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创业板LOF基金(160637)

创业板LOF基金:鹏华创业板指数型证券投资基金(LOF)2021年中期报告查看PDF公告










鹏华创业板指数型证券投资基金(LOF) 2021年中期报告


2021年 6月 30日
































基金管理人:鹏华基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 送出日期:2021年 8月 30日 鹏华创业板 2021 年中期报告 第 2页 共 56 页


§1 重要提示及目录 1.1 重要提示


基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以 上独立董事签字同意,并由董事长签发。








基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 08月 27日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。


本报告中财务资料未经审计。





本报告期自 2021年 01月 01日起至 2021年 06月 30日止。


鹏华创业板 2021 年中期报告 第 3页 共 56 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ........................................................ 2 1.1 重要提示 ...................................................................2 1.2 目录.......................................................................3 §2 基金简介 ............................................................. 5 2.1 基金基本情况 ...............................................................5 2.2 基金产品说明 ...............................................................5 2.3 基金管理人和基金托管人 .....................................................5 2.4 信息披露方式 ...............................................................6 2.5 其他相关资料 ...............................................................6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................. 6 3.1 主要会计数据和财务指标 .....................................................6 3.2 基金净值表现 ...............................................................7 3.3 其他指标 ...................................................................8 §4 管理人报告 ........................................................... 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明..................................... 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明................................... 11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明..................................... 11 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 12 §5 托管人报告 .......................................................... 12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...................................... 12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 12 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 12 §6 半年度财务会计报告(未经审计) ......................................... 12 6.1 资产负债表 ................................................................ 12 6.2 利润表 .................................................................... 13 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 .............................................. 15 6.4 报表附注 .................................................................. 16 §7 投资组合报告 ......................................................... 40 7.1 期末基金资产组合情况 ...................................................... 40 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 .......................................... 40 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 42 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................ 45 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .......................................... 46 鹏华创业板 2021 年中期报告 第 4页 共 56 页


7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 46 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 47 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 47 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 47 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明.................................. 47 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.................................. 47 7.12 投资组合报告附注 ......................................................... 47 §8 基金份额持有人信息 ................................................... 48 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ........................................ 48 8.2 期末上市基金前十名持有人 .................................................. 48 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况................................... 49 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 49 §9 开放式基金份额变动 ................................................... 49 §10 重大事件揭示 ........................................................ 49 10.1 基金份额持有人大会决议 ................................................... 49 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 49 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 50 10.4 基金投资策略的改变 ....................................................... 50 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ......................................... 50 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 50 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ....................................... 50 10.8 其他重大事件 ............................................................. 52 §11 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................... 55 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .................... 55 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................. 55 §12 备查文件目录 ........................................................ 55 12.1 备查文件目录 ............................................................. 55 12.2 存放地点 ................................................................. 56 12.3 查阅方式 ................................................................. 56


鹏华创业板 2021 年中期报告 第 5页 共 56 页


§2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称


鹏华创业板指数型证券投资基金(LOF) 基金简称


鹏华创业板 场内简称


创业板 LOF基金 基金主代码


160637 基金运作方式


契约型开放式 基金合同生效日


2015年 6月 9日 基金管理人


鹏华基金管理有限公司 基金托管人


中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额


97,894,755.44份


基金合同存续期


不定期 基金份额上市的证券交 易所


深圳证券交易所 上市日期


2021年 1月 18日 注:无。 2.2 基金产品说明 投资目标


紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,力争将日 均跟踪偏离度控制在 0.35%以内,年跟踪误差控制在 4%以内。 投资策略


本基金采用被动式指数化投资方法,按照成份股在标的指数中的基 准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变 化进行相应调整。 当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增 发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指 数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时, 或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以 对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。 本基 金力争基金份额净值增长率与同期业绩比较基准之间的日均跟踪偏 离度不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%。如因指数编制规则调 整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理 人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 业绩比较基准


创业板指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5% 风险收益特征


本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债 券型基金与货币市场基金,为证券投资基金中较高风险、较高预期 收益的品种。同时本基金为指数基金,通过跟踪标的指数表现,具 有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。 注:无。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目


基金管理人


基金托管人


名称


鹏华基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 鹏华创业板 2021 年中期报告 第 6页 共 56 页


信息披露 负责人


姓名


张戈 李申 联系电话


0755-82825720 021-60637102 电子邮箱


zhangge@phfund.com.cn lishen.zh@ccb.com 客户服务电话


4006788999 021-60637111 传真


0755-82021126 021-60635778 注册地址


深圳市福田区福华三路 168号深 圳国际商会中心第 43楼 北京市西城区金融大街 25号 办公地址


深圳市福田区福华三路 168号深 圳国际商会中心第 43楼 北京市西城区闹市口大街 1号院 1号楼 邮政编码


518048 100033 法定代表人


何如 田国立 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称


《中国证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 址


http://www.phfund.com.cn 基金中期报告备置地点


深圳市福田区福华三路 168号深圳国际商会中心第 43层鹏华基金管理有限公司 2.5 其他相关资料 项目


名称


办公地址


注册登记机构


中国证券登记结算有限责任公 司 北京市西城区太平桥大街 17号


§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元


3.1.1 期间数据和指标


报告期(2021年 1月 1日-2021年 6月 30日) 本期已实现收益


33,198,325.84 本期利润


26,468,338.13 加权平均基金份额本期利润


0.2379 本期加权平均净值利润率


18.21%


本期基金份额净值增长率


17.96%


3.1.2 期末数据和指标


报告期末(2021年 6月 30日) 期末可供分配利润


-44,849,546.18 期末可供分配基金份额利润


-0.4581 期末基金资产净值


147,243,575.66 期末基金份额净值


1.504 3.1.3 累计期末指标


报告期末(2021年 6月 30日) 基金份额累计净值增长率


0.87%


注:(1) 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 鹏华创业板 2021 年中期报告 第 7页 共 56 页


(2) 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回 费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 (3) 期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分 的期末余额的孰低数。表中的“期末”均指报告期最后一日,即 6月 30日,无论该日是否为开放 日或交易所的交易日。


3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段


份额净 值增长 率①


份额净值 增长率标 准差②


业绩比较基 准收益率③


业绩比较基准 收益率标准差 ④


①-③


②-④


过去一个月 5.54% 1.55% 4.84% 1.55% 0.70% 0.00% 过去三个月 26.17% 1.51% 24.65% 1.52% 1.52% -0.01% 过去六个月 17.96% 1.84% 16.43% 1.85% 1.53% -0.01% 过去一年 46.12% 1.80% 40.43% 1.81% 5.69% -0.01% 过去三年 113.40% 1.73% 109.55% 1.73% 3.85% 0.00% 自基金合同生效起 至今 0.87% 1.73% -4.36% 1.91% 5.23% -0.18% 注:业绩比较基准=创业板指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%


鹏华创业板 2021 年中期报告 第 8页 共 56 页


3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注:1、本基金基金合同于 2015年 06月 09日生效。2、截至建仓期结束,本基金的各项投资比 例已达到基金合同中规定的各项比例。


3.3 其他指标 注:无。


§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验


鹏华基金管理有限公司成立于 1998 年 12 月 22 日,业务范围包括基金募集、基金销售、 资产管理及中国证监会许可的其他业务。截至本报告期末,公司股东由国信证券股份有限公司、 意大利欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)、深圳市北融信投资发 展有限公司组成,公司性质为中外合资企业,公司注册资本 15,000 万元人民币。截至本报告期 末,公司管理资产总规模达到 9,012.31亿元,管理 237只公募基金、13只全国社保投资组合、4 只基本养老保险投资组合。经过 20余年投资管理基金,在基金投资、风险控制等方面积累了丰富 经验。


4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名


职务


任本基金的基金经理 (助理)期限


证券从 业年限


说明


任职日期


离任日期


鹏华创业板 2021 年中期报告 第 9页 共 56 页


张 羽 翔 基金经理 2018-04- 28 - 14年 张羽翔先生,国籍中国,工学硕士,14年 证券从业经验。曾任招商银行软件中心(原 深圳市融博技术公司)数据分析师;2011 年 3月加盟鹏华基金管理有限公司,历任 监察稽核部资深金融工程师、量化及衍生 品投资部资深量化研究员,先后从事金融 工程、量化研究等工作;现任量化及衍生 品投资部基金经理。2015年 09月至 2020 年 06月担任鹏华上证民营企业 50交易型 开放式指数证券投资基金联接基金基金经 理,2015年 09月至 2020年 06月担任上证 民营企业 50 交易型开放式指数证券投资 基金基金经理,2016年 06月至 2018年 05 月担任鹏华新丝路指数分级证券投资基金 基金经理,2016年 07月至 2020年 12月担 任鹏华中证高铁产业指数分级证券投资基 金基金经理,2016年 09月至今担任鹏华中 证 500 指数证券投资基金(LOF)基金经 理,2016年 09月至今担任鹏华沪深 300指 数证券投资基金(LOF)基金经理,2016 年 11月至 2020年 12月担任鹏华中证一带一 路主题指数分级证券投资基金基金经 理,2016年 11月至 2020年 07月担任鹏华 中证新能源指数分级证券投资基金基金经 理,2018年 04月至 2020年 12月担任鹏华 中证移动互联网指数分级证券投资基金基 金经理,2018年 04月至 2020年 12月担任 鹏华创业板指数分级证券投资基金基金经 理,2018年 05月至 2018年 08月担任鹏华 沪深 300指数增强型证券投资基金基金经 理,2018年 05月至今担任鹏华港股通中证 香港中小企业投资主题指数证券投资基金 (LOF)基金经理,2018年05月至 2020年 12 月担任鹏华国证钢铁行业指数分级证券投 资基金基金经理,2019年 04月至今担任鹏 华中证酒交易型开放式指数证券投资基金 基金经理,2019年 07月至今担任鹏华中证 国防交易型开放式指数证券投资基金基金 经理,2019年 11月至今担任鹏华港股通中 证香港银行投资指数证券投资基金(LOF) 基金经理,2019年 12月至今担任鹏华中证 银行交易型开放式指数证券投资基金基金 经理,2020年 02月至今担任鹏华中证 800 证券保险交易型开放式指数证券投资基金 基金经理,2020年 03月至今担任鹏华中证 鹏华创业板 2021 年中期报告 第 10 页 共 56页


传媒交易型开放式指数证券投资基金基金 经理,2021年 01月至 2021年 01月担任鹏 华中证高铁产业指数型证券投资基金 (LOF)基金经理,2021 年 01 月至今担任鹏 华中证银行指数型证券投资基金(LOF)基 金经理,2021年 01月至今担任鹏华中证酒 指数型证券投资基金(LOF)基金经理,2021 年 01 月至今担任鹏华中证传媒指数型证 券投资基金(LOF)基金经理,2021 年 01 月 至 2021年 01月担任鹏华中证移动互联网 指数型证券投资基金(LOF)基金经理,2021 年 01 月至今担任鹏华创业板指数型证券 投资基金(LOF)基金经理,2021 年 01 月至 2021 年 01 月担任鹏华中证一带一路主题 指数型证券投资基金(LOF)基金经理,2021 年 01月至 2021年 01月担任鹏华国证钢铁 行业指数型证券投资基金(LOF)基金经理, 张羽翔先生具备基金从业资格。本报告期 内本基金基金经理未发生变动。 注:1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日;担任新成立基金基金经理 的,任职日期为基金合同生效日。 2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。


4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注:无。


4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定 以及基金合同的约定,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,在严格控制风险的 基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合规,不存在违反基金合同 和损害基金份额持有人利益的行为。


4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况


报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度,确保不同投资组合在研究、交易、分配等 各环节得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明


报告期内,本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。 本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边 鹏华创业板 2021 年中期报告 第 11 页 共 56页


交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易次数为 2 次,主要原因在于指数基金成分股交易不 活跃导致。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析


本基金秉承指数基金的投资策略,在应对基金申购赎回的基础上,力争跟踪指数的收益,并 将基金跟踪误差控制在合理范围内。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现


截至本报告期末,本报告期份额净值增长率为 17.96%,同期业绩比较基准增长率为 16.43%。


4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望


2021年下半年的经济大体维持平稳,流动性环境保持合理宽松。在全球经济缓慢修复的背景 下,股债整体维持震荡的概率较大,疫情走势依旧是最大的不确定性因素,建议紧密跟踪疫情变 化,上半年政策组合是“货币稳+财政紧+监管严+地产压”,下半年可能“货币预调+财政温和+ 监管严厉”,投资领域新旧动能转换比较明显,投资机会的呈现结构性分化,投资者需关注政策 友好及盈利持续改善的行业。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明


本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引 和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金管理人已制定基金估值 和份额净值计价的业务管理制度,明确基金估值的程序和技术。


本基金管理人使用可靠的估值业务系统,估值人员熟悉各类投资品种的估值原则和具体估值 程序。估值流程中包含风险监测、控制和报告机制。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及 净值计算的复核责任。本基金管理人设有估值委员会,由登记结算部、监察稽核部、各投资部门、 研究部门负责人、基金经理等成员组成,估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验,熟悉 相关法律法规,具备投资、研究、风险管理、法律合规和基金估值运作等方面的专业能力。基金 经理可与估值委员会成员共同商定估值原则和政策,但不参与日常估值的执行。


基金管理人改变估值技术,导致基金资产净值发生重大变化的,对所采用的相关估值技术、 假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的专业意见。


本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。


本基金管理人已与第三方定价服务机构签署服务协议,由其按约定提供相关参考数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明


1、截止本报告期末,本基金期末可供分配利润为-44,849,546.18元,期末基金份额净值 1.504 鹏华创业板 2021 年中期报告 第 12 页 共 56页


元,不符合利润分配条件。


2、本基金本报告期内未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明


无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明


本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金 法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽 责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明


本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的 基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监 督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。


报告期内,本基金未实施利润分配。


5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见


本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资 组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:鹏华创业板指数型证券投资基金(LOF) 报告截止日:2021年 6月 30日 单位:人民币元


资 产


附注号


本期末


2021年 6月 30日 上年度末


2020年 12月 31日


资 产:








银行存款


6.4.7.1


10,367,991.81 14,124,779.01 结算备付金





- 87,912.97 存出保证金





31,806.14 36,609.72 交易性金融资产


6.4.7.2


139,570,556.06 170,969,741.17 其中:股票投资





139,570,556.06 170,969,741.17 基金投资





- - 鹏华创业板 2021 年中期报告 第 13 页 共 56页


债券投资





- - 资产支持证券投资





- - 贵金属投资





- - 衍生金融资产


6.4.7.3


- - 买入返售金融资产


6.4.7.4


- - 应收证券清算款





685,846.41 2,493,544.96 应收利息


6.4.7.5


815.45 1,329.84 应收股利





- - 应收申购款





826,414.93 295,709.92 递延所得税资产





- - 其他资产


6.4.7.6


31,453.02 - 资产总计





151,514,883.82 188,009,627.59 负债和所有者权益


附注号


本期末


2021年 6月 30日 上年度末


2020年 12月 31日


负 债:








短期借款





- - 交易性金融负债





- - 衍生金融负债


6.4.7.3


- - 卖出回购金融资产款





- - 应付证券清算款





- - 应付赎回款





3,935,802.75 7,722,015.67 应付管理人报酬





118,291.36 167,331.64 应付托管费





26,024.08 36,812.97 应付销售服务费





- - 应付交易费用


6.4.7.7


45,292.85 116,548.60 应交税费





- - 应付利息





- - 应付利润





- - 递延所得税负债





- - 其他负债


6.4.7.8


145,897.12 242,497.85 负债合计





4,271,308.16 8,285,206.73 所有者权益:








实收基金


6.4.7.9


145,992,977.79 210,207,201.64 未分配利润


6.4.7.10


1,250,597.87 -30,482,780.78 所有者权益合计





147,243,575.66 179,724,420.86 负债和所有者权益总计





151,514,883.82 188,009,627.59 注: 报告截止日 2021年 06月 30日,基金份额总额为 97,894,755.44份,基金份额净值 1.504 元。 6.2 利润表 会计主体:鹏华创业板指数型证券投资基金(LOF) 本报告期:2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 鹏华创业板 2021 年中期报告 第 14 页 共 56页


单位:人民币元


项 目


附注号


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


一、收入





27,774,454.13 84,471,225.22 1.利息收入





17,631.01 56,398.20 其中:存款利息收入


6.4.7.11


17,631.01 56,398.20 债券利息收入





- - 资产支持证券利息收 入





- - 买入返售金融资产收 入





- - 证券出借利息收入





- - 其他利息收入





- - 2.投资收益(损失以“-”填 列)





34,233,188.67 60,053,010.55 其中:股票投资收益


6.4.7.12


33,855,820.96 59,105,894.03 基金投资收益


-


- - 债券投资收益


6.4.7.13


- - 资产支持证券投资收 益


6.4.7.13.5


- - 贵金属投资收益


6.4.7.14


- - 衍生工具收益


6.4.7.15


- - 股利收益


6.4.7.16


377,367.71 947,116.52 3.公允价值变动收益(损失 以“-”号填列)


6.4.7.17


-6,729,987.71 24,062,869.96 4.汇兑收益(损失以“-”号 填列)





-


-


5.其他收入(损失以“-”号 填列)


6.4.7.18


253,622.16 298,946.51 减:二、费用





1,306,116.00 2,123,172.61 1.管理人报酬


6.4.10.2.1


724,643.59 1,204,731.87 2.托管费


6.4.10.2.2


159,421.54 265,041.01 3.销售服务费


6.4.10.2.3


- - 4.交易费用


6.4.7.19


206,531.55 435,886.62 5.利息支出





- - 其中:卖出回购金融资产支 出





- - 6.税金及附加


- - 7.其他费用


6.4.7.20


215,519.32 217,513.11 三、利润总额(亏损总额以“-” 号填列)





26,468,338.13 82,348,052.61 减:所得税费用





- - 四、净利润(净亏损以“-”


26,468,338.13 82,348,052.61 鹏华创业板 2021 年中期报告 第 15 页 共 56页


号填列)


6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:鹏华创业板指数型证券投资基金(LOF) 本报告期:2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者 权益(基金净值) 210,207,201.64 -30,482,780.78 179,724,420.86 二、本期经营活 动产生的基金净 值变动数(本期 利润)


- 26,468,338.13


26,468,338.13 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数


(净值减少以 “-”号填列)


-64,214,223.85 5,265,040.52 -58,949,183.33 其中:1.基金申 购款


114,272,439.38 -13,793,700.86 100,478,738.52 2.基金赎 回款


-178,486,663.23 19,058,741.38 -159,427,921.85 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 净值变动(净值 减少以“-”号填 列)


- - - 五、期末所有者 权益(基金净值)


145,992,977.79 1,250,597.87 147,243,575.66 项目


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者 权益(基金净值) 605,766,596.36 -289,604,162.18 316,162,434.18 二、本期经营活 动产生的基金净 值变动数(本期 利润)


- 82,348,052.61


82,348,052.61 三、本期基金份 -307,377,966.30 114,806,225.60 -192,571,740.70 鹏华创业板 2021 年中期报告 第 16 页 共 56页


额交易产生的基 金净值变动数


(净值减少以 “-”号填列)


其中:1.基金申 购款


186,140,948.38 -77,148,650.64 108,992,297.74 2.基金赎 回款


-493,518,914.68 191,954,876.24 -301,564,038.44 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 净值变动(净值 减少以“-”号填 列)


- - - 五、期末所有者 权益(基金净值)


298,388,630.06 -92,449,883.97 205,938,746.09 报表附注为财务报表的组成部分。


本报告 6.1至 6.4财务报表由下列负责人签署:


邓召明


邢彪


郝文高


基金管理人负责人


主管会计工作负责人


会计机构负责人


6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 鹏华创业板指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下 简称“中国证监会”)证监许可[2015]第 504号《关于准予鹏华创业板指数分级证券投资基金注册 的批复》核准,由鹏华基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华创业板 指数分级证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金,存续期限不定,首 次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 230,178,579.57元,业经普华永道中天会计师事务 所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第 623 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案, 《鹏华创业板指数分级证券投资基金基金合同》于 2015年 6月 9日正式生效,基金合同生效日的 基金份额总额为 230,230,384.25份基金份额,其中认购资金利息折合 51,804.68份基金份额。本 基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。


根据《鹏华创业板指数分级证券投资基金基金合同》并报中国证监会备案,本基金的基金份额 包括鹏华创业板指数分级证券投资基金之基础份额(以下简称“鹏华创业板份额”)、鹏华创业板 指数分级证券投资基金之 A份额(以下简称“鹏华创业板 A份额”)、鹏华创业板指数分级证券投 资基金之 B份额(以下简称“鹏华创业板 B份额”)。根据对基金财产及收益分配的不同安排,本基 鹏华创业板 2021 年中期报告 第 17 页 共 56页


金的基金份额具有不同的风险收益特征。鹏华创业板份额为可以申购、赎回但不能上市交易的基 金份额,具有与标的指数相似的风险收益特征。鹏华创业板 A份额与鹏华创业板 B份额为可以上市 交易但不能申购、赎回的基金份额,其中鹏华创业板 A份额为稳健收益类份额,具有低风险且预期 收益相对较低的风险收益特征,鹏华创业板 B份额为积极收益类份额,具有高风险且预期收益相对 较高的风险收益特征。鹏华创业板 A份额与鹏华创业板 B份额的配比始终保持 1:1的比率不变。 本基金的基金份额初始公开发售结束后,场外认购的全部份额将确认为鹏华创业板份额;场内认购 的份额将按照 1:1的比例确认为鹏华创业板 A份额与鹏华创业板 B份额。本基金基金合同生效后, 鹏华创业板份额与鹏华创业板 A份额、鹏华创业板 B份额之间可以按约定的规则进行场内份额配 对转换,包括基金份额的分拆和合并两种转换行为。基金份额的分拆,指基金份额持有人将其持有 的鹏华创业板份额按照 2份场内鹏华创业板份额对应 1份鹏华创业板 A份额与 1份鹏华创业板 B 份额的比例进行转换的行为;基金份额的合并,指基金份额持有人将其持有的鹏华创业板 A份额与 鹏华创业板 B份额按照 1份鹏华创业板 A份额与 1份鹏华创业板 B份额对应 2份场内鹏华创业板 份额的比例进行转换的行为。


基金份额的净值按如下原则计算:鹏华创业板份额的基金份额净值为净值计算日的基金资产 净值除以基金份额总数,其中基金份额总数为鹏华创业板份额、鹏华创业板 A份额、鹏华创业板 B 份额的份额数之和。鹏华创业板 A份额的基金份额净值为鹏华创业板 A份额的本金及约定应得收 益之和。每 2份鹏华创业板份额所对应的基金资产净值等于 1份鹏华创业板 A份额与 1份鹏华创 业板 B份额所对应的基金资产净值之和。


本基金定期进行份额折算。在鹏华创业板 A份额、鹏华创业板份额存续期内的每个会计年度 12月第一个工作日,本基金将进行基金的定期份额折算。在基金份额折算前与折算后,鹏华创业 板 A份额与鹏华创业板 B份额的份额配比保持 1:1的比例。对于鹏华创业板 A份额的约定应得收 益,即鹏华创业板 A份额每个会计年度 11月 30日基金份额参考净值超出 1.000元部分,将折算 为场内鹏华创业板份额分配给鹏华创业板 A份额持有人。鹏华创业板份额持有人持有的每 2份鹏 华创业板份额将按 1份鹏华创业板 A份额获得新增鹏华创业板份额的分配。持有场外鹏华创业板 份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外鹏华创业板份额的分配;持有场内鹏华创 业板份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内鹏华创业板份额的分配。经过上述份 额折算,鹏华创业板 A份额的基金份额参考净值调整为 1.000元,鹏华创业板份额的基金份额净 值将相应调整。


除定期份额折算外,本基金还将在鹏华创业板份额的基金份额净值达到 1.500元时或鹏华创 业板 B份额的基金份额参考净值跌至 0.250元时进行不定期份额折算。当达到不定期折算条件时, 鹏华创业板 2021 年中期报告 第 18 页 共 56页


本基金将分别对鹏华创业板份额、鹏华创业板 A份额、鹏华创业板 B份额进行份额折算,份额折 算后本基金将确保鹏华创业板 A份额与鹏华创业板 B份额的比例为 1:1,份额折算后鹏华创业板 份额的基金份额净值、鹏华创业板 A份额与鹏华创业板 B份额的基金份额参考净值均调整为 1.000 元。


经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上[2015]326号审核同意,本基金鹏华创业板 A 份额 35,003,135.00份基金份额和鹏华创业板 B份额 35,003,136.00份基金份额于 2015年 7月 6 日在深交所挂牌交易。对于托管在场内的鹏华创业板份额,基金份额持有人在符合相关办理条件 的前提下,将其分拆为鹏华创业板 A份额和鹏华创业板 B份额即可上市流通;对于托管在场外的 鹏华创业板份额,基金份额持有人在符合相关办理条件的前提下,将其跨系统转托管至深交所场 内后分拆为鹏华创业板 A份额和鹏华创业板 B份额即可上市流通。


本基金管理人鹏华基金管理有限公司人向深交所申请鹏华创业板 A份额和鹏华创业板 B份额 终止上市并于 2020年 11月 20日获得同意(《终止上市通知书》深证上[2020]1095号)。本基金 管理人于 2020年 12月 2日发布《关于鹏华创业板指数分级证券投资基金之鹏华创业板 A份额和 鹏华创业板 B份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告》,在 2020年 12月 31日(份额折算 基准日)日终,以鹏华创业板份额的基金份额净值为基准,鹏华创业板 A份额、鹏华创业板 B份额 按照各自的基金份额净值折算成鹏华创业板份额的场内份额。


根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》等相关规定,经与基金托管人中国建设 银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,鹏华创业板 A份额和鹏华创业板 B份额终止 运作后,于鹏华创业板指数分级证券投资基金折算基准日次日(2021 年 1月 1日)《鹏华创业板 指数型证券投资基金(LOF)基金合同》生效,《鹏华创业板指数分级证券投资基金基金合同》同 时失效。


根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华创业板指数分级证券投资基金基金合同》 的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及其备选成 份股(含中小板、创业板股票及其他中国证监会核准上市的股票)、债券、股指期货、权证、资产 支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关 规定)。本基金投资于股票部分的比例不低于基金资产的 80%,其中投资于标的指数成份股及其备 选成份股的比例不低于非现金基金资产的 80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交 易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%,其中现 金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为:中证创业板指数 收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%。 鹏华创业板 2021 年中期报告 第 19 页 共 56页








6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投 资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称 “中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《鹏华创业板指数型证券投资基 金(LOF)基金合同》和在财务报表附注中所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及 允许的基金行业实务操作编制。





本财务报表以持续经营为基础编制。


6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2021 年上半年财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2021 年 06月 30日的财务状况以及 2021年上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。


6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。


6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 无。


6.4.5.2 会计估计变更的说明 无。


6.4.5.3 差错更正的说明 无。


6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市 公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红 利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税 试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、 财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明 确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值 税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税 鹏华创业板 2021 年中期报告 第 20 页 共 56页


[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务 操作,主要税项列示如下: (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品 管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳 增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的, 不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以 及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以 2017 年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入, 债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个 人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1个月以内(含 1个月)的,其股 息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的,暂减按 50%计入 应纳税所得额;持股期限超过 1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解 禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的 股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用 比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元


项目


本期末


2021年 6月 30日 活期存款


10,367,991.81 定期存款


- 其中:存款期限 1个月以内


-


存款期限 1-3个月


-


存款期限 3个月以上


- 其他存款


- 鹏华创业板 2021 年中期报告 第 21 页 共 56页


合计


10,367,991.81 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元


项目


本期末


2021年 6月 30日 成本


公允价值


公允价值变动


股票


83,087,031.88 139,570,556.06 56,483,524.18 贵金属投资-金交 所黄金合约


- - - 债 券


交易所市场


- - - 银行间市场


- - - 合计


- - - 资产支持证券


- - - 基金


- - - 其他


- - - 合计


83,087,031.88 139,570,556.06 56,483,524.18 注:股票投资的成本、公允价值及公允价值变动均包含中国存托凭证的成本、公允价值及公允价 值变动。


6.4.7.3 衍生金融资产/负债 注:无。


6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注:无。


6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注:无。


6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元


项目


本期末


2021年 6月 30日


应收活期存款利息


801.15 应收定期存款利息


- 应收其他存款利息


- 应收结算备付金利息


- 应收债券利息


- 应收资产支持证券利息


- 应收买入返售证券利息


- 应收申购款利息


- 鹏华创业板 2021 年中期报告 第 22 页 共 56页


应收黄金合约拆借孳息


- 应收出借证券利息


- 其他


14.30 合计


815.45 6.4.7.6 其他资产 单位:人民币元


项目


本期末


2021年 6月 30日 其他应收款


- 待摊费用


31,453.02 合计


31,453.02 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元


项目


本期末


2021年 6月 30日 交易所市场应付交易费用


45,292.85 银行间市场应付交易费用


- 合计


45,292.85 6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元


项目


本期末


2021年 6月 30日


应付券商交易单元保证金


- 应付赎回费


11,594.56 应付证券出借违约金


- 预提费用 84,302.56 应付指数使用费 50,000.00 合计


145,897.12 6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


基金份额(份)


账面金额


上年度末 140,955,841.04


210,207,201.64 本期申购


76,624,300.92


114,272,439.38


本期赎回(以“-”号填列)


-119,685,386.52


-178,486,663.23


- 基金拆分/份额折算前


-


-


基金拆分/份额折算调整


-


-


本期申购


-


-


本期赎回(以“-”号填列)


-


-


本期末


97,894,755.44


145,992,977.79


注:申购含红利再投、转换入份额;赎回含转换出份额。


鹏华创业板 2021 年中期报告 第 23 页 共 56页


6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元


项目


已实现部分


未实现部分


未分配利润合计


上年度末 -105,958,840.08 75,476,059.30 -30,482,780.78 本期利润


33,198,325.84 -6,729,987.71 26,468,338.13


本期基金份额交易 产生的变动数


27,910,968.06 -22,645,927.54 5,265,040.52 其中:基金申购款


-43,566,757.92 29,773,057.06 -13,793,700.86 基金赎回款


71,477,725.98 -52,418,984.60 19,058,741.38 本期已分配利润


- - - 本期末


-44,849,546.18 46,100,144.05 1,250,597.87 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


活期存款利息收入


15,983.45 定期存款利息收入


- 其他存款利息收入


- 结算备付金利息收入


454.99 其他


1,192.57 合计


17,631.01 注:其他包含认/申购款利息收入、结算保证金利息收入、风控金利息收入等


6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成 单位:人民币元


项目


本期


2021年1月1日至2021年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收入


33,855,820.96 股票投资收益——赎回差价收入


- 股票投资收益——申购差价收入


- 股票投资收益——证券出借差价收入


- 合计


33,855,820.96 6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


卖出股票成交总额


90,036,155.04


减:卖出股票成本总额


56,180,334.08


鹏华创业板 2021 年中期报告 第 24 页 共 56页


买卖股票差价收入


33,855,820.96


6.4.7.12.3 股票投资收益——证券出借差价收入 注:无。


6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 注:无。


6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 注:无。


6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 注:无。


6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 注:无。


6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 注:无。


6.4.7.14 贵金属投资收益 6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 注:无。


6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注:无。


6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 注:无。


鹏华创业板 2021 年中期报告 第 25 页 共 56页


6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入 注:无。 6.4.7.15 衍生工具收益 6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注:无。


6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 注:无。


6.4.7.16 股利收益 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


股票投资产生的股利收益


377,367.71 其中:证券出借权益补偿收 入


- 基金投资产生的股利收益


- 合计


377,367.71 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元


项目名称


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


1.交易性金融资产


-6,729,987.71 股票投资


-6,729,987.71 债券投资


- 资产支持证券投资


- 基金投资


- 贵金属投资


- 其他


- 2.衍生工具


- 权证投资


- 3.其他


- 减:应税金融商品公允价值变动 产生的预估增值税


- 合计


-6,729,987.71 6.4.7.18 其他收入 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


鹏华创业板 2021 年中期报告 第 26 页 共 56页


基金赎回费收入


232,986.05 基金转换费收入


20,636.11 合计


253,622.16 6.4.7.19 交易费用 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 交易所市场交易费用


206,531.55 银行间市场交易费用


- 合计


206,531.55 6.4.7.20 其他费用 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 审计费用


24,795.19 信息披露费


59,507.37 证券出借违约金


- 银行汇划费用 2,669.78 指数使用费 100,000.00 上市年费 28,546.98 合计


215,519.32 6.4.7.21 分部报告 无。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 无。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称


与本基金的关系


鹏华基金管理有限公司(“鹏华基金公 司”) 基金管理人、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司(“中国建设 银行”) 基金托管人、基金代销机构 国信证券股份有限公司(“国信证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 鹏华创业板 2021 年中期报告 第 27 页 共 56页


注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位:人民币元


关联方名称


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


上年度可比期间


2020年1月1日至2020年6月30日


成交金额


占当期股票


成交总额的比例 (%)


成交金额


占当期股票


成交总额的比例(%)


国信证券 - -


13,358,270.46 5.84


6.4.10.1.2 债券交易 注:无。 6.4.10.1.3 债券回购交易 注:无。 6.4.10.1.4 权证交易 注:无。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元


关联方名称


本期


2021年1月1日至2021年6月30日 当期


佣金


占当期佣金总量 的比例(%)


期末应付佣金余 额


占期末应付佣金 总额的比例(%)


国信证券 - -


- -


关联方名称


上年度可比期间


2020年1月1日至2020年6月30日 当期


佣金


占当期佣金总量 的比例(%)


期末应付佣金余 额


占期末应付佣金 总额的比例(%)


国信证券 12,173.64 5.88


5,969.95 16.21


注:(1)佣金的计算公式


上海/深圳证券交易所的交易佣金=股票买(卖)成交金额×佣金比率-买(卖)经手费-买(卖) 鹏华创业板 2021 年中期报告 第 28 页 共 56页


证管费等由券商承担的费用


(佣金比率按照与一般证券公司签订的协议条款订立。)


(2)本基金与关联方已按同业统一的基金佣金计算方式和约定的佣金比例签订了《证券交易 席位租用协议》。根据协议规定,上述单位定期或不定期地为我公司提供研究服务以及其他研究支 持。


6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费


单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6 月 30日


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


当期发生的基金应支付的管理费


724,643.59 1,204,731.87 其中:支付销售机构的客户维护费


223,902.19


187,708.36


注:1、支付基金管理人鹏华基金公司的管理人报酬年费率为 1.00%,逐日计提,按月支付。日管 理费=前一日基金资产净值×1.00%÷当年天数。 2、根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》,基金管理人依据销售机构销售基金的保有量 提取一定比例的客户维护费,用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用, 客户维护费从基金管理费中列支。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6 月 30日


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


当期发生的基金应支付的托管费


159,421.54 265,041.01 注:支付基金托管人中国建设银行的托管费年费率为 0.22%,逐日计提,按月支付。日托管费= 前一日基金资产净值×0.22%÷当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 注:无。


6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注:无。


鹏华创业板 2021 年中期报告 第 29 页 共 56页


6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 注:无。


6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 注:无。


6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注:无。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注:本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方没有投资及持有本基金份额。


6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入


单位:人民币元


关联方名称


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30 日


上年度可比期间


2020年1月1日至2020年6月30日


期末余额


当期利息收入


期末余额


当期利息收入


中国建设银行


10,367,991.81


15,983.45


15,884,973.83


54,793.81


6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位:人民币元


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 关联方名称


证券代码


证券名称


发行方式


基金在承销期内买入


数量(单位: 张





总金额


国信证券 300957 贝泰妮 网下申购 774 36,633.42 国信证券 300986 志特新材 网下申购 1,526 22,569.54 上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 关联方名称


证券代码


证券名称


发行方式


基金在承销期内买入


数量(单位: 张





总金额


- - - - - - 鹏华创业板 2021 年中期报告 第 30 页 共 56页


注:本基金在上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 注:无。


6.4.12 期末(2021年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元


6.4.12.1.1 受限证券类别:股票


证券


代码


证券


名称


成功


认购日


可流通 日


流通受限 类型


认购


价格


期末估 值单价


数量


(单 位:股)


期末


成本总额


期末估值 总额


备注


300614 百川畅 银 2021年 5月 18 日 2021年 11月 25 日 锁定期 股票 9.19 40.38 175 1,608.25 7,066.50 - 300919 中伟股 份 2020年 12月 15 日 2021年 07月 02 日 锁定期 股票 24.60 163.00 232 5,707.20 37,816.00 - 300952 恒辉安 防 2021年 3月 3日 2021年 9月 13 日 锁定期 股票 11.72 27.08 216 2,531.52 5,849.28 - 300957 贝泰妮 2021年 3月 18 日 2021年 9月 27 日 锁定期 股票 47.33 251.96 78 3,691.74 19,652.88 - 300958 建工修 复 2021年 3月 18 日 2021年 9月 29 日 锁定期 股票 8.53 27.22 267 2,277.51 7,267.74 - 300960 通业科 技 2021年 3月 22 日 2021年 9月 29 日 锁定期 股票 12.08 23.06 175 2,114.00 4,035.50 - 300961 深水海 纳 2021年 3月 23 日 2021年 9月 30 日 锁定期 股票 8.48 22.07 260 2,204.80 5,738.20 - 300962 中金辐 照 2021年 3月 29 日 2021年 10月 11 日 锁定期 股票 3.40 16.37 485 1,649.00 7,939.45 - 300967 晓鸣股 份 2021年 4月 2日 2021年 10月 13 日 锁定期 股票 4.54 11.54 399 1,811.46 4,604.46 - 300968 格林精 密 2021年 4月 6日 2021年 10月 15 锁定期 股票 6.87 12.07 512 3,517.44 6,179.84 - 鹏华创业板 2021 年中期报告 第 31 页 共 56页


日 300971 博亚精 工 2021年 4月 7日 2021年 10月 15 日 锁定期 股票 18.24 28.29 181 3,301.44 5,120.49 - 300972 万辰生 物 2021年 4月 8日 2021年 10月 19 日 锁定期 股票 7.19 12.65 316 2,272.04 3,997.40 - 300973 立高食 品 2021年 4月 8日 2021年 10月 15 日 锁定期 股票 28.28 115.71 105 2,969.40 12,149.55 - 300975 商络电 子 2021年 4月 14 日 2021年 10月 21 日 锁定期 股票 5.48 13.03 394 2,159.12 5,133.82 - 300978 东箭科 技 2021年 4月 15 日 2021年 10月 26 日 锁定期 股票 8.42 13.60 390 3,283.80 5,304.00 - 300979 华利集 团 2021年 4月 15 日 2021年 10月 26 日 锁定期 股票 33.22 87.50 148 4,916.56 12,950.00 - 300981 中红医 疗 2021年 4月 19 日 2021年 10月 27 日 锁定期 股票 48.59 90.39 99 4,810.41 8,948.61 - 300982 苏文电 能 2021年 4月 19 日 2021年 10月 27 日 锁定期 股票 15.83 45.29 317 5,018.11 14,356.93 - 300985 致远新 能 2021年 4月 21 日 2021年 10月 29 日 锁定期 股票 24.90 24.81 121 3,012.90 3,002.01 - 300986 志特新 材 2021年 4月 21 日 2021年 11月 1 日 锁定期 股票 14.79 30.57 153 2,262.87 4,677.21 - 300987 川网传 媒 2021年 4月 28 日 2021年 11月 11 日 锁定期 股票 6.79 26.81 295 2,003.05 7,908.95 - 300992 泰福泵 业 2021年 5月 17 日 2021年 11月 25 日 锁定期 股票 9.36 20.32 120 1,123.20 2,438.40 - 300993 玉马遮 阳 2021年 5月 17 日 2021年 11月 24 日 锁定期 股票 12.10 19.29 250 3,025.00 4,822.50 - 300995 奇德新 材 2021年 5月 17 日 2021年 11月 26 日 锁定期 股票 14.72 23.32 130 1,913.60 3,031.60 - 300996 普联软 2021年 2021年 锁定期 20.81 42.23 118 2,455.58 4,983.14 - 鹏华创业板 2021 年中期报告 第 32 页 共 56页


件 5月 26 日 12月 3 日 股票 300997 欢乐家 2021年 5月 26 日 2021年 12月 2 日 锁定期 股票 4.94 13.05 438 2,163.72 5,715.90 - 300998 宁波方 正 2021年 5月 25 日 2021年 12月 2 日 锁定期 股票 6.02 21.32 201 1,210.02 4,285.32 - 301002 崧盛股 份 2021年 5月 27 日 2021年 12月 7 日 锁定期 股票 18.71 57.62 123 2,301.33 7,087.26 - 301004 嘉益股 份 2021年 6月 18 日 2021年 12月 27 日 锁定期 股票 7.81 21.94 281 2,194.61 6,165.14 - 301007 德迈仕 2021年 6月 4日 2021年 12月 16 日 锁定期 股票 5.29 14.44 303 1,602.87 4,375.32 - 301009 可靠股 份 2021年 6月 8日 2021年 12月 17 日 锁定期 股票 12.54 27.89 377 4,727.58 10,514.53 - 301010 晶雪节 能 2021年 6月 9日 2021年 12月 20 日 锁定期 股票 7.83 17.61 203 1,589.49 3,574.83 - 301011 华立科 技 2021年 6月 9日 2021年 12月 17 日 锁定期 股票 14.20 33.84 148 2,101.60 5,008.32 - 301012 扬电科 技 2021年 6月 15 日 2021年 12月 22 日 锁定期 股票 8.05 24.26 170 1,368.50 4,124.20 - 301015 百洋医 药 2021年 6月 22 日 2021年 12月 30 日 锁定期 股票 7.64 38.83 275 2,101.00 10,678.25 - 301016 雷尔伟 2021年 6月 23 日 2021年 12月 30 日 锁定期 股票 13.75 32.98 168 2,310.00 5,540.64 - 301018 申菱环 境 2021年 6月 28 日 2021年 7月 7 日 新股未 上市 8.29 8.29 4,217 34,958.93 34,958.93 - 301018 申菱环 境 2021年 6月 28 日 2022年 1月 7 日 锁定期 股票 8.29 8.29 469 3,888.01 3,888.01 - 301020 密封科 技 2021年 6月 28 日 2021年 7月 6 日 新股未 上市 10.64 10.64 2,360 25,110.40 25,110.40 - 鹏华创业板 2021 年中期报告 第 33 页 共 56页


301020 密封科 技 2021年 6月 28 日 2022年 1月 6 日 锁定期 股票 10.64 10.64 263 2,798.32 2,798.32 - 301021 英诺激 光 2021年 6月 28 日 2021年 7月 6 日 新股未 上市 9.46 9.46 1,985 18,778.10 18,778.10 - 301021 英诺激 光 2021年 6月 28 日 2022年 1月 6 日 锁定期 股票 9.46 9.46 221 2,090.66 2,090.66 - 注:1、根据中国证监会《关于修改<上市公司证券发行管理办法>的决定》、《关于修改<创业板上 市公司证券发行管理暂行办法>的决定》以及《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决 定》,本基金所认购的 2020年 2月 14日(含)后发行完毕的非公开发行股份,自发行结束之日起 6 个月内不得转让。此外,本基金通过大宗交易方式受让的原上市公司大股东减持或者特定股东减 持的股份,在受让后 6个月内,不得转让所受让的股份。 2、基金还可作为特定投资者,认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份,所认购的股份自 发行结束之日起约定限售期内不得转让。 3、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导 建议》,本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的,锁定期限为自发行人股票上市之 日起 6个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方 式减持股份实施细则》,基金通过询价转让受让的科创板股票,在受让后 6个月内不得转让。 4、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》,本基金参与摇号 配售或比例配售方式获配的创业板股票自发行人股票上市之日起在发行人约定的限售期内不得转 让。 5、基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金 参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股,在新股上市后的约定期限内不 能自由转让;基金参与网上申购获配的新股,从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。


6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注:无。


6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。


鹏华创业板 2021 年中期报告 第 34 页 共 56页


6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 注:无。


6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为被动式指数基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基 金。本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。 本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市 场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之 内,力争实现基金净值增长率与标的指数增长率间的高度正相关,并保持跟踪误差在合同约定的 范围内。 本基金的基金管理人致力于全面内部控制体系的建设,建立了从董事会层面到各业务部门的风险 管理组织架构。本基金的基金管理人在董事会下设风险控制和合规审计委员会,主要负责制定基 金管理人风险控制战略和控制政策、协调突发重大风险等事项;督察长负责对基金管理人各业务 环节合法合规运作进行监督检查,组织、指导基金管理人内部监察稽核工作,并可向董事会和中 国证监会直接报告;在公司内部设立独立的监察稽核部,专职负责对基金管理人各部门、各业务 的风险控制情况进行督促和检查,并适时提出整改建议。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测 各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损 失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特 征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及 时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券的发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放 在本基金的托管行中国建设银行股份有限公司,与该银行存款相关的信用风险不重大。 本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项 清算,违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券 鹏华创业板 2021 年中期报告 第 35 页 共 56页


交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人 的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 于 2021年 6月 30日,本基金未持有信用类债券(2020年 12月 31日:未持有)。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资


注:无。


6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 注:无。


6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 注:无。


6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资


注:无。


6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 注:无。


6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 注:无。


6.4.13.3 流动性风险


流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金 份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃 而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监 控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在 基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回 模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人通过独立的风险管理职能部门设定流动性 鹏华创业板 2021 年中期报告 第 36 页 共 56页


比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变 现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本 基金所持大部分证券均可在证券交易所或银行间同业市场进行交易,因此除附注中列示的部分基 金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余金融资产均能以合理价格适时变现。此外, 本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有 的债券投资的公允价值。 于 2021年 6月 30日,本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息, 可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到 期现金流量。 6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析 注:无。


6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017年 10月 1日起施行)等法规的要 求对本基金组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中 度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行 持续的监测和分析。 本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基金资产流通暂 时受限制不能自由转让的情况参见附注“期末本基金持有的流通受限证券”。此外,本基金可通 过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资 的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与 测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。 同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿透原 则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理,以及 对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流 动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度:根据 质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值 鹏华创业板 2021 年中期报告 第 37 页 共 56页


计算足额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易 时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率 敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具 还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金持有的利率敏感性资产为银行存款、结算备付金,其余金融资产和金融负债均不计息,因 此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的基金管理人 定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元


本期末


2021年 6月 30日


1年以内


1-5年


5年以上


不计息


合计


资产























银行存款 10,367,991.81 - - - 10,367,991.81 存出保证金 31,806.14 - - - 31,806.14 交易性金融资产 - - - 139,570,556.06 139,570,556.06 应收利息 - - - 815.45 815.45 应收申购款 - - - 826,414.93 826,414.93 应收证券清算款 - - - 685,846.41 685,846.41 其他资产 - - - 31,453.02 31,453.02 资产总计


10,399,797.95 - - 141,115,085.87 151,514,883.82 负债























应付赎回款 - - - 3,935,802.75 3,935,802.75 应付管理人报酬 - - - 118,291.36 118,291.36 应付托管费 - - - 26,024.08 26,024.08 应付交易费用 - - - 45,292.85 45,292.85 其他负债 - - - 145,897.12 145,897.12 负债总计


- - - 4,271,308.16 4,271,308.16 利率敏感度缺口


10,399,797.95 - - 136,843,777.71 147,243,575.66 上年度末


2020年 12月 31日


1年以内


1-5年


5年以上


不计息


合计


资产




















银行存款 14,124,779.01 - - - 14,124,779.01 鹏华创业板 2021 年中期报告 第 38 页 共 56页


结算备付金 87,912.97 - - - 87,912.97 存出保证金 36,609.72 - - - 36,609.72 交易性金融资产 - - - 170,969,741.17 170,969,741.17 应收利息 - - - 1,329.84 1,329.84 应收申购款 - - - 295,709.92 295,709.92 应收证券清算款 - - - 2,493,544.96 2,493,544.96 资产总计


14,249,301.70


-


-


173,760,325.89


188,009,627.59


负债























应付赎回款 - - - 7,722,015.67 7,722,015.67 应付管理人报酬 - - - 167,331.64 167,331.64 应付托管费 - - - 36,812.97 36,812.97 应付交易费用 - - - 116,548.60 116,548.60 其他负债 - - - 242,497.85 242,497.85 负债总计


- -


-


8,285,206.73


8,285,206.73


利率敏感度缺口


14,249,301.70


-


-


165,475,119.16


179,724,420.86


注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。


6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 注:于 2021年 6月 30日,本基金持有的交易性债券投资和资产支持证券公允价值占基金资产净 值的比例为 0.00%。因此当利率发生合理、可能的变动时,对于本基金资产净值无重大影响。


6.4.13.4.2 外汇风险


外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险


其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于标的指数成分券和备选成分券,所 面临的其他价格风险来源于标的指数成分券和备选成分券证券发行主体自身经营情况或特殊事项 的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金为被动式指数基金,原则上采用完全复制的方法,按照个股在标的指数中的基准权重构建 投资组合。基金所构建的指数化投资组合将根据标的指数成分券及其权重的变动而进行相应调整。 同时,本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况、新股增发等变化,对基 金投资组合进行相应调整,以保证基金份额净值增长率与标的指数间的高度正相关和跟踪误差最 小化。 鹏华创业板 2021 年中期报告 第 39 页 共 56页


本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。 本基金投资于股票部分的比例不低于基金资产的 80%,其中投资于标的指数成份股及其备选成份 股的比例不低于非现金基金资产的 80%。 此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对 基金进行风险度量,包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险,及 时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元


项目


本期末


2021年 6月 30日


上年度末


2020年12月31日


公允价值


占基金资产净值比 例(%)


公允价值


占基金资产净值 比例(%)


交易性金融资产 -股票投资


139,570,556.06


94.79


170,969,741.17


95.13


交易性金融资产 -基金投资


- - - -


交易性金融资产 -贵金属投资


- - - -


衍生金融资产- 权证投资


- - - -


其他


- - - -


合计


139,570,556.06 94.79


170,969,741.17 95.13


注:债券投资为可转换债券、可交换债券投资。


6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析


假设


除业绩比较基准外的其他市场变量保持不变 相关风险变量的变 动


对资产负债表日基金资产净值的


影响金额(单位:人民币元)


本期末 (2021年 6月 30日)


上年度末 (2020 年 12 月 31日 )


分析 业绩比较基准上升 5% 6,950,218.71 8,571,559.07


业绩比较基准下降 5% -6,950,218.71 -8,571,559.07


注:无。 鹏华创业板 2021 年中期报告 第 40 页 共 56页


6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。


§7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况


金额单位:人民币元


序号


项目


金额


占基金总资产的比例(%)


1


权益投资


139,570,556.06 92.12


其中:股票


139,570,556.06 92.12 2 基金投资


- - 3


固定收益投资


- -


其中:债券


- -








资产支持证券


- - 4


贵金属投资


- - 5


金融衍生品投资


- - 6


买入返售金融资产


- -


其中:买断式回购的买入返售金融资 产


- - 7


银行存款和结算备付金合计


10,367,991.81 6.84 8 其他各项资产


1,576,335.95 1.04 9 合计


151,514,883.82 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码


行业类别


公允价值(元)


占基金资产净值比例(%)


A


农、林、牧、渔业


2,663,994.50 1.81 B


采矿业


- - C


制造业


97,801,723.37 66.42 D


电力、热力、燃气 及水生产和供应 业


- - E


建筑业


- - F


批发和零售业


175,232.00 0.12 G


交通运输、仓储和 邮政业


- - H


住宿和餐饮业


- - I


信息传输、软件和 信息技术服务业


9,490,290.58 6.45 J


金融业


10,340,527.41 7.02 K


房地产业


- - L


租赁和商务服务 业


447,530.60 0.30 鹏华创业板 2021 年中期报告 第 41 页 共 56页


M


科学研究和技术 服务业


4,500,644.00 3.06 N


水利、环境和公共 设施管理业


530,888.75 0.36 O


居民服务、修理和 其他服务业


- - P


教育


- - Q


卫生和社会工作


10,232,820.02 6.95 R


文化、体育和娱乐 业


2,991,096.80 2.03 S


综合


- - 合计


139,174,748.03 94.52 7.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码


行业类别


公允价值(元)


占基金资产净值比例(%)


A


农、林、牧、渔业


8,601.86 0.01 B


采矿业


- - C


制造业


324,072.64 0.22 D


电力、热力、燃气 及水生产和供应业


- - E


建筑业


14,356.93 0.01 F


批发和零售业


15,812.07 0.01 G


交通运输、仓储和 邮政业


- - H


住宿和餐饮业


- - I


信息传输、软件和 信息技术服务业


12,892.09 0.01 J


金融业


- - K


房地产业


- - L


租赁和商务服务业


- - M


科学研究和技术服 务业


- - N


水利、环境和公共 设施管理业


20,072.44 0.01 O


居民服务、修理和 其他服务业


- - P


教育


- - Q


卫生和社会工作


- - R


文化、体育和娱乐 业


- - S


综合


- - 合计


395,808.03 0.27 7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:无。 鹏华创业板 2021 年中期报告 第 42 页 共 56页


7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 7.3.1


期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元





序号


股票代码


股票名称


数量(股)


公允价值(元)


占基金资产净值比例(%)


1 300750 宁德时代 40,200 21,498,960.00 14.60 2 300059 东方财富 288,745 9,467,948.55 6.43 3 300760 迈瑞医疗 15,900 7,632,795.00 5.18 4 300015 爱尔眼科 82,729 5,872,104.42 3.99 5 300122 智飞生物 26,456 4,940,128.88 3.36 6 300124 汇川技术 60,660 4,504,611.60 3.06 7 300014 亿纬锂能 40,523 4,211,555.39 2.86 8 300274 阳光电源 35,535 4,088,657.10 2.78 9 300782 卓胜微 7,420 3,988,250.00 2.71 10 300347 泰格医药 19,465 3,762,584.50 2.56 11 300142 沃森生物 57,100 3,523,070.00 2.39 12 300498 温氏股份 174,550 2,508,283.50 1.70 13 300450 先导智能 35,995 2,164,739.30 1.47 14 300759 康龙化成 8,800 1,909,512.00 1.30 15 300454 深信服 7,200 1,868,256.00 1.27 16 300496 中科创达 11,200 1,759,072.00 1.19 17 300595 欧普康视 16,820 1,741,711.00 1.18 18 300413 芒果超媒 24,750 1,697,850.00 1.15 19 300601 康泰生物 11,394 1,697,706.00 1.15 20 300408 三环集团 39,480 1,674,741.60 1.14 21 300012 华测检测 50,400 1,606,752.00 1.09 22 300896 爱美客 2,000 1,577,760.00 1.07 23 300433 蓝思科技 49,272 1,449,089.52 0.98 24 300529 健帆生物 15,900 1,373,124.00 0.93 25 300285 国瓷材料 27,847 1,357,541.25 0.92 26 300003 乐普医疗 42,155 1,354,018.60 0.92 27 300661 圣邦股份 5,300 1,339,469.00 0.91 28 300999 金龙鱼 15,300 1,299,888.00 0.88 29 300207 欣旺达 37,000 1,204,720.00 0.82 30 300316 晶盛机电 21,890 1,105,445.00 0.75 31 300677 英科医疗 7,900 985,920.00 0.67 32 300676 华大基因 8,300 984,380.00 0.67 33 300253 卫宁健康 60,488 984,139.76 0.67 34 300037 新宙邦 9,800 980,980.00 0.67 35 300558 贝达药业 8,900 963,336.00 0.65 36 300136 信维通信 29,720 917,753.60 0.62 37 300146 汤臣倍健 27,480 904,092.00 0.61 鹏华创业板 2021 年中期报告 第 43 页 共 56页


38 300033 同花顺 7,737 872,578.86 0.59 39 300144 宋城演艺 51,524 865,603.20 0.59 40 300628 亿联网络 9,900 829,620.00 0.56 41 300725 药石科技 5,200 826,332.00 0.56 42 300699 光威复材 10,404 790,183.80 0.54 43 300724 捷佳伟创 6,700 777,267.00 0.53 44 300751 迈为股份 1,700 772,990.00 0.52 45 300073 当升科技 13,300 747,327.00 0.51 46 300308 中际旭创 18,300 704,916.00 0.48 47 300832 新产业 10,470 644,952.00 0.44 48 300357 我武生物 9,800 628,376.00 0.43 49 300001 特锐德 20,600 620,266.00 0.42 50 300223 北京君正 6,100 615,612.00 0.42 51 300763 锦浪科技 3,400 614,040.00 0.42 52 300088 长信科技 74,213 612,999.38 0.42 53 300244 迪安诊断 15,617 598,131.10 0.41 54 300009 安科生物 39,430 587,507.00 0.40 55 300383 光环新网 40,700 585,673.00 0.40 56 300463 迈克生物 13,700 576,633.00 0.39 57 300618 寒锐钴业 7,293 574,980.12 0.39 58 300747 锐科激光 4,950 564,597.00 0.38 59 300482 万孚生物 8,680 561,509.20 0.38 60 300115 长盈精密 26,553 546,991.80 0.37 61 300296 利亚德 68,450 535,279.00 0.36 62 300070 碧水源 72,625 530,888.75 0.36 63 300630 普利制药 9,883 517,869.20 0.35 64 300271 华宇软件 26,328 506,814.00 0.34 65 300024 机器人 43,345 462,491.15 0.31 66 300058 蓝色光标 73,972 447,530.60 0.30 67 300474 景嘉微 4,502 440,835.84 0.30 68 300251 光线传媒 39,560 427,643.60 0.29 69 300017 网宿科技 72,341 423,194.85 0.29 70 300773 拉卡拉 14,900 420,627.00 0.29 71 300418 昆仑万维 25,000 409,500.00 0.28 72 300212 易华录 14,847 399,532.77 0.27 73 300476 胜宏科技 17,900 391,115.00 0.27 74 300315 掌趣科技 91,600 389,300.00 0.26 75 300775 三角防务 10,100 385,820.00 0.26 76 300294 博雅生物 10,500 379,575.00 0.26 77 300298 三诺生物 11,600 363,312.00 0.25 78 300567 精测电子 5,900 362,260.00 0.25 79 300502 新易盛 11,383 355,718.75 0.24 鹏华创业板 2021 年中期报告 第 44 页 共 56页


80 300748 金力永磁 10,740 339,706.20 0.23 81 300369 绿盟科技 20,900 333,355.00 0.23 82 300456 赛微电子 11,000 331,650.00 0.23 83 300451 创业慧康 36,680 324,251.20 0.22 84 300726 宏达电子 4,500 317,205.00 0.22 85 300188 美亚柏科 16,300 283,620.00 0.19 86 300026 红日药业 64,450 273,912.50 0.19 87 300674 宇信科技 14,300 267,267.00 0.18 88 300457 赢合科技 13,400 266,124.00 0.18 89 300616 尚品宅配 3,001 265,618.51 0.18 90 300072 三聚环保 45,442 260,837.08 0.18 91 300841 康华生物 900 241,920.00 0.16 92 300741 华宝股份 4,600 233,312.00 0.16 93 300770 新媒股份 4,400 214,280.00 0.15 94 300682 朗新科技 11,300 190,066.00 0.13 95 300783 三只松鼠 3,700 175,232.00 0.12 96 300761 立华股份 4,700 155,711.00 0.11 97 300768 迪普科技 3,400 131,342.00 0.09 7.3.2


期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元





序号


股票代码


股票名称


数量(股)


公允价值(元)


占基金资产净值比 例(%)


1 301018 申菱环境 4,686 38,846.94 0.03 2 300919 中伟股份 232 37,816.00 0.03 3 301020 密封科技 2,623 27,908.72 0.02 4 001207 联科科技 682 22,581.02 0.02 5 301021 英诺激光 2,206 20,868.76 0.01 6 300957 贝泰妮 78 19,652.88 0.01 7 300982 苏文电能 317 14,356.93 0.01 8 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.01 9 300979 华利集团 148 12,950.00 0.01 10 300973 立高食品 105 12,149.55 0.01 11 301015 百洋医药 275 10,678.25 0.01 12 301009 可靠股份 377 10,514.53 0.01 13 300981 中红医疗 99 8,948.61 0.01 14 300962 中金辐照 485 7,939.45 0.01 15 300987 川网传媒 295 7,908.95 0.01 16 300958 建工修复 267 7,267.74 0.00 17 301002 崧盛股份 123 7,087.26 0.00 18 300614 百川畅银 175 7,066.50 0.00 19 300968 格林精密 512 6,179.84 0.00 20 301004 嘉益股份 281 6,165.14 0.00 鹏华创业板 2021 年中期报告 第 45 页 共 56页


21 300952 恒辉安防 216 5,849.28 0.00 22 300961 深水海纳 260 5,738.20 0.00 23 300997 欢乐家 438 5,715.90 0.00 24 301016 雷尔伟 168 5,540.64 0.00 25 300978 东箭科技 390 5,304.00 0.00 26 300975 商络电子 394 5,133.82 0.00 27 300971 博亚精工 181 5,120.49 0.00 28 301011 华立科技 148 5,008.32 0.00 29 300996 普联软件 118 4,983.14 0.00 30 300993 玉马遮阳 250 4,822.50 0.00 31 300986 志特新材 153 4,677.21 0.00 32 300967 晓鸣股份 399 4,604.46 0.00 33 301007 德迈仕 303 4,375.32 0.00 34 300998 宁波方正 201 4,285.32 0.00 35 301012 扬电科技 170 4,124.20 0.00 36 300960 通业科技 175 4,035.50 0.00 37 300972 万辰生物 316 3,997.40 0.00 38 301010 晶雪节能 203 3,574.83 0.00 39 300995 奇德新材 130 3,031.60 0.00 40 300985 致远新能 121 3,002.01 0.00 41 300992 泰福泵业 120 2,438.40 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元


序号


股票代码


股票名称


本期累计买入金额


占期初基金资产净值比例(%)


1 300750 宁德时代 4,321,386.00 2.40 2 300999 金龙鱼 1,686,801.00 0.94 3 300059 东方财富 1,663,226.71 0.93 4 300122 智飞生物 1,359,534.00 0.76 5 300896 爱美客 1,306,101.00 0.73 6 300760 迈瑞医疗 1,178,994.00 0.66 7 300015 爱尔眼科 938,534.00 0.52 8 300725 药石科技 808,003.10 0.45 9 300124 汇川技术 776,045.00 0.43 10 300832 新产业 740,912.00 0.41 11 300014 亿纬锂能 730,914.00 0.41 12 300751 迈为股份 709,959.00 0.40 13 300498 温氏股份 684,238.00 0.38 14 300274 阳光电源 589,812.00 0.33 15 300142 沃森生物 585,170.00 0.33 16 300347 泰格医药 547,171.80 0.30 17 300763 锦浪科技 465,832.00 0.26 鹏华创业板 2021 年中期报告 第 46 页 共 56页


18 300450 先导智能 370,930.00 0.21 19 300601 康泰生物 338,561.00 0.19 20 300413 芒果超媒 333,889.00 0.19 注:买入金额按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元


序号


股票代码


股票名称


本期累计卖出金额


占期初基金资产净值比例(%)


1 300750 宁德时代 10,721,328.76 5.97 2 300059 东方财富 6,118,118.24 3.40 3 300760 迈瑞医疗 4,644,976.00 2.58 4 300015 爱尔眼科 3,417,567.80 1.90 5 300124 汇川技术 2,776,140.00 1.54 6 300014 亿纬锂能 2,667,507.00 1.48 7 300122 智飞生物 2,463,625.11 1.37 8 300498 温氏股份 2,196,079.00 1.22 9 300347 泰格医药 2,161,696.00 1.20 10 300999 金龙鱼 2,148,878.46 1.20 11 300274 阳光电源 2,041,493.00 1.14 12 300142 沃森生物 1,908,229.00 1.06 13 300782 卓胜微 1,794,560.00 1.00 14 300454 深信服 1,269,687.00 0.71 15 300413 芒果超媒 1,267,887.00 0.71 16 300450 先导智能 1,248,641.75 0.69 17 300601 康泰生物 1,198,207.00 0.67 18 300433 蓝思科技 1,124,507.00 0.63 19 300012 华测检测 1,064,438.23 0.59 20 300408 三环集团 1,018,827.60 0.57 注:卖出金额按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。


7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元


买入股票成本(成交)总额


31,511,136.68 卖出股票收入(成交)总额


90,036,155.04 注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相 关交易费用。


7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 注:无。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注:无。


鹏华创业板 2021 年中期报告 第 47 页 共 56页


7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注:无。


7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:无。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:无。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注:无。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易 活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低申购赎回时现金资产对投资组 合的影响及投资组合仓位调整的交易成本,达到稳定投资组合资产净值的目的。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细


注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1


基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的证券。


7.12.2


基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元


序号


名称


金额


1


存出保证金


31,806.14 2


应收证券清算款


685,846.41 鹏华创业板 2021 年中期报告 第 48 页 共 56页


3


应收股利


- 4


应收利息


815.45 5


应收申购款


826,414.93 6


其他应收款


- 7


待摊费用


31,453.02 8 其他


- 9 合计


1,576,335.95 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:无。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1


期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:无。


7.12.5.2


期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元


序号


股票代码


股票名称


流通受限部分的公 允价值


占基金资产净 值比例(%)


流通受限情况说明


1 301018 申菱环境 34,958.93 0.02 新股未上市 1 301018 申菱环境 3,888.01 0.00 锁定期股票 2 300919 中伟股份 37,816.00 0.03 锁定期股票 3 301020 密封科技 25,110.40 0.02 新股未上市 3 301020 密封科技 2,798.32 0.00 锁定期股票 4 301021 英诺激光 18,778.10 0.01 新股未上市 4 301021 英诺激光 2,090.66 0.00 锁定期股票 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份


持有人户数 (户)


户均持有的 基金份额


持有人结构


机构投资者


个人投资者


持有份额


占总份额比例 (%)


持有份额


占总份额比例 (%)


13,149 7,445.03 2,749.56 -


97,892,005.88 100.00


8.2 期末上市基金前十名持有人 序号


持有人名称


持有份额(份)


占上市总份额比例(%)


鹏华创业板 2021 年中期报告 第 49 页 共 56页


1 黄佳丽 1,265,731.00 5.70


2 虞哲东 768,833.00 3.46


3 龚建业 662,637.00 2.98


4 施明春 608,039.00 2.74


5 覃惠斌 400,000.00 1.80


6 陈恒 390,632.00 1.76


7 衡正昌 346,343.00 1.56


8 王维敏 320,741.00 1.44


9 钱志刚 307,175.00 1.38


10 杜攀成 286,697.00 1.29


注:持有人为场内持有人。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目


持有份额总数(份)


占基金总份额比例(%)


基金管理人所有从业人员持有本基金


57,841.75 0.0591


注:截至本报告期末,本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会 规定及相关管理制度的规定。 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 注:截止本报告期末,本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金的基金经理未 持有本基金份额。


§9 开放式基金份额变动 单位:份


基金合同生效日(2015年 6月 9日)基 金份额总额


230,230,384.25 本报告期期初基金份额总额


140,955,841.04 本报告期基金总申购份额


76,624,300.92 减:本报告期基金总赎回份额


119,685,386.52 本报告期基金拆分变动份额(份额减少 以“-”填列)


- 本报告期期末基金份额总额


97,894,755.44


§10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议


本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。


10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动


基金管理人的重大人事变动: 鹏华创业板 2021 年中期报告 第 50 页 共 56页


报告期内,公司原副总经理高阳先生辞去公司副总经理职务,经公司董事会审议通过,于 2021 年 1月 16日离任。 报告期内,经公司董事会审议通过,聘任王宗合先生担任公司副总经理,任职日期自 2021年 1 月 28日起;聘任梁浩先生担任公司副总经理,任职日期自 2021年 1月 28日起。 本公司已将上述变更事项报相关监管部门备案。 报告期内,经公司股东会审议通过,史际春先生不再担任公司独立董事,于 2021年 4月 22日 离任;聘任蒋毅刚先生担任公司独立董事,任职日期自 2021年 4月 22日起。 基金托管人的重大人事变动: 本报告期内,基金托管人无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼


无。


10.4 基金投资策略的改变


本报告期基金投资策略未发生改变。


10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况


本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。


10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况


无。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元


券商名称


交易单 元数量


股票交易


应支付该券商的佣金


备注


成交金额


占当期股票成 交总额的比例


佣金


占当期佣 金


总量的比 例


平安证券


2


48,403,506.45


40.21%


44,110.22


41.69%


-


中信证券


2


38,933,292.12


32.34%


31,586.67


29.85%


-


中信建投证 券


2


22,804,129.35


18.94%


20,781.58


19.64%


-


鹏华创业板 2021 年中期报告 第 51 页 共 56页


国金证券


1


5,958,699.00


4.95%


5,430.22


5.13%


-


中泰证券


2


4,206,517.63


3.49%


3,833.44


3.62%


-


国泰君安


2


79,378.00


0.07%


72.32


0.07%


-


安信证券


2


-


-


-


-


-


长城证券


1


-


-


-


-


-


长江证券


1


-


-


-


-


-


德邦证券


1


-


-


-


-


-


东方财富证 券


2


-


-


-


-


-


东方证券


1


-


-


-


-


-


东海证券


1


-


-


-


-


-


东莞证券


2


-


-


-


-


-


方正证券


2


-


-


-


-


-


光大证券


1


-


-


-


-


-


广发证券


1


-


-


-


-


-


广州证券


1


-


-


-


-


-


国联证券


1


-


-


-


-


-


国信证券


2


-


-


-


-


-


海通证券


2


-


-


-


-


-


华创证券


1


-


-


-


-


-


华融证券


1


-


-


-


-


-


华西证券


1


-


-


-


-


-


瑞信方正


1


-


-


-


-


-


瑞银证券


1


-


-


-


-


-


上海证券


1


-


-


-


-


-


申万宏源证 券


1


-


-


-


-


-


天风证券


1


-


-


-


-


-


西部证券


1


-


-


-


-


-


鹏华创业板 2021 年中期报告 第 52 页 共 56页


湘财证券


1


-


-


-


-


-


新时代证券


1


-


-


-


-


-


兴业证券


1


-


-


-


-


-


银河证券


1


-


-


-


-


-


招商证券


1


-


-


-


-


-


中航证券


2


-


-


-


-


-


中金财富


1


-


-


-


-


-


中金公司


2


-


-


-


-


-


注:交易单元选择的标准和程序:


1) 基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构,使用其交易单元作为基金的 专用交易单元,选择的标准是:


(1)实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于 3 亿元人民币;


(2)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定;


(3)经营行为规范,最近二年未发生因重大违规行为而受到中国证监会处罚;


(4)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求;


(5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的 需要,并能为本基金提供全面的信息服务;


(6)研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨 询服务。


2) 选择交易单元的程序:


我公司根据上述标准,选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研部门 定期对所选定证券公司的服务进行综合评比,评比内容包括:提供研究报告质量、数量、及时性 及提供研究服务主动性和质量等情况,并依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。我公司在 比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后,向券商租用交易单元作为基金专 用交易单元。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 无。 10.8 其他重大事件 序号


公告事项


法定披露方式


法定披露日期


1 鹏华创业板指数型证券投资基金 (LOF)基金产品资料概要(更新) 《中国证券报》、基金管 理人网站及中国证监会 2021年 01月 01日 鹏华创业板 2021 年中期报告 第 53 页 共 56页


基金电子披露网站 2 鹏华创业板指数型证券投资基金 (LOF)更新的招募说明书(2021年 第 1号) 《中国证券报》、基金管 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021年 01月 01日 3 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 基金参与东莞农村商业银行股份有限 公司申购(含定期定额申购)费率优 惠活动的公告 《中国证券报》、基金管 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021年 01月 04日 4 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 基金参与中国银行股份有限公司定期 定额申购和网上银行、手机银行申购 费率优惠活动的公告 《中国证券报》、基金管 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021年 01月 04日 5 关于鹏华创业板指数分级证券投资基 金之鹏华创业板 A份额和鹏华创业板 B份额基金份额折算结果的公告 《中国证券报》、基金管 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021年 01月 05日 6 鹏华创业板指数型证券投资基金 (LOF)上市交易公告书 《中国证券报》、基金管 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021年 01月 13日 7 鹏华创业板指数型证券投资基金 (LOF)上市交易公告书提示性公告 《中国证券报》、基金管 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021年 01月 13日 8 鹏华基金管理有限公司高级管理人员 变更公告 《中国证券报》、基金管 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021年 01月 16日 9 鹏华创业板指数型证券投资基金 (LOF)上市交易提示性公告 《中国证券报》、基金管 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021年 01月 18日 10 鹏华创业板指数分级证券投资基金 2020年第 4季度报告 《中国证券报》、基金管 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021年 01月 22日 11 鹏华基金管理有限公司关于调整旗下 部分基金场内单笔最低申购金额的公 告 《中国证券报》、基金管 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021年 01月 25日 12 鹏华基金管理有限公司高级管理人员 变更公告 《中国证券报》、基金管 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021年 01月 28日 13 鹏华基金管理有限公司高级管理人员 变更公告 《中国证券报》、基金管 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021年 01月 28日 14 鹏华基金管理有限公司澄清公告 《中国证券报》、基金管 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021年 02月 06日 15 鹏华基金管理有限公司关于终止包商 银行股份有限公司办理本公司旗下基 《中国证券报》、基金管 理人网站及中国证监会 2021年 02月 08日 鹏华创业板 2021 年中期报告 第 54 页 共 56页


金销售业务的公告 基金电子披露网站 16 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 持有的股票停牌后估值方法变更的提 示性公告 《中国证券报》、基金管 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021年 03月 06日 17 鹏华基金管理有限公司关于对旗下基 金中基金资产管理计划通过直销渠道 申购、赎回、转换旗下公募基金免除 相关费用的公告 《中国证券报》、基金管 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021年 03月 09日 18 关于鹏华基金管理有限公司旗下部分 基金申购贝泰妮首次公开发行 A股的 公告 《中国证券报》、基金管 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021年 03月 19日 19 鹏华创业板指数型证券投资基金 (LOF)基金合同 《中国证券报》、基金管 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021年 03月 26日 20 鹏华基金管理有限公司关于修改旗下 44只证券投资基金基金合同部分条款 的公告 《中国证券报》、基金管 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021年 03月 26日 21 鹏华创业板指数分级证券投资基金 2020年年度报告 《中国证券报》、基金管 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021年 03月 30日 22 鹏华基金管理有限公司旗下基金 2020 年年度报告提示性公告 《中国证券报》、基金管 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021年 03月 30日 23 鹏华创业板指数型证券投资基金 (LOF)基金产品资料概要(更新) 《中国证券报》、基金管 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021年 03月 31日 24 鹏华创业板指数型证券投资基金 (LOF)更新的招募说明书(2021年 第 2号) 《中国证券报》、基金管 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021年 03月 31日 25 鹏华基金管理有限公司澄清公告 《中国证券报》、基金管 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021年 04月 10日 26 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 基金参与中泰证券股份有限公司申购 (含定期定额投资)费率优惠活动的 公告 《中国证券报》、基金管 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021年 04月 13日 27 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 基金参与天风证券股份有限公司申购 (含定期定额投资)费率优惠活动的 公告 《中国证券报》、基金管 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021年 04月 16日 28 鹏华基金管理有限公司关于调整旗下 部分基金单笔最低申购(含定期定额 投资)金额、单笔最低转换份额和账 户最低余额限制的公告 《中国证券报》、基金管 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021年 04月 19日 鹏华创业板 2021 年中期报告 第 55 页 共 56页


29 鹏华创业板指数型证券投资基金 (LOF)2021年第 1季度报告 《中国证券报》、基金管 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021年 04月 21日 30 鹏华基金管理有限公司旗下部分基金 2021年第 1季度报告提示性公告 《中国证券报》、基金管 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021年 04月 21日 31 关于鹏华基金管理有限公司旗下部分 基金申购志特新材首次公开发行 A股 的公告 《中国证券报》、基金管 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021年 04月 23日 32 鹏华基金管理有限公司澄清公告 《中国证券报》、基金管 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021年 04月 26日 33 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 基金参与珠海盈米基金销售有限公司 相关费率优惠活动的公告 《中国证券报》、基金管 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021年 05月 14日 34 鹏华基金管理有限公司澄清公告 《中国证券报》、基金管 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021年 06月 04日 35 鹏华创业板指数型证券投资基金 (LOF)更新的招募说明书 《中国证券报》、基金管 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021年 06月 11日 36 鹏华创业板指数型证券投资基金 (LOF)基金产品资料概要(更新) 《中国证券报》、基金管 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021年 06月 11日 注:无。


§11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注:无。


11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。


§12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 (一)《鹏华创业板指数型证券投资基金(LOF)基金合同》;


(二)《鹏华创业板指数型证券投资基金(LOF)托管协议》; (三)《鹏华创业板指数型证券投资基金(LOF)2021年中期报告》(原文)。


鹏华创业板 2021 年中期报告 第 56 页 共 56页


12.2 存放地点 深圳市福田区福华三路 168号深圳国际商会中心第 43层鹏华基金管理有限公司。 12.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅,也可按工本费购买复印件,或通过本基金管理 人网站(http://www.phfund.com.cn)查阅。


投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司,本公司已开通客 户服务系统,咨询电话:4006788999。








鹏华基金管理有限公司 2021年 8月 30日