华泰柏瑞量化明选混合型证券投资基金
2021 年中期报告
2021 年 6 月 30 日
基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2021 年 8 月 28 日
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 8 月 27 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 1月 1日起至 2021 年 6月 30日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 7
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 9
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 9
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 12
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 12
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 15
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 15
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 16
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 16
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 17
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 17
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 17
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 18
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 18
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 18
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 18
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 19
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 19
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 20
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 21
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6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 22
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 47
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 47
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 47
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 48
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 54
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 55
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 55
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 55
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 55
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 55
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 56
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 56
7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 56
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 58
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 58
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 58
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 58
§9 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 60
§10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 61
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 61
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 61
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 61
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 61
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 61
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 61
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 61
10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 64
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 66
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 66
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11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 66
§12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 67
12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 67
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 67
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 67
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 华泰柏瑞量化明选混合型证券投资基金
基金简称 华泰柏瑞量化明选
基金主代码 006942
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019年 3月 25日
基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 28,713,522.71份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 华泰柏瑞量化明选 A 华泰柏瑞量化明选 C
下属分级基金的交易代码： 006942 006943
报告期末下属分级基金的份额总额 28,486,359.54份 227,163.17份
2.2 基金产品说明
投资目标
利用定量投资模型，在力求有效控制投资风险的前提下，力争实现达到或超越
业绩比较基准的投资收益，谋求基金资产的长期增值。
投资策略
1、股票投资策略
本基金主要利用定量投资模型，通过主动管理，使用量化方法选取并持有预期
收益较好的股票构成投资组合，在有效控制风险的前提下，力争实现超越业绩
比较基准的投资回报。本基金股票资产的投资比例占基金资产的 60-95%。
2、债券组合投资策略
本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上，有效利用基金资
产，提高基金资产的投资收益。本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的
深入分析、国内财政政策与货币市场政策等因素对债券的影响，进行合理的利
率预期，判断市场的基本走势，制定久期控制下的资产类属配置策略。在债券
投资组合构建和管理过程中，本基金管理人将具体采用期限结构配置、市场转
换、信用利差和相对价值判断、信用风险评估、现金管理等管理手段进行个券
选择。
3、资产支持证券投资策略 在对市场利率环境深入研究的基础上，本基金投资
于资产支持证券将采用久期配置策略与期限结构配置策略，结合定量分析和定
性分析的方法，综合分析资产支持证券的利率风险、提前偿付风险、流动性风
险、税收溢价等因素，选择具有较高投资价值的资产支持证券进行配置。
4、权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具，其投资原则为有利于基金资
产增值，有利于加强基金风险控制。本基金在权证投资中将对权证标的证券的
基本面进行研究，同时综合考虑权证定价模型、市场供求关系、交易制度设计
等多种因素对权证进行定价。
5、股指期货投资策略 在法律法规允许的范围内，本基金可基于谨慎原则运用
股指期货对基金投资组合进行管理，以套期保值为目的，对冲系统性风险和某
些特殊情况下的流动性风险，提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易
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活跃的股指期货合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 若
法律法规或监管机构以后允许基金投资如互换等其他金融衍生品种，本基金将
以风险管理和组合优化为目的，根据届时法律法规的相关规定参与投资。
6、融资业务的投资策略 本基金参与融资业务，将综合考虑融资成本、保证金
比例、冲抵保证金证券折算率、信用资质等条件，选择合适的交易对手方。同
时，在保障基金投资组合充足流动性以及有效控制融资杠杆风险的前提下，确
定融资比例。 待监管机构允许本基金参与融券交易及转融通证券出借业务后，
在法律法规允许的范围内，在不改变基金的风险收益特征及对基金份额持有人
无不利影响的前提下，本基金可参与相关业务，以提高组合的投资效率，从而
更好地实现投资目标。具体参与投资的比例将按照届时相关法律法规的规定执
行。
业绩比较基准 95%*MSCI中国 A股国际指数收益率+5%*银行活期存款利率（税后）
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低
于股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 刘万方 李申
联系电话 021-38601777 021-60637102
电子邮箱 cs4008880001@huatai-pb.com lishen.zh@ccb.com
客户服务电话
400-888-0001 021-60637111
传真 021-38601799 021-60635778
注册地址
上海市浦东新区民生路 1199
弄上海证大五道口广场 1号 17
层
北京市西城区金融大街 25号
办公地址
上海市浦东新区民生路 1199
弄上海证大五道口广场 1号 17
层
北京市西城区闹市口大街 1 号
院 1号楼
邮政编码 200135 100033
法定代表人 贾波 田国立
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网
址
http://www.huatai-pb.com
基金中期报告备置地点
上海市浦东新区民生路 1199弄证大五道口广场 1
号楼 17层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
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注册登记机构 华泰柏瑞基金管理有限公司
上海市浦东新区民生路 1199弄上海
证大五道口广场 1号 17层
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
基金级别 华泰柏瑞量化明选 A 华泰柏瑞量化明选 C
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021 年 1月 1日 - 2021
年 6月 30日)
报告期(2021年 1月 1日 -
2021年 6月 30日)
本期已实现收益 4,025,645.78 50,580.86
本期利润 3,399,679.11 46,151.77
加权平均基金份额本期利润 0.1143 0.1199
本期加权平均净值利润率 6.97% 7.38%
本期基金份额净值增长率 7.20% 7.07%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2021年 6月 30日 )
期末可供分配利润 20,053,591.19 156,256.81
期末可供分配基金份额利润 0.7040 0.6879
期末基金资产净值 48,539,950.73 383,419.98
期末基金份额净值 1.7040 1.6879
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2021年 6月 30日 )
基金份额累计净值增长率 70.40% 68.79%
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华泰柏瑞量化明选 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 0.82% 0.80% -0.39% 0.80% 1.21% 0.00%
过去三个月 7.22% 0.81% 6.83% 0.93% 0.39% -0.12%
过去六个月 7.20% 1.15% 3.34% 1.25% 3.86% -0.10%
过去一年 34.30% 1.22% 26.74% 1.27% 7.56% -0.05%
自基金合同
生效起至今
70.40% 1.15% 41.60% 1.25% 28.80% -0.10%
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华泰柏瑞量化明选 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 0.79% 0.80% -0.39% 0.80% 1.18% 0.00%
过去三个月 7.16% 0.81% 6.83% 0.93% 0.33% -0.12%
过去六个月 7.07% 1.15% 3.34% 1.25% 3.73% -0.10%
过去一年 33.97% 1.22% 26.74% 1.27% 7.23% -0.05%
自基金合同
生效起至今
68.79% 1.15% 41.60% 1.25% 27.19% -0.10%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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注：图示日期为 2019 年 3月 25日至 2021年 6月 30日。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司。华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批
准，于 2004年 11月 18日成立的合资基金管理公司，注册资本为 2亿元人民币。目前的股东构成
为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司（原 AIGGIC）和苏州新区高新技术产业股份有
限公司，出资比例分别为 49%、49%和 2%。目前公司旗下管理华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基
金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、
华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金、华泰柏瑞货币
市场证券投资基金、华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化先行混合型证券投资
基金、华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金、上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金、
华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞信用增利债券型证券投
资基金、华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指
数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化增强混合型证
券投资基金、华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金、华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金、华
泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏
瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金、华
泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金、华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞中
证 500 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接
基金、华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券
投资基金、华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开
放混合型发起式证券投资基金、华泰柏瑞交易型货币市场基金、华泰柏瑞激励动力灵活配置混合
型证券投资基金、华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化对冲稳健收益
定期开放混合型发起式证券投资基金、华泰柏瑞天添宝货币市场基金、华泰柏瑞多策略灵活配置
混合型证券投资基金、华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞鼎利灵活
配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化创优灵活
配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞富利灵活
配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞港股通
量化灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金、华泰柏瑞新金
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融地产灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞 MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数基金、华
泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金、华泰柏瑞 MSCI中国 A股国际通指数基金联接基金、华泰柏
瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞量化明选混合型证券投资基金、华
泰柏瑞基本面智选混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基
金联接基金、华泰柏瑞锦泰一年定期开放债券型证券投资基金、华泰柏瑞中证科技 100 交易型开
放式指数证券投资基金、华泰柏瑞益通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华泰柏瑞研
究精选混合型证券投资基金、华泰柏瑞景气回报一年持有期混合型证券投资基金、华泰柏瑞锦兴
39个月定期开放债券型证券投资基金、华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金、华泰柏瑞益商一年定
期开放债券型发起式证券投资基金、华泰柏瑞中证科技 100 交易型开放式指数证券投资基金联接
基金、华泰柏瑞质量成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞行业精选混合型证券投资基金、华泰柏
瑞鸿利中短债债券型证券投资基金、华泰柏瑞景气优选混合型证券投资基金、华泰柏瑞品质优选
混合型证券投资基金、华泰柏瑞景利混合型证券投资基金、华泰柏瑞优势领航混合型证券投资基
金、华泰柏瑞上证科创板 50成份交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞锦乾债券型证券投资
基金、华泰柏瑞量化创盈混合型证券投资基金、华泰柏瑞成长智选混合型证券投资基金、华泰柏
瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞量化创享混合型证券投资基金、华泰
柏瑞中证港股通 50交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞质量领先混合型证券投资基金、华
泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证智能汽车主题交易型开
放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证
稀土产业交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞品质成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞上
证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞中证 1000 交易型开放式指
数证券投资基金、华泰柏瑞中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞质量精选
混合型证券投资基金、华泰柏瑞港股通时代机遇混合型证券投资基金、华泰柏瑞行业严选混合型
证券投资基金、华泰柏瑞中证企业核心竞争力 50 交易型开放式指数证券投资基金。截至 2021 年
6月 30日，公司基金管理规模为 2174.24亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
盛豪
量化与
海外投
资部量
化投资
2019年 3月 25
日
- 13年
英国剑桥大学数学系硕
士。2007年 10月至 2010
年 3月任 Wilshire
Associates量化研究员，
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总监、本
基金的
基金经
理
2010年 11月至 2012 年 8
月任 Goldenberg
Hehmeyer Trading
Company交易员。2012 年
9月加入华泰柏瑞基金管
理有限公司，历任量化投
资部研究员、基金经理助
理。2015年 1月起任量化
投资部副总监，2015年 10
月起任华泰柏瑞量化优选
灵活配置混合型证券投资
基金和华泰柏瑞量化驱动
灵活配置混合型证券投资
基金的基金经理。2016年
12月至 2018年 11月任华
泰柏瑞行业竞争优势灵活
配置混合型证券投资基金
的基金经理。2017年 3月
至 2018年 10月任华泰柏
瑞盛利灵活配置混合型证
券投资基金的基金经理。
2017年 3月至 2018年 11
月任华泰柏瑞惠利灵活配
置混合型证券投资基金的
基金经理。2017年 3 月至
2018年 3月任华泰柏瑞嘉
利灵活配置混合型证券投
资基金的基金经理。2017
年 4月至 2018年 4月任华
泰柏瑞泰利灵活配置混合
型证券投资基金、华泰柏
瑞锦利灵活配置混合型证
券投资基金、华泰柏瑞裕
利灵活配置混合型证券投
资基金的基金经理。2017
年 4月至 2019年 3月任华
泰柏瑞睿利灵活配置混合
型证券投资基金的基金经
理。2017年 6月至 2020
年 6月任华泰柏瑞精选回
报灵活配置混合型证券投
资基金的基金经理。2017
年 9月起任华泰柏瑞量化
阿尔法灵活配置混合型证
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券投资基金的基金经理。
2017年 12月起任华泰柏
瑞港股通量化灵活配置混
合型证券投资基金的基金
经理。2019年 3月起任华
泰柏瑞量化明选混合型证
券投资基金的基金经理。
2020年 12月起任华泰柏
瑞量化创享混合型证券投
资基金的基金经理。
注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。任职日期和离
任日期指基金管理公司作出决定之日。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资
基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及本基金的《基
金合同》的约定，在严格控制风险的基础上，忠实履行基金管理职责，为基金份额持有人谋求最
大利益。在本报告期内，基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定，不存在损
害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，公司将投资管理职能和交易执行职能完全隔离，实行集中交易制度，由交易部
为公募基金、专户理财和海外投资等业务统一交易服务，为公平交易的实施提供了较好的保障。
目前公司公募基金经理有兼任私募资产管理计划投资经理的情况，兼任业务遵照相关法律法
规要求进行，同时遵守公司公平交易制度。公司机构设置合理，公平交易的相关管理制度健全，
投资决策流程完善，各项制度执行情况良好。交易价差分析表明公司旗下各基金均得到了公平对
待，不存在非公平交易和利益输送的行为。经过对不同基金之间交易相同证券时的同向交易价差
进行分析发现，报告期内基金之间的买卖交易价差总体上处于正常的合理水平。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金管理人根据《异常交易监控与管理办法》对投资交易过程中可能发生的异常交易行为
进行监督和管理。投资部负责对异常交易行为进行事前识别和检查，交易部负责对异常交易行为
华泰柏瑞量化明选 2021 年中期报告华泰柏瑞量化明选 2021 年中期报告
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的事中监督和控制，风险管理部及异常交易评估小组负责异常交易行为的事后审查和评估。本报
告期内，该制度执行情况良好，无论在二级市场还是在大宗交易或者一级市场申购等交易中，均
没有发现影响证券价格或者严重误导其他投资者等异常交易行为。
本报告期本基金与公司所管理的其他投资组合没有参与交易所公开竞价单边交易量超过该证
券当日成交量 5%的同日反向交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2021 年上半年，市场风格在春节前后出现较大的转变。春节前，市场延续 2020 年四季度的
行情，继续交易抱团股。节后一些高估值的抱团股出现比较快速的调整，市场逐步企稳反弹后，
行情结构更偏向高景气行业主题和中小盘，一些高估值的抱团股和传统行业板块表现较弱。年初
至 6月 30日期间，传统行业占比较高的上证 50下跌 3.90%，沪深 300 微涨 0.24%；代表成长类的
创业板指和科创 50分别上涨 17.22%和 14.01%；相对估值偏低的中小市值指数中证 500和中证1000
分别上涨 6.93%和 6.58%。整体来看市场一方面对基本面复苏比较敏感，另一方面对前期的估值分
化有一定的修正。
本报告期内，我们坚持基本面多因子的量化选股策略，结合对市场的研判，采取比较稳健的
投资策略。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末华泰柏瑞量化明选 A基金份额净值为 1.7040元，本报告期基金份额净值增长
率为 7.20%；截至本报告期末华泰柏瑞量化明选 C基金份额净值为 1.6879 元，本报告期基金份额
净值增长率为 7.07%；同期业绩比较基准收益率为 3.34%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
我们观察到宏观经济仍处在新冠疫情的复苏之中，但全球的流动性宽松叠加供给端的约束带
动了大宗商品价格的上升，市场博弈集中在通胀预期与货币政策的边际变化。 随着全球经济的复
苏，各国货币政策可能会边际收紧，短期货币政策维持中性。
A股市场在经历了比较长时间的估值分化的市场环境之后，逐步进入基本面业绩驱动的环境。
消费、医药等少数分高估值的行业板块短期估值上有一定的压力；同时周期等板块的基本面改善
未完全反应在股价当中，估值性价比在逐步凸显。我们预计接下来市场将对上市公司中报业绩反
应比较敏感，如果市场是理性的话，会切换到性价比相对较好的股票或者板块上。所以，从基本
华泰柏瑞量化明选 2021 年中期报告华泰柏瑞量化明选 2021 年中期报告
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面的角度看，我们对于整体市场不悲观。
量化策略方面，我们预期未来的市场风格会更加有利于量化模型获取超额收益。从因子表现
来看，压抑两年的估值因子会出现反转，而成长因子预期会继续表现良好。市场抱团的龙头股估
值已经很高，抱团的投资策略也已经比较拥挤。市场将回归基本面，未来大小市值、各行业股票
的表现将更加均衡，量化投资全市场选股的优势将得以更好体现。近期我们也观察到，市场也正
在朝着我们预期的方向转化，尽管可能仍会有一定的反复，但大方向上应该是比较确定的。
当然，短期市场走势上可能会有一定的波动。原因可能来自全球流动性边际收紧或经济复苏
边际降速带来的市场情绪上的影响。但我们认为，当前 A 股市场整体基本面较好，如果出现比较
大的波动，会是很不错的买入风格更加均衡的量化基金的机会。
在组合管理方面，本基金还是坚持利用量化选股策略，在有效控制主动投资风险的前提下，
力求继续获得超越市场的超额收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内，基金管理人严格执行基金估值控制流程，定期评估估值技术的合理性，每日将
估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研
究、风险控制和基金事务部门负责人，基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工作经历均在
五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定价服务均来
自独立第三方。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内基金未实施收益分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
截止本报告期末，因赎回等原因，本基金自 2021年 3月 8 日至 2021年 6月 2日，存在连续
20个工作日基金资产净值低于 5000万元的情形，但无基金份额持有人数量低于 200人的情形。
华泰柏瑞量化明选 2021 年中期报告华泰柏瑞量化明选 2021 年中期报告
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
华泰柏瑞量化明选 2021 年中期报告华泰柏瑞量化明选 2021 年中期报告
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：华泰柏瑞量化明选混合型证券投资基金
报告截止日： 2021年 6月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 4,545,894.03 3,327,759.87
结算备付金
79,468.55 267,743.30
存出保证金
9,227.42 24,093.81
交易性金融资产 6.4.7.2 44,550,659.75 54,064,191.64
其中：股票投资
44,550,659.75 53,899,191.64
基金投资
- -
债券投资
- 165,000.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
16,714.11 314,681.09
应收利息 6.4.7.5 500.39 574.18
应收股利
- -
应收申购款
468.06 11,786.05
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
49,202,932.31 58,010,829.94
负债和所有者权益 附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 88.00
应付赎回款
94,321.23 403,068.01
应付管理人报酬
60,142.65 76,767.38
应付托管费
10,023.79 12,794.57
应付销售服务费
117.78 163.72
应付交易费用 6.4.7.7 50,478.02 122,794.15
应交税费
- 0.41
华泰柏瑞量化明选 2021 年中期报告华泰柏瑞量化明选 2021 年中期报告
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应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 64,478.13 175,737.55
负债合计
279,561.60 791,413.79
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 28,713,522.71 36,000,187.93
未分配利润 6.4.7.10 20,209,848.00 21,219,228.22
所有者权益合计
48,923,370.71 57,219,416.15
负债和所有者权益总计
49,202,932.31 58,010,829.94
注：报告截止日 2021 年 6 月 30 日，基金份额总额 28,713,522.71 份，其中华泰柏瑞量化明选 A
基金份额净值 1.7040 元，份额总额 28,486,359.54份；华泰柏瑞量化明选 C基金份额净值 1.6879
元，份额总额 227,163.17份；
6.2 利润表
会计主体：华泰柏瑞量化明选混合型证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项 目
附注号 本期
2021年 1月 1日至
2021年 6月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020
年 6月 30日
一、收入
4,109,441.04 13,409,419.93
1.利息收入
8,475.42 43,354.69
其中：存款利息收入 6.4.7.11 8,446.42 43,354.69
债券利息收入
29.00 -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
4,708,489.01 21,803,696.48
其中：股票投资收益 6.4.7.12 4,272,423.79 20,838,319.86
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 12,211.15 -
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 423,854.07 965,376.62
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.17
-630,395.76 -8,644,293.82
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
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5.其他收入（损失以“-”号填
列）
6.4.7.18
22,872.37 206,662.58
减：二、费用
663,610.16 1,775,262.75
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 369,204.44 893,211.02
2．托管费 6.4.10.2.2 61,533.99 148,868.54
3．销售服务费 6.4.10.2.3 775.27 838.47
4．交易费用 6.4.7.19 156,312.73 629,246.73
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．税金及附加
0.05 -
7．其他费用 6.4.7.20 75,783.68 103,097.99
三、利润总额 （亏损总额以“-”
号填列）
3,445,830.88 11,634,157.18
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
3,445,830.88 11,634,157.18
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华泰柏瑞量化明选混合型证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2021 年 1月 1日至 2021年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
36,000,187.93 21,219,228.22 57,219,416.15
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 3,445,830.88 3,445,830.88
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数
（净值减少以“-”号
填列）
-7,286,665.22 -4,455,211.10 -11,741,876.32
其中：1.基金申购款 6,749,015.95 4,527,143.22 11,276,159.17
2.基金赎回款 -14,035,681.17 -8,982,354.32 -23,018,035.49
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的
- - -
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基金净值变动（净值减
少以“-”号填列）
五、期末所有者权益
（基金净值）
28,713,522.71 20,209,848.00 48,923,370.71
项目
上年度可比期间
2020 年 1月 1日至 2020年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
184,983,091.54 22,250,134.82 207,233,226.36
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 11,634,157.18 11,634,157.18
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数
（净值减少以“-”号
填列）
-123,349,452.83 -17,319,644.13 -140,669,096.96
其中：1.基金申购款 10,247,893.68 1,362,334.76 11,610,228.44
2.基金赎回款 -133,597,346.51 -18,681,978.89 -152,279,325.40
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动（净值减
少以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
61,633,638.71 16,564,647.87 78,198,286.58
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______韩勇______
______房伟力______
____赵景云____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
华泰柏瑞量化明选混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)证监许可[2018]第 1325号《关于准予华泰柏瑞量化明选混合型证券投
资基金募集的批复》核准，由华泰柏瑞基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》
和《华泰柏瑞量化明选混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，
华泰柏瑞量化明选 2021 年中期报告华泰柏瑞量化明选 2021 年中期报告
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存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 969,420,400.50元，业经普华永
道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2019)第 0155号验资报告予以验证。经向中国证
监会备案，《华泰柏瑞量化明选混合型证券投资基金基金合同》于 2019年 3月 25日正式生效，基
金合同生效日的基金份额总额为 970,069,050.67份基金份额，其中认购资金利息折合 648,650.17
份基金份额。本基金的基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股
份有限公司(以下简称“建设银行”)。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞量化明选混合型证券投资基金基金合
同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票(包
含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(国债、金融债、企业
债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、
中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法
规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金将根据法
律法规的规定参与融资业务。本基金持有的股票资产及存托凭证占基金资产的 60%-95%；每个交
易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金(不包括结算备付金、存出保证金、应
收申购款等)和到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%；本基金参与
融资业务时，在任何交易日日终，持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得超过基金
资产净值的 95%。本基金的业绩比较基准为：95%×MSCI 中国 A 股国际指数收益率+5%×银行活期
存款利率(税后)。
本财务报表由本基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于 2021 年 8月 28日批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华泰柏瑞量化明选混合型证券
投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关
规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、
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完整地反映了本基金 2021年 6月 30日的财务状况以及 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日止期
间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税
[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36
号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开
营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的
补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、
财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产
品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的
通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率
缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税
的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府
债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让
2017 年 12 月 31 日前取得的非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年
最后一个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
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(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售
股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前
取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人
所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额
的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
活期存款 4,545,894.03
定期存款 -
其中：存款期限 1 个月以内 -
存款期限 1-3个月 -
存款期限 3 个月以上 -
其他存款 -
合计： 4,545,894.03
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 40,910,932.08 44,550,659.75 3,639,727.67
贵金属投资-金交所 - - -
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黄金合约
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 40,910,932.08 44,550,659.75 3,639,727.67
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：无。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：无。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：无。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应收活期存款利息 454.33
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 41.96
应收债券利息 -
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 -
其他 4.10
合计 500.39
6.4.7.6 其他资产
注：无。
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6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 50,478.02
银行间市场应付交易费用 -
合计 50,478.02
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 11.36
应付证券出借违约金 -
预提费用 64,466.77
合计 64,478.13
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
华泰柏瑞量化明选 A
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 35,515,813.49 35,515,813.49
本期申购 6,667,077.06 6,667,077.06
本期赎回(以"-"号填列) -13,696,531.01 -13,696,531.01
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 28,486,359.54 28,486,359.54
金额单位：人民币元
华泰柏瑞量化明选 C
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
华泰柏瑞量化明选 2021 年中期报告华泰柏瑞量化明选 2021 年中期报告
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基金份额（份） 账面金额
上年度末 484,374.44 484,374.44
本期申购 81,938.89 81,938.89
本期赎回(以"-"号填列) -339,150.16 -339,150.16
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 227,163.17 227,163.17
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
华泰柏瑞量化明选 A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 24,126,269.20 -3,186,294.18 20,939,975.02
本期利润 4,025,645.78 -625,966.67 3,399,679.11
本期基金份额交易
产生的变动数
-5,030,603.49 744,540.55 -4,286,062.94
其中：基金申购款 5,116,160.00 -643,486.31 4,472,673.69
基金赎回款 -10,146,763.49 1,388,026.86 -8,758,736.63
本期已分配利润 - - -
本期末 23,121,311.49 -3,067,720.30 20,053,591.19
单位：人民币元
华泰柏瑞量化明选 C
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 322,381.41 -43,128.21 279,253.20
本期利润 50,580.86 -4,429.09 46,151.77
本期基金份额交易
产生的变动数
-192,428.75 23,280.59 -169,148.16
其中：基金申购款 58,854.85 -4,385.32 54,469.53
基金赎回款 -251,283.60 27,665.91 -223,617.69
本期已分配利润 - - -
本期末 180,533.52 -24,276.71 156,256.81
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期
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2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 7,477.43
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 822.91
其他 146.08
合计 8,446.42
注：其他为结算保证金利息收入和直销申购款利息收入。
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
卖出股票成交总额 59,277,598.56
减：卖出股票成本总额 55,005,174.77
买卖股票差价收入 4,272,423.79
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转股及债
券到期兑付）差价收入
12,211.15
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 12,211.15
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额
277,853.57
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 265,600.00
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成本总额
减：应收利息总额 42.42
买卖债券差价收入 12,211.15
6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
注：无。
6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
注：无。
6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
注：无。
6.4.7.14 贵金属投资收益
6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
注：无。
6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
注：无。
6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
注：无。
6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
注：无。
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：无。
6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
注：无。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
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股票投资产生的股利收益 423,854.07
其中：证券出借权益补偿收入 -
基金投资产生的股利收益 -
合计 423,854.07
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
1.交易性金融资产 -630,395.76
——股票投资 -630,395.76
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估
增值税
-
合计 -630,395.76
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金赎回费收入 22,832.92
转换费收入 006942 39.45
合计 22,872.37
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
交易所市场交易费用 156,312.73
银行间市场交易费用 -
交易基金产生的费用 -
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其中：申购费 -
赎回费 -
合计 156,312.73
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
审计费用 24,795.19
信息披露费 39,671.58
证券出借违约金 -
银行划款手续费 1,956.91
银行间账户服务费 9,000.00
其他费用 360.00
合计 75,783.68
6.4.7.21 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。
经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产
生收入、发生费用；(2)本基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、
评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金无其它需作披露的资产负债表日后事项。
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6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
华泰柏瑞基金管理有限公司(“华泰柏瑞
基金”)
基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设
银行”)
基金托管人、基金销售机构
华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东
华泰联合证券有限责任公司(“华泰联合
证券”)
基金管理人的股东华泰证券的控股子公司
注：关联方与基金进行的关联交易均在正常业务范围内按照一般商业条款而订立的。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
华泰证券 20,412,640.58 19.45% - -
6.4.10.1.2 权证交易
注：无。
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
当期佣金
占当期佣金总
量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
华泰证券 18,601.72 21.21% - -
关联方名称
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
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当期佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
- - - - -
注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结
算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服
务等。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6
月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30
日
当期发生的基金应支付
的管理费
369,204.44 893,211.02
其中：支付销售机构的客
户维护费
129,760.38 373,019.57
注：本基金应支付基金管理人报酬，按前一日基金资产净值的 1.50%的年费率计提，计算方法如
下：
H = E × 1.50% ÷ 当年天数
H为每日应支付的管理人报酬
E为前一日的基金资产净值
基金管理人报酬每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前三个工作日
内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6
月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30
日
当期发生的基金应支付
的托管费
61,533.99 148,868.54
注：本基金应支付基金托管人托管费，按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提，计算方法
如下：
H = E × 0.25% ÷ 当年天数
华泰柏瑞量化明选 2021 年中期报告华泰柏瑞量化明选 2021 年中期报告
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H为每日应支付的托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前三个工作日内从
基金资产中一次性支取。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
华泰柏瑞量化明选
A
华泰柏瑞量化明选 C 合计
华泰柏瑞基金管理有限
公司
0.00 63.35 63.35
合计 0.00 63.35 63.35
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
华泰柏瑞量化明选
A
华泰柏瑞量化明选 C 合计
华泰柏瑞基金管理有限
公司
0.00 33.05 33.05
合计 0.00 33.05 33.05
注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金资产
净值的 0.25%的年费率计提，计算方法如下：
H = E × 0.25% ÷ 当年天数
H为 C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为 C类基金份额前一日的基金资产净值
C 类基金份额销售服务费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前 5
个工作日内从基金资产中一次性支取。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：无。
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6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
注：无。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
注：无。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
华泰柏瑞量化明选 A 华泰柏瑞量化明选 C
基金合同生效日（ 2019
年 3 月 25日 ）持有的基金
份额
0.00 0.00
报告期初持有的基金份额 0.00 0.00
报告期间申购/买入总份额 3,577,817.53 0.00
报告期间因拆分变动份额 0.00 0.00
减：报告期间赎回/卖出总份
额
0.00 0.00
报告期末持有的基金份额 3,577,817.53 0.00
报告期末持有的基金份额
占基金总份额比例
12.4604% 0.0000%
项目
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
华泰柏瑞量化明选 A 华泰柏瑞量化明选 C
基金合同生效日（ 2019年
3 月 25 日 ）持有的基金份
额
0.00 0.00
报告期初持有的基金份额 0.00 0.00
报告期间申购/买入总份额 0.00 0.00
报告期间因拆分变动份额 0.00 0.00
减：报告期间赎回/卖出总份
额
0.00 0.00
报告期末持有的基金份额 0.00 0.00
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报告期末持有的基金份额
占基金总份额比例
0.0000% 0.0000%
注：1. 期间买入/申购总份额含转换入份额，期间卖出/赎回总份额含转换出份额。
2. 基金管理人投资本基金适用的认(申)购/赎回费率按照本基金招募说明书的规定执行。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本报告期及上年度可比期间内，除基金管理人之外的其它关联方未投资本基金。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行股
份有限公司
4,545,894.03 7,477.43 4,854,881.44 37,320.27
注：本基金的银行存款由基金托管人建设银行保管，按银行银行同业利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位：人民币元
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
基金在承销期内买入
数量（单位：份） 总金额
华泰联合证
券有限责任
公司
605389 长龄液压 网下申购 142 5,594.80
华泰联合证
券有限责任
公司
605499 东鹏饮料 网下申购 284 13,140.68
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
注：无。
6.4.11 利润分配情况
注：无。
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6.4.12 期末（2021 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
605287
德才
股份
2021年
6月 28
日
2021
年 7月
6日
新股未
上市
31.56 31.56 327 10,320.12 10,320.12 -
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
688368
晶丰
明源
2021
年 6
月 21
日
临
时
停
牌
335.26
2021
年 7
月 5
日
402.31 200 66,488.00 67,052.00 -
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
注：无。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
注：无。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
注：无。
6.4.13 金融工具风险及管理
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6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为混合型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基
金，为证券投资基金中的中高风险、中高收益品种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资和
债券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流
动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将相对风险控制在限
定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险
收益目标。
本基金的基金管理人建立的风险管理体系由“组织、制度、流程和报告”等四个方面构成。
组织是指公司的风险管理组织架构包括董事会下设的风险管理与审计委员会、公司管理层的风险
控制委员会、风险管理部和合规法律部以及公司各业务部门，董事会对建立基金风险管理内部控
制系统和维持其有效性承担最终责任；制度是指风险管理相关的规章制度，是对组织职能及其工
作流程等的具体规定；流程是风险管理的工作流程，它详细规定了各部门之间风险管理工作的内
容和程序；报告是对流程的必要反映和记录，既是风险管理工作的重要环节，也是对风险管理工
作的总结和披露。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征，通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程
度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范
围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管人中国建设银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所
进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险
可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限
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制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计
及汇总。
于 2021年 6月 30日，本基金无债券投资。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
注：无。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
注：无。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
注：无。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
AAA 0.00 165,000.00
AAA以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 165,000.00
注：债券信用评级取自第三方评级机构的评级。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
注：无。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
注：无。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
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所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
于 2021 年 6 月 30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合
约到期现金流量。
6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
注：无。
6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性
风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品
种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本
基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上
市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公
司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证
券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流
通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式
借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动
投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2021 年 6 月 30 日，本基金
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持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例为 0.16%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿
透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，
以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允
价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算
备付金和存出保证金等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
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本期末
2021年 6月 30
日
1 个月以内 1-3 个月 3个月-1年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 4,545,894.03 - - - - - 4,545,894.03
结算备付金 79,468.55 - - - - - 79,468.55
交易性金融资
产
- - - - - 44,550,659.75 44,550,659.75
应收证券清算
款
- - - - - 16,714.11 16,714.11
应收利息 - - - - - 500.39 500.39
应收申购款 - - - - - 468.06 468.06
存出保证金 9,227.42 - - - - - 9,227.42
资产总计 4,634,590.00 - - - - 44,568,342.31 49,202,932.31
负债
应付赎回款 - - - - - 94,321.23 94,321.23
应付管理人报
酬
- - - - - 60,142.65 60,142.65
应付托管费 - - - - - 10,023.79 10,023.79
应付销售服务
费
- - - - - 117.78 117.78
应付交易费用 - - - - - 50,478.02 50,478.02
其他负债 - - - - - 64,478.13 64,478.13
负债总计 - - - - - 279,561.60 279,561.60
利率敏感度缺
口
4,634,590.00 - - - - 44,288,780.71 48,923,370.71
上年度末
2020年 12月 31
日
1个月以内 1-3个月
3 个月 -1
年
1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 3,327,759.87 - - - - - 3,327,759.87
结算备付金 267,743.30 - - - - - 267,743.30
交易性金融资
产
- - 165,000.00 - - 53,899,191.64 54,064,191.64
应收证券清算
款
- - - - - 314,681.09 314,681.09
应收利息 - - - - - 574.18 574.18
应收申购款 - - - - - 11,786.05 11,786.05
存出保证金 24,093.81 - - - - - 24,093.81
资产总计 3,619,596.98 - 165,000.00 - - 54,226,232.96 58,010,829.94
负债
应付证券清算 - - - - - 88.00 88.00
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款
应付赎回款 - - - - - 403,068.01 403,068.01
应付管理人报
酬
- - - - - 76,767.38 76,767.38
应付托管费 - - - - - 12,794.57 12,794.57
应付销售服务
费
- - - - - 163.72 163.72
应付交易费用 - - - - - 122,794.15 122,794.15
应交税费 - - - - - 0.41 0.41
其他负债 - - - - - 175,737.55 175,737.55
负债总计 - - - - - 791,413.79 791,413.79
利率敏感度缺
口
3,619,596.98 - 165,000.00 - - 53,434,819.17 57,219,416.15
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
注：于 2021年 6月 30日，本基金未持有交易性债券投资(2020年 12月 31日：0.29%)，因此市
场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2020年 12月 31日：同)。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏
观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单
个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金
管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应
对可能发生的市场价格风险。
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本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票资产及存托凭证资
产占基金资产的比例 60%-95%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现
金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)和到期日在一年以内的政府债券的投资比例
不低于基金资产净值的 5%；本基金参与融资业务时，在任何交易日日终，持有的融资买入股票与
其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%。此外，本基金的基金管理人每日对本基
金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险
进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 44,550,659.75 91.06 53,899,191.64 94.20
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 44,550,659.75 91.06 53,899,191.64 94.20
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除 MSCI中国 A股国际指数以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2021年 6月
30日 ）
上年度末（ 2020年 12月
31日 ）
MSCI中国 A股国际指数上升
5%
2,145,026.65 2,726,986.98
MSCI中国 A股国际指数下降
5%
-2,145,026.65 -2,726,986.98
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6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
注：无。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
注：无。
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§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 44,550,659.75 90.54
其中：股票 44,550,659.75 90.54
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 4,625,362.58 9.40
8 其他各项资产 26,909.98 0.05
9 合计 49,202,932.31 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 74,200.40 0.15
B 采矿业 980,351.00 2.00
C 制造业 25,509,692.76 52.14
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
754,626.12 1.54
E 建筑业 706,423.12 1.44
F 批发和零售业 552,294.00 1.13
G 交通运输、仓储和邮政业 1,919,837.10 3.92
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
1,771,474.00 3.62
J 金融业 9,111,538.31 18.62
K 房地产业 1,090,232.00 2.23
L 租赁和商务服务业 1,066,008.00 2.18
M 科学研究和技术服务业 394,606.80 0.81
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N 水利、环境和公共设施管理业 238,749.00 0.49
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 272,141.14 0.56
R 文化、体育和娱乐业 108,486.00 0.22
S 综合 - -
合计 44,550,659.75 91.06
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 600519 贵州茅台 1,200 2,468,040.00 5.04
2 300750 宁德时代 2,300 1,230,040.00 2.51
3 600036 招商银行 21,200 1,148,828.00 2.35
4 000858 五 粮 液 3,700 1,102,193.00 2.25
5 601919 中远海控 24,700 754,338.00 1.54
6 300760 迈瑞医疗 1,300 624,065.00 1.28
7 601888 中国中免 1,900 570,190.00 1.17
8 688005 容百科技 4,500 545,400.00 1.11
9 300033 同花顺 4,700 530,066.00 1.08
10 300122 智飞生物 2,800 522,844.00 1.07
11 300726 宏达电子 7,200 507,528.00 1.04
12 603444 吉比特 900 477,000.00 0.97
13 601328 交通银行 96,400 472,360.00 0.97
14 601636 旗滨集团 25,000 464,000.00 0.95
15 600900 长江电力 22,000 454,080.00 0.93
16 601012 隆基股份 5,093 452,462.12 0.92
17 601598 中国外运 89,282 450,874.10 0.92
18 000921 海信家电 29,900 429,663.00 0.88
19 000001 平安银行 18,900 427,518.00 0.87
20 601166 兴业银行 20,700 425,385.00 0.87
21 300659 中孚信息 12,500 419,625.00 0.86
22 000932 华菱钢铁 62,300 411,180.00 0.84
23 601336 新华保险 8,700 399,417.00 0.82
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24 603259 药明康德 2,520 394,606.80 0.81
25 600409 三友化工 38,800 392,268.00 0.80
26 300059 东方财富 11,520 377,740.80 0.77
27 688036 传音控股 1,800 377,100.00 0.77
28 688366 昊海生科 1,800 376,740.00 0.77
29 000028 国药一致 9,700 367,048.00 0.75
30 000568 泸州老窖 1,500 353,910.00 0.72
31 000671 阳 光 城 67,000 348,400.00 0.71
32 300378 鼎捷软件 15,900 341,373.00 0.70
33 601169 北京银行 68,900 335,543.00 0.69
34 600884 杉杉股份 14,200 331,144.00 0.68
35 601818 光大银行 87,000 328,860.00 0.67
36 601211 国泰君安 18,800 322,232.00 0.66
37 601186 中国铁建 43,300 321,719.00 0.66
38 000656 金科股份 55,300 320,187.00 0.65
39 002475 立讯精密 6,840 314,640.00 0.64
40 601601 中国太保 10,700 309,979.00 0.63
41 688526 科前生物 8,400 304,248.00 0.62
42 002027 分众传媒 32,300 303,943.00 0.62
43 000429 粤高速Ａ 42,200 302,574.00 0.62
44 601288 农业银行 98,700 299,061.00 0.61
45 000157 中联重科 31,900 294,756.00 0.60
46 601881 中国银河 27,100 292,138.00 0.60
47 688099 晶晨股份 2,600 291,720.00 0.60
48 601988 中国银行 94,300 290,444.00 0.59
49 603501 韦尔股份 900 289,800.00 0.59
50 601390 中国中铁 54,500 285,580.00 0.58
51 601628 中国人寿 8,100 274,509.00 0.56
52 688396 华润微 3,000 273,060.00 0.56
53 688016 心脉医疗 600 272,766.00 0.56
54 601318 中国平安 4,200 269,976.00 0.55
55 000550 江铃汽车 11,500 269,445.00 0.55
56 601398 工商银行 51,700 267,289.00 0.55
57 600015 华夏银行 41,300 255,647.00 0.52
58 600030 中信证券 10,200 254,388.00 0.52
59 600999 招商证券 13,300 252,966.00 0.52
60 002645 华宏科技 15,600 249,288.00 0.51
61 600031 三一重工 8,500 247,095.00 0.51
62 601222 林洋能源 29,800 247,042.00 0.50
华泰柏瑞量化明选 2021 年中期报告华泰柏瑞量化明选 2021 年中期报告
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63 000333 美的集团 3,400 242,658.00 0.50
64 600782 新钢股份 43,200 241,056.00 0.49
65 603337 杰克股份 9,000 240,570.00 0.49
66 300327 中颖电子 2,800 238,644.00 0.49
67 002614 奥佳华 10,300 233,089.00 0.48
68 600966 博汇纸业 17,800 232,290.00 0.47
69 300415 伊之密 10,700 230,050.00 0.47
70 002142 宁波银行 5,800 226,026.00 0.46
71 002092 中泰化学 22,000 225,940.00 0.46
72 000951 中国重汽 8,200 221,892.00 0.45
73 000002 万
科Ａ 9,300 221,433.00 0.45
74 600132 重庆啤酒 1,100 217,745.00 0.45
75 600887 伊利股份 5,900 217,297.00 0.44
76 000725 京东方Ａ 34,500 215,280.00 0.44
77 000488 晨鸣纸业 26,400 214,896.00 0.44
78 002812 恩捷股份 900 210,690.00 0.43
79 002064 华峰氨纶 14,800 210,160.00 0.43
80 600276 恒瑞医药 3,080 209,347.60 0.43
81 300014 亿纬锂能 2,000 207,860.00 0.42
82 002736 国信证券 18,500 198,875.00 0.41
83 300529 健帆生物 2,300 198,628.00 0.41
84 601377 兴业证券 20,500 198,030.00 0.40
85 600104 上汽集团 8,900 195,533.00 0.40
86 600438 通威股份 4,500 194,715.00 0.40
87 600057 厦门象屿 30,700 191,875.00 0.39
88 002539 云图控股 21,700 189,441.00 0.39
89 601899 紫金矿业 19,500 188,955.00 0.39
90 300740 御家汇 9,000 187,920.00 0.38
91 603885 吉祥航空 12,200 186,172.00 0.38
92 601838 成都银行 14,600 184,544.00 0.38
93 300015 爱尔眼科 2,593 184,051.14 0.38
94 600061 国投资本 21,432 181,957.68 0.37
95 600809 山西汾酒 400 179,200.00 0.37
96 000898 鞍钢股份 40,100 178,445.00 0.36
97 601088 中国神华 9,100 177,632.00 0.36
98 300677 英科医疗 1,400 174,720.00 0.36
99 002100 天康生物 19,600 174,636.00 0.36
100 600075 新疆天业 25,300 172,040.00 0.35
101 603128 华贸物流 11,700 164,853.00 0.34
华泰柏瑞量化明选 2021 年中期报告华泰柏瑞量化明选 2021 年中期报告
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102 002034 旺能环境 10,300 164,285.00 0.34
103 600690 海尔智家 6,000 155,460.00 0.32
104 000661 长春高新 400 154,800.00 0.32
105 601319 中国人保 26,000 154,180.00 0.32
106 002901 大博医疗 2,100 153,069.00 0.31
107 601607 上海医药 7,200 152,136.00 0.31
108 600196 复星医药 2,100 151,473.00 0.31
109 600346 恒力石化 5,600 146,944.00 0.30
110 601998 中信银行 28,600 145,860.00 0.30
111 600023 浙能电力 39,600 145,332.00 0.30
112 002460 赣锋锂业 1,200 145,308.00 0.30
113 600028 中国石化 33,100 144,316.00 0.29
114 600703 三安光电 4,500 144,225.00 0.29
115 600060 海信视像 8,500 143,650.00 0.29
116 300463 迈克生物 3,400 143,106.00 0.29
117 603043 广州酒家 5,420 139,402.40 0.28
118 600779 水井坊 1,100 138,985.00 0.28
119 600048 保利地产 11,500 138,460.00 0.28
120 603799 华友钴业 1,200 137,040.00 0.28
121 002241 歌尔股份 3,200 136,768.00 0.28
122 601678 滨化股份 16,900 133,679.00 0.27
123 600688 上海石化 35,400 133,104.00 0.27
124 603609 禾丰股份 12,300 128,166.00 0.26
125 300639 凯普生物 3,879 128,045.79 0.26
126 603566 普莱柯 5,300 120,840.00 0.25
127 600507 方大特钢 17,500 118,650.00 0.24
128 000625 长安汽车 4,500 118,260.00 0.24
129 601225 陕西煤业 9,900 117,315.00 0.24
130 600745 闻泰科技 1,200 116,280.00 0.24
131 002833 弘亚数控 3,000 116,250.00 0.24
132 603298 杭叉集团 6,300 114,282.00 0.23
133 601857 中国石油 21,400 113,206.00 0.23
134 603801 志邦家居 3,500 111,860.00 0.23
135 600271 航天信息 8,500 110,755.00 0.23
136 600309 万华化学 1,000 108,820.00 0.22
137 601098 中南传媒 12,300 108,486.00 0.22
138 603416 信捷电气 1,700 107,899.00 0.22
139 000100 TCL 科技 14,000 107,100.00 0.22
140 002124 天邦股份 14,700 103,047.00 0.21
华泰柏瑞量化明选 2021 年中期报告华泰柏瑞量化明选 2021 年中期报告
第 52 页 共 67 页
141 600380 健康元 7,500 102,975.00 0.21
142 300363 博腾股份 1,200 100,944.00 0.21
143 603005 晶方科技 1,700 100,691.00 0.21
144 600761 安徽合力 9,100 100,646.00 0.21
145 601633 长城汽车 2,300 100,257.00 0.20
146 002709 天赐材料 900 95,922.00 0.20
147 603678 火炬电子 1,400 94,500.00 0.19
148 300223 北京君正 900 90,828.00 0.19
149 600926 杭州银行 6,100 89,975.00 0.18
150 601618 中国中冶 29,800 88,804.00 0.18
151 300244 迪安诊断 2,300 88,090.00 0.18
152 688188 柏楚电子 200 87,200.00 0.18
153 300653 正海生物 1,100 86,130.00 0.18
154 002048 宁波华翔 4,400 85,800.00 0.18
155 300082 奥克股份 6,800 84,320.00 0.17
156 601666 平煤股份 11,800 83,898.00 0.17
157 688012 中微公司 500 82,960.00 0.17
158 600483 福能股份 7,900 82,871.00 0.17
159 600985 淮北矿业 6,700 81,807.00 0.17
160 002179 中航光电 1,000 79,020.00 0.16
161 688111 金山办公 200 78,960.00 0.16
162 300124 汇川技术 1,050 77,973.00 0.16
163 000166 申万宏源 16,400 76,752.00 0.16
164 603486 科沃斯 327 74,582.16 0.15
165 600111 北方稀土 3,600 74,520.00 0.15
166 002714 牧原股份 1,220 74,200.40 0.15
167 300623 捷捷微电 1,950 73,768.50 0.15
168 601699 潞安环能 6,200 73,222.00 0.15
169 002025 航天电器 1,400 70,238.00 0.14
170 600027 华电国际 20,000 68,800.00 0.14
171 688368 晶丰明源 200 67,052.00 0.14
172 000786 北新建材 1,700 66,725.00 0.14
173 601878 浙商证券 4,800 62,784.00 0.13
174 000069 华侨城Ａ 8,300 61,752.00 0.13
175 600584 长电科技 1,600 60,288.00 0.12
176 600299 安迪苏 5,000 59,800.00 0.12
177 300815 玉禾田 1,700 59,211.00 0.12
178 601717 郑煤机 5,000 58,150.00 0.12
179 603659 璞泰来 420 57,372.00 0.12
华泰柏瑞量化明选 2021 年中期报告华泰柏瑞量化明选 2021 年中期报告
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180 603606 东方电缆 2,675 53,874.50 0.11
181 000933 神火股份 5,700 53,865.00 0.11
182 600893 航发动力 1,000 53,190.00 0.11
183 000425 徐工机械 8,000 50,960.00 0.10
184 002925 盈趣科技 1,270 49,415.70 0.10
185 600362 江西铜业 2,000 44,760.00 0.09
186 002020 京新药业 5,160 43,860.00 0.09
187 300458 全志科技 500 43,830.00 0.09
188 002158 汉钟精机 1,600 42,960.00 0.09
189 600760 中航沈飞 700 42,210.00 0.09
190 000528 柳
工 5,100 41,820.00 0.09
191 300316 晶盛机电 800 40,400.00 0.08
192 600426 华鲁恒升 1,300 40,235.00 0.08
193 600486 扬农化工 300 33,531.00 0.07
194 002727 一心堂 1,000 33,110.00 0.07
195 600000 浦发银行 3,300 33,000.00 0.07
196 603010 万盛股份 1,540 32,293.80 0.07
197 600741 华域汽车 1,200 31,524.00 0.06
198 601006 大秦铁路 4,700 30,926.00 0.06
199 300136 信维通信 1,000 30,880.00 0.06
200 600029 南方航空 5,000 30,100.00 0.06
201 601528 瑞丰银行 1,619 25,207.83 0.05
202 603599 广信股份 800 24,064.00 0.05
203 600282 南钢股份 6,500 23,140.00 0.05
204 000039 中集集团 1,000 18,180.00 0.04
205 600323 瀚蓝环境 700 15,253.00 0.03
206 000513 丽珠集团 300 15,006.00 0.03
207 000733 振华科技 200 12,214.00 0.02
208 001208 华菱线缆 1,403 10,845.19 0.02
209 605287 德才股份 327 10,320.12 0.02
210 603171 税友股份 445 8,544.00 0.02
211 600522 中天科技 800 8,000.00 0.02
212 601231 环旭电子 400 6,724.00 0.01
213 002384 东山精密 300 6,252.00 0.01
214 600562 国睿科技 300 4,521.00 0.01
215 605011 杭州热电 399 3,543.12 0.01
华泰柏瑞量化明选 2021 年中期报告华泰柏瑞量化明选 2021 年中期报告
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7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 300760 迈瑞医疗 920,131.28 1.61
2 300726 宏达电子 650,757.00 1.14
3 601888 中国中免 616,274.74 1.08
4 300659 中孚信息 555,824.00 0.97
5 300015 爱尔眼科 531,594.00 0.93
6 600276 恒瑞医药 524,130.00 0.92
7 300415 伊之密 500,381.00 0.87
8 300033 同花顺 495,483.00 0.87
9 300750 宁德时代 492,756.00 0.86
10 600884 杉杉股份 482,422.00 0.84
11 603444 吉比特 479,217.00 0.84
12 000921 海信家电 476,503.00 0.83
13 000725 京东方Ａ 466,164.00 0.81
14 000671 阳 光 城 446,822.85 0.78
15 600519 贵州茅台 428,493.55 0.75
16 601919 中远海控 425,589.00 0.74
17 000166 申万宏源 423,823.00 0.74
18 600409 三友化工 419,756.00 0.73
19 002142 宁波银行 416,379.00 0.73
20 000049 德赛电池 409,978.00 0.72
注：不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 002027 分众传媒 836,086.00 1.46
2 600519 贵州茅台 829,057.00 1.45
3 600809 山西汾酒 812,803.00 1.42
4 002539 云图控股 645,114.00 1.13
5 300124 汇川技术 640,032.00 1.12
华泰柏瑞量化明选 2021 年中期报告华泰柏瑞量化明选 2021 年中期报告
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6 603486 科沃斯 628,888.00 1.10
7 600999 招商证券 615,034.00 1.07
8 300415 伊之密 614,376.00 1.07
9 300119 瑞普生物 603,979.00 1.06
10 601318 中国平安 596,765.00 1.04
11 000739 普洛药业 584,647.00 1.02
12 600143 金发科技 563,571.00 0.98
13 300394 天孚通信 545,597.00 0.95
14 300677 英科医疗 538,723.00 0.94
15 601155 新城控股 533,899.00 0.93
16 603416 信捷电气 529,659.00 0.93
17 601100 恒立液压 529,117.00 0.92
18 002803 吉宏股份 524,782.00 0.92
19 601601 中国太保 521,584.00 0.91
20 601888 中国中免 517,516.00 0.90
注：不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 46,287,038.64
卖出股票收入（成交）总额 59,277,598.56
注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，
不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
注： 本基金本报告期末未持有债券投资。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注： 本基金本报告期末未持有债券投资。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注： 本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
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7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚的。
7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 9,227.42
2 应收证券清算款 16,714.11
3 应收股利 -
4 应收利息 500.39
5 应收申购款 468.06
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 26,909.98
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7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
华泰柏瑞量化明选 2021 年中期报告华泰柏瑞量化明选 2021 年中期报告
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§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份
额比例
华 泰
柏 瑞
量 化
明选 A
1,245 22,880.61 3,989,402.81 14.00% 24,496,956.73 86.00%
华 泰
柏 瑞
量 化
明选 C
191 1,189.34 0.00 0.00% 227,163.17 100.00%
合计 1,417 20,263.60 3,989,402.81 13.89% 24,724,119.90 86.11%
注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采
用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总
额）。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
华泰柏瑞
量化明选
A
19.76 0.0001%
华泰柏瑞
量化明选
C
12.02 0.0053%
合计 31.78 0.0001%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
华泰柏瑞量化明选 A 0
华泰柏瑞量化明选 C 0
合计 0
本基金基金经理持有本开
放式基金
华泰柏瑞量化明选 A 0
华泰柏瑞量化明选 C 0
合计 0
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§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目
华泰柏瑞量化明
选 A
华泰柏瑞量化明
选 C
基金合同生效日（2019年 3月 25日）基金份
额总额
967,664,458.17 2,404,592.50
本报告期期初基金份额总额 35,515,813.49 484,374.44
本报告期基金总申购份额 6,667,077.06 81,938.89
减:本报告期基金总赎回份额 13,696,531.01 339,150.16
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"
填列）
- -
本报告期期末基金份额总额 28,486,359.54 227,163.17
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§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
基金管理人的重大人事变动：
2021 年 5 月 19 日，经公司董事会批准陈晖女士不再担任公司督察长，刘万方先生担任公司
督察长并不再担任公司副总经理。
上述人事变动已按相关规定备案、公告。
报告期内基金托管人未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略未改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内基金未改聘为其审计的会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注 成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
华泰证券 6 20,412,640.58 19.45% 18,601.72 21.21% -
国盛证券 2 19,258,855.52 18.35% 14,080.03 16.05% -
中信建投 3 11,008,756.71 10.49% 8,468.87 9.66% -
国信证券 2 10,676,535.26 10.17% 7,807.04 8.90% -
海通证券 2 7,071,981.43 6.74% 5,165.92 5.89% -
中泰证券 2 6,935,030.10 6.61% 6,447.92 7.35% -
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招商证券 4 6,406,048.78 6.10% 5,916.64 6.75% -
天风证券 2 5,632,624.13 5.37% 5,296.45 6.04% -
华创证券 1 5,448,371.00 5.19% 5,074.12 5.79% -
宏信证券 2 3,963,279.92 3.78% 3,690.91 4.21% -
民生证券 3 2,792,955.80 2.66% 2,545.24 2.90% -
东吴证券 2 1,922,886.89 1.83% 1,791.02 2.04% -
西部证券 1 1,254,070.00 1.19% 917.73 1.05% -
粤开证券 1 933,035.00 0.89% 850.42 0.97% -
西藏东方财
富
2 743,719.82 0.71% 692.73 0.79% -
信达证券 1 510,925.00 0.49% 363.45 0.41% -
申万宏源 2 - - - - -
西南证券 1 - - - - -
湘财证券 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
浙商证券 1 - - - - -
中金公司 2 - - - - -
中投证券 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
上海证券 2 - - - - -
山西证券 1 - - - - -
瑞银证券 2 - - - - -
齐鲁证券 1 - - - - -
平安证券 1 - - - - -
华西证券 1 - - - - -
华宝证券 2 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
国都证券 1 - - - - -
广发证券 3 - - - - -
方正证券 3 - - - - -
东兴证券 2 - - - - -
东方证券 2 - - - - -
德邦证券 1 - - - - -
长江证券 2 - - - - -
爱建证券 2 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
注：1、选择代理证券买卖的证券经营机构的标准：
华泰柏瑞量化明选 2021 年中期报告华泰柏瑞量化明选 2021 年中期报告
第 63 页 共 67 页
1）资金雄厚，信誉良好。
2）财务状况良好，经营行为规范，最近一年未因重大违规行为而受到有关管理机关的处罚。
3）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求。
4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并
能为基金提供全面的信息服务。
5）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时、定期、全面地为基金提供宏观经
济、行业情况、市场走向、股票分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定要
求，提供专题研究报告。
2、选择代理证券买卖的证券经营机构的程序 基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券经营
机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订交易单元租用协议和证券研究服务协议。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
华泰证券 - - - - - -
国盛证券 169,339.50 60.95% - - - -
中信建投 - - - - - -
国信证券 68,061.20 24.50% - - - -
海通证券 - - - - - -
中泰证券 16,992.00 6.12% - - - -
招商证券 - - - - - -
天风证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
宏信证券 - - - - - -
民生证券 23,460.87 8.44% - - - -
东吴证券 - - - - - -
西部证券 - - - - - -
粤开证券 - - - - - -
西藏东方财
富
- - - - - -
信达证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
华泰柏瑞量化明选 2021 年中期报告华泰柏瑞量化明选 2021 年中期报告
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西南证券 - - - - - -
湘财证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
浙商证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
上海证券 - - - - - -
山西证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
齐鲁证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
华西证券 - - - - - -
华宝证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
国都证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
德邦证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
爱建证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
华泰柏瑞基金管理有限公司
关于提醒客户及时更新身份
证件及非自然人客户及时登
记受益所有人信息的公告
证监会规定报刊和
网站
2021年 6月 22日
2
华泰柏瑞基金管理有限公司
关于旗下部分基金参与珠海
盈米基金销售有限公司费率
优惠活动的公告
证监会规定报刊和
网站
2021年 6月 2日
3
华泰柏瑞基金管理有限公司
关于高级管理人员变更的公
告
证监会规定报刊和
网站
2021年 5月 21日
华泰柏瑞量化明选 2021 年中期报告华泰柏瑞量化明选 2021 年中期报告
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4
华泰柏瑞基金管理有限公司
关于旗下基金投资关联方承
销期内承销证券的公告
证监会规定报刊和
网站
2021年 5月 20日
5
华泰柏瑞基金管理有限公司
关于旗下部分基金参加浙商
银行股份有限公司费率优惠
活动的公告
证监会规定报刊和
网站
2021年 4月 30日
6
华泰柏瑞基金管理有限公司
关于终止上海尚善基金销售
有限公司办理旗下基金相关
业务公告
证监会规定报刊和
网站
2021年 4月 27日
7
华泰柏瑞基金管理有限公司
关于旗下部分基金参与蚂蚁
（杭州）基金销售有限公司费
率优惠活动的公告
证监会规定报刊和
网站
2021年 4月 20日
8
华泰柏瑞基金管理有限公司
关于旗下部分基金在东方财
富证券股份有限公司开通基
金定期定额投资业务及定期
定额投资手续费率优惠活动
的公告
证监会规定报刊和
网站
2021年 3月 18日
9
华泰柏瑞基金管理有限公司
关于旗下基金投资关联方承
销期内承销证券的公告
证监会规定报刊和
网站
2021年 2月 27日
10
华泰柏瑞基金管理有限公司
关于旗下基金持有停牌证券
估值调整的提示性公告
证监会规定报刊和
网站
2021年 2月 19日
11
关于终止包商银行股份有限
公司办理本公司旗下基金销
售业务的公告
证监会规定报刊和
网站
2021年 2月 9日
12
华泰柏瑞基金管理有限公司
关于网上直销直连招商银行
升级签约方式的提示性公告
证监会规定报刊和
网站
2021年 1月 14日
13
华泰柏瑞基金管理有限公司
关于旗下基金参加北京增财
基金销售有限公司费率优惠
活动的公告
证监会规定报刊和
网站
2021年 1月 7日
华泰柏瑞量化明选 2021 年中期报告华泰柏瑞量化明选 2021 年中期报告
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§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：本基金本报告期内未有单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
注：无。
华泰柏瑞量化明选 2021 年中期报告华泰柏瑞量化明选 2021 年中期报告
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§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、本基金的中国证监会批准募集文件
2、本基金的《基金合同》
3、本基金的《招募说明书》
4、本基金的《托管协议》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、本基金的公告
12.2 存放地点
上海市浦东新区民生路 1199弄证大五道口广场 1号楼 17层
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告如有疑问，可咨
询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。 客户服务热线：400-888-0001（免长途费） 021-3878
4638 公司网址：www.huatai-pb.com
华泰柏瑞基金管理有限公司
2021 年 8月 28 日
