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诺德量化蓝筹A(005082)

诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金2021年中期报告

 
 
诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金 
2021 年中期报告 
 
2021 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:诺德基金管理有限公司 
基金托管人:招商证券股份有限公司 
送出日期:2021 年 8 月 28 日 
诺德量化蓝筹 2021 年中期报告 
第 2 页 共 68 页


§1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以 上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 8 月 26 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计 。 本报告期自 2021 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。 诺德量化蓝筹 2021 年中期报告 第 3 页 共 68 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2? 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2? 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3? §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6? 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 6? 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 6? 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6? 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7? 2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7? §3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 8? 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 8? 3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8? 3.3 其他指标 .................................................................................................................................... 10? §4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11? 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 11? 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 12? 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 12? 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 12? 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 13? 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 13? 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 14? 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 14? §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15? 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 15? 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 15? 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 15? §6 半年度财务会计报告(未经审计) ................................................................................................. 16? 6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 16? 6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 17? 诺德量化蓝筹 2021 年中期报告 第 4 页 共 68 页


6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 18? 6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 19? §7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 47? 7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 47? 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 47? 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 48? 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 56? 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 57? 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 57? 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 57? 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 57? 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 57? 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 58? 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 58? 7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 58? §8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 61? 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 61? 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 61? 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 61? §9 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 62? §10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 63? 10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 63? 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 63? 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 63? 10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 63? 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 63? 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 63? 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 63? 10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 64? §11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 67? 诺德量化蓝筹 2021 年中期报告 第 5 页 共 68 页


11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 67? 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 67? §12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 68? 12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 68? 12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 68? 12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 68? 诺德量化蓝筹 2021 年中期报告 第 6 页 共 68 页


§2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金 基金简称 诺德量化蓝筹 基金主代码 005082 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年 12 月 29 日 基金管理人 诺德基金管理有限公司 基金托管人 招商证券股份有限公司 报告期末基金份额总额 195,655,336.15 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称: 诺德量化蓝筹 A 诺德量化蓝筹 C 下属分级基金的交易代码: 005082 005083 报告期末下属分级基金的份额总额 122,995.30 份 195,532,340.85 份


2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过数量化模型,合理配置资产权重,精选个股,在充分控制投资风险的前提下,力求实现基金资产的长期、稳定增值。 投资策略 本基金将运用长期资产配置(SAA)和短期资产配置(TAA)相结合的方法,根 据市场环境的变化,合理确定基金在股票、债券及货币市场工具等各类资产类 别上的投资比例。在长期资产配置保持稳定增值的前提下,积极进行短期资产 灵活配置,构建在承受适当风险的前提下可获取较高收益的资产组合。 业绩比较基准 60%×沪深 300 指数收益率+40%×中证综合债券指数收益率 风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。 诺德量化蓝筹 A 诺德量化蓝筹 C 下属分级基金 的风险收益特 征 - -


2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 诺德基金管理有限公司 招商证券股份有限公司 信息披露负责 人 姓名 陈培阳 韩鑫普 联系电话 021-68985266 0755-82943666 电子邮箱 peiyang.chen@nuodefund.com tgb@cmschina.com.cn 客户服务电话


400-888-0009 95565 传真 021-68985121 0755-82960794 注册地址 中国(上海)自由贸易试验区富城路 99 号 18 层 深圳市福田区福田街道福华一 路 111 号 诺德量化蓝筹 2021 年中期报告 第 7 页 共 68 页


办公地址 中国(上海)自由贸易试验区 富城路 99 号震旦国际大楼 18 层 深圳市福田区福田街道福华一 路 111 号 邮政编码 200120 518000 法定代表人 潘福祥 霍达


2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 址 www.nuodefund.com 基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所


2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 诺德基金管理有限公司 中国(上海)自由贸易试验区富城路 99 号 18 层


诺德量化蓝筹 2021 年中期报告 第 8 页 共 68 页


§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 基金级别 诺德量化蓝筹 A 诺德量化蓝筹 C 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021 年 1 月 1 日 - 2021 年 6 月 30 日) 报告期(2021 年 1 月 1 日 - 2021 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 1,393,722.02 20,412,269.96 本期利润 1,578,355.31 6,289,266.02 加权平均基金份额本期利润 0.1102 0.0314 本期加权平均净值利润率 9.82% 2.80% 本期基金份额净值增长率 1.22% 2.38% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2021 年 6 月 30 日 ) 期末可供分配利润 1,581.39 4,100,547.22 期末可供分配基金份额利润 0.0129 0.0210 期末基金资产净值 137,599.91 220,370,707.80 期末基金份额净值 1.1187 1.1270 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2021 年 6 月 30 日 ) 基金份额累计净值增长率 11.87% 12.70% 注:1、 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、 期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 (为期末余额,不是当期发生数)。表中的“期末”均指报告期最后一日,无论该日是否为开放日 或交易所的交易日。 3、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较








诺德量化蓝筹 A 阶段 份额净值增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 -0.92% 0.55% -1.13% 0.48% 0.21% 0.07% 过去三个月 1.43% 0.65% 2.64% 0.59% -1.21% 0.06% 过去六个月 1.22% 0.82% 1.26% 0.79% -0.04% 0.03% 过去一年 20.78% 0.79% 16.48% 0.80% 4.30% -0.01% 诺德量化蓝筹 2021 年中期报告 第 9 页 共 68 页


过去三年 14.04% 0.79% 36.25% 0.81% -22.21% -0.02% 自基金合同 生效起至今 11.87% 0.73% 27.92% 0.80% -16.05% -0.07%








诺德量化蓝筹 C 阶段 份额净值增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 -0.92% 0.55% -1.13% 0.48% 0.21% 0.07% 过去三个月 2.47% 0.63% 2.64% 0.59% -0.17% 0.04% 过去六个月 2.38% 0.82% 1.26% 0.79% 1.12% 0.03% 过去一年 22.12% 0.79% 16.48% 0.80% 5.64% -0.01% 过去三年 15.22% 0.79% 36.25% 0.81% -21.03% -0.02% 自基金合同 生效起至今 12.70% 0.73% 27.92% 0.80% -15.22% -0.07% 注:业绩比较基准=沪深 300 指数收益率*60%+中证综合债券指数收益率*40% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 诺德量化蓝筹 2021 年中期报告 第 10 页 共 68 页


注:本基金的合同于 2017 年 12 月 29 日生效,图示时间段为 2017 年 12 月 29 日至 2021 年 6 月 30 日。本基金建仓期间自 2017 年 12 月 29 日至 2018 年 6 月 28 日,报告期结束资产配置比例符 合本基金基金合同规定。 3.3 其他指标


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§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 诺德基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2006]88 号文批准设立。公司股东为清华控 股有限公司和宜信惠民投资管理(北京)有限公司,注册地为上海,注册资本为 1 亿元人民币。 截至本报告期末,公司管理了三十二只开放式基金:诺德价值优势混合型证券投资基金、诺德主 题灵活配置混合型证券投资基金、诺德增强收益债券型证券投资基金、诺德成长优势混合型证券 投资基金、诺德中小盘混合型证券投资基金、诺德优选 30 混合型证券投资基金、诺德周期策略混 合型证券投资基金、诺德货币市场基金、诺德成长精选灵活配置混合型证券投资基金、诺德新享 灵活配置混合型证券投资基金、诺德新盛灵活配置混合型证券投资基金、诺德量化蓝筹增强混合 型证券投资基金、诺德新宜灵活配置混合型证券投资基金、诺德新旺灵活配置混合型证券投资基 金、诺德天富灵活配置混合型证券投资基金、诺德消费升级灵活配置混合型证券投资基金、诺德 量化核心灵活配置混合型证券投资基金、诺德短债债券型证券投资基金、诺德新生活混合型证券 投资基金、诺德策略精选混合型证券投资基金、诺德中证研发创新 100 指数型证券投资基金、诺 德大类精选配置三个月定期开放混合型基金中基金(FOF)、诺德汇盈纯债一年定期开放债券型发 起式证券投资基金、诺德安盈纯债债券型证券投资基金、诺德安瑞 39 个月定期开放债券型证券投 资基金、诺德量化优选 6 个月持有期混合型证券投资基金、诺德安鸿纯债债券型证券投资基金、 诺德品质消费 6 个月持有期混合型证券投资基金、诺德优势产业混合型证券投资基金、诺德安盛 纯债债券型证券投资基金、诺德兴远优选一年持有期混合型证券投资基金、诺德价值发现一年持 有期混合型证券投资基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 曾文宏 本基金 基金经 理以及 诺德天 富灵活 配置混 合型证 券投资 基金的 基金经 2017 年 12 月 29 日 - 9 华中师范大学数量经济学 硕士。2012 年 6 月至 2014 年 7 月于上海大智慧股份 有限公司担任行业研究员 兼产品经理,2014 年 7 月 加入诺德基金管理有限公 司,先后担任风控专员、 FOHF 事业部高级研究 员,FOF 管理部投资经理 等职务,具有基金从业资 诺德量化蓝筹 2021 年中期报告 第 12 页 共 68 页


理 格。 注:1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日;除首任基金经理外,“任职 日期”为本公司总经理办公会作出决定并履行必要备案程序后对外公告的任职日期;“离任日 期”为本公司总经理办公会作出决定并履行必要备案程序后对外公告的离任日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金 运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原 则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害 基金持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本公司已经建立了投资决策及交易内控制度,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合, 维护投资者的利益。此外,本基金管理人还建立了公平交易制度,确保不同基金在买卖同一证券 时,按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司交易系统中使用公平交易模块,一旦出 现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动切换至公平交易模块进行委托。本报告期内,公平交 易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 公司根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,制定了《诺德 基金管理有限公司异常交易监控与报告管理办法》,明确公司对投资组合的同向与反向交易和其他 日常交易行为进行监控,并对发现的异常交易行为进行报告。该办法覆盖异常交易的类型、界定 标准、监控方法与识别程序、对异常交易的分析报告等内容并得到有效执行。本报告期内,本基 金未有参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的交 易,也未发现存在不公平交易的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2021 年国内宏观经济处于复苏磨底伴随结构转型升级的过程中。就股票二级市场而言,2021 年上半年具体表现为:上证综指涨幅 3.4%,上证 50 跌幅 3.9%,沪深 300 指数涨幅 0.24%,中证 诺德量化蓝筹 2021 年中期报告 第 13 页 共 68 页


500 指数涨幅 6.93%,创业板指数涨幅 17.22%,大小盘风格有所分化。 2021 年上半年本基金通过量化模型选择蓝筹股票,同时结合行业配置策略,个股精选策略等, 积极把握中国经济增长和资本市场发展机遇。坚守价值投资理念的同时,本基金主要采用量化技 术手段,争取获取超越业绩基准的收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2021 年 6 月 30 日,诺德量化蓝筹 A 类份额净值为 1.1187 元,累计净值为 1.1187 元。 本报告期份额净值增长率为 1.22%,同期业绩比较基准增长率为 1.26%。诺德量化蓝筹 C 类份额净 值为 1.1270 元,累计净值为 1.1270 元。本报告期份额净值增长率为 2.38%,同期业绩比较基准 增长率为 1.26%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 宏观经济整体依旧处于构筑底部的大背景中,从基本面上,我们看出中国的宏观经济表现出 了较好的韧性,疫情在中国得到了相对较好的控制,复工复产进展顺利,经济恢复情况较好。国 际层面上来说,美国经济冲顶迹象明显,美联储全面走向货币宽松,财政刺激力度加大。我们认 为在 2021 年下半年 A 股市场依旧存在不错的机会,将继续关注业绩反转和业绩超预期的公司,同 时需要注意回避业绩存疑的个股。短期来看,我们认为或可继续做真正成长股之间的轮动,科创 板和创业板在进一步调整之后依然有不错的机会,操作上注意规避业绩存疑的个股,关注真正能 成长起来的公司,力争获取超额回报。全年来看,预计 2021 年量价齐升的周期子行业,以及资本 市场改革背景下券商行业以及核心资产中业绩和估值匹配的龙头股票,其投资机会都有可能贯穿 2021 整年。 本基金将加大对相关行业和个股的研究和跟踪力度,以低估值蓝筹配置为主,适当关注业绩 逐步体现的成长公司,主要通过数量化模型,合理配置资产权重,精选个股,在充分控制投资风 险的前提下,力求实现基金资产的长期、稳定增值。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 为了确保基金估值严格执行新会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定, 更好地保护基金份额持有人的合法权益,基金管理人制定并修订了《诺德基金管理有限公司证券 投资基金估值制度》(以下简称“估值制度”。) 根据估值制度,基金管理人设立了专门的估值委员会。估值委员会由公司投资研究部总监、 运营总监、清算登记部经理、基金会计主管和法务主管组成,所有相关成员均具备相应的专业胜 诺德量化蓝筹 2021 年中期报告 第 14 页 共 68 页


任能力和长期相关工作经历。估值委员会主要负责制定基金资产的估值政策和程序,定期评价现 有估值政策和程序的适用性以及保证估值策略和程序的一致性。其中: 基金会计主管主要负责制定新的估值政策、方法和程序,提供相关的会计数据,并具体负责 和会计事务所及基金托管行就估值模型、假设及参数进行沟通,以支持委员会的相关决定; 运营总监及清算登记部经理主要负责监督估值委员会决议有效执行及实施; 投资研究部总监主要负责分析市场情况,并在结合相关行业研究员意见的基础上对具体投资 品种所处的经济环境和相关重大事项进行判断; 法务主管负责审核委员会决议的合法合规性,以及负责具体信息披露工作。 根据估值制度,估值委员会成员中不包括基金经理。本报告期内,上述参与流程各方之间不 存在重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 报告期内,本基金未实施利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 诺德量化蓝筹 2021 年中期报告 第 15 页 共 68 页


§5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,招商证券股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、 基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地 履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的 基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监 督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资 组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 诺德量化蓝筹 2021 年中期报告 第 16 页 共 68 页


§6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金 报告截止日: 2021 年 6 月 30 日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2021 年 6 月 30 日 上年度末 2020 年 12 月 31 日 资 产:


银行存款 6.4.7.1 32,337,636.69 18,832,464.56 结算备付金


5,599,284.51 32,762,798.94 存出保证金


42,065.26 67,206.23 交易性金融资产 6.4.7.2 177,735,597.97 182,697,820.93 其中:股票投资


177,735,597.97 182,697,820.93 基金投资


- - 债券投资


- - 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款


23,419,169.88 26,162,096.11 应收利息 6.4.7.5 3,676.68 32,174.70 应收股利


- - 应收申购款


5,431.41 13,258.55 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


239,142,862.40 260,567,820.02 负债和所有者权益 附注号 本期末 2021 年 6 月 30 日 上年度末 2020 年 12 月 31 日 负 债:


短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


- - 应付赎回款


18,329,412.92 184,749.25 应付管理人报酬


108,858.38 144,608.91 应付托管费


18,143.05 24,101.48 应付销售服务费


14,505.68 17,678.27 应付交易费用 6.4.7.7 74,374.49 23,733.40 应交税费


- - 诺德量化蓝筹 2021 年中期报告 第 17 页 共 68 页


应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 89,260.17 180,000.34 负债合计


18,634,554.69 574,871.65 所有者权益:


实收基金 6.4.7.9 195,655,336.15 236,098,500.91 未分配利润 6.4.7.10 24,852,971.56 23,894,447.46 所有者权益合计


220,508,307.71 259,992,948.37 负债和所有者权益总计


239,142,862.40 260,567,820.02 报告截止日 2021 年 6 月 30 日,基金份额总额 195,655,336.15 份,其中诺德量化蓝筹 A 基金份额 净值 1.1187 元,份额总额 122,995.30 份;诺德量化蓝筹 C 基金份额净值 1.1270 元,份额总额 195,532,340.85 份; 6.2 利润表 会计主体:诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金 本报告期:2021 年 1 月 1日至 2021 年 6 月 30 日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2020 年 1月 1日至 2020 年 6 月 30 日 一、收入


9,103,412.02 2,861,482.95 1.利息收入


210,117.97 322,974.15 其中:存款利息收入 6.4.7.11 192,414.96 171,922.53 债券利息收入


- - 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


17,703.01 151,051.62 证券出借利息收入


- - 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


22,750,905.83 6,877,438.82 其中:股票投资收益 6.4.7.12 20,945,748.79 5,576,741.87 基金投资收益


- - 债券投资收益 6.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.1 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 1,805,157.04 1,300,696.95 3.公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) 6.4.7.17 -13,938,370.65 -4,339,719.79 4.汇兑收益(损失以“-”号填 列) - - 诺德量化蓝筹 2021 年中期报告 第 18 页 共 68 页


5.其他收入(损失以“-”号填 列) 6.4.7.18 80,758.87 789.77 减:二、费用


1,235,790.69 854,491.40 1.管理人报酬 6.4.10.2.1 715,401.11 468,651.25 2.托管费 6.4.10.2.2 119,233.56 78,108.51 3.销售服务费 6.4.10.2.3 88,936.74 62,175.26 4.交易费用 6.4.7.19 216,778.56 148,836.31 5.利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产支出


- - 6.税金及附加





- - 7.其他费用 6.4.7.20 95,440.72 96,720.07 三、利润总额 (亏损总额以“-” 号填列) 7,867,621.33 2,006,991.55 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号 填列) 7,867,621.33 2,006,991.55


6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金 本报告期:2021 年 1 月 1日至 2021 年 6 月 30 日 单位:人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 236,098,500.91 23,894,447.46 259,992,948.37 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 7,867,621.33 7,867,621.33 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 (净值减少以“-”号 填列) -40,443,164.76 -6,909,097.23 -47,352,261.99 其中:1.基金申购款 189,580,031.22 24,196,083.36 213,776,114.58 2.基金赎回款 -230,023,195.98 -31,105,180.59 -261,128,376.57 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的 - - - 诺德量化蓝筹 2021 年中期报告 第 19 页 共 68 页


基金净值变动(净值减 少以“-”号填列) 五、期末所有者权益 (基金净值) 195,655,336.15 24,852,971.56 220,508,307.71 项目 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 155,040,303.11 -12,510,778.98 142,529,524.13 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 2,006,991.55 2,006,991.55 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 (净值减少以“-”号 填列) 129,871,058.70 -11,389,974.10 118,481,084.60 其中:1.基金申购款 197,788,018.74 -18,220,794.79 179,567,223.95 2.基金赎回款 -67,916,960.04 6,830,820.69 -61,086,139.35 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的 基金净值变动(净值减 少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益 (基金净值) 284,911,361.81 -21,893,761.53 263,017,600.28


报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______罗凯______














______罗凯______














____高奇____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)证监许可[2017]1409 号《关于准予诺德量化蓝筹增强混合型证券投资 基金注册的批复》核准,由诺德基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《诺 德量化蓝筹增强混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期 诺德量化蓝筹 2021 年中期报告 第 20 页 共 68 页


限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 205,779,736.73 元,业经普华永道中天 会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2017)第 1104 号验资报告予以验证。经向中国证 监会备案,《诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金基金合同》于 2017 年 12 月 29 日正式生效, 基金合同生效日的基金份额总额为 205,820,281.13 份基金份额,其中认购资金利息折合 40,544.40 份基金份额。本基金的基金管理人为诺德基金管理有限公司,基金托管人为招商证券 股份有限公司。 根据《诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金基金合同》和《诺德量化蓝筹增强混合型证券 投资基金招募说明书》的规定,本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同,将基 金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购时收取认购/申购费用、赎回时收取赎回费用的,且 不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为 A类基金份额;在投资者认购/申购时不 收取认购/申购费用、赎回时收取赎回费用的,但是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份 额,称为 C 类基金份额。本基金 A 类和 C 类基金份额分别设置基金代码。由于基金费用的不同, 本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值,投资者可自行选择基金份额类别 进行认购/申购。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金基金合 同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股 票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(国债、金融债、企业债、 公司债、次级债、地方政府债、证券公司短期公司债、中小企业私募债券、可转换债券、分离交 易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、债券回购、货币市场工具、资产支持证券、权 证、银行存款、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中 国证监会的相关规定)。本基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为 50%-95%;权证 投资占基金资产净值的比例为 0%–3%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金 后现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付 金、存出保证金、应收申购款等。本基金业绩比较基准为:60%*沪深 300 指数收益率+40%×中证 综合债券指数收益率。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投 诺德量化蓝筹 2021 年中期报告 第 21 页 共 68 页


资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称 “中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《诺德量化蓝筹增强混合型证券 投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关 规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求,真实、 完整地反映了本基金 2021 年 6月 30日的财务状况以及 2021年 1月 1日至 2021 年 6月 30日止期 间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市 公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红 利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税 试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、 财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明 确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税 政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税 [2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务 操作,主要税项列示如下: 诺德量化蓝筹 2021 年中期报告 第 22 页 共 68 页


(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管 产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率 缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票的转让收入免征增值税。资管产品管理人运营资管 产品提供的贷款服务,以产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票的差价收入,股票的股息、红利收入及 其他收入,暂不征收企业所得税。 (3) 对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息 红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应 纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁 后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股 息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的 适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 活期存款 32,337,636.69 定期存款 - 其中:存款期限 1 个月以内 -








存款期限 1-3 个月 - 诺德量化蓝筹 2021 年中期报告 第 23 页 共 68 页











存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 合计: 32,337,636.69


6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 170,695,799.82 177,735,597.97 7,039,798.15 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - -银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 170,695,799.82 177,735,597.97 7,039,798.15


6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 3,511.28 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 诺德量化蓝筹 2021 年中期报告 第 24 页 共 68 页


应收结算备付金利息 146.50 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 18.90 合计 3,676.68


6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 74,374.49 银行间市场应付交易费用 - 合计 74,374.49


6.4.7.8 其他负债











单位:人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 0.02 应付证券出借违约金 - 预提费用 89,260.15 合计 89,260.17


6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 诺德量化蓝筹 A 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金份额(份) 账面金额 诺德量化蓝筹 2021 年中期报告 第 25 页 共 68 页


上年度末 21,902,259.14 21,902,259.14 本期申购 18,465,344.42 18,465,344.42 本期赎回(以"-"号填列) -40,244,608.26 -40,244,608.26 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 122,995.30 122,995.30 金额单位:人民币元 诺德量化蓝筹 C 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 214,196,241.77 214,196,241.77 本期申购 171,114,686.80 171,114,686.80 本期赎回(以"-"号填列) -189,778,587.72 -189,778,587.72 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 195,532,340.85 195,532,340.85 注:申购含转换入份额;赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 诺德量化蓝筹 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -1,705,611.50 4,009,112.43 2,303,500.93 本期利润 1,393,722.02 184,633.29 1,578,355.31 本期基金份额交易 产生的变动数 313,470.87 -4,180,722.50 -3,867,251.63 其中:基金申购款 -893,122.70 2,698,827.91 1,805,705.21 基金赎回款 1,206,593.57 -6,879,550.41 -5,672,956.84 本期已分配利润 - - - 本期末 1,581.39 13,023.22 14,604.61 单位:人民币元 诺德量化蓝筹 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 诺德量化蓝筹 2021 年中期报告 第 26 页 共 68 页


上年度末 -17,495,232.67 39,086,179.20 21,590,946.53 本期利润 20,412,269.96 -14,123,003.94 6,289,266.02 本期基金份额交易 产生的变动数 1,183,509.93 -4,225,355.53 -3,041,845.60 其中:基金申购款 -5,912,541.42 28,302,919.57 22,390,378.15 基金赎回款 7,096,051.35 -32,528,275.10 -25,432,223.75 本期已分配利润 - - - 本期末 4,100,547.22 20,737,819.73 24,838,366.95


6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 69,509.82 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 116,795.69 其他 6,109.45 合计 192,414.96


6.4.7.12 股票投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 71,907,915.31 减:卖出股票成本总额 50,962,166.52 买卖股票差价收入 20,945,748.79


6.4.7.13 债券投资收益





本基金本报告期内无债券投资收益。 6.4.7.13.1 资产支持证券投资收益 本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14 贵金属投资收益





本基金本报告期内无贵金属投资收益。 诺德量化蓝筹 2021 年中期报告 第 27 页 共 68 页


6.4.7.15 衍生工具收益





本基金本报告期内无衍生工具收益。 6.4.7.16 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 1,805,157.04 其中:证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 1,805,157.04


6.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 -13,938,370.65 ——股票投资 -13,938,370.65 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减:应税金融商品公允价值变动产生的预估 增值税 - 合计 -13,938,370.65


6.4.7.18 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 80,679.04 转换费收入 79.83 合计 80,758.87 注:1. 本基金 A 类基金份额的赎回费用由赎回 A 类基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额 持有人赎回 A 类基金份额时收取。对持续持有基金份额少于 30 日的投资人收取的赎回费,将全额 诺德量化蓝筹 2021 年中期报告 第 28 页 共 68 页


计入基金财产;对持续持有基金份额长于 30 日(含)但少于 90 日的投资人收取的赎回费,将不 低于赎回费总额的 75%计入基金财产;对持续持有基金份额长于 90 日(含)但少于 180 日(含) 的投资人收取的赎回费,将不低于赎回费总额的 50%计入基金财产。 2.本基金 C 类基金份额的赎回费用由赎回 C 类基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有 人赎回 C 类基金份额时收取,对 C类基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。 3. 本基金的转换费用由申购费补差和转出基金的赎回费两部分构成,具体收取情况视每次转换时 两只基金的申购费率和赎回费率的差异情况而定。基金转换费用由基金持有人承担。 6.4.7.19 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 216,778.56 银行间市场交易费用 - 交易基金产生的费用 - 其中:申购费 -








赎回费 - 合计 216,778.56


6.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 审计费用 29,752.78 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 银行费用 6,180.57 合计 95,440.72


6.4.7.21 分部报告 不适用。 诺德量化蓝筹 2021 年中期报告 第 29 页 共 68 页


6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至资产负债表日,本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期内未发生存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 诺德基金管理有限公司(“诺德基金”) 基金管理人、登记机构、基金销售机构 招商证券股份有限公司(“招商证券”) 基金托管人、基金销售机构 清华控股有限公司(“清华控股”) 基金管理人的股东 宜信惠民投资管理(北京)有限公司(“宜 信惠民”) 基金管理人的股东 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易





本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付 的管理费 715,401.11 468,651.25 其中:支付销售机构的客 户维护费 6,457.48 176.85 注:支付基金管理人诺德基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.60%的年费率计提,逐日累 计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 诺德量化蓝筹 2021 年中期报告 第 30 页 共 68 页


日管理人报酬=前一日基金资产净值×0.60%/当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付 的托管费 119,233.56 78,108.51 注:支付基金托管人招商证券的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提,逐日累计至 每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 X0.10%/当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位:人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的销售服务费 诺德量化蓝筹 A 诺德量化蓝筹 C 合计 诺德基金 - 87,238.74 87,238.74 合计 - 87,238.74 87,238.74 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的销售服务费 诺德量化蓝筹 A 诺德量化蓝筹 C 合计 诺德基金 - 62,127.35 62,127.35 合计 - 62,127.35 62,127.35 注:支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C 类基金份额基金资产净值的约定年费率计提,逐 日累计至每月月底,按月支付给诺德基金,再由诺德基金计算并支付给各基金销售机构。C 类基 金份额约定的销售服务费年费率分别为 0.10%。其计算公式为: 日销售服务费=前一日 C 类基金资产净值 x0.10%/当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 诺德量化蓝筹 2021 年中期报告 第 31 页 共 68 页


6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率 的证券出借业务。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费 率的证券出借业务。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 诺德量化蓝筹 A 诺德量化蓝筹 C


基金合同生效日( 2017 年 12 月 29 日 )持有的基金 份额 - - 报告期初持有的基金份额 - - 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减:报告期间赎回/卖出总份 额 - - 报告期末持有的基金份额 - - 报告期末持有的基金份额 占基金总份额比例 - - 项目 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 诺德量化蓝筹 A 诺德量化蓝筹 C 基金合同生效日( 2017 年 12 月 29 日 )持有的基金份 额 - - 报告期初持有的基金份额 - 517,241.38 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 诺德量化蓝筹 2021 年中期报告 第 32 页 共 68 页


减:报告期间赎回/卖出总份 额 - - 报告期末持有的基金份额 - 517,241.38 报告期末持有的基金份额 占基金总份额比例 - 0.18%


6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 本基金本报告期内及上年度可比期间无关联方保存的银行存款及利息收入。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内无利润分配。 6.4.12 期末(2021 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位:股) 期末 成本总额 期末估值总 额 备注 688083中望软件 2021 年 3月4日 2021 年9月 13 日 新股流 通受限 150.50 524.08 519 78,109.50 271,997.52 - 688161威高骨科 2021 年 6 月 23 日 2021 年 12 月 30 日 新股流 通受限 36.22 82.27 1,337 48,426.14 109,994.99 - 688639华恒生物 2021 年 4 月 14 日 2021 年 10 月 22 新股流 通受限 23.16 42.28 2,216 51,322.56 93,692.48 - 诺德量化蓝筹 2021 年中期报告 第 33 页 共 68 页


日 688660电气风电 2021 年 5 月 11 日 2021 年 11 月 19 日 新股流 通受限 5.44 7.26 12,468 67,825.92 90,517.68 - 688456有研粉材 2021 年 3 月 10 日 2021 年9月 17 日 新股流 通受限 10.62 26.50 3,396 36,065.52 89,994.00 - 688109品茗股份 2021 年 3 月 22 日 2021 年9月 30 日 新股流 通受限 50.05 72.10 1,156 57,857.80 83,347.60 - 688314康拓医疗 2021 年 5 月 11 日 2021 年 11 月 18 日 新股流 通受限 17.34 74.48 1,085 18,813.90 80,810.80 - 301018申菱环境 2021 年 6 月 28 日 2022 年1月 7 日 新股流 通受限 8.29 8.29 782 6,482.78 6,482.78 - 301018申菱环境 2021 年 6 月 28 日 2021 年7月 7 日 新股未 上市 8.29 8.29 7,029 58,270.41 58,270.41 - 688499利元亨 2021 年 6 月 23 日 2021 年7月 1 日 新股未 上市 38.85 38.85 1,653 64,219.05 64,219.05 - 688359三孚新科 2021 年 5 月 14 日 2021 年 11 月 22 日 新股流 通受限 11.03 26.35 2,213 24,409.39 58,312.55 - 301017漱玉平民 2021 年 6 月 23 日 2022 年1月 5 日 新股流 通受限 8.86 8.86 555 4,917.30 4,917.30 - 301017漱玉平民 2021 年 6 月 23 日 2021 年7月 5 日 新股未 上市 8.86 8.86 4,995 44,255.70 44,255.70 - 688655迅捷兴 2021 年 4 月 28 日 2021 年 11 月 11 日 新股流 通受限 7.59 15.77 3,083 23,399.97 48,618.91 - 688087英科再生 2021 年 6 月 30 日 2021 年7月 9 日 新股未 上市 21.96 21.96 2,148 47,170.08 47,170.08 - 301020密封科技 2021 年 6 月 28 2022 年1月 新股流 通受限 10.64 10.64 421 4,479.44 4,479.44 - 诺德量化蓝筹 2021 年中期报告 第 34 页 共 68 页


日 6 日 301020密封科技 2021 年 6 月 28 日 2021 年7月 6 日 新股未 上市 10.64 10.64 3,789 40,314.96 40,314.96 - 300957贝泰妮 2021 年 3 月 18 日 2021 年9月 27 日 新股流 通受限 47.33 251.96 167 7,904.11 42,077.32 - 688395正弦电气 2021 年 4 月 21 日 2021 年 10 月 29 日 新股流 通受限 15.95 22.37 1,627 25,950.65 36,395.99 - 301021英诺激光 2021 年 6 月 28 日 2022 年1月 6 日 新股流 通受限 9.46 9.46 290 2,743.40 2,743.40 - 301021英诺激光 2021 年 6 月 28 日 2021 年7月 6 日 新股未 上市 9.46 9.46 2,609 24,681.14 24,681.14 - 300953震裕科技 2021 年 3 月 11 日 2021 年9月 22 日 新股流 通受限 28.77 99.85 240 6,904.80 23,964.00 - 300973立高食品 2021 年 4月8日 2021 年 10 月 15 日 新股流 通受限 28.28 115.71 207 5,853.96 23,951.97 - 300979华利集团 2021 年 4 月 15 日 2021 年 10 月 26 日 新股流 通受限 33.22 87.50 255 8,471.10 22,312.50 - 301009可靠股份 2021 年 6月8日 2021 年 12 月 17 日 新股流 通受限 12.54 27.89 677 8,489.58 18,881.53 - 301015百洋医药 2021 年 6 月 22 日 2021 年 12 月 30 日 新股流 通受限 7.64 38.83 462 3,529.68 17,939.46 - 300941创识科技 2021 年 2月2日 2021 年8月 9 日 新股流 通受限 21.31 49.94 350 7,458.50 17,479.00 - 688226威腾电气 2021 年 6 月 28 日 2021 年7月 7 日 新股未 上市 6.42 6.42 2,693 17,289.06 17,289.06 - 300982苏文 2021 年 2021 新股流 15.83 45.29 317 5,018.11 14,356.93 - 诺德量化蓝筹 2021 年中期报告 第 35 页 共 68 页


电能 4 月 19 日 年 10 月 27 日 通受限 300940南极光 2021 年 1 月 27 日 2021 年8月 3 日 新股流 通受限 12.76 43.38 307 3,917.32 13,317.66 - 300614百川畅银 2021 年 5 月 18 日 2021 年 11 月 25 日 新股流 通受限 9.19 40.38 329 3,023.51 13,285.02 - 300932三友联众 2021 年 1 月 15 日 2021 年7月 22 日 新股流 通受限 24.69 31.71 418 10,320.42 13,254.78 - 300937药易购 2021 年 1 月 20 日 2021 年7月 27 日 新股流 通受限 12.25 53.71 244 2,989.00 13,105.24 - 300942易瑞生物 2021 年 2月2日 2021 年8月 9 日 新股流 通受限 5.31 28.52 443 2,352.33 12,634.36 - 300997欢乐家 2021 年 5 月 26 日 2021 年 12 月2日 新股流 通受限 4.94 13.05 928 4,584.32 12,110.40 - 300933中辰股份 2021 年 1 月 15 日 2021 年7月 22 日 新股流 通受限 3.37 10.44 1,112 3,747.44 11,609.28 - 301002崧盛股份 2021 年 5 月 27 日 2021 年 12 月7日 新股流 通受限 18.71 57.62 201 3,760.71 11,581.62 - 605287德才股份 2021 年 6 月 28 日 2021 年7月 6 日 新股未 上市 31.56 31.56 349 11,014.44 11,014.44 - 300955嘉亨家化 2021 年 3 月 16 日 2021 年9月 24 日 新股流 通受限 16.53 46.07 232 3,834.96 10,688.24 - 300996普联软件 2021 年 5 月 26 日 2021 年 12 月3日 新股流 通受限 20.81 42.23 241 5,015.21 10,177.43 - 300956英力股份 2021 年 3 月 16 日 2021 年9月 27 日 新股流 通受限 12.85 25.80 371 4,767.35 9,571.80 - 300962中金辐照 2021 年 3 月 29 日 2021 年 10 月 11 新股流 通受限 3.40 16.37 576 1,958.40 9,429.12 - 诺德量化蓝筹 2021 年中期报告 第 36 页 共 68 页


日 301016雷尔伟 2021 年 6 月 23 日 2021 年 12 月 30 日 新股流 通受限 13.75 32.98 275 3,781.25 9,069.50 - 300966共同药业 2021 年 3 月 31 日 2021 年 10 月 11 日 新股流 通受限 8.24 31.54 286 2,356.64 9,020.44 - 300945曼卡龙 2021 年 2月3日 2021 年8月 10 日 新股流 通受限 4.56 18.88 474 2,161.44 8,949.12 - 300948冠中生态 2021 年 2 月 18 日 2021 年8月 25 日 新股流 通受限 13.00 27.42 324 2,808.00 8,884.08 - 300931通用电梯 2021 年 1 月 13 日 2021 年7月 21 日 新股流 通受限 4.31 13.11 672 2,896.32 8,809.92 - 300961深水海纳 2021 年 3 月 23 日 2021 年9月 30 日 新股流 通受限 8.48 22.07 394 3,341.12 8,695.58 - 300950德固特 2021 年 2 月 24 日 2021 年9月 3 日 新股流 通受限 8.41 39.13 219 1,841.79 8,569.47 - 605162新中港 2021 年 6 月 29 日 2021 年7月 7 日 新股未 上市 6.07 6.07 1,377 8,358.39 8,358.39 - 300958建工修复 2021 年 3 月 18 日 2021 年9月 29 日 新股流 通受限 8.53 27.22 300 2,559.00 8,166.00 - 300986志特新材 2021 年 4 月 21 日 2021 年 11 月1日 新股流 通受限 14.79 30.57 264 3,904.56 8,070.48 - 300987川网传媒 2021 年 4 月 28 日 2021 年 11 月 11 日 新股流 通受限 6.79 26.81 301 2,043.79 8,069.81 - 300978东箭科技 2021 年 4 月 15 日 2021 年 10 月 26 日 新股流 通受限 8.42 13.60 593 4,993.06 8,064.80 - 300926博俊科技 2020 年 12月 29 2021 年7月 新股流 通受限 10.76 22.20 359 3,862.84 7,969.80 - 诺德量化蓝筹 2021 年中期报告 第 37 页 共 68 页


日 12 日 300993玉马遮阳 2021 年 5 月 17 日 2021 年 11 月 24 日 新股流 通受限 12.10 19.29 410 4,961.00 7,908.90 - 300971博亚精工 2021 年 4月7日 2021 年 10 月 15 日 新股流 通受限 18.24 28.29 245 4,468.80 6,931.05 - 300927江天化学 2020 年 12月 29 日 2021 年7月 7 日 新股流 通受限 13.39 30.10 217 2,905.63 6,531.70 - 300975商络电子 2021 年 4 月 14 日 2021 年 10 月 21 日 新股流 通受限 5.48 13.03 492 2,696.16 6,410.76 - 300963中洲特材 2021 年 3 月 30 日 2021 年 10 月 11 日 新股流 通受限 12.13 22.49 283 3,432.79 6,364.67 - 301011华立科技 2021 年 6月9日 2021 年 12 月 17 日 新股流 通受限 14.20 33.84 175 2,485.00 5,922.00 - 300943春晖智控 2021 年 2月3日 2021 年8月 10 日 新股流 通受限 9.79 23.01 255 2,496.45 5,867.55 - 300967晓鸣股份 2021 年 4月2日 2021 年 10 月 13 日 新股流 通受限 4.54 11.54 507 2,301.78 5,850.78 - 300972万辰生物 2021 年 4月8日 2021 年 10 月 19 日 新股流 通受限 7.19 12.65 430 3,091.70 5,439.50 - 300929华骐环保 2021 年 1 月 12 日 2021 年7月 21 日 新股流 通受限 13.87 29.55 183 2,538.21 5,407.65 - 300995奇德新材 2021 年 5 月 17 日 2021 年 11 月 26 日 新股流 通受限 14.72 23.32 191 2,811.52 4,454.12 - 301007德迈 2021 年 2021 新股流 5.29 14.44 303 1,602.87 4,375.32 - 诺德量化蓝筹 2021 年中期报告 第 38 页 共 68 页


仕 6月4日 年 12 月 16 日 通受限 300998宁波方正 2021 年 5 月 25 日 2021 年 12 月2日 新股流 通受限 6.02 21.32 201 1,210.02 4,285.32 - 301012扬电科技 2021 年 6 月 15 日 2021 年 12 月 22 日 新股流 通受限 8.05 24.26 170 1,368.50 4,124.20 - 300992泰福泵业 2021 年 5 月 17 日 2021 年 11 月 25 日 新股流 通受限 9.36 20.32 200 1,872.00 4,064.00 - 301010晶雪节能 2021 年 6月9日 2021 年 12 月 20 日 新股流 通受限 7.83 17.61 218 1,706.94 3,838.98 - 300919中伟股份 2020 年 12月 15 日 2021 年7月 2 日 新股流 通受限 24.60 163.00 311 7,650.60 50,693.00 - 注:1、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳 发行行业倡导建议》,本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的,锁定期 限为自发行人股票上市之日起 6 个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向 特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》,基金通过询价转让受让的股 份,在受让后 6 个月内不得转让。 2、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》,发行人 和主承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式,安排基金通过网下发行获配的部分 创业板股票设置不低于 6 个月的限售期。 3、基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。 其中基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股,在新股上市 后的约定期限内不能自由转让;基金参与网上申购获配的新股,从新股获配日至新股上 市日之间不能自由转让。 诺德量化蓝筹 2021 年中期报告 第 39 页 共 68 页


6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票代 码 股票 名称 停牌 日期 停 牌 原 因 期末 估值单 价 复牌 日期 复牌 开盘单价 数量(股) 期末 成本总额 期末估值总 额 备注 002024苏宁易购 2021 年 6 月 16 日 拟 披 露 重 大 事 项 5.59 2021 年 7 月 6 日 6.15 38,500 337,260.00215,215.00 -


6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本报告期末本基金未持有转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理


6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金是一只进行主动投资的混合型证券投资基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投 资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包 括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以 上风险控制在限定的范围之内,使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益 相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人内部风险控制机制分为“决策系统”、“执行系统”和“监督系统”三个 方面:(1) 决策系统由股东会、董事会、公司经营层下设的投资决策委员会和风险管理委员会组 诺德量化蓝筹 2021 年中期报告 第 40 页 共 68 页


成;(2) 执行系统由公司各职能部门组成,承担公司日常经营管理、风险控制、基金投资运作活 动和具体工作,负责将公司决策系统的各项决议付诸实施;(3) 监督系统由监事会、董事会及其 下设的审计委员会、督察长、稽核风控部组成。各自监督的内容和对象分别由公司章程及相应的 专门制度加以明确规定。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去 估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风 险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工 具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度, 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款 存放在具有托管资质的招商银行股份有限公司,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金 在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算, 违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方 式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发 行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 于 2021 年 6 月 30 日,本基金无债券投资(2020 年 12 月 31 日:同)。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种 所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合 理的价格变现。 诺德量化蓝筹 2021 年中期报告 第 41 页 共 68 页


针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严 密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理 人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购 赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性 比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变 现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本 基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的基金管 理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持大部分证 券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,因此除附注 6.4.12 中列示的部分基金资 产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余均能以合理价格适时变现。此外,本基金可通过 卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的 公允价值。 于 2021 年 6 月 30 日,本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不 计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合 约到期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要 求对本基金组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中 度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行 持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本 基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上 诺德量化蓝筹 2021 年中期报告 第 42 页 共 68 页


市公司可流通股票的 15%,本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公 司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证 券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基金资产流 通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式 借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动 投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评 估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于本报告 期末,本基金组合资产中经确认的当日净赎回金额不超过 7 个工作日可变现资产的账面价值。 同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿 透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理, 以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易 的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度: 根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允 价值计算足额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的 诺德量化蓝筹 2021 年中期报告 第 43 页 共 68 页


久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现 金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算 备付金和存出保证金等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末


2021 年 6 月 30 日 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产 银行存款 32,337,636.69 - - - - - 32,337,636.69 结算备付金 5,599,284.51 - - - - - 5,599,284.51 存出保证金 42,065.26 - - - - - 42,065.26 交易性金融资 产 - - - - -177,735,597.97177,735,597.97 应收证券清算 款 - - - - - 23,419,169.88 23,419,169.88 应收利息 - - - - - 3,676.68 3,676.68 应收申购款 - - - - - 5,431.41 5,431.41 资产总计 37,978,986.46 - - - -201,163,875.94239,142,862.40 负债











应付赎回款 - - - - - 18,329,412.92 18,329,412.92 应付管理人报 酬 - - - - - 108,858.38 108,858.38 应付托管费 - - - - - 18,143.05 18,143.05 应付销售服务 费 - - - - - 14,505.68 14,505.68 应付交易费用 - - - - - 74,374.49 74,374.49 其他负债 - - - - - 89,260.17 89,260.17 负债总计 - - - - - 18,634,554.69 18,634,554.69 利率敏感度缺 口 37,978,986.46 - - - -182,529,321.25220,508,307.71 上年度末 2020年 12月31 日 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产











银行存款 18,832,464.56 - - - - - 18,832,464.56 结算备付金 32,762,798.94 - - - - - 32,762,798.94 诺德量化蓝筹 2021 年中期报告 第 44 页 共 68 页


存出保证金 67,206.23 - - - - - 67,206.23 交易性金融资 产 - - - - -182,697,820.93182,697,820.93 应收证券清算 款 - - - - - 26,162,096.11 26,162,096.11 应收利息 - - - - - 32,174.70 32,174.70 应收申购款 - - - - - 13,258.55 13,258.55 资产总计 51,662,469.73 - - - -208,905,350.29260,567,820.02 负债











应付赎回款 - - - - - 184,749.25 184,749.25 应付管理人报 酬 - - - - - 144,608.91 144,608.91 应付托管费 - - - - - 24,101.48 24,101.48 应付销售服务 费 - - - - - 17,678.27 17,678.27 应付交易费用 - - - - - 23,733.40 23,733.40 其他负债 - - - - - 180,000.34 180,000.34 负债总计 - - - - - 574,871.65 574,871.65 利率敏感度缺 口 51,662,469.73 - - - -208,330,478.64259,992,948.37 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于 2021 年 6 月 30 日,本基金未持有交易性债券投资(2020 年 12 月 31 日:同),因此市场利 率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2020 年 12 月 31 日:同)。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票,所面临的 其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场 整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用“自上而下”的策略,通过对宏 诺德量化蓝筹 2021 年中期报告 第 45 页 共 68 页


观经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定;通过对单 个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金 管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正,来主动应 对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资占基金资产的 50%-95%,权证投资占基金资产净值的 0%-3%,每个交易日日终在扣除期货合约需缴纳的交易保证 金后,本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金 不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持 有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,包括 VaR(Value at Risk) 指标等来测试本基金面临的潜在价格风险, 及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 上年度末 2020 年 12 月 31 日 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价值 占基金资 产净值比 例(%) 交易性金融资产-股票投资 177,735,597.97 80.60 182,697,820.93 70.27 交易性金融资产-基金投资 - - - - 交易性金融资产-债券投资 - - - - 交易性金融资产-贵金属投 资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 177,735,597.97 80.60 182,697,820.93 70.27


6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末( 2021 年 6 月 30 日 ) 上年度末( 2020 年 12 月 31 日 ) 沪深 300 指数上升 5% 6,508,302.70 7,361,700.33 沪深 300 指数下降 5% -6,508,302.70 -7,361,700.33 诺德量化蓝筹 2021 年中期报告 第 46 页 共 68 页





6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 诺德量化蓝筹 2021 年中期报告 第 47 页 共 68 页


§7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 177,735,597.97 74.32 其中:股票 177,735,597.97 74.32 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 37,936,921.20 15.86 8 其他各项资产 23,470,343.23 9.81 9 合计 239,142,862.40 100.00


7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合


金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 4,531,315.28 2.05 B 采矿业 5,957,591.80 2.70 C 制造业 82,070,014.90 37.22 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,763,518.39 0.80 E 建筑业 4,169,379.37 1.89 F 批发和零售业 2,353,225.58 1.07 G 交通运输、仓储和邮政业 1,999,625.00 0.91 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,923,068.36 3.59 J 金融业 55,824,699.60 25.32 K 房地产业 5,860,210.00 2.66 L 租赁和商务服务业 532,200.00 0.24 M 科学研究和技术服务业 936,000.00 0.42 诺德量化蓝筹 2021 年中期报告 第 48 页 共 68 页


N 水利、环境和公共设施管理业 44,438.33 0.02 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 154,586.00 0.07 Q 卫生和社会工作 1,529,005.36 0.69 R 文化、体育和娱乐业 2,086,720.00 0.95 S 综合 - - 合计 177,735,597.97 80.60


7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 600519 贵州茅台 4,200 8,638,140.00 3.92 2 600030 中信证券 327,400 8,165,356.00 3.70 3 601318 中国平安 96,700 6,215,876.00 2.82 4 600036 招商银行 100,000 5,419,000.00 2.46 5 000333 美的集团 59,500 4,246,515.00 1.93 6 000651 格力电器 70,000 3,647,000.00 1.65 7 000858 五粮液 11,900 3,544,891.00 1.61 8 601166 兴业银行 152,100 3,125,655.00 1.42 9 000001 平安银行 133,100 3,010,722.00 1.37 10 601601 中国太保 100,100 2,899,897.00 1.32 11 600276 恒瑞医药 40,344 2,742,181.68 1.24 12 601668 中国建筑 569,600 2,648,640.00 1.20 13 000002 万科 A 110,000 2,619,100.00 1.19 14 002415 海康威视 36,500 2,354,250.00 1.07 15 000063 中兴通讯 66,000 2,193,180.00 0.99 16 600309 万华化学 20,000 2,176,400.00 0.99 17 300059 东方财富 64,200 2,105,118.00 0.95 18 601288 农业银行 690,000 2,090,700.00 0.95 19 600887 伊利股份 56,700 2,088,261.00 0.95 20 300408 三环集团 48,200 2,044,644.00 0.93 21 601328 交通银行 409,200 2,005,080.00 0.91 22 601398 工商银行 386,700 1,999,239.00 0.91 23 000603 盛达资源 150,000 1,888,500.00 0.86 诺德量化蓝筹 2021 年中期报告 第 49 页 共 68 页


24 002237 恒邦股份 160,000 1,838,400.00 0.83 25 600900 长江电力 84,100 1,735,824.00 0.79 26 600031 三一重工 59,100 1,718,037.00 0.78 27 300761 立华股份 50,000 1,656,500.00 0.75 28 600837 海通证券 139,800 1,607,700.00 0.73 29 601336 新华保险 35,000 1,606,850.00 0.73 30 600016 民生银行 341,500 1,506,015.00 0.68 31 600048 保利地产 124,800 1,502,592.00 0.68 32 601012 隆基股份 16,800 1,492,512.00 0.68 33 002475 立讯精密 31,800 1,462,800.00 0.66 34 002036 联创电子 100,000 1,315,000.00 0.60 35 000725 京东方 A 200,000 1,248,000.00 0.57 36 600000 浦发银行 120,300 1,203,000.00 0.55 37 601108 财通证券 110,000 1,153,900.00 0.52 38 002714 牧原股份 18,900 1,149,498.00 0.52 39 601988 中国银行 372,800 1,148,224.00 0.52 40 601688 华泰证券 71,000 1,121,800.00 0.51 41 300124 汇川技术 14,850 1,102,761.00 0.50 42 603337 杰克股份 40,000 1,069,200.00 0.48 43 601766 中国中车 175,800 1,068,864.00 0.48 44 600893 航发动力 20,000 1,063,800.00 0.48 45 600028 中国石化 242,200 1,055,992.00 0.48 46 603214 爱婴室 44,700 1,051,344.00 0.48 47 002601 龙蟒佰利 30,000 1,037,400.00 0.47 48 603688 石英股份 43,100 1,012,850.00 0.46 49 002142 宁波银行 25,800 1,005,426.00 0.46 50 600958 东方证券 100,000 999,000.00 0.45 51 601088 中国神华 48,300 942,816.00 0.43 52 300284 苏交科 160,000 936,000.00 0.42 53 000100 TCL 科技 121,100 926,415.00 0.42 54 600585 海螺水泥 22,500 923,625.00 0.42 55 600690 海尔智家 35,500 919,805.00 0.42 56 300133 华策影视 150,000 888,000.00 0.40 56 600572 康恩贝 200,000 888,000.00 0.40 57 601211 国泰君安 50,500 865,570.00 0.39 58 000338 潍柴动力 47,900 855,973.00 0.39 59 603533 掌阅科技 30,000 855,000.00 0.39 60 300347 泰格医药 4,400 850,520.00 0.39 61 600019 宝钢股份 110,600 844,984.00 0.38 诺德量化蓝筹 2021 年中期报告 第 50 页 共 68 页


62 600104 上汽集团 38,300 841,451.00 0.38 63 002673 西部证券 100,000 825,000.00 0.37 64 300348 长亮科技 45,000 823,500.00 0.37 65 600637 东方明珠 100,000 819,000.00 0.37 66 601857 中国石油 154,500 817,305.00 0.37 67 600703 三安光电 25,500 817,275.00 0.37 68 002311 海大集团 10,000 816,000.00 0.37 69 601939 建设银行 120,600 801,990.00 0.36 70 002241 歌尔股份 18,600 794,964.00 0.36 71 300381 溢多利 80,000 782,400.00 0.35 72 600588 用友网络 23,400 778,284.00 0.35 73 300122 智飞生物 4,100 765,593.00 0.35 74 300182 捷成股份 150,000 748,500.00 0.34 75 600926 杭州银行 50,000 737,500.00 0.33 76 002460 赣锋锂业 6,000 726,540.00 0.33 77 002299 圣农发展 30,000 716,400.00 0.32 78 600196 复星医药 9,900 714,087.00 0.32 79 601390 中国中铁 130,000 681,200.00 0.31 80 002352 顺丰控股 10,000 677,000.00 0.31 81 300498 温氏股份 47,100 676,827.00 0.31 82 002153 石基信息 28,000 658,280.00 0.30 83 300224 正海磁材 60,000 652,200.00 0.30 84 002990 盛视科技 20,000 647,200.00 0.29 85 601818 光大银行 169,900 642,222.00 0.29 86 603986 兆易创新 3,360 631,344.00 0.29 87 600660 福耀玻璃 11,300 631,105.00 0.29 88 002304 洋河股份 3,000 621,600.00 0.28 89 601186 中国铁建 83,000 616,690.00 0.28 90 600738 丽尚国潮 100,000 611,000.00 0.28 91 603993 洛阳钼业 116,700 602,172.00 0.27 92 688196 卓越新能 9,965 589,728.70 0.27 93 002736 国信证券 54,508 585,961.00 0.27 94 601717 郑煤机 50,000 581,500.00 0.26 95 002171 楚江新材 66,400 579,672.00 0.26 96 000538 云南白药 4,800 555,456.00 0.25 97 601628 中国人寿 16,100 545,629.00 0.25 98 300454 深信服 2,000 518,960.00 0.24 99 000661 长春高新 1,300 503,100.00 0.23 100 601899 紫金矿业 51,900 502,911.00 0.23 诺德量化蓝筹 2021 年中期报告 第 51 页 共 68 页


101 300666 江丰电子 10,000 498,700.00 0.23 102 600009 上海机场 10,100 486,113.00 0.22 103 002493 荣盛石化 27,450 474,061.50 0.21 104 002027 分众传媒 50,000 470,500.00 0.21 105 000625 长安汽车 17,900 470,412.00 0.21 106 300015 爱尔眼科 6,612 469,319.76 0.21 107 000157 中联重科 50,000 462,000.00 0.21 108 002600 领益智造 50,000 459,500.00 0.21 109 600362 江西铜业 20,000 447,600.00 0.20 110 000776 广发证券 29,400 445,116.00 0.20 111 300003 乐普医疗 13,700 440,044.00 0.20 112 002624 完美世界 18,300 437,553.00 0.20 113 600438 通威股份 10,000 432,700.00 0.20 114 600050 中国联通 98,000 423,360.00 0.19 115 601111 中国国航 54,000 420,120.00 0.19 116 000166 申万宏源 85,800 401,544.00 0.18 117 002410 广联达 5,800 395,560.00 0.18 118 002179 中航光电 5,000 395,100.00 0.18 119 601989 中国重工 95,600 393,872.00 0.18 120 000786 北新建材 10,000 392,500.00 0.18 121 601901 方正证券 41,800 391,248.00 0.18 122 000768 中航西飞 14,200 373,176.00 0.17 123 000963 华东医药 8,000 368,080.00 0.17 124 300203 聚光科技 30,000 361,200.00 0.16 125 002157 正邦科技 30,000 358,500.00 0.16 126 001979 招商蛇口 31,400 343,830.00 0.16 127 002007 华兰生物 9,300 341,124.00 0.15 128 002385 大北农 50,000 340,000.00 0.15 129 002236 大华股份 15,900 335,490.00 0.15 130 002314 南山控股 100,000 333,000.00 0.15 131 002202 金风科技 27,314 332,138.24 0.15 132 002294 信立泰 10,000 329,000.00 0.15 133 000998 隆平高科 20,000 320,800.00 0.15 134 300031 宝通科技 20,000 315,200.00 0.14 135 002008 大族激光 7,800 315,042.00 0.14 136 000425 徐工机械 49,100 312,767.00 0.14 137 601138 工业富联 25,000 310,250.00 0.14 138 000623 吉林敖东 20,000 309,800.00 0.14 139 000069 华侨城 A 41,500 308,760.00 0.14 诺德量化蓝筹 2021 年中期报告 第 52 页 共 68 页


140 000876 新希望 20,800 305,136.00 0.14 141 000636 风华高科 10,000 302,200.00 0.14 142 002043 兔宝宝 30,000 295,800.00 0.13 143 300144 宋城演艺 17,400 292,320.00 0.13 144 000596 古井贡酒 1,200 287,400.00 0.13 145 002508 老板电器 6,168 286,812.00 0.13 146 000783 长江证券 38,300 280,356.00 0.13 147 000895 双汇发展 8,800 279,840.00 0.13 148 688083 中望软件 519 271,997.52 0.12 149 002351 漫步者 20,000 270,800.00 0.12 150 300433 蓝思科技 8,600 252,926.00 0.11 151 600029 南方航空 42,000 252,840.00 0.11 152 300451 创业慧康 26,000 229,840.00 0.10 153 300033 同花顺 2,000 225,560.00 0.10 154 002368 太极股份 11,060 221,863.60 0.10 155 600111 北方稀土 10,600 219,420.00 0.10 156 000789 万年青 18,900 216,216.00 0.10 157 002024 苏宁易购 38,500 215,215.00 0.10 158 000728 国元证券 26,650 212,400.50 0.10 159 002044 美年健康 22,960 209,165.60 0.09 160 300136 信维通信 6,700 206,896.00 0.09 161 600522 中天科技 20,000 200,000.00 0.09 162 002555 三七互娱 8,300 199,366.00 0.09 163 600340 华夏幸福 37,700 197,548.00 0.09 164 601800 中国交建 29,400 190,512.00 0.09 165 000703 恒逸石化 15,700 187,615.00 0.09 166 603160 汇顶科技 1,400 181,482.00 0.08 167 002100 天康生物 20,000 178,200.00 0.08 168 002422 科伦药业 8,800 175,560.00 0.08 169 603019 中科曙光 6,000 165,660.00 0.08 170 600183 生益科技 7,000 163,870.00 0.07 171 600867 通化东宝 13,500 161,190.00 0.07 172 002739 万达电影 10,000 157,900.00 0.07 173 002798 帝欧家居 10,000 155,800.00 0.07 174 002916 深南电路 1,400 155,582.00 0.07 175 002607 中公教育 7,400 154,586.00 0.07 176 002252 上海莱士 20,200 151,298.00 0.07 177 600606 绿地控股 26,000 141,700.00 0.06 178 600547 山东黄金 7,140 137,230.80 0.06 诺德量化蓝筹 2021 年中期报告 第 53 页 共 68 页


179 600498 烽火通信 7,300 135,999.00 0.06 180 002120 韵达股份 9,400 127,182.00 0.06 181 601066 中信建投 4,000 125,720.00 0.06 182 000656 金科股份 21,200 122,748.00 0.06 183 300017 网宿科技 20,000 117,000.00 0.05 184 688161 威高骨科 1,337 109,994.99 0.05 185 601319 中国人保 18,300 108,519.00 0.05 186 000709 河钢股份 43,300 106,518.00 0.05 187 002032 苏泊尔 1,600 102,064.00 0.05 188 000961 中南建设 17,100 101,232.00 0.05 189 600737 中粮糖业 10,000 100,100.00 0.05 190 002146 荣盛发展 17,500 98,700.00 0.04 191 000723 美锦能源 12,800 96,768.00 0.04 192 688639 华恒生物 2,216 93,692.48 0.04 193 000671 阳光城 17,500 91,000.00 0.04 194 688660 电气风电 12,468 90,517.68 0.04 195 688456 有研粉材 3,396 89,994.00 0.04 196 002841 视源股份 700 87,003.00 0.04 197 002531 天顺风能 10,000 86,500.00 0.04 198 002938 鹏鼎控股 2,400 86,112.00 0.04 199 688109 品茗股份 1,156 83,347.60 0.04 200 688314 康拓医疗 1,085 80,810.80 0.04 201 002558 巨人网络 6,000 79,800.00 0.04 202 000627 天茂集团 19,300 69,866.00 0.03 203 301018 申菱环境 7,811 64,753.19 0.03 204 688499 利元亨 1,653 64,219.05 0.03 205 002707 众信旅游 10,000 61,700.00 0.03 206 300497 富祥药业 4,800 60,432.00 0.03 207 688359 三孚新科 2,213 58,312.55 0.03 208 300919 中伟股份 311 50,693.00 0.02 209 301017 漱玉平民 5,550 49,173.00 0.02 210 688655 迅捷兴 3,083 48,618.91 0.02 211 002773 康弘药业 2,100 48,573.00 0.02 212 688618 三旺通信 1,117 47,718.24 0.02 213 688087 英科再生 2,148 47,170.08 0.02 214 301020 密封科技 4,210 44,794.40 0.02 215 300957 贝泰妮 167 42,077.32 0.02 216 002945 华林证券 2,900 40,078.00 0.02 217 002939 长城证券 3,500 38,955.00 0.02 诺德量化蓝筹 2021 年中期报告 第 54 页 共 68 页


218 688395 正弦电气 1,627 36,395.99 0.02 219 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.02 220 601236 红塔证券 2,100 28,476.00 0.01 221 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.01 222 002468 申通快递 3,500 26,670.00 0.01 223 002958 青农商行 5,800 24,824.00 0.01 224 300953 震裕科技 240 23,964.00 0.01 225 300973 立高食品 207 23,951.97 0.01 226 300979 华利集团 255 22,312.50 0.01 227 600089 特变电工 1,700 21,845.00 0.01 228 301009 可靠股份 677 18,881.53 0.01 229 301015 百洋医药 462 17,939.46 0.01 230 300941 创识科技 350 17,479.00 0.01 231 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.01 232 601233 桐昆股份 640 15,417.60 0.01 233 300982 苏文电能 317 14,356.93 0.01 234 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.01 235 300940 南极光 307 13,317.66 0.01 236 300614 百川畅银 329 13,285.02 0.01 237 300932 三友联众 418 13,254.78 0.01 238 300937 药易购 244 13,105.24 0.01 239 300942 易瑞生物 443 12,634.36 0.01 240 603171 税友股份 637 12,230.40 0.01 241 300997 欢乐家 928 12,110.40 0.01 242 300933 中辰股份 1,112 11,609.28 0.01 243 301002 崧盛股份 201 11,581.62 0.01 244 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00 245 300955 嘉亨家化 232 10,688.24 0.00 246 601225 陕西煤业 900 10,665.00 0.00 247 300996 普联软件 241 10,177.43 0.00 248 601600 中国铝业 1,900 10,070.00 0.00 249 600886 国投电力 1,000 9,610.00 0.00 250 300956 英力股份 371 9,571.80 0.00 251 300962 中金辐照 576 9,429.12 0.00 252 301016 雷尔伟 275 9,069.50 0.00 253 300966 共同药业 286 9,020.44 0.00 254 300945 曼卡龙 474 8,949.12 0.00 255 300948 冠中生态 324 8,884.08 0.00 256 300931 通用电梯 672 8,809.92 0.00 诺德量化蓝筹 2021 年中期报告 第 55 页 共 68 页


257 300961 深水海纳 394 8,695.58 0.00 258 300950 德固特 219 8,569.47 0.00 259 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00 260 300958 建工修复 300 8,166.00 0.00 261 300986 志特新材 264 8,070.48 0.00 262 300987 川网传媒 301 8,069.81 0.00 263 300978 东箭科技 593 8,064.80 0.00 264 300926 博俊科技 359 7,969.80 0.00 265 300993 玉马遮阳 410 7,908.90 0.00 266 600741 华域汽车 300 7,881.00 0.00 267 601669 中国电建 1,800 6,966.00 0.00 268 300971 博亚精工 245 6,931.05 0.00 269 300927 江天化学 217 6,531.70 0.00 270 300975 商络电子 492 6,410.76 0.00 271 300963 中洲特材 283 6,364.67 0.00 272 601607 上海医药 300 6,339.00 0.00 273 600115 中国东航 1,200 6,096.00 0.00 274 301011 华立科技 175 5,922.00 0.00 275 300943 春晖智控 255 5,867.55 0.00 276 300967 晓鸣股份 507 5,850.78 0.00 277 600153 建发股份 700 5,670.00 0.00 278 300972 万辰生物 430 5,439.50 0.00 279 300929 华骐环保 183 5,407.65 0.00 280 600011 华能国际 1,200 5,064.00 0.00 281 600643 爱建集团 700 4,886.00 0.00 282 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00 283 300995 奇德新材 191 4,454.12 0.00 284 301007 德迈仕 303 4,375.32 0.00 285 300998 宁波方正 201 4,285.32 0.00 286 301012 扬电科技 170 4,124.20 0.00 287 300992 泰福泵业 200 4,064.00 0.00 288 301010 晶雪节能 218 3,838.98 0.00 289 601727 上海电气 900 3,816.00 0.00 290 601333 广深铁路 1,700 3,604.00 0.00 291 600352 浙江龙盛 200 2,748.00 0.00


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7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600030 中信证券 6,169,300.00 2.37 2 600216 浙江医药 2,198,800.00 0.85 3 300567 精测电子 2,128,000.00 0.82 4 000603 盛达资源 2,071,000.00 0.80 5 000776 广发证券 1,558,000.00 0.60 6 300408 三环集团 1,494,300.00 0.57 7 000858 五粮液 1,468,740.00 0.56 8 002385 大北农 1,430,500.00 0.55 9 002460 赣锋锂业 1,242,000.00 0.48 10 603337 杰克股份 1,201,655.00 0.46 11 601108 财通证券 1,191,000.00 0.46 12 603214 爱婴室 1,094,990.00 0.42 13 002036 联创电子 1,087,602.00 0.42 14 002050 三花智控 1,046,000.00 0.40 15 688196 卓越新能 1,018,962.38 0.39 16 002601 龙佰集团 1,004,500.00 0.39 17 601668 中国建筑 986,000.00 0.38 18 600958 东方证券 971,000.00 0.37 19 300158 振东制药 964,000.00 0.37 20 600872 中炬高新 940,000.00 0.36 注:“买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 601166 兴业银行 2,801,858.00 1.08 2 600216 浙江医药 2,424,377.48 0.93 3 002920 德赛西威 2,289,000.00 0.88 4 300567 精测电子 2,207,200.00 0.85 5 600519 贵州茅台 2,117,926.00 0.81 诺德量化蓝筹 2021 年中期报告 第 57 页 共 68 页


6 000568 泸州老窖 1,815,040.00 0.70 7 601318 中国平安 1,797,015.79 0.69 8 000776 广发证券 1,578,000.00 0.61 9 002050 三花智控 1,444,097.94 0.56 10 601211 国泰君安 1,402,841.00 0.54 11 002532 天山铝业 1,180,100.00 0.45 12 603259 药明康德 1,171,240.00 0.45 13 000661 长春高新 1,158,984.00 0.45 14 300036 超图软件 1,154,111.00 0.44 15 002385 大北农 1,045,000.00 0.40 16 002636 金安国纪 1,022,652.30 0.39 17 600872 中炬高新 1,005,600.00 0.39 18 300158 振东制药 988,000.00 0.38 19 300395 菲利华 960,759.24 0.37 20 603444 吉比特 913,995.00 0.35 注:“卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 59,938,314.21 卖出股票收入(成交)总额 71,907,915.31 注:"买入股票成本"、“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不 考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 诺德量化蓝筹 2021 年中期报告 第 58 页 共 68 页


7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金本报告期末按公允价值占基金资产净值比例投资的前十名证券发行主体中,招商银行 (600036)的发行主体招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)、兴业银行(601166)的 发行主体兴业银行股份有限公司(以下简称“兴业银行”)、平安银行(000001)的发行主体平安 银行股份有限公司(以下简称“平安银行”)存在被监管公开处罚的情形。 1、招商银行(600036) 根据 2021 年 5 月 17 日的行政处罚决定,因招商银行:一、为同业投资提供第三方信用担保、 为非保本理财产品出具保本承诺,部分未按规定计提风险加权资产;二、违规协助无衍生产品交 易业务资格的银行发行结构性衍生产品;三、理财产品之间风险隔离不到位;四、理财资金投资 非标准化债权资产认定不准确,实际余额超监管标准;五、同业投资接受第三方金融机构信用担 保;六、理财资金池化运作;七、利用理财产品准备金调节收益;八、高净值客户认定不审慎; 九、并表管理不到位,通过关联非银机构的内部交易,违规变相降低理财产品销售门槛;十、投 资集合资金信托计划的理财产品未执行合格投资者标准;十一、投资集合资金信托计划人数超限; 十二、面向不合格个人投资者销售投资高风险资产或权益性资产的理财产品;十三、信贷资产非 真实转让;十四、全权委托业务不规范;十五、未按要求向监管机构报告理财投资合作机构,被 监管否决后仍未及时停办业务;十六、通过关联机构引入非合格投资者,受让以本行信用卡债权 诺德量化蓝筹 2021 年中期报告 第 59 页 共 68 页


设立的信托次级受益权;十七、“智能投资受托计划业务”通过其他方式规避整改,扩大业务规模, 且业务数据和材料缺失;十八、票据转贴现假卖断屡查屡犯;十九、贷款、理财或同业投资资金 违规投向土地储备项目;二十、理财资金违规提供棚改项目资本金融资,向地方政府提供融资并 要求地方政府提供担保;二十一、同业投资、理财资金等违规投向地价款或四证不全的房地产项 目;二十二、理财资金认购商业银行增发的股票;二十三、违规为企业发行短期融资券提供搭桥 融资,并用理财产品投资本行主承债券以承接表内类信贷资产;二十四、为定制公募基金提供投 资顾问;二十五、为本行承销债券兑付提供资金支持;二十六、协助发行人以非市场化的价格发 行债券;二十七、瞒报案件信息,被中国银行保险监督管理委员会罚款 7170 万元。 2、兴业银行(601166) 根据 2020 年 9 月 4 日的行政处罚决定,因兴业银行:1.为无证机构提供转接清算服务,且未 落实交易信息真实性、完整性、可追溯性及支付全流程中的一致性的规定;2.为支付机构超范围(超 业务、超地域)经营提供支付服务,且未落实交易信息真实性、完整性、可追溯性及支付全流程中 的一致性;3.违规连通上、下游支付机构,提供转接清算服务,且未落实交易信息真实性、完整 性、可追溯性及支付全流程中的一致性;4.违反银行卡收单外包管理规定;5.未按规定履行客户 身份识别义务,被中国人民银行福州中心支行给予警告,没收违法所得 10,875,088.15 元,并处 13,824,431.23 元罚款。 根据 2020 年 8 月 31 日的行政处罚决定,因兴业银行:同业投资用途不合规、授信管理不尽 职、采用不正当手段吸收存款、理财资金间接投资本行信贷资产收益权、非洁净转让信贷资产、 违规接受地方财政部门担保,被中国银行保险监督管理委员会福建监管局没收违法所得 6,361,807.97 元,并合计处以罚款 15,961,807.97 元。 3、平安银行(000001) 根据 2021 年 5 月 28 日的行政处罚决定,因平安银行:利用来源于本行授信的固定资产贷款 和黄金租赁融资的资金发放委托贷款,用于承接处置本行其他贷款风险;固定资产授信严重不审 慎,贷款用途审查监控不到位,贷款资金挪用于借款人母公司归还股票质押融资;流动资金贷款用 途审查监控不到位,贷款资金部分回流借款人用作银行承兑汇票质押存单;固定资产贷款用途审查 监控不到位,贷款资金部分回流借款人或借款人关联公司用作银行承兑汇票保证金、购买理财产 品,被中国银行保险监督管理委员会云南监管局罚款人民币 210 万元。 根据 2020 年 10 月 16 日的行政处罚决定,因平安银行:贷款资金用途管控不到位、借贷搭售、 对房地产开发贷及预售资金监管不力等,被中国银行保险监督管理委员会宁波监管局合计罚款人 民币 100 万元。 诺德量化蓝筹 2021 年中期报告 第 60 页 共 68 页


对招商银行、兴业银行、平安银行的投资决策程序的说明: 本基金管理人长期跟踪研究该股票,我们认为,该处罚事项未对上述机构的长期企业经营和投 资价值产生实质性影响。我们对该证券的投资严格执行内部投资决策流程,符合法律法规和公司制 度的规定。 除上述情况外,本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查,无在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金本报告期内投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的 股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 42,065.26 2 应收证券清算款 23,419,169.88 3 应收股利 - 4 应收利息 3,676.68 5 应收申购款 5,431.41 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 23,470,343.23


7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票未存在流通受限的股票投资。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 诺德量化蓝筹 2021 年中期报告 第 61 页 共 68 页


§8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额 级别 持有人 户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份 额比例 诺 德 量 化 蓝筹 A 631 194.92 - - 122,995.30 100.00% 诺 德 量 化 蓝筹 C 1,424 137,312.04 194,953,795.08 99.70% 578,545.77 0.30% 合计 2,055 95,209.41 194,953,795.08 99.64% 701,541.07 0.36%


8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 本报告期末基金管理人的从业人员未持有本基金。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金 投资和研究部门负责人持 有本开放式基金 诺德量化蓝筹 A 0 诺德量化蓝筹 C 0 合计 0 本基金基金经理持有本开 放式基金 诺德量化蓝筹 A 0 诺德量化蓝筹 C 0 合计 0


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§9 开放式基金份额变动 单位:份 项目 诺德量化蓝筹 A 诺德量化蓝筹 C 基金合同生效日(2017 年 12 月 29 日)基金 份额总额 205,820,281.13 195,065,602.49 本报告期期初基金份额总额 21,902,259.14 214,196,241.77 本报告期基金总申购份额 18,465,344.42 171,114,686.80 减:本报告期基金总赎回份额 40,244,608.26 189,778,587.72 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-" 填列) - - 本报告期期末基金份额总额 122,995.30 195,532,340.85 注:总申购份额包含转换入份额;总赎回份额含转换出份额。 诺德量化蓝筹 2021 年中期报告 第 63 页 共 68 页


§10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。








10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 (1)本报告期内,基金管理人无重大人事变动。 (2)2021 年 5 月 4 日,本基金托管人招商证券股份有限公司聘牛中强、张志斌任托管部副 总经理。





10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。





10.4 基金投资策略的改变 本报告期内基金的投资组合策略没有重大改变。





10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内继续聘任普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)担任本基金 2021 年度的 基金审计机构,目前普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)已为本基金提供连续 4 年的审 计服务。





10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金的基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员未有受到稽查或处罚 的情形。





10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金


备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 财信证券 2 82,632,145.86 65.77% 76,955.44 65.77% - 光大证券 2 43,008,660.33 34.23% 40,053.90 34.23% - 方正证券 2 - - - - - 注:根据中国证监会的有关规定,基金管理人在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、 研究水平后,向多家证券公司租用了基金交易单元。 1、基金专用交易单元的选择标准如下: (1)公司财务状况良好、经营行为稳健规范,内控制度健全、在业内有良好的声誉;


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(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要; (3)具有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研 究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告; 2、基金专用交易单元的选择程序如下:


(1)基金管理人根据上述标准考察后,确定选用交易单元的证券经营机构; (2) 基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况:


本报告期内基金管理人新租交易单元:无,退租交易单元:无。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 财信证券 - - 31,000,000.00 67.39% - - 光大证券 - - 15,000,000.00 32.61% - - 方正证券 - - - - - -


10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 诺德量化蓝筹增强混合型证 券投资基金 2020 年第 4 季度 报告 指定互联网网站 2021 年 1 月 22 日 2 诺德基金管理有限公司旗下 部分基金 2020 年第 4 季度报 告提示性公告 四大报、指定互联网 网站 2021 年 1 月 22 日 3 诺德基金管理有限公司关于 终止包商银行股份有限公司 办理本公司旗下基金销售业 务的公告 四大报、指定互联网 网站 2021 年 2 月 8 日 4 诺德基金管理有限公司关于 旗下基金所持停牌股票采用 指数收益法进行估值的提示 性公告 四大报、指定互联网 网站 2021 年 3 月 10 日 5 关于诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金恢复大额申 中国证券报、指定互 联网网站 2021 年 3 月 23 日 诺德量化蓝筹 2021 年中期报告 第 65 页 共 68 页


购(含转换转入、定期定额投 资)业务的公告 6 诺德基金管理有限公司关于 诺德量化蓝筹增强混合型证 券投资基金暂停大额申购(含 转换转入、定期定额投资)业 务的公告 中国证券报、指定互 联网网站 2021 年 3 月 26 日 7 诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金 2020 年年度报告 指定互联网网站 2021 年 3 月 30 日 8 诺德基金管理有限公司旗下 部分基金 2020 年年度报告提 示性公告 四大报、指定互联网 网站 2021 年 3 月 30 日 9 诺德量化蓝筹增强混合型证 券投资基金 2021 年第 1 季度 报告 指定互联网网站 2021 年 4 月 22 日 10 诺德基金管理有限公司旗下 部分基金 2021 年第 1 季度报 告提示性公告 四大报、指定互联网 网站 2021 年 4 月 22 日 11 诺德基金管理有限公司关于 调整微信网上直销业务优惠 费率的公告 四大报、指定互联网 网站 2021 年 4 月 22 日 12 诺德基金管理有限公司关于 旗下基金投资资产支持证券 的公告 四大报、指定互联网 网站 2021 年 4 月 24 日 13 诺德基金管理有限公司关于 旗下部分基金在中国人寿保 险股份有限公司开通申购(含 定期定额投资)、赎回、转换 业务并参与费率优惠活动的 公告 四大报、指定互联网 网站 2021 年 5 月 18 日 14 诺德基金管理有限公司关于 旗下部分基金参加通华财富 (上海)基金销售有限公司 申购(含定期定额投资)业务 费率优惠活动的公告 四大报、指定互联网 网站 2021 年 5 月 29 日 15 关于诺德量化蓝筹增强混合 型证券投资基金恢复大额申 购(含转换转入、定期定额投 资)业务的公告 中国证券报、指定互 联网网站 2021 年 6 月 18 日 16 诺德基金管理有限公司关于 旗下部分基金在北京虹点基 金销售有限公司开通申购(含 定期定额投资)、赎回、转换 业务并参与费率优惠活动的 四大报、指定互联网 网站 2021 年 6 月 19 日 诺德量化蓝筹 2021 年中期报告 第 66 页 共 68 页


公告 17 诺德基金管理有限公司关于 旗下部分基金在北京度小满 基金销售有限公司开通申购 (含定期定额投资)、赎回、 转换业务并参与费率优惠活 动的公告 四大报、指定互联网 网站 2021 年 6 月 22 日 18 诺德基金管理有限公司关于 旗下部分基金在上海爱建基 金销售有限公司开通申购(含 定期定额投资)、赎回、转换 业务并参与费率优惠活动的 公告 四大报、指定互联网 网站 2021 年 6 月 22 日 注:指定互联网网站包括基金管理人网站、中国证监会基金电子披露网站。 诺德量化蓝筹 2021 年中期报告 第 67 页 共 68 页


§11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机 构 1 20210101 - 20210224 67,425,180.05 - 67,425,180.05 0.00 0.00% 2 20210225 67,743,616.47 45,170,000.00 22,573,616.47 11.54% 3 20210311 - 20210530 32,697,547.68 18,225,644.76 50,923,192.44 0.00 0.00% 4 20210408 - 20210412;20210416 - 20210419;20210602 - 20210620 38,395,276.51 - - 38,395,276.51 19.62% 个 人 - - - - - - -


产品特有风险 1、基金净值大幅波动的风险 单一持有基金比例过高的投资者连续大量赎回,可能会影响基金投资的持续性和稳定性,增加变现成本。同 时,按照净值计算尾差处理规则可能引起基金份额净值异常上涨或下跌。 2、赎回申请延期办理的风险 单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后可能触发本基金巨额赎回条件,导致同期中小投资者小额赎回面 临部分延期办理的情况。 3、基金投资策略难以实现的风险 单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后,可能引起基金资产总净值显著降低,从而使基金在投资时受到 限制,导致基金投资策略难以实现。


11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。





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§12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准本基金发行及募集的文件。 2、《诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金基金合同》。 3、《诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金托管协议》。 4、诺德基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程。 5、诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金 2021 年中期报告原文。 6、诺德基金管理有限公司董事会决议。 12.2 存放地点 基金管理人和/或基金托管人住所,并登载于基金管理人网站:http://www.nuodefund.com。 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。 投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人诺德基金管理有限公司,咨询电话 400-888-0009、(021)68604888,或发电子邮件,E-mail:service@nuodefund.com。 诺德基金管理有限公司 2021 年 8 月 28 日