鹏华中证全指证券公司指数型证券投资基
金(LOF)
2021年中期报告
2021年 6月 30日
基金管理人：鹏华基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2021年 8月 30日
鹏华券商 2021 年中期报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 08月 27日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 01月 01日起至 2021年 06月 30日止。
鹏华券商 2021 年中期报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ........................................................ 2
1.1 重要提示 ...................................................................2
1.2 目录.......................................................................3
§2 基金简介 ............................................................. 5
2.1 基金基本情况 ...............................................................5
2.2 基金产品说明 ...............................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人 .....................................................6
2.4 信息披露方式 ...............................................................6
2.5 其他相关资料 ...............................................................6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................. 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .....................................................6
3.2 基金净值表现 ...............................................................8
3.3 其他指标 ...................................................................9
§4 管理人报告 .......................................................... 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................. 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明..................................... 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明................................... 13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明..................................... 13
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 13
§5 托管人报告 .......................................................... 13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...................................... 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 14
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 14
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ......................................... 14
6.1 资产负债表 ................................................................ 14
6.2 利润表 .................................................................... 15
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 .............................................. 16
6.4 报表附注 .................................................................. 18
§7 投资组合报告 ......................................................... 45
7.1 期末基金资产组合情况 ...................................................... 45
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 .......................................... 46
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 47
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................ 50
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .......................................... 51
鹏华券商 2021 年中期报告
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7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 52
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 52
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 52
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 52
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明.................................. 52
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.................................. 52
7.12 投资组合报告附注 ......................................................... 52
§8 基金份额持有人信息 ................................................... 53
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ........................................ 53
8.2 期末上市基金前十名持有人 .................................................. 54
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况................................... 54
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 55
§9 开放式基金份额变动 ................................................... 55
§10 重大事件揭示 ........................................................ 55
10.1 基金份额持有人大会决议 ................................................... 55
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 55
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 56
10.4 基金投资策略的改变 ....................................................... 56
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ......................................... 56
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 56
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ....................................... 56
10.8 其他重大事件 ............................................................. 59
§11 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................... 63
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .................... 63
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................. 63
§12 备查文件目录 ........................................................ 63
12.1 备查文件目录 ............................................................. 63
12.2 存放地点 ................................................................. 63
12.3 查阅方式 ................................................................. 63
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
鹏华中证全指证券公司指数型证券投资基金(LOF)
基金简称
鹏华券商
场内简称
券商 LOF
基金主代码
160633
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2015年 5月 6日
基金管理人
鹏华基金管理有限公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份
额总额
1,514,912,833.02份
基金合同存续期
不定期
基金份额上市的
证券交易所
深圳证券交易所
上市日期
2021年 1月 18日
下属分级基金的基
金简称
鹏华券商 A
鹏华券商 C
下属分级基金的交
易代码
160633
012044
报告期末下属分级
基金的份额总额
1,449,067,102.04份
65,845,730.98份
注：无。
2.2 基金产品说明
投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，力争将日
均跟踪偏离度控制在 0.35％以内，年跟踪误差控制在 4％以内。
投资策略
本基金采用被动式指数化投资方法，按照成份股在标的指数中的基
准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变
化进行相应调整。 当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增
发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指
数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，
或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以
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对投资组合管理进行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。 本基
金力争基金份额净值增长率与同期业绩比较基准之间的日均跟踪偏
离度不超过 0.35％，年跟踪误差不超过 4％。如因指数编制规则调
整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理
人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
业绩比较基准
中证全指证券公司指数收益率×95％＋商业银行活期存款利率（税
后）×5％
风险收益特征
本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债
券型基金与货币市场基金，为证券投资基金中较高风险、较高预期
收益的品种。同时本基金为指数基金，通过跟踪标的指数表现，具
有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。
注：无。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
鹏华基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名
张戈 李申
联系电话
0755-82825720 021-60637102
电子邮箱
zhangge@phfund.com.cn lishen.zh@ccb.com
客户服务电话
4006788999 021-60637111
传真
0755-82021126 021-60635778
注册地址
深圳市福田区福华三路 168号深
圳国际商会中心第 43楼
北京市西城区金融大街 25号
办公地址
深圳市福田区福华三路 168号深
圳国际商会中心第 43楼
北京市西城区闹市口大街 1号院
1号楼
邮政编码
518048 100033
法定代表人
何如 田国立
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
《证券时报》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网
址
http://www.phfund.com.cn
基金中期报告备置地点
深圳市福田区福华三路 168号深圳国际商会中心第
43层鹏华基金管理有限公司
2.5 其他相关资料
项目
名称
办公地址
注册登记机构
中国证券登记结算有限责任公
司
北京市西城区太平桥大街 17号
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
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3.1.1 期间数据
和指标
报告期(2021年 1月 1日-2021年 6月 30日)
鹏华券商 A
鹏华券商 C
本期已实现收益
13,360,678.51 98,512.31
本期利润
-136,116,359.70
1,056,771.30
加权平均基金份
额本期利润
-0.0960
0.0539
本期加权平均净
值利润率
-8.73%
5.06%
本期基金份额净
值增长率
-8.38%
8.00%
3.1.2 期末数据
和指标
报告期末(2021年 6月 30日)
期末可供分配利
润
-1,984,398,314.32
254,111.57
期末可供分配基
金份额利润
-1.3694
0.0039
期末基金资产净
值
1,615,764,862.53
71,117,174.81
期末基金份额净
值
1.115
1.080
3.1.3 累计期末
指标
报告期末(2021年 6月 30日)
基金份额累计净
值增长率
-32.26%
8.00%
注：(1) 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
(2) 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回
费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
(3) 期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分
的期末余额的孰低数。表中的“期末”均指报告期最后一日，即 6月 30日，无论该日是否为开放
日或交易所的交易日。
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
鹏华券商 A
阶段
份额净
值增长
率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③
②－④
过去一个月 -2.53%
1.13%
-3.06%
1.14%
0.53%
-0.01%
过去三个月 7.01%
1.50%
6.26%
1.52%
0.75%
-0.02%
过去六个月 -8.38%
1.55%
-8.97%
1.57%
0.59%
-0.02%
过去一年 11.91%
1.98%
8.38%
1.99%
3.53%
-0.01%
过去三年 55.78%
2.02%
42.28%
2.04%
13.50%
-0.02%
自基金合同生效起
至今
-32.26%
1.97%
-44.72%
2.17%
12.46%
-0.20%
鹏华券商 C
阶段
份额净
值增长
率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③
②－④
过去一个月 -2.53%
1.15%
-3.06%
1.14%
0.53%
0.01%
过去三个月 8.00%
1.58%
8.51%
1.60%
-0.51%
-0.02%
自基金合同生效起
至今
8.00%
1.58%
8.51%
1.60%
-0.51%
-0.02%
注：业绩比较基准=中证全指证券公司指数收益率×95％＋商业银行活期存款利率（税后）×5％
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：1、本基金基金合同于 2015年 05月 06日生效。2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比
例已达到基金合同中规定的各项比例。
3.3 其他指标
注：无。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
鹏华基金管理有限公司成立于 1998 年 12 月 22 日，业务范围包括基金募集、基金销售、
资产管理及中国证监会许可的其他业务。截至本报告期末，公司股东由国信证券股份有限公司、
意大利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）、深圳市北融信投资发
展有限公司组成，公司性质为中外合资企业，公司注册资本 15,000 万元人民币。截至本报告期
末，公司管理资产总规模达到 9,012.31亿元，管理 237只公募基金、13只全国社保投资组合、4
只基本养老保险投资组合。经过 20余年投资管理基金，在基金投资、风险控制等方面积累了丰富
经验。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期
离任日期
陈龙 基金经理
2019-03-
19
- 12年
陈龙先生，国籍中国，经济学硕士，12年
证券从业经验。曾任杭州衡泰软件公司金
融工程师，2009 年 12 月加盟鹏华基金管
理有限公司，历任监察稽核部金融工程总
监助理、量化及衍生品投资部量化研究总
监助理，先后从事金融工程、量化研究等
工作，现任量化及衍生品投资部量化研究
副总经理、基金经理。2015年 09月至 2018
年 05 月担任鹏华国证钢铁行业指数分级
证券投资基金基金经理,2016 年 07 月至
2018 年 04 月担任鹏华创业板指数分级证
券投资基金基金经理,2016年 09月至2018
年 04月担任鹏华中证 800地产指数分级证
券投资基金基金经理,2016年 09月至2018
年 05 月担任鹏华港股通中证香港中小企
业投资主题指数证券投资基金(LOF)基金
经理,2016年 10月至 2018年 04月担任鹏
华中证移动互联网指数分级证券投资基金
基金经理,2019年 03月至今担任鹏华中证
空天一体军工指数证券投资基金(LOF)基
金经理,2019年 03月至 2020年 12月担任
鹏华中证国防指数分级证券投资基金基金
经理,2019年 03月至 2020年 12月担任鹏
华中证 800 证券保险指数分级证券投资基
金基金经理,2019年 03月至 2020年 12月
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担任鹏华中证全指证券公司指数分级证券
投资基金基金经理,2019年 11月至今担任
鹏华中证 500交易型开放式指数证券投资
基金基金经理,2019年 12月至今担任鹏华
国证证券龙头交易型开放式指数证券投资
基金基金经理,2020年 01月至今担任鹏华
中证 500交易型开放式指数证券投资基金
联接基金基金经理,2021年 01月至今担任
鹏华中证 800证券保险指数型证券投资基
金(LOF)基金经理,2021 年 01 月至今担任
鹏华中证全指证券公司指数型证券投资基
金(LOF)基金经理,2021 年 01 月至今担任
鹏华中证国防指数型证券投资基金(LOF)
基金经理,2021年 02月至今担任鹏华中证
畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金
基金经理,陈龙先生具备基金从业资格。本
报告期内本基金基金经理未发生变动。
注：1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理
的，任职日期为基金合同生效日。
2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定
以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的
基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同
和损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等
各环节得到公平对待。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。
本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边
交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易次数为 2 次，主要原因在于指数基金成分股交易不
活跃导致。
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4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本基金秉承指数基金的投资策略，在应对基金申购赎回的基础上，力争跟踪指数的收益，并
将基金跟踪误差控制在合理范围内。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
报告期内，上证指数上涨 3.40%，深证成指上涨 4.78%，本基金跟踪的证券公司指数下跌
9.49%。截至本报告期末，本报告期 A 类份额净值增长率为-8.38%，同期业绩比较基准增长率为
-8.97%，C类份额净值增长率为 8.00%，同期业绩比较基准增长率为 8.51%，基金年化跟踪误差为
0.65%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2021年上半年，全球疫情呈现非对称的状态。发达国家由于疫苗接种情况良好，疫情得到有
效的控制，经济开始出现复苏的态势；而发展中国家仍有零星爆发，全球的供给仍存在显著的抑
制。
国内经济延续复苏的态势，受益于海外非对称的疫情形势，出口仍然延续的高增长的态势，成为
本轮经济复苏的重要驱动因素。房地产由于持续收紧的调控政策而呈现前高后低的局面。
上半年股票市场经历了宽幅震荡，一季度各行业均经历了系统性的调整，而二季度则呈现较为严
重的分化行情。部分核心资产的衰落及赛道股的崛起是 4月份以来这轮行情的重要特征，其背景
在于，拉长时间看经济复苏的不确定性带来核心资产盈利不确定性，使得市场转而追求新能源
（车）、半导体芯片、医美、国防军工等长期景气度更确定的赛道方向。
展望下半年，疫情在全球范围内得到控制仍然是大概率的情景，全球经济仍然会延续复苏的趋势，
尤其是发展中国家。美联储会开始讨论货币政策退出的问题，但是最终可能会是“覆水难收”的
局面。全球的视角，资本市场会面临一定的波动，但是总体上不会有系统性的风险。
回到国内，作为本轮经济复苏的两架重要的马车——出口和房地产，下半年都会面临不小压力，
叠加消费的疲软，使得下半年经济下行的压力比较大。宏观政策会及时进行对冲，最近央行已经
开展一次全面的降准，后续有望通过连续的降准来置换存量 MLF。这样的宏观经济和政策的组合，
至少可以保证资本市场不会出现系统性的风险。
总体上，我们认为市场仍然会呈现结构性行情。进攻的方向，需要特别重视高端制造，包括新能
源（车）、半导体芯片及国防军工等，这三个方向也是未来可见的能维持较高景气度的方向。在中
美脱钩的背景下，制造业的自主可控已经上升为国家战略，而服务业则会受到一定程度的抑制，
近期对互联网平台可略见端倪。防御的角度，可以阶段性的关注大金融的机会，毕竟目前大金融
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整体估值在极低的位置，当高景气方向出现调整时，大金融会起到指数稳定器的作用。
本基金将积极应对各种因素指数跟踪效果带来的冲击，努力使得跟踪误差控制在基金合同规定的
范围内，力争为投资者带来超越指数收益回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引
和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金管理人已制定基金估值
和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术。
本基金管理人使用可靠的估值业务系统，估值人员熟悉各类投资品种的估值原则和具体估值
程序。估值流程中包含风险监测、控制和报告机制。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及
净值计算的复核责任。本基金管理人设有估值委员会，由登记结算部、监察稽核部、各投资部门、
研究部门负责人、基金经理等成员组成，估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉
相关法律法规，具备投资、研究、风险管理、法律合规和基金估值运作等方面的专业能力。基金
经理可与估值委员会成员共同商定估值原则和政策，但不参与日常估值的执行。
基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值发生重大变化的，对所采用的相关估值技术、
假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的专业意见。
本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
本基金管理人已与第三方定价服务机构签署服务协议，由其按约定提供相关参考数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
1、截止本报告期末，本基金鹏华券商 A期末可供分配利润为-1,984,398,314.32元，期末基
金份额净值 1.115元，不符合利润分配条件；鹏华券商 C期末可供分配利润为 254,111.57元，期
末基金份额净值 1.080元。
2、本基金本报告期内未进行利润分配。
3、根据相关法律法规及本基金基金合同的规定，本基金管理人将会综合考虑各方面因素，在
严格遵守规定前提下，对本报告期内可供分配利润适时作出相应安排。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
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法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：鹏华中证全指证券公司指数型证券投资基金(LOF)
报告截止日：2021年 6月 30日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
资 产：
银行存款
6.4.7.1
93,158,853.44 97,242,159.25
结算备付金
5,467,479.12 5,472,858.24
存出保证金
199,726.28 357,491.03
交易性金融资产
6.4.7.2
1,591,598,194.51 1,629,392,390.76
其中：股票投资
1,591,598,194.51 1,629,392,390.76
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
6.4.7.3
- -
买入返售金融资产
6.4.7.4
- -
应收证券清算款
- 3,996,032.52
应收利息
6.4.7.5
11,858.48 14,013.15
应收股利
- -
应收申购款
21,275,564.23 9,257,010.70
递延所得税资产
- -
其他资产
6.4.7.6
31,453.02 -
资产总计
1,711,743,129.08 1,745,731,955.65
鹏华券商 2021 年中期报告
第 15 页 共 63页
负债和所有者权益
附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
6.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
12,198,302.06 -
应付赎回款
10,447,312.82 19,983,627.83
应付管理人报酬
1,319,425.45 1,303,243.53
应付托管费
290,273.59 286,713.55
应付销售服务费
3,572.45 -
应付交易费用
6.4.7.7
384,042.37 804,606.34
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
6.4.7.8
218,163.00 369,615.05
负债合计
24,861,091.74 22,747,806.30
所有者权益：
实收基金
6.4.7.9
2,449,036,409.33 2,328,937,525.60
未分配利润
6.4.7.10
-762,154,371.99 -605,953,376.25
所有者权益合计
1,686,882,037.34 1,722,984,149.35
负债和所有者权益总计
1,711,743,129.08 1,745,731,955.65
注： 报告截止日 2021 年 06 月 30 日，基金份额总额为 1,514,912,833.02份，其中鹏华券商 A
基金份额总额为 1,449,067,102.04 份，基金份额净值 1.115 元;鹏华券商 C 基金份额总额为
65,845,730.98份，基金份额净值 1.080元。
6.2 利润表
会计主体：鹏华中证全指证券公司指数型证券投资基金(LOF)
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2021年 1月 1日至 2021年
6月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
6月 30日
一、收入
-123,849,383.31 1,821,553.47
1.利息收入
226,956.11 197,147.86
其中：存款利息收入
6.4.7.11
226,956.11 197,147.86
债券利息收入
- -
资产支持证券利息
收入
- -
买入返售金融资产
- -
鹏华券商 2021 年中期报告
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收入
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”
填列）
22,737,216.18 35,757,320.14
其中：股票投资收益
6.4.7.12
19,555,247.05 33,673,695.04
基金投资收益
-
- -
债券投资收益
6.4.7.13
- -
资产支持证券投资
收益
6.4.7.13.5
- -
贵金属投资收益
6.4.7.14
- -
衍生工具收益
6.4.7.15
- -
股利收益
6.4.7.16
3,181,969.13 2,083,625.10
3.公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
6.4.7.17
-148,518,779.22 -35,924,624.43
4.汇兑收益（损失以“-”
号填列）
-
-
5.其他收入（损失以“-”
号填列）
6.4.7.18
1,705,223.62 1,791,709.90
减：二、费用
11,210,205.09 6,300,550.16
1．管理人报酬
6.4.10.2.1
7,796,246.80 3,761,346.14
2．托管费
6.4.10.2.2
1,715,174.27 827,496.13
3．销售服务费
6.4.10.2.3
4,367.39 -
4．交易费用
6.4.7.19
1,389,044.62 1,484,106.90
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支
出
- -
6．税金及附加
- -
7．其他费用
6.4.7.20
305,372.01 227,600.99
三、利润总额（亏损总额以
“-”号填列）
-135,059,588.40 -4,478,996.69
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
-135,059,588.40 -4,478,996.69
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：鹏华中证全指证券公司指数型证券投资基金(LOF)
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
鹏华券商 2021 年中期报告
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一、期初所有者
权益（基金净值）
2,328,937,525.60 -605,953,376.25 1,722,984,149.35
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- -135,059,588.40
-135,059,588.40
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
120,098,883.73 -21,141,407.34 98,957,476.39
其中：1.基金申
购款
1,869,962,729.94 -553,118,936.05 1,316,843,793.89
2.基金赎
回款
-1,749,863,846.21 531,977,528.71 -1,217,886,317.50
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
2,449,036,409.33 -762,154,371.99 1,686,882,037.34
项目
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
1,421,382,738.70 -558,884,027.25 862,498,711.45
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- -4,478,996.69
-4,478,996.69
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
-97,153,623.22 41,395,653.21 -55,757,970.01
其中：1.基金申
购款
1,910,669,248.41 -799,587,142.88 1,111,082,105.53
2.基金赎
回款
-2,007,822,871.63 840,982,796.09 -1,166,840,075.54
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
- - -
鹏华券商 2021 年中期报告
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净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
五、期末所有者
权益（基金净值）
1,324,229,115.48 -521,967,370.73 802,261,744.75
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4财务报表由下列负责人签署：
邓召明
邢彪
郝文高
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
鹏华中证全指证券公司指数型证券投资基金（LOF）(原鹏华中证全指证券公司指数分级证券
投资基金，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可
[2015]第 505号《关于准予鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金注册的批复》核准，由
鹏华基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华中证全指证券公司指数
分级证券投资基金基金合同》负责公开募集。
本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币
1,030,703,657.95元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)
第 428号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基
金基金合同》于 2015年 5月 6日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 1,030,790,724.11
份基金份额，其中认购资金利息折合 87,066.16份基金份额。本基金的基金管理人为鹏华基金管
理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据《鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同》并报中国证监会备案，本基金的
基金份额包括鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金之基础份额(以下简称“鹏华证券份
额”)、鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金之 A份额(以下简称“鹏华证券 A份额”)、
鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金之 B份额(以下简称“鹏华证券 B份额”)。根据对
基金财产及收益分配的不同安排，本基金的基金份额具有不同的风险收益特征。鹏华证券份额为
可以申购、赎回但不能上市交易的基金份额，具有与标的指数相似的风险收益特征。鹏华证券 A
份额与鹏华证券 B份额为可以上市交易但不能申购、赎回的基金份额，其中鹏华证券 A份额为稳
健收益类份额，具有低风险且预期收益相对较低的风险收益特征，鹏华证券 B份额为积极收益类
份额，具有高风险且预期收益相对较高的风险收益特征。鹏华证券 A份额与鹏华证券 B份额的配
鹏华券商 2021 年中期报告
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比始终保持 1：1的比率不变。本基金的基金份额初始公开发售结束后，场外认购的全部份额将确
认为鹏华证券份额；场内认购的份额将按照 1：1的比例确认为鹏华证券 A份额与鹏华证券 B份额。
本基金基金合同生效后，鹏华证券份额与鹏华证券 A份额、鹏华证券 B份额之间可以按约定的规
则进行场内份额配对转换，包括基金份额的分拆和合并两种转换行为。基金份额的分拆，指基金
份额持有人将其持有的鹏华证券份额按照 2份场内鹏华证券份额对应 1份鹏华证券 A份额与 1份
鹏华证券 B份额的比例进行转换的行为；基金份额的合并，指基金份额持有人将其持有的鹏华证
券 A份额与鹏华证券 B份额按照 1份鹏华证券 A份额与 1份鹏华证券 B份额对应 2份场内鹏华证
券份额的比例进行转换的行为。
基金份额的净值按如下原则计算：鹏华证券份额的基金份额净值为净值计算日的基金资产净值除
以基金份额总数，其中基金份额总数为鹏华证券份额、鹏华证券 A份额、鹏华证券 B份额的份额
数之和。鹏华证券 A份额的基金份额净值为鹏华证券 A份额的本金及约定应得收益之和。每 2份
鹏华证券份额所对应的基金资产净值等于 1份鹏华证券 A份额与 1份鹏华证券 B份额所对应的基
金资产净值之和。
本基金定期进行份额折算。在鹏华证券 A份额、鹏华证券份额存续期内的每个会计年度 11月第一
个工作日，本基金将进行基金的定期份额折算。在基金份额折算前与折算后，鹏华证券 A份额与
鹏华证券 B份额的份额配比保持 1：1的比例。对于鹏华证券 A份额的约定应得收益，即鹏华证券
A份额每个会计年度 10月 31日基金份额参考净值超出 1.000元部分，将折算为场内鹏华证券份
额分配给鹏华证券 A份额持有人。鹏华证券份额持有人持有的每 2份鹏华证券份额将按 1份鹏华
证券 A份额获得新增鹏华证券份额的分配。持有场外鹏华证券份额的基金份额持有人将按前述折
算方式获得新增场外鹏华证券份额的分配；持有场内鹏华证券份额的基金份额持有人将按前述折
算方式获得新增场内鹏华证券份额的分配。经过上述份额折算，鹏华证券 A份额的基金份额参考
净值调整为 1.000元，鹏华证券份额的基金份额净值将相应调整。
除定期份额折算外，本基金还将在鹏华证券份额的基金份额净值达到 1.500元时或鹏华证券 B份
额的基金份额参考净值跌至 0.250元时进行不定期份额折算。当达到不定期折算条件时，本基金
将分别对鹏华证券份额、鹏华证券 A份额、鹏华证券 B份额进行份额折算，份额折算后本基金将
确保鹏华证券 A份额与鹏华证券 B份额的比例为 1：1，份额折算后鹏华证券份额的基金份额净值、
鹏华证券 A份额与鹏华证券 B份额的基金份额参考净值均调整为 1.000元。
经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上字[2015]第 188号文审核同意，本基金鹏华证券
A份额 336,303,495.00份基金份额和鹏华证券 B份额 336,303,496.00份基金份额于 2015年 5月
15日在深交所挂牌交易。对于托管在场内的鹏华证券份额，基金份额持有人在符合相关办理条件
鹏华券商 2021 年中期报告
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的前提下，将其分拆为鹏华证券 A份额和鹏华证券 B份额即可上市流通；对于托管在场外的鹏华
证券份额，基金份额持有人在符合相关办理条件的前提下，将其跨系统转托管至深交所场内后分
拆为鹏华证券 A份额和鹏华证券 B份额即可上市流通。
本基金管理人鹏华基金管理有限公司人向深交所申请鹏华证券 A份额和鹏华证券 B份额终止上市
并于 2020年 11月 20日获得同意(《终止上市通知书》深证上[2020]1111号)。本基金管理人于
2020年 12月 2日发布《关于鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金之鹏华证券 A份额和
鹏华证券 B份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告》，在 2020年 12月 31日(份额折算基
准日)日终，以鹏华证券份额的基金份额净值为基准，鹏华证券 A份额、鹏华证券 B份额按照各自
的基金份额净值折算成鹏华证券份额的场内份额。
根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》等相关规定，经与基金托管人中国建设银行
股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，鹏华证券 A份额和鹏华证券 B份额终止运作后，
于鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金折算基准日次日（2021年 1 月 1日）《鹏华中证
全指证券公司指数型证券投资基金（LOF）基金合同》生效，《鹏华中证全指证券公司指数分级证
券投资基金基金合同》同时失效。
经深交所深证上[2021]第 33号文审核同意，本基金 36,675,907.00份基金份额于 2021年 1月 18
日在深交所挂牌交易。未上市交易的份额托管在场外，基金份额持有人将其转托管至深圳证券交
易所场内后即可上市流通。
根据鹏华基金管理有限公司《关于鹏华基金管理有限公司旗下五只基金新增 C类基金份额并修改
基金合同及托管协议的公告》，本基金根据申购费、赎回费及销售服务费收取方式的不同，将基金
份额分为不同的类别，自 2021年 4月 14日起增设 C类基金份额，原有的基金份额转为 A类基金
份额。其中，在投资人申购时收取申购费用，并不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份
额，称为 A类基金份额；在投资人申购时不收取申购费用，而从本类别基金资产中计提销售服务
费的基金份额，称为 C 类基金份额。由于基金费用收取方式的不同，A类基金份额和 C类基金份
额将分别计算并公告基金份额净值。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华中证全指证券公司指数型证券投资基金（LOF）
基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股
及其备选成份股(含中小板、创业板股票及其他中国证监会核准上市的股票)、债券、股指期货、
权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监
会的相关规定)。本基金投资于股票部分的比例不低于基金资产的 80%，其中投资于标的指数成份
股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需
鹏华券商 2021 年中期报告
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缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的
5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：中证
全指证券公司指数收益率×95%＋商业银行活期存款利率(税后)×5%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《鹏华中证全指证券公司指数型
证券投资基金(LOF)基金合同》和在财务报表附注中所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的
有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2021 年上半年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2021
年 06月 30日的财务状况以及 2021年上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
无。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
无。
6.4.5.3 差错更正的说明
无。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税
试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、
财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明
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确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值
税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税
[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务
操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品
管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳
增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，
不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以
及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018
年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017
年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017
年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，
债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个
人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内(含 1个月)的，其股
息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按 50%计入
应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解
禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的
股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用
比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
活期存款
93,158,853.44
定期存款
-
其中：存款期限 1个月以内
-
鹏华券商 2021 年中期报告
第 23 页 共 63页
存款期限 1-3个月
-
存款期限 3个月以上
-
其他存款
-
合计
93,158,853.44
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
1,629,640,655.36 1,591,598,194.51 -38,042,460.85
贵金属投资-金交
所黄金合约
- - -
债
券
交易所市场
- - -
银行间市场
- - -
合计
- - -
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
1,629,640,655.36 1,591,598,194.51 -38,042,460.85
注：股票投资的成本、公允价值及公允价值变动均包含中国存托凭证的成本、公允价值及公允价
值变动。
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：无。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：无。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：无。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应收活期存款利息
8,856.32
应收定期存款利息
-
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
2,912.26
鹏华券商 2021 年中期报告
第 24 页 共 63页
应收债券利息
-
应收资产支持证券利息
-
应收买入返售证券利息
-
应收申购款利息
-
应收黄金合约拆借孳息
-
应收出借证券利息
-
其他
89.90
合计
11,858.48
6.4.7.6 其他资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
其他应收款
-
待摊费用
31,453.02
合计
31,453.02
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
交易所市场应付交易费用
384,042.37
银行间市场应付交易费用
-
合计
384,042.37
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应付券商交易单元保证金
-
应付赎回费
32,202.27
应付证券出借违约金
-
预提费用 109,095.94
应付指数使用费 76,864.79
合计
218,163.00
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
鹏华券商 A
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 1,416,064,617.91
2,328,937,525.60
本期申购
1,082,247,959.98
1,779,809,368.12
本期赎回（以“-”号填列）
-1,049,245,475.85
-1,725,556,215.37
-基金拆分/份额折算前
-
-
鹏华券商 2021 年中期报告
第 25 页 共 63页
基金拆分/份额折算调整
-
-
本期申购
-
-
本期赎回（以“-”号填列）
-
-
本期末
1,449,067,102.04
2,383,190,678.35
鹏华券商 C
项目
本期
2021年 4月 14日（基金合同生效日）至 2021年 6月 30日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 -
-
本期申购
90,153,361.82
90,153,361.82
本期赎回（以“-”号填列）
-24,307,630.84
-24,307,630.84
-基金拆分/份额折算前
-
-
基金拆分/份额折算调整
-
-
本期申购
-
-
本期赎回（以“-”号填列）
-
-
本期末
65,845,730.98
65,845,730.98
注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
鹏华券商 A
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 -1,953,548,694.72 1,347,595,318.47 -605,953,376.25
本期利润
13,360,678.51 -149,477,038.21 -136,116,359.70
本期基金份
额交易产生
的变动数
-44,210,298.11 18,854,218.24 -25,356,079.87
其中：基金申
购款
-1,484,005,643.62 924,880,910.93 -559,124,732.69
基金赎
回款
1,439,795,345.51 -906,026,692.69 533,768,652.82
本期已分配
利润
- - -
本期末
-1,984,398,314.32 1,216,972,498.50 -767,425,815.82
鹏华券商 C
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润
98,512.31 958,258.99 1,056,771.30
本期基金份额
交易产生的变
动数
155,599.26 4,059,073.27 4,214,672.53
其中：基金申 211,099.22 5,794,697.42 6,005,796.64
鹏华券商 2021 年中期报告
第 26 页 共 63页
购款
基金赎
回款
-55,499.96 -1,735,624.15 -1,791,124.11
本期已分配利
润
- - -
本期末
254,111.57 5,017,332.26 5,271,443.83
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
活期存款利息收入
164,196.54
定期存款利息收入
-
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
56,441.40
其他
6,318.17
合计
226,956.11
注：其他包含认/申购款利息收入、结算保证金利息收入、风控金利息收入等
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
股票投资收益——买卖股票差价收入
19,555,247.05
股票投资收益——赎回差价收入
-
股票投资收益——申购差价收入
-
股票投资收益——证券出借差价收入
-
合计
19,555,247.05
6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
卖出股票成交总额
429,932,849.25
减：卖出股票成本总额
410,377,602.20
买卖股票差价收入
19,555,247.05
6.4.7.12.3 股票投资收益——证券出借差价收入
注：无。
鹏华券商 2021 年中期报告
第 27 页 共 63页
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
注：无。
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
注：无。
6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
注：无。
6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
注：无。
6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
注：无。
6.4.7.14 贵金属投资收益
6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
注：无。
6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
注：无。
6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
注：无。
6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
注：无。
鹏华券商 2021 年中期报告
第 28 页 共 63页
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：无。
6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
注：无。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
股票投资产生的股利收益
3,181,969.13
其中：证券出借权益补偿收
入
-
基金投资产生的股利收益
-
合计
3,181,969.13
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
1.交易性金融资产
-148,518,779.22
股票投资
-148,518,779.22
债券投资
-
资产支持证券投资
-
基金投资
-
贵金属投资
-
其他
-
2.衍生工具
-
权证投资
-
3.其他
-
减：应税金融商品公允价值变动
产生的预估增值税
-
合计
-148,518,779.22
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金赎回费收入
1,545,979.79
基金转换费收入
159,243.83
合计
1,705,223.62
鹏华券商 2021 年中期报告
第 29 页 共 63页
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
交易所市场交易费用
1,389,044.62
银行间市场交易费用
-
合计
1,389,044.62
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
审计费用
49,588.57
信息披露费
59,507.37
证券出借违约金
-
银行汇划费用 11,804.17
指数使用费 155,924.92
上市年费 28,546.98
合计
305,372.01
6.4.7.21 分部报告
无。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
无。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称
与本基金的关系
鹏华基金管理有限公司(“鹏华基金公
司”)
基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设
银行”)
基金托管人、基金代销机构
国信证券股份有限公司(“国信证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
鹏华券商 2021 年中期报告
第 30 页 共 63页
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
（%）
成交金额
占当期股票
成交总额的比例（%）
国信证券 - -
79,460,700.94 8.49
6.4.10.1.2 债券交易
注：无。
6.4.10.1.3 债券回购交易
注：无。
6.4.10.1.4 权证交易
注：无。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例（%）
国信证券 - -
- -
关联方名称
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例（%）
国信证券 72,412.72 8.60
24,450.69 7.56
注：（1）佣金的计算公式
上海/深圳证券交易所的交易佣金=股票买（卖）成交金额×佣金比率-买（卖）经手费-买（卖）
证管费等由券商承担的费用
（佣金比率按照与一般证券公司签订的协议条款订立。）
鹏华券商 2021 年中期报告
第 31 页 共 63页
（2）本基金与关联方已按同业统一的基金佣金计算方式和约定的佣金比例签订了《证券交易
席位租用协议》。根据协议规定，上述单位定期或不定期地为我公司提供研究服务以及其他研究支
持。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6
月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
6月 30日
当期发生的基金应支付的管理费
7,796,246.80 3,761,346.14
其中：支付销售机构的客户维护费
3,138,405.24
1,270,463.06
注：1、支付基金管理人鹏华基金公司的管理人报酬年费率为 1.00%，逐日计提，按月支付。日管
理费=前一日基金资产净值×1.00%÷当年天数。
2、根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》，基金管理人依据销售机构销售基金的保有量
提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，
客户维护费从基金管理费中列支。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6
月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
6月 30日
当期发生的基金应支付的托管费
1,715,174.27 827,496.13
注：支付基金托管人中国建设银行的托管费年费率为 0.22%，逐日计提，按月支付。日托管费＝
前一日基金资产净值×0.22%÷当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的各关联
方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
鹏华券商 A
鹏华券商 C
合计
鹏华基金公司 -
431.48
431.48
合计
- 431.48 431.48
鹏华券商 2021 年中期报告
第 32 页 共 63页
获得销售服务费的各关联
方名称
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
鹏华券商 A 鹏华券商 C 合计
鹏华基金公司 - - -
合计
- - -
注：鹏华券商 A基金份额不支付销售服务费;支付基金销售机构的鹏华券商 C基金份额的销售服务
费年费率为 0.10%，逐日计提，按月支付，日销售服务费=前一日分类基金资产净值×0.10%÷当
年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：无。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
注：无。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
注：无。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：无。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方没有投资及持有本基金份额。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30
日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
中国建设银行
93,158,853.44
164,196.54
51,306,565.24
180,269.66
鹏华券商 2021 年中期报告
第 33 页 共 63页
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位：人民币元
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
关联方名称
证券代码
证券名称
发行方式
基金在承销期内买入
数量（单位：
张
）
总金额
国信证券 300957 贝泰妮 网下申购 8,523 403,393.59
国信证券 300986 志特新材 网下申购 2,632 38,927.28
国信证券 688323 瑞华泰 网下申购 4,513 26,942.61
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
关联方名称
证券代码
证券名称
发行方式
基金在承销期内买入
数量（单位：
张
）
总金额
- - - - - -
注：本基金在上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
于 2021年 6月 30日，本基金持有 2,722,760.00股国信证券发行的 A股普通股，成本总额为
人民币 35,215,943.16 元，估值总额为人民币 29,269,670.00 元，占基金资产净值的比例为
1.74%。（于 2020年 6月 30日，本基金持有 1,338,560.00股国信证券发行的 A股普通股，成本总
额为人民币 15,621,199.39元，估值总额为人民币 15,125,728.00元，占基金资产净值的比例为
1.89%）
6.4.11 利润分配情况
注：无。
6.4.12 期末(2021年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值总额
备注
300614
百川
畅银
2021
年 5月
18日
2021
年 11
月 25
日
锁定期
股票
9.19 40.38 329 3,023.51 13,285.02 -
300919
中伟
股份
2020
年 12
月 15
2021
年 07
月 02
锁定期
股票
24.60 163.00 610 15,006.00 99,430.00 -
鹏华券商 2021 年中期报告
第 34 页 共 63页
日 日
300948
冠中
生态
2021
年 2月
18日
2021
年 8月
25日
锁定期
股票
13.00 27.42 324 2,808.00 8,884.08
冠中生
态于
2021年6
月4日实
施权益
分派方
案，每 10
股派人
民币 0.8
元，并转
增 5股。
300950
德固
特
2021
年 2月
24日
2021
年 9月
3日
锁定期
股票
8.41 39.13 219 1,841.79 8,569.47 -
300952
恒辉
安防
2021
年 3月
3日
2021
年 9月
13日
锁定期
股票
11.72 27.08 340 3,984.80 9,207.20 -
300957
贝泰
妮
2021
年 3月
18日
2021
年 9月
27日
锁定期
股票
47.33 251.96 853 40,372.49 214,921.88 -
300958
建工
修复
2021
年 3月
18日
2021
年 9月
29日
锁定期
股票
8.53 27.22 300 2,559.00 8,166.00 -
300960
通业
科技
2021
年 3月
22日
2021
年 9月
29日
锁定期
股票
12.08 23.06 234 2,826.72 5,396.04 -
300961
深水
海纳
2021
年 3月
23日
2021
年 9月
30日
锁定期
股票
8.48 22.07 394 3,341.12 8,695.58 -
300962
中金
辐照
2021
年 3月
29日
2021
年 10
月 11
日
锁定期
股票
3.40 16.37 576 1,958.40 9,429.12 -
300963
中洲
特材
2021
年 3月
30日
2021
年 10
月 11
日
锁定期
股票
12.13 22.49 283 3,432.79 6,364.67 -
300966
共同
药业
2021
年 3月
31日
2021
年 10
月 11
日
锁定期
股票
8.24 31.54 286 2,356.64 9,020.44 -
300967
晓鸣
股份
2021
年 4月
2021
年 10
锁定期
股票
4.54 11.54 507 2,301.78 5,850.78 -
鹏华券商 2021 年中期报告
第 35 页 共 63页
2日 月 13
日
300968
格林
精密
2021
年 4月
6日
2021
年 10
月 15
日
锁定期
股票
6.87 12.07 1,162 7,982.94 14,025.34 -
300971
博亚
精工
2021
年 4月
7日
2021
年 10
月 15
日
锁定期
股票
18.24 28.29 245 4,468.80 6,931.05 -
300972
万辰
生物
2021
年 4月
8日
2021
年 10
月 19
日
锁定期
股票
7.19 12.65 430 3,091.70 5,439.50 -
300973
立高
食品
2021
年 4月
8日
2021
年 10
月 15
日
锁定期
股票
28.28 115.71 360 10,180.80 41,655.60 -
300975
商络
电子
2021
年 4月
14日
2021
年 10
月 21
日
锁定期
股票
5.48 13.03 492 2,696.16 6,410.76 -
300978
东箭
科技
2021
年 4月
15日
2021
年 10
月 26
日
锁定期
股票
8.42 13.60 593 4,993.06 8,064.80 -
300979
华利
集团
2021
年 4月
15日
2021
年 10
月 26
日
锁定期
股票
33.22 87.50 925 30,728.50 80,937.50 -
300981
中红
医疗
2021
年 4月
19日
2021
年 10
月 27
日
锁定期
股票
48.59 90.39 601 29,202.59 54,324.39 -
300982
苏文
电能
2021
年 4月
19日
2021
年 10
月 27
日
锁定期
股票
15.83 45.29 317 5,018.11 14,356.93 -
300985
致远
新能
2021
年 4月
21日
2021
年 10
月 29
日
锁定期
股票
24.90 24.81 295 7,345.50 7,318.95 -
300986
志特
新材
2021
年 4月
2021
年 11
锁定期
股票
14.79 30.57 264 3,904.56 8,070.48 -
鹏华券商 2021 年中期报告
第 36 页 共 63页
21日 月 1日
300987
川网
传媒
2021
年 4月
28日
2021
年 11
月 11
日
锁定期
股票
6.79 26.81 301 2,043.79 8,069.81 -
300992
泰福
泵业
2021
年 5月
17日
2021
年 11
月 25
日
锁定期
股票
9.36 20.32 200 1,872.00 4,064.00 -
300993
玉马
遮阳
2021
年 5月
17日
2021
年 11
月 24
日
锁定期
股票
12.10 19.29 410 4,961.00 7,908.90 -
300995
奇德
新材
2021
年 5月
17日
2021
年 11
月 26
日
锁定期
股票
14.72 23.32 191 2,811.52 4,454.12 -
300996
普联
软件
2021
年 5月
26日
2021
年 12
月 3日
锁定期
股票
20.81 42.23 241 5,015.21 10,177.43 -
300997
欢乐
家
2021
年 5月
26日
2021
年 12
月 2日
锁定期
股票
4.94 13.05 928 4,584.32 12,110.40 -
300998
宁波
方正
2021
年 5月
25日
2021
年 12
月 2日
锁定期
股票
6.02 21.32 201 1,210.02 4,285.32 -
301002
崧盛
股份
2021
年 5月
27日
2021
年 12
月 7日
锁定期
股票
18.71 57.62 201 3,760.71 11,581.62 -
301004
嘉益
股份
2021
年 6月
18日
2021
年 12
月 27
日
锁定期
股票
7.81 21.94 312 2,436.72 6,845.28 -
301006
迈拓
股份
2021
年 5月
31日
2021
年 12
月 7日
锁定期
股票
14.42 24.89 5,051 72,835.42 125,719.39 -
301007
德迈
仕
2021
年 6月
4日
2021
年 12
月 16
日
锁定期
股票
5.29 14.44 303 1,602.87 4,375.32 -
301009
可靠
股份
2021
年 6月
8日
2021
年 12
月 17
日
锁定期
股票
12.54 27.89 801 10,044.54 22,339.89 -
鹏华券商 2021 年中期报告
第 37 页 共 63页
301010
晶雪
节能
2021
年 6月
9日
2021
年 12
月 20
日
锁定期
股票
7.83 17.61 218 1,706.94 3,838.98 -
301011
华立
科技
2021
年 6月
9日
2021
年 12
月 17
日
锁定期
股票
14.20 33.84 175 2,485.00 5,922.00 -
301012
扬电
科技
2021
年 6月
15日
2021
年 12
月 22
日
锁定期
股票
8.05 24.26 170 1,368.50 4,124.20 -
301015
百洋
医药
2021
年 6月
22日
2021
年 12
月 30
日
锁定期
股票
7.64 38.83 462 3,529.68 17,939.46 -
301016
雷尔
伟
2021
年 6月
23日
2021
年 12
月 30
日
锁定期
股票
13.75 32.98 275 3,781.25 9,069.50 -
301018
申菱
环境
2021
年 6月
28日
2021
年 7月
7日
新股未
上市
8.29 8.29 7,029 58,270.41 58,270.41 -
301018
申菱
环境
2021
年 6月
28日
2022
年 1月
7日
锁定期
股票
8.29 8.29 782 6,482.78 6,482.78 -
301020
密封
科技
2021
年 6月
28日
2021
年 7月
6日
新股未
上市
10.64 10.64 3,789 40,314.96 40,314.96 -
301020
密封
科技
2021
年 6月
28日
2022
年 1月
6日
锁定期
股票
10.64 10.64 421 4,479.44 4,479.44 -
301021
英诺
激光
2021
年 6月
28日
2021
年 7月
6日
新股未
上市
9.46 9.46 2,609 24,681.14 24,681.14 -
301021
英诺
激光
2021
年 6月
28日
2022
年 1月
6日
锁定期
股票
9.46 9.46 290 2,743.40 2,743.40 -
600905
三峡
能源
2021
年 6月
2日
2021
年 12
月 10
日
锁定期
股票
2.65 5.67 907,763 2,405,571.95 5,147,016.21 -
605162
新中
港
2021
年 6月
2021
年 7月
新股未
上市
6.07 6.07 1,377 8,358.39 8,358.39 -
鹏华券商 2021 年中期报告
第 38 页 共 63页
29日 7日
605287
德才
股份
2021
年 6月
28日
2021
年 7月
6日
新股未
上市
31.56 31.56 349 11,014.44 11,014.44 -
688076
诺泰
生物
2021
年 5月
12日
2021
年 11
月 22
日
锁定期
股票
15.57 48.55 4,984 77,600.88 241,973.20 -
688079
美迪
凯
2021
年 2月
23日
2021
年 9月
2日
锁定期
股票
10.19 18.40 10,622 108,238.18 195,444.80 -
688087
英科
再生
2021
年 6月
30日
2021
年 7月
9日
新股未
上市
21.96 21.96 2,469 54,219.24 54,219.24 -
688226
威腾
电气
2021
年 6月
28日
2021
年 7月
7日
新股未
上市
6.42 6.42 2,693 17,289.06 17,289.06 -
688239
航宇
科技
2021
年 6月
25日
2021
年 7月
5日
新股未
上市
11.48 11.48 4,926 56,550.48 56,550.48 -
688456
有研
粉材
2021
年 3月
10日
2021
年 9月
17日
锁定期
股票
10.62 26.50 3,396 36,065.52 89,994.00 -
688630
芯碁
微装
2021
年 3月
25日
2021
年 10
月 8日
锁定期
股票
15.23 58.42 3,397 51,736.31 198,452.74 -
688662
富信
科技
2021
年 3月
25日
2021
年 10
月 8日
锁定期
股票
15.61 29.51 2,556 39,899.16 75,427.56 -
688685
迈信
林
2021
年 4月
30日
2021
年 11
月 15
日
锁定期
股票
9.02 19.50 2,612 23,560.24 50,934.00 -
注：1、根据中国证监会《关于修改<上市公司证券发行管理办法>的决定》、《关于修改<创业板上
市公司证券发行管理暂行办法>的决定》以及《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决
定》，本基金所认购的 2020年 2月 14日(含)后发行完毕的非公开发行股份，自发行结束之日起 6
个月内不得转让。此外，本基金通过大宗交易方式受让的原上市公司大股东减持或者特定股东减
持的股份，在受让后 6个月内，不得转让所受让的股份。
2、基金还可作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的股份自
发行结束之日起约定限售期内不得转让。
鹏华券商 2021 年中期报告
第 39 页 共 63页
3、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导
建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市之
日起 6个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方
式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的科创板股票，在受让后 6个月内不得转让。
4、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，本基金参与摇号
配售或比例配售方式获配的创业板股票自发行人股票上市之日起在发行人约定的限售期内不得转
让。
5、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金
参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不
能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：无。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
无。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
无。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
注：无。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为被动式指数基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基
金。本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。
本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市
场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之
内，力争实现基金净值增长率与标的指数增长率间的高度正相关，并保持跟踪误差在合同约定的
范围内。
本基金的基金管理人致力于全面内部控制体系的建设，建立了从董事会层面到各业务部门的风险
管理组织架构。本基金的基金管理人在董事会下设风险控制和合规审计委员会，主要负责制定基
鹏华券商 2021 年中期报告
第 40 页 共 63页
金管理人风险控制战略和控制政策、协调突发重大风险等事项；督察长负责对基金管理人各业务
环节合法合规运作进行监督检查，组织、指导基金管理人内部监察稽核工作，并可向董事会和中
国证监会直接报告；在公司内部设立独立的监察稽核部，专职负责对基金管理人各部门、各业务
的风险控制情况进行督促和检查，并适时提出整改建议。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测
各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损
失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特
征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及
时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放
在本基金的托管行中国建设银行股份有限公司，与该银行存款相关的信用风险不重大。
本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项
清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券
交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人
的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2021年 6月 30日，本基金未持有信用类债券（2020年 12月 31日:未持有）。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
注：无。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
注：无。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
注：无。
鹏华券商 2021 年中期报告
第 41 页 共 63页
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
注：无。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
注：无。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
注：无。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监
控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在
基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回
模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理职能部门设定流动性
比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变
现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本
基金所持大部分证券均可在证券交易所或银行间同业市场进行交易，因此除附注中列示的部分基
金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余金融资产均能以合理价格适时变现。此外，
本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有
的债券投资的公允价值。
于 2021年 6月 30日，本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，
可赎回基金份额净值（所有者权益）无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到
期现金流量。
6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
注：无。
鹏华券商 2021 年中期报告
第 42 页 共 63页
6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（自 2017年 10月 1日起施行）等法规的要
求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中
度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行
持续的监测和分析。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂
时受限制不能自由转让的情况参见附注“期末本基金持有的流通受限证券”。此外，本基金可通
过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资
的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与
测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原
则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及
对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流
动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据
质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值
计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易
时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率
敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具
还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金持有的利率敏感性资产为银行存款、结算备付金，其余金融资产和金融负债均不计息，因
此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的基金管理人
定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
鹏华券商 2021 年中期报告
第 43 页 共 63页
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021年 6月 30日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 93,158,853.44 - - - 93,158,853.44
结算备付金 5,467,479.12 - - - 5,467,479.12
存出保证金 199,726.28 - - - 199,726.28
交易性金融资产 - - - 1,591,598,194.51 1,591,598,194.51
应收利息 - - - 11,858.48 11,858.48
应收申购款 - - - 21,275,564.23 21,275,564.23
其他资产 - - - 31,453.02 31,453.02
资产总计
98,826,058.84 - - 1,612,917,070.24 1,711,743,129.08
负债
应付赎回款 - - - 10,447,312.82 10,447,312.82
应付管理人报酬 - - - 1,319,425.45 1,319,425.45
应付托管费 - - - 290,273.59 290,273.59
应付证券清算款 - - - 12,198,302.06 12,198,302.06
应付销售服务费 - - - 3,572.45 3,572.45
应付交易费用 - - - 384,042.37 384,042.37
其他负债 - - - 218,163.00 218,163.00
负债总计
- - - 24,861,091.74 24,861,091.74
利率敏感度缺口
98,826,058.84 - - 1,588,055,978.50 1,686,882,037.34
上年度末
2020年 12月 31日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 97,242,159.25 - - - 97,242,159.25
结算备付金 5,472,858.24 - - - 5,472,858.24
存出保证金 357,491.03 - - - 357,491.03
交易性金融资产 - - - 1,629,392,390.76 1,629,392,390.76
应收利息 - - - 14,013.15 14,013.15
应收申购款 - - - 9,257,010.70 9,257,010.70
应收证券清算款 - - - 3,996,032.52 3,996,032.52
资产总计
103,072,508.52
-
-
1,642,659,447.13
1,745,731,955.65
负债
应付赎回款 - - - 19,983,627.83 19,983,627.83
应付管理人报酬 - - - 1,303,243.53 1,303,243.53
应付托管费 - - - 286,713.55 286,713.55
应付交易费用 - - - 804,606.34 804,606.34
其他负债 - - - 369,615.05 369,615.05
负债总计
- -
-
22,747,806.30
22,747,806.30
利率敏感度缺口
103,072,508.52
-
-
1,619,911,640.83
1,722,984,149.35
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
鹏华券商 2021 年中期报告
第 44 页 共 63页
者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
注：于 2021年 6月 30日，本基金持有的交易性债券投资和资产支持证券公允价值占基金资产净
值的比例为 0.00%。因此当利率发生合理、可能的变动时，对于本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于标的指数成分券和备选成分券，所
面临的其他价格风险来源于标的指数成分券和备选成分券证券发行主体自身经营情况或特殊事项
的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金为被动式指数基金，原则上采用完全复制的方法，按照个股在标的指数中的基准权重构建
投资组合。基金所构建的指数化投资组合将根据标的指数成分券及其权重的变动而进行相应调整。
同时，本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况、新股增发等变化，对基
金投资组合进行相应调整，以保证基金份额净值增长率与标的指数间的高度正相关和跟踪误差最
小化。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。
本基金投资于股票部分的比例不低于基金资产的 80%，其中投资于标的指数成份股及其备选成份
股的比例不低于非现金基金资产的 80%。
此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对
基金进行风险度量，包括 VaR（Value at Risk）指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及
时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年12月31日
公允价值
占基金资产净值比
例（%）
公允价值
占基金资产净值
比例（%）
鹏华券商 2021 年中期报告
第 45 页 共 63页
交易性金融资产
－股票投资
1,591,598,194.51
94.35
1,629,392,390.76
94.57
交易性金融资产
－基金投资
- - - -
交易性金融资产
－贵金属投资
- - - -
衍生金融资产－
权证投资
- - - -
其他
- - - -
合计
1,591,598,194.51 94.35
1,629,392,390.76 94.57
注：债券投资为可转换债券、可交换债券投资。
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
除业绩比较基准外的其他市场变量保持不变
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2021年 6月 30日）
上年度末 （2020 年 12 月
31日 ）
分析
业绩比较基准上升
5%
79,744,021.37 78,053,153.61
业绩比较基准下降
5%
-79,744,021.37 -78,053,153.61
注：无。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
1,591,598,194.51 92.98
其中：股票
1,591,598,194.51 92.98
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
鹏华券商 2021 年中期报告
第 46 页 共 63页
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
98,626,332.56 5.76
8 其他各项资产
21,518,602.01 1.26
9 合计
1,711,743,129.08 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
- -
D
电力、热力、燃气
及水生产和供应
业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
- -
G
交通运输、仓储和
邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和
信息技术服务业
- -
J
金融业
1,584,309,214.12 93.92
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务
业
- -
M
科学研究和技术
服务业
- -
N
水利、环境和公共
设施管理业
- -
O
居民服务、修理和
其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐
业
- -
S
综合
- -
合计
1,584,309,214.12 93.92
7.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
11,290.28 0.00
鹏华券商 2021 年中期报告
第 47 页 共 63页
B
采矿业
- -
C
制造业
1,963,702.50 0.12
D
电力、热力、燃气
及水生产和供应业
5,160,036.60 0.31
E
建筑业
25,371.37 0.00
F
批发和零售业
24,350.22 0.00
G
交通运输、仓储和
邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和
信息技术服务业
30,477.64 0.00
J
金融业
34,721.10 0.00
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服
务业
- -
N
水利、环境和公共
设施管理业
39,030.68 0.00
O
居民服务、修理和
其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐
业
- -
S
综合
- -
合计
7,288,980.39 0.43
7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：无。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1
期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 7,686,915 252,053,942.85 14.94
2 600030 中信证券 8,043,243 200,598,480.42 11.89
3 600837 海通证券 9,115,667 104,830,170.50 6.21
4 601688 华泰证券 4,862,837 76,832,824.60 4.55
5 601211 国泰君安 4,258,180 72,985,205.20 4.33
6 600999 招商证券 3,503,846 66,643,150.92 3.95
7 601377 兴业证券 5,058,210 48,862,308.60 2.90
8 000776 广发证券 2,794,407 42,307,321.98 2.51
9 000166 申万宏源 8,511,206 39,832,444.08 2.36
鹏华券商 2021 年中期报告
第 48 页 共 63页
10 600958 东方证券 3,943,390 39,394,466.10 2.34
11 601901 方正证券 3,886,208 36,374,906.88 2.16
12 601788 光大证券 1,844,305 32,994,616.45 1.96
13 002736 国信证券 2,722,760 29,269,670.00 1.74
14 600109 国金证券 2,284,404 28,989,086.76 1.72
15 601066 中信建投 919,900 28,912,457.00 1.71
16 000783 长江证券 3,654,801 26,753,143.32 1.59
17 601108 财通证券 2,372,000 24,882,280.00 1.48
18 601555 东吴证券 2,931,061 24,445,048.74 1.45
19 000728 国元证券 2,884,102 22,986,292.94 1.36
20 002797 第一创业 3,174,180 22,663,645.20 1.34
21 601099 太平洋 6,435,800 21,817,362.00 1.29
22 600061 国投资本 2,426,628 20,602,071.72 1.22
23 601162 天风证券 4,090,940 19,881,968.40 1.18
24 601878 浙商证券 1,464,600 19,156,968.00 1.14
25 601990 南京证券 1,740,260 18,307,535.20 1.09
26 601696 中银证券 786,800 16,200,212.00 0.96
27 600369 西南证券 3,137,022 15,277,297.14 0.91
28 601995 中金公司 248,400 15,276,600.00 0.91
29 000750 国海证券 3,598,420 15,257,300.80 0.90
30 600909 华安证券 2,666,740 14,853,741.80 0.88
31 002926 华西证券 1,487,000 14,319,810.00 0.85
32 601198 东兴证券 1,301,988 14,230,728.84 0.84
33 002673 西部证券 1,688,034 13,926,280.50 0.83
34 002500 山西证券 2,033,560 13,645,187.60 0.81
35 601881 中国银河 1,217,197 13,121,383.66 0.78
36 002670 国盛金控 1,096,243 12,486,207.77 0.74
37 600155 华创阳安 1,149,700 12,301,790.00 0.73
38 000686 东北证券 1,325,875 11,203,643.75 0.66
39 002939 长城证券 879,000 9,783,270.00 0.58
40 601375 中原证券 1,953,000 9,511,110.00 0.56
41 601236 红塔证券 686,100 9,303,516.00 0.55
42 601456 国联证券 548,200 8,442,280.00 0.50
43 600621 华鑫股份 500,800 7,952,704.00 0.47
44 600918 中泰证券 723,700 7,830,434.00 0.46
45 000712 锦龙股份 422,942 7,274,602.40 0.43
46 600095 湘财股份 506,400 5,929,944.00 0.35
47 600864 哈投股份 982,200 5,912,844.00 0.35
48 002945 华林证券 254,900 3,522,718.00 0.21
49 002961 瑞达期货 126,000 2,686,320.00 0.16
50 603093 南华期货 115,200 1,681,920.00 0.10
鹏华券商 2021 年中期报告
第 49 页 共 63页
7.3.2
期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比
例（%）
1 600905 三峡能源 907,763 5,147,016.21 0.31
2 688076 诺泰生物 4,984 241,973.20 0.01
3 300957 贝泰妮 853 214,921.88 0.01
4 688630 芯碁微装 3,397 198,452.74 0.01
5 688079 美迪凯 10,622 195,444.80 0.01
6 301006 迈拓股份 5,051 125,719.39 0.01
7 300919 中伟股份 610 99,430.00 0.01
8 688456 有研粉材 3,396 89,994.00 0.01
9 300979 华利集团 925 80,937.50 0.00
10 688662 富信科技 2,556 75,427.56 0.00
11 301018 申菱环境 7,811 64,753.19 0.00
12 688239 航宇科技 4,926 56,550.48 0.00
13 300981 中红医疗 601 54,324.39 0.00
14 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.00
15 688685 迈信林 2,612 50,934.00 0.00
16 301020 密封科技 4,210 44,794.40 0.00
17 300973 立高食品 360 41,655.60 0.00
18 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.00
19 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.00
20 001207 联科科技 682 22,581.02 0.00
21 301009 可靠股份 801 22,339.89 0.00
22 301015 百洋医药 462 17,939.46 0.00
23 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.00
24 300982 苏文电能 317 14,356.93 0.00
25 300968 格林精密 1,162 14,025.34 0.00
26 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00
27 300614 百川畅银 329 13,285.02 0.00
28 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00
29 300997 欢乐家 928 12,110.40 0.00
30 301002 崧盛股份 201 11,581.62 0.00
31 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00
32 300996 普联软件 241 10,177.43 0.00
33 300962 中金辐照 576 9,429.12 0.00
34 300952 恒辉安防 340 9,207.20 0.00
35 301016 雷尔伟 275 9,069.50 0.00
36 300966 共同药业 286 9,020.44 0.00
37 300948 冠中生态 324 8,884.08 0.00
38 300961 深水海纳 394 8,695.58 0.00
39 300950 德固特 219 8,569.47 0.00
鹏华券商 2021 年中期报告
第 50 页 共 63页
40 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00
41 300958 建工修复 300 8,166.00 0.00
42 300986 志特新材 264 8,070.48 0.00
43 300987 川网传媒 301 8,069.81 0.00
44 300978 东箭科技 593 8,064.80 0.00
45 300993 玉马遮阳 410 7,908.90 0.00
46 300985 致远新能 295 7,318.95 0.00
47 300971 博亚精工 245 6,931.05 0.00
48 301004 嘉益股份 312 6,845.28 0.00
49 300975 商络电子 492 6,410.76 0.00
50 300963 中洲特材 283 6,364.67 0.00
51 301011 华立科技 175 5,922.00 0.00
52 300967 晓鸣股份 507 5,850.78 0.00
53 300972 万辰生物 430 5,439.50 0.00
54 300960 通业科技 234 5,396.04 0.00
55 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00
56 300995 奇德新材 191 4,454.12 0.00
57 301007 德迈仕 303 4,375.32 0.00
58 300998 宁波方正 201 4,285.32 0.00
59 301012 扬电科技 170 4,124.20 0.00
60 300992 泰福泵业 200 4,064.00 0.00
61 301010 晶雪节能 218 3,838.98 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 300059 东方财富 66,325,935.01 3.85
2 600030 中信证券 61,712,466.34 3.58
3 600837 海通证券 44,038,956.39 2.56
4 601688 华泰证券 26,626,641.80 1.55
5 600999 招商证券 22,182,797.60 1.29
6 601211 国泰君安 20,495,094.31 1.19
7 601995 中金公司 14,955,419.50 0.87
8 601377 兴业证券 12,952,746.00 0.75
9 000776 广发证券 12,601,510.78 0.73
10 000166 申万宏源 11,536,782.80 0.67
11 600958 东方证券 11,164,446.39 0.65
12 601901 方正证券 10,104,520.70 0.59
13 601696 中银证券 9,825,697.22 0.57
14 601066 中信建投 9,203,516.81 0.53
15 002736 国信证券 9,165,550.71 0.53
16 600109 国金证券 8,898,032.00 0.52
鹏华券商 2021 年中期报告
第 51 页 共 63页
17 601162 天风证券 8,851,954.38 0.51
18 601788 光大证券 8,726,375.43 0.51
19 000728 国元证券 8,350,604.67 0.48
20 002797 第一创业 8,167,461.00 0.47
注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 300059 东方财富 58,530,721.70 3.40
2 600030 中信证券 53,745,421.37 3.12
3 601688 华泰证券 34,337,922.29 1.99
4 600837 海通证券 19,458,045.33 1.13
5 600999 招商证券 19,083,300.17 1.11
6 601211 国泰君安 17,966,200.00 1.04
7 601377 兴业证券 11,299,698.94 0.66
8 000776 广发证券 10,907,861.00 0.63
9 000166 申万宏源 10,269,135.67 0.60
10 600958 东方证券 10,001,430.86 0.58
11 601901 方正证券 9,068,276.00 0.53
12 601878 浙商证券 8,678,936.00 0.50
13 002736 国信证券 8,172,771.00 0.47
14 600109 国金证券 8,109,846.00 0.47
15 601788 光大证券 7,912,672.97 0.46
16 601066 中信建投 7,725,386.07 0.45
17 000783 长江证券 7,059,785.88 0.41
18 601108 财通证券 6,749,314.00 0.39
19 601555 东吴证券 6,519,569.00 0.38
20 601099 太平洋 5,780,409.00 0.34
注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额
521,102,185.17
卖出股票收入（成交）总额
429,932,849.25
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相
关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
注：无。
鹏华券商 2021 年中期报告
第 52 页 共 63页
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：无。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：无。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：无。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：无。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：无。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易
活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低申购赎回时现金资产对投资组
合的影响及投资组合仓位调整的交易成本，达到稳定投资组合资产净值的目的。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
招商证券股份有限公司
2021年 5月 26 日，中国人民银行深圳市中心支行针对招商证券股份有限公司的以下行为：1.未
按规定履行客户身份识别义务；2.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，对招商证券股
份有限公司处以罚款人民币 173万元。 以上证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法
律法规和公司制度的规定。
鹏华券商 2021 年中期报告
第 53 页 共 63页
7.12.2
基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
199,726.28
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
11,858.48
5
应收申购款
21,275,564.23
6
其他应收款
-
7
待摊费用
31,453.02
8 其他
-
9 合计
21,518,602.01
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：无。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1
期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：无。
7.12.5.2
期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
流通受限部分的公
允价值
占基金资产净
值比例（%）
流通受限情况说明
1 600905 三峡能源 5,147,016.21 0.31 锁定期股票
2 688076 诺泰生物 241,973.20 0.01 锁定期股票
3 300957 贝泰妮 214,921.88 0.01 锁定期股票
4 688630 芯碁微装 198,452.74 0.01 锁定期股票
5 688079 美迪凯 195,444.80 0.01 锁定期股票
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份
额
持有人
户数
户均持有
的基金份
持有人结构
机构投资者
个人投资者
鹏华券商 2021 年中期报告
第 54 页 共 63页
级
别
（户）
额
持有份额
占总份额比
例（%）
持有份额
占总份额比
例（%）
鹏
华
券
商
A
124,432 11,645.45 22,079,327.63 1.52 1,426,987,774.41 98.48
鹏
华
券
商
C
3,211 20,506.30 - - 65,845,730.98 100.00
合
计
127,643 11,868.36 22,079,327.63 1.46 1,492,833,505.39 98.54
8.2 期末上市基金前十名持有人
鹏华券商 A
序号
持有人名称
持有份额（份）
占上市总份额比例（%）
1 史巍峰 1,260,219.00 4.62
2 郑鹏燕 842,109.00 3.09
3
浙江巴克夏投资管理
有限公司－巴克夏月
月利 1号
630,997.00 2.31
4 何玄 607,532.00 2.23
5 张征 511,586.00 1.88
6 袁建新 414,403.00 1.52
7 王凯 349,142.00 1.28
8 吴胜光 306,240.00 1.12
9 陈恒 279,831.00 1.03
10 郑人瑜 240,500.00 0.88
注：持有人为场内持有人。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别
持有份额总数（份）
占基金总份额比例（%）
基金管
理人所
有从业
人员持
有本基
金
鹏华券商 A 474,866.82 0.0328
鹏华券商 C 11,459.96 0.0174
合计
486,326.78 0.0321
注：截至本报告期末，本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会
规定及相关管理制度的规定。
鹏华券商 2021 年中期报告
第 55 页 共 63页
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
注：截止本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金的基金经理未
持有本基金份额。
§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目
鹏华券商 A
鹏华券商 C
基金合同生效日
（2015年 5月 6日）
基金份额总额
1,030,790,724.11 -
本报告期期初基金份
额总额
1,416,064,617.91 -
本报告期基金总申购
份额
1,082,247,959.98 90,153,361.82
减：本报告期基金总
赎回份额
1,049,245,475.85 24,307,630.84
本报告期基金拆分变
动份额（份额减少以
“-”填列）
- -
本报告期期末基金份
额总额
1,449,067,102.04
65,845,730.98
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
基金管理人的重大人事变动：
报告期内，公司原副总经理高阳先生辞去公司副总经理职务，经公司董事会审议通过，于 2021
年 1月 16日离任。
报告期内，经公司董事会审议通过，聘任王宗合先生担任公司副总经理，任职日期自 2021年 1
月 28日起；聘任梁浩先生担任公司副总经理，任职日期自 2021年 1月 28日起。
本公司已将上述变更事项报相关监管部门备案。
报告期内，经公司股东会审议通过，史际春先生不再担任公司独立董事，于 2021年 4月 22日
离任；聘任蒋毅刚先生担任公司独立董事，任职日期自 2021年 4月 22日起。
基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动：无。
鹏华券商 2021 年中期报告
第 56 页 共 63页
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
无。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
无。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
兴业证券
1
190,362,974.20
20.31%
173,475.11
20.37%
-
方正证券
2
171,979,241.97
18.35%
156,725.10
18.40%
-
平安证券
2
106,760,713.13
11.39%
97,290.50
11.42%
-
中金公司
2
85,997,386.69
9.18%
78,369.26
9.20%
-
国泰君安
2
85,088,819.47
9.08%
77,541.68
9.11%
-
长江证券
1
61,801,977.65
6.60%
56,320.74
6.61%
-
安信证券
2
55,994,000.20
5.98%
51,027.55
5.99%
-
华创证券
1
54,663,267.21
5.83%
49,814.98
5.85%
-
中信证券
2
36,960,778.61
3.94%
31,311.86
3.68%
-
招商证券
1
28,556,419.99
3.05%
26,023.32
3.06%
-
中信建投证
券
2
25,418,228.46
2.71%
23,163.68
2.72%
-
银河证券
1
12,686,967.81
1.35%
11,561.72
1.36%
-
广发证券
1
12,551,890.61
1.34%
11,438.65
1.34%
-
鹏华券商 2021 年中期报告
第 57 页 共 63页
西部证券
1
5,413,307.99
0.58%
4,933.29
0.58%
-
光大证券
1
2,845,004.00
0.30%
2,592.58
0.30%
-
长城证券
1
-
-
-
-
-
德邦证券
1
-
-
-
-
-
东方财富证
券
2
-
-
-
-
-
东方证券
1
-
-
-
-
-
东海证券
1
-
-
-
-
-
东莞证券
2
-
-
-
-
-
广州证券
1
-
-
-
-
-
国金证券
1
-
-
-
-
-
国联证券
1
-
-
-
-
-
国信证券
2
-
-
-
-
-
海通证券
2
-
-
-
-
-
华融证券
1
-
-
-
-
-
华西证券
1
-
-
-
-
-
瑞信方正
1
-
-
-
-
-
瑞银证券
1
-
-
-
-
-
上海证券
1
-
-
-
-
-
申万宏源证
券
1
-
-
-
-
-
天风证券
1
-
-
-
-
-
湘财证券
1
-
-
-
-
-
新时代证券
1
-
-
-
-
-
中航证券
2
-
-
-
-
-
中金财富
1
-
-
-
-
-
中泰证券
2
-
-
-
-
-
注：交易单元选择的标准和程序：
1) 基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其交易单元作为基金的
鹏华券商 2021 年中期报告
第 58 页 共 63页
专用交易单元，选择的标准是：
（1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币；
（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
（3）经营行为规范，最近二年未发生因重大违规行为而受到中国证监会处罚；
（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的
需要，并能为本基金提供全面的信息服务；
（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨
询服务。
2) 选择交易单元的程序：
我公司根据上述标准，选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研部门
定期对所选定证券公司的服务进行综合评比，评比内容包括：提供研究报告质量、数量、及时性
及提供研究服务主动性和质量等情况，并依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。我公司在
比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向券商租用交易单元作为基金专
用交易单元。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
兴业证券 - -
- -
- -
方正证券 - -
- -
- -
平安证券 - -
- -
- -
中金公司 - -
- -
- -
国泰君安 - -
- -
- -
长江证券 - -
- -
- -
安信证券 - -
- -
- -
华创证券 - -
- -
- -
中信证券 - -
- -
- -
招商证券 - -
- -
- -
中信建投
证券
- -
- -
- -
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银河证券 - -
- -
- -
广发证券 - -
- -
- -
西部证券 - -
- -
- -
光大证券 - -
- -
- -
长城证券 - -
- -
- -
德邦证券 - -
- -
- -
东方财富
证券
- -
- -
- -
东方证券 - -
- -
- -
东海证券 - -
- -
- -
东莞证券 - -
- -
- -
广州证券 - -
- -
- -
国金证券 - -
- -
- -
国联证券 - -
- -
- -
国信证券 - -
- -
- -
海通证券 - -
- -
- -
华融证券 - -
- -
- -
华西证券 - -
- -
- -
瑞信方正 - -
- -
- -
瑞银证券 - -
- -
- -
上海证券 - -
- -
- -
申万宏源
证券
- -
- -
- -
天风证券 - -
- -
- -
湘财证券 - -
- -
- -
新时代证
券
- -
- -
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中航证券 - -
- -
- -
中金财富 - -
- -
- -
中泰证券 - -
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- -
10.8 其他重大事件
序号
公告事项
法定披露方式
法定披露日期
1
鹏华中证全指证券公司指数型证券投
资基金（LOF）基金产品资料概要（更
新）
《证券时报》、基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站
2021年 01月 01日
2
鹏华中证全指证券公司指数型证券投
资基金（LOF）更新的招募说明书（2021
年第 1号）
《证券时报》、基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站
2021年 01月 01日
3 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 《证券时报》、基金管理 2021年 01月 04日
鹏华券商 2021 年中期报告
第 60 页 共 63页
基金参与东莞农村商业银行股份有限
公司申购（含定期定额申购）费率优
惠活动的公告
人网站及中国证监会基
金电子披露网站
4
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与中国银行股份有限公司定期
定额申购和网上银行、手机银行申购
费率优惠活动的公告
《证券时报》、基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站
2021年 01月 04日
5
关于鹏华中证全指证券公司指数分级
证券投资基金之鹏华证券 A份额和鹏
华证券 B份额基金份额折算结果的公
告
《证券时报》、基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站
2021年 01月 05日
6
鹏华中证全指证券公司指数型证券投
资基金（LOF）上市交易公告书
《证券时报》、基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站
2021年 01月 13日
7
鹏华中证全指证券公司指数型证券投
资基金（LOF）上市交易公告书提示性
公告
《证券时报》、基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站
2021年 01月 13日
8
鹏华基金管理有限公司高级管理人员
变更公告
《证券时报》、基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站
2021年 01月 16日
9
鹏华中证全指证券公司指数型证券投
资基金（LOF）上市交易提示性公告
《证券时报》、基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站
2021年 01月 18日
10
鹏华中证全指证券公司指数分级证券
投资基金 2020年第 4季度报告
《证券时报》、基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站
2021年 01月 22日
11
鹏华基金管理有限公司关于调整旗下
部分基金场内单笔最低申购金额的公
告
《证券时报》、基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站
2021年 01月 25日
12
鹏华基金管理有限公司高级管理人员
变更公告
《证券时报》、基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站
2021年 01月 28日
13
鹏华基金管理有限公司高级管理人员
变更公告
《证券时报》、基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站
2021年 01月 28日
14 鹏华基金管理有限公司澄清公告
《证券时报》、基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站
2021年 02月 06日
15
鹏华基金管理有限公司关于终止包商
银行股份有限公司办理本公司旗下基
金销售业务的公告
《证券时报》、基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站
2021年 02月 08日
16
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金
持有的股票停牌后估值方法变更的提
示性公告
《证券时报》、基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站
2021年 03月 06日
鹏华券商 2021 年中期报告
第 61 页 共 63页
17
鹏华基金管理有限公司关于对旗下基
金中基金资产管理计划通过直销渠道
申购、赎回、转换旗下公募基金免除
相关费用的公告
《证券时报》、基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站
2021年 03月 09日
18
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金
持有的股票停牌后估值方法变更的提
示性公告
《证券时报》、基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站
2021年 03月 10日
19
关于鹏华基金管理有限公司旗下部分
基金申购贝泰妮首次公开发行 A股的
公告
《证券时报》、基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站
2021年 03月 19日
20
鹏华中证全指证券公司指数型证券投
资基金（LOF）基金合同
《证券时报》、基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站
2021年 03月 26日
21
鹏华基金管理有限公司关于修改旗下
44只证券投资基金基金合同部分条款
的公告
《证券时报》、基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站
2021年 03月 26日
22
鹏华基金管理有限公司旗下基金 2020
年年度报告提示性公告
《证券时报》、基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站
2021年 03月 30日
23
鹏华中证全指证券公司指数分级证券
投资基金 2020年年度报告
《证券时报》、基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站
2021年 03月 30日
24
鹏华中证全指证券公司指数型证券投
资基金（LOF）基金产品资料概要（更
新）
《证券时报》、基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站
2021年 03月 31日
25
鹏华中证全指证券公司指数型证券投
资基金（LOF）更新的招募说明书（2021
年第 2号）
《证券时报》、基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站
2021年 03月 31日
26 鹏华基金管理有限公司澄清公告
《证券时报》、基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站
2021年 04月 10日
27
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与中泰证券股份有限公司申购
（含定期定额投资）费率优惠活动的
公告
《证券时报》、基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站
2021年 04月 13日
28
鹏华中证全指证券公司指数型证券投
资基金（LOF）基金合同
《证券时报》、基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站
2021年 04月 14日
29
鹏华中证全指证券公司指数型证券投
资基金（LOF）托管协议
《证券时报》、基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站
2021年 04月 14日
30
关于鹏华基金管理有限公司旗下五只
基金新增 C类基金份额并修改基金合
同及托管协议的公告
《证券时报》、基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站
2021年 04月 14日
鹏华券商 2021 年中期报告
第 62 页 共 63页
31
鹏华中证全指证券公司指数型证券投
资基金(LOF)（A类基金份额）基金产
品资料概要（更新）
《证券时报》、基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站
2021年 04月 14日
32
鹏华中证全指证券公司指数型证券投
资基金(LOF)（C类基金份额）基金产
品资料概要（更新）
《证券时报》、基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站
2021年 04月 14日
33
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与天风证券股份有限公司申购
（含定期定额投资）费率优惠活动的
公告
《证券时报》、基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站
2021年 04月 16日
34
鹏华中证全指证券公司指数型证券投
资基金（LOF）更新的招募说明书（2021
年第 3号）
《证券时报》、基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站
2021年 04月 19日
35
鹏华基金管理有限公司关于调整旗下
部分基金单笔最低申购（含定期定额
投资）金额、单笔最低转换份额和账
户最低余额限制的公告
《证券时报》、基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站
2021年 04月 19日
36
鹏华中证全指证券公司指数型证券投
资基金(LOF)2021年 1季度报告
《证券时报》、基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站
2021年 04月 21日
37
鹏华基金管理有限公司旗下部分基金
2021年第 1季度报告提示性公告
《证券时报》、基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站
2021年 04月 21日
38
关于鹏华基金管理有限公司旗下部分
基金申购瑞华泰首次公开发行 A股的
公告
《证券时报》、基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站
2021年 04月 23日
39
关于鹏华基金管理有限公司旗下部分
基金申购志特新材首次公开发行 A股
的公告
《证券时报》、基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站
2021年 04月 23日
40 鹏华基金管理有限公司澄清公告
《证券时报》、基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站
2021年 04月 26日
41
鹏华中证全指证券公司指数型证券投
资基金（LOF）更新的招募说明书
《证券时报》、基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站
2021年 05月 14日
42
鹏华中证全指证券公司指数型证券投
资基金(LOF)（A类基金份额）基金产
品资料概要（更新）
《证券时报》、基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站
2021年 05月 14日
43
鹏华中证全指证券公司指数型证券投
资基金(LOF)（C类基金份额）基金产
品资料概要（更新）
《证券时报》、基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站
2021年 05月 14日
44
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与珠海盈米基金销售有限公司
相关费率优惠活动的公告
《证券时报》、基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站
2021年 05月 14日
鹏华券商 2021 年中期报告
第 63 页 共 63页
45 鹏华基金管理有限公司澄清公告
《证券时报》、基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站
2021年 06月 04日
注：无。
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：无。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
（一）《鹏华中证全指证券公司指数型证券投资基金(LOF)基金合同》;
（二）《鹏华中证全指证券公司指数型证券投资基金(LOF)托管协议》;
（三）《鹏华中证全指证券公司指数型证券投资基金(LOF)2021年中期报告》（原文）。
12.2 存放地点
深圳市福田区福华三路 168号深圳国际商会中心第 43层鹏华基金管理有限公司。
12.3 查阅方式
投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理
人网站（http://www.phfund.com.cn）查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客
户服务系统，咨询电话：4006788999。
鹏华基金管理有限公司
2021年 8月 30日
