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中盘ETF(510130)

易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金2021年中期报告查看PDF公告

易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 
 
 
 
 
易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基
金 
2021年中期报告 
2021年 6月 30日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:易方达基金管理有限公司 
基金托管人:中国工商银行股份有限公司 
送出日期:二〇二一年八月二十八日 
易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 
第 2页共 50页 
1重要提示及目录 
1.1 重要提示 
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独
立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 8月 26日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书及其更新。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自 2021年 1月 1日起至 6月 30日止。 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 3页共 50页 1.2 目录 1重要提示及目录 ...................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ......................................................................................................................................... 2 1.2 目录 ................................................................................................................................................. 3 2基金简介 .................................................................................................................................................. 5 2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ............................................................................................................. 5 2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................. 6 3主要财务指标和基金净值表现 .............................................................................................................. 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................................................................................. 6 3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................. 7 4管理人报告 .............................................................................................................................................. 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 ......................................................................................................... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................. 9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................... 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................... 10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................... 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ....................................................................... 11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................... 12 5托管人报告 ............................................................................................................................................ 12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................... 12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........... 12 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................... 12 6半年度财务会计报告(未经审计) .................................................................................................... 12 6.1 资产负债表 ................................................................................................................................... 12 6.2 利润表 ........................................................................................................................................... 14 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................... 15 6.4 报表附注 ....................................................................................................................................... 16 7投资组合报告 ........................................................................................................................................ 34 7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................... 34 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................... 35 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................... 36 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................... 39 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ....................................................................................... 41 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................... 41 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................... 41 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................... 41 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................... 42 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................................................... 42 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 4页共 50页 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................................................... 42 7.12 投资组合报告附注 ................................................................................................................... 42 8基金份额持有人信息 ............................................................................................................................ 44 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................... 44 8.2 期末上市基金前十名持有人 ....................................................................................................... 44 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ....................................................................... 45 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................... 45 9开放式基金份额变动 ............................................................................................................................ 45 10重大事件揭示 ...................................................................................................................................... 46 10.1 基金份额持有人大会决议 ....................................................................................................... 46 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ....................................... 46 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ........................................................... 46 10.4 基金投资策略的改变 ............................................................................................................... 46 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ................................................................................... 46 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ................................................... 46 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ............................................................................... 46 10.8 其他重大事件 ........................................................................................................................... 48 11影响投资者决策的其他重要信息 ...................................................................................................... 49 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .............................................. 49 12备查文件目录 ...................................................................................................................................... 49 12.1 备查文件目录 ........................................................................................................................... 49 12.2 存放地点 ................................................................................................................................... 49 12.3 查阅方式 ................................................................................................................................... 49 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 5页共 50页 2基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 基金简称 易方达上证中盘 ETF 场内简称 中盘 ETF 基金主代码 510130 交易代码 510130 基金运作方式 交易型开放式(ETF) 基金合同生效日 2010年 3月 29日 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 40,685,089.00份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2010年 6月 23日 2.2 基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 投资策略 本基金采取完全复制法进行投资,即按照上证中盘指数的成份股(含存 托凭证)组成及权重构建股票投资组合。但是当指数编制方法变更、成 份股发生变更、成份股权重由于自由流通量发生变化、成份股派发现金 股息、配股及增发、股票长期停牌、市场流动性不足等情况发生,基金 管理人无法按照指数构成及权重进行同步调整时,基金管理人将对投资 组合进行优化,尽量降低跟踪误差。本基金力争将年化跟踪误差控制在 2%以内。 业绩比较基准 上证中盘指数 风险收益特征 本基金属股票型基金,预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与 货币市场基金。本基金为指数型基金,采用完全复制法跟踪标的指数的 表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 易方达基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露 姓名 张南 郭明 联系电话 020-85102688 010-66105799 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 6页共 50页 负责人 电子邮箱 service@efunds.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400 881 8088 95588 传真 020-38798812 010-66105798 注册地址 广东省珠海市横琴新区宝华路6 号105室-42891(集中办公区) 北京市西城区复兴门内大街55 号 办公地址 广州市天河区珠江新城珠江东 路30号广州银行大厦40-43楼 北京市西城区复兴门内大街55 号 邮政编码 510620 100140 法定代表人 刘晓艳 陈四清 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.efunds.com.cn 基金中期报告备置地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银 行大厦 43楼 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17号 注册登记机构 易方达基金管理有限公司 广州市天河区珠江新城珠江东路 30号 广州银行大厦 40-43楼 注:本基金场内注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司,场外注册登记机构为易方达 基金管理有限公司。 3主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日) 本期已实现收益 25,260,754.31 本期利润 14,134,674.45 加权平均基金份额本期利润 0.3370 本期加权平均净值利润率 5.95% 本期基金份额净值增长率 5.81% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2021年 6月 30日) 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 7页共 50页 期末可供分配利润 118,953,330.20 期末可供分配基金份额利润 2.9238 期末基金资产净值 238,744,068.54 期末基金份额净值 5.8681 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2021年 6月 30日) 基金份额累计净值增长率 101.83% 注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.期末可供分配利润,为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.26% 0.79% -0.86% 0.79% 1.12% 0.00% 过去三个月 7.18% 0.79% 5.17% 0.80% 2.01% -0.01% 过去六个月 5.81% 1.13% 3.40% 1.14% 2.41% -0.01% 过去一年 39.14% 1.25% 27.72% 1.26% 11.42% -0.01% 过去三年 62.13% 1.32% 35.32% 1.34% 26.81% -0.02% 自基金合同生 效起至今 101.83% 1.48% 40.88% 1.52% 60.95% -0.04% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动 的比较 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2010年 3月 29日至 2021年 6月 30日) 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 8页共 50页 注:自基金合同生效至报告期末,基金份额净值增长率为 101.83%,同期业绩比较基准收益率 为 40.88%。 4管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 经中国证监会证监基金字[2001]4号文批准,本基金管理人成立于 2001年 4月 17日,注册资本 13,244.2 万元人民币。本基金管理人拥有公募、社保、年金、特定客户资产管理、QDII、基本养老 保险基金投资等业务资格,在主动权益、固定收益、指数投资、量化投资、多资产投资、海外投资、 FOF投资等领域全面布局,为境内外客户提供资产管理解决方案。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓 名 职务 任本基金的 基金经理(助 理)期限 证券 从业 年限 说明 任职 日期 离任 日期 刘 树 荣 本基金的基金经理、易方达中证银 行交易型开放式指数证券投资基金 的基金经理、易方达中证银行指数 证券投资基金(LOF)的基金经理、 易方达中证浙江新动能交易型开放 2018- 08-11 - 14年 硕士研究生,具有基金从业资格。曾 任招商银行资产托管部基金会计,易 方达基金管理有限公司核算部基金 核算专员、指数与量化投资部运作支 持专员、基金经理助理、易方达深证 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 9页共 50页 式指数证券投资基金的基金经理、 易方达中证浙江新动能交易型开放 式指数证券投资基金联接基金的基 金经理、易方达中证国企一带一路 交易型开放式指数证券投资基金发 起式联接基金的基金经理、易方达 中证国企一带一路交易型开放式指 数证券投资基金的基金经理、易方 达中证 800交易型开放式指数证券 投资基金发起式联接基金的基金经 理、易方达中证 800交易型开放式 指数证券投资基金的基金经理、易 方达上证中盘交易型开放式指数证 券投资基金联接基金的基金经理、 易方达香港恒生综合小型股指数证 券投资基金(LOF)的基金经理、 易方达标普 500指数证券投资基金 (LOF)的基金经理(自 2018年 08 月 11日至 2021年 04月 14日)、易 方达深证 100交易型开放式指数证 券投资基金联接基金的基金经理、 易方达创业板交易型开放式指数证 券投资基金联接基金的基金经理、 易方达深证 100交易型开放式指数 证券投资基金的基金经理、易方达 创业板交易型开放式指数证券投资 基金的基金经理、易方达中小企业 100指数证券投资基金(LOF)的基 金经理、易方达中证万得并购重组 指数证券投资基金(LOF)的基金 经理 成指交易型开放式指数证券投资基 金基金经理、易方达深证成指交易型 开放式指数证券投资基金联接基金 基金经理、易方达标普医疗保健指数 证券投资基金(LOF)基金经理、易 方达标普生物科技指数证券投资基 金(LOF)基金经理、易方达标普信 息科技指数证券投资基金(LOF)基 金经理、易方达银行指数分级证券投 资基金基金经理、易方达生物科技指 数分级证券投资基金基金经理。 注:1.对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司决定确 定的解聘日期;对此后的非首任基金经理/基金经理助理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司 决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 3.为加强基金流动性管理,本基金安排了相关人员协助基金经理进行现金头寸与流动性管理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招 募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 10页共 50页 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在 本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程,以及强化事后 监控分析来确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限 管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等,并重视交易执行环节的公平交易措施,以“时间 优先、价格优先”作为执行指令的基本原则,通过投资交易系统中的公平交易模块,以尽可能确保公 平对待各投资组合。本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的 单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 15次,均为指数量化投资组合因投资策略需要和 其他组合发生的反向交易。 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 本基金跟踪的标的指数为上证中盘指数,上证中盘指数由上证 180指数成份股中剔除 50只上证 50指数成份股后剩余的 130只成份股构成,以综合反映沪市中盘公司的整体状况。报告期内,本基 金主要采取完全复制法的投资策略,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资 组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。 作为宽基指数,上证中盘指数二级市场表现与大盘走势、投资者风险偏好密切相关。2021年上 半年,国内股票市场分化显著。春节前,以大盘蓝筹为代表的机构重仓股涨幅较大,而以中证 1000 为代表的小市值股票却持续走低。春节后,大宗商品价格显著走强,通胀预期带来的名义利率上行 对全球股票估值都构成了显著压力,市场风险偏好显著下降,国内股票市场出现大幅回调,前期剧 烈的市场分化有所收敛。股票市场的整体下跌趋势直到一季度末才有所缓解,步入震荡区间。二季 度,市场风险偏好有所修复,指数震荡上行,但结构分化依然明显。季初流动性宽松推动前期调整 幅度较大的机构重仓股走出了一轮估值修复行情。5 月初开始,市场关注点逐步从流动性切换到企 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 11页共 50页 业盈利,市场风格从周期向成长切换。上证中盘指数一季度指数行业构成上偏周期类行业,指数跌 幅较小;二季度成分股调整后周期类行业权重降低,偏成长风格的电子、计算机行业占比有所提升 带动指数反弹。上半年,上证中盘指数总体走势小幅上涨。 基金运作层面,报告期内,本基金严守基金合同认真对待投资者申购、赎回以及成份股调整事 项,保障基金的正常运作,基金跟踪误差以及日均偏离度等指标控制在合同规定范围之内。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,本基金份额净值为 5.8681元,本报告期份额净值增长率为 5.81%,同期业绩比 较基准收益率为 3.40%,年化跟踪误差 0.64%,各项指标均在合同规定的目标控制范围之内。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 市场对国内经济高位回落的预期已有较长时间,但二季度 GDP环比增速和复合增速均较一季度 明显提升,6 月多数经济指标也偏强,指向当前经济总体仍偏强、总体不差。展望下半年经济增长 虽然会放缓,但更多是回到疫情前正常的水平,实质性下行的迹象尚不明显,宏观经济仍将保持平 稳运行。近年来,证券市场分化已成为一种常态,但市场上没有不变的热点,不变的只有风格切换 和行业轮动。上证中盘指数行业分布较为均衡,单一行业风格对指数走势难有根本性的影响。作为 被动投资的基金,本基金将坚持既定的指数化投资策略,以严格控制基金相对目标指数的跟踪偏离 为投资目标,致力于为投资者提供分享经济增长的优质指数产品。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和 基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履 行估值及净值计算的复核责任。


本基金管理人设有估值委员会,估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序,指 导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验,熟悉相关法律法规,具 备投资、研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值 原则和方法的讨论,但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。


本报告期内,参与估值流程各方之间不存在直接的重大利益冲突。


本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署服务协议,由中债金融 估值中心有限公司按约定提供银行间同业市场的估值数据,由中证指数有限公司按约定提供交易所 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 12页共 50页 交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未实施利润分配。 5托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,本基金托管人在对易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金的托管过程中, 严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持 有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金的管理人——易方达基金管理有 限公司在易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份 额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各 重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对易方达基金管理有限公司编制和披露的易方达上证中盘交易型开放式指数证券 投资基金 2021年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等 内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 6半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 报告截止日:2021年 6月 30日 单位:人民币元 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 13页共 50页 资产 附注号 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 资产:





银行存款 6.4.7.1 3,341,112.39 2,877,757.27 结算备付金


20,610.00 9,648.31 存出保证金


2,504.58 3,759.71 交易性金融资产 6.4.7.2 235,707,095.89 240,789,855.58 其中:股票投资


235,168,098.25 240,077,858.70 基金投资


- - 债券投资


538,997.64 711,996.88 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款


90,753.38 75,046.71 应收利息 6.4.7.5 314.86 331.32 应收股利


- - 应收申购款


- - 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


239,162,391.10 243,756,398.90 负债和所有者权益 附注号 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 负债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


330.73 - 应付赎回款


- - 应付管理人报酬


98,230.77 101,145.23 应付托管费


19,646.16 20,229.03 应付销售服务费


- - 应付交易费用 6.4.7.7 55,854.66 41,335.59 应交税费


0.09 1.78 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 244,260.15 215,000.00 负债合计


418,322.56 377,711.63 所有者权益:





实收基金 6.4.7.9 118,291,919.45 127,595,921.28 未分配利润 6.4.7.10 120,452,149.09 115,782,765.99 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 14页共 50页 所有者权益合计


238,744,068.54 243,378,687.27 负债和所有者权益总计


239,162,391.10 243,756,398.90 注:报告截止日 2021年 6月 30日,基金份额净值 5.8681元,基金份额总额 40,685,089.00份。 6.2 利润表 会计主体:易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 本报告期:2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 单位:人民币元 项目 附注号 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 一、收入


15,147,860.86 8,865,328.89 1.利息收入


6,398.39 11,637.01 其中:存款利息收入 6.4.7.11 6,098.76 11,586.93 债券利息收入


299.63 50.08 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


- - 证券出借利息收入


- - 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


26,268,974.69 5,773,537.35 其中:股票投资收益 6.4.7.12 24,668,381.40 4,269,081.84 基金投资收益


- - 债券投资收益 6.4.7.13 61,266.68 35,978.78 资产支持证券投资收益


- - 贵金属投资收益


- - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 1,539,326.61 1,468,476.73 3.公允价值变动收益(损失以“-”号 填列) 6.4.7.16 -11,126,079.86 3,080,169.22 4.汇兑收益(损失以“-”号填列)


- - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.17 -1,432.36 -14.69 减:二、费用


1,013,186.41 939,532.28 1.管理人报酬


589,422.05 548,793.47 2.托管费


117,884.40 109,758.60 3.销售服务费


- - 4.交易费用 6.4.7.18 146,311.60 121,235.48 5.利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产支出


- - 6.税金及附加


0.21 0.13 7.其他费用 6.4.7.19 159,568.15 159,744.60 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 15页共 50页 三、利润总额(亏损总额以“-”号填 列) 14,134,674.45 7,925,796.61 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号填列)


14,134,674.45 7,925,796.61 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 本报告期:2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 127,595,921.28 115,782,765.99 243,378,687.27 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 14,134,674.45 14,134,674.45 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数(净 值减少以“-”号填列) -9,304,001.83 -9,465,291.35 -18,769,293.18 其中:1.基金申购款 4,652,000.92 3,973,241.95 8,625,242.87 2.基金赎回款 -13,956,002.75 -13,438,533.30 -27,394,536.05 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-”号 填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 118,291,919.45 120,452,149.09 238,744,068.54 项目 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 174,115,930.44 69,695,332.58 243,811,263.02 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 7,925,796.61 7,925,796.61 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数(净 值减少以“-”号填列) -24,423,004.83 -10,180,293.03 -34,603,297.86 其中:1.基金申购款 6,978,001.38 2,368,251.98 9,346,253.36 2.基金赎回款 -31,401,006.21 -12,548,545.01 -43,949,551.22 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 16页共 50页 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-”号 填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 149,692,925.61 67,440,836.16 217,133,761.77 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1至 6.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理人负责人:刘晓艳,主管会计工作负责人:陈荣,会计机构负责人:邱毅华 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金(以下简称"本基金")根据中国证券监督管理 委员会证监许可[2009]1498 号《关于核准易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金及其联接 基金募集的批复》核准,由易方达基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《易 方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金基金合同》公开募集。经向中国证监会备案,《易方 达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金基金合同》于 2010年 3月 29日正式生效,基金合同生 效日的基金份额总额为 2,752,478,065份基金份额,其中认购资金利息折合 4,000份基金份额。本基 金为契约型开放式基金,存续期限不定。本基金的基金管理人为易方达基金管理有限公司,基金托 管人为中国工商银行股份有限公司。 为了与上证中盘指数进行对比,根据《易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金基金合 同》和《易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定,易方达基金管 理有限公司确定 2010年 5月 28日为本基金的基金份额折算日。当日上证中盘指数收盘值为 2706.88 点,本基金资产净值为 2,562,624,152.24 元,折算前基金份额总额为 2,752,478,065 份,折算前基金 份额净值为 0.931 元。根据基金份额折算公式,基金份额折算比例为 0.34394741,折算后基金份额 总额为 946,685,089份,折算后基金份额净值为 2.707元。易方达基金管理有限公司已根据上述折算 比例,对各基金份额持有人认购的基金份额进行了折算,并由中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司于 2010年 5月 31日进行了变更登记。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、 各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披 露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 17页共 50页 会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基 金基金合同》和财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金 行业实务操作编制。


本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及 本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5差错更正的说明 本基金本报告期无会计差错更正。


6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、 财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息 红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个 人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、 财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号 《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开 发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补 充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入 固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品 管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增 值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再 缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债 以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12月 31日前取得的基金、非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以 2017年最后 一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 18页共 50页 (2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入, 债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的 个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1个月以内(含 1个月)的,其股息 红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳 税所得额;持股期限超过 1 年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取 得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红 利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用 比例计算缴纳。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 活期存款 3,341,112.39 定期存款 - 其中:存款期限 1个月以内 - 存款期限 1-3个月 - 存款期限 3个月以上 - 其他存款 - 合计 3,341,112.39 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 207,075,739.39 235,168,098.25 28,092,358.86 贵金属投资-金交所黄 金合约 - - - 债券 交易所市场 538,997.64 538,997.64 - 银行间市场 - - - 合计 538,997.64 538,997.64 - 资产支持证券 - - - 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 19页共 50页 基金 - - - 其他 - - - 合计 207,614,737.03 235,707,095.89 28,092,358.86 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末无买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 应收活期存款利息 266.88 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 8.37 应收债券利息 38.62 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 0.99 合计 314.86 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 交易所市场应付交易费用 55,854.66 银行间市场应付交易费用 - 合计 55,854.66 6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 20页共 50页 项目 本期末 2021年 6月 30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 应付证券出借违约金 - 预提费用 209,260.15 其他应付款 35,000.00 合计 244,260.15 6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 43,885,089.00 127,595,921.28 本期申购 1,600,000.00 4,652,000.92 本期赎回(以“-”号填列) -4,800,000.00 -13,956,002.75 本期末 40,685,089.00 118,291,919.45 6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 101,702,432.50 14,080,333.49 115,782,765.99 本期利润 25,260,754.31 -11,126,079.86 14,134,674.45 本期基金份额交易产生的 变动数 -8,009,856.61 -1,455,434.74 -9,465,291.35 其中:基金申购款 3,886,647.96 86,593.99 3,973,241.95 基金赎回款 -11,896,504.57 -1,542,028.73 -13,438,533.30 本期已分配利润 - - - 本期末 118,953,330.20 1,498,818.89 120,452,149.09 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 活期存款利息收入 5,629.54 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 444.89 其他 24.33 合计 6,098.76 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 21页共 50页 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 股票投资收益——买卖股票差价收入 20,075,323.68 股票投资收益——赎回差价收入 4,593,057.72 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 24,668,381.40 6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 卖出股票成交总额 61,466,706.07 减:卖出股票成本总额 41,391,382.39 买卖股票差价收入 20,075,323.68 6.4.7.12.3 股票投资收益——赎回差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 赎回基金份额对价总额 27,394,536.05 减:现金支付赎回款总额 -356,668.95 减:赎回股票成本总额 23,158,147.28 赎回差价收入 4,593,057.72 6.4.7.13债券投资收益——买卖债券差价收入











单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成 交总额 2,225,584.90 减:卖出债券(、债转股及债券到期兑付) 成本总额 2,163,985.84 减:应收利息总额 332.38 买卖债券差价收入 61,266.68 6.4.7.14 衍生工具收益 本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.7.15 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 22页共 50页 股票投资产生的股利收益 1,539,326.61 其中:证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 1,539,326.61 6.4.7.16 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 1.交易性金融资产 -11,126,079.86 ——股票投资 -11,126,079.86 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减:应税金融商品公允价值变动产生的 预估增值税 - 合计 -11,126,079.86 6.4.7.17 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 基金赎回费收入 - 基金申购费收入 - 替代损益收入 -1,432.36 其他 - 合计 -1,432.36 注:替代损益收入是指投资者采用可以现金替代或退补现金替代方式申购(赎回)本基金时,补入 (卖出)被替代成分证券的实际买入成本(实际卖出金额)与申购(赎回)确认日估值的差额或强制退款的 被替代成分证券在强制退款计算日与申购(赎回)确认日估值的差额。 6.4.7.18 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 交易所市场交易费用 146,311.60 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 23页共 50页 银行间市场交易费用 - 合计 146,311.60 6.4.7.19 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 审计费用 29,752.78 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 银行汇划费 308.00 指数使用费 70,000.00 合计 159,568.15 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日,本基金无须作披露的或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 截至本会计报表批准报出日,本基金无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 易方达基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售 机构 中国工商银行股份有限公司 基金托管人 广发证券股份有限公司 基金管理人股东、申购赎回代办证券公 司 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接 基金 该基金是本基金的联接基金 注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.10.1.2 权证交易 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 24页共 50页 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月 30日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月 30日 当期发生的基金应支付的管理费 589,422.05 548,793.47 其中:支付销售机构的客户维护费 - - 注:基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.5%的年费率计提。计算方法如下: H=E×0.5%/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付;由基金托管人于次月前 3 个工作日内 从基金资产中一次性支付给基金管理人。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月 30日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月 30日 当期发生的基金应支付的托管费 117,884.40 109,758.60 注:基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.1%的年费率计提。计算方法如下: H=E×0.1%/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付;由基金托管人于次月前 3 个工作日内 从基金资产中一次性支取。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券(含回购)交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 25页共 50页 本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率 的证券出借业务。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费 率的证券出借业务。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内和上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位:份 关联方名称 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 持有的基金份额 持有的基金 份额占基金 总份额的比 例 持有的基金份额 持有的基金份 额占基金总份 额的比例 易方达上证中盘 交易型开放式指 数证券投资基金 联接基金 32,480,621.00 79.8342% 35,280,621.00 80.3932% 广发证券 19,113.00 0.0470% 19,113.00 0.0436% 注:除基金管理人之外的其他关联方投资本基金相关的费用按基金合同等相关法律文件有关规 定支付。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行-活期存款 3,341,112.39 5,629.54 4,069,433.53 11,043.94 注:本基金的上述银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管,按银行同业利率或 约定利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位:人民币元 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 26页共 50页 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量(单位: 股/张) 总金额 广发证券 605090 九丰能源 新股网下 发行 1,090 37,681.30 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量(单位: 股/张) 总金额 - - - - - - 注:报告期内本基金参与了九丰能源首次公开发行的申购,此次发行的分销商广发证券股份有 限公司为本基金管理人的关联方。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内未发生利润分配。 6.4.12 期末(2021年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.12.1.1受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通 受 限类 型 认购 价格 期末估 值单价 数量(单 位:股) 期末 成本 总额 期末 估值 总额 备注 60528 7 德才 股份 2021-0 6-28 2021-0 7-06 新股 流通 受限 31.56 31.56 349 11,014 .44 11,014 .44 - 68808 7 英科 再生 2021-0 6-30 2021-0 7-09 新股 流通 受限 21.96 21.96 2,469 54,219 .24 54,219 .24 - 68811 7 圣诺 生物 2021-0 5-26 2021-1 2-03 新股 流通 受限 17.90 35.97 1,672 29,928 .80 60,141 .84 - 68818 3 生益 电子 2021-0 2-10 2021-0 8-25 新股 流通 12.42 14.19 8,011 99,496 .62 113,67 6.09 - 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 27页共 50页 受限 68822 6 威腾 电气 2021-0 6-28 2021-0 7-07 新股 流通 受限 6.42 6.42 2,693 17,289 .06 17,289 .06 - 68835 0 富淼 科技 2021-0 1-21 2021-0 7-28 新股 流通 受限 13.58 22.44 2,552 34,656 .16 57,266 .88 - 6.4.12.1.2受限证券类别:债券 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通 受 限类 型 认购 价格 期末估 值单价 数量(单 位:张) 期末 成本 总额 期末 估值 总额 备注 11304 9 长汽 转债 2021-0 6-11 2021-0 7-08 新发 流通 受限 100.00 100.00 370 36,999 .84 36,999 .84 - 11305 0 南银 转债 2021-0 6-16 2021-0 7-01 新发 流通 受限 100.00 100.00 5,020 501,99 7.80 501,99 7.80 - 注:基金持有的股票在流通受限期内,如获得股票红利、送股、转增股、配股的,则此新增股 票的流通受限期和估值价格与相应原股票一致。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2021年 6月 30日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额为 0,无抵押债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2021年 6月 30日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额为 0,无抵押债券。 6.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金管理人按照“自上而下与自下而上相结合,全面管理、专业分工”的思路,将风险控制嵌 入到全公司的组织架构中,对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。从投资决策的层次看,投 资决策委员会、投资总监、基金投资部门总经理和基金经理对投资行为及相关风险进行管理、监控, 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 28页共 50页 并根据其不同权限实施风险控制;从岗位职能的分工上看,基金经理、监察合规管理部门、集中交 易室、核算部以及投资风险管理部从不同角度、不同环节对投资的全过程实行风险监控和管理;从 投资管理的流程看,已经形成了一套贯穿“事前的风险定位、事中的风险管理和事后的风险评估”的 健全的风险监控体系。 本基金属股票基金,预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为 指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出 现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金管理人通过严格的备选 库制度和分散化投资方式防范信用风险。本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中 国证券登记结算有限责任公司,在银行间同业市场主要通过交易对手库制度防范交易对手风险。于 2021 年 6 月 30 日,本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的 比例为 0.23%(2020年 12月 31日:0.29%)。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2021年6月30日 上年度末 2020年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 注:1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2. 未评级债券为剩余期限在一年以内的国债、政策性金融债、央票及未有第三方机构评级的短 期融资券。 3. 债券投资以全价列示。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2021年6月30日 上年度末 2020年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 单位:人民币元 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 29页共 50页 短期信用评级 本期末 2021年6月30日 上年度末 2020年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2021年6月30日 上年度末 2020年12月31日 AAA 539,036.26 712,053.06 AAA以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 539,036.26 712,053.06 注:1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。


2. 未评级债券为剩余期限大于一年的国债、政策性金融债和央票。 3. 债券投资以全价列示。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2021年6月30日 上年度末 2020年12月31日 AAA 0.00 0.00 AAA以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2021年6月30日 上年度末 2020年12月31日 AAA 0.00 0.00 AAA以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。 本基金采用分散投资、控制流通受限证券比例等方式防范流动性风险,同时公司已经建立全覆盖、 多维度以压力测试为核心的开放式基金流动性风险监测与预警制度,投资风险管理部独立于投资部 门负责流动性压力测试的实施与评估。 于 2021年 6月 30日,除卖出回购金融资产款余额(计息但该利息金额不重大)以外,本基金承担 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 30页共 50页 的其他金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定 到期日且不计息,因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开 募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行 管理,通过独立的风险管理部门对本基金组合的流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,所持大部分证券在流动性良好的证券交易所 或者银行间同业市场交易,期末除本报告“期末本基金持有的流通受限证券”章节中所列示券种流通 暂时受限制不能自由转让外,其余均能及时变现。评估结果显示组合高流动性资产比重较高,组合 变现比例能力较好。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而 发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。投资管理人通过 久期、凸度、VAR等方法评估组合面临的利率风险敞口,并通过调整投资组合的久期等方法对上述 利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 2021年 6月 30日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产








银行存款 3,341,112.39 - - - 3,341,112.39 结算备付金 20,610.00 - - - 20,610.00 存出保证金 2,504.58 - - - 2,504.58 交易性金融资产 - - 538,997.64 235,168,098.25 235,707,095.8 9 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 产 - - - - - 应收证券清算款 - - - 90,753.38 90,753.38 应收利息 - - - 314.86 314.86 应收股利 - - - - - 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 31页共 50页 应收申购款 - - - - - 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 3,364,226.97 - 538,997.64 235,259,166.49 239,162,391.1 0 负债








短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 产款 - - - - - 应付证券清算款 - - - 330.73 330.73 应付赎回款 - - - - - 应付管理人报酬 - - - 98,230.77 98,230.77 应付托管费 - - - 19,646.16 19,646.16 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - 55,854.66 55,854.66 应交税费 - - - 0.09 0.09 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 244,260.15 244,260.15 负债总计 - - - 418,322.56 418,322.56 利率敏感度缺口 3,364,226.97 - 538,997.64 234,840,843.93 238,744,068.5 4 上年度末 2020年 12月 31 日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产








银行存款 2,877,757.27 - - - 2,877,757.27 结算备付金 9,648.31 - - - 9,648.31 存出保证金 3,759.71 - - - 3,759.71 交易性金融资产 - - 711,996.88 240,077,858.70 240,789,855.5 8 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 产 - - - - - 应收证券清算款 - - - 75,046.71 75,046.71 应收利息 - - - 331.32 331.32 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 32页共 50页 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - - - 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 2,891,165.29 - 711,996.88 240,153,236.73 243,756,398.9 0 负债








短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 产款 - - - - - 应付证券清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - - - 应付管理人报酬 - - - 101,145.23 101,145.23 应付托管费 - - - 20,229.03 20,229.03 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - 41,335.59 41,335.59 应交税费 - - - 1.78 1.78 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 215,000.00 215,000.00 负债总计 - - - 377,711.63 377,711.63 利率敏感度缺口 2,891,165.29 - 711,996.88 239,775,525.10 243,378,687.2 7 注:各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 本期末本基金未持有交易性债券投资(不包括可转债),因此市场利率的变动对于本基金资产净 值无重大影响。 6.4.13.4.2外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外 的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易 的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响, 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 33页共 50页 也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人采用 Barra风险管理系统,通过标准差、跟踪误差、beta值、VAR等指标, 监控投资组合面临的市场价格波动风险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 交易性金融资产-股票投资 235,168,098.25 98.50 240,077,858.70 98.64 交易性金融资产-贵金属投资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 235,168,098.25 98.50 240,077,858.70 98.64 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 1.业绩比较基准上升 5% 11,778,557.66 11,901,484.34 2.业绩比较基准下降 5% -11,778,557.66 -11,901,484.34 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低 层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 34页共 50页 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于 2021年 6月 30日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于 第一层次的余额为 235,393,488.34 元,属于第二层次的余额为 313,607.55 元,无属于第三层次的余 额(2020年 12月 31日:第一层次 236,544,563.22元,第二层次 4,245,292.36元,无属于第三层次的 余额)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、 或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期 间将相关股票的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的 影响程度,确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。


(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2021年 6月 30日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2020年 12月 31日: 同) 。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价 值相差很小。 (2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 7投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 235,168,098.25 98.33 其中:股票 235,168,098.25 98.33 2 基金投资 - - 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 35页共 50页 3 固定收益投资 538,997.64 0.23 其中:债券 538,997.64 0.23 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融 资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 3,361,722.39 1.41 8 其他各项资产 93,572.82 0.04 9 合计 239,162,391.10 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 523,600.00 0.22 B 采矿业 5,022,406.60 2.10 C 制造业 102,414,826.18 42.90 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 16,015,307.78 6.71 E 建筑业 8,045,692.84 3.37 F 批发和零售业 5,191,751.56 2.17 G 交通运输、仓储和邮政业 16,819,134.80 7.04 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 9,377,664.28 3.93 J 金融业 59,660,586.69 24.99 K 房地产业 5,232,024.52 2.19 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 36页共 50页 Q 卫生和社会工作 6,865,103.00 2.88 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 235,168,098.25 98.50 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 600900 长江电力 567,026 11,703,416.64 4.90 2 601919 中远海控 241,500 7,375,410.00 3.09 3 600436 片仔癀 15,000 6,724,500.00 2.82 4 601328 交通银行 1,370,700 6,716,430.00 2.81 5 601816 京沪高铁 980,000 5,184,200.00 2.17 6 603799 华友钴业 42,496 4,853,043.20 2.03 7 600763 通策医疗 11,300 4,644,300.00 1.95 8 600919 江苏银行 590,080 4,189,568.00 1.75 9 601229 上海银行 496,700 4,072,940.00 1.71 10 600660 福耀玻璃 70,000 3,909,500.00 1.64 11 601766 中国中车 607,400 3,692,992.00 1.55 12 688111 金山办公 9,262 3,656,637.60 1.53 13 601169 北京银行 738,400 3,596,008.00 1.51 14 600999 招商证券 185,400 3,526,308.00 1.48 15 600019 宝钢股份 444,500 3,395,980.00 1.42 16 601988 中国银行 1,051,500 3,238,620.00 1.36 17 600406 国电南瑞 138,372 3,215,765.28 1.35 18 600346 恒力石化 105,500 2,768,320.00 1.16 19 601658 邮储银行 543,300 2,727,366.00 1.14 20 601390 中国中铁 508,500 2,664,540.00 1.12 21 601633 长城汽车 60,739 2,647,613.01 1.11 22 601009 南京银行 249,944 2,629,410.88 1.10 23 601377 兴业证券 267,500 2,584,050.00 1.08 24 600132 重庆啤酒 12,100 2,395,195.00 1.00 25 600089 特变电工 184,950 2,376,607.50 1.00 26 601225 陕西煤业 199,800 2,367,630.00 0.99 27 600584 长电科技 62,300 2,347,464.00 0.98 28 600426 华鲁恒升 73,800 2,284,110.00 0.96 29 600111 北方稀土 108,500 2,245,950.00 0.94 30 601100 恒立液压 26,072 2,240,106.24 0.94 31 601939 建设银行 334,000 2,221,100.00 0.93 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 37页共 50页 32 603882 金域医学 13,900 2,220,803.00 0.93 33 688012 中微公司 13,232 2,195,453.44 0.92 34 600926 杭州银行 148,140 2,185,065.00 0.92 35 600958 东方证券 207,900 2,076,921.00 0.87 36 600741 华域汽车 78,434 2,060,461.18 0.86 37 600600 青岛啤酒 17,700 2,047,005.00 0.86 38 603806 福斯特 18,500 1,944,905.00 0.81 39 601901 方正证券 205,600 1,924,416.00 0.81 40 601155 新城控股 45,156 1,878,489.60 0.79 41 601989 中国重工 455,600 1,877,072.00 0.79 42 600143 金发科技 89,700 1,871,142.00 0.78 43 600176 中国巨石 119,973 1,860,781.23 0.78 44 603993 洛阳钼业 352,900 1,820,964.00 0.76 45 600352 浙江龙盛 130,000 1,786,200.00 0.75 46 601877 正泰电器 53,500 1,785,830.00 0.75 47 600760 中航沈飞 29,380 1,771,614.00 0.74 48 600010 包钢股份 1,138,334 1,764,417.70 0.74 49 601788 光大证券 97,500 1,744,275.00 0.73 50 601186 中国铁建 229,800 1,707,414.00 0.72 51 603369 今世缘 31,400 1,700,624.00 0.71 52 688169 石头科技 1,340 1,689,740.00 0.71 53 601916 浙商银行 417,400 1,657,078.00 0.69 54 600109 国金证券 120,100 1,524,069.00 0.64 55 600989 宝丰能源 109,200 1,493,856.00 0.63 56 603160 汇顶科技 11,489 1,489,319.07 0.62 57 600150 中国船舶 89,400 1,475,994.00 0.62 58 601669 中国电建 379,700 1,469,439.00 0.62 59 603659 璞泰来 10,420 1,423,372.00 0.60 60 601238 广汽集团 108,000 1,398,600.00 0.59 61 603019 中科曙光 50,448 1,392,869.28 0.58 62 600298 安琪酵母 25,100 1,364,938.00 0.57 63 600183 生益科技 57,000 1,334,370.00 0.56 64 600886 国投电力 138,254 1,328,620.94 0.56 65 601985 中国核电 260,000 1,315,600.00 0.55 66 600029 南方航空 218,500 1,315,370.00 0.55 67 601108 财通证券 124,700 1,308,103.00 0.55 68 601360 三六零 106,400 1,299,144.00 0.54 69 603833 欧派家居 9,120 1,294,675.20 0.54 70 603517 绝味食品 15,300 1,289,637.00 0.54 71 601555 东吴证券 154,500 1,288,530.00 0.54 72 600779 水井坊 9,800 1,238,230.00 0.52 73 600522 中天科技 122,080 1,220,800.00 0.51 74 603589 口子窖 17,978 1,216,930.82 0.51 75 601607 上海医药 57,345 1,211,699.85 0.51 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 38页共 50页 76 601966 玲珑轮胎 27,300 1,194,102.00 0.50 77 600161 天坛生物 34,300 1,174,775.00 0.49 78 600872 中炬高新 27,800 1,168,156.00 0.49 79 600362 江西铜业 51,666 1,156,285.08 0.48 80 601111 中国国航 148,600 1,156,108.00 0.48 81 600383 金地集团 112,383 1,150,801.92 0.48 82 601099 太平洋 338,989 1,149,172.71 0.48 83 601800 中国交建 175,200 1,135,296.00 0.48 84 600739 辽宁成大 53,300 1,109,173.00 0.46 85 600061 国投资本 127,800 1,085,022.00 0.45 86 600862 中航高科 34,800 1,071,144.00 0.45 87 601618 中国中冶 355,030 1,057,989.40 0.44 88 601162 天风证券 215,380 1,046,746.80 0.44 89 600699 均胜电子 41,007 1,046,498.64 0.44 90 601021 春秋航空 18,300 1,041,270.00 0.44 91 601878 浙商证券 77,200 1,009,776.00 0.42 92 600606 绿地控股 181,800 990,810.00 0.42 93 601990 南京证券 91,820 965,946.40 0.40 94 600011 华能国际 219,460 926,121.20 0.39 95 600521 华海药业 43,600 910,368.00 0.38 96 601933 永辉超市 189,927 898,354.71 0.38 97 603392 万泰生物 3,440 891,579.20 0.37 98 600118 中国卫星 29,529 864,018.54 0.36 99 601696 中银证券 41,700 858,603.00 0.36 100 601216 君正集团 168,400 857,156.00 0.36 101 600867 通化东宝 71,138 849,387.72 0.36 102 600516 方大炭素 113,752 846,314.88 0.35 103 600066 宇通客车 67,756 846,272.44 0.35 104 600536 中国软件 14,800 842,564.00 0.35 105 600489 中金黄金 96,730 833,812.60 0.35 106 601689 拓普集团 22,100 827,203.00 0.35 107 603195 公牛集团 4,000 808,000.00 0.34 108 600827 百联股份 40,000 806,000.00 0.34 109 600909 华安证券 141,140 786,149.80 0.33 110 600038 中直股份 14,700 775,278.00 0.32 111 601198 东兴证券 68,900 753,077.00 0.32 112 601872 招商轮船 161,640 746,776.80 0.31 113 601319 中国人保 124,200 736,506.00 0.31 114 688126 沪硅产业 24,515 715,347.70 0.30 115 600895 张江高科 38,700 707,049.00 0.30 116 601881 中国银河 63,600 685,608.00 0.29 117 601865 福莱特 17,000 672,010.00 0.28 118 603658 安图生物 8,700 659,199.00 0.28 119 600511 国药股份 18,600 614,916.00 0.26 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 39页共 50页 120 600305 恒顺醋业 29,700 567,864.00 0.24 121 600859 王府井 19,100 551,608.00 0.23 122 600598 北大荒 35,000 523,600.00 0.22 123 600025 华能水电 88,700 513,573.00 0.22 124 600340 华夏幸福 96,350 504,874.00 0.21 125 601236 红塔证券 35,700 484,092.00 0.20 126 601456 国联证券 28,600 440,440.00 0.18 127 600621 华鑫股份 26,100 414,468.00 0.17 128 601698 中国卫通 21,700 351,323.00 0.15 129 603087 甘李药业 3,200 341,056.00 0.14 130 601778 晶科科技 40,900 223,314.00 0.09 131 688183 生益电子 8,011 113,676.09 0.05 132 688117 圣诺生物 1,672 60,141.84 0.03 133 688350 富淼科技 2,552 57,266.88 0.02 134 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.02 135 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.01 136 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.01 137 603171 税友股份 637 12,230.40 0.01 138 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00 139 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例(%) 1 601919 中远海控 6,411,303.00 2.63 2 601816 京沪高铁 5,844,694.00 2.40 3 688111 金山办公 4,195,253.41 1.72 4 600426 华鲁恒升 2,575,203.00 1.06 5 600900 长江电力 2,302,039.00 0.95 6 600132 重庆啤酒 2,133,942.00 0.88 7 603882 金域医学 2,054,879.00 0.84 8 601658 邮储银行 2,037,829.00 0.84 9 688169 石头科技 1,963,863.10 0.81 10 601186 中国铁建 1,766,337.00 0.73 11 603806 福斯特 1,729,599.20 0.71 12 600989 宝丰能源 1,556,994.00 0.64 13 603160 汇顶科技 1,398,733.63 0.57 14 601966 玲珑轮胎 1,241,516.00 0.51 15 601916 浙商银行 1,024,398.00 0.42 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 40页共 50页 16 600862 中航高科 998,935.00 0.41 17 601216 君正集团 952,665.00 0.39 18 600150 中国船舶 942,256.00 0.39 19 601689 拓普集团 896,713.00 0.37 20 603799 华友钴业 761,522.00 0.31 注:买入金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产 净值比例(%) 1 600809 山西汾酒 8,925,384.00 3.67 2 601899 紫金矿业 8,171,561.68 3.36 3 600438 通威股份 5,217,369.00 2.14 4 600893 航发动力 2,909,618.00 1.20 5 601006 大秦铁路 2,066,307.00 0.85 6 600115 中国东航 1,228,251.50 0.50 7 601995 中金公司 1,145,197.27 0.47 8 600705 中航资本 1,106,361.87 0.45 9 600201 生物股份 1,090,613.00 0.45 10 600068 葛洲坝 1,010,624.17 0.42 11 600637 东方明珠 935,431.20 0.38 12 600332 白云山 887,825.88 0.36 13 600487 亨通光电 872,796.25 0.36 14 600801 华新水泥 746,308.00 0.31 15 600208 新湖中宝 730,422.48 0.30 16 600004 白云机场 723,039.00 0.30 17 601009 南京银行 685,055.00 0.28 18 600155 华创阳安 655,854.00 0.27 19 600737 中粮糖业 537,135.00 0.22 20 601808 中海油服 478,341.00 0.20 注:卖出金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 62,067,079.08 卖出股票收入(成交)总额 61,466,706.07 注:“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不 考虑相关交易费用。


易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 41页共 50页 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 538,997.64 0.23 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 538,997.64 0.23 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 113050 南银转债 5,020 501,997.80 0.21 2 113049 长汽转债 370 36,999.84 0.02 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 42页共 50页 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 2020年 7月 28日,上海银保监局对交通银行股份有限公司太平洋信用卡中心存在以下 违法违规行为:1、2019年 6月该中心对某客户个人信息未尽安全保护义务;2、2019年 5月和 7月 该中心对部分信用卡催收外包管理严重不审慎,处以责令改正,并处罚款共计 100万元。 2020年 8月 6日,上海市黄浦区城市管理行政执法局对交通银行太平洋信用卡中心上海分中心 占用城市道路的行为罚款 300元。 2020 年 8 月 14 日,中国银行保险监督管理委员会上海监管局对上海银行股份有限公司如下违 法违规行为作出“责令改正,没收违法所得 27.155092万元,罚款 1625万元,罚没合计 1652.155092 万元”的行政处罚:1、违规向资本金不足、“四证”不全的房地产项目发放贷款,以其他贷款科目发 放房地产开发贷款;2、并购贷款管理严重违反审慎经营规则;3、经营性物业贷款管理严重违反审 慎经营规则;4、个人贷款业务严重违反审慎经营规则;5、流动资金贷款业务严重违反审慎经营规 则;6、违规向关系人发放信用贷款;7、发放贷款用于偿还银行承兑汇票垫款;8、贷款分类不准确; 9、违规审批转让不符合不良贷款认定标准的信贷资产;10、虚增存贷款;11、违规收费;12、票据 业务严重违反审慎经营规则;13、同业资金投向管理严重违反审慎经营规则;14、理财业务严重违 反审慎经营规则;15、委托贷款业务严重违反审慎经营规则;16、内保外贷业务严重违反审慎经营 规则;17、衍生品交易人员管理严重违反审慎经营规则;18、监事会履职严重不到位;19、未经任 职资格许可实际履行高级管理人员职责;20、关联交易管理严重不审慎;21、押品估值管理严重违 反审慎经营规则;22、未按规定保存重要信贷档案,导致分类信息不准确、不完整;23、未按规定 报送统计报表。 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 43页共 50页 2020年 11月 18日,中国银行保险监督管理委员会上海监管局对上海银行股份有限公司如下违 法违规行为作出“责令改正,并处罚款共计 80万元”的行政处罚:1、2014年至 2018年,该行绩效考 评管理严重违反审慎经营规则;2、2018年,该行未按规定延期支付 2017年度绩效薪酬。 2021 年 4 月 25 日上海银保监局对上海银行股份有限公司未按照规定进行信息披露的违法违规 行为作出责令整改,并处罚款 30万元的行政处罚决定。 2020年 12月 30日,中国银行保险监督管理委员会江苏银保监局对江苏银行股份有限公司如下 违法违规行为作出责令改正、并处罚款 240 万元的行政处罚决定:1.个人贷款资金用途管控不严; 2.发放流动资金贷款偿还银行承兑汇票垫款;3.理财投资和同业投资非标准化债权资产未严格比照自 营贷款管理;4.个人理财资金对接项目资本金;5.理财业务未与自营业务相分离;6.理财资金投资非 标准化债权资产的余额超监管比例要求。 本基金为指数型基金,上述股票系标的指数成份股,上述股票的投资决策程序符合公司投资制 度的规定。除交通银行、上海银行、江苏银行外,本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出 现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 2,504.58 2 应收证券清算款 90,753.38 3 应收股利 - 4 应收利息 314.86 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 93,572.82 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 44页共 50页 8基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户数 (户) 户均持有 的基金份 额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 中国工商银行股份有限 公司-易方达上证中盘 交易型开放式指数证券 投资基金联接基金 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份额 比例 1,024 39,731.53 33,217,157. 00 81.64% 7,467,932.0 0 18.36% 32,480,621. 00 79.83% 注:已包含场外持有人。机构投资者“持有份额”和“占总份额比例”数据中已包含“中国工商银行 股份有限公司-易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金”的“持有份额”和“占总份 额比例”数据。 8.2 期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 1 殷淑坤 390,000.00 0.96% 2 浙江华浙白马房地产开发有限公司 375,590.00 0.92% 3 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个 人分红-019L-FH002沪 260,493.00 0.64% 4 戴玲 231,568.00 0.57% 5 曲建 171,973.00 0.42% 6 夏林 171,973.00 0.42% 7 梁俭甄 162,179.00 0.40% 8 聂文新 155,000.00 0.38% 9 张丽君 141,450.00 0.35% 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 45页共 50页 10 刘栋梁 121,800.00 0.30% 11 中国工商银行股份有限公司-易方达上 证中盘交易型开放式指数证券投资基金 联接基金 32,480,621.00 79.83% 注:本表统计的上市基金前十名持有人均为场内持有人。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 0.00 0.0000% 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和 研究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 9开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2010年 3月 29日)基金份额总额 2,752,478,065.00


本报告期期初基金份额总额 43,885,089.00 本报告期基金总申购份额 1,600,000.00 减:本报告期基金总赎回份额 4,800,000.00 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 40,685,089.00 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 46页共 50页 10重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人于 2021年 1月 23日发布公告,自 2021年 1月 23日起聘任娄利舟女士担任公司 副总经理级高级管理人员。 中国工商银行股份有限公司(以下简称“本公司”) 根据工作需要,任命刘彤女士担任本公司资 产托管部总经理,全面主持资产托管部相关工作。刘彤女士的托管人高级管理人员任职信息已经在 中国证券投资基金业协会备案。李勇先生不再担任本公司资产托管部总经理职务。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期,基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到稽查或处罚。 报告期内,公司收到中国证券监督管理委员会广东监管局对公司及相关人员的监管措施。公司 已及时按要求改正并报告。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 47页共 50页 金额单位:人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 国信证券 1 - - - - - 中信建投 2 119,715,356.53 99.98% 59,858.22 99.98% - 中泰证券 1 19,754.00 0.02% 9.88 0.02% - 广发证券 1 - - - - - 注:a) 本报告期内本基金无减少交易单元,无新增交易单元。 b) 本基金管理人负责选择证券经营机构,租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易单 元的选择标准如下: 1) 经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉; 2) 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要; 3) 具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能 力,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面 的信息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型 的能力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务 和支持。 c) 基金交易单元的选择程序如下: 1) 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。 2) 基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 成交金额 占当期债 券回购成 交总额的 比例 成交金额 占当期权 证成交总 额的比例 国信证券 - - - - - - 中信建投 2,225,584.90 100.00% - - - - 中泰证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 48页共 50页 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日 期 1 易方达基金管理有限公司旗下部分 ETF 增加 南京证券为申购赎回代办证券公司的公告 上海证券报、基金管理人 网站及中国证监会基金 电子披露网站 2021-01-08 2 易方达基金管理有限公司旗下部分 ETF 增加 银河证券为申购赎回代办证券公司的公告 上海证券报、基金管理人 网站及中国证监会基金 电子披露网站 2021-01-20 3 易方达基金管理有限公司旗下基金 2020年第 4季度报告提示性公告 上海证券报 2021-01-21 4 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更 公告 上海证券报、基金管理人 网站及中国证监会基金 电子披露网站 2021-01-23 5 易方达基金管理有限公司旗下部分 ETF 增加 方正证券为申购赎回代办证券公司的公告 上海证券报、基金管理人 网站及中国证监会基金 电子披露网站 2021-02-05 6 易方达基金管理有限公司关于部分基金变更 申赎简称的公告 上海证券报、基金管理人 网站及中国证监会基金 电子披露网站 2021-03-12 7 易方达基金管理有限公司旗下部分 ETF 增加 第一创业证券为申购赎回代办证券公司的公 告 上海证券报、基金管理人 网站及中国证监会基金 电子披露网站 2021-03-26 8 易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金 根据《公开募集证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》修改基金合同部分条款 的公告 上海证券报、基金管理人 网站及中国证监会基金 电子披露网站 2021-03-30 9 易方达基金管理有限公司旗下基金 2020年年 度报告提示性公告 上海证券报 2021-03-30 10 易方达基金管理有限公司旗下部分 ETF 增加 东方证券为申购赎回代办证券公司的公告 上海证券报、基金管理人 网站及中国证监会基金 电子披露网站 2021-04-01 11 易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及 时提供或更新身份信息资料的公告 上海证券报、基金管理人 网站及中国证监会基金 电子披露网站 2021-04-02 12 易方达基金管理有限公司旗下基金 2021年第 1季度报告提示性公告 上海证券报 2021-04-19 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 49页共 50页 11影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基 金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过20% 的时间区间 期 初 份 额 申 购 份 额 赎 回 份 额 持有份 额 份额占 比 中国工商银行股份有 限公司-易方达上证 中盘交易型开放式指 数证券投资基金联接 基金 1 2021年 01月 01日 ~2021年 06月 30日 35,280,6 21.00 800,000. 00 3,600,00 0.00 32,480,6 21.00 79.83 % 产品特有风险 报告期内,本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况,由此可能导致的特有风险主要 包括:当投资者持有份额占比较为集中时,个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产 生较大影响;极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请, 可能带来流动性风险;如场外个别投资者大额赎回引发巨额赎回,基金管理人可能根据基金合同约定决 定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回申请,可能影响投资者赎回业务办理;若个别投资者大额赎回后 本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元,基金还可能面临转换运作方式、与其他基金 合并或者终止基金合同等情形;持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并对审议事项进行投 票表决时可能拥有较大话语权。 注:申购份额包括申购或者买入基金份额,赎回份额包括赎回或者卖出基金份额。 12备查文件目录 12.1 备查文件目录 1.中国证监会核准易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金募集的文件; 2.《易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金基金合同》; 3.《易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金托管协议》; 4.基金管理人业务资格批件和营业执照。 12.2 存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30号广州银行大厦 40-43楼。 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 50页共 50页 易方达基金管理有限公司 二〇二一年八月二十八日