华泰柏瑞中证 500交易型开放式指数证券
投资基金
2021年中期报告
2021年 6月 30日
基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2021年 8月 28日
华泰柏瑞中证 500ETF2021年中期报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本中期报告已经三分之二以上独立
董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 8月 27日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 1月 1日起至 2021年 6月 30日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 13
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 13
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 14
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 14
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 15
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 15
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 15
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 16
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 16
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 16
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 16
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 17
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 17
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 18
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6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 19
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 20
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 50
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 50
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 50
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 51
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 66
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 67
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 68
7.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 68
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 68
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 68
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 68
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 68
7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 69
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 70
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 70
8.2 期末上市基金前十名持有人 .................................................................................................... 70
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 70
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 71
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 72
§10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 73
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 73
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 73
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 73
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 73
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 73
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 73
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 73
10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 76
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§11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 78
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 78
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 79
§12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 80
12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 80
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 80
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 80
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 华泰柏瑞中证 500交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 华泰柏瑞中证 500ETF
场内简称 ETF500
扩位证券简称 中证 500指数 ETF
基金主代码 512510
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2015年 5月 13日
基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 320,429,801.00份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2015年 6月 12日
2.2 基金产品说明
投资目标
紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差
的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度控制在 0.2%
以内，年化跟踪误差控制在 2%以内。
投资策略
本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的
成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据
标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在
因特殊情况（如流动性不足）导致无法获得足够数量
的股票时，基金管理人将运用其他合理的投资方法构
建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近目标指数
的表现。
业绩比较基准 中证 500指数
风险收益特征
本基金属于股票型基金中的指数型基金，采用完全复
制的被动式投资策略：一方面，相对于混合型基金、
债券型基金与货币市场基金而言，其风险和收益较高；
另一方面，相对于采用抽样复制的指数型基金而言，
其风险和收益特征将更能与标的指数保持基本一致。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 刘万方 许俊
联系电话 021-38601777 010-66594319
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电子邮箱 cs4008880001@huatai-pb.com fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-888-0001 95566
传真 021-38601799 010-66594942
注册地址
上海市浦东新区民生路 1199
弄上海证大五道口广场 1号 17
层
北京市西城区复兴门内大街 1
号
办公地址
上海市浦东新区民生路 1199
弄上海证大五道口广场 1号 17
层
北京市西城区复兴门内大街 1
号
邮政编码 200135 100818
法定代表人 贾波 刘连舸
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网
址
http://www.huatai-pb.com
基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构
中国证券登记结算有限责任公司
华泰柏瑞基金管理有限公司
北京市西城区太平桥大街 17号
上海市浦东新区民生路 1199弄证大
五道口广场 1号楼 17层
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021年 1月 1日 - 2021年 6月 30日 )
本期已实现收益 52,490,023.46
本期利润 54,898,053.61
加权平均基金份额本期利润 0.1666
本期加权平均净值利润率 10.63%
本期基金份额净值增长率 10.57%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2021年 6月 30日 )
期末可供分配利润 -104,058,314.94
期末可供分配基金份额利润 -0.3247
期末基金资产净值 540,460,057.68
期末基金份额净值 1.6867
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2021年 6月 30日 )
基金份额累计净值增长率 -14.50%
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 2.40% 0.74% 1.18% 0.73% 1.22% 0.01%
过去三个月 11.60% 0.68% 8.86% 0.68% 2.74% 0.00%
过去六个月 10.57% 0.99% 6.93% 0.99% 3.64% 0.00%
过去一年 27.12% 1.23% 16.09% 1.25% 11.03% -0.02%
过去三年 53.70% 1.47% 30.48% 1.48% 23.22% -0.01%
自基金合同
生效起至今
-14.50% 1.73% -22.15% 1.75% 7.65% -0.02%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：图示日期为 2015年 5月 13日至 2021年 6月 30日。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司。华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批
准，于 2004年 11月 18日成立的合资基金管理公司，注册资本为 2亿元人民币。目前的股东构成
为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司（原 AIGGIC）和苏州新区高新技术产业股份有
限公司，出资比例分别为 49%、49%和 2%。目前公司旗下管理华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基
金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、
华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金、华泰柏瑞货币
市场证券投资基金、华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化先行混合型证券投资
基金、华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金、上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金、
华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞信用增利债券型证券投
资基金、华泰柏瑞沪深 300交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深 300交易型开放式指
数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化增强混合型证
券投资基金、华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金、华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金、华
泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏
瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金、华
泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金、华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞中
证 500交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接
基金、华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券
投资基金、华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开
放混合型发起式证券投资基金、华泰柏瑞交易型货币市场基金、华泰柏瑞激励动力灵活配置混合
型证券投资基金、华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化对冲稳健收益
定期开放混合型发起式证券投资基金、华泰柏瑞天添宝货币市场基金、华泰柏瑞多策略灵活配置
混合型证券投资基金、华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞鼎利灵活
配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化创优灵活
配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞富利灵活
配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞港股通
量化灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金、华泰柏瑞新金
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融地产灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞 MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数基金、华
泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金、华泰柏瑞 MSCI中国 A股国际通指数基金联接基金、华泰柏
瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞量化明选混合型证券投资基金、华
泰柏瑞基本面智选混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基
金联接基金、华泰柏瑞锦泰一年定期开放债券型证券投资基金、华泰柏瑞中证科技 100交易型开
放式指数证券投资基金、华泰柏瑞益通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华泰柏瑞研
究精选混合型证券投资基金、华泰柏瑞景气回报一年持有期混合型证券投资基金、华泰柏瑞锦兴
39个月定期开放债券型证券投资基金、华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金、华泰柏瑞益商一年定
期开放债券型发起式证券投资基金、华泰柏瑞中证科技 100 交易型开放式指数证券投资基金联接
基金、华泰柏瑞质量成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞行业精选混合型证券投资基金、华泰柏
瑞鸿利中短债债券型证券投资基金、华泰柏瑞景气优选混合型证券投资基金、华泰柏瑞品质优选
混合型证券投资基金、华泰柏瑞景利混合型证券投资基金、华泰柏瑞优势领航混合型证券投资基
金、华泰柏瑞上证科创板 50成份交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞锦乾债券型证券投资
基金、华泰柏瑞量化创盈混合型证券投资基金、华泰柏瑞成长智选混合型证券投资基金、华泰柏
瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞量化创享混合型证券投资基金、华泰
柏瑞中证港股通 50交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞质量领先混合型证券投资基金、华
泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证智能汽车主题交易型开
放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证
稀土产业交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞品质成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞上
证科创板 50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞中证 1000交易型开放式指
数证券投资基金、华泰柏瑞中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞质量精选
混合型证券投资基金、华泰柏瑞港股通时代机遇混合型证券投资基金、华泰柏瑞行业严选混合型
证券投资基金、华泰柏瑞中证企业核心竞争力 50交易型开放式指数证券投资基金。截至 2021年
6月 30日，公司基金管理规模为 2174.24亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
柳军
指数投
资部总
监、本
基金的
2015 年 5 月 13
日
- 20年
20年证券（基金）从业经历，
复旦大学财务管理硕士，
2000-2001 年任上海汽车集团
财务有限公司财务，2001-2004
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基金经
理
年任华安基金管理有限公司高
级基金核算员，2004年 7月加
入华泰柏瑞基金管理有限公
司，历任基金事务部总监、上
证红利 ETF 基金经理助理。
2009年 6月起任上证红利交易
型开放式指数证券投资基金的
基金经理。2010 年 10 月起担
任指数投资部副总监。2011年
1月至 2020年 2月任华泰柏瑞
上证中小盘 ETF 基金、华泰柏
瑞上证中小盘 ETF 联接基金基
金经理。2012年 5月起任华泰
柏瑞沪深 300 交易型开放式指
数证券投资基金、华泰柏瑞沪
深 300 交易型开放式指数证券
投资基金联接基金的基金经
理。2015年 2月起任指数投资
部总监。2015年 5月起任华泰
柏瑞中证 500 交易型开放式指
数证券投资基金及华泰柏瑞中
证 500 交易型开放式指数证券
投资基金联接基金的基金经
理。2018年 3月至 2018年 11
月任华泰柏瑞锦利灵活配置混
合型证券投资基金和华泰柏瑞
裕利灵活配置混合型证券投资
基金的基金经理。2018年 3月
至 2018年 10月任华泰柏瑞泰
利灵活配置混合型证券投资基
金的基金经理。2018年 4月起
任华泰柏瑞MSCI中国 A股国际
通交易型开放式指数证券投资
基金的基金经理。2018 年 10
月起任华泰柏瑞MSCI中国A股
国际通交易型开放式指数证券
投资基金联接基金的基金经
理。2018 年 12 月起任华泰柏
瑞中证红利低波动交易型开放
式指数证券投资基金的基金经
理。2019年 7月起任华泰柏瑞
中证红利低波动交易型开放式
指数证券投资基金联接基金的
基金经理。2019年 9月至 2021
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年 4 月任华泰柏瑞中证科技
100 交易型开放式指数证券投
资基金的基金经理。2020 年 2
月至 2021年 4月任华泰柏瑞中
证科技 100 交易型开放式指数
证券投资基金联接基金的基金
经理。2020年 9月起任华泰柏
瑞上证科创板 50 成份交易型
开放式指数证券投资基金的基
金经理。2021年 3月起任华泰
柏瑞上证科创板 50 成份交易
型开放式指数证券投资基金联
接基金的基金经理。2021 年 5
月起任华泰柏瑞南方东英恒生
科技指数交易型开放式指数证
券投资基金（QDII）的基金经
理。
注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。任职日期和离
任日期指基金管理公司作出决定之日。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资
基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及本基金的《基
金合同》的约定，在严格控制风险的基础上，忠实履行基金管理职责，为基金份额持有人谋求最
大利益。在本报告期内，基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定，不存在损
害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，公司将投资管理职能和交易执行职能完全隔离，实行集中交易制度，由交易部
为公募基金、专户理财和海外投资等业务统一交易服务，为公平交易的实施提供了较好的保障。
目前公司公募基金经理有兼任私募资产管理计划投资经理的情况，兼任业务遵照相关法律法
规要求进行，同时遵守公司公平交易制度。公司机构设置合理，公平交易的相关管理制度健全，
投资决策流程完善，各项制度执行情况良好。交易价差分析表明公司旗下各基金均得到了公平对
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待，不存在非公平交易和利益输送的行为。经过对不同基金之间交易相同证券时的同向交易价差
进行分析发现，报告期内基金之间的买卖交易价差总体上处于正常的合理水平。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金管理人根据《异常交易监控与管理办法》对投资交易过程中可能发生的异常交易行为
进行监督和管理。投资部负责对异常交易行为进行事前识别和检查，交易部负责对异常交易行为
的事中监督和控制，风险管理部及异常交易评估小组负责异常交易行为的事后审查和评估。本报
告期内，该制度执行情况良好，无论在二级市场还是在大宗交易或者一级市场申购等交易中，均
没有发现影响证券价格或者严重误导其他投资者等异常交易行为。
本报告期本基金与公司所管理的其他投资组合没有参与交易所公开竞价单边交易量超过该证
券当日成交量 5%的同日反向交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2021年上半年市场以结构性机会为主。其中电气设备、钢铁、化工等行业录得正收益，期间
电气设备行业指数上涨达 23.83%，钢铁行业指数上涨达 23.62%。整体来看，沪深 300、中证 500、
中证 1000和创业板涨跌幅分别为 0.24%、6.93%、6.58%、和 17.22%。从市场风格来看，成长风格
表现相对强势，优于价值风格，期间沪深 300 价值指数和沪深 300 成长指数分别涨幅为 0.28%和
4.78%。
我们严格按照基金合同的规定，紧密跟踪标的指数、跟踪偏离最小化的投资策略进行被动投
资。本报告期内，本基金的日均绝对跟踪偏离度为 0.033%，期间日跟踪误差为 0.034%，较好地实
现了本基金的投资目标。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.6867 元；本报告期基金份额净值增长率为 10.57%，业
绩比较基准收益率为 6.93%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
二季度的全球股票市场摆脱了之前两个季度的高一致性，即周期股持续跑赢成长风格。期间
各类市场风格此起彼伏，驱动市场风格在成长和价值间反复徘徊。年初以来以宏观流动性边际收
紧，很多投资者担心高估值板块承压，然而我们发现，上半年 A 股表现分化加剧，高估值板块涨
幅反而更大，无论是从细分行业还是概念指数，年初以来涨幅较高的板块大都处于相对较高的估
值水平。原因还是在于投资者风险偏好高，愿意为高景气板块给予更高估值。
华泰柏瑞中证 500ETF2021年中期报告
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新冠疫情后中国经济增速或逐渐向新平台回归。外需层面上来看，全球复苏的主线逐渐从商
品转向服务，可能意味着对全球、中国商品贸易的溢出效应下降。内需层面上来看，基建的支撑
作用消退，政策严控下地产可能也面临逐渐降温，而消费虽然仍有缺口，受限于居民消费意愿回
升较慢。随着经济波动的下降，政策的关注重点也转向中长期问题。而从长期来看，在存量债务
压力下，政策重心从控制新增债务转向存量债务的维系问题，从这个角度来看，央行的货币政策
或“易松难紧”。展望下半年，A 股市场或将伴随国内货币政策防范化解金融风险、保供稳价和碳
中和等政策的方向不断小幅微调。结构上看，A 股分化趋势还将继续延续，建议成长和价值均衡
配置。
本基金将继续严格遵守跟踪偏离最小化的被动投资策略，从而为基金投资人谋求与标的指数
基本一致的投资回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内，基金管理人严格执行基金估值控制流程，定期评估估值技术的合理性，每日将
估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研
究、风险控制、金融工程和基金事务部门负责人，基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工
作经历均在五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定
价服务均来自独立第三方。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据基金合同的规定，基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率
达到 1%以上，方可进行收益分配；基金收益分配比例为收益评价日符合上述基金分红条件的基金
超额收益的 100%。本报告期内，本基金未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在华泰柏瑞中证 500交易型开放
式指数证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他
有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全
尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
华泰柏瑞中证 500ETF2021年中期报告
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：华泰柏瑞中证 500交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日： 2021年 6月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 10,876,647.88 9,802,835.91
结算备付金
8,480,501.60 6,832,204.48
存出保证金
2,864,625.34 2,391,279.87
交易性金融资产 6.4.7.2 518,703,074.74 527,989,567.01
其中：股票投资
518,552,074.74 527,975,667.01
基金投资
- -
债券投资
151,000.00 13,900.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
101,814.36 1,584,314.03
应收利息 6.4.7.5 4,688.12 8,163.03
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
541,031,352.04 548,608,364.33
负债和所有者权益 附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- 2,901.80
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
54,114.53 58,502.20
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
64,913.96 70,803.45
应付托管费
21,637.97 23,601.14
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 31,284.49 39,285.47
应交税费
52,582.27 17,968.19
华泰柏瑞中证 500ETF2021年中期报告
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应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 346,761.14 1,636,315.35
负债合计
571,294.36 1,849,377.60
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 644,518,372.62 720,952,268.88
未分配利润 6.4.7.10 -104,058,314.94 -174,193,282.15
所有者权益合计
540,460,057.68 546,758,986.73
负债和所有者权益总计
541,031,352.04 548,608,364.33
注：报告截止日 2021年 6月 30日，基金份额净值 1.6867元，基金份额总额 320,429,801.00份。
6.2 利润表
会计主体：华泰柏瑞中证 500交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2021年 1月 1日至
2021年 6月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020
年 6月 30日
一、收入
55,917,574.88 92,299,119.08
1.利息收入
233,336.02 252,649.63
其中：存款利息收入 6.4.7.11 75,257.93 230,494.20
债券利息收入
59.48 234.22
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
证券出借利息收入
158,018.61 21,921.21
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
52,841,736.85 66,329,308.73
其中：股票投资收益 6.4.7.12 46,685,505.57 58,029,812.33
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 29,736.73 239,861.31
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 1,932,233.01 4,125,941.75
股利收益 6.4.7.16 4,194,261.54 3,933,693.34
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.17
2,408,030.15 26,505,662.30
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
6.4.7.18
434,471.86 -788,501.58
华泰柏瑞中证 500ETF2021年中期报告
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减：二、费用
1,019,521.27 1,711,490.80
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 384,387.76 498,411.23
2．托管费 6.4.10.2.2 128,129.25 166,137.08
3．销售服务费 6.4.10.2.3 - -
4．交易费用 6.4.7.19 326,914.96 833,449.23
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．税金及附加
6,956.27 14,854.26
7．其他费用 6.4.7.20 173,133.03 198,639.00
三、利润总额 （亏损总额以“-”
号填列）
54,898,053.61 90,587,628.28
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
54,898,053.61 90,587,628.28
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华泰柏瑞中证 500交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
720,952,268.88 -174,193,282.15 546,758,986.73
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 54,898,053.61 54,898,053.61
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-76,433,896.26 15,236,913.60 -61,196,982.66
其中：1.基金申购款 205,164,668.77 -46,721,288.13 158,443,380.64
2.基金赎回款 -281,598,565.03 61,958,201.73 -219,640,363.30
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基 644,518,372.62 -104,058,314.94 540,460,057.68
华泰柏瑞中证 500ETF2021年中期报告
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金净值）
项目
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
1,231,852,522.38 -518,758,923.96 713,093,598.42
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 90,587,628.28 90,587,628.28
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-374,123,807.75 136,262,849.80 -237,860,957.95
其中：1.基金申购款 1,029,846,180.44 -414,331,682.78 615,514,497.66
2.基金赎回款 -1,403,969,988.19 550,594,532.58 -853,375,455.61
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
857,728,714.63 -291,908,445.88 565,820,268.75
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______韩勇______
______房伟力______
____赵景云____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管
理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]508 号《关于准予华泰柏瑞中证 500 交易型
开放式指数证券投资基金及联接基金注册的批复》核准，由华泰柏瑞基金管理有限公司依照《中
华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞中证 500交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
负责公开募集。本基金为契约型的交易型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购
资金利息共募集人民币 873,771,921.00 元(含募集股票市值)，业经普华永道中天会计师事务所
(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第 460号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华
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泰柏瑞中证 500交易型开放式指数证券投资基金基金合同》于 2015年 5月 13日正式生效，基金
合同生效日的基金份额总额为 873,820,061.00 份基金份额，其中认购资金利息折合 48,140.00
份基金份额。本基金的基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有
限公司。
根据《华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和《华泰柏瑞中证 500
交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金于 2015年 6月 3日进行了基金
份额折算，折算比例为 0.49716235，并于 2015年 6月 4日进行了变更登记。
经上海证券交易所(以下简称“上交所”)自律监管决定书[2015]236 号文审核同意，本基金
434,429,801.00份基金份额于 2015年 6月 12日在上交所挂牌交易。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资
基金基金合同》的有关规定，本基金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象。此外，为
更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股(包括中小板、创业板以及其他经中国证
监会核准发行的股票)、存托凭证、债券(包括国债、金融债、企业/公司债、次级债、可转换债券
(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债
券回购、银行存款、权证、股指期货、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工
具。本基金投资标的指数成份股、备选成份股的比例不低于基金资产净值的 95%，且不低于基金
非现金资产的 80%。在正常市场情况下，本基金日均跟踪偏离度(剔除成份股分红因素)的绝对值
不超过 0.2%，年跟踪误差不超过 2%。本基金的业绩比较基准为中证 500指数。根据《华泰柏瑞基
金管理有限公司关于旗下 4只证券投资基金修改基金合同和托管协议的公告》，本基金自 2019年
10月 16日起，新增投资范围：本基金可根据法律法规的规定，参与转融通证券出借业务。
华泰柏瑞基金管理有限公司以本基金为目标 ETF，于 2015年 5月 13日募集成立了华泰柏瑞
中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“华泰柏瑞中证 500ETF 联接基
金”)。华泰柏瑞中证 500ETF 联接基金为契约型开放式基金，投资目标与本基金类似，将绝大多
数基金资产投资于本基金。
本财务报表由本基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于 2021年 8月 28日批准报出。
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6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华泰柏瑞中证 500交易型开放
式指数证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会
发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、
完整地反映了本基金 2021年 6月 30日的财务状况以及 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日止期
间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税
[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36
号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开
营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的
补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、
财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产
品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的
通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(a)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产
品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴
纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，
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不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票的转让收入免征增值税，对金融同业往来利息收入
亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018年 1月 1日起产生的利息
及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017年 12月 31日前取得的基金、
非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017年最后一个交易日的基金份额净
值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(b)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票的差价收入，股票的股息、红利收入及其
他收入，暂不征收企业所得税。
(c)对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内(含 1个月)的，其股息红
利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按 50%计入应纳
税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后
取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、
红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(d)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(e)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的
适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
活期存款 10,876,647.88
定期存款 -
其中：存款期限 1个月以内 -
存款期限 1-3个月 -
存款期限 3个月以上 -
其他存款 -
合计： 10,876,647.88
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
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项目
本期末
2021年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 482,823,988.08 518,552,074.74 35,728,086.66
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 151,000.00 151,000.00 -
银行间市场 - - -
合计 151,000.00 151,000.00 -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 482,974,988.08 518,703,074.74 35,728,086.66
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
合同/名义金额
公允价值
备注
资产 负债
利率衍生工具 - - -
货币衍生工具 - - -
权益衍生工具 20,001,000.00 - -
IC2109
20,001,000.00 - -
其他衍生工具 - - -
合计 20,001,000.00 - -
注：按照股指期货每日无负债结算的结算规则、《基金股指期货投资会计业务核算细则(试行)》及
《企业会计准则-金融工具列报》的相关规定，“其他衍生工具-股指期货投资”与“证券清算款-
股指期货每日无负债结算暂收暂付款”，符合金融资产与金融负债相抵销的条件，故将“其他衍
生工具-股指期货投资”的期末公允价值以抵销后的净额列报，净额为零。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
华泰柏瑞中证 500ETF2021年中期报告
第 25 页 共 80 页
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应收活期存款利息 1,135.47
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 3,516.93
应收债券利息 6.62
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 -
其他 29.10
合计 4,688.12
6.4.7.6 其他资产
注：本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 31,284.49
银行间市场应付交易费用 -
合计 31,284.49
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
应付证券出借违约金 -
预提费用 94,219.55
应付指数使用费 76,877.57
华泰柏瑞中证 500ETF2021年中期报告
第 26 页 共 80 页
应付替代款 175,664.02
合计 346,761.14
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 358,429,801.00 720,952,268.88
本期申购 102,000,000.00 205,164,668.77
本期赎回(以"-"号填列) -140,000,000.00 -281,598,565.03
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 320,429,801.00 644,518,372.62
注：投资者申购和赎回的基金份额需为最小申购赎回单位的整数倍。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -26,549,704.94 -147,643,577.21 -174,193,282.15
本期利润 52,490,023.46 2,408,030.15 54,898,053.61
本期基金份额交易
产生的变动数
2,180,540.26 13,056,373.34 15,236,913.60
其中：基金申购款 -2,747,600.78 -43,973,687.35 -46,721,288.13
基金赎回款 4,928,141.04 57,030,060.69 61,958,201.73
本期已分配利润 - - -
本期末 28,120,858.78 -132,179,173.72 -104,058,314.94
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
活期存款利息收入 18,004.48
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 56,591.93
华泰柏瑞中证 500ETF2021年中期报告
第 27 页 共 80 页
其他 661.52
合计 75,257.93
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
股票投资收益——买卖股票差价收入 38,502,106.05
股票投资收益——赎回差价收入 8,183,399.52
股票投资收益——申购差价收入 -
股票投资收益——证券出借差价收入 -
合计 46,685,505.57
6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
卖出股票成交总额 216,168,736.76
减：卖出股票成本总额 177,666,630.71
买卖股票差价收入 38,502,106.05
6.4.7.12.3 股票投资收益——赎回差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
赎回基金份额对价总额 219,640,363.30
减：现金支付赎回款总额 120,107,091.30
减：赎回股票成本总额 91,349,872.48
赎回差价收入 8,183,399.52
6.4.7.12.4 股票投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内无股票申购差价收入。
华泰柏瑞中证 500ETF2021年中期报告
第 28 页 共 80 页
6.4.7.12.5 股票投资收益——证券出借差价收入
注：本基金本报告期无证券出借差价收入。
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转股及债
券到期兑付）差价收入
29,736.73
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 29,736.73
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额
222,392.85
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
192,600.00
减：应收利息总额 56.12
买卖债券差价收入 29,736.73
6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内无债券赎回差价收入。
6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内无债券申购差价收入。
6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
华泰柏瑞中证 500ETF2021年中期报告
第 29 页 共 80 页
6.4.7.14 贵金属投资收益
6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
注：本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
注：本基金本报告期内无买卖贵金属差价收入。
6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内无贵金属赎回差价收入。
6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内无贵金属申购差价收入。
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金本报告期内无买卖权证差价收入。
6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
单位：人民币元
项目
本期收益金额
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
国债期货投资收益 -
股指期货-投资收益 1,932,233.01
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
股票投资产生的股利收益 4,194,261.54
其中：证券出借权益补偿收入 -
基金投资产生的股利收益 -
合计 4,194,261.54
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
华泰柏瑞中证 500ETF2021年中期报告
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项目名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
1.交易性金融资产 2,169,750.15
——股票投资 2,169,750.15
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 238,280.00
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增
值税
-
合计 2,408,030.15
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金赎回费收入 -
替代损益 434,471.86
合计 434,471.86
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
交易所市场交易费用 326,914.96
银行间市场交易费用 -
交易基金产生的费用 -
其中：申购费 -
赎回费 -
合计 326,914.96
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
华泰柏瑞中证 500ETF2021年中期报告
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项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
审计费用 34,712.18
信息披露费 59,507.37
证券出借违约金 -
银行划款手续费 2,035.91
指数使用费 76,877.57
合计 173,133.03
6.4.7.21 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。
经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产
生收入、发生费用；(2)本基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、
评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至报告日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
华泰柏瑞基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记人、基金直销机构
中国银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
华泰证券股份有限公司（“华泰证券”） 基金管理人的股东、一级交易商
华泰联合证券有限责任公司(“华泰联合
证券”)
基金管理人的股东华泰证券的控股子公司
华泰柏瑞中证 500交易型开放式指数证券 本基金的基金管理人管理的其他基金
华泰柏瑞中证 500ETF2021年中期报告
第 32 页 共 80 页
投资基金联接基金(“中证 500ETF联接基
金”)
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
华泰证券 90,251,878.27 22.74% 135,847,927.24 12.59%
6.4.10.1.2 权证交易
注：本基金本报告期与上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金总
额的比例
华泰证券 11,850.44 22.74% 10,926.14 34.93%
关联方名称
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金总
额的比例
华泰证券 17,837.60 12.59% 16,739.08 21.78%
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6
月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30
日
当期发生的基金应支付 384,387.76 498,411.23
华泰柏瑞中证 500ETF2021年中期报告
第 33 页 共 80 页
的管理费
其中：支付销售机构的客
户维护费
- -
注：于 2019年 6月 10日前，支付基金管理人华泰柏瑞基金的管理人报酬按前一日基金资产净值
0.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 0.50%/ 当年天数。
根据《华泰柏瑞基金管理有限公司关于调低旗下华泰柏瑞中证 500交易型开放式指数证券投资基
金及其联接基金基金费率并修订基金合同和托管协议的公告》，自 2019年 6月 10日起，支付基金
管理人华泰柏瑞基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.15%的年费率计提，逐日累计至每月
月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 0.15%/ 当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6
月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30
日
当期发生的基金应支付
的托管费
128,129.25 166,137.08
注：于 2019年 6月 10日前，支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的
年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.10%/ 当年天数。
根据《华泰柏瑞基金管理有限公司关于调低旗下华泰柏瑞中证 500交易型开放式指数证券投资基
金及其联接基金基金费率并修订基金合同和托管协议的公告》，自 2019年 6月 10日起，支付基金
托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.05%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按
月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.05%/ 当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
注：本基金本期与上年度可比期间无发生关联方销售服务费。
华泰柏瑞中证 500ETF2021年中期报告
第 34 页 共 80 页
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本期与上年度可比期间未发生与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
单位：人民币元
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
关联方名称 交易金额 利息收入
期末证券出借业务余
额
期末应收利息余额
华泰证券 - - - -
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
关联方名称 交易金额 利息收入
期末证券出借业务余
额
期末应收利息余额
华泰证券 2,451,080.00 292.55 2,199,690.00 102.15
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
注：本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率
的证券出借业务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本报告期内与上年度可比期间，基金管理人未投资本基金。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
华泰证券股份
有限公司
295,106.00 0.09% 3,182,805.00 0.89%
华泰柏瑞中证 500ETF2021年中期报告
第 35 页 共 80 页
华泰柏瑞中证
500 交易型开
放式指数证券
投资基金联接
基金
109,991,289.00 34.33% 123,398,189.00 34.43%
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行股份有
限公司
10,876,647.88 18,004.48 5,676,278.50 26,123.81
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位：人民币元
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
基金在承销期内买入
数量（单位：份） 总金额
华泰联合证
券有限责任
公司
688656 浩欧博 网下申购 1,371 48,341.46
华泰联合证
券有限责任
公司
688350 富淼科技 网下申购 2,552 34,656.16
华泰联合证
券有限责任
公司
300952 恒辉安防 网下申购 3,398 39,824.56
华泰联合证
券有限责任
公司
688083 中望软件 网下申购 1,238 186,319.00
华泰联合证
券有限责任
公司
605389 长龄液压 网下申购 356 14,026.40
华泰联合证
券有限责任
公司
688097 博众精工 网下申购 3,983 44,888.41
华泰联合证
券有限责任
688314 康拓医疗 网下申购 1,085 18,813.90
华泰柏瑞中证 500ETF2021年中期报告
第 36 页 共 80 页
公司
华泰联合证
券有限责任
公司
600905 三峡能源 网上申购 34,000 90,100.00
华泰联合证
券有限责任
公司
688613 奥精医疗 网下申购 2,617 42,997.31
华泰联合证
券有限责任
公司
605499 东鹏饮料 网下申购 632 29,242.64
华泰联合证
券有限责任
公司
688161 威高骨科 网下申购 3,069 111,159.18
华泰联合证
券有限责任
公司
600909 华安证券 配股 54,390 200,155.20
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
基金在承销期内买入
数量（单位：份） 总金额
- - - - - -
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
注：本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
注：本报告期内本基金未实行利润分配。
6.4.12 期末（2021年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
301018
申菱
环境
2021年
6月 28
日
2021
年7月
7日
新股未
上市
8.29 8.29 7,811 64,753.19 64,753.19 -
688239
航宇
科技
2021年
6月 25
日
2021
年7月
5日
新股未
上市
11.48 11.48 4,926 56,550.48 56,550.48 -
华泰柏瑞中证 500ETF2021年中期报告
第 37 页 共 80 页
688087
英科
再生
2021年
6月 30
日
2021
年7月
9日
新股未
上市
21.96 21.96 2,469 54,219.24 54,219.24 -
301017
漱玉
平民
2021年
6月 23
日
2021
年7月
5日
新股未
上市
8.86 8.86 5,550 49,173.00 49,173.00 -
301020
密封
科技
2021年
6月 28
日
2021
年7月
6日
新股未
上市
10.64 10.64 4,210 44,794.40 44,794.40 -
301021
英诺
激光
2021年
6月 28
日
2021
年7月
6日
新股未
上市
9.46 9.46 2,899 27,424.54 27,424.54 -
688226
威腾
电气
2021年
6月 28
日
2021
年7月
7日
新股未
上市
6.42 6.42 2,693 17,289.06 17,289.06 -
605287
德才
股份
2021年
6月 28
日
2021
年7月
6日
新股未
上市
31.56 31.56 349 11,014.44 11,014.44 -
605162
新中
港
2021年
6月 29
日
2021
年7月
7日
新股未
上市
6.07 6.07 1,377 8,358.39 8,358.39 -
688696
极米
科技
2021年
2月 23
日
2021
年9月
3日
新股锁
定期内
133.73 780.24 894 119,554.62 697,534.56 -
688700
东威
科技
2021年
6月7日
2021
年 12
月 15
日
新股锁
定期内
9.41 38.46 3,049 28,691.09 117,264.54 -
300957
贝泰
妮
2021年
3月 18
日
2021
年9月
27日
新股锁
定期内
47.33 251.96 365 17,275.45 91,965.40 -
688456
有研
粉材
2021年
3月 10
日
2021
年9月
17日
新股锁
定期内
10.62 26.50 3,396 36,065.52 89,994.00 -
688217
睿昂
基因
2021年
5月7日
2021
年 11
月 17
日
新股锁
定期内
18.42 58.40 1,040 19,156.80 60,736.00 -
688191
智洋
创新
2021年
3月 30
日
2021
年 10
月8日
新股锁
定期内
11.38 17.74 3,203 36,450.14 56,821.22 -
300979
华利
集团
2021年
4月 15
2021
年 10
新股锁
定期内
33.22 87.50 564 18,736.08 49,350.00 -
华泰柏瑞中证 500ETF2021年中期报告
第 38 页 共 80 页
日 月 26
日
300973
立高
食品
2021年
4月8日
2021
年 10
月 15
日
新股锁
定期内
28.28 115.71 360 10,180.80 41,655.60 -
300981
中红
医疗
2021年
4月 19
日
2021
年 10
月 27
日
新股锁
定期内
48.59 90.39 271 13,167.89 24,495.69 -
301009
可靠
股份
2021年
6月8日
2021
年 12
月 17
日
新股锁
定期内
12.54 27.89 801 10,044.54 22,339.89 -
300941
创识
科技
2021年
2月2日
2021
年8月
9日
新股锁
定期内
21.31 49.94 399 8,502.69 19,926.06 -
301015
百洋
医药
2021年
6月 22
日
2021
年 12
月 30
日
新股锁
定期内
7.64 38.83 462 3,529.68 17,939.46 -
300932
三友
联众
2021年
1月 15
日
2021
年7月
22日
新股锁
定期内
24.69 31.71 492 12,147.48 15,601.32 -
300982
苏文
电能
2021年
4月 19
日
2021
年 10
月 27
日
新股锁
定期内
15.83 45.29 317 5,018.11 14,356.93 -
300968
格林
精密
2021年
4月6日
2021
年 10
月 15
日
新股锁
定期内
6.87 12.07 1,162 7,982.94 14,025.34 -
300940
南极
光
2021年
1月 27
日
2021
年8月
3日
新股锁
定期内
12.76 43.38 307 3,917.32 13,317.66 -
300614
百川
畅银
2021年
5月 18
日
2021
年 11
月 25
日
新股锁
定期内
9.19 40.38 329 3,023.51 13,285.02 -
300937
药易
购
2021年
1月 20
日
2021
年7月
27日
新股锁
定期内
12.25 53.71 244 2,989.00 13,105.24 -
301013 利和 2021年 2021 新股锁 8.72 27.11 471 4,107.12 12,768.81 -
华泰柏瑞中证 500ETF2021年中期报告
第 39 页 共 80 页
兴 6月 21
日
年 12
月 29
日
定期内
300942
易瑞
生物
2021年
2月2日
2021
年8月
9日
新股锁
定期内
5.31 28.52 443 2,352.33 12,634.36 -
300997
欢乐
家
2021年
5月 26
日
2021
年 12
月2日
新股锁
定期内
4.94 13.05 928 4,584.32 12,110.40 -
300933
中辰
股份
2021年
1月 15
日
2021
年7月
22日
新股锁
定期内
3.37 10.44 1,112 3,747.44 11,609.28 -
301002
崧盛
股份
2021年
5月 27
日
2021
年 12
月7日
新股锁
定期内
18.71 57.62 201 3,760.71 11,581.62 -
300956
英力
股份
2021年
3月 16
日
2021
年9月
27日
新股锁
定期内
12.85 25.80 371 4,767.35 9,571.80 -
300962
中金
辐照
2021年
3月 29
日
2021
年 10
月 11
日
新股锁
定期内
3.40 16.37 576 1,958.40 9,429.12 -
300952
恒辉
安防
2021年
3月3日
2021
年9月
13日
新股锁
定期内
11.72 27.08 340 3,984.80 9,207.20 -
300966
共同
药业
2021年
3月 31
日
2021
年 10
月 11
日
新股锁
定期内
8.24 31.54 286 2,356.64 9,020.44 -
300945
曼卡
龙
2021年
2月3日
2021
年8月
10日
新股锁
定期内
4.56 18.88 474 2,161.44 8,949.12 -
300948
冠中
生态
2021年
2月 18
日
2021
年8月
25日
新股锁
定期内
13.00 27.42 324 2,808.00 8,884.08 -
300931
通用
电梯
2021年
1月 13
日
2021
年7月
21日
新股锁
定期内
4.31 13.11 672 2,896.32 8,809.92 -
300961
深水
海纳
2021年
3月 23
日
2021
年9月
30日
新股锁
定期内
8.48 22.07 394 3,341.12 8,695.58 -
300950
德固
特
2021年
2月 24
2021
年9月
新股锁
定期内
8.41 39.13 219 1,841.79 8,569.47 -
华泰柏瑞中证 500ETF2021年中期报告
第 40 页 共 80 页
日 3日
300986
志特
新材
2021年
4月 21
日
2021
年 11
月1日
新股锁
定期内
14.79 30.57 264 3,904.56 8,070.48 -
300987
川网
传媒
2021年
4月 28
日
2021
年 11
月 11
日
新股锁
定期内
6.79 26.81 301 2,043.79 8,069.81 -
300978
东箭
科技
2021年
4月 15
日
2021
年 10
月 26
日
新股锁
定期内
8.42 13.60 593 4,993.06 8,064.80 -
300926
博俊
科技
2020年
12月 29
日
2021
年7月
7日
新股锁
定期内
10.76 22.20 359 3,862.84 7,969.80 -
300930
屹通
新材
2021年
1月 13
日
2021
年7月
21日
新股锁
定期内
13.11 24.48 322 4,221.42 7,882.56 -
300985
致远
新能
2021年
4月 21
日
2021
年 10
月 29
日
新股锁
定期内
24.90 24.81 295 7,345.50 7,318.95 -
300991
创益
通
2021年
5月 12
日
2021
年 11
月 22
日
新股锁
定期内
13.06 26.51 254 3,317.24 6,733.54 -
300963
中洲
特材
2021年
3月 30
日
2021
年 10
月 11
日
新股锁
定期内
12.13 22.49 283 3,432.79 6,364.67 -
301011
华立
科技
2021年
6月9日
2021
年 12
月 17
日
新股锁
定期内
14.20 33.84 175 2,485.00 5,922.00 -
300929
华骐
环保
2021年
1月 12
日
2021
年7月
20日
新股锁
定期内
13.87 29.55 183 2,538.21 5,407.65 -
300995
奇德
新材
2021年
5月 17
日
2021
年 11
月 26
日
新股锁
定期内
14.72 23.32 191 2,811.52 4,454.12 -
301007
德迈
仕
2021年
6月4日
2021
年 12
新股锁
定期内
5.29 14.44 303 1,602.87 4,375.32 -
华泰柏瑞中证 500ETF2021年中期报告
第 41 页 共 80 页
月 16
日
300998
宁波
方正
2021年
5月 25
日
2021
年 12
月2日
新股锁
定期内
6.02 21.32 201 1,210.02 4,285.32 -
300992
泰福
泵业
2021年
5月 17
日
2021
年 11
月 25
日
新股锁
定期内
9.36 20.32 200 1,872.00 4,064.00 -
300919
中伟
股份
2020年
12月 15
日
2021
年7月
2日
新股锁
定期内
24.60 163.00 610 15,006.00 99,430.00 -
6.4.12.1.2 受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
张）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
113051
节能
转债
2021年
6月 21
日
2021
年8月
22日
新债未
上市
100.00 100.00 1,510 151,000.00 151,000.00 -
注：1、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平
稳发行行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定
期限为自发行人股票上市之日起 6个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以
向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的
股份，在受让后 6个月内不得转让。
2、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人
和主承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分
创业板股票设置不低于 6 个月的限售期。
3、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。
其中基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市
后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上
市日之间不能自由转让。
华泰柏瑞中证 500ETF2021年中期报告
第 42 页 共 80 页
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股
票
名
称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总额 备注
600460
士
兰
微
2021
年 6
月 30
日
重
要
公
告
56.35
2021
年 7
月 1
日
59.49 65,884 1,322,676.55 3,712,563.40 -
600811
东
方
集
团
2021
年 6
月 30
日
拟
筹
划
重
大
资
产
重
组
3.05
2021
年 7
月 14
日
3.36 251,276 973,451.40 766,391.80 -
注：本基金截至 2021年 6月 30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券余额 0 元，无
债券作为质押。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末，本基金从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券余额 0 元，无
债券作为质押。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
注：本基金本报告期末未参与转融通证券出借业务。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为被动式指数基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基
华泰柏瑞中证 500ETF2021年中期报告
第 43 页 共 80 页
金，主要投资于标的指数成份股和备选成份股。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具
相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主
要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，力争实现保持基金净值增长率与标的指数增长
率间的高度正相关，并保持跟踪误差在合同约定的范围内。
本基金的基金管理人建立的风险管理体系由“组织、制度、流程和报告”等四个方面构成。
组织是指公司的风险管理组织架构包括董事会下设的风险管理与审计委员会、公司管理层的风险
控制委员会、风险管理部和合规法律部以及公司各业务部门，董事会对建立基金风险管理内部控
制系统和维持其有效性承担最终责任；制度是指风险管理相关的规章制度，是对组织职能及其工
作流程等的具体规定；流程是风险管理的工作流程，它详细规定了各部门之间风险管理工作的内
容和程序；报告是对流程的必要反映和记录，既是风险管理工作的重要环节，也是对风险管理工
作的总结和披露。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征，通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程
度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范
围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管人中国银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行
的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，本基金以非约
定申报方式参与的转融通证券出借业务为通过证券交易所综合业务平台向中国证券金融股份有限
公司出借证券，本基金以约定申报方式参与的转融通证券出借业务为通过该方式向证券公司出借
证券，本基金的基金管理人对借券证券公司的偿付能力等进行了必要的尽职调查与严格的准入管
华泰柏瑞中证 500ETF2021年中期报告
第 44 页 共 80 页
理，对不同的借券证券公司实施交易额度管理并进行动态调整，且借券证券公司最近 1年的分类
结果为 A 类，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并
对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计
及汇总。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
注：无。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
注：无。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
注：无。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
AAA 0.00 0.00
AAA以下 151,000.00 13,900.00
未评级 0.00 0.00
合计 151,000.00 13,900.00
注：债券信用评级取自第三方评级机构的评级。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
注：无。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
注：无。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险来自调整基金投资组合时，由于部分成份股流动性差，导致本基金难以及时完成组合调整，
华泰柏瑞中证 500ETF2021年中期报告
第 45 页 共 80 页
或承受较大市场冲击成本，从而造成基金投资组合收益偏离标的指数收益的风险。
于 2021年 6月 30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合
约到期现金流量
6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
注：无。
6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公
开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险
进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比
例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂
时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入
短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资
于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2021年 6月 30日，本基金持有
的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例为 1.23%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与
测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原
则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及
对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流
动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据
质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值
计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易
华泰柏瑞中证 500ETF2021年中期报告
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时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算
备付金、存出保证金和债券投资等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021年 6月 30
日
1个月以内 1-3个月
3个月-1
年
1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 10,876,647.88 - - - - - 10,876,647.88
结算备付金 8,480,501.60 - - - - - 8,480,501.60
存出保证金 64,485.34 - - - - 2,800,140.00 2,864,625.34
交易性金融资
产
- - - - 151,000.00 518,552,074.74 518,703,074.74
应收证券清算
款
- - - - - 101,814.36 101,814.36
应收利息 - - - - - 4,688.12 4,688.12
资产总计 19,421,634.82 - - - 151,000.00 521,458,717.22 541,031,352.04
负债
应付证券清算 - - - - - 54,114.53 54,114.53
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款
应付管理人报
酬
- - - - - 64,913.96 64,913.96
应付托管费 - - - - - 21,637.97 21,637.97
应付交易费用 - - - - - 31,284.49 31,284.49
应交税费 - - - - - 52,582.27 52,582.27
其他负债 - - - - - 346,761.14 346,761.14
负债总计 - - - - - 571,294.36 571,294.36
利率敏感度缺
口
19,421,634.82 - - - 151,000.00 520,887,422.86 540,460,057.68
上年度末
2020年 12月 31
日
1个月以内 1-3个月
3 个月-1
年
1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 9,802,835.91 - - - - - 9,802,835.91
结算备付金 6,832,204.48 - - - - - 6,832,204.48
存出保证金 115,770.27 - - - - 2,275,509.60 2,391,279.87
交易性金融资
产
- - - - 13,900.00 527,975,667.01 527,989,567.01
应收证券清算
款
- - - - - 1,584,314.03 1,584,314.03
应收利息 - - - - - 8,163.03 8,163.03
资产总计 16,750,810.66 - - - 13,900.00 531,843,653.67 548,608,364.33
负债
交易性金融负
债
- - - - - 2,901.80 2,901.80
应付证券清算
款
- - - - - 58,502.20 58,502.20
应付管理人报
酬
- - - - - 70,803.45 70,803.45
应付托管费 - - - - - 23,601.14 23,601.14
应付交易费用 - - - - - 39,285.47 39,285.47
应交税费 - - - - - 17,968.19 17,968.19
其他负债 - - - - - 1,636,315.35 1,636,315.35
负债总计 - - - - - 1,849,377.60 1,849,377.60
利率敏感度缺
口
16,750,810.66 - - - 13,900.00 529,994,276.07 546,758,986.73
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
注：于 2021年 6月 30日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为
华泰柏瑞中证 500ETF2021年中期报告
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0.03%(2020年 12月 31日：0.003%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2020
年 12月 31日：同)。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票和债券，所
面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证
券市场整体波动的影响。
本基金为被动式指数基金，原则上采用完全复制的方法，按照个股在标的指数中的基准权重
构建投资组合。基金所构建的指数化投资组合将根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应
调整。同时，本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况、新股增发等变化，
对基金投资组合进行相应调整，以保证基金份额净值增长率与标的指数间的高度正相关和跟踪误
差最小化。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金主要投资于指数的成份股及其备选
成份股，其投资比例不低于基金资产净值的 95%，且不低于基金非现金资产的 80%。此外，本基金
的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险
度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 518,552,074.74 95.95 527,975,667.01 96.56
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交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - -2,901.80 0.00
合计 518,552,074.74 95.95 527,972,765.21 96.56
注：其他包含：1. 可退替代款。2. 在期货交易所交易的期货投资。在当日无负债结算制度下，
期货投资与相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为 0。
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除中证 500指数以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2021年 6月
30日 ）
上年度末（ 2020年 12月
31日 ）
中证 500指数上升 5% 26,910,556.70 27,029,610.05
中证 500指数下降 5% -26,910,556.70 -27,029,610.05
6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
注：无。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
注：无。
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§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 518,552,074.74 95.85
其中：股票 518,552,074.74 95.85
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 151,000.00 0.03
其中：债券 151,000.00 0.03
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 19,357,149.48 3.58
8 其他各项资产 2,971,127.82 0.55
9 合计 541,031,352.04 100.00
注：上述股票投资不包括可退替代款估值增值。
本基金本报告期内参与过转融通证券出借业务。报告期末，本基金参与转融通证券出借业务出借
股票的公允价值为 0.00元，占本基金期末资产净值的 0.00%。其中，报告期内本基金与关联方进
行转融通证券出借业务的证券 0手，报告期末本基金与关联方进行转融通证券出借业务的余额为
0.00元。
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 5,074,186.83 0.94
B 采矿业 17,998,355.81 3.33
C 制造业 328,751,988.85 60.83
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
12,516,886.72 2.32
E 建筑业 9,584,977.97 1.77
F 批发和零售业 17,706,229.69 3.28
G 交通运输、仓储和邮政业 9,945,898.77 1.84
H 住宿和餐饮业 2,758,697.60 0.51
I 信息传输、软件和信息技术服务 42,867,280.55 7.93
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业
J 金融业 30,333,583.96 5.61
K 房地产业 16,882,244.72 3.12
L 租赁和商务服务业 6,845,224.54 1.27
M 科学研究和技术服务业 1,365,449.30 0.25
N 水利、环境和公共设施管理业 4,436,763.36 0.82
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 329,893.40 0.06
Q 卫生和社会工作 1,394,005.10 0.26
R 文化、体育和娱乐业 5,201,414.86 0.96
S 综合 4,558,992.71 0.84
合计 518,552,074.74 95.95
注：上述股票投资组合不包括可退替代款估值增值。
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未通过港股通投资股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 002709 天赐材料 48,358 5,153,995.64 0.95
2 000799 酒鬼酒 19,100 4,881,960.00 0.90
3 603486 科沃斯 19,120 4,360,889.60 0.81
4 600089 特变电工 314,200 4,037,470.00 0.75
5 000009 中国宝安 218,183 3,986,203.41 0.74
6 002340 格林美 404,414 3,781,270.90 0.70
7 002074 国轩高科 86,500 3,767,940.00 0.70
8 600460 士兰微 65,884 3,712,563.40 0.69
9 601233 桐昆股份 135,500 3,264,195.00 0.60
10 300285 国瓷材料 66,600 3,246,750.00 0.60
11 300207 欣旺达 93,200 3,034,592.00 0.56
12 002185 华天科技 185,300 2,851,767.00 0.53
13 600885 宏发股份 44,060 2,762,562.00 0.51
14 300316 晶盛机电 54,400 2,747,200.00 0.51
15 601636 旗滨集团 136,400 2,531,584.00 0.47
16 600733 北汽蓝谷 181,300 2,443,924.00 0.45
17 300037 新宙邦 24,400 2,442,440.00 0.45
18 300146 汤臣倍健 71,900 2,365,510.00 0.44
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19 300253 卫宁健康 144,500 2,351,015.00 0.44
20 002648 卫星石化 58,200 2,280,858.00 0.42
21 002625 光启技术 109,396 2,276,530.76 0.42
22 002223 鱼跃医疗 59,255 2,259,393.15 0.42
23 600884 杉杉股份 96,352 2,246,928.64 0.42
24 603737 三棵树 12,740 2,242,240.00 0.41
25 600219 南山铝业 606,500 2,183,400.00 0.40
26 002353 杰瑞股份 48,616 2,173,135.20 0.40
27 601127 小康股份 32,500 2,166,775.00 0.40
28 002138 顺络电子 54,600 2,116,842.00 0.39
29 600779 水井坊 16,400 2,072,140.00 0.38
30 603589 口子窖 30,500 2,064,545.00 0.38
31 000547 航天发展 108,725 2,051,640.75 0.38
32 002797 第一创业 284,300 2,029,902.00 0.38
33 600704 物产中大 256,900 2,021,803.00 0.37
34 000988 华工科技 84,955 1,998,141.60 0.37
35 300699 光威复材 26,300 1,997,485.00 0.37
36 002212 天融信 100,065 1,978,285.05 0.37
37 002444 巨星科技 58,033 1,977,764.64 0.37
38 603893 瑞芯微 14,100 1,966,386.00 0.36
39 601099 太平洋 576,500 1,954,335.00 0.36
40 002422 科伦药业 96,500 1,925,175.00 0.36
41 601168 西部矿业 161,178 1,922,853.54 0.36
42 688099 晶晨股份 16,999 1,907,287.80 0.35
43 002385 大北农 280,300 1,906,040.00 0.35
44 603444 吉比特 3,577 1,895,810.00 0.35
45 000807 云铝股份 158,811 1,889,850.90 0.35
46 600739 辽宁成大 90,600 1,885,386.00 0.35
47 300308 中际旭创 48,300 1,860,516.00 0.34
48 688002 睿创微纳 18,400 1,836,872.00 0.34
49 002439 启明星辰 63,200 1,833,432.00 0.34
50 000636 风华高科 60,474 1,827,524.28 0.34
51 601117 中国化学 208,600 1,827,336.00 0.34
52 600563 法拉电子 11,478 1,817,656.08 0.34
53 600862 中航高科 58,889 1,812,603.42 0.34
54 000830 鲁西化工 96,633 1,809,936.09 0.33
55 600392 盛和资源 103,861 1,803,026.96 0.33
56 002078 太阳纸业 133,174 1,777,872.90 0.33
57 600699 均胜电子 69,340 1,769,556.80 0.33
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58 600486 扬农化工 15,800 1,765,966.00 0.33
59 600754 锦江酒店 30,928 1,761,349.60 0.33
60 002180 纳思达 54,500 1,754,900.00 0.32
61 600068 葛洲坝 233,700 1,750,413.00 0.32
62 002030 达安基因 82,312 1,748,306.88 0.32
63 002250 联化科技 62,487 1,743,387.30 0.32
64 600315 上海家化 28,698 1,725,897.72 0.32
65 300088 长信科技 207,435 1,713,413.10 0.32
66 002507 涪陵榨菜 45,100 1,698,466.00 0.31
67 000630 铜陵有色 623,200 1,695,104.00 0.31
68 603605 珀莱雅 8,600 1,691,706.00 0.31
69 600201 生物股份 95,252 1,662,147.40 0.31
70 002013 中航机电 164,300 1,654,501.00 0.31
71 000039 中集集团 90,351 1,642,581.18 0.30
72 002075 沙钢股份 149,300 1,628,863.00 0.30
73 002127 南极电商 166,100 1,622,797.00 0.30
74 300223 北京君正 15,900 1,604,628.00 0.30
75 000513 丽珠集团 31,606 1,580,932.12 0.29
76 002028 思源电气 50,916 1,567,703.64 0.29
77 300001 特锐德 51,750 1,558,192.50 0.29
78 601997 贵阳银行 216,500 1,550,140.00 0.29
79 600177 雅戈尔 235,000 1,548,650.00 0.29
80 002511 中顺洁柔 55,500 1,529,025.00 0.28
81 601005 重庆钢铁 566,700 1,513,089.00 0.28
82 002273 水晶光电 102,978 1,512,746.82 0.28
83 002299 圣农发展 63,242 1,510,218.96 0.28
84 600549 厦门钨业 71,919 1,498,072.77 0.28
85 002092 中泰化学 145,224 1,491,450.48 0.28
86 000021 深科技 77,665 1,486,508.10 0.28
87 002080 中材科技 56,800 1,486,456.00 0.28
88 002465 海格通信 155,977 1,475,542.42 0.27
89 000050 深天马Ａ 103,900 1,473,302.00 0.27
90 300168 万达信息 100,400 1,465,840.00 0.27
91 600988 赤峰黄金 97,600 1,463,024.00 0.27
92 002603 以岭药业 50,024 1,458,699.84 0.27
93 000739 普洛药业 49,300 1,449,420.00 0.27
94 300009 安科生物 97,060 1,446,194.00 0.27
95 300482 万孚生物 22,320 1,443,880.80 0.27
96 000825 太钢不锈 192,700 1,443,323.00 0.27
华泰柏瑞中证 500ETF2021年中期报告
第 54 页 共 80 页
97 600171 上海贝岭 47,303 1,439,430.29 0.27
98 000983 山西焦煤 173,180 1,439,125.80 0.27
99 600867 通化东宝 120,500 1,438,770.00 0.27
100 600516 方大炭素 193,100 1,436,664.00 0.27
101 601128 常熟银行 231,705 1,436,571.00 0.27
102 600536 中国软件 25,200 1,434,636.00 0.27
103 000998 隆平高科 89,100 1,429,164.00 0.26
104 600066 宇通客车 113,700 1,420,113.00 0.26
105 600637 东方明珠 173,300 1,419,327.00 0.26
106 300357 我武生物 21,900 1,404,228.00 0.26
107 600418 江淮汽车 112,212 1,394,795.16 0.26
108 300244 迪安诊断 36,397 1,394,005.10 0.26
109 600316 洪都航空 36,053 1,387,319.44 0.26
110 600879 航天电子 184,054 1,384,086.08 0.26
111 300463 迈克生物 32,600 1,372,134.00 0.25
112 300070 碧水源 187,400 1,369,894.00 0.25
113 601689 拓普集团 36,588 1,369,488.84 0.25
114 600529 山东药玻 40,300 1,368,185.00 0.25
115 600369 西南证券 280,900 1,367,983.00 0.25
116 002152 广电运通 104,969 1,367,746.07 0.25
117 600487 亨通光电 119,900 1,366,860.00 0.25
118 000723 美锦能源 180,800 1,366,848.00 0.25
119 000750 国海证券 322,342 1,366,730.08 0.25
120 000932 华菱钢铁 205,660 1,357,356.00 0.25
121 000960 锡业股份 84,600 1,356,138.00 0.25
122 600827 百联股份 67,200 1,354,080.00 0.25
123 002156 通富微电 56,200 1,351,048.00 0.25
124 300271 华宇软件 70,100 1,349,425.00 0.25
125 600380 健康元 98,252 1,348,999.96 0.25
126 300618 寒锐钴业 17,100 1,348,164.00 0.25
127 300296 利亚德 172,000 1,345,040.00 0.25
128 600166 福田汽车 389,402 1,343,436.90 0.25
129 002373 千方科技 80,265 1,340,425.50 0.25
130 000975 银泰黄金 140,940 1,340,339.40 0.25
131 601615 明阳智能 82,600 1,337,294.00 0.25
132 002131 利欧股份 571,384 1,337,038.56 0.25
133 688208 道通科技 15,345 1,334,861.55 0.25
134 600909 华安证券 238,890 1,330,617.30 0.25
135 600038 中直股份 25,000 1,318,500.00 0.24
华泰柏瑞中证 500ETF2021年中期报告
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136 300383 光环新网 91,400 1,315,246.00 0.24
137 002572 索菲亚 54,000 1,306,800.00 0.24
138 002926 华西证券 133,200 1,282,716.00 0.24
139 603290 斯达半导 4,000 1,280,000.00 0.24
140 600642 申能股份 207,763 1,275,664.82 0.24
141 601198 东兴证券 116,600 1,274,438.00 0.24
142 002690 美亚光电 22,650 1,262,964.00 0.23
143 300115 长盈精密 61,035 1,257,321.00 0.23
144 601866 中远海发 335,251 1,257,191.25 0.23
145 002065 东华软件 158,200 1,254,526.00 0.23
146 300474 景嘉微 12,800 1,253,376.00 0.23
147 600271 航天信息 94,100 1,226,123.00 0.23
148 603156 养元饮品 42,800 1,223,224.00 0.23
149 002500 山西证券 182,197 1,222,541.87 0.23
150 000623 吉林敖东 78,800 1,220,612.00 0.23
151 603638 艾迪精密 28,460 1,220,080.20 0.23
152 600998 九州通 79,300 1,218,841.00 0.23
153 603260 合盛硅业 15,800 1,215,178.00 0.22
154 600415 小商品城 232,200 1,195,830.00 0.22
155 601699 潞安环能 101,100 1,193,991.00 0.22
156 000012 南
玻Ａ 116,133 1,189,201.92 0.22
157 600895 张江高科 64,783 1,183,585.41 0.22
158 600153 建发股份 145,300 1,176,930.00 0.22
159 600188 兖州煤业 75,500 1,159,680.00 0.21
160 002294 信立泰 35,100 1,154,790.00 0.21
161 600707 彩虹股份 121,400 1,142,374.00 0.21
162 600256 广汇能源 342,800 1,141,524.00 0.21
163 600390 五矿资本 190,300 1,137,994.00 0.21
164 600535 天士力 76,800 1,137,408.00 0.21
165 300418 昆仑万维 69,407 1,136,886.66 0.21
166 600667 太极实业 124,700 1,134,770.00 0.21
167 300630 普利制药 21,608 1,132,259.20 0.21
168 300024 机器人 105,500 1,125,685.00 0.21
169 600008 首创环保 372,600 1,121,526.00 0.21
170 600497 驰宏锌锗 258,200 1,112,842.00 0.21
171 002372 伟星新材 53,820 1,112,459.40 0.21
172 002557 洽洽食品 25,800 1,111,980.00 0.21
173 600060 海信视像 65,682 1,110,025.80 0.21
174 000027 深圳能源 120,776 1,107,515.92 0.20
华泰柏瑞中证 500ETF2021年中期报告
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175 002670 国盛金控 97,176 1,106,834.64 0.20
176 000878 云南铜业 86,214 1,106,125.62 0.20
177 600208 新湖中宝 363,400 1,104,736.00 0.20
178 600155 华创阳安 102,974 1,101,821.80 0.20
179 603858 步长制药 48,298 1,086,222.02 0.20
180 002019 亿帆医药 62,683 1,081,281.75 0.20
181 002382 蓝帆医疗 51,700 1,077,945.00 0.20
182 002390 信邦制药 102,845 1,077,815.60 0.20
183 600141 兴发集团 56,811 1,069,751.13 0.20
184 600498 烽火通信 57,400 1,069,362.00 0.20
185 600765 中航重机 47,190 1,068,853.50 0.20
186 600372 中航电子 64,500 1,067,475.00 0.20
187 000718 苏宁环球 128,448 1,064,833.92 0.20
188 002174 游族网络 62,000 1,064,540.00 0.20
189 300251 光线传媒 98,300 1,062,623.00 0.20
190 600409 三友化工 104,697 1,058,486.67 0.20
191 002221 东华能源 96,644 1,058,251.80 0.20
192 600511 国药股份 31,995 1,057,754.70 0.20
193 002683 宏大爆破 37,600 1,044,152.00 0.19
194 600170 上海建工 376,600 1,039,416.00 0.19
195 002146 荣盛发展 183,900 1,037,196.00 0.19
196 002966 苏州银行 141,000 1,036,350.00 0.19
197 002506 协鑫集成 297,000 1,033,560.00 0.19
198 600875 东方电气 94,059 1,031,827.23 0.19
199 688029 南微医学 3,308 1,031,070.52 0.19
200 601717 郑煤机 88,202 1,025,789.26 0.19
201 000997 新 大 陆 61,622 1,022,308.98 0.19
202 300058 蓝色光标 168,552 1,019,739.60 0.19
203 000401 冀东水泥 82,033 1,013,107.55 0.19
204 600801 华新水泥 57,625 1,012,471.25 0.19
205 000738 航发控制 48,500 1,010,255.00 0.19
206 603866 桃李面包 32,252 1,006,262.40 0.19
207 002958 青农商行 234,900 1,005,372.00 0.19
208 000686 东北证券 118,797 1,003,834.65 0.19
209 600160 巨化股份 112,992 998,849.28 0.18
210 600258 首旅酒店 41,800 997,348.00 0.18
211 603707 健友股份 23,800 993,650.00 0.18
212 002408 齐翔腾达 79,967 993,190.14 0.18
213 600663 陆家嘴 74,500 992,340.00 0.18
华泰柏瑞中证 500ETF2021年中期报告
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214 300315 掌趣科技 233,300 991,525.00 0.18
215 002195 二三四五 484,220 982,966.60 0.18
216 000540 中天金融 355,600 970,788.00 0.18
217 300017 网宿科技 165,900 970,515.00 0.18
218 600325 华发股份 143,302 965,855.48 0.18
219 603225 新凤鸣 47,478 963,803.40 0.18
220 002268 卫 士 通 49,449 963,266.52 0.18
221 000060 中金岭南 211,200 954,624.00 0.18
222 601016 节能风电 254,400 951,456.00 0.18
223 600732 爱旭股份 68,200 949,344.00 0.18
224 601992 金隅集团 352,700 948,763.00 0.18
225 600027 华电国际 275,600 948,064.00 0.18
226 000961 中南建设 159,900 946,608.00 0.18
227 603712 七一二 26,200 945,820.00 0.18
228 600567 山鹰国际 273,290 942,850.50 0.17
229 002831 裕同科技 31,741 942,390.29 0.17
230 600859 王府井 32,429 936,549.52 0.17
231 688088 虹软科技 16,788 935,931.00 0.17
232 000158 常山北明 81,180 932,758.20 0.17
233 603077 和邦生物 448,185 932,224.80 0.17
234 002429 兆驰股份 153,100 929,317.00 0.17
235 002191 劲嘉股份 86,771 923,243.44 0.17
236 600282 南钢股份 258,754 921,164.24 0.17
237 688321 微芯生物 19,901 919,227.19 0.17
238 600500 中化国际 116,925 919,030.50 0.17
239 600216 浙江医药 57,157 915,083.57 0.17
240 603927 中科软 21,300 914,835.00 0.17
241 600528 中铁工业 112,700 912,870.00 0.17
242 601577 长沙银行 102,100 912,774.00 0.17
243 600839 四川长虹 312,380 909,025.80 0.17
244 000671 阳 光 城 174,300 906,360.00 0.17
245 600737 中粮糖业 90,493 905,834.93 0.17
246 002056 横店东磁 69,543 904,059.00 0.17
247 000898 鞍钢股份 202,800 902,460.00 0.17
248 600598 北大荒 60,210 900,741.60 0.17
249 002081 金 螳 螂 113,500 898,920.00 0.17
250 603883 老百姓 17,055 898,457.40 0.17
251 300212 易华录 33,320 896,641.20 0.17
252 002595 豪迈科技 33,500 894,450.00 0.17
华泰柏瑞中证 500ETF2021年中期报告
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253 603198 迎驾贡酒 20,100 890,430.00 0.16
254 000581 威孚高科 42,513 885,545.79 0.16
255 000709 河钢股份 359,100 883,386.00 0.16
256 600728 佳都科技 118,800 880,308.00 0.16
257 000999 华润三九 32,762 876,383.50 0.16
258 600580 卧龙电驱 65,725 874,142.50 0.16
259 002124 天邦股份 124,500 872,745.00 0.16
260 002203 海亮股份 81,800 870,352.00 0.16
261 300182 捷成股份 174,293 869,722.07 0.16
262 600808 马钢股份 201,835 865,872.15 0.16
263 002010 传化智联 112,000 863,520.00 0.16
264 000729 燕京啤酒 119,210 863,080.40 0.16
265 002281 光迅科技 35,045 862,107.00 0.16
266 000930 中粮科技 94,752 853,715.52 0.16
267 002242 九阳股份 26,012 845,129.88 0.16
268 002387 维信诺 81,000 844,830.00 0.16
269 600820 隧道股份 159,600 844,284.00 0.16
270 002396 星网锐捷 39,500 843,325.00 0.16
271 000488 晨鸣纸业 103,591 843,230.74 0.16
272 002745 木林森 62,814 841,707.60 0.16
273 300166 东方国信 67,899 839,231.64 0.16
274 002004 华邦健康 133,990 832,077.90 0.15
275 000629 攀钢钒钛 363,300 831,957.00 0.15
276 002048 宁波华翔 42,401 826,819.50 0.15
277 002563 森马服饰 67,800 810,210.00 0.15
278 600970 中材国际 88,160 808,427.20 0.15
279 300002 神州泰岳 165,902 804,624.70 0.15
280 603000 人民网 46,770 803,976.30 0.15
281 600755 厦门国贸 97,815 803,061.15 0.15
282 600022 山东钢铁 462,680 795,809.60 0.15
283 600803 新奥股份 48,200 795,782.00 0.15
284 600398 海澜之家 109,700 794,228.00 0.15
285 000598 兴蓉环境 151,572 789,690.12 0.15
286 601106 中国一重 231,900 786,141.00 0.15
287 600037 歌华有线 81,508 783,291.88 0.14
288 600881 亚泰集团 274,652 782,758.20 0.14
289 600811 东方集团 251,276 766,391.80 0.14
290 002002 鸿达兴业 194,081 762,738.33 0.14
291 002925 盈趣科技 19,600 762,636.00 0.14
华泰柏瑞中证 500ETF2021年中期报告
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292 600039 四川路桥 121,211 759,992.97 0.14
293 000883 湖北能源 165,100 757,809.00 0.14
294 601880 辽港股份 443,136 757,762.56 0.14
295 600348 华阳股份 101,654 754,272.68 0.14
296 603885 吉祥航空 49,375 753,462.50 0.14
297 000778 新兴铸管 202,489 753,259.08 0.14
298 600782 新钢股份 134,800 752,184.00 0.14
299 000690 宝新能源 147,195 752,166.45 0.14
300 000887 中鼎股份 62,021 749,213.68 0.14
301 601456 国联证券 48,600 748,440.00 0.14
302 600597 光明乳业 51,330 739,665.30 0.14
303 600260 凯乐科技 83,169 738,540.72 0.14
304 601118 海南橡胶 144,903 737,556.27 0.14
305 002701 奥瑞金 143,227 736,186.78 0.14
306 002249 大洋电机 140,131 735,687.75 0.14
307 002705 新宝股份 28,000 735,000.00 0.14
308 600126 杭钢股份 142,938 733,271.94 0.14
309 600908 无锡银行 126,077 731,246.60 0.14
310 002867 周大生 36,900 729,513.00 0.13
311 603568 伟明环保 31,921 728,756.43 0.13
312 600645 中源协和 31,734 728,295.30 0.13
313 600967 内蒙一机 71,964 728,275.68 0.13
314 002085 万丰奥威 129,500 725,200.00 0.13
315 600026 中远海能 117,207 721,995.12 0.13
316 002183 怡 亚 通 125,750 720,547.50 0.13
317 600718 东软集团 73,586 719,671.08 0.13
318 600410 华胜天成 92,472 717,582.72 0.13
319 000528 柳
工 87,293 715,802.60 0.13
320 603650 彤程新材 14,876 715,535.60 0.13
321 601179 中国西电 173,351 714,206.12 0.13
322 600985 淮北矿业 57,700 704,517.00 0.13
323 600572 康恩贝 158,029 701,648.76 0.13
324 002110 三钢闽光 103,659 698,661.66 0.13
325 688696 极米科技 894 697,534.56 0.13
326 600167 联美控股 77,430 691,449.90 0.13
327 600446 金证股份 47,800 690,232.00 0.13
328 000970 中科三环 72,068 688,249.40 0.13
329 000877 天山股份 52,686 686,498.58 0.13
330 300072 三聚环保 119,300 684,782.00 0.13
华泰柏瑞中证 500ETF2021年中期报告
第 60 页 共 80 页
331 600329 中新药业 24,300 682,587.00 0.13
332 000402 金 融 街 101,100 682,425.00 0.13
333 601200 上海环境 56,953 681,727.41 0.13
334 002368 太极股份 33,925 680,535.50 0.13
335 002266 浙富控股 136,281 680,042.19 0.13
336 600064 南京高科 73,194 679,972.26 0.13
337 002128 露天煤业 65,029 676,951.89 0.13
338 000089 深圳机场 86,748 674,031.96 0.12
339 601598 中国外运 133,400 673,670.00 0.12
340 000990 诚志股份 52,057 662,685.61 0.12
341 600517 国网英大 96,700 658,527.00 0.12
342 600158 中体产业 56,856 648,726.96 0.12
343 300026 红日药业 152,441 647,874.25 0.12
344 000400 许继电气 50,640 641,102.40 0.12
345 003035 南网能源 64,100 637,154.00 0.12
346 000519 中兵红箭 58,886 631,257.92 0.12
347 300376 易事特 78,254 629,162.16 0.12
348 600120 浙江东方 146,983 629,087.24 0.12
349 601718 际华集团 223,000 628,860.00 0.12
350 601975 招商南油 292,400 625,736.00 0.12
351 002985 北摩高科 6,410 624,975.00 0.12
352 002233 塔牌集团 60,521 622,155.88 0.12
353 000959 首钢股份 110,400 620,448.00 0.11
354 600507 方大特钢 91,201 618,342.78 0.11
355 600307 酒钢宏兴 264,799 614,333.68 0.11
356 000090 天健集团 110,655 611,922.15 0.11
357 600376 首开股份 109,194 611,486.40 0.11
358 000685 中山公用 74,851 610,784.16 0.11
359 001914 招商积余 35,500 609,890.00 0.11
360 600195 中牧股份 50,994 609,888.24 0.11
361 601333 广深铁路 286,800 608,016.00 0.11
362 002505 大康农业 269,711 604,152.64 0.11
363 601000 唐山港 250,543 603,808.63 0.11
364 600435 北方导航 75,645 600,621.30 0.11
365 000559 万向钱潮 111,801 593,663.31 0.11
366 600804 鹏博士 121,200 586,608.00 0.11
367 002839 张家港行 107,100 582,624.00 0.11
368 002440 闰土股份 65,591 580,480.35 0.11
369 600643 爱建集团 82,347 574,782.06 0.11
华泰柏瑞中证 500ETF2021年中期报告
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370 600673 东阳光 127,570 572,789.30 0.11
371 300133 华策影视 96,571 571,700.32 0.11
372 600373 中文传媒 57,300 564,978.00 0.10
373 601860 紫金银行 154,900 562,287.00 0.10
374 603228 景旺电子 21,440 561,728.00 0.10
375 000758 中色股份 116,566 553,688.50 0.10
376 601991 大唐发电 209,700 553,608.00 0.10
377 000967 盈峰环境 80,300 551,661.00 0.10
378 002155 湖南黄金 71,172 551,583.00 0.10
379 600056 中国医药 45,195 549,119.25 0.10
380 601608 中信重工 146,700 548,658.00 0.10
381 600582 天地科技 140,024 546,093.60 0.10
382 002936 郑州银行 148,350 544,444.50 0.10
383 002038 双鹭药业 51,641 543,779.73 0.10
384 000563 陕国投Ａ 167,646 539,820.12 0.10
385 600388 龙净环保 63,347 539,716.44 0.10
386 600266 城建发展 113,338 537,222.12 0.10
387 000681 视觉中国 41,524 536,905.32 0.10
388 601098 中南传媒 60,813 536,370.66 0.10
389 600131 国网信通 40,500 536,220.00 0.10
390 300113 顺网科技 41,159 532,597.46 0.10
391 300741 华宝股份 10,500 532,560.00 0.10
392 600095 湘财股份 45,400 531,634.00 0.10
393 600062 华润双鹤 44,157 525,909.87 0.10
394 600928 西安银行 112,800 525,648.00 0.10
395 600901 江苏租赁 101,000 525,200.00 0.10
396 601958 金钼股份 81,000 524,880.00 0.10
397 002416 爱施德 51,920 520,757.60 0.10
398 600259 广晟有色 15,356 519,186.36 0.10
399 300180 华峰超纤 104,300 516,285.00 0.10
400 600959 江苏有线 169,238 516,175.90 0.10
401 003022 联泓新科 16,800 515,760.00 0.10
402 600649 城投控股 107,000 509,320.00 0.09
403 600094 大名城 134,700 507,819.00 0.09
404 000415 渤海租赁 209,100 506,022.00 0.09
405 002399 海普瑞 31,700 504,981.00 0.09
406 600776 东方通信 40,400 500,960.00 0.09
407 002458 益生股份 49,800 496,506.00 0.09
408 600006 东风汽车 66,931 488,596.30 0.09
华泰柏瑞中证 500ETF2021年中期报告
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409 600556 天下秀 45,900 484,704.00 0.09
410 601611 中国核建 66,600 480,852.00 0.09
411 600717 天津港 122,427 479,913.84 0.09
412 000028 国药一致 12,671 479,470.64 0.09
413 300257 开山股份 33,203 477,127.11 0.09
414 600546 山煤国际 66,200 475,316.00 0.09
415 002317 众生药业 55,165 474,970.65 0.09
416 600764 中国海防 16,700 472,610.00 0.09
417 000717 韶钢松山 102,300 469,557.00 0.09
418 600633 浙数文化 65,324 469,026.32 0.09
419 600648 外高桥 31,700 468,526.00 0.09
420 600729 重庆百货 17,025 467,336.25 0.09
421 601928 凤凰传媒 64,600 461,244.00 0.09
422 002434 万里扬 56,700 459,837.00 0.09
423 600863 内蒙华电 196,500 457,845.00 0.08
424 000501 鄂武商Ａ 39,110 457,587.00 0.08
425 000078 海王生物 139,630 455,193.80 0.08
426 600021 上海电力 65,745 454,297.95 0.08
427 000062 深圳华强 26,607 449,924.37 0.08
428 002375 亚厦股份 56,609 448,343.28 0.08
429 600968 海油发展 172,000 445,480.00 0.08
430 601828 美凯龙 37,100 445,200.00 0.08
431 600835 上海机电 27,330 444,112.50 0.08
432 002244 滨江集团 105,292 441,173.48 0.08
433 002424 贵州百灵 59,686 439,288.96 0.08
434 000869 张
裕Ａ 11,600 430,824.00 0.08
435 605358 立昂微 3,700 427,646.00 0.08
436 603355 莱克电气 6,803 423,350.69 0.08
437 600623 华谊集团 47,909 422,078.29 0.08
438 600377 宁沪高速 42,000 409,920.00 0.08
439 600339 中油工程 141,700 402,428.00 0.07
440 600566 济川药业 22,300 399,170.00 0.07
441 600312 平高电气 68,037 397,336.08 0.07
442 600787 中储股份 74,317 396,109.61 0.07
443 600639 浦东金桥 28,765 392,642.25 0.07
444 002583 海能达 77,830 392,263.20 0.07
445 000031 大悦城 108,830 391,788.00 0.07
446 002468 申通快递 51,200 390,144.00 0.07
447 000826 启迪环境 72,600 388,410.00 0.07
华泰柏瑞中证 500ETF2021年中期报告
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448 600823 世茂股份 95,256 384,834.24 0.07
449 601778 晶科科技 70,200 383,292.00 0.07
450 603317 天味食品 12,894 379,470.42 0.07
451 601969 海南矿业 32,600 379,138.00 0.07
452 600466 蓝光发展 128,380 378,721.00 0.07
453 002815 崇达技术 29,644 369,957.12 0.07
454 603888 新华网 17,450 369,416.50 0.07
455 601298 青岛港 59,300 366,474.00 0.07
456 000156 华数传媒 47,119 363,287.49 0.07
457 002532 天山铝业 43,300 363,287.00 0.07
458 603708 家家悦 20,400 354,348.00 0.07
459 000937 冀中能源 89,648 352,316.64 0.07
460 002635 安洁科技 23,797 348,150.11 0.06
461 002948 青岛银行 69,700 346,409.00 0.06
462 000813 德展健康 75,837 344,299.98 0.06
463 000553 安道麦 A 36,500 338,355.00 0.06
464 002302 西部建设 42,700 337,330.00 0.06
465 300010 豆神教育 58,800 333,396.00 0.06
466 601228 广州港 104,700 332,946.00 0.06
467 603377 东方时尚 30,860 329,893.40 0.06
468 600640 号百控股 26,921 328,166.99 0.06
469 603515 欧普照明 12,775 327,934.25 0.06
470 600350 山东高速 52,400 322,260.00 0.06
471 601139 深圳燃气 48,700 319,472.00 0.06
472 000061 农 产 品 57,442 317,079.84 0.06
473 600871 石化油服 160,600 316,382.00 0.06
474 000046 泛海控股 131,900 303,370.00 0.06
475 002653 海思科 13,700 294,824.00 0.05
476 603379 三美股份 15,580 291,501.80 0.05
477 603056 德邦股份 26,070 286,509.30 0.05
478 001872 招商港口 16,900 285,948.00 0.05
479 601568 北元集团 33,300 285,048.00 0.05
480 603786 科博达 3,700 279,350.00 0.05
481 002901 大博医疗 3,700 269,693.00 0.05
482 002419 天虹股份 40,600 266,336.00 0.05
483 601003 柳钢股份 43,400 256,060.00 0.05
484 601869 长飞光纤 10,442 254,367.12 0.05
485 601512 中新集团 25,400 252,984.00 0.05
486 600657 信达地产 72,341 251,746.68 0.05
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487 000537 广宇发展 47,300 247,379.00 0.05
488 601801 皖新传媒 49,700 234,584.00 0.04
489 601187 厦门银行 24,600 233,208.00 0.04
490 603983 丸美股份 4,300 224,073.00 0.04
491 002946 新乳业 14,700 222,705.00 0.04
492 600917 重庆燃气 26,653 217,755.01 0.04
493 603719 良品铺子 4,600 207,000.00 0.04
494 000732 泰禾集团 84,172 181,811.52 0.03
495 600903 贵州燃气 19,040 175,168.00 0.03
496 603868 飞科电器 3,966 166,809.96 0.03
497 002818 富森美 12,810 154,488.60 0.03
498 002423 中粮资本 15,600 141,180.00 0.03
499 600956 新天绿能 12,000 140,520.00 0.03
500 603256 宏和科技 14,900 136,186.00 0.03
501 688700 东威科技 3,049 117,264.54 0.02
502 300919 中伟股份 610 99,430.00 0.02
503 300957 贝泰妮 365 91,965.40 0.02
504 688456 有研粉材 3,396 89,994.00 0.02
505 601068 中铝国际 26,000 89,700.00 0.02
506 301018 申菱环境 7,811 64,753.19 0.01
507 688217 睿昂基因 1,040 60,736.00 0.01
508 688191 智洋创新 3,203 56,821.22 0.01
509 688239 航宇科技 4,926 56,550.48 0.01
510 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.01
511 300979 华利集团 564 49,350.00 0.01
512 301017 漱玉平民 5,550 49,173.00 0.01
513 301020 密封科技 4,210 44,794.40 0.01
514 300973 立高食品 360 41,655.60 0.01
515 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.01
516 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.01
517 300981 中红医疗 271 24,495.69 0.00
518 301009 可靠股份 801 22,339.89 0.00
519 300941 创识科技 399 19,926.06 0.00
520 301015 百洋医药 462 17,939.46 0.00
521 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.00
522 300932 三友联众 492 15,601.32 0.00
523 300982 苏文电能 317 14,356.93 0.00
524 300968 格林精密 1,162 14,025.34 0.00
525 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00
华泰柏瑞中证 500ETF2021年中期报告
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526 300940 南极光 307 13,317.66 0.00
527 300614 百川畅银 329 13,285.02 0.00
528 300937 药易购 244 13,105.24 0.00
529 301013 利和兴 471 12,768.81 0.00
530 300942 易瑞生物 443 12,634.36 0.00
531 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00
532 300997 欢乐家 928 12,110.40 0.00
533 300933 中辰股份 1,112 11,609.28 0.00
534 301002 崧盛股份 201 11,581.62 0.00
535 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00
536 300956 英力股份 371 9,571.80 0.00
537 300962 中金辐照 576 9,429.12 0.00
538 300952 恒辉安防 340 9,207.20 0.00
539 300966 共同药业 286 9,020.44 0.00
540 300945 曼卡龙 474 8,949.12 0.00
541 300948 冠中生态 324 8,884.08 0.00
542 300931 通用电梯 672 8,809.92 0.00
543 300961 深水海纳 394 8,695.58 0.00
544 300950 德固特 219 8,569.47 0.00
545 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00
546 300986 志特新材 264 8,070.48 0.00
547 300987 川网传媒 301 8,069.81 0.00
548 300978 东箭科技 593 8,064.80 0.00
549 300926 博俊科技 359 7,969.80 0.00
550 300930 屹通新材 322 7,882.56 0.00
551 300985 致远新能 295 7,318.95 0.00
552 300991 创益通 254 6,733.54 0.00
553 300963 中洲特材 283 6,364.67 0.00
554 301011 华立科技 175 5,922.00 0.00
555 300929 华骐环保 183 5,407.65 0.00
556 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00
557 300995 奇德新材 191 4,454.12 0.00
558 301007 德迈仕 303 4,375.32 0.00
559 300998 宁波方正 201 4,285.32 0.00
560 300992 泰福泵业 200 4,064.00 0.00
华泰柏瑞中证 500ETF2021年中期报告
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7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 000799 酒鬼酒 4,735,487.00 0.87
2 300274 阳光电源 2,643,540.82 0.48
3 601636 旗滨集团 2,382,379.00 0.44
4 300253 卫宁健康 2,360,211.00 0.43
5 300037 新宙邦 2,324,152.00 0.43
6 002422 科伦药业 1,992,204.43 0.36
7 002439 启明星辰 1,952,921.00 0.36
8 300308 中际旭创 1,908,873.08 0.35
9 002340 格林美 1,766,977.00 0.32
10 600177 雅戈尔 1,732,067.00 0.32
11 600988 赤峰黄金 1,638,100.00 0.30
12 600536 中国软件 1,604,492.00 0.29
13 600068 葛洲坝 1,599,355.00 0.29
14 002127 南极电商 1,583,793.00 0.29
15 002180 纳思达 1,494,548.00 0.27
16 600066 宇通客车 1,477,223.00 0.27
17 600637 东方明珠 1,475,600.00 0.27
18 300383 光环新网 1,435,336.50 0.26
19 600369 西南证券 1,422,300.53 0.26
20 601117 中国化学 1,414,684.00 0.26
注：本项买入金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑其他交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 300274 阳光电源 11,966,005.18 2.19
2 300012 华测检测 6,278,248.52 1.15
3 300496 中科创达 5,421,629.50 0.99
4 300595 欧普康视 5,155,416.07 0.94
5 600426 华鲁恒升 4,180,019.76 0.76
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6 600132 重庆啤酒 3,520,174.00 0.64
7 002568 百润股份 3,314,686.84 0.61
8 603882 金域医学 3,283,570.27 0.60
9 002791 坚朗五金 3,095,216.31 0.57
10 600143 金发科技 3,025,083.56 0.55
11 603806 福斯特 2,740,224.15 0.50
12 601966 玲珑轮胎 2,544,008.88 0.47
13 600079 人福医药 2,438,005.84 0.45
14 601799 星宇股份 2,413,645.00 0.44
15 603345 安井食品 2,198,015.00 0.40
16 002920 德赛西威 2,175,910.32 0.40
17 002064 华峰氨纶 2,164,662.60 0.40
18 603816 顾家家居 1,990,435.00 0.36
19 000301 东方盛虹 1,830,657.00 0.33
20 002074 国轩高科 1,608,849.00 0.29
注：本项卖出金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑其他交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 188,399,826.31
卖出股票收入（成交）总额 216,168,736.76
注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，
不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 151,000.00 0.03
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 151,000.00 0.03
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7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（%）
1 113051 节能转债 1,510 151,000.00 0.03
7.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 名称
持仓量（买/
卖）
合约市值（元）
公允价值变
动（元）
风险说明
IC2109
中证 500期
货 2109合约
15 20,001,000.00 578,640.00 -
公允价值变动总额合计（元） 578,640.00
股指期货投资本期收益（元） 1,932,233.01
股指期货投资本期公允价值变动（元） 238,280.00
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本报告期内，基金投资股指期货的目的是为了提升基金的流动性水平，以及在期货贴水时作
为现货的替代。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
注：本基金本报告期未持有国债期货。
华泰柏瑞中证 500ETF2021年中期报告
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7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的情形，也没有在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情形。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 2,864,625.34
2 应收证券清算款 101,814.36
3 应收股利 -
4 应收利息 4,688.12
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,971,127.82
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例（%）
流通受限情况说明
1 600460 士兰微 3,712,563.40 0.69 停牌
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§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
8.1.1 本基金的期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
6,688 47,911.15 187,006,856.00 58.36% 133,422,945.00 41.64%
8.1.2 目标基金的期末基金份额持有人户数及持有人结构
项目 持有份额（份） 占总份额比例
联接基金 109,991,289.00 34.33%
8.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1
交银国际信托有限公司－交银国
信·交银致远策略优选 7号集合资
金信托计划
66,000,000.00 20.60%
2 赵熙逸 38,260,678.00 11.94%
3 方正证券股份有限公司 4,709,190.00 1.47%
4 广发证券股份有限公司 3,996,222.00 1.25%
5 廖爱南 2,417,900.00 0.75%
6 熊杰 917,500.00 0.29%
7 赵烨 916,500.00 0.29%
8 虞朋荣 894,800.00 0.28%
9 李史扬 855,700.00 0.27%
10
北京人寿保险股份有限公司－自有
资金
810,500.00 0.25%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
0.00 0.0000%
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8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
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§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2015年 5月 13日）基金份额总额 873,820,061.00
本报告期期初基金份额总额 358,429,801.00
本报告期基金总申购份额 102,000,000.00
减:本报告期基金总赎回份额 140,000,000.00
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 320,429,801.00
华泰柏瑞中证 500ETF2021年中期报告
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§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
2021年 5月 19日，经公司董事会批准陈晖女士不再担任公司督察长，刘万方先生担任公司
督察长并不再担任公司副总经理。
上述人事变动已按相关规定备案、公告。
本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略未改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内基金未改聘为其审计的会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注 成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
中信建投 4 306,565,885.21 77.26% 40,253.59 77.26% -
华泰证券 4 90,251,878.27 22.74% 11,850.44 22.74% -
华鑫证券 1 - - - - -
财富证券 1 - - - - -
西部证券 1 - - - - -
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中银国际 3 - - - - -
方正证券 2 - - - - -
华融证券 1 - - - - -
浙商证券 2 - - - - -
中泰证券 2 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
申港证券 2 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
华福证券 2 - - - - -
海通证券 2 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
恒泰证券 1 - - - - -
国联证券 2 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
国都证券 1 - - - - -
民生证券 1 - - - - -
财通证券 1 - - - - -
国信证券 2 - - - - -
东吴证券 2 - - - - -
西南证券 1 - - - - -
国元证券 1 - - - - -
湘财证券 1 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
安信证券 2 - - - - -
西藏同信 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
国海证券 1 - - - - -
中金公司 2 - - - - -
长江证券 3 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
申万宏源 1 - - - - -
北京高华 1 - - - - -
华创证券 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
中金财富证
券
1 - - - - -
华泰柏瑞中证 500ETF2021年中期报告
第 75 页 共 80 页
东北证券 1 - - - - -
光大证券 2 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
注：1、选择代理证券买卖的证券经营机构的标准：
1）资金雄厚，信誉良好。
2）财务状况良好，经营行为规范，最近一年未因重大违规行为而受到有关管理机关的处罚。
3）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求。
4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并
能为基金提供全面的信息服务。
5）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时、定期、全面地为基金提供宏观经
济、行业情况、市场走向、股票分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定要
求，提供专题研究报告。
2、选择代理证券买卖的证券经营机构的程序 基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券经营
机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订交易单元租用协议和证券研究服务协议。
3、上述交易单元均系本报告期内租用。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
中信建投 160,174.00 72.02% - - - -
华泰证券 62,218.85 27.98% - - - -
华鑫证券 - - - - - -
财富证券 - - - - - -
西部证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
华融证券 - - - - - -
浙商证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
申港证券 - - - - - -
华泰柏瑞中证 500ETF2021年中期报告
第 76 页 共 80 页
国金证券 - - - - - -
华福证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
恒泰证券 - - - - - -
国联证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
国都证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
财通证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
国元证券 - - - - - -
湘财证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
西藏同信 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
国海证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
北京高华 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
中金财富证
券
- - - - - -
东北证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 证监会规定报刊和 2021年 6月 24日
华泰柏瑞中证 500ETF2021年中期报告
第 77 页 共 80 页
旗下基金投资关联方承销期内承
销证券的公告
网站
2
华泰柏瑞基金管理有限公司关于
提醒客户及时更新身份证件及非
自然人客户及时登记受益所有人
信息的公告
证监会规定报刊和
网站
2021年 6月 22日
3
华泰柏瑞基金管理有限公司关于
旗下基金参与华安证券股份有限
公司配股的公告
证监会规定报刊和
网站
2021年 6月 11日
4
关于华泰柏瑞中证 500交易型开放
式指数证券投资基金变更扩位证
券简称的公告
证监会规定报刊和
网站
2021年 6月 9日
5
华泰柏瑞基金管理有限公司关于
旗下基金投资关联方承销期内承
销证券的公告
证监会规定报刊和
网站
2021年 6月 3日
6
华泰柏瑞基金管理有限公司关于
旗下部分基金参与珠海盈米基金
销售有限公司费率优惠活动的公
告
证监会规定报刊和
网站
2021年 6月 2日
7
华泰柏瑞基金管理有限公司关于
高级管理人员变更的公告
证监会规定报刊和
网站
2021年 5月 21日
8
华泰柏瑞基金管理有限公司关于
旗下基金投资关联方承销期内承
销证券的公告
证监会规定报刊和
网站
2021年 5月 20日
9
华泰柏瑞基金管理有限公司关于
旗下基金投资关联方承销期内承
销证券的公告
证监会规定报刊和
网站
2021年 5月 14日
10
华泰柏瑞基金管理有限公司关于
旗下基金投资关联方承销期内承
销证券的公告
证监会规定报刊和
网站
2021年 5月 12日
11
华泰柏瑞基金管理有限公司关于
旗下基金投资关联方承销期内承
销证券的公告
证监会规定报刊和
网站
2021年 4月 30日
12
华泰柏瑞基金管理有限公司关于
旗下部分基金参加浙商银行股份
有限公司费率优惠活动的公告
证监会规定报刊和
网站
2021年 4月 30日
13
华泰柏瑞基金管理有限公司关于
终止上海尚善基金销售有限公司
办理旗下基金相关业务公告
证监会规定报刊和
网站
2021年 4月 27日
14
华泰柏瑞基金管理有限公司关于
旗下部分基金参与蚂蚁（杭州）基
金销售有限公司费率优惠活动的
公告
证监会规定报刊和
网站
2021年 4月 20日
15 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 证监会规定报刊和 2021年 3月 27日
华泰柏瑞中证 500ETF2021年中期报告
第 78 页 共 80 页
旗下部分基金根据《公开募集证券
投资基金运作指引第 3号指数基金
指引》修改基金合同和托管协议的
公告
网站
16
华泰柏瑞基金管理有限公司关于
旗下基金投资关联方承销期内承
销证券的公告
证监会规定报刊和
网站
2021年 3月 5日
17
华泰柏瑞基金管理有限公司关于
旗下基金投资关联方承销期内承
销证券的公告
证监会规定报刊和
网站
2021年 3月 4日
18
华泰柏瑞基金管理有限公司关于
旗下基金投资关联方承销期内承
销证券的公告
证监会规定报刊和
网站
2021年 2月 27日
19
关于终止包商银行股份有限公司
办理本公司旗下基金销售业务的
公告
证监会规定报刊和
网站
2021年 2月 9日
20
华泰柏瑞基金管理有限公司关于
旗下基金投资关联方承销期内承
销证券的公告
证监会规定报刊和
网站
2021年 1月 22日
21
华泰柏瑞基金管理有限公司关于
网上直销直连招商银行升级签约
方式的提示性公告
证监会规定报刊和
网站
2021年 1月 14日
22
华泰柏瑞基金管理有限公司关于
旗下基金参加北京增财基金销售
有限公司费率优惠活动的公告
证监会规定报刊和
网站
2021年 1月 7日
23
华泰柏瑞基金管理有限公司关于
旗下基金投资关联方承销期内承
销证券的公告
证监会规定报刊和
网站
2021年 1月 7日
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持
有基金情况
序
号
持有基金份额比例达到或者超过 20%的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有
份额
份
额
占
比
机
构
1
20210125-20210128;20210204-20210205;20210218-
20210304;20210427-20210304;20210429-20210514;
20210518-20210630;
66,00
0,000
.00
0.00 0.00
66,00
0,000
.00
20
.6
0%
个 - - - - - - -
华泰柏瑞中证 500ETF2021年中期报告
第 79 页 共 80 页
人
联
接
基
金
1 20210101-20210630;
123,3
98,18
9.00
4,500
,000.
00
17,90
6,900
.00
109,9
91,28
9.00
34
.3
3%
产品特有风险
本基金报告期内有单一持有者持有基金份额超过 20%的情形。如果这些份额持有比例较大的投资者赎
回，可能导致巨额赎回，从而引发流动性风险，可能对基金产生如下影响：（1）延期办理赎回申请
或暂停赎回的风险。当发生巨额赎回时，投资者可能面临赎回申请延期办理、延缓支付或暂停赎回
的风险。（2）基金净值大幅波动的风险。基金管理人为了应对大额赎回可能短时间内进行资产变现，
这将对基金资产净值产生不利影响，同时可能发生大额赎回费用归入基金资产、基金份额净值保留
位数四舍五入等问题，这些都可能会造成基金资产净值的较大波动。（3）基金投资目标偏离的风险。
单一投资者大额赎回后可能导致基金规模缩小，基金将面临投资银行间债券、交易所债券时交易困
难的情形，从而使得实现基金投资目标存在一定的不确定性。（4）基金合同提前终止的风险。如果
投资者大额赎回可能导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面
临合同终止清算、转型等风险。本基金管理人将密切关注申赎动向，审慎评估大额申赎对基金持有
集中度的影响，同时将完善流动性风险管控机制，最大限度的保护基金份额持有人的合法权益。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
注：无。
华泰柏瑞中证 500ETF2021年中期报告
第 80 页 共 80 页
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准华泰柏瑞中证 500交易型开放式指数证券投资基金募集的文件
2、《华泰柏瑞中证 500交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
3、《华泰柏瑞中证 500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》
4、《华泰柏瑞中证 500交易型开放式指数证券投资基金托管协议》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、华泰柏瑞中证 500交易型开放式指数证券投资基金的公告
12.2 存放地点
上海市浦东新区民生路 1199弄证大五道口广场 1号楼 17层
托管人住所
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
投资者对本报告如有疑问，可咨询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。
客户服务热线：400-888-0001（免长途费） 021-3878 4638
公司网址：www.huatai-pb.com
华泰柏瑞基金管理有限公司
2021年 8月 28日
