,807.20 本报告期基金总申购份额 949,883.36 1,525,597.44 减:本报告期基金总赎回份额 8,592,999.88 30,991,292.67 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-" 填列) - - 本报告期期末基金份额总额 37,258,558.31 41,945,111.97


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§10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。








10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 10.2.1本基金管理人的高级管理人员重大人事变动情况 我公司第七届董事会任期已满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,2021年 6月 6 日,我公司召开了 2021 年第一次临时股东会会议。会议选举俞仕新、高民和、毕功兵、杜愚为 新任董事,蔡咏、陈翔、李伟强、朱慈蕴不再担任董事。公司已按规定向相关监管机构报备。 根据公司第八届董事会第二次会议决议,聘任周兵同志担任公司总经理,林培富同志不再担 任公司总经理。公司已按规定向相关监管机构报备。 原董事会秘书孙杰同志退休,根据公司第八届董事会第二次会议决议,聘任刁俊东同志担任 财务负责人兼董事会秘书。 10.2.2 基金经理变动情况 本报告期内本基金基金经理未发生变动。 10.2.3 本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动情况 本报告期本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。





10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。





10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略没有改变。





10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘任的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙),本报告期内本 基金未更换会计师事务所。





10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,基金管理人、基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处 罚等情况。





10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金


备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 华创证券 1 193,045,137.01 44.94% 141,173.82 39.06% - 长盛同享混合 2021年中期报告 第 58 页 共 62 页


光大证券 1 177,289,507.73 41.28% 165,111.52 45.69% - 平安证券 1 44,690,409.87 10.40% 41,619.14 11.52% - 安信证券 1 14,492,068.81 3.37% 13,496.66 3.73% - 银河证券 1 - - - - - 天风证券 1 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 第一创业 1 - - - - - 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 华创证券 - - - - - - 光大证券 80,286.00 100.00% - - - - 平安证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 第一创业 - - - - - - 注:1、本公司选择证券经营机构的标准 (1)研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时为本公司提供高质量的咨询服务, 包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等,并能根据基金投资的特定要求, 提供专门研究报告。 (2)资力雄厚,信誉良好。 (3)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。 (4)经营行为规范,最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。 (5)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求。 (6)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本公司基金进行证券交易的 需要,并能为本公司基金提供全面的信息服务。 2、本公司租用券商交易单元的程序 (1)研究机构提出服务意向,并提供相关研究报告; 长盛同享混合 2021年中期报告 第 59 页 共 62 页


(2)研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定; (3)研究发展部、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后,按照研究服务评价规定,对研究 机构进行综合评价; (4)试用期满后,评价结果符合条件,双方认为有必要继续合作,经公司领导审批后,我司与研 究机构签定《研究服务协议》、《券商交易单元租用协议》,并办理基金专用交易单元租用手续。评 价结果如不符合条件则终止试用; (5)本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价,若本公司认为签约机构的 服务不能满足要求,或签约机构违规受到国家有关部门的处罚,本公司有权终止签署的协议,并 撤销租用的交易单元; (6)交易单元租用协议期限为一年,到期后若双方没有异议可自动延期一年。 3、本基金租用证券公司交易单元为共用交易单元。 4、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况: (1)本基金报告期内新增租用交易单元情况:无。 (2)本基金报告期内停止租用交易单元情况:无。 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 长盛基金管理有限公司关于 增加华西证券为旗下部分开 放式基金代销机构及开通基 金定投和转换业务的公告 证券时报、本公司网 站、中国证监会基金 信息披露网站 2021年 6月 29日 2 长盛基金管理有限公司高级 管理人员总经理变更的公告 证券时报、本公司网 站、中国证监会基金 信息披露网站 2021年 6月 18日 3 长盛基金管理有限公司关于 旗下基金增加销售机构并开 通定投和转换业务及参加费 率优惠活动的公告 证券时报、本公司网 站、中国证监会基金 信息披露网站 2021年 6月 10日 4 长盛基金管理有限公司关于 增加中金财富证券为旗下部 分开放式基金代销机构及开 通基金定投和转换业务的公 告 证券时报、本公司网 站、中国证监会基金 信息披露网站 2021年 5月 31日 5 长盛基金管理有限公司旗下 全部基金 2021年 1 季度报告 提示性公告 证券时报、本公司网 站、中国证监会基金 信息披露网站 2021年 4月 22日 6 长盛同享灵活配置混合型证 券投资基金 2021 年第 1季度 本公司网站、中国证 监会基金信息披露 2021年 4月 22日 长盛同享混合 2021年中期报告 第 60 页 共 62 页


报告 网站 7 长盛基金管理有限公司关于 旗下基金增加销售机构并开 通定投和转换业务及参加费 率优惠活动的公告 证券时报、本公司网 站、中国证监会基金 信息披露网站 2021年 4月 6日 8 长盛基金管理有限公司旗下 全部基金 2020 年年度报告提 示性公告 证券时报、本公司网 站、中国证监会基金 信息披露网站 2021年 3月 31日 9 长盛同享灵活配置混合型证 券投资基金 2020年年度报告 本公司网站、中国证 监会基金信息披露 网站 2021年 3月 31日 10 长盛基金管理有限公司关于 旗下基金增加销售机构并开 通定投和转换业务及参加费 率优惠活动的公告 证券时报、本公司网 站、中国证监会基金 信息披露网站 2021年 3月 18日 11 长盛同享灵活配置混合型证 券投资基金 2020 年第 4季度 报告 本公司网站、中国证 监会基金信息披露 网站 2021年 1月 22日


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§11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机 构 1 20210101~20210630 55,539,458.20 0.00 16,700,000.00 38,839,458.20 49.04% 个 人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过 20%的情况,当该基金份额持有人大量赎回本 基金时,可能导致的风险包括:巨额赎回风险、流动性风险、基金资产净值持续低于 5000 万元的风 险、基金份额净值大幅波动风险以及基金收益水平波动风险。本基金管理人将对申购赎回进行审慎的 应对,保护中小投资者利益。


11.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。





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§12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、长盛同享灵活配置混合型证券投资基金相关批准文件; 2、《长盛同享灵活配置混合型证券投资基金基金合同》; 3、《长盛同享灵活配置混合型证券投资基金托管协议》; 4、《长盛同享灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》; 5、法律意见书; 6、基金管理人业务资格批件、营业执照; 7、基金托管人业务资格批件、营业执照。 12.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所。 12.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所和/或基金管理人互联网站免费查 阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。 客户服务中心电话:400-888-2666、010-86497888。 网址:http://www.csfunds.com.cn。 长盛基金管理有限公司 2021年 8月 28日