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鹏华前海REIT(184801)

鹏华前海REIT:鹏华前海万科REITs封闭式混合型发起式证券投资基金2021年中期报告查看PDF公告










鹏华前海万科 REITs封闭式混合型发起式 证券投资基金 2021年中期报告


2021年 6月 30日
































基金管理人:鹏华基金管理有限公司 基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司 送出日期:2021年 8月 30日 鹏华前海万科 REITs2021年中期报告 第 2页 共 60页


§1 重要提示及目录 1.1 重要提示


基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以 上独立董事签字同意,并由董事长签发。








基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 08月 27日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证 复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。


本报告中财务资料未经审计。





本报告期自 2021年 01月 01日起至 2021年 06月 30日止。


鹏华前海万科 REITs2021年中期报告 第 3页 共 60页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...............................................................2 1.1 重要提示 .................................................................... 2 1.2 目录 ........................................................................ 3 §2 基金简介 .....................................................................5 2.1 基金基本情况 ................................................................ 5 2.2 基金产品说明 ................................................................ 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 6 2.4 信息披露方式 ................................................................ 7 2.5 其他相关资料 ................................................................ 7 §3 主要财务指标和基金净值表现 ...................................................7 3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 7 3.2 基金净值表现 ................................................................ 8 3.3 其他指标 .................................................................... 9 §4 管理人报告 ...................................................................9 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................... 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 14 §5 托管人报告 .................................................................. 14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 14 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 14 §6 半年度财务会计报告(未经审计) .............................................. 14 6.1 资产负债表 ................................................................. 14 6.2 利润表 ..................................................................... 16 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................... 17 6.4 报表附注 ................................................................... 18 §7 投资组合报告 ................................................................ 45 7.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 45 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 46 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 46 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................. 49 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 50 鹏华前海万科 REITs2021年中期报告 第 4页 共 60页


7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 50 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 51 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 51 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 51 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................. 51 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 51 7.12 投资组合报告附注 .......................................................... 51 §8 基金份额持有人信息 .......................................................... 52 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 52 8.2 期末上市基金前十名持有人 ................................................... 52 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 53 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 53 8.5 发起式基金发起资金持有份额情况 ............................................. 53 §9 重大事件揭示 ................................................................ 54 9.1 基金份额持有人大会决议 ..................................................... 54 9.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ..................... 54 9.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................... 54 9.4 基金投资策略的改变 ......................................................... 54 9.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ........................................... 54 9.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ........................... 54 9.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ......................................... 54 9.8 其他重大事件 ............................................................... 56 §10 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................... 59 10.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ..................... 59 10.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................. 59 §11 备查文件目录 ............................................................... 59 11.1 备查文件目录 .............................................................. 59 11.2 存放地点 .................................................................. 59 11.3 查阅方式 .................................................................. 59


鹏华前海万科 REITs2021年中期报告 第 5页 共 60页


§2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称


鹏华前海万科 REITs封闭式混合型发起式证券投资基金 基金简称


鹏华前海万科 REITs 场内简称


鹏华前海 REIT 基金主代码


184801 基金运作方式


契约型封闭式 基金合同生效日


2015年 7月 6日 基金管理人


鹏华基金管理有限公司 基金托管人


上海浦东发展银行股份有限公司 报告期末基金份额总额


29,995,915.35份


基金合同存续期


不定期 基金份额上市的证券交 易所


深圳证券交易所 上市日期


2015年 9月 30日 注:无。 2.2 基金产品说明 投资目标


本基金通过投资于目标公司股权参与前海金融创新,力争分享金融 创新的红利。 投资策略


基金合同生效后,本基金根据与目标公司及其股东所签订的增资协 议等相关协议约定的程序和时间,通过增资方式持有目标公司股权 至 2023年 7月 24日,获取自 2015年 1月 1日起至 2023年 7月 24 日期间前海企业公馆项目 100%的实际或应当取得的除物业管理费 收入之外的营业收入,营业收入依据相关协议约定的业绩补偿机制 和激励机制进行调整。前述目标公司的概况、增资入股情况、退出 安排、交易结构、业绩补偿机制和激励措施等详见招募说明书。 本 基金投资目标公司之外的基金资产可投资于依法发行或上市的股票 (含存托凭证)、债券和货币市场工具等。 1、对于目标公司的投 资策略 本基金将审慎论证宏观经济因素(就业、利率、人口结构 等)、商业地产周期(供需结构、租金和资产价格波动等)、以及其 他可比投资资产项目的风险和预期收益率来判断目标公司持有商业 物业当前的投资价值以及未来的发展空间。在此基础上,基金将深 入调研目标 公司所持商业物业的基本面(包括位置、质量、资产 价格、出租率、租金价格、租户、租约、现金流等)和运营基本面 (包括定位、经营策略、租赁能力、物业管理能力等),通过合适的 估值方法评估其收益状况和增值潜力、预测现金流收入的规模和建 立合适的估值模型。 本基金将根据投资需要参与所投资项目商业 运营并代表持有人行使股东权利,并与目标公司服务机构签订相应 的股权回购协议以及建立运营绩效保证机制,力争获取稳定的租金 收益,具体交易结构详见招募说明书。 2、固定收益资产投资策略 鹏华前海万科 REITs2021年中期报告 第 6页 共 60页


本基金投资目标公司前的基金资产以及投资目标公司后的剩余资 产、本基金获得的分红款、本基金对目标公司股权的退出款在按照 本《基金合同》约定进行分配或支付前,可全部投资于依法发行或 上市的债券和货币市场工具等固定收益类资产。 本基金将采用持 有到期策略构建投资组合,以获取相对确定的目标收益。首先对存 款利率、回购利率和债券收益率进行比较,并在对封闭运作期内资 金面进行判断的基础上,判断是否存在利差套利空间,以确定是否 进行杠杆操作;其次对各类固定收益资产在封闭运作期内的持有期 收益进行比较,确定优先配置的资产类别,并结合各类固定收益资 产的市场容量,确定配置比例。本基金将对整体固定收益组合久期 做严格管理和匹配,完全配合基金合同期限内的允许范围。 投资 决策委员会将定期或不定期召开会议,确定本基金固定收益资产各 类属的配置比例、组合的杠杆水平等目标区间。本公司信用评估团 队依托基金管理人信用分析系统评估债务人的相对违约率并确定个 券的信用评级,为本基金的组合构建和调整提供标的建议。本基金 将依据投资决策委员会决议和信用分析团队的建议制定具体的配置 和调整计划,进行固定收益投资组合的构建和日常管理。 3、权益 类资产投资策略 在严格控制风险、保持资产流动性的前提下,本 基金将根据发行人的基本面情况,并结合对市场流动性、上市后表 现的预期,适当参与股票等权益类投资,以增加基金收益。 本基 金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资 价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 业绩比较基准


十年期国债收益率+1.5% 风险收益特征


本基金在封闭运作期内投资于目标公司股权,以获取商业物业租金 收益为目标,因此与股票型基金和债券型基金有不同的风险收益特 征,本基金预期风险和收益高于债券型基金和货币型基金,低于股 票型基金。 注:无。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目


基金管理人


基金托管人


名称


鹏华基金管理有限公司 上海浦东发展银行股份有限公 司 信息披露 负责人


姓名


张戈 胡波 联系电话


0755-82825720 021-61618888 电子邮箱


zhangge@phfund.com.cn Hub5@spdb.com.cn 客户服务电话


4006788999 95528 传真


0755-82021126 021-63602540 注册地址


深圳市福田区福华三路 168号深 圳国际商会中心第 43楼 上海市中山东一路 12号 办公地址


深圳市福田区福华三路 168号深 圳国际商会中心第 43楼 上海市北京东路 689号 邮政编码


518048 200001 法定代表人


何如 郑杨 鹏华前海万科 REITs2021年中期报告 第 7页 共 60页


2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称


《上海证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 址


http://www.phfund.com.cn 基金中期报告备置地点


深圳市福田区福华三路 168号深圳国际商会中心第 43层鹏华基金管理有限公司 2.5 其他相关资料 项目


名称


办公地址


注册登记机构


中国证券登记结算有限责任公 司 北京市西城区太平桥大街 17号


§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元


3.1.1 期间数据和指标


报告期(2021年 1月 1日-2021年 6月 30日) 本期已实现收益


113,945,240.68 本期利润


118,287,457.86 加权平均基金份额本期利润


3.9435 本期加权平均净值利润率


3.78%


本期基金份额净值增长率


3.80%


3.1.2 期末数据和指标


报告期末(2021年 6月 30日) 期末可供分配利润


140,192,450.23 期末可供分配基金份额利润


4.6737 期末基金资产净值


3,151,134,564.25 期末基金份额净值


105.052 3.1.3 累计期末指标


报告期末(2021年 6月 30日) 基金份额累计净值增长率


42.84%


注:(1) 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 (2) 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,封闭式基金交易佣金 等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 (3) 期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分 的期末余额的孰低数。表中的“期末”均指报告期最后一日,即 6月 30日,无论该日是否为开放 日或交易所的交易日。 (4)本基金基金合同于 2015年 07月 06日生效,至 2021年 06月 30日未满 6个月。


鹏华前海万科 REITs2021年中期报告 第 8页 共 60页


3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段


份额净 值增长 率①


份额净值 增长率标 准差②


业绩比较基 准收益率③


业绩比较基准 收益率标准差 ④


①-③


②-④


过去一个月 0.25% 0.06% 0.38% 0.01% -0.13% 0.05% 过去三个月 1.48% 0.07% 1.16% 0.01% 0.32% 0.06% 过去六个月 3.80% 0.14% 2.32% 0.01% 1.48% 0.13% 过去一年 7.89% 0.16% 4.65% 0.01% 3.24% 0.15% 过去三年 23.85% 0.18% 13.97% 0.01% 9.88% 0.17% 自基金合同生效起 至今 42.84% 0.15% 28.34% 0.01% 14.50% 0.14% 注:业绩比较基准=十年期国债收益率+1.5%


3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 鹏华前海万科 REITs2021年中期报告 第 9页 共 60页


注:1、本基金基金合同于 2015年 07月 06日生效。2、截至建仓期结束,本基金的各项投资比 例已达到基金合同中规定的各项比例。


3.3 其他指标 注:无。


§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验


鹏华基金管理有限公司成立于 1998 年 12 月 22 日,业务范围包括基金募集、基金销售、 资产管理及中国证监会许可的其他业务。截至本报告期末,公司股东由国信证券股份有限公司、 意大利欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)、深圳市北融信投资发 展有限公司组成,公司性质为中外合资企业,公司注册资本 15,000 万元人民币。截至本报告期 末,公司管理资产总规模达到 9,012.31亿元,管理 237只公募基金、13只全国社保投资组合、4 只基本养老保险投资组合。经过 20余年投资管理基金,在基金投资、风险控制等方面积累了丰富 经验。


4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名


职务


任本基金的基金经理 (助理)期限


证券从 业年限


说明


任职日期


离任日期


尤 柏 年 基金经理 2015-07- 06 - 17年 尤柏年先生,国籍中国,经济学博士,17 年证券从业经验。历任澳大利亚 BConnect 公司 Apex投资咨询团队分析师,华宝兴业 基金管理有限公司金融工程部高级数量分 析师、海外投资管理部高级分析师、基金 经理助理、华宝兴业成熟市场基金和华宝 兴业标普油气基金基金经理等职;2014年 7 月加盟鹏华基金管理有限公司,历任国 际业务部副总经理,现担任国际业务部总 经理、基金经理。2014 年 08 月至今担任 鹏华全球高收益债债券型证券投资基金基 金经理,2014年 09月至 2020年 01月担任 鹏华环球发现证券投资基金基金经 理,2015 年 07 月至今担任鹏华前海万科 REITs 封闭式混合型发起式证券投资基金 基金经理,2016年 12月至今担任鹏华沪深 港新兴成长灵活配置混合型证券投资基金 基金经理,2017年 11月至今担任鹏华香港 鹏华前海万科 REITs2021年中期报告 第 10页 共 60页


美国互联网股票型证券投资基金(LOF)基 金经理,2017年 11月至 2019年 08月担任 鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投 资基金(LOF)基金经理,2017 年 11 月至今 担任鹏华港股通中证香港中小企业投资主 题指数证券投资基金(LOF)基金经理,2020 年 01 月至今担任鹏华全球中短债债券型 证券投资基金(QDII)基金经理,2021 年 05 月至今担任鹏华红利优选混合型证券投资 基金基金经理,尤柏年先生具备基金从业 资格。本报告期内本基金基金经理未发生 变动。 刘 方 正 基金经理 2015-08- 06 - 11年 刘方正先生,国籍中国,理学硕士,11年 证券从业经验。2010年 6月加盟鹏华基金 管理有限公司,从事债券研究工作,历任 固定收益部高级研究员、基金经理助理, 现任稳定收益投资部总经理助理、基金经 理。2015年 03月至 2017年 01月担任鹏 华弘利灵活配置混合型证券投资基金基金 经理,2015年 03月至 2015年 08月担任鹏 华行业成长证券投资基金基金经理,2015 年 04月至 2017年 01月担任鹏华弘润灵活 配置混合型证券投资基金基金经理,2015 年 05 月至今担任鹏华弘华灵活配置混合 型证券投资基金基金经理,2015年 05月至 2017 年 01 月担任鹏华弘益灵活配置混合 型证券投资基金基金经理,2015年 05月至 今担任鹏华弘和灵活配置混合型证券投资 基金基金经理,2015年 06月至 2017年 01 月担任鹏华弘鑫灵活配置混合型证券投资 基金基金经理,2015年 08月至今担任鹏华 前海万科 REITs 封闭式混合型发起式证券 投资基金基金经理,2015 年 08 月至 2017 年 01 月担任鹏华弘泰灵活配置混合型证 券投资基金基金经理,2016年 03月至 2018 年 05 月担任鹏华弘锐灵活配置混合型证 券投资基金基金经理,2016年 03月至 2017 年 05 月担任鹏华弘实灵活配置混合型证 券投资基金基金经理,2016年 03月至今担 任鹏华弘信灵活配置混合型证券投资基金 基金经理,2016年 08月至今担任鹏华弘达 灵活配置混合型证券投资基金基金经 理,2016年 08月至 2017年 12月担任鹏华 弘嘉灵活配置混合型证券投资基金基金经 理,2016年 09月至今担任鹏华弘惠灵活配 鹏华前海万科 REITs2021年中期报告 第 11页 共 60页


置混合型证券投资基金基金经理,2016 年 11月至 2018年 01月担任鹏华兴裕定期开 放灵活配置混合型基金基金经理,2016 年 11月至今担任鹏华兴泰定期开放灵活配置 混合型证券投资基金基金经理,2016 年 12 月至今担任鹏华兴悦定期开放灵活配置混 合型基金基金经理,2017 年 09 月至 2018 年 08 月担任鹏华兴益定期开放灵活配置 混合型证券投资基金基金经理,2018 年 05 月至今担任鹏华睿投灵活配置混合型证券 投资基金基金经理,刘方正先生具备基金 从业资格。本报告期内本基金基金经理未 发生变动。 注:1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日;担任新成立基金基金经理 的,任职日期为基金合同生效日。 2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。


4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注:无。


4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定 以及基金合同的约定,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,在严格控制风险的 基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合规,不存在违反基金合同 和损害基金份额持有人利益的行为。


4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况


报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度,确保不同投资组合在研究、交易、分配等 各环节得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明


报告期内,本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。 本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边 交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易次数为 2 次,主要原因在于指数基金成分股交易不 活跃导致。 鹏华前海万科 REITs2021年中期报告 第 12页 共 60页


4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析


本基金持有的项目公司物业万科前海企业公馆在 2021年上半年完成总收入 10,250万元。其 中公馆租赁收入占总收入的 95%,会议中心等其他收入合计占 5%。


2021年上半年,新冠疫情仍在全球范围内产生巨大影响,随着疫苗接种范围的逐步扩散和新 变种 delta的快速扩张,疫情在逐步可控的过程中仍存在着反复扰动,全球范围内的总供给和总 需求都发生了较大波动。国内情况来看,宏观经济形势在去年年底复苏高点附近展现出较强的延 续性,上半年整体经济运行情况良好,尤其是外需保持了较好的势头,内需方面,投资整体表现 稳定,其中房地产在受政策压制的情况下整体表现较好,制造业延续反弹向上趋势,基建在低位 保持稳定。消费方面,也呈现稳步复苏的趋势,居民收入受疫情影响较难消除,因此消费的恢复 相比其他部分困难较大。政策方面,货币政策保持了适度的宽松趋势,近期降准继续释放流动性, 整体仍维持较为稳定的状况,财政方面,中央层面保持了一定延续性,但地方政府专项债的放缓 也确实超出了初始的预期,同时也为下半年内需的逐步回落预留了一些对冲的空间。金融数据方 面,银行体系的信用扩张基本符合预期,伴随着政府融资节奏的调整,整体社融同比呈回落走势, 目前处于近年中位数附近。


2021年上半年,权益市场整体经历冲高回落的过程,春节附近是震荡高点,其后市场整体有 所回落,结构上以创业板和科创板为主的板块再次冲高,新能源汽车、光伏和半导体等方向持续 强势,上证 50、沪深 300等大权重大市值方向表现明显偏弱。债券市场整体呈现震荡略有下行的 走势,流动性相对充裕,信用利差和期限利差均被明显压缩。


本基金以追求稳定收益为主要投资策略,控制基金净值回撤幅度。在操作上,保持稳健的中 短久期债券资产配置,以固定收益类资产为主要方向,在严格控制整体仓位的前提下,少量参与 股票二级市场投资,同时,积极参与新股、可转债、可交换债的网下申购获取增强收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现


截至本报告期末,本报告期份额净值增长率为 3.80%,同期业绩比较基准增长率为 2.32%。


4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望


展望未来,我们认为宏观经济仍将延续目前景气程度,边际上存在缓慢回落的压力,同时政 策上的对冲也将稳步落地。其中,外需仍然保持较强水平,随着欧美主流经济体疫苗接种比例的 进一步提高,产能利用率将进一步逐步回升,需求和供给能力都将继续向上,我国的出口将存在 逐步回落的压力,但景气度仍将维持。内需方面,投资仍然是主要动力,制造业投资进一步上行 趋势较为明确,基建投资也有伴随专项债放量的过程逐步有所提高的可能,房地产投资存在一定 鹏华前海万科 REITs2021年中期报告 第 13页 共 60页


下行压力,消费需求方面,国内仍将逐步推动消费的复苏,但疫情对居民收入方面的影响对消费 较长时间内存在抑制作用,但考虑到贫富分化问题,中高端消费的景气程度仍有进一步修复的空 间和动力。流动性方面,我们预计也将保持相对稳定,社融同比增速有望在年底前在目前水平保 持稳定略有下行,金融体系流动性伴随降准落地和央行的主动呵护,大概率保持稳定。 在此情况下,我们认为整体权益市场处于中性状况,盈利预期随着经济总需求和物价的见顶有缓 慢回落的可能,流动性相对宽松也给与市场一定估值上的支撑。目前全市场整体的估值水平中性, 结构上中证 500指数估值偏低,科创板和创业板的估值水平偏高,市场在整体大幅上行和下行可 能性不大的情况下,结构上的分化可能有所变化,高估值板块由于市场集中度和充分的预期,存 在波动的可能性,低估值板块配置价值的逐步显现,也有企稳的动力。债券方面,目前收益率绝 对水平略微偏低,对经济回落和金融流动性的预期相对稳定,收益率水平与目前阶段的物价和经 济景气程度存在一定程度的偏离,中长久期收益率进一步回落的空间相对有限,存在一定风险。 未来我们仍将坚持稳健的投资策略,稳步增加固定收益率资产配置,保持中高仓位、中短久期的 债券配置,严控仓位情况下适当参与股票市场,并通过参与新股、可转债、可交换债网下申购等 投资,追求稳定的投资收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明


本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引 和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金管理人已制定基金估值 和份额净值计价的业务管理制度,明确基金估值的程序和技术。


本基金管理人使用可靠的估值业务系统,估值人员熟悉各类投资品种的估值原则和具体估值 程序。估值流程中包含风险监测、控制和报告机制。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及 净值计算的复核责任。本基金管理人设有估值委员会,由登记结算部、监察稽核部、各投资部门、 研究部门负责人、基金经理等成员组成,估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验,熟悉 相关法律法规,具备投资、研究、风险管理、法律合规和基金估值运作等方面的专业能力。基金 经理可与估值委员会成员共同商定估值原则和政策,但不参与日常估值的执行。


基金管理人改变估值技术,导致基金资产净值发生重大变化的,对所采用的相关估值技术、 假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的专业意见。


本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。


本基金管理人已与第三方定价服务机构签署服务协议,由其按约定提供相关参考数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明


1、截止本报告期末,本基金期末可供分配利润为 140,192,450.23 元,期末基金份额净值 鹏华前海万科 REITs2021年中期报告 第 14页 共 60页


105.052元。


2、本基金于 2021年 01月 19日进行利润分配,分配金额为 236,229,830.75元。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明


无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明


本报告期内,上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“本托管人”)在对鹏华前海万科 REITs 封闭式混合型发起式证券投资基金的托管过程中,严格遵守《中华人民共和国证券投资基 金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定,不存在损害基金份额持有人利益的行 为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明


本报告期内,本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金 合同、托管协议的规定,对鹏华前海万科 REITs 封闭式混合型发起式证券投资基金的投资运作进 行了监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行 了认真的复核,未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。


该基金本报告期内进行了 1次利润分配,分配金额为 236,229,830.75元。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见


本报告期内,由鹏华基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、 收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人 复核范围内)、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:鹏华前海万科 REITs封闭式混合型发起式证券投资基金 报告截止日:2021年 6月 30日 单位:人民币元


资 产


附注号


本期末


2021年 6月 30日 上年度末


2020年 12月 31日


资 产:








银行存款


6.4.7.1


47,893,168.72 10,098,650.30 结算备付金





89,428,212.62 166,350,900.35 存出保证金





438,534.93 638,958.61 鹏华前海万科 REITs2021年中期报告 第 15页 共 60页


交易性金融资产


6.4.7.2


3,793,062,277.40 5,052,523,807.85 其中:股票投资





152,472,419.40 238,162,014.45 基金投资





- - 债券投资





3,640,589,858.00 4,814,361,793.40 资产支持证券投资





- - 贵金属投资





- - 衍生金融资产


6.4.7.3


- - 买入返售金融资产


6.4.7.4


- - 应收证券清算款





2,706,882.03 379,696.27 应收利息


6.4.7.5


76,090,675.66 61,020,958.29 应收股利





- - 应收申购款





- - 递延所得税资产





- - 其他资产


6.4.7.6


473,485,275.35 581,070,000.00 资产总计





4,483,105,026.71 5,872,082,971.67 负债和所有者权益


附注号


本期末


2021年 6月 30日 上年度末


2020年 12月 31日


负 债:








短期借款





- - 交易性金融负债





- - 衍生金融负债


6.4.7.3


- - 卖出回购金融资产款





1,296,700,000.00 2,599,000,000.00 应付证券清算款





31,824,126.09 140,697.49 应付赎回款





- - 应付管理人报酬





1,678,991.34 1,793,384.31 应付托管费





258,306.34 275,905.30 应付销售服务费





- - 应付交易费用


6.4.7.7


169,658.12 418,728.89 应交税费





459,083.03 477,314.60 应付利息





118,218.03 -156,806.63 应付利润





- - 递延所得税负债





- - 其他负债


6.4.7.8


762,079.51 1,056,810.57 负债合计





1,331,970,462.46 2,603,006,034.53 所有者权益:








实收基金


6.4.7.9


2,999,591,557.72 2,999,591,557.72 未分配利润


6.4.7.10


151,543,006.53 269,485,379.42 所有者权益合计





3,151,134,564.25 3,269,076,937.14 负债和所有者权益总计





4,483,105,026.71 5,872,082,971.67 注: 报告截止日 2021年 06月 30日,基金份额净值 105.052元,基金份额总额 29,995,915.35 份。 鹏华前海万科 REITs2021年中期报告 第 16页 共 60页


6.2 利润表 会计主体:鹏华前海万科 REITs封闭式混合型发起式证券投资基金 本报告期:2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 单位:人民币元


项 目


附注号


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


一、收入





161,380,843.83 118,645,120.84 1.利息收入





78,761,744.60 81,635,649.90 其中:存款利息收入


6.4.7.11


1,316,321.60 1,434,295.47 债券利息收入





77,445,423.00 79,813,042.30 资产支持证券利息收 入





- 385,157.28 买入返售金融资产收 入





- 3,154.85 证券出借利息收入





- - 其他利息收入





- - 2.投资收益(损失以“-”填 列)





49,853,112.99 26,501,572.28 其中:股票投资收益


6.4.7.12


26,304,704.15 8,193,860.31 基金投资收益


-


- - 债券投资收益


6.4.7.13


22,055,783.06 9,366,593.59 资产支持证券投资收 益


6.4.7.13.5


- - 贵金属投资收益


6.4.7.14


- - 衍生工具收益


6.4.7.15


- - 股利收益


6.4.7.16


1,492,625.78 8,941,118.38 3.公允价值变动收益(损失 以“-”号填列)


6.4.7.17


4,342,217.18 -14,072,411.73 4.汇兑收益(损失以“-”号 填列)





-


-


5.其他收入(损失以“-”号 填列)


6.4.7.18


28,423,769.06 24,580,310.39 减:二、费用





43,093,385.97 45,816,057.44 1.管理人报酬


6.4.10.2.1


10,083,204.16 10,186,701.65 2.托管费


6.4.10.2.2


1,551,262.13 1,567,184.89 3.销售服务费


6.4.10.2.3


- - 4.交易费用


6.4.7.19


1,054,931.56 2,162,057.77 5.利息支出





26,646,308.38 28,098,863.06 其中:卖出回购金融资产支 出





26,646,308.38 28,098,863.06 6.税金及附加


277,217.45 270,507.34 7.其他费用


6.4.7.20


3,480,462.29 3,530,742.73 鹏华前海万科 REITs2021年中期报告 第 17页 共 60页


三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)





118,287,457.86 72,829,063.40 减:所得税费用





- - 四、净利润(净亏损以“-” 号填列)





118,287,457.86 72,829,063.40 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:鹏华前海万科 REITs封闭式混合型发起式证券投资基金 本报告期:2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者 权益(基金净值) 2,999,591,557.72 269,485,379.42 3,269,076,937.14 二、本期经营活 动产生的基金净 值变动数(本期 利润)


- 118,287,457.86


118,287,457.86 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数


(净值减少以 “-”号填列)


- - - 其中:1.基金申 购款


- - - 2.基金赎 回款


- - - 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 净值变动(净值 减少以“-”号填 列)


- -236,229,830.75 -236,229,830.75 五、期末所有者 权益(基金净值)


2,999,591,557.72 151,543,006.53 3,151,134,564.25 项目


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者 权益(基金净值) 2,999,591,557.72 309,985,877.67 3,309,577,435.39 二、本期经营活 - 72,829,063.40


72,829,063.40 鹏华前海万科 REITs2021年中期报告 第 18页 共 60页


动产生的基金净 值变动数(本期 利润)


三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数


(净值减少以 “-”号填列)


- - - 其中:1.基金申 购款


- - - 2.基金赎 回款


- - - 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 净值变动(净值 减少以“-”号填 列)


- -237,327,683.49 -237,327,683.49 五、期末所有者 权益(基金净值)


2,999,591,557.72 145,487,257.58 3,145,078,815.30 报表附注为财务报表的组成部分。


本报告 6.1至 6.4财务报表由下列负责人签署:


邓召明


邢彪


郝文高


基金管理人负责人


主管会计工作负责人


会计机构负责人


6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 鹏华前海万科 REITs封闭式混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监 督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]1116号《关于准予鹏华前海万科 REITs 封闭式混合型发起式证券投资基金注册的批复》核准,由鹏华基金管理有限公司依照《中华人民 共和国证券投资基金法》和《鹏华前海万科 REITs封闭式混合型发起式证券投资基金基金合同》 负责公开募集。本基金为契约型基金,在基金合同生效后十年内(含十年)封闭运作,在深圳证券 交易所(以下简称“深交所”)上市交易,封闭期结束后转为上市开放式基金(LOF),存续期限不 定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 2,998,986,947.73元,业经普华永道中天会 计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第 878号验资报告予以验证。经向中国证监 会备案,《鹏华前海万科 REITs封闭式混合型发起式证券投资基金基金合同》于 2015年 7月 6日 正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 2,999,591,557.72份基金份额,其中认购资金利息 鹏华前海万科 REITs2021年中期报告 第 19页 共 60页


折合 604,609.99份基金份额。本基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公司,基金托管人为上海 浦东发展银行股份有限公司。根据中国证监会基金部通知[2012]22号《关于增设发起式基金审核 通道有关问题的通知》,本基金在募集时,使用发起资金认购的金额不少于人民币 10,000,000.00 元,且发起资金认购的基金份额持有期限不少于 3年。另根据《投资顾问协议》,本基金的投资顾 问及基石投资人深圳市前海金融控股有限公司以自有资金人民币 300,000,000.00 元认购本基金 基金份额,自基金合同生效之日起 2年内不得转让。


经深交所深证上[2015]432号文审核同意,本基金 3,033,156.00份基金份额于 2015年 9月 30日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管在场外,基金份额持有人可通过本基金代销 机构赎回或通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后进行上市交易。


根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华前海万科 REITs封闭式混合型发起式证券 投资基金基金合同》的有关规定,本基金封闭运作期内按照基金合同的约定投资于确定的、单一 的目标公司股权。本基金的其他基金资产可以投资于固定收益类资产(具体包括:国债、金融债、 企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资 券、中期票据、资产支持证券、债券回购、银行存款等)、现金,以及法律法规或中国证监会允许 基金投资的其他金融工具。本基金同时可参与股票(含存托凭证)、权证等权益类资产的投资。其 中目标公司是指深圳市万科前海公馆建设管理有限公司及其组织形式变更后的实体(以下简称 “目标公司”)。本基金对目标公司投资前,目标公司为深圳市万科房地产有限公司全资持股的有 限责任公司。本基金对目标公司投资后,目标公司将按照约定变更为股份有限公司。基金合同生 效后,本基金根据与目标公司及其股东所签订的增资协议等相关协议约定的程序和时间,通过增 资方式持有目标公司股权至 2023年 7月 24日,获取自 2015年 1月 1日起至 2023年 7月 24日期 间前海企业公馆项目 100%的实际或应当取得的除物业管理费收入之外的营业收入,营业收入依据 相关协议约定的业绩补偿机制和激励机制进行调整。本基金投资于确定的、单一的目标公司股权 的比例不超过基金资产的 50%,投资于固定收益类资产、权益类资产等的比例不低于基金资产的 50%。本基金的业绩比较基准:十年期国债收益率+1.5%。





6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投 资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称 “中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《鹏华前海万科 REITs封闭式混 鹏华前海万科 REITs2021年中期报告 第 20页 共 60页


合型发起式证券投资基金基金合同》和在财务报表附注中所列示的中国证监会、中国基金业协会 发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。





本财务报表以持续经营为基础编制。


6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2021 年上半年财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2021 年 06月 30日的财务状况以及 2021年上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。


6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。


6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 无。


6.4.5.2 会计估计变更的说明 无。


6.4.5.3 差错更正的说明 无。


6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市 公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红 利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税 试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、 财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明 确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值 税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税 [2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务 操作,主要税项列示如下: (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品 管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳 增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的, 不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 鹏华前海万科 REITs2021年中期报告 第 21页 共 60页


对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以 及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以 2017 年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入, 债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个 人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1个月以内(含 1个月)的,其股 息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的,暂减按 50%计入 应纳税所得额;持股期限超过 1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解 禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的 股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用 比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元


项目


本期末


2021年 6月 30日 活期存款


47,893,168.72 定期存款


- 其中:存款期限 1个月以内


-


存款期限 1-3个月


-


存款期限 3个月以上


- 其他存款


- 合计


47,893,168.72 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元


项目


本期末


2021年 6月 30日 成本


公允价值


公允价值变动


股票


164,637,002.27 152,472,419.40 -12,164,582.87 鹏华前海万科 REITs2021年中期报告 第 22页 共 60页


贵金属投资-金交 所黄金合约


- - - 债 券


交易所市场


3,428,181,540.87 3,451,634,858.00 23,453,317.13 银行间市场


189,793,869.29 188,955,000.00 -838,869.29 合计


3,617,975,410.16 3,640,589,858.00 22,614,447.84 资产支持证券


- - - 基金


- - - 其他


- - - 合计


3,782,612,412.43 3,793,062,277.40 10,449,864.97 注:股票投资的成本、公允价值及公允价值变动均包含中国存托凭证的成本、公允价值及公允价 值变动。


6.4.7.3 衍生金融资产/负债 注:无。


6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注:无。


6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注:无。


6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元


项目


本期末


2021年 6月 30日


应收活期存款利息


4,074.02 应收定期存款利息


- 应收其他存款利息


- 应收结算备付金利息


36,218.43 应收债券利息


76,050,205.55 应收资产支持证券利息


- 应收买入返售证券利息


- 应收申购款利息


- 应收黄金合约拆借孳息


- 应收出借证券利息


- 其他


177.66 合计


76,090,675.66 6.4.7.6 其他资产 单位:人民币元


鹏华前海万科 REITs2021年中期报告 第 23页 共 60页


项目


本期末


2021年 6月 30日 其他应收款


- 待摊费用


124,903.35 目标公司投资


473,360,372.00 应退退补款


- 合计


473,485,275.35 注:目标公司投资公允价值根据现金流量折现模型确定。截至 2021年 06月 30日止,目标公司投 资成本为 472,459,680.67元,公允价值变动为 900,691.33元。


6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元


项目


本期末


2021年 6月 30日 交易所市场应付交易费用


167,358.12 银行间市场应付交易费用


2,300.00 合计


169,658.12 6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元


项目


本期末


2021年 6月 30日


应付券商交易单元保证金


- 应付赎回费


- 应付证券出借违约金


- 预提费用 245,466.77 应付投资顾问费 516,612.74 合计


762,079.51 6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


基金份额(份)


账面金额


上年度末 29,995,915.35


2,999,591,557.72 本期申购


-


-


本期赎回(以“-”号填列)


-


-


- 基金拆分/份额折算前


-


-


基金拆分/份额折算调整


-


-


本期申购


-


-


本期赎回(以“-”号填列)


-


-


本期末


29,995,915.35


2,999,591,557.72


注:根据《鹏华前海万科 REITs封闭式混合型发起式证券投资基金招募说明书》的相关规定,本 基金合同生效后(2015年 7月 6日)十年之内(含十年)为封闭期,在此期间投资人不能申购、赎回 鹏华前海万科 REITs2021年中期报告 第 24页 共 60页


基金份额,但可在本基金上市交易后通过深圳证券交易所买卖基金份额。


6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元


项目


已实现部分


未实现部分


未分配利润合计


上年度末 262,477,040.30 7,008,339.12 269,485,379.42 本期利润


113,945,240.68 4,342,217.18 118,287,457.86


本期基金份额交易 产生的变动数


- - - 其中:基金申购款


- - - 基金赎回款


- - - 本期已分配利润


-236,229,830.75 - -236,229,830.75 本期末


140,192,450.23 11,350,556.30 151,543,006.53 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


活期存款利息收入


139,089.88 定期存款利息收入


- 其他存款利息收入


- 结算备付金利息收入


1,172,959.56 其他


4,272.16 合计


1,316,321.60 注:其他包含认/申购款利息收入、结算保证金利息收入、风控金利息收入等


6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成 单位:人民币元


项目


本期


2021年1月1日至2021年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收入


26,304,704.15 股票投资收益——赎回差价收入


- 股票投资收益——申购差价收入


- 股票投资收益——证券出借差价收入


- 合计


26,304,704.15 6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


鹏华前海万科 REITs2021年中期报告 第 25页 共 60页


卖出股票成交总额


395,698,199.68


减:卖出股票成本总额


369,393,495.53


买卖股票差价收入


26,304,704.15


6.4.7.12.3 股票投资收益——证券出借差价收入 注:无。


6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位:人民币元


项目


本期


2021年1月1日至2021年6月30日 债券投资收益——买卖债券(、债转股及债 券到期兑付)差价收入


22,055,783.06 债券投资收益——赎回差价收入


- 债券投资收益——申购差价收入


- 合计


22,055,783.06 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元


项目


本期


2021年1月1日至2021年6月30日


卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成交 总额


1,562,424,797.27 减:卖出债券(、债转股及债券到期兑付) 成本总额


1,507,000,533.68 减:应收利息总额


33,368,480.53 买卖债券差价收入


22,055,783.06 6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 注:无。


6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 注:无。


6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 注:无。


鹏华前海万科 REITs2021年中期报告 第 26页 共 60页


6.4.7.14 贵金属投资收益 6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 注:无。


6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注:无。


6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 注:无。


6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入 注:无。 6.4.7.15 衍生工具收益 6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注:无。


6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 注:无。


6.4.7.16 股利收益 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


股票投资产生的股利收益


1,492,625.78 其中:证券出借权益补偿收 入


- 基金投资产生的股利收益


- 合计


1,492,625.78 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元


项目名称


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


1.交易性金融资产


3,819,541.91 股票投资


-27,901,583.79 债券投资


31,721,125.70 鹏华前海万科 REITs2021年中期报告 第 27页 共 60页


资产支持证券投资


- 基金投资


- 贵金属投资


- 其他


- 2.衍生工具


- 权证投资


- 3.其他


522,675.27 减:应税金融商品公允价值变动 产生的预估增值税


- 合计


4,342,217.18 注:其他为目标公司投资公允价值变动收益。


6.4.7.18 其他收入 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


基金赎回费收入


- 房地产投资收益


28,423,769.06 合计


28,423,769.06 注:目标公司投资投资收益为物业收益权收益。根据《鹏华前海万科 REITs封闭式混合型发起式 证券投资基金招募说明书》,目标公司投资收益为本基金根据与目标公司及其股东所签订的增资协 议等相关协议约定的程序和时间,通过增资方式持有目标公司股权至 2023年 7月 24日,获取自 2015年 1月 1日起至 2023年 7月 24日期间前海企业公馆项目 100%的实际或应当取得的扣除物业 管理费收入之外的营业收入,营业收入依据相关协议约定的业绩补偿机制和激励机制进行调整。


6.4.7.19 交易费用 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 交易所市场交易费用


1,052,081.56 银行间市场交易费用


2,850.00 合计


1,054,931.56 6.4.7.20 其他费用 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 审计费用


99,178.95 信息披露费


59,507.37 证券出借违约金


- 银行汇划费用 2,544.70 账户维护费 18,000.00 上市年费 29,752.78 鹏华前海万科 REITs2021年中期报告 第 28页 共 60页


其他 600.00 分红手续费 111,326.48 评估费 57,027.67 投资顾问费 3,102,524.34 合计


3,480,462.29 6.4.7.21 分部报告 无。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 无。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称


与本基金的关系


鹏华基金管理有限公司(“鹏华基金公 司”) 基金管理人、基金销售机构、基金发起人 上海浦东发展银行股份有限公司(“上海 浦东发展银行”) 基金托管人、基金代销机构 国信证券股份有限公司(“国信证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 深圳市前海金融控股有限公司(“前海金 控”) 《合作框架协议》其他签订方、基石投资人、基 金投资顾问 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 注:无。 6.4.10.1.2 债券交易 注:无。 鹏华前海万科 REITs2021年中期报告 第 29页 共 60页


6.4.10.1.3 债券回购交易 注:无。 6.4.10.1.4 权证交易 注:无。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 注:无。


6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费


单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6 月 30日


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


当期发生的基金应支付的管理费


10,083,204.16 10,186,701.65 其中:支付销售机构的客户维护费


471,103.94


477,540.34


注:1、支付基金管理人鹏华基金公司的管理人报酬年费率为 0.65%,逐日计提,按月支付。日管 理费=前一日基金资产净值×0.65%÷当年天数。 2、根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》,基金管理人依据销售机构销售基金的保有量 提取一定比例的客户维护费,用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用, 客户维护费从基金管理费中列支。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6 月 30日


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


当期发生的基金应支付的托管费


1,551,262.13 1,567,184.89 注:支付基金托管人上海浦东发展银行的托管费年费率为 0.10%,逐日计提,按月支付。日托管 费=前一日基金资产净值×0.10%÷当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 注:无。


鹏华前海万科 REITs2021年中期报告 第 30页 共 60页


6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注:无。


6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 注:无。


6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 注:无。


6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6 月 30日


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020 年 6月 30日


基金合同生效日(2015年 7月 6日)持有的基金份额


- - 报告期初持有的基金份额


100,027.00 100,027.00 报告期间申购/买入总份额


- - 报告期间因拆分变动份额


- - 减:报告期间赎回/卖出总份 额


- - 报告期末持有的基金份额


100,027.00 100,027.00 报告期末持有的基金份额


占基金总份额比例


0.3335%


0.3335%


注:本基金管理人投资本基金的费率标准与其他相同条件的投资者适用的费率标准相一致。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位:份


关联方名称


本期末


2021年 6月 30日


上年度末


2020年12月31日


持有的


基金份额


持有的基金份额


占基金总份额的比 例(%)


持有的


基金份额


持有的基金份额


占基金总份额的比例 (%)


鹏华前海万科 REITs2021年中期报告 第 31页 共 60页


前海金控


3,000,405.00


10.00


3,000,405.00


10.00


注:除基金管理人以外的其他关联方投资本基金的费率标准与其他相同条件的投资者适用的费率 标准相一致。


6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入


单位:人民币元


关联方名称


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30 日


上年度可比期间


2020年1月1日至2020年6月30日


期末余额


当期利息收入


期末余额


当期利息收入


上海浦东发展银 行


47,893,168.72


139,089.88


15,353,372.94


166,784.13


6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位:人民币元


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 关联方名称


证券代码


证券名称


发行方式


基金在承销期内买入


数量(单位: 张





总金额


国信证券 300957 贝泰妮 网下申购 8,523 403,393.59 国信证券 300986 志特新材 网下申购 2,632 38,927.28 国信证券 688323 瑞华泰 网下申购 4,513 26,942.61 上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 关联方名称


证券代码


证券名称


发行方式


基金在承销期内买入


数量(单位: 张





总金额


- - - - - - 注:本基金在上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本基金支付基金投资顾问前海金控的投资顾问费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计 提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:


日投资顾问费=前一日基金资产净值 X0.20%÷当年天数。


本基金本报告期发生的投资顾问费为人民币 3,102,524.34元。于 2021年 6月 30日,本基金 需支付的投资顾问费余额为人民币 516,612.74元。


6.4.11 利润分配情况 单位:人民币元


序号


权益


除息日


每 10份 现金形式


再投 本期利润分配合 备注


鹏华前海万科 REITs2021年中期报告 第 32页 共 60页


登记 日


场内


场外


基金份 额分红 数


发放总额


资形 式


发放 总额





1 2021 年 1月 19日 2021 年 01 月 20 日 2021 年 1月 19日 78.7540 236,229,830.75 - 236,229,830.75 - 合计


-


-


-


78.7540 236,229,830.75 - 236,229,830.75 - 6.4.12 期末(2021年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元


6.4.12.1.1 受限证券类别:股票


证券


代码


证券


名称


成功


认购日


可流通 日


流通受 限类型


认购


价格


期末估 值单价


数量


(单位: 股)


期末


成本总额


期末估值总额


备注


000951 中国 重汽 2021 年 3月 12日 2021 年 9月 15日 锁定期 股票 29.82 26.27 167,672 4,999,979.04 4,404,743.44 - 300614 百川 畅银 2021 年 5月 18日 2021 年 11 月 25 日 锁定期 股票 9.19 40.38 329 3,023.51 13,285.02 - 300919 中伟 股份 2020 年 12 月 15 日 2021 年 07 月 02 日 锁定期 股票 24.60 163.00 610 15,006.00 99,430.00 - 300927 江天 化学 2020 年 12 月 29 日 2021 年 7月 7日 锁定期 股票 13.39 30.10 217 2,905.63 6,531.70 - 300929 华骐 环保 2021 年 1月 12日 2021 年 07 月 21 日 锁定期 股票 13.87 29.55 183 2,538.21 5,407.65 - 300930 屹通 新材 2021 年 1月 13日 2021 年 7月 21日 锁定期 股票 13.11 24.48 322 4,221.42 7,882.56 - 300931 通用 电梯 2021 年 1月 13日 2021 年 7月 21日 锁定期 股票 4.31 13.11 672 2,896.32 8,809.92 - 300932 三友 联众 2021 年 1月 2021 年 7月 锁定期 股票 24.69 31.71 492 12,147.48 15,601.32 - 鹏华前海万科 REITs2021年中期报告 第 33页 共 60页


15日 22日 300937 药易 购 2021 年 1月 20日 2021 年 7月 27日 锁定期 股票 12.25 53.71 244 2,989.00 13,105.24 - 300940 南极 光 2021 年 1月 27日 2021 年 8月 3日 锁定期 股票 12.76 43.38 307 3,917.32 13,317.66 - 300941 创识 科技 2021 年 2月 2日 2021 年 8月 9日 锁定期 股票 21.31 49.94 399 8,502.69 19,926.06 - 300942 易瑞 生物 2021 年 2月 2日 2021 年 8月 9日 锁定期 股票 5.31 28.52 443 2,352.33 12,634.36 - 300943 春晖 智控 2021 年 2月 3日 2021 年 8月 10日 锁定期 股票 9.79 23.01 255 2,496.45 5,867.55 - 300945 曼卡 龙 2021 年 2月 3日 2021 年 8月 10日 锁定期 股票 4.56 18.88 474 2,161.44 8,949.12 - 300948 冠中 生态 2021 年 2月 18日 2021 年 8月 25日 锁定期 股票 13.00 27.42 324 2,808.00 8,884.08 - 300950 德固 特 2021 年 2月 24日 2021 年 9月 3日 锁定期 股票 8.41 39.13 219 1,841.79 8,569.47 - 300952 恒辉 安防 2021 年 3月 3日 2021 年 9月 13日 锁定期 股票 11.72 27.08 340 3,984.80 9,207.20 - 300957 贝泰 妮 2021 年 3月 18日 2021 年 9月 27日 锁定期 股票 47.33 251.96 853 40,372.49 214,921.88 - 300958 建工 修复 2021 年 3月 18日 2021 年 9月 29日 锁定期 股票 8.53 27.22 300 2,559.00 8,166.00 - 300960 通业 科技 2021 年 3月 22日 2021 年 9月 29日 锁定期 股票 12.08 23.06 234 2,826.72 5,396.04 - 300961 深水 海纳 2021 年 3月 23日 2021 年 9月 30日 锁定期 股票 8.48 22.07 394 3,341.12 8,695.58 - 300962 中金 辐照 2021 年 3月 29日 2021 年 10 月 11 日 锁定期 股票 3.40 16.37 576 1,958.40 9,429.12 - 鹏华前海万科 REITs2021年中期报告 第 34页 共 60页


300963 中洲 特材 2021 年 3月 30日 2021 年 10 月 11 日 锁定期 股票 12.13 22.49 283 3,432.79 6,364.67 - 300966 共同 药业 2021 年 3月 31日 2021 年 10 月 11 日 锁定期 股票 8.24 31.54 286 2,356.64 9,020.44 - 300967 晓鸣 股份 2021 年 4月 2日 2021 年 10 月 13 日 锁定期 股票 4.54 11.54 507 2,301.78 5,850.78 - 300968 格林 精密 2021 年 4月 6日 2021 年 10 月 15 日 锁定期 股票 6.87 12.07 1,162 7,982.94 14,025.34 - 300971 博亚 精工 2021 年 4月 7日 2021 年 10 月 15 日 锁定期 股票 18.24 28.29 245 4,468.80 6,931.05 - 300972 万辰 生物 2021 年 4月 8日 2021 年 10 月 19 日 锁定期 股票 7.19 12.65 430 3,091.70 5,439.50 - 300973 立高 食品 2021 年 4月 8日 2021 年 10 月 15 日 锁定期 股票 28.28 115.71 360 10,180.80 41,655.60 - 300975 商络 电子 2021 年 4月 14日 2021 年 10 月 21 日 锁定期 股票 5.48 13.03 492 2,696.16 6,410.76 - 300978 东箭 科技 2021 年 4月 15日 2021 年 10 月 26 日 锁定期 股票 8.42 13.60 593 4,993.06 8,064.80 - 300979 华利 集团 2021 年 4月 15日 2021 年 10 月 26 日 锁定期 股票 33.22 87.50 925 30,728.50 80,937.50 - 300981 中红 医疗 2021 年 4月 19日 2021 年 10 月 27 日 锁定期 股票 48.59 90.39 601 29,202.59 54,324.39 - 鹏华前海万科 REITs2021年中期报告 第 35页 共 60页


300982 苏文 电能 2021 年 4月 19日 2021 年 10 月 27 日 锁定期 股票 15.83 45.29 317 5,018.11 14,356.93 - 300985 致远 新能 2021 年 4月 21日 2021 年 10 月 29 日 锁定期 股票 24.90 24.81 295 7,345.50 7,318.95 - 300986 志特 新材 2021 年 4月 21日 2021 年 11 月 1日 锁定期 股票 14.79 30.57 264 3,904.56 8,070.48 - 300987 川网 传媒 2021 年 4月 28日 2021 年 11 月 11 日 锁定期 股票 6.79 26.81 301 2,043.79 8,069.81 - 300992 泰福 泵业 2021 年 5月 17日 2021 年 11 月 25 日 锁定期 股票 9.36 20.32 200 1,872.00 4,064.00 - 300993 玉马 遮阳 2021 年 5月 17日 2021 年 11 月 24 日 锁定期 股票 12.10 19.29 410 4,961.00 7,908.90 - 300995 奇德 新材 2021 年 5月 17日 2021 年 11 月 26 日 锁定期 股票 14.72 23.32 191 2,811.52 4,454.12 - 300996 普联 软件 2021 年 5月 26日 2021 年 12 月 3日 锁定期 股票 20.81 42.23 241 5,015.21 10,177.43 - 300997 欢乐 家 2021 年 5月 26日 2021 年 12 月 2日 锁定期 股票 4.94 13.05 928 4,584.32 12,110.40 - 300998 宁波 方正 2021 年 5月 25日 2021 年 12 月 2日 锁定期 股票 6.02 21.32 201 1,210.02 4,285.32 - 301002 崧盛 股份 2021 年 5月 27日 2021 年 12 月 7日 锁定期 股票 18.71 57.62 201 3,760.71 11,581.62 - 301004 嘉益 股份 2021 年 6月 18日 2021 年 12 月 27 日 锁定期 股票 7.81 21.94 312 2,436.72 6,845.28 - 301007 德迈 2021 2021 锁定期 5.29 14.44 303 1,602.87 4,375.32 - 鹏华前海万科 REITs2021年中期报告 第 36页 共 60页


仕 年 6月 4日 年 12 月 16 日 股票 301009 可靠 股份 2021 年 6月 8日 2021 年 12 月 17 日 锁定期 股票 12.54 27.89 801 10,044.54 22,339.89 - 301010 晶雪 节能 2021 年 6月 9日 2021 年 12 月 20 日 锁定期 股票 7.83 17.61 218 1,706.94 3,838.98 - 301011 华立 科技 2021 年 6月 9日 2021 年 12 月 17 日 锁定期 股票 14.20 33.84 175 2,485.00 5,922.00 - 301012 扬电 科技 2021 年 6月 15日 2021 年 12 月 22 日 锁定期 股票 8.05 24.26 170 1,368.50 4,124.20 - 301015 百洋 医药 2021 年 6月 22日 2021 年 12 月 30 日 锁定期 股票 7.64 38.83 462 3,529.68 17,939.46 - 301016 雷尔 伟 2021 年 6月 23日 2021 年 12 月 30 日 锁定期 股票 13.75 32.98 275 3,781.25 9,069.50 - 301018 申菱 环境 2021 年 6月 28日 2021 年 7月 7日 新股未 上市 8.29 8.29 7,029 58,270.41 58,270.41 - 301018 申菱 环境 2021 年 6月 28日 2022 年 1月 7日 锁定期 股票 8.29 8.29 782 6,482.78 6,482.78 - 301020 密封 科技 2021 年 6月 28日 2021 年 7月 6日 新股未 上市 10.64 10.64 3,789 40,314.96 40,314.96 - 301020 密封 科技 2021 年 6月 28日 2022 年 1月 6日 锁定期 股票 10.64 10.64 421 4,479.44 4,479.44 - 301021 英诺 激光 2021 年 6月 28日 2021 年 7月 6日 新股未 上市 9.46 9.46 2,609 24,681.14 24,681.14 - 301021 英诺 激光 2021 年 6月 2022 年 1月 锁定期 股票 9.46 9.46 290 2,743.40 2,743.40 - 鹏华前海万科 REITs2021年中期报告 第 37页 共 60页


28日 6日 600905 三峡 能源 2021 年 6月 2日 2021 年 12 月 10 日 锁定期 股票 2.65 5.67 907,763 2,405,571.95 5,147,016.21 - 605162 新中 港 2021 年 6月 29日 2021 年 7月 7日 新股未 上市 6.07 6.07 1,377 8,358.39 8,358.39 - 605287 德才 股份 2021 年 6月 28日 2021 年 7月 6日 新股未 上市 31.56 31.56 349 11,014.44 11,014.44 - 688087 英科 再生 2021 年 6月 30日 2021 年 7月 9日 新股未 上市 21.96 21.96 2,469 54,219.24 54,219.24 - 688226 威腾 电气 2021 年 6月 28日 2021 年 7月 7日 新股未 上市 6.42 6.42 2,693 17,289.06 17,289.06 - 688239 航宇 科技 2021 年 6月 25日 2021 年 7月 5日 新股未 上市 11.48 11.48 4,926 56,550.48 56,550.48 - 688260 昀冢 科技 2021 年 3月 25日 2021 年 10 月 8日 锁定期 股票 9.63 16.41 2,990 28,793.70 49,065.90 - 688269 凯立 新材 2021 年 6月 1日 2021 年 12 月 9日 锁定期 股票 18.94 100.92 1,941 36,762.54 195,885.72 - 688319 欧林 生物 2021 年 5月 31日 2021 年 12 月 8日 锁定期 股票 9.88 27.34 3,412 33,710.56 93,284.08 - 688395 正弦 电气 2021 年 4月 21日 2021 年 10 月 29 日 锁定期 股票 15.95 22.37 1,627 25,950.65 36,395.99 - 688396 华润 微 2021 年 4月 28日 2021 年 10 月 26 日 锁定期 股票 48.00 83.97 104,167 5,000,016.00 8,746,902.99 - 688655 迅捷 兴 2021 年 4月 28日 2021 年 11 月 11 日 锁定期 股票 7.59 15.77 3,083 23,399.97 48,618.91 - 688656 浩欧 博 2021 年 1月 6日 2021 年 7月 13日 锁定期 股票 35.26 72.60 1,371 48,341.46 99,534.60 - 鹏华前海万科 REITs2021年中期报告 第 38页 共 60页


688661 和林 微纳 2021 年 3月 19日 2021 年 9月 29日 锁定期 股票 17.71 84.01 1,452 25,714.92 121,982.52 - 688680 海优 新材 2021 年 1月 15日 2021 年 7月 22日 锁定期 股票 69.94 243.61 2,795 195,482.30 680,889.95 - 688696 极米 科技 2021 年 2月 23日 2021 年 9月 3日 锁定期 股票 133.73 780.24 1,252 167,429.96 976,860.48 - 注:1、根据中国证监会《关于修改<上市公司证券发行管理办法>的决定》、《关于修改<创业板上 市公司证券发行管理暂行办法>的决定》以及《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决 定》,本基金所认购的 2020年 2月 14日(含)后发行完毕的非公开发行股份,自发行结束之日起 6 个月内不得转让。此外,本基金通过大宗交易方式受让的原上市公司大股东减持或者特定股东减 持的股份,在受让后 6个月内,不得转让所受让的股份。


2、基金还可作为特定投资者,认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份,所认购的股 份自发行结束之日起约定限售期内不得转让。


3、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业 倡导建议》,本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的,锁定期限为自发行人股票上 市之日起 6个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配 售方式减持股份实施细则》,基金通过询价转让受让的科创板股票,在受让后 6个月内不得转让。


4、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》,本基金参与 摇号配售或比例配售方式获配的创业板股票自发行人股票上市之日起在发行人约定的限售期内不 得转让。


5、基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中 基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股,在新股上市后的约定期限 内不能自由转让;基金参与网上申购获配的新股,从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。


6、冠中生态于 2021年 6月 4日实施权益分派方案,每 10股派人民币 0.8元,并转增 5股。


6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注:无。


6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。


鹏华前海万科 REITs2021年中期报告 第 39页 共 60页


6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2021年 06月 30日止,基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额 1,296,700,000.00元,于 2021年 07月 01日、2021年 07月 02日、2021年 07月 05 日、2021年 07月 06日和 2021年 07月 07日(先后)到期。该类交易要求本基金在回购期内持 有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例 折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 注:无。


6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为混合型证券投资基金。本基金投资的金融工具主要包括确定的、单一的目标公司股 权、股票投资、债券投资及权证投资等。 本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市 场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之 内,使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人致力于全面内部控制体系的建设,建立了从董事会层面到各业务部门的风险 管理组织架构。本基金的基金管理人在董事会下设风险控制和合规审计委员会,主要负责制定基 金管理人风险控制战略和控制政策、协调突发重大风险等事项;督察长负责对基金管理人各业务 环节合法合规运作进行监督检查,组织、指导基金管理人内部监察稽核工作,并可向董事会和中 国证监会直接报告;在公司内部设立独立的监察稽核部,专职负责对基金管理人各部门、各业务 的风险控制情况进行督促和检查,并适时提出整改建议。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测 各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损 失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特 征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及 时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券的发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放 鹏华前海万科 REITs2021年中期报告 第 40页 共 60页


在本基金的托管行上海浦东发展银行股份有限公司,与该银行存款相关的信用风险不重大。 本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项 清算,违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券 交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人 的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 于 2021年 6月 30日,本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券和资产支持证 券占基金资产净值的比例为 115.53%(2020年 12月 31日:147.27%)。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资


注:无。


6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 注:无。


6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 注:无。


6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资


单位:人民币元


长期信用评级


本期末


2021年 6月 30日


上年度末


2020年 12月 31日


AAA


3,443,109,900.00 4,520,983,500.00 AAA以下


197,479,958.00 293,378,293.40 未评级


- - 合计


3,640,589,858.00 4,814,361,793.40 注:未评级债券包括国债、中央银行票据和政策性金融债。


6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 注:无。


6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 注:无。


鹏华前海万科 REITs2021年中期报告 第 41页 共 60页


6.4.13.3 流动性风险


流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险来自于投资品种所 处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理 的价格变现。 -- 针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人通过独立的风险管理职能部门设定流动性 比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变 现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本 基金所持大部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,因此除附注中列示的 部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余金融资产均能以合理价格适时变现。 此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基 金持有的债券投资的公允价值。 于 2021年 6月 30日,除卖出回购金融资产款余额 1,296,700,000.00元将在一个月内到期且计息 外,本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息,因此账面余额即 为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析 注:无。


6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017年 10月 1日起施行)等法规的要 求对本基金组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中 度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行 持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的基金 管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金 的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可 流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特 殊投资组合不受该比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基金资产流通暂 鹏华前海万科 REITs2021年中期报告 第 42页 共 60页


时受限制不能自由转让的情况参见附注“期末本基金持有的流通受限证券”。此外,本基金可通 过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资 的公允价值。 同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿透原 则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理,以及 对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流 动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度:根据 质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值 计算足额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易 时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施,本基金在本报告期内流动性 情况良好。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率 敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具 还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种,此外还持有银行存款、结算备付金 等利率敏感性资产,因此存在相应的利率风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏 感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元


本期末


2021年 6月 30日


1年以内


1-5年


5年以上


不计息


合计


资产























银行存款 47,893,168.72 - - - 47,893,168.72 结算备付金 89,428,212.62 - - - 89,428,212.62 存出保证金 438,534.93 - - - 438,534.93 交易性金融资产 160,354,000.00 3,480,235,858.00 - 152,472,419.40 3,793,062,277.40 应收利息 - - - 76,090,675.66 76,090,675.66 鹏华前海万科 REITs2021年中期报告 第 43页 共 60页


应收证券清算款 - - - 2,706,882.03 2,706,882.03 其他资产 233,299,894.30 240,060,477.70 - 124,903.35 473,485,275.35 资产总计


531,413,810.57 3,720,296,335.70 - 231,394,880.44 4,483,105,026.71 负债























应付管理人报酬 - - - 1,678,991.34 1,678,991.34 应付托管费 - - - 258,306.34 258,306.34 应付证券清算款 - - - 31,824,126.09 31,824,126.09 卖出回购金融资产 款 1,296,700,000.00 - - - 1,296,700,000.00 应付交易费用 - - - 169,658.12 169,658.12 应付利息 - - - 118,218.03 118,218.03 应交税费 - - - 459,083.03 459,083.03 其他负债 - - - 762,079.51 762,079.51 负债总计


1,296,700,000.00 - - 35,270,462.46 1,331,970,462.46 利率敏感度缺口


-765,286,189.43 3,720,296,335.70 - 196,124,417.98 3,151,134,564.25 上年度末


2020年 12月 31日


1年以内


1-5年


5年以上


不计息


合计


资产




















银行存款 10,098,650.30 - - - 10,098,650.30 结算备付金 166,350,900.35 - - - 166,350,900.35 存出保证金 638,958.61 - - - 638,958.61 交易性金融资产 130,296,000.00 4,684,065,793.40 - 238,162,014.45 5,052,523,807.85 应收利息 - - - 61,020,958.29 61,020,958.29 应收证券清算款 - - - 379,696.27 379,696.27 其他资产 254,660,000.00 326,410,000.00 - - 581,070,000.00 资产总计


562,044,509.26


5,010,475,793.40


-


299,562,669.01


5,872,082,971.67


负债























应付管理人报酬 - - - 1,793,384.31 1,793,384.31 应付托管费 - - - 275,905.30 275,905.30 应付证券清算款 - - - 140,697.49 140,697.49 卖出回购金融资产 款 2,599,000,000.00 - - - 2,599,000,000.00 应付交易费用 - - - 418,728.89 418,728.89 应付利息 - - - -156,806.63 -156,806.63 应交税费 - - - 477,314.60 477,314.60 其他负债 - - - 1,056,810.57 1,056,810.57 负债总计


2,599,000,000.00 -


-


4,006,034.53


2,603,006,034.53


利率敏感度缺口


-2,036,955,490.74


5,010,475,793.40


-


295,556,634.48


3,269,076,937.14


注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。


6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有债券资产的利率风险 鹏华前海万科 REITs2021年中期报告 第 44页 共 60页


状况测算的理论变动值对基金资产净值的影响金额。 假定所有期限的利率均以相同幅度变动 25个基点,其他市场变量均不发生变化。 此项影响并未考虑基金经理为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。 相关风险变量的变 动


对资产负债表日基金资产净值的


影响金额(单位:人民币元)


本期末 (2021年 6月 30日)


上年度末 (2020 年 12 月 31日 )


分析 市场利率下降 25个 基点 19,152,943.50 29,317,354.79


市场利率上升 25个 基点 -19,010,379.59 -29,073,438.81


注:无。


6.4.13.4.2 外汇风险


外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险


其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场 交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的 影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用“自上而下”的策略,通过对宏观经 济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定;通过对单个证 券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理 人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正,来主动应对可 能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。 本基金投资于确定的、单一的目标公司股权的比例不超过基金资产的 50%,投资于固定收益类资 产、权益类资产等的比例不低于基金资产的 50%。 此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对 鹏华前海万科 REITs2021年中期报告 第 45页 共 60页


基金进行风险度量,包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险,及 时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元


项目


本期末


2021年 6月 30日


上年度末


2020年12月31日


公允价值


占基金资产净值比 例(%)


公允价值


占基金资产净值 比例(%)


交易性金融资产 -股票投资


152,472,419.40


4.84


238,162,014.45


7.29


交易性金融资产 -基金投资


- - - -


交易性金融资产 -债券投资


33,254,958.00 1.06 32,550,293.40 1.00


交易性金融资产 -贵金属投资


- - - -


衍生金融资产- 权证投资


- - - -


其他


- - - -


合计


185,727,377.40 5.89


270,712,307.85 8.28


注:债券投资为可转换债券、可交换债券投资。


6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析


注:于 2021年 6月 30日,本基金持有的交易性权益类投资公允价值占基金资产净值比例为 5.89%, 因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。


§7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况


金额单位:人民币元


序号


项目


金额


占基金总资产的比例(%)


1


权益投资


152,472,419.40 3.40


其中:股票


152,472,419.40 3.40 2 基金投资


- - 3


固定收益投资


3,640,589,858.00 81.21


其中:债券


3,640,589,858.00 81.21








资产支持证券


- - 4


贵金属投资


- - 鹏华前海万科 REITs2021年中期报告 第 46页 共 60页


5


金融衍生品投资


- - 6


买入返售金融资产


- -


其中:买断式回购的买入返售金融资 产


- - 7


银行存款和结算备付金合计


137,321,381.34 3.06 8 其他各项资产


552,721,367.97 12.33 9 合计


4,483,105,026.71 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元


代码


行业类别


公允价值(元)


占基金资产净值比例(%)


A


农、林、牧、渔业


11,290.28 0.00 B


采矿业


- - C


制造业


92,394,703.44 2.93 D


电力、热力、燃气及水生产和 供应业


5,160,036.60 0.16 E


建筑业


25,371.37 0.00 F


批发和零售业


46,404.58 0.00 G


交通运输、仓储和邮政业


- - H


住宿和餐饮业


- - I


信息传输、软件和信息技术服 务业


6,392,739.70 0.20 J


金融业


16,316,845.10 0.52 K


房地产业


24,479,118.00 0.78 L


租赁和商务服务业


- - M


科学研究和技术服务业


7,601,472.00 0.24 N


水利、环境和公共设施管理业


44,438.33 0.00 O


居民服务、修理和其他服务业


- - P


教育


- - Q


卫生和社会工作


- - R


文化、体育和娱乐业


- - S


综合


- -


合计


152,472,419.40 4.84 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:无。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元





序号


股票代码


股票名称


数量(股)


公允价值(元)


占基金资产净值比例 (%)


鹏华前海万科 REITs2021年中期报告 第 47页 共 60页


1 600031 三一重工 829,500 24,113,565.00 0.77 2 601318 中国平安 253,300 16,282,124.00 0.52 3 000002 万 科 A 599,800 14,281,238.00 0.45 4 000651 格力电器 250,600 13,056,260.00 0.41 5 000338 潍柴动力 600,000 10,722,000.00 0.34 6 600048 保利地产 847,000 10,197,880.00 0.32 7 300441 鲍斯股份 921,800 9,568,284.00 0.30 8 688396 华润微 104,167 8,746,902.99 0.28 9 300558 贝达药业 80,000 8,659,200.00 0.27 10 603018 华设集团 956,160 7,601,472.00 0.24 11 002493 荣盛石化 416,700 7,196,409.00 0.23 12 600556 天下秀 600,600 6,342,336.00 0.20 13 600905 三峡能源 907,763 5,147,016.21 0.16 14 000951 中国重汽 167,672 4,404,743.44 0.14 15 600690 海尔智家 100,000 2,591,000.00 0.08 16 688696 极米科技 1,252 976,860.48 0.03 17 688680 海优新材 2,795 680,889.95 0.02 18 300957 贝泰妮 853 214,921.88 0.01 19 688269 凯立新材 1,941 195,885.72 0.01 20 688661 和林微纳 1,452 121,982.52 0.00 21 688656 浩欧博 1,371 99,534.60 0.00 22 300919 中伟股份 610 99,430.00 0.00 23 688319 欧林生物 3,412 93,284.08 0.00 24 300979 华利集团 925 80,937.50 0.00 25 301018 申菱环境 7,811 64,753.19 0.00 26 688239 航宇科技 4,926 56,550.48 0.00 27 300981 中红医疗 601 54,324.39 0.00 28 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.00 29 688260 昀冢科技 2,990 49,065.90 0.00 30 688655 迅捷兴 3,083 48,618.91 0.00 31 301020 密封科技 4,210 44,794.40 0.00 32 300973 立高食品 360 41,655.60 0.00 33 688395 正弦电气 1,627 36,395.99 0.00 34 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.00 35 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.00 36 301009 可靠股份 801 22,339.89 0.00 37 300941 创识科技 399 19,926.06 0.00 38 301015 百洋医药 462 17,939.46 0.00 39 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.00 40 300932 三友联众 492 15,601.32 0.00 41 300982 苏文电能 317 14,356.93 0.00 42 300968 格林精密 1,162 14,025.34 0.00 鹏华前海万科 REITs2021年中期报告 第 48页 共 60页


43 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00 44 300940 南极光 307 13,317.66 0.00 45 300614 百川畅银 329 13,285.02 0.00 46 300937 药易购 244 13,105.24 0.00 47 300942 易瑞生物 443 12,634.36 0.00 48 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00 49 300997 欢乐家 928 12,110.40 0.00 50 301002 崧盛股份 201 11,581.62 0.00 51 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00 52 300996 普联软件 241 10,177.43 0.00 53 300962 中金辐照 576 9,429.12 0.00 54 300952 恒辉安防 340 9,207.20 0.00 55 301016 雷尔伟 275 9,069.50 0.00 56 300966 共同药业 286 9,020.44 0.00 57 300945 曼卡龙 474 8,949.12 0.00 58 300948 冠中生态 324 8,884.08 0.00 59 300931 通用电梯 672 8,809.92 0.00 60 300961 深水海纳 394 8,695.58 0.00 61 300950 德固特 219 8,569.47 0.00 62 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00 63 300958 建工修复 300 8,166.00 0.00 64 300986 志特新材 264 8,070.48 0.00 65 300987 川网传媒 301 8,069.81 0.00 66 300978 东箭科技 593 8,064.80 0.00 67 300993 玉马遮阳 410 7,908.90 0.00 68 300930 屹通新材 322 7,882.56 0.00 69 300985 致远新能 295 7,318.95 0.00 70 300971 博亚精工 245 6,931.05 0.00 71 301004 嘉益股份 312 6,845.28 0.00 72 300927 江天化学 217 6,531.70 0.00 73 300975 商络电子 492 6,410.76 0.00 74 300963 中洲特材 283 6,364.67 0.00 75 301011 华立科技 175 5,922.00 0.00 76 300943 春晖智控 255 5,867.55 0.00 77 300967 晓鸣股份 507 5,850.78 0.00 78 300972 万辰生物 430 5,439.50 0.00 79 300929 华骐环保 183 5,407.65 0.00 80 300960 通业科技 234 5,396.04 0.00 81 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00 82 300995 奇德新材 191 4,454.12 0.00 83 301007 德迈仕 303 4,375.32 0.00 84 300998 宁波方正 201 4,285.32 0.00 鹏华前海万科 REITs2021年中期报告 第 49页 共 60页


85 301012 扬电科技 170 4,124.20 0.00 86 300992 泰福泵业 200 4,064.00 0.00 87 301010 晶雪节能 218 3,838.98 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元


序号


股票代码


股票名称


本期累计买入金额


占期初基金资产净值比例(%)


1 300441 鲍斯股份 64,137,268.56 1.96 2 600031 三一重工 32,157,930.77 0.98 3 601318 中国平安 27,032,822.50 0.83 4 000002 万 科 A 26,186,601.00 0.80 5 600048 保利地产 23,479,340.00 0.72 6 600690 海尔智家 22,489,635.00 0.69 7 300558 贝达药业 18,670,806.00 0.57 8 300124 汇川技术 12,836,996.98 0.39 9 002601 龙佰集团 12,401,728.07 0.38 10 603313 梦百合 11,527,493.00 0.35 11 300760 迈瑞医疗 9,129,433.48 0.28 12 002493 荣盛石化 8,145,206.00 0.25 13 000651 格力电器 6,144,970.00 0.19 14 600276 恒瑞医药 6,116,603.00 0.19 15 688396 华润微 5,000,016.00 0.15 16 000951 中国重汽 4,999,979.04 0.15 17 603018 华设集团 4,514,046.22 0.14 18 600905 三峡能源 3,436,527.95 0.11 19 000338 潍柴动力 3,145,448.00 0.10 20 688538 和辉光电-U 994,163.40 0.03 注:买入金额按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元


序号


股票代码


股票名称


本期累计卖出金额


占期初基金资产净值比例(%)


1 300441 鲍斯股份 57,036,322.86 1.74 2 600690 海尔智家 32,902,572.91 1.01 3 600048 保利地产 30,398,359.61 0.93 4 000002 万 科 A 28,211,430.56 0.86 5 300760 迈瑞医疗 23,171,983.22 0.71 6 600276 恒瑞医药 17,498,721.31 0.54 7 601318 中国平安 17,238,366.45 0.53 8 601398 工商银行 17,229,120.00 0.53 9 300558 贝达药业 15,987,488.00 0.49 鹏华前海万科 REITs2021年中期报告 第 50页 共 60页


10 601988 中国银行 15,528,176.00 0.48 11 600031 三一重工 13,386,934.00 0.41 12 300124 汇川技术 12,647,687.00 0.39 13 601288 农业银行 10,239,745.00 0.31 14 603313 梦百合 9,989,337.30 0.31 15 000338 潍柴动力 9,909,482.90 0.30 16 002601 龙佰集团 8,564,083.00 0.26 17 601939 建设银行 7,195,000.00 0.22 18 689009 九号公司-WD 6,997,767.54 0.21 19 002459 晶澳科技 6,110,496.32 0.19 20 002782 可立克 5,501,055.91 0.17 注:卖出金额按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。


7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元


买入股票成本(成交)总额


311,605,484.27 卖出股票收入(成交)总额


395,698,199.68 注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相 关交易费用。


7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元


序号


债券品种


公允价值


占基金资产净值比例(%)


1


国家债券


- - 2


央行票据


- - 3


金融债券


240,318,600.00 7.63


其中:政策性金融债


- - 4


企业债券


3,178,061,300.00 100.85 5


企业短期融资券


- - 6


中期票据


188,955,000.00 6.00 7


可转债(可交换债)


33,254,958.00 1.06 8


同业存单


- - 9 其他


- - 10 合计


3,640,589,858.00 115.53 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细


金额单位:人民币元


序号


债券代码


债券名称


数量(张)


公允价值


占基金资产 净值比例(%)


1 149279 20川能 Y1 1,900,000 191,615,000.00 6.08 2 175514 20鲁金 Y1 1,500,000 153,780,000.00 4.88 3 163769 20铁工 Y7 1,500,000 151,815,000.00 4.82 4 163696 20建二 Y1 1,500,000 149,175,000.00 4.73 鹏华前海万科 REITs2021年中期报告 第 51页 共 60页


5 163793 20唐租 Y1 1,500,000 147,285,000.00 4.67 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注:无。


7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:无。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:无。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注:本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。


7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。


7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细


注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。


7.12 投资组合报告附注 7.12.1


基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 山东黄金矿业股份有限公司 2021 年 5 月 21 日,招远市应急管理局针对山东黄金矿业股份有限公司的东风矿区未按照规定提 取和使用安全生产费用的违法违规行为,对公司处以罚款 2.9万元。 以上证券的投资已执行内部 严格的投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。


7.12.2


基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元


序号


名称


金额


鹏华前海万科 REITs2021年中期报告 第 52页 共 60页


1


存出保证金


438,534.93 2


应收证券清算款


2,706,882.03 3


应收股利


- 4


应收利息


76,090,675.66 5


应收申购款


- 6


其他应收款


- 7


待摊费用


124,903.35 8 其他


473,360,372.00 9 合计


552,721,367.97 注:其他为目标公司投资。 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元


序号


债券代码


债券名称


公允价值


占基金资产净值比例 (%)


1 128035 大族转债 23,732,548.00 0.75 2 128032 双环转债 8,776,880.00 0.28 3 113527 维格转债 745,530.00 0.02 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元


序号


股票代码


股票名称


流通受限部分 的公允价值


占基金资产净 值比例(%)


流通受限情况 说明


1 688396 华润微 8,746,902.99 0.28


锁定期股票 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份


持有人户数 (户)


户均持有的 基金份额


持有人结构


机构投资者


个人投资者


持有份额


占总份额比例 (%)


持有份额


占总份额比例 (%)


2,135 14,049.61 26,340,906.47 87.81


3,655,008.88 12.19


8.2 期末上市基金前十名持有人 序号


持有人名称


持有份额(份)


占上市总份额比例(%)


1 平安银行-东海证券 1 号定向资产管理计划 4,744,057.00 57.70


鹏华前海万科 REITs2021年中期报告 第 53页 共 60页


2 陈穗强 400,014.00 4.87


3 陈阳薇 300,061.00 3.65


4 中信信托有限责任公 司-中信信托·睿信 稳健配置 TOF金融投资 集合资金信托计划 64,164.00 0.78


5 北京源沣投资管理有 限公司-源沣全天候 稳定增利 1号私募证券 投资基金 59,990.00 0.73


6 苏金龙 58,110.00 0.71


7 夏凤文 41,700.00 0.51


8 吴姣梅 36,300.00 0.44


9 彭瑛 34,900.00 0.42


10 仲跻伟 32,500.00 0.40


注:持有人为场内持有人。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 注:截止本报告期末,本基金管理人所有从业人员未持有本基金份额。 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 注:截止本报告期末,本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金的基金经理未 持有本基金份额。


8.5 发起式基金发起资金持有份额情况 项目


持有份额总数


持有份额占 基金总份额 比例(%)


发起份额总 数


发起份额占 基金总份额 比例(%)


发起份额承 诺持有期限


基金管理人固有资金


100,027.00 0.33 100,027.00 0.33 三年 基金管理人高级管理 人员


- - - - - 基金经理等人员


- - - - - 基金管理人股东


- - - - - 其他


3,000,405.00


10.00


-


-


二年


合计


3,100,432.00


10.33


100,027.00


0.33


- 注:1、本基金自 2015年 6月 26日至 2015年 7月 1日止期间公开发售,于 2015年 7月 6日基金 合同正式生效。 2、本基金管理人在募集期间认购本基金份额 10,002,700.27份,2015年 9月 18日本基金经折算 后的份额为 100,027份。 鹏华前海万科 REITs2021年中期报告 第 54页 共 60页


3、本基金基石投资人前海金控在募集期间认购本基金份额 300,040,500.13 份,2015 年 9 月 18 日本基金经折算后的份额为 3,000,405份。 4、本基金管理人投资本基金的费率标准与其他相同条件的投资者适用的费率标准相一致。 §9 重大事件揭示 9.1 基金份额持有人大会决议


本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。


9.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动


基金管理人的重大人事变动: 报告期内,公司原副总经理高阳先生辞去公司副总经理职务,经公司董事会审议通过,于 2021 年 1月 16日离任。 报告期内,经公司董事会审议通过,聘任王宗合先生担任公司副总经理,任职日期自 2021年 1 月 28日起;聘任梁浩先生担任公司副总经理,任职日期自 2021年 1月 28日起。 本公司已将上述变更事项报相关监管部门备案。 报告期内,经公司股东会审议通过,史际春先生不再担任公司独立董事,于 2021年 4月 22日 离任;聘任蒋毅刚先生担任公司独立董事,任职日期自 2021年 4月 22日起。 报告期内,基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。


9.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼


无。


9.4 基金投资策略的改变


本报告期基金投资策略未发生改变。


9.5 为基金进行审计的会计师事务所情况


本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。


9.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况


无。 9.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


9.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元


券商名称


交易单 股票交易


应支付该券商的佣金


备注


鹏华前海万科 REITs2021年中期报告 第 55页 共 60页


元数量


成交金额


占当期股票成 交总额的比例


佣金


占当期佣 金


总量的比 例


广发证券


1


188,077,309.73


27.50%


152,587.07


27.25%


-


中信建投证 券


1


166,540,353.00


24.35%


135,113.19


24.13%


-


中金公司


2


132,848,042.91


19.43%


107,778.28


19.25%


-


华西证券


1


93,909,192.49


13.73%


76,187.07


13.60%


-


国泰君安


2


50,798,398.29


7.43%


46,292.62


8.27%


-


华泰证券


1


25,952,105.67


3.80%


21,054.96


3.76%


-


兴业证券


1


19,261,074.32


2.82%


15,767.15


2.82%


-


海通证券


1


6,428,051.85


0.94%


5,214.97


0.93%


-


招商证券


1


-


-


-


-


-


注:交易单元选择的标准和程序:


1) 基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构,使用其交易单元作为基金的 专用交易单元,选择的标准是:


(1)实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于 3 亿元人民币;


(2)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定;


(3)经营行为规范,最近二年未发生因重大违规行为而受到中国证监会处罚;


(4)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求;


(5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的 需要,并能为本基金提供全面的信息服务;


(6)研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨 询服务。


2) 选择交易单元的程序:


我公司根据上述标准,选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研部门 定期对所选定证券公司的服务进行综合评比,评比内容包括:提供研究报告质量、数量、及时性 及提供研究服务主动性和质量等情况,并依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。我公司在 比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后,向券商租用交易单元作为基金专 用交易单元。 鹏华前海万科 REITs2021年中期报告 第 56页 共 60页


9.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元


券商名称


债券交易


债券回购交易


权证交易


成交金额


占当期债券


成交总额的 比例


成交金额


占当期债券 回购


成交总额的 比例


成交金额


占当期权 证


成交总额 的比例


广发证券 - -


23,380,000,000.00 16.11%


- -


中信建投 证券 3,501,568.00 0.26%


21,665,500,000.00 14.92%


- -


中金公司 1,628,606.02 0.12%


29,540,800,000.00 20.35%


- -


华西证券 - -


38,021,000,000.00 26.19%


- -


国泰君安 1,317,851,181.03 99.61%


16,154,200,000.00 11.13%


- -


华泰证券 - -


2,395,700,000.00 1.65%


- -


兴业证券 - -


8,109,700,000.00 5.59%


- -


海通证券 - -


5,898,000,000.00 4.06%


- -


招商证券 - -


- -


- -


9.8 其他重大事件 序号


公告事项


法定披露方式


法定披露日期


1 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 基金参与中国银行股份有限公司定期 定额申购和网上银行、手机银行申购 费率优惠活动的公告 《上海证券报》、基金管 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021年 01月 04日 2 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 基金参与东莞农村商业银行股份有限 公司申购(含定期定额申购)费率优 惠活动的公告 《上海证券报》、基金管 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021年 01月 04日 3 鹏华基金管理有限公司关于鹏华前海 万科 REITs封闭式混合型发起式证券 投资基金 2021年第 1次分红公告 《上海证券报》、基金管 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021年 01月 15日 4 鹏华基金管理有限公司高级管理人员 变更公告 《上海证券报》、基金管 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021年 01月 16日 5 鹏华前海万科 REITs封闭式混合型发 起式证券投资基金 2020年第 4季度报 告 《上海证券报》、基金管 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021年 01月 22日 6 鹏华基金管理有限公司高级管理人员 变更公告 《上海证券报》、基金管 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021年 01月 28日 7 鹏华基金管理有限公司高级管理人员 变更公告 《上海证券报》、基金管 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021年 01月 28日 鹏华前海万科 REITs2021年中期报告 第 57页 共 60页


8 鹏华基金管理有限公司澄清公告 《上海证券报》、基金管 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021年 02月 06日 9 鹏华基金管理有限公司关于终止包商 银行股份有限公司办理本公司旗下基 金销售业务的公告 《上海证券报》、基金管 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021年 02月 08日 10 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 持有的股票停牌后估值方法变更的提 示性公告 《上海证券报》、基金管 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021年 03月 06日 11 鹏华基金管理有限公司关于对旗下基 金中基金资产管理计划通过直销渠道 申购、赎回、转换旗下公募基金免除 相关费用的公告 《上海证券报》、基金管 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021年 03月 09日 12 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 持有的股票停牌后估值方法变更的提 示性公告 《上海证券报》、基金管 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021年 03月 10日 13 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 投资非公开发行股票的公告 《上海证券报》、基金管 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021年 03月 13日 14 关于鹏华基金管理有限公司旗下部分 基金申购贝泰妮首次公开发行 A股的 公告 《上海证券报》、基金管 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021年 03月 19日 15 鹏华基金管理有限公司关于直销渠道 相关业务费率优惠活动的公告 《上海证券报》、基金管 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021年 03月 22日 16 鹏华前海万科 REITs封闭式混合型发 起式证券投资基金 2020年年度报告 《上海证券报》、基金管 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021年 03月 30日 17 鹏华基金管理有限公司旗下基金 2020 年年度报告提示性公告 《上海证券报》、基金管 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021年 03月 30日 18 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 基金参加珠海盈米基金销售有限公司 基金转换业务申购补差费率优惠活动 的公告 《上海证券报》、基金管 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021年 03月 30日 19 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 基金参与中国银行股份有限公司定期 定额申购和网上银行、手机银行申购 费率优惠活动的公告 《上海证券报》、基金管 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021年 04月 01日 20 鹏华基金管理有限公司澄清公告 《上海证券报》、基金管 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021年 04月 10日 21 鹏华前海万科 REITs封闭式混合型发 起式证券投资基金收到关于深圳市万 《上海证券报》、基金管 理人网站及中国证监会 2021年 04月 10日 鹏华前海万科 REITs2021年中期报告 第 58页 共 60页


科前海公馆建设管理股份有限公司 2020年度业绩补偿款的公告 基金电子披露网站 22 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 基金参与中泰证券股份有限公司申购 (含定期定额投资)费率优惠活动的 公告 《上海证券报》、基金管 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021年 04月 13日 23 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 基金参与天风证券股份有限公司申购 (含定期定额投资)费率优惠活动的 公告 《上海证券报》、基金管 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021年 04月 16日 24 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 基金参与北京展恒基金销售股份有限 公司申购(含定期定额申购)费率优 惠活动的公告 《上海证券报》、基金管 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021年 04月 19日 25 鹏华基金管理有限公司旗下部分基金 2021年第 1季度报告提示性公告 《上海证券报》、基金管 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021年 04月 21日 26 鹏华前海万科 REITs封闭式混合型发 起式证券投资基金 2021年第 1季度报 告 《上海证券报》、基金管 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021年 04月 21日 27 关于鹏华基金管理有限公司旗下部分 基金申购瑞华泰首次公开发行 A股的 公告 《上海证券报》、基金管 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021年 04月 23日 28 关于鹏华基金管理有限公司旗下部分 基金申购志特新材首次公开发行 A股 的公告 《上海证券报》、基金管 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021年 04月 23日 29 鹏华基金管理有限公司澄清公告 《上海证券报》、基金管 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021年 04月 26日 30 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 投资非公开发行股票的公告 《上海证券报》、基金管 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021年 04月 29日 31 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 基金参与珠海盈米基金销售有限公司 相关费率优惠活动的公告 《上海证券报》、基金管 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021年 05月 14日 32 鹏华前海万科 REITs封闭式混合型发 起式证券投资基金基金合同 《上海证券报》、基金管 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021年 05月 25日 33 鹏华前海万科 REITs封闭式混合型发 起式证券投资基金托管协议 《上海证券报》、基金管 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021年 05月 25日 34 鹏华基金管理有限公司关于修订旗下 部分公募基金基金合同和托管协议的 公告 《上海证券报》、基金管 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021年 05月 25日 鹏华前海万科 REITs2021年中期报告 第 59页 共 60页


35 鹏华前海万科 REITs封闭式混合型发 起式证券投资基金更新的招募说明书 (2021年第 1号) 《上海证券报》、基金管 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021年 05月 28日 36 鹏华基金管理有限公司澄清公告 《上海证券报》、基金管 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021年 06月 04日 注:无。


§10 影响投资者决策的其他重要信息 10.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注:无。


10.2 影响投资者决策的其他重要信息 鹏华资产管理有限公司产品持有鹏华前海万科REITs封闭式混合型发起式证券投资基金情 况


公司/产品名称
































期末持有份额(份) 鹏华资产-浦发银行-上海浦东发展银行股份有限公司














4,269,650.45


§11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 (一)《鹏华前海万科 REITs封闭式混合型发起式证券投资基金基金合同》;


(二)《鹏华前海万科 REITs封闭式混合型发起式证券投资基金托管协议》; (三)《鹏华前海万科 REITs封闭式混合型发起式证券投资基金 2021年中期报告》(原文)。


11.2 存放地点 深圳市福田区福华三路 168号深圳国际商会中心第 43层鹏华基金管理有限公司。 11.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅,也可按工本费购买复印件,或通过本基金管理 人网站(http://www.phfund.com.cn)查阅。


投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司,本公司已开通客 户服务系统,咨询电话:4006788999。








鹏华基金管理有限公司 鹏华前海万科 REITs2021年中期报告 第 60页 共 60页


2021年 8月 30日