英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金
2021 年中期报告
2021 年 6 月 30 日
基金管理人：英大基金管理有限公司
基金托管人：中国光大银行股份有限公司
送出日期：2021 年 8 月 28 日
英大睿盛 2021年中期报告
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§
1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 8 月 26 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录.....................................................................................................................................2
1.1 重要提示........................................................................................................................................ 2
1.2 目录................................................................................................................................................ 3
§2 基金简介................................................................................................................................................. 6
2.1 基金基本情况................................................................................................................................ 6
2.2 基金产品说明................................................................................................................................ 6
2.3 基金管理人和基金托管人............................................................................................................6
2.4 信息披露方式................................................................................................................................ 7
2.5 其他相关资料................................................................................................................................ 7
§3 主要财务指标和基金净值表现.............................................................................................................8
3.1 主要会计数据和财务指标............................................................................................................8
3.2 基金净值表现................................................................................................................................ 8
3.3 其他指标...................................................................................................................................... 10
§4 管理人报告........................................................................................................................................... 11
4.1 基金管理人及基金经理情况......................................................................................................11
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................. 12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......................................................................... 12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......................................................... 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......................................................... 13
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..................................................................... 15
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......................................................................... 16
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................................. 16
§5 托管人报告........................................................................................................................................... 17
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明..............................................................................17
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.........17
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见............................. 17
§6 半年度财务会计报告（未经审计）.................................................................................................. 18
6.1 资产负债表.................................................................................................................................. 18
6.2 利润表.......................................................................................................................................... 19
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6.3 所有者权益（基金净值）变动表..............................................................................................20
6.4 报表附注...................................................................................................................................... 21
§7 投资组合报告....................................................................................................................................... 52
7.1 期末基金资产组合情况..............................................................................................................52
7.2 期末按行业分类的股票投资组合..............................................................................................52
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................. 53
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动..........................................................................................55
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......................................................................................57
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................. 57
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................57
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................57
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................. 57
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明................................................................... 57
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明....................................................................57
7.12 投资组合报告附注....................................................................................................................58
§8 基金份额持有人信息...........................................................................................................................60
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构..................................................................................60
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..................................................................... 60
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................. 60
§9 开放式基金份额变动.........................................................................................................................62
§10 重大事件揭示.....................................................................................................................................63
10.1 基金份额持有人大会决议........................................................................................................63
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动....................................... 63
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼........................................................... 63
10.4 基金投资策略的改变................................................................................................................63
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况....................................................................................63
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况................................................... 63
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况................................................................................63
10.8 其他重大事件............................................................................................................................64
§11 影响投资者决策的其他重要信息.....................................................................................................67
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11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况....................................... 67
11.2 影响投资者决策的其他重要信息............................................................................................68
§12 备查文件目录.....................................................................................................................................69
12.1 备查文件目录............................................................................................................................69
12.2 存放地点.................................................................................................................................... 69
12.3 查阅方式.................................................................................................................................... 69
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§
2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 英大睿盛
场内简称 -
基金主代码 003713
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 12 月 1 日
基金管理人 英大基金管理有限公司
基金托管人 中国光大银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 69,255,389.10 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 -
上市日期 -
下属分级基金的基金简称： 英大睿盛 A 英大睿盛 C
下属分级基金场内简称: - -
下属分级基金的交易代码： 003713 003714
报告期末下属分级基金的份额总额 9,150,094.45 份 60,105,294.65 份
2.2
基金产品说明
投资目标
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，本基金通过灵活的资产配置，在
股票、固定收益证券和现金等大类资产中充分挖掘和利用潜在的投资机会，力
求实现基金资产的持续稳定增值。
投资策略
1、大类资产配置策略；2、股票投资策略；3、固定收益品种投资策略；4、中
小企业私募债券的投资；5、股指期货投资策略；6、权证投资策略；7、资产
支持证券投资策略。
业绩比较基准 50%×中证全指指数收益率+50%×中证全债指数收益率
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金，
低于股票型基金。
英大睿盛 A 英大睿盛 C
下属分级基金
的风险收益特
征
- -
2.3
基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 英大基金管理有限公司 中国光大银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 刘康喜 石立平
联系电话 010-59112026 010-63639180
电子邮箱 liukx@ydamc.com shiliping@cebbank.com
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客户服务电话 400-890-5288 95595
传真 010-59112222 010-63639132
注册地址
北京市朝阳区东三环中路1
号环球金融中心西塔 22 楼
2201
北京市西城区太平桥大街 25
号、甲 25 号中国光大中心
办公地址
北京市朝阳区东三环中路1
号环球金融中心西塔 22 楼
2201
北京市西城区太平桥大街 25 号
中国光大中心
邮政编码 100020 100033
法定代表人 马晓燕 李晓鹏
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网
址
http://www.ydamc.com
基金中期报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公地址
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 英大基金管理有限公司
北京市朝阳区东三环中路 1 号环球
金融中心西塔 22 楼 2201
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3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
基金级别 英大睿盛 A 英大睿盛 C
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021 年 1 月 1日 - 2021
年 6 月 30 日)
报告期(2021 年 1 月 1日 -
2021 年 6 月 30 日)
本期已实现收益 1,627,651.52 13,495,978.90
本期利润 683,481.60 9,486,175.38
加权平均基金份额本期利润 0.0792 0.1441
本期加权平均净值利润率 3.93% 6.97%
本期基金份额净值增长率 8.05% 7.95%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2021 年 6 月 30 日 )
期末可供分配利润 9,066,920.89 63,175,308.38
期末可供分配基金份额利润 0.9909 1.0511
期末基金资产净值 18,843,135.49 127,488,284.19
期末基金份额净值 2.0593 2.1211
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2021 年 6 月 30 日 )
基金份额累计净值增长率 142.86% 149.51%
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值
变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、
净值相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非交易日）。 4、期
末可供分配利润采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2
基金净值表现
3.2.1
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
英大睿盛 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 -0.12% 0.77% 0.32% 0.40% -0.44% 0.37%
过去三个月 1.64% 0.77% 4.35% 0.41% -2.71% 0.36%
过去六个月 8.05% 0.96% 3.23% 0.56% 4.82% 0.40%
过去一年 58.93% 1.25% 12.43% 0.62% 46.50% 0.63%
过去三年 130.09% 1.29% 30.03% 0.68% 100.06% 0.61%
自基金合同
生效起至今
142.86% 1.15% 18.83% 0.61% 124.03% 0.54%
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英大睿盛 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 -0.14% 0.77% 0.32% 0.40% -0.46% 0.37%
过去三个月 1.59% 0.77% 4.35% 0.41% -2.76% 0.36%
过去六个月 7.95% 0.96% 3.23% 0.56% 4.72% 0.40%
过去一年 58.68% 1.25% 12.43% 0.62% 46.25% 0.63%
过去三年 137.15% 1.30% 30.03% 0.68% 107.12% 0.62%
自基金合同
生效起至今
149.51% 1.15% 18.83% 0.61% 130.68% 0.54%
注：同期业绩比较基准为 50%×中证全指指数收益率+50%×中证全债指数收益率。
3.2.2
自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
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3.3 其他指标
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§
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管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
英大基金管理有限公司（简称“英大基金”）成立于 2012 年，注册资本金 14.16 亿元，是国
网英大国际控股集团有限公司的全资子公司，实际控制人为国家电网有限公司。股东综合实力突
出，业务资源丰富。英大基金依托股东优势，坚持市场化发展方向，定位于“特色型、专业化、
精品类、新一流”基金公司，深耕电力能源行业，稳步开拓市场业务，致力于为客户提供卓越的
资产管理服务。
自 2019 年实施战略转型以来，英大基金成功迈入发展快车道，2020 年末管理资产规模 459
亿元，年增长 247%，行业排名跃升 31 位。主动管理能力与业务规模同步提升，依托高效的决策
机制、专业的投研团队、严谨的风控体系，力争成为具有核心竞争力、受人尊敬、业内领先的专
业财富管理公司。2020 年获评新浪财经“最具成长基金公司”金麒麟奖、东方财富风云榜“最具
潜力基金公司”奖。
截至 2021 年 6 月 30 日，本公司管理英大纯债债券型证券投资基金、英大领先回报混合型发
起式证券投资基金、英大现金宝货币市场基金、英大国企改革主题股票型证券投资基金、英大灵
活配置混合型发起式证券投资基金、英大策略优选混合型证券投资基金、英大睿鑫灵活配置混合
型证券投资基金、英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金、英大通盈纯债债券型证券投资基金、
英大安惠纯债债券型证券投资基金、英大安鑫 66 个月定期开放债券型证券投资基金、英大智享债
券型证券投资基金、英大通惠多利债券型证券投资基金共 13 只开放式证券投资基金，同时，管理
数十个特定客户资产投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
张媛
本基金
基金经
理
2018 年 1 月 23
日
- 7
北京工业大学博士。曾任
中国国际期货有限公司资
产管理部高级量化分析
师，2016 年 9 月加入英大
基金管理有限公司权益投
资部，现任英大策略优选
混合型证券投资基金、英
大国企改革主题股票型证
券投资基金、英大睿鑫灵
活配置混合型证券投资基
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金基金经理。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《英
大睿盛灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金招募说
明书》的约定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管
理和运用基金资产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度，加强内部管理，
规范基金运作。本报告期内，基金运作合法合规，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及《英
大基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控
等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，未发现不同投资组
合之间存在违反公平交易原则的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该
证券当日成交量的 5%的情况，且不存在其他可能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
一、报告期内基金的投资策略和运作分析
1、基金投资策略
2021 年上半年，中国资本市场结构化行情明显，周期、科技在期间前后各领风骚。进入二季
度，在货币超预期宽松、经济预期分化的背景下，高估值、高景气的科技成长板块受到资金追捧，
方向空前一致。但市场上也不乏秉承投资原则、不随波逐流的基金管理人，在市场中依据自身投
资体系的决策，坚守稳健投资理念。
上半年，全球宏观经济表现为后疫情时代的逐步复苏，中国由于防疫有力，先于西方主要经
济体 1-2 个季度进入复苏阶段，同时经济刺激政策始终相对较为克制和稳健，使得国内经济复苏
节奏相对缓和。国内经济出口先于消费恢复，主要是国外市场的需求在政策刺激下逆转式反弹所
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带动的；目前投资已基本达到疫情前水平，而国内消费在本轮企业盈利、居民收入增加的带动下，
渐渐也将低位回升。21 年一季度国内经济单季增速达 18.4%，多数人预期基本达到最高水平，我
们判断经济增长总体有韧性。上半年，基金投资策略主体是“中国长期竞争优势企业+经济修复受
益企业”。我们判断今年个股利润驱动是今年股票资产价格上涨的主要因素，而估值回归将成为
股票资产价格波动的主要风险来源。市场实际运行中，我们观察到了行业估值变化趋势的分化，
部分行业的估值进行了回归，部分行业估值尚未回归甚至进一步提升。
英大睿盛灵活基金的运作基于权益投研团队自身所坚持的特色鲜明的理念、模式、流程、方
法，坚持以价值发现和研究驱动投资的理念寻找具有长期竞争优势的产业链环节，以及基本面良
好的品种；坚持以均值回归的思路看待备选品种的估值变化趋势；通过合理的工作流程和可迭代
的工作方法开展权益投研工作。我们在坚持根本理念的前提下愿意学习，愿意随市场一同成长，
但不会盲从市场的表现去进行投资。市场的表现只是果，价值发现才是因，知行合一是我们追求
的做事原则。我们认为，2021 年下半年将是比较适合英大基金投研体系的时间窗口，对个股基本
面的甄别能力和对个股估值水平的判断能力会对投资组合的业绩产生较重要的推动作用。
2、半年度运作分析
2021 年上半年，上证指数涨幅 3.4%，深证成指涨幅 4.78%，沪深 300 涨幅 0.24%，万得全 A
涨幅 5.45%。报告期内，英大睿盛灵活 A 复权单位净值增长 8.05%，英大睿盛灵活 C 复权单位净值
增长率 7.95%，超过重点指数涨幅。
二、2021 年上半年业绩排名
截至报告期末，英大睿盛 A 基金份额净值为 2.0593 元，英大睿盛 C 基金份额净值为 2.1211
元。报告期内，英大睿盛 A和 C 基金单位净值增长在同类基金排名分别为 655/1975（33.16%）和
675/1975（34.18%）。(数据来源:Wind)
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末英大睿盛 A 基金份额净值为 2.0593 元，本报告期基金份额净值增长率为
8.05%；截至本报告期末英大睿盛 C基金份额净值为 2.1211 元，本报告期基金份额净值增长率为
7.95%；同期业绩比较基准收益率为 3.23%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
（一）宏观预期：全球修复中国稳健，政策收紧节奏相机
总体而言，疫情修复节奏影响经济恢复进程，经济恢复进程进一步决定货币政策的趋势和节
奏。
展望 2021 年下半年，预期全球经济的共性特征仍为：“维持修复性增长”。多款疫苗的规模
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化量产与注射，会进一步增强经济恢复的确定性和预期。叠加以 2020 年全球经济衰退所导致的低
基数影响，2021 年全球经济总体应当呈现同比增速显著改善的局面。从国内经济展望而言，由于
中国疫情控制领先全球 1-2 个季度，国内经济修复节奏方面领先全球，且截至目前已经修复到了
疫情前的水准，因此我们预计国内经济仍会持续稳健增长，但是修复的斜率会逐渐降低，主要运
行特征由“同比修复转变为环比稳健”。
从政策预期来看，预期全球政策的共性特征为：“维持宽松方向收紧，收紧节奏相机而行”。
理论上来说，逆周期调节的逻辑为：当经济从衰退转向复苏时，货币政策由“过度宽松”转向“维
持宽松”；当经济进一步由复苏转向过热时，货币政策由“维持宽松”再度调整为“边际收紧”。
当然，宽松向收紧的变动节奏，需与经济恢复节奏保持一致，根据宏观经济的实际运行状况做出
动态调整。截至目前来看，全球经济虽然出现了结构性过热，但整体进程仍处于复苏阶段，因此
全球货币政策的预期为“维持宽松，方向趋紧，节奏相机而行。”预期中国政策特征为：“货币稳
中趋紧，行业有保有压”。一方面，宏观货币政策方向性收紧，但节奏仍需相机而行。方向收紧主
因经济已基本从衰退中走出，工作重点有所转移，谨防过度宽松的政策抬升资产价格泡沫的风险；
节奏相机而行主因经济恢复的确定性仍不牢固，海外疫情的二次爆发仍未得到有效控制，国内疫
情仍存在输入性风险，病毒变异后亦存在疫苗有效性的担忧。基于上述判断，宏观政策需在方向
趋紧的前提下保持灵活适度。
最后，我们认为产业政策总体保持有保有压的态势。2021 年，既是十四五规划的开元之年，
同时也是外围政治风险增加之年。在这种情况下，预期产业政策会配合宏观经济转型要求，总体
体现出有保有压的态势。对于传统行业而言，政策趋向与宏观政策趋势保持一致，但对于夕阳行
业会进一步趋紧；对于新兴产业，在外围政治风险频发之时，预期政策仍会体现出结构性偏倚，
通过财政、货币、信贷、资本市场、产业基金等各种形式，推动战略新兴和科技行业的进一步发
展，解决“卡脖子”问题，增强产业供应链自主可控的能力。
（二）投资策略：市场空间仍存，结构精选制胜
1. 资产配置
2021 年下半年，总体认为资本市场主要特征为“波动降维，结构致胜”。在中国经济持续改
善，政策有保有压的前提下。总体认为资产的总体特征为“波动降维”，亦各类资产的波动率相较
于 2020 年都会进一步下降。从收益率角度来看，预期顺序总体为商品>=股票>债券。
2. 权益市场
预期权益市场的特征包含以下几个方面：
市场总体而言，观点为“步入合理区间，方向震荡上行。”一方面，虽然中国和全球经济拐点
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基本在 2020 年下半年以来逐渐被证实，并且国内经济修复在全球范围内均具有垂范性，但经济修
复边际斜率亦出现逐季放缓迹象，经济修复逻辑对于市场的支撑效应逐级递减；另一方面，从目
前估值来看，中国资本市场的利润表估值已超越历史中枢，资负表估值尚处于中枢范围且相对外
围市场具备一定优势。在目前经济韧性+政策方向收紧节奏相机的情况下，总体认为市场估值与基
本面存在一致性。基于上述判断，预期 2021 年市场的总体基调为波动降维，在估值维持现状的状
态下，由盈利带动指数震荡上行。市场结构总体而言，行业之间的分歧仍然较大，但会逐渐趋于
平静，预期市场逐渐由短期利润表改善的逻辑转向中期景气度维持高位的逻辑。中长期建议投资
中国在全球范围内具有竞争优势的企业，国内竞争格局清晰的优势企业，以及在新的变革中展示
出正确的战略和机会把握能力的企业。
英大睿盛基金将坚持以追求长期稳定的业绩表现为投资目标，组合配置坚持以研究驱动投资
的投资理念，注重深度的持续的研究判断产业链环节和具体品种的投资价值；从均值回归的角度
看待投资品种的估值，结合对宏观经济运行的理解，把握市场风格均衡和投资品种估值切换的机
会。具体以优选“中国长期优势行业+经济修复受益行业”为主线形成投资组合，降低组合波动，
穿越市场震荡，获取长期稳定的收益。个股主要优选整车及汽车零配件、化工、金融、地产等顺
周期企业，电子等先进制造领域的竞争优势企业，原料药升级转型等在大健康领域的竞争优势企
业，国潮消费品、影视传媒等消费领域的竞争优势企业。我们将继续秉承既定的投资策略，坚持
品种基本面和合理估值兼顾，根据研究成果和市场情况，保持或合理调整投资组合的构成。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以
及中国证监会相关规定和基金合同的约定，基金日常估值由基金管理人进行。基金份额净值由基
金管理人完成估值后，将估值结果以电子形式报给基金托管人，基金托管人按基金合同规定的估
值方法、时间、程序进行复核，基金托管人复核无误后以电子签名形式返回给基金管理人，由基
金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定予以公布。月末、年中和年末估值复核与基金会
计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值委员会。估值委员会主任由公司总经理担任担任；成员包括督察长、
投资总监、运营分管领导及基金运营部、监察稽核部、风险管理部的负责人及其他根据议题需要
指定的相关人员；委员会秘书由基金运营部负责人担任。基金管理人估值委员和基金会计均具有
专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，基金经理参加估值委员会会议，但不介入基金日常估
值业务。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
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4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期本基金未进行利润分配，本基金的利润分配符合相关法规及基金合同的规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产
净值低于五千万的情形。
英大睿盛 2021年中期报告
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§
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国光大银行股份有限公司在英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金（以下称
“本基金”）托管过程中，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、托
管协议等的规定，依法安全保管了基金的全部资产，对本基金的投资运作进行了全面的会计核算
和应有的监督，对发现的问题及时提出了意见和建议。同时，按规定如实、独立地向监管机构提
交了本基金运作情况报告，没有发生任何损害基金份额持有人利益的行为，诚实信用、勤勉尽责
地履行了作为基金托管人所应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，中国光大银行股份有限公司依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募
集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、
基金合同、托管协议等的规定，对基金管理人的投资运作、信息披露等行为进行了复核、监督，
未发现基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用
开支等方面存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金在运作中遵守了有关法律法规的要求，
各重要方面由投资管理人依据基金合同及实际运作情况进行处理。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
中国光大银行股份有限公司依法对基金管理人编制的《英大睿盛灵活配置混合型证券投资基
金 2021 年中期报告》进行了复核，认为报告中相关财务指标、净值表现、财务会计报告（注：财
务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容真
实、准确。
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§
6
半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日： 2021 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2021 年 6 月 30 日
上年度末
2020 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 17,573,673.44 13,930,737.25
结算备付金 - 154,245.27
存出保证金 38,197.96 134,710.80
交易性金融资产 6.4.7.2 128,280,156.10 154,495,975.89
其中：股票投资 128,280,156.10 154,495,975.89
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款 3,422,707.75 197,229.65
应收利息 6.4.7.5 2,926.59 2,815.70
应收股利 - -
应收申购款 90,806.90 68,844.67
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计 149,408,468.74 168,984,559.23
负债和所有者权益 附注号
本期末
2021 年 6 月 30 日
上年度末
2020 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 2,655,366.41 -
应付赎回款 191,421.74 4,180,438.02
应付管理人报酬 72,258.77 94,436.96
应付托管费 18,064.70 23,609.23
应付销售服务费 20,933.44 27,748.46
应付交易费用 6.4.7.7 25,003.78 90,185.99
应交税费 - -
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应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.8 94,000.22 185,769.32
负债合计 3,077,049.06 4,602,187.98
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 69,255,389.10 83,919,732.05
未分配利润 6.4.7.10 77,076,030.58 80,462,639.20
所有者权益合计 146,331,419.68 164,382,371.25
负债和所有者权益总计 149,408,468.74 168,984,559.23
注：报告截止日 2021 年 6 月 30 日，英大睿盛 A净值人民币 2.0593 元，基金份额总额 9,150,094.45
份，英大睿盛C净值人民币2.1211元，基金份额总额60,105,294.65份，总份额合计69,255,389.10
份。
6.2 利润表
会计主体：英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2021 年 1 月 1日至 2021 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项 目
附注号 本期
2021 年 1 月 1 日至
2021 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2020 年 1月 1日至 2020
年 6 月 30 日
一、收入 11,224,079.29 24,798,782.79
1.利息收入 49,626.23 186,981.21
其中：存款利息收入 6.4.7.11 49,626.23 80,769.83
债券利息收入 - 51,423.28
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - 54,788.10
证券出借利息收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 15,981,029.23 19,724,130.12
其中：股票投资收益 6.4.7.12 15,182,957.10 18,204,862.94
基金投资收益 - -26,000.00
债券投资收益 6.4.7.13 - -
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 798,072.13 1,545,267.18
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.17
-4,953,973.44 4,885,974.78
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
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5.其他收入（损失以“-”号填
列）
6.4.7.18
147,397.27 1,696.68
减：二、费用 1,054,422.31 958,557.64
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 455,463.97 539,939.70
2．托管费 6.4.10.2.2 113,866.01 134,984.98
3．销售服务费 6.4.10.2.3 134,841.03 2,201.32
4．交易费用 6.4.7.19 251,991.15 178,424.04
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．税金及附加 - -
7．其他费用 6.4.7.20 98,260.15 103,007.60
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
10,169,656.98 23,840,225.15
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
10,169,656.98 23,840,225.15
6.3
所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2021 年 1 月 1日至 2021 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
83,919,732.05 80,462,639.20 164,382,371.25
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 10,169,656.98 10,169,656.98
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数
（净值减少以“-”号
填列）
-14,664,342.95 -13,556,265.60 -28,220,608.55
其中：1.基金申购款 29,651,853.12 31,900,745.53 61,552,598.65
2.基金赎回款 -44,316,196.07 -45,457,011.13 -89,773,207.20
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的
- - -
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基金净值变动（净值减
少以“-”号填列）
五、期末所有者权益
（基金净值）
69,255,389.10 77,076,030.58 146,331,419.68
项目
上年度可比期间
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
153,289,082.32 21,606,881.85 174,895,964.17
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 23,840,225.15 23,840,225.15
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数
（净值减少以“-”号
填列）
794,071.57 201,625.95 995,697.52
其中：1.基金申购款 1,510,635.17 317,369.58 1,828,004.75
2.基金赎回款 -716,563.60 -115,743.63 -832,307.23
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动（净值减
少以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
154,083,153.89 45,648,732.95 199,731,886.84
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 - 至 - 财务报表由下列负责人签署：
______马晓燕______ ______岳喜伟______ ____石茜虹____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以
下简称“中国证监会”）证监许可[2016]第 2118 号《关于核准英大睿盛灵活配置混合型证券投资
基金募集的批复》核准，由英大基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《英
大睿盛灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期
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限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 200,022,327.19 元，业经瑞华会计师事务所有
限责任公司（2016）瑞华验字第 01390018 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《英大睿
盛灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2016 年 12 月 1 日正式生效，基金合同生效日的基
金份额总额为 200,022,327.19 份基金份额（其中英大睿盛 A 基金份额为 20,0011,127.19 份，英
大睿盛 C 基金份额为 11,200 份），认购资金利息折合 0 份基金份额。本基金的基金管理人为英大
基金管理有限公司，基金托管人为中国光大银行股份有限公司。
根据《英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《英大睿盛灵活配置混合型证券
投资基金招募说明书》，并报中国证监会备案。本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式
的不同，将基金份额分为不同类别。在投资人认购/申购时收取认购/申购费用的，而不计提销售
服务费的，称为 A 类基金份额；在投资人认购/申购时不收取认购/申购费用，而是从本基金类别
基金资产中计提销售服务费的，称为 C类基金份额。 本基金 A 类、C类基金份额分别设基金代码。
由于基金费用的不同，本基金 A 类、C 类基金份额将分别计算基金份额净值并单独公告。投资人
可自行选择认购/申购的基金分类别。本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额之间不得互相转换。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金基金合
同》的有关规定，本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包
括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、股指期货等权益类金融工具、债
券等固定收益类金融工具（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业
私募债、 地方政府债券、 政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券（含分离
交易可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、同业存单、
银行存款等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相
关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。本基金投资组合资产配置比例：股票资产占基金资产的 0%-95%；权证投资
占基金资产净值的比例为 0%–3%；每个交易日日终在扣除股指期货保证金以后，本基金保留的现
金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。如法律法规或监管机构以后允许基
金投资其他品种或对投资比例要求有变更的，基金管 理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁
布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)颁布
的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3号<年度报告和半年度报告>》以及中国证券投资基金业
协会于 2012 年 11 月 16 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。
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6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2021 年 6 月 30 日的财务
状况及2021年1月1日起至2021年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
此外，本财务报表在所有重大方面符合中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3
号<年度报告和半年度报告>》 中有关财务报表及其附注的披露要求。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.4.1
会计年度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止，本期财务报表的实际编制期间为 2021
年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日。
6.4.4.2
记账本位币
本基金的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定记账本位币
的依据是主要业务收支的计价和结算币种。
6.4.4.3
金融资产和金融负债的分类
本基金在初始确认时按取得资产或承担负债的目的，把金融资产和金融负债分为不同类别：
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、应收款项、持有至到期投资、可
供出售金融资产和其他金融负债。本基金现无金融资产分类为持有至到期投资和可供出售金融资
产。本基金现无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
本基金目前持有的债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公
允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
6.4.4.4
金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。
在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或
金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
初始确认后，金融资产和金融负债的后续计量如下：
（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债以公允价值计量，公允价
值变动形成的利得或损失计入当期损益。
（2）应收款项以实际利率法按摊余成本计量。
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（3）除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债采用实际利率法按
摊余成本进行后续计量。
满足下列条件之一时，本基金终止确认该金融资产：
（1）收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
（2）该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
（3）该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，本基金将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）所转移金融资产的账面价值
（2）因转移而收到的对价
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本基金终止确认该金融负债或其一部分。
6.4.4.5
金融资产和金融负债的估值原则
除特别声明外，本基金按下述原则计量公允价值：
公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项
负债所需支付的价格。
本基金在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，根据企业会计准则的规定采用在当前
情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。
存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具，在估值日有报价的，除会计准则
规定的情况外，将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量；估值日无报价且最近
交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足
证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，对报价进行调整，确定公允价值。
与上述金融工具相同，但具有不同特征的，以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术
中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有
者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，本基金不考虑因其大量持有相关资
产或负债所产生的溢价或折价。
对不存在活跃市场的金融工具，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支
持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，优先使用可观察输入值，只有在无
法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的
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现行市价及重大变化等因素，对估值进行调整并确定公允价值。
6.4.4.6
金融资产和金融负债的抵销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，
以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：
（1）本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
（2）本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
6.4.4.7
实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基
金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份额数及确定的拆分比
例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日
认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基
金减少。
6.4.4.8
损益平准金
损益平准金核算在基金份额发生变动时，申购、赎回、转入、转出及红利再投资等款项中包
含的未分配利润和公允价值变动损益，包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益
平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计
算的金额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现
损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计
量，并于会计期末全额转入“未分配利润/(未弥补亏损)”。
6.4.4.9
收入
/(
损失
)
的确认和计量
股票投资收益、债券投资收益和衍生工具收益按相关金融资产于处置日成交金额与其成本的
差额确认。
股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得
税(如适用)后的净额确认。?
债券利息收入按债券投资的票面价值与票面利率计算的金额扣除应由发行债券的企业代扣代
缴的个人所得税(如适用)后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。贴息债视同到期一次性
还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，逐日计提
利息收入。如票面利率与实际利率出现重大差异，按实际利率计算利息收入。
存款利息收入按每日存款余额与适用的利率逐日计提。
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买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额，在资金实际占
用期间内按实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线法。
公允价值变动收益/(损失)核算基金持有的采用公允价值模式计量的以公允价值计量且变动
计入当期损益的金融资产、衍生金融资产、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债等公
允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。
6.4.4.10
费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方
法逐日确认。
本基金的交易费用于进行股票、债券、权证等交易发生时按照确定的金额确认。
本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。
卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额，在资金实
际占用期间内以实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用直线法。
本基金的其他费用如不影响估值日基金份额净值小数点后第四位，发生时直接计入基金损益；
如果影响基金份额净值小数点后第四位的，应采用待摊或预提的方法，待摊或预提计入基金损益。
6.4.4.11
基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投
资人可选择现金红利或将现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人
不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。期末可供分配利润指期末资产负债表中未分配
利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
6.4.4.12
分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部。
本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
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6.4.4.13
其他重要的会计政策和会计估计
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)
等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估
值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》
提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
对于在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股
票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发行未上
市、回购交易中的质押券等流通受限股票，根据中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投
资流通受限股票估值指引（试行）>的通知》，在估值日按照流通受限股票计算公式确定估值日流
通受限股票的价值。
根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处
理标准》（以下简称“估值处理标准”），在上海证券交易所、深圳证券交易所及银行间同业市场
上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外），采用第三方估值机构提供
的价格数据进行估值。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1
会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2
会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3
差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税 [2002] 128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的
通知》、财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2012]85 号文《财政部、
国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[2015]101 号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有
关问题的通知》、财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证
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交字[2008]16 号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于 2008
年 9 月 18 日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税
[2008]1 号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号文
《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税 [2016] 46 号《关
于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税 [2016] 70 号《关于金融机构
同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅
助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通
知》、财税[2017] 56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，
本基金适用的主要税项列示如下：
(1)对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，暂不征收企业所得税。
(2)自 2016 年 5 月 1 日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增)试点,
建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人, 纳入试点范围，由缴纳营业税改
为缴纳增值税。 2018 年 1 月 1 日 (含)以后，资管产品管理人 (以下称管理人)运营资管产品基
金过程中发生的增值税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征
收率缴纳增值税。对资管产品基金在 2018 年 1 月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴
纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入取得的金融商品转让收入免征增值税；对国债、
地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免征增值
税以及一般存款利息收入不征收增值税。
(3)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，
暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
(4)对基金从上市公司取得的股息、红利所得，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴
20%的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个
人所得税的应纳税所得额：持股期限在 1个月以内 (含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳
税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年 (含 1年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限
超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收
入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减
按 50%计入个人所得税应纳税所得额。
(5)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(6)对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。
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(7)对基金在 2018 年 1 月 1 日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金
管理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1
银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021 年 6 月 30 日
活期存款 17,573,673.44
定期存款 -
其中：存款期限 1个月以内 -
存款期限 1-3 个月 -
存款期限 3个月以上
-
其他存款 -
合计： 17,573,673.44
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021 年 6 月 30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 130,958,727.70 128,280,156.10 -2,678,571.60
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 130,958,727.70 128,280,156.10 -2,678,571.60
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：本报告期末（2021 年 6 月 30 日），本基金未持有衍生金融资产/负债。
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6.4.7.4
买入返售金融资产
6.4.7.4.1
各项买入返售金融资产期末余额
注：本报告期末（2021 年 6 月 30 日），本基金未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2
期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本报告期末（2021 年 6 月 30 日），本基金未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5
应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 2,909.39
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 -
应收债券利息 -
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 -
其他 17.20
合计 2,926.59
6.4.7.6 其他资产
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用 25,003.78
银行间市场应付交易费用 -
合计 25,003.78
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
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项目
本期末
2021 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 240.07
应付证券出借违约金 -
预提费用 93,760.15
合计 94,000.22
6.4.7.9
实收基金
金额单位：人民币元
英大睿盛 A
项目
本期
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 8,679,547.45 8,679,547.45
本期申购 8,524,714.71 8,524,714.71
本期赎回(以"-"号填列) -8,054,167.71 -8,054,167.71
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 9,150,094.45 9,150,094.45
金额单位：人民币元
英大睿盛 C
项目
本期
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 75,240,184.60 75,240,184.60
本期申购 21,127,138.41 21,127,138.41
本期赎回(以"-"号填列) -36,262,028.36 -36,262,028.36
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 60,105,294.65 60,105,294.65
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6.4.7.10
未分配利润
单位：人民币元
英大睿盛 A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 6,870,697.24 991,473.02 7,862,170.26
本期利润 1,627,651.52 -944,169.92 683,481.60
本期基金份额交易
产生的变动数
568,572.13 578,817.05 1,147,389.18
其中：基金申购款 7,446,644.94 1,504,683.53 8,951,328.47
基金赎回款 -6,878,072.81 -925,866.48 -7,803,939.29
本期已分配利润 - - -
本期末 9,066,920.89 626,120.15 9,693,041.04
单位：人民币元
英大睿盛 C
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 63,782,672.88 8,817,796.06 72,600,468.94
本期利润 13,495,978.90 -4,009,803.52 9,486,175.38
本期基金份额交易
产生的变动数
-14,103,343.40 -600,311.38 -14,703,654.78
其中：基金申购款 20,283,537.86 2,665,879.20 22,949,417.06
基金赎回款 -34,386,881.26 -3,266,190.58 -37,653,071.84
本期已分配利润 - - -
本期末 63,175,308.38 4,207,681.16 67,382,989.54
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
活期存款利息收入 48,032.01
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 1,045.80
其他 548.42
合计 49,626.23
6.4.7.12 股票投资收益
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6.4.7.12.1
股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021 年 1 月 1日至 2021 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额 103,707,294.80
减：卖出股票成本总额 88,524,337.70
买卖股票差价收入 15,182,957.10
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
注：本报告期及上年度可比区间，本基金无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投资收益
6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
注：本报告期及上年度可比期间，本基金无贵金属投资收益
6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
注：本报告期及上年度可比期间，本基金无贵金属投资收益。
6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
注：本报告期及上年度可比期间，本基金无贵金属投资收益赎回差价收入。
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6.4.7.14.4
贵金属投资收益——申购差价收入
注：本报告期及上年度可比期间，本基金无贵金属投资收益。
6.4.7.15
衍生工具收益
6.4.7.15.1
衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本报告期及上年度可比期间，本基金无买卖权证差价收入。
6.4.7.15.2
衍生工具收益——其他投资收益
注：本报告期，本基金无衍生工具收益其他投资收益。
6.4.7.16
股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2021 年 1 月 1日至 2021 年 6 月 30 日
股票投资产生的股利收益 798,072.13
其中：证券出借权益补偿收入 -
基金投资产生的股利收益 -
合计 798,072.13
6.4.7.17
公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021 年 1 月 1日至 2021 年 6 月 30 日
1.交易性金融资产 -4,953,973.44
——股票投资 -4,953,973.44
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估
增值税
-
合计 -4,953,973.44
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6.4.7.18
其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021 年 1 月 1日至 2021 年 6 月 30 日
基金赎回费收入 147,397.27
合计 147,397.27
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021 年 1 月 1日至 2021 年 6 月 30 日
交易所市场交易费用 251,991.15
银行间市场交易费用 -
交易基金产生的费用 -
其中：申购费 -
赎回费 -
合计 251,991.15
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021 年 1 月 1日至 2021 年 6 月 30 日
审计费用 29,752.78
信息披露费 59,507.37
证券出借违约金 -
乙类帐户维护费 9,000.00
合计 98,260.15
6.4.7.21 分部报告
无。
6.4.8
或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至财务报表批准日，本基金无需要披露的或有事项。
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6.4.8.2
资产负债表日后事项
截至本财务报告批准报出日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大厉害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2
本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
英大基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
光大银行股份有限公司 基金托管人
注：1.下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
无。
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
6.4.10.1.2 债券交易
6.4.10.1.3 债券回购交易
6.4.10.1.4 权证交易
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2020 年 1 月 1日至 2020 年 6 月 30
日
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当期发生的基金应支付
的管理费
455,463.97 539,939.70
其中：支付销售机构的客
户维护费
56,613.41 2,201.32
注：①支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 0.6%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。
②基金管理人报酬计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.6% / 当年天数。
③客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活
动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支
的费用项目。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2020 年 1 月 1日至 2020 年 6 月 30
日
当期发生的基金应支付
的托管费
113,866.01 134,984.98
注：①支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值 0.15%的年费率计提，逐日累计至每
月月底，按月支付。
②基金托管费计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.15% / 当年天数。
6.4.10.2.3
销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
英大睿盛 A 英大睿盛 C 合计
英大基金管理有限公司 - 111,314.39 111,314.39
合计 - 111,314.39 111,314.39
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
英大睿盛 A 英大睿盛 C 合计
英大基金管理有限公司 - 26.75 26.75
合计 - 26.75 26.75
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注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费， C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额
资产净值的 0.20%年费率计提。计算方法如下：C 类基金份额每日应计提的销售服务费＝C类基金
份额前一日基金资产净值×0.20%÷当年天数
6.4.10.3
与关联方进行银行间同业市场的债券
(
含回购
)
交易
注：本报告期及上年度可比期间，本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.10.4
报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1
与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
6.4.10.4.2
与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
6.4.10.5
各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1
报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本报告期及上年度可比期间，基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.5.2
报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本基金本报告期末及上年度末，其他关联方未持有本基金。
6.4.10.6
由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2020 年 1 月 1日至 2020 年 6 月 30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国光大银行股
份有限公司
17,573,673.44 48,032.01 46,362,162.38 74,494.61
注：本基金通过“光大银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任
公司的结算备付金和存出保证金，于 2021 年 6 月 30 日的相关余额为人民币 38,197.96 元。（2020
年 6 月 30 日的相关余额为人民币 1,020,865.91）
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位：人民币元
英大睿盛 2021年中期报告
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39
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69
页
本期
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
基金在承销期内买入
数量（单位：份） 总金额
光大证券股
份有限公司
003042 中农联合 网下发行 420 9,055.20
光大证券股
份有限公司
605378 野马电池 网下发行 473 8,334.26
光大证券股
份有限公司
605117 德业股份 网下发行 627 20,527.98
光大证券股
份有限公司
605287 德才股份 网下发行 349 11,014.44
上年度可比期间
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
基金在承销期内买入
数量（单位：份） 总金额
光大证券股
份有限公司
688600 皖仪科技 网下发行 5,468 84,754.00
光大证券股
份有限公司
002988 豪美新材 网下发行 1,097 12,001.18
光大证券股
份有限公司
300842 帝科股份 网下发行 455 7,261.80
光大证券股
份有限公司
688360 德马股份 网下发行 5,574 140,018.88
光大证券股
份有限公司
300839 博汇股份 网下发行 502 8,162.52
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
-
6.4.11 利润分配情况
注：本基金本报告期无利润分配事项。
6.4.12 期末（2021年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
英大睿盛 2021年中期报告
第
40
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69
页
股）
301015
百洋
医药
2021 年
6 月 22
日
2021
年 12
月 30
日
新股锁
定受限
7.64 38.83 462 3,529.68 17,939.46-
301016
雷尔
伟
2021 年
6 月 23
日
2021
年 12
月 30
日
新股锁
定受限
13.75 32.98 275 3,781.25 9,069.50-
688690
纳微
科技
2021 年
6 月 16
日
2021
年 12
月 23
日
新股锁
定受限
8.07 79.89 3,477 28,059.39277,777.53-
301012
扬电
科技
2021 年
6 月 15
日
2021
年 12
月 22
日
新股锁
定受限
8.05 24.26 170 1,368.50 4,124.20-
301010
晶雪
节能
2021 年
6月9日
2021
年 12
月 20
日
新股锁
定受限
7.83 17.61 218 1,706.94 3,838.98-
301009
可靠
股份
2021 年
6月8日
2021
年 12
月 17
日
新股锁
定受限
12.54 27.89 473 5,931.42 13,191.97-
301007
德迈
仕
2021 年
6月4日
2021
年 12
月 16
日
新股锁
定受限
5.29 14.44 303 1,602.87 4,375.32-
688625
呈和
科技
2021 年
5 月 31
日
2021
年 12
月7日
新股锁
定受限
16.48 42.63 2,404 39,617.92102,482.52-
300996
普联
软件
2021 年
5 月 26
日
2021
年 12
月3日
新股锁
定受限
20.81 42.23 241 5,015.21 10,177.43-
300997
欢乐
家
2021 年
5 月 26
日
2021
年 12
月2日
新股锁
定受限
4.94 13.05 804 3,971.76 10,492.20-
300995
奇德
新材
2021 年
5 月 17
日
2021
年 11
月 26
日
新股锁
定受限
14.72 23.32 191 2,811.52 4,454.12-
300614百川 2021 年 2021 新股锁 9.19 40.38 329 3,023.51 13,285.02-
英大睿盛 2021年中期报告
第
41
页 共
69
页
畅银 5 月 18
日
年 11
月 25
日
定受限
300992
泰福
泵业
2021 年
5 月 17
日
2021
年 11
月 25
日
新股锁
定受限
9.36 20.32 200 1,872.00 4,064.00-
300993
玉马
遮阳
2021 年
5 月 17
日
2021
年 11
月 24
日
新股锁
定受限
12.10 19.29 410 4,961.00 7,908.90-
300987
川网
传媒
2021 年
4 月 28
日
2021
年 11
月 11
日
新股锁
定受限
6.79 26.81 301 2,043.79 8,069.81-
300986
志特
新材
2021 年
4 月 21
日
2021
年 11
月1日
新股锁
定受限
14.79 30.57 264 3,904.56 8,070.48-
300985
致远
新能
2021 年
4 月 21
日
2021
年 10
月 29
日
新股锁
定受限
24.90 24.81 192 4,780.80 4,763.52-
300981
中红
医疗
2021 年
4 月 19
日
2021
年 10
月 27
日
新股锁
定受限
48.59 90.39 142 6,899.78 12,835.38-
300982
苏文
电能
2021 年
4 月 19
日
2021
年 10
月 27
日
新股锁
定受限
15.83 45.29 317 5,018.11 14,356.93-
300978
东箭
科技
2021 年
4 月 15
日
2021
年 10
月 26
日
新股锁
定受限
8.42 13.60 593 4,993.06 8,064.80-
300975
商络
电子
2021 年
4 月 14
日
2021
年 10
月 21
日
新股锁
定受限
5.48 13.03 492 2,696.16 6,410.76-
688201
信安
世纪
2021 年
4 月 13
日
2021
年 10
月 21
日
新股锁
定受限
26.78 45.41 1,855 49,676.90 84,235.55-
300972
万辰
生物
2021 年
4月8日
2021
年 10
新股锁
定受限
7.19 12.65 430 3,091.70 5,439.50-
英大睿盛 2021年中期报告
第
42
页 共
69
页
月 19
日
300973
立高
食品
2021 年
4月8日
2021
年 10
月 15
日
新股锁
定受限
28.28 115.71 174 4,920.72 20,133.54-
300967
晓鸣
股份
2021 年
4月2日
2021
年 10
月 13
日
新股锁
定受限
4.54 11.54 507 2,301.78 5,850.78-
300962
中金
辐照
2021 年
3 月 29
日
2021
年 10
月 11
日
新股锁
定受限
3.40 16.37 576 1,958.40 9,429.12-
300963
中洲
特材
2021 年
3 月 30
日
2021
年 10
月 11
日
新股锁
定受限
12.13 22.49 283 3,432.79 6,364.67-
300961
深水
海纳
2021 年
3 月 23
日
2021
年9月
30 日
新股锁
定受限
8.48 22.07 394 3,341.12 8,695.58-
300960
通业
科技
2021 年
3 月 22
日
2021
年9月
29 日
新股锁
定受限
12.08 23.06 234 2,826.72 5,396.04-
300955
嘉亨
家化
2021 年
3 月 16
日
2021
年9月
24 日
新股锁
定受限
16.53 46.07 232 3,834.96 10,688.24-
300953
震裕
科技
2021 年
3 月 11
日
2021
年9月
22 日
新股锁
定受限
28.77 99.85 199 5,725.23 19,870.15-
688667
菱电
电控
2021 年
3月3日
2021
年9月
12 日
新股锁
定受限
75.42 103.88 526 39,670.92 54,640.88-
300952
恒辉
安防
2021 年
3月3日
2021
年9月
13 日
新股锁
定受限
11.72 27.08 312 3,656.64 8,448.96-
300950
德固
特
2021 年
2 月 24
日
2021
年9月
3日
新股锁
定受限
8.41 39.13 219 1,841.79 8,569.47-
300948
冠中
生态
2021 年
2 月 18
日
2021
年8月
25 日
新股锁
定受限
13.00 27.42 216 2,808.00 5,922.72-
300948冠中 2021 年 2021 新股锁 - 27.42 108 - 2,961.36-
英大睿盛 2021年中期报告
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页 共
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页
生态 6月4日年8月
25 日
定送股
300945
曼卡
龙
2021 年
2月3日
2021
年8月
10 日
新股锁
定受限
4.56 18.88 474 2,161.44 8,949.12-
300941
创识
科技
2021 年
2月2日
2021
年8月
9日
新股锁
定受限
21.31 49.94 238 5,071.78 11,885.72-
300940
南极
光
2021 年
1 月 27
日
2021
年8月
3日
新股锁
定受限
12.76 43.38 307 3,917.32 13,317.66-
300937
药易
购
2021 年
1 月 20
日
2021
年7月
27 日
新股锁
定受限
12.25 53.71 244 2,989.00 13,105.24-
300932
三友
联众
2021 年
1 月 15
日
2021
年7月
22 日
新股锁
定受限
24.69 31.71 315 7,777.35 9,988.65-
300933
中辰
股份
2021 年
1 月 15
日
2021
年7月
22 日
新股锁
定受限
3.37 10.44 1,112 3,747.44 11,609.28-
300931
通用
电梯
2021 年
1 月 13
日
2021
年7月
21 日
新股锁
定受限
4.31 13.11 672 2,896.32 8,809.92-
688819
天能
股份
2021 年
1月7日
2021
年7月
19 日
新股锁
定受限
41.79 43.69 2,980 124,534.20130,196.20-
300926
博俊
科技
2020 年
12月 29
日
2021
年7月
7日
新股锁
定受限
10.76 22.20 359 3,862.84 7,969.80-
300927
江天
化学
2020 年
12月 29
日
2021
年7月
7日
新股锁
定受限
13.39 30.10 217 2,905.63 6,531.70-
605287
德才
股份
2021 年
6 月 28
日
2021
年7月
6日
新股流
通受限
31.56 31.56 349 11,014.44 11,014.44-
301017
漱玉
平民
2021 年
6 月 23
日
2022
年1月
5日
新股流
通受限
8.86 8.86 5,550 49,173.00 49,173.00-
301018
申菱
环境
2021 年
6 月 28
日
2022
年1月
7日
新股流
通受限
8.29 8.29 7,811 64,753.19 64,753.19-
688226
威腾
电气
2021 年
6 月 28
2022
年1月
新股流
通受限
6.42 6.42 2,693 17,289.06 17,289.06-
英大睿盛 2021年中期报告
第
44
页 共
69
页
日 7日
688239
航宇
科技
2021 年
6 月 25
日
2021
年7月
5日
新股流
通受限
11.48 11.48 4,926 56,550.48 56,550.48-
6.4.12.2
期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金本报告期末（2021 年 6 月 30 日）未持有需披露的暂时停牌股票。
6.4.12.3
期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1
银行间市场债券正回购
截至本报告期末，本基金未持有银行间市场债券正回购交易中作为质押的债券。
6.4.12.3.2
交易所市场债券正回购
本报告期末，本基金未持有交易所市场债券正回购。
6.4.12.4
期末参与转融通证券出借业务的证券
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1
风险管理政策和组织架构
本基金在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括：信用风险、流动性风险、市场风
险。
本基金一贯的风险管理政策是使基金投资风险可测、可控、可承担。本基金管理人建立了由
风险控制委员会、督察长、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的多层次风险管理架构
体系。风险管理团队在识别、衡量投资风险后，通过正式报告的方式，将分析结果及时传达给基
金经理、投资总监、投资决策委员会和风险控制委员会，协助制定风险控制决策，实现风险管理
目标。
本基金管理人主要通过定性分析和定量分析的方法，估测各种金融工具风险可能产生的损失。
本基金管理人从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重性；从定量分析的角度出发，根据本
英大睿盛 2021年中期报告
第
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基金的投资目标，结合基金资产所运用的金融工具特征，通过特定的风险量化指标、模型和日常
的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时对各种风险进行监督、检查和评估，并
制定相应决策，将风险控制在预期可承受的范围内。
6.4.13.2
信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好
信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金通过信用分析团队建立了内部评级
体系，对发行人及债券投资进行内部评级，建立债券投资库，同时追踪持仓债券发行人的相关风
险事件，以控制可能出现的信用风险。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，
因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评
估并采用券款对付交割方式以控制相应的信用风险。
6.4.13.2.1
按短期信用评级列示的债券投资
注：本基金于本报告期及上年度末均未持有按短期信用评级列示的债券投资。
6.4.13.2.2
按短期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本基金于本报告期及上年度末均未持有按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.3
按短期信用评级列示的同业存单投资
注：本基金于本报告期末及上年末均未持有按短期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.2.4
按长期信用评级列示的债券投资
注：本基金于本报告期末及上年末均未持有按长期信用评级列示的债券投资。
6.4.13.2.5
按长期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本基金于本报告期及上年度末均未持有按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.6
按长期信用评级列示的同业存单投资
注：本基金于本报告期及上年度末均未持有按长期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.3
流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
英大睿盛 2021年中期报告
第
46
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所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之匹配。本基金的基金管理人
在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎
回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性
比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金所持有的证券均在证券交易所市场交易，因此，除在附注 7.4.12 中列示的部分基金资
产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。
6.4.13.3.1
金融资产和金融负债的到期期限分析
注：无。
6.4.13.3.2
报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式
证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理。
本基金的基金管理人采用监控基金流动性受限资产比例、持仓集中度等指标进行持续的监测
和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金主动投
资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%，本基金与由本基金的基金管理人
管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的
30%。
本报告期末，本基金所持证券主要在证券交易所市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不
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能自由转让的情况参见附注 7.4.12。
本基金在本报告期内流动性情况良好。
6.4.13.4
市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1
利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1
利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021 年 6 月 30
日
1个月以内 1-3个月
3个月-1
年
1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
17,573,673.44 - - - - - 17,573,673.44
存出保证金
38,197.96 - - - - - 38,197.96
交易性金融资
产
- - - - -128,280,156.10128,280,156.10
应收证券清算
款
- - - - - 3,422,707.75 3,422,707.75
应收利息
- - - - - 2,926.59 2,926.59
应收申购款
- - - - - 90,806.90 90,806.90
资产总计
17,611,871.40 - - - -131,796,597.34149,408,468.74
负债
应付证券清算
款
- - - - - 2,655,366.41 2,655,366.41
应付赎回款
- - - - - 191,421.74 191,421.74
应付管理人报
酬
- - - - - 72,258.77 72,258.77
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应付托管费
- - - - - 18,064.70 18,064.70
应付销售服务
费
- - - - - 20,933.44 20,933.44
应付交易费用
- - - - - 25,003.78 25,003.78
其他负债
- - - - - 94,000.22 94,000.22
负债总计
- - - - - 3,077,049.06 3,077,049.06
利率敏感度缺
口
17,611,871.40 - - - -128,719,548.28146,331,419.68
上年度末
2020年 12月 31
日
1 个月以内 1-3 个月
3 个月-1
年
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款
13,930,737.25 - - - - - 13,930,737.25
结算备付金
154,245.27 - - - - - 154,245.27
存出保证金
134,710.80 - - - - - 134,710.80
交易性金融资
产
- - - - -154,495,975.89154,495,975.89
应收证券清算
款
- - - - - 197,229.65 197,229.65
应收利息
- - - - - 2,815.70 2,815.70
应收申购款
- - - - - 68,844.67 68,844.67
资产总计
14,219,693.32 - - - -154,764,865.91168,984,559.23
负债
应付赎回款
- - - - - 4,180,438.02 4,180,438.02
应付管理人报
酬
- - - - - 94,436.96 94,436.96
应付托管费
- - - - - 23,609.23 23,609.23
应付销售服务
费
- - - - - 27,748.46 27,748.46
应付交易费用
- - - - - 90,185.99 90,185.99
其他负债
- - - - - 185,769.32 185,769.32
负债总计
- - - - - 4,602,187.98 4,602,187.98
利率敏感度缺
口
14,219,693.32 - - - -150,162,677.93164,382,371.25
注：本表所示为本基金资产及负债的帐面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者进行分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
注：本报告期末，本基金不持有债券，现金资产以活期利率计息。因此，市场利率变动对本基金
资产净值无重大影响。
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6.4.13.4.2
外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3
其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的债券，所面
临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券
市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，通过对宏观经济情况及政策的分析，
结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分
析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观
环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金现金或者到期日在一年以内的政府
债券占基金资产净值的比例不低于 5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价
格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1
其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2021 年 6 月 30 日
上年度末
2020 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 128,280,156.10 87.66 154,495,975.89 93.99
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 128,280,156.10 87.66 154,495,975.89 93.99
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6.4.13.4.3.2
其他价格风险的敏感性分析
假设
除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2021 年 6 月
30 日 ）
上年度末（ 2020 年 12 月
31 日 ）
沪深 300 指数上升 5% 3,680,999.56 7,005,091.13
沪深 300 指数下跌 5% -3,680,999.56 -7,005,091.13
6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)以公允价值计量的资产和负债
公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入
值。三个层次输入值的定义如下：
第一层次输入值：在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
第二层次输入值：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值；
第三层次输入值：相关资产或负债的不可观察输入值。
于 2021 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为
127,056,613.25 元，属于第二层次的余额为 1,024,762.68 元，属于第三层次的余额为
198,780.17 元。(2020 年 12 月 31 日：第一层次 153,569,602.31 元，第二层次 777,266.25 元，
第三层次 149,107.33 元)。
2021 年，本基金上述持续以公允价值计量的资产和负债金融工具的第一层次与第二层次之间
没有发生重大转换。本基金是在发生转换当年的报告期末确认各层次之间的转换。
(a)第二层次的公允价值计量
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对于本基金投资的证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时
的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况时，本基金不会于停牌期间、交易不活跃期间及限售期
间将相关证券的公允价值列入第一层次。本基金综合考虑估值调整中采用的不可观察输入值对于
公允价值的影响程度，确定相关证券公允价值的层次。
(b)非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2021 年 6 月 30 日，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具。
(2)其他金融工具的公允价值(年末非以公允价值计量的项目)
其他金融工具主要包括买入返售金融资产、应收款项、卖出回购金融资产和其他金融负债，
其账面价值与公允价值之间无重大差异。
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§
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 128,280,156.10 85.86
其中：股票 128,280,156.10 85.86
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 17,573,673.44 11.76
8 其他各项资产 3,554,639.20 2.38
9 合计 149,408,468.74 100.00
7.2
期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1
报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业 38,147.08 0.03
B
采矿业 13,434,309.00 9.18
C 制造业 82,902,931.91 56.65
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
547.20 0.00
E 建筑业 25,371.37 0.02
F 批发和零售业 4,284,350.58 2.93
G
交通运输、仓储和邮政业 - -
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
3,904,896.18 2.67
J 金融业 6,967,217.10 4.76
K
房地产业 8,071,655.00 5.52
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
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N 水利、环境和公共设施管理业 30,864.68 0.02
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q
卫生和社会工作 2,487,030.00 1.70
R 文化、体育和娱乐业 6,132,836.00 4.19
S 综合 - -
合计 128,280,156.10 87.66
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：报告期末（2021 年 6 月 30 日），本基金未持有港股通股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 600256 广汇能源 3,237,700 10,781,541.00 7.37
2 603989 艾华集团 288,897 9,415,153.23 6.43
3 002823 凯中精密 795,258 8,652,407.04 5.91
4 002035 华帝股份 1,137,650 8,213,833.00 5.61
5 603228 景旺电子 310,200 8,127,240.00 5.55
6 601311 骆驼股份 663,600 7,677,852.00 5.25
7 300497 富祥药业 600,600 7,561,554.00 5.17
8 002036 联创电子 568,300 7,473,145.00 5.11
9 603538 美诺华 150,300 7,064,100.00 4.83
10 002739 万达电影 388,400 6,132,836.00 4.19
11 000002 万科 A 213,900 5,092,959.00 3.48
12 600104 上汽集团 201,200 4,420,364.00 3.02
13 002439 启明星辰 127,300 3,692,973.00 2.52
14 000001 平安银行 161,300 3,648,606.00 2.49
15 601166 兴业银行 159,800 3,283,890.00 2.24
16 002422 科伦药业 156,377 3,119,721.15 2.13
17 600048 保利地产 247,400 2,978,696.00 2.04
18 002493 荣盛石化 168,700 2,913,449.00 1.99
19 601088 中国神华 135,900 2,652,768.00 1.81
20 601933 永辉超市 537,100 2,540,483.00 1.74
21 002044 美年健康 273,000 2,487,030.00 1.70
22 603368 柳药股份 83,500 1,648,290.00 1.13
23 300832 新产业 23,750 1,463,000.00 1.00
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24 002876 三利谱 22,500 1,455,750.00 0.99
25 000725 京东方 A 232,700 1,452,048.00 0.99
26 000703 恒逸石化 111,502 1,332,448.90 0.91
27 601615 明阳智能 43,000 696,170.00 0.48
28 601966 玲珑轮胎 15,814 691,704.36 0.47
29 688690 纳微科技 3,477 277,777.53 0.19
30 688819 天能股份 2,980 130,196.20 0.09
31 688625 呈和科技 2,404 102,482.52 0.07
32 688201 信安世纪 1,855 84,235.55 0.06
33 300920 润阳科技 2,252 75,847.36 0.05
34 688682 霍莱沃 546 69,997.20 0.05
35 301018 申菱环境 7,811 64,753.19 0.04
36 688239 航宇科技 4,926 56,550.48 0.04
37 688667 菱电电控 526 54,640.88 0.04
38 301017 漱玉平民 5,550 49,173.00 0.03
39 300919 中伟股份 241 39,283.00 0.03
40 300894 火星人 570 38,760.00 0.03
41 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.02
42 688661 和林微纳 300 28,245.00 0.02
43 605296 神农集团 569 26,856.80 0.02
44 300973 立高食品 174 20,133.54 0.01
45 300953 震裕科技 199 19,870.15 0.01
46 301015 百洋医药 462 17,939.46 0.01
47 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.01
48 300925 法本信息 583 15,327.07 0.01
49 300982 苏文电能 317 14,356.93 0.01
50 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.01
51 300940 南极光 307 13,317.66 0.01
52 300614 百川畅银 329 13,285.02 0.01
53 301009 可靠股份 473 13,191.97 0.01
54 300937 药易购 244 13,105.24 0.01
55 300981 中红医疗 142 12,835.38 0.01
56 603171 税友股份 637 12,230.40 0.01
57 300941 创识科技 238 11,885.72 0.01
58 300933 中辰股份 1,112 11,609.28 0.01
59 300918 南山智尚 1,063 11,065.83 0.01
60 605287 德才股份 349 11,014.44 0.01
61 300955 嘉亨家化 232 10,688.24 0.01
62 300997 欢乐家 804 10,492.20 0.01
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63 300996 普联软件 241 10,177.43 0.01
64 605189 富春染织 422 10,165.98 0.01
65 300922 天秦装备 287 9,996.21 0.01
66 300932 三友联众 315 9,988.65 0.01
67 300962 中金辐照 576 9,429.12 0.01
68 301016 雷尔伟 275 9,069.50 0.01
69 300945 曼卡龙 474 8,949.12 0.01
70 300948 冠中生态 324 8,884.08 0.01
71 300931 通用电梯 672 8,809.92 0.01
72 300961 深水海纳 394 8,695.58 0.01
73 300950 德固特 219 8,569.47 0.01
74 300952 恒辉安防 312 8,448.96 0.01
75 300986 志特新材 264 8,070.48 0.01
76 300987 川网传媒 301 8,069.81 0.01
77 300978 东箭科技 593 8,064.80 0.01
78 300926 博俊科技 359 7,969.80 0.01
79 300993 玉马遮阳 410 7,908.90 0.01
80 300927 江天化学 217 6,531.70 0.00
81 300975 商络电子 492 6,410.76 0.00
82 300963 中洲特材 283 6,364.67 0.00
83 300967 晓鸣股份 507 5,850.78 0.00
84 300972 万辰生物 430 5,439.50 0.00
85 300960 通业科技 234 5,396.04 0.00
86 300985 致远新能 192 4,763.52 0.00
87 300995 奇德新材 191 4,454.12 0.00
88 301007 德迈仕 303 4,375.32 0.00
89 301012 扬电科技 170 4,124.20 0.00
90 300992 泰福泵业 200 4,064.00 0.00
91 301010 晶雪节能 218 3,838.98 0.00
92 600032 浙江新能 45 547.20 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 002422 科伦药业 7,230,958.56 4.40
2 000002 万科 A 6,887,073.00 4.19
英大睿盛 2021年中期报告
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3 300497 富祥药业 6,187,232.00 3.76
4 603538 美诺华 5,117,798.00 3.11
5 600048 保利地产 4,167,635.00 2.54
6 601601 中国太保 3,377,927.00 2.05
7 603228 景旺电子 3,152,181.00 1.92
8 002035 华帝股份 3,134,088.00 1.91
9 002036 联创电子 3,066,037.00 1.87
10 002493 荣盛石化 2,908,884.00 1.77
11 601933 永辉超市 2,488,656.00 1.51
12 002439 启明星辰 2,477,032.00 1.51
13 002823 凯中精密 2,411,963.18 1.47
14 601166 兴业银行 1,870,596.00 1.14
15 603989 艾华集团 1,656,706.38 1.01
16 600256 广汇能源 1,653,651.00 1.01
17 002876 三利谱 1,454,583.00 0.88
18 000725 京东方 A 1,452,048.00 0.88
19 002739 万达电影 835,785.53 0.51
20 000001 平安银行 831,858.00 0.51
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 601615 明阳智能 9,474,232.31 5.76
2 601966 玲珑轮胎 7,069,720.27 4.30
3 000651 格力电器 6,293,643.84 3.83
4 000703 恒逸石化 5,945,570.00 3.62
5 601318 中国平安 5,744,482.00 3.49
6 600483 福能股份 5,397,906.28 3.28
7 603368 柳药股份 5,038,398.69 3.07
8 600036 招商银行 4,194,050.00 2.55
9 601021 春秋航空 4,035,708.86 2.46
10 000001 平安银行 3,733,527.00 2.27
11 002739 万达电影 3,559,980.00 2.17
12 002422 科伦药业 3,474,095.00 2.11
13 601088 中国神华 3,413,178.00 2.08
英大睿盛 2021年中期报告
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14 002439 启明星辰 3,222,705.00 1.96
15 601601 中国太保 2,369,341.00 1.44
16 002044 美年健康 2,279,320.60 1.39
17 603989 艾华集团 2,057,052.00 1.25
18 601933 永辉超市 2,023,274.00 1.23
19 002035 华帝股份 2,007,209.00 1.22
20 601311 骆驼股份 1,989,837.00 1.21
7.4.3
买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 67,262,491.35
卖出股票收入（成交）总额 103,707,294.80
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
7.10.2
本基金投资股指期货的投资政策
-
7.11
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1
本期国债期货投资政策
-
英大睿盛 2021年中期报告
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7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
7.11.3 本期国债期货投资评价
-
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
经查询上海证券交易所、深圳证券交易所、中国货币网等公开信息披露平台，除以下情形，
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年
内受到公开谴责、处罚的情形。
2020 年 11 月 3 日深圳市凯中精密技术股份有限公司因违反深交所《股票上市规则》第 1.4
条和第 2.1 条的规定，收到深交所监管函要求公司董事会充分重视相关问题，吸取教训，及时整
改，杜绝相关问题的再次发生。
7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本期内本基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定，也均在基金的备选股票池之内。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 38,197.96
2 应收证券清算款 3,422,707.75
3 应收股利 -
4 应收利息 2,926.59
5 应收申购款 90,806.90
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 3,554,639.20
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
英大睿盛 2021年中期报告
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页
英大睿盛 2021年中期报告
第
60
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页
§
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份
额比例
英 大
睿盛 A
1,402 6,526.46 - - 9,150,094.45 100.00%
英 大
睿盛 C
3,059 19,648.67 54,321,634.16 90.38% 5,783,660.49 9.62%
合计 4,298 16,113.40 54,321,634.16 78.44% 14,933,754.94 21.56%
注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采
用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总
额）。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
英大睿盛
A
70.19 0.0008%
英大睿盛
C
4,825.65 0.0080%
合计 4,895.84 0.0071%
注：上表中基金管理人从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的
分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金
份额总额）。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
英大睿盛 A 0
英大睿盛 C 0
合计 0
本基金基金经理持有本开
放式基金
英大睿盛 A 0
英大睿盛 C 0
合计 0
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英大睿盛 2021年中期报告
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62
页 共
69
页
§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目 英大睿盛 A 英大睿盛 C
基金合同生效日（2016 年 12 月 1 日）基金份
额总额
200,011,127.19 11,200.00
本报告期期初基金份额总额 8,679,547.45 75,240,184.60
本报告期基金总申购份额 8,524,714.71 21,127,138.41
减:本报告期基金总赎回份额 8,054,167.71 36,262,028.36
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"
填列）
- -
本报告期期末基金份额总额 9,150,094.45 60,105,294.65
注：总申购份额含红利再投、转换入份额。总赎回份额含转换出份额。
英大睿盛 2021年中期报告
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63
页 共
69
页
§
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2
基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，英大基金管理有限公司于 2021 年 2 月 27 日发布公告，自 2021 年 2 月 25 日起，
党晶先生任英大基金管理有限公司总经理助理,履行高级管理人员职务。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，本基金管理人无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本基金投资策略没有发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内本基金未变更审计的会计师事务所。
10.6
管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到稽查或处罚。
10.7
基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1
基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
国泰君安 2 151,673,481.99 91.33% 110,919.67 91.33% -
东兴证券 2 14,396,505.46 8.67% 10,528.10 8.67% -
注：根据中国证监会的有关规定，公司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能 力、
客户服务质量的基础上，选择基金专用交易席位。
10.7.2
基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
成交金额
占当期债
券回购
成交金额
占当期权证
成交总额的
英大睿盛 2021年中期报告
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页
例 成交总额
的比例
比例
国泰君安 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
英大基金管理有限公司关于
终止深圳盈信基金销售有限
公司办理旗下基金相关销售
业务的公告
公司网站；中国证券
报；上海证券报；证
券时报；证券日报；
中国证监会电子信
息披露平台
2021 年 1 月 5 日
2
英大基金管理有限公司关于
泰诚财富基金销售（大连）有
限公司投资者基金份额转托
管的公告
公司网站；中国证券
报；上海证券报；证
券时报；证券日报；
中国证监会电子信
息披露平台
2021 年 1 月 13 日
3
英大基金管理有限公司关于
持续完善客户身份信息的提
示
公司网站；中国证券
报；上海证券报；证
券时报；证券日报；
中国证监会电子信
息披露平台
2021 年 1 月 8 日
4
英大睿盛灵活配置混合型证
券投资基金 2020 年第 4 季度
报告
公司网站；；中国证
监会电子信息披露
平台
2021 年 1 月 21 日
5
英大基金管理有限公司旗下
基金 2020 年第 4 季度报告的
提示性公告
公司网站；中国证券
报；上海证券报；证
券时报；证券日报；
中国证监会电子信
息披露平台
2021 年 1 月 21 日
6
英大基金管理有限公司关于
旗下基金投资资产支持证券
的公告
公司网站；中国证券
报；上海证券报；证
券时报；证券日报；
中国证监会电子信
息披露平台
2021 年 2 月 6 日
7
英大基金管理有限公司关于
增加注册资本的公告
公司网站；中国证券
报；上海证券报；证
券时报；证券日报；
中国证监会电子信
息披露平台
2021 年 2 月 24 日
8
英大基金管理有限公司关于
调整旗下基金对账单服务规
则的公告
公司网站；中国证券
报；上海证券报；证
券时报；证券日报；
2021 年 2 月 26 日
英大睿盛 2021年中期报告
第
65
页 共
69
页
中国证监会电子信
息披露平台
9
英大基金管理有限公司高级
管理人员变更公告
公司网站；中国证券
报；上海证券报；证
券时报；证券日报；
中国证监会电子信
息披露平台
2021 年 2 月 27 日
10
英大基金管理有限公司关于
调整旗下开放式基金代销渠
道交易限额的公告
公司网站；中国证券
报；上海证券报；证
券时报；证券日报；
中国证监会电子信
息披露平台
2021 年 3 月 19 日
11
英大基金管理有限公司关于
旗下英大睿盛灵活配置混合
型证券投资基金关联交易的
公告
公司网站；证券时
报；中国证监会电子
信息披露平台
2021 年 3 月 30 日
12
英大基金管理有限公司旗下
基金 2020 年年度报告的提示
性公告
公司网站；中国证券
报；上海证券报；证
券时报；证券日报；
中国证监会电子信
息披露平台
2021 年 3 月 30 日
13
英大睿盛灵活配置混合型证
券投资基金 2020 年年度报告
公司网站；中国证监
会电子信息披露平
台
2021 年 3 月 30 日
14
英大基金管理有限公司关于
旗下基金参加珠海盈米基金
销售有限公司基金费率优惠
活动的公告
公司网站；中国证券
报；上海证券报；证
券时报；证券日报；
中国证监会电子信
息披露平台
2021 年 4 月 2 日
15
英大基金管理有限公司关于
旗下英大睿盛灵活配置混合
型证券投资基金关联交易的
公告——野马电池
公司网站；证券时
报；中国证监会电子
信息披露平台
2021 年 4 月 2 日
16
英大基金关于暂停直销渠道
“T+0 赎回提现业务”服务
的通知
公司网站；中国证券
报；上海证券报；证
券时报；证券日报；
中国证监会电子信
息披露平台
2021 年 4 月 8 日
17
英大基金管理有限公司关于
增加宜信普泽为代销机构的
公告
公司网站；中国证券
报；上海证券报；证
券时报；证券日报；
中国证监会电子信
息披露平台
2021 年 4 月 9 日
18 英大基金管理有限公司关于 公司网站；证券时 2021 年 4 月 10 日
英大睿盛 2021年中期报告
第
66
页 共
69
页
旗下英大睿盛灵活配置混合
型证券投资基金关联交易的
公告
报；中国证监会电子
信息披露平台
19
英大基金管理有限公司旗下
基金 2021 年第 1 季度报告的
提示性公告
公司网站；中国证券
报；上海证券报；证
券时报；证券日报；
中国证监会电子信
息披露平台
2021 年 4 月 20 日
20
英大睿盛灵活配置混合型证
券投资基金 2021 年第 1 季度
报告
公司网站；中国证监
会电子信息披露平
台
2021 年 4 月 20 日
21
英大基金管理有限公司关于
增加宁波银行股份有限公司
为旗下部分基金销售机构的
公告
公司网站；中国证券
报；上海证券报；证
券时报；证券日报；
中国证监会电子信
息披露平台
2021 年 4 月 21 日
22
关于“乐言”、“创维娱乐”
等 APP 下单任务与英大基金
管理有限公司无关的声明
公司网站；中国证券
报；上海证券报；证
券时报；证券日报；
中国证监会电子信
息披露平台
2021 年 4 月 24 日
23
关于英大基金管理有限公司
旗下部分开放式基金新增代
销机构的公告
公司网站；中国证券
报；上海证券报；证
券时报；证券日报；
中国证监会电子信
息披露平台
2021 年 5 月 6 日
24
英大基金管理有限公司关于
增加一路财富（北京）基金销
售有限公司为代销机构的公
告
公司网站；中国证券
报；上海证券报；证
券时报；证券日报；
中国证监会电子信
息披露平台
2021 年 6 月 2 日
25
英大基金管理有限公司关于
旗下英大睿盛灵活配置混合
型证券投资基金关联交易的
公告——德才股份
公司网站；证券时
报；中国证监会电子
信息披露平台
2021 年 6 月 29 日
26
英大基金管理有限公司公募
基金风险等级评价说明（2021
年 06 月）
公司网站；中国证监
会电子信息披露平
台
2021 年 6 月 30 日
英大睿盛 2021年中期报告
第
67
页 共
69
页
§
11
影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额
比例达到或者
超过 20%的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额 份额占比
机构 - - - - - - -
个人
- - - - - - -
产品 1
20210106 -
20210308
16,245,194.13 0.00 0.00 16,245,194.13 23.46%
产品 2
20210310 -
20210314
16,245,194.13 0.00 0.00 16,245,194.13 23.46%
产品 3
20210322 -
20210630
16,245,194.13 0.00 0.00 16,245,194.13 23.46%
产品 4
20210105 -
20210315
16,351,447.10 0.00 0.00 16,351,447.10 23.61%
产品 5
20210319 -
20210630
16,351,447.10 0.00 0.00 16,351,447.10 23.61%
产品 6
20210101 -
20210630
21,660,258.84 0.00 0.00 21,660,258.84 31.28%
产品特有风险
（1）赎回申请延期办理的风险
持有份额比例较高的投资者（“高比例投资者”）大额赎回时易使本基金发生巨额赎回或连续巨额
赎回，中小投资者可能面临赎回申请需要与高比例投资者按同比例部分延期办理的风险。
（2）基金净值大幅波动的风险
当高比例投资者大量赎回本基金时，基金为支付赎回款项而卖出所持有的证券，可能造成证券价格
波动，导致本基金采用影子定价确定的资产净值发生波动，引起偏离度发生较大变化。
（3）基金规模较小导致的风险
高比例投资者赎回后，可能导致基金规模较小，从而使得基金投资及运作管理的难度增加。
（4）提前终止基金合同的风险
高比例投资者赎回后，可能出现连续六十个工作日基金资产净值低于 5000 万元而面临的转换基金运
作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等风险。
（5）对重大事项进行投票表决时面临的风险
当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开持有人大会
并对重大事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。
英大睿盛 2021年中期报告
第
68
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69
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11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
英大睿盛 2021年中期报告
第
69
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69
页
§
12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
中国证监会批准英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金设立的文件
《英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
《英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
《英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
《英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金产品资料概要》
基金管理人业务资格批件和营业执照
报告期内在指定报刊上披露的各项公告
12.2 存放地点
北京市朝阳区东三环中路 1 号环球金融中心西塔 22 楼 2201
12.3 查阅方式
投资者可到基金管理人的住所及网站或基金托管人的住所免费查阅备查文件，在支付工本费
后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
公司网站：http://www.ydamc.com/
英大基金管理有限公司
2021 年 8 月 28 日
