华泰柏瑞MSCI中国 A股国际通交易型开放
式指数证券投资基金
2021 年中期报告
2021 年 6 月 30 日
基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2021 年 8 月 28 日
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§
1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 8 月 27 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 2021 年 6 月 30 日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录.....................................................................................................................................2
1.1 重要提示........................................................................................................................................ 2
1.2 目录................................................................................................................................................ 3
§2 基金简介................................................................................................................................................. 6
2.1 基金基本情况................................................................................................................................ 6
2.2 基金产品说明................................................................................................................................ 6
2.3 基金管理人和基金托管人............................................................................................................6
2.4 信息披露方式................................................................................................................................ 7
2.5 其他相关资料................................................................................................................................ 7
§3 主要财务指标和基金净值表现.............................................................................................................8
3.1 主要会计数据和财务指标............................................................................................................8
3.2 基金净值表现................................................................................................................................ 8
§4 管理人报告........................................................................................................................................... 10
4.1 基金管理人及基金经理情况......................................................................................................10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................. 13
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......................................................................... 13
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......................................................... 14
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......................................................... 14
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..................................................................... 15
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......................................................................... 15
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................................. 15
§5 托管人报告........................................................................................................................................... 16
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明..............................................................................16
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.........16
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见............................. 16
§6 半年度财务会计报告（未经审计）.................................................................................................. 17
6.1 资产负债表.................................................................................................................................. 17
6.2 利润表.......................................................................................................................................... 18
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6.3 所有者权益（基金净值）变动表..............................................................................................19
6.4 报表附注...................................................................................................................................... 20
§7 投资组合报告....................................................................................................................................... 49
7.1 期末基金资产组合情况..............................................................................................................49
7.2 期末按行业分类的股票投资组合..............................................................................................49
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................. 50
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动..........................................................................................64
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......................................................................................65
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................. 66
7.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................66
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................66
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................. 66
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明................................................................... 66
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明....................................................................67
7.12 投资组合报告附注....................................................................................................................67
§8 基金份额持有人信息...........................................................................................................................69
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构..................................................................................69
8.2 期末上市基金前十名持有人......................................................................................................69
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..................................................................... 69
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................. 69
§9 开放式基金份额变动...........................................................................................................................71
§10 重大事件揭示.....................................................................................................................................72
10.1 基金份额持有人大会决议........................................................................................................72
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动....................................... 72
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼........................................................... 72
10.4 基金投资策略的改变................................................................................................................72
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况....................................................................................72
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况................................................... 72
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况................................................................................72
10.8 其他重大事件............................................................................................................................74
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§11 影响投资者决策的其他重要信息.....................................................................................................76
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况....................................... 76
11.2 影响投资者决策的其他重要信息............................................................................................77
§12 备查文件目录.....................................................................................................................................78
12.1 备查文件目录............................................................................................................................78
12.2 存放地点.................................................................................................................................... 78
12.3 查阅方式.................................................................................................................................... 78
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§
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基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券
投资基金
基金简称 MSCIETF
场内简称 MSCIETF
扩位证券简称 MSCIETF
基金主代码 512520
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018 年 4 月 26 日
基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 390,056,394.00 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2018 年 5 月 18 日
2.2
基金产品说明
投资目标
紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差
的最小化。本基金力争将日均跟踪偏 离度控制在
0.2%以内，年化跟踪误差控制在 2%以内。
投资策略
本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的
成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据
标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在
因特殊情况（如流动性不足）导致无法获得足够数量
的股票时，基金管理人将运用其他合理的投资方法构
建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近目标指数
的表现。
业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为标的指数，即 MSCI 中国 A 股
国际通指数收益率。
风险收益特征
本基金属于股票型基金中的指数型基金，采用完全复
制的被动式投资策略：一方面，相对于混合型基金、
债券型基金与货币市场基金而言，其风险和收益较高；
另一方面，相对于采用抽样复制的指数型基金而言，
其风险和收益特征将更能与标的指数保持基本一致。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
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信息披露负责
人
姓名 刘万方 李申
联系电话 021-38601777 021-60637102
电子邮箱 cs4008880001@huatai-pb.com lishen.zh@ccb.com
客户服务电话 400-888-0001 021-60637111
传真 021-38601799 021-60635778
注册地址
上海市浦东新区民生路 1199
弄上海证大五道口广场1号17
层
北京市西城区金融大街 25 号
办公地址
上海市浦东新区民生路 1199
弄上海证大五道口广场1号17
层
北京市西城区闹市口大街 1 号
院 1号楼
邮政编码 200135 100033
法定代表人 贾波 田国立
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网
址
http://www.huatai-pb.com
基金中期报告备置地点
上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1
号楼 17 层
2.5
其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司
北京西城区金融大街27号投资广场
22-23 层
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主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021 年 1 月 1 日 - 2021 年 6 月 30 日 )
本期已实现收益 34,666,488.98
本期利润 44,122,945.84
加权平均基金份额本期利润 0.1110
本期加权平均净值利润率 6.46%
本期基金份额净值增长率 6.49%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2021 年 6 月 30 日 )
期末可供分配利润 184,558,289.82
期末可供分配基金份额利润 0.4732
期末基金资产净值 697,356,350.10
期末基金份额净值 1.7878
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2021 年 6 月 30 日 )
基金份额累计净值增长率 78.78%
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2
基金净值表现
3.2.1
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.59% 0.84% -2.10% 0.86% 2.69% -0.02%
过去三个月 9.18% 0.97% 8.39% 1.02% 0.79% -0.05%
过去六个月 6.49% 1.32% 4.63% 1.41% 1.86% -0.09%
过去一年 40.15% 1.31% 40.58% 1.43% -0.43% -0.12%
过去三年 93.48% 1.35% 63.91% 1.48% 29.57% -0.13%
自基金合同
生效起至今
78.78% 1.33% 42.51% 1.47% 36.27% -0.14%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：图示日期为 2018 年 4 月 26 日（基金合同生效日）至 2021 年 6 月 30 日。
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4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司。华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批
准，于 2004 年 11 月 18 日成立的合资基金管理公司，注册资本为 2亿元人民币。目前的股东构成
为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司（原 AIGGIC）和苏州新区高新技术产业股份有
限公司，出资比例分别为 49%、49%和 2%。目前公司旗下管理华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基
金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、
华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金、华泰柏瑞货币
市场证券投资基金、华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化先行混合型证券投资
基金、华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金、上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金、
华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞信用增利债券型证券投
资基金、华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指
数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化增强混合型证
券投资基金、华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金、华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金、华
泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏
瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金、华
泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金、华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞中
证 500 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接
基金、华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券
投资基金、华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开
放混合型发起式证券投资基金、华泰柏瑞交易型货币市场基金、华泰柏瑞激励动力灵活配置混合
型证券投资基金、华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化对冲稳健收益
定期开放混合型发起式证券投资基金、华泰柏瑞天添宝货币市场基金、华泰柏瑞多策略灵活配置
混合型证券投资基金、华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞鼎利灵活
配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化创优灵活
配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞富利灵活
配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞港股通
量化灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金、华泰柏瑞新金
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融地产灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞 MSCI 中国 A股国际通交易型开放式指数基金、华
泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金、华泰柏瑞 MSCI 中国 A股国际通指数基金联接基金、华泰柏
瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞量化明选混合型证券投资基金、华
泰柏瑞基本面智选混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基
金联接基金、华泰柏瑞锦泰一年定期开放债券型证券投资基金、华泰柏瑞中证科技 100 交易型开
放式指数证券投资基金、华泰柏瑞益通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华泰柏瑞研
究精选混合型证券投资基金、华泰柏瑞景气回报一年持有期混合型证券投资基金、华泰柏瑞锦兴
39 个月定期开放债券型证券投资基金、华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金、华泰柏瑞益商一年定
期开放债券型发起式证券投资基金、华泰柏瑞中证科技 100 交易型开放式指数证券投资基金联接
基金、华泰柏瑞质量成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞行业精选混合型证券投资基金、华泰柏
瑞鸿利中短债债券型证券投资基金、华泰柏瑞景气优选混合型证券投资基金、华泰柏瑞品质优选
混合型证券投资基金、华泰柏瑞景利混合型证券投资基金、华泰柏瑞优势领航混合型证券投资基
金、华泰柏瑞上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞锦乾债券型证券投资
基金、华泰柏瑞量化创盈混合型证券投资基金、华泰柏瑞成长智选混合型证券投资基金、华泰柏
瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞量化创享混合型证券投资基金、华泰
柏瑞中证港股通 50 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞质量领先混合型证券投资基金、华
泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证智能汽车主题交易型开
放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证
稀土产业交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞品质成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞上
证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞中证 1000 交易型开放式指
数证券投资基金、华泰柏瑞中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞质量精选
混合型证券投资基金、华泰柏瑞港股通时代机遇混合型证券投资基金、华泰柏瑞行业严选混合型
证券投资基金、华泰柏瑞中证企业核心竞争力 50 交易型开放式指数证券投资基金。截至 2021 年
6 月 30 日，公司基金管理规模为 2174.24 亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
柳军
指数投
资部总
监、本
基金的
2018 年 4 月 26
日
- 20 年
20 年证券（基金）从业经历，
复旦大学财务管理硕士，
2000-2001 年任上海汽车集团
财务有限公司财务，2001-2004
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基金经
理
年任华安基金管理有限公司高
级基金核算员，2004 年 7 月加
入华泰柏瑞基金管理有限公
司，历任基金事务部总监、上
证红利 ETF 基金经理助理。
2009年 6月起任上证红利交易
型开放式指数证券投资基金的
基金经理。2010 年 10 月起担
任指数投资部副总监。2011 年
1月至 2020年 2月任华泰柏瑞
上证中小盘 ETF 基金、华泰柏
瑞上证中小盘 ETF 联接基金基
金经理。2012 年 5 月起任华泰
柏瑞沪深 300 交易型开放式指
数证券投资基金、华泰柏瑞沪
深 300 交易型开放式指数证券
投资基金联接基金的基金经
理。2015 年 2 月起任指数投资
部总监。2015 年 5 月起任华泰
柏瑞中证 500 交易型开放式指
数证券投资基金及华泰柏瑞中
证 500 交易型开放式指数证券
投资基金联接基金的基金经
理。2018 年 3 月至 2018 年 11
月任华泰柏瑞锦利灵活配置混
合型证券投资基金和华泰柏瑞
裕利灵活配置混合型证券投资
基金的基金经理。2018 年 3 月
至 2018 年 10 月任华泰柏瑞泰
利灵活配置混合型证券投资基
金的基金经理。2018 年 4 月起
任华泰柏瑞MSCI中国A股国际
通交易型开放式指数证券投资
基金的基金经理。2018 年 10
月起任华泰柏瑞MSCI中国A股
国际通交易型开放式指数证券
投资基金联接基金的基金经
理。2018 年 12 月起任华泰柏
瑞中证红利低波动交易型开放
式指数证券投资基金的基金经
理。2019 年 7 月起任华泰柏瑞
中证红利低波动交易型开放式
指数证券投资基金联接基金的
基金经理。2019 年 9 月至 2021
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年 4 月任华泰柏瑞中证科技
100 交易型开放式指数证券投
资基金的基金经理。2020 年 2
月至2021年4月任华泰柏瑞中
证科技 100 交易型开放式指数
证券投资基金联接基金的基金
经理。2020 年 9 月起任华泰柏
瑞上证科创板 50 成份交易型
开放式指数证券投资基金的基
金经理。2021 年 3 月起任华泰
柏瑞上证科创板 50 成份交易
型开放式指数证券投资基金联
接基金的基金经理。2021 年 5
月起任华泰柏瑞南方东英恒生
科技指数交易型开放式指数证
券投资基金（QDII）的基金经
理。
注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。任职日期和离
任日期指基金管理公司作出决定之日。
4.1.3
期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：无。
4.2
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资
基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及本基金的《基
金合同》的约定，在严格控制风险的基础上，忠实履行基金管理职责，为基金份额持有人谋求最
大利益。在本报告期内，基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定，不存在损
害基金份额持有人利益的行为。
4.3
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1
公平交易制度的执行情况
本报告期内，公司将投资管理职能和交易执行职能完全隔离，实行集中交易制度，由交易部
为公募基金、专户理财和海外投资等业务统一交易服务，为公平交易的实施提供了较好的保障。
目前公司公募基金经理有兼任私募资产管理计划投资经理的情况，兼任业务遵照相关法律法
规要求进行，同时遵守公司公平交易制度。公司机构设置合理，公平交易的相关管理制度健全，
投资决策流程完善，各项制度执行情况良好。交易价差分析表明公司旗下各基金均得到了公平对
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待，不存在非公平交易和利益输送的行为。经过对不同基金之间交易相同证券时的同向交易价差
进行分析发现，报告期内基金之间的买卖交易价差总体上处于正常的合理水平。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金管理人根据《异常交易监控与管理办法》对投资交易过程中可能发生的异常交易行为
进行监督和管理。投资部负责对异常交易行为进行事前识别和检查，交易部负责对异常交易行为
的事中监督和控制，风险管理部及异常交易评估小组负责异常交易行为的事后审查和评估。本报
告期内，该制度执行情况良好，无论在二级市场还是在大宗交易或者一级市场申购等交易中，均
没有发现影响证券价格或者严重误导其他投资者等异常交易行为。
本报告期本基金与公司所管理的其他投资组合没有参与交易所公开竞价单边交易量超过该证
券当日成交量 5%的同日反向交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2021 年上半年市场以结构性机会为主。其中电气设备、钢铁、化工等行业录得正收益，期间
电气设备行业指数上涨达 23.83%，钢铁行业指数上涨达 23.62%。整体来看，沪深 300、中证 500、
中证 1000 和创业板涨跌幅分别为 0.24%、6.93%、6.58%、和 17.22%。从市场风格来看，成长风格
表现相对强势，优于价值风格，期间沪深 300 价值指数和沪深 300 成长指数分别涨幅为 0.28%和
4.78%。
我们严格按照基金合同的规定，紧密跟踪标的指数、跟踪偏离最小化的投资策略进行被动投
资。本报告期内，本基金的日均绝对跟踪偏离度为 0.028%，期间日跟踪误差为 0.030%，较好地实
现了本基金的投资目标。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.7878 元；本报告期基金份额净值增长率为 6.49%，业绩
比较基准收益率为 4.63%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
二季度的全球股票市场摆脱了之前两个季度的高一致性，即周期股持续跑赢成长风格。期间
各类市场风格此起彼伏，驱动市场风格在成长和价值间反复徘徊。年初以来以宏观流动性边际收
紧，很多投资者担心高估值板块承压，然而我们发现，上半年 A 股表现分化加剧，高估值板块涨
幅反而更大，无论是从细分行业还是概念指数，年初以来涨幅较高的板块大都处于相对较高的估
值水平。原因还是在于投资者风险偏好高，愿意为高景气板块给予更高估值。
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新冠疫情后中国经济增速或逐渐向新平台回归。外需层面上来看，全球复苏的主线逐渐从商
品转向服务，可能意味着对全球、中国商品贸易的溢出效应下降。内需层面上来看，基建的支撑
作用消退，政策严控下地产可能也面临逐渐降温，而消费虽然仍有缺口，受限于居民消费意愿回
升较慢。随着经济波动的下降，政策的关注重点也转向中长期问题。而从长期来看，在存量债务
压力下，政策重心从控制新增债务转向存量债务的维系问题，从这个角度来看，央行的货币政策
或“易松难紧”。展望下半年，A 股市场或将伴随国内货币政策防范化解金融风险、保供稳价和碳
中和等政策的方向不断小幅微调。结构上看，A 股分化趋势还将继续延续，建议成长和价值均衡
配置。
本基金将继续严格遵守跟踪偏离最小化的被动投资策略，从而为基金投资人谋求与标的指数
基本一致的投资回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内，基金管理人严格执行基金估值控制流程，定期评估估值技术的合理性，每日将
估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研
究、风险控制和基金事务部门负责人，基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工作经历均在
五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定价服务均来
自独立第三方。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据基金合同的规定，基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率
达到 1%以上，方可进行收益分配。本报告期内，本基金未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
注：无。
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第
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§
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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§
6
半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：华泰柏瑞 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日： 2021 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2021 年 6 月 30 日
上年度末
2020 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 15,578,763.68 9,790,606.46
结算备付金 5,338,054.47 5,462,843.00
存出保证金 2,683,968.22 1,525,751.91
交易性金融资产 6.4.7.2 674,056,308.53 684,305,352.74
其中：股票投资 673,939,778.46 683,895,352.74
基金投资 - -
债券投资 116,530.07 410,000.00
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款 338,493.42 318,870.90
应收利息 6.4.7.5 3,774.14 3,748.63
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计 697,999,362.46 701,407,173.64
负债和所有者权益 附注号
本期末
2021 年 6 月 30 日
上年度末
2020 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 84,592.39 70,013.69
应付托管费 28,197.49 23,337.88
应付销售服务费 - -
应付交易费用 6.4.7.7 12,808.38 55,149.95
应交税费 22,731.55 30,436.16
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应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.8 494,682.55 1,069,309.05
负债合计 643,012.36 1,248,246.73
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 390,056,394.00 417,056,394.00
未分配利润 6.4.7.10 307,299,956.10 283,102,532.91
所有者权益合计 697,356,350.10 700,158,926.91
负债和所有者权益总计 697,999,362.46 701,407,173.64
注：报告截止日 2021 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.7878 元，基金份额总额 390,056,394.00 份。
6.2 利润表
会计主体：华泰柏瑞 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2021 年 1 月 1日至 2021 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2021 年 1 月 1 日至
2021 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2020 年 1 月 1日至 2020
年 6 月 30 日
一、收入 45,270,330.25 18,228,380.60
1.利息收入 63,033.77 59,371.32
其中：存款利息收入 6.4.7.11 62,891.97 59,220.75
债券利息收入 141.80 27.50
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
证券出借利息收入 - 123.07
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 35,708,199.11 22,732,327.13
其中：股票投资收益 6.4.7.12 30,045,032.62 20,172,213.85
基金投资收益 - -
债券投资收益 6.4.7.13 186,148.16 55,797.00
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 798,951.46 843,572.82
股利收益 6.4.7.16 4,678,066.87 1,660,743.46
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.17
9,456,456.86 -4,608,494.58
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
6.4.7.18
42,640.51 45,176.73
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减：二、费用 1,147,384.41 613,791.33
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 509,534.26 200,107.39
2．托管费 6.4.10.2.2 169,844.85 66,702.45
3．销售服务费 6.4.10.2.3 - -
4．交易费用 6.4.7.19 204,305.06 167,595.18
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．税金及附加 2,876.60 3,036.89
7．其他费用 6.4.7.20 260,823.64 176,349.42
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
44,122,945.84 17,614,589.27
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
44,122,945.84 17,614,589.27
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华泰柏瑞 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2021 年 1 月 1日至 2021 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
417,056,394.00 283,102,532.91 700,158,926.91
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 44,122,945.84 44,122,945.84
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-27,000,000.00 -19,925,522.65 -46,925,522.65
其中：1.基金申购款 6,000,000.00 4,721,026.39 10,721,026.39
2.基金赎回款 -33,000,000.00 -24,646,549.04 -57,646,549.04
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基 390,056,394.00 307,299,956.10 697,356,350.10
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金净值）
项目
上年度可比期间
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
293,056,394.00 46,038,313.33 339,094,707.33
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 17,614,589.27 17,614,589.27
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-116,000,000.00 -14,861,233.32 -130,861,233.32
其中：1.基金申购款 44,000,000.00 8,525,031.70 52,525,031.70
2.基金赎回款 -160,000,000.00 -23,386,265.02 -183,386,265.02
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
177,056,394.00 48,791,669.28 225,848,063.28
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______韩勇______ ______房伟力______ ____赵景云____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国
证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2018]501 号《关于准予华泰柏瑞 MSCI
中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》核准，由华泰柏瑞基金管理有限公
司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数
证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型的交易型开放式基金，存续期限不定，
首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 1,547,024,828.00 元(含募集股票市值)，业经普
华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2018)第 0284 号验资报告予以验证。
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经向中国证监会备案，《华泰柏瑞 MSCI 中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
于2018年 4月 26日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为1,547,056,394.00份基金份额，
其中认购资金利息折合 31,566.00 份基金份额。本基金的基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公
司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
经上海证券交易所(以下简称“上交所”)自律管理决定书[2018]58 号文审核同意，本基金
1,547,056,394.00 份基金份额于 2018 年 5 月 18 日在上交所挂牌交易。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指
数证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象。
此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股(包括中小板、创业板以及其他
经中国证监会核准发行的股票)、存托凭证、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、
可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支
持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许
基金投资的其他金融工具。本基金将根据法律法规的规定，在履行适当程序后参与融资及转融通
证券出借业务。根据《华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下 4 只证券投资基金修改基金合同和托
管协议的公告》，本基金自 2019 年 10 月 16 日起，修改上述投资范围表述：本基金可根据法律法
规的规定，参与转融通证券出借业务。本基金投资标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基
金资产净值的 90%，且不低于基金非现金资产的 80%。在正常市场情况下，本基金日均跟踪偏离度
(剔除成份股分红因素)的绝对值不超过 0.2%，年跟踪误差不超过 2%。本基金的业绩比较基准为
MSCI 中国 A股国际通指数收益率。
本基金的基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司以本基金为目标 ETF，募集成立了华泰柏瑞
MSCI 中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“华泰柏瑞 MSCI 中国 A
股国际通 ETF 联接基金”)。华泰柏瑞 MSCI 中国 A 股国际通 ETF 联接基金为交易型开放式基金，
投资目标与本基金类似，将绝大多数基金资产投资于本基金。
本财务报表由本基金的基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于2021年 8月28日批准报出。
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6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华泰柏瑞 MSCI 中国 A股国际
通交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中
国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、
完整地反映了本基金 2021年 6月 30日的财务状况以及 2021 年 1月 1日至 2021 年 6月 30日止期
间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税
试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、
财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明
确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政
策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90
号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主
要税项列示如下：
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(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率
缴纳增值税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府
债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售
股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前
取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人
所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的
适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1
银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
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活期存款 15,578,763.68
定期存款 -
其中：存款期限 1个月以内 -
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存款期限 1-3 个月 -
存款期限 3个月以上 -
其他存款 -
合计： 15,578,763.68
6.4.7.2
交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021 年 6 月 30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 574,842,257.04 673,939,778.46 99,097,521.42
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 102,400.00 116,530.07 14,130.07
银行间市场 - - -
合计 102,400.00 116,530.07 14,130.07
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 574,944,657.04 674,056,308.53 99,111,651.49
6.4.7.3
衍生金融资产
/
负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021 年 6 月 30 日
合同/名义金额
公允价值
备注
资产 负债
利率衍生工具 - - -
货币衍生工具 - - -
权益衍生工具 19,918,320.00 - -
股指期货 19,918,320.00 - -
其他衍生工具 - - -
合计 19,918,320.00 - -
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：无。
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6.4.7.4.2
期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：无。
6.4.7.5
应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 1,365.72
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 2,363.59
应收债券利息 10.63
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 -
其他 34.20
合计 3,774.14
6.4.7.6 其他资产
注：无。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用 12,808.38
银行间市场应付交易费用 -
合计 12,808.38
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
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应付证券出借违约金 -
预提费用 89,260.15
应付指数使用费 405,422.40
合计 494,682.55
6.4.7.9
实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2021 年 1 月 1日至 2021 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 417,056,394.00 417,056,394.00
本期申购 6,000,000.00 6,000,000.00
本期赎回(以"-"号填列) -33,000,000.00 -33,000,000.00
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 390,056,394.00 390,056,394.00
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 161,028,940.53 122,073,592.38 283,102,532.91
本期利润 34,666,488.98 9,456,456.86 44,122,945.84
本期基金份额交易
产生的变动数
-11,137,139.69 -8,788,382.96 -19,925,522.65
其中：基金申购款 2,392,541.42 2,328,484.97 4,721,026.39
基金赎回款 -13,529,681.11 -11,116,867.93 -24,646,549.04
本期已分配利润 - - -
本期末 184,558,289.82 122,741,666.28 307,299,956.10
6.4.7.11
存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 17,439.27
定期存款利息收入 -
MSCIETF2021年中期报告
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27
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78
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其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 44,765.83
其他 686.87
合计 62,891.97
6.4.7.12
股票投资收益
6.4.7.12.1
股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021 年 1 月 1日至 2021 年 6 月 30 日
股票投资收益——买卖股票差价收入 25,223,073.21
股票投资收益——赎回差价收入 4,821,959.41
股票投资收益——申购差价收入 -
股票投资收益——证券出借差价收入 -
合计 30,045,032.62
6.4.7.12.2
股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021 年 1 月 1日至 2021 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额 111,059,418.05
减：卖出股票成本总额 85,836,344.84
买卖股票差价收入 25,223,073.21
6.4.7.12.3 股票投资收益——赎回差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021 年 1 月 1日至 2021 年 6 月 30 日
赎回基金份额对价总额 57,646,549.04
减：现金支付赎回款总额 23,420,640.04
减：赎回股票成本总额 29,403,949.59
赎回差价收入 4,821,959.41
6.4.7.12.4 股票投资收益——申购差价收入
注：无。
MSCIETF2021年中期报告
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28
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78
页
6.4.7.12.5
股票投资收益——证券出借差价收入
注：无。
6.4.7.13
债券投资收益
6.4.7.13.1
债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转股及债
券到期兑付）差价收入
186,148.16
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 186,148.16
6.4.7.13.2
债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额
1,306,112.69
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
1,119,800.00
减：应收利息总额 164.53
买卖债券差价收入 186,148.16
6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
注：无。
6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
注：无。
6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
注：无。
MSCIETF2021年中期报告
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78
页
6.4.7.14
贵金属投资收益
6.4.7.14.1
贵金属投资收益项目构成
注：无。
6.4.7.14.2
贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
注：无。
6.4.7.14.3
贵金属投资收益——赎回差价收入
注：无。
6.4.7.14.4
贵金属投资收益——申购差价收入
注：无。
6.4.7.15
衍生工具收益
6.4.7.15.1
衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：无。
6.4.7.15.2
衍生工具收益——其他投资收益
单位：人民币元
项目
本期收益金额
2021 年 1 月 1日至 2021 年 6 月 30 日
国债期货投资收益 -
股指期货-投资收益 798,951.46
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
股票投资产生的股利收益 4,678,066.87
其中：证券出借权益补偿收入 -
基金投资产生的股利收益 -
合计 4,678,066.87
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
MSCIETF2021年中期报告
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项目名称
本期
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
1.交易性金融资产 9,474,936.86
——股票投资 9,460,806.79
——债券投资 14,130.07
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -18,480.00
——权证投资 -
股指期货 -18,480.00
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增
值税
-
合计 9,456,456.86
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021 年 1 月 1日至 2021 年 6 月 30 日
基金赎回费收入 -
替代损益 42,640.51
合计 42,640.51
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021 年 1 月 1日至 2021 年 6 月 30 日
交易所市场交易费用 204,305.06
银行间市场交易费用 -
交易基金产生的费用 -
其中：申购费 -
赎回费 -
合计 204,305.06
MSCIETF2021年中期报告
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6.4.7.20
其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021 年 1 月 1日至 2021 年 6 月 30 日
审计费用 29,752.78
信息披露费 59,507.37
证券出借违约金 -
银行划款手续费 1,358.64
指数使用费 169,844.85
其他费用 360.00
合计 260,823.64
6.4.7.21 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。
经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产
生收入、发生费用；(2)本基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、
评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
6.4.8
或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金无其它需作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9
关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
华泰柏瑞基金管理有限公司(“华泰柏瑞
基金”)
基金管理人、登记机构、基金销售机构
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中国建设银行股份有限公司(“中国建设
银行”)
基金托管人、基金销售机构
华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
华泰柏瑞MSCI中国 A股国际通交易型开放
式指数证券投资基金联接基金(“华泰柏
瑞 MSCIETF 联接基金”)
本基金的基金管理人管理的其他基金
华泰联合证券有限责任公司(“华泰联合
证券”)
基金管理人的股东华泰证券的控股子公司
注：关联方与基金进行的关联交易均在正常业务范围内按照一般商业条款而订立的。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1
通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1
股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021 年 6月 30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
华泰证券 156,675,951.08 81.39% 151,256,730.79 100.00%
6.4.10.1.2 权证交易
注：本基金本期与上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金总
额的比例
华泰证券 46,508.52 90.82% 8,105.20 63.28%
关联方名称
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金总
额的比例
华泰证券 31,530.58 100.00% 22,627.70 100.00%
注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结
算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
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2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服
务等。
6.4.10.2
关联方报酬
6.4.10.2.1
基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2020 年 1 月 1日至 2020 年 6 月 30
日
当期发生的基金应支付
的管理费
509,534.26 200,107.39
其中：支付销售机构的客
户维护费
4,166.89 5,478.02
注：自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 9日及上年度可比期间，支付基金管理人华泰柏瑞基金的
管理人报酬按前一日基金资产净值 0.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计
算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 0.50%/ 当年天数。
根据《华泰柏瑞基金管理有限公司关于调低旗下华泰柏瑞 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数
证券投资基金及其联接基金基金费率并修订基金合同和托管协议的公告》，自2019年 6月10日起，
支付基金管理人华泰柏瑞基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.15%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 0.15%/ 当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2020 年 1 月 1日至 2020 年 6 月 30
日
当期发生的基金应支付
的托管费
169,844.85 66,702.45
注：自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 9日及上年度可比期间，支付基金托管人中国建设银行的
托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公
式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.10%/ 当年天数。
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根据《华泰柏瑞基金管理有限公司关于调低旗下华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基
金及其联接基金基金费率并修订基金合同和托管协议的公告》，自 2019 年 6 月 10 日起，支付基金
托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.05%的年费率计提，逐日累计至每月月底，
按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.05%/ 当年天数。
6.4.10.2.3
销售服务费
注：本基金本期与上年度可比期间无发生关联方销售服务费。
6.4.10.3
与关联方进行银行间同业市场的债券
(
含回购
)
交易
注：本基金本期与上年度可比期间与关联方未进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4
报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1
与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
注：无。
6.4.10.4.2
与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
注：无。
6.4.10.5
各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1
报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本报告期内与上年度可比期间，基金管理人未投资本基金。
6.4.10.5.2
报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
华泰证券股份
有限公司
1,294,063.00 0.3318% 68,551.00 0.0164%
华泰柏瑞 MSCI 291,967,441.00 74.8526% 292,017,341.00 70.0187%
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中国 A 股国际
通交易型开放
式指数证券投
资基金联接基
金
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行股
份有限公司
15,578,763.68 17,439.27 6,372,517.83 35,065.74
注：本基金的银行存款由基金托管人建设银行保管，按银行银行同业利率计息。
6.4.10.7
本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位：人民币元
本期
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
基金在承销期内买入
数量（单位：份） 总金额
华泰联合证
券
688083 中望软件 网下申购 1,717 258,408.50
华泰联合证
券
605389 长龄液压 网下申购 356 14,026.40
华泰联合证
券有限责任
公司
688656 浩欧博 网下申购 1,371 48,341.46
华泰联合证
券有限责任
公司
688350 富淼科技 网下申购 2,552 34,656.16
华泰联合证
券有限责任
公司
300952 恒辉安防 网下申购 3,398 39,824.56
华泰联合证
券有限责任
公司
688097 博众精工 网下申购 3,983 44,888.41
华泰联合证
券有限责任
公司
688314 康拓医疗 网下申购 1,085 18,813.90
华泰联合证 600905 三峡能源 网上申购 33,000 87,450.00
MSCIETF2021年中期报告
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78
页
券有限责任
公司
华泰联合证
券有限责任
公司
688613 奥精医疗 网下申购 2,617 42,997.31
华泰联合证
券有限责任
公司
605499 东鹏饮料 网下申购 632 29,242.64
华泰联合证
券有限责任
公司
688161 威高骨科 网下申购 3,069 111,159.18
华泰联合证
券有限责任
公司
600909 华安证券 配股 16,467 60,598.56
注：本基金上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.10.8
其他关联交易事项的说明
注：本基金本报告期与上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
注：本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末（2021年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1
因认购新发
/
增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
301018
申菱
环境
2021 年
6 月 28
日
2021
年7月
7日
新股未
上市
8.29 8.29 7,811 64,753.19 64,753.19 -
688239
航宇
科技
2021 年
6 月 25
日
2021
年7月
5日
新股未
上市
11.48 11.48 4,926 56,550.48 56,550.48 -
688087
英科
再生
2021 年
6 月 30
日
2021
年7月
9日
新股未
上市
21.96 21.96 2,469 54,219.24 54,219.24 -
301017
漱玉
平民
2021 年
6 月 23
日
2021
年7月
5日
新股未
上市
8.86 8.86 5,550 49,173.00 49,173.00 -
301020密封 2021 年 2021 新股未 10.64 10.64 4,210 44,794.40 44,794.40 -
MSCIETF2021年中期报告
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78
页
科技 6月 28
日
年7月
6日
上市
301021
英诺
激光
2021 年
6 月 28
日
2021
年7月
6日
新股未
上市
9.46 9.46 2,899 27,424.54 27,424.54 -
688226
威腾
电气
2021 年
6 月 28
日
2021
年7月
7日
新股未
上市
6.42 6.42 2,693 17,289.06 17,289.06 -
605287
德才
股份
2021 年
6 月 28
日
2021
年7月
6日
新股未
上市
31.56 31.56 349 11,014.44 11,014.44 -
605162
新中
港
2021 年
6 月 29
日
2021
年7月
7日
新股未
上市
6.07 6.07 1,377 8,358.39 8,358.39 -
688696
极米
科技
2021 年
2 月 23
日
2021
年9月
3日
新股锁
定期内
133.73 780.24 1,252 167,429.96976,860.48 -
688630
芯碁
微装
2021 年
3 月 25
日
2021
年 10
月8日
新股锁
定期内
15.23 58.42 3,397 51,736.31198,452.74 -
300957
贝泰
妮
2021 年
3 月 18
日
2021
年9月
27 日
新股锁
定期内
47.33 251.96 477 22,576.41120,184.92 -
688700
东威
科技
2021 年
6月7日
2021
年 12
月 15
日
新股锁
定期内
9.41 38.46 3,049 28,691.09117,264.54 -
688682
霍莱
沃
2021 年
4 月 13
日
2021
年 10
月 20
日
新股锁
定期内
45.72 103.85 946 43,251.12 98,242.10 -
688456
有研
粉材
2021 年
3 月 10
日
2021
年9月
17 日
新股锁
定期内
10.62 26.50 3,396 36,065.52 89,994.00 -
300979
华利
集团
2021 年
4 月 15
日
2021
年 10
月 26
日
新股锁
定期内
33.22 87.50 722 23,984.84 63,175.00 -
688217
睿昂
基因
2021 年
5月7日
2021
年 11
月 17
日
新股锁
定期内
18.42 58.40 1,040 19,156.80 60,736.00 -
300973立高 2021 年 2021 新股锁 28.28 115.71 360 10,180.80 41,655.60 -
MSCIETF2021年中期报告
第
38
页 共
78
页
食品 4月8日年 10
月 15
日
定期内
300981
中红
医疗
2021 年
4 月 19
日
2021
年 10
月 27
日
新股锁
定期内
48.59 90.39 343 16,666.37 31,003.77 -
301009
可靠
股份
2021 年
6月8日
2021
年 12
月 17
日
新股锁
定期内
12.54 27.89 801 10,044.54 22,339.89 -
300941
创识
科技
2021 年
2月2日
2021
年8月
9日
新股锁
定期内
21.31 49.94 399 8,502.69 19,926.06 -
301015
百洋
医药
2021 年
6 月 22
日
2021
年 12
月 30
日
新股锁
定期内
7.64 38.83 462 3,529.68 17,939.46 -
300932
三友
联众
2021 年
1 月 15
日
2021
年7月
22 日
新股锁
定期内
24.69 31.71 492 12,147.48 15,601.32 -
300982
苏文
电能
2021 年
4 月 19
日
2021
年 10
月 27
日
新股锁
定期内
15.83 45.29 317 5,018.11 14,356.93 -
300968
格林
精密
2021 年
4月6日
2021
年 10
月 15
日
新股锁
定期内
6.87 12.07 1,162 7,982.94 14,025.34 -
300940
南极
光
2021 年
1 月 27
日
2021
年8月
3日
新股锁
定期内
12.76 43.38 307 3,917.32 13,317.66 -
300614
百川
畅银
2021 年
5 月 18
日
2021
年 11
月 25
日
新股锁
定期内
9.19 40.38 329 3,023.51 13,285.02 -
300937
药易
购
2021 年
1 月 20
日
2021
年7月
27 日
新股锁
定期内
12.25 53.71 244 2,989.00 13,105.24 -
301013
利和
兴
2021 年
6 月 21
日
2021
年 12
月 29
日
新股锁
定期内
8.72 27.11 471 4,107.12 12,768.81 -
MSCIETF2021年中期报告
第
39
页 共
78
页
300942
易瑞
生物
2021 年
2月2日
2021
年8月
9日
新股锁
定期内
5.31 28.52 443 2,352.33 12,634.36 -
300997
欢乐
家
2021 年
5 月 26
日
2021
年 12
月2日
新股锁
定期内
4.94 13.05 928 4,584.32 12,110.40 -
300933
中辰
股份
2021 年
1 月 15
日
2021
年7月
22 日
新股锁
定期内
3.37 10.44 1,112 3,747.44 11,609.28 -
301002
崧盛
股份
2021 年
5 月 27
日
2021
年 12
月7日
新股锁
定期内
18.71 57.62 201 3,760.71 11,581.62 -
300956
英力
股份
2021 年
3 月 16
日
2021
年9月
27 日
新股锁
定期内
12.85 25.80 371 4,767.35 9,571.80 -
300962
中金
辐照
2021 年
3 月 29
日
2021
年 10
月 11
日
新股锁
定期内
3.40 16.37 576 1,958.40 9,429.12 -
300952
恒辉
安防
2021 年
3月3日
2021
年9月
13 日
新股锁
定期内
11.72 27.08 340 3,984.80 9,207.20 -
300945
曼卡
龙
2021 年
2月3日
2021
年8月
10 日
新股锁
定期内
4.56 18.88 479 2,184.24 9,043.52 -
300966
共同
药业
2021 年
3 月 31
日
2021
年 10
月 11
日
新股锁
定期内
8.24 31.54 286 2,356.64 9,020.44 -
300948
冠中
生态
2021 年
2 月 18
日
2021
年8月
25 日
新股锁
定期内
13.00 27.42 324 2,808.00 8,884.08 -
300931
通用
电梯
2021 年
1 月 13
日
2021
年7月
21 日
新股锁
定期内
4.31 13.11 672 2,896.32 8,809.92 -
300961
深水
海纳
2021 年
3 月 23
日
2021
年9月
30 日
新股锁
定期内
8.48 22.07 394 3,341.12 8,695.58 -
300950
德固
特
2021 年
2 月 24
日
2021
年9月
3日
新股锁
定期内
8.41 39.13 219 1,841.79 8,569.47 -
300986
志特
新材
2021 年
4 月 21
2021
年 11
新股锁
定期内
14.79 30.57 264 3,904.56 8,070.48 -
MSCIETF2021年中期报告
第
40
页 共
78
页
日 月1日
300987
川网
传媒
2021 年
4 月 28
日
2021
年 11
月 11
日
新股锁
定期内
6.79 26.81 301 2,043.79 8,069.81 -
300978
东箭
科技
2021 年
4 月 15
日
2021
年 10
月 26
日
新股锁
定期内
8.42 13.60 593 4,993.06 8,064.80 -
300926
博俊
科技
2021 年
1月7日
2021
年7月
7日
新股锁
定期内
10.76 22.20 359 3,862.84 7,969.80 -
300930
屹通
新材
2021 年
1 月 13
日
2021
年7月
21 日
新股锁
定期内
13.11 24.48 322 4,221.42 7,882.56 -
300985
致远
新能
2021 年
4 月 21
日
2021
年 10
月 29
日
新股锁
定期内
24.90 24.81 295 7,345.50 7,318.95 -
300991
创益
通
2021 年
5 月 12
日
2021
年 11
月 22
日
新股锁
定期内
13.06 26.51 254 3,317.24 6,733.54 -
300963
中洲
特材
2021 年
3 月 30
日
2021
年 10
月 11
日
新股锁
定期内
12.13 22.49 283 3,432.79 6,364.67 -
301011
华立
科技
2021 年
6月9日
2021
年 12
月 17
日
新股锁
定期内
14.20 33.84 175 2,485.00 5,922.00 -
300929
华骐
环保
2021 年
1 月 12
日
2021
年7月
20 日
新股锁
定期内
13.87 29.55 183 2,538.21 5,407.65 -
300995
奇德
新材
2021 年
5 月 17
日
2021
年 11
月 26
日
新股锁
定期内
14.72 23.32 191 2,811.52 4,454.12 -
301007
德迈
仕
2021 年
6月4日
2021
年 12
月 16
日
新股锁
定期内
5.29 14.44 303 1,602.87 4,375.32 -
300998宁波 2021 年 2021 新股锁 6.02 21.32 201 1,210.02 4,285.32 -
MSCIETF2021年中期报告
第
41
页 共
78
页
方正 5月 25
日
年 12
月2日
定期内
300992
泰福
泵业
2021 年
5 月 17
日
2021
年 11
月 25
日
新股锁
定期内
9.36 20.32 200 1,872.00 4,064.00 -
300919
中伟
股份
2020 年
12月 15
日
2021
年7月
2日
新股锁
定期内
24.60 163.00 463 11,389.80 75,469.00 -
6.4.12.1.2 受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
张）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
127038
国微
转债
2021 年
6 月 10
日
2021
年7月
14 日
新债未
上市
100.00 100.00 227 22,700.00 22,700.00 -
113049
长汽
转债
2021 年
6 月 10
日
2021
年7月
8 日
新债未
上市
100.00 100.00 190 19,000.00 19,000.00 -
123117
健帆
转债
2021 年
6 月 23
日
2021
年7月
12 日
新债未
上市
100.00 100.00 151 15,100.00 15,100.00 -
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股
票
名
称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总额 备注
600460
士
兰
微
2021
年 6
月 30
日
临
时
停
牌
56.35
2021
年 7
月 1
日
59.49 20,000 368,032.041,127,000.00 -
002024
苏
宁
易
购
2021
年 6
月 16
日
临
时
停
牌
5.59
2021
年 7
月 6
日
6.15 139,900 1,363,873.22 782,041.00 -
注：本基金截至 2021 年 6 月 30 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
MSCIETF2021年中期报告
第
42
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78
页
6.4.12.3
期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1
银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2021 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券余额 0 元，无债券作为质押。
6.4.12.3.2
交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2021 年 6 月 30 日止，本基金从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券余额 0 元，无债券作为质押。
6.4.12.4
期末参与转融通证券出借业务的证券
注：无。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1
风险管理政策和组织架构
本基金为被动式指数基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基
金，主要投资于标的指数成份股和备选成份股。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具
相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主
要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，力争实现保持基金净值增长率与标的指数增长
率间的高度正相关，并保持跟踪误差在合同约定的范围内。
本基金的基金管理人建立的风险管理体系由“组织、制度、流程和报告”等四个方面构成。
组织是指公司的风险管理组织架构包括董事会下设的风险管理与审计委员会、公司管理层的风险
控制委员会、风险管理部和合规法律部以及公司各业务部门，董事会对建立基金风险管理内部控
制系统和维持其有效性承担最终责任；制度是指风险管理相关的规章制度，是对组织职能及其工
作流程等的具体规定；流程是风险管理的工作流程，它详细规定了各部门之间风险管理工作的内
容和程序；报告是对流程的必要反映和记录，既是风险管理工作的重要环节，也是对风险管理工
作的总结和披露。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征，通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程
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度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范
围内。
6.4.13.2
信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管人中国建设银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所
进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，本基金以
约定申报方式参与的转融通证券出借业务为通过该方式向证券公司出借证券，本基金的基金管理
人对借券证券公司的偿付能力等进行了必要的尽职调查与严格的准入管理，对不同的借券证券公
司实施交易额度管理并进行动态调整，且借券证券公司最近 1 年的分类结果为 A 类，违约风险可
能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制
以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计
及汇总。
6.4.13.2.1
按短期信用评级列示的债券投资
注：无。
6.4.13.2.2
按短期信用评级列示的资产支持证券投资
注：无。
6.4.13.2.3
按短期信用评级列示的同业存单投资
注：无。
6.4.13.2.4
按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级 本期末 上年度末
MSCIETF2021年中期报告
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2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
AAA 19,000.00 361,000.00
AAA 以下 97,530.07 49,000.00
未评级 0.00 0.00
合计 116,530.07 410,000.00
注：债券信用评级取自第三方评级机构的评级。
6.4.13.2.5
按长期信用评级列示的资产支持证券投资
注：无。
6.4.13.2.6
按长期信用评级列示的同业存单投资
注：无。
6.4.13.3
流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险来自调整基金投资组合时，由于部分成份股流动性差，导致本基金难以及时完成组合调整，
或承受较大市场冲击成本，从而造成基金投资组合收益偏离标的指数收益的风险。
于 2021 年 6 月 30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合
约到期现金流量。
6.4.13.3.1
金融资产和金融负债的到期期限分析
注：无。
6.4.13.3.2
报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性
风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品
种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流
通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式
借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动
投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2021 年 6 月 30 日，本基金
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持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例为 0.65%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿
透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，
以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允
价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4
市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1
利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算
备付金、存出保证金和债券投资等。
6.4.13.4.1.1
利率风险敞口
单位：人民币元
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本期末
2021 年 6 月 30
日
1个月以内 1-3 个月3个月-1 年 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存款
15,578,763.68 - - - - - 15,578,763.68
结算备付金
5,338,054.47 - - - - - 5,338,054.47
存出保证金
75,989.02 - - - - 2,607,979.20 2,683,968.22
交易性金融资
产
- - 116,530.07 - -673,939,778.46674,056,308.53
应收证券清算
款
- - - - - 338,493.42 338,493.42
应收利息
- - - - - 3,774.14 3,774.14
资产总计
20,992,807.17 - 116,530.07 - -676,890,025.22697,999,362.46
负债
应付证券清算
款
- - - - - - -
应付管理人报
酬
- - - - - 84,592.39 84,592.39
应付托管费
- - - - - 28,197.49 28,197.49
应付交易费用
- - - - - 12,808.38 12,808.38
应交税费
- - - - - 22,731.55 22,731.55
其他负债
- - - - - 494,682.55 494,682.55
负债总计
- - - - - 643,012.36 643,012.36
利率敏感度缺
口
20,992,807.17 - 116,530.07 - -676,247,012.86697,356,350.10
上年度末
2020年12月31
日
1 个月以内 1-3 个月3 个月-1 年1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存款
9,790,606.46 - - - - - 9,790,606.46
结算备付金
5,462,843.00 - - - - - 5,462,843.00
存出保证金
49,967.91 - - - - 1,475,784.00 1,525,751.91
交易性金融资
产
- - 410,000.00 - -683,895,352.74684,305,352.74
应收证券清算
款
- - - - - 318,870.90 318,870.90
应收利息
- - - - - 3,748.63 3,748.63
资产总计
15,303,417.37 - 410,000.00 - -685,693,756.27701,407,173.64
负债
应付证券清算
款
- - - - - - -
应付管理人报
酬
- - - - - 70,013.69 70,013.69
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应付托管费
- - - - - 23,337.88 23,337.88
应付交易费用
- - - - - 55,149.95 55,149.95
应交税费
- - - - - 30,436.16 30,436.16
其他负债
- - - - - 1,069,309.05 1,069,309.05
负债总计
- - - - - 1,248,246.73 1,248,246.73
利率敏感度缺
口
15,303,417.37 - 410,000.00 - -684,445,509.54700,158,926.91
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
注：于 2021 年 6 月 30 日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为
0.02%(2020 年 12 月 31 日：0.06%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2020
年 12 月 31 日：同)。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票和债券，所
面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证
券市场整体波动的影响。
本基金为被动式指数基金，原则上采用完全复制的方法，按照个股在标的指数中的基准权重
构建投资组合。基金所构建的指数化投资组合将根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应
调整。同时，本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况、新股增发等变化，
对基金投资组合进行相应调整，以保证基金份额净值增长率与标的指数间的高度正相关和跟踪误
差最小化。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金主要投资于指数的成份股及其备选
成份股，其投资比例不低于基金资产净值的 90%，且不低于基金非现金资产的 80%。此外，本基金
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的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险
度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1
其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2021 年 6 月 30 日
上年度末
2020 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 673,939,778.46 96.64 683,895,352.74 97.68
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 673,939,778.46 96.64 683,895,352.74 97.68
注：其他为可退替代款。
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
除 MSCI 中国 A 股国际通指数以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2021 年
6 月 30 日 ）
上年度末（ 2020 年 12 月
31 日 ）
MSCI 中国 A股国际通指数上升 5% 32,111,685.92 31,154,301.39
MSCI 中国 A股国际通指数下降 5% -32,111,685.92 -31,154,301.39
6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
注：无。
6.4.14
有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
注：无。
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§
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 673,939,778.46 96.55
其中：股票 673,939,778.46 96.55
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 116,530.07 0.02
其中：债券 116,530.07 0.02
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 20,916,818.15 3.00
8 其他各项资产 3,026,235.78 0.43
9 合计 697,999,362.46 100.00
注：上述股票投资不包括可退替代款估值增值。报告期末，本基金未参与转融通证券出借业务。
报告期末，本基金与关联方进行转融通证券出借业务的余额为 0.00 元。
7.2
期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1
报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业 7,381,130.96 1.06
B
采矿业 16,950,767.27 2.43
C 制造业 398,798,084.49 57.19
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
12,245,748.30 1.76
E 建筑业 8,132,003.37 1.17
F 批发和零售业 8,884,599.21 1.27
G
交通运输、仓储和邮政业 19,515,775.28 2.80
H
住宿和餐饮业 774,520.00 0.11
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
19,847,829.39 2.85
J 金融业 129,140,013.20 18.52
K
房地产业 14,285,301.03 2.05
L 租赁和商务服务业 12,106,613.96 1.74
M 科学研究和技术服务业 10,539,459.40 1.51
N 水利、环境和公共设施管理业 796,297.33 0.11
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O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 718,616.00 0.10
Q 卫生和社会工作 10,600,054.27 1.52
R
文化、体育和娱乐业 3,222,965.00 0.46
S 综合 - -
合计 673,939,778.46 96.64
注：上述股票投资组合不包括可退替代款估值增。
7.2.2
报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
7.3
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 600519 贵州茅台 19,148 39,381,691.60 5.65
2 300750 宁德时代 35,500 18,985,400.00 2.72
3 000858 五 粮 液 59,106 17,607,086.34 2.52
4 600036 招商银行 313,654 16,996,910.26 2.44
5 601318 中国平安 164,720 10,588,201.60 1.52
6 601888 中国中免 29,399 8,822,639.90 1.27
7 300760 迈瑞医疗 18,100 8,688,905.00 1.25
8 600900 长江电力 345,950 7,140,408.00 1.02
9 601012 隆基股份 80,357 7,138,915.88 1.02
10 603259 药明康德 45,060 7,055,945.40 1.01
11 002594 比亚迪 27,271 6,845,021.00 0.98
12 603288 海天味业 52,792 6,807,528.40 0.98
13 000001 平安银行 292,929 6,626,053.98 0.95
14 600276 恒瑞医药 97,394 6,619,870.18 0.95
15 601166 兴业银行 315,782 6,489,320.10 0.93
16 600809 山西汾酒 13,100 5,868,800.00 0.84
17 300015 爱尔眼科 81,328 5,772,661.44 0.83
18 000568 泸州老窖 22,287 5,258,394.78 0.75
19 600309 万华化学 47,800 5,201,596.00 0.75
20 300059 东方财富 155,368 5,094,516.72 0.73
21 601398 工商银行 956,817 4,946,743.89 0.71
22 002475 立讯精密 105,185 4,838,510.00 0.69
23 002714 牧原股份 79,158 4,814,389.56 0.69
24 002304 洋河股份 23,000 4,765,600.00 0.68
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25 002352 顺丰控股 69,367 4,696,145.90 0.67
26 300122 智飞生物 24,400 4,556,212.00 0.65
27 601919 中远海控 147,186 4,495,060.44 0.64
28 600000 浦发银行 446,489 4,464,890.00 0.64
29 603501 韦尔股份 13,100 4,218,200.00 0.60
30 600436 片仔癀 9,200 4,124,360.00 0.59
31 600030 中信证券 161,964 4,039,382.16 0.58
32 000333 美的集团 52,400 3,739,788.00 0.54
33 600031 三一重工 127,437 3,704,593.59 0.53
34 000002 万 科Ａ 147,969 3,523,141.89 0.51
35 002142 宁波银行 90,288 3,518,523.36 0.50
36 601288 农业银行 1,132,977 3,432,920.31 0.49
37 600887 伊利股份 91,424 3,367,145.92 0.48
38 601816 京沪高铁 622,400 3,292,496.00 0.47
39 000725 京东方Ａ 514,996 3,213,575.04 0.46
40 002812 恩捷股份 13,400 3,136,940.00 0.45
41 601601 中国太保 102,900 2,981,013.00 0.43
42 601668 中国建筑 638,304 2,968,113.60 0.43
43 300014 亿纬锂能 28,425 2,954,210.25 0.42
44 601328 交通银行 596,664 2,923,653.60 0.42
45 601899 紫金矿业 300,256 2,909,480.64 0.42
46 300124 汇川技术 38,950 2,892,427.00 0.41
47 600438 通威股份 66,800 2,890,436.00 0.41
48 002493 荣盛石化 152,878 2,640,203.06 0.38
49 300782 卓胜微 4,880 2,623,000.00 0.38
50 600019 宝钢股份 338,770 2,588,202.80 0.37
51 600104 上汽集团 117,029 2,571,127.13 0.37
52 300274 阳光电源 22,200 2,554,332.00 0.37
53 600585 海螺水泥 60,886 2,499,370.30 0.36
54 600690 海尔智家 96,002 2,487,411.82 0.36
55 000661 长春高新 6,200 2,399,400.00 0.34
56 601818 光大银行 628,627 2,376,210.06 0.34
57 600016 民生银行 538,756 2,375,913.96 0.34
58 600346 恒力石化 89,180 2,340,083.20 0.34
59 002230 科大讯飞 33,872 2,289,069.76 0.33
60 000538 云南白药 19,465 2,252,489.80 0.32
61 300433 蓝思科技 75,700 2,226,337.00 0.32
62 300759 康龙化成 10,100 2,191,599.00 0.31
63 600196 复星医药 30,277 2,183,880.01 0.31
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64 002241 歌尔股份 51,052 2,181,962.48 0.31
65 600048 保利地产 179,810 2,164,912.40 0.31
66 600703 三安光电 67,326 2,157,798.30 0.31
67 600999 招商证券 112,940 2,148,118.80 0.31
68 600893 航发动力 40,105 2,133,184.95 0.31
69 600028 中国石化 484,530 2,112,550.80 0.30
70 002371 北方华创 7,600 2,108,088.00 0.30
71 002027 分众传媒 223,242 2,100,707.22 0.30
72 603799 华友钴业 18,294 2,089,174.80 0.30
73 002311 海大集团 25,300 2,064,480.00 0.30
74 600763 通策医疗 5,000 2,055,000.00 0.29
75 002460 赣锋锂业 16,809 2,035,401.81 0.29
76 601658 邮储银行 404,300 2,029,586.00 0.29
77 601066 中信建投 63,600 1,998,948.00 0.29
78 600406 国电南瑞 84,360 1,960,526.40 0.28
79 601211 国泰君安 114,321 1,959,461.94 0.28
80 601088 中国神华 100,300 1,957,856.00 0.28
81 000063 中兴通讯 58,700 1,950,601.00 0.28
82 603986 兆易创新 10,156 1,908,312.40 0.27
83 300413 芒果超媒 26,860 1,842,596.00 0.26
84 600745 闻泰科技 19,000 1,841,100.00 0.26
85 000338 潍柴动力 101,961 1,822,043.07 0.26
86 601225 陕西煤业 152,089 1,802,254.65 0.26
87 002129 中环股份 46,200 1,783,320.00 0.26
88 601229 上海银行 215,969 1,770,945.80 0.25
89 601688 华泰证券 112,000 1,769,600.00 0.25
90 000625 长安汽车 67,100 1,763,388.00 0.25
91 601857 中国石油 328,183 1,736,088.07 0.25
92 601100 恒立液压 19,928 1,712,213.76 0.25
93 600837 海通证券 146,854 1,688,821.00 0.24
94 600660 福耀玻璃 30,141 1,683,374.85 0.24
95 600588 用友网络 49,764 1,655,150.64 0.24
96 601988 中国银行 534,295 1,645,628.60 0.24
97 603486 科沃斯 7,200 1,642,176.00 0.24
98 300999 金龙鱼 19,300 1,639,728.00 0.24
99 300454 深信服 6,300 1,634,724.00 0.23
100 000100 TCL 科技 213,422 1,632,678.30 0.23
101 601390 中国中铁 309,800 1,623,352.00 0.23
102 000166 申万宏源 342,611 1,603,419.48 0.23
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103 601009 南京银行 152,164 1,600,765.28 0.23
104 600919 江苏银行 224,679 1,595,220.90 0.23
105 601169 北京银行 321,655 1,566,459.85 0.22
106 300601 康泰生物 10,500 1,564,500.00 0.22
107 600760 中航沈飞 24,940 1,503,882.00 0.22
108 002709 天赐材料 14,030 1,495,317.40 0.21
109 601633 长城汽车 33,900 1,477,701.00 0.21
110 600570 恒生电子 15,792 1,472,604.00 0.21
111 600132 重庆啤酒 7,400 1,464,830.00 0.21
112 601336 新华保险 31,800 1,459,938.00 0.21
113 300142 沃森生物 23,500 1,449,950.00 0.21
114 603659 璞泰来 10,560 1,442,496.00 0.21
115 000596 古井贡酒 6,000 1,437,000.00 0.21
116 002049 紫光国微 9,300 1,433,967.00 0.21
117 601155 新城控股 34,430 1,432,288.00 0.21
118 601989 中国重工 346,800 1,428,816.00 0.20
119 002821 凯莱英 3,800 1,415,880.00 0.20
120 601628 中国人寿 41,720 1,413,890.80 0.20
121 300498 温氏股份 97,020 1,394,177.40 0.20
122 603993 洛阳钼业 268,382 1,384,851.12 0.20
123 000895 双汇发展 43,437 1,381,296.60 0.20
124 601138 工业富联 110,900 1,376,269.00 0.20
125 603806 福斯特 12,920 1,358,279.60 0.19
126 000776 广发证券 88,966 1,346,945.24 0.19
127 300595 欧普康视 12,891 1,334,863.05 0.19
128 001979 招商蛇口 120,558 1,320,110.10 0.19
129 600926 杭州银行 89,102 1,314,254.50 0.19
130 002179 中航光电 16,600 1,311,732.00 0.19
131 002050 三花智控 53,990 1,294,680.20 0.19
132 000799 酒鬼酒 5,000 1,278,000.00 0.18
133 002841 视源股份 10,200 1,267,758.00 0.18
134 600741 华域汽车 48,020 1,261,485.40 0.18
135 600600 青岛啤酒 10,800 1,249,020.00 0.18
136 600989 宝丰能源 89,000 1,217,520.00 0.17
137 000963 华东医药 26,396 1,214,479.96 0.17
138 600015 华夏银行 195,077 1,207,526.63 0.17
139 603899 晨光文具 14,000 1,183,840.00 0.17
140 002601 龙蟒佰利 34,100 1,179,178.00 0.17
141 601901 方正证券 125,267 1,172,499.12 0.17
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142 300408 三环集团 26,800 1,136,856.00 0.16
143 600111 北方稀土 54,667 1,131,606.90 0.16
144 600460 士兰微 20,000 1,127,000.00 0.16
145 601985 中国核电 221,294 1,119,747.64 0.16
146 300628 亿联网络 13,350 1,118,730.00 0.16
147 603882 金域医学 7,000 1,118,390.00 0.16
148 002001 新 和 成 38,760 1,111,636.80 0.16
149 300347 泰格医药 5,750 1,111,475.00 0.16
150 603833 欧派家居 7,720 1,095,931.20 0.16
151 000768 中航西飞 41,646 1,094,456.88 0.16
152 601877 正泰电器 32,755 1,093,361.90 0.16
153 002568 百润股份 11,480 1,088,189.20 0.16
154 600150 中国船舶 65,100 1,074,801.00 0.15
155 600010 包钢股份 692,944 1,074,063.20 0.15
156 601788 光大证券 59,500 1,064,455.00 0.15
157 601600 中国铝业 198,800 1,053,640.00 0.15
158 300529 健帆生物 12,190 1,052,728.40 0.15
159 002736 国信证券 97,525 1,048,393.75 0.15
160 600547 山东黄金 54,391 1,045,395.02 0.15
161 603369 今世缘 19,100 1,034,456.00 0.15
162 000301 东方盛虹 49,000 1,024,100.00 0.15
163 300496 中科创达 6,500 1,020,890.00 0.15
164 002648 卫星石化 25,980 1,018,156.20 0.15
165 600584 长电科技 26,900 1,013,592.00 0.15
166 601916 浙商银行 254,000 1,008,380.00 0.14
167 600886 国投电力 104,645 1,005,638.45 0.14
168 002064 华峰氨纶 70,500 1,001,100.00 0.14
169 002007 华兰生物 27,190 997,329.20 0.14
170 600426 华鲁恒升 32,220 997,209.00 0.14
171 000786 北新建材 25,400 996,950.00 0.14
172 000157 中联重科 107,610 994,316.40 0.14
173 300316 晶盛机电 19,600 989,800.00 0.14
174 000876 新 希 望 67,307 987,393.69 0.14
175 002600 领益智造 107,400 987,006.00 0.14
176 002414 高德红外 35,764 986,371.12 0.14
177 601377 兴业证券 101,818 983,561.88 0.14
178 688696 极米科技 1,252 976,860.48 0.14
179 601939 建设银行 145,936 970,474.40 0.14
180 002236 大华股份 45,600 962,160.00 0.14
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181 600779 水井坊 7,500 947,625.00 0.14
182 600176 中国巨石 60,922 944,900.22 0.14
183 000938 紫光股份 43,036 941,627.68 0.14
184 603345 安井食品 3,700 939,874.00 0.13
185 603737 三棵树 5,320 936,320.00 0.13
186 688185 康希诺 1,200 933,324.00 0.13
187 002791 坚朗五金 4,800 931,440.00 0.13
188 600029 南方航空 154,300 928,886.00 0.13
189 000069 华侨城Ａ 124,743 928,087.92 0.13
190 300033 同花顺 8,200 924,796.00 0.13
191 601966 玲珑轮胎 20,900 914,166.00 0.13
192 603160 汇顶科技 7,000 907,410.00 0.13
193 601669 中国电建 232,747 900,730.89 0.13
194 600958 东方证券 89,621 895,313.79 0.13
195 601360 三六零 72,500 885,225.00 0.13
196 601799 星宇股份 3,900 880,308.00 0.13
197 300661 圣邦股份 3,450 871,918.50 0.13
198 600115 中国东航 170,410 865,682.80 0.12
199 600845 宝信软件 16,900 860,210.00 0.12
200 300003 乐普医疗 26,700 857,604.00 0.12
201 002074 国轩高科 19,500 849,420.00 0.12
202 002938 鹏鼎控股 23,500 843,180.00 0.12
203 300146 汤臣倍健 25,500 838,950.00 0.12
204 601233 桐昆股份 34,800 838,332.00 0.12
205 600061 国投资本 97,820 830,491.80 0.12
206 002916 深南电路 7,460 829,029.80 0.12
207 600183 生益科技 34,900 817,009.00 0.12
208 601995 中金公司 13,200 811,800.00 0.12
209 601618 中国中冶 271,600 809,368.00 0.12
210 600143 金发科技 38,700 807,282.00 0.12
211 002459 晶澳科技 16,100 788,900.00 0.11
212 601111 中国国航 101,000 785,780.00 0.11
213 601021 春秋航空 13,800 785,220.00 0.11
214 603517 绝味食品 9,300 783,897.00 0.11
215 002024 苏宁易购 139,900 782,041.00 0.11
216 300207 欣旺达 24,000 781,440.00 0.11
217 600754 锦江酒店 13,600 774,520.00 0.11
218 002555 三七互娱 32,200 773,444.00 0.11
219 601878 浙商证券 59,000 771,720.00 0.11
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220 002920 德赛西威 7,000 770,560.00 0.11
221 002252 上海莱士 102,500 767,725.00 0.11
222 300676 华大基因 6,400 759,040.00 0.11
223 601636 旗滨集团 40,600 753,536.00 0.11
224 000425 徐工机械 117,700 749,749.00 0.11
225 603816 顾家家居 9,700 749,616.00 0.11
226 300285 国瓷材料 15,100 736,125.00 0.11
227 002602 世纪华通 113,360 727,771.20 0.10
228 600332 白云山 21,479 727,064.15 0.10
229 300223 北京君正 7,200 726,624.00 0.10
230 600089 特变电工 56,500 726,025.00 0.10
231 002607 中公教育 34,400 718,616.00 0.10
232 600161 天坛生物 20,960 717,880.00 0.10
233 600885 宏发股份 11,400 714,780.00 0.10
234 688008 澜起科技 11,453 714,438.14 0.10
235 600362 江西铜业 31,655 708,438.90 0.10
236 600079 人福医药 24,900 703,923.00 0.10
237 002624 完美世界 29,244 699,224.04 0.10
238 600009 上海机场 14,514 698,558.82 0.10
239 300450 先导智能 11,580 696,421.20 0.10
240 601881 中国银河 64,600 696,388.00 0.10
241 600383 金地集团 67,900 695,296.00 0.10
242 300558 贝达药业 6,400 692,736.00 0.10
243 601727 上海电气 162,000 686,880.00 0.10
244 300677 英科医疗 5,500 686,400.00 0.10
245 601838 成都银行 54,300 686,352.00 0.10
246 600298 安琪酵母 12,600 685,188.00 0.10
247 601933 永辉超市 144,820 684,998.60 0.10
248 002625 光启技术 32,800 682,568.00 0.10
249 603658 安图生物 8,990 681,172.30 0.10
250 002340 格林美 72,800 680,680.00 0.10
251 600674 川投能源 55,200 680,616.00 0.10
252 600352 浙江龙盛 49,520 680,404.80 0.10
253 688002 睿创微纳 6,780 676,847.40 0.10
254 600606 绿地控股 123,424 672,660.80 0.10
255 600018 上港集团 139,906 667,351.62 0.10
256 002080 中材科技 25,500 667,335.00 0.10
257 002508 老板电器 14,300 664,950.00 0.10
258 000703 恒逸石化 55,410 662,149.50 0.09
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259 300144 宋城演艺 39,280 659,904.00 0.09
260 601117 中国化学 75,038 657,332.88 0.09
261 600862 中航高科 21,200 652,536.00 0.09
262 000066 中国长城 44,600 651,160.00 0.09
263 000825 太钢不锈 86,700 649,383.00 0.09
264 601216 君正集团 127,400 648,466.00 0.09
265 002353 杰瑞股份 14,500 648,150.00 0.09
266 600219 南山铝业 179,500 646,200.00 0.09
267 600489 中金黄金 73,800 636,156.00 0.09
268 601162 天风证券 130,800 635,688.00 0.09
269 002202 金风科技 51,883 630,897.28 0.09
270 300037 新宙邦 6,300 630,630.00 0.09
271 600315 上海家化 10,400 625,456.00 0.09
272 002185 华天科技 40,500 623,295.00 0.09
273 000977 浪潮信息 22,128 622,460.64 0.09
274 601689 拓普集团 16,600 621,338.00 0.09
275 688009 中国通号 109,150 621,063.50 0.09
276 603589 口子窖 9,137 618,483.53 0.09
277 603233 大参林 12,100 618,431.00 0.09
278 603456 九洲药业 12,700 616,966.00 0.09
279 000783 长江证券 84,100 615,612.00 0.09
280 300724 捷佳伟创 5,300 614,853.00 0.09
281 601607 上海医药 28,960 611,924.80 0.09
282 603185 上机数控 3,400 608,430.00 0.09
283 000932 华菱钢铁 92,100 607,860.00 0.09
284 600704 物产中大 76,500 602,055.00 0.09
285 300699 光威复材 7,900 600,005.00 0.09
286 002120 韵达股份 44,150 597,349.50 0.09
287 002013 中航机电 59,100 595,137.00 0.09
288 603939 益丰药房 10,526 590,403.34 0.08
289 600109 国金证券 46,069 584,615.61 0.08
290 601990 南京证券 55,500 583,860.00 0.08
291 600188 兖州煤业 37,700 579,072.00 0.08
292 002223 鱼跃医疗 15,100 575,763.00 0.08
293 002409 雅克科技 7,100 575,100.00 0.08
294 002690 美亚光电 10,300 574,328.00 0.08
295 600655 豫园股份 49,300 571,387.00 0.08
296 603605 珀莱雅 2,900 570,459.00 0.08
297 601872 招商轮船 123,060 568,537.20 0.08
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298 601108 财通证券 54,000 566,460.00 0.08
299 000807 云铝股份 47,600 566,440.00 0.08
300 601865 福莱特 14,300 565,279.00 0.08
301 002157 正邦科技 47,200 564,040.00 0.08
302 002673 西部证券 67,200 554,400.00 0.08
303 000027 深圳能源 60,298 552,932.66 0.08
304 002511 中顺洁柔 20,000 551,000.00 0.08
305 603638 艾迪精密 12,740 546,163.80 0.08
306 300751 迈为股份 1,200 545,640.00 0.08
307 002044 美年健康 59,553 542,527.83 0.08
308 000830 鲁西化工 28,700 537,551.00 0.08
309 601699 潞安环能 45,515 537,532.15 0.08
310 601077 渝农商行 134,600 537,054.00 0.08
311 600486 扬农化工 4,800 536,496.00 0.08
312 002032 苏 泊 尔 8,400 535,836.00 0.08
313 002384 东山精密 25,700 535,588.00 0.08
314 600699 均胜电子 20,900 533,368.00 0.08
315 603127 昭衍新药 2,900 532,875.00 0.08
316 002603 以岭药业 18,200 530,712.00 0.08
317 000050 深天马Ａ 37,400 530,332.00 0.08
318 603444 吉比特 1,000 530,000.00 0.08
319 601696 中银证券 25,700 529,163.00 0.08
320 300253 卫宁健康 32,500 528,775.00 0.08
321 601319 中国人保 88,900 527,177.00 0.08
322 000739 普洛药业 17,900 526,260.00 0.08
323 600705 中航资本 135,684 525,097.08 0.08
324 002078 太阳纸业 39,300 524,655.00 0.08
325 000728 国元证券 65,640 523,150.80 0.08
326 002180 纳思达 16,217 522,187.40 0.07
327 002294 信立泰 15,807 520,050.30 0.07
328 000983 山西焦煤 62,402 518,560.62 0.07
329 300357 我武生物 8,000 512,960.00 0.07
330 600872 中炬高新 12,200 512,644.00 0.07
331 000800 一汽解放 47,200 510,704.00 0.07
332 002405 四维图新 34,700 510,090.00 0.07
333 002430 杭氧股份 14,600 505,014.00 0.07
334 002372 伟星新材 24,300 502,281.00 0.07
335 603707 健友股份 11,850 494,737.50 0.07
336 600827 百联股份 24,500 493,675.00 0.07
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59
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78
页
337 601555 东吴证券 59,065 492,602.10 0.07
338 600369 西南证券 101,100 492,357.00 0.07
339 002156 通富微电 20,300 488,012.00 0.07
340 002444 巨星科技 14,300 487,344.00 0.07
341 002507 涪陵榨菜 12,900 485,814.00 0.07
342 600739 辽宁成大 23,299 484,852.19 0.07
343 300251 光线传媒 44,700 483,207.00 0.07
344 000723 美锦能源 63,700 481,572.00 0.07
345 600233 圆通速递 48,100 481,481.00 0.07
346 002152 广电运通 36,700 478,201.00 0.07
347 002138 顺络电子 12,300 476,871.00 0.07
348 000860 顺鑫农业 11,300 476,634.00 0.07
349 000513 丽珠集团 9,500 475,190.00 0.07
350 600038 中直股份 9,000 474,660.00 0.07
351 600011 华能国际 111,578 470,859.16 0.07
352 600522 中天科技 46,700 467,000.00 0.07
353 002541 鸿路钢构 8,000 466,800.00 0.07
354 601058 赛轮轮胎 46,700 466,533.00 0.07
355 000656 金科股份 80,300 464,937.00 0.07
356 600177 雅戈尔 70,500 464,595.00 0.07
357 600372 中航电子 28,000 463,400.00 0.07
358 600521 华海药业 22,150 462,492.00 0.07
359 000547 航天发展 24,500 462,315.00 0.07
360 600392 盛和资源 26,500 460,040.00 0.07
361 600642 申能股份 74,800 459,272.00 0.07
362 601615 明阳智能 28,200 456,558.00 0.07
363 002797 第一创业 63,900 456,246.00 0.07
364 600039 四川路桥 72,685 455,734.95 0.07
365 000021 深科技 23,800 455,532.00 0.07
366 002030 达安基因 21,376 454,026.24 0.07
367 002299 圣农发展 19,000 453,720.00 0.07
368 601198 东兴证券 41,494 453,529.42 0.07
369 600803 新奥股份 27,400 452,374.00 0.06
370 300136 信维通信 14,600 450,848.00 0.06
371 600549 厦门钨业 21,600 449,928.00 0.06
372 600875 东方电气 40,800 447,576.00 0.06
373 300482 万孚生物 6,870 444,420.30 0.06
374 688006 杭可科技 5,185 440,725.00 0.06
375 603338 浙江鼎力 7,460 437,827.40 0.06
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60
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页
376 002422 科伦药业 21,932 437,543.40 0.06
377 002939 长城证券 39,300 437,409.00 0.06
378 600848 上海临港 24,360 436,044.00 0.06
379 000630 铜陵有色 160,115 435,512.80 0.06
380 002385 大北农 63,781 433,710.80 0.06
381 600998 九州通 28,200 433,434.00 0.06
382 600536 中国软件 7,600 432,668.00 0.06
383 600895 张江高科 23,600 431,172.00 0.06
384 600516 方大炭素 57,912 430,865.28 0.06
385 600415 小商品城 83,500 430,025.00 0.06
386 603712 七一二 11,800 425,980.00 0.06
387 600066 宇通客车 33,742 421,437.58 0.06
388 603613 国联股份 4,200 419,874.00 0.06
389 300308 中际旭创 10,900 419,868.00 0.06
390 603866 桃李面包 13,260 413,712.00 0.06
391 002429 兆驰股份 68,100 413,367.00 0.06
392 002563 森马服饰 34,200 408,690.00 0.06
393 002266 浙富控股 81,700 407,683.00 0.06
394 600380 健康元 29,500 405,035.00 0.06
395 002373 千方科技 24,100 402,470.00 0.06
396 002463 沪电股份 26,000 402,220.00 0.06
397 600909 华安证券 71,657 399,129.49 0.06
398 603218 日月股份 14,700 398,076.00 0.06
399 000709 河钢股份 161,529 397,361.34 0.06
400 600598 北大荒 26,500 396,440.00 0.06
401 000999 华润三九 14,753 394,642.75 0.06
402 000975 银泰黄金 41,420 393,904.20 0.06
403 002925 盈趣科技 10,050 391,045.50 0.06
404 002010 传化智联 50,304 387,843.84 0.06
405 603858 步长制药 17,203 386,895.47 0.06
406 002926 华西证券 39,500 380,385.00 0.05
407 600511 国药股份 11,500 380,190.00 0.05
408 002242 九阳股份 11,700 380,133.00 0.05
409 600988 赤峰黄金 25,300 379,247.00 0.05
410 601456 国联证券 24,600 378,840.00 0.05
411 601231 环旭电子 22,400 376,544.00 0.05
412 002065 东华软件 47,406 375,929.58 0.05
413 600170 上海建工 135,500 373,980.00 0.05
414 603267 鸿远电子 2,900 370,968.00 0.05
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页
415 002146 荣盛发展 65,351 368,579.64 0.05
416 002075 沙钢股份 33,600 366,576.00 0.05
417 600801 华新水泥 20,800 365,456.00 0.05
418 600867 通化东宝 30,605 365,423.70 0.05
419 002127 南极电商 37,400 365,398.00 0.05
420 002500 山西证券 54,002 362,353.42 0.05
421 002958 青农商行 84,500 361,660.00 0.05
422 000738 航发控制 17,300 360,359.00 0.05
423 002153 石基信息 15,260 358,762.60 0.05
424 300463 迈克生物 8,500 357,765.00 0.05
425 000423 东阿阿胶 9,957 357,555.87 0.05
426 000988 华工科技 15,200 357,504.00 0.05
427 600160 巨化股份 40,100 354,484.00 0.05
428 002456 欧菲光 39,900 354,312.00 0.05
429 300070 碧水源 48,200 352,342.00 0.05
430 002212 天融信 17,800 351,906.00 0.05
431 000750 国海证券 82,860 351,326.40 0.05
432 600027 华电国际 102,000 350,880.00 0.05
433 600153 建发股份 43,155 349,555.50 0.05
434 000987 越秀金控 27,600 349,416.00 0.05
435 601099 太平洋 102,400 347,136.00 0.05
436 600688 上海石化 91,800 345,168.00 0.05
437 300773 拉卡拉 12,200 344,406.00 0.05
438 600859 王府井 11,900 343,672.00 0.05
439 600256 广汇能源 102,700 341,991.00 0.05
440 002558 巨人网络 25,668 341,384.40 0.05
441 601992 金隅集团 126,819 341,143.11 0.05
442 000961 中南建设 57,500 340,400.00 0.05
443 300383 光环新网 23,500 338,165.00 0.05
444 002557 洽洽食品 7,800 336,180.00 0.05
445 002151 北斗星通 7,800 335,946.00 0.05
446 603883 老百姓 6,320 332,937.60 0.05
447 601598 中国外运 65,800 332,290.00 0.05
448 002465 海格通信 35,048 331,554.08 0.05
449 002705 新宝股份 12,600 330,750.00 0.05
450 000671 阳 光 城 62,700 326,040.00 0.05
451 002019 亿帆医药 18,700 322,575.00 0.05
452 000998 隆平高科 20,100 322,404.00 0.05
453 603027 千禾味业 12,240 321,789.60 0.05
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页
454 600026 中远海能 52,100 320,936.00 0.05
455 600498 烽火通信 17,100 318,573.00 0.05
456 002081 金 螳 螂 40,154 318,019.68 0.05
457 002683 宏大爆破 11,400 316,578.00 0.05
458 600340 华夏幸福 59,572 312,157.28 0.04
459 002506 协鑫集成 89,000 309,720.00 0.04
460 600529 山东药玻 9,100 308,945.00 0.04
461 300088 长信科技 37,400 308,924.00 0.04
462 000402 金 融 街 45,500 307,125.00 0.04
463 000729 燕京啤酒 42,400 306,976.00 0.04
464 600879 航天电子 40,200 302,304.00 0.04
465 002727 一心堂 9,100 301,301.00 0.04
466 000686 东北证券 35,600 300,820.00 0.04
467 600583 海油工程 66,500 299,250.00 0.04
468 300296 利亚德 38,200 298,724.00 0.04
469 000629 攀钢钒钛 129,100 295,639.00 0.04
470 300418 昆仑万维 17,700 289,926.00 0.04
471 000540 中天金融 105,300 287,469.00 0.04
472 001914 招商积余 16,000 274,880.00 0.04
473 000623 吉林敖东 17,600 272,624.00 0.04
474 000627 天茂集团 75,181 272,155.22 0.04
475 300212 易华录 9,940 267,485.40 0.04
476 000581 威孚高科 12,800 266,624.00 0.04
477 000401 冀东水泥 20,500 253,175.00 0.04
478 002399 海普瑞 15,700 250,101.00 0.04
479 601128 常熟银行 40,200 249,240.00 0.04
480 002131 利欧股份 102,000 238,680.00 0.03
481 601098 中南传媒 26,900 237,258.00 0.03
482 688630 芯碁微装 3,397 198,452.74 0.03
483 002572 索菲亚 7,000 169,400.00 0.02
484 300957 贝泰妮 477 120,184.92 0.02
485 688700 东威科技 3,049 117,264.54 0.02
486 688682 霍莱沃 946 98,242.10 0.01
487 688456 有研粉材 3,396 89,994.00 0.01
488 300919 中伟股份 463 75,469.00 0.01
489 301018 申菱环境 7,811 64,753.19 0.01
490 300979 华利集团 722 63,175.00 0.01
491 688217 睿昂基因 1,040 60,736.00 0.01
492 688239 航宇科技 4,926 56,550.48 0.01
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493 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.01
494 301017 漱玉平民 5,550 49,173.00 0.01
495 301020 密封科技 4,210 44,794.40 0.01
496 300973 立高食品 360 41,655.60 0.01
497 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.00
498 300981 中红医疗 343 31,003.77 0.00
499 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.00
500 301009 可靠股份 801 22,339.89 0.00
501 300941 创识科技 399 19,926.06 0.00
502 301015 百洋医药 462 17,939.46 0.00
503 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.00
504 300932 三友联众 492 15,601.32 0.00
505 300982 苏文电能 317 14,356.93 0.00
506 300968 格林精密 1,162 14,025.34 0.00
507 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00
508 300940 南极光 307 13,317.66 0.00
509 300614 百川畅银 329 13,285.02 0.00
510 300937 药易购 244 13,105.24 0.00
511 301013 利和兴 471 12,768.81 0.00
512 300942 易瑞生物 443 12,634.36 0.00
513 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00
514 300997 欢乐家 928 12,110.40 0.00
515 300933 中辰股份 1,112 11,609.28 0.00
516 301002 崧盛股份 201 11,581.62 0.00
517 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00
518 300956 英力股份 371 9,571.80 0.00
519 300962 中金辐照 576 9,429.12 0.00
520 300952 恒辉安防 340 9,207.20 0.00
521 300945 曼卡龙 479 9,043.52 0.00
522 300966 共同药业 286 9,020.44 0.00
523 300948 冠中生态 324 8,884.08 0.00
524 300931 通用电梯 672 8,809.92 0.00
525 300961 深水海纳 394 8,695.58 0.00
526 300950 德固特 219 8,569.47 0.00
527 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00
528 300986 志特新材 264 8,070.48 0.00
529 300987 川网传媒 301 8,069.81 0.00
530 300978 东箭科技 593 8,064.80 0.00
531 300926 博俊科技 359 7,969.80 0.00
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64
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78
页
532 300930 屹通新材 322 7,882.56 0.00
533 300985 致远新能 295 7,318.95 0.00
534 300991 创益通 254 6,733.54 0.00
535 300963 中洲特材 283 6,364.67 0.00
536 301011 华立科技 175 5,922.00 0.00
537 300929 华骐环保 183 5,407.65 0.00
538 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00
539 300995 奇德新材 191 4,454.12 0.00
540 301007 德迈仕 303 4,375.32 0.00
541 300998 宁波方正 201 4,285.32 0.00
542 300992 泰福泵业 200 4,064.00 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 000333 美的集团 4,953,108.00 0.71
2 601816 京沪高铁 2,620,473.31 0.37
3 600519 贵州茅台 2,322,499.00 0.33
4 300759 康龙化成 1,893,963.00 0.27
5 300999 金龙鱼 1,774,448.00 0.25
6 601658 邮储银行 1,526,271.00 0.22
7 300760 迈瑞医疗 1,440,007.00 0.21
8 600989 宝丰能源 1,338,275.00 0.19
9 002352 顺丰控股 1,286,864.00 0.18
10 000858 五 粮 液 1,154,186.00 0.16
11 600150 中国船舶 1,151,287.00 0.16
12 600584 长电科技 1,064,293.00 0.15
13 603486 科沃斯 922,136.00 0.13
14 603259 药明康德 918,724.60 0.13
15 002064 华峰氨纶 902,130.00 0.13
16 000301 东方盛虹 877,708.00 0.13
17 600036 招商银行 871,119.00 0.12
18 600276 恒瑞医药 838,659.00 0.12
MSCIETF2021年中期报告
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页
19 002648 卫星石化 838,421.00 0.12
20 002493 荣盛石化 833,080.00 0.12
注：不考虑相关交易费用。
7.4.2
累计卖出金额超出期初基金资产净值
2%
或前
20
名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 002415 海康威视 8,711,932.13 1.24
2 000858 五 粮 液 2,767,027.00 0.40
3 600519 贵州茅台 2,469,580.00 0.35
4 002271 东方雨虹 2,411,081.00 0.34
5 601766 中国中车 2,239,730.21 0.32
6 300750 宁德时代 2,038,344.00 0.29
7 600050 中国联通 1,885,441.44 0.27
8 601006 大秦铁路 1,556,399.07 0.22
9 601186 中国铁建 1,512,905.61 0.22
10 600036 招商银行 1,334,566.00 0.19
11 000001 平安银行 994,742.00 0.14
12 002714 牧原股份 899,676.28 0.13
13 000568 泸州老窖 888,224.00 0.13
14 002410 广联达 864,902.00 0.12
15 603019 中科曙光 851,560.00 0.12
16 002594 比亚迪 849,195.00 0.12
17 601318 中国平安 809,600.00 0.12
18 002475 立讯精密 793,529.00 0.11
19 300124 汇川技术 762,523.00 0.11
20 002304 洋河股份 750,094.25 0.11
注：不考虑相关交易费用。
7.4.3
买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 89,545,069.36
卖出股票收入（成交）总额 111,059,418.05
注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，
不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
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页
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1
国
家债券
- -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5
企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 116,530.07 0.02
8
同业存单 - -
9 其他 - -
10
合计 116,530.07 0.02
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（%）
1 127036 三花转债 456 59,730.07 0.01
2 127038 国微转债 227 22,700.00 0.00
3 113049 长汽转债 190 19,000.00 0.00
4 123117 健帆转债 151 15,100.00 0.00
7.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 名称
持仓量（买/
卖）
合约市值
（元）
公允价值变
动
（元）
风险说明
IC2109
中证 500 期
货 2109 合约
6 8,000,400.00 224,400.00 -
IF2109
沪深 300 期
货 2109 合约
8 12,399,360.00 257,040.00 -
公允价值变动总额合计（元）
481,440.00
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67
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78
页
股指期货投资本期收益（元）
798,951.46
股指期货投资本期公允价值变动（元）
-18,480.00
7.10.2
本基金投资股指期货的投资政策
本报告期内，基金投资股指期货的目的是为了提升基金的流动性水平，以及在期货贴水时作
为现货的替代。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚的。
7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 2,683,968.22
2 应收证券清算款 338,493.42
3 应收股利 -
4 应收利息 3,774.14
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 3,026,235.78
MSCIETF2021年中期报告
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78
页
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
MSCIETF2021年中期报告
第
69
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78
页
§
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
8.1.1 本基金的期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
2,793 139,654.99 301,548,721.00 77.31% 88,507,673.00 22.69%
8.1.2 目标基金的期末基金份额持有人户数及持有人结构
项目 持有份额（份） 占总份额比例
联接基金 291,967,441.00 74.85%
8.2
期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 于长清 5,511,100.00 1.41%
2
生命保险资管－招商银行－生命保
险资产管理有限公司富盈 5 号
5,000,000.00 1.28%
3 何少雄 2,032,000.00 0.52%
4 张招兴 2,000,000.00 0.51%
5
生命保险资管－农业银行－生命资
产价值精选资产管理产品
2,000,000.00 0.51%
6 华泰证券股份有限公司 1,294,063.00 0.33%
7 王丹红 1,172,900.00 0.30%
8 徐红 906,100.00 0.23%
9 中国银河证券股份有限公司 795,959.00 0.20%
10 郑晓星 750,000.00 0.19%
8.3
期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
0.00 0.0000%
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
MSCIETF2021年中期报告
第
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本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
MSCIETF2021年中期报告
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78
页
§
9
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2018
年
4
月
26
日
）基金份额总额
1,547,056,394.00
本报告期期初基金份额总额 417,056,394.00
本报告期基金总申购份额 6,000,000.00
减:本报告期基金总赎回份额 33,000,000.00
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 390,056,394.00
MSCIETF2021年中期报告
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72
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78
页
§
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2
基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
2021 年 5 月 19 日，经公司董事会批准陈晖女士不再担任公司督察长，刘万方先生担任公司
督察长并不再担任公司副总经理。
上述人事变动已按相关规定备案、公告。
基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略未改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内基金未改聘为其审计的会计师事务所。
10.6
管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7
基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1
基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
华泰证券 4 156,675,951.08 81.39% 46,508.52 90.82% -
方正证券 1 35,820,357.79 18.61% 4,703.18 9.18% -
万联证券 2 - - - - -
海通证券 2 - - - - -
新时代证券 1 - - - - -
恒泰证券 1 - - - - -
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73
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78
页
华西证券 1 - - - - -
民生证券 2 - - - - -
国信证券 2 - - - - -
华创证券 1 - - - - -
西南证券 1 - - - - -
爱建证券 1 - - - - -
浙商证券 1 - - - - -
南京证券 1 - - - - -
中信建投 2 - - - - -
华宝证券 1 - - - - -
西藏东方财
富
2 - - - - -
宏信证券 2 - - - - -
信达证券 1 - - - - -
天风证券 2 - - - - -
东北证券 2 - - - - -
财达证券 2 - - - - -
东吴证券 2 - - - - -
注：1、选择代理证券买卖的证券经营机构的标准
公司应选择财务状况良好，经营行为规范，具备研究实力的证券公司及专业研究机构，向其或其
合作券商租用基金专用交易席位。公司选择的提供交易单元的券商应当满足下列基本条件：
1）具有相应的业务经营资格；
2）诚信记录良好，最近两年无重大违法违规行为，未受监管机构重大处罚；
3）资金雄厚，信誉良好。内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度
保密的要求；
4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并
能为基金提供全面的信息服务；
5）具备研究实力，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时全面地为基金提供宏观经济、行业
情况、市场走向、股票分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定要求，提供
专题研究报告。
2、选择代理证券买卖的证券经营机构的程序 基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券经营
机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订交易单元租用协议和证券研究服务协议。
3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：无。
MSCIETF2021年中期报告
第
74
页 共
78
页
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
华泰证券 775,617.70 59.38% - - - -
方正证券 530,494.99 40.62% - - - -
万联证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
新时代证券 - - - - - -
恒泰证券 - - - - - -
华西证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
爱建证券 - - - - - -
浙商证券 - - - - - -
南京证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
华宝证券 - - - - - -
西藏东方财
富
- - - - - -
宏信证券 - - - - - -
信达证券 - - - - - -
天风证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
财达证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
华泰柏瑞基金管理有限公司关于
旗下基金投资关联方承销期内承
销证券的公告
证监会规定报刊和
网站
2021 年 6 月 24 日
2 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 证监会规定报刊和 2021 年 6 月 22 日
MSCIETF2021年中期报告
第
75
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78
页
提醒客户及时更新身份证件及非
自然人客户及时登记受益所有人
信息的公告
网站
3
华泰柏瑞基金管理有限公司关于
旗下基金参与华安证券股份有限
公司配股的公告
证监会规定报刊和
网站
2021 年 6 月 11 日
4
华泰柏瑞基金管理有限公司关于
旗下基金投资关联方承销期内承
销证券的公告
证监会规定报刊和
网站
2021 年 6 月 3 日
5
华泰柏瑞基金管理有限公司关于
旗下部分基金参与珠海盈米基金
销售有限公司费率优惠活动的公
告
证监会规定报刊和
网站
2021 年 6 月 2 日
6
华泰柏瑞基金管理有限公司关于
高级管理人员变更的公告
证监会规定报刊和
网站
2021 年 5 月 21 日
7
华泰柏瑞基金管理有限公司关于
旗下基金投资关联方承销期内承
销证券的公告
证监会规定报刊和
网站
2021 年 5 月 20 日
8
华泰柏瑞基金管理有限公司关于
旗下基金投资关联方承销期内承
销证券的公告
证监会规定报刊和
网站
2021 年 5 月 14 日
9
华泰柏瑞基金管理有限公司关于
旗下基金投资关联方承销期内承
销证券的公告
证监会规定报刊和
网站
2021 年 5 月 12 日
10
华泰柏瑞基金管理有限公司关于
旗下部分基金参加浙商银行股份
有限公司费率优惠活动的公告
证监会规定报刊和
网站
2021 年 4 月 30 日
11
华泰柏瑞基金管理有限公司关于
终止上海尚善基金销售有限公司
办理旗下基金相关业务公告
证监会规定报刊和
网站
2021 年 4 月 27 日
12
华泰柏瑞基金管理有限公司关于
旗下部分基金参与蚂蚁（杭州）基
金销售有限公司费率优惠活动的
公告
证监会规定报刊和
网站
2021 年 4 月 20 日
13
华泰柏瑞基金管理有限公司关于
旗下部分基金根据《公开募集证券
投资基金运作指引第3号指数基金
指引》修改基金合同和托管协议的
公告
证监会规定报刊和
网站
2021 年 3 月 27 日
14
华泰柏瑞基金管理有限公司关于
旗下基金投资关联方承销期内承
销证券的公告
证监会规定报刊和
网站
2021 年 3 月 5 日
15
华泰柏瑞基金管理有限公司关于
旗下基金投资关联方承销期内承
证监会规定报刊和
网站
2021 年 3 月 4 日
MSCIETF2021年中期报告
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页
销证券的公告
16
华泰柏瑞基金管理有限公司关于
旗下基金投资关联方承销期内承
销证券的公告
证监会规定报刊和
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2021 年 2 月 27 日
17
关于终止包商银行股份有限公司
办理本公司旗下基金销售业务的
公告
证监会规定报刊和
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2021 年 2 月 9 日
18
华泰柏瑞基金管理有限公司关于
旗下基金投资关联方承销期内承
销证券的公告
证监会规定报刊和
网站
2021 年 1 月 22 日
19
华泰柏瑞基金管理有限公司关于
网上直销直连招商银行升级签约
方式的提示性公告
证监会规定报刊和
网站
2021 年 1 月 14 日
20
华泰柏瑞基金管理有限公司关于
旗下基金参加北京增财基金销售
有限公司费率优惠活动的公告
证监会规定报刊和
网站
2021 年 1 月 7 日
21
华泰柏瑞基金管理有限公司关于
旗下基金投资关联方承销期内承
销证券的公告
证监会规定报刊和
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2021 年 1 月 7 日
§
11
影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份额比例
达到或者超过 20%
的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
机
构
- - - - - - -
个
人
- - - - - - -
联
接
基
金
1
20210101-20210630
;
292,017,341.0
0
750,100.0
0
800,000.0
0
291,967,441.0
0
74.85
%
产品特有风险
本基金报告期内有本基金联接基金持有基金份额超过 20%的情形。如果这些份额持有比例较大的投资
者赎回，可能导致巨额赎回，从而引发流动性风险，可能对基金产生如下影响：（1）延期办理赎回
申请或暂停赎回的风险。当发生巨额赎回时，投资者可能面临赎回申请延期办理、延缓支付或暂停
赎回的风险。（2）基金净值大幅波动的风险。基金管理人为了应对大额赎回可能短时间内进行资产
MSCIETF2021年中期报告
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变现，这将对基金资产净值产生不利影响，同时可能发生大额赎回费用归入基金资产、基金份额净
值保留位数四舍五入等问题，这些都可能会造成基金资产净值的较大波动。（3）基金投资目标偏离
的风险。单一投资者大额赎回后可能导致基金规模缩小，基金将面临投资银行间债券、交易所债券
时交易困难的情形，从而使得实现基金投资目标存在一定的不确定性。（4）基金合同提前终止的风
险。如果投资者大额赎回可能导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同
的约定面临合同终止清算、转型等风险。本基金管理人将密切关注申赎动向，审慎评估大额申赎对
基金持有集中度的影响，同时将完善流动性风险管控机制，最大限度的保护基金份额持有人的合法
权益。
11.2
影响投资者决策的其他重要信息
注：无。
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§
12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、本基金的中国证监会批准募集文件
2、本基金的《基金合同》
3、本基金的《招募说明书》
4、本基金的《托管协议》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、本基金的公告
12.2 存放地点
上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 17 层
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告如有疑问，可咨
询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。 客户服务热线：400-888-0001（免长途费） 021-3878
4638 公司网址：www.huatai-pb.com
华泰柏瑞基金管理有限公司
2021 年 8 月 28 日
