华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投
资基金
2021年中期报告
2021年 6月 30日
基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2021年 8月 28日
华泰柏瑞量化创优 2021年中期报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。中期报告已经三分之二以上独立董
事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 8月 27日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 1月 1日起至 2021年 6月 30日止。
华泰柏瑞量化创优 2021年中期报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 7
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 8
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 8
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 9
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 9
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 9
3.3 其他指标 ....................................................................................................... 错误!未定义书签。
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 11
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 14
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 14
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 15
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 15
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 16
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 16
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 16
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 17
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 17
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 17
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 17
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 18
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 18
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 19
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6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 20
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 21
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 47
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 47
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 47
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 48
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 52
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 53
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 53
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 53
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 53
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 54
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 54
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 54
7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 54
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 56
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 56
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 56
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 56
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 57
§10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 58
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 58
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 58
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 58
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 58
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 58
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 58
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 58
10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 61
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 63
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11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 63
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 63
§12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 64
12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 64
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 64
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 64
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 华泰柏瑞量化创优
基金主代码 004394
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年 5月 12日
基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 77,135,851.28份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
利用定量投资模型，在力求有效控制投资风险的前提
下，力争实现达到或超越业绩比较基准的投资收益，
谋求基金资产的长期增值。
投资策略
1、股票投资策略
本基金主要利用定量投资模型，跟踪创业板指数，通
过主动管理，使用量化方法选取并持有预期收益较好
的股票构成投资组合，在有效控制风险的前提下，力
争实现超越业绩比较基准的投资回报。本基金股票资
产的投资比例占基金资产的 0-95%，在极端市场情况
下，为保护投资者的本金安全，股票资产比例可降至
0%。
2、固定收益资产投资策略
本基金固定收益资产投资的目的是在保证基金资产流
动性的基础上，有效利用基金资产，提高基金资产的
投资收益。
固定收益资产包括债券（国债、金融债、企业/公司债、
次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票
据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资
产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具等。
本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分
析、国内财政政策与货币市场政策等因素对固定收益
资产的影响，进行合理的利率预期，判断市场的基本
走势，制定久期控制下的资产类属配置策略。在固定
收益资产投资组合构建和管理过程中，本基金管理人
将具体采用期限结构配置、市场转换、信用利差和相
对价值判断、信用风险评估、现金管理等管理手段进
行个券选择。
3、权证投资策略
权证为本基金辅助性投资工具，其投资原则为有利于
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基金资产增值，有利于加强基金风险控制。本基金在
权证投资中将对权证标的证券的基本面进行研究，同
时综合考虑权证定价模型、市场供求关系、交易制度
设计等多种因素对权证进行定价。
4、其他金融衍生工具投资策略
在法律法规允许的范围内，本基金可基于谨慎原则运
用股指期货、期权等相关金融衍生工具对基金投资组
合进行管理，以套期保值为目的，对冲系统性风险和
某些特殊情况下的流动性风险，提高投资效率。本基
金主要采用流动性好、交易活跃的衍生品合约，通过
多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。若法
律法规或监管机构以后允许基金投资如互换等其他金
融衍生品种，本基金将以风险管理和组合优化为目的，
根据届时法律法规的相关规定参与投资。
5、融资业务的投资策略
本基金参与融资业务，将综合考虑融资成本、保证金
比例、冲抵保证金证券折算率、信用资质等条件，选
择合适的交易对手方。同时，在保障基金投资组合充
足流动性以及有效控制融资杠杆风险的前提下，确定
融资比例。待监管机构允许本基金参与融券交易及转
融通证券出借业务后，在法律法规允许的范围内，在
不改变基金的风险收益特征及对基金份额持有人无不
利影响的前提下，本基金可参与相关业务，以提高组
合的投资效率，从而更好地实现投资目标。具体参与
投资的比例将按照届时相关法律法规的规定执行。
业绩比较基准
90%×创业板指数收益率+10%×银行活期存款利率（税
后）
风险收益特征
本基金为混合型基金，跟踪创业板指数，并力求实现
超越创业板指数收益率的投资回报。其预期风险与收
益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金，
属于较高风险的产品。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 刘万方 李申
联系电话 021-38601777 021-60637102
电子邮箱 cs4008880001@huatai-pb.com lishen.zh@ccb.com
客户服务电话
400-888-0001 021-60637111
传真 021-38601799 021-60635778
注册地址
上海市浦东新区民生路 1199
弄上海证大五道口广场 1号 17
层
北京市西城区金融大街 25号
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办公地址
上海市浦东新区民生路 1199
弄上海证大五道口广场 1号 17
层
北京市西城区闹市口大街 1号
院 1号楼
邮政编码 200135 100033
法定代表人 贾波 田国立
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 证券日报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网
址
http://www.huatai-pb.com
基金中期报告备置地点
上海市浦东新区民生路 1199弄上海证大五道口广
场 1号 17层及基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 华泰柏瑞基金管理有限公司
上海市浦东新区民生路 1199弄证大
五道口广场 1号楼 17层
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021年 1月 1日 - 2021年 6月 30日 )
本期已实现收益 26,470,157.89
本期利润 26,334,005.08
加权平均基金份额本期利润 0.2773
本期加权平均净值利润率 14.10%
本期基金份额净值增长率 18.23%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2021年 6月 30日 )
期末可供分配利润 73,310,683.48
期末可供分配基金份额利润 0.9504
期末基金资产净值 174,736,815.39
期末基金份额净值 2.2653
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2021年 6月 30日 )
基金份额累计净值增长率 126.53%
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 5.70% 1.55% 4.59% 1.47% 1.11% 0.08%
过去三个月 25.79% 1.51% 23.27% 1.44% 2.52% 0.07%
过去六个月 18.23% 1.84% 15.63% 1.75% 2.60% 0.09%
过去一年 43.05% 1.78% 38.24% 1.72% 4.81% 0.06%
过去三年 148.09% 1.69% 102.77% 1.64% 45.32% 0.05%
自基金合同
生效起至今
126.53% 1.57% 86.17% 1.54% 40.36% 0.03%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：图示日期为 2017年 5月 12日至 2021年 6月 30日。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司。华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批
准，于 2004年 11月 18日成立的合资基金管理公司，注册资本为 2亿元人民币。目前的股东构成
为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司（原 AIGGIC）和苏州新区高新技术产业股份有
限公司，出资比例分别为 49%、49%和 2%。目前公司旗下管理华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基
金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、
华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金、华泰柏瑞货币
市场证券投资基金、华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化先行混合型证券投资
基金、华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金、上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金、
华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞信用增利债券型证券投
资基金、华泰柏瑞沪深 300交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深 300交易型开放式指
数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化增强混合型证
券投资基金、华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金、华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金、华
泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏
瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金、华
泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金、华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞中
证 500交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接
基金、华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券
投资基金、华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开
放混合型发起式证券投资基金、华泰柏瑞交易型货币市场基金、华泰柏瑞激励动力灵活配置混合
型证券投资基金、华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化对冲稳健收益
定期开放混合型发起式证券投资基金、华泰柏瑞天添宝货币市场基金、华泰柏瑞多策略灵活配置
混合型证券投资基金、华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞鼎利灵活
配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化创优灵活
配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞富利灵活
配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞港股通
量化灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金、华泰柏瑞新金
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融地产灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞 MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数基金、华
泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金、华泰柏瑞 MSCI中国 A股国际通指数基金联接基金、华泰柏
瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞量化明选混合型证券投资基金、华
泰柏瑞基本面智选混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基
金联接基金、华泰柏瑞锦泰一年定期开放债券型证券投资基金、华泰柏瑞中证科技 100交易型开
放式指数证券投资基金、华泰柏瑞益通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华泰柏瑞研
究精选混合型证券投资基金、华泰柏瑞景气回报一年持有期混合型证券投资基金、华泰柏瑞锦兴
39个月定期开放债券型证券投资基金、华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金、华泰柏瑞益商一年定
期开放债券型发起式证券投资基金、华泰柏瑞中证科技 100 交易型开放式指数证券投资基金联接
基金、华泰柏瑞质量成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞行业精选混合型证券投资基金、华泰柏
瑞鸿利中短债债券型证券投资基金、华泰柏瑞景气优选混合型证券投资基金、华泰柏瑞品质优选
混合型证券投资基金、华泰柏瑞景利混合型证券投资基金、华泰柏瑞优势领航混合型证券投资基
金、华泰柏瑞上证科创板 50成份交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞锦乾债券型证券投资
基金、华泰柏瑞量化创盈混合型证券投资基金、华泰柏瑞成长智选混合型证券投资基金、华泰柏
瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞量化创享混合型证券投资基金、华泰
柏瑞中证港股通 50交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞质量领先混合型证券投资基金、华
泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证智能汽车主题交易型开
放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证
稀土产业交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞品质成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞上
证科创板 50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞中证 1000交易型开放式指
数证券投资基金、华泰柏瑞中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞质量精选
混合型证券投资基金、华泰柏瑞港股通时代机遇混合型证券投资基金、华泰柏瑞行业严选混合型
证券投资基金、华泰柏瑞中证企业核心竞争力 50交易型开放式指数证券投资基金。截至 2021年
6月 30日，公司基金管理规模为 2174.24亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
田汉卿
副总经
理、本基
金的基
金经理
2017年 5月 12
日
- 19年
副总经理。曾在美国巴克
莱全球投资管理有限公司
（BGI ）担任投资经理，
2012年 8月加入华泰柏瑞
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基金管理有限公司，2013
年 8月起任华泰柏瑞量化
增强混合型证券投资基金
的基金经理，2013年 10
月起任公司副总经理，
2014年 12月至 2020年 7
月任华泰柏瑞量化优选灵
活配置混合型证券投资基
金的基金经理，2015年 3
月起任华泰柏瑞量化先行
混合型证券投资基金的基
金经理的基金经理，2015
年 3月至 2020年 7月任华
泰柏瑞量化驱动灵活配置
混合型证券投资基金的基
金经理，2015年 6月起任
华泰柏瑞量化智慧灵活配
置混合型证券投资基金的
基金经理和华泰柏瑞量化
绝对收益策略定期开放混
合型发起式证券投资基金
的基金经理。2016年 5月
起任华泰柏瑞量化对冲稳
健收益定期开放混合型发
起式证券投资基金的基金
经理。2017年 3月至 2018
年 11月任华泰柏瑞惠利
灵活配置混合型证券投资
基金的基金经理。2017年
5月起任华泰柏瑞量化创
优灵活配置混合型证券投
资基金的基金经理。2017
年 9月起任华泰柏瑞量化
阿尔法灵活配置混合型证
券投资基金的基金经理。
2017年 12月至 2020年 7
月任华泰柏瑞港股通量化
灵活配置混合型证券投资
基金的基金经理。2020年
11月起任华泰柏瑞量化
创盈混合型证券投资基金
的基金经理。2020年 12
月起任华泰柏瑞量化创享
混合型证券投资基金的基
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金经理。本科与研究生毕
业于清华大学, MBA毕业
于美国加州大学伯克利分
校哈斯商学院。
笪篁
本基金
的基金
经理
2020年 5月 11
日
- 7年
美国明尼苏达大学双城分
校金融数学硕士，曾任中
国金融期货交易所债券事
业部助理经理。2016年 6
月加入华泰柏瑞基金管理
有限公司，历任量化与海
外投资部助理研究员、研
究员、高级研究员。2020
年 5月起任华泰柏瑞量化
创优灵活配置混合型证券
投资基金的基金经理。
2020年 11月起任华泰柏
瑞量化创盈混合型证券投
资基金的基金经理。
注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。任职日期和离
任日期指基金管理公司作出决定之日。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资
基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及本基金的《基
金合同》的约定，在严格控制风险的基础上，忠实履行基金管理职责，为基金份额持有人谋求最
大利益。在本报告期内，基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定，不存在损
害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，公司将投资管理职能和交易执行职能完全隔离，实行集中交易制度，由交易部
为公募基金、专户理财和海外投资等业务统一交易服务，为公平交易的实施提供了较好的保障。
目前公司公募基金经理有兼任私募资产管理计划投资经理的情况，兼任业务遵照相关法律法
规要求进行，同时遵守公司公平交易制度。公司机构设置合理，公平交易的相关管理制度健全，
投资决策流程完善，各项制度执行情况良好。交易价差分析表明公司旗下各基金均得到了公平对
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待，不存在非公平交易和利益输送的行为。经过对不同基金之间交易相同证券时的同向交易价差
进行分析发现，报告期内基金之间的买卖交易价差总体上处于正常的合理水平。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金管理人根据《异常交易监控与管理办法》对投资交易过程中可能发生的异常交易行为
进行监督和管理。投资部负责对异常交易行为进行事前识别和检查，交易部负责对异常交易行为
的事中监督和控制，风险管理部及异常交易评估小组负责异常交易行为的事后审查和评估。本报
告期内，该制度执行情况良好，无论在二级市场还是在大宗交易或者一级市场申购等交易中，均
没有发现影响证券价格或者严重误导其他投资者等异常交易行为。
本报告期本基金与公司所管理的其他投资组合没有参与交易所公开竞价单边交易量超过该证
券当日成交量 5%的同日反向交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2021 年上半年，市场风格在春节前后出现较大的转变。春节前，市场延续 2020 年四季度的
行情，继续交易抱团股。节后一些高估值的抱团股出现比较快速的调整，市场逐步企稳反弹后，
行情结构更偏向高景气行业主题和中小盘，一些高估值的抱团股和传统行业板块表现较弱。年初
至 6月 30日期间，传统行业占比较高的上证 50下跌 3.90%，沪深 300微涨 0.24%；代表成长类的
创业板指和科创 50分别上涨 17.22%和 14.01%；相对估值偏低的中小市值指数中证 500和中证1000
分别上涨 6.93%和 6.58%。整体来看市场一方面对基本面复苏比较敏感，另一方面对前期的估值分
化有一定的修正。
本报告期内，我们坚持基本面多因子的量化选股策略，结合对市场的研判，采取比较稳健的
投资策略。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 2.2653 元；本报告期基金份额净值增长率为 18.23%，业
绩比较基准收益率为 15.63%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
我们观察到宏观经济仍处在新冠疫情的复苏之中，但全球的流动性宽松叠加供给端的约束带
动了大宗商品价格的上升，市场博弈集中在通胀预期与货币政策的边际变化。 随着全球经济的复
苏，各国货币政策可能会边际收紧，短期货币政策维持中性。
华泰柏瑞量化创优 2021年中期报告
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A股市场在经历了比较长时间的估值分化的市场环境之后，逐步进入基本面业绩驱动的环境。
消费、医药等少数分高估值的行业板块短期估值上有一定的压力；同时周期等板块的基本面改善
未完全反应在股价当中，估值性价比在逐步凸显。我们预计接下来市场将对上市公司中报业绩反
应比较敏感，如果市场是理性的话，会切换到性价比相对较好的股票或者板块上。所以，从基本
面的角度看，我们对于整体市场不悲观。
量化策略方面，我们预期未来的市场风格会更加有利于华泰柏瑞量化模型获取超额收益。从
因子表现来看，压抑两年的估值因子会出现反转，而成长因子预期会继续表现良好。市场抱团的
龙头股估值已经很高，抱团的投资策略也已经比较拥挤。市场将回归基本面，未来大小市值、各
行业股票的表现将更加均衡，量化投资全市场选股的优势将得以更好体现。近期我们也观察到，
市场也正在朝着我们预期的方向转化，尽管可能仍会有一定的反复，但大方向上应该是比较确定
的。
当然，短期市场走势上可能会有一定的波动。原因可能来自全球流动性边际收紧或经济复苏
边际降速带来的市场情绪上的影响。但我们认为，当前 A股市场整体基本面较好，如果出现比较
大的波动，会是很不错的买入风格更加均衡的量化基金的机会。
在组合管理方面，本基金还是坚持利用量化选股策略，在有效控制主动投资风险的前提下，
力求继续获得超越市场的超额收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内，基金管理人严格执行基金估值控制流程，定期评估估值技术的合理性，每日将
估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研
究、风险控制和基金事务部门负责人，基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工作经历均在
五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定价服务均来
自独立第三方。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内，本基金未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
华泰柏瑞量化创优 2021年中期报告
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
华泰柏瑞量化创优 2021年中期报告
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日： 2021年 6月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 10,481,906.94 18,600,337.56
结算备付金
1,454,556.14 318,489.58
存出保证金
54,464.08 58,298.49
交易性金融资产 6.4.7.2 162,963,954.49 216,336,551.74
其中：股票投资
162,963,954.49 216,215,451.74
基金投资
- -
债券投资
- 121,100.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
5,910,779.75 1,627,202.08
应收利息 6.4.7.5 1,846.15 2,266.16
应收股利
- -
应收申购款
125,245.86 85,104.14
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
180,992,753.41 237,028,249.75
负债和所有者权益 附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
5,757,699.71 4,225,879.29
应付管理人报酬
212,524.53 296,570.89
应付托管费
35,420.76 49,428.50
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 144,856.94 255,159.63
应交税费
- 0.69
华泰柏瑞量化创优 2021年中期报告
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应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 105,436.08 186,965.25
负债合计
6,255,938.02 5,014,004.25
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 77,135,851.28 121,095,582.45
未分配利润 6.4.7.10 97,600,964.11 110,918,663.05
所有者权益合计
174,736,815.39 232,014,245.50
负债和所有者权益总计
180,992,753.41 237,028,249.75
注：报告截止日 2021年 6月 30日，基金份额净值 2.2653元，基金份额总额 77,135,851.28份。
6.2 利润表
会计主体：华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2021年 1月 1日至
2021年 6月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至
2020年 6月 30日
一、收入
28,710,027.77 81,972,481.74
1.利息收入
31,877.65 68,355.97
其中：存款利息收入 6.4.7.11 31,764.74 68,355.97
债券利息收入
112.91 -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
28,563,965.85 45,930,357.75
其中：股票投资收益 6.4.7.12 27,654,164.63 44,790,329.96
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 250,993.96 -
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 658,807.26 1,140,027.79
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
6.4.7.17
-136,152.81 35,471,449.24
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 250,337.08 502,318.78
减：二、费用
2,376,022.69 3,070,489.91
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 1,401,068.45 1,789,081.26
2．托管费 6.4.10.2.2 233,511.42 298,180.17
华泰柏瑞量化创优 2021年中期报告
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3．销售服务费 6.4.10.2.3 - -
4．交易费用 6.4.7.19 639,029.25 879,432.16
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．税金及附加
0.42 -
7．其他费用 6.4.7.20 102,413.15 103,796.32
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
26,334,005.08 78,901,991.83
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
26,334,005.08 78,901,991.83
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
121,095,582.45 110,918,663.05 232,014,245.50
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 26,334,005.08 26,334,005.08
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-43,959,731.17 -39,651,704.02 -83,611,435.19
其中：1.基金申购款 23,100,609.87 23,162,285.78 46,262,895.65
2.基金赎回款 -67,060,341.04 -62,813,989.80 -129,874,330.84
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
77,135,851.28 97,600,964.11 174,736,815.39
项目
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
华泰柏瑞量化创优 2021年中期报告
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
219,970,938.06 24,578,717.40 244,549,655.46
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 78,901,991.83 78,901,991.83
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-77,990,909.36 -20,623,694.87 -98,614,604.23
其中：1.基金申购款 141,798,677.77 35,060,749.53 176,859,427.30
2.基金赎回款 -219,789,587.13 -55,684,444.40 -275,474,031.53
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
141,980,028.70 82,857,014.36 224,837,043.06
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______韩勇______
______房伟力______
____赵景云____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理
委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]2237号《关于准予华泰柏瑞量化创优灵活配置
混合型证券投资基金注册的批复》和机构部函[2016]3005号《关于华泰柏瑞量化创优灵活配置混
合型证券投资基金延期募集备案的回函》核准，由华泰柏瑞基金管理有限公司依照《中华人民共
和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开
募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币
521,772,904.46元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2017)第
501号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基
金基金合同》于 2017年 5月 12日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 522,063,986.47
华泰柏瑞量化创优 2021年中期报告
第 22 页 共 64 页
份基金份额，其中认购资金利息折合 288,082.01份基金份额。本基金的基金管理人为华泰柏瑞基
金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基
金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行
的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(国债、金融债、企业/
公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中
期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规
或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金还可依规定
参与融资业务。本基金持有的股票资产的投资比例占基金资产的 0-95%；每个交易日日终在扣除
股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）
和到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%；本基金参与融资业务时，
在任何交易日日终，持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的
95%。本基金的业绩比较基准为：90%×创业板指数收益率+10%×银行活期存款利率(税后)。
本财务报表由本基金的基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于 2021年 8月 28日报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和 38
项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下
合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告
和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华泰柏
瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监
会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、
完整地反映了本基金 2021年 6月 30日的财务状况以及 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日止期
间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期内本基金采用的会计政策和会计估计与上年度相一致。
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6.4.5 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税
[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36
号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开
营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的
补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、
财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产
品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的
通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
（1）资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率
缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税
的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
（2）对证券投资基金管理人运用基金买卖股票的转让收入免征增值税，对金融同业往来利息
收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018年 1月 1日起产生的
利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017年 12月 31日前取得的
基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017年最后一个交易日的基金
份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
（3）对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票的差价收入，股票的股息、红利收入及
其他收入，暂不征收企业所得税。
（4）对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内(含 1个月)的，其股息
红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按 50%计入应
纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁
后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股
息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
（5）基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
（6）本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额
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的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
活期存款 10,481,906.94
定期存款 -
其中：存款期限 1个月以内 -
存款期限 1-3个月 -
存款期限 3个月以上 -
其他存款 -
合计： 10,481,906.94
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 114,429,003.79 162,963,954.49 48,534,950.70
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 114,429,003.79 162,963,954.49 48,534,950.70
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
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6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应收活期存款利息 1,040.90
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 780.75
应收债券利息 -
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 -
其他 24.50
合计 1,846.15
6.4.7.6 其他资产
注：本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 144,856.94
银行间市场应付交易费用 -
合计 144,856.94
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 16,175.93
应付证券出借违约金 -
华泰柏瑞量化创优 2021年中期报告
第 26 页 共 64 页
预提费用 89,260.15
合计 105,436.08
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 121,095,582.45 121,095,582.45
本期申购 23,100,609.87 23,100,609.87
本期赎回(以"-"号填列) -67,060,341.04 -67,060,341.04
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 77,135,851.28 77,135,851.28
注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 81,305,029.05 29,613,634.00 110,918,663.05
本期利润 26,470,157.89 -136,152.81 26,334,005.08
本期基金份额交易
产生的变动数
-34,464,503.46 -5,187,200.56 -39,651,704.02
其中：基金申购款 17,749,513.62 5,412,772.16 23,162,285.78
基金赎回款 -52,214,017.08 -10,599,972.72 -62,813,989.80
本期已分配利润 - - -
本期末 73,310,683.48 24,290,280.63 97,600,964.11
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
活期存款利息收入 20,589.00
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 10,659.53
华泰柏瑞量化创优 2021年中期报告
第 27 页 共 64 页
其他 516.21
合计 31,764.74
注：其他为结算保证金利息收入和直销申购款利息收入。
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
卖出股票成交总额 245,332,833.61
减：卖出股票成本总额 217,678,668.98
买卖股票差价收入 27,654,164.63
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转股及债
券到期兑付）差价收入
250,993.96
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 250,993.96
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额
1,199,557.04
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
948,400.00
减：应收利息总额 163.08
买卖债券差价收入 250,993.96
华泰柏瑞量化创优 2021年中期报告
第 28 页 共 64 页
6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内债券投资收益。
6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内债券投资收益。
6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投资收益
6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
注：本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
注：本基金本报告期内无买卖贵金属差价收入。
6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内无贵金属赎回差价收入。
6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内无贵金属申购差价收入。
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金本报告期内无买卖权证差价收入。
6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
注：本基金本报告期内无衍生工具其他投资收益。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
股票投资产生的股利收益 658,807.26
其中：证券出借权益补偿收入 -
基金投资产生的股利收益 -
华泰柏瑞量化创优 2021年中期报告
第 29 页 共 64 页
合计 658,807.26
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
1.交易性金融资产 -136,152.81
——股票投资 -115,052.81
——债券投资 -21,100.00
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估
增值税
-
合计 -136,152.81
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金赎回费收入 187,667.42
转换费收入 62,669.66
合计 250,337.08
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
交易所市场交易费用 639,029.25
银行间市场交易费用 -
交易基金产生的费用 -
其中：申购费 -
赎回费 -
华泰柏瑞量化创优 2021年中期报告
第 30 页 共 64 页
合计 639,029.25
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
审计费用 29,752.78
信息披露费 59,507.37
证券出借违约金 -
银行划款手续费 3,793.00
银行间账户服务费 9,000.00
其他费用 360.00
合计 102,413.15
6.4.7.21 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。
经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产
生收入、发生费用；(2)本基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、
评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
华泰柏瑞量化创优 2021年中期报告
第 31 页 共 64 页
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
华泰柏瑞基金管理有限公司(“华泰柏瑞
基金”)
基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设
银行”)
基金托管人、基金销售机构
华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东
华泰联合证券有限责任公司(“华泰联合
证券”)
基金管理人的股东华泰证券的控股子公司
注：关联方与基金进行的关联交易均在正常业务范围内按照一般商业条款而订立的。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
华泰证券 37,493,310.63 9.23% - -
6.4.10.1.2 权证交易
注：无。
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
当期佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
华泰证券 34,168.50 9.72% - -
关联方名称
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
当期佣金
占当期佣金总
量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
- - - - -
华泰柏瑞量化创优 2021年中期报告
第 32 页 共 64 页
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月
30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
当期发生的基金应支付
的管理费
1,401,068.45 1,789,081.26
其中：支付销售机构的客
户维护费
432,131.68 481,211.62
注：支付基金管理人华泰柏瑞基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提，逐
日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.50%/ 当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
当期发生的基金应支付
的托管费
233,511.42 298,180.17
注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.25%/ 当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
注：本基金本期与上年度可比期间无发生关联方销售服务费。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：无。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
注：无。
华泰柏瑞量化创优 2021年中期报告
第 33 页 共 64 页
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
注：无。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本报告期内与上年度可比期间，基金管理人未投资本基金。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本报告期及上年度可比期间内，除基金管理人之外的其它关联方未投资本基金。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
建设银行股
份有限公司
10,481,906.94 20,589.00 14,095,755.04 61,534.98
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位：人民币元
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
基金在承销期内买入
数量（单位：份） 总金额
华泰联合证
券有限责任
公司
688656 浩欧博 网下申购 1,233 43,475.58
华泰联合证
券有限责任
公司
688350 富淼科技 网下申购 2,552 34,656.16
华泰联合证
券有限责任
公司
300952 恒辉安防 网下申购 3,398 39,824.56
华泰联合证
券有限责任
公司
688083 中望软件 网下申购 519 78,109.50
华泰联合证
券有限责任
605389 长龄液压 网下申购 356 14,026.40
华泰柏瑞量化创优 2021年中期报告
第 34 页 共 64 页
公司
华泰联合证
券有限责任
公司
605499 东鹏饮料 网下申购 632 29,242.64
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
注：本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
注：无。
6.4.12 期末（ 2021年 6月 30日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
301018
申菱
环境
2021年
6月 28
日
2021
年7月
7日
新股未
上市
8.29 8.29 7,811 64,753.19 64,753.19 -
301017
漱玉
平民
2021年
6月 23
日
2021
年7月
5日
新股未
上市
8.86 8.86 5,550 49,173.00 49,173.00 -
301020
密封
科技
2021年
6月 28
日
2021
年7月
6日
新股未
上市
10.64 10.64 4,210 44,794.40 44,794.40 -
301021
英诺
激光
2021年
6月 28
日
2021
年7月
6日
新股未
上市
9.46 9.46 2,899 27,424.54 27,424.54 -
605287
德才
股份
2021年
6月 28
日
2021
年7月
6日
新股未
上市
31.56 31.56 349 11,014.44 11,014.44 -
605162
新中
港
2021年
6月 29
日
2021
年7月
7日
新股未
上市
6.07 6.07 1,377 8,358.39 8,358.39 -
688686
奥普
特
2020年
12月 24
日
2021
年7月
1日
新股锁
定期内
78.49 451.00 854 67,030.46 385,154.00 -
688676
金盘
科技
2021年
3月 2日
2021
年9月
新股锁
定期内
10.10 16.24 3,750 37,875.00 60,900.00 -
华泰柏瑞量化创优 2021年中期报告
第 35 页 共 64 页
9日
688659
元琛
科技
2021年
3月 24
日
2021
年 10
月8日
新股锁
定期内
6.50 10.46 3,671 23,861.50 38,398.66 -
300957
贝泰
妮
2021年
3月 18
日
2021
年9月
27日
新股锁
定期内
47.33 251.96 132 6,247.56 33,258.72 -
300979
华利
集团
2021年
4月 15
日
2021
年 10
月 26
日
新股锁
定期内
33.22 87.50 167 5,547.74 14,612.50 -
300982
苏文
电能
2021年
4月 19
日
2021
年 10
月 27
日
新股锁
定期内
15.83 45.29 317 5,018.11 14,356.93 -
300973
立高
食品
2021年
4月 8日
2021
年 10
月 15
日
新股锁
定期内
28.28 115.71 123 3,478.44 14,232.33 -
301015
百洋
医药
2021年
6月 22
日
2021
年 12
月 30
日
新股锁
定期内
7.64 38.83 359 2,742.76 13,939.97 -
300940
南极
光
2021年
1月 27
日
2021
年8月
3日
新股锁
定期内
12.76 43.38 307 3,917.32 13,317.66 -
300614
百川
畅银
2021年
5月 18
日
2021
年 11
月 25
日
新股锁
定期内
9.19 40.38 329 3,023.51 13,285.02 -
300937
药易
购
2021年
1月 20
日
2021
年7月
27日
新股锁
定期内
12.25 53.71 244 2,989.00 13,105.24 -
301013
利和
兴
2021年
6月 21
日
2021
年 12
月 29
日
新股锁
定期内
8.72 27.11 471 4,107.12 12,768.81 -
300942
易瑞
生物
2021年
2月 2日
2021
年8月
9日
新股锁
定期内
5.31 28.52 443 2,352.33 12,634.36 -
300933
中辰
股份
2021年
1月 15
日
2021
年7月
22日
新股锁
定期内
3.37 10.44 1,112 3,747.44 11,609.28 -
华泰柏瑞量化创优 2021年中期报告
第 36 页 共 64 页
300941
创识
科技
2021年
2月 2日
2021
年8月
9日
新股锁
定期内
21.31 49.94 231 4,922.61 11,536.14 -
300932
三友
联众
2021年
1月 15
日
2021
年7月
22日
新股锁
定期内
24.69 31.71 359 8,863.71 11,383.89 -
301009
可靠
股份
2021年
6月 8日
2021
年 12
月 17
日
新股锁
定期内
12.54 27.89 401 5,028.54 11,183.89 -
300956
英力
股份
2021年
3月 16
日
2021
年9月
27日
新股锁
定期内
12.85 25.80 371 4,767.35 9,571.80 -
300962
中金
辐照
2021年
3月 29
日
2021
年 10
月 11
日
新股锁
定期内
3.40 16.37 576 1,958.40 9,429.12 -
300952
恒辉
安防
2021年
3月 3日
2021
年9月
13日
新股锁
定期内
11.72 27.08 340 3,984.80 9,207.20 -
300966
共同
药业
2021年
3月 31
日
2021
年 10
月 11
日
新股锁
定期内
8.24 31.54 286 2,356.64 9,020.44 -
300945
曼卡
龙
2021年
2月 3日
2021
年8月
10日
新股锁
定期内
4.56 18.88 474 2,161.44 8,949.12 -
300948
冠中
生态
2021年
2月 18
日
2021
年8月
25日
新股锁
定期内
13.00 27.42 324 2,808.00 8,884.08 -
300931
通用
电梯
2021年
1月 13
日
2021
年7月
21日
新股锁
定期内
4.31 13.11 672 2,896.32 8,809.92 -
300950
德固
特
2021年
2月 24
日
2021
年9月
3日
新股锁
定期内
8.41 39.13 219 1,841.79 8,569.47 -
300987
川网
传媒
2021年
4月 28
日
2021
年 11
月 11
日
新股锁
定期内
6.79 26.81 301 2,043.79 8,069.81 -
300926
博俊
科技
2020年
12月 29
日
2021
年7月
7日
新股锁
定期内
10.76 22.20 359 3,862.84 7,969.80 -
华泰柏瑞量化创优 2021年中期报告
第 37 页 共 64 页
300930
屹通
新材
2021年
1月 13
日
2021
年7月
21日
新股锁
定期内
13.11 24.48 322 4,221.42 7,882.56 -
300981
中红
医疗
2021年
4月 19
日
2021
年 10
月 27
日
新股锁
定期内
48.59 90.39 82 3,984.38 7,411.98 -
300961
深水
海纳
2021年
3月 23
日
2021
年9月
30日
新股锁
定期内
8.48 22.07 315 2,671.20 6,952.05 -
300991
创益
通
2021年
5月 12
日
2021
年 11
月 22
日
新股锁
定期内
13.06 26.51 254 3,317.24 6,733.54 -
300978
东箭
科技
2021年
4月 15
日
2021
年 10
月 26
日
新股锁
定期内
8.42 13.60 479 4,033.18 6,514.40 -
300968
格林
精密
2021年
4月 6日
2021
年 10
月 15
日
新股锁
定期内
6.87 12.07 532 3,654.84 6,421.24 -
301011
华立
科技
2021年
6月 9日
2021
年 12
月 17
日
新股锁
定期内
14.20 33.84 175 2,485.00 5,922.00 -
300929
华骐
环保
2021年
1月 12
日
2021
年7月
20日
新股锁
定期内
13.87 29.55 183 2,538.21 5,407.65 -
300986
志特
新材
2021年
4月 21
日
2021
年 11
月1日
新股锁
定期内
14.79 30.57 161 2,381.19 4,921.77 -
300995
奇德
新材
2021年
5月 17
日
2021
年 11
月 26
日
新股锁
定期内
14.72 23.32 191 2,811.52 4,454.12 -
301007
德迈
仕
2021年
6月 4日
2021
年 12
月 16
日
新股锁
定期内
5.29 14.44 303 1,602.87 4,375.32 -
300998
宁波
方正
2021年
5月 25
日
2021
年 12
月2日
新股锁
定期内
6.02 21.32 201 1,210.02 4,285.32 -
华泰柏瑞量化创优 2021年中期报告
第 38 页 共 64 页
300992
泰福
泵业
2021年
5月 17
日
2021
年 11
月 25
日
新股锁
定期内
9.36 20.32 200 1,872.00 4,064.00 -
300985
致远
新能
2021年
4月 21
日
2021
年 10
月 29
日
新股锁
定期内
24.90 24.81 106 2,639.40 2,629.86 -
300919
中伟
股份
2020年
12月 15
日
2021
年7月
2日
新股锁
定期内
24.60 163.00 232 5,707.20 37,816.00 -
注：1、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业
倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上
市之日起 6个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配
售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后 6个月内不得转让。
2、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主承销
商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置不
低于 6 个月的限售期。
3、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金
参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不
能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：无。
华泰柏瑞量化创优 2021年中期报告
第 39 页 共 64 页
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
注：无。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
注：无。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
注：无。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为混合型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基
金，为证券投资基金中的中高风险、中高收益品种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资和
债券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流
动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将相对风险控制在限
定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险
收益目标。
本基金的基金管理人建立的风险管理体系由“组织、制度、流程和报告”等四个方面构成。
组织是指公司的风险管理组织架构包括董事会下设的风险管理与审计委员会、公司管理层的风险
控制委员会、风险管理部和合规法律部以及公司各业务部门，董事会对建立基金风险管理内部控
制系统和维持其有效性承担最终责任；制度是指风险管理相关的规章制度，是对组织职能及其工
作流程等的具体规定；流程是风险管理的工作流程，它详细规定了各部门之间风险管理工作的内
容和程序；报告是对流程的必要反映和记录，既是风险管理工作的重要环节，也是对风险管理工
作的总结和披露。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征，通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程
华泰柏瑞量化创优 2021年中期报告
第 40 页 共 64 页
度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范
围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管人中国建设银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所
进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险
可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限
制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计
及汇总。
于 2021年 6月 30日，本基金无债券投资。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
注：无。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
注：无。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
注：无。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
AAA 0.00 0.00
华泰柏瑞量化创优 2021年中期报告
第 41 页 共 64 页
AAA以下 0.00 121,100.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 121,100.00
注：债券信用评级取自第三方评级机构的评级。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
注：无。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
注：无。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
于 2021年 6月 30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合
约到期现金流量。
6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
注：无。
6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公
开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险
进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比
例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金
华泰柏瑞量化创优 2021年中期报告
第 42 页 共 64 页
管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金
的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公
司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发
行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投
资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂
时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入
短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资
于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2021年 6月 30日，本基金持有
的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例为 0.63%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与
测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原
则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及
对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流
动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据
质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值
计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易
时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
华泰柏瑞量化创优 2021年中期报告
第 43 页 共 64 页
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算
备付金和存出保证金等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021年 6月 30
日
1个月以内
1-3个
月
3个月-1
年
1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 10,481,906.94 - - - - - 10,481,906.94
结算备付金 1,454,556.14 - - - - - 1,454,556.14
存出保证金 54,464.08 - - - - - 54,464.08
交易性金融资产 - - - - - 162,963,954.49 162,963,954.49
应收证券清算款 - - - - - 5,910,779.75 5,910,779.75
应收利息 - - - - - 1,846.15 1,846.15
应收申购款 - - - - - 125,245.86 125,245.86
资产总计 11,990,927.16 - - - - 169,001,826.25 180,992,753.41
负债
应付赎回款 - - - - - 5,757,699.71 5,757,699.71
应付管理人报酬 - - - - - 212,524.53 212,524.53
应付托管费 - - - - - 35,420.76 35,420.76
应付交易费用 - - - - - 144,856.94 144,856.94
其他负债 - - - - - 105,436.08 105,436.08
负债总计 - - - - - 6,255,938.02 6,255,938.02
利率敏感度缺口 11,990,927.16 - - - - 162,745,888.23 174,736,815.39
上年度末
2020年 12月 31
日
1个月以内
1-3 个
月
3 个月 -1
年
1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 18,600,337.56 - - - - - 18,600,337.56
结算备付金 318,489.58 - - - - - 318,489.58
存出保证金 58,298.49 - - - - - 58,298.49
华泰柏瑞量化创优 2021年中期报告
第 44 页 共 64 页
交易性金融资产 - - 121,100.00 - - 216,215,451.74 216,336,551.74
应收证券清算款 - - - - - 1,627,202.08 1,627,202.08
应收利息 - - - - - 2,266.16 2,266.16
应收申购款 - - - - - 85,104.14 85,104.14
资产总计 18,977,125.63 - 121,100.00 - - 217,930,024.12 237,028,249.75
负债
应付赎回款 - - - - - 4,225,879.29 4,225,879.29
应付管理人报酬 - - - - - 296,570.89 296,570.89
应付托管费 - - - - - 49,428.50 49,428.50
应付交易费用 - - - - - 255,159.63 255,159.63
应交税费 - - - - - 0.69 0.69
其他负债 - - - - - 186,965.25 186,965.25
负债总计 - - - - - 5,014,004.25 5,014,004.25
利率敏感度缺口 18,977,125.63 - 121,100.00 - - 212,916,019.87 232,014,245.50
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
注：于 2021年 6月 30日，本基金未持有交易性债券投资(2020年 12月 31日：0.05%)，因此市
场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2020年 12月 31日：同)。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏
观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单
个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金
管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应
对可能发生的市场价格风险。
华泰柏瑞量化创优 2021年中期报告
第 45 页 共 64 页
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票及存托凭证资产占
基金资产的比例 0%-95%。本基金参与融资业务时，在任何交易日日终， 持有的融资买入股票与
其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需
缴纳的交易保证金后，现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)和到期日在一年以
内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所
持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行
跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 162,963,954.49 93.26 216,215,451.74 93.19
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 162,963,954.49 93.26 216,215,451.74 93.19
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除创业板指数以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2021年 6月
30日 ）
上年度末（ 2020年 12月
31日 ）
创业板指数上升 5% 8,446,761.34 10,681,435.56
创业板指数下降 5% -8,446,761.34 -10,681,435.56
华泰柏瑞量化创优 2021年中期报告
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6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
注：无。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
注：无。
华泰柏瑞量化创优 2021年中期报告
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§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 162,963,954.49 90.04
其中：股票 162,963,954.49 90.04
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 11,936,463.08 6.59
8 其他各项资产 6,092,335.84 3.37
9 合计 180,992,753.41 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 1,945,808.86 1.11
B 采矿业 - -
C 制造业 114,311,706.82 65.42
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
13,020.39 0.01
E 建筑业 25,371.37 0.01
F 批发和零售业 1,662,295.93 0.95
G 交通运输、仓储和邮政业 108,575.00 0.06
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
11,165,192.09 6.39
J 金融业 15,003,727.97 8.59
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 1,460,432.00 0.84
M 科学研究和技术服务业 7,507,167.40 4.30
N 水利、环境和公共设施管理业 262,744.58 0.15
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
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第 48 页 共 64 页
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 8,144,052.08 4.66
R 文化、体育和娱乐业 1,353,860.00 0.77
S 综合 - -
合计 162,963,954.49 93.26
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期内未投资港股通股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 300750 宁德时代 32,000 17,113,600.00 9.79
2 300059 东方财富 343,353 11,258,544.87 6.44
3 300760 迈瑞医疗 18,285 8,777,714.25 5.02
4 300014 亿纬锂能 72,741 7,559,972.13 4.33
5 300122 智飞生物 31,300 5,844,649.00 3.34
6 300015 爱尔眼科 80,696 5,727,802.08 3.28
7 300450 先导智能 95,060 5,716,908.40 3.27
8 300124 汇川技术 70,700 5,250,182.00 3.00
9 300782 卓胜微 8,820 4,740,750.00 2.71
10 300274 阳光电源 40,500 4,659,930.00 2.67
11 300142 沃森生物 71,004 4,380,946.80 2.51
12 300033 同花顺 32,900 3,710,462.00 2.12
13 300433 蓝思科技 123,200 3,623,312.00 2.07
14 300223 北京君正 31,300 3,158,796.00 1.81
15 603659 璞泰来 20,600 2,813,960.00 1.61
16 688016 心脉医疗 5,812 2,642,193.32 1.51
17 300759 康龙化成 12,000 2,603,880.00 1.49
18 300496 中科创达 15,900 2,497,254.00 1.43
19 300347 泰格医药 12,500 2,416,250.00 1.38
20 300529 健帆生物 24,500 2,115,820.00 1.21
21 300463 迈克生物 48,000 2,020,320.00 1.16
22 300623 捷捷微电 50,350 1,904,740.50 1.09
23 688508 芯朋微 16,161 1,788,053.04 1.02
24 600845 宝信软件 34,770 1,769,793.00 1.01
25 688202 美迪西 3,400 1,767,660.00 1.01
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第 49 页 共 64 页
26 603599 广信股份 57,900 1,741,632.00 1.00
27 603259 药明康德 10,860 1,700,567.40 0.97
28 688300 联瑞新材 26,890 1,667,180.00 0.95
29 300748 金力永磁 52,020 1,645,392.60 0.94
30 300639 凯普生物 49,187 1,623,662.87 0.93
31 002027 分众传媒 155,200 1,460,432.00 0.84
32 300676 华大基因 12,100 1,435,060.00 0.82
33 002603 以岭药业 48,100 1,402,596.00 0.80
34 603186 华正新材 37,500 1,367,250.00 0.78
35 300659 中孚信息 40,600 1,362,942.00 0.78
36 600884 杉杉股份 57,800 1,347,896.00 0.77
37 002645 华宏科技 78,800 1,259,224.00 0.72
38 601636 旗滨集团 67,700 1,256,512.00 0.72
39 603566 普莱柯 53,700 1,224,360.00 0.70
40 600885 宏发股份 19,000 1,191,300.00 0.68
41 603444 吉比特 2,100 1,113,000.00 0.64
42 300726 宏达电子 15,300 1,078,497.00 0.62
43 300601 康泰生物 7,100 1,057,900.00 0.61
44 300595 欧普康视 10,000 1,035,500.00 0.59
45 601689 拓普集团 27,500 1,029,325.00 0.59
46 300498 温氏股份 71,046 1,020,931.02 0.58
47 300406 九强生物 47,400 935,202.00 0.54
48 688396 华润微 9,892 900,369.84 0.52
49 300769 德方纳米 4,300 888,767.00 0.51
50 000028 国药一致 22,200 840,048.00 0.48
51 603337 杰克股份 27,000 721,710.00 0.41
52 300562 乐心医疗 47,500 705,375.00 0.40
53 300999 金龙鱼 8,200 696,672.00 0.40
54 688116 天奈科技 5,600 660,800.00 0.38
55 300378 鼎捷软件 30,400 652,688.00 0.37
56 603678 火炬电子 8,700 587,250.00 0.34
57 600426 华鲁恒升 18,130 561,123.50 0.32
58 300687 赛意信息 25,200 538,524.00 0.31
59 603103 横店影视 35,900 528,448.00 0.30
60 603267 鸿远电子 4,100 524,472.00 0.30
61 600741 华域汽车 19,300 507,011.00 0.29
62 600989 宝丰能源 36,500 499,320.00 0.29
63 300755 华致酒行 12,000 489,720.00 0.28
64 002714 牧原股份 7,962 484,248.84 0.28
华泰柏瑞量化创优 2021年中期报告
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65 002384 东山精密 21,300 443,892.00 0.25
66 601928 凤凰传媒 61,800 441,252.00 0.25
67 300761 立华股份 13,300 440,629.00 0.25
68 688686 奥普特 854 385,154.00 0.22
69 300413 芒果超媒 5,600 384,160.00 0.22
70 688366 昊海生科 1,800 376,740.00 0.22
71 600176 中国巨石 21,160 328,191.60 0.19
72 300785 值得买 3,400 323,000.00 0.18
73 688139 海尔生物 3,000 315,300.00 0.18
74 300037 新宙邦 3,000 300,300.00 0.17
75 688083 中望软件 519 286,643.70 0.16
76 002315 焦点科技 14,900 269,690.00 0.15
77 002648 卫星石化 6,700 262,573.00 0.15
78 002007 华兰生物 5,800 212,744.00 0.12
79 000538 云南白药 1,700 196,724.00 0.11
80 300316 晶盛机电 3,800 191,900.00 0.11
81 002230 科大讯飞 2,700 182,466.00 0.10
82 603568 伟明环保 7,466 170,448.78 0.10
83 688111 金山办公 400 157,920.00 0.09
84 000725 京东方Ａ 25,100 156,624.00 0.09
85 603233 大参林 2,760 141,063.60 0.08
86 300454 深信服 500 129,740.00 0.07
87 601598 中国外运 21,500 108,575.00 0.06
88 300661 圣邦股份 350 88,455.50 0.05
89 301018 申菱环境 7,811 64,753.19 0.04
90 688588 凌志软件 3,400 61,642.00 0.04
91 688676 金盘科技 3,750 60,900.00 0.03
92 600998 九州通 3,900 59,943.00 0.03
93 601827 三峰环境 6,100 57,767.00 0.03
94 600746 江苏索普 3,500 53,690.00 0.03
95 301017 漱玉平民 5,550 49,173.00 0.03
96 002727 一心堂 1,400 46,354.00 0.03
97 301020 密封科技 4,210 44,794.40 0.03
98 688659 元琛科技 3,671 38,398.66 0.02
99 300919 中伟股份 232 37,816.00 0.02
100 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.02
101 300957 贝泰妮 132 33,258.72 0.02
102 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.02
103 300979 华利集团 167 14,612.50 0.01
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104 300982 苏文电能 317 14,356.93 0.01
105 300973 立高食品 123 14,232.33 0.01
106 301015 百洋医药 359 13,939.97 0.01
107 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.01
108 300940 南极光 307 13,317.66 0.01
109 300614 百川畅银 329 13,285.02 0.01
110 300937 药易购 244 13,105.24 0.01
111 301013 利和兴 471 12,768.81 0.01
112 300942 易瑞生物 443 12,634.36 0.01
113 603171 税友股份 637 12,230.40 0.01
114 300933 中辰股份 1,112 11,609.28 0.01
115 300941 创识科技 231 11,536.14 0.01
116 300932 三友联众 359 11,383.89 0.01
117 301009 可靠股份 401 11,183.89 0.01
118 605287 德才股份 349 11,014.44 0.01
119 300956 英力股份 371 9,571.80 0.01
120 300962 中金辐照 576 9,429.12 0.01
121 300952 恒辉安防 340 9,207.20 0.01
122 300966 共同药业 286 9,020.44 0.01
123 300945 曼卡龙 474 8,949.12 0.01
124 300948 冠中生态 324 8,884.08 0.01
125 300931 通用电梯 672 8,809.92 0.01
126 300950 德固特 219 8,569.47 0.00
127 300408 三环集团 200 8,484.00 0.00
128 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00
129 300987 川网传媒 301 8,069.81 0.00
130 300926 博俊科技 359 7,969.80 0.00
131 300930 屹通新材 322 7,882.56 0.00
132 300981 中红医疗 82 7,411.98 0.00
133 300961 深水海纳 315 6,952.05 0.00
134 300991 创益通 254 6,733.54 0.00
135 300978 东箭科技 479 6,514.40 0.00
136 300968 格林精密 532 6,421.24 0.00
137 301011 华立科技 175 5,922.00 0.00
138 300929 华骐环保 183 5,407.65 0.00
139 300986 志特新材 161 4,921.77 0.00
140 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00
141 300995 奇德新材 191 4,454.12 0.00
142 301007 德迈仕 303 4,375.32 0.00
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143 300998 宁波方正 201 4,285.32 0.00
144 300992 泰福泵业 200 4,064.00 0.00
145 300985 致远新能 106 2,629.86 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 300450 先导智能 6,455,443.00 2.78
2 300014 亿纬锂能 6,332,845.00 2.73
3 300033 同花顺 4,137,342.00 1.78
4 601689 拓普集团 2,859,540.00 1.23
5 300759 康龙化成 2,837,405.00 1.22
6 300687 赛意信息 2,743,011.00 1.18
7 300750 宁德时代 2,726,852.00 1.18
8 002027 分众传媒 2,501,743.00 1.08
9 002007 华兰生物 2,356,797.00 1.02
10 300463 迈克生物 2,310,441.00 1.00
11 300529 健帆生物 2,289,413.00 0.99
12 300433 蓝思科技 2,233,653.00 0.96
13 300223 北京君正 2,135,216.00 0.92
14 300122 智飞生物 2,119,246.00 0.91
15 688016 心脉医疗 2,000,197.47 0.86
16 600885 宏发股份 1,970,374.00 0.85
17 603236 移远通信 1,957,949.00 0.84
18 603659 璞泰来 1,937,768.00 0.84
19 601231 环旭电子 1,870,600.00 0.81
20 300073 当升科技 1,843,461.00 0.79
注：本项买入金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑其他交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 300750 宁德时代 16,261,365.88 7.01
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2 300059 东方财富 7,879,304.00 3.40
3 300760 迈瑞医疗 6,023,575.00 2.60
4 300015 爱尔眼科 5,607,322.10 2.42
5 300124 汇川技术 4,983,332.00 2.15
6 300142 沃森生物 4,234,442.00 1.83
7 300122 智飞生物 4,048,251.29 1.74
8 300014 亿纬锂能 3,536,892.00 1.52
9 002056 横店东磁 3,383,897.00 1.46
10 603267 鸿远电子 3,345,619.08 1.44
11 603466 风语筑 3,190,397.05 1.38
12 300073 当升科技 3,150,118.32 1.36
13 300274 阳光电源 3,097,389.00 1.33
14 601231 环旭电子 3,085,772.00 1.33
15 300498 温氏股份 3,082,512.64 1.33
16 603882 金域医学 3,045,182.70 1.31
17 603568 伟明环保 3,028,801.05 1.31
18 603501 韦尔股份 2,914,106.64 1.26
19 603233 大参林 2,658,497.00 1.15
20 600206 有研新材 2,607,178.00 1.12
注：本项买入金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑其他交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 164,542,224.54
卖出股票收入（成交）总额 245,332,833.61
注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，
不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券投资。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券投资。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注： 本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
华泰柏瑞量化创优 2021年中期报告
第 54 页 共 64 页
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体，没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 54,464.08
2 应收证券清算款 5,910,779.75
3 应收股利 -
4 应收利息 1,846.15
5 应收申购款 125,245.86
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 6,092,335.84
华泰柏瑞量化创优 2021年中期报告
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7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末持有前十名股票中不存在流通受限的情况。
华泰柏瑞量化创优 2021年中期报告
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§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
5,286 14,592.48 5,549,037.59 7.19% 71,586,813.69 92.81%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
222,644.44 0.0000%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
华泰柏瑞量化创优 2021年中期报告
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§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2017年 5月 12日 ）基金份额总额 522,063,986.47
本报告期期初基金份额总额 121,095,582.45
本报告期基金总申购份额 23,100,609.87
减:本报告期基金总赎回份额 67,060,341.04
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 77,135,851.28
华泰柏瑞量化创优 2021年中期报告
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§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
基金管理人的重大人事变动：
2021年 5月 19日，经公司董事会批准陈晖女士不再担任公司督察长，刘万方先生担任公司
督察长并不再担任公司副总经理。
上述人事变动已按相关规定备案、公告。
报告期内基金托管人未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略未改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内基金未改聘为其审计的会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注 成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
国信证券 2 47,614,700.13 11.72% 34,820.72 9.91% -
招商证券 2 39,376,177.24 9.69% 36,121.27 10.28% -
天风证券 2 38,365,838.46 9.44% 36,210.91 10.30% -
华泰证券 5 37,493,310.63 9.23% 34,168.50 9.72% -
中泰证券 2 36,475,911.40 8.98% 33,850.47 9.63% -
中信建投 3 36,100,847.94 8.89% 29,207.59 8.31% -
华泰柏瑞量化创优 2021年中期报告
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民生证券 3 35,087,518.91 8.64% 31,975.37 9.10% -
国盛证券 2 34,054,777.00 8.38% 24,907.33 7.09% -
华创证券 1 33,903,953.24 8.35% 31,573.32 8.98% -
西藏东方财
富
3 16,794,234.46 4.13% 15,640.61 4.45% -
东吴证券 2 11,122,393.85 2.74% 10,358.50 2.95% -
宏信证券 2 10,161,919.41 2.50% 9,464.10 2.69% -
粤开证券 1 9,230,016.14 2.27% 8,411.34 2.39% -
海通证券 2 9,168,622.34 2.26% 6,702.95 1.91% -
信达证券 2 7,436,717.04 1.83% 5,289.56 1.50% -
西部证券 1 3,867,826.08 0.95% 2,829.18 0.80% -
浙商证券 1 - - - - -
南京证券 1 - - - - -
华宝证券 1 - - - - -
新时代证券 1 - - - - -
恒泰证券 1 - - - - -
华西证券 1 - - - - -
西南证券 1 - - - - -
爱建证券 1 - - - - -
方正证券 1 - - - - -
东北证券 1 - - - - -
万联证券 2 - - - - -
注：1、选择代理证券买卖的证券经营机构的标准
公司应选择财务状况良好，经营行为规范，具备研究实力的证券公司及专业研究机构，向其或其
合作券商租用基金专用交易席位。公司选择的提供交易单元的券商应当满足下列基本条件：
1． 具有相应的业务经营资格；
2． 诚信记录良好，最近两年无重大违法违规行为，未受监管机构重大处罚；
3．资金雄厚，信誉良好。内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度
保密的要求。
4．具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并
能为基金提供全面的信息服务。
5．具备研究实力，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时全面地为基金提供宏观经济、行业
情况、市场走向、股票分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定要求，提供
华泰柏瑞量化创优 2021年中期报告
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专题研究报告。
2、选择代理证券买卖的证券经营机构的程序 基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券经营
机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订交易单元租用协议和证券研究服务协议。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
国信证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
天风证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
民生证券 1,066,687.04 88.92% - - - -
国盛证券 132,870.00 11.08% - - - -
华创证券 - - - - - -
西藏东方财
富
- - - - - -
东吴证券 - - - - - -
宏信证券 - - - - - -
粤开证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
信达证券 - - - - - -
西部证券 - - - - - -
浙商证券 - - - - - -
南京证券 - - - - - -
华宝证券 - - - - - -
新时代证券 - - - - - -
恒泰证券 - - - - - -
华西证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
爱建证券 - - - - - -
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方正证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
万联证券 - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
华泰柏瑞基金管理有限公司关于
参加交通银行股份有限公司申购
及定期定额投资一折费率优惠活
动的公告
证监会规定报刊和
网站
2021年 6月 30日
2
华泰柏瑞基金管理有限公司关于
提醒客户及时更新身份证件及非
自然人客户及时登记受益所有人
信息的公告
证监会规定报刊和
网站
2021年 6月 22日
3
华泰柏瑞基金管理有限公司关于
旗下部分基金参与珠海盈米基金
销售有限公司费率优惠活动的公
告
证监会规定报刊和
网站
2021年 6月 2日
4
华泰柏瑞基金管理有限公司关于
高级管理人员变更的公告
证监会规定报刊和
网站
2021年 5月 21日
5
华泰柏瑞基金管理有限公司关于
旗下基金投资关联方承销期内承
销证券的公告
证监会规定报刊和
网站
2021年 5月 20日
6
华泰柏瑞基金管理有限公司关于
旗下部分基金参加浙商银行股份
有限公司费率优惠活动的公告
证监会规定报刊和
网站
2021年 4月 30日
7
华泰柏瑞基金管理有限公司关于
终止上海尚善基金销售有限公司
办理旗下基金相关业务公告
证监会规定报刊和
网站
2021年 4月 27日
8
华泰柏瑞基金管理有限公司关于
旗下部分基金参与蚂蚁（杭州）
基金销售有限公司费率优惠活动
的公告
证监会规定报刊和
网站
2021年 4月 20日
9
华泰柏瑞基金管理有限公司关于
调整旗下部分基金在招商银行定
投起点的公告
证监会规定报刊和
网站
2021年 3月 31日
10
华泰柏瑞基金管理有限公司关于
旗下部分基金在东方财富证券股
份有限公司开通基金定期定额投
资业务及定期定额投资手续费率
优惠活动的公告
证监会规定报刊和
网站
2021年 3月 18日
11 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 证监会规定报刊和 2021年 3月 5日
华泰柏瑞量化创优 2021年中期报告
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旗下基金投资关联方承销期内承
销证券的公告
网站
12
华泰柏瑞基金管理有限公司关于
旗下基金投资关联方承销期内承
销证券的公告
证监会规定报刊和
网站
2021年 3月 4日
13
华泰柏瑞基金管理有限公司关于
旗下基金投资关联方承销期内承
销证券的公告
证监会规定报刊和
网站
2021年 2月 27日
14
华泰柏瑞基金管理有限公司关于
旗下基金持有停牌证券估值调整
的提示性公告
证监会规定报刊和
网站
2021年 2月 19日
15
关于终止包商银行股份有限公司
办理本公司旗下基金销售业务的
公告
证监会规定报刊和
网站
2021年 2月 9日
16
华泰柏瑞基金管理有限公司关于
旗下基金投资关联方承销期内承
销证券的公告
证监会规定报刊和
网站
2021年 1月 22日
17
华泰柏瑞基金管理有限公司关于
网上直销直连招商银行升级签约
方式的提示性公告
证监会规定报刊和
网站
2021年 1月 14日
18
华泰柏瑞基金管理有限公司关于
旗下基金参加北京增财基金销售
有限公司费率优惠活动的公告
证监会规定报刊和
网站
2021年 1月 7日
19
华泰柏瑞基金管理有限公司关于
旗下基金投资关联方承销期内承
销证券的公告
证监会规定报刊和
网站
2021年 1月 7日
华泰柏瑞量化创优 2021年中期报告
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§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：本基金本报告期内未有单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
注：无
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§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、本基金的中国证监会批准募集文件
2、本基金的《基金合同》
3、本基金的《招募说明书》
4、本基金的《托管协议》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、本基金的公告
12.2 存放地点
上海市浦东新区民生路 1199弄证大五道口广场 1号楼 17层
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告如有疑问，可咨
询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。 客户服务热线：400-888-0001（免长途费） 021-3878
4638 公司网址：www.huatai-pb.com
华泰柏瑞基金管理有限公司
2021年 8月 28日
