易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金
2021年中期报告
2021年 6月 30日
基金管理人：易方达基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
送出日期：二〇二一年八月二十八日
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§1重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独
立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 8月 26日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 1月 1日起至 6月 30日止。
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1.2 目录
§1重要提示及目录 ................................................................................................................................ 2
1.1 重要提示 ..................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ............................................................................................................................................. 3
§2基金简介 ............................................................................................................................................ 5
2.1 基金基本情况 ............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 ............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ......................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 ............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 ............................................................................................................................. 6
§3主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................ 6
3.1 主要会计数据和财务指标 ......................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 ............................................................................................................................. 7
§4管理人报告 ........................................................................................................................................ 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 ..................................................................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ........................................................... 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ....................................................................... 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ....................................................... 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ....................................................... 13
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................................................... 14
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ....................................................................... 14
§5托管人报告 ...................................................................................................................................... 14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ........................................................................... 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ....... 14
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................... 15
§6半年度财务会计报告（未经审计） .............................................................................................. 15
6.1 资产负债表 ............................................................................................................................... 15
6.2 利润表 ....................................................................................................................................... 16
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ........................................................................................... 17
6.4 报表附注 ................................................................................................................................... 18
§7投资组合报告 .................................................................................................................................. 44
7.1 期末基金资产组合情况 ........................................................................................................... 44
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ....................................................................................... 45
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ............................... 46
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ....................................................................................... 48
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................................... 50
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ........................... 50
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ............... 50
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ............... 51
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ........................... 51
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ............................................................... 51
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ............................................................... 51
7.12 投资组合报告附注 ............................................................................................................... 52
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§8基金份额持有人信息 ...................................................................................................................... 53
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ............................................................................... 53
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................................................... 54
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ............................... 54
§9开放式基金份额变动 ...................................................................................................................... 54
§10重大事件揭示 ................................................................................................................................ 55
10.1 基金份额持有人大会决议 ................................................................................................... 55
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ................................... 55
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ....................................................... 55
10.4 基金投资策略的改变 ........................................................................................................... 55
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 ....................................................................................... 55
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ............................................... 55
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................................................... 55
10.8 其他重大事件 ....................................................................................................................... 57
§11影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................ 58
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .......................................... 58
§12备查文件目录 ................................................................................................................................ 58
12.1 备查文件目录 ....................................................................................................................... 58
12.2 存放地点 ............................................................................................................................... 59
12.3 查阅方式 ............................................................................................................................... 59
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§2基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 易方达瑞财混合
基金主代码 001802
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年 2月 4日
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,092,918,513.36份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 易方达瑞财混合 I 易方达瑞财混合 E
下属分级基金的交易代码 001802 001803
报告期末下属分级基金的份额总额 1,088,705,070.19份 4,213,443.17份
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金在控制风险的前提下，追求基金资产的稳健增值。
投资策略
本基金基于定量与定性相结合的宏观及市场因素、估值及流动性因素、政
策因素等分析，确定组合中股票、债券、货币市场工具等资产类别的配置
比例。股票投资策略方面，本基金将通过分析行业景气度和行业竞争格局，
对各行业的投资价值进行综合评估，从而确定并动态调整行业配置比例。
在行业配置的基础上，本基金将重点投资于满足基金管理人以下分析标准
的公司：公司经营稳健，盈利能力较强或具有较好的盈利预期；财务状况
运行良好，资产负债结构相对合理，财务风险较小；公司治理结构合理、
管理团队相对稳定、管理规范、具有清晰的长期愿景与企业文化、信息透
明。本基金可选择投资价值高的存托凭证进行投资。债券投资策略方面，
本基金将主要通过类属配置与券种选择两个层次进行投资管理。
业绩比较基准 中债新综合指数（财富）收益率×75%+沪深 300指数收益率×25%
风险收益特征
本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基
金，高于债券型基金和货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 易方达基金管理有限公司 招商银行股份有限公司
信息披露
姓名 张南 张燕
联系电话 020-85102688 0755-83199084
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负责人 电子邮箱 service@efunds.com.cn yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话 400 881 8088 95555
传真 020-38798812 0755-83195201
注册地址
广东省珠海市横琴新区宝华路
6号105室－42891（集中办公
区）
深圳市深南大道7088号招商银
行大厦
办公地址
广州市天河区珠江新城珠江东
路30号广州银行大厦40-43楼
深圳市深南大道7088号招商银
行大厦
邮政编码 510620 518040
法定代表人 刘晓艳 缪建民
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.efunds.com.cn
基金中期报告备置地点
广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州
银行大厦 43楼
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 易方达基金管理有限公司
广州市天河区珠江新城珠江东路 30号广州
银行大厦 40-43楼
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标
报告期（2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日）
易方达瑞财混合 I 易方达瑞财混合 E
本期已实现收益 45,353,042.71 92,383.05
本期利润
59,107,183.29 94,336.72
加权平均基金份额本期利润 0.0544 0.0560
本期加权平均净值利润率 4.58% 4.72%
本期基金份额净值增长率 4.65% 4.52%
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3.1.2期末数据和指标
报告期末(2021年 6月 30日)
易方达瑞财混合 I 易方达瑞财混合 E
期末可供分配利润 201,154,980.50 726,475.87
期末可供分配基金份额利润 0.1848 0.1724
期末基金资产净值 1,323,986,776.94 5,070,828.45
期末基金份额净值 1.216 1.203
3.1.3累计期末指标
报告期末(2021年 6月 30日)
易方达瑞财混合 I 易方达瑞财混合 E
基金份额累计净值增长率 40.60% 38.99%
注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.期末可供分配利润，为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
易方达瑞财混合 I
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.50% 0.12% -0.36% 0.21% 0.86% -0.09%
过去三个月 2.53% 0.13% 1.79% 0.25% 0.74% -0.12%
过去六个月 4.65% 0.16% 1.66% 0.33% 2.99% -0.17%
过去一年 9.94% 0.18% 8.44% 0.33% 1.50% -0.15%
过去三年 26.64% 0.15% 23.14% 0.33% 3.50% -0.18%
自基金合同生
效起至今
40.60% 0.14% 35.31% 0.29% 5.29% -0.15%
易方达瑞财混合 E
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.42% 0.11% -0.36% 0.21% 0.78% -0.10%
过去三个月 2.47% 0.12% 1.79% 0.25% 0.68% -0.13%
过去六个月 4.52% 0.15% 1.66% 0.33% 2.86% -0.18%
过去一年 9.66% 0.17% 8.44% 0.33% 1.22% -0.16%
过去三年 25.88% 0.15% 23.14% 0.33% 2.74% -0.18%
自基金合同生
效起至今
38.99% 0.14% 35.31% 0.29% 3.68% -0.15%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动
的比较
易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2016年 2月 4日至 2021年 6月 30日）
易方达瑞财混合 I
易方达瑞财混合 E
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注：自基金合同生效至报告期末，I类基金份额净值增长率为 40.60%，E类基金份额净值增长
率为 38.99%，同期业绩比较基准收益率为 35.31%。
§4管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
经中国证监会证监基金字[2001]4号文批准，本基金管理人成立于 2001 年 4月 17 日，注册资
本 13,244.2万元人民币。本基金管理人拥有公募、社保、年金、特定客户资产管理、QDII、基本养
老保险基金投资等业务资格，在主动权益、固定收益、指数投资、量化投资、多资产投资、海外投
资、FOF投资等领域全面布局，为境内外客户提供资产管理解决方案。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓
名
职务
任本基金的
基金经理（助
理）期限
证券
从业
年限
说明
任职
日期
离任
日期
纪
玲
云
本基金的基金经理、易方达恒裕一
年定期开放债券型发起式证券投资
基金的基金经理、易方达恒盛 3个
月定期开放混合型发起式证券投资
2019-
01-11
- 12年
硕士研究生，具有基金从业资格。曾
任易方达基金管理有限公司固定收
益研究员、投资经理助理、固定收益
研究部总经理助理、投资经理。
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基金的基金经理、易方达恒利 3个
月定期开放债券型发起式证券投资
基金的基金经理、易方达 3年封闭
运作战略配售灵活配置混合型证券
投资基金（LOF）的基金经理、易
方达信用债债券型证券投资基金的
基金经理、易方达稳健收益债券型
证券投资基金的基金经理助理、固
定收益分类资产研究管理部负责人
胡
文
伯
本基金的基金经理助理、易方达双
债增强债券型证券投资基金的基金
经理、易方达恒盛 3个月定期开放
混合型发起式证券投资基金的基金
经理助理、易方达稳健收益债券型
证券投资基金的基金经理助理、易
方达瑞富灵活配置混合型证券投资
基金的基金经理助理（自 2018年
07月 31日至 2021年 06月 09日）、
易方达裕惠回报定期开放式混合型
发起式证券投资基金的基金经理助
理、易方达裕如灵活配置混合型证
券投资基金的基金经理助理、易方
达鑫转添利混合型证券投资基金的
基金经理助理（自 2018年 11月 15
日至 2021年 02月 10日）、易方达
瑞信灵活配置混合型证券投资基金
的基金经理助理（自 2018年 11月
23日至 2021年 02月 10日）、易方
达安盈回报混合型证券投资基金的
基金经理助理（自 2018年 11月 23
日至 2021年 02月 10日）、易方达
瑞和灵活配置混合型证券投资基金
的基金经理助理（自 2018年 11月
23日至 2021年 02月 10日）、易方
达纯债 1年定期开放债券型证券投
资基金的基金经理助理、易方达安
源中短债债券型证券投资基金的基
金经理助理、易方达裕祥回报债券
型证券投资基金的基金经理助理、
易方达中债新综合债券指数发起式
证券投资基金（LOF）的基金经理
助理、易方达永旭添利定期开放债
券型证券投资基金的基金经理助
理、易方达信用债债券型证券投资
基金的基金经理助理、易方达年年
2018-
07-31
- 7年
硕士研究生，具有基金从业资格。曾
任易方达基金管理有限公司固定收
益研究员。
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恒夏纯债一年定期开放债券型发起
式证券投资基金的基金经理助理、
易方达恒益定期开放债券型发起式
证券投资基金的基金经理助理、易
方达恒信定期开放债券型发起式证
券投资基金的基金经理助理、易方
达恒利 3个月定期开放债券型发起
式证券投资基金的基金经理助理、
易方达恒惠定期开放债券型发起式
证券投资基金的基金经理助理、易
方达高等级信用债债券型证券投资
基金的基金经理助理、易方达富惠
纯债债券型证券投资基金的基金经
理助理、易方达裕景添利 6个月定
期开放债券型证券投资基金的基金
经理助理、易方达年年恒秋纯债一
年定期开放债券型发起式证券投资
基金的基金经理助理、易方达增强
回报债券型证券投资基金的基金经
理助理
注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确
定的解聘日期；对此后的非首任基金经理/基金经理助理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司
决定确定的聘任日期和解聘日期。
2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
3.为加强基金流动性管理，本基金安排了相关人员协助基金经理进行现金头寸与流动性管理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招
募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、
勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在
本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后
监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限
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管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间
优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公
平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的
单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 15次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和
其他组合发生的反向交易。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
经济基本面上半年整体呈现温和复苏的走势，但是复苏力度不及预期，且季度环比有所走弱。
生产端可能受到芯片短缺、环保督查以及大宗商品价格大幅波动的负面影响，工业增加值自 3月份
开始连续三个月月度环比负增长。需求端，出口数据保持了较高的增速，但是消费和制造业投资回
升速度相对偏慢。基建投资持续保持低位。房地产销售和投资高位平稳，但是在融资持续收紧的情
况下，销售在 6月份出现显著下滑。
政策层面上看，货币政策相对温和，但是针对房地产和地方政府债务的结构性政策相对偏紧，
上半年财政支出偏慢，地方政府专项债发行偏慢。二季度之后，随着经济环比走弱和降准措施的实
施，维持平稳货币政策的定位更加明确。
债券市场方面，基本面走势对收益率的影响不大，收益率变化主要跟随资金面的变化。除了 1
月下旬资金利率极度收紧导致收益率快速上行以外，收益率在 3-6月份基本呈现逐步下降的走势。
无风险利率先上后下整体变化不大，截至 6月底 10年国开债收益率下行 4BP。随着信用风险厌恶情
绪的逐步缓解，信用利差和级别利差出现明显压缩，AAA品种信用债与国开债利差压缩 10-20BP，
AA与 AAA品种信用债利差压缩 20-40BP。
权益市场上半年呈现明显的波动分化行情。年初至 6月底，沪深 300指数上涨 0.24%，而创业
板指数上涨 17.22%。行业方面，电气设备、钢铁、化工、综合、采掘等行业表现较好，涨幅达到 17-27%；
家用电器、非银金融、房地产、国防军工、农林牧渔、传媒等行业表现较差，下跌达到 6-14%。中
证转债指数上涨 4.04%。
操作上，组合坚持获取稳定的绝对收益的思路。债券部分组合久期在一季度跟随收益率下行有
所降低，二季度之后主动增加久期至中性水平，以中短端信用债券投资为主。整体看组合在上半年
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获取了较好的期限利差扩大、信用级别利差压缩带来的收益。股票仓位保持打新的最低要求。可转
债在 1月份低点适当增仓，二季度上涨以来逐步降低仓位。权益部分给组合带来较为显著的收益增
厚。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金 I类基金份额净值为 1.216元，本报告期份额净值增长率为 4.65%，同期
业绩比较基准收益率为 1.66%；E类基金份额净值为 1.203元，本报告期份额净值增长率为 4.52%，
同期业绩比较基准收益率为 1.66%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望未来，我们认为经济基本面将大概率保持平稳，债券市场收益率将呈现区间窄幅振荡行情。
从供给层面来看，过去五年中国经济持续面临供给侧改革、中美贸易摩擦、新冠疫情等因素的
负面影响，整体投资水平不足，这使得经济基本面的供需关系较为健康，体现为企业产能利用率持
续高位。因此基本面出现大幅下行的概率不高。
从需求层面来看，去年下半年疫情逐步恢复以来，出口增速持续在较高水平，并带动制造业投
资恢复上行。我们认为后续若伴随疫情进一步缓解，该趋势有望维持。海外需求的持续恢复将对出
口的高增长形成较好的支撑。制造业投资中，受海外疫情负面影响更高的行业，其投资增速依然在
较低的水平，后续有望恢复。另一方面，国内消费端恢复持续偏慢，也使得下半年仍有一定的增长
空间。
主要的不确定性来源于国内针对房地产和地方政府债务的收紧政策。今年以来针对房地产行业
的融资政策持续收紧。虽然相对稳定的销售和偏低的库存水平使得房地产销售和投资在上半年维持
高位，但是随着开发商资金紧张程度不断升级，并伴随部分尾部房企打折销售回笼资金，房地产销
售预期有所走弱，后续走势需要持续关注。基建方面，在持续压降地方政府隐性债务和严格地方政
府专项债项目审批的大环境下，即使下半年专项债发行和财政支出水平提速，基建投资也难有显著
正贡献。
政策上大概率延续上半年宽货币紧信用的思路，有利于债券市场获取稳定的票息收益和杠杆收
益。而权益市场将大概率延续分化的走势，主要从个股选择上获取更多的超额收益。
组合操作方面，下半年组合将保持目前以信用债券为主的债券结构和相对中性的久期，权益方
面以打新为主，收缩可转债风险敞口，积极锁定收益。
易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
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4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和
基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履
行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值委员会，估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指
导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具
备投资、研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值
原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。
本报告期内，参与估值流程各方之间不存在直接的重大利益冲突。
本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中债金融
估值中心有限公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所
交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
易方达瑞财混合 I:本报告期内未实施利润分配。
易方达瑞财混合 E:本报告期内未实施利润分配。
§5托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责
中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并
根据监管要求履行报告义务。
招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品
的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。
本年度中期报告中利润分配情况真实、准确。
易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
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5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本年度中期报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2021年 6月 30日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
资产：
银行存款 6.4.7.1 1,627,187.34 1,639,232.19
结算备付金
23,725,739.17 9,112,538.45
存出保证金
1,398,291.76 969,014.50
交易性金融资产 6.4.7.2 1,747,089,323.25 1,567,168,541.17
其中：股票投资
162,625,428.01 142,399,884.30
基金投资
- -
债券投资
1,557,332,895.24 1,345,785,656.87
资产支持证券投资
27,131,000.00 78,983,000.00
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
634,735.05 -
应收利息 6.4.7.5 20,756,340.37 25,129,585.44
应收股利
- -
应收申购款
59,596.27 20,000.00
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
1,795,291,213.21 1,604,038,911.75
负债和所有者权益 附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
负债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
464,748,956.37 342,160,447.76
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应付证券清算款
- -
应付赎回款
3,012.52 -
应付管理人报酬
651,676.77 636,121.88
应付托管费
162,919.21 159,030.48
应付销售服务费
802.91 97.06
应付交易费用 6.4.7.7 31,551.22 36,906.93
应交税费
148,596.50 151,412.11
应付利息
136,996.38 256,138.18
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 349,095.94 340,000.00
负债合计
466,233,607.82 343,740,154.40
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 1,092,918,513.36 1,084,887,161.86
未分配利润 6.4.7.10 236,139,092.03 175,411,595.49
所有者权益合计
1,329,057,605.39 1,260,298,757.35
负债和所有者权益总计
1,795,291,213.21 1,604,038,911.75
注：报告截止日 2021年 6月 30日，I类基金份额净值 1.216元，E类基金份额净值 1.203元；
基金份额总额 1,092,918,513.36份，下属分级基金的份额总额分别为：I类基金份额总额
1,088,705,070.19份，E类基金份额总额 4,213,443.17份。
6.2 利润表
会计主体：易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2021年 1月 1日至
2021年 6月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至
2020年 6月 30日
一、收入
69,290,730.57 25,686,408.26
1.利息收入
29,790,839.54 32,587,531.95
其中：存款利息收入 6.4.7.11 167,761.95 120,844.36
债券利息收入
28,777,154.05 32,124,751.78
资产支持证券利息收入
829,988.02 330,190.33
买入返售金融资产收入
15,935.52 11,745.48
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
25,742,601.18 15,983,269.18
其中：股票投资收益 6.4.7.12 16,205,173.61 6,941,014.34
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 7,781,791.29 7,521,922.70
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资产支持证券投资收益
346,631.51 -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 6.4.7.14 -536,050.71 -429,525.00
股利收益 6.4.7.15 1,945,055.48 1,949,857.14
3.公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
6.4.7.16
13,756,094.25 -22,884,392.87
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 1,195.60 -
减：二、费用
10,089,210.56 10,051,957.72
1．管理人报酬
3,842,256.02 3,812,528.42
2．托管费
960,564.02 953,132.09
3．销售服务费
1,933.59 856.46
4．交易费用 6.4.7.18 109,824.68 359,200.43
5．利息支出
4,930,813.74 4,677,299.59
其中：卖出回购金融资产支出
4,930,813.74 4,677,299.59
6．税金及附加
102,778.52 106,967.13
7．其他费用 6.4.7.19 141,039.99 141,973.60
三、利润总额（亏损总额以“-”号填
列）
59,201,520.01 15,634,450.54
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
59,201,520.01 15,634,450.54
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值） 1,084,887,161.86 175,411,595.49 1,260,298,757.35
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润） - 59,201,520.01 59,201,520.01
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列） 8,031,351.50 1,525,976.53 9,557,328.03
其中：1.基金申购款 8,481,284.35 1,611,354.41 10,092,638.76
2.基金赎回款 -449,932.85 -85,377.88 -535,310.73
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净 - - -
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值变动（净值减少以“-”号
填列）
五、期末所有者权益（基
金净值） 1,092,918,513.36 236,139,092.03 1,329,057,605.39
项目
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值） 1,085,183,850.55 172,067,588.86 1,257,251,439.41
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润） - 15,634,450.54 15,634,450.54
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列） -101,753.97 -17,306.66 -119,060.63
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 -101,753.97 -17,306.66 -119,060.63
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”号
填列） - - -
五、期末所有者权益（基
金净值） 1,085,082,096.58 187,684,732.74 1,272,766,829.32
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：刘晓艳，主管会计工作负责人：陈荣，会计机构负责人：邱毅华
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”) 根据中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]1895号《关于准予易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金
注册的批复》进行募集，由易方达基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《易
方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金基金合同》公开募集。经向中国证监会备案，《易方达瑞财
灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2016年 2月 4日正式生效，基金合同生效日的基金份额
总额为 401,758,575.59份基金份额，其中认购资金利息折合 8,005.85份基金份额。本基金为契约型
开放式基金，存续期限不定。本基金的基金管理人为易方达基金管理有限公司，基金托管人为招商
银行股份有限公司。
易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
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6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计
准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制，同时，对于在具体会计核
算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务
指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2号
《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3号《会计报表附注的编制及
披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》及其他中国证监会和
中国证券投资基金业协会发布的相关规定和指引。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及
本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5差错更正的说明
本基金本报告期无会计差错更正。
6.4.6 税项
（1）印花税
证券(股票)交易印花税税率为 1‰，由出让方缴纳。
（2）增值税、城建税、教育费附加及地方教育费附加
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的
规定，经国务院批准，自 2016年 5月 1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业
纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。金融商品转让，按照卖出价扣除买入价后的余额为
销售额。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、
债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；
存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有
关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得
的利息收入属于金融同业往来利息收入；
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根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通
知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债
券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等
增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增
值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，
自 2018年 1月 1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资
管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别
核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别
或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程
中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管
理人以后月份的增值税应纳税额中抵减；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策
的通知》的规定，自 2018年 1月 1日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部
分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018年 1月 1日起产生的利息
及利息性质的收入为销售额；转让 2017年 12月 31日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、
非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017年最后一个交易日的股票收盘价
（2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中
债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算
价格作为买入价计算销售额。
本基金分别按实际缴纳的增值税额的 7%、3%和 2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教
育费附加。
（3）企业所得税
证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
（4）个人所得税
个人所得税税率为 20%。
基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内(含 1个月)的，其股息红利所
得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，减按 50%计入应纳税所得额；
易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
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持股期限超过 1年的，减按 25%计入应纳税所得额；自 2015年 9月 8日起，证券投资基金从公开发
行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
活期存款 1,627,187.34
定期存款 -
其中：存款期限 1个月以内 -
存款期限 1-3个月 -
存款期限 3个月以上 -
其他存款 -
合计 1,627,187.34
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 145,688,388.60 162,625,428.01 16,937,039.41
贵金属投资-金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 690,287,886.09 701,050,895.24 10,763,009.15
银行间市场 854,687,131.73 856,282,000.00 1,594,868.27
合计 1,544,975,017.82 1,557,332,895.24 12,357,877.42
资产支持证券 27,084,000.00 27,131,000.00 47,000.00
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,717,747,406.42 1,747,089,323.25 29,341,916.83
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
合同/名义
金额
公允价值
备注
资产 负债
利率衍生工具 -68,715,294.12 - - -
T2109 -68,715,294.12 - - -
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货币衍生工具 - - - -
权益衍生工具 - - - -
其他衍生工具 - - - -
合计 -68,715,294.12 - - -
注：按照国债期货每日无负债结算的结算规则、《基金国债期货投资会计业务核算细则(试行)》
及《企业会计准则-金融工具列报》的相关规定,“其他衍生工具-国债期货投资”与“证券清算款-国债期
货每日无负债结算暂收暂付款”,符合金融资产与金融负债相抵销的条件,故将“其他衍生工具-国债期
货投资”的期末公允价值以抵销后的净额列报,净额为零。
于 2021年 6月 30日，本基金持有的国债期货情况如下：
代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值（元） 公允价值变动（元）
T2109 T2109 -70 -68,901,000.00 -185,705.88
总额合计
-185,705.88
减：可抵销期货暂收款
-185,705.88
国债期货投资净额
0.00
注：买入持仓量以正数表示,卖出持仓量以负数表示。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末无买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应收活期存款利息 363.81
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 10,110.98
应收债券利息 20,191,753.54
应收资产支持证券利息 554,102.94
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 -
其他 9.10
合计 20,756,340.37
6.4.7.6 其他资产
易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
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本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 5,226.38
银行间市场应付交易费用 26,324.84
合计 31,551.22
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
应付证券出借违约金 -
预提费用 349,095.94
合计 349,095.94
6.4.7.9 实收基金
易方达瑞财混合 I
金额单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 1,084,553,093.69 1,084,553,093.69
本期申购 4,207,135.74 4,207,135.74
本期赎回（以“-”号填列） -55,159.24 -55,159.24
本期末 1,088,705,070.19 1,088,705,070.19
易方达瑞财混合 E
金额单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 334,068.17 334,068.17
本期申购 4,274,148.61 4,274,148.61
易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 24页共 59页
本期赎回（以“-”号填列） -394,773.61 -394,773.61
本期末 4,213,443.17 4,213,443.17
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
易方达瑞财混合 I
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 155,115,729.75 20,245,501.78 175,361,231.53
本期利润 45,353,042.71 13,754,140.58 59,107,183.29
本期基金份额交易产生的
变动数
686,208.04 127,083.89 813,291.93
其中：基金申购款 694,611.45 128,659.92 823,271.37
基金赎回款 -8,403.41 -1,576.03 -9,979.44
本期已分配利润 - - -
本期末 201,154,980.50 34,126,726.25 235,281,706.75
易方达瑞财混合 E
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 44,172.23 6,191.73 50,363.96
本期利润 92,383.05 1,953.67 94,336.72
本期基金份额交易产生的
变动数
589,920.59 122,764.01 712,684.60
其中：基金申购款 653,654.85 134,428.19 788,083.04
基金赎回款 -63,734.26 -11,664.18 -75,398.44
本期已分配利润 - - -
本期末 726,475.87 130,909.41 857,385.28
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
活期存款利息收入 5,466.76
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 162,040.81
其他 254.38
合计 167,761.95
6.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目 本期
易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 25页共 59页
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
卖出股票成交总额 35,779,680.75
减：卖出股票成本总额 19,574,507.14
买卖股票差价收入 16,205,173.61
6.4.7.13债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成
交总额
853,278,880.14
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
825,378,968.38
减：应收利息总额 20,118,120.47
买卖债券差价收入 7,781,791.29
6.4.7.13.1 资产支持证券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
卖出资产支持证券成交总额 63,191,024.53
减：卖出资产支持证券成本总额 61,813,000.00
减：应收利息总额 1,031,393.02
资产支持证券投资收益 346,631.51
6.4.7.14 衍生工具收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
国债期货投资收益 -536,050.71
6.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
股票投资产生的股利收益 1,945,055.48
其中：证券出借权益补偿收入 -
基金投资产生的股利收益 -
合计 1,945,055.48
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 26页共 59页
项目名称
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
1.交易性金融资产 13,703,685.84
——股票投资 -672,817.43
——债券投资 14,415,503.27
——资产支持证券投资 -39,000.00
——基金投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 52,408.41
——权证投资 -
——期货投资 52,408.41
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产生的
预估增值税 -
合计 13,756,094.25
6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
基金赎回费收入 1,195.60
其他 -
合计 1,195.60
6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
交易所市场交易费用 97,285.64
银行间市场交易费用 12,539.04
合计 109,824.68
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
审计费用 49,588.57
信息披露费 59,507.37
证券出借违约金 -
银行汇划费 16,664.05
银行间账户维护费 14,680.00
易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 27页共 59页
其他 600.00
合计 141,039.99
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。
6.4.8.2资产负债表日后事项
易方达瑞财混合 I：根据相关法规以及本基金收益分配政策，本基金向截至 2021年 8月 11日登
记在册的全体持有人进行利润分配，每 10份基金份额派发红利 0.47元。
易方达瑞财混合 E：根据相关法规以及本基金收益分配政策，本基金向截至 2021年 8月 11日
登记在册的全体持有人进行利润分配，每 10份基金份额派发红利 0.47元。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
易方达基金管理有限公司
基金管理人、注册登记机构、基金销售
机构
招商银行股份有限公司 基金托管人
广发证券股份有限公司 基金管理人股东
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
广发证券 - - 108,331,814.12 59.58%
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 28页共 59页
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
- - - - -
关联方名称
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
广发证券 86,665.46 55.87% 9,851.84 93.00%
注：上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手
费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。
该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务
等。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月
30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月
30日
当期发生的基金应支付的管理费 3,842,256.02 3,812,528.42
其中：支付销售机构的客户维护费 - -
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.60%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.60%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对
无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 3个工作日内从基金财产中一次性
支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月
30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月
30日
当期发生的基金应支付的托管费 960,564.02 953,132.09
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 29页共 59页
H＝E×0.15%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对
无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5个工作日内从基金财产中一次性
支取。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的各关
联方名称
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
易方达瑞财混合 I 易方达瑞财混合 E 合计
易方达基金管理有限
公司
- 1,933.59 1,933.59
合计 - 1,933.59 1,933.59
获得销售服务费的各关
联方名称
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
易方达瑞财混合I 易方达瑞财混合E 合计
易方达基金管理有限
公司
- 856.46 856.46
合计 - 856.46 856.46
注：本基金 I类基金份额不收取销售服务费，E类基金份额的销售服务费年费率为 0.20%，按前
一日 E类基金资产净值的 0.20%年费率计提。
销售服务费的计算方法如下：
H＝E×0.20%÷当年天数
H 为 E类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为 E类基金份额前一日基金资产净值
销售服务费每日计提，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按
照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、
公休假等，支付日期顺延。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 30页共 59页
2021年1月1日至2021年6月30日
银行间市场
交易的各关
联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
招商银行 10,003,575.34 - - - - -
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
银行间市场
交易的各关
联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
- - - - - - -
6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率
的证券出借业务。
6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费
率的证券出借业务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内和上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
易方达瑞财混合 I
无。
易方达瑞财混合 E
无。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 31页共 59页
招商银行-活期存款 1,627,187.34 5,466.76 3,100,244.76 8,345.51
注：本基金的上述银行存款由基金托管人招商银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定
利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位：人民币元
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
基金在承销期内买入
数量（单位：
股/张）
总金额
广发证券 605090 九丰能源
新股网下
发行
1,090 37,681.30
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
基金在承销期内买入
数量（单位：
股/张）
总金额
- - - - - -
注：报告期内本基金参与了九丰能源首次公开发行的申购，此次发行的分销商广发证券股份有
限公司为本基金管理人的关联方。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况
易方达瑞财混合 I
本报告期内未发生利润分配。根据相关法规以及本基金收益分配政策，本基金向截至 2021年 8
月 11日登记在册的全体持有人进行利润分配，每 10份基金份额派发红利 0.47元。
易方达瑞财混合 E
本报告期内未发生利润分配。根据相关法规以及本基金收益分配政策，本基金向截至 2021年 8
月 11日登记在册的全体持有人进行利润分配，每 10份基金份额派发红利 0.47元。
6.4.12 期末（2021年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
认购
价格
期末估
值单价
数量(单
位：股)
期末
成本
期末
估值 备注
易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 32页共 59页
限类
型
总额 总额
30061
4
百川
畅银
2021-0
5-18
2021-1
1-25
新股
流通
受限
9.19 40.38 329
3,023.
51
13,285
.02
-
30091
9
中伟
股份
2020-1
2-15
2021-0
7-02
新股
流通
受限
24.60 163.00 610
15,006
.00
99,430
.00
-
30092
6
博俊
科技
2020-1
2-29
2021-0
7-12
新股
流通
受限
10.76 22.20 359
3,862.
84
7,969.
80
-
30092
7
江天
化学
2020-1
2-29
2021-0
7-07
新股
流通
受限
13.39 30.10 217
2,905.
63
6,531.
70
-
30092
9
华骐
环保
2021-0
1-12
2021-0
7-21
新股
流通
受限
13.87 29.55 183
2,538.
21
5,407.
65
-
30093
0
屹通
新材
2021-0
1-13
2021-0
7-21
新股
流通
受限
13.11 24.48 322
4,221.
42
7,882.
56
-
30093
1
通用
电梯
2021-0
1-13
2021-0
7-21
新股
流通
受限
4.31 13.11 672
2,896.
32
8,809.
92
-
30093
2
三友
联众
2021-0
1-15
2021-0
7-22
新股
流通
受限
24.69 31.71 492
12,147
.48
15,601
.32
-
30093
3
中辰
股份
2021-0
1-15
2021-0
7-22
新股
流通
受限
3.37 10.44 1,112
3,747.
44
11,609
.28
-
30094
0
南极
光
2021-0
1-27
2021-0
8-03
新股
流通
受限
12.76 43.38 307
3,917.
32
13,317
.66
-
30094
2
易瑞
生物
2021-0
2-02
2021-0
8-09
新股
流通
受限
5.31 28.52 443
2,352.
33
12,634
.36
-
30094
3
春晖
智控
2021-0
2-03
2021-0
8-10
新股
流通
受限
9.79 23.01 255
2,496.
45
5,867.
55
-
30094
5
曼卡
龙
2021-0
2-03
2021-0
8-10
新股
流通
受限
4.56 18.88 474
2,161.
44
8,949.
12
-
30094
8
冠中
生态
2021-0
2-18
2021-0
8-25
新股
流通
受限
13.00 27.42 324
2,808.
00
8,884.
08
-
易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 33页共 59页
30095
0
德固
特
2021-0
2-24
2021-0
9-03
新股
流通
受限
8.41 39.13 219
1,841.
79
8,569.
47
-
30095
2
恒辉
安防
2021-0
3-03
2021-0
9-13
新股
流通
受限
11.72 27.08 340
3,984.
80
9,207.
20
-
30095
3
震裕
科技
2021-0
3-11
2021-0
9-22
新股
流通
受限
28.77 99.85 240
6,904.
80
23,964
.00
-
30095
5
嘉亨
家化
2021-0
3-16
2021-0
9-24
新股
流通
受限
16.53 46.07 232
3,834.
96
10,688
.24
-
30095
6
英力
股份
2021-0
3-16
2021-0
9-27
新股
流通
受限
12.85 25.80 371
4,767.
35
9,571.
80
-
30095
7
贝泰
妮
2021-0
3-18
2021-0
9-27
新股
流通
受限
47.33 251.96 853
40,372
.49
214,92
1.88
-
30096
0
通业
科技
2021-0
3-22
2021-0
9-29
新股
流通
受限
12.08 23.06 234
2,826.
72
5,396.
04
-
30096
1
深水
海纳
2021-0
3-23
2021-0
9-30
新股
流通
受限
8.48 22.07 394
3,341.
12
8,695.
58
-
30096
2
中金
辐照
2021-0
3-29
2021-1
0-11
新股
流通
受限
3.40 16.37 576
1,958.
40
9,429.
12
-
30096
3
中洲
特材
2021-0
3-30
2021-1
0-11
新股
流通
受限
12.13 22.49 283
3,432.
79
6,364.
67
-
30096
6
共同
药业
2021-0
3-31
2021-1
0-11
新股
流通
受限
8.24 31.54 286
2,356.
64
9,020.
44
-
30096
8
格林
精密
2021-0
4-06
2021-1
0-15
新股
流通
受限
6.87 12.07 1,162
7,982.
94
14,025
.34
-
30097
2
万辰
生物
2021-0
4-08
2021-1
0-19
新股
流通
受限
7.19 12.65 430
3,091.
70
5,439.
50
-
30097
3
立高
食品
2021-0
4-08
2021-1
0-15
新股
流通
受限
28.28 115.71 360
10,180
.80
41,655
.60
-
30097
5
商络
电子
2021-0
4-14
2021-1
0-21
新股
流通
5.48 13.03 492
2,696.
16
6,410.
76
-
易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 34页共 59页
受限
30097
8
东箭
科技
2021-0
4-15
2021-1
0-26
新股
流通
受限
8.42 13.60 593
4,993.
06
8,064.
80
-
30097
9
华利
集团
2021-0
4-15
2021-1
0-26
新股
流通
受限
33.22 87.50 925
30,728
.50
80,937
.50
-
30098
2
苏文
电能
2021-0
4-19
2021-1
0-27
新股
流通
受限
15.83 45.29 317
5,018.
11
14,356
.93
-
30098
5
致远
新能
2021-0
4-21
2021-1
0-29
新股
流通
受限
24.90 24.81 295
7,345.
50
7,318.
95
-
30098
6
志特
新材
2021-0
4-21
2021-1
1-01
新股
流通
受限
14.79 30.57 264
3,904.
56
8,070.
48
-
30099
1
创益
通
2021-0
5-12
2021-1
1-22
新股
流通
受限
13.06 26.51 254
3,317.
24
6,733.
54
-
30099
2
泰福
泵业
2021-0
5-17
2021-1
1-25
新股
流通
受限
9.36 20.32 200
1,872.
00
4,064.
00
-
30099
5
奇德
新材
2021-0
5-17
2021-1
1-26
新股
流通
受限
14.72 23.32 191
2,811.
52
4,454.
12
-
30099
7
欢乐
家
2021-0
5-26
2021-1
2-02
新股
流通
受限
4.94 13.05 928
4,584.
32
12,110
.40
-
30099
8
宁波
方正
2021-0
5-25
2021-1
2-02
新股
流通
受限
6.02 21.32 201
1,210.
02
4,285.
32
-
30100
2
崧盛
股份
2021-0
5-27
2021-1
2-07
新股
流通
受限
18.71 57.62 201
3,760.
71
11,581
.62
-
30100
4
嘉益
股份
2021-0
6-18
2021-1
2-27
新股
流通
受限
7.81 21.94 312
2,436.
72
6,845.
28
-
30100
7
德迈
仕
2021-0
6-04
2021-1
2-16
新股
流通
受限
5.29 14.44 303
1,602.
87
4,375.
32
-
30100
9
可靠
股份
2021-0
6-08
2021-1
2-17
新股
流通
受限
12.54 27.89 801
10,044
.54
22,339
.89
-
30101 晶雪 2021-0 2021-1 新股 7.83 17.61 218 1,706. 3,838. -
易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 35页共 59页
0 节能 6-09 2-20 流通
受限
94 98
30101
2
扬电
科技
2021-0
6-15
2021-1
2-22
新股
流通
受限
8.05 24.26 170
1,368.
50
4,124.
20
-
30101
5
百洋
医药
2021-0
6-22
2021-1
2-30
新股
流通
受限
7.64 38.83 462
3,529.
68
17,939
.46
-
30101
6
雷尔
伟
2021-0
6-23
2021-1
2-30
新股
流通
受限
13.75 32.98 275
3,781.
25
9,069.
50
-
30101
7
漱玉
平民
2021-0
6-23
2021-0
7-05
新股
流通
受限
8.86 8.86 4,995
44,255
.70
44,255
.70
-
30101
7
漱玉
平民
2021-0
6-23
2022-0
1-05
新股
流通
受限
8.86 8.86 555
4,917.
30
4,917.
30
-
30102
1
英诺
激光
2021-0
6-28
2021-0
7-06
新股
流通
受限
9.46 9.46 2,609
24,681
.14
24,681
.14
-
30102
1
英诺
激光
2021-0
6-28
2022-0
1-06
新股
流通
受限
9.46 9.46 290
2,743.
40
2,743.
40
-
60090
5
三峡
能源
2021-0
6-02
2021-1
2-10
新股
流通
受限
2.65 5.67
907,76
3
2,405,
571.95
5,147,
016.21
-
60528
7
德才
股份
2021-0
6-28
2021-0
7-06
新股
流通
受限
31.56 31.56 349
11,014
.44
11,014
.44
-
68805
9
华锐
精密
2021-0
2-01
2021-0
8-09
新股
流通
受限
37.09 160.26 1,023
37,943
.07
163,94
5.98
-
68808
7
英科
再生
2021-0
6-30
2021-0
7-09
新股
流通
受限
21.96 21.96 2,469
54,219
.24
54,219
.24
-
68809
7
博众
精工
2021-0
4-29
2021-1
1-12
新股
流通
受限
11.27 28.01 3,983
44,888
.41
111,56
3.83
-
68810
9
品茗
股份
2021-0
3-22
2021-0
9-30
新股
流通
受限
50.05 72.10 1,301
65,115
.05
93,802
.10
-
68822
6
威腾
电气
2021-0
6-28
2021-0
7-07
新股
流通
受限
6.42 6.42 2,693
17,289
.06
17,289
.06
-
易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 36页共 59页
68832
8
深科
达
2021-0
3-01
2021-0
9-09
新股
流通
受限
16.49 37.79 1,499
24,718
.51
56,647
.21
-
68863
6
智明
达
2021-0
3-30
2021-1
0-08
新股
流通
受限
34.50 80.72 918
31,671
.00
74,100
.96
-
68866
1
和林
微纳
2021-0
3-19
2021-0
9-29
新股
流通
受限
17.71 84.01 1,452
25,714
.92
121,98
2.52
-
6.4.12.1.2受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量(单
位：张)
期末
成本
总额
期末
估值
总额 备注
11305
0
南银
转债
2021-0
6-17
2021-0
7-01
新发
流通
受限
100.00 100.00 350
34,999
.69
34,999
.69
-
注：基金持有的股票在流通受限期内，如获得股票红利、送股、转增股、配股的，则此新增股
票的流通受限期和估值价格与相应原股票一致。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2021年 6月 30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额 215,748,956.37元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日
期末估值
单价
数量（张） 期末估值总额
101658042
16天津港
MTN004
2021-07-01 97.86 100,000 9,786,000.00
101754090
17华侨城
MTN004
2021-07-01 103.32 90,000 9,298,800.00
101800875
18吉林高速
MTN001
2021-07-01 102.83 30,000 3,084,900.00
101901551
19天津港
MTN001
2021-07-01 97.45 60,000 5,847,000.00
102000733
20豫高管
MTN002
2021-07-01 97.84 100,000 9,784,000.00
102000794
20吉林高速
MTN001
2021-07-01 96.54 200,000 19,308,000.00
易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 37页共 59页
102001712
20建发地产
MTN004
2021-07-01 103.34 100,000 10,334,000.00
102100975
21冀建投
MTN001
2021-07-01 99.83 200,000 19,966,000.00
2180037 21兖矿债 01 2021-07-01 101.47 200,000 20,294,000.00
101900961
19首旅
MTN002B
2021-07-02 102.07 348,000 35,520,360.00
101901600
19陕煤化
MTN006
2021-07-02 100.48 2,000 200,960.00
102001002
20陕煤化
MTN002
2021-07-02 96.93 200,000 19,386,000.00
102001985
20中金集
MTN004
2021-07-02 102.09 140,000 14,292,600.00
101900481
19正泰
MTN001
2021-07-07 103.80 200,000 20,760,000.00
102100050
21信达地产
MTN001
2021-07-07 101.24 60,000 6,074,400.00
102100825
21电建地产
MTN003
2021-07-07 100.79 300,000 30,237,000.00
合计
2,330,000 234,174,020.00
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2021年 6月 30日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额 249,000,000.00元，于 2021年 7月 1日（先后）到期。该类交易要求本基金在回购期内
持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例
折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
6.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金管理人按照“自上而下与自下而上相结合，全面管理、专业分工”的思路，将风险控制嵌
入到全公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。
从投资决策的层次看，投资决策委员会、投资总监、基金投资部门总经理和基金经理对投资行
为及相关风险进行管理、监控，并根据其不同权限实施风险控制；从岗位职能的分工上看，基金经
理、监察合规管理部门、集中交易室、核算部以及投资风险管理部从不同角度、不同环节对投资的
全过程实行风险监控和管理；从投资管理的流程看，已经形成了一套贯穿“事前的风险定位、事中的
风险管理和事后的风险评估”的健全的风险监控体系。
易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 38页共 59页
本基金为混合型基金，理论上其风险收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基
金。日常经营活动中本基金面临的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险，本基金的基金
管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益
之间取得最佳的平衡，以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金管理人通过严格的备选
库制度和分散化投资方式防范信用风险。本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中
国证券登记结算有限责任公司，在银行间同业市场主要通过交易对手库制度防范交易对手风险。于
2021 年 6 月 30 日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的
比例为 113.07%(2020年 12月 31日：105.68%)。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2021年6月30日
上年度末
2020年12月31日
A-1 0.00 0.00
A-1以下 0.00 0.00
未评级 72,246,263.67 111,373,967.72
合计 72,246,263.67 111,373,967.72
注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
2. 未评级债券为剩余期限在一年以内的国债、政策性金融债、央票及未有第三方机构评级的短
期融资券。
3. 债券投资以全价列示。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2021年6月30日
上年度末
2020年12月31日
A-1 0.00 0.00
A-1以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2021年6月30日
上年度末
2020年12月31日
A-1 0.00 0.00
易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 39页共 59页
A-1以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2021年6月30日
上年度末
2020年12月31日
AAA 937,802,989.47 693,346,872.57
AAA以下 456,831,335.66 518,282,963.31
未评级 110,644,059.98 47,091,008.29
合计 1,505,278,385.11 1,258,720,844.17
注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
2. 未评级债券为剩余期限大于一年的国债、政策性金融债和央票。
3. 债券投资以全价列示。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2021年6月30日
上年度末
2020年12月31日
AAA 27,685,102.94 79,797,938.12
AAA以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 27,685,102.94 79,797,938.12
6.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2021年6月30日
上年度末
2020年12月31日
AAA 0.00 0.00
AAA以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。
本基金采用分散投资、控制流通受限证券比例等方式防范流动性风险，同时公司已经建立全覆盖、
多维度以压力测试为核心的开放式基金流动性风险监测与预警制度，投资风险管理部独立于投资部
门负责流动性压力测试的实施与评估。
于 2021年 6月 30日，除卖出回购金融资产款余额(计息但该利息金额不重大)以外，本基金承担
的其他金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定
到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 40页共 59页
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开
募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行
管理，通过独立的风险管理部门对本基金组合的流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，所持大部分证券在流动性良好的证券交易所
或者银行间同业市场交易，期末除本报告“期末本基金持有的流通受限证券”章节中所列示券种流通
暂时受限制不能自由转让外，其余均能及时变现。评估结果显示组合高流动性资产比重较高，组合
变现比例能力较好。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而
发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。投资管理人通过
久期、凸度、VAR等方法评估组合面临的利率风险敞口，并通过调整投资组合的久期等方法对上述
利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021年 6月 30日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 1,627,187.34 - - - 1,627,187.34
结算备付金 23,725,739.17 - - - 23,725,739.17
存出保证金 1,398,291.76 - - - 1,398,291.76
交易性金融资产 209,213,955.70 1,291,910,609.74 83,339,329.80 162,625,428.01
1,747,089,323.
25
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资
产
- - - - -
应收证券清算款 - - - 634,735.05 634,735.05
应收利息 - - - 20,756,340.37 20,756,340.37
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - 59,596.27 59,596.27
递延所得税资产 - - - - -
其他资产 - - - - -
易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 41页共 59页
资产总计 235,965,173.97 1,291,910,609.74 83,339,329.80 184,076,099.70 1,795,291,213.
21
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资
产款
464,748,956.37 - - -
464,748,956.3
7
应付证券清算款 - - - - -
应付赎回款 - - - 3,012.52 3,012.52
应付管理人报酬 - - - 651,676.77 651,676.77
应付托管费 - - - 162,919.21 162,919.21
应付销售服务费 - - - 802.91 802.91
应付交易费用 - - - 31,551.22 31,551.22
应交税费 - - - 148,596.50 148,596.50
应付利息 - - - 136,996.38 136,996.38
应付利润 - - - - -
递延所得税负债 - - - - -
其他负债 - - - 349,095.94 349,095.94
负债总计 464,748,956.37 - - 1,484,651.45 466,233,607
.82
利率敏感度缺口 -228,783,782.40 1,291,910,609.74 83,339,329.80 182,591,448.25 1,329,057,605.
39
上年度末
2020年 12月 31
日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 1,639,232.19 - - - 1,639,232.19
结算备付金 9,112,538.45 - - - 9,112,538.45
存出保证金 969,014.50 - - - 969,014.50
交易性金融资产 316,850,000.00 1,039,116,842.20 68,801,814.67 142,399,884.30
1,567,168,541.
17
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资
产
- - - - -
应收证券清算款 - - - - -
应收利息 - - - 25,129,585.44 25,129,585.44
应收股利 - - - - -
易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 42页共 59页
应收申购款 - - - 20,000.00 20,000.00
递延所得税资产 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计 328,570,785.14 1,039,116,842.20
68,801,814.67
167,549,469.74 1,604,038,911.
75
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资
产款
342,160,447.76 - - -
342,160,447.7
6
应付证券清算款 - - - - -
应付赎回款 - - - - -
应付管理人报酬 - - - 636,121.88 636,121.88
应付托管费 - - - 159,030.48 159,030.48
应付销售服务费 - - - 97.06 97.06
应付交易费用 - - - 36,906.93 36,906.93
应交税费 - - - 151,412.11 151,412.11
应付利息 - - - 256,138.18 256,138.18
应付利润 - - - - -
递延所得税负债 - - - - -
其他负债 - - - 340,000.00 340,000.00
负债总计 342,160,447.76 - - 1,579,706.64 343,740,154.4
0
利率敏感度缺口 -13,589,662.62
1,039,116,842.20 68,801,814.67 165,969,763.10
1,260,298,757.
35
注：各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
1.市场利率下降 25个基点 9,380,845.16 7,945,007.26
2.市场利率上升 25个基点 -9,281,268.50 -7,773,033.87
6.4.13.4.2外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 43页共 59页
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易
的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，
也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人采用 Barra风险管理系统，通过标准差、跟踪误差、beta值、VAR等指标，
监控投资组合面临的市场价格波动风险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
交易性金融资产－股票投资 162,625,428.01 12.24 142,399,884.30 11.30
交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 162,625,428.01 12.24 142,399,884.30 11.30
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
1.业绩比较基准上升 5% 29,810,406.86 28,081,807.26
2.业绩比较基准下降 5% -29,810,406.86 -28,081,807.26
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低
易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 44页共 59页
层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于 2021年 6月 30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于
第一层次的余额为 226,045,050.71元，属于第二层次的余额为 1,521,044,272.54元，无属于第三层次
的余额(2020年 12月 31日：第一层次 175,704,047.45元，第二层次 1,391,464,493.72元，无属于第
三层次的余额) 。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、
或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期
间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的
影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2021年 6月 30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2020年 12月 31日：
同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价
值相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 45页共 59页
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 162,625,428.01 9.06
其中：股票 162,625,428.01 9.06
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 1,584,463,895.24 88.26
其中：债券 1,557,332,895.24 86.75
资产支持证券 27,131,000.00 1.51
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返
售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合
计
25,352,926.51 1.41
8 其他各项资产 22,848,963.45 1.27
9 合计 1,795,291,213.21 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业 4,069,235.50 0.31
B 采矿业 4,426,284.00 0.33
C 制造业 91,319,132.89 6.87
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 11,139,236.21 0.84
E 建筑业 3,742,623.37 0.28
F 批发和零售业 315,648.66 0.02
G 交通运输、仓储和邮政业 23,540,560.00 1.77
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 115,312.87 0.01
J 金融业 13,393,156.68 1.01
K 房地产业 10,527,965.50 0.79
L 租赁和商务服务业 - -
易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 46页共 59页
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 36,272.33 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 162,625,428.01 12.24
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例(％)
1 002415 海康威视 309,211 19,944,109.50 1.50
2 000333 美的集团 256,764 18,325,246.68 1.38
3 600115 中国东航 3,155,300 16,028,924.00 1.21
4 601012 隆基股份 178,450 15,853,498.00 1.19
5 600585 海螺水泥 253,258 10,396,240.90 0.78
6 000002 万科 A 363,500 8,654,935.00 0.65
7 600519 贵州茅台 4,000 8,226,800.00 0.62
8 000401 冀东水泥 625,000 7,718,750.00 0.58
9 601398 工商银行 1,266,400 6,547,288.00 0.49
10 601111 中国国航 723,700 5,630,386.00 0.42
11 600905 三峡能源 907,763 5,147,016.21 0.39
12 601601 中国太保 155,500 4,504,835.00 0.34
13 600886 国投电力 456,900 4,390,809.00 0.33
14 300511 雪榕生物 486,100 4,063,796.00 0.31
15 002375 亚厦股份 469,350 3,717,252.00 0.28
16 601088 中国神华 183,000 3,572,160.00 0.27
17 600196 复星医药 44,600 3,216,998.00 0.24
18 002250 联化科技 103,700 2,893,230.00 0.22
19 000001 平安银行 101,959 2,306,312.58 0.17
20 600703 三安光电 64,700 2,073,635.00 0.16
21 600029 南方航空 312,500 1,881,250.00 0.14
22 000591 太阳能 256,300 1,596,749.00 0.12
23 000402 金融街 170,178 1,148,701.50 0.09
24 600028 中国石化 195,900 854,124.00 0.06
25 002202 金风科技 60,595 736,835.20 0.06
易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 47页共 59页
26 000656 金科股份 125,100 724,329.00 0.05
27 000778 新兴铸管 145,800 542,376.00 0.04
28 301015 百洋医药 4,614 251,115.78 0.02
29 300957 贝泰妮 853 214,921.88 0.02
30 688059 华锐精密 1,023 163,945.98 0.01
31 688661 和林微纳 1,452 121,982.52 0.01
32 688097 博众精工 3,983 111,563.83 0.01
33 300919 中伟股份 610 99,430.00 0.01
34 688109 品茗股份 1,301 93,802.10 0.01
35 300979 华利集团 925 80,937.50 0.01
36 688636 智明达 918 74,100.96 0.01
37 688328 深科达 1,499 56,647.21 0.00
38 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.00
39 301017 漱玉平民 5,550 49,173.00 0.00
40 300973 立高食品 360 41,655.60 0.00
41 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.00
42 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.00
43 300953 震裕科技 240 23,964.00 0.00
44 301009 可靠股份 801 22,339.89 0.00
45 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.00
46 300932 三友联众 492 15,601.32 0.00
47 300982 苏文电能 317 14,356.93 0.00
48 300968 格林精密 1,162 14,025.34 0.00
49 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00
50 300940 南极光 307 13,317.66 0.00
51 300614 百川畅银 329 13,285.02 0.00
52 300942 易瑞生物 443 12,634.36 0.00
53 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00
54 300997 欢乐家 928 12,110.40 0.00
55 300933 中辰股份 1,112 11,609.28 0.00
56 301002 崧盛股份 201 11,581.62 0.00
57 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00
58 300955 嘉亨家化 232 10,688.24 0.00
59 300956 英力股份 371 9,571.80 0.00
60 300962 中金辐照 576 9,429.12 0.00
61 300925 法本信息 353 9,280.37 0.00
62 300952 恒辉安防 340 9,207.20 0.00
63 301016 雷尔伟 275 9,069.50 0.00
64 300966 共同药业 286 9,020.44 0.00
65 300945 曼卡龙 474 8,949.12 0.00
66 300948 冠中生态 324 8,884.08 0.00
67 300931 通用电梯 672 8,809.92 0.00
68 300961 深水海纳 394 8,695.58 0.00
69 300950 德固特 219 8,569.47 0.00
易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 48页共 59页
70 300986 志特新材 264 8,070.48 0.00
71 300978 东箭科技 593 8,064.80 0.00
72 300926 博俊科技 359 7,969.80 0.00
73 300930 屹通新材 322 7,882.56 0.00
74 300985 致远新能 295 7,318.95 0.00
75 301004 嘉益股份 312 6,845.28 0.00
76 300991 创益通 254 6,733.54 0.00
77 300927 江天化学 217 6,531.70 0.00
78 300975 商络电子 492 6,410.76 0.00
79 300963 中洲特材 283 6,364.67 0.00
80 300943 春晖智控 255 5,867.55 0.00
81 300972 万辰生物 430 5,439.50 0.00
82 300929 华骐环保 183 5,407.65 0.00
83 300960 通业科技 234 5,396.04 0.00
84 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00
85 300995 奇德新材 191 4,454.12 0.00
86 301007 德迈仕 303 4,375.32 0.00
87 300998 宁波方正 201 4,285.32 0.00
88 301012 扬电科技 170 4,124.20 0.00
89 300992 泰福泵业 200 4,064.00 0.00
90 301010 晶雪节能 218 3,838.98 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产
净值比例（％）
1 600585 海螺水泥 7,990,224.00 0.63
2 600519 贵州茅台 7,892,400.00 0.63
3 601012 隆基股份 6,992,623.00 0.55
4 300511 雪榕生物 4,983,757.60 0.40
5 600905 三峡能源 3,436,527.95 0.27
6 688819 天能股份 1,174,257.21 0.09
7 688538 和辉光电 994,163.40 0.08
8 300957 贝泰妮 403,393.59 0.03
9 688425 铁建重工 388,259.34 0.03
10 300979 华利集团 307,152.12 0.02
11 688660 电气风电 278,734.72 0.02
12 688083 中望软件 276,468.50 0.02
13 688317 之江生物 248,082.80 0.02
14 688183 生益电子 228,453.48 0.02
易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 49页共 59页
15 688276 百克生物 126,716.10 0.01
16 300932 三友联众 121,425.42 0.01
17 688079 美迪凯 108,238.18 0.01
18 688626 翔宇医疗 105,250.64 0.01
19 688687 凯因科技 101,618.92 0.01
20 300973 立高食品 101,610.04 0.01
注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产
净值比例（％）
1 601318 中国平安 7,079,218.56 0.56
2 600905 三峡能源 1,777,912.80 0.14
3 688538 和辉光电 1,650,686.40 0.13
4 688819 天能股份 1,550,169.53 0.12
5 300957 贝泰妮 1,301,465.20 0.10
6 688536 思瑞浦 1,267,849.11 0.10
7 601995 中金公司 1,067,954.80 0.08
8 688425 铁建重工 909,095.04 0.07
9 688083 中望软件 771,656.28 0.06
10 300979 华利集团 740,569.00 0.06
11 300999 金龙鱼 733,757.00 0.06
12 688660 电气风电 546,366.07 0.04
13 688017 绿的谐波 433,621.02 0.03
14 688076 诺泰生物 394,982.00 0.03
15 688317 之江生物 392,616.00 0.03
16 688586 江航装备 383,530.60 0.03
17 688617 惠泰医疗 376,588.12 0.03
18 688276 百克生物 370,526.94 0.03
19 688690 纳微科技 363,450.50 0.03
20 688183 生益电子 357,763.30 0.03
注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 40,472,868.28
卖出股票收入（成交）总额 35,779,680.75
注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不
考虑相关交易费用。
易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 50页共 59页
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值比例
(％)
1 国家债券 1,999,599.70 0.15
2 央行票据 - -
3 金融债券 70,040,000.00 5.27
其中：政策性金融债 70,040,000.00 5.27
4 企业债券 785,082,000.00 59.07
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 587,987,000.00 44.24
7 可转债（可交换债） 82,149,295.54 6.18
8 同业存单 - -
9 其他 30,075,000.00 2.26
10 合计 1,557,332,895.24 117.18
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例(％)
1 175907 21首置 03 500,000 50,195,000.00 3.78
2 210404 21农发 04 500,000 49,920,000.00 3.76
3 102000728
20大连万
达MTN001
500,000 47,415,000.00 3.57
4 101900961
19首旅
MTN002B
400,000 40,828,000.00 3.07
5 175930 21焦煤 01 400,000 40,456,000.00 3.04
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
金额单位：人民币元
易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 51页共 59页
序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值
占基金资产净值
比例(％)
1 137087 厚德 08A 100,000 10,094,000.00 0.76
2 179460 璀璨 16A 100,000 9,917,000.00 0.75
3 137540 鹏举 07优 40,000 4,026,000.00 0.30
4 165814 PR安吉 5A 100,000 3,094,000.00 0.23
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金根据风险管理的原则，主要选择流动性好的国债期货合约进行交易，以对冲投资组合的
利率风险。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
代码 名称
持仓量
（买/卖）
合约市值
(元)
公允价值变动
（元）
风险指标说明
T2109 T2109 -70
-68,901,000.0
0
-185,705.88
本交易期内组合利
用国债期货空头交
易降低组合有效久
期，对冲利率上行
风险
公允价值变动总额合计（元） -185,705.88
国债期货投资本期收益（元） -536,050.71
国债期货投资本期公允价值变动（元） 52,408.41
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金投资国债期货根据风险管理的原则，以套期保值为目的，选择流动性好、交易活跃的期
易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
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货合约进行交易。本基金力争通过国债期货的交易，降低组合债券持仓调整的交易成本，增加组合
的灵活性，对冲潜在风险。本报告期内，本基金投资国债期货符合既定的投资政策和投资目的。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 2021年 4月 28日，国家市场监督管理总局对大连万达商业管理集团股份有限公司“未
依法申报违法实施的经营者集中”的行为罚款 50万。
2020年 7月 10日，重庆市城市管理局对重庆龙湖企业拓展有限公司“未取得建设工程规划许可
证，在重庆市江北区进行龙湖北城天街商业升级改造项目违法建设”的行为罚款 612674.66元，并责
令拆除后街违法建设面积 2342.74平方米。
本基金投资 20大连万达 MTN001、21龙湖 04的投资决策程序符合公司投资制度的规定。
除 20 大连万达 MTN001、21 龙湖 04 外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被
监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,398,291.76
2 应收证券清算款 634,735.05
3 应收股利 -
4 应收利息 20,756,340.37
5 应收申购款 59,596.27
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 22,848,963.45
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 132014 18中化 EB 8,923,555.80 0.67
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2 113011 光大转债 5,176,828.20 0.39
3 110045 海澜转债 4,465,200.00 0.34
4 110068 龙净转债 4,189,643.20 0.32
5 123076 强力转债 4,034,194.78 0.30
6 110052 贵广转债 3,927,960.10 0.30
7 110057 现代转债 3,753,461.70 0.28
8 128129 青农转债 3,580,878.60 0.27
9 123077 汉得转债 3,367,569.60 0.25
10 127013 创维转债 3,314,533.00 0.25
11 113530 大丰转债 3,259,888.80 0.25
12 123010 博世转债 3,021,900.00 0.23
13 110064 建工转债 2,961,600.00 0.22
14 128063 未来转债 2,828,165.34 0.21
15 132017 19新钢 EB 2,364,388.00 0.18
16 128042 凯中转债 2,361,260.00 0.18
17 110059 浦发转债 2,343,598.40 0.18
18 128127 文科转债 1,529,021.20 0.12
19 123069 金诺转债 1,508,520.00 0.11
20 123023 迪森转债 1,386,289.50 0.10
21 113528 长城转债 1,082,577.60 0.08
22 127025 冀东转债 1,031,083.83 0.08
23 123028 清水转债 1,015,600.00 0.08
24 127012 招路转债 750,280.30 0.06
25 113044 大秦转债 710,079.00 0.05
26 120002 18中原 EB 673,500.00 0.05
27 110034 九州转债 616,968.00 0.05
28 113013 国君转债 511,029.30 0.04
29 113026 核能转债 327,763.00 0.02
30 113021 中信转债 226,975.50 0.02
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§8基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级别
持有人户
数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份 持有份额 占总份
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额比例 额比例
易方达瑞财混合 I
172
6,329,680.6
4
1,084,244,303.
99
99.59% 4,460,766.20 0.41%
易方达瑞财混合
E
157 26,837.22 765,306.12 18.16% 3,448,137.05 81.84%
合计
329
3,321,940.7
7
1,085,009,610.
11
99.28% 7,908,903.25 0.72%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人
员持有本基金
易方达瑞财混合 I 48,635.02 0.0045%
易方达瑞财混合 E 847.22 0.0201%
合计 49,482.24 0.0045%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基
金投资和研究部门负责人
持有本开放式基金
易方达瑞财混合 I 0
易方达瑞财混合 E 0
合计 0
本基金基金经理持有本开
放式基金
易方达瑞财混合 I 0
易方达瑞财混合 E 0
合计 0
§9开放式基金份额变动
单位：份
项目 易方达瑞财混合 I 易方达瑞财混合 E
基金合同生效日（2016 年 2 月 4
日）基金份额总额
400,754,322.69 1,004,252.90
本报告期期初基金份额总额 1,084,553,093.69 334,068.17
本报告期基金总申购份额 4,207,135.74 4,274,148.61
减：本报告期基金总赎回份额 55,159.24 394,773.61
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 1,088,705,070.19 4,213,443.17
易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
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§10重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金管理人于 2021年 1月 23日发布公告，自 2021年 1月 23日起聘任娄利舟女士担任公司
副总经理级高级管理人员。
本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未改聘会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期，基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到稽查或处罚。
报告期内，公司收到中国证券监督管理委员会广东监管局对公司及相关人员的监管措施。公司
已及时按要求改正并报告。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
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单元
数量 成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
招商证券 1 13,542,950.82 21.28% 10,834.31 58.12% -
浙商证券 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
国信证券 1 1,463,931.86 2.30% 1,171.13 6.28% -
粤开证券 1 - - - - -
新时代证券 1 - - - - -
太平洋证券 1 - - - - -
高华证券 2 - - - - -
野村东方 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
申万宏源 1 - - - - -
银河证券 2 46,099,694.20 72.44% 4,609.98 24.73% -
广发证券 4 - - - - -
国盛证券 1 2,532,108.47 3.98% 2,025.69 10.87% -
摩根大通 1 - - - - -
注：a) 本报告期内本基金无减少交易单元,新增交易单元的证券公司为摩根大通证券（中国）有
限公司、太平洋证券股份有限公司、粤开证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司。
b) 本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易单
元的选择标准如下：
1） 经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
2） 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
3） 具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能
力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面
的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型
的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务
和支持。
c) 基金交易单元的选择程序如下：
1） 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。
2） 基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
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券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
招商证券
78,436,774.0
3
27.94%
499,990,0
00.00
2.46% - -
浙商证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
国信证券
10,091,627.5
0
3.59% - - - -
粤开证券 - - - - - -
新时代证券 - - - - - -
太平洋证券 - - - - - -
高华证券 - - - - - -
野村东方 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
银河证券
183,956,631.
60
65.52%
19,086,90
0,000.00
93.85% - -
广发证券 - - - - - -
国盛证券 8,264,769.60 2.94%
751,500,0
00.00
3.69% - -
摩根大通 - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1
易方达基金管理有限公司旗下基金 2020年第
4季度报告提示性公告
证券时报 2021-01-21
2
易方达基金管理有限公司高级管理人员变更
公告
证券时报、基金管理人网
站及中国证监会基金电
子披露网站
2021-01-23
3
易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金在
网上直销系统暂停大额申购、大额转换转入业
务及在直销中心调整最低申购、转换转入金额
限制的公告
证券时报、基金管理人网
站及中国证监会基金电
子披露网站
2021-03-24
易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 58页共 59页
4
易方达基金管理有限公司旗下基金 2020年年
度报告提示性公告
证券时报 2021-03-30
5
易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及
时提供或更新身份信息资料的公告
证券时报、基金管理人网
站及中国证监会基金电
子披露网站
2021-04-02
6
易方达基金管理有限公司旗下基金 2021年第
1季度报告提示性公告
证券时报 2021-04-19
§11影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
序号
持有基金份额比例达
到或者超过20%的时
间区间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额
份额占
比
机构 1
2021年 01月 01日
~2021年 06月 30日
1,084,244,3
03.99
- -
1,084,244,30
3.99
99.21
%
产品特有风险
报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要
包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产
生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请，
可能带来流动性风险；如个别投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据基金合同约定决定部
分延期赎回或暂停接受基金的赎回申请，可能影响投资者赎回业务办理；若个别投资者大额赎回后本基
金出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并
或者终止基金合同等情形；持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并对审议事项进行投票表
决时可能拥有较大话语权。
§12备查文件目录
12.1 备查文件目录
1.中国证监会准予易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金注册的文件；
2.《易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；
3.《易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；
4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》；
5.基金管理人业务资格批件、营业执照。
易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 59页共 59页
12.2 存放地点
广州市天河区珠江新城珠江东路 30号广州银行大厦 40-43楼。
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
易方达基金管理有限公司
二〇二一年八月二十八日
