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环保产业基金(160634)

环保产业基金:鹏华中证环保产业指数型证券投资基金(LOF)2021年中期报告查看PDF公告










鹏华中证环保产业指数型证券投资基金 (LOF) 2021年中期报告


2021年 6月 30日
































基金管理人:鹏华基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 送出日期:2021年 8月 30日 鹏华环保 2021 年中期报告 第 2页 共 54 页


§1 重要提示及目录 1.1 重要提示


基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以 上独立董事签字同意,并由董事长签发。








基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 08月 27日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。


本报告中财务资料未经审计。





本报告期自 2021年 01月 01日起至 2021年 06月 30日止。


鹏华环保 2021 年中期报告 第 3页 共 54 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ........................................................ 2 1.1 重要提示 ...................................................................2 1.2 目录.......................................................................3 §2 基金简介 ............................................................. 5 2.1 基金基本情况 ...............................................................5 2.2 基金产品说明 ...............................................................5 2.3 基金管理人和基金托管人 .....................................................5 2.4 信息披露方式 ...............................................................6 2.5 其他相关资料 ...............................................................6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................. 6 3.1 主要会计数据和财务指标 .....................................................6 3.2 基金净值表现 ...............................................................7 3.3 其他指标 ...................................................................8 §4 管理人报告 ........................................................... 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明..................................... 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 10 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明................................... 10 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明..................................... 11 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 11 §5 托管人报告 .......................................................... 11 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...................................... 11 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 11 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 12 §6 半年度财务会计报告(未经审计) ......................................... 12 6.1 资产负债表 ................................................................ 12 6.2 利润表 .................................................................... 13 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 .............................................. 14 6.4 报表附注 .................................................................. 16 §7 投资组合报告 ......................................................... 38 7.1 期末基金资产组合情况 ...................................................... 38 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 .......................................... 39 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 40 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................ 44 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .......................................... 45 鹏华环保 2021 年中期报告 第 4页 共 54 页


7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 45 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 45 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 45 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 45 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明.................................. 46 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.................................. 46 7.12 投资组合报告附注 ......................................................... 46 §8 基金份额持有人信息 ................................................... 47 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ........................................ 47 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况................................... 47 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 47 §9 开放式基金份额变动 ................................................... 48 §10 重大事件揭示 ........................................................ 48 10.1 基金份额持有人大会决议 ................................................... 48 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 48 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 48 10.4 基金投资策略的改变 ....................................................... 48 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ......................................... 48 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 49 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ....................................... 49 10.8 其他重大事件 ............................................................. 51 §11 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................... 53 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .................... 53 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................. 54 §12 备查文件目录 ........................................................ 54 12.1 备查文件目录 ............................................................. 54 12.2 存放地点 ................................................................. 54 12.3 查阅方式 ................................................................. 54


鹏华环保 2021 年中期报告 第 5页 共 54 页


§2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称


鹏华中证环保产业指数型证券投资基金(LOF) 基金简称


鹏华环保 场内简称


环保产业基金 基金主代码


160634 基金运作方式


契约型开放式 基金合同生效日


2015年 6月 16日 基金管理人


鹏华基金管理有限公司 基金托管人


中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额


125,827,042.65份


基金合同存续期


不定期 注:无。 2.2 基金产品说明 投资目标


紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,力争将日 均跟踪偏离度控制在 0.35%以内,年跟踪误差控制在 4%以内。 投资策略


本基金采用被动式指数化投资方法,按照成份股在标的指数中的基 准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变 化进行相应调整。 当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增 发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指 数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时, 或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以 对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。 本基 金力争基金份额净值增长率与同期业绩比较基准之间的日均跟踪偏 离度不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%。如因指数编制规则调 整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理 人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 业绩比较基准


中证环保产业指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后) ×5% 风险收益特征


本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债 券型基金与货币市场基金,为证券投资基金中较高风险、较高预期 收益的品种。同时本基金为指数基金,通过跟踪标的指数表现,具 有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。 注:无。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目


基金管理人


基金托管人


名称


鹏华基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露 负责人


姓名


张戈 李申 联系电话


0755-82825720 021-60637102 鹏华环保 2021 年中期报告 第 6页 共 54 页


电子邮箱


zhangge@phfund.com.cn lishen.zh@ccb.com 客户服务电话


4006788999 021-60637111 传真


0755-82021126 021-60635778 注册地址


深圳市福田区福华三路 168号深 圳国际商会中心第 43楼 北京市西城区金融大街 25号 办公地址


深圳市福田区福华三路 168号深 圳国际商会中心第 43楼 北京市西城区闹市口大街 1号院 1号楼 邮政编码


518048 100033 法定代表人


何如 田国立 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称


《上海证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 址


http://www.phfund.com.cn 基金中期报告备置地点


深圳市福田区福华三路 168号深圳国际商会中心第 43层鹏华基金管理有限公司 2.5 其他相关资料 项目


名称


办公地址


注册登记机构


中国证券登记结算有限责任公 司 北京市西城区太平桥大街 17号


§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元


3.1.1 期间数据和指标


报告期(2021年 1月 1日-2021年 6月 30日) 本期已实现收益


17,273,150.84 本期利润


36,041,916.92 加权平均基金份额本期利润


0.2691 本期加权平均净值利润率


22.50%


本期基金份额净值增长率


24.23%


3.1.2 期末数据和指标


报告期末(2021年 6月 30日) 期末可供分配利润


-49,016,913.32 期末可供分配基金份额利润


-0.3896 期末基金资产净值


183,167,923.10 期末基金份额净值


1.456 3.1.3 累计期末指标


报告期末(2021年 6月 30日) 基金份额累计净值增长率


10.94%


注:(1) 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 (2) 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回 鹏华环保 2021 年中期报告 第 7页 共 54 页


费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 (3) 期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分 的期末余额的孰低数。表中的“期末”均指报告期最后一日,即 6月 30日,无论该日是否为开放 日或交易所的交易日。


3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段


份额净 值增长 率①


份额净值 增长率标 准差②


业绩比较基 准收益率③


业绩比较基准 收益率标准差 ④


①-③


②-④


过去一个月 12.87% 1.75% 11.38% 1.76% 1.49% -0.01% 过去三个月 30.47% 1.58% 27.78% 1.59% 2.69% -0.01% 过去六个月 24.23% 1.97% 21.74% 1.99% 2.49% -0.02% 过去一年 76.36% 1.81% 72.04% 1.84% 4.32% -0.03% 过去三年 81.79% 1.61% 75.93% 1.64% 5.86% -0.03% 自基金合同生效起 至今 10.94% 1.72% -21.56% 1.76% 32.50% -0.04% 注:业绩比较基准=中证环保产业指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%


鹏华环保 2021 年中期报告 第 8页 共 54 页


3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注:1、本基金基金合同于 2015年 06月 16日生效。2、截至建仓期结束,本基金的各项投资比 例已达到基金合同中规定的各项比例。


3.3 其他指标 注:无。


§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验


鹏华基金管理有限公司成立于 1998 年 12 月 22 日,业务范围包括基金募集、基金销售、 资产管理及中国证监会许可的其他业务。截至本报告期末,公司股东由国信证券股份有限公司、 意大利欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)、深圳市北融信投资发 展有限公司组成,公司性质为中外合资企业,公司注册资本 15,000 万元人民币。截至本报告期 末,公司管理资产总规模达到 9,012.31亿元,管理 237只公募基金、13只全国社保投资组合、4 只基本养老保险投资组合。经过 20余年投资管理基金,在基金投资、风险控制等方面积累了丰富 经验。


4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名


职务


任本基金的基金经理 (助理)期限


证券从 业年限


说明


任职日期


离任日期


鹏华环保 2021 年中期报告 第 9页 共 54 页


闫冬 基金经理 2019-03- 19 - 11年 闫冬先生,国籍中国,理学硕士,11年证 券从业经验。曾任招商期货有限公司资产 管理部投资经理;2018年 5月加盟鹏华基 金管理有限公司,现任量化及衍生品投资 部基金经理。2019 年 03月至 2020 年 12 月担任鹏华中证酒指数分级证券投资基金 基金经理,2019年 03月至 2020年 12月担 任鹏华中证环保产业指数分级证券投资基 金基金经理,2019年 03月至 2020年 12月 担任鹏华中证信息技术指数分级证券投资 基金基金经理,2019年 04月至 2020年 12 月担任鹏华中证 800 地产指数分级证券投 资基金基金经理,2019年 11月至 2020 年 12月担任鹏华中证 A股资源产业指数分级 证券投资基金基金经理,2019 年 11 月至 2020 年 12 月担任鹏华中证银行指数分级 证券投资基金基金经理,2021年 01月至今 担任鹏华中证环保产业指数型证券投资基 金(LOF)基金经理,2021 年 01 月至今担任 鹏华中证 800 地产指数型证券投资基金 (LOF)基金经理,2021 年 01 月至今担任鹏 华中证酒指数型证券投资基金(LOF)基金 经理,2021年 01月至 2021年 01月担任鹏 华中证银行指数型证券投资基金(LOF)基 金经理,2021年 01月至 2021年 01月担任 鹏华中证信息技术指数型证券投资基金 (LOF)基金经理,2021 年 01 月至今担任鹏 华中证 A股资源产业指数型证券投资基金 (LOF)基金经理,2021 年 02 月至今担任鹏 华中证光伏产业交易型开放式指数证券投 资基金基金经理,2021年 02月至今担任鹏 华中证细分化工产业主题交易型开放式指 数证券投资基金基金经理,2021年 03月至 今担任鹏华国证有色金属行业交易型开放 式指数证券投资基金基金经理,2021年 04 月至今担任鹏华中证内地低碳经济主题交 易型开放式指数证券投资基金基金经 理,2021年 06月至今担任鹏华中证车联网 主题交易型开放式指数证券投资基金基金 经理,闫冬先生具备基金从业资格。本报告 期内本基金基金经理未发生变动。 注:1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日;担任新成立基金基金经理 的,任职日期为基金合同生效日。 2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。


鹏华环保 2021 年中期报告 第 10 页 共 54页


4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注:无。


4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定 以及基金合同的约定,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,在严格控制风险的 基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合规,不存在违反基金合同 和损害基金份额持有人利益的行为。


4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况


报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度,确保不同投资组合在研究、交易、分配等 各环节得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明


报告期内,本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。 本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边 交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易次数为 2 次,主要原因在于指数基金成分股交易不 活跃导致。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析


报告期内,基金运作严格按照基金合同的各项要求,依据被动化指数投资方法进行投资管理。 报告期内,基金日均跟踪偏离度和跟踪误差都有较好的控制,较好地实现了基金运作目标。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现


截至本报告期末,本报告期份额净值增长率为 24.23%,同期业绩比较基准增长率为 21.74%。


4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望


国内外经济将延续疫情后的复苏趋势,但由于基数原因,下半年国内多数行业的增速将明显 放缓,市场或继续以结构性行情为主。6 月份美联储会议与 7 月份国内降准显示,海外流动性扩 张即将放缓,国内流动性边际宽松,国内成长股依然有相对较好的投资机会,尤其是高景气、有 政策支持或能够改善民生的行业。环保指数中的占比较高的锂电池储能、光伏等行业景气度有望 延续。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明


本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引 鹏华环保 2021 年中期报告 第 11 页 共 54页


和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金管理人已制定基金估值 和份额净值计价的业务管理制度,明确基金估值的程序和技术。


本基金管理人使用可靠的估值业务系统,估值人员熟悉各类投资品种的估值原则和具体估值 程序。估值流程中包含风险监测、控制和报告机制。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及 净值计算的复核责任。本基金管理人设有估值委员会,由登记结算部、监察稽核部、各投资部门、 研究部门负责人、基金经理等成员组成,估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验,熟悉 相关法律法规,具备投资、研究、风险管理、法律合规和基金估值运作等方面的专业能力。基金 经理可与估值委员会成员共同商定估值原则和政策,但不参与日常估值的执行。


基金管理人改变估值技术,导致基金资产净值发生重大变化的,对所采用的相关估值技术、 假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的专业意见。


本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。


本基金管理人已与第三方定价服务机构签署服务协议,由其按约定提供相关参考数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明


1、截止本报告期末,本基金期末可供分配利润为-49,016,913.32元,期末基金份额净值 1.456 元,不符合利润分配条件。


2、本基金本报告期内未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明


无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明


本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金 法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽 责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明


本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的 基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监 督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。


报告期内,本基金未实施利润分配。 鹏华环保 2021 年中期报告 第 12 页 共 54页


5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见


本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资 组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:鹏华中证环保产业指数型证券投资基金(LOF) 报告截止日:2021年 6月 30日 单位:人民币元


资 产


附注号


本期末


2021年 6月 30日 上年度末


2020年 12月 31日


资 产:








银行存款


6.4.7.1


16,357,854.91 18,354,599.10 结算备付金





15,018.34 19,499.31 存出保证金





34,173.75 12,604.77 交易性金融资产


6.4.7.2


171,869,677.47 153,789,917.64 其中:股票投资





171,869,677.47 153,789,917.64 基金投资





- - 债券投资





- - 资产支持证券投资





- - 贵金属投资





- - 衍生金融资产


6.4.7.3


- - 买入返售金融资产


6.4.7.4


- - 应收证券清算款





- - 应收利息


6.4.7.5


1,329.64 1,258.43 应收股利





- - 应收申购款





9,118,563.58 2,075,512.70 递延所得税资产





- - 其他资产


6.4.7.6


- - 资产总计





197,396,617.69 174,253,391.95 负债和所有者权益


附注号


本期末


2021年 6月 30日 上年度末


2020年 12月 31日


负 债:








短期借款





- - 交易性金融负债





- - 衍生金融负债


6.4.7.3


- - 卖出回购金融资产款





- - 应付证券清算款





6,875,371.36 2,806,332.54 应付赎回款





6,968,766.95 4,117,030.12 应付管理人报酬





131,598.35 87,275.30 应付托管费





28,951.60 19,200.58 鹏华环保 2021 年中期报告 第 13 页 共 54页


应付销售服务费





- - 应付交易费用


6.4.7.7


76,115.18 171,452.83 应交税费





- - 应付利息





- - 应付利润





- - 递延所得税负债





- - 其他负债


6.4.7.8


147,891.15 176,823.63 负债合计





14,228,694.59 7,378,115.00 所有者权益:








实收基金


6.4.7.9


165,117,804.37 186,789,956.62 未分配利润


6.4.7.10


18,050,118.73 -19,914,679.67 所有者权益合计





183,167,923.10 166,875,276.95 负债和所有者权益总计





197,396,617.69 174,253,391.95 注: 报告截止日 2021年 06月 30日,基金份额净值 1.456元,基金份额总额为 125,827,042.65 份。 6.2 利润表 会计主体:鹏华中证环保产业指数型证券投资基金(LOF) 本报告期:2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 单位:人民币元


项 目


附注号


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


一、收入





37,432,912.79 7,113,820.24 1.利息收入





21,981.49 19,130.15 其中:存款利息收入


6.4.7.11


21,981.49 19,130.15 债券利息收入





- - 资产支持证券利息收 入





- - 买入返售金融资产收 入





- - 证券出借利息收入





- - 其他利息收入





- - 2.投资收益(损失以“-”填 列)





18,236,688.15 2,104,421.70 其中:股票投资收益


6.4.7.12


17,881,660.83 1,679,529.54 基金投资收益


-


- - 债券投资收益


6.4.7.13


- - 资产支持证券投资收 益


6.4.7.13.5


- - 贵金属投资收益


6.4.7.14


- - 衍生工具收益


6.4.7.15


- - 鹏华环保 2021 年中期报告 第 14 页 共 54页


股利收益


6.4.7.16


355,027.32 424,892.16 3.公允价值变动收益(损失 以“-”号填列)


6.4.7.17


18,768,766.08 4,942,888.24 4.汇兑收益(损失以“-”号 填列)





-


-


5.其他收入(损失以“-”号 填列)


6.4.7.18


405,477.07 47,380.15 减:二、费用





1,390,995.87 815,716.71 1.管理人报酬


6.4.10.2.1


797,254.10 412,444.96 2.托管费


6.4.10.2.2


175,395.90 90,737.86 3.销售服务费


6.4.10.2.3


- - 4.交易费用


6.4.7.19


237,524.63 115,829.13 5.利息支出





- - 其中:卖出回购金融资产支 出





- - 6.税金及附加


- - 7.其他费用


6.4.7.20


180,821.24 196,704.76 三、利润总额(亏损总额以“-” 号填列)





36,041,916.92 6,298,103.53 减:所得税费用





- - 四、净利润(净亏损以“-” 号填列)





36,041,916.92 6,298,103.53 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:鹏华中证环保产业指数型证券投资基金(LOF) 本报告期:2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者 权益(基金净值) 186,789,956.62 -19,914,679.67 166,875,276.95 二、本期经营活 动产生的基金净 值变动数(本期 利润)


- 36,041,916.92


36,041,916.92 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数


(净值减少以 “-”号填列)


-21,672,152.25 1,922,881.48 -19,749,270.77 其中:1.基金申 购款


253,962,574.85 -14,784,792.75 239,177,782.10 鹏华环保 2021 年中期报告 第 15 页 共 54页


2.基金赎 回款


-275,634,727.10 16,707,674.23 -258,927,052.87 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 净值变动(净值 减少以“-”号填 列)


- - - 五、期末所有者 权益(基金净值)


165,117,804.37 18,050,118.73 183,167,923.10 项目


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者 权益(基金净值) 147,196,389.19 -61,635,423.90 85,560,965.29 二、本期经营活 动产生的基金净 值变动数(本期 利润)


- 6,298,103.53


6,298,103.53 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数


(净值减少以 “-”号填列)


-19,667,001.31 8,076,799.73 -11,590,201.58 其中:1.基金申 购款


47,003,796.37 -18,659,878.29 28,343,918.08 2.基金赎 回款


-66,670,797.68 26,736,678.02 -39,934,119.66 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 净值变动(净值 减少以“-”号填 列)


- - - 五、期末所有者 权益(基金净值)


127,529,387.88 -47,260,520.64 80,268,867.24 报表附注为财务报表的组成部分。


本报告 6.1至 6.4财务报表由下列负责人签署:


邓召明


邢彪


郝文高


基金管理人负责人


主管会计工作负责人


会计机构负责人


鹏华环保 2021 年中期报告 第 16 页 共 54页


6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 鹏华中证环保产业指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]第 506号《关于准予鹏华中证环保产业指数分级证券 投资基金注册的批复》准予,由鹏华基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》 和《鹏华中证环保产业指数分级证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型基金, 存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 478,984,427.03元,业经普华永 道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第 772号验资报告予以验证。经向 中国证监会备案,《鹏华中证环保产业指数分级证券投资基金基金合同》于 2015年 6月 16日正式 生效,基金合同生效日的基金份额总额为 479,082,437.20 份基金份额,其中认购资金利息折合 98,010.17 份基金份额。本基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公司,基金托管人为中国建设 银行股份有限公司。


根据《鹏华中证环保产业指数分级证券投资基金基金合同》并报中国证监会备案,本基金的 基金份额包括鹏华中证环保产业指数分级证券投资基金之基础份额(以下简称“鹏华环保份 额”)、鹏华中证环保产业指数分级证券投资基金之 A份额(以下简称“鹏华环保 A份额”)、鹏华 中证环保产业指数分级证券投资基金之 B份额(以下简称“鹏华环保 B份额”)。根据对基金财产 及收益分配的不同安排,本基金的基金份额具有不同的风险收益特征。鹏华环保份额为可以申购、 赎回但不能上市交易的基金份额,具有与标的指数相似的风险收益特征。鹏华环保 A份额与鹏华 环保 B份额为可以上市交易但不能申购、赎回的基金份额,其中鹏华环保 A份额为稳健收益类份 额,具有低风险且预期收益相对较低的风险收益特征,鹏华环保 B份额为积极收益类份额,具有 高风险且预期收益相对较高的风险收益特征。鹏华环保 A份额与鹏华环保 B份额的配比始终保持 1:1的比率不变。本基金份额初始公开发售结束后,场外认购的全部份额将确认为鹏华环保份额; 场内认购的份额将按照 1:1的比例确认为鹏华环保 A份额与鹏华环保 B份额。本基金基金合同生 效后,鹏华环保份额与鹏华环保 A份额、鹏华环保 B份额之间可以按约定的规则进行场内份额配 对转换,包括基金份额的分拆和合并两种转换行为。基金份额的分拆,指基金份额持有人将其持 有的鹏华环保份额按照 2份鹏华环保份额对应 1份鹏华环保 A份额与 1份鹏华环保 B份额的比例 进行转换的行为;基金份额的合并,指基金份额持有人将其持有的鹏华环保 A 份额与鹏华环保 B 份额按照 1份鹏华环保 A份额与 1份鹏华环保 B份额对应 2份鹏华环保份额的比例进行转换的行 为。


基金份额的净值按如下原则计算:鹏华环保份额的基金份额净值为净值计算日的基金资产净 鹏华环保 2021 年中期报告 第 17 页 共 54页


值除以基金份额总数,其中基金份额总数为鹏华环保份额、鹏华环保 A份额、鹏华环保 B份额的 份额数之和。鹏华环保 A份额的基金份额净值为鹏华环保 A份额的本金及约定应得收益之和。每 2份鹏华环保份额所对应的基金资产净值等于 1份鹏华环保 A份额与 1份鹏华环保 B份额所对应 的基金资产净值之和。


本基金定期进行份额折算。在鹏华环保 A 份额、鹏华环保份额存续期内的每个会计年度 11 月第一个工作日,本基金将进行基金的定期份额折算。在基金份额折算前与折算后,鹏华环保 A 份额与鹏华环保 B份额的份额配比保持 1:1的比例。对于鹏华环保 A份额的约定应得收益,即鹏 华环保 A份额每个会计年度 10月 31日基金份额参考净值超出 1.000元部分,将折算为场内鹏华 环保份额分配给鹏华环保 A 份额持有人。鹏华环保份额持有人持有的每 2份鹏华环保份额将按 1 份鹏华环保 A份额获得新增鹏华环保份额的分配。持有场外鹏华环保份额的基金份额持有人将按 前述折算方式获得新增场外鹏华环保份额的分配;持有场内鹏华环保份额的基金份额持有人将按 前述折算方式获得新增场内鹏华环保份额的分配。经过上述份额折算,鹏华环保 A份额的基金份 额参考净值调整为 1.000元,鹏华环保份额的基金份额净值将相应调整。


除定期份额折算外,本基金还将在鹏华环保份额的基金份额净值达到 1.500元时或鹏华环保 B 份额的基金份额参考净值跌至 0.250 元时进行不定期份额折算。当达到不定期折算条件时,本 基金将分别对鹏华环保份额、鹏华环保 A份额、鹏华环保 B份额进行份额折算,份额折算后本基 金将确保鹏华环保 A份额与鹏华环保 B份额的比例为 1:1,份额折算后鹏华环保份额的基金份额 净值、鹏华环保 A份额与鹏华环保 B份额的基金份额参考净值均调整为 1.000元。


经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上字[2015]第 291号文审核同意,本基金鹏华 环保 A份额 109,870,294.00 份基金份额和鹏华环保 B 份额 109,870,294.00份基金份额于 2015 年 6月 26日在深交所挂牌交易。对于托管在场内的鹏华环保份额,基金份额持有人在符合相关办 理条件的前提下,将其分拆为鹏华环保 A份额和鹏华环保 B份额即可上市流通;对于托管在场外 的鹏华环保份额,基金份额持有人在符合相关办理条件的前提下,将其跨系统转托管至深交所场 内后分拆为鹏华环保 A份额和鹏华环保 B份额即可上市流通。


本基金管理人鹏华基金管理有限公司人向深交所申请鹏华环保 A份额和鹏华环保 B份额终止 上市并于 2020年 11月 20日获得同意(《终止上市通知书》深证上[2020]1090号)。本基金管理 人于 2020年 12月 2日发布《关于鹏华中证环保产业指数分级证券投资基金之鹏华环保 A份额和 鹏华环保 B份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告》,在 2020年 12月 31日(份额折算基 准日)日终,以鹏华环保份额的基金份额净值为基准,鹏华环保 A份额、鹏华环保 B份额按照各自 的基金份额净值折算成鹏华环保份额的场内份额。 鹏华环保 2021 年中期报告 第 18 页 共 54页





根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》等相关规定,经与基金托管人中国建设 银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,鹏华环保 A份额和鹏华环保 B份额终止运作 后,于鹏华中证环保产业指数分级证券投资基金折算基准日次日(2021年 1 月 1日)《鹏华中证 环保产业指数型证券投资基金(LOF)基金合同》生效,《鹏华中证环保产业指数分级证券投资基 金基金合同》同时失效。


根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华中证环保产业指数分级证券投资基金基金 合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及其 备选成份股(含中小板、创业板股票及其他中国证监会核准上市的股票)、债券、股指期货、权证、 资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的 相关规定)。本基金投资于股票部分的比例不低于基金资产的 80%,其中投资于标的指数成份股及 其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的 80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳 的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%,其 中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为:中证环保产 业指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%。








6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投 资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称 “中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《鹏华中证环保产业指数型证券 投资基金(LOF)基金合同》和在财务报表附注中所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关 规定及允许的基金行业实务操作编制。





本财务报表以持续经营为基础编制。


6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2021 年上半年财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2021 年 06月 30日的财务状况以及 2021年上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。


6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。


鹏华环保 2021 年中期报告 第 19 页 共 54页


6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 无。


6.4.5.2 会计估计变更的说明 无。


6.4.5.3 差错更正的说明 无。


6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市 公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红 利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税 试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、 财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明 确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值 税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税 [2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务 操作,主要税项列示如下: (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品 管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳 增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的, 不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以 及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以 2017 年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入, 债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个 人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1个月以内(含 1个月)的,其股 鹏华环保 2021 年中期报告 第 20 页 共 54页


息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的,暂减按 50%计入 应纳税所得额;持股期限超过 1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解 禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的 股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用 比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元


项目


本期末


2021年 6月 30日 活期存款


16,357,854.91 定期存款


- 其中:存款期限 1个月以内


-


存款期限 1-3个月


-


存款期限 3个月以上


- 其他存款


- 合计


16,357,854.91 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元


项目


本期末


2021年 6月 30日 成本


公允价值


公允价值变动


股票


127,896,653.21 171,869,677.47 43,973,024.26 贵金属投资-金交 所黄金合约


- - - 债 券


交易所市场


- - - 银行间市场


- - - 合计


- - - 资产支持证券


- - - 基金


- - - 其他


- - - 合计


127,896,653.21 171,869,677.47 43,973,024.26 注:股票投资的成本、公允价值及公允价值变动均包含中国存托凭证的成本、公允价值及公允价 值变动。


6.4.7.3 衍生金融资产/负债 注:无。


鹏华环保 2021 年中期报告 第 21 页 共 54页


6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注:无。


6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注:无。


6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元


项目


本期末


2021年 6月 30日


应收活期存款利息


1,307.54 应收定期存款利息


- 应收其他存款利息


- 应收结算备付金利息


6.70 应收债券利息


- 应收资产支持证券利息


- 应收买入返售证券利息


- 应收申购款利息


- 应收黄金合约拆借孳息


- 应收出借证券利息


- 其他


15.40 合计


1,329.64 6.4.7.6 其他资产 注:无。


6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元


项目


本期末


2021年 6月 30日 交易所市场应付交易费用


76,115.18 银行间市场应付交易费用


- 合计


76,115.18 6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元


项目


本期末


2021年 6月 30日


应付券商交易单元保证金


- 应付赎回费


21,027.69 应付证券出借违约金


- 鹏华环保 2021 年中期报告 第 22 页 共 54页


预提费用 76,863.46 应付指数使用费 50,000.00 合计


147,891.15 6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


基金份额(份)


账面金额


上年度末 142,339,267.52


186,789,956.62 本期申购


193,528,394.89


253,962,574.85


本期赎回(以“-”号填列)


-210,040,619.76


-275,634,727.10


- 基金拆分/份额折算前


-


-


基金拆分/份额折算调整


-


-


本期申购


-


-


本期赎回(以“-”号填列)


-


-


本期末


125,827,042.65


165,117,804.37


注:申购含红利再投、转换入份额;赎回含转换出份额。


6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元


项目


已实现部分


未实现部分


未分配利润合计


上年度末 -74,733,561.13 54,818,881.46 -19,914,679.67 本期利润


17,273,150.84 18,768,766.08 36,041,916.92


本期基金份额交易 产生的变动数


8,443,496.97 -6,520,615.49 1,922,881.48 其中:基金申购款


-92,523,525.18 77,738,732.43 -14,784,792.75 基金赎回款


100,967,022.15 -84,259,347.92 16,707,674.23 本期已分配利润


- - - 本期末


-49,016,913.32 67,067,032.05 18,050,118.73 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


活期存款利息收入


19,925.93 定期存款利息收入


- 其他存款利息收入


- 结算备付金利息收入


1,544.18 其他


511.38 合计


21,981.49 注:其他包含认/申购款利息收入、结算保证金利息收入、风控金利息收入等


鹏华环保 2021 年中期报告 第 23 页 共 54页


6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成 单位:人民币元


项目


本期


2021年1月1日至2021年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收入


17,881,660.83 股票投资收益——赎回差价收入


- 股票投资收益——申购差价收入


- 股票投资收益——证券出借差价收入


- 合计


17,881,660.83 6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


卖出股票成交总额


84,404,648.20


减:卖出股票成本总额


66,522,987.37


买卖股票差价收入


17,881,660.83


6.4.7.12.3 股票投资收益——证券出借差价收入 注:无。


6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 注:无。


6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 注:无。


6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 注:无。


6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 注:无。


鹏华环保 2021 年中期报告 第 24 页 共 54页


6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 注:无。


6.4.7.14 贵金属投资收益 6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 注:无。


6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注:无。


6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 注:无。


6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入 注:无。 6.4.7.15 衍生工具收益 6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注:无。


6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 注:无。


6.4.7.16 股利收益 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


股票投资产生的股利收益


355,027.32 其中:证券出借权益补偿收 入


- 基金投资产生的股利收益


- 合计


355,027.32 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元


项目名称


本期


鹏华环保 2021 年中期报告 第 25 页 共 54页


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


1.交易性金融资产


18,768,766.08 股票投资


18,768,766.08 债券投资


- 资产支持证券投资


- 基金投资


- 贵金属投资


- 其他


- 2.衍生工具


- 权证投资


- 3.其他


- 减:应税金融商品公允价值变动 产生的预估增值税


- 合计


18,768,766.08 6.4.7.18 其他收入 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


基金赎回费收入


376,137.14 基金转换费收入


29,339.93 合计


405,477.07 6.4.7.19 交易费用 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 交易所市场交易费用


237,524.63 银行间市场交易费用


- 合计


237,524.63 6.4.7.20 其他费用 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 审计费用


17,356.09 信息披露费


59,507.37 证券出借违约金


- 银行汇划费用 3,957.78 指数使用费 100,000.00 合计


180,821.24 6.4.7.21 分部报告 无。 鹏华环保 2021 年中期报告 第 26 页 共 54页


6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 无。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称


与本基金的关系


鹏华基金管理有限公司(“鹏华基金公 司”) 基金管理人、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司(“中国建设 银行”) 基金托管人、基金代销机构 国信证券股份有限公司(“国信证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位:人民币元


关联方名称


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


上年度可比期间


2020年1月1日至2020年6月30日


成交金额


占当期股票


成交总额的比例 (%)


成交金额


占当期股票


成交总额的比例(%)


国信证券 18,641,417.04 12.58


- -


6.4.10.1.2 债券交易 注:无。 6.4.10.1.3 债券回购交易 注:无。 鹏华环保 2021 年中期报告 第 27 页 共 54页


6.4.10.1.4 权证交易 注:无。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元


关联方名称


本期


2021年1月1日至2021年6月30日 当期


佣金


占当期佣金总量 的比例(%)


期末应付佣金余 额


占期末应付佣金 总额的比例(%)


国信证券 16,988.45 12.58


15,245.54 20.03


关联方名称


上年度可比期间


2020年1月1日至2020年6月30日 当期


佣金


占当期佣金总量 的比例(%)


期末应付佣金余 额


占期末应付佣金 总额的比例(%)


国信证券 - -


- -


注:(1)佣金的计算公式


上海/深圳证券交易所的交易佣金=股票买(卖)成交金额×佣金比率-买(卖)经手费-买(卖) 证管费等由券商承担的费用


(佣金比率按照与一般证券公司签订的协议条款订立。)


(2)本基金与关联方已按同业统一的基金佣金计算方式和约定的佣金比例签订了《证券交易 席位租用协议》。根据协议规定,上述单位定期或不定期地为我公司提供研究服务以及其他研究支 持。


6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费


单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6 月 30日


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


当期发生的基金应支付的管理费


797,254.10 412,444.96 其中:支付销售机构的客户维护费


311,048.11


153,500.52


注:1、支付基金管理人鹏华基金公司的管理人报酬年费率为 1.00%,逐日计提,按月支付。日管 理费=前一日基金资产净值×1.00%÷当年天数。 2、根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》,基金管理人依据销售机构销售基金的保有量 提取一定比例的客户维护费,用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用, 鹏华环保 2021 年中期报告 第 28 页 共 54页


客户维护费从基金管理费中列支。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6 月 30日


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


当期发生的基金应支付的托管费


175,395.90 90,737.86 注:支付基金托管人中国建设银行的托管费年费率为 0.22%,逐日计提,按月支付。日托管费= 前一日基金资产净值×0.22%÷当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 注:无。


6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注:无。


6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 注:无。


6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 注:无。


6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注:无。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注:本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方没有投资及持有本基金份额。


6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入


单位:人民币元


鹏华环保 2021 年中期报告 第 29 页 共 54页


关联方名称


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30 日


上年度可比期间


2020年1月1日至2020年6月30日


期末余额


当期利息收入


期末余额


当期利息收入


中国建设银行


16,357,854.91


19,925.93


5,423,618.46


18,824.88


6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位:人民币元


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 关联方名称


证券代码


证券名称


发行方式


基金在承销期内买入


数量(单位: 张





总金额


国信证券 300986 志特新材 网下申购 1,763 26,074.77 上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 关联方名称


证券代码


证券名称


发行方式


基金在承销期内买入


数量(单位: 张





总金额


- - - - - - 注:本基金在上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 注:无。


6.4.12 期末(2021年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元


6.4.12.1.1 受限证券类别:股票


证券


代码


证券


名称


成功


认购日


可流通 日


流通受 限类型


认购


价格


期末估 值单价


数量


(单 位:股)


期末


成本总额


期末估值总 额


备注


300614 百川 畅银 2021年 5月 18 日 2021年 11月25 日 锁定期 股票 9.19 40.38 230 2,113.70 9,287.40 - 300985 致远 新能 2021年 4月 21 日 2021年 10月29 日 锁定期 股票 24.90 24.81 139 3,461.10 3,448.59 - 300986 志特 新材 2021年 4月 21 日 2021年 11月 1 日 锁定期 股票 14.79 30.57 177 2,617.83 5,410.89 - 鹏华环保 2021 年中期报告 第 30 页 共 54页


300987 川网 传媒 2021年 4月 28 日 2021年 11月11 日 锁定期 股票 6.79 26.81 301 2,043.79 8,069.81 - 300992 泰福 泵业 2021年 5月 17 日 2021年 11月25 日 锁定期 股票 9.36 20.32 158 1,478.88 3,210.56 - 300993 玉马 遮阳 2021年 5月 17 日 2021年 11月24 日 锁定期 股票 12.10 19.29 291 3,521.10 5,613.39 - 300995 奇德 新材 2021年 5月 17 日 2021年 11月26 日 锁定期 股票 14.72 23.32 172 2,531.84 4,011.04 - 300996 普联 软件 2021年 5月 26 日 2021年 12月 3 日 锁定期 股票 20.81 42.23 155 3,225.55 6,545.65 - 300997 欢乐 家 2021年 5月 26 日 2021年 12月 2 日 锁定期 股票 4.94 13.05 578 2,855.32 7,542.90 - 300998 宁波 方正 2021年 5月 25 日 2021年 12月 2 日 锁定期 股票 6.02 21.32 201 1,210.02 4,285.32 - 301002 崧盛 股份 2021年 5月 27 日 2021年 12月 7 日 锁定期 股票 18.71 57.62 150 2,806.50 8,643.00 - 301004 嘉益 股份 2021年 6月 18 日 2021年 12月27 日 锁定期 股票 7.81 21.94 312 2,436.72 6,845.28 - 301007 德迈 仕 2021年 6月4日 2021年 12月16 日 锁定期 股票 5.29 14.44 303 1,602.87 4,375.32 - 301009 可靠 股份 2021年 6月8日 2021年 12月17 日 锁定期 股票 12.54 27.89 449 5,630.46 12,522.61 - 301010 晶雪 节能 2021年 6月9日 2021年 12月20 日 锁定期 股票 7.83 17.61 218 1,706.94 3,838.98 - 301011 华立 科技 2021年 6月9日 2021年 12月17 日 锁定期 股票 14.20 33.84 175 2,485.00 5,922.00 - 301012 扬电 科技 2021年 6月 15 日 2021年 12月22 日 锁定期 股票 8.05 24.26 170 1,368.50 4,124.20 - 301015 百洋 医药 2021年 6月 22 2021年 12月30 锁定期 股票 7.64 38.83 326 2,490.64 12,658.58 - 鹏华环保 2021 年中期报告 第 31 页 共 54页


日 日 301016 雷尔 伟 2021年 6月 23 日 2021年 12月30 日 锁定期 股票 13.75 32.98 193 2,653.75 6,365.14 - 301018 申菱 环境 2021年 6月 28 日 2021年 7月 7 日 新股未 上市 8.29 8.29 4,961 41,126.69 41,126.69 - 301018 申菱 环境 2021年 6月 28 日 2022年 1月 7 日 锁定期 股票 8.29 8.29 552 4,576.08 4,576.08 - 301020 密封 科技 2021年 6月 28 日 2021年 7月 6 日 新股未 上市 10.64 10.64 2,768 29,451.52 29,451.52 - 301020 密封 科技 2021年 6月 28 日 2022年 1月 6 日 锁定期 股票 10.64 10.64 308 3,277.12 3,277.12 - 301021 英诺 激光 2021年 6月 28 日 2021年 7月 6 日 新股未 上市 9.46 9.46 2,354 22,268.84 22,268.84 - 301021 英诺 激光 2021年 6月 28 日 2022年 1月 6 日 锁定期 股票 9.46 9.46 262 2,478.52 2,478.52 - 605162 新中 港 2021年 6月 29 日 2021年 7月 7 日 新股未 上市 6.07 6.07 1,377 8,358.39 8,358.39 - 605287 德才 股份 2021年 6月 28 日 2021年 7月 6 日 新股未 上市 31.56 31.56 349 11,014.44 11,014.44 - 688087 英科 再生 2021年 6月 30 日 2021年 7月 9 日 新股未 上市 21.96 21.96 1,432 31,446.72 31,446.72 - 688217 睿昂 基因 2021年 5月7日 2021年 11月17 日 锁定期 股票 18.42 58.40 1,040 19,156.80 60,736.00 - 688226 威腾 电气 2021年 6月 28 日 2021年 7月 7 日 新股未 上市 6.42 6.42 2,693 17,289.06 17,289.06 - 688239 航宇 科技 2021年 6月 25 日 2021年 7月 5 日 新股未 上市 11.48 11.48 4,137 47,492.76 47,492.76 - 688269 凯立 新材 2021年 6月1日 2021年 12月 9 日 锁定期 股票 18.94 100.92 1,552 29,394.88 156,627.84 - 688597 煜邦 2021年2021年 锁定期 5.88 10.16 3,907 22,973.16 39,695.12 - 鹏华环保 2021 年中期报告 第 32 页 共 54页


电力 6月9日 12月17 日 股票 注:1、根据中国证监会《关于修改<上市公司证券发行管理办法>的决定》、《关于修改<创业板上 市公司证券发行管理暂行办法>的决定》以及《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决 定》,本基金所认购的 2020年 2月 14日(含)后发行完毕的非公开发行股份,自发行结束之日起 6 个月内不得转让。此外,本基金通过大宗交易方式受让的原上市公司大股东减持或者特定股东减 持的股份,在受让后 6个月内,不得转让所受让的股份。 2、基金还可作为特定投资者,认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份,所认购的股份自 发行结束之日起约定限售期内不得转让。 3、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导 建议》,本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的,锁定期限为自发行人股票上市之 日起 6个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方 式减持股份实施细则》,基金通过询价转让受让的科创板股票,在受让后 6个月内不得转让。 4、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》,本基金参与摇号 配售或比例配售方式获配的创业板股票自发行人股票上市之日起在发行人约定的限售期内不得转 让。 5、基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金 参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股,在新股上市后的约定期限内不 能自由转让;基金参与网上申购获配的新股,从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。


6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注:无。


6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。


6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 注:无。


鹏华环保 2021 年中期报告 第 33 页 共 54页


6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为被动式指数基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基 金。本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。 本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市 场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之 内,力争实现基金净值增长率与标的指数增长率间的高度正相关,并保持跟踪误差在合同约定的 范围内。 本基金的基金管理人致力于全面内部控制体系的建设,建立了从董事会层面到各业务部门的风险 管理组织架构。本基金的基金管理人在董事会下设风险控制和合规审计委员会,主要负责制定基 金管理人风险控制战略和控制政策、协调突发重大风险等事项;督察长负责对基金管理人各业务 环节合法合规运作进行监督检查,组织、指导基金管理人内部监察稽核工作,并可向董事会和中 国证监会直接报告;在公司内部设立独立的监察稽核部,专职负责对基金管理人各部门、各业务 的风险控制情况进行督促和检查,并适时提出整改建议。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测 各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损 失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特 征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及 时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券的发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放 在本基金的托管行中国建设银行股份有限公司,与该银行存款相关的信用风险不重大。 本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项 清算,违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券 交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人 的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 于 2021年 6月 30日,本基金未持有信用类债券(2020年 12月 31日:未持有)。 鹏华环保 2021 年中期报告 第 34 页 共 54页


6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资


注:无。


6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 注:无。


6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 注:无。


6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资


注:无。


6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 注:无。


6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 注:无。


6.4.13.3 流动性风险


流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金 份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃 而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监 控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在 基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回 模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人通过独立的风险管理职能部门设定流动性 比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变 现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本 基金所持大部分证券均可在证券交易所或银行间同业市场进行交易,因此除附注中列示的部分基 金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余金融资产均能以合理价格适时变现。此外, 本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有 鹏华环保 2021 年中期报告 第 35 页 共 54页


的债券投资的公允价值。 于 2021年 6月 30日,本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息, 可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到 期现金流量。 6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析 注:无。


6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017年 10月 1日起施行)等法规的要 求对本基金组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中 度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行 持续的监测和分析。 本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基金资产流通暂 时受限制不能自由转让的情况参见附注“期末本基金持有的流通受限证券”。此外,本基金可通 过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资 的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与 测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。 同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿透原 则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理,以及 对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流 动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度:根据 质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值 计算足额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易 时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 鹏华环保 2021 年中期报告 第 36 页 共 54页


6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率 敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具 还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金持有的利率敏感性资产为银行存款、结算备付金,其余金融资产和金融负债均不计息,因 此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的基金管理人 定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元


本期末


2021年 6月 30日


1年以内


1-5年


5年以上


不计息


合计


资产























银行存款 16,357,854.91 - - - 16,357,854.91 结算备付金 15,018.34 - - - 15,018.34 存出保证金 34,173.75 - - - 34,173.75 交易性金融资产 - - - 171,869,677.47 171,869,677.47 应收利息 - - - 1,329.64 1,329.64 应收申购款 - - - 9,118,563.58 9,118,563.58 资产总计


16,407,047.00 - - 180,989,570.69 197,396,617.69 负债























应付赎回款 - - - 6,968,766.95 6,968,766.95 应付管理人报酬 - - - 131,598.35 131,598.35 应付托管费 - - - 28,951.60 28,951.60 应付证券清算款 - - - 6,875,371.36 6,875,371.36 应付交易费用 - - - 76,115.18 76,115.18 其他负债 - - - 147,891.15 147,891.15 负债总计


- - - 14,228,694.59 14,228,694.59 利率敏感度缺口


16,407,047.00 - - 166,760,876.10 183,167,923.10 上年度末


2020年 12月 31日


1年以内


1-5年


5年以上


不计息


合计


资产




















银行存款 18,354,599.10 - - - 18,354,599.10 结算备付金 19,499.31 - - - 19,499.31 存出保证金 12,604.77 - - - 12,604.77 交易性金融资产 - - - 153,789,917.64 153,789,917.64 应收利息 - - - 1,258.43 1,258.43 应收申购款 - - - 2,075,512.70 2,075,512.70 资产总计


18,386,703.18


-


-


155,866,688.77


174,253,391.95


负债























应付赎回款 - - - 4,117,030.12 4,117,030.12 鹏华环保 2021 年中期报告 第 37 页 共 54页


应付管理人报酬 - - - 87,275.30 87,275.30 应付托管费 - - - 19,200.58 19,200.58 应付证券清算款 - - - 2,806,332.54 2,806,332.54 应付交易费用 - - - 171,452.83 171,452.83 其他负债 - - - 176,823.63 176,823.63 负债总计


- -


-


7,378,115.00


7,378,115.00


利率敏感度缺口


18,386,703.18


-


-


148,488,573.77


166,875,276.95


注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。


6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 注:于 2021年 6月 30日,本基金持有的交易性债券投资和资产支持证券公允价值占基金资产净 值的比例为 0.00%。因此当利率发生合理、可能的变动时,对于本基金资产净值无重大影响。


6.4.13.4.2 外汇风险


外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险


其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于标的指数成分券和备选成分券,所 面临的其他价格风险来源于标的指数成分券和备选成分券证券发行主体自身经营情况或特殊事项 的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金为被动式指数基金,原则上采用完全复制的方法,按照个股在标的指数中的基准权重构建 投资组合。基金所构建的指数化投资组合将根据标的指数成分券及其权重的变动而进行相应调整。 同时,本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况、新股增发等变化,对基 金投资组合进行相应调整,以保证基金份额净值增长率与标的指数间的高度正相关和跟踪误差最 小化。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。 本基金投资于股票部分的比例不低于基金资产的 80%,其中投资于标的指数成份股及其备选成份 股的比例不低于非现金基金资产的 80%。 此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对 基金进行风险度量,包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险,及 鹏华环保 2021 年中期报告 第 38 页 共 54页


时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元


项目


本期末


2021年 6月 30日


上年度末


2020年12月31日


公允价值


占基金资产净值比 例(%)


公允价值


占基金资产净值 比例(%)


交易性金融资产 -股票投资


171,869,677.47


93.83


153,789,917.64


92.16


交易性金融资产 -基金投资


- - - -


交易性金融资产 -贵金属投资


- - - -


衍生金融资产- 权证投资


- - - -


其他


- - - -


合计


171,869,677.47 93.83


153,789,917.64 92.16


注:债券投资为可转换债券、可交换债券投资。


6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析


假设


除业绩比较基准外的其他市场变量保持不变 相关风险变量的变 动


对资产负债表日基金资产净值的


影响金额(单位:人民币元)


本期末 (2021年 6月 30日)


上年度末 (2020 年 12 月 31日 )


分析 业绩比较基准上升 5% 8,568,736.50 7,816,728.66


业绩比较基准下降 5% -8,568,736.50 -7,816,728.66


注:无。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。


§7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况


金额单位:人民币元


鹏华环保 2021 年中期报告 第 39 页 共 54页


序号


项目


金额


占基金总资产的比例(%)


1


权益投资


171,869,677.47 87.07


其中:股票


171,869,677.47 87.07 2 基金投资


- - 3


固定收益投资


- -


其中:债券


- -








资产支持证券


- - 4


贵金属投资


- - 5


金融衍生品投资


- - 6


买入返售金融资产


- -


其中:买断式回购的买入返售金融资 产


- - 7


银行存款和结算备付金合计


16,372,873.25 8.29 8 其他各项资产


9,154,066.97 4.64 9 合计


197,396,617.69 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码


行业类别


公允价值(元)


占基金资产净值比例(%)


A


农、林、牧、渔业


- - B


采矿业


- - C


制造业


136,281,428.75 74.40 D


电力、热力、燃气 及水生产和供应 业


27,240,403.30 14.87 E


建筑业


- - F


批发和零售业


- - G


交通运输、仓储和 邮政业


- - H


住宿和餐饮业


- - I


信息传输、软件和 信息技术服务业


- - J


金融业


- - K


房地产业


- - L


租赁和商务服务 业


- - M


科学研究和技术 服务业


483,084.00 0.26 N


水利、环境和公共 设施管理业


6,889,529.74 3.76 O


居民服务、修理和 其他服务业


- - P


教育


- - Q


卫生和社会工作


- - 鹏华环保 2021 年中期报告 第 40 页 共 54页


R


文化、体育和娱乐 业


- - S


综合


311,500.00 0.17 合计


171,205,945.79 93.47 7.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码


行业类别


公允价值(元)


占基金资产净值比例(%)


A


农、林、牧、渔业


- - B


采矿业


- - C


制造业


556,183.91 0.30 D


电力、热力、燃气 及水生产和供应业


13,020.39 0.01 E


建筑业


11,014.44 0.01 F


批发和零售业


12,658.58 0.01 G


交通运输、仓储和 邮政业


- - H


住宿和餐饮业


- - I


信息传输、软件和 信息技术服务业


26,845.86 0.01 J


金融业


34,721.10 0.02 K


房地产业


- - L


租赁和商务服务业


- - M


科学研究和技术服 务业


- - N


水利、环境和公共 设施管理业


9,287.40 0.01 O


居民服务、修理和 其他服务业


- - P


教育


- - Q


卫生和社会工作


- - R


文化、体育和娱乐 业


- - S


综合


- - 合计


663,731.68 0.36 7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:无。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 7.3.1


期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元





序号


股票代码


股票名称


数量(股)


公允价值(元)


占基金资产净值比例(%)


1 601012 隆基股份 220,384 19,578,914.56 10.69 2 300750 宁德时代 36,200 19,359,760.00 10.57 鹏华环保 2021 年中期报告 第 41 页 共 54页


3 600900 长江电力 729,600 15,058,944.00 8.22 4 002812 恩捷股份 34,100 7,982,810.00 4.36 5 300014 亿纬锂能 72,662 7,551,761.66 4.12 6 300274 阳光电源 65,440 7,529,526.40 4.11 7 600438 通威股份 173,300 7,498,691.00 4.09 8 002129 中环股份 136,200 5,257,320.00 2.87 9 002709 天赐材料 36,664 3,907,649.12 2.13 10 300450 先导智能 60,260 3,624,036.40 1.98 11 002340 格林美 306,880 2,869,328.00 1.57 12 002074 国轩高科 65,700 2,861,892.00 1.56 13 603806 福斯特 23,666 2,488,006.58 1.36 14 300207 欣旺达 70,600 2,298,736.00 1.25 15 002202 金风科技 177,129 2,153,888.64 1.18 16 300316 晶盛机电 41,210 2,081,105.00 1.14 17 688005 容百科技 17,169 2,080,882.80 1.14 18 003816 中国广核 757,200 2,021,724.00 1.10 19 300037 新宙邦 18,400 1,841,840.00 1.01 20 603659 璞泰来 13,280 1,814,048.00 0.99 21 600884 杉杉股份 73,040 1,703,292.80 0.93 22 601985 中国核电 336,000 1,700,160.00 0.93 23 603026 石大胜华 10,400 1,685,320.00 0.92 24 300724 捷佳伟创 13,300 1,542,933.00 0.84 25 300568 星源材质 36,789 1,521,960.93 0.83 26 300751 迈为股份 3,260 1,482,322.00 0.81 27 688116 天奈科技 11,892 1,403,256.00 0.77 28 601727 上海电气 328,038 1,390,881.12 0.76 29 300073 当升科技 23,200 1,303,608.00 0.71 30 600674 川投能源 84,700 1,044,351.00 0.57 31 300070 碧水源 142,076 1,038,575.56 0.57 32 601615 明阳智能 62,500 1,011,875.00 0.55 33 002459 晶澳科技 20,400 999,600.00 0.55 34 688388 嘉元科技 10,359 942,254.64 0.51 35 603185 上机数控 5,200 930,540.00 0.51 36 300118 东方日升 46,200 896,280.00 0.49 37 600110 诺德股份 71,700 873,306.00 0.48 38 601865 福莱特 21,700 857,801.00 0.47 39 600008 首创环保 282,530 850,415.30 0.46 40 300763 锦浪科技 4,690 847,014.00 0.46 41 000591 太阳能 135,000 841,050.00 0.46 42 002617 露笑科技 61,700 831,716.00 0.45 43 002506 协鑫集成 225,400 784,392.00 0.43 44 600875 东方电气 71,300 782,161.00 0.43 鹏华环保 2021 年中期报告 第 42 页 共 54页


45 600732 爱旭股份 52,200 726,624.00 0.40 46 601016 节能风电 193,000 721,820.00 0.39 47 603588 高能环境 47,440 686,931.20 0.38 48 002056 横店东磁 52,700 685,100.00 0.37 49 002610 爱康科技 287,600 684,488.00 0.37 50 600323 瀚蓝环境 31,357 683,269.03 0.37 51 000155 川能动力 48,800 673,928.00 0.37 52 600025 华能水电 115,500 668,745.00 0.37 53 002850 科达利 7,400 646,760.00 0.35 54 600151 航天机电 64,400 631,120.00 0.34 55 000598 兴蓉环境 114,900 598,629.00 0.33 56 601908 京运通 61,900 594,240.00 0.32 57 000035 中国天楹 129,500 590,520.00 0.32 58 300068 南都电源 55,200 585,120.00 0.32 59 000883 湖北能源 125,200 574,668.00 0.31 60 000690 宝新能源 111,700 570,787.00 0.31 61 601222 林洋能源 67,300 557,917.00 0.30 62 603568 伟明环保 24,120 550,659.60 0.30 63 000049 德赛电池 11,495 527,620.50 0.29 64 300393 中来股份 41,900 517,884.00 0.28 65 601200 上海环境 43,150 516,505.50 0.28 66 002266 浙富控股 103,330 515,616.70 0.28 67 603218 日月股份 18,620 504,229.60 0.28 68 002531 天顺风能 57,800 499,970.00 0.27 69 300457 赢合科技 24,950 495,507.00 0.27 70 003035 南网能源 48,600 483,084.00 0.26 71 300376 易事特 59,300 476,772.00 0.26 72 300919 中伟股份 2,900 472,700.00 0.26 73 600478 科力远 84,800 465,552.00 0.25 74 000685 中山公用 56,700 462,672.00 0.25 75 300438 鹏辉能源 18,800 430,520.00 0.24 76 000967 盈峰环境 60,800 417,696.00 0.23 77 002130 沃尔核材 64,600 412,794.00 0.23 78 002310 东方园林 120,615 411,297.15 0.22 79 600388 龙净环保 47,950 408,534.00 0.22 80 300197 节能铁汉 108,600 333,402.00 0.18 81 600770 综艺股份 50,000 311,500.00 0.17 82 600116 三峡水利 36,800 307,648.00 0.17 83 000826 启迪环境 55,020 294,357.00 0.16 84 601778 晶科科技 53,200 290,472.00 0.16 85 601619 嘉泽新能 75,600 288,036.00 0.16 86 300443 金雷股份 10,000 264,600.00 0.14 鹏华环保 2021 年中期报告 第 43 页 共 54页


87 300203 聚光科技 20,300 244,412.00 0.13 88 002015 协鑫能科 26,000 234,780.00 0.13 89 000601 韶能股份 41,600 227,136.00 0.12 90 600217 中再资环 44,500 226,060.00 0.12 91 002034 旺能环境 13,500 215,325.00 0.12 92 002518 科士达 14,900 214,113.00 0.12 93 002534 杭锅股份 14,200 210,870.00 0.12 94 300815 玉禾田 5,300 184,599.00 0.10 95 601330 绿色动力 19,000 168,910.00 0.09 96 300867 圣元环保 5,200 157,612.00 0.09 97 002616 长青集团 19,000 136,800.00 0.07 98 002973 侨银股份 7,800 124,254.00 0.07 99 603693 江苏新能 7,900 104,438.00 0.06 100 603212 赛伍技术 2,800 90,412.00 0.05 7.3.2


期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元





序号


股票代码


股票名称


数量(股)


公允价值(元)


占基金资产净值比 例(%)


1 688269 凯立新材 1,552 156,627.84 0.09 2 688217 睿昂基因 1,040 60,736.00 0.03 3 688239 航宇科技 4,137 47,492.76 0.03 4 301018 申菱环境 5,513 45,702.77 0.02 5 688597 煜邦电力 3,907 39,695.12 0.02 6 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.02 7 301020 密封科技 3,076 32,728.64 0.02 8 688087 英科再生 1,432 31,446.72 0.02 9 301021 英诺激光 2,616 24,747.36 0.01 10 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.01 11 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.01 12 301015 百洋医药 326 12,658.58 0.01 13 301009 可靠股份 449 12,522.61 0.01 14 603171 税友股份 637 12,230.40 0.01 15 605287 德才股份 349 11,014.44 0.01 16 300614 百川畅银 230 9,287.40 0.01 17 301002 崧盛股份 150 8,643.00 0.00 18 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00 19 300987 川网传媒 301 8,069.81 0.00 20 300997 欢乐家 578 7,542.90 0.00 21 301004 嘉益股份 312 6,845.28 0.00 22 300996 普联软件 155 6,545.65 0.00 23 301016 雷尔伟 193 6,365.14 0.00 24 301011 华立科技 175 5,922.00 0.00 鹏华环保 2021 年中期报告 第 44 页 共 54页


25 300993 玉马遮阳 291 5,613.39 0.00 26 300986 志特新材 177 5,410.89 0.00 27 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00 28 301007 德迈仕 303 4,375.32 0.00 29 300998 宁波方正 201 4,285.32 0.00 30 301012 扬电科技 170 4,124.20 0.00 31 300995 奇德新材 172 4,011.04 0.00 32 301010 晶雪节能 218 3,838.98 0.00 33 300985 致远新能 139 3,448.59 0.00 34 300992 泰福泵业 158 3,210.56 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元


序号


股票代码


股票名称


本期累计买入金额


占期初基金资产净值比例(%)


1 600900 长江电力 6,864,029.29 4.11 2 601012 隆基股份 6,296,941.87 3.77 3 300750 宁德时代 5,797,156.00 3.47 4 600438 通威股份 2,646,915.06 1.59 5 300014 亿纬锂能 2,536,745.00 1.52 6 300274 阳光电源 2,204,076.00 1.32 7 002812 恩捷股份 1,968,835.00 1.18 8 300037 新宙邦 1,790,784.00 1.07 9 002129 中环股份 1,610,599.00 0.97 10 002340 格林美 1,254,095.56 0.75 11 603026 石大胜华 1,202,142.00 0.72 12 300450 先导智能 1,135,004.00 0.68 13 002202 金风科技 972,098.45 0.58 14 002074 国轩高科 952,326.00 0.57 15 002709 天赐材料 893,596.00 0.54 16 003816 中国广核 844,128.00 0.51 17 600110 诺德股份 783,342.00 0.47 18 601727 上海电气 776,483.00 0.47 19 300207 欣旺达 733,355.00 0.44 20 601865 福莱特 711,899.23 0.43 注:买入金额按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元


序号


股票代码


股票名称


本期累计卖出金额


占期初基金资产净值比例(%)


1 300750 宁德时代 11,784,488.13 7.06 2 601012 隆基股份 9,048,381.00 5.42 3 600900 长江电力 5,416,318.00 3.25 鹏华环保 2021 年中期报告 第 45 页 共 54页


4 300014 亿纬锂能 4,171,850.58 2.50 5 600438 通威股份 4,006,662.00 2.40 6 300274 阳光电源 3,474,596.85 2.08 7 300450 先导智能 2,159,349.20 1.29 8 002812 恩捷股份 1,685,078.00 1.01 9 002129 中环股份 1,618,098.00 0.97 10 002202 金风科技 1,405,580.00 0.84 11 601985 中国核电 1,400,379.00 0.84 12 002074 国轩高科 1,394,946.98 0.84 13 002709 天赐材料 1,385,727.33 0.83 14 003816 中国广核 1,236,429.00 0.74 15 300207 欣旺达 1,150,321.08 0.69 16 002340 格林美 1,081,544.00 0.65 17 603806 福斯特 1,035,389.00 0.62 18 300316 晶盛机电 933,741.00 0.56 19 600884 杉杉股份 754,021.00 0.45 20 300724 捷佳伟创 671,032.00 0.40 注:卖出金额按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。


7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元


买入股票成本(成交)总额


65,833,981.12 卖出股票收入(成交)总额


84,404,648.20 注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相 关交易费用。


7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 注:无。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注:无。


7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注:无。


7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:无。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:无。 鹏华环保 2021 年中期报告 第 46 页 共 54页


7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注:无。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易 活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低申购赎回时现金资产对投资组 合的影响及投资组合仓位调整的交易成本,达到稳定投资组合资产净值的目的。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细


注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1


基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的证券。


7.12.2


基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元


序号


名称


金额


1


存出保证金


34,173.75 2


应收证券清算款


- 3


应收股利


- 4


应收利息


1,329.64 5


应收申购款


9,118,563.58 6


其他应收款


- 7


待摊费用


- 8 其他


- 9 合计


9,154,066.97 鹏华环保 2021 年中期报告 第 47 页 共 54页


7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:无。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1


期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:无。


7.12.5.2


期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元


序号


股票代码


股票名称


流通受限部分的公 允价值


占基金资产净 值比例(%)


流通受限情况说明


1 688269 凯立新材 156,627.84 0.09 锁定期股票 2 688217 睿昂基因 60,736.00 0.03 锁定期股票 3 688239 航宇科技 47,492.76 0.03 新股未上市 4 301018 申菱环境 41,126.69 0.02 新股未上市 4 301018 申菱环境 4,576.08 0.00 锁定期股票 5 688597 煜邦电力 39,695.12 0.02 锁定期股票 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份


持有人户数 (户)


户均持有的 基金份额


持有人结构


机构投资者


个人投资者


持有份额


占总份额比 例(%)


持有份额


占总份额比例 (%)


36,535 3,444.01 107,895.92 0.09


125,719,146.73 99.91


8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目


持有份额总数(份)


占基金总份额比例(%)


基金管理人所有从业人员持有本基金


70.59 0.0001


注:截至本报告期末,本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会 规定及相关管理制度的规定。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 注:截止本报告期末,本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金的基金经理未 持有本基金份额。


鹏华环保 2021 年中期报告 第 48 页 共 54页


§9 开放式基金份额变动 单位:份


基金合同生效日(2015年 6月 16日) 基金份额总额


479,082,437.20 本报告期期初基金份额总额


142,339,267.52 本报告期基金总申购份额


193,528,394.89 减:本报告期基金总赎回份额


210,040,619.76 本报告期基金拆分变动份额(份额减少 以“-”填列)


- 本报告期期末基金份额总额


125,827,042.65


§10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议


本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。


10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动


基金管理人的重大人事变动: 报告期内,公司原副总经理高阳先生辞去公司副总经理职务,经公司董事会审议通过,于 2021 年 1月 16日离任。 报告期内,经公司董事会审议通过,聘任王宗合先生担任公司副总经理,任职日期自 2021年 1 月 28日起;聘任梁浩先生担任公司副总经理,任职日期自 2021年 1月 28日起。 本公司已将上述变更事项报相关监管部门备案。 报告期内,经公司股东会审议通过,史际春先生不再担任公司独立董事,于 2021年 4月 22日 离任;聘任蒋毅刚先生担任公司独立董事,任职日期自 2021年 4月 22日起。 本报告期内,本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。


10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼


无。


10.4 基金投资策略的改变


本报告期基金投资策略未发生改变。


10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况


本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。


鹏华环保 2021 年中期报告 第 49 页 共 54页


10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况


无。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元


券商名称


交易单 元数量


股票交易


应支付该券商的佣金


备注


成交金额


占当期股票成 交总额的比例


佣金


占当期佣 金


总量的比 例


安信证券


2


24,898,486.24


16.81%


22,690.18


16.81%


-


中航证券


2


21,705,340.60


14.65%


19,780.04


14.65%


-


中信建投证 券


2


21,312,142.79


14.39%


19,421.78


14.39%


-


国信证券


2


18,641,417.04


12.58%


16,988.45


12.58%


-


方正证券


2


14,676,613.14


9.91%


13,372.52


9.91%


-


兴业证券


1


14,394,431.60


9.72%


13,120.21


9.72%


-


华西证券


1


8,616,049.57


5.82%


7,851.91


5.82%


-


银河证券


1


6,030,626.62


4.07%


5,496.00


4.07%


-


华创证券


1


5,864,770.75


3.96%


5,344.58


3.96%


-


中信证券


2


4,741,103.27


3.20%


4,320.52


3.20%


-


长江证券


1


4,306,572.30


2.91%


3,924.58


2.91%


-


光大证券


1


2,957,188.63


2.00%


2,695.37


2.00%


-


长城证券


1


-


-


-


-


-


德邦证券


1


-


-


-


-


-


东方财富证 券


2


-


-


-


-


-


东方证券


1


-


-


-


-


-


东海证券


1


-


-


-


-


-


东莞证券


2


-


-


-


-


-


广发证券


1


-


-


-


-


-


鹏华环保 2021 年中期报告 第 50 页 共 54页


广州证券


1


-


-


-


-


-


国金证券


1


-


-


-


-


-


国联证券


1


-


-


-


-


-


国泰君安


2


-


-


-


-


-


海通证券


2


-


-


-


-


-


华融证券


1


-


-


-


-


-


平安证券


2


-


-


-


-


-


瑞信方正


1


-


-


-


-


-


瑞银证券


1


-


-


-


-


-


上海证券


1


-


-


-


-


-


申万宏源证 券


1


-


-


-


-


-


天风证券


1


-


-


-


-


-


西部证券


1


-


-


-


-


-


湘财证券


1


-


-


-


-


-


新时代证券


1


-


-


-


-


-


招商证券


1


-


-


-


-


-


中金财富


1


-


-


-


-


-


中金公司


2


-


-


-


-


-


中泰证券


2


-


-


-


-


-


注:交易单元选择的标准和程序:


1) 基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构,使用其交易单元作为基金的 专用交易单元,选择的标准是:


(1)实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于 3 亿元人民币;


(2)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定;


(3)经营行为规范,最近二年未发生因重大违规行为而受到中国证监会处罚;


(4)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求;


(5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的 需要,并能为本基金提供全面的信息服务;


(6)研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨 鹏华环保 2021 年中期报告 第 51 页 共 54页


询服务。


2) 选择交易单元的程序:


我公司根据上述标准,选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研部门 定期对所选定证券公司的服务进行综合评比,评比内容包括:提供研究报告质量、数量、及时性 及提供研究服务主动性和质量等情况,并依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。我公司在 比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后,向券商租用交易单元作为基金专 用交易单元。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 注:无。


10.8 其他重大事件 序号


公告事项


法定披露方式


法定披露日期


1 鹏华中证环保产业指数型证券投资基 金(LOF)基金产品资料概要(更新) 《上海证券报》、基金管 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021年 01月 01日 2 鹏华中证环保产业指数型证券投资基 金(LOF)更新的招募说明书(2021 年第 1号) 《上海证券报》、基金管 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021年 01月 01日 3 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 基金参与东莞农村商业银行股份有限 公司申购(含定期定额申购)费率优 惠活动的公告 《上海证券报》、基金管 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021年 01月 04日 4 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 基金参与中国银行股份有限公司定期 定额申购和网上银行、手机银行申购 费率优惠活动的公告 《上海证券报》、基金管 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021年 01月 04日 5 关于鹏华中证环保产业指数分级证券 投资基金之鹏华环保 A份额和鹏华环 保 B份额基金份额折算结果的公告 《上海证券报》、基金管 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021年 01月 05日 6 鹏华基金管理有限公司高级管理人员 变更公告 《上海证券报》、基金管 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021年 01月 16日 7 鹏华中证环保产业指数分级证券投资 基金 2020年第 4季度报告 《上海证券报》、基金管 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021年 01月 22日 8 鹏华基金管理有限公司关于调整旗下 部分基金场内单笔最低申购金额的公 告 《上海证券报》、基金管 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021年 01月 25日 9 鹏华基金管理有限公司高级管理人员 变更公告 《上海证券报》、基金管 理人网站及中国证监会 2021年 01月 28日 鹏华环保 2021 年中期报告 第 52 页 共 54页


基金电子披露网站 10 鹏华基金管理有限公司高级管理人员 变更公告 《上海证券报》、基金管 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021年 01月 28日 11 鹏华基金管理有限公司澄清公告 《上海证券报》、基金管 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021年 02月 06日 12 鹏华基金管理有限公司关于终止包商 银行股份有限公司办理本公司旗下基 金销售业务的公告 《上海证券报》、基金管 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021年 02月 08日 13 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 持有的股票停牌后估值方法变更的提 示性公告 《上海证券报》、基金管 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021年 03月 06日 14 鹏华基金管理有限公司关于对旗下基 金中基金资产管理计划通过直销渠道 申购、赎回、转换旗下公募基金免除 相关费用的公告 《上海证券报》、基金管 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021年 03月 09日 15 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 持有的股票停牌后估值方法变更的提 示性公告 《上海证券报》、基金管 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021年 03月 10日 16 鹏华中证环保产业指数型证券投资基 金(LOF)基金合同 《上海证券报》、基金管 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021年 03月 26日 17 鹏华基金管理有限公司关于修改旗下 44只证券投资基金基金合同部分条款 的公告 《上海证券报》、基金管 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021年 03月 26日 18 鹏华中证环保产业指数分级证券投资 基金 2020年年度报告 《上海证券报》、基金管 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021年 03月 30日 19 鹏华基金管理有限公司旗下基金 2020 年年度报告提示性公告 《上海证券报》、基金管 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021年 03月 30日 20 鹏华中证环保产业指数型证券投资基 金(LOF)基金产品资料概要(更新) 《上海证券报》、基金管 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021年 03月 31日 21 鹏华中证环保产业指数型证券投资基 金(LOF)更新的招募说明书(2021 年第 2号) 《上海证券报》、基金管 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021年 03月 31日 22 鹏华基金管理有限公司澄清公告 《上海证券报》、基金管 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021年 04月 10日 23 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 基金参与中泰证券股份有限公司申购 (含定期定额投资)费率优惠活动的 《上海证券报》、基金管 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021年 04月 13日 鹏华环保 2021 年中期报告 第 53 页 共 54页


公告 24 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 基金参与天风证券股份有限公司申购 (含定期定额投资)费率优惠活动的 公告 《上海证券报》、基金管 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021年 04月 16日 25 鹏华基金管理有限公司关于调整旗下 部分基金单笔最低申购(含定期定额 投资)金额、单笔最低转换份额和账 户最低余额限制的公告 《上海证券报》、基金管 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021年 04月 19日 26 鹏华中证环保产业指数型证券投资基 金(LOF)2021年 1季度报告 《上海证券报》、基金管 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021年 04月 21日 27 鹏华基金管理有限公司旗下部分基金 2021年第 1季度报告提示性公告 《上海证券报》、基金管 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021年 04月 21日 28 关于鹏华基金管理有限公司旗下部分 基金申购瑞华泰首次公开发行 A股的 公告 《上海证券报》、基金管 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021年 04月 23日 29 关于鹏华基金管理有限公司旗下部分 基金申购志特新材首次公开发行 A股 的公告 《上海证券报》、基金管 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021年 04月 23日 30 鹏华基金管理有限公司澄清公告 《上海证券报》、基金管 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021年 04月 26日 31 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 基金参与珠海盈米基金销售有限公司 相关费率优惠活动的公告 《上海证券报》、基金管 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021年 05月 14日 32 鹏华基金管理有限公司澄清公告 《上海证券报》、基金管 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021年 06月 04日 33 鹏华中证环保产业指数型证券投资基 金(LOF)更新的招募说明书 《上海证券报》、基金管 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021年 06月 11日 34 鹏华中证环保产业指数型证券投资基 金(LOF)基金产品资料概要(更新) 《上海证券报》、基金管 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021年 06月 11日 注:无。


§11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注:无。


鹏华环保 2021 年中期报告 第 54 页 共 54页


11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。


§12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 (一)《鹏华中证环保产业指数型证券投资基金(LOF)基金合同》;


(二)《鹏华中证环保产业指数型证券投资基金(LOF)托管协议》; (三)《鹏华中证环保产业指数型证券投资基金(LOF)2021年中期报告》(原文)。


12.2 存放地点 深圳市福田区福华三路 168号深圳国际商会中心第 43层鹏华基金管理有限公司。 12.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅,也可按工本费购买复印件,或通过本基金管理 人网站(http://www.phfund.com.cn)查阅。


投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司,本公司已开通客 户服务系统,咨询电话:4006788999。








鹏华基金管理有限公司 2021年 8月 30日