易方达货币市场基金 2021年中期报告
易方达货币市场基金
2021年中期报告
2021年 6月 30日
基金管理人：易方达基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：二〇二一年八月二十八日
易方达货币市场基金 2021年中期报告
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1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独
立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 8月 26日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 1月 1日起至 6月 30日止。
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1.2目录
1重要提示及目录 ...................................................................................................................................... 2
1.1重要提示 .............................................................................................................................................. 2
1.2目录 ...................................................................................................................................................... 3
2基金简介 .................................................................................................................................................. 5
2.1基金基本情况 ...................................................................................................................................... 5
2.2基金产品说明 ...................................................................................................................................... 5
2.3基金管理人和基金托管人 .................................................................................................................. 6
2.4信息披露方式 ...................................................................................................................................... 6
2.5其他相关资料 ...................................................................................................................................... 6
3主要财务指标和基金净值表现 .............................................................................................................. 7
3.1主要会计数据和财务指标 .................................................................................................................. 7
3.2基金净值表现 ....................................................................................................................................... 7
4管理人报告 ............................................................................................................................................ 10
4.1基金管理人及基金经理情况 ............................................................................................................ 10
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .................................................................... 12
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ................................................................................. 12
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ................................................................. 13
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ................................................................. 13
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ............................................................................. 14
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ................................................................................. 14
5托管人报告 ............................................................................................................................................ 15
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ..................................................................................... 15
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ................. 15
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ..................................... 15
6半年度财务会计报告（未经审计） .................................................................................................... 15
6.1资产负债表 ......................................................................................................................................... 15
6.2利润表 ................................................................................................................................................. 17
6.3所有者权益（基金净值）变动表 ..................................................................................................... 18
6.4报表附注 ............................................................................................................................................. 19
7投资组合报告 ........................................................................................................................................ 38
7.1期末基金资产组合情况 ..................................................................................................................... 38
7.2债券回购融资情况 ............................................................................................................................. 38
7.3基金投资组合平均剩余期限 ............................................................................................................. 39
7.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 ............................................................. 40
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 ............................................................................................. 40
7.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 ..................................... 40
7.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ............................................................... 41
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 ................................................................................ 41
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 .................................................................................. 41
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7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 ..................... 41
7.9投资组合报告附注 ............................................................................................................................. 41
8基金份额持有人信息 ............................................................................................................................ 46
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................................................................... 46
8.2期末上市基金前十名持有人 ............................................................................................................. 47
8.3期末货币市场基金前十名份额持有人情况 ..................................................................................... 48
8.4期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ............................................................................. 48
8.5期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ......................................... 48
9开放式基金份额变动 ............................................................................................................................ 48
10重大事件揭示 ...................................................................................................................................... 49
10.1基金份额持有人大会决议 ............................................................................................................... 49
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ............................................... 49
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ................................................................... 49
10.4基金投资策略的改变 ....................................................................................................................... 49
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 ........................................................................................... 49
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ........................................................... 49
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 ....................................................................................... 50
10.8偏离度绝对值超过 0.5%的情况 ...................................................................................................... 51
10.9其他重大事件 ................................................................................................................................... 51
11影响投资者决策的其他重要信息 ...................................................................................................... 52
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .............................................. 52
12备查文件目录 ...................................................................................................................................... 53
12.1备查文件目录 ................................................................................................................................... 53
12.2存放地点 ........................................................................................................................................... 53
12.3查阅方式 ........................................................................................................................................... 53
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2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称 易方达货币市场基金
基金简称 易方达货币
基金主代码 110006
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2005年 2月 2日
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 21,349,158,265.24份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2014年 12月 8日
下属分级基金的基金简称 易方达货币 A 易方达货币 B 易方达货币 E
下属分级基金场内简称 - -
易货币、易方达
货币 ETF
下属分级基金的交易代码 110006 110016 511800
报告期末下属分级基金的份额总
额
1,475,905,122.47
份
19,440,061,309.3
4份
433,191,833.43
份
注：1.易方达货币市场基金 E类基金份额上市交易。
2. 自 2014年 11月 21日起，易方达货币市场基金增设 E类份额类别，基金份额面值为 100元，
本报告中（除上市基金前十名持有人外）所列 E类份额数据面值已折算为 1元。
2.2基金产品说明
投资目标 在确保本金安全和高流动性的前提下，追求超过基准的回报。
投资策略
本基金主要为投资者提供短期现金管理工具，因此本基金最主要的投资策
略在保持安全性和流动性的前提下尽可能提升组合的收益。本基金的投资
策略分为两个层次,其中战略资产配置部分由基金管理人根据对宏观经济
走势、国家货币政策、资金供求、利率期限结构变动趋势等的研究与判断，
预测货币市场利率水平，确定投资组合的平均剩余期限。 战术资产配置
部分主要包括交易市场和品种选择等，将由基金经理根据当时的市场情
况，结合各品种之间流动性、收益性、信用等级和到期期限等因素，确定
组合的各品种比例，在保证组合低风险、高流动性的前提下尽可能提升组
合的收益。
业绩比较基准 税后活期存款利率(即活期存款利率×(1－利息税率))
风险收益特征
本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种，其预期风险和预期
收益率都低于股票基金、债券基金和混合基金。
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2.3基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 易方达基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 张南 许俊
联系电话 020-85102688 010-66594319
电子邮箱 service@efunds.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话 400 881 8088 95566
传真 020-38798812 010-66594942
注册地址
广东省珠海市横琴新区宝华路
6号105室－42891（集中办公
区）
北京市西城区复兴门内大街1
号
办公地址
广州市天河区珠江新城珠江东
路30号广州银行大厦40-43楼
北京市西城区复兴门内大街1
号
邮政编码 510620 100818
法定代表人 刘晓艳 刘连舸
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.efunds.com.cn
基金中期报告备置地点
广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州
银行大厦 43楼
2.5其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 易方达基金管理有限公司
广州市天河区珠江新城珠江东路 30号广州
银行大厦 40-43楼
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17号
注：本基金 A类基金份额和 B类基金份额的注册登记机构为易方达基金管理有限公司，E类基
金份额的注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。
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3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标
报告期（2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日）
易方达货币 A 易方达货币 B 易方达货币 E
本期已实现收益 14,274,279.92 356,036,535.82 3,674,061.26
本期利润 14,274,279.92 356,036,535.82 3,674,061.26
本期净值收益率 0.8876% 1.0078% 0.8878%
3.1.2期末数据和指标
报告期末(2021年 6月 30日)
易方达货币 A 易方达货币 B 易方达货币 E
期末基金资产净值 1,475,905,122.47 19,440,061,309.34 433,191,833.43
期末基金份额净值 1.0000 1.0000 1.0000
3.1.3累计期末指标
报告期末(2021年 6月 30日)
易方达货币 A 易方达货币 B 易方达货币 E
累计净值收益率 60.7243% 61.5124% 18.8120%
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用
摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
2.本基金自成立起至 2014年 11月 20日，利润分配是按月结转份额；自 2014年 11月 21日起至
今，利润分配是按日结转份额。
3.2基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
易方达货币 A
阶段
份额净值收
益率①
份额净值收
益率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去一个月 0.1397% 0.0009% 0.0288% 0.0000% 0.1109% 0.0009%
过去三个月 0.4208% 0.0010% 0.0873% 0.0000% 0.3335% 0.0010%
过去六个月 0.8876% 0.0013% 0.1737% 0.0000% 0.7139% 0.0013%
过去一年 1.8387% 0.0012% 0.3501% 0.0000% 1.4886% 0.0012%
过去三年 6.4513% 0.0018% 1.0555% 0.0000% 5.3958% 0.0018%
自基金合同生效
起至今
60.7243% 0.0063% 14.9777% 0.0028% 45.7466% 0.0035%
易方达货币 B
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阶段
份额净值收
益率①
份额净值收
益率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去一个月 0.1595% 0.0009% 0.0288% 0.0000% 0.1307% 0.0009%
过去三个月 0.4809% 0.0010% 0.0873% 0.0000% 0.3936% 0.0010%
过去六个月 1.0078% 0.0013% 0.1737% 0.0000% 0.8341% 0.0013%
过去一年 2.0830% 0.0012% 0.3501% 0.0000% 1.7329% 0.0012%
过去三年 7.2204% 0.0018% 1.0555% 0.0000% 6.1649% 0.0018%
自基金合同生效
起至今
61.5124% 0.0064% 12.2927% 0.0029% 49.2197% 0.0035%
易方达货币 E
阶段
份额净值收
益率①
份额净值收
益率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去一个月 0.1398% 0.0009% 0.0288% 0.0000% 0.1110% 0.0009%
过去三个月 0.4209% 0.0010% 0.0873% 0.0000% 0.3336% 0.0010%
过去六个月 0.8878% 0.0013% 0.1737% 0.0000% 0.7141% 0.0013%
过去一年 1.8390% 0.0012% 0.3501% 0.0000% 1.4889% 0.0012%
过去三年 6.4366% 0.0018% 1.0555% 0.0000% 5.3811% 0.0018%
自基金合同生效
起至今
18.8120% 0.0035% 2.3339% 0.0000% 16.4781% 0.0035%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
易方达货币市场基金
份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
易方达货币 A
（2005年 2月 2日至 2021年 6月 30日）
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易方达货币 B
（2006年 7月 19日至 2021年 6月 30日）
易方达货币 E
（2014年 11月 27日至 2021年 6月 30日）
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注：1.根据 2008年 12月 25日《易方达基金管理有限公司关于变更易方达货币市场基金业绩比
较基准的公告》，自 2009年 1月 1日起，本基金原约定的业绩比较基准“一年期银行定期储蓄存款的
税后利率：（1－利息税率）×一年期银行定期储蓄存款利率”,变更为：“税后活期存款利率(即活期存
款利率×(1－利息税率))”。
2.根据《关于易方达货币市场基金实施基金份额分级的公告》，本基金于 2006年 7月 18日实施
分级，分级后本基金设两级基金份额：A级基金份额和 B级基金份额，升级后的 B级基金份额从 2006
年 7月 19日起享受 B级基金收益。
3.自 2014年 11月 21日起，本基金增设 E类份额类别，份额申购首次确认日为 2014年 11月 27
日，增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。
4.自基金合同生效至报告期末，A 类基金份额净值收益率为 60.7243%，同期业绩比较基准收益
率为 14.9777%。B 类基金份额净值收益率为 61.5124%，同期业绩比较基准收益率为 12.2927%。E
类基金份额净值收益率为 18.8120%，同期业绩比较基准收益率为 2.3339%。
4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
经中国证监会证监基金字[2001]4号文批准，本基金管理人成立于 2001年 4月 17日，注册资本
13,244.2 万元人民币。本基金管理人拥有公募、社保、年金、特定客户资产管理、QDII、基本养老
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保险基金投资等业务资格，在主动权益、固定收益、指数投资、量化投资、多资产投资、海外投资、
FOF投资等领域全面布局，为境内外客户提供资产管理解决方案。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓
名
职务
任本基金的
基金经理（助
理）期限
证券
从业
年限
说明
任职
日期
离任
日期
石
大
怿
本基金的基金经理、易方达安瑞短
债债券型证券投资基金的基金经
理、易方达天天发货币市场基金的
基金经理、易方达现金增利货币市
场基金的基金经理、易方达龙宝货
币市场基金的基金经理、易方达天
天增利货币市场基金的基金经理、
易方达财富快线货币市场基金的基
金经理、易方达易理财货币市场基
金的基金经理、易方达保证金收益
货币市场基金的基金经理、易方达
天天理财货币市场基金的基金经
理、易方达恒安定期开放债券型发
起式证券投资基金的基金经理助理
2013-
04-22
- 12年
硕士研究生，具有基金从业资格。曾
任南方基金管理有限公司交易管理
部交易员，易方达基金管理有限公司
集中交易室债券交易员、易方达双月
利理财债券型证券投资基金基金经
理、易方达月月利理财债券型证券投
资基金基金经理、易方达掌柜季季盈
理财债券型证券投资基金基金经理。
梁
莹
本基金的基金经理助理、易方达增
金宝货币市场基金的基金经理、易
方达龙宝货币市场基金的基金经
理、易方达天天增利货币市场基金
的基金经理、易方达财富快线货币
市场基金的基金经理、易方达现金
增利货币市场基金的基金经理、易
方达保证金收益货币市场基金的基
金经理、易方达安悦超短债债券型
证券投资基金的基金经理、易方达
安和中短债债券型证券投资基金的
基金经理、易方达稳鑫 30天滚动持
有短债债券型证券投资基金的基金
经理、易方达天天发货币市场基金
的基金经理助理、易方达天天理财
货币市场基金的基金经理助理、易
方达易理财货币市场基金的基金经
理助理、现金管理部总经理助理
2015-
02-17
- 11年
硕士研究生，具有基金从业资格。曾
任招商证券股份有限公司债券销售
交易部交易员，易方达基金管理有限
公司固定收益交易员、投资经理、易
方达双月利理财债券型证券投资基
金基金经理、易方达月月利理财债券
型证券投资基金基金经理、易方达掌
柜季季盈理财债券型证券投资基金
基金经理，易方达资产管理（香港）
有限公司基金经理。
易
瓅
本基金的基金经理助理、易方达稳
鑫 30天滚动持有短债债券型证券
投资基金的基金经理助理、易方达
2018-
06-20
- 11年
硕士研究生，具有基金从业资格。曾
任汇添富基金管理有限公司债券交
易员，易方达基金管理有限公司债券
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天天增利货币市场基金的基金经理
助理、易方达保证金收益货币市场
基金的基金经理助理、易方达现金
增利货币市场基金的基金经理助
理、易方达易理财货币市场基金的
基金经理助理、易方达增金宝货币
市场基金的基金经理助理、易方达
天天理财货币市场基金的基金经理
助理、易方达天天发货币市场基金
的基金经理助理、易方达财富快线
货币市场基金的基金经理助理、易
方达龙宝货币市场基金的基金经理
助理、易方达安悦超短债债券型证
券投资基金的基金经理助理、易方
达安和中短债债券型证券投资基金
的基金经理助理、投资经理
交易员。
注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确
定的解聘日期；对此后的非首任基金经理/基金经理助理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司
决定确定的聘任日期和解聘日期。
2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招
募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、
勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在
本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后
监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限
管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间
优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公
平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2异常交易行为的专项说明
易方达货币市场基金 2021年中期报告
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本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的
单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 15次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和
其他组合发生的反向交易。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
年初，市场资金面维持宽松，国内债券市场延续了牛市行情，收益率曲线的长端继续下行。从
1月下旬到 2月底，央行公开市场投放连续缩量，春节前央行提前收紧流动性打破了“春节行情”的一
致预期，叠加春节后大宗商品价格上涨引发的通胀加息担忧和节后经济动能恢复强劲，债券市场长
端收益率掉头向上，债市重新走熊。进入 3月，尽管有地方债供给预期放量、经济动能表现超预期、
央行公开市场操作持续谨慎等利空因素，债券市场收益率却在充裕的资金环境和避险情绪地推动下
走出了一波下行行情。进入二季度，主导债券市场的主要逻辑依然是宽松的货币环境，央行的货币
政策始终未如市场机构所预期的那样开始收紧，市场收益率缓慢下行。进入 6 月，随着利率下行至
接近前低水平，市场对半年末季节性的资金扰动有所忌惮，债券市场收益率开启了一波调整。但上
述调整行情未能持续多久，由于美债走势强势，国内券市场情绪也得到提振。同时央行打破了自 3
月 1日以来每日 100亿的公开市场投放惯例，连续两日做了 300亿元的 7天逆回购，释放出较为明
确的流动性维稳信号。在上述因素影响下债券市场收益率再次下行。货币市场收益率在上半年总体
下行，一年内收益率曲线呈现陡峭下行的走势，总体来看货币市场基金收益率继续下行。
操作方面，报告期内本基金以同业存单、短期逆回购和现金为主要配置资产。组合保持较短的
剩余期限。总体来看，组合保持了较高的流动性和稳定的收益率。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期内 A类基金份额净值收益率为 0.8876%，同期业绩比较基准收益率为 0.1737%；
B类基金份额净值收益率为 1.0078%，同期业绩比较基准收益率为 0.1737%；E类基金份额净值收益
率为 0.8878%，同期业绩比较基准收益率为 0.1737%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望未来，我们认为政策的组合决定了未来经济基本面的走势，同时也是影响债券市场的关键。
政策的选择包括：一种是财政、信用持续收紧，而货币继续宽松，也就是上半年政策组合的延续。
易方达货币市场基金 2021年中期报告
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这种政策的逻辑是一方面要持续控制地方政府债务和房地产行业的风险，一方面又想适度支持实体
经济。这种政策组合将对经济造成持续的压制，进而造成宏观经济下行风险加大。另一种政策选择
就是财政政策适度宽松，而货币政策维持稳定。这种选择意味着对经济下行风险的重视，在这种政
策组合下，经济下行的压力会得到相应的缓解。目前来看，第一种政策选择继续延续的概率更高，
这对债券市场相对有利，尽管目前市场收益率已经隐含了对该政策的预期。无论何种政策组合，货
币市场利率继续下行的空间已经有限，综合来看，未来我们将更加注意货币市场利率波动的风险。
本基金将坚持货币市场基金作为流动性管理工具的定位，继续保持投资组合较好的流动性，并
将随着经济基本面或货币政策预期的调整，及时调整组合久期。基金投资类属配置将以银行同业存
单、短期回购和现金资产为主。基金管理人始终将基金资产的安全性、流动性和收益的稳定性置于
对高收益的追求之上，坚持规范运作、审慎投资，勤勉尽责地为基金持有人谋求长期、稳定的回报。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和
基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履
行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值委员会，估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指
导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具
备投资、研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值
原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。
本报告期内，参与估值流程各方之间不存在直接的重大利益冲突。
本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中债金融
估值中心有限公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所
交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规及《易方达货币市场基金基金合同》，本基金每日将各类基金份额的已实现
收益全额分配给基金份额持有人。
易方达货币市场基金 2021年中期报告
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5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在易方达货币市场基金（以下称“本
基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的
有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的
规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金净值收益率的
计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利
益的行为。
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融
工具风险及管理”、“ 关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投资组
合报告等数据真实、准确和完整。
6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：易方达货币市场基金
报告截止日：2021年 6月 30日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
资产：
银行存款 6.4.7.1 1,773,273.52 7,973,174.18
结算备付金
1,266,827,988.89 846,303,957.14
存出保证金
68,455.83 34,163.82
交易性金融资产 6.4.7.2 11,885,934,148.50 12,738,418,982.11
易方达货币市场基金 2021年中期报告
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其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
11,885,934,148.50 12,738,418,982.11
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 7,000,000,000.00 10,647,079,012.61
应收证券清算款
2,636,634,921.50 254,426.29
应收利息 6.4.7.5 26,047,871.30 35,882,751.55
应收股利
- -
应收申购款
295,270,020.62 154,663,714.93
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 12,500.00 12,500.00
资产总计
23,112,569,180.16 24,430,622,682.63
负债和所有者权益 附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
负债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
1,742,828,318.34 -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
1,178,385.55 38,901,391.17
应付管理人报酬
12,022,525.16 9,363,467.71
应付托管费
3,643,189.45 2,837,414.47
应付销售服务费
749,020.34 656,970.02
应付交易费用 6.4.7.7 416,626.70 305,175.41
应交税费
315,450.00 315,450.00
应付利息
200,113.87 -
应付利润
1,682,067.96 2,111,646.72
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 375,217.55 375,326.49
负债合计
1,763,410,914.92 54,866,841.99
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 21,349,158,265.24 24,375,755,840.64
未分配利润 6.4.7.10 0.00 0.00
所有者权益合计
21,349,158,265.24 24,375,755,840.64
负债和所有者权益总计
23,112,569,180.16 24,430,622,682.63
注：报告截止日 2021年 6月 30日，A类基金份额净值 1.0000元，B类基金份额净值 1.0000元，
E类基金份额净值 100.0000元；基金份额总额 21,349,158,265.24份，下属分级基金的份额总额分别
为：A类基金份额总额 1,475,905,122.47份，B类基金份额总额 19,440,061,309.34份，E类基金份额
总额 433,191,833.43份，其中 E类份额净值已折算为 1元。
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6.2利润表
会计主体：易方达货币市场基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2021年 1月 1日至
2021年 6月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至
2020年 6月 30日
一、收入
470,326,466.83 621,750,915.05
1.利息收入
512,083,773.83 699,067,063.36
其中：存款利息收入 6.4.7.11 17,517,581.27 191,458,822.35
债券利息收入
264,739,264.92 278,294,631.11
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
229,826,927.64 229,313,609.90
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-41,757,307.00 -77,316,148.31
其中：股票投资收益
- -
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.12 -41,757,307.00 -77,316,148.31
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
- -
3.公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
- -
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.13 - -
减：二、费用
96,341,589.83 144,668,896.78
1．管理人报酬
63,424,771.57 83,006,615.57
2．托管费
19,219,627.67 25,153,519.91
3．销售服务费
4,343,817.52 4,746,598.75
4．交易费用 6.4.7.14 - -
5．利息支出
9,161,882.08 31,552,180.29
其中：卖出回购金融资产支出
9,161,882.08 31,552,180.29
6．税金及附加
- -
7．其他费用 6.4.7.15 191,490.99 209,982.26
三、利润总额（亏损总额以“-”号填
列）
373,984,877.00 477,082,018.27
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
373,984,877.00 477,082,018.27
易方达货币市场基金 2021年中期报告
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6.3所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：易方达货币市场基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
净值）
24,375,755,840.64 - 24,375,755,840.64
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数（本期利润）
- 373,984,877.00 373,984,877.00
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数（净值减
少以“-”号填列）
-3,026,597,575.40 - -3,026,597,575.40
其中：1.基金申购款 214,335,266,364.74 - 214,335,266,364.74
2.基金赎回款 -217,361,863,940.14 - -217,361,863,940.14
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动（净值减少以“-”号填列）
- -373,984,877.00 -373,984,877.00
五、期末所有者权益（基金
净值）
21,349,158,265.24 - 21,349,158,265.24
项目
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
净值）
21,206,624,703.49 - 21,206,624,703.49
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数（本期利润）
- 477,082,018.27 477,082,018.27
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数（净值减
少以“-”号填列）
2,436,606,987.81 - 2,436,606,987.81
其中：1.基金申购款 210,719,497,740.27 - 210,719,497,740.27
2.基金赎回款 -208,282,890,752.46 - -208,282,890,752.46
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动（净值减少以“-”号填列）
- -477,082,018.27 -477,082,018.27
五、期末所有者权益（基金
净值）
23,643,231,691.30 - 23,643,231,691.30
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
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基金管理人负责人：刘晓艳，主管会计工作负责人：陈荣，会计机构负责人：邱毅华
6.4报表附注
6.4.1 基金基本情况
易方达货币市场基金（简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）证监
基金字[2004]217号文件“关于同意易方达货币市场基金设立的批复”批准，向社会公开募集,首次募集
规模为 3,622,219,215.04份基金份额。根据基金部函[2005]26号《关于易方达货币市场基金备案确认
的函》，本基金合同于 2005年 2月 2日正式生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定，基金管
理人为易方达基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）。
本基金于 2006年 7月 18日实施分级，基金分级后，在任何一个开放日，若 A级基金份额持有
人在单个基金帐户保留的基金份额达到或超过 1000万份时，本基金的注册登记机构自动将其在该基
金帐户持有的 A级基金份额升级为 B级基金份额；若 B级基金份额持有人在单个基金帐户保留的基
金份额低于 1000万份时，本基金的注册登记机构自动将其在该基金帐户持有的 B级基金份额降级为
A级基金份额。两级基金份额分设不同的基金代码，收取不同的销售服务费并分别公布基金日收益
和基金七日收益率。
自 2014年 11月 21日起，本基金增设 E类份额类别，份额申购首次确认日为 2014年 11月 27
日。经上海证券交易所自律监管决定书［2014］655号核准同意，E类 2,009,926份基金份额于 2014
年 12月 8日在上海交易所上市交易。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计
准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制，同时，对于在具体会计核
算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务
指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2号
《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3号《会计报表附注的编制及
披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》及其他中国证监会和
中国证券投资基金业协会发布的相关规定和指引。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及
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本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5差错更正的说明
本基金本报告期无会计差错更正。
6.4.6税项
（1）印花税
证券(股票)交易印花税税率为 1‰，由出让方缴纳。
（2）增值税、城建税、教育费附加及地方教育费附加
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的
规定，经国务院批准，自 2016年 5月 1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业
纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。金融商品转让，按照卖出价扣除买入价后的余额为
销售额。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、
债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；
存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有
关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得
的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通
知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债
券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等
增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增
值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，
自 2018年 1月 1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资
管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别
核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别
或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程
中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管
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理人以后月份的增值税应纳税额中抵减；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策
的通知》的规定，自 2018年 1月 1日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部
分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018年 1月 1日起产生的利息
及利息性质的收入为销售额；转让 2017年 12月 31日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、
非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017年最后一个交易日的股票收盘价
（2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中
债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算
价格作为买入价计算销售额。
本基金分别按实际缴纳的增值税额的 7%、3%和 2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教
育费附加。
（3）企业所得税
证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
（4）个人所得税
个人所得税税率为 20%。
基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内(含 1个月)的，其股息红利所
得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，减按 50%计入应纳税所得额；
持股期限超过 1年的，减按 25%计入应纳税所得额；自 2015年 9月 8日起，证券投资基金从公开发
行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
活期存款 1,773,273.52
定期存款 -
其中：存款期限 1个月以内 -
存款期限 1-3个月 -
存款期限 3个月以上 -
其他存款 -
合计 1,773,273.52
易方达货币市场基金 2021年中期报告
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6.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度（%）
债券
交易所市场 - - - -
银行间市场
11,885,934,1
48.50
11,922,533,000
.00
36,598,851.50 0.1714
合计
11,885,934,1
48.50
11,922,533,000
.00
36,598,851.50 0.1714
资产支持证券 - - - -
合计 11,885,934,1
48.50
11,922,533,000
.00
36,598,851.50 0.1714
6.4.7.3衍生金融资产/负债
本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。
6.4.7.4买入返售金融资产
6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市场 7,000,000,000.00 -
银行间市场 - -
合计 7,000,000,000.00 -
6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应收活期存款利息 685.06
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 513,065.38
应收债券利息 25,534,093.14
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息
-
易方达货币市场基金 2021年中期报告
第 23页共 54页
其他 27.72
合计 26,047,871.30
6.4.7.6其他资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
其他应收款 12,500.00
待摊费用 -
合计 12,500.00
6.4.7.7应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 -
银行间市场应付交易费用 416,626.70
合计 416,626.70
6.4.7.8其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 8,836.79
预提费用 366,380.76
合计 375,217.55
6.4.7.9实收基金
易方达货币 A
金额单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 1,524,507,509.04 1,524,507,509.04
本期申购 5,091,328,869.72 5,091,328,869.72
本期赎回（以“-”号填列） -5,139,931,256.29 -5,139,931,256.29
本期末 1,475,905,122.47 1,475,905,122.47
易方达货币 B
金额单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 22,507,284,233.82 22,507,284,233.82
易方达货币市场基金 2021年中期报告
第 24页共 54页
本期申购 209,150,975,633.19 209,150,975,633.19
本期赎回（以“-”号填列） -212,218,198,557.67 -212,218,198,557.67
本期末 19,440,061,309.34 19,440,061,309.34
易方达货币 E
金额单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 343,964,097.78 343,964,097.78
本期申购 92,961,861.83 92,961,861.83
本期赎回（以“-”号填列） -3,734,126.18 -3,734,126.18
本期末 433,191,833.43 433,191,833.43
注：申购含红利再投、转换入、级别调整入份额，赎回含转换出、级别调整出份额。
6.4.7.10未分配利润
易方达货币 A
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 0.00 - 0.00
本期利润 14,274,279.92 - 14,274,279.92
本期基金份额交易产生的
变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -14,274,279.92 - -14,274,279.92
本期末 0.00 - 0.00
易方达货币 B
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 0.00 - 0.00
本期利润 356,036,535.82 - 356,036,535.82
本期基金份额交易产生的
变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -356,036,535.82 - -356,036,535.82
本期末 0.00 - 0.00
易方达货币 E
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 0.00 - 0.00
本期利润 3,674,061.26 - 3,674,061.26
易方达货币市场基金 2021年中期报告
第 25页共 54页
本期基金份额交易产生的
变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -3,674,061.26 - -3,674,061.26
本期末 0.00 - 0.00
6.4.7.11存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
活期存款利息收入 1,760,440.71
定期存款利息收入 7,165,222.23
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 8,591,352.38
其他 565.95
合计 17,517,581.27
6.4.7.12债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成
交总额
88,677,773,186.84
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
88,647,514,469.92
减：应收利息总额 72,016,023.92
买卖债券差价收入 -41,757,307.00
6.4.7.13其他收入
本基金本报告期无其他收入。
6.4.7.14交易费用
本基金所进行的交易，交易费用均入成本，本报告期未产生交易费用。
6.4.7.15其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
审计费用 58,019.55
信息披露费 59,507.37
银行汇划费 55,660.23
银行间账户维护费 17,453.84
其他 850.00
易方达货币市场基金 2021年中期报告
第 26页共 54页
合计 191,490.99
6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。
6.4.8.2资产负债表日后事项
截至本会计报表批准报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
易方达基金管理有限公司
基金管理人、注册登记机构、基金销售
机构
中国银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构
广发证券股份有限公司
基金管理人股东、基金销售机构、申赎
业务办理机构
广东省易方达教育基金会 基金管理人发起的教育基金会
易方达资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司
广东新三联投资发展有限公司 基金管理人子公司控制的公司
广东易方达源臻投资管理有限公司 基金管理人子公司控制的公司
易方达海外投资（深圳）有限公司 基金管理人子公司控制的公司
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1股票交易
本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。
6.4.10.1.2权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.3应支付关联方的佣金
本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间
易方达货币市场基金 2021年中期报告
第 27页共 54页
2021年1月1日至2021年6月30日 2020年1月1日至2020年6月30日
当期发生的基金应支付的管
理费
63,424,771.57 83,006,615.57
其中：支付销售机构的客户
维护费
3,388,899.29 3,990,261.12
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.33%的年费率计提。计算方法如下：
每日应支付的基金管理费=前一日的基金资产净值×0.33%/当年天数
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内
从基金资产中一次性支付给基金管理人。
6.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
当期发生的基金应支付的托
管费
19,219,627.67 25,153,519.91
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.10%的年费率计提。计算方法如下：
每日应支付的基金托管费=前一日的基金资产净值×0.10%/当年天数
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内
从基金资产中一次性支取。
6.4.10.2.3销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的各关
联方名称
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
易方达货币 A 易方达货币 B 易方达货币 E 合计
易方达基金管理有限
公司
505,115.90 1,456,185.64 104,685.61 2,065,987.15
中国银行 133,613.38 37.47 - 133,650.85
广发证券 19,571.68 - 55,575.58 75,147.26
合计 658,300.96 1,456,223.11 160,261.19 2,274,785.26
获得销售服务费的各关
联方名称
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
易方达货币A 易方达货币B 易方达货币E 合计
易方达基金管理有限
公司
573,805.53 2,143,733.64 106,246.90 2,823,786.07
中国银行 172,465.49 12.32 - 172,477.81
广发证券 27,389.64 42.32 11,767.21 39,199.17
易方达货币市场基金 2021年中期报告
第 28页共 54页
合计 773,660.66 2,143,788.28 118,014.11 3,035,463.05
注：本基金 A 类基金份额的基金销售服务费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提；B
类基金份额的基金销售服务费按前一日基金资产净值的 0.01%的年费率计提；E 类基金份额的基金
销售服务费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。各级基金份额的销售服务费计提的计算
公式如下：
每日应支付的各级基金销售服务费＝前一日该级基金份额的基金资产净值×R÷当年天数
R为该级基金份额的年销售服务费率
基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付给基金销售机构,于次月前两个工作
日内从基金资产中一次性支取。
6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
银行间市场
交易的各关
联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
- - - - - - -
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
银行间市场
交易的各关
联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国银行 248,431,509.09 - - - - -
6.4.10.4各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
易方达货币A 易方达货币B 易方达货币E 易方达货币A 易方达货币B 易方达货币E
报告期初持有的基
金份额 - - - - - -
报告期间申购/买入
总份额 - - - -
1,000,672,7
86.55 -
易方达货币市场基金 2021年中期报告
第 29页共 54页
报告期间因拆分变
动份额 - - - - - -
减：报告期间赎回/
卖出总份额 - - - -
1,000,672,7
86.55 -
报告期末持有的基
金份额 - - - - - -
报告期末持有的基
金份额占基金总份
额比例 - - - - - -
注：基金管理人投资本基金相关的费用按基金合同及相关法律文件有关规定支付。
6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
易方达货币 A
份额单位：份
关联方名称
本期末
2021年6月30日
上年度末
2020年12月31日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
持有的
基金份额
持有的基金份额占
基金总份额的比例
广东省易方达教育
基金会
891,648.95 0.0604% 883,616.58 0.0580%
广东易方达源臻投
资管理有限公司
- - 20,656.01 0.0014%
易方达海外投资（深
圳）有限公司
- - 4,092,508.81 0.2684%
注：除基金管理人之外的其他关联方投资本基金相关的费用按基金合同等相关法律文件有关规
定支付。
易方达货币 B
份额单位：份
注：除基金管理人之外的其他关联方投资本基金相关的费用按基金合同等相关法律文件有关规
定支付。
易方达货币 E
关联方名称
本期末
2021年6月30日
上年度末
2020年12月31日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
广东新三联投资发
展有限公司
42,136,145.69 0.2167% 340,893,598.61 1.5146%
易方达资产管理有
限公司
- - 52,978,690.59 0.2354%
易方达货币市场基金 2021年中期报告
第 30页共 54页
无。
6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行-活期存
款
1,773,273.52 1,760,440.71 1,459,814,966.18 168,275,406.44
注：本基金的上述银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定
利率计息。
6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
6.4.10.7.1 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.11利润分配情况
易方达货币 A
单位：人民币元
已按再投资形式转
实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分
配合计
备注
14,289,646.06 - -15,366.14
14,274,279.9
2
-
易方达货币 B
单位：人民币元
已按再投资形式转
实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分
配合计
备注
356,454,647.87 - -418,112.05
356,036,535.
82
-
易方达货币 E
单位：人民币元
已按再投资形式转
实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分
配合计
备注
3,670,161.83 - 3,899.43 3,674,061.26 -
6.4.12期末（2021年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
易方达货币市场基金 2021年中期报告
第 31页共 54页
本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有股票。
6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2021年 6月 30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额 1,742,828,318.34元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日
期末估值
单价
数量（张） 期末估值总额
112108042
21中信银行
CD042
2021-07-01 98.24 2,720,000 267,203,488.87
112111146
21平安银行
CD146
2021-07-01 99.42 1,660,000 165,039,370.47
112115096
21民生银行
CD096
2021-07-01 99.00 3,550,000 351,448,557.66
160421 16农发 21 2021-07-01 100.04 500,000 50,020,391.29
180212 18国开 12 2021-07-01 100.22 500,000 50,110,074.83
190202 19国开 02 2021-07-01 100.32 700,000 70,222,112.35
200309 20进出 09 2021-07-01 100.01 8,300,000 830,071,668.05
200406 20农发 06 2021-07-01 100.00 600,000 59,998,707.98
合计
18,530,000 1,844,114,371.50
注：期末估值总额=期末估值单价（保留小数点后无限位）×数量。
6.4.12.3.2交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2021年 6月 30日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额为 0，无抵押债券。
6.4.13金融工具风险及管理
6.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金管理人按照“自上而下与自下而上相结合，全面管理、专业分工”的思路，将风险控制嵌
入到全公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。
从投资决策的层次看，投资决策委员会、投资总监、基金投资部门总经理和基金经理对投资行
为及相关风险进行管理、监控，并根据其不同权限实施风险控制；从岗位职能的分工上看，基金经
理、监察合规管理部门、集中交易室、核算部以及投资风险管理部从不同角度、不同环节对投资的
全过程实行风险监控和管理；从投资管理的流程看，已经形成了一套贯穿“事前的风险定位、事中的
易方达货币市场基金 2021年中期报告
第 32页共 54页
风险管理和事后的风险评估”的健全的风险监控体系。
本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种，其预期风险和预期收
益率都低于股票基金、债券基金和混合基金。日常经营活动中本基金面临的风险主要包括信用风险、
流动性风险及市场风险，本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限
定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡，以实现“风险和收益相匹配”的风险收
益目标。
6.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金管理人通过严格的备选
库制度和分散化投资方式防范信用风险。本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中
国证券登记结算有限责任公司，在银行间同业市场主要通过交易对手库制度防范交易对手风险。于
2021 年 6 月 30 日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的
比例为 50.47%(2020年 12月 31日：46.92%)。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2021年6月30日
上年度末
2020年12月31日
A-1 0.00 0.00
A-1以下 0.00 0.00
未评级 1,136,021,367.50 1,332,661,474.13
合计 1,136,021,367.50 1,332,661,474.13
注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
2. 未评级债券为剩余期限在一年以内的国债、政策性金融债、央票及未有第三方机构评级的短
期融资券。
3. 债券投资以全价列示。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2021年6月30日
上年度末
2020年12月31日
A-1 0.00 0.00
A-1以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
单位：人民币元
易方达货币市场基金 2021年中期报告
第 33页共 54页
短期信用评级
本期末
2021年6月30日
上年度末
2020年12月31日
A-1 0.00 0.00
A-1以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2021年6月30日
上年度末
2020年12月31日
AAA 0.00 0.00
AAA以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
2. 未评级债券为剩余期限大于一年的国债、政策性金融债和央票。
3. 债券投资以全价列示。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2021年6月30日
上年度末
2020年12月31日
AAA 0.00 0.00
AAA以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
6.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2021年6月30日
上年度末
2020年12月31日
AAA 10,775,446,874.14 11,437,497,914.86
AAA以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 10,775,446,874.14 11,437,497,914.86
6.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。
本基金采用分散投资、控制流通受限证券比例等方式防范流动性风险，同时公司已经建立全覆盖、
多维度以压力测试为核心的开放式基金流动性风险监测与预警制度，投资风险管理部独立于投资部
门负责流动性压力测试的实施与评估。
于 2021年 6月 30日，除卖出回购金融资产款余额(计息但该利息金额不重大)以外，本基金承担
易方达货币市场基金 2021年中期报告
第 34页共 54页
的其他金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定
到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开
募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行
管理，通过独立的风险管理部门对本基金组合的流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，所持大部分证券在流动性良好的证券交易所
或者银行间同业市场交易，期末除本报告“期末本基金持有的流通受限证券”章节中所列示券种流通
暂时受限制不能自由转让外，其余均能及时变现。评估结果显示组合高流动性资产比重较高，组合
变现比例能力较好。
6.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而
发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。投资管理人通过
久期、凸度、VAR等方法评估组合面临的利率风险敞口，并通过调整投资组合的久期等方法对上述
利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021年 6月
30日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 1,773,273.52 - - - 1,773,273.52
结算备付金 1,266,827,988.89 - - - 1,266,827,988.89
存出保证金 68,455.83 - - - 68,455.83
交易性金融
资产
11,885,934,148.50 - - - 11,885,934,148.50
衍生金融资
产
- - - - -
买入返售金
融资产
7,000,000,000.00 - - - 7,000,000,000.00
应收证券清
算款
- - - 2,636,634,921.50 2,636,634,921.50
应收利息 - - - 26,047,871.30 26,047,871.30
易方达货币市场基金 2021年中期报告
第 35页共 54页
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - 295,270,020.62 295,270,020.62
递延所得税
资产
- - - - -
其他资产 - - - 12,500.00 12,500.00
资产总计
20,154,603,866.7
4
- - 2,957,965,313.42 23,112,569,180.16
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融
负债
- - - - -
衍生金融负
债
- - - - -
卖出回购金
融资产款
1,742,828,318.34 - - - 1,742,828,318.34
应付证券清
算款
- - - - -
应付赎回款 - - - 1,178,385.55 1,178,385.55
应付管理人
报酬
- - - 12,022,525.16 12,022,525.16
应付托管费 - - - 3,643,189.45 3,643,189.45
应付销售服
务费
- - - 749,020.34 749,020.34
应付交易费
用
- - - 416,626.70 416,626.70
应交税费 - - - 315,450.00 315,450.00
应付利息 - - - 200,113.87 200,113.87
应付利润 - - - 1,682,067.96 1,682,067.96
递延所得税
负债
- - - - -
其他负债 - - - 375,217.55 375,217.55
负债总计
1,742,828,318.34 - - 20,582,596.58
1,763,410,914.
92
利率敏感度
缺口
18,411,775,548.40 - - 2,937,382,716.84
21,349,158,265.2
4
上年度末
2020年 12月
31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 7,973,174.18 - - - 7,973,174.18
结算备付金 846,303,957.14 - - - 846,303,957.14
易方达货币市场基金 2021年中期报告
第 36页共 54页
存出保证金 34,163.82 - - - 34,163.82
交易性金融
资产
12,738,418,982.11 - - - 12,738,418,982.11
衍生金融资
产
- - - - -
买入返售金
融资产
10,647,079,012.6
1
- - -
10,647,079,012.6
1
应收证券清
算款
- - - 254,426.29 254,426.29
应收利息 - - - 35,882,751.55 35,882,751.55
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - 154,663,714.93 154,663,714.93
递延所得税
资产
- - - - -
其他资产 - - - 12,500.00 12,500.00
资产总计
24,239,809,289.8
6
- - 190,813,392.77
24,430,622,682.6
3
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融
负债
- - - - -
衍生金融负
债
- - - - -
卖出回购金
融资产款
- - - - -
应付证券清
算款
- - - - -
应付赎回款 - - - 38,901,391.17 38,901,391.17
应付管理人
报酬
- - - 9,363,467.71 9,363,467.71
应付托管费 - - - 2,837,414.47 2,837,414.47
应付销售服
务费
- - - 656,970.02 656,970.02
应付交易费
用
- - - 305,175.41 305,175.41
应交税费 - - - 315,450.00 315,450.00
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - 2,111,646.72 2,111,646.72
递延所得税
负债
- - - - -
其他负债 - - - 375,326.49 375,326.49
负债总计 - - - 54,866,841.99 54,866,841.99
易方达货币市场基金 2021年中期报告
第 37页共 54页
利率敏感度
缺口
24,239,809,289.8
6
- - 135,946,550.78
24,375,755,840.6
4
注：各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。
6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
1.市场利率下降 25个基点 8,899,304.72 6,501,383.61
2.市场利率上升 25个基点 -8,882,346.01 -6,490,213.78
6.4.13.4.2外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
6.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于具有良好流动性的货币市场工具，不投
资股票、权证等其他交易性金融资产。
于本期末和上一年度末，无重大其他市场价格风险。
6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低
层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于 2021年 6月 30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于
第二层次的余额为 11,885,934,148.50元，无属于第一或第三层次的余额(2020年 12月 31日：第二层
次 12,738,418,982.11元，无属于第一或第三层次的余额)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
易方达货币市场基金 2021年中期报告
第 38页共 54页
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重
大变动。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2021年 6月 30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2020年 12月 31日：
同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价
值相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
7投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 固定收益投资 11,885,934,148.50 51.43
其中：债券 11,885,934,148.50 51.43
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 7,000,000,000.00 30.29
其中：买断式回购的买入返售金融
资产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 1,268,601,262.41 5.49
4 其他各项资产 2,958,033,769.25 12.80
5 合计 23,112,569,180.16 100.00
7.2债券回购融资情况
金额单位：人民币元
易方达货币市场基金 2021年中期报告
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序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
1
报告期内债券回购融资余额 3.40
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额
占基金资产净值的比例
（％）
2
报告期末债券回购融资余额 1,742,828,318.34 8.16
其中：买断式回购融资 - -
注：上表中报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额
占基金资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
7.3基金投资组合平均剩余期限
7.3.1投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 57
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 61
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 23
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120天。
7.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产净
值的比例（％）
各期限负债占基金资产净
值的比例（％）
1 30天以内 56.00 8.16
其中：剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债
- -
2 30天（含）—60天 8.87 -
其中：剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债
- -
3 60天（含）—90天 15.81 -
其中：剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债
- -
4 90天（含）—120天 1.86 -
其中：剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债
- -
5 120天（含）—397天（含） 24.22 -
易方达货币市场基金 2021年中期报告
第 40页共 54页
其中：剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债
- -
合计 106.75 8.16
7.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过 240天。
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例(％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 1,110,487,274.36 5.20
其中：政策性金融债 1,110,487,274.36 5.20
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 同业存单 10,775,446,874.14 50.47
8 其他 - -
9 合计 11,885,934,148.50 55.67
10
剩余存续期超过 397 天的浮动
利率债券
- -
7.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本
占基金资产净
值比例（％）
1 200309 20进出 09 8,300,000 830,071,668.05 3.89
2 112115096 21民生银行 CD096 7,000,000 692,997,155.94 3.25
3 112113063 21浙商银行 CD063 6,500,000 643,855,044.96 3.02
4 112005083 20建设银行 CD083 6,000,000 597,702,249.12 2.80
5 112111146 21平安银行 CD146 5,000,000 497,106,537.57 2.33
易方达货币市场基金 2021年中期报告
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6 112011334 20平安银行 CD334 5,000,000 497,048,777.90 2.33
7 112118055 21华夏银行 CD055 5,000,000 496,416,916.62 2.33
8 112109003 21浦发银行 CD003 4,000,000 394,161,927.67 1.85
9 112017178 20光大银行 CD178 3,000,000 299,197,850.63 1.40
10 112006263 20交通银行 CD263 3,000,000 298,788,322.69 1.40
7.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.1714%
报告期内偏离度的最低值 0.0420%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0851%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
本基金本报告期内不存在负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
本基金本报告期内不存在正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。
7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9投资组合报告附注
7.9.1基金计价方法说明
本基金目前投资工具的估值方法如下：
（1）基金持有的债券（包括票据）购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确定初始成本，
按实际利率计算其摊余成本及各期利息收入，每日计提收益；
（2）基金持有的回购以成本列示，按实际利率在实际持有期间内逐日计提利息；合同利率与实
际利率差异较小的，也可采用合同利率计算确定利息收入；
（3）基金持有的银行存款以本金列示，按实际协议利率逐日计提利息。
如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情
易方达货币市场基金 2021年中期报告
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况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值。
如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.9.2 2020年 7月 14日，中国银行保险监督管理委员会对中国民生银行股份有限公司的如下违法违
规行为作出“没收违法所得 296.47万元，罚款 10486.47万元，罚没合计 10782.94万元”的行政处罚
决定：（一）违反宏观调控政策，违规为房地产企业缴纳土地出让金提供融资；（二）为“四证”不全
的房地产项目提供融资；（三）违规为土地储备中心提供融资；（四）违规为地方政府提供融资，接
受地方政府担保或承诺；（五）多名股东在已派出董事的情况下，以推荐代替提名方式推举独立董事
及监事；（六）多名股东在股权质押超比例的情况下违规在股东大会上行使表决权，派出董事在董事
会上的表决权也未受限；（七）股东持股份额发生重大变化未向监管部门报告；（八）多名拟任高管
人员及董事未经核准即履职；（九）关联交易不合规；（十）理财产品风险信息披露不合规；（十一）
年报信息披露不真实；（十二）贷款资金被挪用，虚增贷款；（十三）以贷转存，虚增存款；（十四）
贸易背景审查不尽职 ；（十五）向关系人发放信用贷款；（十六）违规转让正常类信贷资产；（十七）
违规转让不良资产；（十八）同业投资他行非保本理财产品审查不到位，接受对方机构违规担保，少
计风险加权资产；（十九）同业投资未穿透底层资产计提资本拨备，少计风险加权资产；（二十）同
业存放业务期限超过一年；（二十一）违规开展票据转贴现交易；（二十二）个别理财产品管理费长
期未入账；（二十三）理财业务风险隔离不充分；（二十四）违规向非高净值客户销售投向股权类资
产的理财产品；（二十五）非标准化资产纳入标准化资产统计，实际非标债权资产比例超监管要求；
（二十六）违规出具补充协议及与事实不符的投资说明；（二十七）以代销名义变相向本行授信客户
融资，并承担兜底风险；（二十八）向不符合条件的借款人办理收益权转让再融资业务；（二十九）
代理福费廷业务违规承担风险，会计处理不规范；（三十）迟报瞒报多起案件（风险）信息。2020
年 11月 26日，国家外汇管理局北京外汇管理部对民生银行违反规定办理售汇业务的行为，没收违
法所得 1910822.20元人民币，并处 80万元人民币罚款。
2020年 7月 13日，中国银行保险监督管理委员会对浙商银行股份有限公司的如下违法违规行为罚
款 10120万元：（一）关联交易未经关联交易委员会审批；（二）未严格执行关键岗位轮岗制度；（三）
对上海分行理财业务授权混乱；（四）以保险类资产管理公司为通道，违规将存放同业款项倒存为一
般性存款；（五）通过保险资管计划协助他行将存放同业款项转为一般性存款；（六）通过投资他行
一般企业存单收益权的方式为他行虚增一般性存款；（七）以投资虚假底层债权并要求客户以存单质
押的方式虚增存款；（八）黄金租赁业务未按监管要求计提风险加权资产；（九）不良资产虚假出表；
（十）信贷资产虚假转让，违规削减信贷规模；（十一）向资金掮客销售私募信贷资产证券化产品次
易方达货币市场基金 2021年中期报告
第 43页共 54页
级份额，并以该次级份额受益权为质押溢价开立信用证；（十二）向资金掮客虚假代销信托产品，并
以代销的信托产品收益权质押开立无真实贸易背景的信用证；（十三）债券主承销业务未按规定纳入
统一授信管理；（十四）为个人提供以股票质押的融资不审慎；（十五）违规向客户提供融资用于参
与定向增发；（十六）通过同业票据不当交易规避信贷规模管控；（十七）违规以投资代替贴现，少
计风险加权资产；（十八）以类资产证券化方式开展信贷资产转让，少计风险加权资产；（十九）以
存放同业质押并指令交易对手以委托投资的方式收购本行资产，实现资产虚假出表；（二十）向他行
卖出债券并承诺回购，少计风险加权资产；（二十一）通过特殊目的载体向他行存款并提供质押担保，
由他行向本行授信客户提供融资；（二十二）同业投资接受金融机构回购承诺；（二十三）购买银行
违规发行的同业委托投资计划用于承接该银行资产，并接受信用担保；（二十四）同业投资承接他行
资产并接受他行存单质押担保；（二十五）通过违规发售理财产品实现本行资产虚假出表；（二十六）
通过违规发售理财产品帮助交易对手实现资产虚假出表；（二十七）转让理财资产违规提供回购承诺；
（二十八）理财资金违规用于保险公司增资；（二十九）违规向土地储备机构融资；（三十）向房地
产开发企业提供融资，用于偿还股东垫付的土地出让金；（三十一）通过理财非标投资向房地产开发
企业提供融资，用于缴纳土地出让金。
2020年 7月 13日，中国银行保险监督管理委员会对中国建设银行股份有限公司的如下违法违规行
为作出“罚款合计 3920万元”的行政处罚决定：（一）内控管理不到位，支行原负责人擅自为同业投
资违规提供担保并发生案件；（二）理财资金违规投资房地产，用于缴交或置换土地出让金及提供土
地储备融资；（三）逆流程开展业务操作；（四）本行理财产品之间风险隔离不到位；（五）未做到理
财业务与自营业务风险隔离；（六）个人理财资金违规投资；（七）违规为理财产品提供隐性担保；
（八）同业投资违规接受担保。
2020年 7月 13日，中国银行保险监督管理委员会对华夏银行股份有限公司罚款 110万元，违法违
规事由：（一）内控制度执行不到位，严重违反审慎经营规则；（二）生产系统存在重大风险隐患，
严重违反审慎经营规则；（三）账务管理工作存在重大错漏，长期未发现异常挂账情况，严重违反审
慎经营规则；（四）长期未处置风险监控预警信息，严重违反审慎经营规则。2020年 8月 25日，国
家外汇管理局北京外汇管理部对华夏银行股份有限公司的如下违法违规行为作出“给予警告，没收违
法所得 344694.85元人民币，并处 300万元人民币罚款”的行政处罚决定：办理经常项目资金收付时
未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查；违反规定办理结汇、售汇业务等。
2020年 10月 20日，国家外汇管理局北京外汇管理部对华夏银行股份有限公司违规开展外汇掉期业
务、外汇即期业务和外汇远期业务的行为，处 100万元人民币罚款，并要求该行对直接负责的主管
易方达货币市场基金 2021年中期报告
第 44页共 54页
人员和其他直接责任人员给予处分。2020年 10月 20日，国家外汇管理局北京外汇管理部对华夏银
行股份有限公司违反银行交易记录管理规定的行为，处 60万元人民币罚款，并要求该行对直接负责
的主管人员和其他直接责任人员给予处分。2021年 5 月 17日，中国银行保险监督管理委员会对华
夏银行股份有限公司的如下违法违规行为罚款 9830万元：一、违规使用自营资金、理财资金购买本
行转让的信贷资产；二、贷前审查及贷后管理不严；三、同业投资投前审查、投后管理不严；四、
通过同业投资向企业提供融资用于收购银行股权；五、违规向土地储备项目提供融资；六、违规开
立同业账户；七、通过投资底层资产为本行信贷资产的信托计划，少计风险资产；八、同业资金协
助他行增加一般性存款，且部分期限超过监管要求；九、会计核算不准确，将同业存款计入一般性
存款；十、部分理财产品相互交易、风险隔离不到位；十一、违规销售无真实投资、无测算依据、
无充分信息披露的理财产品；十二、策略保本型理财产品销售文件未充分揭示风险；十三、出具的
理财投资清单与事实不符或未全面反映真实风险；十四、理财资金违规投资权益类资产；十五、理
财资金违规投资信托次级类高风险资产；十六、理财资金投资非标准化债权资产超过监管要求；十
七、非标资产非洁净转让；十八、自营业务与代客业务未有效分离；十九、部分理财产品信息披露
不合规，对接本行信贷资产；二十、部分理财资金违规投向土地储备项目；二十一、部分理财资金
投向不符合政府购买服务规定的项目；二十二、部分理财投资投前调查不尽职；二十三、委托贷款
资金来源不合规；二十四、与未备案理财投资合作机构开展业务；二十五、漏报错报监管标准化数
据且逾期未改正；二十六、提供与事实不符的材料；二十七、部分理财资金未托管。
2020年 10月 16日，中国银保监会宁波银保监局对平安银行股份有限公司的如下违法违规行为作出
罚款 100万元的行政处罚决定：贷款资金用途管控不到位、借贷搭售、对房地产开发贷及预售资金
监管不力等。2021年 5月 10日，中国银行保险监督管理委员会上海监管局对平安银行股份有限公
司的如下违法违规行为作出罚款 300万元的行政处罚决定：1.2016年 5月，该中心违规向未取得土
地使用权证的房地产项目提供融资；2.2017 年 3 月，该中心违规向土地储备项目提供融资；3.2017
年 3月，该中心违规提供政府性融资；4.2016年 5月至 2018年 5月，该中心黄金份额租赁款违规用
于证券交易所股票质押回购；5.2018年 1月，该中心虚增存款；6.2016年 1月至 2019年 8月，该中
心向黄金产业链外企业提供实物黄金租赁。2021年 5 月 18日，深圳银保监局对平安银行信用卡中
心的如下违法违规行为作出罚款 40 万元的行政处罚决定：未对申领首张信用卡的客户进行亲访亲
签。2021年 5月 28日，中国银保监会云南监管局对平安银行股份有限公司的如下违法违规行为作
出罚款 210万元的行政处罚决定：利用来源于本行授信的固定资产贷款和黄金租赁融资的资金发放
委托贷款，用于承接处置本行其他贷款风险;固定资产授信严重不审慎，贷款用途审查监控不到位，
易方达货币市场基金 2021年中期报告
第 45页共 54页
贷款资金挪用于借款人母公司归还股票质押融资;流动资金贷款用途审查监控不到位，贷款资金部分
回流借款人用作银行承兑汇票质押存单;固定资产贷款用途审查监控不到位，贷款资金部分回流借款
人或借款人关联公司用作银行承兑汇票保证金、购买理财产品。
2020年 8月 10日，中国银行保险监督管理委员会上海监管局对上海浦东发展银行股份有限公司如
下违法违规行为作出“责令改正，并处罚款共计 2100 万元”的行政处罚：1. 未按专营部门制规定开
展同业业务；2. 同业投资资金违规投向“四证”不全的房地产项目；3. 延迟支付同业投资资金吸收存
款；4. 为银行理财资金投向非标准化债权资产违规提供担保；5. 未按规定进行贷款资金支付管理与
控制；6. 个人消费贷款贷后管理未尽职；7. 通过票据转贴现业务调节信贷规模；8. 银行承兑汇票
业务保证金来源审核未尽职；9. 办理无真实贸易背景的贴现业务；10.委托贷款资金来源审查未尽职；
11.未按权限和程序办理委托贷款业务；12.未按权限和程序办理非融资性保函业务。2020年 11月 26
日，国家外汇管理局上海市分局对上海浦东发展银行股份有限公司如下违法违规行为罚款 140万元
人民币：1、违反公正、公平、诚信原则，违规开展外汇市场交易。 2、违反银行交易记录管理规定。
2021年 4月 23日，中国银行保险监督管理委员会上海监管局对上海浦东发展银行股份有限公司的
如下违法违规行为罚款 760万元人民币：2016年 5月至 2019年 1月，该行未按规定开展代销业务。
2021年 5月 7日，中国银行保险监督管理委员会上海监管局对上海浦东发展银行股份有限公司的如
下违法违规行为罚款 40万元人民币：信用卡资金流向管控严重违反审慎经营规则。
2020年 10月 20日，国家外汇管理局北京外汇管理部对中国光大银行股份有限公司违反银行交易记
录管理规定的行为，处 60 万元人民币罚款,要求该行对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给
予处分。2020年 10月 20日，国家外汇管理局北京外汇管理部对中国光大银行股份有限公司违规开
展外汇交易的行为，处 60 万元人民币罚款,要求该行对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给
予处分。
2020年 7月 28日，中国银行保险监督管理委员会上海监管局对交通银行股份有限公司太平洋信用
卡中心的如下违法违规行为作出“责令改正，并处罚款共计 100万元”的行政处罚：1.2019年 6月，
该中心对某客户个人信息未尽安全保护义务；2.2019 年 5 月、7 月，该中心对部分信用卡催收外包
管理严重不审慎。2020年 8月 6日，上海市黄浦区城市管理行政执法局对交通银行太平洋信用卡中
心上海分中心占用城市道路的行为罚款 300元。
本基金投资 21民生银行 CD096、21浙商银行 CD063、20建设银行 CD083、21华夏银行 CD055、
易方达货币市场基金 2021年中期报告
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20平安银行 CD334、21平安银行 CD146、21浦发银行 CD003、20光大银行 CD178、20交通银行
CD263的投资决策程序符合公司投资制度的规定。
除 21民生银行 CD096、21浙商银行 CD063、20建设银行 CD083、21华夏银行 CD055、20平安银
行 CD334、21平安银行 CD146、21浦发银行 CD003、20光大银行 CD178、20交通银行 CD263外，
本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内
受到公开谴责、处罚的情形。
7.9.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 68,455.83
2 应收证券清算款 2,636,634,921.50
3 应收利息 26,047,871.30
4 应收申购款 295,270,020.62
5 其他应收款 12,500.00
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 2,958,033,769.25
8基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级别
持有人户
数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
易方达货币 A 188,639 7,823.97 588,103,522.40 39.85% 887,801,600.07 60.15%
易方达货币 B 156
124,615,777
.62
19,142,129,288
.48
98.47% 297,932,020.86 1.53%
易方达货币市场基金 2021年中期报告
第 47页共 54页
易方达货币 E 1,446 299,579.41 244,747,620.90 56.50% 188,444,212.53 43.50%
合计 190,241 112,221.65
19,974,980,431
.78
93.56%
1,374,177,833.
46
6.44%
8.2期末上市基金前十名持有人
易方达货币 E
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1
红塔烟草（集团）有限责任公司企
业年金计划－中国工商银行股份有
限公司
173,640.00 4.01%
2
建信基金－中信建投证券－建信基
金－建信创鑫增强 1号集合资产管
理计划
152,198.00 3.51%
3
建信基金－中信建投证券－建信基
金－建信创鑫增强 3号集合资产管
理计划
145,525.00 3.36%
4
建信基金－中信建投证券－建信基
金－建信创鑫增强 4号集合资产管
理计划
143,522.00 3.31%
5
申万菱信基金－招商银行－申万菱
信建信创鑫 3号集合资产管理计划
133,959.00 3.09%
6
招商证券资管－广发证券－招商资
管建信理财创鑫增强鑫融 11号集
合资产管理计划
124,316.00 2.87%
7
广发证券资管－中信银行－广发资
管创鑫利 24号集合资产管理计划
110,102.00 2.54%
8
广发证券资管－农业银行－广发资
管农银 3号集合资产管理计划
107,856.00 2.49%
9
建信基金－中信建投证券－建信基
金－建信创鑫增强 2号集合资产管
理计划
102,483.00 2.37%
10
申万菱信基金－兴业银行－申万菱
信建信创鑫 11号集合资产管理计
划
97,467.00 2.25%
注：本表统计的上市基金前十名持有人为场内 E类份额持有人，此处基金份额面值为 100元。
易方达货币市场基金 2021年中期报告
第 48页共 54页
8.3期末货币市场基金前十名份额持有人情况
序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例
1 银行类机构 12,398,922,268.60 58.08%
2 信托类机构 409,877,199.78 1.92%
3 基金类机构 270,000,000.00 1.26%
4 信托类机构 230,266,895.62 1.08%
5 个人 213,138,579.73 1.00%
6 其他机构 174,792,738.23 0.82%
7 其他机构 172,285,247.20 0.81%
8 其他机构 150,860,072.38 0.71%
9 基金类机构 142,051,179.76 0.67%
10 基金类机构 131,990,984.87 0.62%
8.4期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人
所有从业人
员持有本基
金
易方达货币 A 546,576.83 0.0370%
易方达货币 B 0.00 0.0000%
易方达货币 E 0.00 0.0000%
合计 546,576.83 0.0026%
8.5期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基
金投资和研究部门负责人
持有本开放式基金
易方达货币 A 0~10
易方达货币 B 0
易方达货币 E 0
合计 0~10
本基金基金经理持有本开
放式基金
易方达货币 A 0
易方达货币 B 0
易方达货币 E 0
合计 0
9开放式基金份额变动
单位：份
项目 易方达货币 A 易方达货币 B 易方达货币 E
基金合同生效日（2005 年 2 月 2 3,622,219,215.04 - -
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第 49页共 54页
日）基金份额总额
本报告期期初基金份额总额 1,524,507,509.04 22,507,284,233.82 343,964,097.78
本报告期基金总申购份额 5,091,328,869.72 209,150,975,633.19 92,961,861.83
减：本报告期基金总赎回份额 5,139,931,256.29 212,218,198,557.67 3,734,126.18
本报告期基金拆分变动份额 - - -
本报告期期末基金份额总额 1,475,905,122.47 19,440,061,309.34 433,191,833.43
注：A 类和 B 类总申购份额含因份额升降级等原因导致的强制调增份额, 总赎回份额含因份额
升降级等原因导致的强制调减份额。
10重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金管理人于 2021年 1月 23日发布公告，自 2021年 1月 23日起聘任娄利舟女士担任公司
副总经理级高级管理人员。
本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4基金投资策略的改变
本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未改聘会计师事务所。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期，基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到稽查或处罚。
易方达货币市场基金 2021年中期报告
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报告期内，公司收到中国证券监督管理委员会广东监管局对公司及相关人员的监管措施。公司
已及时按要求改正并报告。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
国泰君安 1 - - - - -
东吴证券 1 - - - - -
申万宏源 1 - - - - -
平安证券 1 - - - - -
国盛证券 1 - - - - -
注：a) 本报告期内本基金无减少交易单元,无新增交易单元。
b) 本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易单
元的选择标准如下：
1） 经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
2） 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
3） 具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能
力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面
的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型
的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务
和支持。
c) 基金交易单元的选择程序如下：
1） 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。
2） 基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易
易方达货币市场基金 2021年中期报告
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成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
国泰君安 - -
1,478,250
,300,000.
00
99.68% - -
东吴证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
平安证券 - -
4,708,533
,000.00
0.32% - -
国盛证券 - - - - - -
10.8偏离度绝对值超过 0.5%的情况
本基金本报告期不存在偏离度绝对值超过 0.5%的情况。
10.9其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1
易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基
金增加东方财富证券为销售机构的公告
证券时报、基金管理人网
站及中国证监会基金电
子披露网站
2021-01-12
2
易方达基金管理有限公司旗下基金 2020年第
4季度报告提示性公告
证券时报 2021-01-21
3
易方达基金管理有限公司高级管理人员变更
公告
证券时报、基金管理人网
站及中国证监会基金电
子披露网站
2021-01-23
4
易方达货币市场基金 A类基金份额和 B类基
金份额在非直销销售机构暂停大额申购及大
额转换转入业务的公告
证券时报、基金管理人网
站及中国证监会基金电
子披露网站
2021-02-04
5
易方达货币市场基金 A类基金份额和 B类基
金份额在非直销销售机构恢复大额申购、大额
转换转入业务的公告
证券时报、基金管理人网
站及中国证监会基金电
子披露网站
2021-02-08
6
易方达基金管理有限公司关于终止包商银行
股份有限公司办理本公司旗下基金销售业务
的公告
基金管理人网站 2021-02-08
7
易方达基金管理有限公司关于部分基金变更
申赎简称的公告
证券时报、基金管理人网
站及中国证监会基金电
子披露网站
2021-03-12
易方达货币市场基金 2021年中期报告
第 52页共 54页
8
易方达基金管理有限公司旗下基金 2020年年
度报告提示性公告
证券时报 2021-03-30
9
易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及
时提供或更新身份信息资料的公告
证券时报、基金管理人网
站及中国证监会基金电
子披露网站
2021-04-02
10
易方达基金管理有限公司旗下基金 2021年第
1季度报告提示性公告
证券时报 2021-04-19
11
易方达货币市场基金 A类基金份额和 B类基
金份额在非直销销售机构暂停大额申购及大
额转换转入业务的公告
证券时报、基金管理人网
站及中国证监会基金电
子披露网站
2021-04-26
12
易方达货币市场基金 A类基金份额和 B类基
金份额在非直销销售机构恢复大额申购、大额
转换转入业务的公告
证券时报、基金管理人网
站及中国证监会基金电
子披露网站
2021-04-28
11影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
序号
持有基金份额比例达
到或者超过20%的时
间区间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额
份额占
比
机构
1
2021年 04月 30日
~2021年 05月 06日
-
13,006,686,
844.00
13,006,686,
844.00
- -
2
2021年 01月 01日
~2021年 01月 20
日,2021年 02月 26
日~2021年 03月 01
日,2021年 03月 04
日~2021年 04月 27
日,2021年 05月 13
日~2021年 06月 30
日
12,207,087,
598.19
27,691,834,
670.41
27,500,000,
000.00
12,398,922,2
68.60
58.08
%
3
2021年 01月 22日
~2021年 01月 26
日,2021年 02月 03
日~2021年 03月 01
日,2021年 03月 09
日~2021年 03月 29
日,2021年 05月 12
日~2021年 05月 24
日,2021年 06月 04
日~2021年 06月 29
505,237,043
.81
56,547,381,
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易方达货币市场基金 2021年中期报告
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日
产品特有风险
报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要
包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产
生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请，
可能带来流动性风险；如个别投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据基金合同约定决定部
分延期赎回或暂停接受基金的赎回申请，可能影响投资者赎回业务办理；若个别投资者大额赎回后本基
金出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并
或者终止基金合同等情形；持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并对审议事项进行投票表
决时可能拥有较大话语权。
注：申购份额包括申购或者买入基金份额，赎回份额包括赎回或者卖出基金份额。
12备查文件目录
12.1备查文件目录
1.中国证监会批准易方达货币市场基金设立的文件；
2.《易方达货币市场基金基金合同》；
3.《易方达货币市场基金托管协议》；
4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》；
5.基金管理人业务资格批件和营业执照。
12.2存放地点
广州市天河区珠江新城珠江东路 30号广州银行大厦 40-43楼。
12.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
易方达基金管理有限公司
二〇二一年八月二十八日
易方达货币市场基金 2021年中期报告
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