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泰信天天B(002234)

泰信天天收益货币市场基金2021年中期报告查看PDF公告




泰信天天收益货币市场基金 2021年中期报告 2021年 6月 30日 基金管理人:泰信基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 送出日期:2021年 8月 28日 泰信天天收益货币 2021年中期报告 第 2 页 共54 页


§1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上 独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 8月 26日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金 的招募说明书及其更新。 本报告中的财务资料未经审计。 本报告期为 2021年 1月 1日起至 2021年 6月 30日止。 泰信天天收益货币 2021年中期报告 第 3 页 共54 页


1.2


目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 6 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 6 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7 2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7 §3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 8 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 8 3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8 §4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 13 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 13 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 15 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 15 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 15 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 16 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 16 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 16 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 17 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 18 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 18 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 18 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 18 §6 半年度财务会计报告(未经审计) ................................................................................................. 19 6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 19 6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 20 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 21 泰信天天收益货币 2021年中期报告 第 4 页 共54 页


6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 22 §7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 43 7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 43 7.2 债券回购融资情况 .................................................................................................................... 43 7.3 基金投资组合平均剩余期限 .................................................................................................... 43 7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 .................................................... 44 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 44 7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 ............................ 45 7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ...................................................... 45 7.8 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 ............ 45 7.9 投资组合报告附注 .................................................................................................................... 46 §8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 47 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 47 8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 ............................................................................ 47 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 47 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 48 §9 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 49 §10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 50 10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 50 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 50 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 50 10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 50 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 50 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 50 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 50 10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 ............................................................................................. 51 10.9 其他重大事件 .......................................................................................................................... 51 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 53 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 53 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 53 泰信天天收益货币 2021年中期报告 第 5 页 共54 页


§12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 54 12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 54 12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 54 12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 54 泰信天天收益货币 2021年中期报告 第 6 页 共54 页


§2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 泰信天天收益货币市场基金 基金简称 泰信天天收益货币 基金主代码 290001 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2004年 2月 10日 基金管理人 泰信基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 15,472,068,936.39份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称: 泰信天天收益 A 泰信天天收益 B 泰信天天收益 E 下属分级基金的交易代码: 290001 002234 002235 报告期末下属分级基金的份额总额 73,560,400.90 份 15,398,505,598.72 份 2,936.77份


2.2 基金产品说明 投资目标 确保本金安全和资产的充分流动性,追求超过业绩比较基准的现金收益。 投资策略 运用久期控制、类别配置和无风险套利等投资策略追求低风险稳定收益并 保持基金资产的最佳流动性。 业绩比较基准 七天通知存款利率(税后) 风险收益特征 本基金为货币市场基金,为证券投资基金中的低风险品种。本基金长期的 风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。


2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 泰信基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责 人 姓名 罗丽娟 许俊 联系电话 021-20899098 010-66594319 电子邮箱 xxpl@ftfund.com fcid@bankofchina.com 客户服务电话


400-888-5988 95566 传真 021-20899008 010-66594942 注册地址 中国(上海)自由贸易试验 区浦东南路 256号 37层 北京西城区复兴门内大街 1号 办公地址 中国(上海)自由贸易试验 区浦东南路 256号 华夏银行 大厦 36-37层 北京西城区复兴门内大街 1号 邮政编码 200120 100818 法定代表人 万众 刘连舸


泰信天天收益货币 2021年中期报告 第 7 页 共54 页


2.4 信息披露方式


本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.ftfund.com 基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所


2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 泰信基金管理有限公司 中国(上海)自由贸易试验区浦东南路 256号 华夏银行大厦 36、37层


泰信天天收益货币 2021年中期报告 第 8 页 共54 页


§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 注:1、泰信天天收益开放式证券投资基金合同于 2004年 2月 10日正式生效,于 2016年 5月 17 日变更为泰信天天收益货币市场基金,并增加 B类、E类份额。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相 关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采 用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。


3、上述基金业绩指标不包括持有人申购或交易基金的各项费用(例如基金转换费等),计入费用 后实际收益水平要低于所列数字。


4、本基金收益分配是按月结转份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 泰信天天收益 A 阶段 份额净值 收益率① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.1873% 0.0008% 0.1125% 0.0000% 0.0748% 0.0008% 过去三个月 0.5456% 0.0006% 0.3413% 0.0000% 0.2043% 0.0006% 过去六个月 1.1052% 0.0006% 0.6788% 0.0000% 0.4264% 0.0006% 过去一年 2.1177% 0.0013% 1.3687% 0.0000% 0.7490% 0.0013% 过去三年 6.4669% 0.0026% 4.1100% 0.0000% 2.3569% 0.0026% 自基金合同 13.9805% 0.0034% 7.0163% 0.0000% 6.9642% 0.0034% 基金级别 泰信天天收益 A 泰信天天收益 B 泰信天天收益 E 3.1.1 期间数据和指标 报告期( 2021年 1月 1日 - 2021年 6月 30日 ) 报告期( 2021年 1月 1 日 - 2021年 6月 30 日) 报告期( 2021年 1 月 1日 - 2021年 6月 30日) 本期已实现收益 822,141.91 99,231,640.07 32.08 本期利润 822,141.91 99,231,640.07 32.08 本期净值收益率 1.1052% 1.2257% 1.1030% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2021年 6月 30日 ) 期末基金资产净值 73,560,400.90 15,398,505,598.72 2,936.77 期末基金份额净值 1.0000 1.0000 1.0000 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2021年 6月 30日 ) 累计净值收益率 13.9805% 15.3871% 13.8924% 泰信天天收益货币 2021年中期报告 第 9 页 共54 页


生效起至今 泰信天天收益 B 阶段 份额净值 收益率① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.2070% 0.0008% 0.1125% 0.0000% 0.0945% 0.0008% 过去三个月 0.6056% 0.0006% 0.3413% 0.0000% 0.2643% 0.0006% 过去六个月 1.2257% 0.0006% 0.6788% 0.0000% 0.5469% 0.0006% 过去一年 2.3622% 0.0013% 1.3687% 0.0000% 0.9935% 0.0013% 过去三年 7.2353% 0.0026% 4.1100% 0.0000% 3.1253% 0.0026% 自基金合同 生效起至今 15.3871% 0.0034% 7.0163% 0.0000% 8.3708% 0.0034% 泰信天天收益 E 阶段 份额净值 收益率① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.1875% 0.0008% 0.1125% 0.0000% 0.0750% 0.0008% 过去三个月 0.5454% 0.0006% 0.3413% 0.0000% 0.2041% 0.0006% 过去六个月 1.1030% 0.0006% 0.6788% 0.0000% 0.4242% 0.0006% 过去一年 2.1126% 0.0014% 1.3687% 0.0000% 0.7439% 0.0014% 过去三年 6.4722% 0.0026% 4.1100% 0.0000% 2.3622% 0.0026% 自基金合同 生效起至今 13.8924% 0.0034% 7.0163% 0.0000% 6.8761% 0.0034% 注:1、泰信天天收益开放式证券投资基金合同于 2004年 2月 10日正式生效,于 2016年 5月 17 日变更为泰信天天收益货币市场基金,并增加 B类、E类份额。 2、本基金建仓期为六个月。建仓期满各项投资比例符合基金合同关于投资组合的相关规定。 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金、通知存款、短期融资券(包含 超级短期融资券)、一年以内(含一年)的银行定期存款和大额存单、期限在一年以内(含一年) 的债券回购、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、剩余期限在 397天以内(含 397天) 的债券、剩余期限在 397天以内(含 397天)的资产支持证券、剩余期限在 397天以内(含 397 天)的中期票据,以及法律法规或中国证监会、中国人民银行允许基金投资的其他具有良好流动 性的货币市场工具(但须符合中国证监会的有关规定)。 泰信天天收益货币 2021年中期报告 第 10 页 共54 页


3.2.2 自基金合同转型以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 泰信天天收益货币 2021年中期报告 第 11 页 共54 页


泰信天天收益货币 2021年中期报告 第 12 页 共54 页


注:1、泰信天天收益货币市场基金基金合同于 2016年 5月 17日正式生效。 2、本基金建仓期为六个月。建仓期满各项投资比例符合基金合同关于投资组合的相关规定。 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金、通知存款、短期融资券(包含 超级短期融资券)、一年以内(含一年)的银行定期存款和大额存单、期限在一年以内(含一年) 的债券回购、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、剩余期限在 397天以内(含 397天) 的债券、剩余期限在 397天以内(含 397天)的资产支持证券、剩余期限在 397天以内(含 397 天)的中期票据,以及法律法规或中国证监会、中国人民银行允许基金投资的其他具有良好流动 性的货币市场工具(但须符合中国证监会的有关规定)。 泰信天天收益货币 2021年中期报告 第 13 页 共54 页


§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人:泰信基金管理有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区浦东南路 256号华夏银行大厦 37层 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区浦东南路 256号华夏银行大厦 36-37层 成立日期:2003年 5月 23日 法定代表人:万众 总经理:高宇 电话:021-20899188 传真:021-20899008 联系人:姚慧 发展沿革: 泰信基金管理有限公司(First-Trust Fund Management Co.,Ltd.)是原山东省国际信托投 资有限公司(现更名为山东省国际信托股份有限公司)联合江苏省投资管理有限责任公司、青岛 国信实业有限公司共同发起设立的基金管理公司。公司于 2002年 9月 24日经中国证券监督委员 会批准正式筹建,2003年 5月 8日获准开业,是“好人举手”制度下,获准筹建的第一家以信托 公司为主发起人的基金管理公司。 公司目前下设上海锐懿资产管理有限公司、营销支持中心、产品研发部、渠道服务部、战略 客户部、机构业务部、深圳分公司、北京分公司、金融科技部、权益投资部、固收投资部、研究 部、专户投资部、清算会计部、集中交易部、计划财务部、信息技术部、风险管理部、监察稽核 部、综合管理部。截至 2021年 6月末,公司有正式员工 104人,多数具有硕士以上学历。所有人 员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部门的处罚。 截至 2021年 6月 30日,泰信基金管理有限公司旗下共有泰信天天收益货币、泰信先行策略 混合、泰信双息双利债券、泰信优质生活混合、泰信优势增长混合、泰信蓝筹精选混合、泰信债 券增强收益、泰信发展主题混合、泰信债券周期回报、泰信中证 200指数、泰信中小盘精选混合、 泰信行业精选混合、泰信基本面 400、泰信现代服务业混合、泰信鑫益定期开放债券、泰信国策 驱动混合、泰信鑫选混合、泰信互联网+混合、泰信智选成长、泰信鑫利混合、泰信竞争优选混合、 泰信双债增利债券、泰信景气驱动 12个月持有期共 23只开放式基金及 27个资产管理计划。 泰信天天收益货币 2021年中期报告 第 14 页 共54 页


4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助 理)期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职日期 离任日期 李俊江 先生 泰信天天收益 货币市场基金 基金经理、泰 信鑫益定期开 放债券型证券 投资基金基金 经理 2020年 6月 29日 - 7年 李俊江先生,中央财经大学投资学 专业硕士,历任中债资信评估有限 责任公司研究员,华创证券有限责 任公司研究所研究员、资产管理部 投资经理、投顾业务管理部(筹) 研究员,江海证券有限公司资产管 理投资部投资经理。2020年 5月加 入泰信基金管理有限公司,曾任拟 任基金经理,2020年 6月至今任泰 信天天收益货币市场基金基金经 理、2021年 6月至今任泰信鑫益定 期开放债券型证券投资基金基金经 理。 何俊春 女士 固定收益投资 总监、泰信鑫 益定期开放债 券型证券投资 基金基金经 理、泰信双债 增利债券型证 券投资基金基 金经理 2016年 10月 11日 2021年 2 月 18日 25 年 何俊春女士,华东理工大学工商管 理专业硕士。历任上海鸿安投资咨 询有限公司清算员、齐鲁证券有限 公司上海斜土路营业部项目经理。 2002年 12月加入泰信基金管理有 限公司,历任交易员、交易主管, 现任固定收益投资总监。2008年 10 月至 2020年 9月任泰信双息双利债 券型证券投资基金基金经理,2009 年 7月至 2020年 10月任泰信增强 收益债券型证券投资基金基金经 理,2012年 10月至 2020年 10月 任泰信周期回报债券型证券投资基 金基金经理,2013年 7月至 2021 年 6月泰信鑫益定期开放债券型证 券投资基金基金经理,2016年 10 月至 2021年 2月任泰信天天收益货 币市场基金基金经理,2017年 5月 至 2021年 1月任泰信鑫利混合型证 券投资基金基金经理,2021年 3月 至 2021年 6月任泰信双债增利债券 型证券投资基金基金经理。 于瑞 女士 泰信天天收益 货币市场基金 2017年 12月 14日 2021年 2 月 19日 8年 于瑞女士,复旦大学金融学专业硕 士。曾任摩根士丹利管理服务有限 泰信天天收益货币 2021年中期报告 第 15 页 共54 页


基金经理 公司分析师,2013年加入泰信基金 管理有限公司,历任交易员、交易 总监助理、研究员、基金经理助理。 2017年 12月至 2021年 2月任泰信 天天收益货币市场基金基金经理。 注:1、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。


2、基金经理的任职日期为公告日。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本报告期末本基金基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内,本基金管理人严格遵循《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管 理办法》、《泰信天天收益货币市场基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、 勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产。本基金管理人在严格控制风险 的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为,本基金的投资 运作符合有关法规和基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司公平交易制度适用于所有投资品种,以及所有投资管理活动,涵盖授权、研究分析、投 资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动各环节,从研究、投资、交易合规性监控,发现可 疑交易立即报告,并由风险管理部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。 公司所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放,投资经理严格遵守公平、公正、独立 的原则下达投资指令,所有投资指令在集中交易室集中执行,投资交易过程公平公正,投资交易 监控贯穿于整个投资过程。 本报告期内,投资交易监控与价差分析未发现基金之间存在利益输送行为,公平交易制度整 体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,本基金无异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 年初生产和出口较好,实体经济融资需求旺盛,通胀预期有所升温。1 月税期央行大幅回笼 流动性引发流动性冲击,但 2 月以来央行保持流动性合理充裕,同时二季度经济边际走弱,市场 泰信天天收益货币 2021年中期报告 第 16 页 共54 页


对后期通胀预期有所缓解,整体资金面保持平稳宽松。6 月利率债发行加快引发市场对后续流动 性及供给压力的担忧,资金面有所收紧。临近跨季,央行提高逆回购额度,维稳资金面信号明显, 整体跨季压力不大。 天天收益基金在上半年保持中性配置与久期策略,组合主要投资高评级、流动性好的同业存 单标的,此外增加存款配置占比,力图在规避流动性风险和信用风险的前提下为投资者取得合理 收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期泰信天天收益 A 的基金份额净值收益率为 1.1052%,本报告期泰信天天收益 B 的基 金份额净值收益率为 1.2257%,本报告期泰信天天收益 E的基金份额净值收益率为 1.1030%,同期 业绩比较基准收益率为 0.6788%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 7 月降准落地带动长端利率快速下行,隐性债务管控、地产调控升级和局部疫情反复引发基 本面担忧加剧,流动性易松难紧,叠加机构欠配,短期债市调整压力有限。总体而言,天天收益 下半年继续维持中性配置策略,组合继续选取配置高评级、流动性好的标的,在保证流动性的前 提下取得合理收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定,保证基金估值的公 平、合理,有效维护投资人的利益,本公司建立估值委员会,负责本公司基金估值业务的决策和 评价、与基金估值业务相关的信息披露规定等工作。


本公司管理的基金日常估值由公司清算会计部负责。清算会计部完成估值后,将估值结果以 合同约定的形式发送基金托管人,基金托管人按法律法规、《基金合同》规定的估值方法、时间、 程序进行复核,复核无误后,由管理人按约定对外公布;月末、年中和年末估值复核与基金会计 账目的核对同时进行。本公司在采用估值政策和程序时,应当充分考虑参与估值流程各方及人员 的经验、专业胜任能力和独立性,通过建立估值委员会、参考行业协会估值意见、参考独立第三 方机构估值数据等一种或多种方式的有效结合,减少或避免估值偏差的发生。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 1、基金合同关于利润分配的约定: (1)本基金收益根据每日基金收益公告,以每万分基金份额收益为基准,为投资者每日计算 当日收益并分配,每月集中支付收益。投资者当日收益的精度为 0.01元,第三位采用去尾的方式。 泰信天天收益货币 2021年中期报告 第 17 页 共54 页


因去尾形成的余额进行再次分配。 (2)本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日净收益大于零时,为投资者记 正收益;若当日净收益小于零时,为投资者记负收益;若当日净收益等于零时,当日投资者不记 收益。 (3)本基金每日收益计算并分配时,以人民币元方式簿记,每月累计收益支付方式只采用红 利再投资(即红利转基金份额)方式,投资者可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资者在每 月累计收益支付时,其累计收益恰好为负值,则将缩减投资者基金份额。若投资者全部赎回基金 份额时,其收益将立即结清,若收益恰好为负值,则将从投资者赎回基金款中扣除。 (4)T日申购的基金份额不享有当日分红权益,赎回的基金份额享有当日分红权益。 (5)本基金收益每月固定日期集中支付一次,成立不满一个月不支付。每一基金份额享有同 等分配权。 2、报告期内已实施的利润分配情况: 本报告期内,本基金 A类份额收益分配共 822,141.91元;B类份额收益分配共 99,231,640.07 元;E类份额收益分配共 32.08元。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内本基金未发生连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或基金资产净值 低于五千万元的情形。 泰信天天收益货币 2021年中期报告 第 18 页 共54 页


§5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在泰信天天收益货币市场基金(以 下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和 托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义 务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明


本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协 议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金净值收 益率的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额 持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金 融工具风险及管理”、“ 关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内)、 投资组合报告等数据真实、准确和完整。 泰信天天收益货币 2021年中期报告 第 19 页 共54 页


§6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:泰信天天收益货币市场基金 报告截止日: 2021年 6月 30日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 资 产:





银行存款 6.4.7.1 4,357,629,268.18 234,736,905.97 结算备付金


- - 存出保证金


4,924.70 - 交易性金融资产 6.4.7.2 8,664,038,038.04 4,820,953,860.19 其中:股票投资


- - 基金投资


- - 债券投资


8,508,147,921.21 4,820,953,860.19 资产支持证券投资


155,890,116.83 - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 2,365,162,577.76 3,372,191,898.29 应收证券清算款


- - 应收利息 6.4.7.5 24,188,431.77 14,969,439.08 应收股利


- - 应收申购款


80,691,221.28 36,292,860.51 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


15,491,714,461.73 8,479,144,964.04 负债和所有者权益 附注号 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


- - 应付赎回款


187.56 - 应付管理人报酬


2,253,370.85 1,486,700.62 应付托管费


489,863.24 450,515.36 应付销售服务费


112,659.23 60,199.03 应付交易费用 6.4.7.7 131,267.20 86,483.99 应交税费


664,142.63 630,425.38 泰信天天收益货币 2021年中期报告 第 20 页 共54 页


应付利息


- - 应付利润


15,886,992.24 7,741,486.73 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 107,042.39 207,000.00 负债合计


19,645,525.34 10,662,811.11 所有者权益:





实收基金 6.4.7.9 15,472,068,936.39 8,468,482,152.93 未分配利润 6.4.7.10 - - 所有者权益合计


15,472,068,936.39 8,468,482,152.93 负债和所有者权益总计


15,491,714,461.73 8,479,144,964.04 注:报告截止日 2021 年 6 月 30 日,泰信天天收益 A 基金份额净值 1.0000 元,基金份额总额 73,560,400.90份;泰信天天收益 B基金份额净值 1.0000元,基金份额总额 15,398,505,598.72 份;泰信天天收益 E基金份额净值 1.0000元,基金份额总额 2,936.77份。泰信天天收益货币份 额总额合计为 15,472,068,936.39份。


6.2 利润表 会计主体:泰信天天收益货币市场基金 本报告期:2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2021年 1月 1日至 2021 年 6月 30日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020 年 6月 30日 一、收入


123,908,026.04 6,087,812.84 1.利息收入


123,480,809.84 5,531,969.18 其中:存款利息收入 6.4.7.11 28,367,333.73 357,824.44 债券利息收入


76,588,144.55 3,132,591.98 资产支持证券利息收入


2,607,079.19 8,269.88 买入返售金融资产收入


15,918,252.37 2,033,282.88 证券出借利息收入


- - 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


427,216.20 555,843.66 其中:股票投资收益 6.4.7.12 - - 基金投资收益


- - 债券投资收益 6.4.7.13 427,216.20 555,843.66 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.3 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 - - 3.公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) 6.4.7.17 - - 4.汇兑收益(损失以“-”号填


- - 泰信天天收益货币 2021年中期报告 第 21 页 共54 页


列) 5.其他收入(损失以“-”号填 列) 6.4.7.18 - - 减:二、费用


23,854,211.98 1,564,036.40 1.管理人报酬 6.4.10.2.1 12,278,854.93 965,344.51 2.托管费 6.4.10.2.2 3,493,491.00 292,528.62 3.销售服务费 6.4.10.2.3 496,153.44 115,525.49 4.交易费用 6.4.7.19 675.00 2.50 5.利息支出


7,397,492.90 64,399.20 其中:卖出回购金融资产支出


7,397,492.90 64,399.20 6.税金及附加








21,485.44 1,966.15 7.其他费用 6.4.7.20 166,059.27 124,269.93 三、利润总额(亏损总额以“-” 号填列) 100,053,814.06 4,523,776.44 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号 填列) 100,053,814.06 4,523,776.44


6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:泰信天天收益货币市场基金 本报告期:2021年 1月 1日 至 2021年 6月 30日 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 8,468,482,152.93 - 8,468,482,152.93 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 100,053,814.06 100,053,814.06 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) 7,003,586,783.46 - 7,003,586,783.46 其中:1.基金申购款 27,398,830,607.77 - 27,398,830,607.77 2.基金赎回款 -20,395,243,824.31 - -20,395,243,824.31 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - -100,053,814.06 -100,053,814.06 泰信天天收益货币 2021年中期报告 第 22 页 共54 页


金净值变动(净值减少 以“-”号填列) 五、期末所有者权益(基 金净值) 15,472,068,936.39 - 15,472,068,936.39 项目 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 400,908,335.89 - 400,908,335.89 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 4,523,776.44 4,523,776.44 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) 2,419,053,832.44 - 2,419,053,832.44 其中:1.基金申购款 4,501,152,389.38 - 4,501,152,389.38 2.基金赎回款 -2,082,098,556.94 - -2,082,098,556.94 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - -4,523,776.44 -4,523,776.44 五、期末所有者权益(基 金净值) 2,819,962,168.33 - 2,819,962,168.33


报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______高宇______














______叶振宇______














____叶振宇____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 泰信天天收益货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称 “中国证监会”)证监基金字[2003]147号《关于同意泰信天天收益开放式证券投资基金设立的批 复》核准,由泰信基金管理有限公司依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施细则、《开放式 证券投资基金试点办法》等有关规定和《泰信天天收益开放式证券投资基金基金契约》(后更名为 《泰信天天收益开放式证券投资基金基金合同》)发起,并于 2004年 2月 10日募集成立。本基金 泰信天天收益货币 2021年中期报告 第 23 页 共54 页


为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 6,020,966,560.32元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2004)第 004 号验资报告予以验证。本基金的基金管理人为泰信基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股 份有限公司。 根据 2016年 5月 11日《泰信天天收益开放式证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨 决议生效公告》,依据基金份额持有人大会决议,自 2016年 5月 17日起,本基金更名为泰信天天 收益货币市场基金,并将基金份额分为 A类、B类和 E类。三类基金份额根据基金份额费率结构、 申购赎回各类基金份额的最低金额限制及在销售机构保留的各类基金份额的最低份额限制不同而 区分,各份额类别基金资产合并运作,单独计算并公布每万份基金已实现收益和七日年化收益率。 本基金 E 类基金份额目前仅限通过直销渠道及公司指定的电子交易平台进行申购、赎回和转换等 业务。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰信天天收益货币市场基金基金合同》,本基金 的投资范围为法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金、通知存款、短期融资券(包含 超级短期融资券)、一年以内(含一年)的银行定期存款和大额存单、期限在一年以内(含一年)的债 券回购、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、剩余期限在 397天以内含 397天的债券、剩 余期限在 397天以内(含 397天)的资产支持证券、剩余期限在 397天以内(含 397天)的中期票据, 以及法律法规或中国证监会、中国人民银行允许基金投资的其他具有良好流动性的货币市场工具 (但须符合中国证监会的有关规定)。根据基金管理人 2017年 9月 4日发布的《关于泰信天天收益 货币市场基金修改基金合同和托管协议的公告》及修改后的《泰信天天收益货币市场基金基金合 同》,本基金的投资范围修改为法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金、期限在 1 年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在 397 天以内(含 397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;中国证监会、中国人民银行认可的其 他具有良好流动性的货币市场工具。本基金的原业绩比较基准为半年期银行定期存款税后利率; 自 2016年 5月 17日起,本基金业绩比较基准变更为七天通知存款利率(税后)。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”) 以及中国证监会发布的基金行业实务操作的有关规定编制,同时在具体会计核算和信息披露方面 也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 本财务报表以持续经营为基础编制。 泰信天天收益货币 2021年中期报告 第 24 页 共54 页


6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关 规定的要求,真实、完整地反映了本基金 2021年 6月 30日的财务状况以及 2021年上半年度的经 营成果和基金净值变动情况。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期内无需要说明的会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期内无需要说明的会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期内无需要说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、财税 [2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016]36 号《关于全面推 开营业税改征增值税试点的通知》、财税 [2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融 业有关政策的通知》、财税 [2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财 税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税 [2017]2 号 《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通 知》、财税 [2017]56 号《关于资管产品增值税有 关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其 他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产 品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3% 的征收率 缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增 值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的 增 值税应纳税额 中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及 泰信天天收益货币 2021年中期报告 第 25 页 共54 页


金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖债券的差价收入,债券的利息收入及其他收入, 暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。 (4)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加 等税 费按照实际缴纳增值税额的 适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 活期存款 7,629,268.18 定期存款 4,350,000,000.00 其中:存款期限 1个月以内 660,000,000.00








存款期限 1-3个月 1,130,000,000.00








存款期限 3个月以上 2,560,000,000.00 其他存款 - 合计: 4,357,629,268.18 注:定期存款的存款期限指定期存款的票面存期。 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度 债 券 交易所市场 - - - - 银行间市场 8,508,147,921.21 8,507,969,000.00 -178,921.21 -0.0012% 合计 8,508,147,921.21 8,507,969,000.00 -178,921.21 -0.0012% 资产支持证券 155,890,116.83 155,931,240.00 41,123.17 0.0003% 泰信天天收益货币 2021年中期报告 第 26 页 共54 页


合计 8,664,038,038.04 8,663,900,240.00 -137,798.04 -0.0009% 注:1、偏离金额=影子定价-摊余成本; 2、偏离度=偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末无衍生金融工具。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额


单位: 人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 账面余额 其中:买断式逆回购 交易所市场 - - 银行间市场 2,365,162,577.76 - 合计 2,365,162,577.76 -


6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息


单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 应收活期存款利息 4,410.48 应收定期存款利息 13,698,745.33 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 8,706,205.47 应收资产支持证券利息 1,268,752.85 应收买入返售证券利息 510,315.44 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 2.20 合计 24,188,431.77


泰信天天收益货币 2021年中期报告 第 27 页 共54 页


6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 交易所市场应付交易费用 - 银行间市场应付交易费用 131,267.20 合计 131,267.20


6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 1.48 应付证券出借违约金 - 预提费用 107,040.91 合计 107,042.39


6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 泰信天天收益 A 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 108,145,115.81 108,145,115.81 本期申购 86,273,552.23 86,273,552.23 本期赎回(以"-"号填列) -120,858,267.14 -120,858,267.14 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 73,560,400.90 73,560,400.90 金额单位:人民币元 泰信天天收益货币 2021年中期报告 第 28 页 共54 页


泰信天天收益 B 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 8,360,334,132.95 8,360,334,132.95 本期申购 27,312,557,022.94 27,312,557,022.94 本期赎回(以"-"号填列) -20,274,385,557.17 -20,274,385,557.17 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 15,398,505,598.72 15,398,505,598.72 金额单位:人民币元 泰信天天收益 E 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 2,904.17 2,904.17 本期申购 32.60 32.60 本期赎回(以"-"号填列) - - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 2,936.77 2,936.77 注:申购含红利再投、转换入及份额级别调增数,赎回含转换出及份额级别调减数。 6.4.7.10 未分配利润


单位:人民币元 泰信天天收益 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 822,141.91 - 822,141.91 本期基金份额交易 产生的变动数 - - - 其中:基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -822,141.91 - -822,141.91 本期末 - - - 泰信天天收益货币 2021年中期报告 第 29 页 共54 页


单位:人民币元 泰信天天收益 B 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 99,231,640.07 - 99,231,640.07 本期基金份额交易 产生的变动数 - - - 其中:基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -99,231,640.07 - -99,231,640.07 本期末 - - - 单位:人民币元 泰信天天收益 E 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 32.08 - 32.08 本期基金份额交易 产生的变动数 - - - 其中:基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -32.08 - -32.08 本期末 - - -


6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 活期存款利息收入 22,901.48 定期存款利息收入 28,344,412.07 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 20.18 其他 - 合计 28,367,333.73


6.4.7.12 股票投资收益 本基金本报告期内无股票投资收益。 泰信天天收益货币 2021年中期报告 第 30 页 共54 页


6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 债券投资收益——买卖债券(、债转股及债 券到期兑付)差价收入 427,216.20 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 427,216.20


6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成交 总额 8,859,086,460.82 减:卖出债券(、债转股及债券到期兑付) 成本总额 8,828,742,503.79 减:应收利息总额 29,916,740.83 买卖债券差价收入 427,216.20


6.4.7.13.3 资产支持证券投资收益 本基金本报告期内无资产支持证券收益。 6.4.7.14 贵金属投资收益 本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.15 衍生工具收益 本基金本报告期内无衍生工具收益。 6.4.7.16 股利收益 本基金本报告期内无股利收益。 6.4.7.17 公允价值变动收益 本基金本报告期内无公允价值变动收益。


泰信天天收益货币 2021年中期报告 第 31 页 共54 页


6.4.7.18 其他收入 本基金本报告期内无其他收入。 6.4.7.19 交易费用


单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 交易所市场交易费用 - 银行间市场交易费用 675.00 交易基金产生的费用 - 其中:申购费 -








赎回费 - 合计 675.00


6.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 审计费用 38,679.70 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 银行划款手续费 49,778.36 其他 600.00 账户维护费 17,493.84 合计 166,059.27


6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准报出日,本基金无需要披露的重大资产负债表日后事项。 泰信天天收益货币 2021年中期报告 第 32 页 共54 页


6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期本基金控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 泰信基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、注册登记机构 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构 山东省国际信托股份有限公司(“山东国 托”) 基金管理人的股东 江苏省投资管理有限责任公司 基金管理人的股东 青岛国信实业有限公司 基金管理人的股东 上海锐懿资产管理有限公司 基金管理人的子公司 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本基金本报告期及上年度可比期间未进行关联交易。 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.10.1.2 债券交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的债券交易。 6.4.10.1.3 债券回购交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 6.4.10.1.4 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期内及上年度可比期间未有应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费


单位:人民币元 泰信天天收益货币 2021年中期报告 第 33 页 共54 页


项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30 日 当期发生的基金应支付 的管理费 12,278,854.93 965,344.51 其中:支付销售机构的 客户维护费 574,337.58 161,385.40 注:支付基金管理人泰信基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.33%的年费率 计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值 × 0.33%/ 当年天数。自 2021年 5月 26日起,泰信天天收益货币市场基金的管理费率由原 0.33%/ 年调整为 0.23%/年。 6.4.10.2.2 基金托管费


单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30 日 当期发生的基金应支付 的托管费 3,493,491.00 292,528.62 注:支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提,逐日累计至 每月月底,按月支付。 其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值 × 0.10%/ 当年天数。 自 2021年 5月 26日起,泰信天天收益货币市场基金的托管费率由原 0.10%/年调整为 0.05%/年。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位:人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 泰信天天 收益 A 泰信天天收 益 B 泰信天天 收益 E 合计 泰信基金管理有限公司 13,538.33 336,635.33 3.62 350,177.28 中国银行 23,197.09 170.99 - 23,368.08 合计 36,735.42 336,806.32 3.62 373,545.36 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 泰信天天 收益 A 泰信天天收 益 B 泰信天天收 益 E 合计 泰信天天收益货币 2021年中期报告 第 34 页 共54 页


泰信基金管理有限公司 2,001.44 11,153.15 3.64 13,158.23 中国银行 26,446.62 127.34 - 26,573.96 合计 28,448.06 11,280.49 3.64 39,732.19 注:根据《泰信天天收益开放式证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效公告》,自 2016 年 5 月 17 日起,泰信天天收益开放式证券投资基金更名为泰信天天收益货币市场基金, 且分为 A 类、B 类和 E 类,其中 A 类和 E 类销售服务费率为 0.25%,B 类销售服务费费率为 0.01%,调整后,各类别的销售服务费按前一日基金资产净值的适用年费率计提,逐日累计至每月 月底,按月支付。 其计算公式为:A类和 E类日基金销售服务费=前一日各类别基金资产净值 X 0.25%/ 当年天数; B类日基金销售服务费=前一日 B类基金资产净值 X 0.01%/ 当年天数 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易


单位:人民币元 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 银行间市场 交易的 各关联方名 称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖 出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 - - - - - - - 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 银行间市场 交易的 各关联方名 称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖 出 交易金额 利息收入 交易金 额 利息支出 中国银行 49,713,430.87 - 170,000,000.00 101,684.93 - -


6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 泰信天天收益 B 份额单位:份 泰信天天收益货币 2021年中期报告 第 35 页 共54 页


关联方名称 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 上海锐懿资 产管理有限 公司 88,293,508.26 0.57% 80,778,239.76 0.95% 注:关联方投资本基金的费率按照基金合同和招募说明书规定的确定,符合公允性要求。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入





单位:人民币元 关联方 名称 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 7,629,268.18 22,901.48 8,808,561.38 21,819.12 注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 金额单位:人民币元 泰信天天收益A 已按再投资形式转实收基 金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 本期利润分 配合计 备注 1,329,878.57 91,565.22 -599,301.88 822,141.91 - 泰信天天收益B 已按再投资形式转实收基 金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 本期利润分配 合计 备注 77,613,199.60 12,873,632.56 8,744,807.91 99,231,640.07 - 泰信天天收益E 已按再投资形式转实收基 金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 本期利润 分配合计 备注 32.60 - -0.52 32.08 -


泰信天天收益货币 2021年中期报告 第 36 页 共54 页


6.4.12 期末( 2021年 6月 30日 )本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.13 金融工具风险及管理 本基金为货币型基金,本基金的运作涉及的金融工具主要为债券投资、银行存款与买入返售 金融资产。与这些金融工具有关的风险,以及本基金管理人管理这些风险所采取的风险管理政策 如下所述。 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金管理人从事风险管理的目标是提升本基金风险调整后收益水平,保证本基金资产安全, 维护基金份额持有人利益。基于该风险管理目标,本基金管理人风险管理的基本策略是识别和分 析本基金运作使本基金面临各种类型的风险,确定适当的风险容忍度,并及时可靠地对各种风险 进行监督,将风险控制在限定的范围之内。本基金目前面临的主要风险包括:市场风险、信用风 险和流动性风险。与本基金相关的市场风险主要包括利率风险和其他价格风险。 本基金管理人建立了以全面、独立、互相制约以及定性和定量相结合为原则的,监事会、董 事会及下设风险控制委员会、督察长、风险管理委员会、法律合规部和风险管理部等多层次的风 险管理组织架构体系。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指金融工具的一方到期无法履行约定义务致使本基金遭受损失的风险。本基金的 信用风险主要存在于银行存款、结算备付金、债券投资及其他金融资产。 本基金的银行存款存放于本基金的基金托管人中国银行,定期存款分别存放于信用良好的股 份制商业银行,与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在进行银行间同业市场交易前均对交 易对手进行信用评估,并由交易对手向中央国债登记结算公司提交充足的债券进行质押,以控制 相应的信用风险。 泰信天天收益货币 2021年中期报告 第 37 页 共54 页


对于与债券投资、资产支持证券投资等投资品种相关的信用风险,本基金的基金管理人通过 对投资品种的信用等级评估来选择适当的投资对象,并限制单个投资品种的持有比例来管理信用 风险。本报告期末及上年度末本基金所持有的债券投资的信用评级情况参见附注 6.4.13.2.1至附 注 6.4.13.2.6,该信用评级不包括本基金所持有的国债、央行票据、政策性金融债。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 A-1 200,000,267.92 30,000,000.00 A-1以下 - - 未评级 - 149,671,207.36 合计 200,000,267.92 179,671,207.36 注:此处信用证券不包括国债、央票与政策性金融债。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末及上年度末未持有按短期信用评级列示的资产支持证券投资。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 A-1 - - A-1以下 - - 未评级 7,509,221,945.50 4,080,682,192.00 合计 7,509,221,945.50 4,080,682,192.00


6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 AAA - - AAA以下 - - 未评级 798,925,707.79 290,486,906.73 合计 798,925,707.79 290,486,906.73 注:上述评级均由经中国证监会核准从事证券市场资信评级业务的评级机构做出。 泰信天天收益货币 2021年中期报告 第 38 页 共54 页


6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 AAA 155,890,116.83 - AAA以下 - - 未评级 - - 合计 155,890,116.83 -


6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末及上年度末未持有按长期信用评级列示的同业存单投资。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种 所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合 理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严 密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理 人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购 赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。此外,本基金还可通过卖出回购金融资 产方式借入短期资金应对流动性需求,除发生巨额赎回、连续 3 个交易日累计赎回 20%以上或者 连续 5 个交易日累计赎回 30%以上的情形外,债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基 金资产净值的 20%。 于 2021年 6月 30日,本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不 计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合 约到期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 流动性风险是指没有足够资金以满足到期债务支付的风险。本基金流动性风险来源于开放式 基金每日兑付赎回资金的流动性风险,以及因部分投资品种交易不活跃而出现的变现风险以及因 投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理价格变现投资的风险。本基金所持有的交易 泰信天天收益货币 2021年中期报告 第 39 页 共54 页


性金融资产分别在证券交易所和银行间同业市场交易,除附注 6.4.12所披露的流通受限不能自由 转让的基金资产外,本基金未持有其他有重大流动性风险的投资品种。于 2021年 6月 30日,除 卖出回购金融资产款外,本基金所持有的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计 息。可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息。 日常流动性风险管理中,本基金管理人每日监控和预测本基金的流动性指标,通过对投资品 种的流动性指标来持续地评估、选择、跟踪和控制基金投资的流动性风险。同时,本基金通过预 留一定的现金头寸,并且在需要时可通过卖出回购金融资产方式融入短期资金,以缓解流动性风 险。 一般情况下,本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120 天,平均剩余存 续期限在每个交易日均不得超过 240 天,且能够通过出售所持有的银行间同业市场交易债券应对 流动性需求;当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 20% 时,本基金投 资组合的平均剩余期限在每个交易日不得超过 90 天,平均剩余存续期不得超过 180 天;投资组 合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金 资产净值的比例合计不得低于 20%;当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份 额的 50%时,本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 60 天,平均剩余存续期 在每个交易日均不得超过 120 天;投资组合中现金、国债、中央银行 票据、政策性金融债券以 及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 30%。于 2021年 6月 30日,本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计占基金总份额的比例为 39.28%,本基金投资组 合的平均剩余期限为 50 天,平均剩余存续期为 50 天。本基金持有的现金、国债、中央银行票 据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例为 25.63%。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的基金 管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10% 。本基金与由本基金 的基金管理人管理的其他货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与债券 不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的 10% 。 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10% 。于 2021 年 6 月 30日,本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例为 1.0076%。 同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿 透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理, 以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易 的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度: 泰信天天收益货币 2021年中期报告 第 40 页 共54 页


根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允 价值计算足额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风 险。本基金持有的利率敏感性资产主要是银行存款、债券投资和买入返售金融资产;持有的利率 敏感性负债主要是卖出回购金融资产款。基于本基金产品性质,生息资产占基金资产的比重较大, 但资产期限配置比较短,因此本基金利率风险适中。本基金管理人日常通过对利率水平的预测、 分析收益率曲线、久期管理及优化利率重新定价日组合等方法对上述利率风险进行管理。 本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种,因此存在相应的利率风险。本基金 的基金管理人每日通过“影子定价”对本基金面临的市场风险进行监控,定期对本基金面临的利 率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末


2021年 6月 30日 6个月以内 6个月-1年 1-5 年 5年以上 不计息 合计 资产








银行存款 4,357,629,268.18 - - - - 4,357,629,268.18 存出保证金 4,924.70 - - - - 4,924.70 交易性金融资产 8,406,868,389.42 247,152,140.64 - 10,017,507.98 - 8,664,038,038.04 买入返售金融资产 2,365,162,577.76 - - - - 2,365,162,577.76 应收利息 - - - - 24,188,431.77 24,188,431.77 应收申购款 - - - - 80,691,221.28 80,691,221.28 资产总计 15,129,665,160.06 247,152,140.64 - 10,017,507.98 104,879,653.05 15,491,714,461.73 负债








应付赎回款 - - - - 187.56 187.56 应付管理人报酬 - - - - 2,253,370.85 2,253,370.85 泰信天天收益货币 2021年中期报告 第 41 页 共54 页


应付托管费 - - - - 489,863.24 489,863.24 应付销售服务费 - - - - 112,659.23 112,659.23 应付交易费用 - - - - 131,267.20 131,267.20 应交税费 - - - - 664,142.63 664,142.63 应付利润 - - - - 15,886,992.24 15,886,992.24 其他负债 - - - - 107,042.39 107,042.39 负债总计 - - - - 19,645,525.34 19,645,525.34 利率敏感度缺口 15,129,665,160.06 247,152,140.64 - 10,017,507.98 85,234,127.71 15,472,068,936.39 上年度末 2020年 12月 31日 6个月以内 6个月-1年 1-5 年 5年以上 不计息 合计 资产








银行存款 234,736,905.97 - - - - 234,736,905.97 交易性金融资产 4,820,953,860.19 - - - - 4,820,953,860.19 买入返售金融资产 3,372,191,898.29 - - - - 3,372,191,898.29 应收利息 - - - - 14,969,439.08 14,969,439.08 应收申购款 - - - - 36,292,860.51 36,292,860.51 其他资产 - - - - - - 资产总计 8,427,882,664.45 - - - 51,262,299.59 8,479,144,964.04 负债








应付管理人报酬 - - - - 1,486,700.62 1,486,700.62 应付托管费 - - - - 450,515.36 450,515.36 应付销售服务费 - - - - 60,199.03 60,199.03 应付交易费用 - - - - 86,483.99 86,483.99 应交税费 - - - - 630,425.38 630,425.38 应付利润 - - - - 7,741,486.73 7,741,486.73 其他负债 - - - - 207,000.00 207,000.00 负债总计 - - - - 10,662,811.11 10,662,811.11 利率敏感度缺口 8,427,882,664.45 - - - 40,599,488.48 8,468,482,152.93


6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 其他影响债券公允价值的变量保持不变,仅利率发生变动; 假设所有期限的利率保持同方向同幅度的变化(即平移收益率曲线)。 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末( 2021年 6月 30日 ) 上年度末( 2020年 12月 31 日 ) 1.市场利率上升 25 个基点 -3,272,550.06 -1,951,032.05 2.市场利率下降 25 个基点 3,277,965.00 1,953,397.54





泰信天天收益货币 2021年中期报告 第 42 页 共54 页


6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指金融工具的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动发生 波动的风险。该风险可能与特定投资品种相关,也有可能与整体投资组合相关。对本基金而言, 其他价格风险表现在当投资组合的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动导 致与其摊余成本发生重大差异时对损益的影响。本基金管理人通过对加强投资组合管理、优化品 种配置、每日跟踪偏离程度等方法对其他价格风险进行管理。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 本基金本报告期末及上年度末无股票投资、权证投资等权益性投资。 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 截至本报告期末,本基金未持有股票投资、权证投资等权益性投资,若除市场利率和外汇汇 率外的其他市场因素变化导致本基金所持有的权益性投资的市场价格上升或下降 5%且其他市场 变量保持不变,对于本基金的基金资产净值无重大影响。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 泰信天天收益货币 2021年中期报告 第 43 页 共54 页


§7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(%) 1 固定收益投资 8,664,038,038.04 55.93 其中:债券 8,508,147,921.21 54.92








资产支持证券 155,890,116.83 1.01 2 买入返售金融资产 2,365,162,577.76 15.27 其中:买断式回购的买入返售金融资 产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 4,357,629,268.18 28.13 4 其他各项资产 104,884,577.75 0.68 5 合计 15,491,714,461.73 100.00


7.2 债券回购融资情况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 8.39 其中:买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金 资产净 值的比 例(%) 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中:买断式回购融资 - - 注:上表中报告期内债券回购融资余额为报告期内每个交易日的融资余额的合计数,报告期内债 券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简 单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 7.3 基金投资组合平均剩余期限 7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 50 泰信天天收益货币 2021年中期报告 第 44 页 共54 页


报告期内投资组合平均剩余期限最高值 68 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 34 注:本报告期内无投资组合平均剩余期限超过 120天的情况。 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 本报告期内无投资组合平均剩余期限超过 120天的情况。 7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 净值的比例(%) 各期限负债占基金资 产净值的比例(%) 1 30天以内 44.30 - 其中:剩余存续期超过 397天的浮 动利率债 - - 2 30天(含)—60天 28.57 - 其中:剩余存续期超过 397天的浮 动利率债 - - 3 60天(含)—90天 7.28 - 其中:剩余存续期超过 397天的浮 动利率债 - - 4 90天(含)—120天 11.99 - 其中:剩余存续期超过 397天的浮 动利率债 - - 5 120天(含)—397天(含) 7.31 - 其中:剩余存续期超过 397天的浮 动利率债 - - 合计 99.45 -


7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 报告期内本投资组合平均剩余存续期未超过 240天。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合


金额单位:人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值 比例(%) 1 国家债券 99,837,547.39 0.65 2 央行票据 - - 3 金融债券 699,088,160.40 4.52 其中:政策性金融债 699,088,160.40 4.52 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 200,000,267.92 1.29 6 中期票据 - - 泰信天天收益货币 2021年中期报告 第 45 页 共54 页


7 同业存单 7,509,221,945.50 48.53 8 其他 - - 9 合计 8,508,147,921.21 54.99 10 剩余存续期超过 397天的浮动利率债券 - -


7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值 比例(%) 1 112017183 20光大银行 CD183 3,000,000 299,091,099.31 1.93 2 112197519 21宁波银行 CD078 3,000,000 297,754,296.23 1.92 3 112111017 21平安银行 CD017 3,000,000 297,754,255.79 1.92 4 112119137 21恒丰银行 CD137 2,600,000 259,605,161.82 1.68 5 112017155 20光大银行 CD155 2,000,000 199,678,738.83 1.29 6 112106131 21交通银行 CD131 2,000,000 199,640,460.94 1.29 7 112191644 21 江苏江南农村商业 银行 CD006 2,000,000 199,514,759.20 1.29 8 112014121 20江苏银行 CD121 2,000,000 199,485,362.27 1.29 9 112115181 21民生银行 CD181 2,000,000 198,856,192.32 1.29 10 112111146 21平安银行 CD146 2,000,000 198,842,615.04 1.29


7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.0754%


报告期内偏离度的最低值 -0.0540% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0198%


报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 报告期内本基金未发生负偏离度的绝对值达到 0.25%情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本报告期本基金未发生正偏离度绝对值达到 0.5%的情况。 7.8 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 金额单位:人民币元 序号 证券代码 证券名称 数量(份) 摊余成本 占基金资产净值 比例(%) 1 179852 11欲晓 A1 400,000 40,000,000.00 0.26 泰信天天收益货币 2021年中期报告 第 46 页 共54 页


2 179909 金采贰 4A 400,000 40,000,000.00 0.26 3 179335 璟悦 01优 304,000 30,485,116.83 0.20 4 137837 国新 04A1 500,000 14,535,000.00 0.09 5 189008 永安 1A1 200,000 13,134,000.00 0.08 6 179527 20度 E2A 500,000 10,925,000.00 0.07 7 179930 浩诚 8A1 100,000 6,811,000.00 0.04


7.9 投资组合报告附注 7.9.1 基金计价方法说明 (1)本基金所持有的债券(包括票据)采用摊余成本法进行估值,即估值对象以买入成本列 示,按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内按实际利率法进行摊 销,每日计提收益。





(2)本基金持有的回购以成本列示,按实际利率在回购期间内逐日计提应收或应付利息;合 同利率与实际利率差异较小的,也可采用合同利率计算确定利息收入。





(3)本基金持有的银行存款和备付金余额以本金列示,按相应利率逐日计提利息。 7.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金本期末持有的前十名证券中没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年受 到公开谴责、处罚的情形。 7.9.3 期末其他各项资产构成


单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 4,924.70 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 24,188,431.77 4 应收申购款 80,691,221.28 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 104,884,577.75


7.9.4 本报告涉及合计数相关比例的,均以合计数除以相关数据计算,而不是对不同 比例进行合计。 泰信天天收益货币 2021年中期报告 第 47 页 共54 页


§8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额级别 持有 人户 数 (户) 户均持有的基金 份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份额 比例 泰信天天收益 A 4,086 18,003.03 29,356,604.47 39.91% 44,203,796.43 60.09% 泰信天天收益 B 150 102,656,703.99 15,374,423,966.54 99.84% 24,081,632.18 0.16% 泰信天天收益 E 27 108.77 0.00 0.00% 2,936.77 100.00% 合计 4,263 3,629,385.16 15,403,780,571.01 99.56% 68,288,365.38 0.44%


8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 序号 持有人类别 持有份额(份) 占总份额比例 1 保险类机构 850,000,000.00 5.49% 2 银行类机构 807,633,762.05 5.22% 3 券商类机构 753,790,938.85 4.87% 4 保险类机构 693,873,958.44 4.48% 5 券商类机构 606,267,076.28 3.92% 6 券商类机构 560,227,960.77 3.62% 7 保险类机构 503,502,860.95 3.25% 8 银行类机构 500,000,000.00 3.23% 9 银行类机构 401,734,538.66 2.60% 10 券商类机构 400,491,889.15 2.59%


8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从 业人员持有本基金 泰信天天收益 A 130,752.58 0.1777% 泰信天天收益 B - - 泰信天天收益 E 473.56 16.1252% 合计 131,226.14 0.0008%





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8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金 投资和研究部门负责人持 有本开放式基金 泰信天天收益 A 0 泰信天天收益 B 0 泰信天天收益 E 0 合计 0 本基金基金经理持有本开 放式基金 泰信天天收益 A 0 泰信天天收益 B 0 泰信天天收益 E 0 合计 0 注:基金份额总量的数量区间为 0、0至 10万份(含)、10万份至 50万份(含)、50万份至 100 万份(含)、100万份以上。 泰信天天收益货币 2021年中期报告 第 49 页 共54 页


§9 开放式基金份额变动 单位:份 泰信天天收益 A 泰信天天收益 B 泰信天天收益 E 基金合同生效日(2004年 2 月 10日)基金份额总额 6,023,310,189.68 - - 本报告期期初基金份额总额 108,145,115.81 8,360,334,132.95 2,904.17 本报告期基金总申购份额 86,273,552.23 27,312,557,022.94 32.60 减:本报告期基金总赎回份额 120,858,267.14 20,274,385,557.17 - 本报告期基金拆分变动份额 (份额减少以"-"填列) - - - 本报告期期末基金份额总额 73,560,400.90 15,398,505,598.72 2,936.77


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§10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、经泰信基金管理有限公司董事会审议通过,自 2021年 1月 21日起,刘小舫女士担任公司 督察长职务,高宇先生不再代任公司督察长职务。具体详情参见 2021年 1月 22日刊登在中国证 监会基金电子披露网站、规定报刊及公司网站(www.ftfund.com)上的《泰信基金管理有限公司 关于基金行业高级管理人员变更的公告》。 2、经泰信基金管理有限公司总办会审议通过,自 2021 年 2 月 18 日起,何俊春不再担任泰 信天天收益货币市场基金基金经理;2021年 2月 19日起,于瑞不再担任泰信天天收益货币市场 基金基金经理,李俊江继续管理本基金。具体详情参见 2021年 2月 18日、2021年 2月 19日刊 登在中国证监会基金电子披露网站、规定报刊及公司网站(www.ftfund.com)上的《泰信基金管 理有限公司关于泰信天天收益货币市场基金基金经理变更的公告》。本公司上述人事变动已按相 关规定进行备案。 本报告期内,无涉及本基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内,本基金未改聘会计师事务所,仍为德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,本基金管理人、基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或 处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金


备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 华泰证券 1 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 泰信天天收益货币 2021年中期报告 第 51 页 共54 页


长城证券 1 - - - - - 东方财富证 券 1 - - - - - 华金证券 1 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 川财证券 1 - - - - - 天风证券 1 - - - - - 华安证券 1 - - - - - 东吴证券 2 - - - - -


10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 华泰证券 - - - - - - 海通证券 111,465,139.12 100.00% - - - - 长城证券 - - - - - - 东方财富证券 - - - - - - 华金证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 川财证券 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 华安证券 - - - - - - 东吴证券 - - - - - -


10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 本报告期本基金未发生偏离度绝对值超过0.5%的情况。 10.9 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 参加国金证券申购费率优惠 《上海证券报》及规定网站 2021年 1月 19日 2 2020年 4季度报告 《上海证券报》及规定网站 2021年 1月 21日 3 基金行业高级管理人员变更 公告 《上海证券报》及规定网站 2021年 1月 22日 4 终止泰诚财富基金销售(大 《上海证券报》及规定网站 2021年 1月 27日 泰信天天收益货币 2021年中期报告 第 52 页 共54 页


连)有限公司和大泰金石基 金销售有限公司办理本公司 旗下基金相关销售业务 5 基金经理变更公告 《上海证券报》及规定网站 2021年 2月 18日 6 基金经理变更公告 《上海证券报》及规定网站 2021年 2月 19日 7 更新招募说明书、产品资料 概要 《上海证券报》及规定网站 2021年 2月 23日 8 在农业银行开通转换业务 《上海证券报》及规定网站 2021年 2月 26日 9 招募说明书更新、产品资料 概要更新 《上海证券报》及规定网站 2021年 3月 12日 10 新增北京蛋卷基金销售有限 公司为销售机构并开通定 投、转换业务及参加费率优 惠活动的公告 《上海证券报》及规定网站 2021年 3月 25日 11 参与盈米基金转换费率优惠 活动的公告 《上海证券报》及规定网站 2021年 3月 25日 12 2020年年度报告 《上海证券报》及规定网站 2021年 3月 29日 13 新增甬兴证券有限公司为销 售机构并开通定投、转换业 务及参加其费率优惠活动的 公告 《上海证券报》及规定网站 2021年 4月 1日 14 在济安财富、同花顺基金、 天天基金、挖财基金、和耕 传承的申购和赎回限额进行 调整 《上海证券报》及规定网站 2021年 4月 8日 15 新增甬兴证券有限公司为销 售机构并开通定投、转换业 务及参加其费率优惠活动 《上海证券报》及规定网站 2021年 4月 19日 16 2021年 1季度报告 《上海证券报》及规定网站 2021年 4月 20日 17 2021 年劳动节前暂停申购、 定投转换入业务 《上海证券报》及规定网站 2021年 4月 27日 18 修改基金合同、托管协议、 招募说明书、产品资料概要 《上海证券报》及规定网站 2021年 5月 24日 19 参与宁波银行股份有限公司 同业基金销售平台的销售业 务并开通转换、定投业务及 参加申购费率优惠活动的公 告 《上海证券报》及规定网站 2021年 5月 26日


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§11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 经与基金托管人中国银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,自 2021年 5月 26 日起,下调泰信天天收益货币市场基金的基金管理费率、基金托管费率。本基金的管理费率由 0.33%/年下调为 0.23%/年,托管费率由 0.10%/年下调为 0.05%/年。同时,相应修订《泰信天天 收益货币市场基金基金合同》和《泰信天天收益货币市场基金托管协议》的相关条款。本次修 订后的《基金合同》、《托管协议》自 2021年 5月 26日起生效。 泰信天天收益货币 2021年中期报告 第 54 页 共54 页


§12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、 中国证监会批准原泰信天天收益开放式证券投资基金设立的文件








2、《泰信天天收益货币市场基金基金合同》 3、《泰信天天收益货币市场基金招募说明书》





4、《泰信天天收益货币市场托管协议》








5、 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程











6、报告期内本基金在规定媒介对外披露的各项公告 12.2 存放地点 本报告分别置备于基金管理人、基金托管人的住所,供投资者免费查阅。在支付必要的工本 费后,投资者可在有效的工作时间内取得本报告及上述备查文件的复制件或复印件。 12.3 查阅方式 投资者可直接登录本基金管理人公司网站(www.ftfund.com)查阅上述相关文件,或拨打客户 服务中心电话(400-888-5988,021-38784566),和本基金管理人直接联系。 泰信基金管理有限公司 2021年 8月 28日