财通量化核心优选混合型证券投资基金 2021年中期报告
2021年 06月 30日
基金管理人:财通基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2021年 08月 28日
财通量化核心优选混合型证券投资基金 2021年中期报告
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§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中
期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年8月26日
复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报
告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承
诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2021年01月01日起至2021年6月30日止。
财通量化核心优选混合型证券投资基金 2021年中期报告
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1.2 目录
§1
重要提示及目录 .................................................................................................................. 2
1.1 重要提示 ....................................................................................................................... 2
1.2 目录 ............................................................................................................................... 3
§2
基金简介 .............................................................................................................................. 5
2.1 基金基本情况 ............................................................................................................... 5
2.2 基金产品说明 ............................................................................................................... 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ........................................................................................... 6
2.4 信息披露方式 ............................................................................................................... 6
2.5 其他相关资料 ............................................................................................................... 7
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................... 7
3.1 主要会计数据和财务指标 ........................................................................................... 7
3.2 基金净值表现 ............................................................................................................... 7
§4
管理人报告 .......................................................................................................................... 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 ....................................................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................... 9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ......................................................... 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.......................................... 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.......................................... 11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...................................................... 11
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ......................................................... 12
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................ 12
§5
托管人报告 ........................................................................................................................ 12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................. 12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明 ....................................................................................................................................... 12
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............ 13
§6 中期财务会计报告(未经审计) .......................................................................................... 13
6.1 资产负债表 ................................................................................................................. 13
6.2 利润表 ......................................................................................................................... 15
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................. 16
6.4 报表附注 ..................................................................................................................... 18
§7
投资组合报告 .................................................................................................................... 38
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................. 38
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ..................................................................... 38
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................ 39
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ......................................................................... 49
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ..................................................................... 51
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............ 52
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 52
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 52
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............ 52
财通量化核心优选混合型证券投资基金 2021年中期报告
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7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................................... 52
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................................... 52
7.12 投资组合报告附注 ................................................................................................... 53
§8
基金份额持有人信息 ........................................................................................................ 54
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................. 54
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ..................................................... 54
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 .................... 55
§9
开放式基金份额变动 ........................................................................................................ 55
§10
重大事件揭示 .................................................................................................................. 55
10.1 基金份额持有人大会决议 ....................................................................................... 55
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................... 55
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼........................................... 55
10.4 基金投资策略的改变 ............................................................................................... 55
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ................................................................... 56
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况................................... 56
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ............................................................... 56
10.8 其他重大事件 ........................................................................................................... 60
§11
影响投资者决策的其他重要信息 .................................................................................. 61
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................... 61
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ........................................................................... 62
§12
备查文件目录 .................................................................................................................. 62
12.1 备查文件目录 ........................................................................................................... 62
12.2 存放地点 ................................................................................................................... 62
12.3 查阅方式 ................................................................................................................... 62
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 财通量化核心优选混合型证券投资基金
基金简称 财通量化核心优选混合
场内简称 -
基金主代码 006157
交易代码 -
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2018年09月17日
基金管理人 财通基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 6,485,240.55份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
利用定量投资模型，追求资产的长期增值，力争
实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略
本基金主要通过定量投资模型，选取并持有预期
收益较好的股票构成投资组合，力争实现超越业绩比
较基准的投资回报。
本基金利用多因子选股模型进行选股。多因子选
股模型认为每只股票所获得的收益都源于其对各种因
子（包括价值、质量、成长、事件驱动、市场等大类）
的暴露，以及其本身的特定风险；本基金债券投资在
保证资产流动性的基础上，采取利率预期策略、信用
风险管理和时机策略相结合的积极性投资方法，力求
在控制各类风险的基础上获取稳定的收益；本基金将
在严格控制风险的前提下进行权证投资；本基金将根
据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控
的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以
管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特
性；本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基
础上，对资产支持证券的交易结构风险、信用风险、
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提前偿还风险和利率风险等进行分析，采取包括收益
率曲线策略、信用利差曲线策略、预期利率波动率策
略等积极主动的投资策略，投资于资产支持证券。
业绩比较基准
中证500指数收益率×95%+银行活期存款利率（税
后） ×5%
风险收益特征
本基金是混合型证券投资基金，其预期收益和风
险水平高于债券型基金产品和货币市场基金、低于股
票型基金产品。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 财通基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名 武祎 郭明
联系电话 021-20537888 010-66105799
电子邮箱 service@ctfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-820-9888 95588
传真 021-20537999 010-66105798
注册地址
上海市虹口区吴淞路619号50
5室
北京市西城区复兴门内大街5
5号
办公地址
上海市银城中路68号时代金
融中心41/43楼
北京市西城区复兴门内大街5
5号
邮政编码 200120 100140
法定代表人 夏理芬 陈四清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披
露报纸名称
《上海证券报》
登载基金中期报告正
文的管理人互联网网
址
http://www.ctfund.com
基金中期报告备置地
点
基金管理人和基金托管人办公地址
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2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 财通基金管理有限公司
上海市银城中路68号时代金融中心4
1/43楼
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2021年01月01日- 2021年06月30日）
本期已实现收益 1,367,190.72
本期利润 1,490,310.03
加权平均基金份额本期利润 0.1663
本期加权平均净值利润率 9.54%
本期基金份额净值增长率 8.51%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末（2021年06月30日）
期末可供分配利润 5,399,163.99
期末可供分配基金份额利润 0.8325
期末基金资产净值 12,020,474.98
期末基金份额净值 1.8535
3.1.3 累计期末指标 报告期末（2021年06月30日）
基金份额累计净值增长率 85.35%
注：(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低
于所列数字；
(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关
费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
(3)期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
①-③ ②-④
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④
过去一个月 3.86% 0.93% 1.12% 0.69% 2.74% 0.24%
过去三个月 10.74% 0.90% 8.41% 0.65% 2.33% 0.25%
过去六个月 8.51% 1.27% 6.61% 0.94% 1.90% 0.33%
过去一年 20.94% 1.31% 15.35% 1.19% 5.59% 0.12%
自基金合同
生效起至今
85.35% 1.33% 43.65% 1.41% 41.70% -0.08%
注：(1)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低
于所列数字；
(2)本基金业绩比较基准为：中证500指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后） ×5%。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
注：(1)本基金合同生效日为2018年09月17日；
(2)本基金建仓期为基金合同生效起6个月，截至本报告期末，本基金的资产配置符合基金契约的相关
要求。
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
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4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
财通基金管理有限公司成立于2011年6月，由财通证券股份有限公司、杭州市实业
投资集团有限公司和浙江瀚叶股份有限公司共同发起设立，财通证券股份有限公司为第
一大股东，出资比例40%。公司注册资本2亿元人民币，注册地上海，经营范围为基金募
集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其它业务。
财通基金始终秉承"持有人利益至上"的核心价值观，致力于为客户提供专业优质的
资产管理服务。在公募业务方面，公司坚持以客户利益为出发点设计产品，逐步建立起
覆盖各种投资标的、各种风险收益特征的产品线，获得一定市场口碑；公司将特定客户
资产管理业务作为重要发展战略之一，形成玉泉系列、富春系列等多个子品牌，产品具
有追求绝对收益、标的丰富、方案灵活等特点，为机构客户、高端个人客户提供个性化
的理财选择。
公司现有员工173人，管理人员和主要业务骨干的证券、基金从业平均年限在7年以
上。通过提供多维度、人性化的客户服务，财通基金始终与持有人保持信息透明；通过
建立完备的风险控制体系，财通基金最大限度地保证客户的利益。公司将以专业的投资
能力、规范的公司治理、诚信至上的服务、力求创新的精神为广大投资者创造价值。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
朱海东
本基金的
基金经
理、量化
投资一部
总监助理
（主持工
作）
2019-07-16 - 9年
复旦大学理学硕士。历任
银河基金量化研究员，平
安资管量化投资部研究经
理，负责产品投资管理以
及量化模型开发工作。201
9年6月加入财通基金管理
有限公司，现任量化投资
一部总监助理（主持工
作）、基金经理。
注：(1)基金的首任基金经理，其"任职日期"为基金合同生效日，其"离职日期"为根据公司决议确定
的解聘日期；
(2)非首任基金经理，其"任职日期"和"离任日期"分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；
(3)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
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本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券
投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集开放
式证券投资基金流动性风险管理规定》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相
关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制
投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有发生损害基金份额持有人利
益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人以价值投资为理念，致力于建设合理的组织架构和科学的投资决策体
系，营造公平交易的执行环境。公司通过严格的内控制度和授权体系，确保投资、研究、
交易等各个环节的独立性。公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离，实行集中交易，
并建立了公平的交易分配制度，确保在场内、场外各类交易中，各投资组合都享有公平
的交易执行机会。
同时，公司逐步建立健全公司各投资组合均可参考的投资对象备选库和交易对手备
选库，在此平台上共享研究成果，并对各组合提供无倾向性支持；在公用备选库的基础
上，各投资组合经理根据不同投资组合的投资目标、投资风格、投资范围和关联交易限
制等，建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库，进而根据投资授权构建
具体的投资组合。在确保投资组合间信息隔离、权限明晰的基础上，形成信息公开、资
源共享的公平投资管理环境。
公司建立了专门的公平交易制度，并在交易系统中适当启用公平交易模块，保证公
平交易的严格执行。对异常交易的监控包括事前、事中和事后等环节，特殊情况会经过
严格的报告和审批程序，会定期针对旗下所有组合的交易记录进行了交易时机和价差的
专项统计分析，以排查异常交易。
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》和《财通基金管理有限公司公平交易制度》的规定，未发现组合间存在违背公平交
易原则的行为或异常交易行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本公司原则上禁止不同投资组合之间（完全按照有关指数的构成比例进行证券投资
的投资组合及短期国债回购交易除外）或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。
如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕
备查。
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本投资组合为开放式基金。本报告期内，本投资组合与本公司管理的其他主动型投
资组合未发生过同日反向交易（短期国债回购交易除外）的情况，也未发生影响市场价
格的临近日同向或反向交易。
经过事前制度约束、事中严密监控，以及事后的统计排查，本报告期内各笔交易的
市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明，本期基金运作未对市场产生有违公允性
的影响，亦未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内，本基金组合采用量化模型，控制行业暴露在较低范围之内，同时控制组
合相对市场主流风格如大小盘、价值、成长等的暴露，采用量化模型在行业内优选个股，
分散持仓，追求相对基准的长期稳定的超额收益，并在投资上积极参与新股申购，相对
业绩基准创造出了超额收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末财通量化核心优选混合基金份额净值为1.8535元，本报告期内，基金
份额净值增长率为8.51%，同期业绩比较基准收益率为6.61%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
当前，PPI与CPI剪刀差位于历史极值附近，经济存在一定的压力，而国内货币环境
相对宽松，在这样的宏观背景下，我们看好成长风格继续优秀表现。同时，我们判断消
费板块参与性价比越来越高，值得关注。对于周期板块，我们认为其性价比正在逐步下
降。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证券监督管理委员会《关于证券投资基金估值业务的指导意见》和中国证
券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》等法律法规的有关规定，
本基金管理人设立估值委员会并制定估值委员会制度。
估值委员会成员由总经理、督察长、基金投资部、专户投资部、固定收益部、研究
部、风险管理部、监察稽核部、基金清算部等部门负责人、基金清算部相关业务人员、
涉及的相关基金经理或投资经理或实际履行前述部门相当职责的部门负责人或人员组
成。估值委员会成员均具有会计核算经验、行业分析经验、金融工具应用等丰富的证券
投资基金行业从业经验和专业能力，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理如果认
为某证券有更能准确反应其公允价值的估值方法，可以向估值委员会申请对其进行专项
评估。新的证券价格需经估值委员会和托管行同意后才能采纳，否则不改变用来进行证
券估值的初始价格。
财通量化核心优选混合型证券投资基金 2021年中期报告
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估值委员会职责：根据相关估值原则研究相关估值政策和估值模型，拟定公司的估
值政策、估值方法和估值程序，确保公司各基金产品净值计算的公允性，以维护广大投
资者的利益。
基金管理人与中国工商银行股份有限公司于2013年9月签订了《基金估值核算业务
外包协议》。
根据中国证券投资基金业协会《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指
引（试行）>的通知》（中基协发〔2017〕6号），基金管理人与中证指数有限公司签订
了《流通受限股票流动性折扣委托计算协议》，委托中证指数有限公司计算并提供流通
受限股票流动性折扣。
基金管理人与中国工商银行股份有限公司上海市分行于2018年6月签订了《基金行
政外包协议》，与中信中证投资服务有限责任公司于2019年7月签订了《行政管理服务
协议》，与申万宏源证券有限公司于2019年9月签订了《运营服务合同》、于2020年5月
签订了《基金运营服务合同》。截至报告期末，基金管理人对旗下部分特定客户资产管
理计划估值业务实行外包。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金《基金合同》约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以
根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若基金合同生效不满3个月可
不进行收益分配。
本基金本报告期内未进行收益分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内，本基金未有连续20个交易日基金份额持有人数量不满200人的情况出现；
本基金资产净值于2020年6月30日至2021年6月30日期间连续245个工作日低于5000万
元。本基金管理人已根据法规要求向中国证监会报告并提出解决方案，后续将持续关注
本基金资产净值情况，并将严格按照有关法规的要求对本基金进行监控和操作。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对财通量化核心优选混合型证券投资基金的托管过程
中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何
损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
财通量化核心优选混合型证券投资基金 2021年中期报告
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本报告期内，财通量化核心优选混合型证券投资基金的管理人--财通基金管理有限
公司在财通量化核心优选混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份
额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的
行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对财通基金管理有限公司编制和披露的财通量化核心优选混合型证
券投资基金2021年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投
资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 中期财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体：财通量化核心优选混合型证券投资基金
报告截止日：2021年06月30日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2021年06月30日
上年度末
2020年12月31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 748,186.08 1,925,577.96
结算备付金
104,065.55 242,114.99
存出保证金
7,742.30 22,296.88
交易性金融资产 6.4.7.2 11,174,456.56 25,392,692.47
其中：股票投资
11,172,992.96 25,392,692.47
基金投资
- -
债券投资
1,463.60 -
资产支持证券
投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
95,784.51 332,735.33
应收利息 6.4.7.5 115.71 295.33
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应收股利
- -
应收申购款
99.87 14,557.79
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
12,130,450.58 27,930,270.75
负债和所有者权益 附注号
本期末
2021年06月30日
上年度末
2020年12月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
69.14 365,133.30
应付赎回款
27,611.23 196,403.66
应付管理人报酬
14,797.79 36,516.37
应付托管费
2,466.31 6,086.07
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 40,235.16 128,473.16
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 24,795.97 170,165.41
负债合计
109,975.60 902,777.97
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 6,485,240.55 15,823,095.67
未分配利润 6.4.7.10 5,535,234.43 11,204,397.11
所有者权益合计
12,020,474.98 27,027,492.78
负债和所有者权益总
计
12,130,450.58 27,930,270.75
注：(1)后附会计报表附注为本会计报表的组成部分；
财通量化核心优选混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 15页，共 63页
(2)报告截止日2021年6月30日，基金份额净值1.8535元，基金份额总额6,485,240.55份。
6.2 利润表
会计主体：财通量化核心优选混合型证券投资基金
本报告期：2021年01月01日至2021年06月30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期2021年01月01
日 至2021年06月3
0日
上年度可比期间
2020年01月01日至202
0年06月30日
一、收入
1,860,135.68 11,132,612.63
1.利息收入
3,274.82 38,611.28
其中：存款利息收入 6.4.7.11 3,274.45 38,611.28
债券利息收入
0.37 -
资产支持证券利息
收入
- -
买入返售金融资产
收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填
列）
1,718,638.41 11,811,445.52
其中：股票投资收益 6.4.7.12 1,620,558.06 11,510,425.27
基金投资收益 6.4.7.13 - -
债券投资收益 6.4.7.14 - -
资产支持证券投资
收益
6.4.7.14.5
- -
贵金属投资收益 6.4.7.15 - -
衍生工具收益 6.4.7.16 - -
股利收益 6.4.7.17 98,080.35 301,020.25
3.公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
6.4.7.18 123,119.31 -879,994.60
4.汇兑收益（损失以“－”
号填列）
- -
财通量化核心优选混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 16页，共 63页
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
6.4.7.19 15,103.14 162,550.43
减：二、费用
369,825.65 3,164,093.26
1．管理人报酬 6.4.10.2.1
116,672.18 709,342.48
2．托管费 6.4.10.2.2 19,445.40 118,223.78
3．销售服务费
- -
4．交易费用 6.4.7.20 208,912.88 2,251,991.64
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产
支出
- -
6．税金及附加
- -
7．其他费用 6.4.7.21 24,795.19 84,535.36
三、利润总额（亏损总额
以“-”号填列）
1,490,310.03 7,968,519.37
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
1,490,310.03 7,968,519.37
注：后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：财通量化核心优选混合型证券投资基金
本报告期：2021年01月01日至2021年06月30日
单位：人民币元
项 目
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益
(基金净值)
15,823,095.67 11,204,397.11 27,027,492.78
二、本期经营活动产
生的基金净值变动
数(本期利润)
- 1,490,310.03 1,490,310.03
三、本期基金份额交 -9,337,855.12 -7,159,472.71 -16,497,327.83
财通量化核心优选混合型证券投资基金 2021年中期报告
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易产生的基金净值
变动数（净值减少以
“-”号填列）
其中：1.基金申购款 1,215,227.92 900,421.49 2,115,649.41
2.基金赎回
款
-10,553,083.04 -8,059,894.20 -18,612,977.24
四、本期向基金份额
持有人分配利润产
生的基金净值变动
（净值减少以“-”号
填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
6,485,240.55 5,535,234.43 12,020,474.98
项 目
上年度可比期间
2020年01月01日至2020年06月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益
(基金净值)
95,845,364.11 30,525,320.88 126,370,684.99
二、本期经营活动产
生的基金净值变动
数(本期利润)
- 7,968,519.37 7,968,519.37
三、本期基金份额交
易产生的基金净值
变动数（净值减少以
“-”号填列）
-69,150,764.87 -24,275,747.55 -93,426,512.42
其中：1.基金申购款 39,567,805.56 13,700,525.68 53,268,331.24
2.基金赎回
款
-108,718,570.43 -37,976,273.23 -146,694,843.66
四、本期向基金份额
持有人分配利润产
生的基金净值变动
（净值减少以“-”号
填列）
- - -
财通量化核心优选混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 18页，共 63页
五、期末所有者权益
（基金净值）
26,694,599.24 14,218,092.70 40,912,691.94
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
王家俊
—————————
基金管理人负责人
刘为臻
—————————
主管会计工作负责人
刘为臻
—————————
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
财通量化核心优选混合型证券投资基金(以下简称"本基金")，系经中国证券监督管
理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可[2018]1016号《关于准予财通量化核心优
选混合型证券投资基金注册的批复》的核准，由基金管理人财通基金管理有限公司向社
会公开发行募集，基金合同于2018年9月17日生效，首次设立募集规模为400,366,734.00
份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记
机构为财通基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票
（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、债券（包括
国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票
据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政
府债、可转换债券、资产支持证券及其他经中国证监会允许投资的债券）、债券回购、
银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、股指期货、权证以及
法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序
后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：股票投资（含存托凭证）占基金资产的比例为60%-95%，
权证投资占基金资产净值的比例为0%-3%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳
的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其
中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金的业绩比较基准为：中证500指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）
×5%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》以及其后颁布及修订的
具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称"企业会计准则"）编制，
财通量化核心优选混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 19页，共 63页
同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并
发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委
员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理
办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》、
《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投
资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》及其他中国证监会及中国证券
投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2021年6月30
日的财务状况以及自2021年1月1日至2021年6月30日止期间的经营成果和净值变动情
况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、其他会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
1 印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券
（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出
让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政
策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而
发生的股权转让，暂免征收印花税。
2 增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点
的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征
增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封
闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入
免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款
利息收入不征收增值税；
财通量化核心优选混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 20页，共 63页
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试
点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持
有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政
策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同
业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育
辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以
本基金的基金管理人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通
知》的规定，自2018年1月1日起，本基金的基金管理人运营本基金过程中发生的增值税
应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。
3 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加
根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011年修订）》、《征收教育费
附加的暂行规定（2011年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增
值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按
照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。
4 企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》
的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资
基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政
策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付
的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》
的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，
股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
5 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政
策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付
的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存
款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利
息所得暂免征收个人所得税；
财通量化核心优选混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 21页，共 63页
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股
息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资
基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂
减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述
所得统一适用20%的税率计征个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金
从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免
征收个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年06月30日
活期存款 748,186.08
定期存款 -
其中：存款期限1个月以内 -
存款期限1-3个月 -
存款期限3个月以上 -
其他存款 -
合计 748,186.08
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末2021年06月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 10,693,703.68 11,172,992.96 479,289.28
贵金属投资-金
交所黄金合约
- - -
债
券
交易所市
场
1,000.00 1,463.60 463.60
财通量化核心优选混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 22页，共 63页
银行间市
场
- - -
合计 1,000.00 1,463.60 463.60
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 10,694,703.68 11,174,456.56 479,752.88
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产或负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年06月30日
应收活期存款利息 70.07
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 42.12
应收债券利息 0.37
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 3.15
合计 115.71
财通量化核心优选混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 23页，共 63页
注：其他项目为交易所结算保证金的应收利息
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年06月30日
交易所市场应付交易费用 40,235.16
银行间市场应付交易费用 -
合计 40,235.16
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年06月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 0.78
预提费用 24,795.19
合计 24,795.97
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期2021年01月01日至2021年06月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 15,823,095.67 15,823,095.67
本期申购 1,215,227.92 1,215,227.92
本期赎回（以“-”号填列） -10,553,083.04 -10,553,083.04
本期末 6,485,240.55 6,485,240.55
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
财通量化核心优选混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 24页，共 63页
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 11,262,316.67 -57,919.56 11,204,397.11
本期利润 1,367,190.72 123,119.31 1,490,310.03
本期基金份额交易产
生的变动数
-7,230,343.40 70,870.69 -7,159,472.71
其中：基金申购款 949,172.68 -48,751.19 900,421.49
基金赎回款 -8,179,516.08 119,621.88 -8,059,894.20
本期已分配利润 - - -
本期末 5,399,163.99 136,070.44 5,535,234.43
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期2021年01月01日至2021年06月30日
活期存款利息收入 2,073.46
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 1,096.78
其他 104.21
合计 3,274.45
6.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
卖出股票成交总额 84,395,569.31
减：卖出股票成本总额 82,775,011.25
买卖股票差价收入 1,620,558.06
6.4.7.13 基金投资收益
本基金本报告期无基金投资。
6.4.7.14 债券投资收益
财通量化核心优选混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 25页，共 63页
6.4.7.14.1 债券投资收益项目构成
本基金本报告期无债券投资收益。
6.4.7.14.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
本基金本报告期未有债券买卖差价收入。
6.4.7.14.3 债券投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期未有债券赎回差价收入。
6.4.7.14.4 债券投资收益——申购差价收入
本基金本报告期未有债券申购差价收入。
6.4.7.14.5 资产支持证券投资收益
本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.15 贵金属投资收益
6.4.7.15.1 贵金属投资收益项目构成
本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.15.2 贵金属投资收益--买卖贵金属差价收入
本基金本报告期无贵金属投资收益--买卖贵金属差价收入。
6.4.7.15.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期无贵金属投资收益--赎回差价收入。
6.4.7.15.4 贵金属投资收益——申购差价收入
本基金本报告期无贵金属投资收益--申购差价收入。
6.4.7.16 衍生工具收益
6.4.7.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期无衍生工具收益--买卖权证差价收入。
6.4.7.16.2 衍生工具收益——其他投资收益
本基金本报告期无衍生工具收益--其他投资收益。
6.4.7.17 股利收益
财通量化核心优选混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 26页，共 63页
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
股票投资产生的股利收益 98,080.35
基金投资产生的股利收益 -
合计 98,080.35
6.4.7.18 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
1.交易性金融资产 123,119.31
——股票投资 122,655.71
——债券投资 463.60
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允
价值变动产生的预估增
值税
-
合计 123,119.31
6.4.7.19 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
基金赎回费收入 15,103.14
合计 15,103.14
6.4.7.20 交易费用
财通量化核心优选混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 27页，共 63页
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
交易所市场交易费用 208,912.88
银行间市场交易费用 -
合计 208,912.88
6.4.7.21 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
审计费用 24,795.19
信息披露费 -
合计 24,795.19
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至2021年6月30日止，本基金未发生需要披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
财通基金管理有限公司（"财通基金"）
基金管理人、注册登记机构、基金销售机
构
财通证券股份有限公司("财通证券") 基金管理人的股东、基金代销机构
中国工商银行股份有限公司("中国工商银
行")
基金托管人、基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
财通量化核心优选混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 28页，共 63页
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 债券交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.4 债券回购交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期及上年度可比期间均未有应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至202
1年06月30日
上年度可比期间
2020年01月01日至202
0年06月30日
当期发生的基金应支付的管理费 116,672.18 709,342.48
其中：支付销售机构的客户维护费 23,986.51 126,539.54
注：(1)支付基金管理人的基金管理费按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日计提，按月支
付；
(2)基金管理人报酬计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.5% / 当年天数；
(3)客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动
中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费
用项目。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
财通量化核心优选混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 29页，共 63页
项目
本期
2021年01月01日至2021
年06月30日
上年度可比期间
2020年01月01日至2020
年06月30日
当期发生的基金应支付的托管费 19,445.40 118,223.78
注：(1)支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日计提，按月
支付；
(2)基金托管费计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）
交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名
称
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
上年度可比期间
2020年01月01日至2020年06月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商
银行活期
存款
748,186.08 2,073.46 13,806,824.80 26,990.12
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金上年度可比期间未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
6.4.10.7.1 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期无其他关联交易事项的说明。
财通量化核心优选混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 30页，共 63页
6.4.10.7.2当期交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用
本基金本报告期末无当期交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产
生的费用。
6.4.11 利润分配情况——按摊余成本法核算的货币市场基金之外的基金
本基金本报告期未进行利润分配。
6.4.12 期末（2021年06月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末未持有因银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末未持有因交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常活动中面临各种金融工具的风险主要包括信用风险、流动性风险及市
场风险。本基金的管理人进行风险管理的主要目标是加强对投资风险的防范和控制，保
证基金资产的安全，维护基金份额持有人的利益；同时，提升基金投资组合的风险调整
后收益水平，将以上各种风险控制在限定的范围之内，在基金的风险和收益之间取得最
佳的平衡，实现"风险和收益相匹配"的投资目标，谋求基金资产的长期稳定增长。
本基金的基金管理人建立了董事会领导下的架构清晰、控制有效、系统全面、切实
可行的风险控制体系。董事会下设合规控制委员会，负责对公司风险管理战略和政策、
内部控制及风险控制基本制度进行审定，对基本制度的执行情况、关联交易的合法合规
性等进行监督和检查。董事会聘任督察长，负责公司及其基金运作的监察稽核工作。总
经理负责公司日常经营管理中的风险控制工作，公司下设投资决策委员会和风险控制委
员会，负责对公司经营及基金运作中的风险进行研究、评估和防控。公司各业务部门根
据具体情况制定本部门的作业流程及风险控制制度，加强对风险的控制，作为一线责任
财通量化核心优选混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 31页，共 63页
人，将风险控制在最小范围内。同时，公司设独立的监察稽核部和风险管理部，两者依
各自职能对公司运作各环节的各类风险进行监控。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分
析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严
重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，
结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，
确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，
并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对各类投资品种信用等级评估来控
制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估，建立相应
的分级别的交易对手库，并分别限定交易额度，同时采取一定的风险缓释措施。本基金
的银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行，按银行同业利率计息，与该银行存款
相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公
司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行
交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式、对手授信额度、价格偏离等方面
进行限制以控制相应的信用风险。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回
款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有
的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投
资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募
集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流
动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管
理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情
况进行严密监控并预测流动性需求，并对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变
现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不超过7个工作日可变现资产
的可变现价值，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人
财通量化核心优选混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 32页，共 63页
在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开
放申购赎回带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。针对投资品种变现的流动性
风险，本基金的基金管理人通过设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和
分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能
力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金所持大部分证券在证
券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除在附注7.4.12中列示的部分基
金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通
过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的
债券资产的公允价值。
本基金本报告期末及上年度末均无重大流动性风险。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调
整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。本基金持有的利率敏感性资产主要
为银行存款，结算备付金及债券投资等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期
末20
21年
06月
30日
1个月以内 1-3个月
3个月-1
年
1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行
存款
748,186.08 - - - - - 748,186.08
结算
备付
金
104,065.55 - - - - - 104,065.55
存出
保证
7,742.30 - - - - - 7,742.30
财通量化核心优选混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 33页，共 63页
金
交易
性金
融资
产
- - - - 1,463.60
11,172,992.9
6
11,174,456.5
6
应收
证券
清算
款
- - - - - 95,784.51 95,784.51
应收
利息
- - - - - 115.71 115.71
应收
申购
款
- - - - - 99.87 99.87
资产
总计
859,993.93 - - - 1,463.60
11,268,993.0
5
12,130,450.5
8
负债
应付
证券
清算
款
- - - - - 69.14 69.14
应付
赎回
款
- - - - - 27,611.23 27,611.23
应付
管理
人报
酬
- - - - - 14,797.79 14,797.79
应付
托管
费
- - - - - 2,466.31 2,466.31
应付
交易
费用
- - - - - 40,235.16 40,235.16
其他
负债
- - - - - 24,795.97 24,795.97
负债
总计
- - - - - 109,975.60 109,975.60
利率
敏感
度缺
859,993.93 - - - 1,463.60
11,159,017.4
5
12,020,474.9
8
财通量化核心优选混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 34页，共 63页
口
上年
度末
2020
年12
月31
日
1个月以内 1-3个月
3个月-1
年
1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行
存款
1,925,577.9
6
- - - - - 1,925,577.96
结算
备付
金
242,114.99 - - - - - 242,114.99
存出
保证
金
22,296.88 - - - - - 22,296.88
交易
性金
融资
产
- - - - -
25,392,692.4
7
25,392,692.4
7
应收
证券
清算
款
- - - - - 332,735.33 332,735.33
应收
利息
- - - - - 295.33 295.33
应收
申购
款
- - - - - 14,557.79 14,557.79
资产
总计
2,189,989.8
3
- - - -
25,740,280.9
2
27,930,270.7
5
负债
应付
证券
清算
款
- - - - - 365,133.30 365,133.30
应付
赎回
款
- - - - - 196,403.66 196,403.66
财通量化核心优选混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 35页，共 63页
应付
管理
人报
酬
- - - - - 36,516.37 36,516.37
应付
托管
费
- - - - - 6,086.07 6,086.07
应付
交易
费用
- - - - - 128,473.16 128,473.16
其他
负债
- - - - - 170,165.41 170,165.41
负债
总计
- - - - - 902,777.97 902,777.97
利率
敏感
度缺
口
2,189,989.8
3
- - - -
24,837,502.9
5
27,027,492.7
8
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早予
以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
本基金本期末及上年度末均未持有交易性固定收益类投资（不含可转换债券及可交换债
券），因此市场利率变动对于本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险主要指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率
和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所
上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于证券市场的整
体波动，以及单个证券发行主体的自身经营情况或特殊事件影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，以价值投资为核心，通过对
宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；
通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投
财通量化核心优选混合型证券投资基金 2021年中期报告
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资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投
资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中，股票投资（含
存托凭证）占基金资产的比例为60%-95%，权证投资占基金资产净值的比例为0%-3%，
每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以
内的政府债券不低于基金资产净值的5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持
有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风
险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2021年06月30日
上年度末
2020年12月31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
(%)
公允价值
占基金
资产净
值比例
(%)
交易性金融资
产－股票投资
11,172,992.96 92.95 25,392,692.47 93.95
交易性金融资
产－基金投资
- - - -
交易性金融资
产－债券投资
1,463.60 0.01 - -
交易性金融资
产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产
－权证投资
- - - -
其他 - - - -
合计 11,174,456.56 92.96 25,392,692.47 93.95
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
1.基金的市场价格风险取决于基金相对其业绩比较基准的贝塔系数，以及行
业比较基准的变动。
财通量化核心优选混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 37页，共 63页
2.除业绩比较基准变动外，其他影响基金资产净值的风险变量保持不变。
3.贝塔系数的估计以过去一年的历史数据作为样本，采用线性回归法估计。
4.业绩比较基准的变动对基金的净值表现具有对称性影响。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：
人民币元）
本期末
2021年06月30日
上年度末
2020年12月31日
业绩比较基准增加1% 120,667.26 260,799.27
业绩比较基准减少1% -120,667.26 -260,799.27
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
1、公允价值
1)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债，
其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。
2)以公允价值计量的金融工具
(1)各层次金融工具公允价值
于2021年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产中属于第一层次的余额为人民币11,174,456.56元，属于第二层次的余额为人民币0.00
元，属于第三层次的余额为人民币0.00元。
于2020年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产中属于第一层次的余额为人民币25,390,218.73元，属于第二层次的余额为人民币
2,473.74元，属于第三层次的余额为人民币0.00元。
(2)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和可转换债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或
属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间
及限售期间不将相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采
用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和可转换债券公允价值应
属第二层次或第三层次。
(3)第三层次公允价值余额和本期变动金额
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价
值本期未发生变动。
2、承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
财通量化核心优选混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 38页，共 63页
3、其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 11,172,992.96 92.11
其中：股票 11,172,992.96 92.11
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 1,463.60 0.01
其中：债券 1,463.60 0.01
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 852,251.63 7.03
8 其他各项资产 103,742.39 0.86
9 合计 12,130,450.58 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 125,589.40 1.04
B 采矿业 262,705.16 2.19
C 制造业 8,292,809.62 68.99
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 82,217.00 0.68
财通量化核心优选混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 39页，共 63页
E 建筑业 59,415.00 0.49
F 批发和零售业 88,066.00 0.73
G 交通运输、仓储和邮政业 241,768.40 2.01
H 住宿和餐饮业 23,320.00 0.19
I 信息传输、软件和信息技术服务业 369,229.74 3.07
J 金融业 643,728.60 5.36
K 房地产业 146,162.00 1.22
L 租赁和商务服务业 210,330.00 1.75
M 科学研究和技术服务业 43,957.60 0.37
N 水利、环境和公共设施管理业 123,465.00 1.03
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 4,515.00 0.04
Q 卫生和社会工作 386,739.32 3.22
R 文化、体育和娱乐业 33,912.12 0.28
S 综合 35,063.00 0.29
合计 11,172,992.96 92.95
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过港股通机制投资的港股。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产
净值比例
(%)
1 300677 英科医疗 1,600 199,680.00 1.66
2 600887 伊利股份 5,400 198,882.00 1.65
3 688356 键凯科技 570 187,245.00 1.56
4 002179 中航光电 2,149 169,813.98 1.41
5 300015 爱尔眼科 2,334 165,667.32 1.38
6 600763 通策医疗 400 164,400.00 1.37
财通量化核心优选混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 40页，共 63页
7 300124 汇川技术 2,200 163,372.00 1.36
8 600884 杉杉股份 6,900 160,908.00 1.34
9 600406 国电南瑞 6,200 144,088.00 1.20
10 601919 中远海控 4,700 143,538.00 1.19
11 000100 TCL科技 18,700 143,055.00 1.19
12 603486 科沃斯 627 143,006.16 1.19
13 600702 舍得酒业 600 128,268.00 1.07
14 600563 法拉电子 800 126,688.00 1.05
15 000933 神火股份 13,300 125,685.00 1.05
16 300059 东方财富 3,740 122,634.60 1.02
17 002706 良信股份 5,340 120,363.60 1.00
18 000915 华特达因 4,483 119,830.59 1.00
19 603035 常熟汽饰 7,300 118,990.00 0.99
20 688111 金山办公 300 118,440.00 0.99
21 002415 海康威视 1,800 116,100.00 0.97
22 600600 青岛啤酒 1,000 115,650.00 0.96
23 603678 火炬电子 1,700 114,750.00 0.95
24 002001 新 和 成 4,000 114,720.00 0.95
25 000550 江铃汽车 4,800 112,464.00 0.94
26 600028 中国石化 25,600 111,616.00 0.93
27 002705 新宝股份 4,200 110,250.00 0.92
28 300463 迈克生物 2,600 109,434.00 0.91
29 600346 恒力石化 4,100 107,584.00 0.90
30 300458 全志科技 1,200 105,192.00 0.88
31 300083 创世纪 9,500 104,025.00 0.87
32 300087 荃银高科 4,600 103,086.00 0.86
33 603195 公牛集团 500 101,000.00 0.84
34 300223 北京君正 1,000 100,920.00 0.84
35 002027 分众传媒 10,700 100,687.00 0.84
36 601699 潞安环能 8,300 98,023.00 0.82
37 002430 杭氧股份 2,800 96,852.00 0.81
财通量化核心优选混合型证券投资基金 2021年中期报告
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38 603489 八方股份 400 94,552.00 0.79
39 600475 华光环能 9,250 94,350.00 0.78
40 002106 莱宝高科 8,300 93,375.00 0.78
41 300740 水羊股份 4,400 91,872.00 0.76
42 688016 心脉医疗 200 90,922.00 0.76
43 601888 中国中免 300 90,030.00 0.75
44 000977 浪潮信息 3,200 90,016.00 0.75
45 002833 弘亚数控 2,300 89,125.00 0.74
46 600096 云天化 6,300 88,452.00 0.74
47 002920 德赛西威 800 88,064.00 0.73
48 300394 天孚通信 3,440 87,100.80 0.72
49 000423 东阿阿胶 2,400 86,184.00 0.72
50 000725 京东方Ａ 13,800 86,112.00 0.72
51 000333 美的集团 1,200 85,644.00 0.71
52 600309 万华化学 700 76,174.00 0.63
53 600036 招商银行 1,400 75,866.00 0.63
54 600031 三一重工 2,600 75,582.00 0.63
55 000596 古井贡酒 300 71,850.00 0.60
56 600837 海通证券 5,900 67,850.00 0.56
57 601717 郑煤机 5,800 67,454.00 0.56
58 600741 华域汽车 2,430 63,836.10 0.53
59 688036 传音控股 300 62,850.00 0.52
60 600409 三友化工 6,200 62,682.00 0.52
61 000858 五 粮 液 200 59,578.00 0.50
62 600707 彩虹股份 6,300 59,283.00 0.49
63 300143 盈康生命 2,200 56,672.00 0.47
64 000157 中联重科 6,100 56,364.00 0.47
65 600966 博汇纸业 4,200 54,810.00 0.46
66 300750 宁德时代 100 53,480.00 0.44
67 600570 恒生电子 569 53,059.25 0.44
68 600522 中天科技 5,300 53,000.00 0.44
财通量化核心优选混合型证券投资基金 2021年中期报告
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69 603267 鸿远电子 400 51,168.00 0.43
70 603806 福斯特 480 50,462.40 0.42
71 600606 绿地控股 9,000 49,050.00 0.41
72 000776 广发证券 3,200 48,448.00 0.40
73 300760 迈瑞医疗 100 48,005.00 0.40
74 002568 百润股份 500 47,395.00 0.39
75 000961 中南建设 8,000 47,360.00 0.39
76 000568 泸州老窖 200 47,188.00 0.39
77 601636 旗滨集团 2,500 46,400.00 0.39
78 600039 四川路桥 7,300 45,771.00 0.38
79 601318 中国平安 700 44,996.00 0.37
80 600436 片仔癀 100 44,830.00 0.37
81 600809 山西汾酒 100 44,800.00 0.37
82 601233 桐昆股份 1,800 43,362.00 0.36
83 300146 汤臣倍健 1,300 42,770.00 0.36
84 002241 歌尔股份 1,000 42,740.00 0.36
85 300207 欣旺达 1,300 42,328.00 0.35
86 601375 中原证券 8,100 39,447.00 0.33
87 000661 长春高新 100 38,700.00 0.32
88 600219 南山铝业 10,500 37,800.00 0.31
89 601328 交通银行 7,700 37,730.00 0.31
90 603259 药明康德 240 37,581.60 0.31
91 300122 智飞生物 200 37,346.00 0.31
92 600585 海螺水泥 900 36,945.00 0.31
93 000651 格力电器 700 36,470.00 0.30
94 000059 华锦股份 4,400 35,904.00 0.30
95 002648 卫星石化 900 35,271.00 0.29
96 603225 新凤鸣 1,700 34,510.00 0.29
97 000630 铜陵有色 12,600 34,272.00 0.29
98 300999 金龙鱼 400 33,984.00 0.28
99 603589 口子窖 500 33,845.00 0.28
财通量化核心优选混合型证券投资基金 2021年中期报告
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100 000783 长江证券 4,600 33,672.00 0.28
101 603288 海天味业 260 33,527.00 0.28
102 000039 中集集团 1,800 32,724.00 0.27
103 600664 哈药股份 11,300 32,657.00 0.27
104 603501 韦尔股份 100 32,200.00 0.27
105 600801 华新水泥 1,800 31,626.00 0.26
106 002840 华统股份 3,507 31,598.07 0.26
107 002382 蓝帆医疗 1,500 31,275.00 0.26
108 600066 宇通客车 2,500 31,225.00 0.26
109 300014 亿纬锂能 300 31,179.00 0.26
110 002142 宁波银行 800 31,176.00 0.26
111 002636 金安国纪 1,900 30,818.00 0.26
112 603260 合盛硅业 400 30,764.00 0.26
113 605123 派克新材 400 30,480.00 0.25
114 600688 上海石化 8,100 30,456.00 0.25
115 600295 鄂尔多斯 1,700 30,413.00 0.25
116 600426 华鲁恒升 980 30,331.00 0.25
117 300316 晶盛机电 600 30,300.00 0.25
118 002452 长高集团 5,500 30,030.00 0.25
119 002688 金河生物 4,200 29,904.00 0.25
120 300721 怡达股份 800 29,432.00 0.24
121 601601 中国太保 1,000 28,970.00 0.24
122 688013 天臣医疗 900 28,710.00 0.24
123 600858 银座股份 4,700 28,623.00 0.24
124 002408 齐翔腾达 2,300 28,566.00 0.24
125 600282 南钢股份 7,900 28,124.00 0.23
126 600882 妙可蓝多 400 27,920.00 0.23
126 600201 生物股份 1,600 27,920.00 0.23
128 600011 华能国际 6,600 27,852.00 0.23
129 600862 中航高科 900 27,702.00 0.23
130 300799 左江科技 500 27,400.00 0.23
财通量化核心优选混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 44页，共 63页
131 000656 金科股份 4,700 27,213.00 0.23
132 688598 金博股份 100 26,900.00 0.22
133 600166 福田汽车 7,700 26,565.00 0.22
134 601838 成都银行 2,100 26,544.00 0.22
135 600373 中文传媒 2,642 26,050.12 0.22
136 000799 酒鬼酒 100 25,560.00 0.21
137 002032 苏 泊 尔 400 25,516.00 0.21
138 002594 比亚迪 100 25,100.00 0.21
139 601012 隆基股份 280 24,875.20 0.21
140 603129 春风动力 200 24,816.00 0.21
141 688981 中芯国际 400 24,728.00 0.21
142 600276 恒瑞医药 360 24,469.20 0.20
143 002444 巨星科技 700 23,856.00 0.20
144 000009 中国宝安 1,300 23,751.00 0.20
145 601628 中国人寿 700 23,723.00 0.20
146 300653 正海生物 300 23,490.00 0.20
147 601238 广汽集团 1,800 23,310.00 0.19
148 002475 立讯精密 506 23,276.00 0.19
149 300274 阳光电源 200 23,012.00 0.19
150 600029 南方航空 3,800 22,876.00 0.19
151 605338 巴比食品 700 22,631.00 0.19
152 600012 皖通高速 3,500 22,610.00 0.19
153 002507 涪陵榨菜 600 22,596.00 0.19
154 002714 牧原股份 370 22,503.40 0.19
155 600827 百联股份 1,100 22,165.00 0.18
156 002271 东方雨虹 400 22,128.00 0.18
157 600104 上汽集团 1,000 21,970.00 0.18
158 000700 模塑科技 3,900 21,645.00 0.18
159 603087 甘李药业 200 21,316.00 0.18
160 603516 淳中科技 1,000 21,300.00 0.18
161 300408 三环集团 500 21,210.00 0.18
财通量化核心优选混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 45页，共 63页
162 300726 宏达电子 300 21,147.00 0.18
163 601607 上海医药 1,000 21,130.00 0.18
164 300009 安科生物 1,400 20,860.00 0.17
165 600690 海尔智家 800 20,728.00 0.17
166 002274 华昌化工 2,000 20,140.00 0.17
167 600188 兖州煤业 1,300 19,968.00 0.17
168 601003 柳钢股份 3,300 19,470.00 0.16
169 601598 中国外运 3,800 19,190.00 0.16
170 600900 长江电力 900 18,576.00 0.15
171 603899 晨光文具 218 18,434.08 0.15
172 000012 南 玻Ａ 1,800 18,432.00 0.15
173 688069 德林海 300 17,904.00 0.15
174 600782 新钢股份 3,200 17,856.00 0.15
175 000425 徐工机械 2,800 17,836.00 0.15
176 002541 鸿路钢构 300 17,505.00 0.15
177 601633 长城汽车 400 17,436.00 0.15
178 601100 恒立液压 200 17,184.00 0.14
179 600588 用友网络 500 16,630.00 0.14
180 600642 申能股份 2,600 15,964.00 0.13
181 000786 北新建材 400 15,700.00 0.13
182 300601 康泰生物 100 14,900.00 0.12
183 002587 奥拓电子 3,000 14,730.00 0.12
184 601166 兴业银行 700 14,385.00 0.12
185 000921 海信家电 1,000 14,370.00 0.12
186 002064 华峰化学 1,000 14,200.00 0.12
187 002352 顺丰控股 200 13,540.00 0.11
188 000898 鞍钢股份 2,900 12,905.00 0.11
189 600885 宏发股份 200 12,540.00 0.10
190 600795 国电电力 5,100 12,393.00 0.10
191 603885 吉祥航空 800 12,208.00 0.10
192 300756 金马游乐 400 12,180.00 0.10
财通量化核心优选混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 46页，共 63页
193 002340 格林美 1,300 12,155.00 0.10
194 002078 太阳纸业 900 12,015.00 0.10
195 603528 多伦科技 1,400 11,970.00 0.10
196 600258 首旅酒店 500 11,930.00 0.10
197 688011 新光光电 300 11,850.00 0.10
198 000686 东北证券 1,400 11,830.00 0.10
199 000683 远兴能源 2,500 11,675.00 0.10
200 002925 盈趣科技 300 11,673.00 0.10
201 600808 马钢股份 2,700 11,583.00 0.10
202 600089 特变电工 900 11,565.00 0.10
203 600754 锦江酒店 200 11,390.00 0.09
204 600603 广汇物流 2,800 11,312.00 0.09
205 600329 中新药业 400 11,236.00 0.09
206 601668 中国建筑 2,400 11,160.00 0.09
207 601088 中国神华 508 9,916.16 0.08
208 600048 保利地产 800 9,632.00 0.08
209 002402 和而泰 400 9,588.00 0.08
210 601168 西部矿业 800 9,544.00 0.08
211 688002 睿创微纳 93 9,284.19 0.08
212 688388 嘉元科技 100 9,096.00 0.08
213 300433 蓝思科技 300 8,823.00 0.07
214 002127 南极电商 900 8,793.00 0.07
215 600323 瀚蓝环境 400 8,716.00 0.07
216 002042 华孚时尚 1,800 8,694.00 0.07
217 600438 通威股份 200 8,654.00 0.07
218 002979 雷赛智能 300 8,601.00 0.07
219 600138 中青旅 800 8,400.00 0.07
220 300628 亿联网络 100 8,380.00 0.07
221 000708 中信特钢 400 8,336.00 0.07
222 600216 浙江医药 500 8,005.00 0.07
223 300206 理邦仪器 500 7,950.00 0.07
财通量化核心优选混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 47页，共 63页
224 601688 华泰证券 500 7,900.00 0.07
225 601899 紫金矿业 800 7,752.00 0.06
226 000800 一汽解放 700 7,574.00 0.06
227 600030 中信证券 300 7,482.00 0.06
228 603005 晶方科技 120 7,107.60 0.06
229 600873 梅花生物 1,200 6,720.00 0.06
230 600663 陆家嘴 500 6,660.00 0.06
231 300012 华测检测 200 6,376.00 0.05
232 600845 宝信软件 124 6,311.60 0.05
233 601988 中国银行 1,900 5,852.00 0.05
234 600293 三峡新材 1,800 5,274.00 0.04
235 002080 中材科技 200 5,234.00 0.04
236 688189 南新制药 100 4,630.00 0.04
237 603198 迎驾贡酒 100 4,430.00 0.04
238 300502 新易盛 140 4,375.00 0.04
239 002138 顺络电子 100 3,877.00 0.03
240 300623 捷捷微电 100 3,783.00 0.03
241 601689 拓普集团 100 3,743.00 0.03
242 300144 宋城演艺 200 3,360.00 0.03
243 600256 广汇能源 1,000 3,330.00 0.03
244 000063 中兴通讯 100 3,323.00 0.03
245 600803 新奥股份 200 3,302.00 0.03
246 603997 继峰股份 400 3,288.00 0.03
247 600755 厦门国贸 400 3,284.00 0.03
248 002249 大洋电机 600 3,150.00 0.03
249 002028 思源电气 100 3,079.00 0.03
250 000785 居然之家 500 3,035.00 0.03
251 688093 世华科技 76 3,021.76 0.03
252 600535 天士力 200 2,962.00 0.02
253 000885 城发环境 300 2,868.00 0.02
254 603156 养元饮品 100 2,858.00 0.02
财通量化核心优选混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 48页，共 63页
255 600717 天津港 720 2,822.40 0.02
256 600376 首开股份 500 2,800.00 0.02
257 600732 爱旭股份 200 2,784.00 0.02
258 600667 太极实业 300 2,730.00 0.02
259 603218 日月股份 100 2,708.00 0.02
260 603077 和邦生物 1,300 2,704.00 0.02
261 600339 中油工程 900 2,556.00 0.02
262 000987 越秀金控 200 2,532.00 0.02
263 002266 浙富控股 500 2,495.00 0.02
264 600170 上海建工 900 2,484.00 0.02
265 300145 中金环境 800 2,432.00 0.02
266 600528 中铁工业 300 2,430.00 0.02
267 002429 兆驰股份 400 2,428.00 0.02
268 600661 昂立教育 200 2,426.00 0.02
269 601288 农业银行 800 2,424.00 0.02
270 300058 蓝色光标 400 2,420.00 0.02
271 002563 森马服饰 200 2,390.00 0.02
272 601801 皖新传媒 500 2,360.00 0.02
273 002131 利欧股份 1,000 2,340.00 0.02
273 000501 鄂武商Ａ 200 2,340.00 0.02
275 000883 湖北能源 500 2,295.00 0.02
276 600765 中航重机 100 2,265.00 0.02
277 002589 瑞康医药 500 2,215.00 0.02
278 688081 兴图新科 63 2,184.21 0.02
279 601928 凤凰传媒 300 2,142.00 0.02
280 601816 京沪高铁 400 2,116.00 0.02
281 002607 中公教育 100 2,089.00 0.02
282 600143 金发科技 100 2,086.00 0.02
283 603363 傲农生物 200 2,060.00 0.02
284 000402 金 融 街 300 2,025.00 0.02
285 000709 河钢股份 800 1,968.00 0.02
财通量化核心优选混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 49页，共 63页
286 002002 鸿达兴业 500 1,965.00 0.02
287 000778 新兴铸管 500 1,860.00 0.02
288 600023 浙能电力 500 1,835.00 0.02
289 000930 中粮科技 200 1,802.00 0.01
290 002440 闰土股份 200 1,770.00 0.01
291 600908 无锡银行 300 1,740.00 0.01
292 000716 黑芝麻 500 1,655.00 0.01
293 000488 晨鸣纸业 200 1,628.00 0.01
294 000960 锡业股份 100 1,603.00 0.01
295 002302 西部建设 200 1,580.00 0.01
296 000825 太钢不锈 200 1,498.00 0.01
297 601997 贵阳银行 200 1,432.00 0.01
298 600266 城建发展 300 1,422.00 0.01
299 600919 江苏银行 200 1,420.00 0.01
300 000877 天山股份 100 1,303.00 0.01
301 601916 浙商银行 300 1,191.00 0.01
302 600095 湘财股份 100 1,171.00 0.01
303 600875 东方电气 100 1,097.00 0.01
304 600155 华创阳安 100 1,070.00 0.01
305 600958 东方证券 100 999.00 0.01
306 688588 凌志软件 53 960.89 0.01
307 601229 上海银行 100 820.00 0.01
308 688021 奥福环保 18 805.68 0.01
309 688300 联瑞新材 8 496.00 0.00
310 000750 国海证券 100 424.00 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值比
例(%)
财通量化核心优选混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 50页，共 63页
1 600519 贵州茅台 663,105.00 2.45
2 002139 拓邦股份 627,790.00 2.32
3 603345 安井食品 619,804.00 2.29
4 300677 英科医疗 572,464.00 2.12
5 603882 金域医学 522,745.00 1.93
6 002568 百润股份 516,372.00 1.91
7 300740 水羊股份 501,044.00 1.85
8 600887 伊利股份 495,205.00 1.83
9 600309 万华化学 487,135.00 1.80
10 603806 福斯特 447,594.00 1.66
11 002271 东方雨虹 441,859.00 1.63
12 300146 汤臣倍健 439,374.54 1.63
13 603856 东宏股份 414,644.00 1.53
14 002572 索菲亚 405,474.00 1.50
15 300724 捷佳伟创 398,838.00 1.48
16 002064 华峰化学 393,399.00 1.46
17 002179 中航光电 389,580.00 1.44
18 002705 新宝股份 388,461.00 1.44
19 603678 火炬电子 359,135.00 1.33
20 600060 海信视像 348,101.00 1.29
注："买入金额"按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比
例(%)
1 603345 安井食品 803,162.00 2.97
2 300896 爱美客 802,600.60 2.97
3 002139 拓邦股份 800,022.00 2.96
4 600309 万华化学 698,703.00 2.59
5 300124 汇川技术 665,078.76 2.46
财通量化核心优选混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 51页，共 63页
6 603501 韦尔股份 657,955.00 2.43
7 600519 贵州茅台 651,388.00 2.41
8 002568 百润股份 649,201.00 2.40
9 300677 英科医疗 645,439.00 2.39
10 000661 长春高新 596,005.00 2.21
11 300146 汤臣倍健 584,080.20 2.16
12 603882 金域医学 530,110.00 1.96
13 002415 海康威视 521,217.00 1.93
14 002027 分众传媒 519,914.00 1.92
15 603317 天味食品 508,280.00 1.88
16 601799 星宇股份 492,975.00 1.82
17 300408 三环集团 479,428.00 1.77
18 601899 紫金矿业 469,701.00 1.74
19 002236 大华股份 454,565.32 1.68
20 603486 科沃斯 452,733.00 1.68
注："卖出金额"按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 68,432,656.03
卖出股票收入（成交）总额 84,395,569.31
注：本表"买入股票成本（成交）总额"，"卖出股票收入（成交）总额"均按买卖成交金额（成交单价
乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
财通量化核心优选混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 52页，共 63页
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) 1,463.60 0.01
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,463.60 0.01
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产
净值比例
(%)
1 123111 东财转3 10 1,463.60 0.01
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货合约。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨
慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特
性。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在进行股指期货投资
时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其
合理的估值水平。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
财通量化核心优选混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 53页，共 63页
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金暂不投资国债期货。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的通策医疗（证券代码：600763.SH）因未及
时披露公司重大事项,未依法履行其他职责，收到上海证券交易所监管关注。除上述情况
外，本基金投资的其他证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形。
本基金投资上述标的的投资决策程序为：
1、投资决策委员会确定每个产品的基本投资逻辑；
2、投资研究体系中的研究平台是一个共享平台，为投资决策全流程提供研究支持；
3、基金经理拟订所管理产品的投资计划与方案；
4、金融工程小组对基金经理/投资经理的投资计划进行风险评价，并向投资决策委员会
提交评估报告；
5、投资决策委员会对基金经理/投资经理提交的方案进行论证分析，并形成决策纪要； 6、
根据决策纪要，基金经理/投资经理对计划方案进行具体实施；
7、中央交易室按有关交易规则执行基金经理/投资经理下达的交易指令，并将有关信息
进行反馈；
8、基金经理/投资经理定期检讨投资组合的运作成效；
9、金融工程小组定期为投资决策委员会、投资总监、基金经理/投资经理出具绩效与风
险评估报告。
7.12.2 报告期内，本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之
外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
财通量化核心优选混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 54页，共 63页
1 存出保证金 7,742.30
2 应收证券清算款 95,784.51
3 应收股利 -
4 应收利息 115.71
5 应收申购款 99.87
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 103,742.39
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末无前十名股票中存在流通受限情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾
差。
§8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有
人户
数(户)
户均持有的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
493 13,154.65 0.00 0.00% 6,485,240.55 100.00%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 596,974.07 9.2051%
财通量化核心优选混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 55页，共 63页
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
10~50
本基金基金经理持有本开放式基金 0
§9
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2018年09月17日)基金份额总额 400,366,734.00
本报告期期初基金份额总额 15,823,095.67
本报告期基金总申购份额 1,215,227.92
减：本报告期基金总赎回份额 10,553,083.04
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 6,485,240.55
注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
§10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、基金管理人于2021年8月6日聘任吴林惠先生担任公司第四届董事会董事职务，
原董事夏理芬先生于2021年8月6日离任；
2、中国工商银行股份有限公司（以下简称“本公司”）根据工作需要，任命刘彤
女士担任本公司资产托管部总经理，全面主持资产托管部相关工作。刘彤女士的托管人
高级管理人员任职信息已经在中国证券投资基金业协会备案。李勇先生不再担任本公司
资产托管部总经理职务。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
财通量化核心优选混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 56页，共 63页
本报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内，为本基金进行审计的机构未发生变化，为安永华明会计师事务所(特殊
普通合伙)。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内未发生基金管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商
名称
交
易
单
元
数
量
股票交易 应支付该券商的佣金
备
注 成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
长城
证券
1 - - - - -
东吴
证券
1 529,793.00 0.35% 376.81 0.34% -
华安
证券
1 - - - - -
江海
证券
1 21,771,741.58 14.25% 15,940.69 14.36% -
开源
证券
1 - - - - -
新时
代证
券
1 - - - - -
财通
证券
2 - - - - -
长江 2 95,931.00 0.06% 70.14 0.06% -
财通量化核心优选混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 57页，共 63页
证券
东北
证券
2 453,511.00 0.30% 331.63 0.30% -
东方
财富
证券
股份
有限
公司
2 22,371,342.26 14.64% 16,360.18 14.74% -
东方
证券
2 - - - - -
东海
证券
2 - - - - -
高华
证券
2 - - - - -
光大
证券
2 49,809,744.81 32.61% 35,801.29 32.26% -
国金
证券
2 - - - - -
国联
证券
2 - - - - -
国盛
证券
2 2,812,236.20 1.84% 2,056.71 1.85% -
国泰
君安
2 439,299.00 0.29% 321.24 0.29% -
国信
证券
2 11,537,348.36 7.55% 8,206.58 7.39% -
国元
证券
2 - - - - -
海通
证券
2 - - - - -
华创
证券
2 277,596.00 0.18% 197.46 0.18% -
财通量化核心优选混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 58页，共 63页
华融
证券
2 - - - - -
华泰
证券
2 - - - - -
联讯
证券
2 - - - - -
民族
证券
2 - - - - -
平安
证券
2 - - - - -
山西
证券
2 - - - - -
申银
万国
2 - - - - -
太平
洋证
券
2 - - - - -
天风
证券
2 - - - - -
西部
证券
2 - - - - -
西南
证券
2 - - - - -
湘财
证券
2 3,022,491.32 1.98% 2,814.74 2.54% -
信达
证券
2 - - - - -
银河
证券
2 - - - - -
招商
证券
2 766,170.69 0.50% 713.46 0.64% -
中国
中投
2 - - - - -
财通量化核心优选混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 59页，共 63页
证券
中金
公司
2 - - - - -
中泰
证券
2 32,035,798.18 20.97% 22,787.19 20.53% -
中信
建投
证券
2 842,008.07 0.55% 615.69 0.55% -
中信
证券
2 - - - - -
东兴
证券
3 - - - - -
安信
证券
4 - - - - -
方正
证券
4 - - - - -
广发
证券
4 - - - - -
兴业
证券
4 5,998,427.29 3.93% 4,386.95 3.95% -
注：1、基金专用交易单元的选择标准如下：
(1)经营行为稳健规范，内控制度健全的证券经营机构；
(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平，能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其
他方面业务的开展提供良好的服务和支持。
2、基金专用交易单元的选择程序如下：
(1)投资、研究部门与券商联系商讨合作意向，根据公司对券商交易单元的选择标准，确定选用交易
单元的所属券商以及（主）交易单元，报投资总监与总经理审核批准；
(2)集中交易部与券商商议交易单元租用协议，经相关业务部门确认后，报公司领导审批；
(3)基金清算部负责对接托管行、各证券交易所、中登公司上海和深圳分公司办理交易单元手续及账
户开户手续。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
本报告期内无基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况。
财通量化核心优选混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 60页，共 63页
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
《财通量化核心优选混合型证券
投资基金2020年第4季度报告》
中国证监会指定报刊
及网站
2021-01-21
2
《财通基金管理有限公司关于旗
下部分基金参加蚂蚁（杭州）基金
销售有限公司基金费率优惠活动
的公告》
中国证监会指定报刊
及网站
2021-01-26
3
《财通量化核心优选混合型证券
投资基金2020年年度报告》
中国证监会指定报刊
及网站
2021-03-27
4
《财通基金管理有限公司关于旗
下部分基金增加上海国金理益财
富基金销售有限公司为代销机构
的公告》
中国证监会指定报刊
及网站
2021-04-02
5
《财通基金管理有限公司关于旗
下部分基金参加宁波银行股份有
限公司基金申购费率优惠活动的
公告》
中国证监会指定报刊
及网站
2021-04-10
6
《财通量化核心优选混合优选混
合型证券投资基金2021年第一季
度报告》
中国证监会指定报刊
及网站
2021-04-21
7
《财通基金管理有限公司关于旗
下投资组合调整停牌股票估值方
法的公告》
中国证监会指定报刊
及网站
2021-05-12
8
《财通基金管理有限公司关于旗
下部分基金参加光大证券股份有
限公司基金申购费率优惠活动的
公告》
中国证监会指定报刊
及网站
2021-05-14
9
《财通基金管理有限公司关于旗
下部分基金增加东方财富证券股
份有限公司为代销机构并参加基
金申购费率优惠活动的公告》
中国证监会指定报刊
及网站
2021-06-18
10 《财通基金管理有限公司关于根 中国证监会指定报刊 2021-06-26
财通量化核心优选混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 61页，共 63页
据<公开募集证券投资基金侧袋机
制指引（试行）>修订旗下部分公
募基金基金合同的公告》
及网站
11
《财通量化核心优选混合优选混
合型证券投资基金更新招募说明
书（2021年6月26日公告）》
中国证监会指定报刊
及网站
2021-06-26
12
《财通量化核心优选混合优选混
合型证券投资基金基金合同（2021
年6月26日公告）》
中国证监会指定报刊
及网站
2021-06-26
13
《财通量化核心优选混合优选混
合型证券投资基金托管协议（2021
年6月26日公告）》
中国证监会指定报刊
及网站
2021-06-26
§11
影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额
比例达到或者
超过20%的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额 份额占比
个人 1 2021-01-07至
2021-01-28
2,864,
428.15
0.00
2,864,
428.15
0.00 0.00%
产品特有风险
本基金采用量化模型构建投资组合，量化模型仅是选股模型，不是交易模型。在实际
运作过程中，量化模型有失效的可能。本基金可以投资科创板股票，会面临科创板机
制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括流动性风险、
退市风险和投资集中风险等。本基金为混合型基金，预期风险与预期收益高于债券型
基金与货币市场基金，低于股票型基金。基金净值会因为证券市场波动等因素产生波
动，投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。本基金
的投资范围包括存托凭证，面临存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险、与
存托凭证发行机制相关的风险等。
在报告期内，本基金单一投资者持有的基金份额已超过20%，可能对基金运作造成如
下风险：
财通量化核心优选混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 62页，共 63页
(1)赎回申请延缓支付的风险
该等投资者大额赎回时易构成本基金发生巨额赎回，中小投资者可能面临小额赎回申
请也需要与该等投资者按同比例延缓支付赎回款项的风险。
(2)基金净值大幅波动的风险
该等投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较
大波动；
(3)基金规模过小导致的风险
该等投资者赎回后，很可能导致基金规模过小。基金可能会面临投资银行间债券、交
易所债券时交易困难的情形，实现基金投资目标存在一定的不确定性。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。
§12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会核准基金募集的文件；
2、财通量化核心优选混合型证券投资基金合同；
3、财通量化核心优选混合型证券投资基金托管协议；
4、财通量化核心优选混合型证券投资基金招募说明书及其更新；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、基金托管人业务资格批件、营业执照；
7、报告期内披露的各项公告。
12.2 存放地点
上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心41楼。
12.3 查阅方式
投资者可到基金管理人、基金托管人的办公场所或基金管理人网站免费查阅备查文
件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者对本报告如有疑问，可咨询本管理人。
咨询电话：400-820-9888
公司网址：http://www.ctfund.com。
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财通基金管理有限公司
二〇二一年八月二十八日
