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易方达安盈回报(001603)

易方达安盈回报混合型证券投资基金2021年中期报告查看PDF公告

易方达安盈回报混合型证券投资基金 2021年中期报告 
 
 
 
 
易方达安盈回报混合型证券投资基金 
2021年中期报告 
2021年 6月 30日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:易方达基金管理有限公司 
基金托管人:中国农业银行股份有限公司 
送出日期:二〇二一年八月二十八日 
易方达安盈回报混合型证券投资基金 2021年中期报告 
第 2页共 58页 
1重要提示及目录 
1.1 重要提示 
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独
立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 8月 26日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书及其更新。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自 2021年 1月 1日起至 6月 30日止。 易方达安盈回报混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 3页共 58页 1.2 目录 1重要提示及目录 ...................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ......................................................................................................................................... 2 1.2 目录 ................................................................................................................................................. 3 2基金简介 .................................................................................................................................................. 5 2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ............................................................................................................. 5 2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................. 6 3主要财务指标和基金净值表现 .............................................................................................................. 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................................................................................. 6 3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................. 7 4管理人报告 .............................................................................................................................................. 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 ......................................................................................................... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................... 15 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................... 15 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................... 15 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................... 16 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ....................................................................... 17 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................... 17 5托管人报告 ............................................................................................................................................ 18 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................... 18 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........... 18 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................... 18 6半年度财务会计报告(未经审计) .................................................................................................... 18 6.1 资产负债表 ................................................................................................................................... 18 6.2 利润表 ........................................................................................................................................... 20 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................... 21 6.4 报表附注 ....................................................................................................................................... 22 7投资组合报告 ........................................................................................................................................ 44 7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................... 44 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................... 44 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................... 45 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................... 47 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ....................................................................................... 49 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................... 50 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................... 50 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................... 50 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................... 50 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................................................... 50 易方达安盈回报混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 4页共 58页 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................................................... 50 7.12 投资组合报告附注 ................................................................................................................... 50 8基金份额持有人信息 ............................................................................................................................ 53 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................... 53 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ....................................................................... 53 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................... 54 9开放式基金份额变动 ............................................................................................................................ 54 10重大事件揭示 ...................................................................................................................................... 54 10.1 基金份额持有人大会决议 ....................................................................................................... 54 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ....................................... 54 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ........................................................... 55 10.4 基金投资策略的改变 ............................................................................................................... 55 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ................................................................................... 55 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ................................................... 55 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ............................................................................... 55 10.8 其他重大事件 ........................................................................................................................... 57 11备查文件目录 ...................................................................................................................................... 58 11.1 备查文件目录 ........................................................................................................................... 58 11.2 存放地点 ................................................................................................................................... 58 11.3 查阅方式 ................................................................................................................................... 58 易方达安盈回报混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 5页共 58页 2基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 易方达安盈回报混合型证券投资基金 基金简称 易方达安盈回报混合 基金主代码 001603 交易代码 001603 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年 2月 16日 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 859,355,848.43份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金主要投资于固定收益类资产,并通过较灵活的资产配置,力争实 现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 1、本基金将密切关注宏观经济走势,综合考量各类资产的市场容量等因 素,确定资产的最优配置比例。2、本基金在债券投资上主要通过久期配 置、类属配置、期限结构配置和个券选择四个层次进行投资管理;本基 金将选择具有较高投资价值的可转换债券进行投资;本基金将对资金面 进行综合分析的基础上,判断利差空间,通过杠杆操作放大组合收益。3、 本基金将适度参与股票资产投资。本基金股票投资部分主要采取“自下而 上”的投资策略,精选优质企业进行投资。4、本基金可选择投资价值高 的存托凭证进行投资。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×25%+中债新综合指数收益率×70%+金融机构人民 币活期存款基准利率(税后)×5% 风险收益特征 本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基 金,高于债券型基金和货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 易方达基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 信息披露 负责人 姓名 张南 秦一楠 联系电话 020-85102688 010-66060069 电子邮箱 service@efunds.com.cn tgxxpl@abchina.com 易方达安盈回报混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 6页共 58页 客户服务电话 400 881 8088 95599 传真 020-38798812 010-68121816 注册地址 广东省珠海市横琴新区宝华路6 号105室-42891(集中办公区) 北京市东城区建国门内大街69 号 办公地址 广州市天河区珠江新城珠江东 路30号广州银行大厦40-43楼 北京市西城区复兴门内大街28 号凯晨世贸中心东座F9 邮政编码 510620 100031 法定代表人 刘晓艳 谷澍 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.efunds.com.cn 基金中期报告备置地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银 行大厦 43楼 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 易方达基金管理有限公司 广州市天河区珠江新城珠江东路 30号 广州银行大厦 40-43楼 3主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日) 本期已实现收益 17,416,295.90 本期利润 162,880,962.93 加权平均基金份额本期利润 0.2443 本期加权平均净值利润率 10.15% 本期基金份额净值增长率 12.58% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2021年 6月 30日) 期末可供分配利润 589,746,063.53 期末可供分配基金份额利润 0.6863 期末基金资产净值 2,230,291,503.84 期末基金份额净值 2.595 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2021年 6月 30日) 易方达安盈回报混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 7页共 58页 基金份额累计净值增长率 159.50% 注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.期末可供分配利润,为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 3.76% 0.72% -0.36% 0.21% 4.12% 0.51% 过去三个月 12.78% 0.77% 1.78% 0.24% 11.00% 0.53% 过去六个月 12.58% 1.11% 1.75% 0.33% 10.83% 0.78% 过去一年 52.20% 1.18% 8.34% 0.33% 43.86% 0.85% 过去三年 125.46% 1.11% 23.18% 0.33% 102.28% 0.78% 自基金合同生 效起至今 159.50% 1.05% 28.47% 0.30% 131.03% 0.75% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动 的比较 易方达安盈回报混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2017年 2月 16日至 2021年 6月 30日) 易方达安盈回报混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 8页共 58页 注:自基金合同生效至报告期末,基金份额净值增长率为 159.50%,同期业绩比较基准收益率 为 28.47%。 4管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 经中国证监会证监基金字[2001]4号文批准,本基金管理人成立于 2001年 4月 17日,注册资本 13,244.2 万元人民币。本基金管理人拥有公募、社保、年金、特定客户资产管理、QDII、基本养老 保险基金投资等业务资格,在主动权益、固定收益、指数投资、量化投资、多资产投资、海外投资、 FOF投资等领域全面布局,为境内外客户提供资产管理解决方案。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓 名 职务 任本基金的 基金经理(助 理)期限 证券 从业 年限 说明 任职 日期 离任 日期 张 清 华 本基金的基金经理、易方达悦兴一 年持有期混合型证券投资基金的基 金经理、易方达磐固六个月持有期 混合型证券投资基金的基金经理、 易方达丰华债券型证券投资基金的 2017- 02-16 - 14年 硕士研究生,具有基金从业资格。曾 任晨星资讯(深圳)有限公司数量分 析师,中信证券股份有限公司研究 员,易方达基金管理有限公司投资经 理、固定收益基金投资部总经理、混 易方达安盈回报混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 9页共 58页 基金经理、易方达新收益灵活配置 混合型证券投资基金的基金经理、 易方达丰和债券型证券投资基金的 基金经理、易方达裕祥回报债券型 证券投资基金的基金经理、易方达 安心回馈混合型证券投资基金的基 金经理、易方达裕丰回报债券型证 券投资基金的基金经理、易方达安 心回报债券型证券投资基金的基金 经理、副总经理级高级管理人员、 多资产投资业务总部总经理、固定 收益投资决策委员会委员 合资产投资部总经理、易方达裕如灵 活配置混合型证券投资基金基金经 理、易方达新收益灵活配置混合型证 券投资基金基金经理、易方达瑞选灵 活配置混合型证券投资基金基金经 理、易方达新利灵活配置混合型证券 投资基金基金经理、易方达新鑫灵活 配置混合型证券投资基金基金经理、 易方达新享灵活配置混合型证券投 资基金基金经理、易方达瑞景灵活配 置混合型证券投资基金基金经理、易 方达瑞通灵活配置混合型证券投资 基金基金经理、易方达瑞程灵活配置 混合型证券投资基金基金经理、易方 达瑞弘灵活配置混合型证券投资基 金基金经理、易方达裕鑫债券型证券 投资基金基金经理、易方达瑞信灵活 配置混合型证券投资基金基金经理、 易方达瑞和灵活配置混合型证券投 资基金基金经理、易方达鑫转添利混 合型证券投资基金基金经理、易方达 鑫转增利混合型证券投资基金基金 经理、易方达鑫转招利混合型证券投 资基金基金经理。 胡 文 伯 本基金的基金经理助理、易方达双 债增强债券型证券投资基金的基金 经理、易方达恒盛 3个月定期开放 混合型发起式证券投资基金的基金 经理助理、易方达稳健收益债券型 证券投资基金的基金经理助理、易 方达瑞富灵活配置混合型证券投资 基金的基金经理助理(自 2018年 07月 31日至 2021年 06月 09日)、 易方达瑞财灵活配置混合型证券投 资基金的基金经理助理、易方达裕 如灵活配置混合型证券投资基金的 基金经理助理、易方达裕惠回报定 期开放式混合型发起式证券投资基 金的基金经理助理、易方达鑫转添 利混合型证券投资基金的基金经理 助理(自 2018年 11月 15日至 2021 年 02月 10日)、易方达瑞信灵活配 置混合型证券投资基金的基金经理 助理(自 2018年 11月 23日至 2021 年 02月 10日)、易方达瑞和灵活配 2018- 11-23 2021- 02-11 7年 硕士研究生,具有基金从业资格。曾 任易方达基金管理有限公司固定收 益研究员。 易方达安盈回报混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 10页共 58页 置混合型证券投资基金的基金经理 助理(自 2018年 11月 23日至 2021 年 02月 10日)、易方达年年恒夏纯 债一年定期开放债券型发起式证券 投资基金的基金经理助理、易方达 中债新综合债券指数发起式证券投 资基金(LOF)的基金经理助理、 易方达裕祥回报债券型证券投资基 金的基金经理助理、易方达裕景添 利 6个月定期开放债券型证券投资 基金的基金经理助理、易方达永旭 添利定期开放债券型证券投资基金 的基金经理助理、易方达恒利 3个 月定期开放债券型发起式证券投资 基金的基金经理助理、易方达恒信 定期开放债券型发起式证券投资基 金的基金经理助理、易方达恒益定 期开放债券型发起式证券投资基金 的基金经理助理、易方达安源中短 债债券型证券投资基金的基金经理 助理、易方达纯债 1年定期开放债 券型证券投资基金的基金经理助 理、易方达富惠纯债债券型证券投 资基金的基金经理助理、易方达高 等级信用债债券型证券投资基金的 基金经理助理、易方达恒惠定期开 放债券型发起式证券投资基金的基 金经理助理、易方达信用债债券型 证券投资基金的基金经理助理、易 方达年年恒秋纯债一年定期开放债 券型发起式证券投资基金的基金经 理助理、易方达增强回报债券型证 券投资基金的基金经理助理 张 雅 君 本基金的基金经理助理、易方达纯 债债券型证券投资基金的基金经 理、易方达裕丰回报债券型证券投 资基金的基金经理、易方达富财纯 债债券型证券投资基金的基金经理 (自 2018年 10月 26日至 2021年 06月 11日)、易方达裕富债券型证 券投资基金的基金经理、易方达招 易一年持有期混合型证券投资基金 的基金经理、易方达磐恒九个月持 有期混合型证券投资基金的基金经 理、易方达磐泰一年持有期混合型 2019- 04-04 2021- 02-11 12年 硕士研究生,具有基金从业资格。曾 任海通证券股份有限公司项目经理, 工银瑞信基金管理有限公司债券交 易员,易方达基金管理有限公司债券 交易员、固定收益研究员、固定收益 基金投资部总经理助理、混合资产投 资部总经理助理、易方达裕祥回报债 券型证券投资基金基金经理、易方达 恒益定期开放债券型发起式证券投 资基金基金经理、易方达富惠纯债债 券型证券投资基金基金经理、易方达 中债 3-5年期国债指数证券投资基金 易方达安盈回报混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 11页共 58页 证券投资基金的基金经理、易方达 悦通一年持有期混合型证券投资基 金的基金经理、易方达悦安一年持 有期债券型证券投资基金的基金经 理、易方达宁易一年持有期混合型 证券投资基金的基金经理、易方达 稳泰一年持有期混合型证券投资基 金的基金经理、易方达安心回报债 券型证券投资基金的基金经理助 理、易方达鑫转增利混合型证券投 资基金的基金经理助理(自 2018年 11月 15日至 2021年 01月 29日)、 易方达鑫转添利混合型证券投资基 金的基金经理助理(自 2018年 11 月 15日至 2021年 02月 10日)、易 方达鑫转招利混合型证券投资基金 的基金经理助理(自 2019年 01月 31日至 2021年 01月 29日)、易方 达丰华债券型证券投资基金的基金 经理助理(自 2019年 03月 06日至 2021年 01月 29日)、易方达丰和 债券型证券投资基金的基金经理助 理、易方达磐固六个月持有期混合 型证券投资基金的基金经理助理、 易方达悦兴一年持有期混合型证券 投资基金的基金经理助理、多资产 公募投资部负责人 基金经理、易方达中债 7-10年期国开 行债券指数证券投资基金基金经理、 易方达增强回报债券型证券投资基 金基金经理、易方达恒兴 3个月定期 开放债券型发起式证券投资基金基 金经理。 杨 康 本基金的基金经理助理、易方达鑫 转增利混合型证券投资基金的基金 经理、易方达鑫转招利混合型证券 投资基金的基金经理、易方达瑞川 灵活配置混合型发起式证券投资基 金的基金经理、易方达瑞锦灵活配 置混合型发起式证券投资基金的基 金经理、易方达瑞安灵活配置混合 型发起式证券投资基金的基金经 理、易方达瑞康灵活配置混合型证 券投资基金的基金经理、易方达安 心回报债券型证券投资基金的基金 经理助理、易方达丰华债券型证券 投资基金的基金经理助理、易方达 瑞兴灵活配置混合型证券投资基金 的基金经理助理(自 2019年 06月 29日至 2021年 04月 14日)、易方 达新利灵活配置混合型证券投资基 2019- 06-10 - 6年 硕士研究生,具有基金从业资格。曾 任华夏基金管理有限公司机构债券 投资部研究员、投资经理助理,易方 达基金管理有限公司投资经理。 易方达安盈回报混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 12页共 58页 金的基金经理助理(自 2019年 06 月 29日至 2021年 04月 14日)、易 方达瑞祥灵活配置混合型证券投资 基金的基金经理助理(自 2019年 06月 29日至 2021年 04月 14日)、 易方达瑞景灵活配置混合型证券投 资基金的基金经理助理(自 2019年 06月 29日至 2021年 04月 14日)、 易方达瑞智灵活配置混合型证券投 资基金的基金经理助理(自 2019年 06月 29日至 2021年 04月 14日)、 易方达新鑫灵活配置混合型证券投 资基金的基金经理助理(自 2019年 06月 29日至 2021年 04月 14日)、 易方达新享灵活配置混合型证券投 资基金的基金经理助理(自 2019年 06月 29日至 2021年 04月 14日)、 易方达瑞选灵活配置混合型证券投 资基金的基金经理助理(自 2019年 07月 31日至 2021年 04月 14日)、 易方达新益灵活配置混合型证券投 资基金的基金经理助理(自 2019年 07月 31日至 2021年 04月 14日)、 易方达瑞祺灵活配置混合型证券投 资基金的基金经理助理(自 2019年 10月 11日至 2021年 04月 14日)、 易方达丰和债券型证券投资基金的 基金经理助理、易方达裕丰回报债 券型证券投资基金的基金经理助 理、易方达招易一年持有期混合型 证券投资基金的基金经理助理、易 方达裕富债券型证券投资基金的基 金经理助理、易方达磐恒九个月持 有期混合型证券投资基金的基金经 理助理、易方达磐泰一年持有期混 合型证券投资基金的基金经理助 理、易方达磐固六个月持有期混合 型证券投资基金的基金经理助理、 易方达悦享一年持有期混合型证券 投资基金的基金经理助理、易方达 悦兴一年持有期混合型证券投资基 金的基金经理助理、易方达悦通一 年持有期混合型证券投资基金的基 金经理助理、易方达鑫转添利混合 型证券投资基金的基金经理助理、 易方达安盈回报混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 13页共 58页 易方达悦盈一年持有期混合型证券 投资基金的基金经理助理、易方达 悦弘一年持有期混合型证券投资基 金的基金经理助理、易方达宁易一 年持有期混合型证券投资基金的基 金经理助理 周 琼 本基金的基金经理助理、易方达瑞 富灵活配置混合型证券投资基金的 基金经理助理、易方达鑫转招利混 合型证券投资基金的基金经理助 理、易方达鑫转添利混合型证券投 资基金的基金经理助理、易方达裕 景添利 6个月定期开放债券型证券 投资基金的基金经理助理、易方达 高等级信用债债券型证券投资基金 的基金经理助理、易方达安心回报 债券型证券投资基金的基金经理助 理、易方达纯债债券型证券投资基 金的基金经理助理、易方达丰和债 券型证券投资基金的基金经理助 理、易方达丰华债券型证券投资基 金的基金经理助理、易方达富财纯 债债券型证券投资基金的基金经理 助理(自 2019年 10月 11日至 2021 年 06月 15日)、易方达瑞和灵活配 置混合型证券投资基金的基金经理 助理、易方达瑞信灵活配置混合型 证券投资基金的基金经理助理、易 方达新收益灵活配置混合型证券投 资基金的基金经理助理、易方达裕 丰回报债券型证券投资基金的基金 经理助理、易方达裕鑫债券型证券 投资基金的基金经理助理、易方达 鑫转增利混合型证券投资基金的基 金经理助理、易方达瑞景灵活配置 混合型证券投资基金的基金经理助 理、易方达瑞祥灵活配置混合型证 券投资基金的基金经理助理、易方 达新鑫灵活配置混合型证券投资基 金的基金经理助理、易方达新益灵 活配置混合型证券投资基金的基金 经理助理、易方达新享灵活配置混 合型证券投资基金的基金经理助 理、易方达瑞兴灵活配置混合型证 券投资基金的基金经理助理、易方 2019- 10-11 - 7年 硕士研究生,具有基金从业资格。曾 任凯仁投资咨询(上海)有限公司客 户经理,易方达基金管理有限公司投 资支持专员、研究员。 易方达安盈回报混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 14页共 58页 达瑞选灵活配置混合型证券投资基 金的基金经理助理、易方达瑞智灵 活配置混合型证券投资基金的基金 经理助理、易方达新利灵活配置混 合型证券投资基金的基金经理助 理、易方达瑞祺灵活配置混合型证 券投资基金的基金经理助理、易方 达裕富债券型证券投资基金的基金 经理助理、易方达瑞川灵活配置混 合型发起式证券投资基金的基金经 理助理、易方达丰惠混合型证券投 资基金的基金经理助理、易方达瑞 锦灵活配置混合型发起式证券投资 基金的基金经理助理、易方达招易 一年持有期混合型证券投资基金的 基金经理助理、易方达磐恒九个月 持有期混合型证券投资基金的基金 经理助理、易方达磐泰一年持有期 混合型证券投资基金的基金经理助 理、易方达磐固六个月持有期混合 型证券投资基金的基金经理助理、 易方达悦享一年持有期混合型证券 投资基金的基金经理助理、易方达 悦兴一年持有期混合型证券投资基 金的基金经理助理、易方达悦通一 年持有期混合型证券投资基金的基 金经理助理、易方达瑞安灵活配置 混合型发起式证券投资基金的基金 经理助理、易方达悦盈一年持有期 混合型证券投资基金的基金经理助 理、易方达瑞康灵活配置混合型证 券投资基金的基金经理助理、易方 达悦弘一年持有期混合型证券投资 基金的基金经理助理、易方达悦安 一年持有期债券型证券投资基金的 基金经理助理、易方达宁易一年持 有期混合型证券投资基金的基金经 理助理、易方达稳泰一年持有期混 合型证券投资基金的基金经理助 理、易方达悦信一年持有期混合型 证券投资基金的基金经理助理 注:1.对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司决定确 定的解聘日期;对此后的非首任基金经理/基金经理助理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司 决定确定的聘任日期和解聘日期。 易方达安盈回报混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 15页共 58页 2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 3.为加强基金流动性管理,本基金安排了相关人员协助基金经理进行现金头寸与流动性管理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招 募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在 本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程,以及强化事后 监控分析来确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限 管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等,并重视交易执行环节的公平交易措施,以“时间 优先、价格优先”作为执行指令的基本原则,通过投资交易系统中的公平交易模块,以尽可能确保公 平对待各投资组合。本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的 单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 15次,均为指数量化投资组合因投资策略需要和 其他组合发生的反向交易。 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2021年上半年,债券市场整体以窄幅震荡为主,无风险利率变化不大,但信用利差收窄,结构 性机会较多。春节前资金面超预期收紧,叠加节后大宗商品价格上涨引发经济强劲增长预期和通胀 加息担忧,债券市场收益率快速上行。随后权益市场调整导致市场风险偏好下降,避险情绪升温, 同时银行间流动性持续宽松,推动收益率小幅缓慢下行。进入二季度,债券一级供给节奏不及预期, 机构久期和杠杆普遍偏低,“资产荒”使得机构的配置需求较为旺盛。在央行继续释放出较为明确的 易方达安盈回报混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 16页共 58页 流动性维稳信号、二季度经济数据开始呈现增长边际动能放缓的背景下,债市情绪较为乐观,配置 需求推动收益率缓慢下行至半年末。整体来看,上半年债券收益率先上后下,1年和 10年期国债收 益率分别较去年底下行 4bp和 6bp,信用利差和流动性溢价持续压缩。 权益市场方面,在宏观流动性持续宽裕、国内经济稳中趋缓的背景下,市场整体表现较好,指 数震荡上行,但市场内部结构显著分化。春节前,以消费等为代表的“核心资产”延续了近几年的强 势趋势,节后以原油为代表的大宗商品价格显著走强引发了较强的通胀预期,由此带来的名义利率 上行对全球股票估值都构成了显著压力,市场整体回调,市场的分化有所收敛。进入二季度,在流 动性的超预期宽松下,前期调整幅度较大的“核心资产”走出了一轮估值修复行情。5月初开始,市场 关注点逐步从流动性切换到企业盈利和未来成长性,基本面高增长板块取得了显著的超额收益。市 场风格开始向成长切换。 转债市场方面,因小盘正股占比较高,春节前表现显著弱于权益市场,春节后显著扛跌,一季 度指数基本收平。二季度受到小票复苏、低价券修复的带动,整体表现较好,但权重券表现相对较 弱,市场整体分化明显。上半年整体来说转债市场表现较好,转债估值也显著拉升。 操作上,该基金维持权益高仓位基本不变,自下而上精选个券,集中持仓优质白马,对光伏、 医药、化工、半导体等板块的优质个股加强配置。深度参与转债市场,对优质个券进行重点持仓。 行业层面,相对转债指数低配金融,高配有相对较好景气度、成长性、估值合理的行业,高配估值 合理、弹性较好的转债,临近赎回转债逐步兑现、新上转债积极补仓。纯债仓位较低,主要提供流 动性。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,本基金份额净值为 2.595元,本报告期份额净值增长率为 12.58%,同期业绩比 较基准收益率为 1.75%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2021年下半年经济运行面临较大的不确定性。首先是来自于出口对于经济的支撑能否继续。2020 年三季度开始,海外需求恢复叠加中国产业链优势,中国出口快速回升,这也带动相关产业链条维 持较高增速,是支撑经济景气的重要力量。往后看,随着疫情影响的降低,发达国家的经济复苏更 多集中于不可贸易的服务消费上,这对于全球经济外溢效应的影响需要持续观察;同时随着发展中 国家供给能力的修复,中国出口份额也会受到挤压,这也会对出口产生不利的影响。其次是政策节 奏和力度也会影响下半年经济走势。2021年上半年地方债发行节奏放缓、融资增速下滑,国内政策 支持力度明显退坡对于部分国内需求产生了抑制,这也是导致总量层面出现经济动能放缓的重要原 易方达安盈回报混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 17页共 58页 因。下半年如果外需存在压力,国内政策可能会重新转向稳增长。 整体来看,外需的相对强势给经济的结构调整带来了空间,我们认为下半年经济大概率仍处于 预期调控的区间范围之内,政策会根据内外需情况灵活调整,经济失速风险不大。事实上,如果出 口保持稳定,政策对于经济的拖累边际降低以及偏紧的产能下投资需求扩张,经济在下半年还可能 会面临一定的上行风险。 资产配置上,企业盈利稳定,疫情反复影响下流动性并未大幅收紧,权益市场单边下跌的风险 并不大,关注个股及行业的结构性机会。债市方面,短期经济动能放缓有利于债券市场,但是综合 考虑当前经济状况和估值水平,趋势性资本利得机会仍需观察,关注票息机会为主。 本基金权益部分将继续根据市场情况,优化个股持仓。转债部分积极把握个券机会,重点配置 正股和转债估值合理、正股质地较好的个券。本基金将坚持稳健和长期的思路,坚守自己的能力圈, 优化个股持仓,力争为基金持有人带来长期稳健的回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和 基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履 行估值及净值计算的复核责任。


本基金管理人设有估值委员会,估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序,指 导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验,熟悉相关法律法规,具 备投资、研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值 原则和方法的讨论,但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。


本报告期内,参与估值流程各方之间不存在直接的重大利益冲突。


本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署服务协议,由中债金融 估值中心有限公司按约定提供银行间同业市场的估值数据,由中证指数有限公司按约定提供交易所 交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未实施利润分配。 易方达安盈回报混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 18页共 58页 5托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中,本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和国 证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定,对本基金基金管理人—易 方达基金管理有限公司 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日基金的投资运作,进行了认真、独立 的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益 的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为, 易方达基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份 额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行 为;在报告期内,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面 的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为,易方达基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披 露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的本基金中期报告中的财务指 标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有 损害基金持有人利益的行为。 6半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:易方达安盈回报混合型证券投资基金 报告截止日:2021年 6月 30日 单位:人民币元 资产 附注号 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 资产:





易方达安盈回报混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 19页共 58页 银行存款 6.4.7.1 3,580,336.92 18,172,388.29 结算备付金


7,154,029.40 2,352,884.32 存出保证金


203,474.54 77,783.00 交易性金融资产 6.4.7.2 2,269,700,678.33 888,977,802.78 其中:股票投资


1,071,757,101.76 436,298,028.26 基金投资


- - 债券投资


1,197,943,576.57 452,679,774.52 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 20,520,130.26 - 应收证券清算款


46,654,425.60 575,205.41 应收利息 6.4.7.5 4,069,116.86 1,310,791.55 应收股利


- - 应收申购款


33,330,410.31 6,995,225.82 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


2,385,212,602.22 918,462,081.17 负债和所有者权益 附注号 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 负债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


120,000,000.00 9,000,000.00 应付证券清算款


14,227,354.16 17,513,528.09 应付赎回款


18,149,461.05 11,707,806.86 应付管理人报酬


1,574,260.17 578,430.76 应付托管费


437,294.48 160,675.24 应付销售服务费


- - 应付交易费用 6.4.7.7 156,495.80 182,233.75 应交税费


15,204.42 3,364.87 应付利息


- -8,120.43 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 361,028.30 307,237.86 负债合计


154,921,098.38 39,445,157.00 所有者权益:





实收基金 6.4.7.9 859,355,848.43 381,337,442.74 未分配利润 6.4.7.10 1,370,935,655.41 497,679,481.43 所有者权益合计


2,230,291,503.84 879,016,924.17 负债和所有者权益总计


2,385,212,602.22 918,462,081.17 注:报告截止日 2021年 6月 30日,基金份额净值 2.595元,基金份额总额 859,355,848.43份。 易方达安盈回报混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 20页共 58页 6.2 利润表 会计主体:易方达安盈回报混合型证券投资基金 本报告期:2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 单位:人民币元 项目 附注号 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 一、收入


173,085,033.86 31,918,476.20 1.利息收入


4,112,281.96 786,834.35 其中:存款利息收入 6.4.7.11 107,620.91 54,097.18 债券利息收入


3,650,644.76 703,886.61 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


354,016.29 28,850.56 证券出借利息收入


- - 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


20,677,973.30 28,089,061.97 其中:股票投资收益 6.4.7.12 27,226,887.44 16,347,462.95 基金投资收益


- - 债券投资收益 6.4.7.13 -9,794,506.94 10,607,655.70 资产支持证券投资收益


- - 贵金属投资收益


- - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 3,245,592.80 1,133,943.32 3.公允价值变动收益(损失以“-”号 填列) 6.4.7.16 145,464,667.03 2,225,516.75 4.汇兑收益(损失以“-”号填列)


- - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.17 2,830,111.57 817,063.13 减:二、费用


10,204,070.93 2,727,819.85 1.管理人报酬


7,151,017.93 1,509,150.11 2.托管费


1,986,393.86 419,208.39 3.销售服务费


- - 4.交易费用 6.4.7.18 765,652.45 451,021.21 5.利息支出


164,108.95 237,450.01 其中:卖出回购金融资产支出


164,108.95 237,450.01 6.税金及附加


5,573.91 1,168.86 7.其他费用 6.4.7.19 131,323.83 109,821.27 三、利润总额(亏损总额以“-”号填 列) 162,880,962.93 29,190,656.35 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号填列)


162,880,962.93 29,190,656.35 易方达安盈回报混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 21页共 58页 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:易方达安盈回报混合型证券投资基金 本报告期:2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 381,337,442.74 497,679,481.43 879,016,924.17 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 162,880,962.93 162,880,962.93 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数(净 值减少以“-”号填列) 478,018,405.69 710,375,211.05 1,188,393,616.74 其中:1.基金申购款 841,699,723.25 1,219,117,361.85 2,060,817,085.10 2.基金赎回款 -363,681,317.56 -508,742,150.80 -872,423,468.36 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-”号 填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 859,355,848.43 1,370,935,655.41 2,230,291,503.84 项目 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 179,278,509.63 86,645,582.82 265,924,092.45 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 29,190,656.35 29,190,656.35 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数(净 值减少以“-”号填列) -18,241,471.24 -2,282,506.97 -20,523,978.21 其中:1.基金申购款 150,332,574.76 88,401,622.06 238,734,196.82 2.基金赎回款 -168,574,046.00 -90,684,129.03 -259,258,175.03 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-”号 填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 161,037,038.39 113,553,732.20 274,590,770.59 易方达安盈回报混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 22页共 58页 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1至 6.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理人负责人:刘晓艳,主管会计工作负责人:陈荣,会计机构负责人:邱毅华 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 易方达安盈回报混合型证券投资基金(以下简称“本基金”) 根据中国证券监督管理委员会(以下 简称“中国证监会”)证监许可[2015]1333 号《关于准予易方达安盈回报混合型证券投资基金注册的批 复》和证券基金机构监管部函[2016]2955 号《关于易方达安盈回报混合型证券投资基金延期募集备 案的回函》进行募集,由易方达基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《易 方达安盈回报混合型证券投资基金基金合同》公开募集。经向中国证监会备案,《易方达安盈回报 混合型证券投资基金基金合同》于 2017年 2月 16日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 604,172,113.67份基金份额,其中认购资金利息折合 184,238.52份基金份额。本基金为契约型开放式 基金,存续期限不定。本基金的基金管理人为易方达基金管理有限公司,基金托管人为中国农业银 行股份有限公司。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、 各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披 露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协 会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《易方达安盈回报混合型证券投资基金基金合同》 和财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作 编制。


本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及 本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5差错更正的说明 本基金本报告期无会计差错更正。 易方达安盈回报混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 23页共 58页 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、 财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息 红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个 人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、 财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号 《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开 发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补 充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入 固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品 管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增 值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再 缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债 以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12月 31日前取得的基金、非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以 2017年最后 一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入, 债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的 个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1个月以内(含 1个月)的,其股息 红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳 税所得额;持股期限超过 1 年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取 得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红 利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用 比例计算缴纳。 易方达安盈回报混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 24页共 58页 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 活期存款 3,580,336.92 定期存款 - 其中:存款期限 1个月以内 - 存款期限 1-3个月 - 存款期限 3个月以上 - 其他存款 - 合计 3,580,336.92 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 813,303,260.81 1,071,757,101.76 258,453,840.95 贵金属投资-金交所黄 金合约 - - - 债券 交易所市场 1,076,581,235.77 1,092,681,076.57 16,099,840.80 银行间市场 105,100,100.00 105,262,500.00 162,400.00 合计 1,181,681,335.77 1,197,943,576.57 16,262,240.80 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,994,984,596.58 2,269,700,678.33 274,716,081.75 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 账面余额 其中:买断式逆回购 交易所市场 - - 银行间市场 20,520,130.26 - 合计 20,520,130.26 - 易方达安盈回报混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 25页共 58页 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 应收活期存款利息 1,014.99 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 2,897.46 应收债券利息 4,061,316.89 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 3,805.08 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 82.44 合计 4,069,116.86 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 交易所市场应付交易费用 155,828.04 银行间市场应付交易费用 667.76 合计 156,495.80 6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 31,768.15 应付证券出借违约金 - 预提费用 329,260.15 合计 361,028.30 6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 易方达安盈回报混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 26页共 58页 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 381,337,442.74 381,337,442.74 本期申购 841,699,723.25 841,699,723.25 本期赎回(以“-”号填列) -363,681,317.56 -363,681,317.56 本期末 859,355,848.43 859,355,848.43 注:申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 246,920,207.15 250,759,274.28 497,679,481.43 本期利润 17,416,295.90 145,464,667.03 162,880,962.93 本期基金份额交易产生的 变动数 325,409,560.48 384,965,650.57 710,375,211.05 其中:基金申购款 571,541,275.22 647,576,086.63 1,219,117,361.85 基金赎回款 -246,131,714.74 -262,610,436.06 -508,742,150.80 本期已分配利润 - - - 本期末 589,746,063.53 781,189,591.88 1,370,935,655.41 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 活期存款利息收入 61,088.18 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 45,224.82 其他 1,307.91 合计 107,620.91 6.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 卖出股票成交总额 125,559,766.67 减:卖出股票成本总额 98,332,879.23 买卖股票差价收入 27,226,887.44 6.4.7.13债券投资收益——买卖债券差价收入











单位:人民币元 项目 本期 易方达安盈回报混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 27页共 58页 2021年1月1日至2021年6月30日 卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成 交总额 661,949,568.90 减:卖出债券(、债转股及债券到期兑付) 成本总额 668,743,571.50 减:应收利息总额 3,000,504.34 买卖债券差价收入 -9,794,506.94 6.4.7.14 衍生工具收益 本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.7.15 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 股票投资产生的股利收益 3,245,592.80 其中:证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 3,245,592.80 6.4.7.16 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 1.交易性金融资产 145,464,667.03 ——股票投资 136,445,200.60 ——债券投资 9,019,466.43 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减:应税金融商品公允价值变动产生的 预估增值税 - 合计 145,464,667.03 6.4.7.17 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 基金赎回费收入 2,830,111.57 其他 - 易方达安盈回报混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 28页共 58页 合计 2,830,111.57 6.4.7.18 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 交易所市场交易费用 764,239.95 银行间市场交易费用 1,412.50 合计 765,652.45 6.4.7.19 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 审计费用 29,752.78 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 银行汇划费 23,463.68 银行间账户维护费 18,000.00 其他 600.00 合计 131,323.83 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日,本基金无须作披露的或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 截至本会计报表批准报出日,本基金无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 易方达基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售 机构 中国农业银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 广发证券股份有限公司 基金管理人股东、基金销售机构 注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 易方达安盈回报混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 29页共 58页 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月 30日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月 30日 当期发生的基金应支付的管理费 7,151,017.93 1,509,150.11 其中:支付销售机构的客户维护费 1,271,909.07 167,927.68 注:本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.90%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×0.90%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人在次月初 3 个工作日内出具资金划拨指令,基 金托管人复核无误后于 2个工作日内进行支付。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月 30日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月 30日 当期发生的基金应支付的托管费 1,986,393.86 419,208.39 注:本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×0.25%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人在次月初 3 个工作日内出具资金划拨指令,基 金托管人复核无误后于 2 个工作日内进行支付。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。 易方达安盈回报混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 30页共 58页 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券(含回购)交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率 的证券出借业务。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费 率的证券出借业务。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30 日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月30 日 报告期初持有的基金份额 - - 报告期间申购/买入总份额 97,617,727.45 - 报告期间因拆分变动份额 - - 减:报告期间赎回/卖出总份额 - - 报告期末持有的基金份额 97,617,727.45 - 报告期末持有的基金份额占基 金总份额比例 11.3594% - 注:基金管理人投资本基金相关的费用按基金合同及相关法律文件有关规定支付。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行-活期存款 3,580,336.92 61,088.18 7,998,554.00 31,358.83 注:本基金的上述银行存款由基金托管人中国农业银行股份有限公司保管,按银行同业利率或 约定利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 易方达安盈回报混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 31页共 58页 金额单位:人民币元 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量(单位: 股/张) 总金额 广发证券 605090 九丰能源 新股网下 发行 1,090 37,681.30 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量(单位: 股/张) 总金额 - - - - - - 注:报告期内本基金参与了九丰能源首次公开发行的申购,此次发行的分销商广发证券股份有 限公司为本基金管理人的关联方。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内未发生利润分配。 6.4.12 期末(2021年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.12.1.1受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通 受 限类 型 认购 价格 期末估 值单价 数量(单 位:股) 期末 成本 总额 期末 估值 总额 备注 30061 4 百川 畅银 2021-0 5-18 2021-1 1-25 新股 流通 受限 9.19 40.38 329 3,023. 51 13,285 .02 - 30091 9 中伟 股份 2020-1 2-15 2021-0 7-02 新股 流通 受限 24.60 163.00 610 15,006 .00 99,430 .00 - 30092 6 博俊 科技 2020-1 2-29 2021-0 7-12 新股 流通 受限 10.76 22.20 359 3,862. 84 7,969. 80 - 30092 江天 2020-1 2021-0 新股 13.39 30.10 217 2,905. 6,531. - 易方达安盈回报混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 32页共 58页 7 化学 2-29 7-07 流通 受限 63 70 30092 9 华骐 环保 2021-0 1-12 2021-0 7-21 新股 流通 受限 13.87 29.55 183 2,538. 21 5,407. 65 - 30093 0 屹通 新材 2021-0 1-13 2021-0 7-21 新股 流通 受限 13.11 24.48 322 4,221. 42 7,882. 56 - 30093 1 通用 电梯 2021-0 1-13 2021-0 7-21 新股 流通 受限 4.31 13.11 672 2,896. 32 8,809. 92 - 30093 2 三友 联众 2021-0 1-15 2021-0 7-22 新股 流通 受限 24.69 31.71 492 12,147 .48 15,601 .32 - 30093 3 中辰 股份 2021-0 1-15 2021-0 7-22 新股 流通 受限 3.37 10.44 1,112 3,747. 44 11,609 .28 - 30094 0 南极 光 2021-0 1-27 2021-0 8-03 新股 流通 受限 12.76 43.38 307 3,917. 32 13,317 .66 - 30094 2 易瑞 生物 2021-0 2-02 2021-0 8-09 新股 流通 受限 5.31 28.52 443 2,352. 33 12,634 .36 - 30094 3 春晖 智控 2021-0 2-03 2021-0 8-10 新股 流通 受限 9.79 23.01 255 2,496. 45 5,867. 55 - 30094 5 曼卡 龙 2021-0 2-03 2021-0 8-10 新股 流通 受限 4.56 18.88 474 2,161. 44 8,949. 12 - 30094 8 冠中 生态 2021-0 2-18 2021-0 8-25 新股 流通 受限 13.00 27.42 324 2,808. 00 8,884. 08 - 30095 0 德固 特 2021-0 2-24 2021-0 9-03 新股 流通 受限 8.41 39.13 219 1,841. 79 8,569. 47 - 30095 2 恒辉 安防 2021-0 3-03 2021-0 9-13 新股 流通 受限 11.72 27.08 340 3,984. 80 9,207. 20 - 30095 3 震裕 科技 2021-0 3-11 2021-0 9-22 新股 流通 受限 28.77 99.85 240 6,904. 80 23,964 .00 - 30095 5 嘉亨 家化 2021-0 3-16 2021-0 9-24 新股 流通 受限 16.53 46.07 232 3,834. 96 10,688 .24 - 易方达安盈回报混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 33页共 58页 30095 6 英力 股份 2021-0 3-16 2021-0 9-27 新股 流通 受限 12.85 25.80 371 4,767. 35 9,571. 80 - 30095 7 贝泰 妮 2021-0 3-18 2021-0 9-27 新股 流通 受限 47.33 251.96 853 40,372 .49 214,92 1.88 - 30096 0 通业 科技 2021-0 3-22 2021-0 9-29 新股 流通 受限 12.08 23.06 234 2,826. 72 5,396. 04 - 30096 1 深水 海纳 2021-0 3-23 2021-0 9-30 新股 流通 受限 8.48 22.07 394 3,341. 12 8,695. 58 - 30096 2 中金 辐照 2021-0 3-29 2021-1 0-11 新股 流通 受限 3.40 16.37 576 1,958. 40 9,429. 12 - 30096 3 中洲 特材 2021-0 3-30 2021-1 0-11 新股 流通 受限 12.13 22.49 283 3,432. 79 6,364. 67 - 30096 6 共同 药业 2021-0 3-31 2021-1 0-11 新股 流通 受限 8.24 31.54 286 2,356. 64 9,020. 44 - 30096 8 格林 精密 2021-0 4-06 2021-1 0-15 新股 流通 受限 6.87 12.07 1,162 7,982. 94 14,025 .34 - 30097 2 万辰 生物 2021-0 4-08 2021-1 0-19 新股 流通 受限 7.19 12.65 430 3,091. 70 5,439. 50 - 30097 3 立高 食品 2021-0 4-08 2021-1 0-15 新股 流通 受限 28.28 115.71 360 10,180 .80 41,655 .60 - 30097 5 商络 电子 2021-0 4-14 2021-1 0-21 新股 流通 受限 5.48 13.03 492 2,696. 16 6,410. 76 - 30097 8 东箭 科技 2021-0 4-15 2021-1 0-26 新股 流通 受限 8.42 13.60 593 4,993. 06 8,064. 80 - 30097 9 华利 集团 2021-0 4-15 2021-1 0-26 新股 流通 受限 33.22 87.50 925 30,728 .50 80,937 .50 - 30098 2 苏文 电能 2021-0 4-19 2021-1 0-27 新股 流通 受限 15.83 45.29 317 5,018. 11 14,356 .93 - 30098 5 致远 新能 2021-0 4-21 2021-1 0-29 新股 流通 24.90 24.81 295 7,345. 50 7,318. 95 - 易方达安盈回报混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 34页共 58页 受限 30098 6 志特 新材 2021-0 4-21 2021-1 1-01 新股 流通 受限 14.79 30.57 264 3,904. 56 8,070. 48 - 30099 1 创益 通 2021-0 5-12 2021-1 1-22 新股 流通 受限 13.06 26.51 254 3,317. 24 6,733. 54 - 30099 2 泰福 泵业 2021-0 5-17 2021-1 1-25 新股 流通 受限 9.36 20.32 200 1,872. 00 4,064. 00 - 30099 5 奇德 新材 2021-0 5-17 2021-1 1-26 新股 流通 受限 14.72 23.32 191 2,811. 52 4,454. 12 - 30099 7 欢乐 家 2021-0 5-26 2021-1 2-02 新股 流通 受限 4.94 13.05 928 4,584. 32 12,110 .40 - 30099 8 宁波 方正 2021-0 5-25 2021-1 2-02 新股 流通 受限 6.02 21.32 201 1,210. 02 4,285. 32 - 30100 2 崧盛 股份 2021-0 5-27 2021-1 2-07 新股 流通 受限 18.71 57.62 201 3,760. 71 11,581 .62 - 30100 4 嘉益 股份 2021-0 6-18 2021-1 2-27 新股 流通 受限 7.81 21.94 312 2,436. 72 6,845. 28 - 30100 7 德迈 仕 2021-0 6-04 2021-1 2-16 新股 流通 受限 5.29 14.44 303 1,602. 87 4,375. 32 - 30100 9 可靠 股份 2021-0 6-08 2021-1 2-17 新股 流通 受限 12.54 27.89 801 10,044 .54 22,339 .89 - 30101 0 晶雪 节能 2021-0 6-09 2021-1 2-20 新股 流通 受限 7.83 17.61 218 1,706. 94 3,838. 98 - 30101 2 扬电 科技 2021-0 6-15 2021-1 2-22 新股 流通 受限 8.05 24.26 170 1,368. 50 4,124. 20 - 30101 5 百洋 医药 2021-0 6-22 2021-1 2-30 新股 流通 受限 7.64 38.83 462 3,529. 68 17,939 .46 - 30101 6 雷尔 伟 2021-0 6-23 2021-1 2-30 新股 流通 受限 13.75 32.98 275 3,781. 25 9,069. 50 - 30101 漱玉 2021-0 2021-0 新股 8.86 8.86 4,995 44,255 44,255 - 易方达安盈回报混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 35页共 58页 7 平民 6-23 7-05 流通 受限 .70 .70 30101 7 漱玉 平民 2021-0 6-23 2022-0 1-05 新股 流通 受限 8.86 8.86 555 4,917. 30 4,917. 30 - 30102 1 英诺 激光 2021-0 6-28 2021-0 7-06 新股 流通 受限 9.46 9.46 2,609 24,681 .14 24,681 .14 - 30102 1 英诺 激光 2021-0 6-28 2022-0 1-06 新股 流通 受限 9.46 9.46 290 2,743. 40 2,743. 40 - 60090 5 三峡 能源 2021-0 6-02 2021-1 2-10 新股 流通 受限 2.65 5.67 907,76 3 2,405, 571.95 5,147, 016.21 - 60528 7 德才 股份 2021-0 6-28 2021-0 7-06 新股 流通 受限 31.56 31.56 349 11,014 .44 11,014 .44 - 68808 7 英科 再生 2021-0 6-30 2021-0 7-09 新股 流通 受限 21.96 21.96 2,469 54,219 .24 54,219 .24 - 68811 3 联测 科技 2021-0 4-26 2021-1 1-08 新股 流通 受限 19.14 49.29 1,415 27,083 .10 69,745 .35 - 68822 6 威腾 电气 2021-0 6-28 2021-0 7-07 新股 流通 受限 6.42 6.42 2,693 17,289 .06 17,289 .06 - 68863 6 智明 达 2021-0 3-30 2021-1 0-08 新股 流通 受限 34.50 80.72 918 31,671 .00 74,100 .96 - 68865 6 浩欧 博 2021-0 1-06 2021-0 7-13 新股 流通 受限 35.26 72.60 1,371 48,341 .46 99,534 .60 - 68866 3 新风 光 2021-0 4-06 2021-1 0-13 新股 流通 受限 14.48 19.21 3,279 47,479 .92 62,989 .59 - 68868 3 莱尔 科技 2021-0 4-01 2021-1 0-12 新股 流通 受限 9.51 14.73 3,296 31,344 .96 48,550 .08 - 68869 0 纳微 科技 2021-0 6-16 2021-1 2-23 新股 流通 受限 8.07 79.89 3,477 28,059 .39 277,77 7.53 - 00241 5 海康 威视 2021-0 3-03 2021-0 9-03 大宗 交易 流通 55.00 62.62 800,00 0 44,000 ,000.0 0 50,096 ,000.0 0 - 易方达安盈回报混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 36页共 58页 受限 00250 7 涪陵 榨菜 2021-0 5-17 2021-1 1-18 非公 开发 行流 通受 限 33.58 35.69 352,89 0 11,850 ,046.2 0 12,594 ,644.1 0 - 30078 2 卓胜 微 2021-0 1-29 2021-0 8-09 非公 开发 行流 通受 限 565.85 521.04 32,171 10,113 ,437.0 5 16,762 ,377.8 4 - 60016 1 天坛 生物 2021-0 4-26 2021-1 0-25 非公 开发 行流 通受 限 28.13 32.87 284,39 3 7,999, 975.09 9,347, 997.91 - 6.4.12.1.2受限证券类别:债券 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通 受 限类 型 认购 价格 期末估 值单价 数量(单 位:张) 期末 成本 总额 期末 估值 总额 备注 11305 0 南银 转债 2021-0 6-17 2021-0 7-01 新发 流通 受限 100.00 100.00 6,020 601,99 4.72 601,99 4.72 - 注:基金持有的股票在流通受限期内,如获得股票红利、送股、转增股、配股的,则此新增股 票的流通受限期和估值价格与相应原股票一致。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2021年 6月 30日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额为 0,无抵押债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2021年 6月 30日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额 120,000,000.00元,于 2021年 7月 1日(先后)到期。该类交易要求本基金在回购期内 持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例 折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。 6.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券 易方达安盈回报混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 37页共 58页 本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金管理人按照“自上而下与自下而上相结合,全面管理、专业分工”的思路,将风险控制嵌 入到全公司的组织架构中,对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。从投资决策的层次看,投 资决策委员会、投资总监、基金投资部门总经理和基金经理对投资行为及相关风险进行管理、监控, 并根据其不同权限实施风险控制;从岗位职能的分工上看,基金经理、监察合规管理部门、集中交 易室、核算部以及投资风险管理部从不同角度、不同环节对投资的全过程实行风险监控和管理;从 投资管理的流程看,已经形成了一套贯穿“事前的风险定位、事中的风险管理和事后的风险评估”的 健全的风险监控体系。 本基金为混合型基金,基金整体的长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、高于债 券型基金和货币市场基金。日常经营活动中本基金面临的风险主要包括信用风险、流动性风险及市 场风险,本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内, 使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡,以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出 现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金管理人通过严格的备选 库制度和分散化投资方式防范信用风险。本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中 国证券登记结算有限责任公司,在银行间同业市场主要通过交易对手库制度防范交易对手风险。于 2021 年 6 月 30 日,本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的 比例为 48.31%(2020年 12月 31日:46.45%)。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2021年6月30日 上年度末 2020年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1以下 0.00 0.00 未评级 124,594,632.60 45,664,565.50 合计 124,594,632.60 45,664,565.50 注:1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2. 未评级债券为剩余期限在一年以内的国债、政策性金融债、央票及未有第三方机构评级的短 期融资券。 易方达安盈回报混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 38页共 58页 3. 债券投资以全价列示。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2021年6月30日 上年度末 2020年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2021年6月30日 上年度末 2020年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2021年6月30日 上年度末 2020年12月31日 AAA 518,307,976.50 148,472,964.83 AAA以下 559,102,284.36 259,850,010.43 未评级 0.00 0.00 合计 1,077,410,260.86 408,322,975.26 注:1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。


2. 未评级债券为剩余期限大于一年的国债、政策性金融债和央票。 3. 债券投资以全价列示。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2021年6月30日 上年度末 2020年12月31日 AAA 0.00 0.00 AAA以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2021年6月30日 上年度末 2020年12月31日 易方达安盈回报混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 39页共 58页 AAA 0.00 0.00 AAA以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。 本基金采用分散投资、控制流通受限证券比例等方式防范流动性风险,同时公司已经建立全覆盖、 多维度以压力测试为核心的开放式基金流动性风险监测与预警制度,投资风险管理部独立于投资部 门负责流动性压力测试的实施与评估。 于 2021年 6月 30日,除卖出回购金融资产款余额(计息但该利息金额不重大)以外,本基金承担 的其他金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定 到期日且不计息,因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开 募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行 管理,通过独立的风险管理部门对本基金组合的流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,所持大部分证券在流动性良好的证券交易所 或者银行间同业市场交易,期末除本报告“期末本基金持有的流通受限证券”章节中所列示券种流通 暂时受限制不能自由转让外,其余均能及时变现。评估结果显示组合高流动性资产比重较高,组合 变现比例能力较好。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而 发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。投资管理人通过 久期、凸度、VAR等方法评估组合面临的利率风险敞口,并通过调整投资组合的久期等方法对上述 利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 2021年 6月 30日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 易方达安盈回报混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 40页共 58页 资产








银行存款 3,580,336.92 - - - 3,580,336.92 结算备付金 7,154,029.40 - - - 7,154,029.40 存出保证金 203,474.54 - - - 203,474.54 交易性金融资产 194,818,726.05 495,074,387.71 508,050,462.81 1,071,757,101.76 2,269,700,678. 33 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 产 20,520,130.26 - - - 20,520,130.26 应收证券清算款 - - - 46,654,425.60 46,654,425.60 应收利息 - - - 4,069,116.86 4,069,116.86 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 33,330,410.31 33,330,410.31 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 226,276,697.17 495,074,387.71 508,050,462.81 1,155,811,054.53 2,385,212,602. 22 负债








短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 产款 120,000,000.00 - - - 120,000,000.0 0 应付证券清算款 - - - 14,227,354.16 14,227,354.16 应付赎回款 - - - 18,149,461.05 18,149,461.05 应付管理人报酬 - - - 1,574,260.17 1,574,260.17 应付托管费 - - - 437,294.48 437,294.48 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - 156,495.80 156,495.80 应交税费 - - - 15,204.42 15,204.42 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 361,028.30 361,028.30 负债总计 120,000,000.00 - - 34,921,098.38 154,921,098 .38 利率敏感度缺口 106,276,697.17 495,074,387.71 508,050,462.81 1,120,889,956.15 2,230,291,503. 84 上年度末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 易方达安盈回报混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 41页共 58页 2020年 12月 31 日 资产








银行存款 18,172,388.29 - - - 18,172,388.29 结算备付金 2,352,884.32 - - - 2,352,884.32 存出保证金 77,783.00 - - - 77,783.00 交易性金融资产 45,584,481.80 187,210,179.45 219,885,113.27 436,298,028.26 888,977,802.7 8 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 产 - - - - - 应收证券清算款 - - - 575,205.41 575,205.41 应收利息 - - - 1,310,791.55 1,310,791.55 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 6,995,225.82 6,995,225.82 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 66,187,537.41 187,210,179.45 219,885,113.27 445,179,251.04 918,462,081.1 7 负债








短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 产款 9,000,000.00 - - - 9,000,000.00 应付证券清算款 - - - 17,513,528.09 17,513,528.09 应付赎回款 - - - 11,707,806.86 11,707,806.86 应付管理人报酬 - - - 578,430.76 578,430.76 应付托管费 - - - 160,675.24 160,675.24 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - 182,233.75 182,233.75 应交税费 - - - 3,364.87 3,364.87 应付利息 - - - -8,120.43 -8,120.43 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 307,237.86 307,237.86 负债总计 9,000,000.00 - - 30,445,157.00 39,445,157.00 利率敏感度缺口 57,187,537.41 187,210,179.45 219,885,113.27 414,734,094.04 879,016,924.1 7 易方达安盈回报混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 42页共 58页 注:各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 1.市场利率下降 25个基点 316,548.64 47,163.38 2.市场利率上升 25个基点 -315,695.95 -47,069.83 6.4.13.4.2外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外 的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易 的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响, 也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人采用 Barra风险管理系统,通过标准差、跟踪误差、beta值、VAR等指标, 监控投资组合面临的市场价格波动风险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 交易性金融资产-股票投资 1,071,757,101.76 48.05 436,298,028.26 49.63 交易性金融资产-贵金属投资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 1,071,757,101.76 48.05 436,298,028.26 49.63 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 易方达安盈回报混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 43页共 58页 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 1.业绩比较基准上升 5% 396,559,316.28 164,595,772.83 2.业绩比较基准下降 5% -396,559,316.28 -164,595,772.83 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值


(a)金融工具公允价值计量的方法


公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低 层次决定:


第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。


第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。


第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。


(b)持续的以公允价值计量的金融工具


(i)各层次金融工具公允价值


于 2021年 6月 30日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于 第一层次的余额为 1,796,744,017.23元,属于第二层次的余额为 472,956,661.10元,无属于第三层次 的余额(2020年 12月 31日:第一层次 791,937,733.95元,第二层次 97,040,068.83元,无属于第三 层次的余额) 。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、 或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期 间将相关股票的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的 影响程度,确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额


无。


(c)非持续的以公允价值计量的金融工具


于 2021年 6月 30日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2020年 12月 31日: 同) 。


易方达安盈回报混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 44页共 58页 (d)不以公允价值计量的金融工具


不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价 值相差很小。


(2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 7投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 1,071,757,101.76 44.93 其中:股票 1,071,757,101.76 44.93 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,197,943,576.57 50.22 其中:债券 1,197,943,576.57 50.22 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 20,520,130.26 0.86 其中:买断式回购的买入返售金融 资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 10,734,366.32 0.45 8 其他各项资产 84,257,427.31 3.53 9 合计 2,385,212,602.22 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 5,439.50 0.00 易方达安盈回报混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 45页共 58页 B 采矿业 - - C 制造业 780,775,908.70 35.01 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,151,678.21 0.23 E 建筑业 25,371.37 0.00 F 批发和零售业 82,472.34 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 112,152,198.80 5.03 J 金融业 34,721.10 0.00 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 67,192,142.64 3.01 N 水利、环境和公共设施管理业 36,272.33 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 106,300,896.77 4.77 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,071,757,101.76 48.05 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 601012 隆基股份 1,374,394 122,101,162.96 5.47 2 002415 海康威视 1,401,700 88,905,650.00 3.99 3 603806 福斯特 697,711 73,350,357.43 3.29 4 603882 金域医学 428,200 68,413,514.00 3.07 5 603259 药明康德 429,096 67,192,142.64 3.01 6 000333 美的集团 844,400 60,264,828.00 2.70 7 300782 卓胜微 96,611 51,398,877.84 2.30 8 688188 柏楚电子 115,565 50,386,340.00 2.26 9 300558 贝达药业 463,791 50,200,737.84 2.25 10 000661 长春高新 117,600 45,511,200.00 2.04 11 600486 扬农化工 363,480 40,626,159.60 1.82 易方达安盈回报混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 46页共 58页 12 688536 思瑞浦 64,655 35,624,905.00 1.60 13 600436 片仔癀 78,100 35,012,230.00 1.57 14 600426 华鲁恒升 1,117,600 34,589,720.00 1.55 15 600763 通策医疗 73,500 30,208,500.00 1.35 16 300628 亿联网络 329,100 27,578,580.00 1.24 17 002250 联化科技 986,597 27,526,056.30 1.23 18 600588 用友网络 785,590 26,128,723.40 1.17 19 000860 顺鑫农业 601,800 25,383,924.00 1.14 20 002304 洋河股份 100,900 20,906,480.00 0.94 21 300132 青松股份 963,900 20,338,290.00 0.91 22 000858 五粮液 59,100 17,605,299.00 0.79 23 002507 涪陵榨菜 352,890 12,594,644.10 0.56 24 000568 泸州老窖 41,000 9,673,540.00 0.43 25 600161 天坛生物 284,393 9,347,997.91 0.42 26 002044 美年健康 842,907 7,678,882.77 0.34 27 600905 三峡能源 907,763 5,147,016.21 0.23 28 603712 七一二 130,000 4,693,000.00 0.21 29 000596 古井贡酒 4,700 1,125,650.00 0.05 30 688276 百克生物 3,486 364,565.88 0.02 31 688690 纳微科技 3,477 277,777.53 0.01 32 300957 贝泰妮 853 214,921.88 0.01 33 605499 东鹏饮料 632 158,505.60 0.01 34 688656 浩欧博 1,371 99,534.60 0.00 35 300919 中伟股份 610 99,430.00 0.00 36 300979 华利集团 925 80,937.50 0.00 37 688636 智明达 918 74,100.96 0.00 38 688113 联测科技 1,415 69,745.35 0.00 39 688663 新风光 3,279 62,989.59 0.00 40 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.00 41 301017 漱玉平民 5,550 49,173.00 0.00 42 688683 莱尔科技 3,296 48,550.08 0.00 43 300973 立高食品 360 41,655.60 0.00 44 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.00 45 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.00 46 300953 震裕科技 240 23,964.00 0.00 47 001207 联科科技 682 22,581.02 0.00 48 301009 可靠股份 801 22,339.89 0.00 49 301015 百洋医药 462 17,939.46 0.00 50 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.00 51 300932 三友联众 492 15,601.32 0.00 52 300982 苏文电能 317 14,356.93 0.00 53 300968 格林精密 1,162 14,025.34 0.00 54 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00 55 300940 南极光 307 13,317.66 0.00 易方达安盈回报混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 47页共 58页 56 300614 百川畅银 329 13,285.02 0.00 57 300942 易瑞生物 443 12,634.36 0.00 58 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00 59 300997 欢乐家 928 12,110.40 0.00 60 300933 中辰股份 1,112 11,609.28 0.00 61 301002 崧盛股份 201 11,581.62 0.00 62 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00 63 300955 嘉亨家化 232 10,688.24 0.00 64 300956 英力股份 371 9,571.80 0.00 65 300962 中金辐照 576 9,429.12 0.00 66 300952 恒辉安防 340 9,207.20 0.00 67 301016 雷尔伟 275 9,069.50 0.00 68 300966 共同药业 286 9,020.44 0.00 69 300945 曼卡龙 474 8,949.12 0.00 70 300948 冠中生态 324 8,884.08 0.00 71 300931 通用电梯 672 8,809.92 0.00 72 300961 深水海纳 394 8,695.58 0.00 73 300950 德固特 219 8,569.47 0.00 74 300986 志特新材 264 8,070.48 0.00 75 300978 东箭科技 593 8,064.80 0.00 76 300926 博俊科技 359 7,969.80 0.00 77 300930 屹通新材 322 7,882.56 0.00 78 300985 致远新能 295 7,318.95 0.00 79 301004 嘉益股份 312 6,845.28 0.00 80 300991 创益通 254 6,733.54 0.00 81 300927 江天化学 217 6,531.70 0.00 82 300975 商络电子 492 6,410.76 0.00 83 300963 中洲特材 283 6,364.67 0.00 84 300943 春晖智控 255 5,867.55 0.00 85 300972 万辰生物 430 5,439.50 0.00 86 300929 华骐环保 183 5,407.65 0.00 87 300960 通业科技 234 5,396.04 0.00 88 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00 89 300995 奇德新材 191 4,454.12 0.00 90 301007 德迈仕 303 4,375.32 0.00 91 300998 宁波方正 201 4,285.32 0.00 92 301012 扬电科技 170 4,124.20 0.00 93 300992 泰福泵业 200 4,064.00 0.00 94 301010 晶雪节能 218 3,838.98 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 易方达安盈回报混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 48页共 58页 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例(%) 1 000333 美的集团 63,114,861.90 7.18 2 603882 金域医学 57,711,193.04 6.57 3 300558 贝达药业 55,441,930.68 6.31 4 000661 长春高新 48,780,649.85 5.55 5 600588 用友网络 46,822,241.07 5.33 6 002415 海康威视 44,000,000.00 5.01 7 600426 华鲁恒升 32,075,503.52 3.65 8 300782 卓胜微 32,055,714.05 3.65 9 601012 隆基股份 25,111,237.31 2.86 10 600486 扬农化工 23,171,635.98 2.64 11 603259 药明康德 22,729,820.94 2.59 12 600436 片仔癀 22,532,655.55 2.56 13 002304 洋河股份 20,792,762.03 2.37 14 000860 顺鑫农业 15,352,337.10 1.75 15 002507 涪陵榨菜 11,850,046.20 1.35 16 600570 恒生电子 10,196,834.69 1.16 17 000858 五粮液 8,099,929.00 0.92 18 002250 联化科技 8,053,037.31 0.92 19 600161 天坛生物 7,999,975.09 0.91 20 688536 思瑞浦 7,568,437.21 0.86 注:买入金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产 净值比例(%) 1 600570 恒生电子 24,306,307.26 2.77 2 600600 青岛啤酒 15,005,935.75 1.71 3 002078 太阳纸业 14,554,950.07 1.66 4 002507 涪陵榨菜 10,376,693.00 1.18 5 002415 海康威视 8,193,207.00 0.93 6 600588 用友网络 7,256,671.05 0.83 7 002601 龙蟒佰利 4,888,557.00 0.56 8 603259 药明康德 4,881,563.18 0.56 9 688050 爱博医疗 4,116,021.37 0.47 10 002597 金禾实业 2,854,817.00 0.32 11 600905 三峡能源 2,568,514.78 0.29 12 688538 和辉光电 1,584,559.04 0.18 13 000786 北新建材 1,429,981.84 0.16 14 300957 贝泰妮 1,245,383.60 0.14 易方达安盈回报混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 49页共 58页 15 688425 铁建重工 1,091,909.06 0.12 16 601995 中金公司 1,037,801.09 0.12 17 002410 广联达 991,876.00 0.11 18 688819 天能股份 870,121.06 0.10 19 300979 华利集团 778,550.40 0.09 20 688083 中望软件 758,315.36 0.09 注:卖出金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 597,346,752.13 卖出股票收入(成交)总额 125,559,766.67 注:“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不 考虑相关交易费用。


7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 18,012,600.00 0.81 2 央行票据 - - 3 金融债券 105,262,500.00 4.72 其中:政策性金融债 105,262,500.00 4.72 4 企业债券 70,413,000.00 3.16 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 1,004,255,476.57 45.03 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,197,943,576.57 53.71 易方达安盈回报混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 50页共 58页 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 132015 18中油 EB 1,247,830 127,590,617.50 5.72 2 190202 19国开 02 700,000 70,259,000.00 3.15 3 132018 G三峡 EB1 466,160 55,995,139.20 2.51 4 113011 光大转债 388,900 44,949,062.00 2.02 5 111000 起帆转债 354,670 38,414,307.70 1.72 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 易方达安盈回报混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 51页共 58页 7.12.3期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 203,474.54 2 应收证券清算款 46,654,425.60 3 应收股利 - 4 应收利息 4,069,116.86 5 应收申购款 33,330,410.31 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 84,257,427.31 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比 例(%) 1 132015 18中油 EB 127,590,617.50 5.72 2 132018 G三峡 EB1 55,995,139.20 2.51 3 113011 光大转债 44,949,062.00 2.02 4 110053 苏银转债 37,900,728.00 1.70 5 113044 大秦转债 37,514,811.40 1.68 6 110074 精达转债 30,541,490.40 1.37 7 127027 靖远转债 22,443,573.84 1.01 8 110045 海澜转债 21,735,477.30 0.97 9 110073 国投转债 21,375,049.50 0.96 10 113037 紫银转债 21,105,486.90 0.95 11 127022 恒逸转债 20,794,583.60 0.93 12 110075 南航转债 20,380,077.60 0.91 13 113615 金诚转债 20,119,699.20 0.90 14 113014 林洋转债 19,787,336.00 0.89 15 110051 中天转债 16,637,718.70 0.75 16 113025 明泰转债 15,551,067.10 0.70 17 113043 财通转债 12,728,117.00 0.57 18 123068 弘信转债 11,561,404.18 0.52 19 113508 新凤转债 11,454,434.40 0.51 20 113612 永冠转债 11,235,927.40 0.50 易方达安盈回报混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 52页共 58页 21 110048 福能转债 10,750,518.40 0.48 22 127005 长证转债 9,682,792.40 0.43 23 128017 金禾转债 9,223,748.80 0.41 24 128013 洪涛转债 8,630,412.00 0.39 25 128107 交科转债 8,260,547.52 0.37 26 110061 川投转债 7,277,804.40 0.33 27 128141 旺能转债 7,214,882.64 0.32 28 128139 祥鑫转债 6,722,887.05 0.30 29 110059 浦发转债 6,710,189.30 0.30 30 123007 道氏转债 6,671,039.70 0.30 31 128129 青农转债 6,611,428.20 0.30 32 113599 嘉友转债 6,409,989.00 0.29 33 113012 骆驼转债 6,391,403.20 0.29 34 113596 城地转债 6,343,438.80 0.28 35 110047 山鹰转债 5,755,331.10 0.26 36 128108 蓝帆转债 5,600,042.50 0.25 37 113605 大参转债 5,589,825.20 0.25 38 127026 超声转债 5,316,725.85 0.24 39 113598 法兰转债 5,314,661.40 0.24 40 123078 飞凯转债 4,910,043.10 0.22 41 123050 聚飞转债 4,358,764.30 0.20 42 113021 中信转债 4,294,587.60 0.19 43 127025 冀东转债 4,292,920.04 0.19 44 123074 隆利转债 4,194,253.80 0.19 45 113033 利群转债 3,655,296.00 0.16 46 128083 新北转债 3,593,009.28 0.16 47 123086 海兰转债 2,775,540.00 0.12 48 128081 海亮转债 2,713,461.73 0.12 49 110041 蒙电转债 2,634,000.00 0.12 50 127013 创维转债 2,318,657.50 0.10 51 113550 常汽转债 2,211,486.30 0.10 52 113548 石英转债 2,205,805.80 0.10 53 128137 洁美转债 2,144,316.20 0.10 54 123070 鹏辉转债 2,117,883.30 0.09 55 127017 万青转债 2,092,532.40 0.09 56 128021 兄弟转债 1,698,334.00 0.08 57 128128 齐翔转 2 1,696,028.20 0.08 58 113013 国君转债 1,651,538.40 0.07 59 110057 现代转债 1,595,528.70 0.07 60 123025 精测转债 1,227,265.20 0.06 61 128032 双环转债 1,130,493.49 0.05 62 128034 江银转债 1,119,748.80 0.05 63 123004 铁汉转债 1,018,509.60 0.05 64 128029 太阳转债 499,410.75 0.02 易方达安盈回报混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 53页共 58页 65 113578 全筑转债 498,495.40 0.02 66 128057 博彦转债 352,237.60 0.02 67 128134 鸿路转债 123,417.42 0.01 68 132009 17中油 EB 102,900.00 0.00 69 127012 招路转债 535.15 0.00 70 127023 华菱转 2 132.56 0.00 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 流通受限情况说明 1 002415 海康威视 50,096,000.00 2.25 大宗交易流通受限 2 300782 卓胜微 16,762,377.84 0.75 非公开发行流通受 限 注:根据《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》, 大股东减持或者特定股东减持,采取大宗交易方式的,在任意连续 90日内,减持股份的总数不得超 过公司股份总数的 2%;前款交易的受让方在受让后 6个月内,不得转让所受让的股份。 8基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户数(户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份额 比例 141,655 6,066.54 395,840,653.92 46.06% 463,515,194.51 53.94% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 易方达安盈回报混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 54页共 58页 基金管理人所有从业人员持有本基金 1,062,839.23 0.1237% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和 研究部门负责人持有本开放式基金 0~10 本基金基金经理持有本开放式基金 0 9开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2017年 2月 16日)基金份额总额 604,172,113.67


本报告期期初基金份额总额 381,337,442.74 本报告期基金总申购份额 841,699,723.25 减:本报告期基金总赎回份额 363,681,317.56 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 859,355,848.43 10重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人于 2021年 1月 23日发布公告,自 2021年 1月 23日起聘任娄利舟女士担任公司 副总经理级高级管理人员。 2021年 5月,中国农业银行总行决定谭敦宇任托管业务部总裁。 易方达安盈回报混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 55页共 58页 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期,基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到稽查或处罚。 报告期内,公司收到中国证券监督管理委员会广东监管局对公司及相关人员的监管措施。公司 已及时按要求改正并报告。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 招商证券 2 281,735,890.53 42.49% 225,388.75 42.49% - 国泰君安 1 - - - - - 华西证券 1 - - - - - 渤海证券 2 - - - - - 中信证券 2 144,325,880.36 21.76% 115,460.76 21.76% - 中信建投 1 - - - - - 东方财富 1 26,182,772.60 3.95% 20,946.23 3.95% - 国信证券 1 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 申万宏源 2 - - - - - 银河证券 2 - - - - - 易方达安盈回报混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 56页共 58页 第一创业 1 - - - - - 方正证券 2 210,885,429.92 31.80% 168,708.97 31.80% - 海通证券 1 - - - - - 注:a) 本报告期内本基金无减少交易单元,无新增交易单元。 b) 本基金管理人负责选择证券经营机构,租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易单 元的选择标准如下: 1) 经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉; 2) 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要; 3) 具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能 力,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面 的信息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型 的能力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务 和支持。 c) 基金交易单元的选择程序如下: 1) 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。 2) 基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 成交金额 占当期债 券回购成 交总额的 比例 成交金额 占当期权 证成交总 额的比例 招商证券 867,156,423. 40 46.05% 2,768,700, 000.00 55.95% - - 国泰君安 - - - - - - 华西证券 - - - - - - 渤海证券 - - - - - - 中信证券 204,585,536. 90 10.86% 10,000,00 0.00 0.20% - - 中信建投 - - - - - - 东方财富 416,754,718. 20 22.13% 2,160,000, 000.00 43.65% - - 国信证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 易方达安盈回报混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 57页共 58页 兴业证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 第一创业 - - - - - - 方正证券 394,698,178. 00 20.96% 10,000,00 0.00 0.20% - - 海通证券 - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日 期 1 易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基 金增加东方财富证券为销售机构的公告 证券时报、基金管理人网 站及中国证监会基金电 子披露网站 2021-01-08 2 易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基 金增加基煜基金为销售机构的公告 证券时报、基金管理人网 站及中国证监会基金电 子披露网站 2021-01-19 3 易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基 金增加联泰基金为销售机构的公告 证券时报、基金管理人网 站及中国证监会基金电 子披露网站 2021-01-21 4 易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基 金增加中欧财富为销售机构的公告 证券时报、基金管理人网 站及中国证监会基金电 子披露网站 2021-01-21 5 易方达基金管理有限公司旗下基金 2020年第 4季度报告提示性公告 证券时报 2021-01-21 6 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更 公告 证券时报、基金管理人网 站及中国证监会基金电 子披露网站 2021-01-23 7 易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金 获配卓胜微(300782)非公开发行 A 股的公 告 证券时报、基金管理人网 站及中国证监会基金电 子披露网站 2021-01-30 8 易方达基金管理有限公司关于终止包商银行 股份有限公司办理本公司旗下基金销售业务 的公告 基金管理人网站 2021-02-08 9 易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基 金增加腾安基金为销售机构的公告 证券时报、基金管理人网 站及中国证监会基金电 子披露网站 2021-02-10 10 易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基 金增加海通证券为销售机构的公告 证券时报、基金管理人网 站及中国证监会基金电 子披露网站 2021-02-19 11 易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基 金增加焦作中旅银行为销售机构的公告 证券时报、基金管理人网 站及中国证监会基金电 2021-03-05 易方达安盈回报混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 58页共 58页 子披露网站 12 易方达基金管理有限公司旗下基金 2020年年 度报告提示性公告 证券时报 2021-03-30 13 易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及 时提供或更新身份信息资料的公告 证券时报、基金管理人网 站及中国证监会基金电 子披露网站 2021-04-02 14 易方达基金管理有限公司旗下基金 2021年第 1季度报告提示性公告 证券时报 2021-04-19 15 易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金 获配天坛生物(600161)非公开发行 A 股的 公告 证券时报、基金管理人网 站及中国证监会基金电 子披露网站 2021-04-28 16 易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金 获配涪陵榨菜(002507)非公开发行 A 股的 公告 证券时报、基金管理人网 站及中国证监会基金电 子披露网站 2021-05-19 11备查文件目录 11.1 备查文件目录 1.中国证监会准予易方达安盈回报混合型证券投资基金注册的文件; 2.《易方达安盈回报混合型证券投资基金基金合同》; 3.《易方达安盈回报混合型证券投资基金托管协议》; 4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》; 5.基金管理人业务资格批件、营业执照。 11.2 存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30号广州银行大厦 40-43楼。 11.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 二〇二一年八月二十八日