易方达龙宝货币市场基金 2021年中期报告
易方达龙宝货币市场基金
2021年中期报告
2021年 6月 30日
基金管理人：易方达基金管理有限公司
基金托管人：华夏银行股份有限公司
送出日期：二〇二一年八月二十八日
易方达龙宝货币市场基金 2021年中期报告
第 2页共 46页
1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独
立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 8月 26日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 1月 1日起至 6月 30日止。
易方达龙宝货币市场基金 2021年中期报告
第 3页共 46页
1.2目录
1重要提示及目录 ...................................................................................................................................... 2
1.1重要提示 .............................................................................................................................................. 2
1.2目录 ...................................................................................................................................................... 3
2基金简介 .................................................................................................................................................. 5
2.1基金基本情况 ...................................................................................................................................... 5
2.2基金产品说明 ...................................................................................................................................... 5
2.3基金管理人和基金托管人 .................................................................................................................. 5
2.4信息披露方式 ...................................................................................................................................... 6
2.5其他相关资料 ...................................................................................................................................... 6
3主要财务指标和基金净值表现 .............................................................................................................. 6
3.1主要会计数据和财务指标 .................................................................................................................. 6
3.2基金净值表现 ....................................................................................................................................... 7
4管理人报告 ............................................................................................................................................ 10
4.1基金管理人及基金经理情况 ............................................................................................................ 10
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .................................................................... 11
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ................................................................................. 12
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ................................................................. 12
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ................................................................. 13
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ............................................................................. 13
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ................................................................................. 14
5托管人报告 ............................................................................................................................................ 14
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ..................................................................................... 14
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ................. 14
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ..................................... 14
6半年度财务会计报告（未经审计） .................................................................................................... 15
6.1资产负债表 ......................................................................................................................................... 15
6.2利润表 ................................................................................................................................................. 16
6.3所有者权益（基金净值）变动表 ..................................................................................................... 17
6.4报表附注 ............................................................................................................................................. 18
7投资组合报告 ........................................................................................................................................ 36
7.1期末基金资产组合情况 ..................................................................................................................... 36
7.2债券回购融资情况 ............................................................................................................................. 36
7.3基金投资组合平均剩余期限 ............................................................................................................. 36
7.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 ............................................................. 37
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 ............................................................................................. 37
7.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 ..................................... 38
7.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ............................................................... 38
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 ................................................................................ 38
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 .................................................................................. 39
易方达龙宝货币市场基金 2021年中期报告
第 4页共 46页
7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 ..................... 39
7.9投资组合报告附注 ............................................................................................................................. 39
8基金份额持有人信息 ............................................................................................................................ 41
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................................................................... 41
8.2期末货币市场基金前十名份额持有人情况 ..................................................................................... 42
8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ............................................................................. 42
8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ......................................... 42
9开放式基金份额变动 ............................................................................................................................ 43
10重大事件揭示 ...................................................................................................................................... 43
10.1基金份额持有人大会决议 ............................................................................................................... 43
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ............................................... 43
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ................................................................... 43
10.4基金投资策略的改变 ....................................................................................................................... 44
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 ........................................................................................... 44
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ........................................................... 44
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 ....................................................................................... 44
10.8偏离度绝对值超过 0.5%的情况 ...................................................................................................... 45
10.9其他重大事件 ................................................................................................................................... 45
11备查文件目录 ...................................................................................................................................... 46
11.1备查文件目录 ................................................................................................................................... 46
11.2存放地点 ........................................................................................................................................... 46
11.3查阅方式 ........................................................................................................................................... 46
易方达龙宝货币市场基金 2021年中期报告
第 5页共 46页
2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称 易方达龙宝货币市场基金
基金简称 易方达龙宝货币
基金主代码 000789
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年 9月 12日
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 华夏银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,586,845,806.31份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称
易方达龙宝货币
A
易方达龙宝货币
B
易方达龙宝货币
C
下属分级基金的交易代码 000789 000790 005098
报告期末下属分级基金的份额总
额
568,830,805.50
份
32,293,482.82份
985,721,517.99
份
注：自 2017年 8月 29日起，本基金增设 C类份额类别，份额首次确认日为 2017年 8月 30日。
2.2基金产品说明
投资目标
在严格控制投资风险和保持高流动性的基础上，力争获得高于业绩比较基
准的投资回报。
投资策略
本基金将对基金资产组合进行积极管理，在深入研究国内外的宏观经济走
势、货币政策变化趋势、市场资金供求状况的基础上，综合考虑各类投资
品种的收益性、流动性和风险特征，力争获得高于业绩比较基准的投资回
报，主要投资策略包括银行存款及同业存单投资策略、利率品种的投资策
略、信用品种的投资策略、债券回购投资策略、其他金融工具投资策略。
业绩比较基准 中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后）
风险收益特征
本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期
风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
2.3基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 易方达基金管理有限公司 华夏银行股份有限公司
信息披露
姓名 张南 郑鹏
联系电话 020-85102688 010-85238667
易方达龙宝货币市场基金 2021年中期报告
第 6页共 46页
负责人 电子邮箱 service@efunds.com.cn zhengpeng@hxb.com.cn
客户服务电话 400 881 8088 95577
传真 020-38798812 010-85238680
注册地址
广东省珠海市横琴新区宝华路
6号105室－42891（集中办公
区）
北京市东城区建国门内大街22
号
办公地址
广州市天河区珠江新城珠江东
路30号广州银行大厦40-43楼
北京市东城区建国门内大街22
号
邮政编码 510620 100005
法定代表人 刘晓艳 李民吉
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.efunds.com.cn
基金中期报告备置地点
广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州
银行大厦 43楼
2.5其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 易方达基金管理有限公司
广州市天河区珠江新城珠江东路 30号广州
银行大厦 40-43楼
3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标
报告期（2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日）
易方达龙宝货币 A 易方达龙宝货币 B 易方达龙宝货币 C
本期已实现收益 7,367,838.37 1,067,187.28 5,546,257.13
本期利润 7,367,838.37 1,067,187.28 5,546,257.13
本期净值收益率 1.1086% 1.2290% 1.2091%
3.1.2期末数据和指标
报告期末(2021年 6月 30日)
易方达龙宝货币 A 易方达龙宝货币 B 易方达龙宝货币 C
期末基金资产净值 568,830,805.50 32,293,482.82 985,721,517.99
期末基金份额净值 1.0000 1.0000 1.0000
3.1.3累计期末指标 报告期末(2021年 6月 30日)
易方达龙宝货币市场基金 2021年中期报告
第 7页共 46页
易方达龙宝货币 A 易方达龙宝货币 B 易方达龙宝货币 C
累计净值收益率 23.1138% 25.1367% 12.1446%
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用
摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
2.本基金利润分配是按日结转份额。
3.2基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
易方达龙宝货币 A
阶段
份额净值收
益率①
份额净值收
益率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去一个月 0.1777% 0.0003% 0.1126% 0.0000% 0.0651% 0.0003%
过去三个月 0.5281% 0.0004% 0.3418% 0.0000% 0.1863% 0.0004%
过去六个月 1.1086% 0.0006% 0.6810% 0.0000% 0.4276% 0.0006%
过去一年 2.1153% 0.0009% 1.3781% 0.0000% 0.7372% 0.0009%
过去三年 7.5677% 0.0016% 4.1955% 0.0000% 3.3722% 0.0016%
自基金合同生效
起至今
23.1138% 0.0034% 9.7624% 0.0000% 13.3514% 0.0034%
易方达龙宝货币 B
阶段
份额净值收
益率①
份额净值收
益率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去一个月 0.1975% 0.0003% 0.1126% 0.0000% 0.0849% 0.0003%
过去三个月 0.5884% 0.0004% 0.3418% 0.0000% 0.2466% 0.0004%
过去六个月 1.2290% 0.0006% 0.6810% 0.0000% 0.5480% 0.0006%
过去一年 2.3605% 0.0009% 1.3781% 0.0000% 0.9824% 0.0009%
过去三年 8.3460% 0.0016% 4.1955% 0.0000% 4.1505% 0.0016%
自基金合同生效
起至今
25.1367% 0.0034% 9.7624% 0.0000% 15.3743% 0.0034%
易方达龙宝货币 C
阶段
份额净值收
益率①
份额净值收
益率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去一个月 0.1943% 0.0003% 0.1126% 0.0000% 0.0817% 0.0003%
过去三个月 0.5785% 0.0004% 0.3418% 0.0000% 0.2367% 0.0004%
易方达龙宝货币市场基金 2021年中期报告
第 8页共 46页
过去六个月 1.2091% 0.0006% 0.6810% 0.0000% 0.5281% 0.0006%
过去一年 2.3199% 0.0009% 1.3781% 0.0000% 0.9418% 0.0009%
过去三年 8.2167% 0.0016% 4.1955% 0.0000% 4.0212% 0.0016%
自基金合同生效
起至今
12.1446% 0.0024% 5.3941% 0.0000% 6.7505% 0.0024%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
易方达龙宝货币市场基金
份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
易方达龙宝货币 A
（2014年 9月 12日至 2021年 6月 30日）
易方达龙宝货币 B
（2014年 9月 12日至 2021年 6月 30日）
易方达龙宝货币市场基金 2021年中期报告
第 9页共 46页
易方达龙宝货币 C
（2017年 8月 30日至 2021年 6月 30日）
注：1.自 2017年 8月 29日起，本基金增设 C类份额类别，份额首次确认日为 2017年 8月 30
日，增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。
2.自基金合同生效至报告期末，A 类基金份额净值收益率为 23.1138%，B 类基金份额净值收益
率为 25.1367%，同期业绩比较基准收益率为 9.7624%。C类基金份额净值收益率为 12.1446%，同期
业绩比较基准收益率为 5.3941%。
易方达龙宝货币市场基金 2021年中期报告
第 10页共 46页
4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
经中国证监会证监基金字[2001]4号文批准，本基金管理人成立于 2001年 4月 17日，注册资本
13,244.2 万元人民币。本基金管理人拥有公募、社保、年金、特定客户资产管理、QDII、基本养老
保险基金投资等业务资格，在主动权益、固定收益、指数投资、量化投资、多资产投资、海外投资、
FOF投资等领域全面布局，为境内外客户提供资产管理解决方案。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓
名
职务
任本基金的
基金经理（助
理）期限
证券
从业
年限
说明
任职
日期
离任
日期
石
大
怿
本基金的基金经理、易方达安瑞短
债债券型证券投资基金的基金经
理、易方达天天发货币市场基金的
基金经理、易方达现金增利货币市
场基金的基金经理、易方达天天增
利货币市场基金的基金经理、易方
达财富快线货币市场基金的基金经
理、易方达易理财货币市场基金的
基金经理、易方达货币市场基金的
基金经理、易方达保证金收益货币
市场基金的基金经理、易方达天天
理财货币市场基金的基金经理、易
方达恒安定期开放债券型发起式证
券投资基金的基金经理助理
2014-
09-12
- 12年
硕士研究生，具有基金从业资格。曾
任南方基金管理有限公司交易管理
部交易员，易方达基金管理有限公司
集中交易室债券交易员、易方达双月
利理财债券型证券投资基金基金经
理、易方达月月利理财债券型证券投
资基金基金经理、易方达掌柜季季盈
理财债券型证券投资基金基金经理。
梁
莹
本基金的基金经理、易方达稳鑫 30
天滚动持有短债债券型证券投资基
金的基金经理、易方达安和中短债
债券型证券投资基金的基金经理、
易方达安悦超短债债券型证券投资
基金的基金经理、易方达保证金收
益货币市场基金的基金经理、易方
达现金增利货币市场基金的基金经
理、易方达财富快线货币市场基金
的基金经理、易方达天天增利货币
市场基金的基金经理、易方达增金
宝货币市场基金的基金经理、易方
2015-
03-17
- 11年
硕士研究生，具有基金从业资格。曾
任招商证券股份有限公司债券销售
交易部交易员，易方达基金管理有限
公司固定收益交易员、投资经理、易
方达双月利理财债券型证券投资基
金基金经理、易方达月月利理财债券
型证券投资基金基金经理、易方达掌
柜季季盈理财债券型证券投资基金
基金经理，易方达资产管理（香港）
有限公司基金经理。
易方达龙宝货币市场基金 2021年中期报告
第 11页共 46页
达货币市场基金的基金经理助理、
易方达天天理财货币市场基金的基
金经理助理、易方达易理财货币市
场基金的基金经理助理、易方达天
天发货币市场基金的基金经理助
理、现金管理部总经理助理
易
瓅
本基金的基金经理助理、易方达稳
鑫 30天滚动持有短债债券型证券
投资基金的基金经理助理、易方达
天天增利货币市场基金的基金经理
助理、易方达保证金收益货币市场
基金的基金经理助理、易方达现金
增利货币市场基金的基金经理助
理、易方达易理财货币市场基金的
基金经理助理、易方达增金宝货币
市场基金的基金经理助理、易方达
天天理财货币市场基金的基金经理
助理、易方达天天发货币市场基金
的基金经理助理、易方达财富快线
货币市场基金的基金经理助理、易
方达货币市场基金的基金经理助
理、易方达安悦超短债债券型证券
投资基金的基金经理助理、易方达
安和中短债债券型证券投资基金的
基金经理助理、投资经理
2018-
06-20
- 11年
硕士研究生，具有基金从业资格。曾
任汇添富基金管理有限公司债券交
易员，易方达基金管理有限公司债券
交易员。
注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确
定的解聘日期；对此后的非首任基金经理/基金经理助理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司
决定确定的聘任日期和解聘日期。
2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
截至报告期末，梁莹没有管理私募资产管理计划。报告期内，梁莹管理的 1 个私募资产管理计
划已于 2021年 3月 10日离任。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招
募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、
勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在
本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
易方达龙宝货币市场基金 2021年中期报告
第 12页共 46页
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后
监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限
管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间
优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公
平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的
单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 15次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和
其他组合发生的反向交易。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
债券市场在年初延续去年 11月永煤违约事件以来的宽松行情，为了对冲信用风险冲击，央行不
断释放流动性维稳信号，打破了原来市场的债熊一致预期，长端利率向下修复。而从 1 月下旬到 2
月底，即春节假期前后，长端收益率转而掉头向上；具体来看，元旦后公开市场投放连续缩量，春
节前央行提前收紧流动性再次打破“春节行情”的一致预期，叠加春节后大宗商品上涨引发的通胀加
息担忧和节后经济动能恢复强劲，债市重新走熊。3 月以来，在地方债供给上量预期、经济动能表
现超预期、央行公开市场操作持续谨慎等诸多担忧之中，利率债走出了一波下行行情；主导市场的
运行逻辑就是钱多，同时中美会晤却颇多摩擦、“新疆棉花”事件进一步加大摩擦，避险情绪的“推波
助澜”下债市收益率再次下行。进入二季度中上旬，主导债市行情的主要逻辑依然是“钱多”。具体来
看，虽然市场普遍担忧二季度地方债供给加速以弥补一季度的空白，以及大宗商品价格涨幅过快带
来核心通胀高企的加息问题，而且上述担忧在一定程度上也确实有所实现，但央行的货币政策始终
未如大家所预期的那般开始收紧。此外，缓慢的上涨行情中，机构普遍低杠杆运作，叠加国常会提
出“应对大宗商品价格过快上涨及其连带影响”稳定了市场情绪，“资产荒”使得机构的配置需求一直
较为旺盛。而 6 月初开始，一方面半年末流动性问题即将到来，另一方面经历了五个月的慢牛行情
后，利率的进一步下行遇到前低挑战，部分前期做多的资金存在止盈需求，引发了一波调整。但上
易方达龙宝货币市场基金 2021年中期报告
第 13页共 46页
述调整行情并未能持续多久，美债走势强势下行提振现券市场情绪，同时央行打破了自 3月 1日以
来每日 100亿的公开市场投放惯例，连续两日做了 300亿元的 7天逆回购，释放出较为明确的流动
性维稳信号，债市收益率再次下行。
操作方面，报告期内基金以同业存单、同业存款和短期逆回购为主要配置资产。根据市场变化
情况，调整不同资产的仓位，维持组合合理的剩余期限和杠杆率。总体来看，组合在上半年保持了
较好的流动性和稳定的收益率。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期内 A类基金份额净值收益率为 1.1086%，同期业绩比较基准收益率为 0.6810%；
B类基金份额净值收益率为 1.2290%，同期业绩比较基准收益率为 0.6810%；C类基金份额净值收益
率为 1.2091%，同期业绩比较基准收益率为 0.6810%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
对于债券市场，我们认为下半年政府对于政策组合的选择是关键，经济基本面未来的走势主要
取决于后续政策组合的选择：一种选择就是财政、信用持续收紧，而货币继续宽松，也就是上半年
政策组合的延续。政策逻辑可能一方面从债务和结构的角度出发要持续控制地方政府债务和房地产
风险，一方面又想适度支持实体经济。但这种组合将对经济造成持续的压制，从而造成宏观经济上
的下行风险。另一种选择就是财政信用适度宽松，而货币维持稳定。这种选择意味着政策意识到经
济下行的风险，所以对整体政策做适当的调整。随后可能对偏紧的财政和信用政策也作适度的调整。
这种政策组合下，经济下行的压力可能会得到相应的缓解，市场对于经济的预期也会相应调整。目
前来看，延续第一种紧财政紧信用同时宽货币的概率更高，有利于债券市场。但是从收益率的角度，
目前已经处于偏低的水平，隐含了较多的收益下行的预期。综合来看，债券采取中性配置，增加资
产流动性，可能是较优的选择。
基于以上判断，本基金将继续维持合理的组合久期和杠杆，坚持货币市场基金是流动性管理工
具的定位，在保持组合流动性安全的前提下，把握市场的波段操作机会，尽量提高组合收益率。基
金管理人将坚持规范运作、审慎投资、勤勉尽责地为基金持有人谋求长期、稳定的回报。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和
基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履
易方达龙宝货币市场基金 2021年中期报告
第 14页共 46页
行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值委员会，估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指
导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具
备投资、研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值
原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。
本报告期内，参与估值流程各方之间不存在直接的重大利益冲突。
本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中债金融
估值中心有限公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所
交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规及《易方达龙宝货币市场基金基金合同》，本基金每日将各类基金份额的已
实现收益全额分配给基金份额持有人。
5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
报告期内，本基金托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、
基金合同和托管协议的规定，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金份额持有
人利益的行为。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
报告期内，基金管理人在投资运作、基金资产净值计算、利润分配、基金费用开支等方面，能
够遵守有关法律法规，未发现有损害基金份额持有人利益的行为。
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
托管人认为，由基金管理人编制并经托管人复核的本基金 2021年中期报告中的财务指标、净值
表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整。
易方达龙宝货币市场基金 2021年中期报告
第 15页共 46页
6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：易方达龙宝货币市场基金
报告截止日：2021年 6月 30日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
资产：
银行存款 6.4.7.1 751,524,024.13 371,798,418.56
结算备付金
694,444.44 2,361,904.77
存出保证金
- -
交易性金融资产 6.4.7.2 573,108,582.72 546,349,618.48
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
522,928,708.71 546,349,618.48
资产支持证券投资
50,179,874.01 -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 290,387,848.09 99,984,194.98
应收证券清算款
- -
应收利息 6.4.7.5 6,985,724.27 2,962,755.55
应收股利
- -
应收申购款
106,207,523.29 4,447,205.89
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
1,728,908,146.94 1,027,904,098.23
负债和所有者权益 附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
负债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
140,001,590.00 54,031,852.98
应付证券清算款
- -
应付赎回款
1,246,077.00 2,676,904.40
应付管理人报酬
371,993.68 265,852.06
应付托管费
112,725.37 80,561.25
应付销售服务费
152,632.64 139,879.82
应付交易费用 6.4.7.7 28,124.01 21,321.81
易方达龙宝货币市场基金 2021年中期报告
第 16页共 46页
应交税费
2,647.09 5,202.39
应付利息
30,328.24 1,961.18
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 116,222.60 220,095.91
负债合计
142,062,340.63 57,443,631.80
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 1,586,845,806.31 970,460,466.43
未分配利润 6.4.7.10 0.00 0.00
所有者权益合计
1,586,845,806.31 970,460,466.43
负债和所有者权益总计
1,728,908,146.94 1,027,904,098.23
注：报告截止日 2021年 6月 30日，A类基金份额净值 1.0000元，B类基金份额净值 1.0000元，
C类基金份额净值 1.0000元；基金份额总额 1,586,845,806.31份，下属分级基金的份额总额分别为：
A 类基金份额总额 568,830,805.50 份，B 类基金份额总额 32,293,482.82 份，C 类基金份额总额
985,721,517.99份。
6.2利润表
会计主体：易方达龙宝货币市场基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2021年 1月 1日至
2021年 6月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至
2020年 6月 30日
一、收入
18,546,134.77 17,874,801.12
1.利息收入
18,816,995.30 17,459,115.46
其中：存款利息收入 6.4.7.11 7,427,152.71 5,841,288.98
债券利息收入
8,181,083.13 7,896,518.21
资产支持证券利息收入
324,618.70 146,359.63
买入返售金融资产收入
2,884,140.76 3,574,948.64
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-270,860.53 415,140.45
其中：股票投资收益
- -
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.12 -270,860.53 415,140.45
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
- -
3.公允价值变动收益（损失以“-”号
- -
易方达龙宝货币市场基金 2021年中期报告
第 17页共 46页
填列）
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.13 - 545.21
减：二、费用
4,564,851.99 4,708,808.90
1．管理人报酬
1,995,749.55 1,984,030.29
2．托管费
604,772.58 601,221.23
3．销售服务费
948,585.56 1,148,955.87
4．交易费用 6.4.7.14 - -
5．利息支出
889,770.73 846,563.40
其中：卖出回购金融资产支出
889,770.73 846,563.40
6．税金及附加
3,256.38 5,110.45
7．其他费用 6.4.7.15 122,717.19 122,927.66
三、利润总额（亏损总额以“-”号填
列）
13,981,282.78 13,165,992.22
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
13,981,282.78 13,165,992.22
6.3所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：易方达龙宝货币市场基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
净值）
970,460,466.43 - 970,460,466.43
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数（本期利润）
- 13,981,282.78 13,981,282.78
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数（净值减
少以“-”号填列）
616,385,339.88 - 616,385,339.88
其中：1.基金申购款 4,408,920,569.63 - 4,408,920,569.63
2.基金赎回款 -3,792,535,229.75 - -3,792,535,229.75
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动（净值减少以“-”号填列）
- -13,981,282.78 -13,981,282.78
五、期末所有者权益（基金
净值）
1,586,845,806.31 - 1,586,845,806.31
项目
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
易方达龙宝货币市场基金 2021年中期报告
第 18页共 46页
一、期初所有者权益（基金
净值）
1,128,413,123.55 - 1,128,413,123.55
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数（本期利润）
- 13,165,992.22 13,165,992.22
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数（净值减
少以“-”号填列）
34,049,975.62 - 34,049,975.62
其中：1.基金申购款 2,763,398,419.14 - 2,763,398,419.14
2.基金赎回款 -2,729,348,443.52 - -2,729,348,443.52
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动（净值减少以“-”号填列）
- -13,165,992.22 -13,165,992.22
五、期末所有者权益（基金
净值）
1,162,463,099.17 - 1,162,463,099.17
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：刘晓艳，主管会计工作负责人：陈荣，会计机构负责人：邱毅华
6.4报表附注
6.4.1 基金基本情况
易方达龙宝货币市场基金(以下简称“本基金”) 经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监
会”)证监许可[2014]873号《关于准予易方达龙宝货币市场基金注册的批复》注册，由易方达基金管
理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《易方达龙宝货币市场基金基金合同》公开
募集。经向中国证监会备案，《易方达龙宝货币市场基金基金合同》于 2014年 9月 12日正式生效，
基金合同生效日的基金份额总额为 257,259,153.97份基金份额，其中认购资金利息折合 13,367.49份
基金份额。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。本基金的基金管理人为易方达基金管理有
限公司，基金托管人为华夏银行股份有限公司。
自 2017年 8月 29日起，本基金增设 C类份额类别，份额首次确认日为 2017年 8月 30日。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准
则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金
信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基
金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《易方达龙宝货币市场基金基金合同》和
财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编
易方达龙宝货币市场基金 2021年中期报告
第 19页共 46页
制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及
本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5差错更正的说明
本基金本报告期无会计差错更正。
6.4.6税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、
财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息
红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个
人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、
财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号
《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发
教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通
知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定
资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品
管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增
值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再
缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债
以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018
年 1月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017年
12月 31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017年最后
一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，
债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
易方达龙宝货币市场基金 2021年中期报告
第 20页共 46页
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的
个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内(含 1个月)的，其股息
红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按 50%计入应纳
税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取
得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红
利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用
比例计算缴纳。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
活期存款 1,524,024.13
定期存款 750,000,000.00
其中：存款期限 1个月以内 -
存款期限 1-3个月 50,000,000.00
存款期限 3个月以上 700,000,000.00
其他存款 -
合计 751,524,024.13
6.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度（%）
债券
交易所市场 - - - -
银行间市场
522,928,708.
71
523,252,000.00 323,291.29 0.0204
合计
522,928,708.
71
523,252,000.00 323,291.29 0.0204
资产支持证券 50,179,874.0
1
50,176,000.00 -3,874.01 -0.0002
合计 573,108,582.
72
573,428,000.00 319,417.28 0.0201
6.4.7.3衍生金融资产/负债
本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。
易方达龙宝货币市场基金 2021年中期报告
第 21页共 46页
6.4.7.4买入返售金融资产
6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市场 125,000,000.00 -
银行间市场 165,387,848.09 -
合计 290,387,848.09 -
6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应收活期存款利息 164.50
应收定期存款利息 3,640,141.67
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 281.25
应收债券利息 2,090,359.46
应收资产支持证券利息 1,082,695.89
应收买入返售证券利息 172,081.50
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息
-
其他 -
合计 6,985,724.27
6.4.7.6其他资产
本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.7应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 -
银行间市场应付交易费用 28,124.01
合计 28,124.01
6.4.7.8其他负债
单位：人民币元
项目 本期末
易方达龙宝货币市场基金 2021年中期报告
第 22页共 46页
2021年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 3,230.41
预提费用 112,992.19
合计 116,222.60
6.4.7.9实收基金
易方达龙宝货币 A
金额单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 643,382,043.01 643,382,043.01
本期申购 1,021,635,156.83 1,021,635,156.83
本期赎回（以“-”号填列） -1,096,186,394.34 -1,096,186,394.34
本期末 568,830,805.50 568,830,805.50
易方达龙宝货币 B
金额单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 41,129,200.64 41,129,200.64
本期申购 201,496,896.12 201,496,896.12
本期赎回（以“-”号填列） -210,332,613.94 -210,332,613.94
本期末 32,293,482.82 32,293,482.82
易方达龙宝货币 C
金额单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 285,949,222.78 285,949,222.78
本期申购 3,185,788,516.68 3,185,788,516.68
本期赎回（以“-”号填列） -2,486,016,221.47 -2,486,016,221.47
本期末 985,721,517.99 985,721,517.99
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.10未分配利润
易方达龙宝货币 A
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 0.00 - 0.00
本期利润 7,367,838.37 - 7,367,838.37
本期基金份额交易产生的 - - -
易方达龙宝货币市场基金 2021年中期报告
第 23页共 46页
变动数
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -7,367,838.37 - -7,367,838.37
本期末 0.00 - 0.00
易方达龙宝货币 B
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 0.00 - 0.00
本期利润 1,067,187.28 - 1,067,187.28
本期基金份额交易产生的
变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -1,067,187.28 - -1,067,187.28
本期末 0.00 - 0.00
易方达龙宝货币 C
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 0.00 - 0.00
本期利润 5,546,257.13 - 5,546,257.13
本期基金份额交易产生的
变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -5,546,257.13 - -5,546,257.13
本期末 0.00 - 0.00
6.4.7.11存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
活期存款利息收入 8,407.14
定期存款利息收入 7,405,161.38
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 13,584.19
其他 -
合计 7,427,152.71
6.4.7.12债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
易方达龙宝货币市场基金 2021年中期报告
第 24页共 46页
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成
交总额
1,097,095,923.76
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
1,094,375,776.07
减：应收利息总额 2,991,008.22
买卖债券差价收入 -270,860.53
6.4.7.12.1资产支持证券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
卖出资产支持证券成交总额 19,172,005.26
减：卖出资产支持证券成本总额 19,000,000.00
减：应收利息总额 172,005.26
资产支持证券投资收益 -
6.4.7.13其他收入
本基金本报告期无其他收入。
6.4.7.14交易费用
本基金所进行的交易，交易费用均入成本，本报告期未产生交易费用。
6.4.7.15其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
审计费用 44,630.98
信息披露费 59,507.37
银行间账户维护费 17,853.84
其他 725.00
合计 122,717.19
6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。
6.4.8.2资产负债表日后事项
截至本会计报表批准报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
易方达龙宝货币市场基金 2021年中期报告
第 25页共 46页
本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
易方达基金管理有限公司
基金管理人、注册登记机构、基金销售
机构
华夏银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1股票交易
本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。
6.4.10.1.2权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.3应支付关联方的佣金
本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
当期发生的基金应支付的管
理费
1,995,749.55 1,984,030.29
其中：支付销售机构的客户
维护费
815,958.91 984,061.38
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.33%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.33%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动
在月初 5 个工作日内、按照指定的帐户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。
若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
6.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间
易方达龙宝货币市场基金 2021年中期报告
第 26页共 46页
2021年1月1日至2021年6月30日 2020年1月1日至2020年6月30日
当期发生的基金应支付的托
管费
604,772.58 601,221.23
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.10%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动
在月初 5 个工作日内、按照指定的帐户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。
若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
6.4.10.2.3销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的各关
联方名称
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
易方达龙宝货币 A 易方达龙宝货币 B 易方达龙宝货币 C 合计
易方达基金管理有限
公司
1,786.70 - 27,009.08 28,795.78
华夏银行 573,555.39 - 113.96 573,669.35
合计 575,342.09 - 27,123.04 602,465.13
获得销售服务费的各关
联方名称
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
易方达龙宝货币A 易方达龙宝货币B 易方达龙宝货币C 合计
易方达基金管理有限
公司
2,502.94 218.52 48,430.67 51,152.13
华夏银行 793,944.05 - 180.50 794,124.55
合计 796,446.99 218.52 48,611.17 845,276.68
注：本基金A类基金份额的年销售服务费率为0.25%， B类基金份额的年销售服务费率为0.01%，
C 类基金份额的年销售服务费率为 0.05%。各类基金份额的销售服务费计提的计算公式相同，具体
如下：
H＝E×年销售服务费率÷当年天数
H为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费
E为前一日该类基金份额的基金资产净值
销售服务费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动
在月初五个工作日内、按照指定的帐户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。
易方达龙宝货币市场基金 2021年中期报告
第 27页共 46页
若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
银行间市场
交易的各关
联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
华夏银行 49,257,161.10 - - - - -
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
银行间市场
交易的各关
联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
- - - - - - -
6.4.10.4各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内和上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
易方达龙宝货币 A
无。
易方达龙宝货币 B
无。
易方达龙宝货币 C
无。
6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
华夏银行-活期存
款
1,524,024.13 8,407.14 1,988,536.23 20,004.93
华夏银行-定期存 100,000,000.00 418,888.91 - 327,250.00
易方达龙宝货币市场基金 2021年中期报告
第 28页共 46页
款
注：本基金的上述银行存款由基金托管人华夏银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定
利率计息。
6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
6.4.10.7.1 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.11利润分配情况
易方达龙宝货币 A
单位：人民币元
已按再投资形式转
实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分
配合计
备注
7,367,838.37 - - 7,367,838.37 -
易方达龙宝货币 B
单位：人民币元
已按再投资形式转
实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分
配合计
备注
1,067,187.28 - - 1,067,187.28 -
易方达龙宝货币 C
单位：人民币元
已按再投资形式转
实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分
配合计
备注
5,546,257.13 - - 5,546,257.13 -
6.4.12期末（2021年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有股票。
6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2021年 6月 30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额 140,001,590.00元，是以如下债券作为质押：
易方达龙宝货币市场基金 2021年中期报告
第 29页共 46页
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日
期末估值
单价
数量（张） 期末估值总额
112009461
20浦发银行
CD461
2021-07-01 99.76 76,000 7,582,003.29
112105002
21建设银行
CD002
2021-07-01 98.57 500,000 49,287,223.79
112106123
21交通银行
CD123
2021-07-01 99.81 1,010,000 100,808,032.01
合计
1,586,000 157,677,259.09
注：期末估值总额=期末估值单价（保留小数点后无限位）×数量。
6.4.12.3.2交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2021年 6月 30日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额为 0，无抵押债券。
6.4.13金融工具风险及管理
6.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金管理人按照“自上而下与自下而上相结合，全面管理、专业分工”的思路，将风险控制嵌
入到全公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。
从投资决策的层次看，投资决策委员会、投资总监、基金投资部门总经理和基金经理对投资行
为及相关风险进行管理、监控，并根据其不同权限实施风险控制；从岗位职能的分工上看，基金经
理、监察合规管理部门、集中交易室、核算部以及投资风险管理部从不同角度、不同环节对投资的
全过程实行风险监控和管理；从投资管理的流程看，已经形成了一套贯穿“事前的风险定位、事中的
风险管理和事后的风险评估”的健全的风险监控体系。
本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种，其预期风险和预期收
益率都低于股票基金、债券基金和混合基金。日常经营活动中本基金面临的风险主要包括信用风险、
流动性风险及市场风险，本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限
定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡，以实现“风险和收益相匹配”的风险收
益目标。
6.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金管理人通过严格的备选
库制度和分散化投资方式防范信用风险。本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中
国证券登记结算有限责任公司，在银行间同业市场主要通过交易对手库制度防范交易对手风险。于
易方达龙宝货币市场基金 2021年中期报告
第 30页共 46页
2021 年 6 月 30 日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的
比例为 31.19%(2020年 12月 31日：49.25%)。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2021年6月30日
上年度末
2020年12月31日
A-1 0.00 0.00
A-1以下 0.00 0.00
未评级 126,399,754.59 70,319,967.36
合计 126,399,754.59 70,319,967.36
注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
2. 未评级债券为剩余期限在一年以内的国债、政策性金融债、央票及未有第三方机构评级的短
期融资券。
3. 债券投资以全价列示。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2021年6月30日
上年度末
2020年12月31日
A-1 0.00 0.00
A-1以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2021年6月30日
上年度末
2020年12月31日
A-1 0.00 0.00
A-1以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2021年6月30日
上年度末
2020年12月31日
AAA 41,171,010.27 41,465,150.69
AAA以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 41,171,010.27 41,465,150.69
注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
易方达龙宝货币市场基金 2021年中期报告
第 31页共 46页
2. 未评级债券为剩余期限大于一年的国债、政策性金融债和央票。
3. 债券投资以全价列示。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2021年6月30日
上年度末
2020年12月31日
AAA 51,262,569.90 0.00
AAA以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 51,262,569.90 0.00
6.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2021年6月30日
上年度末
2020年12月31日
AAA 357,448,303.31 436,450,057.50
AAA以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 357,448,303.31 436,450,057.50
6.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。
本基金采用分散投资、控制流通受限证券比例等方式防范流动性风险，同时公司已经建立全覆盖、
多维度以压力测试为核心的开放式基金流动性风险监测与预警制度，投资风险管理部独立于投资部
门负责流动性压力测试的实施与评估。
于 2021年 6月 30日，除卖出回购金融资产款余额(计息但该利息金额不重大)以外，本基金承担
的其他金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定
到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开
募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行
管理，通过独立的风险管理部门对本基金组合的流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，所持大部分证券在流动性良好的证券交易所
或者银行间同业市场交易，期末除本报告“期末本基金持有的流通受限证券”章节中所列示券种流通
暂时受限制不能自由转让外，其余均能及时变现。评估结果显示组合高流动性资产比重较高，组合
变现比例能力较好。
易方达龙宝货币市场基金 2021年中期报告
第 32页共 46页
6.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而
发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。投资管理人通过
久期、凸度、VAR等方法评估组合面临的利率风险敞口，并通过调整投资组合的久期等方法对上述
利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021年 6月
30日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 751,524,024.13 - - - 751,524,024.13
结算备付金 694,444.44 - - - 694,444.44
存出保证金 - - - - -
交易性金融
资产
573,108,582.72 - - - 573,108,582.72
衍生金融资
产
- - - - -
买入返售金
融资产
290,387,848.09 - - - 290,387,848.09
应收证券清
算款
- - - - -
应收利息 - - - 6,985,724.27 6,985,724.27
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - 106,207,523.29 106,207,523.29
递延所得税
资产
- - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计
1,615,714,899.38 - - 113,193,247.56 1,728,908,146.94
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融
负债
- - - - -
衍生金融负
债
- - - - -
卖出回购金
融资产款
140,001,590.00 - - - 140,001,590.00
易方达龙宝货币市场基金 2021年中期报告
第 33页共 46页
应付证券清
算款
- - - - -
应付赎回款 - - - 1,246,077.00 1,246,077.00
应付管理人
报酬
- - - 371,993.68 371,993.68
应付托管费 - - - 112,725.37 112,725.37
应付销售服
务费
- - - 152,632.64 152,632.64
应付交易费
用
- - - 28,124.01 28,124.01
应交税费 - - - 2,647.09 2,647.09
应付利息 - - - 30,328.24 30,328.24
应付利润 - - - - -
递延所得税
负债
- - - - -
其他负债 - - - 116,222.60 116,222.60
负债总计
140,001,590.00 - - 2,060,750.63 142,062,340.63
利率敏感度
缺口
1,475,713,309.38 - - 111,132,496.93 1,586,845,806.31
上年度末
2020年 12月
31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 371,798,418.56 - - - 371,798,418.56
结算备付金 2,361,904.77 - - - 2,361,904.77
存出保证金 - - - - -
交易性金融
资产
546,349,618.48 - - - 546,349,618.48
衍生金融资
产
- - - - -
买入返售金
融资产
99,984,194.98 - - - 99,984,194.98
应收证券清
算款
- - - - -
应收利息 - - - 2,962,755.55 2,962,755.55
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - 4,447,205.89 4,447,205.89
递延所得税
资产
- - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计 1,020,494,136.79 - - 7,409,961.44 1,027,904,098.23
负债
短期借款 - - - - -
易方达龙宝货币市场基金 2021年中期报告
第 34页共 46页
交易性金融
负债
- - - - -
衍生金融负
债
- - - - -
卖出回购金
融资产款
54,031,852.98 - - - 54,031,852.98
应付证券清
算款
- - - - -
应付赎回款 - - - 2,676,904.40 2,676,904.40
应付管理人
报酬
- - - 265,852.06 265,852.06
应付托管费 - - - 80,561.25 80,561.25
应付销售服
务费
- - - 139,879.82 139,879.82
应付交易费
用
- - - 21,321.81 21,321.81
应交税费 - - - 5,202.39 5,202.39
应付利息 - - - 1,961.18 1,961.18
应付利润 - - - - -
递延所得税
负债
- - - - -
其他负债 - - - 220,095.91 220,095.91
负债总计 54,031,852.98 - - 3,411,778.82 57,443,631.80
利率敏感度
缺口
966,462,283.81 - - 3,998,182.62 970,460,466.43
注：各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。
6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
1.市场利率下降 25个基点 436,864.47 384,095.89
2.市场利率上升 25个基点 -435,800.63 -383,433.77
6.4.13.4.2外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
6.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产，
易方达龙宝货币市场基金 2021年中期报告
第 35页共 46页
也不参与一级市场新股申购和新股增发，同时本基金不参与可转换债券投资。于本期末和上一年度
末，无重大其他市场价格风险。
6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低
层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于 2021年 6月 30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于
第二层次的余额为 573,108,582.72元，无属于第一或第三层次的余额(2020年 12月 31日：第二层次
546,349,618.48元，无属于第一或第三层次的余额)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重
大变动。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2021年 6月 30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2020年 12月 31日：
同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价
值相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
易方达龙宝货币市场基金 2021年中期报告
第 36页共 46页
7投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 固定收益投资 573,108,582.72 33.15
其中：债券 522,928,708.71 30.25
资产支持证券 50,179,874.01 2.90
2 买入返售金融资产 290,387,848.09 16.80
其中：买断式回购的买入返售金融
资产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 752,218,468.57 43.51
4 其他各项资产 113,193,247.56 6.55
5 合计 1,728,908,146.94 100.00
7.2债券回购融资情况
金额单位：人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
1
报告期内债券回购融资余额 7.42
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额
占基金资产净值的比例
（％）
2
报告期末债券回购融资余额 140,001,590.00 8.82
其中：买断式回购融资 - -
注：上表中报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额
占基金资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
7.3基金投资组合平均剩余期限
7.3.1投资组合平均剩余期限基本情况
易方达龙宝货币市场基金 2021年中期报告
第 37页共 46页
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 113
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 118
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 67
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120天。
7.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产净
值的比例（％）
各期限负债占基金资产净
值的比例（％）
1 30天以内 32.28 8.82
其中：剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债
- -
2 30天（含）—60天 13.84 -
其中：剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债
- -
3 60天（含）—90天 - -
其中：剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债
- -
4 90天（含）—120天 16.09 -
其中：剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债
- -
5 120天（含）—397天（含） 39.61 -
其中：剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债
- -
合计 101.82 8.82
7.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过 240天。
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例(％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 80,232,124.57 5.06
易方达龙宝货币市场基金 2021年中期报告
第 38页共 46页
其中：政策性金融债 80,232,124.57 5.06
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 44,973,263.99 2.83
6 中期票据 40,275,016.84 2.54
7 同业存单 357,448,303.31 22.53
8 其他 - -
9 合计 522,928,708.71 32.95
10
剩余存续期超过 397 天的浮动
利率债券
- -
7.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本
占基金资产净
值比例（％）
1 112106123 21交通银行 CD123 1,100,000 109,790,925.95 6.92
2 112008183 20中信银行 CD183 1,000,000 99,552,833.93 6.27
3 190202 19国开 02 700,000 70,229,187.48 4.43
4 112009461 20浦发银行 CD461 500,000 49,881,600.59 3.14
5 112105002 21建设银行 CD002 500,000 49,287,223.79 3.11
6 112105070 21建设银行 CD070 500,000 48,935,719.05 3.08
7 012101909 21南电 SCP009 300,000 29,971,419.01 1.89
8 101801149
18中电国际
MTN001
200,000 20,185,725.64 1.27
9 101900117 19宝钢MTN001 100,000 10,072,351.24 0.63
10 101800869 18太不锈MTN001 100,000 10,016,939.96 0.63
7.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.1352%
报告期内偏离度的最低值 -0.0075%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0558%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
本基金本报告期内不存在负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。
易方达龙宝货币市场基金 2021年中期报告
第 39页共 46页
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
本基金本报告期内不存在正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。
7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
金额单位：人民币元
序号 证券代码 证券名称 数量（份） 摊余成本
占基金资产净值比例
（％）
1 169883 20天圆 03 200,000 20,081,529.63 1.27
2 137231 蚁信 16A 100,000 10,058,860.05 0.63
3 138984 20合信 02 100,000 10,029,537.35 0.63
4 169212 20花 03A1 100,000 10,009,946.98 0.63
7.9投资组合报告附注
7.9.1基金计价方法说明
本基金目前投资工具的估值方法如下：
（1）基金持有的债券（包括票据）购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确定初始成本，
按实际利率计算其摊余成本及各期利息收入，每日计提收益；
（2）基金持有的回购以成本列示，按实际利率在实际持有期间内逐日计提利息；合同利率与实
际利率差异较小的，也可采用合同利率计算确定利息收入；
（3）基金持有的银行存款以本金列示，按实际协议利率逐日计提利息。
如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情
况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值。
如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.9.2 2020年 7月 28日，中国银行保险监督管理委员会上海监管局对交通银行股份有限公司太平洋
信用卡中心的如下违法违规行为作出“责令改正，并处罚款共计 100 万元”的行政处罚：1.2019 年 6
月，该中心对某客户个人信息未尽安全保护义务；2.2019 年 5 月、7 月，该中心对部分信用卡催收
外包管理严重不审慎。2020年 8月 6日，上海市黄浦区城市管理行政执法局对交通银行太平洋信用
卡中心上海分中心占用城市道路的行为罚款 300元。
2020年 8月 25日，国家外汇管理局北京外汇管理部对中信银行的如下违法违规行为作出“给予警告，
易方达龙宝货币市场基金 2021年中期报告
第 40页共 46页
没收违法所得 14857527.66元人民币，并处 1177.04万元人民币罚款”的行政处罚决定：违规办理内
保外贷业务；办理经常项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审
查；违反规定办理资本项目资金收付；违反规定办理售汇业务；违反外汇账户管理规定。2020年 11
月 26日，国家外汇管理局北京外汇管理部对中信银行违反规定办理售汇业务的行为，没收违法所得
661782.53元人民币，并处 40万元人民币罚款。2021年 2月 5日，中国人民银行对中信银行的如下
违法违规行为罚款 2890万元：1.未按规定履行客户身份识别义务；2.未按规定保存客户身份资料和
交易记录；3.未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告；4.与身份不明的客户进行交易。2021年 3
月 17日，中国银行保险监督管理委员会对中信银行的如下违法违规行为罚款 450万元：一、客户信
息保护体制机制不健全；柜面非密查询客户账户明细缺乏规范、统一的业务操作流程与必要的内部
控制措施，乱象整治自查不力；二、客户信息收集环节管理不规范；客户数据访问控制管理不符合
业务“必须知道”和“最小授权”原则；查询客户账户明细事由不真实；未经客户本人授权查询并向第
三方提供其个人银行账户交易信息；三、对客户敏感信息管理不善，致其流出至互联网；违规存储
客户敏感信息；四、系统权限管理存在漏洞，重要岗位及外包机构管理存在缺陷。
2020年 8月 10日，中国银行保险监督管理委员会上海监管局对上海浦东发展银行股份有限公司如
下违法违规行为作出“责令改正，并处罚款共计 2100 万元”的行政处罚：1. 未按专营部门制规定开
展同业业务；2. 同业投资资金违规投向“四证”不全的房地产项目；3. 延迟支付同业投资资金吸收存
款；4. 为银行理财资金投向非标准化债权资产违规提供担保；5. 未按规定进行贷款资金支付管理与
控制；6. 个人消费贷款贷后管理未尽职；7. 通过票据转贴现业务调节信贷规模；8. 银行承兑汇票
业务保证金来源审核未尽职；9. 办理无真实贸易背景的贴现业务；10.委托贷款资金来源审查未尽职；
11.未按权限和程序办理委托贷款业务；12.未按权限和程序办理非融资性保函业务。2020年 11月 26
日，国家外汇管理局上海市分局对上海浦东发展银行股份有限公司如下违法违规行为罚款 140万元
人民币：1、违反公正、公平、诚信原则，违规开展外汇市场交易。 2、违反银行交易记录管理规定。
2021年 4月 23日，中国银行保险监督管理委员会上海监管局对上海浦东发展银行股份有限公司的
如下违法违规行为罚款 760万元人民币：2016年 5月至 2019年 1月，该行未按规定开展代销业务。
2021年 5月 7日，中国银行保险监督管理委员会上海监管局对上海浦东发展银行股份有限公司的如
下违法违规行为罚款 40万元人民币：信用卡资金流向管控严重违反审慎经营规则。
2020年 7月 13日，中国银行保险监督管理委员会对中国建设银行股份有限公司的如下违法违规行
为作出“罚款合计 3920万元”的行政处罚决定：（一）内控管理不到位，支行原负责人擅自为同业投
资违规提供担保并发生案件；（二）理财资金违规投资房地产，用于缴交或置换土地出让金及提供土
易方达龙宝货币市场基金 2021年中期报告
第 41页共 46页
地储备融资；（三）逆流程开展业务操作；（四）本行理财产品之间风险隔离不到位；（五）未做到理
财业务与自营业务风险隔离；（六）个人理财资金违规投资；（七）违规为理财产品提供隐性担保；
（八）同业投资违规接受担保。
本基金投资 21交通银行 CD123、20中信银行 CD183、20浦发银行 CD461、21建设银行 CD002、
21建设银行 CD070的投资决策程序符合公司投资制度的规定。
除 21交通银行 CD123、20中信银行 CD183、20浦发银行 CD461、21建设银行 CD002、21建设银
行 CD070外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编
制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.9.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 6,985,724.27
4 应收申购款 106,207,523.29
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 113,193,247.56
8基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级别
持有人户
数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
易方达龙宝货币市场基金 2021年中期报告
第 42页共 46页
易方达龙宝货币
A
465,087 1,223.06 14,357,586.39 2.52% 554,473,219.11 97.48%
易方达龙宝货币
B
7
4,613,354.6
9
16,238,373.24 50.28% 16,055,109.58 49.72%
易方达龙宝货币
C
57,563 17,124.22 0.00 0.00% 985,721,517.99
100.00
%
合计 522,657 3,036.11 30,595,959.63 1.93%
1,556,249,846.
68
98.07%
8.2期末货币市场基金前十名份额持有人情况
序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例
1 其他机构 15,127,506.90 0.95%
2 个人 10,050,135.92 0.63%
3 其他机构 6,276,765.01 0.40%
4 个人 6,003,202.50 0.38%
5 个人 5,761,566.17 0.36%
6 其他机构 4,942,811.87 0.31%
7 个人 4,518,743.61 0.28%
8 个人 3,439,787.01 0.22%
9 个人 3,284,082.22 0.21%
10 个人 3,001,981.68 0.19%
8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人
所有从业人
员持有本基
金
易方达龙宝货币 A 1,099.02 0.0002%
易方达龙宝货币 B 0.00 0.0000%
易方达龙宝货币 C 934,204.59 0.0948%
合计 935,303.61 0.0589%
8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基
金投资和研究部门负责人
持有本开放式基金
易方达龙宝货币 A 0
易方达龙宝货币 B 0
易方达龙宝货币 C 0~10
合计 0~10
易方达龙宝货币市场基金 2021年中期报告
第 43页共 46页
本基金基金经理持有本开
放式基金
易方达龙宝货币 A 0
易方达龙宝货币 B 0
易方达龙宝货币 C 0~10
合计 0~10
9开放式基金份额变动
单位：份
项目 易方达龙宝货币 A 易方达龙宝货币 B 易方达龙宝货币 C
基金合同生效日（2014年 9月 12
日）基金份额总额
250,582.57 257,008,571.40 -
本报告期期初基金份额总额 643,382,043.01 41,129,200.64 285,949,222.78
本报告期基金总申购份额 1,021,635,156.83 201,496,896.12 3,185,788,516.68
减：本报告期基金总赎回份额 1,096,186,394.34 210,332,613.94 2,486,016,221.47
本报告期基金拆分变动份额 - - -
本报告期期末基金份额总额 568,830,805.50 32,293,482.82 985,721,517.99
10重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金管理人于 2021年 1月 23日发布公告，自 2021年 1月 23日起聘任娄利舟女士担任公司
副总经理级高级管理人员。
本报告期内，本基金托管人 2021年 5月 11日发布公告，胡捷先生自 2021年 4月 30日起担任
华夏银行股份有限公司资产托管部副总经理。本基金托管人已将上述变更事项报相关监管部门备案。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
易方达龙宝货币市场基金 2021年中期报告
第 44页共 46页
10.4基金投资策略的改变
本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未改聘会计师事务所。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期，基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到稽查或处罚。
报告期内，公司收到中国证券监督管理委员会广东监管局对公司及相关人员的监管措施。公司
已及时按要求改正并报告。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
广发证券 1 - - - - -
华龙证券 2 - - - - -
华西证券 1 - - - - -
注：a) 本报告期内本基金无减少交易单元,新增交易单元的证券公司为广发证券股份有限公司、
华西证券股份有限公司。
b) 本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易单
元的选择标准如下：
1） 经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
2） 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
3） 具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能
力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面
的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型
的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务
易方达龙宝货币市场基金 2021年中期报告
第 45页共 46页
和支持。
c) 基金交易单元的选择程序如下：
1） 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。
2） 基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
广发证券
10,281,000.0
0
16.96%
250,000,0
00.00
14.14% - -
华龙证券
40,300,700.0
0
66.49%
1,323,400
,000.00
74.84% - -
华西证券
10,026,700.0
0
16.54%
195,000,0
00.00
11.03% - -
10.8偏离度绝对值超过 0.5%的情况
本基金本报告期不存在偏离度绝对值超过 0.5%的情况。
10.9其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1
易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基
金增加东方财富证券为销售机构的公告
中国证券报、基金管理人
网站及中国证监会基金
电子披露网站
2021-01-08
2
易方达基金管理有限公司旗下基金 2020年第
4季度报告提示性公告
中国证券报 2021-01-21
3
易方达基金管理有限公司高级管理人员变更
公告
中国证券报、基金管理人
网站及中国证监会基金
电子披露网站
2021-01-23
4
易方达龙宝货币市场基金 C类基金份额增加
度小满基金为销售机构的公告
中国证券报、基金管理人
网站及中国证监会基金
电子披露网站
2021-01-27
5
易方达基金管理有限公司旗下基金 2020年年
度报告提示性公告
中国证券报 2021-03-30
易方达龙宝货币市场基金 2021年中期报告
第 46页共 46页
6
易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及
时提供或更新身份信息资料的公告
中国证券报、基金管理人
网站及中国证监会基金
电子披露网站
2021-04-02
7
易方达基金管理有限公司旗下基金 2021年第
1季度报告提示性公告
中国证券报 2021-04-19
11备查文件目录
11.1备查文件目录
1.中国证监会注册易方达龙宝货币市场基金募集的文件；
2.《易方达龙宝货币市场基金基金合同》；
3.《易方达龙宝货币市场基金托管协议》；
4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》；
5.基金管理人业务资格批件、营业执照。
11.2存放地点
广州市天河区珠江新城珠江东路 30号广州银行大厦 40-43楼。
11.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
易方达基金管理有限公司
二〇二一年八月二十八日
