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ZZ500ETF(510580)

易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金2021年中期报告

易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 
 
 
 
 
易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基
金 
2021年中期报告 
2021年 6月 30日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:易方达基金管理有限公司 
基金托管人:中国工商银行股份有限公司 
送出日期:二〇二一年八月二十八日 
易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 
第 2页共 81页 
1重要提示及目录 
1.1 重要提示 
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独
立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 8月 26日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书及其更新。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自 2021年 1月 1日起至 6月 30日止。 易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 3页共 81页 1.2 目录 1重要提示及目录 ...................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ......................................................................................................................................... 2 1.2 目录 ................................................................................................................................................. 3 2基金简介 .................................................................................................................................................. 5 2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ............................................................................................................. 6 2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................. 6 3主要财务指标和基金净值表现 .............................................................................................................. 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................................................................................. 6 3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................. 7 4管理人报告 .............................................................................................................................................. 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 ......................................................................................................... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................... 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................... 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................... 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................... 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ....................................................................... 12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................... 13 5托管人报告 ............................................................................................................................................ 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................... 13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........... 13 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................... 13 6半年度财务会计报告(未经审计) .................................................................................................... 14 6.1 资产负债表 ................................................................................................................................... 14 6.2 利润表 ........................................................................................................................................... 15 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................... 16 6.4 报表附注 ....................................................................................................................................... 17 7投资组合报告 ........................................................................................................................................ 55 7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................... 55 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................... 56 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................... 57 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................... 70 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ....................................................................................... 71 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................... 72 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................... 72 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................... 72 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................... 72 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................................................... 72 易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 4页共 81页 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................................................... 73 7.12 投资组合报告附注 ................................................................................................................... 73 8基金份额持有人信息 ............................................................................................................................ 74 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................... 74 8.2 期末上市基金前十名持有人 ....................................................................................................... 75 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ....................................................................... 75 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................... 76 9开放式基金份额变动 ............................................................................................................................ 76 10重大事件揭示 ...................................................................................................................................... 76 10.1 基金份额持有人大会决议 ....................................................................................................... 76 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ....................................... 76 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ........................................................... 77 10.4 基金投资策略的改变 ............................................................................................................... 77 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ................................................................................... 77 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ................................................... 77 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ............................................................................... 77 10.8 其他重大事件 ........................................................................................................................... 79 11影响投资者决策的其他重要信息 ...................................................................................................... 80 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .............................................. 80 12备查文件目录 ...................................................................................................................................... 80 12.1 备查文件目录 ........................................................................................................................... 80 12.2 存放地点 ................................................................................................................................... 81 12.3 查阅方式 ................................................................................................................................... 81 易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 5页共 81页 2基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 基金简称 易方达中证 500ETF 场内简称 ZZ500ETF、中证 500ETF易方达 基金主代码 510580 交易代码 510580 基金运作方式 交易型开放式(ETF) 基金合同生效日 2015年 8月 27日 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 141,629,628.00份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2015年 9月 14日 2.2 基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 投资策略 本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股(含存托凭 证)组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其 权重的变动进行相应调整。但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标 的指数成份股时,基金管理人可采取包括抽样复制在内的其他指数投资 技术适当调整基金投资组合,以达到紧密跟踪标的指数的目的。本基金 力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.2%以内,年化跟踪误差控制在 2%以内。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述 范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。此外,为 更好地实现投资目标,本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许 的衍生金融产品,如权证以及其他与标的指数或标的指数成份股、备选 成份股相关的衍生工具。本基金可在综合考虑预期收益率、信用风险、 流动性等因素的基础上,选择投资价值较高的资产支持证券进行投资。 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本 基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。 业绩比较基准 中证 500指数 风险收益特征 本基金属股票型基金,预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券 型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟 踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。 易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 6页共 81页 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 易方达基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露 负责人 姓名 张南 郭明 联系电话 020-85102688 010-66105799 电子邮箱 service@efunds.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400 881 8088 95588 传真 020-38798812 010-66105798 注册地址 广东省珠海市横琴新区宝华路6 号105室-42891(集中办公区) 北京市西城区复兴门内大街55 号 办公地址 广州市天河区珠江新城珠江东 路30号广州银行大厦40-43楼 北京市西城区复兴门内大街55 号 邮政编码 510620 100140 法定代表人 刘晓艳 陈四清 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.efunds.com.cn 基金中期报告备置地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银 行大厦 43楼 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17号 注册登记机构 易方达基金管理有限公司 广州市天河区珠江新城珠江东路 30号 广州银行大厦 40-43楼 注:本基金场内注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司,场外注册登记机构为易方达 基金管理有限公司。 3主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 7页共 81页 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日) 本期已实现收益 73,991,381.05 本期利润 99,915,436.14 加权平均基金份额本期利润 0.7890 本期加权平均净值利润率 10.90% 本期基金份额净值增长率 9.95% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2021年 6月 30日) 期末可供分配利润 177,083,234.42 期末可供分配基金份额利润 1.2503 期末基金资产净值 1,096,235,493.85 期末基金份额净值 7.7402 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2021年 6月 30日) 基金份额累计净值增长率 19.27% 注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.期末可供分配利润,为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 2.19% 0.74% 1.18% 0.73% 1.01% 0.01% 过去三个月 11.01% 0.68% 8.86% 0.68% 2.15% 0.00% 过去六个月 9.95% 0.99% 6.93% 0.99% 3.02% 0.00% 过去一年 25.14% 1.25% 16.09% 1.25% 9.05% 0.00% 过去三年 47.91% 1.46% 30.48% 1.48% 17.43% -0.02% 自基金合同生 效起至今 19.27% 1.45% 9.13% 1.56% 10.14% -0.11% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动 的比较 易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2015年 8月 27日至 2021年 6月 30日) 易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 8页共 81页 注:自基金合同生效至报告期末,基金份额净值增长率为 19.27%,同期业绩比较基准收益率为 9.13%。 4管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 经中国证监会证监基金字[2001]4号文批准,本基金管理人成立于 2001年 4月 17日,注册资本 13,244.2 万元人民币。本基金管理人拥有公募、社保、年金、特定客户资产管理、QDII、基本养老 保险基金投资等业务资格,在主动权益、固定收益、指数投资、量化投资、多资产投资、海外投资、 FOF投资等领域全面布局,为境内外客户提供资产管理解决方案。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓 名 职务 任本基金的 基金经理(助 理)期限 证券 从业 年限 说明 任职 日期 离任 日期 余 海 燕 本基金的基金经理、易方达上证 50 交易型开放式指数证券投资基金发 起式联接基金的基金经理、易方达 上证 50交易型开放式指数证券投 资基金的基金经理、易方达日兴资 2016- 04-16 - 16年 硕士研究生,具有基金从业资格。曾 任汇丰银行 Consumer Credit Risk信 用风险分析师,华宝兴业基金管理有 限公司分析师、基金经理助理、基金 经理,易方达基金管理有限公司投资 易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 9页共 81页 管日经 225交易型开放式指数证券 投资基金(QDII)的基金经理、易 方达中证 500交易型开放式指数证 券投资基金发起式联接基金的基金 经理、易方达中证海外中国互联网 50交易型开放式指数证券投资基金 联接基金的基金经理、易方达黄金 交易型开放式证券投资基金联接基 金的基金经理(自 2018年 08月 11 日至 2021年 04月 14日)、易方达 恒生中国企业交易型开放式指数证 券投资基金联接基金的基金经理、 易方达黄金交易型开放式证券投资 基金的基金经理(自 2018年 08月 11日至 2021年 04月 14日)、易方 达恒生中国企业交易型开放式指数 证券投资基金的基金经理、易方达 沪深 300医药卫生交易型开放式指 数证券投资基金联接基金的基金经 理、易方达中证全指证券公司交易 型开放式指数证券投资基金的基金 经理(自 2017年 07月 27日至 2021 年 04月 14日)、易方达中证军工交 易型开放式指数证券投资基金的基 金经理(自 2017年 07月 14日至 2021年 04月 14日)、易方达中证 海外中国互联网 50交易型开放式 指数证券投资基金的基金经理、易 方达沪深 300交易型开放式指数发 起式证券投资基金联接基金的基金 经理、易方达沪深 300交易型开放 式指数发起式证券投资基金的基金 经理、易方达中证军工指数证券投 资基金(LOF)的基金经理(自 2015 年 07月 08日至 2020年 12月 31 日)、易方达中证全指证券公司指数 证券投资基金(LOF)的基金经理 (自 2015年 07月 08日至 2020年 12月 31日)、易方达中证国有企业 改革指数证券投资基金(LOF)的 基金经理(自 2015年 06月 15日至 2020年 12月 31日)、易方达上证 50指数证券投资基金(LOF)的基 金经理(自 2015年 04月 15日至 2020年 12月 31日)、易方达沪深 发展部产品经理、易方达上证 50 指 数分级证券投资基金基金经理、易方 达国企改革指数分级证券投资基金 基金经理、易方达军工指数分级证券 投资基金基金经理、易方达证券公司 指数分级证券投资基金基金经理。 易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 10页共 81页 300非银行金融交易型开放式指数 证券投资基金联接基金的基金经 理、易方达沪深 300非银行金融交 易型开放式指数证券投资基金的基 金经理、易方达沪深 300医药卫生 交易型开放式指数证券投资基金的 基金经理、指数投资部副总经理、 指数投资决策委员会委员 注:1.对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司决定确 定的解聘日期;对此后的非首任基金经理/基金经理助理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司 决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 3.为加强基金流动性管理,本基金安排了相关人员协助基金经理进行现金头寸与流动性管理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招 募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在 本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程,以及强化事后 监控分析来确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限 管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等,并重视交易执行环节的公平交易措施,以“时间 优先、价格优先”作为执行指令的基本原则,通过投资交易系统中的公平交易模块,以尽可能确保公 平对待各投资组合。本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的 单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 15次,均为指数量化投资组合因投资策略需要和 其他组合发生的反向交易。 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 11页共 81页 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2021年上半年中国经济稳健复苏,GDP保持了较高的增长,增长质量也在不断上行。从趋势上 看,经济已经形成稳中加固的恢复态势;从结构上看,比较能代表经济内生动能的制造业投资明显 向好,即便受到了广深局部疫情的扰动,消费也维持了逐渐改善态势,这对经济后续的稳步恢复也 起到了较强的支撑作用。根据国家统计局公布的数据,二季度 GDP增长 7.9%,两年平均增长 5.5%, 相比一季度加快 0.5个百分点。工业生产运行平稳,6月份规模以上工业增加值同比实际增长 8.3%, 两年复合增速来看,则连续 4个月保持在 6.5%左右的区间范围,反映出工业生产仍然在较高景气区 间延续平稳增长。制造业投资继续向好,上半年固定资产投资增速累计同比增长 12.6%,其中两年 平均增速 4.4%。消费的修复节奏也好于市场预期,6 月份社会消费品零售总额同比增长 12.1%,两 年复合增速 4.9%,较上月的复合增速抬升 0.4个百分点。宏观政策方面,货币政策延续“温和正常化” 态势,市场流动性依然保持在合理充裕的水平。资本市场方面,A 股市场在春节前延续了去年四季 度以来的普涨行情,春节后经济复苏预期继续强化带动了部分价值板块反弹,A 股市场出现了较大 的风格转换;后续随着美债收益率加速反弹引发了市场的担忧,投资者风险偏好明显回落,市场主 要指数均出现了不同幅度的调整;二季度以来 A股市场整体震荡上涨,市场再次出现风格切换,以 创业板指为代表的成长板块大幅反弹,不同指数间表现差异明显,最终上半年上证综指以上涨 3.40% 收官。在风格方面,创业板、科创板等成长板块经过 2、3月份的调整后大幅反弹再次显著跑赢价值 板块,报告期间创业板指、科创 50指数、上证 50指数、沪深 300指数收益率分别为 17.22%、14.01%、 -3.90%、0.24%;行业方面,电气设备、钢铁、化工、采掘、有色金属、电子等板块涨幅居前,保险、 家用电器、国防军工、证券公司、房地产等板块表现相对落后。报告期内中证 500指数上涨 6.93%。 报告期内本基金为正常运作期,在操作中,我们严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策 略。在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,本基金份额净值为 7.7402元,本报告期份额净值增长率为 9.95%,同期业绩比 较基准收益率为 6.93%,年化跟踪误差 0.54%,各项指标均在合同规定的目标控制范围之内。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下一阶段,随着疫苗逐步落地,百年一遇的疫情渐行渐远,全球经济会进一步复苏。下半 年中国经济在全球将率先演绎“疫后复苏、政策退出”的情景,经济增长动能可能会有所回落,主要 易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 12页共 81页 是由于受抑制需求消退、重新开放的发达市场转向服务消费导致我国出口减弱、房地产收紧调控的 影响终将显现、原材料价格飙升拖累实际需求等因素导致。与此同时,宏观政策将保持“相机抉择” 的态势,在经济增速回落的背景下政策可能稳中趋松。这种市场环境下资本市场的焦点可能会从此 前的通胀转向更加关注增长可持续性,产业升级、消费升级所代表的“新经济”趋势可能会重回市场 的主线。在当前时点,流动性推升全球多数主要国家地区的股票市场创下历史或阶段性新高,相比 之下 A股的宏观经济复苏更早、企业的盈利增速确定性更高、货币政策更早常态化,且 A股正处于 资本市场制度建设和对外开放的上升期;同时我们也看到了疫情检验了中国制造业的韧性和竞争力, 中国制造业正在借助内需大市场衍生出的众多优势实现了产业升级与产业自主趋势强化;本次疫情 更是一场对不同经济体的大考,中国从社会管理、社会组织、资源动员、制度等方面都经受起了考 验,领先全球,这一因素理应也会在未来逐步体现到中国资产的风险溢价中。当前海外刺激政策仍 持续、国内经济表现强劲的基本面环境意味着风险资产仍更受青睐。资本市场在近年持续改革之后 与新经济领域正在形成相互促进的良性互动,资本市场也在进入快速发展的新阶段。改革与开放继 续落地,中国资本市场正在经历新的大发展,股市流动性相对充裕。中国经济依然具有较强的内生 动力,中长期乐观趋势不改。2021年是中国“十四五”规划的开局之年,在十四五规划纲要中,强调 高质量发展是新阶段的显著特征,中国经济的结构转型仍在深化,消费升级、产业升级依然是中国 经济未来主要的增长点,A 股市场仍是实现经济转型的国家战略的核心高地。通过资本市场把社会 资金、资源更有效率地配置,促进产业升级,改善上市公司业绩,实现 A股市场和产业发展的正反 馈。 作为被动型投资基金,本基金将坚持既定的指数化投资策略,以严格控制基金相对目标指数的 跟踪偏离为投资目标,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化,为投资者分享中国证券市场的长期高 成长提供良好的投资工具。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和 基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履 行估值及净值计算的复核责任。


本基金管理人设有估值委员会,估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序,指 导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验,熟悉相关法律法规,具 备投资、研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值 原则和方法的讨论,但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。


易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 13页共 81页 本报告期内,参与估值流程各方之间不存在直接的重大利益冲突。


本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署服务协议,由中债金融 估值中心有限公司按约定提供银行间同业市场的估值数据,由中证指数有限公司按约定提供交易所 交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未实施利润分配。 5托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,本基金托管人在对易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金的托管过程中, 严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持 有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,易方达中证 500 交易型开放式指数证券投资基金的管理人——易方达基金管理有 限公司在易方达中证 500 交易型开放式指数证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份 额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各 重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对易方达基金管理有限公司编制和披露的易方达中证 500 交易型开放式指数证券 投资基金 2021年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等 内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 14页共 81页 6半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 报告截止日:2021年 6月 30日 单位:人民币元 资产 附注号 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 资产:





银行存款 6.4.7.1 42,471,424.09 24,560,741.47 结算备付金


23,135,227.34 25,350,698.37 存出保证金


10,658,842.73 8,104,726.77 交易性金融资产 6.4.7.2 1,020,889,363.74 842,091,890.16 其中:股票投资


1,020,376,367.12 841,629,794.03 基金投资


- - 债券投资


512,996.62 462,096.13 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款


5,065,057.91 4,380,633.29 应收利息 6.4.7.5 43,542.85 53,384.16 应收股利


113,535.71 - 应收申购款


- - 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


1,102,376,994.37 904,542,074.22 负债和所有者权益 附注号 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 负债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


5,060,641.49 3,943,910.10 应付赎回款


- - 应付管理人报酬


125,036.04 111,895.30 应付托管费


41,678.66 37,298.46 应付销售服务费


- - 应付交易费用 6.4.7.7 54,651.00 141,847.20 易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 15页共 81页 应交税费


84,699.87 60,377.33 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 774,793.46 1,262,104.98 负债合计


6,141,500.52 5,557,433.37 所有者权益:





实收基金 6.4.7.9 919,152,259.43 828,728,716.72 未分配利润 6.4.7.10 177,083,234.42 70,255,924.13 所有者权益合计


1,096,235,493.85 898,984,640.85 负债和所有者权益总计


1,102,376,994.37 904,542,074.22 注:报告截止日 2021年 6月 30日,基金份额净值 7.7402元,基金份额总额 141,629,628.00份。 6.2 利润表 会计主体:易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 本报告期:2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 单位:人民币元 项目 附注号 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 一、收入


101,718,015.13 125,249,850.80 1.利息收入


1,214,960.46 313,300.79 其中:存款利息收入 6.4.7.11 243,208.59 312,744.04 债券利息收入


406.06 556.75 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


- - 证券出借利息收入


971,345.81 - 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


73,407,609.79 99,917,741.25 其中:股票投资收益 6.4.7.12 60,535,415.10 88,457,451.33 基金投资收益


- - 债券投资收益 6.4.7.13 170,870.11 890,856.66 资产支持证券投资收益


- - 贵金属投资收益


- - 衍生工具收益 6.4.7.14 4,599,718.45 5,757,025.59 股利收益 6.4.7.15 8,101,606.13 4,812,407.67 3.公允价值变动收益(损失以“-”号 填列) 6.4.7.16 25,924,055.09 25,825,256.05 4.汇兑收益(损失以“-”号填列)


- - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.17 1,171,389.79 -806,447.29 易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 16页共 81页 减:二、费用


1,802,578.99 1,991,172.20 1.管理人报酬


680,445.52 589,629.41 2.托管费


226,815.11 196,543.11 3.销售服务费


- - 4.交易费用 6.4.7.18 637,652.46 976,482.03 5.利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产支出


- - 6.税金及附加


20,056.78 20,727.22 7.其他费用 6.4.7.19 237,609.12 207,790.43 三、利润总额(亏损总额以“-”号填 列) 99,915,436.14 123,258,678.60 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号填列)


99,915,436.14 123,258,678.60 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 本报告期:2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 828,728,716.72 70,255,924.13 898,984,640.85 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 99,915,436.14 99,915,436.14 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数(净 值减少以“-”号填列) 90,423,542.71 6,911,874.15 97,335,416.86 其中:1.基金申购款 538,221,835.78 59,395,545.34 597,617,381.12 2.基金赎回款 -447,798,293.07 -52,483,671.19 -500,281,964.26 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-”号 填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 919,152,259.43 177,083,234.42 1,096,235,493.85 项目 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 1,089,619,896.34 -186,317,983.46 903,301,912.88 易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 17页共 81页 金净值) 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 123,258,678.60 123,258,678.60 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数(净 值减少以“-”号填列) -330,981,347.16 27,461,711.04 -303,519,636.12 其中:1.基金申购款 782,673,538.38 -117,025,579.66 665,647,958.72 2.基金赎回款 -1,113,654,885.54 144,487,290.70 -969,167,594.84 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-”号 填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 758,638,549.18 -35,597,593.82 723,040,955.36 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1至 6.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理人负责人:刘晓艳,主管会计工作负责人:陈荣,会计机构负责人:邱毅华 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 易方达中证 500 交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”) 根据中国证券监督管理委 员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2014]999 号《关于准予易方达中证 500 交易型开放式指数证 券投资基金及其联接基金注册的批复》和证券基金机构监管部函[2015]2176号《关于易方达中证 500 交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金延期募集备案的回函》进行募集,由易方达基金管理 有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《易方达中证 500 交易型开放式指数证券投资 基金基金合同》公开募集。经向中国证监会备案,《易方达中证 500 交易型开放式指数证券投资基 金基金合同》于 2015年 8 月 27日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 295,259,000.00 份 基金份额,其中认购资金利息折合 16,000.00份基金份额。本基金为交易型开放式基金,存续期限不 定。本基金的基金管理人为易方达基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 为了与中证 500指数进行对比,根据《易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金基金合 同》和《易方达中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定,易方达基金管 理有限公司确定 2015年 9月 9日为本基金的基金份额折算日。当日中证 500指数收盘值为 6551.01 点,本基金资产净值为 298,052,917.95元,折算前基金份额总额为 295,259,000 份,折算前基金份额 净值为 1.0095元。根据基金份额折算公式,基金份额折算比例为 0.15409267,折算后基金份额总额 易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 18页共 81页 为 45,496,515份,折算后基金份额净值为 6.5511 元。易方达基金管理有限公司已根据上述折算比例, 对各基金份额持有人认购的基金份额进行了折算,并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 于 2015年 9月 10日进行了变更登记。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准 则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金 信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基 金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《易方达中证 500 交易型开放式指数证券 投资基金基金合同》和财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许 的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及 本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5差错更正的说明 本基金本报告期无会计差错更正。


6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、 财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息 红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个 人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、 财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号 《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开 发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补 充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入 固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品 管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增 易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 19页共 81页 值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再 缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债 以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12月 31日前取得的基金、非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以 2017年最后 一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入, 债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的 个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1个月以内(含 1个月)的,其股息 红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳 税所得额;持股期限超过 1 年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取 得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红 利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用 比例计算缴纳。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 活期存款 42,471,424.09 定期存款 - 其中:存款期限 1个月以内 - 存款期限 1-3个月 - 存款期限 3个月以上 - 其他存款 - 合计 42,471,424.09 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 20页共 81页 2021年 6月 30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 966,428,372.69 1,020,376,367.12 53,947,994.43 贵金属投资-金交所黄 金合约 - - - 债券 交易所市场 512,996.62 512,996.62 - 银行间市场 - - - 合计 512,996.62 512,996.62 - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 966,941,369.31 1,020,889,363.74 53,947,994.43 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 合同/名义 金额 公允价值 备注 资产 负债 利率衍生工具 - - - - 货币衍生工具 - - - - 权益衍生工具 66,107,880.00 - - - IC2107 17,020,160.00 - - - IC2109 17,890,720.00 - - - IC2112 31,197,000.00 - - - 其他衍生工具 - - - - 合计 66,107,880.00 - - - 注:按照股指期货每日无负债结算的结算规则、《基金股指期货投资会计业务核算细则(试行)》 及《企业会计准则-金融工具列报》的相关规定,“其他衍生工具-股指期货投资”与“证券清算款-股指期 货每日无负债结算暂收暂付款”,符合金融资产与金融负债相抵销的条件,故将“其他衍生工具-股指期 货投资”的期末公允价值以抵销后的净额列报,净额为零。 于 2021年 6月 30日,本基金持有的股指期货情况如下: 代码 名称 持仓量(买/卖) 合约市值(元) 公允价值变动(元) IC2107 IC2107 13 17,594,720.00 574,560.00 IC2109 IC2109 15 20,001,000.00 2,110,280.00 IC2112 IC2112 25 32,606,000.00 1,409,000.00 总额合计 4,093,840.00 减:可抵销期货暂收款 4,093,840.00 股指期货投资净额 0.00


易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 21页共 81页 注:买入持仓量以正数表示,卖出持仓量以负数表示。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末无买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 应收活期存款利息 3,766.80 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 10,278.83 应收债券利息 29.30 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 29,415.90 其他 52.02 合计 43,542.85 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 交易所市场应付交易费用 54,651.00 银行间市场应付交易费用 - 合计 54,651.00 6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 22页共 81页 应付证券出借违约金 - 预提费用 219,178.95 应付替代款 472,815.02 可退替代款 9,373.00 其他应付款 73,426.49 合计 774,793.46 6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 127,696,515.00 828,728,716.72 本期申购 82,933,113.00 538,221,835.78 本期赎回(以“-”号填列) -69,000,000.00 -447,798,293.07 本期末 141,629,628.00 919,152,259.43 6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 526,864,165.34 -456,608,241.21 70,255,924.13 本期利润 73,991,381.05 25,924,055.09 99,915,436.14 本期基金份额交易产生的 变动数 65,822,054.61 -58,910,180.46 6,911,874.15 其中:基金申购款 361,689,730.75 -302,294,185.41 59,395,545.34 基金赎回款 -295,867,676.14 243,384,004.95 -52,483,671.19 本期已分配利润 - - - 本期末 666,677,601.00 -489,594,366.58 177,083,234.42 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 活期存款利息收入 60,890.54 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 180,012.06 其他 2,305.99 合计 243,208.59 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成 单位:人民币元 项目 本期 易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 23页共 81页 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 股票投资收益——买卖股票差价收入 48,494,408.90 股票投资收益——赎回差价收入 12,041,006.20 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 60,535,415.10 6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 卖出股票成交总额 434,310,171.36 减:卖出股票成本总额 385,815,762.46 买卖股票差价收入 48,494,408.90 6.4.7.12.3 股票投资收益——赎回差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 赎回基金份额对价总额 500,281,964.26 减:现金支付赎回款总额 264,098,339.26 减:赎回股票成本总额 224,142,618.80 赎回差价收入 12,041,006.20 6.4.7.13债券投资收益——买卖债券差价收入











单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成 交总额 3,022,387.62 减:卖出债券(、债转股及债券到期兑付) 成本总额 2,851,074.72 减:应收利息总额 442.79 买卖债券差价收入 170,870.11 6.4.7.14 衍生工具收益 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 股指期货投资收益 4,599,718.45 6.4.7.15 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 24页共 81页 股票投资产生的股利收益 8,101,606.13 其中:证券出借权益补偿收入 954,166.16 基金投资产生的股利收益 - 合计 8,101,606.13 6.4.7.16 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 1.交易性金融资产 23,408,045.09 ——股票投资 23,408,045.09 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 2,516,010.00 ——权证投资 - ——期货投资 2,516,010.00 3.其他 - 减:应税金融商品公允价值变动产生的 预估增值税 - 合计 25,924,055.09 6.4.7.17 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 基金赎回费收入 - 基金申购费收入 2,748.63 替代损益收入 1,168,641.16 其他 - 合计 1,171,389.79 注:替代损益收入是指投资者采用可以现金替代或退补现金替代方式申购(赎回)本基金时,补入 (卖出)被替代成分证券的实际买入成本(实际卖出金额)与申购(赎回)确认日估值的差额或强制退款的 被替代成分证券在强制退款计算日与申购(赎回)确认日估值的差额。 6.4.7.18 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 交易所市场交易费用 637,652.46 易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 25页共 81页 银行间市场交易费用 - 合计 637,652.46 6.4.7.19 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 审计费用 39,671.58 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 银行汇划费 2,340.97 指数使用费 136,089.20 合计 237,609.12 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日,本基金无须作披露的或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 本基金已于 2021年 7月 16日进行了基金份额拆分,拆分比例为 10,即每 1份基金份额拆成 10份。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 易方达基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售 机构 中国工商银行股份有限公司 基金托管人 广发证券股份有限公司 基金管理人股东、申购赎回代办证券公 司 易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金发起式 联接基金 该基金是本基金的联接基金 注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.10.1.2 权证交易 易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 26页共 81页 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月 30日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月 30日 当期发生的基金应支付的管理费 680,445.52 589,629.41 其中:支付销售机构的客户维护费 - - 注:本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.15%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×0.15%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金 管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月 30日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月 30日 当期发生的基金应支付的托管费 226,815.11 196,543.11 注:本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×0.05%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金 托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节 假日、公休日等,支付日期顺延。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券(含回购)交易。 易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 27页共 81页 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率 的证券出借业务。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费 率的证券出借业务。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内和上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位:份 关联方名称 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 持有的基金份额 持有的基金 份额占基金 总份额的比 例 持有的基金份额 持有的基金份 额占基金总份 额的比例 易方达中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 发起式联接基金 106,274,300.00 75.0368% 98,962,500.00 77.4982% 广发证券 1,383,382.00 0.9768% 2,237,332.00 1.7521% 注:除基金管理人之外的其他关联方投资本基金相关的费用按基金合同等相关法律文件有关规 定支付。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行-活期存款 42,471,424.0 9 60,890.54 26,900,306.6 4 108,049.48 注:本基金的上述银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管,按银行同业利率或 易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 28页共 81页 约定利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位:人民币元 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量(单位: 股/张) 总金额 广发证券 605090 九丰能源 新股网下 发行 1,090 37,681.30 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量(单位: 股/张) 总金额 - - - - - - 注:报告期内本基金参与了九丰能源首次公开发行的申购,此次发行的分销商广发证券股份有 限公司为本基金管理人的关联方。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内未发生利润分配。 6.4.12 期末(2021年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.12.1.1受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通 受 限类 型 认购 价格 期末估 值单价 数量(单 位:股) 期末 成本 总额 期末 估值 总额 备注 30061 4 百川 畅银 2021-0 5-18 2021-1 1-25 新股 流通 受限 9.19 40.38 329 3,023. 51 13,285 .02 - 30091 9 中伟 股份 2020-1 2-15 2021-0 7-02 新股 流通 受限 24.60 163.00 610 15,006 .00 99,430 .00 - 30092 博俊 2020-1 2021-0 新股 10.76 22.20 359 3,862. 7,969. - 易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 29页共 81页 6 科技 2-29 7-12 流通 受限 84 80 30092 7 江天 化学 2020-1 2-29 2021-0 7-07 新股 流通 受限 13.39 30.10 217 2,905. 63 6,531. 70 - 30092 9 华骐 环保 2021-0 1-12 2021-0 7-21 新股 流通 受限 13.87 29.55 183 2,538. 21 5,407. 65 - 30093 0 屹通 新材 2021-0 1-13 2021-0 7-21 新股 流通 受限 13.11 24.48 322 4,221. 42 7,882. 56 - 30093 1 通用 电梯 2021-0 1-13 2021-0 7-21 新股 流通 受限 4.31 13.11 672 2,896. 32 8,809. 92 - 30093 2 三友 联众 2021-0 1-15 2021-0 7-22 新股 流通 受限 24.69 31.71 492 12,147 .48 15,601 .32 - 30093 3 中辰 股份 2021-0 1-15 2021-0 7-22 新股 流通 受限 3.37 10.44 1,112 3,747. 44 11,609 .28 - 30094 0 南极 光 2021-0 1-27 2021-0 8-03 新股 流通 受限 12.76 43.38 307 3,917. 32 13,317 .66 - 30094 2 易瑞 生物 2021-0 2-02 2021-0 8-09 新股 流通 受限 5.31 28.52 443 2,352. 33 12,634 .36 - 30094 3 春晖 智控 2021-0 2-03 2021-0 8-10 新股 流通 受限 9.79 23.01 255 2,496. 45 5,867. 55 - 30094 5 曼卡 龙 2021-0 2-03 2021-0 8-10 新股 流通 受限 4.56 18.88 474 2,161. 44 8,949. 12 - 30094 8 冠中 生态 2021-0 2-18 2021-0 8-25 新股 流通 受限 13.00 27.42 324 2,808. 00 8,884. 08 - 30095 0 德固 特 2021-0 2-24 2021-0 9-03 新股 流通 受限 8.41 39.13 219 1,841. 79 8,569. 47 - 30095 2 恒辉 安防 2021-0 3-03 2021-0 9-13 新股 流通 受限 11.72 27.08 340 3,984. 80 9,207. 20 - 30095 3 震裕 科技 2021-0 3-11 2021-0 9-22 新股 流通 受限 28.77 99.85 240 6,904. 80 23,964 .00 - 易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 30页共 81页 30095 5 嘉亨 家化 2021-0 3-16 2021-0 9-24 新股 流通 受限 16.53 46.07 232 3,834. 96 10,688 .24 - 30095 6 英力 股份 2021-0 3-16 2021-0 9-27 新股 流通 受限 12.85 25.80 371 4,767. 35 9,571. 80 - 30095 7 贝泰 妮 2021-0 3-18 2021-0 9-27 新股 流通 受限 47.33 251.96 705 33,367 .65 177,63 1.80 - 30096 0 通业 科技 2021-0 3-22 2021-0 9-29 新股 流通 受限 12.08 23.06 234 2,826. 72 5,396. 04 - 30096 1 深水 海纳 2021-0 3-23 2021-0 9-30 新股 流通 受限 8.48 22.07 394 3,341. 12 8,695. 58 - 30096 2 中金 辐照 2021-0 3-29 2021-1 0-11 新股 流通 受限 3.40 16.37 576 1,958. 40 9,429. 12 - 30096 3 中洲 特材 2021-0 3-30 2021-1 0-11 新股 流通 受限 12.13 22.49 283 3,432. 79 6,364. 67 - 30096 6 共同 药业 2021-0 3-31 2021-1 0-11 新股 流通 受限 8.24 31.54 286 2,356. 64 9,020. 44 - 30096 8 格林 精密 2021-0 4-06 2021-1 0-15 新股 流通 受限 6.87 12.07 1,162 7,982. 94 14,025 .34 - 30097 2 万辰 生物 2021-0 4-08 2021-1 0-19 新股 流通 受限 7.19 12.65 430 3,091. 70 5,439. 50 - 30097 3 立高 食品 2021-0 4-08 2021-1 0-15 新股 流通 受限 28.28 115.71 360 10,180 .80 41,655 .60 - 30097 5 商络 电子 2021-0 4-14 2021-1 0-21 新股 流通 受限 5.48 13.03 492 2,696. 16 6,410. 76 - 30097 8 东箭 科技 2021-0 4-15 2021-1 0-26 新股 流通 受限 8.42 13.60 593 4,993. 06 8,064. 80 - 30097 9 华利 集团 2021-0 4-15 2021-1 0-26 新股 流通 受限 33.22 87.50 925 30,728 .50 80,937 .50 - 30098 2 苏文 电能 2021-0 4-19 2021-1 0-27 新股 流通 15.83 45.29 317 5,018. 11 14,356 .93 - 易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 31页共 81页 受限 30098 5 致远 新能 2021-0 4-21 2021-1 0-29 新股 流通 受限 24.90 24.81 295 7,345. 50 7,318. 95 - 30098 6 志特 新材 2021-0 4-21 2021-1 1-01 新股 流通 受限 14.79 30.57 264 3,904. 56 8,070. 48 - 30099 1 创益 通 2021-0 5-12 2021-1 1-22 新股 流通 受限 13.06 26.51 254 3,317. 24 6,733. 54 - 30099 2 泰福 泵业 2021-0 5-17 2021-1 1-25 新股 流通 受限 9.36 20.32 200 1,872. 00 4,064. 00 - 30099 5 奇德 新材 2021-0 5-17 2021-1 1-26 新股 流通 受限 14.72 23.32 191 2,811. 52 4,454. 12 - 30099 7 欢乐 家 2021-0 5-26 2021-1 2-02 新股 流通 受限 4.94 13.05 928 4,584. 32 12,110 .40 - 30099 8 宁波 方正 2021-0 5-25 2021-1 2-02 新股 流通 受限 6.02 21.32 201 1,210. 02 4,285. 32 - 30100 2 崧盛 股份 2021-0 5-27 2021-1 2-07 新股 流通 受限 18.71 57.62 201 3,760. 71 11,581 .62 - 30100 4 嘉益 股份 2021-0 6-18 2021-1 2-27 新股 流通 受限 7.81 21.94 312 2,436. 72 6,845. 28 - 30100 7 德迈 仕 2021-0 6-04 2021-1 2-16 新股 流通 受限 5.29 14.44 303 1,602. 87 4,375. 32 - 30100 9 可靠 股份 2021-0 6-08 2021-1 2-17 新股 流通 受限 12.54 27.89 801 10,044 .54 22,339 .89 - 30101 0 晶雪 节能 2021-0 6-09 2021-1 2-20 新股 流通 受限 7.83 17.61 218 1,706. 94 3,838. 98 - 30101 2 扬电 科技 2021-0 6-15 2021-1 2-22 新股 流通 受限 8.05 24.26 170 1,368. 50 4,124. 20 - 30101 5 百洋 医药 2021-0 6-22 2021-1 2-30 新股 流通 受限 7.64 38.83 462 3,529. 68 17,939 .46 - 30101 雷尔 2021-0 2021-1 新股 13.75 32.98 275 3,781. 9,069. - 易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 32页共 81页 6 伟 6-23 2-30 流通 受限 25 50 30101 7 漱玉 平民 2021-0 6-23 2021-0 7-05 新股 流通 受限 8.86 8.86 4,995 44,255 .70 44,255 .70 - 30101 7 漱玉 平民 2021-0 6-23 2022-0 1-05 新股 流通 受限 8.86 8.86 555 4,917. 30 4,917. 30 - 30102 1 英诺 激光 2021-0 6-28 2021-0 7-06 新股 流通 受限 9.46 9.46 2,609 24,681 .14 24,681 .14 - 30102 1 英诺 激光 2021-0 6-28 2022-0 1-06 新股 流通 受限 9.46 9.46 290 2,743. 40 2,743. 40 - 60090 5 三峡 能源 2021-0 6-02 2021-1 2-10 新股 流通 受限 2.65 5.67 907,76 3 2,405, 571.95 5,147, 016.21 - 60528 7 德才 股份 2021-0 6-28 2021-0 7-06 新股 流通 受限 31.56 31.56 349 11,014 .44 11,014 .44 - 68808 7 英科 再生 2021-0 6-30 2021-0 7-09 新股 流通 受限 21.96 21.96 2,469 54,219 .24 54,219 .24 - 68819 5 腾景 科技 2021-0 3-18 2021-0 9-27 新股 流通 受限 13.60 19.87 2,693 36,624 .80 53,509 .91 - 68821 6 气派 科技 2021-0 6-15 2021-1 2-23 新股 流通 受限 14.82 47.64 2,000 29,640 .00 95,280 .00 - 68822 6 威腾 电气 2021-0 6-28 2021-0 7-07 新股 流通 受限 6.42 6.42 2,693 17,289 .06 17,289 .06 - 68859 7 煜邦 电力 2021-0 6-09 2021-1 2-17 新股 流通 受限 5.88 10.16 3,907 22,973 .16 39,695 .12 - 68863 3 星球 石墨 2021-0 3-17 2021-0 9-24 新股 流通 受限 33.62 53.14 1,558 52,379 .96 82,792 .12 - 68863 9 华恒 生物 2021-0 4-14 2021-1 0-22 新股 流通 受限 23.16 42.28 2,302 53,314 .32 97,328 .56 - 68866 9 聚石 化学 2021-0 1-15 2021-0 7-26 新股 流通 受限 36.65 32.39 2,681 98,258 .65 86,837 .59 - 易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 33页共 81页 68868 9 银河 微电 2021-0 1-15 2021-0 7-27 新股 流通 受限 14.01 35.62 3,258 45,644 .58 116,04 9.96 - 68870 0 东威 科技 2021-0 6-07 2021-1 2-15 新股 流通 受限 9.41 38.46 3,049 28,691 .09 117,26 4.54 - 6.4.12.1.2受限证券类别:债券 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通 受 限类 型 认购 价格 期末估 值单价 数量(单 位:张) 期末 成本 总额 期末 估值 总额 备注 11305 0 南银 转债 2021-0 6-17 2021-0 7-01 新发 流通 受限 100.00 100.00 2,590 258,99 7.73 258,99 7.73 - 11305 1 节能 转债 2021-0 6-22 2021-0 7-22 新发 流通 受限 100.00 100.00 2,540 253,99 8.89 253,99 8.89 - 注:基金持有的股票在流通受限期内,如获得股票红利、送股、转增股、配股的,则此新增股 票的流通受限期和估值价格与相应原股票一致。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估 值单价 复牌 日期 复牌 开 盘单 价 数量 (股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 60081 1 东方集 团 2021-06 -30 重大事 项停牌 3.05 2021-0 7-14 3.36 488,866 1,769,058.25 1,491,041.30 - 60046 0 士兰微 2021-06 -30 重大事 项停牌 56.35 2021-0 7-01 59.49 128,910 3,153,351.48 7,264,078.50 - 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2021年 6月 30日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额为 0,无抵押债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2021年 6月 30日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额为 0,无抵押债券。 6.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券 金额单位:人民币元 易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 34页共 81页 序号 证券代码 证券名称 出借到期日 期末 估值 单价 数量(单位: 股) 期末估值总 额 1 000009 中国宝安 2021年 7月 1日 -2021年 7月 8日 18.27 68,400.00 1,249,668.0 0 2 000012 南玻 A 2021年 7月 1日 -2021年 7月 8日 10.24 36,400.00 372,736.00 3 000021 深科技 2021年 7月 1日 -2021年 7月 8日 19.14 23,300.00 445,962.00 4 000027 深圳能源 2021年 7月 1日 -2021年 7月 8日 9.17 37,700.00 345,709.00 5 000031 大悦城 2021年 7月 1日 -2021年 7月 8日 3.60 33,900.00 122,040.00 6 000039 中集集团 2021年 7月 1日 -2021年 7月 8日 18.18 28,300.00 514,494.00 7 000046 泛海控股 2021年 7月 8日 -2021年 7月 8日 2.30 17,900.00 41,170.00 8 000050 深天马 A 2021年 7月 1日 -2021年 7月 8日 14.18 26,100.00 370,098.00 9 000060 中金岭南 2021年 7月 1日 -2021年 7月 8日 4.52 66,100.00 298,772.00 10 000061 农产品 2021年 7月 8日 -2021年 7月 8日 5.52 18,000.00 99,360.00 11 000078 海王生物 2021年 7月 1日 -2021年 7月 8日 3.26 43,800.00 142,788.00 12 000089 深圳机场 2021年 7月 1日 -2021年 7月 8日 7.77 27,000.00 209,790.00 13 000090 天健集团 2021年 7月 1日 -2021年 7月 8日 5.53 34,600.00 191,338.00 14 000158 常山北明 2021年 7月 1日 -2021年 7月 8日 11.49 25,400.00 291,846.00 15 000400 许继电气 2021年 7月 8日 -2021年 7月 8日 12.66 14,900.00 188,634.00 16 000401 冀东水泥 2021年 7月 8日 -2021年 7月 8日 12.35 11,000.00 135,850.00 17 000402 金融街 2021年 7月 1日 -2021年 7月 8日 6.75 31,700.00 213,975.00 18 000415 渤海租赁 2021年 7月 8日 -2021年 7月 8日 2.42 28,400.00 68,728.00 19 000488 晨鸣纸业 2021年 7月 1日 -2021年 7月 8日 8.14 32,500.00 264,550.00 20 000537 广宇发展 2021年 7月 8日 -2021年 7月 8日 5.23 14,900.00 77,927.00 21 000540 中天金融 2021年 7月 1日 2.73 112,800.00 307,944.00 易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 35页共 81页 -2021年 7月 8日 22 000547 航天发展 2021年 7月 1日 -2021年 7月 8日 18.87 33,900.00 639,693.00 23 000559 万向钱潮 2021年 7月 1日 -2021年 7月 8日 5.31 35,000.00 185,850.00 24 000563 陕国投 A 2021年 7月 1日 -2021年 7月 8日 3.22 52,400.00 168,728.00 25 000581 威孚高科 2021年 7月 8日 -2021年 7月 8日 20.83 13,200.00 274,956.00 26 000598 兴蓉环境 2021年 7月 1日 -2021年 7月 8日 5.21 47,600.00 247,996.00 27 000623 吉林敖东 2021年 7月 1日 -2021年 7月 8日 15.49 24,600.00 381,054.00 28 000629 攀钢钒钛 2021年 7月 1日 -2021年 7月 8日 2.29 113,900.00 260,831.00 29 000630 铜陵有色 2021年 7月 1日 -2021年 7月 8日 2.72 195,300.00 531,216.00 30 000681 视觉中国 2021年 7月 8日 -2021年 7月 8日 12.93 11,200.00 144,816.00 31 000685 中山公用 2021年 7月 1日 -2021年 7月 8日 8.16 23,300.00 190,128.00 32 000686 东北证券 2021年 7月 1日 -2021年 7月 8日 8.45 37,000.00 312,650.00 33 000690 宝新能源 2021年 7月 1日 -2021年 7月 8日 5.11 46,100.00 235,571.00 34 000709 河钢股份 2021年 7月 1日 -2021年 7月 8日 2.46 113,800.00 279,948.00 35 000717 韶钢松山 2021年 7月 1日 -2021年 7月 8日 4.59 32,100.00 147,339.00 36 000718 苏宁环球 2021年 7月 1日 -2021年 7月 8日 8.29 40,300.00 334,087.00 37 000729 燕京啤酒 2021年 7月 1日 -2021年 7月 8日 7.24 37,200.00 269,328.00 38 000738 航发控制 2021年 7月 8日 -2021年 7月 8日 20.83 15,300.00 318,699.00 39 000739 普洛药业 2021年 7月 8日 -2021年 7月 8日 29.40 15,700.00 461,580.00 40 000750 国海证券 2021年 7月 1日 -2021年 7月 8日 4.24 100,800.00 427,392.00 41 000778 新兴铸管 2021年 7月 1日 -2021年 7月 8日 3.72 63,400.00 235,848.00 42 000807 云铝股份 2021年 7月 1日 -2021年 7月 8日 11.90 41,300.00 491,470.00 43 000813 德展健康 2021年 7月 1日 4.54 23,700.00 107,598.00 易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 36页共 81页 -2021年 7月 8日 44 000825 太钢不锈 2021年 7月 1日 -2021年 7月 8日 7.49 60,400.00 452,396.00 45 000830 鲁西化工 2021年 7月 1日 -2021年 7月 8日 18.73 27,000.00 505,710.00 46 000877 天山股份 2021年 7月 8日 -2021年 7月 8日 13.03 16,500.00 214,995.00 47 000878 云南铜业 2021年 7月 1日 -2021年 7月 8日 12.83 26,900.00 345,127.00 48 000883 湖北能源 2021年 7月 1日 -2021年 7月 8日 4.59 51,600.00 236,844.00 49 000887 中鼎股份 2021年 7月 1日 -2021年 7月 1日 12.08 10,900.00 131,672.00 50 000898 鞍钢股份 2021年 7月 1日 -2021年 7月 8日 4.45 63,500.00 282,575.00 51 000930 中粮科技 2021年 7月 1日 -2021年 7月 8日 9.01 29,700.00 267,597.00 52 000932 华菱钢铁 2021年 7月 1日 -2021年 7月 8日 6.60 48,600.00 320,760.00 53 000937 冀中能源 2021年 7月 1日 -2021年 7月 8日 3.93 28,100.00 110,433.00 54 000959 首钢股份 2021年 7月 8日 -2021年 7月 8日 5.62 18,200.00 102,284.00 55 000960 锡业股份 2021年 7月 1日 -2021年 7月 8日 16.03 26,400.00 423,192.00 56 000967 盈峰环境 2021年 7月 1日 -2021年 7月 1日 6.87 14,200.00 97,554.00 57 000970 中科三环 2021年 7月 1日 -2021年 7月 8日 9.55 22,700.00 216,785.00 58 000975 银泰黄金 2021年 7月 1日 -2021年 7月 8日 9.51 44,300.00 421,293.00 59 000983 山西焦煤 2021年 7月 1日 -2021年 7月 8日 8.31 54,400.00 452,064.00 60 000988 华工科技 2021年 7月 1日 -2021年 7月 1日 23.52 12,000.00 282,240.00 61 000990 诚志股份 2021年 7月 8日 -2021年 7月 8日 12.73 16,500.00 210,045.00 62 000997 新大陆 2021年 7月 8日 -2021年 7月 8日 16.59 19,200.00 318,528.00 63 000998 隆平高科 2021年 7月 1日 -2021年 7月 8日 16.04 24,400.00 391,376.00 64 000999 华润三九 2021年 7月 8日 -2021年 7月 8日 26.75 10,300.00 275,525.00 65 001914 招商积余 2021年 7月 8日 17.18 11,300.00 194,134.00 易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 37页共 81页 -2021年 7月 8日 66 002004 华邦健康 2021年 7月 1日 -2021年 7月 8日 6.21 41,900.00 260,199.00 67 002010 传化智联 2021年 7月 1日 -2021年 7月 8日 7.71 34,400.00 265,224.00 68 002013 中航机电 2021年 7月 1日 -2021年 7月 8日 10.07 51,200.00 515,584.00 69 002030 达安基因 2021年 7月 8日 -2021年 7月 8日 21.24 15,700.00 333,468.00 70 002038 双鹭药业 2021年 7月 8日 -2021年 7月 8日 10.53 15,900.00 167,427.00 71 002048 宁波华翔 2021年 7月 8日 -2021年 7月 8日 19.50 13,200.00 257,400.00 72 002056 横店东磁 2021年 7月 1日 -2021年 7月 1日 13.00 12,200.00 158,600.00 73 002074 国轩高科 2021年 7月 1日 -2021年 7月 8日 43.56 27,100.00 1,180,476.0 0 74 002075 沙钢股份 2021年 7月 1日 -2021年 7月 8日 10.91 46,800.00 510,588.00 75 002078 太阳纸业 2021年 7月 1日 -2021年 7月 8日 13.35 41,300.00 551,355.00 76 002080 中材科技 2021年 7月 1日 -2021年 7月 1日 26.17 10,400.00 272,168.00 77 002081 金螳螂 2021年 7月 1日 -2021年 7月 8日 7.92 42,700.00 338,184.00 78 002092 中泰化学 2021年 7月 1日 -2021年 7月 8日 10.27 45,500.00 467,285.00 79 002110 三钢闽光 2021年 7月 1日 -2021年 7月 8日 6.74 32,500.00 219,050.00 80 002124 天邦股份 2021年 7月 1日 -2021年 7月 8日 7.01 24,400.00 171,044.00 81 002128 露天煤业 2021年 7月 1日 -2021年 7月 1日 10.41 11,500.00 119,715.00 82 002131 利欧股份 2021年 7月 1日 -2021年 7月 8日 2.34 178,800.00 418,392.00 83 002138 顺络电子 2021年 7月 8日 -2021年 7月 8日 38.77 17,000.00 659,090.00 84 002152 广电运通 2021年 7月 1日 -2021年 7月 8日 13.03 31,900.00 415,657.00 85 002155 湖南黄金 2021年 7月 1日 -2021年 7月 1日 7.75 12,600.00 97,650.00 86 002156 通富微电 2021年 7月 8日 -2021年 7月 8日 24.04 17,600.00 423,104.00 87 002174 游族网络 2021年 7月 1日 17.17 11,000.00 188,870.00 易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 38页共 81页 -2021年 7月 1日 88 002183 怡亚通 2021年 7月 1日 -2021年 7月 8日 5.73 39,400.00 225,762.00 89 002185 华天科技 2021年 7月 1日 -2021年 7月 8日 15.39 58,200.00 895,698.00 90 002191 劲嘉股份 2021年 7月 1日 -2021年 7月 8日 10.64 23,100.00 245,784.00 91 002195 二三四五 2021年 7月 8日 -2021年 7月 8日 2.03 66,000.00 133,980.00 92 002203 海亮股份 2021年 7月 1日 -2021年 7月 8日 10.64 25,900.00 275,576.00 93 002212 天融信 2021年 7月 1日 -2021年 7月 8日 19.77 24,900.00 492,273.00 94 002221 东华能源 2021年 7月 1日 -2021年 7月 8日 10.95 30,500.00 333,975.00 95 002233 塔牌集团 2021年 7月 1日 -2021年 7月 1日 10.28 10,600.00 108,968.00 96 002244 滨江集团 2021年 7月 1日 -2021年 7月 8日 4.19 41,100.00 172,209.00 97 002249 大洋电机 2021年 7月 1日 -2021年 7月 8日 5.25 37,500.00 196,875.00 98 002250 联化科技 2021年 7月 8日 -2021年 7月 8日 27.90 18,900.00 527,310.00 99 002266 浙富控股 2021年 7月 1日 -2021年 7月 1日 4.99 24,100.00 120,259.00 100 002268 卫士通 2021年 7月 8日 -2021年 7月 8日 19.48 15,600.00 303,888.00 101 002273 水晶光电 2021年 7月 1日 -2021年 7月 8日 14.69 32,300.00 474,487.00 102 002281 光迅科技 2021年 7月 8日 -2021年 7月 8日 24.60 11,100.00 273,060.00 103 002294 信立泰 2021年 7月 8日 -2021年 7月 8日 32.90 11,100.00 365,190.00 104 002299 圣农发展 2021年 7月 8日 -2021年 7月 8日 23.88 16,500.00 394,020.00 105 002340 格林美 2021年 7月 1日 -2021年 7月 8日 9.35 101,300.00 947,155.00 106 002353 杰瑞股份 2021年 7月 8日 -2021年 7月 8日 44.70 15,300.00 683,910.00 107 002372 伟星新材 2021年 7月 8日 -2021年 7月 8日 20.67 16,500.00 341,055.00 108 002373 千方科技 2021年 7月 1日 -2021年 7月 1日 16.70 11,800.00 197,060.00 109 002375 亚厦股份 2021年 7月 8日 7.92 17,700.00 140,184.00 易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 39页共 81页 -2021年 7月 8日 110 002382 蓝帆医疗 2021年 7月 1日 -2021年 7月 1日 20.85 17,000.00 354,450.00 111 002385 大北农 2021年 7月 1日 -2021年 7月 8日 6.80 77,800.00 529,040.00 112 002390 信邦制药 2021年 7月 1日 -2021年 7月 8日 10.48 30,800.00 322,784.00 113 002396 星网锐捷 2021年 7月 8日 -2021年 7月 8日 21.35 12,500.00 266,875.00 114 002408 齐翔腾达 2021年 7月 1日 -2021年 7月 1日 12.42 10,600.00 131,652.00 115 002416 爱施德 2021年 7月 8日 -2021年 7月 8日 10.03 16,100.00 161,483.00 116 002419 天虹股份 2021年 7月 8日 -2021年 7月 8日 6.56 11,600.00 76,096.00 117 002424 贵州百灵 2021年 7月 1日 -2021年 7月 1日 7.36 10,500.00 77,280.00 118 002429 兆驰股份 2021年 7月 1日 -2021年 7月 8日 6.07 47,800.00 290,146.00 119 002434 万里扬 2021年 7月 8日 -2021年 7月 8日 8.11 17,700.00 143,547.00 120 002440 闰土股份 2021年 7月 1日 -2021年 7月 1日 8.85 10,300.00 91,155.00 121 002444 巨星科技 2021年 7月 1日 -2021年 7月 1日 34.08 15,200.00 518,016.00 122 002458 益生股份 2021年 7月 8日 -2021年 7月 8日 9.97 15,900.00 158,523.00 123 002465 海格通信 2021年 7月 1日 -2021年 7月 8日 9.46 48,800.00 461,648.00 124 002468 申通快递 2021年 7月 8日 -2021年 7月 8日 7.62 16,100.00 122,682.00 125 002500 山西证券 2021年 7月 1日 -2021年 7月 8日 6.71 57,100.00 383,141.00 126 002505 鹏都农牧 2021年 7月 1日 -2021年 7月 8日 2.24 67,600.00 151,424.00 127 002506 协鑫集成 2021年 7月 1日 -2021年 7月 8日 3.48 80,700.00 280,836.00 128 002507 涪陵榨菜 2021年 7月 8日 -2021年 7月 8日 37.66 14,700.00 553,602.00 129 002511 中顺洁柔 2021年 7月 8日 -2021年 7月 8日 27.55 17,300.00 476,615.00 130 002563 森马服饰 2021年 7月 1日 -2021年 7月 1日 11.95 12,100.00 144,595.00 131 002572 索菲亚 2021年 7月 8日 24.20 16,800.00 406,560.00 易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 40页共 81页 -2021年 7月 8日 132 002583 海能达 2021年 7月 1日 -2021年 7月 8日 5.04 24,300.00 122,472.00 133 002595 豪迈科技 2021年 7月 8日 -2021年 7月 8日 26.70 10,600.00 283,020.00 134 002603 以岭药业 2021年 7月 8日 -2021年 7月 8日 29.16 15,700.00 457,812.00 135 002670 国盛金控 2021年 7月 1日 -2021年 7月 8日 11.39 30,600.00 348,534.00 136 002683 宏大爆破 2021年 7月 8日 -2021年 7月 8日 27.77 14,000.00 388,780.00 137 002701 奥瑞金 2021年 7月 1日 -2021年 7月 8日 5.14 44,800.00 230,272.00 138 002745 木林森 2021年 7月 8日 -2021年 7月 8日 13.40 19,300.00 258,620.00 139 002797 第一创业 2021年 7月 1日 -2021年 7月 8日 7.14 78,100.00 557,634.00 140 002839 张家港行 2021年 7月 1日 -2021年 7月 8日 5.44 33,700.00 183,328.00 141 002926 华西证券 2021年 7月 1日 -2021年 7月 8日 9.63 34,700.00 334,161.00 142 300001 特锐德 2021年 7月 1日 -2021年 7月 8日 30.11 16,000.00 481,760.00 143 300002 神州泰岳 2021年 7月 1日 -2021年 7月 8日 4.85 51,900.00 251,715.00 144 300009 安科生物 2021年 7月 1日 -2021年 7月 8日 14.90 25,400.00 378,460.00 145 300010 豆神教育 2021年 7月 8日 -2021年 7月 8日 5.67 8,100.00 45,927.00 146 300017 网宿科技 2021年 7月 1日 -2021年 7月 8日 5.85 51,900.00 303,615.00 147 300024 机器人 2021年 7月 1日 -2021年 7月 8日 10.67 33,200.00 354,244.00 148 300026 红日药业 2021年 7月 1日 -2021年 7月 8日 4.25 47,600.00 202,300.00 149 300058 蓝色光标 2021年 7月 1日 -2021年 7月 8日 6.05 52,800.00 319,440.00 150 300070 碧水源 2021年 7月 1日 -2021年 7月 8日 7.31 58,700.00 429,097.00 151 300088 长信科技 2021年 7月 1日 -2021年 7月 8日 8.26 65,000.00 536,900.00 152 300113 顺网科技 2021年 7月 1日 -2021年 7月 8日 12.94 11,100.00 143,634.00 153 300133 华策影视 2021年 7月 1日 5.92 32,600.00 192,992.00 易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 41页共 81页 -2021年 7月 8日 154 300146 汤臣倍健 2021年 7月 1日 -2021年 7月 8日 32.90 21,100.00 694,190.00 155 300166 东方国信 2021年 7月 1日 -2021年 7月 8日 12.36 22,400.00 276,864.00 156 300168 万达信息 2021年 7月 1日 -2021年 7月 8日 14.60 22,100.00 322,660.00 157 300180 华峰超纤 2021年 7月 1日 -2021年 7月 8日 4.95 32,800.00 162,360.00 158 300207 欣旺达 2021年 7月 1日 -2021年 7月 8日 32.56 29,300.00 954,008.00 159 300212 易华录 2021年 7月 1日 -2021年 7月 8日 26.91 10,300.00 277,173.00 160 300223 北京君正 2021年 7月 1日 -2021年 7月 8日 100.9 2 5,100.00 514,692.00 161 300244 迪安诊断 2021年 7月 1日 -2021年 7月 8日 38.30 11,600.00 444,280.00 162 300271 华宇软件 2021年 7月 1日 -2021年 7月 8日 19.25 17,200.00 331,100.00 163 300285 国瓷材料 2021年 7月 1日 -2021年 7月 8日 48.75 20,300.00 989,625.00 164 300296 利亚德 2021年 7月 8日 -2021年 7月 8日 7.82 20,700.00 161,874.00 165 300315 掌趣科技 2021年 7月 1日 -2021年 7月 8日 4.25 72,900.00 309,825.00 166 300316 晶盛机电 2021年 7月 1日 -2021年 7月 8日 50.50 17,000.00 858,500.00 167 300357 我武生物 2021年 7月 1日 -2021年 7月 8日 64.12 8,400.00 538,608.00 168 300418 昆仑万维 2021年 7月 1日 -2021年 7月 8日 16.38 21,800.00 357,084.00 169 300463 迈克生物 2021年 7月 1日 -2021年 7月 1日 42.09 5,900.00 248,331.00 170 300474 景嘉微 2021年 7月 1日 -2021年 7月 8日 97.92 4,000.00 391,680.00 171 300482 万孚生物 2021年 7月 8日 -2021年 7月 8日 64.69 3,300.00 213,477.00 172 300618 寒锐钴业 2021年 7月 1日 -2021年 7月 8日 78.84 4,000.00 315,360.00 173 300630 普利制药 2021年 7月 1日 -2021年 7月 8日 52.40 6,900.00 361,560.00 174 300699 光威复材 2021年 7月 1日 -2021年 7月 1日 75.95 3,800.00 288,610.00 175 600006 东风汽车 2021年 7月 1日 7.30 12,000.00 87,600.00 易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 42页共 81页 -2021年 7月 1日 176 600008 首创环保 2021年 7月 1日 -2021年 7月 8日 3.01 116,700.00 351,267.00 177 600021 上海电力 2021年 7月 1日 -2021年 7月 8日 6.91 21,900.00 151,329.00 178 600022 山东钢铁 2021年 7月 1日 -2021年 7月 8日 1.72 145,000.00 249,400.00 179 600026 中远海能 2021年 7月 1日 -2021年 7月 8日 6.16 36,800.00 226,688.00 180 600037 歌华有线 2021年 7月 1日 -2021年 7月 8日 9.61 25,900.00 248,899.00 181 600039 四川路桥 2021年 7月 1日 -2021年 7月 8日 6.27 42,000.00 263,340.00 182 600056 中国医药 2021年 7月 8日 -2021年 7月 8日 12.15 14,100.00 171,315.00 183 600060 海信视像 2021年 7月 1日 -2021年 7月 1日 16.90 11,800.00 199,420.00 184 600062 华润双鹤 2021年 7月 8日 -2021年 7月 8日 11.91 13,800.00 164,358.00 185 600064 南京高科 2021年 7月 1日 -2021年 7月 8日 9.29 23,000.00 213,670.00 186 600089 特变电工 2021年 7月 1日 -2021年 7月 8日 12.85 99,500.00 1,278,575.0 0 187 600094 大名城 2021年 7月 1日 -2021年 7月 8日 3.77 42,200.00 159,094.00 188 600120 浙江东方 2021年 7月 1日 -2021年 7月 8日 4.28 35,500.00 151,940.00 189 600126 杭钢股份 2021年 7月 1日 -2021年 7月 8日 5.13 35,800.00 183,654.00 190 600141 兴发集团 2021年 7月 8日 -2021年 7月 8日 18.83 14,900.00 280,567.00 191 600153 建发股份 2021年 7月 1日 -2021年 7月 8日 8.10 45,500.00 368,550.00 192 600155 华创阳安 2021年 7月 1日 -2021年 7月 8日 10.70 32,300.00 345,610.00 193 600158 中体产业 2021年 7月 8日 -2021年 7月 8日 11.41 17,800.00 203,098.00 194 600160 巨化股份 2021年 7月 1日 -2021年 7月 8日 8.84 35,800.00 316,472.00 195 600166 福田汽车 2021年 7月 1日 -2021年 7月 8日 3.45 122,100.00 421,245.00 196 600167 联美控股 2021年 7月 1日 -2021年 7月 8日 8.93 24,200.00 216,106.00 197 600170 上海建工 2021年 7月 1日 2.76 119,500.00 329,820.00 易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 43页共 81页 -2021年 7月 8日 198 600188 兖州煤业 2021年 7月 1日 -2021年 7月 8日 15.36 23,700.00 364,032.00 199 600195 中牧股份 2021年 7月 8日 -2021年 7月 8日 11.96 15,300.00 182,988.00 200 600201 生物股份 2021年 7月 1日 -2021年 7月 8日 17.45 29,900.00 521,755.00 201 600216 浙江医药 2021年 7月 8日 -2021年 7月 8日 16.01 17,900.00 286,579.00 202 600219 南山铝业 2021年 7月 1日 -2021年 7月 8日 3.60 192,200.00 691,920.00 203 600256 广汇能源 2021年 7月 1日 -2021年 7月 8日 3.33 107,500.00 357,975.00 204 600258 首旅酒店 2021年 7月 8日 -2021年 7月 8日 23.86 12,700.00 303,022.00 205 600266 城建发展 2021年 7月 1日 -2021年 7月 1日 4.74 20,300.00 96,222.00 206 600282 南钢股份 2021年 7月 1日 -2021年 7月 8日 3.56 81,400.00 289,784.00 207 600307 酒钢宏兴 2021年 7月 1日 -2021年 7月 8日 2.32 83,100.00 192,792.00 208 600312 平高电气 2021年 7月 1日 -2021年 7月 1日 5.84 12,200.00 71,248.00 209 600325 华发股份 2021年 7月 1日 -2021年 7月 8日 6.74 44,800.00 301,952.00 210 600339 中油工程 2021年 7月 1日 -2021年 7月 8日 2.84 44,200.00 125,528.00 211 600348 华阳股份 2021年 7月 1日 -2021年 7月 8日 7.42 31,900.00 236,698.00 212 600350 山东高速 2021年 7月 8日 -2021年 7月 8日 6.15 16,500.00 101,475.00 213 600372 中航电子 2021年 7月 1日 -2021年 7月 1日 16.55 11,700.00 193,635.00 214 600373 中文传媒 2021年 7月 1日 -2021年 7月 1日 9.86 10,200.00 100,572.00 215 600376 首开股份 2021年 7月 1日 -2021年 7月 8日 5.60 34,100.00 190,960.00 216 600380 健康元 2021年 7月 1日 -2021年 7月 8日 13.73 31,000.00 425,630.00 217 600388 龙净环保 2021年 7月 1日 -2021年 7月 1日 8.52 10,000.00 85,200.00 218 600392 盛和资源 2021年 7月 1日 -2021年 7月 8日 17.36 36,800.00 638,848.00 219 600398 海澜之家 2021年 7月 1日 7.24 34,600.00 250,504.00 易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 44页共 81页 -2021年 7月 8日 220 600409 三友化工 2021年 7月 1日 -2021年 7月 8日 10.11 32,900.00 332,619.00 221 600415 小商品城 2021年 7月 1日 -2021年 7月 1日 5.15 40,900.00 210,635.00 222 600418 江淮汽车 2021年 7月 1日 -2021年 7月 8日 12.43 35,100.00 436,293.00 223 600435 北方导航 2021年 7月 1日 -2021年 7月 8日 7.94 27,500.00 218,350.00 224 600446 金证股份 2021年 7月 8日 -2021年 7月 8日 14.44 14,700.00 212,268.00 225 600460 士兰微 2021年 7月 1日 -2021年 7月 1日 56.35 12,000.00 676,200.00 226 600497 驰宏锌锗 2021年 7月 1日 -2021年 7月 8日 4.31 67,300.00 290,063.00 227 600500 中化国际 2021年 7月 1日 -2021年 7月 8日 7.86 36,700.00 288,462.00 228 600507 方大特钢 2021年 7月 1日 -2021年 7月 1日 6.78 16,200.00 109,836.00 229 600516 方大炭素 2021年 7月 1日 -2021年 7月 8日 7.44 61,200.00 455,328.00 230 600517 国网英大 2021年 7月 8日 -2021年 7月 8日 6.81 16,700.00 113,727.00 231 600528 中铁工业 2021年 7月 1日 -2021年 7月 1日 8.10 20,000.00 162,000.00 232 600529 山东药玻 2021年 7月 8日 -2021年 7月 8日 33.95 11,300.00 383,635.00 233 600535 天士力 2021年 7月 1日 -2021年 7月 8日 14.81 24,000.00 355,440.00 234 600546 山煤国际 2021年 7月 1日 -2021年 7月 1日 7.18 12,100.00 86,878.00 235 600549 厦门钨业 2021年 7月 1日 -2021年 7月 1日 20.83 12,700.00 264,541.00 236 600567 山鹰国际 2021年 7月 1日 -2021年 7月 8日 3.45 85,300.00 294,285.00 237 600572 康恩贝 2021年 7月 1日 -2021年 7月 8日 4.44 49,400.00 219,336.00 238 600580 卧龙电驱 2021年 7月 1日 -2021年 7月 1日 13.30 11,800.00 156,940.00 239 600582 天地科技 2021年 7月 1日 -2021年 7月 1日 3.90 24,800.00 96,720.00 240 600597 光明乳业 2021年 7月 8日 -2021年 7月 8日 14.41 15,600.00 224,796.00 241 600598 北大荒 2021年 7月 1日 14.96 10,600.00 158,576.00 易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 45页共 81页 -2021年 7月 1日 242 600623 华谊集团 2021年 7月 8日 -2021年 7月 8日 8.81 14,800.00 130,388.00 243 600633 浙数文化 2021年 7月 1日 -2021年 7月 1日 7.18 11,800.00 84,724.00 244 600642 申能股份 2021年 7月 1日 -2021年 7月 8日 6.14 65,200.00 400,328.00 245 600643 爱建集团 2021年 7月 1日 -2021年 7月 1日 6.98 12,200.00 85,156.00 246 600649 城投控股 2021年 7月 1日 -2021年 7月 8日 4.76 33,600.00 159,936.00 247 600657 信达地产 2021年 7月 1日 -2021年 7月 8日 3.48 22,800.00 79,344.00 248 600667 太极实业 2021年 7月 1日 -2021年 7月 8日 9.10 39,100.00 355,810.00 249 600673 东阳光 2021年 7月 1日 -2021年 7月 8日 4.49 40,000.00 179,600.00 250 600699 均胜电子 2021年 7月 1日 -2021年 7月 1日 25.52 12,300.00 313,896.00 251 600704 物产中大 2021年 7月 1日 -2021年 7月 8日 7.87 67,000.00 527,290.00 252 600717 天津港 2021年 7月 1日 -2021年 7月 8日 3.92 32,000.00 125,440.00 253 600718 东软集团 2021年 7月 1日 -2021年 7月 8日 9.78 22,800.00 222,984.00 254 600728 佳都科技 2021年 7月 1日 -2021年 7月 8日 7.41 37,100.00 274,911.00 255 600733 北汽蓝谷 2021年 7月 1日 -2021年 7月 8日 13.48 55,500.00 748,140.00 256 600737 中粮糖业 2021年 7月 1日 -2021年 7月 8日 10.01 28,300.00 283,283.00 257 600739 辽宁成大 2021年 7月 1日 -2021年 7月 8日 20.81 32,400.00 674,244.00 258 600755 厦门国贸 2021年 7月 1日 -2021年 7月 8日 8.21 34,600.00 284,066.00 259 600776 东方通信 2021年 7月 8日 -2021年 7月 8日 12.40 11,900.00 147,560.00 260 600782 新钢股份 2021年 7月 1日 -2021年 7月 1日 5.58 24,000.00 133,920.00 261 600787 中储股份 2021年 7月 1日 -2021年 7月 8日 5.33 23,200.00 123,656.00 262 600801 华新水泥 2021年 7月 1日 -2021年 7月 1日 17.57 10,200.00 179,214.00 263 600804 鹏博士 2021年 7月 1日 4.84 37,900.00 183,436.00 易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 46页共 81页 -2021年 7月 8日 264 600808 马钢股份 2021年 7月 1日 -2021年 7月 8日 4.29 63,000.00 270,270.00 265 600811 东方集团 2021年 7月 1日 -2021年 7月 8日 3.05 78,800.00 240,340.00 266 600820 隧道股份 2021年 7月 1日 -2021年 7月 8日 5.29 50,000.00 264,500.00 267 600823 世茂股份 2021年 7月 1日 -2021年 7月 8日 4.04 29,900.00 120,796.00 268 600827 百联股份 2021年 7月 1日 -2021年 7月 1日 20.15 12,100.00 243,815.00 269 600839 四川长虹 2021年 7月 1日 -2021年 7月 8日 2.91 97,800.00 284,598.00 270 600862 中航高科 2021年 7月 1日 -2021年 7月 1日 30.78 10,500.00 323,190.00 271 600863 内蒙华电 2021年 7月 1日 -2021年 7月 8日 2.33 61,700.00 143,761.00 272 600867 通化东宝 2021年 7月 1日 -2021年 7月 8日 11.94 38,100.00 454,914.00 273 600871 石化油服 2021年 7月 1日 -2021年 7月 8日 1.97 51,000.00 100,470.00 274 600875 东方电气 2021年 7月 1日 -2021年 7月 8日 10.97 29,500.00 323,615.00 275 600879 航天电子 2021年 7月 1日 -2021年 7月 8日 7.52 57,700.00 433,904.00 276 600881 亚泰集团 2021年 7月 1日 -2021年 7月 8日 2.85 86,200.00 245,670.00 277 600884 杉杉股份 2021年 7月 1日 -2021年 7月 8日 23.32 30,000.00 699,600.00 278 600895 张江高科 2021年 7月 1日 -2021年 7月 1日 18.27 11,700.00 213,759.00 279 600901 江苏租赁 2021年 7月 1日 -2021年 7月 8日 5.20 31,700.00 164,840.00 280 600909 华安证券 2021年 7月 1日 -2021年 7月 1日 5.57 32,700.00 182,139.00 281 600928 西安银行 2021年 7月 1日 -2021年 7月 1日 4.66 20,200.00 94,132.00 282 600959 江苏有线 2021年 7月 1日 -2021年 7月 8日 3.05 52,700.00 160,735.00 283 600967 内蒙一机 2021年 7月 1日 -2021年 7月 1日 10.12 12,700.00 128,524.00 284 600968 海油发展 2021年 7月 1日 -2021年 7月 8日 2.59 54,600.00 141,414.00 285 600970 中材国际 2021年 7月 1日 9.17 27,600.00 253,092.00 易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 47页共 81页 -2021年 7月 8日 286 601000 唐山港 2021年 7月 1日 -2021年 7月 8日 2.41 78,600.00 189,426.00 287 601005 重庆钢铁 2021年 7月 1日 -2021年 7月 8日 2.67 155,400.00 414,918.00 288 601016 节能风电 2021年 7月 1日 -2021年 7月 8日 3.74 52,800.00 197,472.00 289 601098 中南传媒 2021年 7月 1日 -2021年 7月 1日 8.82 10,700.00 94,374.00 290 601099 太平洋 2021年 7月 1日 -2021年 7月 8日 3.39 180,700.00 612,573.00 291 601106 中国一重 2021年 7月 1日 -2021年 7月 8日 3.39 72,500.00 245,775.00 292 601118 海南橡胶 2021年 7月 1日 -2021年 7月 8日 5.09 45,300.00 230,577.00 293 601128 常熟银行 2021年 7月 1日 -2021年 7月 8日 6.20 72,400.00 448,880.00 294 601139 深圳燃气 2021年 7月 8日 -2021年 7月 8日 6.56 15,300.00 100,368.00 295 601168 西部矿业 2021年 7月 1日 -2021年 7月 8日 11.93 50,600.00 603,658.00 296 601179 中国西电 2021年 7月 1日 -2021年 7月 8日 4.12 54,400.00 224,128.00 297 601228 广州港 2021年 7月 1日 -2021年 7月 8日 3.18 33,100.00 105,258.00 298 601233 桐昆股份 2021年 7月 1日 -2021年 7月 8日 24.09 39,600.00 953,964.00 299 601298 青岛港 2021年 7月 1日 -2021年 7月 1日 6.18 10,600.00 65,508.00 300 601333 广深铁路 2021年 7月 1日 -2021年 7月 8日 2.12 90,000.00 190,800.00 301 601598 中国外运 2021年 7月 1日 -2021年 7月 8日 5.05 41,700.00 210,585.00 302 601608 中信重工 2021年 7月 1日 -2021年 7月 8日 3.74 46,000.00 172,040.00 303 601611 中国核建 2021年 7月 1日 -2021年 7月 1日 7.22 12,000.00 86,640.00 304 601615 明阳智能 2021年 7月 1日 -2021年 7月 1日 16.19 10,000.00 161,900.00 305 601699 潞安环能 2021年 7月 1日 -2021年 7月 8日 11.81 31,700.00 374,377.00 306 601717 郑煤机 2021年 7月 1日 -2021年 7月 8日 11.63 27,600.00 320,988.00 307 601718 际华集团 2021年 7月 1日 2.82 58,300.00 164,406.00 易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 48页共 81页 注:出借证券中如有其他流通受限的情况详见本报告“本基金持有的流通受限证券”部分内容。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金管理人按照“自上而下与自下而上相结合,全面管理、专业分工”的思路,将风险控制嵌 入到全公司的组织架构中,对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。从投资决策的层次看,投 资决策委员会、投资总监、基金投资部门总经理和基金经理对投资行为及相关风险进行管理、监控, 并根据其不同权限实施风险控制;从岗位职能的分工上看,基金经理、监察合规管理部门、集中交 易室、核算部以及投资风险管理部从不同角度、不同环节对投资的全过程实行风险监控和管理;从 投资管理的流程看,已经形成了一套贯穿“事前的风险定位、事中的风险管理和事后的风险评估”的 -2021年 7月 8日 308 601801 皖新传媒 2021年 7月 8日 -2021年 7月 8日 4.72 15,900.00 75,048.00 309 601828 美凯龙 2021年 7月 8日 -2021年 7月 8日 12.00 11,900.00 142,800.00 310 601860 紫金银行 2021年 7月 1日 -2021年 7月 8日 3.63 48,400.00 175,692.00 311 601928 凤凰传媒 2021年 7月 1日 -2021年 7月 1日 7.14 11,500.00 82,110.00 312 601958 金钼股份 2021年 7月 1日 -2021年 7月 8日 6.48 25,700.00 166,536.00 313 601969 海南矿业 2021年 7月 8日 -2021年 7月 8日 11.63 10,300.00 119,789.00 314 601975 招商南油 2021年 7月 1日 -2021年 7月 8日 2.14 91,600.00 196,024.00 315 601992 金隅集团 2021年 7月 1日 -2021年 7月 8日 2.69 111,900.00 301,011.00 316 601997 贵阳银行 2021年 7月 1日 -2021年 7月 8日 7.16 69,100.00 494,756.00 317 603000 人民网 2021年 7月 8日 -2021年 7月 8日 17.19 14,700.00 252,693.00 318 603077 和邦生物 2021年 7月 1日 -2021年 7月 8日 2.08 140,300.00 291,824.00 319 603858 步长制药 2021年 7月 8日 -2021年 7月 8日 22.49 15,200.00 341,848.00 320 603885 吉祥航空 2021年 7月 8日 -2021年 7月 8日 15.26 15,900.00 242,634.00 321 688099 晶晨股份 2021年 7月 8日 -2021年 7月 8日 112.2 0 3,200.00 359,040.00 合计 - - - - 11,631,000. 00 95,545,310. 00 易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 49页共 81页 健全的风险监控体系。 本基金属股票基金,预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为 指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出 现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金管理人通过严格的备选 库制度和分散化投资方式防范信用风险。本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中 国证券登记结算有限责任公司,在银行间同业市场主要通过交易对手库制度防范交易对手风险。本 基金参与转融通证券出借业务,其中非约定申报出借证券均为通过证券交易所综合业务平台向中国 证券金融股份有限公司出借证券,本基金的基金管理人对约定申报的借券证券公司的偿付能力等进 行了必要的尽职调查与严格的准入管理,对不同的借券证券公司实施交易额度管理并进行动态调整, 因此,本基金违约风险可能性很小。于 2021年 6月 30日,本基金持有的除国债、央行票据和政策 性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为 0.05%(2020年 12月 31日:0.05%)。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2021年6月30日 上年度末 2020年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 注:1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2. 未评级债券为剩余期限在一年以内的国债、政策性金融债、央票及未有第三方机构评级的短 期融资券。 3. 债券投资以全价列示。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2021年6月30日 上年度末 2020年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 单位:人民币元 易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 50页共 81页 短期信用评级 本期末 2021年6月30日 上年度末 2020年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2021年6月30日 上年度末 2020年12月31日 AAA 259,015.90 441,030.93 AAA以下 254,010.02 21,101.94 未评级 0.00 0.00 合计 513,025.92 462,132.87 注:1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。


2. 未评级债券为剩余期限大于一年的国债、政策性金融债和央票。 3. 债券投资以全价列示。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2021年6月30日 上年度末 2020年12月31日 AAA 0.00 0.00 AAA以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2021年6月30日 上年度末 2020年12月31日 AAA 0.00 0.00 AAA以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。 本基金采用分散投资、控制流通受限证券比例等方式防范流动性风险,同时公司已经建立全覆盖、 多维度以压力测试为核心的开放式基金流动性风险监测与预警制度,投资风险管理部独立于投资部 门负责流动性压力测试的实施与评估。 于 2021年 6月 30日,除卖出回购金融资产款余额(计息但该利息金额不重大)以外,本基金承担 易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 51页共 81页 的其他金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定 到期日且不计息,因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开 募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行 管理,通过独立的风险管理部门对本基金组合的流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,所持大部分证券在流动性良好的证券交易所 或者银行间同业市场交易,期末除本报告“期末本基金持有的流通受限证券”章节中所列示券种流通 暂时受限制不能自由转让外,其余均能及时变现。评估结果显示组合高流动性资产比重较高,组合 变现比例能力较好。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而 发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。投资管理人通过 久期、凸度、VAR等方法评估组合面临的利率风险敞口,并通过调整投资组合的久期等方法对上述 利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 2021年 6月 30日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产








银行存款 42,471,424.09 - - - 42,471,424.09 结算备付金 23,135,227.34 - - - 23,135,227.34 存出保证金 10,658,842.73 - - - 10,658,842.73 交易性金融资产 - - 512,996.62 1,020,376,367.12 1,020,889,363. 74 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 产 - - - - - 应收证券清算款 - - - 5,065,057.91 5,065,057.91 应收利息 - - - 43,542.85 43,542.85 应收股利 - - - 113,535.71 113,535.71 易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 52页共 81页 应收申购款 - - - - - 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 76,265,494.16 - 512,996.62 1,025,598,503.59 1,102,376,994. 37 负债








短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 产款 - - - - - 应付证券清算款 - - - 5,060,641.49 5,060,641.49 应付赎回款 - - - - - 应付管理人报酬 - - - 125,036.04 125,036.04 应付托管费 - - - 41,678.66 41,678.66 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - 54,651.00 54,651.00 应交税费 - - - 84,699.87 84,699.87 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 774,793.46 774,793.46 负债总计 - - - 6,141,500.52 6,141,500.5 2 利率敏感度缺口 76,265,494.16 - 512,996.62 1,019,457,003.07 1,096,235,493. 85 上年度末 2020年 12月 31 日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产








银行存款 24,560,741.47 - - - 24,560,741.47 结算备付金 25,350,698.37 - - - 25,350,698.37 存出保证金 8,104,726.77 - - - 8,104,726.77 交易性金融资产 - - 462,096.13 841,629,794.03 842,091,890.1 6 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 产 - - - - - 易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 53页共 81页 应收证券清算款 - - - 4,380,633.29 4,380,633.29 应收利息 - - - 53,384.16 53,384.16 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - - - 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 58,016,166.61 - 462,096.13 846,063,811.48 904,542,074.2 2 负债








短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 产款 - - - - - 应付证券清算款 - - - 3,943,910.10 3,943,910.10 应付赎回款 - - - - - 应付管理人报酬 - - - 111,895.30 111,895.30 应付托管费 - - - 37,298.46 37,298.46 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - 141,847.20 141,847.20 应交税费 - - - 60,377.33 60,377.33 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 1,262,104.98 1,262,104.98 负债总计 - - - 5,557,433.37 5,557,433.37 利率敏感度缺口 58,016,166.61 - 462,096.13 840,506,378.11 898,984,640.8 5 注:各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 本期末本基金未持有交易性债券投资(不包括可转债),因此市场利率的变动对于本基金资产净 值无重大影响。 6.4.13.4.2外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外 的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易 易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 54页共 81页 的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响, 也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人采用 Barra风险管理系统,通过标准差、跟踪误差、beta值、VAR等指标, 监控投资组合面临的市场价格波动风险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 交易性金融资产-股票投资 1,020,376,367.12 93.08 841,629,794.03 93.62 交易性金融资产-贵金属投资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 1,020,376,367.12 93.08 841,629,794.03 93.62 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 1.业绩比较基准上升 5% 50,708,787.16 41,816,135.50 2.业绩比较基准下降 5% -50,708,787.16 -41,816,135.50 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低 层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 55页共 81页 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于 2021年 6月 30日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第 一层次的余额为 1,005,336,589.78元,属于第二层次的余额为 15,552,773.96元,无属于第三层次的余额 (2020年 12月 31日:第一层次 833,006,947.81元,第二层次 9,084,942.35元,无属于第三层次的余额)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、 或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间 将相关股票的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影 响程度,确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2021年 6月 30日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2020年 12月 31日:同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价 值相差很小。 (2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 7投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 1,020,376,367.12 92.56 其中:股票 1,020,376,367.12 92.56 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 512,996.62 0.05 易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 56页共 81页 其中:债券 512,996.62 0.05 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融 资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 65,606,651.43 5.95 8 其他各项资产 15,880,979.20 1.44 9 合计 1,102,376,994.37 100.00 注:本基金本报告期末融出证券市值为 95,545,310.00元,占净值比例 8.72%。


7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 9,929,497.54 0.91 B 采矿业 31,648,769.14 2.89 C 制造业 644,903,664.44 58.83 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 29,602,209.43 2.70 E 建筑业 18,703,671.76 1.71 F 批发和零售业 34,746,618.37 3.17 G 交通运输、仓储和邮政业 19,566,215.30 1.78 H 住宿和餐饮业 5,420,454.46 0.49 I 信息传输、软件和信息技术服务业 84,112,303.12 7.67 J 金融业 59,262,937.12 5.41 K 房地产业 33,057,072.39 3.02 L 租赁和商务服务业 13,385,915.06 1.22 M 科学研究和技术服务业 2,671,441.50 0.24 N 水利、环境和公共设施管理业 8,624,950.25 0.79 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 649,374.74 0.06 易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 57页共 81页 Q 卫生和社会工作 2,757,217.00 0.25 R 文化、体育和娱乐业 10,196,768.70 0.93 S 综合 11,137,286.80 1.02 合计 1,020,376,367.12 93.08 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 002709 天赐材料 94,803 10,104,103.74 0.92 2 000799 酒鬼酒 38,100 9,738,360.00 0.89 3 603486 科沃斯 38,335 8,743,446.80 0.80 4 600089 特变电工 613,300 7,880,905.00 0.72 5 000009 中国宝安 426,280 7,788,135.60 0.71 6 002340 格林美 790,550 7,391,642.50 0.67 7 002074 国轩高科 169,400 7,379,064.00 0.67 8 600460 士兰微 128,910 7,264,078.50 0.66 9 300285 国瓷材料 132,600 6,464,250.00 0.59 10 601233 桐昆股份 264,400 6,369,396.00 0.58 11 300207 欣旺达 181,700 5,916,152.00 0.54 12 002185 华天科技 362,300 5,575,797.00 0.51 13 600885 宏发股份 86,172 5,402,984.40 0.49 14 300316 晶盛机电 106,300 5,368,150.00 0.49 15 600905 三峡能源 907,763 5,147,016.21 0.47 16 601636 旗滨集团 266,000 4,936,960.00 0.45 17 600733 北汽蓝谷 353,850 4,769,898.00 0.44 18 300037 新宙邦 47,400 4,744,740.00 0.43 19 300146 汤臣倍健 140,900 4,635,610.00 0.42 20 300253 卫宁健康 282,000 4,588,140.00 0.42 21 002648 卫星石化 113,520 4,448,848.80 0.41 22 002625 光启技术 213,700 4,447,097.00 0.41 23 002223 鱼跃医疗 115,680 4,410,878.40 0.40 24 600884 杉杉股份 188,607 4,398,315.24 0.40 25 603737 三棵树 24,980 4,396,480.00 0.40 26 601127 小康股份 64,060 4,270,880.20 0.39 27 600219 南山铝业 1,184,600 4,264,560.00 0.39 28 002353 杰瑞股份 95,250 4,257,675.00 0.39 29 002138 顺络电子 106,700 4,136,759.00 0.38 30 600779 水井坊 32,700 4,131,645.00 0.38 31 603589 口子窖 59,849 4,051,178.81 0.37 易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 58页共 81页 32 000547 航天发展 212,371 4,007,440.77 0.37 33 002797 第一创业 555,600 3,966,984.00 0.36 34 600704 物产中大 503,700 3,964,119.00 0.36 35 688099 晶晨股份 34,967 3,923,297.40 0.36 36 000988 华工科技 166,580 3,917,961.60 0.36 37 300699 光威复材 51,500 3,911,425.00 0.36 38 002212 天融信 195,600 3,867,012.00 0.35 39 002444 巨星科技 113,150 3,856,152.00 0.35 40 603893 瑞芯微 27,600 3,849,096.00 0.35 41 601099 太平洋 1,125,975 3,817,055.25 0.35 42 603444 吉比特 7,122 3,774,660.00 0.34 43 002422 科伦药业 188,700 3,764,565.00 0.34 44 601168 西部矿业 315,340 3,762,006.20 0.34 45 688002 睿创微纳 37,502 3,743,824.66 0.34 46 002385 大北农 547,100 3,720,280.00 0.34 47 000807 云铝股份 309,829 3,686,965.10 0.34 48 600739 辽宁成大 176,800 3,679,208.00 0.34 49 300308 中际旭创 94,601 3,644,030.52 0.33 50 002439 启明星辰 123,800 3,591,438.00 0.33 51 000636 风华高科 118,716 3,587,597.52 0.33 52 601117 中国化学 407,600 3,570,576.00 0.33 53 000830 鲁西化工 189,071 3,541,299.83 0.32 54 600563 法拉电子 22,342 3,538,079.12 0.32 55 600862 中航高科 114,820 3,534,159.60 0.32 56 600392 盛和资源 202,683 3,518,576.88 0.32 57 002078 太阳纸业 260,120 3,472,602.00 0.32 58 600699 均胜电子 136,060 3,472,251.20 0.32 59 600754 锦江酒店 60,830 3,464,268.50 0.32 60 002030 达安基因 162,749 3,456,788.76 0.32 61 600486 扬农化工 30,800 3,442,516.00 0.31 62 002180 纳思达 106,600 3,432,520.00 0.31 63 002250 联化科技 122,550 3,419,145.00 0.31 64 600068 葛洲坝 456,300 3,417,687.00 0.31 65 600315 上海家化 56,820 3,417,154.80 0.31 66 603605 珀莱雅 17,100 3,363,741.00 0.31 67 300088 长信科技 405,710 3,351,164.60 0.31 68 002507 涪陵榨菜 88,000 3,314,080.00 0.30 69 000630 铜陵有色 1,217,000 3,310,240.00 0.30 70 600201 生物股份 186,419 3,253,011.55 0.30 71 002013 中航机电 321,000 3,232,470.00 0.29 72 000039 中集集团 176,352 3,206,079.36 0.29 73 002075 沙钢股份 292,100 3,186,811.00 0.29 74 002127 南极电商 324,500 3,170,365.00 0.29 75 300223 北京君正 31,100 3,138,612.00 0.29 易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 59页共 81页 76 300001 特锐德 103,550 3,117,890.50 0.28 77 002028 思源电气 101,050 3,111,329.50 0.28 78 000513 丽珠集团 61,886 3,095,537.72 0.28 79 601997 贵阳银行 423,200 3,030,112.00 0.28 80 600177 雅戈尔 458,700 3,022,833.00 0.28 81 002511 中顺洁柔 108,400 2,986,420.00 0.27 82 000021 深科技 154,610 2,959,235.40 0.27 83 002299 圣农发展 123,813 2,956,654.44 0.27 84 601005 重庆钢铁 1,107,291 2,956,466.97 0.27 85 002273 水晶光电 200,947 2,951,911.43 0.27 86 600549 厦门钨业 141,000 2,937,030.00 0.27 87 002092 中泰化学 283,560 2,912,161.20 0.27 88 002080 中材科技 110,800 2,899,636.00 0.26 89 002603 以岭药业 99,200 2,892,672.00 0.26 90 600988 赤峰黄金 192,500 2,885,575.00 0.26 91 002465 海格通信 304,500 2,880,570.00 0.26 92 300618 寒锐钴业 36,500 2,877,660.00 0.26 93 000739 普洛药业 97,800 2,875,320.00 0.26 94 000050 深天马 A 202,700 2,874,286.00 0.26 95 300168 万达信息 196,200 2,864,520.00 0.26 96 600171 上海贝岭 94,050 2,861,941.50 0.26 97 300482 万孚生物 44,150 2,856,063.50 0.26 98 300009 安科生物 189,740 2,827,126.00 0.26 99 000825 太钢不锈 376,100 2,816,989.00 0.26 100 000983 山西焦煤 338,640 2,814,098.40 0.26 101 600867 通化东宝 235,300 2,809,482.00 0.26 102 600516 方大炭素 377,600 2,809,344.00 0.26 103 601128 常熟银行 452,860 2,807,732.00 0.26 104 600066 宇通客车 224,000 2,797,760.00 0.26 105 000998 隆平高科 174,000 2,790,960.00 0.25 106 600536 中国软件 48,900 2,783,877.00 0.25 107 600637 东方明珠 338,700 2,773,953.00 0.25 108 300357 我武生物 43,250 2,773,190.00 0.25 109 300244 迪安诊断 71,990 2,757,217.00 0.25 110 601689 拓普集团 73,042 2,733,962.06 0.25 111 600316 洪都航空 70,920 2,729,001.60 0.25 112 600418 江淮汽车 218,899 2,720,914.57 0.25 113 300463 迈克生物 64,500 2,714,805.00 0.25 114 600879 航天电子 359,740 2,705,244.80 0.25 115 688208 道通科技 31,041 2,700,256.59 0.25 116 600529 山东药玻 79,300 2,692,235.00 0.25 117 002152 广电运通 205,530 2,678,055.90 0.24 118 300070 碧水源 366,000 2,675,460.00 0.24 119 000932 华菱钢铁 405,280 2,674,848.00 0.24 易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 60页共 81页 120 600369 西南证券 548,600 2,671,682.00 0.24 121 600487 亨通光电 234,300 2,671,020.00 0.24 122 600827 百联股份 132,476 2,669,391.40 0.24 123 000750 国海证券 629,530 2,669,207.20 0.24 124 000723 美锦能源 352,800 2,667,168.00 0.24 125 600380 健康元 193,970 2,663,208.10 0.24 126 000960 锡业股份 165,940 2,660,018.20 0.24 127 002156 通富微电 109,800 2,639,592.00 0.24 128 300271 华宇软件 136,700 2,631,475.00 0.24 129 300296 利亚德 336,500 2,631,430.00 0.24 130 600166 福田汽车 760,190 2,622,655.50 0.24 131 000975 银泰黄金 275,464 2,619,662.64 0.24 132 002373 千方科技 156,580 2,614,886.00 0.24 133 002131 利欧股份 1,116,130 2,611,744.20 0.24 134 601615 明阳智能 160,800 2,603,352.00 0.24 135 600909 华安证券 466,950 2,600,911.50 0.24 136 600038 中直股份 48,900 2,578,986.00 0.24 137 300383 光环新网 178,300 2,565,737.00 0.23 138 002572 索菲亚 105,600 2,555,520.00 0.23 139 603290 斯达半导 7,900 2,528,000.00 0.23 140 002926 华西证券 260,200 2,505,726.00 0.23 141 601198 东兴证券 228,200 2,494,226.00 0.23 142 600642 申能股份 405,900 2,492,226.00 0.23 143 002690 美亚光电 44,660 2,490,241.60 0.23 144 300115 长盈精密 119,480 2,461,288.00 0.22 145 601866 中远海发 654,954 2,456,077.50 0.22 146 300474 景嘉微 25,000 2,448,000.00 0.22 147 002065 东华软件 308,600 2,447,198.00 0.22 148 002294 信立泰 73,900 2,431,310.00 0.22 149 603638 艾迪精密 56,480 2,421,297.60 0.22 150 600271 航天信息 184,100 2,398,823.00 0.22 151 603156 养元饮品 83,800 2,395,004.00 0.22 152 002500 山西证券 356,190 2,390,034.90 0.22 153 000623 吉林敖东 153,700 2,380,813.00 0.22 154 600998 九州通 154,678 2,377,400.86 0.22 155 600415 小商品城 455,600 2,346,340.00 0.21 156 600895 张江高科 128,000 2,338,560.00 0.21 157 601699 潞安环能 197,600 2,333,656.00 0.21 158 000012 南玻 A 227,243 2,326,968.32 0.21 159 600153 建发股份 283,800 2,298,780.00 0.21 160 300630 普利制药 43,318 2,269,863.20 0.21 161 600188 兖州煤业 147,600 2,267,136.00 0.21 162 600707 彩虹股份 237,200 2,232,052.00 0.20 163 600256 广汇能源 669,500 2,229,435.00 0.20 易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 61页共 81页 164 600535 天士力 150,018 2,221,766.58 0.20 165 600390 五矿资本 371,400 2,220,972.00 0.20 166 300418 昆仑万维 135,400 2,217,852.00 0.20 167 600667 太极实业 243,400 2,214,940.00 0.20 168 300024 机器人 206,600 2,204,422.00 0.20 169 600060 海信视像 129,710 2,192,099.00 0.20 170 600008 首创环保 727,900 2,190,979.00 0.20 171 002670 国盛金控 191,895 2,185,684.05 0.20 172 002372 伟星新材 105,380 2,178,204.60 0.20 173 600497 驰宏锌锗 504,400 2,173,964.00 0.20 174 002557 洽洽食品 50,400 2,172,240.00 0.20 175 002382 蓝帆医疗 104,100 2,170,485.00 0.20 176 000878 云南铜业 168,640 2,163,651.20 0.20 177 000027 深圳能源 235,896 2,163,166.32 0.20 178 600208 新湖中宝 710,400 2,159,616.00 0.20 179 600155 华创阳安 200,948 2,150,143.60 0.20 180 603858 步长制药 94,600 2,127,554.00 0.19 181 002019 亿帆医药 122,880 2,119,680.00 0.19 182 600765 中航重机 93,520 2,118,228.00 0.19 183 002390 信邦制药 201,640 2,113,187.20 0.19 184 600372 中航电子 127,500 2,110,125.00 0.19 185 300251 光线传媒 193,900 2,096,059.00 0.19 186 002221 东华能源 190,840 2,089,698.00 0.19 187 002174 游族网络 121,700 2,089,589.00 0.19 188 600141 兴发集团 110,888 2,088,021.04 0.19 189 600498 烽火通信 112,000 2,086,560.00 0.19 190 000718 苏宁环球 251,020 2,080,955.80 0.19 191 603260 合盛硅业 26,900 2,068,879.00 0.19 192 002683 宏大爆破 74,500 2,068,865.00 0.19 193 600511 国药股份 62,490 2,065,919.40 0.19 194 600409 三友化工 204,300 2,065,473.00 0.19 195 688029 南微医学 6,588 2,053,413.72 0.19 196 600170 上海建工 735,500 2,029,980.00 0.19 197 002146 荣盛发展 359,500 2,027,580.00 0.18 198 000997 新大陆 122,110 2,025,804.90 0.18 199 002966 苏州银行 275,600 2,025,660.00 0.18 200 000401 冀东水泥 163,870 2,023,794.50 0.18 201 002506 协鑫集成 580,500 2,020,140.00 0.18 202 600875 东方电气 184,130 2,019,906.10 0.18 203 601717 郑煤机 172,306 2,003,918.78 0.18 204 300058 蓝色光标 329,020 1,990,571.00 0.18 205 000738 航发控制 95,000 1,978,850.00 0.18 206 600801 华新水泥 112,368 1,974,305.76 0.18 207 002408 齐翔腾达 158,888 1,973,388.96 0.18 易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 62页共 81页 208 600160 巨化股份 222,760 1,969,198.40 0.18 209 603866 桃李面包 63,072 1,967,846.40 0.18 210 002958 青农商行 458,700 1,963,236.00 0.18 211 000686 东北证券 232,200 1,962,090.00 0.18 212 600258 首旅酒店 81,986 1,956,185.96 0.18 213 600663 陆家嘴 145,800 1,942,056.00 0.18 214 300315 掌趣科技 455,500 1,935,875.00 0.18 215 603707 健友股份 46,200 1,928,850.00 0.18 216 688088 虹软科技 34,584 1,928,058.00 0.18 217 002195 二三四五 945,882 1,920,140.46 0.18 218 002268 卫士通 98,320 1,915,273.60 0.17 219 000540 中天金融 694,300 1,895,439.00 0.17 220 300017 网宿科技 324,000 1,895,400.00 0.17 221 688321 微芯生物 41,020 1,894,713.80 0.17 222 603225 新凤鸣 92,982 1,887,534.60 0.17 223 600325 华发股份 279,879 1,886,384.46 0.17 224 600732 爱旭股份 134,400 1,870,848.00 0.17 225 000060 中金岭南 412,800 1,865,856.00 0.17 226 601016 节能风电 496,950 1,858,593.00 0.17 227 600859 王府井 64,183 1,853,605.04 0.17 228 601992 金隅集团 688,900 1,853,141.00 0.17 229 600027 华电国际 538,400 1,852,096.00 0.17 230 603712 七一二 51,200 1,848,320.00 0.17 231 000961 中南建设 311,900 1,846,448.00 0.17 232 002831 裕同科技 62,140 1,844,936.60 0.17 233 600567 山鹰国际 534,000 1,842,300.00 0.17 234 603883 老百姓 34,622 1,823,886.96 0.17 235 603077 和邦生物 875,690 1,821,435.20 0.17 236 000158 常山北明 158,180 1,817,488.20 0.17 237 002429 兆驰股份 299,300 1,816,751.00 0.17 238 600282 南钢股份 508,800 1,811,328.00 0.17 239 603927 中科软 42,100 1,808,195.00 0.16 240 002191 劲嘉股份 169,540 1,803,905.60 0.16 241 600500 中化国际 228,847 1,798,737.42 0.16 242 600216 浙江医药 111,550 1,785,915.50 0.16 243 600528 中铁工业 220,076 1,782,615.60 0.16 244 601577 长沙银行 199,200 1,780,848.00 0.16 245 300212 易华录 66,020 1,776,598.20 0.16 246 600839 四川长虹 609,920 1,774,867.20 0.16 247 000671 阳光城 340,600 1,771,120.00 0.16 248 603198 迎驾贡酒 39,960 1,770,228.00 0.16 249 600737 中粮糖业 176,571 1,767,475.71 0.16 250 002595 豪迈科技 66,100 1,764,870.00 0.16 251 002056 横店东磁 135,540 1,762,020.00 0.16 易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 63页共 81页 252 000898 鞍钢股份 395,900 1,761,755.00 0.16 253 002081 金螳螂 221,500 1,754,280.00 0.16 254 600598 北大荒 117,210 1,753,461.60 0.16 255 000581 威孚高科 83,150 1,732,014.50 0.16 256 000999 华润三九 64,720 1,731,260.00 0.16 257 000709 河钢股份 702,100 1,727,166.00 0.16 258 600580 卧龙电驱 129,780 1,726,074.00 0.16 259 600728 佳都科技 232,200 1,720,602.00 0.16 260 002203 海亮股份 161,400 1,717,296.00 0.16 261 002281 光迅科技 69,390 1,706,994.00 0.16 262 002124 天邦股份 242,900 1,702,729.00 0.16 263 300182 捷成股份 340,560 1,699,394.40 0.16 264 600808 马钢股份 394,140 1,690,860.60 0.15 265 000729 燕京啤酒 232,990 1,686,847.60 0.15 266 002010 传化智联 218,500 1,684,635.00 0.15 267 000930 中粮科技 185,287 1,669,435.87 0.15 268 002396 星网锐捷 77,907 1,663,314.45 0.15 269 300166 东方国信 133,810 1,653,891.60 0.15 270 002242 九阳股份 50,890 1,653,416.10 0.15 271 002745 木林森 123,120 1,649,808.00 0.15 272 002387 维信诺 157,900 1,646,897.00 0.15 273 600820 隧道股份 311,300 1,646,777.00 0.15 274 000488 晨鸣纸业 202,010 1,644,361.40 0.15 275 000629 攀钢钒钛 709,600 1,624,984.00 0.15 276 002004 华邦健康 261,590 1,624,473.90 0.15 277 002048 宁波华翔 82,190 1,602,705.00 0.15 278 002563 森马服饰 133,600 1,596,520.00 0.15 279 600755 厦门国贸 193,031 1,584,784.51 0.14 280 600970 中材国际 172,300 1,579,991.00 0.14 281 300002 神州泰岳 323,990 1,571,351.50 0.14 282 603000 人民网 91,150 1,566,868.50 0.14 283 600803 新奥股份 94,400 1,558,544.00 0.14 284 600022 山东钢铁 904,306 1,555,406.32 0.14 285 600037 歌华有线 161,494 1,551,957.34 0.14 286 600398 海澜之家 214,185 1,550,699.40 0.14 287 000598 兴蓉环境 296,310 1,543,775.10 0.14 288 600881 亚泰集团 536,750 1,529,737.50 0.14 289 601106 中国一重 451,100 1,529,229.00 0.14 290 002925 盈趣科技 39,110 1,521,770.10 0.14 291 603885 吉祥航空 97,900 1,493,954.00 0.14 292 002002 鸿达兴业 379,515 1,491,493.95 0.14 293 600811 东方集团 488,866 1,491,041.30 0.14 294 600039 四川路桥 236,710 1,484,171.70 0.14 295 601456 国联证券 96,200 1,481,480.00 0.14 易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 64页共 81页 296 000883 湖北能源 322,600 1,480,734.00 0.14 297 601880 辽港股份 865,470 1,479,953.70 0.14 298 600348 华阳股份 198,530 1,473,092.60 0.13 299 000778 新兴铸管 395,340 1,470,664.80 0.13 300 000887 中鼎股份 121,710 1,470,256.80 0.13 301 600782 新钢股份 263,300 1,469,214.00 0.13 302 000690 宝新能源 287,380 1,468,511.80 0.13 303 600260 凯乐科技 165,288 1,467,757.44 0.13 304 600597 光明乳业 101,680 1,465,208.80 0.13 305 002705 新宝股份 55,100 1,446,375.00 0.13 306 601118 海南橡胶 282,700 1,438,943.00 0.13 307 002249 大洋电机 273,830 1,437,607.50 0.13 308 002701 奥瑞金 279,630 1,437,298.20 0.13 309 002867 周大生 72,700 1,437,279.00 0.13 310 600126 杭钢股份 279,096 1,431,762.48 0.13 311 600967 内蒙一机 141,144 1,428,377.28 0.13 312 603568 伟明环保 62,461 1,425,984.63 0.13 313 600908 无锡银行 245,770 1,425,466.00 0.13 314 600645 中源协和 62,090 1,424,965.50 0.13 315 002085 万丰奥威 253,200 1,417,920.00 0.13 316 600026 中远海能 229,390 1,413,042.40 0.13 317 600718 东软集团 144,240 1,410,667.20 0.13 318 600410 华胜天成 181,240 1,406,422.40 0.13 319 002183 怡亚通 245,220 1,405,110.60 0.13 320 603650 彤程新材 29,100 1,399,710.00 0.13 321 000528 柳工 170,694 1,399,690.80 0.13 322 601179 中国西电 339,000 1,396,680.00 0.13 323 600985 淮北矿业 113,200 1,382,172.00 0.13 324 600572 康恩贝 308,260 1,368,674.40 0.12 325 002110 三钢闽光 202,200 1,362,828.00 0.12 326 000877 天山股份 104,180 1,357,465.40 0.12 327 600167 联美控股 151,270 1,350,841.10 0.12 328 000970 中科三环 141,240 1,348,842.00 0.12 329 600446 金证股份 93,136 1,344,883.84 0.12 330 002368 太极股份 66,983 1,343,678.98 0.12 331 300072 三聚环保 233,100 1,337,994.00 0.12 332 600064 南京高科 143,580 1,333,858.20 0.12 333 000402 金融街 197,400 1,332,450.00 0.12 334 601200 上海环境 111,107 1,329,950.79 0.12 335 600329 中新药业 47,290 1,328,376.10 0.12 336 002266 浙富控股 265,950 1,327,090.50 0.12 337 002128 露天煤业 127,100 1,323,111.00 0.12 338 000990 诚志股份 103,860 1,322,137.80 0.12 339 000089 深圳机场 169,571 1,317,566.67 0.12 易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 65页共 81页 340 002985 北摩高科 13,510 1,317,225.00 0.12 341 601598 中国外运 260,500 1,315,525.00 0.12 342 600517 国网英大 189,200 1,288,452.00 0.12 343 000400 许继电气 100,580 1,273,342.80 0.12 344 300026 红日药业 298,010 1,266,542.50 0.12 345 600158 中体产业 110,845 1,264,741.45 0.12 346 003035 南网能源 125,400 1,246,476.00 0.11 347 000519 中兵红箭 114,850 1,231,192.00 0.11 348 300376 易事特 152,870 1,229,074.80 0.11 349 600120 浙江东方 286,918 1,228,009.04 0.11 350 601718 际华集团 435,200 1,227,264.00 0.11 351 601975 招商南油 571,900 1,223,866.00 0.11 352 002233 塔牌集团 118,620 1,219,413.60 0.11 353 000959 首钢股份 215,600 1,211,672.00 0.11 354 600195 中牧股份 101,273 1,211,225.08 0.11 355 001914 招商积余 70,300 1,207,754.00 0.11 356 600507 方大特钢 177,952 1,206,514.56 0.11 357 600307 酒钢宏兴 517,370 1,200,298.40 0.11 358 000685 中山公用 146,540 1,195,766.40 0.11 359 000090 天健集团 216,133 1,195,215.49 0.11 360 600376 首开股份 213,200 1,193,920.00 0.11 361 601333 广深铁路 560,300 1,187,836.00 0.11 362 601000 唐山港 489,799 1,180,415.59 0.11 363 002505 鹏都农牧 526,250 1,178,800.00 0.11 364 002440 闰土股份 132,980 1,176,873.00 0.11 365 600435 北方导航 147,760 1,173,214.40 0.11 366 000559 万向钱潮 218,300 1,159,173.00 0.11 367 600804 鹏博士 236,700 1,145,628.00 0.10 368 002839 张家港行 209,500 1,139,680.00 0.10 369 600643 爱建集团 160,500 1,120,290.00 0.10 370 600673 东阳光 249,380 1,119,716.20 0.10 371 300133 华策影视 188,810 1,117,755.20 0.10 372 603228 景旺电子 42,323 1,108,862.60 0.10 373 600373 中文传媒 111,800 1,102,348.00 0.10 374 601860 紫金银行 302,382 1,097,646.66 0.10 375 000758 中色股份 228,130 1,083,617.50 0.10 376 601991 大唐发电 409,600 1,081,344.00 0.10 377 002038 双鹭药业 102,330 1,077,534.90 0.10 378 000967 盈峰环境 156,600 1,075,842.00 0.10 379 002155 湖南黄金 138,710 1,075,002.50 0.10 380 600056 中国医药 88,250 1,072,237.50 0.10 381 601608 中信重工 286,600 1,071,884.00 0.10 382 600582 天地科技 273,830 1,067,937.00 0.10 383 002936 郑州银行 289,350 1,061,914.50 0.10 易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 66页共 81页 384 600266 城建发展 223,385 1,058,844.90 0.10 385 600388 龙净环保 124,040 1,056,820.80 0.10 386 000563 陕国投 A 327,306 1,053,925.32 0.10 387 600131 国网信通 79,600 1,053,904.00 0.10 388 000681 视觉中国 81,490 1,053,665.70 0.10 389 601098 中南传媒 119,100 1,050,462.00 0.10 390 300113 顺网科技 80,820 1,045,810.80 0.10 391 003022 联泓新科 34,000 1,043,800.00 0.10 392 300741 华宝股份 20,500 1,039,760.00 0.09 393 600095 湘财股份 88,600 1,037,506.00 0.09 394 601958 金钼股份 159,600 1,034,208.00 0.09 395 002416 爱施德 102,768 1,030,763.04 0.09 396 600062 华润双鹤 86,224 1,026,927.84 0.09 397 600901 江苏租赁 197,300 1,025,960.00 0.09 398 600928 西安银行 220,100 1,025,666.00 0.09 399 600764 中国海防 36,000 1,018,800.00 0.09 400 600259 广晟有色 30,030 1,015,314.30 0.09 401 600959 江苏有线 330,250 1,007,262.50 0.09 402 300180 华峰超纤 203,300 1,006,335.00 0.09 403 600649 城投控股 209,361 996,558.36 0.09 404 600094 大名城 263,150 992,075.50 0.09 405 600776 东方通信 79,900 990,760.00 0.09 406 000415 渤海租赁 408,800 989,296.00 0.09 407 002399 海普瑞 62,100 989,253.00 0.09 408 002458 益生股份 98,700 984,039.00 0.09 409 600006 东风汽车 132,111 964,410.30 0.09 410 601611 中国核建 131,300 947,986.00 0.09 411 600729 重庆百货 34,508 947,244.60 0.09 412 600556 天下秀 89,500 945,120.00 0.09 413 300257 开山股份 65,690 943,965.30 0.09 414 600546 山煤国际 131,000 940,580.00 0.09 415 600717 天津港 238,982 936,809.44 0.09 416 000028 国药一致 24,630 931,999.20 0.09 417 002317 众生药业 107,720 927,469.20 0.08 418 600633 浙数文化 129,150 927,297.00 0.08 419 000717 韶钢松山 199,700 916,623.00 0.08 420 600648 外高桥 61,990 916,212.20 0.08 421 601928 凤凰传媒 126,310 901,853.40 0.08 422 002434 万里扬 110,650 897,371.50 0.08 423 000501 鄂武商 A 76,620 896,454.00 0.08 424 600021 上海电力 129,700 896,227.00 0.08 425 600863 内蒙华电 384,010 894,743.30 0.08 426 603355 莱克电气 14,330 891,755.90 0.08 427 000078 海王生物 272,950 889,817.00 0.08 易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 67页共 81页 428 601828 美凯龙 73,400 880,800.00 0.08 429 000062 深圳华强 52,002 879,353.82 0.08 430 002375 亚厦股份 110,610 876,031.20 0.08 431 600968 海油发展 337,400 873,866.00 0.08 432 600835 上海机电 53,437 868,351.25 0.08 433 002244 滨江集团 206,020 863,223.80 0.08 434 002424 贵州百灵 117,000 861,120.00 0.08 435 605358 立昂微 7,300 843,734.00 0.08 436 000869 张裕 A 22,500 835,650.00 0.08 437 600623 华谊集团 93,900 827,259.00 0.08 438 600377 宁沪高速 82,300 803,248.00 0.07 439 600566 济川药业 44,000 787,600.00 0.07 440 600339 中油工程 276,930 786,481.20 0.07 441 600312 平高电气 134,380 784,779.20 0.07 442 600639 浦东金桥 56,960 777,504.00 0.07 443 600787 中储股份 145,700 776,581.00 0.07 444 002468 申通快递 101,700 774,954.00 0.07 445 002583 海能达 151,940 765,777.60 0.07 446 000031 大悦城 212,620 765,432.00 0.07 447 000826 启迪环境 141,000 754,350.00 0.07 448 600823 世茂股份 186,220 752,328.80 0.07 449 601969 海南矿业 64,660 751,995.80 0.07 450 601778 晶科科技 136,800 746,928.00 0.07 451 603888 新华网 35,130 743,702.10 0.07 452 600466 蓝光发展 251,036 740,556.20 0.07 453 603317 天味食品 24,936 733,866.48 0.07 454 002815 崇达技术 58,460 729,580.80 0.07 455 601298 青岛港 115,600 714,408.00 0.07 456 002532 天山铝业 84,600 709,794.00 0.06 457 000156 华数传媒 91,700 707,007.00 0.06 458 603708 家家悦 40,500 703,485.00 0.06 459 000937 冀中能源 175,100 688,143.00 0.06 460 002635 安洁科技 46,290 677,222.70 0.06 461 002948 青岛银行 135,900 675,423.00 0.06 462 000813 德展健康 148,300 673,282.00 0.06 463 000553 安道麦 A 72,200 669,294.00 0.06 464 002302 西部建设 83,600 660,440.00 0.06 465 601228 广州港 204,300 649,674.00 0.06 466 300010 豆神教育 114,580 649,668.60 0.06 467 603377 东方时尚 60,746 649,374.74 0.06 468 600640 号百控股 52,760 643,144.40 0.06 469 603515 欧普照明 25,050 643,033.50 0.06 470 001872 招商港口 38,000 642,960.00 0.06 471 600350 山东高速 103,700 637,755.00 0.06 易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 68页共 81页 472 601139 深圳燃气 95,400 625,824.00 0.06 473 600871 石化油服 314,200 618,974.00 0.06 474 000061 农产品 111,980 618,129.60 0.06 475 000046 泛海控股 257,600 592,480.00 0.05 476 002653 海思科 26,700 574,584.00 0.05 477 603379 三美股份 30,380 568,409.80 0.05 478 603056 德邦股份 51,100 561,589.00 0.05 479 601568 北元集团 65,600 561,536.00 0.05 480 603786 科博达 7,300 551,150.00 0.05 481 002901 大博医疗 7,400 539,386.00 0.05 482 002419 天虹股份 79,900 524,144.00 0.05 483 601003 柳钢股份 84,800 500,320.00 0.05 484 601512 中新集团 49,700 495,012.00 0.05 485 601869 长飞光纤 20,300 494,508.00 0.05 486 600657 信达地产 141,729 493,216.92 0.04 487 000537 广宇发展 92,700 484,821.00 0.04 488 601801 皖新传媒 99,200 468,224.00 0.04 489 601187 厦门银行 48,100 455,988.00 0.04 490 603983 丸美股份 8,600 448,146.00 0.04 491 002946 新乳业 28,700 434,805.00 0.04 492 600917 重庆燃气 52,060 425,330.20 0.04 493 603719 良品铺子 9,300 418,500.00 0.04 494 000732 泰禾集团 165,100 356,616.00 0.03 495 600903 贵州燃气 38,140 350,888.00 0.03 496 603868 飞科电器 7,967 335,092.02 0.03 497 002818 富森美 24,931 300,667.86 0.03 498 002423 中粮资本 30,500 276,025.00 0.03 499 600956 新天绿能 23,400 274,014.00 0.02 500 603256 宏和科技 29,100 265,974.00 0.02 501 300957 贝泰妮 705 177,631.80 0.02 502 601068 中铝国际 50,900 175,605.00 0.02 503 688700 东威科技 3,049 117,264.54 0.01 504 688689 银河微电 3,258 116,049.96 0.01 505 300919 中伟股份 610 99,430.00 0.01 506 688639 华恒生物 2,302 97,328.56 0.01 507 688216 气派科技 2,000 95,280.00 0.01 508 688669 聚石化学 2,681 86,837.59 0.01 509 688633 星球石墨 1,558 82,792.12 0.01 510 300979 华利集团 925 80,937.50 0.01 511 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.00 512 688195 腾景科技 2,693 53,509.91 0.00 513 301017 漱玉平民 5,550 49,173.00 0.00 514 300973 立高食品 360 41,655.60 0.00 515 688597 煜邦电力 3,907 39,695.12 0.00 易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 69页共 81页 516 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.00 517 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.00 518 300953 震裕科技 240 23,964.00 0.00 519 301009 可靠股份 801 22,339.89 0.00 520 301015 百洋医药 462 17,939.46 0.00 521 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.00 522 300932 三友联众 492 15,601.32 0.00 523 300982 苏文电能 317 14,356.93 0.00 524 300968 格林精密 1,162 14,025.34 0.00 525 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00 526 300940 南极光 307 13,317.66 0.00 527 300614 百川畅银 329 13,285.02 0.00 528 300942 易瑞生物 443 12,634.36 0.00 529 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00 530 300997 欢乐家 928 12,110.40 0.00 531 300933 中辰股份 1,112 11,609.28 0.00 532 301002 崧盛股份 201 11,581.62 0.00 533 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00 534 300955 嘉亨家化 232 10,688.24 0.00 535 300956 英力股份 371 9,571.80 0.00 536 300962 中金辐照 576 9,429.12 0.00 537 300952 恒辉安防 340 9,207.20 0.00 538 301016 雷尔伟 275 9,069.50 0.00 539 300966 共同药业 286 9,020.44 0.00 540 300945 曼卡龙 474 8,949.12 0.00 541 300948 冠中生态 324 8,884.08 0.00 542 300931 通用电梯 672 8,809.92 0.00 543 300961 深水海纳 394 8,695.58 0.00 544 300950 德固特 219 8,569.47 0.00 545 300986 志特新材 264 8,070.48 0.00 546 300978 东箭科技 593 8,064.80 0.00 547 300926 博俊科技 359 7,969.80 0.00 548 300930 屹通新材 322 7,882.56 0.00 549 300985 致远新能 295 7,318.95 0.00 550 301004 嘉益股份 312 6,845.28 0.00 551 300991 创益通 254 6,733.54 0.00 552 300927 江天化学 217 6,531.70 0.00 553 300975 商络电子 492 6,410.76 0.00 554 300963 中洲特材 283 6,364.67 0.00 555 300943 春晖智控 255 5,867.55 0.00 556 300972 万辰生物 430 5,439.50 0.00 557 300929 华骐环保 183 5,407.65 0.00 558 300960 通业科技 234 5,396.04 0.00 559 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00 易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 70页共 81页 560 300995 奇德新材 191 4,454.12 0.00 561 301007 德迈仕 303 4,375.32 0.00 562 300998 宁波方正 201 4,285.32 0.00 563 301012 扬电科技 170 4,124.20 0.00 564 300992 泰福泵业 200 4,064.00 0.00 565 301010 晶雪节能 218 3,838.98 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例(%) 1 000799 酒鬼酒 9,274,342.00 1.03 2 300274 阳光电源 8,138,352.10 0.91 3 002340 格林美 5,052,999.38 0.56 4 300253 卫宁健康 4,562,561.70 0.51 5 300037 新宙邦 4,539,590.00 0.50 6 601636 旗滨集团 4,312,073.00 0.48 7 300012 华测检测 4,212,376.00 0.47 8 300285 国瓷材料 4,183,927.80 0.47 9 002074 国轩高科 4,073,878.94 0.45 10 002422 科伦药业 3,867,946.37 0.43 11 002439 启明星辰 3,857,729.00 0.43 12 300308 中际旭创 3,761,539.87 0.42 13 002709 天赐材料 3,693,630.10 0.41 14 600905 三峡能源 3,436,527.95 0.38 15 002625 光启技术 3,230,865.00 0.36 16 002385 大北农 3,156,924.00 0.35 17 300496 中科创达 3,152,276.00 0.35 18 600177 雅戈尔 3,111,777.13 0.35 19 002127 南极电商 3,094,005.00 0.34 20 002444 巨星科技 2,940,238.60 0.33 注:买入金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产 净值比例(%) 1 300274 阳光电源 23,040,222.58 2.56 2 300012 华测检测 12,294,139.57 1.37 3 300496 中科创达 9,760,385.38 1.09 易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 71页共 81页 4 300595 欧普康视 9,349,150.56 1.04 5 600426 华鲁恒升 7,683,264.30 0.85 6 002568 百润股份 7,170,691.27 0.80 7 600132 重庆啤酒 6,324,804.62 0.70 8 603882 金域医学 5,947,038.00 0.66 9 002791 坚朗五金 5,579,100.00 0.62 10 600143 金发科技 5,540,679.00 0.62 11 603806 福斯特 4,917,882.44 0.55 12 601966 玲珑轮胎 4,584,010.91 0.51 13 601799 星宇股份 4,326,403.00 0.48 14 600079 人福医药 4,254,823.89 0.47 15 002064 华峰化学 4,203,878.49 0.47 16 603345 安井食品 4,086,743.00 0.45 17 002920 德赛西威 3,894,710.00 0.43 18 603816 顾家家居 3,779,717.59 0.42 19 000301 东方盛虹 3,688,745.00 0.41 20 002074 国轩高科 3,595,689.92 0.40 注:卖出金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 497,724,683.85 卖出股票收入(成交)总额 434,310,171.36 注:“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不 考虑相关交易费用。


7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 72页共 81页 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 512,996.62 0.05 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 512,996.62 0.05 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 113050 南银转债 2,590 258,997.73 0.02 2 113051 节能转债 2,540 253,998.89 0.02 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细


代码 名称 持仓量(买/ 卖) 合约市值(元) 公允价值变动 (元) 风险说明 IC2107 IC2107 13 17,594,720.00 574,560.00 买入股指期货多头合 约的目的是进行更有 效的流动性管理,以更 好地跟踪标的指数,实 现投资目标。 易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 73页共 81页 IC2109 IC2109 15 20,001,000.00 2,110,280.00 买入股指期货多头合 约的目的是进行更有 效的流动性管理,以更 好地跟踪标的指数,实 现投资目标。 IC2112 IC2112 25 32,606,000.00 1,409,000.00 买入股指期货多头合 约的目的是进行更有 效的流动性管理,以更 好地跟踪标的指数,实 现投资目标。 公允价值变动总额合计(元) 4,093,840.00 股指期货投资本期收益(元) 4,599,718.45 股指期货投资本期公允价值变动(元) 2,516,010.00 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。本基金将根据风险管理的原 则,以套期保值为目的,按照相关法律法规的有关规定,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货 合约来进行投资。为更有效地进行流动性管理,本基金在出现需要及时调整组合市场暴露情况时, 通过股指期货套保交易满足基金的投资替代需求和风险管理需求。本基金力争利用股指期货的杠杆 作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。本报告期内, 本基金投资股指期货符合既定的投资政策和投资目的。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 10,658,842.73 2 应收证券清算款 5,065,057.91 3 应收股利 113,535.71 易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 74页共 81页 4 应收利息 43,542.85 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 15,880,979.20 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 流通受限情况说明 1 600460 士兰微 6,587,878.50 0.60 重大事项停牌 2 600460 士兰微 676,200.00 0.06 重大事项停牌、转融 通流通受限 3 600089 特变电工 1,278,575.00 0.12 转融通流通受限 4 000009 中国宝安 1,249,668.00 0.11 转融通流通受限 5 002074 国轩高科 1,180,476.00 0.11 转融通流通受限 6 300285 国瓷材料 989,625.00 0.09 转融通流通受限 7 601233 桐昆股份 953,964.00 0.09 转融通流通受限 8 002340 格林美 947,155.00 0.09 转融通流通受限 8基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户数 (户) 户均持有 的基金份 额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 中国工商银行股份有限 公司-易方达中证 500 交易型开放式指数证券 投资基金发起式联接基 金 易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 75页共 81页 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份额 比例 7,725 18,333.93 117,270,101 .00 82.80% 24,359,527. 00 17.20% 106,274,30 0.00 75.04% 注:已包含场外持有人。机构投资者“持有份额”和“占总份额比例”数据中已包含“中国工商银行 股份有限公司-易方达中证 500 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金”的“持有份额”和 “占总份额比例”数据。 8.2 期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 1 浦银安盛基金-兴业银行-浦银安盛盛 卓 12号 FOF集合资产管理计划 3,310,200.00 2.35% 2 华泰证券股份有限公司 1,402,485.00 1.00% 3 广发证券股份有限公司 1,383,382.00 0.98% 4 东方证券股份有限公司 781,200.00 0.55% 5 中国国际金融股份有限公司 741,700.00 0.53% 6 张培宇 675,500.00 0.48% 7 中信证券股份有限公司 652,516.00 0.46% 8 王娟 602,100.00 0.43% 9 王锦效 557,277.00 0.40% 10 中信建投证券股份有限公司 527,717.00 0.37% 11 中国工商银行股份有限公司-易方达中 证 500交易型开放式指数证券投资基金 发起式联接基金 106,274,300.00 75.43% 注:本表统计的上市基金前十名持有人均为场内持有人。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 76页共 81页 基金管理人所有从业人员持有本基金 0.00 0.0000% 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和 研究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 9开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2015年 8月 27日)基金份额总额 295,259,000.00


本报告期期初基金份额总额 127,696,515.00 本报告期基金总申购份额 82,933,113.00 减:本报告期基金总赎回份额 69,000,000.00 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 141,629,628.00 注:期末基金总份额包含场外份额 733,113份;总申购份额包含场外总申购份额 733,113份。 10重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人于 2021年 1月 23日发布公告,自 2021年 1月 23日起聘任娄利舟女士担任公司 副总经理级高级管理人员。 中国工商银行股份有限公司(以下简称“本公司”) 根据工作需要,任命刘彤女士担任本公司资 产托管部总经理,全面主持资产托管部相关工作。刘彤女士的托管人高级管理人员任职信息已经在 易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 77页共 81页 中国证券投资基金业协会备案。李勇先生不再担任本公司资产托管部总经理职务。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期,基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到稽查或处罚。 报告期内,公司收到中国证券监督管理委员会广东监管局对公司及相关人员的监管措施。公司 已及时按要求改正并报告。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 招商证券 1 - - - - - 浙商证券 1 - - - - - 华西证券 1 - - - - - 中金财富 1 - - - - - 国信证券 2 2,167,140.31 0.24% - - - 中信建投 3 179,384,067.30 19.50% 17,938.50 19.54% - 中信证券 2 - - - - - 天风证券 1 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 安信证券 1 573,960,866.35 62.39% 57,402.75 62.54% - 易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 78页共 81页 高华证券 1 - - - - - 华金证券 1 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 国海证券 1 - - - - - 中泰证券 2 164,473,135.04 17.88% 16,447.74 17.92% - 东北证券 1 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 广发证券 2 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 国盛证券 1 - - - - - 注:a) 本报告期内本基金减少交易单元的证券公司为粤开证券股份有限公司,无新增交易单元。 b) 本基金管理人负责选择证券经营机构,租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易单 元的选择标准如下: 1) 经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉; 2) 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要; 3) 具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能 力,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面 的信息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型 的能力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务 和支持。 c) 基金交易单元的选择程序如下: 1) 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。 2) 基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 成交金额 占当期债 券回购成 交总额的 比例 成交金额 占当期权 证成交总 额的比例 招商证券 - - - - - - 浙商证券 - - - - - - 华西证券 - - - - - - 中金财富 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 79页共 81页 中信建投 2,239,481.80 74.10% - - - - 中信证券 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 高华证券 - - - - - - 华金证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 国海证券 - - - - - - 中泰证券 782,905.82 25.90% - - - - 东北证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 国盛证券 - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日 期 1 易方达基金管理有限公司旗下部分 ETF 增加 南京证券为申购赎回代办证券公司的公告 上海证券报、基金管理人 网站及中国证监会基金 电子披露网站 2021-01-08 2 易方达基金管理有限公司旗下基金 2020年第 4季度报告提示性公告 上海证券报 2021-01-21 3 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更 公告 上海证券报、基金管理人 网站及中国证监会基金 电子披露网站 2021-01-23 4 易方达基金管理有限公司旗下部分 ETF 增加 东北证券为申购赎回代办证券公司的公告 上海证券报、基金管理人 网站及中国证监会基金 电子披露网站 2021-03-18 5 易方达基金管理有限公司旗下部分 ETF 增加 第一创业证券为申购赎回代办证券公司的公 告 上海证券报、基金管理人 网站及中国证监会基金 电子披露网站 2021-03-26 6 易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金 根据《公开募集证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》修改基金合同部分条款 的公告 上海证券报、基金管理人 网站及中国证监会基金 电子披露网站 2021-03-30 7 易方达基金管理有限公司旗下基金 2020年年 度报告提示性公告 上海证券报 2021-03-30 8 易方达基金管理有限公司旗下部分 ETF 增加 东方证券为申购赎回代办证券公司的公告 上海证券报、基金管理人 网站及中国证监会基金 电子披露网站 2021-04-01 易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 80页共 81页 9 易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及 时提供或更新身份信息资料的公告 上海证券报、基金管理人 网站及中国证监会基金 电子披露网站 2021-04-02 10 易方达基金管理有限公司旗下基金 2021年第 1季度报告提示性公告 上海证券报 2021-04-19 11 易方达基金管理有限公司旗下部分 ETF 增加 安信证券为申购赎回代办证券公司的公告 上海证券报、基金管理人 网站及中国证监会基金 电子披露网站 2021-06-17 11影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基 金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过20% 的时间区间 期 初 份 额 申 购 份 额 赎 回 份 额 持有份 额 份额占 比 中国工商银行股份有 限公司-易方达中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金发起 式联接基金 1 2021年 01月 01日 ~2021年 06月 30日 98,962,5 00.00 29,900,0 00.00 22,588,2 00.00 106,274, 300.00 75.04 % 产品特有风险 报告期内,本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况,由此可能导致的特有风险主要 包括:当投资者持有份额占比较为集中时,个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产 生较大影响;极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请, 可能带来流动性风险;如场外个别投资者大额赎回引发巨额赎回,基金管理人可能根据基金合同约定决 定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回申请,可能影响投资者赎回业务办理;若个别投资者大额赎回后 本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元,基金还可能面临转换运作方式、与其他基金 合并或者终止基金合同等情形;持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并对审议事项进行投 票表决时可能拥有较大话语权。 注:申购份额包括申购或者买入基金份额,赎回份额包括赎回或者卖出基金份额。 12备查文件目录 12.1 备查文件目录 1.中国证监会注册易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金募集的文件; 2.《易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金基金合同》; 3.《易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金托管协议》; 4.基金管理人业务资格批件和营业执照。 易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 81页共 81页 12.2 存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30号广州银行大厦 40-43楼。 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 二〇二一年八月二十八日