易方达MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
易方达MSCI中国 A股国际通交易型开放式指
数证券投资基金
2021年中期报告
2021年 6月 30日
基金管理人：易方达基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：二〇二一年八月二十八日
易方达MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
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1重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独
立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 8月 26日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 1月 1日起至 6月 30日止。
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1.2 目录
1重要提示及目录 ...................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ......................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ................................................................................................................................................. 3
2基金简介 .................................................................................................................................................. 5
2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ............................................................................................................. 6
2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................. 6
3主要财务指标和基金净值表现 .............................................................................................................. 6
3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................................................................................. 6
3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................. 7
4管理人报告 .............................................................................................................................................. 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 ......................................................................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................... 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................... 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................... 10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................... 11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ....................................................................... 12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................... 12
5托管人报告 ............................................................................................................................................ 12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................... 12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........... 12
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................... 13
6半年度财务会计报告（未经审计） .................................................................................................... 13
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................... 13
6.2 利润表 ........................................................................................................................................... 14
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................... 15
6.4 报表附注 ....................................................................................................................................... 16
7投资组合报告 ........................................................................................................................................ 40
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................... 40
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................... 41
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................... 42
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................... 54
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ....................................................................................... 56
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................... 56
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................... 56
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................... 57
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................... 57
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................................................... 57
易方达MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
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7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................................................... 58
7.12 投资组合报告附注 ................................................................................................................... 58
8基金份额持有人信息 ............................................................................................................................ 59
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................... 59
8.2 期末上市基金前十名持有人 ....................................................................................................... 60
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ....................................................................... 61
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................... 61
9开放式基金份额变动 ............................................................................................................................ 61
10重大事件揭示 ...................................................................................................................................... 61
10.1 基金份额持有人大会决议 ....................................................................................................... 61
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ....................................... 61
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ........................................................... 62
10.4 基金投资策略的改变 ............................................................................................................... 62
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ................................................................................... 62
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ................................................... 62
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ............................................................................... 62
10.8 其他重大事件 ........................................................................................................................... 65
11备查文件目录 ...................................................................................................................................... 65
11.1 备查文件目录 ........................................................................................................................... 65
11.2 存放地点 ................................................................................................................................... 66
11.3 查阅方式 ................................................................................................................................... 66
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2基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投
资基金
基金简称 易方达MSCI中国 A股国际通 ETF
场内简称 MSCI易基、MSCIA股 ETF易方达
基金主代码 512090
交易代码 512090
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2018年 5月 17日
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 359,592,316.00份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2018年 6月 1日
2.2 基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略
本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股（含存托凭
证）组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其
权重的变动进行相应调整。但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标
的指数成份股时，基金管理人可采取包括成份股替代策略在内的其他指
数投资技术适当调整基金投资组合，以达到紧密跟踪标的指数的目的。
本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.2%以内，年化跟踪误差
控制在 2%以内。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超
过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。此
外，为更好地实现投资目标，本基金可投资股指期货、股票期权和其他
经中国证监会允许的金融衍生产品，如权证以及其他与标的指数或标的
指数成份股、备选成份股相关的衍生工具。在条件许可的情况下，基金
管理人可在不改变本基金既有投资目标、策略和风险收益特征并在控制
风险的前提下，根据相关法律法规，参与融资及转融通证券出借业务，
以提高投资效率及进行风险管理。
业绩比较基准
MSCI中国 A股国际通指数（MSCI China A Inclusion RMB Index）收益
率
风险收益特征
本基金为股票型基金，预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券
型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟
踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。
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2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 易方达基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 张南 许俊
联系电话 020-85102688 010-66594319
电子邮箱 service@efunds.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话 400 881 8088 95566
传真 020-38798812 010-66594942
注册地址
广东省珠海市横琴新区宝华路6
号105室－42891（集中办公区）
北京市西城区复兴门内大街1号
办公地址
广州市天河区珠江新城珠江东
路30号广州银行大厦40-43楼
北京市西城区复兴门内大街1号
邮政编码 510620 100818
法定代表人 刘晓艳 刘连舸
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.efunds.com.cn
基金中期报告备置地点
广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银
行大厦 43楼
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17号
3主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日）
本期已实现收益 56,988,929.67
本期利润 42,463,295.78
加权平均基金份额本期利润 0.1164
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本期加权平均净值利润率 6.70%
本期基金份额净值增长率 6.64%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2021年 6月 30日)
期末可供分配利润 250,584,327.08
期末可供分配基金份额利润 0.6969
期末基金资产净值 651,357,490.08
期末基金份额净值 1.8114
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2021年 6月 30日)
基金份额累计净值增长率 81.14%
注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.期末可供分配利润，为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.90% 0.84% -0.55% 0.84% 1.45% 0.00%
过去三个月 9.35% 0.97% 6.84% 0.98% 2.51% -0.01%
过去六个月 6.64% 1.33% 3.38% 1.32% 3.26% 0.01%
过去一年 41.74% 1.34% 28.40% 1.33% 13.34% 0.01%
过去三年 92.40% 1.35% 59.85% 1.36% 32.55% -0.01%
自基金合同生
效起至今
81.14% 1.33% 42.31% 1.35% 38.83% -0.02%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动
的比较
易方达MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2018年 5月 17日至 2021年 6月 30日）
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注：自基金合同生效至报告期末，基金份额净值增长率为 81.14%，同期业绩比较基准收益率为
42.31%。
4管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
经中国证监会证监基金字[2001]4号文批准，本基金管理人成立于 2001年 4月 17日，注册资本
13,244.2 万元人民币。本基金管理人拥有公募、社保、年金、特定客户资产管理、QDII、基本养老
保险基金投资等业务资格，在主动权益、固定收益、指数投资、量化投资、多资产投资、海外投资、
FOF投资等领域全面布局，为境内外客户提供资产管理解决方案。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓
名
职务
任本基金的
基金经理（助
理）期限
证券
从业
年限
说明
任职
日期
离任
日期
F
A
N
BI
N
本基金的基金经理、易方达恒生科
技交易型开放式指数证券投资基金
（QDII）的基金经理、易方达中证
香港证券投资主题交易型开放式指
数证券投资基金的基金经理、易方
2018-
05-17
- 16年
新加坡籍，硕士研究生，具有基金从
业资格。曾任皇家加拿大银行托管部
核算专员，美国道富集团中台交易支
持专员，巴克莱资产管理公司悉尼金
融数据部高级金融数据分析员、悉尼
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G
（
范
冰
）
达日兴资管日经 225交易型开放式
指数证券投资基金（QDII）的基金
经理、易方达MSCI中国 A股国际
通交易型开放式指数证券投资基金
发起式联接基金的基金经理、易方
达中证海外中国互联网 50交易型
开放式指数证券投资基金联接基金
的基金经理、易方达纳斯达克 100
指数证券投资基金（LOF）的基金
经理、易方达黄金交易型开放式证
券投资基金联接基金的基金经理、
易方达黄金交易型开放式证券投资
基金的基金经理、易方达标普 500
指数证券投资基金（LOF）的基金
经理、易方达标普医疗保健指数证
券投资基金（LOF）的基金经理（自
2017年 03月 25日至 2021年 04月
14日）、易方达标普生物科技指数
证券投资基金（LOF）的基金经理
（自 2017年 03月 25日至 2021年
04月 14日）、易方达标普信息科技
指数证券投资基金（LOF）的基金
经理、易方达原油证券投资基金
（QDII）的基金经理、易方达中证
海外中国互联网 50交易型开放式
指数证券投资基金的基金经理、指
数投资决策委员会委员
金融数据部主管、新加坡金融数据部
主管，贝莱德集团金融数据运营部部
门经理、风险控制与咨询部客户经
理、亚太股票指数基金部基金经理，
易方达基金管理有限公司易方达标
普全球高端消费品指数增强型证券
投资基金基金经理。
宋
钊
贤
本基金的基金经理、易方达中证石
化产业交易型开放式指数证券投资
基金的基金经理、易方达标普医疗
保健指数证券投资基金（LOF）的
基金经理、易方达标普生物科技指
数证券投资基金（LOF）的基金经
理、易方达中证香港证券投资主题
交易型开放式指数证券投资基金的
基金经理、易方达中证国有企业改
革指数证券投资基金（LOF）的基
金经理、易方达上证 50指数证券投
资基金（LOF）的基金经理、易方
达MSCI中国 A股国际通交易型开
放式指数证券投资基金发起式联接
基金的基金经理、易方达中证红利
交易型开放式指数证券投资基金发
起式联接基金的基金经理、易方达
中证红利交易型开放式指数证券投
2020-
09-05
- 7年
硕士研究生，具有基金从业资格。曾
任易方达基金管理有限公司投资支
持专员、研究员、投资经理助理、投
资经理。
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资基金的基金经理
注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确
定的解聘日期；对此后的非首任基金经理/基金经理助理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司
决定确定的聘任日期和解聘日期。
2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
3.为加强基金流动性管理，本基金安排了相关人员协助基金经理进行现金头寸与流动性管理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招
募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、
勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在
本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后
监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限
管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间
优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公
平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的
单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 15次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和
其他组合发生的反向交易。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2021年上半年，随着统筹疫情防控和经济社会发展成果进一步巩固，我国经济从疫情后的复苏
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阶段逐渐回归长期增长路径，总体延续稳中加固、稳中向好态势。一方面，随着我国宏观经济调控
更注重精准施策，扩内需促消费政策措施持续发力，社会消费需求持续稳步恢复，经济新动能成长
显著。上半年我国国内生产总值同比实际增长率为 12.7%，两年平均增长率为 5.3%。高技术制造业
增加值快速增长，上半年同比增速达 22.6%。另一方面，全球疫情在疫苗接种普及的背景下势头趋
缓，主要发达经济体处于快速复苏阶段，宽松的货币政策及超常规财政刺激政策尚未明确转向，带
动了对于商品的强劲需求，支撑我国商品出口维持同比高增速。上半年我国货物进出口总额 180651
亿元，同比增长 27.1%；其中出口同比增长 28.1%，贸易结构持续优化。内需的改善和外需的高景气
共同推动了我国工业企业利润保持较快增长。报告期内，A 股市场整体处于区间震荡走势，上证指
数上涨 3.4%，沪深 300指数上涨 0.2%，以高成长板块为主体的创业板指数和科创 50指数收益率表
现明显强于市场整体，分别上涨 17.2%、14.0%。行业板块方面，报告期内收益率分化明显，电气设
备、钢铁、化工等行业涨幅居前；家用电器、非银金融、国防军工等行业跌幅居前。
作为被动型指数基金，报告期内本基金按照完全复制法紧密跟踪MSCI中国 A股国际通指数，
取得与标的指数基本一致的业绩表现。报告期内本基金为正常运作期，我们在操作中严格遵守基金
合同，坚持既定的指数化投资策略，在指数权重调整和基金申赎变动时，应用指数复制和数量化技
术降低冲击成本和减少跟踪误差，力求追踪误差最小化。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金份额净值为 1.8114元，本报告期份额净值增长率为 6.64%，同期业绩比
较基准收益率为 3.38%，年化跟踪误差 0.87%，各项指标均在合同规定的目标控制范围之内。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2021年下半年，尽管全球疫情后续发展仍存在不确定性，疫情对于各主要经济体的影响程
度也有差异，全球经济在疫苗广泛接种的基础上将延续复苏进程。我国经济整体运行预计将保持平
稳增长态势，一方面发达经济体疫情缓解及超常规刺激政策的落地带动总体商品需求继续增长，未
来一段时期我国出口将维持高景气度区间；另一方面下半年财政支出力度有望加大，专项债发行提
速将为基建投资恢复提供资金支持，上半年我国工业企业的财务业绩改善也为下一阶段的资本开支
增长创造了条件。下半年需关注的宏观经济风险因素包括上游原材料持续涨价引起的输入性通胀压
力；国内居民消费复苏相对滞后，尤其是受疫情冲击较大的服务消费仍未实现完全恢复，对于经济
增速的潜在拖累；以及外部宏观经济政策环境不确定性增加。证券市场方面，今年上半年公募基金
发行整体热度处于较高水平，显示我国居民权益类资产的配置需求仍将维持趋势性增长，有助于市
场风险偏好继续改善。随着我国经济高质量发展的推进和资本市场高水平对外开放的加速，具备全
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球竞争力和成长潜力的优秀上市公司不断涌现，A 股市场的全球吸引力持续提升，外资持续流入估
值合理、成长性突出的优质资产方向不变。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和
基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履
行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值委员会，估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指
导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具
备投资、研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值
原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。
本报告期内，参与估值流程各方之间不存在直接的重大利益冲突。
本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中债金融
估值中心有限公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所
交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未实施利润分配。
5托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在易方达 MSCI中国 A股国际通交
易型开放式指数证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及
其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完
全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的
易方达MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
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规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回
价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持
有人利益的行为。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融
工具风险及管理”、“ 关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投资组
合报告等数据真实、准确和完整。
6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：易方达MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日：2021年 6月 30日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
资产：
银行存款 6.4.7.1 16,178,251.20 7,248,560.81
结算备付金
3,511,456.22 4,201,979.17
存出保证金
1,926,431.66 1,030,244.12
交易性金融资产 6.4.7.2 629,871,077.73 640,332,294.77
其中：股票投资
629,316,357.67 639,573,299.34
基金投资
- -
债券投资
554,720.06 758,995.43
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
288,082.71 3,087,166.41
应收利息 6.4.7.5 2,873.17 2,750.88
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
651,778,172.69 655,902,996.16
易方达MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
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负债和所有者权益 附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
负债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 2,793,035.36
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
78,850.31 73,379.39
应付托管费
26,283.44 24,459.79
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 51,497.12 157,948.45
应交税费
17,146.12 16,783.45
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 246,905.62 1,275,757.46
负债合计
420,682.61 4,341,363.90
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 359,592,316.00 383,592,316.00
未分配利润 6.4.7.10 291,765,174.08 267,969,316.26
所有者权益合计
651,357,490.08 651,561,632.26
负债和所有者权益总计
651,778,172.69 655,902,996.16
注：报告截止日 2021年 6月 30日，基金份额净值 1.8114元，基金份额总额 359,592,316.00份。
6.2 利润表
会计主体：易方达MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2021年 1月 1日至
2021年 6月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至
2020年 6月 30日
一、收入
43,764,514.87 43,509,761.71
1.利息收入
52,753.62 36,123.32
其中：存款利息收入 6.4.7.11 52,387.92 36,043.16
债券利息收入
365.70 80.16
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
易方达MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
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2.投资收益（损失以“-”填列）
58,183,115.02 46,600,788.66
其中：股票投资收益 6.4.7.12 53,264,069.13 43,950,721.01
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 204,620.74 82,390.84
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 6.4.7.14 597,359.22 -515,690.44
股利收益 6.4.7.15 4,117,065.93 3,083,367.25
3.公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
6.4.7.16 -14,525,633.89 -3,069,795.66
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 54,280.12 -57,354.61
减：二、费用
1,301,219.09 1,279,737.14
1．管理人报酬
472,936.42 313,728.54
2．托管费
157,645.47 104,576.19
3．销售服务费
- -
4．交易费用 6.4.7.18 413,881.84 602,811.44
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．税金及附加
2,150.85 567.40
7．其他费用 6.4.7.19 254,604.51 258,053.57
三、利润总额（亏损总额以“-”号填
列）
42,463,295.78 42,230,024.57
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
42,463,295.78 42,230,024.57
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：易方达MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
383,592,316.00 267,969,316.26 651,561,632.26
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 42,463,295.78 42,463,295.78
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
-24,000,000.00 -18,667,437.96 -42,667,437.96
易方达MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
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其中：1.基金申购款 86,000,000.00 64,613,358.22 150,613,358.22
2.基金赎回款 -110,000,000.00 -83,280,796.18 -193,280,796.18
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”号
填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
359,592,316.00 291,765,174.08 651,357,490.08
项目
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
445,592,316.00 69,994,337.22 515,586,653.22
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 42,230,024.57 42,230,024.57
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
-114,000,000.00 -20,038,803.29 -134,038,803.29
其中：1.基金申购款 340,000,000.00 52,225,827.56 392,225,827.56
2.基金赎回款 -454,000,000.00 -72,264,630.85 -526,264,630.85
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”号
填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
331,592,316.00 92,185,558.50 423,777,874.50
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：刘晓艳，主管会计工作负责人：陈荣，会计机构负责人：邱毅华
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
易方达MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”) 根据中国证
券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2018]595号《关于准予易方达MSCI中国 A股
国际通交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》进行募集，由易方达基金管理有限公司依照《中
华人民共和国证券投资基金法》和《易方达MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金
基金合同》公开募集。经向中国证监会备案，《易方达MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证
易方达MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
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券投资基金基金合同》于 2018 年 5 月 17 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
1,743,592,316.00份基金份额，其中认购资金利息折合 2,000.00份基金份额。本基金为交易型开放式
基金，存续期限不定。本基金的基金管理人为易方达基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股
份有限公司。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准
则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金
信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基
金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《易方达 MSCI中国 A 股国际通交易型开
放式指数证券投资基金基金合同》和财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有
关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及
本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5差错更正的说明
本基金本报告期无会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、
财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息
红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个
人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、
财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号
《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发
教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通
知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定
资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品
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管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增
值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再
缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债
以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018
年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年
12月 31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017年最后
一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，
债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的
个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内(含 1个月)的，其股息
红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳
税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取
得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红
利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育 附加等税费按照实际缴纳增值税额的适
用比例计算缴纳。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
活期存款 16,178,251.20
定期存款 -
其中：存款期限 1个月以内 -
存款期限 1-3个月 -
存款期限 3个月以上 -
其他存款 -
合计 16,178,251.20
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
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项目
本期末
2021年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 544,812,720.13 629,316,357.67 84,503,637.54
贵金属投资-金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 541,797.23 554,720.06 12,922.83
银行间市场 - - -
合计 541,797.23 554,720.06 12,922.83
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 545,354,517.36 629,871,077.73 84,516,560.37
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
合同/名义
金额
公允价值
备注
资产 负债
利率衍生工具 - - - -
货币衍生工具 - - - -
权益衍生工具 14,723,200.00 - - -
IC2109 2,555,920.00 - - -
IF2109 12,167,280.00 - - -
其他衍生工具 - - - -
合计 14,723,200.00 - - -
注：按照股指期货每日无负债结算的结算规则、《基金股指期货投资会计业务核算细则(试行)》
及《企业会计准则-金融工具列报》的相关规定,“其他衍生工具-股指期货投资”与“证券清算款-股指期
货每日无负债结算暂收暂付款”,符合金融资产与金融负债相抵销的条件,故将“其他衍生工具-股指期
货投资”的期末公允价值以抵销后的净额列报,净额为零。
于 2021年 6月 30日，本基金持有的股指期货情况如下：
代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值（元） 公允价值变动（元）
IC2109 IC2109 2 2,666,800.00 110,880.00
IF2109 IF2109 8 12,399,360.00 232,080.00
总额合计
342,960.00
减：可抵销期货暂收款
342,960.00
股指期货投资净额
0.00
注：买入持仓量以正数表示,卖出持仓量以负数表示。
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6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末无买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应收活期存款利息 1,360.46
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 1,445.16
应收债券利息 41.18
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 -
其他 26.37
合计 2,873.17
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 51,497.12
银行间市场应付交易费用 -
合计 51,497.12
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
应付证券出借违约金 -
预提费用 89,260.15
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其他应付款 157,645.47
合计 246,905.62
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 383,592,316.00 383,592,316.00
本期申购 86,000,000.00 86,000,000.00
本期赎回（以“-”号填列） -110,000,000.00 -110,000,000.00
本期末 359,592,316.00 359,592,316.00
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 207,897,689.70 60,071,626.56 267,969,316.26
本期利润 56,988,929.67 -14,525,633.89 42,463,295.78
本期基金份额交易产生的
变动数
-14,302,292.29 -4,365,145.67 -18,667,437.96
其中：基金申购款 51,294,124.66 13,319,233.56 64,613,358.22
基金赎回款 -65,596,416.95 -17,684,379.23 -83,280,796.18
本期已分配利润 - - -
本期末 250,584,327.08 41,180,847.00 291,765,174.08
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
活期存款利息收入 19,556.00
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 31,999.96
其他 831.96
合计 52,387.92
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
股票投资收益——买卖股票差价收入 38,259,876.49
股票投资收益——赎回差价收入 15,004,192.64
股票投资收益——申购差价收入 -
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股票投资收益——证券出借差价收入 -
合计 53,264,069.13
6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
卖出股票成交总额 176,500,595.97
减：卖出股票成本总额 138,240,719.48
买卖股票差价收入 38,259,876.49
6.4.7.12.3 股票投资收益——赎回差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
赎回基金份额对价总额 193,280,796.18
减：现金支付赎回款总额 80,069,237.18
减：赎回股票成本总额 98,207,366.36
赎回差价收入 15,004,192.64
6.4.7.13债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成
交总额
3,085,404.39
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
2,880,379.11
减：应收利息总额 404.54
买卖债券差价收入 204,620.74
6.4.7.14 衍生工具收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
股指期货投资收益 597,359.22
6.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
股票投资产生的股利收益 4,117,065.93
其中：证券出借权益补偿收入 -
基金投资产生的股利收益 -
合计 4,117,065.93
易方达MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 23页共 66页
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
1.交易性金融资产 -14,481,553.89
——股票投资 -14,494,476.72
——债券投资 12,922.83
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -44,080.00
——权证投资 -
——期货投资 -44,080.00
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产生的
预估增值税 -
合计 -14,525,633.89
6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
基金赎回费收入 -
基金申购费收入 -
替代损益收入 54,280.12
其他 -
合计 54,280.12
注：替代损益收入是指投资者采用可以现金替代或退补现金替代方式申购(赎回)本基金时，补入
(卖出)被替代成分证券的实际买入成本(实际卖出金额)与申购(赎回)确认日估值的差额或强制退款的
被替代成分证券在强制退款计算日与申购(赎回)确认日估值的差额。
6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
交易所市场交易费用 413,881.84
银行间市场交易费用 -
合计 413,881.84
易方达MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 24页共 66页
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
审计费用 29,752.78
信息披露费 59,507.37
证券出借违约金 -
银行汇划费 5,257.77
指数使用费 160,086.59
合计 254,604.51
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。
6.4.8.2资产负债表日后事项
截至本会计报表批准报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
易方达基金管理有限公司 基金管理人
中国银行股份有限公司 基金托管人
广发证券股份有限公司
基金管理人股东、申购赎回代办证券公
司
易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投
资基金发起式联接基金
该基金是本基金的联接基金
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
成交金额
占当期股
票成交总
成交金额
占当期股
票成交总
易方达MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 25页共 66页
额的比例 额的比例
广发证券 1,523,389.67 0.47% - -
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
广发证券 914.02 0.49% - -
关联方名称
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
- - - - -
注：上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手
费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。
该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务
等。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月
30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月
30日
当期发生的基金应支付的管理费 472,936.42 313,728.54
其中：支付销售机构的客户维护费 3,357.39 4,165.13
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.15%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×0.15%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一
致后，由基金托管人于次月首日起 2-5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法
定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付等，支付日期顺延。
6.4.10.2.2 基金托管费
易方达MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 26页共 66页
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月
30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月
30日
当期发生的基金应支付的托管费 157,645.47 104,576.19
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×0.05%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一
致后，基金托管人于次月首日起 2-5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息
日或不可抗力致使无法按时支付等，支付日期顺延。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率
的证券出借业务。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费
率的证券出借业务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内和上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日
持有的基金份额
持有的基金
份额占基金
总份额的比
例
持有的基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
易方达MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 27页共 66页
易方达MSCI中
国 A股国际通交
易型开放式指数
证券投资基金发
起式联接基金
59,674,760.00 16.5951% 57,466,760.00 14.9812%
广发证券 3,544,565.00 0.9857% 2,374,998.00 0.6191%
注：除基金管理人之外的其他关联方投资本基金相关的费用按基金合同等相关法律文件有关规
定支付。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行-活期存款
16,178,251.2
0
19,556.00
10,334,738.9
3
20,600.28
注：本基金的上述银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定
利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位：人民币元
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
基金在承销期内买入
数量（单位：
股/张）
总金额
广发证券 605090 九丰能源
新股网下
发行
1,090 37,681.30
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
基金在承销期内买入
数量（单位：
股/张）
总金额
- - - - - -
注：报告期内本基金参与了九丰能源首次公开发行的申购，此次发行的分销商广发证券股份有
限公司为本基金管理人的关联方。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明
易方达MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 28页共 66页
为更好地实现基金合同所规定的投资目标，紧密跟踪标的指数，提高基金运作效率，本基金根
据基金合同约定的投资策略，按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，经基金
托管人审核同意，在报告期内投资于基金管理人股东广发证券发行的股票广发证券、托管行发行的
股票中国银行、托管行关联方中银国际证券股份有限公司发行的股票中银证券。于 2021 年 6 月 30
日，本基金持有广发证券的A股的估值总额为人民币 1,252,078.00元(2020年 12月 31日：1,455,432.00
元)，持有中国银行的 A股的估值总额为人民币 1,512,280.00元(2020年 12月 31日：1,701,618.00元)，
持有中银证券的 A股的估值总额为人民币 533,281.00元（2020年 12月 31日：无）。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未发生利润分配。
6.4.12 期末（2021年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量(单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
30061
4
百川
畅银
2021-0
5-18
2021-1
1-25
新股
流通
受限
9.19 40.38 329
3,023.
51
13,285
.02
-
30091
9
中伟
股份
2020-1
2-15
2021-0
7-02
新股
流通
受限
24.60 163.00 610
15,006
.00
99,430
.00
-
30092
6
博俊
科技
2020-1
2-29
2021-0
7-12
新股
流通
受限
10.76 22.20 359
3,862.
84
7,969.
80
-
30092
7
江天
化学
2020-1
2-29
2021-0
7-07
新股
流通
受限
13.39 30.10 217
2,905.
63
6,531.
70
-
30092
9
华骐
环保
2021-0
1-12
2021-0
7-21
新股
流通
受限
13.87 29.55 183
2,538.
21
5,407.
65
-
30093
0
屹通
新材
2021-0
1-13
2021-0
7-21
新股
流通
受限
13.11 24.48 322
4,221.
42
7,882.
56
-
30093
1
通用
电梯
2021-0
1-13
2021-0
7-21
新股
流通
受限
4.31 13.11 672
2,896.
32
8,809.
92
-
30093 三友 2021-0 2021-0 新股 24.69 31.71 492 12,147 15,601 -
易方达MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 29页共 66页
2 联众 1-15 7-22 流通
受限
.48 .32
30093
3
中辰
股份
2021-0
1-15
2021-0
7-22
新股
流通
受限
3.37 10.44 1,112
3,747.
44
11,609
.28
-
30094
0
南极
光
2021-0
1-27
2021-0
8-03
新股
流通
受限
12.76 43.38 307
3,917.
32
13,317
.66
-
30094
2
易瑞
生物
2021-0
2-02
2021-0
8-09
新股
流通
受限
5.31 28.52 443
2,352.
33
12,634
.36
-
30094
3
春晖
智控
2021-0
2-03
2021-0
8-10
新股
流通
受限
9.79 23.01 255
2,496.
45
5,867.
55
-
30094
5
曼卡
龙
2021-0
2-03
2021-0
8-10
新股
流通
受限
4.56 18.88 474
2,161.
44
8,949.
12
-
30094
8
冠中
生态
2021-0
2-18
2021-0
8-25
新股
流通
受限
13.00 27.42 324
2,808.
00
8,884.
08
-
30095
0
德固
特
2021-0
2-24
2021-0
9-03
新股
流通
受限
8.41 39.13 219
1,841.
79
8,569.
47
-
30095
2
恒辉
安防
2021-0
3-03
2021-0
9-13
新股
流通
受限
11.72 27.08 340
3,984.
80
9,207.
20
-
30095
3
震裕
科技
2021-0
3-11
2021-0
9-22
新股
流通
受限
28.77 99.85 240
6,904.
80
23,964
.00
-
30095
5
嘉亨
家化
2021-0
3-16
2021-0
9-24
新股
流通
受限
16.53 46.07 232
3,834.
96
10,688
.24
-
30095
6
英力
股份
2021-0
3-16
2021-0
9-27
新股
流通
受限
12.85 25.80 371
4,767.
35
9,571.
80
-
30095
7
贝泰
妮
2021-0
3-18
2021-0
9-27
新股
流通
受限
47.33 251.96 523
24,753
.59
131,77
5.08
-
30096
0
通业
科技
2021-0
3-22
2021-0
9-29
新股
流通
受限
12.08 23.06 234
2,826.
72
5,396.
04
-
30096
1
深水
海纳
2021-0
3-23
2021-0
9-30
新股
流通
受限
8.48 22.07 394
3,341.
12
8,695.
58
-
易方达MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 30页共 66页
30096
2
中金
辐照
2021-0
3-29
2021-1
0-11
新股
流通
受限
3.40 16.37 576
1,958.
40
9,429.
12
-
30096
3
中洲
特材
2021-0
3-30
2021-1
0-11
新股
流通
受限
12.13 22.49 283
3,432.
79
6,364.
67
-
30096
6
共同
药业
2021-0
3-31
2021-1
0-11
新股
流通
受限
8.24 31.54 286
2,356.
64
9,020.
44
-
30096
8
格林
精密
2021-0
4-06
2021-1
0-15
新股
流通
受限
6.87 12.07 1,162
7,982.
94
14,025
.34
-
30097
2
万辰
生物
2021-0
4-08
2021-1
0-19
新股
流通
受限
7.19 12.65 430
3,091.
70
5,439.
50
-
30097
3
立高
食品
2021-0
4-08
2021-1
0-15
新股
流通
受限
28.28 115.71 360
10,180
.80
41,655
.60
-
30097
5
商络
电子
2021-0
4-14
2021-1
0-21
新股
流通
受限
5.48 13.03 492
2,696.
16
6,410.
76
-
30097
8
东箭
科技
2021-0
4-15
2021-1
0-26
新股
流通
受限
8.42 13.60 593
4,993.
06
8,064.
80
-
30097
9
华利
集团
2021-0
4-15
2021-1
0-26
新股
流通
受限
33.22 87.50 842
27,971
.24
73,675
.00
-
30098
2
苏文
电能
2021-0
4-19
2021-1
0-27
新股
流通
受限
15.83 45.29 317
5,018.
11
14,356
.93
-
30098
5
致远
新能
2021-0
4-21
2021-1
0-29
新股
流通
受限
24.90 24.81 295
7,345.
50
7,318.
95
-
30098
6
志特
新材
2021-0
4-21
2021-1
1-01
新股
流通
受限
14.79 30.57 264
3,904.
56
8,070.
48
-
30099
1
创益
通
2021-0
5-12
2021-1
1-22
新股
流通
受限
13.06 26.51 254
3,317.
24
6,733.
54
-
30099
2
泰福
泵业
2021-0
5-17
2021-1
1-25
新股
流通
受限
9.36 20.32 200
1,872.
00
4,064.
00
-
30099
5
奇德
新材
2021-0
5-17
2021-1
1-26
新股
流通
14.72 23.32 191
2,811.
52
4,454.
12
-
易方达MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 31页共 66页
受限
30099
7
欢乐
家
2021-0
5-26
2021-1
2-02
新股
流通
受限
4.94 13.05 928
4,584.
32
12,110
.40
-
30099
8
宁波
方正
2021-0
5-25
2021-1
2-02
新股
流通
受限
6.02 21.32 201
1,210.
02
4,285.
32
-
30100
2
崧盛
股份
2021-0
5-27
2021-1
2-07
新股
流通
受限
18.71 57.62 201
3,760.
71
11,581
.62
-
30100
7
德迈
仕
2021-0
6-04
2021-1
2-16
新股
流通
受限
5.29 14.44 303
1,602.
87
4,375.
32
-
30100
9
可靠
股份
2021-0
6-08
2021-1
2-17
新股
流通
受限
12.54 27.89 801
10,044
.54
22,339
.89
-
30101
0
晶雪
节能
2021-0
6-09
2021-1
2-20
新股
流通
受限
7.83 17.61 218
1,706.
94
3,838.
98
-
30101
2
扬电
科技
2021-0
6-15
2021-1
2-22
新股
流通
受限
8.05 24.26 170
1,368.
50
4,124.
20
-
30101
5
百洋
医药
2021-0
6-22
2021-1
2-30
新股
流通
受限
7.64 38.83 462
3,529.
68
17,939
.46
-
30101
6
雷尔
伟
2021-0
6-23
2021-1
2-30
新股
流通
受限
13.75 32.98 275
3,781.
25
9,069.
50
-
30101
7
漱玉
平民
2021-0
6-23
2021-0
7-05
新股
流通
受限
8.86 8.86 4,995
44,255
.70
44,255
.70
-
30101
7
漱玉
平民
2021-0
6-23
2022-0
1-05
新股
流通
受限
8.86 8.86 555
4,917.
30
4,917.
30
-
30102
1
英诺
激光
2021-0
6-28
2021-0
7-06
新股
流通
受限
9.46 9.46 2,609
24,681
.14
24,681
.14
-
30102
1
英诺
激光
2021-0
6-28
2022-0
1-06
新股
流通
受限
9.46 9.46 290
2,743.
40
2,743.
40
-
60090
5
三峡
能源
2021-0
6-02
2021-1
2-10
新股
流通
受限
2.65 5.67
907,76
3
2,405,
571.95
5,147,
016.21
-
60528 德才 2021-0 2021-0 新股 31.56 31.56 349 11,014 11,014 -
易方达MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 32页共 66页
7 股份 6-28 7-06 流通
受限
.44 .44
68805
9
华锐
精密
2021-0
2-01
2021-0
8-09
新股
流通
受限
37.09 160.26 1,023
37,943
.07
163,94
5.98
-
68808
7
英科
再生
2021-0
6-30
2021-0
7-09
新股
流通
受限
21.96 21.96 2,469
54,219
.24
54,219
.24
-
68809
2
爱科
科技
2021-0
3-12
2021-0
9-22
新股
流通
受限
19.11 33.21 1,137
21,728
.07
37,759
.77
-
68822
6
威腾
电气
2021-0
6-28
2021-0
7-07
新股
流通
受限
6.42 6.42 2,693
17,289
.06
17,289
.06
-
68831
9
欧林
生物
2021-0
5-31
2021-1
2-08
新股
流通
受限
9.88 27.34 3,412
33,710
.56
93,284
.08
-
68853
8
和辉
光电
2021-0
5-20
2021-1
1-29
新股
流通
受限
2.65 3.38
168,37
0
446,18
0.50
569,09
0.60
-
68860
1
力芯
微
2021-0
6-18
2021-1
2-28
新股
流通
受限
36.48 133.69 1,174
42,827
.52
156,95
2.06
-
68862
1
阳光
诺和
2021-0
6-11
2021-1
2-21
新股
流通
受限
26.89 63.99 1,485
39,931
.65
95,025
.15
-
6.4.12.1.2受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量(单
位：张)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
11304
9
长汽
转债
2021-0
6-11
2021-0
7-08
新发
流通
受限
100.00 100.00 180
17,999
.92
17,999
.92
-
11305
0
南银
转债
2021-0
6-16
2021-0
7-01
新发
流通
受限
100.00 100.00 2,800
279,99
8.77
279,99
8.77
老股
东配
债
11305
0
南银
转债
2021-0
6-17
2021-0
7-01
新发
流通
受限
100.00 100.00 1,660
165,99
8.54
165,99
8.54
新债
网下
发行
12311
7
健帆
转债
2021-0
6-23
2021-0
7-12
新发
流通
受限
100.00 100.00 143
14,300
.00
14,300
.00
-
12703 国微 2021-0 2021-0 新发 100.00 100.00 218 21,800 21,800 -
易方达MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 33页共 66页
8 转债 6-10 7-14 流通
受限
.00 .00
注：基金持有的股票在流通受限期内，如获得股票红利、送股、转增股、配股的，则此新增股
票的流通受限期和估值价格与相应原股票一致。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
60046
0
士兰微
2021-06
-30
重大事
项停牌
56.35
2021-0
7-01
59.49 18,600 368,839.17 1,048,110.00 -
00202
4
苏宁易
购
2021-06
-16
重大事
项停牌
5.59
2021-0
7-06
6.15 130,100 1,168,511.85 727,259.00 -
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2021年 6月 30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额为 0，无抵押债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2021年 6月 30日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额为 0，无抵押债券。
6.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金管理人按照“自上而下与自下而上相结合，全面管理、专业分工”的思路，将风险控制嵌
入到全公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。从投资决策的层次看，投
资决策委员会、投资总监、基金投资部门总经理和基金经理对投资行为及相关风险进行管理、监控，
并根据其不同权限实施风险控制；从岗位职能的分工上看，基金经理、监察合规管理部门、集中交
易室、核算部以及投资风险管理部从不同角度、不同环节对投资的全过程实行风险监控和管理；从
投资管理的流程看，已经形成了一套贯穿“事前的风险定位、事中的风险管理和事后的风险评估”的
健全的风险监控体系。
本基金属股票基金，预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为
易方达MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 34页共 66页
指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金管理人通过严格的备选
库制度和分散化投资方式防范信用风险。本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中
国证券登记结算有限责任公司，在银行间同业市场主要通过交易对手库制度防范交易对手风险。于
2021 年 6 月 30 日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的
比例为 0.09%(2020年 12月 31日：0.12%)。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2021年6月30日
上年度末
2020年12月31日
A-1 0.00 0.00
A-1以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
2. 未评级债券为剩余期限在一年以内的国债、政策性金融债、央票及未有第三方机构评级的短
期融资券。
3. 债券投资以全价列示。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2021年6月30日
上年度末
2020年12月31日
A-1 0.00 0.00
A-1以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2021年6月30日
上年度末
2020年12月31日
A-1 0.00 0.00
A-1以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
易方达MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 35页共 66页
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2021年6月30日
上年度末
2020年12月31日
AAA 464,030.17 714,051.99
AAA以下 90,731.07 45,001.30
未评级 0.00 0.00
合计 554,761.24 759,053.29
注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
2. 未评级债券为剩余期限大于一年的国债、政策性金融债和央票。
3. 债券投资以全价列示。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2021年6月30日
上年度末
2020年12月31日
AAA 0.00 0.00
AAA以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
6.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2021年6月30日
上年度末
2020年12月31日
AAA 0.00 0.00
AAA以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。
本基金采用分散投资、控制流通受限证券比例等方式防范流动性风险，同时公司已经建立全覆盖、
多维度以压力测试为核心的开放式基金流动性风险监测与预警制度，投资风险管理部独立于投资部
门负责流动性压力测试的实施与评估。
于 2021年 6月 30日，除卖出回购金融资产款余额(计息但该利息金额不重大)以外，本基金承担
的其他金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定
到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开
募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行
易方达MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 36页共 66页
管理，通过独立的风险管理部门对本基金组合的流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，所持大部分证券在流动性良好的证券交易所
或者银行间同业市场交易，期末除本报告“期末本基金持有的流通受限证券”章节中所列示券种流通
暂时受限制不能自由转让外，其余均能及时变现。评估结果显示组合高流动性资产比重较高，组合
变现比例能力较好。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而
发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。投资管理人通过
久期、凸度、VAR等方法评估组合面临的利率风险敞口，并通过调整投资组合的久期等方法对上述
利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021年 6月 30日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 16,178,251.20 - - - 16,178,251.20
结算备付金 3,511,456.22 - - - 3,511,456.22
存出保证金 1,926,431.66 - - - 1,926,431.66
交易性金融资产 - - 554,720.06 629,316,357.67
629,871,077.7
3
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资
产
- - - - -
应收证券清算款 - - - 288,082.71 288,082.71
应收利息 - - - 2,873.17 2,873.17
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - - -
递延所得税资产 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计 21,616,139.08 - 554,720.06 629,607,313.55
651,778,172.6
9
负债
易方达MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 37页共 66页
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资
产款
- - - - -
应付证券清算款 - - - - -
应付赎回款 - - - - -
应付管理人报酬 - - - 78,850.31 78,850.31
应付托管费 - - - 26,283.44 26,283.44
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 51,497.12 51,497.12
应交税费 - - - 17,146.12 17,146.12
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
递延所得税负债 - - - - -
其他负债 - - - 246,905.62 246,905.62
负债总计 - - - 420,682.61 420,682.61
利率敏感度缺口 21,616,139.08 - 554,720.06 629,186,630.94
651,357,490.0
8
上年度末
2020年 12月 31
日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 7,248,560.81 - - - 7,248,560.81
结算备付金 4,201,979.17 - - - 4,201,979.17
存出保证金 1,030,244.12 - - - 1,030,244.12
交易性金融资产 - - 758,995.43 639,573,299.34
640,332,294.7
7
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资
产
- - - - -
应收证券清算款 - - - 3,087,166.41 3,087,166.41
应收利息 - - - 2,750.88 2,750.88
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - - -
递延所得税资产 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计 12,480,784.10 - 758,995.43 642,663,216.63
655,902,996.1
6
易方达MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 38页共 66页
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资
产款
- - - - -
应付证券清算款 - - - 2,793,035.36 2,793,035.36
应付赎回款 - - - - -
应付管理人报酬 - - - 73,379.39 73,379.39
应付托管费 - - - 24,459.79 24,459.79
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 157,948.45 157,948.45
应交税费 - - - 16,783.45 16,783.45
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
递延所得税负债 - - - - -
其他负债 - - - 1,275,757.46 1,275,757.46
负债总计 - - - 4,341,363.90 4,341,363.90
利率敏感度缺口 12,480,784.10 - 758,995.43 638,321,852.73
651,561,632.2
6
注：各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
本期末本基金未持有交易性债券投资(不包括可转债），因此市场利率的变动对于本基金资产净
值无重大影响。
6.4.13.4.2外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易
的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，
也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人采用 Barra风险管理系统，通过标准差、跟踪误差、beta值、VAR等指标，
监控投资组合面临的市场价格波动风险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
易方达MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 39页共 66页
项目
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
交易性金融资产－股票投资 629,316,357.67 96.62 639,573,299.34 98.16
交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 629,316,357.67 96.62 639,573,299.34 98.16
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
1.业绩比较基准上升 5% 31,130,916.75 31,829,380.07
2.业绩比较基准下降 5% -31,130,916.75 -31,829,380.07
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低
层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于 2021年 6月 30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于
第一层次的余额为 620,930,719.23元，属于第二层次的余额为 8,940,358.50元，无属于第三层次的余
易方达MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
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额(2020年 12月 31日：第一层次 628,096,479.29元，第二层次 12,235,815.48元，无属于第三层次的
余额)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、
或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期
间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的
影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2021年 6月 30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2020年 12月 31日：
同) 。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价
值相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
7投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（%）
1 权益投资 629,316,357.67 96.55
其中：股票 629,316,357.67 96.55
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 554,720.06 0.09
其中：债券 554,720.06 0.09
资产支持证券 - -
易方达MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
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4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融
资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 19,689,707.42 3.02
8 其他各项资产 2,217,387.54 0.34
9 合计 651,778,172.69 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业 6,845,463.58 1.05
B 采矿业 15,296,435.77 2.35
C 制造业 370,721,488.04 56.92
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 16,436,982.25 2.52
E 建筑业 7,480,293.37 1.15
F 批发和零售业 8,249,590.34 1.27
G 交通运输、仓储和邮政业 17,961,074.90 2.76
H 住宿和餐饮业 728,960.00 0.11
I 信息传输、软件和信息技术服务业 18,412,266.81 2.83
J 金融业 119,261,738.86 18.31
K 房地产业 13,195,183.40 2.03
L 租赁和商务服务业 11,317,415.80 1.74
M 科学研究和技术服务业 9,012,618.40 1.38
N 水利、环境和公共设施管理业 734,123.33 0.11
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 660,124.00 0.10
Q 卫生和社会工作 9,700,324.78 1.49
R 文化、体育和娱乐业 2,987,962.00 0.46
S 综合 314,312.04 0.05
易方达MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
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合计 629,316,357.67 96.62
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（%）
1 600519 贵州茅台 17,600 36,197,920.00 5.56
2 300750 宁德时代 32,600 17,434,480.00 2.68
3 000858 五粮液 54,300 16,175,427.00 2.48
4 600036 招商银行 288,387 15,627,691.53 2.40
5 601318 中国平安 151,409 9,732,570.52 1.49
6 601888 中国中免 27,658 8,300,165.80 1.27
7 300760 迈瑞医疗 16,977 8,149,808.85 1.25
8 600900 长江电力 317,921 6,561,889.44 1.01
9 601012 隆基股份 73,763 6,553,104.92 1.01
10 002594 比亚迪 25,700 6,450,700.00 0.99
11 603288 海天味业 49,079 6,328,737.05 0.97
12 000001 平安银行 271,300 6,136,806.00 0.94
13 600276 恒瑞医药 89,473 6,081,479.81 0.93
14 601166 兴业银行 290,357 5,966,836.35 0.92
15 603259 药明康德 35,775 5,602,007.25 0.86
16 600809 山西汾酒 12,194 5,462,912.00 0.84
17 300015 爱尔眼科 74,654 5,298,940.92 0.81
18 600905 三峡能源 907,763 5,147,016.21 0.79
19 000568 泸州老窖 20,500 4,836,770.00 0.74
20 600309 万华化学 43,900 4,777,198.00 0.73
21 300059 东方财富 144,484 4,737,630.36 0.73
22 601398 工商银行 879,400 4,546,498.00 0.70
23 002475 立讯精密 97,786 4,498,156.00 0.69
24 002714 牧原股份 73,524 4,471,729.68 0.69
25 002304 洋河股份 21,344 4,422,476.80 0.68
26 002352 顺丰控股 63,700 4,312,490.00 0.66
27 300122 智飞生物 22,400 4,182,752.00 0.64
28 601919 中远海控 135,300 4,132,062.00 0.63
29 600000 浦发银行 410,347 4,103,470.00 0.63
30 603501 韦尔股份 12,300 3,960,600.00 0.61
31 600436 片仔癀 8,753 3,923,969.90 0.60
32 600030 中信证券 148,800 3,711,072.00 0.57
33 000333 美的集团 49,200 3,511,404.00 0.54
34 600031 三一重工 118,600 3,447,702.00 0.53
易方达MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
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35 002142 宁波银行 84,000 3,273,480.00 0.50
36 000002 万科 A 135,900 3,235,779.00 0.50
37 601288 农业银行 1,041,300 3,155,139.00 0.48
38 600887 伊利股份 84,978 3,129,739.74 0.48
39 601816 京沪高铁 572,000 3,025,880.00 0.46
40 000725 京东方 A 473,300 2,953,392.00 0.45
41 002812 恩捷股份 12,400 2,902,840.00 0.45
42 601601 中国太保 95,657 2,771,183.29 0.43
43 300014 亿纬锂能 26,391 2,742,816.63 0.42
44 601668 中国建筑 586,580 2,727,597.00 0.42
45 600438 通威股份 62,900 2,721,683.00 0.42
46 601328 交通银行 548,649 2,688,380.10 0.41
47 300124 汇川技术 36,100 2,680,786.00 0.41
48 601899 紫金矿业 275,900 2,673,471.00 0.41
49 300782 卓胜微 4,660 2,504,750.00 0.38
50 002493 荣盛石化 141,550 2,444,568.50 0.38
51 600104 上汽集团 108,900 2,392,533.00 0.37
52 600019 宝钢股份 311,300 2,378,332.00 0.37
53 300274 阳光电源 20,400 2,347,224.00 0.36
54 600585 海螺水泥 55,900 2,294,695.00 0.35
55 600690 海尔智家 88,153 2,284,044.23 0.35
56 000661 长春高新 5,700 2,205,900.00 0.34
57 600016 民生银行 495,680 2,185,948.80 0.34
58 601818 光大银行 578,100 2,185,218.00 0.34
59 600346 恒力石化 82,000 2,151,680.00 0.33
60 002230 科大讯飞 31,100 2,101,738.00 0.32
61 000538 云南白药 18,100 2,094,532.00 0.32
62 300433 蓝思科技 69,500 2,043,995.00 0.31
63 002241 歌尔股份 47,800 2,042,972.00 0.31
64 300759 康龙化成 9,400 2,039,706.00 0.31
65 600196 复星医药 28,100 2,026,853.00 0.31
66 600048 保利地产 167,300 2,014,292.00 0.31
67 600703 三安光电 62,600 2,006,330.00 0.31
68 600893 航发动力 37,236 1,980,582.84 0.30
69 600999 招商证券 103,747 1,973,267.94 0.30
70 002371 北方华创 7,100 1,969,398.00 0.30
71 600028 中国石化 445,300 1,941,508.00 0.30
72 603799 华友钴业 16,944 1,935,004.80 0.30
73 002027 分众传媒 205,200 1,930,932.00 0.30
74 601066 中信建投 60,500 1,901,515.00 0.29
75 002311 海大集团 23,200 1,893,120.00 0.29
76 002460 赣锋锂业 15,600 1,889,004.00 0.29
77 601658 邮储银行 371,700 1,865,934.00 0.29
78 600763 通策医疗 4,500 1,849,500.00 0.28
易方达MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 44页共 66页
79 603986 兆易创新 9,840 1,848,936.00 0.28
80 600406 国电南瑞 77,520 1,801,564.80 0.28
81 601211 国泰君安 105,100 1,801,414.00 0.28
82 601088 中国神华 92,200 1,799,744.00 0.28
83 000063 中兴通讯 53,900 1,791,097.00 0.27
84 300413 芒果超媒 24,910 1,708,826.00 0.26
85 000338 潍柴动力 94,800 1,694,076.00 0.26
86 600745 闻泰科技 17,400 1,686,060.00 0.26
87 601225 陕西煤业 139,800 1,656,630.00 0.25
88 000625 长安汽车 62,400 1,639,872.00 0.25
89 002129 中环股份 42,400 1,636,640.00 0.25
90 601229 上海银行 198,542 1,628,044.40 0.25
91 601688 华泰证券 102,800 1,624,240.00 0.25
92 601857 中国石油 301,751 1,596,262.79 0.25
93 601100 恒立液压 18,232 1,566,493.44 0.24
94 600660 福耀玻璃 28,035 1,565,754.75 0.24
95 600837 海通证券 135,000 1,552,500.00 0.24
96 600588 用友网络 45,722 1,520,713.72 0.23
97 601988 中国银行 491,000 1,512,280.00 0.23
98 603486 科沃斯 6,600 1,505,328.00 0.23
99 300454 深信服 5,800 1,504,984.00 0.23
100 300999 金龙鱼 17,708 1,504,471.68 0.23
101 000100 TCL科技 196,100 1,500,165.00 0.23
102 601390 中国中铁 284,700 1,491,828.00 0.23
103 300601 康泰生物 9,900 1,475,100.00 0.23
104 000166 申万宏源 315,000 1,474,200.00 0.23
105 601009 南京银行 139,900 1,471,748.00 0.23
106 600919 江苏银行 206,466 1,465,908.60 0.23
107 601169 北京银行 295,500 1,439,085.00 0.22
108 002709 天赐材料 13,150 1,401,527.00 0.22
109 600760 中航沈飞 23,209 1,399,502.70 0.21
110 601633 长城汽车 31,600 1,377,444.00 0.21
111 603659 璞泰来 10,080 1,376,928.00 0.21
112 600570 恒生电子 14,630 1,364,247.50 0.21
113 603806 福斯特 12,910 1,357,228.30 0.21
114 002049 紫光国微 8,800 1,356,872.00 0.21
115 600132 重庆啤酒 6,800 1,346,060.00 0.21
116 601336 新华保险 29,200 1,340,572.00 0.21
117 601155 新城控股 32,060 1,333,696.00 0.20
118 300142 沃森生物 21,600 1,332,720.00 0.20
119 601628 中国人寿 38,779 1,314,220.31 0.20
120 601989 中国重工 318,700 1,313,044.00 0.20
121 000596 古井贡酒 5,400 1,293,300.00 0.20
122 300595 欧普康视 12,430 1,287,126.50 0.20
易方达MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
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123 000895 双汇发展 40,400 1,284,720.00 0.20
124 300498 温氏股份 89,120 1,280,654.40 0.20
125 603993 洛阳钼业 246,900 1,274,004.00 0.20
126 002821 凯莱英 3,400 1,266,840.00 0.19
127 601138 工业富联 101,800 1,263,338.00 0.19
128 000776 广发证券 82,700 1,252,078.00 0.19
129 600926 杭州银行 82,860 1,222,185.00 0.19
130 002179 中航光电 15,400 1,216,908.00 0.19
131 001979 招商蛇口 110,700 1,212,165.00 0.19
132 002841 视源股份 9,700 1,205,613.00 0.19
133 002050 三花智控 50,200 1,203,796.00 0.18
134 600600 青岛啤酒 10,227 1,182,752.55 0.18
135 000799 酒鬼酒 4,600 1,175,760.00 0.18
136 600989 宝丰能源 85,400 1,168,272.00 0.18
137 600741 华域汽车 44,100 1,158,507.00 0.18
138 000963 华东医药 24,440 1,124,484.40 0.17
139 600015 华夏银行 179,282 1,109,755.58 0.17
140 002568 百润股份 11,620 1,101,459.80 0.17
141 603899 晨光文具 13,000 1,099,280.00 0.17
142 002601 龙蟒佰利 31,300 1,082,354.00 0.17
143 300408 三环集团 25,400 1,077,468.00 0.17
144 601901 方正证券 115,100 1,077,336.00 0.17
145 300628 亿联网络 12,800 1,072,640.00 0.16
146 600111 北方稀土 50,800 1,051,560.00 0.16
147 600460 士兰微 18,600 1,048,110.00 0.16
148 688185 康希诺 1,343 1,044,545.11 0.16
149 603882 金域医学 6,500 1,038,505.00 0.16
150 002001 新和成 36,080 1,034,774.40 0.16
151 600150 中国船舶 62,500 1,031,875.00 0.16
152 601985 中国核电 203,300 1,028,698.00 0.16
153 000768 中航西飞 38,700 1,017,036.00 0.16
154 300347 泰格医药 5,250 1,014,825.00 0.16
155 601877 正泰电器 30,100 1,004,738.00 0.15
156 603833 欧派家居 7,064 1,002,805.44 0.15
157 300529 健帆生物 11,550 997,458.00 0.15
158 600010 包钢股份 637,200 987,660.00 0.15
159 300033 同花顺 8,700 981,186.00 0.15
160 601788 光大证券 54,640 977,509.60 0.15
161 600547 山东黄金 50,484 970,302.48 0.15
162 601600 中国铝业 182,800 968,840.00 0.15
163 603369 今世缘 17,800 964,048.00 0.15
164 002736 国信证券 89,600 963,200.00 0.15
165 000301 东方盛虹 45,100 942,590.00 0.14
166 300496 中科创达 6,000 942,360.00 0.14
易方达MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 46页共 66页
167 002648 卫星石化 24,040 942,127.60 0.14
168 600584 长电科技 24,900 938,232.00 0.14
169 603737 三棵树 5,320 936,320.00 0.14
170 600886 国投电力 97,400 936,014.00 0.14
171 002007 华兰生物 25,490 934,973.20 0.14
172 601916 浙商银行 233,600 927,392.00 0.14
173 000786 北新建材 23,600 926,300.00 0.14
174 000876 新希望 63,000 924,210.00 0.14
175 002064 华峰化学 64,800 920,160.00 0.14
176 002414 高德红外 33,262 917,365.96 0.14
177 600426 华鲁恒升 29,586 915,686.70 0.14
178 000157 中联重科 98,900 913,836.00 0.14
179 300316 晶盛机电 18,000 909,000.00 0.14
180 002600 领益智造 98,700 907,053.00 0.14
181 601377 兴业证券 93,600 904,176.00 0.14
182 601939 建设银行 134,100 891,765.00 0.14
183 002236 大华股份 41,900 884,090.00 0.14
184 601799 星宇股份 3,900 880,308.00 0.14
185 000938 紫光股份 39,938 873,843.44 0.13
186 002791 坚朗五金 4,500 873,225.00 0.13
187 600779 水井坊 6,900 871,815.00 0.13
188 600176 中国巨石 55,979 868,234.29 0.13
189 603345 安井食品 3,400 863,668.00 0.13
190 600029 南方航空 142,900 860,258.00 0.13
191 000069 华侨城 A 114,600 852,624.00 0.13
192 601966 玲珑轮胎 19,475 851,836.50 0.13
193 300661 圣邦股份 3,300 834,009.00 0.13
194 600958 东方证券 83,400 833,166.00 0.13
195 603160 汇顶科技 6,400 829,632.00 0.13
196 601669 中国电建 213,900 827,793.00 0.13
197 601360 三六零 66,589 813,051.69 0.12
198 600845 宝信软件 15,870 807,783.00 0.12
199 300003 乐普医疗 24,900 799,788.00 0.12
200 600115 中国东航 156,600 795,528.00 0.12
201 002938 鹏鼎控股 21,900 785,772.00 0.12
202 300146 汤臣倍健 23,800 783,020.00 0.12
203 002074 国轩高科 17,900 779,724.00 0.12
204 688008 澜起科技 12,414 774,385.32 0.12
205 601233 桐昆股份 32,000 770,880.00 0.12
206 002916 深南电路 6,920 769,019.60 0.12
207 600061 国投资本 89,832 762,673.68 0.12
208 601995 中金公司 12,300 756,450.00 0.12
209 600143 金发科技 36,000 750,960.00 0.12
210 600183 生益科技 32,000 749,120.00 0.12
易方达MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
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211 601618 中国中冶 249,600 743,808.00 0.11
212 603517 绝味食品 8,800 741,752.00 0.11
213 002459 晶澳科技 14,900 730,100.00 0.11
214 600754 锦江酒店 12,800 728,960.00 0.11
215 601021 春秋航空 12,800 728,320.00 0.11
216 002024 苏宁易购 130,100 727,259.00 0.11
217 601111 中国国航 92,800 721,984.00 0.11
218 300207 欣旺达 22,000 716,320.00 0.11
219 603816 顾家家居 9,200 710,976.00 0.11
220 601878 浙商证券 54,200 708,936.00 0.11
221 002555 三七互娱 29,500 708,590.00 0.11
222 601636 旗滨集团 38,100 707,136.00 0.11
223 002252 上海莱士 94,200 705,558.00 0.11
224 002920 德赛西威 6,400 704,512.00 0.11
225 603185 上机数控 3,900 697,905.00 0.11
226 000425 徐工机械 109,500 697,515.00 0.11
227 300285 国瓷材料 14,200 692,250.00 0.11
228 300676 华大基因 5,800 687,880.00 0.11
229 300751 迈为股份 1,500 682,050.00 0.10
230 600885 宏发股份 10,816 678,163.20 0.10
231 002602 世纪华通 104,160 668,707.20 0.10
232 600089 特变电工 51,950 667,557.50 0.10
233 300223 北京君正 6,600 666,072.00 0.10
234 600332 白云山 19,632 664,543.20 0.10
235 002607 中公教育 31,600 660,124.00 0.10
236 600161 天坛生物 19,180 656,915.00 0.10
237 600079 人福医药 23,200 655,864.00 0.10
238 002624 完美世界 27,150 649,156.50 0.10
239 600362 江西铜业 29,000 649,020.00 0.10
240 601881 中国银河 60,100 647,878.00 0.10
241 600298 安琪酵母 11,900 647,122.00 0.10
242 600383 金地集团 63,123 646,379.52 0.10
243 600009 上海机场 13,400 644,942.00 0.10
244 688002 睿创微纳 6,405 639,411.15 0.10
245 601838 成都银行 50,500 638,320.00 0.10
246 603658 安图生物 8,350 632,679.50 0.10
247 600674 川投能源 51,300 632,529.00 0.10
248 601727 上海电气 148,900 631,336.00 0.10
249 300558 贝达药业 5,818 629,740.32 0.10
250 601933 永辉超市 133,000 629,090.00 0.10
251 002625 光启技术 30,100 626,381.00 0.10
252 002340 格林美 66,900 625,515.00 0.10
253 600352 浙江龙盛 45,500 625,170.00 0.10
254 601865 福莱特 15,800 624,574.00 0.10
易方达MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
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255 300677 英科医疗 5,000 624,000.00 0.10
256 002508 老板电器 13,300 618,450.00 0.09
257 600018 上港集团 129,600 618,192.00 0.09
258 600606 绿地控股 113,400 618,030.00 0.09
259 300450 先导智能 10,240 615,833.60 0.09
260 000703 恒逸石化 51,480 615,186.00 0.09
261 002080 中材科技 23,500 614,995.00 0.09
262 300144 宋城演艺 36,580 614,544.00 0.09
263 601117 中国化学 69,000 604,440.00 0.09
264 600219 南山铝业 167,100 601,560.00 0.09
265 600315 上海家化 10,000 601,400.00 0.09
266 601216 君正集团 118,000 600,620.00 0.09
267 600862 中航高科 19,500 600,210.00 0.09
268 002353 杰瑞股份 13,400 598,980.00 0.09
269 000066 中国长城 40,900 597,140.00 0.09
270 000825 太钢不锈 79,600 596,204.00 0.09
271 002185 华天科技 38,300 589,437.00 0.09
272 603589 口子窖 8,700 588,903.00 0.09
273 601162 天风证券 121,100 588,546.00 0.09
274 603127 昭衍新药 3,200 588,000.00 0.09
275 002202 金风科技 48,246 586,671.36 0.09
276 600489 中金黄金 67,785 584,306.70 0.09
277 603444 吉比特 1,100 583,000.00 0.09
278 603233 大参林 11,400 582,654.00 0.09
279 300037 新宙邦 5,800 580,580.00 0.09
280 601689 拓普集团 15,400 576,422.00 0.09
281 603456 九洲药业 11,800 573,244.00 0.09
282 000977 浪潮信息 20,328 571,826.64 0.09
283 688009 中国通号 100,424 571,412.56 0.09
284 603605 珀莱雅 2,900 570,459.00 0.09
285 688538 和辉光电 168,370 569,090.60 0.09
286 300724 捷佳伟创 4,900 568,449.00 0.09
287 601607 上海医药 26,900 568,397.00 0.09
288 000783 长江证券 77,300 565,836.00 0.09
289 000932 华菱钢铁 85,700 565,620.00 0.09
290 600704 物产中大 71,800 565,066.00 0.09
291 002032 苏泊尔 8,800 561,352.00 0.09
292 300699 光威复材 7,300 554,435.00 0.09
293 002120 韵达股份 40,570 548,912.10 0.08
294 002013 中航机电 54,300 546,801.00 0.08
295 002690 美亚光电 9,800 546,448.00 0.08
296 002444 巨星科技 16,000 545,280.00 0.08
297 603939 益丰药房 9,698 543,960.82 0.08
298 601990 南京证券 51,500 541,780.00 0.08
易方达MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 49页共 66页
299 600109 国金证券 42,300 536,787.00 0.08
300 002223 鱼跃医疗 14,000 533,820.00 0.08
301 601696 中银证券 25,900 533,281.00 0.08
302 600188 兖州煤业 34,600 531,456.00 0.08
303 601108 财通证券 50,200 526,598.00 0.08
304 002409 雅克科技 6,500 526,500.00 0.08
305 600655 豫园股份 45,200 523,868.00 0.08
306 601872 招商轮船 113,040 522,244.80 0.08
307 603638 艾迪精密 12,180 522,156.60 0.08
308 000807 云铝股份 43,700 520,030.00 0.08
309 002294 信立泰 15,800 519,820.00 0.08
310 002157 正邦科技 43,300 517,435.00 0.08
311 002673 西部证券 62,500 515,625.00 0.08
312 002511 中顺洁柔 18,600 512,430.00 0.08
313 000027 深圳能源 55,380 507,834.60 0.08
314 002603 以岭药业 17,100 498,636.00 0.08
315 002044 美年健康 54,726 498,553.86 0.08
316 000830 鲁西化工 26,600 498,218.00 0.08
317 002384 东山精密 23,900 498,076.00 0.08
318 600699 均胜电子 19,400 495,088.00 0.08
319 601699 潞安环能 41,800 493,658.00 0.08
320 601077 渝农商行 123,600 493,164.00 0.08
321 300253 卫宁健康 30,290 492,818.30 0.08
322 688006 杭可科技 5,792 492,320.00 0.08
323 600486 扬农化工 4,400 491,788.00 0.08
324 601319 中国人保 82,700 490,411.00 0.08
325 002078 太阳纸业 36,700 489,945.00 0.08
326 603613 国联股份 4,900 489,853.00 0.08
327 002180 纳思达 15,200 489,440.00 0.08
328 000050 深天马 A 34,400 487,792.00 0.07
329 000728 国元证券 61,000 486,170.00 0.07
330 000739 普洛药业 16,500 485,100.00 0.07
331 600872 中炬高新 11,500 483,230.00 0.07
332 600705 中航资本 124,700 482,589.00 0.07
333 000983 山西焦煤 57,240 475,664.40 0.07
334 300357 我武生物 7,400 474,488.00 0.07
335 603707 健友股份 11,250 469,687.50 0.07
336 002405 四维图新 31,900 468,930.00 0.07
337 000800 一汽解放 43,300 468,506.00 0.07
338 002507 涪陵榨菜 12,400 466,984.00 0.07
339 002430 杭氧股份 13,500 466,965.00 0.07
340 002372 伟星新材 22,300 460,941.00 0.07
341 600827 百联股份 22,800 459,420.00 0.07
342 600369 西南证券 92,900 452,423.00 0.07
易方达MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
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343 601555 东吴证券 54,230 452,278.20 0.07
344 000723 美锦能源 59,700 451,332.00 0.07
345 000860 顺鑫农业 10,700 451,326.00 0.07
346 000513 丽珠集团 9,000 450,180.00 0.07
347 600038 中直股份 8,500 448,290.00 0.07
348 002156 通富微电 18,600 447,144.00 0.07
349 600372 中航电子 27,000 446,850.00 0.07
350 600739 辽宁成大 21,418 445,708.58 0.07
351 300251 光线传媒 41,000 443,210.00 0.07
352 600233 圆通速递 44,200 442,442.00 0.07
353 601615 明阳智能 27,300 441,987.00 0.07
354 002152 广电运通 33,700 439,111.00 0.07
355 002138 顺络电子 11,300 438,101.00 0.07
356 600803 新奥股份 26,500 437,515.00 0.07
357 600011 华能国际 102,500 432,550.00 0.07
358 600392 盛和资源 24,900 432,264.00 0.07
359 000656 金科股份 74,600 431,934.00 0.07
360 002541 鸿路钢构 7,400 431,790.00 0.07
361 000547 航天发展 22,800 430,236.00 0.07
362 600522 中天科技 42,900 429,000.00 0.07
363 601058 赛轮轮胎 42,800 427,572.00 0.07
364 600875 东方电气 38,900 426,733.00 0.07
365 600177 雅戈尔 64,700 426,373.00 0.07
366 600521 华海药业 20,370 425,325.60 0.07
367 300136 信维通信 13,700 423,056.00 0.06
368 603267 鸿远电子 3,300 422,136.00 0.06
369 601198 东兴证券 38,600 421,898.00 0.06
370 600642 申能股份 68,700 421,818.00 0.06
371 603866 桃李面包 13,480 420,576.00 0.06
372 002797 第一创业 58,700 419,118.00 0.06
373 600039 四川路桥 66,800 418,836.00 0.06
374 600549 厦门钨业 20,100 418,683.00 0.06
375 000021 深科技 21,800 417,252.00 0.06
376 002030 达安基因 19,596 416,219.04 0.06
377 002299 圣农发展 17,400 415,512.00 0.06
378 603712 七一二 11,200 404,320.00 0.06
379 300482 万孚生物 6,230 403,018.70 0.06
380 002939 长城证券 36,200 402,906.00 0.06
381 600998 九州通 26,200 402,694.00 0.06
382 600895 张江高科 22,000 401,940.00 0.06
383 002422 科伦药业 20,100 400,995.00 0.06
384 000630 铜陵有色 147,100 400,112.00 0.06
385 600848 上海临港 22,320 399,528.00 0.06
386 603338 浙江鼎力 6,800 399,092.00 0.06
易方达MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
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387 600536 中国软件 7,000 398,510.00 0.06
388 002385 大北农 58,600 398,480.00 0.06
389 300308 中际旭创 10,300 396,756.00 0.06
390 600516 方大炭素 53,206 395,852.64 0.06
391 600415 小商品城 76,700 395,005.00 0.06
392 600066 宇通客车 31,401 392,198.49 0.06
393 002429 兆驰股份 63,300 384,231.00 0.06
394 600380 健康元 27,700 380,321.00 0.06
395 600598 北大荒 25,200 376,992.00 0.06
396 002563 森马服饰 31,400 375,230.00 0.06
397 002266 浙富控股 75,100 374,749.00 0.06
398 002463 沪电股份 24,100 372,827.00 0.06
399 603218 日月股份 13,700 370,996.00 0.06
400 002925 盈趣科技 9,520 370,423.20 0.06
401 000975 银泰黄金 38,840 369,368.40 0.06
402 002373 千方科技 22,100 369,070.00 0.06
403 000999 华润三九 13,700 366,475.00 0.06
404 600909 华安证券 65,760 366,283.20 0.06
405 000709 河钢股份 148,400 365,064.00 0.06
406 300463 迈克生物 8,600 361,974.00 0.06
407 002242 九阳股份 11,100 360,639.00 0.06
408 600511 国药股份 10,900 360,354.00 0.06
409 603858 步长制药 15,957 358,872.93 0.06
410 002010 传化智联 46,200 356,202.00 0.05
411 002926 华西证券 36,700 353,421.00 0.05
412 601456 国联证券 22,900 352,660.00 0.05
413 600988 赤峰黄金 23,300 349,267.00 0.05
414 601231 环旭电子 20,600 346,286.00 0.05
415 002065 东华软件 43,500 344,955.00 0.05
416 600170 上海建工 124,500 343,620.00 0.05
417 002146 荣盛发展 60,800 342,912.00 0.05
418 002075 沙钢股份 31,300 341,483.00 0.05
419 000423 东阿阿胶 9,500 341,145.00 0.05
420 600801 华新水泥 19,300 339,101.00 0.05
421 600867 通化东宝 28,400 339,096.00 0.05
422 002153 石基信息 14,420 339,014.20 0.05
423 600160 巨化股份 38,300 338,572.00 0.05
424 002500 山西证券 50,190 336,774.90 0.05
425 000988 华工科技 14,300 336,336.00 0.05
426 002151 北斗星通 7,800 335,946.00 0.05
427 002127 南极电商 34,300 335,111.00 0.05
428 002456 欧菲光 37,700 334,776.00 0.05
429 000738 航发控制 16,000 333,280.00 0.05
430 002958 青农商行 77,700 332,556.00 0.05
易方达MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
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431 002212 天融信 16,700 330,159.00 0.05
432 300773 拉卡拉 11,600 327,468.00 0.05
433 600027 华电国际 94,900 326,456.00 0.05
434 600859 王府井 11,300 326,344.00 0.05
435 000987 越秀金控 25,700 325,362.00 0.05
436 600153 建发股份 40,000 324,000.00 0.05
437 300070 碧水源 44,200 323,102.00 0.05
438 601099 太平洋 95,300 323,067.00 0.05
439 000750 国海证券 76,110 322,706.40 0.05
440 600688 上海石化 85,400 321,104.00 0.05
441 002558 巨人网络 23,943 318,441.90 0.05
442 600256 广汇能源 94,388 314,312.04 0.05
443 601992 金隅集团 116,600 313,654.00 0.05
444 000961 中南建设 52,800 312,576.00 0.05
445 300383 光环新网 21,600 310,824.00 0.05
446 002557 洽洽食品 7,200 310,320.00 0.05
447 601598 中国外运 61,200 309,060.00 0.05
448 002705 新宝股份 11,700 307,125.00 0.05
449 002465 海格通信 32,200 304,612.00 0.05
450 603027 千禾味业 11,520 302,860.80 0.05
451 002683 宏大爆破 10,900 302,693.00 0.05
452 603883 老百姓 5,740 302,383.20 0.05
453 000671 阳光城 57,600 299,520.00 0.05
454 600026 中远海能 48,500 298,760.00 0.05
455 002019 亿帆医药 17,300 298,425.00 0.05
456 002081 金螳螂 37,500 297,000.00 0.05
457 000998 隆平高科 18,400 295,136.00 0.05
458 600498 烽火通信 15,800 294,354.00 0.05
459 600529 山东药玻 8,600 291,970.00 0.04
460 600340 华夏幸福 54,712 286,690.88 0.04
461 600879 航天电子 38,000 285,760.00 0.04
462 000729 燕京啤酒 39,400 285,256.00 0.04
463 002506 协鑫集成 81,900 285,012.00 0.04
464 300088 长信科技 34,300 283,318.00 0.04
465 000402 金融街 41,800 282,150.00 0.04
466 002727 一心堂 8,500 281,435.00 0.04
467 600583 海油工程 61,800 278,100.00 0.04
468 300296 利亚德 35,527 277,821.14 0.04
469 000686 东北证券 32,700 276,315.00 0.04
470 000629 攀钢钒钛 120,100 275,029.00 0.04
471 300418 昆仑万维 16,400 268,632.00 0.04
472 000540 中天金融 97,900 267,267.00 0.04
473 001914 招商积余 15,000 257,700.00 0.04
474 000623 吉林敖东 16,500 255,585.00 0.04
易方达MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
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475 300212 易华录 9,460 254,568.60 0.04
476 000581 威孚高科 12,100 252,043.00 0.04
477 000627 天茂集团 69,100 250,142.00 0.04
478 601128 常熟银行 38,300 237,460.00 0.04
479 000401 冀东水泥 19,100 235,885.00 0.04
480 002399 海普瑞 14,700 234,171.00 0.04
481 601098 中南传媒 25,100 221,382.00 0.03
482 002131 利欧股份 94,400 220,896.00 0.03
483 688059 华锐精密 1,023 163,945.98 0.03
484 688601 力芯微 1,174 156,952.06 0.02
485 002572 索菲亚 6,400 154,880.00 0.02
486 300957 贝泰妮 523 131,775.08 0.02
487 300919 中伟股份 610 99,430.00 0.02
488 688621 阳光诺和 1,485 95,025.15 0.01
489 688319 欧林生物 3,412 93,284.08 0.01
490 300979 华利集团 842 73,675.00 0.01
491 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.01
492 301017 漱玉平民 5,550 49,173.00 0.01
493 300973 立高食品 360 41,655.60 0.01
494 688092 爱科科技 1,137 37,759.77 0.01
495 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.01
496 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.00
497 300953 震裕科技 240 23,964.00 0.00
498 301009 可靠股份 801 22,339.89 0.00
499 301015 百洋医药 462 17,939.46 0.00
500 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.00
501 300932 三友联众 492 15,601.32 0.00
502 300982 苏文电能 317 14,356.93 0.00
503 300968 格林精密 1,162 14,025.34 0.00
504 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00
505 300940 南极光 307 13,317.66 0.00
506 300614 百川畅银 329 13,285.02 0.00
507 300942 易瑞生物 443 12,634.36 0.00
508 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00
509 300997 欢乐家 928 12,110.40 0.00
510 300933 中辰股份 1,112 11,609.28 0.00
511 301002 崧盛股份 201 11,581.62 0.00
512 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00
513 300955 嘉亨家化 232 10,688.24 0.00
514 300956 英力股份 371 9,571.80 0.00
515 300962 中金辐照 576 9,429.12 0.00
516 300952 恒辉安防 340 9,207.20 0.00
517 301016 雷尔伟 275 9,069.50 0.00
518 300966 共同药业 286 9,020.44 0.00
易方达MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 54页共 66页
519 300945 曼卡龙 474 8,949.12 0.00
520 300948 冠中生态 324 8,884.08 0.00
521 300931 通用电梯 672 8,809.92 0.00
522 300961 深水海纳 394 8,695.58 0.00
523 300950 德固特 219 8,569.47 0.00
524 300986 志特新材 264 8,070.48 0.00
525 300978 东箭科技 593 8,064.80 0.00
526 300926 博俊科技 359 7,969.80 0.00
527 300930 屹通新材 322 7,882.56 0.00
528 300985 致远新能 295 7,318.95 0.00
529 300991 创益通 254 6,733.54 0.00
530 300927 江天化学 217 6,531.70 0.00
531 300975 商络电子 492 6,410.76 0.00
532 300963 中洲特材 283 6,364.67 0.00
533 300943 春晖智控 255 5,867.55 0.00
534 300972 万辰生物 430 5,439.50 0.00
535 300929 华骐环保 183 5,407.65 0.00
536 300960 通业科技 234 5,396.04 0.00
537 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00
538 300995 奇德新材 191 4,454.12 0.00
539 301007 德迈仕 303 4,375.32 0.00
540 300998 宁波方正 201 4,285.32 0.00
541 301012 扬电科技 170 4,124.20 0.00
542 300992 泰福泵业 200 4,064.00 0.00
543 301010 晶雪节能 218 3,838.98 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产
净值比例（％）
1 000333 美的集团 5,160,537.00 0.79
2 000858 五粮液 5,147,756.00 0.79
3 300750 宁德时代 4,139,531.00 0.64
4 600905 三峡能源 3,436,527.95 0.53
5 300760 迈瑞医疗 3,031,930.00 0.47
6 002352 顺丰控股 2,466,974.00 0.38
7 601816 京沪高铁 2,389,066.00 0.37
8 002594 比亚迪 2,127,996.00 0.33
9 000001 平安银行 1,967,864.00 0.30
10 600519 贵州茅台 1,861,984.00 0.29
易方达MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
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11 300759 康龙化成 1,767,041.00 0.27
12 002475 立讯精密 1,692,138.00 0.26
13 002304 洋河股份 1,584,559.00 0.24
14 002714 牧原股份 1,565,415.00 0.24
15 000568 泸州老窖 1,562,192.00 0.24
16 300015 爱尔眼科 1,539,417.00 0.24
17 300059 东方财富 1,529,437.00 0.23
18 601658 邮储银行 1,512,459.00 0.23
19 300999 金龙鱼 1,491,079.35 0.23
20 000002 万科 A 1,388,278.00 0.21
注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产
净值比例（％）
1 002415 海康威视 7,787,660.44 1.20
2 689009 九号公司 6,891,804.32 1.06
3 000858 五粮液 6,613,346.38 1.01
4 300750 宁德时代 5,372,315.60 0.82
5 600519 贵州茅台 3,045,321.50 0.47
6 002271 东方雨虹 2,667,632.00 0.41
7 300760 迈瑞医疗 2,657,558.00 0.41
8 002594 比亚迪 2,653,082.00 0.41
9 000001 平安银行 2,510,743.00 0.39
10 002475 立讯精密 2,080,074.00 0.32
11 601766 中国中车 1,964,337.00 0.30
12 000568 泸州老窖 1,853,834.00 0.28
13 002714 牧原股份 1,851,578.00 0.28
14 002352 顺丰控股 1,811,653.00 0.28
15 300015 爱尔眼科 1,801,588.00 0.28
16 000002 万科 A 1,730,138.00 0.27
17 300059 东方财富 1,719,281.00 0.26
18 600905 三峡能源 1,696,584.20 0.26
19 600050 中国联通 1,677,618.00 0.26
20 002304 洋河股份 1,650,349.24 0.25
注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 161,393,123.89
卖出股票收入（成交）总额 176,500,595.97
注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不
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考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值比例
(％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 554,720.06 0.09
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 554,720.06 0.09
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（%）
1 113050 南银转债 4,460 445,997.31 0.07
2 127036 三花转债 417 54,622.83 0.01
3 127038 国微转债 218 21,800.00 0.00
4 113049 长汽转债 180 17,999.92 0.00
5 123117 健帆转债 143 14,300.00 0.00
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
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7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 名称
持仓量（买/
卖）
合约市值（元）
公允价值变动
（元）
风险说明
IC2109 IC2109 2 2,666,800.00 110,880.00
买入股指期货多头合
约的目的是进行更有
效的流动性管理，降低
现金拖累，减少交易成
本，以更好地跟踪标的
指数，实现投资目标。
IF2109 IF2109 8 12,399,360.00 232,080.00
买入股指期货多头合
约的目的是进行更有
效的流动性管理，降低
现金拖累，减少交易成
本，以更好地跟踪标的
指数，实现投资目标。
公允价值变动总额合计（元） 342,960.00
股指期货投资本期收益（元） 597,359.22
股指期货投资本期公允价值变动（元） -44,080.00
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。本基金将根据风险管理的原
则，以套期保值为目的，按照相关法律法规的有关规定，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货
合约来进行投资。为更有效地进行流动性管理，本基金在出现需要及时调整组合市场暴露情况时，
通过股指期货套保交易满足基金的投资替代需求和风险管理需求。本基金力争利用股指期货的杠杆
作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。本报告期内，
本基金投资股指期货符合既定的投资政策和投资目的。
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7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 2020年 7月 28日，中国银行保险监督管理委员会上海监管局针对招商银行股份有限公
司信用卡中心的如下违法违规行为作出责令改正、并处罚款 100万元的行政处罚决定：1、2019年 7
月，该中心对某客户个人信息未尽安全保护义务；2、2014 年 12月至 2019年 5 月，该中心对某信
用卡申请人资信水平调查严重不审慎。
2020 年 9 月 29 日，国家外汇管理局深圳市分局对招商银行股份有限公司涉嫌违反法律法规的
行为处以责令整改，并处以罚款人民币 120万元。
2020年 11月 27日，国家外汇管理局深圳市分局对招商银行股份有限公司违反规定办理结汇、
售汇的行为，作出“责令改正、罚款人民币 55万元，没收违法所得 128.82万元人民币”的行政处罚决
定。
2021 年 5 月 17 日，中国银行保险监督管理委员会针对招商银行股份有限公司的如下违法违规
行为作出罚款 7170 万元的行政处罚决定：1、为同业投资提供第三方信用担保、为非保本理财产品
出具保本承诺，部分未按规定计提风险加权资产；2、违规协助无衍生产品交易业务资格的银行发行
结构性衍生产品；3、理财产品之间风险隔离不到位；4、理财资金投资非标准化债权资产认定不准
确，实际余额超监管标准；5、同业投资接受第三方金融机构信用担保；6、理财资金池化运作；7、
利用理财产品准备金调节收益；8、高净值客户认定不审慎；9、并表管理不到位，通过关联非银机
构的内部交易，违规变相降低理财产品销售门槛；10、投资集合资金信托计划的理财产品未执行合
格投资者标准；11、投资集合资金信托计划人数超限；12、面向不合格个人投资者销售投资高风险
资产或权益性资产的理财产品；13、信贷资产非真实转让；14、全权委托业务不规范；15、未按要
求向监管机构报告理财投资合作机构，被监管否决后仍未及时停办业务；16、通过关联机构引入非
合格投资者，受让以本行信用卡债权设立的信托次级受益权；17、“智能投资受托计划业务”通过其
他方式规避整改，扩大业务规模，且业务数据和材料缺失；18、票据转贴现假卖断屡查屡犯；19、
贷款、理财或同业投资资金违规投向土地储备项目；20、理财资金违规提供棚改项目资本金融资，
向地方政府提供融资并要求地方政府提供担保；21、同业投资、理财资金等违规投向地价款或四证
不全的房地产项目；22、理财资金认购商业银行增发的股票；23、违规为企业发行短期融资券提供
搭桥融资，并用理财产品投资本行主承债券以承接表内类信贷资产；24、为定制公募基金提供投资
易方达MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
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顾问；25、为本行承销债券兑付提供资金支持；26、协助发行人以非市场化的价格发行债券；27、
瞒报案件信息。
本基金为指数型基金，上述股票系标的指数成份股，上述股票的投资决策程序符合公司投资制
度的规定。除招商银行外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,926,431.66
2 应收证券清算款 288,082.71
3 应收股利 -
4 应收利息 2,873.17
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,217,387.54
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有
的基金份
持有人结构
机构投资者 个人投资者 中国银行股份有限公司
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额 －易方达MSCI中国 A
股国际通交易型开放式
指数证券投资基金发起
式联接基金
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
4,520 79,555.82
185,872,976
.00
51.69%
173,719,34
0.00
48.31%
59,674,760.
00
16.60%
注：机构投资者“持有份额”和“占总份额比例”数据中已包含“中国银行股份有限公司－易方达
MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金”的“持有份额”和“占总份额
比例”数据。
8.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1
华夏基金－中央汇金资产管理有限责任
公司－华夏基金－汇金资管单一资产管
理计划
52,000,000.00 14.46%
2 竞技世界（北京）网络技术有限公司 20,923,200.00 5.82%
3
中国工商银行股份有限公司－兴全优选
进取三个月持有期混合型基金中基金
（FOF）
16,278,100.00 4.53%
4 陈建敏 10,000,000.00 2.78%
5 宁波日月集团有限公司 10,000,000.00 2.78%
6 杨镇泉 6,130,000.00 1.70%
7 王君田 4,000,000.00 1.11%
8 广发证券股份有限公司 3,544,565.00 0.99%
9 韩静兰 3,400,000.00 0.95%
10 贾文琳 3,000,000.00 0.83%
11
中国银行股份有限公司－易方达MSCI
中国 A股国际通交易型开放式指数证券
投资基金发起式联接基金
59,674,760.00 16.60%
注：本表统计的上市基金前十名持有人均为场内持有人。
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8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 0.00 0.0000%
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和
研究部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
9开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2018年 5月 17日）基金份额总额 1,743,592,316.00
本报告期期初基金份额总额 383,592,316.00
本报告期基金总申购份额 86,000,000.00
减：本报告期基金总赎回份额 110,000,000.00
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 359,592,316.00
10重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金管理人于 2021年 1月 23日发布公告，自 2021年 1月 23日起聘任娄利舟女士担任公司
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副总经理级高级管理人员。
本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未改聘会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期，基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到稽查或处罚。
报告期内，公司收到中国证券监督管理委员会广东监管局对公司及相关人员的监管措施。公司
已及时按要求改正并报告。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
中金财富 1 - - - - -
招商证券 2 - - - - -
国泰君安 1 59,968,037.95 18.34% 35,325.62 19.00% -
浙商证券 1 - - - - -
中金公司 1 95,686,488.64 29.27% 59,322.56 31.91% -
中信建投 2 - - - - -
国信证券 1 16,779,842.72 5.13% 13,423.82 7.22% -
华安证券 1 - - - - -
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中信证券 3 8,938,443.43 2.73% 4,469.56 2.40% -
瑞银证券 1 - - - - -
国联证券 1 - - - - -
华融证券 1 - - - - -
天风证券 1 - - - - -
东吴证券 2 - - - - -
华福证券 1 - - - - -
长江证券 2 2,181,387.32 0.67% 1,511.52 0.81% -
高华证券 2 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
平安证券 1 - - - - -
瑞信方正 1 - - - - -
申万宏源 1 - - - - -
国海证券 1 - - - - -
银河证券 2 - - - - -
华兴证券 1 - - - - -
光大证券 2 - - - - -
东北证券 1 - - - - -
中泰证券 3 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
华创证券 2 - - - - -
广发证券 3 1,523,389.67 0.47% 914.02 0.49% -
方正证券 5 141,858,784.32 43.39% 70,937.59 38.16% -
海通证券 1 - - - - -
国盛证券 1 - - - - -
注：a) 本报告期内本基金无减少交易单元,新增交易单元的证券公司为长江证券股份有限公司、
方正证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、华创证券有限责任公司、
兴业证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中信建投证券股份
有限公司。
b) 本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易单
元的选择标准如下：
1） 经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
2） 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
3） 具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能
力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面
的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型
易方达MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 64页共 66页
的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务
和支持。
c) 基金交易单元的选择程序如下：
1） 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。
2） 基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
中金财富 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
国泰君安 587,456.39 19.04% - - - -
浙商证券 - - - - - -
中金公司 2,497,948.00 80.96% - - - -
中信建投 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
华安证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
国联证券 - - - - - -
华融证券 - - - - - -
天风证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
华福证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
高华证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
瑞信方正 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
国海证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
华兴证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
易方达MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
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东北证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
国盛证券 - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1
易方达基金管理有限公司旗下部分 ETF 增加
南京证券为申购赎回代办证券公司的公告
中国证券报、基金管理人
网站及中国证监会基金
电子披露网站
2021-01-08
2
易方达基金管理有限公司旗下基金 2020年第
4季度报告提示性公告
中国证券报 2021-01-21
3
易方达基金管理有限公司高级管理人员变更
公告
中国证券报、基金管理人
网站及中国证监会基金
电子披露网站
2021-01-23
4
易方达基金管理有限公司旗下部分 ETF 增加
第一创业证券为申购赎回代办证券公司的公
告
中国证券报、基金管理人
网站及中国证监会基金
电子披露网站
2021-03-26
5
易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金
根据《公开募集证券投资基金运作指引第 3
号——指数基金指引》修改基金合同部分条款
的公告
中国证券报、基金管理人
网站及中国证监会基金
电子披露网站
2021-03-30
6
易方达基金管理有限公司旗下基金 2020年年
度报告提示性公告
中国证券报 2021-03-30
7
易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及
时提供或更新身份信息资料的公告
中国证券报、基金管理人
网站及中国证监会基金
电子披露网站
2021-04-02
8
易方达基金管理有限公司旗下基金 2021年第
1季度报告提示性公告
中国证券报 2021-04-19
11备查文件目录
11.1 备查文件目录
1.中国证监会准予易方达MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金注册的文件；
2.《易方达MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；
易方达MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 66页共 66页
3.《易方达MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；
4.基金管理人业务资格批件和营业执照。
11.2 存放地点
广州市天河区珠江新城珠江东路 30号广州银行大厦 40-43楼。
11.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
易方达基金管理有限公司
二〇二一年八月二十八日
