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华泰柏瑞生物医药混合A(004905)

华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金2021年中期报告查看PDF公告




华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投 资基金 2021 年中期报告 2021 年 6 月 30 日 基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 送出日期:2021 年 8 月 28 日 华泰柏瑞生物医药混合 2021 年中期报告 第 2 页 共 66 页


§1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以 上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 8 月 27 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 1 月 1日起至 2021年 6月 30 日止。 华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金于 2020 年 8 月 20 日根据收费方式分不同, 新增 C 类份额,C 类相关指标从 2020 年 8 月 20 日开始计算。 华泰柏瑞生物医药混合 2021 年中期报告 第 3 页 共 66 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 6 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 6 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7 2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7 §3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 8 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 8 3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8 §4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 11 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 13 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 13 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 14 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 14 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 15 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 15 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 15 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 16 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 16 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 16 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 16 §6 半年度财务会计报告(未经审计) ................................................................................................. 17 6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 17 6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 18 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 19 华泰柏瑞生物医药混合 2021 年中期报告 第 4 页 共 66 页


6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 20 §7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 47 7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 47 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 47 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 48 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 51 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 54 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 54 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 54 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 54 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 54 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 54 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 54 7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 55 §8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 56 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 56 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 56 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 56 §9 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 58 §10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 59 10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 59 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 59 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 59 10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 59 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 59 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 59 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 59 10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 62 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 65 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 65 华泰柏瑞生物医药混合 2021 年中期报告 第 5 页 共 66 页


11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 65 §12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 66 12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 66 12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 66 12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 66 华泰柏瑞生物医药混合 2021 年中期报告 第 6 页 共 66 页


§2


基金简介 2.1 基金基本情况


基金名称 华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 华泰柏瑞生物医药混合 基金主代码 004905 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年 8月 16日 基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 232,700,723.01 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称: 华泰柏瑞生物医药混合 A 华泰柏瑞生物医药混合 C 下属分级基金的交易代码: 004905 010031 报告期末下属分级基金的份额总额 221,977,277.47 份 10,723,445.54份


2.2 基金产品说明 投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的前提下,把握生物医药相关的行业投资机 会,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争基金资产的持续稳健增值。 投资策略 本基金在宏观经济分析基础上,结合政策面、市场资金面等情况,在经济周期 不同阶段,依据市场不同表现,在大类资产中进行配置,把握生物医药的行业 投资机会,保证整体投资业绩的持续性。 业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率*70%+上证国债指数收益率*30% 风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基 金,低于股票型基金


2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责 人 姓名 刘万方 许俊 联系电话 021-38601777 010-66594319 电子邮箱 cs4008880001@huatai-pb.com fcid@bankofchina.com 客户服务电话


400-888-0001 95566 传真 021-38601799 010-66594942 注册地址 上海市浦东新区民生路 1199 弄上海证大五道口广场 1号 17 层 北京市西城区复兴门内大街 1 号 办公地址 上海市浦东新区民生路 1199 弄上海证大五道口广场 1号 17 层 北京市西城区复兴门内大街 1 号 邮政编码 200135 100818 华泰柏瑞生物医药混合 2021 年中期报告 第 7 页 共 66 页


法定代表人 贾波 刘连舸


2.4 信息披露方式


本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 址 http://www.huatai-pb.com 基金中期报告备置地点 上海市浦东新区民生路 1199弄证大五道口广场 1 号楼 17 层及托管人住所


2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 华泰柏瑞基金管理有限公司 上海市浦东新区民生路 1199弄证大 五道口广场 1号楼 17 层


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§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 基金级别 华泰柏瑞生物医药混合 A 华泰柏瑞生物医药混合 C 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021年 1月 1 日 - 2021 年 6月 30日) 报告期(2021 年 1月 1日 - 2021年 6月 30日) 本期已实现收益 206,888,008.29 6,863,438.12 本期利润 206,322,100.24 5,509,241.70 加权平均基金份额本期利润 0.7389 0.5497 本期加权平均净值利润率 25.14% 18.65% 本期基金份额净值增长率 27.07% 26.58% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2021年 6月 30日 ) 期末可供分配利润 510,312,946.61 26,153,977.45 期末可供分配基金份额利润 2.2989 2.4390 期末基金资产净值 782,537,359.25 37,559,100.40 期末基金份额净值 3.5253 3.5025 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2021年 6月 30日 ) 基金份额累计净值增长率 252.53% 34.57% 注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。


2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相 关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 4、华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金于 2020 年 8 月 20 日根据收费方式分不同, 新增 C 类份额,C 类相关指标从 2020 年 8 月 20 日开始计算。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较








华泰柏瑞生物医药混合 A 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 5.62% 1.89% -0.33% 0.95% 5.95% 0.94% 过去三个月 30.52% 1.88% 10.14% 1.06% 20.38% 0.82% 过去六个月 27.07% 2.19% 8.07% 1.28% 19.00% 0.91% 过去一年 41.97% 2.01% 15.37% 1.28% 26.60% 0.73% 华泰柏瑞生物医药混合 2021 年中期报告 第 9 页 共 66 页


过去三年 193.19% 1.81% 40.46% 1.17% 152.73% 0.64% 自基金合同 生效日起至 今 252.53% 1.72% 59.38% 1.12% 193.15% 0.60%








华泰柏瑞生物医药混合 C 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 5.55% 1.89% -0.33% 0.95% 5.88% 0.94% 过去三个月 30.27% 1.88% 10.14% 1.06% 20.13% 0.82% 过去六个月 26.58% 2.19% 8.07% 1.28% 18.51% 0.91% 自基金合同 生效日起至 今 34.57% 1.95% 8.94% 1.20% 25.63% 0.75%


3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 华泰柏瑞生物医药混合 2021 年中期报告 第 10 页 共 66 页


注:A 类份额图示日期为 2017 年 8 月 16 日至 2021 年 6 月 30 日。C 类份额图示日期为 2020 年 8 月 20日至 2021年 6月 30日。 华泰柏瑞生物医药混合 2021 年中期报告 第 11 页 共 66 页


§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司。华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批 准,于 2004年 11月 18日成立的合资基金管理公司,注册资本为 2亿元人民币。目前的股东构成 为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司(原 AIGGIC)和苏州新区高新技术产业股份有 限公司,出资比例分别为 49%、49%和 2%。目前公司旗下管理华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基 金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、 华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金、华泰柏瑞货币 市场证券投资基金、华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化先行混合型证券投资 基金、华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金、上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金、 华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞信用增利债券型证券投 资基金、华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化增强混合型证 券投资基金、华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金、华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金、华 泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏 瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金、华 泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金、华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞中 证 500 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接 基金、华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券 投资基金、华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开 放混合型发起式证券投资基金、华泰柏瑞交易型货币市场基金、华泰柏瑞激励动力灵活配置混合 型证券投资基金、华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化对冲稳健收益 定期开放混合型发起式证券投资基金、华泰柏瑞天添宝货币市场基金、华泰柏瑞多策略灵活配置 混合型证券投资基金、华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞鼎利灵活 配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化创优灵活 配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞富利灵活 配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞港股通 量化灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金、华泰柏瑞新金 华泰柏瑞生物医药混合 2021 年中期报告 第 12 页 共 66 页


融地产灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞 MSCI 中国 A股国际通交易型开放式指数基金、华 泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金、华泰柏瑞 MSCI 中国 A股国际通指数基金联接基金、华泰柏 瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞量化明选混合型证券投资基金、华 泰柏瑞基本面智选混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基 金联接基金、华泰柏瑞锦泰一年定期开放债券型证券投资基金、华泰柏瑞中证科技 100 交易型开 放式指数证券投资基金、华泰柏瑞益通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华泰柏瑞研 究精选混合型证券投资基金、华泰柏瑞景气回报一年持有期混合型证券投资基金、华泰柏瑞锦兴 39个月定期开放债券型证券投资基金、华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金、华泰柏瑞益商一年定 期开放债券型发起式证券投资基金、华泰柏瑞中证科技 100 交易型开放式指数证券投资基金联接 基金、华泰柏瑞质量成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞行业精选混合型证券投资基金、华泰柏 瑞鸿利中短债债券型证券投资基金、华泰柏瑞景气优选混合型证券投资基金、华泰柏瑞品质优选 混合型证券投资基金、华泰柏瑞景利混合型证券投资基金、华泰柏瑞优势领航混合型证券投资基 金、华泰柏瑞上证科创板 50成份交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞锦乾债券型证券投资 基金、华泰柏瑞量化创盈混合型证券投资基金、华泰柏瑞成长智选混合型证券投资基金、华泰柏 瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞量化创享混合型证券投资基金、华泰 柏瑞中证港股通 50交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞质量领先混合型证券投资基金、华 泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证智能汽车主题交易型开 放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证 稀土产业交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞品质成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞上 证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞中证 1000 交易型开放式指 数证券投资基金、华泰柏瑞中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞质量精选 混合型证券投资基金、华泰柏瑞港股通时代机遇混合型证券投资基金、华泰柏瑞行业严选混合型 证券投资基金、华泰柏瑞中证企业核心竞争力 50 交易型开放式指数证券投资基金。截至 2021 年 6月 30日,公司基金管理规模为 2174.24亿元。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 张弘 本基金 的基金 经理 2020年 6月 8日 - 11年 曾任浙商证券股份有限公 司研究员,东方证券股份 有限公司研究员,兴全基 金管理有限公司研究员。 华泰柏瑞生物医药混合 2021 年中期报告 第 13 页 共 66 页


2017年 11月加入华泰柏 瑞基金管理有限公司,历 任研究部高级研究员兼基 金经理助理、投资研究部 研究总监助理兼基金经理 助理。2019 年 11月起任 华泰柏瑞医疗健康混合型 证券投资基金的基金经 理。2020年 6月起任华泰 柏瑞生物医药灵活配置混 合型证券投资基金的基金 经理。 注:证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。任职日期和离 任日期指基金管理公司作出决定之日。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注:无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资 基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及本基金的《基 金合同》的约定,在严格控制风险的基础上,忠实履行基金管理职责,为基金份额持有人谋求最 大利益。在本报告期内,基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定,不存在损 害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,公司将投资管理职能和交易执行职能完全隔离,实行集中交易制度,由交易部 为公募基金、专户理财和海外投资等业务统一交易服务,为公平交易的实施提供了较好的保障。 目前公司公募基金经理有兼任私募资产管理计划投资经理的情况,兼任业务遵照相关法律法 规要求进行,同时遵守公司公平交易制度。公司机构设置合理,公平交易的相关管理制度健全, 投资决策流程完善,各项制度执行情况良好。交易价差分析表明公司旗下各基金均得到了公平对 待,不存在非公平交易和利益输送的行为。经过对不同基金之间交易相同证券时的同向交易价差 进行分析发现,报告期内基金之间的买卖交易价差总体上处于正常的合理水平。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金管理人根据《异常交易监控与管理办法》对投资交易过程中可能发生的异常交易行为 华泰柏瑞生物医药混合 2021 年中期报告 第 14 页 共 66 页


进行监督和管理。投资部负责对异常交易行为进行事前识别和检查,交易部负责对异常交易行为 的事中监督和控制,风险管理部及异常交易评估小组负责异常交易行为的事后审查和评估。本报 告期内,该制度执行情况良好,无论在二级市场还是在大宗交易或者一级市场申购等交易中,均 没有发现影响证券价格或者严重误导其他投资者等异常交易行为。 本报告期本基金与公司所管理的其他投资组合没有参与交易所公开竞价单边交易量超过该证 券当日成交量 5%的同日反向交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2021年上半年,中国和美国新冠疫苗注射都进入加速阶段,世界范围内总体疫情得到有效控 制。然而新冠变异疫情正在悄然蔓延,因此 2021年下半年,全球疫情局势难以判断,甚至可以说 不能忽视。 在医药投资领域,创新药、医疗服务、医疗消费等子行业都显示出强大的刚需属性,再次验 证了医药长期投资逻辑。2021年上半年,医药围绕创新药配套服务、医疗服务、医药消费品三个 逻辑展开。相比 2020年,景气赛道更加集中,因此估值溢价更大。由于医药板块处于历史估值高 位,股价波动加大。 我们在 2021年上半年基本保持了之前的投资方向,专注于创新药配套产业链、医疗消费升级、 创新医疗器械。从 2021 年一季报来看,中国医药产业在 2020 年高增长的基础上,行业龙头公司 的业绩进一步加速。同时,医改向深水区推进,特别是医疗器械行业,开始全国层面的带量采购。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末华泰柏瑞生物医药混合 A基金份额净值为 3.5253元,本报告期基金份额净值 增长率为 27.07%;截至本报告期末华泰柏瑞生物医药混合 C 基金份额净值为 3.5025 元,本报告 期基金份额净值增长率为 26.58%;同期业绩比较基准收益率为 8.07%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2021年下半年,我们将采用估值和基本面相结合的选股思路,控制回撤风险,力争做到业绩 的可持续、可复制。当前医药板块估值处于历史较高水平,但是医药行业高景气的基本面没有改 变,医药行业的长期比较优势也没有改变,因此对中长期的组合收益依然保持信心。 预计在 2021年下半年,主要发达国家有望基本控制疫情爆发。医疗消费立足于人口老龄化的 长期逻辑,在后疫情时代恢复比较确定。而创新医疗器械在疫情阶段显著收益,在之后的恢复阶 段有望受到政策鼓励。从目前的数据来看,本次公共卫生事件的全球持续性对世界格局存在潜在 华泰柏瑞生物医药混合 2021 年中期报告 第 15 页 共 66 页


影响,并长久影响国际人员往来,对国际经济的影响程度更是难以判断。 2021年下半年,大批创新药产品在国内上市,更多中国创新药走向世界,更多新兴商业模式 的医药企业登陆 A 股资本市场。我们会关注更多投资机会,努力取得稳定的投资回报。通过高成 长,来消化目前医药板块的高估值。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本报告期内,基金管理人严格执行基金估值控制流程,定期评估估值技术的合理性,每日将 估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研 究、风险控制、金融工程和基金事务部门负责人,基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工 作经历均在五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定 价服务均来自独立第三方。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低 数。本基金本报告期未进行收益分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 华泰柏瑞生物医药混合 2021 年中期报告 第 16 页 共 66 页


§5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在华泰柏瑞生物医药灵活配置混 合型证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关 法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职 尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议 的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购 赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金 份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金 融工具风险及管理”、“ 关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内)、 投资组合报告等数据真实、准确和完整。 华泰柏瑞生物医药混合 2021 年中期报告 第 17 页 共 66 页


§6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日: 2021年 6月 30日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 资 产:





银行存款 6.4.7.1 71,399,040.26 94,377,758.19 结算备付金


4,095,698.41 3,943,456.38 存出保证金


552,885.14 407,677.43 交易性金融资产 6.4.7.2 742,595,831.36 1,003,358,008.16 其中:股票投资


742,595,831.36 1,003,358,008.16 基金投资


- - 债券投资


- - 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款


17,422,038.79 41,728,396.86 应收利息 6.4.7.5 9,917.18 14,300.48 应收股利


- - 应收申购款


6,239,717.63 1,145,821.46 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


842,315,128.77 1,144,975,418.96 负债和所有者权益 附注号 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


3,372,518.73 - 应付赎回款


14,780,377.80 27,406,018.34 应付管理人报酬


1,028,236.67 1,409,495.26 应付托管费


171,372.80 234,915.87 应付销售服务费


24,542.05 8,311.04 应付交易费用 6.4.7.7 2,708,112.41 3,383,381.64 应交税费


- - 华泰柏瑞生物医药混合 2021 年中期报告 第 18 页 共 66 页


应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 133,508.66 282,456.78 负债合计


22,218,669.12 32,724,578.93 所有者权益:





实收基金 6.4.7.9 232,700,723.01 400,950,054.75 未分配利润 6.4.7.10 587,395,736.64 711,300,785.28 所有者权益合计


820,096,459.65 1,112,250,840.03 负债和所有者权益总计


842,315,128.77 1,144,975,418.96 注:报告截止日 2021年 6月 30日,华泰柏瑞生物医药混合 A基金份额净值 3.5253元,基金份额 总额 221,977,277.47 份;华泰柏瑞生物医药混合 C 基金份额净值 3.5025 元,基金份额总额 10,723,445.54份。华泰柏瑞生物医药混合份额总额合计为 232,700,723.01份。 6.2 利润表 会计主体:华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2021 年 1月 1日至 2021 年 6月 30日 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020 年 6月 30日 一、收入


231,033,029.23 512,947,073.03 1.利息收入


192,672.39 372,572.32 其中:存款利息收入 6.4.7.11 192,672.39 372,316.42 债券利息收入


- 255.90 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


- - 证券出借利息收入


- - 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


229,972,512.75 232,661,197.94 其中:股票投资收益 6.4.7.12 227,961,861.52 229,936,301.26 基金投资收益


- - 债券投资收益 6.4.7.13 - 157,796.97 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 2,010,651.23 2,567,099.71 3.公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) 6.4.7.17 -1,920,104.47 270,232,327.09 4.汇兑收益(损失以“-”号填 列) - - 华泰柏瑞生物医药混合 2021 年中期报告 第 19 页 共 66 页


5.其他收入(损失以“-”号填 列) 6.4.7.18 2,787,948.56 9,680,975.68 减:二、费用


19,201,687.29 14,068,837.87 1.管理人报酬 6.4.10.2.1 6,378,085.28 7,733,273.54 2.托管费 6.4.10.2.2 1,063,014.23 1,288,878.91 3.销售服务费 6.4.10.2.3 117,541.65 - 4.交易费用 6.4.7.19 11,492,191.42 4,906,648.50 5.利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产支出


- - 6.税金及附加








- 0.95 7.其他费用 6.4.7.20 150,854.71 140,035.97 三、利润总额 (亏损总额以“-” 号填列) 211,831,341.94 498,878,235.16 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号 填列) 211,831,341.94 498,878,235.16


6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 400,950,054.75 711,300,785.28 1,112,250,840.03 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 211,831,341.94 211,831,341.94 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 (净值减少以“-”号 填列) -168,249,331.74 -335,736,390.58 -503,985,722.32 其中:1.基金申购款 167,920,744.80 339,335,995.35 507,256,740.15 2.基金赎回款 -336,170,076.54 -675,072,385.93 -1,011,242,462.47 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的 - - - 华泰柏瑞生物医药混合 2021 年中期报告 第 20 页 共 66 页


基金净值变动(净值减 少以“-”号填列) 五、期末所有者权益 (基金净值) 232,700,723.01 587,395,736.64 820,096,459.65 项目 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 600,282,447.46 323,517,595.27 923,800,042.73 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 498,878,235.16 498,878,235.16 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 (净值减少以“-”号 填列) -103,725,833.46 -85,916,746.55 -189,642,580.01 其中:1.基金申购款 1,087,125,258.77 949,558,904.43 2,036,684,163.20 2.基金赎回款 -1,190,851,092.23 -1,035,475,650.98 -2,226,326,743.21 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的 基金净值变动(净值减 少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益 (基金净值) 496,556,614.00 736,479,083.88 1,233,035,697.88


报表附注为财务报表的组成部分。 本报告


6.1 至


6.4 财务报表由下列负责人签署: ______韩勇______














______房伟力______














____赵景云____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理 委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2017]1070 号《关于准予华泰柏瑞生物医药灵活配置 混合型证券投资基金注册的批复》核准,由华泰柏瑞基金管理有限公司依照《中华人民共和国证 券投资基金法》和《华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。 华泰柏瑞生物医药混合 2021 年中期报告 第 21 页 共 66 页


本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 711,516,247.23元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2017)第 796 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基 金基金合同》于 2017 年 8 月 16 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额 711,836,300.57 份基金份额,其中认购资金利息折合 320,053.34份基金份额。本基金的基金管理人为华泰柏瑞基 金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。 根据《华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《华泰柏瑞生物医药灵 活配置混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金根据申购费、销售服务费收取方式 的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资者申购基金份额时收取申购费用而不计提销售服务 费的,称为 A 类基金份额;在投资者申购基金份额时不收取申购费用,且从本类别基金资产中计 提销售服务费的,称为 C 类基金份额。本基金 A 类、C 类基金份额分别设置基金代码。由于基金 费用的不同,本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值和基金份额累计净值 并单独公告。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基 金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行 和上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(国债、 金融债、企业/公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短 期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证 以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基 金还可以在条件允许的情况下在履行适当的程序后参与融资业务。本基金的投资组合比例为:股 票资产及存托凭证的投资比例占基金资产的 0-95%,其中投资于生物医药主题相关的证券资产不 低于非现金基金资产的 80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金 (不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)和到期日在一年以内的政府债券的投资比例不 低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为中证医药卫生指数收益率*70%+上证国债指数 收益率*30%。 本财务报表由本基金的基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于 2021年 8月 28日批准报出。 华泰柏瑞生物医药混合 2021 年中期报告 第 22 页 共 66 页


6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投 资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称 “中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华泰柏瑞生物医药灵活配置混 合型证券投资基金》和中国证监会允许的如财务报表附注 6.4.4 所列示的基金行业实务操作的有 关规定编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求,真实、 完整地反映了本基金 2021年 6月 30日的财务状况以及 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日止期 间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 差错更正的说明 本基金在本报告期间无重大会计差错。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开 营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的 补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、 财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产 品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的 通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (a)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产 品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴 纳增值税。对资管产品在 2018 年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的, 华泰柏瑞生物医药混合 2021 年中期报告 第 23 页 共 66 页


不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府 债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017年 12月 31日前取得的基金、非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以 2017 年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (b)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收 入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (c)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的, 其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50% 计入应纳税所得额;持股期限超过 1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股, 解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得 的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得 税。 (d)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 (e)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的 适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 活期存款 71,399,040.26 定期存款 - 其中:存款期限 1 个月以内 -








存款期限 1-3个月 -








存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 合计: 71,399,040.26


华泰柏瑞生物医药混合 2021 年中期报告 第 24 页 共 66 页


6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 599,318,870.81 742,595,831.36 143,276,960.55 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 599,318,870.81 742,595,831.36 143,276,960.55


6.4.7.3 衍生金融资产/负债 注:无。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注:无。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注:无。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 应收活期存款利息 7,825.38 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 1,843.00 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 华泰柏瑞生物医药混合 2021 年中期报告 第 25 页 共 66 页


应收出借证券利息 - 其他 248.80 合计 9,917.18


6.4.7.6 其他资产 注:无。 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 交易所市场应付交易费用 2,708,112.41 银行间市场应付交易费用 - 合计 2,708,112.41


6.4.7.8 其他负债











单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 24,412.72 应付证券出借违约金 - 预提费用 109,095.94 合计 133,508.66


6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 华泰柏瑞生物医药混合 A 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 391,514,499.95 391,514,499.95 本期申购 148,761,505.38 148,761,505.38 本期赎回(以"-"号填列) -318,298,727.86 -318,298,727.86 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 华泰柏瑞生物医药混合 2021 年中期报告 第 26 页 共 66 页


本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 221,977,277.47 221,977,277.47 金额单位:人民币元 华泰柏瑞生物医药混合 C 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 9,435,554.80 9,435,554.80 本期申购 19,159,239.42 19,159,239.42 本期赎回(以"-"号填列) -17,871,348.68 -17,871,348.68 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 10,723,445.54 10,723,445.54


6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 华泰柏瑞生物医药混合 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 609,677,860.12 84,949,370.11 694,627,230.23 本期利润 206,888,008.29 -565,908.05 206,322,100.24 本期基金份额交易 产生的变动数 -306,252,921.80 -34,136,326.89 -340,389,248.69 其中:基金申购款 287,306,911.60 13,450,368.58 300,757,280.18 基金赎回款 -593,559,833.40 -47,586,695.47 -641,146,528.87 本期已分配利润 - - - 本期末 510,312,946.61 50,247,135.17 560,560,081.78 单位:人民币元 华泰柏瑞生物医药混合 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 16,155,840.40 517,714.65 16,673,555.05 本期利润 6,863,438.12 -1,354,196.42 5,509,241.70 本期基金份额交易 产生的变动数 3,134,698.93 1,518,159.18 4,652,858.11 其中:基金申购款 40,382,844.23 -1,804,129.06 38,578,715.17 基金赎回款 -37,248,145.30 3,322,288.24 -33,925,857.06 华泰柏瑞生物医药混合 2021 年中期报告 第 27 页 共 66 页


本期已分配利润 - - - 本期末 26,153,977.45 681,677.41 26,835,654.86


6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 136,606.82 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 48,813.49 其他 7,252.08 合计 192,672.39


6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 卖出股票成交总额 3,969,772,587.64 减:卖出股票成本总额 3,741,810,726.12 买卖股票差价收入 227,961,861.52


6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 注:无。 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 注:无。 6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 注:无。 华泰柏瑞生物医药混合 2021 年中期报告 第 28 页 共 66 页


6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 注:无。 6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 注:无。 6.4.7.14 贵金属投资收益 6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 注:无。 6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注:无。 6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 注:无。 6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入 注:无。 6.4.7.15 衍生工具收益 6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注:无。 6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益


6.4.7.16 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 股票投资产生的股利收益 2,010,651.23 其中:证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 2,010,651.23


6.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元 华泰柏瑞生物医药混合 2021 年中期报告 第 29 页 共 66 页


项目名称 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 1.交易性金融资产 -1,920,104.47 ——股票投资 -1,920,104.47 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减:应税金融商品公允价值变动产生的预估 增值税 - 合计 -1,920,104.47


6.4.7.18 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 基金赎回费收入 2,761,648.96 转换费收入 004905 26,299.60 合计 2,787,948.56


6.4.7.19 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 交易所市场交易费用 11,492,191.42 银行间市场交易费用 - 交易基金产生的费用 - 其中:申购费 -








赎回费 - 合计 11,492,191.42


6.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 华泰柏瑞生物医药混合 2021 年中期报告 第 30 页 共 66 页


项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 审计费用 49,588.57 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 银行划款手续费 23,158.77 银行间账户服务费 18,600.00 合计 150,854.71


6.4.7.21 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础 确定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1) 该组成部分能够在日常活动中产 生收入、发生费用;(2)本基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、 评价其业绩;(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。 如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要进行分部报告的披露。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 中国银行股份有限公司 华泰证券股份有限公司 华泰证券股份有限公司 华泰联合证券有限责任公司(“华泰联合 证券”) 基金管理人的股东华泰证券的控股子公司 注:关联方与基金进行的关联交易均在正常业务范围内按照一般商业条款而订立的。


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6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月30日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 华泰证券 263,603,636.26 3.54% - -


6.4.10.1.2 权证交易 注:本基金本报告期与上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 当期佣金 占当期佣金总 量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总额的比例 华泰证券 242,835.87 3.55% 242,835.87 3.55% 关联方名称 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月30日 当期佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总额的比例 华泰证券 - - - -


6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6 月 30日 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30 日 当期发生的基金应支付 的管理费 6,378,085.28 7,733,273.54 其中:支付销售机构的客 户维护费 2,131,404.46 2,470,169.52 华泰柏瑞生物医药混合 2021 年中期报告 第 32 页 共 66 页


注:本基金应支付基金管理人报酬,按前一日基金资产净值的 1.50%的年费率计提,计算方法如 下: H = E × 1.50% ÷ 当年天数 H 为每日应支付的管理人报酬 E为前一日的基金资产净值 基 金管理人报酬每日计提,逐日累计至每月月底,按月支付,由基金托管人于次月前 3 个工作日内 从基金资产中一次性支付给基金管理人。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6 月 30日 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30 日 当期发生的基金应支付 的托管费 1,063,014.23 1,288,878.91 注:本基金应支付基金托管人托管费,按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提,计算方法 如下: H = E × 0.25% ÷ 当年天数 H为每日应支付的托管费 E为前一日的基金资产净值 基金 托管费每日计提,逐日累计至每月月底,按月支付,由基金托管人于次月前 3 个工作日内从基金 资产中一次性支取。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位:人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 华泰柏瑞生物医药 混合 A 华泰柏瑞生物医药 混合 C 合计 华泰柏瑞基金管理有限 公司 0.00 433.26 433.26 合计 0.00 433.26 433.26 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 华泰柏瑞生物医药 混合 A 华泰柏瑞生物医药 混合 C 合计 合计 - - - 注:本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金资产 净值的 0.8%的年费率计提,计算方法如下:


H = E × 0.8% ÷ 当年天数


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H为 C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为 C类基金份额前一日的基金资产净值


C 类基金份额销售服务费每日计提,逐日累计至每月月底,按月支付,由基金托管人于次月前 5 个工作日内从基金资产中一次性支取。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注:本基金本期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 注:无。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 注:无。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注:本报告期内与上年度可比期间,基金管理人未投资本基金。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注:本报告期及上年度可比期间内,除基金管理人之外的其它关联方未投资本基金。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行股份有 限公司 71,399,040.26 136,606.82 189,917,484.17 337,069.21 注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位:人民币元 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 华泰柏瑞生物医药混合 2021 年中期报告 第 34 页 共 66 页


关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量(单位:份) 总金额 华泰联合证 券 688656 浩欧博 网下申购 1,371 48,341.46 华泰联合证 券 688350 富淼科技 网下申购 2,552 34,656.16 华泰联合证 券 688083 中望软件 网下申购 1,837 276,468.50 华泰联合证 券 605389 长龄液压 网下申购 356 14,026.40 华泰联合证 券 688097 博众精工 网下申购 3,983 44,888.41 华泰联合证 券 688314 康拓医疗 网下申购 1,085 18,813.90 华泰联合证 券 688613 奥精医疗 网下申购 2,617 42,997.31 华泰联合证 券 605499 东鹏饮料 网下申购 632 29,242.64 华泰联合证 券 688161 威高骨科 网下申购 3,069 111,159.18 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量(单位:份) 总金额 - - - - - - 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 注:本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12 期末(2021 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位: 股) 期末 成本总额 期末估值总 额 备注 301018 申菱 环境 2021年 6 月 28 2021 年7月 新股未 上市 8.29 8.29 7,811 64,753.19 64,753.19 - 华泰柏瑞生物医药混合 2021 年中期报告 第 35 页 共 66 页


日 7日 688239 航宇 科技 2021年 6 月 25 日 2021 年7月 5日 新股未 上市 11.48 11.48 4,926 56,550.48 56,550.48 - 688087 英科 再生 2021年 6 月 30 日 2021 年7月 9日 新股未 上市 21.96 21.96 2,469 54,219.24 54,219.24 - 301017 漱玉 平民 2021年 6 月 23 日 2021 年7月 5日 新股未 上市 8.86 8.86 5,550 49,173.00 49,173.00 - 301020 密封 科技 2021年 6 月 28 日 2021 年7月 6日 新股未 上市 10.64 10.64 4,210 44,794.40 44,794.40 - 301021 英诺 激光 2021年 6 月 28 日 2021 年7月 6日 新股未 上市 9.46 9.46 2,899 27,424.54 27,424.54 - 688226 威腾 电气 2021年 6 月 28 日 2021 年7月 7日 新股未 上市 6.42 6.42 2,693 17,289.06 17,289.06 - 605287 德才 股份 2021年 6 月 28 日 2021 年7月 6日 新股未 上市 31.56 31.56 349 11,014.44 11,014.44 - 605162 新中 港 2021年 6 月 29 日 2021 年7月 7日 新股未 上市 6.07 6.07 1,377 8,358.39 8,358.39 - 688083 中望 软件 2021年 3月4日 2021 年9月 13日 新股锁 定期内 150.50 524.08 1,837 276,468.50 962,734.96 - 688131 皓元 医药 2021年 6月1日 2021 年 12 月8日 新股锁 定期内 64.99 247.10 1,955 127,055.45 483,080.50 - 688276 百克 生物 2021年 6 月 17 日 2021 年 12 月 27 日 新股锁 定期内 36.35 79.48 3,486 126,716.10 277,067.28 - 688606 奥泰 生物 2021年 3 月 17 日 2021 年9月 27日 新股锁 定期内 133.67 139.31 1,351 180,588.17 188,207.81 - 688601 力芯 微 2021年 6 月 18 日 2021 年 12 月 28 日 新股锁 定期内 36.48 133.69 1,174 42,827.52 156,952.06 - 300957 贝泰 2021年 2021 新股锁 47.33 251.96 427 20,209.91 107,586.92 - 华泰柏瑞生物医药混合 2021 年中期报告 第 36 页 共 66 页


妮 3 月 18 日 年9月 27日 定期内 300979 华利 集团 2021年 4 月 15 日 2021 年 10 月 26 日 新股锁 定期内 33.22 87.50 786 26,110.92 68,775.00 - 688350 富淼 科技 2021年 1 月 21 日 2021 年7月 28日 新股锁 定期内 13.58 22.44 2,552 34,656.16 57,266.88 - 300973 立高 食品 2021年 4月8日 2021 年 10 月 15 日 新股锁 定期内 28.28 115.71 360 10,180.80 41,655.60 - 688067 爱威 科技 2021年 6月7日 2021 年 12 月 16 日 新股锁 定期内 14.71 24.83 1,259 18,519.89 31,260.97 - 300981 中红 医疗 2021年 4 月 19 日 2021 年 10 月 27 日 新股锁 定期内 48.59 90.39 343 16,666.37 31,003.77 - 301009 可靠 股份 2021年 6月8日 2021 年 12 月 17 日 新股锁 定期内 12.54 27.89 801 10,044.54 22,339.89 - 300941 创识 科技 2021年 2月2日 2021 年8月 9日 新股锁 定期内 21.31 49.94 399 8,502.69 19,926.06 - 301015 百洋 医药 2021年 6 月 22 日 2021 年 12 月 30 日 新股锁 定期内 7.64 38.83 462 3,529.68 17,939.46 - 300932 三友 联众 2021年 1 月 15 日 2021 年7月 22日 新股锁 定期内 24.69 31.71 492 12,147.48 15,601.32 - 300982 苏文 电能 2021年 4 月 19 日 2021 年 10 月 27 日 新股锁 定期内 15.83 45.29 317 5,018.11 14,356.93 - 300968 格林 精密 2021年 4月6日 2021 年 10 月 15 日 新股锁 定期内 6.87 12.07 1,162 7,982.94 14,025.34 - 华泰柏瑞生物医药混合 2021 年中期报告 第 37 页 共 66 页


300940 南极 光 2021年 1 月 27 日 2021 年8月 3日 新股锁 定期内 12.76 43.38 307 3,917.32 13,317.66 - 300614 百川 畅银 2021年 5 月 18 日 2021 年 11 月 25 日 新股锁 定期内 9.19 40.38 329 3,023.51 13,285.02 - 301013 利和 兴 2021年 6 月 21 日 2021 年 12 月 29 日 新股锁 定期内 8.72 27.11 471 4,107.12 12,768.81 - 300942 易瑞 生物 2021年 2月2日 2021 年8月 9日 新股锁 定期内 5.31 28.52 443 2,352.33 12,634.36 - 300997 欢乐 家 2021年 5 月 26 日 2021 年 12 月2日 新股锁 定期内 4.94 13.05 928 4,584.32 12,110.40 - 300933 中辰 股份 2021年 1 月 15 日 2021 年7月 22日 新股锁 定期内 3.37 10.44 1,112 3,747.44 11,609.28 - 301002 崧盛 股份 2021年 5 月 27 日 2021 年 12 月7日 新股锁 定期内 18.71 57.62 201 3,760.71 11,581.62 - 300956 英力 股份 2021年 3 月 16 日 2021 年9月 27日 新股锁 定期内 12.85 25.80 371 4,767.35 9,571.80 - 300962 中金 辐照 2021年 3 月 29 日 2021 年 10 月 11 日 新股锁 定期内 3.40 16.37 576 1,958.40 9,429.12 - 300966 共同 药业 2021年 3 月 31 日 2021 年 10 月 11 日 新股锁 定期内 8.24 31.54 286 2,356.64 9,020.44 - 300945 曼卡 龙 2021年 2月3日 2021 年8月 10日 新股锁 定期内 4.56 18.88 474 2,161.44 8,949.12 - 300948 冠中 生态 2021年 2 月 18 日 2021 年8月 25日 新股锁 定期内 13.00 27.42 324 2,808.00 8,884.08 - 300961 深水 海纳 2021年 3 月 23 日 2021 年9月 30日 新股锁 定期内 8.48 22.07 394 3,341.12 8,695.58 - 华泰柏瑞生物医药混合 2021 年中期报告 第 38 页 共 66 页


300950 德固 特 2021年 2 月 24 日 2021 年9月 3日 新股锁 定期内 8.41 39.13 219 1,841.79 8,569.47 - 300986 志特 新材 2021年 4 月 21 日 2021 年 11 月1日 新股锁 定期内 14.79 30.57 264 3,904.56 8,070.48 - 300987 川网 传媒 2021年 4 月 28 日 2021 年 11 月 11 日 新股锁 定期内 6.79 26.81 301 2,043.79 8,069.81 - 300978 东箭 科技 2021年 4 月 15 日 2021 年 10 月 26 日 新股锁 定期内 8.42 13.60 593 4,993.06 8,064.80 - 300985 致远 新能 2021年 4 月 21 日 2021 年 10 月 29 日 新股锁 定期内 24.90 24.81 295 7,345.50 7,318.95 - 300991 创益 通 2021年 5 月 12 日 2021 年 11 月 22 日 新股锁 定期内 13.06 26.51 254 3,317.24 6,733.54 - 300963 中洲 特材 2021年 3 月 30 日 2021 年 10 月 11 日 新股锁 定期内 12.13 22.49 283 3,432.79 6,364.67 - 301011 华立 科技 2021年 6月9日 2021 年 12 月 17 日 新股锁 定期内 14.20 33.84 175 2,485.00 5,922.00 - 300929 华骐 环保 2021年 1 月 12 日 2021 年7月 20日 新股锁 定期内 13.87 29.55 183 2,538.21 5,407.65 - 300995 奇德 新材 2021年 5 月 17 日 2021 年 11 月 26 日 新股锁 定期内 14.72 23.32 191 2,811.52 4,454.12 - 300998 宁波 方正 2021年 5 月 25 日 2021 年 12 月2日 新股锁 定期内 6.02 21.32 201 1,210.02 4,285.32 - 300992 泰福 泵业 2021年 5 月 17 日 2021 年 11 月 25 日 新股锁 定期内 9.36 20.32 200 1,872.00 4,064.00 - 华泰柏瑞生物医药混合 2021 年中期报告 第 39 页 共 66 页


301007 德迈 仕 2021年 6月4日 2021 年 12 月 16 日 新股锁 定期内 5.29 14.44 277 1,465.33 3,999.88 - 300919 中伟 股份 2020年 12月 15 日 2021 年7月 2日 新股锁 定期内 24.60 163.00 610 15,006.00 99,430.00 注:1、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业 倡导建议》,本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的,锁定期限为自发行人股票上 市之日起 6 个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配 售方式减持股份实施细则》,基金通过询价转让受让的股份,在受让后 6个月内不得转让。 2、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》,发行人和主承销 商可以采用摇号限售方式或比例限售方式,安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置不 低于 6 个月的限售期。 3、基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金 参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股,在新股上市后的约定期限内不 能自由转让;基金参与网上申购获配的新股,从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注:本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券余额 0 元,无 债券作为质押。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末,本基金从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券余额 0 元,无 债券作为质押。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 注:无。 华泰柏瑞生物医药混合 2021 年中期报告 第 40 页 共 66 页


6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为混合型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基 金,为证券投资基金中的中高风险、中高收益品种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资和 债券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流 动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将相对风险控制在限 定的范围之内,使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险 收益目标。 本基金的基金管理人建立的风险管理体系由“组织、制度、流程和报告”等四个方面构成。 组织是指公司的风险管理组织架构包括董事会下设的风险管理与审计委员会、公司管理层的风险 控制委员会、风险管理部和合规法律部以及公司各业务部门,董事会对建立基金风险管理内部控 制系统和维持其有效性承担最终责任;制度是指风险管理相关的规章制度,是对组织职能及其工 作流程等的具体规定;流程是风险管理的工作流程,它详细规定了各部门之间风险管理工作的内 容和程序;报告是对流程的必要反映和记录,既是风险管理工作的重要环节,也是对风险管理工 作的总结和披露。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去 估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风 险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工 具特征,通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程 度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范 围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款 存放在本基金的托管人中国银行,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行 华泰柏瑞生物医药混合 2021 年中期报告 第 41 页 共 66 页


的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险可能 性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以 控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发 行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 于 2021年 6月 30日,本基金无债券投资(2020年 12月 31日:同)。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 注:无。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 注:无。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 注:无。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 注:无。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 注:无。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 注:无。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种 所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合 理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严 密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。 华泰柏瑞生物医药混合 2021 年中期报告 第 42 页 共 66 页


于 2021 年 6 月 30 日,本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不 计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合 约到期现金流量。 6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析 注:无。 6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性 风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品 种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本 基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上 市公司可流通股票的 15%,本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公 司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证 券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基金资产流 通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式 借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动 投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2021 年 6 月 30 日,本基金 持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例为 0.39%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评 估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。 同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿 华泰柏瑞生物医药混合 2021 年中期报告 第 43 页 共 66 页


透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理, 以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易 的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度: 根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允 价值计算足额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现 金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算 备付金和存出保证金等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末


2021年 6月 30 日 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产











银行存款 71,399,040.26 - - - - - 71,399,040.26 结算备付金 4,095,698.41 - - - - - 4,095,698.41 存出保证金 552,885.14 - - - - - 552,885.14 交易性金融资 - - - - - 742,595,831.36 742,595,831.36 华泰柏瑞生物医药混合 2021 年中期报告 第 44 页 共 66 页


产 应收证券清算 款 - - - - - 17,422,038.79 17,422,038.79 应收利息 - - - - - 9,917.18 9,917.18 应收申购款 - - - - - 6,239,717.63 6,239,717.63 资产总计 76,047,623.81 - - - - 766,267,504.96 842,315,128.77 负债











应付证券清算 款 - - - - - 3,372,518.73 3,372,518.73 应付赎回款 - - - - - 14,780,377.80 14,780,377.80 应付管理人报 酬 - - - - - 1,028,236.67 1,028,236.67 应付托管费 - - - - - 171,372.80 171,372.80 应付销售服务 费 - - - - - 24,542.05 24,542.05 应付交易费用 - - - - - 2,708,112.41 2,708,112.41 其他负债 - - - - - 133,508.66 133,508.66 负债总计 - - - - - 22,218,669.12 22,218,669.12 利率敏感度缺 口 76,047,623.81 - - - - 744,048,835.84 820,096,459.65 上年度末 2020年 12月 31 日 1个月以内 1-3个月 3个月-1 年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产











银行存款 94,377,758.19 - - - - - 94,377,758.19 结算备付金 3,943,456.38 - - - - - 3,943,456.38 存出保证金 407,677.43 - - - - - 407,677.43 交易性金融资 产 - - - - - 1,003,358,008.16 1,003,358,008.16 应收证券清算 款 - - - - - 41,728,396.86 41,728,396.86 应收利息 - - - - - 14,300.48 14,300.48 应收申购款 - - - - - 1,145,821.46 1,145,821.46 资产总计 98,728,892.00 - - - - 1,046,246,526.96 1,144,975,418.96 负债











应付赎回款 - - - - - 27,406,018.34 27,406,018.34 应付管理人报 酬 - - - - - 1,409,495.26 1,409,495.26 应付托管费 - - - - - 234,915.87 234,915.87 应付销售服务 费 - - - - - 8,311.04 8,311.04 应付交易费用 - - - - - 3,383,381.64 3,383,381.64 其他负债 - - - - - 282,456.78 282,456.78 华泰柏瑞生物医药混合 2021 年中期报告 第 45 页 共 66 页


负债总计 - - - - - 32,724,578.93 32,724,578.93 利率敏感度缺 口 98,728,892.00 - - - - 1,013,521,948.03 1,112,250,840.03


6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 注:于 2021年 6月 30日,本基金未持有交易性债券投资(2020年 12月 31日:同),因此市场利 率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2020年 12 月 31日:同)。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场 交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的 影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用“自上而下”的策略,通过对宏 观经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定;通过对单 个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金 管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正,来主动应 对可能发生的市场价格风险。


本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金持有的股票资产及存托凭证的投资 比例占基金资产的 0-95%;投资于生物医药行业相关上市公司发行股票的比例不低于非现金基金 资产的 80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金(不包括结算备付 金、存出保证金、应收申购款等)和到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值 的 5%。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量 方法对基金进行风险度量,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 华泰柏瑞生物医药混合 2021 年中期报告 第 46 页 共 66 页


6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价值 占基金资 产净值比 例(%) 交易性金融资产-股票投资 742,595,831.36 90.55 1,003,358,008.16 90.21 交易性金融资产-基金投资 - - - - 交易性金融资产-债券投资 - - - - 交易性金融资产-贵金属投 资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 742,595,831.36 90.55 1,003,358,008.16 90.21


6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除沪深 300指数以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末( 2021年 6月 30日 ) 上年度末( 2020年 12月 31 日 ) 沪深 300指数上升 5% 55,574,856.42 44,771,171.53 沪深 300指数下降 5% -55,574,856.42 -44,771,171.53





6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险 注:无。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 注:无。 华泰柏瑞生物医药混合 2021 年中期报告 第 47 页 共 66 页


§7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 742,595,831.36 88.16 其中:股票 742,595,831.36 88.16 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 75,494,738.67 8.96 8 其他各项资产 24,224,558.74 2.88 9 合计 842,315,128.77 100.00


7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合


金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 383,542,085.24 46.77 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 13,020.39 0.00 E 建筑业 25,371.37 0.00 F 批发和零售业 2,947,061.58 0.36 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 1,018,735.23 0.12 J 金融业 6,983.40 0.00 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 164,582,234.94 20.07 华泰柏瑞生物医药混合 2021 年中期报告 第 48 页 共 66 页


N 水利、环境和公共设施管理业 36,272.33 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 190,424,066.88 23.22 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 742,595,831.36 90.55


7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有港股通股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 300759 康龙化成 326,759 70,903,435.41 8.65 2 603259 药明康德 404,499 63,340,498.41 7.72 3 300015 爱尔眼科 886,567 62,928,525.66 7.67 4 300760 迈瑞医疗 124,592 59,810,389.60 7.29 5 600763 通策医疗 121,935 50,115,285.00 6.11 6 300595 欧普康视 468,240 48,486,252.00 5.91 7 300347 泰格医药 196,899 38,060,576.70 4.64 8 002821 凯莱英 93,400 34,800,840.00 4.24 9 300896 爱美客 35,280 27,831,686.40 3.39 10 603882 金域医学 157,404 25,148,437.08 3.07 11 300171 东富龙 554,700 22,548,555.00 2.75 12 300122 智飞生物 112,090 20,930,565.70 2.55 13 603456 九洲药业 389,134 18,904,129.72 2.31 14 600196 复星医药 230,600 16,633,178.00 2.03 15 300363 博腾股份 191,602 16,117,560.24 1.97 16 300529 健帆生物 146,897 12,686,024.92 1.55 17 603392 万泰生物 47,520 12,316,233.60 1.50 18 688202 美迪西 23,028 11,972,257.20 1.46 19 603127 昭衍新药 62,700 11,521,125.00 1.40 20 000516 国际医学 561,524 10,562,266.44 1.29 21 688016 心脉医疗 21,661 9,847,307.21 1.20 22 000739 普洛药业 295,100 8,675,940.00 1.06 23 300685 艾德生物 73,762 7,677,148.96 0.94 华泰柏瑞生物医药混合 2021 年中期报告 第 49 页 共 66 页


24 300142 沃森生物 123,900 7,644,630.00 0.93 25 300573 兴齐眼药 54,000 7,615,620.00 0.93 26 688133 泰坦科技 19,955 6,343,095.85 0.77 27 002614 奥佳华 226,000 5,114,380.00 0.62 28 688626 翔宇医疗 41,320 4,993,108.80 0.61 29 688677 海泰新光 42,003 4,599,328.50 0.56 30 688389 普门科技 141,138 4,327,291.08 0.53 31 300957 贝泰妮 15,027 4,074,260.92 0.50 32 688329 艾隆科技 73,927 4,040,849.82 0.49 33 688029 南微医学 12,734 3,969,060.46 0.48 34 601567 三星医疗 176,950 3,769,035.00 0.46 35 300143 盈康生命 140,100 3,608,976.00 0.44 36 605186 健麾信息 104,700 3,589,116.00 0.44 37 000661 长春高新 8,611 3,332,457.00 0.41 38 600976 健民集团 49,500 2,871,000.00 0.35 39 688314 康拓医疗 21,140 2,233,229.60 0.27 40 688617 惠泰医疗 5,308 2,022,294.92 0.25 41 688198 佰仁医疗 7,651 1,744,428.00 0.21 42 002709 天赐材料 11,220 1,195,827.60 0.15 43 688083 中望软件 1,837 962,734.96 0.12 44 688131 皓元医药 1,955 483,080.50 0.06 45 688050 爱博医疗 1,200 453,336.00 0.06 46 688276 百克生物 3,486 277,067.28 0.03 47 688606 奥泰生物 1,351 188,207.81 0.02 48 688601 力芯微 1,174 156,952.06 0.02 49 300919 中伟股份 610 99,430.00 0.01 50 300979 华利集团 786 68,775.00 0.01 51 301018 申菱环境 7,811 64,753.19 0.01 52 688350 富淼科技 2,552 57,266.88 0.01 53 688239 航宇科技 4,926 56,550.48 0.01 54 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.01 55 301017 漱玉平民 5,550 49,173.00 0.01 56 301020 密封科技 4,210 44,794.40 0.01 57 300973 立高食品 360 41,655.60 0.01 58 003040 楚天龙 1,101 33,470.40 0.00 59 688067 爱威科技 1,259 31,260.97 0.00 60 300981 中红医疗 343 31,003.77 0.00 61 688658 悦康药业 1,294 29,102.06 0.00 62 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.00 华泰柏瑞生物医药混合 2021 年中期报告 第 50 页 共 66 页


63 300997 欢乐家 1,479 22,447.16 0.00 64 301009 可靠股份 801 22,339.89 0.00 65 300941 创识科技 399 19,926.06 0.00 66 300901 中胤时尚 1,111 18,742.57 0.00 67 301015 百洋医药 462 17,939.46 0.00 68 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.00 69 003019 宸展光电 601 16,263.06 0.00 70 300925 法本信息 600 15,774.00 0.00 71 300932 三友联众 492 15,601.32 0.00 72 688165 埃夫特 1,355 15,297.95 0.00 73 300982 苏文电能 317 14,356.93 0.00 74 300968 格林精密 1,162 14,025.34 0.00 75 300940 南极光 307 13,317.66 0.00 76 300614 百川畅银 329 13,285.02 0.00 77 301013 利和兴 471 12,768.81 0.00 78 300942 易瑞生物 443 12,634.36 0.00 79 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00 80 300933 中辰股份 1,112 11,609.28 0.00 81 301002 崧盛股份 201 11,581.62 0.00 82 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00 83 300956 英力股份 371 9,571.80 0.00 84 300962 中金辐照 576 9,429.12 0.00 85 300966 共同药业 286 9,020.44 0.00 86 300945 曼卡龙 474 8,949.12 0.00 87 300948 冠中生态 324 8,884.08 0.00 88 300961 深水海纳 394 8,695.58 0.00 89 300950 德固特 219 8,569.47 0.00 90 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00 91 300986 志特新材 264 8,070.48 0.00 92 300987 川网传媒 301 8,069.81 0.00 93 300978 东箭科技 593 8,064.80 0.00 94 300985 致远新能 295 7,318.95 0.00 95 300991 创益通 254 6,733.54 0.00 96 601528 瑞丰银行 430 6,695.10 0.00 97 300963 中洲特材 283 6,364.67 0.00 98 688571 杭华股份 697 6,279.97 0.00 99 001207 联科科技 182 6,026.02 0.00 100 301011 华立科技 175 5,922.00 0.00 101 300929 华骐环保 183 5,407.65 0.00 华泰柏瑞生物医药混合 2021 年中期报告 第 51 页 共 66 页


102 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00 103 300995 奇德新材 191 4,454.12 0.00 104 300998 宁波方正 201 4,285.32 0.00 105 300992 泰福泵业 200 4,064.00 0.00 106 301007 德迈仕 277 3,999.88 0.00 107 001208 华菱线缆 354 2,736.42 0.00 108 601665 齐鲁银行 31 288.30 0.00


7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 300122 智飞生物 165,772,011.03 14.90 2 600763 通策医疗 133,064,598.27 11.96 3 603259 药明康德 120,293,673.85 10.82 4 300015 爱尔眼科 108,902,971.97 9.79 5 300347 泰格医药 97,303,209.80 8.75 6 300760 迈瑞医疗 96,564,145.43 8.68 7 300595 欧普康视 94,722,180.14 8.52 8 300677 英科医疗 82,892,430.70 7.45 9 300685 艾德生物 80,712,094.89 7.26 10 000516 国际医学 75,952,953.78 6.83 11 000739 普洛药业 73,576,221.37 6.62 12 300896 爱美客 73,303,445.09 6.59 13 300759 康龙化成 72,025,405.81 6.48 14 300601 康泰生物 68,954,213.02 6.20 15 002821 凯莱英 68,886,172.35 6.19 16 300171 东富龙 67,018,785.60 6.03 17 000661 长春高新 66,356,311.99 5.97 18 300363 博腾股份 62,332,430.45 5.60 19 300529 健帆生物 61,713,985.98 5.55 20 603392 万泰生物 60,345,958.32 5.43 21 603456 九洲药业 57,796,484.30 5.20 22 603939 益丰药房 55,841,398.39 5.02 23 300142 沃森生物 53,171,325.90 4.78 华泰柏瑞生物医药混合 2021 年中期报告 第 52 页 共 66 页


24 688202 美迪西 52,599,109.73 4.73 25 002007 华兰生物 49,053,699.95 4.41 26 300725 药石科技 44,017,362.93 3.96 27 603127 昭衍新药 43,356,838.74 3.90 28 603882 金域医学 43,343,318.28 3.90 29 300482 万孚生物 41,376,874.58 3.72 30 603233 大参林 40,483,870.92 3.64 31 603987 康德莱 38,445,302.60 3.46 32 600436 片仔癀 37,047,068.45 3.33 33 601567 三星医疗 36,929,848.47 3.32 34 600196 复星医药 35,879,609.18 3.23 35 300573 兴齐眼药 34,856,475.30 3.13 36 688016 心脉医疗 32,402,567.69 2.91 37 600521 华海药业 31,813,121.26 2.86 38 300702 天宇股份 29,927,767.72 2.69 39 300298 三诺生物 29,357,979.00 2.64 40 300558 贝达药业 28,780,514.70 2.59 41 300357 我武生物 28,698,864.21 2.58 42 688050 爱博医疗 26,943,533.84 2.42 43 002727 一心堂 25,854,205.80 2.32 44 300750 宁德时代 23,745,152.31 2.13 注:本项买入金额均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑其他交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 600763 通策医疗 177,461,485.05 15.96 2 603259 药明康德 174,309,862.83 15.67 3 300122 智飞生物 150,621,045.37 13.54 4 000661 长春高新 149,415,093.93 13.43 5 300015 爱尔眼科 144,615,940.16 13.00 6 300347 泰格医药 124,664,169.05 11.21 7 300760 迈瑞医疗 118,682,608.22 10.67 8 300685 艾德生物 114,554,234.28 10.30 9 300601 康泰生物 112,479,664.86 10.11 10 300677 英科医疗 103,743,591.20 9.33 华泰柏瑞生物医药混合 2021 年中期报告 第 53 页 共 66 页


11 300595 欧普康视 91,941,872.67 8.27 12 300759 康龙化成 91,198,395.66 8.20 13 600276 恒瑞医药 86,213,644.16 7.75 14 002821 凯莱英 86,191,231.51 7.75 15 000516 国际医学 86,150,898.05 7.75 16 300363 博腾股份 81,542,492.64 7.33 17 000739 普洛药业 76,199,201.25 6.85 18 603939 益丰药房 72,907,565.31 6.55 19 603456 九洲药业 66,386,331.62 5.97 20 300896 爱美客 57,064,130.64 5.13 21 300725 药石科技 55,636,668.23 5.00 22 600521 华海药业 55,552,363.52 4.99 23 300171 东富龙 52,129,051.00 4.69 24 688202 美迪西 51,777,691.04 4.66 25 603392 万泰生物 50,551,633.33 4.54 26 300529 健帆生物 49,976,125.53 4.49 27 002007 华兰生物 49,469,659.13 4.45 28 300142 沃森生物 48,697,045.53 4.38 29 603987 康德莱 45,889,812.79 4.13 30 300482 万孚生物 41,378,020.12 3.72 31 603882 金域医学 40,652,780.40 3.66 32 300357 我武生物 40,630,957.30 3.65 33 601567 三星医疗 39,199,130.46 3.52 34 603233 大参林 38,923,978.66 3.50 35 600436 片仔癀 37,903,512.22 3.41 36 688016 心脉医疗 36,239,898.10 3.26 37 600529 山东药玻 33,970,780.32 3.05 38 603127 昭衍新药 31,997,506.88 2.88 39 000538 云南白药 30,572,992.24 2.75 40 300573 兴齐眼药 29,449,568.30 2.65 41 600079 人福医药 29,084,484.60 2.61 42 688050 爱博医疗 28,639,725.50 2.57 43 300702 天宇股份 27,702,849.00 2.49 44 300558 贝达药业 27,567,457.00 2.48 45 300298 三诺生物 27,486,722.74 2.47 46 600196 复星医药 26,017,692.65 2.34 47 002727 一心堂 25,573,963.00 2.30 48 300750 宁德时代 22,764,736.00 2.05 华泰柏瑞生物医药混合 2021 年中期报告 第 54 页 共 66 页


注:本项卖出金额均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑其他交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 3,482,968,653.79 卖出股票收入(成交)总额 3,969,772,587.64 注:“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列, 不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 注:无。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注:无。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注:无。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:无。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:无。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期末未持有股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 注:本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 注:本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 注:本基金本报告期末未持有国债期货。 华泰柏瑞生物医药混合 2021 年中期报告 第 55 页 共 66 页


7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体,没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 552,885.14 2 应收证券清算款 17,422,038.79 3 应收股利 - 4 应收利息 9,917.18 5 应收申购款 6,239,717.63 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 24,224,558.74


7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:无。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:无。 华泰柏瑞生物医药混合 2021 年中期报告 第 56 页 共 66 页


§8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额 级别 持有人 户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比 例 持有份额 占总份 额比例 华 泰 柏 瑞 生 物 医 药 混合 A 39,968 5,553.88 5,488,834.72 2.47% 216,488,442.75 97.53% 华 泰 柏 瑞 生 物 医 药 混合 C 4,285 2,502.55 5,913,741.29 55.15% 4,809,704.25 44.85% 合计 43,941 5,295.75 11,402,576.01 4.90% 221,298,147.00 95.10% 注:分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采 用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总 额)。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额 比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 华泰柏瑞 生物医药 混合 A 1,333,116.39 0.6006% 华泰柏瑞 生物医药 混合 C 232.49 0.0022% 合计 1,333,348.88 0.5730%


8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金 投资和研究部门负责人持 有本开放式基金 华泰柏瑞生物医药混 合 A >100 华泰柏瑞生物医药混 合 C 0 华泰柏瑞生物医药混合 2021 年中期报告 第 57 页 共 66 页


合计 >100 本基金基金经理持有本开 放式基金 华泰柏瑞生物医药混 合 A 0 华泰柏瑞生物医药混 合 C 0 合计 0


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§9 开放式基金份额变动 单位:份 项目 华泰柏瑞生物医 药混合 A 华泰柏瑞生物医 药混合 C 基金合同生效日(2017年 8月 16日)基金份 额总额 711,836,300.57 - 本报告期期初基金份额总额 391,514,499.95 9,435,554.80 本报告期基金总申购份额 148,761,505.38 19,159,239.42 减:本报告期基金总赎回份额 318,298,727.86 17,871,348.68 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-" 填列) - - 本报告期期末基金份额总额 221,977,277.47 10,723,445.54


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§10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。








10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2021 年 5 月 19 日,经公司董事会批准陈晖女士不再担任公司督察长,刘万方先生担任公司 督察长并不再担任公司副总经理。 上述人事变动已按相关规定备案、公告。 本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。





10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。





10.4 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略未改变。





10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内基金未改聘为其审计的会计师事务所。





10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。





10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金


备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 申万宏源 2 1,465,832,893.20 19.69% 1,347,868.35 19.70% - 长江证券 4 829,999,181.63 11.15% 759,387.00 11.10% - 西藏东方财 富 2 675,665,237.72 9.08% 619,862.06 9.06% - 银河证券 3 525,898,501.10 7.06% 480,480.70 7.02% - 中泰证券 1 492,528,406.70 6.62% 458,692.30 6.71% - 华泰柏瑞生物医药混合 2021 年中期报告 第 60 页 共 66 页


兴业证券 3 444,475,049.27 5.97% 406,813.41 5.95% - 申港证券 2 311,883,356.27 4.19% 285,409.54 4.17% - 方正证券 2 293,643,143.31 3.94% 273,469.18 4.00% - 中金公司 2 291,327,518.04 3.91% 268,594.56 3.93% - 中信证券 3 264,703,024.62 3.56% 241,224.18 3.53% - 华泰证券 4 263,603,636.26 3.54% 242,835.87 3.55% - 瑞银证券 2 233,760,640.43 3.14% 213,027.43 3.11% - 华创证券 1 233,152,865.97 3.13% 212,472.70 3.11% - 广发证券 2 200,576,479.80 2.69% 182,784.90 2.67% - 华福证券 1 187,048,517.99 2.51% 170,457.25 2.49% - 中银国际 3 177,909,316.50 2.39% 165,338.49 2.42% - 安信证券 3 143,082,111.97 1.92% 133,252.53 1.95% - 东方证券 3 138,308,111.54 1.86% 126,040.60 1.84% - 国金证券 1 120,857,285.18 1.62% 112,555.69 1.65% - 国信证券 1 95,420,613.29 1.28% 88,866.58 1.30% - 万联证券 1 32,004,222.99 0.43% 29,165.43 0.43% - 湘财证券 1 23,556,559.83 0.32% 21,938.29 0.32% - 恒泰证券 1 - - - - - 民生证券 1 - - - - - 西南证券 1 - - - - - 国元证券 1 - - - - - 华安证券 2 - - - - - 光大证券 2 - - - - - 中信建投 2 - - - - - 北京高华 1 - - - - - 华龙证券 1 - - - - - 新时代证券 1 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 海通证券 2 - - - - - 信达证券 1 - - - - - 华融证券 1 - - - - - 华鑫证券 1 - - - - - 中投证券 1 - - - - - 国都证券 1 - - - - - 东北证券 1 - - - - - 注:1、选择代理证券买卖的证券经营机构的标准 公司应选择财务状况良好,经营行为规范,具备研究实力的证券公司及专业研究机构,向其或其 华泰柏瑞生物医药混合 2021 年中期报告 第 61 页 共 66 页


合作券商租用基金专用交易席位。公司选择的提供交易单元的券商应当满足下列基本条件:


1) 具有相应的业务经营资格;


2) 诚信记录良好,最近两年无重大违法违规行为,未受监管机构重大处罚;


3)资金雄厚,信誉良好。内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足本基金运作高度 保密的要求。 4)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理基金进行证券交易的需要,并 能为基金提供全面的信息服务。 5)具备研究实力,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时全面地为基金提供宏观经济、行业 情况、市场走向、股票分析的研究报告及周到的信息服务,并能根据基金投资的特定要求,提供 专题研究报告。 2、选择代理证券买卖的证券经营机构的程序 基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营 机构签订交易单元租用协议和证券研究服务协议。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 申万宏源 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 西藏东方财 富 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 申港证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 华泰柏瑞生物医药混合 2021 年中期报告 第 62 页 共 66 页


广发证券 - - - - - - 华福证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 万联证券 - - - - - - 湘财证券 - - - - - - 恒泰证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 国元证券 - - - - - - 华安证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 北京高华 - - - - - - 华龙证券 - - - - - - 新时代证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 信达证券 - - - - - - 华融证券 - - - - - - 华鑫证券 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 国都证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - -


10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 华泰柏瑞基金管理有限公司 关于参加交通银行股份有限 公司申购及定期定额投资一 折费率优惠活动的公告 证监会规定报刊和 网站 2021年 6月 30日 2 华泰柏瑞基金管理有限公司 关于旗下基金投资关联方承 销期内承销证券的公告 证监会规定报刊和 网站 2021年 6月 24日 3 华泰柏瑞基金管理有限公司 证监会规定报刊和 2021年 6月 22日 华泰柏瑞生物医药混合 2021 年中期报告 第 63 页 共 66 页


关于提醒客户及时更新身份 证件及非自然人客户及时登 记受益所有人信息的公告 网站 4 华泰柏瑞基金管理有限公司 关于旗下部分基金参与珠海 盈米基金销售有限公司费率 优惠活动的公告 证监会规定报刊和 网站 2021年 6月 2日 5 华泰柏瑞基金管理有限公司 关于高级管理人员变更的公 告 证监会规定报刊和 网站 2021年 5月 21日 6 华泰柏瑞基金管理有限公司 关于旗下基金投资关联方承 销期内承销证券的公告 证监会规定报刊和 网站 2021年 5月 20日 7 华泰柏瑞基金管理有限公司 关于旗下基金投资关联方承 销期内承销证券的公告 证监会规定报刊和 网站 2021年 5月 14日 8 华泰柏瑞基金管理有限公司 关于旗下基金投资关联方承 销期内承销证券的公告 证监会规定报刊和 网站 2021年 5月 12日 9 华泰柏瑞基金管理有限公司 关于旗下基金投资关联方承 销期内承销证券的公告 证监会规定报刊和 网站 2021年 4月 30日 10 华泰柏瑞基金管理有限公司 关于旗下部分基金参加浙商 银行股份有限公司费率优惠 活动的公告 证监会规定报刊和 网站 2021年 4月 30日 11 华泰柏瑞基金管理有限公司 关于终止上海尚善基金销售 有限公司办理旗下基金相关 业务公告 证监会规定报刊和 网站 2021年 4月 27日 12 华泰柏瑞基金管理有限公司 关于旗下部分基金参与蚂蚁 (杭州)基金销售有限公司费 率优惠活动的公告 证监会规定报刊和 网站 2021年 4月 20日 13 华泰柏瑞基金管理有限公司 关于旗下部分基金在东方财 富证券股份有限公司开通基 金定期定额投资业务及定期 定额投资手续费率优惠活动 的公告 证监会规定报刊和 网站 2021年 3月 18日 14 华泰柏瑞基金管理有限公司 关于旗下基金投资关联方承 销期内承销证券的公告 证监会规定报刊和 网站 2021年 3月 5日 15 华泰柏瑞基金管理有限公司 证监会规定报刊和 2021年 2月 27日 华泰柏瑞生物医药混合 2021 年中期报告 第 64 页 共 66 页


关于旗下基金投资关联方承 销期内承销证券的公告 网站 16 华泰柏瑞基金管理有限公司 关于旗下基金持有停牌证券 估值调整的提示性公告 证监会规定报刊和 网站 2021年 2月 19日 17 关于终止包商银行股份有限 公司办理本公司旗下基金销 售业务的公告 证监会规定报刊和 网站 2021年 2月 9日 18 华泰柏瑞基金管理有限公司 关于旗下基金投资关联方承 销期内承销证券的公告 证监会规定报刊和 网站 2021年 1月 22日 19 华泰柏瑞基金管理有限公司 关于网上直销直连招商银行 升级签约方式的提示性公告 证监会规定报刊和 网站 2021年 1月 14日 20 华泰柏瑞基金管理有限公司 关于旗下基金参加北京增财 基金销售有限公司费率优惠 活动的公告 证监会规定报刊和 网站 2021年 1月 7日 21 华泰柏瑞基金管理有限公司 关于旗下基金投资关联方承 销期内承销证券的公告 证监会规定报刊和 网站 2021年 1月 7日


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§11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注:本基金本报告期内未有单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。





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§12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、本基金的中国证监会批准募集文件


2、本基金的《基金合同》


3、本基金的《招募说明书》


4、本基金的《托管协议》


5、基金管理人业务资格批件、营业执照


6、本基金的公告 12.2 存放地点 上海市浦东新区民生路 1199弄上海证大五道口广场 1号 17层及托管人住所 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。


投资者对本报告如有疑问,可咨询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。


客户服务热线:400-888-0001(免长途费) 021-3878 4638


公司网址:www.huatai-pb.com 华泰柏瑞基金管理有限公司 2021 年 8月 28日