对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
HS300ETF(510310)

易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金2021年中期报告查看PDF公告

易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金 2021年中期报告 
 
 
 
 
易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券
投资基金 
2021年中期报告 
2021年 6月 30日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:易方达基金管理有限公司 
基金托管人:中国建设银行股份有限公司 
送出日期:二〇二一年八月二十八日 
易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金 2021年中期报告 
第 2页共 76页 
1重要提示及目录 
1.1 重要提示 
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独
立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 8月 26日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书及其更新。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自 2021年 1月 1日起至 6月 30日止。 易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金 2021年中期报告 第 3页共 76页 1.2 目录 1重要提示及目录 ...................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ......................................................................................................................................... 2 1.2 目录 ................................................................................................................................................. 3 2基金简介 .................................................................................................................................................. 5 2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ............................................................................................................. 5 2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................. 6 3主要财务指标和基金净值表现 .............................................................................................................. 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................................................................................. 6 3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................. 7 4管理人报告 .............................................................................................................................................. 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 ......................................................................................................... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................... 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................... 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................... 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................... 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ....................................................................... 12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................... 13 5托管人报告 ............................................................................................................................................ 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................... 13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........... 13 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................... 13 6半年度财务会计报告(未经审计) .................................................................................................... 14 6.1 资产负债表 ................................................................................................................................... 14 6.2 利润表 ........................................................................................................................................... 15 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................... 16 6.4 报表附注 ....................................................................................................................................... 17 7投资组合报告 ........................................................................................................................................ 53 7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................... 53 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................... 54 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................... 54 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................... 63 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ....................................................................................... 64 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................... 65 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................... 65 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................... 65 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................... 66 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................................................... 66 易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金 2021年中期报告 第 4页共 76页 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................................................... 66 7.12 投资组合报告附注 ................................................................................................................... 67 8基金份额持有人信息 ............................................................................................................................ 69 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................... 69 8.2 期末上市基金前十名持有人 ....................................................................................................... 70 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ....................................................................... 71 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................... 71 8.5 发起式基金发起资金持有份额情况 ........................................................................................... 71 9开放式基金份额变动 ............................................................................................................................ 72 10重大事件揭示 ...................................................................................................................................... 72 10.1 基金份额持有人大会决议 ....................................................................................................... 72 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ....................................... 72 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ........................................................... 72 10.4 基金投资策略的改变 ............................................................................................................... 72 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ................................................................................... 72 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ................................................... 73 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ............................................................................... 73 10.8 其他重大事件 ........................................................................................................................... 74 11影响投资者决策的其他重要信息 ...................................................................................................... 75 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .............................................. 75 12备查文件目录 ...................................................................................................................................... 75 12.1 备查文件目录 ........................................................................................................................... 75 12.2 存放地点 ................................................................................................................................... 76 12.3 查阅方式 ................................................................................................................................... 76 易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金 2021年中期报告 第 5页共 76页 2基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金 基金简称 易方达沪深 300ETF发起式 场内简称 HS300ETF、沪深 300ETF易方达 基金主代码 510310 交易代码 510310 基金运作方式 交易型开放式(ETF)、发起式 基金合同生效日 2013年 3月 6日 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 4,195,867,698.00份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2013年 3月 25日 2.2 基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 投资策略 本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股(含存托凭 证)组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其 权重的变动进行相应调整。但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标 的指数成份股时,基金管理人将采取其他指数投资技术适当调整基金投 资组合,以达到紧密跟踪标的指数的目的。在正常市场情况下,本基金 日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%,年化跟踪误差不超过 2%。如因 标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过正常 范围的,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。本基金 可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。


业绩比较基准 沪深 300指数 风险收益特征 本基金属股票型基金,预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券 型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟 踪标的指数的表现,具有与标的指数所代表的市场组合相似的风险收益 特征。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 易方达基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金 2021年中期报告 第 6页共 76页 信息披露 负责人 姓名 张南 李申 联系电话 020-85102688 021-60637102 电子邮箱 service@efunds.com.cn lishen.zh@ccb.com 客户服务电话 400 881 8088 021-60637111 传真 020-38798812 021-60635778 注册地址 广东省珠海市横琴新区宝华路6 号105室-42891(集中办公区) 北京市西城区金融大街25号 办公地址 广州市天河区珠江新城珠江东 路30号广州银行大厦40-43楼 北京市西城区闹市口大街1号院 1号楼 邮政编码 510620 100033 法定代表人 刘晓艳 田国立 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.efunds.com.cn 基金中期报告备置地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银 行大厦 43楼 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17号 注册登记机构 易方达基金管理有限公司 广州市天河区珠江新城珠江东路 30号 广州银行大厦 40-43楼 注:本基金场内注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司,场外注册登记机构为易方达 基金管理有限公司。 3主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日) 本期已实现收益 798,741,403.60 本期利润 168,616,554.61 加权平均基金份额本期利润 0.0421 易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金 2021年中期报告 第 7页共 76页 本期加权平均净值利润率 1.76% 本期基金份额净值增长率 1.25% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2021年 6月 30日) 期末可供分配利润 5,833,201,954.78 期末可供分配基金份额利润 1.3902 期末基金资产净值 10,062,342,651.88 期末基金份额净值 2.3982 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2021年 6月 30日) 基金份额累计净值增长率 139.82% 注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.期末可供分配利润,为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 -1.37% 0.81% -2.02% 0.80% 0.65% 0.01% 过去三个月 4.48% 0.98% 3.48% 0.98% 1.00% 0.00% 过去六个月 1.25% 1.31% 0.24% 1.31% 1.01% 0.00% 过去一年 28.56% 1.33% 25.46% 1.33% 3.10% 0.00% 过去三年 59.40% 1.36% 48.79% 1.37% 10.61% -0.01% 自基金合同生 效起至今 139.82% 1.45% 99.18% 1.46% 40.64% -0.01% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动 的比较 易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2013年 3月 6日至 2021年 6月 30日) 易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金 2021年中期报告 第 8页共 76页 注:自基金合同生效至报告期末,基金份额净值增长率为 139.82%,同期业绩比较基准收益率 为 99.18%。 4管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 经中国证监会证监基金字[2001]4号文批准,本基金管理人成立于 2001年 4月 17日,注册资本 13,244.2 万元人民币。本基金管理人拥有公募、社保、年金、特定客户资产管理、QDII、基本养老 保险基金投资等业务资格,在主动权益、固定收益、指数投资、量化投资、多资产投资、海外投资、 FOF投资等领域全面布局,为境内外客户提供资产管理解决方案。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓 名 职务 任本基金的 基金经理(助 理)期限 证券 从业 年限 说明 任职 日期 离任 日期 余 海 燕 本基金的基金经理、易方达上证 50 交易型开放式指数证券投资基金发 起式联接基金的基金经理、易方达 上证 50交易型开放式指数证券投 资基金的基金经理、易方达日兴资 2016- 04-16 - 16年 硕士研究生,具有基金从业资格。曾 任汇丰银行 Consumer Credit Risk信 用风险分析师,华宝兴业基金管理有 限公司分析师、基金经理助理、基金 经理,易方达基金管理有限公司投资 易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金 2021年中期报告 第 9页共 76页 管日经 225交易型开放式指数证券 投资基金(QDII)的基金经理、易 方达中证 500交易型开放式指数证 券投资基金发起式联接基金的基金 经理、易方达中证海外中国互联网 50交易型开放式指数证券投资基金 联接基金的基金经理、易方达黄金 交易型开放式证券投资基金联接基 金的基金经理(自 2018年 08月 11 日至 2021年 04月 14日)、易方达 恒生中国企业交易型开放式指数证 券投资基金联接基金的基金经理、 易方达黄金交易型开放式证券投资 基金的基金经理(自 2018年 08月 11日至 2021年 04月 14日)、易方 达恒生中国企业交易型开放式指数 证券投资基金的基金经理、易方达 沪深 300医药卫生交易型开放式指 数证券投资基金联接基金的基金经 理、易方达中证全指证券公司交易 型开放式指数证券投资基金的基金 经理(自 2017年 07月 27日至 2021 年 04月 14日)、易方达中证军工交 易型开放式指数证券投资基金的基 金经理(自 2017年 07月 14日至 2021年 04月 14日)、易方达中证 海外中国互联网 50交易型开放式 指数证券投资基金的基金经理、易 方达沪深 300交易型开放式指数发 起式证券投资基金联接基金的基金 经理、易方达中证 500交易型开放 式指数证券投资基金的基金经理、 易方达中证军工指数证券投资基金 (LOF)的基金经理(自 2015年 07 月 08日至 2020年 12月 31日)、易 方达中证全指证券公司指数证券投 资基金(LOF)的基金经理(自 2015 年 07月 08日至 2020年 12月 31 日)、易方达中证国有企业改革指数 证券投资基金(LOF)的基金经理 (自 2015年 06月 15日至 2020年 12月 31日)、易方达上证 50指数 证券投资基金(LOF)的基金经理 (自 2015年 04月 15日至 2020年 12月 31日)、易方达沪深 300非银 发展部产品经理、易方达上证 50 指 数分级证券投资基金基金经理、易方 达国企改革指数分级证券投资基金 基金经理、易方达军工指数分级证券 投资基金基金经理、易方达证券公司 指数分级证券投资基金基金经理。 易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金 2021年中期报告 第 10页共 76页 行金融交易型开放式指数证券投资 基金联接基金的基金经理、易方达 沪深 300非银行金融交易型开放式 指数证券投资基金的基金经理、易 方达沪深 300医药卫生交易型开放 式指数证券投资基金的基金经理、 指数投资部副总经理、指数投资决 策委员会委员 注:1.对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司决定确 定的解聘日期;对此后的非首任基金经理/基金经理助理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司 决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 3.为加强基金流动性管理,本基金安排了相关人员协助基金经理进行现金头寸与流动性管理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招 募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在 本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程,以及强化事后 监控分析来确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限 管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等,并重视交易执行环节的公平交易措施,以“时间 优先、价格优先”作为执行指令的基本原则,通过投资交易系统中的公平交易模块,以尽可能确保公 平对待各投资组合。本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的 单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 15次,均为指数量化投资组合因投资策略需要和 其他组合发生的反向交易。 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金 2021年中期报告 第 11页共 76页 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2021年上半年中国经济稳健复苏,GDP保持了较高的增长,增长质量也在不断上行。从趋势上 看,经济已经形成稳中加固的恢复态势;从结构上看,比较能代表经济内生动能的制造业投资明显 向好,即便受到了广深局部疫情的扰动,消费也维持了逐渐改善态势,这对经济后续的稳步恢复也 起到了较强的支撑作用。根据国家统计局公布的数据,二季度 GDP增长 7.9%,两年平均增长 5.5%, 相比一季度加快 0.5个百分点。工业生产运行平稳,6月份规模以上工业增加值同比实际增长 8.3%, 两年复合增速来看,则连续 4个月保持在 6.5%左右的区间范围,反映出工业生产仍然在较高景气区 间延续平稳增长。制造业投资继续向好,上半年固定资产投资增速累计同比增长 12.6%,其中两年 平均增速 4.4%。消费的修复节奏也好于市场预期,6 月份社会消费品零售总额同比增长 12.1%,两 年复合增速 4.9%,较上月的复合增速抬升 0.4个百分点。宏观政策方面,货币政策延续“温和正常化” 态势,市场流动性依然保持在合理充裕的水平。资本市场方面,A 股市场在春节前延续了去年四季 度以来的普涨行情,春节后经济复苏预期继续强化带动了部分价值板块反弹,A 股市场出现了较大 的风格转换;后续随着美债收益率加速反弹引发了市场的担忧,投资者风险偏好明显回落,市场主 要指数均出现了不同幅度的调整;二季度以来 A股市场整体震荡上涨,市场再次出现风格切换,以 创业板指为代表的成长板块大幅反弹,不同指数间表现差异明显,最终上半年上证综指以上涨 3.40% 收官。在风格方面,创业板、科创板等成长板块经过 2、3月份的调整后大幅反弹再次显著跑赢价值 板块,报告期间创业板指、科创 50指数、上证 50指数、沪深 300指数收益率分别为 17.22%、14.01%、 -3.90%、0.24%;行业方面,电气设备、钢铁、化工、采掘、有色金属、电子等板块涨幅居前,保险、 家用电器、国防军工、证券公司、房地产等板块表现相对落后。作为被动型指数基金,报告期内本 基金按照完全复制法紧密跟踪沪深 300指数,取得与标的指数基本一致的业绩表现。 报告期内本基金为正常运作期,在操作中,我们严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策 略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,本基金份额净值为 2.3982元,本报告期份额净值增长率为 1.25%,同期业绩比 较基准收益率为 0.24%,年化跟踪误差 0.28%,各项指标均在合同规定的目标控制范围之内。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下一阶段,随着疫苗逐步落地,百年一遇的疫情渐行渐远,全球经济会进一步复苏。下半 易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金 2021年中期报告 第 12页共 76页 年中国经济在全球将率先演绎“疫后复苏、政策退出”的情景,经济增长动能可能会有所回落,主要 是由于受抑制需求消退、重新开放的发达市场转向服务消费导致我国出口减弱、房地产收紧调控的 影响终将显现、原材料价格飙升拖累实际需求等因素导致。与此同时,宏观政策将保持“相机抉择” 的态势,在经济增速回落的背景下政策可能稳中趋松。这种市场环境下资本市场的焦点可能会从此 前的通胀转向更加关注增长可持续性,产业升级、消费升级所代表的“新经济”趋势可能会重回市场 的主线。在当前时点,流动性推升全球多数主要国家地区的股票市场创下历史或阶段性新高,相比 之下 A股的宏观经济复苏更早、企业的盈利增速确定性更高、货币政策更早常态化,且 A股正处于 资本市场制度建设和对外开放的上升期;同时我们也看到了疫情检验了中国制造业的韧性和竞争力, 中国制造业正在借助内需大市场衍生出的众多优势实现了产业升级与产业自主趋势强化;本次疫情 更是一场对不同经济体的大考,中国从社会管理、社会组织、资源动员、制度等方面都经受起了考 验,领先全球,这一因素理应也会在未来逐步体现到中国资产的风险溢价中。当前海外刺激政策仍 持续、国内经济表现强劲的基本面环境意味着风险资产仍更受青睐。资本市场在近年持续改革之后 与新经济领域正在形成相互促进的良性互动,资本市场也在进入快速发展的新阶段。改革与开放继 续落地,中国资本市场正在经历新的大发展,股市流动性相对充裕。中国经济依然具有较强的内生 动力,中长期乐观趋势不改。2021年是中国“十四五”规划的开局之年,在十四五规划纲要中,强调 高质量发展是新阶段的显著特征,中国经济的结构转型仍在深化,消费升级、产业升级依然是中国 经济未来主要的增长点,A 股市场仍是实现经济转型的国家战略的核心高地。通过资本市场把社会 资金、资源更有效率地配置,促进产业升级,改善上市公司业绩,实现 A股市场和产业发展的正反 馈。 目前以沪深 300 指数为代表的高股息率、业绩稳定的核心蓝筹板块依然具备中长期投资价值。 作为被动型投资基金,本基金将坚持既定的指数化投资策略,以严格控制基金相对目标指数的跟踪 偏离为投资目标,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化,为投资者分享中国证券市场蓝筹股长期成 长提供良好的投资工具。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和 基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履 行估值及净值计算的复核责任。


本基金管理人设有估值委员会,估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序,指 导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验,熟悉相关法律法规,具 易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金 2021年中期报告 第 13页共 76页 备投资、研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值 原则和方法的讨论,但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。


本报告期内,参与估值流程各方之间不存在直接的重大利益冲突。


本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署服务协议,由中债金融 估值中心有限公司按约定提供银行间同业市场的估值数据,由中证指数有限公司按约定提供交易所 交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未实施利润分配。 5托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、 基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履 行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基 金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督, 未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内,本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组 合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金 2021年中期报告 第 14页共 76页 6半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金 报告截止日:2021年 6月 30日 单位:人民币元 资产 附注号 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 资产:





银行存款 6.4.7.1 84,933,230.51 105,915,309.18 结算备付金


101,032,700.81 95,820,375.67 存出保证金


22,188,261.85 23,848,203.68 交易性金融资产 6.4.7.2 9,856,588,136.82 9,200,761,909.27 其中:股票投资


9,849,364,451.21 9,192,632,952.34 基金投资


- - 债券投资


7,223,685.61 8,128,956.93 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款


5,862,498.64 1,845,985.92 应收利息 6.4.7.5 466,547.57 342,139.50 应收股利


1,910,878.34 419.10 应收申购款


- - 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


10,072,982,254.54 9,428,534,342.32 负债和所有者权益 附注号 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 负债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


4,142,269.71 12,999,232.53 应付赎回款


- - 应付管理人报酬


1,240,156.66 1,133,798.91 应付托管费


413,385.58 377,932.99 应付销售服务费


- - 应付交易费用 6.4.7.7 259,234.04 211,923.79 易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金 2021年中期报告 第 15页共 76页 应交税费


177,561.28 491,358.51 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 4,406,995.39 6,548,901.94 负债合计


10,639,602.66 21,763,148.67 所有者权益:





实收基金 6.4.7.9 4,195,867,698.00 3,971,216,087.00 未分配利润 6.4.7.10 5,866,474,953.88 5,435,555,106.65 所有者权益合计


10,062,342,651.88 9,406,771,193.65 负债和所有者权益总计


10,072,982,254.54 9,428,534,342.32 注:报告截止日 2021 年 6 月 30 日,基金份额净值 2.3982 元,基金份额总额 4,195,867,698.00 份。 6.2 利润表 会计主体:易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金 本报告期:2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 单位:人民币元 项目 附注号 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 一、收入


183,124,874.43 340,226,392.12 1.利息收入


10,670,144.56 1,239,226.77 其中:存款利息收入 6.4.7.11 932,562.87 713,931.63 债券利息收入


3,904.07 1,440.97 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


- - 证券出借利息收入


9,733,677.62 523,854.17 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


798,321,395.99 522,889,287.99 其中:股票投资收益 6.4.7.12 707,562,154.29 433,966,381.53 基金投资收益


- - 债券投资收益 6.4.7.13 2,760,006.25 2,183,171.25 资产支持证券投资收益


- - 贵金属投资收益


- - 衍生工具收益 6.4.7.14 15,109,537.86 4,580,504.85 股利收益 6.4.7.15 72,889,697.59 82,159,230.36 3.公允价值变动收益(损失以“-”号 填列) 6.4.7.16 -630,124,848.99 -188,400,235.91 4.汇兑收益(损失以“-”号填列)


- - 易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金 2021年中期报告 第 16页共 76页 5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.17 4,258,182.87 4,498,113.27 减:二、费用


14,508,319.82 14,471,309.48 1.管理人报酬


7,132,013.54 6,532,058.19 2.托管费


2,377,337.83 2,177,352.76 3.销售服务费


- - 4.交易费用 6.4.7.18 3,365,692.99 4,327,009.55 5.利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产支出


- - 6.税金及附加


89,443.02 18,381.15 7.其他费用 6.4.7.19 1,543,832.44 1,416,507.83 三、利润总额(亏损总额以“-”号填 列) 168,616,554.61 325,755,082.64 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号填列)


168,616,554.61 325,755,082.64 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金 本报告期:2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 3,971,216,087.00 5,435,555,106.65 9,406,771,193.65 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 168,616,554.61 168,616,554.61 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数(净 值减少以“-”号填列) 224,651,611.00 262,303,292.62 486,954,903.62 其中:1.基金申购款 1,774,000,000.00 2,473,947,756.77 4,247,947,756.77 2.基金赎回款 -1,549,348,389.00 -2,211,644,464.15 -3,760,992,853.15 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-”号 填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 4,195,867,698.00 5,866,474,953.88 10,062,342,651.88 项目 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金 2021年中期报告 第 17页共 76页 一、期初所有者权益(基 金净值) 5,106,565,612.00 4,157,529,961.08 9,264,095,573.08 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 325,755,082.64 325,755,082.64 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数(净 值减少以“-”号填列) -904,709,114.00 -846,882,050.52 -1,751,591,164.52 其中:1.基金申购款 2,706,326,309.00 1,911,919,381.65 4,618,245,690.65 2.基金赎回款 -3,611,035,423.00 -2,758,801,432.17 -6,369,836,855.17 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-”号 填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 4,201,856,498.00 3,636,402,993.20 7,838,259,491.20 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1至 6.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理人负责人:刘晓艳,主管会计工作负责人:陈荣,会计机构负责人:邱毅华 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金(以下简称“本基金”) 经中国证券监督管 理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]1762号《关于核准易方达沪深 300交易型开放式指 数发起式证券投资基金募集的批复》核准,由易方达基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券 投资基金法》和《易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金基金合同》公开募集。经 向中国证监会备案,《易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金基金合同》于 2013年 3月 6日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 1,104,307,415.00份基金份额,其中认购资金 利息折合 43,605.00份基金份额。本基金为交易型开放式(ETF)、发起式基金,存续期限不定。本 基金的基金管理人为易方达基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准 则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金 信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国 基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《易方达沪深 300 交易型开放式指数发 易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金 2021年中期报告 第 18页共 76页 起式证券投资基金基金合同》和财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规 定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及 本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5差错更正的说明 本基金本报告期无会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、 财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息 红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个 人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、 财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号 《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通 知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定 资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品 管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增 值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再 缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债 以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12月 31日前取得的基金、非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以 2017年最后 一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入, 易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金 2021年中期报告 第 19页共 76页 债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的 个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1个月以内(含 1个月)的,其股息 红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳 税所得额;持股期限超过 1 年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取 得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红 利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用 比例计算缴纳。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 活期存款 84,933,230.51 定期存款 - 其中:存款期限 1个月以内 - 存款期限 1-3个月 - 存款期限 3个月以上 - 其他存款 - 合计 84,933,230.51 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 8,652,045,498.13 9,849,364,451.21 1,197,318,953.08 贵金属投资-金交所黄 金合约 - - - 债券 交易所市场 7,007,871.25 7,223,685.61 215,814.36 银行间市场 - - - 合计 7,007,871.25 7,223,685.61 215,814.36 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金 2021年中期报告 第 20页共 76页 合计 8,659,053,369.38 9,856,588,136.82 1,197,534,767.44 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 合同/名义 金额 公允价值 备注 资产 负债 利率衍生工具 - - - - 货币衍生工具 - - - - 权益衍生工具 173,362,980.00 - - - IF2107 38,063,160.00 - - - IF2109 72,210,000.00 - - - IF2112 63,089,820.00 - - - 其他衍生工具 - - - - 合计 173,362,980.00 - - - 注:按照股指期货每日无负债结算的结算规则、《基金股指期货投资会计业务核算细则(试行)》 及《企业会计准则-金融工具列报》的相关规定,“其他衍生工具-股指期货投资”与“证券清算款-股指期 货每日无负债结算暂收暂付款”,符合金融资产与金融负债相抵销的条件,故将“其他衍生工具-股指期 货投资”的期末公允价值以抵销后的净额列报,净额为零。 于 2021年 6月 30日,本基金持有的股指期货情况如下: 代码 名称 持仓量(买/卖) 合约市值(元) 公允价值变动(元) IF2107 IF2107 25 38,934,000.00 870,840.00 IF2109 IF2109 47 72,846,240.00 636,240.00 IF2112 IF2112 42 64,766,520.00 1,676,700.00 总额合计 3,183,780.00 减:可抵销期货暂收款 3,183,780.00 股指期货投资净额 0.00


注:买入持仓量以正数表示,卖出持仓量以负数表示。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末无买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金 2021年中期报告 第 21页共 76页 2021年 6月 30日 应收活期存款利息 6,861.50 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 37,509.30 应收债券利息 546.91 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 421,223.78 其他 406.08 合计 466,547.57 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 交易所市场应付交易费用 259,234.04 银行间市场应付交易费用 - 合计 259,234.04 6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 应付证券出借违约金 - 预提费用 339,178.95 应付替代款 3,310,113.73 可退替代款 33,092.80 其他应付款 724,609.91 合计 4,406,995.39 6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 3,971,216,087.00 3,971,216,087.00 易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金 2021年中期报告 第 22页共 76页 本期申购 1,774,000,000.00 1,774,000,000.00 本期赎回(以“-”号填列) -1,549,348,389.00 -1,549,348,389.00 本期末 4,195,867,698.00 4,195,867,698.00 6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 4,718,844,546.32 716,710,560.33 5,435,555,106.65 本期利润 798,741,403.60 -630,124,848.99 168,616,554.61 本期基金份额交易产生的 变动数 315,616,004.86 -53,312,712.24 262,303,292.62 其中:基金申购款 2,315,359,898.27 158,587,858.50 2,473,947,756.77 基金赎回款 -1,999,743,893.41 -211,900,570.74 -2,211,644,464.15 本期已分配利润 - - - 本期末 5,833,201,954.78 33,272,999.10 5,866,474,953.88 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 活期存款利息收入 165,515.97 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 759,537.41 其他 7,509.49 合计 932,562.87 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 股票投资收益——买卖股票差价收入 384,778,584.25 股票投资收益——赎回差价收入 322,783,570.04 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 707,562,154.29 6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 卖出股票成交总额 2,388,151,348.50 减:卖出股票成本总额 2,003,372,764.25 易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金 2021年中期报告 第 23页共 76页 买卖股票差价收入 384,778,584.25 6.4.7.12.3 股票投资收益——赎回差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 赎回基金份额对价总额 3,643,418,591.49 减:现金支付赎回款总额 1,445,789,506.49 减:赎回股票成本总额 1,874,845,514.96 赎回差价收入 322,783,570.04 6.4.7.13债券投资收益——买卖债券差价收入











单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成 交总额 33,832,708.96 减:卖出债券(、债转股及债券到期兑付) 成本总额 31,068,543.72 减:应收利息总额 4,158.99 买卖债券差价收入 2,760,006.25 6.4.7.14 衍生工具收益 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 股指期货投资收益 15,109,537.86 6.4.7.15 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 股票投资产生的股利收益 72,889,697.59 其中:证券出借权益补偿收入 8,714,970.70 基金投资产生的股利收益 - 合计 72,889,697.59 6.4.7.16 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 1.交易性金融资产 -617,378,964.99 ——股票投资 -617,594,779.35 ——债券投资 215,814.36 ——资产支持证券投资 - 易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金 2021年中期报告 第 24页共 76页 ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 -12,745,884.00 ——权证投资 - ——期货投资 -12,745,884.00 3.其他 - 减:应税金融商品公允价值变动产生的 预估增值税 - 合计 -630,124,848.99 6.4.7.17 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 基金赎回费收入 176,361.39 基金申购费收入 - 替代损益收入 4,081,821.48 其他 - 合计 4,258,182.87 注:替代损益收入是指投资者采用可以现金替代或退补现金替代方式申购(赎回)本基金时,补入 (卖出)被替代成分证券的实际买入成本(实际卖出金额)与申购(赎回)确认日估值的差额或强制退款的 被替代成分证券在强制退款计算日与申购(赎回)确认日估值的差额。 6.4.7.18 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 交易所市场交易费用 3,365,692.99 银行间市场交易费用 - 合计 3,365,692.99 注:交易所市场交易费用中包含场外申赎引起的交易费用 128,358.28元。 6.4.7.19 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 审计费用 39,671.58 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 银行汇划费 18,250.73 易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金 2021年中期报告 第 25页共 76页 指数使用费 1,426,402.76 合计 1,543,832.44 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日,本基金无须作披露的或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 截至本会计报表批准报出日,本基金无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 易方达基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售 机构 中国建设银行股份有限公司 基金托管人 广发证券股份有限公司 基金管理人股东、申购赎回代办证券公 司 易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金 联接基金 该基金是本基金的联接基金 注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2021年1月1日至2021年6月30日


上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月30日 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 广发证券 573,353,459.34 11.42% 15,962,000.00 0.28% 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金 2021年中期报告 第 26页共 76页 关联方名称 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 广发证券 57,338.36 11.70% 54,379.71 20.98% 关联方名称 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月30日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 广发证券 1,596.20 0.32% - - 注:上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手 费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务 等。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月 30日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月 30日 当期发生的基金应支付的管理费 7,132,013.54 6,532,058.19 其中:支付销售机构的客户维护费 - - 注:在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的 0.15%年费率计提。计算方法如下:


H=E×年管理费率÷当年天数


H为每日应计提的基金管理费


E为前一日基金资产净值


基金管理费每日计提,按月支付。由托管人根据与管理人核对一致的财务数据,自动在月初五 个工作日内、按照指定的帐户路径进行资金支付,管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假 日、休息日等,支付日期顺延。费用自动扣划后,管理人如发现数据不符,及时联系托管人协商解 决。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月 30日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月 30日 当期发生的基金应支付的托管费 2,377,337.83 2,177,352.76 易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金 2021年中期报告 第 27页共 76页 注:在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的 0.05%年费率计提。计算方法如下:


H=E×年托管费率÷当年天数


H为每日应计提的基金托管费


E为前一日基金资产净值


基金托管费每日计提,按月支付。由托管人根据与管理人核对一致的财务数据,自动在月初五 个工作日内、按照指定的帐户路径进行资金支付,管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假 日、休息日等,支付日期顺延。费用自动扣划后,管理人如发现数据不符,及时联系托管人协商解 决。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券(含回购)交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率 的证券出借业务。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费 率的证券出借业务。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内和上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位:份 关联方名称 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 持有的基金份额 持有的基金 份额占基金 总份额的比 例 持有的基金份额 持有的基金份 额占基金总份 额的比例 易方达沪深 300 交易型开放式指 数发起式证券投 资基金联接基金 2,504,139,531.00 59.6811% 2,403,181,331.00 60.5150% 易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金 2021年中期报告 第 28页共 76页 广发证券 4,812,362.00 0.1147% 18,006,618.00 0.4534% 注:除基金管理人之外的其他关联方投资本基金相关的费用按基金合同等相关法律文件有关规 定支付。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行-活期存款 84,933,230.5 1 165,515.97 140,836,401. 32 357,835.15 注:本基金的上述银行存款由基金托管人中国建设银行股份有限公司保管,按银行同业利率或 约定利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位:人民币元 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量(单位: 股/张) 总金额 广发证券 605090 九丰能源 新股网下 发行 1,090 37,681.30 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量(单位: 股/张) 总金额 - - - - - - 注:报告期内本基金参与了九丰能源首次公开发行的申购,此次发行的分销商广发证券股份有 限公司为本基金管理人的关联方。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明 为更好地实现基金合同所规定的投资目标,紧密跟踪标的指数,提高基金运作效率,本基金根 据基金合同约定的投资策略,按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,经基金 托管人审核同意,在报告期内投资于基金管理人股东广发证券发行的股票广发证券和托管行发行的 股票建设银行。于 2021年 6月 30日,本基金持有广发证券的 A股的估值总额为人民币 20,588,462.08 易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金 2021年中期报告 第 29页共 76页 元(2020年12月31日:22,519,668.16元),持有中国建设银行的A股的估值总额为人民币20,576,403.40 元(2020年 12月 31日:19,761,250.88元)。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内未发生利润分配。 6.4.12 期末(2021年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.12.1.1受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通 受 限类 型 认购 价格 期末估 值单价 数量(单 位:股) 期末 成本 总额 期末 估值 总额 备注 30061 4 百川 畅银 2021-0 5-18 2021-1 1-25 新股 流通 受限 9.19 40.38 329 3,023. 51 13,285 .02 - 30091 9 中伟 股份 2020-1 2-15 2021-0 7-02 新股 流通 受限 24.60 163.00 610 15,006 .00 99,430 .00 - 30092 6 博俊 科技 2020-1 2-29 2021-0 7-12 新股 流通 受限 10.76 22.20 359 3,862. 84 7,969. 80 - 30092 7 江天 化学 2020-1 2-29 2021-0 7-07 新股 流通 受限 13.39 30.10 217 2,905. 63 6,531. 70 - 30092 9 华骐 环保 2021-0 1-12 2021-0 7-21 新股 流通 受限 13.87 29.55 183 2,538. 21 5,407. 65 - 30093 0 屹通 新材 2021-0 1-13 2021-0 7-21 新股 流通 受限 13.11 24.48 322 4,221. 42 7,882. 56 - 30093 1 通用 电梯 2021-0 1-13 2021-0 7-21 新股 流通 受限 4.31 13.11 672 2,896. 32 8,809. 92 - 30093 2 三友 联众 2021-0 1-15 2021-0 7-22 新股 流通 受限 24.69 31.71 492 12,147 .48 15,601 .32 - 30093 3 中辰 股份 2021-0 1-15 2021-0 7-22 新股 流通 受限 3.37 10.44 1,112 3,747. 44 11,609 .28 - 30094 0 南极 光 2021-0 1-27 2021-0 8-03 新股 流通 12.76 43.38 307 3,917. 32 13,317 .66 - 易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金 2021年中期报告 第 30页共 76页 受限 30094 2 易瑞 生物 2021-0 2-02 2021-0 8-09 新股 流通 受限 5.31 28.52 443 2,352. 33 12,634 .36 - 30094 3 春晖 智控 2021-0 2-03 2021-0 8-10 新股 流通 受限 9.79 23.01 255 2,496. 45 5,867. 55 - 30094 5 曼卡 龙 2021-0 2-03 2021-0 8-10 新股 流通 受限 4.56 18.88 474 2,161. 44 8,949. 12 - 30094 8 冠中 生态 2021-0 2-18 2021-0 8-25 新股 流通 受限 13.00 27.42 324 2,808. 00 8,884. 08 - 30095 0 德固 特 2021-0 2-24 2021-0 9-03 新股 流通 受限 8.41 39.13 219 1,841. 79 8,569. 47 - 30095 2 恒辉 安防 2021-0 3-03 2021-0 9-13 新股 流通 受限 11.72 27.08 340 3,984. 80 9,207. 20 - 30095 3 震裕 科技 2021-0 3-11 2021-0 9-22 新股 流通 受限 28.77 99.85 240 6,904. 80 23,964 .00 - 30095 5 嘉亨 家化 2021-0 3-16 2021-0 9-24 新股 流通 受限 16.53 46.07 232 3,834. 96 10,688 .24 - 30095 6 英力 股份 2021-0 3-16 2021-0 9-27 新股 流通 受限 12.85 25.80 371 4,767. 35 9,571. 80 - 30095 7 贝泰 妮 2021-0 3-18 2021-0 9-27 新股 流通 受限 47.33 251.96 853 40,372 .49 214,92 1.88 - 30096 0 通业 科技 2021-0 3-22 2021-0 9-29 新股 流通 受限 12.08 23.06 234 2,826. 72 5,396. 04 - 30096 1 深水 海纳 2021-0 3-23 2021-0 9-30 新股 流通 受限 8.48 22.07 394 3,341. 12 8,695. 58 - 30096 2 中金 辐照 2021-0 3-29 2021-1 0-11 新股 流通 受限 3.40 16.37 576 1,958. 40 9,429. 12 - 30096 3 中洲 特材 2021-0 3-30 2021-1 0-11 新股 流通 受限 12.13 22.49 283 3,432. 79 6,364. 67 - 30096 共同 2021-0 2021-1 新股 8.24 31.54 286 2,356. 9,020. - 易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金 2021年中期报告 第 31页共 76页 6 药业 3-31 0-11 流通 受限 64 44 30096 8 格林 精密 2021-0 4-06 2021-1 0-15 新股 流通 受限 6.87 12.07 1,162 7,982. 94 14,025 .34 - 30097 2 万辰 生物 2021-0 4-08 2021-1 0-19 新股 流通 受限 7.19 12.65 430 3,091. 70 5,439. 50 - 30097 3 立高 食品 2021-0 4-08 2021-1 0-15 新股 流通 受限 28.28 115.71 360 10,180 .80 41,655 .60 - 30097 5 商络 电子 2021-0 4-14 2021-1 0-21 新股 流通 受限 5.48 13.03 492 2,696. 16 6,410. 76 - 30097 8 东箭 科技 2021-0 4-15 2021-1 0-26 新股 流通 受限 8.42 13.60 593 4,993. 06 8,064. 80 - 30097 9 华利 集团 2021-0 4-15 2021-1 0-26 新股 流通 受限 33.22 87.50 925 30,728 .50 80,937 .50 - 30098 2 苏文 电能 2021-0 4-19 2021-1 0-27 新股 流通 受限 15.83 45.29 317 5,018. 11 14,356 .93 - 30098 5 致远 新能 2021-0 4-21 2021-1 0-29 新股 流通 受限 24.90 24.81 295 7,345. 50 7,318. 95 - 30098 6 志特 新材 2021-0 4-21 2021-1 1-01 新股 流通 受限 14.79 30.57 264 3,904. 56 8,070. 48 - 30098 7 川网 传媒 2021-0 4-28 2021-1 1-11 新股 流通 受限 6.79 26.81 301 2,043. 79 8,069. 81 - 30099 1 创益 通 2021-0 5-12 2021-1 1-22 新股 流通 受限 13.06 26.51 254 3,317. 24 6,733. 54 - 30099 2 泰福 泵业 2021-0 5-17 2021-1 1-25 新股 流通 受限 9.36 20.32 200 1,872. 00 4,064. 00 - 30099 5 奇德 新材 2021-0 5-17 2021-1 1-26 新股 流通 受限 14.72 23.32 191 2,811. 52 4,454. 12 - 30099 7 欢乐 家 2021-0 5-26 2021-1 2-02 新股 流通 受限 4.94 13.05 928 4,584. 32 12,110 .40 - 易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金 2021年中期报告 第 32页共 76页 30099 8 宁波 方正 2021-0 5-25 2021-1 2-02 新股 流通 受限 6.02 21.32 201 1,210. 02 4,285. 32 - 30100 2 崧盛 股份 2021-0 5-27 2021-1 2-07 新股 流通 受限 18.71 57.62 201 3,760. 71 11,581 .62 - 30100 4 嘉益 股份 2021-0 6-18 2021-1 2-27 新股 流通 受限 7.81 21.94 312 2,436. 72 6,845. 28 - 30100 7 德迈 仕 2021-0 6-04 2021-1 2-16 新股 流通 受限 5.29 14.44 303 1,602. 87 4,375. 32 - 30100 9 可靠 股份 2021-0 6-08 2021-1 2-17 新股 流通 受限 12.54 27.89 801 10,044 .54 22,339 .89 - 30101 0 晶雪 节能 2021-0 6-09 2021-1 2-20 新股 流通 受限 7.83 17.61 218 1,706. 94 3,838. 98 - 30101 2 扬电 科技 2021-0 6-15 2021-1 2-22 新股 流通 受限 8.05 24.26 170 1,368. 50 4,124. 20 - 30101 5 百洋 医药 2021-0 6-22 2021-1 2-30 新股 流通 受限 7.64 38.83 462 3,529. 68 17,939 .46 - 30101 6 雷尔 伟 2021-0 6-23 2021-1 2-30 新股 流通 受限 13.75 32.98 275 3,781. 25 9,069. 50 - 30101 7 漱玉 平民 2021-0 6-23 2021-0 7-05 新股 流通 受限 8.86 8.86 4,995 44,255 .70 44,255 .70 - 30101 7 漱玉 平民 2021-0 6-23 2022-0 1-05 新股 流通 受限 8.86 8.86 555 4,917. 30 4,917. 30 - 30102 1 英诺 激光 2021-0 6-28 2021-0 7-06 新股 流通 受限 9.46 9.46 2,609 24,681 .14 24,681 .14 - 30102 1 英诺 激光 2021-0 6-28 2022-0 1-06 新股 流通 受限 9.46 9.46 290 2,743. 40 2,743. 40 - 60090 5 三峡 能源 2021-0 6-02 2021-1 2-10 新股 流通 受限 2.65 5.67 907,76 3 2,405, 571.95 5,147, 016.21 - 60528 7 德才 股份 2021-0 6-28 2021-0 7-06 新股 流通 31.56 31.56 349 11,014 .44 11,014 .44 - 易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金 2021年中期报告 第 33页共 76页 受限 68807 6 诺泰 生物 2021-0 5-12 2021-1 1-22 新股 流通 受限 15.57 48.55 4,984 77,600 .88 241,97 3.20 - 68808 7 英科 再生 2021-0 6-30 2021-0 7-09 新股 流通 受限 21.96 21.96 2,469 54,219 .24 54,219 .24 - 68818 3 生益 电子 2021-0 2-10 2021-0 8-25 新股 流通 受限 12.42 14.19 18,394 228,45 3.48 261,01 0.86 - 68822 6 威腾 电气 2021-0 6-28 2021-0 7-07 新股 流通 受限 6.42 6.42 2,693 17,289 .06 17,289 .06 - 68835 0 富淼 科技 2021-0 1-21 2021-0 7-28 新股 流通 受限 13.58 22.44 2,552 34,656 .16 57,266 .88 - 68839 5 正弦 电气 2021-0 4-21 2021-1 0-29 新股 流通 受限 15.95 22.37 1,627 25,950 .65 36,395 .99 - 68842 5 铁建 重工 2021-0 6-11 2021-1 2-22 新股 流通 受限 2.87 4.75 135,28 2 388,25 9.34 642,58 9.50 - 68846 8 科美 诊断 2021-0 3-31 2021-1 0-11 新股 流通 受限 7.15 16.50 3,919 28,020 .85 64,663 .50 - 68865 6 浩欧 博 2021-0 1-06 2021-0 7-13 新股 流通 受限 35.26 72.60 1,371 48,341 .46 99,534 .60 - 6.4.12.1.2受限证券类别:债券 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通 受 限类 型 认购 价格 期末估 值单价 数量(单 位:张) 期末 成本 总额 期末 估值 总额 备注 11304 9 长汽 转债 2021-0 6-11 2021-0 7-08 新发 流通 受限 100.00 100.00 3,000 299,99 8.69 299,99 8.69 - 11305 0 南银 转债 2021-0 6-16 2021-0 7-01 新发 流通 受限 100.00 100.00 45,160 4,515, 980.20 4,515, 980.20 老股 东配 债 11305 0 南银 转债 2021-0 6-17 2021-0 7-01 新发 流通 受限 100.00 100.00 8,720 871,99 2.36 871,99 2.36 新债 网下 发行 12311 7 健帆 转债 2021-0 6-23 2021-0 7-12 新发 流通 100.00 100.00 1,923 192,30 0.00 192,30 0.00 - 易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金 2021年中期报告 第 34页共 76页 受限 12703 8 国微 转债 2021-0 6-10 2021-0 7-14 新发 流通 受限 100.00 100.00 4,312 431,20 0.00 431,20 0.00 - 注:基金持有的股票在流通受限期内,如获得股票红利、送股、转增股、配股的,则此新增股 票的流通受限期和估值价格与相应原股票一致。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估 值单价 复牌 日期 复牌 开 盘单 价 数量 (股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 00202 4 苏宁易 购 2021-06 -16 重大事 项停牌 5.59 2021-0 7-06 6.15 1,723,956 15,510,237.47 9,636,914.04 - 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2021年 6月 30日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额为 0,无抵押债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2021年 6月 30日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额为 0,无抵押债券。 6.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券 金额单位:人民币元 序号 证券代码 证券名称 出借到期日 期末 估值 单价 数量(单位: 股) 期末估值总 额 1 000001 平安银行 2021年 7月 1日 -2021年 7月 9日 22.62 895,600.00 20,258,472. 00 2 000002 万科 A 2021年 7月 1日 -2021年 7月 8日 23.81 634,000.00 15,095,540. 00 3 000063 中兴通讯 2021年 7月 1日 -2021年 7月 9日 33.23 284,900.00 9,467,227.0 0 4 000066 中国长城 2021年 7月 1日 -2021年 7月 8日 14.60 161,800.00 2,362,280.0 0 5 000069 华侨城 A 2021年 7月 1日 -2021年 7月 13日 7.44 381,900.00 2,841,336.0 0 6 000100 TCL科技 2021年 7月 9日 -2021年 7月 9日 7.65 238,200.00 1,822,230.0 0 易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金 2021年中期报告 第 35页共 76页 7 000157 中联重科 2021年 7月 6日 -2021年 7月 9日 9.24 388,500.00 3,589,740.0 0 8 000166 申万宏源 2021年 7月 1日 -2021年 7月 8日 4.68 851,400.00 3,984,552.0 0 9 000333 美的集团 2021年 7月 1日 -2021年 7月 8日 71.37 454,400.00 32,430,528. 00 10 000338 潍柴动力 2021年 7月 5日 -2021年 7月 14日 17.87 438,200.00 7,830,634.0 0 11 000425 徐工机械 2021年 7月 1日 -2021年 7月 6日 6.37 262,400.00 1,671,488.0 0 12 000538 云南白药 2021年 7月 5日 -2021年 7月 9日 115.7 2 37,400.00 4,327,928.0 0 13 000568 泸州老窖 2021年 7月 1日 -2021年 7月 2日 235.9 4 44,700.00 10,546,518. 00 14 000625 长安汽车 2021年 7月 1日 -2021年 7月 9日 26.28 209,100.00 5,495,148.0 0 15 000651 格力电器 2021年 7月 1日 -2021年 7月 9日 52.10 444,200.00 23,142,820. 00 16 000656 金科股份 2021年 7月 1日 -2021年 7月 8日 5.79 251,600.00 1,456,764.0 0 17 000703 恒逸石化 2021年 7月 1日 -2021年 7月 13日 11.95 203,900.00 2,436,605.0 0 18 000708 中信特钢 2021年 7月 7日 -2021年 7月 9日 20.84 90,000.00 1,875,600.0 0 19 000725 京东方 A 2021年 7月 1日 -2021年 7月 13日 6.24 3,127,700.0 0 19,516,848. 00 20 000728 国元证券 2021年 7月 2日 -2021年 7月 9日 7.97 281,300.00 2,241,961.0 0 21 000768 中航西飞 2021年 7月 2日 -2021年 7月 8日 26.28 129,000.00 3,390,120.0 0 22 000776 广发证券 2021年 7月 1日 -2021年 7月 9日 15.14 275,700.00 4,174,098.0 0 23 000783 长江证券 2021年 7月 1日 -2021年 7月 9日 7.32 361,300.00 2,644,716.0 0 24 000786 北新建材 2021年 7月 8日 -2021年 7月 13日 39.25 34,400.00 1,350,200.0 0 25 000800 一汽解放 2021年 7月 6日 -2021年 7月 14日 10.82 86,700.00 938,094.00 26 000858 五粮液 2021年 7月 1日 -2021年 7月 9日 297.8 9 162,000.00 48,258,180. 00 27 000860 顺鑫农业 2021年 7月 1日 -2021年 7月 2日 42.18 40,000.00 1,687,200.0 0 28 000876 新希望 2021年 7月 1日 -2021年 7月 9日 14.67 200,800.00 2,945,736.0 0 易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金 2021年中期报告 第 36页共 76页 29 000895 双汇发展 2021年 7月 2日 -2021年 7月 13日 31.80 128,000.00 4,070,400.0 0 30 000938 紫光股份 2021年 7月 1日 -2021年 7月 6日 21.88 73,900.00 1,616,932.0 0 31 000963 华东医药 2021年 7月 2日 -2021年 7月 8日 46.01 78,900.00 3,630,189.0 0 32 000977 浪潮信息 2021年 7月 1日 -2021年 7月 13日 28.13 90,200.00 2,537,326.0 0 33 001979 招商蛇口 2021年 7月 2日 -2021年 7月 8日 10.95 110,300.00 1,207,785.0 0 34 002001 新和成 2021年 7月 1日 -2021年 7月 6日 28.68 144,300.00 4,138,524.0 0 35 002007 华兰生物 2021年 7月 1日 -2021年 7月 14日 36.68 102,100.00 3,745,028.0 0 36 002008 大族激光 2021年 7月 1日 -2021年 7月 14日 40.39 75,200.00 3,037,328.0 0 37 002024 苏宁易购 2021年 7月 6日 -2021年 7月 6日 5.59 283,800.00 1,586,442.0 0 38 002027 分众传媒 2021年 7月 5日 -2021年 7月 5日 9.41 16,200.00 152,442.00 39 002044 美年健康 2021年 7月 2日 -2021年 7月 8日 9.11 255,200.00 2,324,872.0 0 40 002049 紫光国微 2021年 7月 8日 -2021年 7月 8日 154.1 9 23,000.00 3,546,370.0 0 41 002050 三花智控 2021年 7月 1日 -2021年 7月 14日 23.98 68,000.00 1,630,640.0 0 42 002120 韵达股份 2021年 7月 5日 -2021年 7月 9日 13.53 76,600.00 1,036,398.0 0 43 002129 中环股份 2021年 7月 1日 -2021年 7月 6日 38.60 148,200.00 5,720,520.0 0 44 002142 宁波银行 2021年 7月 1日 -2021年 7月 9日 38.97 332,800.00 12,969,216. 00 45 002157 正邦科技 2021年 7月 1日 -2021年 7月 7日 11.95 124,900.00 1,492,555.0 0 46 002179 中航光电 2021年 7月 6日 -2021年 7月 8日 79.02 42,800.00 3,382,056.0 0 47 002202 金风科技 2021年 7月 5日 -2021年 7月 13日 12.16 114,400.00 1,391,104.0 0 48 002230 科大讯飞 2021年 7月 1日 -2021年 7月 13日 67.58 164,200.00 11,096,636. 00 49 002236 大华股份 2021年 7月 1日 -2021年 7月 8日 21.10 123,900.00 2,614,290.0 0 50 002241 歌尔股份 2021年 7月 1日 -2021年 7月 12日 42.74 221,000.00 9,445,540.0 0 易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金 2021年中期报告 第 37页共 76页 51 002252 上海莱士 2021年 7月 1日 -2021年 7月 13日 7.49 310,100.00 2,322,649.0 0 52 002271 东方雨虹 2021年 7月 1日 -2021年 7月 8日 55.32 164,500.00 9,100,140.0 0 53 002304 洋河股份 2021年 7月 1日 -2021年 7月 8日 207.2 0 56,000.00 11,603,200. 00 54 002311 海大集团 2021年 7月 1日 -2021年 7月 6日 81.60 77,400.00 6,315,840.0 0 55 002352 顺丰控股 2021年 7月 2日 -2021年 7月 8日 67.70 170,100.00 11,515,770. 00 56 002384 东山精密 2021年 7月 6日 -2021年 7月 13日 20.84 60,900.00 1,269,156.0 0 57 002410 广联达 2021年 7月 1日 -2021年 7月 13日 68.20 45,200.00 3,082,640.0 0 58 002414 高德红外 2021年 7月 2日 -2021年 7月 13日 27.58 87,400.00 2,410,492.0 0 59 002415 海康威视 2021年 7月 1日 -2021年 7月 13日 64.50 360,700.00 23,265,150. 00 60 002456 欧菲光 2021年 7月 1日 -2021年 7月 13日 8.88 198,400.00 1,761,792.0 0 61 002460 赣锋锂业 2021年 7月 7日 -2021年 7月 14日 121.0 9 71,600.00 8,670,044.0 0 62 002463 沪电股份 2021年 7月 2日 -2021年 7月 13日 15.47 75,800.00 1,172,626.0 0 63 002475 立讯精密 2021年 7月 1日 -2021年 7月 13日 46.00 456,300.00 20,989,800. 00 64 002493 荣盛石化 2021年 7月 2日 -2021年 7月 14日 17.27 218,800.00 3,778,676.0 0 65 002508 老板电器 2021年 7月 8日 -2021年 7月 14日 46.50 20,500.00 953,250.00 66 002555 三七互娱 2021年 7月 1日 -2021年 7月 14日 24.02 124,000.00 2,978,480.0 0 67 002558 巨人网络 2021年 7月 2日 -2021年 7月 13日 13.30 111,500.00 1,482,950.0 0 68 002594 比亚迪 2021年 7月 1日 -2021年 7月 9日 251.0 0 84,400.00 21,184,400. 00 69 002600 领益智造 2021年 7月 1日 -2021年 7月 8日 9.19 260,200.00 2,391,238.0 0 70 002601 龙蟒佰利 2021年 7月 2日 -2021年 7月 8日 34.58 98,700.00 3,413,046.0 0 71 002602 世纪华通 2021年 7月 1日 -2021年 7月 14日 6.42 278,200.00 1,786,044.0 0 72 002607 中公教育 2021年 7月 2日 -2021年 7月 13日 20.89 170,400.00 3,559,656.0 0 易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金 2021年中期报告 第 38页共 76页 73 002624 完美世界 2021年 7月 1日 -2021年 7月 1日 23.91 90,400.00 2,161,464.0 0 74 002673 西部证券 2021年 7月 1日 -2021年 7月 9日 8.25 164,800.00 1,359,600.0 0 75 002714 牧原股份 2021年 7月 1日 -2021年 7月 14日 60.82 242,500.00 14,748,850. 00 76 002736 国信证券 2021年 7月 2日 -2021年 7月 6日 10.75 219,500.00 2,359,625.0 0 77 002739 万达电影 2021年 7月 1日 -2021年 7月 13日 15.79 45,000.00 710,550.00 78 002773 康弘药业 2021年 7月 2日 -2021年 7月 2日 23.13 24,100.00 557,433.00 79 002812 恩捷股份 2021年 7月 7日 -2021年 7月 9日 234.1 0 39,000.00 9,129,900.0 0 80 002841 视源股份 2021年 7月 6日 -2021年 7月 6日 124.2 9 10,000.00 1,242,900.0 0 81 002939 长城证券 2021年 7月 1日 -2021年 7月 6日 11.13 86,900.00 967,197.00 82 300003 乐普医疗 2021年 7月 1日 -2021年 7月 13日 32.12 74,100.00 2,380,092.0 0 83 300014 亿纬锂能 2021年 7月 7日 -2021年 7月 12日 103.9 3 70,800.00 7,358,244.0 0 84 300015 爱尔眼科 2021年 7月 1日 -2021年 7月 12日 70.98 170,567.00 12,106,845. 66 85 300059 东方财富 2021年 7月 1日 -2021年 7月 8日 32.79 398,800.00 13,076,652. 00 86 300122 智飞生物 2021年 7月 6日 -2021年 7月 6日 186.7 3 7,000.00 1,307,110.0 0 87 300124 汇川技术 2021年 7月 1日 -2021年 7月 8日 74.26 102,400.00 7,604,224.0 0 88 300136 信维通信 2021年 7月 1日 -2021年 7月 13日 30.88 90,000.00 2,779,200.0 0 89 300142 沃森生物 2021年 7月 9日 -2021年 7月 12日 61.70 7,900.00 487,430.00 90 300144 宋城演艺 2021年 7月 1日 -2021年 7月 8日 16.80 104,500.00 1,755,600.0 0 91 300274 阳光电源 2021年 7月 5日 -2021年 7月 13日 115.0 6 94,900.00 10,919,194. 00 92 300347 泰格医药 2021年 7月 5日 -2021年 7月 13日 193.3 0 16,700.00 3,228,110.0 0 93 300408 三环集团 2021年 7月 1日 -2021年 7月 8日 42.42 56,200.00 2,384,004.0 0 94 300413 芒果超媒 2021年 7月 6日 -2021年 7月 13日 68.60 28,400.00 1,948,240.0 0 易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金 2021年中期报告 第 39页共 76页 95 300433 蓝思科技 2021年 7月 2日 -2021年 7月 13日 29.41 137,700.00 4,049,757.0 0 96 300450 先导智能 2021年 7月 13日 -2021年 7月 14日 60.14 56,800.00 3,415,952.0 0 97 300498 温氏股份 2021年 7月 1日 -2021年 7月 13日 14.37 413,000.00 5,934,810.0 0 98 300529 健帆生物 2021年 7月 1日 -2021年 7月 14日 86.36 30,500.00 2,633,980.0 0 99 300595 欧普康视 2021年 7月 1日 -2021年 7月 13日 103.5 5 47,200.00 4,887,560.0 0 100 300601 康泰生物 2021年 7月 1日 -2021年 7月 6日 149.0 0 6,200.00 923,800.00 101 300676 华大基因 2021年 7月 6日 -2021年 7月 13日 118.6 0 7,000.00 830,200.00 102 600000 浦发银行 2021年 7月 2日 -2021年 7月 13日 10.00 183,500.00 1,835,000.0 0 103 600009 上海机场 2021年 7月 9日 -2021年 7月 12日 48.13 95,300.00 4,586,789.0 0 104 600010 包钢股份 2021年 7月 1日 -2021年 7月 14日 1.55 2,110,200.0 0 3,270,810.0 0 105 600011 华能国际 2021年 7月 1日 -2021年 7月 13日 4.22 405,000.00 1,709,100.0 0 106 600015 华夏银行 2021年 7月 1日 -2021年 7月 14日 6.19 291,900.00 1,806,861.0 0 107 600016 民生银行 2021年 7月 5日 -2021年 7月 6日 4.41 236,800.00 1,044,288.0 0 108 600018 上港集团 2021年 7月 1日 -2021年 7月 13日 4.77 253,000.00 1,206,810.0 0 109 600019 宝钢股份 2021年 7月 2日 -2021年 7月 2日 7.64 410,000.00 3,132,400.0 0 110 600025 华能水电 2021年 7月 5日 -2021年 7月 13日 5.79 165,800.00 959,982.00 111 600028 中国石化 2021年 7月 8日 -2021年 7月 14日 4.36 124,600.00 543,256.00 112 600029 南方航空 2021年 7月 1日 -2021年 7月 7日 6.02 102,100.00 614,642.00 113 600030 中信证券 2021年 7月 5日 -2021年 7月 5日 24.94 459,900.00 11,469,906. 00 114 600031 三一重工 2021年 7月 2日 -2021年 7月 8日 29.07 78,400.00 2,279,088.0 0 115 600036 招商银行 2021年 7月 6日 -2021年 7月 6日 54.19 240,400.00 13,027,276. 00 116 600050 中国联通 2021年 7月 6日 -2021年 7月 9日 4.32 1,038,900.0 0 4,488,048.0 0 易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金 2021年中期报告 第 40页共 76页 117 600061 国投资本 2021年 7月 1日 -2021年 7月 6日 8.49 90,992.00 772,522.08 118 600085 同仁堂 2021年 7月 1日 -2021年 7月 8日 40.85 22,700.00 927,295.00 119 600104 上汽集团 2021年 7月 1日 -2021年 7月 14日 21.97 137,500.00 3,020,875.0 0 120 600109 国金证券 2021年 7月 1日 -2021年 7月 14日 12.69 223,300.00 2,833,677.0 0 121 600111 北方稀土 2021年 7月 1日 -2021年 7月 14日 20.70 200,600.00 4,152,420.0 0 122 600115 中国东航 2021年 7月 1日 -2021年 7月 13日 5.08 411,800.00 2,091,944.0 0 123 600118 中国卫星 2021年 7月 2日 -2021年 7月 9日 29.26 45,100.00 1,319,626.0 0 124 600143 金发科技 2021年 7月 1日 -2021年 7月 5日 20.86 137,900.00 2,876,594.0 0 125 600150 中国船舶 2021年 7月 2日 -2021年 7月 13日 16.51 166,500.00 2,748,915.0 0 126 600161 天坛生物 2021年 7月 6日 -2021年 7月 6日 34.25 10,000.00 342,500.00 127 600176 中国巨石 2021年 7月 2日 -2021年 7月 2日 15.51 87,800.00 1,361,778.0 0 128 600183 生益科技 2021年 7月 2日 -2021年 7月 2日 23.41 10,000.00 234,100.00 129 600196 复星医药 2021年 7月 1日 -2021年 7月 9日 72.13 109,100.00 7,869,383.0 0 130 600233 圆通速递 2021年 7月 8日 -2021年 7月 13日 10.01 116,300.00 1,164,163.0 0 131 600276 恒瑞医药 2021年 7月 5日 -2021年 7月 5日 67.97 96,600.00 6,565,902.0 0 132 600299 安迪苏 2021年 7月 13日 -2021年 7月 13日 11.96 28,700.00 343,252.00 133 600309 万华化学 2021年 7月 9日 -2021年 7月 9日 108.8 2 143,700.00 15,637,434. 00 134 600340 华夏幸福 2021年 7月 2日 -2021年 7月 13日 5.24 182,500.00 956,300.00 135 600346 恒力石化 2021年 7月 1日 -2021年 7月 12日 26.24 195,100.00 5,119,424.0 0 136 600352 浙江龙盛 2021年 7月 1日 -2021年 7月 9日 13.74 242,300.00 3,329,202.0 0 137 600362 江西铜业 2021年 7月 1日 -2021年 7月 9日 22.38 96,700.00 2,164,146.0 0 138 600383 金地集团 2021年 7月 1日 -2021年 7月 9日 10.24 210,100.00 2,151,424.0 0 易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金 2021年中期报告 第 41页共 76页 139 600406 国电南瑞 2021年 7月 1日 -2021年 7月 14日 23.24 146,420.00 3,402,800.8 0 140 600438 通威股份 2021年 7月 2日 -2021年 7月 6日 43.27 251,400.00 10,878,078. 00 141 600482 中国动力 2021年 7月 5日 -2021年 7月 14日 17.42 60,400.00 1,052,168.0 0 142 600489 中金黄金 2021年 7月 1日 -2021年 7月 8日 8.62 180,800.00 1,558,496.0 0 143 600519 贵州茅台 2021年 7月 8日 -2021年 7月 8日 2,056. 70 12,500.00 25,708,750. 00 144 600521 华海药业 2021年 7月 2日 -2021年 7月 14日 20.88 81,400.00 1,699,632.0 0 145 600522 中天科技 2021年 7月 5日 -2021年 7月 13日 10.00 226,400.00 2,264,000.0 0 146 600547 山东黄金 2021年 7月 1日 -2021年 7月 13日 19.22 166,400.00 3,198,208.0 0 147 600570 恒生电子 2021年 7月 1日 -2021年 7月 2日 93.25 27,900.00 2,601,675.0 0 148 600584 长电科技 2021年 7月 2日 -2021年 7月 13日 37.68 110,000.00 4,144,800.0 0 149 600585 海螺水泥 2021年 7月 6日 -2021年 7月 9日 41.05 194,400.00 7,980,120.0 0 150 600588 用友网络 2021年 7月 1日 -2021年 7月 6日 33.26 52,900.00 1,759,454.0 0 151 600600 青岛啤酒 2021年 7月 8日 -2021年 7月 8日 115.6 5 20,000.00 2,313,000.0 0 152 600606 绿地控股 2021年 7月 1日 -2021年 7月 13日 5.45 296,800.00 1,617,560.0 0 153 600655 豫园股份 2021年 7月 1日 -2021年 7月 14日 11.59 144,900.00 1,679,391.0 0 154 600660 福耀玻璃 2021年 7月 1日 -2021年 7月 5日 55.85 101,800.00 5,685,530.0 0 155 600690 海尔智家 2021年 7月 1日 -2021年 7月 13日 25.91 128,400.00 3,326,844.0 0 156 600703 三安光电 2021年 7月 1日 -2021年 7月 14日 32.05 247,600.00 7,935,580.0 0 157 600705 中航资本 2021年 7月 1日 -2021年 7月 9日 3.87 493,100.00 1,908,297.0 0 158 600741 华域汽车 2021年 7月 8日 -2021年 7月 14日 26.27 42,700.00 1,121,729.0 0 159 600745 闻泰科技 2021年 7月 5日 -2021年 7月 8日 96.90 56,000.00 5,426,400.0 0 160 600760 中航沈飞 2021年 7月 2日 -2021年 7月 13日 60.30 47,980.00 2,893,194.0 0 易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金 2021年中期报告 第 42页共 76页 161 600795 国电电力 2021年 7月 1日 -2021年 7月 13日 2.43 1,086,500.0 0 2,640,195.0 0 162 600837 海通证券 2021年 7月 1日 -2021年 7月 8日 11.50 311,300.00 3,579,950.0 0 163 600848 上海临港 2021年 7月 2日 -2021年 7月 8日 17.90 81,800.00 1,464,220.0 0 164 600872 中炬高新 2021年 7月 1日 -2021年 7月 8日 42.02 51,400.00 2,159,828.0 0 165 600886 国投电力 2021年 7月 1日 -2021年 7月 8日 9.61 150,300.00 1,444,383.0 0 166 600887 伊利股份 2021年 7月 1日 -2021年 7月 8日 36.83 560,200.00 20,632,166. 00 167 600893 航发动力 2021年 7月 1日 -2021年 7月 9日 53.19 99,400.00 5,287,086.0 0 168 600900 长江电力 2021年 7月 2日 -2021年 7月 2日 20.64 53,400.00 1,102,176.0 0 169 600918 中泰证券 2021年 7月 2日 -2021年 7月 2日 10.82 58,500.00 632,970.00 170 600919 江苏银行 2021年 7月 1日 -2021年 7月 13日 7.10 332,900.00 2,363,590.0 0 171 600926 杭州银行 2021年 7月 1日 -2021年 7月 7日 14.75 266,800.00 3,935,300.0 0 172 600958 东方证券 2021年 7月 1日 -2021年 7月 13日 9.99 376,300.00 3,759,237.0 0 173 600999 招商证券 2021年 7月 1日 -2021年 7月 8日 19.02 138,200.00 2,628,564.0 0 174 601006 大秦铁路 2021年 7月 2日 -2021年 7月 14日 6.58 321,400.00 2,114,812.0 0 175 601009 南京银行 2021年 7月 2日 -2021年 7月 2日 10.52 466,800.00 4,910,736.0 0 176 601012 隆基股份 2021年 7月 2日 -2021年 7月 13日 88.84 393,820.00 34,986,968. 80 177 601021 春秋航空 2021年 7月 2日 -2021年 7月 9日 56.90 20,100.00 1,143,690.0 0 178 601088 中国神华 2021年 7月 13日 -2021年 7月 13日 19.52 24,400.00 476,288.00 179 601100 恒立液压 2021年 7月 13日 -2021年 7月 14日 85.92 18,200.00 1,563,744.0 0 180 601108 财通证券 2021年 7月 1日 -2021年 7月 13日 10.49 92,000.00 965,080.00 181 601111 中国国航 2021年 7月 2日 -2021年 7月 14日 7.78 275,000.00 2,139,500.0 0 182 601138 工业富联 2021年 7月 2日 -2021年 7月 13日 12.41 91,800.00 1,139,238.0 0 易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金 2021年中期报告 第 43页共 76页 183 601155 新城控股 2021年 7月 1日 -2021年 7月 14日 41.60 66,200.00 2,753,920.0 0 184 601162 天风证券 2021年 7月 1日 -2021年 7月 13日 4.86 398,900.00 1,938,654.0 0 185 601166 兴业银行 2021年 7月 5日 -2021年 7月 9日 20.55 1,030,900.0 0 21,184,995. 00 186 601169 北京银行 2021年 7月 1日 -2021年 7月 5日 4.87 110,900.00 540,083.00 187 601211 国泰君安 2021年 7月 5日 -2021年 7月 13日 17.14 33,900.00 581,046.00 188 601216 君正集团 2021年 7月 2日 -2021年 7月 12日 5.09 312,200.00 1,589,098.0 0 189 601225 陕西煤业 2021年 7月 2日 -2021年 7月 14日 11.85 257,100.00 3,046,635.0 0 190 601229 上海银行 2021年 7月 1日 -2021年 7月 8日 8.20 192,400.00 1,577,680.0 0 191 601231 环旭电子 2021年 7月 6日 -2021年 7月 13日 16.81 54,400.00 914,464.00 192 601236 红塔证券 2021年 7月 1日 -2021年 7月 5日 13.56 32,700.00 443,412.00 193 601238 广汽集团 2021年 7月 1日 -2021年 7月 13日 12.95 115,800.00 1,499,610.0 0 194 601318 中国平安 2021年 7月 1日 -2021年 7月 14日 64.28 291,200.00 18,718,336. 00 195 601319 中国人保 2021年 7月 1日 -2021年 7月 8日 5.93 77,100.00 457,203.00 196 601328 交通银行 2021年 7月 2日 -2021年 7月 13日 4.90 1,332,300.0 0 6,528,270.0 0 197 601336 新华保险 2021年 7月 1日 -2021年 7月 2日 45.91 20,000.00 918,200.00 198 601360 三六零 2021年 7月 2日 -2021年 7月 14日 12.21 199,600.00 2,437,116.0 0 199 601377 兴业证券 2021年 7月 1日 -2021年 7月 8日 9.66 357,500.00 3,453,450.0 0 200 601390 中国中铁 2021年 7月 1日 -2021年 7月 14日 5.24 561,200.00 2,940,688.0 0 201 601398 工商银行 2021年 7月 12日 -2021年 7月 14日 5.17 1,628,000.0 0 8,416,760.0 0 202 601555 东吴证券 2021年 7月 1日 -2021年 7月 8日 8.34 204,900.00 1,708,866.0 0 203 601600 中国铝业 2021年 7月 1日 -2021年 7月 8日 5.30 619,000.00 3,280,700.0 0 204 601601 中国太保 2021年 7月 6日 -2021年 7月 8日 28.97 160,400.00 4,646,788.0 0 易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金 2021年中期报告 第 44页共 76页 205 601607 上海医药 2021年 7月 1日 -2021年 7月 2日 21.13 49,800.00 1,052,274.0 0 206 601618 中国中冶 2021年 7月 1日 -2021年 7月 13日 2.98 658,000.00 1,960,840.0 0 207 601628 中国人寿 2021年 7月 1日 -2021年 7月 8日 33.89 57,900.00 1,962,231.0 0 208 601633 长城汽车 2021年 7月 2日 -2021年 7月 13日 43.59 106,700.00 4,651,053.0 0 209 601658 邮储银行 2021年 7月 1日 -2021年 7月 13日 5.02 533,200.00 2,676,664.0 0 210 601668 中国建筑 2021年 7月 5日 -2021年 7月 14日 4.65 930,600.00 4,327,290.0 0 211 601669 中国电建 2021年 7月 1日 -2021年 7月 8日 3.87 494,600.00 1,914,102.0 0 212 601688 华泰证券 2021年 7月 1日 -2021年 7月 1日 15.80 42,500.00 671,500.00 213 601696 中银证券 2021年 7月 2日 -2021年 7月 9日 20.59 77,600.00 1,597,784.0 0 214 601698 中国卫通 2021年 7月 9日 -2021年 7月 9日 16.19 40,500.00 655,695.00 215 601727 上海电气 2021年 7月 1日 -2021年 7月 13日 4.24 244,400.00 1,036,256.0 0 216 601766 中国中车 2021年 7月 1日 -2021年 7月 14日 6.08 1,132,500.0 0 6,885,600.0 0 217 601788 光大证券 2021年 7月 1日 -2021年 7月 14日 17.89 180,100.00 3,221,989.0 0 218 601800 中国交建 2021年 7月 5日 -2021年 7月 9日 6.48 133,200.00 863,136.00 219 601808 中海油服 2021年 7月 5日 -2021年 7月 13日 14.36 55,200.00 792,672.00 220 601816 京沪高铁 2021年 7月 1日 -2021年 7月 13日 5.29 1,520,600.0 0 8,043,974.0 0 221 601818 光大银行 2021年 7月 2日 -2021年 7月 6日 3.78 282,500.00 1,067,850.0 0 222 601838 成都银行 2021年 7月 1日 -2021年 7月 13日 12.64 156,900.00 1,983,216.0 0 223 601857 中国石油 2021年 7月 1日 -2021年 7月 13日 5.29 899,000.00 4,755,710.0 0 224 601872 招商轮船 2021年 7月 1日 -2021年 7月 13日 4.62 332,540.00 1,536,334.8 0 225 601877 正泰电器 2021年 7月 1日 -2021年 7月 13日 33.38 99,200.00 3,311,296.0 0 226 601878 浙商证券 2021年 7月 8日 -2021年 7月 13日 13.08 137,800.00 1,802,424.0 0 易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金 2021年中期报告 第 45页共 76页 227 601881 中国银河 2021年 7月 1日 -2021年 7月 14日 10.78 108,900.00 1,173,942.0 0 228 601888 中国中免 2021年 7月 8日 -2021年 7月 8日 300.1 0 10,000.00 3,001,000.0 0 229 601899 紫金矿业 2021年 7月 1日 -2021年 7月 13日 9.69 269,000.00 2,606,610.0 0 230 601901 方正证券 2021年 7月 1日 -2021年 7月 9日 9.36 383,800.00 3,592,368.0 0 231 601919 中远海控 2021年 7月 1日 -2021年 7月 8日 30.54 450,400.00 13,755,216. 00 232 601933 永辉超市 2021年 7月 1日 -2021年 7月 9日 4.73 350,400.00 1,657,392.0 0 233 601939 建设银行 2021年 7月 8日 -2021年 7月 13日 6.65 519,300.00 3,453,345.0 0 234 601985 中国核电 2021年 7月 1日 -2021年 7月 13日 5.06 482,300.00 2,440,438.0 0 235 601988 中国银行 2021年 7月 2日 -2021年 7月 14日 3.08 1,942,900.0 0 5,984,132.0 0 236 601989 中国重工 2021年 7月 7日 -2021年 7月 13日 4.12 20,000.00 82,400.00 237 601990 南京证券 2021年 7月 1日 -2021年 7月 9日 10.52 169,900.00 1,787,348.0 0 238 601998 中信银行 2021年 7月 1日 -2021年 7月 1日 5.10 15,600.00 79,560.00 239 603019 中科曙光 2021年 7月 6日 -2021年 7月 6日 27.61 94,800.00 2,617,428.0 0 240 603259 药明康德 2021年 7月 1日 -2021年 7月 13日 156.5 9 64,300.00 10,068,737. 00 241 603288 海天味业 2021年 7月 6日 -2021年 7月 13日 128.9 5 74,800.00 9,645,460.0 0 242 603369 今世缘 2021年 7月 2日 -2021年 7月 14日 54.16 58,500.00 3,168,360.0 0 243 603501 韦尔股份 2021年 7月 6日 -2021年 7月 13日 322.0 0 48,000.00 15,456,000. 00 244 603799 华友钴业 2021年 7月 8日 -2021年 7月 13日 114.2 0 58,800.00 6,714,960.0 0 245 603806 福斯特 2021年 7月 13日 -2021年 7月 13日 105.1 3 20,700.00 2,176,191.0 0 246 603833 欧派家居 2021年 7月 13日 -2021年 7月 13日 141.9 6 4,300.00 610,428.00 247 603899 晨光文具 2021年 7月 1日 -2021年 7月 8日 84.56 27,400.00 2,316,944.0 0 248 603939 益丰药房 2021年 7月 6日 -2021年 7月 6日 56.09 10,000.00 560,900.00 易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金 2021年中期报告 第 46页共 76页 注:出借证券中如有其他流通受限的情况详见本报告“本基金持有的流通受限证券”部分内容。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金管理人按照“自上而下与自下而上相结合,全面管理、专业分工”的思路,将风险控制嵌 入到全公司的组织架构中,对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。从投资决策的层次看,投 资决策委员会、投资总监、基金投资部门总经理和基金经理对投资行为及相关风险进行管理、监控, 并根据其不同权限实施风险控制;从岗位职能的分工上看,基金经理、监察合规管理部门、集中交 易室、核算部以及投资风险管理部从不同角度、不同环节对投资的全过程实行风险监控和管理;从 投资管理的流程看,已经形成了一套贯穿“事前的风险定位、事中的风险管理和事后的风险评估”的 健全的风险监控体系。 本基金属股票基金,预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为 指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出 现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金管理人通过严格的备选 库制度和分散化投资方式防范信用风险。本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中 国证券登记结算有限责任公司,在银行间同业市场主要通过交易对手库制度防范交易对手风险。本 基金参与转融通证券出借业务,其中非约定申报出借证券均为通过证券交易所综合业务平台向中国 证券金融股份有限公司出借证券,本基金的基金管理人对约定申报的借券证券公司的偿付能力等进 行了必要的尽职调查与严格的准入管理,对不同的借券证券公司实施交易额度管理并进行动态调整, 因此,本基金违约风险可能性很小。于 2021年 6月 30日,本基金持有的除国债、央行票据和政策 249 603986 兆易创新 2021年 7月 6日 -2021年 7月 13日 187.9 0 34,600.00 6,501,340.0 0 250 603993 洛阳钼业 2021年 7月 1日 -2021年 7月 13日 5.16 155,200.00 800,832.00 251 688009 中国通号 2021年 7月 1日 -2021年 7月 8日 5.69 238,300.00 1,355,927.0 0 252 688012 中微公司 2021年 7月 1日 -2021年 7月 5日 165.9 2 7,100.00 1,178,032.0 0 253 688036 传音控股 2021年 7月 7日 -2021年 7月 9日 209.5 0 5,800.00 1,215,100.0 0 254 688396 华润微 2021年 7月 5日 -2021年 7月 5日 91.02 1,100.00 100,122.00 合计 - - - - 59,482,919. 00 1,160,039,6 56.14 易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金 2021年中期报告 第 47页共 76页 性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为 0.07%(2020年 12月 31日:0.09%)。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2021年6月30日 上年度末 2020年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 注:1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2. 未评级债券为剩余期限在一年以内的国债、政策性金融债、央票及未有第三方机构评级的短 期融资券。 3. 债券投资以全价列示。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2021年6月30日 上年度末 2020年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2021年6月30日 上年度末 2020年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2021年6月30日 上年度末 2020年12月31日 AAA 5,688,376.77 7,682,565.03 AAA以下 1,535,855.75 447,005.88 未评级 0.00 0.00 合计 7,224,232.52 8,129,570.91 注:1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。


2. 未评级债券为剩余期限大于一年的国债、政策性金融债和央票。 易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金 2021年中期报告 第 48页共 76页 3. 债券投资以全价列示。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2021年6月30日 上年度末 2020年12月31日 AAA 0.00 0.00 AAA以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2021年6月30日 上年度末 2020年12月31日 AAA 0.00 0.00 AAA以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。 本基金采用分散投资、控制流通受限证券比例等方式防范流动性风险,同时公司已经建立全覆盖、 多维度以压力测试为核心的开放式基金流动性风险监测与预警制度,投资风险管理部独立于投资部 门负责流动性压力测试的实施与评估。 于 2021年 6月 30日,除卖出回购金融资产款余额(计息但该利息金额不重大)以外,本基金承担 的其他金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定 到期日且不计息,因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开 募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行 管理,通过独立的风险管理部门对本基金组合的流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,所持大部分证券在流动性良好的证券交易所 或者银行间同业市场交易,期末除本报告“期末本基金持有的流通受限证券”章节中所列示券种流通 暂时受限制不能自由转让外,其余均能及时变现。评估结果显示组合高流动性资产比重较高,组合 变现比例能力较好。 6.4.13.4 市场风险 易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金 2021年中期报告 第 49页共 76页 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而 发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。投资管理人通过 久期、凸度、VAR等方法评估组合面临的利率风险敞口,并通过调整投资组合的久期等方法对上述 利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 2021年 6月 30日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产








银行存款 84,933,230.51 - - - 84,933,230.51 结算备付金 101,032,700.81 - - - 101,032,700.8 1 存出保证金 22,188,261.85 - - - 22,188,261.85 交易性金融资产 - - 7,223,685.61 9,849,364,451.21 9,856,588,136. 82 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 产 - - - - - 应收证券清算款 - - - 5,862,498.64 5,862,498.64 应收利息 - - - 466,547.57 466,547.57 应收股利 - - - 1,910,878.34 1,910,878.34 应收申购款 - - - - - 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 208,154,193.17 - 7,223,685.61 9,857,604,375.76 10,072,982,25 4.54 负债








短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 产款 - - - - - 应付证券清算款 - - - 4,142,269.71 4,142,269.71 应付赎回款 - - - - - 应付管理人报酬 - - - 1,240,156.66 1,240,156.66 易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金 2021年中期报告 第 50页共 76页 应付托管费 - - - 413,385.58 413,385.58 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - 259,234.04 259,234.04 应交税费 - - - 177,561.28 177,561.28 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 4,406,995.39 4,406,995.39 负债总计 - - - 10,639,602.66 10,639,602. 66 利率敏感度缺口 208,154,193.17 - 7,223,685.61 9,846,964,773.10 10,062,342,65 1.88 上年度末 2020年 12月 31 日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产








银行存款 105,915,309.18 - - - 105,915,309.1 8 结算备付金 95,820,375.67 - - - 95,820,375.67 存出保证金 23,848,203.68 - - - 23,848,203.68 交易性金融资产 - - 8,128,956.93 9,192,632,952.34 9,200,761,909. 27 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 产 - - - - - 应收证券清算款 - - - 1,845,985.92 1,845,985.92 应收利息 - - - 342,139.50 342,139.50 应收股利 - - - 419.10 419.10 应收申购款 - - - - - 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 225,583,888.53 - 8,128,956.93 9,194,821,496.86 9,428,534,342. 32 负债








短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 产款 - - - - - 易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金 2021年中期报告 第 51页共 76页 应付证券清算款 - - - 12,999,232.53 12,999,232.53 应付赎回款 - - - - - 应付管理人报酬 - - - 1,133,798.91 1,133,798.91 应付托管费 - - - 377,932.99 377,932.99 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - 211,923.79 211,923.79 应交税费 - - - 491,358.51 491,358.51 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 6,548,901.94 6,548,901.94 负债总计 - - - 21,763,148.67 21,763,148.67 利率敏感度缺口 225,583,888.53 - 8,128,956.93 9,173,058,348.19 9,406,771,193. 65 注:各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 本期末本基金未持有交易性债券投资(不包括可转债),因此市场利率的变动对于本基金资产净 值无重大影响。 6.4.13.4.2外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外 的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易 的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响, 也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人采用 Barra风险管理系统,通过标准差、跟踪误差、beta值、VAR等指标, 监控投资组合面临的市场价格波动风险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 公允价值 占基金 资产净 公允价值 占基金 资产净 易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金 2021年中期报告 第 52页共 76页 值比例 (%) 值比例 (%) 交易性金融资产-股票投资 9,849,364,451.21 97.88 9,192,632,952.34 97.72 交易性金融资产-贵金属投资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 9,849,364,451.21 97.88 9,192,632,952.34 97.72 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 1.业绩比较基准上升 5% 492,400,792.02 459,615,284.40 2.业绩比较基准下降 5% -492,400,792.02 -459,615,284.40 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低 层次决定:


第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。


第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。


第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。


(b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于 2021年 6月 30日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于 第一层次的余额为 9,839,393,532.00 元,属于第二层次的余额为 17,194,604.82 元,无属于第三层次 的余额(2020年 12月 31日:第一层次 9,179,151,946.84元,第二层次 21,609,962.43元,无属于第三 层次的余额)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金 2021年中期报告 第 53页共 76页 对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、 或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期 间将相关股票的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的 影响程度,确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。


(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2021年 6月 30日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2020年 12月 31日: 同)


。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价 值相差很小。


(2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 7投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 9,849,364,451.21 97.78 其中:股票 9,849,364,451.21 97.78 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 7,223,685.61 0.07 其中:债券 7,223,685.61 0.07 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融 资产 - - 易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金 2021年中期报告 第 54页共 76页 7 银行存款和结算备付金合计 185,965,931.32 1.85 8 其他各项资产 30,428,186.40 0.30 9 合计 10,072,982,254.54 100.00 注:本基金本报告期末融出证券市值为 1,160,039,656.14元,占净值比例 11.53%。


7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 103,061,742.96 1.02 B 采矿业 207,800,115.17 2.07 C 制造业 5,447,766,992.00 54.14 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 178,640,881.37 1.78 E 建筑业 119,039,070.01 1.18 F 批发和零售业 70,823,482.34 0.70 G 交通运输、仓储和邮政业 288,108,002.37 2.86 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 323,098,090.98 3.21 J 金融业 2,320,397,563.57 23.06 K 房地产业 202,714,849.80 2.01 L 租赁和商务服务业 179,391,998.34 1.78 M 科学研究和技术服务业 140,601,503.04 1.40 N 水利、环境和公共设施管理业 36,272.33 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 17,782,236.48 0.18 Q 卫生和社会工作 209,075,398.80 2.08 R 文化、体育和娱乐业 41,026,251.65 0.41 S 综合 - - 合计 9,849,364,451.21 97.88 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金 2021年中期报告 第 55页共 76页 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 600519 贵州茅台 290,166 596,784,412.20 5.93 2 601318 中国平安 4,983,857 320,362,327.96 3.18 3 600036 招商银行 5,690,597 308,373,451.43 3.06 4 000858 五粮液 893,600 266,194,504.00 2.65 5 601012 隆基股份 1,990,910 176,872,444.40 1.76 6 000333 美的集团 2,267,846 161,856,169.02 1.61 7 600276 恒瑞医药 2,059,330 139,972,660.10 1.39 8 002415 海康威视 2,149,628 138,651,006.00 1.38 9 601166 兴业银行 6,685,441 137,385,812.55 1.37 10 601888 中国中免 449,629 134,933,662.90 1.34 11 603259 药明康德 824,656 129,132,883.04 1.28 12 300059 东方财富 3,800,696 124,624,821.84 1.24 13 000651 格力电器 2,212,269 115,259,214.90 1.15 14 600900 长江电力 5,231,763 107,983,588.32 1.07 15 002594 比亚迪 417,035 104,675,785.00 1.04 16 002475 立讯精密 2,247,797 103,398,662.00 1.03 17 600887 伊利股份 2,795,853 102,971,265.99 1.02 18 000001 平安银行 4,460,846 100,904,336.52 1.00 19 600030 中信证券 3,917,460 97,701,452.40 0.97 20 000725 京东方 A 15,570,323 97,158,815.52 0.97 21 300015 爱尔眼科 1,241,893 88,149,565.14 0.88 22 601398 工商银行 16,123,925 83,360,692.25 0.83 23 600031 三一重工 2,733,186 79,453,717.02 0.79 24 000568 泸州老窖 336,447 79,381,305.18 0.79 25 600309 万华化学 721,214 78,482,507.48 0.78 26 603501 韦尔股份 240,100 77,312,200.00 0.77 27 603288 海天味业 580,674 74,877,912.30 0.74 28 000002 万科 A 3,130,800 74,544,348.00 0.74 29 002714 牧原股份 1,209,733 73,575,961.06 0.73 30 600809 山西汾酒 160,189 71,764,672.00 0.71 31 300122 智飞生物 367,620 68,645,682.60 0.68 32 601919 中远海控 2,224,900 67,948,446.00 0.68 33 002142 宁波银行 1,657,849 64,606,375.53 0.64 34 600436 片仔癀 138,556 62,114,654.80 0.62 35 601328 交通银行 12,637,457 61,923,539.30 0.62 36 601899 紫金矿业 6,352,531 61,556,025.39 0.61 37 002304 洋河股份 278,300 57,663,760.00 0.57 38 002812 恩捷股份 245,000 57,354,500.00 0.57 39 002352 顺丰控股 838,403 56,759,883.10 0.56 40 002230 科大讯飞 818,206 55,294,361.48 0.55 41 300014 亿纬锂能 520,535 54,099,202.55 0.54 易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金 2021年中期报告 第 56页共 76页 42 300274 阳光电源 469,900 54,066,694.00 0.54 43 600000 浦发银行 5,401,715 54,017,150.00 0.54 44 600438 通威股份 1,242,200 53,749,994.00 0.53 45 300124 汇川技术 713,150 52,958,519.00 0.53 46 600837 海通证券 4,438,363 51,041,174.50 0.51 47 000661 长春高新 130,078 50,340,186.00 0.50 48 000100 TCL科技 6,453,104 49,366,245.60 0.49 49 601816 京沪高铁 9,035,636 47,798,514.44 0.48 50 000063 中兴通讯 1,419,006 47,153,569.38 0.47 51 002241 歌尔股份 1,100,773 47,047,038.02 0.47 52 300347 泰格医药 241,801 46,740,133.30 0.46 53 603986 兆易创新 245,016 46,038,506.40 0.46 54 601601 中国太保 1,572,794 45,563,842.18 0.45 55 600585 海螺水泥 1,105,078 45,363,451.90 0.45 56 600690 海尔智家 1,742,548 45,149,418.68 0.45 57 002271 东方雨虹 812,153 44,928,303.96 0.45 58 601668 中国建筑 9,644,390 44,846,413.50 0.45 59 002460 赣锋锂业 369,600 44,754,864.00 0.44 60 603799 华友钴业 390,110 44,550,562.00 0.44 61 002027 分众传媒 4,724,584 44,458,335.44 0.44 62 300142 沃森生物 719,500 44,393,150.00 0.44 63 600016 民生银行 9,782,764 43,141,989.24 0.43 64 600763 通策医疗 103,000 42,333,000.00 0.42 65 601288 农业银行 13,217,793 40,049,912.79 0.40 66 600196 复星医药 554,345 39,984,904.85 0.40 67 600048 保利地产 3,303,860 39,778,474.40 0.40 68 600703 三安光电 1,235,900 39,610,595.00 0.39 69 000338 潍柴动力 2,182,419 38,999,827.53 0.39 70 600919 江苏银行 5,436,270 38,597,517.00 0.38 71 002129 中环股份 975,500 37,654,300.00 0.37 72 601229 上海银行 4,575,376 37,518,083.20 0.37 73 601688 华泰证券 2,367,800 37,411,240.00 0.37 74 600050 中国联通 8,555,046 36,957,798.72 0.37 75 600660 福耀玻璃 645,436 36,047,600.60 0.36 76 600570 恒生电子 383,843 35,793,359.75 0.36 77 601211 国泰君安 2,074,903 35,563,837.42 0.35 78 600104 上汽集团 1,611,324 35,400,788.28 0.35 79 688111 金山办公 86,222 34,040,445.60 0.34 80 601766 中国中车 5,596,120 34,024,409.60 0.34 81 601169 北京银行 6,808,496 33,157,375.52 0.33 82 600999 招商证券 1,707,997 32,486,102.94 0.32 83 002371 北方华创 114,000 31,621,320.00 0.31 84 600019 宝钢股份 4,095,721 31,291,308.44 0.31 85 002311 海大集团 381,700 31,146,720.00 0.31 易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金 2021年中期报告 第 57页共 76页 86 002049 紫光国微 195,250 30,105,597.50 0.30 87 601988 中国银行 9,695,848 29,863,211.84 0.30 88 002410 广联达 437,100 29,810,220.00 0.30 89 600406 国电南瑞 1,276,222 29,659,399.28 0.29 90 601088 中国神华 1,518,316 29,637,528.32 0.29 91 300498 温氏股份 2,051,520 29,480,342.40 0.29 92 601818 光大银行 7,606,283 28,751,749.74 0.29 93 300601 康泰生物 189,300 28,205,700.00 0.28 94 600745 闻泰科技 287,600 27,868,440.00 0.28 95 000625 长安汽车 1,043,602 27,425,860.56 0.27 96 000538 云南白药 235,452 27,246,505.44 0.27 97 600028 中国石化 6,151,491 26,820,500.76 0.27 98 300450 先导智能 441,260 26,537,376.40 0.26 99 600893 航发动力 491,626 26,149,586.94 0.26 100 601628 中国人寿 765,389 25,939,033.21 0.26 101 600346 恒力石化 970,254 25,459,464.96 0.25 102 002821 凯莱英 68,000 25,336,800.00 0.25 103 601658 邮储银行 5,005,500 25,127,610.00 0.25 104 600588 用友网络 751,326 24,989,102.76 0.25 105 601390 中国中铁 4,681,312 24,530,074.88 0.24 106 601633 长城汽车 560,497 24,432,064.23 0.24 107 300595 欧普康视 235,200 24,354,960.00 0.24 108 601009 南京银行 2,302,300 24,220,196.00 0.24 109 002493 荣盛石化 1,396,200 24,112,374.00 0.24 110 601377 兴业证券 2,463,456 23,796,984.96 0.24 111 601857 中国石油 4,466,632 23,628,483.28 0.23 112 688036 传音控股 112,159 23,497,310.50 0.23 113 300413 芒果超媒 327,100 22,439,060.00 0.22 114 600132 重庆啤酒 111,100 21,992,245.00 0.22 115 600009 上海机场 453,213 21,813,141.69 0.22 116 601225 陕西煤业 1,839,262 21,795,254.70 0.22 117 600584 长电科技 572,375 21,567,090.00 0.21 118 002601 龙蟒佰利 618,000 21,370,440.00 0.21 119 300408 三环集团 502,800 21,328,776.00 0.21 120 600426 华鲁恒升 681,700 21,098,615.00 0.21 121 600111 北方稀土 1,001,988 20,741,151.60 0.21 122 688012 中微公司 124,956 20,732,699.52 0.21 123 601100 恒立液压 240,709 20,681,717.28 0.21 124 000776 广发证券 1,359,872 20,588,462.08 0.20 125 601939 建设银行 3,094,196 20,576,403.40 0.20 126 002001 新和成 713,000 20,448,840.00 0.20 127 603882 金域医学 127,500 20,370,675.00 0.20 128 000895 双汇发展 637,600 20,275,680.00 0.20 129 300433 蓝思科技 687,190 20,210,257.90 0.20 易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金 2021年中期报告 第 58页共 76页 130 600926 杭州银行 1,362,368 20,094,928.00 0.20 131 002179 中航光电 253,710 20,048,164.20 0.20 132 002050 三花智控 825,880 19,804,602.40 0.20 133 000166 申万宏源 4,145,657 19,401,674.76 0.19 134 600958 东方证券 1,922,329 19,204,066.71 0.19 135 002841 视源股份 153,458 19,073,294.82 0.19 136 600741 华域汽车 724,171 19,023,972.17 0.19 137 600600 青岛啤酒 162,954 18,845,630.10 0.19 138 300003 乐普医疗 580,400 18,642,448.00 0.19 139 002007 华兰生物 504,882 18,519,071.76 0.18 140 000963 华东医药 402,232 18,506,694.32 0.18 141 000786 北新建材 467,000 18,329,750.00 0.18 142 000157 中联重科 1,949,902 18,017,094.48 0.18 143 601006 大秦铁路 2,736,454 18,005,867.32 0.18 144 603806 福斯特 169,720 17,842,663.60 0.18 145 002607 中公教育 851,232 17,782,236.48 0.18 146 601901 方正证券 1,894,059 17,728,392.24 0.18 147 601336 新华保险 383,259 17,595,420.69 0.17 148 600029 南方航空 2,911,664 17,528,217.28 0.17 149 600015 华夏银行 2,829,528 17,514,778.32 0.17 150 002236 大华股份 826,600 17,441,260.00 0.17 151 601155 新城控股 415,925 17,302,480.00 0.17 152 601989 中国重工 4,196,861 17,291,067.32 0.17 153 600143 金发科技 828,507 17,282,656.02 0.17 154 600176 中国巨石 1,106,014 17,154,277.14 0.17 155 601138 工业富联 1,369,500 16,995,495.00 0.17 156 603993 洛阳钼业 3,248,822 16,763,921.52 0.17 157 000768 中航西飞 636,905 16,737,863.40 0.17 158 601877 正泰电器 495,690 16,546,132.20 0.16 159 600352 浙江龙盛 1,196,300 16,437,162.00 0.16 160 600760 中航沈飞 270,360 16,302,708.00 0.16 161 600010 包钢股份 10,484,780 16,251,409.00 0.16 162 601788 光大证券 899,678 16,095,239.42 0.16 163 600547 山东黄金 831,192 15,975,510.24 0.16 164 300529 健帆生物 184,940 15,971,418.40 0.16 165 001979 招商蛇口 1,457,489 15,959,504.55 0.16 166 601600 中国铝业 3,005,928 15,931,418.40 0.16 167 002008 大族激光 392,300 15,844,997.00 0.16 168 688169 石头科技 12,521 15,788,981.00 0.16 169 601186 中国铁建 2,117,577 15,733,597.11 0.16 170 603369 今世缘 289,763 15,693,564.08 0.16 171 002202 金风科技 1,270,293 15,446,762.88 0.15 172 601916 浙商银行 3,842,100 15,253,137.00 0.15 173 000876 新希望 1,035,990 15,197,973.30 0.15 易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金 2021年中期报告 第 59页共 76页 174 002555 三七互娱 611,857 14,696,805.14 0.15 175 601799 星宇股份 64,500 14,558,940.00 0.14 176 003816 中国广核 5,427,500 14,491,425.00 0.14 177 603899 晨光文具 170,531 14,420,101.36 0.14 178 000938 紫光股份 658,232 14,402,116.16 0.14 179 002736 国信证券 1,327,523 14,270,872.25 0.14 180 600109 国金证券 1,114,213 14,139,362.97 0.14 181 601066 中信建投 448,745 14,104,055.35 0.14 182 000069 华侨城 A 1,886,341 14,034,377.04 0.14 183 600989 宝丰能源 1,011,400 13,835,952.00 0.14 184 000425 徐工机械 2,159,826 13,758,091.62 0.14 185 300136 信维通信 445,500 13,757,040.00 0.14 186 601669 中国电建 3,519,247 13,619,485.89 0.14 187 603160 汇顶科技 105,056 13,618,409.28 0.14 188 600150 中国船舶 822,700 13,582,777.00 0.13 189 603659 璞泰来 97,300 13,291,180.00 0.13 190 000977 浪潮信息 468,856 13,188,919.28 0.13 191 600795 国电电力 5,424,777 13,182,208.11 0.13 192 002384 东山精密 629,210 13,112,736.40 0.13 193 000783 长江证券 1,778,981 13,022,140.92 0.13 194 601238 广汽集团 1,000,220 12,952,849.00 0.13 195 688008 澜起科技 207,578 12,948,715.64 0.13 196 603019 中科曙光 467,932 12,919,602.52 0.13 197 600085 同仁堂 314,990 12,867,341.50 0.13 198 000596 古井贡酒 53,724 12,866,898.00 0.13 199 002624 完美世界 534,730 12,785,394.30 0.13 200 600079 人福医药 451,200 12,755,424.00 0.13 201 601838 成都银行 996,200 12,591,968.00 0.13 202 300677 英科医疗 99,800 12,455,040.00 0.12 203 600886 国投电力 1,282,423 12,324,085.03 0.12 204 600183 生益科技 526,300 12,320,683.00 0.12 205 300558 贝达药业 113,800 12,317,712.00 0.12 206 601985 中国核电 2,407,195 12,180,406.70 0.12 207 000703 恒逸石化 1,015,610 12,136,539.50 0.12 208 300144 宋城演艺 720,752 12,108,633.60 0.12 209 601108 财通证券 1,154,300 12,108,607.00 0.12 210 601360 三六零 985,090 12,027,948.90 0.12 211 603833 欧派家居 84,693 12,023,018.28 0.12 212 002600 领益智造 1,298,935 11,937,212.65 0.12 213 002414 高德红外 432,000 11,914,560.00 0.12 214 601555 东吴证券 1,427,423 11,904,707.82 0.12 215 603517 绝味食品 141,100 11,893,319.00 0.12 216 000066 中国长城 807,700 11,792,420.00 0.12 217 002252 上海莱士 1,548,557 11,598,691.93 0.12 易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金 2021年中期报告 第 60页共 76页 218 002044 美年健康 1,260,376 11,482,025.36 0.11 219 300676 华大基因 96,700 11,468,620.00 0.11 220 002938 鹏鼎控股 318,500 11,427,780.00 0.11 221 601077 渝农商行 2,846,200 11,356,338.00 0.11 222 600522 中天科技 1,129,400 11,294,000.00 0.11 223 688396 华润微 123,364 11,228,591.28 0.11 224 601607 上海医药 530,061 11,200,188.93 0.11 225 000728 国元证券 1,404,173 11,191,258.81 0.11 226 300033 同花顺 98,700 11,131,386.00 0.11 227 002602 世纪华通 1,714,572 11,007,552.24 0.11 228 600332 白云山 322,897 10,930,063.45 0.11 229 600872 中炬高新 257,244 10,809,392.88 0.11 230 600161 天坛生物 315,400 10,802,450.00 0.11 231 600362 江西铜业 478,268 10,703,637.84 0.11 232 601111 中国国航 1,373,303 10,684,297.34 0.11 233 600383 金地集团 1,038,212 10,631,290.88 0.11 234 601800 中国交建 1,620,198 10,498,883.04 0.10 235 600115 中国东航 2,060,679 10,468,249.32 0.10 236 600845 宝信软件 205,340 10,451,806.00 0.10 237 300628 亿联网络 124,450 10,428,910.00 0.10 238 600061 国投资本 1,208,732 10,262,134.68 0.10 239 002916 深南电路 91,415 10,158,948.95 0.10 240 002508 老板电器 218,400 10,155,600.00 0.10 241 000860 顺鑫农业 239,300 10,093,674.00 0.10 242 601727 上海电气 2,353,129 9,977,266.96 0.10 243 601618 中国中冶 3,283,639 9,785,244.22 0.10 244 000708 中信特钢 465,000 9,690,600.00 0.10 245 601162 天风证券 1,991,510 9,678,738.60 0.10 246 002024 苏宁易购 1,723,956 9,636,914.04 0.10 247 601021 春秋航空 168,427 9,583,496.30 0.10 248 600705 中航资本 2,460,961 9,523,919.07 0.09 249 688363 华熙生物 33,666 9,354,434.76 0.09 250 601878 浙商证券 715,000 9,352,200.00 0.09 251 603939 益丰药房 165,140 9,262,702.60 0.09 252 600606 绿地控股 1,679,746 9,154,615.70 0.09 253 601990 南京证券 848,320 8,924,326.40 0.09 254 002456 欧菲光 990,848 8,798,730.24 0.09 255 002157 正邦科技 723,100 8,641,045.00 0.09 256 002463 沪电股份 554,600 8,579,662.00 0.09 257 600011 华能国际 2,022,400 8,534,528.00 0.08 258 000656 金科股份 1,473,753 8,533,029.87 0.08 259 600521 华海药业 401,200 8,377,056.00 0.08 260 600655 豫园股份 716,000 8,298,440.00 0.08 261 601933 永辉超市 1,748,887 8,272,235.51 0.08 易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金 2021年中期报告 第 61页共 76页 262 603392 万泰生物 31,240 8,096,783.20 0.08 263 600848 上海临港 449,920 8,053,568.00 0.08 264 600118 中国卫星 272,991 7,987,716.66 0.08 265 601216 君正集团 1,550,774 7,893,439.66 0.08 266 601696 中银证券 382,900 7,883,911.00 0.08 267 600489 中金黄金 892,908 7,696,866.96 0.08 268 600018 上港集团 1,597,768 7,621,353.36 0.08 269 601995 中金公司 120,800 7,429,200.00 0.07 270 002558 巨人网络 558,100 7,422,730.00 0.07 271 603195 公牛集团 36,500 7,373,000.00 0.07 272 002120 韵达股份 532,783 7,208,553.99 0.07 273 601998 中信银行 1,408,922 7,185,502.20 0.07 274 601872 招商轮船 1,487,936 6,874,264.32 0.07 275 002673 西部证券 822,142 6,782,671.50 0.07 276 601319 中国人保 1,141,700 6,770,281.00 0.07 277 688009 中国通号 1,188,605 6,763,162.45 0.07 278 688126 沪硅产业 227,659 6,643,089.62 0.07 279 603338 浙江鼎力 111,400 6,538,066.00 0.06 280 002739 万达电影 410,295 6,478,558.05 0.06 281 601881 中国银河 592,582 6,388,033.96 0.06 282 603658 安图生物 82,096 6,220,413.92 0.06 283 600233 圆通速递 580,791 5,813,717.91 0.06 284 603233 大参林 108,860 5,563,834.60 0.06 285 600482 中国动力 299,552 5,218,195.84 0.05 286 601231 环旭电子 306,400 5,150,584.00 0.05 287 600905 三峡能源 907,763 5,147,016.21 0.05 288 002032 苏泊尔 76,501 4,879,998.79 0.05 289 002153 石基信息 206,960 4,865,629.60 0.05 290 600025 华能水电 827,800 4,792,962.00 0.05 291 002939 长城证券 428,400 4,768,092.00 0.05 292 600340 华夏幸福 901,322 4,722,927.28 0.05 293 000800 一汽解放 428,000 4,630,960.00 0.05 294 601236 红塔证券 333,800 4,526,328.00 0.04 295 601808 中海油服 273,400 3,926,024.00 0.04 296 002773 康弘药业 169,020 3,909,432.60 0.04 297 600918 中泰证券 352,200 3,810,804.00 0.04 298 601698 中国卫通 202,300 3,275,237.00 0.03 299 603087 甘李药业 28,873 3,077,284.34 0.03 300 600299 安迪苏 184,900 2,211,404.00 0.02 301 002945 华林证券 124,000 1,713,680.00 0.02 302 688425 铁建重工 135,282 642,589.50 0.01 303 688183 生益电子 18,394 261,010.86 0.00 304 688076 诺泰生物 4,984 241,973.20 0.00 305 300957 贝泰妮 853 214,921.88 0.00 易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金 2021年中期报告 第 62页共 76页 306 688656 浩欧博 1,371 99,534.60 0.00 307 300919 中伟股份 610 99,430.00 0.00 308 300979 华利集团 925 80,937.50 0.00 309 688468 科美诊断 3,919 64,663.50 0.00 310 688350 富淼科技 2,552 57,266.88 0.00 311 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.00 312 301017 漱玉平民 5,550 49,173.00 0.00 313 300973 立高食品 360 41,655.60 0.00 314 688395 正弦电气 1,627 36,395.99 0.00 315 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.00 316 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.00 317 300953 震裕科技 240 23,964.00 0.00 318 301009 可靠股份 801 22,339.89 0.00 319 301015 百洋医药 462 17,939.46 0.00 320 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.00 321 300932 三友联众 492 15,601.32 0.00 322 300982 苏文电能 317 14,356.93 0.00 323 300968 格林精密 1,162 14,025.34 0.00 324 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00 325 300940 南极光 307 13,317.66 0.00 326 300614 百川畅银 329 13,285.02 0.00 327 300942 易瑞生物 443 12,634.36 0.00 328 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00 329 300997 欢乐家 928 12,110.40 0.00 330 300933 中辰股份 1,112 11,609.28 0.00 331 301002 崧盛股份 201 11,581.62 0.00 332 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00 333 300955 嘉亨家化 232 10,688.24 0.00 334 300956 英力股份 371 9,571.80 0.00 335 300962 中金辐照 576 9,429.12 0.00 336 300952 恒辉安防 340 9,207.20 0.00 337 301016 雷尔伟 275 9,069.50 0.00 338 300966 共同药业 286 9,020.44 0.00 339 300945 曼卡龙 474 8,949.12 0.00 340 300948 冠中生态 324 8,884.08 0.00 341 300931 通用电梯 672 8,809.92 0.00 342 300961 深水海纳 394 8,695.58 0.00 343 300950 德固特 219 8,569.47 0.00 344 300986 志特新材 264 8,070.48 0.00 345 300987 川网传媒 301 8,069.81 0.00 346 300978 东箭科技 593 8,064.80 0.00 347 300926 博俊科技 359 7,969.80 0.00 348 300930 屹通新材 322 7,882.56 0.00 349 300985 致远新能 295 7,318.95 0.00 易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金 2021年中期报告 第 63页共 76页 350 301004 嘉益股份 312 6,845.28 0.00 351 300991 创益通 254 6,733.54 0.00 352 300927 江天化学 217 6,531.70 0.00 353 300975 商络电子 492 6,410.76 0.00 354 300963 中洲特材 283 6,364.67 0.00 355 300943 春晖智控 255 5,867.55 0.00 356 300972 万辰生物 430 5,439.50 0.00 357 300929 华骐环保 183 5,407.65 0.00 358 300960 通业科技 234 5,396.04 0.00 359 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00 360 300995 奇德新材 191 4,454.12 0.00 361 301007 德迈仕 303 4,375.32 0.00 362 300998 宁波方正 201 4,285.32 0.00 363 301012 扬电科技 170 4,124.20 0.00 364 300992 泰福泵业 200 4,064.00 0.00 365 301010 晶雪节能 218 3,838.98 0.00 366 600208 新湖中宝 77 234.08 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例(%) 1 000858 五粮液 128,029,342.58 1.36 2 600519 贵州茅台 103,536,460.28 1.10 3 000333 美的集团 93,986,876.53 1.00 4 002415 海康威视 66,286,528.97 0.70 5 000651 格力电器 63,638,971.65 0.68 6 000725 京东方 A 50,787,819.47 0.54 7 300059 东方财富 49,584,730.47 0.53 8 002714 牧原股份 46,971,735.86 0.50 9 000001 平安银行 46,765,662.23 0.50 10 002475 立讯精密 45,912,886.12 0.49 11 300274 阳光电源 45,340,651.70 0.48 12 000568 泸州老窖 43,941,037.01 0.47 13 601816 京沪高铁 43,008,807.00 0.46 14 000002 万科 A 42,254,161.93 0.45 15 000661 长春高新 41,006,840.09 0.44 16 300122 智飞生物 40,211,350.32 0.43 17 300015 爱尔眼科 38,133,260.18 0.41 18 688111 金山办公 36,122,241.27 0.38 易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金 2021年中期报告 第 64页共 76页 19 002594 比亚迪 36,037,847.57 0.38 20 002142 宁波银行 32,547,468.73 0.35 注:买入金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产 净值比例(%) 1 000858 五粮液 136,529,722.76 1.45 2 000333 美的集团 97,232,702.94 1.03 3 000651 格力电器 65,408,482.67 0.70 4 300059 东方财富 53,610,308.64 0.57 5 000001 平安银行 47,907,109.43 0.51 6 002714 牧原股份 46,742,154.98 0.50 7 000568 泸州老窖 46,451,857.86 0.49 8 000002 万科 A 42,857,295.53 0.46 9 002415 海康威视 42,149,870.85 0.45 10 000661 长春高新 41,985,359.05 0.45 11 002594 比亚迪 40,132,231.80 0.43 12 002475 立讯精密 36,265,991.95 0.39 13 002352 顺丰控股 33,362,607.42 0.35 14 601318 中国平安 32,751,754.00 0.35 15 000725 京东方 A 32,415,018.00 0.34 16 600036 招商银行 29,121,111.89 0.31 17 000100 TCL科技 26,901,764.31 0.29 18 300014 亿纬锂能 26,870,328.41 0.29 19 300122 智飞生物 26,842,168.16 0.29 20 002027 分众传媒 24,403,339.32 0.26 注:卖出金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 2,644,005,308.70 卖出股票收入(成交)总额 2,388,151,348.50 注:“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不 考虑相关交易费用。


7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例 易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金 2021年中期报告 第 65页共 76页 (%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 7,223,685.61 0.07 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 7,223,685.61 0.07 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 113050 南银转债 53,880 5,387,972.56 0.05 2 127036 三花转债 6,964 912,214.36 0.01 3 127038 国微转债 4,312 431,200.00 0.00 4 113049 长汽转债 3,000 299,998.69 0.00 5 123117 健帆转债 1,923 192,300.00 0.00 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金 2021年中期报告 第 66页共 76页 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细


代码 名称 持仓量(买/ 卖) 合约市值(元) 公允价值变动 (元) 风险说明 IF2107 IF2107 25 38,934,000.00 870,840.00 买入股指期货多头合 约的目的是进行更有 效的流动性管理,以更 好地跟踪标的指数,实 现投资目标。 IF2109 IF2109 47 72,846,240.00 636,240.00 买入股指期货多头合 约的目的是进行更有 效的流动性管理,以更 好地跟踪标的指数,实 现投资目标。 IF2112 IF2112 42 64,766,520.00 1,676,700.00 买入股指期货多头合 约的目的是进行更有 效的流动性管理,以更 好地跟踪标的指数,实 现投资目标。 公允价值变动总额合计(元) 3,183,780.00 股指期货投资本期收益(元) 15,109,537.86 股指期货投资本期公允价值变动(元) -12,745,884.00 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。本基金将根据风险管理的原 则,以套期保值为目的,按照相关法律法规的有关规定,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货 合约来进行投资。为更有效地进行流动性管理,本基金在出现需要及时调整组合市场暴露情况时, 通过股指期货套保交易满足基金的投资替代需求和风险对冲需求。本基金力争利用股指期货的杠杆 作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。本报告期内, 本基金投资股指期货符合既定的投资政策和投资目的。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金 2021年中期报告 第 67页共 76页 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 2020年 7月 28日,中国银行保险监督管理委员会上海监管局针对招商银行股份有限公 司信用卡中心的如下违法违规行为作出责令改正、并处罚款 100万元的行政处罚决定:1、2019年 7 月,该中心对某客户个人信息未尽安全保护义务;2、2014 年 12月至 2019年 5 月,该中心对某信 用卡申请人资信水平调查严重不审慎。 2020 年 9 月 29 日,国家外汇管理局深圳市分局对招商银行股份有限公司涉嫌违反法律法规的 行为处以责令整改,并处以罚款人民币 120万元。 2020年 11月 27日,国家外汇管理局深圳市分局对招商银行股份有限公司违反规定办理结汇、 售汇的行为,作出“责令改正、罚款人民币 55万元,没收违法所得 128.82万元人民币”的行政处罚决 定。 2021 年 5 月 17 日,中国银行保险监督管理委员会针对招商银行股份有限公司的如下违法违规 行为作出罚款 7170 万元的行政处罚决定:1、为同业投资提供第三方信用担保、为非保本理财产品 出具保本承诺,部分未按规定计提风险加权资产;2、违规协助无衍生产品交易业务资格的银行发行 结构性衍生产品;3、理财产品之间风险隔离不到位;4、理财资金投资非标准化债权资产认定不准 确,实际余额超监管标准;5、同业投资接受第三方金融机构信用担保;6、理财资金池化运作;7、 利用理财产品准备金调节收益;8、高净值客户认定不审慎;9、并表管理不到位,通过关联非银机 构的内部交易,违规变相降低理财产品销售门槛;10、投资集合资金信托计划的理财产品未执行合 格投资者标准;11、投资集合资金信托计划人数超限;12、面向不合格个人投资者销售投资高风险 资产或权益性资产的理财产品;13、信贷资产非真实转让;14、全权委托业务不规范;15、未按要 求向监管机构报告理财投资合作机构,被监管否决后仍未及时停办业务;16、通过关联机构引入非 合格投资者,受让以本行信用卡债权设立的信托次级受益权;17、“智能投资受托计划业务”通过其 他方式规避整改,扩大业务规模,且业务数据和材料缺失;18、票据转贴现假卖断屡查屡犯;19、 贷款、理财或同业投资资金违规投向土地储备项目;20、理财资金违规提供棚改项目资本金融资, 向地方政府提供融资并要求地方政府提供担保;21、同业投资、理财资金等违规投向地价款或四证 不全的房地产项目;22、理财资金认购商业银行增发的股票;23、违规为企业发行短期融资券提供 搭桥融资,并用理财产品投资本行主承债券以承接表内类信贷资产;24、为定制公募基金提供投资 顾问;25、为本行承销债券兑付提供资金支持;26、协助发行人以非市场化的价格发行债券;27、 瞒报案件信息。 2020 年 8 月 21 日,中国银行保险监督管理委员会上海监管局对兴业银行股份有限公司资金营 易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金 2021年中期报告 第 68页共 76页 运中心的如下违法违规行为作出“责令改正,并处罚款人民币 50 万元”的行政处罚决定:2017 年 7 月至 2019年 6月,该中心黄金租赁业务严重违反审慎经营规则。 2020 年 8 月 31 日,中国银保监会福建监管局对兴业银行股份有限公司的如下违法违规行为作 出“没收违法所得 6,361,807.97 元,并合计处以罚款 15,961,807.97 元”的行政处罚决定:同业投资用 途不合规、授信管理不尽职、采用不正当手段吸收存款、理财资金间接投资本行信贷资产收益权、 非洁净转让信贷资产、违规接受地方财政部门担保。 2020年 9月 4日,中国人民银行福州中心支行对兴业银行股份有限公司的如下违法违规行为作 出“给予警告,没收违法所得 10,875,088.15元,并处 13,824,431.23元罚款”的行政处罚决定:1.为无 证机构提供转接清算服务,且未落实交易信息真实性、完整性、可追溯性及支付全流程中的一致性 的规定;2.为支付机构超范围(超业务、超地域)经营提供支付服务,且未落实交易信息真实性、 完整性、可追溯性及支付全流程中的一致性;3.违规连通上、下游支付机构,提供转接清算服务, 且未落实交易信息真实性、完整性、可追溯性及支付全流程中的一致性;4.违反银行卡收单外包管 理规定;5.未按规定履行客户身份识别义务。 2020年 10月 22日,上海银保监局对兴业银行股份有限公司信用卡中心信用卡授信审批严重违 反审慎经营规则作出“责令改正,并处罚款人民币 50万元”的行政处罚。 2021 年 4 月 12 日,中华人民共和国财政部依法对江苏恒瑞医药股份有限公司处以 5 万元的罚 款。处罚事由:检查发现,公司存在以下问题:一是 2018年以非本公司发生的机票等报销专家讲课 费、点评费、主持费,涉及金额 108.80 万元。二是 2018 年以非本公司发生的机票及过路费、咨询 费、广告费等发票列支公司员工福利奖励支出,涉及金额 214.91万元。三是所属连云港综合二办 2018 年以非本单位发生的过桥过路费发票报销办事处销售人员补贴、赠送客户礼品、学术活动餐费等费 用,涉及金额 96.19万元。 本基金为指数型基金,上述股票系标的指数成份股,上述股票的投资决策程序符合公司投资制 度的规定。除招商银行、兴业银行、恒瑞医药外,本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出 现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 22,188,261.85 2 应收证券清算款 5,862,498.64 易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金 2021年中期报告 第 69页共 76页 3 应收股利 1,910,878.34 4 应收利息 466,547.57 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 30,428,186.40 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 流通受限情况说明 1 000858 五粮液 48,258,180.00 0.48 转融通流通受限 2 601012 隆基股份 34,986,968.80 0.35 转融通流通受限 3 000333 美的集团 32,430,528.00 0.32 转融通流通受限 4 600519 贵州茅台 25,708,750.00 0.26 转融通流通受限 5 002415 海康威视 23,265,150.00 0.23 转融通流通受限 6 601166 兴业银行 21,184,995.00 0.21 转融通流通受限 7 601318 中国平安 18,718,336.00 0.19 转融通流通受限 8 600036 招商银行 13,027,276.00 0.13 转融通流通受限 9 600276 恒瑞医药 6,565,902.00 0.07 转融通流通受限 10 601888 中国中免 3,001,000.00 0.03 转融通流通受限 8基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户数 (户) 户均持有 的基金份 额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 中国建设银行-易方达 沪深 300交易型开放式 指数发起式证券投资基 易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金 2021年中期报告 第 70页共 76页 金联接基金 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份额 比例 35,201 119,197.4 0 3,548,989,0 22.00 84.58% 646,878,67 6.00 15.42% 2,504,139,5 31.00 59.68% 注:已包含场外持有人。机构投资者“持有份额”和“占总份额比例”数据中已包含“中国建设银行 -易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金”的“持有份额”和“占总份额比例” 数据。 8.2 期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 1 易方达基金-中央汇金资产管理有限责 任公司-易方达基金-汇金资管单一资 产管理计划 360,000,000.00 8.87% 2 日兴资产管理公司-日兴中国人民币沪 深 300指数母基金 79,700,000.00 1.96% 3 长江养老保险股份有限公司-中国太平 洋人寿权益基金型投资产品(财富管家) 委托专户 58,344,500.00 1.44% 4 友邦人寿保险有限公司-传统 42,524,000.00 1.05% 5 中国银河证券股份有限公司融券专用证 券账户 38,490,700.00 0.95% 6 韩国产业银行-自有资金(交易所) 34,751,920.00 0.86% 7 国泰君安证券股份有限公司 29,502,315.00 0.73% 8 交通银行股份有限公司-浦银安盛颐和 稳健养老目标一年持有期混合型基金中 基金(FOF 28,131,100.00 0.69% 9 长江养老保险股份有限公司-中国太平 洋人寿权益基金型投资产品(万能险(金 诚利)) 25,758,500.00 0.63% 10 长江养老保险股份有限公司-中国太平 洋人寿权益基金型投资产品(寿自营) 委托专户 21,939,283.00 0.54% 11 中国建设银行-易方达沪深 300交易型 2,504,139,531.00 61.67% 易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金 2021年中期报告 第 71页共 76页 开放式指数发起式证券投资基金联接基 金 注:本表统计的上市基金前十名持有人均为场内持有人。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 0.00 0.0000% 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和 研究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 8.5 发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持 有 份额 占 基 金总 份额比例 发起份额总数 发起份额 占基金总 份额比例 发起份额 承诺持有 期限 基金管理人固有资金 - - - - - 基金管理人高级管理人员 - - - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - 10,002,600.00 0.2384% 不少于 3 年 其他 - - - - - 合计 - - 10,002,600.00 0.2384% - 注:该基金的发起份额承诺持有期限已满 3年,发起份额已全部赎回。 易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金 2021年中期报告 第 72页共 76页 9开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2013年 3月 6日)基金份额总额 1,104,307,415.00


本报告期期初基金份额总额 3,971,216,087.00 本报告期基金总申购份额 1,774,000,000.00 减:本报告期基金总赎回份额 1,549,348,389.00 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 4,195,867,698.00 注:期初基金总份额包含场外份额 182,908,672 份;期末基金总份额包含场外份额 135,560,283 份;总赎回份额包含场外总赎回份额 47,348,389份。 10重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人于 2021年 1月 23日发布公告,自 2021年 1月 23日起聘任娄利舟女士担任公司 副总经理级高级管理人员。 本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘会计师事务所。 易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金 2021年中期报告 第 73页共 76页 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期,基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到稽查或处罚。 报告期内,公司收到中国证券监督管理委员会广东监管局对公司及相关人员的监管措施。公司 已及时按要求改正并报告。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 招商证券 2 - - - - - 东方财富 1 - - - - - 申万宏源 4 3,287,683,323.53 65.50% 317,001.00 64.67% - 平安证券 2 - - - - - 广发证券 2 573,353,459.34 11.42% 57,338.36 11.70% - 华创证券 2 1,158,327,971.58 23.08% 115,832.95 23.63% - 注:a) 本报告期内本基金无减少交易单元,无新增交易单元。 b) 本基金管理人负责选择证券经营机构,租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易单 元的选择标准如下: 1) 经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉; 2) 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要; 3) 具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能 力,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面 的信息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型 的能力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务 和支持。 c) 基金交易单元的选择程序如下: 1) 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。 2) 基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金 2021年中期报告 第 74页共 76页 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 成交金额 占当期债 券回购成 交总额的 比例 成交金额 占当期权 证成交总 额的比例 招商证券 - - - - - - 东方财富 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 广发证券 10,349,477.1 6 30.59% - - - - 华创证券 23,483,231.8 0 69.41% - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日 期 1 易方达基金管理有限公司旗下部分 ETF 增加 南京证券为申购赎回代办证券公司的公告 证券时报、基金管理人网 站及中国证监会基金电 子披露网站 2021-01-08 2 易方达基金管理有限公司旗下部分 ETF 增加 东兴证券为申购赎回代办证券公司的公告 证券时报、基金管理人网 站及中国证监会基金电 子披露网站 2021-01-20 3 易方达基金管理有限公司旗下基金 2020年第 4季度报告提示性公告 证券时报 2021-01-21 4 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更 公告 证券时报、基金管理人网 站及中国证监会基金电 子披露网站 2021-01-23 5 易方达基金管理有限公司关于部分基金变更 申赎简称的公告 证券时报、基金管理人网 站及中国证监会基金电 子披露网站 2021-03-12 6 易方达基金管理有限公司旗下部分 ETF 增加 第一创业证券为申购赎回代办证券公司的公 告 证券时报、基金管理人网 站及中国证监会基金电 子披露网站 2021-03-26 7 易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金 根据《公开募集证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》修改基金合同部分条款 的公告 证券时报、基金管理人网 站及中国证监会基金电 子披露网站 2021-03-30 易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金 2021年中期报告 第 75页共 76页 8 易方达基金管理有限公司旗下基金 2020年年 度报告提示性公告 证券时报 2021-03-30 9 易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及 时提供或更新身份信息资料的公告 证券时报、基金管理人网 站及中国证监会基金电 子披露网站 2021-04-02 10 易方达基金管理有限公司旗下基金 2021年第 1季度报告提示性公告 证券时报 2021-04-19 11 易方达基金管理有限公司旗下部分 ETF 增加 安信证券为申购赎回代办证券公司的公告 证券时报、基金管理人网 站及中国证监会基金电 子披露网站 2021-06-17 11影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基 金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过20% 的时间区间 期 初 份 额 申 购 份 额 赎 回 份 额 持有份 额 份额占 比 中国建设银行-易方 达沪深 300交易型开 放式指数发起式证券 投资基金联接基金 1 2021年 01月 01日 ~2021年 06月 30日 2,403,18 1,331.00 804,885, 000.00 703,926, 800.00 2,504,13 9,531.00 59.68 % 产品特有风险 报告期内,本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况,由此可能导致的特有风险主要 包括:当投资者持有份额占比较为集中时,个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产 生较大影响;极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请, 可能带来流动性风险;如场外个别投资者大额赎回引发巨额赎回,基金管理人可能根据基金合同约定决 定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回申请,可能影响投资者赎回业务办理;若个别投资者大额赎回后 本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元,基金还可能面临转换运作方式、与其他基金 合并或者终止基金合同等情形;持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并对审议事项进行投 票表决时可能拥有较大话语权。 注:申购份额包括申购或者买入基金份额,赎回份额包括赎回或者卖出基金份额。 12备查文件目录 12.1 备查文件目录 1.中国证监会核准易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金募集的文件; 2.《易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金基金合同》; 3.《易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金托管协议》; 易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金 2021年中期报告 第 76页共 76页 4.基金管理人业务资格批件和营业执照; 12.2 存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30号广州银行大厦 40-43楼。 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 二〇二一年八月二十八日