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带路LOF(160638)

带路LOF:鹏华中证一带一路主题指数型证券投资基金(LOF)2021年中期报告查看PDF公告










鹏华中证一带一路主题指数型证券投资基 金(LOF) 2021年中期报告


2021年 6月 30日
































基金管理人:鹏华基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 送出日期:2021年 8月 30日 鹏华一带一路 2021年中期报告 第 2页 共 56页


§1 重要提示及目录 1.1 重要提示


基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以 上独立董事签字同意,并由董事长签发。








基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 08月 27日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。


本报告中财务资料未经审计。





本报告期自 2021年 01月 01日起至 2021年 06月 30日止。


鹏华一带一路 2021年中期报告 第 3页 共 56页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...............................................................2 1.1 重要提示 .................................................................... 2 1.2 目录 ........................................................................ 3 §2 基金简介 .....................................................................5 2.1 基金基本情况 ................................................................ 5 2.2 基金产品说明 ................................................................ 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 5 2.4 信息披露方式 ................................................................ 6 2.5 其他相关资料 ................................................................ 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ...................................................6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 6 3.2 基金净值表现 ................................................................ 7 3.3 其他指标 .................................................................... 8 §4 管理人报告 ...................................................................8 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................... 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 13 §5 托管人报告 .................................................................. 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 13 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 13 §6 半年度财务会计报告(未经审计) .............................................. 13 6.1 资产负债表 ................................................................. 13 6.2 利润表 ..................................................................... 15 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................... 16 6.4 报表附注 ................................................................... 17 §7 投资组合报告 ................................................................ 40 7.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 40 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 41 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 42 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................. 45 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 47 鹏华一带一路 2021年中期报告 第 4页 共 56页


7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 47 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 47 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 47 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 47 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................. 47 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 47 7.12 投资组合报告附注 .......................................................... 48 §8 基金份额持有人信息 .......................................................... 49 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 49 8.2 期末上市基金前十名持有人 ................................................... 49 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 49 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 49 §9 开放式基金份额变动 .......................................................... 49 §10 重大事件揭示 ............................................................... 50 10.1 基金份额持有人大会决议 .................................................... 50 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 50 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 50 10.4 基金投资策略的改变 ........................................................ 50 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 50 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 50 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 50 10.8 其他重大事件 .............................................................. 53 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................... 56 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ..................... 56 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................. 56 §12 备查文件目录 ............................................................... 56 12.1 备查文件目录 .............................................................. 56 12.2 存放地点 .................................................................. 56 12.3 查阅方式 .................................................................. 56


鹏华一带一路 2021年中期报告 第 5页 共 56页


§2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称


鹏华中证一带一路主题指数型证券投资基金(LOF) 基金简称


鹏华一带一路 场内简称


带路 LOF 基金主代码


160638 基金运作方式


契约型开放式 基金合同生效日


2015年 5月 18日 基金管理人


鹏华基金管理有限公司 基金托管人


招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额


190,721,002.02份


基金合同存续期


不定期 基金份额上市的证券交 易所


深圳证券交易所 上市日期


2021年 1月 18日 注:无。 2.2 基金产品说明 投资目标


紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,力争将日 均跟踪偏离度控制在 0.35%以内,年跟踪误差控制在 4%以内。 投资策略


本基金采用被动式指数化投资方法,按照成份股在标的指数中的基 准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变 化进行相应调整。 当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增 发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指 数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时, 或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以 对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。 本基 金力争基金份额净值增长率与同期业绩比较基准之间的日均跟踪偏 离度不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%。如因指数编制规则调 整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理 人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 业绩比较基准


中证一带一路主题指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税 后)×5% 风险收益特征


本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债 券型基金与货币市场基金,为证券投资基金中较高风险、较高预期 收益的品种。同时本基金为指数基金,通过跟踪标的指数表现,具 有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。 注:无。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目


基金管理人


基金托管人


鹏华一带一路 2021年中期报告 第 6页 共 56页


名称


鹏华基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 信息披露 负责人


姓名


张戈 张燕 联系电话


0755-82825720 0755-83199084 电子邮箱


zhangge@phfund.com.cn yan_zhang@cmbchina.com 客户服务电话


4006788999 95555 传真


0755-82021126 0755-83195201 注册地址


深圳市福田区福华三路 168号深 圳国际商会中心第 43楼 深圳市深南大道 7088号招商银 行大厦 办公地址


深圳市福田区福华三路 168号深 圳国际商会中心第 43楼 深圳市深南大道 7088号招商银 行大厦 邮政编码


518048 518040 法定代表人


何如 缪建民 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称


《中国证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 址


http://www.phfund.com.cn 基金中期报告备置地点


深圳市福田区福华三路 168号深圳国际商会中心第 43层鹏华基金管理有限公司 2.5 其他相关资料 项目


名称


办公地址


注册登记机构


中国证券登记结算有限责任公 司 北京市西城区太平桥大街 17号


§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元


3.1.1 期间数据和指标


报告期(2021年 1月 1日-2021年 6月 30日) 本期已实现收益


26,931,201.95 本期利润


36,694,631.51 加权平均基金份额本期利润


0.1795 本期加权平均净值利润率


11.91%


本期基金份额净值增长率


12.44%


3.1.2 期末数据和指标


报告期末(2021年 6月 30日) 期末可供分配利润


-229,064,529.99 期末可供分配基金份额利润


-1.2010 期末基金资产净值


298,203,796.65 期末基金份额净值


1.564 3.1.3 累计期末指标


报告期末(2021年 6月 30日) 基金份额累计净值增长率


-27.05%


注:(1) 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 鹏华一带一路 2021年中期报告 第 7页 共 56页


扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 (2) 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回 费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 (3) 期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分 的期末余额的孰低数。表中的“期末”均指报告期最后一日,即 6月 30日,无论该日是否为开放 日或交易所的交易日。


3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段


份额净 值增长 率①


份额净值 增长率标 准差②


业绩比较基 准收益率③


业绩比较基准 收益率标准差 ④


①-③


②-④


过去一个月 2.36% 0.72% 0.76% 0.70% 1.60% 0.02% 过去三个月 4.13% 0.82% 1.05% 0.82% 3.08% 0.00% 过去六个月 12.44% 1.26% 8.94% 1.27% 3.50% -0.01% 过去一年 45.70% 1.29% 33.01% 1.29% 12.69% 0.00% 过去三年 63.02% 1.34% 35.64% 1.33% 27.38% 0.01% 自基金合同生效起 至今 -27.05% 1.64% -30.11% 1.62% 3.06% 0.02% 注:业绩比较基准=中证一带一路主题指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%


鹏华一带一路 2021年中期报告 第 8页 共 56页


3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注:1、本基金基金合同于 2015年 05月 18日生效。2、截至建仓期结束,本基金的各项投资比 例已达到基金合同中规定的各项比例。


3.3 其他指标 注:无。


§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验


鹏华基金管理有限公司成立于 1998 年 12 月 22 日,业务范围包括基金募集、基金销售、 资产管理及中国证监会许可的其他业务。截至本报告期末,公司股东由国信证券股份有限公司、 意大利欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)、深圳市北融信投资发 展有限公司组成,公司性质为中外合资企业,公司注册资本 15,000 万元人民币。截至本报告期 末,公司管理资产总规模达到 9,012.31亿元,管理 237只公募基金、13只全国社保投资组合、4 只基本养老保险投资组合。经过 20余年投资管理基金,在基金投资、风险控制等方面积累了丰富 经验。


4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名


职务


任本基金的基金经理 (助理)期限


证券从 业年限


说明


任职日期


离任日期


鹏华一带一路 2021年中期报告 第 9页 共 56页


张 羽 翔 基金经理 2016-11- 23 2021-01- 20 14年 张羽翔先生,国籍中国,工学硕士,14年 证券从业经验。曾任招商银行软件中心(原 深圳市融博技术公司)数据分析师;2011 年 3 月加盟鹏华基金管理有限公司,历任 监察稽核部资深金融工程师、量化及衍生 品投资部资深量化研究员,先后从事金融 工程、量化研究等工作;现任量化及衍生 品投资部基金经理。2015年 09月至 2020 年 06月担任鹏华上证民营企业 50交易型 开放式指数证券投资基金联接基金基金经 理,2015年 09月至 2020年 06月担任上证 民营企业 50 交易型开放式指数证券投资 基金基金经理,2016年 06月至 2018年 05 月担任鹏华新丝路指数分级证券投资基金 基金经理,2016年 07月至 2020年 12月担 任鹏华中证高铁产业指数分级证券投资基 金基金经理,2016年 09月至今担任鹏华中 证 500 指数证券投资基金(LOF)基金经 理,2016年 09月至今担任鹏华沪深 300指 数证券投资基金(LOF)基金经理,2016 年 11月至 2020年 12月担任鹏华中证一带一 路主题指数分级证券投资基金基金经 理,2016年 11月至 2020年 07月担任鹏华 中证新能源指数分级证券投资基金基金经 理,2018年 04月至 2020年 12月担任鹏华 中证移动互联网指数分级证券投资基金基 金经理,2018年 04月至 2020年 12月担任 鹏华创业板指数分级证券投资基金基金经 理,2018年 05月至 2018年 08月担任鹏华 沪深 300 指数增强型证券投资基金基金经 理,2018年 05月至今担任鹏华港股通中证 香港中小企业投资主题指数证券投资基金 (LOF)基金经理,2018年 05月至 2020年 12 月担任鹏华国证钢铁行业指数分级证券投 资基金基金经理,2019年 04月至今担任鹏 华中证酒交易型开放式指数证券投资基金 基金经理,2019年 07月至今担任鹏华中证 国防交易型开放式指数证券投资基金基金 经理,2019年 11月至今担任鹏华港股通中 证香港银行投资指数证券投资基金(LOF) 基金经理,2019年 12月至今担任鹏华中证 银行交易型开放式指数证券投资基金基金 经理,2020年 02月至今担任鹏华中证 800 证券保险交易型开放式指数证券投资基金 基金经理,2020年 03月至今担任鹏华中证 鹏华一带一路 2021年中期报告 第 10页 共 56页


传媒交易型开放式指数证券投资基金基金 经理,2021年 01月至 2021年 01月担任鹏 华中证高铁产业指数型证券投资基金 (LOF)基金经理,2021 年 01 月至今担任鹏 华中证银行指数型证券投资基金(LOF)基 金经理,2021年 01月至今担任鹏华中证酒 指数型证券投资基金(LOF)基金经理,2021 年 01 月至今担任鹏华中证传媒指数型证 券投资基金(LOF)基金经理,2021 年 01 月 至 2021年 01月担任鹏华中证移动互联网 指数型证券投资基金(LOF)基金经理,2021 年 01 月至今担任鹏华创业板指数型证券 投资基金(LOF)基金经理,2021 年 01 月至 2021 年 01 月担任鹏华中证一带一路主题 指数型证券投资基金(LOF)基金经理,2021 年 01月至 2021年 01月担任鹏华国证钢铁 行业指数型证券投资基金(LOF)基金经理, 张羽翔先生具备基金从业资格。本报告期 内本基金基金经理发生变动,增聘罗英宇 为本基金基金经理,张羽翔不再担任本基 金基金经理。 罗 英 宇 基金经理 2021-01- 20 - 14年 罗英宇先生,国籍中国,管理学硕士,14 年证券从业经验。曾任招商银行股份有限 公司高级程序员,博时基金管理有限公司 信息技术部高级程序员。2008年 6月加盟 鹏华基金管理有限公司,历任信息技术部 系统分析员、总经理助理、副总经理、量 化及衍生品投资部金融科技副总监,现担 任量化及衍生品投资部基金经理。2020年 12月至今担任鹏华中证高股息龙头交易型 开放式指数证券投资基金联接基金基金经 理,2020年 12月至今担任鹏华中证高股息 龙头交易型开放式指数证券投资基金基金 经理,2020年 12月至今担任鹏华国证半导 体芯片交易型开放式指数证券投资基金基 金经理,2021年 01月至今担任鹏华中证信 息技术指数型证券投资基金(LOF)基金经 理,2021年 01月至今担任鹏华中证移动互 联网指数型证券投资基金(LOF)基金经 理,2021年 01月至今担任鹏华国证钢铁行 业指数型证券投资基金 (LOF)基金经 理,2021年 01月至今担任鹏华中证一带一 路主题指数型证券投资基金(LOF)基金经 理,2021年 01月至今担任鹏华中证高铁产 业指数型证券投资基金(LOF)基金经理,罗 鹏华一带一路 2021年中期报告 第 11页 共 56页


英宇先生具备基金从业资格。本报告期内 本基金基金经理发生变动,增聘罗英宇为 本基金基金经理,张羽翔不再担任本基金 基金经理。 注:1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日;担任新成立基金基金经理 的,任职日期为基金合同生效日。 2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。


4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注:无。


4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定 以及基金合同的约定,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,在严格控制风险的 基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合规,不存在违反基金合同 和损害基金份额持有人利益的行为。


4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况


报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度,确保不同投资组合在研究、交易、分配等 各环节得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明


报告期内,本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。 本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边 交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易次数为 2 次,主要原因在于指数基金成分股交易不 活跃导致。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析


报告期内,本产品采用完全复制的方法跟踪中证一带一路主题指数,努力将跟踪误差控制在 合理范围。在此基础上,认真应对投资者日常申购、赎回和成份股调整等工作,并通过遵从严格 的风险、合规管理流程,确保了本基金的安全运作。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现


截至 2021年 6月 30日,本基金份额净值为 1.564元,本报告期份额净值增长率为 12.44%, 同期业绩比较基准增长率 8.94%。本基金在本报告期的跟踪误差为 0.94%,主要原因为日常运作费 鹏华一带一路 2021年中期报告 第 12页 共 56页


用、指数成份股调整、申购赎回、成份股分红、新股收益等引致的偏差。


4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望


有异于传统经济理论的有效需求不足假设,新冠疫情所带来的供给侧冲击,仍然是 2021年上 半年全球宏观经济演化的逻辑主线。在宏观经济政策和疫苗接种计划的支持下,全球经济重新启 动,从结构性复苏走向共振式复苏,通胀扰动高点已过,资本市场重新开始审查经济成长性。中 国经济总体上稳步增长,在货币政策上在稳货币基础上,采取了紧信用的方式,通过约束房地产 和基建投资,定向支持中小微企业等手段,抓住复苏周期差,降低宏观杠杆率,为今后的政策预 留空间。同时,市场重新开始关注经济转型的长期结构性趋势,所带来的新投资机遇。上半年资 本市场呈现出核心资产内部结构性分化,主题方向投资逐渐活跃的特征,蓝筹、周期、成长,不 同风格策略轮番上阵,核心的逻辑都在于行业的景气周期以及业绩增速,只要能保持景气度的行 业和个股均可以获得市场的追捧。


展望下半年,海外商品消费需求有回落压力,出口下行压力将逐步显现,消费和固定资产投资有 待进一步整固。经济政策以稳为主,下半年国内宏观政策有望从“去杠杆”转向“稳杠杆”,信 用将边际扩张,投资和消费将起到更多支撑经济的作用,固定资产投资与社融将有望回升,流动 性仍将维持合理宽松。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明


本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引 和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金管理人已制定基金估值 和份额净值计价的业务管理制度,明确基金估值的程序和技术。


本基金管理人使用可靠的估值业务系统,估值人员熟悉各类投资品种的估值原则和具体估值 程序。估值流程中包含风险监测、控制和报告机制。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及 净值计算的复核责任。本基金管理人设有估值委员会,由登记结算部、监察稽核部、各投资部门、 研究部门负责人、基金经理等成员组成,估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验,熟悉 相关法律法规,具备投资、研究、风险管理、法律合规和基金估值运作等方面的专业能力。基金 经理可与估值委员会成员共同商定估值原则和政策,但不参与日常估值的执行。


基金管理人改变估值技术,导致基金资产净值发生重大变化的,对所采用的相关估值技术、 假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的专业意见。


本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。


本基金管理人已与第三方定价服务机构签署服务协议,由其按约定提供相关参考数据。 鹏华一带一路 2021年中期报告 第 13页 共 56页


4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明


1、截止本报告期末,本基金期末可供分配利润为-229,064,529.99 元,期末基金份额净值 1.564元,不符合利润分配条件。


2、本基金本报告期内未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明


无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明


托管人声明:


招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度,我行在履行托管职 责中,严格遵守有关法律法规、托管协议的规定,尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。


5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明


招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款,对托管产品的投资行为进行监督, 并根据监管要求履行报告义务。


招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则,独立地设置、登录和保管本产 品的全套账册,进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。


本年度中期报告中利润分配情况真实、准确。


5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见


本年度中期报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确,不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:鹏华中证一带一路主题指数型证券投资基金(LOF) 报告截止日:2021年 6月 30日 单位:人民币元


资 产


附注号


本期末


2021年 6月 30日 上年度末


2020年 12月 31日


资 产:








鹏华一带一路 2021年中期报告 第 14页 共 56页


银行存款


6.4.7.1


16,908,488.75 18,965,595.53 结算备付金





- 160,102.15 存出保证金





16,703.59 36,341.36 交易性金融资产


6.4.7.2


282,668,335.14 298,785,041.19 其中:股票投资





282,668,335.14 298,785,041.19 基金投资





- - 债券投资





- - 资产支持证券投资





- - 贵金属投资





- - 衍生金融资产


6.4.7.3


- - 买入返售金融资产


6.4.7.4


- - 应收证券清算款





263,446.90 - 应收利息


6.4.7.5


1,655.03 1,918.61 应收股利





- - 应收申购款





162,377.52 102,732.64 递延所得税资产





- - 其他资产


6.4.7.6


31,453.02 - 资产总计





300,052,459.95 318,051,731.48 负债和所有者权益


附注号


本期末


2021年 6月 30日 上年度末


2020年 12月 31日


负 债:








短期借款





- - 交易性金融负债





- - 衍生金融负债


6.4.7.3


- - 卖出回购金融资产款





- - 应付证券清算款





- - 应付赎回款





1,352,784.20 1,531,262.96 应付管理人报酬





244,607.91 267,324.64 应付托管费





53,813.77 58,811.45 应付销售服务费





- - 应付交易费用


6.4.7.7


60,413.06 72,789.55 应交税费





- - 应付利息





- - 应付利润





- - 递延所得税负债





- - 其他负债


6.4.7.8


137,044.36 216,509.42 负债合计





1,848,663.30 2,146,698.02 所有者权益:








实收基金


6.4.7.9


408,805,902.07 486,843,798.36 未分配利润


6.4.7.10


-110,602,105.42 -170,938,764.90 所有者权益合计





298,203,796.65 315,905,033.46 负债和所有者权益总计





300,052,459.95 318,051,731.48 注: 报告截止日 2021年 06月 30日,基金份额总额为 190,721,002.02份,基金份额净值 1.564 鹏华一带一路 2021年中期报告 第 15页 共 56页


元。 6.2 利润表 会计主体:鹏华中证一带一路主题指数型证券投资基金(LOF) 本报告期:2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 单位:人民币元


项 目


附注号


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


一、收入





39,013,887.71 -15,461,943.65 1.利息收入





31,024.68 58,087.68 其中:存款利息收入


6.4.7.11


31,024.68 58,087.68 债券利息收入





- - 资产支持证券利息收 入





- - 买入返售金融资产收 入





- - 证券出借利息收入





- - 其他利息收入





- - 2.投资收益(损失以“-”填 列)





29,118,390.68 10,700,220.60 其中:股票投资收益


6.4.7.12


26,141,190.73 7,894,134.55 基金投资收益


-


- - 债券投资收益


6.4.7.13


- - 资产支持证券投资收 益


6.4.7.13.5


- - 贵金属投资收益


6.4.7.14


- - 衍生工具收益


6.4.7.15


- - 股利收益


6.4.7.16


2,977,199.95 2,806,086.05 3.公允价值变动收益(损失 以“-”号填列)


6.4.7.17


9,763,429.56 -26,317,821.07 4.汇兑收益(损失以“-”号 填列)





-


-


5.其他收入(损失以“-”号 填列)


6.4.7.18


101,042.79 97,569.14 减:二、费用





2,319,256.20 2,696,355.63 1.管理人报酬


6.4.10.2.1


1,527,545.33 1,778,785.36 2.托管费


6.4.10.2.2


336,059.97 391,332.72 3.销售服务费


6.4.10.2.3


- - 4.交易费用


6.4.7.19


239,659.89 308,672.22 5.利息支出





- - 其中:卖出回购金融资产支 出





- - 鹏华一带一路 2021年中期报告 第 16页 共 56页


6.税金及附加


- - 7.其他费用


6.4.7.20


215,991.01 217,565.33 三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)





36,694,631.51 -18,158,299.28 减:所得税费用





- - 四、净利润(净亏损以“-” 号填列)





36,694,631.51 -18,158,299.28 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:鹏华中证一带一路主题指数型证券投资基金(LOF) 本报告期:2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者 权益(基金净值) 486,843,798.36 -170,938,764.90 315,905,033.46 二、本期经营活 动产生的基金净 值变动数(本期 利润)


- 36,694,631.51


36,694,631.51 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数


(净值减少以 “-”号填列)


-78,037,896.29 23,642,027.97 -54,395,868.32 其中:1.基金申 购款


64,178,920.51 -18,747,657.06 45,431,263.45 2.基金赎 回款


-142,216,816.80 42,389,685.03 -99,827,131.77 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 净值变动(净值 减少以“-”号填 列)


- - - 五、期末所有者 权益(基金净值)


408,805,902.07 -110,602,105.42 298,203,796.65 项目


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者 781,831,334.70 -372,645,037.26 409,186,297.44 鹏华一带一路 2021年中期报告 第 17页 共 56页


权益(基金净值) 二、本期经营活 动产生的基金净 值变动数(本期 利润)


- -18,158,299.28


-18,158,299.28 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数


(净值减少以 “-”号填列)


-120,971,086.35 60,764,666.35 -60,206,420.00 其中:1.基金申 购款


91,570,756.96 -45,519,756.76 46,051,000.20 2.基金赎 回款


-212,541,843.31 106,284,423.11 -106,257,420.20 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 净值变动(净值 减少以“-”号填 列)


- - - 五、期末所有者 权益(基金净值)


660,860,248.35 -330,038,670.19 330,821,578.16 报表附注为财务报表的组成部分。


本报告 6.1至 6.4财务报表由下列负责人签署:


邓召明


邢彪


郝文高


基金管理人负责人


主管会计工作负责人


会计机构负责人


6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委 员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]第 769 号《关于准予鹏华中证一带一路主题指数 分级证券投资基金注册的批复》核准,由鹏华基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资 基金法》和《鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为 契约型开放式基金,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 606,374,145.94元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第 484号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资基金 基金合同》于 2015 年 5 月 18 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 606,402,064.93 份基金份额,其中认购资金利息折合 27,918.99 份基金份额。本基金的基金管理人为鹏华基金管 鹏华一带一路 2021年中期报告 第 18页 共 56页


理有限公司,基金托管人为招商银行股份有限公司。


根据《鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资基金基金合同》并报中国证监会备案,本基 金的基金份额包括鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资基金之基础份额(以下简称“鹏华一 带一路份额”)、鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资基金之 A 份额(以下简称“鹏华带路 A 份额”)、鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资基金之 B 份额(以下简称“鹏华带路 B 份 额”)。根据对基金财产及收益分配的不同安排,本基金的基金份额具有不同的风险收益特征。鹏 华一带一路份额为可以申购、赎回但不能上市交易的基金份额,具有与标的指数相似的风险收益 特征。鹏华带路 A份额与鹏华带路 B份额为可以上市交易但不能申购、赎回的基金份额,其中鹏 华带路 A 份额为稳健收益类份额,具有低风险且预期收益相对较低的风险收益特征,鹏华带路 B 份额为积极收益类份额,具有高风险且预期收益相对较高的风险收益特征。鹏华带路 A份额与鹏 华带路 B份额的配比始终保持 1:1的比率不变。本基金的基金份额初始公开发售结束后,场外认 购的全部份额将确认为鹏华一带一路份额;场内认购的份额将按照 1:1的比例确认为鹏华带路 A 份额与鹏华带路 B份额。本基金基金合同生效后,鹏华一带一路份额与鹏华带路 A份额、鹏华带 路 B 份额之间可以按约定的规则进行场内份额配对转换,包括基金份额的分拆和合并两种转换行 为。基金份额的分拆,指基金份额持有人将其持有的鹏华一带一路份额按照 2 份场内鹏华一带一 路份额对应 1份鹏华带路 A份额与 1份鹏华带路 B份额的比例进行转换的行为;基金份额的合并, 指基金份额持有人将其持有的鹏华带路 A份额与鹏华带路 B份额按照 1份鹏华带路 A份额与 1份 鹏华带路 B份额对应 2份场内鹏华一带一路份额的比例进行转换的行为。


基金份额的净值按如下原则计算:鹏华一带一路份额的基金份额净值为净值计算日的基金资 产净值除以基金份额总数,其中基金份额总数为鹏华一带一路份额、鹏华带路 A 份额、鹏华带路 B 份额的份额数之和。鹏华带路 A 份额的基金份额净值为鹏华带路 A 份额的本金及约定应得收益 之和。每 2份鹏华一带一路份额所对应的基金资产净值等于 1份鹏华带路 A份额与 1份鹏华带路 B份额所对应的基金资产净值之和。


本基金定期进行份额折算。在鹏华带路 A份额、鹏华一带一路份额存续期内的每个会计年度 9月第一个工作日,本基金将进行基金的定期份额折算。在基金份额折算前与折算后,鹏华带路 A 份额与鹏华带路 B份额的份额配比保持 1:1的比例。对于鹏华带路 A份额的约定应得收益,即鹏 华带路 A份额每个会计年度 8月 31日基金份额参考净值超出 1.000元部分,将折算为场内鹏华一 带一路份额分配给鹏华带路 A份额持有人。鹏华一带一路份额持有人持有的每 2份鹏华一带一路 份额将按 1份鹏华带路 A份额获得新增鹏华一带一路份额的分配。持有场外鹏华一带一路份额的 基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外鹏华一带一路份额的分配;持有场内鹏华一带一 鹏华一带一路 2021年中期报告 第 19页 共 56页


路份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内鹏华一带一路份额的分配。经过上述份 额折算,鹏华带路 A份额的基金份额参考净值调整为 1.000元,鹏华一带一路份额的基金份额净 值将相应调整。


除定期份额折算外,本基金还将在鹏华一带一路份额的基金份额净值达到 1.500 元时或鹏华 带路 B份额的基金份额参考净值跌至 0.250元时进行不定期份额折算。当达到不定期折算条件时, 本基金将分别对鹏华一带一路份额、鹏华带路 A份额、鹏华带路 B份额进行份额折算,份额折算 后本基金将确保鹏华带路 A份额与鹏华带路 B份额的比例为 1:1,份额折算后鹏华一带一路份额 的基金份额净值、鹏华带路 A份额与鹏华带路 B份额的基金份额参考净值均调整为 1.000元。


经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上字[2015]第 213号文审核同意,本基金鹏华 带路 A 份额 146,134,555.00 份基金份额和鹏华带路 B 份额 146,134,555.00 份基金份额于 2015 年 5月 25日在深交所挂牌交易。对于托管在场内的鹏华一带一路份额,基金份额持有人在符合相 关办理条件的前提下,将其分拆为鹏华带路 A份额和鹏华带路 B份额即可上市流通;对于托管在 场外的鹏华一带一路份额,基金份额持有人在符合相关办理条件的前提下,将其跨系统转托管至 深交所场内后分拆为鹏华带路 A份额和鹏华带路 B份额即可上市流通。


本基金管理人鹏华基金管理有限公司向深交所申请鹏华带路 A份额和鹏华带路 B份额终止上 市并于 2020年 11月 20日获得同意(《终止上市通知书》深证上[2020]1091号)。本基金管理人 于 2020年 12月 2日发布《关于鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资基金之鹏华带路 A份额 和鹏华带路 B份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告》,在 2020年 12月 31日(份额折算 基准日)日终,以鹏华一带一路份额的基金份额净值为基准,鹏华带路 A份额、鹏华带路 B份额按 照各自的基金份额净值折算成鹏华一带一路份额的场内份额。





根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》等相关规定,经基金管理人与基金托管 人招商银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,鹏华带路 A份额和鹏华带路 B份额终 止运作后,于鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资基金折算基准日次日(2021年 1月 1日)《鹏 华中证一带一路主题指数型证券投资基金(LOF)基金合同》生效,《鹏华中证一带一路主题指数 分级证券投资基金基金合同》同时失效。


根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资基金 基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股 及其备选成份股(含中小板、创业板股票及其他中国证监会核准上市的股票)、债券、股指期货、 权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监 会的相关规定)。本基金投资于股票部分的比例不低于基金资产的 80%,其中投资于标的指数成份 鹏华一带一路 2021年中期报告 第 20页 共 56页


股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的 80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需 缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为:中证一带一路主题指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税 后)×5%。





6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投 资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称 “中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《鹏华中证一带一路主题指数型 证券投资基金(LOF)基金合同》和在财务报表附注中所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的 有关规定及允许的基金行业实务操作编制。





本财务报表以持续经营为基础编制。


6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2021 年上半年财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2021 年 06月 30日的财务状况以及 2021年上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。


6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。


6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 无。


6.4.5.2 会计估计变更的说明 无。


6.4.5.3 差错更正的说明 无。


6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市 公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红 利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税 鹏华一带一路 2021年中期报告 第 21页 共 56页


试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、 财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明 确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值 税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税 [2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务 操作,主要税项列示如下: (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品 管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳 增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的, 不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以 及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以 2017 年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入, 债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个 人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1个月以内(含 1个月)的,其股 息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的,暂减按 50%计入 应纳税所得额;持股期限超过 1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解 禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的 股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用 比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元


项目


本期末


2021年 6月 30日 鹏华一带一路 2021年中期报告 第 22页 共 56页


活期存款


16,908,488.75 定期存款


- 其中:存款期限 1个月以内


-


存款期限 1-3个月


-


存款期限 3个月以上


- 其他存款


- 合计


16,908,488.75 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元


项目


本期末


2021年 6月 30日 成本


公允价值


公允价值变动


股票


266,970,676.67 282,668,335.14 15,697,658.47 贵金属投资-金交 所黄金合约


- - - 债 券


交易所市场


- - - 银行间市场


- - - 合计


- - - 资产支持证券


- - - 基金


- - - 其他


- - - 合计


266,970,676.67 282,668,335.14 15,697,658.47 注:股票投资的成本、公允价值及公允价值变动均包含中国存托凭证的成本、公允价值及公允价 值变动。


6.4.7.3 衍生金融资产/负债 注:无。


6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注:无。


6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注:无。


6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元


项目


本期末


2021年 6月 30日


应收活期存款利息


1,647.43 鹏华一带一路 2021年中期报告 第 23页 共 56页


应收定期存款利息


- 应收其他存款利息


- 应收结算备付金利息


- 应收债券利息


- 应收资产支持证券利息


- 应收买入返售证券利息


- 应收申购款利息


- 应收黄金合约拆借孳息


- 应收出借证券利息


- 其他


7.60 合计


1,655.03 6.4.7.6 其他资产 单位:人民币元


项目


本期末


2021年 6月 30日 其他应收款


- 待摊费用


31,453.02 合计


31,453.02 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元


项目


本期末


2021年 6月 30日 交易所市场应付交易费用


60,413.06 银行间市场应付交易费用


- 合计


60,413.06 6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元


项目


本期末


2021年 6月 30日


应付券商交易单元保证金


- 应付赎回费


2,741.80 应付证券出借违约金


- 预提费用 84,302.56 应付指数使用费 50,000.00 合计


137,044.36 6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


基金份额(份)


账面金额


上年度末 227,126,564.67


486,843,798.36 本期申购


29,942,075.96


64,178,920.51


鹏华一带一路 2021年中期报告 第 24页 共 56页


本期赎回(以“-”号填列)


-66,347,638.61


-142,216,816.80


- 基金拆分/份额折算前


-


-


基金拆分/份额折算调整


-


-


本期申购


-


-


本期赎回(以“-”号填列)


-


-


本期末


190,721,002.02


408,805,902.07


注:申购含红利再投、转换入份额;赎回含转换出份额。


6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元


项目


已实现部分


未实现部分


未分配利润合计


上年度末 -303,425,410.63 132,486,645.73 -170,938,764.90 本期利润


26,931,201.95 9,763,429.56 36,694,631.51


本期基金份额交易 产生的变动数


47,429,678.69 -23,787,650.72 23,642,027.97 其中:基金申购款


-39,197,279.83 20,449,622.77 -18,747,657.06 基金赎回款


86,626,958.52 -44,237,273.49 42,389,685.03 本期已分配利润


- - - 本期末


-229,064,529.99 118,462,424.57 -110,602,105.42 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


活期存款利息收入


30,485.75 定期存款利息收入


- 其他存款利息收入


- 结算备付金利息收入


293.46 其他


245.47 合计


31,024.68 注:其他包含认/申购款利息收入、结算保证金利息收入、风控金利息收入等


6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成 单位:人民币元


项目


本期


2021年1月1日至2021年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收入


26,141,190.73 股票投资收益——赎回差价收入


- 股票投资收益——申购差价收入


- 股票投资收益——证券出借差价收入


- 合计


26,141,190.73 鹏华一带一路 2021年中期报告 第 25页 共 56页


6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


卖出股票成交总额


94,379,584.66


减:卖出股票成本总额


68,238,393.93


买卖股票差价收入


26,141,190.73


6.4.7.12.3 股票投资收益——证券出借差价收入 注:无。


6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 注:无。


6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 注:无。


6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 注:无。


6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 注:无。


6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 注:无。


6.4.7.14 贵金属投资收益 6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 注:无。


6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注:无。


鹏华一带一路 2021年中期报告 第 26页 共 56页


6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 注:无。


6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入 注:无。 6.4.7.15 衍生工具收益 6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注:无。


6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 注:无。


6.4.7.16 股利收益 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


股票投资产生的股利收益


2,977,199.95 其中:证券出借权益补偿收 入


- 基金投资产生的股利收益


- 合计


2,977,199.95 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元


项目名称


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


1.交易性金融资产


9,763,429.56 股票投资


9,763,429.56 债券投资


- 资产支持证券投资


- 基金投资


- 贵金属投资


- 其他


- 2.衍生工具


- 权证投资


- 3.其他


- 减:应税金融商品公允价值变动 产生的预估增值税


- 合计


9,763,429.56 鹏华一带一路 2021年中期报告 第 27页 共 56页


6.4.7.18 其他收入 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


基金赎回费收入


78,203.08 基金转换费收入


22,839.71 合计


101,042.79 6.4.7.19 交易费用 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 交易所市场交易费用


239,659.89 银行间市场交易费用


- 合计


239,659.89 6.4.7.20 其他费用 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 审计费用


24,795.19 信息披露费


59,507.37 证券出借违约金


- 银行汇划费用 3,141.47 指数使用费 100,000.00 上市年费 28,546.98 合计


215,991.01 6.4.7.21 分部报告 无。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 无。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称


与本基金的关系


鹏华基金管理有限公司(“鹏华基金公 基金管理人、基金销售机构 鹏华一带一路 2021年中期报告 第 28页 共 56页


司”) 招商银行股份有限公司(“招商银行”) 基金托管人、基金代销机构 国信证券股份有限公司(“国信证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位:人民币元


关联方名称


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


上年度可比期间


2020年1月1日至2020年6月30日


成交金额


占当期股票


成交总额的比例 (%)


成交金额


占当期股票


成交总额的比例(%)


国信证券 2,181,046.93 1.65


- -


6.4.10.1.2 债券交易 注:无。 6.4.10.1.3 债券回购交易 注:无。 6.4.10.1.4 权证交易 注:无。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元


关联方名称


本期


2021年1月1日至2021年6月30日 当期


佣金


占当期佣金总量 的比例(%)


期末应付佣金余 额


占期末应付佣金 总额的比例(%)


国信证券 1,769.64 1.49


576.65 0.95


关联方名称


上年度可比期间


2020年1月1日至2020年6月30日 当期


佣金


占当期佣金总量 的比例(%)


期末应付佣金余 额


占期末应付佣金 总额的比例(%)


国信证券 - -


- -


鹏华一带一路 2021年中期报告 第 29页 共 56页


注:(1)佣金的计算公式


上海/深圳证券交易所的交易佣金=股票买(卖)成交金额×佣金比率-买(卖)经手费-买(卖) 证管费等由券商承担的费用


(佣金比率按照与一般证券公司签订的协议条款订立。)


(2)本基金与关联方已按同业统一的基金佣金计算方式和约定的佣金比例签订了《证券交易 席位租用协议》。根据协议规定,上述单位定期或不定期地为我公司提供研究服务以及其他研究支 持。


6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费


单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6 月 30日


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


当期发生的基金应支付的管理费


1,527,545.33 1,778,785.36 其中:支付销售机构的客户维护费


684,746.28


863,639.82


注:1、支付基金管理人鹏华基金公司的管理人报酬年费率为 1.00%,逐日计提,按月支付。日管 理费=前一日基金资产净值×1.00%÷当年天数。 2、根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》,基金管理人依据销售机构销售基金的保有量 提取一定比例的客户维护费,用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用, 客户维护费从基金管理费中列支。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6 月 30日


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


当期发生的基金应支付的托管费


336,059.97 391,332.72 注:支付基金托管人招商银行的托管费年费率为 0.22%,逐日计提,按月支付。日托管费=前一 日基金资产净值×0.22%÷当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 注:无。


鹏华一带一路 2021年中期报告 第 30页 共 56页


6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注:无。


6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 注:无。


6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 注:无。


6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注:无。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注:本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方没有投资及持有本基金份额。


6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入


单位:人民币元


关联方名称


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30 日


上年度可比期间


2020年1月1日至2020年6月30日


期末余额


当期利息收入


期末余额


当期利息收入


招商银行


16,908,488.75


30,485.75


18,886,455.82


56,377.69


6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位:人民币元


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 关联方名称


证券代码


证券名称


发行方式


基金在承销期内买入


数量(单位: 张





总金额


国信证券 300957 贝泰妮 网下申购 1,975 93,476.75 国信证券 300986 志特新材 网下申购 2,632 38,927.28 国信证券 688323 瑞华泰 网下申购 4,513 26,942.61 上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 鹏华一带一路 2021年中期报告 第 31页 共 56页


关联方名称


证券代码


证券名称


发行方式


基金在承销期内买入


数量(单位: 张





总金额


- - - - - - 注:本基金在上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 注:无。


6.4.12 期末(2021年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元


6.4.12.1.1 受限证券类别:股票


证券


代码


证券


名称


成功


认购日


可流通 日


流通受 限类型


认购


价格


期末估 值单价


数量


(单 位:股)


期末


成本总额


期末估值总 额


备注


300614 百川 畅银 2021年 5月 18 日 2021年 11月 25日 锁定期 股票 9.19 40.38 329 3,023.51 13,285.02 - 300919 中伟 股份 2020年 12月 15 日 2021年 7月 2 日 锁定期 股票 24.60 163.00 366 9,003.60 59,658.00 - 300950 德固 特 2021年 2月 24 日 2021年 9月 3 日 锁定期 股票 8.41 39.13 219 1,841.79 8,569.47 - 300952 恒辉 安防 2021年 3月3日 2021年 9月 13 日 锁定期 股票 11.72 27.08 340 3,984.80 9,207.20 - 300957 贝泰 妮 2021年 3月 18 日 2021年 9月 27 日 锁定期 股票 47.33 251.96 198 9,371.34 49,888.08 - 300958 建工 修复 2021年 3月 18 日 2021年 9月 29 日 锁定期 股票 8.53 27.22 300 2,559.00 8,166.00 - 300960 通业 科技 2021年 3月 22 日 2021年 9月 29 日 锁定期 股票 12.08 23.06 234 2,826.72 5,396.04 - 300961 深水 海纳 2021年 3月 23 日 2021年 9月 30 日 锁定期 股票 8.48 22.07 394 3,341.12 8,695.58 - 300962 中金 2021年 2021年 锁定期 3.40 16.37 576 1,958.40 9,429.12 - 鹏华一带一路 2021年中期报告 第 32页 共 56页


辐照 3月 29 日 10月 11日 股票 300963 中洲 特材 2021年 3月 30 日 2021年 10月 11日 锁定期 股票 12.13 22.49 283 3,432.79 6,364.67 - 300966 共同 药业 2021年 3月 31 日 2021年 10月 11日 锁定期 股票 8.24 31.54 286 2,356.64 9,020.44 - 300967 晓鸣 股份 2021年 4月2日 2021年 10月 13日 锁定期 股票 4.54 11.54 507 2,301.78 5,850.78 - 300968 格林 精密 2021年 4月6日 2021年 10月 15日 锁定期 股票 6.87 12.07 1,162 7,982.94 14,025.34 - 300971 博亚 精工 2021年 4月7日 2021年 10月 15日 锁定期 股票 18.24 28.29 245 4,468.80 6,931.05 - 300972 万辰 生物 2021年 4月8日 2021年 10月 19日 锁定期 股票 7.19 12.65 430 3,091.70 5,439.50 - 300973 立高 食品 2021年 4月8日 2021年 10月 15日 锁定期 股票 28.28 115.71 267 7,550.76 30,894.57 - 300975 商络 电子 2021年 4月 14 日 2021年 10月 21日 锁定期 股票 5.48 13.03 492 2,696.16 6,410.76 - 300978 东箭 科技 2021年 4月 15 日 2021年 10月 26日 锁定期 股票 8.42 13.60 593 4,993.06 8,064.80 - 300979 华利 集团 2021年 4月 15 日 2021年 10月 26日 锁定期 股票 33.22 87.50 370 12,291.40 32,375.00 - 300981 中红 医疗 2021年 4月 19 日 2021年 10月 27日 锁定期 股票 48.59 90.39 245 11,904.55 22,145.55 - 300982 苏文 电能 2021年 4月 19 日 2021年 10月 27日 锁定期 股票 15.83 45.29 317 5,018.11 14,356.93 - 300985 致远 新能 2021年 4月 21 日 2021年 10月 29日 锁定期 股票 24.90 24.81 295 7,345.50 7,318.95 - 300986 志特 新材 2021年 4月 21 日 2021年 11月 1 日 锁定期 股票 14.79 30.57 264 3,904.56 8,070.48 - 鹏华一带一路 2021年中期报告 第 33页 共 56页


300987 川网 传媒 2021年 4月 28 日 2021年 11月 11日 锁定期 股票 6.79 26.81 301 2,043.79 8,069.81 - 300992 泰福 泵业 2021年 5月 17 日 2021年 11月 25日 锁定期 股票 9.36 20.32 200 1,872.00 4,064.00 - 300993 玉马 遮阳 2021年 5月 17 日 2021年 11月 24日 锁定期 股票 12.10 19.29 410 4,961.00 7,908.90 - 300995 奇德 新材 2021年 5月 17 日 2021年 11月 26日 锁定期 股票 14.72 23.32 191 2,811.52 4,454.12 - 605162 新中 港 2021年 6月 29 日 2021年 7月 7 日 新股未 上市 6.07 6.07 1,377 8,358.39 8,358.39 - 605287 德才 股份 2021年 6月 28 日 2021年 7月 6 日 新股未 上市 31.56 31.56 349 11,014.44 11,014.44 - 688087 英科 再生 2021年 6月 30 日 2021年 7月 9 日 新股未 上市 21.96 21.96 2,469 54,219.24 54,219.24 - 688117 圣诺 生物 2021年 5月 26 日 2021年 12月 3 日 锁定期 股票 17.90 35.97 1,672 29,928.80 60,141.84 - 688226 威腾 电气 2021年 6月 28 日 2021年 7月 7 日 新股未 上市 6.42 6.42 2,693 17,289.06 17,289.06 - 688239 航宇 科技 2021年 6月 25 日 2021年 7月 5 日 新股未 上市 11.48 11.48 4,926 56,550.48 56,550.48 - 688314 康拓 医疗 2021年 5月 11 日 2021年 11月 18日 锁定期 股票 17.34 74.48 1,085 18,813.90 80,810.80 - 688316 青云 科技 -U 2021年 3月5日 2021年 9月 16 日 锁定期 股票 63.70 65.00 1,364 86,886.80 88,660.00 - 688609 九联 科技 2021年 3月 15 日 2021年 9月 23 日 锁定期 股票 3.99 15.29 10,372 41,384.28 158,587.88 - 注:1、根据中国证监会《关于修改<上市公司证券发行管理办法>的决定》、《关于修改<创业板上 市公司证券发行管理暂行办法>的决定》以及《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决 定》,本基金所认购的 2020年 2月 14日(含)后发行完毕的非公开发行股份,自发行结束之日起 6 鹏华一带一路 2021年中期报告 第 34页 共 56页


个月内不得转让。此外,本基金通过大宗交易方式受让的原上市公司大股东减持或者特定股东减 持的股份,在受让后 6个月内,不得转让所受让的股份。 2、基金还可作为特定投资者,认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份,所认购的股份自 发行结束之日起约定限售期内不得转让。 3、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导 建议》,本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的,锁定期限为自发行人股票上市之 日起 6个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方 式减持股份实施细则》,基金通过询价转让受让的科创板股票,在受让后 6个月内不得转让。 4、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》,本基金参与摇号 配售或比例配售方式获配的创业板股票自发行人股票上市之日起在发行人约定的限售期内不得转 让。 5、基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金 参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股,在新股上市后的约定期限内不 能自由转让;基金参与网上申购获配的新股,从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。


6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注:无。


6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。


6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 注:无。


6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为被动式指数基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基 金。本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。 本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市 场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之 鹏华一带一路 2021年中期报告 第 35页 共 56页


内,力争实现基金净值增长率与标的指数增长率间的高度正相关,并保持跟踪误差在合同约定的 范围内。 本基金的基金管理人致力于全面内部控制体系的建设,建立了从董事会层面到各业务部门的风险 管理组织架构。本基金的基金管理人在董事会下设风险控制和合规审计委员会,主要负责制定基 金管理人风险控制战略和控制政策、协调突发重大风险等事项;督察长负责对基金管理人各业务 环节合法合规运作进行监督检查,组织、指导基金管理人内部监察稽核工作,并可向董事会和中 国证监会直接报告;在公司内部设立独立的监察稽核部,专职负责对基金管理人各部门、各业务 的风险控制情况进行督促和检查,并适时提出整改建议。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测 各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损 失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特 征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及 时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券的发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放 在本基金的托管行招商银行股份有限公司,与该银行存款相关的信用风险不重大。 本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项 清算,违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券 交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人 的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 于 2021年 6月 30日,本基金未持有信用类债券(2020年 12月 31日:未持有)。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资


注:无。


6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 注:无。


鹏华一带一路 2021年中期报告 第 36页 共 56页


6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 注:无。


6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资


注:无。


6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 注:无。


6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 注:无。


6.4.13.3 流动性风险


流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金 份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃 而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监 控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在 基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回 模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人通过独立的风险管理职能部门设定流动性 比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变 现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本 基金所持大部分证券均可在证券交易所或银行间同业市场进行交易,因此除附注中列示的部分基 金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余金融资产均能以合理价格适时变现。此外, 本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有 的债券投资的公允价值。 于 2021年 6月 30日,本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息, 可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到 期现金流量。 鹏华一带一路 2021年中期报告 第 37页 共 56页


6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析 注:无。


6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017年 10月 1日起施行)等法规的要 求对本基金组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中 度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行 持续的监测和分析。 本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基金资产流通暂 时受限制不能自由转让的情况参见附注“期末本基金持有的流通受限证券”。此外,本基金可通 过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资 的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与 测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。 同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿透原 则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理,以及 对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流 动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度:根据 质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值 计算足额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易 时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率 敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具 还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 鹏华一带一路 2021年中期报告 第 38页 共 56页


本基金持有的利率敏感性资产为银行存款、结算备付金,其余金融资产和金融负债均不计息,因 此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的基金管理人 定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元


本期末


2021年 6月 30日


1年以内


1-5年


5年以上


不计息


合计


资产























银行存款 16,908,488.75 - - - 16,908,488.75 存出保证金 16,703.59 - - - 16,703.59 交易性金融资产 - - - 282,668,335.14 282,668,335.14 应收利息 - - - 1,655.03 1,655.03 应收申购款 - - - 162,377.52 162,377.52 应收证券清算款 - - - 263,446.90 263,446.90 其他资产 - - - 31,453.02 31,453.02 资产总计


16,925,192.34 - - 283,127,267.61 300,052,459.95 负债























应付赎回款 - - - 1,352,784.20 1,352,784.20 应付管理人报酬 - - - 244,607.91 244,607.91 应付托管费 - - - 53,813.77 53,813.77 应付交易费用 - - - 60,413.06 60,413.06 其他负债 - - - 137,044.36 137,044.36 负债总计


- - - 1,848,663.30 1,848,663.30 利率敏感度缺口


16,925,192.34 - - 281,278,604.31 298,203,796.65 上年度末


2020年 12月 31日


1年以内


1-5年


5年以上


不计息


合计


资产




















银行存款 18,965,595.53 - - - 18,965,595.53 结算备付金 160,102.15 - - - 160,102.15 存出保证金 36,341.36 - - - 36,341.36 交易性金融资产 - - - 298,785,041.19 298,785,041.19 应收利息 - - - 1,918.61 1,918.61 应收申购款 - - - 102,732.64 102,732.64 资产总计


19,162,039.04


-


-


298,889,692.44


318,051,731.48


负债























应付赎回款 - - - 1,531,262.96 1,531,262.96 应付管理人报酬 - - - 267,324.64 267,324.64 应付托管费 - - - 58,811.45 58,811.45 应付交易费用 - - - 72,789.55 72,789.55 其他负债 - - - 216,509.42 216,509.42 负债总计


- -


-


2,146,698.02


2,146,698.02


利率敏感度缺口


19,162,039.04


-


-


296,742,994.42


315,905,033.46


鹏华一带一路 2021年中期报告 第 39页 共 56页


注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。


6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 注:于 2021年 6月 30日,本基金持有的交易性债券投资和资产支持证券公允价值占基金资产净 值的比例为 0.00%。因此当利率发生合理、可能的变动时,对于本基金资产净值无重大影响。


6.4.13.4.2 外汇风险


外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险


其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于标的指数成分券和备选成分券,所 面临的其他价格风险来源于标的指数成分券和备选成分券证券发行主体自身经营情况或特殊事项 的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金为被动式指数基金,原则上采用完全复制的方法,按照个股在标的指数中的基准权重构建 投资组合。基金所构建的指数化投资组合将根据标的指数成分券及其权重的变动而进行相应调整。 同时,本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况、新股增发等变化,对基 金投资组合进行相应调整,以保证基金份额净值增长率与标的指数间的高度正相关和跟踪误差最 小化。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。 本基金投资于股票部分的比例不低于基金资产的 80%,其中投资于标的指数成份股及其备选成份 股的比例不低于非现金基金资产的 80%。 此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对 基金进行风险度量,包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险,及 时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元


项目


本期末


2021年 6月 30日


上年度末


2020年12月31日


公允价值


占基金资产净值比 例(%)


公允价值


占基金资产净值 比例(%)


鹏华一带一路 2021年中期报告 第 40页 共 56页


交易性金融资产 -股票投资


282,668,335.14


94.79


298,785,041.19


94.58


交易性金融资产 -基金投资


- - - -


交易性金融资产 -贵金属投资


- - - -


衍生金融资产- 权证投资


- - - -


其他


- - - -


合计


282,668,335.14 94.79


298,785,041.19 94.58


注:债券投资为可转换债券、可交换债券投资。


6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析


假设


除业绩比较基准外的其他市场变量保持不变 相关风险变量的变 动


对资产负债表日基金资产净值的


影响金额(单位:人民币元)


本期末 (2021年 6月 30日)


上年度末 (2020 年 12 月 31日 )


分析 业绩比较基准上升 5% 14,186,333.56 15,060,733.89


业绩比较基准下降 5% -14,186,333.56 -15,060,733.89


注:无。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。


§7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况


金额单位:人民币元


序号


项目


金额


占基金总资产的比例(%)


1


权益投资


282,668,335.14 94.21


其中:股票


282,668,335.14 94.21 2 基金投资


- - 3


固定收益投资


- -


其中:债券


- -








资产支持证券


- - 4


贵金属投资


- - 鹏华一带一路 2021年中期报告 第 41页 共 56页


5


金融衍生品投资


- - 6


买入返售金融资产


- -


其中:买断式回购的买入返售金融资 产


- - 7


银行存款和结算备付金合计


16,908,488.75 5.64 8 其他各项资产


475,636.06 0.16 9 合计


300,052,459.95 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码


行业类别


公允价值(元)


占基金资产净值比例(%)


A


农、林、牧、渔业


- - B


采矿业


29,148,184.27 9.77 C


制造业


152,293,117.08 51.07 D


电力、热力、燃气 及水生产和供应 业


5,609,319.00 1.88 E


建筑业


42,012,056.81 14.09 F


批发和零售业


- - G


交通运输、仓储和 邮政业


35,293,987.50 11.84 H


住宿和餐饮业


- - I


信息传输、软件和 信息技术服务业


7,784,028.84 2.61 J


金融业


- - K


房地产业


- - L


租赁和商务服务 业


7,922,640.00 2.66 M


科学研究和技术 服务业


- - N


水利、环境和公共 设施管理业


1,210,524.10 0.41 O


居民服务、修理和 其他服务业


- - P


教育


- - Q


卫生和社会工作


- - R


文化、体育和娱乐 业


- - S


综合


- - 合计


281,273,857.60 94.32 7.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码


行业类别


公允价值(元)


占基金资产净值比例(%)


A


农、林、牧、渔业


11,290.28 0.00 鹏华一带一路 2021年中期报告 第 42页 共 56页


B


采矿业


- - C


制造业


1,164,556.83 0.39 D


电力、热力、燃气 及水生产和供应业


13,020.39 0.00 E


建筑业


25,371.37 0.01 F


批发和零售业


6,410.76 0.00 G


交通运输、仓储和 邮政业


- - H


住宿和餐饮业


- - I


信息传输、软件和 信息技术服务业


108,960.21 0.04 J


金融业


34,721.10 0.01 K


房地产业


- - L


租赁和商务服务业


- - M


科学研究和技术服 务业


- - N


水利、环境和公共 设施管理业


30,146.60 0.01 O


居民服务、修理和 其他服务业


- - P


教育


- - Q


卫生和社会工作


- - R


文化、体育和娱乐 业


- - S


综合


- - 合计


1,394,477.54 0.47 7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:无。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 7.3.1


期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元





序号


股票代码


股票名称


数量(股)


公允价值(元)


占基金资产净值比例(%)


1 601919 中远海控 387,000 11,818,980.00 3.96 2 601766 中国中车 1,367,250 8,312,880.00 2.79 3 000338 潍柴动力 464,400 8,298,828.00 2.78 4 600019 宝钢股份 1,080,600 8,255,784.00 2.77 5 000063 中兴通讯 248,300 8,251,009.00 2.77 6 600031 三一重工 277,245 8,059,512.15 2.70 7 600028 中国石化 1,844,420 8,041,671.20 2.70 8 601390 中国中铁 1,534,268 8,039,564.32 2.70 9 600309 万华化学 73,500 7,998,270.00 2.68 鹏华一带一路 2021年中期报告 第 43页 共 56页


10 601668 中国建筑 1,715,580 7,977,447.00 2.68 11 601888 中国中免 26,400 7,922,640.00 2.66 12 600406 国电南瑞 334,941 7,784,028.84 2.61 13 601857 中国石油 1,463,500 7,741,915.00 2.60 14 601899 紫金矿业 747,800 7,246,182.00 2.43 15 600089 特变电工 559,639 7,191,361.15 2.41 16 600585 海螺水泥 172,000 7,060,600.00 2.37 17 000157 中联重科 639,433 5,908,360.92 1.98 18 600029 南方航空 955,000 5,749,100.00 1.93 19 601989 中国重工 1,374,200 5,661,704.00 1.90 20 600176 中国巨石 361,962 5,614,030.62 1.88 21 601877 正泰电器 162,000 5,407,560.00 1.81 22 600010 包钢股份 3,434,500 5,323,475.00 1.79 23 601186 中国铁建 693,316 5,151,337.88 1.73 24 002202 金风科技 416,165 5,060,566.40 1.70 25 000425 徐工机械 708,200 4,511,234.00 1.51 26 601669 中国电建 1,152,838 4,461,483.06 1.50 27 600150 中国船舶 269,500 4,449,445.00 1.49 28 002353 杰瑞股份 86,600 3,871,020.00 1.30 29 600522 中天科技 369,550 3,695,500.00 1.24 30 601800 中国交建 531,132 3,441,735.36 1.15 31 601727 上海电气 770,544 3,267,106.56 1.10 32 601117 中国化学 372,500 3,263,100.00 1.09 33 601618 中国中冶 1,075,700 3,205,586.00 1.07 34 600068 葛洲坝 416,135 3,116,851.15 1.05 35 000039 中集集团 161,040 2,927,707.20 0.98 36 300001 特锐德 94,100 2,833,351.00 0.95 37 600011 华能国际 662,800 2,797,016.00 0.94 38 002092 中泰化学 258,732 2,657,177.64 0.89 39 600118 中国卫星 89,100 2,607,066.00 0.87 40 000825 太钢不锈 343,300 2,571,317.00 0.86 41 600018 上港集团 523,755 2,498,311.35 0.84 42 600487 亨通光电 213,660 2,435,724.00 0.82 43 601872 招商轮船 487,240 2,251,048.80 0.75 44 601866 中远海发 597,957 2,242,338.75 0.75 45 600256 广汇能源 610,535 2,033,081.55 0.68 46 600667 太极实业 222,200 2,022,020.00 0.68 47 600008 首创环保 663,200 1,996,232.00 0.67 48 600170 上海建工 670,700 1,851,132.00 0.62 49 600875 东方电气 167,500 1,837,475.00 0.62 50 600528 中铁工业 200,723 1,625,856.30 0.55 51 600580 卧龙电驱 118,300 1,573,390.00 0.53 鹏华一带一路 2021年中期报告 第 44页 共 56页


52 002281 光迅科技 63,100 1,552,260.00 0.52 53 600820 隧道股份 284,276 1,503,820.04 0.50 54 600583 海油工程 332,850 1,497,825.00 0.50 55 002738 中矿资源 33,550 1,489,620.00 0.50 56 601018 宁波港 356,964 1,410,007.80 0.47 57 601880 辽港股份 788,900 1,349,019.00 0.45 58 600026 中远海能 208,900 1,286,824.00 0.43 59 601808 中海油服 89,232 1,281,371.52 0.43 60 000528 柳 工 155,560 1,275,592.00 0.43 61 601179 中国西电 309,100 1,273,492.00 0.43 62 000877 天山股份 94,700 1,233,941.00 0.41 63 002266 浙富控股 242,590 1,210,524.10 0.41 64 000400 许继电气 91,224 1,154,895.84 0.39 65 601975 招商南油 520,700 1,114,298.00 0.37 66 000582 北部湾港 123,100 1,021,730.00 0.34 67 600320 振华重工 300,000 1,017,000.00 0.34 68 600428 中远海特 161,800 928,732.00 0.31 69 600761 安徽合力 78,000 862,680.00 0.29 70 600717 天津港 218,090 854,912.80 0.29 71 600021 上海电力 118,100 816,071.00 0.27 72 600017 日照港 278,500 743,595.00 0.25 73 600339 中油工程 252,800 717,952.00 0.24 74 600312 平高电气 122,800 717,152.00 0.24 75 300208 青岛中程 67,750 688,340.00 0.23 76 600798 宁波海运 109,000 604,950.00 0.20 77 601228 广州港 186,400 592,752.00 0.20 78 600759 洲际油气 239,100 588,186.00 0.20 79 001872 招商港口 34,100 576,972.00 0.19 80 603111 康尼机电 104,550 517,522.50 0.17 81 600495 晋西车轴 127,320 459,625.20 0.15 82 601002 晋亿实业 86,800 425,320.00 0.14 83 300011 鼎汉技术 59,008 336,345.60 0.11 84 000905 厦门港务 37,600 250,416.00 0.08 7.3.2


期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元





序号


股票代码


股票名称


数量(股)


公允价值(元)


占基金资产净值比 例(%)


1 688690 纳微科技 3,477 408,547.50 0.14 2 688609 九联科技 10,372 158,587.88 0.05 3 688316 青云科技-U 1,364 88,660.00 0.03 4 688314 康拓医疗 1,085 80,810.80 0.03 鹏华一带一路 2021年中期报告 第 45页 共 56页


5 688117 圣诺生物 1,672 60,141.84 0.02 6 300919 中伟股份 366 59,658.00 0.02 7 688239 航宇科技 4,926 56,550.48 0.02 8 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.02 9 300957 贝泰妮 198 49,888.08 0.02 10 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.01 11 300979 华利集团 370 32,375.00 0.01 12 300973 立高食品 267 30,894.57 0.01 13 300981 中红医疗 245 22,145.55 0.01 14 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.01 15 300982 苏文电能 317 14,356.93 0.00 16 300968 格林精密 1,162 14,025.34 0.00 17 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00 18 300614 百川畅银 329 13,285.02 0.00 19 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00 20 300918 南山智尚 1,063 11,065.83 0.00 21 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00 22 300962 中金辐照 576 9,429.12 0.00 23 300952 恒辉安防 340 9,207.20 0.00 24 300966 共同药业 286 9,020.44 0.00 25 300961 深水海纳 394 8,695.58 0.00 26 300950 德固特 219 8,569.47 0.00 27 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00 28 300958 建工修复 300 8,166.00 0.00 29 300986 志特新材 264 8,070.48 0.00 30 300987 川网传媒 301 8,069.81 0.00 31 300978 东箭科技 593 8,064.80 0.00 32 300993 玉马遮阳 410 7,908.90 0.00 33 300985 致远新能 295 7,318.95 0.00 34 300971 博亚精工 245 6,931.05 0.00 35 300975 商络电子 492 6,410.76 0.00 36 300963 中洲特材 283 6,364.67 0.00 37 300967 晓鸣股份 507 5,850.78 0.00 38 300972 万辰生物 430 5,439.50 0.00 39 300960 通业科技 234 5,396.04 0.00 40 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00 41 300995 奇德新材 191 4,454.12 0.00 42 300992 泰福泵业 200 4,064.00 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元


序号


股票代码


股票名称


本期累计买入金额


占期初基金资产净值比例(%)


1 601877 正泰电器 5,078,024.00 1.61 鹏华一带一路 2021年中期报告 第 46页 共 56页


2 600150 中国船舶 2,904,575.00 0.92 3 600031 三一重工 2,041,878.00 0.65 4 600029 南方航空 1,906,576.00 0.60 5 600585 海螺水泥 1,856,467.00 0.59 6 600667 太极实业 1,816,216.00 0.57 7 002281 光迅科技 1,531,491.00 0.48 8 601668 中国建筑 1,480,510.00 0.47 9 000063 中兴通讯 1,232,504.07 0.39 10 601975 招商南油 1,164,844.00 0.37 11 600320 振华重工 1,137,044.00 0.36 12 000338 潍柴动力 1,118,701.00 0.35 13 601390 中国中铁 1,071,811.00 0.34 14 601727 上海电气 1,007,453.00 0.32 15 601766 中国中车 810,170.00 0.26 16 600339 中油工程 747,704.00 0.24 17 600428 中远海特 742,118.00 0.23 18 601880 辽港股份 658,491.00 0.21 19 600798 宁波海运 626,767.00 0.20 20 601872 招商轮船 547,227.00 0.17 注:买入金额按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元


序号


股票代码


股票名称


本期累计卖出金额


占期初基金资产净值比例(%)


1 601919 中远海控 11,386,804.00 3.60 2 601888 中国中免 4,872,216.00 1.54 3 600019 宝钢股份 3,699,541.00 1.17 4 600309 万华化学 3,688,637.00 1.17 5 600406 国电南瑞 3,280,875.70 1.04 6 601899 紫金矿业 2,736,939.00 0.87 7 600031 三一重工 2,570,094.00 0.81 8 000338 潍柴动力 2,366,924.60 0.75 9 000157 中联重科 2,157,885.70 0.68 10 601766 中国中车 2,114,167.00 0.67 11 600970 中材国际 1,890,956.00 0.60 12 000063 中兴通讯 1,709,820.00 0.54 13 600176 中国巨石 1,434,072.58 0.45 14 600028 中国石化 1,383,972.00 0.44 15 601857 中国石油 1,335,946.00 0.42 16 600089 特变电工 1,333,475.31 0.42 17 600585 海螺水泥 1,262,297.00 0.40 18 601390 中国中铁 1,237,534.00 0.39 鹏华一带一路 2021年中期报告 第 47页 共 56页


19 601668 中国建筑 1,229,929.00 0.39 20 002202 金风科技 1,212,598.00 0.38 注:卖出金额按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。


7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元


买入股票成本(成交)总额


42,358,258.32 卖出股票收入(成交)总额


94,379,584.66 注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相 关交易费用。


7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 注:无。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注:无。


7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注:无。


7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:无。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:无。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期内未发生股指期货投资。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易 活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低申购赎回时现金资产对投资组 合的影响及投资组合仓位调整的交易成本,达到稳定投资组合资产净值的目的。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细


注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 鹏华一带一路 2021年中期报告 第 48页 共 56页


7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1


基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的证券。


7.12.2


基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元


序号


名称


金额


1


存出保证金


16,703.59 2


应收证券清算款


263,446.90 3


应收股利


- 4


应收利息


1,655.03 5


应收申购款


162,377.52 6


其他应收款


- 7


待摊费用


31,453.02 8 其他


- 9 合计


475,636.06 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:无。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1


期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:无。


7.12.5.2


期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元


序号


股票代码


股票名称


流通受限部分的公 允价值


占基金资产净 值比例(%)


流通受限情况说明


1 688609 九联科技 158,587.88 0.05 锁定期股票 2 688316 青云科技-U 88,660.00 0.03 锁定期股票 3 688314 康拓医疗 80,810.80 0.03 锁定期股票 4 688117 圣诺生物 60,141.84 0.02 锁定期股票 鹏华一带一路 2021年中期报告 第 49页 共 56页


7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份


持有人户数 (户)


户均持有的 基金份额


持有人结构


机构投资者


个人投资者


持有份额


占总份额比 例(%)


持有份额


占总份额比例 (%)


22,721 8,394.04 3,879,094.94 2.03


186,841,907.08 97.97


8.2 期末上市基金前十名持有人 序号


持有人名称


持有份额(份)


占上市总份额比例(%)


1 沈宁军 295,111.00 5.08


2 赵体仁 167,316.00 2.88


3 解福 92,030.00 1.59


4 陈春兰 79,955.00 1.38


5 孙锦杰 78,177.00 1.35


6 佟大双 71,553.00 1.23


7 李治 70,765.00 1.22


8 饶延安 70,000.00 1.21


9 谢东运 56,824.00 0.98


10 钱中明 53,984.00 0.93


注:持有人为场内持有人。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 注:截止本报告期末,本基金管理人所有从业人员未持有本基金份额。 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 注:截止本报告期末,本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金的基金经理未 持有本基金份额。


§9 开放式基金份额变动 单位:份


基金合同生效日(2015年 5月 18日) 基金份额总额


606,402,064.93 本报告期期初基金份额总额


227,126,564.67 本报告期基金总申购份额


29,942,075.96 减:本报告期基金总赎回份额


66,347,638.61 鹏华一带一路 2021年中期报告 第 50页 共 56页


本报告期基金拆分变动份额(份额减少 以“-”填列)


- 本报告期期末基金份额总额


190,721,002.02


§10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议


本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。


10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动


基金管理人的重大人事变动: 报告期内,公司原副总经理高阳先生辞去公司副总经理职务,经公司董事会审议通过,于 2021 年 1月 16日离任。 报告期内,经公司董事会审议通过,聘任王宗合先生担任公司副总经理,任职日期自 2021年 1 月 28日起;聘任梁浩先生担任公司副总经理,任职日期自 2021年 1月 28日起。 本公司已将上述变更事项报相关监管部门备案。 报告期内,经公司股东会审议通过,史际春先生不再担任公司独立董事,于 2021年 4月 22日 离任;聘任蒋毅刚先生担任公司独立董事,任职日期自 2021年 4月 22日起。 基金托管人的重大人事变动: 本报告期内,基金托管人无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼


无。


10.4 基金投资策略的改变


本报告期基金投资策略未发生改变。


10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况


本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。


10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况


无。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元


鹏华一带一路 2021年中期报告 第 51页 共 56页


券商名称


交易单 元数量


股票交易


应支付该券商的佣金


备注


成交金额


占当期股票成 交总额的比例


佣金


占当期佣 金


总量的比 例


中泰证券


2


61,837,189.65


46.90%


56,351.24


47.42%


-


安信证券


2


46,872,559.66


35.55%


42,715.52


35.94%


-


东北证券


1


5,386,520.00


4.09%


4,908.72


4.13%


-


天风证券


2


5,204,392.70


3.95%


4,251.54


3.58%


-


国盛证券


2


4,935,040.28


3.74%


4,003.85


3.37%


-


广发证券


1


3,749,522.00


2.84%


3,417.44


2.88%


-


国信证券


2


2,181,046.93


1.65%


1,769.64


1.49%


-


光大证券


1


657,986.02


0.50%


533.91


0.45%


本报 告期 新增


方正证券


2


518,353.40


0.39%


472.38


0.40%


本报 告期 新增 1 个


华西证券


1


384,234.06


0.29%


311.74


0.26%


-


平安证券


1


119,477.03


0.09%


108.88


0.09%


-


爱建证券


1


-


-


-


-


-


川财证券


1


-


-


-


-


-


东方财富证 券


1


-


-


-


-


-


东方证券


2


-


-


-


-


本报 告期 新增 1 个


东吴证券


1


-


-


-


-


本报 告期 鹏华一带一路 2021年中期报告 第 52页 共 56页


新增


国金证券


1


-


-


-


-


-


海通证券


1


-


-


-


-


-


山西证券


1


-


-


-


-


-


西南证券


2


-


-


-


-


-


信达证券


1


-


-


-


-


-


兴业证券


1


-


-


-


-


本报 告期 新增


招商证券


1


-


-


-


-


-


浙商证券


1


-


-


-


-


-


中信建投证 券


1


-


-


-


-


-


中原证券


1


-


-


-


-


-


注:交易单元选择的标准和程序:


1) 基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构,使用其交易单元作为基金的 专用交易单元,选择的标准是:


(1)实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于 3 亿元人民币;


(2)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定;


(3)经营行为规范,最近二年未发生因重大违规行为而受到中国证监会处罚;


(4)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求;


(5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的 需要,并能为本基金提供全面的信息服务;


(6)研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨 询服务。


2) 选择交易单元的程序:


我公司根据上述标准,选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研部门 定期对所选定证券公司的服务进行综合评比,评比内容包括:提供研究报告质量、数量、及时性 及提供研究服务主动性和质量等情况,并依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。我公司在 比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后,向券商租用交易单元作为基金专 鹏华一带一路 2021年中期报告 第 53页 共 56页


用交易单元。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 无。


10.8 其他重大事件 序号


公告事项


法定披露方式


法定披露日期


1 鹏华中证一带一路主题指数型证券投 资基金(LOF)更新的招募说明书 《中国证券报》、基金管 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021年 01月 01日 2 鹏华中证一带一路主题指数型证券投 资基金(LOF)基金产品资料概要(更 新) 《中国证券报》、基金管 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021年 01月 01日 3 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 基金参与东莞农村商业银行股份有限 公司申购(含定期定额申购)费率优 惠活动的公告 《中国证券报》、基金管 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021年 01月 04日 4 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 基金参与中国银行股份有限公司定期 定额申购和网上银行、手机银行申购 费率优惠活动的公告 《中国证券报》、基金管 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021年 01月 04日 5 关于鹏华中证一带一路主题指数分级 证券投资基金之鹏华带路 A份额和鹏 华带路 B份额基金份额折算结果的公 告 《中国证券报》、基金管 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021年 01月 05日 6 鹏华中证一带一路主题指数型证券投 资基金(LOF)上市交易公告书 《中国证券报》、基金管 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021年 01月 13日 7 鹏华中证一带一路主题指数型证券投 资基金(LOF)上市交易公告书提示性 公告 《中国证券报》、基金管 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021年 01月 13日 8 鹏华基金管理有限公司高级管理人员 变更公告 《中国证券报》、基金管 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021年 01月 16日 9 鹏华中证一带一路主题指数型证券投 资基金(LOF)上市交易提示性公告 《中国证券报》、基金管 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021年 01月 18日 10 鹏华中证一带一路主题指数型证券投 资基金(LOF)基金经理变更公告 《中国证券报》、基金管 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021年 01月 20日 11 鹏华中证一带一路主题指数分级证券 投资基金 2020年第 4季度报告 《中国证券报》、基金管 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021年 01月 22日 12 鹏华基金管理有限公司关于调整旗下 《中国证券报》、基金管 2021年 01月 25日 鹏华一带一路 2021年中期报告 第 54页 共 56页


部分基金场内单笔最低申购金额的公 告 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 13 鹏华中证一带一路主题指数型证券投 资基金(LOF)基金产品资料概要(更 新) 《中国证券报》、基金管 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021年 01月 25日 14 鹏华中证一带一路主题指数型证券投 资基金(LOF)更新的招募说明书(2021 年第 2号) 《中国证券报》、基金管 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021年 01月 25日 15 鹏华基金管理有限公司高级管理人员 变更公告 《中国证券报》、基金管 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021年 01月 28日 16 鹏华基金管理有限公司高级管理人员 变更公告 《中国证券报》、基金管 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021年 01月 28日 17 鹏华基金管理有限公司澄清公告 《中国证券报》、基金管 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021年 02月 06日 18 鹏华基金管理有限公司关于终止包商 银行股份有限公司办理本公司旗下基 金销售业务的公告 《中国证券报》、基金管 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021年 02月 08日 19 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 持有的股票停牌后估值方法变更的提 示性公告 《中国证券报》、基金管 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021年 03月 06日 20 鹏华基金管理有限公司关于对旗下基 金中基金资产管理计划通过直销渠道 申购、赎回、转换旗下公募基金免除 相关费用的公告 《中国证券报》、基金管 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021年 03月 09日 21 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 持有的股票停牌后估值方法变更的提 示性公告 《中国证券报》、基金管 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021年 03月 10日 22 关于鹏华基金管理有限公司旗下部分 基金申购贝泰妮首次公开发行 A股的 公告 《中国证券报》、基金管 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021年 03月 19日 23 鹏华中证一带一路主题指数型证券投 资基金(LOF)基金合同 《中国证券报》、基金管 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021年 03月 26日 24 鹏华基金管理有限公司关于修改旗下 44只证券投资基金基金合同部分条款 的公告 《中国证券报》、基金管 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021年 03月 26日 25 鹏华基金管理有限公司旗下基金 2020 年年度报告提示性公告 《中国证券报》、基金管 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021年 03月 30日 26 鹏华中证一带一路主题指数分级证券 投资基金 2020年年度报告 《中国证券报》、基金管 理人网站及中国证监会 2021年 03月 30日 鹏华一带一路 2021年中期报告 第 55页 共 56页


基金电子披露网站 27 鹏华中证一带一路主题指数型证券投 资基金(LOF)基金产品资料概要(更 新) 《中国证券报》、基金管 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021年 03月 31日 28 鹏华中证一带一路主题指数型证券投 资基金(LOF)更新的招募说明书(2021 年第 3号) 《中国证券报》、基金管 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021年 03月 31日 29 鹏华基金管理有限公司澄清公告 《中国证券报》、基金管 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021年 04月 10日 30 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 基金参与中泰证券股份有限公司申购 (含定期定额投资)费率优惠活动的 公告 《中国证券报》、基金管 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021年 04月 13日 31 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 基金参与天风证券股份有限公司申购 (含定期定额投资)费率优惠活动的 公告 《中国证券报》、基金管 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021年 04月 16日 32 鹏华中证一带一路主题指数型证券投 资基金(LOF)2021年 1季度报告 《中国证券报》、基金管 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021年 04月 21日 33 鹏华基金管理有限公司旗下部分基金 2021年第 1季度报告提示性公告 《中国证券报》、基金管 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021年 04月 21日 34 关于鹏华基金管理有限公司旗下部分 基金申购瑞华泰首次公开发行 A股的 公告 《中国证券报》、基金管 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021年 04月 23日 35 关于鹏华基金管理有限公司旗下部分 基金申购志特新材首次公开发行 A股 的公告 《中国证券报》、基金管 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021年 04月 23日 36 鹏华基金管理有限公司澄清公告 《中国证券报》、基金管 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021年 04月 26日 37 鹏华中证一带一路主题指数型证券投 资基金(LOF)更新的招募说明书 《中国证券报》、基金管 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021年 05月 14日 38 鹏华中证一带一路主题指数型证券投 资基金(LOF)基金产品资料概要(更 新) 《中国证券报》、基金管 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021年 05月 14日 39 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 基金参与珠海盈米基金销售有限公司 相关费率优惠活动的公告 《中国证券报》、基金管 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021年 05月 14日 40 鹏华基金管理有限公司澄清公告 《中国证券报》、基金管 理人网站及中国证监会 2021年 06月 04日 鹏华一带一路 2021年中期报告 第 56页 共 56页


基金电子披露网站 注:无。


§11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注:无。


11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。


§12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 (一)《鹏华中证一带一路主题指数型证券投资基金(LOF)基金合同》;


(二)《鹏华中证一带一路主题指数型证券投资基金(LOF)托管协议》; (三)《鹏华中证一带一路主题指数型证券投资基金(LOF)2021年中期报告》(原文)。


12.2 存放地点 深圳市福田区福华三路 168号深圳国际商会中心第 43层鹏华基金管理有限公司。 12.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅,也可按工本费购买复印件,或通过本基金管理 人网站(http://www.phfund.com.cn)查阅。


投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司,本公司已开通客 户服务系统,咨询电话:4006788999。








鹏华基金管理有限公司 2021年 8月 30日