华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投
资基金
2021 年中期报告
2021 年 6 月 30 日
基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2021 年 8 月 28 日
华泰柏瑞消费成长混合 2021 年中期报告
第 2 页 共 64 页
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本中期报告已经三分之二以上独立
董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 8 月 27 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 1月 1日起至 2021 年 6月 30日止。
华泰柏瑞消费成长混合 2021 年中期报告
第 3 页 共 64 页
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 14
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 15
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 15
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 15
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 16
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 16
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 16
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 16
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 17
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 17
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 18
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 19
华泰柏瑞消费成长混合 2021 年中期报告
第 4 页 共 64 页
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 20
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 47
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 47
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 47
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 48
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 50
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 53
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 54
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 54
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 54
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 54
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 54
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 54
7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 54
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 56
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 56
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 56
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 56
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 57
§10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 58
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 58
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 58
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 58
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 58
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 58
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 58
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 58
10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 61
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 63
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 63
华泰柏瑞消费成长混合 2021 年中期报告
第 5 页 共 64 页
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 63
§12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 64
12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 64
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 64
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 64
华泰柏瑞消费成长混合 2021 年中期报告
第 6 页 共 64 页
§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 华泰柏瑞消费成长混合
基金主代码 001069
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年 5月 20日
基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 175,669,851.01 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
通过深入研究，本基金投资于消费相关行业优质的成
长性公司，在有效控制风险的前提下，力争为投资者
创造高于业绩比较基准的投资回报。
投资策略
本基金采用“自上而下”和“自下而上”相结合方法
来构建投资组合。通过定量和定性分析，对宏观经济、
市场环境、行业估值等因素做深入系统研究，分析比
较股票和债券预期收益率变化，优化股票和债券的投
资比例从而确定大类资产配置。
业绩比较基准 申银万国消费品指数*80%+中证全债指数*20%
风险收益特征
本基金属于混合型基金，其预期风险和预期收益高于
债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 刘万方 李申
联系电话 021-38601777 021-60637102
电子邮箱 cs4008880001@huatai-pb.com lishen.zh@ccb.com
客户服务电话
400-888-0001 021-60637111
传真 021-38601799 021-60635778
注册地址
上海市浦东新区民生路 1199
弄上海证大五道口广场 1号 17
层
北京市西城区金融大街 25号
办公地址
上海市浦东新区民生路 1199
弄上海证大五道口广场 1号 17
层
北京市西城区闹市口大街 1 号
院 1号楼
邮政编码 200135 100033
华泰柏瑞消费成长混合 2021 年中期报告
第 7 页 共 64 页
法定代表人 贾波 田国立
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网
址
http://www.huatai-pb.com
基金中期报告备置地点
上海市浦东新区民生路 1199弄证大五道口广场 1
号楼 17层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 华泰柏瑞基金管理有限公司
上海市浦东新区民生路 1199弄上海
证大五道口广场 1号 17层
华泰柏瑞消费成长混合 2021 年中期报告
第 8 页 共 64 页
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021年 1月 1 日 - 2021年 6月 30日 )
本期已实现收益 77,728,937.47
本期利润 51,271,770.33
加权平均基金份额本期利润 0.2504
本期加权平均净值利润率 8.97%
本期基金份额净值增长率 12.28%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2021 年 6月 30日 )
期末可供分配利润 298,127,849.96
期末可供分配基金份额利润 1.6971
期末基金资产净值 534,956,935.21
期末基金份额净值 3.045
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2021 年 6月 30日 )
基金份额累计净值增长率 204.50%
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值
变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3、
对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 1.91% 1.83% -2.71% 0.77% 4.62% 1.06%
过去三个月 17.43% 1.55% 5.18% 0.90% 12.25% 0.65%
过去六个月 12.28% 1.88% 1.95% 1.20% 10.33% 0.68%
过去一年 39.87% 1.74% 19.48% 1.19% 20.39% 0.55%
过去三年 182.47% 1.66% 56.39% 1.17% 126.08% 0.49%
自基金合同
生效起至今
204.50% 1.69% 42.41% 1.30% 162.09% 0.39%
华泰柏瑞消费成长混合 2021 年中期报告
第 9 页 共 64 页
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：图示日期为 2015 年 5月 20日至 2021年 6月 30日。
华泰柏瑞消费成长混合 2021 年中期报告
第 10 页 共 64 页
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司。华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批
准，于 2004年 11月 18日成立的合资基金管理公司，注册资本为 2亿元人民币。目前的股东构成
为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司（原 AIGGIC）和苏州新区高新技术产业股份有
限公司，出资比例分别为 49%、49%和 2%。目前公司旗下管理华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基
金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、
华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金、华泰柏瑞货币
市场证券投资基金、华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化先行混合型证券投资
基金、华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金、上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金、
华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞信用增利债券型证券投
资基金、华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指
数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化增强混合型证
券投资基金、华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金、华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金、华
泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏
瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金、华
泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金、华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞中
证 500 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接
基金、华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券
投资基金、华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开
放混合型发起式证券投资基金、华泰柏瑞交易型货币市场基金、华泰柏瑞激励动力灵活配置混合
型证券投资基金、华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化对冲稳健收益
定期开放混合型发起式证券投资基金、华泰柏瑞天添宝货币市场基金、华泰柏瑞多策略灵活配置
混合型证券投资基金、华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞鼎利灵活
配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化创优灵活
配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞富利灵活
配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞港股通
量化灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金、华泰柏瑞新金
华泰柏瑞消费成长混合 2021 年中期报告
第 11 页 共 64 页
融地产灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞 MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数基金、华
泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金、华泰柏瑞 MSCI中国 A股国际通指数基金联接基金、华泰柏
瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞量化明选混合型证券投资基金、华
泰柏瑞基本面智选混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基
金联接基金、华泰柏瑞锦泰一年定期开放债券型证券投资基金、华泰柏瑞中证科技 100 交易型开
放式指数证券投资基金、华泰柏瑞益通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华泰柏瑞研
究精选混合型证券投资基金、华泰柏瑞景气回报一年持有期混合型证券投资基金、华泰柏瑞锦兴
39个月定期开放债券型证券投资基金、华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金、华泰柏瑞益商一年定
期开放债券型发起式证券投资基金、华泰柏瑞中证科技 100 交易型开放式指数证券投资基金联接
基金、华泰柏瑞质量成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞行业精选混合型证券投资基金、华泰柏
瑞鸿利中短债债券型证券投资基金、华泰柏瑞景气优选混合型证券投资基金、华泰柏瑞品质优选
混合型证券投资基金、华泰柏瑞景利混合型证券投资基金、华泰柏瑞优势领航混合型证券投资基
金、华泰柏瑞上证科创板 50成份交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞锦乾债券型证券投资
基金、华泰柏瑞量化创盈混合型证券投资基金、华泰柏瑞成长智选混合型证券投资基金、华泰柏
瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞量化创享混合型证券投资基金、华泰
柏瑞中证港股通 50交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞质量领先混合型证券投资基金、华
泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证智能汽车主题交易型开
放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证
稀土产业交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞品质成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞上
证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞中证 1000 交易型开放式指
数证券投资基金、华泰柏瑞中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞质量精选
混合型证券投资基金、华泰柏瑞港股通时代机遇混合型证券投资基金、华泰柏瑞行业严选混合型
证券投资基金、华泰柏瑞中证企业核心竞争力 50 交易型开放式指数证券投资基金。截至 2021 年
6月 30日，公司基金管理规模为 2174.24亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
李晓西
副总经
理、本基
金的基
金经理
2020年 2月 18
日
- 22年
副总经理，美国杜克大学
工商管理硕士。曾任中银
信托投资公司外汇交易结
算员，银建实业股份有限
华泰柏瑞消费成长混合 2021 年中期报告
第 12 页 共 64 页
公司证券投资经理，汉唐
证券有限责任公司高级经
理，美国信安环球股票有
限公司董事总经理兼基金
经理。2018年 7月加入华
泰柏瑞基金管理有限公
司，2018年 8月起任公司
副总经理。2020年 2 月起
任华泰柏瑞价值增长混合
型证券投资基金、华泰柏
瑞消费成长灵活配置混合
型证券投资基金的基金经
理。2020年 3月起任华泰
柏瑞质量成长混合型证券
投资基金的基金经理。
2021年 1月起任华泰柏瑞
质量领先混合型证券投资
基金的基金经理。2021年
3月起任华泰柏瑞质量精
选混合型证券投资基金的
基金经理。
注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。任职日期和离
任日期指基金管理公司作出决定之日。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资
基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及本基金的《基
金合同》的约定，在严格控制风险的基础上，忠实履行基金管理职责，为基金份额持有人谋求最
大利益。在本报告期内，基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定，不存在损
害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，公司将投资管理职能和交易执行职能完全隔离，实行集中交易制度，由交易部
为公募基金、专户理财和海外投资等业务统一交易服务，为公平交易的实施提供了较好的保障。
目前公司公募基金经理有兼任私募资产管理计划投资经理的情况，兼任业务遵照相关法律法
华泰柏瑞消费成长混合 2021 年中期报告
第 13 页 共 64 页
规要求进行，同时遵守公司公平交易制度。公司机构设置合理，公平交易的相关管理制度健全，
投资决策流程完善，各项制度执行情况良好。交易价差分析表明公司旗下各基金均得到了公平对
待，不存在非公平交易和利益输送的行为。经过对不同基金之间交易相同证券时的同向交易价差
进行分析发现，报告期内基金之间的买卖交易价差总体上处于正常的合理水平。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金管理人根据《异常交易监控与管理办法》对投资交易过程中可能发生的异常交易行为
进行监督和管理。投资部负责对异常交易行为进行事前识别和检查，交易部负责对异常交易行为
的事中监督和控制，风险管理部及异常交易评估小组负责异常交易行为的事后审查和评估。本报
告期内，该制度执行情况良好，无论在二级市场还是在大宗交易或者一级市场申购等交易中，均
没有发现影响证券价格或者严重误导其他投资者等异常交易行为。
本报告期本基金与公司所管理的其他投资组合没有参与交易所公开竞价单边交易量超过该证
券当日成交量 5%的同日反向交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
回顾 2021年上半年 A股市场，一季度市场波动较大，二季度平稳向上。春节前，A股市场延
续了去年以来的结构性行情，医药和大消费包括食品饮料、休闲服务等行业涨幅大幅居前。港股
通在春节前也持续有南向资金流入，港股恒生指数在春节期间突破 30000 点，并创出 2019年以来
的新高，其中港股科技、消费和医药等行业涨幅较大。春节后，A 股和港股市场投资风格发生了
较大变化，自 2019年以来涨幅居前的行业包括食品饮料、电气设备、医药服务等纷纷回调，其中
不少前期强势个股在短时间跌幅达到 25%-40%，而之前涨幅较小、估值较低的行业如银行、钢铁、
采掘等则相对表现较强。3 月中下旬，前期大幅下跌的行业如休闲服务、食品饮料、医药板块出
现小幅反弹。4月市场核心资产大幅反弹，创业板指涨幅显著领先，医药领涨；5月市场普涨走势，
核心资产、中小市值均大幅上涨，国防军工、食品饮料领涨；6 月指数呈现震荡走势，创业板大
幅上涨 5.1%，其中 TMT板块领涨。上半年整体来看，涨幅居前的板块为钢铁、采掘、电气设备，
农林牧渔、家用电器、非银金融等行业跌幅居前。华泰柏瑞消费成长基金上半年上涨 12.28%。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 3.045元；本报告期基金份额净值增长率为 12.28%，业绩
比较基准收益率为 1.95%。
华泰柏瑞消费成长混合 2021 年中期报告
第 14 页 共 64 页
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，随着新冠疫苗的普遍接种，国内经济进入正常化阶段，经济环比高增可能逐渐
放缓并往中长期中枢回归，政策也进入常态化回归过程。上半年，财政支出明显后置，预计财政
发力的主要时段大概率落在今年三季度和四季度前半段，对下半年经济形成支撑作用；房地产在
严监管的政策条件下，销售前高后低，竣工端有望维持高增长，在按揭利率没有显著变化的背景
下未来可能还将保持平稳；上半年我国出口总体保持稳定增长。下半年在海外发达国家新冠疫苗
接种进一步增加、新兴国家疫情逐步得到缓解的背景下，国外各行业产能可能逐步恢复，我国出
口下半年增速则可能相应回落；国内消费行业上半年恢复较慢，特别是服务类消费仍未恢复到疫
情前的水平，下半年仍有恢复的空间。与此同时，美国市场随着新冠疫苗接种率的提升，经济受
疫情的负面影响可能进一步缓解，在经济稳步复苏和通胀预期下，美国联邦救助将逐渐退出，加
息预期或往前移。
未来一段时间，我们重点关注的事件包括：国内经济数据的变化，财政和货币政策的走向，
中美通胀数据、美联储货币政策的走向以及美国是否提高企业所得税、“Delta”新冠变异病毒的
进展等。此外，我们还将继续关注我国在教育、房地产、反垄断、保障民生、消费、环保等等领
域政策的发展。预计碳达峰和碳中和还将会是资本市场的重要投资主线之一。
本基金将继续坚持以深入的基本面研究为核心，自下而上精选个股构建投资组合。在行业方
面，根据国内外行业发展趋势、竞争格局、行业景气度，主要选择景气度和盈利相对稳定或者上
升、符合社会和经济发展趋势、成长空间大的行业。自下而上精选优秀个股，力争实现投资业绩
的可复制性和可持续性。
具体而言，本基金将继续关注在经济增速放缓以及经济转型过程中的高质量成长企业，包括
医药、消费和消费升级、新能源（含电动车和光伏产业链等）、行业集中度持续提升并且行业盈利
能力提升的行业里的龙头企业（含化工、检测、机械设备、建材、高端制造等），以及部分 TMT
企业（含电子、计算机、数据中心等）。在医药行业，医疗服务外包领域上市公司的业绩增速在接
下来几年预计还将保持稳定的增长。新能源行业含电动车等是我国、美国和欧洲都在积极推动的
行业，不断有政策催化，电动车渗透率在各主要国家政策的推动下将快速提升，预计接下来 5-10
年还将保持高增速，我国一定会涌现出大量业绩优秀的新能源产业链上市公司。电子和计算机行
业有很多公司从事的研发是属于“卡脖子”工程的项目，这些公司的产品未来在我国有很大的需
求和应用场景，相信也会反应到上市公司业绩上。疫情的变化也凸显供应链和制造业的重要性，
我国近期政策层面也反应了这一点，制造业包括高端制造行业等也会不断有优秀的公司脱颖而出。
此外，近年来在消费领域我国很多本土品牌陆续成长起来，例如体育服饰领域诞生了不少优秀的
华泰柏瑞消费成长混合 2021 年中期报告
第 15 页 共 64 页
公司。本基金将会继续积极关注各个行业的动态变化，精选高质量的标的，进行布局。
波动是股票市场固有的特点，但优秀的公司终将在波动和长期竞争中胜出。我们将扎根于寻
找有长期业绩增长的高质量公司，寻找各行各业中可以跑出长期优势的公司，避免参与短期炒作，
坚守长期价值投资理念。本基金管理人相信，市场每天都在变化，但坚守理性和系统化的投资理
念，扎根于长期基本面投资是实现长期可持续和可复制投资业绩的基础。2020年一季度以及今年
一季度的市场大幅波动进一步说明高质量成长（注：不是简单高成长）公司在 A 股市场有着强大
的生命力。本管理人深信基于高质量成长的投资理念在 A股市场是能够产生较好长期超额回报的。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内，基金管理人严格执行基金估值控制流程，定期评估估值技术的合理性，每日将
估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研
究、风险控制和基金事务部门负责人，基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工作经历均在
五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定价服务均来
自独立第三方。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内基金未实施收益分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
华泰柏瑞消费成长混合 2021 年中期报告
第 16 页 共 64 页
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
华泰柏瑞消费成长混合 2021 年中期报告
第 17 页 共 64 页
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日： 2021年 6月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 59,871,072.56 62,468,089.92
结算备付金
1,368,374.94 3,781,894.62
存出保证金
444,610.22 436,079.33
交易性金融资产 6.4.7.2 479,993,660.36 542,181,577.06
其中：股票投资
455,108,660.36 542,181,577.06
基金投资
- -
债券投资
24,885,000.00 -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
21,251,560.23 4,499,830.64
应收利息 6.4.7.5 34,047.63 8,138.90
应收股利
- -
应收申购款
235,926.57 1,017,510.55
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
563,199,252.51 614,393,121.02
负债和所有者权益 附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
21,307,195.21 22,478,881.58
应付赎回款
4,627,551.52 16,149,249.06
应付管理人报酬
668,821.55 727,336.94
应付托管费
111,470.26 121,222.80
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 1,425,796.64 2,028,494.11
应交税费
- -
华泰柏瑞消费成长混合 2021 年中期报告
第 18 页 共 64 页
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 101,482.12 239,830.22
负债合计
28,242,317.30 41,745,014.71
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 175,669,851.01 211,147,755.21
未分配利润 6.4.7.10 359,287,084.20 361,500,351.10
所有者权益合计
534,956,935.21 572,648,106.31
负债和所有者权益总计
563,199,252.51 614,393,121.02
注：报告截止日 2021 年 6月 30日，基金份额净值 3.045元，基金份额总额 175,669,851.01份。
6.2 利润表
会计主体：华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2021年 1月 1日至
2021年 6月 30 日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至
2020年 6月 30 日
一、收入
60,883,157.59 138,663,750.11
1.利息收入
451,212.42 118,695.51
其中：存款利息收入 6.4.7.11 138,869.05 118,164.56
债券利息收入
219,879.11 530.95
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
92,464.26 -
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
86,076,313.05 98,216,027.11
其中：股票投资收益 6.4.7.12 85,052,135.80 96,781,924.44
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 3,570.00 -150.00
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 1,020,607.25 1,434,252.67
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
6.4.7.17
-26,457,167.14 39,398,338.14
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 812,799.26 930,689.35
减：二、费用
9,611,387.26 5,192,848.94
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 4,287,995.58 2,536,782.53
2．托管费 6.4.10.2.2 714,665.91 422,797.14
华泰柏瑞消费成长混合 2021 年中期报告
第 19 页 共 64 页
3．销售服务费 6.4.10.2.3 - -
4．交易费用 6.4.7.19 4,483,568.33 2,117,963.92
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．税金及附加
- 0.07
7．其他费用 6.4.7.20 125,157.44 115,305.28
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
51,271,770.33 133,470,901.17
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
51,271,770.33 133,470,901.17
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2021 年 1月 1日至 2021年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
211,147,755.21 361,500,351.10 572,648,106.31
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 51,271,770.33 51,271,770.33
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-35,477,904.20 -53,485,037.23 -88,962,941.43
其中：1.基金申购款 85,062,721.20 166,908,393.35 251,971,114.55
2.基金赎回款 -120,540,625.40 -220,393,430.58 -340,934,055.98
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
175,669,851.01 359,287,084.20 534,956,935.21
项目
上年度可比期间
2020 年 1月 1日至 2020年 6月 30日
华泰柏瑞消费成长混合 2021 年中期报告
第 20 页 共 64 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
190,030,157.16 91,615,538.21 281,645,695.37
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 133,470,901.17 133,470,901.17
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
54,276,184.80 62,458,178.74 116,734,363.54
其中：1.基金申购款 229,127,229.54 195,395,503.05 424,522,732.59
2.基金赎回款 -174,851,044.74 -132,937,324.31 -307,788,369.05
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
244,306,341.96 287,544,618.12 531,850,960.08
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______韩勇______
______房伟力______
____赵景云____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理
委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2014]579 号《关于核准华泰柏瑞消费成长灵活配置
混合型证券投资基金募集的批复》和证券基金机构监管部部函[2015]371 号《关于华泰柏瑞消费
成长灵活配置混合型证券投资基金延期募集备案的回函》核准，由华泰柏瑞基金管理有限公司依
照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金基金
合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利
息共募集人民币 1,548,732,917.36元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验
字(2015)第 491号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型
证券投资基金基金合同》于 2015 年 5 月 20 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
华泰柏瑞消费成长混合 2021 年中期报告
第 21 页 共 64 页
1,549,036,076.82 份基金份额，其中认购资金利息折合 303,159.46 份基金份额。本基金的基金
管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基
金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行
上市的股票 (包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券、债券
回购、银行存款、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允
许基金投资的其他金融工具(须符合中国证监会相关规定)。本基金持有的股票资产及存托凭证占
基金资产的 0%-95%，投资于消费相关行业的证券资产不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日
日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证金后，本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金(不包括
结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在 1年以内的政府债券。本基金的业绩比较
基准为申银万国消费品指数 x 80%+中证全债指数 x 20%。
本财务报表由本基金的基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于 2021年 8月 28日报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华泰柏瑞消费成长灵活配置混
合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发
布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、
完整地反映了本基金 2021年 6月 30日的财务状况以及 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日止期
间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本年度采用的会计政策和会计估计与上年度相一致。
华泰柏瑞消费成长混合 2021 年中期报告
第 22 页 共 64 页
6.4.5 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税
[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36
号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开
营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的
补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、
财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产
品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的
通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
（1）资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率
缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税
的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
（2）对证券投资基金管理人运用基金买卖股票的转让收入免征增值税，对金融同业往来利息
收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018年 1月 1日起产生的
利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017年 12月 31日前取得的
基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的基金
份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
（3）对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票的差价收入，股票的股息、红利收入及
其他收入，暂不征收企业所得税。
（4）对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内(含 1个月)的，其股息
红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应
纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁
后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股
息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
（5）基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
（6）本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额
华泰柏瑞消费成长混合 2021 年中期报告
第 23 页 共 64 页
的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
活期存款 59,871,072.56
定期存款 -
其中：存款期限 1 个月以内 -
存款期限 1-3 个月 -
存款期限 3 个月以上 -
其他存款 -
合计： 59,871,072.56
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 384,536,464.20 455,108,660.36 70,572,196.16
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 24,890,850.00 24,885,000.00 -5,850.00
合计 24,890,850.00 24,885,000.00 -5,850.00
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 409,427,314.20 479,993,660.36 70,566,346.16
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：无。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：无。
华泰柏瑞消费成长混合 2021 年中期报告
第 24 页 共 64 页
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：无。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应收活期存款利息 4,616.45
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 615.70
应收债券利息 28,615.38
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 -
其他 200.10
合计 34,047.63
6.4.7.6 其他资产
注：无。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 1,425,584.14
银行间市场应付交易费用 212.50
合计 1,425,796.64
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 7,262.57
应付证券出借违约金 -
华泰柏瑞消费成长混合 2021 年中期报告
第 25 页 共 64 页
预提费用 94,219.55
合计 101,482.12
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 211,147,755.21 211,147,755.21
本期申购 85,062,721.20 85,062,721.20
本期赎回(以"-"号填列) -120,540,625.40 -120,540,625.40
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 175,669,851.01 175,669,851.01
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 275,721,448.57 85,778,902.53 361,500,351.10
本期利润 77,728,937.47 -26,457,167.14 51,271,770.33
本期基金份额交易
产生的变动数
-55,322,536.08 1,837,498.85 -53,485,037.23
其中：基金申购款 120,347,439.25 46,560,954.10 166,908,393.35
基金赎回款 -175,669,975.33 -44,723,455.25 -220,393,430.58
本期已分配利润 - - -
本期末 298,127,849.96 61,159,234.24 359,287,084.20
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
活期存款利息收入 115,788.58
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 19,138.87
华泰柏瑞消费成长混合 2021 年中期报告
第 26 页 共 64 页
其他 3,941.60
合计 138,869.05
注：其他为结算保证金利息收入和直销申购款利息收入。
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
卖出股票成交总额 1,606,766,423.13
减：卖出股票成本总额 1,521,714,287.33
买卖股票差价收入 85,052,135.80
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转股及债
券到期兑付）差价收入
3,570.00
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 3,570.00
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额
30,000,000.00
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
29,798,430.00
减：应收利息总额 198,000.00
买卖债券差价收入 3,570.00
华泰柏瑞消费成长混合 2021 年中期报告
第 27 页 共 64 页
6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
注：无。
6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
注：无。
6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
注：无。
6.4.7.14 贵金属投资收益
6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
注：无。
6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
注：无。
6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
注：无。
6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
注：无。
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：无。
6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
注：无。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
股票投资产生的股利收益 1,020,607.25
其中：证券出借权益补偿收入 -
基金投资产生的股利收益 -
合计 1,020,607.25
华泰柏瑞消费成长混合 2021 年中期报告
第 28 页 共 64 页
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
1.交易性金融资产 -26,457,167.14
——股票投资 -26,451,317.14
——债券投资 -5,850.00
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估
增值税
-
合计 -26,457,167.14
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金赎回费收入 757,843.12
转换费收入 54,956.14
合计 812,799.26
注：1、本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金财产。对持续持有
期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费，并全额计入基金财产。
2、本基金的转换费由转出基金赎回费用及基金申购补差费用构成，其中不低于转出基金赎回费用
的 25%的部分归入转出基金的基金财产。
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
交易所市场交易费用 4,482,980.83
银行间市场交易费用 587.50
交易基金产生的费用 -
华泰柏瑞消费成长混合 2021 年中期报告
第 29 页 共 64 页
其中：申购费 -
赎回费 -
合计 4,483,568.33
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
审计费用 34,712.18
信息披露费 59,507.37
证券出借违约金 -
银行划款手续费 12,337.89
银行间账户服务费 18,600.00
合计 125,157.44
6.4.7.21 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。
经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产
生收入、发生费用；(2)本基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、
评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金无其它需作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
华泰柏瑞消费成长混合 2021 年中期报告
第 30 页 共 64 页
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
华泰柏瑞基金管理有限公司(“华泰柏瑞
基金”)
基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设
银行”)
基金托管人、基金销售机构
华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东
华泰联合证券有限责任公司(“华泰联合
证券”)
基金管理人的股东华泰证券的控股子公司
注：1、关联方与基金进行的关联交易均在正常业务范围内按照一般商业条款而订立的。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
华泰证券 80,523,593.94 2.63% - -
6.4.10.1.2 权证交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
当期佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
华泰证券 73,380.89 2.84% - -
关联方名称
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
当期佣金
占当期佣金总
量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
- - - - -
华泰柏瑞消费成长混合 2021 年中期报告
第 31 页 共 64 页
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月
30 日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
当期发生的基金应支付
的管理费
4,287,995.58 2,536,782.53
其中：支付销售机构的客
户维护费
1,311,496.80 1,046,418.73
注 1：本基金应支付基金管理人报酬，按前一日基金资产净值的 1.50%的年费率计提，计算方法如
下：
H = E × 1.50% ÷ 当年天数
H为每日应支付的管理人报酬
E为前一日的基金资产净值
基金管理人报酬每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日
内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
当期发生的基金应支付
的托管费
714,665.91 422,797.14
注 1：本基金应支付基金托管人托管费，按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提，计算方法
如下：
H = E × 0.25% ÷ 当年天数
H为每日应支付的托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从
基金资产中一次性支取。
6.4.10.2.3 销售服务费
注：本基金本期与上年度可比期间无发生关联方销售服务费。
华泰柏瑞消费成长混合 2021 年中期报告
第 32 页 共 64 页
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本期与上年度可比期间无发生关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
注：无。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
注：无。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本报告期内与上年度可比期间，基金管理人未投资本基金。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本报告期及上年度可比期间内，除基金管理人之外的其它关联方未投资本基金。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
建设银行股
份有限公司
59,871,072.56 115,788.58 38,078,257.15 109,405.04
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位：人民币元
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
基金在承销期内买入
数量（单位：份） 总金额
华泰联合证
券有限责任
公司
688656 浩欧博 网下申购 1,371 48,341.46
华泰联合证
券有限责任
688350 富淼科技 网下申购 2,552 34,656.16
华泰柏瑞消费成长混合 2021 年中期报告
第 33 页 共 64 页
公司
华泰联合证
券有限责任
公司
300952 恒辉安防 网下申购 3,398 39,824.56
华泰联合证
券有限责任
公司
605389 长龄液压 网下申购 356 14,026.40
华泰联合证
券有限责任
公司
688097 博众精工 网下申购 3,983 44,888.41
华泰联合证
券有限责任
公司
688314 康拓医疗 网下申购 1,085 18,813.90
华泰联合证
券有限责任
公司
688613 奥精医疗 网下申购 2,617 42,997.31
华泰联合证
券有限责任
公司
605499 东鹏饮料 网下申购 632 29,242.64
华泰联合证
券有限责任
公司
688161 威高骨科 网下申购 3,069 111,159.18
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
注：无。
6.4.11 利润分配情况
注：本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末（ 2021 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
301018
申菱
环境
2021年
6月 28
日
2021
年7月
7日
新股未
上市
8.29 8.29 7,811 64,753.19 64,753.19 -
688239
航宇
科技
2021年
6月 25
2021
年7月
新股未
上市
11.48 11.48 4,926 56,550.48 56,550.48 -
华泰柏瑞消费成长混合 2021 年中期报告
第 34 页 共 64 页
日 5日
688087
英科
再生
2021年
6月 30
日
2021
年7月
9日
新股未
上市
21.96 21.96 2,469 54,219.24 54,219.24 -
301017
漱玉
平民
2021年
6月 23
日
2021
年7月
5日
新股未
上市
8.86 8.86 5,550 49,173.00 49,173.00 -
301020
密封
科技
2021年
6月 28
日
2021
年7月
6日
新股未
上市
10.64 10.64 4,210 44,794.40 44,794.40 -
301021
英诺
激光
2021年
6月 28
日
2021
年7月
6日
新股未
上市
9.46 9.46 2,899 27,424.54 27,424.54 -
688226
威腾
电气
2021年
6月 28
日
2021
年7月
7日
新股未
上市
6.42 6.42 2,693 17,289.06 17,289.06 -
605162
新中
港
2021年
6月 29
日
2021
年7月
7日
新股未
上市
6.07 6.07 1,377 8,358.39 8,358.39 -
605287
德才
股份
2021年
6月 28
日
2021
年7月
6日
新股未
上市
31.56 31.56 349 11,014.44 11,014.44 -
688680
海优
新材
2021年
1月 15
日
2021
年7月
22日
新股锁
定期内
69.94 243.61 2,795 195,482.30 680,889.95 -
688617
惠泰
医疗
2020年
12月 30
日
2021
年7月
7日
新股锁
定期内
74.46 373.24 1,539 114,593.94 574,416.36 -
688269
凯立
新材
2021年
6月1日
2021
年 12
月9日
新股锁
定期内
18.94 100.92 1,941 36,762.54 195,885.72 -
688609
九联
科技
2021年
3月 15
日
2021
年9月
23日
新股锁
定期内
3.99 15.29 10,372 41,384.28 158,587.88 -
688323
瑞华
泰
2021年
4月 21
日
2021
年 10
月 28
日
新股锁
定期内
5.97 22.78 4,513 26,942.61 102,806.14 -
300957
贝泰
妮
2021年
3月 18
日
2021
年9月
27日
新股锁
定期内
47.33 251.96 388 18,364.04 97,760.48 -
688607
康众
医疗
2021年
1月 25
2021
年8月
新股锁
定期内
23.21 44.50 1,890 43,866.90 84,105.00 -
华泰柏瑞消费成长混合 2021 年中期报告
第 35 页 共 64 页
日 2日
688662
富信
科技
2021年
3月 25
日
2021
年 10
月8日
新股锁
定期内
15.61 29.51 2,556 39,899.16 75,427.56 -
300979
华利
集团
2021年
4月 15
日
2021
年 10
月 26
日
新股锁
定期内
33.22 87.50 601 19,965.22 52,587.50 -
300973
立高
食品
2021年
4月8日
2021
年 10
月 15
日
新股锁
定期内
28.28 115.71 360 10,180.80 41,655.60 -
300981
中红
医疗
2021年
4月 19
日
2021
年 10
月 27
日
新股锁
定期内
48.59 90.39 292 14,188.28 26,393.88 -
301009
可靠
股份
2021年
6月8日
2021
年 12
月 17
日
新股锁
定期内
12.54 27.89 801 10,044.54 22,339.89 -
300941
创识
科技
2021年
2月2日
2021
年8月
9日
新股锁
定期内
21.31 49.94 399 8,502.69 19,926.06 -
301015
百洋
医药
2021年
6月 22
日
2021
年 12
月 30
日
新股锁
定期内
7.64 38.83 462 3,529.68 17,939.46 -
300932
三友
联众
2021年
1月 15
日
2021
年7月
22日
新股锁
定期内
24.69 31.71 492 12,147.48 15,601.32 -
300982
苏文
电能
2021年
4月 19
日
2021
年 10
月 27
日
新股锁
定期内
15.83 45.29 317 5,018.11 14,356.93 -
300968
格林
精密
2021年
4月6日
2021
年 10
月 15
日
新股锁
定期内
6.87 12.07 1,162 7,982.94 14,025.34 -
300940
南极
光
2021年
1月 27
日
2021
年8月
3日
新股锁
定期内
12.76 43.38 307 3,917.32 13,317.66 -
300614
百川
畅银
2021年
5月 18
2021
年 11
新股锁
定期内
9.19 40.38 329 3,023.51 13,285.02 -
华泰柏瑞消费成长混合 2021 年中期报告
第 36 页 共 64 页
日 月 25
日
300937
药易
购
2021年
1月 20
日
2021
年7月
27日
新股锁
定期内
12.25 53.71 244 2,989.00 13,105.24 -
301013
利和
兴
2021年
6月 21
日
2021
年 12
月 29
日
新股锁
定期内
8.72 27.11 471 4,107.12 12,768.81 -
300942
易瑞
生物
2021年
2月2日
2021
年8月
9日
新股锁
定期内
5.31 28.52 443 2,352.33 12,634.36 -
300997
欢乐
家
2021年
5月 26
日
2021
年 12
月2日
新股锁
定期内
4.94 13.05 928 4,584.32 12,110.40 -
300933
中辰
股份
2021年
1月 15
日
2021
年7月
22日
新股锁
定期内
3.37 10.44 1,112 3,747.44 11,609.28 -
301002
崧盛
股份
2021年
5月 27
日
2021
年 12
月7日
新股锁
定期内
18.71 57.62 201 3,760.71 11,581.62 -
300956
英力
股份
2021年
3月 16
日
2021
年9月
27日
新股锁
定期内
12.85 25.80 371 4,767.35 9,571.80 -
300962
中金
辐照
2021年
3月 29
日
2021
年 10
月 11
日
新股锁
定期内
3.40 16.37 576 1,958.40 9,429.12 -
300952
恒辉
安防
2021年
3月3日
2021
年9月
13日
新股锁
定期内
11.72 27.08 340 3,984.80 9,207.20 -
300966
共同
药业
2021年
3月 31
日
2021
年 10
月 11
日
新股锁
定期内
8.24 31.54 286 2,356.64 9,020.44 -
300945
曼卡
龙
2021年
2月3日
2021
年8月
10日
新股锁
定期内
4.56 18.88 474 2,161.44 8,949.12 -
300948
冠中
生态
2021年
2月 18
日
2021
年8月
25日
新股锁
定期内
13.00 27.42 324 2,808.00 8,884.08 -
300931
通用
电梯
2021年
1月 13
2021
年7月
新股锁
定期内
4.31 13.11 672 2,896.32 8,809.92 -
华泰柏瑞消费成长混合 2021 年中期报告
第 37 页 共 64 页
日 21日
300961
深水
海纳
2021年
3月 23
日
2021
年9月
30日
新股锁
定期内
8.48 22.07 394 3,341.12 8,695.58 -
300950
德固
特
2021年
2月 24
日
2021
年9月
3日
新股锁
定期内
8.41 39.13 219 1,841.79 8,569.47 -
300986
志特
新材
2021年
4月 21
日
2021
年 11
月1日
新股锁
定期内
14.79 30.57 264 3,904.56 8,070.48 -
300987
川网
传媒
2021年
4月 28
日
2021
年 11
月 11
日
新股锁
定期内
6.79 26.81 301 2,043.79 8,069.81 -
300978
东箭
科技
2021年
4月 15
日
2021
年 10
月 26
日
新股锁
定期内
8.42 13.60 593 4,993.06 8,064.80 -
300926
博俊
科技
2020年
12月 29
日
2021
年7月
7日
新股锁
定期内
10.76 22.20 359 3,862.84 7,969.80 -
300930
屹通
新材
2021年
1月 13
日
2021
年7月
21日
新股锁
定期内
13.11 24.48 322 4,221.42 7,882.56 -
300985
致远
新能
2021年
4月 21
日
2021
年 10
月 29
日
新股锁
定期内
24.90 24.81 295 7,345.50 7,318.95 -
300991
创益
通
2021年
5月 12
日
2021
年 11
月 22
日
新股锁
定期内
13.06 26.51 254 3,317.24 6,733.54 -
300963
中洲
特材
2021年
3月 30
日
2021
年 10
月 11
日
新股锁
定期内
12.13 22.49 283 3,432.79 6,364.67 -
301011
华立
科技
2021年
6月9日
2021
年 12
月 17
日
新股锁
定期内
14.20 33.84 175 2,485.00 5,922.00 -
300929
华骐
环保
2021年
1月 12
日
2021
年7月
20日
新股锁
定期内
13.87 29.55 183 2,538.21 5,407.65 -
华泰柏瑞消费成长混合 2021 年中期报告
第 38 页 共 64 页
300995
奇德
新材
2021年
5月 17
日
2021
年 11
月 26
日
新股锁
定期内
14.72 23.32 191 2,811.52 4,454.12 -
301007
德迈
仕
2021年
6月4日
2021
年 12
月 16
日
新股锁
定期内
5.29 14.44 303 1,602.87 4,375.32 -
300998
宁波
方正
2021年
5月 25
日
2021
年 12
月2日
新股锁
定期内
6.02 21.32 201 1,210.02 4,285.32 -
300992
泰福
泵业
2021年
5月 17
日
2021
年 11
月 25
日
新股锁
定期内
9.36 20.32 200 1,872.00 4,064.00 -
300919
中伟
股份
2020年
12月 15
日
2021
年7月
2日
新股锁
定期内
24.60 163.00 610 15,006.00 99,430.00 -
注：1、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业
倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上
市之日起 6 个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配
售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后 6个月内不得转让。
2、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主承销
商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置不
低于 6 个月的限售期。
3、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金
参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不
能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
华泰柏瑞消费成长混合 2021 年中期报告
第 39 页 共 64 页
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：无。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
注：无。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
注：无。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
注：无。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为混合型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基
金，为证券投资基金中的中高风险、中高收益品种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资和
债券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流
动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将相对风险控制在限
定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险
收益目标。
本基金的基金管理人建立的风险管理体系由“组织、制度、流程和报告”等四个方面构成。
组织是指公司的风险管理组织架构包括董事会下设的风险管理与审计委员会、公司管理层的风险
控制委员会、风险管理部和合规法律部以及公司各业务部门，董事会对建立基金风险管理内部控
制系统和维持其有效性承担最终责任；制度是指风险管理相关的规章制度，是对组织职能及其工
作流程等的具体规定；流程是风险管理的工作流程，它详细规定了各部门之间风险管理工作的内
容和程序；报告是对流程的必要反映和记录，既是风险管理工作的重要环节，也是对风险管理工
作的总结和披露。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
华泰柏瑞消费成长混合 2021 年中期报告
第 40 页 共 64 页
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征，通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程
度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范
围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管人中国建设银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所
进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险
可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限
制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计
及汇总。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
A-1 0.00 0.00
A-1以下 0.00 0.00
未评级 24,885,000.00 0.00
合计 24,885,000.00 0.00
注：未评级的债券包括国债。债券信用评级取自第三方评级机构的评级。
华泰柏瑞消费成长混合 2021 年中期报告
第 41 页 共 64 页
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
注：无。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
注：无。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
注：无。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
注：无。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
注：无。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
于 2021 年 6 月 30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合
约到期现金流量。
6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
注：无。
6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公
开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险
进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比
华泰柏瑞消费成长混合 2021 年中期报告
第 42 页 共 64 页
例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金
管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金
的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公
司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发
行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投
资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂
时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入
短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资
于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2021 年 6 月 30 日，本基金持有
的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例为 0.54%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与
测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原
则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及
对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流
动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据
质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值
计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易
时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
华泰柏瑞消费成长混合 2021 年中期报告
第 43 页 共 64 页
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算
备付金、存出保证金和债券投资等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021年 6月 30
日
1个月以内 1-3个月
3个月-1
年
1-5年
5年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 59,871,072.56 - - - - - 59,871,072.56
结算备付金 1,368,374.94 - - - - - 1,368,374.94
存出保证金 444,610.22 - - - - - 444,610.22
交易性金融资
产
- 24,885,000.00 - - - 455,108,660.36 479,993,660.36
应收证券清算
款
- - - - - 21,251,560.23 21,251,560.23
应收利息 - - - - - 34,047.63 34,047.63
应收申购款 - - - - - 235,926.57 235,926.57
资产总计 61,684,057.72 24,885,000.00 - - - 476,630,194.79 563,199,252.51
负债
应付证券清算
款
- - - - - 21,307,195.21 21,307,195.21
应付赎回款 - - - - - 4,627,551.52 4,627,551.52
应付管理人报
酬
- - - - - 668,821.55 668,821.55
应付托管费 - - - - - 111,470.26 111,470.26
应付交易费用 - - - - - 1,425,796.64 1,425,796.64
其他负债 - - - - - 101,482.12 101,482.12
华泰柏瑞消费成长混合 2021 年中期报告
第 44 页 共 64 页
负债总计 - - - - - 28,242,317.30 28,242,317.30
利率敏感度缺
口
61,684,057.72 24,885,000.00 - - - 448,387,877.49 534,956,935.21
上年度末
2020年12月31
日
1个月以内 1-3个月
3个月-1
年
1-5年
5 年 以
上
不计息 合计
资产
银行存款 62,468,089.92 - - - - - 62,468,089.92
结算备付金 3,781,894.62 - - - - - 3,781,894.62
存出保证金 436,079.33 - - - - - 436,079.33
交易性金融资
产
- - - - - 542,181,577.06 542,181,577.06
应收证券清算
款
- - - - - 4,499,830.64 4,499,830.64
应收利息 - - - - - 8,138.90 8,138.90
应收申购款 - - - - - 1,017,510.55 1,017,510.55
资产总计 66,686,063.87 - - - - 547,707,057.15 614,393,121.02
负债
应付证券清算
款
- - - - - 22,478,881.58 22,478,881.58
应付赎回款 - - - - - 16,149,249.06 16,149,249.06
应付管理人报
酬
- - - - - 727,336.94 727,336.94
应付托管费 - - - - - 121,222.80 121,222.80
应付交易费用 - - - - - 2,028,494.11 2,028,494.11
其他负债 - - - - - 239,830.22 239,830.22
负债总计 - - - - - 41,745,014.71 41,745,014.71
利率敏感度缺
口
66,686,063.87 - - - - 505,962,042.44 572,648,106.31
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
注：于 2021 年 6 月 30 日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为
4.65%(2020 年 12 月 31 日：无)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2020 年
12月 31日：同)。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
华泰柏瑞消费成长混合 2021 年中期报告
第 45 页 共 64 页
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏
观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单
个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金
管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应
对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金持有的股票及存托凭证占基金资产
的比例为 0%-95%，投资于消费相关行业的证券资产不低于非现金基金资产的 80%。每个交易日日
终在扣除股指期货合约需缴纳的保证金后，现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)
和到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。此外，本基金的基金管理
人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时
可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 455,108,660.36 85.07 542,181,577.06 94.68
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 455,108,660.36 85.07 542,181,577.06 94.68
华泰柏瑞消费成长混合 2021 年中期报告
第 46 页 共 64 页
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除沪深 300指数以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2021年 6月
30日 ）
上年度末（ 2020年 12月
31日 ）
沪深 300指数上升 5% 34,187,502.32 29,547,053.72
沪深 300指数下降 5% -34,187,502.32 -29,547,053.72
6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
注：无。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
注：无。
华泰柏瑞消费成长混合 2021 年中期报告
第 47 页 共 64 页
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 455,108,660.36 80.81
其中：股票 455,108,660.36 80.81
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 24,885,000.00 4.42
其中：债券 24,885,000.00 4.42
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 61,239,447.50 10.87
8 其他各项资产 21,966,144.65 3.90
9 合计 563,199,252.51 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 291,390,354.57 54.47
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
13,020.39 0.00
E 建筑业 25,371.37 0.00
F 批发和零售业 89,166.82 0.02
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
28,911,143.87 5.40
J 金融业 34,721.10 0.01
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 215,771.90 0.04
M 科学研究和技术服务业 91,870,167.01 17.17
N 水利、环境和公共设施管理业 36,272.33 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
华泰柏瑞消费成长混合 2021 年中期报告
第 48 页 共 64 页
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 42,522,671.00 7.95
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 455,108,660.36 85.07
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：无。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 603259 药明康德 275,198 43,093,254.82 8.06
2 300760 迈瑞医疗 88,600 42,532,430.00 7.95
3 300014 亿纬锂能 396,000 41,156,280.00 7.69
4 300750 宁德时代 74,900 40,056,520.00 7.49
5 300450 先导智能 638,700 38,411,418.00 7.18
6 300347 泰格医药 197,870 38,248,271.00 7.15
7 002709 天赐材料 355,380 37,876,400.40 7.08
8 300759 康龙化成 169,129 36,699,301.71 6.86
9 002821 凯莱英 69,193 25,781,311.80 4.82
10 603737 三棵树 138,248 24,331,648.00 4.55
11 600845 宝信软件 271,984 13,843,985.60 2.59
12 000858 五 粮 液 45,000 13,405,050.00 2.51
13 300012 华测检测 378,846 12,077,610.48 2.26
14 601012 隆基股份 126,300 11,220,492.00 2.10
15 600570 恒生电子 120,200 11,208,650.00 2.10
16 601636 旗滨集团 287,400 5,334,144.00 1.00
17 600763 通策医疗 10,400 4,274,400.00 0.80
18 002791 坚朗五金 20,600 3,997,430.00 0.75
19 688111 金山办公 9,385 3,705,198.00 0.69
20 603986 兆易创新 15,700 2,950,030.00 0.55
21 688680 海优新材 2,795 680,889.95 0.13
22 688617 惠泰医疗 1,539 574,416.36 0.11
23 603806 福斯特 2,544 267,450.72 0.05
24 300595 欧普康视 2,380 246,449.00 0.05
25 300122 智飞生物 1,200 224,076.00 0.04
华泰柏瑞消费成长混合 2021 年中期报告
第 49 页 共 64 页
26 000333 美的集团 3,036 216,679.32 0.04
27 601888 中国中免 719 215,771.90 0.04
28 688269 凯立新材 1,941 195,885.72 0.04
29 688609 九联科技 10,372 158,587.88 0.03
30 605499 东鹏饮料 632 158,505.60 0.03
31 000661 长春高新 400 154,800.00 0.03
32 600588 用友网络 3,400 113,084.00 0.02
33 688323 瑞华泰 4,513 102,806.14 0.02
34 300919 中伟股份 610 99,430.00 0.02
35 300957 贝泰妮 388 97,760.48 0.02
36 601100 恒立液压 1,102 94,683.84 0.02
37 600436 片仔癀 200 89,660.00 0.02
38 688607 康众医疗 1,890 84,105.00 0.02
39 000860 顺鑫农业 1,896 79,973.28 0.01
40 688662 富信科技 2,556 75,427.56 0.01
41 301018 申菱环境 7,811 64,753.19 0.01
42 600196 复星医药 800 57,704.00 0.01
43 688239 航宇科技 4,926 56,550.48 0.01
44 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.01
45 300979 华利集团 601 52,587.50 0.01
46 301017 漱玉平民 5,550 49,173.00 0.01
47 301020 密封科技 4,210 44,794.40 0.01
48 300973 立高食品 360 41,655.60 0.01
49 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.01
50 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.01
51 300981 中红医疗 292 26,393.88 0.00
52 001207 联科科技 682 22,581.02 0.00
53 301009 可靠股份 801 22,339.89 0.00
54 300941 创识科技 399 19,926.06 0.00
55 301015 百洋医药 462 17,939.46 0.00
56 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.00
57 300932 三友联众 492 15,601.32 0.00
58 300982 苏文电能 317 14,356.93 0.00
59 300968 格林精密 1,162 14,025.34 0.00
60 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00
61 300940 南极光 307 13,317.66 0.00
62 300614 百川畅银 329 13,285.02 0.00
63 300937 药易购 244 13,105.24 0.00
64 301013 利和兴 471 12,768.81 0.00
华泰柏瑞消费成长混合 2021 年中期报告
第 50 页 共 64 页
65 300942 易瑞生物 443 12,634.36 0.00
66 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00
67 300997 欢乐家 928 12,110.40 0.00
68 300933 中辰股份 1,112 11,609.28 0.00
69 301002 崧盛股份 201 11,581.62 0.00
70 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00
71 300956 英力股份 371 9,571.80 0.00
72 300962 中金辐照 576 9,429.12 0.00
73 300952 恒辉安防 340 9,207.20 0.00
74 300966 共同药业 286 9,020.44 0.00
75 300945 曼卡龙 474 8,949.12 0.00
76 300948 冠中生态 324 8,884.08 0.00
77 300931 通用电梯 672 8,809.92 0.00
78 300961 深水海纳 394 8,695.58 0.00
79 300950 德固特 219 8,569.47 0.00
80 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00
81 300986 志特新材 264 8,070.48 0.00
82 300987 川网传媒 301 8,069.81 0.00
83 300978 东箭科技 593 8,064.80 0.00
84 300926 博俊科技 359 7,969.80 0.00
85 300930 屹通新材 322 7,882.56 0.00
86 300985 致远新能 295 7,318.95 0.00
87 300991 创益通 254 6,733.54 0.00
88 300963 中洲特材 283 6,364.67 0.00
89 301011 华立科技 175 5,922.00 0.00
90 300929 华骐环保 183 5,407.65 0.00
91 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00
92 300995 奇德新材 191 4,454.12 0.00
93 301007 德迈仕 303 4,375.32 0.00
94 300998 宁波方正 201 4,285.32 0.00
95 300992 泰福泵业 200 4,064.00 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
华泰柏瑞消费成长混合 2021 年中期报告
第 51 页 共 64 页
1 603259 药明康德 97,529,530.29 17.03
2 300347 泰格医药 75,928,321.80 13.26
3 000858 五 粮 液 63,906,925.00 11.16
4 000568 泸州老窖 60,897,479.72 10.63
5 002821 凯莱英 53,819,466.62 9.40
6 300760 迈瑞医疗 50,746,686.03 8.86
7 300450 先导智能 48,694,220.70 8.50
8 300014 亿纬锂能 46,075,562.51 8.05
9 600519 贵州茅台 42,162,022.63 7.36
10 300759 康龙化成 42,069,783.98 7.35
11 300750 宁德时代 40,624,859.00 7.09
12 002709 天赐材料 38,691,076.40 6.76
13 000538 云南白药 38,586,092.00 6.74
14 600570 恒生电子 34,933,162.47 6.10
15 601658 邮储银行 33,628,164.00 5.87
16 601288 农业银行 33,473,703.00 5.85
17 601318 中国平安 31,708,522.50 5.54
18 002541 鸿路钢构 31,156,636.39 5.44
19 601398 工商银行 31,108,766.00 5.43
20 600436 片仔癀 27,771,692.75 4.85
21 600845 宝信软件 27,024,825.50 4.72
22 300012 华测检测 26,955,634.00 4.71
23 603737 三棵树 24,958,157.84 4.36
24 600623 华谊集团 23,884,680.00 4.17
25 300957 贝泰妮 23,513,030.77 4.11
26 600809 山西汾酒 22,413,777.99 3.91
27 601111 中国国航 22,253,801.00 3.89
28 600029 南方航空 22,163,616.20 3.87
29 600115 中国东航 21,670,750.20 3.78
30 603456 九洲药业 21,512,778.47 3.76
31 000799 酒鬼酒 20,589,597.99 3.60
32 600900 长江电力 19,900,390.00 3.48
33 603127 昭衍新药 18,411,384.00 3.22
34 688363 华熙生物 17,059,853.00 2.98
35 601857 中国石油 15,108,414.00 2.64
36 300363 博腾股份 14,905,968.25 2.60
华泰柏瑞消费成长混合 2021 年中期报告
第 52 页 共 64 页
37 600028 中国石化 14,384,200.00 2.51
38 300144 宋城演艺 14,031,498.00 2.45
39 688366 昊海生科 13,586,182.49 2.37
40 688561 奇安信 12,953,576.21 2.26
41 600009 上海机场 12,472,817.00 2.18
42 002410 广联达 11,915,097.05 2.08
43 002050 三花智控 11,496,735.85 2.01
注：本项买入金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑其他交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 000568 泸州老窖 110,435,889.65 19.29
2 603259 药明康德 110,060,105.89 19.22
3 000858 五 粮 液 104,909,829.84 18.32
4 300347 泰格医药 81,852,344.41 14.29
5 600519 贵州茅台 78,063,617.61 13.63
6 300759 康龙化成 68,308,998.88 11.93
7 002821 凯莱英 52,441,082.00 9.16
8 300012 华测检测 49,235,484.52 8.60
9 600570 恒生电子 48,475,640.99 8.47
10 300999 金龙鱼 44,720,074.99 7.81
11 600845 宝信软件 39,805,485.67 6.95
12 002410 广联达 37,000,980.62 6.46
13 600809 山西汾酒 36,410,197.30 6.36
14 600436 片仔癀 33,852,860.14 5.91
15 601288 农业银行 33,845,955.00 5.91
16 601658 邮储银行 31,280,969.65 5.46
17 601398 工商银行 30,971,582.00 5.41
18 000538 云南白药 30,746,065.28 5.37
19 601318 中国平安 28,664,640.00 5.01
20 002541 鸿路钢构 28,515,378.82 4.98
21 688561 奇安信 26,402,742.35 4.61
22 600623 华谊集团 23,900,196.22 4.17
23 603456 九洲药业 22,810,624.40 3.98
24 300957 贝泰妮 21,487,460.85 3.75
25 601111 中国国航 21,045,354.00 3.68
华泰柏瑞消费成长混合 2021 年中期报告
第 53 页 共 64 页
26 600029 南方航空 20,923,178.80 3.65
27 600115 中国东航 20,642,526.56 3.60
28 600900 长江电力 20,583,508.00 3.59
29 603737 三棵树 19,154,073.00 3.34
30 000799 酒鬼酒 18,767,523.00 3.28
31 603127 昭衍新药 17,723,238.00 3.09
32 002050 三花智控 16,417,517.00 2.87
33 688363 华熙生物 16,339,350.87 2.85
34 300782 卓胜微 16,102,665.20 2.81
35 300750 宁德时代 16,088,167.00 2.81
36 601857 中国石油 14,712,412.00 2.57
37 688366 昊海生科 14,654,807.54 2.56
38 300014 亿纬锂能 14,490,480.02 2.53
39 600028 中国石化 13,883,880.00 2.42
40 300144 宋城演艺 13,431,148.00 2.35
41 300363 博腾股份 13,200,710.57 2.31
42 002709 天赐材料 12,240,192.79 2.14
43 600009 上海机场 11,662,744.79 2.04
注：本项卖出金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑其他交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 1,461,092,687.77
卖出股票收入（成交）总额 1,606,766,423.13
注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，
不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 24,885,000.00 4.65
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
华泰柏瑞消费成长混合 2021 年中期报告
第 54 页 共 64 页
9 其他 - -
10 合计 24,885,000.00 4.65
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 219926
21贴现国债
26
250,000 24,885,000.00 4.65
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：无。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：无。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：无。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：无。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
注：无。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
注：无。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：无。
7.11.3 本期国债期货投资评价
注：无。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制
华泰柏瑞消费成长混合 2021 年中期报告
第 55 页 共 64 页
日前一年内受到公开谴责、处罚的。
7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情形。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 444,610.22
2 应收证券清算款 21,251,560.23
3 应收股利 -
4 应收利息 34,047.63
5 应收申购款 235,926.57
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 21,966,144.65
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：无。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：无。
华泰柏瑞消费成长混合 2021 年中期报告
第 56 页 共 64 页
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
16,350 10,744.33 37,745,705.43 21.49% 137,924,145.58 78.51%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
2,780.81 0.0000%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
华泰柏瑞消费成长混合 2021 年中期报告
第 57 页 共 64 页
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2015年 5月 20日 ）基金份额总额 1,549,036,076.82
本报告期期初基金份额总额 211,147,755.21
本报告期基金总申购份额 85,062,721.20
减:本报告期基金总赎回份额 120,540,625.40
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 175,669,851.01
华泰柏瑞消费成长混合 2021 年中期报告
第 58 页 共 64 页
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
基金管理人的重大人事变动：
2021 年 5 月 19 日，经公司董事会批准陈晖女士不再担任公司督察长，刘万方先生担任公司
督察长并不再担任公司副总经理。
上述人事变动已按相关规定备案、公告。
报告期内基金托管人未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略未改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内基金未改聘其审计的会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注 成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
中信建投 3 431,487,142.03 14.10% 341,117.29 13.19% -
中泰证券 2 384,314,728.71 12.56% 354,491.80 13.71% -
海通证券 2 339,293,204.77 11.09% 248,125.96 9.60% -
招商证券 2 330,052,786.04 10.78% 302,812.01 11.71% -
华创证券 1 307,442,999.99 10.04% 286,324.02 11.07% -
国信证券 2 252,758,721.98 8.26% 184,842.97 7.15% -
华泰柏瑞消费成长混合 2021 年中期报告
第 59 页 共 64 页
国盛证券 2 165,073,585.51 5.39% 120,717.62 4.67% -
天风证券 2 163,629,360.87 5.35% 153,999.05 5.96% -
粤开证券 1 149,225,222.61 4.88% 135,989.79 5.26% -
民生证券 3 122,292,697.86 4.00% 111,445.31 4.31% -
信达证券 2 118,521,010.43 3.87% 84,304.11 3.26% -
宏信证券 2 82,379,426.55 2.69% 76,719.94 2.97% -
华泰证券 5 80,523,593.94 2.63% 73,380.89 2.84% -
西部证券 1 67,214,991.47 2.20% 49,153.10 1.90% -
东吴证券 2 42,589,632.60 1.39% 39,664.11 1.53% -
西藏东方财
富
2 23,989,840.89 0.78% 22,342.10 0.86% -
浙商证券 1 - - - - -
东海证券 1 - - - - -
万联证券 2 - - - - -
新时代证券 1 - - - - -
恒泰证券 1 - - - - -
华西证券 1 - - - - -
西南证券 1 - - - - -
爱建证券 1 - - - - -
方正证券 1 - - - - -
东北证券 1 - - - - -
财达证券 1 - - - - -
华宝证券 1 - - - - -
南京证券 1 - - - - -
注：1、选择代理证券买卖的证券经营机构的标准
公司应选择财务状况良好，经营行为规范，具备研究实力的证券公司及专业研究机构，向其或其
合作券商租用基金专用交易席位。公司选择的提供交易单元的券商应当满足下列基本条件：
1． 具有相应的业务经营资格；
2． 诚信记录良好，最近两年无重大违法违规行为，未受监管机构重大处罚；
3．资金雄厚，信誉良好。内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度
保密的要求。
4．具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并
能为基金提供全面的信息服务。
5．具备研究实力，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时全面地为基金提供宏观经济、行业
华泰柏瑞消费成长混合 2021 年中期报告
第 60 页 共 64 页
情况、市场走向、股票分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定要求，提供
专题研究报告。
2、选择代理证券买卖的证券经营机构的程序 基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券经营
机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订交易单元租用协议和证券研究服务协议。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
中信建投 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
国盛证券 - - 120,000,000.00 100.00% - -
天风证券 - - - - - -
粤开证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
信达证券 - - - - - -
宏信证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
西部证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
西藏东方财
富
- - - - - -
浙商证券 - - - - - -
东海证券 - - - - - -
万联证券 - - - - - -
新时代证券 - - - - - -
恒泰证券 - - - - - -
华西证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
华泰柏瑞消费成长混合 2021 年中期报告
第 61 页 共 64 页
爱建证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
财达证券 - - - - - -
华宝证券 - - - - - -
南京证券 - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
华泰柏瑞基金管理有限公司关于
参加交通银行股份有限公司申购
及定期定额投资一折费率优惠活
动的公告
证监会规定报刊和
网站
2021年 6月 30日
2
华泰柏瑞基金管理有限公司关于
旗下基金投资关联方承销期内承
销证券的公告
证监会规定报刊和
网站
2021年 6月 24日
3
华泰柏瑞基金管理有限公司关于
提醒客户及时更新身份证件及非
自然人客户及时登记受益所有人
信息的公告
证监会规定报刊和
网站
2021年 6月 22日
4
华泰柏瑞基金管理有限公司关于
旗下部分基金参与珠海盈米基金
销售有限公司费率优惠活动的公
告
证监会规定报刊和
网站
2021年 6月 2日
5
华泰柏瑞基金管理有限公司关于
高级管理人员变更的公告
证监会规定报刊和
网站
2021年 5月 21日
6
华泰柏瑞基金管理有限公司关于
旗下基金投资关联方承销期内承
销证券的公告
证监会规定报刊和
网站
2021年 5月 20日
7
华泰柏瑞基金管理有限公司关于
旗下基金投资关联方承销期内承
销证券的公告
证监会规定报刊和
网站
2021年 5月 14日
8
华泰柏瑞基金管理有限公司关于
旗下基金投资关联方承销期内承
销证券的公告
证监会规定报刊和
网站
2021年 5月 12日
9
华泰柏瑞基金管理有限公司关于
旗下基金投资关联方承销期内承
销证券的公告
证监会规定报刊和
网站
2021年 4月 30日
10
华泰柏瑞基金管理有限公司关于
旗下部分基金参加浙商银行股份
有限公司费率优惠活动的公告
证监会规定报刊和
网站
2021年 4月 30日
11 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 证监会规定报刊和 2021年 4月 27日
华泰柏瑞消费成长混合 2021 年中期报告
第 62 页 共 64 页
终止上海尚善基金销售有限公司
办理旗下基金相关业务公告
网站
12
华泰柏瑞基金管理有限公司关于
旗下部分基金参与蚂蚁（杭州）
基金销售有限公司费率优惠活动
的公告
证监会规定报刊和
网站
2021年 4月 20日
13
华泰柏瑞基金管理有限公司关于
调整旗下部分基金在招商银行定
投起点的公告
证监会规定报刊和
网站
2021年 3月 31日
14
华泰柏瑞基金管理有限公司关于
旗下部分基金在东方财富证券股
份有限公司开通基金定期定额投
资业务及定期定额投资手续费率
优惠活动的公告
证监会规定报刊和
网站
2021年 3月 18日
15
华泰柏瑞基金管理有限公司关于
旗下基金投资关联方承销期内承
销证券的公告
证监会规定报刊和
网站
2021年 3月 4日
16
华泰柏瑞基金管理有限公司关于
旗下基金投资关联方承销期内承
销证券的公告
证监会规定报刊和
网站
2021年 2月 27日
17
华泰柏瑞基金管理有限公司关于
旗下基金持有停牌证券估值调整
的提示性公告
证监会规定报刊和
网站
2021年 2月 19日
18
关于终止包商银行股份有限公司
办理本公司旗下基金销售业务的
公告
证监会规定报刊和
网站
2021年 2月 9日
19
华泰柏瑞基金管理有限公司关于
旗下基金投资关联方承销期内承
销证券的公告
证监会规定报刊和
网站
2021年 1月 22日
20
华泰柏瑞基金管理有限公司关于
网上直销直连招商银行升级签约
方式的提示性公告
证监会规定报刊和
网站
2021年 1月 14日
21
华泰柏瑞基金管理有限公司关于
旗下基金参加北京增财基金销售
有限公司费率优惠活动的公告
证监会规定报刊和
网站
2021年 1月 7日
22
华泰柏瑞基金管理有限公司关于
旗下基金投资关联方承销期内承
销证券的公告
证监会规定报刊和
网站
2021年 1月 7日
华泰柏瑞消费成长混合 2021 年中期报告
第 63 页 共 64 页
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：本基金本报告期内未有单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
注：无
华泰柏瑞消费成长混合 2021 年中期报告
第 64 页 共 64 页
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、本基金的中国证监会批准募集文件
2、本基金的《基金合同》
3、本基金的《招募说明书》
4、本基金的《托管协议》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、本基金的公告
12.2 存放地点
上海市浦东新区民生路 1199弄证大五道口广场 1号楼 17层
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告如有疑问，可咨
询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。 客户服务热线：400-888-0001（免长途费） 021-3878
4638 公司网址：www.huatai-pb.com
华泰柏瑞基金管理有限公司
2021 年 8月 28 日
