华泰保兴货币市场基金 2021 年中期报告
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华泰保兴货币市场基金
2021 年中期报告
2021 年 06 月 30 日
基金管理人：华泰保兴基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：2021 年 08 月 28 日
华泰保兴货币市场基金 2021 年中期报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独
立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 08月 25日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 01 月 01日起至 2021年 06月 30日止。
华泰保兴货币市场基金 2021 年中期报告
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1.2
目录
§1 重要提示及目录 .............................................................. 2
1.1 重要提示 ................................................................ 2
1.2 目录 .................................................................... 3
§2 基金简介 .................................................................... 5
2.1 基金基本情况 ............................................................ 5
2.2 基金产品说明 ............................................................ 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .................................................. 5
2.4 信息披露方式 ............................................................ 6
2.5 其他相关资料 ............................................................ 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 .................................................. 7
3.1 主要会计数据和财务指标 .................................................. 7
3.2 基金净值表现 ............................................................ 7
§4 管理人报告 ................................................................. 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 ............................................... 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ........................... 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ................................. 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ......................... 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ......................... 13
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ............................... 13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ................................. 14
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ............. 14
§5 托管人报告 ................................................................. 15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................... 15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.. 15
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........... 15
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ............................................. 16
6.1 资产负债表 ............................................................. 16
6.2 利润表 ................................................................. 17
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ........................................... 18
6.4 报表附注 ............................................................... 19
§7 投资组合报告 ............................................................... 38
7.1 期末基金资产组合情况 ................................................... 38
7.2 债券回购融资情况 ....................................................... 38
7.3 基金投资组合平均剩余期限 ............................................... 38
7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 ....................... 39
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ....................................... 39
7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 ........... 39
7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ................... 40
7.8 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 ... 40
7.9 投资组合报告附注 ....................................................... 40
§8 基金份额持有人信息 ......................................................... 42
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ..................................... 42
华泰保兴货币市场基金 2021 年中期报告
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8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 ................................... 42
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ............................... 42
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ............... 42
§9 开放式基金份额变动 ......................................................... 44
§10 重大事件揭示 ............................................................... 45
10.1 基金份额持有人大会决议 ................................................. 45
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ................. 45
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ........................... 45
10.4 基金投资策略的改变 ..................................................... 45
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ....................................... 45
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................... 45
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ..................................... 45
10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 ............................................. 47
10.9 其他重大事件 ........................................................... 47
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................... 49
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .................. 49
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ........................................... 49
§12 备查文件目录 ............................................................... 50
12.1 备查文件目录 ........................................................... 50
12.2 存放地点 ............................................................... 50
12.3 查阅方式 ............................................................... 50
华泰保兴货币市场基金 2021 年中期报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
2.2 基金产品说明
投资目标
在严格控制风险、保持较高流动性的基础上，力争为基金份额持有
人创造稳定的、高于业绩比较基准的投资回报。
投资策略
本基金在保持组合高度流动性的前提下，结合对国内外宏观经济运
行、金融市场运行、资金流动格局、货币市场收益率曲线形态等各
方面的分析，合理安排组合期限结构，积极选择投资工具，采取主
动性的投资策略和精细化的操作手法，在控制的前提下，实现基金
的投资目标。
业绩比较基准 中国人民银行公布的 7天通知存款利率（税后）
风险收益特征
本基金为货币市场基金。本基金的预期风险和预期收益率低于股票
型基金、混合型基金和债券型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华泰保兴基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 尤小刚 许俊
联系电话 021-80299000 010-66594319
电子邮箱 fund_xxpl@ehuatai.com fcid@bankofchina.com
客户服务电话 400-632-9090 95566
传真 021-60756968 010-66594942
注册地址
中国（上海）自由贸易试验区世
纪大道 88号 3810室
北京市西城区复兴门内大街 1号
办公地址
上海市浦东新区博成路 1101号
华泰金融大厦 9层
北京市西城区复兴门内大街 1号
邮政编码 200126 100818
基金名称 华泰保兴货币市场基金
基金简称 华泰保兴货币
基金主代码 004493
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年 04月 20 日
基金管理人 华泰保兴基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 7,767,790,811.80份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 华泰保兴货币 A 华泰保兴货币 B
下属分级基金的交易代码 004493 004494
报告期末下属分级基金的份额总额 25,531,892.57份 7,742,258,919.23份
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法定代表人 杨平 刘连舸
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.ehuataifund.com
基金中期报告备置地点 基金管理人办公场所及基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 华泰保兴基金管理有限公司
上海市浦东新区博成路 1101号华
泰金融大厦 9层
华泰保兴货币市场基金 2021 年中期报告
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§3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期（2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日）
华泰保兴货币 A 华泰保兴货币 B
本期已实现收益 318,358.77 101,108,278.84
本期利润 318,358.77 101,108,278.84
本期净值收益率 1.0668% 1.1874%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末（2021年 06月 30日）
华泰保兴货币 A 华泰保兴货币 B
期末基金资产净值 25,531,892.57 7,742,258,919.23
期末基金份额净值 1.0000 1.0000
3.1.3 累计期末指标
报告期末（2021年 06月 30日）
华泰保兴货币 A 华泰保兴货币 B
累计净值收益率 11.7931% 12.9264%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于本基金采用摊余成
本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
2、本基金的收益分配是按日结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华泰保兴货币 A
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 0.1672% 0.0009% 0.1110% 0.0000% 0.0562% 0.0009%
过去三个月 0.5146% 0.0007% 0.3366% 0.0000% 0.1780% 0.0007%
过去六个月 1.0668% 0.0008% 0.6695% 0.0000% 0.3973% 0.0008%
过去一年 2.1414% 0.0011% 1.3500% 0.0000% 0.7914% 0.0011%
过去三年 6.7915% 0.0014% 4.0537% 0.0000% 2.7378% 0.0014%
自基金合同生
效起至今
11.7931% 0.0025% 5.6700% 0.0000% 6.1231% 0.0025%
华泰保兴货币 B
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 0.1871% 0.0009% 0.1110% 0.0000% 0.0761% 0.0009%
华泰保兴货币市场基金 2021 年中期报告
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过去三个月 0.5748% 0.0007% 0.3366% 0.0000% 0.2382% 0.0007%
过去六个月 1.1874% 0.0008% 0.6695% 0.0000% 0.5179% 0.0008%
过去一年 2.3866% 0.0011% 1.3500% 0.0000% 1.0366% 0.0011%
过去三年 7.5640% 0.0014% 4.0537% 0.0000% 3.5103% 0.0014%
自基金合同生
效起至今
12.9264% 0.0025% 5.6700% 0.0000% 7.2564% 0.0025%
注：本基金业绩比较基准为：中国人民银行公布的 7天通知存款利率（税后）。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
华泰保兴货币 A
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华泰保兴货币 B
注：截至本报告期末，本基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。
华泰保兴货币市场基金 2021 年中期报告
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
华泰保兴基金管理有限公司（以下或简称“公司”或“本公司”）经中国证监会证监许可[2016]1309
号文核准，于 2016 年 7 月 26 日成立，公司股东分别为华泰保险集团股份有限公司（以下简称“华
泰保险集团”）、上海飞恒资产管理中心（有限合伙）（以下简称“飞恒资产”）、上海旷正资产管理中
心（有限合伙）（以下简称“旷正资产”）、上海泰颐资产管理中心（有限合伙）（以下简称“泰颐资
产”）、上海哲昌资产管理中心（有限合伙）（以下简称“哲昌资产”）、上海志庄资产管理中心（有限
合伙）（以下简称“志庄资产”）。根据公司股东会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可
[2019]3003号文核准，本公司进行增资扩股。公司新增注册资本人民币 6,000万元由公司主要股东
华泰保险集团认购并已完成实缴。本次增资完成后，公司注册资本由人民币 18,000万元增加至人民
币 24,000万元；其中，华泰保险集团持股比例为 85%，飞恒资产、旷正资产、泰颐资产、哲昌资产、
志庄资产均为公司高级管理人员及核心业务骨干股权激励持股平台，合计持股比例为 15%。公司本
次增加注册资本及股权变更、章程修改涉及的工商变更登记手续已在上海市市场监督管理局办理完
毕，并已按有关规定向中国证券监督管理委员会及中国证券监督管理委员会上海监管局备案。公司
已于 2020年 6月 4日就增加注册资本及股权变更事宜进行了公告。
截至 2021年 6月 30日，公司公募证券投资基金管理规模为人民币 261.37亿元，包括华泰保兴
尊诚一年定期开放债券型证券投资基金、华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金、华泰保兴货
币市场基金、华泰保兴尊合债券型证券投资基金、华泰保兴策略精选灵活配置混合型发起式证券投
资基金、华泰保兴吉年福定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金、华泰保兴尊信定期开放纯
债债券型发起式证券投资基金、华泰保兴成长优选混合型证券投资基金、华泰保兴尊利债券型证券
投资基金、华泰保兴尊颐定期开放债券型发起式证券投资基金、华泰保兴研究智选灵活配置混合型
证券投资基金、华泰保兴吉年利定期开放混合型发起式证券投资基金、华泰保兴安盈三个月定期开
放混合型发起式证券投资基金、华泰保兴健康消费混合型证券投资基金、华泰保兴多策略三个月定
期开放股票型发起式证券投资基金、华泰保兴安悦债券型证券投资基金、华泰保兴尊享三个月定期
开放债券型发起式证券投资基金、华泰保兴科荣混合型证券投资基金及华泰保兴久盈 63个月定期开
放债券型证券投资基金等 19只产品。
华泰保兴货币市场基金 2021 年中期报告
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4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
章劲 基金经理
2019年 09月
18日
2021年 03
月 31日
15年
上海大学文学学士。历任上海
银行人力资源部科员、资金营
运中心交易员、经理，华夏基
金管理有限公司基金经理、华
泰资产管理有限公司投资管
理部副总经理、投资管理部总
经理、固定收益投资部总经
理、证券投资副总监、证券投
资总监。2016年 8月加入华泰
保兴基金管理有限公司，现任
公司副总经理。
王海明 基金经理
2019年 09月
23日
- 5年
上海财经大学硕士研究生。曾
任华泰资产管理有限公司固
定收益投资部研究员。2016年
8 月加入华泰保兴基金管理有
限公司，历任投资助理、华泰
保兴货币市场基金基金经理
助理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、
规范性文件要求和本基金基金合同约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在
严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作无违法违规、未
履行基金合同或其他损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司公平交易制度的执行情况主要包括：公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行以
利益输送为目的的投资交易活动；建立统一的研究报告发布和信息共享平台，使各投资组合得到公
平的投资研究服务；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行投资授权制度及授权
审批程序；实行集中交易制度和公平交易分配制度，以“时间优先、价格优先”为基本原则，结合
投资交易系统中的公平交易模块，尽最大可能保证公平对待各投资组合；建立各投资组合投资信息
严格管理及保密制度，保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离；加强对各投
华泰保兴货币市场基金 2021 年中期报告
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资组合投资交易行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。
本报告期内，各投资组合不存在因非公平交易等导致的利益输送行为及其他违反公平交易制度
的情况，公平交易制度的整体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
为规范投资行为，公平对待不同的投资组合，公司制定《异常交易监控与报告制度》对涉嫌内
幕交易、涉嫌市场操纵、涉嫌利益输送等交易行为异常和交易价格异常的情形进行了界定，并拟定
相应的监控、识别、分析与防控措施；公司禁止同一交易日内同一投资组合内部、不同投资组合之
间的反向交易以及其他可能导致不公平交易和利益输送的交易行为。
公司对各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1日、3日、5日）
内的同向交易、反向交易的溢价金额与溢价率进行了 T 检验，未发现违反公平交易制度的异常交易
行为。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2021 年上半年，国内经济仍处于疫情之后恢复之中。投资方面，1-6 月，固定资产投资两年平
均增长 4.4%，房地产投资增速较高，两年平均增长 8.2%。消费方面，6月，社会消费品零售总额两
年平均增速 4.9%。从经济景气度来看，制造业 PMI 从 6 月的 50.9 下降至 7 月的 50.4。出口方面，
欧美的财政刺激政策，加大了居民对中国商品的需求，但后续面临海外财政刺激退出以及产业链重
启导致的对国内需求下降风险。物价方面，CPI 受到猪肉价格大幅下降影响，整体回升幅度较小。
在供给收缩、需求旺盛的情况下，大宗商品上涨幅度较大，6 月 PPI 同比达到 8.8%。从海外经济来
看，随着疫苗接种率的上升，社会活动陆续放开，就业数据好转。今年以来，10年期美债收益率最
高至 1.77%之后，回落幅度超过 50bp。
政策方面，中国人民银行坚持稳健的货币政策灵活精准、合理适度，保持了连续性、稳定性、
可持续性，预期管理科学有效，保持对经济恢复的必要支持力度。从市场利率来看，整个上半年资
金面延续了较为充裕的局面。信用政策保持紧缩，防止贷款违规流入房地产行业。地方债发行进度
不及预期，配置机构欠配较多，这两种因素可能影响后续债券市场波动。
报告期内，本基金的运作以保证资产的流动性为重要任务，在关键时点增加了组合的剩余期限，
增加了组合的收益。
华泰保兴货币市场基金 2021 年中期报告
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4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期内，华泰保兴货币 A份额净值收益率为 1.0668%，同期业绩比较基准收益率为 0.6695%；
华泰保兴货币 B份额净值收益率为 1.1874%，同期业绩比较基准收益率为 0.6695%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2021年下半年，国内经济仍会稳定复苏，但三四季度的复苏速度将会小于二季度。上半年出口
状况较好，下半年的拉动作用可能会减小。同时，投资、消费增速有放缓迹象。从先行指标来看，
后续经济增长有压力。物价方面，CPI涨幅较为温和，受限于供给等因素，PPI仍可能保持高位。
7 月国务院常务会议决定，适时运用降准等货币政策工具，进一步加强金融对实体经济特别是
中小微企业的支持，促进综合融资成本稳中有降。7月 9日，中国人民银行降低存款准备金利率 0.5
个百分点。货币政策进入稳健偏宽松期。预计下半年货币市场大概率保持平稳偏宽松状态，MLF 利
率存在下调的可能性，同时通过降准置换 MLF。
基金投资上，主要投资方向仍是信用资质较好的银行同业存单及同业存款，保持资产的流动性，
并且注意合理安排资产的到期结构，以便把握资产配置的时机。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的
公平、合理、科学和一致性，保护基金份额持有人的合法权益，成立了估值委员会。估值委员会负
责制订、评估和修订公司的估值管理办法，定期评估估值程序和估值技术，对估值技术进行最终决
策，指导和监督整个估值流程。估值委员会委员由副总经理、研究部、风险管理部、监察稽核部和
运营保障部的指定人员担任。估值委员会委员在基金估值研究或运作方面具有丰富经验，熟悉相关
法规、估值原则和估值技术，在估值工作中保持判断的专业性和客观性。
研究部负责对特殊投资品种估值进行分析研究，并就可能影响投资品种公允价值的重大事项进
行监控和报告，对拟采用的估值方法进行初步判断，提出适用的估值模型和参数。风险管理部负责
对特殊投资品种的估值方法和估值模型进行研究，通过实证分析等方法完善估值模型，验证研究部
提供的估值模型参数并协助提供数据支持文件。监察稽核部检查、督促相关部门严格遵守法规和公
司制度的规定，采用适当程序进行基金估值及调整；检查、督促相关部门及时进行信息披露；根据
相关规定及估值委员会的决议对估值相关公告进行合规性审核。运营保障部根据相关法规和公司估
值管理办法对基金进行估值；根据指定方法监控并汇报基金持有停牌股票的情况，根据公司估值委
员会的决议进行估值并与托管人核对，与会计师事务所沟通；根据相关法规规定及时进行信息披露。
上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
华泰保兴货币市场基金 2021 年中期报告
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截止报告期末本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司/中证指数有限公司签署服务协议，
由其按约定提供在银行间同业市场交易的固定收益品种/在证券交易所市场上市交易或挂牌转让的
固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外）的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金基金合同中收益分配的有关规定，本基金根据每日基金收益情况，以各类基金份额
的每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，且每日支付。具体分配情况
参见本报告 6.4.11利润分配情况。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值
低于五千万元的情形。
华泰保兴货币市场基金 2021 年中期报告
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在华泰保兴货币市场基金（以下称
“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协
议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的
规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金净值收益率的
计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利
益的行为。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（财务会计报告中的“金融工
具风险及管理”、“关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报
告等数据真实、准确和完整。
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：华泰保兴货币市场基金
报告截止日：2021年 06月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2021 年 06月 30日
上年度末
2020 年 12月 31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 316,110,232.48 702,027,321.52
结算备付金 - - -
存出保证金 - - 285.13
交易性金融资产 6.4.7.2 5,481,748,353.95 4,007,471,369.21
其中：股票投资 - - -
基金投资 - - -
债券投资 - 5,481,748,353.95 4,007,471,369.21
资产支持证券投资 - - -
贵金属投资 - - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 3,052,682,259.05 2,383,618,675.44
应收证券清算款 - - -
应收利息 6.4.7.5 15,718,003.85 9,557,692.66
应收股利 - - -
应收申购款 - 225,000,000.00 20,000,000.00
递延所得税资产 - - -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计 - 9,091,258,849.33 7,122,675,343.96
负债和所有者权益 附注号
本期末
2021 年 06月 30日
上年度末
2020 年 12月 31日
负 债：
短期借款 - - -
交易性金融负债 - - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - 1,309,996,925.00 -
应付证券清算款 - - -
应付赎回款 - 9,942,214.46 -
应付管理人报酬 - 1,837,030.87 1,561,214.71
应付托管费 - 367,406.15 312,242.97
应付销售服务费 - 79,007.61 69,146.23
应付交易费用 6.4.7.7 174,585.59 139,722.29
应交税费 - 46,091.90 45,068.17
华泰保兴货币市场基金 2021 年中期报告
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应付利息 - 373,879.30 -
应付利润 - 527,533.19 570,115.16
递延所得税负债 - - -
其他负债 6.4.7.8 123,363.46 237,000.00
负债合计 - 1,323,468,037.53 2,934,509.53
所有者权益： - - -
实收基金 6.4.7.9 7,767,790,811.80 7,119,740,834.43
未分配利润 6.4.7.10 - -
所有者权益合计 - 7,767,790,811.80 7,119,740,834.43
负债和所有者权益总计 - 9,091,258,849.33 7,122,675,343.96
注：报告截止日 2021 年 06 月 30 日，华泰保兴货币 A 基金份额净值 1.0000 元，基金份额总额
25,531,892.57份；华泰保兴货币 B基金份额净值 1.0000 元，基金份额总额 7,742,258,919.23份。
华泰保兴货币份额总额合计为 7,767,790,811.80份。
6.2 利润表
会计主体：华泰保兴货币市场基金
本报告期：2021年 01月 01 日至 2021年 06月 30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2021 年 01月 01日至
2021 年 06月 30日
上年度可比期间
2020 年 01月 01日至
2020 年 06月 30日
一、收入 - 120,795,036.15 88,474,732.34
1.利息收入 - 118,118,702.98 87,368,939.64
其中：存款利息收入 6.4.7.11 6,407,842.74 23,296,344.93
债券利息收入 - 76,951,761.62 37,144,178.46
资产支持证券利息收入 - - 523,814.35
买入返售金融资产收入 - 34,759,098.62 26,404,601.90
证券出借利息收入 - - -
其他利息收入 - - -
2.投资收益（损失以“-”填列） - 2,676,333.17 1,105,792.70
其中：股票投资收益 - - -
基金投资收益 - - -
债券投资收益 6.4.7.12 2,676,333.17 1,105,792.70
资产支持证券投资收益 6.4.7.12.2 - -
贵金属投资收益 - - -
衍生工具收益 6.4.7.13 - -
股利收益 6.4.7.14 - -
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
6.4.7.15 - -
4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.16 - -
减：二、费用 - 19,368,398.54 19,259,819.60
华泰保兴货币市场基金 2021 年中期报告
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1．管理人报酬 - 10,697,307.97 11,170,766.67
2．托管费 - 2,139,461.59 3,385,080.79
3．销售服务费 - 463,587.30 364,095.42
4．交易费用 6.4.7.17 - -
5．利息支出 - 5,872,458.25 4,170,882.81
其中：卖出回购金融资产支出 - 5,872,458.25 4,170,882.81
6.税金及附加 - 23,285.67 3,979.31
7．其他费用 6.4.7.18 172,297.76 165,014.60
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
- 101,426,637.61 69,214,912.74
减：所得税费用 - - -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
- 101,426,637.61 69,214,912.74
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华泰保兴货币市场基金
本报告期：2021年 01月 01 日至 2021年 06月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
7,119,740,834.43 - 7,119,740,834.43
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 101,426,637.61 101,426,637.61
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
648,049,977.37 - 648,049,977.37
其中：1.基金申购款 18,039,299,438.50 - 18,039,299,438.50
2.基金赎回款 -17,391,249,461.13 - -17,391,249,461.13
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- -101,426,637.61 -101,426,637.61
五、期末所有者权益（基
金净值）
7,767,790,811.80 - 7,767,790,811.80
项目
上年度可比期间
2020年 01月 01日至 2020年 06月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
6,950,742,195.57 - 6,950,742,195.57
华泰保兴货币市场基金 2021 年中期报告
19
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 69,214,912.74 69,214,912.74
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-1,230,446,293.68 - -1,230,446,293.68
其中：1.基金申购款 9,698,076,261.09 - 9,698,076,261.09
2.基金赎回款 -10,928,522,554.77 - -10,928,522,554.77
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- -69,214,912.74 -69,214,912.74
五、期末所有者权益（基
金净值）
5,720,295,901.89 - 5,720,295,901.89
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4财务报表由下列负责人签署：
王冠龙
陈庆
王云凌
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
华泰保兴货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监
会”)证监许可[2016]2924 号《关于准予华泰保兴货币市场基金注册的批复》核准，由华泰保兴基
金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰保兴货币市场基金基金合同》负
责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募
集人民币 5,833,532,329.13 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字
(2017)第 447 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华泰保兴货币市场基金基金合同》于
2017年 4月 20日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 5,833,947,478.52 份基金份额，其
中认购资金利息折合 415,149.39 份基金份额。本基金的基金管理人为华泰保兴基金管理有限公司，
基金托管人为中国银行股份有限公司。
根据《华泰保兴货币市场基金基金合同》和《华泰保兴货币市场基金招募说明书》的规定，本
基金根据基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额数量不同，分设不同类别的基金份额，各
类基金份额按照不同的费率计提销售服务费。其中，基金账户最低基金份额余额为 1份，且按照 0.25%
的年费率计提销售服务费的称为A类份额；基金账户最低基金份额余额为5,000,000份，且按照0.01%
华泰保兴货币市场基金 2021 年中期报告
20
的年费率计提销售服务费的称为 B 类份额；本基金 A 类份额及 B 类份额分设不同的基金代码。由于
基金费用的不同，本基金 A 类份额及 B 类份额将分别计算和公布每万份基金已实现收益和 7 日年化
收益率。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰保兴货币市场基金基金合同》的有关规定，
本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括：现金；期限在 1年以内(含 1年)的银行存款、
债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、非金融企业债务
融资工具、资产支持证券及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
本基金的业绩比较基准为：中国人民银行公布的 7天通知存款利率(税后)。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准
则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基
金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基
金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华泰保兴货币市场基金基金合同》和在财
务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操
作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2021 年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2021
年 6月 30日的财务状况以及 2021年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
华泰保兴货币市场基金 2021 年中期报告
21
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、
财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改
征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的
通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关
于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值
税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税
[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操
作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产
品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳
增值税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金
融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息
及利息性质的收入为销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，
暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。
(4) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适
用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 06月 30日
活期存款 16,110,232.48
定期存款 300,000,000.00
其中：存款期限 1个月以内 -
华泰保兴货币市场基金 2021 年中期报告
22
存款期限 1-3个月 -
存款期限 3个月以上 300,000,000.00
其他存款 -
合计 316,110,232.48
注：定期存款的存款期限指定期存款的票面存期。
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 06月 30日
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度（%）
债券
交易所市场 - - - -
银行间市场 5,481,748,353.95 5,482,911,000.00 1,162,646.05 0.0150
合计 5,481,748,353.95 5,482,911,000.00 1,162,646.05 0.0150
资产支持证券 - - - -
合计 5,481,748,353.95 5,482,911,000.00 1,162,646.05 0.0150
注：偏离金额=影子定价-摊余成本，偏离度=偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 06月 30日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市场 - -
银行间市场 3,052,682,259.05 -
合计 3,052,682,259.05 -
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 06月 30日
应收活期存款利息 959.97
应收定期存款利息 2,336,667.00
华泰保兴货币市场基金 2021 年中期报告
23
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 -
应收债券利息 11,251,299.72
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 2,129,077.16
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 -
其他 -
合计 15,718,003.85
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 06月 30日
交易所市场应付交易费用 -
银行间市场应付交易费用 174,585.59
合计 174,585.59
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 06月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 1,000.00
应付证券出借违约金 -
应付审计费 53,556.09
应付信息披露费 59,507.37
应付银行间债券账户维护费 9,300.00
合计 123,363.46
6.4.7.9 实收基金
华泰保兴货币 A
金额单位：人民币元
项目
本期
2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 32,104,355.64 32,104,355.64
本期申购 156,140,206.01 156,140,206.01
华泰保兴货币市场基金 2021 年中期报告
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本期赎回（以“-”号填列） -162,712,669.08 -162,712,669.08
本期末 25,531,892.57 25,531,892.57
华泰保兴货币 B
金额单位：人民币元
项目
本期
2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 7,087,636,478.79 7,087,636,478.79
本期申购 17,883,159,232.49 17,883,159,232.49
本期赎回（以“-”号填列） -17,228,536,792.05 -17,228,536,792.05
本期末 7,742,258,919.23 7,742,258,919.23
注：申购含红利再投、转换入、级别调整入份额；赎回含转换出、级别调整出份额。
6.4.7.10 未分配利润
华泰保兴货币 A
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 318,358.77 - 318,358.77
本期基金份额交易产生的变动数 - - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -318,358.77 - -318,358.77
本期末 - - -
华泰保兴货币 B
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 101,108,278.84 - 101,108,278.84
本期基金份额交易产生的变动数 - - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -101,108,278.84 - -101,108,278.84
本期末 - - -
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 01月 01日至 2021年 06月 30 日
活期存款利息收入 14,786.22
定期存款利息收入 6,393,056.04
华泰保兴货币市场基金 2021 年中期报告
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其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 -
其他 0.48
合计 6,407,842.74
6.4.7.12 债券投资收益
6.4.7.12.1 债券投资收益--买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总额 18,805,518,434.30
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本总额 18,777,612,207.97
减：应收利息总额 25,229,893.16
买卖债券差价收入 2,676,333.17
6.4.7.12.2 资产支持证券投资收益
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.13 衍生工具收益
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.14 股利收益
本基金本报告期内无股利收益。
6.4.7.15 公允价值变动收益
本基金本报告期内无公允价值变动收益。
6.4.7.16 其他收入
本基金本报告期内无其他收入。
6.4.7.17 交易费用
本基金本报告期内无交易费用。
6.4.7.18 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 01月 01日至 2021 年 06月 30日
审计费用 53,556.09
信息披露费 59,507.37
证券出借违约金 -
华泰保兴货币市场基金 2021 年中期报告
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银行汇划费用 42,199.30
银行间债券账户维护费 16,960.00
其他费用 75.00
合计 172,297.76
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
华泰保兴基金管理有限公司 基金管理人、登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构
上海飞恒资产管理中心（有限合伙） 基金管理人的股东
上海旷正资产管理中心（有限合伙） 基金管理人的股东
上海泰颐资产管理中心（有限合伙） 基金管理人的股东
上海哲昌资产管理中心（有限合伙） 基金管理人的股东
上海志庄资产管理中心（有限合伙） 基金管理人的股东
华泰保险集团股份有限公司 基金管理人的主要股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 01月 01 日至 2021年
上年度可比期间
2020年 01月 01日至 2020
华泰保兴货币市场基金 2021 年中期报告
27
06月 30日 年 06月 30日
当期发生的基金应支付的管理费 10,697,307.97 11,170,766.67
其中：支付销售机构的客户维护费 316,024.45 286,053.42
注：2020 年 7 月 15 日前，支付基金管理人华泰保兴基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金
资产净值 0.33%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。根据《华泰保兴基金管理有限公
司关于降低华泰保兴货币市场基金管理费率和托管费率的公告》，自 2020年 7月 15 日起，支付基金
管理人华泰保兴基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日
累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬 = 前一日基金资产净值 × 年费率 / 当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 01月 01 日至 2021年
06月 30日
上年度可比期间
2020年 01月 01日至 2020
年 06月 30日
当期发生的基金应支付的托管费 2,139,461.59 3,385,080.79
注：2020 年 7 月 15 日前，支付基金托管人中国银行股份有限公司的托管费按前一日基金资产净值
0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。根据《华泰保兴基金管理有限公司关于降低
华泰保兴货币市场基金管理费率和托管费率的公告》，自 2020年 7月 15日起，支付基金托管人中国
银行股份有限公司的托管费按前一日基金资产净值 0.05%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按
月支付。其计算公式为：
日托管费 = 前一日基金资产净值 × 年费率 / 当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的各关联方名称
本期
2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
华泰保兴货币 A 华泰保兴货币 B 合计
华泰保兴基金管理有限公司 23,721.81 370,245.55 393,967.36
中国银行股份有限公司 2,285.00 - 2,285.00
合计 26,006.81 370,245.55 396,252.36
获得销售服务费的各关联方名称
上年度可比期间
2020年 01月 01日至 2020年 06月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
华泰保兴货币 A 华泰保兴货币 B 合计
华泰保兴基金管理有限公司 21,801.85 317,418.27 339,220.12
中国银行股份有限公司 1,712.40 - 1,712.40
华泰保兴货币市场基金 2021 年中期报告
28
合计 23,514.25 317,418.27 340,932.52
注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日 A 类基金份额和 B 类基金份额的基金资产净值的约定
年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给华泰保兴基金管理有限公司，再由华泰保兴基金管
理有限公司计算并支付给各基金销售机构。A 类基金份额和 B 类基金份额约定的销售服务费年费率
分别 0.25%和 0.01%。其计算公式为：
日销售服务费 = 前一日 A/B 基金资产净值 × 约定年费率 / 当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
本基金本报告期内与上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
华泰保兴货币 B
份额单位：份
项目
本期
2021年 01月 01 日至 2021
年 06月 30日
上年度可比期间
2020年 01月 01日至 2020年
06月 30日
基金合同生效日（2017 年 04 月 20
日）持有的基金份额
- -
报告期初持有的基金份额 54,441,417.48 8,203,480.10
报告期间申购/买入总份额 633,324.01 60,601,599.60
报告期间因拆分变动份额 - -
减：报告期间赎回/卖出总份额 5,000,000.00 15,000,000.00
报告期末持有的基金份额 50,074,741.49 53,805,079.70
报告期末持有的基金份额占基金总
份额比例
0.64% 0.94%
注：1、期间申购/买入总份额含转换入、红利再投、强制调增份额，期间赎回/卖出总份额含转换出、
强制调减份额。
2、基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日
上年度可比期间
2020年 01月 01日至 2020 年 06月 30日
华泰保兴货币市场基金 2021 年中期报告
29
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行股
份有限公司
16,110,232.48 14,786.22 8,645,838.98 35,400.23
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
华泰保兴货币 A
单位：人民币元
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润
分配合计
备注
319,152.98 - -794.21 318,358.77 -
华泰保兴货币 B
单位：人民币元
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润
分配合计
备注
101,150,066.60 - -41,787.76 101,108,278.84 -
6.4.12 期末 2021 年 06 月 30日本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.12.2 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.2.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2021年 06月 30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额 1,309,996,925.00元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
112003041 20 农业银行 CD041 2021 年 07 月 01 日 99.96 200,000 19,992,401.76
112017178 20 光大银行 CD178 2021 年 07 月 01 日 99.69 120,000 11,962,216.88
112116004 21 上海银行 CD004 2021 年 07 月 06 日 99.92 200,000 19,984,137.28
112119137 21 恒丰银行 CD137 2021 年 07 月 01 日 99.85 1,300,000 129,802,580.91
112119140 21 恒丰银行 CD140 2021 年 07 月 01 日 99.84 3,000,000 299,522,740.38
华泰保兴货币市场基金 2021 年中期报告
30
112181773 21 苏州银行 CD201 2021 年 07 月 01 日 99.96 1,000,000 99,960,588.95
112197129 21 广州银行 CD018 2021 年 07 月 01 日 99.95 1,000,000 99,949,354.08
112197182 21北京农商银行 CD076 2021 年 07 月 06 日 99.95 1,000,000 99,949,354.08
112198380 21 杭州银行 CD062 2021 年 07 月 06 日 97.62 1,000,000 97,623,966.52
180014 18 附息国债 14 2021 年 07 月 01 日 100.01 1,000,000 100,013,021.56
200406 20 农发 06 2021 年 07 月 01 日 100.00 1,100,000 109,998,021.47
200406 20 农发 06 2021 年 07 月 02 日 100.00 900,000 89,998,381.21
2103672 21 进出 672 2021 年 07 月 02 日 99.94 200,000 19,988,343.70
217706 21 贴现国开 06 2021 年 07 月 02 日 99.90 500,000 49,950,887.62
219910 21 贴现国债 10 2021 年 07 月 01 日 99.64 500,000 49,821,946.29
219921 21 贴现国债 21 2021 年 07 月 01 日 99.79 500,000 49,895,778.76
219926 21 贴现国债 26 2021 年 07 月 02 日 99.66 450,000 44,846,246.30
合计
13,970,000 1,393,259,967.75
6.4.12.2.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.3 期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了分工明确、相互制约的风险管理组
织架构体系。公司的风险管理组织架构体系由公司董事会、董事会风险控制委员会、经理层及其合
规和风险管理委员会、督察长、监察稽核部、风险管理部、各业务部门及全体员工共同组成。
董事会负责确定公司风险管理总体目标，制定公司风险管理战略和风险应对策略，对公司的风
险控制承担最终责任；董事会下设风险控制委员会，负责对公司经营管理和投资业务进行合规性控
制，并对公司内部稽核审计工作进行审核监督。公司经理层负责根据董事会批准的风险控制制度和
战略具体组织实施公司风险控制工作并对风险控制的有效性及其执行效果承担直接责任；总经理负
责公司全面的风险控制工作，副总经理负责其分管业务范围的风险控制工作；公司经理层下设合规
和风险管理委员会，负责协助经理层进行风险管理的咨询和议事，指导、协调和监督各职能部门和
各业务单元开展风险管理工作。在业务操作层面，督察长按照中国证监会有关监管规定开展风险管
理工作，负责分管并领导监察稽核部、风险管理部独立履行监察稽核及风险管理职责；监察稽核部
对公司的风险控制承担独立评估、检查和报告职责；风险管理部对公司的风险控制承担评估、分析、
评价职责，具体而言，风险管理部通过投资交易系统的风控参数设置，使得各投资组合的投资范围
华泰保兴货币市场基金 2021 年中期报告
31
及投资比例限制合规；参与各投资组合新股申购、债券申购以及银行间交易等场外交易的风险识别
与评估，保证场外交易的事中合规控制，并完成各投资组合的投资风险及绩效分析。公司各业务部
门负责执行公司的风险控制政策及决策，定期对本部门的风险进行全面评估，并对本部门风险控制
的有效性负责；公司所有员工是本岗位风险控制的直接责任人，负责具体风险管理职责的实施。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去评
估各种风险可能产生的损失。从定性的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的
额度；从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具的特征通过
特定的风险量化指标、模型、日常量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，以及可靠地对
各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围之内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存
款存放在本基金的托管人中国银行股份有限公司；定期存款存放在具有基金托管资格的恒丰银行股
份有限公司，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登
记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市
场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，不投资于短期信用评级在 A-1 级以下或长期信
用评级在 AA+级以下的债券和非金融企业债务融资工具，通过对投资品种信用等级评估来控制证券
发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于主体信用评级低于 AAA 的机
构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过 10%，其中单一机构发行的金融工具占基金
资产净值的比例合计不得超过 2%。且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他货币市场基金投资
同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与债券不得超过该商业银行最近一个季度末的净资产
的 10%。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及
汇总。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2021年 06月 30日
上年度末
2020年 12 月 31日
华泰保兴货币市场基金 2021 年中期报告
32
A-1 290,004,007.63 100,000,360.29
A-1以下 - -
未评级 1,299,445,278.78 568,714,120.82
合计 1,589,449,286.41 668,714,481.11
注：未评级债券为国债、政策性金融债及超短期融资券。
6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的同业存单投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2021年 06月 30日
上年度末
2020年 12 月 31日
AAA 3,882,358,946.25 3,338,756,888.10
AAA以下 9,940,121.29 -
未评级 - -
合计 3,892,299,067.54 3,338,756,888.10
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风
险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处
的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价
格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密
监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在
基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模
式带来的流动性风险，有效保障基金份额持有人利益。此外，本基金还可通过卖出回购金融资产方
式借入短期资金应对流动性需求，除发生巨额赎回、连续 3 个交易日累计赎回 20%以上或者连续 5
个交易日累计赎回 30%以上的情形外，债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净
值的 20%。
于 2021年 6月 30日，除卖出回购金融资产款余额中有 1,309,996,925.00元将在一个月以内到
期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内
且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的
合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《货
币市场基金监督管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求
华泰保兴货币市场基金 2021 年中期报告
33
对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过监控基金平均剩余期限、平均剩余存续期限、高流
动资产占比、持仓集中度、投资交易的不活跃品种(企业债或短期融资券)，并结合份额持有人集中
度变化予以实现。
一般情况下，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120 天，平均剩余存续
期限在每个交易日均不得超过 240 天，且能够通过出售所持有的银行间同业市场交易债券应对流动
性需求；当本基金前 10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 20%时，本基金投资组合的
平均剩余期限在每个交易日不得超过 90天，平均剩余存续期不得超过 180天；投资组合中现金、国
债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例
合计不得低于 20%；当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 50%时，本基金
投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 60 天，平均剩余存续期在每个交易日均不得超过
120 天；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金
融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 30%。于 2021 年 06 月 30 日，本基金前 10 名份额持有
人的持有份额合计占基金总份额的比例为 55.71%，本基金投资组合的平均剩余期限为 50 天，平均
剩余存续期为 50天。本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5个交易日内
到期的其他金融工具占基金资产净值的比例为 50%。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基
金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金
的基金管理人管理的其他货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与债券不
得超过该商业银行最近一个季度末净资产的 10%。
本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10%。于 2021年 6月 30
日，本基金不持有流动性受限资产。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透
原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及
对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动
性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押
品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足
额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接
受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4 市场风险
华泰保兴货币市场基金 2021 年中期报告
34
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而
发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每
个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金主要投资于证券交易所及银行间同业市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风
险。本基金的基金管理人每日通过“影子定价”对本基金面临的市场风险进行监控，定期对本基金
面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021 年 06 月 30 日
6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 316,110,232.48 - - - - 316,110,232.48
结算备付金 - - - - - -
存出保证金 - - - - - -
交易性金融资产 4,630,554,757.70 851,193,596.25 - - - 5,481,748,353.95
衍生金融资产 - - - - - -
买入返售金融资产 3,052,682,259.05 - - - - 3,052,682,259.05
应收证券清算款 - - - - - -
应收利息 - - - - 15,718,003.85 15,718,003.85
应收股利 - - - - - -
应收申购款 - - - - 225,000,000.00 225,000,000.00
递延所得税资产 - - - - - -
其他资产 - - - - - -
资产总计 7,999,347,249.23 851,193,596.25 - - 240,718,003.85 9,091,258,849.33
负债
短期借款 - - - - - -
交易性金融负债 - - - - - -
衍生金融负债 - - - - - -
卖出回购金融资产款 1,309,996,925.00 - - - - 1,309,996,925.00
应付证券清算款 - - - - - -
应付赎回款 - - - - 9,942,214.46 9,942,214.46
应付管理人报酬 - - - - 1,837,030.87 1,837,030.87
应付托管费 - - - - 367,406.15 367,406.15
应付销售服务费 - - - - 79,007.61 79,007.61
应付交易费用 - - - - 174,585.59 174,585.59
华泰保兴货币市场基金 2021 年中期报告
35
应交税费 - - - - 46,091.90 46,091.90
应付利息 - - - - 373,879.30 373,879.30
应付利润 - - - - 527,533.19 527,533.19
其他负债 - - - - 123,363.46 123,363.46
负债总计 1,309,996,925.00 - - - 13,471,112.53 1,323,468,037.53
利率敏感度缺口 6,689,350,324.23 851,193,596.25 - - 227,246,891.32 7,767,790,811.80
上年度末
2020 年 12 月 31 日
6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 702,027,321.52 - - - - 702,027,321.52
存出保证金 285.13 - - - - 285.13
交易性金融资产 3,567,192,822.03 440,278,547.18 - - - 4,007,471,369.21
买入返售金融资产 2,383,618,675.44 - - - - 2,383,618,675.44
应收利息 - - - - 9,557,692.66 9,557,692.66
应收申购款 - - - - 20,000,000.00 20,000,000.00
其他资产 - - - - - -
资产总计 6,652,839,104.12 440,278,547.18 - - 29,557,692.66 7,122,675,343.96
负债
应付管理人报酬 - - - - 1,561,214.71 1,561,214.71
应付托管费 - - - - 312,242.97 312,242.97
应付销售服务费 - - - - 69,146.23 69,146.23
应付交易费用 - - - - 139,722.29 139,722.29
应交税费 - - - - 45,068.17 45,068.17
应付利润 - - - - 570,115.16 570,115.16
其他负债 - - - - 237,000.00 237,000.00
负债总计 - - - - 2,934,509.53 2,934,509.53
利率敏感度缺口 6,652,839,104.12 440,278,547.18 - - 26,623,183.13 7,119,740,834.43
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者
予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元
）
本期末（2021年 06月 30日） 上年度末（2020年 12月 31日）
市场利率下降 25个基点
2,845,085.56 1,970,273.16
市场利率上升 25个基点
-2,837,746.07 -1,965,861.81
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金
的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
华泰保兴货币市场基金 2021 年中期报告
36
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易
的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)
金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低
层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)
持续的以公允价值计量的金融工具
(i)
各层次金融工具公允价值
于 2021 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于
第二层次的余额为 5,481,748,353.95 元，无属于第一或第三层次的余额(2020年 12月 31日：第二
层次 4,007,471,369.21元，无第一或第三层次)。
(ii)
公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重
大变动。
(iii)
第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)
非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2021年 6月 30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2020 年 12月 31日：
同)。
(d)
不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价
值相差很小。
华泰保兴货币市场基金 2021 年中期报告
37
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
华泰保兴货币市场基金 2021 年中期报告
38
§7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 固定收益投资 5,481,748,353.95 60.30
其中：债券 5,481,748,353.95
60.30
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 3,052,682,259.05 33.58
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 316,110,232.48 3.48
4 其他各项资产 240,718,003.85 2.65
5 合计 9,091,258,849.33 100.00
7.2 债券回购融资情况
金额单位：人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（%）
1
报告期内债券回购融资余额 6.76
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额
占基金资产净值的
比例（%）
2
报告期末债券回购融资余额 1,309,996,925.00 16.86
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值
比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
本基金本报告期内债券正回购的资金余额未超过基金资产净值的 20%。
7.3 基金投资组合平均剩余期限
7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 50
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 73
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 42
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明
本基金本报告期内未出现投资组合平均剩余期限超过 120天的情况。
7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
华泰保兴货币市场基金 2021 年中期报告
39
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产
净值的比例（%）
各期限负债占基金资产
净值的比例（%）
1 30天以内 76.43 16.86
其中：剩余存续期超过 397天的
浮动利率债
- -
2 30天（含）—60 天 9.90 -
其中：剩余存续期超过 397天的
浮动利率债
- -
3 60天（含）—90 天 11.55 -
其中：剩余存续期超过 397天的
浮动利率债
- -
4 90天（含）—120 天 2.04 -
其中：剩余存续期超过 397天的
浮动利率债
- -
5 120天（含）—397天（含） 14.02 -
其中：剩余存续期超过 397天的
浮动利率债
- -
合计 113.94 16.86
7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明
本基金本报告期内未出现投资组合平均剩余存续期超过 240天的情况。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产净值
比例（%）
1 国家债券 249,559,909.17 3.21
2 央行票据 - -
3 金融债券 379,738,518.27 4.89
其中：政策性金融债 379,738,518.27 4.89
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 960,150,858.97 12.36
6 中期票据 - -
7 同业存单 3,892,299,067.54 50.11
8 其他 - -
9 合计 5,481,748,353.95 70.57
10 剩余存续期超过 397天的浮动利率债券 - -
7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称
债券数量
（张）
摊余成本
占基金资产净
值比例（%）
华泰保兴货币市场基金 2021 年中期报告
40
1 112010246 20兴业银行 CD246 3,000,000 299,904,019.95 3.86
2 112119140 21恒丰银行 CD140 3,000,000 299,522,740.38 3.86
3 200406 20农发 06 2,000,000 199,996,402.68 2.57
4 112119137 21恒丰银行 CD137 2,000,000 199,696,278.32 2.57
5 112074289 20广州农村商业银行 CD141 2,000,000 197,477,062.56 2.54
6 112017178 20光大银行 CD178 1,300,000 129,590,682.82 1.67
7 012101541 21南航股 SCP013 1,000,000 100,031,701.33 1.29
8 180014 18附息国债 14 1,000,000 100,013,021.56 1.29
9 072100100 21国元证券 CP003 1,000,000 100,001,530.61 1.29
10 112010240 20兴业银行 CD240 1,000,000 99,993,609.33 1.29
7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.0555%
报告期内偏离度的最低值 -0.0535%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0236%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
本基金本报告期内未出现负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
本基金本报告期内未出现正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。
7.8 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 基金计价方法说明
本基金采用“摊余成本法”计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑
其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益。
7.9.2 基金投资前十名证券的发行主体本期被监管部门立案调查或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚说明
20兴业银行 CD246（代码：112010246）和 20兴业银行 CD240（代码：112010240）为本基金的
前十大持仓证券。
经中国银保监会官网 2020年 9月 4日公布信息显示，2020年 8月 31日，中国银保监会福建监
管局针对兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”）同业投资用途不合规、授信管理不尽职、
华泰保兴货币市场基金 2021 年中期报告
41
采用不正当手段吸收存款、理财资金间接投资本行信贷资产收益权、非洁净转让信贷资产、违规接
受地方财政部门担保等违法违规事实，对兴业银行处以没收违法所得 6,361,807.97 元，并合计处以
罚款 15,961,807.97 元的行政处罚，详见《福建银保监局行政处罚信息公开表》（闽银保监罚决字
〔2020〕24号）。
经中国人民银行官网 2020年 9月 11日公布信息显示，2020年 9月 4日中国人民银行福州中心
支行针对兴业银行为无证机构提供转接清算服务，且未落实交易信息真实性、完整性、可追溯性及
支付全流程中的一致性的规定、为支付机构超范围（超业务、超地域）经营提供支付服务，且未落
实交易信息真实性、完整性、可追溯性及支付全流程中的一致性、违规连通上、下游支付机构，提
供转接清算服务，且未落实交易信息真实性、完整性、可追溯性及支付全流程中的一致性、违反银
行卡收单外包管理规定、未按规定履行客户身份识别义务等五项违法违规行为，对兴业银行处以警
告、没收违法所得 10,875,088.15 元，并处 13,824,431.23 元罚款的行政处罚，详见《福州中支行
政处罚信息公示表》（福银罚字〔2020〕35号）。
本基金投资 20兴业银行 CD246（代码：112010246）和 20兴业银行 CD240（代码：112010240）
的投资决策程序，符合法律法规及公司投资制度有关规定。
除 20兴业银行 CD246（代码：112010246）和 20兴业银行 CD240（代码：112010240）外，本基
金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公
开谴责、处罚的情形。
7.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 15,718,003.85
4 应收申购款 225,000,000.00
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 240,718,003.85
7.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计项之间可能存在尾差。
华泰保兴货币市场基金 2021 年中期报告
42
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有人户
数（户）
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
华泰保兴
货币 A
258 98,960.82 16,669,531.41 65.29% 8,862,361.16 34.71%
华泰保兴
货币 B
83 93,280,227.94 7,742,258,919.23 100.00% - -
合计 341 22,779,445.20 7,758,928,450.64 99.89% 8,862,361.16 0.11%
8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况
序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例
1 银行类机构 816,587,671.50 10.51%
2 其他机构 708,042,841.65 9.12%
3 券商类机构 500,028,746.47 6.44%
4 券商类机构 402,431,770.59 5.18%
5 保险类机构 401,760,273.88 5.17%
6 其他机构 330,490,663.83 4.25%
7 其他机构 330,490,663.83 4.25%
8 银行类机构 302,225,146.77 3.89%
9 银行类机构 273,732,491.27 3.52%
10 其他机构 262,740,488.88 3.38%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业
人员持有本基金
华泰保兴货币 A 619,722.77 2.43%
华泰保兴货币 B - -
合计 619,722.77 0.01%
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投
资和研究部门负责人持有本
开放式基金
华泰保兴货币 A 50~100
华泰保兴货币 B 0
合计 50~100
本基金基金经理持有本开放 华泰保兴货币 A 0
华泰保兴货币市场基金 2021 年中期报告
43
式基金 华泰保兴货币 B 0
合计 0
华泰保兴货币市场基金 2021 年中期报告
44
§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目 华泰保兴货币 A 华泰保兴货币 B
基金合同生效日（2017年 04月 20日）
基金份额总额
66,453,659.42 5,767,493,819.10
本报告期期初基金份额总额 32,104,355.64 7,087,636,478.79
本报告期基金总申购份额 156,140,206.01 17,883,159,232.49
减：本报告期基金总赎回份额 162,712,669.08 17,228,536,792.05
本报告期基金拆分变动份额 - -
报告期期末基金份额总额 25,531,892.57 7,742,258,919.23
注：总申购份额含红利再投、转换入份额。总赎回份额含转换出份额。
华泰保兴货币市场基金 2021 年中期报告
45
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
2021年 4月 1日，基金管理人发布《华泰保兴基金管理有限公司关于高级管理人员离任的公告》，
寻卫国先生不再担任公司副总经理。
本报告期内，无涉及本基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及本基金管理人、基金财产的诉讼。
本报告期内，无涉及本基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审
计服务。本报告期内本基金聘请的会计师事务所未发生变更。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
安信证券 2 - - - - -
长江证券 2 - - - - -
东北证券 2 - - - - -
华泰保兴货币市场基金 2021 年中期报告
46
东方证券 2 - - - - -
广发证券 2 - - - - -
国盛证券 2 - - - - -
国泰君安证券 2 - - - - -
海通证券 2 - - - - -
申万宏源证券 2 - - - - -
天风证券 2 - - - - -
兴业证券 2 - - - - -
中国国际金融 2 - - - - -
中国银河证券 2 - - - - 本报告期新增
中泰证券 2 - - - - 本报告期新增
中信建投证券 2 - - - - -
注：根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48
号）有关规定，基金管理人对多家证券经营机构进行了综合评估。
1、专用交易单元的选择标准：
（1）财务状况良好，经营行为规范；
（2）研究实力较强，具有专门的研究机构和专职研究人员，能及时、定期、全面地为基金提供宏观
经济、行业情况、市场走向和个股分析的研究报告等信息服务；
（3）内部管理规范、严谨，具备能够满足基金高效、安全运作的通讯条件。
2、专用交易单元的选择程序：
（1）公司对交易单元所属券商进行综合评价，投资决策委员会根据综合评价的结果作出租用与否的
决策；
（2）公司研究部定期组织对交易单元所属券商的综合服务进行评价，由投资决策委员会对交易单元
的交易量进行分配和调整。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易 基金
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期
回购成
交总额
的比例
成交金额
占当期
权证成
交总额
的比例
成交金额
占当期
基金成
交总额
的比例
安信证券 - - - - - - - -
长江证券 - - - - - - - -
华泰保兴货币市场基金 2021 年中期报告
47
东北证券 - - - - - - - -
东方证券 - - - - - - - -
广发证券 - - - - - - - -
国盛证券 - - - - - - - -
国泰君安证券 - - - - - - - -
海通证券 - - - - - - - -
申万宏源证券 - - - - - - - -
天风证券 - - - - - - - -
兴业证券 - - - - - - - -
中国国际金融 - - - - - - - -
中国银河证券 - - - - - - - -
中泰证券 - - - - - - - -
中信建投证券 - - - - - - - -
10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况
本基金本报告期内未出现偏离度绝对值超过 0.5%的情况。
10.9 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 华泰保兴货币市场基金 2020 年第 4 季度报告
管理人网站、中国证监会基金电子
披露网站
2021年01月22日
2
华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金 2020年
第 4 季度报告的提示性公告
管理人网站、中国证券报、上海证
券报、证券时报、证券日报
2021年01月22日
3
华泰保兴货币市场基金暂停及恢复申购（转换转
入、定期定额投资）公告
管理人网站、中国证监会基金电子
披露网站、中国证券报
2021年02月06日
4
华泰保兴基金管理有限公司关于修订开放式证券
投资基金业务规则的公告
管理人网站、中国证监会基金电子
披露网站、中国证券报、上海证券
报、证券时报、证券日报
2021年03月01日
5
华泰保兴基金管理有限公司关于通过东方财富证
券股份有限公司开通旗下部分开放式基金定期定
额投资业务的公告
管理人网站、中国证监会基金电子
披露网站、中国证券报、上海证券
报、证券时报、证券日报
2021年03月24日
6
华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金 2020年
年度报告的提示性公告
管理人网站、中国证券报、上海证
券报、证券时报、证券日报
2021年03月31日
7 华泰保兴货币市场基金 2020 年年度报告
管理人网站、中国证监会基金电子
披露网站
2021年03月31日
8
华泰保兴基金管理有限公司关于高级管理人员离
任的公告
管理人网站、中国证监会基金电子
披露网站、中国证券报、上海证券
报、证券时报、证券日报
2021年04月01日
9 华泰保兴货币市场基金基金经理变更公告
管理人网站、中国证监会基金电子
披露网站、中国证券报
2021年04月02日
华泰保兴货币市场基金 2021 年中期报告
48
10
华泰保兴货币市场基金更新招募说明书(2021 年
第 1 号)
管理人网站、中国证监会基金电子
披露网站
2021年04月03日
11
华泰保兴货币市场基金（A 份额）基金产品资料概
要更新(2021 年第 1 号)
管理人网站、中国证监会基金电子
披露网站、销售机构网站或网点
2021年04月03日
12
华泰保兴货币市场基金（B 份额）基金产品资料概
要更新(2021 年第 1 号)
管理人网站、中国证监会基金电子
披露网站、销售机构网站或网点
2021年04月03日
13
华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金增加安
信证券股份有限公司为销售机构及开通认/申购、
转换、定投业务并参加其费率优惠活动的公告
管理人网站、中国证监会基金电子
披露网站、中国证券报、上海证券
报、证券时报、证券日报
2021年04月07日
14 华泰保兴货币市场基金 2021 年第 1 季度报告
管理人网站、中国证监会基金电子
披露网站
2021年04月22日
15
华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金 2021年
第 1 季度报告的提示性公告
管理人网站、中国证券报、上海证
券报、证券时报、证券日报
2021年04月22日
16
华泰保兴货币市场基金暂停及恢复申购（转换转
入、定期定额投资）公告
管理人网站、中国证监会基金电子
披露网站、中国证券报
2021年04月28日
华泰保兴货币市场基金 2021 年中期报告
49
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
本报告期内无单一投资者持有本基金份额比例达到或超过 20%。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
华泰保兴货币市场基金 2021 年中期报告
50
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准本基金募集的文件
2、《华泰保兴货币市场基金基金合同》
3、《华泰保兴货币市场基金托管协议》
4、《华泰保兴货币市场基金招募说明书》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、报告期内本基金在规定媒介披露的各项公告
7、中国证监会要求的其他文件
12.2 存放地点
基金管理人办公场所及基金托管人住所
12.3 查阅方式
1、营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅
2、登录基金管理人网站 www.ehuataifund.com查阅
3、拨打基金管理人客服热线电话 400-632-9090查询
华泰保兴基金管理有限公司
2021年 08月 28日
