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安心回报A(110027)

易方达安心回报债券型证券投资基金2021年中期报告查看PDF公告

易方达安心回报债券型证券投资基金 2021年中期报告 
 
 
 
 
易方达安心回报债券型证券投资基金 
2021年中期报告 
2021年 6月 30日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:易方达基金管理有限公司 
基金托管人:中国工商银行股份有限公司 
送出日期:二〇二一年八月二十八日 
易方达安心回报债券型证券投资基金 2021年中期报告 
第 2页共 55页 
§1重要提示及目录 
1.1 重要提示 
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独
立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 8月 26日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书及其更新。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自 2021年 1月 1日起至 6月 30日止。 易方达安心回报债券型证券投资基金 2021年中期报告 第 3页共 55页 1.2 目录 §1重要提示及目录 ................................................................................................................................ 2 1.1 重要提示 ..................................................................................................................................... 2 1.2 目录 ............................................................................................................................................. 3 §2基金简介 ............................................................................................................................................ 5 2.1 基金基本情况 ............................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 ............................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ......................................................................................................... 5 2.4 信息披露方式 ............................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料 ............................................................................................................................. 6 §3主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................ 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ......................................................................................................... 6 3.2 基金净值表现 ............................................................................................................................. 7 §4管理人报告 ........................................................................................................................................ 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ..................................................................................................... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ........................................................... 15 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ....................................................................... 15 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ....................................................... 15 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ....................................................... 16 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................................................... 17 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ....................................................................... 17 §5托管人报告 ...................................................................................................................................... 17 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ........................................................................... 17 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ....... 18 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................... 18 §6半年度财务会计报告(未经审计) .............................................................................................. 18 6.1 资产负债表 ............................................................................................................................... 18 6.2 利润表 ....................................................................................................................................... 19 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ........................................................................................... 20 6.4 报表附注 ................................................................................................................................... 21 §7投资组合报告 .................................................................................................................................. 42 7.1 期末基金资产组合情况 ........................................................................................................... 42 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ....................................................................................... 42 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ............................... 43 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ....................................................................................... 44 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................................... 45 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ........................... 45 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ............... 46 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ............... 47 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ........................... 47 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ............................................................... 47 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ............................................................... 47 7.12 投资组合报告附注 ............................................................................................................... 47 易方达安心回报债券型证券投资基金 2021年中期报告 第 4页共 55页 §8基金份额持有人信息 ...................................................................................................................... 50 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ............................................................................... 50 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................................................... 51 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ............................... 51 §9开放式基金份额变动 ...................................................................................................................... 51 §10重大事件揭示 ................................................................................................................................ 51 10.1 基金份额持有人大会决议 ................................................................................................... 51 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ................................... 52 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ....................................................... 52 10.4 基金投资策略的改变 ........................................................................................................... 52 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 ....................................................................................... 52 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ............................................... 52 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................................................... 52 10.8 其他重大事件 ....................................................................................................................... 54 §11备查文件目录 ................................................................................................................................ 55 11.1 备查文件目录 ....................................................................................................................... 55 11.2 存放地点 ............................................................................................................................... 55 11.3 查阅方式 ............................................................................................................................... 55 易方达安心回报债券型证券投资基金 2021年中期报告 第 5页共 55页 §2基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 易方达安心回报债券型证券投资基金 基金简称 易方达安心回报债券 基金主代码 110027 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年 6月 21日 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 11,068,998,995.05份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 易方达安心回报债券 A 易方达安心回报债券 B 下属分级基金的交易代码 110027 110028 报告期末下属分级基金的份额总额 9,259,921,677.80份 1,809,077,317.25份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金力争战胜通货膨胀和银行定期存款利率,主要面向以储蓄存款为主 要投资工具的中小投资者,追求基金资产的长期、持续、稳定增值,努力 为投资者实现有吸引力的回报,为投资者提供养老投资的工具。 投资策略 本基金采取稳健的资产配置策略,通过自上而下的方法进行固定收益类品 种与权益类品种的战略及战术资产配置,在控制基金资产净值波动、追求 收益稳定的基础上,提高基金的收益水平。具体来看,本基金主要通过研 究各类资产在较长时期的收益与风险水平特征,及各类资产收益与风险间 的相关关系,对国内外宏观经济形势与政策、市场利率走势、信用利差水 平、利率期限结构以及证券市场走势等因素进行分析,在本基金合同约定 范围内制定合理的战略资产配置计划。固定收益品种投资方面,本基金将 经济分为衰退、萧条、复苏、繁荣四个阶段,并在各个阶段通过投资不同 的固定收益类属资产,以获得超越长期平均通胀水平的回报。权益类品种 投资方面,本基金采取自上而下的行业配置与自下而上的个股选择相结合 的投资策略,严格管理权益类品种的投资比例以及净值的波动幅度。本基 金可选择投资价值高的存托凭证进行投资。 业绩比较基准 三年期银行定期存款收益率(税后)+1.0% 风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金、股 票型基金,高于货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 易方达安心回报债券型证券投资基金 2021年中期报告 第 6页共 55页 名称 易方达基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露 负责人 姓名 张南 郭明 联系电话 020-85102688 010-66105799 电子邮箱 service@efunds.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400 881 8088 95588 传真 020-38798812 010-66105798 注册地址 广东省珠海市横琴新区宝华路 6号105室-42891(集中办公 区) 北京市西城区复兴门内大街55 号 办公地址 广州市天河区珠江新城珠江东 路30号广州银行大厦40-43楼 北京市西城区复兴门内大街55 号 邮政编码 510620 100140 法定代表人 刘晓艳 陈四清 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.efunds.com.cn 基金中期报告备置地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州 银行大厦 43楼 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 易方达基金管理有限公司 广州市天河区珠江新城珠江东路 30号广州 银行大厦 40-43楼 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期(2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日) 易方达安心回报债券 A 易方达安心回报债券 B 本期已实现收益 179,965,435.50 36,661,363.66 本期利润 782,219,188.37 157,180,220.53 易方达安心回报债券型证券投资基金 2021年中期报告 第 7页共 55页 加权平均基金份额本期利润 0.0981 0.0768 本期加权平均净值利润率 4.76% 3.80% 本期基金份额净值增长率 5.61% 5.40% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2021年 6月 30日) 易方达安心回报债券 A 易方达安心回报债券 B 期末可供分配利润 2,400,693,629.95 416,933,576.33 期末可供分配基金份额利润 0.2593 0.2305 期末基金资产净值 19,707,055,938.69 3,781,300,804.66 期末基金份额净值 2.128 2.090 3.1.3累计期末指标 报告期末(2021年 6月 30日) 易方达安心回报债券 A 易方达安心回报债券 B 基金份额累计净值增长率 272.96% 260.52% 注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.期末可供分配利润,为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 易方达安心回报债券 A 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 1.48% 0.35% 0.31% 0.01% 1.17% 0.34% 过去三个月 5.03% 0.34% 0.93% 0.01% 4.10% 0.33% 过去六个月 5.61% 0.50% 1.86% 0.01% 3.75% 0.49% 过去一年 17.89% 0.54% 3.74% 0.01% 14.15% 0.53% 过去三年 43.53% 0.55% 11.25% 0.01% 32.28% 0.54% 自基金合同生 效起至今 272.96% 0.74% 45.17% 0.01% 227.79% 0.73% 易方达安心回报债券 B 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 1.46% 0.35% 0.31% 0.01% 1.15% 0.34% 过去三个月 4.92% 0.34% 0.93% 0.01% 3.99% 0.33% 过去六个月 5.40% 0.50% 1.86% 0.01% 3.54% 0.49% 过去一年 17.48% 0.54% 3.74% 0.01% 13.74% 0.53% 易方达安心回报债券型证券投资基金 2021年中期报告 第 8页共 55页 过去三年 42.12% 0.55% 11.25% 0.01% 30.87% 0.54% 自基金合同生 效起至今 260.52% 0.74% 45.17% 0.01% 215.35% 0.73% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动 的比较 易方达安心回报债券型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2011年 6月 21日至 2021年 6月 30日) 易方达安心回报债券 A 易方达安心回报债券 B 易方达安心回报债券型证券投资基金 2021年中期报告 第 9页共 55页 注:自基金合同生效至报告期末,A类基金份额净值增长率为 272.96%,B类基金份额净值增 长率为 260.52%,同期业绩比较基准收益率为 45.17%。 §4管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 经中国证监会证监基金字[2001]4号文批准,本基金管理人成立于 2001 年 4月 17 日,注册资 本 13,244.2万元人民币。本基金管理人拥有公募、社保、年金、特定客户资产管理、QDII、基本养 老保险基金投资等业务资格,在主动权益、固定收益、指数投资、量化投资、多资产投资、海外投 资、FOF投资等领域全面布局,为境内外客户提供资产管理解决方案。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓 名 职务 任本基金的 基金经理(助 理)期限 证券 从业 年限 说明 任职 日期 离任 日期 张 清 华 本基金的基金经理、易方达悦兴一 年持有期混合型证券投资基金的基 金经理、易方达磐固六个月持有期 混合型证券投资基金的基金经理、 2013- 12-23 - 14年 硕士研究生,具有基金从业资格。曾 任晨星资讯(深圳)有限公司数量分 析师,中信证券股份有限公司研究 员,易方达基金管理有限公司投资经 易方达安心回报债券型证券投资基金 2021年中期报告 第 10页共 55页 易方达丰华债券型证券投资基金的 基金经理、易方达新收益灵活配置 混合型证券投资基金的基金经理、 易方达安盈回报混合型证券投资基 金的基金经理、易方达丰和债券型 证券投资基金的基金经理、易方达 裕祥回报债券型证券投资基金的基 金经理、易方达安心回馈混合型证 券投资基金的基金经理、易方达裕 丰回报债券型证券投资基金的基金 经理、副总经理级高级管理人员、 多资产投资业务总部总经理、固定 收益投资决策委员会委员 理、固定收益基金投资部总经理、混 合资产投资部总经理、易方达裕如灵 活配置混合型证券投资基金基金经 理、易方达新收益灵活配置混合型证 券投资基金基金经理、易方达瑞选灵 活配置混合型证券投资基金基金经 理、易方达新利灵活配置混合型证券 投资基金基金经理、易方达新鑫灵活 配置混合型证券投资基金基金经理、 易方达新享灵活配置混合型证券投 资基金基金经理、易方达瑞景灵活配 置混合型证券投资基金基金经理、易 方达瑞通灵活配置混合型证券投资 基金基金经理、易方达瑞程灵活配置 混合型证券投资基金基金经理、易方 达瑞弘灵活配置混合型证券投资基 金基金经理、易方达裕鑫债券型证券 投资基金基金经理、易方达瑞信灵活 配置混合型证券投资基金基金经理、 易方达瑞和灵活配置混合型证券投 资基金基金经理、易方达鑫转添利混 合型证券投资基金基金经理、易方达 鑫转增利混合型证券投资基金基金 经理、易方达鑫转招利混合型证券投 资基金基金经理。 张 雅 君 本基金的基金经理助理、易方达纯 债债券型证券投资基金的基金经 理、易方达裕丰回报债券型证券投 资基金的基金经理、易方达富财纯 债债券型证券投资基金的基金经理 (自 2018年 10月 26日至 2021年 06月 11日)、易方达裕富债券型证 券投资基金的基金经理、易方达招 易一年持有期混合型证券投资基金 的基金经理、易方达磐恒九个月持 有期混合型证券投资基金的基金经 理、易方达磐泰一年持有期混合型 证券投资基金的基金经理、易方达 悦通一年持有期混合型证券投资基 金的基金经理、易方达悦安一年持 有期债券型证券投资基金的基金经 理、易方达宁易一年持有期混合型 证券投资基金的基金经理、易方达 稳泰一年持有期混合型证券投资基 金的基金经理、易方达悦兴一年持 2015- 02-17 - 12年 硕士研究生,具有基金从业资格。曾 任海通证券股份有限公司项目经理, 工银瑞信基金管理有限公司债券交 易员,易方达基金管理有限公司债券 交易员、固定收益研究员、固定收益 基金投资部总经理助理、混合资产投 资部总经理助理、易方达裕祥回报债 券型证券投资基金基金经理、易方达 恒益定期开放债券型发起式证券投 资基金基金经理、易方达富惠纯债债 券型证券投资基金基金经理、易方达 中债 3-5年期国债指数证券投资基金 基金经理、易方达中债 7-10年期国开 行债券指数证券投资基金基金经理、 易方达增强回报债券型证券投资基 金基金经理、易方达恒兴 3个月定期 开放债券型发起式证券投资基金基 金经理。 易方达安心回报债券型证券投资基金 2021年中期报告 第 11页共 55页 有期混合型证券投资基金的基金经 理助理、易方达鑫转增利混合型证 券投资基金的基金经理助理(自 2018年 11月 15日至 2021年 01月 29日)、易方达鑫转添利混合型证 券投资基金的基金经理助理(自 2018年 11月 15日至 2021年 02月 10日)、易方达鑫转招利混合型证 券投资基金的基金经理助理(自 2019年 01月 31日至 2021年 01月 29日)、易方达丰华债券型证券投 资基金的基金经理助理(自 2019年 03月 06日至 2021年 01月 29日)、 易方达安盈回报混合型证券投资基 金的基金经理助理(自 2019年 04 月 04日至 2021年 02月 10日)、易 方达丰和债券型证券投资基金的基 金经理助理、易方达磐固六个月持 有期混合型证券投资基金的基金经 理助理、多资产公募投资部负责人 杨 康 本基金的基金经理助理、易方达鑫 转增利混合型证券投资基金的基金 经理、易方达鑫转招利混合型证券 投资基金的基金经理、易方达瑞川 灵活配置混合型发起式证券投资基 金的基金经理、易方达瑞锦灵活配 置混合型发起式证券投资基金的基 金经理、易方达瑞安灵活配置混合 型发起式证券投资基金的基金经 理、易方达瑞康灵活配置混合型证 券投资基金的基金经理、易方达安 盈回报混合型证券投资基金的基金 经理助理、易方达丰华债券型证券 投资基金的基金经理助理、易方达 新鑫灵活配置混合型证券投资基金 的基金经理助理(自 2019年 06月 29日至 2021年 04月 14日)、易方 达新享灵活配置混合型证券投资基 金的基金经理助理(自 2019年 06 月 29日至 2021年 04月 14日)、易 方达新利灵活配置混合型证券投资 基金的基金经理助理(自 2019年 06月 29日至 2021年 04月 14日)、 易方达瑞智灵活配置混合型证券投 资基金的基金经理助理(自 2019年 2019- 06-19 - 6年 硕士研究生,具有基金从业资格。曾 任华夏基金管理有限公司机构债券 投资部研究员、投资经理助理,易方 达基金管理有限公司投资经理。 易方达安心回报债券型证券投资基金 2021年中期报告 第 12页共 55页 06月 29日至 2021年 04月 14日)、 易方达瑞兴灵活配置混合型证券投 资基金的基金经理助理(自 2019年 06月 29日至 2021年 04月 14日)、 易方达瑞祥灵活配置混合型证券投 资基金的基金经理助理(自 2019年 06月 29日至 2021年 04月 14日)、 易方达瑞景灵活配置混合型证券投 资基金的基金经理助理(自 2019年 06月 29日至 2021年 04月 14日)、 易方达新益灵活配置混合型证券投 资基金的基金经理助理(自 2019年 07月 31日至 2021年 04月 14日)、 易方达瑞选灵活配置混合型证券投 资基金的基金经理助理(自 2019年 07月 31日至 2021年 04月 14日)、 易方达裕丰回报债券型证券投资基 金的基金经理助理、易方达瑞祺灵 活配置混合型证券投资基金的基金 经理助理(自 2019年 10月 11日至 2021年 04月 14日)、易方达丰和 债券型证券投资基金的基金经理助 理、易方达裕富债券型证券投资基 金的基金经理助理、易方达招易一 年持有期混合型证券投资基金的基 金经理助理、易方达磐恒九个月持 有期混合型证券投资基金的基金经 理助理、易方达磐泰一年持有期混 合型证券投资基金的基金经理助 理、易方达磐固六个月持有期混合 型证券投资基金的基金经理助理、 易方达悦享一年持有期混合型证券 投资基金的基金经理助理、易方达 悦兴一年持有期混合型证券投资基 金的基金经理助理、易方达悦通一 年持有期混合型证券投资基金的基 金经理助理、易方达鑫转添利混合 型证券投资基金的基金经理助理、 易方达悦盈一年持有期混合型证券 投资基金的基金经理助理、易方达 悦弘一年持有期混合型证券投资基 金的基金经理助理、易方达宁易一 年持有期混合型证券投资基金的基 金经理助理 周 本基金的基金经理助理、易方达瑞 2019- - 7年 硕士研究生,具有基金从业资格。曾 易方达安心回报债券型证券投资基金 2021年中期报告 第 13页共 55页 琼 富灵活配置混合型证券投资基金的 基金经理助理、易方达鑫转添利混 合型证券投资基金的基金经理助 理、易方达鑫转招利混合型证券投 资基金的基金经理助理、易方达裕 景添利 6个月定期开放债券型证券 投资基金的基金经理助理、易方达 高等级信用债债券型证券投资基金 的基金经理助理、易方达安盈回报 混合型证券投资基金的基金经理助 理、易方达鑫转增利混合型证券投 资基金的基金经理助理、易方达裕 鑫债券型证券投资基金的基金经理 助理、易方达裕丰回报债券型证券 投资基金的基金经理助理、易方达 新收益灵活配置混合型证券投资基 金的基金经理助理、易方达瑞信灵 活配置混合型证券投资基金的基金 经理助理、易方达瑞和灵活配置混 合型证券投资基金的基金经理助 理、易方达富财纯债债券型证券投 资基金的基金经理助理(自 2019年 10月 11日至 2021年 06月 15日)、 易方达丰华债券型证券投资基金的 基金经理助理、易方达丰和债券型 证券投资基金的基金经理助理、易 方达纯债债券型证券投资基金的基 金经理助理、易方达瑞祥灵活配置 混合型证券投资基金的基金经理助 理、易方达瑞景灵活配置混合型证 券投资基金的基金经理助理、易方 达瑞兴灵活配置混合型证券投资基 金的基金经理助理、易方达瑞选灵 活配置混合型证券投资基金的基金 经理助理、易方达瑞智灵活配置混 合型证券投资基金的基金经理助 理、易方达新利灵活配置混合型证 券投资基金的基金经理助理、易方 达新鑫灵活配置混合型证券投资基 金的基金经理助理、易方达新益灵 活配置混合型证券投资基金的基金 经理助理、易方达新享灵活配置混 合型证券投资基金的基金经理助 理、易方达瑞祺灵活配置混合型证 券投资基金的基金经理助理、易方 10-11 任凯仁投资咨询(上海)有限公司客 户经理,易方达基金管理有限公司投 资支持专员、研究员。 易方达安心回报债券型证券投资基金 2021年中期报告 第 14页共 55页 达裕富债券型证券投资基金的基金 经理助理、易方达瑞川灵活配置混 合型发起式证券投资基金的基金经 理助理、易方达丰惠混合型证券投 资基金的基金经理助理、易方达瑞 锦灵活配置混合型发起式证券投资 基金的基金经理助理、易方达招易 一年持有期混合型证券投资基金的 基金经理助理、易方达磐恒九个月 持有期混合型证券投资基金的基金 经理助理、易方达磐泰一年持有期 混合型证券投资基金的基金经理助 理、易方达磐固六个月持有期混合 型证券投资基金的基金经理助理、 易方达悦享一年持有期混合型证券 投资基金的基金经理助理、易方达 悦兴一年持有期混合型证券投资基 金的基金经理助理、易方达悦通一 年持有期混合型证券投资基金的基 金经理助理、易方达瑞安灵活配置 混合型发起式证券投资基金的基金 经理助理、易方达瑞康灵活配置混 合型证券投资基金的基金经理助 理、易方达悦盈一年持有期混合型 证券投资基金的基金经理助理、易 方达悦弘一年持有期混合型证券投 资基金的基金经理助理、易方达悦 安一年持有期债券型证券投资基金 的基金经理助理、易方达宁易一年 持有期混合型证券投资基金的基金 经理助理、易方达稳泰一年持有期 混合型证券投资基金的基金经理助 理、易方达悦信一年持有期混合型 证券投资基金的基金经理助理 注:1.对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司决定确 定的解聘日期;对此后的非首任基金经理/基金经理助理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司 决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 3.为加强基金流动性管理,本基金安排了相关人员协助基金经理进行现金头寸与流动性管理。 易方达安心回报债券型证券投资基金 2021年中期报告 第 15页共 55页 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招 募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在 本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程,以及强化事后 监控分析来确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限 管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等,并重视交易执行环节的公平交易措施,以“时间 优先、价格优先”作为执行指令的基本原则,通过投资交易系统中的公平交易模块,以尽可能确保公 平对待各投资组合。本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的 单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 15次,均为指数量化投资组合因投资策略需要和 其他组合发生的反向交易。 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2021年上半年,债券市场整体以窄幅震荡为主,无风险利率变化不大,但信用利差收窄,结构 性机会较多。春节前资金面超预期收紧,叠加节后大宗商品价格上涨引发经济强劲增长预期和通胀 加息担忧,债券市场收益率快速上行。随后权益市场调整导致市场风险偏好下降,避险情绪升温, 同时银行间流动性持续宽松,推动收益率小幅缓慢下行。进入二季度,债券一级供给节奏不及预期, 机构久期和杠杆普遍偏低,“资产荒”使得机构的配置需求较为旺盛。在央行继续释放出较为明确的 流动性维稳信号、二季度经济数据开始呈现增长边际动能放缓的背景下,债市情绪较为乐观,配置 需求推动收益率缓慢下行至半年末。整体来看,上半年债券收益率先上后下,1年和 10年期国债收 益率分别较去年底下行 4bp和 6bp,信用利差和流动性溢价持续压缩。 易方达安心回报债券型证券投资基金 2021年中期报告 第 16页共 55页 权益市场方面,在宏观流动性持续宽裕、国内经济稳中趋缓的背景下,市场整体表现较好,指 数震荡上行,但市场内部结构显著分化。春节前,以消费等为代表的“核心资产”延续了近几年的强 势趋势,节后以原油为代表的大宗商品价格显著走强引发了较强的通胀预期,由此带来的名义利率 上行对全球股票估值都构成了显著压力,市场整体回调,市场的分化有所收敛。进入二季度,在流 动性的超预期宽松下,前期调整幅度较大的“核心资产”走出了一轮估值修复行情。5月初开始,市场 关注点逐步从流动性切换到企业盈利和未来成长性,基本面高增长板块取得了显著的超额收益。市 场风格开始向成长切换。 报告期内,本基金规模大幅增长。股票方面,仓位维持在偏高水平,以结构性调整为主。转债 方面,仓位随申购有所下降,仍维持在 30%以上,仍以持有大盘转债为主,部分触发赎回的个券转 股或卖出,补仓部分新券和低价券,转债仓位小幅被动下降。债券方面,随申购加仓高等级信用债, 以获取票息收益为主,同时择机参与利率债波段操作;久期保持不变,杠杆随申购有所下降。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,本基金 A类基金份额净值为 2.128元,本报告期份额净值增长率为 5.61%,同 期业绩比较基准收益率为 1.86%;B类基金份额净值为 2.090元,本报告期份额净值增长率为 5.40%, 同期业绩比较基准收益率为 1.86%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2021年下半年经济运行面临较大的不确定性。首先是来自于出口对于经济的支撑能否继续。2020 年三季度开始,海外需求恢复叠加中国产业链优势,中国出口快速回升,这也带动相关产业链条维 持较高增速,是支撑经济景气的重要力量。往后看,随着疫情影响的降低,发达国家的经济复苏更 多集中于不可贸易的服务消费上,这对于全球经济外溢效应的影响需要持续观察;同时随着发展中 国家供给能力的修复,中国出口份额也会受到挤压,这也会对出口产生不利的影响。其次是政策节 奏和力度也会影响下半年经济走势。2021年上半年地方债发行节奏放缓、融资增速下滑,国内政策 支持力度明显退坡对于部分国内需求产生了抑制,这也是导致总量层面出现经济动能放缓的重要原 因。下半年如果外需存在压力,国内政策可能会重新转向稳增长。 整体来看,外需的相对强势给经济的结构调整带来了空间,我们认为下半年经济大概率仍处于 预期调控的区间范围之内,政策会根据内外需情况灵活调整,经济失速风险不大。事实上,如果出 口保持稳定,政策对于经济的拖累边际降低以及偏紧的产能下投资需求扩张,经济在下半年还可能 会面临一定的上行风险。 资产配置上,企业盈利稳定,疫情反复影响下流动性并未大幅收紧,权益市场单边下跌的风险 易方达安心回报债券型证券投资基金 2021年中期报告 第 17页共 55页 并不大,关注个股及行业的结构性机会。债市方面,短期经济动能放缓有利于债券市场,但是综合 考虑当前经济状况和估值水平,趋势性资本利得机会仍需观察,仍以关注票息机会为主。 本基金债券部分仍将以中高等级信用债为主,保持一定的杠杆水平,降低信用风险暴露,以获 取票息收益和债券结构性机会为主;权益部分将继续根据市场情况,优化个股持仓。同时保持组合 的灵活性,根据市场变化及时调仓,力争以优异的业绩回报基金持有人。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和 基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履 行估值及净值计算的复核责任。


本基金管理人设有估值委员会,估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序,指 导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验,熟悉相关法律法规,具 备投资、研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值 原则和方法的讨论,但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。


本报告期内,参与估值流程各方之间不存在直接的重大利益冲突。


本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署服务协议,由中债金融 估值中心有限公司按约定提供银行间同业市场的估值数据,由中证指数有限公司按约定提供交易所 交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 易方达安心回报债券 A:本报告期内未实施利润分配。 易方达安心回报债券 B:本报告期内未实施利润分配。 §5托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,本基金托管人在对易方达安心回报债券型证券投资基金的托管过程中,严格遵守 《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益 的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 易方达安心回报债券型证券投资基金 2021年中期报告 第 18页共 55页 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,易方达安心回报债券型证券投资基金的管理人——易方达基金管理有限公司在易 方达安心回报债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、 基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按 照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对易方达基金管理有限公司编制和披露的易方达安心回报债券型证券投资基金 2021年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行 了核查,以上内容真实、准确和完整。 §6半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:易方达安心回报债券型证券投资基金 报告截止日:2021年 6月 30日 单位:人民币元 资产 附注号 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 资产:





银行存款 6.4.7.1 764,355.38 1,492,980.94 结算备付金


298,646,437.98 277,993,833.74 存出保证金


637,740.84 561,963.56 交易性金融资产 6.4.7.2 24,526,785,904.98 17,918,795,606.10 其中:股票投资


4,500,648,078.37 2,928,797,519.67 基金投资


- - 债券投资


19,424,836,326.61 14,501,556,126.43 资产支持证券投资


601,301,500.00 488,441,960.00 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 50,940,145.47 66,430,219.65 应收证券清算款


301,434,719.16 - 应收利息 6.4.7.5 227,655,367.27 153,704,035.34 应收股利


- - 易方达安心回报债券型证券投资基金 2021年中期报告 第 19页共 55页 应收申购款


77,714,801.70 60,323,002.67 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


25,484,579,472.78 18,479,301,642.00 负债和所有者权益 附注号 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 负债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


1,808,000,000.00 3,653,000,000.00 应付证券清算款


30,607,302.61 10,845,697.97 应付赎回款


137,787,312.18 30,941,554.99 应付管理人报酬


12,916,207.52 8,518,917.69 应付托管费


3,690,345.00 2,433,976.49 应付销售服务费


1,343,108.39 1,066,590.59 应付交易费用 6.4.7.7 468,539.77 622,175.83 应交税费


1,226,456.89 1,013,745.31 应付利息


- -799,134.21 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 183,457.07 248,334.53 负债合计


1,996,222,729.43 3,707,891,859.19 所有者权益:





实收基金 6.4.7.9 11,068,998,995.05 7,355,563,033.68 未分配利润 6.4.7.10 12,419,357,748.30 7,415,846,749.13 所有者权益合计


23,488,356,743.35 14,771,409,782.81 负债和所有者权益总计


25,484,579,472.78 18,479,301,642.00 注:报告截止日 2021年 6月 30日,A类基金份额净值 2.128元,B类基金份额净值 2.090元; 基金份额总额 11,068,998,995.05份,下属分级基金的份额总额分别为:A类基金份额总额 9,259,921,677.80份,B类基金份额总额 1,809,077,317.25份。 6.2 利润表 会计主体:易方达安心回报债券型证券投资基金 本报告期:2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 单位:人民币元 项目 附注号 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 一、收入


1,066,673,993.92 328,354,508.32 易方达安心回报债券型证券投资基金 2021年中期报告 第 20页共 55页 1.利息收入


231,657,069.38 183,748,090.62 其中:存款利息收入 6.4.7.11 1,782,069.76 2,591,537.04 债券利息收入


219,879,574.00 175,666,989.94 资产支持证券利息收入


9,540,149.43 5,142,063.09 买入返售金融资产收入


455,276.19 347,500.55 证券出借利息收入


- - 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


103,553,556.65 466,776,365.12 其中:股票投资收益 6.4.7.12 63,056,732.48 252,557,949.61 基金投资收益


- - 债券投资收益 6.4.7.13 24,325,935.91 189,607,403.10 资产支持证券投资收益


-513.07 645,244.11 贵金属投资收益


- - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 16,171,401.33 23,965,768.30 3.公允价值变动收益(损失以“-”号 填列) 6.4.7.16 722,772,609.74 -329,647,438.21 4.汇兑收益(损失以“-”号填列)


- - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.17 8,690,758.15 7,477,490.79 减:二、费用


127,274,585.02 122,643,799.19 1.管理人报酬


71,394,974.19 54,052,754.51 2.托管费


20,398,564.03 15,443,644.16 3.销售服务费


8,227,666.59 9,599,352.90 4.交易费用 6.4.7.18 2,527,814.12 4,575,297.22 5.利息支出


23,874,215.39 38,320,607.44 其中:卖出回购金融资产支出


23,874,215.39 38,320,607.44 6.税金及附加


685,366.32 479,066.33 7.其他费用 6.4.7.19 165,984.38 173,076.63 三、利润总额(亏损总额以“-”号填 列) 939,399,408.90 205,710,709.13 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号填列)


939,399,408.90 205,710,709.13 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:易方达安心回报债券型证券投资基金 本报告期:2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 7,355,563,033.68 7,415,846,749.13 14,771,409,782.81 易方达安心回报债券型证券投资基金 2021年中期报告 第 21页共 55页 金净值) 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 939,399,408.90 939,399,408.90 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数(净 值减少以“-”号填列) 3,713,435,961.37 4,064,111,590.27 7,777,547,551.64 其中:1.基金申购款 9,295,083,757.98 9,881,226,057.16 19,176,309,815.14 2.基金赎回款 -5,581,647,796.61 -5,817,114,466.89 -11,398,762,263.50 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-”号 填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 11,068,998,995.05 12,419,357,748.30 23,488,356,743.35 项目 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 6,809,370,166.76 5,125,965,332.66 11,935,335,499.42 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 205,710,709.13 205,710,709.13 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数(净 值减少以“-”号填列) -114,148,977.37 13,649,783.58 -100,499,193.79 其中:1.基金申购款 8,385,868,324.18 6,490,885,201.85 14,876,753,526.03 2.基金赎回款 -8,500,017,301.55 -6,477,235,418.27 -14,977,252,719.82 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-”号 填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 6,695,221,189.39 5,345,325,825.37 12,040,547,014.76 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1至 6.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理人负责人:刘晓艳,主管会计工作负责人:陈荣,会计机构负责人:邱毅华 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 易方达安心回报债券型证券投资基金(以下简称“本基金”) 经中国证券监督管理委员会(以下简 易方达安心回报债券型证券投资基金 2021年中期报告 第 22页共 55页 称“中国证监会”)证监许可[2011]665号《关于核准易方达安心回报债券型证券投资基金募集的批复》 核准,由易方达基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《易方达安心回报债 券型证券投资基金基金合同》公开募集。经向中国证监会备案,《易方达安心回报债券型证券投资 基金基金合同》于 2011年 6月 21日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 1,790,229,532.54 份基金份额,其中认购资金利息折合 786,926.23份基金份额。本基金为契约型开放式基金,存续期 限不定。本基金的基金管理人为易方达基金管理有限公司,注册登记机构为易方达基金管理有限公 司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计 准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具体会计核 算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务 指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2号 《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3号《会计报表附注的编制及 披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》及其他中国证监会和 中国证券投资基金业协会发布的相关规定和指引。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及 本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。


6.4.5差错更正的说明 本基金本报告期无会计差错更正。 6.4.6 税项 (1)印花税 证券(股票)交易印花税税率为 1‰,由出让方缴纳。 (2)增值税、城建税、教育费附加及地方教育费附加 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的 规定,经国务院批准,自 2016年 5月 1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点,金融业 易方达安心回报债券型证券投资基金 2021年中期报告 第 23页共 55页 纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。金融商品转让,按照卖出价扣除买入价后的余额为 销售额。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、 债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税; 存款利息收入不征收增值税; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有 关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得 的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通 知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债 券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等 增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增 值税纳税人; 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定, 自 2018年 1月 1日起,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为(以下简称“资 管产品运营业务”),暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税,资管产品管理人未分别 核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别 或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程 中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管 理人以后月份的增值税应纳税额中抵减; 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策 的通知》的规定,自 2018年 1月 1日起,资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部 分金融商品转让业务,按照以下规定确定销售额:提供贷款服务,以 2018年 1月 1日起产生的利息 及利息性质的收入为销售额;转让 2017年 12月 31日前取得的股票(不包括限售股)、债券、基金、 非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以 2017年最后一个交易日的股票收盘价 (2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票,为停牌前最后一个交易日收盘价)、债券估值(中 债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值)、基金份额净值、非货物期货结算 价格作为买入价计算销售额。 本基金分别按实际缴纳的增值税额的 7%、3%和 2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教 育费附加。 易方达安心回报债券型证券投资基金 2021年中期报告 第 24页共 55页 (3)企业所得税 证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利 收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (4)个人所得税 个人所得税税率为 20%。 基金从上市公司分配取得的股息红利所得,持股期限在 1个月以内(含 1个月)的,其股息红利所 得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的,减按 50%计入应纳税所得额; 持股期限超过 1年的,减按 25%计入应纳税所得额;自 2015年 9月 8日起,证券投资基金从公开发 行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过 1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。 暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 活期存款 764,355.38 定期存款 - 其中:存款期限 1个月以内 - 存款期限 1-3个月 - 存款期限 3个月以上 - 其他存款 - 合计 764,355.38 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 2,745,705,808.67 4,500,648,078.37 1,754,942,269.70 贵金属投资-金交所黄 金合约 - - - 债券 交易所市场 11,364,943,599.32 11,613,868,126.61 248,924,527.29 银行间市场 7,811,098,566.97 7,810,968,200.00 -130,366.97 合计 19,176,042,166.29 19,424,836,326.61 248,794,160.32 资产支持证券 598,860,000.00 601,301,500.00 2,441,500.00 基金 - - - 其他 - - - 易方达安心回报债券型证券投资基金 2021年中期报告 第 25页共 55页 合计 22,520,607,974.96 24,526,785,904.98 2,006,177,930.02 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 账面余额 其中:买断式逆回购 交易所市场 - - 银行间市场 50,940,145.47 - 合计 50,940,145.47 - 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 应收活期存款利息 11,980.41 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 120,951.81 应收债券利息 217,043,988.89 应收资产支持证券利息 10,467,168.40 应收买入返售证券利息 11,019.46 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 258.30 合计 227,655,367.27 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 交易所市场应付交易费用 424,568.45 银行间市场应付交易费用 43,971.32 易方达安心回报债券型证券投资基金 2021年中期报告 第 26页共 55页 合计 468,539.77 6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 70,393.61 应付证券出借违约金 - 预提费用 113,063.46 合计 183,457.07 6.4.7.9 实收基金 易方达安心回报债券 A 金额单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 5,801,601,804.89 5,801,601,804.89 本期申购 7,365,515,575.86 7,365,515,575.86 本期赎回(以“-”号填列) -3,907,195,702.95 -3,907,195,702.95 本期末 9,259,921,677.80 9,259,921,677.80 易方达安心回报债券 B 金额单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 1,553,961,228.79 1,553,961,228.79 本期申购 1,929,568,182.12 1,929,568,182.12 本期赎回(以“-”号填列) -1,674,452,093.66 -1,674,452,093.66 本期末 1,809,077,317.25 1,809,077,317.25 注:申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 易方达安心回报债券 A 单位:人民币元 易方达安心回报债券型证券投资基金 2021年中期报告 第 27页共 55页 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 1,376,516,188.78 4,511,922,041.24 5,888,438,230.02 本期利润 179,965,435.50 602,253,752.87 782,219,188.37 本期基金份额交易产生的 变动数 844,212,005.67 2,932,264,836.83 3,776,476,842.50 其中:基金申购款 1,793,995,696.29 6,098,797,422.55 7,892,793,118.84 基金赎回款 -949,783,690.62 -3,166,532,585.72 -4,116,316,276.34 本期已分配利润 - - - 本期末 2,400,693,629.95 8,046,440,630.94 10,447,134,260.89 易方达安心回报债券 B 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 330,811,630.39 1,196,596,888.72 1,527,408,519.11 本期利润 36,661,363.66 120,518,856.87 157,180,220.53 本期基金份额交易产生的 变动数 49,460,582.28 238,174,165.49 287,634,747.77 其中:基金申购款 416,953,930.61 1,571,479,007.71 1,988,432,938.32 基金赎回款 -367,493,348.33 -1,333,304,842.22 -1,700,798,190.55 本期已分配利润 - - - 本期末 416,933,576.33 1,555,289,911.08 1,972,223,487.41 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 活期存款利息收入 122,900.68 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 1,654,241.02 其他 4,928.06 合计 1,782,069.76 6.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 卖出股票成交总额 750,688,849.78 减:卖出股票成本总额 687,632,117.30 买卖股票差价收入 63,056,732.48 6.4.7.13债券投资收益——买卖债券差价收入











单位:人民币元 项目 本期 易方达安心回报债券型证券投资基金 2021年中期报告 第 28页共 55页 2021年1月1日至2021年6月30日 卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成 交总额 6,655,249,544.57 减:卖出债券(、债转股及债券到期兑付) 成本总额 6,550,441,791.22 减:应收利息总额 80,481,817.44 买卖债券差价收入 24,325,935.91 6.4.7.13.1 资产支持证券投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 卖出资产支持证券成交总额 81,165,170.18 减:卖出资产支持证券成本总额 79,160,513.07 减:应收利息总额 2,005,170.18 资产支持证券投资收益 -513.07 6.4.7.14 衍生工具收益 本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.7.15 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 股票投资产生的股利收益 16,171,401.33 其中:证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 16,171,401.33 6.4.7.16 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 1.交易性金融资产 722,772,609.74 ——股票投资 518,666,369.27 ——债券投资 202,086,187.40 ——资产支持证券投资 2,020,053.07 ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - 易方达安心回报债券型证券投资基金 2021年中期报告 第 29页共 55页 ——权证投资 - 3.其他 - 减:应税金融商品公允价值变动产生的 预估增值税 - 合计 722,772,609.74 6.4.7.17 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 基金赎回费收入 8,690,758.15 其他 - 合计 8,690,758.15 6.4.7.18 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 交易所市场交易费用 2,467,184.12 银行间市场交易费用 60,630.00 合计 2,527,814.12 6.4.7.19 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 审计费用 53,556.09 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 银行汇划费 37,320.92 银行间账户维护费 15,000.00 其他 600.00 合计 165,984.38 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日,本基金无须作披露的或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 截至本会计报表批准报出日,本基金无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 易方达安心回报债券型证券投资基金 2021年中期报告 第 30页共 55页 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 易方达基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售 机构 中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 广发证券股份有限公司 基金管理人股东、基金销售机构 注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月 30日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月 30日 当期发生的基金应支付的管理费 71,394,974.19 54,052,754.51 其中:支付销售机构的客户维护费 9,398,093.61 7,288,001.02 注:基金管理费按前一日基金资产净值的 0.70%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×0.70%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金 管理费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起 3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管 理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 上年度可比期间 易方达安心回报债券型证券投资基金 2021年中期报告 第 31页共 55页 2021年1月1日至2021年6月 30日 2020年1月1日至2020年6月 30日 当期发生的基金应支付的托管费 20,398,564.03 15,443,644.16 注:基金托管费按前一日基金资产净值的 0.20%年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×0.20%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金 托管费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起 3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法 定节假日、公休日等,支付日期顺延。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位:人民币元 获得销售服务费的各关 联方名称 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 易方达安心回报债 券 A 易方达安心回报债券 B 合计 易方达基金管理有限 公司 - 3,759,825.32 3,759,825.32 中国工商银行 - 448,361.95 448,361.95 广发证券 - 163,561.57 163,561.57 合计 - 4,371,748.84 4,371,748.84 获得销售服务费的各关 联方名称 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 易方达安心回报债 券A 易方达安心回报债券B 合计 易方达基金管理有限 公司 - 6,547,324.29 6,547,324.29 中国工商银行 - 428,390.44 428,390.44 广发证券 - 37,555.36 37,555.36 合计 - 7,013,270.09 7,013,270.09 注:本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,B 类基金份额的销售服务费年费率为 0.40%。 本基金销售服务费按前一日 B 类基金资产净值的 0.40%年费率计提。 销售服务费的计算方法如下: H=E×0.40%÷当年天数 H 为 B 类基金份额每日应计提的销售服务费 易方达安心回报债券型证券投资基金 2021年中期报告 第 32页共 55页 E 为 B 类基金份额前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指 令,经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性划出,由注册登记机构代 收,注册登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等。若遇法定节假日、公休日等,支付 日期顺延。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券(含回购)交易。 6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率 的证券出借业务。 6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费 率的证券出借业务。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内和上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 易方达安心回报债券 A 无。 易方达安心回报债券 B 无。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行-活期存款 764,355.38 122,900.68 1,272,369.04 348,287.30 注:本基金的上述银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管,按银行同业利率或 约定利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 易方达安心回报债券型证券投资基金 2021年中期报告 第 33页共 55页 本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 易方达安心回报债券 A 本报告期内未发生利润分配。 易方达安心回报债券 B 本报告期内未发生利润分配。 6.4.12 期末(2021年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.12.1.1受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通 受 限类 型 认购 价格 期末估 值单价 数量(单 位:股) 期末 成本 总额 期末 估值 总额 备注 00241 5 海康 威视 2021-0 3-03 2021-0 9-03 大宗 交易 流通 受限 55.00 62.62 4,080, 000 224,40 0,000. 00 255,48 9,600. 00 - 30078 2 卓胜 微 2021-0 1-29 2021-0 8-09 非公 开发 行流 通受 限 565.85 521.04 589,31 8 185,25 8,724. 15 307,05 8,250. 72 - 60016 1 天坛 生物 2021-0 4-26 2021-1 0-25 非公 开发 行流 通受 限 28.13 32.87 1,741, 912 48,999 ,984.5 6 57,256 ,647.4 4 - 6.4.12.1.2受限证券类别:债券 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通 受 限类 型 认购 价格 期末估 值单价 数量(单 位:张) 期末 成本 总额 期末 估值 总额 备注 11305 0 南银 转债 2021-0 6-17 2021-0 7-01 新发 流通 受限 100.00 100.00 8,720 871,99 2.36 871,99 2.36 - 6.4.12.1.3受限证券类别:资产支持证券 易方达安心回报债券型证券投资基金 2021年中期报告 第 34页共 55页 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通 受 限类 型 认购 价格 期末估 值单价 数量(单 位:张) 期末 成本 总额 期末 估值 总额 备注 13607 7 荟享 061A 2021-0 6-10 2021-0 7-16 新发 流通 受限 100.00 100.00 100,00 0 10,000 ,000.0 0 10,000 ,000.0 0 - 13614 2 荟享 065A 2021-0 6-22 2021-0 7-19 新发 流通 受限 100.00 100.00 100,00 0 10,000 ,000.0 0 10,000 ,000.0 0 - 注:基金持有的股票在流通受限期内,如获得股票红利、送股、转增股、配股的,则此新增股 票的流通受限期和估值价格与相应原股票一致。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2021年 6月 30日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额为 0,无抵押债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2021年 6月 30日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额 1,808,000,000.00元,于 2021年 7月 1日(先后)到期。该类交易要求本基金在回购期 内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比 例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。 6.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金管理人按照“自上而下与自下而上相结合,全面管理、专业分工”的思路,将风险控制嵌 入到全公司的组织架构中,对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。 从投资决策的层次看,投资决策委员会、投资总监、基金投资部门总经理和基金经理对投资行 为及相关风险进行管理、监控,并根据其不同权限实施风险控制;从岗位职能的分工上看,基金经 理、监察合规管理部门、集中交易室、核算部以及投资风险管理部从不同角度、不同环节对投资的 全过程实行风险监控和管理;从投资管理的流程看,已经形成了一套贯穿“事前的风险定位、事中的 易方达安心回报债券型证券投资基金 2021年中期报告 第 35页共 55页 风险管理和事后的风险评估”的健全的风险监控体系。 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金,高 于货币市场基金。本基金在日常经营活动中面临的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。 本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内,使本基金 在风险和收益之间取得最佳的平衡,以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出 现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金管理人通过严格的备选 库制度和分散化投资方式防范信用风险。本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中 国证券登记结算有限责任公司,在银行间同业市场主要通过交易对手库制度防范交易对手风险。于 2021 年 6 月 30 日,本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的 比例为 77.26%(2020年 12月 31日:97.36%)。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2021年6月30日 上年度末 2020年12月31日 A-1 91,805,953.97 80,510,958.90 A-1以下 0.00 0.00 未评级 1,500,239,235.91 913,053,866.92 合计 1,592,045,189.88 993,564,825.82 注:1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2. 未评级债券为剩余期限在一年以内的国债、政策性金融债、央票及未有第三方机构评级的短 期融资券。 3. 债券投资以全价列示。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2021年6月30日 上年度末 2020年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 易方达安心回报债券型证券投资基金 2021年中期报告 第 36页共 55页 2021年6月30日 2020年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2021年6月30日 上年度末 2020年12月31日 AAA 14,968,351,377.02 11,927,268,215.80 AAA以下 2,169,757,107.51 1,729,755,254.88 未评级 911,726,641.09 0.00 合计 18,049,835,125.62 13,657,023,470.68 注:1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。


2. 未评级债券为剩余期限大于一年的国债、政策性金融债和央票。 3. 债券投资以全价列示。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2021年6月30日 上年度末 2020年12月31日 AAA 611,768,668.40 492,979,302.59 AAA以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 611,768,668.40 492,979,302.59 6.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2021年6月30日 上年度末 2020年12月31日 AAA 0.00 0.00 AAA以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。 本基金采用分散投资、控制流通受限证券比例等方式防范流动性风险,同时公司已经建立全覆盖、 多维度以压力测试为核心的开放式基金流动性风险监测与预警制度,投资风险管理部独立于投资部 门负责流动性压力测试的实施与评估。 于 2021年 6月 30日,除卖出回购金融资产款余额(计息但该利息金额不重大)以外,本基金承担 易方达安心回报债券型证券投资基金 2021年中期报告 第 37页共 55页 的其他金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定 到期日且不计息,因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开 募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行 管理,通过独立的风险管理部门对本基金组合的流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,所持大部分证券在流动性良好的证券交易所 或者银行间同业市场交易,期末除本报告“期末本基金持有的流通受限证券”章节中所列示券种流通 暂时受限制不能自由转让外,其余均能及时变现。评估结果显示组合高流动性资产比重较高,组合 变现比例能力较好。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而 发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。投资管理人通过 久期、凸度、VAR等方法评估组合面临的利率风险敞口,并通过调整投资组合的久期等方法对上述 利率风险进行管理。


6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 2021年 6月 30日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产








银行存款 764,355.38 - - - 764,355.38 结算备付金 298,646,437.98 - - - 298,646,437.9 8 存出保证金 637,740.84 - - - 637,740.84 交易性金融资产 3,895,697,914.90 13,420,301,846.37 2,710,138,065.34 4,500,648,078.37 24,526,785,90 4.98 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 产 50,940,145.47 - - - 50,940,145.47 应收证券清算款 - - - 301,434,719.16 301,434,719.1 6 应收利息 - - - 227,655,367.27 227,655,367.2 易方达安心回报债券型证券投资基金 2021年中期报告 第 38页共 55页 7 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 77,714,801.70 77,714,801.70 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 4,246,686,594.57 13,420,301,846.37 2,710,138,065.34 5,107,452,966.50 25,484,579,47 2.78 负债








短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 产款 1,808,000,000.00 - - - 1,808,000,000. 00 应付证券清算款 - - - 30,607,302.61 30,607,302.61 应付赎回款 - - - 137,787,312.18 137,787,312.1 8 应付管理人报酬 - - - 12,916,207.52 12,916,207.52 应付托管费 - - - 3,690,345.00 3,690,345.00 应付销售服务费 - - - 1,343,108.39 1,343,108.39 应付交易费用 - - - 468,539.77 468,539.77 应交税费 - - - 1,226,456.89 1,226,456.89 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 183,457.07 183,457.07 负债总计 1,808,000,000.00 - - 188,222,729.43 1,996,222,7 29.43 利率敏感度缺口 2,438,686,594.57 13,420,301,846.37 2,710,138,065.34 4,919,230,237.07 23,488,356,74 3.35 上年度末 2020年 12月 31 日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产








银行存款 1,492,980.94 - - - 1,492,980.94 结算备付金 277,993,833.74 - - - 277,993,833.7 4 存出保证金 561,963.56 - - - 561,963.56 交易性金融资产 2,374,529,843.80 11,403,701,196.12 1,211,767,046.51 2,928,797,519.67 17,918,795,60 易方达安心回报债券型证券投资基金 2021年中期报告 第 39页共 55页 6.10 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 产 66,430,219.65 - - - 66,430,219.65 应收证券清算款 - - - - - 应收利息 - - - 153,704,035.34 153,704,035.3 4 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 60,323,002.67 60,323,002.67 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 2,721,008,841.69 11,403,701,196.12 1,211,767,046.51 3,142,824,557.68 18,479,301,64 2.00 负债








短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 产款 3,653,000,000.00 - - - 3,653,000,000. 00 应付证券清算款 - - - 10,845,697.97 10,845,697.97 应付赎回款 - - - 30,941,554.99 30,941,554.99 应付管理人报酬 - - - 8,518,917.69 8,518,917.69 应付托管费 - - - 2,433,976.49 2,433,976.49 应付销售服务费 - - - 1,066,590.59 1,066,590.59 应付交易费用 - - - 622,175.83 622,175.83 应交税费 - - - 1,013,745.31 1,013,745.31 应付利息 - - - -799,134.21 -799,134.21 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 248,334.53 248,334.53 负债总计 3,653,000,000.00 - - 54,891,859.19 3,707,891,859. 19 利率敏感度缺口 -931,991,158.31 11,403,701,196.12 1,211,767,046.51 3,087,932,698.49 14,771,409,78 2.81 注:各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 易方达安心回报债券型证券投资基金 2021年中期报告 第 40页共 55页 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 1.市场利率下降 25个基点 65,175,029.52 38,240,955.11 2.市场利率上升 25个基点 -64,461,766.95 -37,982,083.02 6.4.13.4.2外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外 的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易 的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响, 也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人采用 Barra风险管理系统,通过标准差、跟踪误差、beta值、VAR等指标, 监控投资组合面临的市场价格波动风险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 交易性金融资产-股票投资 4,500,648,078.37 19.16 2,928,797,519.67 19.83 交易性金融资产-贵金属投资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 4,500,648,078.37 19.16 2,928,797,519.67 19.83 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末 上年度末 易方达安心回报债券型证券投资基金 2021年中期报告 第 41页共 55页 2021年 6月 30日 2020年 12月 31日 1.业绩比较基准上升 5% 523,688,486.60 405,665,715.31 2.业绩比较基准下降 5% -523,688,486.60 -405,665,715.31 注:股票投资业绩基准取上证 A指。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值


(a)金融工具公允价值计量的方法


公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低 层次决定:


第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。


第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。


第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。


(b)持续的以公允价值计量的金融工具


(i)各层次金融工具公允价值


于 2021年 6月 30日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于 第一层次的余额为 10,088,878,818.92元,属于第二层次的余额为 14,437,907,086.06元,无属于第三 层次的余额(2020年 12月 31日:第一层次 8,218,133,722.10元,第二层次 9,700,661,884.00元,无属 于第三层次的余额)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、 或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期 间将相关股票的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的 影响程度,确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。


(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额


无。


(c)非持续的以公允价值计量的金融工具


于 2021年 6月 30日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2020年 12月 31日: 同) 。 (d)不以公允价值计量的金融工具


不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价 易方达安心回报债券型证券投资基金 2021年中期报告 第 42页共 55页 值相差很小。


(2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 4,500,648,078.37 17.66 其中:股票 4,500,648,078.37 17.66 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 20,026,137,826.61 78.58 其中:债券 19,424,836,326.61 76.22 资产支持证券 601,301,500.00 2.36 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 50,940,145.47 0.20 其中:买断式回购的买入返 售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 299,410,793.36 1.17 8 其他各项资产 607,442,628.97 2.38 9 合计 25,484,579,472.78 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 3,669,387,037.77 15.62 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - 易方达安心回报债券型证券投资基金 2021年中期报告 第 43页共 55页 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 113,418,424.00 0.48 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 405,495,598.83 1.73 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 312,347,017.77 1.33 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 4,500,648,078.37 19.16 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 601012 隆基股份 8,293,300 736,776,772.00 3.14 2 603806 福斯特 5,074,834 533,517,298.42 2.27 3 002415 海康威视 8,343,413 530,479,738.50 2.26 4 603259 药明康德 2,589,537 405,495,598.83 1.73 5 300782 卓胜微 589,318 307,058,250.72 1.31 6 600486 扬农化工 2,677,959 299,315,477.43 1.27 7 603882 金域医学 1,770,601 282,888,921.77 1.20 8 000661 长春高新 648,719 251,054,253.00 1.07 9 300628 亿联网络 2,775,755 232,608,269.00 0.99 10 300558 贝达药业 1,830,770 198,162,544.80 0.84 11 002250 联化科技 6,348,596 177,125,828.40 0.75 12 688188 柏楚电子 260,134 113,418,424.00 0.48 13 600809 山西汾酒 240,000 107,520,000.00 0.46 14 000860 顺鑫农业 2,393,962 100,977,317.16 0.43 15 000596 古井贡酒 290,936 69,679,172.00 0.30 易方达安心回报债券型证券投资基金 2021年中期报告 第 44页共 55页 16 300132 青松股份 3,215,899 67,855,468.90 0.29 17 600161 天坛生物 1,741,912 57,256,647.44 0.24 18 002044 美年健康 3,233,600 29,458,096.00 0.13 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例(%) 1 601012 隆基股份 358,169,218.74 2.42 2 002415 海康威视 330,762,456.57 2.24 3 603882 金域医学 231,428,624.97 1.57 4 300558 贝达药业 230,332,096.74 1.56 5 300782 卓胜微 185,258,724.15 1.25 6 000661 长春高新 98,387,486.18 0.67 7 600570 恒生电子 93,553,333.16 0.63 8 600588 用友网络 72,230,370.67 0.49 9 600161 天坛生物 48,999,984.56 0.33 10 600426 华鲁恒升 42,941,817.47 0.29 11 688188 柏楚电子 30,265,318.52 0.20 12 002250 联化科技 18,391,255.00 0.12 13 600905 三峡能源 87,450.00 0.00 14 688538 和辉光电 5,300.00 0.00 15 688425 铁建重工 2,870.00 0.00 注:买入金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产 净值比例(%) 1 601012 隆基股份 126,581,150.98 0.86 2 002415 海康威视 88,040,270.00 0.60 3 600161 天坛生物 79,215,587.84 0.54 4 600570 恒生电子 77,510,212.09 0.52 5 600588 用友网络 66,087,659.78 0.45 6 002938 鹏鼎控股 59,371,411.50 0.40 7 000661 长春高新 58,371,206.46 0.40 8 603712 七一二 46,862,686.17 0.32 9 600426 华鲁恒升 44,806,666.42 0.30 10 300628 亿联网络 39,129,713.70 0.26 11 688008 澜起科技 35,204,821.18 0.24 易方达安心回报债券型证券投资基金 2021年中期报告 第 45页共 55页 12 603806 福斯特 29,254,374.66 0.20 13 600905 三峡能源 236,601.00 0.00 14 688538 和辉光电 8,448.00 0.00 15 688425 铁建重工 8,040.00 0.00 注:卖出金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 1,740,816,306.73 卖出股票收入(成交)总额 750,688,849.78 注:“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不 考虑相关交易费用。


7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 2,086,240,500.00 8.88 其中:政策性金融债 2,086,240,500.00 8.88 4 企业债券 4,565,862,387.10 19.44 5 企业短期融资券 371,253,000.00 1.58 6 中期票据 5,231,983,700.00 22.27 7 可转债(可交换债) 7,169,496,739.51 30.52 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 19,424,836,326.61 82.70 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 易方达安心回报债券型证券投资基金 2021年中期报告 第 46页共 55页 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 110053 苏银转债 8,544,390 1,036,947,170.40 4.41 2 113011 光大转债 8,754,270 1,011,818,526.60 4.31 3 210205 21国开 05 8,700,000 880,875,000.00 3.75 4 110059 浦发转债 7,733,390 792,131,137.70 3.37 5 132018 G三峡 EB1 6,162,640 740,256,316.80 3.15 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 金额单位:人民币元 序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 169889 蚁借 03A 500,000 50,530,000.00 0.22 2 179213 华文 01优 400,000 40,288,000.00 0.17 3 169982 国借 3A 300,000 30,237,000.00 0.13 4 137699 绿金 15A1 300,000 30,150,000.00 0.13 5 169909 弘德 04A 300,000 30,111,000.00 0.13 6 169003 智禾 02A 300,000 30,015,000.00 0.13 7 169133 20绿城 A2 250,000 25,007,500.00 0.11 8 137000 信借 05A 200,000 20,148,000.00 0.09 9 137684 潮鸣 1优 200,000 20,100,000.00 0.09 10 137657 中铁 8优 A 200,000 20,096,000.00 0.09 11 137391 荟享 046A 200,000 20,084,000.00 0.09 12 137630 21中交 1A 200,000 20,082,000.00 0.09 13 137991 济建 1优 200,000 20,036,000.00 0.09 14 169017 光借 5A 200,000 20,030,000.00 0.09 15 189103 首置 02优 200,000 20,028,000.00 0.09 16 168974 建借 2A 200,000 20,016,000.00 0.09 17 165209 PR安吉 3A 800,000 14,672,000.00 0.06 18 137087 厚德 08A 100,000 10,094,000.00 0.04 19 169795 20借 02A1 100,000 10,065,000.00 0.04 20 137700 21如樾 1A 100,000 10,051,000.00 0.04 20 168620 益行 03A1 100,000 10,051,000.00 0.04 22 168880 益行 04A1 100,000 10,049,000.00 0.04 23 137655 仟金顶 1A 100,000 10,044,000.00 0.04 24 169222 智禾 04A 100,000 10,036,000.00 0.04 25 168883 益行 05A1 100,000 10,030,000.00 0.04 26 168977 建借 1A 100,000 10,019,000.00 0.04 27 179976 招融 2优 100,000 10,007,000.00 0.04 28 169029 20信易 3A 100,000 10,001,000.00 0.04 易方达安心回报债券型证券投资基金 2021年中期报告 第 47页共 55页 29 136077 荟享 061A 100,000 10,000,000.00 0.04 29 136142 荟享 065A 100,000 10,000,000.00 0.04 31 136045 荟享 057A 100,000 9,996,000.00 0.04 32 168605 健弘 03A 100,000 9,973,000.00 0.04 32 168617 益行 02A1 100,000 9,973,000.00 0.04 34 165814 PR安吉 5A 300,000 9,282,000.00 0.04 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 2020年 12月 30日,中国银行保险监督管理委员会江苏监管局对江苏银行股份有限公 司的如下违法违规行为罚款人民币 240万元:1.个人贷款资金用途管控不严;2.发放流动资金贷款 偿还银行承兑汇票垫款;3.理财投资和同业投资非标准化债权资产未严格比照自营贷款管理;4.个 人理财资金对接项目资本金;5.理财业务未与自营业务相分离;6.理财资金投资非标准化债权资产 的余额超监管比例要求。 2020年 10月 20日,国家外汇管理局北京外汇管理部对中国光大银行股份有限公司违反银行交 易记录管理规定的行为,处 60万元人民币罚款,要求该行对直接负责的主管人员和其他直接责任人 员给予处分。2020年 10月 20日,国家外汇管理局北京外汇管理部对中国光大银行股份有限公司违 规开展外汇交易的行为,处 60万元人民币罚款,要求该行对直接负责的主管人员和其他直接责任人 员给予处分。 易方达安心回报债券型证券投资基金 2021年中期报告 第 48页共 55页 2020年 8月 10日,中国银行保险监督管理委员会上海监管局对上海浦东发展银行股份有限公 司如下违法违规行为作出“责令改正,并处罚款共计 2100万元”的行政处罚:1. 未按专营部门制规 定开展同业业务;2. 同业投资资金违规投向“四证”不全的房地产项目;3. 延迟支付同业投资资金 吸收存款;4. 为银行理财资金投向非标准化债权资产违规提供担保;5. 未按规定进行贷款资金支 付管理与控制;6. 个人消费贷款贷后管理未尽职;7. 通过票据转贴现业务调节信贷规模;8. 银行 承兑汇票业务保证金来源审核未尽职;9. 办理无真实贸易背景的贴现业务;10.委托贷款资金来源 审查未尽职;11.未按权限和程序办理委托贷款业务;12.未按权限和程序办理非融资性保函业务。 2020年 11月 26日,国家外汇管理局上海市分局对上海浦东发展银行股份有限公司如下违法违规行 为罚款 140万元人民币:1、违反公正、公平、诚信原则,违规开展外汇市场交易。 2、违反银行交 易记录管理规定。2021年 4 月 23 日,中国银行保险监督管理委员会上海监管局对上海浦东发展银 行股份有限公司的如下违法违规行为罚款 760万元人民币:2016年 5月至 2019年 1月,该行未按 规定开展代销业务。2021年 5月 7日,中国银行保险监督管理委员会上海监管局对上海浦东发展银 行股份有限公司的如下违法违规行为罚款 40万元人民币:信用卡资金流向管控严重违反审慎经营规 则。 本基金投资苏银转债、光大转债、浦发转债的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 除苏银转债、光大转债、浦发转债外,本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监 管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 637,740.84 2 应收证券清算款 301,434,719.16 3 应收股利 - 4 应收利息 227,655,367.27 5 应收申购款 77,714,801.70 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 607,442,628.97 易方达安心回报债券型证券投资基金 2021年中期报告 第 49页共 55页 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 110053 苏银转债 1,036,947,170.40 4.41 2 113011 光大转债 1,011,818,526.60 4.31 3 110059 浦发转债 792,131,137.70 3.37 4 132018 G三峡 EB1 740,256,316.80 3.15 5 110075 南航转债 266,126,897.30 1.13 6 113021 中信转债 263,651,573.70 1.12 7 110073 国投转债 239,902,483.00 1.02 8 113043 财通转债 168,946,815.70 0.72 9 113044 大秦转债 148,469,286.10 0.63 10 113025 明泰转债 142,639,852.90 0.61 11 110033 国贸转债 134,943,875.00 0.57 12 110034 九州转债 127,178,752.80 0.54 13 110063 鹰 19转债 122,709,600.00 0.52 14 113014 林洋转债 94,573,580.00 0.40 15 113508 新凤转债 86,665,050.30 0.37 16 113013 国君转债 82,559,998.50 0.35 17 110051 中天转债 80,812,760.80 0.34 18 132008 17山高 EB 73,234,000.00 0.31 19 132009 17中油 EB 72,030,000.00 0.31 20 127022 恒逸转债 70,076,065.60 0.30 21 128129 青农转债 69,619,824.30 0.30 22 127005 长证转债 68,566,727.60 0.29 23 110061 川投转债 60,351,022.70 0.26 24 132007 16凤凰 EB 49,039,800.00 0.21 25 113024 核建转债 48,718,336.80 0.21 26 110038 济川转债 44,263,749.60 0.19 27 113615 金诚转债 43,810,579.20 0.19 28 123004 铁汉转债 43,804,093.60 0.19 29 127025 冀东转债 32,091,000.00 0.14 30 127027 靖远转债 29,514,200.96 0.13 31 128128 齐翔转 2 29,485,155.70 0.13 32 110048 福能转债 29,387,600.00 0.13 33 128107 交科转债 29,334,214.72 0.12 34 132020 19蓝星 EB 26,901,384.00 0.11 35 128017 金禾转债 22,272,217.80 0.09 36 113516 苏农转债 17,144,829.00 0.07 37 113033 利群转债 13,924,794.00 0.06 38 113040 星宇转债 9,620,809.70 0.04 易方达安心回报债券型证券投资基金 2021年中期报告 第 50页共 55页 39 113504 艾华转债 8,807,358.30 0.04 40 110045 海澜转债 8,535,229.80 0.04 41 128081 海亮转债 7,030,120.75 0.03 42 113605 大参转债 4,850,369.20 0.02 43 113037 紫银转债 2,330,610.30 0.01 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 流通受限情况说明 1 300782 卓胜微 307,058,250.72 1.31 非公开发行流通受 限 2 002415 海康威视 255,489,600.00 1.09 大宗交易流通受限 注:根据《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》, 大股东减持或者特定股东减持,采取大宗交易方式的,在任意连续 90日内,减持股份的总数不得超 过公司股份总数的 2%;前款交易的受让方在受让后 6个月内,不得转让所受让的股份。 §8基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额级别 持有人户 数(户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 易方达安心回报 债券 A 231,743 39,957.72 6,106,638,860. 50 65.95% 3,153,282,817. 30 34.05% 易方达安心回报 债券 B 42,049 43,023.08 888,036,970.04 49.09% 921,040,347.21 50.91% 合计 273,792 40,428.50 6,994,675,830. 54 63.19% 4,074,323,164. 51 36.81% 易方达安心回报债券型证券投资基金 2021年中期报告 第 51页共 55页 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人 员持有本基金 易方达安心回报债券 A 819,406.74 0.0088% 易方达安心回报债券 B 77,742.27 0.0043% 合计 897,149.01 0.0081% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基 金投资和研究部门负责人 持有本开放式基金 易方达安心回报债券 A 10~50 易方达安心回报债券 B 0 合计 10~50 本基金基金经理持有本开 放式基金 易方达安心回报债券 A 0 易方达安心回报债券 B 0 合计 0 §9开放式基金份额变动 单位:份 项目 易方达安心回报债券 A 易方达安心回报债券 B 基金合同生效日(2011年 6月 21 日)基金份额总额 476,546,478.86 1,313,683,053.68 本报告期期初基金份额总额 5,801,601,804.89 1,553,961,228.79 本报告期基金总申购份额 7,365,515,575.86 1,929,568,182.12 减:本报告期基金总赎回份额 3,907,195,702.95 1,674,452,093.66 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 9,259,921,677.80 1,809,077,317.25 §10重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 易方达安心回报债券型证券投资基金 2021年中期报告 第 52页共 55页 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人于 2021年 1月 23日发布公告,自 2021年 1月 23日起聘任娄利舟女士担任公司 副总经理级高级管理人员。 中国工商银行股份有限公司(以下简称“本公司”) 根据工作需要,任命刘彤女士担任本公司资 产托管部总经理,全面主持资产托管部相关工作。刘彤女士的托管人高级管理人员任职信息已经在 中国证券投资基金业协会备案。李勇先生不再担任本公司资产托管部总经理职务。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期,基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到稽查或处罚。 报告期内,公司收到中国证券监督管理委员会广东监管局对公司及相关人员的监管措施。公司 已及时按要求改正并报告。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 中金公司 1 763,258,254.41 40.19% 610,606.48 40.89% - 中信证券 1 - - - - - 易方达安心回报债券型证券投资基金 2021年中期报告 第 53页共 55页 国信证券 1 834,204,969.02 43.93% 667,363.98 44.70% - 中信建投 1 - - - - - 长江证券 1 141,770,575.89 7.47% 113,416.47 7.60% - 华泰证券 2 129,955,039.74 6.84% 77,973.53 5.22% - 申万宏源 1 220,168.00 0.01% 132.10 0.01% - 东北证券 1 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 海通证券 1 29,572,602.00 1.56% 23,658.04 1.58% - 国盛证券 1 - - - - - 注:a) 本报告期内本基金无减少交易单元,无新增交易单元。 b) 本基金管理人负责选择证券经营机构,租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易单 元的选择标准如下: 1) 经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉; 2) 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要; 3) 具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能 力,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面 的信息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型 的能力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务 和支持。 c) 基金交易单元的选择程序如下: 1) 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。 2) 基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 成交金额 占当期债 券回购成 交总额的 比例 成交金额 占当期权 证成交总 额的比例 中金公司 1,282,450,61 7.20 19.61% 13,500,00 0,000.00 6.34% - - 中信证券 - - - - - - 国信证券 3,943,245,78 1.60 60.29% 169,116,5 00,000.00 79.36% - - 中信建投 - - - - - - 易方达安心回报债券型证券投资基金 2021年中期报告 第 54页共 55页 长江证券 987,952,567. 10 15.11% 12,869,10 0,000.00 6.04% - - 华泰证券 252,836,089. 28 3.87% 8,250,000, 000.00 3.87% - - 申万宏源 32,252,119.5 0 0.49% 7,606,000, 000.00 3.57% - - 东北证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 海通证券 41,821,619.8 6 0.64% 1,750,000, 000.00 0.82% - - 国盛证券 - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日 期 1 易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基 金增加东方财富证券为销售机构的公告 中国证券报、基金管理人 网站及中国证监会基金 电子披露网站 2021-01-12 2 易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基 金增加基煜基金为销售机构的公告 中国证券报、基金管理人 网站及中国证监会基金 电子披露网站 2021-01-19 3 易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基 金增加中欧财富为销售机构的公告 中国证券报、基金管理人 网站及中国证监会基金 电子披露网站 2021-01-21 4 易方达基金管理有限公司旗下基金 2020年第 4季度报告提示性公告 中国证券报 2021-01-21 5 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更 公告 中国证券报、基金管理人 网站及中国证监会基金 电子披露网站 2021-01-23 6 易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金 获配卓胜微(300782)非公开发行 A 股的公 告 中国证券报、基金管理人 网站及中国证监会基金 电子披露网站 2021-01-30 7 易方达基金管理有限公司关于终止包商银行 股份有限公司办理本公司旗下基金销售业务 的公告 基金管理人网站 2021-02-08 8 易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基 金增加英大证券为销售机构的公告 中国证券报、基金管理人 网站及中国证监会基金 电子披露网站 2021-02-10 9 易方达基金管理有限公司旗下基金 2020年年 度报告提示性公告 中国证券报 2021-03-30 10 易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及 时提供或更新身份信息资料的公告 中国证券报、基金管理人 网站及中国证监会基金 2021-04-02 易方达安心回报债券型证券投资基金 2021年中期报告 第 55页共 55页 电子披露网站 11 易方达基金管理有限公司旗下基金 2021年第 1季度报告提示性公告 中国证券报 2021-04-19 12 易方达基金管理有限公司关于终止攀枝花市 商业银行股份有限公司办理本公司旗下基金 销售业务的公告 中国证券报、基金管理人 网站及中国证监会基金 电子披露网站 2021-04-27 13 易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金 获配天坛生物(600161)非公开发行 A 股的 公告 中国证券报、基金管理人 网站及中国证监会基金 电子披露网站 2021-04-28 §11备查文件目录 11.1 备查文件目录 1.中国证监会核准易方达安心回报债券型证券投资基金募集的文件; 2.《易方达安心回报债券型证券投资基金基金合同》; 3.《易方达安心回报债券型证券投资基金托管协议》; 4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》; 5.基金管理人业务资格批件、营业执照。 11.2 存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30号广州银行大厦 40-43楼。 11.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 二〇二一年八月二十八日